コア投資戦略ファンド（積極成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月9日      提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      コア投資戦略ファンド（積極成長型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       コア投資戦略ファンド（積極成長型）

       愛称として、「コアラップ（積極成長型）」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                     8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）                                    （※）    の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
       確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方からの取得申込み及び

       同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて
       事務を委託された者を含みます。）からの取得申込み（以下「確定拠出年金によるお申込み」といい
       ます。）は、申込手数料を無料とします。
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    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。また、確定拠出年金によるお申込みについて
       は１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

         2021年    4月10日から2021年10月12日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

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        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
        受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜スイッチング＞
        当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取
        扱いを行う場合があります。
        ＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
        ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申
         込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　1兆円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回             オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（バンク                 （中東）
      ローン、デリバ
      ティブ、為替予                 エマージ
      約取引等））資                 ング
      産  配  分  変  更
      型））
      資産複合

      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
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     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
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      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型 の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
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                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

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      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は 逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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      ●「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合

       の合計は純資産総額に対して、90％未満とします。
      ※当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファ
       ンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、
       後掲「３　投資リスク　(1)ファンドのリスク　⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分
       にお読みください。
      ●市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資
       割合とする場合があります。
      ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象ファンドの概要」を












       ご参照ください。
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    （２）【ファンドの沿革】














       2018年10月26日　              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2021年               1月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
       ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
       合があります。
     ③投資態度
       イ．主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不
          動産投資信託証券（以下「国内リート」といいます。）、海外不動産投資信託証券（以下「海
          外リート」といいます。）、貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）、コモディ
            *1          *2
          ティ   、ヘッジファンド          及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンド
          に分散投資します。
         ＊1：コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリ
            ンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
         ＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、
            株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に
            活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とする
            ファンドを指します。
       ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
          相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各
          投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行
          います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資する
          とは限りません。
         ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象と
           し、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける
           場合があります。
       ハ．国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資
          対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、90％未満とします。
          なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限
          を超えた投資割合とする場合があります。
       ニ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
          対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新た
          な投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
       ホ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ヘ．当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
          を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
       ト．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

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     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
         運用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

    ・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
    ・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2021年             1月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
    載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
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    1.国内株式インデックス              マザーファンド
        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
      運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場されている株式
                  ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
                   い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
        投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
       ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
       す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
       停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
       ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
       ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても、責任を有しません。
    2.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
       運用の基本方針           価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
                  得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
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         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
        信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
    3.国内債券インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
      運用の基本方針
                  （※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の公社債
                  ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
        投資態度
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
                   れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
                   引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
                   における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
                   を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
                   引及び金利先渡取引を行うことができます。
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                  ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
                   めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
    4.日本債券ツイン戦略マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
       主要投資対象           わが国の公社債
                                 20/388




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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①わが国の公社債に投資しつつ、国債先物取引及び国債に係る選択権付債券
                   売買取引を行うことでNOMURA-BPI総合（※）を上回る投資成果を目指しま
                   す。
                  ②ポートフォリオは、クレジット戦略に基づいて事業債を中心とした銘柄選
                   択を行い、金利戦略に基づいてデュレーション等を調整しながら構築しま
        投資態度
                   す。なお、金利戦略においては、国債先物取引や国債に係る選択権付債券
                   売買取引を活用します。
                  ③公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：2月21日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月18日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
                                 21/388

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
    5.FOFs用世界物価連動債ファンド　為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資する「世界物価
                  連動債マザーファンド　為替ヘッジあり」（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界のイン
                  フレ連動国債等に直接投資することもあります。
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界のインフレ連
                   動国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ・バークレイズ世界イ
                   ンフレ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）（※）に連動
                   する投資成果を目指します。
                  ②インフレ連動国債（物価連動国債）への実質投資割合は、原則として高位
                   を維持します。
        投資態度         ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為
                   替変動リスクの低減を目指します。
                  ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。
                   このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                   が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                 22/388










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス（除く日
       ベンチマーク
                  本、円ヘッジベース）
         決算日         年1回：1月17日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年3月31日
        信託期間         原則として2017年3月31日から2027年1月18日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス」とは、ブルームバーグ・ファイ
      ナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）が開発、算出、公
      表をおこなうインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパフォーマンスをあらわします。「円
      ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。ブルームバーグは、ブルームバー
      グ・ファイナンス・エル・ピーの商標及びサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき
      使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標及びサービスマークです。ブルームバーグ
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切
      の独占的権利を有しています。
    6.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
                  主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産
      運用の基本方針
                  の着実な成長を目指して運用を行います。
                  主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザー
                  ファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資し
       主要投資対象
                  ます。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資す
                  る場合があります。
                  ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
                  ②NOMURA-BPI総合（※）を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公
                   社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによっ
                   て、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
        投資態度
                  ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                  ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                   されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行われないことがあります。
                  ①債券への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
                  ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いませ
                   ん。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エク
                   スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
                   ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       主な投資制限            ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
                   なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
                   る投資の指図をしません。
                  ⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実
                   質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日）
                                 24/388




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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益
                   および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決
        収益の分配
                   定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わない
                   ことがあります。
                  ③留保益（収益分配に充てず信託財産内に留保した利益）については、
                   特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
                  毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新
                  発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営
                  業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するも
                  のとします。
                  　新発10年固定利付国債の利回り　　　　信託報酬
                  　　0.5％未満の場合・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.264％
        信託報酬
                                               （税抜　0.24％）
                  　　0.5％以上１％未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.297％
                                               （税抜　0.27％）
                  　　１％以上の場合           ・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.33％
                                               （税抜　0.3％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
    7.外国株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
       運用の基本方針           をめざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投
                  資成果を目標として運用を行います。
                  原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
       主要投資対象
                  株式
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
                   株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動き
                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
                   等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
                   取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
        投資態度
                   おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                   プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
                   国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
                   オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
                   引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
                   貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
                   引を行うことができます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
       主な投資制限
                   て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI                                 Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
      株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
      の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                         Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を
      変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
    8.  グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                  投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
       運用の基本方針
                  とします。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファン
       主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
                   の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                  ②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価
                   値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
        投資態度
                   す。
                  ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
                   す。
                  ①株式の実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
                   10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
                   （評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
        収益の分配
                   す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
                   いことがあります。
                  ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
                   用を行います。
                  純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
                  マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
        信託報酬
                  は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
                  のとします。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         設定日         2020年3月25日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    9.外国債券インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
       運用の基本方針           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）と連動する投資成
                  果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           日本を除く世界の主要国の公社債
                  ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、
                   その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
                   証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
        投資態度           に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
                   有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
                   金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
                   とができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避
                   するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権
                   取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
                   ション取引を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元
                   本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE                                     Fixed    Income    LLCにより運営され、
      世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
      Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
      を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                                    Fixed
      Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
      つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
      Fixed    Income    LLCに帰属します。
    10.新興国株式インデックス                マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預
                  託証券）を含みます。）に投資し、MSCI                       エマージング・マーケット・イン
       運用の基本方針
                  デックス（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標として運用を行
                  います。
       主要投資対象           取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含
                   みます。）に投資し、MSCI                エマージング・マーケット・インデックス
                   （円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                   お、MSCI     エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
                   が概ね連動する債券を活用することがあります。
                  ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位
                   を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
        投資態度
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
                   は制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
       ベンチマーク
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月12日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                 31/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※「MSCI     エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                               Inc.が開発した世界の新興国株式市
      場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
      ベー  ス指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
      その他の一切の権利はMSCI               Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
      公表を停止する権利を有しています。
    11.  Wellington       Emerging     Markets     Research     Equity    Fund   Class    J

                  Wellington       Management       Company     LLP
        運用会社
       運用の基本方針           投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
                  す。）を主要投資対象とします。
                  ＊この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を
       主要投資対象
                   保有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合
                   が高い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高
                   い企業等にも投資します。
                  ①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投
                   資成果を追求します。
                  ②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリスト
                   の個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アッ
        投資態度           プ・アプローチで構築します。
                  ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                   産の純資産総額の5％以下とします。
                  ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売り
                   は行いません。
                  ③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                  ④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会
       主な投資制限
                   社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投
                   資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                  ⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下と
                   します。
                  ⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いま
                   せん。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
       ベンチマーク
         決算日         毎年12月31日
        収益の分配          該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  年率0.8％以内
                  なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
                  諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入
        信託報酬
                  枠（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生す
                  る売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信
                  託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年5月30日
        信託期間         原則として無期限
                  ・管理会社（マネージメントカンパニー）
                   Wellington       Luxembourg       S.a  r.l.
                  ・運用会社（インベストメントマネージャー）
                   Wellington       Management       Company     LLP
                  ・預託機関（デポジタリー）
        関係法人
                   State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                  ・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
                   State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                  ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
                   State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
    ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                    Inc.が開発した世界の新興国株式市場
      の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
      権及びその他の一切の権利はMSCI                   Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利
      及び公表を停止する権利を有しています。
    12.新興国債券インデックス                マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバ
                  メント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
       運用の基本方針
                  ディバーシファイド（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
       主要投資対象           新興国の債券
                                 33/388







                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
                   ト・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                   ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運
                   用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地
                   通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
                   ります。
                  ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
        投資態度
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は行いません。
                  ②同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
                   めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の10％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限            ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
                  JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
       ベンチマーク
                  ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月11日
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
      バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
      ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
      は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等
      の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエル
      シーに帰属します。
    13.FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド　為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  主として日本を含む世界各国の債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機
                  関債等をいいます。以下同じ。）に投資する世界ハイインカム入替戦略マ
       主要投資対象           ザーファンド　為替ヘッジあり（以下「マザーファンド」といいます。）の
                  受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を含む世界各国の債券に直接
                  投資することもあります。
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の債券に
                   投資します。
                  ②ポートフォリオの構築に当たっては、主として日本を含む世界各国の債券
                   の中から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水
                   準等にかかる評価・分析を行い、投資対象国及び各銘柄への実質投資割合
        投資態度           を決定します。
                  ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うこ
                   とにより為替変動リスクの低減を目指します。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第１項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
                   341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                   換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）
                   の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得したものに限
                   ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。
       主な投資制限           ④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への
                   実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあ
                   ります。
                  ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2014年10月8日
        信託期間         原則として、2014年10月8日から2024年9月17日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    14.  大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        運用会社         三井住友DSアセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
                  マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の公社債を主要投資対象としま
       主要投資対象
                  す。
                  ①主に世界のソブリン債券（準ソブリン債券も含みます。）への実質的な投
                   資を行います。
                  ②世界のソブリン債券を中心とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や
                   通貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れます。
                  ③FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算）（※）をベンチマークと
                   し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
        投資態度         ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いま
                   せん。
                  ⑤マザーファンドにおける運用指図の権限をウエリントン・マネージメン
                   ト・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・イ
                   ンターナショナル・リミテッドへ委託します。
                  ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①株式への直接投資は行いません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ③為替予約取引、直物為替先渡取引およびデリバティブ取引はヘッジ目的に
                   限定しません。
                  ④デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定め
                   る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこ
       主な投資制限            ととします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
                   調整を行うこととします。
       ベンチマーク           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算）
         決算日         年1回：5月11日（休業日の場合は翌営業日）
                  分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
        収益の分配
                  し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.759％以内（税抜　0.69％以内）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2015年5月12日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」とは、FTSE                                Fixed    Income    LLCにより運営され、日本を除
      く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このイ
      ンデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                  Fixed    Income    LLCは、当該データの正
      確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。こ
      のインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed    Income    LLCに帰属しま
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      す。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算）とは、米ドルベースのFTSE世界国債インデック
      ス（除く日本）を委託者が円換算したものです。
    15.LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                  当ファンドは、主に「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受
       運用の基本方針           益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行
                  うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
                  「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対
                  象とします。
       主要投資対象
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
                  主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。
                  ①LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象
                   とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  ②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデッ
                   クス（円換算ベース）（※）をベンチマークとします。
                  ③LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、
                   原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
                  ②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデッ
                   クス（円換算ベース）をベンチマークとします。
                  ③原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ
                   －／Ｂａａ３）以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
                   信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取
                   得時において信託財産の20％を上限としてこれを下回る信用力の公社債に
        投資態度           投資することがあります。
                  ④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通し
                   に基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通
                   じて資産配分することがあります。
                  ⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ⑥運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（在米
                  国）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（在英国）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエ
                  ム・リミターダ（在ブラジル）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミ
                  テッド（在シンガポール）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミ
                  テッド（在オーストラリア）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
                                 38/388

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の5％以内とします。
                  ③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       主な投資制限           ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
                  ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデック
       ベンチマーク
                  ス（円換算ベース）
         決算日         毎年10月9日（休業日の場合は翌営業日。第1期決算日は2019年10月9日）
                  原則、毎決算時に分配を行います。
                  分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
                  に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
        収益の分配          及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                  分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                  ＊分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.33％（税抜　0.3％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年10月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）」
      は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックスをフランクリン・テ
      ンプルトン・ジャパン株式会社が独自に円換算したものです。ブルームバーグは、ブルームバーグ・
      ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使
      用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバー
      グ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）または
      ブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占
      的権利を有しています。
    16.J-REITインデックス             マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以
       運用の基本方針           下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）
                  の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       主要投資対象           わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
                  ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指
                   数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、
                   国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び
        投資態度
                   外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物
                   取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資
                   信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
                   額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時
                   価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指
                   数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
                   す。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債
                   証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券
                   と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期
                   社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
                   法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の
                   指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金
                   担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                   るため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引
                   法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産
                   投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似
                   の取引を行うことを指図することができます。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法
                   人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
                   財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           東証REIT指数（配当込み）
                                 40/388

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「東証REIT指数（配当込み）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指
      数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重
      型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
       ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
       す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
       停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
       数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
       ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
       ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても、責任を有しません。
    17.グローバルREITインデックス                  マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を
                  含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
       運用の基本方針           引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日
                  本、配当込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
                  日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引
       主要投資対象
                  所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                  ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
                   （除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
        投資態度         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配
                   当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
                   る場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
                   算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
                   す。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方
                   債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証
       主な投資制限            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短
                   期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運
                   用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引
                   （現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
                   以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P                                 Dow  Jones    Indices     LLC（以下「SPDJI」）
      が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
      の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
      が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
      S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P                                  Globalの一部門であるS&P                Dow   Jones
      Indices     LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard                                              & Poor
        （R）        （R）
      ’s    およびS&P        は、S&P     Globalの一部門であるStandard                  & Poor’s     Financial      Services     LLC
                               （R）
      （以下「S&P」）の登録商標で、Dow                      Jones     はDow    Jones    Trademark      Holdings     LLC（以下「Dow
      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
      諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                                               Jones、S&Pま
      たはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                       Dow  Jones    Indices」）によって支援、保証、販売、または
      販売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
      なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
      のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
      表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P                                   Dow  Jones    Indicesと当社との間にあ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る唯一の関係は、当インデックスとS&P                      Dow  Jones    Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
      サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
      関 係なく、S&P       Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、
      S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
      義務を負いません。S&P             Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
      新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
      決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P                                                 Dow  Jones
      Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
      いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
      る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
      インデックスに証券が含まれることは、S&P                         Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、または
      ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
      S&P  Dow  Jones    Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
      （電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
      性、または完全性を保証しません。S&P                     Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
      に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                    Dow  Jones    Indicesは、明示的また
      は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
      定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
      その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
      となく、いかなる場合においても、S&P                     Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
      用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
      えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
      わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow
      Jones    Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
    18.グローバル・コモディティ（米ドル建て）                         マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概
                  ね連動する米ドル建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資
       運用の基本方針           を行い、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的に、ブ
                  ルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
       主要投資対象           米ドル建て債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
                  ②米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。
                  ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動
                   リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
        投資態度           券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
                   に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
                   るこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取
                   金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
                   引（スワップ取引）、並びに金利先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
                   額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、取得時にお
                   いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時に
                   おいて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑥投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
                   合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年7月1日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                    Finance
      L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                      セキュリティーズ・エル・エ
      ル・シー（UBS        Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
      の値動きを表します。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数で
      す。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                  セキュ
      リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
      の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                          は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
      は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
                       SM
      （Bloomberg       Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
      性も保証するものではありません。
    19.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信
                  託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
                  ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2021年1月29日現在）
       主要投資対象
                   iShares     Gold   Trust
                   SPDR   Gold   Shares
                  ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産
                   について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物
                   市場を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいま
                   す。）に連動する投資成果を目指します。
                  ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性
                   等を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがありま
        投資態度
                   す。
                  ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持しま
                   す。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                 45/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）（※）（2021年1月29日現在）
                  ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参
       ベンチマーク
                  照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場
                  合があります。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月11日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ＬＢＭＡ金価格の正式名称は                  LBMA   Gold   Price    PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
      ン・リミテッド（ICE            Benchmark      Administration         Limited）によってロンドン時間の午後に公表され
      る1トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金属
      市場協会（London          Bullion     Market    Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
      ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
      ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                                        Benchmark      Administration
      Limited）は、ＬＢＭＡ金価格及びＬＢＭＡ金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
      数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
      ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
      への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
    20.BlueBay       Investment       Grade    Absolute     Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY

                  BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
        管理会社
                  主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ
      運用の基本方針
                  ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及
       主要投資対象           び為替予約取引を主要取引対象とします。
                  なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバ
                   ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま
                   す。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建
                   （ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段として
        投資態度           デリバティブ取引を活用することがあります。
                  ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることがあります。
                  ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上とし
                   ます。
       主な投資制限
                  ②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                   産の純資産総額の10％以下とします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
        収益の分配          収益の分配は行いません。
                  年率0.74％
        信託報酬         なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代
                  行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2011年5月24日
                  ・管理会社
                   BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
                  ・投資顧問会社
                   BlueBay     Asset    Management       LLP
        関係法人
                  ・副投資顧問会社
                   BlueBay     Asset    Management       USA  LLC
                  ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
                   Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
    21.FOFs用      ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  ピクテ    マルチストラテジー           リンク    マザーファンド（以下「マザーファン
       主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・
                   インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行
                   する円建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、                               ピクテグループ
                   の運用会社      が運用する外国投資信託証券「Pictet                       TR  －  Diversified
                   Alpha」（以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※とい
                   います。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
        投資態度
                   ※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、
                    為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることに
                    より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブル
                    ク籍投資信託証券です。
                  ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
                   規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
                   社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
                   いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
                   得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
                   341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
                   す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社
                   債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、
                   投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証
                   券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、
                   この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
                   団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
                   資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評
                   価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
        収益の分配
                   定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
                   あります。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
                   元本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2016年1月20日
        信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    22.米国株式LSマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  UBS  AG  ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
       主要投資対象
                  行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
                  とします。
                  ①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
                   している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
                   ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
                   す。
                  ※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
                   用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類
                   するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
        投資態度
                   もしくは短期金融商品等により運用されます。
                  ②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
                   動リスクの低減を目指します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    23.コモディティLSアルファ・マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
                  ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
                  基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
                  す。）を主要投資対象とします。
                  ※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と
                   構成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び
       主要投資対象
                   構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をい
                   います。
                  ※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落
                   率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値
                   の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
                   す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
                   間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
                   ます。
        投資態度
                  ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年7月8日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                    Finance
      L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                      セキュリティーズ・エル・エ
      ル・シー（UBS        Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
      の値動きを表します。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従っ  てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                セキュ
      リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
      の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                          は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
      は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
                       SM
      （Bloomberg       Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
      性も保証するものではありません。
    24.  米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                                           ※1
                  主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略                          に基づいて償還価格が決定
                  される円建債券（以下、「円建債券」といいます。）を主要投資対象としま
                  す。
                   ※1）この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、
                                            ※2
                     米国株式市場の1日の取引時間中の値動き                        を捉えることを目的とす
                     る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
                     定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
                     た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
       主要投資対象
                     引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
                     よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
                     に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
                     ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
                     なることがあります。
                   ※2）当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平
                     均（NYダウ）やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
                     株価指数先物も含みます。
                  ①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
                   捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
        投資態度         ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：3月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2020年10月6日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    25.ノムラFOFs用          日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         野村アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
       運用の基本方針
                  します。
                  日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
                  フォリオ     マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
       主要投資対象
                  数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
                  す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
                  す。
                                 53/388



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
                  象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
                  ①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
                   用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
                   に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
                   取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
                   株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
                   等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
                  ②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
                   産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
                   数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
                   範囲とならない場合があります。
                  ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
                   総額の50％以下とすることを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
                  ①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
                   アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
                   資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
        投資態度
                  ②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
                   びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
                   ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
                   す。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
                   の50％以下とすることを基本とします。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜野村日本株最小分散ポートフォリオ                     マザーファンドの投資態度＞
                  ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
                   柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
                   ティリティを最小化することを目指します。
                  ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
                   への投資比率、取引コスト等を勘案します。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
                   外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
                   とを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の20％以内とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
       主な投資制限
                   合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                   が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
                   則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
                   規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          期中無分配とします。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.506％（税抜　0.46％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
         設定日         2019年4月10日
        信託期間         無期限
        受託会社         野村信託銀行株式会社
    26.MA    Hedge    Fund   Strategies       Limited

        運用会社         UBS  O'Connor     LLC
                  主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
       運用の基本方針           と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
                  を積み上げることを目指して運用を行います。
                  主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
       主要投資対象
                  お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
                   は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
                   ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
                   することがあります。
        投資態度         ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
                   信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づき
                   ポジションを決定します。
                  ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
                   ます。
                  ①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
                   ん。
                  ②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
                  ③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
                   株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
                   ます。
                  ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
       主な投資制限           ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
                   リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
                   とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は行いません。
                  ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月31日
        収益の分配          該当事項はありません。
                  運用報酬：年率0.6％
                  成功報酬：15％
        信託報酬           月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
                   （過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                   超過部分の15％。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
                  ・運用会社
                   UBS  O'Connor     LLC
        関係法人
                  ・保管銀行・管理事務代行会社
                   MUFG   Alternative       Fund   Services     (Ireland)      Limited
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．同一銘柄の投資信託証券への投資割合
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ニ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ホ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       へ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ト．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       チ．外国為替予約取引の指図
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
         外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヌ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       ＜その他の投資制限＞
       イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
        新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
        び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
        等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）しま
       す。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固
       定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及
       びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券
       の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バ
       ンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
       商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
       天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
       格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
       建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
       ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
       を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
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       金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
       がかかる場合があることにご留意ください。
      ⑥信用リスク
       有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
       らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
       価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行
       体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大き
       く受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで
       きなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑧カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑨資産等の選定・配分に係るリスク
       ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
       行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
       率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
       る要因となる場合があります。
       また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
       す。
      ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
       等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
       場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
       け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
       売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
       大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
       ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
       市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
      ⑪仕組み債券に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
       を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
       とを保証するものではありません。
       また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
       場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
       いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
       えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
       にあたっては高いコストがかかる場合があります。
       なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
       対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
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       ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
       行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
      ⑫ブローカーの信用リスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
       あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
       当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
       があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
       担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販

        売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
        対価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
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       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       ④確定拠出年金によるお申込みは申込手数料を無料とします。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       1.518％（税抜　1.38％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.968％           （税抜　0.88％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.495％           （税抜　0.45％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.055％           （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
                                 63/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                ファンド名                            信託報酬
       国内株式インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       国内株式アクティブバリューファンド（適
                               年率　0.517％                （税抜　0.47％）
       格機関投資家専用）
       国内債券インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       日本債券ツイン戦略マザーファンド                        ありません。
       FOFs用世界物価連動債ファンド　為替ヘッ
                               年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       ジあり（適格機関投資家専用）
                               毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株
                               式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終
                               値）に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の
                               21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用
                               するものとします。
                               　新発10年固定利付国債の利回り　                    信託報酬
       マニュライフFOFs用日本債券ストラテジッ
                               　0.5％未満の場合・・・・・・・・・年率　0.264％
       クファンド（適格機関投資家専用）
                                                   （税抜　0.24％）
                               　0.5％以上１％未満の場合・・・・・年率　0.297％
                                                   （税抜　0.27％）
                               　１％以上の場合          ・・・・・・・・・年率　0.33％
                                                   （税抜　0.3％）
       外国株式インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       グローバル株式コンセントレイト・ファン
                               年率　0.814％                （税抜　0.74％）
       ド（適格機関投資家専用）
       外国債券インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       新興国株式インデックス              マザーファンド
                               ありません。
       Wellington       Emerging      Markets     Research
                               年率　0.8％以内
       Equity    Fund   Class    J
       新興国債券インデックス              マザーファンド
                               ありません。
       FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファン
       ド　為替ヘッジあり（適格機関投資家専                        年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       用）
       大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボン
                               年率　0.759％以内                （税抜　0.69％以内）
       ド（適格機関投資家専用）
       LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド
                               年率　0.33％                （税抜　0.3％）
       （適格機関投資家専用）
       J-REITインデックス           マザーファンド
                               ありません。
       グローバルREITインデックス                マザーファン
                               ありません。
       ド
       グローバル・コモディティ（米ドル建て）
                               ありません。
       マザーファンド
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       ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                               ありません。
       り）
       BlueBay      Investment        Grade     Absolute
                               年率　0.74％
       Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY
       FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー            リンク
                               年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
       米国株式LSマザーファンド
                               ありません。
       コモディティLSアルファ・マザーファンド                        ありません。
       米国株式イントラデイ・トレンド戦略マ
                               ありません。
       ザーファンド
       ノムラFOFs用        日本株ベータヘッジ戦略
                               年率　0.506％                （税抜　0.46％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
                               運用報酬：年率　0.6％
                               成功報酬：15％
                                月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハ
       MA  Hedge    Fund   Strategies       Limited
                                イ・ウォーター・マーク（過去の月末最終営業日
                                時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                                超過部分の15％。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
       額がかかる場合があります。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.518％～2.00946％程度（税抜　1.38％～1.8445％程度）
        （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.49146％程度（税抜0.0％～0.4645％程度））
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
       し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
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        ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
        理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
        れ るヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純

    資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
      （ご参考）

    《　仕組み債券の費用にかかる記載　》
    ・FOFs用     ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）
      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬（PTR
       ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、その他管
       理費用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
    ・米国株式LSマザーファンド

      主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費用
       として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
      ・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出費
       用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
      ・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありま
       すが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができませ
       ん。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
                                 66/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
      ⑤確定拠出年金の場合
       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
                                 67/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
       ※上記は、2021年          1月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年1月29日現在の状況について記載してあります。
    【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       日本                  230,698,995            20.66
                           ルクセンブルク                   28,091,160            2.52
                               小計              258,790,155            23.18
    投資証券                       ルクセンブルク                   12,575,125            1.13
                           ケイマン                   6,759,324            0.61
                               小計               19,334,449            1.73
    親投資信託受益証券                       日本                  812,026,860            72.72
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   26,432,632            2.37
                合計(純資産総額)                            1,116,584,096             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                69,861,891        2.7132     189,549,283        3.2066     224,019,139     20.06
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               112,498,379        1.4559     163,786,390        1.7277     194,363,449     17.41
        益証券     ンド
    日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン                79,944,485        0.8885     71,037,710        1.0554     84,373,409     7.56
        証券     ド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　                46,833,519        1.5611     73,111,807        1.7850     83,597,831     7.49
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                42,599,327        1.6834     71,711,708        1.9107     81,394,534     7.29
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                22,210,575        2.9521     65,568,497        2.9924     66,462,924     5.95
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ                48,936,119        1.2919     63,224,733        1.2975     63,494,614     5.69
        益証券     ジあり）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資信託受益     ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータ                38,518,675        1.076     41,449,197        1.0608     40,860,610     3.66
        証券     ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
             家専用）
    日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラ                29,125,939        1.0603     30,882,384        1.1113     32,367,656     2.90
        証券     テジー　リンクファンド（適格機関
             投資家専用）
    日本    親投資信託受     米国株式ＬＳマザーファンド                31,843,249        1.0091     32,134,362        0.9165     29,184,337     2.61
        益証券
    ルクセン    投資信託受益     Wellington    Emerging    Markets        2,308.989       9,688.69      22,371,078        12,166     28,091,160     2.52
    ブルク    証券
             Research    Equity   Fund  Class  J
    日本    投資信託受益     グローバル株式コンセントレイト・                21,697,874        1.207     26,189,434        1.2317     26,725,271     2.39
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     コモディティＬＳアルファ・マザー                21,300,195        1.1193     23,841,309        1.1121     23,687,946     2.12
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     グローバル・コモディティ（米ドル                69,866,902        0.2651     18,528,119        0.3081     21,525,992     1.93
        益証券     建て）　マザーファンド
    日本    投資信託受益     ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券                11,227,930        1.1056     12,414,208        1.1542     12,959,276     1.16
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
    ルクセン    投資証券     BlueBay   Investment    Grade  Absolute      1,170.012      10,114.47      11,834,056       10,747.86      12,575,125     1.13
    ブルク
             Return   Bond  Fund  － クラスS-JPY
    日本    投資信託受益     マニュライフＦＯＦｓ用日本債券ス                12,626,442        0.9791     12,362,783        0.9878     12,472,399     1.12
        証券     トラテジックファンド（適格機関投
             資家専用）
    日本    親投資信託受     日本債券ツイン戦略マザーファンド                12,506,920        0.9848     12,317,344        0.9891     12,370,594     1.11
        益証券
    日本    投資信託受益     FOFs用世界ハイインカム入替戦略                9,904,897        1.0995     10,891,010        1.0912     10,808,223     0.97
        証券     ファンド　為替ヘッジあり(適格機関
             投資家専用)
    日本    投資信託受益     大和住銀／ウエリントン・ワール                8,078,792        0.9841     7,950,911        0.9882     7,983,462    0.71
        証券     ド・ボンド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     米国株式イントラデイ・トレンド戦                8,000,000        1.0000     8,000,000        0.9315     7,452,000    0.67
        益証券     略マザーファンド
    ケイマン    投資証券     MA Hedge  Fund  Strategies    Limited        656    9,946.72      6,525,051      10,303.84       6,759,324    0.61
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                2,598,606        1.6506     4,289,392        1.7215     4,473,500    0.40
        益証券     ファンド
    日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用世界物価連動債ファン                1,925,522        1.0971     2,112,563        1.1159     2,148,689    0.19
        証券     ド　為替ヘッジあり（適格機関投資
             家専用）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  23.18
                 投資証券                                1.73
              親投資信託受益証券                                  72.72
                  合計                               97.63
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2019年    7月10日)       789,079,859         789,079,859           10,469         10,469
    第2期計算期間末             (2020年    7月10日)       953,874,612         953,874,612           10,298         10,298
                  2020年    1月末日       889,279,446             ―       11,043           ―
                      2月末日       865,964,583             ―       10,539           ―
                      3月末日       839,359,746             ―       9,441          ―
                      4月末日       878,153,860             ―       9,800          ―
                      5月末日       929,345,370             ―       10,178           ―
                      6月末日       935,326,790             ―       10,231           ―
                      7月末日       970,145,326             ―       10,345           ―
                      8月末日       999,111,831             ―       10,768           ―
                      9月末日      1,037,145,463              ―       10,639           ―
                  　　　10月末日         1,032,303,036              ―       10,412           ―
                  　　　11月末日         1,102,836,894              ―       11,052           ―
                  　　　12月末日         1,119,002,827              ―       11,307           ―
                  2021年    1月末日      1,116,584,096              ―       11,407           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2018年10月26日～2019年            7月10日                          0
       第2期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2018年10月26日～2019年            7月10日                         4.7
       第2期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                        △1.6
      第3期中間計算期間                 2020年    7月11日～2021年        1月10日                        11.1
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2018年10月26日～2019年            7月10日        1,019,524,917         265,772,578         753,752,339
      第2期計算期間           2019年    7月11日～2020年        7月10日         688,218,056        515,742,171         926,228,224
     第3期中間計算期間            2020年    7月11日～2021年        1月10日         211,764,378        150,809,666         987,182,936
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                361,075,182,680               99.04
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,514,107,263              0.96
                合計(純資産総額)                           364,589,289,943              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,886,400,000                  0.79
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,478,000       6,793.64    10,040,999,920         7,300.00    10,789,400,000      2.96
                      器
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,136,000       5,057.34     5,745,138,240        8,108.00     9,210,688,000      2.53
                      信業
    日本    株式    ソニー          電気機器       914,000      7,090.51     6,480,726,140        10,050.00     9,185,700,000      2.52
    日本    株式    キーエンス          電気機器       143,200      45,651.47     6,537,290,504        56,140.00     8,039,248,000      2.21
    日本    株式    任天堂          その他製        83,500     45,116.59     3,767,235,265        60,580.00     5,058,430,000      1.39
                      品
    日本    株式    日本電産          電気機器       351,200      7,033.84     2,470,284,608        13,850.00     4,864,120,000      1.33
    日本    株式    信越化学工業          化学       264,200      13,251.70     3,501,099,140        18,175.00     4,801,835,000      1.32
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,843,500        444.93    4,379,668,455         469.30    4,619,554,550      1.27
            ル・グループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       998,700      3,769.93     3,765,029,091        4,542.00     4,536,095,400      1.24
            ス          業
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,213,900       4,144.90     5,031,494,110        3,698.00     4,489,002,200      1.23
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,674,600       2,439.18     4,084,650,828        2,618.00     4,384,102,800      1.20
                      信業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       428,700      6,174.13     2,646,849,531        10,055.00     4,310,578,500      1.18
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,252,500       3,334.50     4,176,461,250        3,365.00     4,214,662,500      1.16
    日本    株式    ダイキン工業          機械       185,900      16,403.68     3,049,444,112        22,105.00     4,109,319,500      1.13
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       289,400      10,260.84     2,969,487,096        13,395.00     3,876,513,000      1.06
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,148,200       3,126.85     3,590,249,170        3,079.00     3,535,307,800      0.97
                      信業
    日本    株式    ファナック          電気機器       128,100      19,393.15     2,484,262,515        27,365.00     3,505,456,500      0.96
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        85,500     22,290.23     1,905,814,665        39,810.00     3,403,755,000      0.93
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       995,800      3,126.57     3,113,438,406        3,245.00     3,231,371,000      0.89
            ループ
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,148,700       2,782.52     3,196,280,724        2,764.50     3,175,581,150      0.87
                      器
    日本    株式    日立製作所          電気機器       701,500      3,492.86     2,450,241,290        4,306.00     3,020,659,000      0.83
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,005,100       2,363.26     2,375,312,626        2,997.50     3,012,787,250      0.83
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        42,700     54,897.13     2,344,107,451        63,360.00     2,705,472,000      0.74
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,955,300       1,353.03     2,645,579,559        1,378.50     2,695,381,050      0.74
            ループ
    日本    株式    花王          化学       349,300      8,579.60     2,996,854,280        7,597.00     2,653,632,100      0.73
    日本    株式    中外製薬          医薬品       456,300      5,248.81     2,395,032,003        5,472.00     2,496,873,600      0.68
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       477,000      4,704.73     2,244,156,210        5,133.00     2,448,441,000      0.67
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       148,300      15,532.18     2,303,422,294        16,350.00     2,424,705,000      0.67
                      業
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,459,000       1,426.58     2,081,380,220        1,594.50     2,326,375,500      0.64
    日本    株式    三菱商事          卸売業       874,900      2,516.44     2,201,633,356        2,647.50     2,316,297,750      0.64
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.27
                    食料品                             3.54
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.25
                                 72/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    化学                             7.58
                    医薬品                             5.96
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.56
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.60
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.72
                    電気機器                            17.96
                    輸送用機器                             6.72
                    精密機器                             2.67
                    その他製品                             2.48
                    電気・ガス業                             1.34
                    陸運業                             3.41
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.17
                    卸売業                             4.50
                    小売業                             4.71
                    銀行業                             4.54
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             1.84
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.88
                    サービス業                             5.53
                                          小計      99.04
        合計                                        99.04
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    160 円       2,923,377,100       2,886,400,000       0.79
    取引
                                 73/388



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                 14,454,281,700              33.11
                           フィリピン                  298,314,000             0.68
                               小計             14,752,595,700              33.80
    社債券                       日本                 26,963,482,000              61.77
                           フランス                  702,286,000             1.61
                           スペイン                  200,476,000             0.46
                               小計             27,866,244,000              63.84
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,031,390,441              2.36
                合計(純資産総額)                           43,650,230,141              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            売建   日本                     7,591,000,000                △17.39
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券オプション            買建   日本                       21,991,000                0.05
                 売建   日本                       48,610,000               △0.11
    (注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお

       ります。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 74/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４７回利付国        1,240,000,000         120.85    1,498,540,000         117.95    1,462,604,800      1.600  2033/12/20     3.35
            債（２０年）
    日本    社債券    第５回三菱商事利        1,100,000,000         100.33    1,103,647,000         100.20    1,102,277,000      0.690  2076/9/13    2.53
            払繰延・期限前償
            還（劣後特約付）
    日本    社債券    第１回アサヒグ        1,000,000,000         100.00    1,000,000,000         100.77    1,007,770,000      0.970  2080/10/15     2.31
            ループＨＤ利払繰
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第１回ＭＳ＆ＡＤ        1,000,000,000         100.65    1,006,504,000         100.54    1,005,450,000      1.030  2076/12/25     2.30
            インシュアランス
            利払繰延・期限前
            償還（劣後特
    日本    国債証券    第１５５回利付国         780,000,000        113.74     887,172,000        110.52     862,079,400      1.000  2035/12/20     1.97
            債（２０年）
    日本    国債証券    第１６９回利付国         800,000,000        101.67     813,360,000         97.86    782,944,000      0.300  2039/6/20    1.79
            債（２０年）
    日本    社債券    第４回楽天利払繰         700,000,000        100.00     700,000,000        102.20     715,421,000      1.810  2055/11/4    1.64
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    国債証券    第３５４回利付国         700,000,000        101.37     709,604,000        101.10     707,700,000      0.100  2029/3/20    1.62
            債（１０年）
    日本    社債券    第１回積水ハウス         700,000,000        101.18     708,302,000        100.54     703,822,000      0.810  2077/8/18    1.61
            利払繰延・期限前
            償還（劣後特約
            付）
    日本    社債券    第２０回みずほ         700,000,000         99.67    697,725,000         99.65    697,550,000      0.390  2029/10/30     1.60
            フィナンシャルグ
            ループ期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第７回イオン利払         600,000,000        100.00     600,000,000        103.28     619,704,000      1.740  2050/12/2    1.42
            繰延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第２回住友化学利         600,000,000        100.01     600,110,000        100.21     601,260,000      0.840  2079/12/13     1.38
            払繰延・期限前償
            還（劣後特約付）
    日本    社債券    第９回ソフトバン         600,000,000        100.00     600,000,000         99.96    599,772,000      0.480  2027/12/3    1.37
            ク株式会社無担保
            社債
    日本    国債証券    第２回利付国債         410,000,000        143.75     589,415,200        140.36     575,496,500      2.200  2049/3/20    1.32
            （４０年）
    日本    国債証券    第４１回利付国債         450,000,000        132.89     598,009,500        125.28     563,769,000      1.700  2043/12/20     1.29
            （３０年）
    日本    国債証券    第１２回利付国債         600,000,000        103.07     618,439,000         93.83    563,034,000      0.500  2059/3/20    1.29
            （４０年）
    日本    国債証券    第１６３回利付国         510,000,000        105.50     538,050,000        103.98     530,323,500      0.600  2037/12/20     1.21
            債（２０年）
    日本    国債証券    第１６５回利付国         500,000,000        102.81     514,065,000        102.03     510,195,000      0.500  2038/6/20    1.17
            債（２０年）
    日本    社債券    第３回三井住友海         500,000,000        100.57     502,895,000        100.61     503,055,000      0.850  2077/12/10     1.15
            上火災保険利払繰
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第１回東京海上日         500,000,000        101.14     505,700,000        100.41     502,060,000      0.960  2079/12/24     1.15
            動火災保険利払繰
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第２回東京セン         500,000,000        100.00     500,000,000        100.16     500,800,000      1.380  2080/7/30    1.15
            チュリー利払繰
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
                                 75/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    社債券    第１回あいおい         500,000,000        100.15     500,765,000        100.07     500,385,000      0.660  2079/9/10    1.15
            ニッセイ同和損害
            保険利払繰延・期
            限前償還（劣
    日本    国債証券    第１７４回利付国         500,000,000        100.18     500,915,000         99.00    495,040,000      0.400  2040/9/20    1.13
            債（２０年）
    日本    国債証券    第１６０回利付国         460,000,000        106.72     490,912,000        105.82     486,808,800      0.700  2037/3/20    1.12
            債（２０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         480,000,000        100.89     484,272,000        100.74     483,595,200      0.100  2030/6/20    1.11
            債（１０年）
    日本    国債証券    第６４回利付国債         470,000,000        101.61     477,567,000         93.62    440,037,500      0.400  2049/9/20    1.01
            （３０年）
    日本    社債券    第６回楽天利払繰         400,000,000        100.00     400,000,000        107.95     431,816,000      3.000  2060/11/4    0.99
            延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    国債証券    第５２回利付国債         420,000,000        105.05     441,210,000         98.10    412,041,000      0.500  2046/9/20    0.94
            （３０年）
    日本    社債券    第１回住友化学利         400,000,000        102.90     411,604,000        101.85     407,420,000      1.300  2079/12/13     0.93
            払繰延・期限前償
            還（劣後特約付）
    日本    社債券    第１回サントリー         400,000,000        100.74     402,968,000        100.39     401,592,000      0.680  2078/4/25    0.92
            ＨＤ利払繰延・期
            限前償還（劣後特
            約付）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                33.80
                 社債券                               63.84
                  合計                               97.64
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物            売建     50 円       7,597,213,500       7,591,000,000      △17.39
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

       資産の                                       帳簿価額       評価金額
            取引所        資産の名称          ／    数量      通貨                  比率
       種類                                       （円）       （円）
                             売建                             (％)
    債券オプション       店頭    第１４５回利付国債（５年）コー              売建     40,000,000    円         40,000      2,320,000     △0.01
               ル　オプション
                                 76/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           店頭    第１６５回利付国債（２０年）コー              買建     10,000,000    円        6,000,000        300,000     0.00
               ル　オプション
           店頭    第１７４回利付国債（２０年）コー              買建     9,000,000    円         11,000      549,000     0.00
               ル　オプション
           店頭    第１４４回利付国債（５年）コー              売建     6,000,000    円        1,800,000        54,000   △0.00
               ル　オプション
           店頭    第４１９回利付国債（２年）コー              売建     50,000,000    円        5,000,000          ―   ―
               ル　オプション
           店頭    第１４５回利付国債（５年）コー              売建     11,000,000    円         550,000       330,000    △0.00
               ル　オプション
           店頭    第３６１回利付国債（１０年）コー              買建     15,000,000    円        3,450,000       1,890,000     0.00
               ル　オプション
           店頭    第３６１回利付国債（１０年）コー              買建     11,000,000    円         11,000      1,551,000     0.00
               ル　オプション
           店頭    第３６１回利付国債（１０年）コー              買建     20,000,000    円        3,200,000       4,140,000     0.01
               ル　オプション
           店頭    第６９回利付国債（３０年）コー              売建     7,000,000    円          7,000     6,657,000     △0.02
               ル　オプション
           店頭    第１４５回利付国債（５年）プッ              買建     40,000,000    円        1,840,000        640,000     0.00
               ト　オプション
           店頭    第１６５回利付国債（２０年）プッ              売建     10,000,000    円        7,136,000      11,140,000     △0.03
               ト　オプション
           店頭    第１７４回利付国債（２０年）プッ              売建     9,000,000    円         854,000      12,906,000     △0.03
               ト　オプション
           店頭    第１４４回利付国債（５年）プッ              買建     6,000,000    円        2,160,000        864,000     0.00
               ト　オプション
           店頭    第４１９回利付国債（２年）プッ              買建     50,000,000    円        7,150,000       2,850,000     0.01
               ト　オプション
           店頭    第１４５回利付国債（５年）プッ              買建     11,000,000    円        1,067,000       1,122,000     0.00
               ト　オプション
           店頭    第３６１回利付国債（１０年）プッ              売建     15,000,000    円        4,061,000       5,490,000     △0.01
               ト　オプション
           店頭    第３６１回利付国債（１０年）プッ              売建     11,000,000    円         440,000      4,213,000     △0.01
               ト　オプション
           店頭    第３６１回利付国債（１０年）プッ              売建     20,000,000    円        3,980,000       5,500,000     △0.01
               ト　オプション
           店頭    第６９回利付国債（３０年）プッ              買建     7,000,000    円        1,015,000       8,085,000     0.02
               ト　オプション
    (注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお

       ります。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                308,577,125,227               65.86
                           イギリス                 20,813,172,378               4.44
                           スイス                 15,889,789,463               3.39
                           カナダ                 15,497,643,213               3.31
                           フランス                 14,955,629,750               3.19
                           ドイツ                 13,885,174,345               2.96
                           オーストラリア                 9,658,839,650              2.06
                           オランダ                 8,485,535,851              1.81
                                 77/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           アイルランド                 8,138,585,120              1.74
                           スウェーデン                 5,074,649,995              1.08
                           香港                 3,792,371,038              0.81
                           デンマーク                 3,741,313,490              0.80
                           スペイン                 3,636,916,253              0.78
                           イタリア                 2,775,622,389              0.59
                           フィンランド                 1,908,465,856              0.41
                           バミューダ                 1,490,512,676              0.32
                           シンガポール                 1,379,497,547              0.29
                           ジャージー                 1,374,587,675              0.29
                           ベルギー                 1,333,176,458              0.28
                           イスラエル                  959,530,516             0.20
                           ノルウェー                  895,342,514             0.19
                           ケイマン                  836,087,550             0.18
                           ニュージーランド                  579,498,145             0.12
                           ルクセンブルク                  414,089,266             0.09
                           キュラソー                  290,157,493             0.06
                           オーストリア                  270,325,446             0.06
                           ポルトガル                  267,472,848             0.06
                           リベリア                  122,088,344             0.03
                           パナマ                  100,069,356             0.02
                           マン島                   88,293,795            0.02
                           パプアニューギニア                   59,616,997            0.01
                               小計            447,291,180,644               95.46
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  208,990,693             0.04
                           香港                   75,268,747            0.02
                               小計              284,259,440             0.06
    投資証券                       アメリカ                 8,107,681,625              1.73
                           オーストラリア                  654,666,950             0.14
                           フランス                  277,347,949             0.06
                           イギリス                  259,161,231             0.06
                           シンガポール                  239,540,049             0.05
                           香港                  182,813,738             0.04
                           カナダ                   59,292,907            0.01
                               小計             9,780,504,449              2.09
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 11,202,802,960               2.39
                合計(純資産総額)                           468,558,747,493              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     7,837,996,090                  1.67
                 買建   カナダ                      610,730,244                 0.13
                 買建   ドイツ                     1,620,801,153                  0.35
                 買建   イギリス                      528,989,617                 0.11
                 買建   オーストラリア                      303,443,140                 0.06
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                      241,329,400                △0.05
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,568,957       8,423.17    13,215,603,458        14,323.16     22,472,427,165      4.80
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       659,370      19,034.16     12,550,558,299        24,963.40     16,460,121,278      3.51
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       39,039     253,293.99     9,888,344,403        338,266.53     13,205,587,361      2.82
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       220,260      23,700.24     5,220,215,567        27,687.20     6,098,382,672      1.30
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       68,317     17,903.69     1,223,126,581        87,285.72     5,963,098,970      1.27
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       27,494     148,367.86     4,079,226,185        194,657.73     5,351,919,706      1.14
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       27,509     148,506.82     4,085,274,309        193,622.33     5,326,356,841      1.14
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       240,947      15,361.69     3,701,354,180        17,673.83     4,258,457,955      0.91
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       278,861      10,432.32     2,909,169,418        13,593.89     3,790,806,540      0.81
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       154,172      20,332.85     3,134,756,582        20,710.02     3,192,906,067      0.68
                      ウェア・
                      サービス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       262,902      12,112.04     3,184,280,618        12,070.92     3,173,469,693      0.68
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       227,618      12,199.08     2,776,731,283        13,620.01     3,100,160,073      0.66
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       128,123      19,477.16     2,495,472,376        24,129.65     3,091,563,916      0.66
            B
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       56,416     36,117.69     2,037,615,667        54,542.73     3,077,083,175      0.66
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       86,894     31,768.18     2,760,464,997        35,329.91     3,069,957,373      0.66
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       165,195      12,252.36     2,024,030,196        17,958.02     2,966,575,510      0.63
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       98,397     25,740.73     2,532,811,358        29,050.66     2,858,498,186      0.61
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       81,638     31,716.99     2,589,311,923        33,880.77     2,765,958,660      0.59
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       101,916      15,669.91     1,597,014,588        24,844.29     2,532,031,597      0.54
                      ウェア・
                      サービス
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       64,019     40,062.91     2,564,787,762        37,250.20     2,384,720,842      0.51
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・       391,768      6,404.62     2,509,126,736        5,857.67     2,294,848,131      0.49
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       40,623     43,458.45     1,765,412,858        56,272.92     2,285,975,154      0.49
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       420,027      4,158.30     1,746,599,955        5,391.16     2,264,436,122      0.48
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       712,055      2,599.46     1,850,960,199        3,167.83     2,255,671,754      0.48
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       39,056     37,382.42     1,460,008,139        56,789.51     2,217,971,493      0.47
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       377,805      5,839.38     2,206,149,682        5,785.05     2,185,623,687      0.47
                      サービス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       44,184     40,032.55     1,768,798,489        48,653.20     2,149,693,059      0.46
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    ABBOTT   LABORATORIES        ヘルスケ       163,008      9,674.84     1,577,077,622        12,578.34     2,050,371,220      0.44
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       83,779     19,592.08     1,641,405,675        23,664.72     1,982,606,577      0.42
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       656,261      3,237.83     2,124,864,966        3,009.02     1,974,705,099      0.42
                      サービス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
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        株式        外国    エネルギー                             2.98
                    素材                             4.32
                    資本財                             6.20
                    商業・専門サービス                             1.10
                    運輸                             1.88
                    自動車・自動車部品                             2.20
                    耐久消費財・アパレル                             1.88
                    消費者サービス                             1.49
                    メディア・娯楽                             6.81
                    小売                             5.87
                    食品・生活必需品小売り                             1.41
                    食品・飲料・タバコ                             3.94
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.85
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.16
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.84
                    銀行                             5.47
                    各種金融                             4.26
                    保険                             2.99
                    不動産                             0.47
                    ソフトウェア・サービス                            11.73
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.26
                    電気通信サービス                             1.78
                    公益事業                             3.17
                    半導体・半導体製造装置                             4.40
                                          小計      95.46
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.09
        合計                                        97.61
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    397 アメリカ      73,735,509      7,703,885,980        75,019,105      7,837,996,090       1.67
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    36 カナダド       7,462,622      607,084,300        7,507,440      610,730,244      0.13
          オール取引                 ル
          所
                                 81/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    38 スイスフ       4,031,386      473,647,541        4,093,740      480,973,512      0.10
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    254 ユーロ       8,968,883     1,134,384,321        9,011,920     1,139,827,641       0.24
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    23 オースト       3,815,886      305,576,151        3,789,250      303,443,140      0.06
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    57 イギリス     3,732,198.75       534,600,149        3,693,030      528,989,617      0.11
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建     1,220,000.00        127,453,400        127,453,400       △0.03
            カナダドル                 売建     1,400,000.00        113,743,000        113,876,000       △0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                120,586,185,276               42.05
                           フランス                 29,990,272,554              10.46
                           イタリア                 26,581,001,401               9.27
                           ドイツ                 21,774,136,550               7.59
                           イギリス                 19,295,038,059               6.73
                           スペイン                 17,053,426,690               5.95
                           オーストラリア                 7,716,537,764              2.69
                           ベルギー                 7,108,387,313              2.48
                           オランダ                 5,616,143,801              1.96
                           カナダ                 5,534,313,820              1.93
                           オーストリア                 4,335,703,483              1.51
                           アイルランド                 2,392,141,409              0.83
                           メキシコ                 2,270,805,809              0.79
                           フィンランド                 1,789,480,172              0.62
                           ポーランド                 1,778,066,528              0.62
                                 82/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           デンマーク                 1,457,486,835              0.51
                           マレーシア                 1,368,903,252              0.48
                           イスラエル                 1,257,609,683              0.44
                           シンガポール                 1,232,842,764              0.43
                           スウェーデン                  946,379,776             0.33
                           ノルウェー                  645,589,880             0.23
                               小計            280,730,452,819               97.91
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,006,126,761              2.09
                合計(純資産総額)                           286,736,579,580              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,422,664,174                  0.50
                 買建   ドイツ                     1,924,104,825                  0.67
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     3,368,097,300                  1.17
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,316.70     1,645,514,721        10,058.64     1,604,354,484      0.625  2030/8/15    0.56
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,400.47     1,466,466,841        10,089.66     1,422,642,948      0.625  2030/5/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       11,776.03     1,265,924,171        11,580.95     1,244,952,662      2.375  2027/5/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      12,217.63     1,220,541,237        11,878.07     1,186,619,193      2.625  2029/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,450.76     1,170,267,988        11,308.73     1,155,752,777      2.000  2026/11/15     0.40
                                 83/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,344.65     1,151,482,035        11,228.74     1,139,717,424      2.250  2024/11/15     0.40
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,720,000      22,905.76     1,081,152,292        23,785.44     1,122,673,210      4.500  2041/4/25    0.39
    フランス    国債証券    FRTR  3% 04/25/22      8,490,000      13,505.09     1,146,582,287        13,219.05     1,122,297,956      3.000  2022/4/25    0.39
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       10,904.28     1,090,428,380        10,791.84     1,079,184,535      2.000  2022/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      12,356.39     1,102,190,211        12,033.15     1,073,357,649      2.875  2028/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       10,752.05     1,075,205,310        10,673.08     1,067,308,095      1.500  2022/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       10,468.68     1,062,571,735        10,474.12     1,063,123,180      0.250  2023/4/15    0.37
    フランス    国債証券    FRTR  0% 03/25/25      8,090,000      12,960.53     1,048,507,482        13,004.92     1,052,098,559      0.000  2025/3/25    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       10,441.52     1,044,152,224        10,394.12     1,039,412,750      0.250  2025/7/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,612.69     1,059,466,380        12,255.17     1,029,434,910      3.125  2028/11/15     0.36
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,653.60     1,042,997,316        11,480.14     1,027,473,254      2.250  2027/2/15    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,380,000      15,892.76     1,013,958,135        16,092.30     1,026,688,954      2.500  2030/5/25    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      10,776.13     1,029,120,653        10,677.36     1,019,688,482      1.750  2022/5/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      10,748.99     1,026,528,749        10,649.81     1,017,057,604      1.750  2022/3/31    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/15/22       9,500,000      10,727.53     1,019,116,102        10,682.87     1,014,873,215      1.500  2022/9/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      11,719.71     1,002,035,846        11,509.94      984,099,981      2.250  2027/8/15    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  5.5%  04/25/29      5,170,000      19,029.67      983,834,192       18,994.26      982,003,267      5.500  2029/4/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   01/31/25      9,000,000      10,962.14      986,593,147       10,894.08      980,467,254      1.375  2025/1/31    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/26      6,350,000      15,545.21      987,121,096       15,437.64      980,290,323      3.500  2026/4/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/31/27      9,500,000      10,398.16      987,825,489       10,252.91      974,027,048      0.375  2027/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      8,780,000      11,205.48      983,841,144       11,085.89      973,341,967      1.625  2026/11/30     0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  05/15/50      10,650,000       10,076.81     1,073,180,776        9,106.90     969,884,987      1.250  2050/5/15    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   07/31/22      9,000,000      10,830.41      974,737,179       10,725.93      965,333,979      1.875  2022/7/31    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  0.75%        6,870,000      13,626.50      936,141,087       13,829.82      950,109,260      0.750  2028/5/25    0.33
            05/25/28
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  12/31/24      8,400,000      11,364.24      954,596,210       11,248.33      944,859,980      2.250  2024/12/31     0.33
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.91
                  合計                               97.91
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    41 アメリカ     5,156,005.55       538,699,459      5,163,117.29       539,442,494      0.19
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    27 アメリカ     3,696,997.51       386,262,300        3,705,750      387,176,760      0.14
       カ   取引所                 ドル
                                 84/388


