東京海上・円資産インデックスバランスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和2年1月28日－令和3年1月25日)

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年４月23日

      【計算期間】                     第４期（自　2020年１月28日　至　2021年１月25日）

      【ファンド名】                     東京海上・円資産インデックスバランスファンド

      【発行者名】                     東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　　後藤　俊夫

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                     尾崎　正幸

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【電話番号】                     ０３－３２１２－８４２１

      【縦覧に供する場所】                     該当なし

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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①  ファンドの目的
         当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして、「ＴＭＡ日本債券イン
         デックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券」、「東
         京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファ
         ンド」ということがあります。）を主要投資対象として運用を行います。
         ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO                                               MARINE    ASSET
          MANAGEMENT      CO.,LTD.）」の略称です。
       ②  基本的性格
         当ファンドは、追加型投信／国内／資産複合に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                                商品分類表
                                                投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式
                                国　　内
               単位型投信                                  債　　券
                                海　　外                不動産投信

               追加型投信                                 その他資産

                                内　　外                （　　　　）
                                                 資産複合

                                属性区分表

                 投資対象資産                決算頻度       投資対象地域            投資形態
          株式                       年1回       グローバル
          　一般
          　大型株                       年2回       日本
          　中小型株
                                年4回       北米
          債券                                      ファミリーファンド
          　一般                       年6回       欧州
          　公債                       （隔月）
          　社債                             アジア
          　その他債券                       年12回
           クレジット属性                      （毎月）       オセアニア
           （　　）
                                日々       中南米
          不動産投信                                      ファンド・オブ・
                                その他       アフリカ         ファンズ
          その他資産（投資信託証券                       （　　）
          （資産複合（株式・債券・不動産投信）                             中近東
          資産配分変更型））                             （中東）
          資産複合                             エマージング

          （　　　　）
          　資産配分固定型
          　資産配分変更型
         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
         ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                              商品分類の定義

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          単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
          追加型                    の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
                追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
          投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                    主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
          投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          資産                    主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
                資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
          独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ジメント・ファンド）              規則」に定められるＭＭＦをいいます。
                ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ブ・ファンド）              規則」に定められるＭＲＦをいいます。
                ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
                              令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
                              託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条
                              の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
          補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                              属性区分の定義

          投資対象      株式      一般        次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
          資産                     をいいます。
                      大型株        目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                              に投資する旨の記載があるものをいいます。
                      中小型株        目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                              株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券      一般        次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                              のものをいいます。
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                      公債        目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                              国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
                              関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
                              投資する旨の記載があるものをいいます。
                      社債        目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                              る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                              す。
                      その他債券        目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                              以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                              います。
                      格付等クレ        目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                      ジットによる        行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                      属性        な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                              加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                              投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                              債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                              のをいいます。
                資産複合      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      固定型        対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      変更型        対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                              の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                              ものをいいます。
          決算頻度      年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
                              決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                              の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
          投資対象      グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                     投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                              の記載があるものをいいます。
                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                              があるものをいいます。
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                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
                              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          投資形態      ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                              （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                              きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                ファンズ              る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
                              をいいます。
          為替      あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
          ヘッジ                     ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                              るものをいいます。
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                              行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                              旨の記載がないものをいいます。
          対象イン      日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
          デックス                     動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
                              動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
          特殊型      ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                              ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                              数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
                              くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
                              います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                              またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                              する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
                              信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                              一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                              います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                ／絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                              ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                              ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                              げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                              運用手法の記載があるものをいいます。
         ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
       ③  信託金の限度額
         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
         合意のうえ、変更することができます。
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       ④  ファンドの特色
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      (2)  【ファンドの沿革】
        2017年10月11日　　ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

       ①  ファンドの仕組み
       ②  委託会社の概況










        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2021年１月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2021年１月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株  100.0   ％
    ２【投資方針】

      (1)  【投資方針】
      １．基本方針
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       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
      ２．運用方法

      (1)  主要投資対象
        主として以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券および短期金融資産に
        投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
         ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券
         ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券
         東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
      (2)  投資態度
       ①主として国内の債券や株式、不動産投資信託（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信
        託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）を主要投資対象とするマザーファンド受益証券
        への投資を通じて、国内の複数の資産（債券・株式・ＲＥＩＴ）に分散投資します。
       ②各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンドに投資し、その投資比率は以下の
        資産配分比率を基本とします。
           資産         マザーファンド                     指数           基本資産配分
                ＴＭＡ日本債券インデックス
           債券                      ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）                     70％
                マザーファンド
                ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ                 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
           株式                                           15％
                マザーファンド                 （配当込み）
                東京海上・東証ＲＥＩＴ
          ＲＥＩＴ                       東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                     15％
                マザーファンド
       ③上記の資産配分比率を基本としますが、ファンド全体の価格変動リスクを年率３％程度に維持するこ
        とを目的とし、株式およびＲＥＩＴの資産配分比率を次の計算方法により決定し、機械的に変更しま
        す。
         株式およびＲＥＩＴの資産配分比率の計算にあたっては、ファンド全体に対して債券の組入比率を
         70％に固定した上で、株式およびＲＥＩＴの指数を合成することにより算出された価格変動リスクが
         年率３％に近似する株式とＲＥＩＴの合計の資産配分比率を逆算して求め、原則として均等に配分し
         ます。
         なお、株式とＲＥＩＴの合計の資産配分比率は30％～５％の範囲内とし、残りは短期金融資産を組入
         れます。
         ※原則として月次でリバランスを実施します。
       ④ 当ファンド      の運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
        ザーファンドで行うこととなります。
       ⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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       ＜参考    情報  ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）
        ◇ ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
        １．基本方針
          ＮＯＭＵＲＡ      －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          わが国の    公社債   を主要投資対象とします。
         (2)  投資態度
          ①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行
           うことを基本とします。
          ②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
           入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
           す。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
           の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (6)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
           す。
         (7)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
           とします。
         (8)  約款第18条（先物取引等の運用指図）、約款第19条（スワップ取引の運用指図）および約款第20条（金利先
           渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
           を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
           は利用しません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ◇ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        １．基本方針
          ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資  対象
          東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とします。
         (2)  投資  態度
          ①東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し組入を行います。組
           入銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても組入れない、
           あるいは東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。
          ②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
          ③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
           を機動的に行います。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
           プション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
           す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
           とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことがあります。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (6)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。
         (7)  約款第16条（先物取引等の運用指図）、約款第17条（スワップ取引の運用指図）および約款第18条（金利先
           渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
           を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
           は利用しません。
        ◇東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド
        １．基本方針
          東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果の達成を目標とします。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          主として東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規
          則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）に投資します。
         (2)  投資態度
          ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されているＲＥＩＴを主要投資対象とし、当該指数に連動する投資成
           果の達成を目標とします。
          ②流動性、機動性、コスト等の観点から、東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を行うことがあります。
          ③原則として、ＲＥＩＴへの組入比率を高位に維持します。
        ３．運用制限
         (1)  株式への直接投資は行いません。
         (2)  外貨建資産への直接投資は行いません。
         (3)  投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         (4)  同一発行体の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の35％以下とします。
           ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が35％を超える投資信託証券がある場合に
           は、当該投資信託証券へ東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるも
           のとします。
         (5)  約款第14条の２（先物取引等の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
       ※ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※「  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」                      の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
        合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
       ※「  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」                   の運用にあたっては、東京証券取引所第一部の上場銘柄から時価総額・業
        種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動するようポートフォリオを構築しま
        す。
       ※「  東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」                    の運用にあたっては、          完全法を用いて        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）              に
        連動するようポートフォリオを構築します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)  【投資対象】
      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
         ①  有価証券
         ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
         ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
         ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
     ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、
       「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券
       および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
       る権利を除きます。）に投資することを指図します。
       (1)  株券または新株引受権証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
         ら(21)に該当するものを除きます。）
       (23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
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       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
     ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

       当ファンドの運用体制は以下の通りです。
        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







        運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
       の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
       れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
       に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
       れます。（リスク管理についての詳細は、「３                          投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        （上記の体制や人員等については、2021年１月末日現在）
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      (4)  【分配方針】
        年１回（原則として１月25日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
       通り収益分配を行う方針です。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
         し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
         ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          （「配当等収益」といいます。）は、諸経費                        （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残額を受
          益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
          金として積み立てることができます。
        b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
       ④  分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
         ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
      (5)  【投資制限】

       ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
        a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとな
          る投資の指図をしません。
        ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
          ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
        b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
          えることとなる投資の指図をしません。
        c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。
        g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        h.約款第22条（先物取引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先
          渡取引および為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を
          保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的
          以外には利用しません。
       ②  投資する株式等の範囲（約款第19条）
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ③  信用取引（約款第21条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ④  先物取引等（約款第22条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における有価証券先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取
          引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
          プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における通貨にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション
          取引を行うことの指図をすることができます。
        c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における金利にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
          指図をすることができます。
       ⑤  スワップ取引（約款第23条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
        b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
          ます。
        d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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       ⑧  有価証券の貸付（約款第25条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
         ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
       ⑨  有価証券の空売（約款第26条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「⑩    有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
          ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
          図をすることができるものとします。
        b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑩  有価証券の借入（約款第27条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑪  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑫  外国為替予約取引（約款第29条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
          ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
          した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
          （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
          す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
          ません。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
          定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
          の指図をするものとします。
       ⑬  信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑭  資金の借入（約款第35条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
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          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間 とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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    ３【投資リスク】
      １．投資リスク
       ※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
        接的に受ける実質的なリスクを含みます。
      (1)  価格変動リスク

       当ファンドは、主に株式、公社債およびＲＥＩＴなど値動きのある証券を実質的な投資対象としますの
       で、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
       委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       投資信託は預貯金や保険と異なります。
       当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       ①  株価変動リスク
         株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
         は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
         場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
         は、基準価額が下落する要因となります。
       ②  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
       ③  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ④  ＲＥＩＴの価格変動リスク
         ＲＥＩＴの価格は、ＲＥＩＴが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給な
         ど、さまざまな要因を反映して変動します。組入ＲＥＩＴの価格が下落した場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ⑤  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
      (2)  デリバティブ取引のリスク

       当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
       ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
       によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
       クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
       格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
      ２．その他の留意事項

       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
        ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
        ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
        ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
        ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
        ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
        ・当ファンドは、主に国内の株式、公社債およびＲＥＩＴを実質的な投資対象としています。当ファ
          ンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動きやそれらの有価証券の発行者の信用状況の変化等の
          影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本
          が保証されているものではありません。
        ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

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       ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の 後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
       ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
       ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
       ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
       ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
       ⑥  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
       ⑦  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
         と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
         の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
         算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
         よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
         す。
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      ３．管理体制
        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
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    ４【手数料等及び税金】
      (1)  【申込手数料】

       申込時の手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.418％
         （税抜0.38％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
         期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ③  信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
                  ＊１                ＊２                ＊３
             委託会社                販売会社                受託会社
              年率0.18％                年率0.18％                年率0.02％
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
           等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
      (4)  【その他の手数料等】

       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
         て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
         算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
         す。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
         ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                         ※
        税15％、復興特別所得税0.315％                  および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
        特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                     （※１）    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
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        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ」お

        よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場
        合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および
        譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
        等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉徴
        収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                     （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ＜確定拠出年金に対する課税＞

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
        時・償還時の「各受益者の個別元本」                    （※２）    超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
        かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
        税制が適用されます。
        （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場

            合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
            の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該
            申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
            均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
            売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
            個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＊上記は、2021年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
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    ５【運用状況】
    以下は2021年1月29日現在の運用状況です。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)  【投資状況】

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
         親投資信託受益証券                   日本              71,673,099             95.69
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                   3,224,968             4.30
               合計（純資産総額）                           74,898,067            100.00
    （ご参考：親投資信託の投資状況）

    当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
             株式               日本            32,913,062,950               91.98
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                 2,866,919,262               8.01
               合計（純資産総額）                         35,779,982,212               100.00
    その他の資産の投資状況

                                                   投資比率
        資産の種類          建別         地域            時価（円）
                                                    （％）
       株価指数先物取引           買建         日本              2,940,520,000              8.21

     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
            国債証券                日本            16,995,263,870               88.20
            地方債証券                日本             939,818,800              4.87
            特殊債券                日本             404,308,000              2.09
             社債券               日本             948,524,251              4.92
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  △20,539,873              △0.10
               合計（純資産総額）                         19,267,375,048               100.00
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
            投資証券                日本            7,488,845,020               96.56
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  266,357,238              3.43
               合計（純資産総額）                         7,755,202,258              100.00
    その他の資産の投資状況

                                                   投資比率
        資産の種類          建別         地域            時価（円）
                                                    （％）
       株価指数先物取引           買建         日本               271,506,000             3.50

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     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    (2)  【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a. 主要銘柄の明細
                                                        投資
                                    帳簿価額           評価額
      順
           銘柄名       地域    種類      口数
                                                        比率
      位
                                 単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                        (％)
       ＴＭＡ日本債券インデック              親投資信託
      1             日本          40,271,709       1.2946    52,135,807       1.2936    52,095,482     69.55
       スマザーファンド               受益証券
       東京海上・東証ＲＥＩＴマ              親投資信託
      2             日本          7,741,933      1.2489     9,669,276      1.2865     9,959,996     13.29
       ザーファンド               受益証券
       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマ              親投資信託
      3             日本          6,243,182      1.5850     9,895,798      1.5405     9,617,621     12.84
       ザーファンド               受益証券
    b. 投資有価証券の種類

                     種類                        投資比率(％)
                 親投資信託受益証券                                      95.69

                     合　計                                  95.69

    ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
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    （ご参考：親投資信託の投資資産）
    ①投資有価証券の主要銘柄
    a. 主要銘柄の明細
    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                        投資
                                    帳簿価額            評価額
      順
          銘柄名      地域     業種     種類   株式数
                                                        比率
      位
                                 単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                        (％)
      1 トヨタ自動車         日本   輸送用機器      株式   135,700     6,391.29     867,298,053      7,300.00     990,610,000      2.76
      2 ソフトバンクグループ         日本   情報・通信業      株式   103,000     4,017.37     413,789,400      8,108.00     835,124,000      2.33
      3 ソニー         日本    電気機器      株式    82,800    6,477.80     536,361,912      10,050.00     832,140,000      2.32
      4 キーエンス         日本    電気機器      株式    13,100    38,011.50     497,950,777      56,140.00     735,434,000      2.05
      5 任天堂         日本   その他製品      株式    7,700   41,568.53     320,077,681      60,580.00     466,466,000      1.30
      6 信越化学工業         日本     化学     株式    24,300    10,988.02     267,009,095      18,175.00     441,652,500      1.23
      7 日本電産         日本    電気機器      株式    31,800    6,269.43     199,368,141      13,850.00     440,430,000      1.23
       三菱ＵＦＪフィナン
      8           日本    銀行業     株式   894,100      409.15    365,825,400       469.30    419,601,130      1.17
       シャル・グループ
       リクルートホールディ
      9           日本   サービス業      株式    90,500    2,921.61     264,406,335      4,542.00     411,051,000      1.14
       ングス
      10 武田薬品工業         日本    医薬品     株式   110,200     3,140.60     346,094,910      3,698.00     407,519,600      1.13
      11 日本電信電話         日本   情報・通信業      株式   153,800     2,504.98     385,265,924      2,618.00     402,648,400      1.12
      12 村田製作所         日本    電気機器      株式    38,900    5,570.03     216,674,554      10,055.00     391,139,500      1.09
      13 第一三共         日本    医薬品     株式   113,700     2,422.27     275,412,971      3,365.00     382,600,500      1.06
      14 ダイキン工業         日本     機械     株式    16,900    14,112.05     238,493,702      22,105.00     373,574,500      1.04
      15 ＨＯＹＡ         日本    精密機器      株式    26,200    9,189.05     240,753,302      13,395.00     350,949,000      0.98
      16 ＫＤＤＩ         日本   情報・通信業      株式   105,400     2,975.22     313,589,005      3,079.00     324,526,600      0.90
      17 ファナック         日本    電気機器      株式    11,800    15,180.01     179,124,118      27,365.00     322,907,000      0.90
      18 東京エレクトロン         日本    電気機器      株式    7,800   20,286.49     158,234,622      39,810.00     310,518,000      0.86
       三井住友フィナンシャ
      19           日本    銀行業     株式    91,400    2,749.74     251,327,082      3,245.00     296,593,000      0.82
       ルグループ
      20 本田技研工業         日本   輸送用機器      株式   104,200     2,326.44     242,415,532      2,764.50     288,060,900      0.80
      21 日立製作所         日本    電気機器      株式    64,300    2,894.13     186,092,782      4,306.00     276,875,800      0.77
      22 伊藤忠商事         日本    卸売業     株式    91,200    2,227.78     203,173,902      2,997.50     273,372,000      0.76
      23 ＳＭＣ         日本     機械     株式    3,900   43,485.90     169,595,010      63,360.00     247,104,000      0.69
       みずほフィナンシャル
      24           日本    銀行業     株式   177,600     1,247.60     221,574,180      1,378.50     244,821,600      0.68
       グループ
      25 花王         日本     化学     株式    31,600    7,857.35     248,292,394      7,597.00     240,065,200      0.67
      26 中外製薬         日本    医薬品     株式    41,400    4,257.68     176,268,218      5,472.00     226,540,800      0.63
       東京海上ホールディン
      27           日本    保険業     株式    43,900    4,744.03     208,262,917      5,133.00     225,338,700      0.62
       グス
      28 オリエンタルランド         日本   サービス業      株式    13,600    14,412.12     196,004,856      16,350.00     222,360,000      0.62
      29 三菱商事         日本    卸売業     株式    80,500    2,332.10     187,734,050      2,647.50     213,123,750      0.59
      30 三菱電機         日本    電気機器      株式   132,400     1,244.64     164,791,068      1,594.50     211,111,800      0.59
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

                                                        投資
                                       帳簿価額          評価額
      順
          銘柄名      地域   種類    利率   償還期限      額面
                                                        比率
      位
                                    単価(円)     金額(円)     単価(円)     金額(円)
                                                        (％)
       第１３３回利付国債
      1          日本  国債証券    0.100   2022/09/20     440,000,000      100.46    442,046,000      100.37    441,654,400      2.29
       （５年）
                                 28/133


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       第１３１回利付国債
      2          日本  国債証券    0.100   2022/03/20     400,000,000      100.31    401,272,000      100.24    400,972,000      2.08
       （５年）
       第３４９回利付国債
      3          日本  国債証券    0.100   2027/12/20     385,000,000      101.37    390,303,200      101.28    389,928,000      2.02
       （１０年）
       第１３５回利付国債
      4          日本  国債証券    0.100   2023/03/20     350,000,000      100.57    352,023,000      100.48    351,680,000      1.82
       （５年）
       第１３６回利付国債
      5          日本  国債証券    0.100   2023/06/20     300,000,000      100.61    301,831,600      100.54    301,647,000      1.56
       （５年）
       第３５９回利付国債
      6          日本  国債証券    0.100   2030/06/20     271,000,000      100.76    273,075,860      100.74    273,029,790      1.41
       （１０年）
       第１４４回利付国債
      7          日本  国債証券    0.100   2025/06/20     270,000,000      100.99    272,686,500      100.99    272,675,700      1.41
       （５年）
       第１３８回利付国債
      8          日本  国債証券    0.100   2023/12/20     270,000,000      100.73    271,990,100      100.66    271,795,500      1.41
       （５年）
       第１４０回利付国債
      9          日本  国債証券    0.100   2024/06/20     255,000,000      100.83    257,124,150      100.78    256,991,550      1.33
       （５年）
       第１４１回利付国債
      10          日本  国債証券    0.100   2024/09/20     250,000,000      100.89    252,227,500      100.83    252,097,500      1.30
       （５年）
       第１３７回利付国債
      11          日本  国債証券    0.100   2023/09/20     250,000,000      100.68    251,720,000      100.60    251,517,500      1.30
       （５年）
       第１３４回利付国債
      12          日本  国債証券    0.100   2022/12/20     250,000,000      100.52    251,320,000      100.43    251,082,500      1.30
       （５年）
       第３４５回利付国債
      13          日本  国債証券    0.100   2026/12/20     235,000,000      101.22    237,885,800      101.21    237,850,550      1.23
       （１０年）
       第１３９回利付国債
      14          日本  国債証券    0.100   2024/03/20     230,000,000      100.77    231,780,200      100.72    231,660,600      1.20
       （５年）
       第３４２回利付国債
      15          日本  国債証券    0.100   2026/03/20     220,000,000      101.07    222,354,000      101.10    222,439,800      1.15
       （１０年）
       第３５４回利付国債
      16          日本  国債証券    0.100   2029/03/20     215,000,000      101.20    217,592,450      101.10    217,365,000      1.12
       （１０年）
       第３４８回利付国債
      17          日本  国債証券    0.100   2027/09/20     210,000,000      101.31    212,753,100      101.26    212,660,700      1.10
       （１０年）
       第３４７回利付国債
      18          日本  国債証券    0.100   2027/06/20     210,000,000      101.29    212,721,600      101.25    212,627,100      1.10
       （１０年）
       第１４２回利付国債
      19          日本  国債証券    0.100   2024/12/20     210,000,000      100.92    211,948,800      100.89    211,883,700      1.09
       （５年）
       第３２７回利付国債
      20          日本  国債証券    0.800   2022/12/20     205,000,000      101.98    209,071,300      101.74    208,577,250      1.08
       （１０年）
       平成２７年度第３回           地方債証
      21          日本       0.529   2025/08/25     200,000,000      102.36    204,724,000      102.37    204,740,000      1.06
       福岡県公募公債            券
       第３５３回利付国債
      22          日本  国債証券    0.100   2028/12/20     202,000,000      101.22    204,464,400      101.14    204,314,920      1.06
       （１０年）
       第３４６回利付国債
      23          日本  国債証券    0.100   2027/03/20     195,000,000      101.27    197,492,100      101.23    197,404,350      1.02
       （１０年）
       第３５６回利付国債
      24          日本  国債証券    0.100   2029/09/20     190,000,000      101.06    192,021,600      100.99    191,888,600      0.99
       （１０年）
       第３５７回利付国債
      25          日本  国債証券    0.100   2029/12/20     186,000,000      100.95    187,778,160      100.88    187,651,680      0.97
       （１０年）
       第３６０回利付国債
      26          日本  国債証券    0.100   2030/09/20     185,000,000      100.76    186,418,150      100.62    186,154,400      0.96
       （１０年）
       第３５２回利付国債
      27          日本  国債証券    0.100   2028/09/20     180,000,000      101.26    182,273,400      101.18    182,138,400      0.94
       （１０年）
                                 29/133


