ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月19日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
受益証券に係るファンドの名称】 (愛称:BR Win)
【届出の対象とした募集内国投資信託 1兆円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
(ファンドの愛称を「BR Win」とします。以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税
抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています(以下同じ。)。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
・一般コース:1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1万円以上1円単位
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ただし、「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお、販売会
社により上記と異なる購入時の申込単位(以下「購入単位」といいます。)を別に定める場合があります。また、取
扱いを行なうコースは、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年3月20日から2021年9月17日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金額に、
購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定
する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」(ファンドの愛称を「BR Win」とします。以
下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
て運用を行ないます。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/債券に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリー あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・オブ・ なし
債券 (隔月) 欧州 ファンズ
一般 年12回(毎月) アジア
公債 日々 オセアニア
社債 その他 中南米
その他債券 アフリカ
クレジット属性 中近東(中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券(債券))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
投信の区分 従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投
区分 資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
投資対象資産による 債券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投
区分 資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に
属性区分 託証券(債券)) 投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、
投資信託証券を通じて主として債券に投資する。
決算頻度による属性 年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する
区分 旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
属性区分 (日本を含む) が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン
区分 ファンズ ド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわな
性区分 い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がな
いものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リス
クに対するヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
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④ ファンドの特色
a.主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸
国の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託
証券に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株
予約権証券を含みます。)に投資を行なう投資信託証券を含みます。
※ 主要投資対象ファンドにおいては、各セクターへの投資割合に制限を設けません。したがって、資産担保証券に
ついても投資適格・非投資適格にかかわらず相当割合の投資を行なうことができます。 また、投資する資産担保
証券の中には収益率向上のためデリバティブ取引等を活用するものも含まれます。資産担保証券への投資に伴う
「期限前償還リスク」、「デリバティブ取引のリスク」、その他当ファンドにかかる投資リスクについては後述
の投資リスクの記載の内容をご確認ください。主要投資対象ファンドの投資対象は今後変更となることがありま
す。
b.投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)は以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファ
ンド クラスJ投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF フィクスド・インカム・グロー
バル・オポチュニティーズ・ファンド」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスX投資証券(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF USダラー・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
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c.当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託
会社が決定します。通常、BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)への投資比率を高位に保ちます。
d.原則として、毎月分配を行ないます。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、分配金をお支払いします。ただし、分配対象額が少
額の場合には分配を行なわないことがあります。
e.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。
(2)【ファンドの沿革】
2005年7月7日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ・ワールド・インカム・ストラテジー」から「ブラックロック・ワール
ド・インカム・ストラテジー」へ変更
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイ
ズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会
社)に承継
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(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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<委託会社の概況>
2020年12月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国
の債券等、世界の公社債を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券
に投資します。副次的な投資対象として、一部を優先証券、転換社債、株式(新株引受権証券および新株予約権
証券を含みます。)に投資を行なう投資信託証券を含みます。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものと
します。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちま
す。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取
引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等
の社内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短
期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特
定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定す
る短期農林債をいいます。)
c.コマーシャル・ペーパー
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価
証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGF フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズに
のみ取得される投資信託証券)
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドはトータル・リターンの最大化を目指します。ファンドは、少なくとも純資産の
70%を世界各国の政府、政府関連機関、企業が様々な通貨建てで発行する譲渡性のある債券
に投資をします。非投資適格債を含むあらゆる種別の有価証券を投資対象とし、これらを有
投資目的および 効利用します。通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
投資態度 また、ファンドは、投資適格、非投資適格に係わらず、資産担保証券(ABS、MBS)に
純資産の100%を上限として投資を行なうことができます。
なお、ファンドは中国の規制により許容される方法により、中国本土に流通する債券に純資
産の20%を上限として投資することができます。
設定日 2007年1月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 毎月(原則として毎月末営業日)に分配を行ないます。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・
ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック(シンガポール)リミテッド
投資顧問会社
(副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッド)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指
投資目的および します。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資
投資態度 し、ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
投資顧問会社 (副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッド)
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確
認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制等は、変更となる場合があります。
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<参考:主要投資対象ファンドの運用体制>
ブラックロック・グループのファンダメンタル債券運用部門によって運用されます。
① ポートフォリオ・マネジャーが協調しながら運用にあたる「チーム運用体制」を取っています。
② 基本戦略は、週次で行なわれる2つのインベストメント・ストラテジー・ミーティング(投資戦略会議)が中核
となっています。マーケット・アウトルック・ミーティングには全ての債券運用プロフェッショナルが参加し、
各セクター・チームにて事前に開催するチーム・ミーティングによって導き出された見解を、各チームのリー
ド・マネジャーが発表します。次に、全チームのリード・マネジャーおよびリスク・クオンツ分析部門の代表者
が参加するポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングにおいて、セクター配分、ポートフォリオのリスク、
投資テーマ等について議論を行ないます。
③ 各ポートフォリオ・チームは、運用を担当するポートフォリオにとって適切と考える金利リスク、期限前償還リ
スク、利回りカーブ・リスク、信用リスク、流動性バイアス、およびセクター・アロケーションをそれぞれ独自
に決定しますが、ポートフォリオ・ストラテジー・ミーティングでは各ポートフォリオ・チームの投資アイデア
を共有することを主な目的とします。
④ ファンダメンタル債券運用部門は、セクター・チームと協働して、ポートフォリオの投資目的およびガイドライ
ンを遵守しつつ、銘柄選択、タイミング、売買執行において、チームのレラティブ・バリューによる見通しを
ポートフォリオに反映します。ファンダメンタル債券運用部門は投資方針を策定し、その投資方針に基づいてセ
クター・スペシャリストが売買を執行します。投資テーマについては、週次で開催されるミーティングで定期的
に議論かつ継続的に議論され、必要に応じて修正されます。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約8.68兆ドル(約896兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グ
ループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび
オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっており
ます。
* 2020年12月末現在。(円換算レートは1ドル=103.245円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
月1回の毎決算時(原則として毎月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した
後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会
*
社は累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行な
います。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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(5)【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得
する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信
託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととし
ます。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.金利変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。政治、経済、社会情勢等の影響により金利が
上昇すれば債券の価格は下落し、金利が低下すれば債券の価格は上昇します。したがって、金利の変動が当
ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.信用リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債
務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
また、債券の外部格付の変更により債券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影
響を与えます。
当ファンドの投資対象ファンドは、信用格付が低い、または格付されていない公社債に純資産の相当部分を
投資することができます。これらの種類の証券はより高い利回りを提供する可能性があるものの、格付が比較
的高い証券に比べてより投機的であり、価格の変動がより激しく、債券投資の元本や金利収入を脅かすリスク
も大きくなります。
c.期限前償還リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、MBS、CMBS、ABS等(資産担保証券)の期限前償還リスクを伴
う債券へ投資することができます。一般的に金利が低下した場合、資産担保証券の期限前償還が増加すること
により、事前に見込まれた収益をあげることができず、さらに利回りの低い証券に再投資せざるを得ない可能
性があります。これらの要因が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク
当ファンドは、外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行な
いません。また、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行ないます。したがって、為替レー
トの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する公社債にも投資します。
エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その市場を取り巻く社会的・経済的環境はより
不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使する
ことがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、
通貨・資本規制等の要因により、より大幅に公社債の価格が変動することが考えられ、それに伴い当ファンド
の運用成果に影響を与えます。
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f.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。また、当ファンドの主要投資対象ファンドが投資する資産担保証券においてデリバティブ取引が用いられ
ることがあります。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券
価格、市場金利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取
引を用いた結果、取引コストと投資元本を脅かすリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。ま
た、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はあり
ません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを
行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門に
フィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内
規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合
わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.584%(税抜1.44%)の率を乗じて得た金額とします。信
託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとし
ます。
信託報酬の配分 役務の内容
年0.715% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種
委託会社
(税抜0.65%) 書類の作成等
年0.825% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
(税抜0.75%) 管理、購入後の情報提供等
年0.044%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.04%)
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託
財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 等は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③ 収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
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③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
用はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※ 上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下の運用状況は2020年12月末現在のものです。
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
1,555,960,697 99.04
投資証券
内 ルクセンブルグ 1,555,960,697 99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 15,082,423 0.96
純資産総額 1,571,043,120 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
国/ 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 種類 投資口数 比率
地域 (円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ フィクスド・
ルクセン
1 インカム・グローバル・オポ 投資証券 1,399,057 1,098.18 1,536,418,747 1,100.20 1,539,250,144 97.98
ブルグ
チュニティーズ・ファンド
クラスJ投資証券
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ USダラー・
ルクセン
2 ショート・デュレーション・ 投資証券 10,034 1,664.27 16,700,166 1,665.31 16,710,553 1.06
ブルグ
ボンド・ファンド クラスX
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.04
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年12月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第64期(2011年1月20日) 7,099,765,359 7,109,923,367 0.6989 0.6999
第65期(2011年2月21日) 6,740,300,864 6,749,866,393 0.7046 0.7056
第66期(2011年3月22日) 6,459,285,013 6,468,682,205 0.6874 0.6884
第12特定期間
第67期(2011年4月20日) 6,064,782,117 6,073,395,050 0.7041 0.7051
第68期(2011年5月20日) 5,829,780,579 5,838,139,774 0.6974 0.6984
第69期(2011年6月20日) 5,472,705,804 5,480,744,958 0.6808 0.6818
第70期(2011年7月20日) 5,194,094,232 5,201,873,380 0.6677 0.6687
第71期(2011年8月22日) 4,982,537,926 4,990,074,175 0.6611 0.6621
第72期(2011年9月20日) 4,825,687,355 4,833,044,388 0.6559 0.6569
第13特定期間
第73期(2011年10月20日) 4,726,461,704 4,733,673,067 0.6554 0.6564
第74期(2011年11月21日) 4,597,750,464 4,604,774,306 0.6546 0.6556
第75期(2011年12月20日) 4,628,803,830 4,635,786,108 0.6629 0.6639
第76期(2012年1月20日) 4,628,516,959 4,635,490,459 0.6637 0.6647
第77期(2012年2月20日) 4,764,021,111 4,770,915,024 0.6910 0.6920
第78期(2012年3月21日) 4,945,408,372 4,952,229,483 0.7250 0.7260
第14特定期間
第79期(2012年4月20日) 4,740,779,337 4,747,487,380 0.7067 0.7077
第80期(2012年5月21日) 4,565,667,725 4,572,339,900 0.6843 0.6853
第81期(2012年6月20日) 4,508,864,540 4,515,457,272 0.6839 0.6849
第82期(2012年7月20日) 4,530,795,123 4,537,310,005 0.6955 0.6965
第83期(2012年8月20日) 4,554,045,114 4,560,532,884 0.7019 0.7029
第84期(2012年9月20日) 4,533,139,157 4,539,595,130 0.7022 0.7032
第15特定期間
第85期(2012年10月22日) 4,545,170,896 4,551,531,577 0.7146 0.7156
第86期(2012年11月20日) 4,600,052,086 4,606,374,386 0.7276 0.7286
第87期(2012年12月20日) 4,846,349,125 4,852,659,951 0.7679 0.7689
第88期(2013年1月21日) 5,163,561,913 5,169,840,531 0.8224 0.8234
第89期(2013年2月20日) 4,608,502,510 4,613,908,223 0.8525 0.8535
第90期(2013年3月21日) 4,184,944,067 4,189,773,939 0.8665 0.8675
第16特定期間
第91期(2013年4月22日) 4,228,972,916 4,233,613,081 0.9114 0.9124
第92期(2013年5月20日) 4,344,332,667 4,348,918,128 0.9474 0.9484
第93期(2013年6月20日) 3,945,101,538 3,949,642,330 0.8688 0.8698
第94期(2013年7月22日) 3,776,413,408 3,780,629,135 0.8958 0.8968
第95期(2013年8月20日) 3,675,699,022 3,679,854,311 0.8846 0.8856
第96期(2013年9月20日) 3,572,183,774 3,576,180,836 0.8937 0.8947
第17特定期間
第97期(2013年10月21日) 3,495,530,548 3,499,496,967 0.8813 0.8823
第98期(2013年11月20日) 3,535,169,009 3,539,090,680 0.9014 0.9024
第99期(2013年12月20日) 3,534,080,557 3,537,815,885 0.9461 0.9471
第100期(2014年1月20日) 3,514,700,010 3,518,420,799 0.9446 0.9456
第101期(2014年2月20日) 3,333,120,710 3,336,709,422 0.9288 0.9298
第102期(2014年3月20日) 3,309,975,047 3,313,526,405 0.9320 0.9330
第18特定期間
第103期(2014年4月21日) 3,319,759,900 3,323,292,914 0.9396 0.9406
第104期(2014年5月20日) 3,287,975,525 3,291,503,617 0.9319 0.9329
第105期(2014年6月20日) 3,230,793,962 3,234,230,168 0.9402 0.9412
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第106期(2014年7月22日) 3,091,663,347 3,094,963,055 0.9370 0.9380
第107期(2014年8月20日) 2,922,432,284 2,925,515,852 0.9477 0.9487
第108期(2014年9月22日) 2,906,995,848 2,912,806,105 1.0006 1.0026
第19特定期間
第109期(2014年10月20日) 2,835,004,527 2,840,817,697 0.9754 0.9774
第110期(2014年11月20日) 3,047,787,148 3,053,430,342 1.0802 1.0822
第111期(2014年12月22日) 3,058,187,286 3,063,781,248 1.0934 1.0954
第112期(2015年1月20日) 3,002,013,111 3,007,608,381 1.0731 1.0751
第113期(2015年2月20日) 2,929,559,332 2,934,928,132 1.0913 1.0933
第114期(2015年3月20日) 2,867,615,806 2,872,793,102 1.1078 1.1098
第20特定期間
第115期(2015年4月20日) 2,819,136,164 2,824,310,941 1.0896 1.0916
第116期(2015年5月20日) 2,888,833,190 2,894,070,137 1.1033 1.1053
第117期(2015年6月22日) 3,000,457,396 3,005,863,383 1.1100 1.1120
第118期(2015年7月21日) 2,918,007,772 2,923,197,074 1.1246 1.1266
第119期(2015年8月20日) 3,026,468,578 3,031,911,931 1.1120 1.1140
第120期(2015年9月24日) 2,913,790,409 2,919,231,076 1.0711 1.0731
第21特定期間
第121期(2015年10月20日) 2,781,230,978 2,786,452,181 1.0654 1.0674
第122期(2015年11月20日) 2,863,610,850 2,868,850,506 1.0931 1.0951
第123期(2015年12月21日) 2,828,383,868 2,833,669,401 1.0702 1.0722
第124期(2016年1月20日) 2,723,110,213 2,728,407,951 1.0280 1.0300
第125期(2016年2月22日) 2,562,948,245 2,568,192,861 0.9774 0.9794
第126期(2016年3月22日) 2,531,544,368 2,536,750,608 0.9725 0.9745
第22特定期間
第127期(2016年4月20日) 2,363,085,461 2,368,056,126 0.9508 0.9528
第128期(2016年5月20日) 2,380,314,677 2,385,285,544 0.9577 0.9597
第129期(2016年6月20日) 2,235,938,659 2,240,853,941 0.9098 0.9118
第130期(2016年7月20日) 2,318,637,912 2,323,619,489 0.9309 0.9329
第131期(2016年8月22日) 2,202,719,547 2,207,683,608 0.8875 0.8895
第132期(2016年9月20日) 2,203,052,536 2,207,976,757 0.8948 0.8968
第23特定期間
第133期(2016年10月20日) 2,234,897,644 2,239,799,071 0.9119 0.9139
第134期(2016年11月21日) 2,280,133,521 2,284,832,847 0.9704 0.9724
第135期(2016年12月20日) 2,378,370,666 2,383,007,837 1.0258 1.0278
第136期(2017年1月20日) 2,345,704,373 2,350,332,348 1.0137 1.0157
第137期(2017年2月20日) 2,223,820,787 2,228,289,084 0.9954 0.9974
第138期(2017年3月21日) 2,191,165,925 2,195,583,001 0.9921 0.9941
第24特定期間
第139期(2017年4月20日) 2,021,218,544 2,025,426,520 0.9607 0.9627
第140期(2017年5月22日) 2,049,029,165 2,053,204,866 0.9814 0.9834
第141期(2017年6月20日) 1,923,838,255 1,927,733,743 0.9877 0.9897
第142期(2017年7月20日) 1,751,647,392 1,755,183,621 0.9907 0.9927
第143期(2017年8月21日) 1,694,543,009 1,698,050,221 0.9663 0.9683
第144期(2017年9月20日) 1,678,331,145 1,681,718,526 0.9909 0.9929
第25特定期間
第145期(2017年10月20日) 1,652,233,908 1,655,536,528 1.0006 1.0026
第146期(2017年11月20日) 1,588,029,359 1,591,236,903 0.9902 0.9922
第147期(2017年12月20日) 1,596,544,272 1,599,736,181 1.0004 1.0024
0.9887 0.9907
第148期(2018年1月22日) 1,507,949,613 1,511,000,100
0.9507 0.9527
第149期(2018年2月20日) 1,463,089,728 1,466,167,490
0.9385 0.9405
第150期(2018年3月20日) 1,450,640,831 1,453,732,320
第26特定期間
0.9466 0.9486
第151期(2018年4月20日) 1,471,975,699 1,475,085,877
0.9684 0.9704
第152期(2018年5月21日) 1,506,549,465 1,509,660,796
0.9568 0.9588
第153期(2018年6月20日) 1,476,791,897 1,479,878,953
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第154期(2018年7月20日) 1,505,204,680 1,508,289,741 0.9758 0.9778
第155期(2018年8月20日) 1,450,503,874 1,453,536,322 0.9567 0.9587
第156期(2018年9月20日) 1,493,518,221 1,496,599,091 0.9695 0.9715
第27特定期間
第157期(2018年10月22日) 1,458,466,849 1,461,487,394 0.9657 0.9677
第158期(2018年11月20日) 1,419,628,883 1,422,577,205 0.9630 0.9650
第159期(2018年12月20日) 1,571,272,396 1,574,554,228 0.9576 0.9596
第160期(2019年1月21日) 1,573,860,687 1,577,219,906 0.9370 0.9390
第161期(2019年2月20日) 1,607,828,729 1,611,202,149 0.9532 0.9552
第162期(2019年3月20日) 1,652,695,868 1,656,126,642 0.9635 0.9655
第28特定期間
第163期(2019年4月22日) 1,797,871,043 1,801,571,397 0.9717 0.9737
第164期(2019年5月20日) 1,785,780,207 1,789,524,700 0.9538 0.9558
第165期(2019年6月20日) 1,821,290,712 1,825,152,093 0.9433 0.9453
第166期(2019年7月22日)
1,836,069,064 1,839,933,710 0.9502 0.9522
第167期(2019年8月20日) 1,805,072,782 1,808,919,672 0.9385 0.9405
第168期(2019年9月20日) 1,827,834,682 1,831,684,936 0.9495 0.9515
第29特定期間
第169期(2019年10月21日) 1,756,210,870 1,759,896,442 0.9530 0.9550
第170期(2019年11月20日) 1,778,667,655 1,782,397,419 0.9538 0.9558
第171期(2019年12月20日) 1,761,494,563 1,765,148,656 0.9641 0.9661
第172期(2020年1月20日) 1,784,825,600 1,788,480,365 0.9767 0.9787
第173期(2020年2月20日) 1,802,381,006 1,806,010,696 0.9931 0.9951
第174期(2020年3月23日) 1,574,240,198 1,577,749,073 0.8973 0.8993
第30特定期間
第175期(2020年4月20日) 1,595,635,917 1,599,094,529 0.9227 0.9247
第176期(2020年5月20日) 1,602,094,600 1,605,555,871 0.9257 0.9277
第177期(2020年6月22日) 1,617,172,884 1,620,637,956 0.9334 0.9354
第178期(2020年7月20日) 1,642,151,355 1,645,623,123 0.9460 0.9480
第179期(2020年8月20日) 1,618,039,078 1,621,467,601 0.9439 0.9459
第180期(2020年9月23日) 1,587,777,596 1,591,178,078 0.9339 0.9359
第31特定期間
第181期(2020年10月20日) 1,574,559,931 1,577,915,086 0.9386 0.9406
第182期(2020年11月20日) 1,564,473,101 1,567,830,925 0.9318 0.9338
第183期(2020年12月21日) 1,566,109,052 1,569,458,866 0.9350 0.9370
2019年12月末現在 1,767,231,903 ― 0.9665 ―
2020年1月末現在 1,772,348,586 ― 0.9690 ―
2020年2月末現在 1,707,468,853 ― 0.9727 ―
2020年3月末現在 1,544,424,525 ― 0.8931 ―
2020年4月末現在 1,582,687,743 ― 0.9145 ―
2020年5月末現在 1,613,269,075 ― 0.9315 ―
2020年6月末現在 1,632,346,063 ― 0.9415 ―
2020年7月末現在 1,592,896,202 ― 0.9280 ―
2020年8月末現在 1,606,562,692 ― 0.9378 ―
2020年9月末現在 1,594,299,961 ― 0.9384 ―
2020年10月末現在 1,554,469,890 ― 0.9259 ―
2020年11月末現在 1,566,052,777 ― 0.9350 ―
2020年12月末現在 1,571,043,120 ― 0.9372 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第64期 0.0010
第65期 0.0010
第66期 0.0010
第12特定期間
第67期 0.0010
第68期 0.0010
第69期 0.0010
第70期 0.0010
第71期 0.0010
第72期 0.0010
第13特定期間
第73期 0.0010
第74期 0.0010
第75期 0.0010
第76期 0.0010
第77期 0.0010
第78期 0.0010
第14特定期間
第79期 0.0010
第80期 0.0010
第81期 0.0010
第82期 0.0010
第83期 0.0010
第84期 0.0010
第15特定期間
第85期 0.0010
第86期 0.0010
第87期 0.0010
第88期 0.0010
第89期 0.0010
第90期 0.0010
第16特定期間
第91期 0.0010
第92期 0.0010
第93期 0.0010
第94期 0.0010
第95期 0.0010
第96期 0.0010
第17特定期間
第97期 0.0010
第98期 0.0010
第99期 0.0010
第100期 0.0010
第101期 0.0010
第102期 0.0010
第18特定期間
第103期 0.0010
第104期 0.0010
第105期 0.0010
第106期 0.0010
第107期 0.0010
第108期 0.0020
第19特定期間
第109期 0.0020
第110期 0.0020
第111期 0.0020
第112期 0.0020
第113期 0.0020
第114期 0.0020
第20特定期間
第115期 0.0020
第116期 0.0020
第117期 0.0020
第118期 0.0020
第119期 0.0020
第120期 0.0020
第21特定期間
第121期 0.0020
第122期 0.0020
第123期 0.0020
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第124期 0.0020
第125期 0.0020
第126期 0.0020
第22特定期間
第127期 0.0020
第128期 0.0020
第129期 0.0020
第130期 0.0020
第131期 0.0020
第132期 0.0020
第23特定期間
第133期 0.0020
第134期 0.0020
第135期 0.0020
第136期 0.0020
第137期 0.0020
第138期 0.0020
第24特定期間
第139期 0.0020
第140期 0.0020
第141期 0.0020
第142期 0.0020
第143期 0.0020
第144期 0.0020
第25特定期間
第145期 0.0020
第146期 0.0020
第147期 0.0020
第148期 0.0020
第149期 0.0020
第150期 0.0020
第26特定期間
第151期 0.0020
第152期 0.0020
第153期 0.0020
第154期 0.0020
第155期 0.0020
第156期 0.0020
第27特定期間
第157期 0.0020
第158期 0.0020
第159期 0.0020
第160期 0.0020
第161期 0.0020
第162期 0.0020
第28特定期間
第163期 0.0020
第164期 0.0020
第165期 0.0020
第166期 0.0020
第167期 0.0020
第168期 0.0020
第29特定期間
第169期 0.0020
第170期 0.0020
第171期 0.0020
第172期 0.0020
第173期 0.0020
第174期 0.0020
第30特定期間
第175期 0.0020
第176期 0.0020
第177期 0.0020
第178期 0.0020
第179期 0.0020
第180期 0.0020
第31特定期間
第181期 0.0020
第182期 0.0020
第183期 0.0020
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③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率(%)
第64期 △1.5
第65期 1.0
第66期 △2.3
第12特定期間
第67期 2.6
第68期 △0.8
第69期 △2.2
第70期 △1.8
第71期 △0.8
第72期 △0.6
第13特定期間
第73期 0.1
第74期 0.0
第75期 1.4
第76期 0.3
第77期 4.3
第78期 5.1
第14特定期間
第79期 △2.4
第80期 △3.0
第81期 0.1
第82期 1.8
第83期 1.1
第84期 0.2
第15特定期間
第85期 1.9
第86期 2.0
第87期 5.7
第88期 7.2
第89期 3.8
第90期 1.8
第16特定期間
第91期 5.3
第92期 4.1
第93期 △8.2
第94期 3.2
第95期 △1.1
第96期 1.1
第17特定期間
第97期 △1.3
第98期 2.4
第99期 5.1
第100期 △0.1
第101期 △1.6
第102期 0.5
第18特定期間
第103期 0.9
第104期 △0.7
第105期 1.0
第106期 △0.2
第107期 1.2
第108期 5.8
第19特定期間
第109期 △2.3
第110期 10.9
第111期 1.4
第112期 △1.7
第113期 1.9
第114期 1.7
第20特定期間
第115期 △1.5
第116期 1.4
第117期 0.8
第118期 1.5
第119期 △0.9
第120期 △3.5
第21特定期間
第121期 △0.3
第122期 2.8
第123期 △1.9
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第124期 △3.8
第125期 △4.7
第126期 △0.3
第22特定期間
第127期 △2.0
第128期 0.9
第129期 △4.8
第130期 2.5
第131期 △4.4
第132期 1.0
第23特定期間
第133期 2.1
第134期 6.6
第135期 5.9
第136期 △1.0
第137期 △1.6
第138期 △0.1
第24特定期間
第139期 △3.0
第140期 2.4
第141期 0.8
第142期 0.5
第143期 △2.3
第144期 2.8
第25特定期間
第145期 1.2
第146期 △0.8
第147期 1.2
△ 1.0
第148期
△ 3.6
第149期
△ 1.1
第150期
第26特定期間
第151期 1.1
第152期 2.5
△ 1.0
第153期
第154期 2.2
△ 1.8
第155期
第156期 1.5
第27特定期間
△ 0.2
第157期
△ 0.1
第158期
△ 0.4
第159期
△ 1.9
第160期
第161期 1.9
第162期 1.3
第28特定期間
第163期 1.1
△ 1.6
第164期
△ 0.9
第165期
第166期 0.9
△ 1.0
第167期
第168期 1.4
第29特定期間
第169期 0.6
第170期 0.3
第171期 1.3
第172期 1.5
第173期 1.9
△ 9.4
第174期
第30特定期間
第175期 3.1
第176期 0.5
第177期 1.0
第178期 1.6
第179期 △0.0
第180期 △0.8
第31特定期間
第181期 0.7
第182期 △0.5
第183期 0.6
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第64期 5,601,819 471,251,409 10,158,008,175
第65期 5,496,284 597,974,968 9,565,529,491
第66期 503,609,038 671,945,971 9,397,192,558
第12特定期間
第67期 5,663,077 789,922,129 8,612,933,506
第68期 4,611,140 258,349,047 8,359,195,599
第69期 4,949,469 324,990,364 8,039,154,704
第70期 4,473,201 264,479,896 7,779,148,009
第71期 4,418,716 247,316,861 7,536,249,864
第72期 4,349,087 183,565,518 7,357,033,433
第13特定期間
第73期 4,368,375 150,037,906 7,211,363,902
第74期 4,214,820 191,736,692 7,023,842,030
第75期 78,238,723 119,801,796 6,982,278,957
第76期 4,026,217 12,804,218 6,973,500,956
第77期 4,013,535 83,600,619 6,893,913,872
第78期 3,898,297 76,700,593 6,821,111,576
第14特定期間
第79期 3,582,088 116,649,681 6,708,043,983
第80期 3,566,513 39,435,029 6,672,175,467
第81期 3,864,403 83,307,511 6,592,732,359
第82期 3,545,128 81,394,732 6,514,882,755
第83期 3,473,000 30,585,116 6,487,770,639
第84期 3,446,269 35,243,421 6,455,973,487
第15特定期間
第85期 3,452,479 98,744,853 6,360,681,113
第86期 7,416,555 45,796,857 6,322,300,811
第87期 3,564,657 15,038,546 6,310,826,922
第88期 3,015,074 35,223,575 6,278,618,421
第89期 2,744,790 875,649,572 5,405,713,639
第90期 1,622,495 577,464,051 4,829,872,083
第16特定期間
第91期 56,914,015 246,620,601 4,640,165,497
第92期 43,088,121 97,792,574 4,585,461,044
第93期 35,159,285 79,827,431 4,540,792,898
第94期 1,512,360 326,577,670 4,215,727,588
第95期 1,444,530 61,882,577 4,155,289,541
第96期 34,217,565 192,444,545 3,997,062,561
第17特定期間
第97期 12,535,405 43,176,041 3,966,419,925
第98期 1,497,780 46,246,055 3,921,671,650
第99期 94,541,717 280,884,882 3,735,328,485
第100期 19,488,243 34,027,554 3,720,789,174
第101期 16,078,535 148,155,518 3,588,712,191
第102期 12,423,450 49,777,022 3,551,358,619
第18特定期間
第103期 1,221,589 19,565,482 3,533,014,726
第104期 53,519,669 58,441,461 3,528,092,934
第105期 1,265,383 93,152,251 3,436,206,066
第106期 1,231,953 137,729,565 3,299,708,454
第107期 1,144,037 217,283,597 3,083,568,894
第108期 1,136,709 179,576,779 2,905,128,824
第19特定期間
第109期 1,940,114 483,849 2,906,585,089
第110期 2,081,007 87,068,940 2,821,597,156
第111期 54,873,218 79,489,321 2,796,981,053
第112期 1,707,713 1,053,303 2,797,635,463
第113期 21,387,974 134,623,116 2,684,400,321
第114期 5,384,936 101,137,169 2,588,648,088
第20特定期間
第115期 11,984,979 13,244,118 2,587,388,949
第116期 68,718,931 37,634,305 2,618,473,575
第117期 116,507,272 31,986,995 2,702,993,852
第118期 23,805,200 132,147,917 2,594,651,135
第119期 134,631,396 7,605,751 2,721,676,780
第120期 5,392,817 6,735,845 2,720,333,752
第21特定期間
第121期 2,000,769 111,732,815 2,610,601,706
第122期 45,259,938 36,033,529 2,619,828,115
第123期 42,455,385 19,516,849 2,642,766,651
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特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第124期 9,188,478 3,085,927 2,648,869,202
第125期 4,148,748 30,709,801 2,622,308,149
第126期 7,308,447 26,496,225 2,603,120,371
第22特定期間
第127期 2,342,690 120,130,150 2,485,332,911
第128期 2,030,731 1,929,774 2,485,433,868
第129期 2,023,627 29,816,402 2,457,641,093
第130期 34,403,560 1,255,876 2,490,788,777
第131期 2,139,407 10,897,657 2,482,030,527
第132期 2,298,361 22,218,045 2,462,110,843
第23特定期間
第133期 2,269,566 13,666,830 2,450,713,579
第134期 2,201,905 103,251,998 2,349,663,486
第135期 2,073,542 33,151,141 2,318,585,887
第136期 2,008,917 6,606,817 2,313,987,987
第137期 12,510,213 92,349,438 2,234,148,762
第138期 1,931,772 27,542,490 2,208,538,044
第24特定期間
第139期 2,003,384 106,553,410 2,103,988,018
第140期 1,968,778 18,105,815 2,087,850,981
第141期 2,301,229 142,407,972 1,947,744,238
第142期 2,405,582 182,035,113 1,768,114,707
第143期 2,173,034 16,681,610 1,753,606,131
第144期 2,447,603 62,362,805 1,693,690,929
第25特定期間
第145期 1,720,400 44,100,907 1,651,310,422
第146期 2,467,791 50,005,896 1,603,772,317
第147期 1,684,895 9,502,483 1,595,954,729
第148期 2,620,049 73,331,252 1,525,243,526
第149期 20,492,766 6,854,860 1,538,881,432
第150期 6,863,252 ― 1,545,744,684
第26特定期間
第151期 12,600,986 3,256,338 1,555,089,332
第152期 13,019,597 12,443,194 1,555,665,735
第153期 6,757,660 18,895,041 1,543,528,354
第154期 1,520,868 2,518,683 1,542,530,539
第155期 2,523,420 28,829,809 1,516,224,150
第156期 26,234,878 2,023,647 1,540,435,381
第27特定期間
第157期 1,583,740 31,746,269 1,510,272,852
第158期 1,517,491 37,628,983 1,474,161,360
第159期 198,343,463 31,588,377 1,640,916,446
第160期 79,034,742 40,341,196 1,679,609,992
第161期 7,100,270 ― 1,686,710,262
第162期 29,344,531 667,493 1,715,387,300
第28特定期間
第163期 159,526,725 24,736,827 1,850,177,198
第164期 22,070,503 932 1,872,246,769
第165期 104,913,835 46,469,726 1,930,690,878
第166期 1,653,449 21,324 1,932,323,003
第167期 1,621,547 10,499,501 1,923,445,049
第168期 1,772,570 90,572 1,925,127,047
第29特定期間
第169期 1,783,314 84,124,204 1,842,786,157
第170期 22,483,380 387,455 1,864,882,082
第171期 1,586,403 39,421,574 1,827,046,911
第172期 1,501,915 1,166,200 1,827,382,626
第173期 1,829,400 14,366,903 1,814,845,123
第174期 1,408,185 61,815,586 1,754,437,722
第30特定期間
第175期 1,373,625 26,505,312 1,729,306,035
第176期 1,339,736 9,784 1,730,635,987
第177期 1,910,792 10,744 1,732,536,035
第178期 3,543,598 195,529 1,735,884,104
第179期 1,375,485 22,997,979 1,714,261,610
第180期 1,830,669 15,851,258 1,700,241,021
第31特定期間
第181期 1,348,777 24,012,126 1,677,577,672
第182期 1,399,236 64,732 1,678,912,176
第183期 1,324,009 5,329,080 1,674,907,105
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわ
る約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
*
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結し
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取り扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
投資者は販売会社に、購入と同時にまたはあらかじめ当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会
社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
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(5) 購入単位
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1万円以上1円単位
ただし、「累積投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。なお、販売
会社により上記と異なる購入単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行なうコースは、各販売会社に
より異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に以下の単位をもって換金の申込をすることができます。
なお、販売会社により下記と異なる換金単位を別に定める場合があります。また、取り扱いを行なうコースは、各
販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
・一般コース :1万口以上1万口単位
・累積投資コース:1口以上1口単位
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受
付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会
社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日の取扱とします。
(2) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金価額から所得税および地方税を差
し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わ
せください。
(5) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受付を取り消すことができます。換金の
受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回できます。ただし、投
資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金を受付
けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「Win」と
省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎月21日から翌月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
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(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、ま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドを償還させることができます。
この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
当ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行ないません。
f.委託会社は、当ファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より当ファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還さ
せます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
当ファンドを償還させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の
変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社
は当ファンドを償還させます。
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② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないま
せん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行ないません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎年6月および12月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただ
いた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
います。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係る当ファン
ドの換金を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投
資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて
作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年6月23日から2020年12月21
日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間末 当特定期間末
(2020年6月22日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
預金 6 6
金銭信託 19,784,584 10,277,295
投資証券 1,603,337,741 1,517,289,516
派生商品評価勘定 - 3,245
- 44,151,800
未収入金
流動資産合計 1,623,122,331 1,571,721,862
資産合計 1,623,122,331 1,571,721,862
負債の部
流動負債
未払収益分配金 3,465,072 3,349,814
未払解約金 - 911
未払受託者報酬 64,522 58,748
未払委託者報酬 2,258,541 2,056,455
161,312 146,882
その他未払費用
流動負債合計 5,949,447 5,612,810
負債合計 5,949,447 5,612,810
純資産の部
元本等
元本 1,732,536,035 1,674,907,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 115,363,151 △ 108,798,053
188,226,660 172,807,104
(分配準備積立金)
元本等合計 1,617,172,884 1,566,109,052
純資産合計 1,617,172,884 1,566,109,052
負債純資産合計 1,623,122,331 1,571,721,862
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
(自 2019年12月21日 (自 2020年6月23日
至 2020年6月22日) 至 2020年12月21日)
営業収益
受取配当金 23,585,841 21,158,224
受取利息 2,617 65
有価証券売買等損益 △ 6,610,792 66,685,112
△ 33,561,343 △ 50,692,799
為替差損益
営業収益合計 △ 16,583,677 37,150,602
営業費用
受託者報酬 371,459 350,652
委託者報酬 13,002,458 12,274,232
1,238,389 1,173,903
その他費用
営業費用合計 14,612,306 13,798,787
営業利益又は営業損失(△) △ 31,195,983 23,351,815
経常利益又は経常損失(△) △ 31,195,983 23,351,815
当期純利益又は当期純損失(△) △ 31,195,983 23,351,815
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
471,974 △ 134,071
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 65,552,348 △ 115,363,151
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,524,924 4,100,149
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
3,524,924 4,100,149
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 489,485 657,371
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
489,485 657,371
加額
21,178,285 20,363,566
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 115,363,151 △ 108,798,053
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金
時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(2) 特定期間末日の取扱い
当特定期間は前特定期間末及び当特定期間末が休業日であったため、2020年6月23日から2020年12月21日までとなって
おります。
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(貸借対照表に関する注記)
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2020年6月22日現在) (2020年12月21日現在)
1 当該特定期間の末日に
1,732,536,035口 1,674,907,105口
おける受益権総数
2 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の6第10
115,363,151円 108,798,053円
号に規定する額
3 1口当たり純資産額 0.9334円 0.9350円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
項目
(自 2019年12月21日
至 2020年6月22日)
分配金の計算過程 第172期計算期間(2019年12月21日~2020年1月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,217,387円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(203,494,870円)、分配
準備積立金(201,768,928円)により、分配対象収益は409,481,185円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,654,765円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第173期計算期間(2020年1月21日~2020年2月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(4,551,784円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(202,299,901円)、分配
準備積立金(200,742,314円)により、分配対象収益は407,593,999円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,629,690円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第174期計算期間(2020年2月21日~2020年3月23日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,512,876円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(195,718,596円)、分配
準備積立金(194,800,409円)により、分配対象収益は392,031,881円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,508,875円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第175期計算期間(2020年3月24日~2020年4月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,693,319円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(193,064,994円)、分配
準備積立金(189,892,456円)により、分配対象収益は386,650,769円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,458,612円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第176期計算期間(2020年4月21日~2020年5月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,724,746円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(193,360,783円)、分配
準備積立金(190,126,089円)により、分配対象収益は386,211,618円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,461,271円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第177期計算期間(2020年5月21日~2020年6月22日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,303,341円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(193,783,018円)、分配
準備積立金(189,388,391円)により、分配対象収益は385,474,750円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,465,072円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当特定期間
項目
(自 2020年6月23日
至 2020年12月21日)
分配金の計算過程 第178期計算期間(2020年6月23日~2020年7月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,295,962円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(194,546,101円)、分配
準備積立金(188,205,445円)により、分配対象収益は386,047,508円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,471,768円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第179期計算期間(2020年7月21日~2020年8月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,234,888円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(192,269,807円)、分配
準備積立金(185,540,382円)により、分配対象収益は379,045,077円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,428,523円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第180期計算期間(2020年8月21日~2020年9月23日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(603,454円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益
相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(190,892,186円)、分配準
備積立金(181,652,827円)により、分配対象収益は373,148,467円となり、委託
会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,400,482円(1万口当り20円)を
分配に充てる事と決定いたしました。
第181期計算期間(2020年9月24日~2020年10月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(3,121,133円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(188,487,756円)、分配
準備積立金(176,331,789円)により、分配対象収益は367,940,678円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,355,155円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第182期計算期間(2020年10月21日~2020年11月20日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(1,140,224円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(188,784,745円)、分配
準備積立金(176,090,981円)により、分配対象収益は366,015,950円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,357,824円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第183期計算期間(2020年11月21日~2020年12月21日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,835,015円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損
益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(188,471,069円)、分配
準備積立金(173,321,903円)により、分配対象収益は364,627,987円となり、委
託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、3,349,814円(1万口当り20円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「期限前償還リスク」、「為替変動リス
ク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リ
スク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ
分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 当特定期間末
(2020年6月22日現在) (2020年12月21日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価 同左
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」 同左
に記載しております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 デリバティブ取引については、「(その他の注
記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載して
おります。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
か、市場価格がない場合には合理的に算定された か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい 価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。 ともあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あ
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約
額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
はありません。
4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2020年6月22日現在) (2020年12月21日現在)
期首元本額 1,827,046,911円 1,732,536,035円
期中追加設定元本額 9,363,653円 10,821,774円
期中一部解約元本額 103,874,529円 68,450,704円
2 有価証券関係
前特定期間末(2020年6月22日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 34,306,807
合計 34,306,807
当特定期間末(2020年12月21日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 14,215,942
合計 14,215,942
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前特定期間末(2020年6月22日現在)
該当事項はありません。
当特定期間末(2020年12月21日現在)
区分 種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
(円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
アメリカドル 44,150,781 - 44,147,536 3,245
合計 44,150,781 - 44,147,536 3,245
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の
仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・ファンズ
投資証券 アメリカドル
フィクスド・インカム・グローバル・オポ
1,367,825.220 14,512,625.580
チュニティーズ・ファンド クラスJ投資
証券
ブラックロック・グローバル・ファンズ
USダラー・ショート・デュレーション・ 10,034.470 161,354.270
ボンド・ファンド クラスX投資証券
14,673,979.850
アメリカドル 小計 1,377,859.690
(1,517,289,516)
1,517,289,516
投資証券 合計
(1,517,289,516)
1,517,289,516
合計
(1,517,289,516)
(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 投資証券 2銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティー
ズ・ファンド クラスJ投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレー
ション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況
は以下のとおりであります。なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2020年2月29日に終了する中間計算期間(2019年9月1日から2020年2
月29日まで)に係る中間財務書類であります。
(2)当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2020年2月29日現在の中間財
務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務
書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグ
における独立監査人の監査を受けておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2020年2月29日現在(未監査)
フィクスド・インカ
ム・グローバル・オポ USダラー・ショー
チュニティーズ・ファ ト・デュレーション・
ンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 8,883,942,299 1,907,236,178
88,287,549 15,625,762
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a)
8,972,229,848 1,922,861,940
銀行預金 2(a) 1,364,267,262 3,686,404
ブローカーに対する債権 15 51,006,567 3,783,547
未収利息および未収配当金 2(a) 98,759,116 9,101,373
売却投資有価証券未収金 2(a) 10,295,062,809* 131,910,963*
販売投資証券未収金 2(a) 3,242,778 5,560,553
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引 2(c) 11,740,014 3,096,516
未決済先渡為替予約 2(c) 1,712,941 2,911,955
事後通告証券契約の時価 2(c) 138,998,373 69,594,831
スワップの時価 2(c) - 599,816
買建オプション/スワップションの時価 2(c) 71,472,719 -
18,767 -
その他の資産 2(a,c)
資産合計 21,008,511,194 2,153,107,898
負債
銀行からの借入金 2(a) 13,743 97,375
ブローカーに対する債務 15 34,748,594 3,514,777
未払収益分配金 2(a) 1,058,842 121,909
購入投資有価証券未払金 2(a) 10,318,032,814* 202,128,431*
買戻し投資証券未払金 2(a) 5,199,305 2,358,953
以下に係る未実現評価損:
差金決済契約 2(c) 978,277 -
スワップの時価 2(c) 6,491,230 -
売建オプション/スワップションの時価 2(c) 81,906,876 -
35,540,098 1,694,310
その他の負債 5,6,7,8
負債合計 10,483,969,779 209,915,755
純資産合計 10,524,541,415 1,943,192,143
*
事後通告証券契約を含む。詳細については、注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年2月29日現在(未監査)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
2020年 2019年 2018年 2017年
通貨
2月29日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 米ドル 10,524,541,415 9,742,532,405 11,829,873,767 9,265,244,959
以下の1口当たり純資産価
額:
クラスA毎年分配型投資証
米ドル 10.19 9.97 9.78 9.94
券
クラスAユーロ・ヘッジ毎
ユーロ 9.46 9.38 9.50 9.91
年分配型投資証券
クラスA毎日分配型投資証
米ドル 10.24 10.14 9.95 10.11
券
クラスA毎月分配型投資証
米ドル 10.23 10.13 9.94 10.10
券
クラスA毎四半期分配型投
米ドル 10.26 10.18 9.98 10.15
資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎
ユーロ 6.89 6.93 7.00 7.31
四半期分配型投資証券
クラスAシンガポール・ド
シンガポール
ル・ヘッジ毎四半期分配型 14.69 14.60 14.43 14.80
・ドル
投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金
利差毎月総収益分配型投資 豪ドル 9.31 9.31 9.29 9.61
証券
クラスAオフショア中国人
オフショア
民元・ヘッジ金利差毎月総 96.47 95.96 95.75 99.07
中国人民元
収益分配型投資証券
クラスA安定毎月総収益分
米ドル 12.20 12.19 12.06 12.40
配型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ
安定毎月総収益分配型投資 香港ドル 92.06 91.92 91.83 95.54
証券
クラスA無分配投資証券 米ドル 14.92 14.61 13.95 13.86
クラスAスイス・フラン・ スイス・
10.05 9.99 9.88 10.12
ヘッジ無分配投資証券 フラン
クラスAユーロ・ヘッジ無
ユーロ 10.07 9.98 9.83 10.03
分配投資証券
クラスA日本円ヘッジ無分
日本円 1,057 1,047 1,030 1,047
配投資証券
クラスAポーランド・ズロ ポーランド・
16.14 15.84 15.29 15.32
チ・ヘッジ無分配投資証券 ズロチ
クラスAスウェーデン・ク
スウェーデン
ローネ・ヘッジ無分配投資 102.56 101.54 99.93 102.02
・クローネ
証券
クラスAシンガポール・ド シンガポール
21.39 20.99 20.21 20.25
ル・ヘッジ無分配投資証券 ・ドル
クラスA英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.61 10.47 10.19 10.29
無分配英国報告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 11.85 11.60 - -
クラスAIユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.26 10.18 - -
無分配投資証券
クラスC毎日分配型投資証
米ドル 10.24 10.14 9.95 10.11
券
クラスC毎四半期分配型投
米ドル 10.21 10.12 9.92 10.09
資証券
クラスC無分配投資証券 米ドル 12.69 12.50 12.09 12.16
クラスD毎年分配型投資証
米ドル 13.83 13.50 13.24 13.46
券
クラスDカナダ・ドル・
カナダ・ドル 10.02 9.81 9.71 9.94
ヘッジ毎年分配型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎
ユーロ 9.48 9.38 9.50 9.91
年分配型投資証券
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年2月29日現在(未監査) (続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド (続き)
2020年 2019年 2018年 2017年
通貨
2月29日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスD英ポンド・ヘッジ
毎年分配英国報告型投資証
英ポンド 4.80 4.72 4.72 4.88
券
クラスD毎四半期分配型投
米ドル 10.79 10.70 10.49 10.67
資証券
クラスDスイス・フラン・
スイス・
ヘッジ毎四半期分配型投資 9.38 9.45 9.59 -
フラン
証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎
ユーロ 6.91 6.95 7.02 7.33
四半期分配型投資証券
クラスD無分配投資証券 米ドル 15.46 15.10 14.35 14.18
クラスDスイス・フラン・ スイス・
10.81 10.72 10.55 10.75
ヘッジ無分配投資証券 フラン
クラスDユーロ・ヘッジ無
ユーロ 10.70 10.58 10.37 10.53
分配投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 11.51 11.32 10.96 11.02
無分配投資証券
クラスDポーランド・ズロ ポーランド・
16.75 16.39 15.75 15.70
チ・ヘッジ無分配投資証券 ズロチ
クラスDシンガポール・ド シンガポール
22.19 21.72 20.81 20.74
ル・ヘッジ無分配投資証券 ・ドル
クラスE無分配投資証券 米ドル 13.94 13.68 13.13 13.11
クラスEユーロ・ヘッジ無
ユーロ 9.44 9.38 9.29 9.52
分配投資証券
クラスIカナダ・ドル・
カナダ・ドル 9.78 9.70 9.61 9.83
ヘッジ毎月分配型投資証券
クラスI毎四半期分配型投
米ドル 10.05 9.96 9.77 9.94
資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎
ユーロ 9.16 9.21 9.31 9.72
四半期分配型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.11 10.10 - -
毎四半期分配型投資証券
クラスI日本円ヘッジ毎四
日本円 967 971 981 -
半期分配型投資証券
クラスI無分配投資証券 米ドル 12.31 12.01 11.39 11.25
クラスI豪ドル・ヘッジ無
豪ドル 10.58 10.38 9.93 -
分配投資証券
クラスIカナダ・ドル・
カナダ・ドル 11.47 11.21 10.73 10.66
ヘッジ無分配投資証券
クラスIスイス・フラン・ スイス・フラ
11.54 11.42 11.23 11.42
ヘッジ無分配投資証券 ン
クラスIユーロ・ヘッジ無
ユーロ 11.03 10.90 10.67 10.81
分配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ
英ポンド 11.61 11.41 11.03 11.08
無分配投資証券
クラスI日本円ヘッジ無分
日本円 1,101 1,087 1,063 1,073
配投資証券
クラスJ毎月分配型投資証
米ドル 10.24 10.14 9.95 10.11
券
クラスSユーロ・ヘッジ毎
ユーロ 10.21 10.10 - -
年分配型投資証券
クラスS毎四半期分配型投
米ドル 10.34 10.25 - -
資証券
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年2月29日現在(未監査) (続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド (続き)
2020年 2019年 2018年 2017年
通貨
2月29日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
クラスS無分配投資証券
米ドル 10.51 10.26 - -
クラスSスイス・フラン・ スイス・
10.27 10.18 - -
ヘッジ無分配投資証券 フラン
クラスSユーロ・ヘッジ無
ユーロ 10.31 10.19 - -
分配投資証券
クラスX毎月分配型投資証
米ドル 10.24 10.14 9.95 10.11
券
ラスX豪ドル・ヘッジ毎月
豪ドル 10.66 10.61 10.49 10.67
分配型投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎
ユーロ 9.24 9.27 9.38 9.78
月分配型投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎
ユーロ 9.48 9.52 9.63 -
四半期分配型投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ
英ポンド 9.57 9.56 9.55 9.88
毎四半期分配型投資証券
クラスX無分配投資証券 米ドル 11.99 11.67 11.02 10.82
クラスX豪ドル・ヘッジ無
豪ドル 12.47 12.20 11.61 11.41
分配投資証券
クラスXカナダ・ドル・
カナダ・ドル 11.54 11.25 10.72 10.60
ヘッジ無分配投資証券
クラスXスイス・フラン・ スイス・
11.93 11.79 11.52 11.66
ヘッジ無分配投資証券 フラン
クラスXユーロ・ヘッジ無
ユーロ 11.64 11.48 11.17 11.26
分配投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ
英ポンド 11.44 11.21 10.79 10.78
無分配投資証券
クラスXスウェーデン・ク
スウェーデン
10.84 10.67 10.38 10.48
ローネ・ヘッジ無分配投資
・クローネ
証券
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年2月29日現在(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2020 2019 2018年 2017年
通貨
2月29日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 米ドル 1,943,192,143 1,756,701,574 1,968,227,941 1,693,798,830
以下の1口当たり純資産価
額:
クラスA毎日分配型投資証
*
米ドル 8.58 8.56 8.57
8.41
券
クラスA毎月分配型投資証
*
米ドル 8.58 8.55 8.56
8.40
券
クラスAシンガポール・ド
シンガポール
*
ル・ヘッジ毎月分配型投資 9.66 9.65 9.82
9.56
・ドル
証券
*
クラスA無分配投資証券 米ドル 13.92 13.74 13.18
13.19
クラスAユーロ・ヘッジ無
*
ユーロ 10.02 10.03 10.18
9.92
分配投資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 10.34 10.21 - -
クラスC毎日分配型投資証
*
米ドル 8.59 8.57 8.58
8.42
券
*
クラスC無分配投資証券 米ドル 11.21 11.14 10.95
10.82
クラスD毎月分配型投資証
*
米ドル 9.85 9.82 9.83
9.64
券
*
クラスD無分配投資証券 米ドル 14.28 14.07 13.40
13.45
クラスDユーロ・ヘッジ無
*
ユーロ 9.97 9.96 10.04
9.82
分配投資証券
*
クラスE無分配投資証券 米ドル 12.67 12.54 12.15
12.09
クラスI毎四半期分配型投
米ドル 10.27 10.25 - -
資証券
*
クラスI無分配投資証券 米ドル 10.88 10.72 10.19
10.24
クラスIユーロ・ヘッジ無
*
ユーロ 10.02 10.00 10.06
9.85
分配投資証券
*
米ドル 15.63 15.37 14.50
クラスX無分配投資証券
14.63
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
*
希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)
フィクスド・インカ
ム・グローバル・オポ USダラー・ショー
チュニティーズ・ファ ト・デュレーション・
ンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
期首純資産
9,742,532,405 1,756,701,574
収益
預金利息 2(b) 6,224,231 364,584
債券利息、源泉徴収税控除後 2(b) 174,869,164 25,160,346
スワップ利息 2(c) 45,743,761 947,061
短期金融商品預け入れによる利息 2(b) 7,159 252,202
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 2(b) 124,114 -
配当金、源泉徴収税控除後 2(b) 1,433,560 -
差金決済契約配当金、源泉徴収税控除後 2(c) 32,282 -
441,913 16,105
有価証券貸付による収益 2(b)
収益合計 2(b) 228,876,184 26,740,298
費用
スワップ利息 2(c) 52,447,836 1,353,640
差金決済契約に係る配当金、源泉徴収税控除後 2(c) 75,319 -
管理事務代行報酬 7 3,591,246 521,594
保管および預託報酬 2(h),8 1,007,303 126,306
販売報酬 6 2,238,323 435,340
税金 9 1,147,251 302,746
20,185,937 3,936,624
投資運用報酬 5
費用合計 80,693,215 6,676,250
純利益
148,182,969 20,064,048
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) 125,450,313 2,325,718
事後通告証券契約 2(c) 30,332,181 646,953
差金決済取引 2(c) 1,768,733 -
上場先物取引 2(c) (33,230,087) (6,307,810)
オプション/スワップション契約 2(c) 64,532,470 -
スワップ取引 2(c) (48,737,771) 1,937,416
先渡為替予約 2(c) (43,911,017) (8,002,040)
7,377,653 310,181
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価益/(損) 103,582,475 (9,089,582)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) (59,978,652) 4,881,426
事後通告証券契約 2(c) 102,746 380,230
差金決済取引 2(c) (1,135,141) -
上場先物取引 2(c) 18,982,420 3,675,979
オプション/スワップション契約 2(c) (8,361,204) -
スワップ取引 2(c) 23,958,663 (2,680,794)
先渡為替予約 2(c) 6,359,686 4,535,866
(2,339,763) (61,941)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益/(損)の純変動 (22,411,245) 10,730,766
運用成績による純資産の増加 229,354,199 21,705,232
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査) (続き)
フィクスド・インカ
ム・グローバル・オポ USダラー・ショー
チュニティーズ・ファ ト・デュレーション・
ンド ボンド・ファンド
注記
米ドル 米ドル
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 1,652,749,608 576,291,061
(1,080,205,488) (410,224,524)
投資証券買戻しによる正味支払額
166,066,537
資本の変動による純資産の減少 572,544,120
配当金宣言額 16
(19,889,309) (1,281,200)
10,524,541,415 1,943,192,143
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券
77,294 7,053 1,187 83,160
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 1,042,610 36,532 120,808 958,334
クラスA毎日分配型投資証券 3,992,272 712,517 330,965 4,373,824
クラスA毎月分配型投資証券 423,306 338,475 49,940 711,841
クラスA毎四半期分配型投資証券 6,753,471 509,591 1,059,604 6,203,458
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 1,053,044 171,285 164,920 1,059,409
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
235,806 153,978 91,408 298,376
投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資
154,140 81,864 2,836 233,168
証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総
47,320 - - 47,320
収益分配型投資証券
クラスA安定毎月総収益分配型投資証券 194,957 23,088 5,250 212,795
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資
63,861 - - 63,861
証券
クラスA無分配投資証券 47,692,095 6,778,132 5,994,612 48,475,615
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 4,243,471 239,720 712,981 3,770,210
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 13,957,628 1,733,198 3,850,264 11,840,562
クラスA日本円ヘッジ無分配投資証券 566 - - 566
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券 9,466,147 2,941,046 3,377,530 9,029,663
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資
683,402 7,086 171,112 519,376
証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 5,351,217 813,882 348,442 5,816,657
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 317,825 17,678 49,109 286,394
クラスAI無分配投資証券 445 5,713 - 6,158
クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 445 7,277 - 7,722
クラスC毎日分配型投資証券 421,303 52,672 50,379 423,596
クラスC毎四半期分配型投資証券 852,353 14,890 85,418 781,825
クラスC無分配投資証券 7,022,337 820,630 1,032,022 6,810,945
クラスD毎年分配型投資証券 121,497 - 32,591 88,906
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 1,102,303 59,732 49,307 1,112,728
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 508,344 114,154 109,008 513,490
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証
3,116,868 434,207 367,424 3,183,651
券
クラスD毎四半期分配型投資証券 15,601,415 3,194,144 1,473,675 17,321,884
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資
879,539 682,825 37,569 1,524,795
証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 1,423,143 143,354 59,846 1,506,651
クラスD無分配投資証券 44,769,426 10,442,837 7,566,693 47,645,570
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 5,748,769 250,914 1,124,367 4,875,316
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査) (続き)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンド (続き)
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
32,961,179 3,319,635 7,285,566 28,995,248
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 3,889,882 820,317 1,089,533 3,620,666
クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券 41,037 - - 41,037
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 22,840 - - 22,840
クラスE無分配投資証券 17,120,677 1,143,055 2,574,047 15,689,685
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 45,431,212 1,695,205 10,220,464 36,905,953
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 44,930 - - 44,930
クラスI毎四半期分配型投資証券 13,534,206 11,480,024 5,295,908 19,718,322
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 3,548,771 224,253 12,790 3,760,234
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 1,620,942 355,691 21,875 1,954,758
クラスI日本円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 21,332 13,005 1,135 33,202
クラスI無分配投資証券 81,716,644 20,131,492 10,628,915 91,219,221
クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 15,363 6,997 4,553 17,807
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 14,158,928 1,070,712 497,610 14,732,030
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 5,288,431 88,443 3,755,199 1,621,675
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 48,628,912 5,719,980 9,499,355 44,849,537
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 35,567,544 228,126 3,127,323 32,668,347
クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 42,610,921 1,891,572 2,756,695 41,745,798
クラスJ毎月分配型投資証券 1,646,094 83,951 244,543 1,485,502
クラスSユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 63,486 36,150 12,351 87,285
クラスS毎四半期分配型投資証券 151,575 123,626 7,309 267,892
クラスS無分配投資証券 424,919 397,080 1,589 820,410
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 1,680,298 568,669 166,438 2,082,529
クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券 325,910 235,504 21,998 539,416
クラスX毎月分配型投資証券 35,926,051 25,595 136,880 35,814,766
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 1,345,016 276,368 74,365 1,547,019
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 336,730 6,452 14,882 328,300
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 7,657,859 2,653,937 - 10,311,796
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 12,779,254 3,558,262 9,891 16,327,625
クラスX無分配投資証券 79,509,027 48,636,362 61,956 128,083,433
クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 8,346,030 140,938 208,870 8,278,098
クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 117,033,313 2,062,065 4,831,850 114,263,528
クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 3,849,144 805,768 - 4,654,912
クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券 6,035,847 240,686 197,806 6,078,727
クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 45,524,592 - 1,373,625 44,150,967
クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資
108,022,672 11,140,120 4,647,709 114,515,083
証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年9月1日から2020年2月29日までの期間(未監査)(続き)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券
3,330,677 555,950 674,851 3,211,776
クラスA毎月分配型投資証券 1,286,263 1,158,837 952,754 1,492,346
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資
57,625 3,328 5,349 55,604
証券
クラスA無分配投資証券 34,454,083 8,301,060 7,499,901 35,255,242
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 2,222,009 510,203 250,072 2,482,140
クラスAI無分配投資証券 1,000 - - 1,000
クラスC毎日分配型投資証券 267,527 270 38,793 229,004
クラスC無分配投資証券 844,743 2,145,325 759,708 2,230,360
クラスD毎月分配型投資証券 4,012,094 750,056 620,959 4,141,191
クラスD無分配投資証券 22,225,680 4,125,196 3,451,074 22,899,802
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 287,968 189,112 129,533 347,547
クラスE無分配投資証券 10,630,759 1,270,635 2,627,622 9,273,772
クラスI毎四半期分配型投資証券 2,949,440 38,480 - 2,987,920
クラスI無分配投資証券 2,136,243 4,644,779 210,019 6,571,003
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 12,098,697 25,472,581 9,993,529 27,577,749
34,588,865 200,339 5,149,616 29,639,588
クラスX無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表 2020年2月29日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ファンド
米国
SPDR S&P 500 ETF Trust 47,254,323 0.45
164,300
ファンド合計 47,254,323 0.45
普通/優先株式およびワラント
ブラジル
JBS SA
296,599 1,416,569 0.02
Oi SA ADR 287,077 0.00
281,448
1,703,646 0.02
カナダ
Largo Resources Ltd*
350,962 227,141 0.00
Lions Gate Entertainment Corp*
70,550 541,118 0.01
Norbord Inc
5,883 157,253 0.00
Northern Graphite Corp (Unit) 11,501 0.00
99,749
937,013 0.01
ケイマン諸島
21Vianet Group Inc ADR
32,048 459,568 0.00
Vantage Drilling Co
147,094 674 0.00
WH Group Ltd 1,855,463 0.02
1,826,000
2,315,705 0.02
フランス
BNP Paribas SA
54,000 2,562,713 0.03
Credit Agricole SA
204,000 2,389,576 0.02
Renault SA
63,000 1,798,944 0.02
TOTAL SA
1,249,342 0.01
30,000
8,000,575 0.08
ドイツ
Bayerische Motoren Werke AG
35,000 2,221,088 0.02
Daimler AG 2,186,924 0.02
54,000
4,408,012 0.04
香港
China Mobile Ltd ADR* 1,244,453 0.01
32,024
イタリア
Enel SpA
76 629 0.00
Snam SpA
272,389 1,335,714 0.01
Telecom Italia SpA/Milano
560,285 309,836 0.00
UniCredit SpA 6,917,045 0.07
553,801
8,563,224 0.08
オランダ
ABN AMRO Bank NV
176,000 2,411,950 0.02
Altice Europe NV
26,803 140,429 0.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
ING Groep NV
384,700 3,592,322 0.04
NXP Semiconductors NV 4,143,672 0.04
37,050
10,288,373 0.10
スペイン
Banco Santander SA (Pref)
27,329 653,163 0.01
Telefonica SA
1,270,729 0.01
216,399
1,923,892 0.02
英国
Arrow Global Group Plc*
51,219 154,869 0.00
New Look
1,946,418 37,438 0.00
Royal Dutch Shell Plc
2,171,427 0.02
102,000
2,363,734 0.02
米国
Acadia Healthcare Co Inc
6,260 185,296 0.00
Advanced Micro Devices Inc
24,171 1,016,391 0.01
Alphabet Inc‘A’
1,168 1,493,860 0.01
Altice USA Inc*
154,288 3,888,058 0.04
Amazon.com Inc
3,221 5,876,908 0.06
Amgen Inc
5,560 1,096,488 0.01
Analog Devices Inc
6,587 694,533 0.01
Apple Inc
6,443 1,677,822 0.02
Applied Materials Inc
73,294 4,050,959 0.04
Bank of America Corp
271,129 7,553,654 0.07
Beazer Homes USA Inc
31,427 386,552 0.00
Broadcom Inc
2,595 689,050 0.01
Century Communities Inc*
41,858 1,355,362 0.01
Cisco Systems Inc
12,891 497,335 0.01
Citigroup Inc
143,800 8,883,964 0.08
Corning Inc
29,456 679,697 0.01
Delta Air Lines Inc
110,676 5,189,598 0.05
Diamondback Energy Inc*
25,983 1,518,966 0.01
DR Horton Inc
127,641 6,803,265 0.06
Eldorado Resorts Inc*
269,383 12,887,283 0.12
Everi Holdings Inc
14,078 148,101 0.00
Federal Home Loan Mortgage Corp (Pref)
87,600 887,914 0.01
Federal National Mortgage Association (Pref)
87,600 902,280 0.01
Forestar Group Inc*
31,102 550,505 0.01
Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)
29,911 1,276,003 0.01
HCA Healthcare Inc
33,079 4,132,559 0.04
Johnson & Johnson
7,242 959,637 0.01
JPMorgan Chase & Co
57,100 6,598,476 0.06
Kinder Morgan Inc/DE
190,000 3,566,300 0.03
Lam Research Corp*
15,936 4,443,435 0.04
M/I Homes Inc
58,107 2,179,012 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
MGM Growth Properties LLC (Reit)‘A'*
49,373 1,369,607 0.01
Microchip Technology Inc*
15,682 1,374,057 0.01
Microsoft Corp
8,690 1,345,386 0.01
Morgan Stanley
9,079 398,931 0.00
Morgan Stanley (Pref)*
8,248 231,769 0.00
NVIDIA Corp
19,561 4,847,216 0.05
PulteGroup Inc
144,238 5,781,059 0.06
Rattler Midstream LP
37,140 450,880 0.00
Simply Good Foods Co/The
141,655 3,010,169 0.03
Target Hospitality Corp*
160,601 732,341 0.01
Target Hospitality Corp (Wts 15/3/2024)
6,913 4,355 0.00
Taylor Morrison Home Corp‘A'*
186,763 4,192,829 0.04
Tesla Inc
68 42,514 0.00
Texas Instruments Inc
39,556 4,421,570 0.04
Tyson Foods Inc‘A'
11,108 739,015 0.01
Verizon Communications Inc
144,000 7,581,600 0.07
Vistra Energy Corp
91,273 1,780,736 0.02
Walt Disney Co/The
10,951 1,250,057 0.01
Williams Cos Inc/The
170,000 3,187,500 0.03
Wynn Resorts Ltd
33,664 3,676,109 0.04
Xilinx Inc 4,809,413 0.05
60,794
143,296,376 1.36
普通/優先株式およびワラント合計 185,045,003 1.76
コマーシャル・ペーパー
米国
Boeing Co/The 7/4/2020 (Zero Coupon)
8,243,526 0.08
USD 8,260,000
コマーシャル・ペーパー合計 8,243,526 0.08
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 8.25% 9/5/2028 2,060,164 0.02
USD 1,992,000
アルゼンチン
Aeropuertos Argentina 2000 SA‘144A’6.875% 1/2/2027
USD 539,875 508,326 0.00
AES Argentina Generacion SA‘144A’7.75% 2/2/2024
USD 150,000 125,738 0.00
Arcor SAIC‘144A’6% 6/7/2023
USD 774,000 747,273 0.01
Argentine Republic Government International Bond 5.875%
USD 16,154,000 6,693,814 0.06
11/1/2028
Argentine Republic Government International Bond 6.875%
USD 5,166,000 2,623,359 0.03
22/4/2021*
Argentine Republic Government International Bond 6.875%
USD 7,257,000 2,943,621 0.03
11/1/2048*
Argentine Republic Government International Bond 7.125%
USD 4,409,000 1,826,290 0.02
6/7/2036
Generacion Mediterranea SA / Generacion Frias SA /
USD 6,472,000 4,206,800 0.04
Central Termica Roca SA‘144A’9.625% 27/7/2023
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アルゼンチン(続き)
Genneia SA‘144A’8.75% 20/1/2022
USD 511,000 430,358 0.00
Pampa Energia SA‘144A’7.375% 21/7/2023
USD 362,000 319,861 0.00
Pampa Energia SA‘144A’9.125% 15/4/2029
USD 194,000 169,750 0.00
Telecom Argentina SA‘144A’6.5% 15/6/2021
USD 651,000 637,980 0.01
Telecom Argentina SA‘144A’8% 18/7/2026
USD 226,000 211,310 0.00
Transportadora de Gas del Sur SA‘144A’6.75% 2/5/2025
USD 150,000 134,738 0.00
YPF SA 7% 15/12/2047*
USD 2,426,000 1,795,240 0.02
YPF SA 8.5% 28/7/2025
USD 683,000 582,364 0.01
YPF SA‘144A’8.75% 4/4/2024 312,987 0.00
USD 343,000
24,269,809 0.23
オーストラリア
Australia Government Bond 3% 21/3/2047
AUD 18,875,000 16,693,503 0.16
Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.95% 15/10/2039
USD 1,450,000 1,957,259 0.02
FMG Resources August 2006 Pty Ltd‘144A’4.5% 15/9/2027
USD 204,000 199,787 0.00
FMG Resources August 2006 Pty Ltd‘144A’4.75% 15/5/2022
USD 1,158,000 1,179,602 0.01
FMG Resources August 2006 Pty Ltd‘144A’5.125% 15/3/2023
USD 778,000 807,105 0.01
FMG Resources August 2006 Pty Ltd‘144A’5.125%
USD 1,163,000 1,213,003 0.01
15/5/2024*
Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)
USD 187,500 5,625 0.00
Pacific National Finance Pty Ltd 4.75% 22/3/2028
USD 3,640,000 4,065,571 0.04
QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046*
USD 777,000 858,243 0.01
Santos Finance Ltd 5.25% 13/3/2029
USD 4,100,000 4,599,646 0.04
Westfield America Management Ltd 2.125% 30/3/2025
5,325,439 0.05
GBP 4,010,000
36,904,783 0.35
オーストリア
BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)
EUR 1,200,000 1,398,973 0.01
BAWAG Group AG FRN 26/3/2029
EUR 4,400,000 4,979,534 0.05
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und
EUR 3,400,000 3,592,959 0.03
Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 3/9/2027
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 475,000 483,164 0.00
BRF GmbH‘144A’4.35% 29/9/2026
USD 3,251,000 3,306,877 0.03
Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)
EUR 4,000,000 4,891,638 0.05
Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)
EUR 4,800,000 5,968,675 0.06
JBS Investments II GmbH‘144A’5.75% 15/1/2028
USD 665,000 702,007 0.01
JBS Investments II GmbH‘144A’7% 15/1/2026
USD 1,558,000 1,677,218 0.02
Suzano Austria GmbH 5% 15/1/2030*
USD 2,384,000 2,495,750 0.02
Suzano Austria GmbH 5.75% 14/7/2026
536,900 0.01
USD 472,000
30,033,695 0.29
バハマ
Intercorp Peru Ltd‘144A’3.875% 15/8/2029*
1,543,582 0.01
USD 1,486,000
バハマ, The
Silversea Cruise Finance Ltd‘144A’7.25% 1/2/2025 1,867,385 0.02
USD 1,782,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
バーレーン
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025 1,382,535 0.01
USD 1,188,000
ベルギー
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.75% 7/3/2025
GBP 3,585,000 4,707,650 0.04
House of Finance NV/The 4.375% 15/7/2026*
EUR 630,000 685,789 0.01
KBC Group NV FRN 24/10/2025 (Perpetual)*
1,353,975 0.01
EUR 1,200,000
6,747,414 0.06
バミューダ
China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6%
USD 692,885 588,952 0.01
19/12/2022
Digicel Group Two Ltd‘144A’8.25% 30/9/2022
USD 4,242,483 1,099,068 0.01
Digicel Group Two Ltd 9.125% 1/4/2024*
USD 8,777 1,498 0.00
Digicel Ltd‘144A’6% 15/4/2021*
USD 2,863,000 2,287,269 0.02
Digicel Ltd‘144A’6.75% 1/3/2023
USD 369,000 238,697 0.00
Geopark Ltd‘144A’5.5% 17/1/2027
USD 200,000 194,400 0.00
Geopark Ltd‘144A’6.5% 21/9/2024
USD 779,000 790,807 0.01
Hopson Development Holdings Ltd 7.5% 27/6/2022
USD 300,000 303,000 0.00
Inkia Energy Ltd‘144A’5.875% 9/11/2027
USD 2,041,000 2,158,676 0.02
Luye Pharma Group Ltd 1.5% 9/7/2024
USD 4,600,000 4,703,155 0.05
NCL Corp Ltd‘144A’3.625% 15/12/2024
USD 501,000 475,950 0.01
REXLot Holdings Ltd (Restricted) (Defaulted) 4.5%
HKD 4,062,966 443,086 0.00
17/4/2019
REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017 14,895 0.00
HKD 348,254
13,299,453 0.13
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands‘144A’3.2% 27/1/2025
USD 4,842,000 4,851,079 0.05
Banco Votorantim SA‘144A’4% 24/9/2022
USD 3,138,000 3,224,785 0.03
Banco Votorantim SA‘144A’4.5% 24/9/2024
USD 2,951,000 3,110,999 0.03
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 4,256,000 4,706,115 0.04
Brazilian Government International Bond 4.875% 22/1/2021
USD 570,000 586,477 0.01
Brazilian Government International Bond 5.625% 21/2/2047*
USD 1,578,000 1,897,298 0.02
Centrais Eletricas Brasileiras SA‘144A’3.625% 4/2/2025
USD 4,910,000 4,881,866 0.05
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island‘144A’FRN
USD 2,238,000 2,296,845 0.02
12/12/2022 (Perpetual)
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island‘144A’FRN
USD 1,554,000 1,617,617 0.01
19/3/2023 (Perpetual)
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island‘144A’2.9%
USD 5,233,000 5,210,106 0.05
24/1/2023
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island‘144A’3.25%
USD 5,722,000 5,691,673 0.05
24/1/2025
Oi SA 10% 27/7/2025
6,602,420 0.06
USD 6,749,000
44,677,280 0.42
英領バージン諸島
ANLLIAN Capital Ltd 5/2/2025 (Zero Coupon)
EUR 2,500,000 2,634,328 0.03
Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)
USD 748,000 546,005 0.01
Beijing Environment Bvi Co Ltd 5.3% 18/10/2021
USD 2,435,000 2,519,844 0.02
69/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英領バージン諸島(続き)
Bi Hai Co Ltd 6.25% 5/3/2022
USD 1,315,000 1,377,668 0.01
CCTI 2017 Ltd 3.625% 8/8/2022
USD 5,395,000 5,459,066 0.05
Central American Bottling Corp‘144A’5.75% 31/1/2027
USD 946,000 1,000,543 0.01
China Conch Venture Holdings International Ltd 5/9/2023
HKD 15,000,000 2,136,194 0.02
(Zero Coupon)
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding
USD 6,405,000 6,761,278 0.06
Ltd 3% 10/12/2029
China Reinsurance Finance Corp Ltd 3.375% 9/3/2022
USD 4,176,000 4,252,995 0.04
Chinalco Capital Holdings Ltd FRN 11/9/2024 (Perpetual)*
USD 1,830,000 1,884,614 0.02
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.25% 21/4/2022
USD 3,450,000 3,505,890 0.03
Coastal Emerald Ltd FRN 1/8/2024 (Perpetual)*
USD 3,015,000 3,059,754 0.03
Coastal Emerald Ltd 3.95% 1/8/2022
USD 1,740,000 1,753,050 0.02
Easy Tactic Ltd 8.125% 11/7/2024
USD 1,591,000 1,545,123 0.02
Easy Tactic Ltd 8.625% 27/2/2024*
USD 1,800,000 1,788,237 0.02
Easy Tactic Ltd 9.125% 28/7/2022
USD 200,000 206,500 0.00
ENN Clean Energy International Investment Ltd 7.5%
USD 200,000 205,500 0.00
27/2/2021
Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/7/2029
USD 2,460,000 2,619,900 0.03
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd‘144A’5.125%
USD 859,000 939,934 0.01
15/5/2024
Greenland Global Investment Ltd 7.25% 12/3/2022
USD 200,000 202,250 0.00
Guojing Capital BVI Ltd 3.95% 11/12/2022
USD 1,735,000 1,771,327 0.02
Hopson Capital International Group Co Ltd 6% 17/2/2021
USD 2,400,000 2,397,000 0.02
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.25% 13/11/2024
USD 5,600,000 5,760,544 0.06
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/2/2030*
USD 3,700,000 3,696,848 0.04
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029*
USD 4,000,000 4,147,560 0.04
Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/5/2029*
USD 4,600,000 5,001,062 0.05
Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.5% 24/9/2029*
USD 3,875,000 4,105,684 0.04
Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.5% 20/3/2029*
USD 1,270,000 1,444,427 0.01
Knight Castle Investments Ltd 7.99% 23/1/2021
USD 1,853,000 995,987 0.01
Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)
USD 2,500,000 2,560,860 0.03
New Lion Bridge Co Ltd 9.75% 10/10/2020
USD 1,545,000 1,362,072 0.01
New Metro Global Ltd 6.5% 23/4/2021
USD 1,448,000 1,457,007 0.01
NWD MTN Ltd 4.125% 18/7/2029
USD 3,200,000 3,355,000 0.03
Prime Bloom Holdings Ltd 6.95% 5/7/2022
USD 2,418,000 1,185,521 0.01
RKPF Overseas 2019 A Ltd 7.875% 1/2/2023
USD 300,000 318,000 0.00
Rock International Investment Inc 6.625% 27/3/2020
USD 1,959,000 930,525 0.01
Rongshi International Finance Ltd 3.75% 21/5/2029
USD 5,365,000 5,983,652 0.06
Scenery Journey Ltd 11% 6/11/2020
USD 3,702,000 3,771,412 0.04
Scenery Journey Ltd 11.5% 24/10/2022
USD 1,390,000 1,363,937 0.01
Scenery Journey Ltd 13% 6/11/2022
USD 200,000 203,437 0.00
Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero
USD 263,000 269,657 0.00