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       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    28 アメリカ     4,731,172.15       494,312,866        4,747,750      496,044,920      0.17
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    19 ユーロ      2,133,579.9       269,855,186        2,134,840      270,014,563      0.09
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    27 ユーロ      3,650,456.7       461,709,763        3,656,070      462,419,733      0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    53 ユーロ      9,404,971.3      1,189,540,770        9,421,810     1,191,670,529       0.42
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    13,990,000.00        1,450,332,376        1,461,395,400         0.51
            カナダドル                 買建     2,210,000.00        180,807,153        179,739,300        0.06
            ユーロ                 買建    11,580,000.00        1,456,807,766        1,464,870,000         0.51
            イギリスポンド                 買建     1,830,000.00        259,397,939        262,092,600        0.09
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       中国                 6,562,509,460              10.24
                           インドネシア                 6,072,392,722              9.48
                           メキシコ                 6,017,886,482              9.39
                           タイ                 5,593,892,498              8.73
                           ポーランド                 5,228,744,028              8.16
                           ブラジル                 5,139,485,839              8.02
                           ロシア                 4,532,777,183              7.07
                           南アフリカ                 4,531,182,984              7.07
                           マレーシア                 4,410,878,065              6.88
                           コロンビア                 3,364,335,230              5.25
                           ハンガリー                 2,567,731,183              4.01
                           チェコ                 2,461,475,428              3.84
                           ペルー                 1,732,565,112              2.70
                                 85/388


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                           チリ                 1,687,901,506              2.63
                           トルコ                 1,176,611,474              1.84
                           フィリピン                  117,890,892             0.18
                           ドミニカ共和国                   86,111,701            0.13
                           ウルグアイ                   85,600,612            0.13
                               小計             61,369,972,399              95.77
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,712,732,231              4.23
                合計(純資産総額)                           64,082,704,630              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       10,391,649                0.02
                 売建   ―                       10,358,820               △0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     88,800,000,000          3.79   3,365,746,084          3.78   3,364,335,230      9.850  2027/6/28    5.25
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      79,700,000       1,607.82     1,281,432,985        1,614.82     1,287,017,991      0.000   2024/1/1    2.01
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       114,200,000        812.73     928,144,852        813.71     929,266,230     10.500   2026/12/21     1.45
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      51,200,000       1,661.38     850,626,774       1,680.59     860,463,564      0.000   2023/7/1    1.34
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     37,750,000       2,112.28     797,386,154       2,088.15     788,279,739     10.000   2023/1/1    1.23
    タイ   国債証券    THAIGB   3.3%      171,200,000        426.41     730,017,190        428.96     734,389,244      3.300  2038/6/17    1.15
            06/17/38
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     33,600,000       2,173.24     730,211,328       2,160.10     725,793,818     10.000   2025/1/1    1.13
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        25,750,000       2,838.70     730,965,673       2,814.59     724,757,350      3.885  2029/8/15    1.13
    ア
            08/15/29
    中国   国債証券    CGB  2.94%  10/17/24     43,000,000       1,615.25     694,561,113       1,613.88     693,970,830      2.940  2024/10/17     1.08
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       108,650,000        573.63     623,251,983        590.24     641,302,985      7.500   2027/6/3    1.00
            06/03/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     100,250,000        613.08     614,622,349        617.40     618,951,269     10.000   2024/12/5    0.97
    マレーシ   国債証券    MGS  3.48%  03/15/23     22,850,000       2,680.27     612,443,370       2,667.84     609,602,937      3.480  2023/3/15    0.95
    ア
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    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,400,000       3,083.02     598,107,712       3,074.67     596,487,424      2.500  2026/7/25    0.93
    ド
            07/25/26
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,850,000       3,014.90     598,458,634       2,997.44     594,993,682      2.500  2024/4/25    0.93
    ド
            04/25/24
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       93,600,000        610.79     571,704,260        630.57     590,214,596      8.500  2029/5/31    0.92
            05/31/29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     26,850,000       2,204.44     591,892,721       2,194.21     589,146,011     10.000   2027/1/1    0.92
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      89,200,000        655.94     585,101,689        656.40     585,508,943      8.000  2030/1/31    0.91
    カ
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       2,935.31     584,126,769       2,921.50     581,378,850      2.500  2023/1/25    0.91
    ド
            01/25/23
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.5%       108,200,000        532.07     575,702,174        531.05     574,598,859      6.500   2022/6/9    0.90
            06/09/22
    中国   国債証券    CGB  3.25%  06/06/26     35,000,000       1,630.95     570,834,670       1,634.71     572,151,703      3.250   2026/6/6    0.89
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23      97,950,000        565.51     553,918,221        566.65     555,038,083      8.000  2023/12/7    0.87
    中国   国債証券    CGB  2.68%  05/21/30     35,400,000       1,541.98     545,863,717       1,541.46     545,680,043      2.680  2030/5/21    0.85
    タイ   国債証券    THAIGB   3.4%      126,700,000        431.16     546,290,515        430.25     545,130,906      3.400  2036/6/17    0.85
            06/17/36
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       89,300,000        557.47     497,829,212        566.15     505,576,594      8.750  2048/2/28    0.79
    カ
            02/28/48
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      114,300,000        424.72     485,459,029        426.70     487,726,284      3.650  2031/6/20    0.76
            06/20/31
    中国   国債証券    CGB  2.85%  06/04/27     30,500,000       1,575.76     480,606,864       1,584.83     483,373,699      2.850   2027/6/4    0.75
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       15,050,000       3,174.01     477,688,589       3,184.50     479,268,189      2.750  2029/10/25     0.75
    ド
            10/25/29
    タイ   国債証券    THAIGB   4.875%      105,500,000        448.87     473,559,566        450.94     475,743,683      4.875  2029/6/22    0.74
            06/22/29
    中国   国債証券    CGB  3.19%  04/11/24     28,000,000       1,628.80     456,065,632       1,630.24     456,468,768      3.190  2024/4/11    0.71
    中国   国債証券    CGB  3.02%  10/22/25     28,000,000       1,610.55     450,955,998       1,615.90     452,453,232      3.020  2025/10/22     0.71
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.77
                  合計                               95.77
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      99,470.18       10,434,988        10,391,649        0.02
            ロシアルーブル                 売建     7,616,780.00         10,434,988        10,358,820       △0.02
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    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                101,046,346,720               96.60
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,551,145,081              3.40
                合計(純資産総額)                           104,597,491,801              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,536,916,000                  3.38
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 11,489     575,287.25     6,609,475,215         632,000    7,261,048,000      6.94
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 10,208     551,577.63     5,630,504,447         637,000    6,502,496,000      6.22
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 31,899     154,146.49     4,917,118,884         167,800    5,352,652,200      5.12
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 15,546     330,363.03     5,135,823,674         341,500    5,308,959,000      5.08
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 33,011     136,596.9     4,509,200,265         158,900    5,245,447,900      5.01
             人
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 14,565     244,796.39     3,565,459,420         281,300    4,097,134,500      3.92
    日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 19,179     169,665.55     3,254,015,583         198,000    3,797,442,000      3.63
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 20,340     159,796.68     3,250,264,471         175,200    3,563,568,000      3.41
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 21,832     126,588.44     2,763,678,822         142,300    3,106,693,600      2.97
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 9,696     304,450.87     2,951,955,635         310,000    3,005,760,000      2.87
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,430     176,642.1     2,548,945,503         188,200    2,715,726,000      2.60
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    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,356     313,544.47     1,992,888,651         369,500    2,348,542,000      2.25
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 30,025     75,088.43     2,254,530,110         75,700    2,272,892,500      2.17
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,115     403,120.49     2,061,961,306         419,000    2,143,185,000      2.05
             法人
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,158     633,733.32     2,001,329,824         675,000    2,131,650,000      2.04
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 6,670     290,685.77     1,938,874,085         313,000    2,087,710,000      2.00
             人
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,518     585,087.28     2,058,337,051         576,000    2,026,368,000      1.94
             法人
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 11,376     161,443.01     1,836,575,681         164,200    1,867,939,200      1.79
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,563     493,801.27     1,759,413,925         524,000    1,867,012,000      1.78
             資法人
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 11,991     132,213.47     1,585,371,718         145,800    1,748,287,800      1.67
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 32,885     57,584.14     1,893,654,443         52,500    1,726,462,500      1.65
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 42,684     38,137.52     1,627,861,903         34,850    1,487,537,400      1.42
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,175     630,016.5     1,370,285,887         677,000    1,472,475,000      1.41
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,388     378,430.89     1,282,123,855         429,000    1,453,452,000      1.39
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 10,354     124,123.68     1,285,176,582         138,000    1,428,852,000      1.37
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 13,330     100,250.48     1,336,338,898         100,400    1,338,332,000      1.28
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,454     301,680.15     1,343,683,388         297,500    1,325,065,000      1.27
             法人
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 8,218     143,618.79     1,180,259,216         159,000    1,306,662,000      1.25
    日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,316     357,965.51     1,187,013,631         372,000    1,233,552,000      1.18
    日本    投資証券     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 12,491      84,337.8     1,053,463,459         98,400    1,229,114,400      1.18
             人
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.60
                  合計                               96.60
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,928  円       3,201,444,000       3,536,916,000       3.38
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                 89/388


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    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 59,212,251,564              72.72
                           オーストラリア                 6,058,508,945              7.44
                           イギリス                 4,528,132,610              5.56
                           シンガポール                 3,500,782,861              4.30
                           フランス                 2,089,538,226              2.57
                           カナダ                 1,523,126,158              1.87
                           香港                 1,350,886,202              1.66
                           ベルギー                 1,155,924,777              1.42
                           ニュージーランド                  415,878,875             0.51
                           スペイン                  386,990,573             0.48
                           ドイツ                  249,595,632             0.31
                           ガーンジー                  214,187,057             0.26
                           オランダ                  168,144,384             0.21
                           アイルランド                  106,512,248             0.13
                           韓国                   97,036,070            0.12
                           イスラエル                   63,685,502            0.08
                           マン島                   19,241,143            0.02
                           イタリア                   15,107,739            0.02
                               小計             81,155,530,566              99.67
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  266,487,533             0.33
                合計(純資産総額)                           81,422,018,099              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                       26,117,500               △0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             454,886      10,407.25     4,734,113,597        10,803.23     4,914,238,991      6.04
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              54,815     77,650.58     4,256,416,587        77,130.27     4,227,895,772      5.19
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        172,036      14,429.73     2,482,433,512        15,136.01     2,603,939,924      3.20
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              93,803     23,202.91     2,176,503,355        23,770.24     2,229,720,273      2.74
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           201,268      8,276.90     1,665,876,236        10,187.84     2,050,487,147      2.52
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             257,211      6,964.63     1,791,381,196        6,454.77     1,660,238,978      2.04
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        85,986     17,206.81     1,479,544,868        17,345.76     1,491,493,345      1.83
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             1,032,018       1,599.19     1,650,400,708        1,416.61     1,461,972,385      1.80
    ラリア
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           216,880      6,433.98     1,395,402,998        6,368.05     1,381,103,985      1.70
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         210,837      6,193.57     1,305,834,646        6,515.37     1,373,681,655      1.69
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        76,436     16,195.83     1,237,944,852        17,483.68     1,336,382,809      1.64
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,269,400        849.24    1,078,025,256         918.66    1,166,149,543      1.43
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              229,561      4,894.88     1,123,675,384        4,930.41     1,131,830,125      1.39
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          344,097      2,882.60     991,895,114        3,030.96     1,042,945,895      1.28
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        331,090      3,041.41     1,006,981,364        3,135.44     1,038,114,419      1.27
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           40,091     26,584.93     1,065,816,669        25,427.29     1,019,405,788      1.25
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              732,491      1,296.32     949,544,198        1,368.80     1,002,634,735      1.23
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           66,396     14,250.21      946,157,255       15,021.08      997,340,265     1.22
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        70,276     13,123.73      922,283,446       13,873.89      975,002,140     1.20
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         79,295     11,171.00      885,804,571       11,835.49      938,495,528     1.15
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            227,492      4,039.19     918,884,958        4,124.87     938,375,017     1.15
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          329,746      2,488.71     820,643,355        2,700.80     890,580,635     1.09
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              87,045      9,274.68     807,315,356        9,603.80     835,962,910     1.03
    アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       350,228      2,016.14     706,108,785        2,216.02     776,112,533     0.95
    フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 84,908      5,408.28     459,206,645        8,959.84     760,762,366     0.93
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             107,487      6,970.90     749,281,730        7,049.26     757,704,411     0.93
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               180,652      3,985.91     720,062,975        4,066.36     734,596,356     0.90
    オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             3,183,999        192.99     614,488,882        226.62     721,578,231     0.89
    ラリア
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          103,916      6,078.64     631,668,619        6,425.51     667,714,336     0.82
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       431,456      1,425.10     614,871,052        1,488.83     642,368,951     0.79
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.67
                  合計                               99.67
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建      250,000.00        26,117,500        26,117,500       △0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 8,004,735,200              42.52
                           ルクセンブルク                 7,886,181,744              41.89
                           イギリス                 2,002,432,336              10.64
                           アメリカ                  353,090,160             1.88
                           ジャージー                  347,291,520             1.84
                               小計             18,593,730,960              98.76
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  232,851,237             1.24
                合計(純資産総額)                           18,826,582,197              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    STAR  HELIOS   008     70,000,000       10,448.00     7,313,600,000        11,435.33     8,004,735,200      0.000  2021/10/22    42.52
    ンド
            10/22/21
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   019     21,000,000       10,586.95     2,223,261,264        13,475.83     2,829,924,384      0.000  2021/4/30    15.03
    ブルク
            04/30/21
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   020     17,000,000       10,630.84     1,807,242,800        12,594.01     2,140,983,264      0.000  2021/6/30    11.37
    ブルク
            06/30/21
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   018     14,000,000       9,413.64     1,317,910,720        12,025.64     1,683,590,720      0.000  2021/2/26    8.94
    ブルク
            02/26/21
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   021     11,000,000       10,757.64     1,183,340,480        11,197.12     1,231,683,376      0.000  2021/11/30     6.54
    ブルク
            11/30/21
    イギリス    社債券    CS USD  COM  017     9,000,000      10,474.12      942,670,800       11,953.55     1,075,820,112      0.000  2021/7/30    5.71
            07/30/21
    イギリス    社債券    BAR  USD  COM  038     8,000,000      10,500.24      840,019,200       11,582.65      926,612,224      0.000  2021/8/31    4.92
            08/31/21
    アメリカ    社債券    IPATH  DOW  COMM     15,000,000       1,764.66     264,700,080       2,353.93     353,090,160      0.000  2036/6/12    1.88
            06/12/36
    ジャー    社債券    ETFS  ALL       40,000,000        675.98     270,394,240        868.22     347,291,520      0.000  9999/99/99     1.84
    ジー
            COMMODITIES
    (注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3）償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               98.76
                  合計                               98.76
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       アメリカ                 33,394,675,401              101.19
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 △392,115,902             △1.19
                合計(純資産総額)                           33,002,559,499              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     34,200,871,577                △103.63
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                           帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          18,212,390       1,821.20    33,168,568,326         1,833.62    33,394,675,401      101.19
        証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                 101.19
                  合計                              101.19
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    327,375,051.00        33,732,843,807        34,200,871,577        △103.63
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    米国株式ＬＳマザーファンド

    投資状況

                                 94/388

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 23,276,869,344              98.68
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  310,667,193             1.32
                合計(純資産総額)                           23,587,536,537              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,034,428,509                  4.39
                 売建   ―                     23,287,890,000                 △98.73
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ   社債券    STAR  HELIOS   004    225,000,000       11,366.28     25,574,142,150        10,345.27     23,276,869,344       0.000  2022/10/18    98.68
    ンド
            10/18/22
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               98.68
                  合計                               98.68
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     9,901,680.00       1,034,438,411        1,034,428,509         4.39
            アメリカドル                 売建    223,000,000.00        23,288,447,500        23,287,890,000        △98.73
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 17,276,896,000              98.86
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  198,585,521             1.14
                合計(純資産総額)                           17,475,481,521              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬ        15,470,000,000         111.99   17,325,309,000         111.68    17,276,896,000       0.000  2021/7/13    98.86
    ンド        ＩＯＳ　０％　０
            ７／１３／２１
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               98.86
                  合計                               98.86
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 17,327,772,000              97.68
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  412,357,466             2.32
                合計(純資産総額)                           17,740,129,466              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬ        18,620,000,000          99.84   18,590,362,000          93.06   17,327,772,000       0.000  2021/10/18    97.68
    ンド        ＩＯＳ　０％　１
            ０／１８／２１
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               97.68
                  合計                               97.68
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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    該当事項はありません。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
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        証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
        場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
        を 得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
        受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜スイッチング＞

        当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取
        扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
        ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申
         込みを行うことをいいます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年
                                100/388

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        金による一部解約は１口単位）。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
        す。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実
        行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

                                101/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
         原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
         外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ③外国投資信託証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        ④マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        ・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
          外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ・公社債等（仕組債を含みます。）
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ・市場デリバティブ取引
                                102/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           金融商品取引所が発表する計算日の清算値段又は帳入値段で評価します。
        ・店頭デリバティブ取引
           計算日における次のa.又はb.のいずれかの価額で評価します。
           a.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           b.価格情報会社の提供する価額
        ⑥外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2018年10月26日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

      ただし、第1計算期間は2018年10月26日から2019年7月10日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
                                103/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
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          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          し ないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
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         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年7月11日から2020年

      7月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2019年     7月10日現在）          （2020年     7月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        25,698,691               34,869,697
        コール・ローン
                                       302,207,848               205,625,546
        投資信託受益証券
                                        21,820,923               16,175,535
        投資証券
                                       443,477,163               703,917,472
        親投資信託受益証券
                                       793,204,625               960,588,250
        流動資産合計
                                       793,204,625               960,588,250
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,029,994
        未払解約金                                                   -
                                          75,624               242,368
        未払受託者報酬
                                        2,011,540               6,447,034
        未払委託者報酬
                                            70               18
        未払利息
                                          7,538               24,218
        その他未払費用
                                        4,124,766               6,713,638
        流動負債合計
                                        4,124,766               6,713,638
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       753,752,339               926,228,224
        元本
        剰余金
                                        35,327,520               27,646,388
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        25,995,559               14,033,345
          （分配準備積立金）
                                       789,079,859               953,874,612
        元本等合計
                                       789,079,859               953,874,612
       純資産合計
                                       793,204,625               960,588,250
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2018年10月26日               自　2019年      7月11日
                                 至　2019年      7月10日         至　2020年      7月10日
     営業収益
                                          95,845               159,630
       受取配当金
                                            12               126
       受取利息
                                        38,943,347               10,194,384
       有価証券売買等損益
                                        39,039,204               10,354,140
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,305               15,485
       支払利息
                                         169,171               488,533
       受託者報酬
                                        4,499,812               12,995,078
       委託者報酬
                                          17,171               48,782
       その他費用
                                        4,694,459               13,547,878
       営業費用合計
                                        34,344,745
                                                      △ 3,193,738
     営業利益又は営業損失（△）
                                        34,344,745
                                                      △ 3,193,738
     経常利益又は経常損失（△）
                                        34,344,745
                                                      △ 3,193,738
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,349,186               14,336,785
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       35,327,520
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        9,712,153               34,765,665
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,712,153               34,765,665
       額
                                         380,192              24,916,274
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         380,192              24,916,274
       額
                                            -               -
     分配金
                                        35,327,520               27,646,388
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第1期                      第2期

                      (2019年    7月10日現在)                  (2020年    7月10日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         753,752,339口                      926,228,224口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0469円    1口当たり純資産額                   1.0298円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,469円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,298円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第1期                            第2期

               自 2018年10月26日                           自 2019年   7月11日
               至 2019年   7月10日                        至 2020年   7月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,038,043円        費用控除後の配当等収益額              A         －円
                                110/388


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                 第1期                            第2期
               自 2018年10月26日                           自 2019年   7月11日
               至 2019年   7月10日                        至 2020年   7月10日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      21,957,516円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,331,961円        収益調整金額               C       19,106,356円
       分配準備積立金額              D         －円     分配準備積立金額              D      14,033,345円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        35,327,520円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        33,139,701円
       当ファンドの期末残存口数              F      753,752,339口         当ファンドの期末残存口数              F      926,228,224口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           468円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           357円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期

                                     自  2019年    7月11日
                                     至  2020年    7月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第2期

                                    (2020年    7月10日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
                                111/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第2期
                                    (2020年    7月10日現在)
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券
                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第1期                 第2期

                               自  2018年10月26日               自  2019年    7月11日
               区分
                               至  2019年    7月10日            至  2020年    7月10日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                  1,000,000円                753,752,339円
    期中追加設定元本額                                1,018,524,917円                  688,218,056円
    期中一部解約元本額                                 265,772,578円                 515,742,171円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第1期                    第2期