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       第３４４回利付国債
      28          日本  国債証券    0.100   2026/09/20     180,000,000      101.17    182,120,400      101.16    182,089,800      0.94
       （１０年）
       第３４３回利付国債
      29          日本  国債証券    0.100   2026/06/20     180,000,000      101.12    182,028,600      101.13    182,044,800      0.94
       （１０年）
       第３４１回利付国債
      30          日本  国債証券    0.300   2025/12/20     165,000,000      102.07    168,430,350      102.06    168,402,300      0.87
       （１０年）
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                                        投資
                                   帳簿価額             評価額
      順
            銘柄名        地域    種類    口数
                                                        比率
      位
                               単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                        (％)
      1  日本ビルファンド投資法人             日本   投資証券      852   593,038.73      505,269,000      632,000.00      538,464,000      6.94
       ジャパンリアルエステイト投資
      2              日本   投資証券      757   604,047.55      457,264,000      637,000.00      482,209,000      6.21
       法人
      3  ＧＬＰ投資法人             日本   投資証券     2,365    170,505.07      403,244,500      167,800.00      396,847,000      5.11
      4  日本プロロジスリート投資法人             日本   投資証券     1,145    333,520.96      381,881,500      341,500.00      391,017,500      5.04
       野村不動産マスターファンド投
      5              日本   投資証券     2,448    153,006.53      374,560,000      158,900.00      388,987,200      5.01
       資法人
      6  大和ハウスリート投資法人             日本   投資証券     1,080    269,829.25      291,415,600      281,300.00      303,804,000      3.91
      7  日本リテールファンド投資法人             日本   投資証券     1,422    188,110.90      267,493,700      198,000.00      281,556,000      3.63
      8  オリックス不動産投資法人             日本   投資証券     1,508    168,907.95      254,713,200      175,200.00      264,201,600      3.40
       ユナイテッド・アーバン投資法
      9              日本   投資証券     1,619    133,810.74      216,639,600      142,300.00      230,383,700      2.97
       人
       アドバンス・レジデンス投資法
      10              日本   投資証券      719   305,008.34      219,301,000      310,000.00      222,890,000      2.87
       人
      11  産業ファンド投資法人             日本   投資証券     1,070    192,999.62      206,509,600      188,200.00      201,374,000      2.59
       日本プライムリアルティ投資法
      12              日本   投資証券      471   359,012.73      169,095,000      369,500.00      174,034,500      2.24
       人
      13  積水ハウス・リート投資法人             日本   投資証券     2,227    73,902.51      164,580,900       75,700.00      168,583,900      2.17
       アクティビア・プロパティーズ
      14              日本   投資証券      379   417,022.42      158,051,500      419,000.00      158,801,000      2.04
       投資法人
       ケネディクス・オフィス投資法
      15              日本   投資証券      234   652,978.63      152,797,000      675,000.00      157,950,000      2.03
       人
       日本ロジスティクスファンド投
      16              日本   投資証券      495   312,008.08      154,444,000      313,000.00      154,935,000      1.99
       資法人
       日本アコモデーションファンド
      17              日本   投資証券      261   556,030.65      145,124,000      576,000.00      150,336,000      1.93
       投資法人
      18  ラサールロジポート投資法人             日本   投資証券      844   164,199.64      138,584,500      164,200.00      138,584,800      1.78
       三井不動産ロジスティクスパー
      19              日本   投資証券      264   529,992.42      139,918,000      524,000.00      138,336,000      1.78
       ク投資法人
      20  森ヒルズリート投資法人             日本   投資証券      889   146,608.43      130,334,900      145,800.00      129,616,200      1.67
       ジャパン・ホテル・リート投資
      21              日本   投資証券     2,439    52,800.73      128,781,000       52,500.00      128,047,500      1.65
       法人
      22  インヴィンシブル投資法人             日本   投資証券     3,165    34,800.69      110,144,200       34,850.00      110,300,250      1.42
      23  大和証券オフィス投資法人             日本   投資証券      161   652,000.00      104,972,000      677,000.00      108,997,000      1.40
      24  フロンティア不動産投資法人             日本   投資証券      251   413,509.96      103,791,000      429,000.00      107,679,000      1.38
      25  イオンリート投資法人             日本   投資証券      768   137,104.29      105,296,100      138,000.00      105,984,000      1.36
      26  大和証券リビング投資法人             日本   投資証券      989   97,106.47      96,038,300      100,400.00      99,295,600      1.28
       コンフォリア・レジデンシャル
      27              日本   投資証券      330   294,197.87      97,085,300      297,500.00      98,175,000      1.26
       投資法人
      28  ヒューリックリート投資法人             日本   投資証券      609   153,314.12      93,368,300      159,000.00      96,831,000      1.24
                                 30/133


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      29  日本リート投資法人             日本   投資証券      246   355,004.06      87,331,000      372,000.00      91,512,000      1.18
       ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投
      30              日本   投資証券      926   94,404.53      87,418,600      98,400.00      91,118,400      1.17
       資法人
    b. 投資有価証券の種類

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
            種類          国内／国外              業種            投資比率(％)
            株式            国内      水産・農林業                          0.07
                             鉱業                          0.14
                             建設業                          2.11
                             食料品                          3.28
                             繊維製品                          0.48
                             パルプ・紙                          0.23
                             化学                          6.99
                             医薬品                          5.52
                             石油・石炭製品                          0.36
                             ゴム製品                          0.52
                             ガラス・土石製品                          0.69
                             鉄鋼                          0.60
                             非鉄金属                          0.67
                             金属製品                          0.59
                             機械                          5.23
                             電気機器                          16.68
                             輸送用機器                          6.29
                             精密機器                          2.46
                             その他製品                          2.33
                             電気・ガス業                          1.26
                             陸運業                          3.15
                             海運業                          0.17
                             空運業                          0.36
                             倉庫・運輸関連業                          0.18
                             情報・通信業                          8.30
                             卸売業                          4.23
                             小売業                          4.41
                             銀行業                          4.39
                             証券、商品先物取引業                          0.72
                             保険業                          1.71
                             その他金融業                          1.01
                             不動産業                          1.72
                             サービス業                          4.97
           合　計                                            91.98
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

                     種類                        投資比率(％)
                    国債証券                                   88.20
                                 31/133


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                    地方債証券                                    4.87
                    特殊債券                                   2.09
                     社債券                                   4.92
                     合　計                                 100.10
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                     種類                        投資比率(％)
                    投資証券                                   96.56

                     合　計                                  96.56

                                 32/133

















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    ②投資不動産物件
    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        該当事項はありません。
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

        該当事項はありません。
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

        該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                              買建/   数量                     投資
        種類     地域    取引所       資産名               帳簿価額        評価額(円)
                               売建   (枚)                    比率(％)
      株価指数先物

             日本   大阪取引所      東証株価指数先物          買建    163    3,012,864,300.00         2,940,520,000         8.21
      取引
     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

        該当事項はありません。
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                 買建/   数量                   投資
        種類     地域    取引所         資産名               帳簿価額       評価額(円)
                                 売建   (枚)                  比率(％)
      株価指数先物

             日本   大阪取引所      東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    148   263,588,000.00        271,506,000        3.50
      取引
     ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
    (3)  【運用実績】

    ①【純資産の推移】
                           純資産総額       純資産総額        1 口当たり        1 口当たり
         期         年月日        （百万円）       （百万円）       純資産額(円)         純資産額(円)
                           （分配落）       （分配付）         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末         （2018年     1月25日）            1       1      1.0294         1.0294
      第2計算期間末         （2019年     1月25日）            4       4      1.0243         1.0243
      第3計算期間末         （2020年     1月27日）            44       44      1.0829         1.0829
      第4計算期間末         （2021年     1月25日）            76       76      1.0180         1.0180
            2020  年  1月末日                44       ―      1.0846           ―
              2 月末日                  44       ―      1.0596           ―
              3 月末日                  45       ―      1.0097           ―
              4 月末日                  47       ―      1.0002           ―
              5 月末日                  47       ―      1.0010           ―
              6 月末日                  52       ―      0.9972           ―
              7 月末日                  55       ―      0.9979           ―
              8 月末日                  58       ―      0.9990           ―
              9 月末日                  60       ―      1.0007           ―
             10 月末日                 64       ―      0.9917           ―
                                 33/133


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             11 月末日                 65       ―      1.0049           ―
             12 月末日                 71       ―      1.0139           ―
            2021  年  1月末日                74       ―      1.0174           ―
    ②【分配の推移】

        該当事項はありません。
    ③【収益率の推移】

           期                計算期間                収益率（％）（分配付）
        第1計算期間             2017  年10月11日～2018年           1月25日                      2.9
        第2計算期間             2018  年  1月26日～2019年          1月25日                    △0.5

        第3計算期間             2019  年  1月26日～2020年          1月27日                      5.7

        第4計算期間             2020  年  1月28日～2021年          1月25日                    △6.0

    (4)  【設定及び解約の実績】

          期           計算期間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)
       第1計算期間        2017  年10月11日～2018年          1月25日        1,081,855            ―       1,081,855
       第2計算期間        2018  年  1月26日～2019年        1月25日        3,969,342         218,643         4,832,554

       第3計算期間        2019  年  1月26日～2020年        1月27日       48,695,808        12,789,758          40,738,604

       第4計算期間        2020  年  1月28日～2021年        1月25日       60,312,399        26,011,910          75,039,093

                                 34/133












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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
       b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
         分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
         分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
        とができます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
        い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
          東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
          ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
       f.取得申込にかかる手数料はありません。
       g. 上記にかかわらず、           取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
        し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
        中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
        り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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    ２【換金（解約）手続等】
       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
       d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別
          元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
        日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
        出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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    ３【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
        については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
        予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
        ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
           受益証券         す。
                    原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
             株式
                    合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
                    原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
           公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
                      く）
                      c.価格情報会社の提供する価額
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2017年10月11日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                                          ①信託の終了（繰上償
        還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎年１月26日から翌年１月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
        きはその翌営業日          （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了（繰上償還）
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
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        f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
        g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
        i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
       ④  運用報告書
         a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
          た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
          ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
         b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
          （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
          付します。
       ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
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    ４【受益者の権利等】
       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
       ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、        毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
         して５営業日まで）から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
       ②  償還金の請求権
         償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。）は、       信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
       ③  換金（解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「２                 換金（解約）手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
       令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第4期計算期間(2020年1月28日から

       2021年1月25日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
       す。
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     1【財務諸表】

     【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                [2020年    1月27日現在]          [2021年    1月25日現在]
      資産の部
       流動資産
                                           －           3,328,132
         コール・ローン
                                       44,111,254              73,095,321
         親投資信託受益証券
                                         106,774             1,002,498
         未収入金
                                       44,218,028              77,425,951
         流動資産合計
                                       44,218,028              77,425,951
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         23,457              902,333
         未払解約金
                                          4,072              7,052
         未払受託者報酬
                                         73,133              126,763
         未払委託者報酬
                                           －               1
         未払利息
                                          1,946              3,439
         その他未払費用
                                         102,608             1,039,588
         流動負債合計
                                         102,608             1,039,588
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       40,738,604              75,039,093
                                      ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                        3,376,816              1,347,270
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         958,677              853,301
          （分配準備積立金）
                                       44,115,420              76,386,363
         元本等合計
                                       44,115,420              76,386,363
       純資産合計
                                       44,218,028              77,425,951
      負債純資産合計
                                 43/133









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 自  2019年    1月26日         自  2020年    1月28日
                                 至  2020年    1月27日         至  2021年    1月25日
      営業収益
                                           －              71
       受取利息
                                        1,226,249             △ 2,000,416
       有価証券売買等損益
                                        1,226,249             △ 2,000,345
       営業収益合計
      営業費用
                                           44             3,963
       支払利息
                                          5,390              12,254
       受託者報酬
                                         97,013              220,340
       委託者報酬
                                          2,544              5,949
       その他費用
                                         104,991              242,506
       営業費用合計
                                        1,121,258             △ 2,242,851
      営業利益又は営業損失（△）
                                        1,121,258             △ 2,242,851
      経常利益又は経常損失（△）
                                        1,121,258             △ 2,242,851
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         188,966            △ 1,142,958
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         117,609             3,376,816
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,904,149               478,918
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        2,904,149               478,918
       少額
                                         577,234             1,408,571
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         577,234             1,408,571
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                           －              －
                                          ※1              ※1
      分配金
                                        3,376,816              1,347,270
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                           第4期
                                       自  2020年    1月28日
                区　分
                                       至  2021年    1月25日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                              価額に基づいて評価しております。
      2.  その他財務諸表作成のための基本と                    計算期間末日の取扱い
        なる重要な事項                     2020  年1月25日が休日のため、前計算期間末日を2020年1
                              月27日としております。このため、当計算期間は364日と
                              なっております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期             第4期
                    区　分
                                   [2020   年  1月27日現在]         [2021   年  1月25日現在]
      1. ※1   期首元本額                              4,832,554     円       40,738,604      円

          期中追加設定元本額                              48,695,808      円       60,312,399      円
          期中一部解約元本額                              12,789,758      円       26,011,910      円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                              40,738,604      口       75,039,093      口
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期
               自  2019年    1月26日                      自  2020年    1月28日
               至  2020年    1月27日                      至  2021年    1月25日
      ※1　分配金の計算過程                            ※1　分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額（300,447                            配後の配当等収益から費用を控除した額（260,755
      円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証                            円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証
      券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補                            券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補
      填した額（623,104円）、投資信託約款に規定され                            填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益
      る収益調整金（2,418,139円）及び分配準備積立金                            調整金（3,855,551円）及び分配準備積立金
      （35,126円）より、分配対象額は3,376,816円（１                            （592,546円）より、分配対象額は4,708,852円
      万口当たり828.86円）でありますが、分配を行っ                            （１万口当たり627.50円）でありますが、分配を
      ておりません。                            行っておりません。
      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
                             自  2019年    1月26日            自  2020年    1月28日
               区　分
                             至  2020年    1月27日            至  2021年    1月25日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左

                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
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      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                第3期                  第4期
               区　分
                            [2020   年  1月27日現在]             [2021   年  1月25日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左

        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
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      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      第3期（自      2019年1月26日　至           2020年1月27日）
      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        1,007,025     円

                  合計                                    1,007,025     円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      第4期（自      2020年1月28日　至           2021年1月25日）

      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        1,244,450     円

                  合計                                    1,244,450     円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  第3期                            第4期
              [2020   年  1月27日現在]                       [2021   年  1月25日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.0829    円       1 口当たり純資産額                 1.0180    円

        （1万口当たり純資産額                   10,829    円）     （1万口当たり純資産額                   10,180    円）
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    (4)  【附属明細表】
      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類             銘　柄               券面総額            評価額        備　考
      親投資信託       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザー
                                      6,363,953           10,089,411
       受益証券      ファンド
             ＴＭＡ日本債券インデックスマ
                                      41,050,741            53,148,394
             ザーファンド
             東京海上・東証ＲＥＩＴマザー
                                      7,891,695            9,857,516
             ファンド
      　親投資信託受益証券　合計                                55,306,389            73,095,321
                  合計                    55,306,389            73,095,321
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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      （ご参考）
       当ファンドは、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザー
       ファンド」、「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の
       資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンド
       の状況は次のとおりです。
       なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                    「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  [2020   年  1月27日現在]         [2021   年  1月25日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               837,619,475             2,696,408,532
         株式                     ※2        30,248,893,330              34,094,932,310
         派生商品評価勘定                                  989,000             9,595,500
         未収配当金                                47,970,938              39,290,559
         流動資産合計
                                      31,135,472,743              36,840,226,901
       資産合計
                                      31,135,472,743              36,840,226,901
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                10,385,800                   ―
         前受金                                 3,365,000              6,130,000
         未払解約金                                60,445,017              43,800,858
         未払利息                                    485             1,482
         流動負債合計
                                         74,196,302              49,932,340
       負債合計
                                         74,196,302              49,932,340
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1        21,904,463,467              23,205,064,108
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             9,156,812,974             13,585,230,453
         元本等合計
                                      31,061,276,441              36,790,294,561
       純資産合計
                                      31,061,276,441              36,790,294,561
      負債純資産合計
                                      31,135,472,743              36,840,226,901
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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2020年    1月28日
                区　分
                                       至  2021年    1月25日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    株式

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
                              最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                              る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                              相場に基づいて評価しております。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評価                    先物取引
        方法                     個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                              時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる
                              直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
                              場によっております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   [2020   年  1月27日現在]         [2021   年  1月25日現在]
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      30,949,367,570        円     21,904,463,467        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                            7,281,859,918        円     14,089,938,434        円
          同期中における一部解約元本額                           16,326,764,021        円     12,789,337,793        円
          同期末における元本額                           21,904,463,467        円     23,205,064,108        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09
                                       170,490,885       円       102,659,801       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05
                                       585,865,907       円       356,122,493       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09
                                       474,320,896       円       291,783,942       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12
                                       658,175,953       円       388,080,266       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド                             241,129,562       円            ―円
          東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ                           15,953,838,356        円     15,376,675,823        円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                              6,383,490     円        6,870,642     円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                              11,720,722      円        11,122,210      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                              36,327,576      円        36,135,437      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                              45,262,926      円        48,835,209      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                              53,733,866      円        50,765,644      円
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                         4,600,680     円        6,363,953     円
          ファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                         1,025,334     円        30,374,294      円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                          481,726    円        10,606,283      円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                          269,470    円        9,625,843     円
          2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                          388,428    円        17,770,539      円
          2065
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ
                                       314,584,425       円       486,249,709       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
                                         2,147,883     円            ―円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                        60,740,579      円       129,226,810       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                       424,598,455       円       864,717,062       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・ＴＯＰＩＸインデックスファン
                                      2,858,376,348        円      4,806,171,995        円
          ド＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン
                                             ―円        174,906,153       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                           21,904,463,467        円     23,205,064,108        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                           21,904,463,467        口     23,205,064,108        口
          数
      3. ※2   担保資産                        代用有価証券として、              代用有価証券として、
                                  担保に供している資産              担保に供している資産
                                  は次のとおりでありま              は次のとおりでありま
                                  す。              す。
                                  株式              株式

                                       712,590,000       円       681,390,000       円
      （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    1月26日            自  2020年    1月28日
               区　分
                             至  2020年    1月27日            至  2021年    1月25日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び投                   　　同左