Coupon)
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.75% 5/8/2029
USD 2,125,000 2,180,449 0.02
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 5.25% 30/4/2022
USD 1,370,000 1,435,301 0.01
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd‘144A’6.75%
USD 184,000 196,873 0.00
24/4/2033
70/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英領バージン諸島(続き)
Studio City Finance Ltd 7.25% 11/2/2024 207,000 0.00
USD 200,000
100,499,815 0.96
カナダ
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc‘144A’3.875%
USD 255,000 256,109 0.00
15/1/2028
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc‘144A’4.25%
USD 520,000 525,348 0.00
15/5/2024
Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust‘144A’5%
USD 2,935,725 3,092,496 0.03
15/12/2023
Bank of Nova Scotia/The 1.375% 5/12/2023
GBP 2,060,000 2,657,546 0.02
Bausch Health Cos Inc 4.5% 15/5/2023
EUR 2,506,000 2,756,116 0.03
Bausch Health Cos Inc‘144A’5.5% 1/11/2025
USD 5,073,000 5,246,928 0.05
Bausch Health Cos Inc‘144A’5.75% 15/8/2027
USD 546,000 582,527 0.00
Bausch Health Cos Inc‘144A’5.875% 15/5/2023
USD 68,000 68,230 0.00
Bausch Health Cos Inc‘144A’6.125% 15/4/2025
USD 1,344,000 1,387,122 0.01
Bausch Health Cos Inc‘144A’7% 15/3/2024
USD 7,107,000 7,379,447 0.07
Bausch Health Cos Inc‘144A’7% 15/1/2028
USD 313,000 339,793 0.00
Bausch Health Cos Inc‘144A’7.25% 30/5/2029
USD 622,000 686,906 0.01
Bausch Health Cos Inc‘144A’9% 15/12/2025
USD 619,000 691,547 0.01
Bombardier Inc‘144A’8.75% 1/12/2021
USD 3,838,000 4,165,189 0.04
Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield
USD 5,632,000 5,853,619 0.06
Residential US Corp‘144A’6.25% 15/9/2027
First Quantum Minerals Ltd‘144A’7.25% 1/4/2023
USD 634,000 614,219 0.01
Masonite International Corp‘144A’5.375% 1/2/2028
USD 572,000 605,948 0.01
Masonite International Corp‘144A’5.75% 15/9/2026
USD 110,000 116,496 0.00
Mattamy Group Corp‘144A’4.625% 1/3/2030
USD 2,200,000 2,170,905 0.02
Mattamy Group Corp‘144A’5.25% 15/12/2027
USD 2,205,000 2,307,532 0.02
Mattamy Group Corp (Restricted)‘144A’6.5% 1/10/2025
USD 1,616,000 1,738,469 0.02
NOVA Chemicals Corp‘144A’4.875% 1/6/2024
USD 4,250,000 4,152,611 0.04
NOVA Chemicals Corp‘144A’5.25% 1/8/2023
USD 6,147,000 6,177,674 0.06
Royal Bank of Canada 0.125% 23/7/2024
EUR 5,110,000 5,619,405 0.05
Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025
GBP 705,000 893,896 0.01
Seven Generations Energy Ltd‘144A’5.375% 30/9/2025
USD 863,000 785,339 0.01
Stoneway Capital Corp‘144A’10% 1/3/2027
USD 6,638,330 3,120,015 0.03
Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027*
USD 2,804,641 1,310,732 0.01
Telesat Canada / Telesat LLC‘144A’6.5% 15/10/2027 968,688 0.01
USD 925,000
66,270,852 0.63
ケイマン諸島
21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021*
USD 1,565,000 1,573,542 0.02
Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)
USD 793,000 804,069 0.01
Ambac LSNI LLC‘144A’FRN 12/2/2023
USD 3,461,111 3,521,657 0.03
Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 9.75% 5/12/2020*
USD 1,624,000 1,657,495 0.02
Baozun Inc‘144A’1.625% 1/5/2024
USD 773,000 725,452 0.01
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 5/6/2034 (Zero
USD 230,000 167,361 0.00
Coupon)
Bright Scholar Education Holdings Ltd 7.45% 31/7/2022
USD 200,000 207,750 0.00
71/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Central China Real Estate Ltd 6.5% 5/3/2021
USD 515,000 513,076 0.00
Central China Real Estate Ltd 6.75% 8/11/2021
USD 1,055,000 1,050,827 0.01
Central China Real Estate Ltd 6.875% 23/10/2020
USD 1,605,000 1,609,013 0.02
Central China Real Estate Ltd 7.25% 24/4/2023
USD 200,000 194,827 0.00
CFLD Cayman Investment Ltd 7.125% 8/4/2022*
USD 300,000 302,250 0.00
CFLD Cayman Investment Ltd 8.6% 8/4/2024
USD 2,024,000 2,036,255 0.02
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625% 28/2/2021
USD 1,797,000 1,839,679 0.02
China Aoyuan Group Ltd 4.8% 18/2/2021*
USD 2,400,000 2,403,000 0.02
China Aoyuan Group Ltd 7.95% 19/2/2023
USD 5,202,000 5,488,110 0.05
China Education Group Holdings Ltd 2% 28/3/2024
HKD 22,000,000 2,961,611 0.03
China Evergrande Group 4.25% 14/2/2023
HKD 58,000,000 6,979,796 0.07
China Evergrande Group 7.5% 28/6/2023
USD 2,464,000 2,136,904 0.02
China Evergrande Group 9.5% 11/4/2022
USD 200,000 192,750 0.00
China Evergrande Group 10% 11/4/2023
USD 1,413,000 1,337,155 0.01
China Evergrande Group 11.5% 22/1/2023
USD 200,000 195,750 0.00
China Evergrande Group 12% 22/1/2024
USD 3,424,000 3,272,574 0.03
China Resources Land Ltd FRN 9/12/2024 (Perpetual)
USD 3,500,000 3,550,313 0.03
China SCE Group Holdings Ltd 7.25% 19/4/2023*
USD 2,100,000 2,128,875 0.02
China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 9/4/2024
USD 2,673,000 2,725,172 0.03
China SCE Group Holdings Ltd 7.45% 17/4/2021
USD 1,438,000 1,466,034 0.01
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.5% 23/1/2022
USD 3,800,000 3,823,750 0.04
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55% 28/3/2024
USD 200,000 204,500 0.00
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875% 23/4/2021
USD 2,560,000 2,612,672 0.02
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625% 28/2/2023*
USD 300,000 314,250 0.00
Country Garden Holdings Co Ltd 6.5% 8/4/2024
USD 200,000 212,031 0.00
DP World Crescent Ltd 3.908% 31/5/2023
USD 2,413,000 2,498,842 0.02
Energuate Trust‘144A’5.875% 3/5/2027
USD 1,170,000 1,230,369 0.01
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024
USD 3,925,000 3,900,469 0.04
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.95% 5/7/2022
USD 1,981,000 1,919,713 0.02
Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375% 8/3/2021
USD 1,780,000 1,805,587 0.02
Fantasia Holdings Group Co Ltd 11.75% 17/4/2022
USD 400,000 421,801 0.00
FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)*
USD 733,000 714,675 0.01
Grupo Aval Ltd‘144A’4.375% 4/2/2030*
USD 5,051,000 5,088,883 0.05
Harvest International Co 21/11/2022 (Zero Coupon)
HKD 33,000,000 4,403,915 0.04
Hilong Holding Ltd 8.25% 26/9/2022
USD 645,000 646,512 0.01
Jingrui Holdings Ltd 9.45% 23/4/2021
USD 2,120,000 2,064,350 0.02
JOYY Inc‘144A’0.75% 15/6/2025
USD 556,000 514,491 0.00
Kaisa Group Holdings Ltd 6.75% 18/2/2021
USD 1,655,000 1,648,794 0.02
Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/6/2022
USD 1,398,000 1,393,334 0.01
Kaisa Group Holdings Ltd 11.5% 30/1/2023
USD 200,000 205,818 0.00
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95% 22/10/2022*
USD 1,700,000 1,796,008 0.02
King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)
USD 2,006,000 1,913,849 0.02
KWG Group Holdings Ltd 7.875% 1/9/2023
USD 200,000 206,000 0.00
Latam Finance Ltd‘144A’6.875% 11/4/2024
USD 514,000 519,140 0.01
72/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Lima Metro Line 2 Finance Ltd‘144A’4.35% 5/4/2036
USD 200,000 218,850 0.00
Logan Property Holdings Co Ltd 6.5% 16/7/2023
USD 200,000 204,406 0.00
Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/9/2029
USD 1,545,000 1,600,523 0.02
Melco Resorts Finance Ltd‘144A’5.375% 4/12/2029
USD 306,000 308,954 0.00
Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/7/2027
USD 200,000 204,750 0.00
MGM China Holdings Ltd‘144A’5.375% 15/5/2024
USD 665,000 689,210 0.01
MGM China Holdings Ltd‘144A’5.875% 15/5/2026
USD 665,000 689,926 0.01
Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028
USD 1,250,000 1,247,180 0.01
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd‘144A’6.35%
USD 1,177,075 1,177,558 0.01
1/12/2021
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd‘144A’6.72%
USD 1,561,712 1,549,511 0.01
1/12/2022
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd‘144A’7.72%
USD 58,776 13,535 0.00
1/12/2026
Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd‘144A’30/3/2020
USD 289,000 2,745 0.00
(Perpetual) (Zero Coupon)
OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025
USD 5,000,000 4,952,756 0.05
OZLM XIX Ltd FRN 22/11/2030
USD 7,135,000 7,032,979 0.07
Parallel 2015-1 Ltd FRN 0/7/2027
USD 3,250,000 3,221,833 0.03
Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027
USD 580,000 565,922 0.01
Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027
USD 1,434,717 1,435,742 0.01
Pearl Holding III Ltd 9.5% 11/12/2022
USD 2,200,000 1,228,142 0.01
Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 8,026,000 0.08
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.125% 8/11/2022
USD 1,575,000 1,588,781 0.02
Redsun Properties Group Ltd 11.5% 4/3/2021
USD 2,400,000 2,478,375 0.02
Ronshine China Holdings Ltd 8.75% 25/10/2022
USD 1,580,000 1,651,100 0.02
Ronshine China Holdings Ltd 8.95% 22/1/2023
USD 1,760,000 1,863,956 0.02
Ronshine China Holdings Ltd 10.5% 1/3/2022*
USD 845,000 906,923 0.01
Ronshine China Holdings Ltd 11.25% 22/8/2021
USD 760,000 814,150 0.01
Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/1/2024
USD 1,943,000 2,072,695 0.02
Seazen Group Ltd 6.5% 12/9/2020*
USD 970,000 973,637 0.01
Seazen Group Ltd 7.5% 22/1/2021
USD 2,000,000 2,025,000 0.02
Shui On Development Holding Ltd FRN 4/6/2020 (Perpetual)
USD 2,000,000 2,021,112 0.02
Shui On Development Holding Ltd 5.75% 12/11/2023
USD 300,000 305,625 0.00
Sino Biopharmaceutical Ltd 17/2/2025 (Zero Coupon)
EUR 3,414,000 3,735,981 0.04
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero
USD 299,305 287,473 0.00
Coupon)
Sunac China Holdings Ltd 7.25% 14/6/2022
USD 1,550,000 1,588,750 0.02
Sunac China Holdings Ltd 7.5% 1/2/2024
USD 2,300,000 2,316,163 0.02
Sunac China Holdings Ltd 7.875% 15/2/2022
USD 200,000 206,500 0.00
Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/4/2029*
USD 4,000,000 4,463,141 0.04
Times China Holdings Ltd 5.75% 26/4/2022*
USD 1,548,000 1,549,331 0.01
Times China Holdings Ltd 6.75% 16/7/2023
USD 200,000 203,844 0.00
Times China Holdings Ltd 7.625% 21/2/2022
USD 2,300,000 2,357,500 0.02
Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035
GBP 800,000 979,849 0.01
Transocean Guardian Ltd‘144A’5.875% 15/1/2024
USD 910,985 904,235 0.01
Transocean Phoenix 2 Ltd‘144A’7.75% 15/10/2024
USD 6,953,800 7,130,531 0.07
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
Transocean Proteus Ltd‘144A’6.25% 1/12/2024
USD 620,200 628,210 0.01
UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/6/2029
EUR 330,000 369,925 0.00
Vale Overseas Ltd 6.25% 10/8/2026
USD 440,000 517,000 0.01
Wynn Macau Ltd‘144A’4.875% 1/10/2024
USD 781,000 782,230 0.01
Wynn Macau Ltd‘144A’5.125% 15/12/2029*
USD 340,000 333,237 0.00
Wynn Macau Ltd‘144A’5.5% 1/10/2027*
USD 665,000 669,447 0.01
Wynn Macau Ltd 5.5% 1/10/2027
USD 200,000 201,337 0.00
Xinyuan Real Estate Co Ltd 9.875% 19/3/2020*
USD 1,442,000 1,423,254 0.01
Yankuang Group Cayman Ltd 4.75% 30/11/2020
USD 2,400,000 2,411,712 0.02
Yuzhou Properties Co Ltd 6% 25/10/2023
USD 1,760,000 1,717,650 0.02
Yuzhou Properties Co Ltd 8.5% 26/2/2024*
USD 2,155,000 2,251,975 0.02
Zhenro Properties Group Ltd 5.6% 28/2/2021
USD 975,000 973,173 0.01
Zhenro Properties Group Ltd 8.7% 3/8/2022
USD 1,400,000 1,444,324 0.01
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 8/3/2022
USD 200,000 207,250 0.00
Zhenro Properties Group Ltd 9.15% 6/5/2023 1,863,514 0.02
USD 1,805,000
183,690,462 1.75
チリ
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5%
CLP 1,420,000,000 1,864,070 0.02
1/3/2026
Celulosa Arauco y Constitucion SA‘144A’4.2% 29/1/2030
USD 2,131,000 2,203,920 0.02
Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.2% 29/1/2030
USD 200,000 206,844 0.00
Celulosa Arauco y Constitucion SA‘144A’4.25% 30/4/2029
USD 1,829,000 1,904,629 0.02
Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022*
USD 218,000 220,847 0.00
Chile Government International Bond 3.125% 27/3/2025
USD 958,000 1,010,930 0.01
Chile Government International Bond 3.125% 21/1/2026
USD 328,000 347,987 0.00
Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028
USD 1,003,000 1,083,397 0.01
Embotelladora Andina SA‘144A’3.95% 21/1/2050
USD 2,695,000 2,720,603 0.03
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA‘144A’5%
USD 522,000 621,996 0.01
25/1/2047
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA‘144A’4.75%
USD 1,793,000 1,933,919 0.02
1/8/2026
Enel Americas SA 4% 25/10/2026
USD 516,000 556,522 0.00
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029
USD 739,000 799,390 0.01
Inversiones CMPC SA‘144A’3.85% 13/1/2030 282,562 0.00
USD 274,000
15,757,616 0.15
中国
Central Huijin Investment Ltd 3.83% 22/5/2024
CNY 30,000,000 4,406,621 0.04
Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2.5% 20/3/2021
EUR 2,600,000 2,829,285 0.03
China Construction Bank Corp FRN 27/2/2029
USD 2,470,000 2,643,286 0.03
China Development Bank 3.3% 1/2/2024
CNY 78,000,000 11,349,306 0.11
China Development Bank 3.45% 20/9/2029
CNY 167,540,000 24,459,095 0.23
China Development Bank 3.5% 13/8/2026
CNY 65,300,000 9,519,941 0.09
China Development Bank 3.68% 26/2/2026
CNY 37,000,000 5,450,374 0.05
China Development Bank 4.04% 6/7/2028
CNY 36,800,000 5,550,651 0.05
China Government Bond 3.12% 5/12/2026
CNY 78,330,000 11,457,722 0.11
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
中国(続き)
China Government Bond 3.13% 21/11/2029
CNY 160,780,000 23,779,036 0.23
China Government Bond 3.19% 11/4/2024
CNY 48,000,000 7,047,192 0.07
China Government Bond 3.22% 6/12/2025
CNY 61,900,000 9,095,990 0.09
China Government Bond 3.25% 22/11/2028
CNY 88,800,000 13,137,031 0.12
China Government Bond 3.29% 23/5/2029
CNY 485,270,000 72,371,309 0.69
China Government Bond 3.3% 4/7/2023
CNH 10,000,000 1,468,070 0.01
China Government Bond 3.86% 22/7/2049
CNY 134,050,000 20,930,444 0.20
China Government Bond 4.08% 22/10/2048
CNY 97,400,000 15,605,741 0.15
China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)
USD 947,000 963,425 0.01
China National Petroleum Corp 4.16% 16/8/2025
CNY 30,000,000 4,451,872 0.04
China Southern Power Grid Co Ltd 3.76% 14/1/2024
CNY 30,000,000 4,397,314 0.04
China State Railway Group Co Ltd 4.88% 17/10/2024
CNY 20,000,000 3,062,634 0.03
China State Railway Group Co Ltd 5.42% 27/5/2024
CNY 10,000,000 1,562,522 0.01
Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5.75% 23/1/2021
USD 2,000,000 1,904,414 0.02
Huachen Energy Co Ltd (Defaulted) 6.625% 18/5/2020
USD 1,032,000 423,926 0.00
Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And
USD 687,000 686,492 0.01
Development Co Ltd 4.375% 4/12/2020
PetroChina Co Ltd 3.66% 22/2/2024
CNY 20,000,000 2,910,310 0.03
PetroChina Co Ltd 3.96% 23/4/2024
CNY 30,000,000 4,427,856 0.04
State Grid Corp of China 5.38% 19/8/2024
CNY 10,000,000 1,546,626 0.01
Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021
USD 1,157,000 934,567 0.01
Zhengzhou Real Estate Group Co Ltd 3.95% 9/10/2022 2,465,925 0.02
USD 2,440,000
270,838,977 2.57
コロンビア
Bancolombia SA FRN 18/12/2029
USD 232,000 238,380 0.00
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 3,223,000 3,235,086 0.03
Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030
USD 329,000 332,292 0.00
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 1,045,000 1,124,845 0.01
Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024
USD 657,000 698,576 0.01
Colombia Government International Bond 4.375% 12/7/2021
USD 11,647,000 12,034,627 0.11
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD 2,336,000 2,578,725 0.02
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 4,141,000 4,689,682 0.05
Colombia Government International Bond 8.125% 2 1/5/2024
USD 1,361,000 1,684,450 0.02
Colombian TES 7% 30/6/2032
COP 31,349,000,000 9,510,770 0.09
Colombian TES 10% 24/7/2024
COP 14,176,700,000 4,784,036 0.05
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 1,997,000 2,241,008 0.02
Ecopetrol SA 5.875% 28/5/2045
USD 1,967,000 2,356,404 0.02
Ecopetrol SA 7.375% 18/9/2043
USD 1,430,000 1,972,953 0.02
Empresas Publicas de Medellin ESP‘144A’4.25% 18/7/2029
USD 2,088,000 2,193,705 0.02
SURA Asset Management SA‘144A’4.875% 17/4/2024 691,019 0.01
USD 639,000
50,366,558 0.48
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
クロアチア
Croatia Government International Bond 6.625% 14/7/2020 508,437 0.01
USD 500,000
デンマーク
DSV PANALPINA A/S 0.375% 26/2/2027 968,192 0.01
EUR 880,000
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA‘144A’6.75%
USD 943,000 1,051,176 0.01
30/3/2029
Dominican Republic International Bond‘144A’4.5%
USD 235,000 235,823 0.00
30/1/2030
Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025
USD 918,000 987,854 0.01
Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*
USD 2,757,000 3,057,809 0.03
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026 299,499 0.00
USD 262,000
5,632,161 0.05
エクアドル
Ecuador Government International Bond 7.875% 23/1/2028 1,680,189 0.02
USD 2,353,000
エジプト
Egypt Government Bond 14.3% 3/9/2022
EGP 14,000,000 908,941 0.01
Egypt Government Bond 14.35% 10/9/2024
EGP 4,000,000 257,093 0.00
Egypt Government Bond 15.9% 2/7/2024
EGP 16,885,000 1,138,923 0.01
Egypt Government Bond 16% 11/6/2022
EGP 10,000,000 661,074 0.01
Egypt Government Bond 16.1% 7/5/2029
EGP 163,844,000 11,450,560 0.11
Egypt Government International Bond‘144A’5.577%
USD 908,000 934,105 0.01
21/2/2023
Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030
EUR 3,981,000 4,411,307 0.04
Egypt Government International Bond 5.75% 29/4/2020
USD 1,597,000 1,608,478 0.02
Egypt Government International Bond‘144A’5.75%
USD 351,000 353,523 0.00
29/4/2020
Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022
USD 864,000 898,155 0.01
Egypt Government International Bond‘144A’6.125%
USD 324,000 336,808 0.00
31/1/2022
Egypt Government International Bond‘144A’6.375%
EUR 4,044,000 4,629,425 0.04
11/4/2031
Egypt Government International Bond 6.875% 30/4/2040
USD 2,300,000 2,249,688 0.02
Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027
USD 3,414,000 3,821,546 0.04
Egypt Government International Bond‘144A’7.6% 1/3/2029
USD 318,000 343,341 0.00
Egypt Government International Bond‘144A’8.15%
USD 883,000 902,868 0.01
20/11/2059
Egypt Government International Bond‘144A’8.5% 31/1/2047
USD 998,000 1,075,189 0.01
Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)
EGP 21,250,000 1,319,043 0.01
Egypt Treasury Bills 28/7/2020 (Zero Coupon)
EGP 175,800,000 10,689,418 0.10
Egypt Treasury Bills 18/8/2020 (Zero Coupon) 4,998,740 0.05
EGP 82,900,000
52,988,225 0.50
フィンランド
Citycon Oyj FRN 24/11/2024 (Perpetual)
EUR 650,000 702,941 0.01
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フィンランド(続き)
Nordea Bank Abp‘144A’FRN 26/3/2026 (Perpetual) 1,399,481 0.01
USD 1,250,000
2,102,422 0.02
フランス
Altice France SA/France 2.125% 15/2/2025
EUR 1,945,000 2,049,955 0.02
Altice France SA/France 2.5% 15/1/2025
EUR 4,155,000 4,468,256 0.04
Altice France SA/France 3.375% 15/1/2028
EUR 2,478,000 2,720,986 0.03
Altice France SA/France 5.875% 1/2/2027
EUR 1,400,000 1,675,052 0.02
Altice France SA/France‘144A’7.375% 1/5/2026
USD 2,155,000 2,293,674 0.02
Altice France SA/France‘144A’8.125% 1/2/2027
USD 728,000 801,310 0.01
Banijay Entertainment SASU 3.5% 1/3/2025
EUR 1,422,000 1,578,453 0.02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024
EUR 2,200,000 2,417,041 0.02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 5/12/2025
GBP 1,700,000 2,157,261 0.02
BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*
EUR 200,000 241,017 0.00
BNP Paribas SA‘144A’FRN 25/3/2024 (Perpetual)*
USD 1,500,000 1,609,792 0.02
BNP Paribas SA FRN 15/7/2025
EUR 5,100,000 5,606,582 0.05
BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)
USD 1,800,000 2,064,501 0.02
BNP Paribas SA‘144A’FRN 25/2/2030 (Perpetual)*
USD 5,608,000 5,371,483 0.05
BPCE SA 0.25% 15/1/2026
EUR 1,500,000 1,647,646 0.02
BPCE SA 0.5% 24/2/2027
EUR 2,700,000 2,950,111 0.03
BPCE SA 0.625% 26/9/2024
EUR 4,900,000 5,425,383 0.05
BPCE SA 1.375% 23/12/2026
GBP 2,000,000 2,566,639 0.02
Casino Guichard Perrachon SA FRN 31/1/2024 (Perpetual)
EUR 400,000 232,320 0.00
Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 7/2/2025
EUR 300,000 257,469 0.00
Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 7/3/2024
EUR 300,000 278,034 0.00
CMA CGM SA 6.5% 15/7/2022*
EUR 500,000 422,069 0.00
CMA CGM SA 7.75% 15/1/2021*
EUR 200,000 193,582 0.00
Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)
EUR 100,000 123,336 0.00
Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)
EUR 1,427,000 1,659,011 0.02
Crown European Holdings SA 0.75% 15/2/2023
EUR 682,000 738,254 0.01
Crown European Holdings SA‘144A’2.25% 1/2/2023
EUR 334,000 382,545 0.00
Crown European Holdings SA 2.25% 1/2/2023
EUR 700,000 801,742 0.01
Crown European Holdings SA 3.375% 15/5/2025
EUR 227,000 274,119 0.00
Electricite de France SA FRN 4/7/2024 (Perpetual)
EUR 900,000 1,064,836 0.01
Electricite de France SA FRN 29/1/2025 (Perpetual)
EUR 1,600,000 2,007,787 0.02
Electricite de France SA FRN 22/1/2026 (Perpetual)
EUR 700,000 878,732 0.01
Electricite de France SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)
GBP 900,000 1,280,988 0.01
Electricite de France SA FRN 3/9/2027 (Perpetual)*
EUR 1,000,000 1,143,576 0.01
Electricite de France SA FRN 9/12/2049
EUR 4,100,000 4,828,205 0.05
Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)
EUR 400,000 481,857 0.01
Engie SA FRN 28/11/2024 (Perpetual)
EUR 2,000,000 2,369,044 0.02
Engie SA 4/3/2027 (Zero Coupon)
EUR 5,600,000 6,136,776 0.06
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 400,000 441,761 0.00
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 600,000 658,924 0.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 500,000 549,085 0.01
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 500,000 549,120 0.01
FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038
EUR 1,207,380 1,332,111 0.01
FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038
EUR 1,278,403 1,411,041 0.01
French Republic Government Bond OAT‘144A’1.5% 25/5/2050
EUR 4,930,800 7,053,927 0.07
HSBC France SA 0.25% 17/5/2024
EUR 4,400,000 4,855,847 0.05
Kapla Holding SAS FRN 15/12/2026
EUR 206,000 227,846 0.00
Kapla Holding SAS 3.375% 15/12/2026
EUR 248,000 267,349 0.00
Loxam SAS 3.25% 14/1/2025
EUR 472,000 524,151 0.01
Loxam SAS 3.5% 15/4/2022
EUR 167,000 184,983 0.00
Loxam SAS 3.5% 3/5/2023
EUR 200,000 221,839 0.00
Loxam SAS 3.75% 15/7/2026
EUR 444,000 504,014 0.01
Loxam SAS 4.25% 15/4/2024
EUR 200,000 224,002 0.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/2/2022
EUR 900,000 992,565 0.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero
EUR 4,200,000 4,611,519 0.04
Coupon)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero
EUR 6,700,000 7,323,623 0.07
Coupon)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/2/2028
EUR 6,200,000 6,751,652 0.06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/2/2031
EUR 4,800,000 5,234,561 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 11/2/2023
GBP 1,700,000 2,180,422 0.02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/2/2027
GBP 9,200,000 11,707,502 0.11
Novafives SAS 5% 15/6/2025
EUR 1,000,000 922,194 0.01
Orange SA 5.25% 5/12/2025
GBP 1,120,000 1,756,471 0.02
Pernod Ricard SA 0.5% 24/10/2027
EUR 1,000,000 1,114,372 0.01
Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023
EUR 1,300,000 1,351,015 0.01
Quatrim SASU 5.875% 15/1/2024
EUR 200,000 219,248 0.00
Rexel SA 2.625% 15/6/2024*
EUR 280,000 310,725 0.00
Societe Generale SA FRN 7/4/2021 (Perpetual)
EUR 1,000,000 1,156,379 0.01
Societe Generale SA‘144A’FRN 13/9/2021 (Perpetual)*
USD 248,000 260,580 0.00
Societe Generale SA 0.125% 24/2/2026
EUR 1,700,000 1,860,330 0.02
Societe Generale SA 0.5% 13/1/2023
EUR 4,000,000 4,424,559 0.04
Societe Generale SA 1.875% 3/10/2024
GBP 2,900,000 3,789,808 0.04
Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)
EUR 1,400,000 1,732,741 0.02
SPIE SA 2.625% 18/6/2026
EUR 600,000 679,277 0.01
Thales SA 0.75% 23/1/2025
EUR 2,900,000 3,280,598 0.03
TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)
EUR 100,000 111,184 0.00
TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual)
EUR 160,000 184,259 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 1/7/2049
EUR 200,000 214,584 0.00
Vinci SA 2.25% 15/3/2027
2,475,515 0.02
GBP 1,800,000
156,851,107 1.49
ドイツ
ADLER Real Estate AG 1.875% 27/4/2023
EUR 400,000 447,602 0.00
ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026*
EUR 1,700,000 1,971,820 0.02
BASF SE 1.75% 11/3/2025
GBP 1,345,000 1,790,187 0.02
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ(続き)
Bayer AG FRN 1/7/2074
EUR 900,000 1,050,599 0.01
Bayer AG FRN 12/11/2079
EUR 700,000 768,629 0.01
Bayer AG FRN 12/11/2079
EUR 600,000 674,806 0.01
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.5% 11/2/2027
EUR 1,282,000 1,421,067 0.01
Consus Real Estate AG 4% 29/11/2022
EUR 100,000 108,636 0.00
Consus Real Estate AG 9.625% 15/5/2024
EUR 281,000 337,360 0.00
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/2/2026
GBP 1,125,000 1,517,469 0.01
Deutsche Bank AG FRN 30/10/2025 (Perpetual)
USD 1,400,000 1,335,593 0.01
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1%
EUR 12,472,000 15,870,899 0.15
15/4/2026
Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/4/2023 (Perpetual)
EUR 2,400,000 2,760,595 0.03
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.6% 22/2/2027
EUR 100,000 121,768 0.00
E.ON SE 18/12/2023 (Zero Coupon)
EUR 4,025,000 4,420,255 0.04
IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/5/2025*
EUR 879,000 973,994 0.01
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% 15/5/2027*
EUR 855,000 949,136 0.01
IHO Verwaltungs GmbH‘144A’6% 15/5/2027
USD 200,000 209,569 0.00
IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028
EUR 2,600,000 2,880,471 0.03
Infineon Technologies AG FRN 1/1/2025 (Perpetual)
EUR 500,000 548,088 0.01
Infineon Technologies AG FRN 1/1/2028 (Perpetual)*
EUR 300,000 332,884 0.00
LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027
EUR 1,100,000 1,242,802 0.01
Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/7/2025
EUR 1,600,000 1,763,113 0.02
Merck KGaA FRN 25/6/2079*
EUR 3,400,000 3,984,044 0.04
Nidda BondCo GmbH 5% 30/9/2025
EUR 200,000 222,329 0.00
Nidda BondCo GmbH 7.25% 30/9/2025
EUR 599,000 687,684 0.01
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/9/2024
EUR 1,599,000 1,762,563 0.02
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/9/2024
EUR 1,552,000 1,732,561 0.02
Peach Property Finance GmbH 3.5% 15/2/2023
EUR 435,000 495,036 0.00
Platin 1426 GmbH 5.375% 15/6/2023
EUR 267,000 275,072 0.00
RWE AG FRN 21/4/2075
EUR 1,250,000 1,383,142 0.01
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026
EUR 700,000 824,958 0.01
Tele Columbus AG 3.875% 2/5/2025
EUR 500,000 522,802 0.00
thyssenkrupp AG 1.875% 6/3/2023
EUR 1,215,000 1,317,509 0.01
thyssenkrupp AG 2.5% 25/2/2025
EUR 100,000 107,538 0.00
thyssenkrupp AG 2.875% 22/2/2024
EUR 5,330,000 5,861,707 0.06
Volkswagen Financial Services AG 1.5% 1/10/2024
EUR 2,700,000 3,066,920 0.03
WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15/12/2026*
EUR 265,000 295,579 0.00
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 734,198 0.01
EUR 659,000
66,770,984 0.63
ガーナ
Ghana Government International Bond‘144A’6.375%
USD 5,242,000 5,256,154 0.05
11/2/2027*
Ghana Government International Bond‘144A’8.75%
2,347,859 0.02
USD 2,348,000
11/3/2061*
7,604,013 0.07
ギリシャ
Hellenic Republic Government Bond‘144A’1.875% 23/7/2026
EUR 6,085,000 7,090,523 0.07
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ギリシャ(続き)
Hellenic Republic Government Bond‘144A’3.45% 2/4/2024
EUR 9,340,000 11,429,810 0.11
Hellenic Republic Government Bond 3.5% 30/1/2023
EUR 1,463,760 1,750,488 0.02
Hellenic Republic Government Bond 3.75% 30/1/2028
EUR 2,987,600 3,922,961 0.04
Hellenic Republic Government Bond‘144A’3.875% 12/3/2029
EUR 19,893,000 26,615,960 0.25
Hellenic Republic Government Bond 3.9% 30/1/2033
EUR 415,360 572,803 0.01
Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037
EUR 331,133 473,104 0.00
Hellenic Republic Government Bond 4.2% 30/1/2042 1,492,100 0.01
EUR 974,923
53,347,749 0.51
ガーンジー
Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust
USD 371,092 387,047 0.00
‘144A’5.25% 30/5/2023
Summit Properties Ltd 2% 31/1/2025
692,725 0.01
EUR 636,000
1,079,772 0.01
香港
Bank of East Asia Ltd/The FRN 19/9/2024 (Perpetual)
USD 250,000 261,875 0.00
China City Construction International Co Ltd (Defaulted)
CNH 917,253 7,872 0.00
5.35% 3/7/2017
Chong Hing Bank Ltd FRN 15/7/2024 (Perpetual)
USD 250,000 260,195 0.00
CITIC Ltd 2.85% 25/2/2030
USD 2,695,000 2,720,706 0.03
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/3/2023
USD 5,555,000 5,921,371 0.06
CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020
USD 6,047,000 6,088,210 0.06
GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/2/2024
USD 2,775,000 2,985,727 0.03
HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4.25% 7/4/2020
USD 2,443,000 2,445,290 0.02
Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/4/2020
USD 230,000 200,118 0.00
(Perpetual)
Nanyang Commercial Bank Ltd FRN 2/6/2022 (Perpetual)
USD 200,000 203,656 0.00
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.15% 12/5/2025
USD 3,905,000 4,007,248 0.04
Viva Incubator Investment Management Ltd 2.5% 11/2/2025
USD 2,600,000 2,518,750 0.02
Wanda Group Overseas Ltd 7.5% 24/7/2022
USD 1,605,000 1,548,825 0.01
Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN
USD 1,846,000 1,862,441 0.02
14/9/2022 (Perpetual)
Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23/4/2023
USD 200,000 206,000 0.00
Yanlord Land HK Co Ltd 6.8% 27/2/2024* 1,835,030 0.02
USD 1,790,000
33,073,314 0.31
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd‘144A’3.949% 12/2/2030*
USD 3,430,000 3,514,321 0.03
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/2/2030
USD 3,335,000 3,366,707 0.03
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027
USD 200,000 208,375 0.00
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 3/7/2029
USD 3,050,000 3,223,469 0.03
Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt
USD 1,089,000 1,109,136 0.01
Ltd/Wardha Solar Maharash 4.625% 15/10/2039
Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026
USD 2,167,000 2,255,311 0.02
Adani Transmission Ltd 4.25% 21/5/2036
USD 3,818,000 3,916,542 0.04
Bharti Airtel Ltd 1.5% 17/2/2025
USD 6,500,000 7,190,625 0.07
Future Retail Ltd‘144A’5.6% 22/1/2025*
USD 3,670,000 3,679,175 0.03
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026
USD 200,000 205,942 0.00
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
インド(続き)
India Government Bond 7.17% 8/1/2028
INR 1,500,430,000 21,587,239 0.21
India Government Bond 7.27% 8/4/2026
INR 7,266,470,000 105,803,992 1.01
India Government Bond 7.32% 28/1/2024
INR 3,246,420,000 47,249,503 0.45
Indian Railway Finance Corp Ltd 8.45% 4/12/2028
INR 378,000,000 5,661,753 0.05
Muthoot Finance Ltd‘144A’6.125% 31/10/2022
USD 3,669,000 3,794,792 0.04
NHPC Ltd 8.12% 22/3/2029
INR 341,000,000 4,960,083 0.05
Oil India Ltd 5.125% 4/2/2029
USD 2,710,000 3,070,345 0.03
Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024
USD 2,740,000 2,833,420 0.03
Power Finance Corp Ltd 3.75% 6/12/2027
USD 4,093,000 4,131,423 0.04
Power Finance Corp Ltd 4.5% 18/6/2029
USD 2,442,000 2,576,310 0.02
Power Finance Corp Ltd 7.44% 11/6/2027
INR 500,000,000 7,103,702 0.07
REC Ltd 4.625% 22/3/2028*
USD 2,462,000 2,609,720 0.02
ReNew Power Pvt Ltd 6.45% 27/9/2022
USD 2,600,000 2,687,344 0.03
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/3/2024*
USD 2,400,000 2,501,748 0.02
ReNew Power Synthetic‘144A’6.67% 12/3/2024
USD 200,000 208,250 0.00
Suzlon Energy Ltd (Step-up coupon) (Defaulted) 5.75%
USD 1,500,000 525,000 0.01
16/7/2019
Videocon Industries Ltd (Restricted) (Step-up coupon)
35,962 0.00
USD 116,049
2.8% 31/12/2020
246,010,189 2.34
インドネシア
Indonesia Government International Bond 0.9% 14/2/2027
EUR 461,000 508,444 0.00
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 639,000 676,947 0.01
Indonesia Government International Bond 3.7% 8/1/2022
USD 6,025,000 6,214,787 0.06
Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022
USD 11,951,000 12,406,632 0.12
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 1,128,000 1,253,542 0.01
Indonesia Government International Bond 4.75% 8/1/2026
USD 1,325,000 1,491,246 0.01
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
USD 4,885,000 5,713,549 0.05
Indonesia Government International Bond 4.875% 5/5/2021
USD 11,647,000 12,064,890 0.11
Indonesia Government International Bond 5.875% 13/3/2020
USD 1,204,000 1,208,891 0.01
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028
IDR 161,154,000,000 10,530,187 0.10
Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033
IDR 33,678,000,000 2,159,523 0.02
Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027
IDR 47,484,000,000 3,367,483 0.03
Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030
IDR 109,589,000,000 7,781,410 0.07
Indonesia Treasury Bond 7.5%15/6/2035
IDR 316,861,000,000 22,062,667 0.21
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038
IDR 196,036,000,000 13,355,998 0.13
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029
IDR 714,931,000,000 53,641,621 0.51
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036
IDR 114,594,000,000 8,674,320 0.08
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/9/2026
IDR 95,105,000,000 7,258,405 0.07
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034
IDR 207,679,000,000 15,415,795 0.15
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039
IDR 295,025,000,000 21,847,990 0.21
Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029
IDR 66,439,000,000 5,151,656 0.05
Pertamina Persero PT 4.175% 21/1/2050
USD 6,650,000 6,832,733 0.07
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
インドネシア(続き)
Pertamina Persero PT 4.7% 30/7/2049
USD 1,525,000 1,699,551 0.02
Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 17/7/2049*
USD 2,225,000 2,477,921 0.02
Wijaya Karya Persero Tbk PT 7.7% 31/1/2021
1,872,901 0.02
IDR 28,140,000,000
225,669,089 2.14
アイルランド
AIB Group Plc FRN 9/10/2024 (Perpetual)
EUR 200,000 226,320 0.00
Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)
EUR 3,152,000 3,619,358 0.03
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc‘
USD 483,000 490,184 0.01
144A’4.125% 15/8/2026
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc‘
USD 3,206,000 3,223,655 0.03
144A’4.25% 15/9/2022
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc
GBP 2,092,000 2,769,836 0.03
4.75% 15/7/2027
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc‘
USD 335,000 342,256 0.00
144A’5.25% 15/8/2027
Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc‘
USD 709,000 738,112 0.01
144A’6% 15/2/2025
ASG Finance Designated Activity Co‘144A’7.875%
USD 5,648,000 5,436,200 0.05
3/12/2024
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 150,000 157,638 0.00
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 150,000 161,948 0.00
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 550,000 420,593 0.00
Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031
EUR 760,000 799,594 0.01
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 1,400,000 1,521,683 0.01
Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031
EUR 600,000 647,965 0.01
Bank of Ireland FRN 18/6/2020(Perpetual)*
EUR 1,000,000 1,116,489 0.01
Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*
GBP 200,000 262,733 0.00
Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027*
USD 1,950,000 2,009,329 0.02
C&W Senior Financing DAC‘144A’6.875% 15/9/2027
USD 1,737,000 1,870,441 0.02
CIFC European Funding CLO FRN 15/4/2033
EUR 1,000,000 1,096,780 0.01
CIFC European Funding CLO I DAC FRN 15/7/2032
EUR 400,000 433,267 0.00
Contego CLO II BV FRN 15/11/2026
EUR 205,000 223,500 0.00
CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032
EUR 730,000 419,623 0.00
Halcyon Loan Advisors European Funding FRN 18/10/2031
EUR 700,000 768,161 0.01
Harvest CLO XXII DAC FRN 15/1/2032
EUR 500,000 548,393 0.01
Harvest CLO XXIII DAC FRN 20/10/2032
EUR 126,000 134,048 0.00
Invesco Euro CLO I DAC FRN 15/7/2031
EUR 710,000 793,519 0.01
Invesco Euro Clo III DAC FRN 15/7/2032
EUR 300,000 323,343 0.00
Invesco Euro Clo III DAC 15/7/2032 (Zero Coupon)
EUR 685,000 609,885 0.01
Invesco Euro CLO IV DAC FRN 15/4/2033
EUR 700,000 767,746 0.01
Madison Park Euro Funding X DAC FRN 25/10/2030
EUR 460,000 505,871 0.01
Madison Park Euro Funding XI DAC FRN 15/2/2031
EUR 340,000 369,940 0.00
Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC‘144A’4.7%
USD 2,956,000 3,222,040 0.03
30/5/2026
OZLME IV DAC FRN 27/7/2032
EUR 720,000 786,289 0.01
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC‘144A’3.05%
USD 269,000 270,009 0.00
23/1/2025
Providus Clo III DAC FRN 20/7/2032
EUR 400,000 433,216 0.00
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 330,000 363,688 0.00
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 555,000 611,347 0.01
Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC FRN 20/12/2031
EUR 1,420,000 1,569,802 0.02
Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031
EUR 484,787 533,045 0.01
Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029
GBP 3,535,000 4,539,730 0.04
Taurus 2019-2 UK DAC FRN 17/11/2029
GBP 2,185,000 2,809,649 0.03
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5.5%
GBP 893,000 1,175,828 0.01
15/9/2024
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5.75%
GBP 1,040,000 1,372,159 0.01
15/4/2023*
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 900,000 987,697 0.01
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 200,000 217,607 0.00
Voya Euro CLO III DAC FRN 15/4/2033 658,068 0.01
EUR 600,000
52,358,584 0.50
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM‘144A’FRN 29/1/2031 2,823,603 0.03
USD 2,816,000
イタリア
Assicurazioni Generali SpA FRN 21/11/2025 (Perpetual)
EUR 300,000 359,680 0.00
Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047
EUR 403,000 534,545 0.01
Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048
EUR 800,000 1,030,973 0.01
Assicurazioni Generali SpA 2.124% 1/10/2030
EUR 950,000 1,066,687 0.01
Atlantia SpA 1.625% 3/2/2025
EUR 300,000 320,446 0.00
Atlantia SpA 1.875% 13/7/2027
EUR 100,000 106,653 0.00
Autostrade per l’Italia SpA 4.375% 16/9/2025
EUR 200,000 244,582 0.00
Autostrade per l’Italia SpA 5.875% 9/6/2024*
EUR 2,800,000 3,525,765 0.03
Autostrade per l’Italia SpA 6.25% 9/6/2022
GBP 200,000 272,804 0.00
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/4/2025
EUR 975,000 1,091,015 0.01
Banco BPM SpA 1.75% 24/4/2023
EUR 530,000 593,692 0.01
Banco BPM SpA 2.5% 21/6/2024
EUR 1,100,000 1,264,959 0.01
Brignole Co 2019-1 SRL FRN 24/7/2034
EUR 225,000 247,053 0.00
Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/4/2023*
EUR 900,000 1,042,192 0.01
Diocle Spa FRN 30/6/2026*
EUR 591,000 647,769 0.01
Intesa Sanpaolo SpA FRN 16/5/2024 (Perpetual)*
EUR 4,400,000 5,157,607 0.05
Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*
EUR 7,385,000 9,699,412 0.09
Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/7/2020
EUR 150,000 167,044 0.00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/9/2022
EUR 20,325,000 23,079,469 0.22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro‘144A’1.45% 1/3/2036
EUR 35,135,000 37,969,529 0.36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 1/7/2024
EUR 91,810,000 106,544,092 1.01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro‘144A’2.7% 1/3/2047
EUR 8,145,000 10,175,962 0.10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro‘144A’2.8% 1/3/2067
EUR 1,830,000 2,294,807 0.02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro‘144A’3.45% 1/3/2048
EUR 9,030,000 12,831,485 0.12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro‘144A’3.85% 1/9/2049
EUR 7,660,000 11,639,658 0.11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro‘144A’4.75% 1/9/2044
EUR 7,935,000 13,377,658 0.13
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
イタリア(続き)
Sisal Group SpA 7% 31/7/2023
EUR 1,038,125 1,170,077 0.01
Taurus 2018-1 IT SRL‘Series 2018-IT1 A’FRN 18/5/2030
EUR 3,567,112 3,917,696 0.04
Telecom Italia SpA/Milano 1.125% 26/3/2022
EUR 2,600,000 2,858,043 0.03
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15/4/2025
EUR 1,699,000 1,974,377 0.02
Telecom Italia SpA/Milano 3% 30/9/2025
EUR 200,000 237,504 0.00
Telecom Italia SpA/Milano 3.25% 16/1/2023
EUR 200,000 234,799 0.00
Telecom Italia SpA/Milano 4% 11/4/2024
EUR 2,254,000 2,707,959 0.03
Telecom Italia SpA/Milano 4.875% 25/9/2020
EUR 280,000 315,126 0.00
Telecom Italia SpA/Milano‘144A’5.303% 30/5/2024
USD 1,218,000 1,306,293 0.01
UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*
EUR 1,150,000 1,321,208 0.01
UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)
EUR 1,540,000 1,919,173 0.02
UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)*
EUR 3,700,000 4,235,626 0.04
UniCredit SpA FRN 3/6/2024 (Perpetual)*
USD 2,200,000 2,402,125 0.02
UniCredit SpA FRN 20/1/2026*
EUR 9,085,000 10,071,359 0.10
UniCredit SpA (Restricted) FRN 3/6/2026 (Perpetual)*
EUR 3,645,000 4,617,415 0.05
UniCredit SpA FRN 20/2/2029
EUR 1,200,000 1,438,093 0.02
UniCredit SpA 1% 18/1/2023
EUR 1,550,000 1,719,657 0.02
Unione di Banche Italiane SpA FRN 4/3/2029 242,114 0.00
EUR 200,000
287,974,182 2.74
日本
ANA Holdings Inc 16/9/2022 (Zero Coupon)
JPY 20,000,000 182,585 0.00
Daio Paper Corp 17/9/2020 (Zero Coupon)
JPY 240,000,000 2,245,479 0.02
Ezaki Glico Co Ltd 30/1/2024 (Zero Coupon)
JPY 40,000,000 368,351 0.00
HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)
JPY 150,000,000 1,352,442 0.01
Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon)
JPY 290,000,000 2,673,208 0.03
Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/6/2049
JPY 839,800,000 8,015,185 0.08
Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/12/2049
JPY 936,000,000 8,922,843 0.09
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028
JPY 2,013,400,000 19,352,125 0.18
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2029
JPY 1,537,800,000 14,625,114 0.14
LIXIL Group Corp 4/3/2020 (Zero Coupon)
JPY 230,000,000 2,126,781 0.02
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon)
JPY 490,000,000 4,511,196 0.04
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon)
JPY 140,000,000 1,298,598 0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 7/9/2024
EUR 1,105,000 1,247,312 0.01
Mizuho Financial Group Inc 0.118% 6/9/2024
EUR 1,145,000 1,250,356 0.01
Rohm Co Ltd 5/12/2024 (Zero Coupon)
JPY 100,000,000 949,703 0.01
SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)
JPY 180,000,000 1,684,145 0.02
Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023
USD 600,000 554,429 0.01
SoftBank Group Corp FRN 19/7/2023 (Perpetual)*
USD 2,700,000 2,635,484 0.03
SoftBank Group Corp 3.125% 19/9/2025
EUR 600,000 672,799 0.01
SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023
EUR 3,905,000 4,549,323 0.04
SoftBank Group Corp 4% 19/9/2029*
EUR 3,000,000 3,461,897 0.03
SoftBank Group Corp 4.5% 20/4/2025
EUR 300,000 360,563 0.00
SoftBank Group Corp 4.75% 30/7/2025
EUR 1,481,000 1,797,306 0.02
SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028
EUR 2,000,000 2,431,934 0.02
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本(続き)
SoftBank Group Corp 6% 30/7/2025
USD 400,000 428,500 0.00
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.04% 16/7/2029
USD 4,525,000 4,810,750 0.05
T&D Holdings Inc 5/6/2020 (Zero Coupon)
JPY 240,000,000 2,208,213 0.02
Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon)
JPY 320,000,000 2,938,811 0.03
Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon)
JPY 120,000,000 1,104,644 0.01
Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020
3,002,250 0.03
USD 3,000,000
101,762,326 0.97
ジャージー
AA Bond Co Ltd 4.249% 31/7/2020
GBP 610,000 789,102 0.01
CPUK Finance Ltd 4.25% 28/8/2022
GBP 6,438,000 8,335,938 0.08
CPUK Finance Ltd 4.875% 28/8/2025
GBP 157,000 205,662 0.00
Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31/7/2026
GBP 362,000 489,790 0.00
HBOS Capital Funding LP 6.85% 23/6/2020 (Perpetual)
USD 2,200,000 2,263,250 0.02
Intu Jersey 2 Ltd 2.875% 1/11/2022
GBP 1,900,000 1,743,223 0.02
LHC3 Plc 4.125% 15/8/2024
EUR 4,316,179 4,856,458 0.04
Tullow Oil Jersey Ltd 6.625% 12/7/2021 1,807,060 0.02
USD 2,000,000
20,490,483 0.19
クウェート
Burgan Bank SAK FRN 9/7/2024 (Perpetual)
1,182,164 0.01
USD 1,150,000
ルクセンブルグ
Aldesa Financial Services SA 7.25% 1/4/2021
EUR 100,000 104,674 0.00
Allergan Funding SCS (Restricted) 3.8% 15/3/2025
USD 7,960,000 8,629,293 0.08
Altice Financing SA 2.25% 15/1/2025
EUR 3,360,000 3,562,242 0.03
Altice Financing SA 3% 15/1/2028
EUR 2,650,000 2,813,982 0.03
Altice Financing SA‘144A’7.5% 15/5/2026
USD 1,200,000 1,277,580 0.01
B&M European Value Retail SA 4.125% 1/2/2022*
GBP 600,000 771,596 0.01
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026
EUR 4,690,000 5,357,832 0.05
Cabot Financial Luxembourg II SA FRN 14/6/2024
EUR 694,000 782,253 0.01
Cabot Financial Luxembourg SA 7.5% 1/10/2023
GBP 1,400,000 1,864,282 0.02
Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/5/2025
EUR 100,000 112,701 0.00
Cirsa Finance International Sarl‘144A’7.875% 20/12/2023
USD 600,000 629,430 0.01
Codere Finance 2 Luxembourg SA‘144A’7.625% 1/11/2021
USD 200,000 183,500 0.00
ContourGlobal Power Holdings SA 3.375% 1/8/2023
EUR 1,531,000 1,710,486 0.02
ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 1/8/2025
EUR 1,153,000 1,316,568 0.01
DH Europe Finance II Sarl 1.8% 18/9/2049
EUR 1,300,000 1,429,642 0.01
Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022
USD 2,691,821 2,756,963 0.03
E-Carat SA FRN 20/11/2028
EUR 200,000 219,874 0.00
E-Carat SA FRN 20/11/2028
EUR 400,000 439,334 0.00
European TopSoho Sarl 4% 21/9/2021
EUR 2,200,000 1,685,614 0.02
Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023
EUR 260,000 278,002 0.00
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.5% 1/8/2022*
EUR 1,550,000 1,700,094 0.02
Garfunkelux Holdco 3 SA 8.5% 1/11/2022*
GBP 200,000 255,468 0.00
Gilex Holding Sarl‘144A’8.5% 2/5/2023
USD 201,000 214,603 0.00
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Gol Finance SA‘144A’7% 31/1/2025
USD 2,520,000 2,408,963 0.02
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/6/2024
EUR 200,000 237,592 0.00
Holcim Finance Luxembourg SA FRN 5/7/2024 (Perpetual)
EUR 1,175,000 1,348,055 0.01
Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 1/8/2023
USD 2,855,000 2,490,516 0.02
Intelsat Jackson Holdings SA‘144A’8.5% 15/10/2024
USD 3,203,000 2,847,339 0.03
Intelsat SA 4.5% 15/6/2025
USD 2,309,000 1,015,960 0.01
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc‘
USD 425,000 453,411 0.01
144A’5.5% 15/1/2030
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc‘
USD 2,207,000 2,421,256 0.02
144A’6.5% 15/4/2029
Kenbourne Invest SA‘144A’6.875% 26/11/2024
USD 3,997,000 4,201,846 0.04
Klabin Finance SA‘144A’4.875% 19/9/2027
USD 2,799,000 2,956,444 0.03
LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 2/10/2025*
EUR 3,160,000 3,504,173 0.03
Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027
EUR 900,000 1,031,059 0.01
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 7/3/2027
EUR 880,000 1,022,912 0.01
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031*
EUR 1,310,000 1,601,839 0.02
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049
EUR 3,100,000 3,484,604 0.03
Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039
EUR 1,100,000 1,413,775 0.01
MHP Lux SA‘144A’6.25% 19/9/2029
USD 1,016,000 1,021,080 0.01
Millicom International Cellular SA 5.125% 15/1/2028
USD 270,000 281,138 0.00
Millicom International Cellular SA‘144A’5.125%
USD 388,000 404,005 0.00
15/1/2028
Millicom International Cellular SA‘144A’6.625%
USD 1,800,000 1,932,750 0.02
15/10/2026
Minerva Luxembourg SA‘144A’6.5% 20/9/2026
USD 633,000 660,892 0.01
Monitchem HoldCo 2 SA 9.5% 15/9/2026
EUR 300,000 339,478 0.00
Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15/3/2025
EUR 838,000 944,648 0.01
Nexa Resources SA‘144A’5.375% 4/5/2027
USD 777,000 820,706 0.01
Nielsen Co Luxembourg SARL/ The‘144A’5% 1/2/2025
USD 203,000 202,937 0.00
Puma International Financing SA‘144A’5% 24/1/2026*
USD 2,087,000 1,970,390 0.02
Puma International Financing SA‘144A’5.125% 6/10/2024
USD 1,158,000 1,134,137 0.01
Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025*
EUR 2,638,000 3,141,666 0.03
Rumo Luxembourg Sarl‘144A’5.875% 18/1/2025
USD 3,409,000 3,639,640 0.04
SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)
EUR 200,000 225,645 0.00
SES SA FRN 29/1/2024 (Perpetual)
EUR 3,090,000 3,711,009 0.04
SES SA 1.625% 22/3/2026*
EUR 1,845,000 2,132,750 0.02
SES SA‘144A’5.3% 4/4/2043
USD 500,000 556,444 0.01
Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027
EUR 300,000 336,145 0.00
Silver Arrow S.A. Compartment 10 FRN 15/3/2027
EUR 300,000 330,858 0.00
Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31/10/2027*
EUR 1,898,947 2,161,537 0.02
Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31/10/2026
EUR 5,800,000 6,621,310 0.06
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033*
USD 1,020,000 1,202,937 0.01
Telecom Italia Capital SA 7.721% 4/6/2038
USD 1,600,000 2,080,064 0.02
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/1/2033
EUR 318,000 533,666 0.01
TLG Finance Sarl (Restricted) FRN 23/9/2024 (Perpetual)*
EUR 700,000 811,891 0.01
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Usiminas International Sarl‘144A’5.875% 18/7/2026
USD 817,000 834,361 0.01
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.1% 9/11/2027
EUR 1,525,000 1,753,448 0.02
Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 2/11/2026
EUR 2,240,000 2,608,812 0.03
Ypso Finance Bis SA 8% 15/5/2027 1,460,061 0.01
EUR 1,188,000
114,390,162 1.09
マレーシア
1MDB Energy Ltd 5.99% 11/5/2022
USD 4,600,000 4,807,000 0.05
Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)
USD 8,874,000 8,955,140 0.08
Malaysia Government Bond 3.906% 15/7/2026
MYR 20,500,000 5,189,437 0.05
Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033
MYR 32,200,000 8,972,446 0.09
Malaysia Government Bond 4.893% 8/6/2038
MYR 28,600,000 8,295,009 0.08
TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 1/11/2028*
USD 450,000 531,992 0.00
Top Glove Labuan Ltd 2% 1/3/2024 3,078,823 0.03
USD 2,800,000
39,829,847 0.38
モルディブ
Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury
2,428,540 0.02
USD 2,480,000
Bond 7% 7/6/2022
モーリシャス
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29/1/2025
USD 200,000 203,459 0.00
Network i2i Ltd FRN 15/1/2025 (Perpetual)* 199,625 0.00
USD 200,000
403,084 0.00
メキシコ
Alpha Holding SA de CV‘144A’9% 10/2/2025
USD 4,123,000 4,102,385 0.04
Axtel SAB de CV‘144A’6.375% 14/11/2024
USD 459,000 482,983 0.00
Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman‘144A’FRN
USD 272,000 290,190 0.00
27/9/2024 (Perpetual)
BBVA Bancomer SA/Texas‘144A’FRN 13/9/2034
USD 3,844,000 4,264,341 0.04
BBVA Bancomer SA/Texas‘144A’6.75% 30/9/2022
USD 578,000 631,555 0.01
Braskem Idesa SAPI‘144A’7.45% 15/11/2029
USD 200,000 201,000 0.00
Cemex SAB de CV 3.125% 19/3/2026
EUR 1,125,000 1,282,159 0.01
Cemex SAB de CV 3.72% 15/3/2020
USD 791,000 795,010 0.01
Controladora Mabe SA de CV‘144A’5.6% 23/10/2028
USD 460,000 522,963 0.01
Credito Real SAB de CV SOFOM ER‘144A’7.25% 20/7/2023
USD 222,000 232,476 0.00
Cydsa SAB de CV‘144A’6.25% 4/10/2027
USD 622,000 636,578 0.01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 16/1/2050
USD 470,000 493,250 0.01
Grupo Bimbo SAB de CV‘144A’FRN 17/4/2023 (Perpetual)
USD 614,000 646,296 0.01
Grupo Bimbo SAB de CV 4.5% 25/1/2022
USD 474,000 498,663 0.01
Grupo KUO SAB De CV‘144A’5.75% 7/7/2027
USD 4,364,000 4,475,407 0.04
Industrias Penoles SAB de CV‘144A’4.15% 12/9/2029
USD 2,865,000 3,006,459 0.03
Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026
MXN 634,876 3,087,295 0.03
Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029
MXN 445,029 2,538,166 0.02
Mexico City Airport Trust‘144A’4.25% 31/10/2026
USD 511,000 553,876 0.01
Mexico Government International Bond 3.6% 30/1/2025
USD 225,000 239,836 0.00
Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028
USD 2,955,000 3,168,314 0.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026
USD 361,000 395,633 0.00
Mexico Government International Bond 4.15% 28/3/2027
USD 436,000 480,690 0.00
Mexico Government International Bond 4.5% 22/4/2029
USD 6,227,000 7,049,159 0.07
Minera Mexico SA de CV‘144A’4.5% 26/1/2050
USD 1,698,000 1,755,308 0.02
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER‘144A’
USD 450,000 461,925 0.00
8.25% 11/2/2025
Orbia Advance Corp SAB de CV‘144A’5.5% 15/1/2048
USD 376,000 419,299 0.00
Petroleos Mexicanos 4.5% 23/1/2026
USD 1,353,000 1,347,588 0.01
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028
USD 34,000 33,422 0.00
Petroleos Mexicanos‘144A’5.95% 28/1/2031
USD 1,626,000 1,611,382 0.02
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027
USD 6,893,000 7,323,813 0.07
Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029
USD 136,000 142,114 0.00
Petroleos Mexicanos 6.625% 15/6/2035
USD 3,988,000 4,041,838 0.04
Petroleos Mexicanos‘144A’6.84% 23/1/2030
USD 386,000 408,002 0.00
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026
USD 7,075,000 7,764,813 0.07
Petroleos Mexicanos‘144A’6.95% 28/1/2060
USD 7,882,000 7,684,950 0.07
Unifin Financiera SAB de CV‘144A’FRN 29/1/2025
1,646,718 0.02
USD 1,671,000
(Perpetual)
74,715,856 0.71
モンゴル
Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 9.75% 29/1/2022
2,412,153 0.02
USD 2,472,000
オランダ
ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)
EUR 1,700,000 1,904,147 0.02
ABN AMRO Bank NV 1.375% 16/1/2025
GBP 2,300,000 2,965,767 0.03
Alcoa Nederland Holding BV‘144A’6.125% 15/5/2028
USD 211,000 220,463 0.00
Alcoa Nederland Holding BV‘144A’6.75% 30/9/2024
USD 310,000 321,622 0.00
Alcoa Nederland Holding BV‘144A’7% 30/9/2026
USD 208,000 221,177 0.00
ALME Loan Funding V BV FRN 15/7/2031
EUR 700,000 776,345 0.01
Ashland Services BV 2% 30/1/2028
EUR 954,000 1,012,850 0.01
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/1/2025
EUR 600,000 667,873 0.01
BMW Finance NV 24/3/2023 (Zero Coupon)
EUR 1,125,000 1,235,168 0.01
BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)*
EUR 3,950,000 4,331,218 0.04
Cairn CLO IX BV FRN 21/3/2032
EUR 600,000 644,505 0.01
Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/12/2025 (Perpetual)
EUR 800,000 947,732 0.01
Daimler International Finance BV 1.625% 11/11/2024
GBP 800,000 1,027,543 0.01
Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/7/2025*
EUR 4,210,000 4,662,878 0.04
Dufry One BV 2% 15/2/2027
EUR 531,000 558,591 0.01
Ferrovial Netherlands BV FRN 14/2/2023 (Perpetual)
EUR 3,100,000 3,342,302 0.03
Hertz Holdings Netherlands BV 5.5% 30/3/2023
EUR 896,000 1,002,713 0.01
Iberdrola International BV FRN 12/11/2024 (Perpetual)
EUR 4,000,000 4,770,992 0.05
IHS Netherlands Holdco BV‘144A’8% 18/9/2027*
USD 2,654,000 2,891,586 0.03
ING Groep NV FRN 16/4/2024 (Perpetual)
USD 5,690,000 6,110,975 0.06
ING Groep NV FRN 15/2/2029
EUR 1,700,000 1,997,393 0.02
ING Groep NV 3% 18/2/2026
GBP 1,800,000 2,478,210 0.02
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025
EUR 1,067,000 1,210,849 0.01
InterXion Holding NV 4.75% 15/6/2025
EUR 1,750,000 2,055,265 0.02
Koninklijke KPN NV FRN 8/11/2024 (Perpetual)
EUR 1,500,000 1,634,632 0.02
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 100,000 110,009 0.00
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 200,000 219,838 0.00
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 100,000 110,131 0.00
MDGH - GMTN BV‘144A’2.5% 7/11/2024
USD 7,020,000 7,156,012 0.07
MDGH - GMTN BV‘144A’2.875% 7/11/2029
USD 2,215,000 2,277,989 0.02
MDGH - GMTN BV 3.7% 7/11/2049
USD 4,625,000 4,942,969 0.05
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 7/5/2029*
USD 1,681,000 1,745,088 0.02
Naturgy Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)
EUR 1,800,000 2,109,930 0.02
Naturgy Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)*
EUR 700,000 813,811 0.01
NXP BV / NXP Funding LLC‘144A’4.125% 1/6/2021
USD 10,173,000 10,444,131 0.10
OCI NV 5% 15/4/2023*
EUR 1,985,000 2,232,624 0.02
OI European Group BV 2.875% 15/2/2025
EUR 1,258,000 1,406,930 0.01
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023
USD 182,000 191,669 0.00
Petrobras Global Finance BV‘144A’5.093% 15/1/2030*
USD 1,516,000 1,637,280 0.02
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 1,161,000 1,274,197 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/1/2028
USD 575,000 656,937 0.01
Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/1/2022
USD 17,000 18,119 0.00
Petrobras Global Finance BV 6.85% 5/6/2115*
USD 741,000 881,790 0.01
Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/3/2044
USD 11,001,000 13,679,056 0.13
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027
USD 144,000 176,342 0.00
Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026
USD 3,903,000 5,017,345 0.05
Q-Park Holding I BV FRN 1/3/2026
EUR 752,000 825,661 0.01
Q-Park Holding I BV 1.5% 1/3/2025
EUR 864,000 949,333 0.01
Q-Park Holding I BV 2% 1/3/2027
EUR 447,000 492,437 0.00
Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021
EUR 1,831,000 2,065,939 0.02
(Perpetual)*
SABIC Capital II BV‘144A’4% 10/10/2023
USD 2,951,000 3,125,109 0.03
SABIC Capital II BV 4.5% 10/10/2028*
USD 1,924,000 2,186,446 0.02
Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2026 (Zero
EUR 8,900,000 9,753,237 0.09
Coupon)
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20/2/2029
EUR 6,100,000 6,644,226 0.06
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.5% 20/2/2032
EUR 4,800,000 5,278,731 0.05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20/2/2025
GBP 4,600,000 5,883,568 0.06
Sudzucker International Finance BV FRN 30/3/2020
EUR 100,000 95,647 0.00
(Perpetual)
Summer BidCo BV 9% 15/11/2025
EUR 448,000 522,067 0.00
Summer BidCo BV 9% 15/11/2025
EUR 540,000 627,089 0.01
Sunshine Mid BV 6.5% 15/5/2026
EUR 300,000 334,420 0.00
Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)*
EUR 4,000,000 4,608,603 0.04
Telefonica Europe BV FRN 7/3/2023 (Perpetual)
EUR 400,000 444,196 0.00
Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)
EUR 1,800,000 2,250,592 0.02
Telefonica Europe BV FRN 14/12/2024 (Perpetual)*
EUR 8,700,000 10,436,544 0.10
Telefonica Europe BV FRN 22/6/2026 (Perpetual)*
EUR 4,000,000 4,762,824 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV‘144A’
USD 1,863,000 1,969,540 0.02
7.125% 31/1/2025
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/9/2023
EUR 1,371,000 1,539,172 0.01
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/8/2026
EUR 923,000 1,052,816 0.01
United Group BV FRN 15/2/2026
EUR 1,167,000 1,289,548 0.01
United Group BV 3.625% 15/2/2028
EUR 1,483,000 1,602,704 0.01
United Group BV 4.875% 1/7/2024*
EUR 1,226,000 1,398,922 0.01
United Group BV 4.875% 1/7/2024*
EUR 4,131,000 4,691,006 0.04
UPC Holding BV 3.875% 15/6/2029*
EUR 3,866,000 4,324,996 0.04
VEON Holdings BV‘144A’4% 9/4/2025
USD 4,725,000 4,931,719 0.05
Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/2/2024*
GBP 3,000,000 3,834,013 0.04
Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022
EUR 1,400,000 1,556,605 0.01
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027
EUR 500,000 571,971 0.01
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV FRN 27/6/2028
EUR 600,000 724,204 0.01
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV 1.125% 2/10/2023
EUR 1,100,000 1,236,088 0.01
Vonovia Finance BV 1.25% 6/12/2024
EUR 2,800,000 3,226,805 0.03
Vonovia Finance BV 1.8% 29/6/2025
EUR 1,700,000 2,008,159 0.02
VZ Vendor Financing BV 2.5% 31/1/2024
EUR 2,074,000 2,289,530 0.02
ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027*
EUR 6,100,000 6,819,982 0.06
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/2/2030
EUR 2,553,000 2,750,825 0.03
Ziggo BV 2.875% 15/1/2030
EUR 351,000 388,610 0.00
Ziggo BV 4.25% 15/1/2027
EUR 1,800,000 2,080,317 0.02
Ziggo BV‘144A’5.5% 15/1/2027
7,918,372 0.08
USD 7,537,000
225,587,566 2.14
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond 28/5/2020 (Zero
NGN 401,706,000 1,091,338 0.01
Coupon)
Nigeria Government International Bond 30/7/2020 (Zero
NGN 200,855,000 542,564 0.01
Coupon)
Nigeria Government International Bond 6.375% 12/7/2023
USD 467,000 498,085 0.00
Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025 1,795,434 0.02
USD 1,635,000
3,927,421 0.04
ノルウェー
DNB Bank ASA FRN 26/3/2020 (Perpetual)
USD 400,000 400,506 0.00
Explorer II AS 3.375% 24/2/2025
EUR 368,000 410,301 0.00
Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon) 2,531,838 0.03
EUR 2,300,000
3,342,645 0.03
パナマ
AES Panama SRL‘144A’6% 25/6/2022
USD 795,000 814,765 0.01
Avianca Holdings SA‘144A’9% 10/5/2023
USD 499,000 474,050 0.00
Avianca Holdings SA‘144A’9% 10/5/2023
USD 533,000 481,033 0.01
Banistmo SA 3.65% 19/9/2022
USD 274,000 279,994 0.00
Cable Onda SA‘144A’4.5% 30/1/2030
USD 200,000 205,750 0.00
Cable Onda SA 4.5% 30/1/2030
USD 361,000 371,379 0.00
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
パナマ(続き)
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
USD 648,000 721,406 0.01
Panama Government International Bond 4% 22/9/2024 762,850 0.01
USD 704,000
4,111,227 0.04
パラグアイ
Paraguay Government International Bond‘144A’5.4%
1,517,876 0.01
USD 1,256,000
30/3/2050
ペルー
Banco Internacional del Peru SAA Interbank‘144A’3.25%
USD 2,571,000 2,630,053 0.03
4/10/2026
Orazul Energy Egenor SCA‘144A’5.625% 28/4/2027
USD 993,000 1,033,340 0.01
Peru Government Bond‘144A’5.35% 12/8/2040
PEN 11,518,000 3,522,262 0.03
Peruvian Government International Bond 4.125% 25/8/2027
USD 5,844,000 6,674,944 0.06
Telefonica del Peru SAA‘144A’7.375% 10/4/2027 2,021,858 0.02
PEN 6,500,000
15,882,457 0.15
フィリピン
Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029
USD 3,322,000 3,790,713 0.03
Philippine Government International Bond 4.2% 21/1/2024
USD 906,000 987,682 0.01
Philippine Government International Bond 5.5% 30/3/2026 837,598 0.01
USD 697,000
5,615,993 0.05
ポーランド
Republic of Poland Government International Bond 3%
USD 465,000 485,416 0.00
17/3/2023
Republic of Poland Government International Bond 3.25%
526,323 0.01
USD 486,000
6/4/2026
1,011,739 0.01
ポルトガル
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2.625%
EUR 200,000 42,774 0.00
8/5/2017
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4%
EUR 20,500,000 4,384,377 0.04
21/1/2019
Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4.75%
EUR 2,000,000 427,744 0.00
15/1/2018
EDP - Energias de Portugal SA FRN 30/4/2079
EUR 400,000 483,680 0.00
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses
EUR 900,000 1,035,359 0.01
Finance No. 1 FRN 20/3/2033
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses
EUR 500,000 547,348 0.01
Finance No. 1 FRN 20/3/2033
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta
EUR 3,499,662 3,886,987 0.04
IV 2.423% 12/2/2021
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta
EUR 7,259,773 7,986,192 0.08
VII 0.7% 12/2/2024
TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta V
EUR 9,434,255 10,451,901 0.10
0.85% 12/2/2022
Transportes Aereos Portugueses SA‘144A’5.625%
2,221,023 0.02
EUR 2,000,000
2/12/2024*
31,467,385 0.30
カタール
Qatar Government International Bond‘144A’4% 14/3/2029
USD 2,047,000 2,323,025 0.02
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
カタール(続き)
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028 5,155,741 0.05
USD 4,447,000
7,478,766 0.07
ロシア連邦
Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/5/2029
RUB 1,378,381,000 21,389,963 0.20
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/1/2028
RUB 863,170,000 13,481,601 0.13
Russian Federal Bond - OFZ 7.1% 16/10/2024
RUB 1,529,068,000 23,802,991 0.23
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/9/2031
RUB 2,552,469,000 44,195,381 0.42
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD 2,000,000 2,212,500 0.02
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/3/2029
USD 17,800,000 19,847,000 0.19
ロシア連邦(続き)
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026
2,254,062 0.02
USD 2,000,000
127,183,498 1.21
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/4/2029
USD 442,000 469,556 0.00
Saudi Arabian Oil Co‘144A’3.5% 16/4/2029
USD 420,000 446,184 0.00
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 4,930,000 5,194,988 0.05
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 509,000 552,265 0.01
Saudi Government International Bond‘144A’4.375%
USD 809,000 922,766 0.01
16/4/2029
Saudi Government International Bond 4.375% 16/4/2029
USD 7,092,000 8,089,312 0.08
Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030
USD 1,376,000 1,596,160 0.02
Saudi Government International Bond 5.25% 16/1/2050
USD 1,918,000 2,468,019 0.02
Saudi Telecom Co‘144A’3.89% 13/5/2029
2,582,299 0.02
USD 2,373,000
22,321,549 0.21
シンガポール
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/7/2024
USD 200,000 209,040 0.00
BOC Aviation Ltd 3% 11/9/2029
USD 4,800,000 4,875,000 0.05
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25% 26/4/2021
USD 1,301,000 1,336,862 0.01
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 4/2/2039
USD 1,922,600 2,266,664 0.02
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30/1/2025 196,444 0.00
USD 200,000
8,884,010 0.08
南アフリカ
Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030
ZAR 71,435,400 4,258,490 0.04
Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040
ZAR 55,690,264 3,215,490 0.03
Republic of South Africa Government International Bond
USD 4,309,000 4,515,697 0.04
4.85% 27/9/2027*
Republic of South Africa Government International Bond
900,900 0.01
USD 840,000
5.875% 30/5/2022
12,890,577 0.12
韓国
Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2022 (Perpetual)
USD 3,082,000 3,108,763 0.03
KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2023 (Perpetual)
USD 2,820,000 2,862,300 0.03
Kookmin Bank FRN 2/7/2024 (Perpetual)*
USD 4,600,000 4,753,813 0.04
LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)
EUR 1,100,000 1,221,287 0.01
LG Display Co Ltd 1.5% 22/8/2024
USD 200,000 210,594 0.00
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
韓国(続き)
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)*
USD 2,900,000 3,138,344 0.03
Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 5/2/2030
USD 2,625,000 2,738,203 0.03
Woori Bank FRN 4/10/2024 (Perpetual)
202,250 0.00
USD 200,000
18,235,554 0.17
スペイン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021
EUR 4,600,000 5,449,912 0.05
(Perpetual)*
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027
USD 200,000 204,913 0.00
(Perpetual)
Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)
EUR 3,000,000 3,405,501 0.03
Banco de Sabadell SA (Restricted) FRN 17/1/2030
EUR 2,100,000 2,257,841 0.02
Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)
EUR 1,000,000 1,185,114 0.01
Banco Santander SA FRN 14/1/2026 (Perpetual)
EUR 1,000,000 1,075,107 0.01
Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)*
EUR 2,400,000 2,722,427 0.03
Bankia SA FRN 19/9/2023 (Perpetual)*
EUR 4,800,000 5,709,028 0.06
Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031
EUR 400,000 428,336 0.01
Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031
EUR 1,100,000 1,199,872 0.01
CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)*
EUR 7,600,000 9,271,189 0.09
CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)
EUR 1,800,000 2,030,962 0.02
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875%
EUR 500,000 303,654 0.00
6/4/2023*
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1%
EUR 1,000,000 955,975 0.01
28/4/2021
El Corte Ingles SA 3% 15/3/2024*
EUR 1,002,000 1,128,283 0.01
Hipercor SA 3.875% 19/1/2022*
EUR 3,000,000 3,501,283 0.03
NH Hotel Group SA 3.75% 1/10/2023