                         (2019年    7月10日現在)                (2020年    7月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
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        投資信託受益証券                            6,798,240                    3,719,357
          投資証券                           194,428                     82,799
       親投資信託受益証券                            26,884,293                    △4,598,202
           合計                        33,876,961                     △796,046
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータヘッジ戦略                           28,903,243           31,143,244
               ファンド（適格機関投資家専用）
               国内株式アクティブバリューファンド（適格機                           78,261,420           69,464,836
               関投資家専用）
               Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity         2,774.68          26,931,044
               Fund   Class   J
               大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド                           7,993,280           7,866,186
               （適格機関投資家専用）
               グローバル株式コンセントレイト・ファンド                           9,271,278          11,071,760
               （適格機関投資家専用）
               ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券ファンド                           11,115,542           12,287,120
               （適格機関投資家専用）
               FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド　為                           8,439,188           9,278,043
               替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
               ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラテジー　リ                           7,299,814           7,120,968
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リ                           19,142,227           20,137,622
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用世界物価連動債ファンド　為替ヘッ                           1,891,438           2,074,907
               ジあり（適格機関投資家専用）
               マニュライフＦＯＦｓ用日本債券ストラテジッ                           8,425,058           8,249,816
               クファンド（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                        180,745,262.68            205,625,546
       投資証券       BlueBay    Investment      Grade   Absolute     Return          1,158.016          11,711,675
               Bond   Fund   －  クラスS-JPY
               MA  Hedge   Fund   Strategies      Limited                  450        4,463,860
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                  投資証券合計                        1,608.016          16,175,535
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           43,326,401           72,771,023
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           47,989,078           74,795,776
               ンド
               国内株式インデックス　マザーファンド                          111,994,533           162,560,064
               外国株式インデックス　マザーファンド                           76,831,136          207,528,581
               外国債券インデックス　マザーファンド                           19,162,672           56,483,891
               グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マ                           58,282,069           15,339,840
               ザーファンド
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           2,567,889           4,238,557
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                           45,204,254           58,010,619
               コモディティＬＳアルファ・マザーファンド                           18,380,316           20,595,144
               米国株式ＬＳマザーファンド                           23,128,251           23,389,600
               日本債券ツイン戦略マザーファンド                           8,332,701           8,204,377
               親投資信託受益証券合計                          455,199,300           703,917,472
                    合計                                925,718,553
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,260,861,007
        株式                             312,636,026,410
        派生商品評価勘定                                3,592,500
        未収配当金                               493,810,981
        前払金                               74,338,400
        差入委託証拠金                               73,310,000
        流動資産合計                             315,541,939,298
       資産合計                              315,541,939,298
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                                2020年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               77,944,100
        未払金                                 686,100
        未払解約金                               64,251,289
        未払利息                                  1,214
        その他未払費用                                  6,565
        流動負債合計                               142,889,268
       負債合計                                142,889,268
     純資産の部
       元本等
        元本                             217,285,082,423
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            98,113,967,607
        元本等合計                             315,399,050,030
       純資産合計                              315,399,050,030
     負債純資産合計                                315,541,939,298
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              217,285,082,423口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4515円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,515円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2020年    7月10日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                               193,616,822,892円
    期中追加設定元本額                                                66,312,526,217円
    期中一部解約元本額                                                42,644,266,686円
    期末元本額                                               217,285,082,423円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  541,055,718円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,050,246,717円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,240,338円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,456,983,978円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,298,962,683円
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    日本株式インデックス・オープン                                                 4,150,542,504円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,899,139,745円
    ＤＣマイセレクション５０                                                19,439,702,052円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,089,893,302円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,822,748,914円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,940,054,721円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,272,040,623円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,329,967,071円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,051,200,471円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  344,381,220円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  708,161,711円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  474,080,030円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,935,270,791円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,059,050,541円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  16,817,284円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,161,415円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,561,470円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  260,313,684円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,628,611円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,605,289円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  251,518,762円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,460,062円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  274,377,858円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,515,463,846円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  663,715,865円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,797,189,211円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  608,958,156円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,731,034円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  696,369,212円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,307,613円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  410,487,800円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  510,782,623円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,581,925円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  829,044,424円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,592,388,781円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 2,082,491,336円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,687,113,627円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 7,064,328,730円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,501,749,681円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,115,390,823円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  331,530,669円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  352,847,065円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,850,426,267円
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                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  208,294,193円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,928,764円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  67,691,494円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,641,059,306円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  23,792,274円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  78,739,306円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  13,758,068円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,863,991円
    グローバル経済コア                                                  267,496,639円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  18,946,686円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  49,908,661円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,376,418円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  761,423,048円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  111,994,533円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    219,064円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    247,042円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    88,935円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    117,892円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                49,999,759,040円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,854,071,666円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  45,773,563円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,399,482円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △6,198,262,701
           合計                                          △6,198,262,701
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                買建         2,813,758,400               －    2,739,420,000          △74,338,400
            合計             2,813,758,400               －    2,739,420,000          △74,338,400
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          6,900      2,650.00        18,285,000
    日本水産                         197,100        449.00       88,497,900
    マルハニチロ                         28,500       2,064.00        58,824,000
    カネコ種苗                          6,000      1,311.00         7,866,000
    サカタのタネ                         23,500       3,275.00        76,962,500
    ホクト                         15,000       1,981.00        29,715,000
    ホクリヨウ                          3,000       630.00        1,890,000
    住石ホールディングス                         39,800        116.00        4,616,800
    日鉄鉱業                          4,500      4,105.00        18,472,500
    三井松島ホールディングス                          7,700       754.00        5,805,800
    国際石油開発帝石                         790,900        598.20       473,116,380
    石油資源開発                         25,800       1,782.00        45,975,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,600      1,422.00        13,651,200
    ヒノキヤグループ                          4,900      1,499.00         7,345,100
    ショーボンドホールディングス                         30,700       4,715.00        144,750,500
    ミライト・ホールディングス                         58,600       1,518.00        88,954,800
    タマホーム                         10,600       1,170.00        12,402,000
    サンヨーホームズ                          1,700       628.00        1,067,600
    日本アクア                          7,800       620.00        4,836,000
    ファーストコーポレーション                          6,000       546.00        3,276,000
    ベステラ                          3,400       981.00        3,335,400
    ＴＡＴＥＲＵ                         40,600        172.00        6,983,200
    キャンディル                          3,300       514.00        1,696,200
    スペースバリューホールディングス                         24,000        339.00        8,136,000
    ダイセキ環境ソリューション                          3,800       792.00        3,009,600
    第一カッター興業                          2,400      2,330.00         5,592,000
    明豊ファシリティワークス                          6,300       534.00        3,364,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    安藤・間                         117,400        589.00       69,148,600
    東急建設                         57,700        532.00       30,696,400
    コムシスホールディングス                         69,900       3,115.00        217,738,500
    ビーアールホールディングス                         21,500        574.00       12,341,000
    高松コンストラクショングループ                         12,300       2,291.00        28,179,300
    東建コーポレーション                          6,100      6,960.00        42,456,000
    ソネック                          2,000       784.00        1,568,000
    ヤマウラ                          8,600       800.00        6,880,000
    大成建設                         151,800       3,780.00        573,804,000
    大林組                         455,200        977.00       444,730,400
    清水建設                         462,000        836.00       386,232,000
    飛島建設                         13,100       1,019.00        13,348,900
    長谷工コーポレーション                         176,200       1,304.00        229,764,800
    松井建設                         17,900        617.00       11,044,300
    錢高組                          2,000      3,680.00         7,360,000
    鹿島建設                         357,400       1,232.00        440,316,800
    不動テトラ                         11,900       1,423.00        16,933,700
    大末建設                          5,300       797.00        4,224,100
    鉄建建設                          9,900      1,980.00        19,602,000
    西松建設                         35,100       2,015.00        70,726,500
    三井住友建設                         110,000        448.00       49,280,000
    大豊建設                         10,200       2,360.00        24,072,000
    前田建設工業                         114,000        764.00       87,096,000
    佐田建設                          9,800       414.00        4,057,200
    ナカノフドー建設                         12,400        346.00        4,290,400
    奥村組                         24,700       2,441.00        60,292,700
    東鉄工業                         19,500       2,630.00        51,285,000
    イチケン                          3,300      1,462.00         4,824,600
    富士ピー・エス                          6,700       580.00        3,886,000
    淺沼組                          5,100      4,055.00        20,680,500
    戸田建設                         189,000        681.00       128,709,000
    熊谷組                         21,100       2,554.00        53,889,400
    北野建設                          2,800      2,557.00         7,159,600
    植木組                          2,000      2,483.00         4,966,000
    矢作建設工業                         20,100        735.00       14,773,500
    ピーエス三菱                         15,000        512.00        7,680,000
    日本ハウスホールディングス                         31,100        263.00        8,179,300
    大東建託                         49,700       9,708.00        482,487,600
    新日本建設                         19,400        772.00       14,976,800
    ＮＩＰＰＯ                         37,700       2,640.00        99,528,000
    東亜道路工業                          2,800      3,075.00         8,610,000
    前田道路                         40,200       1,943.00        78,108,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本道路                          4,400      7,160.00        31,504,000
    東亜建設工業                         14,200       1,509.00        21,427,800
    日本国土開発                         44,300        556.00       24,630,800
    若築建設                          8,200      1,188.00         9,741,600
    東洋建設                         51,000        373.00       19,023,000
    五洋建設                         180,500        572.00       103,246,000
    世紀東急工業                         21,900        732.00       16,030,800
    福田組                          5,300      4,625.00        24,512,500
    住友林業                         115,300       1,293.00        149,082,900
    日本基礎技術                         15,300        400.00        6,120,000
    巴コーポレーション                         20,200        320.00        6,464,000
    大和ハウス工業                         450,400       2,416.00       1,088,166,400
    ライト工業                         26,100       1,455.00        37,975,500
    積水ハウス                         493,700       2,022.50        998,508,250
    日特建設                         11,900        750.00        8,925,000
    北陸電気工事                          7,900       882.00        6,967,800
    ユアテック                         26,000        611.00       15,886,000
    日本リーテック                          9,500      2,591.00        24,614,500
    四電工                          2,500      2,360.00         5,900,000
    中電工                         18,300       2,173.00        39,765,900
    関電工                         64,800        877.00       56,829,600
    きんでん                         108,100       1,734.00        187,445,400
    東京エネシス                         15,100        704.00       10,630,400
    トーエネック                          4,600      3,485.00        16,031,000
    住友電設                         12,800       2,309.00        29,555,200
    日本電設工業                         25,000       2,294.00        57,350,000
    協和エクシオ                         69,000       2,541.00        175,329,000
    新日本空調                         12,000       2,253.00        27,036,000
    九電工                         31,900       3,120.00        99,528,000
    三機工業                         32,800       1,176.00        38,572,800
    日揮ホールディングス                         140,100       1,094.00        153,269,400
    中外炉工業                          4,900      1,510.00         7,399,000
    ヤマト                         14,600        588.00        8,584,800
    太平電業                         11,000       2,176.00        23,936,000
    高砂熱学工業                         39,500       1,525.00        60,237,500
    三晃金属工業                          2,000      2,031.00         4,062,000
    朝日工業社                          3,100      3,035.00         9,408,500
    明星工業                         29,400        769.00       22,608,600
    大氣社                         22,100       2,953.00        65,261,300
    ダイダン                         10,900       2,578.00        28,100,200
    日比谷総合設備                         14,700       1,766.00        25,960,200
    フィル・カンパニー                          2,600      2,190.00         5,694,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＯＳＪＢホールディングス                         71,800        219.00       15,724,200
    東洋エンジニアリング                         19,100        333.00        6,360,300
    レイズネクスト                         24,400       1,219.00        29,743,600
    日本製粉                         42,600       1,638.00        69,778,800
    日清製粉グループ本社                         164,600       1,522.00        250,521,200
    日東富士製粉                          1,100      5,820.00         6,402,000
    昭和産業                         13,400       3,250.00        43,550,000
    鳥越製粉                         12,900        820.00       10,578,000
    中部飼料                         17,800       1,526.00        27,162,800
    フィード・ワン                         97,900        185.00       18,111,500
    東洋精糖                          2,500      1,150.00         2,875,000
    日本甜菜製糖                          7,600      1,680.00        12,768,000
    三井製糖                         12,800       1,900.00        24,320,000
    塩水港精糖                         15,800        237.00        3,744,600
    日新製糖                          6,900      1,729.00        11,930,100
    森永製菓                         34,200       3,950.00        135,090,000
    中村屋                          3,800      4,010.00        15,238,000
    江崎グリコ                         43,200       4,990.00        215,568,000
    名糖産業                          7,000      1,311.00         9,177,000
    井村屋グループ                          8,300      2,155.00        17,886,500
    不二家                          8,100      2,149.00        17,406,900
    山崎製パン                         109,200       1,782.00        194,594,400
    第一屋製パン                          2,500       982.00        2,455,000
    モロゾフ                          2,500      5,400.00        13,500,000
    亀田製菓                          8,300      5,140.00        42,662,000
    寿スピリッツ                         14,000       4,080.00        57,120,000
    カルビー                         66,400       2,973.00        197,407,200
    森永乳業                         26,900       4,725.00        127,102,500
    六甲バター                          9,700      1,417.00        13,744,900
    ヤクルト本社                         100,200       6,270.00        628,254,000
    明治ホールディングス                         96,300       8,340.00        803,142,000
    雪印メグミルク                         35,100       2,435.00        85,468,500
    プリマハム                         22,800       2,786.00        63,520,800
    日本ハム                         55,700       4,255.00        237,003,500
    林兼産業                          4,800       545.00        2,616,000
    丸大食品                         15,500       1,833.00        28,411,500
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,600       2,492.00        28,907,200
    柿安本店                          5,000      2,576.00        12,880,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         93,800        618.00       57,968,400
    サッポロホールディングス                         49,700       1,896.00        94,231,200
    アサヒグループホールディングス                         305,100       3,587.00       1,094,393,700
    キリンホールディングス                         617,900       2,086.50       1,289,248,350
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    宝ホールディングス                         108,000        948.00       102,384,000
    オエノンホールディングス                         38,400        397.00       15,244,800
    養命酒製造                          4,500      1,781.00         8,014,500
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         102,300       1,837.00        187,925,100
    サントリー食品インターナショナル                         97,500       4,315.00        420,712,500
    ダイドーグループホールディングス                          7,500      4,730.00        35,475,000
    伊藤園                         44,200       6,180.00        273,156,000
    キーコーヒー                         14,300       2,146.00        30,687,800
    ユニカフェ                          3,700       981.00        3,629,700
    ジャパンフーズ                          2,100      1,180.00         2,478,000
    日清オイリオグループ                         18,700       3,285.00        61,429,500
    不二製油グループ本社                         35,500       2,786.00        98,903,000
    かどや製油                          1,600      3,670.00         5,872,000
    Ｊ－オイルミルズ                          7,600      3,925.00        29,830,000
    キッコーマン                         104,900       4,850.00        508,765,000
    味の素                         321,800       1,721.50        553,978,700
    キユーピー                         81,100       1,882.00        152,630,200
    ハウス食品グループ本社                         54,500       3,280.00        178,760,000
    カゴメ                         55,300       3,170.00        175,301,000
    焼津水産化学工業                          7,100       841.00        5,971,100
    アリアケジャパン                         13,300       6,570.00        87,381,000
    ピエトロ                          1,900      1,620.00         3,078,000
    エバラ食品工業                          3,500      2,100.00         7,350,000
    やまみ                          1,300      2,190.00         2,847,000
    ニチレイ                         69,400       3,040.00        210,976,000
    東洋水産                         75,000       6,130.00        459,750,000
    イートアンド                          5,000      1,702.00         8,510,000
    大冷                          1,900      2,004.00         3,807,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,100      1,181.00         9,566,100
    日清食品ホールディングス                         61,900       9,510.00        588,669,000
    永谷園ホールディングス                          7,100      2,100.00        14,910,000
    一正蒲鉾                          5,700       935.00        5,329,500
    フジッコ                         15,800       1,953.00        30,857,400
    ロック・フィールド                         15,700       1,252.00        19,656,400
    日本たばこ産業                         841,300       1,930.00       1,623,709,000
    ケンコーマヨネーズ                          8,200      1,830.00        15,006,000
    わらべや日洋ホールディングス                          9,500      1,514.00        14,383,000
    なとり                          8,100      1,739.00        14,085,900
    イフジ産業                          2,500       792.00        1,980,000
    ピックルスコーポレーション                          3,200      2,765.00         8,848,000
    北の達人コーポレーション                         50,900        536.00       27,282,400
    ユーグレナ                         62,800        736.00       46,220,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミヨシ油脂                          5,600      1,040.00         5,824,000
    理研ビタミン                         13,800       2,169.00        29,932,200
    片倉工業                         21,100       1,046.00        22,070,600
    グンゼ                         10,500       4,000.00        42,000,000
    東洋紡                         56,500       1,433.00        80,964,500
    ユニチカ                         43,000        332.00       14,276,000
    富士紡ホールディングス                          7,000      3,055.00        21,385,000
    倉敷紡績                         14,300       2,018.00        28,857,400
    シキボウ                          7,500      1,003.00         7,522,500
    日本毛織                         47,200        987.00       46,586,400
    トーア紡コーポレーション                          5,600       455.00        2,548,000
    帝国繊維                         16,200       2,150.00        34,830,000
    帝人                         116,300       1,650.00        191,895,000
    東レ                        1,030,300         484.20       498,871,260
    サカイオーベックス                          4,000      2,145.00         8,580,000
    住江織物                          3,100      1,978.00         6,131,800
    日本フエルト                          9,100       440.00        4,004,000
    イチカワ                          2,400      1,123.00         2,695,200
    日東製網                          1,600      1,377.00         2,203,200
    アツギ                         11,900        595.00        7,080,500
    ダイニック                          5,400       707.00        3,817,800
    セーレン                         35,300       1,252.00        44,195,600
    ソトー                          5,800       947.00        5,492,600
    東海染工                          2,100      1,120.00         2,352,000
    小松マテーレ                         23,500        690.00       16,215,000
    ワコールホールディングス                         35,500       1,882.00        66,811,000
    ホギメディカル                         16,200       3,065.00        49,653,000
    クラウディアホールディングス                          3,700       326.00        1,206,200
    ＴＳＩホールディングス                         48,000        336.00       16,128,000
    マツオカコーポレーション                          4,100      1,682.00         6,896,200
    ワールド                         20,200       1,420.00        28,684,000
    三陽商会                          7,400       577.00        4,269,800
    ナイガイ                          5,500       349.00        1,919,500
    オンワードホールディングス                         85,800        284.00       24,367,200
    ルックホールディングス                          5,000       685.00        3,425,000
    ゴールドウイン                         25,800       6,500.00        167,700,000
    デサント                         27,800       1,538.00        42,756,400
    キング                          7,000       463.00        3,241,000
    ヤマトインターナショナル                         12,800        360.00        4,608,000
    特種東海製紙                          9,000      4,470.00        40,230,000
    王子ホールディングス                         594,300        465.00       276,349,500
    日本製紙                         62,900       1,407.00        88,500,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱製紙                         16,100        331.00        5,329,100
    北越コーポレーション                         84,800        354.00       30,019,200
    中越パルプ工業                          6,000      1,438.00         8,628,000
    巴川製紙所                          4,200       926.00        3,889,200
    大王製紙                         62,700       1,436.00        90,037,200
    阿波製紙                          3,700       482.00        1,783,400
    レンゴー                         134,400        816.00       109,670,400
    トーモク                          8,700      1,732.00        15,068,400
    ザ・パック                         10,800       2,816.00        30,412,800
    クラレ                         223,900       1,080.00        241,812,000
    旭化成                         942,300        823.60       776,078,280
    共和レザー                          7,700       609.00        4,689,300
    昭和電工                         101,200       2,271.00        229,825,200
    住友化学                        1,044,500         312.00       325,884,000
    住友精化                          6,300      3,495.00        22,018,500
    日産化学                         79,000       5,510.00        435,290,000
    ラサ工業                          5,000      1,422.00         7,110,000
    クレハ                         12,200       4,410.00        53,802,000
    多木化学                          5,500      7,030.00        38,665,000
    テイカ                         10,400       1,288.00        13,395,200
    石原産業                         25,500        672.00       17,136,000
    片倉コープアグリ                          3,700      1,198.00         4,432,600
    日本曹達                         21,000       2,724.00        57,204,000
    東ソー                         219,800       1,427.00        313,654,600
    トクヤマ                         41,000       2,369.00        97,129,000
    セントラル硝子                         29,100       1,840.00        53,544,000
    東亞合成                         89,200       1,031.00        91,965,200
    大阪ソーダ                         14,500       2,317.00        33,596,500
    関東電化工業                         33,700        821.00       27,667,700
    デンカ                         51,900       2,551.00        132,396,900
    信越化学工業                         244,100       12,410.00       3,029,281,000
    日本カーバイド工業                          4,900      1,152.00         5,644,800
    堺化学工業                          9,200      1,946.00        17,903,200
    第一稀元素化学工業                         15,400        712.00       10,964,800
    エア・ウォーター                         132,200       1,454.00        192,218,800
    大陽日酸                         136,600       1,774.00        242,328,400
    日本化学工業                          4,400      2,089.00         9,191,600
    東邦アセチレン                          2,100      1,231.00         2,585,100
    日本パーカライジング                         71,700       1,063.00        76,217,100
    高圧ガス工業                         22,500        779.00       17,527,500
    チタン工業                          1,800      1,679.00         3,022,200
    四国化成工業                         21,900       1,004.00        21,987,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    戸田工業                          3,300      1,669.00         5,507,700
    ステラ　ケミファ                          7,700      2,301.00        17,717,700
    保土谷化学工業                          5,300      4,735.00        25,095,500
    日本触媒                         22,100       5,390.00        119,119,000
    大日精化工業                         12,600       2,206.00        27,795,600
    カネカ                         36,800       2,574.00        94,723,200
    三菱瓦斯化学                         132,300       1,603.00        212,076,900
    三井化学                         129,100       2,167.00        279,759,700
    ＪＳＲ                         132,500       2,110.00        279,575,000
    東京応化工業                         24,400       5,650.00        137,860,000
    大阪有機化学工業                         13,100       2,832.00        37,099,200
    三菱ケミカルホールディングス                         950,400        607.30       577,177,920
    ＫＨネオケム                         25,100       2,030.00        50,953,000
    ダイセル                         185,100        764.00       141,416,400
    住友ベークライト                         22,300       2,724.00        60,745,200
    積水化学工業                         300,700       1,466.00        440,826,200
    日本ゼオン                         128,200        947.00       121,405,400
    アイカ工業                         42,600       3,505.00        149,313,000
    宇部興産                         71,800       1,757.00        126,152,600
    積水樹脂                         25,600       2,089.00        53,478,400
    タキロンシーアイ                         30,800        679.00       20,913,200
    旭有機材                          8,000      1,346.00        10,768,000
    ニチバン                          7,500      1,496.00        11,220,000
    リケンテクノス                         35,800        390.00       13,962,000
    大倉工業                          6,700      1,452.00         9,728,400
    積水化成品工業                         19,100        527.00       10,065,700
    群栄化学工業                          3,200      2,552.00         8,166,400
    タイガースポリマー                          7,500       452.00        3,390,000
    ミライアル                          5,000       982.00        4,910,000
    ダイキアクシス                          5,000       722.00        3,610,000
    ダイキョーニシカワ                         30,000        443.00       13,290,000
    竹本容器                          5,100       668.00        3,406,800
    森六ホールディングス                          7,600      1,564.00        11,886,400
    日本化薬                         88,000       1,047.00        92,136,000
    カーリットホールディングス                         15,200        481.00        7,311,200
    日本精化                         11,400       1,385.00        15,789,000
    扶桑化学工業                         14,400       3,900.00        56,160,000
    トリケミカル研究所                          3,200      11,770.00         37,664,000
    ＡＤＥＫＡ                         65,400       1,399.00        91,494,600
    日油                         53,500       3,855.00        206,242,500
    新日本理化                         23,500        156.00        3,666,000
    ハリマ化成グループ                         11,800        870.00       10,266,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    花王                         347,600       8,409.00       2,922,968,400
    第一工業製薬                          5,300      4,960.00        26,288,000
    石原ケミカル                          3,900      1,931.00         7,530,900
    日華化学                          4,800       800.00        3,840,000
    ニイタカ                          2,900      4,940.00        14,326,000
    三洋化成工業                          8,500      4,545.00        38,632,500
    有機合成薬品工業                         10,900        326.00        3,553,400
    大日本塗料                         16,100        865.00       13,926,500
    日本ペイントホールディングス                         117,300       7,740.00        907,902,000
    関西ペイント                         159,700       2,154.00        343,993,800
    神東塗料                         11,200        169.00        1,892,800
    中国塗料                         40,500        800.00       32,400,000
    日本特殊塗料                         10,600        943.00        9,995,800
    藤倉化成                         19,200        495.00        9,504,000
    太陽ホールディングス                         10,400       5,050.00        52,520,000
    ＤＩＣ                         60,000       2,644.00        158,640,000
    サカタインクス                         31,000       1,011.00        31,341,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         30,100       1,997.00        60,109,700
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,000        796.00        8,756,000
    富士フイルムホールディングス                         278,300       4,639.00       1,291,033,700
    資生堂                         288,400       6,712.00       1,935,740,800
    ライオン                         188,700       2,645.00        499,111,500
    高砂香料工業                          9,100      2,070.00        18,837,000
    マンダム                         32,600       1,896.00        61,809,600
    ミルボン                         19,400       4,840.00        93,896,000
    ファンケル                         58,700       3,065.00        179,915,500
    コーセー                         27,300      12,020.00        328,146,000
    コタ                          8,400      1,160.00         9,744,000
    シーボン                          1,900      1,901.00         3,611,900
    ポーラ・オルビスホールディングス                         62,000       1,782.00        110,484,000
    ノエビアホールディングス                         12,300       4,435.00        54,550,500
    アジュバンコスメジャパン                          3,200       942.00        3,014,400
    エステー                          9,300      1,652.00        15,363,600
    アグロ　カネショウ                          6,000      1,251.00         7,506,000
    コニシ                         23,900       1,395.00        33,340,500
    長谷川香料                         25,000       2,314.00        57,850,000
    星光ＰＭＣ                          8,300       686.00        5,693,800
    小林製薬                         40,700       9,410.00        382,987,000
    荒川化学工業                         13,000       1,139.00        14,807,000
    メック                         10,000       2,018.00        20,180,000
    日本高純度化学                          4,000      2,476.00         9,904,000
    タカラバイオ                         38,000       3,010.00        114,380,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＣＵ                         17,600       3,170.00        55,792,000
    新田ゼラチン                          9,100       632.00        5,751,200
    ＯＡＴアグリオ                          2,500      1,078.00         2,695,000
    デクセリアルズ                         37,500        807.00       30,262,500
    アース製薬                         10,900       7,240.00        78,916,000
    北興化学工業                         14,900        551.00        8,209,900
    大成ラミック                          4,800      2,638.00        12,662,400
    クミアイ化学工業                         60,000        984.00       59,040,000
    日本農薬                         25,900        500.00       12,950,000
    アキレス                         10,000       1,913.00        19,130,000
    有沢製作所                         23,000        803.00       18,469,000
    日東電工                         100,200       5,850.00        586,170,000
    レック                         15,500       1,415.00        21,932,500
    三光合成                         16,600        250.00        4,150,000
    きもと                         24,700        166.00        4,100,200
    藤森工業                         13,000       3,475.00        45,175,000
    前澤化成工業                          9,200       960.00        8,832,000
    未来工業                          7,800      1,867.00        14,562,600
    ウェーブロックホールディングス                          5,000       849.00        4,245,000
    ＪＳＰ                          8,500      1,384.00        11,764,000
    エフピコ                         16,000       8,670.00        138,720,000
    天馬                          9,700      1,581.00        15,335,700
    信越ポリマー                         26,100        865.00       22,576,500
    東リ                         36,100        242.00        8,736,200
    ニフコ                         53,300       2,200.00        117,260,000
    バルカー                         11,800       1,813.00        21,393,400
    ユニ・チャーム                         279,800       4,873.00       1,363,465,400
    ショーエイコーポレーション                          2,200       867.00        1,907,400
    協和キリン                         146,000       2,680.00        391,280,000
    武田薬品工業                        1,207,800        3,670.00       4,432,626,000
    アステラス製薬                        1,258,600        1,713.50       2,156,611,100
    大日本住友製薬                         107,600       1,347.00        144,937,200
    塩野義製薬                         182,600       6,134.00       1,120,068,400
    わかもと製薬                         17,300        265.00        4,584,500
    あすか製薬                         16,500       1,153.00        19,024,500
    日本新薬                         38,000       7,850.00        298,300,000
    ビオフェルミン製薬                          2,500      2,219.00         5,547,500
    中外製薬                         454,000       5,398.00       2,450,692,000
    科研製薬                         24,800       5,120.00        126,976,000
    エーザイ                         173,800       8,723.00       1,516,057,400
    ロート製薬                         74,500       3,430.00        255,535,000
    小野薬品工業                         333,400       2,910.00        970,194,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    久光製薬                         38,400       4,960.00        190,464,000
    持田製薬                         20,100       3,815.00        76,681,500
    参天製薬                         270,500       1,857.00        502,318,500
    扶桑薬品工業                          5,100      2,210.00        11,271,000
    日本ケミファ                          1,900      2,410.00         4,579,000
    ツムラ                         45,000       2,758.00        124,110,000
    日医工                         41,100       1,212.00        49,813,200
    キッセイ薬品工業                         25,700       2,318.00        59,572,600
    生化学工業                         28,200       1,030.00        29,046,000
    栄研化学                         25,500       1,594.00        40,647,000
    日水製薬                          6,100      1,090.00         6,649,000
    鳥居薬品                          9,100      3,100.00        28,210,000
    ＪＣＲファーマ                         10,200      10,380.00        105,876,000
    東和薬品                         18,600       1,872.00        34,819,200
    富士製薬工業                          9,900      1,123.00        11,117,700
    沢井製薬                         29,800       5,140.00        153,172,000
    ゼリア新薬工業                         26,300       1,872.00        49,233,600
    第一三共                         415,400       8,459.00       3,513,868,600
    キョーリン製薬ホールディングス                         32,000       2,056.00        65,792,000
    大幸薬品                         17,700       2,202.00        38,975,400
    ダイト                          8,900      3,800.00        33,820,000
    大塚ホールディングス                         276,600       4,446.00       1,229,763,600
    大正製薬ホールディングス                         30,700       6,150.00        188,805,000
    ペプチドリーム                         73,800       4,640.00        342,432,000
    日本コークス工業                         122,600         62.00       7,601,200
    ニチレキ                         17,100       1,581.00        27,035,100
    ユシロ化学工業                          8,100      1,257.00        10,181,700
    ビーピー・カストロール                          5,200      1,056.00         5,491,200
    富士石油                         38,800        154.00        5,975,200
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,200       964.00        5,012,800
    出光興産                         161,100       2,248.00        362,152,800
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,183,800         374.80       818,488,240
    コスモエネルギーホールディングス                         42,000       1,479.00        62,118,000
    横浜ゴム                         84,100       1,452.00        122,113,200
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         83,300       1,384.00        115,287,200
    ブリヂストン                         418,200       3,390.00       1,417,698,000
    住友ゴム工業                         130,400        964.00       125,705,600
    藤倉コンポジット                         12,700        354.00        4,495,800
    オカモト                          8,800      3,805.00        33,484,000
    フコク                          6,300       649.00        4,088,700
    ニッタ                         16,400       2,288.00        37,523,200
    住友理工                         28,100        565.00       15,876,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三ツ星ベルト                         19,100       1,617.00        30,884,700
    バンドー化学                         25,500        603.00       15,376,500
    日東紡績                         21,600       5,020.00        108,432,000
    ＡＧＣ                         143,500       2,976.00        427,056,000
    日本板硝子                         69,400        360.00       24,984,000
    石塚硝子                          2,700      1,758.00         4,746,600
    日本山村硝子                          6,100       841.00        5,130,100
    日本電気硝子                         58,300       1,629.00        94,970,700
    オハラ                          5,800      1,041.00         6,037,800
    住友大阪セメント                         27,500       3,555.00        97,762,500
    太平洋セメント                         91,700       2,283.00        209,351,100
    日本ヒューム                         14,600        751.00       10,964,600
    日本コンクリート工業                         31,400        260.00        8,164,000
    三谷セキサン                          6,800      4,810.00        32,708,000
    アジアパイルホールディングス                         20,700        450.00        9,315,000
    東海カーボン                         152,100        970.00       147,537,000
    日本カーボン                          7,500      3,420.00        25,650,000
    東洋炭素                          8,500      1,654.00        14,059,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,000      3,175.00        25,400,000
    ＴＯＴＯ                         103,700       4,155.00        430,873,500
    日本碍子                         174,300       1,382.00        240,882,600
    日本特殊陶業                         110,400       1,424.00        157,209,600
    ＭＡＲＵＷＡ                          5,600      7,930.00        44,408,000
    品川リフラクトリーズ                          3,800      2,089.00         7,938,200
    黒崎播磨                          2,900      3,505.00        10,164,500
    ヨータイ                         11,600        705.00        8,178,000
    イソライト工業                          7,500       401.00        3,007,500
    東京窯業                         18,600        278.00        5,170,800
    ニッカトー                          6,600       645.00        4,257,000
    フジミインコーポレーテッド                         12,900       3,415.00        44,053,500
    クニミネ工業                          5,900       890.00        5,251,000
    エーアンドエーマテリアル                          2,500      1,032.00         2,580,000
    ニチアス                         39,700       2,253.00        89,444,100
    ニチハ                         20,200       2,221.00        44,864,200
    日本製鉄                         642,500        980.30       629,842,750
    神戸製鋼所                         262,900        353.00       92,803,700
    中山製鋼所                         20,100        341.00        6,854,100
    合同製鐵                          7,800      1,749.00        13,642,200
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         387,800        750.00       290,850,000
    東京製鐵                         70,000        608.00       42,560,000
    共英製鋼                         16,200       1,248.00        20,217,600
    大和工業                         30,500       2,049.00        62,494,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京鐵鋼                          6,000      1,450.00         8,700,000
    大阪製鐵                          7,700      1,203.00         9,263,100
    淀川製鋼所                         19,400       1,760.00        34,144,000
    丸一鋼管                         46,600       2,591.00        120,740,600
    モリ工業                          4,300      2,112.00         9,081,600
    大同特殊鋼                         23,500       3,255.00        76,492,500
    日本高周波鋼業                          5,500       333.00        1,831,500
    日本冶金工業                         11,900       1,486.00        17,683,400
    山陽特殊製鋼                          9,900       833.00        8,246,700
    愛知製鋼                          8,100      2,942.00        23,830,200
    日立金属                         154,700       1,275.00        197,242,500
    日本金属                          3,300       590.00        1,947,000
    大平洋金属                          9,700      1,506.00        14,608,200
    新日本電工                         92,900        160.00       14,864,000
    栗本鐵工所                          7,100      1,584.00        11,246,400
    虹技                          2,200      1,161.00         2,554,200
    三菱製鋼                         10,700        605.00        6,473,500
    日亜鋼業                         21,200        267.00        5,660,400
    日本精線                          2,400      3,245.00         7,788,000
    エンビプロ・ホールディングス                          6,200       517.00        3,205,400
    シンニッタン                         22,600        209.00        4,723,400
    新家工業                          3,300      1,152.00         3,801,600
    大紀アルミニウム工業所                         23,900        513.00       12,260,700
    日本軽金属ホールディングス                         364,000        182.00       66,248,000
    三井金属鉱業                         38,800       2,245.00        87,106,000
    東邦亜鉛                          7,400      1,478.00        10,937,200
    三菱マテリアル                         94,900       2,228.00        211,437,200
    住友金属鉱山                         183,500       3,157.00        579,309,500
    ＤＯＷＡホールディングス                         36,400       3,245.00        118,118,000
    古河機械金属                         25,700       1,051.00        27,010,700
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         15,100        887.00       13,393,700
    東邦チタニウム                         25,900        624.00       16,161,600
    ＵＡＣＪ                         21,900       1,824.00        39,945,600
    ＣＫサンエツ                          3,000      2,889.00         8,667,000
    古河電気工業                         44,600       2,550.00        113,730,000
    住友電気工業                         536,800       1,215.00        652,212,000
    フジクラ                         173,300        304.00       52,683,200
    昭和電線ホールディングス                         16,700       1,104.00        18,436,800
    東京特殊電線                          2,200      2,111.00         4,644,200
    タツタ電線                         28,700        518.00       14,866,600
    カナレ電気                          2,500      1,621.00         4,052,500
    平河ヒューテック                          7,300       983.00        7,175,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リョービ                         17,800       1,068.00        19,010,400
    アーレスティ                         19,200        326.00        6,259,200
    アサヒホールディングス                         25,200       2,797.00        70,484,400
    稲葉製作所                          8,100      1,400.00        11,340,000
    宮地エンジニアリンググループ                          4,400      1,616.00         7,110,400
    トーカロ                         39,900       1,116.00        44,528,400
    アルファＣｏ                          5,100       900.00        4,590,000
    ＳＵＭＣＯ                         170,600       1,620.00        276,372,000
    川田テクノロジーズ                          2,900      4,650.00        13,485,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,100      4,070.00        16,687,000
    信和                          8,300       691.00        5,735,300
    東洋製罐グループホールディングス                         91,400       1,134.00        103,647,600
    ホッカンホールディングス                          7,900      1,665.00        13,153,500
    コロナ                          7,900      1,008.00         7,963,200
    横河ブリッジホールディングス                         26,700       2,124.00        56,710,800
    駒井ハルテック                          2,700      1,401.00         3,782,700
    高田機工                          1,300      2,373.00         3,084,900
    三和ホールディングス                         135,300        890.00       120,417,000
    文化シヤッター                         42,300        724.00       30,625,200
    三協立山                         18,500        877.00       16,224,500
    アルインコ                         10,400        898.00        9,339,200
    東洋シヤッター                          3,500       647.00        2,264,500
    ＬＩＸＩＬグループ                         211,800       1,471.00        311,557,800
    日本フイルコン                         11,000        455.00        5,005,000
    ノーリツ                         29,800       1,289.00        38,412,200
    長府製作所                         14,600       2,055.00        30,003,000
    リンナイ                         27,900       8,760.00        244,404,000
    ダイニチ工業                          7,700       683.00        5,259,100
    日東精工                         19,800        422.00        8,355,600
    三洋工業                          1,900      1,937.00         3,680,300
    岡部                         29,100        782.00       22,756,200
    ジーテクト                         17,800        937.00       16,678,600
    東プレ                         26,800       1,091.00        29,238,800
    高周波熱錬                         27,600        475.00       13,110,000
    東京製綱                         10,300        542.00        5,582,600
    サンコール                         10,700        400.00        4,280,000
    モリテック　スチール                         11,200        264.00        2,956,800
    パイオラックス                         21,200       1,490.00        31,588,000
    エイチワン                         14,100        510.00        7,191,000
    日本発條                         154,000        636.00       97,944,000
    中央発條                          1,700      2,621.00         4,455,700
    アドバネクス                          2,100      1,385.00         2,908,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    立川ブラインド工業                          6,300      1,146.00         7,219,800
    三益半導体工業                         11,200       2,367.00        26,510,400
    日本ドライケミカル                          3,600      1,639.00         5,900,400
    日本製鋼所                         43,600       1,477.00        64,397,200
    三浦工業                         62,100       4,250.00        263,925,000
    タクマ                         48,700       1,446.00        70,420,200
    ツガミ                         29,900        906.00       27,089,400
    オークマ                         16,800       4,445.00        74,676,000
    芝浦機械                         16,300       2,065.00        33,659,500
    アマダ                         178,200        790.00       140,778,000
    アイダエンジニアリング                         37,700        714.00       26,917,800
    滝澤鉄工所                          4,500       980.00        4,410,000
    ＦＵＪＩ                         61,800       1,822.00        112,599,600
    牧野フライス製作所                         16,900       3,145.00        53,150,500
    オーエスジー                         66,400       1,574.00        104,513,600
    ダイジェット工業                          1,700      1,322.00         2,247,400
    旭ダイヤモンド工業                         37,900        449.00       17,017,100
    ＤＭＧ森精機                         90,900       1,245.00        113,170,500
    ソディック                         33,800        792.00       26,769,600
    ディスコ                         19,500      27,640.00        538,980,000
    日東工器                          7,900      1,798.00        14,204,200
    日進工具                          5,700      2,455.00        13,993,500
    パンチ工業                         13,100        404.00        5,292,400
    冨士ダイス                          6,400       660.00        4,224,000
    豊和工業                          8,100       736.00        5,961,600
    ＯＫＫ                          5,900       363.00        2,141,700
    東洋機械金属                         10,400        385.00        4,004,000
    津田駒工業                          2,900       873.00        2,531,700
    エンシュウ                          3,600       877.00        3,157,200
    島精機製作所                         22,700       1,314.00        29,827,800
    オプトラン                         16,000       2,465.00        39,440,000
    ＮＣホールディングス                          4,400       545.00        2,398,000
    イワキポンプ                          9,200       917.00        8,436,400
    フリュー                         14,100        944.00       13,310,400
    ヤマシンフィルタ                         31,200        990.00       30,888,000
    日阪製作所                         17,800        724.00       12,887,200
    やまびこ                         27,900        907.00       25,305,300
    平田機工                          6,800      5,830.00        39,644,000
    ペガサスミシン製造                         14,700        302.00        4,439,400
    マルマエ                          5,300      1,168.00         6,190,400
    タツモ                          6,700      1,770.00        11,859,000
    ナブテスコ                         84,600       3,320.00        280,872,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井海洋開発                         15,300       1,448.00        22,154,400
    レオン自動機                         14,100       1,205.00        16,990,500
    ＳＭＣ                         45,500      55,700.00       2,534,350,000
    ホソカワミクロン                          5,100      5,290.00        26,979,000
    ユニオンツール                          5,400      2,543.00        13,732,200
    オイレス工業                         18,600       1,354.00        25,184,400
    日精エー・エス・ビー機械                          4,200      3,000.00        12,600,000
    サトーホールディングス                         20,500       2,393.00        49,056,500
    技研製作所                         12,600       4,770.00        60,102,000
    日本エアーテック                          5,200      1,151.00         5,985,200
    カワタ                          4,300       718.00        3,087,400
    日精樹脂工業                         12,200        782.00        9,540,400
    オカダアイヨン                          4,600       916.00        4,213,600
    ワイエイシイホールディングス                          6,200       657.00        4,073,400
    小松製作所                         657,600       2,160.00       1,420,416,000
    住友重機械工業                         83,100       2,178.00        180,991,800
    日立建機                         58,200       3,000.00        174,600,000
    日工                         20,000        596.00       11,920,000
    巴工業                          6,200      1,790.00        11,098,000
    井関農機                         14,600       1,076.00        15,709,600
    ＴＯＷＡ                         14,700       1,396.00        20,521,200
    丸山製作所                          3,100      1,118.00         3,465,800
    北川鉄工所                          6,600      1,477.00         9,748,200
    ローツェ                          6,400      6,020.00        38,528,000
    タカキタ                          5,200       585.00        3,042,000
    クボタ                         770,200       1,518.00       1,169,163,600
    荏原実業                          3,700      2,746.00        10,160,200
    三菱化工機                          5,100      1,806.00         9,210,600
    月島機械                         26,800       1,103.00        29,560,400
    帝国電機製作所                         12,000       1,191.00        14,292,000
    新東工業                         34,600        733.00       25,361,800
    澁谷工業                         12,700       2,810.00        35,687,000
    アイチ　コーポレーション                         25,200        740.00       18,648,000
    小森コーポレーション                         37,000        665.00       24,605,000
    鶴見製作所                         11,200       1,721.00        19,275,200
    住友精密工業                          2,200      2,081.00         4,578,200
    日本ギア工業                          6,000       275.00        1,650,000
    酒井重工業                          2,800      2,036.00         5,700,800
    荏原製作所                         60,100       2,493.00        149,829,300
    石井鐵工所                          1,900      2,430.00         4,617,000
    酉島製作所                         14,800        835.00       12,358,000
    北越工業                         15,000       1,030.00        15,450,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイキン工業                         184,900       18,415.00       3,404,933,500
    オルガノ                          5,200      5,440.00        28,288,000
    トーヨーカネツ                          6,400      2,000.00        12,800,000
    栗田工業                         78,600       2,943.00        231,319,800
    椿本チエイン                         20,800       2,493.00        51,854,400
    大同工業                          7,100       617.00        4,380,700
    木村化工機                         12,400        402.00        4,984,800
    アネスト岩田                         22,600        798.00       18,034,800
    ダイフク                         74,200      10,030.00        744,226,000
    サムコ                          3,700      3,170.00        11,729,000
    加藤製作所                          8,000      1,157.00         9,256,000
    油研工業                          2,500      1,503.00         3,757,500
    タダノ                         70,200        854.00       59,950,800
    フジテック                         52,800       1,860.00        98,208,000
    ＣＫＤ                         39,800       2,121.00        84,415,800
    キトー                         11,000       1,179.00        12,969,000
    平和                         40,500       1,762.00        71,361,000
    理想科学工業                         12,900       1,255.00        16,189,500
    ＳＡＮＫＹＯ                         32,300       2,635.00        85,110,500
    日本金銭機械                         16,100        534.00        8,597,400
    マースグループホールディングス                          9,300      1,594.00        14,824,200
    フクシマガリレイ                          9,000      3,290.00        29,610,000
    オーイズミ                          6,200       372.00        2,306,400
    ダイコク電機                          6,700      1,180.00         7,906,000
    竹内製作所                         24,300       1,795.00        43,618,500
    アマノ                         38,000       2,212.00        84,056,000
    ＪＵＫＩ                         20,200        505.00       10,201,000
    蛇の目ミシン工業                         13,300        415.00        5,519,500
    マックス                         22,200       1,488.00        33,033,600
    グローリー                         37,300       2,430.00        90,639,000
    新晃工業                         13,500       1,401.00        18,913,500
    大和冷機工業                         21,000        935.00       19,635,000
    セガサミーホールディングス                         144,000       1,281.00        184,464,000
    日本ピストンリング                          5,300      1,146.00         6,073,800
    リケン                          6,700      2,666.00        17,862,200
    ＴＰＲ                         19,600       1,397.00        27,381,200
    ツバキ・ナカシマ                         29,700        772.00       22,928,400
    ホシザキ                         42,400       8,680.00        368,032,000
    大豊工業                         11,900        505.00        6,009,500
    日本精工                         273,400        744.00       203,409,600
    ＮＴＮ                         336,200        198.00       66,567,600
    ジェイテクト                         139,300        761.00       106,007,300
                                136/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    不二越                         13,500       3,245.00        43,807,500
    日本トムソン                         43,200        321.00       13,867,200
    ＴＨＫ                         84,500       2,678.00        226,291,000
    ユーシン精機                         11,300        676.00        7,638,800
    前澤給装工業                          5,300      2,026.00        10,737,800
    イーグル工業                         18,000        672.00       12,096,000
    前澤工業                          9,800       379.00        3,714,200
    日本ピラー工業                         14,700       1,362.00        20,021,400
    キッツ                         58,900        655.00       38,579,500
    マキタ                         189,300       3,915.00        741,109,500
    日立造船                         115,400        367.00       42,351,800
    三菱重工業                         243,300       2,538.00        617,495,400
    ＩＨＩ                         104,700       1,492.00        156,212,400
    スター精密                         22,400       1,252.00        28,044,800
    日清紡ホールディングス                         96,900        734.00       71,124,600
    イビデン                         89,100       3,130.00        278,883,000
    コニカミノルタ                         318,700        360.00       114,732,000
    ブラザー工業                         177,600       1,833.00        325,540,800
    ミネベアミツミ                         269,800       1,836.00        495,352,800
    日立製作所                         697,500       3,342.00       2,331,045,000
    三菱電機                        1,451,700        1,376.50       1,998,265,050
    富士電機                         87,500       2,781.00        243,337,500
    東洋電機製造                          5,400      1,137.00         6,139,800
    安川電機                         156,300       4,110.00        642,393,000
    シンフォニアテクノロジー                         18,900       1,004.00        18,975,600
    明電舎                         26,800       1,553.00        41,620,400
    オリジン                          4,000      1,270.00         5,080,000
    山洋電気                          7,100      4,620.00        32,802,000
    デンヨー                         12,400       1,960.00        24,304,000
    東芝テック                         18,200       4,205.00        76,531,000
    芝浦メカトロニクス                          2,800      2,726.00         7,632,800
    マブチモーター                         40,300       3,220.00        129,766,000
    日本電産                         349,400       6,985.00       2,440,559,000
    トレックス・セミコンダクター                          8,800      1,196.00        10,524,800
    東光高岳                          8,600       969.00        8,333,400
    ダイヘン                         15,900       3,975.00        63,202,500
    ヤーマン                         24,300        936.00       22,744,800
    ＪＶＣケンウッド                         122,000        151.00       18,422,000
    ミマキエンジニアリング                         14,500        377.00        5,466,500
    第一精工                          6,200      1,962.00        12,164,400
    日新電機                         34,100        997.00       33,997,700
    大崎電気工業                         29,100        508.00       14,782,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オムロン                         130,200       7,250.00        943,950,000
    日東工業                         21,400       1,742.00        37,278,800
    ＩＤＥＣ                         21,000       1,589.00        33,369,000
    正興電機製作所                          4,000       922.00        3,688,000
    不二電機工業                          2,800      1,328.00         3,718,400
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         48,800       1,762.00        85,985,600
    サクサホールディングス                          3,500      1,512.00         5,292,000
    メルコホールディングス                          5,200      3,225.00        16,770,000
    テクノメディカ                          3,600      1,700.00         6,120,000
    日本電気                         176,100       5,550.00        977,355,000
    富士通                         139,900       12,960.00       1,813,104,000
    沖電気工業                         59,100       1,015.00        59,986,500
    岩崎通信機                          6,400       817.00        5,228,800
    電気興業                          7,000      2,422.00        16,954,000
    サンケン電気                         15,900       1,980.00        31,482,000
    ナカヨ                          2,900      1,360.00         3,944,000
    アイホン                          8,300      1,411.00        11,711,300
    ルネサスエレクトロニクス                         696,600        592.00       412,387,200
    セイコーエプソン                         180,200       1,173.00        211,374,600
    ワコム                         98,700        571.00       56,357,700
    アルバック                         26,700       3,245.00        86,641,500
    アクセル                          6,800       754.00        5,127,200
    ＥＩＺＯ                         11,300       4,020.00        45,426,000
    日本信号                         37,100       1,059.00        39,288,900
    京三製作所                         34,200        550.00       18,810,000
    能美防災                         19,500       2,009.00        39,175,500
    ホーチキ                         11,000       1,190.00        13,090,000
    星和電機                          8,100       595.00        4,819,500
    エレコム                         16,300       5,430.00        88,509,000
    パナソニック                        1,658,700         954.90      1,583,892,630
    シャープ                         168,100       1,122.00        188,608,200
    アンリツ                         93,500       2,488.00        232,628,000
    富士通ゼネラル                         39,500       2,400.00        94,800,000
    ソニー                         909,400       7,780.00       7,075,132,000
    ＴＤＫ                         70,100      10,480.00        734,648,000
    帝国通信工業                          6,900      1,142.00         7,879,800
    タムラ製作所                         48,800        428.00       20,886,400
    アルプスアルパイン                         128,900       1,313.00        169,245,700
    池上通信機                          4,600       851.00        3,914,600
    鈴木                          8,000       652.00        5,216,000
    日本トリム                          2,100      3,200.00         6,720,000
    ローランド　ディー．ジー．                          8,500      1,125.00         9,562,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フォスター電機                         15,300       1,079.00        16,508,700
    ＳＭＫ                          3,800      2,420.00         9,196,000
    ヨコオ                          9,600      2,573.00        24,700,800
    ホシデン                         40,300        909.00       36,632,700
    ヒロセ電機                         22,500      11,630.00        261,675,000
    日本航空電子工業                         33,400       1,392.00        46,492,800
    ＴＯＡ                         15,700        721.00       11,319,700
    マクセルホールディングス                         31,900        912.00       29,092,800
    古野電気                         19,300        937.00       18,084,100
    ユニデンホールディングス                          4,100      1,702.00         6,978,200
    スミダコーポレーション                         11,900        689.00        8,199,100
    アイコム                          8,100      2,970.00        24,057,000
    リオン                          6,400      2,071.00        13,254,400
    本多通信工業                         13,800        393.00        5,423,400
    横河電機                         133,200       1,598.00        212,853,600
    新電元工業                          5,200      2,023.00        10,519,600
    アズビル                         91,700       3,360.00        308,112,000
    東亜ディーケーケー                          7,900       846.00        6,683,400
    日本光電工業                         60,200       3,515.00        211,603,000
    チノー                          5,100      1,375.00         7,012,500
    共和電業                         15,500        397.00        6,153,500
    日本電子材料                          5,800      1,464.00         8,491,200
    堀場製作所                         28,800       5,730.00        165,024,000
    アドバンテスト                         108,000       6,960.00        751,680,000
    小野測器                          7,200       474.00        3,412,800
    エスペック                         13,200       1,823.00        24,063,600
    キーエンス                         131,500       44,840.00       5,896,460,000
    日置電機                          7,800      2,991.00        23,329,800
    シスメックス                         103,800       7,924.00        822,511,200
    日本マイクロニクス                         25,700       1,170.00        30,069,000
    メガチップス                         13,800       2,047.00        28,248,600
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,600      3,330.00        28,638,000
    澤藤電機                          2,100      1,551.00         3,257,100
    原田工業                          7,500       882.00        6,615,000
    コーセル                         20,000        838.00       16,760,000
    イリソ電子工業                         12,400       3,130.00        38,812,000
    オプテックスグループ                         24,300       1,163.00        28,260,900
    千代田インテグレ                          7,100      1,558.00        11,061,800
    アイ・オー・データ機器                          5,300       992.00        5,257,600
    レーザーテック                         63,800      11,510.00        734,338,000
    スタンレー電気                         102,000       2,529.00        257,958,000
    岩崎電気                          6,000      1,816.00        10,896,000
                                139/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウシオ電機                         80,600       1,317.00        106,150,200
    岡谷電機産業                         13,300        292.00        3,883,600
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         15,200        302.00        4,590,400
    エノモト                          4,900      1,008.00         4,939,200
    日本セラミック                         15,000       2,115.00        31,725,000
    遠藤照明                          8,300       602.00        4,996,600
    古河電池                         10,800       1,122.00        12,117,600
    双信電機                          8,500       394.00        3,349,000
    山一電機                         10,900       1,346.00        14,671,400
    図研                          9,600      3,070.00        29,472,000
    日本電子                         28,800       3,020.00        86,976,000
    カシオ計算機                         128,500       1,859.00        238,881,500
    ファナック                         136,500       19,725.00       2,692,462,500
    日本シイエムケイ                         35,500        387.00       13,738,500
    エンプラス                          7,600      2,227.00        16,925,200
    大真空                          5,600      2,372.00        13,283,200
    ローム                         64,500       7,030.00        453,435,000
    浜松ホトニクス                         104,200       4,800.00        500,160,000
    三井ハイテック                         16,400       1,715.00        28,126,000
    新光電気工業                         49,100       1,655.00        81,260,500
    京セラ                         204,300       5,637.00       1,151,639,100
    太陽誘電                         64,700       3,310.00        214,157,000
    村田製作所                         426,500       6,480.00       2,763,720,000
    双葉電子工業                         23,600        957.00       22,585,200
    北陸電気工業                          6,500       816.00        5,304,000
    ニチコン                         50,000        689.00       34,450,000
    日本ケミコン                         11,000       1,856.00        20,416,000
    ＫＯＡ                         22,500        924.00       20,790,000
    市光工業                         22,900        466.00       10,671,400
    小糸製作所                         87,100       4,240.00        369,304,000
    ミツバ                         28,200        377.00       10,631,400
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         25,200       5,270.00        132,804,000
    キヤノン電子                         15,600       1,562.00        24,367,200
    キヤノン                         781,500       2,007.00       1,568,470,500
    リコー                         369,500        766.00       283,037,000
    象印マホービン                         43,000       1,310.00        56,330,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,200      1,500.00         3,300,000
    東京エレクトロン                         92,100      29,610.00       2,727,081,000
    トヨタ紡織                         42,300       1,356.00        57,358,800
    芦森工業                          3,100       973.00        3,016,300
    ユニプレス                         28,200        840.00       23,688,000
    豊田自動織機                         117,500       5,460.00        641,550,000
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    モリタホールディングス                         25,400       1,731.00        43,967,400
    三櫻工業                         18,500        619.00       11,451,500
    デンソー                         319,600       4,071.00       1,301,091,600
    東海理化電機製作所                         38,300       1,443.00        55,266,900
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         52,400        409.00       21,431,600
    川崎重工業                         113,000       1,487.00        168,031,000
    名村造船所                         46,700        148.00        6,911,600
    日本車輌製造                          5,300      2,313.00        12,258,900
    三菱ロジスネクスト                         19,200        864.00       16,588,800
    近畿車輛                          2,200      1,160.00         2,552,000
    日産自動車                        1,712,000         374.80       641,657,600
    いすゞ自動車                         420,600        915.40       385,017,240
    トヨタ自動車                        1,619,700        6,568.00      10,638,189,600
    日野自動車                         181,300        687.00       124,553,100
    三菱自動車工業                         537,300        258.00       138,623,400
    エフテック                         10,300        465.00        4,789,500
    レシップホールディングス                          5,700       527.00        3,003,900
    ＧＭＢ                          2,700       552.00        1,490,400
    ファルテック                          2,600       635.00        1,651,000
    武蔵精密工業                         32,400        856.00       27,734,400
    日産車体                         28,300        861.00       24,366,300
    新明和工業                         39,100        992.00       38,787,200
    極東開発工業                         27,000       1,252.00        33,804,000
    日信工業                         29,500       2,201.00        64,929,500
    トピー工業                         12,000       1,129.00        13,548,000
    ティラド                          5,300      1,235.00         6,545,500
    曙ブレーキ工業                         79,700        163.00       12,991,100
    タチエス                         23,900        828.00       19,789,200
    ＮＯＫ                         78,100       1,262.00        98,562,200
    フタバ産業                         40,500        415.00       16,807,500
    ＫＹＢ                         16,200       1,901.00        30,796,200
    大同メタル工業                         28,000        520.00       14,560,000
    プレス工業                         72,200        272.00       19,638,400
    ミクニ                         18,700        248.00        4,637,600
    太平洋工業                         30,500        850.00       25,925,000
    ケーヒン                         33,400       2,544.00        84,969,600
    河西工業                         19,800        405.00        8,019,000
    アイシン精機                         119,500       3,000.00        358,500,000
    マツダ                         427,100        628.00       268,218,800
    今仙電機製作所                         13,600        666.00        9,057,600
    本田技研工業                        1,142,900        2,636.50       3,013,255,850
    スズキ                         287,700       3,652.00       1,050,680,400
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    ＳＵＢＡＲＵ                         450,700       2,129.50        959,765,650
    安永                          7,100       962.00        6,830,200
    ヤマハ発動機                         189,300       1,625.00        307,612,500
    ショーワ                         34,300       2,245.00        77,003,500
    ＴＢＫ                         17,400        421.00        7,325,400
    エクセディ                         19,800       1,449.00        28,690,200
    豊田合成                         46,900       2,102.00        98,583,800
    愛三工業                         22,900        482.00       11,037,800
    盟和産業                          2,300       841.00        1,934,300
    日本プラスト                         11,500        407.00        4,680,500
    ヨロズ                         13,600       1,004.00        13,654,400
    エフ・シー・シー                         23,800       1,742.00        41,459,600
    シマノ                         54,300      20,980.00       1,139,214,000
    テイ・エス　テック                         33,700       2,763.00        93,113,100
    ジャムコ                          7,400       694.00        5,135,600
    テルモ                         410,800       3,899.00       1,601,709,200
    クリエートメディック                          4,800       950.00        4,560,000
    日機装                         43,600        925.00       40,330,000
    日本エム・ディ・エム                          8,400      1,494.00        12,549,600
    島津製作所                         173,500       2,876.00        498,986,000
    ＪＭＳ                         12,300        757.00        9,311,100
    長野計器                         10,500        980.00       10,290,000
    ブイ・テクノロジー                          6,800      3,700.00        25,160,000
    東京計器                          9,300       905.00        8,416,500
    愛知時計電機                          1,900      4,415.00         8,388,500
    インターアクション                          7,800      1,844.00        14,383,200
    オーバル                         13,200        210.00        2,772,000
    東京精密                         26,300       3,410.00        89,683,000
    マニー                         57,800       2,836.00        163,920,800
    ニコン                         221,700        834.00       184,897,800
    トプコン                         73,100        806.00       58,918,600
    オリンパス                         803,200       1,978.00       1,588,729,600
    理研計器                         12,800       2,339.00        29,939,200
    タムロン                         11,700       1,720.00        20,124,000
    ＨＯＹＡ                         288,000       10,735.00       3,091,680,000
    シード                          6,200       694.00        4,302,800
    ノーリツ鋼機                          9,800      1,488.00        14,582,400
    エー・アンド・デイ                         13,300        652.00        8,671,600
    朝日インテック                         164,400       3,000.00        493,200,000
    シチズン時計                         170,100        317.00       53,921,700
    リズム時計工業                          4,600       588.00        2,704,800
    大研医器                         10,100        551.00        5,565,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メニコン                         20,600       5,240.00        107,944,000
    シンシア                          1,700       370.00         629,000
    松風                          6,600      1,386.00         9,147,600
    セイコーホールディングス                         20,600       1,571.00        32,362,600
    ニプロ                         100,500       1,131.00        113,665,500
    中本パックス                          3,700      1,438.00         5,320,600
    スノーピーク                          7,700      1,234.00         9,501,800
    パラマウントベッドホールディングス                         15,300       4,355.00        66,631,500
    トランザクション                          7,900      1,153.00         9,108,700
    粧美堂                          4,200       341.00        1,432,200
    ニホンフラッシュ                         13,600       1,365.00        18,564,000
    前田工繊                         16,000       2,432.00        38,912,000
    永大産業                         19,000        270.00        5,130,000
    アートネイチャー                         15,500        597.00        9,253,500
    バンダイナムコホールディングス                         150,100       5,762.00        864,876,200
    アイフィスジャパン                          3,700       696.00        2,575,200
    共立印刷                         24,200        131.00        3,170,200
    ＳＨＯＥＩ                         12,700       2,603.00        33,058,100
    フランスベッドホールディングス                         20,500        801.00       16,420,500
    パイロットコーポレーション                         23,700       3,250.00        77,025,000
    萩原工業                          8,100      1,419.00        11,493,900
    トッパン・フォームズ                         31,100       1,034.00        32,157,400
    フジシールインターナショナル                         32,500       1,927.00        62,627,500
    タカラトミー                         65,100        819.00       53,316,900
    廣済堂                         10,100        771.00        7,787,100
    エステールホールディングス                          3,900       618.00        2,410,200
    アーク                         55,400        110.00        6,094,000
    タカノ                          5,700       661.00        3,767,700
    プロネクサス                         12,500       1,151.00        14,387,500
    ホクシン                          9,000       116.00        1,044,000
    ウッドワン                          4,900      1,082.00         5,301,800
    大建工業                          9,800      1,721.00        16,865,800
    凸版印刷                         204,900       1,693.00        346,895,700
    大日本印刷                         190,000       2,417.00        459,230,000
    共同印刷                          4,500      2,645.00        11,902,500
    ＮＩＳＳＨＡ                         29,800        953.00       28,399,400
    光村印刷                          1,300      1,486.00         1,931,800
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,000      2,111.00        14,777,000
    アシックス                         119,800       1,195.00        143,161,000
    ツツミ                          4,500      1,812.00         8,154,000
    小松ウオール工業                          4,400      1,740.00         7,656,000
    ヤマハ                         86,300       4,710.00        406,473,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    河合楽器製作所                          4,500      2,600.00        11,700,000
    クリナップ                         13,500        545.00        7,357,500
    ピジョン                         87,700       4,395.00        385,441,500
    オリバー                          3,100      2,348.00         7,278,800
    兼松サステック                           900     1,472.00         1,324,800
    キングジム                         12,100        800.00        9,680,000
    リンテック                         34,500       2,534.00        87,423,000
    イトーキ                         30,900        316.00        9,764,400
    任天堂                         89,000      48,680.00       4,332,520,000
    三菱鉛筆                         23,900       1,212.00        28,966,800
    タカラスタンダード                         30,000       1,492.00        44,760,000
    コクヨ                         69,600       1,200.00        83,520,000
    ナカバヤシ                         14,300        550.00        7,865,000
    グローブライド                          6,500      1,987.00        12,915,500
    オカムラ                         50,700        719.00       36,453,300
    美津濃                         13,200       1,932.00        25,502,400
    東京電力ホールディングス                        1,158,800         305.00       353,434,000
    中部電力                         444,100       1,334.50        592,651,450
    関西電力                         550,000       1,060.00        583,000,000
    中国電力                         209,400       1,400.00        293,160,000
    北陸電力                         132,700        655.00       86,918,500
    東北電力                         362,600       1,009.00        365,863,400
    四国電力                         130,700        775.00       101,292,500
    九州電力                         299,200        893.00       267,185,600
    北海道電力                         135,800        398.00       54,048,400
    沖縄電力                         28,200       1,745.00        49,209,000
    電源開発                         115,500       1,759.00        203,164,500
    エフオン                          7,800       587.00        4,578,600
    イーレックス                         20,700       1,401.00        29,000,700
    レノバ                         24,200       1,020.00        24,684,000
    東京瓦斯                         279,200       2,568.50        717,125,200
    大阪瓦斯                         281,700       2,112.00        594,950,400
    東邦瓦斯                         71,400       5,360.00        382,704,000
    北海道瓦斯                          7,800      1,552.00        12,105,600
    広島ガス                         29,900        351.00       10,494,900
    西部瓦斯                         16,300       2,492.00        40,619,600
    静岡ガス                         41,200        876.00       36,091,200
    メタウォーター                          7,000      4,690.00        32,830,000
    ＳＢＳホールディングス                         12,500       2,207.00        27,587,500
    東武鉄道                         151,300       3,380.00        511,394,000
    相鉄ホールディングス                         46,400       2,721.00        126,254,400
    東急                         366,100       1,382.00        505,950,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    京浜急行電鉄                         186,400       1,550.00        288,920,000
    小田急電鉄                         215,900       2,570.00        554,863,000
    京王電鉄                         75,300       5,830.00        438,999,000
    京成電鉄                         101,000       3,115.00        314,615,000
    富士急行                         19,800       3,190.00        63,162,000
    新京成電鉄                          3,700      2,130.00         7,881,000
    東日本旅客鉄道                         255,500       7,116.00       1,818,138,000
    西日本旅客鉄道                         129,300       5,389.00        696,797,700
    東海旅客鉄道                         120,700       15,055.00       1,817,138,500
    西武ホールディングス                         189,500       1,135.00        215,082,500
    鴻池運輸                         23,100       1,043.00        24,093,300
    西日本鉄道                         40,200       2,829.00        113,725,800
    ハマキョウレックス                         11,100       3,100.00        34,410,000
    サカイ引越センター                          7,600      5,010.00        38,076,000
    近鉄グループホールディングス                         137,500       4,555.00        626,312,500
    阪急阪神ホールディングス                         183,400       3,415.00        626,311,000
    南海電気鉄道                         65,200       2,351.00        153,285,200
    京阪ホールディングス                         61,200       4,585.00        280,602,000
    神戸電鉄                          3,300      3,510.00        11,583,000
    名古屋鉄道                         113,000       2,924.00        330,412,000
    山陽電気鉄道                          9,800      2,130.00        20,874,000
    日本通運                         47,600       5,600.00        266,560,000
    ヤマトホールディングス                         241,000       2,679.00        645,639,000
    山九                         38,200       3,890.00        148,598,000
    丸運                          7,800       215.00        1,677,000
    丸全昭和運輸                         11,100       2,953.00        32,778,300
    センコーグループホールディングス                         75,800        801.00       60,715,800
    トナミホールディングス                          3,300      5,400.00        17,820,000
    ニッコンホールディングス                         49,200       2,023.00        99,531,600
    日本石油輸送                          1,500      3,165.00         4,747,500
    福山通運                         17,600       3,645.00        64,152,000
    セイノーホールディングス                         103,000       1,374.00        141,522,000
    エスライン                          4,100       901.00        3,694,100
    神奈川中央交通                          3,400      3,930.00        13,362,000
    日立物流                         25,200       2,847.00        71,744,400
    丸和運輸機関                         14,500       3,300.00        47,850,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,900       1,476.00        20,516,400
    九州旅客鉄道                         120,500       2,525.00        304,262,500
    ＳＧホールディングス                         144,300       3,705.00        534,631,500
    日本郵船                         115,600       1,466.00        169,469,600
    商船三井                         87,500       1,911.00        167,212,500
    川崎汽船                         42,300       1,030.00        43,569,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＳユナイテッド海運                          8,200      1,403.00        11,504,600
    飯野海運                         67,800        331.00       22,441,800
    共栄タンカー                          3,600       765.00        2,754,000
    乾汽船                          7,900       821.00        6,485,900
    日本航空                         243,100       1,907.00        463,591,700
    ＡＮＡホールディングス                         251,300       2,347.50        589,926,750
    パスコ                          2,700      1,403.00         3,788,100
    トランコム                          3,800      6,950.00        26,410,000
    日新                         11,900       1,415.00        16,838,500
    三菱倉庫                         43,600       2,694.00        117,458,400
    三井倉庫ホールディングス                         15,700       1,479.00        23,220,300
    住友倉庫                         49,400       1,221.00        60,317,400
    澁澤倉庫                          7,500      1,915.00        14,362,500
    東陽倉庫                         24,800        300.00        7,440,000
    日本トランスシティ                         30,300        439.00       13,301,700
    ケイヒン                          2,700      1,217.00         3,285,900
    中央倉庫                          8,400       945.00        7,938,000
    川西倉庫                          2,500       977.00        2,442,500
    安田倉庫                         11,300        847.00        9,571,100
    ファイズホールディングス                          2,900      1,035.00         3,001,500
    東洋埠頭                          4,200      1,363.00         5,724,600
    宇徳                         11,700        450.00        5,265,000
    上組                         76,700       2,016.00        154,627,200
    サンリツ                          3,200       575.00        1,840,000
    キムラユニティー                          3,700       990.00        3,663,000
    キユーソー流通システム                          3,400      1,430.00         4,862,000
    近鉄エクスプレス                         29,200       1,874.00        54,720,800
    東海運                          7,800       265.00        2,067,000
    エーアイテイー                          9,700       721.00        6,993,700
    内外トランスライン                          4,800       975.00        4,680,000
    日本コンセプト                          4,400      1,203.00         5,293,200
    ＮＥＣネッツエスアイ                         40,500       2,211.00        89,545,500
    クロスキャット                          4,000      1,119.00         4,476,000
    システナ                         51,100       1,366.00        69,802,600
    デジタルアーツ                          7,000      8,660.00        60,620,000
    日鉄ソリューションズ                         21,500       2,839.00        61,038,500
    キューブシステム                          7,900       935.00        7,386,500
    エイジア                          2,800      1,360.00         3,808,000
    コア                          6,300      1,153.00         7,263,900
    ラクーンホールディングス                          6,800      1,004.00         6,827,200
    ソリトンシステムズ                          6,500      1,417.00         9,210,500
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,400      2,131.00        13,638,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＩＳ                         142,600       2,250.00        320,850,000
    ネオス                          5,700       677.00        3,858,900
    電算システム                          5,500      4,455.00        24,502,500
    グリー                         88,100        466.00       41,054,600
    コーエーテクモホールディングス                         29,200       3,465.00        101,178,000
    三菱総合研究所                          6,200      4,195.00        26,009,000
    電算                          1,700      2,125.00         3,612,500
    ＡＧＳ                          8,500       763.00        6,485,500
    ファインデックス                         12,400        915.00       11,346,000
    ブレインパッド                          3,700      4,230.00        15,651,000
    ＫＬａｂ                         27,600        709.00       19,568,400
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         17,600        823.00       14,484,800
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      3,075.00         6,765,000
    ネクソン                         397,900       2,593.00       1,031,754,700
    アイスタイル                         41,200        281.00       11,577,200
    エムアップホールディングス                          4,300      2,390.00        10,277,000
    エイチーム                         10,200        846.00        8,629,200
    エニグモ                         13,700       1,262.00        17,289,400
    テクノスジャパン                         11,500        748.00        8,602,000
    コロプラ                         47,100       1,039.00        48,936,900
    ブロードリーフ                         71,300        543.00       38,715,900
    クロス・マーケティンググループ                          7,300       331.00        2,416,300
    デジタルハーツホールディングス                          7,900       852.00        6,730,800
    システム情報                         10,900       1,400.00        15,260,000
    メディアドゥ                          4,600      4,550.00        20,930,000
    じげん                         36,300        312.00       11,325,600
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,500       820.00        2,870,000
    サイバーリンクス                          2,400      2,117.00         5,080,800
    フィックスターズ                         15,400       1,191.00        18,341,400
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,200      1,233.00         8,877,600
    オプティム                          7,600      3,620.00        27,512,000
    セレス                          5,000      1,065.00         5,325,000
    ＳＨＩＦＴ                          5,800      12,780.00         74,124,000
    ティーガイア                         12,800       1,952.00        24,985,600
    セック                          2,200      2,899.00         6,377,800
    日本アジアグループ                         15,000        282.00        4,230,000
    テクマトリックス                         20,300       1,878.00        38,123,400
    プロシップ                          4,400      1,382.00         6,080,800
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         34,500       1,987.00        68,551,500
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         30,200      11,790.00        356,058,000
    ザッパラス                          7,100       373.00        2,648,300
    システムリサーチ                          3,900      1,886.00         7,355,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インターネットイニシアティブ                         21,200       3,600.00        76,320,000
    さくらインターネット                         15,800        606.00        9,574,800
    ヴィンクス                          4,300      1,314.00         5,650,200
    ＧＭＯクラウド                          2,700      8,090.00        21,843,000
    ＳＲＡホールディングス                          7,700      2,301.00        17,717,700
    システムインテグレータ                          4,800      1,028.00         4,934,400
    朝日ネット                         10,400       1,119.00        11,637,600
    ｅＢＡＳＥ                         17,300       1,326.00        22,939,800
    アバント                         13,900        982.00       13,649,800
    アドソル日進                          5,200      2,294.00        11,928,800
    フリービット                          7,900       720.00        5,688,000
    コムチュア                         16,100       2,704.00        43,534,400
    サイバーコム                          2,700      1,770.00         4,779,000
    アステリア                          9,400       503.00        4,728,200
    アイル                          8,100      1,577.00        12,773,700
    マークラインズ                          7,300      2,228.00        16,264,400
    メディカル・データ・ビジョン                         11,100       1,231.00        13,664,100
    ショーケース                          3,900       668.00        2,605,200
    モバイルファクトリー                          3,500       992.00        3,472,000
    テラスカイ                          5,300      2,829.00        14,993,700
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          5,900      1,306.00         7,705,400
    ＰＣＩホールディングス                          5,700      1,093.00         6,230,100
    パイプドＨＤ                          2,100      1,428.00         2,998,800
    アイビーシー                          2,700       935.00        2,524,500
    ネオジャパン                          2,800      2,306.00         6,456,800
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,300      2,804.00         3,645,200
    ランドコンピュータ                          2,500       964.00        2,410,000
    ダブルスタンダード                          1,900      5,370.00        10,203,000
    オープンドア                          7,300      1,263.00         9,219,900
    マイネット                          4,600      1,140.00         5,244,000
    アカツキ                          5,100      3,790.00        19,329,000
    ベネフィットジャパン                          1,300      1,504.00         1,955,200
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,300      2,066.00         6,817,800
    ＬＩＮＥ                         32,700       5,500.00        179,850,000
    カナミックネットワーク                         13,400        927.00       12,421,800
    ノムラシステムコーポレーション                          7,300       390.00        2,847,000
    チェンジ                          5,000      8,140.00        40,700,000
    シンクロ・フード                          7,200       309.00        2,224,800
    オークネット                          9,100      1,011.00         9,200,100
    セグエグループ                          3,500       841.00        2,943,500
    エイトレッド                          2,500      1,885.00         4,712,500
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         15,300        384.00        5,875,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マクロミル                         29,600        709.00       20,986,400
    ビーグリー                          3,000      1,854.00         5,562,000
    オロ                          3,900      2,735.00        10,666,500
    ユーザーローカル                          1,500      3,785.00         5,677,500
    テモナ                          3,400       952.00        3,236,800
    ニーズウェル                          3,200       705.00        2,256,000
    サインポスト                          3,200      1,534.00         4,908,800
    ソルクシーズ                          6,500       678.00        4,407,000
    フェイス                          5,500       621.00        3,415,500
    プロトコーポレーション                         13,100        942.00       12,340,200
    ハイマックス                          1,900      1,927.00         3,661,300
    野村総合研究所                         202,000       2,897.00        585,194,000
    サイバネットシステム                         10,700        639.00        6,837,300
    ＣＥホールディングス                          8,200       516.00        4,231,200
    日本システム技術                          2,500      1,584.00         3,960,000
    インテージホールディングス                         18,200        868.00       15,797,600
    東邦システムサイエンス                          4,100       904.00        3,706,400
    ソースネクスト                         68,800        272.00       18,713,600
    インフォコム                         15,700       3,160.00        49,612,000
    ＨＥＲＯＺ                          2,100      3,360.00         7,056,000
    ラクスル                         11,500       3,550.00        40,825,000
    ＦＩＧ                         16,700        260.00        4,342,000
    システムサポート                          3,400      1,894.00         6,439,600
    イーソル                          7,100      1,072.00         7,611,200
    アルテリア・ネットワークス                         16,000       1,972.00        31,552,000
    東海ソフト                          1,200      1,431.00         1,717,200
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,800      1,006.00         2,816,800
    トビラシステムズ                          1,900      1,779.00         3,380,100
    フォーカスシステムズ                          9,200       800.00        7,360,000
    クレスコ                          8,900      1,294.00        11,516,600
    フジ・メディア・ホールディングス                         137,600        968.00       133,196,800
    オービック                         49,400      19,090.00        943,046,000
    ジャストシステム                         23,200       7,870.00        182,584,000
    ＴＤＣソフト                         12,800        872.00       11,161,600
    Ｚホールディングス                        1,956,800         532.00      1,041,017,600
    トレンドマイクロ                         63,400       6,180.00        391,812,000
    ＩＤホールディングス                          5,700      1,325.00         7,552,500
    日本オラクル                         28,900      13,370.00        386,393,000
    アルファシステムズ                          4,500      3,785.00        17,032,500
    フューチャー                         17,400       1,674.00        29,127,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,600      1,154.00        11,078,400
    ＳＢテクノロジー                          5,200      3,600.00        18,720,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーセ                          4,300       846.00        3,637,800
    オービックビジネスコンサルタント                         14,600       5,900.00        86,140,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         65,000       4,175.00        271,375,000
    アイティフォー                         17,700        720.00       12,744,000
    東計電算                          2,200      4,025.00         8,855,000
    エックスネット                          2,600       970.00        2,522,000
    大塚商会                         77,100       5,640.00        434,844,000
    サイボウズ                         16,800       3,490.00        58,632,000
    ソフトブレーン                          9,200       415.00        3,818,000
    電通国際情報サービス                          8,900      4,950.00        44,055,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         13,700        926.00       12,686,200
    デジタルガレージ                         25,700       3,600.00        92,520,000
    ＥＭシステムズ                         20,400        910.00       18,564,000
    ウェザーニューズ                          4,900      3,400.00        16,660,000
    ＣＩＪ                         10,100        779.00        7,867,900
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      2,554.00         4,597,200
    日本エンタープライズ                         15,900        271.00        4,308,900
    ＷＯＷＯＷ                          7,000      2,383.00        16,681,000
    スカラ                         10,000        626.00        6,260,000
    インテリジェント　ウェイブ                          8,800       770.00        6,776,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         13,000        361.00        4,693,000
    ネットワンシステムズ                         54,400       3,505.00        190,672,000
    システムソフト                         34,500        92.00       3,174,000
    アルゴグラフィックス                         12,200       3,315.00        40,443,000
    マーベラス                         22,300        695.00       15,498,500
    エイベックス                         24,900        880.00       21,912,000
    日本ユニシス                         44,600       3,255.00        145,173,000
    兼松エレクトロニクス                          7,800      3,975.00        31,005,000
    東京放送ホールディングス                         86,800       1,613.00        140,008,400
    日本テレビホールディングス                         119,200       1,143.00        136,245,600
    朝日放送グループホールディングス                         14,600        720.00       10,512,000
    テレビ朝日ホールディングス                         39,400       1,482.00        58,390,800
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         94,600        416.00       39,353,600
    テレビ東京ホールディングス                         11,800       2,290.00        27,022,000
    日本ＢＳ放送                          5,200      1,077.00         5,600,400
    ビジョン                         13,800        620.00        8,556,000
    スマートバリュー                          4,000      1,135.00         4,540,000
    ワイヤレスゲート                          7,200       717.00        5,162,400
    コネクシオ                          8,300      1,351.00        11,213,300
    クロップス                          3,100       710.00        2,201,000
    日本電信電話                        1,904,200        2,515.00       4,789,063,000
    ＫＤＤＩ                        1,038,600        3,265.00       3,391,029,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソフトバンク                        1,294,800        1,393.50       1,804,303,800
    光通信                         14,700      22,560.00        331,632,000
    ＮＴＴドコモ                        1,018,700        2,935.50       2,990,393,850
    エムティーアイ                         14,200        811.00       11,516,200
    ＧＭＯインターネット                         56,300       2,992.00        168,449,600
    ファイバーゲート                          4,800      1,447.00         6,945,600
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,100       438.00        2,233,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         38,500       2,371.00        91,283,500
    学研ホールディングス                         19,400       1,396.00        27,082,400
    ゼンリン                         28,700       1,121.00        32,172,700
    昭文社ホールディングス                          7,400       427.00        3,159,800
    インプレスホールディングス                         11,800        144.00        1,699,200
    アイネット                          7,600      1,486.00        11,293,600
    松竹                          9,400      14,290.00        134,326,000
    東宝                         84,100       3,540.00        297,714,000
    東映                          5,300      14,150.00         74,995,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         379,600       1,191.00        452,103,600
    ピー・シー・エー                          2,500      4,070.00        10,175,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          5,200      1,142.00         5,938,400
    ＤＴＳ                         32,000       2,181.00        69,792,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         60,800       5,520.00        335,616,000
    シーイーシー                         15,500       1,577.00        24,443,500
    カプコン                         67,200       4,125.00        277,200,000
    アイ・エス・ビー                          2,900      2,082.00         6,037,800
    ジャステック                          9,300      1,223.00        11,373,900
    ＳＣＳＫ                         32,900       5,140.00        169,106,000
    日本システムウエア                          4,900      1,892.00         9,270,800
    アイネス                         14,300       1,349.00        19,290,700
    ＴＫＣ                         12,100       5,840.00        70,664,000
    富士ソフト                         18,300       4,425.00        80,977,500
    ＮＳＤ                         46,000       1,882.00        86,572,000
    コナミホールディングス                         51,800       3,270.00        169,386,000
    福井コンピュータホールディングス                          5,700      2,568.00        14,637,600
    ＪＢＣＣホールディングス                          9,900      1,434.00        14,196,600
    ミロク情報サービス                         12,700       2,160.00        27,432,000
    ソフトバンクグループ                        1,130,300        6,267.00       7,083,590,100
    ホウスイ                          1,200       896.00        1,075,200
    高千穂交易                          5,500       889.00        4,889,500
    カワニシホールディングス                          1,700      1,274.00         2,165,800
    伊藤忠食品                          3,500      4,805.00        16,817,500
    エレマテック                         13,400        791.00       10,599,400
    ＪＡＬＵＸ                          4,000      1,650.00         6,600,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あらた                         11,400       4,555.00        51,927,000
    トーメンデバイス                          2,200      3,615.00         7,953,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,200      3,685.00        19,162,000
    フィールズ                         10,900        341.00        3,716,900
    双日                         789,600        229.00       180,818,400
    アルフレッサ　ホールディングス                         158,900       2,177.00        345,925,300
    横浜冷凍                         37,400        858.00       32,089,200
    ラサ商事                          7,600       908.00        6,900,800
    アルコニックス                         15,200       1,216.00        18,483,200
    神戸物産                         49,300       6,520.00        321,436,000
    ハイパー                          2,200       555.00        1,221,000
    あい　ホールディングス                         20,400       1,479.00        30,171,600
    ディーブイエックス                          5,100       861.00        4,391,100
    ダイワボウホールディングス                         12,200       7,170.00        87,474,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         34,100       1,477.00        50,365,700
    ラクト・ジャパン                          5,300      3,430.00        18,179,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         26,900       1,011.00        27,195,900
    八洲電機                         11,100        900.00        9,990,000
    メディアスホールディングス                          8,100       872.00        7,063,200
    レスターホールディングス                         14,900       1,995.00        29,725,500
    ジューテックホールディングス                          3,300       999.00        3,296,700
    大光                          6,100       640.00        3,904,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,200      1,443.00         6,060,600
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         75,600        978.00       73,936,800
    黒谷                          3,900       521.00        2,031,900
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,500       706.00        1,765,000
    三洋貿易                         14,400        954.00       13,737,600
    ビューティガレージ                          2,300      1,990.00         4,577,000
    ウイン・パートナーズ                         10,300        896.00        9,228,800
    ミタチ産業                          4,300       560.00        2,408,000
    シップヘルスケアホールディングス                         22,900       4,545.00        104,080,500
    明治電機工業                          4,500      1,361.00         6,124,500
    デリカフーズホールディングス                          5,100       608.00        3,100,800
    スターティアホールディングス                          3,300       580.00        1,914,000
    コメダホールディングス                         31,200       1,763.00        55,005,600
    ピーバンドットコム                          1,400       910.00        1,274,000
    アセンテック                          1,500      3,920.00         5,880,000
    富士興産                          4,400       405.00        1,782,000
    協栄産業                          1,600      1,155.00         1,848,000
    小野建                         12,800       1,159.00        14,835,200
    南陽                          3,100      1,487.00         4,609,700
    佐鳥電機                          9,700       772.00        7,488,400
                                152/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エコートレーディング                          3,300       519.00        1,712,700
    伯東                          8,700       915.00        7,960,500
    コンドーテック                         11,100       1,089.00        12,087,900
    中山福                          8,300       407.00        3,378,100
    ナガイレーベン                         19,000       2,643.00        50,217,000
    三菱食品                         15,700       2,707.00        42,499,900
    松田産業                         10,400       1,330.00        13,832,000
    第一興商                         21,300       3,050.00        64,965,000
    メディパルホールディングス                         154,300       1,977.00        305,051,100
    ＳＰＫ                          6,100      1,212.00         7,393,200
    萩原電気ホールディングス                          5,300      1,960.00        10,388,000
    アズワン                          9,300      11,230.00        104,439,000
    スズデン                          5,000      1,175.00         5,875,000
    尾家産業                          4,200      1,200.00         5,040,000
    シモジマ                          8,800      1,171.00        10,304,800
    ドウシシャ                         13,500       1,601.00        21,613,500
    小津産業                          3,200      1,745.00         5,584,000
    高速                          8,500      1,377.00        11,704,500
    たけびし                          5,000      1,387.00         6,935,000
    リックス                          3,200      1,608.00         5,145,600
    丸文                         12,700        517.00        6,565,900
    ハピネット                         11,900       1,083.00        12,887,700
    橋本総業ホールディングス                          2,900      1,990.00         5,771,000
    日本ライフライン                         42,400       1,310.00        55,544,000
    タカショー                          9,300       478.00        4,445,400
    マルカ                          5,100      1,699.00         8,664,900
    ＩＤＯＭ                         38,600        484.00       18,682,400
    進和                          8,500      1,872.00        15,912,000
    エスケイジャパン                          3,200       284.00         908,800
    ダイトロン                          6,100      1,437.00         8,765,700
    シークス                         18,200        893.00       16,252,600
    田中商事                          4,400       687.00        3,022,800
    オーハシテクニカ                          7,300      1,589.00        11,599,700
    白銅                          5,100      1,354.00         6,905,400
    ダイコー通産                           900     1,255.00         1,129,500
    伊藤忠商事                        1,000,000        2,296.00       2,296,000,000
    丸紅                        1,488,200         469.30       698,412,260
    高島                          2,300      1,771.00         4,073,300
    長瀬産業                         80,400       1,260.00        101,304,000
    蝶理                          9,100      1,655.00        15,060,500
    豊田通商                         159,600       2,663.00        425,014,800
    三共生興                         21,700        414.00        8,983,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    兼松                         53,300       1,224.00        65,239,200
    ツカモトコーポレーション                          2,600      1,125.00         2,925,000
    三井物産                        1,237,900        1,560.00       1,931,124,000
    日本紙パルプ商事                          8,100      3,655.00        29,605,500
    カメイ                         18,700        952.00       17,802,400
    東都水産                          1,800      3,275.00         5,895,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,300      2,571.00         5,913,300
    スターゼン                          5,300      3,990.00        21,147,000
    山善                         55,900        900.00       50,310,000
    椿本興業                          2,600      3,210.00         8,346,000
    住友商事                         902,100       1,205.00       1,087,030,500
    内田洋行                          5,600      6,200.00        34,720,000
    三菱商事                         937,400       2,241.50       2,101,182,100
    第一実業                          7,000      3,650.00        25,550,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         35,500       2,123.00        75,366,500
    西華産業                          8,100      1,148.00         9,298,800
    佐藤商事                         11,800        840.00        9,912,000
    菱洋エレクトロ                         14,500       3,175.00        46,037,500
    東京産業                         13,000        495.00        6,435,000
    ユアサ商事                         13,600       2,892.00        39,331,200
    神鋼商事                          3,600      1,805.00         6,498,000
    トルク                          8,600       266.00        2,287,600
    阪和興業                         26,700       1,895.00        50,596,500
    正栄食品工業                          9,300      3,815.00        35,479,500
    カナデン                         11,600       1,223.00        14,186,800
    菱電商事                         10,300       1,379.00        14,203,700
    フルサト工業                          7,900      1,302.00        10,285,800
    岩谷産業                         31,700       3,710.00        117,607,000
    ナイス                          6,100       828.00        5,050,800
    昭光通商                          4,600       578.00        2,658,800
    ニチモウ                          2,200      1,791.00         3,940,200
    極東貿易                          4,100      1,256.00         5,149,600
    イワキ                         18,800        512.00        9,625,600
    三愛石油                         35,200        858.00       30,201,600
    稲畑産業                         31,500       1,238.00        38,997,000
    ＧＳＩクレオス                          3,500      1,160.00         4,060,000
    明和産業                         13,200        432.00        5,702,400
    クワザワ                          5,100       519.00        2,646,900
    ヤマエ久野                         10,400       1,224.00        12,729,600
    ワキタ                         30,500        901.00       27,480,500
    東邦ホールディングス                         45,900       1,867.00        85,695,300
    サンゲツ                         39,000       1,434.00        55,926,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミツウロコグループホールディングス                         21,100       1,114.00        23,505,400
    シナネンホールディングス                          5,900      2,686.00        15,847,400
    伊藤忠エネクス                         31,600        841.00       26,575,600
    サンリオ                         40,200       1,562.00        62,792,400
    サンワテクノス                         10,200        829.00        8,455,800
    リョーサン                         15,800       2,107.00        33,290,600
    新光商事                         22,400        814.00       18,233,600
    トーホー                          6,500      1,807.00        11,745,500
    三信電気                          7,700      1,636.00        12,597,200
    東陽テクニカ                         15,300        931.00       14,244,300
    モスフードサービス                         18,800       2,680.00        50,384,000
    加賀電子                         14,200       1,933.00        27,448,600
    ソーダニッカ                         14,800        500.00        7,400,000
    立花エレテック                         10,600       1,662.00        17,617,200
    フォーバル                          6,300       994.00        6,262,200
    ＰＡＬＴＡＣ                         22,900       4,910.00        112,439,000
    三谷産業                         18,900        332.00        6,274,800
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,600      2,100.00         5,460,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300      1,828.00         2,376,400
    国際紙パルプ商事                         33,900        266.00        9,017,400
    ヤマタネ                          7,200      1,153.00         8,301,600
    丸紅建材リース                          1,400      1,488.00         2,083,200
    日鉄物産                         10,200       3,290.00        33,558,000
    泉州電業                          4,400      2,554.00        11,237,600
    トラスコ中山                         29,800       2,650.00        78,970,000
    オートバックスセブン                         53,100       1,345.00        71,419,500
    モリト                         10,500        639.00        6,709,500
    加藤産業                         20,600       3,285.00        67,671,000
    北恵                          3,600       911.00        3,279,600
    イノテック                          7,400       951.00        7,037,400
    イエローハット                         27,000       1,446.00        39,042,000
    ＪＫホールディングス                         12,900        749.00        9,662,100
    日伝                         12,900       2,054.00        26,496,600
    北沢産業                         10,800        278.00        3,002,400
    杉本商事                          7,700      1,723.00        13,267,100
    因幡電機産業                         40,700       2,431.00        98,941,700
    東テク                          4,700      2,176.00        10,227,200
    ミスミグループ本社                         179,200       2,642.00        473,446,400
    アルテック                         11,500        235.00        2,702,500
    タキヒヨー                          4,300      1,750.00         7,525,000
    蔵王産業                          2,800      1,400.00         3,920,000
    スズケン                         60,600       3,810.00        230,886,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジェコス                          9,900       864.00        8,553,600
    グローセル                         14,400        413.00        5,947,200
    ローソン                         36,200       5,500.00        199,100,000
    サンエー                         11,900       4,000.00        47,600,000
    カワチ薬品                         11,200       2,850.00        31,920,000
    エービーシー・マート                         22,400       5,890.00        131,936,000
    ハードオフコーポレーション                          5,900       675.00        3,982,500
    アスクル                         15,000       3,475.00        52,125,000
    ゲオホールディングス                         25,900       1,405.00        36,389,500
    アダストリア                         19,900       1,493.00        29,710,700
    ジーフット                          8,600       479.00        4,119,400
    くら寿司                          7,500      4,600.00        34,500,000
    キャンドゥ                          6,900      2,095.00        14,455,500
    パルグループホールディングス                         14,800       1,155.00        17,094,000
    エディオン                         65,800       1,033.00        67,971,400
    サーラコーポレーション                         29,400        556.00       16,346,400
    ワッツ                          6,500      1,050.00         6,825,000
    ハローズ                          5,400      3,295.00        17,793,000
    フジオフードグループ本社                         12,200       1,231.00        15,018,200
    あみやき亭                          3,200      2,803.00         8,969,600
    ひらまつ                         26,300        165.00        4,339,500
    大黒天物産                          3,500      5,930.00        20,755,000
    ハニーズホールディングス                         12,800       1,063.00        13,606,400
    ファーマライズホールディングス                          3,700       672.00        2,486,400
    アルペン                         11,100       1,643.00        18,237,300
    ハブ                          4,400       577.00        2,538,800
    クオールホールディングス                         21,200       1,100.00        23,320,000
    ジンズホールディングス                          7,600      7,390.00        56,164,000
    ビックカメラ                         85,000       1,148.00        97,580,000
    ＤＣＭホールディングス                         79,400       1,271.00        100,917,400
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         101,700       4,540.00        461,718,000
    東京一番フーズ                          4,000       499.00        1,996,000
    ＤＤホールディングス                          5,600       728.00        4,076,800
    きちりホールディングス                          4,100       545.00        2,234,500
    アークランドサービスホールディングス                         10,500       1,843.00        19,351,500
    Ｊ．フロント　リテイリング                         171,000        658.00       112,518,000
    ドトール・日レスホールディングス                         20,700       1,666.00        34,486,200
    マツモトキヨシホールディングス                         59,100       3,880.00        229,308,000
    ブロンコビリー                          7,600      2,218.00        16,856,800
    ＺＯＺＯ                         98,400       2,584.00        254,265,600
    トレジャー・ファクトリー                          4,400       755.00        3,322,000
    物語コーポレーション                          3,800      7,630.00        28,994,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ココカラファイン                         15,000       5,980.00        89,700,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         250,300        574.00       143,672,200
    Ｈａｍｅｅ                          5,200      1,882.00         9,786,400
    ウエルシアホールディングス                         42,500       8,800.00        374,000,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         24,200       3,320.00        80,344,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         16,700        390.00        6,513,000
    ティーライフ                          2,300      1,100.00         2,530,000
    チムニー                          4,500      1,206.00         5,427,000
    シュッピン                         10,000        693.00        6,930,000
    オイシックス・ラ・大地                         14,200       2,040.00        28,968,000
    ネクステージ                         20,700        959.00       19,851,300
    ジョイフル本田                         42,000       1,429.00        60,018,000
    鳥貴族                          4,300      1,407.00         6,050,100
    キリン堂ホールディングス                          5,700      2,541.00        14,483,700
    ホットランド                          9,700      1,034.00        10,029,800
    すかいらーくホールディングス                         160,300       1,605.00        257,281,500
    ＳＦＰホールディングス                          8,300      1,364.00        11,321,200
    綿半ホールディングス                          5,500      1,858.00        10,219,000
    ヨシックス                          2,400      1,778.00         4,267,200
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         41,700       1,221.00        50,915,700
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,000       507.00        3,549,000
    ＢＥＥＮＯＳ                          6,800      1,116.00         7,588,800
    あさひ                         10,800       1,536.00        16,588,800
    日本調剤                          8,800      1,673.00        14,722,400
    コスモス薬品                         12,600      17,000.00        214,200,000
    トーエル                          7,200       650.00        4,680,000
    オンリー                          2,800       566.00        1,584,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         559,400       3,304.00       1,848,257,600
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         77,100        601.00       46,337,100
    ツルハホールディングス                         31,100      14,570.00        453,127,000
    サンマルクホールディングス                         11,400       1,530.00        17,442,000
    フェリシモ                          3,300      1,051.00         3,468,300
    トリドールホールディングス                         35,500       1,127.00        40,008,500
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         13,500        329.00        4,441,500
    ウイルプラスホールディングス                          2,100       585.00        1,228,500
    ＪＭホールディングス                         10,900       3,385.00        36,896,500
    サツドラホールディングス                          2,200      1,977.00         4,349,400
    アレンザホールディングス                          7,300      1,091.00         7,964,300
    串カツ田中ホールディングス                          3,100      1,577.00         4,888,700
    バロックジャパンリミテッド                         10,200        645.00        6,579,000
    クスリのアオキホールディングス                         12,800       9,790.00        125,312,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    力の源ホールディングス                          6,500       618.00        4,017,000
    スシローグローバルホールディングス                         78,500       2,415.00        189,577,500
    ＬＩＸＩＬビバ                         14,200       2,596.00        36,863,200
    メディカルシステムネットワーク                         14,200        466.00        6,617,200
    はるやまホールディングス                          7,000       689.00        4,823,000
    ノジマ                         25,500       2,617.00        66,733,500
    カッパ・クリエイト                         20,000       1,344.00        26,880,000
    ライトオン                         10,700        585.00        6,259,500
    良品計画                         190,000       1,371.00        260,490,000
    三城ホールディングス                         15,800        253.00        3,997,400
    アドヴァン                         22,000       1,262.00        27,764,000
    アルビス                          5,500      2,224.00        12,232,000
    コナカ                         17,500        288.00        5,040,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,900      1,583.00         3,007,700
    Ｇ－７ホールディングス                          8,500      2,365.00        20,102,500
    イオン北海道                         19,000        760.00       14,440,000
    コジマ                         24,900        517.00       12,873,300
    ヒマラヤ                          5,200       807.00        4,196,400
    コーナン商事                         20,400       3,450.00        70,380,000
    エコス                          5,400      1,993.00        10,762,200
    ワタミ                         17,100        877.00       14,996,700
    マルシェ                          4,100       480.00        1,968,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         314,300       2,420.00        760,606,000
    西松屋チェーン                         31,500       1,072.00        33,768,000
    ゼンショーホールディングス                         68,600       2,027.00        139,052,200
    幸楽苑ホールディングス                          9,100      1,468.00        13,358,800
    ハークスレイ                          3,200      1,013.00         3,241,600
    サイゼリヤ                         21,300       1,846.00        39,319,800
    ＶＴホールディングス                         59,800        341.00       20,391,800
    魚力                          4,100      1,570.00         6,437,000
    フジ・コーポレーション                          3,900      1,918.00         7,480,200
    ユナイテッドアローズ                         15,100       1,583.00        23,903,300
    ハイデイ日高                         20,800       1,531.00        31,844,800
    京都きもの友禅                          9,900       256.00        2,534,400
    コロワイド                         47,500       1,332.00        63,270,000
    ピーシーデポコーポレーション                         19,200        686.00       13,171,200
    壱番屋                         10,100       4,715.00        47,621,500
    ＰＬＡＮＴ                          4,000       615.00        2,460,000
    スギホールディングス                         28,600       7,480.00        213,928,000
    薬王堂ホールディングス                          6,300      2,686.00        16,921,800
    スクロール                         22,400        427.00        9,564,800
    ヨンドシーホールディングス                         14,700       1,900.00        27,930,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファミリーマート                         114,300       2,306.00        263,575,800
    木曽路                         18,800       2,266.00        42,600,800
    ＳＲＳホールディングス                         17,100        819.00       14,004,900
    タカキュー                         11,000        125.00        1,375,000
    リテールパートナーズ                         19,000       1,856.00        35,264,000
    ケーヨー                         29,600        753.00       22,288,800
    上新電機                         16,900       1,995.00        33,715,500
    日本瓦斯                         22,600       4,750.00        107,350,000
    ロイヤルホールディングス                         25,000       1,636.00        40,900,000
    いなげや                         17,800       1,723.00        30,669,400
    島忠                         27,000       2,969.00        80,163,000
    チヨダ                         15,200       1,085.00        16,492,000
    ライフコーポレーション                         10,900       3,755.00        40,929,500
    リンガーハット                         17,700       2,176.00        38,515,200
    ＭｒＭａｘＨＤ                         20,000        615.00       12,300,000
    テンアライド                         13,200        360.00        4,752,000
    ＡＯＫＩホールディングス                         28,900        567.00       16,386,300
    オークワ                         22,500       1,501.00        33,772,500
    コメリ                         22,100       2,740.00        60,554,000
    青山商事                         29,800        608.00       18,118,400
    しまむら                         16,700       7,230.00        120,741,000
    はせがわ                          8,200       300.00        2,460,000
    高島屋                         104,300        801.00       83,544,300
    松屋                         29,000        625.00       18,125,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         67,900        661.00       44,881,900
    近鉄百貨店                          5,500      2,801.00        15,405,500
    丸井グループ                         131,100       1,693.00        221,952,300
    アクシアル　リテイリング                         11,900       4,425.00        52,657,500
    イオン                         550,200       2,386.50       1,313,052,300
    イズミ                         29,100       3,205.00        93,265,500
    平和堂                         29,100       1,885.00        54,853,500
    フジ                         17,300       1,771.00        30,638,300
    ヤオコー                         16,300       7,930.00        129,259,000
    ゼビオホールディングス                         17,500        774.00       13,545,000
    ケーズホールディングス                         138,100       1,351.00        186,573,100
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,600       878.00        6,672,800
    日産東京販売ホールディングス                         21,800        241.00        5,253,800
    シルバーライフ                          2,000      1,995.00         3,990,000
    一家ダイニングプロジェクト                          1,500       550.00         825,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,300      3,520.00        22,176,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,500       565.00        1,977,500
    ブックオフグループホールディングス                          8,300       759.00        6,299,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アインホールディングス                         17,600       6,810.00        119,856,000
    元気寿司                          3,700      2,163.00         8,003,100
    ヤマダ電機                         436,000        492.00       214,512,000
    アークランドサカモト                         22,500       1,841.00        41,422,500
    ニトリホールディングス                         61,900      21,920.00       1,356,848,000
    グルメ杵屋                         10,400        910.00        9,464,000
    愛眼                         11,400        217.00        2,473,800
    ケーユーホールディングス                          7,700       818.00        6,298,600
    吉野家ホールディングス                         47,100       2,003.00        94,341,300
    松屋フーズホールディングス                          6,900      3,460.00        23,874,000
    サガミホールディングス                         19,300       1,129.00        21,789,700
    関西スーパーマーケット                         12,100       1,066.00        12,898,600
    王将フードサービス                         10,500       5,620.00        59,010,000
    プレナス                         16,100       1,731.00        27,869,100
    ミニストップ                         10,700       1,492.00        15,964,400
    アークス                         29,300       2,476.00        72,546,800
    バローホールディングス                         31,700       2,153.00        68,250,100
    ベルク                          7,100      7,610.00        54,031,000
    大庄                          7,800      1,147.00         8,946,600
    ファーストリテイリング                         19,100      60,280.00       1,151,348,000
    サンドラッグ                         53,800       3,465.00        186,417,000
    サックスバー　ホールディングス                         12,500        534.00        6,675,000
    ヤマザワ                          3,500      1,658.00         5,803,000
    やまや                          2,900      2,100.00         6,090,000
    ベルーナ                         31,000        635.00       19,685,000
    島根銀行                          3,800       522.00        1,983,600
    じもとホールディングス                         96,700        91.00       8,799,700
    めぶきフィナンシャルグループ                         743,900        245.00       182,255,500
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         19,300       1,088.00        20,998,400
    九州フィナンシャルグループ                         313,300        432.00       135,345,600
    ゆうちょ銀行                         405,600        803.00       325,696,800
    富山第一銀行                         34,100        252.00        8,593,200
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         817,700        335.00       273,929,500
    西日本フィナンシャルホールディングス                         95,300        671.00       63,946,300
    関西みらいフィナンシャルグループ                         84,000        385.00       32,340,000
    三十三フィナンシャルグループ                         13,300       1,280.00        17,024,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         24,800       2,001.00        49,624,800
    新生銀行                         105,100       1,264.00        132,846,400
    あおぞら銀行                         85,300       1,824.00        155,587,200
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,794,000         410.00      4,015,540,000
    りそなホールディングス                        1,571,200         360.30       566,103,360
    三井住友トラスト・ホールディングス                         270,600       2,907.50        786,769,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友フィナンシャルグループ                         990,200       2,980.00       2,950,796,000
    千葉銀行                         477,800        504.00       240,811,200
    群馬銀行                         275,000        321.00       88,275,000
    武蔵野銀行                         21,300       1,463.00        31,161,900
    千葉興業銀行                         39,300        215.00        8,449,500
    筑波銀行                         59,500        161.00        9,579,500
    七十七銀行                         48,400       1,484.00        71,825,600
    青森銀行                         11,100       2,083.00        23,121,300
    秋田銀行                          9,200      1,395.00        12,834,000
    山形銀行                         16,100       1,189.00        19,142,900
    岩手銀行                          9,400      2,384.00        22,409,600
    東邦銀行                         128,000        216.00       27,648,000
    東北銀行                          6,900       942.00        6,499,800
    みちのく銀行                          9,200      1,003.00         9,227,600
    ふくおかフィナンシャルグループ                         120,600       1,629.00        196,457,400
    静岡銀行                         348,700        682.00       237,813,400
    十六銀行                         17,900       1,866.00        33,401,400
    スルガ銀行                         146,500        355.00       52,007,500
    八十二銀行                         345,500        392.00       135,436,000
    山梨中央銀行                         16,600        813.00       13,495,800
    大垣共立銀行                         28,300       2,107.00        59,628,100
    福井銀行                         12,200       1,534.00        18,714,800
    北國銀行                         14,300       2,811.00        40,197,300
    清水銀行                          5,900      1,530.00         9,027,000
    富山銀行                          2,800      2,195.00         6,146,000
    滋賀銀行                         28,700       2,369.00        67,990,300
    南都銀行                         23,800       1,973.00        46,957,400
    百五銀行                         128,800        310.00       39,928,000
    京都銀行                         51,300       3,800.00        194,940,000
    紀陽銀行                         50,700       1,565.00        79,345,500
    ほくほくフィナンシャルグループ                         95,300        855.00       81,481,500
    広島銀行                         211,300        488.00       103,114,400
    山陰合同銀行                         84,900        505.00       42,874,500
    中国銀行                         123,200        952.00       117,286,400
    鳥取銀行                          4,900      1,106.00         5,419,400
    伊予銀行                         204,300        652.00       133,203,600
    百十四銀行                         15,200       1,752.00        26,630,400
    四国銀行                         21,800        730.00       15,914,000
    阿波銀行                         23,400       2,273.00        53,188,200
    大分銀行                          8,200      2,282.00        18,712,400
    宮崎銀行                          9,500      2,240.00        21,280,000
    佐賀銀行                          8,700      1,149.00         9,996,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    沖縄銀行                         13,100       2,985.00        39,103,500
    琉球銀行                         33,000        930.00       30,690,000
    セブン銀行                         478,300        277.00       132,489,100
    みずほフィナンシャルグループ                       19,454,900          130.00      2,529,137,000
    高知銀行                          5,200       615.00        3,198,000
    山口フィナンシャルグループ                         178,700        620.00       110,794,000
    長野銀行                          4,700      1,043.00         4,902,100
    名古屋銀行                         10,700       2,296.00        24,567,200
    北洋銀行                         215,800        201.00       43,375,800
    愛知銀行                          5,200      2,650.00        13,780,000
    中京銀行                          5,900      2,001.00        11,805,900
    大光銀行                          4,900      1,356.00         6,644,400
    愛媛銀行                         20,000       1,148.00        22,960,000
    トマト銀行                          5,500       966.00        5,313,000
    京葉銀行                         61,000        486.00       29,646,000
    栃木銀行                         69,200        156.00       10,795,200
    北日本銀行                          4,500      1,695.00         7,627,500
    東和銀行                         25,100        656.00       16,465,600
    福島銀行                         13,500        154.00        2,079,000
    大東銀行                          7,400       610.00        4,514,000
    トモニホールディングス                         110,700        324.00       35,866,800
    フィデアホールディングス                         139,000         98.00       13,622,000
    池田泉州ホールディングス                         164,600        151.00       24,854,600
    ＦＰＧ                         44,500        527.00       23,451,500
    マーキュリアインベストメント                          6,700       547.00        3,664,900
    ＳＢＩホールディングス                         160,000       2,133.00        341,280,000
    ジャフコ                         22,100       3,610.00        79,781,000
    大和証券グループ本社                        1,149,200         464.20       533,458,640
    野村ホールディングス                        2,519,600         483.70      1,218,730,520
    岡三証券グループ                         122,600        317.00       38,864,200
    丸三証券                         43,000        393.00       16,899,000
    東洋証券                         52,700        109.00        5,744,300
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         165,200        230.00       37,996,000
    光世証券                          3,800       515.00        1,957,000
    水戸証券                         42,400        185.00        7,844,000
    いちよし証券                         27,200        417.00       11,342,400
    松井証券                         82,000        828.00       67,896,000
    マネックスグループ                         105,900        217.00       22,980,300
    極東証券                         19,600        485.00        9,506,000
    岩井コスモホールディングス                         13,700       1,075.00        14,727,500
    藍澤證券                         26,000        675.00       17,550,000
    マネーパートナーズグループ                         16,200        209.00        3,385,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スパークス・グループ                         67,000        203.00       13,601,000
    かんぽ生命保険                         50,700       1,407.00        71,334,900
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         269,200       3,641.00        980,157,200
    アニコム　ホールディングス                         11,800       4,475.00        52,805,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         374,300       2,859.50       1,070,310,850
    ソニーフィナンシャルホールディングス                         118,400       2,597.00        307,484,800
    第一生命ホールディングス                         810,200       1,278.50       1,035,840,700
    東京海上ホールディングス                         506,200       4,663.00       2,360,410,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         427,900        901.00       385,537,900
    アドバンスクリエイト                          3,000      2,017.00         6,051,000
    全国保証                         40,400       3,820.00        154,328,000
    イントラスト                          5,100       700.00        3,570,000
    日本モーゲージサービス                          2,900      2,024.00         5,869,600
    Ｃａｓａ                          5,000      1,058.00         5,290,000
    アルヒ                         22,800       1,582.00        36,069,600
    プレミアグループ                          7,800      1,810.00        14,118,000
    クレディセゾン                         100,300       1,071.00        107,421,300
    芙蓉総合リース                         15,000       5,610.00        84,150,000
    みずほリース                         22,100       2,293.00        50,675,300
    東京センチュリー                         28,800       5,220.00        150,336,000
    日本証券金融                         63,200        485.00       30,652,000
    アイフル                         218,600        214.00       46,780,400
    リコーリース                         11,300       2,910.00        32,883,000
    イオンフィナンシャルサービス                         87,700        889.00       77,965,300
    アコム                         287,900        374.00       107,674,600
    ジャックス                         15,800       1,603.00        25,327,400
    オリエントコーポレーション                         387,700        107.00       41,483,900
    日立キャピタル                         33,800       2,331.00        78,787,800
    アプラスフィナンシャル                         69,100        65.00       4,491,500
    オリックス                         888,300       1,278.00       1,135,247,400
    三菱ＵＦＪリース                         363,500        477.00       173,389,500
    九州リースサービス                          7,100       523.00        3,713,300
    日本取引所グループ                         411,000       2,540.00       1,043,940,000
    イー・ギャランティ                         15,300       2,587.00        39,581,100
    アサックス                          7,500       637.00        4,777,500
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,800      1,876.00        10,880,800
    いちご                         188,900        238.00       44,958,200
    日本駐車場開発                         154,100        138.00       21,265,800
    スター・マイカ・ホールディングス                          8,700      1,378.00        11,988,600
    ＡＤワークスグループ                         26,600        160.00        4,256,000
    ヒューリック                         307,500        940.00       289,050,000
    三栄建築設計                          7,000      1,385.00         9,695,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村不動産ホールディングス                         87,900       1,825.00        160,417,500
    三重交通グループホールディングス                         32,800        439.00       14,399,200
    サムティ                         21,700       1,233.00        26,756,100
    ディア・ライフ                         23,800        472.00       11,233,600
    日本商業開発                         10,200       1,468.00        14,973,600
    ハウスコム                          3,900      1,257.00         4,902,300
    日本管理センター                         11,000       1,037.00        11,407,000
    サンセイランディック                          6,400       751.00        4,806,400
    フージャースホールディングス                         28,500        506.00       14,421,000
    オープンハウス                         42,100       3,645.00        153,454,500
    東急不動産ホールディングス                         393,100        433.00       170,212,300
    飯田グループホールディングス                         120,500       1,704.00        205,332,000
    イーグランド                          4,900       687.00        3,366,300
    ムゲンエステート                         13,400        469.00        6,284,600
    ハウスドゥ                          7,000       834.00        5,838,000
    シーアールイー                          4,700      1,546.00         7,266,200
    グッドコムアセット                          4,500      1,528.00         6,876,000
    ジェイ・エス・ビー                          3,700      2,671.00         9,882,700
    テンポイノベーション                          6,000       609.00        3,654,000
    パーク２４                         77,800       1,672.00        130,081,600
    パラカ                          4,800      1,550.00         7,440,000
    三井不動産                         707,100       1,710.00       1,209,141,000
    三菱地所                        1,004,300        1,503.50       1,509,965,050
    平和不動産                         26,900       2,885.00        77,606,500
    東京建物                         152,300       1,132.00        172,403,600
    ダイビル                         38,600       1,013.00        39,101,800
    京阪神ビルディング                         24,200       1,310.00        31,702,000
    住友不動産                         322,500       2,580.50        832,211,250
    テーオーシー                         30,700        636.00       19,525,200
    東京楽天地                          2,800      3,900.00        10,920,000
    スターツコーポレーション                         20,300       2,071.00        42,041,300
    フジ住宅                         20,000        507.00       10,140,000
    空港施設                         18,500        403.00        7,455,500
    明和地所                         12,200        381.00        4,648,200
    ゴールドクレスト                         12,500       1,366.00        17,075,000
    エスリード                          6,900      1,301.00         8,976,900
    日神グループホールディングス                         26,100        346.00        9,030,600
    日本エスコン                         25,900        763.00       19,761,700
    タカラレーベン                         65,400        339.00       22,170,600
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,100        860.00        8,686,000
    イオンモール                         73,000       1,238.00        90,374,000
    毎日コムネット                          5,800       765.00        4,437,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファースト住建                          8,000       889.00        7,112,000
    カチタス                         36,200       2,522.00        91,296,400
    トーセイ                         21,300        891.00       18,978,300
    穴吹興産                          4,300      1,418.00         6,097,400
    サンフロンティア不動産                         21,800        806.00       17,570,800
    エフ・ジェー・ネクスト                         14,600        831.00       12,132,600
    インテリックス                          4,000       449.00        1,796,000
    ランドビジネス                          4,800       326.00        1,564,800
    サンネクスタグループ                          6,100       981.00        5,984,100
    グランディハウス                         16,000        361.00        5,776,000
    日本空港ビルデング                         46,100       4,375.00        201,687,500
    日本工営                          9,400      2,819.00        26,498,600
    ＬＩＦＵＬＬ                         48,700        413.00       20,113,100
    ジェイエイシーリクルートメント                          9,400      1,031.00         9,691,400
    日本Ｍ＆Ａセンター                         104,800       4,955.00        519,284,000
    メンバーズ                          4,200      1,358.00         5,703,600
    中広                          2,200       534.00        1,174,800
    ＵＴグループ                         21,900       2,545.00        55,735,500
    アイティメディア                          5,600      1,845.00        10,332,000
    タケエイ                         13,400        961.00       12,877,400
    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,500      1,961.00         4,902,500
    ビーネックスグループ                         17,500        964.00       16,870,000
    コシダカホールディングス                         33,700        374.00       12,603,800
    アルトナー                          3,500       837.00        2,929,500
    パソナグループ                         15,200       1,157.00        17,586,400
    ＣＤＳ                          3,600      1,180.00         4,248,000
    リンクアンドモチベーション                         31,000        357.00       11,067,000
    ＧＣＡ                         17,100        573.00        9,798,300
    エス・エム・エス                         43,200       2,322.00        100,310,400
    サニーサイドアップグループ                          5,000       659.00        3,295,000
    パーソルホールディングス                         138,800       1,378.00        191,266,400
    リニカル                          6,900       791.00        5,457,900
    クックパッド                         48,900        315.00       15,403,500
    エスクリ                          4,700       335.00        1,574,500
    アイ・ケイ・ケイ                          7,000       535.00        3,745,000
    学情                          5,000      1,015.00         5,075,000
    スタジオアリス                          7,100      1,455.00        10,330,500
    シミックホールディングス                          6,900      1,332.00         9,190,800
    エプコ                          3,100      1,225.00         3,797,500
    ＮＪＳ                          3,100      1,769.00         5,483,900
    綜合警備保障                         55,200       4,900.00        270,480,000
    カカクコム                         102,500       2,824.00        289,460,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイロムグループ                          5,000      2,417.00        12,085,000
    セントケア・ホールディング                          9,300       410.00        3,813,000
    サイネックス                          2,500       686.00        1,715,000
    ルネサンス                          7,900       894.00        7,062,600
    ディップ                         19,600       2,160.00        42,336,000
    デジタルホールディングス                          7,600      1,414.00        10,746,400
    ツクイ                         33,000        474.00       15,642,000
    キャリアデザインセンター                          3,300       817.00        2,696,100
    ベネフィット・ワン                         50,500       2,184.00        110,292,000
    エムスリー                         305,900       4,895.00       1,497,380,500
    ツカダ・グローバルホールディング                          8,800       258.00        2,270,400
    ブラス                          1,800       505.00         909,000
    アウトソーシング                         79,600        585.00       46,566,000
    ウェルネット                         14,200        605.00        8,591,000
    ワールドホールディングス                          4,800      1,502.00         7,209,600
    ディー・エヌ・エー                         58,800       1,290.00        75,852,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         193,000       1,133.00        218,669,000
    ぐるなび                         24,300        685.00       16,645,500
    タカミヤ                         15,000        527.00        7,905,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         10,900        779.00        8,491,100
    ファンコミュニケーションズ                         38,500        428.00       16,478,000
    ライク                          4,700      1,235.00         5,804,500
    ビジネス・ブレークスルー                          6,200       360.00        2,232,000
    エスプール                         35,800        661.00       23,663,800
    ＷＤＢホールディングス                          6,400      2,586.00        16,550,400
    手間いらず                           900     4,215.00         3,793,500
    ティア                          8,400       481.00        4,040,400
    ＣＤＧ                          1,600      1,590.00         2,544,000
    バリューコマース                          7,800      2,938.00        22,916,400
    インフォマート                         152,200        704.00       107,148,800
    ＪＰホールディングス                         44,100        256.00       11,289,600
    エコナックホールディングス                         26,600        94.00       2,500,400
    ＥＰＳホールディングス                         18,900        995.00       18,805,500
    レッグス                          3,600       827.00        2,977,200
    プレステージ・インターナショナル                         52,100        851.00       44,337,100
    アミューズ                          7,600      2,203.00        16,742,800
    ドリームインキュベータ                          4,300      1,214.00         5,220,200
    クイック                          8,700      1,105.00         9,613,500
    ＴＡＣ                          9,100       192.00        1,747,200
    ケネディクス                         129,500        480.00       62,160,000
    電通グループ                         143,000       2,393.00        342,199,000
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,600       547.00        3,063,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ぴあ                          4,000      2,969.00        11,876,000
    イオンファンタジー                          5,400      1,381.00         7,457,400
    シーティーエス                         15,800        827.00       13,066,600
    ネクシィーズグループ                          4,400       915.00        4,026,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         38,900       2,503.00        97,366,700
    アルプス技研                         12,300       1,818.00        22,361,400
    ダイオーズ                          2,900       990.00        2,871,000
    日本空調サービス                         14,700        721.00       10,598,700
    オリエンタルランド                         147,500       13,865.00       2,045,087,500
    ダスキン                         34,500       2,640.00        91,080,000
    明光ネットワークジャパン                         17,700        802.00       14,195,400
    ファルコホールディングス                          7,700      1,466.00        11,288,200
    ラウンドワン                         38,900        706.00       27,463,400
    リゾートトラスト                         63,700       1,314.00        83,701,800
    ビー・エム・エル                         17,900       2,702.00        48,365,800
    ワタベウェディング                          2,700       276.00         745,200
    りらいあコミュニケーションズ                         25,200       1,091.00        27,493,200
    リソー教育                         63,800        293.00       18,693,400
    早稲田アカデミー                          6,200       919.00        5,697,800
    ユー・エス・エス                         155,400       1,646.00        255,788,400
    東京個別指導学院                          5,200       485.00        2,522,000
    サイバーエージェント                         85,500       5,980.00        511,290,000
    楽天                         646,700        988.00       638,939,600
    クリーク・アンド・リバー社                          7,400      1,307.00         9,671,800
    テー・オー・ダブリュー                         22,500        320.00        7,200,000
    山田コンサルティンググループ                          9,100      1,185.00        10,783,500
    セントラルスポーツ                          5,200      2,061.00        10,717,200
    フルキャストホールディングス                         14,000       1,279.00        17,906,000
    エン・ジャパン                         24,700       2,542.00        62,787,400
    リソルホールディングス                          1,500      3,340.00         5,010,000
    テクノプロ・ホールディングス                         27,700       5,780.00        160,106,000
    アトラ                          3,200       219.00         700,800
    インターワークス                          3,100       340.00        1,054,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          5,600      11,180.00         62,608,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,200      1,649.00         8,574,800
    ファーストロジック                          2,900       618.00        1,792,200
    三機サービス                          2,800       926.00        2,592,800
    Ｇｕｎｏｓｙ                          8,800       918.00        8,078,400
    デザインワン・ジャパン                          4,600       261.00        1,200,600
    イー・ガーディアン                          6,100      2,915.00        17,781,500
    リブセンス                          9,400       284.00        2,669,600
    ジャパンマテリアル                         42,700       1,700.00        72,590,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベクトル                         17,500        841.00       14,717,500
    ウチヤマホールディングス                          7,300       294.00        2,146,200
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,000        754.00        9,048,000
    ライクキッズ                          2,500      1,003.00         2,507,500
    キャリアリンク                          4,800       737.00        3,537,600
    ＩＢＪ                          9,700       631.00        6,120,700
    アサンテ                          5,700      1,420.00         8,094,000
    Ｎ・フィールド                          9,800       498.00        4,880,400
    バリューＨＲ                          5,600      1,318.00         7,380,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,300       3,920.00        44,296,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,400      2,361.00        12,749,400
    ＥＲＩホールディングス                          4,100       624.00        2,558,400
    アビスト                          2,200      2,574.00         5,662,800
    シグマクシス                          9,600      1,511.00        14,505,600
    ウィルグループ                          9,300       618.00        5,747,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         19,900        240.00        4,776,000
    リクルートホールディングス                         993,800       3,570.00       3,547,866,000
    エラン                          8,300      1,702.00        14,126,600
    土木管理総合試験所                          6,400       380.00        2,432,000
    ネットマーケティング                          5,600       600.00        3,360,000
    日本郵政                        1,137,100         750.80       853,734,680
    ベルシステム２４ホールディングス                         23,300       1,669.00        38,887,700
    鎌倉新書                         10,600        995.00       10,547,000
    ＳＭＮ                          3,100      1,040.00         3,224,000
    一蔵                          1,900       382.00         725,800
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,800      2,137.00        10,257,600
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,700       591.00        1,595,700
    エアトリ                          7,300      1,220.00         8,906,000
    アトラエ                          4,200      2,967.00        12,461,400
    ストライク                          5,300      5,000.00        26,500,000
    ソラスト                         38,400       1,021.00        39,206,400
    セラク                          4,500      1,051.00         4,729,500
    インソース                          5,800      2,616.00        15,172,800
    ベイカレント・コンサルティング                          8,400      9,130.00        76,692,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,000      1,590.00         4,770,000
    アイモバイル                          5,100       777.00        3,962,700
    キャリアインデックス                          6,000       506.00        3,036,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,700       747.00        3,510,900
    船場                          2,400       964.00        2,313,600
    グレイステクノロジー                          6,400      5,880.00        37,632,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         14,700       3,555.00        52,258,500
    フルテック                          2,100      1,271.00         2,669,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グリーンズ                          3,800       449.00        1,706,200
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,400       551.00        2,424,400
    ソウルドアウト                          2,900      2,550.00         7,395,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,900       598.00        1,734,200
    ミダック                          1,900      1,594.00         3,028,600
    日総工産                          9,500       617.00        5,861,500
    キュービーネットホールディングス                          5,800      1,830.00        10,614,000
    ＲＰＡホールディングス                         10,700        680.00        7,276,000
    スプリックス                          4,100       657.00        2,693,700
    マネジメントソリューションズ                          6,100      1,236.00         7,539,600
    プロレド・パートナーズ                          1,900      5,220.00         9,918,000
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,300       894.00        1,162,200
    ギークス                          1,500      1,140.00         1,710,000
    カーブスホールディングス                         38,300        540.00       20,682,000
    フォーラムエンジニアリング                          7,400       730.00        5,402,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,200       795.00        5,724,000
    リログループ                         75,900       1,979.00        150,206,100
    東祥                          8,800      1,194.00        10,507,200
    エイチ・アイ・エス                         21,600       1,592.00        34,387,200
    ラックランド                          3,300      2,047.00         6,755,100
    共立メンテナンス                         23,000       3,605.00        82,915,000
    イチネンホールディングス                         15,700       1,103.00        17,317,100
    建設技術研究所                          9,700      1,680.00        16,296,000
    スペース                          9,200       894.00        8,224,800
    長大                          5,700      1,027.00         5,853,900
    燦ホールディングス                          6,200      1,126.00         6,981,200
    スバル興業                           900     8,000.00         7,200,000
    東京テアトル                          5,500      1,160.00         6,380,000
    タナベ経営                          2,800      1,277.00         3,575,600
    ナガワ                          4,400      7,200.00        31,680,000
    よみうりランド                          3,100      3,425.00        10,617,500
    東京都競馬                          9,100      3,955.00        35,990,500
    カナモト                         22,800       2,243.00        51,140,400
    東京ドーム                         56,400        705.00       39,762,000
    西尾レントオール                         12,900       2,120.00        27,348,000
    トランス・コスモス                         13,300       2,513.00        33,422,900
    乃村工藝社                         59,600        777.00       46,309,200
    藤田観光                          6,100      1,507.00         9,192,700
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,600      1,007.00         8,660,200
    日本管財                         14,900       1,841.00        27,430,900
    トーカイ                         13,500       2,240.00        30,240,000
    白洋舎                          1,600      2,719.00         4,350,400
                                169/388