                         資法人に関する法律」（昭和26年
                         法律第198号）第2条第4項に定め
                         る証券投資信託であり、有価証券
                         等の金融商品への投資を信託約款
                         に定める「運用の基本方針」に基
                         づき行なっております。
      2.  金融商品の内容及びその                 当ファンドが運用する主な金融商                   　　同左
        リスク                 品は「重要な会計方針に係る事項
                         に関する注記」の「有価証券の評
                         価基準及び評価方法」に記載の有
                         価証券及びデリバティブ取引であ
                         ります。デリバティブ取引には、
                         先物取引が含まれております。当
                         該有価証券及びデリバティブ取引
                         には、性質に応じてそれぞれ価格
                         変動リスク、流動性リスク、信用
                         リスク等があります。
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      3.  金融商品に係るリスク管理                 委託会社のリスク管理体制は、担                   　　同左
        体制                 当運用部が自主管理を行うと同時
                         に、担当運用部とは独立した部門
                         において厳格に実施される体制と
                         しています。
                         法令等の遵守状況についてはコン
                         プライアンス部門が、運用リスク
                         の各項目および運用ガイドライン
                         の遵守状況については運用リスク
                         管理部門が、それぞれ適切な運用
                         が行われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび所管
                         の委員会への報告・審議を行って
                         います。
                         これらの内容については、社長を
                         はじめとする関係役員に随時報告
                         が行われるとともに、内部監査部
                         門がこれらの業務全般にわたる運
                         営体制の監査を行うことで、より
                         実効性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                            [2020   年  1月27日現在]             [2021   年  1月25日現在]
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関す                  　　同左
                          る注記）に記載しておりま
                          す。
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
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      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。また、デリバティブ
                         取引に関する契約額等は、あく
                         までもデリバティブ取引におけ
                         る名目的な契約額又は計算上の
                         想定元本であり、当該金額自体
                         がデリバティブ取引のリスクの
                         大きさを示すものではありませ
                         ん。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2019年1月26日　至           2020年1月27日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                 1,581,808,220        円

                  合計                                 1,581,808,220        円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年3
        月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
      （自   2020年1月28日　至           2021年1月25日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                 8,804,564,668        円

                  合計                                 8,804,564,668        円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年3
        月24日から2021年1月25日まで)を指しております。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

       取引の時価等に関する事項
       株式関連
      （2020年1月27日現在）
                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                      うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引

              買建               827,035,000          ―     817,680,000         △9,355,000
               東証株価指数先物              827,035,000          ―     817,680,000         △9,355,000
              合　計               827,035,000          ―     817,680,000         △9,355,000
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      （2021年1月25日現在）

                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                      うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引

              買建              2,684,345,000            ―    2,694,100,000            9,755,000
               東証株価指数先物             2,684,345,000            ―    2,694,100,000            9,755,000
              合　計              2,684,345,000            ―    2,694,100,000            9,755,000
      ( 注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
          最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      （1口当たり情報に関する注記）

              [2020   年  1月27日現在]                       [2021   年  1月25日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.4180    円       1 口当たり純資産額                 1.5854    円

        （1万口当たり純資産額                   14,180    円）     （1万口当たり純資産額                   15,854    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
                                                      （単位：円）
                                           評価額
                銘　柄                株式数                        備　考
                                       単価        金額
      日本水産                           18,000       434.00        7,812,000
      マルハニチロ                            3,100     2,350.00          7,285,000
      サカタのタネ                            2,000     3,630.00          7,260,000
      ホクト                            2,500     2,176.00          5,440,000
      国際石油開発帝石                           68,400       618.00        42,271,200
      石油資源開発                            2,400     2,062.00          4,948,800
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                            2,800     1,435.00          4,018,000
      ショーボンドホールディングス                            2,500     4,625.00         11,562,500
      ミライト・ホールディングス                            4,700     1,704.00          8,008,800
      ベステラ                            3,000     1,771.00          5,313,000
      安藤・間                           11,400       735.00        8,379,000
      東急建設                            7,900      515.00        4,068,500
      コムシスホールディングス                            6,400     3,115.00         19,936,000
      東建コーポレーション                             700    7,930.00          5,551,000
      ヤマウラ                            4,800      928.00        4,454,400
      大成建設                           14,000      3,500.00         49,000,000
      大林組                           42,000       921.00        38,682,000
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      清水建設                           42,800       774.00        33,127,200
      長谷工コーポレーション                           17,200      1,249.00         21,482,800
      鹿島建設                           32,800      1,424.00         46,707,200
      西松建設                            2,800     2,403.00          6,728,400
      三井住友建設                           12,400       445.00        5,518,000
      前田建設工業                           11,000       883.00        9,713,000
      奥村組                            2,600     2,661.00          6,918,600
      東鉄工業                            2,900     2,741.00          7,948,900
      戸田建設                           19,400       737.00        14,297,800
      熊谷組                            2,800     2,647.00          7,411,600
      大東建託                            4,500     9,660.00         43,470,000
      ＮＩＰＰＯ                            3,800     2,694.00         10,237,200
      前田道路                            4,200     1,754.00          7,366,800
      東亜建設工業                            2,900     2,092.00          6,066,800
      五洋建設                           18,300       906.00        16,579,800
      住友林業                           10,400      2,068.00         21,507,200
      日本基礎技術                            5,700      465.00        2,650,500
      大和ハウス工業                           41,100      3,037.00        124,820,700
      積水ハウス                           45,100      2,130.50         96,085,550
      北陸電気工事                            4,000     1,228.00          4,912,000
      中電工                            2,400     2,162.00          5,188,800
      関電工                            6,800      905.00        6,154,000
      きんでん                           10,000      1,723.00         17,230,000
      日本電設工業                            2,800     2,030.00          5,684,000
      協和エクシオ                            5,900     2,772.00         16,354,800
      新日本空調                            1,600     2,166.00          3,465,600
      九電工                            2,600     3,215.00          8,359,000
      三機工業                            4,200     1,247.00          5,237,400
      日揮ホールディングス                           13,200      1,184.00         15,628,800
      中外炉工業                            2,300     1,633.00          3,755,900
      ヤマト                            6,500      707.00        4,595,500
      高砂熱学工業                            4,600     1,599.00          7,355,400
      三晃金属工業                             800    2,898.00          2,318,400
      大氣社                            3,700     2,804.00         10,374,800
      日比谷総合設備                            3,500     1,868.00          6,538,000
      ＯＳＪＢホールディングス                           17,300       275.00        4,757,500
      東洋エンジニアリング                            5,600      454.00        2,542,400
      レイズネクスト                            3,300     1,202.00          3,966,600
      ニップン                            3,900     1,619.00          6,314,100
      日清製粉グループ本社                           15,400      1,676.00         25,810,400
      鳥越製粉                            6,000      872.00        5,232,000
      日本甜菜製糖                            3,000     1,602.00          4,806,000
      三井製糖                            2,000     1,869.00          3,738,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      森永製菓                            3,200     3,935.00         12,592,000
      江崎グリコ                            3,700     4,580.00         16,946,000
      山崎製パン                           10,600      1,784.00         18,910,400
      亀田製菓                            1,000     4,865.00          4,865,000
      寿スピリッツ                            1,200     5,500.00          6,600,000
      カルビー                            6,000     3,150.00         18,900,000
      森永乳業                            2,500     5,140.00         12,850,000
      ヤクルト本社                            9,100     5,560.00         50,596,000
      明治ホールディングス                            8,800     7,160.00         63,008,000
      雪印メグミルク                            2,800     2,289.00          6,409,200
      プリマハム                            2,300     3,170.00          7,291,000
      日本ハム                            5,100     4,410.00         22,491,000
      丸大食品                            2,900     1,708.00          4,953,200
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                            2,500     3,455.00          8,637,500
      伊藤ハム米久ホールディングス                           10,200       700.00        7,140,000
      サッポロホールディングス                            4,600     2,000.00          9,200,000
      アサヒグループホールディングス                           29,000      4,294.00        124,526,000
      キリンホールディングス                           56,400      2,297.50        129,579,000
      宝ホールディングス                           10,200      1,252.00         12,770,400
      オエノンホールディングス                           10,400       384.00        3,993,600
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
                                 9,900     1,575.00         15,592,500
      ディングス
      サントリー食品インターナショナル                            8,900     3,655.00         32,529,500
      ダイドーグループホールディングス                            1,100     5,130.00          5,643,000
      伊藤園                            4,000     6,490.00         25,960,000
      キーコーヒー                            1,800     2,148.00          3,866,400
      ユニカフェ                            3,600      992.00        3,571,200
      ジャパンフーズ                            3,800     1,220.00          4,636,000
      日清オイリオグループ                            2,600     3,030.00          7,878,000
      不二製油グループ本社                            3,000     3,065.00          9,195,000
      Ｊ－オイルミルズ                             700    3,670.00          2,569,000
      キッコーマン                            9,600     7,570.00         72,672,000
      味の素                           29,400      2,445.50         71,897,700
      キユーピー                            7,500     2,274.00         17,055,000
      ハウス食品グループ本社                            4,600     3,750.00         17,250,000
      カゴメ                            5,100     3,395.00         17,314,500
      アリアケジャパン                             900    6,710.00          6,039,000
      ニチレイ                            6,800     2,926.00         19,896,800
      東洋水産                            6,800     5,160.00         35,088,000
      日清食品ホールディングス                            5,600     9,020.00         50,512,000
      フジッコ                            3,500     2,029.00          7,101,500
      ロック・フィールド                            4,200     1,519.00          6,379,800
      日本たばこ産業                           71,300      2,053.50        146,414,550
      ユーグレナ                            5,600      881.00        4,933,600
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      片倉工業                            4,600     1,372.00          6,311,200
      グンゼ                            1,100     3,300.00          3,630,000
      東洋紡                            5,400     1,352.00          7,300,800
      倉敷紡績                            1,900     1,806.00          3,431,400
      日本毛織                            7,000      963.00        6,741,000
      帝国繊維                            2,300     2,289.00          5,264,700
      帝人                           10,500      1,960.00         20,580,000
      東レ                           95,100       724.60        68,909,460
      日本フエルト                            8,000      430.00        3,440,000
      セーレン                            4,100     1,596.00          6,543,600
      小松マテーレ                            6,400     1,012.00          6,476,800
      ワコールホールディングス                            3,400     2,059.00          7,000,600
      ホギメディカル                            2,400     3,230.00          7,752,000
      ＴＳＩホールディングス                            9,800      252.00        2,469,600
      ゴールドウイン                            2,100     6,400.00         13,440,000
      デサント                            3,700     1,817.00          6,722,900
      特種東海製紙                            1,100     4,805.00          5,285,500
      王子ホールディングス                           57,800       643.00        37,165,400
      日本製紙                            5,900     1,242.00          7,327,800
      三菱製紙                            6,300      334.00        2,104,200
      北越コーポレーション                           13,200       434.00        5,728,800
      大王製紙                            6,000     1,957.00         11,742,000
      レンゴー                           13,600       859.00        11,682,400
      ザ・パック                            1,100     2,581.00          2,839,100
      クラレ                           21,600      1,133.00         24,472,800
      旭化成                           86,200      1,204.50        103,827,900
      共和レザー                            4,200      633.00        2,658,600
      昭和電工                            9,600     2,433.00         23,356,800
      住友化学                           98,900       500.00        49,450,000
      日産化学                            7,100     6,120.00         43,452,000
      クレハ                            1,100     6,770.00          7,447,000
      石原産業                            6,700      763.00        5,112,100
      片倉コープアグリ                            3,600     1,227.00          4,417,200
      日本曹達                            1,900     3,060.00          5,814,000
      東ソー                           20,300      1,789.00         36,316,700
      トクヤマ                            3,400     2,622.00          8,914,800
      セントラル硝子                            2,700     2,187.00          5,904,900
      東亞合成                            8,300     1,176.00          9,760,800
      大阪ソーダ                            1,800     2,620.00          4,716,000
      デンカ                            4,700     4,180.00         19,646,000
      信越化学工業                           22,300     19,635.00         437,860,500
      堺化学工業                            4,200     2,058.00          8,643,600
      エア・ウォーター                           11,400      1,758.00         20,041,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本酸素ホールディングス                           12,400      2,093.00         25,953,200
      日本パーカライジング                            6,800     1,017.00          6,915,600
      ステラ　ケミファ                            1,300     3,725.00          4,842,500
      日本触媒                            2,000     5,810.00         11,620,000
      カネカ                            3,100     3,695.00         11,454,500
      三菱瓦斯化学                           12,700      2,539.00         32,245,300
      三井化学                           12,100      3,060.00         37,026,000
      ＪＳＲ                           12,100      3,280.00         39,688,000
      東京応化工業                            1,900     7,760.00         14,744,000
      三菱ケミカルホールディングス                           87,900       746.00        65,573,400
      ＫＨネオケム                            2,000     2,526.00          5,052,000
      ダイセル                           18,400       793.00        14,591,200
      住友ベークライト                            1,700     3,760.00          6,392,000
      積水化学工業                           27,600      2,047.00         56,497,200
      日本ゼオン                           12,200      1,542.00         18,812,400
      アイカ工業                            3,600     3,570.00         12,852,000
      宇部興産                            6,500     2,038.00         13,247,000
      旭有機材                            2,800     1,501.00          4,202,800
      タイガースポリマー                            5,600      400.00        2,240,000
      ミライアル                            2,800     1,236.00          3,460,800
      日本化薬                            7,800     1,000.00          7,800,000
      ＡＤＥＫＡ                            6,000     1,806.00         10,836,000
      日油                            4,800     5,040.00         24,192,000
      ハリマ化成グループ                            4,700      954.00        4,483,800
      花王                           31,600      7,680.00        242,688,000
      ニイタカ                            1,800     2,805.00          5,049,000
      三洋化成工業                            1,200     5,410.00          6,492,000
      日本ペイントホールディングス                           10,600      9,430.00         99,958,000
      関西ペイント                           14,700      3,020.00         44,394,000
      中国塗料                            6,400      981.00        6,278,400
      太陽ホールディングス                             800    6,560.00          5,248,000
      ＤＩＣ                            5,700     2,610.00         14,877,000
      サカタインクス                            4,000     1,049.00          4,196,000
      東洋インキＳＣホールディングス                            2,700     1,868.00          5,043,600
      富士フイルムホールディングス                           25,400      6,257.00        158,927,800
      資生堂                           26,300      7,009.00        184,336,700
      ライオン                           17,300      2,357.00         40,776,100
      高砂香料工業                            2,200     2,515.00          5,533,000
      マンダム                            3,000     1,588.00          4,764,000
      ミルボン                            1,400     6,790.00          9,506,000
      ファンケル                            5,600     4,020.00         22,512,000
      コーセー                            2,500    16,620.00          41,550,000
      コタ                            4,100     1,471.00          6,031,100
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ポーラ・オルビスホールディングス                            5,400     2,162.00         11,674,800
      ノエビアホールディングス                            1,900     4,630.00          8,797,000
      エステー                            2,800     1,985.00          5,558,000
      長谷川香料                            2,900     2,048.00          5,939,200
      小林製薬                            3,700    11,880.00          43,956,000
      荒川化学工業                            4,000     1,207.00          4,828,000
      メック                            2,000     2,410.00          4,820,000
      タカラバイオ                            3,200     2,877.00          9,206,400
      アース製薬                             700    6,060.00          4,242,000
      大成ラミック                            1,600     2,890.00          4,624,000
      クミアイ化学工業                            7,100      880.00        6,248,000
      日本農薬                            6,300      487.00        3,068,100
      日東電工                            9,200     9,290.00         85,468,000
      レック                            3,300     1,353.00          4,464,900
      前澤化成工業                            3,800      968.00        3,678,400
      エフピコ                            2,400     4,175.00         10,020,000
      天馬                            2,700     2,183.00          5,894,100
      信越ポリマー                            5,200      971.00        5,049,200
      ニフコ                            4,900     3,860.00         18,914,000
      バルカー                            1,800     2,160.00          3,888,000
      ユニ・チャーム                           28,000      4,822.00        135,016,000
      協和キリン                           13,500      2,918.00         39,393,000
      武田薬品工業                          110,200      3,714.00        409,282,800
      アステラス製薬                          114,900      1,720.00        197,628,000
      大日本住友製薬                            9,900     1,547.00         15,315,300
      塩野義製薬                           16,700      5,751.00         96,041,700
      あすか製薬                            3,700     1,579.00          5,842,300
      日本新薬                            3,400     7,280.00         24,752,000
      中外製薬                           41,400      5,649.00        233,868,600
      科研製薬                            2,200     4,100.00          9,020,000
      エーザイ                           15,900      7,850.00        124,815,000
      ロート製薬                            6,600     3,135.00         20,691,000
      小野薬品工業                           30,500      3,108.00         94,794,000
      久光製薬                            3,500     6,130.00         21,455,000
      持田製薬                            1,500     3,905.00          5,857,500
      参天製薬                           24,900      1,692.00         42,130,800
      ツムラ                            4,000     3,395.00         13,580,000
      日医工                            4,200     1,002.00          4,208,400
      キッセイ薬品工業                            4,100     2,228.00          9,134,800
      生化学工業                            3,800     1,031.00          3,917,800
      栄研化学                            3,500     1,995.00          6,982,500
      鳥居薬品                            1,200     3,270.00          3,924,000
      ＪＣＲファーマ                            3,100     2,483.00          7,697,300
                                 59/133


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      東和薬品                            2,700     1,986.00          5,362,200
      沢井製薬                            2,500     4,775.00         11,937,500
      ゼリア新薬工業                            3,200     1,926.00          6,163,200
      第一三共                          113,700      3,586.00        407,728,200
      キョーリン製薬ホールディングス                            3,100     1,958.00          6,069,800
      大幸薬品                            4,200     1,632.00          6,854,400
      大塚ホールディングス                           27,500      4,478.00        123,145,000
      大正製薬ホールディングス                            2,700     6,730.00         18,171,000
      ペプチドリーム                            6,700     5,910.00         39,597,000
      ニチレキ                            2,400     1,516.00          3,638,400
      出光興産                           14,900      2,524.00         37,607,600
      ＥＮＥＯＳホールディングス                          195,200       435.40        84,990,080
      コスモエネルギーホールディングス                            3,700     2,321.00          8,587,700
      横浜ゴム                            7,600     1,696.00         12,889,600
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                            7,200     1,639.00         11,800,800
      ブリヂストン                           35,200      4,100.00        144,320,000
      住友ゴム工業                           12,000       994.00        11,928,000
      オカモト                             900    3,905.00          3,514,500
      ニッタ                            1,800     2,225.00          4,005,000
      住友理工                            8,500      587.00        4,989,500
      バンドー化学                            5,800      660.00        3,828,000
      日東紡績                            1,600     4,660.00          7,456,000
      ＡＧＣ                           12,200      3,830.00         46,726,000
      日本山村硝子                            3,200      863.00        2,761,600
      日本電気硝子                            5,300     2,257.00         11,962,100
      住友大阪セメント                            2,400     3,115.00          7,476,000
      太平洋セメント                            8,300     2,661.00         22,086,300
      日本ヒューム                            6,400      787.00        5,036,800
      東海カーボン                           13,000      1,530.00         19,890,000
      東洋炭素                            2,600     2,059.00          5,353,400
      ＴＯＴＯ                            9,500     5,960.00         56,620,000
      日本碍子                           16,400      1,753.00         28,749,200
      日本特殊陶業                           10,800      1,798.00         19,418,400
      ニチアス                            3,300     2,464.00          8,131,200
      ニチハ                            3,400     3,290.00         11,186,000
      日本製鉄                           58,700      1,305.50         76,632,850
      神戸製鋼所                           25,100       521.00        13,077,100
      ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                           35,000      1,003.00         35,105,000
      東京製鐵                            8,100      674.00        5,459,400
      共英製鋼                            3,400     1,383.00          4,702,200
      大和工業                            2,400     2,688.00          6,451,200
      大阪製鐵                            3,200     1,269.00          4,060,800
      淀川製鋼所                            2,200     2,102.00          4,624,400
                                 60/133