EUR 188,833 209,088 0.00
Spain Government Bond‘144A’0.5% 30/4/2030
EUR 36,940,000 41,582,614 0.40
Spain Government Bond‘144A’1% 31/10/2050
EUR 24,640,000 26,623,336 0.25
Spain Government Bond‘144A’2.7% 31/10/2048
EUR 24,075,000 37,084,396 0.35
Telefonica Emisiones SA 5.375% 2/2/2026 2,449,386 0.02
GBP 1,575,000
148,778,217 1.41
スリランカ
Sri Lanka Government International Bond 6.125% 3/6/2025
USD 1,102,000 1,062,893 0.01
Sri Lanka Government International Bond 6.35% 28/6/2024
USD 300,000 299,014 0.00
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 14/3/2024
USD 1,475,000 1,510,322 0.02
Sri Lanka Government International Bond 6.85% 3/11/2025
USD 726,000 720,680 0.01
Sri Lanka Government International Bond 7.55% 28/3/2030
USD 3,425,000 3,302,871 0.03
Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14/3/2029 991,690 0.01
USD 1,021,000
7,887,470 0.08
スウェーデン
Heimstaden Bostad AB FRN 19/11/2024 (Perpetual)*
EUR 450,000 495,935 0.01
Intrum AB 2.75% 15/7/2022
EUR 317,000 348,447 0.00
Intrum AB 3.5% 15/7/2026
EUR 752,000 801,664 0.01
Verisure Holding AB 3.5% 15/5/2023
EUR 1,946,000 2,171,684 0.02
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スウェーデン(続き)
Verisure Midholding AB 5.75% 1/12/2023
EUR 1,217,000 1,367,123 0.01
Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon) 4,995,239 0.05
EUR 4,540,000
10,180,092 0.10
スイス
Credit Suisse Group AG FRN 29/7/2022 (Perpetual)
USD 3,425,000 3,671,480 0.04
Credit Suisse Group AG‘144A’FRN 17/7/2023 (Perpetual)
USD 550,000 598,975 0.01
Credit Suisse Group AG‘144A’FRN 11/12/2023 (Perpetual)
USD 700,000 782,047 0.01
Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)
USD 200,000 223,442 0.00
Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)
USD 400,000 434,750 0.00
Credit Suisse Group AG‘144A’FRN 18/12/2024 (Perpetual)*
USD 2,383,000 2,590,023 0.02
Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2025
EUR 1,795,000 2,032,060 0.02
Credit Suisse Group AG‘144A’FRN 11/9/2025
USD 4,396,000 4,487,977 0.04
Credit Suisse Group AG‘144A’FRN 12/9/2025 (Perpetual)
USD 1,300,000 1,453,653 0.01
Credit Suisse Group AG FRN 12/9/2025
GBP 2,185,000 2,874,603 0.03
Credit Suisse Group AG‘144A’FRN 21/8/2026 (Perpetual)*
USD 2,905,000 3,139,826 0.03
Credit Suisse Group AG‘144A’FRN 24/1/2030 (Perpetual)
USD 1,453,000 1,458,449 0.01
UBS Group AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)
EUR 800,000 943,230 0.01
UBS Group AG‘144A’FRN 31/1/2024 (Perpetual)*
USD 11,326,000 12,211,637 0.12
UBS Group AG FRN 29/1/2026
1,657,148 0.02
EUR 1,495,000
38,559,300 0.37
台湾
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 6/11/2022 (Zero Coupon)
USD 2,400,000 2,389,663 0.02
Innolux Corp 22/1/2025 (Zero Coupon) 2,527,426 0.03
USD 2,600,000
4,917,089 0.05
タイ
Bangkok Bank PCL/Hong Kong FRN 25/9/2034
USD 5,125,000 5,317,188 0.05
Kasikornbank PCL/Hong Kong FRN 2/10/2031
USD 4,300,000 4,412,203 0.04
Singha Estate PCL 2% 20/7/2022 2,855,933 0.03
USD 2,900,000
12,585,324 0.12
トルコ
Turkey Government International Bond 4.875% 16/4/2043
USD 659,000 536,879 0.00
Turkey Government International Bond 5.125% 17/2/2028
USD 6,154,000 5,802,068 0.06
Turkey Government International Bond 7.625% 26/4/2029
USD 7,496,000 8,079,282 0.08
Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust‘144A
1,414,070 0.01
USD 1,480,280
’4.2% 15/3/2027
15,832,299 0.15
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 6.75% 20/6/2026
EUR 3,100,000 3,833,520 0.04
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2022
USD 123,000 132,686 0.00
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2023
USD 235,000 254,975 0.00
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2025
USD 795,000 869,138 0.01
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ウクライナ(続き)
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024*
USD 471,000 529,286 0.00
Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028* 18,780,290 0.18
USD 15,547,000
24,399,895 0.23
アラブ首長国連邦
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2/11/2047
USD 3,000,000 3,532,500 0.03
Abu Dhabi Government International Bond‘144A’2.125%
USD 2,965,000 3,007,622 0.03
30/9/2024*
Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/9/2049
USD 4,850,000 4,956,094 0.05
Emirates NBD Bank PJSC FRN 20/3/2025 (Perpetual) 5,430,703 0.05
USD 5,100,000
16,926,919 0.16
英国
Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026
EUR 174,000 192,282 0.00
Arrow Global Finance Plc 5.125% 15/9/2024*
GBP 2,251,000 2,936,566 0.03
Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)
USD 1,660,000 1,767,900 0.02
Barclays Plc FRN 15/6/2024 (Perpetual)*
USD 1,800,000 2,003,751 0.02
Barclays Plc FRN 15/9/2024 (Perpetual)
GBP 1,000,000 1,298,008 0.01
Barclays Plc FRN 15/6/2025 (Perpetual)
GBP 9,180,000 13,007,229 0.12
Barclays Plc FRN 11/11/2025
EUR 4,167,000 4,622,474 0.04
Barclays Plc FRN 7/2/2028
EUR 900,000 1,001,641 0.01
Barclays Plc 1.875% 8/12/2023
EUR 3,885,000 4,498,299 0.04
British Telecommunications Plc 0.875% 26/9/2023*
EUR 1,655,000 1,865,060 0.02
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 1,000,000 1,131,276 0.01
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 4,392,000 4,914,797 0.05
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
EUR 2,625,000 3,120,340 0.03
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
GBP 1,850,000 2,558,311 0.02
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050*
EUR 3,925,000 4,380,927 0.04
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 282,106 0.00
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 131,130 0.00
CVC Cordatus Loan Fund XV DAC FRN 26/8/2032
EUR 500,000 541,418 0.01
Dignity Finance Plc 3.546% 31/12/2034
GBP 1,350,250 1,912,879 0.02
Dignity Finance Plc 4.696% 31/12/2049
GBP 350,000 398,310 0.00
eG Global Finance Plc 3.625% 7/2/2024*
EUR 3,679,000 3,878,694 0.04
eG Global Finance Plc 4.375% 7/2/2025
EUR 1,763,000 1,836,941 0.02
eG Global Finance Plc 6.25% 30/10/2025*
EUR 6,389,000 7,038,536 0.07
EI Group Plc 6% 6/10/2023
GBP 7,750,000 10,032,831 0.10
EI Group Plc 6.375% 15/2/2022
GBP 425,000 551,730 0.01
EI Group Plc 6.875% 15/2/2021
GBP 390,000 506,418 0.00
EnQuest Plc 7% 15/4/2022*
GBP 413,999 468,552 0.00
EnQuest Plc‘144A’7% 15/4/2022*
USD 2,111,730 1,800,236 0.02
Evraz Plc‘144A’5.25% 2/4/2024
USD 1,606,000 1,734,229 0.02
Finsbury Square 2017-1 Plc‘Series 2017-1 C’FRN
GBP 949,979 1,219,635 0.01
12/3/2059
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 887,981 1,133,211 0.01
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 1,297,972 1,657,247 0.02
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Finsbury Square 2018-1 Plc‘Series 2018-1 B’FRN
GBP 1,385,970 1,772,276 0.02
12/9/2065
Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068
GBP 950,000 1,226,878 0.01
Finsbury Square 2018-2 Plc FRN 12/9/2068
GBP 5,981,000 7,701,720 0.07
Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069
GBP 235,000 307,631 0.00
Finsbury Square 2019-2 Plc FRN 16/9/2069
GBP 215,000 279,098 0.00
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 215,000 276,287 0.00
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 1 6/9/2065
GBP 884,793 1,112,338 0.01
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 305,928 383,211 0.00
Great Hall Mortgages No 1 Plc‘Series 2007-2X BA’FRN
GBP 1,880,000 2,239,129 0.02
18/6/2039
Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033
GBP 9,387,588 12,081,974 0.11
Greene King Finance Plc FRN 15/3/2036
GBP 300,000 353,185 0.00
Greene King Finance Plc 3.593% 15/3/2035
GBP 2,875,000 4,137,357 0.04
Greene King Finance Plc 4.064% 15/3/2035
GBP 1,227,179 1,792,102 0.02
Greene King Finance Plc 5.702% 15/12/2034
GBP 300,000 358,667 0.00
Heathrow Finance Plc 4.125% 1/9/2029
GBP 814,000 1,050,352 0.01
Heathrow Finance Plc 4.75% 1/3/2024
GBP 200,000 271,646 0.00
Iceland Bondco Plc 4.625% 15/3/2025
GBP 2,100,000 2,158,950 0.02
International Game Technology Plc 4.75% 15/2/2023
EUR 800,000 928,613 0.01
International Game Technology Plc‘144A’6.25% 15/2/2022
USD 3,954,000 4,089,543 0.04
International Game Technology Plc‘144A’6.25% 15/1/2027
USD 601,000 666,719 0.01
International Game Technology Plc‘144A’6.5% 15/2/2025
USD 2,133,000 2,330,324 0.02
Intu Metrocentre Finance Plc 4.125% 6/12/2023
GBP 200,000 233,170 0.00
Intu SGS Finance Plc 3.875% 17/3/2023
GBP 700,000 814,014 0.01
Iron Mountain UK Plc 3.875% 15/11/2025
GBP 890,000 1,163,730 0.01
Ithaca Energy North Sea Plc‘144A’9.375% 15/7/2024
USD 2,300,000 2,386,227 0.02
Jaguar Land Rover Automotive Plc‘144A’4.5% 1/10/2027*
USD 2,600,000 2,216,039 0.02
Kensington Mortgage Securities Plc‘Series 2007-1X A3B’
EUR 1,854,750 2,015,228 0.02
FRN 14/6/2040
Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 16/9/2022
GBP 200,000 272,091 0.00
Ladbrokes Group Finance Plc 5.125% 8/9/2023
GBP 350,000 485,825 0.00
Lloyds Banking Group Plc‘144A’FRN 1/10/2035
USD 300,000 360,655 0.00
(Perpetual)*
Lloyds Banking Group Plc‘144A’FRN 21/5/2037 (Perpetual)
USD 513,000 638,523 0.01
Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)
USD 87,000 108,288 0.00
MARB BondCo Plc‘144A’6.875% 19/1/2025
USD 444,000 460,477 0.00
MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024
USD 653,000 670,794 0.01
Marks & Spencer Plc 3.25% 10/7/2027
GBP 950,000 1,235,441 0.01
Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036
GBP 1,555,000 1,640,046 0.02
Motability Operations Group Plc 0.375% 3/1/2026
EUR 3,290,000 3,655,748 0.03
Motability Operations Group Plc 4.375% 8/2/2027
GBP 1,145,000 1,779,854 0.02
Motor 2016-1 Plc 3.75% 25/11/2025
GBP 2,137,000 2,772,857 0.03
Motor 2016-1 Plc 4.25% 25/11/2025
GBP 426,000 549,122 0.01
Motor 2016-1 Plc 5.25% 25/11/2025
GBP 355,000 454,412 0.00
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
National Grid Electricity Transmission Plc 1.375%
GBP 3,026,000 3,925,406 0.04
16/9/2026
National Westminster Bank Plc FRN 28/5/2020 (Perpetual)
USD 2,100,000 1,916,775 0.02
National Westminster Bank Plc FRN 11/7/2020 (Perpetual)
USD 10,000 9,025 0.00
National Westminster Bank Plc FRN 14/8/2020 (Perpetual)
USD 100,000 90,250 0.00
Neptune Energy Bondco Plc‘144A’6.625% 15/5/2025
USD 2,800,000 2,656,472 0.03
Newday Funding 2017-1 Plc‘Series 2017-1 C’FRN 15/7/2025
GBP 2,200,000 2,826,959 0.03
Newday Funding 2017-1 Plc‘Series 2017-1 D’FRN 15/7/2025
GBP 1,750,000 2,248,719 0.02
Newgate Funding Plc‘Series 2006-1 BB’FRN 1/12/2050
EUR 1,047,887 1,076,019 0.01
Nomad Foods Bondco Plc 3.25% 15/5/2024
EUR 300,000 333,950 0.00
Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041
EUR 94,912 98,352 0.00
Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041
EUR 341,690 359,702 0.00
Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038
EUR 413,304 419,588 0.00
Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039
EUR 1,067,049 1,099,842 0.01
Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039
EUR 2,795,000 2,661,401 0.03
Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050
GBP 2,635,000 3,324,968 0.03
Paragon Mortgages No 25 Plc FRN 15/5/2050
GBP 2,100,000 2,674,384 0.03
PCL Funding II Plc‘Series 2017-1 B’FRN 15/6/2022
GBP 282,000 362,621 0.00
PCL Funding II Plc‘Series 2017-1 C’FRN 15/6/2022
GBP 179,000 230,289 0.00
PCL Funding III Plc FRN 15/6/2023
GBP 1,062,000 1,368,226 0.01
PCL Funding III Plc‘Series 2017-2 C’FRN 15/6/2023
GBP 470,000 607,178 0.01
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30/9/2025
GBP 638,000 828,649 0.01
Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15/2/2025*
GBP 1,734,000 2,285,299 0.02
Pizzaexpress Financing 2 Plc 6.625% 1/8/2021
GBP 700,000 799,017 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 128,792 0.00
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 147,927 0.00
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 128,627 0.00
Premier Foods Finance Plc 6.25% 15/10/2023*
GBP 1,300,000 1,726,810 0.02
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 2,981,000 3,854,456 0.04
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 799,000 1,032,133 0.01
Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050
GBP 180,000 232,238 0.00
Residential Mortgage Securities 31 Plc FRN 20/9/2065
GBP 1,070,000 1,384,915 0.01
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 1,480,000 1,897,909 0.02
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 11,250,000 14,405,047 0.14
RMAC NO 2 Plc‘Series 2018-2 C’FRN 12/6/2046
GBP 420,000 542,633 0.01
RMAC Securities No 1 Plc‘Series 2006-NS1X M1C’FRN
EUR 58,923 59,961 0.00
12/6/2044
RMAC Securities No 1 Plc‘Series 2007-NS1X M1C’FRN
EUR 863,550 889,911 0.01
12/6/2044
Rolls-Royce Plc 0.875% 9/5/2024
EUR 1,100,000 1,224,051 0.01
Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/3/2023
EUR 2,185,000 2,555,165 0.02
Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC‘144A’FRN
GBP 2,969,516 3,794,715 0.04
17/5/2029
Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028
GBP 475,000 646,972 0.01
97/313
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2031
GBP 4,567,000 5,806,933 0.06
Stanlington No 1 Plc‘Series 2017-1 E’FRN 12/6/2046
GBP 209,000 275,537 0.00
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022
GBP 826,000 1,059,656 0.01
Synlab Unsecured Bondco Plc 8.25% 1/7/2023
EUR 283,000 325,719 0.00
Taurus 2019-1 FR DAC FRN 2/2/2031
EUR 453,257 501,341 0.00
Tesco Plc 5% 24/3/2023
GBP 500,000 706,525 0.01
Tesco Plc 5.125% 10/4/2047
EUR 200,000 326,141 0.00
Tesco Property Finance 1 Plc 7.623% 13/7/2039
GBP 900,573 1,723,369 0.02
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/4/2040
GBP 2,142,312 3,671,051 0.03
Tesco Property Finance 4 Plc 5.801% 13/10/2040
GBP 971,756 1,684,413 0.02
Trinity Square 2015-1 Plc‘Series 2015-1X B’FRN
GBP 360,000 463,827 0.00
15/7/2051
Tullow Oil Plc 6.25% 15/4/2022*
USD 600,000 448,857 0.00
Turbo Finance 8 Plc FRN 20/2/2026
GBP 1,270,000 1,619,272 0.02
Twin Bridges 2018-1 Plc‘Series 2018-1 D’FRN 12/9/2050
GBP 488,000 626,304 0.01
Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052
GBP 545,000 703,885 0.01
Unique Pub Finance Co Plc/ The 5.659% 30/6/2027
GBP 2,594,156 3,825,227 0.04
Unique Pub Finance Co Plc/ The 6.464% 30/3/2032
GBP 2,297,000 3,797,694 0.04
Unique Pub Finance Co Plc/ The 7.395% 28/3/2024
GBP 1,084,000 1,588,436 0.02
Vedanta Resources Finance II Plc 8% 23/4/2023*
USD 1,414,000 1,330,927 0.01
Vedanta Resources Ltd 6.125% 9/8/2024
USD 1,811,000 1,511,053 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc 4.875% 15/1/2027*
GBP 432,000 569,813 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc 5% 15/4/2027
GBP 400,000 537,294 0.01
Virgin Media Secured Finance Plc‘144A’5.5% 15/8/2026
USD 310,000 320,665 0.00
Virgin Media Secured Finance Plc 6.25% 28/3/2029
GBP 1,938,600 2,628,605 0.02
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*
USD 600,000 652,575 0.01
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078*
EUR 500,000 612,826 0.01
Vodafone Group Plc FRN 3/10/2078
GBP 150,000 206,531 0.00
Vodafone Group Plc FRN 3/1/2079
EUR 3,900,000 4,409,464 0.04
Vodafone Group Plc FRN 4/4/2079
USD 1,775,000 2,072,092 0.02
Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN
GBP 4,389,488 5,643,601 0.05
21/9/2049
Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc FRN
GBP 6,200,000 7,970,237 0.08
21/9/2049
Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN
GBP 3,700,000 4,760,610 0.05
21/9/2049
William Hill Plc 4.75% 1/5/2026*
GBP 400,000 534,332 0.00
William Hill Plc 4.875% 7/9/2023 272,135 0.00
GBP 200,000
283,895,805 2.70
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211‘Series 2015-
USD 460,000 496,841 0.00
1211 D’‘144A’FRN 10/8/2035
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211‘Series 2015-
USD 1,500,000 1,584,583 0.02
1211 E’‘144A’FRN 10/8/2035
225 Liberty Street Trust 2016- 225L‘Series 2016-225L E’
USD 6,150,000 6,654,612 0.06
‘144A’FRN 10/2/2036
245 Park Avenue Trust 2017- 245P‘Series 2017-245P D’‘
USD 320,000 342,649 0.00
144A’FRN 5/6/2037
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
245 Park Avenue Trust 2017- 245P‘Series 2017-245P E’‘
USD 1,412,000 1,452,629 0.01
144A’FRN 5/6/2037
245 Park Avenue Trust 2017- 245P‘Series 2017-245P XA’‘
USD 7,000,000 91,980 0.00
144A’FRN 5/6/2037
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust‘Series 2017-
USD 2,040,000 2,049,891 0.02
280P D’‘144A’FRN 15/9/2034
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust‘Series 2017-
USD 5,105,000 5,119,839 0.05
280P E’‘144A’FRN 15/9/2034
AbbVie Inc 1.375% 17/5/2024
EUR 3,745,000 4,276,023 0.04
Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1‘Series 2006-1 M2’
USD 4,440,000 2,413,805 0.02
FRN 25/4/2036
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series‘‘
USD 1,228,685 976,043 0.01
2003-MH1 B2’‘144A’15/8/2030 (Zero Coupon)
ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-
USD 2,264,490 596,027 0.01
HE4‘Series 2007-HE4 A2A’FRN 25/5/2037
ACIS CLO 2014-4 Ltd‘Series 2014-4A A’‘144A’FRN
USD 1,687,335 1,687,691 0.02
1/5/2026
Adams Mill CLO Ltd‘Series 2014-1A A2R’‘144A’FRN
USD 1,435,453 1,437,001 0.01
15/7/2026
Advanced Micro Devices Inc 7.5% 15/8/2022
USD 6,075,000 6,762,338 0.06
AIMCO CLO Series 2015-A‘Series 2015-AA BR’‘144A’FRN
USD 250,000 249,960 0.00
15/1/2028
AIMCO CLO Series 2017-A‘Series 2017-AA A’‘144A’FRN
USD 250,000 251,498 0.00
20/7/2029
Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D‘Series 2017-D A’‘144A
USD 8,450,239 8,781,964 0.08
’FRN 25/12/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2017- D‘Series 2017-D B’‘144A
USD 1,686,480 763,807 0.01
’FRN 25/12/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A‘Series 2018-A B’‘144A
USD 2,560,193 1,505,393 0.01
’FRN 25/4/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- A‘Series 2018-A A’‘144A
USD 6,414,247 6,609,870 0.06
’3.85% 25/4/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B‘Series 2018-B B’‘144A
USD 1,015,432 286,149 0.00
’26/2/2057 (Zero Coupon)
Ajax Mortgage Loan Trust 2018- B‘Series 2018-B A’‘144A
USD 3,643,228 3,662,847 0.04
’3.75% 26/2/2057
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-E FRN 25/6/2058
USD 4,542,324 4,680,592 0.04
Ajax Mortgage Loan Trust 2018-F‘Series 2018-F A’‘144A
USD 14,575,476 14,806,819 0.14
’FRN 25/11/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2019- C‘Series 2019-C A’‘144A
USD 23,052,684 23,521,896 0.22
’FRN 25/10/2058
Ajax Mortgage Loan Trust 2019- G (Step-up coupon)‘Series
USD 18,700,000 18,731,541 0.18
2019-G A’‘144A’3% 25/9/2059
Ajax Mortgage Loan Trust 2019- H (Step-up coupon)‘Series
USD 11,500,000 11,520,879 0.11
2019-H A’‘144A’3% 25/11/2059
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 863,000 859,764 0.01
Albertsons LLC‘144A’3.5% 15/2/2023
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 459,000 456,430 0.00
Albertsons LLC‘144A’4.625% 5/1/2027
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 340,000 341,700 0.00
Albertsons LLC‘144A’4.875% 15/2/2030
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 1,423,000 1,476,953 0.01
Albertsons LLC 5.75% 15/3/2025
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 665,000 699,480 0.01
Albertsons LLC‘144A’5.875% 15/2/2028
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 312,000 323,697 0.00
Albertsons LLC 6.625% 15/6/2024
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP /
USD 695,000 769,277 0.01
Albertsons LLC‘144A’7.5% 15/3/2026
Allegro CLO I Ltd‘Series 2013- 1A A1R’‘144A’FRN
USD 25,660 25,670 0.00
30/1/2026
Allegro CLO I Ltd‘Series 2013- 1A C’‘144A’FRN
USD 330,000 330,355 0.00
30/1/2026
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Allegro CLO II-S Ltd‘Series 2014-1RA B’‘144A’FRN
USD 1,560,000 1,541,265 0.01
21/10/2028
Allegro CLO II-S Ltd‘Series 2014-1RA C’‘144A’FRN
USD 2,270,000 2,185,306 0.02
21/10/2028
Allegro CLO IV Ltd‘Series 2016-1A AR’‘144A’FRN
USD 670,000 670,831 0.01
15/1/2030
Allegro CLO IV Ltd‘Series 2016-1A BR’‘144A’FRN
USD 1,790,000 1,790,371 0.02
15/1/2030
Allegro CLO IV Ltd‘Series 2016-1A CR’‘144A’FRN
USD 2,300,000 2,286,166 0.02
15/1/2030
Allegro CLO VI Ltd‘Series 2017-2A A’‘144A’FRN
USD 250,000 249,626 0.00
17/1/2031
Allergan Sales LLC (Restricted)‘144A’5% 15/12/2021
USD 1,535,000 1,612,353 0.02
ALM V Ltd‘Series 2012-5A A1R3’‘144A’FRN 18/10/2027
USD 2,080,000 2,080,430 0.02
ALM V Ltd‘Series 2012-5A BR3’‘144A’FRN 18/10/2027
USD 1,700,000 1,681,526 0.02
ALM VI Ltd‘Series 2012-6A A2R3’‘144A’FRN 15/7/2026
USD 1,061,000 1,059,085 0.01
ALM VI Ltd‘Series 2012-6A CR3’‘144A’FRN 15/7/2026
USD 2,620,000 2,592,691 0.02
ALM VI Ltd‘Series 2012-6A DR3’‘144A’FRN 15/7/2026
USD 3,100,000 3,054,342 0.03
ALM VII Ltd‘Series 2012-7A SUB’‘144A’FRN 15/10/2116
USD 4,315,000 1,845,159 0.02
ALM VII R Ltd‘Series 2013-7RA A1R’‘144A’FRN
USD 1,190,000 1,190,204 0.01
15/10/2028
ALM VIII Ltd‘Series 2013-8A A1R’‘144A’FRN 15/10/2028
USD 6,285,000 6,286,454 0.06
ALM VIII Ltd‘Series 2013-8A A2R’‘144A’FRN 15/10/2028
USD 300,000 300,045 0.00
ALM XII Ltd‘Series 2015-12A A1R2’‘144A’FRN 16/4/2027
USD 1,059,502 1,059,472 0.01
ALM XII Ltd‘Series 2015-12A BR2’‘144A’FRN 16/4/2027
USD 1,293,000 1,292,989 0.01
ALM XII Ltd‘Series 2015-12A C1R2’‘144A’FRN 16/4/2027
USD 950,000 949,788 0.01
ALM XII Ltd‘Series 2015-12A C2R2’‘144A’FRN 16/4/2027
USD 460,000 460,088 0.00
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027
USD 340,000 340,954 0.00
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC‘144A’FRN 15/7/2027
USD 2,250,000 2,185,983 0.02
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027
USD 3,051,000 3,049,621 0.03
ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC‘Series 2015-16A BR2’‘144A’FRN
USD 1,309,000 1,291,848 0.01
15/7/2027
ALM XVII Ltd‘Series 2015-17A A1AR’‘144A’FRN 15/1/2028
USD 900,000 900,891 0.01
ALM XVII Ltd‘Series 2015-17A BR’‘144A’FRN 15/1/2028
USD 800,000 800,481 0.01
ALM XVII Ltd‘Series 2015-17A CR’‘144A’FRN 15/1/2028
USD 720,000 716,860 0.01
ALM XVIII Ltd‘Series 2016-18A A2R’‘144A’FRN 15/1/2028
USD 870,000 871,022 0.01
Alternative Loan Trust 2005- 22T1‘Series 2005-22T1 A1’
USD 2,892,263 2,537,852 0.02
FRN 25/6/2035
Alternative Loan Trust 2005-72‘Series 2005-72 A3’FRN
USD 2,630,641 2,504,974 0.02
25/1/2036
Alternative Loan Trust 2005-76‘Series 2005-76 2A1’FRN
USD 921,437 883,063 0.01
25/2/2036
Alternative Loan Trust 2005-J4‘Series 2005-J4 B1’FRN
USD 3,223,500 3,231,267 0.03
25/7/2035
Alternative Loan Trust 2006-11CB‘Series 2006-11CB 3A1’
USD 4,391,542 3,505,231 0.03
6.5% 25/5/2036
100/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Alternative Loan Trust 2006- 15CB‘Series 2006-15CB A1’
USD 1,264,561 948,102 0.01
6.5% 25/6/2036
Alternative Loan Trust 2006- 23CB‘Series 2006-23CB 2A5’
USD 1,824,352 567,035 0.01
FRN 25/8/2036
Alternative Loan Trust 2006-J7‘Series 2006-J7 2A1’FRN
USD 1,034,473 769,628 0.01
20/11/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA11‘Series 2006-OA11 A4’
USD 683,247 650,211 0.01
FRN 25/9/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA14‘Series 2006-OA14 1A1’
USD 4,391,116 3,969,388 0.04
FRN 25/11/2046
Alternative Loan Trust 2006- OA16‘Series 2006-OA16 A4C’
USD 3,240,121 2,341,133 0.02
FRN 25/10/2046
Alternative Loan Trust 2006-OA8‘Series 2006-OA8 1A1’FRN
USD 591,493 566,943 0.01
25/7/2046
Alternative Loan Trust 2006- OC10‘Series 2006-OC10 2A3’
USD 1,415,277 1,208,325 0.01
FRN 25/11/2036
Alternative Loan Trust 2006- OC7‘Series 2006-OC7 2A3’
USD 5,692,599 5,006,459 0.05
FRN 25/7/2046
Alternative Loan Trust 2007-25‘Series 2007-25 1A3’6.5%
USD 4,154,384 3,204,305 0.03
25/11/2037
Alternative Loan Trust 2007-3T1‘Series 2007-3T1 1A1’6%
USD 6,186,846 4,331,742 0.04
25/4/2037
Alternative Loan Trust 2007-9T1‘Series 2007-9T1 1A1’6%
USD 3,583,904 2,493,487 0.02
25/5/2037
Alternative Loan Trust 2007- OA3‘Series 2007-OA3 1A1’
USD 1,299,463 1,204,492 0.01
FRN 25/4/2047
Alternative Loan Trust 2007- OA3‘Series 2007-OA3 2A2’
USD 70,831 15,955 0.00
FRN 25/4/2047
Alternative Loan Trust 2007- OA8‘Series 2007-OA8 2A1’
USD 330,380 271,620 0.00
FRN 25/6/2047
Alternative Loan Trust 2007- OH2‘Series 2007-OH2 A2A’
USD 407,014 342,885 0.00
FRN 25/8/2047
Ambac Assurance Corp‘144A’5.1% 7/6/2020
USD 671,973 999,821 0.01
AMC Networks Inc 4.75% 1/8/2025
USD 906,000 909,701 0.01
AMC Networks Inc 5% 1/4/2024
USD 587,000 594,338 0.01
American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4.4%
USD 717,291 755,805 0.01
22/9/2023
American Airlines Group Inc‘144A’4.625% 1/3/2020
USD 2,363,000 2,363,000 0.02
American Airlines Pass Through Certificate 3.5%
USD 13,111,000 13,422,386 0.13
15/12/2027
American Airlines Pass Through Certificate 4% 15/12/2025
USD 2,035,000 2,060,438 0.02
American Airlines Pass Through Certificate‘2019-1C’4%
USD 10,453,000 10,479,133 0.10
15/6/2022
American Builders & Contractors Supply Co Inc‘144A’4%
USD 525,000 512,899 0.01
15/1/2028
American Builders & Contractors Supply Co Inc‘144A’
USD 249,000 257,553 0.00
5.875% 15/5/2026
American Energy- Permian Basin LLC‘144A’12% 1/10/2024
USD 3,618,000 2,541,645 0.02
American Home Mortgage Assets Trust 2006-3‘Series 2006-3
USD 1,076,758 973,658 0.01
2A11’FRN 25/10/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2006-4‘Series 2006-4
USD 2,330,967 1,614,411 0.02
1A12’FRN 25/10/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2006-5‘Series 2006-5
USD 3,899,645 1,847,117 0.02
A1’FRN 25/11/2046
American Home Mortgage Assets Trust 2007-1‘Series 2007-1
USD 716,400 433,017 0.00
A1’FRN 25/2/2047
American Homes 4 Rent 2014- SFR2 Trust‘Series 2014- SFR2
USD 1,876,000 2,100,992 0.02
E’‘144A’6.231% 17/10/2036
American Homes 4 Rent 2015- SFR1‘Series 2015-SFR1 XS’‘
USD 5,121,212 51 0.00
144A’FRN 17/4/2052
American Municipal Power Inc 6.449% 15/2/2044
USD 725,000 1,093,481 0.01
101/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
American Municipal Power Inc 7.834% 15/2/2041
USD 1,345,000 2,268,786 0.02
American Tower Corp 1.95% 22/5/2026
EUR 3,590,000 4,300,576 0.04
American Tower Corp 5% 15/2/2024
USD 4,195,000 4,689,966 0.04
American University/The 3.672% 1/4/2049
USD 4,283,000 5,006,989 0.05
Americold 2010 LLC‘Series 2010-ARTA C’‘144A’6.811%
USD 550,000 560,550 0.01
14/1/2029
AMMC CLO 21 Ltd‘Series 2017-21A A’‘144A’FRN 2/11/2030
USD 530,000 531,977 0.01
AMMC CLO XII Ltd‘Series 2013-12A AR’‘144A’FRN
USD 1,675,000 1,677,949 0.02
10/11/2030
AMMC CLO XIII Ltd‘Series 2013-13A A1LR’‘144A’FRN
USD 3,100,000 3,116,181 0.03
24/7/2029
AMMC CLO XIV Ltd‘Series 2014-14A A1LR’‘144A’FRN
USD 3,050,000 3,064,880 0.03
25/7/2029
AMN Healthcare Inc‘144A’5.125% 1/10/2024
USD 2,771,000 2,855,280 0.03
ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd‘Series 2018-1RA A1’‘144A
USD 2,350,000 2,346,756 0.02
’FRN 13/4/2031
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd‘Series 2013-1A A1R’‘
USD 840,000 842,494 0.01
144A’FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd‘Series 2013-1A A2R’‘
USD 1,070,000 1,070,093 0.01
144A’FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd‘Series 2013-1A BR’‘
USD 340,000 337,295 0.00
144A’FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd‘Series 2013-1A CR’‘
USD 417,000 414,553 0.00
144A’FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd‘Series 2013-1A DR’‘
USD 1,040,000 1,031,705 0.01
144A’FRN 13/10/2030
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd‘Series 2014-3RA A’‘144A
USD 1,050,000 1,047,899 0.01
’FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd‘Series 2014-3RA B’‘144A
USD 1,650,000 1,623,244 0.02
’FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 3-R Ltd‘Series 2014-3RA D’‘144A
USD 250,000 239,161 0.00
’FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 4-R Ltd‘Series 2014-4RA A’‘144A
USD 1,920,000 1,915,178 0.02
’FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 4-R Ltd‘Series 2014-4RA C’‘144A
USD 1,500,000 1,488,419 0.01
’FRN 28/1/2031
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd‘Series 2014-5RA B’‘144A
USD 5,475,000 5,465,839 0.05
’FRN 15/1/2030
Anchorage Capital CLO 5-R Ltd‘Series 2014-5RA C’‘144A
USD 1,300,000 1,271,675 0.01
’FRN 15/1/2030
Anchorage Capital CLO 6 Ltd‘Series 2015-6A AR’‘144A’
USD 1,570,000 1,571,759 0.02
FRN 15/7/2030
Anchorage Capital CLO 6 Ltd‘Series 2015-6A DR’‘144A’
USD 590,000 591,692 0.01
FRN 15/7/2030
Anchorage Capital CLO 7 Ltd‘Series 2015-7A AR’‘144A’
USD 11,843,885 11,850,029 0.11
FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 7 Ltd‘Series 2015-7A B1R’‘144A’
USD 1,500,000 1,493,943 0.01
FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 7 Ltd‘Series 2015-7A CR’‘144A’
USD 4,278,000 4,289,763 0.04
FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 7 Ltd‘Series 2015-7A DR’‘144A’
USD 3,665,000 3,660,695 0.04
FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 7 Ltd‘Series 2015-7A ER’‘144A’
USD 2,500,000 2,482,078 0.02
FRN 15/10/2027
Anchorage Capital CLO 8 Ltd‘Series 2016-8A AR’‘144A’
USD 1,150,000 1,149,897 0.01
FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd‘Series 2016-8A BR’‘144A’
USD 3,895,000 3,896,908 0.04
FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd‘Series 2016-8A CR’‘144A’
USD 5,810,000 5,793,900 0.06
FRN 28/7/2028
Anchorage Capital CLO 8 Ltd‘Series 2016-8A DR’‘144A’
USD 1,850,000 1,842,679 0.02
FRN 28/7/2028
102/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Anchorage Capital CLO 8 Ltd‘Series 2016-8A ER’‘144A’
USD 4,030,000 3,952,539 0.04
FRN 28/7/2028
Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC FRN 15/5/2031
EUR 180,000 199,119 0.00
Apache Corp 4.75% 15/4/2043
USD 1,460,000 1,402,104 0.01
Apidos CLO XII‘Series 2013- 12A AR’‘144A’FRN
USD 700,000 698,656 0.01
15/4/2031
Apidos CLO XV‘Series 2013- 15A A1RR’‘144A’FRN
USD 1,290,000 1,290,127 0.01
20/4/2031
Apidos CLO XXI‘Series 2015- 21A CR’‘144A’FRN
USD 500,000 492,615 0.00
18/7/2027
Apidos CLO XXIX‘Series 2018- 29A D’‘144A’FRN
USD 640,000 598,260 0.01
25/7/2030
Apidos CLO XXXI‘Series 2019- 31A B’‘144A’FRN
USD 1,000,000 1,002,418 0.01
15/4/2031
Apple Inc 2.95% 11/9/2049*
USD 7,724,000 8,001,157 0.08
APS Resecuritization Trust 2016-1‘Series 2016-1 1MZ’‘
USD 6,440,002 2,768,822 0.03
144A’FRN 31/7/2057
APS Resecuritization Trust 2016-3‘Series 2016-3 3A’‘
USD 4,483,940 4,550,055 0.04
144A’FRN 27/9/2046
APS Resecuritization Trust 2016-3‘Series 2016-3 4A’‘
USD 868,679 877,346 0.01
144A’FRN 27/4/2047
Aramark Services Inc 4.75% 1/6/2026
USD 569,000 584,956 0.01
Aramark Services Inc‘144A’5% 1/2/2028
USD 1,311,000 1,372,420 0.01
Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd
USD 3,460,000 3,467,162 0.03
‘Series 2017-FL3 A’‘144A’FRN 15/12/2027
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd‘
USD 1,330,000 1,331,081 0.01
Series 2017-FL2 A’‘144A’FRN 15/8/2027
Arconic Inc 5.125% 1/10/2024
USD 433,000 468,482 0.00
Arconic Inc 5.4% 15/4/2021
USD 280,000 285,999 0.00
Arconic Inc 5.87% 23/2/2022
USD 1,520,000 1,605,971 0.02
Arconic Inc 5.9% 1/2/2027
USD 7,540,000 8,633,941 0.08
Ares XLI Clo Ltd‘Series 2016- 41A D’‘144A’FRN
USD 400,000 401,191 0.00
15/1/2029
ARES XLIV CLO Ltd‘Series 2017-44A D’‘144A’FRN
USD 200,000 198,682 0.00
15/10/2029
ARES XLV CLO Ltd‘Series 2017-45A C’‘144A’FRN
USD 375,000 368,535 0.00
15/10/2030
Ares XXIX CLO Ltd‘Series 2014-1A A1R’‘144A’FRN
USD 104,954 104,953 0.00
17/4/2026
Ares XXXIV CLO Ltd‘Series 2015-2A BR’‘144A’FRN
USD 250,000 250,055 0.00
29/7/2026
Ares XXXIV CLO Ltd‘Series 2015-2A E1’‘144A’FRN
USD 500,000 501,042 0.00
29/7/2026
Ares XXXVII CLO Ltd‘Series 2015-4A A1R’‘144A’FRN
USD 1,500,000 1,505,075 0.01
15/10/2030
Ares XXXVII CLO Ltd‘Series 2015-4A DR’‘144A’FRN
USD 560,000 548,793 0.01
15/10/2030
Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1‘Series 2005-W1 A2’
USD 4,473,946 4,299,098 0.04
FRN 25/5/2035
ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)
USD 2,800,000 2,800,000 0.03
Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037
USD 1,905,000 1,900,276 0.02
Arrow Bidco LLC‘144A’9.5% 15/3/2024
USD 5,085,000 4,998,123 0.05
Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF‘Series 2018-ASHF D
USD 894,000 894,497 0.01
’‘144A’FRN 15/4/2035
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co‘144A’
USD 3,777,000 3,824,213 0.04
6.625% 15/1/2028
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co‘144A’
USD 822,000 853,166 0.01
6.75% 1/8/2025
Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co‘144A’
USD 5,505,000 6,263,850 0.06
9.875% 1/4/2027
103/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Asset Securitization Corp‘Series 1997-D5 B2’6.93%
USD 5,744 5,746 0.00
14/2/2043
ASSURANT CLO I Ltd‘Series 2017-1A B’‘144A’FRN
USD 1,040,000 1,040,022 0.01
20/10/2029
ASSURANT CLO III Ltd‘Series 2018-2A C’‘144A’FRN
USD 370,000 362,159 0.00
20/10/2031
AT&T Inc FRN 2/3/2025 (Perpetual)
EUR 2,900,000 3,128,180 0.03
AT&T Inc 2.9% 4/12/2026
GBP 2,805,000 3,854,159 0.04
AT&T Inc 4.35% 1/3/2029*
USD 6,180,000 6,978,176 0.07
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM‘Series 2017- ATRM
USD 4,410,000 4,412,183 0.04
D’‘144A’FRN 15/12/2036
Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM‘Series 2017- ATRM
USD 824,447 827,068 0.01
E’‘144A’FRN 15/12/2036
Atrium Hotel Portfolio Trust 2018-ATRM‘Series 2018- ATRM
USD 1,490,000 1,496,585 0.01
E’‘144A’FRN 15/6/2035
Atrium XII‘144A’FRN 22/4/2027
USD 985,000 986,284 0.01
Atrium XII‘144A’FRN 22/4/2027
USD 1,385,000 1,368,707 0.01
AvalonBay Communities Inc 2.3% 1/3/2030
USD 845,000 852,816 0.01
Avantor Inc‘144A’6% 1/10/2024
USD 1,477,000 1,565,007 0.02
Aventura Mall Trust 2013-AVM‘Series 2013-AVM D’‘144A’
USD 5,000,000 5,027,141 0.05
FRN 5/12/2032
Avery Point IV CLO Ltd‘Series 2014-1A AR’‘144A’FRN
USD 4,243,419 4,245,038 0.04
25/4/2026
Avery Point V CLO Ltd‘Series 2014-5A AR’‘144A’FRN
USD 1,085,683 1,086,862 0.01
17/7/2026
Avery Point V CLO Ltd‘Series 2014-5A BR’‘144A’FRN
USD 520,000 521,410 0.01
17/7/2026
Avery Point VI CLO Ltd‘Series 2015-6A AR’‘144A’FRN
USD 2,800,000 2,804,866 0.03
5/8/2027
Avery Point VI CLO Ltd‘Series 2015-6A BR’‘144A’FRN
USD 4,630,000 4,592,634 0.04
5/8/2027
Aviation Capital Group LLC‘144A’7.125% 15/10/2020
USD 780,000 805,219 0.01
Azul Investments LLP‘144A’5.875% 26/10/2024*
USD 389,000 388,088 0.00
B2R Mortgage Trust 2015-2‘Series 2015-2 XA’‘144A’FRN
USD 3,469,902 32,270 0.00
15/11/2048
B2R Mortgage Trust 2015-2‘Series 2015-2 A’‘144A’
USD 289,655 290,497 0.00
3.336% 15/11/2048
Babson CLO Ltd 2015-II‘Series 2015-2A AR’‘144A’FRN
USD 1,250,000 1,250,619 0.01
20/10/2030
Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd‘Series 2016-2A AR’‘
USD 4,000,000 4,008,982 0.04
144A’FRN 15/1/2029
Bain Capital Credit Clo 2016-2 Ltd‘Series 2016-2A BR’‘
USD 2,650,000 2,650,509 0.03
144A’FRN 15/1/2029
Bain Capital Credit CLO 2018-2‘Series 2018-2A A1’‘144A
USD 1,790,000 1,793,297 0.02
’FRN 19/7/2031
Ball Corp 0.875% 15/3/2024
EUR 296,000 325,043 0.00
Ball Corp 4.875% 15/3/2026
USD 255,000 282,438 0.00
Ball Corp 5.25% 1/7/2025
USD 340,000 373,291 0.00
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P‘
USD 1,147,000 1,178,938 0.01
Series 2015-200P F’‘144A’FRN 14/4/2033
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ‘
USD 230,000 247,177 0.00
Series 2016-ISQ C’‘144A’FRN 14/8/2034
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ‘
USD 4,306,000 4,418,704 0.04
Series 2016-ISQ E’‘144A’FRN 14/8/2034
Bamll Commercial Mortgage Securities Trust 2016-SS1‘
USD 5,860,000 183,066 0.00
Series 2016-SS1 XA’‘144A’FRN 15/12/2035
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH‘
USD 3,820,000 3,859,566 0.04
Series 2017-SCH CL’‘144A’FRN 15/11/2032
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH‘
USD 1,780,000 1,797,106 0.02
Series 2017-SCH DL’‘144A’FRN 15/11/2032
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH‘
USD 3,430,000 3,423,716 0.03
Series 2017-SCH BF’‘144A’FRN 15/11/2033
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY‘
USD 2,676,000 2,687,663 0.03
Series 2018-DSNY D’‘144A’FRN 15/9/2034
BAMLL Trust 2011-FSHN‘Series 2011-FSHN B’‘144A’4.769%
USD 1,500,000 1,536,671 0.01
11/7/2033
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10‘
USD 3,580,000 3,936,645 0.04
Series 2016-UB10 C’FRN 15/7/2049
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3‘
USD 9,780,000 403,456 0.00
Series 2017-BNK3 XB’FRN 15/2/2050
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3‘
USD 4,000,000 314,520 0.00
Series 2017-BNK3 XD’‘144A’FRN 15/2/2050
Banc of America Funding 2006- A Trust‘Series 2006-A 3A2
USD 461,425 451,213 0.00
’FRN 20/2/2036
Banc of America Funding 2014- R2 Trust‘Series 2014-R2 1C
USD 15,017,081 3,385,709 0.03
’‘144A’FRN 26/11/2036
Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The‘Series
USD 967,969 968,284 0.01
2018-CR3 A’‘144A’FRN 15/1/2033
Banff Merger Sub Inc 8.375% 1/9/2026
EUR 870,000 990,210 0.01
BANK 2019-BNK23‘Series 2019-BN23 A3’2.92% 15/12/2052
USD 5,489,000 5,909,345 0.06
Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)
USD 11,280,000 12,484,648 0.12
Bank of America Corp FRN 23/10/2024 (Perpetual)
USD 2,927,000 3,251,004 0.03
Bank of America Corp FRN 10/3/2026 (Perpetual)
USD 748,000 852,095 0.01
Bank of America Corp FRN 9/5/2026
EUR 1,100,000 1,234,297 0.01
Bank of America Corp FRN 5/3/2029
USD 6,255,000 6,975,024 0.07
Bank of America Corp FRN 22/10/2030
USD 5,820,000 6,023,078 0.06
Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027
USD 6,555,000 7,231,877 0.07
Bank of America NA 6% 15/10/2036
USD 690,000 965,856 0.01
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust‘Series
USD 1,500,000 1,000,572 0.01
1997-2 B1’FRN 10/2/2022
BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust‘Series
USD 2,380,000 1,309,087 0.01
1998-2 B1’FRN 10/12/2025
Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2031
USD 790,000 790,391 0.01
Battalion CLO VII Ltd‘Series 2014-7A A1RR’‘144A’FRN
USD 630,000 630,411 0.01
17/7/2028
Battalion CLO VII Ltd‘Series 2014-7A BRR’‘144A’FRN
USD 4,438,000 4,445,375 0.04
17/7/2028
Battalion CLO XI Ltd‘Series 2017-11A E’‘144A’FRN
USD 1,080,000 1,028,632 0.01
24/10/2029
Bausch Health Americas Inc‘144A’8.5% 31/1/2027
USD 723,000 803,000 0.01
Bausch Health Americas Inc‘144A’9.25% 1/4/2026
USD 620,000 704,537 0.01
Bay Area Toll Authority 2.425% 1/4/2026
USD 4,480,000 4,741,229 0.05
Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040
USD 3,535,000 5,512,691 0.05
Bay Area Toll Authority 7.043% 1/4/2050
USD 6,185,000 11,214,209 0.11
Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045
USD 1,546,000 1,903,901 0.02
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4‘Series 2005-4A A1
USD 239,419 232,186 0.00
’‘144A’FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4‘Series 2005-4A A2
USD 67,374 65,573 0.00
’‘144A’FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2005-4‘Series 2005-4A M1
USD 178,060 173,330 0.00
’‘144A’FRN 25/1/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1‘Series 2006-1A A2
USD 259,846 252,528 0.00
’‘144A’FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1‘Series 2006-1A M2
USD 747,058 721,427 0.01
’‘144A’FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1‘Series 2006-1A M3
USD 179,764 173,472 0.00
’‘144A’FRN 25/4/2036
105/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Bayview Commercial Asset Trust 2006-1‘Series 2006-1A M4
USD 982,617 951,602 0.01
’‘144A’FRN 25/4/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-3‘Series 2006-3A A1
USD 1,002,378 967,429 0.01
’‘144A’FRN 25/10/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-3‘Series 2006-3A A2
USD 449,399 434,555 0.00
’‘144A’FRN 25/10/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2006-4‘Series 2006-4A A1
USD 5,202,871 5,057,338 0.05
’‘144A’FRN 25/12/2036
Bayview Commercial Asset Trust 2007-4‘Series 2007-4A A1
USD 18,153,156 17,220,616 0.16
’‘144A’FRN 25/9/2037
Bayview Commercial Asset Trust 2007-6‘Series 2007-6A A4A
USD 1,590,000 1,522,757 0.01
’‘144A’FRN 25/12/2037
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B‘Series
USD 6,339,240 5,861,695 0.06
2004-B A1’‘144A’FRN 28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B‘Series
USD 2,171,909 2,021,008 0.02
2004-B A2’‘144A’FRN 28/5/2039
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A‘Series
USD 7,402,537 7,214,571 0.07
2005-A A1’‘144A’FRN 28/2/2040
Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E‘Series
USD 834,906 812,706 0.01
2005-E A1’‘144A’FRN 28/12/2040
BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust‘Series 2017-DELC E’‘
USD 286,000 286,920 0.00
144A’FRN 15/8/2036
BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust‘Series 2018-CHRS E’‘
USD 880,000 841,708 0.01
144A’FRN 5/8/2038
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust‘Series 2018-TALL A’‘
USD 877,000 876,895 0.01
144A’FRN 15/3/2037
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust‘Series 2018-TALL D’‘
USD 1,060,000 1,061,485 0.01
144A’FRN 15/3/2037
BBCMS Trust 2015-SRCH‘Series 2015-SRCH XA’‘144A’FRN
USD 20,840,000 1,183,087 0.01
10/8/2035
BBCMS Trust 2015-SRCH‘Series 2015-SRCH XB’‘144A’FRN
USD 11,710,000 172,137 0.00
10/8/2035
BBCMS Trust 2015-STP‘Series 2015-STP E’‘144A’FRN
USD 100,000 100,001 0.00
10/9/2028
BCMSC Trust 2000-A‘Series 2000-A A2’FRN 15/6/2030
USD 1,627,547 577,336 0.01
BCMSC Trust 2000-A‘Series 2000-A A3’FRN 15/6/2030
USD 1,510,989 553,833 0.01
BCMSC Trust 2000-A‘Series 2000-A A4’FRN 15/6/2030
USD 1,089,739 422,643 0.00
Beacon Roofing Supply Inc‘144A’4.875% 1/11/2025
USD 536,000 519,724 0.01
Bean Creek CLO Ltd‘Series 2015-1A ER’‘144A’FRN
USD 130,000 118,478 0.00
20/4/2031
Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 6‘Series 2006-6 1A1’FRN
USD 665,870 798,436 0.01
25/11/2036
Bear Stearns ALT-A Trust 2007- 1‘Series 2007-1 1A1’FRN
USD 2,848,859 2,642,099 0.03
25/1/2047
Bear Stearns ARM Trust 2004-5‘Series 2004-5 2A’FRN
USD 101,268 102,588 0.00
25/7/2034
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7‘
USD 175,738 176,672 0.00
Series 2004-HE7 M2’FRN 25/8/2034
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9
USD 2,743,056 2,742,005 0.03
(Step-up coupon)‘Series 2005-AC9 A5’6.25% 25/12/2035
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1
USD 3,755,577 3,522,050 0.03
(Step-up coupon)‘Series 2006-AC1 1A2’6.25% 25/2/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1‘
USD 1,354,594 1,858,015 0.02
Series 2006-HE1 1M4’FRN 25/12/2035
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7‘
USD 3,641,179 4,724,354 0.05
Series 2006-HE7 1A2’FRN 25/9/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE8‘
USD 720,000 654,020 0.01
Series 2006-HE8 1A3’FRN 25/10/2036
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1‘
USD 1,072,702 1,192,849 0.01
Series 2007-FS1 1A3’FRN 25/5/2035
106/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1‘
USD 598,668 594,409 0.01
Series 2007-HE1 21A2’FRN 25/1/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2‘
USD 817,395 676,017 0.01
Series 2007-HE2 1A4’FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2‘
USD 944,632 942,924 0.01
Series 2007-HE2 22A’FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2‘
USD 2,043,393 2,199,655 0.02
Series 2007-HE2 23A’FRN 25/3/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3‘
USD 905,486 1,006,513 0.01
Series 2007-HE3 1A3’FRN 25/4/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3‘
USD 5,204,428 4,907,785 0.05
Series 2007-HE3 1A4’FRN 25/4/2037
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-4‘Series
USD 90,640 90,786 0.00
2005-4 M2’FRN 25/1/2036
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-
USD 256,595 256,859 0.00
PWR7‘Series 2005- PWR7 B’FRN 11/2/2041
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2007-
USD 640,088 635,127 0.01
TOP26‘Series 2007- T26 AM’FRN 12/1/2045
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1‘Series
USD 795,184 795,514 0.01
2006- SL1 A1’FRN 25/8/2036
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2‘Series
USD 544,356 519,528 0.01
2007- AR2 A1’FRN 25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3‘Series
USD 844,063 805,916 0.01
2007- AR3 1A1’FRN 25/3/2037
Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4‘Series
USD 650,329 632,386 0.01
2007- AR4 2A1’FRN 25/6/2037
Beazer Homes USA Inc‘144A’7.25% 15/10/2029
USD 3,293,000 3,516,315 0.03
Belden Inc 2.875% 15/9/2025*
EUR 320,000 358,168 0.00
Belden Inc 3.875% 15/3/2028
EUR 400,000 465,737 0.00
Belden Inc 4.125% 15/10/2026
EUR 1,360,000 1,592,499 0.02
Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust‘Series 2018-B3 D’‘
USD 200,000 191,696 0.00
144A’FRN 10/4/2051
Benefit Street Partners CLO II Ltd‘Series 2013-IIA A2R’
USD 11,065,000 11,034,769 0.11
‘144A’FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLO II Ltd‘Series 2013-IIA CR’
USD 500,000 469,286 0.00
‘144A’FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLO III Ltd‘Series 2013-IIIA A1R
USD 500,000 502,530 0.00
’‘144A’FRN 20/7/2029
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd‘Series 2018-5BA A1A
USD 750,000 749,814 0.01
’‘144A’FRN 20/4/2031
Benefit Street Partners CLO VI Ltd‘Series 2015-VIA A1R’
USD 5,972,000 5,975,560 0.06
‘144A’FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VI Ltd‘Series 2015-VIA A2R’
USD 1,440,000 1,438,615 0.01
‘144A’FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VI Ltd‘Series 2015-VIA CR’
USD 610,000 611,365 0.01
‘144A’FRN 18/10/2029
Benefit Street Partners CLO VII Ltd‘Series 2015-VIIA
USD 1,447,980 1,447,370 0.01
A1AR’‘144A’FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VII Ltd‘Series 2015-VIIA CR
USD 300,000 300,178 0.00
’‘144A’FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VII Ltd‘Series 2015-VIIA D’
USD 2,370,000 2,356,176 0.02
‘144A’FRN 18/7/2027
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd‘Series 2015-8A A1AR
USD 2,010,000 2,009,506 0.02
’‘144A’FRN 20/1/2031
Berks County Industrial Development Authority 5%
USD 1,630,000 1,945,201 0.02
1/11/2047
Berry Global Inc 1% 15/1/2025
EUR 918,000 993,095 0.01
Berry Global Inc‘144A’4.5% 15/2/2026
USD 203,000 200,341 0.00
Berry Global Inc‘144A’4.875% 15/7/2026
USD 522,000 536,080 0.01
Berry Global Inc‘144A’5.625% 15/7/2027
USD 211,000 220,996 0.00
107/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BHMS 2018-ATLS‘Series 2018-ATLS A’‘144A’FRN 15/7/2035
USD 4,820,000 4,829,533 0.05
Black Diamond CLO 2013-1 Ltd‘Series 2013-1A A2R’‘144A
USD 4,000,000 3,996,491 0.04
’FRN 6/2/2026
Black Diamond CLO 2014-1 Ltd‘Series 2014-1A A1R’‘144A
USD 187,036 187,179 0.00
’FRN 17/10/2026
Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/5/2025*
EUR 2,200,000 2,638,258 0.03
BlueMountain CLO 2013-2 Ltd‘Series 2013-2A A1R’‘144A’
USD 2,970,000 2,978,526 0.03
FRN 22/10/2030
BlueMountain CLO 2015-1 Ltd‘Series 2015-1A C’‘144A’
USD 480,000 481,382 0.00
FRN 13/4/2027
BlueMountain CLO 2015-1 Ltd‘Series 2015-1A D’‘144A’
USD 889,000 883,840 0.01
FRN 13/4/2027
BlueMountain CLO 2015-3 Ltd‘Series 2015-3A A1R’‘144A’
USD 530,000 527,615 0.01
FRN 20/4/2031
Boyd Gaming Corp‘144A’4.75% 1/12/2027
USD 4,518,000 4,479,010 0.04
Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026
USD 289,000 302,683 0.00
Brinker International Inc‘144A’5% 1/10/2024*
USD 3,758,000 3,919,275 0.04
Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR
USD 418,000 417,738 0.00
Nimbus LLC / GGSI Sellco LL‘144A’5.75% 15/5/2026
Brookside Mill CLO Ltd 2013-1‘Series 2013-1A BR’‘144A
USD 1,000,000 995,703 0.01
’FRN 17/1/2028
Brookside Mill CLO Ltd 2013-1‘Series 2013-1A DR’‘144A
USD 500,000 498,813 0.00
’FRN 17/1/2028
Bruin E&P Partners LLC‘144A’8.875% 1/8/2023
USD 5,498,000 3,039,927 0.03
Buckeye Partners LP 3.95% 1/12/2026
USD 204,000 196,411 0.00
Buckeye Partners LP‘144A’4.125% 1/3/2025
USD 2,594,000 2,600,978 0.02
Buckeye Partners LP 4.15% 1/7/2023
USD 1,178,000 1,180,945 0.01
Buckeye Partners LP 4.35% 15/10/2024
USD 1,500,000 1,481,250 0.01
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.875%
USD 4,430,000 4,436,091 0.04
1/6/2047
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust‘Series 2013-1515 A2’‘
USD 2,810,000 3,031,596 0.03
144A’3.454% 10/3/2033
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust‘Series 2013-1515 D’‘144A
USD 2,730,000 2,873,895 0.03
’3.633% 10/3/2033
BWAY 2013-1515 Mortgage Trust‘Series 2013-1515 E’‘144A
USD 14,000,000 14,692,786 0.14
’3.717% 10/3/2033
BWAY 2015-1740 Mortgage Trust‘Series 2015-1740 E’‘144A
USD 2,818,000 2,868,408 0.03
’FRN 10/1/2035
BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA‘Series 2018-BIOA
USD 1,110,000 1,111,694 0.01
E’‘144A’FRN 15/3/2037
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND‘Series 2018-IND H
USD 9,548,000 9,562,124 0.09
’‘144A’FRN 15/11/2035
BXP Trust 2017-CC‘Series 2017-CC D’‘144A’FRN
USD 600,000 632,168 0.01
13/8/2037
BXP Trust 2017-CC‘Series 2017-CC E’‘144A’FRN
USD 2,260,000 2,343,668 0.02
13/8/2037
BXP Trust 2017-GM‘Series 2017-GM D’‘144A’FRN
USD 470,000 497,866 0.00
13/6/2039
BXP Trust 2017-GM‘Series 2017-GM E’‘144A’FRN
USD 990,000 1,013,183 0.01
13/6/2039
Caesars Entertainment Corp 5% 1/10/2024
USD 1,689,000 3,065,763 0.03
Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc‘144A’
USD 700,000 699,664 0.01
5.25% 15/10/2025
California Health Facilities Financing Authority FRN
USD 605,000 642,359 0.01
1/6/2032
California Health Facilities Financing Authority 5%
USD 1,005,000 1,260,813 0.01
15/8/2033
California Health Facilities Financing Authority 5%
USD 1,560,000 1,882,904 0.02
15/8/2047
108/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
California Pollution Control Financing Authority‘144A’
USD 1,970,000 2,141,695 0.02
5% 21/11/2045
California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034
USD 1,735,000 2,834,773 0.03
California State University 2.975% 1/11/2051
USD 3,820,000 4,005,155 0.04
California Street CLO XII Ltd‘Series 2013-12A AR’‘144A
USD 2,300,172 2,300,796 0.02
’FRN 15/10/2025
Calpine Corp‘144A’4.5% 15/2/2028
USD 9,772,000 9,533,075 0.09
Calpine Corp‘144A’5.125% 15/3/2028
USD 3,388,000 3,299,065 0.03
Calpine Corp‘144A’5.25% 1/6/2026
USD 5,340,000 5,432,502 0.05
Cameron LNG LLC‘144A’3.402% 15/1/2038
USD 1,734,000 1,864,279 0.02
Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045
USD 1,540,000 1,866,842 0.02
Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048
USD 1,540,000 1,903,086 0.02
Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)
USD 1,859,000 1,855,905 0.02
Capital One Financial Corp 0.8% 12/6/2024
EUR 3,945,000 4,424,127 0.04
Capital One Financial Corp 3.9% 29/1/2024
USD 8,893,000 9,536,292 0.09
Capitol Investment Merger Sub 2 LLC‘144A’10% 1/8/2024
USD 3,974,000 4,091,571 0.04
Carlson Travel Inc‘144A’6.75% 15/12/2023
USD 2,959,000 2,967,625 0.03
Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd‘Series
USD 2,260,000 2,249,348 0.02
2013-2A AR’‘144A’FRN 18/1/2029
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd‘Series
USD 2,020,000 2,017,352 0.02
2014-1A A1R2’‘144A’FRN 17/4/2031
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd‘Series
USD 250,000 250,155 0.00
2015-2A CR’‘144A’FRN 27/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd‘Series
USD 250,000 239,810 0.00
2015-2A DR’‘144A’FRN 27/4/2027
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd‘Series
USD 2,630,000 2,633,576 0.03
2015-3A A2R’‘144A’FRN 28/7/2028
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd‘Series
USD 287,134 279,954 0.00
2015-4A SBB1’‘144A’FRN 20/7/2032
CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd‘Series 2017-4A A1’‘144A’FRN
USD 4,750,000 4,764,518 0.05
15/1/2030
Carpenter Technology Corp 4.45% 1/3/2023
USD 4,787,000 5,066,910 0.05
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1‘Series
USD 1,885,000 1,639,412 0.02
2006-FRE1 A4’FRN 25/4/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1‘Series
USD 490,000 418,070 0.00
2006-NC1 M2’FRN 25/1/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4‘Series
USD 787,595 760,274 0.01
2006-NC4 A3’FRN 25/10/2036
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5‘Series
USD 1,442,589 1,182,800 0.01
2006-NC5 A3’FRN 25/1/2037
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1‘Series
USD 1,690,000 1,444,314 0.01
2007-RFC1 A4’FRN 25/10/2036
CarVal CLO Ltd‘Series 2018- 1A D’‘144A’FRN 16/7/2031
USD 750,000 747,253 0.01
CarVal CLO Ltd‘Series 2018- 1A E’‘144A’FRN 16/7/2031
USD 790,000 759,281 0.01
Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 1/3/2028
EUR 1,790,000 1,945,665 0.02
CBAM 2017-1 Ltd‘Series 2017- 1A A1’‘144A’FRN
USD 7,500,000 7,500,625 0.07
20/7/2030
CBAM 2017-2 Ltd‘Series 2017- 2A B1’‘144A’FRN
USD 780,000 780,110 0.01
17/10/2029
CBAM 2017-3 Ltd‘Series 2017- 3A B1’‘144A’FRN
USD 250,000 250,006 0.00
17/10/2029
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp‘144A’4.5%
USD 680,000 689,775 0.01
15/8/2030
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp‘144A’
USD 1,351,000 1,419,496 0.01
5.125% 1/5/2027
109/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp‘144A’
USD 616,000 660,845 0.01
5.375% 1/6/2029
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp‘144A’5.5%
USD 624,000 648,662 0.01
1/5/2026
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.75%
USD 22,000 22,489 0.00
15/1/2024
CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT‘Series 2016-
USD 530,000 541,000 0.01
HEAT D’‘144A’FRN 10/4/2029
CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT‘Series 2016-
USD 16,000,000 157,616 0.00
HEAT X’‘144A’FRN 10/4/2029
CD 2006-CD3 Mortgage Trust‘Series 2006-CD3 AM’5.648%
USD 952,500 987,028 0.01
15/10/2048
CDK Global Inc 5% 15/10/2024
USD 1,157,000 1,259,927 0.01
CDO Repack SPC Ltd‘Series 2006-CLF1 D1’‘144A’1%
USD 500,000 529,072 0.01
20/5/2030
Cedar Fair LP‘144A’5.25% 15/7/2029
USD 569,000 580,010 0.01
Cedar Fair LP / Canada’s Wonderland Co / Magnum
USD 572,000 590,317 0.01
Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/4/2027
Cedar Funding II CLO Ltd‘Series 2013-1A A1R’‘144A’FRN
USD 516,000 516,517 0.01
9/6/2030
Cedar Funding II CLO Ltd‘Series 2013-1A BR’‘144A’FRN
USD 2,600,000 2,589,361 0.02
9/6/2030
Cedar Funding II CLO Ltd‘Series 2013-1A DR’‘144A’FRN
USD 1,000,000 1,001,266 0.01
9/6/2030
Cedar Funding IX CLO Ltd‘Series 2018-9A A1’‘144A’FRN
USD 1,290,000 1,300,963 0.01
20/4/2031
Cedar Funding IX CLO Ltd‘Series 2018-9A E’‘144A’FRN
USD 580,000 538,515 0.01
20/4/2031
Cedar Funding VI CLO Ltd‘Series 2016-6A AR’‘144A’FRN
USD 5,620,000 5,630,773 0.05
20/10/2028
Cedar Funding VI CLO Ltd‘Series 2016-6A DR’‘144A’FRN
USD 1,200,000 1,158,433 0.01
20/10/2028
Cedar Funding VIII Clo Ltd‘Series 2017-8A A1’‘144A’
USD 9,480,000 9,491,971 0.09
FRN 17/10/2030
Cedar Funding VIII Clo Ltd‘Series 2017-8A B’‘144A’FRN
USD 580,000 572,390 0.01
17/10/2030
CEMEX Finance LLC 4.625% 15/6/2024
EUR 100,000 112,694 0.00
Cent CLO 17 Ltd‘144A’FRN 30/4/2031
USD 3,400,000 3,391,787 0.03
Cent CLO 19 Ltd‘Series 2013- 19A C’‘144A’FRN
USD 450,000 451,249 0.00
29/10/2025
Cent CLO 24 Ltd‘Series 2015- 24A A1R’‘144A’FRN
USD 5,200,000 5,197,357 0.05
15/10/2026
Centene Corp‘144A’3.375% 15/2/2030
USD 6,631,000 6,606,134 0.06
Centene Corp‘144A’4.25% 15/12/2027
USD 10,528,000 10,916,483 0.10
Centene Corp‘144A’4.625% 15/12/2029
USD 2,640,000 2,829,816 0.03
Centene Corp‘144A’5.25% 1/4/2025
USD 279,000 288,974 0.00
Centene Corp‘144A’5.375% 1/6/2026
USD 4,541,000 4,800,881 0.05
Centene Corp‘144A’5.375% 15/8/2026
USD 755,000 802,905 0.01
Centene Corp 6.125% 15/2/2024
USD 253,000 261,020 0.00
Centennial Resource Production LLC‘144A’5.375%
USD 10,660,000 9,197,954 0.09
15/1/2026
Centennial Resource Production LLC‘144A’6.875% 1/4/2027
USD 4,342,000 3,930,910 0.04
Central Puget Sound Regional Transit Authority 5%
USD 1,650,000 1,962,362 0.02
1/11/2050
Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045
USD 740,000 867,757 0.01
Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046
USD 740,000 876,182 0.01
Century Communities Inc 6.75% 1/6/2027
USD 10,321,000 11,170,651 0.11
110/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CenturyLink Inc‘144A’4% 15/2/2027
USD 515,000 523,858 0.01
CenturyLink Inc‘144A’5.125% 15/12/2026
USD 518,000 524,423 0.01
CenturyLink Inc 5.625% 1/4/2025
USD 211,000 221,638 0.00
CenturyLink Inc 7.5% 1/4/2024
USD 412,000 464,153 0.00
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3‘Series 2016-C3
USD 5,430,000 503,833 0.01
XD’‘144A’FRN 10/1/2048
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4‘Series 2016- C4
USD 2,497,000 2,750,195 0.03
C’FRN 10/5/2058
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4‘Series 2016- C4
USD 5,439,000 231,484 0.00
XB’FRN 10/5/2058
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN‘Series 2018-
USD 1,080,000 1,153,394 0.01
TAN C’‘144A’5.295% 15/2/2033
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC‘Series 2017-
USD 2,283,859 2,285,728 0.02
BIOC A’‘144A’FRN 15/7/2032
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC‘Series 2017-
USD 3,526,278 3,532,886 0.03
BIOC D’‘144A’FRN 15/7/2032
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC‘Series 2017-
USD 5,947,168 5,958,972 0.06
BIOC E’‘144A’FRN 15/7/2032
Charles River Laboratories International Inc‘144A’4.25%
USD 444,000 450,815 0.00
1/5/2028
Charles River Laboratories International Inc‘144A’5.5%
USD 129,000 136,395 0.00
1/4/2026
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 188,000 194,123 0.00
Communications Operating Capital FRN 1/2/2024
Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6‘Series 2007-
USD 12,126,556 8,866,425 0.08
S6 1A1’6% 25/12/2037
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC‘144A’3.7%
USD 5,520,000 5,576,010 0.05
15/11/2029
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/6/2027
USD 9,623,000 10,643,336 0.10
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/3/2025
USD 1,199,000 1,342,470 0.01
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024
USD 4,905,000 5,644,599 0.05
Cheniere Energy Inc‘144A’4.875% 28/5/2021
USD 15,539,289 15,653,770 0.15
Cheniere Energy Partners LP‘144A’4.5% 1/10/2029
USD 2,360,000 2,258,166 0.02
Cheniere Energy Partners LP 5.25% 1/10/2025
USD 7,549,000 7,607,052 0.07
Cheniere Energy Partners LP 5.625% 1/10/2026
USD 1,635,000 1,646,402 0.02
Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041
USD 730,000 890,129 0.01
Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051
USD 575,000 682,442 0.01
Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/4/2022
USD 1,501,000 889,811 0.01
Chesapeake Energy Corp 5.375% 15/6/2021*
USD 250,000 187,600 0.00
Chesapeake Energy Corp 5.75% 15/3/2023
USD 1,500,000 766,447 0.01
Chesapeake Energy Corp 6.125% 15/2/2021*
USD 5,976,000 4,544,150 0.04
Chesapeake Energy Corp 6.625% 15/8/2020
USD 6,848,000 6,388,414 0.06
Chesapeake Energy Corp‘144A’11.5% 1/1/2025
USD 9,537,000 5,746,042 0.05
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4‘Series 2006-
USD 2,567,583 1,231,548 0.01
OA4 A1’FRN 25/4/2046
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5‘Series 2006-
USD 600,132 579,483 0.01
OA5 3A1’FRN 25/4/2046
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15‘Series 2007- 15
USD 6,613,130 4,567,692 0.04
2A2’6.5% 25/9/2037
Churchill Downs Inc‘144A’4.75% 15/1/2028
USD 444,000 447,334 0.00
Churchill Downs Inc‘144A’5.5% 1/4/2027
USD 684,000 712,625 0.01
CIFC Funding 2013-I Ltd‘Series 2013-1A A2R’‘144A’FRN
USD 250,000 249,358 0.00
16/7/2030
CIFC Funding 2013-II Ltd‘Series 2013-2A A1LR’‘144A’
USD 11,000,000 11,025,698 0.10
FRN 18/10/2030
111/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CIFC Funding 2014 Ltd‘Series 2014-1A A1R2’‘144A’FRN
USD 250,000 250,024 0.00
18/1/2031
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd‘Series 2014-4RA A1A’‘144A’
USD 12,650,000 12,654,655 0.12
FRN 17/10/2030
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd‘Series 2014-4RA A2’‘144A’
USD 395,000 393,162 0.00
FRN 17/10/2030
CIFC Funding 2015-II Ltd FRN 15/4/2027
USD 250,000 250,139 0.00
CIFC Funding 2015-II Ltd‘Series 2015-2A AR’‘144A’FRN
USD 735,072 735,405 0.01
15/4/2027
CIFC Funding 2015-II Ltd‘Series 2015-2A CR’‘144A’FRN
USD 1,940,000 1,934,474 0.02
15/4/2027
CIFC Funding 2015-II Ltd‘Series 2015-2A DR’‘144A’FRN
USD 250,000 250,139 0.00
15/4/2027
CIFC Funding 2017-I Ltd‘Series 2017-1A B’‘144A’FRN
USD 3,780,000 3,775,978 0.04
23/4/2029
CIFC Funding 2017-I Ltd‘Series 2017-1A C’‘144A’FRN
USD 2,730,000 2,726,515 0.03
23/4/2029
CIFC Funding 2017-II Ltd‘Series 2017-2A A’‘144A’FRN
USD 1,000,000 1,000,192 0.01
20/4/2030
CIFC Funding 2017-V Ltd‘Series 2017-5A C’‘144A’FRN
USD 600,000 600,799 0.01
16/11/2030
Citgo Holding Inc‘144A’9.25% 1/8/2024
USD 2,791,000 2,937,527 0.03
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9‘Series
USD 1,706,135 1,538,825 0.01
2007-9 1A1’6.25% 25/12/2037
Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2‘Series
USD 2,199,479 1,952,696 0.02
2008-2 1A1’6.5% 25/6/2038
Citicorp Residential Mortgage Trust Series 2007-2 (Step-
USD 2,290,000 2,317,489 0.02
up coupon)‘Series 2007-2 M1’5.07% 25/6/2037
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19‘Series
USD 1,700,000 1,884,617 0.02
2014-GC19 C’FRN 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27‘Series
USD 4,250,000 4,483,796 0.04
2015- GC27 C’FRN 10/2/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2‘Series
USD 113,443 113,672 0.00
2015-SHP2 F’‘144A’FRN 15/7/2027
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3‘Series 2016-
USD 100,000 111,275 0.00
P3 C’FRN 15/4/2049
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3‘Series 2016-
USD 308,983 283,401 0.00
P3 D’‘144A’FRN 15/4/2049
Citigroup Inc FRN 30/1/2025 (Perpetual)
USD 12,243,000 12,250,652 0.12
Citigroup Inc 5.15% 21/5/2026
GBP 1,130,000 1,760,946 0.02
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2‘Series 2007-
USD 5,388,775 4,155,807 0.04
AHL2 A3B’FRN 25/5/2037
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2‘Series 2007-
USD 1,847,250 1,436,719 0.01
AHL2 A3C’FRN 25/5/2037
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2‘Series 2007-
USD 2,791,000 2,703,717 0.03
WFH2 M3’FRN 25/3/2037
Citigroup Mortgage Loan Trust Inc‘Series 2006-WFH4 M3’
USD 2,610,000 2,377,623 0.02
FRN 25/11/2036
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5%
USD 840,000 1,000,826 0.01
1/11/2040
City of New York NY 2.85% 1/8/2031
USD 3,475,000 3,729,127 0.04
City of New York NY 2.9% 1/8/2032
USD 5,715,000 6,130,881 0.06
City of New York NY 6.271% 1/12/2037
USD 1,360,000 2,028,658 0.02
City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042
USD 500,000 605,518 0.01
City of Riverside CA Electric Revenue 7.605% 1/10/2040
USD 1,105,000 1,897,733 0.02
Claremont Mckenna College 3.378% 1/1/2050
USD 2,895,000 3,169,697 0.03
Clean Harbors Inc‘144A’4.875% 15/7/2027
USD 617,000 649,022 0.01
Clear Channel Worldwide Holdings Inc‘144A’5.125%
USD 216,000 217,955 0.00
15/8/2027
112/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Clear Creek CLO‘Series 2015- 1A DR’‘144A’FRN
USD 1,400,000 1,401,034 0.01
20/10/2030
Clear Creek CLO‘Series 2015- 1A ER’‘144A’FRN
USD 1,375,000 1,289,952 0.01
20/10/2030
CNX Resources Corp 5.875% 15/4/2022
USD 975,000 911,440 0.01
Colfax Corp‘144A’6% 15/2/2024
USD 687,000 716,002 0.01
Colorado Health Facilities Authority 5.25% 1/2/2031
USD 720,000 748,840 0.01
Comcast Corp 0.25% 20/5/2027
EUR 1,090,000 1,200,810 0.01
Comcast Corp 4% 1/3/2048
USD 45,000 52,671 0.00
Comcast Corp 4.95% 15/10/2058
USD 1,795,000 2,422,181 0.02
COMM 2005-C6 Mortgage Trust‘Series 2005-C6 F’‘144A’
USD 290,221 293,272 0.00
FRN 10/6/2044
COMM 2013-300P Mortgage Trust‘Series 2013-300P D’‘144A
USD 100,000 105,907 0.00
’FRN 10/8/2030
COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust‘Series 2013- CR12 B’FRN
USD 2,795,000 2,967,252 0.03
10/10/2046
COMM 2013-GAM‘Series 2013-GAM A2’‘144A’3.367%
USD 640,000 643,673 0.01
10/2/2028
COMM 2013-WWP Mortgage Trust‘Series 2013-WWP D’‘144A’
USD 1,740,000 1,855,306 0.02
3.898% 10/3/2031
COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust‘Series 2014- CR15 C’FRN
USD 1,500,000 1,638,513 0.02
10/2/2047
COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust‘Series 2014-UBS4 C’FRN
USD 1,314,000 1,392,266 0.01
10/8/2047
COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust‘Series 2015- CR25 C’FRN
USD 880,000 954,204 0.01
10/8/2048
COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust‘Series 2015- CR25 XA’
USD 4,718,630 179,498 0.00
FRN 10/8/2048
COMM 2015-LC19 Mortgage Trust‘Series 2015-LC19 D’‘144A
USD 1,166,000 1,120,197 0.01
’FRN 10/2/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust‘Series 2015-LC21 C’FRN
USD 1,500,000 1,611,077 0.02
10/7/2048
COMM 2015-LC23 Mortgage Trust‘Series 2015-LC23 A4’
USD 1,380,000 1,518,733 0.01
3.774% 10/10/2048
COMM 2016-667M Mortgage Trust‘Series 2016-667M D’‘144A
USD 1,100,000 1,132,229 0.01
’FRN 10/10/2036
COMM 2016-667M Mortgage Trust‘Series 2016-667M XA’‘
USD 116,665,000 565,825 0.01
144A’FRN 10/10/2036
COMM 2017-COR2 Mortgage Trust‘Series 2017-COR2 D’‘144A
USD 740,000 699,985 0.01
’3% 10/9/2050
COMM 2018-COR3 Mortgage Trust‘Series 2018-COR3 XD’‘
USD 3,050,000 375,399 0.00
144A’FRN 10/5/2051
Commercial Metals Co 4.875% 15/5/2023
USD 3,747,000 3,896,449 0.04
Commercial Metals Co 5.375% 15/7/2027
USD 5,416,000 5,607,442 0.05
Commercial Metals Co 5.75% 15/4/2026
USD 1,634,000 1,703,237 0.02
Commercial Mortgage Trust 2006-GG7‘Series 2006-GG7 AM’
USD 46,324 46,640 0.00
FRN 10/7/2038
CommonSpirit Health 3.347% 1/10/2029
USD 1,568,000 1,648,712 0.02
CommonSpirit Health 4.187% 1/10/2049
USD 1,627,000 1,775,787 0.02
CommonSpirit Health 4.35% 1/11/2042
USD 1,285,000 1,433,875 0.01
Commonwealth Financing Authority 3.807% 1/6/2041
USD 10,965,000 13,151,914 0.13
Commonwealth Financing Authority 3.864% 1/6/2038
USD 1,070,000 1,234,063 0.01
Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038
USD 1,455,000 1,732,003 0.02
Commonwealth of Massachusetts 2.9% 1/9/2049
USD 2,705,000 2,827,104 0.03
CommScope Inc‘144A’5.5% 15/6/2024
USD 3,040,000 2,929,010 0.03
CommScope Inc‘144A’6% 1/3/2026
USD 2,935,000 3,044,106 0.03
CommScope Inc‘144A’8.25% 1/3/2027
USD 3,890,000 3,974,997 0.04
113/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC‘144A’6.75%
USD 3,531,000 3,623,689 0.03
1/10/2026
Connecticut State Health & Educational Facilities
USD 1,400,000 1,620,850 0.02
Authority 5% 1/7/2045
Connecticut State Health & Educational Facilities
USD 2,075,000 2,414,895 0.02
Authority 5% 1/7/2045
Conseco Finance Corp‘Series 1997-3 M1’FRN 15/3/2028
USD 1,471,628 1,490,339 0.01
Conseco Finance Corp‘Series 1997-6 M1’FRN 15/1/2029
USD 863,309 883,907 0.01
Conseco Finance Corp‘Series 1999-5 A5’FRN 1/3/2030
USD 888,996 585,550 0.01
Conseco Finance Corp‘Series 1999-5 A6’FRN 1/3/2030
USD 953,449 605,889 0.01
Conseco Finance Corp‘Series 1998-4 M1’FRN 1/4/2030
USD 279,411 256,096 0.00
Conseco Finance Corp‘Series 1998-6 M1’FRN 1/6/2030
USD 690,366 670,922 0.01
Conseco Finance Corp‘Series 1998-8 M1’FRN 1/9/2030
USD 2,079,058 1,903,465 0.02
Conseco Finance Corp‘Series 1998-8 A1’6.28% 1/9/2030
USD 772,969 821,909 0.01
Conseco Finance Securitizations Corp‘Series 2000-1 A5’
USD 1,320,105 541,759 0.01
FRN 1/9/2029
Conseco Finance Securitizations Corp‘Series 2000-4 A6’
USD 1,650,955 688,639 0.01
FRN 1/5/2032
Conseco Finance Securitizations Corp‘Series 2000-5 A6’
USD 1,894,522 994,930 0.01
7.96% 1/5/2031
Conseco Finance Securitizations Corp‘Series 2000-4 A5’
USD 4,603,816 1,842,493 0.02
7.97% 1/5/2032
Conseco Finance Securitizations Corp‘Series 2000-5 A7’
USD 3,448,057 1,862,728 0.02
8.2% 1/5/2031
Conservation Fund A Nonprofit Corp/The 3.474% 15/12/2029
USD 896,000 954,390 0.01
Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust
USD 143 147 0.00
8.388% 1/11/2020
Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034
USD 890,000 1,286,397 0.01
Cottage Health Obligated Group 3.304% 1/11/2049
USD 960,000 1,044,178 0.01
Coty Inc 4% 15/4/2023
EUR 300,000 330,174 0.00
Coty Inc 4.75% 15/4/2026
EUR 100,000 112,800 0.00
Countrywide Asset-Backed Certificates‘Series 2006-BC4 M1
USD 4,800,000 4,314,688 0.04
’FRN 25/11/2036
Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon)‘
USD 1,123,891 1,202,980 0.01
Series 2006-S3 A4’6.546% 25/1/2029