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セコム                         147,200       9,242.00       1,360,422,400
    セントラル警備保障                          6,700      3,845.00        25,761,500
    丹青社                         26,400        675.00       17,820,000
    メイテック                         17,000       5,010.00        85,170,000
    応用地質                         15,000       1,430.00        21,450,000
    船井総研ホールディングス                         28,700       2,246.00        64,460,200
    進学会ホールディングス                          5,700       446.00        2,542,200
    オオバ                         10,100        661.00        6,676,100
    いであ                          3,500      1,836.00         6,426,000
    学究社                          4,200      1,058.00         4,443,600
    ベネッセホールディングス                         46,300       2,766.00        128,065,800
    イオンディライト                         17,100       2,945.00        50,359,500
    ナック                          7,800       851.00        6,637,800
    ニチイ学館                         19,800       1,585.00        31,383,000
    ダイセキ                         23,300       2,415.00        56,269,500
    ステップ                          5,200      1,507.00         7,836,400
             合　計              170,299,200               312,636,026,410
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               837,932,192
        国債証券                             13,827,542,700
        社債券                             16,654,710,000
        コール・オプション（買）                               19,403,000
        プット・オプション（買）                                3,327,000
        未収入金                              1,273,632,500
        未収利息                               25,092,887
                                170/388


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                                2020年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
        前払金                                4,240,000
        前払費用                               10,593,155
        差入委託証拠金                               16,200,000
        流動資産合計                             32,672,673,434
       資産合計                               32,672,673,434
     負債の部
       流動負債
        コール・オプション（売）                                1,482,000
        プット・オプション（売）                               26,968,000
        派生商品評価勘定                                4,246,600
        未払金                              1,900,002,000
        未払解約金                                1,763,791
        未払利息                                   449
        その他未払費用                                  1,036
        流動負債合計                              1,934,463,876
       負債合計                               1,934,463,876
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,218,365,178
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △480,155,620
        元本等合計                             30,738,209,558
       純資産合計                               30,738,209,558
     負債純資産合計                                32,672,673,434
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                      (2)債券店頭オプション取引

                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格
                      情報会社の提供する価額で評価しております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                                171/388


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                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              31,218,365,178口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            480,155,620円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9846円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,846円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得るこ
                      とを目的として、当該規定に従って債券先物取引、債券店頭オプション取引を行っ
                      ております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動
                      リスクであります。債券店頭オプション取引に係る主要なリスクは、オプション相
                      場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生す
                      る信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                172/388



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                                     2020年    7月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2019年10月18日
    期首元本額                                                14,930,999,500円
    期中追加設定元本額                                                18,217,082,930円
    期中一部解約元本額                                                 1,929,717,252円
    期末元本額                                                31,218,365,178円
                                173/388


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    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 4,098,250,690円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,393,064,992円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                17,890,096,309円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,052,882,288円
    債券コア戦略ファンド                                                  239,849,042円
    債券コア・セレクション                                                 1,915,008,896円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  846,096,459円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   8,332,701円
    日本債券ツイン戦略ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  102,522,037円
    日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  418,234,167円
    ＦＯＦｓ用　日本債券ツイン戦略ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,254,027,597円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            △259,881,100

          社債券                                            △90,096,000

           合計                                           △349,977,100

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券ツイン戦略マザーファンド」の期首日から本報告書における開示

      対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2020年     7月10日現在）

                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引

                売建         3,040,160,000               －    3,044,400,000           △4,240,000

     市場取引以外       債券店頭オプション取

      の取引          引
                買建

                コール         2,914,677,000               －      19,403,000          1,413,000

                プット         4,826,757,000               －      3,327,000         △2,513,000

                売建

                                174/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                コール         4,826,757,000               －      1,482,000           638,000
                プット         2,914,677,000               －      26,968,000         △6,002,000

            合計             18,523,028,000               －    3,095,580,000          △10,704,000

    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評

       価しております。
       債券店頭オプション取引の時価については、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提

       供する価額で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

       債券店頭オプション取引の契約額等は、行使価格ベースで表示しております。

      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)         備考

       国債証券       第１４３回利付国債（５年）                          700,000,000           707,252,000
               第２回利付国債（４０年）                          110,000,000           158,101,900
               第１２回利付国債（４０年）                          700,000,000           678,020,000
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,280,000,000           1,297,843,200
               第３４９回利付国債（１０年）                          500,000,000           507,680,000
               第３５０回利付国債（１０年）                          200,000,000           203,018,000
               第３５１回利付国債（１０年）                           70,000,000           71,034,600
               第３５６回利付国債（１０年）                          700,000,000           707,728,000
               第６回利付国債（３０年）                          200,000,000           252,360,000
               第１８回利付国債（３０年）                          200,000,000           259,916,000
               第２９回利付国債（３０年）                           30,000,000           40,830,900
               第３５回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,897,000
               第４１回利付国債（３０年）                          450,000,000           572,904,000
               第４６回利付国債（３０年）                          200,000,000           246,654,000
               第４７回利付国債（３０年）                          200,000,000           251,568,000
               第４８回利付国債（３０年）                           20,000,000           24,243,800
               第５１回利付国債（３０年）                           20,000,000           18,951,000
               第５２回利付国債（３０年）                          420,000,000           418,059,600
                                175/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５５回利付国債（３０年）                           80,000,000           85,392,800
               第５８回利付国債（３０年）                          290,000,000           309,276,300
               第６１回利付国債（３０年）                           90,000,000           93,549,600
               第６４回利付国債（３０年）                          570,000,000           545,746,500
               第６５回利付国債（３０年）                          150,000,000           143,571,000
               第６６回利付国債（３０年）                          130,000,000           124,387,900
               第１４４回利付国債（２０年）                          500,000,000           585,480,000
               第１４７回利付国債（２０年）                         1,280,000,000           1,522,470,400
               第１５０回利付国債（２０年）                          200,000,000           233,436,000
               第１５５回利付国債（２０年）                          900,000,000          1,001,079,000
               第１５８回利付国債（２０年）                          190,000,000           196,473,300
               第１６０回利付国債（２０年）                          460,000,000           490,015,000
               第１６３回利付国債（２０年）                          510,000,000           533,582,400
               第１６９回利付国債（２０年）                          820,000,000           809,118,600
               第１７１回利付国債（２０年）                           40,000,000           39,349,200
               第１７２回利付国債（２０年）                          270,000,000           270,245,700
               第１２回フィリピン共和国円貨債券                          300,000,000           296,307,000
                  国債証券合計                      12,880,000,000           13,827,542,700
        社債券       第２回野村ホールディングス任意償還・無担保                          100,000,000           100,094,000
               永久社債（劣後特約
               第１回大和証券任意償還・無担保永久社債（劣                          100,000,000           98,903,000
               後特約付）
               第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          300,000,000           292,059,000
               上位円貨社債
               第７回クレディ・アグリコル期限前償還非上位                          200,000,000           202,604,000
               円貨社債
               第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円                          200,000,000           198,258,000
               貨社債
               第２４回ＧＥキャピタル・コーポ円貨社債                          100,000,000           99,960,000
               第１３回株式会社長谷工コーポレーション無担                          100,000,000           100,133,000
               保社債
               第１４回株式会社長谷工コーポレーション無担                          200,000,000           200,462,000
               保社債
               第７回西松建設株式会社無担保社債                          300,000,000           303,360,000
               第６回戸田建設株式会社無担保社債                          100,000,000           100,009,000
               第１回大和ハウス工業利払繰延・期限前償還                          400,000,000           398,416,000
               （劣後特約付）
               第１回積水ハウス利払繰延・期限前償還（劣後                          700,000,000           704,326,000
               特約付）
               第６回日揮ホールディングス無担保社債                          100,000,000           100,000,000
               ソシエテ・ジェネラル　０．４７２％　２０２                          200,000,000           195,795,000
               ５／０２／２７
               第１回サントリーＨＤ利払繰延・期限前償還                          400,000,000           401,348,000
               （劣後特約付）
               第２回ヒューリック利払繰延・期限前償還（劣                          300,000,000           300,084,000
               後特約付）
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               第３回ヒューリック利払繰延・期限前償還（劣                          300,000,000           300,132,000
               後特約付）
               第４回ヒューリック利払繰延・期限前償還（劣                          200,000,000           200,240,000
               後特約付）
               第５回積水ハウス・リート投資法人無担保投資                          300,000,000           296,901,000
               法人債
               第５回日本土地建物株式会社無担保社債                          100,000,000           98,747,000
               第４０回王子ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           100,000,000
               社債
               第１回住友化学利払繰延・期限前償還（劣後特                          400,000,000           398,084,000
               約付）
               第２回住友化学利払繰延・期限前償還（劣後特                          600,000,000           598,584,000
               約付）
               第１回積水化成品工業株式会社無担保社債                          300,000,000           298,302,000
               第１４回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           100,011,000
               債
               第１５回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           100,011,000
               債
               第１７回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          300,000,000           301,266,000
               債
               第１回ＥＮＥＯＳホールディングス無担保社債                          100,000,000           100,000,000
               第３３回ジェイ　エフ　イー　ホールディング                          100,000,000           100,041,000
               ス株式会社無担保社
               第３６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,032,000
               第５０回日本電気株式会社無担保社債                          100,000,000           100,105,000
               第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債                          100,000,000           100,000,000
               第１８回パナソニック株式会社無担保社債                          200,000,000           198,644,000
               第１回アイシン精機利払繰延・期限前償還（劣                          300,000,000           295,149,000
               後特約付）
               第１回明治安田生命２０１９基金特定目的会社                          300,000,000           296,370,000
               特定社債
               第３回楽天カード株式会社無担保社債                          200,000,000           198,000,000
               第２回シークス株式会社無担保社債                          100,000,000           100,362,000
               第３回株式会社アシックス無担保社債                          100,000,000           100,026,000
               第１１２回丸紅株式会社無担保社債                          100,000,000           99,911,000
               第５回三菱商事利払繰延・期限前償還（劣後特                         1,100,000,000           1,101,969,000
               約付）
               第４回株式会社新生銀行無担保社債                          200,000,000           200,228,000
               第１１回株式会社新生銀行無担保社債                          200,000,000           200,022,000
               第１２回株式会社新生銀行無担保社債                          200,000,000           200,068,000
               第２０回みずほフィナンシャルグループ期限前                          700,000,000           695,471,000
               償還（劣後特約付）
               第２３回芙蓉総合リース株式会社無担保社債                          400,000,000           397,208,000
               第１３回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          200,000,000           199,962,000
               保社債
               第１７回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          100,000,000           99,727,000
               保社債
               第１９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          200,000,000           199,212,000
               保社債
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               第２１回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          200,000,000           199,852,000
               保社債
               第１０回イオンフィナンシャルサービス株式会                          300,000,000           298,497,000
               社無担保社債
               第７回株式会社オリエントコーポレーション無                          300,000,000           300,483,000
               担保社債
               第２５回株式会社オリエントコーポレーション                          100,000,000           100,000,000
               無担保社債
               第１回オリックス利払繰延・期限前償還（劣後                          300,000,000           292,998,000
               特約付）
               第２回オリックス利払繰延・期限前償還（劣後                          200,000,000           190,702,000
               特約付）
               第２回野村ホールディングス株式会社無担保社                          200,000,000           199,022,000
               債
               第１回東京海上日動火災保険利払繰延・期限前                          500,000,000           495,470,000
               償還（劣後特約付）
               第１回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前                          200,000,000           200,636,000
               償還（劣後特約付）
               第３回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前                          500,000,000           502,735,000
               償還（劣後特約付）
               第２回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延・期限                          100,000,000           99,634,000
               前償還（劣後特約付
               第３回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延・期限                          100,000,000           98,725,000
               前償還（劣後特約付
               第３２回東京建物株式会社無担保社債                          100,000,000           100,000,000
               第８９回小田急電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           100,000,000
               第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           100,024,000
               第５５回阪急阪神ホールディングス株式会社無                          100,000,000           100,000,000
               担保社債
               第３回ソフトバンク株式会社無担保社債                          300,000,000           297,084,000
               第２８回株式会社光通信無担保社債                          200,000,000           200,348,000
               第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           201,550,000
               第２５回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           202,438,000
               第３５回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           203,916,000
               第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,000,000
               第４０回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,000,000
               第１３回コナミホールディングス無担保社債                          300,000,000           300,000,000
                  社債券合計                     16,700,000,000           16,654,710,000
                    合計                              30,482,252,700
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,171,017,267
        コール・ローン                              7,516,051,367
        株式                             387,343,688,806
        投資信託受益証券                               260,717,672
        投資証券                              9,515,306,897
        派生商品評価勘定                               167,373,222
        未収入金                               14,348,240
        未収配当金                               453,602,638
        差入委託証拠金                              3,204,992,062
        流動資産合計                             413,647,098,171
       資産合計                              413,647,098,171
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               20,495,628
        前受金                               146,575,774
        未払解約金                              7,542,523,335
        未払利息                                  4,036
        その他未払費用                                  1,275
        流動負債合計                              7,709,600,048
       負債合計                               7,709,600,048
     純資産の部
       元本等
        元本                             150,285,284,851
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           255,652,213,272
        元本等合計                             405,937,498,123
       純資産合計                              405,937,498,123
     負債純資産合計                                413,647,098,171
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                                179/388