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      丸一鋼管                            4,500     2,276.00         10,242,000
      大同特殊鋼                            2,000     4,220.00          8,440,000
      山陽特殊製鋼                            5,100     1,468.00          7,486,800
      愛知製鋼                            1,400     3,185.00          4,459,000
      日立金属                           14,500      1,680.00         24,360,000
      大平洋金属                            2,900     2,366.00          6,861,400
      新日本電工                           25,900       284.00        7,355,600
      三菱製鋼                            3,900      642.00        2,503,800
      シンニッタン                            9,400      205.00        1,927,000
      日本軽金属ホールディングス                            4,000     1,982.00          7,928,000
      三井金属鉱業                            3,500     4,035.00         14,122,500
      東邦亜鉛                            2,400     2,380.00          5,712,000
      三菱マテリアル                            8,600     2,380.00         20,468,000
      住友金属鉱山                           16,800      5,103.00         85,730,400
      ＤＯＷＡホールディングス                            2,800     4,045.00         11,326,000
      古河機械金属                            3,600     1,246.00          4,485,600
      ＵＡＣＪ                            2,300     1,922.00          4,420,600
      古河電気工業                            3,500     2,850.00          9,975,000
      住友電気工業                           49,100      1,449.00         71,145,900
      フジクラ                           15,800       487.00        7,694,600
      タツタ電線                            7,100      789.00        5,601,900
      リョービ                            4,500     1,242.00          5,589,000
      アサヒホールディングス                            2,000     4,330.00          8,660,000
      トーカロ                            4,700     1,549.00          7,280,300
      ＳＵＭＣＯ                           16,500      2,446.00         40,359,000
      東洋製罐グループホールディングス                            8,200     1,155.00          9,471,000
      コロナ                            3,400      942.00        3,202,800
      横河ブリッジホールディングス                            2,900     2,057.00          5,965,300
      駒井ハルテック                            1,800     2,323.00          4,181,400
      三和ホールディングス                           13,400      1,222.00         16,374,800
      文化シヤッター                            5,600      931.00        5,213,600
      三協立山                            4,700      813.00        3,821,100
      ＬＩＸＩＬ                           19,400      2,487.00         48,247,800
      ノーリツ                            5,100     1,534.00          7,823,400
      長府製作所                            2,100     2,093.00          4,395,300
      リンナイ                            2,400    11,250.00          27,000,000
      日東精工                            9,100      452.00        4,113,200
      東プレ                            7,400     1,469.00         10,870,600
      高周波熱錬                            4,800      483.00        2,318,400
      パイオラックス                            4,700     1,539.00          7,233,300
      日本発條                           13,800       722.00        9,963,600
      三益半導体工業                            1,500     3,010.00          4,515,000
      日本製鋼所                            3,900     3,100.00         12,090,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      三浦工業                            5,600     6,170.00         34,552,000
      タクマ                            4,900     2,166.00         10,613,400
      オークマ                            1,100     6,240.00          6,864,000
      芝浦機械                            2,700     2,512.00          6,782,400
      アマダ                           17,700      1,203.00         21,293,100
      アイダエンジニアリング                            5,700      992.00        5,654,400
      ＦＵＪＩ                            4,900     2,864.00         14,033,600
      牧野フライス製作所                            1,600     4,220.00          6,752,000
      オーエスジー                            6,400     1,949.00         12,473,600
      旭ダイヤモンド工業                            9,300      475.00        4,417,500
      ＤＭＧ森精機                            8,100     1,619.00         13,113,900
      ディスコ                            1,800    37,200.00          66,960,000
      日東工器                            2,500     1,745.00          4,362,500
      島精機製作所                            2,300     1,880.00          4,324,000
      日阪製作所                            4,600      848.00        3,900,800
      ナブテスコ                            7,700     5,080.00         39,116,000
      ＳＭＣ                            4,100    67,740.00         277,734,000
      ユニオンツール                            1,900     3,575.00          6,792,500
      オイレス工業                            2,300     1,686.00          3,877,800
      サトーホールディングス                            4,000     2,206.00          8,824,000
      小松製作所                           60,000      2,935.00        176,100,000
      住友重機械工業                            7,500     3,035.00         22,762,500
      日立建機                            5,000     3,220.00         16,100,000
      巴工業                            2,400     2,035.00          4,884,000
      井関農機                            3,700     1,388.00          5,135,600
      タカキタ                            5,500      710.00        3,905,000
      クボタ                           70,200      2,360.00        165,672,000
      月島機械                            3,800     1,386.00          5,266,800
      帝国電機製作所                            3,300     1,192.00          3,933,600
      新東工業                            6,100      753.00        4,593,300
      小森コーポレーション                            4,900      712.00        3,488,800
      鶴見製作所                            3,200     1,813.00          5,801,600
      荏原製作所                            5,600     3,685.00         20,636,000
      酉島製作所                            5,900      874.00        5,156,600
      ダイキン工業                           16,900     23,330.00         394,277,000
      栗田工業                            7,100     4,435.00         31,488,500
      椿本チエイン                            2,200     2,760.00          6,072,000
      ダイフク                            6,700    12,850.00          86,095,000
      タダノ                            4,600      941.00        4,328,600
      フジテック                            5,200     2,373.00         12,339,600
      ＣＫＤ                            3,800     2,649.00         10,066,200
      平和                            3,600     1,457.00          5,245,200
      ＳＡＮＫＹＯ                            3,100     2,940.00          9,114,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本金銭機械                            4,900      522.00        2,557,800
      フクシマガリレイ                            1,400     4,335.00          6,069,000
      竹内製作所                            2,500     2,404.00          6,010,000
      アマノ                            3,500     2,431.00          8,508,500
      グローリー                            3,900     2,048.00          7,987,200
      大和冷機工業                            4,700     1,036.00          4,869,200
      セガサミーホールディングス                           13,600      1,706.00         23,201,600
      リケン                            2,000     2,128.00          4,256,000
      ホシザキ                            4,200     9,030.00         37,926,000
      大豊工業                            4,200      760.00        3,192,000
      日本精工                           26,800       971.00        26,022,800
      ＮＴＮ                           34,800       275.00        9,570,000
      ジェイテクト                           13,400       886.00        11,872,400
      不二越                            1,800     4,395.00          7,911,000
      日本トムソン                           10,600       483.00        5,119,800
      ＴＨＫ                            8,000     3,660.00         29,280,000
      ユーシン精機                            4,100      965.00        3,956,500
      キッツ                            6,600      600.00        3,960,000
      マキタ                           17,300      5,150.00         89,095,000
      日立造船                           12,400       662.00        8,208,800
      三菱重工業                           22,300      3,158.00         70,423,400
      ＩＨＩ                           10,300      1,999.00         20,589,700
      スター精密                            3,700     1,625.00          6,012,500
      日清紡ホールディングス                            8,100      786.00        6,366,600
      イビデン                            8,000     5,110.00         40,880,000
      コニカミノルタ                           30,800       423.00        13,028,400
      ブラザー工業                           16,300      2,340.00         38,142,000
      ミネベアミツミ                           24,800      2,352.00         58,329,600
      日立製作所                           63,500      4,398.00        279,273,000
      三菱電機                          132,400      1,670.00        221,108,000
      富士電機                            8,000     4,150.00         33,200,000
      安川電機                           14,300      5,820.00         83,226,000
      明電舎                            3,500     2,494.00          8,729,000
      東芝テック                            1,200     3,760.00          4,512,000
      マブチモーター                            3,500     4,180.00         14,630,000
      日本電産                           31,800     14,320.00         455,376,000
      東光高岳                            3,200     1,623.00          5,193,600
      ダイヘン                            1,500     4,975.00          7,462,500
      日新電機                            3,800     1,400.00          5,320,000
      オムロン                           11,800      9,410.00        111,038,000
      日東工業                            2,400     2,074.00          4,977,600
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                            4,700     3,215.00         15,110,500
      メルコホールディングス                            1,400     3,500.00          4,900,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      テクノメディカ                            1,800     1,580.00          2,844,000
      日本電気                           16,000      5,930.00         94,880,000
      富士通                           12,700     16,740.00         212,598,000
      沖電気工業                            5,400     1,080.00          5,832,000
      サンケン電気                            2,100     5,110.00         10,731,000
      アイホン                            2,800     1,642.00          4,597,600
      ルネサスエレクトロニクス                           56,100      1,334.00         74,837,400
      セイコーエプソン                           17,300      1,662.00         28,752,600
      ワコム                            6,200     1,008.00          6,249,600
      アルバック                            2,600     5,150.00         13,390,000
      ＥＩＺＯ                            3,100     3,750.00         11,625,000
      日本信号                            4,500      936.00        4,212,000
      能美防災                            2,300     2,223.00          5,112,900
      ホーチキ                            3,500     1,237.00          4,329,500
      エレコム                            1,200     5,050.00          6,060,000
      パナソニック                          151,400      1,423.00        215,442,200
      シャープ                           14,900      2,073.00         30,887,700
      アンリツ                            8,800     2,654.00         23,355,200
      富士通ゼネラル                            4,000     2,636.00         10,544,000
      ソニー                           82,800     10,300.00         852,840,000
      ＴＤＫ                            6,400    17,750.00         113,600,000
      アルプスアルパイン                           12,000      1,543.00         18,516,000
      日本トリム                             700    4,545.00          3,181,500
      フォスター電機                            3,400     1,488.00          5,059,200
      ヨコオ                            2,200     3,290.00          7,238,000
      ホシデン                            8,400      960.00        8,064,000
      ヒロセ電機                            1,900    15,610.00          29,659,000
      日本航空電子工業                            3,900     1,627.00          6,345,300
      アイコム                            2,000     2,712.00          5,424,000
      船井電機                            5,600      430.00        2,408,000
      横河電機                           11,900      2,318.00         27,584,200
      アズビル                            8,400     5,450.00         45,780,000
      日本光電工業                            5,700     3,140.00         17,898,000
      堀場製作所                            2,500     6,940.00         17,350,000
      アドバンテスト                            9,800     9,170.00         89,866,000
      キーエンス                           12,000     57,470.00         689,640,000
      日置電機                            1,000     4,255.00          4,255,000
      シスメックス                            9,500    13,000.00         123,500,000
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                            1,000     4,140.00          4,140,000
      コーセル                            1,400     1,221.00          1,709,400
      イリソ電子工業                            1,100     4,805.00          5,285,500
      オプテックスグループ                            3,200     2,090.00          6,688,000
      千代田インテグレ                            2,600     1,801.00          4,682,600
                                 64/133


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      レーザーテック                            5,800    15,060.00          87,348,000
      スタンレー電気                            9,400     3,300.00         31,020,000
      ウシオ電機                            7,800     1,395.00         10,881,000
      日本セラミック                            1,900     2,843.00          5,401,700
      図研                            2,200     2,859.00          6,289,800
      日本電子                            2,600     4,475.00         11,635,000
      カシオ計算機                           11,700      1,769.00         20,697,300
      ファナック                           12,400     26,960.00         334,304,000
      ローム                            5,500    11,690.00          64,295,000
      浜松ホトニクス                            9,500     6,520.00         61,940,000
      三井ハイテック                            3,200     4,395.00         14,064,000
      新光電気工業                            4,900     2,700.00         13,230,000
      京セラ                           18,600      6,952.00        129,307,200
      太陽誘電                            5,800     6,040.00         35,032,000
      村田製作所                           38,900     10,580.00         411,562,000
      双葉電子工業                            4,500      946.00        4,257,000
      ニチコン                            4,900     1,509.00          7,394,100
      日本ケミコン                            2,300     1,976.00          4,544,800
      ＫＯＡ                            3,100     1,693.00          5,248,300
      小糸製作所                            7,900     7,070.00         55,853,000
      ミツバ                            7,800      452.00        3,525,600
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                            2,100     8,430.00         17,703,000
      キヤノン電子                            3,400     1,597.00          5,429,800
      キヤノン                           65,900      2,225.00        146,627,500
      リコー                           36,200       736.00        26,643,200
      象印マホービン                            3,700     1,739.00          6,434,300
      東京エレクトロン                            8,300    43,970.00         364,951,000
      トヨタ紡織                            3,900     1,664.00          6,489,600
      ユニプレス                            6,300      979.00        6,167,700
      豊田自動織機                           10,700      8,680.00         92,876,000
      モリタホールディングス                            2,800     1,705.00          4,774,000
      デンソー                           29,100      5,993.00        174,396,300
      東海理化電機製作所                            3,500     1,704.00          5,964,000
      川崎重工業                           10,600      2,392.00         25,355,200
      日産自動車                          151,500       549.50        83,249,250
      いすゞ自動車                           38,900       952.00        37,032,800
      トヨタ自動車                          147,600      7,677.00       1,133,125,200          70,000    株
      日野自動車                           17,800       919.00        16,358,200
      三菱自動車工業                           51,500       235.00        12,102,500
      武蔵精密工業                            4,000     1,495.00          5,980,000
      日産車体                            4,700      867.00        4,074,900
      新明和工業                            4,500      909.00        4,090,500
      極東開発工業                            3,000     1,436.00          4,308,000
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      トピー工業                            2,800     1,283.00          3,592,400
      ティラド                            2,400     1,338.00          3,211,200
      ＮＯＫ                            6,800     1,245.00          8,466,000
      フタバ産業                            8,200      515.00        4,223,000
      ＫＹＢ                            2,900     2,330.00          6,757,000
      プレス工業                           19,800       310.00        6,138,000
      アイシン精機                           11,000      3,130.00         34,430,000
      マツダ                           41,100       765.00        31,441,500
      今仙電機製作所                            6,000      735.00        4,410,000
      本田技研工業                          104,200      2,824.50        294,312,900
      スズキ                           26,200      5,137.00        134,589,400
      ＳＵＢＡＲＵ                           41,200      2,031.00         83,677,200
      ヤマハ発動機                           18,700      2,195.00         41,046,500
      エクセディ                            4,300     1,467.00          6,308,100
      豊田合成                            4,100     2,794.00         11,455,400
      愛三工業                            7,200      525.00        3,780,000
      ヨロズ                            3,800     1,251.00          4,753,800
      エフ・シー・シー                            2,700     1,724.00          4,654,800
      シマノ                            4,900    26,220.00         128,478,000
      テイ・エス　テック                            2,900     3,090.00          8,961,000
      テルモ                           37,500      4,193.00        157,237,500
      クリエートメディック                            4,000      968.00        3,872,000
      島津製作所                           15,900      4,155.00         66,064,500
      ブイ・テクノロジー                             900    6,510.00          5,859,000
      東京精密                            2,200     5,120.00         11,264,000
      マニー                            5,000     2,906.00         14,530,000
      ニコン                           22,000       855.00        18,810,000
      トプコン                            6,800     1,305.00          8,874,000
      オリンパス                           73,300      2,056.50        150,741,450
      理研計器                            2,400     3,040.00          7,296,000
      タムロン                            2,700     2,032.00          5,486,400
      ＨＯＹＡ                           26,200     13,710.00         359,202,000
      朝日インテック                           15,000      3,455.00         51,825,000
      シチズン時計                           18,700       306.00        5,722,200
      メニコン                            1,500     6,830.00         10,245,000
      セイコーホールディングス                            2,400     1,322.00          3,172,800
      ニプロ                            9,200     1,236.00         11,371,200
      パラマウントベッドホールディングス                            1,400     4,775.00          6,685,000
      バンダイナムコホールディングス                           13,700      9,544.00        130,752,800
      アイフィスジャパン                            4,400      708.00        3,115,200
      パイロットコーポレーション                            1,900     2,988.00          5,677,200
      トッパン・フォームズ                            5,400     1,066.00          5,756,400
      フジシールインターナショナル                            2,900     1,931.00          5,599,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      タカラトミー                            6,700      900.00        6,030,000
      タカノ                            4,100      597.00        2,447,700
      大建工業                            4,800     1,757.00          8,433,600
      凸版印刷                           19,700      1,488.00         29,313,600
      大日本印刷                           17,500      1,849.00         32,357,500
      ＮＩＳＳＨＡ                            4,200     1,384.00          5,812,800
      アシックス                           11,700      1,782.00         20,849,400
      小松ウオール工業                            2,200     1,739.00          3,825,800
      ヤマハ                            7,900     6,070.00         47,953,000
      クリナップ                            5,100      469.00        2,391,900
      ピジョン                            8,500     4,600.00         39,100,000
      キングジム                            5,800      861.00        4,993,800
      リンテック                            2,700     2,429.00          6,558,300
      イトーキ                            9,700      335.00        3,249,500
      任天堂                            8,100    62,680.00         507,708,000
      三菱鉛筆                            5,000     1,306.00          6,530,000
      タカラスタンダード                            3,400     1,509.00          5,130,600
      コクヨ                            6,000     1,343.00          8,058,000
      オカムラ                            6,900      942.00        6,499,800
      美津濃                            2,400     2,076.00          4,982,400
      東京電力ホールディングス                          108,000       409.00        44,172,000
      中部電力                           40,800      1,318.00         53,774,400
      関西電力                           50,600      1,079.50         54,622,700
      中国電力                           19,800      1,292.00         25,581,600
      北陸電力                           13,400       712.00        9,540,800
      東北電力                           33,900       910.00        30,849,000
      四国電力                           12,400       729.00        9,039,600
      九州電力                           28,700      1,025.00         29,417,500
      北海道電力                           13,700       427.00        5,849,900
      沖縄電力                            3,100     1,418.00          4,395,800
      電源開発                           10,800      1,775.00         19,170,000
      レノバ                            2,000     4,470.00          8,940,000
      東京瓦斯                           25,600      2,356.00         60,313,600
      大阪瓦斯                           25,800      1,971.00         50,851,800
      東邦瓦斯                            6,500     6,290.00         40,885,000
      北海道瓦斯                            3,200     1,560.00          4,992,000
      西部瓦斯                            2,300     3,025.00          6,957,500
      静岡ガス                            5,600      997.00        5,583,200
      東武鉄道                           13,900      2,943.00         40,907,700
      相鉄ホールディングス                            4,400     2,451.00         10,784,400
      東急                           33,700      1,267.00         42,697,900
      京浜急行電鉄                           17,700      1,620.00         28,674,000
      小田急電鉄                           19,800      3,205.00         63,459,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      京王電鉄                            6,800     8,190.00         55,692,000
      京成電鉄                            9,400     3,465.00         32,571,000
      富士急行                            2,100     4,965.00         10,426,500
      東日本旅客鉄道                           23,300      6,840.00        159,372,000
      西日本旅客鉄道                           11,800      5,390.00         63,602,000
      東海旅客鉄道                           10,900     14,750.00         160,775,000
      西武ホールディングス                           18,100       989.00        17,900,900
      西日本鉄道                            3,200     2,929.00          9,372,800
      近鉄グループホールディングス                           12,600      4,475.00         56,385,000
      阪急阪神ホールディングス                           16,800      3,365.00         56,532,000
      南海電気鉄道                            5,600     2,537.00         14,207,200
      京阪ホールディングス                            5,600     4,935.00         27,636,000
      名古屋鉄道                           10,600      2,661.00         28,206,600
      日本通運                            4,500     7,280.00         32,760,000
      ヤマトホールディングス                           21,300      2,616.00         55,720,800
      山九                            3,400     3,955.00         13,447,000
      丸運                           12,500       254.00        3,175,000
      センコーグループホールディングス                            8,300      994.00        8,250,200
      トナミホールディングス                             700    5,420.00          3,794,000
      ニッコンホールディングス                            4,500     2,108.00          9,486,000
      日本石油輸送                             700    2,652.00          1,856,400
      福山通運                            1,500     4,080.00          6,120,000
      セイノーホールディングス                            9,600     1,390.00         13,344,000
      日立物流                            2,500     3,125.00          7,812,500
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                            4,000     2,119.00          8,476,000
      九州旅客鉄道                           11,400      2,137.00         24,361,800
      ＳＧホールディングス                           26,400      2,775.00         73,260,000
      日本郵船                           10,900      2,585.00         28,176,500
      商船三井                            7,400     2,978.00         22,037,200
      川崎汽船                            4,800     1,971.00          9,460,800
      飯野海運                           15,200       431.00        6,551,200
      日本航空                           26,100      1,890.00         49,329,000
      ＡＮＡホールディングス                           31,300      2,233.00         69,892,900
      三菱倉庫                            4,000     3,100.00         12,400,000
      三井倉庫ホールディングス                            2,300     2,290.00          5,267,000
      住友倉庫                            4,700     1,288.00          6,053,600
      東陽倉庫                           13,800       319.00        4,402,200
      安田倉庫                            4,900      953.00        4,669,700
      上組                            7,300     1,861.00         13,585,300
      キムラユニティー                            3,500     1,082.00          3,787,000
      キユーソー流通システム                            1,800     1,565.00          2,817,000
      近鉄エクスプレス                            3,300     2,622.00          8,652,600
      エーアイテイー                            4,400      990.00        4,356,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＮＥＣネッツエスアイ                            4,100     1,917.00          7,859,700
      システナ                            5,000     2,038.00         10,190,000
      デジタルアーツ                             900   10,370.00          9,333,000
      日鉄ソリューションズ                            1,700     3,235.00          5,499,500
      ＴＩＳ                           13,200      2,192.00         28,934,400
      ＪＮＳホールディングス                            3,900      570.00        2,223,000
      電算システム                            1,200     3,270.00          3,924,000
      グリー                           10,400       593.00        6,167,200
      コーエーテクモホールディングス                            2,900     6,010.00         17,429,000
      ブレインパッド                            1,300     4,250.00          5,525,000
      ＫＬａｂ                            4,600      921.00        4,236,600
      ネクソン                           32,800      3,265.00        107,092,000
      エイチーム                            5,900     1,184.00          6,985,600
      コロプラ                            6,700      930.00        6,231,000
      サイバーリンクス                            1,200     2,198.00          2,637,600
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                            4,300     1,368.00          5,882,400
      ＳＨＩＦＴ                             500   13,100.00          6,550,000
      ティーガイア                            2,000     1,918.00          3,836,000
      ガンホー・オンライン・エンターテイメン
                                 3,800     2,593.00          9,853,400
      ト
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                            2,700    15,640.00          42,228,000
      ザッパラス                            6,800      497.00        3,379,600
      インターネットイニシアティブ                            4,100     2,236.00          9,167,600
      チェンジ                            1,700     3,770.00          6,409,000
      フェイス                            3,000      812.00        2,436,000
      野村総合研究所                           18,500      3,805.00         70,392,500
      ＣＥホールディングス                            6,800      645.00        4,386,000
      インテージホールディングス                            4,500     1,153.00          5,188,500
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ
                                 2,800     1,965.00          5,502,000
      ングス
      フジ・メディア・ホールディングス                           13,500      1,171.00         15,808,500
      オービック                            4,500    20,930.00          94,185,000
      ジャストシステム                            2,000     7,890.00         15,780,000
      Ｚホールディングス                          178,200       690.10       122,975,820
      トレンドマイクロ                            6,900     5,660.00         39,054,000
      日本オラクル                            2,600    13,170.00          34,242,000
      フューチャー                            3,900     1,816.00          7,082,400
      ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                            5,900     1,391.00          8,206,900
      ＳＢテクノロジー                            1,800     3,490.00          6,282,000
      オービックビジネスコンサルタント                            1,000     6,910.00          6,910,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                            5,700     3,725.00         21,232,500
      大塚商会                            7,000     5,300.00         37,100,000
      サイボウズ                            1,700     2,767.00          4,703,900
      電通国際情報サービス                            1,700     3,950.00          6,715,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      デジタルガレージ                            2,200     3,775.00          8,305,000
      ウェザーニューズ                             700    5,170.00          3,619,000
      日本エンタープライズ                            4,800      234.00        1,123,200
      ネットワンシステムズ                            4,600     3,815.00         17,549,000
      アルゴグラフィックス                            1,500     3,095.00          4,642,500
      エイベックス                            4,200     1,321.00          5,548,200
      日本ユニシス                            3,900     4,015.00         15,658,500
      兼松エレクトロニクス                            1,700     4,015.00          6,825,500
      ＴＢＳホールディングス                            8,400     1,925.00         16,170,000
      日本テレビホールディングス                           11,800      1,153.00         13,605,400
      テレビ朝日ホールディングス                            3,500     1,879.00          6,576,500
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                           13,500       475.00        6,412,500
      テレビ東京ホールディングス                            2,400     2,330.00          5,592,000
      日本電信電話                          173,600      2,740.00        475,664,000
      ＫＤＤＩ                           94,700      3,260.00        308,722,000
      ソフトバンク                          118,200      1,343.50        158,801,700
      光通信                            1,300    22,220.00          28,886,000
      ＧＭＯインターネット                            4,900     3,105.00         15,214,500
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                            3,800     3,490.00         13,262,000
      ゼンリン                            3,400     1,186.00          4,032,400
      松竹                             900   14,240.00          12,816,000
      東宝                            7,800     3,950.00         30,810,000
      東映                             200   17,490.00          3,498,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                           34,800      1,510.00         52,548,000
      ビジネスブレイン太田昭和                            2,400     1,603.00          3,847,200
      ＤＴＳ                            3,100     2,098.00          6,503,800
      スクウェア・エニックス・ホールディング
                                 5,500     5,900.00         32,450,000
      ス
      カプコン                            6,000     7,200.00         43,200,000
      ＳＣＳＫ                            3,200     5,560.00         17,792,000
      アイネス                            5,700     1,424.00          8,116,800
      ＴＫＣ                             900    7,190.00          6,471,000
      富士ソフト                            1,700     5,210.00          8,857,000
      ＮＳＤ                            4,400     2,042.00          8,984,800
      コナミホールディングス                            5,000     6,620.00         33,100,000
      ソフトバンクグループ                          103,000      8,664.00        892,392,000
      伊藤忠食品                             700    5,270.00          3,689,000
      エレマテック                            4,800     1,002.00          4,809,600
      ＪＡＬＵＸ                            2,000     1,400.00          2,800,000
      双日                           73,000       248.00        18,104,000
      アルフレッサ　ホールディングス                           14,700      2,017.00         29,649,900
      横浜冷凍                            6,100      874.00        5,331,400
      神戸物産                            8,800     3,035.00         26,708,000
      あい　ホールディングス                            2,600     2,042.00          5,309,200
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ダイワボウホールディングス                             800    8,890.00          7,112,000
      マクニカ・富士エレホールディングス                            3,500     2,175.00          7,612,500
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                            6,900      797.00        5,499,300
      レスターホールディングス                            2,300     2,160.00          4,968,000
      ＯＣＨＩホールディングス                            3,100     1,313.00          4,070,300
      ＴＯＫＡＩホールディングス                            7,500      976.00        7,320,000
      シップヘルスケアホールディングス                            2,300     6,110.00         14,053,000
      明治電機工業                            2,800     1,570.00          4,396,000
      コメダホールディングス                            3,100     1,891.00          5,862,100
      エコートレーディング                            7,400      655.00        4,847,000
      ナガイレーベン                            3,000     3,020.00          9,060,000
      三菱食品                            2,200     2,851.00          6,272,200
      松田産業                            3,700     1,893.00          7,004,100
      第一興商                            1,700     3,510.00          5,967,000
      メディパルホールディングス                           14,600      2,041.00         29,798,600
      アズワン                             800   16,480.00          13,184,000
      尾家産業                            3,200     1,273.00          4,073,600
      ドウシシャ                            2,900     1,975.00          5,727,500
      丸文                            5,100      551.00        2,810,100
      橋本総業ホールディングス                            2,300     2,587.00          5,950,100
      日本ライフライン                            3,700     1,533.00          5,672,100
      進和                            2,000     2,118.00          4,236,000
      オーハシテクニカ                            2,300     1,412.00          3,247,600
      白銅                            2,400     1,421.00          3,410,400
      伊藤忠商事                           91,200      3,130.00        285,456,000
      丸紅                          135,100       718.50        97,069,350
      長瀬産業                            7,700     1,568.00         12,073,600
      豊田通商                           14,600      4,280.00         62,488,000
      兼松                            5,600     1,340.00          7,504,000
      三井物産                          112,600      2,037.00        229,366,200
      日本紙パルプ商事                             900    3,515.00          3,163,500
      山善                            5,300     1,003.00          5,315,900
      住友商事                           82,600      1,439.00        118,861,400
      内田洋行                             800    4,135.00          3,308,000
      三菱商事                           85,600      2,707.50        231,762,000
      キヤノンマーケティングジャパン                            3,100     2,424.00          7,514,400
      西華産業                            3,500     1,357.00          4,749,500
      菱洋エレクトロ                            1,900     3,420.00          6,498,000
      東京産業                            4,700      614.00        2,885,800
      阪和興業                            3,800     2,786.00         10,586,800
      岩谷産業                            2,800     6,970.00         19,516,000
      イワキ                            9,200      688.00        6,329,600
      三愛石油                            5,300     1,125.00          5,962,500
                                 71/133