County of Broward FL Airport System Revenue 2.814%
USD 1,000,000 1,051,205 0.01
1/10/2031
County of Broward FL Airport System Revenue 2.914%
USD 890,000 939,106 0.01
1/10/2032
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.529% 1/10/2030
USD 3,560,000 3,708,826 0.04
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.354% 1/10/2029
USD 455,000 491,302 0.00
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.454% 1/10/2030
USD 835,000 904,927 0.01
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3.504% 1/10/2031
USD 780,000 845,672 0.01
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4.062% 1/10/2031
USD 1,545,000 1,753,590 0.02
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038
USD 1,810,000 2,124,732 0.02
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040
USD 1,560,000 1,923,979 0.02
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A‘Series 2013-A
USD 831,796 817,904 0.01
B’‘144A’2.5% 25/1/2030
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp‘
USD 7,924 7,986 0.00
Series 2005-C2 AMFX’4.877% 15/4/2037
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates‘Series 2009-
USD 7,509,583 4,300,227 0.04
12R 3A1’‘144A’6.5% 27/10/2037
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC‘Series
USD 2,066,956 1,428,665 0.01
2007-CB6 A4’‘144A’FRN 25/7/2037
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-
USD 373,129 348,832 0.00
up coupon)‘Series 2006-CB2 AF4’3.314% 25/12/2036
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-
USD 3,754,931 528,776 0.01
up coupon)‘Series 2006-SL1 A2’‘144A’6.056% 25/9/2036
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-
USD 705,000 741,851 0.01
up coupon)‘Series 2006-MH1 B1’‘144A’6.25% 25/10/2036
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.75%
USD 362,000 375,266 0.00
1/2/2026
Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029
USD 1,895,000 1,970,228 0.02
Crown Castle International Corp 3.65% 1/9/2027
USD 12,087,000 13,080,310 0.12
Crown Castle International Corp 4.3% 15/2/2029
USD 1,080,000 1,220,921 0.01
CrownRock LP / CrownRock Finance Inc‘144A’5.625%
USD 4,322,000 4,224,798 0.04
15/10/2025
Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust‘Series 2015- C2
USD 1,220,000 1,273,958 0.01
B’FRN 15/6/2057
CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027
USD 19,163,000 313,621 0.00
CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust‘Series 2018-
USD 1,500,000 1,742,403 0.02
CX12 A4’FRN 15/8/2051
CSC Holdings LLC‘144A’5.375% 15/7/2023
USD 2,508,000 2,566,085 0.02
CSC Holdings LLC‘144A’5.375% 1/2/2028
USD 742,000 781,788 0.01
CSC Holdings LLC‘144A’5.5% 15/5/2026
USD 1,116,000 1,154,527 0.01
CSC Holdings LLC‘144A’5.5% 15/4/2027
USD 553,000 584,438 0.01
CSC Holdings LLC‘144A’5.75% 15/1/2030
USD 3,296,000 3,496,924 0.03
CSC Holdings LLC‘144A’6.5% 1/2/2029
USD 675,000 748,828 0.01
CSC Holdings LLC‘144A’6.625% 15/10/2025
USD 5,781,000 6,070,339 0.06
CSC Holdings LLC‘144A’10.875% 15/10/2025
USD 7,683,000 8,447,343 0.08
CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series
USD 1,047,296 300,994 0.00
2005-10‘Series 2005-10 10A1’FRN 25/11/2035
CSMC 2014-USA OA LLC‘Series 2014-USA X2’‘144A’FRN
USD 122,260,000 528,163 0.01
15/9/2037
CSMC 2017-TIME‘Series 2017-TIME A’‘144A’3.646%
USD 770,000 861,176 0.01
13/11/2039
CSMC 2018-RPL8 Trust‘Series 2018-RPL8 A1’‘144A’FRN
USD 8,716,874 8,835,492 0.08
25/7/2058
CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5‘Series 2007-5 1A11’
USD 2,082,533 1,807,689 0.02
FRN 25/8/2037
CSMC Series 2009-5R‘Series 2009-5R 4A4’‘144A’FRN
USD 1,728,759 1,458,716 0.01
25/6/2036
CSMC Series 2014-11R‘Series 2014-11R 16A1’‘144A’FRN
USD 2,950,672 3,024,130 0.03
27/9/2047
CSMC Series 2014-4R‘Series 2014-4R 16A3’‘144A’FRN
USD 799,458 773,485 0.01
27/2/2036
CSMC Series 2014-9R‘Series 2014-9R 9A1’‘144A’FRN
USD 1,343,411 1,214,953 0.01
27/8/2036
CSMC Series 2015-4R‘Series 2015-4R 1A4’‘144A’FRN
USD 1,650,000 1,096,003 0.01
27/10/2036
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CSMC Series 2015-4R‘Series 2015-4R 1A2’‘144A’FRN
USD 570,000 566,892 0.01
27/11/2036
CSMC Series 2015-6R‘Series 2015-6R 5A1’‘144A’FRN
USD 56,488 56,536 0.00
27/3/2036
CSMC Series 2015-6R‘Series 2015-6R 5A2’‘144A’FRN
USD 2,708,147 2,124,433 0.02
27/3/2036
CSMC Trust 2017-CHOP‘Series 2017-CHOP E’‘144A’FRN
USD 879,000 879,976 0.01
15/7/2032
CSMC Trust 2017-PFHP‘Series 2017-PFHP A’‘144A’FRN
USD 790,000 790,008 0.01
15/12/2030
Cumberland Park CLO Ltd‘Series 2015-2A CR’‘144A’FRN
USD 530,000 528,034 0.01
20/7/2028
Cumberland Park CLO Ltd‘Series 2015-2A DR’‘144A’FRN
USD 500,000 497,462 0.00
20/7/2028
Cutwater 2014-I Ltd‘Series 2014-1A A1AR’‘144A’FRN
USD 507,586 507,694 0.01
15/7/2026
CVP Cascade CLO-1 Ltd‘Series 2013-CLO1 A1R’‘144A’FRN
USD 103,465 103,436 0.00
16/1/2026
CVS Health Corp 4.1% 25/3/2025
USD 4,795,000 5,229,174 0.05
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16‘Series
USD 6,184,287 6,237,781 0.06
2005-16 1AF’FRN 25/4/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16‘Series
USD 1,202,647 1,233,800 0.01
2005-16 2AF3’FRN 25/5/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up
USD 5,108,896 5,375,712 0.05
coupon)‘Series 2005-17 1AF4’6.047% 25/5/2036
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11‘Series
USD 189,414 186,382 0.00
2006-11 3AV2’FRN 25/9/2046
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18‘Series
USD 6,030,202 4,475,022 0.04
2006-18 M1’FRN 25/3/2037
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U‘
USD 674,178 650,765 0.01
Series 2004-U 2A’FRN 15/3/2034
CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5‘Series 2006-
USD 468,939 521,869 0.01
S5 A5’6.155% 25/6/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
USD 5,178,694 Series 2006-RES‘Series 2006-RES 5B1A’‘144A’FRN 4,962,505 0.05
15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
USD 184,307 Series 2006-RES‘Series 2006-RES 5B1B’‘144A’FRN 177,323 0.00
15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B‘
USD 570,887 557,675 0.01
Series 2005-B 2A’FRN 15/5/2035
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C‘
USD 2,556,223 2,521,417 0.02
Series 2006-C 2A’FRN 15/5/2036
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H‘
USD 1,363,893 1,181,392 0.01
Series 2006-H 1A’FRN 15/11/2036
Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041
USD 1,460,000 1,769,491 0.02
Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046
USD 1,970,000 2,378,745 0.02
Dallas/Fort Worth International Airport 3.144% 1/11/2045
USD 1,530,000 1,675,312 0.02
Dallas/Fort Worth International Airport 5% 1/11/2043
USD 340,000 348,995 0.00
Darling Ingredients Inc‘144A’5.25% 15/4/2027
USD 572,000 603,433 0.01
DaVita Inc 5% 1/5/2025
USD 877,000 891,545 0.01
DBJPM 17-C6 Mortgage Trust‘Series 2017-C6 XD’FRN
USD 4,600,000 270,434 0.00
10/6/2050
DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust‘Series 2011-LC1A E’‘144A
USD 900,000 917,648 0.01
’FRN 10/11/2046
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust‘Series 2017-BRBK D’‘
USD 1,080,000 1,132,271 0.01
144A’FRN 10/10/2034
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust‘Series 2017-BRBK E’‘
USD 10,101,000 10,333,155 0.10
144A’FRN 10/10/2034
DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust‘Series 2017-BRBK F’‘
USD 2,570,000 2,590,907 0.02
144A’FRN 10/10/2034
116/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/5/2029
USD 204,000 205,418 0.00
DCP Midstream Operating LP‘144A’5.35% 15/3/2020
USD 5,733,000 5,740,281 0.05
DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/7/2025
USD 280,000 298,757 0.00
Deer Creek Clo Ltd 2017-1‘Series 2017-1A A’‘144A’FRN
USD 2,500,000 2,500,123 0.02
20/10/2030
Deer Creek Clo Ltd 2017-1‘Series 2017-1A E’‘144A’FRN
USD 500,000 477,986 0.00
20/10/2030
Del Amo Fashion Center Trust 2017-AMO‘Series 2017-AMO D
USD 1,400,000 1,414,221 0.01
’‘144A’FRN 5/6/2035
Dell International LLC / EMC Corp‘144A’5.875% 15/6/2021
USD 271,000 272,829 0.00
Deutsche ALT-A Securities Inc ALT‘Series 2007-RS1 A2’‘
USD 75,000 72,678 0.00
144A’FRN 27/1/2037
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 7,176,678 5,154,797 0.05
2007-OA4/DE‘Series 2007- OA4 A2A’FRN 25/8/2047
Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 404,422 384,308 0.00
2006-AB3‘Series 2006-AB3 A3’FRN 25/7/2036
Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series
USD 258,148 245,336 0.00
2006-AB3‘Series 2006-AB3 A8’FRN 25/7/2036
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co‘
USD 4,529,000 4,339,353 0.04
144A’5.375% 15/8/2026
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co‘
USD 1,095,000 921,826 0.01
144A’6.625% 15/8/2027
Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024
USD 2,715,000 2,746,800 0.03
Diamondback Energy Inc 3.25% 1/12/2026
USD 9,656,000 9,832,224 0.09
Diamondback Energy Inc 3.5% 1/12/2029
USD 2,554,000 2,554,057 0.02
Diamondback Energy Inc 5.375% 31/5/2025
USD 19,668,000 20,508,382 0.20
District of Columbia 5% 15/7/2034
USD 945,000 1,128,897 0.01
District of Columbia 5% 15/7/2035
USD 945,000 1,126,147 0.01
Dividend Solar Loans 2018-1 LLC‘Series 2018-1 B’‘144A
USD 368,824 388,150 0.00
’4.29% 20/7/2038
Dorchester Park CLO DAC‘Series 2015-1A BR’‘144A’FRN
USD 1,507,000 1,493,679 0.01
20/4/2028
Dorchester Park CLO DAC‘Series 2015-1A CR’‘144A’FRN
USD 640,000 634,627 0.01
20/4/2028
Dow Chemical Co/The 0.5% 15/3/2027
EUR 1,580,000 1,716,467 0.02
Dryden 53 CLO Ltd‘Series 2017-53A A’‘144A’FRN
USD 11,181,000 11,186,405 0.11
15/1/2031
Dryden XXV Senior Loan Fund‘Series 2012-25A CRR’‘144A
USD 500,000 500,711 0.00
’FRN 15/10/2027
Dryden XXVI Senior Loan Fund‘Series 2013-26A AR’‘144A
USD 530,000 528,917 0.01
’FRN 15/4/2029
Dryden XXVIII Senior Loan Fund‘Series 2013-28A A1LR’‘
USD 6,505,000 6,511,463 0.06
144A’FRN 15/8/2030
DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043
USD 1,070,000 1,296,530 0.01
Dun & Bradstreet Corp/The‘144A’10.25% 15/2/2027
USD 3,625,000 4,110,931 0.04
Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046
USD 2,175,000 2,580,877 0.02
Eaton Vance CLO 2018-1 Ltd‘Series 2018-1A C’‘144A’FRN
USD 1,000,000 999,902 0.01
15/10/2030
Elanco Animal Health Inc 4.662% 27/8/2021
USD 6,317,000 6,605,731 0.06
Elanco Animal Health Inc 5.022% 28/8/2023
USD 7,375,000 7,945,544 0.08
Elanco Animal Health Inc 5.65% 28/8/2028
USD 1,667,000 1,923,531 0.02
Elevation CLO 2014-3 Ltd‘Series 2014-3A DR’‘144A’FRN
USD 500,000 501,833 0.00
15/10/2026
Elevation CLO 2018-10 Ltd‘Series 2018-10A B’‘144A’FRN
USD 1,577,000 1,577,763 0.02
20/10/2031
Eleven Madison Trust 2015- 11MD Mortgage Trust‘Series
USD 960,000 1,048,629 0.01
2015-11MD A’‘144A’FRN 10/9/2035
117/313
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
EMC Corp 2.65% 1/6/2020
USD 78,000 77,877 0.00
Emerson Electric Co 0.375% 22/5/2024*
EUR 1,160,000 1,295,908 0.01
Emerson Park CLO Ltd‘Series 2013-1A DR’‘144A’FRN
USD 560,000 562,180 0.01
15/7/2025
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc‘144A’
USD 2,297,000 2,302,335 0.02
5.5% 30/1/2026
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc‘144A’
USD 1,882,000 1,874,227 0.02
5.75% 30/1/2028
Energen Corp 4.625% 1/9/2021
USD 11,093,000 11,416,441 0.11
ESH Hospitality Inc‘144A’4.625% 1/10/2027
USD 255,000 249,612 0.00
ESH Hospitality Inc‘144A’5.25% 1/5/2025
USD 3,080,000 3,119,778 0.03
Exantas Capital Corp 2018- RSO6 Ltd‘Series 2018-RSO6 A’
USD 773,563 772,150 0.01
‘144A’FRN 15/6/2035
Fidelity National Information Services Inc 0.625%
EUR 1,660,000 1,848,874 0.02
3/12/2025
Fidelity National Information Services Inc 2.602%
GBP 1,655,000 2,251,035 0.02
21/5/2025
Fidelity National Information Services Inc 2.95%
EUR 345,000 458,975 0.00
21/5/2039
Fidelity National Information Services Inc 3.36%
GBP 960,000 1,398,723 0.01
21/5/2031
First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3‘Series
USD 799,734 763,556 0.01
2004-FFH3 M3’FRN 25/10/2034
First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13‘Series
USD 1,788,221 1,442,310 0.01
2006-FF13 A1’FRN 25/10/2036
First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1‘Series
USD 2,102,683 1,475,523 0.01
2006-FFH1 M2’FRN 25/1/2036
Fiserv Inc 3% 1/7/2031
GBP 920,000 1,291,002 0.01
Fiserv Inc 3.5% 1/7/2029
USD 8,348,000 9,078,004 0.09
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp‘
USD 7,694,000 7,829,030 0.07
144A’7.875% 15/11/2025
Flatiron CLO 2015-1 Ltd‘Series 2015-1A AR’‘144A’FRN
USD 1,073,701 1,072,287 0.01
15/4/2027
Flatiron CLO 2015-1 Ltd‘Series 2015-1A CR’‘144A’FRN
USD 3,025,000 3,009,248 0.03
15/4/2027
Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094%
USD 885,000 947,100 0.01
15/1/2049
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024
USD 4,792,000 5,158,525 0.05
Forestar Group Inc‘144A’5% 1/3/2028
USD 3,839,000 3,774,217 0.04
Forestar Group Inc‘144A’8% 15/4/2024
USD 8,464,000 9,144,633 0.09
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 824,000 897,899 0.01
Certificates FRN 25/1/2025
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 630,000 697,883 0.01
Certificates FRN 25/11/2026
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 930,000 1,063,181 0.01
Certificates FRN 25/6/2028
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 920,000 988,276 0.01
Certificates 3.241% 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 187,246 208,493 0.00
Certificates 3.413% 25/12/2026
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 630,000 704,949 0.01
Certificates 3.444% 25/12/2027
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,560,000 1,810,691 0.02
Certificates 3.9% 25/4/2028
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes‘
USD 386,802 520,615 0.01
Series 2015-DN1 B’FRN 25/1/2025
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes‘
USD 411,088 498,845 0.00
Series 2015-HQ2 B’FRN 25/5/2025
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes‘
USD 1,165,455 1,372,538 0.01
Series 2017-DNA2 B1’FRN 25/10/2029
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes‘
USD 1,538,279 1,743,870 0.02
Series 2017-DNA3 B1’FRN 25/3/2030
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes‘
USD 566,143 566,879 0.01
Series 2017-HRP1 M2’FRN 25/12/2042
Freeport-McMoRan Inc 5% 1/9/2027
USD 532,000 537,666 0.01
Freeport-McMoRan Inc 5.25% 1/9/2029
USD 532,000 543,651 0.01
FREMF 2016-K54 Mortgage Trust‘Series 2016-K54 B’‘144A
USD 1,150,000 1,247,423 0.01
’FRN 25/4/2048
FREMF 2017-K64 Mortgage Trust‘Series 2017-K64 B’‘144A
USD 598,333 656,679 0.01
’FRN 25/5/2050
FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust‘Series 2017-KGX1 BFX’‘
USD 820,000 841,603 0.01
144A’FRN 25/10/2027
FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025
USD 1,700,000 1,821,019 0.02
FREMF 2018-K74 Mortgage Trust‘Series 2018-K74 B’‘144A
USD 390,000 432,232 0.00
’FRN 25/2/2051
FREMF 2018-K77 Mortgage Trust‘Series 2018-K77 B’‘144A
USD 700,000 778,040 0.01
’FRN 25/5/2051
Fremont Home Loan Trust 2006-3‘Series 2006-3 1A1’FRN
USD 9,153,281 6,948,420 0.07
25/2/2037
FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust‘Series 2018-SB52 A10F’
USD 2,089,470 2,252,795 0.02
FRN 25/6/2028
FRESB 2018-SB53 Mortgage Trust‘Series 2018-SB53 A10F’
USD 1,259,328 1,414,610 0.01
FRN 25/6/2028
Galaxy XXIII CLO Ltd‘Series 2017-23A A’‘144A’FRN
USD 4,608,000 4,608,799 0.04
24/4/2029
Galaxy XXIX CLO Ltd‘Series 2018-29A B’‘144A’FRN
USD 250,000 249,770 0.00
15/11/2026
Galaxy XXIX CLO Ltd‘Series 2018-29A C’‘144A’FRN
USD 850,000 847,516 0.01
15/11/2026
Galaxy XXIX CLO Ltd‘Series 2018-29A D’‘144A’FRN
USD 2,130,000 2,126,161 0.02
15/11/2026
GAM Resecuritization Trust 2018-B FRN 27/1/2027
USD 4,489,127 4,358,201 0.04
General Mills Inc 0.45% 15/1/2026
EUR 2,745,000 3,045,855 0.03
George Washington University/ The 4.126% 15/9/2048
USD 2,269,000 2,849,881 0.03
GE-WMC Asset-Backed Pass- Through Certificates Series
USD 272,422 271,873 0.00
2005-2‘Series 2005-2 A2C’FRN 25/12/2035
GE-WMC Asset-Backed Pass- Through Certificates Series
USD 3,949,069 3,465,997 0.03
2005-2‘Series 2005-2 M1’FRN 25/12/2035
Gilbert Park CLO Ltd‘Series 2017-1A C’‘144A’FRN
USD 2,090,000 2,068,957 0.02
15/10/2030
Gilbert Park CLO Ltd‘Series 2017-1A D’‘144A’FRN
USD 8,467,000 8,313,412 0.08
15/10/2030
Ginnie Mae II Pool‘MA5764’4.5% 20/2/2049
USD 617,771 650,933 0.01
Ginnie Mae II Pool‘MA5818’4.5% 20/3/2049
USD 45,546,042 48,041,430 0.46
Ginnie Mae II Pool‘MA5877’4.5% 20/4/2049
USD 45,056,615 47,438,481 0.45
Ginnie Mae II Pool‘MA6041’4.5% 20/7/2049
USD 178,470 187,822 0.00
Golden Entertainment Inc‘144A’7.625% 15/4/2026
USD 904,000 971,915 0.01
Golden Nugget Inc‘144A’6.75% 15/10/2024
USD 2,080,000 2,110,139 0.02
Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd‘Series 2019- 5A
USD 1,000,000 1,000,169 0.01
A’‘144A’FRN 20/10/2032
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd‘Series 2014-9A AR2
USD 720,000 721,821 0.01
’‘144A’FRN 29/10/2029
Goldentree Loan Opportunities X Ltd‘Series 2015-10A AR’
USD 1,416,000 1,415,106 0.01
‘144A’FRN 20/7/2031
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd‘Series 2015-11A AR2
USD 1,255,000 1,255,488 0.01
’‘144A’FRN 18/1/2031
GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd‘Series 2017- 1A
USD 2,580,000 2,580,000 0.02
CR’‘144A’FRN 20/4/2029
GoldentTree Loan Management US CLO 1 Ltd‘Series 2017-1A
USD 3,000,000 3,000,000 0.03
DR’‘144A’FRN 20/4/2029
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029
USD 750,000 844,817 0.01
Goodyear Tire & Rubber Co/ The 5% 31/5/2026
USD 376,000 374,007 0.00
Government National Mortgage Association‘Series 2013-145
USD 1,473,494 72,231 0.00
SI’FRN 16/4/2040
Government National Mortgage Association‘Series 2015-48
USD 4,648,928 190,673 0.00
IO’FRN 16/2/2050
Government National Mortgage Association‘Series 2013-63
USD 15,473,345 781,443 0.01
IO’FRN 16/9/2051
Government National Mortgage Association‘Series 2012-23
USD 2,196,315 30,197 0.00
IO’FRN 16/6/2053
Government National Mortgage Association‘Series 2013-30
USD 10,617,829 389,598 0.00
IO’FRN 16/9/2053
Government National Mortgage Association‘Series 2013-191
USD 2,194,399 67,530 0.00
IO’FRN 16/11/2053
Government National Mortgage Association‘Series 2013-78
USD 12,273,242 479,920 0.00
IO’FRN 16/10/2054
Government National Mortgage Association‘Series 2015-22
USD 13,240,963 527,155 0.01
IO’FRN 16/3/2055
Government National Mortgage Association‘Series 2015-173
USD 5,598,210 350,376 0.00
IO’FRN 16/9/2055
Government National Mortgage Association‘Series 2016-128
USD 12,075,169 884,518 0.01
IO’FRN 16/9/2056
Government National Mortgage Association‘Series 2015-37
USD 2,095,205 111,003 0.00
IO’FRN 16/10/2056
Government National Mortgage Association‘Series 2016-67
USD 3,800,380 275,469 0.00
IO’FRN 16/7/2057
Government National Mortgage Association‘Series 2016-36
USD 3,502,562 233,509 0.00
IO’FRN 16/8/2057
Government National Mortgage Association‘Series 2016-125
USD 6,417,880 461,093 0.00
IO’FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association‘Series 2016-165
USD 6,295,873 443,036 0.00
IO’FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association‘Series 2016-96
USD 15,238,452 1,108,514 0.01
IO’FRN 16/12/2057
Government National Mortgage Association‘Series 2016-113
USD 7,175,129 598,073 0.01
IO’FRN 16/2/2058
Government National Mortgage Association‘Series 2016-26
USD 15,201,815 906,741 0.01
IO’FRN 16/2/2058
Government National Mortgage Association‘Series 2016-110
USD 4,771,083 335,886 0.00
IO’FRN 16/5/2058
Government National Mortgage Association‘Series 2016-152
USD 6,701,388 463,843 0.00
IO’FRN 15/8/2058
Government National Mortgage Association‘Series 2016-162
USD 23,415,118 1,837,265 0.02
IO’FRN 16/9/2058
Government National Mortgage Association FRN 16/6/2060
USD 10,263,059 580,753 0.01
Government National Mortgage Association‘Series 2016-158
USD 586,797 582,334 0.01
VA’2% 16/3/2035
Government National Mortgage Association‘Series 2015-97
USD 928,799 941,088 0.01
VA’2.25% 16/12/2038
GPMT 2018-FL1 Ltd‘Series 2018-FL1 A’‘144A’FRN
USD 1,114,923 1,116,316 0.01
21/11/2035
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust‘Series 2014-GRCE E’‘
USD 9,330,000 9,428,876 0.09
144A’FRN 10/6/2028
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust‘Series 2014-GRCE F’‘
USD 8,844,000 8,915,896 0.08
144A’FRN 10/6/2028
Gran Tierra Energy Inc‘144A’7.75% 23/5/2027
USD 267,000 243,971 0.00
Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids
USD 730,000 949,931 0.01
Hydroelectric Project 4.584% 1/1/2040
Gray Television Inc‘144A’5.875% 15/7/2026
USD 291,000 301,374 0.00
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue
USD 500,000 621,240 0.01
5.25% 1/7/2033
120/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp
USD 4,515,000 4,076,594 0.04
‘144A’9% 30/9/2021
Greenpoint Manufactured Housing‘Series 1999-5 M1B’FRN
USD 1,020,000 1,098,357 0.01
15/12/2029
Greenpoint Manufactured Housing‘Series 1999-5 M2’FRN
USD 1,091,218 951,472 0.01
15/12/2029
GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2‘Series 2006-
USD 1,609,422 1,614,471 0.02
AR2 4A1’FRN 25/3/2036
Grippen Park Clo Ltd‘Series 2017-1A A’‘144A’FRN
USD 370,000 370,396 0.00
20/1/2030
GS Mortgage Securities Corp II‘Series 2012-TMSQ D’‘
USD 750,000 767,229 0.01
144A’FRN 10/12/2030
GS Mortgage Securities Corp II‘Series 2017-375H A’‘
USD 440,000 486,347 0.00
144A’FRN 10/9/2037
GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK‘Series
USD 25,000,000 337,408 0.00
2005-ROCK X1’‘144A’FRN 3/5/2032
GS Mortgage Securities Corp II Series 2005-ROCK‘Series
USD 2,570,000 2,993,624 0.03
2005-ROCK A’‘144A’5.366% 3/5/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT‘Series 2016-
USD 1,055,000 1,067,548 0.01
RENT C’‘144A’FRN 10/2/2029
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K‘Series 2017-
USD 1,450,000 1,453,270 0.01
500K D’‘144A’FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K‘Series 2017-
USD 2,000,000 2,002,176 0.02
500K E’‘144A’FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K‘Series 2017-
USD 1,119,000 1,120,993 0.01
500K F’‘144A’FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K‘Series 2017-
USD 675,000 677,082 0.01
500K G’‘144A’FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX‘Series 2017-
USD 2,170,000 2,189,310 0.02
GPTX A’‘144A’2.856% 10/5/2034
GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA‘Series 2018-
USD 1,085,218 1,084,442 0.01
HULA D’‘144A’FRN 15/7/2025
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20‘Series 2014- GC20
USD 110,000 119,289 0.00
B’FRN 10/4/2047
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20‘Series 2014- GC20
USD 1,112,368 32,760 0.00
XA’FRN 10/4/2047
GS Mortgage Securities Trust 2015-590M‘Series 2015- 590M
USD 1,200,000 1,231,614 0.01
E’‘144A’FRN 10/10/2035
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28‘Series 2015- GC28
USD 450,000 483,085 0.00
B’3.98% 10/2/2048
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7‘Series 2017-GS7 D
USD 1,129,000 1,106,784 0.01
’‘144A’3% 10/8/2050
GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7‘Series 2017-GS7 E
USD 780,000 748,440 0.01
’‘144A’3% 10/8/2050
GSAA Home Equity Trust 2006- 4‘Series 2006-4 1A1’FRN
USD 1,828,767 1,587,694 0.02
25/3/2036
GSAA Home Equity Trust 2006- 5‘Series 2006-5 1A1’FRN
USD 12,380,297 5,940,729 0.06
25/3/2036
GSAA Home Equity Trust 2007- 2‘Series 2007-2 AF3’FRN
USD 470,980 153,848 0.00
25/3/2037
GSAMP Trust 2006-FM3‘Series 2006-FM3 A1’FRN 25/11/2036
USD 3,730,189 2,341,561 0.02
GSAMP Trust 2007-H1‘Series 2007-H1 A1B’FRN 25/1/2047
USD 1,174,325 744,249 0.01
GSAMP Trust 2007-HSBC1‘Series 2007-HS1 M6’FRN 25/2/2047
USD 2,000,000 2,098,511 0.02
GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1‘Series 2005-RP1 1AF’
USD 1,171,288 1,056,872 0.01
‘144A’FRN 25/1/2035
GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2‘Series 2005-RP2 1AF’
USD 1,396,360 1,309,935 0.01
‘144A’FRN 25/3/2035
GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1‘Series 2006-RP1 1AF1
USD 1,094,680 955,682 0.01
’‘144A’FRN 25/1/2036
GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F‘Series 2006-7F 4A2’6.5%
USD 2,245,726 1,335,930 0.01
25/8/2036
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
GSR Mortgage Loan Trust 2006-OA1‘Series 2006-OA1 1A1’
USD 12,658,130 4,918,728 0.05
FRN 25/8/2046
GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F‘Series 2007-1F 2A4’5.5%
USD 1,913,756 2,168,064 0.02
25/1/2037
GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2‘Series 2007-OA2 2A1’
USD 5,252,805 4,131,444 0.04
FRN 25/6/2047
H&E Equipment Services Inc 5.625% 1/9/2025
USD 1,413,000 1,466,150 0.01
Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd‘Series 2013-2A
USD 250,000 250,747 0.00
C’‘144A’FRN 1/8/2025
Halcyon Loan Advisors Funding 2014-3 Ltd‘Series 2014-3A
USD 680,000 681,283 0.01
B1R’‘144A’FRN 22/10/2025
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd‘Series 2015-2A
USD 1,513,926 1,511,711 0.01
AR’‘144A’FRN 25/7/2027
Hanesbrands Inc‘144A’4.625% 15/5/2024
USD 1,024,000 1,072,215 0.01
Hanesbrands Inc‘144A’4.875% 15/5/2026
USD 306,000 321,291 0.00
HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12‘Series 2006- 12
USD 18,564,102 16,699,475 0.16
1A1A’FRN 19/12/2036
HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4‘Series 2007-4 2A2
USD 684,277 639,177 0.01
’FRN 19/7/2047
HCA Healthcare Inc 6.25% 15/2/2021
USD 685,000 712,691 0.01
HCA Inc 3.5% 1/9/2030
USD 16,120,000 15,764,527 0.15
HCA Inc 4.125% 15/6/2029
USD 4,581,000 4,986,009 0.05
HCA Inc 5.25% 15/6/2026
USD 2,140,000 2,440,157 0.02
HCA Inc 5.375% 1/2/2025
USD 1,784,000 1,974,148 0.02
HCA Inc 5.375% 1/9/2026
USD 1,069,000 1,188,755 0.01
HCA Inc 5.625% 1/9/2028
USD 510,000 580,814 0.01
HCA Inc 5.875% 15/2/2026
USD 1,030,000 1,165,291 0.01
HCA Inc 5.875% 1/2/2029
USD 761,000 881,428 0.01
HD Supply Inc‘144A’5.375% 15/10/2026
USD 452,000 472,420 0.00
Health & Educational Facilities Authority of the State of
USD 785,000 964,938 0.01
Missouri 5% 15/11/2029
Hertz Corp/The‘144A’5.5% 15/10/2024
USD 335,000 323,203 0.00
Hertz Corp/The‘144A’7.125% 1/8/2026
USD 210,000 210,919 0.00
Hess Corp 5.6% 15/2/2041
USD 1,450,000 1,595,687 0.02
Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd‘Series 12A-18 A1B
USD 320,000 320,367 0.00
’‘144A’FRN 18/7/2031
Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd‘Series 12A-18 D’
USD 650,000 599,249 0.01
‘144A’FRN 18/7/2031
Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd‘Series 6A-2015 A1R
USD 2,830,000 2,818,760 0.03
’‘144A’FRN 5/2/2031
Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd‘Series 7A-2015 CR
USD 330,000 327,311 0.00
’‘144A’FRN 15/3/2027
Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd‘Series 7A-2015 DR
USD 340,000 336,233 0.00
’‘144A’FRN 15/3/2027
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.25% 1/9/2024
USD 345,000 348,490 0.00
Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/1/2030
USD 753,000 783,254 0.01
Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 1/5/2026
USD 377,000 391,269 0.00
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance
USD 3,747,000 3,806,521 0.04
Corp 4.625% 1/4/2025
Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance
USD 891,000 923,682 0.01
Corp 4.875% 1/4/2027
Hologic Inc‘144A’4.375% 15/10/2025
USD 329,000 337,154 0.00
Home Equity Asset Trust 2007-1‘Series 2007-1 2A3’FRN
USD 1,980,000 1,673,833 0.02
25/5/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 9,002,772 6,653,595 0.06
2006-E‘Series 2006- E 2A3’FRN 25/4/2037
122/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 1,849,432 1,361,367 0.01
2007-A‘Series 2007-A 2A2’FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS
USD 9,044,967 6,709,125 0.06
2007-A‘Series 2007-A 2A3’FRN 25/4/2037
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD
USD 515,188 519,956 0.01
2004-A‘Series 2004-A M2’FRN 25/7/2034
Home Equity Mortgage Trust 2006-2 (Step-up coupon)‘
USD 2,869,583 823,357 0.01
Series 2006-2 1A1’5.867% 25/7/2036
Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1‘Series 2005-1 A3’
USD 1,081,837 1,004,064 0.01
FRN 15/4/2036
Horizon Therapeutics USA Inc‘144A’5.5% 1/8/2027
USD 532,000 559,701 0.01
Howard Hughes Corp/The‘144A’5.375% 15/3/2025
USD 590,000 606,042 0.01
Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust‘Series 2016- 10HY
USD 1,630,000 1,722,992 0.02
A’‘144A’2.835% 10/8/2038
Hyundai Capital America‘144A’3.4% 20/6/2024
USD 6,957,000 7,280,153 0.07
ICG US CLO 2015-1 Ltd‘Series 2015-1A A1R’‘144A’FRN
USD 2,450,000 2,451,464 0.02
19/10/2028
Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047
USD 970,000 1,203,741 0.01
iHeartCommunications Inc‘144A’4.75% 15/1/2028
USD 170,000 170,688 0.00
iHeartCommunications Inc‘144A’5.25% 15/8/2027
USD 855,000 879,838 0.01
iHeartCommunications Inc 6.375% 1/5/2026
USD 924,992 992,354 0.01
IMT Trust 2017-APTS‘Series 2017-APTS AFX’‘144A’FRN
USD 1,210,000 1,284,295 0.01
15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS‘Series 2017-APTS BFX’‘144A’FRN
USD 2,798,000 2,948,581 0.03
15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS‘Series 2017-APTS DFX’‘144A’FRN
USD 5,890,000 6,085,917 0.06
15/6/2034
IMT Trust 2017-APTS‘Series 2017-APTS EFX’‘144A’FRN
USD 2,000,000 2,029,724 0.02
15/6/2034
Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045
USD 2,610,000 3,027,992 0.03
Indiana Housing & Community Development Authority 3.8%
USD 740,000 824,686 0.01
1/7/2038
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1‘Series 2007-
USD 4,390,179 218,526 0.00
HOA1 AXPP’FRN 25/7/2047
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15‘Series 2006-
USD 785,312 738,548 0.01
AR15 A1’FRN 25/7/2036
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19‘Series 2007-
USD 7,485,481 5,348,420 0.05
AR19 3A1’FRN 25/9/2037
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5‘Series 2007-
USD 919,656 827,954 0.01
FLX5 2A2’FRN 25/8/2037
International Business Machines Corp 0.875% 31/1/2025*
EUR 3,015,000 3,445,924 0.03
International Business Machines Corp 4% 20/6/2042
USD 1,450,000 1,709,452 0.02
International Business Machines Corp 4.25% 15/5/2049
USD 5,480,000 6,728,745 0.06
Invitation Homes 2018-SFR1 Trust‘Series 2018-SFR1 E’‘
USD 1,915,882 1,920,500 0.02
144A’FRN 17/3/2037
Invitation Homes 2018-SFR3 Trust‘Series 2018-SFR3 A’‘
USD 2,543,646 2,551,012 0.02
144A’FRN 17/7/2037
Invitation Homes 2018-SFR3 Trust‘Series 2018-SFR3 E’‘
USD 2,256,127 2,271,740 0.02
144A’FRN 17/7/2037
IQVIA Inc 3.25% 15/3/2025
EUR 2,250,000 2,498,860 0.02
IQVIA Inc‘144A’5% 15/10/2026
USD 1,197,000 1,248,085 0.01
IQVIA Inc‘144A’5% 15/5/2027
USD 1,256,000 1,311,933 0.01
Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025*
EUR 2,138,000 2,377,392 0.02
Iron Mountain US Holdings Inc‘144A’5.375% 1/6/2026
USD 1,135,000 1,183,632 0.01
Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon)‘
USD 946,089 951,251 0.01
Series 2006-3 2A3’‘144A’6.53% 25/9/2037
123/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1‘Series 2006-P1 1A’
USD 230,809 223,264 0.00
‘144A’FRN 25/12/2036
IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1‘Series 2007-HE1
USD 11,193,555 4,087,487 0.04
A4’FRN 25/5/2037
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 7,280,000 7,728,812 0.07
2016-NINE‘Series 2016- NINE A’‘144A’FRN 6/9/2038
Jagged Peak Energy LLC 5.875% 1/5/2026
USD 3,539,000 3,537,487 0.03
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc‘144A’5.75%
USD 624,000 646,838 0.01
15/6/2025
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc‘144A’5.875%
USD 655,000 668,427 0.01
15/7/2024
JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc‘144A’6.75%
USD 1,352,000 1,466,244 0.01
15/2/2028
JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029
USD 2,605,000 2,929,830 0.03
JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2‘Series 2007- A2
USD 362,811 334,912 0.00
2A1’FRN 25/5/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp‘
USD 1,500,000 1,511,048 0.01
Series 2017-FL10 E’‘144A’FRN 15/6/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp‘
USD 1,700,000 1,688,483 0.02
Series 2017-FL10 F’‘144A’FRN 15/6/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 1,490,000 1,619,408 0.02
2015-JP1‘Series 2015-JP1 C’FRN 15/1/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 2,230,000 2,336,185 0.02
2015-JP1‘Series 2015-JP1 D’FRN 15/1/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,100,000 3,104,796 0.03
2015-UES‘Series 2015-UES D’‘144A’FRN 5/9/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 4,957,000 4,964,669 0.05
2015-UES‘Series 2015-UES E’‘144A’FRN 5/9/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 230,000 230,138 0.00
2015-UES‘Series 2015-UES F’‘144A’FRN 5/9/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 10,620,000 454,430 0.00
2016-JP3‘Series 2016-JP3 XC’‘144A’FRN 15/8/2049
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 1,090,000 1,141,543 0.01
2018-WPT‘Series 2018-WPT FFX’‘144A’5.542% 5/7/2033
JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014-1‘
USD 788,457 869,871 0.01
Series 2014-CH1 M2’‘144A’FRN 25/11/2024
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1‘Series
USD 960,000 929,355 0.01
2006-CW1 M1’FRN 25/5/2036
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3‘Series 2017-3 1A6’'144A
USD 10,376,382 10,564,454 0.10
’FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22‘
USD 1,295,683 41,846 0.00
Series 2014-C22 XA’FRN 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23‘
USD 1,046,641 25,597 0.00
Series 2014-C23 XA’FRN 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27‘
USD 1,500,000 1,580,047 0.02
Series 2015-C27 C’FRN 15/2/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27‘
USD 7,006,000 150,909 0.00
Series 2015-C27 XD’‘144A’FRN 15/2/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29‘
USD 2,036,703 49,979 0.00
Series 2015-C29 XA’FRN 15/5/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33‘
USD 1,480,000 1,513,352 0.01
Series 2015-C33 D1’‘144A’FRN 15/12/2048
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5‘
USD 930,000 986,180 0.01
Series 2017-JP5 C’FRN 15/3/2050
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5‘
USD 1,340,000 1,435,809 0.01
Series 2017-JP5 D’‘144A’FRN 15/3/2050
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4‘
USD 4,150,000 184,339 0.00
Series 2016-C4 XC’‘144A’FRN 15/12/2049
JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2020 (Perpetual)
USD 4,096,000 4,103,025 0.04
124/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2023 (Perpetual)
USD 1,110,000 1,132,744 0.01
JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2024 (Perpetual)
USD 2,921,000 3,269,490 0.03
JPMorgan Chase & Co FRN 1/8/2024 (Perpetual)
USD 9,575,000 9,879,533 0.09
JPMorgan Chase & Co FRN 1/2/2025 (Perpetual)
USD 8,539,000 8,639,333 0.08
KAR Auction Services Inc‘144A’5.125% 1/6/2025
USD 391,000 403,545 0.00
KB Home 7.625% 15/5/2023
USD 1,362,000 1,526,005 0.01
KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of
USD 802,000 830,170 0.01
America LLC‘144A’5.25% 1/6/2026
KLA Corp 3.3% 1/3/2050
USD 2,512,000 2,475,712 0.02
Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/5/2028
EUR 300,000 339,218 0.00
Lamar Media Corp‘144A’3.75% 15/2/2028
USD 204,000 203,262 0.00
Lamar Media Corp 5.75% 1/2/2026
USD 744,000 780,813 0.01
Lamb Weston Holdings Inc‘144A’4.625% 1/11/2024
USD 1,237,000 1,290,012 0.01
Lamb Weston Holdings Inc‘144A’4.875% 1/11/2026
USD 1,238,000 1,289,971 0.01
LCCM 2014-909 Mortgage Trust‘Series 2014-909 E’‘144A’
USD 4,030,000 4,066,111 0.04
FRN 15/5/2031
LCM 26 Ltd‘144A’FRN 20/1/2031
USD 4,770,000 4,757,183 0.05
LCM XX LP‘144A’FRN 20/10/2027
USD 1,000,000 1,001,056 0.01
LCM XXI LP‘144A’FRN 20/4/2028
USD 1,330,000 1,330,039 0.01
LCM XXIV Ltd‘144A’FRN 20/3/2030
USD 400,000 400,310 0.00
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A‘
USD 316,993 283,230 0.00
Series 2002-A C’15/6/2033 (Zero Coupon)
Lehman ABS Mortgage Loan Trust‘Series 2007-1 2A1’‘144A
USD 370,892 277,834 0.00
’FRN 25/6/2037
Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)
USD 2,391 22 0.00
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust
USD 456,211 448,043 0.00
2006-2‘Series 2006-2A M2’‘144A’FRN 25/9/2036
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust
USD 741,344 699,810 0.01
2007-1‘Series 2007-1A 1A’‘144A’FRN 25/3/2037
Lehman XS Trust Series 2007- 20N‘Series 2007-20N A1’FRN
USD 921,543 915,258 0.01
25/12/2037
Lendmark Funding Trust 2018-1‘Series 2018-1A A’‘144A’
USD 6,757,000 6,921,272 0.07
3.81% 21/12/2026
Lendmark Funding Trust 2018-1‘Series 2018-1A C’‘144A’
USD 2,700,000 2,796,100 0.03
5.03% 21/12/2026
Lendmark Funding Trust 2018-2‘Series 2018-2A A’‘144A’
USD 16,000,000 16,686,988 0.16
4.23% 20/4/2027
Lendmark Funding Trust 2018-2‘Series 2018-2A C’‘144A’
USD 2,000,000 2,103,782 0.02
5.26% 20/4/2027
Lennar Corp 2.95% 29/11/2020
USD 18,000 18,052 0.00
Lennar Corp 4.125% 15/1/2022
USD 1,042,000 1,070,009 0.01
Lennar Corp 4.5% 30/4/2024
USD 392,000 421,041 0.00
Lennar Corp 4.75% 1/4/2021
USD 1,087,000 1,103,131 0.01
Lennar Corp 4.75% 15/11/2022
USD 10,973,000 11,530,428 0.11
Lennar Corp 4.75% 30/5/2025
USD 343,000 370,984 0.00
Lennar Corp 4.75% 29/11/2027
USD 617,000 681,075 0.01
Lennar Corp 4.875% 15/12/2023
USD 1,030,000 1,108,965 0.01
Lennar Corp 5.25% 1/6/2026
USD 60,000 66,921 0.00
Lennar Corp 5.875% 15/11/2024
USD 3,962,000 4,454,695 0.04
Level 3 Financing Inc‘144A’4.625% 15/9/2027
USD 340,000 349,129 0.00
125/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Level 3 Financing Inc 5.125% 1/5/2023
USD 170,000 170,779 0.00
Level 3 Financing Inc 5.25% 15/3/2026
USD 1,470,000 1,519,760 0.01
Lexington County Health Services District Inc 5%
USD 840,000 994,972 0.01
1/11/2041
LFRF‘2015-1’‘144A’4% 30/10/2027
USD 2,746,702 2,738,019 0.03
LGI Homes Inc‘144A’6.875% 15/7/2026
USD 822,000 861,396 0.01
Limerock CLO III LLC‘Series 2014-3A A1R’‘144A’FRN
USD 837,768 837,846 0.01
20/10/2026
Limerock CLO III LLC‘Series 2014-3A C’‘144A’FRN
USD 2,165,000 2,168,919 0.02
20/10/2026
LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd‘Series 2018-CRE1 A’‘144A
USD 2,360,000 2,363,599 0.02
’FRN 15/5/2028
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10‘Series 2006- 10
USD 343,543 162,376 0.00
2A2’FRN 25/11/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10‘Series 2006- 10
USD 3,533,384 1,690,778 0.02
2A3’FRN 25/11/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10‘Series 2006-10
USD 1,256,958 610,316 0.01
2A4’FRN 25/11/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2‘Series 2006-2 1A’
USD 5,291,421 4,320,746 0.04
FRN 25/3/2046
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4‘Series 2006-4 2A3
USD 10,741,836 5,002,546 0.05
’FRN 25/5/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5‘Series 2006-5 2A3
USD 3,432,248 2,025,661 0.02
’FRN 25/6/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6‘Series 2006-6 2A3
USD 886,070 449,794 0.00
’FRN 25/7/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7‘Series 2006-7 2A3
USD 5,585,688 3,116,028 0.03
’FRN 25/8/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9‘Series 2006-9 2A2
USD 1,291,617 563,124 0.01
’FRN 25/10/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9‘Series 2006-9 2A3
USD 4,960,749 2,193,460 0.02
’FRN 25/10/2036
Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9‘Series 2006-9 2A4
USD 1,571,900 708,597 0.01
’FRN 25/10/2036
Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043
USD 5,000,000 5,477,425 0.05
Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048
USD 1,030,000 1,279,996 0.01
LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3‘Series 2015-3 AS
USD 3,000,000 3,097,918 0.03
’‘144A’FRN 20/4/2048
LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5‘Series 2017-5 X’
USD 2,441,933 98,072 0.00
‘144A’FRN 10/3/2050
M/I Homes Inc‘144A’4.95% 1/2/2028
USD 3,192,000 3,274,354 0.03
MAD Mortgage Trust 2017-330M‘Series 2017-330M D’‘144A
USD 4,200,000 4,363,922 0.04
’FRN 15/8/2034
MAD Mortgage Trust 2017-330M‘Series 2017-330M E’‘144A
USD 6,600,000 6,833,211 0.07
’FRN 15/8/2034
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A
USD 1,149,747 1,170,051 0.01
‘Series 2002-A B2’FRN 25/3/2032
Madison Avenue Trust 2013-650M‘Series 2013-650M D’‘
USD 6,600,000 6,639,010 0.06
144A’FRN 12/10/2032
Madison Park Funding XI Ltd‘Series 2013-11A AR’‘144A’
USD 4,225,000 4,229,137 0.04
FRN 23/7/2029
Madison Park Funding XIII Ltd‘Series 2014-13A AR2’‘
USD 4,930,000 4,938,560 0.05
144A’FRN 19/4/2030
Madison Park Funding XIII Ltd‘Series 2014-13A CR2’‘
USD 600,000 600,591 0.01
144A’FRN 19/4/2030
Madison Park Funding XV Ltd‘Series 2014-15A CR’‘144A’
USD 340,000 340,380 0.00
FRN 27/1/2026
Madison Park Funding XVI Ltd‘Series 2015-16A A1R’‘144A
USD 1,140,749 1,143,045 0.01
’FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVI Ltd‘Series 2015-16A A2R’‘144A
USD 500,000 500,128 0.00
’FRN 20/4/2026
126/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Madison Park Funding XVI Ltd‘Series 2015-16A C’‘144A’
USD 550,000 551,073 0.01
FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVI Ltd‘Series 2015-16A D’‘144A’
USD 1,220,000 1,208,079 0.01
FRN 20/4/2026
Madison Park Funding XVII Ltd‘Series 2015-17A B1R’‘
USD 1,000,000 1,000,190 0.01
144A’FRN 21/7/2030
Madison Park Funding XVIII Ltd‘Series 2015-18A A1R’‘
USD 5,430,000 5,435,324 0.05
144A’FRN 21/10/2030
Madison Park Funding XXX Ltd‘Series 2018-30A E’‘144A’
USD 700,000 681,049 0.01
FRN 15/4/2029
Marathon CLO VII Ltd‘Series 2014-7A A1R’‘144A’FRN
USD 120,610 120,715 0.00
28/10/2025
Marathon Oil Corp 4.4% 15/7/2027
USD 4,370,000 4,742,267 0.05
Mariner CLO 2015-1 LLC‘Series 2015-1A CR’‘144A’FRN
USD 4,000,000 3,978,725 0.04
20/4/2029
Mariner Clo 2017-4 Ltd‘Series 2017-4A A’‘144A’FRN
USD 690,000 690,867 0.01
26/10/2029
Marriott Ownership Resorts Inc / ILG LLC 6.5% 15/9/2026
USD 1,981,000 2,118,430 0.02
Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026
EUR 2,235,000 2,594,471 0.02
Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/3/2029
USD 5,185,000 6,047,997 0.06
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
USD 1,290,000 1,538,899 0.01
5% 15/8/2025
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
USD 820,000 973,315 0.01
5% 15/8/2027
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
USD 835,000 986,582 0.01
5.25% 1/7/2027
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043
USD 810,000 1,000,548 0.01
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044
USD 2,785,000 3,361,258 0.03
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047
USD 1,040,000 1,250,995 0.01
Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048
USD 2,600,000 3,187,002 0.03
Massachusetts Educational Financing Authority 5% 1/1/2022
USD 500,000 535,970 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2039
USD 850,000 900,018 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2048
USD 1,060,000 1,158,516 0.01
Massachusetts Housing Finance Agency 4.6% 1/12/2044
USD 895,000 950,038 0.01
Massachusetts School Building Authority 2.866% 15/10/2031
USD 4,295,000 4,627,326 0.04
Massachusetts School Building Authority 2.966% 15/10/2032
USD 2,665,000 2,881,758 0.03
Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040
USD 870,000 1,077,721 0.01
Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1‘Series
USD 1,401,845 1,248,123 0.01
2007-HE1 A4’FRN 25/5/2037
MASTR Resecuritization Trust 2008-3‘Series 2008-3 A1’‘
USD 557,668 379,459 0.00
144A’FRN 25/8/2037
Mastr Specialized Loan Trust‘Series 2006-3 A’‘144A’
USD 508,989 489,090 0.00
FRN 25/6/2046
Matador Resources Co 5.875% 15/9/2026
USD 357,000 316,829 0.00
Mauser Packaging Solutions Holding Co‘144A’5.5%
USD 4,552,000 4,576,171 0.04
15/4/2024
McDonald’s Corp 3.625% 1/5/2043
USD 4,380,000 4,593,100 0.04
MCM Trust 2018-NPL1‘Series 2018-NPL1 A’‘144A’4%
USD 3,908,351 3,920,459 0.04
28/5/2058
MCM Trust 2018-NPL2 (Stepup coupon)‘Series 2018-NPL2 A’
USD 4,342,822 4,385,065 0.04
‘144A’4% 25/10/2028
Meritor Inc 6.25% 15/2/2024
USD 3,074,000 3,129,071 0.03
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-
USD 2,023,214 1,782,246 0.02
OAR2‘Series 2007-OAR2 A2’FRN 25/4/2037
127/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series
USD 5,798,342 3,385,866 0.03
2007-2‘Series 2007-2 A2C’FRN 25/5/2037
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3‘
USD 901,019 268,968 0.00
Series 2006-RM3 A2B’FRN 25/6/2037
Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1‘Series 2005-CIP1
USD 88,179 89,484 0.00
D’FRN 12/7/2038
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041
USD 1,380,000 1,653,109 0.02
Metropolitan Government Nashville & Davidson County
USD 770,000 923,026 0.01
Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2040
Metropolitan Government Nashville & Davidson County
USD 1,400,000 1,658,496 0.02
Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046
Metropolitan Life Global Funding I 3.5% 30/9/2026
GBP 1,145,000 1,686,436 0.02
Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041
USD 1,150,000 1,492,510 0.01
Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2048
USD 2,950,000 3,667,484 0.04
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll
USD 1,000,000 1,072,490 0.01
Road Revenue 5% 1/10/2053
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll
USD 1,280,000 2,255,264 0.02
Road Revenue 7.462% 1/10/2046
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD 548,000 571,193 0.01
Finance Co-Issuer Inc 4.5% 1/9/2026
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD 9,846,000 10,728,054 0.10
Finance Co-Issuer Inc 5.625% 1/5/2024
MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP
USD 829,000 920,978 0.01
Finance Co-Issuer Inc 5.75% 1/2/2027
MGM Resorts International (Restricted) 4.625% 1/9/2026
USD 373,000 390,784 0.00
MGM Resorts International (Restricted) 5.5% 15/4/2027
USD 340,000 374,629 0.00
MGM Resorts International (Restricted) 5.75% 15/6/2025
USD 758,000 841,372 0.01
Michigan Finance Authority 3.384% 1/12/2040
USD 2,745,000 3,035,846 0.03
Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028
USD 860,000 1,076,742 0.01
Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039
USD 880,000 999,486 0.01
Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041
USD 700,000 849,537 0.01
Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047
USD 100,000 111,244 0.00
Microchip Technology Inc 3.922% 1/6/2021
USD 4,000,000 4,108,632 0.04
Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5%
USD 1,330,000 1,563,681 0.02
1/9/2046
MMS USA Investments Inc 0.625% 13/6/2025
EUR 4,400,000 4,862,435 0.05
Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022
USD 417,000 435,590 0.00
Montefiore Obligated Group 5.246% 1/11/2048
USD 1,728,000 2,113,632 0.02
Morgan Stanley FRN 15/7/2020 (Perpetual)
USD 1,479,000 1,492,415 0.01
Morgan Stanley FRN 22/7/2025
USD 2,022,000 2,091,807 0.02
Morgan Stanley FRN 23/10/2026
EUR 1,655,000 1,902,442 0.02
Morgan Stanley FRN 23/1/2030*
USD 10,315,000 11,953,929 0.11
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5‘Series
USD 2,996,123 1,793,419 0.02
2005-HE5 M4’FRN 25/9/2035
Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1‘Series
USD 10,591,746 6,307,717 0.06
2007-NC1 A1’FRN 25/11/2036
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014
C19‘Series 2014-C19
USD 11,026,000 584,836 0.01
XD’‘144A’FRN 15/12/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014
C19‘Series 2014-C19
USD 3,830,000 186,100 0.00
XF’‘144A’FRN 15/12/2047
128/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
C21‘Series 2015-C21
USD 3,510,000 54,609 0.00
XB’‘144A’FRN 15/3/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 1,704,000 1,727,358 0.02
C23‘Series 2015-C23 D’‘144A’FRN 15/7/2050
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 220,000 241,929 0.00
C25‘Series 2015-C25 C’FRN 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
C26‘Series 2015-C26
USD 5,350,000 372,842 0.00
XD’‘144A’FRN 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-
USD 503,000 493,030 0.00
C26‘Series 2015-C26 D’‘144A’3.06% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-
USD 659,000 735,843 0.01
C32‘Series 2016-C32 A4’3.72% 15/12/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-
USD 660,000 719,409 0.01
C33‘Series 2017-C33 C’FRN 15/5/2050
Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016-MART‘
USD 780,000 783,740 0.01
Series 2016-MART A’‘144A’2.2% 13/9/2031
Morgan Stanley Capital I 2017-HR2‘Series 2017-HR2 D’
USD 380,000 357,579 0.00
2.73% 15/12/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11‘Series 2006-
USD 1,460,000 1,493,763 0.01
IQ11 C’FRN 15/10/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27‘Series 2007-
USD 456,444 483,775 0.00
T27 AJ’FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E‘Series 2014-
USD 2,080,000 2,181,823 0.02
150E F’‘144A’FRN 9/9/2032
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT‘Series 2014-CPT
USD 200,000 204,353 0.00
E’‘144A’FRN 13/7/2029
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT‘Series 2014-CPT
USD 5,000,000 5,108,815 0.05
F’‘144A’FRN 13/7/2029
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT‘Series 2014-CPT
USD 1,875,000 1,915,806 0.02
G’‘144A’FRN 13/7/2029
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1‘Series 2015-MS1
USD 360,000 380,463 0.00
C’FRN 15/5/2048
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1‘Series 2015-MS1
USD 250,000 246,851 0.00
D’‘144A’FRN 15/5/2048
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS‘Series 2017-CLS
USD 5,480,000 5,497,798 0.05
F’‘144A’FRN 15/11/2034
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1‘Series 2017-H1 C
USD 646,000 693,503 0.01
’FRN 15/6/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1‘Series 2017-H1 XD
USD 2,640,000 369,151 0.00
’‘144A’FRN 15/6/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3‘Series 2018-H3 C
USD 970,000 1,097,934 0.01
’FRN 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3‘Series 2018-H3 D
USD 880,000 834,005 0.01
’‘144A’3% 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3‘Series 2018-H3 A5
USD 109,000 126,179 0.00
’4.177% 15/7/2051
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP‘Series 2018-MP E
USD 4,004,000 4,202,454 0.04
’‘144A’FRN 11/7/2040
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN‘Series 2018-SUN
USD 911,000 916,298 0.01
F’‘144A’FRN 15/7/2035
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL‘Series 2007-
USD 920,022 886,123 0.01
9SL A’FRN 25/7/2037
Mortgage Loan Resecuritization Trust‘Series 2009-RS1 A85
USD 7,131,827 6,477,701 0.06
’‘144A’FRN 16/4/2036
Mosaic Solar Loan Trust 2018-1‘Series 2018-1A A’‘144A
USD 3,103,177 3,284,891 0.03
’4.01% 22/6/2043
Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS‘Series 2018-2GS A’‘
USD 3,879,517 4,167,704 0.04
144A’4.2% 22/2/2044
Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS‘Series 2018-2GS C’‘
USD 1,470,000 1,526,098 0.01
144A’5.97% 22/2/2044
129/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Mosaic Solar Loan Trust 2019-1‘Series 2019-1A A’‘144A
USD 9,927,988 10,624,384 0.10
’4.37% 21/12/2043
Mosaic Solar Loan Trust 2019-2‘Series 2019-2A A’‘144A
USD 4,781,921 4,901,854 0.05
’2.88% 20/9/2040
Mountain Hawk II CLO Ltd‘Series 2013-2A BR’‘144A’FRN
USD 3,014,583 3,015,261 0.03
20/7/2024
Mountain Hawk III CLO Ltd‘Series 2014-3A AR’‘144A’FRN
USD 1,624,189 1,626,109 0.02
18/4/2025
MP CLO VII Ltd‘Series 2015-1A ARR’‘144A’FRN
USD 1,895,000 1,898,426 0.02
18/10/2028
MP CLO VII Ltd‘Series 2015-1A BRR’‘144A’FRN
USD 500,000 493,892 0.00
18/10/2028
MPLX LP‘144A’6.25% 15/10/2022
USD 3,538,000 3,596,811 0.03
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 2.55%
GBP 250,000 328,916 0.00
5/12/2023
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325%
EUR 750,000 913,846 0.01
24/3/2025
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.692%
GBP 150,000 204,906 0.00
5/6/2028
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625%
USD 306,000 322,669 0.00
1/8/2029
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5%
USD 1,597,000 1,692,860 0.02
15/10/2027
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.25%
USD 444,000 469,451 0.00
1/8/2026
Multi Security Asset Trust LP Commercial Mortgage-Backed
USD 649,102 Securities Pass-Through‘Series 2005-RR4A N’‘144A’FRN 654,892 0.01
28/11/2035
National Retail Properties Inc 2.5% 15/4/2030
USD 1,684,000 1,698,089 0.02
Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-C‘Series 2007-C
USD 90,621 90,705 0.00
2AV3’FRN 25/6/2037
Nationstar Mortgage Holdings Inc‘144A’6% 15/1/2027
USD 665,000 681,276 0.01
Nationstar Mortgage Holdings Inc‘144A’9.125% 15/7/2026
USD 2,472,000 2,709,188 0.03
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1‘
USD 691,598 691,443 0.01
Series 2018-FL1 A’‘144A’FRN 15/6/2035
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1‘
USD 1,195,978 1,193,211 0.01
Series 2018-FL1 MCR1’‘144A’FRN 15/6/2035
Navient Corp 6.75% 25/6/2025
USD 205,000 222,130 0.00
Navient Corp 6.75% 15/6/2026
USD 205,000 219,627 0.00
Navient Corp 7.25% 25/9/2023
USD 210,000 230,368 0.00
Navient Private Education Loan Trust 2014-A‘Series 2014-
USD 3,020,000 3,149,009 0.03
AA B’‘144A’3.5% 15/8/2044
Navient Private Education Loan Trust 2015-A‘Series 2015-
USD 2,278,000 2,392,123 0.02
AA B’‘144A’3.5% 15/12/2044
Navient Private Education Loan Trust 2015-B‘Series 2015-
USD 5,000,000 5,062,295 0.05
BA A3’‘144A’FRN 16/7/2040
Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-D‘Series
USD 6,630,000 7,000,787 0.07
2018-DA A2A’‘144A’4% 15/12/2059
Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D‘Series
USD 6,300,000 6,351,319 0.06
2019-D A2B’‘144A’FRN 15/12/2059
Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D‘Series
USD 7,500,000 7,753,173 0.07
2019-D A2A’‘144A’3.01% 15/12/2059
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A‘Series
USD 1,400,000 1,404,056 0.01
2020-A A2B’‘144A’FRN 15/11/2068
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A‘Series
USD 2,760,000 2,831,788 0.03
2020-A A2A’‘144A’2.46% 15/11/2068
NBCUniversal Enterprise Inc‘144A’5.25% 19/3/2021
USD 1,425,000 1,472,987 0.01
(Perpetual)
NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/1/2043
USD 2,160,000 2,637,321 0.03
NCR Corp 5% 15/7/2022
USD 1,119,000 1,127,057 0.01
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Netflix Inc 3.625% 15/6/2030*
EUR 1,853,000 2,139,965 0.02
Netflix Inc 3.875% 15/11/2029
EUR 2,985,000 3,455,719 0.03
Netflix Inc 4.375% 15/11/2026
USD 753,000 793,549 0.01
Netflix Inc 4.625% 15/5/2029
EUR 1,000,000 1,225,947 0.01
Netflix Inc 4.875% 15/4/2028
USD 544,000 576,382 0.01
Netflix Inc‘144A’4.875% 15/6/2030
USD 340,000 359,346 0.00
Netflix Inc‘144A’5.375% 15/11/2029
USD 306,000 336,768 0.00
Netflix Inc 5.5% 15/2/2022
USD 179,000 186,611 0.00
Netflix Inc 5.875% 15/2/2025
USD 272,000 304,391 0.00
Netflix Inc 5.875% 15/11/2028
USD 646,000 730,045 0.01
Netflix Inc 6.375% 15/5/2029
USD 600,000 695,070 0.01
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd‘Series 2017-16SA A’‘
USD 780,000 780,516 0.01
144A’FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd‘Series 2017-16SA D’‘
USD 350,000 347,707 0.00
144A’FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XX Ltd‘Series 2015-20A AR’‘144A’
USD 439,000 439,208 0.00
FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XX Ltd‘Series 2015-20A ER’‘144A’
USD 1,100,000 1,081,508 0.01
FRN 15/1/2028
Neuberger Berman CLO XXIII Ltd‘Series 2016-23A BR’‘
USD 500,000 501,135 0.00
144A’FRN 17/10/2027
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd‘Series 2017-
USD 7,100,000 7,105,261 0.07
26A A’‘144A’FRN 18/10/2030
New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B‘Series
USD 7,240,000 7,100,181 0.07
2005-B M1’FRN 25/10/2035
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 5%
USD 1,150,000 1,398,693 0.01
15/8/2047
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131%
USD 1,490,000 1,628,555 0.02
15/6/2042
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5%
USD 780,000 938,913 0.01
15/6/2029
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754%
USD 2,340,000 2,782,833 0.03
15/12/2028
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.104%
USD 3,615,000 3,748,032 0.04
15/12/2028
New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040
USD 1,360,000 1,562,980 0.02
New York City Transitional Finance Authority Building Aid
USD 770,000 927,088 0.01
Revenue 5% 15/7/2040
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 3,695,000 4,054,893 0.04
Secured Revenue 3.05% 1/5/2027
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 4,310,000 4,834,074 0.05
Secured Revenue 3.35% 1/11/2030
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 4,740,000 5,232,605 0.05
Secured Revenue 3.55% 1/5/2025
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 2,650,000 2,840,177 0.03
Secured Revenue 3.65% 1/11/2024
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 2,650,000 2,840,349 0.03
Secured Revenue 3.75% 1/11/2025
New York City Transitional Finance Authority Future Tax
USD 3,660,000 4,203,949 0.04
Secured Revenue 3.9% 1/8/2031
New York City Water & Sewer System 5.44% 15/6/2043
USD 1,590,000 2,435,109 0.02
New York City Water & Sewer System 5.75% 15/6/2041
USD 455,000 707,584 0.01
New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040
USD 780,000 945,785 0.01
New York Liberty Development Corp‘144A’5% 15/11/2044
USD 2,000,000 2,252,640 0.02
New York State Dormitory Authority 3.142% 1/7/2043
USD 1,875,000 2,039,409 0.02
New York State Dormitory Authority 3.19% 15/2/2043
USD 2,550,000 2,851,627 0.03
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
New York State Urban Development Corp 2.35% 15/3/2027
USD 3,640,000 3,786,565 0.04
New York State Urban Development Corp 3.12% 15/3/2025
USD 1,620,000 1,745,364 0.02
New York State Urban Development Corp 3.32% 15/3/2029
USD 3,655,000 4,008,822 0.04
New York Transportation Development Corp 5% 1/8/2020
USD 1,800,000 1,826,847 0.02
New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046
USD 620,000 713,425 0.01
New York Transportation Development Corp 5.25% 1/1/2050
USD 4,940,000 5,722,817 0.05
Newell Brands Inc 3.85% 1/4/2023
USD 348,000 360,880 0.00
Newell Brands Inc 4.2% 1/4/2026
USD 680,000 710,821 0.01
Newfield Exploration Co 5.375% 1/1/2026
USD 242,000 255,934 0.00
Newmont Corp 2.8% 1/10/2029
USD 685,000 710,991 0.01
Nexstar Broadcasting Inc‘144A’5.625% 15/7/2027
USD 1,923,000 1,998,670 0.02
NGPL PipeCo LLC‘144A’4.875% 15/8/2027
USD 411,000 448,746 0.00
NGPL PipeCo LLC‘144A’7.768% 15/12/2037
USD 6,570,000 8,920,338 0.08
Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co‘144A’5%
USD 5,435,000 5,450,653 0.05
15/4/2022*
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 307,265 319,109 0.00
Series 2001-R1A‘Series 2001-R1A A’‘144A’FRN 19/2/2030
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
Series 2006-AF1 (Step-up coupon)‘Series 2006-AF1 1A4’
USD 503,748 194,385 0.00
6.634% 25/5/2036
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 276,131 262,128 0.00
Series 2006-S5‘Series 2006-S5 A1’‘144A’FRN 25/10/2036
Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust
USD 2,104,787 1,767,625 0.02
Series 2007-2‘Series 2007-2 A4’FRN 25/6/2037
North Carolina Turnpike Authority 5% 1/1/2035
USD 1,070,000 1,377,357 0.01
Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust
USD 45,370 46,928 0.00
6.264% 20/11/2021
NRG Energy Inc 2.75% 1/6/2048
USD 2,734,000 2,945,028 0.03
NRG Energy Inc‘144A’5.25% 15/6/2029
USD 1,146,000 1,205,558 0.01
NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2028
USD 1,223,000 1,294,974 0.01
NRG Energy Inc 6.625% 15/1/2027
USD 1,828,000 1,926,803 0.02
NRG Energy Inc 7.25% 15/5/2026
USD 4,268,000 4,558,779 0.04
NuStar Logistics LP 4.8% 1/9/2020
USD 3,030,000 3,057,687 0.03
Oaktree CLO 2014-1‘Series 2014-1A A2R’‘144A’FRN
USD 250,000 250,457 0.00
13/5/2029
Oaktree CLO 2015-1 Ltd‘Series 2015-1A A1R’‘144A’FRN
USD 3,360,000 3,361,342 0.03
20/10/2027
Oaktree CLO 2015-1 Ltd‘Series 2015-1A DR’‘144A’FRN
USD 2,000,000 1,918,645 0.02
20/10/2027
Oakwood Mortgage Investors Inc (Defaulted)‘Series 2001-D
USD 662,787 481,720 0.00
A2’FRN 15/1/2019
Oakwood Mortgage Investors Inc‘Series 2001-D A4’FRN
USD 547,791 450,434 0.00
15/9/2031
Ochsner Clinic Foundation 5.897% 15/5/2045
USD 948,000 1,374,624 0.01
OCP CLO 2014-5 Ltd‘Series 2014-5A A1R’‘144A’FRN
USD 460,000 460,115 0.00
26/4/2031
OCP CLO 2014-7 Ltd‘Series 2014-7A A2RR’‘144A’FRN
USD 1,350,000 1,350,008 0.01
20/7/2029
OCP CLO 2015-10 Ltd‘Series 2015-10A BR’‘144A’FRN
USD 1,750,000 1,757,684 0.02
26/10/2027
132/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
OCP CLO 2015-8 Ltd‘Series 2015-8A BR’‘144A’FRN
USD 1,340,000 1,344,734 0.01
17/4/2027
OCP CLO 2015-9 Ltd‘Series 2015-9A BR’‘144A’FRN
USD 2,330,000 2,328,335 0.02
15/7/2027
OCP CLO 2016-12 Ltd FRN 18/10/2028
USD 440,000 424,683 0.00
OCP CLO 2016-12 Ltd‘Series 2016-12A A1R’‘144A’FRN
USD 4,057,000 4,065,626 0.04
18/10/2028
OCP CLO 2017-13 Ltd‘Series 2017-13A D’‘144A’FRN
USD 920,000 903,434 0.01
15/7/2030
OCP CLO 2017-14 Ltd‘Series 2017-14A B’‘144A’FRN
USD 360,000 355,467 0.00
20/11/2030
Octagon Investment Partners 18-R Ltd‘Series 2018-18A A1A
USD 5,200,000 5,195,647 0.05
’‘144A’FRN 16/4/2031
Octagon Investment Partners 30 Ltd‘Series 2017-1A D’‘
USD 250,000 243,005 0.00
144A’FRN 17/3/2030
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC‘Series 2017-1A E’‘
USD 1,000,000 998,318 0.01
144A’FRN 20/7/2030
Octagon Investment Partners 33 Ltd‘Series 2017-1A A1’‘
USD 1,625,000 1,630,166 0.02
144A’FRN 20/1/2031
Octagon Investment Partners XXIII Ltd FRN 15/7/2027
USD 1,120,000 1,120,273 0.01
Octagon Investment Partners XXIII Ltd‘Series 2015-1A CR
USD 1,230,000 1,207,922 0.01
’‘144A’FRN 15/7/2027
OFSI Fund VI Ltd‘144A’FRN 20/3/2025
USD 2,985,357 2,985,145 0.03
OFSI Fund VI Ltd‘Series 2014-6A CR’‘144A’FRN
USD 670,000 671,526 0.01
20/3/2025
OFSI Fund VII Ltd‘Series 2014-7A AR’‘144A’FRN
USD 701,766 702,085 0.01
18/10/2026
OHA Credit Partners VII Ltd‘Series 2012-7A DR’‘144A’
USD 730,000 733,722 0.01
FRN 20/11/2027
OHA Credit Partners XIII Ltd‘Series 2016-13A E’‘144A’
USD 260,000 261,100 0.00
FRN 21/1/2030
OHA Loan Funding 2013-2 Ltd‘Series 2013-2A AR’‘144A’
USD 1,633,000 1,631,721 0.02
FRN 23/5/2031
Oklahoma Development Finance Authority 5.25% 15/8/2043
USD 1,000,000 1,233,830 0.01
Oklahoma Development Finance Authority 5.5% 15/8/2057
USD 4,480,000 5,539,094 0.05
Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust‘Series 2017-OT E’
USD 2,340,000 2,458,071 0.02
‘144A’FRN 10/5/2039
Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust‘Series 2017-OT XA’
USD 29,500,000 803,285 0.01
‘144A’FRN 10/5/2039
One Market Plaza Trust 2017-1MKT‘Series 2017-1MKT XCP’
USD 43,880,000 127,691 0.00
‘144A’FRN 10/2/2032
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1‘Series 2018-1A B
USD 6,900,000 7,106,144 0.07
’‘144A’3.61% 14/3/2029
OneMain Financial Issuance Trust 2019-2‘Series 2019-2A A
USD 14,310,000 14,882,839 0.14
’‘144A’3.14% 14/10/2036
Option One Mortgage Loan Trust 2006-3‘Series 2006-3 1A1
USD 1,283,514 1,001,237 0.01
’FRN 25/2/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1‘Series 2007-CP1
USD 1,950,000 1,390,478 0.01
2A3’FRN 25/3/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon)
USD 6,505,718 6,679,263 0.06
‘Series 2007-FXD1 1A1’5.866% 25/1/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon)
USD 7,155,543 7,338,331 0.07
‘Series 2007-FXD1 2A1’5.866% 25/1/2037
Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon)
USD 9,441,448 9,800,248 0.09
‘Series 2007-FXD2 1A1’5.82% 25/3/2037
Orange County Local Transportation Authority 6.908%
USD 3,255,000 4,995,058 0.05
15/2/2041
Oregon School Boards Association 4.759% 30/6/2028
USD 4,395,000 5,044,757 0.05
Oregon School Boards Association 5.55% 30/6/2028
USD 5,005,000 6,153,322 0.06
Oregon School Boards Association 5.68% 30/6/2028
USD 3,575,000 4,451,930 0.04
133/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A‘Series
USD 669,751 684,475 0.01
2001-A M1’FRN 15/3/2032
Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B‘Series
USD 1,605,203 1,542,366 0.01
2007-B A1’‘144A’FRN 15/10/2037
Otis Worldwide Corp‘144A’2.565% 15/2/2030
USD 6,505,000 6,629,652 0.06
Otis Worldwide Corp‘144A’3.362% 15/2/2050
USD 780,000 802,898 0.01
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp
USD 170,000 174,139 0.00
‘144A’4.625% 15/3/2030
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp
USD 743,000 774,095 0.01
‘144A’5% 15/8/2027
Owens-Brockway Glass Container Inc‘144A’5.875%
USD 291,000 310,571 0.00
15/8/2023
Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon)
USD 1,590,000 1,564,188 0.02
‘Series 2006-2 A2C’6% 25/1/2037
OZLM Funding IV Ltd‘Series 2013-4A A1R’‘144A’FRN
USD 2,850,000 2,843,009 0.03
22/10/2030
OZLM Funding IV Ltd‘Series 2013-4A A2R’‘144A’FRN
USD 290,000 288,564 0.00
22/10/2030
OZLM Funding Ltd‘Series 2012-1A A2R2’‘144A’FRN
USD 250,000 250,055 0.00
22/7/2029
OZLM VI Ltd‘Series 2014-6A A2AS’‘144A’FRN 17/4/2031
USD 300,000 300,659 0.00
OZLM VI Ltd‘Series 2014-6A SUB’‘144A’FRN 17/4/2031
USD 3,200,000 913,725 0.01
OZLM VII Ltd‘Series 2014-7RA A2R’‘144A’FRN 17/7/2029
USD 500,000 500,437 0.00
OZLM VIII Ltd‘Series 2014-8A A2RR’‘144A’FRN
USD 1,185,000 1,182,064 0.01
17/10/2029
OZLM VIII Ltd‘Series 2014-8A BRR’‘144A’FRN 17/10/2029
USD 1,250,000 1,218,246 0.01
OZLM VIII Ltd‘Series 2014-8A CRR’‘144A’FRN 17/10/2029
USD 1,065,000 1,031,940 0.01
OZLM XII Ltd‘Series 2015-12A A2R’‘144A’FRN 30/4/2027
USD 250,000 249,134 0.00
OZLM XIV Ltd‘Series 2015-14A B1R’‘144A’FRN 15/1/2029
USD 1,630,000 1,615,632 0.02
OZLM XIV Ltd‘Series 2015-14A CR’‘144A’FRN 15/1/2029
USD 2,190,000 2,088,938 0.02
OZLM XIX Ltd‘Series 2017-19A A1’‘144A’FRN 22/11/2030
USD 2,250,000 2,261,910 0.02
OZLM XV Ltd‘Series 2016-15A A1’‘144A’FRN 20/1/2029
USD 2,120,000 2,120,280 0.02
OZLM XV Ltd‘Series 2016-15A A2A’‘144A’FRN 20/1/2029
USD 830,000 831,699 0.01
OZLM XV Ltd‘Series 2016-15A C’‘144A’FRN 20/1/2029
USD 440,000 438,183 0.00
OZLM XVIII Ltd‘Series 2018-18A A’‘144A’FRN 15/4/2031
USD 893,000 887,066 0.01
OZLM XX Ltd‘Series 2018-20A A2’‘144A’FRN 20/4/2031
USD 250,000 248,429 0.00
Palmer Square CLO 2014-1 Ltd‘Series 2014-1A A1R2’‘144A
USD 580,000 579,314 0.01
’FRN 17/1/2031
Palmer Square CLO 2018-1 Ltd‘Series 2018-1A A1’‘144A’
USD 2,090,000 2,077,661 0.02
FRN 18/4/2031
Palmer Square CLO 2018-2 Ltd‘Series 2018-2A A2’‘144A’
USD 500,000 500,709 0.00
FRN 16/7/2031
Palmer Square CLO 2018-3 Ltd‘Series 2018-3A A2’‘144A’
USD 3,502,000 3,492,530 0.03
FRN 15/8/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd‘Series 2018-4A A1
USD 719,151 719,973 0.01
’‘144A’FRN 15/11/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd‘Series 2018-4A B’
USD 1,780,000 1,766,928 0.02
‘144A’FRN 15/11/2026
Palmer Square Loan Funding 2018-4 Ltd‘Series 2018-4A C’
USD 1,550,000 1,483,679 0.01
‘144A’FRN 15/11/2026
134/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027
USD 3,512,000 3,491,942 0.03
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd FRN 20/1/2027
USD 2,245,000 2,231,494 0.02
Palmer Square Loan Funding 2018-5 Ltd‘Series 2018-5A D’
USD 350,000 347,107 0.00
‘144A’FRN 20/1/2027
Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc
EUR 1,635,000 1,764,902 0.02
4.375% 15/5/2026
Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc‘144A
USD 418,000 436,152 0.00
’6.25% 15/5/2026
Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039
USD 92,778 88,749 0.00
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1‘Series
USD 1,350,000 1,321,367 0.01
2016-1A DR’‘144A’FRN 23/8/2031
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1‘Series
USD 2,525,000 2,526,881 0.02
2017-1A A1’‘144A’FRN 14/11/2029
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1‘Series
USD 2,320,000 2,320,306 0.02
2017-1A A2’‘144A’FRN 14/11/2029
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1‘Series
USD 3,100,000 3,050,794 0.03
2017-1A B’‘144A’FRN 14/11/2029
Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1‘Series
USD 2,830,000 2,729,304 0.03
2017-1A D’‘144A’FRN 14/11/2029
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp‘144A’5.25%
USD 6,006,000 5,997,682 0.06
15/8/2025
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp‘144A’5.375%
USD 10,638,000 10,717,679 0.10
15/1/2025
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp‘144A’5.625%
USD 3,223,000 3,220,905 0.03
15/10/2027
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp‘144A’6.25%
USD 4,860,000 5,103,559 0.05
1/6/2024
PayPal Holdings Inc 2.65% 1/10/2026
USD 8,745,000 9,088,155 0.09
PDC Energy Inc 5.75% 15/5/2026
USD 204,000 185,900 0.00
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5%
USD 1,000,000 1,106,230 0.01
31/12/2022
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5%
USD 400,000 475,390 0.00
31/12/2038
Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2046
USD 915,000 1,102,410 0.01
Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048
USD 2,470,000 3,060,663 0.03
Pilgrim’s Pride Corp‘144A’5.875% 30/9/2027
USD 972,000 1,006,564 0.01
Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 1/10/2062
USD 2,365,000 3,245,679 0.03
Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 1/10/2051
USD 260,000 340,268 0.00
Port of Seattle WA 5% 1/5/2043
USD 830,000 1,000,669 0.01
Post Holdings Inc‘144A’5% 15/8/2026
USD 703,000 721,883 0.01
Post Holdings Inc‘144A’5.5% 15/12/2029
USD 314,000 325,979 0.00
Presidio Holdings Inc‘144A’8.25% 1/2/2028
USD 661,000 691,373 0.01
Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd‘Series
USD 1,290,000 1,340,310 0.01
2015-4A C’‘144A’4% 24/8/2049
Prima Capital CRE Securitization 2016-VI Ltd‘Series
USD 9,500,000 9,540,850 0.09
2016-6A C’‘144A’4% 24/8/2040
Prime Mortgage Trust 2006-DR1‘Series 2006-DR1 2A1’‘
USD 281,420 272,097 0.00
144A’5.5% 25/5/2035
Progress Residential 2015-SFR3 Trust‘Series 2015-SFR3 F
USD 590,000 590,310 0.01
’‘144A’6.643% 12/11/2032
Progress Residential 2017-SFR1 Trust‘Series 2017-SFR1 A
USD 2,082,375 2,115,738 0.02
’‘144A’2.768% 17/8/2034
Progress Residential 2018-SFR1 Trust‘Series 2018-SFR1 F
USD 1,480,000 1,513,584 0.01
’‘144A’4.778% 17/3/2035
Progress Residential 2018-SFR2 Trust‘Series 2018-SFR2 F
USD 920,000 951,571 0.01
’‘144A’4.953% 17/8/2035
Prologis Euro Finance LLC 0.25% 10/9/2027
EUR 1,655,000 1,807,020 0.02
135/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
PulteGroup Inc 4.25% 1/3/2021
USD 134,000 135,394 0.00
PulteGroup Inc 5% 15/1/2027
USD 396,000 438,797 0.00
PulteGroup Inc 5.5% 1/3/2026
USD 5,788,000 6,487,031 0.06
PulteGroup Inc 6% 15/2/2035
USD 43,000 50,637 0.00
PulteGroup Inc 7.875% 15/6/2032
USD 3,255,000 4,404,736 0.04
Qorvo Inc‘144A’4.375% 15/10/2029
USD 1,123,000 1,160,256 0.01
Qorvo Inc 5.5% 15/7/2026
USD 3,075,000 3,205,362 0.03
Quicken Loans Inc‘144A’5.25% 15/1/2028
USD 1,494,000 1,561,533 0.02
Quicken Loans Inc‘144A’5.75% 1/5/2025
USD 12,133,000 12,457,982 0.12
Race Point IX CLO Ltd‘Series 2015-9A A1AR’‘144A’FRN
USD 630,000 629,991 0.01
15/10/2030
RALI Series 2007-QH9 Trust‘Series 2007-QH9 A1’FRN
USD 1,004,442 952,994 0.01
25/11/2037
RAMP Series 2004-RS7 Trust‘Series 2004-RS7 A2A’FRN
USD 1,274,459 1,079,244 0.01
25/7/2034
RASC Series 2006-EMX9 Trust‘Series 2006-EMX9 1A4’FRN
USD 2,834,133 2,324,606 0.02
25/11/2036
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp‘144A’9.375%
USD 315,000 328,395 0.00
1/4/2027
Refinitiv US Holdings Inc 4.5% 15/5/2026
EUR 2,623,000 3,099,162 0.03
Refinitiv US Holdings Inc‘144A’6.25% 15/5/2026
USD 7,490,000 8,093,844 0.08
Regatta IX Funding Ltd‘Series 2017-1A B’‘144A’FRN
USD 1,250,000 1,241,905 0.01
17/4/2030
Regatta VII Funding Ltd‘Series 2016-1A BR’‘144A’FRN
USD 250,000 245,739 0.00
20/12/2028
Regents of the University of California Medical Center
USD 2,605,000 4,101,273 0.04
Pooled Revenue 6.583% 15/5/2049
Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3‘Series 2005-R3 AF
USD 131,620 122,867 0.00
’‘144A’FRN 25/9/2035
Republic Services Inc 2.3% 1/3/2030
USD 2,453,000 2,452,816 0.02
Residential Asset Securitization Trust 2005-A5‘Series
USD 1,370,407 1,118,246 0.01
2005-A5 A5’FRN 25/5/2035
Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC /
USD 141,000 143,690 0.00
Reynolds Group Issuer Lu‘144A’7% 15/7/2024
Rockford Tower CLO 2017-1 Ltd‘Series 2017-1A E’‘144A’
USD 2,450,000 2,267,557 0.02
FRN 15/4/2029
Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd‘Series 2017-2A B’‘144A’
USD 1,881,000 1,882,161 0.02
FRN 15/10/2029
Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd‘Series 2017-2A C’‘144A’
USD 1,250,000 1,241,746 0.01
FRN 15/10/2029
Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd‘Series 2017-2A D’‘144A’
USD 4,390,000 4,397,807 0.04
FRN 15/10/2029
Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd‘Series 2017-2A E’‘144A’
USD 3,490,000 3,459,929 0.03
FRN 15/10/2029
Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd‘Series 2017-3A A’‘144A’
USD 11,396,992 11,417,500 0.11
FRN 20/10/2030
Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd‘Series 2017-3A B’‘144A’
USD 350,000 345,494 0.00
FRN 20/10/2030
Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd‘Series 2017-3A E’‘144A’
USD 3,015,000 2,870,622 0.03
FRN 20/10/2030
Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd‘Series 2018-1A A’‘144A’
USD 1,000,000 1,001,776 0.01
FRN 20/5/2031
Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd‘Series 2018-1A B’‘144A’
USD 1,250,000 1,250,272 0.01
FRN 20/5/2031
Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd‘Series 2018-1A D’‘144A’
USD 250,000 250,476 0.00
FRN 20/5/2031
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd‘Series 2018-2A A’‘144A’
USD 341,000 340,510 0.00
FRN 20/10/2031
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd‘Series 2018-2A B’‘144A’
USD 813,000 816,174 0.01
FRN 20/10/2031
136/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd‘Series 2018-2A E’‘144A’
USD 560,000 539,613 0.01
FRN 20/10/2031
Rockies Express Pipeline LLC‘144A’5.625% 15/4/2020
USD 13,621,000 13,662,334 0.13
Romark WM-R Ltd‘Series 2018-1A A1’‘144A’FRN 20/4/2031
USD 425,000 422,429 0.00
Rosslyn Portfolio Trust 2017-ROSS‘Series 2017-ROSS E’‘
USD 2,201,000 2,215,091 0.02
144A’FRN 15/6/2033
Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039
USD 960,000 1,091,822 0.01
RR 2 Ltd‘Series 2017-2A A2’‘144A’FRN 15/10/2029
USD 550,000 550,526 0.01
RR 2 Ltd‘Series 2017-2A B’‘144A’FRN 15/10/2029
USD 1,657,000 1,634,246 0.02
RR 2 Ltd‘Series 2017-2A D’‘144A’FRN 15/10/2029
USD 410,000 406,666 0.00
RR 3 Ltd‘Series 2018-3A A1R2’‘144A’FRN 15/1/2030
USD 250,000 250,187 0.00
RR 4 Ltd‘Series 2018-4A A2’‘144A’FRN 15/4/2030
USD 2,000,000 1,966,207 0.02
Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 1/5/2043
USD 1,405,000 1,526,828 0.01
RWJ Barnabas Health Inc 3.477% 1/7/2049
USD 875,000 967,715 0.01
Ryman Hospitality Properties Inc‘144A’4.75% 15/10/2027
USD 238,000 244,105 0.00
Sabre GLBL Inc‘144A’5.25% 15/11/2023
USD 2,245,000 2,266,350 0.02
Sabre GLBL Inc‘144A’5.375% 15/4/2023
USD 2,500,000 2,530,213 0.02
SACO I Trust 2006-9‘Series 2006-9 A1’FRN 25/8/2036
USD 311,198 307,480 0.00
Sacramento County Sanitation Districts Financing
USD 6,420,000 6,321,357 0.06
Authority FRN 1/12/2035
Salt River Project Agricultural Improvement & Power
USD 5,310,000 6,356,309 0.06
District 5% 1/12/2045
San Antonio Water System 5% 15/5/2039
USD 2,050,000 2,428,912 0.02
San Diego Public Facilities Financing Authority 5%
USD 1,000,000 1,233,695 0.01
15/5/2039
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2.958%
USD 3,425,000 3,654,629 0.03
1/8/2024
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.176%
USD 1,325,000 1,452,770 0.01
1/8/2026
Saxon Asset Securities Trust 2007-1‘Series 2007-1 M1’
USD 1,015,607 838,386 0.01
FRN 25/1/2047
Scientific Games International Inc‘144A’5% 15/10/2025
USD 931,000 937,983 0.01
Scientific Games International Inc‘144A’7% 15/5/2028
USD 2,845,000 2,821,330 0.03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3‘Series
USD 3,782,260 429,090 0.00
2017-3 B’‘144A’25/7/2056 (Zero Coupon)
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3‘Series
USD 5,174,303 672,646 0.01
2017-3 BIO’‘144A’FRN 25/7/2056
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1‘Series
USD 509,206 251,339 0.00
2018-1 BX’FRN 25/5/2057
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1‘Series
USD 470,000 505,348 0.01
2018-1 M’FRN 25/5/2057
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3‘Series
USD 2,390,000 2,568,792 0.02
2018-3 M’‘144A’FRN 25/8/2057
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4‘
USD 5,074,596 3,122,813 0.03
Series 2006-WM4 A1’‘144A’FRN 25/11/2036
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4‘
USD 1,266,210 497,051 0.00
Series 2006-WM4 A2A’FRN 25/11/2036
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4‘
USD 3,791,904 1,518,736 0.01
Series 2006-WM4 A2C’FRN 25/11/2036
Security National Mortgage Loan Trust 2007-1‘Series
USD 434,805 432,291 0.00
2007-1A 2A’‘144A’FRN 25/4/2037
137/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Select Medical Corp‘144A’6.25% 15/8/2026
USD 506,000 546,751 0.01
Seneca Park CLO Ltd 2014-1‘Series 2014-1A AR’‘144A’
USD 64,850 64,891 0.00
FRN 17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1‘Series 2014-1A CR’‘144A’
USD 1,750,000 1,760,186 0.02
FRN 17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1‘Series 2014-1A D’‘144A’FRN
USD 1,590,000 1,593,892 0.02
17/7/2026
Seneca Park CLO Ltd 2014-1‘Series 2014-1A SUB’‘144A’
USD 250,000 27,785 0.00
FRN 17/7/2026
Sequoia Mortgage Trust 2007-3‘Series 2007-3 2AA1’FRN
USD 1,554,000 1,490,743 0.01
20/7/2037
SES GLOBAL Americas Holdings GP‘144A’5.3% 25/3/2044
USD 1,100,000 1,239,526 0.01
Sesac Finance LLC‘Series 2019-1 A2’‘144A’5.216%
USD 5,621,750 5,987,596 0.06
25/7/2049
SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2‘Series 2006-FRE2
USD 1,369,006 436,114 0.00
A2C’FRN 25/7/2036
SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2‘Series 2006-OPT2
USD 1,310,000 1,099,623 0.01
A3D’FRN 25/10/2036
Shackleton 2013-III CLO Ltd‘Series 2013-3A AR’‘144A’
USD 3,120,000 3,117,707 0.03
FRN 15/7/2030
Shackleton 2019-XV CLO Ltd‘Series 2019-15A B’‘144A’
USD 1,000,000 1,000,591 0.01
FRN 15/1/2030
Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp‘144A’5.875%
USD 44,000 44,568 0.00
1/4/2023
Silgan Holdings Inc 2.25% 1/6/2028
EUR 1,493,000 1,637,492 0.02
Silgan Holdings Inc‘144A’4.125% 1/2/2028
USD 1,000,000 1,008,300 0.01
Silver Creek CLO Ltd‘Series 2014-1A AR’‘144A’FRN
USD 3,750,000 3,771,329 0.04
20/7/2030
Silver Creek CLO Ltd‘Series 2014-1A DR’‘144A’FRN
USD 1,000,000 996,605 0.01
20/7/2030
Silver Creek CLO Ltd‘Series 2014-1A E1R’‘144A’FRN
USD 500,000 460,844 0.00
20/7/2030
Sirius XM Radio Inc‘144A’3.875% 1/8/2022
USD 1,739,000 1,752,204 0.02
Sirius XM Radio Inc‘144A’4.625% 15/7/2024
USD 5,301,000 5,495,361 0.05
Sirius XM Radio Inc‘144A’5% 1/8/2027
USD 2,854,000 3,001,495 0.03
Sirius XM Radio Inc‘144A’5.375% 15/4/2025
USD 248,000 254,866 0.00
Sirius XM Radio Inc‘144A’5.375% 15/7/2026
USD 600,000 626,235 0.01
Sirius XM Radio Inc‘144A’5.5% 1/7/2029
USD 3,820,000 4,137,633 0.04
Six Flags Entertainment Corp‘144A’4.875% 31/7/2024
USD 1,547,000 1,524,437 0.01
Six Flags Entertainment Corp‘144A’5.5% 15/4/2027
USD 444,000 428,038 0.00
SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B‘Series
USD 3,220,000 3,120,077 0.03
2004-B A4’FRN 15/9/2033
SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B‘Series
USD 1,074,414 1,071,953 0.01
2004-B B’FRN 15/9/2033
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A‘Series
USD 11,970,000 11,700,151 0.11
2005-A A4’FRN 15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B‘Series
USD 10,328,621 10,167,747 0.10
2005-B A4’FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B‘Series
USD 4,033,498 4,009,351 0.04
2005-B B’FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A‘Series
USD 11,109,560 10,883,814 0.10
2006-A A5’FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B‘Series
USD 12,226,272 11,925,321 0.11
2006-B A5’FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B‘Series
USD 4,215,310 4,115,247 0.04
2006-BW A5’FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A‘Series
USD 6,525,115 6,399,499 0.06
2007-A A4A’FRN 16/12/2041
138/313
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
SLM Private Education Loan Trust 2010-C‘Series 2010-C A5
USD 8,220,000 9,158,956 0.09
’‘144A’FRN 15/10/2041
SLM Private Education Loan Trust 2011-C 4.54% 17/10/2044
USD 5,443 5,452 0.00
SLM Private Education Loan Trust 2014-A‘Series 2014-A B
USD 4,740,000 4,828,000 0.05
’‘144A’3.5% 15/11/2044
SM Energy Co 1.5% 1/7/2021
USD 582,000 561,126 0.01
SM Energy Co 5.625% 1/6/2025
USD 170,000 136,020 0.00
SM Energy Co 6.625% 15/1/2027
USD 170,000 131,295 0.00
SM Energy Co 6.75% 15/9/2026
USD 170,000 138,916 0.00
SMB Private Education Loan Trust 2015-B‘Series 2015-B B
USD 7,010,000 7,301,357 0.07
’‘144A’3.5% 17/12/2040
SMB Private Education Loan Trust 2015-C‘Series 2015-C B
USD 1,910,000 2,005,376 0.02
’‘144A’3.5% 15/9/2043
SMB Private Education Loan Trust 2019-B‘Series 2019-B
USD 7,820,000 8,095,403 0.08
A2A’‘144A’2.84% 15/6/2037
SMB Private Education Loan Trust 2020-A‘Series 2020-A B
USD 1,800,000 1,848,963 0.02
’‘144A’3% 15/8/2045
Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust‘Series 2018-
USD 10,000,000 10,575,400 0.10
C A2FX’‘144A’3.59% 25/1/2048
Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust‘Series 2018-
USD 10,000,000 10,490,432 0.10
D A2FX’‘144A’3.6% 25/2/2048
Sound Point CLO XI Ltd‘Series 2016-1A CR’‘144A’FRN
USD 1,390,000 1,372,746 0.01
20/7/2028
Sound Point Clo XIV Ltd‘Series 2016-3A C’‘144A’FRN
USD 440,000 437,483 0.00
23/1/2029
Sound Point Clo XV Ltd‘Series 2017-1A C’‘144A’FRN
USD 3,600,000 3,593,983 0.03
23/1/2029
Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1‘Series 2004-WMC1 M2
USD 40,228 39,574 0.00
’FRN 25/1/2035
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 2,975,000 3,042,934 0.03
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 1,700,000 1,807,330 0.02
South Carolina Public Service Authority 6.454% 1/1/2050
USD 3,567,000 5,910,894 0.06
Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048
USD 570,000 726,647 0.01
Springleaf Funding Trust 2016-A‘Series 2016-AA B’‘144A
USD 480,000 481,808 0.00
’3.8% 15/11/2029
Sprint Communications Inc‘144A’7% 1/3/2020
USD 2,889,000 2,889,000 0.03
Sprint Corp 7.125% 15/6/2024
USD 2,967,000 3,403,401 0.03
Sprint Corp 7.25% 15/9/2021
USD 2,070,000 2,217,632 0.02
Sprint Corp 7.625% 15/2/2025
USD 1,100,000 1,283,700 0.01
Sprint Corp 7.875% 15/9/2023
USD 3,448,000 3,970,665 0.04
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC /
USD 1,011,500 1,020,958 0.01
Sprint Spectrum Co III LLC‘144A’3.36% 20/9/2021
SSM Health Care Corp 3.688% 1/6/2023
USD 4,631,000 4,915,856 0.05
STACR Trust 2018-DNA2‘Series 2018-DNA2 M2’‘144A’FRN
USD 1,296,615 1,316,260 0.01
25/12/2030
Standard Industries Inc/NJ 2.25% 21/11/2026
EUR 327,000 362,831 0.00
Standard Industries Inc/NJ 2.25% 21/11/2026
EUR 350,000 390,898 0.00
Standard Industries Inc/NJ‘144A’4.75% 15/1/2028
USD 1,478,000 1,514,835 0.01
Standard Industries Inc/NJ‘144A’5% 15/2/2027
USD 743,000 765,158 0.01
Standard Industries Inc/NJ‘144A’5.375% 15/11/2024
USD 380,000 387,805 0.00
Standard Industries Inc/NJ‘144A’5.5% 15/2/2023
USD 77,000 77,865 0.00
Standard Industries Inc/NJ‘144A’6% 15/10/2025
USD 11,194,000 11,642,767 0.11
139/313
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Staniford Street CLO Ltd‘Series 2014-1A AR’‘144A’FRN
USD 93,985 93,986 0.00
15/6/2025
Staples Inc‘144A’7.5% 15/4/2026
USD 4,915,000 4,888,331 0.05
Staples Inc‘144A’10.75% 15/4/2027
USD 2,450,000 2,406,316 0.02
State of California 2.65% 1/4/2026
USD 7,170,000 7,625,725 0.07
State of California 7.3% 1/10/2039
USD 2,395,000 3,846,993 0.04
State of California 7.35% 1/11/2039
USD 660,000 1,066,761 0.01
State of California 7.5% 1/4/2034
USD 2,575,000 4,155,175 0.04
State of California 7.55% 1/4/2039
USD 1,360,000 2,354,106 0.02
State of Connecticut 3.31% 15/1/2026
USD 4,315,000 4,673,965 0.04
State of Connecticut 5.85% 15/3/2032
USD 3,545,000 4,911,190 0.05
State of Minnesota 5% 1/8/2036
USD 4,430,000 5,773,220 0.06
State of New York 2.8% 15/2/2032
USD 3,230,000 3,433,748 0.03
State of Ohio 5% 1/5/2037
USD 1,630,000 1,955,853 0.02
State of Oregon 5.892% 1/6/2027
USD 5,365,000 6,628,458 0.06
State of Washington 5% 1/8/2040
USD 930,000 1,166,452 0.01
State of Washington 5% 1/8/2040
USD 2,400,000 2,872,440 0.03
State of Washington 5% 1/8/2041
USD 980,000 1,226,578 0.01
State of Wisconsin 3.154% 1/5/2027
USD 1,505,000 1,637,666 0.02
State of Wisconsin 5% 1/5/2036
USD 1,340,000 1,606,626 0.02
State of Wisconsin 5% 1/5/2038
USD 1,350,000 1,617,948 0.02
Station Casinos LLC‘144A’5% 1/10/2025
USD 228,000 232,845 0.00
Steel Dynamics Inc 2.8% 15/12/2024
USD 365,000 375,199 0.00
Steel Dynamics Inc 4.125% 15/9/2025
USD 57,000 58,446 0.00
Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026
USD 1,859,000 1,987,862 0.02
Steele Creek Clo 2017-1 Ltd‘Series 2017-1A A’‘144A’
USD 330,000 328,773 0.00
FRN 15/1/2030
Stericycle Inc‘144A’5.375% 15/7/2024
USD 249,000 263,068 0.00
Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2031
USD 510,000 471,506 0.00
Strata CLO I Ltd FRN 15/1/2118
USD 2,320,000 1,687,976 0.02
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust‘Series
USD 1,405,220 1,261,987 0.01
2006-3 4A’FRN 25/4/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2‘
USD 1,626,209 1,606,895 0.02
Series 2006-AR2 A1’FRN 25/2/2036
Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5‘
USD 495,541 418,689 0.00
Series 2006-AR5 2A1’FRN 25/5/2046
Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust
USD 11,779,251 Series 2006-RF3‘Series 2006-RF3 1A2’‘144A’6% 9,334,667 0.09
25/10/2036
Stryker Corp 0.25% 3/12/2024
EUR 1,660,000 1,830,331 0.02
Stryker Corp 1% 3/12/2031
EUR 2,600,000 2,907,277 0.03
Sudbury Mill CLO Ltd‘Series 2013-1A A1R’‘144A’FRN
USD 138,329 138,282 0.00
17/1/2026
Sudbury Mill CLO Ltd‘Series 2013-1A A2R’‘144A’FRN
USD 221,326 221,251 0.00
17/1/2026
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp
USD 157,000 157,981 0.00
6.125% 15/7/2023
Sumter Landing Community Development District 4.172%
USD 795,000 958,563 0.01
1/10/2047
Sun Country 4.7% 15/12/2025
USD 816,013 816,013 0.01
Sun Country 7% 15/12/2023
USD 1,480,000 1,480,000 0.01
140/313
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023
USD 584,000 591,554 0.01
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.5% 15/2/2026
USD 1,353,000 1,376,471 0.01
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/3/2028
USD 3,489,000 3,673,385 0.04
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/4/2027
USD 891,000 923,809 0.01
Sutter Health 3.695% 15/8/2028
USD 7,738,000 8,608,523 0.08
Symphony CLO XVIII Ltd‘Series 2016-18A B’‘144A’FRN
USD 300,000 299,823 0.00
23/1/2028
Symphony CLO XVIII Ltd‘Series 2016-18A D’‘144A’FRN
USD 250,000 250,678 0.00
23/1/2028
Talen Energy Supply LLC 6.5% 1/6/2025
USD 4,023,000 3,120,500 0.03
Talen Energy Supply LLC‘144A’7.25% 15/5/2027
USD 12,509,000 12,572,170 0.12
Talen Energy Supply LLC‘144A’10.5% 15/1/2026
USD 2,966,000 2,646,629 0.03
Talos Production LLC / Talos Production Finance Inc 11%
USD 4,520,000 4,668,310 0.04
3/4/2022
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 255,000 254,158 0.00
Finance Corp 5% 15/1/2028
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 700,000 713,993 0.01
Finance Corp 5.125% 1/2/2025
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 571,000 583,476 0.01
Finance Corp 5.375% 1/2/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 340,000 342,873 0.00
Finance Corp '144A’5.5% 1/3/2030
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 4,887,000 5,031,039 0.05
Finance Corp 5.875% 15/4/2026
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 870,000 917,850 0.01
Finance Corp 6.5% 15/7/2027
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 146,000 150,060 0.00
Finance Corp 6.75% 15/3/2024
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners
USD 873,000 946,659 0.01
Finance Corp 6.875% 15/1/2029
Taylor Morrison Communities Inc‘144A’5.875% 15/6/2027
USD 5,133,000 5,771,019 0.06
TCI-Symphony CLO 2017-1 Ltd‘Series 2017-1A E’‘144A’
USD 579,000 563,916 0.01
FRN 15/7/2030
TEGNA Inc‘144A’4.625% 15/3/2028
USD 4,003,000 3,929,245 0.04
TEGNA Inc‘144A’5% 15/9/2029
USD 374,000 368,858 0.00
Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027
USD 569,000 601,348 0.01
Tempur Sealy International Inc 5.5% 15/6/2026
USD 888,000 928,049 0.01
Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/7/2024
USD 1,104,000 1,126,538 0.01
Tenet Healthcare Corp‘144A’4.625% 1/9/2024
USD 5,640,000 5,766,900 0.06
Tenet Healthcare Corp‘144A’4.875% 1/1/2026
USD 8,638,000 8,817,498 0.08
Tenet Healthcare Corp 5.125% 1/5/2025
USD 1,405,000 1,429,588 0.01
Tenet Healthcare Corp‘144A’5.125% 1/11/2027
USD 1,331,000 1,379,249 0.01
Tenet Healthcare Corp‘144A’6.25% 1/2/2027
USD 2,339,000 2,463,552 0.02
Tennessee Housing Development Agency 3.75% 1/7/2038
USD 860,000 959,227 0.01
Tennessee Housing Development Agency 3.85% 1/7/2043
USD 415,000 457,002 0.00
Tennessee Housing Development Agency 3.95% 1/1/2049
USD 325,000 359,668 0.00
Terex Corp‘144A’5.625% 1/2/2025
USD 683,000 697,514 0.01
Texas A&M University 2.836% 15/5/2027
USD 1,780,000 1,929,502 0.02
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 6.25%
USD 615,000 732,161 0.01
15/12/2026
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp
USD 570,000 661,137 0.01
5% 31/12/2055
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp
USD 4,610,000 5,632,106 0.05
5% 30/6/2058
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Thacher Park CLO Ltd‘Series 2014-1A AR’‘144A’FRN
USD 1,045,075 1,046,120 0.01
20/10/2026
Thacher Park CLO Ltd‘Series 2014-1A CR’‘144A’FRN
USD 1,000,000 1,001,158 0.01
20/10/2026
Thacher Park CLO Ltd‘Series 2014-1A D1R’‘144A’FRN
USD 1,410,000 1,411,376 0.01
20/10/2026
Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 1/10/2049
EUR 1,300,000 1,384,167 0.01
Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025
EUR 5,475,000 6,508,965 0.06
THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd‘Series 2016-1A AR’
USD 500,000 500,496 0.00
‘144A’FRN 15/7/2028
Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3‘Series 2007-3
USD 364,649 352,021 0.00
4A1’FRN 25/6/2047
TIAA CLO II Ltd‘Series 2017-1A A’‘144A’FRN 20/4/2029
USD 250,000 250,396 0.00
Tiaa Clo III Ltd‘Series 2017-2A A’‘144A’FRN 16/1/2031
USD 263,000 262,653 0.00
Tiaa Clo III Ltd‘Series 2017-2A B’‘144A’FRN 16/1/2031
USD 750,000 737,518 0.01
TICP CLO IX Ltd‘Series 2017-9A A’‘144A’FRN 20/1/2031
USD 3,000,000 2,997,009 0.03
TICP CLO V 2016-1 Ltd‘Series 2016-5A ER’‘144A’FRN
USD 500,000 472,333 0.00
17/7/2031
TICP CLO VII Ltd‘Series 2017-7A E’‘144A’FRN 15/7/2029
USD 3,220,000 3,150,836 0.03
TICP CLO XI Ltd‘Series 2018-11A A’‘144A’FRN
USD 500,000 499,738 0.00
20/10/2031
TICP CLO XII Ltd‘Series 2018-12A A’‘144A’FRN
USD 750,000 750,601 0.01
15/1/2031
Tobacco Settlement Finance Authority 7.467% 1/6/2047
USD 5,915,000 6,561,628 0.06
Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6.706% 1/6/2046
USD 3,710,000 3,894,257 0.04
Toll Brothers Finance Corp 3.8% 1/11/2029
USD 4,169,000 4,234,766 0.04
Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/4/2023
USD 4,112,000 4,316,757 0.04
Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025
USD 1,298,000 1,427,936 0.01
Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/3/2027
USD 2,917,000 3,194,254 0.03
Treman Park CLO Ltd FRN 20/10/2028
USD 1,840,000 1,801,994 0.02
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd‘Series 2017-1A A1A’‘144A’FRN
USD 250,000 251,718 0.00
25/7/2029
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd‘Series 2017-1A B’‘144A’FRN
USD 2,173,000 2,163,113 0.02
25/7/2029
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd‘Series 2017-1A C’‘144A’FRN
USD 750,000 747,187 0.01
25/7/2029
TRESTLES CLO II Ltd‘Series 2018-2A A2’‘144A’FRN
USD 351,000 350,996 0.00
25/7/2031
TRESTLES CLO II Ltd‘Series 2018-2A D’‘144A’FRN
USD 640,000 626,308 0.01
25/7/2031
TRI Pointe Group Inc 4.875% 1/7/2021
USD 1,130,000 1,162,939 0.01
TRI Pointe Group Inc 5.25% 1/6/2027
USD 3,349,000 3,601,339 0.03
Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd‘Series 2006-1A A2’‘144A’
USD 11,930,000 726,167 0.01
FRN 3/3/2039
Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust‘Series 2017-SFR2 F
USD 730,000 769,219 0.01
’‘144A’5.104% 17/1/2036
Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust‘Series 2018-SFR1 E
USD 850,000 910,152 0.01
’‘144A’4.564% 17/5/2037
Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust‘Series 2018-SFR1 F
USD 580,000 620,367 0.01
’‘144A’4.96% 17/5/2037
Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon
USD 2,000,000 2,523,070 0.02
5% 1/9/2043
Trinitas CLO II Ltd‘Series 2014-2A A1R’‘144A’FRN
USD 170,596 170,747 0.00
15/7/2026
TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041
USD 1,400,000 1,619,590 0.02
142/313
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
UAL 2007-1 Pass Through Trust 6.636% 2/7/2022
USD 135,747 146,050 0.00
Under Armour Inc 3.25% 15/6/2026
USD 204,000 191,387 0.00
United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375%
USD 1,781,126 1,850,737 0.02
15/8/2021
United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3.5%
USD 1,372,000 1,417,758 0.01
1/5/2028
United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027
USD 2,587,000 2,621,019 0.03
United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025
USD 1,109,000 1,139,037 0.01
United Rentals North America Inc 4.875% 15/1/2028
USD 3,161,000 3,287,756 0.03
United Rentals North America Inc 5.25% 15/1/2030
USD 255,000 268,783 0.00
United Rentals North America Inc 5.5% 15/7/2025
USD 4,942,000 5,111,931 0.05
United Rentals North America Inc 5.5% 15/5/2027
USD 1,907,000 2,018,130 0.02
United Rentals North America Inc 5.875% 15/9/2026
USD 1,907,000 2,032,338 0.02
United Rentals North America Inc 6.5% 15/12/2026
USD 1,643,000 1,764,664 0.02
United States Treasury Bill 3/3/2020 (Zero Coupon)
USD 210,000,000 209,965,409 2.00
United States Treasury Bill 5/3/2020 (Zero Coupon)
USD 210,000,000 209,947,939 2.00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%
USD 54,495,800 56,076,724 0.53
15/10/2024
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25%
USD 9,431,100 10,554,213 0.10
15/1/2025
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5%
USD 429,613,500 452,960,835 4.30
15/4/2024†
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625%
USD 45,577,800 48,515,114 0.46
15/4/2023*
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875%
USD 24,995,000 28,091,393 0.27
15/1/2029
United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/8/2021*
USD 150,300,000 151,444,864 1.44
United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/9/2021*
USD 100,000,000 100,828,125 0.96
United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/2/2030
USD 23,080,000 23,515,454 0.22
United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/8/2029*
USD 42,173,000 43,906,047 0.42
United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029*
USD 45,600,000 48,004,688 0.46
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2049†
USD 10,916,000 12,346,167 0.12
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2029*
USD 33,430,000 36,976,714 0.35
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049†
USD 15,470,000 17,968,163 0.17
United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048
USD 595,000 771,408 0.01
UnitedHealth Group Inc 3.7% 15/8/2049
USD 1,895,000 2,109,750 0.02
UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/8/2059
USD 1,562,000 1,761,288 0.02
UnitedHealth Group Inc 4.25% 15/6/2048
USD 3,265,000 3,932,464 0.04
University of California 3.063% 1/7/2025
USD 1,480,000 1,601,708 0.02
University of California 3.349% 1/7/2029
USD 3,975,000 4,472,590 0.04
University of California 4.601% 15/5/2031
USD 1,665,000 1,995,527 0.02
University of California 5% 15/5/2032
USD 1,290,000 1,562,254 0.02
University of California 5.77% 15/5/2043
USD 2,595,000 3,771,703 0.04
University of Michigan 5% 1/4/2047
USD 2,500,000 3,096,650 0.03
University of Southern California 3.028% 1/10/2039
USD 172,000 188,879 0.00
University of Vermont & State Agricultural College 5%
USD 2,075,000 2,568,964 0.02
1/10/2043
US 2018-USDC‘Series 2018-USDC E’‘144A’FRN 13/5/2038
USD 810,000 884,875 0.01
US 2018-USDC‘Series 2018-USDC F’‘144A’FRN 13/5/2038
USD 1,300,000 1,372,716 0.01
143/313
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.95%
USD 2,129,303 2,288,583 0.02
15/11/2025
US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5.375%
USD 675,016 706,598 0.01
15/11/2021
US Concrete Inc 6.375% 1/6/2024
USD 356,000 365,475 0.00
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2‘Series
USD 170,000 173,669 0.00
2016-2 M2’FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2‘Series
USD 710,000 731,912 0.01
2016-2 M3’FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2‘Series
USD 310,000 323,489 0.00
2016-2 M4’FRN 25/10/2046
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1‘Series
USD 330,000 337,478 0.00
2017-1 M2’‘144A’FRN 25/5/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1‘Series
USD 330,000 343,415 0.00
2017-1 M3’‘144A’FRN 25/5/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2‘Series
USD 1,794,581 1,852,353 0.02
2017-2 M3’‘144A’FRN 25/11/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2‘Series
USD 298,485 308,826 0.00
2017-2 M4’‘144A’FRN 25/11/2047
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1‘Series
USD 306,975 319,738 0.00
2018-1 M2’‘144A’4.26% 25/4/2048
Verizon Communications Inc 3.25% 17/2/2026
EUR 2,240,000 2,897,906 0.03
Verizon Communications Inc 4.016% 3/12/2029
USD 5,315,000 6,130,313 0.06
Vertiv Group Corp‘144A’9.25% 15/10/2024
USD 1,360,000 1,454,357 0.01
Vibrant Clo VII Ltd‘Series 2017-7A A1’‘144A’FRN
USD 1,254,000 1,254,449 0.01
15/9/2030
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc‘144A’3.5%
USD 14,756,000 14,789,275 0.14
15/2/2025
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc‘144A’3.75%
USD 2,582,000 2,586,841 0.02
15/2/2027
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc‘144A’4.125%
USD 3,086,000 3,099,810 0.03
15/8/2030
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc‘144A’4.25%
USD 7,696,000 7,825,408 0.07
1/12/2026
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc‘144A’4.625%
USD 4,671,000 4,860,876 0.05
1/12/2029
Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052
USD 2,270,000 2,701,300 0.03
Vistra Energy Corp 5.875% 1/6/2023
USD 1,002,000 1,020,657 0.01
Vistra Operations Co LLC‘144A’3.55% 15/7/2024
USD 16,316,000 16,854,569 0.16
Vistra Operations Co LLC‘144A’5% 31/7/2027
USD 7,973,000 8,037,980 0.08
Vistra Operations Co LLC‘144A’5.5% 1/9/2026
USD 1,903,000 1,936,193 0.02
Vistra Operations Co LLC‘144A’5.625% 15/2/2027
USD 1,934,000 1,983,994 0.02
VNDO 2013-PENN Mortgage Trust‘Series 2013-PENN D’‘144A
USD 450,000 453,009 0.00
’FRN 13/12/2029
VNDO 2013-PENN Mortgage Trust‘Series 2013-PENN E’‘144A
USD 885,000 887,996 0.01
’FRN 13/12/2029
Voya CLO 2013-2 Ltd‘Series 2013-2A A1R’‘144A’FRN
USD 1,855,000 1,847,377 0.02
25/4/2031
Voya CLO 2014-3 Ltd‘Series 2014-3A CR’‘144A’FRN
USD 270,000 267,394 0.00
25/7/2026
Voya CLO 2015-2 Ltd‘Series 2015-2A BR’‘144A’FRN
USD 750,000 751,570 0.01
23/7/2027
Voya CLO 2017-3 Ltd‘Series 2017-3A A1A’‘144A’FRN
USD 665,000 666,744 0.01
20/7/2030
Voya Clo 2017-4 Ltd‘Series 2017-4A A1’‘144A’FRN
USD 3,500,000 3,497,300 0.03
15/10/2030
Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030
EUR 422,000 413,368 0.00
Voyager OPTONE Delaware Trust‘Series 2009-1 SAA7’‘144A
USD 16,099,855 5,891,999 0.06
’FRN 25/2/2038
144/313
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2
USD 1,854,378 1,758,457 0.02
Trust‘Series 2007-HE2A A’‘144A’FRN 25/7/2037
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust
USD 8,106,373 4,296,552 0.04
‘Series 2007-HE2 2A3’FRN 25/4/2037
WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust
USD 868,540 470,432 0.00
‘Series 2007-HE2 2A4’FRN 25/4/2037
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2
USD 522,921 362,795 0.00
Trust‘Series 2005-AR2 B1’FRN 25/1/2045
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3
USD 8,620,003 8,283,742 0.08
Trust‘Series 2006-AR3 A1B’FRN 25/2/2046
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5
USD 608,867 588,711 0.01
Trust‘Series 2007-OA5 1A’FRN 25/6/2047
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5
USD 1,186,619 1,090,943 0.01
Trust‘Series 2007-OA5 2A’FRN 25/6/2047
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
USD 1,021,881 WMALT Series 2006-1 Trust‘Series 2006-1 4CB’6.5% 926,807 0.01
25/2/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
USD 5,665,131 WMALT Series 2006-4 Trust‘Series 2006-4 1A1’6% 5,260,810 0.05
25/4/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon)‘Series 2006-4
USD 342,995 325,901 0.00
3A5’6.35% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon)‘Series 2006-4
USD 1,500,464 1,425,521 0.01
3A1’6.5% 25/5/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Series 2006-9 Trust (Step-up coupon)‘Series 2006-9
USD 4,844,060 2,461,882 0.02
A7’4.587% 25/10/2036
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
USD 1,428,145 WMALT Series 2007-OA1 Trust‘Series 2007-OA1 2A’FRN 1,292,579 0.01
25/12/2046
Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series
USD 4,648,769 2,142,322 0.02
2006-HE4 Trust‘Series 2006-HE4 2A2’FRN 25/9/2036
Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series
USD 3,681,857 3,030,056 0.03
2006-HE5 Trust‘Series 2006-HE5 1A’FRN 25/10/2036
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 1/2/2023
USD 3,557,000 3,567,369 0.03
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.625% 15/8/2025
USD 1,821,000 1,899,148 0.02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27‘Series
USD 1,329,000 1,344,749 0.01
2015-C27 C’3.894% 15/2/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4‘Series
USD 600,000 652,007 0.01
2015-NXS4 B’FRN 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4‘Series
USD 443,000 453,149 0.00
2015-NXS4 D’FRN 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2‘Series
USD 480,000 443,946 0.00
2015-P2 D’‘144A’3.241% 15/12/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1‘Series
USD 2,760,000 189,281 0.00
2016-BNK1 XD’‘144A’FRN 15/8/2049
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5‘Series
USD 995,000 1,111,066 0.01
2016-NXS5 C’FRN 15/1/2059
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39‘Series
USD 1,856,000 1,937,961 0.02
2017-C39 D’‘144A’FRN 15/9/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39‘Series
USD 1,940,000 2,092,014 0.02
2017-C39 C’4.118% 15/9/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41‘Series
USD 1,500,000 1,645,468 0.02
2017-C41 C’FRN 15/11/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB‘Series
USD 1,356,000 1,353,439 0.01
2017-HSDB A’‘144A’FRN 13/12/2031
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745‘Series
USD 850,000 959,453 0.01
2018-1745 A’‘144A’FRN 15/6/2036
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI‘Series
USD 752,286 753,629 0.01
2018-BXI E’‘144A’FRN 15/12/2036
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44‘Series
USD 332,000 305,991 0.00
2018-C44 D’‘144A’3% 15/5/2051
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45‘Series
USD 490,000 543,286 0.01
2018-C45 C’4.727% 15/6/2051
WESCO Distribution Inc 5.375% 15/12/2021
USD 430,000 431,797 0.00
Wesleyan University 4.781% 1/7/2116
USD 1,173,000 1,597,595 0.02
West CLO 2013-1 Ltd‘Series 2013-1A C’‘144A’FRN
USD 320,000 321,709 0.00
7/11/2025
West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020
USD 895,000 903,552 0.01
West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021
USD 890,000 932,751 0.01
West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022
USD 975,000 1,058,640 0.01
West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023
USD 810,000 908,755 0.01
West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024
USD 860,000 996,353 0.01
Western Midstream Operating LP FRN 13/1/2023
USD 2,277,000 2,269,059 0.02
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8‘Series 2012-C8 C
USD 360,000 380,349 0.00
’FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24‘Series 2014-C24
USD 520,000 542,659 0.01
B’FRN 15/11/2047
Whiting Petroleum Corp 1.25% 1/4/2020
USD 400,000 338,000 0.00
William Carter Co/The‘144A’5.625% 15/3/2027
USD 573,000 611,576 0.01
William Lyon Homes Inc 6% 1/9/2023
USD 2,522,000 2,623,927 0.03
William Lyon Homes Inc‘144A’6.625% 15/7/2027
USD 537,000 580,147 0.01
WMG Acquisition Corp 4.125% 1/11/2024
EUR 2,250,000 2,557,605 0.02
WPX Energy Inc 4.5% 15/1/2030
USD 2,446,000 2,337,765 0.02
WPX Energy Inc 5.25% 15/9/2024
USD 3,854,000 3,902,136 0.04
WPX Energy Inc 5.25% 15/10/2027
USD 532,000 532,984 0.01
WPX Energy Inc 5.75% 1/6/2026
USD 742,000 751,629 0.01
WPX Energy Inc 8.25% 1/8/2023
USD 398,000 446,920 0.00
Wyndham Hotels & Resorts Inc‘144A’5.375% 15/4/2026
USD 950,000 985,171 0.01
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp‘144A’
USD 676,000 675,155 0.01
5.25% 15/5/2027
Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp‘144A’
USD 1,353,000 1,358,060 0.01
5.5% 1/3/2025
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp‘
USD 3,771,000 3,735,194 0.04
144A’5.125% 1/10/2029
Xerox Corp 4.5% 15/5/2021
USD 1,199,000 1,216,409 0.01
XPO Logistics Inc‘144A’6.125% 1/9/2023
USD 134,000 137,797 0.00
XPO Logistics Inc‘144A’6.75% 15/8/2024
USD 1,151,000 1,235,040 0.01
Yale Mortgage Loan Trust 2007-1‘Series 2007-1 A’‘144A
USD 2,029,076 854,751 0.01
’FRN 25/6/2037
York CLO 1 Ltd‘Series 2014-1A BRR’‘144A’FRN
USD 1,000,000 987,363 0.01
22/10/2029
York CLO 1 Ltd‘Series 2014-1A DRR’‘144A’FRN
USD 250,000 247,366 0.00
22/10/2029
York CLO-2 Ltd‘Series 2015-1A AR’‘144A’FRN 22/1/2031
USD 250,000 250,060 0.00
York Clo-3 Ltd‘Series 2016-1A AR’‘144A’FRN 20/10/2029
USD 960,000 960,178 0.01
York Clo-3 Ltd‘Series 2016-1A BR’‘144A’FRN 20/10/2029
USD 5,995,000 5,949,992 0.06
York Clo-3 Ltd‘Series 2016-1A DR’‘144A’FRN 20/10/2029
USD 4,240,000 4,260,515 0.04
146/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
York Clo-3 Ltd‘Series 2016-1A ER’‘144A’FRN 20/10/2029
USD 1,520,000 1,463,563 0.01
York Clo-3 Ltd‘Series 2016-1A FR’‘144A’FRN 20/10/2029
USD 730,000 647,643 0.01
York Clo-3 Ltd‘Series 2016-1A SUB’‘144A’FRN
USD 3,180,000 1,827,953 0.02
20/10/2029
York Clo-4 Ltd‘Series 2016-2A A’‘144A’FRN 20/1/2030
USD 550,000 550,162 0.01
York Clo-4 Ltd‘Series 2016-2A D’‘144A’FRN 20/1/2030
USD 610,000 610,983 0.01
York Clo-4 Ltd‘Series 2016-2A E’‘144A’FRN 20/1/2030
USD 1,820,000 1,804,420 0.02
York Clo-4 Ltd‘Series 2016-2A SUB’‘144A’FRN 20/4/2032
USD 2,010,000 1,120,054 0.01
Yum! Brands Inc‘144A’4.75% 15/1/2030
USD 327,000 340,904 0.00
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6%
USD 2,055,000 2,102,953 0.02
1/4/2023
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc (Restricted) 6.375%
1,111,675 0.01
USD 1,085,000
15/5/2025
5,259,980,900 49.98
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 4,822,332 0.05
USD 4,282,948
ベトナム
No Va Land Investment Group Corp 5.5% 27/4/2023
USD 4,473,000 4,271,715 0.04
Vinpearl JSC 3.5% 14/6/2023
3,133,635 0.03
USD 3,000,000
7,405,350 0.07
債券合計 8,730,896,462 82.95
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
8,971,439,314 85.24
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の譲渡可能な有価証券
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
普通/優先株式
Bristow Group Inc**
6,200 177,630 0.00
Bristow Group Inc**
5,928 169,837 0.00
Bristow Group Inc (Pref)**
5,331 327,963 0.01
Bristow Group Inc (Pref)** 115,104 0.00
1,871
790,534 0.01
普通/優先株式合計
790,534 0.01
債券
米国
Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero
USD 2,391 - 0.00
Coupon)**
One Market Plaza Trust 2017-1MKT‘Series 2017-1MKT XNCP’
USD 8,776,000 - 0.00
‘144A’FRN 10/2/2032 (Zero Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero
USD 3,780,000 - 0.00
Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018
USD 7,220,000 - 0.00
(Zero Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero
USD 3,399,000 - 0.00
Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero
USD 630,000 - 0.00
Coupon)
Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 6/11/2018 (Zero
- 0.00
USD 10,740,000
Coupon)
- 0.00
債券合計 - 0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計 790,534 0.01
投資有価証券合計
8,972,229,848 85.25
1,552,311,567 14.75
その他の純資産
純資産合計(米ドル) 10,524,541,415 100.00
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事後通告証券契約 2020年2月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
TBA
米国
USD (168,635,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 3/20’ 2.5% TBA (170,736,344)
(1.62)
USD 87,272,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 4/20’ 3% TBA
89,389,467 0.85
USD (669,011,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 3/20’ 3% TBA (690,806,107)
(6.56)
USD (1,539,435,000) Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 3/20’ 3% TBA (1,578,161,335)
(15.00)
USD 105,979,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘3.5 3/20’ 3.5% TBA 109,667,562
1.04
USD 817,260,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘3.5 4/20’ 3.5% TBA
845,688,798 8.03
USD 618,995,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 4/20’ 4% TBA
649,958,677 6.18
USD 359,032,050
Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 3/20’ 4.5% TBA
382,256,918 3.63
USD 99,901,000 Ginnie Mae ‘2.5 3/20’ 2.5% TBA
101,828,775 0.97
USD 433,467,000 Ginnie Mae ‘3 4/20’ 3% TBA
445,263,414 4.23
USD 12,114,000 Ginnie Mae ‘3 3/20’ 3% TBA
12,456,543 0.12
USD (74,468,000) Ginnie Mae ‘3.5 3/20’ 3.5% TBA
(76,932,816) (0.73)
USD 18,182,999 Ginnie Mae ‘4.5 3/20’ 4.5% TBA
19,124,821 0.18
TBA合計 138,998,373 1.32
事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Deutsche Bank
BRL 84,458,933 USD 19,952,500 3/3/2020 (1,190,676)
Morgan Stanley
BRL 17,929,834 USD 4,200,500 3/3/2020 (217,542)
BRL 16,586,304 USD 3,920,000 Citibank 3/3/2020 (235,496)
Standard Chartered Bank
EUR 962,146 USD 1,047,000 3/3/2020 8,262
Morgan Stanley
GBP 804,676 USD 1,047,000 3/3/2020 (15,164)
Bank of America
HUF 325,799,178 USD 1,047,000 3/3/2020 9,457
Morgan Stanley
JPY 115,260,858 USD 1,047,000 3/3/2020 16,145
Goldman Sachs
MXN 12,280,998 USD 660,000 3/3/2020 (37,357)
Bank of America
MXN 7,445,413 USD 398,000 3/3/2020 (20,520)
MXN 29,630,177 USD 1,560,000 Citibank 3/3/2020 (57,758)
Deutsche Bank
SEK 10,175,380 USD 1,047,000 3/3/2020 (2,387)
Morgan Stanley
USD 7,372,000 BRL 31,798,490 3/3/2020 308,239
USD 8,118,000 BRL 34,764,488 Citibank 3/3/2020 395,369
BNP Paribas
USD 15,752,000 BRL 67,505,196 3/3/2020 756,303
Bank of America
USD 1,058,000 EUR 974,936 3/3/2020 (11,290)
BNP Paribas
USD 1,560,000 EUR 1,405,286 3/3/2020 18,710
BNP Paribas
USD 2,220,000 GBP 1,690,556 3/3/2020 52,200
Morgan Stanley
USD 398,000 GBP 307,561 3/3/2020 3,614
BNP Paribas
USD 1,560,000 HUF 474,841,068 3/3/2020 20,250
USD 398,000 HUF 123,087,231 UBS 3/3/2020 (1,130)
Commonwealth Bank of Australia
USD 660,000 HUF 205,231,554 3/3/2020 (5,497)
Goldman Sachs
USD 660,000 JPY 72,881,859 3/3/2020 (12,249)
BNP Paribas
USD 1,958,000 JPY 212,494,009 3/3/2020 (2,006)
Deutsche Bank
USD 1,047,000 MXN 19,987,406 3/3/2020 33,644
USD 660,000 SEK 6,460,939 Barclays 3/3/2020 (3,285)
Goldman Sachs
USD 398,000 SEK 3,840,787 3/3/2020 3,702
BNP Paribas
USD 1,560,000 SEK 15,016,398 3/3/2020 18,405
Bank of America
USD 1,047,000 ZAR 15,939,729 3/3/2020 27,934
RBS Plc
ZAR 9,874,744 USD 660,000 3/3/2020 (28,683)
Morgan Stanley
ZAR 5,933,429 USD 398,000 3/3/2020 (18,661)
BNP Paribas
ZAR 23,485,126 USD 1,560,000 3/3/2020 (58,538)
BNP Paribas
IDR 9,055,886,400 USD 660,000 4/3/2020 (29,210)
Goldman Sachs
IDR 5,456,580,000 USD 398,000 4/3/2020 (17,921)
JP Morgan
IDR 21,585,720,000 USD 1,560,000 4/3/2020 (56,442)
JP Morgan
INR 159,252,120 USD 2,220,000 4/3/2020 (13,980)
Deutsche Bank
INR 28,413,220 USD 398,000 4/3/2020 (4,409)
Standard Chartered Bank
RUB 41,988,408 USD 660,000 4/3/2020 (35,207)
Goldman Sachs
RUB 25,344,590 USD 398,000 4/3/2020 (20,869)
JP Morgan
RUB 99,997,560 USD 1,560,000 4/3/2020 (72,024)
HSBC Bank Plc
USD 39,208,369 EUR 36,148,000 4/3/2020 (440,487)
USD 896,873 EUR 821,000 Citibank 4/3/2020 (3,639)
Goldman Sachs
USD 6,143,589 EUR 5,595,000 4/3/2020 6,725
Morgan Stanley
USD 18,558,366 EUR 16,866,000 4/3/2020 58,930
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Toronto Dominion
USD 5,093,485 EUR 4,597,000 4/3/2020 51,276
Bank of America
USD 857,025,441 EUR 776,088,000 4/3/2020 5,774,981
USD 801,247 GBP 617,000 Citibank 4/3/2020 10,046
BNP Paribas
USD 230,848,557 GBP 177,044,000 4/3/2020 3,818,603
Morgan Stanley
USD 1,047,000 IDR 14,632,243,800 4/3/2020 27,788
BNP Paribas
USD 1,047,000 INR 75,255,010 4/3/2020 4,539
HSBC Bank Plc
USD 62,269,082 JPY 6,774,845,000 4/3/2020 (224,366)
Morgan Stanley
USD 1,047,000 RUB 68,421,241 4/3/2020 28,883
JP Morgan
KRW 5,138,758,800 USD 4,242,000 10/3/2020 (5,356)
USD 3,158,000 CNH 22,033,953 Citibank 10/3/2020 7,225
Morgan Stanley
USD 4,226,000 KRW 5,097,929,450 10/3/2020 23,018
JP Morgan
USD 3,158,000 KRW 3,738,724,620 10/3/2020 75,613
Bank of America
AUD 6,283,000 JPY 462,646,820 13/3/2020 (178,903)
RBS Plc
CNH 16,520,000 USD 2,396,985 13/3/2020 (34,902)
BNP Paribas
CNH 4,470,000 USD 632,714 13/3/2020 6,421
Bank of America
CNH 21,723,466 USD 3,089,793 13/3/2020 16,298
BNP Paribas
IDR 110,959,152,547 USD 8,085,936 13/3/2020 (400,340)
Goldman Sachs
IDR 304,630,632,657 USD 22,127,548 13/3/2020 (1,027,280)
HSBC Bank Plc
IDR 263,981,562,425 USD 18,741,720 13/3/2020 (457,013)
Bank of America
IDR 202,422,570,000 USD 14,204,193 13/3/2020 (183,376)
Goldman Sachs
INR 1,084,240,000 USD 15,111,598 13/3/2020 (134,068)
Bank of America
INR 968,460,000 USD 13,447,221 13/3/2020 (69,059)
BNY Mellon
INR 313,206,248 USD 4,395,877 13/3/2020 (69,293)
BNP Paribas
INR 531,847,290 USD 7,430,318 13/3/2020 (83,459)
Standard Chartered Bank
JPY 465,314,581 AUD 6,283,000 13/3/2020 203,523
Royal Bank of Canada
JPY 247,273,000 USD 2,289,898 13/3/2020 (7,811)
Bank of America
JPY 46,726,865 USD 431,675 13/3/2020 (432)
HSBC Bank Plc
KRW 13,501,660 USD 11,365 13/3/2020 (227)
KRW 1,619,932,156 USD 1,399,895 UBS 13/3/2020 (63,603)
Goldman Sachs
KRW 5,766,459,898 USD 4,974,088 13/3/2020 (217,298)
Bank of America
KRW 5,766,460,000 USD 4,977,952 13/3/2020 (221,163)
Goldman Sachs
MYR 40,800,000 USD 9,766,607 13/3/2020 (92,127)
Morgan Stanley
MYR 6,716,610 USD 1,621,586 13/3/2020 (28,946)
PHP 667,700,000 USD 13,078,565 Citibank 13/3/2020 (4,670)
Goldman Sachs
PHP 292,700,000 USD 5,780,016 13/3/2020 (48,806)
HSBC Bank Plc
PHP 28,300,000 USD 554,902 13/3/2020 (774)
HSBC Bank Plc
SGD 12,759,749 USD 9,446,139 13/3/2020 (302,302)
BNY Mellon
THB 604,426,883 USD 19,962,395 13/3/2020 (803,944)
Bank of America
USD 48,878,581 CNH 344,300,626 13/3/2020 (350,646)
BNP Paribas
USD 39,237,084 CNH 277,202,149 13/3/2020 (398,185)
Goldman Sachs
USD 12,164,362 CNH 85,099,430 13/3/2020 (3,432)
Bank of America
USD 4,883,922 EUR 4,378,503 13/3/2020 78,685
Standard Chartered Bank
USD 3,771,737 EUR 3,414,000 13/3/2020 25,004
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Morgan Stanley
USD 2,799,679 EUR 2,506,250 13/3/2020 49,167
Bank of America
USD 939,501 HKD 7,337,223 13/3/2020 (1,889)
USD 15,694,581 HKD 122,916,034 Citibank 13/3/2020 (75,955)
BNP Paribas
USD 11,014,125 IDR 151,406,135,779 13/3/2020 526,965
Goldman Sachs
USD 10,037,763 IDR 137,718,084,662 13/3/2020 498,706
Standard Chartered Bank
USD 7,580,448 IDR 104,109,865,968 13/3/2020 369,268
Bank of America
USD 20,072,482 IDR 280,083,075,313 13/3/2020 672,503
HSBC Bank Plc
USD 31,965,746 IDR 450,469,020,596 13/3/2020 763,968
Morgan Stanley
USD 4,355,619 IDR 61,240,000,000 13/3/2020 113,825
Bank of America
USD 52,739,398 INR 3,800,666,187 13/3/2020 237,562
HSBC Bank Plc
USD 12,420,968 INR 888,846,972 13/3/2020 142,568
USD 4,674,237 INR 333,039,412 Citibank 13/3/2020 73,681
JP Morgan
USD 4,678,185 INR 333,040,000 13/3/2020 77,620
Goldman Sachs
USD 10,097,215 INR 723,465,481 13/3/2020 103,371
Bank of America
USD 25,089,416 JPY 2,715,816,368 13/3/2020 25,098
HSBC Bank Plc
USD 1,363,522 KRW 1,619,932,156 13/3/2020 27,230
Bank of America
USD 9,741,351 KRW 11,546,421,558 13/3/2020 216,635
Goldman Sachs
USD 23,319,437 MYR 97,416,949 13/3/2020 219,970
Morgan Stanley
USD 9,970,677 MYR 40,800,000 13/3/2020 296,197
JP Morgan
USD 4,605,548 PHP 234,100,000 13/3/2020 21,755
Morgan Stanley
USD 9,378,293 SGD 12,759,749 13/3/2020 234,457
BNY Mellon
USD 19,256,422 THB 604,426,883 13/3/2020 97,970
Goldman Sachs
USD 2,264,703 TWD 68,575,206 13/3/2020 (3,404)
JP Morgan
JPY 4,230,950,000 USD 39,204,503 16/3/2020 (150,384)
HSBC Bank Plc
USD 42,233,480 JPY 4,230,950,000 16/3/2020 3,179,361
RBS Plc
JPY 16,005,433,080 USD 147,280,000 17/3/2020 467,750
USD 147,280,000 JPY 15,954,562,568 Citibank 17/3/2020 1,841
AUD 4,426,000 CAD 4,036,512 UBS 18/3/2020 (120,668)
JP Morgan
AUD 4,169,000 CAD 3,778,370 18/3/2020 (95,988)
Standard Chartered Bank
AUD 1,240,000 CAD 1,113,606 18/3/2020 (20,956)
AUD 3,890,000 CAD 3,541,534 Citibank 18/3/2020 (101,483)
AUD 4,230,000 JPY 308,267,485 Citibank 18/3/2020 (91,320)
AUD 4,475,000 JPY 331,047,970 UBS 18/3/2020 (142,081)
Deutsche Bank
AUD 2,237,000 JPY 165,227,280 18/3/2020 (68,627)
Bank of America
AUD 8,280,000 JPY 626,648,349 18/3/2020 (393,213)
AUD 2,633,216 USD 1,741,050 Citibank 18/3/2020 (26,354)
Royal Bank of Canada
AUD 406,932 USD 271,982 18/3/2020 (6,996)
BNP Paribas
AUD 6,697,650 USD 4,521,312 18/3/2020 (159,939)
Toronto Dominion
AUD 64,900,000 USD 44,131,516 18/3/2020 (1,869,966)
Bank of America
AUD 68,814,132 USD 47,032,853 18/3/2020 (2,222,502)
Deutsche Bank
AUD 12,453,096 USD 8,409,904 18/3/2020 (300,702)
JP Morgan
AUD 39,532,785 USD 26,650,265 18/3/2020 (907,327)
152/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
RBS Plc
AUD 2,241,223 USD 1,513,000 18/3/2020 (53,562)
Goldman Sachs
AUD 37,504,473 USD 25,806,394 18/3/2020 (1,384,249)
Commonwealth Bank of Australia
AUD 250,639 USD 167,335 18/3/2020 (4,124)
Morgan Stanley
AUD 42,722,140 USD 29,623,143 18/3/2020 (1,803,361)
HSBC Bank Plc
BRL 32,618,889 USD 7,547,000 18/3/2020 (308,750)
BRL 36,764,838 USD 8,750,011 Citibank 18/3/2020 (591,760)
BNP Paribas
BRL 2,135,626 USD 500,000 18/3/2020 (26,097)
BRL 29,420,000 USD 7,054,751 Barclays 18/3/2020 (526,346)
Royal Bank of Canada
BRL 43,770,000 USD 10,604,713 18/3/2020 (891,992)
Bank of America
BRL 173,894,629 USD 42,462,000 18/3/2020 (3,874,150)
Deutsche Bank
CAD 5,915,316 AUD 6,515,000 18/3/2020 158,010
CAD 2,985,071 AUD 3,320,000 Citibank 18/3/2020 58,699
Bank of America
CAD 3,487,175 AUD 3,890,000 18/3/2020 61,045
Toronto Dominion
CAD 19,260,000 CHF 14,371,253 18/3/2020 (554,636)
JP Morgan
CAD 22,785,247 GBP 13,278,000 18/3/2020 (83,515)
Deutsche Bank
CAD 17,704,000 JPY 1,468,297,837 18/3/2020 (384,642)
Royal Bank of Canada
CAD 2,260,000 JPY 185,738,552 18/3/2020 (33,438)
HSBC Bank Plc
CAD 7,844,500 JPY 650,315,967 18/3/2020 (167,894)
BNP Paribas
CAD 13,187,000 JPY 1,101,249,431 18/3/2020 (356,417)
CAD 4,495,000 JPY 375,404,280 Citibank 18/3/2020 (121,729)
JP Morgan
CAD 2,909,000 JPY 243,566,497 18/3/2020 (84,488)
Morgan Stanley
CAD 8,720,000 JPY 726,146,377 18/3/2020 (216,640)
Morgan Stanley
CAD 25,976,175 NOK 177,457,279 18/3/2020 605,582
Bank of America
CAD 1,881,000 NOK 12,806,612 18/3/2020 48,442
JP Morgan
CAD 1,912,656 NZD 2,213,000 18/3/2020 41,703
Morgan Stanley
CAD 14,236,310 NZD 16,432,000 18/3/2020 335,268
Deutsche Bank
CAD 4,791,650 NZD 5,533,000 18/3/2020 111,393
Bank of America
CAD 116,744,318 USD 88,765,469 18/3/2020 (1,918,575)
Deutsche Bank
CAD 6,159,196 USD 4,636,875 18/3/2020 (55,007)
BNP Paribas
CAD 15,686,778 USD 11,819,732 18/3/2020 (150,232)
JP Morgan
CAD 42,967,989 USD 32,927,315 18/3/2020 (963,135)
Royal Bank of Canada
CAD 3,073,583 USD 2,345,013 18/3/2020 (58,554)
CAD 20,600,548 USD 15,790,869 Citibank 18/3/2020 (465,980)
Morgan Stanley
CAD 4,162,383 USD 3,157,500 18/3/2020 (61,075)
Goldman Sachs
CHF 3,514,451 EUR 3,240,000 18/3/2020 82,543
JP Morgan
CHF 12,008,000 JPY 1,369,331,633 18/3/2020 (206,156)
CHF 165,000 JPY 18,810,825 Citibank 18/3/2020 (2,787)
Deutsche Bank
CHF 6,639,000 JPY 753,548,408 18/3/2020 (81,396)
Bank of America
CHF 6,912,159 NZD 10,799,440 18/3/2020 418,012
JP Morgan
CHF 2,874,554 NZD 4,470,000 18/3/2020 187,041
Goldman Sachs
CHF 171,313 NZD 265,560 18/3/2020 11,668
Morgan Stanley
CHF 10,958,301 USD 11,197,500 18/3/2020 150,468
153/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Bank of America
CHF 10,590,333 USD 10,856,519 18/3/2020 110,396
Deutsche Bank
CHF 6,114,322 USD 6,304,625 18/3/2020 27,116
Goldman Sachs
CHF 4,739,871 USD 4,880,730 18/3/2020 27,686
JP Morgan
CHF 27,027,201 USD 27,898,174 18/3/2020 90,090
BNP Paribas
CHF 7,666,430 USD 7,894,068 18/3/2020 44,972
CHF 2,488,873 USD 2,576,500 UBS 18/3/2020 875
CNH 67,718,392 EUR 8,771,000 Citibank 18/3/2020 52,296
HSBC Bank Plc
CNH 16,774,470 EUR 2,175,000 18/3/2020 10,383
Bank of America
CNH 29,536,617 EUR 3,762,000 18/3/2020 92,665
Bank of America
CNH 172,628,824 USD 24,702,852 18/3/2020 (23,581)
HSBC Bank Plc
CNH 71,056,413 USD 10,180,000 18/3/2020 (21,670)
CNH 12,489,807 USD 1,782,470 Barclays 18/3/2020 3,091
JP Morgan
COP 18,594,025,000 USD 5,305,000 18/3/2020 (59,075)
Morgan Stanley
EUR 3,240,000 CHF 3,494,460 18/3/2020 (61,840)
BNP Paribas
EUR 13,159,000 CNH 101,219,058 18/3/2020 (24,444)
Morgan Stanley
EUR 1,549,000 CNH 12,194,348 18/3/2020 (42,826)
Goldman Sachs
EUR 3,192,836 GBP 2,700,274 18/3/2020 41,070
JP Morgan
EUR 664,579 GBP 561,730 18/3/2020 8,964
EUR 13,272,584 GBP 11,237,168 Citibank 18/3/2020 155,129
Bank of America
EUR 5,101,000 MXN 106,246,674 18/3/2020 226,348
Morgan Stanley
EUR 5,975,818 MXN 128,038,324 18/3/2020 84,589
Goldman Sachs
EUR 2,213,182 MXN 47,557,800 18/3/2020 24,349
Deutsche Bank
EUR 4,475,000 MXN 95,601,215 18/3/2020 77,530
Goldman Sachs
EUR 14,750,000 NOK 148,749,325 18/3/2020 502,440
JP Morgan
EUR 2,160,000 NOK 21,365,340 18/3/2020 117,628
Deutsche Bank
EUR 1,305,000 NOK 13,093,369 18/3/2020 51,538
EUR 4,475,000 NOK 46,203,033 Citibank 18/3/2020 39,149
Deutsche Bank
EUR 2,213,000 NZD 3,710,657 18/3/2020 113,614
JP Morgan
EUR 28,512,000 NZD 48,030,394 18/3/2020 1,324,745
Bank of America
EUR 4,265,000 NZD 7,229,590 18/3/2020 170,136
RBS Plc
EUR 7,746,000 NZD 13,048,346 18/3/2020 360,097
Morgan Stanley
EUR 11,444,000 NZD 19,582,439 18/3/2020 341,840
Bank of America
EUR 4,109,000 RUB 286,274,030 18/3/2020 259,338
Bank of America
EUR 16,598,000 SEK 175,164,835 18/3/2020 225,469
JP Morgan
EUR 5,763,563 USD 6,314,012 18/3/2020 13,240
EUR 77,217,244 USD 84,752,959 Citibank 18/3/2020 16,308
BNP Paribas
EUR 58,810,289 USD 65,188,192 18/3/2020 (626,124)
Deutsche Bank
EUR 8,453,503 USD 9,417,751 18/3/2020 (137,475)
EUR 14,715,000 USD 15,994,164 UBS 18/3/2020 159,997
RBS Plc
EUR 6,447,000 USD 6,987,708 18/3/2020 89,824
Bank of America
EUR 107,922,686 USD 119,123,843 18/3/2020 (646,072)
Standard Chartered Bank
EUR 16,308,947 USD 18,047,591 18/3/2020 (143,592)
Morgan Stanley
EUR 5,755,000 USD 6,430,487 18/3/2020 (112,635)
154/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Goldman Sachs
EUR 17,970,972 USD 20,100,000 18/3/2020 (371,426)
Toronto Dominion
EUR 9,300,000 USD 10,379,098 18/3/2020 (169,536)
Royal Bank of Canada
EUR 2,000 USD 2,180 18/3/2020 16
Bank of America
GBP 13,278,000 CAD 22,916,003 18/3/2020 (13,755)
HSBC Bank Plc
GBP 585,545 EUR 690,000 18/3/2020 (6,320)
GBP 4,666,896 EUR 5,540,000 Citibank 18/3/2020 (94,920)
Goldman Sachs
GBP 839,554 EUR 1,000,892 18/3/2020 (21,764)
BNP Paribas
GBP 5,839,943 EUR 6,820,854 18/3/2020 3,793
RBS Plc
GBP 25,807,641 EUR 30,369,498 18/3/2020 (232,501)
Royal Bank of Canada
GBP 1,655,543 EUR 1,948,756 18/3/2020 (15,545)
Goldman Sachs
GBP 2,590,000 USD 3,423,773 18/3/2020 (101,204)
Bank of America
GBP 19,376,616 USD 25,319,571 18/3/2020 (462,376)
Commonwealth Bank of Australia
GBP 200,642 USD 261,490 18/3/2020 (4,097)
BNP Paribas
GBP 5,337,893 USD 6,935,647 18/3/2020 (87,957)
RBS Plc
GBP 13,199,083 USD 17,192,642 18/3/2020 (260,265)
Deutsche Bank
GBP 7,079,223 USD 9,207,726 18/3/2020 (126,180)
Standard Chartered Bank
GBP 13,498,355 USD 17,561,310 18/3/2020 (245,013)
Toronto Dominion
GBP 12,250,141 USD 16,080,000 18/3/2020 (364,968)
GBP 12,701,000 USD 16,490,791 Citibank 18/3/2020 (197,377)
JP Morgan
GBP 9,602,660 USD 12,430,748 18/3/2020 (112,024)
Morgan Stanley
GBP 3,803,000 USD 4,919,066 18/3/2020 (40,407)
HSBC Bank Plc
IDR 103,270,000,000 USD 7,475,208 18/3/2020 (344,505)
IDR 47,133,000,000 USD 3,385,505 Citibank 18/3/2020 (131,013)
BNP Paribas
IDR 57,607,000,000 USD 4,136,651 18/3/2020 (158,938)
Standard Chartered Bank
IDR 346,900,000,000 USD 24,464,034 18/3/2020 (510,894)
Goldman Sachs
IDR 297,666,520,000 USD 21,249,388 18/3/2020 (695,777)
HSBC Bank Plc
INR 1,676,496,992 USD 23,356,046 18/3/2020 (233,064)
Bank of America
INR 1,394,001,843 USD 19,484,144 18/3/2020 (257,459)
JP Morgan
INR 1,862,033,157 USD 26,102,133 18/3/2020 (420,155)
Morgan Stanley
INR 1,015,900,000 USD 14,212,367 18/3/2020 (200,628)
BNY Mellon
INR 692,413,775 USD 9,675,720 18/3/2020 (125,645)
INR 2,147,772,557 USD 29,970,921 Citibank 18/3/2020 (347,899)
INR 2,199,588,668 USD 30,610,077 Barclays 18/3/2020 (272,384)
Goldman Sachs
INR 918,600,000 USD 12,784,969 18/3/2020 (115,234)
BNP Paribas
INR 320,550,000 USD 4,451,465 18/3/2020 (30,299)
Royal Bank of Canada
JPY 327,354,030 AUD 4,350,000 18/3/2020 189,377
HSBC Bank Plc
JPY 161,993,520 AUD 2,160,000 18/3/2020 88,915
JP Morgan
JPY 254,201,090 AUD 3,446,000 18/3/2020 102,723
Deutsche Bank
JPY 161,659,042 AUD 2,237,000 18/3/2020 35,686
JPY 328,944,593 AUD 4,456,000 Citibank 18/3/2020 135,036
BNP Paribas
JPY 190,292,647 AUD 2,573,000 18/3/2020 81,225
Bank of America
JPY 529,038,848 CAD 6,416,000 18/3/2020 110,980
155/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Standard Chartered Bank
JPY 365,261,997 CAD 4,408,000 18/3/2020 92,819
Morgan Stanley
JPY 1,327,392,084 CAD 15,931,000 18/3/2020 402,800
JPY 727,975,554 CAD 8,730,000 Citibank 18/3/2020 226,088
Deutsche Bank
JPY 325,193,733 CAD 3,873,000 18/3/2020 120,914
JP Morgan
JPY 1,114,873,992 CAD 13,278,000 18/3/2020 414,499
BNP Paribas
JPY 212,003,186 CAD 2,529,000 18/3/2020 75,793
Morgan Stanley
JPY 1,006,912,708 CHF 8,853,000 18/3/2020 127,632
BNP Paribas
JPY 748,332,345 CHF 6,639,000 18/3/2020 33,243
HSBC Bank Plc
JPY 377,863,243 CHF 3,320,000 18/3/2020 50,234
Bank of America
JPY 407,461,104 NZD 5,655,000 18/3/2020 232,238
Morgan Stanley
JPY 312,314,639 NZD 4,360,000 18/3/2020 162,092
Standard Chartered Bank
JPY 552,169,342 NZD 7,633,000 18/3/2020 333,658
JP Morgan
JPY 528,474,464 NZD 7,286,000 18/3/2020 331,479
BNP Paribas
JPY 392,422,239 NZD 5,445,000 18/3/2020 224,466
JPY 317,076,125 NZD 4,475,000 Citibank 18/3/2020 134,276
Goldman Sachs
JPY 361,163,876 USD 3,320,000 18/3/2020 14,128
Deutsche Bank
JPY 3,069,720,541 USD 28,235,659 18/3/2020 102,836
JPY 1,264,563,412 USD 11,533,145 Citibank 18/3/2020 140,824
JP Morgan
JPY 646,742,976 USD 5,923,871 18/3/2020 46,614
Morgan Stanley
JPY 2,478,743,879 USD 22,894,994 18/3/2020 (12,171)
BNP Paribas
JPY 29,840,946 USD 269,318 18/3/2020 6,162
Royal Bank of Canada
JPY 34,818,801 USD 317,418 18/3/2020 4,015
Bank of America
JPY 1,910,425,391 USD 17,591,300 18/3/2020 45,023
HSBC Bank Plc
JPY 796,170,155 USD 7,294,800 18/3/2020 55,141
Standard Chartered Bank
KRW 6,065,000,000 USD 5,093,685 18/3/2020 (86,014)
Bank of America
MXN 222,286,715 EUR 10,349,000 18/3/2020 (118,763)
MXN 95,416,845 EUR 4,475,000 Citibank 18/3/2020 (86,855)
RBS Plc
MXN 785,605,184 USD 40,781,000 18/3/2020 (1,048,165)
Deutsche Bank
MXN 636,609,345 USD 33,746,250 18/3/2020 (1,549,041)
MXN 62,600,000 USD 3,218,840 Barclays 18/3/2020 (52,777)
MYR 54,100,000 USD 12,990,131 Barclays 18/3/2020 (165,428)
Goldman Sachs
MYR 30,800,000 USD 7,550,639 18/3/2020 (249,329)
HSBC Bank Plc
NOK 177,935,038 CAD 25,976,175 18/3/2020 (555,188)
Bank of America
NOK 12,790,360 CAD 1,881,000 18/3/2020 (50,156)
JP Morgan
NOK 46,135,831 EUR 4,475,000 18/3/2020 (46,238)
Deutsche Bank
NOK 57,070,436 EUR 5,593,750 18/3/2020 (121,017)
NOK 142,581,317 EUR 14,119,143 Citibank 18/3/2020 (460,487)
State Street
NOK 41,583,597 EUR 4,095,857 18/3/2020 (110,185)
JP Morgan
NOK 66,313,661 NZD 11,187,000 18/3/2020 12,982
JP Morgan
NOK 149,977,793 USD 16,265,410 18/3/2020 (445,686)
BNP Paribas
NOK 167,533,037 USD 18,090,607 18/3/2020 (419,148)
Deutsche Bank
NOK 148,102,078 USD 16,351,232 18/3/2020 (729,360)
156/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
NOK 143,670,983 USD 15,454,119 Citibank 18/3/2020 (299,641)
Morgan Stanley
NOK 30,094,405 USD 3,244,000 18/3/2020 (69,629)
Royal Bank of Canada
NOK 13,460,420 USD 1,450,569 18/3/2020 (30,758)
JP Morgan
NZD 2,213,000 CAD 1,912,636 18/3/2020 (41,689)
NZD 16,598,000 CAD 14,337,683 Citibank 18/3/2020 (307,079)
Bank of America
NZD 5,367,000 CAD 4,647,017 18/3/2020 (107,400)
JP Morgan
NZD 15,535,000 CHF 9,958,194 18/3/2020 (616,897)
Morgan Stanley
NZD 9,674,363 EUR 5,593,000 18/3/2020 (102,233)
Deutsche Bank
NZD 41,585,078 EUR 24,465,000 18/3/2020 (904,464)
Goldman Sachs
NZD 169,681 EUR 99,000 18/3/2020 (2,785)
HSBC Bank Plc
NZD 9,327,939 EUR 5,533,000 18/3/2020 (252,569)
Bank of America
NZD 22,403,383 EUR 13,278,000 18/3/2020 (594,656)
BNP Paribas
NZD 5,590,821 EUR 3,320,000 18/3/2020 (155,469)
JP Morgan
NZD 10,862,799 EUR 6,480,000 18/3/2020 (334,280)
Standard Chartered Bank
NZD 3,885,000 JPY 278,972,137 18/3/2020 (150,734)
Morgan Stanley
NZD 4,363,000 JPY 316,770,292 18/3/2020 (201,353)
Bank of America
NZD 22,131,000 JPY 1,601,622,555 18/3/2020 (973,603)
Deutsche Bank
NZD 4,475,000 JPY 314,095,327 18/3/2020 (106,759)
Morgan Stanley
NZD 11,187,000 NOK 65,936,402 18/3/2020 26,812
Morgan Stanley
NZD 14,864,965 USD 9,829,705 18/3/2020 (552,473)
JP Morgan
NZD 14,279,274 USD 9,090,345 18/3/2020 (178,643)
BNP Paribas
NZD 10,170,792 USD 6,466,449 18/3/2020 (118,852)
NZD 7,173,886 USD 4,677,654 Citibank 18/3/2020 (200,428)
Deutsche Bank
NZD 908,027 USD 581,309 18/3/2020 (14,609)
Royal Bank of Canada
NZD 283,724 USD 181,321 18/3/2020 (4,249)
Bank of America
NZD 14,396,572 USD 9,352,787 18/3/2020 (367,878)
RBS Plc
NZD 3,322,705 USD 2,156,000 18/3/2020 (82,298)
HSBC Bank Plc
NZD 7,874,758 USD 5,177,953 18/3/2020 (263,311)
BNP Paribas
PHP 98,800,000 USD 1,937,635 18/3/2020 (4,909)
RUB 1,955,450,359 USD 30,561,025 Barclays 18/3/2020 (1,520,113)
Bank of America
RUB 386,033,889 USD 6,013,875 18/3/2020 (280,783)
HSBC Bank Plc
RUB 33,710,000 USD 514,917 18/3/2020 (14,281)
JP Morgan
RUB 554,976,676 USD 8,861,875 18/3/2020 (619,769)
Deutsche Bank
RUB 50,366,867 USD 783,000 18/3/2020 (34,988)
Goldman Sachs
RUB 57,402,139 USD 891,000 18/3/2020 (38,506)
RUB 583,362,162 USD 9,189,061 Citibank 18/3/2020 (525,394)
Morgan Stanley
RUB 169,410,000 USD 2,662,842 18/3/2020 (146,889)
BNP Paribas
RUB 105,700,198 USD 1,660,000 18/3/2020 (90,218)
Deutsche Bank
SEK 175,577,309 EUR 16,598,000 18/3/2020 (183,093)
Bank of America
SEK 32,817,675 USD 3,500,202 18/3/2020 (128,623)
Deutsche Bank
SEK 57,200,393 USD 6,064,083 18/3/2020 (187,505)
JP Morgan
SEK 101,936,097 USD 10,680,431 18/3/2020 (207,855)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
BNP Paribas
SEK 47,234,485 USD 4,925,358 18/3/2020 (72,644)
SEK 10,955,203 USD 1,119,000 Barclays 18/3/2020 6,501
SEK 11,466,480 USD 1,171,345 UBS 18/3/2020 6,683
Royal Bank of Canada
SEK 15,802,919 USD 1,615,906 18/3/2020 7,633
HSBC Bank Plc
SEK 96,223 USD 10,000 18/3/2020 (114)
Standard Chartered Bank
SEK 9,596 USD 1,000 18/3/2020 (14)
HSBC Bank Plc
SGD 20,605,000 USD 15,254,262 18/3/2020 (487,913)
SGD 11,540,000 USD 8,542,896 Citibank 18/3/2020 (272,881)
Goldman Sachs
SGD 34,455,000 USD 25,221,359 18/3/2020 (529,559)
Bank of America
SGD 6,315,000 USD 4,685,424 18/3/2020 (159,848)
BNY Mellon
THB 453,900,000 USD 14,988,889 18/3/2020 (600,262)
Credit Suisse
TWD 78,800,000 USD 2,608,840 18/3/2020 (614)
USD 33,732,972 AUD 50,961,879 Citibank 18/3/2020 547,641
Morgan Stanley
USD 35,543,117 AUD 51,591,492 18/3/2020 1,947,796
Bank of America
USD 26,021,467 AUD 37,627,739 18/3/2020 1,519,055
BNP Paribas
USD 4,328,476 AUD 6,433,459 18/3/2020 139,139
HSBC Bank Plc
USD 4,418,010 AUD 6,504,265 18/3/2020 182,566
Deutsche Bank
USD 16,080,000 AUD 22,941,277 18/3/2020 1,141,111
RBS Plc
USD 1,668,515 AUD 2,420,000 18/3/2020 92,661
JP Morgan
USD 6,072,452 AUD 8,971,000 18/3/2020 230,721
Toronto Dominion
USD 39,357,637 AUD 57,740,122 18/3/2020 1,758,454
USD 2,170,702 AUD 3,230,000 UBS 18/3/2020 67,392
Goldman Sachs
USD 6,079,750 AUD 9,052,083 18/3/2020 185,219
Morgan Stanley
USD 3,342,000 BRL 14,236,252 18/3/2020 182,924
Deutsche Bank
USD 2,451,000 BRL 10,382,436 18/3/2020 147,100
BNP Paribas
USD 500,000 BRL 2,026,300 18/3/2020 50,357
Goldman Sachs
USD 2,656,000 BRL 11,227,974 18/3/2020 164,472
USD 5,801,194 BRL 24,840,000 Barclays 18/3/2020 289,108
Royal Bank of Canada
USD 6,792,038 BRL 28,661,410 18/3/2020 431,967
HSBC Bank Plc
USD 3,510,614 BRL 15,380,000 18/3/2020 97,736
USD 4,033,990 BRL 16,744,316 Citibank 18/3/2020 318,365
Goldman Sachs
USD 5,910,000 CAD 7,783,258 18/3/2020 119,981
Toronto Dominion
USD 362,811 CAD 482,538 18/3/2020 3,848
Bank of America
USD 23,274,000 CAD 30,225,920 18/3/2020 788,732
HSBC Bank Plc
USD 4,621,000 CAD 6,023,850 18/3/2020 139,817
USD 473,452 CAD 629,018 Citibank 18/3/2020 5,522
Morgan Stanley
USD 1,674,549 CAD 2,217,131 18/3/2020 25,210
USD 538,635 CAD 713,024 Barclays 18/3/2020 8,211
Deutsche Bank
USD 3,010,889 CAD 3,983,331 18/3/2020 47,662
JP Morgan
USD 10,926,269 CAD 14,489,906 18/3/2020 147,129
BNP Paribas
USD 43,433,875 CAD 56,633,826 18/3/2020 1,303,585
158/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Royal Bank of Canada
USD 1,192,902 CHF 1,162,765 18/3/2020 (11,210)
State Street
USD 14,840,000 CHF 14,385,451 18/3/2020 (56,984)
HSBC Bank Plc
USD 2,234,000 CHF 2,164,461 18/3/2020 (7,428)
Morgan Stanley
USD 25,685,000 CHF 24,794,521 18/3/2020 8,809
RBS Plc
USD 2,180,000 CHF 2,122,882 18/3/2020 (18,369)
BNP Paribas
USD 9,226,812 CHF 8,974,354 18/3/2020 (66,661)
Bank of America
USD 5,948,762 CHF 5,791,739 18/3/2020 (48,925)
Standard Chartered Bank
USD 7,437,621 CHF 7,263,638 18/3/2020 (84,305)
Deutsche Bank
USD 3,613,684 CHF 3,528,548 18/3/2020 (40,335)
JP Morgan
USD 16,048,103 CHF 15,670,628 18/3/2020 (179,758)
USD 8,050,671 CHF 7,865,914 Citibank 18/3/2020 (94,949)
HSBC Bank Plc
USD 44,732,886 CNH 309,160,000 18/3/2020 534,920
Goldman Sachs
USD 17,544,956 CNH 122,800,000 18/3/2020 (10,712)
USD 4,426,000 CNH 30,506,648 Citibank 18/3/2020 64,725
BNY Mellon
USD 3,589,200 CNH 24,700,000 18/3/2020 58,052
Bank of America
USD 23,344,379 CNH 163,791,947 18/3/2020 (71,557)
Standard Chartered Bank
USD 29,539,000 CNH 205,781,684 18/3/2020 120,149
USD 1,790,000 CNH 12,509,415 Barclays 18/3/2020 1,636
BNP Paribas
USD 6,875,000 CNH 47,904,947 18/3/2020 26,438
Morgan Stanley
USD 2,237,000 CNH 15,728,058 18/3/2020 (11,506)
USD 6,359,000 COP 21,744,800,000 Citibank 18/3/2020 224,147
Goldman Sachs
USD 1,960,000 COP 6,637,500,800 18/3/2020 87,364
USD 5,827,449 EUR 5,260,000 UBS 18/3/2020 53,009
USD 309,152 EUR 281,353 Citibank 18/3/2020 282
USD 9,060,925 EUR 8,233,000 Barclays 18/3/2020 22,719
HSBC Bank Plc
USD 5,286,007 EUR 4,826,380 18/3/2020 (12,404)
Goldman Sachs
USD 4,498,055 EUR 4,040,000 18/3/2020 62,934
Royal Bank of Canada
USD 101,411,046 EUR 90,360,561 18/3/2020 2,213,014
Morgan Stanley
USD 46,836,104 EUR 42,027,417 18/3/2020 698,309
Commonwealth Bank of Australia
USD 10,848,188 EUR 9,800,000 18/3/2020 89,726
JP Morgan