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                                     2020年    7月10日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                180/388


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    （貸借対照表に関する注記）

                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              150,285,284,851口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.7011円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (27,011円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                                181/388


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                                     2020年    7月10日現在

                      売買目的有価証券

                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                               136,683,156,103円
    期中追加設定元本額                                                42,689,099,791円
    期中一部解約元本額                                                29,086,971,043円
    期末元本額                                               150,285,284,851円
    期末元本額の内訳

                                182/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,382,035,055円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,736,956円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                27,017,874,077円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,324,253,060円
    外国株式インデックス・オープン                                                  774,049,183円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  993,464,420円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,796,397,005円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 5,099,941,862円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 9,662,963,234円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  416,293,326円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 2,041,166,633円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,471,116,042円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  92,405,681円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  203,924,917円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  136,164,103円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,666,061,738円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 2,163,505,479円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,671,179円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,500,216円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,762,336円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,330,661円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  142,171,824円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,639,871円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  154,989,666円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  563,477,151円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  325,301,104円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,095,356,520円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,686,608,542円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  64,095,016円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  301,064,033円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   7,911,099円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  101,376,097円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,707,023,299円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,860,856,812円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,043,383,807円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,236,946,543円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,428,373,745円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,109,567,375円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,081,166,286円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,163,332,795円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,167,897,624円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,124,523,312円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  734,014,805円
                                183/388


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                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  39,198,654円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  221,267,152円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,221,448,205円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                34,513,549,682円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  121,731,081円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  410,291,289円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  72,837,525円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,282,662円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  72,884,861円
    グローバル経済コア                                                  985,367,165円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,645,546円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,268,584円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  463,823,625円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  76,831,136円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    742,790円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    859,299円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    303,871円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    402,027円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,096,607,427円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,849,856,454円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,758,764,006円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  228,771,733円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  63,739,786円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  402,638,376円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  794,988,771円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  399,488,655円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          15,522,970,215
        投資信託受益証券                                              △14,054,234
          投資証券                                             27,636,821
           合計                                          15,536,552,802
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                184/388


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                                                （2020年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,452,317,660               －    8,598,893,434           146,575,774
            合計             8,452,317,660               －    8,598,893,434           146,575,774
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          116,359,620              －     116,057,800            301,820
               アメリカドル            26,780,000             －      26,780,000              －
                ユーロ          27,973,520             －      27,774,800           198,720
              ノルウェークロー
                           16,933,500             －      16,935,000           △1,500
                 ネ
                香港ドル           13,821,000             －      13,820,000            1,000
              シンガポールドル             30,851,600             －      30,748,000           103,600
            合計              116,359,620              －     116,057,800            301,820
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                185/388


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       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
                                    (株)
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   67,650        14.65       991,072.50
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879        17.03       611,019.37
            CHENIERE     ENERGY    INC                 21,976        49.81      1,094,624.56
            CHEVRON    CORP                     177,002         82.74     14,645,145.48
            CONCHO    RESOURCES     INC                 19,245        47.56       915,292.20
            CONOCOPHILLIPS                         104,738         38.35      4,016,702.30
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                16,913        37.50       634,237.50
            EOG  RESOURCES     INC                  55,564        44.34      2,463,707.76
            EXXON   MOBIL                      398,806         41.36     16,494,616.16
            HALLIBURTON      CO                   77,539        11.78       913,409.42
            HESS   CORP                       24,844        44.68      1,110,029.92
            HOLLYFRONTIER       CORP                  14,110        26.21       369,823.10
            KINDER    MORGAN    INC                  194,644         13.91      2,707,498.04
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                62,097        33.35      2,070,934.95
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              37,162        10.83       402,464.46
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               80,482        16.28      1,310,246.96
            ONEOK   INC                      41,832        26.15      1,093,906.80
            PHILLIPS     66                     42,441        58.98      2,503,170.18
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 15,844        91.48      1,449,409.12
            SCHLUMBERGER                         132,260         17.13      2,265,613.80
            VALERO    ENERGY    CORP                  39,247        50.22      1,970,984.34
            WILLIAMS     COS                    114,214         18.27      2,086,689.78
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       21,038        271.60      5,713,920.80
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        75.75       771,135.00
            AMCOR   PLC                      153,458         10.37      1,591,359.46
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       110.61       824,818.77
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606        21.82       384,162.92
            BALL   CORP                       29,987        71.75      2,151,567.25
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        84.07       929,225.71
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        26.90       513,009.90
            CORTEVA    INC                     70,180        25.75      1,807,135.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  12,992        65.29       848,247.68
            DOW  INC                       70,834        39.44      2,793,692.96
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                70,752        50.91      3,601,984.32
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 14,194        68.31       969,592.14
            ECOLAB    INC                      24,761        197.50      4,890,297.50
            FMC  CORP                       12,118        97.89      1,186,231.02
            FREEPORT-MCMORAN         INC                138,927         12.89      1,790,769.03
            INT'L   PAPER   CO                   33,803        33.11      1,119,217.33
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  8,795       122.30      1,075,628.50
            LINDE   PLC                      50,427        221.95      11,192,272.65
                                186/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,513        63.11      1,610,125.43
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,981       206.71      1,236,332.51
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        11.68       372,720.48
            NEWMONT    CORPORATION                     78,251        62.73      4,908,685.23
            NUCOR   CORP                      29,015        38.80      1,125,782.00
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        95.37       847,839.30
            PPG  INDUSTRIES      INC                  22,118        105.08      2,324,159.44
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430        74.53       926,407.90
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        32.46       476,804.94
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,930       579.69      4,596,941.70
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        24.51       447,871.23
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,657        117.10      1,482,134.70
            WESTROCK     CO                     24,734        26.22       648,525.48
            3 M COMPANY                       54,004        151.45      8,178,905.80
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 15,830        27.67       438,016.10
            ALLEGION     PLC                     8,963       100.53       901,050.39
            AMETEK    INC                      22,247        86.26      1,919,026.22
            BOEING    CO                      50,222        173.28      8,702,468.16
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  75,551        23.91      1,806,424.41
            CATERPILLAR                          51,485        125.73      6,473,209.05
            CUMMINS    INC                     13,804        172.17      2,376,634.68
            DEERE&CO                          27,735        157.65      4,372,422.75
            DOVER   CORP                      13,872        94.86      1,315,897.92
            EATON   CORP                      40,190        85.64      3,441,871.60
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 59,226        59.47      3,522,170.22
            FASTENAL     CO                     55,807        43.10      2,405,281.70
            FORTIVE    CORP                     28,503        67.28      1,917,681.84
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        64.15       821,761.50
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 23,906        138.02      3,299,506.12
            GENERAL    ELECTRIC     CO                816,436         6.58     5,372,148.88
            GRAINGER     (WW)   INC                   4,461       308.99      1,378,404.39
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226        32.97       502,001.22
            HEICO   CORP                       3,640        94.87       345,326.80
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449        76.27       491,865.23
            HONEYWELL     INTL   INC                  67,906        141.37      9,599,871.22
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550        14.77       539,843.50
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       161.77       569,753.94
            IDEX   CORP                       6,916       157.19      1,087,126.04
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  29,759        173.29      5,156,937.11
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        27.86       879,317.32
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        78.85       948,250.10
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100        41.70       838,170.00
                                187/388


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            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500        20.76       425,580.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 75,045        33.38      2,505,002.10
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              21,485        159.80      3,433,303.00
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,699       242.43       896,748.57
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 23,810        339.96      8,094,447.60
            MASCO   CORP                      27,698        49.69      1,376,313.62
            NORDSON    CORP                      5,718       186.93      1,068,865.74
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,837        285.95      4,242,640.15
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  37,519        56.11      2,105,191.09
            OWENS   CORNING                      10,458        55.11       576,340.38
            PACCAR    INC                      32,395        74.43      2,411,159.85
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 12,505        176.32      2,204,881.60
            PENTAIR    PLC                     18,123        38.30       694,110.90
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              142,229         58.11      8,264,927.19
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               11,244        211.37      2,376,644.28
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                10,116        394.93      3,995,111.88
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        36.10       499,190.80
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        47.57       577,785.22
            SNAP-ON    INC                      4,900       128.89       631,561.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     14,798        137.04      2,027,917.92
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,501       290.86      1,018,300.86
            TEXTRON                          21,534        30.13       648,819.42
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                23,309        90.29      2,104,569.61
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,664       410.98      1,916,810.72
            UNITED    RENTALS    INC                  7,713       143.66      1,108,049.58
            WABTEC    CORP                      17,764        56.60      1,005,442.40
            XYLEM   INC                      17,545        66.52      1,167,093.40
            CINTAS    CORP                      8,272       266.14      2,201,510.08
            COPART    INC                      19,784        83.38      1,649,589.92
            COSTAR    GROUP   INC                   3,584       726.25      2,602,880.00
            EQUIFAX    INC                     11,791        161.79      1,907,665.89
            IHS  MARKIT    LTD                    35,672        75.74      2,701,797.28
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 34,849        14.40       501,825.60
            REPUBLIC     SERVICES     INC                21,742        80.50      1,750,231.00
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        49.27       471,316.82
            ROLLINS    INC                     14,566        45.79       666,977.14
            TRANSUNION                          19,072        83.54      1,593,274.88
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,560        173.20      2,521,792.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                24,629        95.97      2,363,645.13
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 39,501        102.08      4,032,262.08
            AMERCO                          1,179       291.54       343,725.66
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,186        80.87      1,066,351.82
                                188/388


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            CSX  CORP                       72,174        67.86      4,897,727.64
            DELTA   AIR  LINES   INC                 12,549        25.65       321,881.85
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868        77.01      1,221,994.68
            FEDEX   CORP                      24,100        155.74      3,753,334.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,319       125.00      1,039,875.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    9,654       142.84      1,378,977.36
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        43.98       470,586.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 23,985        170.91      4,099,276.35
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               9,106       176.42      1,606,480.52
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465        31.57       361,950.05
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                87,546        33.15      2,902,149.90
            UNION   PACIFIC    CORP                  65,930        165.99      10,943,720.70
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              65,801        114.45      7,530,924.45
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        75.38       603,115.38
            APTIV   PLC                      24,462        75.39      1,844,190.18
            AUTOLIV    INC                      6,776        63.30       428,920.80
            BORGWARNER      INC                    19,890        34.40       684,216.00
            FORD   MOTOR   COMPANY                   375,147         5.84     2,190,858.48
            GENERAL    MOTORS    CO                 119,364         23.42      2,795,504.88
            LEAR   CORP                       5,287       102.30       540,860.10
            TESLA   INC                      13,958       1,394.28       19,461,360.24
            DR  HORTON    INC                    32,171        58.04      1,867,204.84
            GARMIN    LTD                      12,854        96.92      1,245,809.68
            HASBRO    INC                      12,468        71.50       891,462.00
            LENNAR    CORP-CL    A                  24,928        63.25      1,576,696.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               11,527        315.20      3,633,310.40
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062        73.12       370,133.44
            NEWELL    BRANDS    INC                  37,563        15.01       563,820.63
            NIKE   B                      117,323         96.99     11,379,157.77
            NVR  INC                         337     3,244.48       1,093,389.76
            PULTE   GROUP   INC                   28,283        33.88       958,228.04
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                   4,578        67.47       308,877.66
            VF  CORP                        32,491        58.27      1,893,250.57
            WHIRLPOOL     CORP                     6,079       133.17       809,540.43
            ARAMARK                          24,034        20.77       499,186.18
            CARNIVAL     CORPORATION                     40,341        14.58       588,171.78
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,577      1,115.58       2,874,849.66
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                13,394        71.34       955,527.96
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,721       385.50      1,434,445.50
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            27,760        74.13      2,057,848.80
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,100        44.68      1,478,908.00
            MARRIOTT     INTL   A                  26,598        86.25      2,294,077.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MCDONALD'S      CORP                    70,444        184.33      12,984,942.52
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        15.22       268,815.64
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   49,467        16.00       791,472.00
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             18,686        47.12       880,484.32
            STARBUCKS     CORP                    110,556         73.57      8,133,604.92
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       176.93       632,347.82
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        71.13       661,651.26
            YUM  BRANDS    INC                    29,166        86.38      2,519,359.08
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               73,316        80.64      5,912,202.24
            ALPHABET     INC-CL    A                 28,327       1,518.66       43,019,081.82
            ALPHABET     INC-CL     C                  28,988       1,510.99       43,800,578.12
            ALTICE    USA  INC-   A                 35,374        23.22       821,384.28
            CABLE   ONE  INC                      483     1,773.01        856,363.83
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,769        530.19      7,300,186.11
            COMCAST    CORP-CL    A                 428,069         39.29     16,818,831.01
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        19.25       246,477.00
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        17.25       486,277.50
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103        30.83       743,095.49
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 27,876        138.80      3,869,188.80
            FACEBOOK     INC-A                    227,316        244.50      55,578,762.00
            FOX  CORP   - CLASS   A                 33,968        24.37       827,800.16
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        24.46       369,150.32
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,821       124.85       976,451.85
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        16.39       554,539.26
            LIBERTY    BROADBAND-A                      3,021       124.65       376,567.65
            LIBERTY    BROADBAND-C                     10,201        127.42      1,299,811.42
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  18,693        33.71       630,141.03
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264        33.65       580,933.60
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        33.92       216,545.28
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   16,947        45.05       763,462.35
            MATCH   GROUP   INC                   21,635        96.32      2,083,883.20
            NETFLIX    INC                     41,368        507.76      21,005,015.68
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        11.73       392,708.67
            OMNICOM    GROUP                     20,835        51.66      1,076,336.10
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               32,190        27.42       882,649.80
            ROKU   INC                       8,355       149.69      1,250,659.95
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                89,917         5.63      506,232.71
            SNAP   INC  - A                    79,559        25.94      2,063,760.46
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,751        150.76      1,620,820.76
            THE  WALT   DISNEY    CO                 170,184        116.81      19,879,193.04
            TWITTER    INC                     71,690        35.72      2,560,766.80
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               53,976        22.10      1,192,869.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   12,368        62.99       779,060.32
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   6,186       133.75       827,377.50
            AMAZON.COM                          40,184       3,182.63      127,890,803.92
            AUTOZONE     INC                     2,285      1,107.76       2,531,231.60
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 22,720        84.95      1,930,064.00
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,859      1,670.28       6,445,610.52
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,766       178.90      1,210,437.40
            CARMAX    INC                      15,777        86.23      1,360,450.71
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  24,570        189.74      4,661,911.80
            DOLLAR    TREE   INC                   22,651        91.33      2,068,829.08
            EBAY                          74,325        59.22      4,401,526.50
            EXPEDIA    GROUP   INC                  13,383        81.56      1,091,517.48
            GENUINE    PARTS   CO                  13,937        84.45      1,176,979.65
            HOME   DEPOT                      103,366        247.96      25,630,633.36
            LKQ  CORP                       29,351        25.44       746,836.19
            LOWES   COMPANIES                      72,304        135.61      9,805,145.44
            MERCADOLIBRE       INC                   4,280      1,018.41       4,358,794.80
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,237       419.41      3,035,270.17
            ROSS   STORES    INC                   34,327        84.72      2,908,183.44
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  48,428        117.90      5,709,661.20
            TIFFANY    & CO                    10,426        120.99      1,261,441.74
            TJX  COMPANIES     INC                  115,530         49.99      5,775,344.70
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212        137.70      1,543,892.40
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,362       192.30      1,031,112.60
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 41,563        325.54      13,530,419.02
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         4.85      164,415.00
            KROGER    CO                      76,549        32.76      2,507,745.24
            SYSCO   CORP                      45,437        50.98      2,316,378.26
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             72,429        39.01      2,825,455.29
            WALMART    INC                     133,620        127.75      17,069,955.00
            ALTRIA    GROUP   INC                  178,226         38.60      6,879,523.60
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              52,189        37.81      1,973,266.09
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,010        63.25      1,834,882.50
            BUNGE   LIMITED                      13,606        38.23       520,157.38
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        49.41       784,087.29
            COCA-COLA     CO                    384,034         43.91     16,862,932.94
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                16,995        37.26       633,233.70
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,992        35.60      1,637,315.20
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               15,999        182.39      2,918,057.61
            GENERAL    MILLS   INC                  57,694        62.55      3,608,759.70
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  13,896        126.75      1,761,318.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        47.01      1,276,650.57
                                191/388


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            INGREDION     INC                     5,835        78.42       457,580.70
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        103.39      1,116,818.78
            KELLOGG    CO                     24,092        65.90      1,587,662.80
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 36,671        29.00      1,063,459.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   64,187        31.37      2,013,546.19
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        59.96       774,923.04
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,808        183.85      2,170,900.80
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        33.25       605,249.75
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             137,361         50.26      6,903,763.86
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 37,118        71.05      2,637,233.90
            PEPSICO    INC                     130,934        132.71      17,376,251.14
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  146,196         70.14     10,254,187.44
            TYSON   FOODS   INC                   28,214        55.58      1,568,134.12
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,454        81.73      1,916,895.42
            CLOROX    COMPANY                      11,988        229.50      2,751,246.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                77,689        73.32      5,696,157.48
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                21,244        187.81      3,989,835.64
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  32,715        142.22      4,652,727.30
            PROCTER    & GAMBLE    CO                233,057        122.48      28,544,821.36
            ABBOTT    LABORATORIES                     166,071         93.67     15,555,870.57
            ABIOMED    INC                      4,421       265.68      1,174,571.28
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 7,113       274.08      1,949,531.04
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,604        96.39      1,407,679.56
            ANTHEM    INC                      24,196        255.00      6,169,980.00
            BAXTER    INTERNATIONAL                      47,484        85.69      4,068,903.96
            BECTON    DICKINSON     & CO                25,805        258.61      6,673,431.05
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                133,021         34.50      4,589,224.50
            CARDINAL     HEALTH                     27,968        48.88      1,367,075.84
            CENTENE    CORP                     55,738        63.31      3,528,772.78
            CERNER    CORP                      30,009        69.63      2,089,526.67
            CIGNA   CORP                      35,629        173.90      6,195,883.10
            CVS  HEALTH    CORP                   122,285         61.28      7,493,624.80
            DANAHER    CORP                     58,889        185.47      10,922,142.83
            DAVITA    INC                      9,056        79.74       722,125.44
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188        41.27       833,158.76
            DEXCOM    INC                      8,490       440.50      3,739,845.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               59,721        68.26      4,076,555.46
            HCA  HEALTHCARE      INC                  25,918        94.34      2,445,104.12
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096        56.08       790,503.68
            HOLOGIC    INC                     24,459        57.47      1,405,658.73
            HUMANA    INC                      12,640        382.92      4,840,108.80
            IDEXX   LABORATORIES       INC                8,195       341.17      2,795,888.15
                                192/388


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            INSULET    CORP                      5,923       211.29      1,251,470.67
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,851        574.47      6,233,573.97
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 9,814       173.12      1,698,999.68
            MASIMO    CORP                      5,273       236.47      1,246,906.31
            MCKESSON     CORP                     15,443        140.89      2,175,764.27
            MEDTRONIC     PLC                    126,090         90.13     11,364,491.70
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 6,271       178.62      1,120,126.02
            QUEST   DIAGNOSTICS                      12,894        115.85      1,493,769.90
            RESMED    INC                      13,491        193.69      2,613,071.79
            STERIS    PLC                      8,111       150.44      1,220,218.84
            STRYKER    CORP                     32,154        177.77      5,716,016.58
            TELADOC    HEALTH    INC                  6,315       228.43      1,442,535.45
            TELEFLEX     INC                     4,427       356.96      1,580,261.92
            THE  COOPER    COS  INC                  4,688       289.73      1,358,254.24
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                89,510        291.16      26,061,731.60
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248        88.61       642,245.28
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       118.49       976,002.13
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,325        256.69      3,163,704.25
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                7,079       235.93      1,670,148.47
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              19,652        117.64      2,311,861.28
            ABBVIE    INC                     166,385         97.94     16,295,746.90
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     29,560        89.92      2,658,035.20
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             20,726        108.47      2,248,149.22
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        159.03      1,696,054.95
            AMGEN                          55,528        251.66      13,974,176.48
            AVANTOR    INC                     45,734        18.69       854,768.46
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,859       199.81       771,066.79
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       478.04      1,023,483.64
            BIOGEN    INC                      16,218        278.70      4,519,956.60
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        126.81      2,177,454.51
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              214,587         58.11     12,469,650.57
            CATALENT     INC                     16,026        79.15      1,268,457.90
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        21.36       770,262.96
            EXACT   SCIENCES     CORP                  13,278        92.75      1,231,534.50
            GILEAD    SCIENCES     INC                 118,620         74.71      8,862,100.20
            ILLUMINA     INC                     14,031        372.60      5,227,950.60
            INCYTE    CORP                      17,504        107.87      1,888,156.48
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817        60.44       774,659.48
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  17,736        144.99      2,571,542.64
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       105.46       524,241.66
            JOHNSON    & JOHNSON                    248,779        142.49      35,448,519.71
            LILLY   (ELI)   & CO                  81,003        166.45      13,482,949.35
                                193/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MERCK   & CO                     239,061         76.69     18,333,588.09
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,261       830.53      1,877,828.33
            MODERNA    INC                     25,034        64.97      1,626,458.98
            MYLAN   NV                      49,481        15.88       785,758.28
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       131.56      1,114,839.44
            PERKINELMER      INC                   10,645        103.08      1,097,286.60
            PERRIGO    CO  PLC                    14,477        54.26       785,522.02
            PFIZER                         521,538         33.46     17,450,661.48
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,527       640.63      6,103,282.01
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147       169.96      1,214,704.12
            SEATTLE    GENETICS     INC                 11,471        181.17      2,078,201.07
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             108,484         11.61      1,259,499.24
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             37,540        387.67      14,553,131.80
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              24,285        295.40      7,173,789.00
            WATERS    CORP                      6,363       188.63      1,200,252.69
            ZOETIS    INC                      45,448        137.68      6,257,280.64
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 740,193         22.77     16,854,194.61
            CITIGROUP                         197,888         49.45      9,785,561.60
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010        22.73       909,427.30
            COMERICA     INC                     14,360        33.40       479,624.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827        32.56       450,207.12
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   67,941        17.39      1,181,493.99
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        102.31      1,623,864.32
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              99,012         8.06      798,036.72
            JPMORGAN     CHASE   & CO                290,074         91.28     26,477,954.72
            KEY  CORP                       94,322        11.03      1,040,371.66
            M & T BANK   CORP                    13,267        95.21      1,263,151.07
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720        10.40       381,888.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              41,823        98.85      4,134,203.55
            REGIONS    FINL   CORP                   92,434         9.83      908,626.22
            SIGNATURE     BANK                     5,223       100.52       525,015.96
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,943       201.65       996,755.95
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                128,020         33.61      4,302,752.20
            US  BANCORP                       127,646         34.22      4,368,046.12
            WELLS   FARGO   & CO                  365,686         24.04      8,791,091.44
            ZIONS   BANCORPORATION                      15,186        30.44       462,261.84
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028        19.05       686,333.40
            AMERICAN     EXPRESS                     64,225        90.57      5,816,858.25
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        143.29      1,697,986.50
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             18,264        49.90       911,373.60
            BANK   NEW  YORK   CO                  73,913        37.15      2,745,867.95
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            130,737        178.80      23,375,775.60
                                194/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLACKROCK     INC                    14,548        549.44      7,993,253.12
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 62,438        53.37      3,332,316.06
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              44,494        58.35      2,596,224.90
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  16,087        28.17       453,170.79
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,612        90.19       957,096.28
            CME  GROUP   INC                    34,191        165.53      5,659,636.23
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                27,704        46.45      1,286,850.80
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108        49.14      1,037,247.12
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                40,215        18.14       729,500.10
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       347.37      1,261,995.21
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        20.27       528,438.90
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               30,708        196.83      6,044,255.64
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            53,142        92.14      4,896,503.88
            INVESCO    LTD                     44,943        10.04       451,227.72
            KKR  & CO  INC                     47,403        34.73      1,646,306.19
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,593       548.61      1,971,155.73
            MOODY'S    CORP                     16,220        294.29      4,773,383.80
            MORGAN    STANLEY                     111,986         47.51      5,320,454.86
            MSCI   INC                       7,815       375.14      2,931,719.10
            NASDAQ    INC                      10,979        120.80      1,326,263.20
            NORTHERN     TRUST   CORP                  19,520        76.41      1,491,523.20
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                21,748        122.83      2,671,306.84
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,968        65.60       785,100.80
            S&P  GLOBAL    INC                    23,319        352.72      8,225,077.68
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                110,150         33.88      3,731,882.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261        53.90       660,867.90
            STATE   STREET    CORP                   34,742        61.66      2,142,191.72
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    53,095        21.34      1,133,047.30
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              25,877        36.61       947,356.97
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        55.43       502,251.23
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505        45.32       566,726.60
            AFLAC                          62,907        33.97      2,136,950.79
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       471.19       601,238.44
            ALLSTATE     CORP                     30,932        85.82      2,654,584.24
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             9,013        56.83       512,208.79
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  83,130        28.00      2,327,640.00
            AON  PLC                       22,349        194.46      4,345,986.54
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,796        27.04      1,049,043.84
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,833        97.59      1,740,322.47
            ASSURANT     INC                     5,819        97.56       567,701.64
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             15,847        29.51       467,644.97
            BROWN   & BROWN   INC                  22,945        40.90       938,450.50
                                195/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHUBB   LTD                      43,249        124.34      5,377,580.66
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,851        67.30       999,472.30
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       188.63       408,572.58
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,926       198.06       777,583.56
            FNF  GROUP                       24,961        29.64       739,844.04
            GLOBE   LIFE   INC                    9,867        70.19       692,564.73
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                34,481        35.81      1,234,764.61
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 20,790        32.71       680,040.90
            LOEWS   CORP                      25,707        32.82       843,703.74
            MARKEL    CORP                      1,312       892.91      1,171,497.92
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 48,167        108.23      5,213,114.41
            METLIFE    INC                     74,667        35.39      2,642,465.13
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               26,615        39.86      1,060,873.90
            PROGRESSIVE      CORP                   55,794        77.79      4,340,215.26
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               37,690        58.03      2,187,150.70
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431        67.56       366,918.36
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              5,122       166.93       855,015.46
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  24,049        110.04      2,646,351.96
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,016        199.02      2,391,424.32
            WR  BERKLEY    CORP                    14,085        55.80       785,943.00
            CBRE   GROUP   INC-A                    33,971        43.87      1,490,307.77
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.04      398,748.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       102.77       460,820.68
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607        22.61      1,573,814.27
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 59,753        219.31      13,104,430.43
            ADOBE   INC                      45,456        460.84      20,947,943.04
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      15,447        114.22      1,764,356.34
            ANSYS   INC                       8,044       304.69      2,450,926.36
            AUTODESK     INC                     20,964        248.20      5,203,264.80
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  41,287        145.73      6,016,754.51
            AVALARA    INC                      6,485       140.37       910,299.45
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        72.06      1,038,600.78
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               13,438        75.26      1,011,343.88
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          10,971        127.57      1,399,570.47
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  26,369        101.53      2,677,244.57
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687        40.33       431,006.71
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               11,974        118.73      1,421,673.02
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        152.68      1,594,589.92
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  52,296        55.28      2,890,922.88
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       312.22      1,891,740.98
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            9,119       117.46      1,071,117.74
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       109.75       340,225.00
                                196/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DATADOG    INC  - CLASS   A                9,168        96.10       881,044.80
            DOCUSIGN     INC                     15,817        212.42      3,359,847.14
            DROPBOX    INC-CLASS     A                24,217        22.40       542,460.80
            DYNATRACE     INC                    14,169        44.06       624,286.14
            EPAM   SYSTEMS    INC                   5,266       262.10      1,380,218.60
            FAIR   ISAAC   CORP                    3,001       421.76      1,265,701.76
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          57,789        135.79      7,847,168.31
            FISERV    INC                      55,147        94.82      5,229,038.54
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               8,052       253.33      2,039,813.16
            FORTINET     INC                     13,898        149.60      2,079,140.80
            GARTNER    INC                      8,569       118.16      1,012,513.04
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 28,687        164.16      4,709,257.92
            GODADDY    INC  - CLASS   A               16,351        70.65      1,155,198.15
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923       117.44       930,477.12
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              83,458        115.71      9,656,925.18
            INTUIT    INC                      24,837        307.91      7,647,560.67
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       182.30      1,341,728.00
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829        86.41      1,108,553.89
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               84,431        294.59      24,872,528.29
            MICROSOFT     CORP                    683,327        214.32     146,450,642.64
            MONGODB    INC                      4,623       236.60      1,093,801.80
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        20.08      1,011,550.08
            OKTA   INC                       10,381        222.95      2,314,443.95
            ORACLE    CORP                     214,169         57.53     12,321,142.57
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                9,363       248.58      2,327,454.54
            PAYCHEX    INC                     30,214        72.88      2,201,996.32
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,755       314.01      1,493,117.55
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 105,027        183.23      19,244,097.21
            PTC  INC                        9,984        85.00       848,640.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               7,050       295.64      2,084,262.00
            SALESFORCE.COM        INC                  79,356        200.74      15,929,923.44
            SERVICENOW      INC                    17,785        426.37      7,582,990.45
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            31,963        34.02      1,087,381.26
            SPLUNK    INC                      14,752        204.85      3,021,947.20
            SQUARE    INC  - A                   33,186        129.39      4,293,936.54
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                21,775        56.35      1,227,021.25
            SYNOPSYS     INC                     14,359        204.55      2,937,133.45
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             3,705       463.00      1,715,415.00
            TWILIO    INC  - A                   11,282        245.30      2,767,474.60
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       361.29      1,341,469.77
            VERISIGN     INC                     10,096        212.50      2,145,400.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                161,051        192.21      30,955,612.71
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VMWARE    INC-CLASS     A                 7,867       147.99      1,164,237.33
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        20.73       803,432.61
            WIX.COM    LTD                      5,010       296.71      1,486,517.10
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,669        197.56      3,095,567.64
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    10,002        269.52      2,695,739.04
            AMPHENOL     CORPORATION                     27,456        94.49      2,594,317.44
            APPLE   INC                      413,796        382.73     158,372,143.08
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,865       218.79      1,283,203.35
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 7,839        66.24       519,255.36
            CDW  CORP/DE                       13,742        112.51      1,546,112.42
            CISCO   SYSTEMS                      399,683         46.70     18,665,196.10
            COGNEX    CORP                      16,230        62.27      1,010,642.10
            CORNING                          72,399        26.51      1,919,297.49
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,530        53.69      1,155,945.70
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       144.81       774,733.50
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686        39.93       466,680.41
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 123,779         8.98     1,111,535.42
            HP  INC                       141,556         16.41      2,322,933.96
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       164.08       526,204.56
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        22.74       711,852.96
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              17,624        99.83      1,759,403.92
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,366        130.93      2,142,800.38
            NETAPP    INC                      20,586        42.30       870,787.80
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     22,836        46.78      1,068,268.08
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 31,955        79.06      2,526,362.30
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   23,884        42.38      1,012,203.92
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 28,454        42.32      1,204,173.28
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,162       262.01      1,352,495.62
            AT&T   INC                      676,285         29.54     19,977,458.90
            CENTURYLINK      INC                   93,962         9.63      904,854.06
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        22.72       352,523.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  42,106        22.39       942,753.34
            T-MOBILE     US  INC                   51,428        106.17      5,460,110.76
            T-MOBILE     US  INC  - RIGHTS                41,028         0.18       7,737.88
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     390,010         53.94     21,037,139.40
            AES  CORP                       61,761        13.92       859,713.12
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  24,156        48.25      1,165,527.00
            AMEREN    CORPORATION                      23,120        73.65      1,702,788.00
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                47,150        82.02      3,867,243.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,922        130.69      2,211,536.18
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        97.69      1,115,522.11
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        18.95       912,669.90
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742        58.99      1,577,510.58
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               31,745        71.71      2,276,433.95
            DOMINION     ENERGY    INC                 78,420        73.77      5,785,043.40
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,360        106.67      1,958,461.20
            DUKE   ENERGY    CORP                   69,920        79.74      5,575,420.80
            EDISON    INTL                      33,630        53.93      1,813,665.90
            ENTERGY    CORP                     18,696        96.45      1,803,229.20
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        42.53       886,070.02
            EVERGY    INC                      21,330        60.87      1,298,357.10
            EVERSOURCE      ENERGY                    30,920        84.57      2,614,904.40
            EXELON    CORP                      92,804        36.62      3,398,482.48
            FIRSTENERGY      CORP                   50,559        40.19      2,031,966.21
            NEXTERA    ENERGY    INC                  45,973        251.99      11,584,736.27
            NISOURCE     INC                     35,781        22.95       821,173.95
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        32.31       745,650.18
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225        29.97       576,173.25
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        76.25       821,365.00
            PPL  CORPORATION                       69,904        24.40      1,705,657.60
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  47,290        49.79      2,354,569.10
            SEMPRA    ENERGY                      27,061        116.29      3,146,923.69
            SOUTHERN     CO                     98,387        51.94      5,110,220.78
            UGI  CORP                       18,019        29.87       538,227.53
            VISTRA    CORP                      46,057        19.00       875,083.00
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 30,120        87.47      2,634,596.40
            XCEL   ENERGY    INC                   50,065        63.24      3,166,110.60
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 109,297         57.25      6,257,799.73
            ANALOG    DEVICES                      35,161        124.25      4,368,754.25
            APPLIED    MATERIALS                     88,168        63.49      5,597,786.32
            BROADCOM     INC                     37,568        321.50      12,078,112.00
            INTEL   CORP                      403,460         58.42     23,570,133.20
            KLA  CORP                       15,075        203.59      3,069,119.25
            LAM  RESEARCH     CORP                   13,850        335.76      4,650,276.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                61,408        38.12      2,340,872.96
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,878        64.47      1,668,354.66
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,844        107.55      2,456,872.20
            MICRON    TECHNOLOGY                     105,648         49.98      5,280,287.04
            NVIDIA    CORP                      57,719        420.36      24,262,758.84
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                27,067        117.90      3,191,199.30
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        20.76       747,276.96
            QORVO   INC                      10,609        113.11      1,199,983.99
            QUALCOMM                         107,369         93.25     10,012,159.25
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                16,107        132.73      2,137,882.11
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            TERADYNE     INC                     16,048        88.46      1,419,606.08
            TEXAS   INSTRUMENTS                      87,799        130.43      11,451,623.57
            XILINX    INC                      23,543        100.23      2,359,714.89
                                   27,984,730              2,576,964,957.46
               アメリカドル       小計
                                                 (276,070,255,892)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      41,062        14.42       592,114.04
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                106,748         22.02      2,350,590.96
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         5.89      569,362.74
            ENBRIDGE                         193,997         40.20      7,798,679.40
            IMPERIAL     OIL                     24,763        20.34       503,679.42
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        11.81       418,723.55
            KEYERA    CORP                      18,607        20.31       377,908.17
            PARKLAND     CORP                     17,004        32.75       556,881.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 53,816        31.89      1,716,192.24
            SUNCOR    ENERGY                     147,329         21.38      3,149,894.02
            TC  ENERGY    CORP                    86,686        55.94      4,849,214.84
            AGNICO    EAGLE   MINES                   23,423        90.07      2,109,709.61
            B2GOLD    CORP                     114,473         8.12      929,520.76
            BARRICK    GOLD   CORP                  170,934         37.50      6,410,025.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        43.01       565,108.39
            FRANCO-NEVADA       CORP                  17,244        196.00      3,379,824.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  125,340         10.43      1,307,296.20
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                26,848        63.56      1,706,458.88
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         8.04      500,433.72
            NUTRIEN    LTD                     55,504        42.50      2,358,920.00
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               23,098        44.08      1,018,159.84
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677        14.66       669,624.82
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             40,391        63.47      2,563,616.77
            YAMANA    GOLD   INC                   106,274         7.60      807,682.40
            CAE  INC                       25,999        20.68       537,659.32
            WSP  GLOBAL    INC                    9,471        81.81       774,822.51
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   12,370        56.04       693,214.80
            THOMSON    REUTERS    CORP                 15,191        92.33      1,402,585.03
            AIR  CANADA                       19,591        16.20       317,374.20
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              66,459        120.79      8,027,582.61
            CP  RAILWAY    LIMITED                    13,160        347.64      4,574,942.40
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978        60.51      1,692,948.78
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                12,923        19.81       256,004.63
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         28,808        74.02      2,132,368.16
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        28.38       431,376.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087        21.99       991,463.13
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       116.08       627,876.72
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            DOLLARAMA     INC                    26,700        45.95      1,226,865.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             84,121        45.45      3,823,299.45
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        32.24       491,756.72
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 17,907        66.86      1,197,262.02
            METRO   INC                      24,937        56.45      1,407,693.65
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       100.10       688,988.30
            SAPUTO    INC                      24,489        31.41       769,199.49
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        23.33       648,574.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  25,606        21.88       560,259.28
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         8.21      130,539.00
            BANK   MONTREAL                       61,534        70.88      4,361,529.92
            BANK   NOVA   SCOTIA                    116,919         54.13      6,328,825.47
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                42,951        90.11      3,870,314.61
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 33,228        60.08      1,996,338.24
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  133,379         91.27     12,173,501.33
            TORONTO-DOMINION         BANK                173,449         58.74     10,188,394.26
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          126,501         44.12      5,581,224.12
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671        17.86       333,464.06
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        32.22       247,610.70
            ONEX   CORP                       6,603        58.75       387,926.25
            TMX  GROUP   LTD                     6,205       134.06       831,842.30
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,663       401.74      1,069,833.62
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        23.28       553,784.64
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        42.50       349,775.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        130.74      1,705,241.82
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               190,115         17.93      3,408,761.95
            POWER   CORP   OF  CANADA                  51,551        23.35      1,203,715.85
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                56,979        48.96      2,789,691.84
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         6.55      258,070.00
            CGI  INC  - CL  A                   23,396        86.95      2,034,282.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,978      1,629.34       3,222,834.52
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        58.59      1,443,833.37
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,799      1,412.79       13,843,929.21
            BCE  INC                       15,355        54.84       842,068.20
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            35,018        52.99      1,855,603.82
            TELUS   CORP                      32,908        22.33       734,835.64
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        17.06       884,015.08
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        15.59       380,318.05
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        40.06       209,954.46
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        32.97       340,382.28
            EMERA   INC                      23,704        52.89      1,253,704.56
            FORTIS    INC                      42,633        51.28      2,186,220.24
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        26.09       842,680.91
                                    3,660,368               168,328,784.49
               カナダドル      小計
                                                  (13,260,941,642)
    ユーロ        ENI                         248,488         8.43     2,095,747.79
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194        10.42       512,601.48
            NESTE   OIL  OYJ                    40,117        35.06      1,406,502.02
            OMV  AG                       14,984        29.30       439,031.20
            REPSOL    SA                     133,012         7.53     1,001,846.38
            REPSOL    SA-RTS                     133,012         0.44       58,924.31
            TENARIS    SA                     40,648         5.54      225,433.80
            TOTAL   SA                      231,499         33.16      7,676,506.84
            VOPAK                          6,360        48.32       307,315.20
            AIR  LIQUIDE                       45,301        132.20      5,988,792.20
            AKZO   NOBEL                       19,521        81.94      1,599,550.74
            ARCELORMITTAL                          66,229         9.59      635,268.56
            ARKEMA                          7,535        85.60       644,996.00
            BASF   SE                       88,020        49.61      4,367,112.30
            COVESTRO     AG                     15,098        34.93       527,373.14
            CRH  PLC                       72,257        31.39      2,268,147.23
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        23.37       461,650.98
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        36.66       211,234.92
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833        46.94       696,261.02
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,650        125.25      1,960,162.50
            LANXESS                          7,293        47.00       342,771.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565        27.16       531,385.40
            SOLVAY    SA                      6,906        69.84       482,315.04
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792        10.51       576,137.88
            SYMRISE    AG                     12,476        106.15      1,324,327.40
            THYSSEN    KRUPP                     33,044         6.28      207,516.32
            UMICORE                          17,605        43.20       760,536.00
            UPM  KYMMENE    OYJ                   50,623        24.36      1,233,176.28
            VOESTALPINE      AG                   12,422        19.29       239,620.38
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               22,018        22.78       501,570.04
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                22,018         1.45       31,948.11
            AIRBUS    SE                      56,107        63.22      3,547,084.54
            ALSTOM                          18,760        42.20       791,672.00
            ANDRITZ    AG                      5,242        31.64       165,856.88
            BOUYGUES     ORD                     19,381        31.79       616,121.99
            BRENNTAG     AG                     15,254        50.68       773,072.72
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         5.91      550,155.76
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      814.50       173,488.50
            EIFFAGE                          7,209        78.02       562,446.18
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FERROVIAL     SA                    46,711        23.12      1,079,958.32
            GEA  GROUP   AG                    13,382        30.16       403,601.12
            HOCHTIEF     AG                     2,222        79.70       177,093.40
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  15,306        61.45       940,553.70
            KION   GROUP   AG                    5,887        57.52       338,620.24
            KNORR-BREMSE       AG                   4,123        91.74       378,244.02
            KONE   OYJ-B                       32,286        61.78      1,994,629.08
            LEGRAND    SA                     24,584        68.36      1,680,562.24
            LEONARDO     SPA                     35,425         5.60      198,663.40
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       147.00       698,691.00
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        21.37       452,082.35
            SAFRAN    SA                      29,413        88.28      2,596,579.64
            SAINT-GOBAIN                          46,472        31.50      1,463,868.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                53,023        95.90      5,084,905.70
            SIEMENS                          73,180        105.72      7,736,589.60
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             25,102        17.12       429,871.75
            THALES    SA                      9,665        70.74       683,702.10
            VINCI   S.A.                      49,409        79.58      3,931,968.22
            WARTSILA     OYJ                     34,386         7.08      243,452.88
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        19.18       480,900.14
            RANDSTAD     NV                     12,365        40.09       495,712.85
            TELEPERFORMANCE                          5,732       223.50      1,281,102.00
            WOLTERS    KLUWER                     25,709        69.64      1,790,374.76
            ADP                          2,382        91.35       217,595.70
            AENA   SME  SA                     6,542       120.00       785,040.00
            ATLANTIA     SPA                     51,427        13.11       674,465.10
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         8.72      202,978.38
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  91,113        34.12      3,108,775.56
            FRAPORT    AG                      3,561        37.30       132,825.30
            GETLINK                          44,101        13.28       585,661.28
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             31,973        57.44      1,836,529.12
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        43.48       217,008.68
            CONTINENTAL      AG                    9,928        83.44       828,392.32
            DAIMLER    AG                     78,738        36.15      2,846,378.70
            FAURECIA                          5,945        33.56       199,514.20
            FERRARI    NV                     11,392        154.70      1,762,342.40
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            111,379         8.63      961,312.14
            MICHELIN                          16,459        91.20      1,501,060.80
            PEUGEOT    SA                     52,883        13.71       725,290.34
            PIRELLI    &  C  SPA                   39,097         3.64      142,352.17
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028        52.04       730,017.12
            RENAULT    SA                     17,362        21.60       375,019.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VALEO   SA                      19,350        22.73       439,825.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,999        135.60      2,440,664.40
            VOLKSWAGEN      STAMM                    3,251       143.40       466,193.40
            ADIDAS    AG                      17,675        235.70      4,165,997.50
            ESSILORLUXOTTICA                          27,287        117.20      3,198,036.40
            HERMES    INTERNATIONAL                      3,057       766.40      2,342,884.80
            KERING                          7,275       498.40      3,625,860.00
            LVMH                          26,074        400.95      10,454,370.30
            MONCLER    SPA                     20,700        34.16       707,112.00
            PUMA   SE                       7,720        69.12       533,606.40
            SEB  SA                        2,075       144.50       299,837.50
            ACCOR                          17,931        23.82       427,116.42
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              11,877        119.00      1,413,363.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              10,540        27.28       287,531.20
            SODEXO                          8,135        59.54       484,357.90
            ALTICE    NV  -A                    50,000         3.59      179,800.00
            BOLLORE                          61,805         2.78      172,188.73
            JC  DECAUX    SA                     9,522        15.70       149,495.40
            PUBLICIS     GROUPE                     21,469        26.90       577,516.10
            SCOUT24    AG                     11,366        72.45       823,466.70
            SES                          31,369         5.83      182,944.00
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        36.10       180,427.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      9,311        78.84       734,079.24
            VIVENDI                          77,307        23.11      1,786,564.77
            DELIVERY     HERO   SE                  11,471        99.08      1,136,546.68
            INDITEX                         101,980         23.18      2,363,896.40
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372        94.60      1,075,791.20
            PROSUS                          45,138        88.20      3,981,171.60
            ZALANDO    SE                     13,985        65.90       921,611.50
            CARREFOUR                          59,235        13.24       784,271.40
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  5,810        29.54       171,627.40
            COLRUYT    SA                      5,424        48.50       263,064.00
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        15.32       381,483.32
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                103,264         24.11      2,489,695.04
            METRO   AG                      13,712         8.17      112,136.73
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               72,855        45.26      3,297,781.57
            DANONE    (GROUPE)                      59,282        59.76      3,542,692.32
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              64,414         8.12      523,041.68
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        74.15       793,479.15
            HEINEKEN     NV                     24,387        83.00      2,024,121.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   14,641        106.10      1,553,410.10
            PERNOD-RICARD                          19,514        140.50      2,741,717.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REMY   COINTREAU                       2,382       127.40       303,466.80
            BEIERSDORF      AG                    9,190        95.00       873,050.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190        73.10       744,889.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               17,238        82.62      1,424,203.56
            LOREAL                          24,042        286.70      6,892,841.40
            UNILEVER     NV                    136,472         46.44      6,337,759.68
            BIOMERIEUX                          4,175       127.90       533,982.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        89.55       307,156.50
            DIASORIN     SPA                     2,070       171.50       355,005.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985        74.72      1,493,279.20
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 40,407        44.29      1,789,626.03
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   89,000        41.93      3,731,770.00
            ORPEA                          5,633       100.75       567,524.75
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       317.00      1,028,982.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,846        41.83       621,082.41
            BAYER                          94,130        63.34      5,962,194.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     1,158       549.20       635,973.60
            GALAPAGOS     NV                     4,368       177.85       776,848.80
            GRIFOLS    SA                     27,685        26.47       732,821.95
            IPSEN                          2,722        77.75       211,635.50
            MERCK   KGAA                      12,078        110.55      1,335,222.90
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        45.81       451,411.74
            QIAGEN    N.V.                      21,801        38.59       841,300.59
            RECORDATI     SPA                    11,472        46.15       529,432.80
            SANOFI                         105,868         89.18      9,441,308.24
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       240.80       723,363.20
            UCB  (GROUPE)                       12,416        107.90      1,339,686.40
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  29,696         7.79      231,569.40
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  647,435         3.07     1,990,862.62
            BANCO   SANTANDER     SA                1,599,817          2.17     3,478,802.06
            BANKINTER     SA                    58,881         4.12      243,060.76
            BNP  PARIBAS                       104,161         35.51      3,698,757.11
            CAIXABANK                         328,697         1.95      641,452.19
            COMMERZBANK      AG                   75,494         4.35      328,398.90
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         8.55      919,453.42
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560        21.44       590,886.40
            FINECOBANK      SPA                    53,120        12.46       662,140.80
            ING  GROEP   NV-CVA                    377,830         6.06     2,292,294.61
            INTESA    SANPAOLO                    1,460,677          1.73     2,528,724.02
            KBC  GROEP   NV                    24,002        50.74      1,217,861.48
            MEDIOBANCA                          53,990         6.57      355,146.22
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        16.13       201,463.70
                                205/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOCIETE    GENERALE                     79,076        14.63      1,157,040.03
            UNICREDIT     SPA                    190,988         8.29     1,584,818.42
            AMUNDI    SA                      6,226        69.80       434,574.80
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  190,535         8.61     1,641,268.49
            DEUTSCHE     BOERSE                     18,261        165.30      3,018,543.30
            EURAZEO    SA                      3,357        44.42       149,117.94
            EXOR   NV                       10,345        49.00       506,905.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,222        74.42       611,881.24
            NATIXIS                         114,996         2.28      262,190.88
            SOFINA                          1,781       244.00       434,564.00
            WENDEL                          2,023        79.70       161,233.10
            AEGON                         166,267         2.69      448,422.09
            AGEAS                          16,065        33.31       535,125.15
            ALLIANZ    SE-REG                     38,899        180.56      7,023,603.44
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  109,307         13.39      1,464,167.26
            AXA                         185,927         17.91      3,331,068.13
            CNP  ASSURANCES                       21,830        10.36       226,158.80
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       152.20       881,085.80
            MAPFRE    SA                      90,939         1.57      142,865.16
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    13,866        226.70      3,143,422.20
            NN  GROUP   NV                     27,631        31.43       868,442.33
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         7.62      350,970.84
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        31.84      1,371,508.00
            SCOR   SE                       13,354        23.54       314,353.16
            AROUNDTOWN      SA                   111,346         5.13      571,204.98
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 33,768        40.14      1,355,447.52
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  5,781       116.74       674,873.94
            VONOVIA    SE                     49,525        54.78      2,712,979.50
            ADYEN   NV                       1,648      1,398.50       2,304,728.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              41,884        45.07      1,887,711.88
            ATOS   SE                       9,750        77.10       751,725.00
            CAPGEMINI     SA                    15,470        104.25      1,612,747.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                12,515        157.40      1,969,861.00
            EDENRED                          22,756        40.90       930,720.40
            NEMETSCHEK      SE                    6,575        63.55       417,841.25
            NEXI   SPA                       36,670        15.63       573,335.45
            SAP  SE                       98,157        134.68      13,219,784.76
            TEAMVIEWER      AG                    14,027        53.62       752,127.74
            WORLDLINE     SA                    12,702        76.60       972,973.20
            INGENICO     GROUP                     6,281       141.80       890,645.80
            NOKIA   OYJ                      545,632         3.62     1,978,734.44
            CELLNEX    TELECOM    SA                 24,602        56.66      1,393,949.32
                                206/388


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     TELEKOM                    319,355         14.74      4,708,889.47
            ELISA   A                      11,943        55.78       666,180.54
            ILIAD   SA                       1,253       178.15       223,221.95
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.28      281,880.00
            KPN  (KON.)                       354,332         2.36      839,058.17
            ORANGE                         188,105         10.40      1,957,232.52
            PROXIMUS                          13,141        17.85       234,632.55
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.34      291,572.78
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.33      159,285.80
            TELEFONICA                         438,199         3.95     1,730,886.05
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             125,107         2.47      310,140.25
            TELEFONICA      SA-RTS                   438,199         0.17       74,712.92
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        39.01       371,102.13
            E.ON   SE                      216,142         10.00      2,161,420.00
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319         9.05      555,059.58
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,630        96.20       349,206.00
            ENAGAS                          25,299        20.85       527,484.15
            ENDESA                          31,750        23.41       743,267.50
            ENEL                         759,109         7.93     6,024,289.02
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913         4.48     1,058,069.80
            ENGIE                         171,054         10.80      1,847,383.20
            FORTUM    OYJ                      41,901        17.05       714,621.55
            IBERDROLA     SA                    541,894         10.60      5,744,076.40
            IBERDROLA     SA-RTS                    541,894         0.24      130,379.69
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,185        16.64       502,278.40
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        16.90       669,780.80
            RWE  STAMM                       56,470        31.86      1,799,134.20
            SNAM   SPA                      203,694         4.45      908,271.54
            SUEZ                          28,043        10.41       292,067.84
            TERNA   SPA                      130,230         6.15      801,695.88
            UNIPER    SE                      20,192        29.60       597,683.20
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      52,667        19.27      1,015,156.42
            VERBUND    AG                      7,463        42.14       314,490.82
            ASML   HOLDING    NV                   40,029        344.35      13,783,986.15
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    122,254         21.65      2,647,410.37
            STMICROELECTRONICS                          56,957        24.12      1,373,802.84
                                   18,867,343               353,931,947.76
                ユーロ    小計
                                                  (42,740,822,011)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,938,116          2.90     5,620,536.40
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             383,729         12.31      4,724,471.44
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             357,320         11.81      4,220,663.84
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 112,174         18.84      2,114,031.20
                                207/388