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      稲畑産業                            4,100     1,481.00          6,072,100
      ワキタ                            3,600      975.00        3,510,000
      東邦ホールディングス                            3,600     1,959.00          7,052,400
      サンゲツ                            3,800     1,561.00          5,931,800
      シナネンホールディングス                            1,400     3,020.00          4,228,000
      伊藤忠エネクス                            5,300     1,037.00          5,496,100
      サンリオ                            4,000     1,554.00          6,216,000
      リョーサン                            1,800     2,084.00          3,751,200
      三信電気                            1,100     1,883.00          2,071,300
      モスフードサービス                            2,200     3,065.00          6,743,000
      加賀電子                            2,500     2,339.00          5,847,500
      立花エレテック                            2,500     1,599.00          3,997,500
      フォーバル                            4,600      790.00        3,634,000
      ＰＡＬＴＡＣ                            2,000     5,570.00         11,140,000
      日鉄物産                            1,100     3,650.00          4,015,000
      トラスコ中山                            2,700     2,644.00          7,138,800
      オートバックスセブン                            5,100     1,419.00          7,236,900
      加藤産業                            1,600     3,475.00          5,560,000
      イノテック                            4,300     1,315.00          5,654,500
      杉本商事                            2,400     2,302.00          5,524,800
      因幡電機産業                            3,500     2,483.00          8,690,500
      ミスミグループ本社                           16,400      3,210.00         52,644,000
      スズケン                            5,800     3,955.00         22,939,000
      ジェコス                            5,300      960.00        5,088,000
      ローソン                            3,000     4,850.00         14,550,000
      サンエー                            1,900     4,085.00          7,761,500
      エービーシー・マート                            1,800     5,920.00         10,656,000
      ハードオフコーポレーション                            4,200      768.00        3,225,600
      アスクル                            1,800     3,755.00          6,759,000
      ゲオホールディングス                            4,900     1,200.00          5,880,000
      アダストリア                            2,100     1,899.00          3,987,900
      ジーフット                            2,800      416.00        1,164,800
      エディオン                            5,600     1,021.00          5,717,600
      あみやき亭                            1,100     2,856.00          3,141,600
      ハニーズホールディングス                            5,600      998.00        5,588,800
      ジンズホールディングス                             200    6,850.00          1,370,000
      ビックカメラ                            7,400     1,137.00          8,413,800
      ＤＣＭホールディングス                            7,100     1,082.00          7,682,200
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                            9,400     5,230.00         49,162,000
      Ｊ．フロント　リテイリング                           17,400       863.00        15,016,200
      ドトール・日レスホールディングス                            2,400     1,562.00          3,748,800
      マツモトキヨシホールディングス                            5,300     4,285.00         22,710,500
      ＺＯＺＯ                            9,600     3,045.00         29,232,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      トレジャー・ファクトリー                            2,100      730.00        1,533,000
      ココカラファイン                            1,000     7,040.00          7,040,000
      三越伊勢丹ホールディングス                           24,300       617.00        14,993,100
      ウエルシアホールディングス                            7,900     3,625.00         28,637,500
      クリエイトＳＤホールディングス                            2,000     3,430.00          6,860,000
      シュッピン                            3,600      933.00        3,358,800
      ジョイフル本田                            3,800     1,426.00          5,418,800
      すかいらーくホールディングス                           15,300      1,657.00         25,352,100
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー
                                 4,300     1,124.00          4,833,200
      ルディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                            5,000      877.00        4,385,000
      あさひ                            3,300     1,649.00          5,441,700
      コスモス薬品                            1,200    16,250.00          19,500,000
      トーエル                            2,900      831.00        2,409,900
      セブン＆アイ・ホールディングス                           51,000      4,005.00        204,255,000
      クリエイト・レストランツ・ホールディン
                                 8,400      726.00        6,098,400
      グス
      ツルハホールディングス                            2,800    14,070.00          39,396,000
      サンマルクホールディングス                            2,800     1,491.00          4,174,800
      トリドールホールディングス                            4,800     1,487.00          7,137,600
      クスリのアオキホールディングス                             900    8,550.00          7,695,000
      スシローグローバルホールディングス                            7,000     3,870.00         27,090,000
      ノジマ                            2,200     2,883.00          6,342,600
      カッパ・クリエイト                            4,100     1,502.00          6,158,200
      ライトオン                            5,200      604.00        3,140,800
      良品計画                           17,400      2,407.00         41,881,800
      三城ホールディングス                            7,500      317.00        2,377,500
      アドヴァン                            3,700     1,148.00          4,247,600
      Ｇ－７ホールディングス                            3,900     2,533.00          9,878,700
      コーナン商事                            2,600     2,896.00          7,529,600
      エコス                            1,400     1,911.00          2,675,400
      マルシェ                            3,800      494.00        1,877,200
      パン・パシフィック・インターナショナル
                                 28,900      2,278.00         65,834,200
      ホールディングス
      西松屋チェーン                            4,400     1,409.00          6,199,600
      ゼンショーホールディングス                            6,400     2,892.00         18,508,800
      サイゼリヤ                            3,200     2,068.00          6,617,600
      魚力                            2,900     1,859.00          5,391,100
      ユナイテッドアローズ                            2,900     1,533.00          4,445,700
      ハイデイ日高                            2,400     1,705.00          4,092,000
      京都きもの友禅                            3,500      211.00         738,500
      コロワイド                            4,200     1,828.00          7,677,600
      壱番屋                            1,000     5,160.00          5,160,000
      スギホールディングス                            2,600     7,280.00         18,928,000
                                 73/133


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      薬王堂ホールディングス                            1,900     2,606.00          4,951,400
      スクロール                            5,800      894.00        5,185,200
      木曽路                            2,400     2,397.00          5,752,800
      千趣会                           14,700       323.00        4,748,100
      ケーヨー                            7,800      757.00        5,904,600
      上新電機                            2,100     2,838.00          5,959,800
      日本瓦斯                            1,800     5,060.00          9,108,000
      ロイヤルホールディングス                            2,600     1,818.00          4,726,800
      いなげや                            2,000     1,757.00          3,514,000
      島忠                            2,400     5,480.00         13,152,000
      チヨダ                            4,000      891.00        3,564,000
      ライフコーポレーション                            1,400     3,280.00          4,592,000
      ＡＯＫＩホールディングス                            7,500      537.00        4,027,500
      コメリ                            2,200     2,944.00          6,476,800
      青山商事                            7,000      616.00        4,312,000
      しまむら                            1,500    11,600.00          17,400,000
      高島屋                           10,300       937.00        9,651,100
      松屋                            5,100      828.00        4,222,800
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                            7,500      705.00        5,287,500
      丸井グループ                           12,100      1,785.00         21,598,500
      アクシアル　リテイリング                            1,100     5,110.00          5,621,000
      イオン                           50,200      3,361.00        168,722,200
      イズミ                            2,300     3,755.00          8,636,500
      平和堂                            2,900     2,171.00          6,295,900
      フジ                            2,400     1,996.00          4,790,400
      ヤオコー                            1,200     6,710.00          8,052,000
      ゼビオホールディングス                            4,200      861.00        3,616,200
      ケーズホールディングス                           13,500      1,438.00         19,413,000
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                            1,200     3,995.00          4,794,000
      ブックオフグループホールディングス                            2,700      842.00        2,273,400
      アインホールディングス                            1,500     6,510.00          9,765,000
      ヤマダホールディングス                           41,700       539.00        22,476,300
      ニトリホールディングス                            5,600    21,735.00         121,716,000
      吉野家ホールディングス                            4,600     2,137.00          9,830,200
      王将フードサービス                            1,800     5,810.00         10,458,000
      プレナス                            2,900     1,950.00          5,655,000
      ミニストップ                            3,100     1,419.00          4,398,900
      アークス                            3,100     2,307.00          7,151,700
      バローホールディングス                            2,500     2,470.00          6,175,000
      ファーストリテイリング                            1,700    94,000.00         159,800,000
      サンドラッグ                            4,400     4,050.00         17,820,000
      ヤマザワ                            2,400     1,739.00          4,173,600
      ベルーナ                            4,900     1,183.00          5,796,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      めぶきフィナンシャルグループ                           75,400       210.00        15,834,000
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                            3,800     1,115.00          4,237,000
      九州フィナンシャルグループ                           26,500       424.00        11,236,000
      ゆうちょ銀行                           37,600       899.00        33,802,400
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                           78,900       393.00        31,007,700
      西日本フィナンシャルホールディングス                            8,600      653.00        5,615,800
      関西みらいフィナンシャルグループ                           12,600       517.00        6,514,200
      三十三フィナンシャルグループ                            3,800     1,263.00          4,799,400
      第四北越フィナンシャルグループ                            2,800     2,231.00          6,246,800
      ひろぎんホールディングス                           19,900       622.00        12,377,800
      新生銀行                            9,700     1,329.00         12,891,300
      あおぞら銀行                            7,400     1,946.00         14,400,400
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                          894,100       480.00       429,168,000        300,000    株
      りそなホールディングス                          145,200       372.60        54,101,520
      三井住友トラスト・ホールディングス                           24,700      3,170.00         78,299,000
      三井住友フィナンシャルグループ                           90,300      3,316.00        299,434,800
      千葉銀行                           43,600       585.00        25,506,000
      群馬銀行                           28,100       325.00        9,132,500
      武蔵野銀行                            4,500     1,547.00          6,961,500
      七十七銀行                            3,900     1,374.00          5,358,600
      青森銀行                            1,600     2,426.00          3,881,600
      秋田銀行                            2,800     1,389.00          3,889,200
      山形銀行                            5,700     1,012.00          5,768,400
      岩手銀行                            2,100     1,951.00          4,097,100
      東邦銀行                           12,300       203.00        2,496,900
      東北銀行                            2,100     1,094.00          2,297,400
      ふくおかフィナンシャルグループ                           11,500      1,922.00         22,103,000
      静岡銀行                           31,200       774.00        24,148,800
      十六銀行                            2,100     1,881.00          3,950,100
      スルガ銀行                           14,200       317.00        4,501,400
      八十二銀行                           30,900       338.00        10,444,200
      山梨中央銀行                            3,000      795.00        2,385,000
      大垣共立銀行                            2,700     2,010.00          5,427,000
      福井銀行                            2,100     1,907.00          4,004,700
      北國銀行                            2,000     2,508.00          5,016,000
      滋賀銀行                            3,400     1,964.00          6,677,600
      南都銀行                            2,500     1,702.00          4,255,000
      百五銀行                           17,400       290.00        5,046,000
      京都銀行                            4,500     5,640.00         25,380,000
      紀陽銀行                            4,400     1,372.00          6,036,800
      ほくほくフィナンシャルグループ                            8,400      951.00        7,988,400
      山陰合同銀行                            9,500      490.00        4,655,000
      中国銀行                           10,700       822.00        8,795,400
                                 75/133


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      鳥取銀行                            1,600     1,116.00          1,785,600
      伊予銀行                           18,100       614.00        11,113,400
      百十四銀行                            2,100     1,483.00          3,114,300
      四国銀行                            5,700      666.00        3,796,200
      阿波銀行                            2,000     2,215.00          4,430,000
      大分銀行                            3,000     2,040.00          6,120,000
      宮崎銀行                            2,100     2,219.00          4,659,900
      佐賀銀行                            2,400     1,314.00          3,153,600
      沖縄銀行                            2,200     2,700.00          5,940,000
      琉球銀行                            4,200      740.00        3,108,000
      セブン銀行                           47,700       230.00        10,971,000
      みずほフィナンシャルグループ                          177,600      1,392.50        247,308,000
      山口フィナンシャルグループ                           16,700       609.00        10,170,300
      長野銀行                            1,900     1,246.00          2,367,400
      名古屋銀行                            4,100     2,707.00         11,098,700
      北洋銀行                           19,700       212.00        4,176,400
      中京銀行                            1,800     1,917.00          3,450,600
      愛媛銀行                            4,800      971.00        4,660,800
      トマト銀行                            2,200     1,023.00          2,250,600
      京葉銀行                            7,500      407.00        3,052,500
      栃木銀行                           19,300       172.00        3,319,600
      トモニホールディングス                           14,100       306.00        4,314,600
      フィデアホールディングス                           22,000       108.00        2,376,000
      池田泉州ホールディングス                           24,000       151.00        3,624,000
      ＦＰＧ                            7,400      498.00        3,685,200
      ＳＢＩホールディングス                           14,900      2,700.00         40,230,000
      ジャフコ　グループ                            1,800     5,450.00          9,810,000
      大和証券グループ本社                          106,800       499.10        53,303,880
      野村ホールディングス                          230,200       563.00       129,602,600
      岡三証券グループ                           12,000       404.00        4,848,000
      丸三証券                            7,300      524.00        3,825,200
      東海東京フィナンシャル・ホールディング
                                 19,200       323.00        6,201,600
      ス
      水戸証券                           12,300       268.00        3,296,400
      いちよし証券                            6,900      506.00        3,491,400
      松井証券                            7,300      820.00        5,986,000
      マネックスグループ                           13,300       516.00        6,862,800
      極東証券                            5,600      763.00        4,272,800
      藍澤證券                            5,800      807.00        4,680,600
      かんぽ生命保険                            5,100     2,219.00         11,316,900
      ＳＯＭＰＯホールディングス                           24,600      4,223.00        103,885,800
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
                                 34,100      3,112.00        106,119,200
      ルディングス
      第一生命ホールディングス                           74,100      1,636.00        121,227,600
                                 76/133