USD 111,042,929 EUR 100,850,978 18/3/2020 328,495
RBS Plc
USD 18,233,352 EUR 16,667,980 18/3/2020 (64,794)
Bank of America
USD 68,901,225 EUR 62,630,269 18/3/2020 145,575
Standard Chartered Bank
USD 42,656,187 EUR 38,887,000 18/3/2020 (34,051)
BNP Paribas
USD 137,444,868 EUR 124,724,093 18/3/2020 522,472
State Street
USD 29,896,109 EUR 27,356,089 18/3/2020 (135,469)
USD 807,953 EUR 747,382 ANZ 18/3/2020 (12,525)
Standard Chartered Bank
USD 453,513 GBP 350,470 18/3/2020 3,914
Societe Generale
USD 4,761,919 GBP 3,680,000 18/3/2020 41,049
Royal Bank of Canada
USD 277,308 GBP 214,332 18/3/2020 2,353
159/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
USD 5,172,442 GBP 3,952,678 Barclays 18/3/2020 101,769
Goldman Sachs
USD 10,141,698 GBP 7,822,886 18/3/2020 106,148
HSBC Bank Plc
USD 17,565,066 GBP 13,550,000 18/3/2020 182,516
USD 46,008,452 GBP 35,292,154 Citibank 18/3/2020 734,089
State Street
USD 3,540,589 GBP 2,720,000 18/3/2020 51,251
RBS Plc
USD 4,137,382 GBP 3,200,000 18/3/2020 32,278
Deutsche Bank
USD 6,634,968 GBP 5,086,772 18/3/2020 109,428
Commonwealth Bank of Australia
USD 3,860,234 GBP 2,982,933 18/3/2020 33,593
Morgan Stanley
USD 25,754,524 GBP 19,641,231 18/3/2020 557,869
USD 9,550,770 GBP 7,360,000 UBS 18/3/2020 109,031
JP Morgan
USD 19,921,317 GBP 15,305,540 18/3/2020 286,681
Bank of America
USD 17,956,996 GBP 13,769,562 18/3/2020 292,781
USD 7,820,161 GBP 5,990,000 ANZ 18/3/2020 135,919
BNP Paribas
USD 14,766,673 GBP 11,331,999 18/3/2020 229,476
BNY Mellon
USD 7,539,767 GBP 5,790,000 18/3/2020 112,094
Standard Chartered Bank
USD 24,076,226 IDR 338,047,202,344 18/3/2020 734,364
Bank of America
USD 3,622,165 IDR 49,978,630,000 18/3/2020 171,184
HSBC Bank Plc
USD 12,300,968 IDR 173,527,450,000 18/3/2020 319,050
USD 83,733,712 IDR 1,150,591,526,550 Barclays 18/3/2020 4,286,379
Goldman Sachs
USD 3,593,507 IDR 49,827,570,000 18/3/2020 152,957
USD 19,676,974 IDR 272,304,470,288 Citibank 18/3/2020 874,590
JP Morgan
USD 12,033,179 IDR 166,872,000,000 18/3/2020 510,814
Goldman Sachs
USD 46,180,364 INR 3,311,364,397 18/3/2020 508,573
USD 27,362,153 INR 1,959,785,000 Citibank 18/3/2020 331,938
Bank of America
USD 21,109,584 INR 1,510,334,264 18/3/2020 278,391
JP Morgan
USD 1,419,038 INR 101,000,000 18/3/2020 26,001
Morgan Stanley
USD 123,289,647 INR 8,812,743,968 18/3/2020 1,740,415
HSBC Bank Plc
USD 31,304,867 INR 2,234,835,000 18/3/2020 481,042
USD 3,248,578 JPY 356,201,184 Barclays 18/3/2020 (39,736)
Goldman Sachs
USD 9,447,604 JPY 1,033,732,061 18/3/2020 (95,418)
USD 3,410,000 JPY 374,350,822 Citibank 18/3/2020 (45,864)
Bank of America
USD 6,691,736 JPY 727,341,844 18/3/2020 (22,807)
Morgan Stanley
USD 28,185,661 JPY 3,090,960,965 18/3/2020 (348,916)
Standard Chartered Bank
USD 7,384,917 JPY 812,315,042 18/3/2020 (114,067)
BNP Paribas
USD 2,777,162 JPY 303,650,303 18/3/2020 (26,022)
RBS Plc
USD 762,306 JPY 85,000,000 18/3/2020 (22,382)
Deutsche Bank
USD 348,654 JPY 38,254,274 18/3/2020 (4,495)
USD 2,350,985 JPY 260,902,336 UBS 18/3/2020 (57,567)
JP Morgan
USD 19,293,550 JPY 2,107,604,008 18/3/2020 (163,051)
Bank of America
USD 2,209,422 KRW 2,570,000,000 18/3/2020 87,458
USD 2,942,786 KRW 3,495,000,000 Barclays 18/3/2020 57,080
BNP Paribas
USD 6,720,204 KRW 8,000,000,000 18/3/2020 114,867
Bank of America
USD 1,089,547 MXN 20,860,000 18/3/2020 34,530
Deutsche Bank
USD 2,225,000 MXN 42,959,695 18/3/2020 52,267
160/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
USD 6,966,000 MXN 132,033,366 Citibank 18/3/2020 288,269
JP Morgan
USD 2,144,448 MXN 41,740,000 18/3/2020 33,402
Morgan Stanley
USD 680,000 MXN 13,095,320 18/3/2020 17,690
Goldman Sachs
USD 10,729,593 MYR 44,160,000 18/3/2020 261,221
Morgan Stanley
USD 10,029,926 MYR 40,740,000 18/3/2020 372,284
Deutsche Bank
USD 8,701,369 NOK 80,209,237 18/3/2020 240,864
USD 1,387,500 NOK 12,693,313 Barclays 18/3/2020 48,603
USD 1,450,569 NOK 13,351,079 UBS 18/3/2020 42,291
Morgan Stanley
USD 6,918,000 NOK 63,475,568 18/3/2020 222,569
Goldman Sachs
USD 5,335,000 NOK 49,322,785 18/3/2020 132,411
JP Morgan
USD 9,557,000 NOK 88,703,433 18/3/2020 200,523
Toronto Dominion
USD 1,338,680 NOK 12,423,151 18/3/2020 28,281
Bank of America
USD 10,556,500 NOK 94,093,412 18/3/2020 631,486
USD 9,411,310 NOK 87,477,646 Citibank 18/3/2020 184,130
BNP Paribas
USD 8,524,580 NOK 78,832,300 18/3/2020 209,314
BNP Paribas
USD 3,761,886 NZD 5,805,586 18/3/2020 138,616
Goldman Sachs
USD 3,534,558 NZD 5,593,000 18/3/2020 43,964
USD 898,926 NZD 1,390,000 UBS 18/3/2020 31,426
Standard Chartered Bank
USD 1,670,000 NZD 2,558,760 18/3/2020 73,077
USD 15,926,133 NZD 24,567,302 Citibank 18/3/2020 593,668
Bank of America
USD 1,910,703 NZD 2,989,945 18/3/2020 44,677
Royal Bank of Canada
USD 1,346,588 NZD 2,110,547 18/3/2020 29,395
JP Morgan
USD 6,857,355 NZD 10,490,733 18/3/2020 310,082
Deutsche Bank
USD 8,180,903 NZD 12,673,820 18/3/2020 271,166
HSBC Bank Plc
USD 3,887,331 NZD 5,868,393 18/3/2020 224,864
BNP Paribas
USD 734,485 PHP 37,400,000 18/3/2020 2,867
USD 1,202,507 PHP 61,400,000 Citibank 18/3/2020 1,400
JP Morgan
USD 59,181,685 RUB 3,759,546,149 18/3/2020 3,347,667
Goldman Sachs
USD 4,765,627 RUB 304,286,615 18/3/2020 246,585
USD 11,167,073 RUB 727,205,492 Citibank 18/3/2020 367,151
HSBC Bank Plc
USD 19,236,932 RUB 1,220,226,607 18/3/2020 1,115,022
BNP Paribas
USD 10,790,419 RUB 689,603,545 18/3/2020 548,935
USD 12,352,530 RUB 796,567,877 Barclays 18/3/2020 522,489
Morgan Stanley
USD 1,225,000 RUB 80,343,095 18/3/2020 31,803
Bank of America
USD 22,107,285 RUB 1,397,337,275 18/3/2020 1,355,057
Goldman Sachs
USD 2,703,000 SEK 25,951,981 18/3/2020 36,780
Royal Bank of Canada
USD 835,032 SEK 8,057,764 18/3/2020 7,204
USD 3,792,380 SEK 36,180,521 Citibank 18/3/2020 75,314
Bank of America
USD 3,026,311 SEK 28,607,262 18/3/2020 87,296
Deutsche Bank
USD 5,912,337 SEK 55,458,219 18/3/2020 214,744
BNP Paribas
USD 7,962,640 SEK 76,500,638 18/3/2020 103,219
JP Morgan
USD 10,090,050 SEK 97,781,268 18/3/2020 44,327
HSBC Bank Plc
USD 65,027,960 SGD 88,320,000 18/3/2020 1,734,395
BNY Mellon
USD 14,426,706 THB 453,900,000 18/3/2020 38,079
161/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Goldman Sachs
USD 1,155,060 TWD 34,400,000 18/3/2020 16,444
BNP Paribas
USD 1,475,671 TWD 44,400,000 18/3/2020 6,062
State Street
USD 1,444,778 ZAR 21,107,144 18/3/2020 98,485
Societe Generale
USD 3,426,674 ZAR 52,800,000 18/3/2020 58,891
Morgan Stanley
USD 7,030,721 ZAR 102,856,738 18/3/2020 470,131
RBS Plc
USD 2,827,279 ZAR 41,798,105 18/3/2020 161,238
BNP Paribas
USD 4,836,000 ZAR 70,498,714 18/3/2020 339,326
JP Morgan
USD 5,808,516 ZAR 84,117,845 18/3/2020 443,163
HSBC Bank Plc
USD 9,139,433 ZAR 132,193,013 18/3/2020 707,665
USD 18,903,666 ZAR 278,406,798 Citibank 18/3/2020 1,145,831
USD 12,185,000 ZAR 183,254,804 UBS 18/3/2020 496,319
Goldman Sachs
USD 4,279,768 ZAR 62,844,491 18/3/2020 271,309
Bank of America
USD 23,569,444 ZAR 346,511,282 18/3/2020 1,467,647
Standard Chartered Bank
USD 4,345,000 ZAR 63,094,666 18/3/2020 320,585
ZAR 537,532,212 USD 36,429,100 Citibank 18/3/2020 (2,143,271)
Morgan Stanley
ZAR 149,073,354 USD 9,975,396 18/3/2020 (466,936)
Deutsche Bank
ZAR 21,714,409 USD 1,450,394 18/3/2020 (65,367)
Goldman Sachs
ZAR 63,475,363 USD 4,382,819 18/3/2020 (334,121)
ZAR 11,500,000 USD 761,237 Barclays 18/3/2020 (27,723)
ZAR 11,960,000 USD 794,063 UBS 18/3/2020 (31,210)
Toronto Dominion
ZAR 46,920,000 USD 3,134,310 18/3/2020 (141,576)
Bank of America
ZAR 108,020,315 USD 7,421,512 18/3/2020 (531,570)
BNP Paribas
ZAR 19,272,981 USD 1,323,488 18/3/2020 (94,185)
Standard Chartered Bank
ZAR 64,606,295 USD 4,426,000 18/3/2020 (305,167)
Royal Bank
ZAR 144,339,352 USD 10,070,000 18/3/2020 (863,492)
of Canada
RBS Plc
ZAR 39,860,000 USD 2,814,449 18/3/2020 (272,029)
RBS Plc
USD 3,983,283 EUR 3,665,000 19/3/2020 (40,412)
BNP Paribas
USD 3,982,829 EUR 3,665,000 19/3/2020 (40,867)
Deutsche Bank
MXN 203,746,442 USD 10,605,000 24/3/2020 (310,385)
Deutsche Bank
USD 10,605,000 MXN 200,445,105 24/3/2020 477,190
JP Morgan
USD 4,738,385 AUD 7,200,000 30/3/2020 48,551
USD 3,979,000 COP 13,771,319,000 Citibank 31/3/2020 96,054
USD 3,169,000 BRL 14,021,241 Citibank 2/4/2020 60,972
JP Morgan
USD 5,684,426 IDR 82,935,769,796 2/4/2020 11,661
Bank of America
USD 4,633,287 IDR 66,700,802,387 2/4/2020 70,986
BNP Paribas
USD 4,633,287 IDR 66,853,700,865 2/4/2020 60,528
State Street
USD 6,011,855 AUD 9,099,000 3/4/2020 84,537
Standard Chartered Bank
USD 5,914,052 AUD 8,997,000 3/4/2020 53,180
USD 934,437,711 EUR 849,879,000 UBS 3/4/2020 513,738
Bank of America
USD 229,073,112 GBP 177,488,000 3/4/2020 1,281,197
Goldman Sachs
USD 46,826,654 JPY 5,143,346,000 3/4/2020 (697,668)
Bank of America
IDR 66,979,291,522 USD 4,864,146 15/4/2020 (296,121)
JP Morgan
IDR 66,865,937,393 USD 4,863,685 15/4/2020 (303,391)
BNP Paribas
IDR 72,082,446,499 USD 5,238,169 15/4/2020 (322,106)
162/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
Bank of America
USD 13,779,898 IDR 201,779,047,950 15/4/2020 18,455
Goldman Sachs
USD 9,477,783 MYR 40,260,000 16/4/2020 (56,751)
KZT 275,061,500 USD 721,000 Citibank 24/4/2020 (15,086)
Goldman Sachs
KZT 274,560,000 USD 715,000 24/4/2020 (10,373)
CNH 39,245,000 USD 5,560,359 Citibank 17/6/2020 36,404
Morgan Stanley
USD 16,032,715 EUR 14,650,000 17/6/2020 (132,089)
State Street
USD 7,212,420 EUR 6,534,000 17/6/2020 2,807
RBS Plc
KZT 294,198,795 USD 753,390 24/7/2020 (20,032)
Goldman Sachs
KZT 278,313,750 USD 715,000 24/7/2020 (21,239)
26,396
USD 2,238,437 EUR 1,989,260 UBS 27/11/2020
未実現純評価益 18,477,668
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
AUD 122,665,235 USD 82,330,490 13/3/2020 (2,462,337)
BNY Mellon
1,500
USD 94,951 AUD 143,526 13/3/2020
未実現純評価損 (2,460,837)
ヘッジを使用したカナダ・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon (12,954,106)
CAD 1,507,025,878 USD 1,134,038,261 13/3/2020
未実現純評価損 (12,954,106)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 203,210,686 USD 208,231,611 13/3/2020 2,125,272
BNY Mellon (25,138)
USD 2,159,571 CHF 2,110,493 13/3/2020
未実現純評価益 2,100,134
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
BNY Mellon (976)
CNY 4,604,912 USD 659,401 13/3/2020
未実現純評価損 (976)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 1,544,478,244 USD 1,688,653,792 13/3/2020 6,347,416
BNY Mellon (198,682)
USD 19,940,714 EUR 18,351,005 13/3/2020
未実現純評価益 6,148,734
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 1,128,480,714 USD 1,459,982,390 13/3/2020 (12,518,245)
BNY Mellon 7,004
USD 716,699 GBP 553,296 13/3/2020
未実現純評価益損 (12,511,241)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
(2,899)
HKD 5,941,096 USD 765,162 13/3/2020
未実現純評価損 (2,899)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
BNY Mellon
JPY 46,334,489,722 USD 422,436,975 13/3/2020 5,181,943
BNY Mellon (15,569)
USD 1,305,562 JPY 143,150,621 13/3/2020
未実現純評価益 5,166,374
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
BNY Mellon
PLN 147,210,345 USD 37,717,696 13/3/2020 (416,904)
BNY Mellon (70)
USD 22,139 PLN 87,648 13/3/2020
未実現純評価損 (416,974)
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
SEK 1,313,997,895 USD 136,237,792 13/3/2020 (1,274,633)
BNY Mellon 4,892
USD 1,167,577 SEK 11,319,900 13/3/2020
未実現純評価損 (1,269,741)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 129,946,188 USD 93,684,732 13/3/2020 (563,219)
BNY Mellon
24
USD 15,542 SGD 21,654 13/3/2020
未実現純評価損 (563,195)
未実現純評価益合計 1,712,941
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2020年2月29日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Australian 10 Year Bond
(261) AUD 2020年3月 (595,881)
Australian 3 Year Bond
(529) AUD 2020年3月 (173,198)
Euro Schatz
2,863 EUR 2020年3月 601,677
EURO STOXX Bank Index
2,233 EUR 2020年3月 (1,672,391)
EURO STOXX 50 Index
1,308 EUR 2020年3月 (7,115,926)
Short-Term Euro-BPT
324 EUR 2020年3月 (8,301)
172 EUR Euro-OAT 2020年3月 133,704
STOXX Europe 600 Index
98 EUR 2020年3月 (252,051)
Dax Index
17 EUR 2020年3月 (866,498)
Euro BUXL
(272) EUR 2020年3月 (1,597,227)
Euro BOBL
(660) EUR 2020年3月 (501,474)
(955) EUR Euro-BTP 2020年3月 1,321,949
Euro Bund
(1,557) EUR 2020年3月 (2,719,269)
Hang Seng China Enterprises Index
69 HKD 2020年3月 (198,442)
Japanese 10 Year Bond (OSE)
26 JPY 2020年3月 116,774
Korean 3 Year Bond
2,100 KRW 2020年3月 1,834,804
Korean 10 Year Bond
(651) KRW 2020年3月 (2,176,177)
Russell 2000 E-Mini Index
429 USD 2020年3月 (4,339,794)
NASDAQ 100 E-Mini Index
253 USD 2020年3月 (5,076,504)
MSCI Emerging Markets Index
95 USD 2020年3月 (481,801)
30 Day Federal Funds
(69) USD 2020年3月 (43,129)
S&P 500 E-Mini Index
(1,314) USD 2020年3月 21,564,785
Canadian 10 Year Bond
1,255 CAD 2020年6月 1,364,479
Long Gilt
329 GBP 2020年6月 372,977
US Treasury 2 Year Note (CBT)
13,310 USD 2020年6月 21,661,911
US Ultra 10 Year Note
4,711 USD 2020年6月 11,707,063
US Ultra Bond (CBT)
1,637 USD 2020年6月 12,255,182
US Long Bond (CBT)
(2,158) USD 2020年6月 (11,598,405)
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(4,632) USD 2020年6月 (9,734,770)
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(8,724) USD 2020年6月 (10,776,757)
90 Day Euro $
851 USD 2020年12月 1,197,405
90 Day Euro $
(547) USD 2021年3月 (2,355,134)
90 Day Euro $
(304) USD 2021年12月 (335,617)
90 Day Euro $ 226,050
132 USD 2022年6月
合計 11,740,014
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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スワップ 2020年2月29日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (16,583,472) ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
る Bank of America
20/6/2020 246,111 36,130
CDS USD 16,583,472 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Bank of America
20/9/2020 (86,319) (58,538)
CDS JPY 307,692,308 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
Bank of America
を支払う 20/6/2021 (26,021) (33,767)
CDS JPY 192,307,692 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
Bank of America
を支払う 20/6/2021 (15,972) (21,105)
CDS EUR (107,914) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Bank of America
20/6/2023 (4,248) (21,259)
CDS EUR (9,250) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Bank of America
20/6/2023 (364) (1,822)
CDS USD 23,203,200 ファンドはCDX.NA.HY.30.V5に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Bank of America
支払う 20/6/2023 (6,568) (1,071,547)
CDS USD 66,000,000 ファンドはCDX.NA.IG.31.V1に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Bank of America
支払う 20/12/2023 (175,769) (1,153,556)
CDS USD 19,713,600 ファンドはCDX.NA.HY.31.V3に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Bank of America
支払う 20/12/2023 (22,357) (970,926)
CDS EUR 20,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Bank of America
支払う 20/6/2024 1,152 (3,110)
CDS EUR 260,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Bank of America
支払う 20/6/2024 14,974 (40,432)
CDS EUR 100,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Bank of America
支払う 20/6/2024 5,759 (15,551)
CDS EUR 200,000 ファンドはMatterhorn Telecom
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Bank of America
金利を支払う 20/12/2024 1,937 (37,551)
CDS EUR 400,000 ファンドはMatterhorn Telecom
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Bank of America
金利を支払う 20/12/2024 3,706 (75,101)
CDS USD 1,398,000 ファンドはWells Fargo & Coに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
Bank of America
を支払う 20/12/2024 11,123 (25,542)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 510,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
り、5%の固定金利を支払う Bank of America
20/12/2024 28,832 31,392
CDS USD 27,175,500 ファンドはCDX.NA.HY.33.V2に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を受
Bank of America
け取る 20/12/2024 203,791 (1,290,861)
CDS EUR 500,000 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
Bank of America
払う 20/12/2024 2,955 (2,166)
CDS EUR 1,030,000 ファンドはPeugeot SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払
Bank of America
う 20/12/2024 12,667 (200,618)
CDS USD 1,980,000 ファンドはBeazer Homes USA
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
金利を支払う Barclays 20/6/2020 (3,819) (29,293)
CDS USD (3,000,000) ファンドChina Government Bond
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定金
利を受け取る Barclays 20/9/2020 39,768 15,277
CDS JPY 74,812,967 ファンドはSumitomo Corpに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
払う Barclays 20/12/2020 (5,742) (5,345)
CDS JPY 142,719,549 ファンドはMitsubishi Corpに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2020 (7,725) (10,278)
CDS JPY 115,384,616 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
を支払う Barclays 20/6/2021 (9,501) (12,663)
CDS USD 1,113,000 ファンドはFrontier
Communications Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払
う Barclays 20/6/2021 376,288 567,264
CDS USD 475,000 ファンドはFrontier
Communications Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払
う Barclays 20/6/2021 160,590 242,094
CDS EUR (275,799) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (17,965) (54,333)
CDS EUR (3,633) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (252) (716)
CDS EUR (36,367) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (2,420) (7,164)
CDS EUR (412,016) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2023 (28,585) (81,168)
CDS EUR (340,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2024 (13,228) (88,291)
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 700,000 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
払う Barclays 20/6/2024 (18,413) (5,996)
CDS USD 500,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
定金利を支払う Barclays 20/6/2024 (42,620) (47,573)
CDS EUR (340,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Barclays 20/6/2024 (8,749) (88,291)
CDS USD 856,000 ファンドはBeazer Homes USA
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
金利を支払う Barclays 20/6/2024 (47,370) (96,508)
CDS EUR 1,640,000 ファンドはNext Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 (23,239) (6,463)
CDS USD (1,000,000) ファンドはHCA-The Healthcare
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金
利を受け取る Barclays 20/12/2024 1,766 187,853
CDS EUR 200,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2024 3,487 (19,548)
CDS USD 340,000 ファンドはHertz Corp/Theに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2024 515 (628)
CDS USD 1,390,000 ファンドはRepublic of South
Africa Government Bondに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
払う Barclays 20/12/2024 13,242 69,788
CDS USD (505,000) ファンドはAmerican Axle &
Manufacturing Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2024 (18,494) 26,679
CDS USD 500,000 ファンドはHertz Corp/Theに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2024 34,293 (923)
CDS EUR 1,030,000 ファンドはSunrise
Communications Holdings SAに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利
を支払う Barclays 20/12/2024 (19,877) (240,215)
CDS USD 328,648 ファンドはHertz Corp/Theに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2024 27,607 (607)
CDS USD 329,000 ファンドはHertz Corp/Theに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2024 25,052 (607)
CDS EUR 1,568,000 ファンドはAccor SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 21,586 5,524
CDS EUR (400,000) ファンドはNovafives SASに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け
取る Barclays 20/12/2024 (33,010) (69,876)
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 521,154 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
金利を支払う Barclays 20/12/2024 21,724 (59,248)
CDS USD 4,259,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 50,493 7,032
CDS USD 4,258,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 51,459 7,031
CDS USD 300,000 ファンドはNetflix Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 3,746 (54,389)
CDS USD (505,000) ファンドはAmerican Axle &
Manufacturing Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供
し、5%の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2024 (16,823) 26,679
CDS USD (1,510,000) ファンドはPetroleos Mexicanos
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定金
利を受け取る Barclays 20/12/2024 (21,557) (115,074)
CDS USD 4,259,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 49,515 7,032
CDS USD 4,258,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 49,503 7,031
CDS USD 6,711,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 74,976 11,081
CDS USD (3,000,000) ファンドはAdvanced Micro
Devices Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%
の固定金利を受け取る Barclays 20/12/2024 (22,598) 626,147
CDS USD 8,516,965 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 95,109 14,063
CDS USD 4,259,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 47,560 7,032
CDS EUR 21,075,000 ファンドはAkzo Nobel NVに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
払う Barclays 20/12/2024 76,519 (595,707)
CDS USD 4,258,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Barclays 20/12/2024 48,526 7,031
169/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 300,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
支払う Barclays 20/12/2024 892 (29,322)
CDS EUR (300,000) ファンドはTesco Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
る Barclays 20/12/2025 6,142 (3,097)
CDS EUR 1,390,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、1%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 20/12/2020 (16,698) (11,101)
CDS EUR 2,460,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、1%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 20/12/2020 (29,376) (19,646)
CDS USD 9,312,000 ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/12/2022 (12,238) (376,943)
CDS EUR (70,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (6,509) (13,790)
CDS EUR (254,908) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (11,783) (50,217)
CDS EUR (70,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (6,509) (13,790)
CDS EUR (310,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (13,655) (61,071)
CDS EUR 274,000 ファンドはLadbrokes Coral
Group Ltdに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%
BNP Paribas
の固定金利を支払う 20/6/2024 (5,718) 1,853
CDS EUR (130,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
BNP Paribas
金利を受け取る 20/6/2024 15,596 4,688
CDS USD 750,000 ファンドはBeazer Homes USA
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 20/6/2024 (46,585) (84,557)
CDS USD 1,789,638 ファンドはTWDC Enterprises 18
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、1%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 20/6/2024 1,872 (57,735)
CDS USD 500,000 ファンドはBeazer Homes USA
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 20/6/2024 (29,044) (56,371)
CDS EUR 8,259 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/6/2024 496 (1,284)
CDS USD (1,852,763) ファンドは21st Century Fox
America Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%
BNP Paribas
の固定金利を受け取る 20/6/2024 (9,688) 55,011
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (303,519) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
BNP Paribas
金利を受け取る 20/6/2024 77,130 10,946
CDS EUR 82,588 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/6/2024 4,964 (12,843)
CDS EUR 194,081 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/6/2024 11,665 (30,181)
CDS USD (1,761,969) ファンドは21st Century Fox
America Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%
BNP Paribas
の固定金利を受け取る 20/6/2024 (12,402) 52,315
CDS USD 1,801,083 ファンドはTWDC Enterprises 18
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、1%の固
BNP Paribas
定金利を支払う 20/6/2024 545 (58,104)
CDS EUR 282,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 368 10,825
CDS EUR 1,900,000 ファンドはBanco Bilbao
Vizcaya
Argentaria SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2024 13,280 51,677
CDS USD (1,085,000) ファンドはAdvanced Micro
Devices Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%
BNP Paribas
の固定金利を受け取る 20/12/2024 (6,073) 226,457
CDS EUR 1,000,000 ファンドはHellenic
Telecommunications
Organisation SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
BNP Paribas
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 5,090 (217,417)
CDS EUR 300,000 ファンドはMatterhorn Telecom
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 20/12/2024 1,784 (56,326)
CDS USD 1,000,000 ファンドはDevon Energy Corpに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
BNP Paribas
を支払う 20/12/2024 16,527 13,847
CDS EUR 200,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/12/2024 5,494 (32,684)
CDS EUR 1,340,000 ファンドはValeo SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
BNP Paribas
う 20/12/2024 21,754 26,053
CDS USD (335,000) ファンドはPetroleos Mexicanos
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas
利を受け取る 20/12/2024 (3,611) (25,530)
CDS USD 4,259,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
BNP Paribas
う 20/12/2024 49,515 7,032
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (1,760,308) ファンドはInternational
Business Machines Corpに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け
BNP Paribas
取る 20/12/2024 9 48,149
CDS USD 430,000 ファンドはDevon Energy Corpに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
BNP Paribas
を支払う 20/12/2024 3,822 5,954
CDS EUR (206,667) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
BNP Paribas
金利を受け取る 20/12/2024 1,664 6,207
CDS EUR (103,333) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
BNP Paribas
金利を受け取る 20/12/2024 733 3,104
CDS USD 430,000 ファンドはDevon Energy Corpに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
BNP Paribas
を支払う 20/12/2024 1,703 5,954
CDS USD 2,750,000 ファンドはBoeing Co/Theに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
BNP Paribas
払う 20/12/2024 20,804 (31,863)
CDS EUR 1,070,000 ファンドはIntesa Sanpaolo SpA
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 20/12/2024 23,633 85,626
CDS USD 1,030,000 ファンドはHertz Corp/Theに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/12/2024 28,765 (1,901)
CDS USD 420,000 ファンドはHess Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
BNP Paribas
う 20/12/2024 5,784 7,735
CDS USD (2,112,369) ファンドはInternational
Business Machines Corpに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け
BNP Paribas
取る 20/12/2024 (3,969) 57,779
CDS USD (1,784,953) ファンドはInternational
Business Machines Corpに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け
BNP Paribas
取る 20/12/2024 (1,665) 48,823
CDS EUR 480,000 ファンドはMatterhorn Telecom
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
BNP Paribas
金利を支払う 20/12/2024 4,331 (90,121)
CDS EUR 520,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/12/2024 15,979 (50,824)
CDS EUR 500,000 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
BNP Paribas
払う 20/12/2024 3,011 (2,166)
CDS USD 4,258,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
BNP Paribas
う 20/12/2024 50,262 7,031
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 970,000 ファンドはTDC A/Sに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2024 (638) 5,426
CDS EUR 600,000 ファンドはTDC A/Sに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citibank 20/12/2024 222 3,356
CDS USD 3,000,000 ファンドはWestpac Banking
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、1%の固
定金利を支払う Citigroup 20/12/2020 (20,697) (22,240)
CDS USD 300,000 ファンドはTeva Pharmaceutical
Industries Ltdに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2021 (806) 2,144
CDS EUR (7,854) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (421) (1,547)
CDS EUR (20,750) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (1,003) (4,088)
CDS EUR (247,704) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (13,291) (48,798)
CDS EUR (78,540) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (4,214) (15,473)
CDS EUR (100,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon Saに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (6,492) (19,700)
CDS EUR (253,054) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
1%の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2023 (17,556) (49,852)
CDS EUR 350,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
支払う Citigroup 20/6/2024 8,982 (54,428)
CDS EUR 710,000 ファンドはSuedzucker AGに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
払う Citigroup 20/6/2024 (18,645) (6,082)
CDS USD (5,648,500) ファンドはBroadcom Incに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け
取る Citigroup 20/6/2024 348,430 (62,803)
CDS USD 2,000,000 ファンドはStaples Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払
う Citigroup 20/6/2024 13,451 41,250
CDS USD (8,445,100) ファンドはBroadcom Incに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け
取る Citigroup 20/6/2024 520,940 (93,898)
CDS EUR 460,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
支払う Citigroup 20/6/2024 9,134 (71,534)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (9,322,000) ファンドはBroadcom Incに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け
取る Citigroup 20/6/2024 575,032 (103,648)
CDS USD 29,990,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 (128,554) 49,518
CDS USD 4,105,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 21,704 7,565
CDS USD 1,745,000 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 11,126 (29,238)
CDS EUR 1,870,000 ファンドはBayerische Motoren
Werke AGに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%
の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 9,652 (36,770)
CDS USD 2,491,000 ファンドはBrazilian
Government International Bond
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (2,359) 37,605
CDS USD 6,371,000 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 41,751 (106,749)
CDS USD 58,180,655 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 307,619 107,219
CDS USD 1,745,000 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 10,794 (29,238)
CDS USD 3,495,000 ファンドはWells Fargo & Coに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
を支払う Citigroup 20/12/2024 27,460 (63,854)
CDS USD 4,746,054 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 22,787 (79,522)
CDS EUR 1,030,000 ファンドはValeo SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 16,421 20,026
CDS USD 1,745,000 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 7,405 (29,238)
CDS USD 300,000 ファンドはNetflix Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 3,007 (54,389)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,030,000 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
5%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 32,364 (138,301)
CDS EUR 300,000 ファンドはMonitchem HoldCo 3
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2024 9,466 (24,497)
CDS USD 1,743,500 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 8,211 (29,213)
CDS USD 2,190,374 ファンドはPhilippine
Government International Bond
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2024 11,330 (49,281)
CDS EUR 680,000 ファンドはLadbrokes Coral
Group Ltdに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%
の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (184) 11,043
CDS USD 12,105,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 (68,610) 19,987
CDS USD 1,000,000 ファンドはNetflix Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 4,723 (181,297)
CDS EUR 1,560,000 ファンドはDeutsche Bank AGに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
を支払う Citigroup 20/12/2024 (33,378) 162,031
CDS EUR 410,000 ファンドはUniCredit SpAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
払う Citigroup 20/12/2024 18,534 29,670
CDS EUR (130,000) ファンドはAltice Luxembourg
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金
利を受け取る Citigroup 20/12/2024 (2,966) 11,957
CDS EUR (10,000) ファンドはAltice Luxembourg
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金
利を受け取る Citigroup 20/12/2024 (228) 920
CDS USD 65,932,500 ファンドはBrazilian
Government International Bond
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (62,450) 995,341
CDS EUR 1,000,000 ファンドはUniCredit SpAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支
払う Citigroup 20/12/2024 22,241 (132,832)
CDS USD 1,250,000 ファンドはAvnet Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 (2,111) 827
CDS EUR 1,400,000 ファンドはTelecom Italia
SpA/Milanoに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
1%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2024 (1,039) 44,610
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 2,710,000 ファンドはArcelorMittalに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支
払う Citigroup 20/12/2024 67,161 (407,711)
CDS USD 2,000,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 20,502 3,302
CDS USD 30,346,000 ファンドはPhilippine
Government International Bond
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2024 51,375 (682,749)
CDS USD 521,667 ファンドはTesla Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 9,940 21,561
CDS USD 430,000 ファンドはDevon Energy Corpに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
を支払う Citigroup 20/12/2024 8,632 5,954
CDS USD 3,486,000 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 24,826 (58,409)
CDS USD 6,972,631 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 46,090 (116,829)
CDS USD 3,437,315 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 22,721 (57,594)
CDS USD 6,970,000 ファンドはChile Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 40,367 (116,785)
CDS EUR 2,080,000 ファンドはStandard Chartered
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2024 12,885 26,307
CDS USD 416,923 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
金利を支払う Citigroup 20/12/2024 15,447 (47,399)
CDS USD 51,345,616 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
う Citigroup 20/12/2024 (291,023) 84,779
CDS EUR (499,681) ファンドはTelecom Italia
SpA/Milanoに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%
の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2026 36,257 (38,431)
CDS EUR (700,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を
受け取る Citigroup 20/12/2026 40,151 130,888
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (2,261,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
け取る Citigroup 17/9/2058 (53,181) (64,368)
CDS USD 1,440,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、3%の固定金利を
支払う Citigroup 17/9/2058 (8,957) 40,995
CDS EUR 160,000 ファンドはBoparan Finance plc
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/6/2020 11,392 14,283
CDS EUR 490,000 ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 20/6/2021 (31,422) (18,183)
CDS EUR 2,110,000 ファンドはVirgin Media
Finance Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/12/2021 1,501 (190,164)
CDS EUR 1,070,000 ファンドはTUI AGに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2021 35,995 (18,271)
CDS EUR 500,000 ファンドはIceland Bondco Plc
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/12/2021 19,268 25,286
CDS EUR 1,070,000 ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 20/6/2022 (47,913) (50,097)
CDS EUR 420,000 ファンドはIceland Bondco Plc
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/12/2022 18,692 38,046
CDS EUR 1,680,000 ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 20/12/2022 (57,414) (80,874)
CDS EUR (200,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/6/2023 9,756 9,045
CDS EUR 188,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 245 7,217
CDS EUR 456,667 ファンドはTDC A/Sに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2024 (6,864) 80
CDS USD (668,360) ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse
け取る 20/6/2024 (13,589) 35,123
CDS EUR (196,481) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/6/2024 47,937 7,086
CDS EUR 470,000 ファンドはTDC A/Sに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、1%の固定金利を支払う 20/6/2024 (7,616) 82
177/313
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (1,134,840) ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を受
Credit Suisse
け取る 20/6/2024 (23,516) 59,637
CDS EUR 310,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (10,363) 11,900
CDS EUR 280,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (2,687) 10,749
CDS EUR (310,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/6/2024 39,410 11,180
CDS EUR 860,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (26,094) 33,013
CDS EUR (170,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/6/2024 41,775 6,131
CDS EUR (530,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/6/2024 28,052 19,114
CDS EUR (480,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/6/2024 84,036 17,311
CDS EUR (290,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/6/2024 41,553 10,459
CDS EUR 1,140,000 ファンドはMatterhorn Telecom
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/12/2024 8,215 (214,038)
CDS EUR (160,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 (636) 4,806
CDS EUR 210,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 17,418 12,926
CDS EUR (20,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 895 601
CDS EUR 520,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 18,725 (50,824)
CDS USD 300,000 ファンドはTesla Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Credit Suisse
う 20/12/2024 1,801 12,400
CDS EUR 770,000 ファンドはMatterhorn Telecom
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/12/2024 394 (144,569)
178/313
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 840,000 ファンドはMonitchem HoldCo 3
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/12/2024 6,608 (68,590)
CDS EUR 50,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 520 (4,887)
CDS EUR 830,000 ファンドはVirgin Media
Finance Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/12/2024 10,846 (150,498)
CDS EUR 360,000 ファンドはVirgin Media
Finance Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/12/2024 4,704 (65,276)
CDS EUR (170,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 7,606 5,106
CDS EUR (20,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 (593) 601
CDS EUR 1,040,000 ファンドはZiggo Bond Co BVに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利
Credit Suisse
を支払う 20/12/2024 1,732 (185,876)
CDS EUR 530,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 17,510 (51,801)
CDS EUR 630,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 20,723 (61,575)
CDS EUR 2,030,000 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Credit Suisse
5%の固定金利を支払う 20/12/2024 49,176 (272,574)
CDS EUR (960,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 (28,485) 28,835
CDS EUR (270,000) ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse
5%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (11,485) (16,619)
CDS EUR 1,360,000 ファンドはSunrise
Communications Holdings SAに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利
Credit Suisse
を支払う 20/12/2024 (5,498) (317,177)
CDS EUR 670,000 ファンドはMonitchem HoldCo 3
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/12/2024 20,115 (54,709)
CDS EUR (470,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 14,263 14,117
179/313
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (270,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 (8,011) 8,110
CDS EUR 200,000 ファンドはTDC A/Sに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Credit Suisse
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (442) 1,119
CDS EUR 1,560,000 ファンドはUnited Group BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 56,770 (167,007)
CDS EUR (20,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 (80) 601
CDS EUR (1,370,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 Saに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 41,574 41,149
CDS EUR (40,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Credit Suisse
金利を受け取る 20/12/2024 1,214 1,201
CDS EUR 490,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 5,098 (47,892)
CDS EUR 70,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 2,302 (6,842)
CDS EUR 1,220,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Credit Suisse
支払う 20/12/2024 65,274 (199,373)
CDS EUR 16,295,000 ファンドはITRAXX.FINSUB.32.V1
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 20/12/2024 260,516 459,280
CDS EUR (2,280,000) ファンドはVirgin Media
Finance Plcに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%
Credit Suisse
の固定金利を受け取る 20/6/2026 (28,731) 448,140
CDS EUR (443,750) ファンドはVirgin Media
Finance Plcに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%
Credit Suisse
の固定金利を受け取る 20/6/2026 6,176 87,220
CDS EUR (310,000) ファンドはVirgin Media
Finance Plcに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%
Credit Suisse
の固定金利を受け取る 20/12/2026 (9,959) 62,410
CDS EUR (530,000) ファンドはVirgin Media
Finance Plcに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%
Credit Suisse
の固定金利を受け取る 20/12/2026 (27,261) 106,701
CDS EUR (1,040,000) ファンドはTelecom Italia
SpA/Milanoに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、1%
Credit Suisse
の固定金利を受け取る 20/12/2026 (47,276) (94,606)
CDS EUR (540,000) ファンドはZiggo Bond Co BVに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、5%の固定金利を
Credit Suisse
受け取る 20/12/2026 (23,707) 100,970
180/313
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR (910,000) ファンドはVirgin Media
Finance Plcに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%
Credit Suisse
の固定金利を受け取る 20/6/2029 (18,013) 209,744
CDS USD (645,000) ファンドはCMBX.NA.7.AAに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、1.5%の固定金利を受け
Credit Suisse
取る 17/1/2047 71,876 17,382
CDS USD 3,560,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、0.5%の固定金利を支
Credit Suisse
払う 17/9/2058 (65,269) (24,223)
CDS USD (670,000) ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Credit Suisse
け取る 11/5/2063 3,667 (53,277)
CDS USD 2,812,800 ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Deutsche Bank
支払う 20/12/2022 (3,293) (113,860)
CDS USD (98,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Deutsche Bank
け取る 17/9/2058 7,984 (2,790)
CDS USD 2,860,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、0.5%の固定金利を支
Deutsche Bank
払う 17/9/2058 (52,909) (19,460)
CDS USD 4,473,442 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、0.5%の固定金利を支
Deutsche Bank
払う 11/5/2063 (24,748) (26,264)
CDS USD 1,911,039 ファンドはCMBX.NA.6.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、0.5%の固定金利を支
Deutsche Bank
払う 11/5/2063 (11,577) (11,220)
CDS USD (3,000,000) ファンドはChina Government
Bondに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、1%の固定
Goldman Sachs
金利を受け取る 20/9/2020 41,190 15,277
CDS JPY 87,976,540 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2020 (5,573) (6,220)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはMitsubishi Corpに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2020 (4,986) (6,336)
CDS JPY 96,070,381 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2020 (6,068) (6,792)
CDS JPY 87,976,539 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2020 (5,534) (6,220)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはMitsui & Co Ltdに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2020 (5,921) (6,313)
CDS JPY 87,976,540 ファンドはITOCHU Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2020 (5,706) (6,220)
181/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (5,750,000) ファンドは
ITRAXX.ASIA.XJ.IG.24.V1に係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け
Goldman Sachs
取る 20/12/2020 204,777 37,452
CDS JPY 175,953,079 ファンドはMitsui & Co Ltdに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2020 (11,566) (12,627)
CDS EUR 1,820,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、1%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/12/2020 (17,733) (14,534)
CDS EUR (237,328) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (21,774) (46,754)
CDS EUR (80,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (7,340) (15,760)
CDS EUR 230,000 ファンドはCable & Wireless
Ltdに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/6/2023 (6,537) (35,997)
CDS EUR 370,000 ファンドはCable & Wireless
Ltdに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2023 (5,394) (64,423)
CDS EUR 384,615 ファンドはCable & Wireless
Ltdに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2023 (8,037) (66,967)
CDS USD 21,815,000 ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/6/2024 72,924 (342,317)
CDS USD 490,000 ファンドはCDX.NA.HY.32.V2に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/6/2024 5,597 (25,750)
CDS USD 875,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2024 (59,492) (86,362)
CDS USD 800,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2024 (54,228) (78,960)
CDS EUR (500,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定
Goldman Sachs
金利を受け取る 20/6/2024 45,309 18,032
CDS USD 825,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2024 (55,923) (81,427)
CDS USD 894,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/6/2024 (74,301) (85,060)
182/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 3,000,000 ファンドはCaterpillar Incに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2024 (3,455) (81,638)
CDS USD 200,000 ファンドはNetflix Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、5%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2024 2,497 (36,259)
CDS USD 7,682,799 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2024 99,379 12,685
CDS USD (3,000,000) ファンドはHCA-The Healthcare
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、5%の固定金
Goldman Sachs
利を受け取る 20/12/2024 19,697 563,558
CDS USD 3,841,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2024 49,684 6,342
CDS USD (1,961,000) ファンドはApache Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
Goldman Sachs
る 20/12/2024 25,052 (60,938)
CDS USD 4,606,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2024 57,464 7,605
CDS EUR 59,695,000 ファンドはITRAXX.EUR.32.V1に
係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を
Goldman Sachs
受け取る 20/12/2024 431,746 (1,136,355)
CDS EUR 870,000 ファンドはMatterhorn Telecom
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2024 210 (163,345)
CDS USD 123,210,035 ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、1%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/12/2024 827,615 (1,780,605)
CDS EUR 200,000 ファンドはMatterhorn Telecom
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2024 (307) (37,551)
CDS EUR (200,000) ファンドはNovafives SASに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、5%の固定金利を受け
Goldman Sachs
取る 20/12/2024 (11,603) (34,938)
CDS EUR 300,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2024 14,916 (29,322)
CDS USD 365,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/12/2024 1,698 (35,436)
CDS EUR (35,915,000) ファンドはITRAXX.XO.32.V1に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、5%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 20/12/2024 (943,836) 3,468,924
183/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 5,371,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2024 62,167 8,868
CDS USD 1,000,000 ファンドはOccidental
Petroleum Corpに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 21,329 23,258
CDS EUR 2,470,000 ファンドはSmurfit Kappa
Acquisitions ULCに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 10,220 (543,060)
CDS EUR 480,000 ファンドはSynlab Unsecured
Bondco Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Goldman Sachs
5%の固定金利を支払う 20/12/2024 (20,261) (78,192)
CDS EUR 200,000 ファンドはAltice Finco SAに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2024 198 (19,548)
CDS EUR 522,000 ファンドはAccor SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2024 5,825 1,839
CDS USD (2,112,370) ファンドはInternational
Business Machines Corpに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、1%の固定金利を受け
Goldman Sachs
取る 20/12/2024 (8,782) 57,779
CDS USD 7,388,000 ファンドはBrazilian
Government International Bond
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2024 (17,689) 111,532
CDS EUR (210,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs
5%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (8,231) (29,382)
CDS USD 450,000 ファンドはChesapeake Energy
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
Goldman Sachs
定金利を支払う 20/12/2024 104,675 316,524
CDS USD 17,979,600 ファンドはCDX.NA.IG.28.V1に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2024 (22,326) 2,128,642
CDS USD 2,680,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2024 13,554 4,425
CDS USD (962,009) ファンドはApache Corpに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
Goldman Sachs
る 20/12/2024 5,084 (29,894)
CDS USD (4,494,900) ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
Goldman Sachs
る 20/12/2024 55,775 (532,160)
CDS EUR 4,200,000 ファンドはValeo SAに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Goldman Sachs
う 20/12/2024 72,707 81,659
184/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 1,013,250 ファンドはBrazilian
Government International Bond
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2024 (2,426) 15,296
CDS EUR 1,170,000 ファンドはITV Plcに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 (11,107) (233,352)
CDS EUR 200,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2024 6,002 (32,684)
CDS EUR 1,560,000 ファンドはStandard Chartered
Plcに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2024 27,770 19,730
CDS EUR 670,000 ファンドはAuchan Holdings SA
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
Goldman Sachs
金利を支払う 20/12/2024 4,339 28,954
CDS USD 30,855,121 ファンドはCDX.NA.IG.28.V1に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Goldman Sachs
支払う 20/12/2024 400,602 1,549,158
CDS USD 645,000 ファンドはCMBX.NA.7.AAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1.5%の固定金利を支
Goldman Sachs
払う 17/1/2047 (57,775) (17,382)
CDS USD (2,250,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 17/9/2058 (51,792) (64,055)
CDS USD (1,841,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 17/9/2058 170,677 (52,411)
CDS USD (1,129,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 17/9/2058 85,385 (32,141)
CDS USD (220,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Goldman Sachs
け取る 17/9/2058 18,330 (6,263)
CDS EUR 4,100,000 ファンドはLANXESS AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
HSBC Bank Plc
う 20/12/2024 21,773 (66,498)
CDS EUR 11,875,000 ファンドはLANXESS AGに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
HSBC Bank Plc
う 20/12/2024 63,062 (192,601)
CDS USD 810,000 ファンドはHCA-The Healthcare
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/6/2020 (769) (12,359)
CDS USD 2,700,000 ファンドはHCA-The Healthcare
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/6/2020 (2,738) (41,196)
CDS USD 16,583,472 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/6/2020 (47,695) (36,130)
185/313
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (16,583,472) ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/9/2020 290,136 58,538
CDS USD 2,385,686 ファンドはAustralia & New
Zealand Banking Group Ltdに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2020 (15,720) (17,705)
CDS USD 3,000,000 ファンドはNational Australia
Bank Ltdに係るデフォルト・プ
ロテクションを受け取り、1%
JP Morgan
の固定金利を支払う 20/12/2020 (21,588) (22,251)
CDS JPY 75,949,367 ファンドはSumitomo Corpに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/12/2020 (6,121) (5,427)
CDS USD 3,614,314 ファンドはAustralia & New
Zealand
Banking Group Ltdに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (24,092) (26,823)
CDS USD 3,000,000 ファンドはCommonwealth Bank
of Australiaに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (21,182) (22,494)
CDS USD 3,000,000 ファンドはAustralia & New
Zealand Banking Group Ltdに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2020 (22,089) (22,264)
CDS USD 3,450,000 ファンドはCommonwealth Bank
of Australiaに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2020 (23,822) (25,869)
CDS USD 2,130,000 ファンドはChesapeake Energy
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/12/2020 (47,329) 475,705
CDS JPY 192,307,692 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/6/2021 (15,678) (21,105)
CDS EUR 520,000 ファンドはAltice Luxembourg
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/6/2021 (6,661) (30,036)
CDS JPY 96,153,846 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/6/2021 (7,256) (10,552)
CDS JPY 96,153,846 ファンドはITRAXX.JPN.25.V1に
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/6/2021 (7,839) (10,552)
CDS USD 525,000 ファンドはHertz Corp/Theに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2021 (4,149) (34,944)
CDS EUR 540,000 ファンドはTUI AGに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2021 19,789 (9,221)
186/313
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 310,000 ファンドはIceland Bondco Plc
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/12/2021 14,016 15,678
CDS EUR 100,000 ファンドはIceland Bondco Plc
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/12/2021 4,092 5,057
CDS EUR 470,000 ファンドはAltice Luxembourg
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/6/2022 (30,255) (41,344)
CDS EUR (247,944) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (13,304) (48,845)
CDS EUR (80,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (7,520) (15,760)
CDS EUR (31,447) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (1,976) (6,195)
CDS EUR (210,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (12,505) (41,370)
CDS EUR (47,170) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (2,963) (9,293)
CDS EUR (4,717) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (296) (929)
CDS EUR (7,862) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (422) (1,549)
CDS EUR (3,144) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (198) (619)
CDS EUR (360,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (1,552) (70,921)
CDS EUR (78,616) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
JP Morgan
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (4,218) (15,488)
CDS USD 820,000 ファンドはRR Donnelley & Sons
Coに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/12/2023 8,694 40,889
CDS EUR 160,000 ファンドはCable & Wireless
Ltdに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/12/2023 (2,012) (27,858)
187/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 1,644,000 ファンドはKB Homeに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2023 (141,232) (245,907)
CDS USD 822,410 ファンドはRealogy Group LLCに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/12/2023 (51,540) (57,348)
CDS EUR 490,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/6/2024 23,729 (76,199)
CDS USD 250,000 ファンドはTenet Healthcare
Corpに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、5%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/6/2024 (21,761) (24,675)
CDS EUR 470,000 ファンドはJaguar Land Rover
Automotive Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/6/2024 (559) 18,042
CDS USD (10,210,000) ファンドはItaly Buoni
Poliennali Del Tesoroに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
JP Morgan
る 20/12/2024 (30,310) (21,833)
CDS USD 25,099,200 ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2024 152,751 (362,728)
CDS USD 4,194,000 ファンドはWells Fargo & Coに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/12/2024 34,760 (73,260)
CDS USD (425,000) ファンドはAdvanced Micro
Devices Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%
JP Morgan
の固定金利を受け取る 20/12/2024 (2,734) 88,704
CDS EUR 200,000 ファンドはMonitchem HoldCo 3
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/12/2024 116 (16,331)
CDS USD (1,150,000) ファンドはAdvanced Micro
Devices Incに係るデフォルト・
プロテクションを提供し、5%
JP Morgan
の固定金利を受け取る 20/12/2024 (7,398) 240,023
CDS USD 521,154 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/12/2024 21,724 (59,248)
CDS EUR 750,000 ファンドはUniCredit SpAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/12/2024 18,289 54,275
CDS USD 1,398,000 ファンドはWells Fargo & Coに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/12/2024 11,013 (25,542)
CDS USD 1,495,000 ファンドはBroadcom Incに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/12/2024 (12,742) 31,415
CDS USD 3,495,000 ファンドはWells Fargo & Coに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/12/2024 29,104 (63,854)
188/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 5,894,000 ファンドはQatar Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/12/2024 3,407 (137,091)
CDS USD 500,000 ファンドはDISH DBS Corpに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、5%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/12/2024 (18,629) (43,694)
CDS USD 400,000 ファンドはDevon Energy Corpに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/12/2024 4,797 5,539
CDS USD 42,244,860 ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/12/2024 313,246 (610,514)
CDS USD 500,000 ファンドはTurkey Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/12/2024 29,053 59,196
CDS EUR 1,300,000 ファンドはAltice France SAに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、5%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/12/2024 8,169 (167,301)
CDS EUR 500,000 ファンドはDeutsche Bank AGに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
JP Morgan
を支払う 20/12/2024 17,005 51,933
CDS EUR 1,570,000 ファンドはInternational Game
Technology Plcに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
JP Morgan
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2024 63,330 (211,240)
CDS USD 10,210,000 ファンドはItaly Buoni
Poliennali Del Tesoroに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
JP Morgan
う 20/12/2024 26,697 225,903
CDS USD 1,000,000 ファンドはGeneral Electric Co
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
JP Morgan
金利を支払う 20/12/2024 (20,391) (2,140)
CDS USD 825,000 ファンドはBroadcom Incに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
JP Morgan
払う 20/12/2024 (7,031) 17,336
CDS USD (507,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
JP Morgan
け取る 17/9/2058 41,148 (14,434)
CDS USD (35,000) ファンドはCMBX.NA.10.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
JP Morgan
け取る 17/11/2059 2,036 (1,127)
CDS USD 670,000 ファンドはCMBX.NA.6.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、3%の固定金利を
JP Morgan
支払う 11/5/2063 (10,143) 53,277
CDS EUR 720,000 ファンドはStandard Chartered
Bankに係るデフォルト・プロテ
クションを受け取り、1%の固
Morgan Stanley
定金利を支払う 20/12/2020 (8,707) (5,750)
189/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 1,020,000 ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2021 16,521 11,990
CDS USD 200,000 ファンドはTeva Pharmaceutical
Industries Ltdに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取
Morgan Stanley
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2021 (54) 1,912
CDS USD 1,439,000 ファンドはTransocean Incに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 20/6/2022 106,757 214,697
CDS EUR (330,000) ファンドはGarfunkelux Holdco
2 SAに係るデフォルト・プロテ
クションを提供し、5%の固定金
Morgan Stanley
利を受け取る 20/6/2023 18,184 14,924
CDS EUR (630,000) ファンドはCasino Guichard
Perrachon SAに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、
Morgan Stanley
1%の固定金利を受け取る 20/6/2023 (31,266) (124,111)
CDS EUR 200,000 ファンドはUPC Holding BVに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、5%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 20/6/2024 11,605 (31,102)
CDS USD 2,820,000 ファンドはLowes Companies Inc
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 20/6/2024 (18,815) (87,200)
CDS USD 2,785,000 ファンドはAllstate Corp/Theに
係るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、1%の固定金利
Morgan Stanley
を支払う 20/6/2024 1,482 (88,463)
CDS USD 2,800,000 ファンドはPfizer Incに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Morgan Stanley
う 20/6/2024 2,308 (79,662)
CDS USD 525,000 ファンドはCaterpillar Incに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 20/12/2024 2,176 (14,287)
CDS USD 4,540,000 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Morgan Stanley
う 20/12/2024 50,722 7,496
CDS USD 2,610,000 ファンドはCDX.EM.IG.32.V1に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 20/12/2024 36,003 159,391
CDS USD (500,000) ファンドはPetroleos Mexicanos
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定金
Morgan Stanley
利を受け取る 20/12/2024 (6,884) (38,104)
CDS USD 3,445,000 ファンドはBoeing Co/Theに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
Morgan Stanley
払う 20/12/2024 (1,126) (39,915)
CDS USD (335,000) ファンドはPetroleos Mexicanos
に係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1%の固定金
Morgan Stanley
利を受け取る 20/12/2024 (2,810) (25,530)
190/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS EUR 400,000 ファンドはArdagh Packaging
Finance Plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Morgan Stanley
5%の固定金利を支払う 20/12/2024 3,809 (53,709)
CDS USD 521,154 ファンドはAvis Budget Group
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 20/12/2024 23,092 (59,248)
CDS EUR 1,030,000 ファンドはAuchan Holdings SA
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 20/12/2024 1,576 44,512
CDS USD 2,260,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
け取り、1%の固定金利を支払
Morgan Stanley
う 20/12/2024 12,214 4,165
CDS USD 2,065,000 ファンドはBoeing Co/Theに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、1%の固定金利を支
Morgan Stanley
払う 20/12/2024 6,933 (23,926)
CDS USD 20,700,000 ファンドはKinder Morgan
Inc/DEに係るデフォルト・プロ
テクションを受け取り、1%の
Morgan Stanley
固定金利を支払う 20/12/2024 167,734 (160,222)
CDS EUR 300,000 ファンドはArdagh Packaging
Finance plcに係るデフォルト・
プロテクションを受け取り、
Morgan Stanley
5%の固定金利を支払う 20/12/2024 2,857 (40,282)
CDS EUR 520,000 ファンドはAuchan Holdings SA
に係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 20/12/2024 5,692 22,472
CDS USD 20,920,000 ファンドはWilliams Companies
Incに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 20/12/2024 188,098 19,925
CDS EUR 100,000 ファンドはMonitchem HoldCo 3
SAに係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、5%の固定
Morgan Stanley
金利を支払う 20/12/2024 3,531 (8,166)
CDS EUR (1,010,000) ファンドはTesco Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
Morgan Stanley
る 20/12/2028 42,335 (57,729)
CDS EUR (100,000) ファンドはTesco Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
Morgan Stanley
る 20/12/2028 4,192 (5,716)
CDS EUR (3,190,000) ファンドはTesco Plcに係るデ
フォルト・プロテクションを提
供し、1%の固定金利を受け取
Morgan Stanley
る 20/12/2028 133,713 (182,332)
CDS USD (6,630,000) ファンドはCmbx.Na.9.Bbb-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Morgan Stanley
け取る 17/9/2058 (166,970) (188,748)
CDS USD 4,020,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、0.5%の固定金利を支
Morgan Stanley
払う 17/9/2058 (78,718) (27,353)
CDS USD (9,149,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Morgan Stanley
け取る 17/9/2058 (219,676) (260,461)
191/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 646,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、3%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 17/9/2058 (18,337) 18,391
CDS USD 507,000 ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、3%の固定金利を
Morgan Stanley
支払う 17/9/2058 (14,391) 14,434
CDS USD 3,630,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、0.5%の固定金利を支
Morgan Stanley
払う 17/9/2058 (66,555) (24,699)
CDS USD (2,250,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Morgan Stanley
け取る 17/9/2058 (52,172) (64,055)
CDS USD 2,000,000 ファンドはCMBX.NA.9.AAAに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、0.5%の固定金利を支
Morgan Stanley
払う 17/9/2058 (36,668) (13,609)
CDS USD (700,000) ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係
るデフォルト・プロテクション
を提供し、3%の固定金利を受
Morgan Stanley
け取る 17/9/2058 (20,555) (19,928)
CDS USD 3,000,000 ファンドはColombia Government
International Bondに係るデ
フォルト・プロテクションを受
Standard
け取り、1%の固定金利を支払
Chartered Bank
う 20/12/2024 34,098 5,529
CDS USD 1,600,000 ファンドはBrazilian
Government International Bond
に係るデフォルト・プロテク
Standard
ションを受け取り、1%の固定
Chartered Bank
金利を支払う 20/12/2024 23,250 24,154
IFS GBP 9,585,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、3.4075%の固定金利
Bank of America
を支払う 16/12/2024 (143,106) (143,106)
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、3.505%の固定金利を
Bank of America
支払う 16/12/2024 (421,526) (421,526)
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、3.4475%の固定金利
Bank of America
を支払う 16/12/2024 (416,504) (416,504)
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係る
デフォルト・プロテクションを
受け取り、3.4215%の固定金利
Bank of America
を支払う 16/12/2024 (305,737) (305,737)
IFS GBP 1,917,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係る
デフォルト・プロテクションを
提供し、3.745%の固定金利を受
Bank of America
け取る 16/8/2029 150,138 150,138
IFS USD 11,845,000 ファンドはCPURNSA + 0bpsに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1.8925%の固定金
Bank of America
利を支払う 11/12/2029 (282,368) (282,368)
IFS USD 11,845,000 ファンドはCPURNSA + 0bpsに係
るデフォルト・プロテクション
を受け取り、1.9175%の固定金
Bank of America
利を支払う 13/12/2029 (316,375) (316,375)
192/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.53%の固定金
Bank of America
利を受け取る 17/12/2029 586,149 586,149
IFS GBP 9,585,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.51%の固定金
Bank of America
利を受け取る 17/12/2029 260,601 260,601
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.5%の固定金利
Bank of America
を受け取る 17/12/2029 489,177 489,177
IFS GBP 19,180,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.58%の固定金
Bank of America
利を受け取る 17/12/2029 748,332 748,332
IFS GBP 9,585,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、3.345%の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 16/1/2025 (96,285) (96,285)
IFS GBP 20,590,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを受け取り、3.2975%の固
Merrill Lynch
定金利を支払う 17/2/2025 (62,774) (62,774)
IFS EUR 11,800,000 ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに
係るデフォルト・プロテク
ションを提供し、1.3225%の
Merrill Lynch
固定金利を受け取る 18/3/2029 (566,505) (566,505)
IFS GBP 1,947,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.725%の固定金
Merrill Lynch
利を受け取る 16/8/2029 145,788 145,788
IFS GBP 1,946,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.71%の固定金
Merrill Lynch
利を受け取る 16/8/2029 140,698 140,698
IFS GBP 9,585,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.4805%の固定
Merrill Lynch
金利を受け取る 16/1/2030 210,648 210,648
IFS EUR 7,700,000 ファンドはCPTFEMU + 0 bpsに
係るデフォルト・プロテク
ションを受け取り、1.049%の
Merrill Lynch
固定金利を支払う 16/2/2030 (69,485) (69,485)
IFS GBP 20,590,000 ファンドはUKRPI + 0 bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.41%の固定金
Merrill Lynch
利を受け取る 18/2/2030 128,622 128,622
IFS GBP 2,000,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.423%の固定金
Merrill Lynch
利を受け取る 15/3/2048 554,950 554,950
IFS GBP 3,395,000 ファンドはUKRPI + 0bpsに係
るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、3.5325%の固定
Morgan Stanley
金利を受け取る 15/11/2046 1,134,557 1,134,557
IRS MXN 1,750,000,000 ファンドは8.505%の固定金利
を受け取り、1ヶ月MXN
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 4/11/2020 944,249 944,249
IRS MXN 1,402,204,466 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.4837016%の固定金利を
Bank of America
支払う 16/12/2020 (698) (698)
193/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 184,220,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの
変動金利を受け取り、
Bank of America
1.5594%の固定金利を支払う 27/3/2021 (854,389) (854,389)
IRS USD 184,220,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの
変動金利を受け取り、1.559%
Bank of America
の固定金利を支払う 30/3/2021 (854,762) (854,762)
IRS CAD 23,215,000 ファンドは1.905%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CAD CDOR
Bank of America
の変動金利を支払う 9/7/2021 89,319 89,319
IRS CAD 299,555,000 ファンドは1.9075%の固定金
利を受け取り、6ヶ月CAD
Bank of America
CDORの変動金利を支払う 9/7/2021 1,160,790 1,160,790
IRS USD 275,700,000 ファンドは2.222%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 1/11/2021 5,407,155 5,407,155
IRS CAD 8,741,490 ファンドは6ヶ月CAD CDORの
変動金利を受け取り、2.582%
Bank of America
の固定金利を支払う 3/12/2021 (142,232) (142,232)
IRS DKK 51,543,100 ファンドは0.12%の固定金利
を受け取り、6ヶ月DKK CIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 6/12/2021 59,257 60,058
IRS SEK 71,693,350 ファンドは0.166%の固定金利
を受け取り、3ヶ月SEK
Bank of America
STIBORの変動金利を支払う 6/12/2021 12,679 13,299
IRS USD 6,621,610 ファンドは3ヶ月USD LIBORの
変動金利を受け取り、3%の
Bank of America
固定金利を支払う 7/12/2021 (231,998) (233,139)
IRS MXN 1,156,834,467 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.4874996%の固定金利を
Bank of America
支払う 14/12/2021 (111,378) (117,779)
IRS MXN 934,350,533 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.4837016%の固定金利を
Bank of America
支払う 15/12/2021 (102,491) (102,491)
IRS USD 90,230,000 ファンドは1日USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.27654%
Bank of America
の固定金利を支払う 15/12/2021 (841,553) (841,553)
IRS USD 90,230,000 ファンドは1日USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.28395%
Bank of America
の固定金利を支払う 15/12/2021 (852,955) (852,955)
IRS USD 79,660,000 ファンドは1日USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.40948%
Bank of America
の固定金利を支払う 15/12/2021 (923,572) (923,572)
IRS CHF 114,451,000 ファンドは-0.62%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CHF LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 7/1/2022 270,698 270,698