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            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856         9.89      354,687.55
            BHP  GROUP   PLC                    202,849         16.60      3,368,510.49
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,429        53.22       714,691.38
            EVRAZ   PLC                      43,000         2.88      123,926.00
            GLENCORE     PLC                    901,837         1.73     1,564,867.56
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        20.76       349,764.48
            MONDI   PLC                      47,780        14.37       686,598.60
            RIO  TINTO   PLC  REG                  107,837         46.12      4,973,442.44
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  42,021        25.81      1,084,562.01
            BAE  SYSTEMS    PLC                   308,746         4.77     1,475,497.13
            BUNZL   PLC                      33,283        21.31       709,260.73
            DCC  PLC                        9,127        67.30       614,247.10
            FERGUSON     PLC                     22,288        65.24      1,454,069.12
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               508,486         1.13      577,894.33
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              205,244         2.56      526,040.37
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        14.01       520,415.46
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,255        99.04       718,535.20
            EXPERIAN     PLC                     87,481        27.89      2,439,845.09
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404        53.98       831,507.92
            RELX   PLC                      185,932         18.07      3,359,791.24
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,066         5.21      944,440.25
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.32      513,408.01
            BURBERRY     GROUP   PLC                  40,410        15.76       636,861.60
            PERSIMMON     PLC                    31,506        25.89       815,690.34
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934         1.43      510,409.35
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599        44.00       466,356.00
            COMPASS    GROUP   PLC                  162,339         10.99      1,784,105.61
            GVC  HOLDINGS     PLC                   59,240         8.34      494,535.52
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        37.20       596,725.20
            WHITBREAD     PLC                    17,434        21.64       377,271.76
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         5.14      500,229.94
            INFORMA    PLC                     158,400         4.32      685,555.20
            ITV  PLC                       295,435         0.66      195,873.40
            PEARSON                          66,305         5.49      364,147.06
            WPP  PLC                       113,065         5.75      650,802.14
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                32,000         6.50      208,256.00
            KINGFISHER      PLC                   170,994         2.25      385,078.48
            NEXT   PLC                       13,238        47.00       622,186.00
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        20.00       892,240.00
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         1.78      373,929.46
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         1.87      277,979.79
            TESCO                         919,600         2.11     1,945,873.60
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            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             36,715        19.75       725,121.25
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                219,338         29.20      6,404,669.60
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        20.09       360,816.40
            DIAGEO                         224,511         27.01      6,065,164.66
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 91,416        14.05      1,284,394.80
            RECKITT    BENCKISER     PLC                67,934        75.66      5,139,886.44
            UNILEVER     PLC                    108,846         42.15      4,587,858.90
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,051        15.20      1,262,375.20
            ASTRAZENECA                         123,279         84.80     10,454,059.20
            GLAXOSMITHKLINE                         470,077         15.92      7,487,386.45
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        21.42       352,444.68
            BARCLAYS                        1,669,454          1.11     1,869,120.69
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,902,680          3.73     7,102,704.44
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,637,108          0.29     1,973,544.06
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  479,086         1.18      565,561.02
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760         4.28     1,092,410.88
            3I  GROUP   PLC                     88,121         8.15      718,891.11
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        15.69       519,009.51
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              30,265        84.26      2,550,128.90
            M&G  PLC                       229,107         1.71      392,689.39
            SCHRODERS     PLC                    11,794        29.11       343,323.34
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         9.35      418,591.50
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             233,327         2.57      601,283.67
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        22.40       364,112.00
            AVIVA   PIC                      381,270         2.79     1,064,887.11
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         2.72      310,214.52
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178         2.12     1,170,228.60
            PRUDENTIAL                         246,816         12.32      3,042,007.20
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         4.12      357,142.32
            AVEVA   GROUP   PLC                    6,717        40.13       269,553.21
            SAGE   GROUP   PLC                   111,321         6.56      730,711.04
            HALMA   PLC                      37,159        22.91       851,312.69
            BT  GROUP   PLC                    817,227         1.07      881,379.31
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,475,816          1.22     3,036,340.74
            NATIONAL     GRID   PLC                  334,044         8.50     2,839,374.00
            SEVERN    TRENT   PLC                   25,000        23.61       590,250.00
            SSE  PLC                       100,354         12.87      1,291,555.98
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         8.62      578,850.24
                                   27,305,572               137,019,166.84
              イギリスポンド        小計
                                                  (18,483,885,606)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        17.66       307,335.67
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      745.00       605,685.00
                                209/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GIVAUDAN-REG                           849     3,576.00       3,036,024.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  47,484        41.79      1,984,356.36
            SIKA   AG-BR                       12,290        187.10      2,299,459.00
            ABB  LTD                       176,891         22.80      4,033,114.80
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       482.40      1,651,255.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       235.40       497,164.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       235.20       886,233.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224        44.48       588,203.52
            SGS  SA                         586     2,310.00       1,353,660.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       155.40       787,411.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             47,970        62.22      2,984,693.40
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       189.35       470,156.05
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        36.68       144,445.84
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,835.00        513,800.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    81,000.00         810,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,570.00        787,280.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   280,748        105.58      29,641,373.84
            ALCON   INC                      44,953        53.00      2,382,509.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  5,138       200.00      1,027,600.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,014       847.00       858,858.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,876       527.20      3,625,027.20
            NOVARTIS                         202,202         81.90     16,560,343.80
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  66,209        332.95      22,044,286.55
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       141.35       634,096.10
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 3,550        90.80       322,340.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               220,884         9.65     2,133,297.67
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177        40.28       853,009.56
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,811       879.40      1,592,593.40
            UBS  GROUP   AG                    338,963         11.00      3,728,593.00
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,805       141.00       677,505.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                3,265       344.80      1,125,772.00
            SWISS   RE  LTD                     28,362        73.04      2,071,560.48
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              14,328        335.10      4,801,312.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        86.60       645,862.80
            TEMENOS    AG  - REG                   6,511       157.30      1,024,180.30
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     17,151        62.40      1,070,222.40
            SWISSCOM                          2,441       489.00      1,193,649.00
                                    1,621,022               121,754,271.94
               スイスフラン       小計
                                                  (13,861,723,860)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        220.50      3,797,451.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        232.00      5,545,496.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 64,571        111.30      7,186,752.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALFA   LAVAL   AB                    34,177        201.10      6,872,994.70
            ASSA   ABLOY   AB-B                    90,383        195.60      17,678,914.80
            ATLAS   COPCO   A                   63,684        401.50      25,569,126.00
            ATLAS   COPCO   B                   36,538        351.70      12,850,414.60
            EPIROC    AB-A                      70,414        116.95      8,234,917.30
            EPIROC    AB-B                      29,972        115.35      3,457,270.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              18,468        171.80      3,172,802.40
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               33,536        213.10      7,146,521.60
            SANDVIK    AB                     101,932        177.50      18,092,930.00
            SKANSKA    B                     28,530        189.40      5,403,582.00
            SKF  AB-B                       35,405        177.75      6,293,238.75
            VOLVO   B                      134,889        152.05      20,509,872.45
            SECURITAS     B                    35,993        121.95      4,389,346.35
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        173.30      3,148,861.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        79.28      3,069,087.36
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 13,521        669.40      9,050,957.40
            HENNES    & MAURITZ    B                 77,319        136.55      10,557,909.45
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       444.70      3,539,367.30
            SWEDISH    MATCH   AB                  16,014        661.60      10,594,862.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      57,085        294.70      16,822,949.50
            NORDEA    BANK   ABP                   309,938         64.96     20,133,572.48
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          155,710         84.28     13,123,238.80
            SVENSKA    HANDELSBK     A                150,386         88.92     13,372,323.12
            SWEDBANK     AB-A                     86,716        130.70      11,333,781.20
            EQT  AB                       27,735        181.55      5,035,289.25
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        216.30      3,632,109.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                  43,938        502.40      22,074,451.20
            KINNEVIK     AB  - B                  23,604        260.00      6,137,040.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       419.60      3,054,688.00
            ERICSSON     (LM)   B                  263,755         85.48     22,545,777.40
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,504        554.20      14,688,516.80
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        119.70      5,986,436.40
            TELIA   CO  AB                    257,822         34.64      8,930,954.08
                                    2,468,589               363,033,803.19
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (4,200,301,102)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     92,158        137.70      12,690,156.60
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      106,150         27.10      2,876,665.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        332.00      6,132,040.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       226.00      1,575,446.00
            MOWI   ASA                       40,968        170.85      6,999,382.80
            ORKLA                          69,804        83.94      5,859,347.76
            DNB  ASA                       96,834        127.40      12,336,651.60
                                211/388


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            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        183.60      3,410,186.40
            TELENOR    ASA                     71,821        140.75      10,108,805.75
                                     521,750              61,988,681.91
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (699,852,218)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        695.80      7,199,442.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    21,895        382.30      8,370,458.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                   17,951        749.40      13,452,479.40
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     7,430.00       2,221,570.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  649     8,014.00       5,201,086.00
            DSV  PANALPINA     A S                 20,416        840.20      17,153,523.20
            PANDORA    A/S                      8,431       394.80      3,328,558.80
            CARLSBERG     AS-B                    10,388        871.00      9,047,948.00
            AMBU   A/S-B                       18,085        234.10      4,233,698.50
            COLOPLAST-B                          11,223       1,060.50       11,901,991.50
            DEMANT    A/S                      11,604        186.55      2,164,726.20
            GN  STORE   NORD   A/S                  13,783        379.40      5,229,270.20
            GENMAB    A/S                      6,320      2,334.00       14,750,880.00
            H LUNDBECK     A/S                    4,871       246.00      1,198,266.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  166,015        432.80      71,851,292.00
            DANSKE    BANK   A/S                   57,713        94.70      5,465,421.10
            TRYG   A/S                       9,828       191.00      1,877,148.00
            ORSTED    A/S                      18,488        842.00      15,566,896.00
                                     408,306              200,214,656.00
             デンマーククローネ          小計
                                                  (3,245,479,573)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        27.92       575,961.68
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   222,327         3.13      695,883.51
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         5.86      970,386.70
            SANTOS                         156,437         5.29      827,551.73
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        19.92       255,234.96
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,829        21.65      1,966,447.85
            BHP  GROUP   LTD                    281,528         36.46     10,264,510.88
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328        10.69       527,316.32
            EVOLUTION     MINING    LTD                174,295         6.32     1,101,544.40
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             171,404         14.87      2,548,777.48
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             43,228        26.71      1,154,619.88
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        33.69      2,496,361.62
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             78,732        14.90      1,173,106.80
            ORICA   LTD                      44,211        16.45       727,270.95
            RIO  TINTO   LTD                    35,522        98.67      3,504,955.74
            SOUTH32    LTD                     481,840         2.09     1,007,045.60
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        22.98       211,875.60
            BRAMBLES     LTD                    160,308         10.98      1,760,181.84
                                212/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         4.77      913,412.07
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         3.61      306,850.00
            TRANSURBAN      GROUP                   262,342         13.73      3,601,955.66
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752        24.80      1,308,249.60
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328         9.04      274,165.12
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846         3.24      540,581.04
            REA  GROUP   LTD                     5,276       106.33       560,997.08
            SEEK   LTD                       26,358        21.57       568,542.06
            WESFARMERS      LTD                   109,322         45.65      4,990,549.30
            COLES   GROUP   LTD                   128,408         17.47      2,243,287.76
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                120,802         38.21      4,615,844.42
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         8.53      393,488.90
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        10.95       772,391.10
            COCHLEAR     LIMITED                     6,220       192.05      1,194,551.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        63.62      1,033,697.76
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 47,360        30.90      1,463,424.00
            CSL  LIMITED                       42,501        280.75      11,932,155.75
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               271,505         18.49      5,020,127.45
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              169,116         70.42     11,909,148.72
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               295,326         18.06      5,333,587.56
            WESTPAC    BANKING                     334,568         17.91      5,992,112.88
            AMP  LTD                       343,649         1.75      603,103.99
            ASX  LTD                       16,798        84.65      1,421,950.70
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 32,981        121.67      4,012,798.27
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        62.41       681,017.92
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355         5.59     1,170,294.45
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         2.95      796,087.00
            QBE  INSURANCE     GROUP                  127,160         9.37     1,191,489.20
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         8.83     1,053,895.82
            AFTERPAY     LTD                     22,862        73.50      1,680,357.00
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        13.34       591,975.84
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,000        21.07       379,260.00
            TELSTRA    CORP                     403,126         3.51     1,414,972.26
            TPG  TELECOM    LTD                   31,475         8.73      274,776.75
            TUAS   LTD                       15,737         0.80       12,668.28
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235        16.97      1,090,067.95
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.68      314,403.60
                                    6,667,806               113,427,271.80
             オーストラリアドル          小計
                                                  (8,436,720,476)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              136,010         6.25      850,062.50
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854        20.65      1,380,535.10
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        35.20      1,919,104.00
                                213/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        12.75       463,041.75
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                198,932         4.60      916,081.86
            MERCURY    NZ  LTD                    85,000         4.68      397,800.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.69      518,451.36
                                     688,177               6,445,076.57
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (452,444,375)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              256,496         51.35     13,171,069.60
            NWS  HOLDINGS     LTD                  163,000         6.72     1,095,360.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              134,500         78.95     10,618,775.00
            MTR  CORP                       151,000         40.10      6,055,100.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           211,000         51.55     10,877,050.00
            SANDS   CHINA   LTD                   242,800         30.45      7,393,260.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         8.46     1,116,720.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         13.26      1,867,008.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            193,100         23.70      4,576,470.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         7.29     6,827,085.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         18.04      1,969,246.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             360,500         23.45      8,453,725.00
            HANG   SENG   BANK                    74,200        131.10      9,727,620.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              115,000        370.60      42,619,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,134,400          76.50     86,781,600.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                257,996         46.90     12,100,012.40
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         21.60      3,736,800.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         30.20      3,781,885.60
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500        19.94      1,286,130.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    155,375         40.00      6,215,000.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.06      3,172,924.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  132,000         98.15     12,955,800.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        42.55      1,723,275.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        18.58      1,787,396.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                140,000         33.40      4,676,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                  82,000        61.30      5,026,600.00
            PCCW   LTD                      357,000         4.37     1,560,090.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        40.60      2,740,500.00
            CLP  HOLDINGS                       157,000         74.85     11,751,450.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,030,579          11.84     12,202,055.36
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         43.50      5,981,250.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   23,700        100.40      2,379,480.00
                                    7,709,934               306,225,737.36
                香港ドル     小計
                                                  (4,232,039,690)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   116,500         6.06      705,990.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,500         3.35      366,825.00
                                214/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900         0.94      188,905.50
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         3.81      412,744.92
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.77      473,550.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        20.48       202,752.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.26      760,836.00
            DBS  GROUP                       174,800         21.65      3,784,420.00
            OCBC   BANK                      315,600         9.25     2,919,300.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 105,200         21.00      2,209,200.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         8.35      653,805.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         2.91      650,385.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.71      372,788.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.89      327,275.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        16.76       430,732.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.51     1,888,129.93
                                    3,103,375               16,347,638.35
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,256,806,436)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        10.56       715,503.36
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       457.00       980,722.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        20.71      2,036,000.10
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   140,655         17.67      2,485,373.85
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        11.16      1,110,420.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        70.80       885,212.40
            AZRIELI    GROUP                      4,323       156.30       675,684.90
            NICE   LTD                       6,172       661.00      4,079,692.00
                                     431,365              12,968,608.61
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (402,415,925)
                                   101,438,337               387,343,688,806
                 合　計
                                                 (387,343,688,806)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                    114,413        1,253,966.48
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                 55,692         650,482.56
                      SYDNEY    AIRPORT                   89,860         481,649.60
                                            259,965        2,386,098.64
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (177,478,016)
              香港ドル        HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          220,500        1,733,130.00
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             375,000        4,290,000.00
                                            595,500        6,023,130.00
                     香港ドル     小計
                                                    (83,239,656)
                                            855,465         260,717,672
                                215/388


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                投資信託受益証券合計
                                                    (260,717,672)
     投資証券        アメリカドル         AGNC   INVESTMENT      CORP              46,260         586,114.20
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           11,175        1,813,143.75
                      AMERICAN     TOWER   CORPORATION               41,635       11,058,256.00
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         125,327         809,612.42
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           13,345        2,023,635.80
                      BOSTON    PROPERTIES                   14,788        1,257,867.28
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               8,788        778,968.32
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP             39,669        6,809,183.85
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            25,091        3,689,129.73
                      DUKE   REALTY    CORP                35,040        1,257,936.00
                      EQUINIX    INC                   8,137       5,929,350.53
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              16,564        1,062,249.32
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY             35,477        2,011,900.67
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               6,320       1,415,174.40
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            12,327        1,173,653.67
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             7,257        572,359.59
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           47,101        1,265,132.86
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          67,709         711,621.59
                      INVITATION      HOMES   INC              51,458        1,408,405.46
                      IRON   MOUNTAIN     INC               27,546         721,154.28
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          50,036         901,148.36
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           10,915        1,228,592.40
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              16,505         545,985.40
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              20,987         635,906.10
                      PROLOGIS     INC                  70,356        6,794,278.92
                      PUBLIC    STORAGE                   15,009        2,932,308.33
                      REALTY    INCOME    CORP               30,398        1,736,333.76
                      REGENCY    CENTERS    CORP              17,800         749,736.00
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             10,751        3,308,942.78
                      SIMON   PROPERTY     GROUP               27,990        1,707,949.80
                      SUN  COMMUNITIES      INC               9,065       1,252,420.40
                      UDR  INC                    28,059        1,009,562.82
                      VENTAS    INC                   33,353        1,145,008.49
                      VEREIT    INC                  105,798         649,599.72
                      VICI   PROPERTIES      INC              44,224         875,192.96
                      VORNADO    REALTY    TRUST               15,390         537,418.80
                      WELLTOWER     INC                 38,031        1,871,125.20
                      WP  CAREY   INC                  16,500        1,090,320.00
                                           1,202,181         75,326,679.96
                    アメリカドル       小計
                                                   (8,069,747,224)
             カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           8,887        422,310.24
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                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         12,465         164,787.30
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,490         228,632.40
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          5,631        113,633.58
                                            42,473         929,363.52
                    カナダドル      小計
                                                    (73,215,258)
              ユーロ        COVIVIO(FP)                       4,962        317,816.10
                      GECINA    SA                   4,459        475,775.30
                      ICADE                       2,845        168,139.50
                      KLEPIERRE                       17,225         275,513.87
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       13,695         686,393.40
                                            43,186        1,923,638.17
                     ユーロ    小計
                                                    (232,298,545)
            イギリスポンド          BRITISH    LAND   CO  PLC              79,414         298,040.74
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           58,550         319,097.50
                      SEGRO   PLC                   106,999         975,830.88
                                            244,963        1,592,969.12
                   イギリスポンド        小計
                                                    (214,891,534)
           オーストラリアドル           DEXUS                       94,090         852,455.40
                      GOODMAN    GROUP                  162,271        2,468,141.91
                      GPT  GROUP                    167,884         693,360.92
                      MIRVAC    GROUP                  392,919         836,917.47
                      SCENTRE    GROUP                  486,663        1,031,725.56
                      STOCKLAND                      207,412         684,459.60
                      VICINITY     CENTERS                 291,115         387,182.95
                                           1,802,354         6,954,243.81
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (517,256,654)
              香港ドル        LINK   REIT                   199,000        12,626,550.00
                                            199,000        12,626,550.00
                     香港ドル     小計
                                                    (174,498,921)
            シンガポールドル          ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         274,000         893,240.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           243,000         427,680.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              200,300         404,606.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           220,000         431,200.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            311,900         630,038.00
                      SUNTEC    REIT                  173,000         249,120.00
                                           1,422,200         3,035,884.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (233,398,761)
                                           4,956,357         9,515,306,897
                  投資証券合計
                                                   (9,515,306,897)
                                                    9,776,024,569
                    合計
                                                   (9,776,024,569)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    590銘柄            97.2  %        ―         ―        69.5  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―        2.8  %        2.0  %
    カナダドル           株式    80銘柄            99.5  %        ―         ―        3.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    ユーロ           株式    243銘柄            99.5  %        ―         ―        10.8  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    84銘柄            98.9  %        ―         ―        4.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.1  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %        ―         ―        3.5  %
    スウェーデンクロー           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    55銘柄            92.4  %        ―         ―        2.1  %
              投資信託受      3銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.7  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    32銘柄            94.3  %        ―         ―        1.1  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.9  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            84.3  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       15.7  %        0.1  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                218/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               145,832,633
        コール・ローン                              3,073,443,913
        国債証券                             278,903,259,555
        派生商品評価勘定                               35,935,267
        未収入金                               19,546,251
        未収利息                              1,698,686,313
        前払費用                               120,170,605
        差入委託証拠金                               523,580,637
        流動資産合計                             284,520,455,174
       資産合計                              284,520,455,174
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               10,286,463
        前受金                               31,180,007
        未払金                               11,214,658
        未払解約金                               48,598,591
        未払利息                                  1,650
        その他未払費用                                  7,888
        流動負債合計                               101,289,257
       負債合計                                101,289,257
     純資産の部
       元本等
        元本                             96,491,687,491
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           187,927,478,426
        元本等合計                             284,419,165,917
       純資産合計                              284,419,165,917
     負債純資産合計                                284,520,455,174
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (1)先物取引

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                                     2020年    7月10日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      債券先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              96,491,687,491口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.9476円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (29,476円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                220/388


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                                     2020年    7月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     2020年    7月10日現在

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                               135,846,616,975円
    期中追加設定元本額                                                20,514,549,222円
    期中一部解約元本額                                                59,869,478,706円
    期末元本額                                                96,491,687,491円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,615,114,821円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  635,580,596円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  427,119,141円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,031,066,074円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,930,937円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,549,317,022円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,752,120,784円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,770,271,647円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,424,503,703円
    ＤＣマイセレクション７５                                                  866,808,354円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,006,573,489円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  750,651,336円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  606,284,818円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  277,307,938円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  44,267,693円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  69,558,162円
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                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  33,780,355円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,651,479,585円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  552,648,476円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  30,253,357円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,580,123円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,876,546円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,870,205円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  80,578,279円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  120,180,214円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  125,758,699円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  219,256,461円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,817,368,944円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  515,478,671円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,975,578,480円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  760,351,349円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  67,707,556円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  536,271,469円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  30,955,203円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  210,722,034円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  262,309,886円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  868,072,584円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,034,705,837円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  787,265,244円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  595,518,189円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,079,149,805円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,644,409,609円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,698,682,884円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,316,052,062円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  319,120,974円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,041,052,727円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  563,477,235円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  197,338,209円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  97,115,911円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,083,263,746円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  189,970,145円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,920,087,812円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  107,929,901円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  108,011,146円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  188,936,954円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,945,510円
    グローバル経済コア                                                  822,231,988円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,259,587円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    225,896円
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                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  218,715,325円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,162,672円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    189,281円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    263,729円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    98,636円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    150,337円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  637,235,761円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,299,736,062円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  343,843,213円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  363,490,155円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  67,495,958円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            1,981,500,867
           合計                                           1,981,500,867
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2020年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         3,160,442,055               －    3,191,622,062           31,180,007
            合計             3,160,442,055               －    3,191,622,062           31,180,007
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年     7月10日現在）
                                224/388


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                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         2,992,562,703               －    2,987,031,500           △5,531,203
               アメリカドル          1,336,155,055               －    1,336,857,600             702,545
               カナダドル           144,237,016              －     143,361,400           △875,616
                ユーロ         1,284,071,071               －    1,278,848,400           △5,222,671
              イギリスポンド            228,099,561              －     227,964,100           △135,461
            合計             2,992,562,703               －    2,987,031,500           △5,531,203
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        アメリカドル         T 0.25%   04/15/23               10,150,000.00           10,172,203.12
                      T 0.375%    04/30/25               8,000,000.00           8,039,375.04
                      T 0.5%   03/31/25                7,220,000.00           7,299,532.84
                      T 0.5%   04/30/27                2,940,000.00           2,950,335.95
                      T 0.625%    05/15/30               3,100,000.00           3,104,601.57
                      T 1.125%    05/15/40               5,500,000.00           5,539,531.25
                      T 1.125%    07/31/21               5,000,000.00           5,051,269.55
                      T 1.125%    09/30/21               2,800,000.00           2,833,031.26
                      T 1.25%   07/31/23               4,550,000.00           4,698,763.66
                      T 1.25%   10/31/21               10,000,000.00           10,143,359.40
                      T 1.375%    06/30/23               5,000,000.00           5,178,125.00
                      T 1.375%    08/31/23               2,500,000.00           2,593,847.65
                      T 1.375%    09/30/23               4,000,000.00           4,153,906.24
                      T 1.375%    10/15/22               5,000,000.00           5,137,500.00
                                225/388


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 1.5%   01/31/22                4,500,000.00           4,594,042.98
                      T 1.5%   02/15/30                6,470,000.00           7,019,444.56
                      T 1.5%   02/28/23                7,800,000.00           8,074,523.41
                      T 1.5%   03/31/23                4,000,000.00           4,145,312.52
                      T 1.5%   08/15/22               10,000,000.00           10,281,640.60
                      T 1.5%   08/15/26                8,400,000.00           8,963,062.50
                      T 1.5%   09/30/24                8,500,000.00           8,951,230.49
                      T 1.625%    02/15/26               8,100,000.00           8,675,226.60
                      T 1.625%    04/30/23               3,500,000.00           3,642,460.95
                      T 1.625%    05/15/26               8,270,000.00           8,871,190.21
                      T 1.625%    05/31/23               1,000,000.00           1,041,992.19
                      T 1.625%    08/15/22               2,500,000.00           2,577,148.45
                      T 1.625%    08/15/29              14,650,000.00           16,030,304.68
                      T 1.625%    08/31/22               5,000,000.00           5,156,640.65
                      T 1.625%    10/31/23               5,000,000.00           5,237,500.00
                      T 1.625%    10/31/26               7,300,000.00           7,852,917.98
                      T 1.625%    11/15/22              12,150,000.00           12,566,707.09
                      T 1.625%    11/30/26               8,780,000.00           9,451,875.80
                      T 1.75%   01/31/23               7,550,000.00           7,855,833.96
                      T 1.75%   02/28/22               2,500,000.00           2,565,185.55
                      T 1.75%   03/31/22               9,550,000.00           9,811,692.34
                      T 1.75%   04/30/22               5,500,000.00           5,658,554.71
                      T 1.75%   05/15/22               3,800,000.00           3,911,625.00
                      T 1.75%   05/15/23               3,690,000.00           3,855,905.86
                      T 1.75%   05/31/22               9,550,000.00           9,836,126.97
                      T 1.75%   06/30/22               7,000,000.00           7,219,296.91
                      T 1.75%   06/30/24               7,600,000.00           8,060,750.00
                      T 1.75%   07/15/22               8,320,000.00           8,586,500.00
                      T 1.75%   07/31/21               6,700,000.00           6,812,800.79
                      T 1.75%   09/30/22               5,150,000.00           5,331,859.37
                      T 1.75%   11/30/21               6,050,000.00           6,184,234.37
                      T 1.875%    01/31/22               7,000,000.00           7,186,894.54
                      T 1.875%    02/28/22               2,500,000.00           2,570,263.67
                      T 1.875%    03/31/22               5,500,000.00           5,662,529.29
                      T 1.875%    04/30/22               4,450,000.00           4,588,106.46
                      T 1.875%    07/31/22               9,000,000.00           9,317,812.50
                      T 1.875%    07/31/26               5,190,000.00           5,653,045.31
                      T 1.875%    08/31/22               4,000,000.00           4,147,031.24
                      T 1.875%    08/31/24               6,000,000.00           6,406,640.64
                      T 1.875%    09/30/22               2,660,000.00           2,761,516.39
                      T 1.875%    10/31/22               7,450,000.00           7,745,089.88
                      T 1.875%    11/30/21               5,400,000.00           5,529,093.75
                                226/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 2.125%    02/29/24               5,100,000.00           5,455,804.71
                      T 2.125%    03/31/24               7,400,000.00           7,926,093.75
                      T 2.125%    05/15/22               3,790,000.00           3,927,239.46
                      T 2.125%    05/15/25               2,400,000.00           2,613,468.74
                      T 2.125%    05/31/26               8,600,000.00           9,479,484.41
                      T 2.125%    06/30/21               7,500,000.00           7,643,261.70
                      T 2.125%    06/30/22               6,000,000.00           6,233,085.96
                      T 2.125%    07/31/24               4,800,000.00           5,168,062.51
                      T 2.125%    08/15/21               5,370,000.00           5,485,580.87
                      T 2.125%    09/30/21              10,300,000.00           10,547,441.43
                      T 2.125%    09/30/24               8,000,000.00           8,634,062.48
                      T 2.125%    11/30/23               5,680,000.00           6,051,418.77
                      T 2.125%    12/31/21               3,500,000.00           3,601,376.94
                      T 2.125%    12/31/22               5,320,000.00           5,577,895.29
                      T 2.25%   01/31/24               4,000,000.00           4,291,406.24
                      T 2.25%   02/15/27               8,950,000.00          10,011,414.06
                      T 2.25%   04/15/22               4,000,000.00           4,147,421.88
                      T 2.25%   04/30/24               7,000,000.00           7,541,406.25
                      T 2.25%   07/31/21               3,000,000.00           3,066,445.32
                      T 2.25%   08/15/27               8,550,000.00           9,619,418.01
                      T 2.25%   08/15/46               10,790,000.00           13,071,916.46
                      T 2.25%   08/15/49               10,200,000.00           12,549,187.50
                      T 2.25%   10/31/24               6,300,000.00           6,841,898.46
                      T 2.25%   11/15/24               10,150,000.00           11,030,591.77
                      T 2.25%   11/15/25               4,400,000.00           4,850,484.36
                      T 2.25%   11/15/27               7,650,000.00           8,630,753.94
                      T 2.25%   12/31/23               4,500,000.00           4,820,449.23
                      T 2.25%   12/31/24               8,400,000.00           9,146,812.50
                      T 2.375%    01/31/23               5,000,000.00           5,282,031.25
                      T 2.375%    02/29/24               5,760,000.00           6,214,275.01
                      T 2.375%    04/30/26               7,600,000.00           8,480,234.35
                      T 2.375%    05/15/27              10,750,000.00           12,150,859.37
                      T 2.375%    05/15/29              15,010,000.00           17,367,039.06
                      T 2.375%    08/15/24              12,500,000.00           13,594,726.62
                      T 2.375%    11/15/49               7,500,000.00           9,478,125.00
                      T 2.5%   01/15/22                6,500,000.00           6,730,292.98
                      T 2.5%   01/31/24                6,300,000.00           6,813,843.75
                      T 2.5%   01/31/25                5,000,000.00           5,508,593.75
                      T 2.5%   02/15/22                7,800,000.00           8,091,128.91
                      T 2.5%   02/15/45                4,410,000.00           5,547,642.18
                      T 2.5%   02/15/46                8,500,000.00          10,748,515.62
                      T 2.5%   03/31/23                4,050,000.00           4,306,763.68
                      T 2.5%   05/15/24                7,900,000.00           8,592,175.80
                                227/388

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 2.5%   05/15/46                5,050,000.00           6,396,140.62
                      T 2.5%   08/15/23                4,550,000.00           4,876,853.52
                      T 2.625%    01/31/26               4,690,000.00           5,280,097.25
                      T 2.625%    02/15/29               9,990,000.00          11,735,128.12
                      T 2.625%    02/28/23               1,400,000.00           1,490,726.56
                      T 2.625%    03/31/25               7,250,000.00           8,052,597.69
                      T 2.625%    06/30/23               4,900,000.00           5,256,015.62
                      T 2.625%    07/15/21               3,350,000.00           3,433,750.00
                      T 2.625%    12/31/23               3,500,000.00           3,794,492.20
                      T 2.625%    12/31/25               5,820,000.00           6,544,771.87
                      T 2.75%   02/15/24               3,000,000.00           3,274,335.93
                      T 2.75%   02/15/28               4,000,000.00           4,674,375.00
                      T 2.75%   04/30/23               3,600,000.00           3,860,015.61
                      T 2.75%   05/31/23               3,880,000.00           4,168,271.89
                      T 2.75%   06/30/25               5,500,000.00           6,168,593.75
                      T 2.75%   07/31/23               1,000,000.00           1,078,398.44
                      T 2.75%   08/15/21               11,000,000.00           11,312,597.67
                      T 2.75%   08/15/42               3,000,000.00           3,915,468.75
                      T 2.75%   08/15/47               4,950,000.00           6,605,542.99
                      T 2.75%   08/31/25               6,900,000.00           7,763,039.09
                      T 2.75%   09/15/21               12,000,000.00           12,367,265.64
                      T 2.75%   11/15/23               6,120,000.00           6,643,307.79
                      T 2.75%   11/15/42               4,200,000.00           5,477,390.64
                      T 2.75%   11/15/47               6,050,000.00           8,089,039.05
                      T 2.875%    04/30/25               4,000,000.00           4,497,031.24
                      T 2.875%    05/15/28               7,260,000.00           8,584,950.00
                      T 2.875%    05/15/43               5,150,000.00           6,851,914.06
                      T 2.875%    05/15/49               5,570,000.00           7,700,089.87
                      T 2.875%    05/31/25               3,820,000.00           4,301,827.33
                      T 2.875%    07/31/25               5,460,000.00           6,167,880.48
                      T 2.875%    08/15/28               8,920,000.00          10,586,925.00
                      T 2.875%    08/15/45               4,300,000.00           5,777,789.08
                      T 2.875%    09/30/23               4,750,000.00           5,160,800.80
                      T 2.875%    10/15/21               7,250,000.00           7,498,652.38
                      T 2.875%    10/31/23               5,500,000.00           5,987,265.62
                      T 2.875%    11/15/21               8,350,000.00           8,655,623.02
                      T 2.875%    11/30/23               4,020,000.00           4,384,626.58
                      T 2%  02/15/22                 2,500,000.00           2,573,535.15
                      T 2%  02/15/23                 5,000,000.00           5,237,890.65
                      T 2%  02/15/25                 8,460,000.00           9,132,834.37
                      T 2%  02/15/50                 5,000,000.00           5,864,062.50
                      T 2%  04/30/24                 6,230,000.00           6,652,715.21
                                228/388


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 2%  05/31/24                 8,000,000.00           8,553,125.04
                      T 2%  06/30/24                 5,500,000.00           5,886,718.75
                      T 2%  07/31/22                 3,000,000.00           3,113,671.89
                      T 2%  08/15/25                 6,890,000.00           7,483,455.06
                      T 2%  08/31/21                 3,740,000.00           3,818,452.33
                      T 2%  10/31/21                 5,650,000.00           5,786,063.46
                      T 2%  10/31/22                10,000,000.00           10,424,218.80
                      T 2%  11/15/21                 2,400,000.00           2,459,671.87
                      T 2%  11/15/26                10,220,000.00           11,238,007.86
                      T 2%  11/30/22                 2,000,000.00           2,087,812.50
                      T 2%  12/31/21                 2,200,000.00           2,259,726.56
                      T 3.125%    02/15/42               2,350,000.00           3,243,917.98
                      T 3.125%    02/15/43               3,500,000.00           4,830,000.00
                      T 3.125%    05/15/48               4,700,000.00           6,727,609.37
                      T 3.125%    08/15/44               2,490,000.00           3,459,932.81
                      T 3.125%    11/15/28               8,400,000.00          10,178,437.50
                      T 3.125%    11/15/41               1,750,000.00           2,409,121.10
                      T 3.375%    05/15/44               4,510,000.00           6,494,400.00
                      T 3.375%    11/15/48               7,300,000.00          10,951,710.97
                      T 3.5%   02/15/39                 770,000.00          1,103,265.62
                      T 3.625%    02/15/44               2,400,000.00           3,577,125.00
                      T 3.625%    08/15/43               2,000,000.00           2,973,750.00
                      T 3.75%   08/15/41               2,000,000.00           2,993,750.00
                      T 3.75%   11/15/43               5,500,000.00           8,331,210.96
                      T 3.875%    08/15/40               1,450,000.00           2,190,972.66
                      T 3%  02/15/47                 2,800,000.00           3,891,343.76
                      T 3%  02/15/48                 4,450,000.00           6,225,132.81
                      T 3%  02/15/49                 7,000,000.00           9,873,281.25
                      T 3%  05/15/42                 1,620,000.00           2,195,226.57
                      T 3%  05/15/45                 3,500,000.00           4,790,625.00
                      T 3%  05/15/47                 5,710,000.00           7,943,591.43
                      T 3%  08/15/48                 5,450,000.00           7,654,695.31
                      T 3%  09/30/25                 4,200,000.00           4,786,359.39
                      T 3%  10/31/25                 5,000,000.00           5,707,031.25
                      T 3%  11/15/44                 6,050,000.00           8,255,414.06
                      T 4.25%   05/15/39                900,000.00          1,407,937.50
                      T 4.25%   11/15/40               2,350,000.00           3,724,382.81
                      T 4.375%    02/15/38               1,000,000.00           1,571,484.38
                      T 4.375%    05/15/40               1,900,000.00           3,042,375.00
                      T 4.375%    05/15/41               1,950,000.00           3,147,421.87
                      T 4.375%    11/15/39               1,260,000.00           2,007,435.94
                      T 4.5%   02/15/36                1,590,000.00           2,456,674.22
                      T 4.5%   05/15/38                1,600,000.00           2,552,250.00
                                229/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 4.5%   08/15/39                1,700,000.00           2,741,914.07
                      T 4.625%    02/15/40               2,380,000.00           3,910,265.62
                      T 4.75%   02/15/41                750,000.00          1,262,050.78
                      T 5.0%   05/15/37                1,100,000.00           1,822,132.81
                      T 5.25%   02/15/29               1,250,000.00           1,747,558.60
                      T 5.25%   11/15/28               1,300,000.00           1,804,156.25
                      T 5.375%    02/15/31               1,950,000.00           2,908,851.56
                      T 5.5%   08/15/28                1,200,000.00           1,676,906.25
                      T 6.0%   02/15/26                1,700,000.00           2,233,375.00
                      T 6.125%    11/15/27               1,450,000.00           2,046,765.62
                      T 6.25%   05/15/30               1,050,000.00           1,622,085.93
                      T 6.25%   08/15/23               1,650,000.00           1,960,728.51
                      T 8.0%   11/15/21                1,700,000.00           1,880,093.75
                                       1,053,490,000.00           1,183,457,428.44
                    アメリカドル       小計
                                                  (126,783,794,308)
             カナダドル         CAN  0.5%   03/01/22               4,030,000.00           4,048,538.00
                      CAN  0.5%   09/01/25               2,500,000.00           2,519,987.50
                      CAN  0.75%   09/01/21              2,700,000.00           2,716,510.50
                      CAN  1.25%   06/01/30              3,040,000.00           3,250,930.40
                      CAN  1.25%   11/01/21              1,880,000.00           1,905,126.20
                      CAN  1.5%   02/01/22               1,210,000.00           1,233,764.40
                      CAN  1.5%   06/01/23               1,070,000.00           1,108,546.75
                      CAN  1.5%   06/01/26               1,360,000.00           1,451,310.40
                      CAN  1.5%   09/01/24                600,000.00           629,586.00
                      CAN  1.75%   03/01/23              3,620,000.00           3,762,030.70
                      CAN  1%  06/01/27                 500,000.00           520,750.00
                      CAN  1%  09/01/22                2,500,000.00           2,539,687.50
                      CAN  2.25%   03/01/24              2,300,000.00           2,463,530.00
                      CAN  2.25%   06/01/25              1,800,000.00           1,970,721.00
                      CAN  2.25%   06/01/29              2,190,000.00           2,531,256.75
                      CAN  2.5%   06/01/24               4,560,000.00           4,954,394.40
                      CAN  2.75%   06/01/22              3,670,000.00           3,845,224.15
                      CAN  2.75%   12/01/48              1,980,000.00           2,798,928.00
                      CAN  2.75%   12/01/64               560,000.00           895,563.20
                      CAN  2%  06/01/28                1,310,000.00           1,470,514.30
                      CAN  2%  09/01/23                2,110,000.00           2,222,441.90
                      CAN  2%  12/01/51                1,830,000.00           2,286,987.60
                      CAN  3.5%   12/01/45               2,140,000.00           3,308,172.50
                      CAN  4.0%   06/01/41               1,550,000.00           2,431,508.25
                      CAN  5.75%   06/01/29              1,170,000.00           1,706,719.95
                      CAN  5.75%   06/01/33              1,600,000.00           2,597,816.00
                      CAN  5%  06/01/37                1,330,000.00           2,192,790.95
                                230/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CAN  8.0%   06/01/27               1,850,000.00           2,803,175.50
                                         56,960,000.00           66,166,512.80
                    カナダドル      小計
                                                   (5,212,597,878)
             メキシコペソ         MBONO   10%  11/20/36              8,550,000.00          11,699,478.00
                      MBONO   10%  12/05/24              25,860,000.00           30,992,692.80
                      MBONO   5.75%   03/05/26             25,630,000.00           26,261,395.05
                      MBONO   6.5%   06/09/22             26,230,000.00           27,126,279.10
                      MBONO   6.75%   03/09/23             31,500,000.00           33,099,570.00
                      MBONO   7.25%   12/09/21             30,180,000.00           31,256,520.60
                      MBONO   7.5%   06/03/27             41,630,000.00           46,385,603.05
                      MBONO   7.75%   05/29/31             16,780,000.00           19,199,256.50
                      MBONO   7.75%   11/13/42             24,190,000.00           27,101,387.45
                      MBONO   7.75%   11/23/34             15,580,000.00           17,925,179.50
                      MBONO   8.5%   05/31/29             37,670,000.00           44,906,595.35
                      MBONO   8.5%   11/18/38             22,200,000.00           26,828,034.00
                      MBONO   8%  09/05/24              34,470,000.00           38,422,674.90
                      MBONO   8%  11/07/47              21,480,000.00           24,599,755.20
                      MBONO   8%  12/07/23              30,620,000.00           33,653,982.70
                                        392,570,000.00           439,458,404.20
                    メキシコペソ       小計
                                                   (2,074,243,667)
              ユーロ        BGB  0.1%   06/22/30               1,060,000.00           1,087,385.10
                      BGB  0.2%   10/22/23               1,510,000.00           1,549,531.80
                      BGB  0.4%   06/22/40                690,000.00           695,254.35
                      BGB  0.5%   10/22/24               1,620,000.00           1,692,567.90
                      BGB  0.8%   06/22/25               2,180,000.00           2,322,800.90
                      BGB  0.8%   06/22/27               1,690,000.00           1,827,084.35
                      BGB  0.8%   06/22/28               1,560,000.00           1,698,379.80
                      BGB  0.9%   06/22/29               1,550,000.00           1,708,572.75
                      BGB  0%  10/22/27                2,310,000.00           2,364,573.75
                      BGB  1.25%   04/22/33               850,000.00           988,367.25
                      BGB  1.45%   06/22/37               530,000.00           637,963.65
                      BGB  1.6%   06/22/47               1,480,000.00           1,877,890.60
                      BGB  1.7%   06/22/50               1,000,000.00           1,312,945.00
                      BGB  1.9%   06/22/38               1,280,000.00           1,647,859.20
                      BGB  1%  06/22/26                2,380,000.00           2,583,811.30
                      BGB  1%  06/22/31                1,490,000.00           1,668,837.25
                      BGB  2.15%   06/22/66               940,000.00          1,495,845.50
                      BGB  2.25%   06/22/23              1,470,000.00           1,595,001.45
                      BGB  2.25%   06/22/57               680,000.00          1,046,659.40
                      BGB  2.6%   06/22/24               2,440,000.00           2,747,269.20
                      BGB  3.75%   06/22/45              1,300,000.00           2,303,489.50
                      BGB  3%  06/22/34                1,030,000.00           1,451,429.65
                      BGB  4.25%   03/28/41              2,310,000.00           4,092,719.40
                                231/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BGB  4.25%   09/28/21              2,350,000.00           2,488,168.25
                      BGB  4.25%   09/28/22              2,100,000.00           2,328,595.50

                      BGB  4.5%   03/28/26               1,140,000.00           1,465,812.00
                      BGB  4%  03/28/22                1,220,000.00           1,317,593.90
                      BGB  4%  03/28/32                1,080,000.00           1,595,959.20
                      BGB  5.5%   03/28/28               2,780,000.00           4,043,301.50
                      BGB  5%  03/28/35                2,920,000.00           5,009,960.80
                      BKO  0%  03/11/22                6,040,000.00           6,108,372.80
                      BTPS   0.05%   01/15/23              2,030,000.00           2,025,097.55
                      BTPS   0.35%   02/01/25               580,000.00           574,214.50
                      BTPS   0.35%   11/01/21              2,580,000.00           2,594,164.20
                      BTPS   0.65%   10/15/23              2,170,000.00           2,195,204.55
                      BTPS   0.85%   01/15/27              2,250,000.00           2,249,178.75
                      BTPS   0.9%   08/01/22              3,180,000.00           3,232,692.60
                      BTPS   0.95%   03/01/23              2,000,000.00           2,039,620.00
                      BTPS   0.95%   03/15/23              2,580,000.00           2,630,426.10
                      BTPS   0.95%   08/01/30               650,000.00           633,470.50
                      BTPS   1.2%   04/01/22              2,010,000.00           2,049,426.15
                      BTPS   1.25%   12/01/26              1,950,000.00           1,999,998.00
                      BTPS   1.35%   04/01/30              1,000,000.00           1,015,180.00
                      BTPS   1.35%   04/15/22              2,900,000.00           2,965,337.00
                      BTPS   1.45%   03/01/36               550,000.00           537,201.50
                      BTPS   1.45%   05/15/25              2,300,000.00           2,388,527.00
                      BTPS   1.45%   09/15/22              1,050,000.00           1,080,166.50
                      BTPS   1.45%   11/15/24              2,400,000.00           2,494,068.00
                      BTPS   1.5%   06/01/25              2,410,000.00           2,511,448.95
                      BTPS   1.6%   06/01/26              3,180,000.00           3,333,228.30
                      BTPS   1.65%   03/01/32              3,010,000.00           3,104,393.60
                      BTPS   1.65%   12/01/30              1,820,000.00           1,884,555.40
                      BTPS   1.75%   07/01/24              1,600,000.00           1,678,880.00
                      BTPS   1.85%   05/15/24              2,000,000.00           2,106,750.00
                      BTPS   1.85%   07/01/25              2,700,000.00           2,851,227.00
                      BTPS   1%  07/15/22               2,160,000.00           2,200,435.20
                      BTPS   2.05%   08/01/27              1,740,000.00           1,870,108.50
                      BTPS   2.1%   07/15/26              3,200,000.00           3,438,576.00
                      BTPS   2.15%   12/15/21              2,500,000.00           2,578,775.00
                      BTPS   2.2%   06/01/27              2,280,000.00           2,472,682.80
                      BTPS   2.25%   09/01/36              1,390,000.00           1,504,765.35
                      BTPS   2.3%   10/15/21              2,700,000.00           2,780,473.50
                      BTPS   2.45%   09/01/33              2,500,000.00           2,781,450.00
                      BTPS   2.45%   09/01/50               870,000.00           923,448.45
                      BTPS   2.45%   10/01/23              2,960,000.00           3,163,426.00
                      BTPS   2.5%   11/15/25              2,950,000.00           3,227,137.75
                                232/388

