ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ‐Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年4月2日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワ上場投信・TOPIX           Ex-Financials

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   5兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   名　称　株式会社東京証券取引所
                         所在地　東京都中央区日本橋兜町2番1号
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    第一部　【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      　ダイワ上場投信・           TOPIX    Ex-Financials
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5 兆円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       100  口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
      （注  1 ）営業日の午後        2 時までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを

         受付けます。
      （注  2 ）基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委
         託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
      　　　（営業日の          9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      　販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
       販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
      ともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

     　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
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    (6)  【申込単位】

      　委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式（以下「取得時のバスケット」といいます。）を
      所定の方法（※        1 ）によって提示するものとします。
      　受益権の取得申込者は、販売会社（※                      2 ）に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
      込みを行なうことができます。
      　取得時のバスケットは、日々変更されます。
      　原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
      うことはできません。
      （※  1 ）所定の方法

        1 ． 委託会社は、取得申込受付日の                 3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
        ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
        インターネット・サイト「              https://www.daiwa-am.co.jp/etf/                  」に掲示します        。
        2 ．「取得時のバスケット」               1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
        付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるものとします。
        3 ．取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
        た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
        4 ．取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等（自社が発行した株式またはその親会社（                                                 会社法
        第 2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます                 。）が発行した株式をいいます。以下同じ。）が含
        まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
        ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
        金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
        　取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
        旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
        よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
        負うものとします。
      （※  2 ）販売会社

        販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になる
       こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (7)  【申込期間】

       2021  年 4 月 3 日から    2021  年 10 月 1 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
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      　ただし、原則として、次の                1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止しま

      す。なお、次の        1. から  3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込み
      を受付けることがあります。
       1.  「 TOPIX    Ex-Financials        」構成銘柄の配当落日および権利落日

       2.  「 TOPIX    Ex-Financials        」構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                              2 営業日前から起算
       して  6 営業日以内
       3 ．当ファンド       の 計算期間終了日の          4 営業日前から起算して            4 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休
       業日の場合は、当該計算期間終了日の                    5 営業日前から起算して            5 営業日以内）
       4 ． 前 1. から前    3. のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを
       得ない事情が生じたものと認めたとき
    (8)  【申込取扱場所】

      　委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

     　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
      取得申込みにかかる信託が設定される日までに販売会社に引渡し、当該取得時のバスケットの各銘柄の
      株式を保護預けするものとします。取得申込みにかかる株式については、販売会社によって、追加信託
      が行なわれる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます（株式等に金銭が含まれる場合
      は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由し
      て、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。）。
    (10)   【払込取扱場所】
      　前  (9)  の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前                                          (6)  をご参照下さ
      い。
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社　証券保管振替機構
    (12)   【その他】

      ①　受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
      ②　委託会社の営業日の午後                2 時までに取得申込みをした場合（当該申込みにかかる販売会社所定の事
       務手続きが完了したもの）、当日を取得申込受付日として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる
       申込みは、翌営業日の取得申込受付日としての取扱いとなります。
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      ③　委託会社および受託会社は、当ファンドの受益権について、金融商品取引所（金融商品取引法第                                                      2
       条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商
       品 市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。）に上場申請を行なうものとし、
       当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得た場合
       には、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
      ④　委託会社および受託会社は、前③の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引
       所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置にしたが
       うものとします。
      ⑤　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会
       社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの取消しまたはその両方を行なう
       ことができます。
      ⑥　振替受益権について
       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金の支払い、交換の請求は、社振法および上記「                                    (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって行なわれます。
      （参考）

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、交換等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
         記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部　【ファンド情報】

                         第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の                1 口当たりの純資産額の変動率を「                  TOPIX    Ex-Financials        」（以下「対象株
      価指数」という場合があります。）の変動率に一致させることを目的とします。                                           一般社団法人投資信託
      協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類           投資対象資産        ( 収益    株式
                  の源泉    )
                  独立区分            ＥＴＦ
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            株式　一般
                  決算頻度            年 2 回
       属性区分
                  投資対象地域            日本
                  対象インデックス            その他の指数（        TOPIX    Ex-Financials        ）
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「ＥＴＦ」…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                                   12 年政令    480  号）第    12 条第  1 号および
        第 2 号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和                               32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
        する上場証券投資信託
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      （注  2 ）属性区分の定義
       ・「株式　一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「年    2 回」…目論見書等において、年                 2 回決算する旨の記載があるもの
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       ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
        るもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
      ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド












       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託の限度＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      2 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
       とができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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    (2)  【ファンドの沿革】





       2013  年 9 月 19 日       信託契約締結、当初設定、運用開始
       2013  年 9 月 20 日       受益権を東京証券取引所に上場
    (3)  【ファンドの仕組み】

                名　　　　　称                         関係業務の内容

           大和アセットマネジメント株式会                    　当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託

           社                    契約」といいます。）（※               1 ）の委託者であり、受益
       委託
                              権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
       会社
                              信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
                              算等を行ないます。
           三井住友信託銀行株式会社                    　信託契約（※         1 ）の受託者であり、委託会社の指図

       受託    （再信託受託会社：           株式会社日本         に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
       会社    カストディ銀行        ）           行ないます。なお、信託事務の一部につき、                        株式会社
                              日本カストディ銀行           に委託することができます。
           販売会社                    　受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お

       取扱                       よび受託会社との三者間契約（※                   2 ）に基づき、受益
       窓口                       権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
                              式との交換に関する事務等を行ないます。
      ※ 1 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款

        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
        託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※ 2 ：受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
        定されています。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
    ＜委託会社の概況（           2021  年 1 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
                                 11/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
      ・大株主の状況

               名　称                   住　所              所有       比率
                                                株式数
                                                    株       ％
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号     2,608,525       100.00
                            ２　【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      　委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
      ①　当ファンドは、信託財産の                 1 口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させるこ
       とを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に対する投資
       として運用を行ないます。
      ②　対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率                                95 ％以上を占める各銘柄の株式を組入れる
       ことを原則とします。
      ③　前①および前②の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと（株価
       指数先物取引等を利用することを含みます。）があります。
      ④　市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参

      照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ③に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託財産を、主として株式に投資することを指図します。
      ③　前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参

      照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ②　運用方針の決定にかかる過程
       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を                           商品担当役員の決裁により              決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および                           経営会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員             は 25 ～ 35 名 程 度です。
       イ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ．経営会議
        　法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤　受託会社に        対する    管理体制

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        受託  会社  に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※　上記の運用体制は            2021  年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      　収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
      の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
      いて行ないます。
    (5)  【投資制限】

      ①　株式（信託約款）
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　投資する株式の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第                                              2 条第  16 項に規
        定する金融商品取引所および金融商品取引法第                         2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をい
        い、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行
        するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ロ．前イ．にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
        ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ③　先物取引等（信託約款）

       　委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                                  28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8
       項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
       の取引を行なうことの指図をすることができます。
      ④ 　デリバティブ取引等（信託約款）

       　委託    会社  は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤　株式の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付
        けることの指図をすることができます。
         株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
        合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
        します。
      ⑥　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑦ 　信用リスク集中回避（信託約款）

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        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       し て、それぞれ       100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
                           ３　【投資リスク】


    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。                                                   した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　その他
       イ．ファンド       資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
       ロ．市場の急変時等には、前掲「２　投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
       ハ．コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性
        があります。
    (2)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
     ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特

       色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
    (3)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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     ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                         ４　【手数料等及び税金】


















    (1)  【申込手数料】

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      　販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
      額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託
      会 社が収受するものとします。
       販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
      ともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

     　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
       申込  手数料    は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
       　販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
       にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
       販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
       　販売会社については、前              (1)  をご参照下さい。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
        交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さ

      い。
    (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ                              . の額にロ     . の額を加算して得た額とし、委託会
       社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または
       信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       イ．信託財産の純資産総額に年率                  0.198   ％ （税抜    0.18  ％）以内を乗じて得た額
         委託会社　年率        0.13  ％（税抜）以内
         受託会社　年率        0.05  ％（税抜）以内
        ＊ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
        いものとします。）に            55 ％ （税抜    50 ％）以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたっ
        て担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る
        収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数
        のときは零とします。）に              55 ％ （税抜    50 ％）以内の率を乗じて得た額
       　なお、提出日現在における上記イ                    . およびロ．に定める率は、次のとおりとなっております（今
       後、変更されることがあります。）。
        イ．年率     0.198   ％ （税抜    0.18  ％）
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        ロ．  55 ％ （税抜    50 ％）
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③　提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
       ております（今後、変更されることがあります。）。
       イ．前①イ      . の報酬
         委託会社　年率        0.13  ％（税抜）
         受託会社　年率        0.05  ％（税抜）
        ＊ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ．前①ロ      . の報酬
         委託会社　報酬の          50 ％
         受託会社　報酬の          50 ％
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
              価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標（これに
       類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびにこれらにかかる消
       費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
        ＊提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率                                 0.033   ％ （税抜    0.03  ％）以内を乗じて
         得た額（ただし、          88 万円  ( 税抜  80 万円  ) を下回る場合は        88 万円  （税抜    80 万円））となります。
      ②　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ③　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
       （※）    売買委託手数料などの            「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事

         前に料率、上限額等を示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
     ①　個人の投資者に対する課税
       イ．  受益権    の売却時
        　受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して                                             20 ％（所得税
        15 ％および地方税        5 ％）の税率で課税されます。
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         ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
        率は  20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
         受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等                          （特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
        す。）の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算
        できます。また、翌年以後               3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控
        除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相
        殺が可能となります。
       ロ．収益分配金の受取時

        　収益分配金は、配当所得として課税され、                        20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）の税率による源
        泉徴収が行なわれます。
         ただし、     2037  年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額
        に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税
        0.315   ％および地方税        5 ％）となります        。
         収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができ
        ます。
         一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。                                                 総合
        課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
       ハ．受益権と現物株式との交換時

        　受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ②　法人の投資者に対する課税

      イ．受益権の売却時
        　通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と
        合算して課税されます。
       ロ．収益分配金の受取時

                                                    ※
        　収益分配金は、配当所得として課税され、                        15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉徴収             されます。な
        お、地方税の源泉徴収はありません。
        　ただし、      2037  年 12 月 31 日までは基準所得税額に             2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
        税率は    15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。益金不算入制度が適用
        されます。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ハ．受益権と現物株式との交換時

        　受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ．と同様の取扱いとなります。
     （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     （※）    上記は、     2021  年 1 月末現在のものですので、              税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
       ることがあります。
     （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 1 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          5,835,930,850               99.81
       株式
                   内　日本                       5,835,930,850               99.81
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     11,130,842              0.19
       純資産総額
                                          5,847,061,692              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 1 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域    種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                   額面金額
                                                7,939.00      7,300.00
                          輸送用
                                          26,100                 3.26
     1 トヨタ自動車            日本    株式
                          機器
                                              207,207,900      190,530,000
                                                7,992.47      8,108.00
                          情報・通
                                          20,100                 2.79
     2 ソフトバンクグループ            日本    株式
                          信業
                                              160,648,800      162,970,800
                                               10,702.40      10,050.00
                          電気機
      ソ ニ ー                                  16,100                 2.77
     3             日本    株式
                          器
                                              172,308,700      161,805,000
                                               58,607.42      56,140.00
                          電気機
                                           2,500                2.40
     4 キーエンス            日本    株式
                          器
                                              146,518,567      140,350,000
                                               65,370.00      60,580.00
                          その他
      任 天 堂                                  1,500                1.55
     5             日本    株式
                          製品
                                               98,055,000      90,870,000
                                               14,031.37      13,850.00
                          電気機
                                           6,200                1.47
     6 日本電産            日本    株式
                          器
                                               86,994,500      85,870,000
                                               19,004.48      18,175.00
                                           4,700                1.46
     7 信越化学            日本    株式    化学
                                               89,321,100      85,422,500
                                                4,440.59      4,542.00
                          サービス
                                          17,600                 1.37
     8 リクルートホールディングス            日本    株式
                          業
                                               78,154,400      79,939,200
                                                3,695.46      3,698.00
                                          21,400                 1.35
     9 武田薬品            日本    株式    医薬品
                                               79,083,000      79,137,200
                                 22/140


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                                                2,816.50      2,618.00
                          情報・通
                                          29,600                 1.33
     10  日本電信電話            日本    株式
                          信業
                                               83,368,400      77,492,800
                                               10,078.65      10,055.00
                          電気機
                                           7,600                1.31
     11  村田製作所            日本    株式
                          器
                                               76,597,800      76,418,000
                                                3,642.58      3,365.00
                                          22,100                 1.27
     12  第一三共            日本    株式    医薬品
                                               80,501,100      74,366,500
                                               23,397.66      22,105.00
                                           3,300                1.25
     13  ダイキン工業            日本    株式    機械
                                               77,212,300      72,946,500
                                               14,075.00      13,395.00
                          精密機
                                           5,100                1.17
     14  ＨＯＹＡ            日本    株式
                          器
                                               71,782,500      68,314,500
                                               27,155.00      27,365.00
                          電気機
                                           2,300                1.08
     15  ファナック            日本    株式
                          器
                                               62,456,500      62,939,500
                                                3,204.11      3,079.00
                          情報・通
                                          20,300                 1.07
     16  ＫＤＤＩ            日本    株式
                          信業
                                               65,043,500      62,503,700
                                               40,680.00      39,810.00
                          電気機
                                           1,500                1.02
     17  東京エレクトロン            日本    株式
                          器
                                               61,020,000      59,715,000
                                                2,930.75      2,764.50
                          輸送用
                                          20,300                 0.96
     18  本田技研            日本    株式
                          機器
                                               59,494,250      56,119,350
                                                4,322.83      4,306.00
                          電気機
      日 立                                   12,400                 0.91
     19             日本    株式
                          器
                                               53,603,200      53,394,400
                                                3,090.66      2,997.50
      伊 藤 忠                                 17,800                 0.91
     20             日本    株式    卸売業
                                               55,013,800      53,355,500
                                               68,200.00      63,360.00
                                            800               0.87
     21  ＳＭＣ            日本    株式    機械
                                               54,560,000      50,688,000
                                                7,839.12      7,597.00
      花 王                                   6,200                0.81
     22             日本    株式    化学
                                               48,602,600      47,101,400
                                                5,535.54      5,472.00
                                           8,100                0.76
     23  中外製薬            日本    株式    医薬品
                                               44,837,900      44,323,200
                                               16,120.00      16,350.00
                          サービス
                                           2,600                0.73
     24  オリエンタルランド            日本    株式
                          業
                                               41,912,000      42,510,000
                                                1,638.59      1,594.50
                          電気機
                                          25,800                 0.70
     25  三菱電機            日本    株式
                          器
                                               42,275,700      41,138,100
                                                2,628.00      2,647.50
                                          15,500                 0.70
     26  三菱商事            日本    株式    卸売業
                                               40,734,000      41,036,250
                                                1,983.50      1,936.50
                                          20,600                 0.68
     27  三井物産            日本    株式    卸売業
                                               40,860,100      39,891,900
                                                3,993.71      3,961.00
                                           9,900                0.67
     28  セブン   & アイ・  HLDGS      日本    株式    小売業
                                               39,537,800      39,213,900
                                               10,545.00       8,811.00
                          サービス
                                           4,300                0.65
     29  エムスリー            日本    株式
                          業
                                               45,343,500      37,887,300
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                                                1,625.95      1,692.50
                                          22,300                 0.65
     30  アステラス製薬            日本    株式    医薬品
                                               36,258,700      37,742,750
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         99.81%
       合計                         99.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.10%
       鉱業                         0.17%
       建設業                         2.50%
       食料品                         3.88%
       繊維製品                         0.54%
       パルプ・紙                         0.28%
       化学                         8.39%
       医薬品                         6.56%
       石油・石炭製品                         0.45%
       ゴム製品                         0.62%
       ガラス・土石製品                         0.86%
       鉄鋼                         0.65%
       非鉄金属                         0.81%
       金属製品                         0.65%
       機械                         6.33%
       電気機器                         19.71%
       輸送用機器                         7.41%
       精密機器                         2.92%
       その他製品                         2.75%
       電気・ガス業                         1.48%
       陸運業                         3.74%
       海運業                         0.19%
       空運業                         0.44%
       倉庫・運輸関連業                         0.19%
       情報・通信業                         10.12%
       卸売業                         4.97%
       小売業                         5.17%
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       不動産業                         2.06%
       サービス業                         5.87%
       合計                         99.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                                                    東京証券取
                                                     引所
                    （分配落）          （分配付）         純資産額       純資産額
                                                    市場相場
                     (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                   10,797,378,820          10,826,385,258          1,079.50       1,082.40       1,076
        (2014   年 1 月 10 日 )
         第 2 計算期間末
                   19,073,883,378          19,262,113,959          1,063.99       1,074.49        －
        (2014   年 7 月 10 日 )
         第 3 計算期間末
                   20,915,809,343          21,178,755,740          1,169.30       1,184.00        －
        (2015   年 1 月 10 日 )
         第 4 計算期間末
                   18,371,096,566          18,567,799,518          1,316.87       1,330.97        －
        (2015   年 7 月 10 日 )
         第 5 計算期間末
                   26,593,586,491          26,787,806,652          1,218.63       1,227.53        －
        (2016   年 1 月 10 日 )
         第 6 計算期間末
                   24,114,848,389          24,354,077,806          1,058.42       1,068.92        －
        (2016   年 7 月 10 日 )
         第 7 計算期間末
                    1,799,193,082          2,030,245,950          1,166.48       1,316.28       1,170
        (2017   年 1 月 10 日 )
         第 8 計算期間末
                    6,694,133,889          6,719,583,933          1,236.24       1,240.94       1,223
        (2017   年 7 月 10 日 )
         第 9 計算期間末
                    2,208,423,496          2,260,743,264          1,430.92       1,464.82       1,424
        (2018   年 1 月 10 日 )
        第 10 計算期間末
                   25,265,291,318          25,328,399,349          1,321.15       1,324.45        －
        (2018   年 7 月 10 日 )
        第 11 計算期間末
                   23,477,218,115          23,778,617,285          1,168.41       1,183.41       1,163
        (2019   年 1 月 10 日 )
                                 25/140