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      東京海上ホールディングス                           46,200      5,409.00        249,895,800
      Ｔ＆Ｄホールディングス                           39,300      1,253.00         49,242,900
      全国保証                            3,400     4,515.00         15,351,000
      クレディセゾン                            9,000     1,218.00         10,962,000
      芙蓉総合リース                            1,200     7,220.00          8,664,000
      みずほリース                            2,100     3,255.00          6,835,500
      東京センチュリー                            2,500     9,220.00         23,050,000
      日本証券金融                            9,200      520.00        4,784,000
      アイフル                           20,200       265.00        5,353,000
      リコーリース                            1,300     3,120.00          4,056,000
      イオンフィナンシャルサービス                            8,600     1,299.00         11,171,400
      アコム                           28,400       467.00        13,262,800
      オリエントコーポレーション                           37,400       122.00        4,562,800
      日立キャピタル                            3,100     2,659.00          8,242,900
      オリックス                           79,300      1,737.00        137,744,100
      三菱ＵＦＪリース                           32,100       530.00        17,013,000
      日本取引所グループ                           37,600      2,656.50         99,884,400
      アサックス                            5,500      731.00        4,020,500
      ＮＥＣキャピタルソリューション                            2,000     1,973.00          3,946,000
      いちご                           18,600       284.00        5,282,400
      ヒューリック                           29,200      1,132.00         33,054,400
      野村不動産ホールディングス                            8,300     2,225.00         18,467,500
      オープンハウス                            3,500     4,205.00         14,717,500
      東急不動産ホールディングス                           36,100       568.00        20,504,800
      飯田グループホールディングス                           11,000      2,373.00         26,103,000
      パーク２４                            7,600     1,965.00         14,934,000
      三井不動産                           63,500      2,054.50        130,460,750
      三菱地所                           91,800      1,645.50        151,056,900
      平和不動産                            2,800     3,690.00         10,332,000
      東京建物                           13,000      1,452.00         18,876,000
      ダイビル                            5,400     1,215.00          6,561,000
      京阪神ビルディング                            2,800     1,687.00          4,723,600
      住友不動産                           29,500      3,089.00         91,125,500
      テーオーシー                            6,200      724.00        4,488,800
      スターツコーポレーション                            1,900     2,723.00          5,173,700
      空港施設                            5,500      479.00        2,634,500
      ゴールドクレスト                            3,400     1,687.00          5,735,800
      エスリード                            2,000     1,525.00          3,050,000
      ＡＶＡＮＴＩＡ                            4,300      863.00        3,710,900
      イオンモール                            6,800     1,713.00         11,648,400
      カチタス                            3,500     3,370.00         11,795,000
      日本空港ビルデング                            4,200     5,700.00         23,940,000
      ミクシィ                            2,500     2,523.00          6,307,500
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      日本Ｍ＆Ａセンター                            9,700     5,940.00         57,618,000
      ＵＴグループ                            2,200     3,315.00          7,293,000
      パソナグループ                            2,300     1,943.00          4,468,900
      ＧＣＡ                            7,300      704.00        5,139,200
      エス・エム・エス                            4,200     4,155.00         17,451,000
      パーソルホールディングス                           13,300      1,965.00         26,134,500
      クックパッド                           13,300       312.00        4,149,600
      学情                            2,600     1,340.00          3,484,000
      スタジオアリス                            1,800     2,023.00          3,641,400
      シミックホールディングス                            3,700     1,513.00          5,598,100
      ＮＪＳ                            2,500     1,998.00          4,995,000
      綜合警備保障                            5,000     5,230.00         26,150,000
      カカクコム                            9,700     2,961.00         28,721,700
      アイロムグループ                            2,000     1,845.00          3,690,000
      ディップ                            2,900     2,575.00          7,467,500
      キャリアデザインセンター                            2,500      912.00        2,280,000
      ベネフィット・ワン                            3,900     3,170.00         12,363,000
      エムスリー                           27,800     10,565.00         293,707,000
      アウトソーシング                            4,500     1,341.00          6,034,500
      ディー・エヌ・エー                            6,000     1,956.00         11,736,000
      博報堂ＤＹホールディングス                           18,400      1,472.00         27,084,800
      ぐるなび                            5,300      546.00        2,893,800
      ファンコミュニケーションズ                           10,500       409.00        4,294,500
      ＷＤＢホールディングス                            3,100     2,637.00          8,174,700
      インフォマート                           13,600       930.00        12,648,000
      ＥＰＳホールディングス                            4,600     1,024.00          4,710,400
      クイック                            3,700     1,113.00          4,118,100
      電通グループ                           14,300      3,160.00         45,188,000
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                            3,300     3,160.00         10,428,000
      ダイオーズ                            3,400      955.00        3,247,000
      日本空調サービス                            7,100      736.00        5,225,600
      オリエンタルランド                           13,600     16,230.00         220,728,000
      ダスキン                            3,200     2,822.00          9,030,400
      ラウンドワン                            5,600      876.00        4,905,600
      リゾートトラスト                            5,400     1,497.00          8,083,800
      ビー・エム・エル                            1,900     3,670.00          6,973,000
      りらいあコミュニケーションズ                            4,800     1,402.00          6,729,600
      リソー教育                           13,400       301.00        4,033,400
      早稲田アカデミー                            2,600      991.00        2,576,600
      ユー・エス・エス                           14,500      2,100.00         30,450,000
      サイバーエージェント                            7,800     7,590.00         59,202,000
      楽天                           60,000       970.00        58,200,000
      テー・オー・ダブリュー                            6,300      275.00        1,732,500
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      エン・ジャパン                            1,600     3,145.00          5,032,000
      テクノプロ・ホールディングス                            2,500     8,440.00         21,100,000
      インターワークス                            4,800      366.00        1,756,800
      アイ・アールジャパンホールディングス                             200   19,130.00          3,826,000
      ジャパンマテリアル                            3,500     1,596.00          5,586,000
      キャリアリンク                            1,600     2,574.00          4,118,400
      ライドオンエクスプレスホールディングス                            1,300     2,131.00          2,770,300
      リクルートホールディングス                           90,500      4,673.00        422,906,500
      エラン                            2,200     1,662.00          3,656,400
      日本郵政                          102,500       835.80        85,669,500
      ベイカレント・コンサルティング                             500   18,560.00          9,280,000
      ＭＳ－Ｊａｐａｎ                            1,600     1,156.00          1,849,600
      ジャパンエレベーターサービスホールディ
                                 2,600     2,629.00          6,835,400
      ングス
      リログループ                            7,200     2,541.00         18,295,200
      エイチ・アイ・エス                            2,500     1,739.00          4,347,500
      共立メンテナンス                            1,600     3,395.00          5,432,000
      建設技術研究所                            3,600     2,520.00          9,072,000
      東京都競馬                            1,400     4,460.00          6,244,000
      カナモト                            2,600     2,278.00          5,922,800
      トランス・コスモス                            1,700     2,650.00          4,505,000
      乃村工藝社                            6,200      806.00        4,997,200
      日本管財                            3,300     2,012.00          6,639,600
      白洋舎                            1,100     2,405.00          2,645,500
      セコム                           13,400      9,470.00        126,898,000
      セントラル警備保障                            1,800     3,450.00          6,210,000
      メイテック                            1,300     5,230.00          6,799,000
      応用地質                            4,700     1,299.00          6,105,300
      船井総研ホールディングス                            2,600     2,300.00          5,980,000
      ベネッセホールディングス                            4,500     2,040.00          9,180,000
      イオンディライト                            2,600     2,726.00          7,087,600
      ダイセキ                            2,000     3,230.00          6,460,000
      ステップ                            3,000     1,540.00          4,620,000
                合　計               14,032,600            －   34,094,932,310
      （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
      (2)  株式以外の有価証券

        該当事項はありません。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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                  「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  [2020   年  1月27日現在]         [2021   年  1月25日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               119,554,673               98,460,233
         国債証券                              15,514,593,340              16,876,678,160
         地方債証券                               886,620,100              940,470,500
         特殊債券                               203,610,000              404,464,000
         社債券                               668,878,590              948,955,624
         未収入金                                     ―          2,037,820
         未収利息                                22,353,339              27,074,201
         前払費用                                 5,099,230              1,443,290
         流動資産合計
                                      17,420,709,272              19,299,583,828
       資産合計
                                      17,420,709,272              19,299,583,828
      負債の部
       流動負債
         未払金                                     ―         64,371,630
         未払解約金                                 5,857,291             20,828,837
         未払利息                                     69              54
         流動負債合計
                                         5,857,360             85,200,521
       負債合計
                                         5,857,360             85,200,521
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1        13,281,789,429              14,840,406,534
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             4,133,062,483              4,373,976,773
         元本等合計
                                      17,414,851,912              19,214,383,307
       純資産合計
                                      17,414,851,912              19,214,383,307
      負債純資産合計
                                      17,420,709,272              19,299,583,828
                                 80/133







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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2020年    1月28日
                区　分
                                       至  2021年    1月25日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

                              個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                              時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
                              示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
                              報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
                              考統計値（平均値）等で評価しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   [2020   年  1月27日現在]         [2021   年  1月25日現在]
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      4,110,566,012        円     13,281,789,429        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                           11,254,827,483        円      3,906,123,892        円
          同期中における一部解約元本額                            2,083,604,066        円      2,347,506,787        円
          同期末における元本額                           13,281,789,429        円     14,840,406,534        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09
                                       874,925,437       円       776,121,843       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05
                                      3,006,547,739        円      2,692,333,657        円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09
                                      2,434,120,848        円      2,205,925,610        円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12
                                      3,377,619,870        円      2,933,938,740        円
          ＜適格機関投資家限定＞
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）                              45,183,668      円        51,823,711      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）                              39,274,198      円        39,550,574      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）                              59,757,818      円        65,100,188      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）                              40,612,987      円        47,355,744      円
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）                              25,254,825      円        27,881,702      円
          東京海上セレクション・日本債券
                                      2,408,548,223        円      2,967,931,914        円
          インデックス
          東京海上・年金運用型戦略ファンド
                                       169,321,271       円       162,175,743       円
          （年１回決算型）
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                        23,543,677      円        41,050,741      円
          ファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                         1,015,543     円        32,515,238      円
          2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                          429,224    円        10,213,294      円
          2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                          191,219    円        7,381,685     円
          2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
                                          243,412    円        12,035,007      円
          2065
          ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ
                                       168,872,008       円       147,197,126       円
          ＜適格機関投資家限定＞
                                 81/133


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
                                         4,397,223     円            ―円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス40
                                       133,916,828       円       298,498,751       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バランス60
                                       468,013,411       円       999,061,353       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン
                                             ―円       1,322,313,913        円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                           13,281,789,429        円     14,840,406,534        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                           13,281,789,429        口     14,840,406,534        口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    1月26日            自  2020年    1月28日
               区　分
                             至  2020年    1月27日            至  2021年    1月25日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び投                   　　同左

                         資法人に関する法律」（昭和26年
                         法律第198号）第2条第4項に定め
                         る証券投資信託であり、有価証券
                         等の金融商品への投資を信託約款
                         に定める「運用の基本方針」に基
                         づき行なっております。
      2.  金融商品の内容及びその                 当ファンドが運用する主な金融商                   　　同左
        リスク                 品は「重要な会計方針に係る事項
                         に関する注記」の「有価証券の評
                         価基準及び評価方法」に記載の有
                         価証券であります。当該有価証券
                         には、性質に応じてそれぞれ価格
                         変動リスク、流動性リスク、信用
                         リスク等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理                 委託会社のリスク管理体制は、担                   　　同左
        体制                 当運用部が自主管理を行うと同時
                         に、担当運用部とは独立した部門
                         において厳格に実施される体制と
                         しています。
                         法令等の遵守状況についてはコン
                         プライアンス部門が、運用リスク
                         の各項目および運用ガイドライン
                         の遵守状況については運用リスク
                         管理部門が、それぞれ適切な運用
                         が行われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび所管
                         の委員会への報告・審議を行って
                         います。
                         これらの内容については、社長を
                         はじめとする関係役員に随時報告
                         が行われるとともに、内部監査部
                         門がこれらの業務全般にわたる運
                         営体制の監査を行うことで、より
                         実効性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                            [2020   年  1月27日現在]             [2021   年  1月25日現在]
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2019年1月26日　至           2020年1月27日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 国債証券                                    39,168,410      円
                 地方債証券                                     △330,500円
                 特殊債券                                     △219,000円
                  社債券                                    △405,617円
                  合計                                   38,213,293      円
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
      （自   2020年1月28日　至           2021年1月25日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 国債証券                                   △37,733,940円
                 地方債証券                                      △56,100円
                 特殊債券                                     △617,000円
                  社債券                                    △531,558円
                  合計                                  △38,938,598円
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      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
        11月11日から2021年1月25日まで)を指しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

              [2020   年  1月27日現在]                       [2021   年  1月25日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.3112    円       1 口当たり純資産額                 1.2947    円

        （1万口当たり純資産額                   13,112    円）     （1万口当たり純資産額                   12,947    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
                                                          備　
       種　類                銘　柄                 券面総額           評価額
                                                          考
       国債証券      第４０６回利付国債（２年）                            10,000,000          10,017,500
             第４１３回利付国債（２年）                            65,000,000          65,209,950
             第４１４回利付国債（２年）                           110,000,000          110,377,300
             第４１５回利付国債（２年）                            75,000,000          75,267,000
             第１２９回利付国債（５年）                            30,000,000          30,042,600
             第１３０回利付国債（５年）                           110,000,000          110,216,700
             第１３１回利付国債（５年）                           400,000,000          401,052,000
             第１３２回利付国債（５年）                           120,000,000          120,393,600
             第１３３回利付国債（５年）                           440,000,000          441,707,200
             第１３４回利付国債（５年）                           250,000,000          251,117,500
             第１３５回利付国債（５年）                           350,000,000          351,729,000
             第１３６回利付国債（５年）                           300,000,000          301,695,000
             第１３７回利付国債（５年）                           250,000,000          251,560,000
             第１３８回利付国債（５年）                           270,000,000          271,844,100
             第１３９回利付国債（５年）                           230,000,000          231,706,600
             第１４０回利付国債（５年）                           255,000,000          257,045,100
             第１４１回利付国債（５年）                           250,000,000          252,152,500
             第１４２回利付国債（５年）                           210,000,000          211,934,100
             第１４３回利付国債（５年）                           150,000,000          151,468,500
             第１４４回利付国債（５年）                           270,000,000          272,805,300
             第１４５回利付国債（５年）                            90,000,000          90,967,500
             第４回利付国債（４０年）                            8,000,000          11,354,480
             第５回利付国債（４０年）                            63,000,000          86,599,170
             第６回利付国債（４０年）                            8,000,000          10,846,400
             第７回利付国債（４０年）                            45,000,000          58,766,400
             第８回利付国債（４０年）                            36,000,000          43,974,720
             第９回利付国債（４０年）                            86,000,000          78,611,740
             第１０回利付国債（４０年）                            64,000,000          68,582,400
             第１１回利付国債（４０年）                            73,000,000          75,935,330
             第１２回利付国債（４０年）                            58,000,000          54,507,240
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             第１３回利付国債（４０年）                            46,000,000          43,172,840
             第３２０回利付国債（１０年）                            50,000,000          50,503,500
             第３２４回利付国債（１０年）                            50,000,000          50,650,500
             第３２７回利付国債（１０年）                           205,000,000          208,628,500
             第３２９回利付国債（１０年）                            25,000,000          25,559,000
             第３３０回利付国債（１０年）                           103,000,000          105,531,740
             第３３２回利付国債（１０年）                            30,000,000          30,637,200
             第３３４回利付国債（１０年）                            30,000,000          30,747,300
             第３３５回利付国債（１０年）                           100,000,000          102,310,000
             第３３９回利付国債（１０年）                            90,000,000          92,129,400
             第３４０回利付国債（１０年）                           110,000,000          112,726,900
             第３４１回利付国債（１０年）                           165,000,000          168,455,100
             第３４２回利付国債（１０年）                           220,000,000          222,503,600
             第３４３回利付国債（１０年）                           180,000,000          182,151,000
             第３４４回利付国債（１０年）                           180,000,000          182,199,600
             第３４５回利付国債（１０年）                           235,000,000          237,928,100
             第３４６回利付国債（１０年）                           195,000,000          197,470,650
             第３４７回利付国債（１０年）                           210,000,000          212,702,700
             第３４８回利付国債（１０年）                           210,000,000          212,738,400
             第３４９回利付国債（１０年）                           385,000,000          390,074,300
             第３５０回利付国債（１０年）                           165,000,000          167,133,450
             第３５１回利付国債（１０年）                            80,000,000          81,040,800
             第３５２回利付国債（１０年）                           180,000,000          182,282,400
             第３５３回利付国債（１０年）                           202,000,000          204,563,380
             第３５４回利付国債（１０年）                           215,000,000          217,635,900
             第３５５回利付国債（１０年）                           137,000,000          138,615,230
             第３５６回利付国債（１０年）                           190,000,000          192,141,300
             第３５７回利付国債（１０年）                           186,000,000          187,904,640
             第３５８回利付国債（１０年）                            65,000,000          65,624,000
             第３５９回利付国債（１０年）                           271,000,000          273,417,320
             第３６０回利付国債（１０年）                           185,000,000          186,424,500
             第２回利付国債（３０年）                            24,000,000          29,249,760
             第３回利付国債（３０年）                            20,000,000          24,283,600
             第５回利付国債（３０年）                            10,000,000          12,205,700
             第２２回利付国債（３０年）                            10,000,000          13,312,400
             第２６回利付国債（３０年）                            8,000,000          10,628,000
             第２７回利付国債（３０年）                            8,000,000          10,808,000
             第２８回利付国債（３０年）                            20,000,000          27,130,600
             第２９回利付国債（３０年）                            60,000,000          80,713,800
             第３１回利付国債（３０年）                            72,000,000          94,986,000
             第３２回利付国債（３０年）                            65,000,000          87,350,250
             第３３回利付国債（３０年）                            38,000,000          49,120,700
             第３４回利付国債（３０年）                            60,000,000          80,134,200
             第３５回利付国債（３０年）                            40,000,000          52,058,000
             第３６回利付国債（３０年）                            87,000,000          113,584,590
             第３７回利付国債（３０年）                            90,000,000          116,087,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             第３８回利付国債（３０年）                            43,000,000          54,689,980
             第３９回利付国債（３０年）                            30,000,000          38,811,000
             第４０回利付国債（３０年）                            25,000,000          31,838,750
             第４２回利付国債（３０年）                           114,000,000          143,120,160
             第４３回利付国債（３０年）                            3,000,000          3,769,860
             第４４回利付国債（３０年）                            21,000,000          26,413,170
             第４５回利付国債（３０年）                            26,000,000          31,584,020
             第４６回利付国債（３０年）                            93,000,000          113,035,920
             第４７回利付国債（３０年）                            51,000,000          63,198,690
             第４８回利付国債（３０年）                            83,000,000          99,066,310
             第４９回利付国債（３０年）                            30,000,000          35,819,700
             第５０回利付国債（３０年）                            35,000,000          36,892,100
             第５１回利付国債（３０年）                            54,000,000          50,485,140
             第５２回利付国債（３０年）                            90,000,000          88,293,600
             第５３回利付国債（３０年）                            65,000,000          65,219,050
             第５４回利付国債（３０年）                            35,000,000          36,747,900
             第５５回利付国債（３０年）                            55,000,000          57,703,800
             第５６回利付国債（３０年）                            38,000,000          39,837,300
             第５７回利付国債（３０年）                            52,000,000          54,471,560
             第５８回利付国債（３０年）                            80,000,000          83,734,400
             第５９回利付国債（３０年）                            40,000,000          40,844,800
             第６０回利付国債（３０年）                            9,000,000          9,628,830
             第６１回利付国債（３０年）                            30,000,000          30,534,300
             第６２回利付国債（３０年）                            97,000,000          93,648,650
             第６３回利付国債（３０年）                            50,000,000          46,891,000
             第６４回利付国債（３０年）                            80,000,000          74,897,600
             第６５回利付国債（３０年）                            59,000,000          55,143,170
             第６６回利付国債（３０年）                            62,000,000          57,917,920
             第６７回利付国債（３０年）                            48,000,000          47,349,120
             第６８回利付国債（３０年）                            60,000,000          59,107,200
             第５１回利付国債（２０年）                            90,000,000          90,761,400
             第５３回利付国債（２０年）                            20,000,000          20,400,200
             第６０回利付国債（２０年）                            20,000,000          20,582,400
             第６２回利付国債（２０年）                            21,000,000          21,469,560
             第６６回利付国債（２０年）                            60,000,000          63,360,000
             第６７回利付国債（２０年）                            30,000,000          31,923,000
             第７０回利付国債（２０年）                            40,000,000          43,453,200
             第７１回利付国債（２０年）                            60,000,000          64,770,000
             第７４回利付国債（２０年）                            40,000,000          43,495,200
             第７５回利付国債（２０年）                            30,000,000          32,781,300
             第７６回利付国債（２０年）                            10,000,000          10,843,700
             第８０回利付国債（２０年）                            40,000,000          43,934,800
             第８２回利付国債（２０年）                            30,000,000          33,121,500
             第８３回利付国債（２０年）                            5,000,000          5,546,950
             第８４回利付国債（２０年）                            60,000,000          66,267,600
             第８５回利付国債（２０年）                            20,000,000          22,292,800
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             第８８回利付国債（２０年）                            20,000,000          22,623,000
             第８９回利付国債（２０年）                            10,000,000          11,257,200
             第９０回利付国債（２０年）                            65,000,000          73,535,150
             第９５回利付国債（２０年）                            6,000,000          6,927,120
             第９９回利付国債（２０年）                            20,000,000          23,032,400
             第１００回利付国債（２０年）                            20,000,000          23,268,400
             第１０５回利付国債（２０年）                            20,000,000          23,319,600
             第１１２回利付国債（２０年）                            7,000,000          8,262,100
             第１１３回利付国債（２０年）                            20,000,000          23,694,000
             第１１６回利付国債（２０年）                            50,000,000          60,087,000
             第１１７回利付国債（２０年）                            92,000,000          109,718,280
             第１２３回利付国債（２０年）                           113,000,000          136,018,100
             第１２４回利付国債（２０年）                            40,000,000          47,753,200
             第１２６回利付国債（２０年）                            31,000,000          37,120,330
             第１２７回利付国債（２０年）                            50,000,000          59,366,500
             第１３０回利付国債（２０年）                            55,000,000          65,091,950
             第１３２回利付国債（２０年）                            64,000,000          75,242,240
             第１３３回利付国債（２０年）                            90,000,000          106,782,300
             第１３５回利付国債（２０年）                            90,000,000          106,047,000
             第１３６回利付国債（２０年）                            77,000,000          89,879,020
             第１３７回利付国債（２０年）                            12,000,000          14,171,520
             第１３８回利付国債（２０年）                            25,000,000          28,960,250
             第１３９回利付国債（２０年）                            50,000,000          58,484,500
             第１４０回利付国債（２０年）                            72,000,000          85,216,320
             第１４１回利付国債（２０年）                            50,000,000          59,302,000
             第１４２回利付国債（２０年）                            10,000,000          11,977,800
             第１４３回利付国債（２０年）                            60,000,000          70,587,600
             第１４４回利付国債（２０年）                            75,000,000          87,336,750
             第１４５回利付国債（２０年）                           105,000,000          125,036,100
             第１４６回利付国債（２０年）                            90,000,000          107,383,500
             第１４７回利付国債（２０年）                            82,000,000          96,983,860
             第１４８回利付国債（２０年）                            95,000,000          111,317,200
             第１５０回利付国債（２０年）                           123,000,000          142,895,250
             第１５１回利付国債（２０年）                           100,000,000          113,522,000
             第１５２回利付国債（２０年）                            91,000,000          103,375,090
             第１５３回利付国債（２０年）                           112,000,000          128,879,520
             第１５４回利付国債（２０年）                            92,000,000          104,646,320
             第１５５回利付国債（２０年）                           115,000,000          127,479,800
             第１５６回利付国債（２０年）                            99,000,000          100,945,350
             第１５７回利付国債（２０年）                           100,000,000           98,819,000
             第１５８回利付国債（２０年）                           119,000,000          122,831,800
             第１５９回利付国債（２０年）                            92,000,000          96,260,520
             第１６０回利付国債（２０年）                            90,000,000          95,470,200
             第１６１回利付国債（２０年）                            93,000,000          97,131,990
             第１６２回利付国債（２０年）                           105,000,000          109,560,150
             第１６３回利付国債（２０年）                            48,000,000          50,034,240
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             第１６４回利付国債（２０年）                            80,000,000          81,940,800
             第１６５回利付国債（２０年）                            90,000,000          92,062,800
             第１６６回利付国債（２０年）                            80,000,000          84,443,200
             第１６７回利付国債（２０年）                            48,000,000          48,965,280
             第１６８回利付国債（２０年）                            68,000,000          68,057,120
             第１６９回利付国債（２０年）                           104,000,000          102,042,720
             第１７０回利付国債（２０年）                            65,000,000          63,650,600
             第１７１回利付国債（２０年）                            43,000,000          42,059,590
             第１７２回利付国債（２０年）                            79,000,000          78,580,510
             第１７３回利付国債（２０年）                            81,000,000          80,492,130
             第１７４回利付国債（２０年）                            85,000,000          84,308,100
      　国債証券　合計                                15,985,000,000          16,876,678,160
      地方債証券       第７８１回東京都公募公債                           100,000,000          100,588,000
             平成３０年度第１１回北海道公募公債（５
                                        100,000,000          100,012,000
             年）
             第２６回神奈川県公募公債（２０年）                            20,000,000          23,136,000
             第６回大阪府公募公債（２０年）                            50,000,000          58,854,000
             平成２８年度第２回京都府公募公債（１５
                                         50,000,000          50,251,500
             年）
             平成３１年度第１回愛知県公募公債（１０
                                        100,000,000           99,959,000
             年）
             平成２９年度第７回広島県公募公債                           100,000,000          100,853,000
             平成２５年度第８回埼玉県公募公債                           100,000,000          102,020,000
             平成２７年度第３回福岡県公募公債                           200,000,000          204,798,000
             平成２９年度第１回広島市公募公債（５
                                        100,000,000           99,999,000
             年）
      　地方債証券　合計                                  920,000,000          940,470,500
       特殊債券      第６回政府保証日本高速道路保有・債務返
                                        100,000,000          100,167,000
             済機構債券
             第３４８回政府保証日本高速道路保有・債
                                        100,000,000          100,805,000
             務返済機構債券
             第４２回政府保証地方公共団体金融機構債
                                        100,000,000          101,487,000
             券
             第５８回政府保証地方公共団体金融機構債
                                        100,000,000          102,005,000
             券
      　特殊債券　合計                                  400,000,000          404,464,000
                                 88/133