IRS NOK 534,210,000 ファンドは6ヶ月NOK NIBORの
変動金利を受け取り、1.9%の
Bank of America
固定金利を支払う 7/1/2022 (249,801) (249,801)
IRS CHF 182,004,000 ファンドは-0.62%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CHF LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 8/1/2022 433,077 433,077
IRS CHF 57,475,000 ファンドは-0.5975%の固定金
利を受け取り、6ヶ月CHF
Bank of America
LIBORの変動金利を支払う 15/1/2022 151,206 151,206
IRS NOK 532,874,000 ファンドは6ヶ月NOK NIBORの
変動金利を受け取り、1.905%
Bank of America
の固定金利を支払う 18/1/2022 (251,799) (251,799)
IRS HUF 5,752,084,000 ファンドは0.62%の固定金利
を受け取り、6ヶ月HUF BUBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 7/2/2022 (65,666) (65,666)
194/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS HUF 5,176,876,000 ファンドは0.63%の固定金利
を受け取り、6ヶ月HUF BUBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 10/2/2022 (56,677) (56,677)
IRS HUF 6,634,684,000 ファンドは0.655%の固定金利
を受け取り、6ヶ月HUF BUBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 11/2/2022 (63,252) (63,252)
IRS HUF 5,125,107,000 ファンドは0.6475%の固定金
利を受け取り、6ヶ月HUF
Bank of America
BUBORの変動金利を支払う 12/2/2022 (52,383) (52,383)
IRS HUF 5,224,813,000 ファンドは0.645%の固定金利
を受け取り、6ヶ月HUF BUBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 13/2/2022 (54,854) (54,854)
IRS GBP 41,000,000 ファンドは0.694%の固定金利
を受け取り、6ヶ月GBP LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 15/2/2022 101,366 101,366
IRS EUR 47,800,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBOR
の変動金利を受け取り、-
Bank of America
0.369%の固定金利を支払う 15/2/2022 (45,964) (45,964)
IRS USD 56,650,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの
変動金利を受け取り、
Bank of America
2.34875%の固定金利を支払う 25/2/2022 (1,511,928) (1,511,928)
IRS USD 12,710,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの
変動金利を受け取り、1.227%
Bank of America
の固定金利を支払う 27/2/2022 (59,958) (59,958)
IRS SGD 13,590,000 ファンドは1.375%の固定金利
を受け取り、6ヶ月SGD SGDOW
Bank of America
の変動金利を支払う 18/3/2022 59,975 59,975
IRS SGD 13,700,000 ファンドは1.3865%の固定金
利を受け取り、6ヶ月SGD
Bank of America
SGDOWの変動金利を支払う 18/3/2022 62,687 62,687
IRS SGD 17,090,000 ファンドは1.5075%の固定金
利を受け取り、6ヶ月SGD
Bank of America
SGDOWの変動金利を支払う 18/3/2022 107,420 107,420
IRS USD 30,000,000 ファンドは1.46%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 25/3/2022 309,605 309,605
IRS USD 12,501,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの
変動金利を受け取り、1.68%
Bank of America
の固定金利を支払う 25/3/2022 (183,414) (183,414)
IRS USD 105,429,934 ファンドは1.209%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 27/3/2022 568,975 568,975
IRS USD 105,429,934 ファンドは1.209%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 27/3/2022 568,975 568,975
IRS USD 162,060,000 ファンドは2.0267%の固定金
利を受け取り、3ヶ月USD
Bank of America
LIBORの変動金利を支払う 30/3/2022 3,501,816 3,501,816
IRS USD 76,210,000 ファンドは2.2432%の固定金
利を受け取り、3ヶ月USD
Bank of America
LIBORの変動金利を支払う 27/4/2022 2,006,348 2,006,348
IRS MYR 75,156,568 ファンドは2.716%の固定金利
を受け取り、3ヶ月MYR
Bank of America
KLIB3Mの変動金利を支払う 17/6/2022 73,074 73,074
IRS USD 319,810,000 ファンドは1.7055%の固定金
利を受け取り、3ヶ月USD
Bank of America
LIBORの変動金利を支払う 13/7/2022 2,890,629 2,890,629
IRS MXN 436,014,000 ファンドは7%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 11/8/2022 212,163 212,163
IRS USD 78,000,000 ファンドは1.36%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 22/9/2022 417,101 417,101
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS NOK 38,860,000 ファンドは6ヶ月NOK NIBORの変
動金利を受け取り、1.92%の固
Bank of America
定金利を支払う 1/11/2022 (41,918) (41,918)
IRS USD 69,760,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.5138%の
Bank of America
固定金利を支払う 8/2/2023 (2,336,221) (2,336,221)
IRS EUR 208,330,000 ファンドは-0.46%の固定金利を
受け取り、1日EUR EURIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 11/2/2023 303,299 303,299
IRS EUR 7,600,000 ファンドは-0.333%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 12/2/2023 17,382 17,382
IRS EUR 102,080,000 ファンドは-0.485%の固定金利
を受け取り、1日EUR EURIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 25/2/2023 118,630 118,630
IRS USD 54,430,000 ファンドは1.088%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 1/3/2023 286,363 286,363
IRS USD 13,580,000 ファンドは1.057%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 2/3/2023 62,950 62,950
IRS USD 61,670,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.526%の固
Bank of America
定金利を支払う 5/3/2023 (2,066,761) (2,066,761)
IRS USD 127,580,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.43%の固
Bank of America
定金利を支払う 15/3/2023 (4,009,363) (4,007,035)
IRS USD 324,970,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.7605%の
Bank of America
固定金利を支払う 12/7/2023 (2,668,950) (2,668,950)
IRS EUR 27,847,350 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、0.3%の固
Bank of America
定金利を支払う 25/7/2023 (71,415) (71,415)
IRS EUR 28,990,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.29%の
Bank of America
固定金利を支払う 26/7/2023 (80,875) (80,875)
IRS JPY 453,000,000 ファンドは0.14%の固定金利を
受け取り、6ヶ月JPY LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 20/9/2023 45,959 45,959
IRS EUR 12,180,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.4495%
Bank of America
の固定金利を支払う 28/9/2023 11,045 11,045
IRS USD 13,270,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.539%の固
Bank of America
定金利を支払う 26/10/2023 (169,744) (169,744)
IRS USD 12,740,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.575%の固
Bank of America
定金利を支払う 1/11/2023 (171,529) (171,529)
IRS CAD 5,366,700 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変
動金利を受け取り、2.62%の固
Bank of America
定金利を支払う 3/12/2023 (190,835) (191,404)
IRS DKK 31,136,910 ファンドは0.422%の固定金利を
受け取り、6ヶ月DKK CIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 6/12/2023 119,410 121,421
IRS SEK 43,480,990 ファンドは0.505%の固定金利を
受け取り、3ヶ月SEK STIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 6/12/2023 73,038 74,158
IRS USD 4,084,990 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.992%の固
Bank of America
定金利を支払う 7/12/2023 (308,268) (310,465)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS MXN 336,953,207 ファンドは8.39%の固定金利
を受け取り、1ヶ月 MXN
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 18/1/2024 1,087,648 1,087,648
IRS JPY 4,068,000,000 ファンドは-0.004%の固定金
利を受け取り、6ヶ月JPY
Bank of America
LIBORの変動金利を支払う 6/3/2024 253,661 253,661
IRS NOK 32,830,000 ファンドは6ヶ月NOK NIBORの
変動金利を受け取り、1.765%
Bank of America
の固定金利を支払う 5/6/2024 (39,931) (39,931)
IRS EUR 137,810,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBOR
の変動金利を受け取り、
Bank of America
0.54%の固定金利を支払う 28/6/2024 (6,262,960) (6,262,960)
IRS MXN 146,965,505 ファンドは6.72%の固定金利
を受け取り、1ヶ月MXN
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 9/8/2024 48,074 48,074
IRS MXN 343,311,495 ファンドは6.67%の固定金利
を受け取り、1ヶ月MXN
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 12/8/2024 63,187 71,332
IRS MXN 278,202,000 ファンドは6.715%の固定金利
を受け取り、1ヶ月MXN
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 13/8/2024 82,485 82,485
IRS USD 17,780,000 ファンドは1日USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.12%の
Bank of America
固定金利を支払う 31/8/2024 (298,207) (298,885)
IRS USD 72,320,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの
変動金利を受け取り、1.323%
Bank of America
の固定金利を支払う 31/8/2024 (1,208,702) (1,219,738)
IRS USD 113,340,000 ファンドは1.568%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 23/9/2024 3,043,152 3,043,152
IRS MXN 428,445,000 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.4914992%の固定金利を
Bank of America
支払う 8/11/2024 16,740 16,740
IRS MXN 510,606,000 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.4950992%の固定金利を
Bank of America
支払う 31/12/2024 (14,986) (14,986)
IRS CHF 3,484,000 ファンドは-0.6%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CHF LIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 4/2/2025 29,734 29,827
IRS MXN 456,252,000 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.3299996%の固定金利を
Bank of America
支払う 10/2/2025 (178,704) (178,704)
IRS MXN 229,047,000 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.2950004%の固定金利を
Bank of America
支払う 21/2/2025 (54,413) (54,413)
IRS THB 254,317,500 ファンドは0.9585%の固定金
利を受け取り、6ヶ月THB
Bank of America
BKIBORの変動金利を支払う 18/3/2025 56,637 56,637
IRS THB 716,440,000 ファンドは1.2625%の固定金
利を受け取り、6ヶ月THB
Bank of America
BKIBORの変動金利を支払う 18/3/2025 497,278 497,278
IRS SGD 8,340,000 ファンドは1.48%の固定金利
を受け取り、6ヶ月SGD SGDOW
Bank of America
の変動金利を支払う 18/3/2025 108,390 108,390
IRS SGD 13,960,000 ファンドは1.487%の固定金利
を受け取り、6ヶ月SGD SGDOW
Bank of America
の変動金利を支払う 18/3/2025 184,835 184,835
IRS SGD 13,780,000 ファンドは1.539%の固定金利
を受け取り、6ヶ月SGD SGDOW
Bank of America
の変動金利を支払う 18/3/2025 207,429 207,429
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS HKD 76,408,140 ファンドは1.7415%の固定金利
を受け取り、3ヶ月HKD HIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 18/3/2025 233,886 233,886
IRS HKD 75,267,720 ファンドは1.7975%の固定金利
を受け取り、3ヶ月HKD HIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 18/3/2025 256,541 256,541
IRS EUR 1,050,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.175%
Bank of America
の固定金利を支払う 18/3/2025 (12,451) (12,451)
IRS USD 50,000,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.33625%の
Bank of America
固定金利を支払う 27/4/2025 (3,363,203) (3,363,203)
IRS MXN 90,735,000 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIE
の変動金利を受け取り、6.31%
Bank of America
の固定金利を支払う 11/8/2025 62,408 62,408
IRS MXN 90,735,000 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIE
の変動金利を受け取り、6.31%
Bank of America
の固定金利を支払う 11/8/2025 62,408 62,408
IRS MXN 10,285,479 ファンドは6.27%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIE
Bank of America
の変動金利を支払う 5/12/2025 (8,834) (8,834)
IRS USD 3,246,500 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.8885%の
Bank of America
固定金利を支払う 23/8/2026 (383,426) (383,426)
IRS USD 37,770,000 ファンドは1.37%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 15/2/2027 913,621 908,279
IRS USD 289,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.9025%の
Bank of America
固定金利を支払う 14/3/2028 (41,565) (41,565)
IRS USD 3,930,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、3.035%の固
Bank of America
定金利を支払う 13/9/2028 (637,004) (637,004)
IRS JPY 137,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.3535%の
Bank of America
固定金利を支払う 20/9/2028 (53,581) (53,581)
IRS DKK 16,055,880 ファンドは1.026%の固定金利を
受け取り、6ヶ月DKK CIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 6/12/2028 234,212 238,246
IRS USD 2,188,220 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、3.06%の固
Bank of America
定金利を支払う 7/12/2028 (366,399) (367,455)
IRS JPY 863,940,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.1915%の
Bank of America
固定金利を支払う 4/1/2029 (228,854) (228,854)
IRS JPY 124,920,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.159%の固
Bank of America
定金利を支払う 29/1/2029 (29,809) (29,809)
IRS USD 67,625,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、3.0035%の
Bank of America
固定金利を支払う 16/2/2029 (11,198,421) (11,198,421)
IRS MXN 290,620,000 ファンドは7.9625%の固定金利
を受け取り、1ヶ月MXN
Bank of America
MXIBTIIEの変動金利を支払う 24/5/2029 1,219,488 1,219,488
IRS MXN 148,538,065 ファンドは7.96%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIE
Bank of America
の変動金利を支払う 24/5/2029 621,980 621,980
IRS MXN 142,081,935 ファンドは7.98%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIE
Bank of America
の変動金利を支払う 24/5/2029 604,967 604,967
IRS NOK 16,415,000 ファンドは6ヶ月NOK NIBORの変
動金利を受け取り、1.8595%の
Bank of America
固定金利を支払う 5/6/2029 (49,975) (49,975)
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS CHF 2,278,000 ファンドは-0.592%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CHF LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 5/9/2029 (5,922) (5,922)
IRS EUR 2,010,000 ファンドは0.0605%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Bank of America
の変動金利を支払う 6/11/2029 58,234 58,234
IRS MXN 548,050,000 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIE
の変動金利を受け取り、
Bank of America
7.4874996%の固定金利を支払う 6/11/2029 24,818 24,818
IRS USD 33,035,000 ファンドは1.7395%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 8/11/2029 1,950,246 1,950,246
IRS USD 34,460,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.44%の固
Bank of America
定金利を支払う 15/11/2029 (1,111,497) (1,103,090)
IRS USD 2,820,000 ファンドは1.51%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 3/2/2030 106,940 106,940
IRS USD 11,320,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.6155%の
Bank of America
固定金利を支払う 10/2/2030 (543,445) (543,445)
IRS USD 1,417,000 ファンドは1.456%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 24/2/2030 46,526 46,526
IRS USD 1,418,000 ファンドは1.46%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 24/2/2030 47,102 47,102
IRS USD 2,835,000 ファンドは1.47%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 24/2/2030 96,883 96,883
IRS USD 2,835,000 ファンドは1.381%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 25/2/2030 72,766 72,766
IRS USD 2,835,000 ファンドは1.385%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 25/2/2030 73,851 73,851
IRS USD 5,670,000 ファンドは1.419%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 25/2/2030 166,147 166,147
IRS USD 2,817,500 ファンドは1.2875%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 26/2/2030 47,330 47,330
IRS USD 2,817,500 ファンドは1.292%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 26/2/2030 48,543 48,543
IRS USD 5,635,000 ファンドは1.31%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 26/2/2030 106,794 106,794
IRS USD 2,812,500 ファンドは1.2525%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 27/2/2030 37,862 37,862
IRS USD 11,260,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.3%の固定
Bank of America
金利を支払う 27/2/2030 (202,784) (202,784)
IRS USD 3,300,000 ファンドは1.234%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 2/3/2030 39,091 39,091
IRS USD 8,270,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.25%の固
Bank of America
定金利を支払う 2/3/2030 (110,642) (110,642)
199/313
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS SGD 5,430,000 ファンドは1.681%の固定金利を
受け取り、6ヶ月SGD SGDOWの変
Bank of America
動金利を支払う 18/3/2030 150,753 150,753
IRS SGD 3,635,000 ファンドは1.6975%の固定金利
を受け取り、6ヶ月SGD SGDOWの
Bank of America
変動金利を支払う 18/3/2030 104,996 104,996
IRS SGD 4,370,000 ファンド1.7%の固定金利を受け
取り、6ヶ月SGD SGDOWの変動金
Bank of America
利を支払う 18/3/2030 126,968 126,968
IRS SGD 3,635,000 ファンドは1.705%の固定金利を
受け取り、6ヶ月SGD SGDOWの変
Bank of America
動金利を支払う 18/3/2030 106,849 106,849
IRS USD 18,949,639 ファンドは1.28%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 27/3/2030 316,469 316,469
IRS USD 17,500,000 ファンドは1.6615%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 21/7/2030 937,615 937,615
IRS USD 10,220,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.685%の固
Bank of America
定金利を支払う 23/9/2031 (501,053) (501,053)
IRS USD 1,000,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.63%の固
Bank of America
定金利を支払う 28/9/2032 (37,522) (37,522)
IRS JPY 287,470,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.355%の固
Bank of America
定金利を支払う 4/2/2034 (145,972) (145,972)
IRS JPY 255,240,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.336%の固
Bank of America
定金利を支払う 14/3/2034 (124,000) (124,000)
IRS USD 4,760,000 ファンドは1.785%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 23/9/2034 202,765 202,765
IRS USD 5,720,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.982%の固
Bank of America
定金利を支払う 7/11/2034 (343,605) (343,605)
IRS USD 11,640,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.0915%の
Bank of America
固定金利を支払う 12/11/2034 (815,010) (815,010)
IRS USD 9,000,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.757%の固
Bank of America
定金利を支払う 12/2/2035 (346,801) (346,801)
IRS USD 22,900,000 ファンドは1.562%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 15/2/2036 1,152,097 1,144,968
IRS JPY 224,900,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.6165%の
Bank of America
固定金利を支払う 14/12/2038 (229,300) (229,300)
IRS USD 3,480,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.9151%の
Bank of America
固定金利を支払う 21/9/2039 (143,642) (143,642)
IRS USD 6,370,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.1225%の
Bank of America
固定金利を支払う 15/11/2039 (375,526) (375,526)
IRS JPY 163,330,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.715%の固
Bank of America
定金利を支払う 21/3/2044 (175,447) (175,447)
IRS JPY 150,180,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.2005%の
Bank of America
固定金利を支払う 28/8/2044 (15,007) (15,007)
IRS USD 8,060,000 ファンドは1.627%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 15/11/2045 626,539 622,064
200/313
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時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS CAD 1,209,350 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変
動金利を受け取り、2.91%の固
Bank of America
定金利を支払う 3/12/2048 (278,811) (279,116)
IRS EUR 848,220 ファンドは1.46%の固定金利を
受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 4/12/2048 362,827 362,844
IRS GBP 633,820 ファンドは6ヶ月GBP LIBORの変
動金利を受け取り、1.732%の固
Bank of America
定金利を支払う 4/12/2048 (229,044) (228,181)
IRS DKK 6,224,970 ファンドは1.5325%の固定金利
を受け取り、6ヶ月DKK CIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 6/12/2048 347,491 347,834
IRS SEK 9,027,580 ファンドは1.681%の固定金利を
受け取り、3ヶ月SEK STIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 6/12/2048 290,211 291,502
IRS USD 947,380 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、3.152%の固
Bank of America
定金利を支払う 7/12/2048 (437,507) (438,391)
IRS USD 4,960,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.3375%の
Bank of America
固定金利を支払う 5/7/2049 (373,958) (373,958)
IRS USD 1,460,000 ファンドは1.7645%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 12/12/2049 179,026 179,026
IRS JPY 232,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変
動金利を受け取り、0.428%の固
Bank of America
定金利を支払う 9/1/2050 (198,067) (198,067)
IRS USD 1,810,000 ファンドは1.955%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 10/1/2050 310,117 310,117
IRS USD 4,460,000 ファンドは1.8115%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 10/2/2050 601,523 601,523
IRS USD 3,500,000 ファンドは1.709%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Bank of America
動金利を支払う 12/2/2050 380,289 380,289
IRS USD 12,850,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.3405%の
Bank of America
固定金利を支払う 15/6/2050 (3,489,216) (3,489,216)
IRS USD 930,000 ファンドは3.0335%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Bank of America
変動金利を支払う 20/2/2053 398,305 398,305
IRS THB 843,232,550 ファンドは1.2%の固定金利を受
け取り、6ヶ月THB BKIBORの変
BNP Paribas
動金利を支払う 18/3/2022 238,053 238,053
IRS MYR 72,942,540 ファンドは2.6575%の固定金利
を受け取り、3ヶ月MYR KLIB3M
BNP Paribas
の変動金利を支払う 17/6/2022 57,256 57,256
IRS MYR 73,388,178 ファンドは2.7%の固定金利を受
け取り、3ヶ月MYR KLIB3Mの変
BNP Paribas
動金利を支払う 17/6/2022 65,989 65,989
IRS BRL 129,930,000 ファンドは5.42%の固定金利を
受け取り、1日BRL BROISの変動
BNP Paribas
金利を支払う 2/1/2023 174,939 174,939
IRS MYR 30,429,792 ファンドは3ヶ月MYR KLIB3Mの
変動金利を受け取り、2.72%の
BNP Paribas
固定金利を支払う 17/6/2025 (61,464) (61,464)
IRS MXN 279,950,277 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIE
の変動金利を受け取り、7.71%
BNP Paribas
の固定金利を支払う 19/11/2026 (818,829) (818,829)
IRS MYR 31,088,000 ファンドは3ヶ月MYR KLIB3Mの
変動金利を受け取り、2.68%の
固定金利を支払う Citibank 17/6/2025 (49,096) (49,096)
201/313
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS MYR 31,163,040 ファンドは3ヶ月MYR KLIB3Mの
変動金利を受け取り、2.695%の
固定金利を支払う Citibank 17/6/2025 (54,364) (54,364)
IRS BRL 208,927,551 ファンドは5.32%の固定金利を
受け取り、1日BRL BROISの変動
金利を支払う Citigroup 2/1/2023 55,561 55,561
IRS BRL 157,333,389 ファンドは5.39%の固定金利を
受け取り、1日BRL BROISの変動
金利を支払う Citigroup 2/1/2023 110,662 110,662
IRS BRL 33,964,991 ファンドは6.09%の固定金利を
受け取り、1日BRL BROISの変動
金利を支払う Citigroup 2/1/2025 31,326 31,326
IRS BRL 64,351,074 ファンドは8.67%の固定金利を
受け取り、1日BRL BROISの変動
金利を支払う Citigroup 2/1/2025 2,394,219 2,394,219
IRS INR 263,091,250 ファンドは6ヶ月INR MIBORの変
動金利を受け取り、5.065%の固
定金利を支払う Citigroup 18/3/2025 (28,593) (28,593)
IRS INR 493,296,094 ファンドは6ヶ月INR MIBORの変
動金利を受け取り、5.12%の固
定金利を支払う Citigroup 18/3/2025 (70,088) (70,088)
IRS MYR 43,818,900 ファンドは3ヶ月MYR KLIB3Mの
変動金利を受け取り、2.609%の
固定金利を支払う Citigroup 17/6/2025 (34,933) (34,933)
IRS MYR 30,429,792 ファンドは3ヶ月MYR KLIB3Mの
変動金利を受け取り、2.714%の
固定金利を支払う Citigroup 17/6/2025 (59,453) (59,453)
IRS MXN 86,921,000 ファンドは6.325%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIE
の変動金利を支払う Citigroup 17/7/2025 (55,471) (55,471)
IRS MXN 274,683,000 ファンドは6.02%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIE
の変動金利を支払う Citigroup 24/3/2026 (430,712) (430,712)
IRS MXN 718,125,534 ファンドは1ヶ月MXN MXIBTIIE
の変動金利を受け取り、
Credit Suisse
7.4874996%の固定金利を支払う 15/12/2020 830 830
IRS USD 25,040,000 ファンドは1.3565%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 28/9/2021 120,727 120,727
IRS EUR 33,660,000 ファンドは-0.456%の固定金利
を受け取り、1日EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 8/12/2021 56,567 57,859
IRS USD 191,755,000 ファンドは1日USD LIBORの変動
金利を受け取り、1.305%の固定
Credit Suisse
金利を支払う 15/12/2021 (1,870,374) (1,881,521)
IRS EUR 10,447,500 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.45%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 16/12/2021 3,057 3,057
IRS EUR 311,170,000 ファンドは-0.43232%の固定金
利を受け取り、1日EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 4/1/2022 619,814 620,769
IRS EUR 44,360,000 ファンドは-0.2975%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 16/1/2022 122,605 123,249
IRS USD 100,470,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、2.459%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 28/2/2022 (2,935,893) (2,935,893)
IRS USD 45,756,000 ファンドは1.742%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 16/6/2022 786,548 786,548
IRS USD 4,240,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.451%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 1/12/2022 (51,422) (51,422)
202/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS EUR 5,695,000 ファンドは-0.2618%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 9/1/2023 29,837 29,668
IRS EUR 186,651,733 ファンドは-0.39931%の固定金
利を受け取り、1日EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 28/1/2023 384,916 402,332
IRS EUR 104,160,000 ファンドは-0.44995%の固定金
利を受け取り、1日EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 8/2/2023 466,544 472,138
IRS EUR 18,330,000 ファンドは-0.4135%の固定金利
を受け取り、6ヶ月EUR EURIBOR
Credit Suisse
の変動金利を支払う 2/3/2023 8,990 8,990
IRS EUR 53,120,000 ファンドは-0.545%の固定金利
を受け取り、1日EUR EURIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 2/3/2023 24,714 25,142
IRS USD 13,570,000 ファンドは0.9775%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 2/3/2023 41,691 41,691
IRS USD 13,570,000 ファンドは0.9855%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 2/3/2023 43,826 43,826
IRS USD 12,720,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.5955%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 1/11/2023 (176,363) (176,363)
IRS EUR 20,370,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.17%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 13/12/2023 (102,335) (102,335)
IRS EUR 10,855,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.052%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 3/1/2024 (82,639) (82,639)
IRS EUR 10,855,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.059%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 3/1/2024 (80,939) (80,939)
IRS GBP 25,620,000 ファンドは0.832%の固定金利を
受け取り、6ヶ月GBP LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 7/11/2024 432,675 432,675
IRS EUR 4,580,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、-0.173%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 11/11/2024 (53,192) (53,192)
IRS USD 48,010,000 ファンドは3.0855%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 29/11/2024 4,720,054 4,720,054
IRS USD 41,590,000 ファンドは2.5155%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 28/2/2025 3,123,947 3,123,947
IRS HKD 76,028,000 ファンドは1.8525%の固定金利
を受け取り、3ヶ月HKD HIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 18/3/2025 285,069 285,069
IRS HKD 77,860,000 ファンドは1.866%の固定金利を
受け取り、3ヶ月HKD HIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 18/3/2025 298,458 298,458
IRS HKD 76,028,000 ファンドは1.87%の固定金利を
受け取り、3ヶ月HKD HIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 18/3/2025 293,322 293,322
IRS USD 9,709,506 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.4695%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 18/3/2025 (237,910) (237,910)
IRS USD 5,200,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.5635%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 18/3/2025 (151,336) (151,336)
IRS USD 4,863,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.612%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 18/3/2025 (153,071) (153,071)
203/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 9,564,588 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.6135%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 18/3/2025 (301,763) (301,763)
IRS USD 9,661,200 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.6485%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 18/3/2025 (321,360) (321,360)
IRS USD 9,894,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.654%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 18/3/2025 (331,766) (331,766)
IRS USD 9,661,200 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変
動金利を受け取り、1.656%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 18/3/2025 (324,906) (324,906)
IRS USD 4,938,000 ファンドは1.147%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 17/6/2025 46,946 46,946
IRS MXN 128,100,000 ファンドは8.72%の固定金利を
受け取り、1ヶ月MXN MXIBTIIE
Credit Suisse
の変動金利を支払う 3/1/2029 859,454 859,454
IRS USD 5,370,000 ファンドは1.7835%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 7/1/2030 342,813 342,813
IRS USD 5,400,000 ファンドは1.713%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 8/1/2030 308,757 308,757
IRS CAD 2,010,000 ファンドは6ヶ月CAD CDORの変
動金利を受け取り、2.065%の固
Credit Suisse
定金利を支払う 9/1/2030 (88,391) (88,391)
IRS EUR 9,150,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの
変動金利を受け取り、0.185%の
Credit Suisse
固定金利を支払う 16/1/2030 (388,734) (387,013)
IRS USD 9,310,000 ファンドは1.737%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 23/1/2030 553,960 553,960
IRS USD 5,400,000 ファンドは1.6815%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 28/1/2030 292,907 292,907
IRS USD 5,400,000 ファンドは1.567%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 29/1/2030 234,782 234,782
IRS USD 5,340,000 ファンドは1.5925%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 30/1/2030 244,690 244,690
IRS USD 2,830,000 ファンドは1.569%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 11/2/2030 123,337 123,337
IRS USD 762,500 ファンドは1.495%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 12/2/2030 27,876 27,876
IRS USD 2,822,500 ファンドは1.523%の固定金利を
受け取り、3ヶ月USD LIBORの変
Credit Suisse
動金利を支払う 12/2/2030 110,724 110,724
IRS USD 2,822,000 ファンドは1.4935%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 20/2/2030 102,781 102,781
IRS USD 1,411,500 ファンドは1.5065%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBORの
Credit Suisse
変動金利を支払う 20/2/2030 53,162 53,162
204/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 5,610,000 ファンドは1.2315%の固定金
利を受け取り、3ヶ月USD
Credit Suisse
LIBORの変動金利を支払う 2/3/2030 65,112 65,112
IRS USD 9,925,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの
変動金利を受け取り、1.748%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 9/7/2030 (613,488) (613,488)
IRS JPY 211,250,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの
変動金利を受け取り、
Credit Suisse
0.3714%の固定金利を支払う 30/1/2045 (84,409) (84,409)
IRS USD 3,440,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの
変動金利を受け取り、1.705%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 16/8/2049 (93,964) (93,964)
IRS GBP 4,590,000 ファンドは6ヶ月GBP LIBORの
変動金利を受け取り、1.064%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 7/11/2049 (614,332) (614,332)
IRS JPY 231,500,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの
変動金利を受け取り、
Credit Suisse
0.3795%の固定金利を支払う 10/1/2050 (166,677) (166,677)
IRS JPY 231,500,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの
変動金利を受け取り、0.401%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 10/1/2050 (180,409) (180,409)
IRS JPY 232,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの
変動金利を受け取り、0.429%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 10/1/2050 (198,722) (198,722)
IRS USD 3,880,000 ファンドは1.7875%の固定金
利を受け取り、3ヶ月USD
Credit Suisse
LIBORの変動金利を支払う 7/5/2050 503,771 503,771
IRS USD 420,000 ファンドは1.9125%の固定金
利を受け取り、3ヶ月USD
Credit Suisse
LIBORの変動金利を支払う 1/12/2056 59,710 59,710
IRS MXN 253,592,767 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.105%の固定金利を支払
Deutsche Bank
う 14/10/2022 (166,465) (166,465)
IRS MXN 193,289,233 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.11%の固定金利を支払
Deutsche Bank
う 14/10/2022 (128,073) (128,073)
IRS MXN 336,807,890 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、6.3072%の固定金利を支
Deutsche Bank
払う 11/8/2025 233,869 233,869
IRS MXN 414,800,000 ファンドは7.481%の固定金利
を受け取り、1ヶ月MXN
Goldman Sachs
MXIBTIIEの変動金利を支払う 14/4/2027 972,491 972,491
IRS THB 328,650,000 ファンドは1.3775%の固定金
利を受け取り、6ヶ月THB
Goldman Sachs
BKIBORの変動金利を支払う 18/3/2030 440,814 440,814
IRS USD 18,949,639 ファンドは1.28%の固定金利
を受け取り、3ヶ月USD LIBOR
Goldman Sachs
の変動金利を支払う 27/3/2030 316,469 316,469
IRS INR 1,524,300,000 ファンドは5.3825%の固定金
利を受け取り、6ヶ月INR
HSBC Bank Plc
MIBORの変動金利を支払う 18/3/2022 225,706 225,706
IRS BRL 8,497,537 ファンドは12.4%の固定金利
を受け取り、1日BRL BROISの
JP Morgan
変動金利を支払う 2/1/2023 968,936 968,936
IRS BRL 252,970,158 ファンドは5.35%の固定金利
を受け取り、1日BRL BROISの
JP Morgan
変動金利を支払う 2/1/2023 113,760 113,760
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS BRL 28,035,808 ファンドは8.195%の固定金利
を受け取り、1日BRL BROISの
JP Morgan
変動金利を支払う 2/1/2023 695,994 695,994
IRS BRL 26,757,858 ファンドは8.26%の固定金利
を受け取り、1日BRL BROISの
JP Morgan
変動金利を支払う 2/1/2023 671,804 671,804
IRS BRL 21,530,833 ファンドは8.375%の固定金利
を受け取り、1日BRL BROISの
JP Morgan
変動金利を支払う 2/1/2023 589,966 589,966
IRS BRL 29,228,390 ファンドは9.45%の固定金利
を受け取り、1日BRL BROISの
JP Morgan
変動金利を支払う 2/1/2023 1,408,454 1,408,454
IRS BRL 6,194,622 ファンドは9.45%の固定金利
を受け取り、1日BRL BROISの
JP Morgan
変動金利を支払う 2/1/2023 298,506 298,506
IRS BRL 51,000,707 ファンドは6.025%の固定金利
を受け取り、1日BRL BROISの
JP Morgan
変動金利を支払う 2/1/2025 10,913 10,913
IRS INR 3,670,959,921 ファンドは6ヶ月INR MIBORの
変動金利を受け取り、4.855%
JP Morgan
の固定金利を支払う 18/3/2025 69,189 69,189
IRS INR 613,879,585 ファンドは6ヶ月INR MIBORの
変動金利を受け取り、4.985%
JP Morgan
の固定金利を支払う 18/3/2025 (36,893) (36,893)
IRS INR 610,045,900 ファンドは6ヶ月INR MIBORの
変動金利を受け取り、5.348%
JP Morgan
の固定金利を支払う 18/3/2025 (171,143) (171,143)
IRS BRL 71,963,017 ファンドは6.72%の固定金利
を受け取り、1日BRL BROISの
Morgan Stanley
変動金利を支払う 2/1/2025 618,416 618,416
IRS INR 615,627,171 ファンドは6ヶ月INR MIBORの
変動金利を受け取り、5.31%
Morgan Stanley
の固定金利を支払う 18/3/2025 (158,502) (158,502)
IRS JPY 2,018,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの
変動金利を受け取り、0.176%
Morgan Stanley
の固定金利を支払う 6/3/2029 (516,253) (516,253)
IRS THB 150,870,000 ファンドは0.886%の固定金利
を受け取り、6ヶ月THB
BKIBORの変動金利を支払う Nomura 18/3/2022 12,884 12,884
IRS CHF 50,710,000 ファンドは6ヶ月CHF LIBORの
変動金利を受け取り、0.75%
の固定金利を支払う UBS 21/2/2023 (28,915) (28,915)
IRS CHF 50,390,000 ファンドは0.655%の固定金利
を受け取り、6ヶ月CHF LIBOR
の変動金利を支払う UBS 20/2/2024 47,523 47,523
IRS MXN 144,525,723 ファンドは1ヶ月MXN
MXIBTIIEの変動金利を受け取
り、7.64%の固定金利を支払
う UBS 18/11/2026 (394,511) (394,511)
TRS USD (4,500) ファンドは3ヶ月USD BBA
LIBOR - 5bpsを受け取り、
Caterpillar Inc + 0bpsを支
BNP Paribas
払う 12/6/2020 59,374 59,374
TRS USD 6,000,000 ファンドは3ヶ月USD BBA
LIBOR + 0bpsを受け取り、
IBOXX US Dollar Liquid High
Yield + 0bpsを支払う BNP Paribas
20/6/2020 (140,024) (153,217)
TRS USD (1,294) ファンドは3ヶ月USD BBA
LIBOR - 25bpsを受け取り、
Charter Communications Inc
+ 0bpsを支払う BNP Paribas
5/8/2020 33,786 33,786
206/313
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
TRS USD (2,566) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 10bpsを受け取り、Charter
Communications Inc + 0bpsを支
BNP Paribas
払う 26/8/2020 57,222 57,222
TRS USD (9,260) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 30bpsを受け取り、Tidewater
Inc + 0bpsを支払う BNP Paribas
29/9/2020 62,412 62,412
TRS USD (10,523) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 30bpsを受け取り、Tidewater
Inc + 0bpsを支払う BNP Paribas
29/9/2020 70,925 70,925
TRS USD (1,850) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 25bpsを受け取り、Belden Inc
+ 0bpsを支払う BNP Paribas
8/10/2020 27,916 27,916
TRS USD (142,229) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 65bpsを受け取り、EQT Corp +
BNP Paribas
0bpsを支払う 12/2/2021 (50,875) (50,875)
TRS USD (284,458) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 65bpsを受け取り、EQT Corp +
BNP Paribas
0bpsを支払う 12/2/2021 101,608 101,608
TRS USD 1,000 ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
+ 0bpsを受け取り、Simon
Property Group REIT Inc +
0bpsを支払う Citibank 30/6/2020 (12,998) (12,998)
TRS USD (26,093) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 650bpsを受け取り、Cheapsake
Energy Corp + 0bpsを支払う
Citibank 5/11/2020 9,360 9,360
TRS USD (207,292) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 40bpsを受け取り、
Southwestern Energy Co + 0bps
を支払う Citibank 5/11/2020 109,865 109,865
TRS USD (155,521) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 650bpsを受け取り、Cheapsake
Energy Corp + 0bpsを支払う
Citibank 5/11/2020 55,785 55,785
TRS USD (568,916) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 350bpsを受け取り、
Chesapeake Energy Corp + 0bps
を支払う Citibank 12/2/2021 139,100 139,100
TRS USD (115,790) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 15bpsを受け取り、EQT Corp +
0bpsを支払う Citibank 15/2/2021 (79,582) (79,582)
TRS USD (63,560) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 52bpsを受け取り、Intelsat
SA + 0bpsを支払う Credit Suisse
11/6/2020 148,095 148,095
TRS USD (148,066) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 40bpsを受け取り、Antero
Resources Corp + 0bpsを支払う Credit Suisse
5/11/2020 85,878 85,878
TRS USD (15,889) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 125bpsを受け取り、Quorum
Health Corp + 0bpsを支払う JP Morgan
11/6/2020 (2,701) (2,701)
TRS USD (13,798) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 125bpsを受け取り、Quorum
Health Corp + 0bpsを支払う JP Morgan
11/6/2020 (2,346) (2,346)
TRS USD (5,243) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 125bpsを受け取り、Quorum
Health Corp + 0bpsを支払う JP Morgan
11/6/2020 (891) (891)
TRS USD (9,195) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 125bpsを受け取り、Quorum
Health Corp + 0bpsを支払う JP Morgan
11/6/2020 (1,563) (1,563)
TRS USD (8,290) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 125bpsを受け取り、Quorum
Health Corp + 0bpsを支払う JP Morgan
11/6/2020 (1,409) (1,409)
207/313
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
TRS USD (21,927) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 125bpsを受け取り、Quorum
Health Corp + 0bpsを支払う JP Morgan
11/6/2020 (3,728) (3,728)
TRS USD 16,000,000 ファンドはIBOXX US Dollar
Liquid High Yield + 0bpsを受
け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR +
JP Morgan
0bpsを支払う 20/6/2020 (352,724) (389,429)
TRS USD (22,000) ファンドは3ヶ月USD BBA LIBOR
- 20bpsを受け取り、Commscope
Holding Inc + 0bpsを支払う Merrill Lynch 39,160 39,160
6/11/2020
合計 7,194,134 (6,491,230)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IFS: インフレーション・スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS: トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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買建オプション 2020年2月29日現在
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コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/CHF Bank of America USD 0.9775
8,949,000 コール 4/3/2020 (1,067) 4,303
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.15
703,000 コール 5/3/2020 (99,586) 684
OTC USD NOK Bank of America USD 9.23
27,967,000 プット 6/3/2020 (96,142) 12,090
OTC USD/RUB Bank of America USD 64.3
9,256,000 プット 6/3/2020 (132,839) 1,466
OTC USD/JPY Bank of America USD 99
111,646,000 プット 11/3/2020 (357,467) 135
OTC USD/ZAR Bank of America USD 15.05
6,374,000 プット 11/3/2020 (36,205) 8,535
OTC USD/CHF Bank of America USD 0.91
66,392,000 プット 12/3/2020 (98,168) 225
OTC USD/ZAR Bank of America USD 15.5
15,431,432 コール 24/3/2020 77,800 355,010
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.2
1,620,000 コール 30/3/2020 (74,094) 3,318
OTC USD/RUB Bank of America USD 62.5
15,662,000 プット 2/4/2020 (68,161) 11,700
OTC USD/RUB Bank of America USD 60
11,187,000 プット 2/4/2020 (5,902) 643
OTC USD/JPY Bank of America USD 103.5
42,336,000 プット 6/4/2020 (333,272) 82,891
OTC USD/RUB Bank of America USD 62.5
14,451,000 プット 9/4/2020 (127,703) 14,682
OTC USD/RUB Bank of America USD 62.5
8,430,000 プット 10/4/2020 (50,801) 8,884
OTC CAD/JPY Bank of America CAD 80
1,311,000 プット 13/4/2020 9,784 10,985
OTC CAD/JPY Bank of America CAD 80
10,990,000 プット 15/4/2020 83,769 94,672
OTC USD/MXN Bank of America USD 20.75
16,440,000 コール 15/4/2020 (416,198) 86,191
OTC USD/CNH Bank of America USD 6.7
27,664,000 プット 16/4/2020 (12,716) 3,052
OTC USD/CNH Bank of America USD 6.7
996,000 プット 16/4/2020 (75,942) 11,377
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.1537
52,566,000 プット 23/4/2020 1,397,811 2,886,176
OTC USD/JPY Bank of America USD 106.75
3,747,000 プット 27/4/2020 12,109 30,991
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.689
58,330,000 コール 28/4/2020 (149,148) 39,642
OTC USD/CHF Bank of America USD 1
905,000 コール 29/4/2020 15,447 60,697
OTC EUR/GBP Bank of America EUR 0.86
39,551,000 コール 11/5/2020 306,336 472,192
OTC EUR/CHF Bank of America EUR 1.155
660,000 プット 25/5/2020 (86,606) 23
OTC EUR/CHF Bank of America EUR 1.155
654,000 プット 25/5/2020 (85,459) 23
OTC USD/CNH Bank of America USD 6.7
664,200 プット 12/6/2020 (58,145) 21,559
OTC USD/CNH Bank of America USD 6.9
29,193,000 プット 3/7/2020 (128,318) 129,135
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.115
11,710,000 プット 23/7/2020 101,695 265,161
OTC EUR/CHF Bank of America EUR 1.17
660,000 プット 25/8/2020 (88,563) 1,849
OTC EUR/CHF Bank of America EUR 1.17
654,000 プット 25/8/2020 (87,542) 1,832
OTC USD/JPY Bank of America USD 106
4,540,000 プット 21/12/2020 64,957 107,860
OTC USD/JPY Bank of America USD 114
4,540,000 コール 21/12/2020 (24,125) 21,548
OTC USD/CNH USD 6.92
31,323,000 プット Barclays 16/4/2020 (25,757) 78,486
OTC USD/NOK BNP Paribas USD 9.35
6,041,000 プット 3/3/2020 (9,204) 4,086
OTC USD/TRY BNP Paribas USD 5.72
697,000 プット 9/3/2020 (104,141) 1,106
OTC USD/CAD BNP Paribas USD 1.26
82,991,000 プット 10/3/2020 (84,651) -
OTC USD/IDR BNP Paribas USD 14,000
10,605,000 コール 23/3/2020 331,481 399,352
OTC USD/ZAR BNP Paribas USD 17
7,715,716 コール 24/3/2020 1,450 12,637
OTC USD/RUB BNP Paribas USD 61
17,498,000 プット 9/4/2020 (184,030) 4,948
OTC USD/CNH BNP Paribas USD 7.1
18,811,000 コール 6/5/2020 (145,853) 71,414
OTC USD/CNH BNP Paribas USD 6.9
15,930,000 プット 3/7/2020 (71,776) 69,205
OTC USD/CNH BNP Paribas USD 6.85
15,065,000 プット 21/7/2020 (49,565) 50,166
OTC USD/MXN USD 18.8
20,111,000 コール Citibank 5/3/2020 833,244 952,804
OTC USD/MXN USD 18.8
5,579,250 コール Citibank 5/3/2020 224,884 264,330
209/313
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買建オプション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/BRL USD 4.14
9,292,000 プット Citibank 6/3/2020 (174,179) -
OTC AUD/USD AUD 0.71
320,000 コール Citibank 11/3/2020 (44,467) 2
OTC AUD/USD AUD 0.71
22,131,000 コール Citibank 17/3/2020 (50,744) -
OTC USD/ZAR USD 17
7,715,716 コール Citibank 24/3/2020 (2,293) 12,637
OTC USD/ZAR USD 15.6
14,635,000 コール Citibank 8/4/2020 68,889 357,025
OTC USD/BRL USD 4
8,580,000 プット Citibank 9/4/2020 (149,167) 254
OTC USD/CNH USD 6.9
14,570,000 プット Citibank 9/4/2020 (105,268) 25,016
OTC USD/ZAR USD 14.5
7,150,000 プット Citibank 9/4/2020 (145,657) 9,033
OTC AUD/USD AUD 0.705
108,180,000 コール Citibank 17/4/2020 (368,930) 8,803
OTC USD/RUB USD 65.3
14,872,000 プット Citibank 24/4/2020 (94,909) 109,507
OTC USD/JPY USD 107
9,756,000 プット Citibank 1/5/2020 1,641 92,011
OTC AUD/JPY AUD 80
49,794,000 コール Citibank 18/5/2020 (42,765) 2,188
OTC CAD/MXN CAD 14.2893
7,662,000 プット Citibank 19/5/2020 80 28,786
OTC EUR/MXN EUR 22.658
6,393,000 プット Citibank 22/12/2020 (43,114) 144,266
OTC EUR/RUB EUR 73.441
6,393,000 プット Citibank 22/12/2020 (183,731) -
OTC USD/KRW Deutsche Bank USD 1,175
8,401,000 プット 4/3/2020 (36,342) 68
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 3.98
13,939,000 プット 6/3/2020 (11,109) -
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 62.5
13,885,000 プット 6/3/2020 (42,499) 30
OTC USD/JPY Deutsche Bank USD 112
22,374,000 コール 24/3/2020 (33,811) 4,918
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 14.65
7,317,500 コール 31/3/2020 378,853 500,126
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 4.2
8,401,000 プット 2/4/2020 (90,460) 4,270
OTC USD/JPY Deutsche Bank USD 107
29,267,000 プット 2/4/2020 (111,004) 180,934
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 61
33,560,000 プット 2/4/2020 (3,112) 5,982
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 63
8,401,000 プット 3/4/2020 (55,529) 9,923
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 14.75
12,172,000 コール 8/4/2020 45,983 106,953
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 14.75
3,770,000 コール 8/4/2020 100,634 241,828
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 4
8,580,000 プット 9/4/2020 (78,579) 254
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 62.5
15,931,000 プット 10/4/2020 (83,290) 16,789
OTC CAD/JPY Deutsche Bank CAD 80
20,820,000 プット 13/4/2020 156,338 174,457
OTC CAD/JPY Deutsche Bank CAD 82
11,065,000 プット 13/4/2020 147,549 200,678
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 65.3
10,623,000 プット 24/4/2020 (55,458) 13,538
OTC EUR/USD Goldman Sachs EUR 1.15
820,000 プット 5/3/2020 (184,346) 3
OTC USD/JPY Goldman Sachs USD 100
1,930,500 プット 16/3/2020 (175,042) 9,756
OTC EUR/GBP Goldman Sachs EUR 0.861
72,360,000 コール 16/7/2020 851,153 1,288,746
OTC EUR/CHF Goldman Sachs EUR 1.17
1,130,349 プット 23/7/2020 (99,442) 964
OTC EUR/USD Goldman Sachs EUR 1.05
1,030,000 プット 13/8/2020 (17,139) 107,528
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 102
171,861,000 プット 11/3/2020 (1,155,702) 12,610
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 102
25,819,000 プット 11/3/2020 (184,057) 1,894
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 99
2,290,000 プット 11/3/2020 (159,183) 3,149
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 99
738,000 プット 11/3/2020 (53,597) 1,015
OTC USD/CNH HSBC Bank Plc USD 6.82
22,130,667 プット 12/3/2020 (64,178) 908
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 102
5,533,000 プット 16/3/2020 (21,502) 1,202
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 109
13,424,000 プット 17/3/2020 95,037 148,867
OTC USD/CNH HSBC Bank Plc USD 6.85
11,065,000 プット 16/4/2020 (19,564) 12,247
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 106.75
75,034,000 プット 27/4/2020 131,006 620,603
210/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/CNH HSBC Bank Plc USD 7.25
11,066,000 コール 6/5/2020 (4,982) 17,993
OTC USD/CNH HSBC Bank Plc USD 7.25
11,065,000 コール 6/5/2020 (14,947) 17,991
OTC CAD/MXN HSBC Bank Plc CAD 15.0413
10,228,000 プット 19/5/2020 9,805 206,977
OTC USD/MXN HSBC Bank Plc USD 18.8
17,899,200 プット 22/5/2020 (69,797) 40,320
OTC USD/KRW JP Morgan USD 1,215
8,484,000 コール 6/3/2020 (26,246) 21,383
OTC USD/CNH JP Morgan USD 7
14,431,000 プット 9/4/2020 (5,864) 95,314
OTC USD/CNH JP Morgan USD 6.73
599,000 プット 14/4/2020 (62,033) 8,050
OTC EUR/NOK JP Morgan EUR 9.9
72,080,000 プット 29/4/2020 (138,246) 45,148
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.1067
19,014,000 プット 29/4/2020 20,055 286,629
OTC EUR/GBP JP Morgan EUR 0.88
39,551,000 コール 11/5/2020 108,850 186,163
OTC EUR/GBP JP Morgan EUR 0.86
20,542,000 コール 11/5/2020 145,742 245,247
OTC EUR/CHF JP Morgan EUR 1.13
21,720,000 コール 18/5/2020 (36,301) 1,610
OTC USD/CNH JP Morgan USD 6.7
1,190,000 プット 3/7/2020 (118,403) 47,900
OTC EUR/USD Morgan Stanley EUR 1.0825
131,799,000 プット 17/3/2020 (509,511) 277,743
OTC USD/JPY Morgan Stanley USD 108
8,491,228 プット 18/3/2020 2,531,413 3,040,887
OTC USD/JPY Morgan Stanley USD 108.5
2,735,020 プット 20/3/2020 1,064,653 1,254,737
OTC USD/TRY Morgan Stanley USD 5.6
10,130,000 プット 3/4/2020 (90,416) 1,565
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 19
10,123,000 プット 8/4/2020 (116,634) 18,670
OTC CAD/JPY Morgan Stanley CAD 80
769,000 プット 15/4/2020 150,680 202,329
OTC EUR/GBP Morgan Stanley EUR 0.861
72,310,438 コール 11/5/2020 474,110 824,696
OTC EUR/GBP Morgan Stanley EUR 0.855
20,542,000 コール 14/5/2020 222,936 313,462
OTC EUR/CHF Morgan Stanley EUR 1.17
1,130,000 プット 19/5/2020 (85,443) 1
Royal Bank of
OTC EUR/NOK EUR 9.5
55,327,000 プット 6/3/2020 (58,521) -
Canada
Royal Bank of
OTC USD/JPY USD 102
15,927,000 プット 16/3/2020 (42,409) 3,461
Canada
Standard Chartered
OTC USD/CNH USD 6.7
1,988,000 プット 16/6/2020 (62,071) 176,489
Bank
OTC EUR/USD EUR 1.085
302,726,792 プット UBS 8/5/2020 281,081 1,726,837
Starbucks Corp USD 92.5
46,500 コール Citibank 20/3/2020 (123,474) 8,354
2 Year Eurodollar
Exchange Traded USD 98.25
413 プット 12/6/2020 (85,854) 7,744
MIDCV
Acadia Healthcare
Exchange Traded USD 40
75 コール 20/3/2020 (3,465) 375
Co Inc
Acadia Healthcare
Exchange Traded USD 35
30 コール 20/3/2020 (2,436) 2,250
Co Inc
Altice Europe NV Exchange Traded EUR 7
3,150 コール 19/6/2020 (104,283) 46,641
Amazon.com Inc Exchange Traded USD 2,400
60 コール 15/5/2020 (113,773) 31,950
Atlantia SpA Exchange Traded EUR 17
104 プット 19/6/2020 10,865 53,440
Casino Guichard
Exchange Traded EUR 32
334 プット 20/3/2020 (10,364) 18,133
Perrachon SA
Caterpillar Inc Exchange Traded USD 110
274 プット 20/3/2020 58,227 71,925
CBOE SPX
Exchange Traded USD 20
980 プット 18/3/2020 (54,194) 31,850
Volatility Index
CBOE SPX
Exchange Traded USD 15
152 プット 18/3/2020 (3,694) 760
Volatility Index
CBOE SPX
Exchange Traded USD 16
682 プット 15/4/2020 (31,508) 17,050
Volatility Index
Commscope Holding
Exchange Traded USD 11
134 プット 20/3/2020 5,132 12,395
Co Inc
Dax Index Exchange Traded EUR 14,000
302 コール 20/3/2020 (139,251) 2,318
Dax Index Exchange Traded EUR 13,600
112 コール 20/3/2020 (68,038) 860
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Discovery Inc Exchange Traded USD 25
134 プット 17/4/2020 16,162 25,795
Eldorado Resorts
Exchange Traded USD 50
466 プット 15/1/2021 257,372 484,640
Inc
Euro Bund Exchange Traded EUR 171.5
1,117 プット 27/3/2020 (289,845) 147,012
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 4,000
1,448 コール 20/3/2020 (35,101) 3,176
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,900
759 コール 20/3/2020 (152,959) 2,081
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,950
425 コール 20/3/2020 (31,344) 1,864
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,600
272 コール 20/3/2020 (228,046) 29,385
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,800
225 コール 20/3/2020 (77,955) 987
Index
EURO STOXX 50
Exchange Traded EUR 3,700
172 コール 17/4/2020 (59,792) 11,696
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 105
2,911 コール 20/3/2020 (132,814) 15,964
Index
EURO STOXX Bank
Exchange Traded EUR 105
1,456 コール 19/6/2020 (92,392) 23,954
Index
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 99.75
1,860 コール 13/12/2021 101,593 430,125
Exxon Mobil Corp Exchange Traded USD 52
380 プット 6/3/2020 124,754 156,750
First Quantum
Exchange Traded CAD 10
100 プット 20/3/2020 7,601 9,559
Minerals Ltd
Freeport-McMoRan
Exchange Traded USD 17
333 コール 19/6/2020 (12,985) 1,332
Inc
Intel Corp Exchange Traded USD 75
271 コール 20/3/2020 (11,380) 813
Intel Corp Exchange Traded USD 70
134 コール 20/3/2020 (7,631) 402
iShares USD High
Yield Corp Bond Exchange Traded USD 104
1,240 プット 20/3/2020 260,152 317,440
UCITS ETF
iShares USD High
Yield Corp Bond Exchange Traded USD 100.5
1,240 プット 20/3/2020 (67,208) 69,440
UCITS ETF
Las Vegas Sands
Exchange Traded USD 72.5
182 コール 20/3/2020 (22,484) 2,730
Corp
Lions Gate Capital
Exchange Traded USD 15
225 コール 20/3/2020 (20,945) 2,250
Holdings LLC
Lions Gate Capital
Exchange Traded USD 12.5
221 コール 20/3/2020 (8,953) 2,210
Holdings LLC
Lions Gate Capital
Exchange Traded USD 12.5
134 コール 19/6/2020 (10,211) 2,010
Holdings LLC
Lions Gate Capital
Exchange Traded USD 15
62 コール 19/6/2020 (2,990) 992
Holdings LLC
Lions Gate Capital
Exchange Traded USD 14
30 コール 19/6/2020 (546) 690
Holdings LLC
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 125
1,470 コール 17/4/2020 (455,259) 99,225
Mylan NV Exchange Traded USD 22.5
134 コール 17/4/2020 (4,153) 5,025
Netflix Inc Exchange Traded USD 330
139 プット 20/3/2020 89,899 109,462
Netflix Inc Exchange Traded USD 300
39 プット 20/3/2020 8,300 14,040
NXP Semiconductors
Exchange Traded USD 155
134 コール 20/3/2020 (8,737) 2,144
NV
NXP Semiconductors
Exchange Traded USD 150
134 コール 20/3/2020 (10,211) 670
NV
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,325
98 コール 20/3/2020 (204,907) 8,575
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,200
96 プット 20/3/2020 2,774,562 3,146,880
212/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,375
49 プット 20/3/2020 2,255,713 2,456,125
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,050
47 プット 20/3/2020 824,131 980,655
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,025
47 プット 20/3/2020 785,748 913,915
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,500
29 コール 20/3/2020 (10,612) 435
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,425
26 コール 20/3/2020 (10,132) 845
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,450
19 コール 20/3/2020 (21,506) 713
Simon Property
Exchange Traded USD 130
236 プット 20/3/2020 215,333 243,080
Group Inc
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 305
303 コール 2/3/2020 (47,912) 3,485
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 310
3,036 プット 4/3/2020 5,841,040 6,938,778
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 335
6,515 コール 20/3/2020 (1,998,953) 58,635
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 340
3,337 コール 20/3/2020 (314,549) 18,353
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 342
1,880 コール 20/3/2020 (168,636) 10,340
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 331
1,031 コール 20/3/2020 (207,124) 13,403
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 320
307 コール 20/3/2020 (50,312) 16,885
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 345
15,839 コール 31/3/2020 (2,687,403) 95,034
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 346
15,839 コール 17/4/2020 (3,501,100) 174,229
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 323
2,348 コール 17/4/2020 (1,035,774) 219,538
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 320
1,825 コール 17/4/2020 (876,607) 239,075
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 315
1,822 コール 17/4/2020 (671,361) 420,882
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 337
1,214 コール 17/4/2020 (263,044) 26,101
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 345
909 コール 17/4/2020 (230,143) 9,999
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 340
2 コール 17/4/2020 (358) 34
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 328
902 コール 19/6/2020 (174,138) 170,478
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 335
304 コール 30/6/2020 (97,080) 37,392
Trust
Sprint Corp Exchange Traded USD 8.5
400 プット 20/3/2020 3,320 7,800
Taiwan
Semiconductor
Exchange Traded USD 50
2,803 コール 17/4/2020 153,604 1,135,215
Manufacturing Co
Ltd
Telecom Italia SpA Exchange Traded EUR 0.46
2,971 プット 20/3/2020 39,762 74,946
Teva
Pharmaceutical Exchange Traded USD 6
50 プット 20/3/2020 (3,258) 200
Industries Ltd
Teva
Pharmaceutical Exchange Traded USD 5
550 プット 19/6/2020 (37,711) 3,850
Industries Ltd
Teva
Pharmaceutical Exchange Traded USD 9
160 プット 19/6/2020 2,230 7,760
Industries Ltd
213/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
Uber Technologies
Exchange Traded USD 27
224 プット 20/3/2020 6,733 17,920
Inc
Uber Technologies
Exchange Traded USD 22
135 プット 20/3/2020 (5,967) 2,835
Inc
Uber Technologies
Exchange Traded USD 36
65 プット 20/3/2020 28,441 34,287
Inc
Uber Technologies
Exchange Traded USD 33
139 プット 17/4/2020 30,969 51,430
Inc
Uber Technologies
Exchange Traded USD 30
104 プット 17/4/2020 13,350 23,036
Inc
US Treasury 10
Exchange Traded USD 127
4,110 プット 27/3/2020 (909,009) -
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 132
119 コール 27/3/2020 271,288 319,812
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 128.5
83 プット 27/3/2020 (36,797) 939
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 128
67 プット 27/3/2020 (15,282) 1,047
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 133
174 コール 24/4/2020 205,001 373,828
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 130
25 プット 22/5/2020 (1,796) 4,883
Year Note
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 155
134 コール 20/3/2020 (8,469) 536
Walt Disney Co/The Exchange Traded USD 160
134 コール 17/4/2020 (13,762) 1,541
Wynn Resorts Ltd Exchange Traded USD 150
227 コール 20/3/2020 (35,052) 4,313
Xilinx Inc Exchange Traded USD 125
350 コール 20/3/2020 (19,320) 2,450
Xilinx Inc Exchange Traded USD 95
223 コール 20/3/2020 (9,968) 7,025
Xilinx Inc Exchange Traded USD 120 (2,098) 6,365
134 コール 19/6/2020
合計 (267,017) 40,745,225
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2020年2月29日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC GBP/USD Bank of America GBP 1.3
(8,949,000) プット 3/3/2020 (128,852) (161,326)
OTC USD/CHF Bank of America USD 0.97
(8,949,000) コール 4/3/2020 7,536 (17,700)
OTC USD/NOK Bank of America USD 9.325
(4,475,000) コール 6/3/2020 (61,665) (79,834)
OTC USD/NOK Bank of America USD 9.17
(55,934,000) プット 6/3/2020 97,748 (11,323)
OTC USD/RUB Bank of America USD 62.5
(13,885,000) プット 6/3/2020 54,260 (30)
OTC USD/ZAR Bank of America USD 15.5
(6,374,000) コール 11/3/2020 (85,357) (111,108)
OTC AUD/USD Bank of America AUD 0.71
(22,131,000) コール 17/3/2020 29,704 -
OTC USD/ZAR Bank of America USD 17
(15,431,432) コール 24/3/2020 40,077 (25,274)
OTC USD/RUB Bank of America USD 61
(33,560,000) プット 2/4/2020 40,633 (5,982)
OTC USD/JPY Bank of America USD 100
(42,336,000) プット 6/4/2020 152,499 (6,684)
OTC USD/RUB Bank of America USD 66
(5,269,000) コール 10/4/2020 (137,209) (167,243)
OTC CAD/JPY Bank of America CAD 82
(7,746,000) プット 13/4/2020 (79,817) (140,484)
OTC USD/CNH Bank of America USD 6.85
(16,598,000) プット 16/4/2020 25,613 (18,372)
OTC EUR/GBP Bank of America EUR 0.88
(39,551,000) コール 11/5/2020 (140,925) (186,163)
OTC USD/CNH USD 6.85
(61,527,000) プット Barclays 16/4/2020 11,699 (68,102)
OTC USD/CNH BNP Paribas USD 6.97
(8,422,000) プット 6/3/2020 25,014 (11,622)
OTC USD/CNH BNP Paribas USD 7
(14,431,000) プット 9/4/2020 19,788 (95,314)
OTC USD/RUB BNP Paribas USD 61
(3,047,000) プット 9/4/2020 25,769 (862)
OTC USD/RUB BNP Paribas USD 62.5
(14,451,000) プット 9/4/2020 339,627 (14,682)
OTC USD/CNH BNP Paribas USD 7.25
(22,131,000) コール 6/5/2020 100,196 (35,984)
OTC USD/CNH BNP Paribas USD 6.9
(29,193,000) プット 3/7/2020 24,543 (126,823)
OTC AUD/JPY AUD 73
(2,685,000) コール Citibank 3/3/2020 6,619 (21)
OTC AUD/JPY AUD 73
(4,027,000) コール Citibank 3/3/2020 9,927 (31)
OTC USD/BRL USD 3.98
(13,939,000) プット Citibank 6/3/2020 78,058 -
OTC USD/MXN USD 19
(10,123,000) プット Citibank 8/4/2020 34,780 (18,670)
OTC USD/ZAR USD 17
(14,635,000) コール Citibank 8/4/2020 25,461 (51,756)
OTC USD/RUB USD 63.5
(14,872,000) プット Citibank 24/4/2020 22,620 (42,594)
OTC EUR/USD EUR 1.1067
(19,014,000) プット Citibank 29/4/2020 (51,563) (286,629)
OTC USD/JPY USD 104
(9,756,000) プット Citibank 1/5/2020 (2,535) (37,786)
OTC CAD/MXN CAD 15.0413
(10,228,000) プット Citibank 19/5/2020 (46,640) (206,978)
OTC USD/BRL Credit Suisse USD 4
(8,580,000) プット 9/4/2020 88,034 (254)
OTC USD/NOK Deutsche Bank USD 9.35
(6,041,000) プット 3/3/2020 19,148 (4,086)
OTC USD/KRW Deutsche Bank USD 1,200
(5,251,000) コール 4/3/2020 (24,254) (41,718)
OTC USD/NOK Deutsche Bank USD 9.35
(5,593,000) プット 6/3/2020 18,819 (10,119)
OTC USD/JPY Deutsche Bank USD 112
(6,041,000) コール 24/3/2020 29,524 (2,596)
OTC USD/BRL Deutsche Bank USD 4.35
(5,251,000) コール 2/4/2020 (158,294) (203,390)
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 62.5
(15,662,000) プット 2/4/2020 21,707 (11,700)
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 14.75
(1,114,000) コール 8/4/2020 (36,983) (71,458)
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 14.75
(2,656,000) コール 8/4/2020 (111,760) (170,370)
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 15.5
(3,356,000) コール 8/4/2020 (50,813) (93,481)
OTC USD/ZAR Deutsche Bank USD 14.75
(8,801,000) コール 8/4/2020 82,990 -
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 64
(3,186,000) コール 10/4/2020 (128,673) (175,383)
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 61
(31,864,000) プット 10/4/2020 39,747 (9,515)
OTC CAD/JPY Deutsche Bank CAD 80
(22,131,000) プット 13/4/2020 (142,679) (185,442)
OTC USD/RUB Deutsche Bank USD 64
(10,623,000) プット 24/4/2020 20,072 (1,036)
OTC USD/JPY Goldman Sachs USD 102
(21,460,000) プット 16/3/2020 154,040 (4,663)
売建オプション 2020年2月29日現在(続き)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 102
(3,689,000) プット 11/3/2020 14,083 (271)
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 99
(44,262,000) プット 11/3/2020 169,036 (54)
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 99
(223,292,000) プット 11/3/2020 804,005 (270)
OTC USD/CNH HSBC Bank Plc USD 6.77
(44,261,500) プット 12/3/2020 63,439 (208)
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 111
(6,712,000) コール 17/3/2020 13,276 (5,081)
OTC USD/JPY HSBC Bank Plc USD 107.5
(20,136,000) プット 17/3/2020 (74,913) (106,426)
OTC USD/MXN HSBC Bank Plc USD 19.3
(4,475,000) コール 25/3/2020 (95,125) (127,815)
OTC USD/MXN HSBC Bank Plc USD 18.93
(16,780,000) プット 25/3/2020 82,074 (15,981)
OTC USD/ZAR HSBC Bank Plc USD 14.5
(7,150,000) プット 9/4/2020 96,072 (9,033)
OTC USD/CNH HSBC Bank Plc USD 7.1
(7,746,000) コール 6/5/2020 12,933 (29,407)
OTC USD/CNH HSBC Bank Plc USD 7.1
(11,065,000) コール 6/5/2020 28,530 (42,007)
OTC CAD/MXN HSBC Bank Plc CAD 14.2893
(7,662,000) プット 19/5/2020 7,715 (28,786)
OTC AUD/USD JP Morgan AUD 0.66
(11,187,000) コール 3/3/2020 30,312 (3,255)
OTC USD/CHF JP Morgan USD 0.9775
(8,949,000) コール 4/3/2020 21,560 (4,303)
OTC EUR/GBP JP Morgan EUR 0.88
(20,542,000) コール 11/5/2020 (66,497) (96,689)
OTC EUR/GBP JP Morgan EUR 0.86
(39,551,000) コール 11/5/2020 (243,259) (472,192)
OTC USD/CNH JP Morgan USD 6.9
(15,930,000) プット 3/7/2020 115,874 (69,204)
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 18.5
(15,141,400) プット 5/3/2020 25,891 (1)
OTC EUR/USD Morgan Stanley EUR 1.1525
(131,799,000) コール 17/3/2020 754,737 (9,979)
OTC USD/BRL Morgan Stanley USD 4
(8,580,000) プット 9/4/2020 48,429 (254)
OTC CAD/JPY Morgan Stanley CAD 82
(3,319,000) プット 13/4/2020 (27,717) (60,194)
OTC CAD/JPY Morgan Stanley CAD 80
(22,131,000) プット 15/4/2020 (152,248) (190,645)
OTC USD/MXN Morgan Stanley USD 20.75
(16,440,000) コール 15/4/2020 405,365 (86,191)
OTC EUR/GBP Morgan Stanley EUR 0.875
(20,542,000) コール 14/5/2020 (101,473) (126,987)
OTC USD/CNH Societe Generale USD 6.98
(8,437,000) コール 12/3/2020 4,456 (37,197)
Starbucks Corp USD 82.5
(93,000) プット Citibank 20/3/2020 (605,537) (653,897)
Altice Europe NV Exchange Traded EUR 9
(3,150) コール 19/6/2020 15,661 (13,820)
Bank of America
Exchange Traded USD 38
(1,287) コール 19/6/2020 90,905 (8,365)
Corp
Eurodollar IMM Exchange Traded USD 99.375
(930) コール 13/12/2021 (117,766) (523,125)
iShares USD High
Yield Corp Bond Exchange Traded USD 102.5
(1,240) プット 20/3/2020 (156,662) (181,040)
UCITS ETF
JPMorgan Chase &
Exchange Traded USD 150
(285) コール 19/6/2020 50,767 (11,685)
Co
Las Vegas Sands
Exchange Traded USD 62.5
(182) プット 20/3/2020 (99,599) (125,125)
Corp
Lowe’s Cos Inc Exchange Traded USD 135
(1,470) コール 17/4/2020 155,522 (32,340)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,125
(47) プット 20/3/2020 (1,023,047) (1,237,980)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,100
(47) プット 20/3/2020 (965,707) (1,154,085)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 2,975
(47) プット 20/3/2020 (650,995) (784,430)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,300
(49) プット 20/3/2020 (1,967,474) (2,078,825)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,275
(49) プット 20/3/2020 (1,880,558) (1,971,760)
S&P 500 Index Exchange Traded USD 3,375
(69) コール 20/3/2020 42,349 (3,450)
Simon Property
Exchange Traded USD 120
(236) プット 20/3/2020 (88,193) (94,990)
Group Inc
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 290
(455) プット 20/3/2020 (334,951) (612,885)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 290
(247) プット 17/4/2020 (316,694) (399,893)
Trust
216/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建オプション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 333
(2,348) コール 17/4/2020 332,904 (69,266)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 295
(2,008) プット 15/5/2020 (2,616,536) (3,956,764)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 250
(902) プット 19/6/2020 (375,243) (663,421)
Trust
SPDR S&P 500 ETF
Exchange Traded USD 275
(304) プット 30/6/2020 (299,156) (436,088)
Trust
Taiwan
Semiconductor
Exchange Traded USD 55
(2,803) コール 17/4/2020 (34,206) (490,525)
Manufacturing Co
Ltd
US Treasury 10
Exchange Traded USD 131
(109) コール 6/3/2020 (336,587) (384,055)
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 130
(109) プット 6/3/2020 33,842 -
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 130.75
(109) プット 6/3/2020 32,609 (1,233)
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 131.75
(109) コール 6/3/2020 (270,165) (304,008)
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 131.75
(72) コール 13/3/2020 (175,646) (203,625)
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 130.75
(72) プット 13/3/2020 26,292 (1,688)
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 133
(164) コール 27/3/2020 (256,499) (287,000)
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 126.5
(4,110) プット 27/3/2020 568,023 -
Year Note
US Treasury 10
Exchange Traded USD 134
(174) コール 24/4/2020 (162,030) (270,516)
Year Note
US Treasury 2 Year
Exchange Traded USD 108
(1,206) プット 27/3/2020 148,919 (37,685)
Note (CBT)
Verizon
Exchange Traded USD 65
(1,440) コール 19/6/2020 147,308 (19,440)
Communications Inc
Wynn Resorts Ltd Exchange Traded USD 110
(227) プット 20/3/2020 (148,553) (187,275)
Xilinx Inc Exchange Traded USD 105 1,628 (1,895)
(223) コール 20/3/2020
合計 (9,040,287) (21,639,197)
シンセティック・キャップ・オプション 2020年2月29日現在
未実現評価
コール/ 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日 益/(損)
プット (米ドル)
(米ドル)
USD - 2 Year Constant
USD 0.50
790,590,000 プット Citibank 13/3/2020 (304,377) -
Maturity Swap
USD - 10 Year Constant
Goldman Sachs USD 0.40
591,000,000 プット 31/3/2020 (481,925) 11,560
Maturity Swap
USD - 5 Year Constant
Goldman Sachs USD 0.21
1,079,632,000 コール 29/5/2020 (759,629) 913,800
Maturity Swap
USD - 5 Year Constant
Goldman Sachs USD 0.71
464,015 (21,819)
(1,079,632,000) コール 29/5/2020
Maturity Swap
合計 (1,081,916) 903,541
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
差金決済取引 2020年2月29日現在
未実現評価益/(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
ブラジル
Oi SA Merrill Lynch (11,258)
140,724
(11,258)
カナダ
Bausch Health Cos Inc Merrill Lynch (64,672)
10,431
(64,672)
フランス
BNP Paribas SA Merrill Lynch
7,294 (87,279)
SMCP SA Merrill Lynch (31,451)
16,968
(118,730)
ドイツ
Tele Columbus AG Merrill Lynch
(164,224)
205,508
(164,224)
イタリア
Merrill Lynch
Telecom Italia SpA/Milano
2,397,642 (15,778)
Merrill Lynch
UniCredit SpA (46,241)
20,988
(62,019)
日本
Merrill Lynch
SoftBank Group Corp (43,981)
9,307
(43,981)
ルクセンブルグ
Intelsat SA Merrill Lynch 1,789
14,906
1,789
オランダ
ABN AMRO Bank NV Merrill Lynch
8,531 (25,029)
ALTICE EUROPE NV Merrill Lynch (177,111)
145,498
(202,140)
スペイン
CaixaBank SA Merrill Lynch
50,393 (28,022)
Telefonica SA Merrill Lynch (45,353)
40,186
(73,375)
英国
Arrow Global Group Plc Merrill Lynch
267,824 (192,291)
Barclays Plc Merrill Lynch (47,376)
122,096
(239,667)
合計 (978,277)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年2月29日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 2,050,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
CDX.NA.HY.33.V2の変動金利を20/12/2019より
Bank of
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 America 18/3/2020 16,479 25,612
USD 35,544,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を1/7/2020より四半期毎に受け取り、2.3% Bank of
の固定金利を1/10/2020より半年毎に支払う。
America 30/3/2020 (67,889) -
USD 101,397,100 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を14/7/2020より四半期毎に受け取り、
Bank of
1.88%の固定金利を14/10/2020より半年毎に
支払う。 America 8/4/2020 (839,816) 1,388
USD 110,095,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.25%の固定金利を12/2/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Bank of
の変動金利を12/11/2020より四半期毎に支払
う。 America 10/8/2020 480,418 1,030,893
USD 57,865,931 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.08%の固定金利を17/2/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を17/11/2020より四半期毎に支払 Bank of
う。
America 13/8/2020 579,955 1,100,535
USD 57,865,931 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を17/11/2020より四半期毎に受け取り、
2.08%の固定金利を17/2/2021より半年毎に支 Bank of
払う。
America 13/8/2020 (485,060) 12,939
USD 22,650,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を1/12/2020より四半期毎に受け取り、
1.235%の固定金利を1/3/2021 より Bank of
半年毎に支払う。 America 27/8/2020 (121,617) 314,962
EUR 5,740,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.32.V1の変動金利を20/12/2019より
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 Barclays 18/3/2020 174,403 194,678
EUR 15,700,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.32.V1の変動金利を20/12/2019より
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 Barclays 18/3/2020 72,780 100,060
EUR 15,700,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.32.V1の変動金利を20/12/2019より
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 Barclays 18/3/2020 59,140 100,060
EUR 31,400,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.32.V1の変動金利を20/12/2019より
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 Barclays 18/3/2020 41,228 58,462
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買建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR 5,200,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.32.V1の変動金利を20/12/2019より
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 Barclays 18/3/2020 134,733 144,289
EUR 51,990,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.EUR.32.V1の変動金利を20/12/2019よ
り四半期毎に受け取り、1%の固定金利を支
払う。 Barclays 18/3/2020 326,722 391,221
EUR 26,200,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.EUR.32.V1の変動金利を20/12/2019よ
り四半期毎に受け取り、1%の固定金利を支
払う。 Barclays 18/3/2020 41,499 61,132
USD 156,236,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を1/7/2020より四半期毎に受け取り、2.3%
の固定金利を1/10/2020より半年毎に支払う。 Barclays 30/3/2020 (85,327) 2
USD 60,922,500 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.5%の固定金利を3/12/2020
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を3/9/2020より四半期毎に支払
う。 Barclays 1/6/2020 571,382 754,419
JPY 1,354,500,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金
利を16/3/2021より半年毎に受け取り、0.66%
の固定金利を16/3/2021より半年毎に支払う。 Barclays 14/9/2020 (341,507) 2,951
JPY 1,354,500,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.66%の固定金利を16/3/2021
より半年毎に受け取り、6ヶ月JPY BBA LIBOR
の変動金利を16/3/2021より半年毎に支払う。 Barclays 14/9/2020 875,524 1,219,982
USD 165,050,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.2%の固定金利を25/3/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を25/12/2020より四半期毎に支払
う。 Barclays 23/9/2020 870,167 1,390,074
USD 19,910,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を9/9/2021より四半期毎に受け取り、3.8%
の固定金利を9/12/2021より半年毎に支払う。 Barclays 7/6/2021 (758,422) 18,302
USD 16,665,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を17/11/2021より四半期毎に受け取り、
1.65%の固定金利を17/2/2022より半年毎に支
払う。 Barclays 13/8/2021 (398,332) 168,278
USD 16,665,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.65%の固定金利を17/2/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を17/11/2021より四半期毎に支払
う。 Barclays 13/8/2021 377,888 944,498
220/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 16,020,250 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を11/6/2024より四半期毎に受け取り、
2.9775%の固定金利を11/9/2024より半年毎に
支払う。 Barclays 7/3/2024 (636,449) 100,082
USD 16,020,250 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.9775%の固定金利を
11/9/2024より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を11/6/2024より四半期
毎に支払う。 Barclays 7/3/2024 1,837,585 2,574,116
USD 16,020,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.95%の固定金利を14/9/2024
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を14/6/2024より四半期毎に支払