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        第 12 計算期間末
                   26,825,499,875          27,109,809,141          1,217.16       1,230.06        －
        (2019   年 7 月 10 日 )
        第 13 計算期間末
                   29,524,020,451          29,866,335,853          1,345.47       1,361.07        －
        (2020   年 1 月 10 日 )
         2020  年 1 月末日      28,652,512,027             －       1,305.75        －      1,317
            2 月末日       8,215,810,567            －       1,170.23        －      1,161
            3 月末日       8,877,453,682            －       1,110.19        －      1,114
            4 月末日       9,260,634,018            －       1,158.11        －      1,153
            5 月末日       9,907,461,271            －       1,239.00        －      1,239
            6 月末日       9,911,309,309            －       1,239.48        －      1,247
        第 14 計算期間末
                   10,859,497,760          10,960,856,556          1,210.67       1,221.97       1,207
        (2020   年 7 月 10 日 )
            7 月末日      10,595,852,788             －       1,181.28        －      1,244
            8 月末日       8,926,597,846            －       1,272.80        －      1,266
            9 月末日       9,074,943,552            －       1,293.95        －      1,300
            10 月末日       8,811,376,337            －       1,256.37        －      1,255
            11 月末日       7,079,609,135            －       1,398.55        －      1,396
            12 月末日       8,702,660,306            －       1,441.51        －      －
        第 15 計算期間末
                    8,840,790,593          8,909,614,251          1,464.39       1,475.79       1,453
        (2021   年 1 月 10 日 )
         2021  年 1 月末日       5,847,061,692            －       1,431.74        －      －
    ( 注 )  計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                   2.90
        第 2 計算期間                  10.50
        第 3 計算期間                  14.70
        第 4 計算期間                  14.10
        第 5 計算期間                   8.90
        第 6 計算期間                  10.50
        第 7 計算期間                  149.80
        第 8 計算期間                   4.70
        第 9 計算期間                  33.90
        第 10 計算期間                  3.30
        第 11 計算期間                  15.00
        第 12 計算期間                  12.90
        第 13 計算期間                  15.60
        第 14 計算期間                  11.30
                                 26/140


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        第 15 計算期間                  11.40
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   9.4
        第 2 計算期間                  △ 0.5
        第 3 計算期間                   11.3
        第 4 計算期間                   13.8
        第 5 計算期間                  △ 6.8
        第 6 計算期間                  △ 12.3
        第 7 計算期間                   24.4
        第 8 計算期間                   6.4
        第 9 計算期間                   18.5
        第 10 計算期間                  △ 7.4
        第 11 計算期間                 △ 10.4
        第 12 計算期間                   5.3
        第 13 計算期間                  11.8
        第 14 計算期間                  △ 9.2
        第 15 計算期間                  21.9
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                       10,002,220                          0
         第 2 計算期間                       19,767,470                     11,842,968
         第 3 計算期間                       14,884,100                     14,923,312
         第 4 計算期間                         984,420                    4,921,366
         第 5 計算期間                        8,858,210                      986,284
         第 6 計算期間                        3,883,840                     2,922,576
         第 7 計算期間                            0                21,241,345
         第 8 計算期間                        5,813,620                     1,941,126
         第 9 計算期間                         967,650                    4,839,197
        第 10 計算期間                       17,580,290                          0
        第 11 計算期間                        7,860,980                     6,891,348
        第 12 計算期間                        1,946,200                         0
        第 13 計算期間                        6,815,690                     6,911,873
        第 14 計算期間                        1,949,140                    14,922,630
        第 15 計算期間                        1,950,560                     4,883,202
    ( 注 )  当初設定数量は        5,054,850     口です。
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    （参考情報）運用実績

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                          第２　【管理及び運営】

                         １　  【申込(販売)手続等】

    ①　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

      す。
    ②　受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
      構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの（以下「取得時のバスケット」といいます。）
      を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
      額（法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
      じ。）をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
      ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
    ③　  受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後                                    2 時）までに取得申込みをした場
      合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
    ④　取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
      取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
    ⑤　前②の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数
      の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
    ⑥　前②の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会
      社（会社法第       2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式（以下本⑥に
      おいて「自社株式等」といいます。）が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて
      当該自社株式等に相当する金額（評価額により算出したものに限ります。）に、当該自社株式等を信託
      財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を
      加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
    ⑦　前⑥に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するも
      のとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得
      申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとしま
      す。
    ⑧　前②の規定にかかわらず、                 取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受け
      または当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受
      益権の受渡しが行なわれることとなる株式（以下本⑧において「配当落ち株式等」といいます。）が含
      まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額
      （評価額により算出したものに限ります。）に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため
      必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭を
      もって取得することができるものとします。
    ⑨　販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
      設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
    ⑩　販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
      める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
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      ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
      行なうものとします。
    ⑪　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
      ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
      る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、                                     前⑨  に定める株式（        前⑤、前⑥      お
      よび  前⑧  に該当する場合の金銭を含みます。）または前⑩に定める担保金の引渡しと引換えに、当該口
      座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める
      金融商品取引清算機関（金融商品取引法第                       2 条第  29 項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清
      算機関」といいます。）の業務方法書（以下「業務方法書」といいます。）に定めるところにより、取
      得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委託会社へ
      の受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振
      替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が
      自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増
      加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社（販売会社による清算機関への債務の負担の申込みに
      おいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第                              2 条第  27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行
      なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みま
      す。）との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本
      証券クリアリング機構とします。
    ⑫　  委託会社     は、原則として、次の            1. から  4. まで  に該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
      します。なお、次の           1. から  3. まで  に該当する場合であっても、委託                  会社  の判断により、受益権の取得申
      込みを受付けることがあります。
       1.  対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
       2.  対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                    2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 ．計算期間終了日の           4 営業日前から起算して            4 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内）
       4 ．前  1. から  前 3. までのほか、委託          会社  が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ⑬　販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、
      受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会
      社が収受するものとします。
    ⑭　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
      なうことができます。
    ⑮　委託会社は、          追加信託     により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
      たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
      託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
      な記載または記録を行ないます。
    ⑯　受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、前⑨に定める株式（前⑤、前
      ⑥および前⑧に該当する場合の金銭を含みます。）または                               前⑩  に定める担保金について、受入れまたは
      振替済みの通知を受けた場合、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するもの
      とします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式および金銭の委託会社への受渡しまた
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      は支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該株式およ
      び金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替機関に対し当該受益権にかかる信託
      が 行なわれた旨を通知するものとします。
                         ２　  【換金(解約)手続等】


    ＜解約＞

    　受益者は、自己に帰属する受益権（受託会社が「                            ３  資産管理等の概要          (5)  ②」  に規定する重大な信託約
    款の変更等に反対した受益者からの「                    ３  資産管理等の概要          (5)  ③」  の規定による請求により買取った受益
    権を除きます。）につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約請求をすることはできません。
    ＜交換＞

    ①　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
      する持分に相当する株式との交換（以下「交換」といいます。）を請求することができます。
    ②　  受益者    が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権
      をもって行なうものとします。
    ③　交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限                                    （営業日の午後        2 時）  までに交換請求
      をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
    ④　委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と
      交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
    ⑤　前    ① の規定にかかわらず、委託会社は、原則として、次の                             1. から  3. まで  に該当する場合は、受益権の
      交換請求の受付けを停止します。なお、次の                        1. から  2. まで  に該当する場合であっても、委託会社の判断
      により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
       1.  対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                    2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       2 ．計算期間終了日の           4 営業日前から起算して            4 営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内）
       3 ．前  1. から  前 2. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ⑥　販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
      す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
      務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
      抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後⑮に掲げる交換株式にかかる振替
      請求が行なわれた後に、振替機関は、後                      ⑪ または後⑫に定める当該交換にかかる受益権の口数と同口数
      の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前①の交換の請求を行
      なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
    ⑦　受託会社は、後           ⑪ または後⑫の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権について
      は、振替口座簿における抹消の手続きおよび後⑯に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入
      れ、抹消したものとして取扱います。
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    ⑧　販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
      請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
      ものとします。
    ⑨　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを                                    得 ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
      ことができます。
    ⑩　前⑨の規定により交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当
      日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該
      受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算されるものとし
      ます。
    ⑪　委託     会社  は、  交換  の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に
      対する持分に相当する株式として委託                     会社  が指定するものとの交換を行なうよう受託                       会社  に指図しま
      す。
    ⑫　前    ⑪ の規定にかかわらず、委託会社が指定する株式に当該請求を行なった受益者が発行した株式また
      はその親会社が発行した株式（以下本⑫において「自社株式等」といいます。）が含まれる場合には、
      原則として、委託会社は、前                ⑪ の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額（評価
      額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびそ
      の数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて
      得た額を減じた金額とします。）に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当す
      る株式（当該自社株式等を除きます。）を交換するよう受託会社に指図するものとします。
    ⑬　前⑫に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知す
      るものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請
      求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
    ⑭　前    ⑪ の規定にかかわらず、前⑪の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該
      配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受
      渡しが行なわれることとなる株式（以下本⑭において「配当落ち株式等」といいます。）が含まれる場
      合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額（当該評価額から、当
      該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
      かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。）
      に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
    ⑮　受託会社は、前⑥に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
      い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
      うものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前②に掲げる交換の請求を受付けた販売
      会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関
      が負担する場合には、受託会社は、前⑥に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振
      替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうもの
      とします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前①の交換
      の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交付につ
      いては販売会社において行なわれます。
    ⑯　委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
      数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
      株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
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    ＜買取り＞

    ①　  販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
      2. の場合の請求は、信託終了日の                 2 営業日前までとします。
       1.  交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
       2.  受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
    ②　前    ① の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対
      する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
    ③　販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
      の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
    ④　前③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買
      取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権
      の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前
      ②の規定に準じて計算されたものとします。
                         ３　【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          100  口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
      額を控除した金額をいいます。
      （注）主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式：
         原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

     　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
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    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    1 月 11 日から    7 月 10 日まで、および        7 月 11 日から翌年      1 月 10 日までとします。ただし、第                1 計算期間
      は、  2013  年 9 月 19 日から    2014  年 1 月 10 日までとします。
    (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                  200  万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約するこ
        とが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
        合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対
        象株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。な
        お、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、
        委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
        3.  委託会社は、前        1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の            2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
        これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        4.  前 3. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             4. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        5 ．前  3 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        6.  前 3. から前    5. までの規定は、前          2. の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会
        社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべて
        の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託
        財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                         3. から前    5. までの手続
        きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③　反対者の買取請求権

        前①の    1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい重
       大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等
       に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前①の                                                     3.
       または前②の       2. に規定する書面に付記します。
      ④　公告

        1 ．委託    会社  が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
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        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤ 　関係法人との契約の更改

       　受益権     の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約                                             は、期
       間満了の     1 か月（または       3 か月）前までに、          委託会社、受託会社もしくは販売会社の                      いずれからも何ら
       意思の表示のないときは、自動的に                   1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
       と同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】


    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるとこ
    ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の
    委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
    場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ①　収益分配金にかかる請求権
      ＜支払方法＞
       1.  受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有
       します。
       2.  受託会社は、計算期間終了日現在において、                        氏名または名称、住所および個人番号（行政手続にお
       ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                                    2 条に規定する個人番号をいいま
       す。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を
       有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第                             9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じ
       て交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている
       者（以下「名義登録受益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者と
       し、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います                           。
       3.  受益者は、原則として前             2. に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所
       の取引参加者（口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由して行なうものとします。
       この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に
       相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前                                           2. に規定する登録を
       受託会社に対して直接行なうことができます。
       4.  社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
       録の手続きは原則として以下のとおりとします。
       イ．受益権は、前          3. の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替
        口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
       ロ．前    3. の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ．の受益権の受益者の
        氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものと
        します。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者か
        らの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
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       ハ．前    3. の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ．の受益権の受益者の
        振替機関の定める事項を（当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
        て）  振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
        のとします。
       5.  信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前                                2. に規定する登録を行なったうえで、
       振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
       6.  前 2. に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後                                    40 日以内の委託会社の指定
       する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行
       なうものとします。なお、名義登録受益者が前                         3. に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いに
       かかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
       7.  受託会社は、支払開始日から                5 年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当該
       金額を委託会社に交付するものとします。
       8.  受託会社は、前        7. の規定により委託会社に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いにつ
       き、その責に任じません。
       9.  受益者が、収益分配金については支払開始日から                           5 年間その支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、委託会社に帰属します。
    ②　信託終了時の交換等

       1.  委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
       有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
       替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合は、
       「２　換金（解約）手続等」の規定に準じるものとします。
       2.  委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
       について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
       対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       3.  信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
       受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社が発行した株式また
       はその親会社が発行した株式（以下本                     3. において「自社株式等」といいます。）が含まれる場合に
       は、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相
       当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
       4.  受益者が、信託終了時の交換について信託終了日から                             10 年間その交換請求をしないときは、その権
       利を失い、委託会社に帰属します。
    ③　交換請求権および買取請求権
      　受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
      等については、「２　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月であるため、財務諸表は                6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2020  年 7 月 11 日
    から  2021  年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワ上場投信・TOPIX           Ex-Financials
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2020年7月10日現在              2021年1月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                      118,082,371               83,035,611
         コール・ローン
                                     10,846,064,770               8,824,607,430
         株式
                                       16,779,656              12,340,097
         未収配当金
                                     10,980,926,797               8,919,983,138
         流動資産合計
                                     10,980,926,797               8,919,983,138
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      101,358,796               68,823,658
         未払収益分配金
                                        3,973,770              2,566,804
         未払受託者報酬
                                       10,331,882               6,673,733
         未払委託者報酬
                                           －              82
         未払利息
                                        5,764,589              1,128,268
         その他未払費用
                                      121,429,037               79,192,545
         流動負債合計
                                      121,429,037               79,192,545
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     8,871,137,145              5,970,754,207
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,988,360,615              2,870,036,386
                                         152,338              538,847
          （分配準備積立金）
                                     10,859,497,760               8,840,790,593
         元本等合計
                                     10,859,497,760               8,840,790,593
       純資産合計
                                     10,980,926,797               8,919,983,138
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2020年1月11日            自   2020年7月11日
                                  至   2020年7月10日            至   2021年1月10日
      営業収益
                                        117,944,733               80,179,955
       受取配当金
                                            159               19
       受取利息
                                     △  2,455,891,197              1,803,340,855
       有価証券売買等損益
                                          42,527              18,435
       その他収益
                                     △  2,337,903,778              1,883,539,264
       営業収益合計
      営業費用
                                          12,486               6,513
       支払利息
                                         3,973,770              2,566,804
       受託者報酬
                                        10,331,882               6,673,733
       委託者報酬
                                         2,781,651              1,741,192
       その他費用
                                        17,099,789              10,988,242
       営業費用合計
                                     △  2,355,003,567              1,872,551,022
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △  2,355,003,567              1,872,551,022
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △  2,355,003,567              1,872,551,022
      当期純利益又は当期純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      7,822,101,696              1,988,360,615
                                        433,710,462              760,930,649
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        433,710,462              760,930,649
       額
                                      3,811,089,180              1,682,982,242
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,811,089,180              1,682,982,242
       額
                                        101,358,796               68,823,658
                                      ※１               ※１
      分配金
                                      1,988,360,615              2,870,036,386
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2020  年 7 月 11 日
                                     至　  2021  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2020  年 7 月 10 日現在           2021  年 1 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       21,701,918,755        円          8,871,137,145        円

          期中追加設定元本額                        1,927,699,460        円          1,929,103,840        円
          期中一部交換元本額                       14,758,481,070        円          4,829,486,778        円
     2.      計算期間末日における受益                          8,969,805     口            6,037,163     口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2020  年 1 月 11 日        自　  2020  年 7 月 11 日
                              至　  2020  年 7 月 10 日        至　  2021  年 1 月 10 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1  分配金の計算過程                 当計算期間中に計上した受取                 当計算期間中に計上した受取
                            配当金、配当株式、受取利息                 配当金、配当株式、受取利息
                            及びその他収益金から支払利                 及びその他収益金から支払利
                            息を控除した当期配当等収益                 息を控除した当期配当等収益
                            額（  117,974,933       円）及び分        額（  80,191,896      円）及び分配
                            配準備積立金       (623,504     円 ) の   準備積立金      (152,338     円 ) の合
                            合計額から、経費                 計額から、経費        (10,981,729
                            (17,087,303       円 ) を控除して計        円 ) を控除して計算される分
                            算される分配対象額は                 配対象額は      69,362,505      円
                            101,511,134       円（  100  口当たり      （ 100  口当たり     1,148   円）であ
                            1,131   円）であり、うち              り、うち     68,823,658      円（  100
                            101,358,796       円（  100  口当たり      口当たり     1,140   円）を分配金
                            1,130   円）を分配金額として              額としております。
                            おります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2020  年 7 月 11 日
                                     至　  2021  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                         第 15 期
            区　分
                                     2021  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2020  年 7 月 10 日現在                2021  年 1 月 10 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     株式                          △ 939,954,525                     1,251,421,090
     合計                          △ 939,954,525                     1,251,421,090
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2020  年 7 月 10 日現在                      2021  年 1 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2020  年 7 月 11 日
                           至　  2021  年 1 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2020  年 7 月 10 日現在            2021  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                              1,210.67     円              1,464.39     円
     （ 100  口当たり純資産額）                           (121,067     円 )             (146,439     円 )
    (4)  【附属明細表】