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       社債券      第１０６回株式会社日本政策投資銀行無担
                                        100,000,000           99,982,000
             保社債
             第３３回道路債券                           100,000,000          133,871,000
             第１０１回都市再生債券                           100,000,000          106,965,000
             第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                         36,201,000          38,298,485
             券
             第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                         40,324,000          42,666,421
             券
             第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                         38,136,000          40,284,582
             券
             第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                         39,485,000          41,791,318
             券
             第１５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                            31,449,000          31,696,818
             第１６回成田国際空港株式会社社債                           100,000,000          101,930,000
             第８３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        100,000,000          108,778,000
             通社債
             第５０３回中部電力株式会社社債                           100,000,000          101,963,000
             第７回株式会社ファーストリテイリング無
                                        100,000,000          100,729,000
             担保社債
      　社債券　合計                                  885,595,000          948,955,624
                    合計                  18,190,595,000          19,170,568,284
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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                    「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  [2020   年  1月27日現在]         [2021   年  1月25日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               811,040,568              408,041,441
         投資証券                              12,415,427,100               7,328,236,970
         派生商品評価勘定                                 5,770,390             16,368,800
         未収配当金                                76,179,120              41,399,017
         差入委託証拠金                                 6,399,000             37,222,000
         流動資産合計
                                      13,314,816,178               7,831,268,228
       資産合計
                                      13,314,816,178               7,831,268,228
      負債の部
       流動負債
         前受金                                 6,986,600             17,108,800
         未払金                               376,698,671              138,045,237
         未払解約金                               173,442,182               84,635,266
         未払利息                                    469              224
         流動負債合計
                                        557,127,922              239,789,527
       負債合計
                                        557,127,922              239,789,527
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1         8,748,643,306              6,077,766,991
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             4,009,044,950              1,513,711,710
         元本等合計
                                      12,757,688,256               7,591,478,701
       純資産合計
                                      12,757,688,256               7,591,478,701
      負債純資産合計
                                      13,314,816,178               7,831,268,228
                                 90/133







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    （2）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2020年    1月28日
                区　分
                                       至  2021年    1月25日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
                              最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                              る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                              相場に基づいて評価しております。
      2.  デリバティブ等の評価基準及び評価                    先物取引
        方法                     個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                              時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる
                              直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
                              場によっております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   [2020   年  1月27日現在]         [2021   年  1月25日現在]
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      4,576,756,752        円      8,748,643,306        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                           10,849,997,835        円      4,772,677,450        円
          同期中における一部解約元本額                            6,678,111,281        円      7,443,553,765        円
          同期末における元本額                            8,748,643,306        円      6,077,766,991        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜適格機
                                       170,701,351       円       127,401,365       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜適格機
                                       586,589,141       円       441,949,927       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜適格機
                                       474,906,431       円       362,105,440       円
          関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜適格機
                                       658,988,449       円       481,609,695       円
          関投資家限定＞
          東京海上・円資産インデックスバランス
                                         4,606,379     円        7,891,695     円
          ファンド
          東京海上・円資産バランスファンド（３倍
                                       229,756,179       円       294,757,284       円
          型）（毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド（３倍
                                       246,399,701       円       408,652,278       円
          型）（年１回決算型）
          東京海上・東証ＲＥＩＴインデックスファ
                                      6,376,695,675        円      3,736,339,833        円
          ンド＜適格機関投資家限定＞
          円資産バランスオープン＜適格機関投資家
                                             ―円        217,059,474       円
          限定＞
          　　　　　　計                            8,748,643,306        円      6,077,766,991        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                            8,748,643,306        口      6,077,766,991        口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    1月26日            自  2020年    1月28日
               区　分
                             至  2020年    1月27日            至  2021年    1月25日
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      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び                  　　同左
                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
      2.  金融商品の内容及びそのリス                 当ファンドが運用する主な金融                  　　同左
        ク                 商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券及びデリバティ
                         ブ取引であります。デリバティ
                         ブ取引には、先物取引が含まれ
                         ております。当該有価証券及び
                         デリバティブ取引には、性質に
                         応じてそれぞれ価格変動リス
                         ク、流動性リスク、信用リスク
                         等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理体                 委託会社のリスク管理体制は、                  　　同左
        制                 担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
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      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
                            [2020   年  1月27日現在]             [2021   年  1月25日現在]
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                 時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                 差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                 (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関す                  　　同左
                          る注記）に記載しておりま
                          す。
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                 に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。また、デリバティブ
                         取引に関する契約額等は、あく
                         までもデリバティブ取引におけ
                         る名目的な契約額又は計算上の
                         想定元本であり、当該金額自体
                         がデリバティブ取引のリスクの
                         大きさを示すものではありませ
                         ん。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2019年1月26日　至           2020年1月27日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   1,389,048,747        円

                  合計                                 1,389,048,747        円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年1
        月26日から2020年1月27日まで)を指しております。
      （自   2020年1月28日　至           2021年1月25日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                   △386,197,061円

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                  合計                                 △386,197,061円
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年1
        月28日から2021年1月25日まで)を指しております。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

       取引の時価等に関する事項
       株式関連
      （2020年1月27日現在）
                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                      うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引       買建               345,525,400          ―     351,297,000           5,771,600

               東証ＲＥＩＴ指数
                             345,525,400          ―     351,297,000           5,771,600
               先物
              合　計               345,525,400          ―     351,297,000           5,771,600
      （2021年1月25日現在）

                                                      （単位：円）
       区　分          種　類                           時　価         評価損益

                             契約額等
                                      うち
                                     １年超
             株価指数先物取引
       市場取引       買建               247,219,200          ―     263,588,000          16,368,800

               東証ＲＥＩＴ指数
                             247,219,200          ―     263,588,000          16,368,800
               先物
              合　計               247,219,200          ―     263,588,000          16,368,800
      ( 注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
          算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
          最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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      （1口当たり情報に関する注記）
              [2020   年  1月27日現在]                       [2021   年  1月25日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.4582    円       1 口当たり純資産額                 1.2491    円

        （1万口当たり純資産額                   14,582    円）     （1万口当たり純資産額                   12,491    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類               銘　柄               券面総額          評価額        備　考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                            124        15,338,800
             サンケイリアルエステート投資法人                            186        18,879,000
             ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            200        25,280,000
             日本アコモデーションファンド投資法人                            262       145,672,000
             ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                            930        87,792,000
             森ヒルズリート投資法人                            893       130,913,800
             産業ファンド投資法人                           1,075        207,475,000
             アドバンス・レジデンス投資法人                            722       220,210,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          496        90,321,600
             ト投資法人
             アクティビア・プロパティーズ投資法人                            381       158,877,000
             ＧＬＰ投資法人                           2,375        404,937,500
             コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            332        97,674,400
             日本プロロジスリート投資法人                           1,150        383,525,000
             星野リゾート・リート投資法人                            116        59,856,000
             Ｏｎｅリート投資法人                            118        30,750,800
             イオンリート投資法人                            771       105,704,100
             ヒューリックリート投資法人                            612        93,819,600
             日本リート投資法人                            247        87,685,000
             インベスコ・オフィス・ジェイリート投
                                         4,884         69,743,520
             資法人
             積水ハウス・リート投資法人                           2,236        165,240,400
             トーセイ・リート投資法人                            168        19,303,200
             ケネディクス商業リート投資法人                            280        69,888,000
             ヘルスケア　＆　メディカル投資法人                            162        21,821,400
             サムティ・レジデンシャル投資法人                            146        16,133,000
             野村不動産マスターファンド投資法人                           2,458        376,074,000
             いちごホテルリート投資法人                            133        9,097,200
             ラサールロジポート投資法人                            847       139,077,400
             スターアジア不動産投資法人                            781        38,347,100
             マリモ地方創生リート投資法人                             71        8,008,800
             三井不動産ロジスティクスパーク投資法
                                          265       140,450,000
             人
             大江戸温泉リート投資法人                            123        8,437,800
             投資法人みらい                            821        32,798,950
             森トラスト・ホテルリート投資法人                            165        18,958,500
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             三菱地所物流リート投資法人                            171        71,136,000
             ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            243        36,814,500
             ザイマックス・リート投資法人                            116        11,692,800
             タカラレーベン不動産投資法人                            228        21,796,800
             伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資
                                          295        38,409,000
             法人
             日本ビルファンド投資法人                            856       507,608,000
             ジャパンリアルエステイト投資法人                            760       459,040,000
             日本リテールファンド投資法人                           1,428        268,606,800
             オリックス不動産投資法人                           1,515        255,883,500
             日本プライムリアルティ投資法人                            473       169,807,000
             プレミア投資法人                            687        87,455,100
             東急リアル・エステート投資法人                            510        84,048,000
             グローバル・ワン不動産投資法人                            528        54,542,400
             ユナイテッド・アーバン投資法人                           1,626        217,558,800
             森トラスト総合リート投資法人                            543        72,381,900
             インヴィンシブル投資法人                           3,179        110,629,200
             フロンティア不動産投資法人                            252       104,202,000
             平和不動産リート投資法人                            466        60,766,400
             日本ロジスティクスファンド投資法人                            497       155,064,000
             福岡リート投資法人                            393        61,150,800
             ケネディクス・オフィス投資法人                            235       153,455,000
             いちごオフィスリート投資法人                            631        49,154,900
             大和証券オフィス投資法人                            162       105,624,000
             阪急阪神リート投資法人                            343        43,629,600
             スターツプロシード投資法人                            118        23,033,600
             大和ハウスリート投資法人                           1,085        292,733,000
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                           2,449        129,307,200
             大和証券リビング投資法人                            993        96,420,300
             ジャパンエクセレント投資法人                            705        88,195,500
      　投資証券　合計                                  46,017        7,328,236,970
                    合計                    46,017        7,328,236,970
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

                                             2021  年1月29日      現在
                   種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         77,603,990      円
      Ⅱ　負債総額                                         2,705,923      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         74,898,067      円
      Ⅳ　発行済数量                                         73,614,920      口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           1.0174    円
    （ご参考：親投資信託の現況）

    ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                             2021  年1月29日      現在
                   種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                      36,206,817,395         円
      Ⅱ　負債総額                                        426,835,183       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                      35,779,982,212         円
      Ⅳ　発行済数量                                      23,226,102,668         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           1.5405    円
    ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

                                             2021  年1月29日      現在
                   種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                      19,434,594,881         円
      Ⅱ　負債総額                                        167,219,833       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                      19,267,375,048         円
      Ⅳ　発行済数量                                      14,894,324,189         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           1.2936    円
    東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                             2021  年1月29日      現在
                   種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                       7,814,560,114        円
      Ⅱ　負債総額                                         59,357,856      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       7,755,202,258        円
      Ⅳ　発行済数量                                       6,028,203,621        口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           1.2865    円
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
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      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
       2021  年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、                                                        運
       用リスク管理部門担当役員               を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
       す。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2021  年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
       追加型公社債投資信託                           0                      0
       追加型株式投資信託                         173                   2,929,085
       単位型公社債投資信託                           2                    7,269
       単位型株式投資信託                           8                   26,212
              合計                  183                   2,962,567
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    ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

         号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
         号）に基づいて作成しております。
         また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
         52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2019年４月１日から

         2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
         また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2020年４月１日から
         2020年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
         受けております。
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    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                第34期                第35期
                            （2019年３月31日現在）                （2020年３月31日現在）
     資産の部
      流動資産
                                    17,817,927
       現金・預金                                             19,928,671
                                      208,412
       前払費用                                              207,883
                                     1,954,575
       未収委託者報酬                                             2,864,007
                                     1,951,601
       未収収益                                             2,126,212
                                       1,809
       未収入金                                              101,676
                                      21,491
                                                      22,090
       その他の流動資産
       流動資産計                             21,955,817                25,250,541
      固定資産
       有形固定資産                        ＊１      509,917          ＊１      576,200
         建物                             379,427                388,342
         器具備品                             130,490                187,858
       無形固定資産                               53,138                 5,385
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア仮勘定                              49,343                 1,590
       投資その他の資産                             2,769,418                2,987,389
         投資有価証券                              43,201                65,610
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                31,200
         長期前払費用                              28,546                32,906
         敷金                             450,632                450,632
         その他長期差入保証金                              10,030                10,030
                                      532,758                723,961
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,332,475                3,568,975
      資産合計                              25,288,293                28,819,517
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,534,676                2,555,940
         未払手数料                             872,217               1,315,027
         その他未払金                            1,662,458                1,240,912
       未払費用                              455,110                544,639
       未払消費税等                               73,427                367,506
       未払法人税等                              698,000               1,347,000
       預り金                               54,312                43,576
       前受収益                               3,353                3,128
                                      313,291                244,679
       賞与引当金
       流動負債計                             4,132,173                5,106,470
      固定負債
                                      378,099                750,413
       退職給付引当金
       固定負債計                              378,099                750,413
      負債合計                              4,510,272                5,856,883
     純資産の部
      株主資本                              20,775,924                22,965,811
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                                             400,000
                                      400,000
       利益剰余金                             18,375,924                20,565,811
         利益準備金                             500,000                500,000
                                                    20,065,811
         その他利益剰余金                           17,875,924
                                                         0
          特別償却準備金                              16
                                                    20,065,811
          繰越利益剰余金                          17,875,907
                                                     △  3,177
      評価・換算差額等                                2,096
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                                                     △  3,177
                                       2,096
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                              20,778,021                22,962,634
     負債・純資産合計                               25,288,293                28,819,517
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                第34期                第35期
                            （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                            　至　2019年３月31日）                　至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              12,725,446                16,536,369
      運用受託報酬                              9,897,931                9,077,029
      投資助言報酬                                69,049                60,786
                                      328,576                412,354
      その他営業収益
      営業収益計                              23,021,003                26,086,540
     営業費用
      支払手数料                              5,892,133                7,818,291
      広告宣伝費                               212,070                254,153
      調査費                              5,956,517                5,425,141
       調査費                             3,009,203                2,525,312
       委託調査費                             2,947,314                2,899,828
      委託計算費                               119,436                122,584
      営業雑経費                               238,392                285,550
       通信費                               32,765                35,052
       印刷費                              167,851                205,117
       協会費                               20,903                24,696
       諸会費                               8,374                12,157
                                       8,498                8,525
       図書費
      営業費用計                              12,418,551                13,905,720
     一般管理費
      給料                              3,450,052                3,509,999
       役員報酬                              117,075                112,566
       給料・手当                             2,360,494                2,541,727
       賞与                              972,483                855,706
      交際費                                19,897                17,797
      寄付金                                 131               5,833
      旅費交通費                               200,290                174,094
      租税公課                               139,043                164,117
      不動産賃借料                               377,671                375,694
      退職給付費用                               113,433                466,387
      賞与引当金繰入                               313,291                244,679
      固定資産減価償却費                               106,175                118,517
      法定福利費                               567,366                580,893
      福利厚生費                                10,913                 9,971
                                      480,371                482,967
      諸経費
      一般管理費計                              5,778,637                6,150,953
     営業利益                                4,823,815                6,029,866
     営業外収益
      受取利息                                 421                434
      受取配当金                          ＊１      5,041          ＊１       4,704
      匿名組合投資利益                          ＊１      59,798          ＊１      39,334
                                      16,161                10,094
      雑益
      営業外収益計                                81,422                54,568
     営業外費用
      為替差損                                33,574                15,577
                                       2,395                5,174
      雑損
      営業外費用計                                35,970                20,752
     経常利益                                4,869,267                6,063,682
     特別損失
                                102/133