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                      BTPS   2.5%   12/01/24              2,950,000.00           3,195,853.00
                      BTPS   2.7%   03/01/47              2,510,000.00           2,814,048.85
                      BTPS   2.8%   03/01/67              1,320,000.00           1,483,396.20
                      BTPS   2.8%   12/01/28              1,890,000.00           2,151,245.25
                      BTPS   2.95%   09/01/38              2,750,000.00           3,230,851.25
                      BTPS   2%  02/01/28               1,650,000.00           1,770,392.25
                      BTPS   2%  12/01/25               2,090,000.00           2,234,356.30
                      BTPS   3.1%   03/01/40              1,420,000.00           1,700,393.20
                      BTPS   3.25%   09/01/46              1,950,000.00           2,395,243.50
                      BTPS   3.35%   03/01/35              2,310,000.00           2,827,474.65
                      BTPS   3.45%   03/01/48              2,120,000.00           2,701,092.00
                      BTPS   3.5%   03/01/30              3,960,000.00           4,787,422.20
                      BTPS   3.75%   08/01/21              1,660,000.00           1,727,462.40
                      BTPS   3.75%   09/01/24              2,150,000.00           2,430,682.50
                      BTPS   3.85%   09/01/49              2,590,000.00           3,531,335.50
                      BTPS   3%  08/01/29               4,960,000.00           5,753,724.00
                      BTPS   4.5%   03/01/24              2,750,000.00           3,154,250.00
                      BTPS   4.5%   03/01/26              2,080,000.00           2,506,951.20
                      BTPS   4.5%   05/01/23              3,580,000.00           4,007,165.60
                      BTPS   4.75%   08/01/23              5,790,000.00           6,575,355.60
                      BTPS   4.75%   09/01/21              3,950,000.00           4,167,625.25
                      BTPS   4.75%   09/01/28              3,630,000.00           4,671,628.50
                      BTPS   4.75%   09/01/44              2,200,000.00           3,316,533.00
                      BTPS   4%  02/01/37               4,210,000.00           5,557,284.20
                      BTPS   5.0%   08/01/39              3,300,000.00           4,959,256.50
                      BTPS   5.25%   11/01/29              3,560,000.00           4,840,443.00
                      BTPS   5.5%   09/01/22              1,250,000.00           1,394,125.00
                      BTPS   5.5%   11/01/22              3,450,000.00           3,873,401.25
                      BTPS   5.75%   02/01/33              3,080,000.00           4,578,127.40
                      BTPS   5%  03/01/22               3,250,000.00           3,516,743.75
                      BTPS   5%  03/01/25               4,400,000.00           5,282,728.00
                      BTPS   5%  08/01/34               3,420,000.00           4,877,125.20
                      BTPS   5%  09/01/40               3,190,000.00           4,814,236.35
                      BTPS   6.5%   11/01/27              5,240,000.00           7,252,448.20
                      BTPS   6%  05/01/31               3,940,000.00           5,782,009.10
                      BTPS   7.25%   11/01/26              1,400,000.00           1,948,233.00
                      BTPS   9%  11/01/23                800,000.00          1,027,712.00
                      DBR  0.25%   02/15/27              4,140,000.00           4,394,113.20
                      DBR  0.25%   02/15/29              3,890,000.00           4,170,216.15
                      DBR  0.25%   08/15/28              2,180,000.00           2,332,447.40
                      DBR  0.5%   02/15/25               3,000,000.00           3,168,930.00
                      DBR  0.5%   02/15/26               3,000,000.00           3,203,070.00
                                233/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DBR  0.5%   02/15/28               2,390,000.00           2,598,121.20
                      DBR  0.5%   08/15/27               3,160,000.00           3,421,632.20
                      DBR  0%  02/15/30                3,570,000.00           3,745,608.30
                      DBR  0%  05/15/35                 810,000.00           842,553.90
                      DBR  0%  08/15/26                4,470,000.00           4,656,823.65
                      DBR  0%  08/15/29                4,640,000.00           4,870,793.60
                      DBR  0%  08/15/50                1,980,000.00           2,002,265.10
                      DBR  1.25%   08/15/48              3,050,000.00           4,181,809.25
                      DBR  1.5%   02/15/23               2,960,000.00           3,132,434.80
                      DBR  1.5%   05/15/23               2,180,000.00           2,319,193.00
                      DBR  1.5%   05/15/24               2,290,000.00           2,487,878.90
                      DBR  1.5%   09/04/22               2,800,000.00           2,934,806.00
                      DBR  1.75%   02/15/24              1,650,000.00           1,798,706.25
                      DBR  1.75%   07/04/22              2,090,000.00           2,191,908.40
                      DBR  1%  08/15/24                2,000,000.00           2,142,080.00
                      DBR  1%  08/15/25                4,120,000.00           4,481,509.40
                      DBR  2.25%   09/04/21              1,950,000.00           2,015,559.00
                      DBR  2.5%   07/04/44               3,320,000.00           5,452,685.00
                      DBR  2.5%   08/15/46               4,020,000.00           6,776,071.80
                      DBR  2%  01/04/22                3,300,000.00           3,433,980.00
                      DBR  2%  08/15/23                2,860,000.00           3,104,401.30
                      DBR  3.25%   07/04/21              4,100,000.00           4,257,419.50
                      DBR  3.25%   07/04/42              2,940,000.00           5,200,977.60
                      DBR  4.0%   01/04/37               2,930,000.00           5,050,309.15
                      DBR  4.25%   07/04/39              3,010,000.00           5,629,648.15
                      DBR  4.75%   07/04/28              2,550,000.00           3,667,116.75
                      DBR  4.75%   07/04/34              3,720,000.00           6,458,645.40
                      DBR  4.75%   07/04/40              2,830,000.00           5,708,393.00
                      DBR  5.5%   01/04/31               3,580,000.00           5,884,428.10
                      DBR  5.625%    01/04/28              4,360,000.00           6,445,409.80
                      DBR  6.25%   01/04/24              5,440,000.00           6,774,241.60
                      DBR  6.25%   01/04/30              1,250,000.00           2,077,731.25
                      DBR  6.5%   07/04/27                980,000.00          1,480,084.20
                      FRTR   0.25%   11/25/26              4,530,000.00           4,727,915.70
                      FRTR   0.5%   05/25/25              5,980,000.00           6,283,365.40
                      FRTR   0.5%   05/25/26              5,090,000.00           5,382,904.05
                      FRTR   0.5%   05/25/29              4,000,000.00           4,271,640.00
                      FRTR   0.5%   05/25/40              1,210,000.00           1,259,495.05
                      FRTR   0.75%   05/25/28              5,640,000.00           6,124,701.60
                      FRTR   0.75%   05/25/52              1,550,000.00           1,634,196.00
                      FRTR   0.75%   11/25/28              7,590,000.00           8,262,739.65
                      FRTR   0%  02/25/22               2,000,000.00           2,019,950.00
                      FRTR   0%  02/25/23               2,050,000.00           2,081,672.50
                                234/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRTR   0%  02/25/26               3,110,000.00           3,189,662.65
                      FRTR   0%  03/25/23               5,290,000.00           5,376,465.05
                      FRTR   0%  03/25/24               5,950,000.00           6,078,877.00
                      FRTR   0%  03/25/25               5,090,000.00           5,215,392.15
                      FRTR   0%  05/25/22               4,050,000.00           4,096,858.50
                      FRTR   0%  11/25/29               5,260,000.00           5,364,516.20
                      FRTR   1.25%   05/25/34              5,110,000.00           5,975,250.75
                      FRTR   1.25%   05/25/36              4,430,000.00           5,213,423.35
                      FRTR   1.5%   05/25/31              5,420,000.00           6,393,865.60
                      FRTR   1.5%   05/25/50              3,330,000.00           4,233,695.40
                      FRTR   1.75%   05/25/23              4,590,000.00           4,902,831.45
                      FRTR   1.75%   05/25/66              1,780,000.00           2,569,652.50
                      FRTR   1.75%   06/25/39              3,460,000.00           4,446,238.40
                      FRTR   1.75%   11/25/24              5,810,000.00           6,402,387.60
                      FRTR   1%  05/25/27               4,650,000.00           5,099,864.25
                      FRTR   1%  11/25/25               5,480,000.00           5,927,935.20
                      FRTR   2.25%   05/25/24              4,100,000.00           4,553,460.00
                      FRTR   2.25%   10/25/22              5,740,000.00           6,118,179.90
                      FRTR   2.5%   05/25/30              5,160,000.00           6,548,375.40
                      FRTR   2.75%   10/25/27              4,700,000.00           5,790,188.50
                      FRTR   2%  05/25/48               3,460,000.00           4,845,349.40
                      FRTR   3.25%   05/25/45              3,350,000.00           5,608,369.00
                      FRTR   3.25%   10/25/21              5,650,000.00           5,931,285.25
                      FRTR   3.5%   04/25/26              6,350,000.00           7,832,725.00
                      FRTR   3%  04/25/22               8,490,000.00           9,041,637.75
                      FRTR   4.25%   10/25/23              5,020,000.00           5,830,905.70
                      FRTR   4.5%   04/25/41              4,830,000.00           8,947,188.60
                      FRTR   4.75%   04/25/35              3,680,000.00           6,243,543.20
                      FRTR   4%  04/25/55               2,400,000.00           5,002,284.00
                      FRTR   4%  04/25/60               1,960,000.00           4,316,508.00
                      FRTR   4%  10/25/38               3,370,000.00           5,690,025.95
                      FRTR   5.5%   04/25/29              5,170,000.00           7,834,437.05
                      FRTR   5.75%   10/25/32              4,340,000.00           7,478,622.90
                      FRTR   6.0%   10/25/25              1,900,000.00           2,564,297.00
                      FRTR   8.5%   04/25/23              1,000,000.00           1,256,255.00
                      IRISH   0.2%   05/15/27              1,270,000.00           1,310,157.40
                      IRISH   0.2%   10/18/30               830,000.00           850,011.30
                      IRISH   0.4%   05/15/35               480,000.00           495,064.80
                      IRISH   0.8%   03/15/22               820,000.00           839,044.50
                      IRISH   0.9%   05/15/28              1,070,000.00           1,163,924.60
                      IRISH   0%  10/18/22                530,000.00           536,746.90
                      IRISH   1.1%   05/15/29               920,000.00          1,020,882.60
                                235/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   1.3%   05/15/33               630,000.00           728,223.30
                      IRISH   1.35%   03/18/31              630,000.00           722,465.10
                      IRISH   1.5%   05/15/50               630,000.00           788,378.85
                      IRISH   1.7%   05/15/37               750,000.00           927,558.75
                      IRISH   1%  05/15/26               1,420,000.00           1,532,584.70
                      IRISH   2.4%   05/15/30              1,400,000.00           1,742,104.00
                      IRISH   2%  02/18/45               1,170,000.00           1,599,407.55
                      IRISH   3.4%   03/18/24              1,160,000.00           1,326,860.20
                      IRISH   3.9%   03/20/23              1,010,000.00           1,131,295.95
                      IRISH   5.4%   03/13/25              1,510,000.00           1,924,661.10
                      NETHER    0.25%   07/15/25             2,400,000.00           2,502,504.00
                      NETHER    0.25%   07/15/29             1,600,000.00           1,694,008.00
                      NETHER    0.5%   01/15/40             1,250,000.00           1,390,493.75
                      NETHER    0.5%   07/15/26             1,860,000.00           1,978,770.30
                      NETHER    0.75%   07/15/27             2,110,000.00           2,296,218.05
                      NETHER    0.75%   07/15/28             1,620,000.00           1,778,695.20
                      NETHER    0%  01/15/22               980,000.00           989,261.00
                      NETHER    0%  01/15/24              1,850,000.00           1,891,486.25
                      NETHER    0%  01/15/27               800,000.00           826,360.00
                      NETHER    0%  07/15/30              1,610,000.00           1,662,711.40
                      NETHER    1.75%   07/15/23             3,060,000.00           3,282,676.20
                      NETHER    2.25%   07/15/22              660,000.00           698,768.40
                      NETHER    2.5%   01/15/33             1,930,000.00           2,605,924.60
                      NETHER    2.75%   01/15/47             2,220,000.00           3,859,736.40
                      NETHER    2%  07/15/24              1,990,000.00           2,202,601.65
                      NETHER    3.25%   07/15/21             2,740,000.00           2,846,490.10
                      NETHER    3.75%   01/15/23             2,940,000.00           3,268,559.70
                      NETHER    3.75%   01/15/42             2,060,000.00           3,769,624.90
                      NETHER    4%  01/15/37              2,110,000.00           3,572,599.25
                      NETHER    5.5%   01/15/28             1,730,000.00           2,519,251.95
                      NETHER    7.5%   01/15/23              200,000.00           241,476.00
                      OBL  0%  04/05/24                2,900,000.00           2,978,314.50
                      OBL  0%  04/08/22                2,650,000.00           2,681,429.00
                      OBL  0%  04/11/25                3,750,000.00           3,874,800.00
                      OBL  0%  04/14/23                2,220,000.00           2,264,599.80
                      OBL  0%  10/07/22                4,160,000.00           4,226,310.40
                      OBL  0%  10/08/21                2,600,000.00           2,621,541.00
                      OBL  0%  10/13/23                1,510,000.00           1,546,187.15
                      OBL  0%  10/18/24                2,350,000.00           2,421,087.50
                      RAGB   0.5%   02/20/29              1,170,000.00           1,253,497.05
                      RAGB   0.5%   04/20/27               890,000.00           946,795.35
                      RAGB   0.75%   02/20/28              1,620,000.00           1,761,288.30
                      RAGB   0.75%   03/20/51               560,000.00           635,969.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RAGB   0.75%   10/20/26              2,140,000.00           2,305,593.20
                      RAGB   0%  02/20/30               1,130,000.00           1,158,170.90
                      RAGB   0%  07/15/23               1,500,000.00           1,527,300.00
                      RAGB   0%  07/15/24               1,150,000.00           1,176,478.75
                      RAGB   0%  09/20/22                320,000.00           324,428.80
                      RAGB   1.2%   10/20/25              1,660,000.00           1,813,699.40
                      RAGB   1.5%   02/20/47               830,000.00          1,102,364.50
                      RAGB   1.5%   11/02/86               450,000.00           698,865.75
                      RAGB   1.65%   10/21/24               990,000.00          1,086,000.30
                      RAGB   1.75%   10/20/23              1,330,000.00           1,433,427.45
                      RAGB   2.1%   09/20/17               760,000.00          1,530,567.80
                      RAGB   2.4%   05/23/34              1,030,000.00           1,382,450.55
                      RAGB   3.15%   06/20/44               890,000.00          1,517,396.60
                      RAGB   3.4%   11/22/22              2,990,000.00           3,276,651.30
                      RAGB   3.5%   09/15/21              1,730,000.00           1,813,247.60
                      RAGB   3.65%   04/20/22              1,160,000.00           1,248,484.80
                      RAGB   3.8%   01/26/62               470,000.00          1,093,043.75
                      RAGB   4.15%   03/15/37              1,820,000.00           3,073,133.70
                      RAGB   4.85%   03/15/26              1,310,000.00           1,714,744.15
                      RAGB   6.25%   07/15/27              1,180,000.00           1,738,653.30
                      RFGB   0.125%    04/15/36              510,000.00           520,006.20
                      RFGB   0.25%   09/15/40               400,000.00           413,022.00
                      RFGB   0.5%   04/15/26               620,000.00           656,282.40
                      RFGB   0.5%   09/15/27              1,310,000.00           1,398,228.50
                      RFGB   0.5%   09/15/28               670,000.00           718,179.70
                      RFGB   0.5%   09/15/29               650,000.00           698,051.25
                      RFGB   0.75%   04/15/31               500,000.00           552,427.50
                      RFGB   0.875%    09/15/25              690,000.00           741,442.95
                      RFGB   0%  04/15/22                390,000.00           394,383.60
                      RFGB   0%  09/15/23                540,000.00           550,735.20
                      RFGB   0%  09/15/24                420,000.00           430,493.70
                      RFGB   1.125%    04/15/34              640,000.00           745,664.00
                      RFGB   1.375%    04/15/47              540,000.00           713,998.80
                      RFGB   1.5%   04/15/23               650,000.00           688,548.25
                      RFGB   1.625%    09/15/22             1,250,000.00           1,312,206.25
                      RFGB   2.625%    07/04/42              570,000.00           888,091.35
                      RFGB   2.75%   07/04/28               420,000.00           526,438.50
                      RFGB   2%  04/15/24                730,000.00           802,784.65
                      RFGB   4%  07/04/25               1,050,000.00           1,293,657.75
                      SPGB   0.05%   10/31/21              1,930,000.00           1,942,844.15
                      SPGB   0.25%   07/30/24              2,290,000.00           2,339,051.80
                      SPGB   0.35%   07/30/23              3,390,000.00           3,460,834.05
                                237/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPGB   0.4%   04/30/22              2,390,000.00           2,425,802.20
                      SPGB   0.45%   10/31/22              3,310,000.00           3,375,935.20
                      SPGB   0.5%   04/30/30              2,900,000.00           2,946,762.50
                      SPGB   0.6%   10/31/29              2,780,000.00           2,860,911.90
                      SPGB   0.75%   07/30/21              2,200,000.00           2,228,292.00
                      SPGB   0%  01/31/25                870,000.00           877,803.90
                      SPGB   0%  04/30/23               2,380,000.00           2,402,788.50
                      SPGB   1.2%   10/31/40              1,700,000.00           1,768,952.00
                      SPGB   1.25%   10/31/30              3,050,000.00           3,309,661.75
                      SPGB   1.3%   10/31/26              3,450,000.00           3,739,230.75
                      SPGB   1.4%   04/30/28              4,430,000.00           4,861,349.10
                      SPGB   1.4%   07/30/28              3,300,000.00           3,626,766.00
                      SPGB   1.45%   04/30/29              2,860,000.00           3,158,584.00
                      SPGB   1.45%   10/31/27              2,600,000.00           2,853,305.00
                      SPGB   1.5%   04/30/27              3,050,000.00           3,354,466.25
                      SPGB   1.6%   04/30/25              3,050,000.00           3,313,413.25
                      SPGB   1.85%   07/30/35              1,820,000.00           2,117,096.80
                      SPGB   1.95%   04/30/26              2,810,000.00           3,143,223.85
                      SPGB   1.95%   07/30/30              2,510,000.00           2,905,099.10
                      SPGB   1%  10/31/50               1,180,000.00           1,123,365.90
                      SPGB   2.15%   10/31/25              2,360,000.00           2,646,940.60
                      SPGB   2.35%   07/30/33              2,440,000.00           2,982,973.20
                      SPGB   2.7%   10/31/48              2,070,000.00           2,838,508.20
                      SPGB   2.75%   10/31/24              3,600,000.00           4,066,542.00
                      SPGB   2.9%   10/31/46              2,170,000.00           3,050,010.95
                      SPGB   3.45%   07/30/66              1,800,000.00           3,045,222.00
                      SPGB   3.8%   04/30/24              2,520,000.00           2,914,821.00
                      SPGB   4.2%   01/31/37              2,720,000.00           4,184,502.40
                      SPGB   4.4%   10/31/23              3,490,000.00           4,038,558.20
                      SPGB   4.65%   07/30/25              2,840,000.00           3,534,025.00
                      SPGB   4.7%   07/30/41              2,640,000.00           4,518,624.00
                      SPGB   4.8%   01/31/24              2,400,000.00           2,838,192.00
                      SPGB   4.9%   07/30/40              2,590,000.00           4,481,036.70
                      SPGB   5.15%   10/31/28              4,630,000.00           6,516,887.05
                      SPGB   5.15%   10/31/44              1,850,000.00           3,470,017.25
                      SPGB   5.4%   01/31/23              2,900,000.00           3,329,707.50
                      SPGB   5.75%   07/30/32              3,220,000.00           5,204,003.00
                      SPGB   5.85%   01/31/22              4,280,000.00           4,701,708.40
                      SPGB   5.9%   07/30/26              3,480,000.00           4,736,123.40
                      SPGB   6.0%   01/31/29              1,050,000.00           1,563,759.75
                                        773,530,000.00           928,757,684.80
                     ユーロ    小計
                                                  (112,156,778,016)
            イギリスポンド          UKT  0.125%    01/31/23              1,090,000.00           1,094,910.45
                                238/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UKT  0.375%    10/22/30               480,000.00           488,577.60
                      UKT  0.5%   07/22/22               3,540,000.00           3,583,117.20
                      UKT  0.5%   10/22/61                340,000.00           334,871.10
                      UKT  0.625%    06/07/25              3,400,000.00           3,515,005.00
                      UKT  0.625%    10/22/50               800,000.00           797,892.00
                      UKT  0.75%   07/22/23              2,910,000.00           2,984,161.35
                      UKT  0.875%    10/22/29              2,760,000.00           2,956,429.20
                      UKT  1.25%   07/22/27              2,990,000.00           3,252,237.95
                      UKT  1.25%   10/22/41               950,000.00          1,071,785.25
                      UKT  1.5%   07/22/26               2,000,000.00           2,188,190.00
                      UKT  1.5%   07/22/47               2,980,000.00           3,620,565.90
                      UKT  1.625%    10/22/28              2,200,000.00           2,488,860.00
                      UKT  1.625%    10/22/54              1,100,000.00           1,446,071.00
                      UKT  1.625%    10/22/71              1,530,000.00           2,332,362.60
                      UKT  1.75%   01/22/49              1,840,000.00           2,376,047.20
                      UKT  1.75%   07/22/57              2,030,000.00           2,822,369.90
                      UKT  1.75%   09/07/22              3,120,000.00           3,244,363.20
                      UKT  1.75%   09/07/37              3,530,000.00           4,244,101.35
                      UKT  1%  04/22/24                3,100,000.00           3,227,875.00
                      UKT  2.25%   09/07/23              2,500,000.00           2,684,412.50
                      UKT  2.5%   07/22/65               2,130,000.00           3,788,279.55
                      UKT  2.75%   09/07/24              1,620,000.00           1,811,346.30
                      UKT  2%  09/07/25                1,780,000.00           1,973,904.30
                      UKT  3.25%   01/22/44              2,910,000.00           4,569,369.30
                      UKT  3.5%   01/22/45               3,030,000.00           4,997,545.65
                      UKT  3.5%   07/22/68               2,140,000.00           4,826,877.00
                      UKT  3.75%   07/22/52              2,090,000.00           4,002,214.15
                      UKT  3.75%   09/07/21              2,820,000.00           2,944,108.20
                      UKT  4.25%   03/07/36              2,790,000.00           4,396,802.85
                      UKT  4.25%   06/07/32              3,300,000.00           4,837,470.00
                      UKT  4.25%   09/07/39              1,880,000.00           3,147,402.00
                      UKT  4.25%   12/07/27               670,000.00           880,785.35
                      UKT  4.25%   12/07/40              2,270,000.00           3,871,144.50
                      UKT  4.25%   12/07/46              2,180,000.00           4,092,034.40
                      UKT  4.25%   12/07/49              1,890,000.00           3,724,859.25
                      UKT  4.25%   12/07/55              2,310,000.00           5,005,677.60
                      UKT  4.5%   09/07/34               1,770,000.00           2,777,545.95
                      UKT  4.5%   12/07/42               2,460,000.00           4,466,400.60
                      UKT  4.75%   12/07/30              2,900,000.00           4,274,803.00
                      UKT  4.75%   12/07/38              1,900,000.00           3,316,497.50
                      UKT  4%  01/22/60                1,920,000.00           4,267,334.40
                      UKT  4%  03/07/22                1,950,000.00           2,082,658.50
                                239/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UKT  5%  03/07/25                1,980,000.00           2,447,784.90
                      UKT  6.0%   12/07/28               1,250,000.00           1,868,887.50
                                         97,130,000.00          135,125,938.50
                   イギリスポンド        小計
                                                  (18,228,489,103)
           スウェーデンクローナ           SGB  0.75%   05/12/28              6,150,000.00           6,607,836.75
                      SGB  0.75%   11/12/29              6,700,000.00           7,230,104.00
                      SGB  1.5%   11/13/23              12,500,000.00           13,277,875.00
                      SGB  1%  11/12/26                9,920,000.00          10,722,924.80
                      SGB  2.5%   05/12/25               8,370,000.00           9,525,478.50
                      SGB  3.5%   03/30/39               5,900,000.00           9,264,209.50
                      SGB  3.5%   06/01/22              12,850,000.00           13,787,214.75
                                         62,390,000.00           70,415,643.30
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (814,708,992)
           ノルウェークローネ           NGB  1.375%    08/19/30              3,930,000.00           4,222,509.90
                      NGB  1.5%   02/19/26               4,910,000.00           5,219,354.55
                      NGB  1.75%   02/17/27              4,120,000.00           4,471,703.80
                      NGB  1.75%   03/13/25              5,190,000.00           5,538,664.20
                      NGB  1.75%   09/06/29              7,500,000.00           8,283,525.00
                      NGB  2%  04/26/28                4,900,000.00           5,456,493.00
                      NGB  2%  05/24/23               11,260,000.00           11,847,152.70
                      NGB  3%  03/14/24                7,360,000.00           8,106,819.20
                                         49,170,000.00           53,146,222.35
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (600,020,850)
           デンマーククローネ           DGB  0.25%   11/15/22              3,140,000.00           3,203,459.40
                      DGB  0.5%   11/15/27              10,730,000.00           11,489,040.20
                      DGB  0.5%   11/15/29              12,460,000.00           13,476,985.20
                      DGB  1.5%   11/15/23               8,130,000.00           8,707,799.10
                      DGB  1.75%   11/15/25              8,930,000.00          10,038,570.20
                      DGB  3%  11/15/21                9,800,000.00          10,272,213.00
                      DGB  4.5%   11/15/39              16,940,000.00           31,982,550.60
                                         70,130,000.00           89,170,617.70
                  デンマーククローネ          小計
                                                   (1,445,455,712)
            ポーランドズロチ          POLGB   1.75%   07/25/21             4,550,000.00           4,633,674.50
                      POLGB   2.25%   04/25/22             5,470,000.00           5,685,791.50
                      POLGB   2.25%   10/25/24             3,930,000.00           4,222,588.50
                      POLGB   2.5%   01/25/23              5,860,000.00           6,212,625.50
                      POLGB   2.5%   04/25/24              3,760,000.00           4,059,126.80
                      POLGB   2.5%   07/25/26              6,060,000.00           6,620,337.90
                      POLGB   2.5%   07/25/27              3,200,000.00           3,504,576.00
                      POLGB   2.75%   04/25/28             6,030,000.00           6,724,927.35
                      POLGB   2.75%   10/25/29             4,060,000.00           4,590,926.20
                      POLGB   3.25%   07/25/25             3,480,000.00           3,916,983.60
                      POLGB   4%  10/25/23               3,730,000.00           4,182,150.60
                                240/388


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      POLGB   5.75%   04/25/29              600,000.00           826,317.00
                      POLGB   5.75%   09/23/22             3,150,000.00           3,541,608.00
                      POLGB   5.75%   10/25/21             3,400,000.00           3,652,790.00
                                         57,280,000.00           62,374,423.45
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,683,485,688)
           オーストラリアドル           ACGB   0.25%   11/21/24              4,370,000.00           4,348,281.10
                      ACGB   1.25%   05/21/32              1,940,000.00           1,997,356.10
                      ACGB   1.5%   06/21/31              2,060,000.00           2,178,748.70
                      ACGB   1%  12/21/30               3,720,000.00           3,749,425.20
                      ACGB   2.25%   05/21/28              3,570,000.00           3,991,527.75
                      ACGB   2.25%   11/21/22              4,050,000.00           4,240,208.25
                      ACGB   2.5%   05/21/30              3,790,000.00           4,373,432.60
                      ACGB   2.75%   04/21/24              4,200,000.00           4,583,250.00
                      ACGB   2.75%   05/21/41               800,000.00           959,500.00
                      ACGB   2.75%   06/21/35              1,230,000.00           1,490,507.85
                      ACGB   2.75%   11/21/27              3,330,000.00           3,833,246.25
                      ACGB   2.75%   11/21/28              3,960,000.00           4,598,609.40
                      ACGB   2.75%   11/21/29              4,650,000.00           5,449,567.50
                      ACGB   2%  12/21/21               1,930,000.00           1,978,703.55
                      ACGB   3.25%   04/21/25              3,480,000.00           3,949,121.40
                      ACGB   3.25%   04/21/29              4,100,000.00           4,953,107.50
                      ACGB   3.25%   06/21/39              1,320,000.00           1,697,599.20
                      ACGB   3.75%   04/21/37              1,620,000.00           2,199,789.90
                      ACGB   3%  03/21/47               1,680,000.00           2,111,844.00
                      ACGB   4.25%   04/21/26              3,700,000.00           4,492,114.50
                      ACGB   4.5%   04/21/33              1,910,000.00           2,707,912.05
                      ACGB   4.75%   04/21/27              4,150,000.00           5,300,774.25
                      ACGB   5.5%   04/21/23              3,720,000.00           4,259,139.60
                      ACGB   5.75%   07/15/22              3,350,000.00           3,718,466.50
                                         72,630,000.00           83,162,233.15
                  オーストラリアドル          小計
                                                   (6,185,606,901)
            シンガポールドル          SIGB   1.25%   10/01/21              1,440,000.00           1,457,431.20
                      SIGB   1.75%   02/01/23               800,000.00           830,228.00
                      SIGB   1.75%   04/01/22               290,000.00           297,700.95
                      SIGB   2.125%    06/01/26              740,000.00           805,904.40
                      SIGB   2.25%   08/01/36               510,000.00           590,855.40
                      SIGB   2.375%    06/01/25              320,000.00           348,950.40
                      SIGB   2.375%    07/01/39              260,000.00           311,015.90
                      SIGB   2.625%    05/01/28             1,050,000.00           1,194,805.50
                      SIGB   2.75%   03/01/46              1,240,000.00           1,643,706.80
                      SIGB   2.75%   04/01/42               610,000.00           781,824.80
                      SIGB   2.75%   07/01/23              1,070,000.00           1,147,842.50
                      SIGB   2.875%    07/01/29              840,000.00           983,908.80
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                      SIGB   2.875%    09/01/30              350,000.00           414,933.75
                      SIGB   2%  02/01/24                410,000.00           433,968.60
                      SIGB   3.125%    09/01/22              640,000.00           679,491.20
                      SIGB   3.375%    09/01/33             1,100,000.00           1,409,017.50
                      SIGB   3.5%   03/01/27               880,000.00          1,040,212.80
                      SIGB   3%  09/01/24               1,220,000.00           1,350,283.80
                                         13,770,000.00           15,722,082.30
                   シンガポールドル         小計
                                                   (1,208,713,687)
           マレーシアリンギット           MGS  3.418%    08/15/22              1,500,000.00           1,544,580.00
                      MGS  3.478%    06/14/24               700,000.00           736,778.00
                      MGS  3.48%   03/15/23              2,840,000.00           2,950,447.60
                      MGS  3.502%    05/31/27              1,510,000.00           1,615,556.55
                      MGS  3.62%   11/30/21              1,240,000.00           1,269,586.40
                      MGS  3.733%    06/15/28              1,930,000.00           2,081,408.50
                      MGS  3.757%    04/20/23               350,000.00           366,299.50
                      MGS  3.795%    09/30/22              1,500,000.00           1,558,387.50
                      MGS  3.8%   08/17/23               1,660,000.00           1,746,959.10
                      MGS  3.844%    04/15/33              2,350,000.00           2,522,607.50
                      MGS  3.882%    03/10/22               750,000.00           774,075.00
                      MGS  3.882%    03/14/25              1,030,000.00           1,107,213.95
                      MGS  3.885%    08/15/29               730,000.00           803,792.05
                      MGS  3.892%    03/15/27              1,130,000.00           1,227,903.20
                      MGS  3.899%    11/16/27              1,970,000.00           2,156,726.45
                      MGS  3.9%   11/30/26               1,440,000.00           1,572,811.20
                      MGS  3.906%    07/15/26               600,000.00           651,027.00
                      MGS  3.955%    09/15/25              1,630,000.00           1,773,986.05
                      MGS  4.048%    09/30/21              2,050,000.00           2,104,591.50
                      MGS  4.059%    09/30/24              1,900,000.00           2,045,939.00
                      MGS  4.065%    06/15/50               760,000.00           790,039.00
                      MGS  4.127%    04/15/32               430,000.00           475,057.55
                      MGS  4.16%   07/15/21              2,030,000.00           2,076,943.75
                      MGS  4.181%    07/15/24              1,280,000.00           1,380,761.60
                      MGS  4.232%    06/30/31              2,000,000.00           2,258,700.00
                      MGS  4.254%    05/31/35               810,000.00           900,027.45
                      MGS  4.392%    04/15/26              2,440,000.00           2,716,317.80
                      MGS  4.498%    04/15/30              2,380,000.00           2,729,205.50
                      MGS  4.642%    11/07/33              1,500,000.00           1,750,957.50
                      MGS  4.736%    03/15/46              1,480,000.00           1,703,147.00
                      MGS  4.762%    04/07/37              2,280,000.00           2,700,238.20
                      MGS  4.893%    06/08/38               800,000.00           961,416.00
                      MGS  4.921%    07/06/48              1,050,000.00           1,248,901.50
                      MGS  4.935%    09/30/43              2,550,000.00           3,015,757.50
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                      MGS  5.248%    09/15/28              1,480,000.00           1,760,053.00
                                         52,080,000.00           57,078,199.40
                  マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,431,521,240)
           イスラエルシェケル           ILGOV   0.75%   07/31/22             6,750,000.00           6,843,899.25
                      ILGOV   1.75%   08/31/25              930,000.00           999,375.48
                      ILGOV   1%  03/31/30               1,080,000.00           1,117,457.52
                      ILGOV   2.25%   09/28/28             2,160,000.00           2,459,228.04
                      ILGOV   3.75%   03/31/24             4,080,000.00           4,618,043.06
                      ILGOV   3.75%   03/31/47             2,420,000.00           3,570,887.38
                      ILGOV   5.5%   01/31/22              2,110,000.00           2,289,750.26
                      ILGOV   5.5%   01/31/42              2,580,000.00           4,610,691.42
                      ILGOV   6.25%   10/30/26             6,020,000.00           8,226,198.16
                                         28,130,000.00           34,735,530.57
                  イスラエルシェケル          小計
                                                   (1,077,843,513)
                                                   278,903,259,555
                    合計
                                                  (278,903,259,555)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      197銘柄               100.0   %             45.5  %
    カナダドル                 国債証券      28銘柄               100.0   %             1.9  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.7  %
    ユーロ                 国債証券      318銘柄               100.0   %             40.2  %
    イギリスポンド                 国債証券      45銘柄               100.0   %             6.5  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      24銘柄               100.0   %             2.2  %
    シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      35銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.4  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,809,485,502
        コール・ローン                               482,991,550
        国債証券                             55,684,073,438
        未収利息                               631,073,787
        前払費用                               64,127,209
        流動資産合計                             58,671,751,486
       資産合計                               58,671,751,486
     負債の部
       流動負債
        未払金                               271,548,585
        未払解約金                               22,277,410
        未払利息                                   259
        その他未払費用                                  1,991
        流動負債合計                               293,828,245
       負債合計                                293,828,245
     純資産の部
       元本等
        元本                             35,367,224,488
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            23,010,698,753
        元本等合計                             58,377,923,241
       純資産合計                               58,377,923,241
     負債純資産合計                                58,671,751,486
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                      為替予約取引

                                244/388


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                                     2020年    7月10日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
      法
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              35,367,224,488口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.6506円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (16,506円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
                                245/388



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                                     2020年    7月10日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                246/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                29,419,157,992円
    期中追加設定元本額                                                 8,495,756,281円
    期中一部解約元本額                                                 2,547,689,785円
    期末元本額                                                35,367,224,488円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,212,436,754円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,132,805,160円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,588,464,921円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,776,225,701円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,819,749,598円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  88,561,262円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  248,881,880円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,192,669,310円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  286,875,954円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,672,402,981円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  187,962,817円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  89,760,467円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  161,824,223円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,189,134,764円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  136,783,394円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  148,209,081円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  244,845,353円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,457,850円
    グローバル経済コア                                                  717,508,212円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    285,301円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    308,710円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    104,278円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    136,329円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  90,801,879円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  92,020,821円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  310,097,432円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  311,584,720円
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             721,179,636
           合計                                            721,179,636
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        メキシコペソ         MBONO   10%  11/20/36              30,800,000.00           42,145,488.00
                      MBONO   10%  12/05/24              82,250,000.00           98,574,980.00
                      MBONO   5.75%   03/05/26             61,800,000.00           63,322,443.00
                      MBONO   6.5%   06/09/22             108,200,000.00           111,897,194.00
                      MBONO   6.75%   03/09/23             47,450,000.00           49,859,511.00
                      MBONO   7.25%   12/09/21             82,400,000.00           85,339,208.00
                      MBONO   7.5%   06/03/27             108,650,000.00           121,061,632.75
                      MBONO   7.75%   05/29/31             56,200,000.00           64,302,635.00
                      MBONO   7.75%   11/13/42             61,500,000.00           68,901,832.50
                      MBONO   7.75%   11/23/34             29,200,000.00           33,595,330.00
                      MBONO   8.5%   05/31/29             106,000,000.00           126,363,130.00
                      MBONO   8.5%   11/18/38             57,450,000.00           69,426,601.50
                      MBONO   8%  09/05/24              73,900,000.00           82,374,113.00
                      MBONO   8%  11/07/47              68,850,000.00           78,849,774.00
                      MBONO   8%  12/07/23              112,900,000.00           124,086,696.50
                                       1,087,550,000.00           1,220,100,569.25
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                    メキシコペソ       小計
                                                   (5,758,874,686)
            ブラジルレアル          BLTN   0%  01/01/22               28,550,000.00           27,274,697.19
                      BLTN   0%  01/01/24               29,700,000.00           24,979,487.94
                      BLTN   0%  07/01/22               27,550,000.00           25,646,256.43
                      BLTN   0%  07/01/23               53,750,000.00           46,893,488.75
                      BNTNF   10%  01/01/23              42,100,000.00           47,624,162.69
                      BNTNF   10%  01/01/25              35,250,000.00           41,369,004.00
                      BNTNF   10%  01/01/27              23,950,000.00           28,673,521.17
                      BNTNF   10%  01/01/29              13,200,000.00           16,098,545.31
                      BNTNF   10%  01/01/31              3,200,000.00           3,968,028.05
                      BRAZIL    10.25%    01/10/28            1,400,000.00           1,678,250.00
                      BRAZIL    12.5%   01/05/22              450,000.00           512,437.50
                      BRAZIL    8.5%   01/05/24             1,900,000.00           2,131,562.50
                                        261,000,000.00           266,849,441.53
                   ブラジルレアル        小計
                                                   (5,347,662,808)
              チリペソ        BTPCL   4.5%   03/01/26            1,855,000,000.00           2,173,984,529.32
                      BTPCL   4.7%   09/01/30            1,470,000,000.00           1,762,546,915.28
                      BTPCL   4%  03/01/23              945,000,000.00          1,035,666,925.02
                      BTPCL   5%  03/01/35             2,110,000,000.00           2,665,974,017.45
                      BTPCL   6%  01/01/43             1,650,000,000.00           2,458,616,404.20
                                       8,030,000,000.00          10,096,788,791.27
                     チリペソ     小計
                                                   (1,372,153,596)
            コロンビアペソ          COLOM   4.375%    03/21/23          11,900,000,000.00           11,993,355,500.00
                      COLOM   9.85%   06/28/27           83,400,000,000.00          105,720,759,000.00
                                       95,300,000,000.00          117,714,114,500.00
                   コロンビアペソ        小計
                                                   (3,484,337,789)
            ペルーヌエボソル          PERUGB    5.35%   08/12/40             3,950,000.00           4,035,616.25
                      PERUGB    5.4%   08/12/34             5,400,000.00           5,741,820.00
                      PERUGB    5.7%   08/12/24             3,650,000.00           4,245,114.25
                      PERUGB    5.94%   02/12/29             7,150,000.00           8,271,441.75
                      PERUGB    6.15%   08/12/32             7,000,000.00           8,085,945.00
                      PERUGB    6.35%   08/12/28             8,200,000.00           9,708,964.00
                      PERUGB    6.9%   08/12/37             7,500,000.00           9,083,025.00
                      PERUGB    6.95%   08/12/31             6,700,000.00           8,216,344.00
                      PERUGB    8.2%   08/12/26             5,650,000.00           7,330,507.75
                                         55,200,000.00           64,718,778.00
                   ペルーヌエボソル         小計
                                                   (1,979,100,231)
            ウルグアイペソ          URUGUA    8.5%   03/15/28             15,600,000.00           14,417,364.00
                      URUGUA    9.875%    06/20/22            17,350,000.00           17,326,230.50
                                         32,950,000.00           31,743,594.50
                   ウルグアイペソ        小計
                                                    (78,089,242)
             ドミニカペソ         DOMREP    8.9%   02/15/23             20,400,000.00           19,622,964.00
                      DOMREP    9.75%   06/05/26            25,000,000.00           23,413,875.00
                                249/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         45,400,000.00           43,036,839.00
                    ドミニカペソ       小計
                                                    (78,757,415)
             トルコリラ         TURKGB    10.4%   03/20/24             3,950,000.00           3,849,275.00
                      TURKGB    10.5%   08/11/27             8,650,000.00           7,900,996.50
                      TURKGB    10.6%   02/11/26             9,750,000.00           9,210,191.25
                      TURKGB    10.7%   08/17/22             8,150,000.00           8,222,290.50
                      TURKGB    11%  02/24/27              9,150,000.00           8,598,621.00
                      TURKGB    11%  03/02/22              6,550,000.00           6,670,127.00
                      TURKGB    12.2%   01/18/23             9,900,000.00          10,255,261.50
                      TURKGB    12.4%   03/08/28             5,200,000.00           5,205,460.00
                      TURKGB    16.2%   06/14/23             6,000,000.00           6,754,140.00
                      TURKGB    7.1%   03/08/23             6,200,000.00           5,662,243.00
                      TURKGB    8.5%   09/14/22             6,500,000.00           6,310,655.00
                      TURKGB    8%  03/12/25              7,100,000.00           6,234,368.00
                      TURKGB    9.2%   09/22/21             10,600,000.00           10,598,834.00
                      TURKGB    9.5%   01/12/22             3,000,000.00           2,990,940.00
                      TURKGB    9%  07/24/24              7,250,000.00           6,741,195.00
                                        107,950,000.00           105,204,597.75
                    トルコリラ      小計
                                                   (1,642,243,770)
             チェココルナ         CZGB   0.25%   02/10/27             48,700,000.00           47,410,180.50
                      CZGB   0.45%   10/25/23             53,300,000.00           53,537,984.50
                      CZGB   0.95%   05/15/30             41,600,000.00           42,149,120.00
                      CZGB   1.2%   03/13/31              30,900,000.00           31,915,528.50
                      CZGB   1%  06/26/26               75,100,000.00           76,742,061.50
                      CZGB   2.4%   09/17/25              51,500,000.00           56,251,647.50
                      CZGB   2.5%   08/25/28              55,000,000.00           62,741,800.00
                      CZGB   2.75%   07/23/29             48,700,000.00           57,164,303.50
                      CZGB   2%  10/13/33               52,350,000.00           59,318,308.50
                      CZGB   3.85%   09/29/21             48,000,000.00           50,278,560.00
                      CZGB   4.7%   09/12/22              44,400,000.00           48,900,384.00
                      CZGB   5.7%   05/25/24              37,700,000.00           45,613,418.50
                                        587,250,000.00           632,023,297.00
                    チェココルナ       小計
                                                   (2,863,065,535)
           ハンガリーフォリント           HGB  1.75%   10/26/22             555,000,000.00           567,354,300.00
                      HGB  2.5%   10/24/24              548,000,000.00           578,633,200.00
                      HGB  2.5%   10/27/21              265,000,000.00           272,527,325.00
                      HGB  2.75%   12/22/26             462,500,000.00           495,464,687.50
                      HGB  3.25%   10/22/31             232,000,000.00           251,300,080.00
                      HGB  3%  06/26/24               512,500,000.00           549,822,812.50
                      HGB  3%  08/21/30               502,000,000.00           531,271,620.00
                      HGB  3%  10/27/27               592,000,000.00           642,906,080.00
                      HGB  5.5%   06/24/25              660,000,000.00           791,831,700.00
                                250/388


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      HGB  6.0%   11/24/23              531,000,000.00           618,365,430.00
                      HGB  6.75%   10/22/28             332,000,000.00           452,962,540.00
                      HGB  7%  06/24/22               280,000,000.00           315,102,200.00
                                       5,472,000,000.00           6,067,541,975.00
                  ハンガリーフォリント           小計
                                                   (2,073,279,092)
            ポーランドズロチ          POLGB   2.25%   04/25/22             12,000,000.00           12,473,400.00
                      POLGB   2.25%   10/25/24             8,850,000.00           9,508,882.50
                      POLGB   2.5%   01/25/23             19,900,000.00           21,097,482.50
                      POLGB   2.5%   04/25/24             14,950,000.00           16,139,347.25
                      POLGB   2.5%   07/25/26             16,450,000.00           17,971,049.25
                      POLGB   2.5%   07/25/27             16,350,000.00           17,906,193.00
                      POLGB   2.75%   04/25/28             12,950,000.00           14,442,422.75
                      POLGB   2.75%   10/25/29             15,050,000.00           17,018,088.50
                      POLGB   3.25%   07/25/25             13,250,000.00           14,913,802.50
                      POLGB   4%  10/25/23              16,250,000.00           18,219,825.00
                      POLGB   5.75%   09/23/22             10,850,000.00           12,198,872.00
                      POLGB   5.75%   10/25/21             7,100,000.00           7,627,885.00
                                        163,950,000.00           179,517,250.25
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (4,845,170,584)
            ロシアルーブル          RFLB   6.5%   02/28/24             163,100,000.00           172,603,021.50
                      RFLB   6.9%   05/23/29             158,000,000.00           172,641,860.00
                      RFLB   6%  10/06/27              173,000,000.00           179,404,460.00
                      RFLB   7.05%   01/19/28             177,000,000.00           194,546,010.00
                      RFLB   7.1%   10/16/24             164,100,000.00           178,401,315.00
                      RFLB   7.15%   11/12/25             131,400,000.00           144,186,534.00
                      RFLB   7.25%   05/10/34             160,500,000.00           180,075,382.50
                      RFLB   7.4%   07/17/24             168,200,000.00           184,305,150.00
                      RFLB   7.4%   12/07/22             165,100,000.00           175,951,197.50
                      RFLB   7.5%   08/18/21             123,000,000.00           127,233,045.00
                      RFLB   7.6%   07/20/22             138,700,000.00           147,218,954.00
                      RFLB   7.65%   04/10/30             113,500,000.00           130,200,957.50
                      RFLB   7.7%   03/16/39             126,500,000.00           149,555,890.00
                      RFLB   7.7%   03/23/33             158,000,000.00           182,494,740.00
                      RFLB   7.75%   09/16/26             180,500,000.00           204,998,362.50
                      RFLB   7.95%   10/07/26             181,000,000.00           207,751,800.00
                      RFLB   7%  01/25/23               53,200,000.00           56,373,114.00
                      RFLB   7%  08/16/23              107,200,000.00           114,543,736.00
                      RFLB   7%  12/15/21              132,500,000.00           137,304,450.00
                      RFLB   8.15%   02/03/27             156,000,000.00           181,170,600.00
                      RFLB   8.5%   09/17/31              90,150,000.00          110,161,497.00
                                       3,020,650,000.00           3,331,122,076.50
                   ロシアルーブル        小計
                                                   (5,029,994,335)
           マレーシアリンギット           MGS  3.478%    06/14/24              5,150,000.00           5,420,581.00
                                251/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MGS  3.48%   03/15/23              10,750,000.00           11,168,067.50
                      MGS  3.502%    05/31/27              8,200,000.00           8,773,221.00

                      MGS  3.62%   11/30/21              10,700,000.00           10,955,302.00
                      MGS  3.733%    06/15/28              6,950,000.00           7,495,227.50
                      MGS  3.757%    04/20/23              4,850,000.00           5,075,864.50
                      MGS  3.8%   08/17/23               8,650,000.00           9,103,130.25
                      MGS  3.828%    07/05/34              7,200,000.00           7,806,636.00
                      MGS  3.885%    08/15/29             15,650,000.00           17,231,980.25
                      MGS  3.899%    11/16/27             13,500,000.00           14,779,597.50
                      MGS  3.9%   11/30/26               8,050,000.00           8,792,451.50
                      MGS  3.906%    07/15/26              8,400,000.00           9,114,378.00
                      MGS  3.955%    09/15/25             17,200,000.00           18,719,362.00
                      MGS  4.059%    09/30/24              7,000,000.00           7,537,670.00
                      MGS  4.181%    07/15/24              9,450,000.00          10,193,904.00
                      MGS  4.762%    04/07/37              6,700,000.00           7,934,910.50
                                        148,400,000.00           160,102,283.50
                  マレーシアリンギット           小計
                                                   (4,015,365,270)
             タイバーツ         THAIGB    1.45%   12/17/24            55,300,000.00           56,949,599.00
                      THAIGB    1.6%   06/17/35             37,400,000.00           37,392,894.00
                      THAIGB    1.6%   12/17/29             39,500,000.00           40,641,550.00
                      THAIGB    1.875%    06/17/22            75,300,000.00           77,344,771.50
                      THAIGB    2.125%    12/17/26            88,100,000.00           94,283,739.00
                      THAIGB    2.4%   12/17/23            101,000,000.00           107,118,580.00
                      THAIGB    2.875%    12/17/28            65,400,000.00           74,001,735.00
                      THAIGB    2%  12/17/22              84,500,000.00           87,546,225.00
                      THAIGB    3.3%   06/17/38            125,400,000.00           153,261,999.00
                      THAIGB    3.4%   06/17/36            133,500,000.00           163,948,012.50
                      THAIGB    3.625%    06/16/23            84,000,000.00           91,482,720.00
                      THAIGB    3.65%   06/20/31            114,300,000.00           138,591,607.50
                      THAIGB    3.65%   12/17/21            63,100,000.00           65,992,819.50
                      THAIGB    3.775%    06/25/32            80,400,000.00           99,771,174.00
                      THAIGB    3.85%   12/12/25            82,400,000.00           95,253,164.00
                      THAIGB    4.875%    06/22/29           101,400,000.00           131,796,171.00
                                       1,331,000,000.00           1,515,376,761.00
                    タイバーツ      小計
                                                   (5,182,588,522)
            フィリピンペソ          PHILIP    3.9%   11/26/22             15,000,000.00           15,195,900.00
                      PHILIP    6.25%   01/14/36            30,000,000.00           37,457,250.00
                                         45,000,000.00           52,653,150.00
                   フィリピンペソ        小計
                                                    (114,257,335)
           インドネシアルピア           INDOGB    10.5%   08/15/30           7,300,000,000.00           8,935,565,000.00
                      INDOGB    11%  09/15/25           16,200,000,000.00           19,207,530,000.00
                      INDOGB    5.625%    05/15/23          35,900,000,000.00           35,622,134,000.00
                      INDOGB    6.125%    05/15/28          36,000,000,000.00           34,071,660,000.00
                                252/388

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      INDOGB    6.5%   06/15/25           30,500,000,000.00           30,637,555,000.00
                      INDOGB    6.625%    05/15/33          24,000,000,000.00           22,220,880,000.00
                      INDOGB    7.5%   05/15/38           19,300,000,000.00           19,204,561,500.00
                      INDOGB    7.5%   06/15/35           20,200,000,000.00           20,114,251,000.00
                      INDOGB    7.5%   08/15/32           25,000,000,000.00           24,925,000,000.00
                      INDOGB    7%  05/15/22            35,900,000,000.00           37,019,541,500.00
                      INDOGB    7%  05/15/27            36,800,000,000.00           37,117,032,000.00
                      INDOGB    7%  09/15/30            32,200,000,000.00           32,055,100,000.00
                      INDOGB    8.125%    05/15/24          35,600,000,000.00           37,818,592,000.00
                      INDOGB    8.25%   05/15/29          38,000,000,000.00           40,814,660,000.00
                      INDOGB    8.25%   05/15/36          33,200,000,000.00           34,846,720,000.00
                      INDOGB    8.25%   06/15/32          18,900,000,000.00           19,858,324,500.00
                      INDOGB    8.375%    03/15/24          72,600,000,000.00           77,443,872,000.00
                      INDOGB    8.375%    03/15/34          52,000,000,000.00           55,062,020,000.00
                      INDOGB    8.375%    04/15/39          21,200,000,000.00           22,498,924,000.00
                      INDOGB    8.375%    09/15/26          36,300,000,000.00           39,373,339,500.00
                      INDOGB    8.75%   05/15/31          32,700,000,000.00           35,718,864,000.00
                      INDOGB    9.5%   07/15/31           11,400,000,000.00           13,046,388,000.00
                      INDOGB    9%  03/15/29            33,700,000,000.00           37,677,611,000.00
                                      704,900,000,000.00           735,290,125,000.00
                  インドネシアルピア          小計
                                                   (5,514,675,937)
            南アフリカランド          SAGB   10.5%   12/21/26             108,700,000.00           122,968,505.50
                      SAGB   6.25%   03/31/36             34,700,000.00           22,265,428.50
                      SAGB   6.5%   02/28/41              46,900,000.00           28,851,238.50
                      SAGB   7.75%   02/28/23             52,000,000.00           55,460,080.00
                      SAGB   7%  02/28/31               41,800,000.00           33,490,369.00
                      SAGB   8.25%   03/31/32             50,250,000.00           42,646,923.75
                      SAGB   8.5%   01/31/37              68,700,000.00           53,703,820.50
                      SAGB   8.75%   01/31/44             68,200,000.00           51,718,106.00
                      SAGB   8.75%   02/28/48             89,300,000.00           67,436,234.50
                      SAGB   8.875%    02/28/35             61,700,000.00           51,398,876.50
                      SAGB   8%  01/31/30               84,400,000.00           75,865,050.00
                      SAGB   9%  01/31/40               35,000,000.00           27,831,125.00
                                        741,650,000.00           633,635,757.75
                   南アフリカランド         小計
                                                   (4,023,587,061)
          香港・オフショア人民元            CGB  1.99%   04/09/25              14,000,000.00           13,459,460.00
                      CGB  2.68%   05/21/30              10,000,000.00           9,667,050.00
                      CGB  2.94%   10/17/24              43,000,000.00           43,198,445.00
                      CGB  3.12%   12/05/26              11,000,000.00           11,059,565.00
                      CGB  3.13%   11/21/29              10,000,000.00           9,982,200.00
                      CGB  3.25%   06/06/26              35,000,000.00           35,510,475.00
                      CGB  3.29%   05/23/29              26,000,000.00           26,296,790.00
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                                        149,000,000.00           149,173,985.00
                 香港・オフショア人民元            小計
                                                   (2,280,870,230)
                                                   55,684,073,438
                    合計
                                                  (55,684,073,438)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.3  %
    ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             9.6  %
    チリペソ                 国債証券      5銘柄               100.0   %             2.5  %
    コロンビアペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             6.3  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             3.6  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             2.9  %
    チェココルナ                 国債証券      12銘柄               100.0   %             5.1  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             3.7  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.7  %
    ロシアルーブル                 国債証券      21銘柄               100.0   %             9.0  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      16銘柄               100.0   %             7.2  %
    タイバーツ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             9.3  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             9.9  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             7.2  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      7銘柄               100.0   %             4.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,451,367,413
        投資証券                             108,834,878,590
        未収入金                               26,247,196
        未収配当金                               951,218,318
        前払金                               180,032,400
        差入委託証拠金                               457,059,000
        流動資産合計                             112,900,802,917
       資産合計                              112,900,802,917
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               180,032,400
        未払解約金                               34,534,804
        未払利息                                  1,316
        その他未払費用                                  5,306
        流動負債合計                               214,573,826
       負債合計                                214,573,826
     純資産の部
       元本等
        元本                             67,089,596,986
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            45,596,632,105
        元本等合計                             112,686,229,091
       純資産合計                              112,686,229,091
     負債純資産合計                                112,900,802,917
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

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                                     2020年    7月10日現在

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              67,089,596,986口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.6796円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (16,796円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                256/388


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                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                58,709,917,953円
                                257/388


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                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    期中追加設定元本額                                                18,652,975,656円
    期中一部解約元本額                                                10,273,296,623円
    期末元本額                                                67,089,596,986円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,616,552,885円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,265,476円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                15,451,090,063円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                30,624,953,737円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,260,170,305円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,024,464,783円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,015,585,050円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,092,076,647円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,107,909,967円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  30,923,100円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  427,055,025円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,361,149円
    グローバル経済コア                                                  283,705,803円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,612,659円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  489,812,542円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  43,326,401円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  959,442,596円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,530,955円
    Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                    313,100円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  928,576,163円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  393,195,976円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  319,672,604円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                          △26,304,006,603
           合計                                         △26,304,006,603
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2020年     7月10日現在）
                                258/388


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                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         4,012,117,400               －    3,832,085,000          △180,032,400
            合計             4,012,117,400               －    3,832,085,000          △180,032,400
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

       投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                             1,536        173,721,600
               サンケイリアルエステート投資法人                             1,829        182,717,100
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             2,813        413,511,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                             4,195       2,827,430,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             16,197       1,130,550,600
               森ヒルズリート投資法人                             14,525       2,011,712,500
               産業ファンド投資法人                             16,259       3,064,821,500
               アドバンス・レジデンス投資法人                             11,974       4,137,017,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             8,236       1,638,964,000
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             6,326       2,220,426,000
               ＧＬＰ投資法人                             32,670       5,321,943,000
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             5,497       1,890,968,000
               日本プロロジスリート投資法人                             18,997       6,401,989,000
               星野リゾート・リート投資法人                             1,921        816,425,000
               Ｏｎｅリート投資法人                             1,968        494,952,000
               イオンリート投資法人                             13,624       1,521,800,800
               ヒューリックリート投資法人                             10,737       1,329,240,600
               日本リート投資法人                             4,101       1,287,714,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             81,107       1,053,579,930
               積水ハウス・リート投資法人                             36,913       2,613,440,400
                                259/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               トーセイ・リート投資法人                             2,748        274,800,000
               ケネディクス商業リート投資法人                             4,876        925,464,800
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             2,693        330,969,700
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             2,527        262,302,600
               野村不動産マスターファンド投資法人                             40,756       5,273,826,400
               いちごホテルリート投資法人                             2,091        131,105,700
               ラサールロジポート投資法人                             11,738       2,089,364,000
               スターアジア不動産投資法人                             4,190        357,407,000
               マリモ地方創生リート投資法人                             1,244        120,543,600
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             3,593       1,875,546,000
               大江戸温泉リート投資法人                             2,145        131,488,500
               さくら総合リート投資法人                             2,731        204,278,800
               投資法人みらい                             14,357        510,391,350
               森トラスト・ホテルリート投資法人                             2,962        274,281,200
               三菱地所物流リート投資法人                             2,485       1,090,915,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             2,508        392,502,000
               ザイマックス・リート投資法人                             1,832        161,399,200
               タカラレーベン不動産投資法人                             3,583        300,972,000
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             2,627        400,354,800
               日本ビルファンド投資法人                             12,225       7,310,550,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             12,625       6,931,125,000
               日本リテールファンド投資法人                             23,860       3,020,676,000
               オリックス不動産投資法人                             25,154       3,456,159,600
               日本プライムリアルティ投資法人                             8,297       2,469,187,200
               プレミア投資法人                             11,403       1,301,082,300
               東急リアル・エステート投資法人                             8,464       1,168,032,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                             8,766        855,561,600
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             28,346       3,112,390,800
               森トラスト総合リート投資法人                             9,023       1,151,334,800
               インヴィンシブル投資法人                             55,377       1,388,855,160
               フロンティア不動産投資法人                             4,484       1,441,606,000
               平和不動産リート投資法人                             7,862        773,620,800
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             8,249       2,532,443,000
               福岡リート投資法人                             6,529        803,719,900
               ケネディクス・オフィス投資法人                             3,905       2,335,190,000
               いちごオフィスリート投資法人                             9,776        684,320,000
               大和証券オフィス投資法人                             2,914       1,658,066,000
               阪急阪神リート投資法人                             5,702        674,546,600
               スターツプロシード投資法人                             1,966        420,330,800
               大和ハウスリート投資法人                             18,013       4,966,184,100
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             40,669       1,779,268,750
               大和証券リビング投資法人                             15,455       1,622,775,000
                                260/388