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    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                          評価額（円）
                           株　式　数                               備考
             銘　柄
                                      単　価           金　額
     極  洋
                                200       2,999.00             599,800
     日本水産                           5,100          436.00          2,223,600
     マルハニチロ                            800       2,234.00           1,787,200
     雪国まいたけ                            400       1,777.00             710,800
     カネコ種苗                            200       1,598.00             319,600
     サカタのタネ                            600       3,655.00           2,193,000
     ホクト                            300       2,126.00             637,800
     ホクリヨウ                            100        698.00            69,800
     ヒノキヤグループ                            200       2,082.00             416,400
     ショーボンドＨＤ                            800       5,040.00           4,032,000
     ミライト・ホールディングス                           1,600        1,758.00           2,812,800
     タマホーム                            400       1,477.00             590,800
     サンヨーホームズ                            100        749.00            74,900
     日本アクア                            300        656.00           196,800
     ファーストコーポレーション                            200        712.00           142,400
     ベステラ                            100       1,811.00             181,100
     ＴＡＴＥＲＵ                           1,000          178.00           178,000
     キャンディル                            100        530.00            53,000
     スペースバリューＨＤ                            600        707.00           424,200
     住石ホールディングス                           1,000          120.00           120,000
     日鉄鉱業                            100       6,310.00             631,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                            300        754.00           226,200
     国際石油開発帝石                          20,700          609.00          12,606,300
     石油資源開発                            700       2,029.00           1,420,300
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                            300       1,445.00             433,500
     ダイセキ環境ソリューション                            100        811.00            81,100
     第一カッター興業                            200       1,417.00             283,400
     明豊ファシリティワークス                            200        664.00           132,800
     安藤・間                           3,000          741.00          2,223,000
     東急建設                           1,500          514.00           771,000
     コムシスホールディングス                           1,800        3,250.00           5,850,000
     ビーアールホールディングス                            500        639.00           319,500
     高松コンストラクションＧＰ                            400       2,082.00             832,800
     東建コーポレーション                            200       8,260.00           1,652,000
     ソネック                            100        874.00            87,400
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     ヤマウラ                            300        930.00           279,000
     大成建設                           3,900        3,555.00           13,864,500
     大  林  組
                               11,500          924.00          10,626,000
     清水建設                          11,600          768.00          8,908,800
     飛島建設                            300       1,080.00             324,000
     長谷工コーポレーシヨン                           4,500        1,213.00           5,458,500
     松井建設                            400        720.00           288,000
     錢  高  組
                                100       4,135.00             413,500
     鹿島建設                           9,000        1,413.00           12,717,000
     不動テトラ                            400       1,751.00             700,400
     大末建設                            200        849.00           169,800
     鉄建建設                            300       1,863.00             558,900
     西松建設                           1,000        2,343.00           2,343,000
     三井住友建設                           2,700          442.00          1,193,400
     大豊建設                            300       3,750.00           1,125,000
     前田建設                           2,900          907.00          2,630,300
     佐田建設                            300        450.00           135,000
     ナカノフドー建設                            300        423.00           126,900
     奥  村  組
                                600       2,591.00           1,554,600
     東鉄工業                            500       2,717.00           1,358,500
     イチケン                            100       1,808.00             180,800
     富士ピー・エス                            200        605.00           121,000
     淺沼組                            200       4,115.00             823,000
     戸田建設                           4,800          733.00          3,518,400
     熊  谷  組
                                500       2,742.00           1,371,000
     北野建設                            100       2,465.00             246,500
     植  木  組
                                100       2,815.00             281,500
     矢作建設                            500        890.00           445,000
     ピーエス三菱                            300        615.00           184,500
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                            800        331.00           264,800
     大東建託                           1,300        9,740.00           12,662,000
     新日本建設                            500        847.00           423,500
     ＮＩＰＰＯ                            900       2,750.00           2,475,000
     東亜道路                            100       3,830.00             383,000
     前田道路                           1,200        1,725.00           2,070,000
     日本道路                            100       7,750.00             775,000
     東亜建設                            300       2,063.00             618,900
     日本国土開発                            700        584.00           408,800
     若築建設                            300       1,244.00             373,200
     東洋建設                           1,300          463.00           601,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     五洋建設                           4,500          931.00          4,189,500
     世紀東急                            500        840.00           420,000
     福  田  組
                                200       5,400.00           1,080,000
     日本ドライケミカル                            100       1,585.00             158,500
     住友林業                           2,900        2,126.00           6,165,400
     日本基礎技術                            400        493.00           197,200
     巴コーポレーション                            500        411.00           205,500
     大和ハウス                          11,400         3,095.00           35,283,000
     ライト工業                            700       1,764.00           1,234,800
     積水ハウス                          12,600         2,105.50           26,529,300
     日特建設                            400        795.00           318,000
     北陸電気工事                            300       1,252.00             375,600
     ユアテック                            700        816.00           571,200
     日本リーテック                            300       2,529.00             758,700
     四電工                            100       2,836.00             283,600
     中電工                            400       2,241.00             896,400
     関  電  工
                               1,600          901.00          1,441,600
     きんでん                           2,700        1,703.00           4,598,100
     東京エネシス                            300        956.00           286,800
     トーエネック                            200       4,195.00             839,000
     住友電設                            400       2,636.00           1,054,400
     日本電設工業                            600       2,051.00           1,230,600
     協和エクシオ                           1,700        2,900.00           4,930,000
     新日本空調                            300       2,285.00             685,500
     日本工営                            300       2,820.00             846,000
     九電工                            900       3,340.00           3,006,000
     三機工業                            900       1,239.00           1,115,100
     日揮ホールディングス                           3,500        1,100.00           3,850,000
     中外炉工業                            200       1,714.00             342,800
     ヤマト                            300        732.00           219,600
     太平電業                            400       2,537.00           1,014,800
     高砂熱学                           1,100        1,570.00           1,727,000
     三晃金属                            100       2,887.00             288,700
     ＮＥＣネッツエスアイ                           1,100        1,850.00           2,035,000
     朝日工業社                            100       2,999.00             299,900
     明星工業                            800        811.00           648,800
     大  氣  社
                                600       2,790.00           1,674,000
     ダイダン                            400       2,952.00           1,180,800
     日比谷総合設備                            300       1,900.00             570,000
     ニップン                           1,100        1,665.00           1,831,500
                                 46/140


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     日清製粉Ｇ本社                           4,200        1,673.00           7,026,600
     昭和産業                            300       3,115.00             934,500
     鳥越製粉                            300        923.00           276,900
     中部飼料                            400       1,476.00             590,400
     フィード・ワン                            400        894.00           357,600
     東洋精糖                            100       1,227.00             122,700
     日本甜菜糖                            300       1,646.00             493,800
     三井製糖                            400       1,839.00             735,600
     塩水港精糖                            400        224.00            89,600
     日新製糖                            200       1,860.00             372,000
     ＬＩＦＵＬＬ                           1,200          372.00           446,400
     ミクシィ                            700       2,593.00           1,815,100
     ジェイエイシーリクルートメント                            300       1,801.00             540,300
     日本Ｍ＆Ａセンター                           2,700        6,510.00           17,577,000
     メンバーズ                            100       2,663.00             266,300
     ＵＴグループ                            400       3,125.00           1,250,000
     アイティメディア                            100       2,227.00             222,700
     タケエイ                            300       1,359.00             407,700
     Ｅ・Ｊホールディングス                            200       1,042.00             208,400
     ビーネックスグループ                            400       1,211.00             484,400
     コシダカホールディングス                            900        440.00           396,000
     アルトナー                            100        904.00            90,400
     パソナグループ                            300       2,232.00             669,600
     ＣＤＳ                            100       1,374.00             137,400
     リンクアンドモチベーション                            800        531.00           424,800
     ＧＣＡ                            400        731.00           292,400
     エス・エム・エス                           1,100        4,220.00           4,642,000
     サニーサイドアップＧ                            100        632.00            63,200
     パーソルホールディングス                           3,500        1,921.00           6,723,500
     リニカル                            200        786.00           157,200
     クックパッド                           1,200          312.00           374,400
     エスクリ                            100        314.00            31,400
     アイ・ケイ・ケイ                            200        623.00           124,600
     森永製菓                            900       3,865.00           3,478,500
     中  村  屋
                                100       3,945.00             394,500
     江崎グリコ                           1,100        4,570.00           5,027,000
     名糖産業                            200       1,457.00             291,400
     井村屋グループ                            200       2,594.00             518,800
     不  二  家
                                300       2,337.00             701,100
     山崎製パン                           2,700        1,726.00           4,660,200
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     第一屋製パン                            100        982.00            98,200
     モロゾフ                            100       5,750.00             575,000
     亀田製菓                            300       4,900.00           1,470,000
     寿スピリッツ                            300       5,110.00           1,533,000
     カルビー                           1,700        3,120.00           5,304,000
     森永乳業                            700       5,080.00           3,556,000
     六甲バター                            300       1,846.00             553,800
     ヤクルト                           2,600        5,260.00           13,676,000
     明治ホールディングス                           2,500        7,320.00           18,300,000
     雪印メグミルク                           1,000        2,226.00           2,226,000
     プリマハム                            600       3,345.00           2,007,000
     日本ハム                           1,500        4,625.00           6,937,500
     林兼産業                            200        590.00           118,000
     丸大食品                            400       1,710.00             684,000
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                                400       3,475.00           1,390,000
     柿安本店                            200       2,697.00             539,400
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                           2,400          679.00          1,629,600
     学情                            200       1,356.00             271,200
     スタジオアリス                            200       1,974.00             394,800
     クロスキャット                            100       1,233.00             123,300
     シミックホールディングス                            300       1,428.00             428,400
     エプコ                            100        986.00            98,600
     システナ                           1,300        2,244.00           2,917,200
     ＮＪＳ                            100       2,055.00             205,500
     デジタルアーツ                            200       9,710.00           1,942,000
     日鉄ソリューションズ                            500       3,325.00           1,662,500
     綜合警備保障                           1,500        5,430.00           8,145,000
     キューブシステム                            300       1,259.00             377,700
     いちご                           4,600          310.00          1,426,000
     エイジア                            100       1,886.00             188,600
     日本駐車場開発                           4,100          147.00           602,700
     コア                            200       1,486.00             297,200
     カカクコム                           2,700        2,812.00           7,592,400
     アイロムグループ                            200       1,740.00             348,000
     セントケア・ホールディング                            300        881.00           264,300
     サイネックス                            100        666.00            66,600
     ルネサンス                            300        887.00           266,100
     ディップ                            500       2,676.00           1,338,000
     ＳＢＳホールディングス                            600       2,514.00           1,508,400
     デジタルホールディングス                            200       1,895.00             379,000
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     新日本科学                            300        707.00           212,100
     ツクイホールディングス                            900        540.00           486,000
     キャリアデザインセンター                            100        977.00            97,700
     ベネフィット・ワン                           1,300        3,175.00           4,127,500
     エムスリー                           7,900        10,545.00           83,305,500
     ツカダ・グローバルＨＯＬＤ                            300        250.00            75,000
     アウトソーシング                           2,100        1,358.00           2,851,800
     ウェルネット                            300        445.00           133,500
     ワールドホールディングス                            200       1,907.00             381,400
     ディー・エヌ・エー                           1,600        1,841.00           2,945,600
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                           4,900        1,419.00           6,953,100
     ぐるなび                            600        492.00           295,200
     タカミヤ                            300        547.00           164,100
     ジャパンベストレスキューＳ                            300        881.00           264,300
     ファンコミュニケーションズ                            900        408.00           367,200
     ライク                            200       2,074.00             414,800
     ビジネス・ブレークスルー                            200        472.00            94,400
     エスプール                            500        782.00           391,000
     ＷＤＢホールディングス                            200       2,707.00             541,400
     ティア                            300        411.00           123,300
     バリューコマース                            300       3,400.00           1,020,000
     インフォマート                           3,900          918.00          3,580,200
     サッポロホールディングス                           1,300        1,973.00           2,564,900
     アサヒグループホールディン                           8,100        4,227.00           34,238,700
     キリンＨＤ                          15,800         2,292.50           36,221,500
     宝ホールディングス                           2,700        1,232.00           3,326,400
     オエノンホールディングス                            900        407.00           366,300
     養  命  酒
                                100       1,873.00             187,300
     コカ・コーラボトラーズＪＨＤ                           2,900        1,544.00           4,477,600
     サントリー食品インター                           2,500        3,630.00           9,075,000
     ダイドーグループＨＤ                            200       5,110.00           1,022,000
     伊  藤  園
                               1,100        6,610.00           7,271,000
     キーコーヒー                            300       2,146.00             643,800
     ユニカフェ                            100       1,013.00             101,300
     ジャパンフーズ                            100       1,211.00             121,100
     日清オイリオグループ                            500       3,080.00           1,540,000
     不二製油グループ                            800       3,020.00           2,416,000
     Ｊ－オイルミルズ                            300       3,610.00           1,083,000
     ローソン                            900       4,920.00           4,428,000
     サンエー                            400       4,330.00           1,732,000
                                 49/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カワチ薬品                            400       3,150.00           1,260,000
     エービーシー・マート                            600       5,690.00           3,414,000
     ハードオフコーポレーション                            200        764.00           152,800
     高千穂交易                            200       1,222.00             244,400
     アスクル                            300       3,905.00           1,171,500
     ゲオホールディングス                            700       1,228.00             859,600
     アダストリア                            500       1,949.00             974,500
     ジーフット                            300        429.00           128,700
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                            100        402.00            40,200
     オルバヘルスケアＨＬＤＧＳ                            100       1,435.00             143,500
     伊藤忠食品                            100       5,480.00             548,000
     くら寿司                            200       5,830.00           1,166,000
     キャンドゥ                            200       1,918.00             383,600
     エレマテック                            300       1,075.00             322,500
     パルグループＨＬＤＧＳ                            300       1,196.00             358,800
     ＪＡＬＵＸ                            100       1,353.00             135,300
     エディオン                           1,600        1,029.00           1,646,400
     あらた                            400       4,910.00           1,964,000
     サーラコーポレーション                            800        591.00           472,800
     ワッツ                            200        839.00           167,800
     トーメンデバイス                            100       3,465.00             346,500
     ハローズ                            200       3,665.00             733,000
     ＪＰホールディングス                           1,100          284.00           312,400
     フジオフードＧ本社                            400       1,209.00             483,600
     あみやき亭                            100       2,920.00             292,000
     東京エレクトロンデバイス                            200       3,300.00             660,000
     ひらまつ                            700        145.00           101,500
     フィールズ                            400        469.00           187,600
     双日                          20,000          243.00          4,860,000
     アルフレッサホールディングス                           4,000        1,952.00           7,808,000
     大黒天物産                            100       6,410.00             641,000
     ハニーズホールディングス                            300       1,011.00             303,300
     ファーマライズＨＤ                            100        784.00            78,400
     キッコーマン                           2,800        7,260.00           20,328,000
     味  の  素
                               8,100        2,400.00           19,440,000
     キユーピー                           2,100        2,422.00           5,086,200
     ハウス食品Ｇ本社                           1,400        3,830.00           5,362,000
     カ  ゴ  メ
                               1,600        3,525.00           5,640,000
     焼津水産化工                            200       1,021.00             204,200
     アリアケジャパン                            300       7,160.00           2,148,000
                                 50/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピエトロ                            100       1,706.00             170,600
     エバラ食品工業                            100       2,443.00             244,300
     ニチレイ                           1,700        2,945.00           5,006,500
     横浜冷凍                           1,000          876.00           876,000
     東洋水産                           1,900        5,350.00           10,165,000
     イートアンドＨＬＤＧＳ                            200       1,791.00             358,200
     大冷                            100       1,940.00             194,000
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧＳ                            300        783.00           234,900
     日清食品ＨＤ                           1,600        9,110.00           14,576,000
     永谷園ホールディングス                            200       2,311.00             462,200
     一正蒲鉾                            200       1,159.00             231,800
     フジッコ                            400       2,011.00             804,400
     ロックフィールド                            400       1,531.00             612,400
     日本たばこ産業                          20,400         2,046.00           41,738,400
     ケンコーマヨネーズ                            300       1,810.00             543,000
     わらべや日洋ＨＤ                            300       1,642.00             492,600
     なとり                            300       1,886.00             565,800
     イフジ産業                            100        858.00            85,800
     ピックルスコーポレーション                            100       3,270.00             327,000
     北の達人コーポ                           1,300          470.00           611,000
     ユーグレナ                           1,500          807.00          1,210,500
     スター・マイカ・ＨＬＤＧＳ                            200       1,372.00             274,400
     ＡＤワークスグループ                            600        155.00            93,000
     片倉工業                            500       1,339.00             669,500
     グ  ン  ゼ
                                300       3,370.00           1,011,000
     ヒューリック                           7,700        1,115.00           8,585,500
     神  栄
                                100       1,912.00             191,200
     ラサ商事                            300        910.00           273,000
     アルペン                            400       2,324.00             929,600
     ハブ                            100        564.00            56,400
     ラクーンホールディングス                            200       1,712.00             342,400
     クオールホールディングス                            500       1,154.00             577,000
     アルコニックス                            300       1,460.00             438,000
     神戸物産                           2,600        3,065.00           7,969,000
     ソリトンシステムズ                            200       1,834.00             366,800
     ジンズホールディングス                            300       6,730.00           2,019,000
     ビックカメラ                           2,100        1,181.00           2,480,100
     ＤＣＭホールディングス                           2,000        1,129.00           2,258,000
     ペッパーフードサービス                            300        246.00            73,800
     ハイパー                            100        545.00            54,500
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                           2,600        5,250.00           13,650,000
     東京一番フーズ                            100        581.00            58,100
     ＤＤホールディングス                            200        525.00           105,000
     あい    ホールディングス
                                500       2,005.00           1,002,500
     ディーブイエックス                            200       1,035.00             207,000
     きちりホールディングス                            100        579.00            57,900
     アークランドサービスＨＤ                            300       2,092.00             627,600
     Ｊ．    フロント      リテイリング
                               4,300          822.00          3,534,600
     ドトール・日レスＨＤ                            600       1,463.00             877,800
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                           1,400        4,425.00           6,195,000
     ブロンコビリー                            200       2,214.00             442,800
     ＺＯＺＯ                           2,500        2,732.00           6,830,000
     トレジャー・ファクトリー                            100        695.00            69,500
     物語コーポレーション                            100       11,420.00            1,142,000
     ココカラファイン                            300       7,720.00           2,316,000
     三越伊勢丹ＨＤ                           6,300          601.00          3,786,300
     東洋紡                           1,500        1,400.00           2,100,000
     ユニチカ                           1,000          401.00           401,000
     富士紡ホールディングス                            200       3,905.00             781,000
     日清紡ホールディングス                           2,500          770.00          1,925,000
     倉敷紡績                            300       1,872.00             561,600
     ダイワボウＨＤ                            300       9,540.00           2,862,000
     シキボウ                            200       1,019.00             203,800
     日東紡績                            500       4,620.00           2,310,000
     トヨタ紡織                           1,000        1,700.00           1,700,000
     マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ                            900       1,952.00           1,756,800
     Ｈａｍｅｅ                            200       1,926.00             385,200
     ラクト・ジャパン                            200       2,832.00             566,400
     ウエルシアＨＤ                           2,200        4,040.00           8,888,000
     クリエイトＳＤＨ                            600       3,990.00           2,394,000
     グリムス                            100       1,871.00             187,100
     バイタルＫＳＫＨＤ                            700        816.00           571,200
     八洲電機                            400        981.00           392,400
     メディアスホールディングス                            300        810.00           243,000
     レスターホールディングス                            300       2,282.00             684,600
     ジューテックＨＤ                            100       1,004.00             100,400
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                                400        380.00           152,000
     大光                            200        674.00           134,800
     ＯＣＨＩホールディングス                            100       1,303.00             130,300
     ＴＯＫＡＩホールディングス                           1,900        1,022.00           1,941,800
                                 52/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     黒谷                            100        829.00            82,900
     ミサワ                            100        681.00            68,100
     ティーライフ                            100       1,162.00             116,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                            100        758.00            75,800
     エー・ピーホールディングス                            100        392.00            39,200
     三洋貿易                            300       1,013.00             303,900
     チムニー                            100       1,138.00             113,800
     シュッピン                            300        927.00           278,100
     ビューティガレージ                            100       2,552.00             255,200
     オイシックス・ラ・大地                            300       3,275.00             982,500
     ウイン・パートナーズ                            300       1,193.00             357,900
     ネクステージ                            500       1,542.00             771,000
     ジョイフル本田                           1,000        1,466.00           1,466,000
     鳥貴族                            200       1,404.00             280,800
     ホットランド                            300       1,175.00             352,500
     すかいらーくＨＤ                           4,000        1,556.00           6,224,000
     ＳＦＰホールディングス                            200       1,251.00             250,200
     綿半ホールディングス                            400       1,398.00             559,200
     日本毛織                           1,200        1,001.00           1,201,200
     ダイトウボウ                            600        111.00            66,600
     トーア紡コーポレーション                            200        463.00            92,600
     ダイドーリミテツド                            500        183.00            91,500
     ヨシックス                            100       1,865.00             186,500
     ユナイテッド・スーパーマーケ                           1,000        1,192.00           1,192,000
     三栄建築設計                            200       1,773.00             354,600
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                           2,200        2,275.00           5,005,000
     三重交通グループＨＤ                            800        511.00           408,800
     サムティ                            500       1,707.00             853,500
     ディア・ライフ                            400        414.00           165,600
     コーセーアールイー                            100        663.00            66,300
     日本商業開発                            300       1,665.00             499,500
     プレサンスコーポレーション                            600       1,771.00           1,062,600
     フィル・カンパニー                            100       2,003.00             200,300
     ＴＨＥグローバル社                            200        252.00            50,400
     ハウスコム                            100       1,349.00             134,900
     日本管理センター                            300       1,186.00             355,800
     サンセイランディック                            100        740.00            74,000
     エストラスト                            100        735.00            73,500
     フージャースＨＤ                            800        659.00           527,200
     オープンハウス                           1,000        3,930.00           3,930,000
                                 53/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東急不動産ＨＤ                           9,900          554.00          5,484,600
     飯田ＧＨＤ                           3,000        2,127.00           6,381,000
     イーグランド                            100        807.00            80,700
     ムゲンエステート                            300        458.00           137,400
     帝国繊維                            400       2,327.00             930,800
     日本コークス工業                           3,100          97.00           300,700
     ゴルフダイジェスト・オン                            200        885.00           177,000
     ミタチ産業                            100        592.00            59,200
     ＢＥＥＮＯＳ                            200       2,846.00             569,200
     あさひ                            400       1,666.00             666,400
     日本調剤                            300       1,495.00             448,500
     コスモス薬品                            300       17,240.00            5,172,000
     シップヘルスケアＨＤ                            600       5,700.00           3,420,000
     トーエル                            200        811.00           162,200
     ソフトクリエイトＨＤ                            200       2,831.00             566,200
     オンリー                            100        428.00            42,800
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                          14,500         3,992.00           57,884,000
     クリエイト・レストランツ・ホール                           2,000          593.00          1,186,000
     明治電機工業                            100       1,468.00             146,800
     ツルハホールディングス                            800       14,980.00           11,984,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                            200        662.00           132,400
     スターティアホールディングス                            100        950.00            95,000
     サンマルクホールディングス                            400       1,384.00             553,600
     フェリシモ                            100       1,506.00             150,600
     トリドールホールディングス                           1,000        1,337.00           1,337,000
     帝  人
                               2,900        1,954.00           5,666,600
     東  レ
                               25,800          649.70          16,762,260
     ク  ラ  レ
                               5,700        1,080.00           6,156,000
     旭  化  成
                               23,800         1,103.00           26,251,400
     サカイオーベックス                            100       2,168.00             216,800
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                                300        476.00           142,800
     稲葉製作所                            300       1,419.00             425,700
     宮地エンジニアリングＧ                            100       2,511.00             251,100
     トーカロ                           1,000        1,504.00           1,504,000
     アルファＣＯ                            200       1,044.00             208,800
     ＳＵＭＣＯ                           4,800        2,347.00           11,265,600
     川田テクノロジーズ                            100       4,325.00             432,500
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ
                                100       6,140.00             614,000
     信和                            200        702.00           140,400
     ビーロット                            200        641.00           128,200
                                 54/140