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                                         0               545
      器具備品除却損
      特別損失計                                  0               545
     税引前当期純利益                                4,869,267                6,063,137
     法人税、住民税及び事業税
                                     1,551,497                2,044,481
                                     △  45,612              △  188,875
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,505,884                1,855,605
     当期純利益                                3,363,382                4,207,531
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          38    16,414,098
     当期変動額
                                                     △  1,901,595
      剰余金の配当
                                                 △  21        21
      特別償却準備金の取崩
                                                       3,363,382
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  21    1,461,809
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
     当期変動額
                  △  1,901,595     △  1,901,595                   △  1,901,595
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
     　当期純利益               3,363,382       3,363,382                     3,363,382
     　株主資本以外の項目の
                                  △  480     △  480      △  480
     　当期変動額（純額）
                   1,461,787       1,461,787        △  480     △  480     1,461,307
     当期変動額合計
     当期末残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
       第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                     ( 単位：千円)
                                103/133




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                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
     当期変動額
                                                     △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                 △  16        16
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,207,531
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  16    2,189,903
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,207,531       4,207,531                     4,207,531
     　株主資本以外の項目の
                                 △  5,273     △  5,273      △  5,273
     　当期変動額（純額）
                   2,189,887       2,189,887       △  5,273     △  5,273      2,184,613
     当期変動額合計
                   20,565,811       22,965,811       △  3,177     △  3,177     22,962,634
     当期末残高
    注記事項

     重要な会計方針
                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

       有形固定資産
                                104/133


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       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
       は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
       については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
       ております。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
       ついては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
       数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
       ます。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
       額法により費用処理しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （未適用の会計基準等）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
      　　ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
      　　ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

     　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

     　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （追加情報）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     （退職給付債務の計算方法の変更）
     当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
     簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
     ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
     給付費用として一般管理費に計上しております。
                                105/133


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    （貸借対照表関係）

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               81,793千円            建物               114,303千円
         器具備品               498,485千円            器具備品               364,003千円
         リース資産                3,918千円
    （損益計算書関係）

                 第34期                            第35期
             自　2018年４月１日                            自　2019年４月１日
             至　2019年３月31日                            至　2020年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                           ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金　                  4,800千円           関係会社からの受取配当金　                 2,400千円
         関係会社からの匿名組合契約                           関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　                59,798千円           に基づく利益の分配　　　　                39,334千円
    （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2018年４月１日                               2019年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             1,901,595千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   49,650円
             (ハ)   基準日　                                              2018年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2018年６月29日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ニ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2019年６月28日
     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2019年４月１日                               2020年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
                                106/133


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      ２．配当に関する事項
        (1)    配当金支払額
          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ハ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2019年６月28日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ニ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2020年６月26日
    （リース取引関係）

      第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       １．リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
        当事業年度においてリース契約が満了しております。
       ２．リース資産の減価償却の方法

        所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
        し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      該当事項はありません。
    （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                第34期                           第35期
             自　2018年４月１日                           自　2019年４月１日
             至　2019年３月31日                           至　2020年３月31日
                                107/133









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     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
                                ③  流動性リスク
     ③  流動性リスク
                                  同左
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動
       性リスクを管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             17,817,927            17,817,927
      (1)  現金・預金                                                  -
                             1,954,575            1,954,575
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             1,951,601            1,951,601
      (3)  未収収益                                                  -
                                1,809            1,809
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               43,201            43,201
        その他有価証券                                                 -
                              (54,312)            (54,312)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,534,676)            (2,534,676)
      (7)  未払金                                                  -
                             (455,110)            (455,110)
      (8)  未払費用                                                  -
                              (73,427)            (73,427)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                             (698,000)            (698,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
    ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
       第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                                108/133


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                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             19,928,671            19,928,671
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,864,007            2,864,007
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,126,212            2,126,212
      (3)  未収収益                                                  -
                               101,676            101,676
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               65,610            65,610
        その他有価証券                                                 -
                              (43,576)            (43,576)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,555,940)            (2,555,940)
      (7)  未払金                                                  -
                             (544,639)            (544,639)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (367,506)            (367,506)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,347,000)            (1,347,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
     ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
     収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払           収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払
     金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)             金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)
     未払法人税等                           未払法人税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
      簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
      によっております。
     (5)  投資有価証券                        (5)  投資有価証券

      時価の算定方法につきましては「重要な会計                           同左
      方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
      方法」に記載しております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           時価を把握することが極めて困難と認められる
     め、上表には含めておりません。                           ため、上表には含めておりません。
                       （単位：千円）                           （単位：千円）

                    貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
     その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     31,200
      有価証券                           有価証券
     敷金                    450,632       敷金                    450,632
     その他長期差入保証金                     10,030      その他長期差入保証金                     10,030
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                                           第35期
                第34期
                                        2020年３月31日現在
             2019年３月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第34期（2019年３月31日現在）
                                109/133

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     17,817,465              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,954,575              -         -         -
     未収収益                      1,951,601              -         -         -
     未収入金                        1,809           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,308        13,426         5,810           -
      るもの
     合計                     21,733,759           13,426         5,810           -
     第35期（2020年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     19,928,370              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,864,007              -         -         -
     未収収益                      2,126,212              -         -         -
     未収入金                       101,676            -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       2,247        21,678         22,121            -
      るもの
     合計                     25,022,515           21,678         22,121            -
    （有価証券関係）

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

      上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
      証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
      記載しておりません。                           記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
                                110/133






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               27,344     22,052      5,292               32,071     27,816      4,254
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               15,856     18,126     △2,269                 33,538     42,372     △8,834
       信託                           信託
        合計       43,201     40,179      3,022        合計       65,610     70,189     △4,579
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    （退職給付関係）

                              第34期
                          自　2018年４月１日
                          至　2019年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
      ております。
     ２．確定給付制度

                                111/133








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付引当金の期首残高                            386,552千円
           退職給付費用                           38,082千円
           退職給付の支払額                          △37,318千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,217千円
         退職給付引当金の期末残高                            378,099千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            378,099千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            378,099千円
         退職給付引当金                            378,099千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            378,099千円
      (3)  退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                            28,865千円
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
                              第35期

                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
     ２．確定給付制度

                                112/133







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            378,099千円
           簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                          319,413千円
           勤務費用                           70,137千円
           利息費用                            1,378千円
           数理計算上の差異の発生額                          △11,130千円
           退職給付の支払額                          △9,404千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,212千円
         退職給付債務の期末残高                            739,283千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            739,283千円
         未積立退職給付債務                            739,283千円
         未認識数理計算上の差異                            11,130千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
         退職給付引当金                            750,413千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            70,137千円
         利息費用                             1,378千円
         簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                            319,413千円
         その他                             9,272千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            400,202千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
    （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第34期               第35期
                             （2019年３月31日現在）               （2020年３月31日現在）
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             115,773千円               229,776千円
      未払金                               3,921千円               3,802千円
      賞与引当金                              95,929千円               74,920千円
      未払法定福利費                              10,904千円                9,935千円
      未払事業所税                               3,587千円               3,672千円
      未払事業税                              40,339千円               70,737千円
      未払調査費                              83,845千円               82,822千円
                                113/133


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      減価償却超過額                              98,061千円              124,870千円
      繰延資産超過額                               1,733千円               3,293千円
      未払確定拠出年金                               1,664千円               1,666千円
      未収実績連動報酬                               3,881千円              21,260千円
      過大確定拠出年金掛金                                19千円                  -
      その他有価証券評価差額金                                   -          1,402千円
                                    74,029千円               95,799千円
      未払費用
    繰延税金資産小計
                                   533,691千円               723,961千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               533,691千円               723,961千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 7千円               0千円
                                     925千円                   -
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                 932千円                0千円
      繰延税金資産の純額
                                   532,758千円               723,961千円
    　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第34期                           第35期
            （2019年３月31日現在）                           （2020年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

                第34期                           第35期
            自　2018年４月１日                           自　2019年４月１日
            至　2019年３月31日                           至　2020年３月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」                           同左
     に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
     の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
     める金融商品取引業者として運用（投資運用
     業）を行っております。また「金融商品取引
     法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
     す。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ

     れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
     告セグメントとしております。従いまして、開
     示対象となるセグメントはありませんので、記
     載を省略しております。
                                114/133





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     [関連情報]                           [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                        １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益                           同左
      が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                        ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                        (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書                                           （単位：千円）
       の営業収益の90％を超えるため、記載を省
                                   日本        その他          合計
       略しております。
                                  23,387,535          2,699,004        26,086,540
                               (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
                               とに分類しております。
     (2)  有形固定資産                        (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が                           同左
       貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
       超えるため、記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報                        ３.  主要な顧客ごとの情報

     (1)  投資信託の名称                        (1)  投資信託の名称
       東京海上・円資産バランスファンド（毎月                           東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
       決算型）                           算型）
     (2)  委託者報酬                        (2)  委託者報酬

       3,641,416千円                           5,339,902千円
     (3)  関連するセグメント名                        (3)  関連するセグメント名

      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの                            投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
      附帯業務を集約した単一セグメント                            附帯業務を集約した単一セグメント
    （関連当事者情報）

     第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
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      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    （１株当たり情報）

                              第34期
                          （自　2018年４月１日
                         　　至　2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 542,507円07銭
     １株当たり当期純利益金額　                                             87,816円78銭
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           20,778,021千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　20,778,021千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         3,363,382千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　3,363,382千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                              第35期

                          （自　2019年４月１日
                         　　至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 599,546円59銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            109,857円21銭
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      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           22,962,634千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　22,962,634千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,207,531千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,207,531千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
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    中間財務諸表
      中間貸借対照表
                                    （単位：千円）
                    当中間会計期間
                  （2020年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                               18,848,643
       前払費用                                 152,063
       未収委託者報酬                                2,858,500
       未収収益                                2,709,132
       未収入金                                  5,015
                                        17,598
       その他の流動資産
       流動資産計                               24,590,953
      固定資産
       有形固定資産                   ＊１             547,334
        建物                                371,449
        器具備品                                175,884
       無形固定資産                                 54,881
        電話加入権                                 3,795
        ソフトウエア                                21,589
        ソフトウエア仮勘定                                29,496
       投資その他の資産                                3,153,636
        投資有価証券                                49,680
        関係会社株式                               1,673,049
        その他の関係会社有価証券                                31,200
        長期前払費用                                33,996
        敷金                                450,632
        その他長期差入保証金                                10,030
                                       905,047
        繰延税金資産
       固定資産計                                3,755,852
      資産合計                                28,346,806
     負債の部
      流動負債
       未払金                                2,507,564
        未払手数料                               1,304,670
        その他未払金                               1,202,894
       未払費用                                 462,478
       未払消費税等                   ＊２             280,896
       未払法人税等                                1,169,000
       預り金                                 56,644
       前受収益                                 13,316
                                       532,488
       賞与引当金
       流動負債計                                5,022,389
      固定負債
                                       775,259
       退職給付引当金
       固定負債計                                 775,259
      負債合計                                5,797,649
     純資産の部
      株主資本                                22,544,840
       資本金                                2,000,000
       資本剰余金                                 400,000
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       　その他資本剰余金                                 400,000
       利益剰余金                               20,144,840
        利益準備金                                500,000
        その他利益剰余金                              19,644,840
         特別償却準備金                                  0
         繰越利益剰余金                             19,644,839
      評価・換算差額等                                  4,317
                                        4,317
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                                22,549,157
     負債・純資産合計                                 28,346,806
      中間損益計算書

                                    （単位：千円）
                    当中間会計期間
                  （自　2020年４月１日
                  　至　2020年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                8,917,288
      運用受託報酬
                                      4,351,288
      投資助言報酬
                                        29,229
                                       222,107
      その他営業収益
      営業収益計                                13,519,914
     営業費用
      支払手数料                                4,204,222
      広告宣伝費                                 114,133
      調査費                                3,042,718
       調査費                               1,360,491
       委託調査費                               1,682,226
      委託計算費                                  57,123
      営業雑経費                                 149,418
       通信費                                22,931
       印刷費                                97,075
       協会費                                14,950
       諸会費                                 7,077
                                        7,382
       図書費
      営業費用計                                7,567,615
     一般管理費
      給料                                1,575,919
       役員報酬                                66,864
       給料・手当                               1,381,721
       賞与                                127,334
      交際費                                  2,362
      寄付金                                  3,049
      旅費交通費                                  5,425
      租税公課                                  81,795
      不動産賃借料                                 187,845
      退職給付費用                                  77,323
      賞与引当金繰入                                 532,488
      固定資産減価償却費                         ＊１        63,772
      法定福利費                                 306,886
      福利厚生費                                  8,159
                                       203,566
      諸経費
      一般管理費計                                3,048,597
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     営業利益                                 2,903,701
     営業外収益
      受取利息                                    70
      受取配当金                                  3,601
                                        5,572
      雑益
      営業外収益計                                  9,244
     営業外費用
      為替差損                                  12,425
                                        5,117
      雑損
      営業外費用計                                  17,542
     経常利益                                 2,895,403
     特別損失
                                          0
      器具備品除却損
      特別損失計                                    0
     税引前中間純利益                                 2,895,403
     法人税、住民税及び事業税
                                      1,097,060
                                      △  184,393
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  912,667
     中間純利益                                 1,982,736
      中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
     当中間期変動額
                                                     △  2,403,708
      剰余金の配当
                                                  △  0        0
      特別償却準備金の取崩
                                                       1,982,736
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
     　当中間期変動額        （純額）
                                                  △  0   △  420,971
     当中間期変動額合計                  -       -       -       -
     当中間期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   19,644,839
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
                                 △  3,177     △  3,177
     当期首残高              20,565,811       22,965,811                     22,962,634
     当中間期変動額
                  △  2,403,708     △  2,403,708                   △  2,403,708
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   0       0                     0
     　中間純利益               1,982,736       1,982,736                     1,982,736
                                120/133


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     　株主資本以外の項目の
                                   7,494       7,494        7,494
     　当中間期変動額        （純額）
                   △  420,971     △  420,971                   △  413,477
     当中間期変動額合計                              7,494       7,494
     当中間期末残高              20,144,840       22,544,840         4,317       4,317     22,549,157
    注記事項

      重要な会計方針
                            当中間会計期間
                          自　2020年４月１日
                          至　  2020  年９月30日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
       は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
       については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         ソフトウエア（自社利用分）　５年
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計
       上しております。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方
       法については給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
       数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
       ます。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
       額法により費用処理しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （中間貸借対照表関係）

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                            当中間会計期間
                          （ 2020  年 ９月30日現在）
     ※１　有形固定資産の              建物           131,195    千円
         減価償却累計額           器具備品           406,733    千円
     ※２　消費税等の取扱              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
         い           え、未払消費税等として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                            当中間会計期間
                           自　2020年４月１日
                           至　  2020  年９月30日
     ※１　減価償却実施額              有形固定資産            62,734    千円
                    無形固定資産            1,037   千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                          当中間会計期間
                         自　  2020  年４月１日
                         至　2020年      ９月30日
      １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
               当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末

      株式の種類
                    （株）    増加　　（株）          減少　　（株）                 （株）
                                 -          -
       普通株式            38,300                                38,300
      ２．配当に関する事項

        配当金支払額
         2020  年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
         ・普通株式の配当に関する事項
           （イ）    配当金の総額・・・・・・・・・2,403                     ,708  千円
           （ロ）    １株当たり配当額・・・・・・・                  62,760    円
           （ハ）    基準日・・・・・・・・・・・・2020年３月31日
           （ニ）    効力発生日・・・・・・・・・・2020年６月26日
    （金融商品関係）

      当中間会計期間（2020            年 ９月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020  年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ                              れらの差額については、次のとおりであり
    ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注２）
    参照）。
                                                  （単位：千円）
                    中間貸借対照表計上額            （＊）      時価（＊）             差額
     (1)  現金・預金                       18,848,643         18,848,643                  -
     (2)  未収委託者報酬                        2,858,500         2,858,500                 -
     (3)  未収収益                        2,709,132         2,709,132                 -
     (4)  未収入金                          5,015         5,015               -
     (5)  投資有価証券
        その他有価証券                         49,680         49,680                -
     (6)  預り金                         (56,644)          (56,644)                 -
     (7)  未払金                      (2,507,564)         (2,507,564)                   -
     (8)  未払費用                        (462,478)         (462,478)                 -
     (9)  未払消費税等                        (280,896)         (280,896)                 -
     (10)  未払法人税等                      (1,169,000)         (1,169,000)                   -
    （＊）    負債で計上されているものについては、（　）で示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収収益、(4)        未収入金、(6)        預り金、(7)       未払金、
      (8)  未払費用、(9)        未払消費税等並びに(10)              未払法人税等
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  投資有価証券
       時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「１                                ．有価証券      の評価基準及び評価方法」に記載
       しております。
     （注２）子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,640,302千円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上

     額　32,747千円）及びその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）及び敷金（中間貸
     借対照表計上額　450,632千円）並びにその他長期差入保証金（中間貸借対照表計上額　10,030千円）は、
     市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
     と認められるため、上表には含めておりません。
    （有価証券関係）

      当中間会計期間（2020年９月30日現在）
    １．子会社株式及び関連会社株式                  並びにその他の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
      円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）は、市場価格がなく、かつ
      将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
      ら、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価
                    種類                              差額（千円）
                          計上額（千円）             （千円）
      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託               34,454           27,256           7,198
      超えるもの
      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託               15,226           16,202           △975
      超えないもの
              合計                  49,680           43,458           6,222
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    　当中間会計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）
    当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
    「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
    当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
    としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    [関連情報]

    　当中間会計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）
    １．製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。
    ２．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
     (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

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                                 委託者報酬
             投資信託の名称                               関連するセグメント名
                                （単位：千円）
                                           投資運用業及び投資助言・
      東京海上・円資産バランスファンド（毎月
                                    2,758,466       代理業にこれらの附帯業務
      決算型）
                                           を集約した単一セグメント
      (１株当たり情報）

                            当中間会計期間
                           自　2020年４月１日
                           至　2020年９月30日
     １株当たり純資産額                                                 588,750円84銭
     １株当たり中間純利益金額　                                            51,768円57銭
       なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

       ておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　中間貸借対照表の純資産の部の合計額　                                          22,549,157千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る中間会計期間末の純資産額　　　　　　　　　　　　　22,549,157千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数　　　38,300株
         １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

        　　中間損益計算書上の中間純利益金額　　　　　                                          1,982,736千円
        　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る中間純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　1,982,736千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279    百万円（2020年９月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      < 参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額         10,000    百万円（2020年９月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                             資本金の額      （※）
                名称                               事業の内容
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000    百万円
                                        金融商品取引法に定める第一種
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323    百万円
                                        金融商品取引業を営んでいま
      松井証券株式会社                         11,945    百万円
                                        す。
                             7,495   百万円    （注）
      楽天証券株式会社
                                        保険業法に基づき
      東京海上日動火災保険株式会社                         101,994    百万円
                                        損害保険業を営んでいます。
      （※）2020年９月末日現在。
      （注）2020年３月末日現在。
    ２【関係業務の概要】

      受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
      マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
      販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
      す。
    ３【資本関係】

      資本関係はありません。
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    第３【参考情報】

      当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
                  書類名                         提出年月日
                                          2020  年４月24日
                有価証券届出書
                                          2020  年10月23日
                有価証券報告書                          2020  年４月24日
                 半期報告書                         2020  年10月23日
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2020年６月１日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈　良　昌　彦　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久　保　直　毅　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント株式会社                   の 2019年４月１日       から  2020年３月31日       までの   第35期   事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
    上アセットマネジメント株式会社                の 2020年３月31日       現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
      切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
      計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上

    （注）    １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年３月10日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・円資産インデックスバランスファンドの2020年１月28日から2021年１月25日までの計算
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上・円資産インデックスバランスファンドの2021年１月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
    期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                131/133

















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                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                    2020年12月３日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈　良　昌　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久　保　直　毅
                          業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント               株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第36期事業年度の
    中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、                                          中間貸借対照表、中間損益
    計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記                                 について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、   東京海上アセットマネジメント               株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
    間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
    成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
    用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
    者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
    ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
    又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
    される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
     応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
     意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
     部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  　中間   財務  諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
     関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
     注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者   が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
     務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
     た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
    要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）    １．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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