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               ジャパンエクセレント投資法人                             11,677       1,337,016,500
                    合計                       743,852       108,834,878,590
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               352,139,160
        コール・ローン                               29,550,460
        投資証券                             87,639,055,812
        派生商品評価勘定                                 69,120
        未収入金                                 966,174
        未収配当金                               383,339,549
        流動資産合計                             88,405,120,275
       資産合計                               88,405,120,275
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               27,680,469
        未払利息                                   15
        その他未払費用                                   219
        流動負債合計                               27,680,703
       負債合計                                 27,680,703
     純資産の部
       元本等
        元本                             56,703,060,151
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            31,674,379,421
        元本等合計                             88,377,439,572
       純資産合計                               88,377,439,572
     負債純資産合計                                88,405,120,275
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                261/388



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                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              56,703,060,151口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.5586円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (15,586円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                262/388


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                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                263/388




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                                     2020年    7月10日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                40,305,811,872円
    期中追加設定元本額                                                22,040,249,813円
    期中一部解約元本額                                                 5,643,001,534円
    期末元本額                                                56,703,060,151円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  96,683,160円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  142,414,037円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,643,150,157円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,449,857円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                10,912,980,715円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                27,289,667,416円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,438,322,562円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,925,261,290円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,049,375,041円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,898,622,162円
                                264/388


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                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  691,612,815円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  185,808,677円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  398,653,196円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,690,923円
    グローバル経済コア                                                  290,298,334円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,849,266円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  321,460,040円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  47,989,078円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,187,812,689円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  792,681,860円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  46,353,234円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  156,310,115円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  170,613,527円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                          △18,316,391,461
           合計                                         △18,316,391,461
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2020年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          90,069,920             －      90,000,800            69,120
               アメリカドル            80,340,000             －      80,340,000              －
                ユーロ           9,729,920             －      9,660,800           69,120
            合計               90,069,920             －      90,000,800            69,120
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        アメリカドル         ACADIA    REALTY    TRUST               63,440         760,645.60
                      AGREE   REALTY    CORP                42,156        2,652,877.08
                      ALEXANDER'S      INC                 1,490        353,323.70
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           96,250       15,616,562.50
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC           35,495         938,132.85
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              106,446        3,439,270.26
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           83,590         606,863.40
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A             193,398        5,171,462.52
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST             151,800        5,619,636.00
                      APARTMENT     INVEST    & MGMT            114,625        4,213,615.00
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC          162,263        1,461,989.63
                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST            287,500         112,125.00
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            66,030         40,773.52
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           107,361        16,280,222.04
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            9,000         62,460.00
                      BOSTON    PROPERTIES                  109,990        9,355,749.40
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          24,000         55,920.00
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             128,008        1,277,519.84
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC          222,713        2,630,240.53
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          42,700         467,992.00
                      BRT  APARTMENTS      CORP               5,000         50,750.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              75,289        6,673,616.96
                      CARETRUST     REIT   INC               72,760        1,187,443.20
                      CBL  & ASSOCIATES      PRTYS              99,840         25,089.79
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             51,950         49,565.49
                      CHATHAM    LODGING    TRUST              37,360         200,996.80
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              37,050         341,230.50
                      CLIPPER    REALTY    INC               7,300         52,487.00
                      COLONY    CAPITAL    INC              346,244         785,973.88
                                266/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          85,383        1,028,011.32
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST            14,600         605,024.00
                      CORECIVIC     INC                 98,963         870,874.40
                      COREPOINT     LODGING    INC             22,000         94,380.00
                      CORESITE     REALTY    CORP              30,408        3,781,538.88
                      CORPORATE     OFFICE    PPTYS              88,859        2,199,260.25
                      COUSINS    PROPERTIES      INC            113,943        3,218,889.75
                      CUBESMART                      148,897        4,082,755.74
                      CYRUSONE     INC                  87,450        6,719,658.00
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          167,540         824,296.80
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           204,985        30,138,944.55
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST          180,800         690,656.00
                      DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I              127,445        3,769,823.10
                      DUKE   REALTY    CORP                280,447        10,068,047.30
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             295,000          40,415.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI            60,438        1,377,986.40
                      EASTGROUP     PROPERTIES,INC                 29,878        3,523,512.54
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            110,335         707,247.35
                      EPR  PROPERTIES                    57,652        1,772,222.48
                      EQUINIX    INC                  67,660       49,303,165.40
                      EQUITY    COMMONWEALTH                   95,089        2,970,580.36
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES             138,561        8,885,916.93
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY            266,820        15,131,362.20
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            69,910        1,000,412.10
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               49,835       11,159,053.20
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            98,230        9,352,478.30
                      FARMLAND     PARTNERS     INC             19,000         128,060.00
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            54,200        4,274,754.00
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          98,637        3,785,688.06
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           56,920        1,263,624.00
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      CORP         78,973         376,701.21
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           37,530         308,121.30
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE            156,808        5,141,734.32
                      GEO  GROUP   INC/THE                 100,676        1,143,679.36
                      GETTY   REALTY    CORP                25,485         724,538.55
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            25,650         450,157.50
                      GLADSTONE     LAND   CORP               11,500         174,110.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            34,430         352,563.20
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              65,222        1,071,597.46
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          104,018        2,888,579.86
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA            165,176        4,259,889.04
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           410,054        11,014,050.44
                                267/388


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                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             35,650         180,389.00
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            80,854        2,882,445.10
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          544,901        5,726,909.51
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC         120,690        2,873,628.90
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN         67,738         733,602.54
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            48,270         955,746.00
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER           17,153        1,539,481.75
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            8,899        620,527.27
                      INVITATION      HOMES   INC             414,250        11,338,022.50
                      IRON   MOUNTAIN     INC               218,257        5,713,968.26
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 91,912        2,613,058.16
                      KILROY    REALTY    CORPORATION               80,110        4,569,474.40
                      KIMCO   REALTY    CORP               338,259        4,004,986.56
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             61,020         623,624.40
                      LEXINGTON     CORP   PROPERTIES              216,452        2,248,936.28
                      LIFE   STORAGE    INC                36,608        3,495,331.84
                      LTC  PROPERTIES      INC               28,586        1,048,820.34
                      MACERICH     CO/THE                  95,047         747,069.42
                      MACK-CALI     REALTY    CORP              70,670        1,009,167.60
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV         1,066,564          805,255.82
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         408,717        7,360,993.17
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           87,054        9,798,798.24
                      MONMOUTH     REIT   -CL  A             71,792         979,242.88
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              132,507        4,383,331.56
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              49,810        1,428,052.70
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC           34,115        1,919,992.20
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           63,000         193,410.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  17,500         585,200.00
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          40,330         961,467.20
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS             171,819        5,206,115.70
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           13,000         227,630.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              142,226         994,159.74
                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI           178,994        1,619,895.70
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             106,965        1,191,590.10
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST          61,970         76,223.10
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             156,071        2,600,142.86
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST          101,955        1,531,364.10
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          8,300        100,347.00
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A            28,300         197,251.00
                      PRIME   US  REIT                 295,000         234,525.00
                      PROLOGIS     INC                 564,702        54,533,272.14
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC             16,100        2,117,150.00
                      PUBLIC    STORAGE                  114,770        22,422,614.90
                                268/388

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                      QTS  REALTY    TRUST   INC              45,298        2,975,625.62
                      REALTY    INCOME    CORP               261,941        14,962,069.92
                      REGENCY    CENTERS    CORP              128,631        5,417,937.72
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             85,450         863,045.00
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A           165,590        1,054,808.30
                      RETAIL    VALUE                   8,969        104,578.54
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC         95,973        4,019,349.24
                      RLJ  LODGING    TRUST                123,769        1,047,085.74
                      RPT  REALTY                    70,450         434,676.50
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             43,490        1,341,666.50
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC          161,856        2,219,045.76
                      SAFEHOLD     INC                  9,940        521,452.40
                      SAUL   CENTERS    INC                8,800        263,648.00
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT          29,200         287,620.00
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST            125,070         771,681.90
                      SIMON   PROPERTY     GROUP              233,208        14,230,352.16
                      SITE   CENTERS    CORP               111,320         810,409.60
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              58,610        2,694,301.70
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           79,349        2,513,776.32
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              116,030        3,346,305.20
                      STORE   CAPITAL    CORP               174,028        3,731,160.32
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          90,470         479,491.00
                      SUN  COMMUNITIES      INC              74,823       10,337,545.68
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC         162,412        1,234,331.20
                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           75,170         487,853.30
                      TAUBMAN    CENTERS    INC              48,540        1,795,980.00
                      TERRENO    REALTY    CORP               52,507        2,758,717.78
                      UDR  INC                    224,280        8,069,594.40
                      UMH  PROPERTIES      INC               27,000         321,030.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME           10,040         673,583.60
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 92,220         999,664.80
                      URSTADT    BIDDLE    - CL  A            22,500         240,075.00
                      VENTAS    INC                  284,074        9,752,260.42
                      VEREIT    INC                  816,510        5,013,371.40
                      VICI   PROPERTIES      INC              356,056        7,046,348.24
                      VORNADO    REALTY    TRUST              123,525        4,313,493.00
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC          195,250         138,627.50
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE              62,270        1,330,709.90
                      INVESTMENT
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             91,190        1,599,472.60
                      WELLTOWER     INC                 318,484        15,669,412.80
                      WHITESTONE      REIT                 38,340         246,526.20
                                269/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      WP  CAREY   INC                 131,150        8,666,392.00
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           95,450         813,234.00
                                          19,252,575         611,150,421.34
                    アメリカドル       小計
                                                  (65,472,544,638)
             カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           46,542        1,913,341.62
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             43,830         317,767.50
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST           19,560         570,174.00
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          62,340        2,962,396.80
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             123,670        1,581,739.30
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         70,620         562,135.20
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT            40,577         521,008.68
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         40,730         550,262.30
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           55,550         594,940.50
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          18,820         375,082.60
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         76,530        1,011,726.60
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTMENT            21,970        1,569,756.50
                      TRUST
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT              115,539        1,105,708.23
                      TRUST-UNIT
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           44,460         634,444.20
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           32,900         562,261.00
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            15,100         291,732.00
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               12,890         184,198.10
                      RESIDENTIAL
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE          23,043         803,509.41
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            69,170         741,502.40
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR         120,696        1,781,472.96
                      SLATE   OFFICE    REI                17,000         61,540.00
                      SLATE   RETAIL    REIT                10,300         93,524.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          57,576        1,161,883.68
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          58,000         653,080.00
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         25,800         145,512.00
                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         32,500         571,350.00
                                           1,255,713         21,322,049.58
                    カナダドル      小計
                                                   (1,679,751,065)
              ユーロ        AEDIFICA                       20,946        2,023,383.60
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG            120,690        1,566,556.20
                      ALTAREA                       2,730        330,876.00
                      BEFIMMO    S.C.A.                  16,810         648,025.50
                      COFINIMMO                       19,267        2,358,280.80
                      COVIVIO(FP)                       37,732        2,416,734.60
                      EUROCOMMERCIAL                       32,890         372,314.80
                      GECINA    SA                   41,530        4,431,251.00
                                270/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      HAMBORNER     REIT   AG               59,000         507,459.00
                      HIBERNIA     REIT   PLC               562,550         604,178.70
                      ICADE                       21,380        1,263,558.00
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             33,790         116,575.50
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           180,802        1,400,311.49
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES            18,300         416,325.00
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             328,021         472,350.24
                      KLEPIERRE                      154,860        2,476,985.70
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           54,000         255,420.00
                      MERCIALYS                       23,450         166,143.25
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA         288,918        2,100,433.86
                      MONTEA                       8,100        762,210.00
                      NSI  NV                    12,300         409,590.00
                      RETAIL    ESTATES                   8,800        543,840.00
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                      106,392        5,332,367.04
                      VASTNED    RETAIL                  13,750         264,550.00
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             97,070        2,446,164.00
                      WERELDHAVE      NV                 34,970         279,410.30
                                           2,299,048         33,965,294.58
                     ユーロ    小計
                                                   (4,101,648,973)
            イギリスポンド          AEW  UK  REIT   PLC                72,000         52,344.00
                      ASSURA    PLC                 2,085,040         1,605,480.80
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC             123,746        1,220,135.56
                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          615,000         364,695.00
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              730,850        2,742,880.05
                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            700,297        1,010,528.57
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             29,000         24,070.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          466,910         511,733.36
                      DERWENT    LONDON    PLC               79,881        2,270,218.02
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         496,000         285,696.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC          198,030        1,206,002.70
                      HAMMERSON     PLC                 611,600         475,824.80
                      INTU   PROPERTIES      PLC              521,960          9,270.00
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           578,342        3,151,963.90
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           678,510        1,465,581.60
                      LXI  REIT   PLC                 415,000         460,650.00
                      NEWRIVER     REIT   PL               218,000         134,724.00
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          450,000         306,900.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              970,207        1,455,310.50
                      RDI  REIT   PLC                 154,400         126,608.00
                      REGIONAL     REIT   LTD               292,000         213,452.00
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC            160,426        1,201,590.74
                                271/388


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                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           350,000         115,850.00
                      SEGRO   PLC                   906,710        8,269,195.20
                      SHAFTESBURY      PLC                181,483         916,489.15
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            273,286         278,751.72
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC           1,276,748         1,861,498.58
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          652,000         404,240.00
                      UNITE   GROUP   PLC                299,962        2,714,656.10
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              94,047         574,156.93
                                          14,681,435         35,430,497.28
                   イギリスポンド        小計
                                                   (4,779,574,083)
           オーストラリアドル           ABACUS    PROPERTY     GROUP              266,440         682,086.40
                      APN  INDUSTRIA     REIT               75,000         180,750.00
                      ARENA   REIT                   241,053         539,958.72
                      BWP  TRUST                    393,160        1,497,939.60
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              319,000         633,215.00
                      CHARTER    HALL   GROUP               350,960        3,313,062.40
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          307,112        1,311,368.24
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            369,160        1,177,620.40
                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            242,250         562,020.00
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP            1,462,633         1,287,117.04
                      DEXUS                      842,026        7,628,755.56
                      GDI  PROPERTY     GROUP               446,500         477,755.00
                      GOODMAN    GROUP                 1,236,039         18,800,153.19
                      GPT  GROUP                   1,465,047         6,050,644.11
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS          243,760         799,532.80
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L        148,000         421,800.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            202,588         889,361.32
                      MIRVAC    GROUP                 2,961,230         6,307,419.90
                      NATIONAL     STORAGE    REIT             795,670        1,479,946.20
                      RURAL   FUNDS   GROUP                272,766         542,804.34
                      SCENTRE    GROUP                 3,918,823         8,307,904.76
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             851,060        1,855,310.80
                      STOCKLAND                     1,792,524         5,915,329.20
                      VICINITY     CENTERS                2,984,280         3,969,092.40
                      WAYPOINT     REIT   LTD               568,970        1,445,183.80
                                          22,756,051         76,076,131.18
                  オーストラリアドル          小計
                                                   (5,658,542,637)
           ニュージーランドドル           ARGOSY    PROPERTY     LTD              652,278         766,426.65
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             840,300        1,794,040.50
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD           1,288,490         1,314,259.80
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          800,000        1,320,000.00
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         295,460         753,423.00
                                           3,876,528         5,948,149.95
                                272/388

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                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (417,560,126)
              香港ドル        CHAMPION     REIT                1,523,000         6,427,060.00
                      FORTUNE    REIT                 1,034,000         7,186,300.00
                      LINK   REIT                  1,562,900         99,166,005.00
                      PROSPERITY      REIT                952,000        2,246,720.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT           791,000        3,140,270.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT            1,208,000         4,409,200.00
                                           7,070,900        122,575,555.00
                     香港ドル     小計
                                                   (1,693,994,170)
            シンガポールドル          AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         375,000         442,500.00
                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            881,000         533,005.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        2,310,400         7,531,904.00
                      ASCOTT    TRUST                 1,442,077         1,485,339.31
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST          2,125,328         3,740,577.28
                      CAPITALAND      MALL   TRUST             2,212,000         4,468,240.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          637,729         816,293.12
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              712,300         762,161.00
                      ESR  REIT                   1,854,065          723,085.35
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           780,000         409,500.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             538,100         390,122.50
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            562,529        1,333,193.73
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            460,000         223,100.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI           1,894,296         2,311,041.12
                      KEPPEL    DC  REIT                 952,903        2,496,605.86
                      KEPPEL    REIT                 1,439,900         1,569,491.00
                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             555,000         363,525.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           954,000         131,652.00
                      TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          1,592,773         3,121,835.08
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST          1,127,260         3,347,962.20
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           2,333,552         4,713,775.04
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL          1,652,100         1,561,234.50
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I       1,903,644          751,939.38
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             288,000         970,560.00
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI          478,540         172,274.40
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            465,800         358,666.00
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT         689,516         282,701.56
                      SPH  REIT                    572,300         503,624.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT             1,109,400          587,982.00
                      SUNTEC    REIT                 1,761,900         2,537,136.00
                                          34,661,412         48,641,026.43
                   シンガポールドル         小計
                                                   (3,739,522,111)
                                273/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             韓国ウォン         LOTTE   REIT   CO  LTD               69,030       360,336,600.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           19,093       124,868,220.00
                                            88,123       485,204,820.00
                    韓国ウォン      小計
                                                    (43,280,269)
           イスラエルシェケル           REIT   1 LTD                  131,500        1,696,350.00
                                            131,500        1,696,350.00
                  イスラエルシェケル          小計
                                                    (52,637,740)
                                          106,073,285         87,639,055,812
                    合計
                                                  (87,639,055,812)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      157銘柄               100.0   %             74.7  %
    カナダドル                 投資証券      26銘柄               100.0   %             1.9  %
    ユーロ                 投資証券      26銘柄               100.0   %             4.7  %
    イギリスポンド                 投資証券      30銘柄               100.0   %             5.5  %
    オーストラリアドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             6.5  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.5  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.9  %
    シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             4.3  %
    韓国ウォン                 投資証券      2銘柄               100.0   %             0.0  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    貸借対照表

                                274/388

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                                2020年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               216,091,691
        コール・ローン                               260,689,817
        社債券                             20,798,734,566
        流動資産合計                             21,275,516,074
       資産合計                               21,275,516,074
     負債の部
       流動負債
        未払金                               107,879,910
        未払解約金                                7,106,000
        未払利息                                   139
        その他未払費用                                   475
        流動負債合計                               114,986,524
       負債合計                                114,986,524
     純資産の部
       元本等
        元本                             80,389,097,985
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △59,228,568,435
        元本等合計                             21,160,529,550
       純資産合計                               21,160,529,550
     負債純資産合計                                21,275,516,074
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                275/388


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                                     2020年    7月10日現在

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              80,389,097,985口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           59,228,568,435円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.2632円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (2,632円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                73,105,674,107円
    期中追加設定元本額                                                16,443,493,103円
    期中一部解約元本額                                                 9,160,069,225円
    期末元本額                                                80,389,097,985円
    期末元本額の内訳

    コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用）                                                45,820,309,696円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,926,757,616円
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                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,963,663,537円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,546,884,577円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 9,846,932,520円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,038,753,933円
    ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン                                                 1,430,571,471円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  715,062,330円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  58,282,069円
    コモディティ・オープン（適格機関投資家専用）                                                 3,236,243,252円
    ＦＯＦｓ用　グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
                                                     1,805,636,984円
    家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                           1,220,904,902
           合計                                           1,220,904,902
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド」の期首日か

      ら本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

      社債券       アメリカドル         BAR  USD  COM  037  09/30/20           8,000,000.00           7,280,320.00
                      CS  USD  COM  016  08/28/20           12,000,000.00           10,951,200.00
                      ETFS   ALL  COMMODITIES              40,000,000.00           2,740,000.00
                      IPATH   DOW  COMM   06/12/36           15,000,000.00           2,712,000.00
                      SG  ISSUER    016  07/31/20            33,000,000.00           30,558,000.00
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                      SG  ISSUER    017  12/30/20            15,000,000.00           12,940,500.00
                      SG  ISSUER    018  02/26/21            16,000,000.00           15,270,400.00
                      SG  ISSUER    019  04/30/21            23,000,000.00           24,708,900.00
                      SG  ISSUER    020  06/30/21            1,000,000.00           1,008,500.00
                      STAR   HELIOS    007  10/30/20           95,000,000.00           85,975,000.00
                                        258,000,000.00           194,144,820.00
                    アメリカドル       小計
                                                  (20,798,734,566)
                                                   20,798,734,566
                    合計
                                                  (20,798,734,566)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 社債券      10銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               27,005,517
        コール・ローン                               23,125,476
        投資信託受益証券                             28,662,628,671
        派生商品評価勘定                               258,260,258
        未収入金                                 285,100
        流動資産合計                             28,971,305,022
       資産合計                               28,971,305,022
     負債の部
       流動負債
                                279/388


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                                2020年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
        未払解約金                                4,673,956
        未払利息                                   12
        その他未払費用                                   150
        流動負債合計                                4,674,118
       負債合計                                 4,674,118
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,572,469,512
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            6,394,161,392
        元本等合計                             28,966,630,904
       純資産合計                               28,966,630,904
     負債純資産合計                                28,971,305,022
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                280/388


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                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              22,572,469,512口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.2833円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (12,833円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                281/388


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                                     2020年    7月10日現在

                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                26,646,828,989円
    期中追加設定元本額                                                 4,641,820,948円
    期中一部解約元本額                                                 8,716,180,425円
    期末元本額                                                22,572,469,512円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,957,446,265円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,286,036,417円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,371,188,673円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,802,087,287円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,493,024,102円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  559,538,834円
    グローバル経済コア                                                 1,440,542,122円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  815,601,714円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  600,116,874円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  45,204,254円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  201,682,970円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              6,184,743,542
           合計                                           6,184,743,542
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2020年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        28,416,806,773               －    28,158,546,515           258,260,258
               アメリカドル          28,416,806,773               －    28,158,546,515           258,260,258
            合計            28,416,806,773               －    28,158,546,515           258,260,258
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

                                283/388


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受        アメリカドル         ISHARES    GOLD   TRUST              15,519,140         267,549,973.60
      益証券
                                          15,519,140         267,549,973.60
                    アメリカドル       小計
                                                  (28,662,628,671)
                                          15,519,140         28,662,628,671
                    合計
                                                  (28,662,628,671)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    米国株式ＬＳマザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               649,551,962
                                284/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
        社債券                             23,391,942,630
        派生商品評価勘定                               125,950,000
        流動資産合計                             24,167,444,592
       資産合計                               24,167,444,592
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,670,032
        未払利息                                   348
        その他未払費用                                   938
        流動負債合計                                4,671,318
       負債合計                                 4,671,318
     純資産の部
       元本等
        元本                             23,891,809,833
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             270,963,441
        元本等合計                             24,162,773,274
       純資産合計                               24,162,773,274
     負債純資産合計                                24,167,444,592
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                285/388


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                                     2020年    7月10日現在

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              23,891,809,833口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0113円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,113円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                286/388



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                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                25,568,959,929円
    期中追加設定元本額                                                 4,162,174,144円
                                287/388


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                                               2020年    7月10日現在
                       区分
    期中一部解約元本額                                                 5,839,324,240円
    期末元本額                                                23,891,809,833円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,342,510,220円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,648,358,125円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,172,838,484円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  557,771,429円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                14,994,798,706円
    米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                  811,656,496円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  483,326,772円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  23,128,251円
    ＦＯＦｓ用　米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  857,421,350円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                           △710,553,223
           合計                                           △710,553,223
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象

      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2020年     7月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        23,681,350,000               －    23,555,400,000           125,950,000
               アメリカドル          23,681,350,000               －    23,555,400,000           125,950,000
            合計            23,681,350,000               －    23,555,400,000           125,950,000
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
                                288/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

      社債券       アメリカドル         STAR   HELIOS    004  10/18/22          200,000,000.00           218,351,000.00
                                        200,000,000.00           218,351,000.00
                    アメリカドル       小計
                                                  (23,391,942,630)
                                                   23,391,942,630
                    合計
                                                  (23,391,942,630)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 社債券      1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    7月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
                                289/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年    7月10日現在
                項目                  金額（円）
       流動資産
        コール・ローン                               737,645,313
        社債券                             13,922,435,000
        流動資産合計                             14,660,080,313
       資産合計                               14,660,080,313
     負債の部
       流動負債
        未払金                               528,985,000
        未払解約金                                2,428,506
        未払利息                                   396
        その他未払費用                                   362
        流動負債合計                               531,414,264
       負債合計                                531,414,264
     純資産の部
       元本等
        元本                             12,609,230,404
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            1,519,435,645
        元本等合計                             14,128,666,049
       純資産合計                               14,128,666,049
     負債純資産合計                                14,660,080,313
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    7月10日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              12,609,230,404口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.1205円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (11,205円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                290/388



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    7月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    7月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                291/388


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    7月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                 2,500,000,000円
    期中追加設定元本額                                                10,924,818,337円
    期中一部解約元本額                                                  815,587,933円
    期末元本額                                                12,609,230,404円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,606,984,095円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,722,766,852円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  831,055,128円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  152,098,966円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 6,894,207,786円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  358,048,566円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  18,380,316円
    コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  298,671,451円
    ＦＯＦｓ用　コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  727,017,244円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    7月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                             97,431,000
           合計                                            97,431,000
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティＬＳアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)         備考

        社債券       ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩＯＳ　０％　０７／１３／                         12,370,000,000           13,922,435,000
               ２１
                    合計                    12,370,000,000           13,922,435,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2020年7月11日から

      2021年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
                                294/388

















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    【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期            第3期中間計算期間
                                （2020年     7月10日現在）          （2021年     1月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        34,869,697               34,231,552
        コール・ローン
                                       205,625,546               266,427,282
        投資信託受益証券
                                        16,175,535               19,310,205
        投資証券
                                       703,917,472               828,617,828
        親投資信託受益証券
                                                        996,544
                                            -
        未収入金
                                       960,588,250              1,149,583,411
        流動資産合計
                                       960,588,250              1,149,583,411
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       11,813,841
        未払解約金                                    -
                                         242,368               290,372
        未払受託者報酬
                                        6,447,034               7,723,658
        未払委託者報酬
                                            18               63
        未払利息
                                          24,218               28,973
        その他未払費用
                                        6,713,638               19,856,907
        流動負債合計
                                        6,713,638               19,856,907
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       926,228,224               987,182,936
        元本
        剰余金
                                        27,646,388               142,543,568
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        14,033,345               12,015,117
          （分配準備積立金）
                                       953,874,612              1,129,726,504
        元本等合計
                                       953,874,612              1,129,726,504
       純資産合計
                                       960,588,250              1,149,583,411
     負債純資産合計
                                295/388









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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2019年      7月11日         自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      1月10日         至　2021年      1月10日
     営業収益
                                         115,845
       受取配当金                                                     -
                                                           78
       受取利息                                      -
                                        63,927,181               119,974,858
       有価証券売買等損益
                                        64,043,026               119,974,936
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,014               5,664
       支払利息
                                         246,165               290,372
       受託者報酬
                                        6,548,044               7,723,658
       委託者報酬
                                          24,564               28,973
       その他費用
                                        6,826,787               8,048,667
       営業費用合計
                                        57,216,239               111,926,269
     営業利益又は営業損失（△）
                                        57,216,239               111,926,269
     経常利益又は経常損失（△）
                                        57,216,239               111,926,269
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        12,007,252                8,222,640
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        35,327,520               27,646,388
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        22,353,350               16,363,679
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        22,353,350               16,363,679
       額
                                        17,412,383                5,170,128
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        17,412,383                5,170,128
       額
                                            -               -
     分配金
                                        85,477,474               142,543,568
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                296/388











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                          第2期                   第3期中間計算期間

                      (2020年    7月10日現在)                  (2021年    1月10日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         926,228,224口                      987,182,936口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0298円    1口当たり純資産額                   1.1444円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,298円)     (1万口当たり純資産額)                  (11,444円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第3期中間計算期間

                                    (2021年    1月10日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
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                                     第3期中間計算期間
                                    (2021年    1月10日現在)
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券
                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第2期              第3期中間計算期間

                               自  2019年    7月11日            自  2020年    7月11日
               区分
                               至  2020年    7月10日            至  2021年    1月10日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 753,752,339円                 926,228,224円
    期中追加設定元本額                                 688,218,056円                 211,764,378円
    期中一部解約元本額                                 515,742,171円                 150,809,666円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
                                298/388


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    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,319,946,647
        株式                             376,580,817,690
        派生商品評価勘定                               107,537,800
        未収入金                              4,688,841,066
        未収配当金                               484,939,679
        差入委託証拠金                               172,249,600
        流動資産合計                             384,354,332,482
       資産合計                              384,354,332,482
     負債の部
       流動負債
        前受金                               107,553,200
        未払解約金                               331,233,816
        未払利息                                  1,429
        流動負債合計                               438,788,445
       負債合計                                438,788,445
     純資産の部
       元本等
        元本                             216,685,346,105
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           167,230,197,932
        元本等合計                             383,915,544,037
       純資産合計                              383,915,544,037
     負債純資産合計                                384,354,332,482
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                                299/388


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                                     2021年    1月10日現在

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              216,685,346,105口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7718円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,718円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     2021年    1月10日現在

    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                               217,285,082,423円
    期中追加設定元本額                                                25,332,447,988円
    期中一部解約元本額                                                25,932,184,306円
    期末元本額                                               216,685,346,105円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  473,223,757円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,975,420,175円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,087,425円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,810,912,318円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,429,963,008円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,766,995,151円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,728,155,495円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,759,598,360円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,838,258,013円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,769,205,804円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,951,624,117円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,165,731,321円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,465,635,282円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,208,802,197円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  313,895,525円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  714,719,353円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  491,988,219円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,078,498,470円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,614,666,276円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,569,524円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  28,518,251円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,422,250円
                                301/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  244,150,913円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,499,588円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  60,074,262円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  208,995,474円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  41,980,971円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  148,712,359円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,336,372,461円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  569,378,115円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,508,247,005円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  491,745,392円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,131,426円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  643,306,585円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  363,024,549円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  442,937,120円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,073,561円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  727,575,749円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,230,850,883円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,797,321,826円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,179,683,259円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 6,174,850,793円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,249,878,534円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,711,269,663円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  359,914,662円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  369,683,621円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,291,530,119円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  202,867,327円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,458,675円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  62,068,647円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                28,885,978,780円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  719,569,057円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  29,439,369円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  91,622,128円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  16,104,977円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,847,920円
    グローバル経済コア                                                  241,736,527円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  21,309,723円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  42,206,560円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,857,480円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,205,588,025円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  115,034,928円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    497,859円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    510,189円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    243,275円
                                302/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    348,121円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                46,057,466,188円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,481,482,923円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  87,127,894円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  23,406,958円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  510,493,394円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,735,951,800               －    2,843,505,000           107,553,200
            合計             2,735,951,800               －    2,843,505,000           107,553,200
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               972,718,034
        国債証券                             15,652,727,900
        社債券                             26,341,823,000
        コール・オプション（買）                               19,686,000
        プット・オプション（買）                               16,024,000
        派生商品評価勘定                               13,322,840
        未収入金                               500,644,000
        未収利息                               69,628,682
        前払費用                                1,278,485
        差入委託証拠金                               38,480,000
        流動資産合計                             43,626,332,941
       資産合計                               43,626,332,941
     負債の部
       流動負債
        コール・オプション（売）                                2,334,000
        プット・オプション（売）                               45,876,000
                                303/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月10日現在
                項目                  金額（円）
        前受金                               13,340,000
        未払解約金                               140,778,068
        未払利息                                   599
        流動負債合計                               202,328,667
       負債合計                                202,328,667
     純資産の部
       元本等
        元本                             43,832,604,109
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △408,599,835
        元本等合計                             43,424,004,274
       純資産合計                               43,424,004,274
     負債純資産合計                                43,626,332,941
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                      (2)債券店頭オプション取引

                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格
                      情報会社の提供する価額で評価しております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                304/388



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       2021年    1月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              43,832,604,109口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            408,599,835円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9907円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,907円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
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                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                31,218,365,178円
    期中追加設定元本額                                                15,800,522,258円
    期中一部解約元本額                                                 3,186,283,327円
    期末元本額                                                43,832,604,109円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 4,098,250,690円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,393,064,992円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                30,961,626,664円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,058,663,225円
    債券コア戦略ファンド                                                  447,389,319円
    債券コア・セレクション                                                 3,078,824,004円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  157,775,414円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  12,506,920円
    日本債券ツイン戦略ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  148,687,876円
    日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  316,848,925円
    ＦＯＦｓ用　日本債券ツイン戦略ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,158,966,080円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                売建         7,905,900,000               －    7,892,560,000           13,340,000
     市場取引以外       債券店頭オプション取
      の取引          引
                買建
                コール         6,723,853,000               －      19,686,000         △13,957,000
                プット        20,425,744,000               －      16,024,000         △5,406,000
                売建
                コール        20,425,744,000               －      2,334,000          8,986,000
                プット         6,723,853,000               －      45,876,000         △4,734,000
            合計             62,205,094,000               －    7,976,480,000           △1,771,000
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
       価しております。
                                306/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       債券店頭オプション取引の時価については、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提
       供する価額で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       債券店頭オプション取引の契約額等は、行使価格ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,223,831,314
        コール・ローン                               442,908,979
        株式                             458,823,279,749
        投資信託受益証券                               294,651,277
        投資証券                              9,502,189,106
        派生商品評価勘定                               301,476,581
        未収入金                                3,452,510
        未収配当金                               416,292,113
        差入委託証拠金                              4,899,283,682
        流動資産合計                             478,907,365,311
       資産合計                              478,907,365,311
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 56,290
        前受金                               301,476,581
        未払金                               108,457,337
        未払解約金                               439,020,812
        未払利息                                   272
        流動負債合計                               849,011,292
       負債合計                                849,011,292
     純資産の部
       元本等
        元本                             148,489,775,153
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           329,568,578,866
        元本等合計                             478,058,354,019
       純資産合計                              478,058,354,019
     負債純資産合計                                478,907,365,311
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                                307/388



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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    1月10日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
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                                     2021年    1月10日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              148,489,775,153口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.2195円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (32,195円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                               150,285,284,851円
    期中追加設定元本額                                                12,175,920,063円
    期中一部解約元本額                                                13,971,429,761円
    期末元本額                                               148,489,775,153円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,183,640,165円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,547,093円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,893,509,578円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,030,941,713円
    外国株式インデックス・オープン                                                  813,523,635円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  999,966,840円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,486,318,996円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,989,020,931円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                10,160,350,574円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  428,504,089円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,911,032,247円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,520,713,172円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  84,240,622円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  190,179,236円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  130,945,476円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,227,953,967円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,983,730,564円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,838,373円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,576,295円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,825,883円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  32,637,613円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  115,253,812円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,157,013円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  82,022,607円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  506,455,303円
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                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  276,039,460円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,917,296,083円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,363,989,135円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  51,792,667円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  268,867,784円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  92,393,906円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,573,648,640円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,670,527,095円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                  976,926,333円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,695,063,836円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,433,731,173円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,254,795,118円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,925,720,315円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,219,537,605円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,153,988,581円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,279,704,559円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  683,196,652円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  34,903,332円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  192,174,749円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  938,261,793円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                31,706,396,124円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  148,096,109円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  461,849,911円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  82,025,186円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,813,483円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  84,137,859円
    グローバル経済コア                                                  818,142,209円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,869,721円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,564,158円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  756,356,126円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  72,032,595円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   1,594,013円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   1,617,206円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    781,425円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,122,801円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  821,577,668円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,507,719,204円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,718,646,185円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  428,880,895円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  115,349,202円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  348,442,118円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  527,559,511円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  348,459,009円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  336,222,094円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  335,075,728円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,391,599,300               －    8,693,075,881           301,476,581
            合計             8,391,599,300               －    8,693,075,881           301,476,581
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          506,974,110              －     507,030,400           △56,290
               アメリカドル           415,360,000              －     415,360,000              －
                ユーロ          91,614,110             －      91,670,400           △56,290
            合計              506,974,110              －     507,030,400           △56,290
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国債券インデックス　マザーファンド

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    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               128,248,939
        コール・ローン                              3,483,422,928
        国債証券                             276,299,484,978
        派生商品評価勘定                               19,119,750
        未収入金                                 440,198
        未収利息                              1,712,746,090
        前払金                               19,605,626
        前払費用                               43,510,079
        差入委託証拠金                               488,817,673
        流動資産合計                             282,195,396,261
       資産合計                              282,195,396,261
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               20,091,050
        未払金                                1,287,982
        未払解約金                               149,438,896
        未払利息                                  2,146
        流動負債合計                               170,820,074
       負債合計                                170,820,074
     純資産の部
       元本等
        元本                             94,268,590,962
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           187,755,985,225
        元本等合計                             282,024,576,187
       純資産合計                              282,024,576,187
     負債純資産合計                                282,195,396,261
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                313/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    1月10日現在

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              94,268,590,962口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.9917円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (29,917円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                                314/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    1月10日現在

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                96,491,687,491円
    期中追加設定元本額                                                 7,019,916,701円
    期中一部解約元本額                                                 9,243,013,230円
    期末元本額                                                94,268,590,962円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,505,832,550円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  611,913,754円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  420,469,762円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,028,498,942円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,351,531円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,768,541,451円
    世界経済インデックスファンド                                                 7,835,850,546円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,780,880,906円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,515,829,898円
    ＤＣマイセレクション７５                                                  888,075,363円
                                315/388


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                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,102,642,032円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  774,495,381円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  652,537,731円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  288,760,461円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  40,242,577円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  72,832,652円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  35,849,793円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,844,852,865円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  682,862,726円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                   8,380,282円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,301,429円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,584,618円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  34,208,274円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  74,244,377円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  111,132,267円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  116,752,610円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  137,852,419円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,661,409,117円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  501,420,198円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,868,211,535円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  712,228,227円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,127,080円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  522,889,523円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  194,681,766円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  242,659,043円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  832,589,391円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  932,134,280円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  797,530,803円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  591,217,700円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,005,426,797円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,530,527,298円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,090,641,754円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,217,866,231円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  364,708,155円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,273,741,058円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  824,670,942円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  198,983,058円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  96,704,135円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,154,836,612円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  183,475,130円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                20,468,759,461円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  143,310,674円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  132,883,058円
                                316/388


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                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  228,725,244円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,530,354円
    グローバル経済コア                                                  739,994,376円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,839,211円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    333,181円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  240,627,943円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  22,210,575円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    474,705円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    563,735円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    298,765円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    466,328円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  569,118,007円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,399,684,028円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  340,369,556円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  362,159,540円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  137,147,138円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  261,638,053円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         3,716,787,372               －    3,697,181,746          △19,605,626
            合計             3,716,787,372               －    3,697,181,746          △19,605,626
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
              為替予約取引
                                317/388


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     市場取引以外
                買建         3,534,343,174               －    3,552,977,500           18,634,326
      の取引
               アメリカドル          1,520,656,962               －    1,524,371,200            3,714,238
               カナダドル           189,321,539              －     190,710,500           1,388,961
                ユーロ         1,555,969,960               －    1,566,036,000           10,066,040
              イギリスポンド            268,394,713              －     271,859,800           3,465,087
            合計             3,534,343,174               －    3,552,977,500           18,634,326
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,726,186,241
        コール・ローン                               124,244,046
        国債証券                             61,795,565,482
        未収利息                               758,284,696
        前払費用                               38,304,454
        流動資産合計                             64,442,584,919
       資産合計                               64,442,584,919
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,867
        未払金                               911,291,416
        未払解約金                               29,054,977
        未払利息                                   76
        流動負債合計                               940,348,336
       負債合計                                940,348,336
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,761,768,631
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            26,740,467,952
        元本等合計                             63,502,236,583
       純資産合計                               63,502,236,583
     負債純資産合計                                64,442,584,919
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                318/388



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                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              36,761,768,631口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7274円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,274円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                                319/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    1月10日現在

                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                35,367,224,488円
    期中追加設定元本額                                                 2,955,359,438円
    期中一部解約元本額                                                 1,560,815,295円
    期末元本額                                                36,761,768,631円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,275,199,770円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,502,860,150円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,747,876,116円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,277,273,654円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,811,632,577円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
                                320/388


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                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  84,695,500円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  251,578,523円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  592,208,542円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  312,733,130円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,872,748,880円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  182,686,045円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  85,785,745円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  153,240,735円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,156,704,000円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  179,245,995円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  174,141,322円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  294,698,781円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,384,747円
    グローバル経済コア                                                  644,017,058円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,598,606円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    708,518円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    675,039円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    306,085円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    422,878円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  86,921,616円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  183,502,199円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  307,965,962円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  313,596,985円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  302,592,728円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  298,009,298円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建           3,687,368             －      3,689,235           △1,867
              マレーシアリン
                           3,687,368             －      3,689,235           △1,867
                ギット
            合計               3,687,368             －      3,689,235           △1,867
    (注)時価の算定方法

                                321/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,274,028,375
        投資証券                             97,364,740,380
        派生商品評価勘定                               203,404,000
        未収入金                               345,747,164
        未収配当金                               790,762,749
        差入委託証拠金                               530,200,000
        流動資産合計                             101,508,882,668
       資産合計                              101,508,882,668
     負債の部
       流動負債
        前受金                               203,404,000
        未払金                               23,610,346
        未払解約金                               505,215,877
        未払利息                                  1,401
        流動負債合計                               732,231,624
       負債合計                                732,231,624
     純資産の部
       元本等
        元本                             54,789,286,544
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            45,987,364,500
        元本等合計                             100,776,651,044
       純資産合計                              100,776,651,044
     負債純資産合計                                101,508,882,668
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                                322/388


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                                     2021年    1月10日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              54,789,286,544口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8393円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,393円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                323/388


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                                     2021年    1月10日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                67,089,596,986円
    期中追加設定元本額                                                 3,624,789,523円
    期中一部解約元本額                                                15,925,099,965円
    期末元本額                                                54,789,286,544円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,614,812,536円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,607,939円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,507,780,094円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,151,622,372円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,832,299,649円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,603,962,980円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  527,813,690円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,039,209,557円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  997,686,526円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  28,313,827円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  376,801,860円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,246,815円
    グローバル経済コア                                                  252,289,772円
                                324/388


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                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,953,336円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  468,709,116円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  42,599,327円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  709,889,804円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,731,431円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  909,612,775円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  385,195,526円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  313,147,612円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,201,444,000               －    3,404,848,000           203,404,000
            合計             3,201,444,000               －    3,404,848,000           203,404,000
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               341,963,084
        コール・ローン                               142,314,272
        投資証券                             78,481,490,327
        派生商品評価勘定                                 646,280
        未収配当金                               309,942,415
        流動資産合計                             79,276,356,378
       資産合計                               79,276,356,378
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 180,815
        未払株式払込金                                7,177,438
        未払解約金                               21,695,280
                                325/388


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月10日現在
                項目                  金額（円）
        未払利息                                   87
        流動負債合計                               29,053,620
       負債合計                                 29,053,620
     純資産の部
       元本等
        元本                             46,029,811,754
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            33,217,491,004
        元本等合計                             79,247,302,758
       純資産合計                               79,247,302,758
     負債純資産合計                                79,276,356,378
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                326/388


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    （貸借対照表に関する注記）

                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              46,029,811,754口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7217円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,217円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                327/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                56,703,060,151円
    期中追加設定元本額                                                 3,746,494,991円
    期中一部解約元本額                                                14,419,743,388円
    期末元本額                                                46,029,811,754円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  92,122,201円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  142,414,037円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,642,261,430円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,803,049円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,458,674,140円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                22,664,209,409円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,312,318,632円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,752,980,983円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  523,397,906円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,071,882,269円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,015,767,319円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  169,625,358円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  379,019,920円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,625,600円
    グローバル経済コア                                                  257,741,111円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,282,318円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  452,724,230円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  47,414,341円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  720,629,122円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  631,202,803円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,312,627円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  151,919,427円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  149,699,569円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  144,350,561円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  145,433,392円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
                                328/388

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     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          112,366,200              －     113,011,000            644,800
               アメリカドル            56,639,000             －      57,112,000           473,000
                ユーロ          19,052,700             －      19,098,000            45,300
              イギリスポンド             21,040,500             －      21,129,000            88,500
              シンガポールドル             15,634,000             －      15,672,000            38,000
                売建          48,128,330             －      48,126,850            1,480
               アメリカドル            33,228,800             －      33,228,800              －
              オーストラリアド
                           14,899,530             －      14,898,050            1,480
                 ル
            合計              160,494,530              －     161,137,850            646,280
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               302,115,054
        コール・ローン                               122,942,478
        社債券                             18,888,427,007
        未収入金                               229,051,560
        流動資産合計                             19,542,536,099
       資産合計                               19,542,536,099
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 200,000
        未払解約金                               13,631,000
        未払利息                                   75
        流動負債合計                               13,831,075
       負債合計                                 13,831,075
     純資産の部
       元本等
        元本                             63,307,474,381
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △43,778,769,357
        元本等合計                             19,528,705,024
       純資産合計                               19,528,705,024
     負債純資産合計                                19,542,536,099
    注記表

                                329/388


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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              63,307,474,381口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           43,778,769,357円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.3085円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (3,085円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                330/388



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                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                80,389,097,985円
    期中追加設定元本額                                                 3,391,480,668円
    期中一部解約元本額                                                20,473,104,272円
    期末元本額                                                63,307,474,381円
    期末元本額の内訳

    コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用）                                                44,763,634,381円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,926,757,616円
                                331/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,963,663,537円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,038,753,933円
    ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン                                                 1,409,921,117円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  715,062,330円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  69,866,902円
    コモディティ・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,968,849,541円
    ＦＯＦｓ用　グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
                                                     1,450,965,024円
    家専用）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          415,160,000              －     415,360,000           △200,000
               アメリカドル           415,160,000              －     415,360,000           △200,000
            合計              415,160,000              －     415,360,000           △200,000
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               19,061,067
        コール・ローン                               190,366,631
        投資信託受益証券                             34,337,337,195
        未収入金                               123,109,526
        流動資産合計                             34,669,874,419
       資産合計                               34,669,874,419
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               254,665,037
                                332/388


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月10日現在
                項目                  金額（円）
        未払金                                1,020,370
        未払解約金                               100,891,210
        未払利息                                   117
        流動負債合計                               356,576,734
       負債合計                                356,576,734
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,428,160,278
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            8,885,137,407
        元本等合計                             34,313,297,685
       純資産合計                               34,313,297,685
     負債純資産合計                                34,669,874,419
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                333/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,428,160,278口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3494円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,494円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    1月10日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                22,572,469,512円
    期中追加設定元本額                                                 5,449,431,383円
    期中一部解約元本額                                                 2,593,740,617円
    期末元本額                                                25,428,160,278円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,593,921,792円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,650,255,978円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,811,648,756円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,395,875,190円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,352,454,083円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  574,558,988円
    グローバル経済コア                                                 1,217,664,101円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,284,220,726円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  560,450,923円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  48,936,119円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  167,583,755円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  770,589,867円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        33,699,035,007               －    33,953,700,044          △254,665,037
               アメリカドル          33,699,035,007               －    33,953,700,044          △254,665,037
            合計            33,699,035,007               －    33,953,700,044          △254,665,037
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    米国株式ＬＳマザーファンド

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    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               751,062,922
        社債券                             23,317,360,535
        未収入金                               198,450,000
        流動資産合計                             24,266,873,457
       資産合計                               24,266,873,457
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               115,537,500
        未払解約金                                3,714,416
        未払利息                                   462
        流動負債合計                               119,252,378
       負債合計                                119,252,378
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,018,457,947
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △870,836,868
        元本等合計                             24,147,621,079
       純資産合計                               24,147,621,079
     負債純資産合計                                24,266,873,457
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
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                                     2021年    1月10日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,018,457,947口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            870,836,868円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9652円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,652円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2021年    1月10日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                23,891,809,833円
    期中追加設定元本額                                                 2,744,623,667円
    期中一部解約元本額                                                 1,617,975,553円
    期末元本額                                                25,018,457,947円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,543,091,907円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,949,230,656円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,173,686,209円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  506,203,772円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                15,797,441,967円
    米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                  686,547,520円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  398,514,846円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,843,249円
    ＦＯＦｓ用　米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  931,897,821円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     1月10日現在）
                                338/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        23,239,462,500               －    23,355,000,000          △115,537,500
               アメリカドル          23,239,462,500               －    23,355,000,000          △115,537,500
            合計            23,239,462,500               －    23,355,000,000          △115,537,500
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               224,977,687
        社債券                             17,406,844,000
        流動資産合計                             17,631,821,687
       資産合計                               17,631,821,687
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,892,663
        未払利息                                   138
        流動負債合計                                1,892,801
       負債合計                                 1,892,801
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,735,071,676
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            1,894,857,210
        元本等合計                             17,629,928,886
       純資産合計                               17,629,928,886
     負債純資産合計                                17,631,821,687
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月10日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    1月10日現在

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              15,735,071,676口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.1204円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (11,204円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

                                340/388


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                12,609,230,404円
    期中追加設定元本額                                                 4,244,042,378円
    期中一部解約元本額                                                 1,118,201,106円
    期末元本額                                                15,735,071,676円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,693,478,087円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,977,914,243円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  756,907,863円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  277,389,820円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 9,837,998,573円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  268,196,538円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  21,300,195円
    コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  321,325,162円
    ＦＯＦｓ用　コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  580,561,195円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド


    貸借対照表

                                2021年    1月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               286,420,445
        社債券                             17,176,950,000
        流動資産合計                             17,463,370,445
       資産合計                               17,463,370,445
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               70,142,389
        未払利息                                   176
        流動負債合計                               70,142,565
       負債合計                                 70,142,565
                                341/388


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月10日現在
                項目                  金額（円）
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,831,907,506
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △1,438,679,626
        元本等合計                             17,393,227,880
       純資産合計                               17,393,227,880
     負債純資産合計                                17,463,370,445
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2021年    1月10日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              18,831,907,506口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           1,438,679,626円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9236円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,236円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    1月10日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                  2020年10月6日
    期首元本額                                                    495,000円
    期中追加設定元本額                                                18,935,214,187円
    期中一部解約元本額                                                  103,801,681円
    期末元本額                                                18,831,907,506円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  620,000,000円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  755,000,000円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,900,000,000円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,830,000,000円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  280,000,000円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  159,246,941円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 6,500,000,000円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  100,000,000円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   8,000,000円
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  266,296,449円
    ＦＯＦｓ用　米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドＳ（適格機関投資家専
                                                      206,805,621円
    用）
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  206,558,495円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                               1,127,609,056       円　

    Ⅱ　負債総額                                11,024,960     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,116,584,096       円　
    Ⅳ　発行済口数                                978,849,074      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1407   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,407    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              373,017,480,788        円　

    Ⅱ　負債総額                               8,428,190,845       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              364,589,289,943        円　
    Ⅳ　発行済口数                              211,025,713,113        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7277   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,277    円）
    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              44,528,478,384       円　

    Ⅱ　負債総額                                878,248,243      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              43,650,230,141       円　
    Ⅳ　発行済口数                              44,129,955,427       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9891   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,891    円）
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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              469,601,292,735        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,042,545,242       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              468,558,747,493        円　
    Ⅳ　発行済口数                              146,125,337,780        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2066   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （32,066    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              287,035,185,422        円　

    Ⅱ　負債総額                                298,605,842      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              286,736,579,580        円　
    Ⅳ　発行済口数                              95,821,960,191       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9924   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,924    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              64,104,233,637       円　

    Ⅱ　負債総額                                21,529,007     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              64,082,704,630       円　
    Ⅳ　発行済口数                              37,224,637,124       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7215   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,215    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                 （2021年     1月29日現在）
    Ⅰ　資産総額                              105,361,115,059        円　

    Ⅱ　負債総額                                763,623,258      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              104,597,491,801        円　
    Ⅳ　発行済口数                              54,741,832,229       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9107   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,107    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              81,688,858,332       円　

    Ⅱ　負債総額                                266,840,233      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              81,422,018,099       円　
    Ⅳ　発行済口数                              45,614,799,421       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7850   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,850    円）
    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              18,869,416,265       円　

    Ⅱ　負債総額                                42,834,068     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,826,582,197       円　
    Ⅳ　発行済口数                              61,107,339,965       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3081   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （3,081    円）
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              33,797,071,329       円　

    Ⅱ　負債総額                                794,511,830      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              33,002,559,499       円　
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    Ⅳ　発行済口数                              25,435,504,671       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2975   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,975    円）
    米国株式ＬＳマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              24,891,584,083       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,304,047,546       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              23,587,536,537       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,735,966,346       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9165   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,165    円）
    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              17,478,128,280       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,646,759     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,475,481,521       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,713,541,020       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1121   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,121    円）
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              17,740,865,632       円　

    Ⅱ　負債総額                                  736,166    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,740,129,466       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,044,549,971       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9315   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,315    円）
                                348/388


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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                349/388



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             1月29日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                350/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              4月  9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年1月29日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              525             13,857,438
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              301,269
       単位型公社債投資信託                              42              288,550
                  合計                   646             14,447,256
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
                                354/388



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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                355/388

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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                356/388

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     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                357/388


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                358/388


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

                                359/388


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    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                360/388

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     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
                                361/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                362/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                363/388





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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                364/388

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                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
                                365/388


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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                369/388

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        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                370/388


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      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                371/388


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                372/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
                                373/388

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                374/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                375/388


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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
                                376/388


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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    4月  9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                         （2020年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むと
                                         ともに、金融機関の信託業務の
                              342,037
     三井住友信託銀行株式会社
                                         兼営等に関する法律に基づき信
                                         託業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

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      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
      ⑥ファンド名を「コア投資戦略ファンド」と表示する場合があります。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
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      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                381/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2020年9月10日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（積極成長型）の2019年7月11日から2020年7月10日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、コア投資戦略ファンド（積極成長型）の2020年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                383/388


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                385/388

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2021年3月10日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（積極成長型）の2020年7月11日から2021年1月10日までの中間計
    算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
    間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、コア投資戦略ファンド（積極成長型）の2021年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する中間計算期間（2020年7月11日から2021年1月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
    いるものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント                     株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
    公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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