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーストブラザーズ                            100        931.00            93,100
     ハウスドゥ                            200       1,211.00             242,200
     シーアールイー                            100       1,296.00             129,600
     プロパティエージェント                            100       1,448.00             144,800
     ケイアイスター不動産                            100       2,564.00             256,400
     アグレ都市デザイン                            100        675.00            67,500
     グッドコムアセット                            200       1,306.00             261,200
     ジェイ・エス・ビー                            100       3,400.00             340,000
     テンポイノベーション                            100        839.00            83,900
     グロバルリンクマネジメント                            100        738.00            73,800
     住江織物                            100       2,102.00             210,200
     日本フエルト                            300        423.00           126,900
     イチカワ                            100       1,273.00             127,300
     エコナックホールディングス                            600         91.00           54,600
     日東製網                            100       1,483.00             148,300
     芦森工業                            100        955.00            95,500
     アツギ                            400        501.00           200,400
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                            100        712.00            71,200
     ＪＭホールディングス                            400       2,346.00             938,400
     コメダホールディングス                            800       1,852.00           1,481,600
     サツドラホールディングス                            100       2,040.00             204,000
     アレンザホールディングス                            200       1,265.00             253,000
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                            100       1,449.00             144,900
     バロックジャパン                            300        697.00           209,100
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                            300       9,120.00           2,736,000
     ダイニック                            200        818.00           163,600
     共和レザー                            300        652.00           195,600
     力の源ＨＤ                            200        549.00           109,800
     スシローグローバルＨＬＤＧＳ                           2,100        3,560.00           7,476,000
     セーレン                           1,000        1,660.00           1,660,000
     ソトー                            200        821.00           164,200
     東海染工                            100       1,134.00             113,400
     小松マテーレ                            600       1,020.00             612,000
     ワコールホールディングス                            900       2,041.00           1,836,900
     ホギメディカル                            400       3,290.00           1,316,000
     クラウディアＨＬＤＧＳ                            100        271.00            27,100
     ＴＳＩホールディングス                           1,200          217.00           260,400
     マツオカコーポレーション                            100       2,043.00             204,300
     ワールド                            500       1,237.00             618,500
     ＴＩＳ                           3,600        2,133.00           7,678,800
                                 55/140


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＮＳホールディングス                            200        531.00           106,200
     電算システム                            200       3,280.00             656,000
     グリー                           2,200          603.00          1,326,600
     コーエーテクモＨＤ                            800       6,210.00           4,968,000
     三菱総合研究所                            200       4,185.00             837,000
     ボルテージ                            100        504.00            50,400
     ＡＧＳ                            300        900.00           270,000
     ファインデックス                            400       1,159.00             463,600
     ブレインパッド                            100       4,280.00             428,000
     ＫＬａｂ                            700        911.00           637,700
     ポールトゥウィン・ピットクル                            400       1,173.00             469,200
     イーブックイニシアティブ                            100       2,700.00             270,000
     ネクソン                           9,200        3,260.00           29,992,000
     アイスタイル                           1,000          397.00           397,000
     エムアップホールディングス                            100       2,398.00             239,800
     エイチーム                            300       1,130.00             339,000
     エニグモ                            100       1,215.00             121,500
     テクノスジャパン                            400        686.00           274,400
     ｅｎｉｓｈ                            200        452.00            90,400
     コロプラ                           1,200          961.00          1,153,200
     オルトプラス                            300        400.00           120,000
     ブロードリーフ                           1,800          670.00          1,206,000
     クロス・マーケティングＧ                            200        368.00            73,600
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                            200       1,241.00             248,200
     システム情報                            200       1,137.00             227,400
     メディアドゥ                            100       7,780.00             778,000
     じげん                           1,000          382.00           382,000
     ブイキューブ                            300       3,450.00           1,035,000
     エンカレッジ・テクノロジ                            100        746.00            74,600
     サイバーリンクス                            200       2,364.00             472,800
     ディー・エル・イー                            400        305.00           122,000
     フィックスターズ                            300        941.00           282,300
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                                200       1,268.00             253,600
     オプティム                            200       2,831.00             566,200
     セレス                            200       2,609.00             521,800
     ＳＨＩＦＴ                            200       12,400.00            2,480,000
     特種東海製紙                            300       5,040.00           1,512,000
     ティーガイア                            400       1,937.00             774,800
     セック                            100       2,792.00             279,200
     日本アジアグループ                            300        837.00           251,100
                                 56/140


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テクマトリックス                            400       2,072.00             828,800
     プロシップ                            100       1,561.00             156,100
     ガンホー・オンライン・エンター                           1,000        2,413.00           2,413,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                            800       14,060.00           11,248,000
     ザッパラス                            200        537.00           107,400
     システムリサーチ                            100       1,776.00             177,600
     インターネットイニシアティブ                           1,000        2,109.00           2,109,000
     さくらインターネット                            300        700.00           210,000
     ヴィンクス                            100       1,128.00             112,800
     ＧＭＯグローバルサインＨＤ                            100       9,450.00             945,000
     ＳＲＡホールディングス                            300       2,594.00             778,200
     システムインテグレータ                            100        625.00            62,500
     朝日ネット                            300        873.00           261,900
     ｅＢＡＳＥ                            400       1,037.00             414,800
     アバント                            100       1,148.00             114,800
     アドソル日進                            200       3,370.00             674,000
     フリービット                            200        910.00           182,000
     コムチュア                            400       3,015.00           1,206,000
     サイバーコム                            100       1,640.00             164,000
     アステリア                            300       1,023.00             306,900
     アイル                            200       1,491.00             298,200
     王子ホールディングス                          15,000          673.00          10,095,000
     日本製紙                           1,600        1,272.00           2,035,200
     三菱製紙                            400        321.00           128,400
     北越コーポレーション                           2,400          430.00          1,032,000
     中越パルプ                            200       1,255.00             251,000
     巴川製紙                            100        827.00            82,700
     大王製紙                           1,500        2,100.00           3,150,000
     阿波製紙                            100        476.00            47,600
     マークラインズ                            200       2,545.00             509,000
     メディカル・データ・ビジ                            100       2,979.00             297,900
     ｇｕｍｉ                            400        829.00           331,600
     ショーケース                            100        973.00            97,300
     モバイルファクトリー                            100        973.00            97,300
     テラスカイ                            200       4,300.00             860,000
     デジタル・インフォメーション                            200       1,519.00             303,800
     ＰＣＩホールディングス                            200       1,620.00             324,000
     パイプドＨＤ                            100       1,665.00             166,500
     アイビーシー                            100       1,093.00             109,300
     ネオジャパン                            100       1,981.00             198,100
                                 57/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ランドコンピュータ                            100       1,122.00             112,200
     ダブルスタンダード                            100       4,285.00             428,500
     オープンドア                            200       1,403.00             280,600
     マイネット                            200        926.00           185,200
     アカツキ                            200       4,050.00             810,000
     ＵＢＩＣＯＭホールディングス                            100       3,815.00             381,500
     カナミックネットワーク                            100        731.00            73,100
     ノムラシステムコーポレーション                            200        367.00            73,400
     レンゴー                           3,400          883.00          3,002,200
     トーモク                            300       1,800.00             540,000
     ザ・パック                            400       2,700.00           1,080,000
     チェンジ                            800       3,450.00           2,760,000
     シンクロ・フード                            200        322.00            64,400
     オークネット                            300       1,371.00             411,300
     セグエグループ                            100       1,400.00             140,000
     エイトレッド                            100       2,625.00             262,500
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                                300        422.00           126,600
     マクロミル                            800        673.00           538,400
     ビーグリー                            100       1,870.00             187,000
     オロ                            100       4,685.00             468,500
     テモナ                            100        994.00            99,400
     ニーズウェル                            100        670.00            67,000
     サインポスト                            100        904.00            90,400
     昭和電工                           2,800        2,251.00           6,302,800
     住友化学                          26,400          425.00          11,220,000
     住友精化                            200       4,200.00             840,000
     日産化学                           2,100        6,300.00           13,230,000
     ラサ工業                            200       2,380.00             476,000
     クレハ                            300       7,160.00           2,148,000
     多木化学                            200       6,450.00           1,290,000
     テイカ                            300       1,475.00             442,500
     石原産業                            700        673.00           471,100
     片倉コープアグリ                            100       1,210.00             121,000
     日本曹達                            500       3,075.00           1,537,500
     東ソー                           5,500        1,660.00           9,130,000
     トクヤマ                           1,000        2,538.00           2,538,000
     セントラル硝子                            800       2,387.00           1,909,600
     東亞合成                           2,200        1,192.00           2,622,400
     大阪ソーダ                            300       2,751.00             825,300
     関東電化                            900        818.00           736,200
                                 58/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンカ                           1,300        4,200.00           5,460,000
     イビデン                           2,200        4,885.00           10,747,000
     信越化学                           6,400        19,020.00           121,728,000
     日本カ－バイド                            200       1,316.00             263,200
     堺  化  学
                                300       2,026.00             607,800
     第一稀元素化学工                            400        952.00           380,800
     エア・ウォーター                           3,300        1,837.00           6,062,100
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                           3,400        2,090.00           7,106,000
     日本化学工業                            100       2,985.00             298,500
     東邦アセチレン                            100       1,573.00             157,300
     日本パ－カライジング                           1,800        1,102.00           1,983,600
     高圧ガス                            600        839.00           503,400
     チタン工業                            100       1,962.00             196,200
     四国化成                            500       1,223.00             611,500
     戸田工業                            100       2,399.00             239,900
     ステラ     ケミファ
                                300       3,445.00           1,033,500
     保土谷化学                            200       5,360.00           1,072,000
     日本触媒                            600       6,000.00           3,600,000
     大日精化                            400       2,371.00             948,400
     カネカ                            900       3,595.00           3,235,500
     協和キリン                           3,700        2,835.00           10,489,500
     三菱瓦斯化学                           3,400        2,402.00           8,166,800
     三井化学                           3,200        3,010.00           9,632,000
     ＪＳＲ                           3,300        3,130.00           10,329,000
     東京応化工業                            600       7,440.00           4,464,000
     大阪有機化学                            300       3,575.00           1,072,500
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                          24,000          637.90          15,309,600
     ＫＨネオケム                            600       2,656.00           1,593,600
     ダイセル                           4,900          760.00          3,724,000
     住友ベ－クライト                            600       3,890.00           2,334,000
     積水化学                           7,700        2,004.00           15,430,800
     日本ゼオン                           3,300        1,501.00           4,953,300
     アイカ工業                           1,100        3,585.00           3,943,500
     宇部興産                           1,800        1,918.00           3,452,400
     積水樹脂                            700       2,227.00           1,558,900
     タキロンシーアイ                            800        683.00           546,400
     旭有機材                            300       1,568.00             470,400
     ニチバン                            200       1,654.00             330,800
     リケンテクノス                           1,000          471.00           471,000
     大倉工業                            200       1,982.00             396,400
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     積水化成品                            500        543.00           271,500
     群栄化学                            100       2,439.00             243,900
     タイガース       ポリマー
                                200        407.00            81,400
     ミライアル                            200       1,200.00             240,000
     ダイキアクシス                            200       1,171.00             234,200
     ダイキョーニシカワ                            800        858.00           686,400
     竹本容器                            200        927.00           185,400
     森六ホールディングス                            300       2,190.00             657,000
     日本化薬                           2,200          983.00          2,162,600
     カーリットホールディングス                            300        757.00           227,100
     ＥＰＳホールディングス                            500        991.00           495,500
     ソルクシーズ                            200        991.00           198,200
     レッグス                            100       1,641.00             164,100
     プレステージ・インター                           1,300          933.00          1,212,900
     フェイス                            200        840.00           168,000
     プロトコーポレーション                            400       1,051.00             420,400
     ハイマックス                            200       1,195.00             239,000
     アミューズ                            300       2,629.00             788,700
     野村総合研究所                           5,100        3,895.00           19,864,500
     ドリームインキュベータ                            100       1,407.00             140,700
     サイバネットシステム                            300        976.00           292,800
     クイック                            300       1,045.00             313,500
     ＴＡＣ                            300        249.00            74,700
     ＣＥホールディングス                            300        581.00           174,300
     ケネディクス                           3,400          743.00          2,526,200
     日本システム技術                            100       1,490.00             149,000
     電通グループ                           4,000        3,050.00           12,200,000
     インテージホールディングス                            400       1,150.00             460,000
     テイクアンドギヴニーズ                            200        567.00           113,400
     東邦システムサイエンス                            100        936.00            93,600
     ぴあ                            100       2,684.00             268,400
     イオンファンタジー                            200       2,362.00             472,400
     ソースネクスト                           1,700          282.00           479,400
     シーティーエス                            400        940.00           376,000
     ネクシィーズグループ                            200        872.00           174,400
     インフォコム                            400       3,340.00           1,336,000
     メディカルシステムネットワーク                            300        650.00           195,000
     日本精化                            400       1,455.00             582,000
     扶桑化学工業                            300       3,705.00           1,111,500
     トリケミカル                            100       17,460.00            1,746,000
                                 60/140


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラクスル                            300       4,510.00           1,353,000
     ＦＩＧ                            400        268.00           107,200
     ＡＤＥＫＡ                           1,600        1,783.00           2,852,800
     日油                           1,400        5,080.00           7,112,000
     ミヨシ油脂                            200       1,195.00             239,000
     新日本理化                            600        253.00           151,800
     ハリマ化成グループ                            400       1,066.00             426,400
     イーソル                            200       1,193.00             238,600
     アルテリア・ネットワークス                            400       1,569.00             627,600
     ヒト・コミュニケーションズＨＤ                            100       1,393.00             139,300
     トビラシステムズ                            100       1,347.00             134,700
     花  王
                               9,000        7,844.00           70,596,000
     第一工業製薬                            200       4,445.00             889,000
     石原ケミカル                            100       2,131.00             213,100
     日華化学                            200        939.00           187,800
     ニイタカ                            100       3,050.00             305,000
     三洋化成                            300       5,650.00           1,695,000
     武田薬品                          31,400         3,695.00          116,023,000
     アステラス製薬                          32,200         1,622.50           52,244,500
     大日本住友製薬                           2,700        1,577.00           4,257,900
     塩野義製薬                           4,800        5,841.00           28,036,800
     わかもと製薬                            400        244.00            97,600
     あすか製薬                            400       1,594.00             637,600
     日本新薬                            900       7,430.00           6,687,000
     ビオフエルミン製薬                            100       2,515.00             251,500
     中外製薬                          11,800         5,535.00           65,313,000
     科研製薬                            600       4,095.00           2,457,000
     エーザイ                           4,400        7,357.00           32,370,800
     理研ビタミン                            300       1,417.00             425,100
     ロート製薬                           1,900        3,040.00           5,776,000
     小野薬品                           8,500        3,127.00           26,579,500
     久光製薬                            900       6,370.00           5,733,000
     有機合成薬品                            400        312.00           124,800
     持田製薬                            500       3,945.00           1,972,500
     参天製薬                           6,900        1,686.00           11,633,400
     扶桑薬品                            200       2,766.00             553,200
     日本ケミファ                            100       2,234.00             223,400
     ツムラ                           1,100        3,300.00           3,630,000
     日医工                           1,000        1,009.00           1,009,000
     テ  ル  モ
                               10,600         4,346.00           46,067,600
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＨＵグループＨＤ                            900       2,866.00           2,579,400
     キッセイ薬品工業                            700       2,270.00           1,589,000
     生化学工業                            700       1,044.00             730,800
     栄研化学                            700       2,061.00           1,442,700
     日水製薬                            200       1,007.00             201,400
     鳥居薬品                            300       3,270.00             981,000
     ＪＣＲファーマ                           1,400        2,510.00           3,514,000
     東和薬品                            400       1,934.00             773,600
     富士製薬工業                            300       1,226.00             367,800
     沢井製薬                            800       4,780.00           3,824,000
     ゼリア新薬工業                            700       1,919.00           1,343,300
     第一三共                          32,400         3,645.00          118,098,000
     キョーリン製薬ＨＤ                            900       1,967.00           1,770,300
     大幸薬品                            400       1,663.00             665,200
     ダイト                            300       3,820.00           1,146,000
     大塚ホールディングス                           7,900        4,405.00           34,799,500
     大正製薬ＨＤ                            800       7,300.00           5,840,000
     ペプチドリーム                           1,900        5,840.00           11,096,000
     大日本塗料                            400        980.00           392,000
     日本ペイントＨＯＬＤ                           3,000        10,580.00           31,740,000
     関西ペイント                           4,000        3,095.00           12,380,000
     神東塗料                            400        219.00            87,600
     中国塗料                           1,000        1,081.00           1,081,000
     日本特殊塗料                            400       1,273.00             509,200
     藤倉化成                            500        533.00           266,500
     太陽ホールディングス                            300       6,220.00           1,866,000
     ＤＩＣ                           1,500        2,551.00           3,826,500
     サカタインクス                            800       1,158.00             926,400
     東洋インキＳＣホールディン                            800       1,917.00           1,533,600
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                                400        864.00           345,600
     アルプス技研                            300       2,042.00             612,600
     サニックス                            600        299.00           179,400
     ダイオーズ                            100        950.00            95,000
     日本空調サービス                            300        772.00           231,600
     オリエンタルランド                           3,800        16,120.00           61,256,000
     フォーカスシステムズ                            300        937.00           281,100
     ダスキン                           1,000        2,814.00           2,814,000
     パーク２４                           2,000        1,788.00           3,576,000
     明光ネットワークジャパン                            400        536.00           214,400
     ファルコホールディングス                            300       1,666.00             499,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クレスコ                            300       1,283.00             384,900
     フジ・メディア・ＨＤ                           3,400        1,154.00           3,923,600
     秀英予備校                            100        412.00            41,200
     田谷                            100        539.00            53,900
     ラウンドワン                            900        830.00           747,000
     リゾートトラスト                           1,600        1,484.00           2,374,400
     オービック                           1,300        21,670.00           28,171,000
     ジャストシステム                            600       7,270.00           4,362,000
     ＴＤＣソフト                            400       1,000.00             400,000
     Ｚホールディングス                          50,900          694.90          35,370,410
     ビー・エム・エル                            400       3,465.00           1,386,000
     ワタベウェディング                            100        275.00            27,500
     トレンドマイクロ                           2,000        5,830.00           11,660,000
     りらいあコミュニケーショ                            600       1,350.00             810,000
     ＩＤホールディングス                            200       1,248.00             249,600
     リソー教育                           1,600          311.00           497,600
     日本オラクル                            800       14,070.00           11,256,000
     早稲田アカデミー                            100        995.00            99,500
     アルファシステムズ                            100       3,670.00             367,000
     フューチャー                            400       1,779.00             711,600
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                                300       1,399.00             419,700
     ＳＢテクノロジー                            200       3,565.00             713,000
     トーセ                            100        834.00            83,400
     ユー・エス・エス                           3,900        2,121.00           8,271,900
     オービックビジネスＣ                            300       6,840.00           2,052,000
     伊藤忠テクノソリュー                           1,600        3,730.00           5,968,000
     アイティフォー                            400        943.00           377,200
     東京個別指導学院                            200        593.00           118,600
     東計電算                            100       4,170.00             417,000
     サイバーエージェント                           2,300        7,370.00           16,951,000
     楽天                          16,400          999.00          16,383,600
     エックスネット                            100        969.00            96,900
     クリーク・アンド・リバー社                            200       1,125.00             225,000
     モーニングスター                            400        482.00           192,800
     テー・オー・ダブリュー                            500        260.00           130,000
     大塚商会                           2,000        5,250.00           10,500,000
     サイボウズ                            400       2,691.00           1,076,400
     山田コンサルティングＧＰ                            200        977.00           195,400
     セントラルスポーツ                            200       2,145.00             429,000
     パラカ                            100       1,607.00             160,700
                                 63/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電通国際情報Ｓ                            600       3,510.00           2,106,000
     ＡＣＣＥＳＳ                            200        757.00           151,400
     デジタルガレージ                            700       4,005.00           2,803,500
     イーエムシステムズ                            500        978.00           489,000
     ウェザーニューズ                            200       5,170.00           1,034,000
     ＣＩＪ                            300        889.00           266,700
     ビジネスエンジニアリング                            100       3,230.00             323,000
     日本エンタープライズ                            300        216.00            64,800
     ＷＯＷＯＷ                            200       2,863.00             572,600
     スカラ                            300        819.00           245,700
     インテリジェント           ウェイブ
                                200        720.00           144,000
     フルキャストホールディングス                            300       1,578.00             473,400
     エン・ジャパン                            600       3,125.00           1,875,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                           7,200        6,082.00           43,790,400
     コニカミノルタ                           8,100          398.00          3,223,800
     資  生  堂
                               7,400        6,722.00           49,742,800
     ライオン                           4,800        2,464.00           11,827,200
     高砂香料                            300       2,496.00             748,800
     マンダム                            900       1,666.00           1,499,400
     ミルボン                            500       6,520.00           3,260,000
     ファンケル                           1,600        3,850.00           6,160,000
     コーセー                            700       16,350.00           11,445,000
     コタ                            300       1,444.00             433,200
     シーボン                            100       1,903.00             190,300
     ポーラ・オルビスＨＤ                           1,500        2,144.00           3,216,000
     ノエビアホールディングス                            300       4,480.00           1,344,000
     アジュバンコスメジャパン                            100       1,030.00             103,000
     エステー                            300       1,984.00             595,200
     アグロカネショウ                            100       1,750.00             175,000
     コ  ニ  シ
                                600       1,659.00             995,400
     長谷川香料                            700       2,107.00           1,474,900
     星光ＰＭＣ                            300        802.00           240,600
     小林製薬                           1,100        12,360.00           13,596,000
     荒川化学工業                            300       1,290.00             387,000
     メック                            300       2,225.00             667,500
     日本高純度化学                            100       2,750.00             275,000
     タカラバイオ                            900       2,859.00           2,573,100
     ＪＣＵ                            400       3,760.00           1,504,000
     新田ゼラチン                            300        673.00           201,900
     ＯＡＴアグリオ                            100       1,311.00             131,100
                                 64/140


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デクセリアルズ                            900       1,348.00           1,213,200
     アース製薬                            400       5,720.00           2,288,000
     北興化学                            300       1,213.00             363,900
     大成ラミック                            200       3,005.00             601,000
     クミアイ化学                           1,500          911.00          1,366,500
     日本農薬                            700        495.00           346,500
     富士興産                            100       1,030.00             103,000
     ニチレキ                            400       1,600.00             640,000
     ユシロ化学                            300       1,112.00             333,600
     ビーピー・カストロール                            200       1,240.00             248,000
     富士石油                            900        182.00           163,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                            200       1,033.00             206,600
     出光興産                           4,100        2,342.00           9,602,200
     ＥＮＥＯＳホールディングス                          55,000          405.60          22,308,000
     コスモエネルギーＨＬＤＧＳ                           1,000        2,002.00           2,002,000
     横浜ゴム                           2,100        1,608.00           3,376,800
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                               2,400        1,630.00           3,912,000
     ブリヂストン                           9,900        3,637.00           36,006,300
     住友ゴム                           3,200          938.00          3,001,600
     藤倉コンポジット                            300        385.00           115,500
     オカモト                            300       4,055.00           1,216,500
     アキレス                            300       1,455.00             436,500
     フ  コ  ク
                                200        687.00           137,400
     ニッタ                            400       2,262.00             904,800
     クリエートメディック                            200       1,016.00             203,200
     住友理工                            700        595.00           416,500
     三ツ星ベルト                            500       1,738.00             869,000
     バンドー化学                            700        671.00           469,700
     ＡＧＣ                           3,600        3,725.00           13,410,000
     日本板硝子                           1,700          493.00           838,100
     石塚硝子                            100       1,912.00             191,200
     有沢製作所                            600        987.00           592,200
     日本山村硝子                            200        862.00           172,400
     日本電気硝子                           1,600        2,308.00           3,692,800
     オハラ                            200       1,959.00             391,800
     住友大阪セメント                            700       3,120.00           2,184,000
     太平洋セメント                           2,300        2,781.00           6,396,300
     日本ヒユ－ム                            300        812.00           243,600
     日本コンクリ－ト                            800        321.00           256,800
     三谷セキサン                            200       4,490.00             898,000
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     アジアパイルＨＤ                            500        477.00           238,500
     東海カーボン                           4,000        1,342.00           5,368,000
     日本カーボン                            200       3,935.00             787,000
     東洋炭素                            300       2,000.00             600,000
     ノリタケ                            300       3,115.00             934,500
     ＴＯＴＯ                           2,700        6,200.00           16,740,000
     日本碍子                           4,600        1,727.00           7,944,200
     日本特殊陶業                           2,800        1,892.00           5,297,600
     ダントーホールディングス                            400        471.00           188,400
     ＭＡＲＵＷＡ                            200       11,790.00            2,358,000
     品川リフラクトリーズ                            100       2,613.00             261,300
     黒崎播磨                            100       4,625.00             462,500
     ヨータイ                            400        841.00           336,400
     イソライト                            200        508.00           101,600
     東京窯業                            400        357.00           142,800
     ニッカトー                            200        868.00           173,600
     フジミインコーポレーテッド                            300       3,910.00           1,173,000
     クニミネ工業                            200       1,276.00             255,200
     エーアンドエーマテリアル                            100       1,033.00             103,300
     ニチアス                           1,000        2,486.00           2,486,000
     日本製鉄                          16,200         1,458.00           23,619,600
     神戸製鋼所                           6,600          570.00          3,762,000
     中山製鋼所                            500        409.00           204,500
     合同製鐵                            300       2,051.00             615,300
     ＪＦＥホールディングス                           9,900        1,094.00           10,830,600
     東京製鐵                           1,800          697.00          1,254,600
     共英製鋼                            400       1,484.00             593,600
     大和工業                            800       2,924.00           2,339,200
     東京鐵鋼                            200       2,138.00             427,600
     大阪製鐵                            300       1,251.00             375,300
     淀川製鋼所                            500       2,135.00           1,067,500
     丸一鋼管                           1,200        2,371.00           2,845,200
     モリ工業                            100       2,401.00             240,100
     大同特殊鋼                            600       4,660.00           2,796,000
     日本高周波                            200        344.00            68,800
     日本冶金工                            400       1,817.00             726,800
     山陽特殊製鋼                            300       1,407.00             422,100
     愛知製鋼                            300       3,295.00             988,500
     日立金属                           3,900        1,575.00           6,142,500
     日本金属                            100       1,430.00             143,000
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     大平洋金属                            300       2,378.00             713,400
     新日本電工                           2,300          306.00           703,800
     栗本鉄工所                            200       1,680.00             336,000
     虹  技
                                100       1,090.00             109,000
     日本製鋼所                           1,100        3,345.00           3,679,500
     三菱製鋼                            400        727.00           290,800
     日亜鋼業                            500        295.00           147,500
     日本精線                            100       3,935.00             393,500
     エンビプロＨＤ                            200        653.00           130,600
     大紀アルミニウム                            600        794.00           476,400
     日本軽金属ＨＤ                            800       2,029.00           1,623,200
     三井金属                            900       4,090.00           3,681,000
     東邦亜鉛                            200       2,558.00             511,600
     三菱マテリアル                           2,400        2,379.00           5,709,600
     住友鉱山                           4,600        5,142.00           23,653,200
     ＤＯＷＡホールディングス                            900       4,130.00           3,717,000
     古河機金                            700       1,282.00             897,400
     エス・サイエンス                           1,600          39.00           62,400
     大阪チタニウム                            300        880.00           264,000
     東邦チタニウム                            700        990.00           693,000
     ＵＡＣＪ                            500       2,009.00           1,004,500
     ＣＫサンエツ                            100       3,840.00             384,000
     古河電工                           1,100        2,925.00           3,217,500
     住友電工                          13,500         1,488.50           20,094,750
     フジクラ                           4,400          492.00          2,164,800
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                            400       1,861.00             744,400
     東京特殊電線                            100       2,488.00             248,800
     タツタ電線                            800        761.00           608,800
     カナレ電気                            100       1,686.00             168,600
     平河ヒューテック                            200       1,437.00             287,400
     リョービ                            400       1,285.00             514,000
     アーレステイ                            500        371.00           185,500
     アサヒＨＤ                            600       3,980.00           2,388,000
     東洋製罐グループＨＤ                           2,300        1,164.00           2,677,200
     ホッカンホールディングス                            300       1,466.00             439,800
     コロナ                            300       1,007.00             302,100
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                            700       2,130.00           1,491,000
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                               1,800          283.00           509,400
     駒井ハルテック                            100       2,647.00             264,700
     三和ホールディングス                           3,500        1,249.00           4,371,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     文化シヤツタ－                           1,000        1,000.00           1,000,000
     三協立山                            400        832.00           332,800
     アルインコ                            300        952.00           285,600
     東洋シヤツタ－                            100        680.00            68,000
     ＬＩＸＩＬ                           5,300        2,440.00           12,932,000
     日本フイルコン                            400        535.00           214,000
     ノーリツ                            800       1,640.00           1,312,000
     長府製作所                            300       2,189.00             656,700
     リンナイ                            700       12,010.00            8,407,000
     ユニプレス                            700       1,048.00             733,600
     ダイニチ工業                            300        981.00           294,300
     日東精工                            500        455.00           227,500
     三洋工業                            100       1,941.00             194,100
     岡  部
                                800        782.00           625,600
     ジーテクト                            400       1,547.00             618,800
     東  プ  レ
                                700       1,567.00           1,096,900
     高周波熱錬                            700        494.00           345,800
     東京製綱                            300        877.00           263,100
     サンコール                            300        469.00           140,700
     モリテックスチル                            400        467.00           186,800
     パイオラックス                            500       1,599.00             799,500
     エイチワン                            300        853.00           255,900
     日本発条                           3,800          744.00          2,827,200
     中央発條                            100       2,950.00             295,000
     アドバネクス                            100       1,308.00             130,800
     三浦工業                           1,500        6,160.00           9,240,000
     タ  ク  マ
                               1,200        2,083.00           2,499,600
     テクノプロ・ホールディング                            700       9,180.00           6,426,000
     アトラ                            100        312.00            31,200
     インターワークス                            100        365.00            36,500
     アイ・アールジャパンＨＤ                            200       17,220.00            3,444,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                            400       2,308.00             923,200
     ファーストロジック                            100        773.00            77,300
     三機サービス                            100        979.00            97,900
     Ｇｕｎｏｓｙ                            300        738.00           221,400
     デザインワン・ジャパン                            100        204.00            20,400
     イー・ガーディアン                            200       3,045.00             609,000
     リブセンス                            300        246.00            73,800
     ジャパンマテリアル                           1,100        1,436.00           1,579,600
     ベクトル                            400        984.00           393,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウチヤマホールディングス                            200        322.00            64,400
     チャームケアコーポレーション                            400       1,303.00             521,200
     キャリアリンク                            100       2,208.00             220,800
     ＩＢＪ                            300        765.00           229,500
     アサンテ                            200       1,619.00             323,800
     Ｎ・フィールド                            300        832.00           249,600
     バリューＨＲ                            200       1,634.00             326,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナー                            300       5,560.00           1,668,000
     ライドオンエクスプレスＨＤ                            200       2,150.00             430,000
     ＥＲＩホールディングス                            100        620.00            62,000
     アビスト                            100       2,929.00             292,900
     シグマクシス                            300       1,731.00             519,300
     ウィルグループ                            300        970.00           291,000
     エスクローＡＪ                            500        332.00           166,000
     メドピア                            200       8,290.00           1,658,000
     リクルートホールディングス                          25,800         4,437.00          114,474,600
     エラン                            600       1,476.00             885,600
     ツ  ガ  ミ
                                800       1,616.00           1,292,800
     オークマ                            400       6,120.00           2,448,000
     芝浦機械                            400       2,367.00             946,800
     アマダ                           4,600        1,180.00           5,428,000
     アイダエンジニア                            900       1,002.00             901,800
     滝澤鉄工所                            100       1,030.00             103,000
     ＦＵＪＩ                           1,500        2,833.00           4,249,500
     牧野フライス                            400       4,260.00           1,704,000
     オーエスジー                           1,700        2,065.00           3,510,500
     ダイジェット                            100       1,356.00             135,600
     旭ダイヤモンド                            900        472.00           424,800
     ＤＭＧ森精機                           2,300        1,682.00           3,868,600
     ソデイツク                            900        911.00           819,900
     ディスコ                            500       36,100.00           18,050,000
     日東工器                            300       1,817.00             545,100
     日進工具                            100       2,577.00             257,700
     パンチ工業                            300        436.00           130,800
     冨士ダイス                            200        660.00           132,000
     土木管理総合試験                            200        332.00            66,400
     ネットマーケティング                            100        642.00            64,200
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                            600       1,682.00           1,009,200
     鎌倉新書                            300       1,030.00             309,000
     ＳＭＮ                            100        754.00            75,400
                                 69/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                            200       3,885.00             777,000
     グローバルキッズＣＯＭＰ                            100        928.00            92,800
     エアトリ                            200       1,274.00             254,800
     アトラエ                            100       2,784.00             278,400
     ストライク                            200       4,870.00             974,000
     ソラスト                            900       1,523.00           1,370,700
     セラク                            100       2,396.00             239,600
     インソース                            400       1,819.00             727,600
     豊田自動織機                           3,000        8,400.00           25,200,000
     豊和工業                            300        905.00           271,500
     ＯＫＫ                            200        424.00            84,800
     石川製作所                            100       1,749.00             174,900
     東洋機械金属                            300        430.00           129,000
     津田駒工業                            100        910.00            91,000
     エンシュウ                            100        924.00            92,400
     島精機製作所                            600       1,755.00           1,053,000
     オプトラン                            400       2,217.00             886,800
     ＮＣホールディングス                            100        560.00            56,000
     イワキポンプ                            200        836.00           167,200
     フリュー                            300       1,125.00             337,500
     ヤマシンフィルタ                            800       1,115.00             892,000
     日阪製作所                            400        908.00           363,200
     やまびこ                            700       1,322.00             925,400
     平田機工                            200       8,070.00           1,614,000
     ペガサスミシン製造                            300        331.00            99,300
     マルマエ                            200       1,266.00             253,200
     タツモ                            200       1,429.00             285,800
     ナブテスコ                           2,100        4,880.00           10,248,000
     三井海洋開発                            300       2,063.00             618,900
     レオン自動機                            300       1,238.00             371,400
     ＳＭＣ                           1,200        68,200.00           81,840,000
     ホソカワミクロン                            200       6,400.00           1,280,000
     ユニオンツール                            200       3,115.00             623,000
     オイレス工業                            400       1,661.00             664,400
     日精エーエスビー                            200       6,790.00           1,358,000
     サト－ホールディングス                            500       2,258.00           1,129,000
     技研製作所                            400       4,255.00           1,702,000
     日本エアーテック                            100       1,650.00             165,000
     カ  ワ  タ
                                100       1,004.00             100,400
     日精樹脂工業                            400        950.00           380,000
                                 70/140


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     オカダアイヨン                            100       1,160.00             116,000
     ワイエイシイホールディングス                            200       1,173.00             234,600
     小松製作所                          17,000         3,052.00           51,884,000
     住友重機械                           2,000        2,793.00           5,586,000
     日立建機                           1,600        3,100.00           4,960,000
     日  工
                                500        718.00           359,000
     巴工業                            200       2,028.00             405,600
     井関農機                            300       1,415.00             424,500
     ＴＯＷＡ                            300       2,165.00             649,500
     丸山製作所                            100       1,543.00             154,300
     北川鉄工所                            200       1,373.00             274,600
     シンニッタン                            600        214.00           128,400
     ローツェ                            200       7,300.00           1,460,000
     タカキタ                            200        741.00           148,200
     クボタ                          19,600         2,269.50           44,482,200
     荏原実業                            100       4,050.00             405,000
     東洋エンジニア                            500        466.00           233,000
     三菱化工機                            200       3,320.00             664,000
     月島機械                            700       1,480.00           1,036,000
     帝国電機製作所                            400       1,213.00             485,200
     東京機械                            200        279.00            55,800
     新東工業                           1,000          784.00           784,000
     渋谷工業                            300       3,680.00           1,104,000
     アイチ     コーポレーション
                                600        920.00           552,000
     小森コーポレーション                            900        725.00           652,500
     鶴見製作所                            400       1,814.00             725,600
     住友精密                            100       2,030.00             203,000
     日本ギア工業                            100        295.00            29,500
     酒井重工業                            100       2,326.00             232,600
     荏原製作所                           1,500        3,595.00           5,392,500
     石井鉄工所                            100       2,881.00             288,100
     酉島製作所                            300        867.00           260,100
     北越工業                            300       1,091.00             327,300
     ダイキン工業                           4,800        23,420.00           112,416,000
     オルガノ                            200       6,320.00           1,264,000
     ト－ヨ－カネツ                            200       2,222.00             444,400
     栗田工業                           2,000        4,395.00           8,790,000
     椿本チエイン                            500       2,854.00           1,427,000
     大同工業                            200        745.00           149,000
     日  機  装
                               1,100        1,029.00           1,131,900
                                 71/140


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     木村化工機                            400        613.00           245,200
     レイズネクスト                            600       1,233.00             739,800
     アネスト岩田                            600       1,101.00             660,600
     ダイフク                           1,900        13,110.00           24,909,000
     サムコ                            100       3,750.00             375,000
     加藤製作所                            300        960.00           288,000
     油研工業                            100       1,530.00             153,000
     タダノ                           1,800          944.00          1,699,200
     フジテック                           1,400        2,359.00           3,302,600
     ＣＫＤ                           1,000        2,499.00           2,499,000
     キトー                            400       1,593.00             637,200
     平和                           1,000        1,426.00           1,426,000
     理想科学工業                            300       1,436.00             430,800
     ＳＡＮＫＹＯ                            900       2,793.00           2,513,700
     日本金銭機械                            400        530.00           212,000
     マースグループＨＬＤＧＳ                            300       1,557.00             467,100
     フクシマガリレイ                            300       4,435.00           1,330,500
     オーイズミ                            200        419.00            83,800
     ダイコク電機                            200        886.00           177,200
     竹内製作所                            600       2,632.00           1,579,200
     ア  マ  ノ
                                900       2,451.00           2,205,900
     ＪＵＫＩ                            500        529.00           264,500
     サンデンホールディングス                            500        365.00           182,500
     蛇の目ミシン                            300        846.00           253,800
     ブラザー工業                           4,400        2,286.00           10,058,400
     マックス                            600       1,433.00             859,800
     モリタホールディングス                            700       1,769.00           1,238,300
     グローリー                            900       2,074.00           1,866,600
     新晃工業                            300       1,763.00             528,900
     大和冷機工業                            500       1,048.00             524,000
     セガサミーホールディングス                           3,600        1,603.00           5,770,800
     日本ピストンリング                            200        953.00           190,600
     リ  ケ  ン
                                200       2,149.00             429,800
     ＴＰＲ                            500       1,495.00             747,500
     ツバキ・ナカシマ                            800       1,223.00             978,400
     ホシザキ                           1,200        9,360.00           11,232,000
     大豊工業                            400        763.00           305,200
     日本精工                           6,900          924.00          6,375,600
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                               8,400          263.00          2,209,200
     ジェイテクト                           3,500          874.00          3,059,000
                                 72/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不  二  越
                                300       4,550.00           1,365,000
     ミネベアミツミ                           6,900        2,179.00           15,035,100
     日本トムソン                           1,100          438.00           481,800
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                               2,400        3,685.00           8,844,000
     ユーシン精機                            400        956.00           382,400
     前澤給装工業                            200       2,334.00             466,800
     イーグル工業                            400       1,015.00             406,000
     前澤工業                            300        471.00           141,300
     日本ピラ－工業                            300       1,603.00             480,900
     キッツ                           1,500          665.00           997,500
     日  立
                               18,100         4,321.00           78,210,100
     三菱電機                          37,700         1,639.00           61,790,300
     富士電機                           2,200        3,990.00           8,778,000
     東洋電機製造                            200       1,188.00             237,600
     安川電機                           3,900        5,480.00           21,372,000
     シンフォニア        テクノロジー
                                500       1,498.00             749,000
     明  電  舎
                                700       2,664.00           1,864,800
     オリジン                            100       1,363.00             136,300
     山洋電気                            200       5,870.00           1,174,000
     デンヨー                            300       2,229.00             668,700
     ベイカレントコンサルティング                            200       18,360.00            3,672,000
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬＤＧＳ
                                100       2,096.00             209,600
     アイモバイル                            100       1,391.00             139,100
     キャリアインデックス                            200        563.00           112,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                            100       1,051.00             105,100
     船場                            100        836.00            83,600
     グレイステクノロジー                            200       6,160.00           1,232,000
     ジャパンエレベーターＳＨＤ                            800       2,580.00           2,064,000
     フルテック                            100       1,355.00             135,500
     グリーンズ                            100        439.00            43,900
     ツナググループＨＬＤＧＳ                            100        303.00            30,300
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                            100        579.00            57,900
     ソウルドアウト                            100       1,525.00             152,500
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ                            100        594.00            59,400
     日総工産                            300        707.00           212,100
     キュービーネットＨＬＤＧＳ                            200       1,381.00             276,200
     ＲＰＡホールディングス                            300        672.00           201,600
     三桜工業                            400        944.00           377,600
     マキタ                           4,800        5,150.00           24,720,000
     東芝テック                            400       3,820.00           1,528,000
                                 73/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芝浦メカトロニクス                            100       4,835.00             483,500
     マブチモーター                           1,000        4,290.00           4,290,000
     日本電産                           9,100        14,025.00           127,627,500
     ユーエムシーエレクトロニクス                            300        450.00           135,000
     トレックス・セミコンダクター                            300       1,416.00             424,800
     東光高岳                            300       1,708.00             512,400
     ダブル・スコープ                            600       1,033.00             619,800
     宮越ホールディングス                            200        720.00           144,000
     ダイヘン                            400       5,030.00           2,012,000
     ヤーマン                            600       1,940.00           1,164,000
     ＪＶＣケンウッド                           3,000          169.00           507,000
     ミマキエンジニアリング                            300        481.00           144,300
     Ｉ－ＰＥＸ                            200       1,987.00             397,400
     日新電機                            900       1,335.00           1,201,500
     大崎電気                            800        613.00           490,400
     オムロン                           3,400        9,540.00           32,436,000
     日東工業                            500       2,090.00           1,045,000
     ＩＤＥＣ                            500       1,889.00             944,500
     正興電機製作所                            100       2,295.00             229,500
     不二電機工業                            100       1,309.00             130,900
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                               1,200        3,235.00           3,882,000
     サクサホールディングス                            100       1,396.00             139,600
     メルコホールディングス                            200       3,470.00             694,000
     テクノメディカ                            100       1,609.00             160,900
     ダイヤモンドエレクトリクＨＤ                            100       1,354.00             135,400
     日本電気                           4,600        5,700.00           26,220,000
     富  士  通
                               3,600        15,755.00           56,718,000
     沖  電  気
                               1,600        1,012.00           1,619,200
     岩崎通信機                            200        852.00           170,400
     電気興業                            200       2,697.00             539,400
     サンケン電気                            400       4,945.00           1,978,000
     ナカヨ                            100       1,460.00             146,000
     アイホン                            300       1,699.00             509,700
     ルネサスエレクトロニクス                          15,900         1,149.00           18,269,100
     セイコーエプソン                           4,500        1,545.00           6,952,500
     ワコム                           2,500          949.00          2,372,500
     アルバック                            700       4,720.00           3,304,000
     アクセル                            200        733.00           146,600
     ＥＩＺＯ                            400       3,565.00           1,426,000
     ジャパンディスプレイ                          10,600           46.00           487,600
                                 74/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本信号                            900        967.00           870,300
     京三製作所                            900        433.00           389,700
     能美防災                            500       2,246.00           1,123,000
     ホーチキ                            400       1,300.00             520,000
     星和電機                            200        712.00           142,400
     エレコム                            400       5,300.00           2,120,000
     パナソニック                          43,300         1,289.50           55,835,350
     シャープ                           4,300        1,700.00           7,310,000
     アンリツ                           2,400        2,455.00           5,892,000
     富士通ゼネラル                           1,000        2,781.00           2,781,000
     ソ  ニ  ー
                               23,600        10,715.00           252,874,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                               1,800        16,340.00           29,412,000
     帝国通信工業                            200       1,037.00             207,400
     タムラ製作所                           1,200          573.00           687,600
     アルプスアルパイン                           3,300        1,414.00           4,666,200
     池上通信機                            200        868.00           173,600
     日本電波工業                            300        656.00           196,800
     鈴木                            200       1,182.00             236,400
     日本トリム                            100       4,195.00             419,500
     ローランド       ディー．ジー．
                                300       1,876.00             562,800
     フオスタ－電機                            300       1,379.00             413,700
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                                100       3,095.00             309,500
     ヨコオ                            300       3,065.00             919,500
     ティアック                            300        111.00            33,300
     ホシデン                           1,000          994.00           994,000
     ヒロセ電機                            600       15,730.00            9,438,000
     日本航空電子                            900       1,583.00           1,424,700
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                                400        896.00           358,400
     マクセルホールディングス                            800       1,374.00           1,099,200
     古野電気                            500       1,238.00             619,000
     ユニデンホールディングス                            100       2,222.00             222,200
     スミダコーポレーション                            400       1,070.00             428,000
     アイコム                            300       2,731.00             819,300
     リオン                            200       3,445.00             689,000
     本多通信工業                            400        490.00           196,000
     船井電機                            300        421.00           126,300
     横河電機                           3,300        2,271.00           7,494,300
     新電元工業                            200       2,629.00             525,800
     アズビル                           2,300        5,980.00           13,754,000
     東亜ディーケーケー                            200        834.00           166,800
                                 75/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本光電工業                           1,500        3,250.00           4,875,000
     チ  ノ  ー
                                200       1,519.00             303,800
     共和電業                            300        390.00           117,000
     日本電子材料                            200       2,098.00             419,600
     堀場製作所                            800       6,390.00           5,112,000
     アドバンテスト                           2,800        8,430.00           23,604,000
     小野測器                            200        520.00           104,000
     エスペック                            300       2,045.00             613,500
     キーエンス                           3,400        58,770.00           199,818,000
     日置電機                            300       4,250.00           1,275,000
     シスメックス                           2,700        13,215.00           35,680,500
     日本マイクロニクス                            600       1,395.00             837,000
     メガチップス                            300       3,065.00             919,500
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                                200       4,115.00             823,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵＰ
                                400        342.00           136,800
     澤藤電機                            100       2,198.00             219,800
     デンソー                           8,300        6,199.00           51,451,700
     原田工業                            200        854.00           170,800
     コーセル                            500       1,306.00             653,000
     イリソ電子工業                            300       4,305.00           1,291,500
     オプテックスグループ                            600       1,887.00           1,132,200
     千代田インテグレ                            200       1,833.00             366,600
     アイ・オー・データ                            200       1,053.00             210,600
     レーザーテック                           1,600        14,400.00           23,040,000
     スタンレー電気                           2,600        3,420.00           8,892,000
     岩崎電気                            200       1,439.00             287,800
     ウシオ電機                           2,300        1,344.00           3,091,200
     岡谷電機                            400        394.00           157,600
     ヘリオステクノＨ                            300        322.00            96,600
     エノモト                            100       1,488.00             148,800
     日本セラミック                            300       3,035.00             910,500
     遠藤照明                            200        522.00           104,400
     古河電池                            300       1,817.00             545,100
     双信電機                            200        469.00            93,800
     山一電機                            400       1,563.00             625,200
     図  研
                                300       2,792.00             837,600
     日本電子                            800       5,000.00           4,000,000
     カ  シ  オ
                               3,300        1,807.00           5,963,100
     ファナック                           3,600        27,155.00           97,758,000
     日本シイエムケイ                            900        442.00           397,800
                                 76/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エンプラス                            200       4,205.00             841,000
     大真空                            200       2,638.00             527,600
     ロ  ー  ム
                               1,600        10,610.00           16,976,000
     浜松ホトニクス                           2,600        6,140.00           15,964,000
     三井ハイテック                            400       4,370.00           1,748,000
     新光電気工業                           1,200        2,556.00           3,067,200
     京  セ  ラ
                               5,300        6,570.00           34,821,000
     太陽誘電                           1,600        5,190.00           8,304,000
     村田製作所                          11,000        10,070.00           110,770,000
     双葉電子工業                            600        932.00           559,200
     日東電工                           2,600        9,390.00           24,414,000
     北陸電気工業                            200        907.00           181,400
     東海理化電機                            900       1,773.00           1,595,700
     ニチコン                           1,300        1,445.00           1,878,500
     日本ケミコン                            400       2,022.00             808,800
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                                500       1,556.00             778,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                           1,400          378.00           529,200
     日立造船                           2,900          679.00          1,969,100
     三菱重工業                           6,100        3,287.00           20,050,700
     川崎重工業                           2,800        2,527.00           7,075,600
     ＩＨＩ                           2,700        2,081.00           5,618,700
     名村造船所                           1,200          185.00           222,000
     サノヤスホールディングス                            400        168.00            67,200
     スプリックス                            200        779.00           155,800
     マネジメントソリューションズ                            100       2,031.00             203,100
     プロレド・パートナーズ                            100       3,490.00             349,000
     カーブスホールディングス                            800        762.00           609,600
     フォーラムエンジニアリング                            200        901.00           180,200
     日本車輌                            200       2,525.00             505,000
     三菱ロジスネクスト                            500       1,340.00             670,000
     近畿車輌                            100       1,300.00             130,000
     日産自動車                          43,100          544.10          23,450,710
     いすゞ自動車                          10,600         1,014.00           10,748,400
     トヨタ自動車                          42,100         7,939.00          334,231,900
     日野自動車                           4,500          931.00          4,189,500
     三菱自動車工業                          13,500          230.00          3,105,000
     エフテック                            300        660.00           198,000
     レシップホールディングス                            200        503.00           100,600
     ＧＭＢ                            100        852.00            85,200
     ファルテック                            100        640.00            64,000
                                 77/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     武蔵精密工業                            900       1,769.00           1,592,100
     日産車体                            800        877.00           701,600
     新明和工業                           1,000          900.00           900,000
     極東開発工業                            700       1,459.00           1,021,300
     トピー工業                            400       1,265.00             506,000
     ティラド                            200       1,372.00             274,400
     曙ブレーキ                           2,100          127.00           266,700
     タチエス                            600       1,232.00             739,200
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                               2,000        1,178.00           2,356,000
     フタバ産業                           1,000          538.00           538,000
     ＫＹＢ                            400       2,357.00             942,800
     市光工業                            500        704.00           352,000
     大同メタル工業                            700        523.00           366,100
     プレス工業                           1,800          311.00           559,800
     ミクニ                            400        275.00           110,000
     太平洋工業                            800       1,178.00             942,400
     河西工業                            500        394.00           197,000
     アイシン精機                           3,000        3,205.00           9,615,000
     マ  ツ  ダ
                               10,800          745.00          8,046,000
     今仙電機製作所                            300        747.00           224,100
     本田技研                          29,700         2,933.50           87,124,950
     スズキ                           7,500        5,140.00           38,550,000
     ＳＵＢＡＲＵ                          11,400         2,110.00           24,054,000
     安永                            200       1,262.00             252,400
     ヤマハ発動機                           5,300        2,156.00           11,426,800
     小糸製作所                           2,200        7,080.00           15,576,000
     ＴＢＫ                            400        470.00           188,000
     エクセディ                            500       1,324.00             662,000
     ミツバ                            700        471.00           329,700
     豊田合成                           1,200        3,010.00           3,612,000
     愛三工業                            600        564.00           338,400
     盟和産業                            100        901.00            90,100
     日本プラスト                            400        494.00           197,600
     ヨ  ロ  ズ
                                300       1,159.00             347,700
     エフ・シー・シー                            600       1,779.00           1,067,400
     新家工業                            100       1,233.00             123,300
     シマノ                           1,400        24,450.00           34,230,000
     テイ・エス       テック
                                900       3,165.00           2,848,500
     ダイレクトマケティングミクス                            100       2,712.00             271,200
     ジャムコ                            200        637.00           127,400
                                 78/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小  野  建
                                300       1,255.00             376,500
     はるやまＨＬＤＧＳ                            200        688.00           137,600
     南  陽
                                100       1,652.00             165,200
     ノ  ジ  マ
                                700       2,794.00           1,955,800
     佐鳥電機                            300        751.00           225,300
     カッパ・クリエイト                            500       1,432.00             716,000
     エコートレーディング                            100        700.00            70,000
     伯東                            300       1,118.00             335,400
     コンドーテック                            400       1,126.00             450,400
     中山福                            300        541.00           162,300
     ライトオン                            400        662.00           264,800
     ナガイレーベン                            500       2,887.00           1,443,500
     ジーンズメイト                            100        300.00            30,000
     三菱食品                            400       2,865.00           1,146,000
     良品計画                           4,800        2,356.00           11,308,800
     三城ホールディングス                            300        304.00            91,200
     松田産業                            300       1,850.00             555,000
     第一興商                            500       3,490.00           1,745,000
     メディパルＨＤ                           3,800        2,010.00           7,638,000
     アドヴァン                            500       1,245.00             622,500
     ＳＰＫ                            200       1,272.00             254,400
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                            200       2,493.00             498,600
     アルビス                            200       2,533.00             506,600
     アズワン                            200       17,900.00            3,580,000
     スズデン                            200       1,243.00             248,600
     尾家産業                            100       1,263.00             126,300
     シモジマ                            300       1,464.00             439,200
     ドウシシャ                            300       1,936.00             580,800
     小津産業                            100       1,929.00             192,900
     コナカ                            400        286.00           114,400
     高速                            300       1,651.00             495,300
     ハウス     ローゼ
                                100       1,675.00             167,500
     Ｇ－７ホールディングス                            300       2,313.00             693,900
     たけびし                            200       1,595.00             319,000
     イオン北海道                            400       1,043.00             417,200
     コ  ジ  マ
                                600        714.00           428,400
     ヒマラヤ                            200        957.00           191,400
     コーナン商事                            500       3,280.00           1,640,000
     ネットワンシステムズ                           1,400        3,490.00           4,886,000
     エコス                            200       2,211.00             442,200
                                 79/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワタミ                            400        838.00           335,200
     マルシェ                            100        499.00            49,900
     リックス                            100       1,558.00             155,800
     システムソフト                            900         91.00           81,900
     パンパシフィックＨＤ                           8,000        2,321.00           18,568,000
     丸文                            300        525.00           157,500
     西松屋チェーン                            900       1,549.00           1,394,100
     ゼンショーホールディングス                           1,700        2,640.00           4,488,000
     ハピネット                            400       1,585.00             634,000
     幸楽苑ホールディングス                            300       1,544.00             463,200
     ハークスレイ                            100        887.00            88,700
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                            100       2,717.00             271,700
     日本ライフライン                           1,000        1,650.00           1,650,000
     サイゼリヤ                            600       1,869.00           1,121,400
     タカショー                            200        887.00           177,400
     ＶＴホールディングス                           1,400          438.00           613,200
     マルカ                            200       2,018.00             403,600
     アルゴグラフィックス                            400       3,170.00           1,268,000
     魚力                            100       1,798.00             179,800
     ＩＤＯＭ                            900        590.00           531,000
     日本エム・ディ・エム                            300       2,468.00             740,400
     ポプラ                            100        402.00            40,200
     フジ・コーポレーション                            100       2,250.00             225,000
     ユナイテッドアローズ                            300       1,430.00             429,000
     進和                            300       2,165.00             649,500
     エスケイジャパン                            100        474.00            47,400
     ダイトロン                            200       1,601.00             320,200
     ハイデイ日高                            500       1,607.00             803,500
     シークス                            400       1,574.00             629,600
     京都きもの友禅                            300        219.00            65,700
     コロワイド                           1,200        1,541.00           1,849,200
     ピーシーデポコーポ                            500        587.00           293,500
     田中商事                            100        701.00            70,100
     オーハシテクニカ                            300       1,454.00             436,200
     壱番屋                            300       5,110.00           1,533,000
     白銅                            200       1,448.00             289,600
     トップカルチャー                            200        353.00            70,600
     ＰＬＡＮＴ                            100        748.00            74,800
     スギホールディングス                            800       7,000.00           5,600,000
     薬王堂ホールディングス                            200       2,879.00             575,800
                                 80/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島津製作所                           4,300        4,020.00           17,286,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                                300        969.00           290,700
     クボテック                            100        380.00            38,000
     長野計器                            300        994.00           298,200
     ブイ・テクノロジー                            200       6,390.00           1,278,000
     スター精密                            600       1,638.00             982,800
     東京計器                            300        953.00           285,900
     愛知時計                            100       4,390.00             439,000
     インターアクション                            300       1,948.00             584,400
     オーバル                            300        327.00            98,100
     東京精密                            700       5,150.00           3,605,000
     マニー                           1,400        2,850.00           3,990,000
     ニコン                           6,100          751.00          4,581,100
     トプコン                           1,900        1,419.00           2,696,100
     オリンパス                          21,000         2,097.00           44,037,000
     理研計器                            300       3,150.00             945,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                            600       7,950.00           4,770,000
     キヤノン電子                            300       1,504.00             451,200
     タムロン                            400       1,940.00             776,000
     ＨＯＹＡ                           7,500        14,075.00           105,562,500
     シ  ー  ド
                                200        623.00           124,600
     ノーリツ鋼機                            300       2,287.00             686,100
     エー・アンド・デイ                            300       1,327.00             398,100
     朝日インテック                           4,200        3,690.00           15,498,000
     キヤノン                          18,800         1,995.00           37,506,000
     リ  コ  ー
                               9,300          694.00          6,454,200
     シチズン時計                           4,300          311.00          1,337,300
     リズム                            100        651.00            65,100
     大研医器                            300        567.00           170,100
     メニコン                            500       6,590.00           3,295,000
     中本パックス                            100       1,657.00             165,700
     スノーピーク                            300       1,763.00             528,900
     パラマウントベッドＨＤ                            400       4,710.00           1,884,000
     トランザクション                            300        951.00           285,300
     粧美堂                            100        399.00            39,900
     ニホンフラッシュ                            300       1,314.00             394,200
     前田工繊                            400       2,774.00           1,109,600
     永大産業                            500        279.00           139,500
     アートネイチャー                            400        661.00           264,400
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                           3,900        9,025.00           35,197,500
                                 81/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイフィスジャパン                            100        729.00            72,900
     共立印刷                            600        118.00            70,800
     ＳＨＯＥＩ                            300       4,005.00           1,201,500
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                            500        940.00           470,000
     マーベラス                            500        911.00           455,500
     パイロットコーポレーション                            600       2,987.00           1,792,200
     萩原工業                            300       1,505.00             451,500
     エイベックス                            600       1,123.00             673,800
     トッパン・フォームズ                            800       1,077.00             861,600
     フジシールインターナショナル                            900       2,035.00           1,831,500
     タカラトミー                           1,600          899.00          1,438,400
     廣済堂                            300        729.00           218,700
     エステールホールディングス                            100        621.00            62,100
     レック                            400       1,315.00             526,000
     タカノ                            200        595.00           119,000
     三光合成                            400        399.00           159,600
     プロネクサス                            300       1,077.00             323,100
     ホクシン                            300        113.00            33,900
     ウッドワン                            200       1,066.00             213,200
     大建工業                            300       1,710.00             513,000
     き  も  と
                                600        177.00           106,200
     凸版印刷                           5,100        1,504.00           7,670,400
     大日本印刷                           4,800        1,938.00           9,302,400
     共同印刷                            100       3,230.00             323,000
     ＮＩＳＳＨＡ                            800       1,465.00           1,172,000
     藤森工業                            300       4,760.00           1,428,000
     ヴィア・ホールディングス                            400        218.00            87,200
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭＰＡＮＹ
                                200       1,763.00             352,600
     前澤化成工業                            300        987.00           296,100
     未来工業                            300       1,741.00             522,300
     アシックス                           3,000        1,941.00           5,823,000
     ツ  ツ  ミ
                                100       2,186.00             218,600
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                            200        765.00           153,000
     ジェイ     エス    ピー
                                300       1,793.00             537,900
     ニ  チ  ハ
                                500       3,325.00           1,662,500
     エフピコ                            900       4,335.00           3,901,500
     小松ウオール工業                            100       1,762.00             176,200
     ヤマハ                           2,300        6,200.00           14,260,000
     河合楽器                            100       3,155.00             315,500
     クリナップ                            300        483.00           144,900
                                 82/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピジヨン                           2,400        4,380.00           10,512,000
     天馬                            300       2,083.00             624,900
     オリバー                            100       2,482.00             248,200
     キングジム                            400        863.00           345,200
     象印マホービン                           1,100        1,837.00           2,020,700
     リンテック                           1,000        2,359.00           2,359,000
     信越ポリマー                            700        971.00           679,700
     東  リ
                                900        246.00           221,400
     イトーキ                            800        345.00           276,000
     任  天  堂
                               2,300        65,370.00           150,351,000
     三菱鉛筆                            600       1,376.00             825,600
     松  風
                                200       1,923.00             384,600
     タカラスタンダ－ド                            800       1,562.00           1,249,600
     コ  ク  ヨ
                               1,800        1,435.00           2,583,000
     ナカバヤシ                            300        640.00           192,000
     ニ  フ  コ
                               1,400        4,150.00           5,810,000
     立川ブラインド                            200       1,332.00             266,400
     グローブライド                            200       4,240.00             848,000
     オカムラ                           1,300          947.00          1,231,100
     バルカー                            400       2,099.00             839,600
     ＭＵＴＯＨホールディングス                            100       1,522.00             152,200
     伊  藤  忠
                               26,000         3,091.00           80,366,000
     丸  紅
                               37,600          727.00          27,335,200
     スクロール                            500        817.00           408,500
     高  島
                                100       1,627.00             162,700
     ヨンドシーホールディングス                            300       1,967.00             590,100
     三陽商会                            200        614.00           122,800
     長瀬産業                           2,100        1,562.00           3,280,200
     ナイガイ                            200        341.00            68,200
     蝶  理
                                300       1,585.00             475,500
     豊田通商                           4,000        4,400.00           17,600,000
     オンワ－ドホールディングス                           2,100          215.00           451,500
     三共生興                            500        490.00           245,000
     兼  松
                               1,400        1,325.00           1,855,000
     美  津  濃
                                300       2,063.00             618,900
     ツカモトコーポレーション                            100       1,506.00             150,600
     ルックホールディングス                            200        974.00           194,800
     三井物産                          32,200         1,983.50           63,868,700
     日本紙パルプ                            300       3,645.00           1,093,500
     東京エレクトロン                           2,400        40,680.00           97,632,000
                                 83/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カメイ                            400       1,210.00             484,000
     東都水産                            100       3,845.00             384,500
     ＯＵＧホールディングス                            100       2,877.00             287,700
     スターゼン                            200       4,290.00             858,000
     セイコーＨＤ                            500       1,355.00             677,500
     山  善
                               1,500        1,050.00           1,575,000
     椿本興業                            100       3,900.00             390,000
     住友商事                          22,800         1,427.50           32,547,000
     日本ユニシス                           1,100        4,060.00           4,466,000
     内田洋行                            200       4,440.00             888,000
     三菱商事                          24,300         2,628.00           63,860,400
     第一実業                            200       4,240.00             848,000
     キヤノンマーケティングＪＰＮ                           1,000        2,318.00           2,318,000
     西華産業                            300       1,412.00             423,600
     佐藤商事                            400        917.00           366,800
     菱洋エレクトロ                            300       3,190.00             957,000
     東京産業                            300        615.00           184,500
     ユアサ商事                            300       3,425.00           1,027,500
     神鋼商事                            100       1,900.00             190,000
     トルク                            300        250.00            75,000
     阪和興業                            700       2,907.00           2,034,900
     正栄食品                            300       3,655.00           1,096,500
     カナデン                            400       1,315.00             526,000
     菱電商事                            300       1,563.00             468,900
     ニプロ                           2,600        1,225.00           3,185,000
     フルサト工業                            300       1,292.00             387,600
     岩谷産業                           1,000        7,110.00           7,110,000
     ナイス                            200       1,517.00             303,400
     昭光通商                            100        614.00            61,400
     ニチモウ                            100       1,919.00             191,900
     極東貿易                            100       1,359.00             135,900
     イ  ワ  キ
                                500        530.00           265,000
     兼松エレクトロニクス                            300       4,150.00           1,245,000
     三愛石油                           1,000        1,149.00           1,149,000
     稲畑産業                            900       1,434.00           1,290,600
     ＧＳＩクレオス                            100       1,821.00             182,100
     明和産業                            300        456.00           136,800
     クワザワホールディングス                            200        612.00           122,400
     キムラタン                           1,800          25.00           45,000
     ヤマエ久野                            400       1,153.00             461,200
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     ゴ－ルドウイン                            700       6,730.00           4,711,000
     ユニ・チヤ－ム                           8,000        5,005.00           40,040,000
     デサント                            700       1,935.00           1,354,500
     キ  ン  グ
                                200        546.00           109,200
     ワ  キ  タ
                                800       1,044.00             835,200
     ヤマトインタ－ナシヨナル                            300        332.00            99,600
     東邦ホールディングス                           1,200        1,857.00           2,228,400
     サンゲツ                           1,000        1,589.00           1,589,000
     ミツウロコグループ                            500       1,435.00             717,500
     シナネンホールディングス                            200       3,015.00             603,000
     伊藤忠エネクス                            900       1,084.00             975,600
     サンリオ                           1,000        1,447.00           1,447,000
     サンワ     テクノス
                                300        980.00           294,000
     リョーサン                            400       1,950.00             780,000
     新光商事                            600        765.00           459,000
     トーホー                            200       1,886.00             377,200
     三信電気                            300       2,007.00             602,100
     東陽テクニカ                            400       1,174.00             469,600
     モスフード       サービス
                                500       2,920.00           1,460,000
     加賀電子                            300       2,383.00             714,900
     三益半導体                            400       2,707.00           1,082,800
     都築電気                            200       1,645.00             329,000
     ソーダニツカ                            300        543.00           162,900
     立花エレテック                            400       1,639.00             655,600
     木曽路                            500       2,329.00           1,164,500
     ＳＲＳホールディングス                            400        800.00           320,000
     千  趣  会
                                700        316.00           221,200
     タカキユー                            400        156.00            62,400
     リテールパートナーズ                            400       1,565.00             626,000
     ケーヨー                            800        744.00           595,200
     上新電機                            400       2,871.00           1,148,400
     日本瓦斯                            600       5,730.00           3,438,000
     ロイヤルホールディングス                            600       1,676.00           1,005,600
     いなげや                            400       1,862.00             744,800
     島  忠
                                700       5,490.00           3,843,000
     チヨダ                            300        918.00           275,400
     ライフコーポレーション                            400       3,800.00           1,520,000
     リンガーハツト                            400       2,249.00             899,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                            500        801.00           400,500
     テンアライド                            300        314.00            94,200
                                 85/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＫＩホールディングス                            800        529.00           423,200
     オークワ                            600       1,307.00             784,200
     コメリ                            600       3,030.00           1,818,000
     青山商事                            800        585.00           468,000
     しまむら                            400       11,770.00            4,708,000
     はせがわ                            300        296.00            88,800
     高  島   屋
                               2,600          882.00          2,293,200
     松  屋
                                800        748.00           598,400
     エイチ・ツー・オーリテイリング                           1,700          699.00          1,188,300
     近鉄百貨店                            200       3,150.00             630,000
     丸井グループ                           3,300        1,804.00           5,953,200
     アクシアル       リテイリング
                                400       5,260.00           2,104,000
     井  筒  屋
                                300        175.00            52,500
     イオン                          14,100         3,376.00           47,601,600
     イ  ズ  ミ
                                800       3,925.00           3,140,000
     フオーバル                            200        883.00           176,600
     平  和  堂
                                800       2,216.00           1,772,800
     フ  ジ
                                400       2,040.00             816,000
     ヤオコー                            400       7,200.00           2,880,000
     ゼビオホールディングス                            400        815.00           326,000
     ケーズホールディングス                           3,500        1,409.00           4,931,500
     ＰＡＬＴＡＣ                            600       5,720.00           3,432,000
     三谷産業                            500        478.00           239,000
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                            200        941.00           188,200
     日産東京販売ＨＤ                            500        268.00           134,000
     アドバンテッジリスクマネ                            200        640.00           128,000
     三井不動産                          17,800         2,104.50           37,460,100
     三菱地所                          26,100         1,679.00           43,821,900
     平和不動産                            700       3,950.00           2,765,000
     東京建物                           4,000        1,486.00           5,944,000
     ダイビル                            900       1,274.00           1,146,600
     京阪神ビルディング                            600       1,916.00           1,149,600
     住友不動産                           8,400        3,169.00           26,619,600
     太平洋興発                            200        640.00           128,000
     テーオーシー                            700        727.00           508,900
     東京楽天地                            100       4,180.00             418,000
     レオパレス２１                           4,700          137.00           643,900
     スターツコーポレーション                            500       2,861.00           1,430,500
     フジ住宅                            400        656.00           262,400
     空港施設                            300        494.00           148,200
                                 86/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明和地所                            300        578.00           173,400
     ゴールドクレスト                            400       1,608.00             643,200
     リログループ                           1,900        2,481.00           4,713,900
     エスリード                            200       1,446.00             289,200
     日神グループＨＬＤＧＳ                            500        415.00           207,500
     日本エスコン                            700        805.00           563,500
     タカラレーベン                           1,600          312.00           499,200
     ＡＶＡＮＴＩＡ                            300        884.00           265,200
     イオンモール                           1,800        1,707.00           3,072,600
     毎日コムネット                            100        700.00            70,000
     ファースト住建                            200       1,063.00             212,600
     ランド                          19,700           9.00          177,300
     カチタス                            800       3,155.00           2,524,000
     東祥                            300       1,538.00             461,400
     トーセイ                            500       1,097.00             548,500
     穴吹興産                            100       1,643.00             164,300
     サンフロンティア不動産                            500        885.00           442,500
     エフ・ジェー・ネクスト                            400       1,001.00             400,400
     インテリックス                            100        552.00            55,200
     ランドビジネス                            200        330.00            66,000
     サンネクスタグループ                            100        968.00            96,800
     グランディハウス                            400        425.00           170,000
     東武鉄道                           4,100        3,005.00           12,320,500
     相鉄ホールディングス                           1,200        2,422.00           2,906,400
     東急                           9,100        1,230.00           11,193,000
     京浜急行                           4,700        1,752.00           8,234,400
     小田急電鉄                           5,500        3,090.00           16,995,000
     京王電鉄                           2,000        7,750.00           15,500,000
     京成電鉄                           2,600        3,330.00           8,658,000
     富士急行                            500       4,390.00           2,195,000
     新京成電鉄                            100       2,216.00             221,600
     東日本旅客鉄道                           6,700        6,599.00           44,213,300
     西日本旅客鉄道                           3,400        5,289.00           17,982,600
     東海旅客鉄道                           3,100        14,250.00           44,175,000
     西武ホールディングス                           5,000          966.00          4,830,000
     鴻池運輸                            600       1,006.00             603,600
     西日本鉄道                           1,000        3,015.00           3,015,000
     ハマキョウレックス                            400       2,943.00           1,177,200
     サカイ引越センター                            300       5,120.00           1,536,000
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                           3,500        4,460.00           15,610,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                           4,600        3,385.00           15,571,000
     南海電鉄                           1,600        2,518.00           4,028,800
     京阪ホールディングス                           1,500        4,905.00           7,357,500
     神戸電鉄                            100       3,630.00             363,000
     名古屋鉄道                           2,800        2,693.00           7,540,400
     山陽電鉄                            300       1,991.00             597,300
     トランコム                            100       9,730.00             973,000
     日本通運                           1,200        7,060.00           8,472,000
     ヤマトホールディングス                           5,900        2,711.00           15,994,900
     山  九
                                900       4,090.00           3,681,000
     日  新
                                400       1,251.00             500,400
     丸  運
                                300        253.00            75,900
     丸全昭和運輸                            400       3,625.00           1,450,000
     センコーグループＨＬＤＧＳ                           1,900        1,034.00           1,964,600
     トナミホールディングス                            100       6,100.00             610,000
     ニッコンホールディングス                           1,300        2,168.00           2,818,400
     福山通運                            400       4,370.00           1,748,000
     セイノーホールディングス                           2,700        1,490.00           4,023,000
     エスライン                            100        917.00            91,700
     神奈川中央交通                            100       3,935.00             393,500
     日立物流                            600       3,190.00           1,914,000
     丸和運輸機関                            600       2,225.00           1,335,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                            300       2,170.00             651,000
     日本郵船                           2,900        2,567.00           7,444,300
     商船三井                           2,200        3,255.00           7,161,000
     川崎汽船                           1,000        2,271.00           2,271,000
     ＮＳユナイテッド海運                            300       1,421.00             426,300
     明治海運                            300        399.00           119,700
     飯野海運                           1,600          446.00           713,600
     共栄タンカー                            100        899.00            89,900
     九州旅客鉄道                           3,100        2,180.00           6,758,000
     ＳＧホールディングス                           7,400        2,969.00           21,970,600
     日本航空                           8,100        1,908.00           15,454,800
     ＡＮＡホールディングス                           8,900        2,184.00           19,437,600
     パスコ                            100       1,421.00             142,100
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ              ＨＤ
                                100       2,492.00             249,200
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴＯＲＥＳ
                                200       4,125.00             825,000
     コーア商事ＨＬＤＧＳ                            200       1,410.00             282,000
     国際紙パルプ商事                            900        249.00           224,100
     ナルミヤ・インターナショナル                            100        781.00            78,100
                                 88/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブックオフＧＨＤ                            300        849.00           254,700
     三菱倉庫                           1,100        3,155.00           3,470,500
     三井倉庫ＨＯＬＤ                            400       2,380.00             952,000
     住友倉庫                           1,300        1,354.00           1,760,200
     渋沢倉庫                            300       2,279.00             683,700
     ヤマタネ                            200       1,356.00             271,200
     東陽倉庫                            600        323.00           193,800
     乾汽船                            300        978.00           293,400
     日本トランスシティ                            800        554.00           443,200
     ケイヒン                            100       1,309.00             130,900
     中央倉庫                            300       1,118.00             335,400
     川西倉庫                            100       1,133.00             113,300
     安田倉庫                            400        981.00           392,400
     ファイズホールディングス                            100       1,092.00             109,200
     東洋埠頭                            100       1,403.00             140,300
     宇徳                            400        500.00           200,000
     上  組
                               2,000        1,898.00           3,796,000
     サンリツ                            100        677.00            67,700
     キムラユニティー                            100       1,101.00             110,100
     キユーソー流通システム                            100       1,615.00             161,500
     近鉄エクスプレス                            800       2,524.00           2,019,200
     東海運                            300        311.00            93,300
     エーアイテイー                            300        961.00           288,300
     内外トランスライン                            200       1,239.00             247,800
     ショーエイコーポ                            100       1,014.00             101,400
     日本コンセプト                            100       1,676.00             167,600
     ＴＢＳホールディングス                           2,200        1,906.00           4,193,200
     日本テレビＨＬＤＳ                           3,000        1,151.00           3,453,000
     朝日放送グループＨＤ                            300        706.00           211,800
     テレビ朝日ＨＤ                           1,000        1,809.00           1,809,000
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                           2,400          481.00          1,154,400
     テレビ東京ＨＤ                            400       2,411.00             964,400
     日本ＢＳ放送                            200       1,140.00             228,000
     ビジョン                            300        941.00           282,300
     スマートバリュー                            100        935.00            93,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬＤＧＳ
                                200       1,419.00             283,800
     ワイヤレスゲート                            200        605.00           121,000
     コネクシオ                            300       1,454.00             436,200
     日本通信                           2,800          171.00           478,800
     クロップス                            100        771.00            77,100
                                 89/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電信電話                          49,400         2,816.50          139,135,100
     ＫＤＤＩ                          27,000         3,204.00           86,508,000
     ソフトバンク                          33,000         1,347.00           44,451,000
     光通信                            400       21,970.00            8,788,000
     エムティーアイ                            300        832.00           249,600
     ＧＭＯインターネット                           1,500        3,440.00           5,160,000
     ファイバーゲート                            100       2,285.00             228,500
     アイドママーケティングコミュ                            100        416.00            41,600
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                            900       3,415.00           3,073,500
     学研ホールディングス                            400       1,710.00             684,000
     ゼンリン                            800       1,276.00           1,020,800
     昭文社ホールディングス                            200        458.00            91,600
     インプレスホールディングス                            400        172.00            68,800
     東京電力ＨＤ                          29,300          301.00          8,819,300
     中部電力                          11,200         1,299.50           14,554,400
     関西電力                          13,800         1,019.50           14,069,100
     中国電力                           5,200        1,256.00           6,531,200
     北陸電力                           3,300          699.00          2,306,700
     東北電力                           9,300          875.00          8,137,500
     四国電力                           3,300          718.00          2,369,400
     九州電力                           7,500          934.00          7,005,000
     北海道電力                           3,400          399.00          1,356,600
     沖縄電力                            700       1,423.00             996,100
     電源開発                           2,900        1,695.00           4,915,500
     エフオン                            300       1,278.00             383,400
     イーレックス                            500       1,928.00             964,000
     レノバ                            600       4,765.00           2,859,000
     東京瓦斯                           7,000        2,398.00           16,786,000
     大阪瓦斯                           7,100        2,120.00           15,052,000
     東邦瓦斯                           1,800        6,790.00           12,222,000
     北海道瓦斯                            300       1,568.00             470,400
     広島ガス                            800        380.00           304,000
     西部瓦斯                            400       3,245.00           1,298,000
     静岡ガス                           1,000        1,076.00           1,076,000
     メタウォーター                            300       2,314.00             694,200
     アイネット                            200       1,592.00             318,400
     松  竹
                                200       14,280.00            2,856,000
     東  宝
                               2,100        4,390.00           9,219,000
     エイチ・アイ・エス                            500       1,604.00             802,000
     東  映
                                200       17,320.00            3,464,000
                                 90/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラックランド                            100       2,336.00             233,600
     ＮＴＴデータ                           9,600        1,485.00           14,256,000
     共立メンテナンス                            600       3,840.00           2,304,000
     イチネンホールディングス                            400       1,287.00             514,800
     建設技術研究所                            300       2,370.00             711,000
     スペース                            300        799.00           239,700
     長  大
                                200       1,637.00             327,400
     アインホールディングス                            400       6,700.00           2,680,000
     燦ホールディングス                            200       1,207.00             241,400
     ピー・シー・エー                            100       4,375.00             437,500
     東京テアトル                            200       1,276.00             255,200
     タナベ経営                            100       1,347.00             134,700
     ビジネスＢ太田昭和                            200       1,682.00             336,400
     ナ  ガ  ワ
                                100       9,930.00             993,000
     よみうりランド                            100       6,040.00             604,000
     東京都競馬                            300       4,640.00           1,392,000
     常磐興産                            200       1,395.00             279,000
     カナモト                            600       2,245.00           1,347,000
     東京ドーム                           1,500        1,298.00           1,947,000
     ＤＴＳ                            900       2,164.00           1,947,600
     スクウェア・エニックス・ＨＤ                           1,500        5,950.00           8,925,000
     シーイーシー                            300       1,516.00             454,800
     カプコン                           1,700        6,700.00           11,390,000
     西尾レントオール                            300       2,167.00             650,100
     アイ・エス・ビー                            200       1,386.00             277,200
     アゴーラ・ホスピタリティーＧ                           2,500          23.00           57,500
     日本空港ビルデング                           1,100        6,220.00           6,842,000
     トランス・コスモス                            300       2,560.00             768,000
     乃村工藝社                           1,500          850.00          1,275,000
     ジャステック                            300       1,368.00             410,400
     ＳＣＳＫ                            900       5,790.00           5,211,000
     藤田観光                            200       1,315.00             263,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                            300        928.00           278,400
     日本管財                            300       2,073.00             621,900
     トーカイ                            300       2,016.00             604,800
     セコム                           3,800        9,650.00           36,670,000
     日本システムウエア                            200       2,134.00             426,800
     セントラル警備保障                            200       3,710.00             742,000
     アイネス                            300       1,422.00             426,600
     丹青社                            700        806.00           564,200
                                 91/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メイテツク                            400       5,390.00           2,156,000
     ＴＫＣ                            400       7,630.00           3,052,000
     富士ソフト                            400       5,180.00           2,072,000
     応用地質                            300       1,280.00             384,000
     船井総研ホールディン                            800       2,486.00           1,988,800
     ＮＳＤ                           1,100        2,161.00           2,377,100
     進学会ホールディングス                            200        467.00            93,400
     オ  オ  バ
                                300        750.00           225,000
     コナミホールディングス                           1,300        5,970.00           7,761,000
     いであ                            100       1,829.00             182,900
     学  究  社
                                100       1,315.00             131,500
     ベネッセホールディングス                           1,200        2,026.00           2,431,200
     イオンディライト                            400       2,680.00           1,072,000
     ナック                            300        981.00           294,300
     福井コンピュータＨＬＤＳ                            200       3,885.00             777,000
     ダイセキ                            600       3,555.00           2,133,000
     ステップ                            200       1,567.00             313,400
     日鉄物産                            300       3,860.00           1,158,000
     泉州電業                            100       3,285.00             328,500
     元気寿司                            100       2,269.00             226,900
     トラスコ中山                            800       2,797.00           2,237,600
     ヤマダホールディングス                          11,100          549.00          6,093,900
     オートバックスセブン                           1,400        1,409.00           1,972,600
     モリト                            300        624.00           187,200
     アークランドサカモト                            600       1,652.00             991,200
     ニトリホールディングス                           1,600        22,990.00           36,784,000
     グルメ杵屋                            300        969.00           290,700
     愛  眼
                                400        235.00            94,000
     ケーユーホールディングス                            200        827.00           165,400
     吉野家ホールディングス                           1,200        1,919.00           2,302,800
     加藤産業                            600       3,535.00           2,121,000
     北恵                            100        860.00            86,000
     イノテック                            300       1,018.00             305,400
     イエローハット                            700       1,669.00           1,168,300
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                            200       3,350.00             670,000
     ＪＢＣＣホールディングス                            300       1,439.00             431,700
     ＪＫホールディングス                            300        833.00           249,900
     サガミホールディングス                            500       1,161.00             580,500
     日  伝
                                200       2,315.00             463,000
     関西スーパーマーケット                            400       1,213.00             485,200
                                 92/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミロク情報サービス                            300       2,069.00             620,700
     北沢産業                            400        273.00           109,200
     杉本商事                            300       2,493.00             747,900
     因幡電機産業                           1,000        2,635.00           2,635,000
     王将フードサービス                            300       5,680.00           1,704,000
     プレナス                            400       1,752.00             700,800
     ミニストップ                            400       1,452.00             580,800
     アークス                            800       2,400.00           1,920,000
     バローホールディングス                            900       2,704.00           2,433,600
     東  テ  ク
                                200       2,825.00             565,000
     ミスミグループ本社                           4,500        3,420.00           15,390,000
     アルテック                            400        327.00           130,800
     ベ  ル  ク
                                200       6,040.00           1,208,000
     大  庄
                                300        958.00           287,400
     タキヒヨー                            100       1,919.00             191,900
     ファーストリテイリング                            500       91,730.00           45,865,000
     ソフトバンクグループ                          29,400         7,988.00          234,847,200
     蔵王産業                            100       1,363.00             136,300
     スズケン                           1,500        3,805.00           5,707,500
     サンドラッグ                           1,400        4,090.00           5,726,000
     サックスバーホールディング                            300        541.00           162,300
     ジェコス                            300        977.00           293,100
     ヤマザワ                            100       1,770.00             177,000
     や  ま  や
                                100       2,208.00             220,800
     グローセル                            300        465.00           139,500
     ベルーナ                            800       1,101.00             880,800
     合計                                            8,824,607,430
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                          ２　【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2021  年 1 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                              6,191,861,340       円
    　Ⅱ　負債総額                               344,799,648      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              5,847,061,692       円
    　Ⅳ　発行済数量                                4,083,899     口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                1,431.74     円
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                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  名義登録と収益分配金の支払い

      　受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号（行政手続におけ
      る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                                 2 条に規定する個人番号をいいます。）ま
      たは法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者
      または収益の分配につき租税特別措置法第                       9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受け
      る者にあっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義
      登録受益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当
      該名義登録受益者に支払います。
    (3)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (4)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (5)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
     の再発行の請求を行なわないものとします。
    (6)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
       録するものとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
       人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法
       の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通
       知するものとします。
      ③　前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
       いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
       いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
       振替停止期間を設けることができます。
    (7)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
     ることができません。
    (8)  受益権の再分割

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       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
     に再分割できるものとします。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
     交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
     がって取扱われます。
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    第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 1 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
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       ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
        ・運用審査会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
         議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・経営会議
         　法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        43                73,578
      追加型株式投資信託                       729               19,120,560
      　株式投資信託　　合計                       772               19,194,138
      単位型公社債投資信託                        50                183,629
      追加型公社債投資信託                        14               1,569,196
      　公社債投資信託　合計                        64               1,752,825
      総合計                       836               20,946,964
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                        ３　【委託会社等の経理状況】


      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2020  年４月１日から        2020  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  61 期事業年度（       2019  年４月１日か

       ら 2020  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間（                  2020  年４月１日から        2020  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                 当事業年度

                          　（  2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
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           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                      31                  33
           その他
         固定資産計　
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2019  年３月    31 日）         （ 2020  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                        2                   5
         その他
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                        2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
                                100/140


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         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
                                       46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2018  年４月１日             （自　    2019  年４月１日
                          　至　    2019  年３月    31 日）        　至　    2020  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
                                       673                   583
       その他営業収益
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                 1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              746                   936
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
                                101/140


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       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2018  年４月１日
                                          （自　   2019  年４月１日
                        　至　   2019  年３月   31
                                          　至　   2020  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
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         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　８～              18 年
          器具備品　　　　　　４～              17 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」（企業会計基準適用指針第                      28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
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     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                             30 号  2019  年７月４日）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       ７月４日）
      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第                           10 号  2019  年７月４日）
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （表示方法の変更）


    　（損益計算書）　　　
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       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
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    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
    （金融商品関係）

                                108/140


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    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                      （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                        11,468
                                                 11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
        　　その他有価証券                                                  －
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
                                109/140

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       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       （１）現金・預金                                                    －
                                        10,847         10,847
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
        　　有価証券                                                  －
                                         8,754         8,754
        　　その他有価証券                                                  －
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          －
       （２）その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,889)         (2,889)          －
       負債計                                (10,408)         (10,408)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法

     資　産

      （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      （３）有価証券及び投資有価証券
      　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
     負　債
      （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　　　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              （ 2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
                                110/140

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （３）長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　有価証券                           21,900           -        -       -
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
       　合計                           35,756        3,463        1,184          -
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    ２．その他有価証券


      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                111/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
                                112/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2019  年４月１日
                  （自　    2018  年４月１日
                                            至　  2020  年３月    31 日）
                    至　  2019  年３月    31 日）
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
       　勤務費用
       　退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
       　その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2019  年４月１日
                        （自　    2018  年４月１日
                                             至　  2020  年３月    31 日）
                          至　  2019  年３月    31 日）
                                  2,389   百万円               2,574   百万円　
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
                                113/140


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       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2018  年４月１日          （自　    2019  年４月１日
                             至　  2019  年３月    31 日）      至　  2020  年３月    31 日）
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2019  年３月    31 日）       （ 2020  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
       　未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
                                114/140



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    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

                                115/140

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     －       －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,603      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
                                116/140


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    ２ . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2018  年４月１日                     （自　    2019  年４月１日
              至　  2019  年３月    31 日）                 至　  2020  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円      １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円      １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円
                                117/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2018  年４月１日            （自　    2019  年４月１日
                            至　  2019  年３月    31 日）        至　  2020  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2020  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※１
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
                                118/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2020  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※２            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
      　　評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( ２ ) 中間損益計算書

                                                   （単位   : 百万円）
                                119/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2020  年４月１日
                                           至　  2020  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                         31,426

                                                     214

          その他営業収益
            営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
            営業費用合計                                       19,334

                                            ※１          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※２          239

                                            ※３          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            －

                                                    　－

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2020  年４月１日       至　  2020  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
                                120/140


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物　　　　　　８           ～ 18 年
            器具備品　　　　４～            17 年
                                121/140


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      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     ５．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    （追加情報）

          「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                            30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会
        計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」（企業会計基準第                       10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
                                122/140


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     （中間貸借対照表関係）
    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2020  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2020  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                        203  百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項

       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                １株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        （百万円）
                                （円）
     2020  年６月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年３月    31 日   2020  年６月    24 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2020  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「時価算定適用指針」という。）第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
      は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                              60                    60
                資産合計                     60                    60
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    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）


    当中間会計期間（          2020  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,944   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       （１）株式                                                   5
       （２）その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
      ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
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    （ １ 株当たり情報）
                          当中間会計期間
                        （自　    2020  年４月１日
                         至　  2020  年９月    30 日）
           １株当たり純資産額                                  12,766.41     円
           １株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2020  年４月１日
                         至　  2020  年９月    30 日 ）
           中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                       ４　【利害関係人との取引制限】


    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                          ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】


    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
      　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                     １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （ 1 ）受託会社

      ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2020  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
    （ 2 ）販売会社

                ①　名称                  ②　資本金の額              ③　事業の内容

                                   単位：百万円
                                   （ 2020  年 3 月
                                    末日現在）
     大和証券株式会社                                   100,000
     エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社                                    5,505
     クレディ・スイス証券株式会社                                   78,100
     ゴールドマン・サックス証券株式会社                                   83,616
                                            金融商品取引法に定める
     ＪＰモルガン証券株式会社                                   73,272
                                            第一種金融商品取引業を
     シティグループ証券株式会社                                   96,307
                                            営んでいます。
     野村證券株式会社                                   10,000
     ＢＮＰパリバ証券株式会社                                   102,025
     みずほ証券株式会社                                   125,167
     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                                   40,500
     BofA  証券株式会社                                 83,140
     モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社                                   62,149
                          ２　【関係業務の概要】


    　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

    算等を行ないます。
    　販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行
    ないます。
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                            ３　【資本関係】
    該当事項はありません。

    ＜再信託受託会社の概要＞

      　名称：株式会社日本カストディ銀行
    　　資本金の額：          51,000    百万円（     2020  年 7 月 27 日現在）
    　　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
               受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
               的とします。
                            第３　【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

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    (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年５月    22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         間瀬　友未　　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         深井　康治　　　印
                         務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社）の          2019   年４月１日から         2020  年３月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社）の                    2020   年
    ３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2021   年 2 月 5 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         宮田　世紀　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信・                             TOPIX    Ex-Financials        の 2020   年 7 月 11 日から    2021  年
    1 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ上場投信・                TOPIX    Ex-Financials        の 2021  年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
      監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020  年 11 月 20 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の中間会計期間（                2020  年４月１日から         2020   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2020   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2020   年４月１日から         2020  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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