う。 Barclays 12/3/2024 1,813,060 2,535,161
USD 16,020,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を14/6/2024より四半期毎に受け取り、
2.95%の固定金利を14/9/2024より半年毎に支
払う。 Barclays 12/3/2024 (618,553) 103,549
EUR 5,300,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.32.V1の変動金利を20/12/2019より
BNP
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 Paribas 18/3/2020 52,172 72,892
EUR 57,480,000 ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは1%の
BNP
固定金利を受け取り、ITRAXX.EUR.32.V1の変
動金利を20/12/2019より四半期毎に支払う。 Paribas 18/3/2020 376,412 432,533
USD 106,632,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を1/7/2020より四半期毎に受け取り、2.3%
の固定金利を1/10/2020より半年毎に支払う。 Citibank 30/3/2020 (218,594) 1
USD 16,745,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を15/10/2020より四半期毎に受け取り、
2.35%の固定金利を15/1/2021より半年毎に支
払う。 Citibank 13/7/2020 (62,002) 683
USD 7,510,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を18/11/2021より四半期毎に受け取り、
1.46%の固定金利を18/2/2022より半年毎に支
払う。 Citibank 16/8/2021 (150,453) 118,312
USD 7,510,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.46%の固定金利を18/2/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を18/11/2021より四半期毎に支払
う。 Citibank 16/8/2021 64,436 333,200
USD 10,460,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.492%の固定金利を
27/8/2025より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を27/5/2025より四半期
毎に支払う。 Citibank 25/2/2025 59,844 609,255
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 10,460,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を27/5/2025より四半期毎に受け取り、
1.492%の固定金利を27/8/2025より半年毎に
支払う。 Citibank 25/2/2025 (89,605) 459,807
USD 10,193,500 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.05%の固定金利を
29/12/2028より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を29/9/2028より四半期
毎に支払う。 Citibank 27/6/2028 1,033,436 1,609,427
EUR 7,700,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、ITRAXX.XO.31.V2の変動
金利を20/6/2019より四半期毎に支払う。 Citigroup 18/3/2020 (37,429) 975
EUR 8,400,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.32.V1の変動金利を20/12/2019より
Credit
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 Suisse 18/3/2020 92,770 115,527
USD 4,200,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
CDX.NA.HY.33.V2の変動金利を20/12/2019より
Goldman
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 Sachs 18/3/2020 31,475 52,473
USD 17,465,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を5/8/2022より四半期毎に受け取り、
Goldman
3.25%の固定金利を5/11/2022より半年毎に支
払う。 Sachs 3/5/2022 (885,150) 39,759
USD 2,500,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
CDX.NA.HY.33.V2の変動金利を20/12/2019より
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
JP Morgan
う。 18/3/2020 67,987 77,887
USD 111,407,434 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を13/11/2020より四半期毎に受け取り、
1.8%の固定金利を13/2/2021より半年毎に支
JP Morgan
払う。 11/8/2020 (855,188) 102,297
JPY 592,100,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.78%の固定金利を
20/10/2021より半年毎に受け取り、6ヶ月JPY
BBA LIBORの変動金利を20/10/2021より半年毎
JP Morgan
に支払う。 16/4/2021 562,930 747,996
JPY 592,100,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6ヶ月JPY BBA LIBORの変動金
利を20/10/2021より半年毎に受け取り、
0.78%の固定金利を20/10/2021より半年毎に
JP Morgan
支払う。 16/4/2021 (177,769) 7,374
USD 32,780,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を4/11/2022より四半期毎に受け取り、
2.25%の固定金利を4/2/2023より半年毎に支
JP Morgan
払う。 2/8/2022 (663,884) 221,176
222/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 92,660,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を7/2/2025より四半期毎に受け取り、
1.772%の固定金利を7/5/2025より半年毎に支
JP Morgan
払う。 5/11/2024 (251,721) 249,569
USD 92,660,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.772%の固定金利を7/5/2025
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を7/2/2025より四半期毎に支払
JP Morgan
う。 5/11/2024 333,608 834,898
USD 14,419,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を4/8/2028より四半期毎に受け取り、
3.1825%の固定金利を4/11/2028より半年毎に
JP Morgan
支払う。 2/5/2028 (583,532) 205,909
USD 14,419,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.1825%の固定金利を
4/11/2028より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を4/8/2028より四半期毎
JP Morgan
に支払う。 2/5/2028 1,635,838 2,425,278
USD 2,255,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を29/7/2038より四半期毎に受け取り、
2.985%の固定金利を29/10/2038より半年毎に
JP Morgan
支払う。 27/4/2038 220,286 326,271
USD 2,255,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.985%の固定金利を
29/10/2038より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を29/7/2038より四半期
JP Morgan
毎に支払う。 27/4/2038 (47,161) 58,824
USD 2,777,500 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.86%の固定金利を24/8/2039
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を24/5/2039より四半期毎に支払
JP Morgan
う。 22/2/2039 270,498 407,915
USD 2,777,500 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を24/5/2039より四半期毎に受け取り、
2.86%の固定金利を24/8/2039より半年毎に支
JP Morgan
払う。 22/2/2039 (49,256) 88,161
USD 32,040,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を17/9/2024より四半期毎に受け取り、
Morgan
2.5%の固定金利を17/12/2024より半年毎に支
払う。 Stanley 13/6/2024 (1,074,905) 365,560
USD 4,940,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を16/4/2029より四半期毎に受け取り、
Morgan
3.0366%の固定金利を16/7/2029より半年毎に
支払う。 Stanley 11/1/2029 (197,318) 83,892
USD 4,940,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.0366%の固定金利を
16/7/2029より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を16/4/2029より四半期 Morgan
毎に支払う。 Stanley 11/1/2029 490,957 772,167
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD 20,510,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を11/8/2022より四半期毎に受け取り、
2.85%の固定金利を11/11/2022より半年毎に
支払う。 Nomura 9/5/2022 (1,069,911) 120,975
USD 8,940,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を12/4/2029より四半期毎に受け取り、
3.04%の固定金利を12/7/2029より半年毎に支
払う。 Nomura 10/1/2029 (357,090) 151,373
USD 8,940,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.04%の固定金利を12/7/2029
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を12/4/2029より四半期毎に支払
う。 Nomura 10/1/2029 890,717 1,399,179
USD 360,985,000 ファンドは、コール・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.0925%の固定金利を
15/11/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を15/8/2020より四半期
毎に支払う。 UBS 13/5/2020 2,979,126 3,863,539
EUR 12,595,000 ファンドは、プット・オプションを購入して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利
を20/7/2028より半年毎に受け取り、3%の固
(735,962) 99,405
定金利を20/1/2029より毎年支払う。 UBS 18/1/2028
合計 5,575,553 29,802,134
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (2,050,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
Bank of
固定金利を受け取り、CDX.NA.HY.33.V2の変動
金利を20/12/2019より四半期毎に支払う。 America 18/3/2020 (4,275) (7,117)
USD (479,032,782) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.665%の固定金利を
14/10/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を14/7/2020より四半期 Bank of
毎に支払う。 America 8/4/2020 540,611 (4,623)
USD (91,480,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を21/7/2020より四半期毎に受け取り、
Bank of
2.944%の固定金利を21/10/2020より半年毎に
支払う。 America 17/4/2020 (3,031,556) (3,667,342)
USD (220,185,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を12/11/2020より四半期毎に受け取り、
Bank of
0.75%の固定金利を12/2/2021より半年毎に支
払う。 America 10/8/2020 (351,329) (805,461)
USD (289,329,655) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.88%の固定金利を17/2/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Bank of
の変動金利を17/11/2020より四半期毎に支払
う。 America 13/8/2020 541,208 (12,146)
USD (289,329,655) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を17/11/2020より四半期毎に受け取り、
Bank of
0.88%の固定金利を17/2/2021より半年毎に支
払う。 America 13/8/2020 (725,761) (1,357,908)
USD (784,851,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.55%の固定金利を7/4/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Bank of
の変動金利を7/1/2021より四半期毎に支払
う。 America 5/10/2020 3,968,450 (4,858)
USD (627,070,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.75%の固定金利を15/4/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Bank of
の変動金利を15/1/2021より四半期毎に支払
う。 America 13/10/2020 2,269,373 (3,756)
USD (10,480,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を4/2/2021より四半期毎に受け取り、
Bank of
1.625%の固定金利を4/5/2021より半年毎に支
払う。 America 2/11/2020 (290,363) (545,813)
USD (10,480,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.625%の固定金利を4/5/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Bank of
の変動金利を4/2/2021より四半期毎に支払
う。 America 2/11/2020 215,834 (39,616)
USD (15,780,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を12/4/2022より四半期毎に受け取り、
Bank of
1.65%の固定金利を12/7/2022より半年毎に支
払う。 America 10/1/2022 (545,982) (914,050)
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売建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (15,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.15%の固定金利を12/7/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Bank of
の変動金利を12/4/2022より四半期毎に支払
う。 America 10/1/2022 288,074 (79,994)
USD (12,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.85%の固定金利を24/8/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Bank of
の変動金利を24/5/2022より四半期毎に支払
う。 America 22/2/2022 88,715 (126,005)
USD (12,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.85%の固定金利を24/8/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Bank of
の変動金利を24/5/2022より四半期毎に支払
う。 America 22/2/2022 82,615 (126,005)
USD (3,450,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を1/3/2027より四半期毎に受け取り、
Bank of
1.91%の固定金利を1/6/2027より半年毎に支
払う。 America 27/11/2026 (300,103) (749,466)
USD (3,450,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.91%の固定金利を1/6/2027
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Bank of
の変動金利を1/3/2027より四半期毎に支払
う。 America 27/11/2026 188,316 (261,047)
EUR (51,990,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは1%の
固定金利を受け取り、ITRAXX.EUR.32.V1の変
動金利を20/12/2019より四半期毎に支払う。 Barclays 18/3/2020 (239,401) (273,801)
EUR (5,740,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
固定金利を受け取り、ITRAXX.XO.32.V1の変動
金利を20/12/2019より四半期毎に支払う。 Barclays 18/3/2020 (117,173) (127,406)
USD (121,843,125) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を3/9/2020より四半期毎に受け取り、1%
の固定金利を3/12/2020より半年毎に支払う。 Barclays 1/6/2020 (404,034) (570,925)
USD (21,340,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.203%の固定金利を
15/12/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を15/9/2020より四半期
毎に支払う。 Barclays 11/6/2020 464,822 (656)
USD (21,340,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を15/9/2020より四半期毎に受け取り、
2.203%の固定金利を15/12/2020より半年毎に
支払う。 Barclays 11/6/2020 (1,775,710) (2,241,189)
EUR (29,955,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0%の固定金利を29/7/2021よ
り毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金
利を29/1/2021より半年毎に支払う。 Barclays 27/7/2020 64,983 (19,604)
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売建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (10,000,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2%の固定金利を5/2/2021よ
り半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの
変動金利を5/11/2020より四半期毎に支払う。 Barclays 3/8/2020 146,484 (2,516)
USD (330,110,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を25/12/2020より四半期毎に受け取り、
0.7%の固定金利を25/3/2021より半年毎に支
払う。 Barclays 23/9/2020 (782,192) (1,145,313)
USD (100,980,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2%の固定金利を1/6/2021よ
り半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの
変動金利を1/3/2021より四半期毎に支払う。 Barclays 27/11/2020 125,607 (11,221)
USD (24,030,250) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を10/6/2021より四半期毎に受け取り、
2.7875%の固定金利を10/9/2021より半年毎に
支払う。 Barclays 8/3/2021 (3,072,311) (3,788,713)
USD (24,030,250) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.7875%の固定金利を
10/9/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を10/6/2021より四半期
毎に支払う。 Barclays 8/3/2021 702,837 (13,565)
EUR (155,850,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.1%の固定金利を31/3/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
金利を30/9/2021より半年毎に支払う。 Barclays 29/3/2021 521,742 (21,008)
EUR (14,100,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2%の固定金利を6/5/2022よ
り毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金
利を6/11/2021より半年毎に支払う。 Barclays 4/5/2021 347,556 (3,999)
EUR (79,776,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.11%の固定金利を19/5/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
金利を19/11/2021より半年毎に支払う。 Barclays 17/5/2021 249,522 (14,629)
USD (259,565,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.15%の固定金利を1/12/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を1/9/2021より四半期毎に支払
う。 Barclays 27/5/2021 698,323 (29,756)
USD (42,170,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.87%の固定金利を9/12/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を9/9/2021より四半期毎に支払
う。 Barclays 7/6/2021 811,560 (14,582)
EUR (79,370,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.05%の固定金利を14/6/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
金利を14/12/2021より半年毎に支払う。 Barclays 10/6/2021 177,963 (21,589)
227/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR (40,830,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは-0.05%の固定金利を7/7/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
金利を7/1/2022より半年毎に支払う。 Barclays 2/7/2021 67,253 (18,974)
EUR (95,440,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは-0.15%の固定金利を
11/8/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を11/2/2022より半年毎に
支払う。 Barclays 9/8/2021 53,045 (79,376)
EUR (53,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは-0.15%の固定金利を
11/8/2022より毎年受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を11/2/2022より半年毎に
支払う。 Barclays 9/8/2021 28,124 (44,753)
USD (15,750,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を10/4/2022より四半期毎に受け取り、
1.6%の固定金利を10/7/2022より半年毎に支
払う。 Barclays 6/1/2022 (498,481) (859,746)
USD (15,750,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.1%の固定金利を10/7/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を10/4/2022より四半期毎に支払
う。 Barclays 6/1/2022 275,152 (86,114)
USD (30,810,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を2/6/2022より四半期毎に受け取り、
1.246%の固定金利を2/9/2022より半年毎に支
払う。 Barclays 28/2/2022 (157,933) (705,581)
USD (30,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.246%の固定金利を2/9/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を2/6/2022より四半期毎に支払
う。 Barclays 28/2/2022 137,650 (409,998)
EUR (10,450,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利
を15/3/2023より半年毎に受け取り、-0.035%
の固定金利を15/9/2023より毎年支払う。 Barclays 13/9/2022 (55,155) (217,662)
EUR (10,450,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは-0.035%の固定金利を
15/9/2023より毎年受け取り、6ヶ月EUR
EURIBORの変動金利を15/3/2023より半年毎に
支払う。 Barclays 13/9/2022 57,831 (104,677)
USD (12,705,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を14/6/2029より四半期毎に受け取り、
3.05%の固定金利を14/9/2029より半年毎に支
払う。 Barclays 12/3/2029 (1,322,360) (1,996,360)
USD (12,705,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.05%の固定金利を14/9/2029
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を14/6/2029より四半期毎に支払
う。 Barclays 12/3/2029 456,549 (217,451)
228/313
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (26,721,721) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.715%の固定金利を9/9/2020
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を9/6/2020より四半期毎に支払
う。 Citibank 5/3/2020 86,054 -
USD (133,608,606) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.565%の固定金利を
8/10/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を8/7/2020より四半期毎
に支払う。 Citibank 6/4/2020 118,526 (3,256)
USD (16,020,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.3%の固定金利を17/12/2020
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を17/9/2020より四半期毎に支払
う。 Citibank 15/6/2020 243,478 (348)
USD (8,370,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を15/10/2020より四半期毎に受け取り、
1.95%の固定金利を15/1/2021より半年毎に支
払う。 Citibank 13/7/2020 87,706 (2,089)
USD (33,510,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.42%の固定金利を19/2/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を19/11/2020より四半期毎に支払
う。 Citibank 17/8/2020 664,996 (206,264)
USD (33,510,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を19/11/2020より四半期毎に受け取り、
1.42%の固定金利を19/2/2021より半年毎に支
払う。 Citibank 17/8/2020 (350,552) (1,221,812)
USD (49,530,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を16/3/2021より四半期毎に受け取り、
1.53%の固定金利を16/6/2021より半年毎に支
払う。 Citibank 14/12/2020 (462,775) (700,519)
USD (49,530,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.53%の固定金利を16/6/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を16/3/2021より四半期毎に支払
う。 Citibank 14/12/2020 216,766 (20,978)
EUR (121,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.1%の固定金利を14/4/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動
金利を14/10/2021より半年毎に支払う。 Citibank 12/4/2021 388,547 (18,169)
USD (193,485,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.35%の固定金利を
19/11/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を19/8/2021より四半期
毎に支払う。 Citibank 17/5/2021 367,507 (16,077)
EUR (7,700,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは
ITRAXX.XO.32.V1の変動金利を20/12/2019より
四半期毎に受け取り、5%の固定金利を支払
う。 Citigroup 18/3/2020 36,221 (563)
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
EUR (57,480,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは1%の
Credit
固定金利を受け取り、ITRAXX.EUR.32.V1の変
動金利を20/12/2019より四半期毎に支払う。 Suisse 18/3/2020 (333,082) (364,260)
USD (93,400,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を16/7/2020より四半期毎に受け取り、
Deutsche
2.8775%の固定金利を16/10/2020より半年毎
に支払う。 Bank 14/4/2020 (2,953,881) (3,629,863)
USD (22,365,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.355%の固定金利を
31/8/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を31/5/2022より四半期 Deutsche
毎に支払う。 Bank 24/2/2022 199,716 (603,187)
USD (87,445,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を31/5/2022より四半期毎に受け取り、
Deutsche
1.375%の固定金利を31/8/2022より半年毎に
支払う。 Bank 24/2/2022 (619,099) (3,758,375)
USD (87,445,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.375%の固定金利を
31/8/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を31/5/2022より四半期 Deutsche
毎に支払う。 Bank 24/2/2022 866,843 (2,272,432)
USD (22,365,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を31/5/2022より四半期毎に受け取り、
Deutsche
1.355%の固定金利を31/8/2022より半年毎に
支払う。 Bank 24/2/2022 (138,309) (941,212)
USD (69,325,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.39%の固定金利を1/9/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Deutsche
の変動金利を1/6/2022より四半期毎に支払
う。 Bank 25/2/2022 670,509 (1,755,866)
USD (44,185,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を1/6/2022より四半期毎に受け取り、
Deutsche
1.33%の固定金利を1/9/2022より半年毎に支
払う。 Bank 25/2/2022 (255,479) (1,809,686)
USD (44,185,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.33%の固定金利を1/9/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Deutsche
の変動金利を1/6/2022より四半期毎に支払
う。 Bank 25/2/2022 304,365 (1,249,843)
USD (69,325,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を1/6/2022より四半期毎に受け取り、
Deutsche
1.39%の固定金利を1/9/2022より半年毎に支
払う。 Bank 25/2/2022 (598,592) (3,024,967)
USD (4,200,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
クレジット・デフォルト・スワップを締結し
ている。行使された場合、ファンドは5%の
Goldman
固定金利を受け取り、CDX.NA.HY.33.V2の変動
金利を20/12/2019より四半期毎に支払う。 Sachs 18/3/2020 (10,839) (14,581)
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未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (250,597,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を29/7/2020より四半期毎に受け取り、
Goldman
1.9%の固定金利を29/10/2020より半年毎に支
払う。 Sachs 27/4/2020 (4,229,148) (4,905,760)
USD (32,240,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.3%の固定金利を29/1/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Goldman
の変動金利を29/10/2020より四半期毎に支払
う。 Sachs 27/7/2020 392,681 (2,259)
USD (49,530,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を15/3/2021より四半期毎に受け取り、
Goldman
1.535%の固定金利を15/6/2021より半年毎に
支払う。 Sachs 11/12/2020 (468,203) (704,709)
USD (49,530,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.535%の固定金利を
15/6/2021より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を15/3/2021より四半期 Goldman
毎に支払う。 Sachs 11/12/2020 216,080 (20,426)
EUR (121,810,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.16%の固定金利を14/4/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動 Goldman
金利を14/10/2021より半年毎に支払う。 Sachs 12/4/2021 396,683 (14,055)
USD (43,665,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.25%の固定金利を5/11/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Goldman
の変動金利を5/8/2022より四半期毎に支払
う。 Sachs 3/5/2022 878,305 (35,013)
USD (92,660,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を9/2/2021より四半期毎に受け取り、
1.582%の固定金利を9/5/2021より半年毎に支
JP Morgan
払う。 5/11/2020 (464,813) (683,954)
USD (92,660,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.582%の固定金利を9/5/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を9/2/2021より四半期毎に支払
JP Morgan
う。 5/11/2020 203,013 (16,128)
EUR (23,400,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.15%の固定金利を21/4/2022
より半年毎に受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの
JP Morgan
変動金利を21/10/2021より半年毎に支払う。 19/4/2021 496,376 (4,971)
USD (111,407,434) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2%の固定金利を15/8/2022よ
り半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBORの
JP Morgan
変動金利を15/5/2022より四半期毎に支払う。 11/2/2022 1,364,820 (790,914)
USD (32,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.75%の固定金利を4/2/2023
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を4/11/2022より四半期毎に支払
JP Morgan
う。 2/8/2022 340,017 (109,069)
231/313
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売建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (32,780,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.25%の固定金利を4/2/2023
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を4/11/2022より四半期毎に支払
JP Morgan
う。 2/8/2022 149,908 (64,801)
USD (164,162,648) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を27/6/2020より四半期毎に受け取り、
Morgan
1.09%の固定金利を27/9/2020より半年毎に支
払う。 Stanley 25/3/2020 (1,031,223) (1,602,347)
USD (726,295,102) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を27/6/2020より四半期毎に受け取り、
Morgan
1.06%の固定金利を27/9/2020より半年毎に支
払う。 Stanley 25/3/2020 (1,963,583) (2,643,489)
EUR (121,800,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.15%の固定金利を21/4/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動 Morgan
金利を21/10/2021より半年毎に支払う。 Stanley 19/4/2021 422,920 (15,510)
EUR (51,990,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは0.08%の固定金利を2/6/2022
より毎年受け取り、6ヶ月EUR EURIBORの変動 Morgan
金利2/12/2021より半年毎に支払う。 Stanley 31/5/2021 139,743 (11,775)
USD (321,250,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.4%の固定金利を3/12/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Morgan
の変動金利を3/9/2021より四半期毎に支払
う。 Stanley 1/6/2021 554,394 (27,068)
USD (15,830,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を1/5/2022より四半期毎に受け取り、
Morgan
1.45%の固定金利を1/8/2022より半年毎に支
払う。 Stanley 28/1/2022 (359,395) (729,421)
USD (15,830,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.95%の固定金利を1/8/2022
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Morgan
の変動金利を1/5/2022より四半期毎に支払
う。 Stanley 28/1/2022 247,182 (122,844)
USD (32,040,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3.5%の固定金利を17/12/2024
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Morgan
の変動金利を17/9/2024より四半期毎に支払
う。 Stanley 13/6/2024 393,685 (142,551)
USD (32,040,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3%の固定金利を17/12/2024
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Morgan
の変動金利を17/9/2024より四半期毎に支払
う。 Stanley 13/6/2024 663,522 (216,324)
USD (16,785,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.25%の固定金利を22/2/2025
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
Morgan
の変動金利を22/11/2024より四半期毎に支払
う。 Stanley 20/8/2024 217,163 (280,457)
232/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建スワップション 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
USD (377,330,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.76%の固定金利を
12/12/2020より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を12/9/2020より四半期
毎に支払う。 Nomura 10/6/2020 1,069,455 (10,652)
USD (377,330,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を12/9/2020より四半期毎に受け取り、
1.76%の固定金利を12/12/2020より半年毎に
支払う。 Nomura 10/6/2020 (1,932,971) (3,013,078)
USD (23,050,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.35%の固定金利を14/1/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を14/10/2020より四半期毎に支払
う。 Nomura 10/7/2020 232,172 (864)
USD (44,725,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは2.75%の固定金利を
11/11/2022より半年毎に受け取り、3ヶ月USD
BBA LIBORの変動金利を11/8/2022より四半期
毎に支払う。 Nomura 9/5/2022 1,171,365 (124,097)
USD (10,480,000) ファンドは、プット・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは1.635%の固定金利を4/5/2021
より半年毎に受け取り、3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を4/2/2021より四半期毎に支払
う。 UBS 2/11/2020 214,874 (38,218)
USD (10,480,000) ファンドは、コール・オプションを売却して
金利スワップを締結している。行使された場
合、ファンドは3ヶ月USD BBA LIBORの変動金
利を4/2/2021より四半期毎に受け取り、
1.635%の固定金利を4/5/2021より半年毎に支
(301,296) (554,388)
払う。 UBS 2/11/2020
(2,561,568) (60,245,860)
合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
233/313
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USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2020年2月29日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
コマーシャル・ペーパー
英国
USD B.A.T International Finance Plc 1/4/2020 (Zero Coupon)
5,989,981 0.31
6,000,000
米国
Boeing Co/The 18/11/2020 (Zero Coupon)
USD 12,000,000 11,819,447 0.61
Broadcom Inc 4/3/2020 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,995,623 0.52
Broadcom Inc 17/3/2020 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,986,658 0.51
USD Ford Motor Credit Co LLC 25/9/2020 (Zero Coupon)
8,000,000 7,889,624 0.41
USD General Electric Co 1/4/2020 (Zero Coupon)
4,600,000 4,592,319 0.24
USD Nissan Motor Acceptance Corp 12/6/2020 (Zero Coupon)
9,000,000 8,949,385 0.46
USD Southern California Edison Co 9/3/2020 (Zero Coupon) 9,994,454 0.51
10,000,000
63,227,510 3.26
コマーシャル・ペーパー合計 69,217,491 3.57
債券
アルゼンチン
Aeropuertos Argentina 2000 SA ‘144A’ 6.875% 1/2/2027
USD 236,250 222,444 0.01
Arcor SAIC ‘144A’ 6% 6/7/2023
USD 650,000 627,555 0.03
Pampa Energia SA ‘144A’ 7.375% 21/7/2023
USD 440,000 388,781 0.02
Telecom Argentina SA ‘144A’ 6.5% 15/6/2021
USD 540,000 529,200 0.03
YPF SA ‘144A’ 8.75% 4/4/2024* 365,000 0.02
USD 400,000
2,132,980 0.11
オーストラリア
National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN
AUD 152,369 99,577 0.01
20/6/2044
Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022*
EUR 1,100,000 1,320,315 0.07
TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN
AUD 964,471 628,790 0.03
12/4/2044
Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024 8,985,266 0.46
USD 8,450,000
11,033,948 0.57
オーストリア
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 200,000 203,438 0.01
Suzano Austria GmbH 5.75% 14/7/2026
227,500 0.01
USD 200,000
430,938 0.02
バーレーン
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025
605,150 0.03
USD 520,000
ベルギー
KBC Group NV 1.125% 25/1/2024 1,019,257 0.05
EUR 900,000
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
バミューダ諸島
Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027 194,400 0.01
USD 200,000
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/2023
USD 5,000,000 4,990,625 0.26
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 3.2% 27/1/2025
USD 260,000 260,487 0.01
Banco Votorantim SA ‘144A’ 4.5% 24/9/2024
USD 230,000 242,470 0.01
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 510,000 563,938 0.03
Brazilian Government International Bond 4.875% 22/1/2021
USD 640,000 658,500 0.04
Centrais Eletricas Brasileiras SA ‘144A’ 3.625%
USD 270,000 268,453 0.01
4/2/2025
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25%
248,675 0.01
USD 250,000
24/1/2025
7,233,148 0.37
英領バージン諸島
Central American Bottling Corp ‘144A’ 5.75% 31/1/2027
USD 520,000 549,981 0.03
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125%
361,092 0.02
USD 330,000
15/5/2024
911,073 0.05
カナダ
Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’
USD 1,347,619 1,390,753 0.07
5.375% 15/5/2021
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024
EUR 1,480,000 1,639,531 0.08
TransCanada PipeLines Ltd 3.75% 16/10/2023 503,243 0.03
USD 475,000
3,533,527 0.18
ケイマン諸島
Baidu Inc 2.875% 6/7/2022*
USD 2,780,000 2,838,630 0.15
OFSI Fund VI Ltd FRN 20/3/2025
USD 1,720,000 1,703,748 0.09
Vale Overseas Ltd 6.25% 10/8/2026 246,750 0.01
USD 210,000
4,789,128 0.25
チリ
Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022*
USD 250,000 253,265 0.01
Chile Government International Bond 3.125% 27/3/2025
USD 1,040,000 1,097,460 0.06
Chile Government International Bond 3.125% 21/1/2026
USD 360,000 381,937 0.02
Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028
USD 1,080,000 1,166,569 0.06
Empresa Nacional del Petroleo ‘144A’ 5.25% 10/8/2020
USD 2,000,000 2,034,062 0.10
Enel Americas SA 4% 25/10/2026
USD 550,000 593,192 0.03
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029
USD 790,000 854,558 0.04
Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030 319,688 0.02
USD 310,000
6,700,731 0.34
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
コロンビア
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 200,000 200,750 0.01
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 660,000 710,428 0.04
Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024
USD 700,000 744,297 0.04
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD 980,000 1,081,828 0.05
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 450,000 509,625 0.03
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD 790,000 977,749 0.05
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 540,000 605,981 0.03
SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024 735,356 0.04
USD 680,000
5,566,014 0.29
クロアチア
Croatia Government International Bond 6.625% 14/7/2020
579,619 0.03
USD 570,000
デンマーク
Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/2022
4,107,582 0.21
USD 4,060,000
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD 200,000 222,943 0.01
30/3/2029
Dominican Republic International Bond 5.5% 27/1/2025
USD 290,000 312,067 0.02
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026
308,644 0.01
USD 270,000
843,654 0.04
エジプト
Egypt Government Bond 14.3% 3/9/2022
EGP 8,230,000 534,327 0.03
Egypt Government Bond 16% 11/6/2022
EGP 7,590,000 501,755 0.02
Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75%
EUR 100,000 113,654 0.00
11/4/2025
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577%
USD 310,000 318,913 0.02
21/2/2023
Egypt Government International Bond 5.75% 29/4/2020
USD 550,000 553,953 0.03
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.125%
USD 360,000 374,231 0.02
31/1/2022
Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022
USD 950,000 987,555 0.05
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375%
EUR 330,000 377,772 0.02
11/4/2031
Egypt Treasury Bills 26/5/2020 (Zero Coupon)
713,835 0.04
EGP 11,500,000
4,475,995 0.23
フランス
Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022
EUR 600,000 665,902 0.03
APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)
EUR 400,000 441,934 0.02
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024
EUR 600,000 732,545 0.04
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024
EUR 800,000 878,924 0.04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/6/2023
EUR 700,000 786,529 0.04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/3/2024
EUR 100,000 121,070 0.01
BNP Paribas SA 1.125% 15/1/2023
EUR 1,375,000 1,560,562 0.08
BPCE SA 0.25% 15/1/2026
EUR 500,000 549,215 0.03
Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,700,000 1,873,224 0.10
Engie SA 0.375% 28/2/2023
EUR 900,000 1,003,363 0.05
HSBC France SA 0.25% 17/5/2024
EUR 900,000 993,242 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero
EUR 1,600,000 1,760,788 0.09
Coupon)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero
EUR 700,000 768,586 0.04
Coupon)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero
EUR 1,100,000 1,202,386 0.06
Coupon)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/2/2023
EUR 700,000 774,041 0.04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/2022
EUR 80,000 88,787 0.00
Orange SA 0.5% 15/1/2022
EUR 800,000 887,751 0.05
Orange SA 0.75% 11/9/2023
EUR 2,000,000 2,257,003 0.12
Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)
EUR 2,400,000 2,635,140 0.14
RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625%
EUR 300,000 354,742 0.02
8/10/2024
Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024
EUR 600,000 668,434 0.03
Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,800,000 1,979,721 0.10
Thales SA 31/5/2022 (Zero Coupon)
EUR 900,000 988,267 0.05
Thales SA 0.75% 7/6/2023*
EUR 900,000 1,009,471 0.05
Total Capital International SA 0.25% 12/7/2023
EUR 1,100,000 1,225,074 0.06
Total Capital International SA 2.125% 15/3/2023
EUR 600,000 705,279 0.04
Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022* 1,335,947 0.07
EUR 1,200,000
28,247,927 1.45
ドイツ
BASF SE 2% 5/12/2022
EUR 1,105,000 1,287,028 0.07
Deutsche Bank AG/New York NY 4.25% 4/2/2021
USD 3,695,000 3,765,421 0.19
E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,315,000 1,447,212 0.07
Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023
EUR 2,100,000 2,303,733 0.12
SAP SE 0.25% 10/3/2022
EUR 1,200,000 1,330,297 0.07
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024
EUR 1,100,000 1,267,209 0.06
Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021
EUR 1,900,000 2,084,819 0.11
Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023 2,744,373 0.14
EUR 2,455,000
16,230,092 0.83
ガーンジー島
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125%
2,085,824 0.11
USD 2,065,000
10/12/2020
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030
USD 200,000 204,917 0.01
Future Retail Ltd ‘144A’ 5.6% 22/1/2025
USD 250,000 250,625 0.01
Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022
299,942 0.02
USD 290,000
755,484 0.04
インドネシア
Indonesia Government International Bond 0.9% 14/2/2027
EUR 490,000 540,429 0.03
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 420,000 444,942 0.02
Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022
USD 340,000 352,963 0.02
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 310,000 344,502 0.02
Indonesia Government International Bond 4.75% 8/1/2026
USD 530,000 596,498 0.03
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
USD 200,000 233,922 0.01
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028 1,129,443 0.06
IDR 17,285,000,000
3,642,699 0.19
アイルランド
Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024
EUR 820,000 899,180 0.05
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023
EUR 1,030,000 1,161,196 0.06
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,725,537 0.09
2.875% 14/8/2024
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 2,160,000 2,227,309 0.12
3.3% 23/1/2023
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 4,300,000 4,437,200 0.23
3.5% 26/5/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 3,016,000 3,146,629 0.16
3.5% 15/1/2025
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 3,000,000 3,099,325 0.16
3.95% 1/2/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,010,000 1,018,177 0.05
4.25% 1/7/2020
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 2,889,000 2,979,078 0.15
4.5% 15/5/2021
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 325,000 343,664 0.02
4.625% 1/7/2022
AIB Group Plc ‘144A’ FRN 10/4/2025
USD 790,000 846,777 0.04
Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021
EUR 1,590,000 1,747,803 0.09
ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024
EUR 525,000 655,749 0.03
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342%
USD 11,000,000 11,027,922 0.57
15/11/2020
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05%
USD 310,000 311,163 0.02
23/1/2025
River Green Finance 2020 DAC 22/1/2032
EUR 470,000 517,717 0.03
River Green Finance 2020 DAC 22/1/2032
EUR 245,000 270,011 0.01
River Green Finance 2020 DAC 22/1/2032
EUR 945,000 1,040,020 0.05
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875%
USD 1,200,000 1,243,369 0.06
23/9/2023
238/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021 783,574 0.04
USD 754,000
39,481,400 2.03
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031 516,391 0.03
USD 515,000
日本
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (Restricted) 2.95%
USD 3,441,000 3,488,186 0.18
1/3/2021
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/7/2021
USD 705,000 725,406 0.04
Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024
EUR 1,045,000 1,162,077 0.06
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/1/2022
USD 5,395,000 5,513,893 0.28
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.4% 26/11/2023*
1,612,868 0.08
USD 1,480,000
12,502,430 0.64
ルクセンブルク
Allergan Funding SCS 1.25% 1/6/2024
EUR 320,000 366,122 0.02
Allergan Funding SCS (Restricted) 3.45% 15/3/2022
USD 8,459,000 8,732,312 0.45
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 4/6/2023
EUR 440,000 490,350 0.03
DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18/3/2026
EUR 625,000 683,929 0.04
DH Europe Finance Sarl FRN 30/6/2022
EUR 1,500,000 1,646,568 0.08
Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025
USD 160,000 152,950 0.01
Klabin Finance SA ‘144A’ 4.875% 19/9/2027
USD 230,000 242,938 0.01
Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)
EUR 2,560,000 2,813,919 0.14
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023
EUR 1,175,000 1,304,484 0.07
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125%
USD 430,000 447,737 0.02
15/1/2028
Minerva Luxembourg SA ‘144A’ 6.5% 20/9/2026
USD 210,000 219,253 0.01
Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027
USD 200,000 211,250 0.01
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025
USD 230,000 245,561 0.01
Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022
EUR 360,000 409,496 0.02
Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026 204,250 0.01
USD 200,000
18,171,119 0.93
メキシコ
BBVA Bancomer SA/Texas ‘144A’ 6.75% 30/9/2022
USD 150,000 163,898 0.01
Braskem Idesa SAPI ‘144A’ 7.45% 15/11/2029
USD 200,000 201,000 0.01
Grupo Bimbo SAB de CV 4.5% 25/1/2022
USD 520,000 547,056 0.03
Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027
USD 200,000 205,106 0.01
Mexico Cetes 2/4/2020 (Zero Coupon)
MXN 12,770,000 6,430,205 0.33
Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026
USD 550,000 596,149 0.03
Mexico Government International Bond 3.6% 30/1/2025
USD 250,000 266,484 0.01
Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026
USD 380,000 416,456 0.02
Mexico Government International Bond 4.5% 22/4/2029
USD 400,000 452,813 0.02
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’
USD 260,000 266,890 0.02
8.25% 11/2/2025
239/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
Petroleos Mexicanos ‘144A’ 5.95% 28/1/2031
USD 1,400,000 1,387,414 0.07
Petroleos Mexicanos ‘144A’ 6.84% 23/1/2030
USD 410,000 433,370 0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026
493,875 0.03
USD 450,000
11,860,716 0.61
オランダ
Allianz Finance II BV 14/1/2025 (Zero Coupon)
EUR 300,000 330,760 0.02
Allianz Finance II BV 0.25% 6/6/2023
EUR 1,400,000 1,555,324 0.08
BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)
EUR 1,530,000 1,677,662 0.09
Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021
EUR 150,000 165,320 0.01
Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023
EUR 450,000 494,328 0.03
Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)*
EUR 1,860,000 2,032,085 0.10
Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022
EUR 600,000 704,133 0.04
ING Bank NV 8/4/2022 (Zero Coupon)
EUR 600,000 660,002 0.03
ING Bank NV FRN 8/4/2022
EUR 1,300,000 1,433,541 0.07
ING Bank NV FRN 25/2/2026
EUR 1,094,000 1,239,788 0.06
ING Groep NV 1% 20/9/2023
EUR 1,100,000 1,239,738 0.06
innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022
EUR 275,000 308,194 0.02
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 300,000 329,758 0.02
MDGH - GMTN BV ‘144A’ 2.5% 7/11/2024
USD 470,000 479,106 0.02
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 3.875% 1/9/2022
USD 3,393,000 3,544,118 0.18
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.125% 1/6/2021
USD 1,967,000 2,019,425 0.10
NXP BV / NXP Funding LLC ‘144A’ 4.625% 15/6/2022
USD 1,195,000 1,265,171 0.07
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875%
USD 3,200,000 3,437,120 0.18
18/6/2026
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023
USD 200,000 210,625 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 1,040,000 1,141,400 0.06
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027
USD 140,000 171,444 0.01
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero
EUR 1,905,000 2,099,687 0.11
Coupon)
Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero
EUR 1,100,000 1,211,579 0.06
Coupon)
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023
EUR 1,450,000 1,618,352 0.08
VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
USD 240,000 250,500 0.01
Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023 1,099,258 0.06
EUR 1,000,000
30,718,418 1.58
ナイジェリア
Nigeria Government International Bond 6.375% 12/7/2023
USD 260,000 277,306 0.01
Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025
779,669 0.04
USD 710,000
1,056,975 0.05
ノルウェー
Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)
506,368 0.03
EUR 460,000
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
パナマ
AES Panama SRL ‘144A’ 6% 25/6/2022
USD 640,000 655,912 0.03
Avianca Holdings SA ‘144A’ 9% 10/5/2023
USD 240,000 216,600 0.01
Cable Onda SA ‘144A’ 4.5% 30/1/2030
USD 200,000 205,750 0.01
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
USD 670,000 745,898 0.04
Panama Government International Bond 4% 22/9/2024 801,859 0.04
USD 740,000
2,626,019 0.13
ペルー
Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25%
552,403 0.03
USD 540,000
4/10/2026
フィリピン
Philippine Government International Bond 4.2% 21/1/2024
USD 960,000 1,046,550 0.06
Philippine Government International Bond 5.5% 30/3/2026 805,152 0.04
USD 670,000
1,851,702 0.10
ポーランド
Republic of Poland Government International Bond 3%
USD 510,000 532,392 0.03
17/3/2023
Republic of Poland Government International Bond 3.25%
563,144 0.03
USD 520,000
6/4/2026
1,095,536 0.06
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029
USD 980,000 1,112,147 0.06
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028 1,715,875 0.09
USD 1,480,000
2,828,022 0.15
ロシア連邦
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD 1,400,000 1,548,750 0.08
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026 1,127,031 0.06
USD 1,000,000
2,675,781 0.14
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024
USD 865,000 887,274 0.05
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 3.5% 16/4/2029
USD 240,000 254,962 0.01
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 1,040,000 1,095,900 0.06
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 540,000 585,900 0.03
Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375%
650,156 0.03
USD 570,000
16/4/2029
3,474,192 0.18
スペイン
Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021
EUR 800,000 900,080 0.04
Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025
EUR 500,000 546,273 0.03
Banco de Sabadell SA 0.875% 22/7/2025
EUR 300,000 332,464 0.02
Banco Santander SA 2.706% 27/6/2024 2,894,094 0.15
USD 2,800,000
4,672,911 0.24
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スウェーデン
Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023
EUR 1,355,000 1,609,102 0.08
Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘144A’ 2.2% 12/12/2022
USD 5,690,000 5,764,909 0.30
Swedbank AB ‘144A’ 2.8% 14/3/2022
USD 1,500,000 1,532,344 0.08
Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021
EUR 1,000,000 1,103,514 0.06
Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon) 265,166 0.01
EUR 241,000
10,275,035 0.53
スイス
Credit Suisse Group AG ‘144A’ 3.574% 9/1/2023
USD 3,430,000 3,535,427 0.18
UBS AG FRN 12/2/2026
EUR 1,460,000 1,668,601 0.09
UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/2023
USD 2,215,000 2,267,116 0.12
UBS Group AG FRN 29/1/2026
792,549 0.04
EUR 715,000
8,263,693 0.43
トルコ
Turkey Government International Bond 7.625% 26/4/2029
264,064 0.01
USD 245,000
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024*
USD 250,000 280,937 0.02
Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028 471,108 0.02
USD 390,000
752,045 0.04
英国
Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021
USD 677,000 693,204 0.04
Aon Plc 2.8% 15/3/2021
USD 1,665,000 1,683,179 0.09
Barclays Bank Plc 5.14% 14/10/2020
USD 2,200,000 2,245,126 0.12
Barclays Plc FRN 15/2/2023
USD 2,125,000 2,229,728 0.11
Barclays Plc 2.875% 8/6/2020
USD 6,600,000 6,610,831 0.34
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023
EUR 545,000 610,537 0.03
BP Capital Markets Plc 1.109% 16/2/2023
EUR 970,000 1,101,728 0.06
BP Capital Markets Plc 1.526% 26/9/2022
EUR 1,605,000 1,835,730 0.09
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 131,130 0.01
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 1,100,000 1,411,215 0.07
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 282,106 0.01
Compartment Driver UK Four FRN 25/3/2025
GBP 750,214 963,401 0.05
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 225,000 289,138 0.01
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 620,000 796,043 0.04
HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024
USD 600,000 637,179 0.03
Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069
USD 3,319,333 3,332,407 0.17
Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’
GBP 335,000 435,512 0.02
FRN 22/12/2069
MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024
USD 200,000 205,450 0.01
Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/2023
EUR 1,265,000 1,468,861 0.08
National Grid Electricity Transmission Plc 0.19%
EUR 370,000 410,897 0.02
20/1/2025
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046
GBP 5,073,586 6,511,395 0.33
Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027
GBP 375,000 481,940 0.02
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 128,627 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 147,927 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 154,330 198,262 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 128,792 0.01
Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021
EUR 140,000 157,618 0.01
Royal Bank of Scotland Group Plc 3.875% 12/9/2023
USD 2,650,000 2,802,832 0.14
Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024
USD 2,235,000 2,314,972 0.12
Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023
USD 475,000 489,053 0.03
Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067
GBP 7,370,000 9,491,453 0.49
Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070
GBP 1,745,000 2,240,165 0.12
Sky Ltd 1.5% 15/9/2021
EUR 515,000 579,879 0.03
Twin Bridges 2019-1 Plc FRN 12/12/2052
GBP 3,218,806 4,132,753 0.21
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024 1,582,574 0.08
GBP 1,080,000
58,761,644 3.02
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series
USD 2,073,000 2,293,012 0.12
2015-1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/2035
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 1,865,000 1,874,042 0.10
280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
3M Co 0.95% 15/5/2023
EUR 930,000 1,058,412 0.05
AbbVie Inc 1.375% 17/5/2024
EUR 380,000 433,882 0.02
AbbVie Inc ‘144A’ 2.6% 21/11/2024
USD 1,900,000 1,954,277 0.10
AbbVie Inc ‘144A’ 2.95% 21/11/2026
USD 995,000 1,029,921 0.05
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 3,243,705 3,247,204 0.17
15/7/2026
Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022
USD 855,000 867,342 0.04
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN
USD 650,000 642,194 0.03
21/10/2028
Allergan Finance LLC (Restricted) 3.25% 1/10/2022
USD 6,325,000 6,560,345 0.34
Allergan Inc/United States (Restricted) 2.8% 15/3/2023
USD 1,300,000 1,333,886 0.07
Alliant Energy Finance LLC ‘144A’ 3.75% 15/6/2023
USD 2,815,000 2,976,437 0.15
ALM V Ltd ‘Series 2012-5A A1R3’ ‘144A’ FRN 18/10/2027
USD 4,500,000 4,500,930 0.23
ALM XII Ltd ‘Series 2015-12A A1R2’ ‘144A’ FRN
USD 1,857,808 1,857,754 0.10
16/4/2027
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN
USD 8,000,000 8,007,924 0.41
15/1/2028
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(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Altria Group Inc 1% 15/2/2023
EUR 580,000 650,798 0.03
Altria Group Inc 1.7% 15/6/2025
EUR 315,000 364,946 0.02
Altria Group Inc 2.85% 9/8/2022
USD 4,950,000 5,086,844 0.26
Altria Group Inc 3.49% 14/2/2022
USD 1,495,000 1,543,307 0.08
Altria Group Inc 3.8% 14/2/2024
USD 2,030,000 2,166,001 0.11
American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust ‘
USD 678,203 686,695 0.04
144A’ 5.6% 15/7/2020
American Airlines Group Inc ‘144A’ 5% 1/6/2022
USD 290,000 294,713 0.02
American Express Co 2.5% 1/8/2022
USD 915,000 932,814 0.05
American Honda Finance Corp 0.55% 17/3/2023
EUR 1,035,000 1,155,242 0.06
American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022
EUR 220,000 250,599 0.01
American Tower Corp 1.95% 22/5/2026
EUR 715,000 856,521 0.04
American Tower Corp 2.4% 15/3/2025
USD 950,000 971,203 0.05
American Tower Corp 3.45% 15/9/2021
USD 2,300,000 2,360,030 0.12
American Tower Corp 3.5% 31/1/2023
USD 1,370,000 1,434,227 0.07
Americold 2010 LLC ‘Series 2010-ARTA A1’ ‘144A’
USD 1,239,042 1,246,510 0.06
3.847% 14/1/2029
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 ‘Series
USD 192,715 192,767 0.01
2017-2 A3’ 1.98% 20/12/2021
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series
USD 3,936,232 3,966,164 0.20
2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series
USD 2,470,000 2,500,732 0.13
2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023
AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN
USD 3,400,000 3,417,746 0.18
24/7/2029
Analog Devices Inc 2.85% 12/3/2020
USD 335,000 335,098 0.02
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.15% 23/1/2025
USD 1,900,000 2,103,209 0.11
Anthem Inc 3.125% 15/5/2022
USD 1,110,000 1,144,173 0.06
AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘
USD 1,300,000 1,315,243 0.07
144A’ FRN 13/12/2029
Apache Corp 3.25% 15/4/2022
USD 887,000 907,226 0.05
Apache Corp 3.625% 1/2/2021
USD 168,000 169,953 0.01
Apache Corp 4.375% 15/10/2028
USD 1,300,000 1,383,884 0.07
Apache Corp 4.75% 15/4/2043
USD 1,350,000 1,296,466 0.07
Apache Corp 5.35% 1/7/2049
USD 1,350,000 1,390,234 0.07
Apple Inc 1% 10/11/2022
EUR 1,895,000 2,150,566 0.11
Arconic Rolled Products Corp ‘144A’ 6.125% 15/2/2028
USD 170,000 176,423 0.01
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2’ ‘144A
USD 641,952 642,169 0.03
’ 1.91% 15/4/2026
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A
USD 5,245,000 5,272,034 0.27
’ 2.28% 15/4/2026
AT&T Inc 3.9% 11/3/2024
USD 1,500,000 1,617,817 0.08
AT&T Inc 3.95% 15/1/2025
USD 1,100,000 1,197,954 0.06
AvalonBay Communities Inc 2.3% 1/3/2030
USD 730,000 736,753 0.04
Aventura Mall Trust 2013-AVM ‘Series 2013-AVM A’ ‘144A
USD 15,000,000 15,081,424 0.78
’ FRN 5/12/2032
B2R Mortgage Trust 2015-2 ‘Series 2015-2 A’ ‘144A’
USD 1,269,718 1,273,412 0.07
3.336% 15/11/2048
244/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
B2R Mortgage Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A’ ‘144A’
USD 3,268,183 3,278,252 0.17
2.567% 15/6/2049
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘
USD 7,425,000 7,485,922 0.39
Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049
Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1
USD 22,567 23,105 0.00
’ FRN 25/11/2033
Bank of America Corp FRN 21/7/2021
USD 3,555,000 3,564,796 0.18
Bank of America Corp FRN 23/1/2022
USD 975,000 984,448 0.05
Bank of America Corp FRN 24/4/2023
USD 3,410,000 3,488,203 0.18
Bank of America Corp FRN 21/7/2023
USD 3,000,000 3,076,225 0.16
Bank of America Corp FRN 20/12/2023
USD 8,100,000 8,365,544 0.43
Bank of America Corp FRN 23/7/2024
USD 6,900,000 7,351,998 0.38
Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022
USD 6,665,000 6,748,902 0.35
Bank of America Corp 3.3% 11/1/2023
USD 3,755,000 3,924,797 0.20
Bank of America NA FRN 25/1/2023
USD 405,000 417,959 0.02
BAT Capital Corp 2.764% 15/8/2022
USD 55,000 56,221 0.00
BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024*
USD 7,800,000 8,027,893 0.41
BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’
USD 1,880,000 1,887,005 0.10
3.708% 5/9/2032
Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*
USD 8,506,000 8,511,245 0.44
Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023
EUR 885,000 1,008,729 0.05
Becton Dickinson and Co 2.404% 5/6/2020
USD 2,040,000 2,043,249 0.11
BellSouth LLC ‘144A’ 4.266% 26/4/2020
USD 10,000,000 10,040,350 0.52
Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R
USD 2,000,000 1,994,536 0.10
’ ‘144A’ FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A
USD 520,000 519,871 0.03
’ ‘144A’ FRN 20/4/2031
Black Diamond CLO 2013-1 Ltd ‘Series 2013-1A A2R’ ‘
USD 870,000 869,237 0.04
144A’ FRN 6/2/2026
Bristol-Myers Squibb Co ‘144A’ 2.75% 15/2/2023
USD 765,000 790,407 0.04
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022
USD 3,564,000 3,630,923 0.19
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A
USD 2,148,740 2,149,978 0.11
’ ‘144A’ FRN 15/11/2035
Capital One Bank USA NA FRN 27/1/2023
USD 6,400,000 6,444,567 0.33
Capital One Financial Corp 2.4% 30/10/2020
USD 1,485,000 1,492,989 0.08
Capital One Financial Corp 3.05% 9/3/2022
USD 5,155,000 5,279,868 0.27
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series
USD 2,335,000 2,338,595 0.12
2014-5A A1RR’ ‘144A’ FRN 15/7/2031
Carrier Global Corp ‘144A’ 2.242% 15/2/2025
USD 2,000,000 2,026,712 0.10
Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’
USD 1,309,215 1,308,094 0.07
FRN 22/4/2027
CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT ‘Series 2016-
USD 1,095,000 1,106,004 0.06
HEAT A’ ‘144A’ 3.357% 10/4/2029
CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’2.622%
USD 5,000,000 5,170,772 0.27
10/8/2049
CD 2018-CD7 Mortgage Trust ‘Series 2018-CD7 A4’ 4.279%
USD 4,350,000 5,076,012 0.26
15/8/2051
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’
USD 6,580,000 6,592,613 0.34
FRN 20/10/2028
245/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
CenterPoint Energy Inc 2.5% 1/9/2022
USD 1,820,000 1,856,505 0.10
CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 ‘Series 2016- C4
USD 1,896,000 1,991,334 0.10
ASB’ 3.091% 10/5/2058
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 2,877,662 2,880,018 0.15
BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 633,000 688,661 0.04
Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024
Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-2A A2’ ‘144A’
USD 2,353,097 2,355,671 0.12
FRN 15/5/2029
Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’
USD 1,014,445 1,015,309 0.05
FRN 15/8/2029
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-
USD 214,034 194,926 0.01
HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035
Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024
EUR 340,000 374,844 0.02
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A
USD 1,975,000 1,975,727 0.10
’ FRN 17/10/2030
CIFC Funding 2015-II Ltd ‘Series 2015-2A AR’ ‘144A’
USD 5,687,135 5,689,713 0.29
FRN 15/4/2027
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series
USD 4,735,000 4,954,791 0.26
2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series
USD 4,105,233 4,234,281 0.22
2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series
USD 5,879,506 6,113,040 0.31
2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047
Citigroup Inc FRN 24/1/2023
USD 115,000 117,854 0.01
Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023
EUR 1,020,000 1,141,836 0.06
Citizens Bank NA/Providence RI 3.7% 29/3/2023
USD 3,000,000 3,177,970 0.16
Coca-Cola Co/The 1.125% 22/9/2022
EUR 1,830,000 2,076,886 0.11
COMM 2005-C6 Mortgage Trust ‘Series 2005-C6 F’ ‘144A’
USD 2,242,144 2,265,715 0.12
FRN 10/6/2044
COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’
USD 3,494,385 3,557,658 0.18
2.739% 10/3/2046
COMM 2013-GAM ‘Series 2013-GAM A1’ ‘144A’ 1.705%
USD 406,269 405,366 0.02
10/2/2028
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’
USD 933,242 943,780 0.05
2.478% 10/1/2046
COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘
USD 585,032 587,415 0.03
144A’ 1.873% 12/4/2035
COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR18 A5’
USD 3,000,000 3,258,226 0.17
3.828% 15/7/2047
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’
USD 6,324,083 6,536,740 0.34
3.367% 10/6/2047
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’
USD 2,518,230 2,612,122 0.13
3.548% 10/9/2047
COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A
USD 4,450,000 4,767,858 0.25
’ 3.178% 10/2/2035
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR22 A2’
USD 1,618,353 1,617,681 0.08
2.856% 10/3/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR23 XA’
USD 9,432,262 338,067 0.02
FRN 10/5/2048
COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR24 ASB’
USD 2,655,000 2,779,467 0.14
3.445% 10/8/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’
USD 3,192,746 3,196,999 0.16
2.976% 10/7/2048
246/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 ASB’
USD 4,100,000 4,285,862 0.22
3.421% 10/7/2048
Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020
USD 2,061,000 2,061,273 0.11
Concho Resources Inc 4.375% 15/1/2025
USD 3,220,000 3,332,747 0.17
Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust
USD 258 265 0.00
8.388% 1/11/2020
Continental Resources Inc/OK 3.8% 1/6/2024
USD 980,000 990,803 0.05
Cox Communications Inc ‘144A’ 3.15% 15/8/2024
USD 1,895,000 1,988,690 0.10
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 8,160,000 8,207,965 0.42
A’ ‘144A’ 3.01% 16/2/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A
USD 9,890,000 10,047,680 0.52
A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A
USD 4,760,000 4,856,649 0.25
A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027
Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024
USD 635,000 667,199 0.03
CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015- C1
USD 1,645,000 1,777,783 0.09
A4’ 3.505% 15/4/2050
CSWF 2018-TOP ‘Series 2018-TOP A’ ‘144A’ FRN
USD 4,225,976 4,231,224 0.22
15/8/2035
CVS Health Corp 3.7% 9/3/2023
USD 1,500,000 1,580,614 0.08
CVS Health Corp 4.1% 25/3/2025
USD 2,450,000 2,671,841 0.14
Daimler Finance North America LLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021
USD 1,490,000 1,516,326 0.08
DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust ‘Series 2018-BIOD A’ ‘
USD 4,640,695 4,643,014 0.24
144A’ FRN 15/5/2035
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘
USD 2,076,000 2,081,701 0.11
144A’ FRN 19/11/2035
Delta Air Lines Inc 2.6% 4/12/2020
USD 1,575,000 1,585,403 0.08
Delta Air Lines Inc 2.875% 13/3/2020
USD 2,115,000 2,115,261 0.11
Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024
USD 2,180,000 2,205,534 0.11
Diamondback Energy Inc 3.5% 1/12/2029
USD 2,300,000 2,300,052 0.12
Discover Bank 3.35% 6/2/2023
USD 1,000,000 1,041,385 0.05
Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022
USD 2,800,000 2,886,455 0.15
Discovery Communications LLC 4.375% 15/6/2021
USD 1,265,000 1,307,221 0.07
Dominion Energy Inc 2.579% 1/7/2020
USD 830,000 831,512 0.04
Dominion Energy Inc (Step-up coupon) 2.715% 15/8/2021
USD 2,790,000 2,829,451 0.15
Dow Chemical Co/The 3% 15/11/2022
USD 3,600,000 3,738,587 0.19
Duke Energy Corp 3.95% 15/10/2023
USD 2,835,000 3,040,069 0.16
DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023
USD 2,400,000 2,608,321 0.13
Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/2025
USD 1,215,000 1,235,735 0.06
Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023
USD 1,250,000 1,292,801 0.07
Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/3/2023
USD 5,275,000 5,549,311 0.29
Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024
USD 1,435,000 1,552,276 0.08
Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024
USD 4,400,000 4,913,222 0.25
Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2017-1 A2’ ‘
USD 71,280 71,320 0.00
144A’ 2.13% 20/7/2022
Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘
USD 4,523,076 4,553,447 0.23
144A’ 2.87% 20/10/2023
Equinix Inc 2.625% 18/11/2024
USD 2,955,000 3,023,925 0.16
247/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Exantas Capital Corp 2018- RSO6 Ltd ‘Series 2018-RSO6 A
USD 510,446 509,514 0.03
’ ‘144A’ FRN 15/6/2035
Exelon Corp 2.45% 15/4/2021
USD 2,125,000 2,137,714 0.11
Express Scripts Holding Co 2.6% 30/11/2020
USD 2,400,000 2,417,373 0.12
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-
USD 207,256 207,328 0.01
C02 2M1’ FRN 25/9/2029
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-
USD 666,753 666,898 0.03
C04 2M1’ FRN 25/11/2029
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities ‘Series 2017-
USD 357,155 357,190 0.02
C07 1M1’ FRN 25/5/2030
Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027
USD 56,711 58,667 0.00
Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021
USD 207 210 0.00
Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025
USD 6,371 6,478 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL4364’ FRN 1/9/2042
USD 1,481,870 1,518,664 0.08
Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030
USD 68,576 71,782 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030
USD 48,511 50,636 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031
USD 574,397 601,002 0.03
Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031
USD 58,283 61,210 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032
USD 344,607 360,247 0.02
Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030
USD 26,167 27,392 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030
USD 92,971 97,362 0.01
Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030
USD 843,508 881,724 0.05
Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032
USD 88,304 92,416 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047
USD 1,987,549 2,167,376 0.11
Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047
USD 6,385,569 6,971,127 0.36
Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028
USD 69,967 72,376 0.00
Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044
USD 2,753,678 2,850,933 0.15
Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031
USD 665,394 691,530 0.04
Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030
USD 321,617 333,221 0.02
Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030
USD 816,655 846,164 0.04
Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031
USD 119,154 124,926 0.01
Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030
USD 609,910 631,896 0.03
Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030
USD 72,845 75,414 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030
USD 36,759 38,260 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030
USD 25,990 26,887 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030
USD 690,941 716,655 0.04
Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031
USD 576,566 600,697 0.03
Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031
USD 98,716 102,272 0.01
Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031
USD 38,897 40,300 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031
USD 85,847 88,806 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031
USD 92,400 96,411 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031
USD 69,064 72,059 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031
USD 29,262 30,317 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031
USD 87,471 90,931 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031
USD 467,923 486,292 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032
USD 566,321 591,239 0.03
248/313
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032
USD 804,539 839,196 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032
USD 46,287 48,383 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032
USD 669,576 697,476 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032
USD 24,666 25,505 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032
USD 774,567 812,191 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032
USD 390,642 405,085 0.02
Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3% 1/9/2032
USD 473,736 492,304 0.03
Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033
USD 2,648,670 2,837,864 0.15
Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033
USD 23,024 24,155 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033
USD 116,391 121,449 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032
USD 117,958 123,085 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032
USD 32,316 33,719 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033
USD 64,159 67,071 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048
USD 761,422 854,625 0.04
Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033
USD 57,819 60,436 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033
USD 540,642 584,678 0.03
Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047
USD 665,727 731,089 0.04
Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047
USD 7,288,136 7,958,684 0.41
Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033
USD 347,564 360,349 0.02
Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048
USD 2,457,185 2,747,071 0.14
Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049
USD 6,438,010 7,305,829 0.38
Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034
USD 893,359 963,814 0.05
Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034
USD 76,253 81,486 0.00
Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034
USD 487,692 522,549 0.03
Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049
USD 1,674,432 1,894,551 0.10
Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034
USD 197,901 211,124 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034
USD 986,326 1,051,996 0.05
Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032
USD 807,420 844,102 0.04
Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033
USD 414,744 435,538 0.02
Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033
USD 1,956,463 2,101,693 0.11
Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034
USD 531,170 563,836 0.03
Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033
USD 20,247,994 21,287,652 1.10
Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021
USD 18,141 18,736 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031
USD 599,970 621,585 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031
USD 113,417 117,502 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032
USD 37,150 38,514 0.00
Fidelity National Information Services Inc 0.125%
EUR 1,530,000 1,686,111 0.09
3/12/2022
Fidelity National Information Services Inc 0.4% 15/1/2021
EUR 2,385,000 2,626,610 0.14
Fidelity National Information Services Inc 0.75%
EUR 1,945,000 2,178,418 0.11
21/5/2023*
Fifth Third Bancorp 2.6% 15/6/2022
USD 990,000 1,013,397 0.05
Fifth Third Bank/Cincinnati OH 1.8% 30/1/2023
USD 950,000 956,740 0.05
FirstEnergy Corp 2.85% 15/7/2022
USD 1,330,000 1,365,631 0.07
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’
USD 11,462,000 11,944,097 0.61
3.38% 15/3/2024
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A ‘Series 2017-
USD 3,850,000 3,858,475 0.20
2 A1’ 2.16% 15/9/2022
Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 4/8/2020
USD 3,500,000 3,516,479 0.18
Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 1/11/2024
USD 3,645,000 3,715,230 0.19
Ford Motor Credit Co LLC 5.085% 7/1/2021
USD 1,895,000 1,941,680 0.10
Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/3/2024
USD 3,176,000 3,418,922 0.18
Freddie Mac Gold Pool ‘G15602’ 2.5% 1/11/2027
USD 5,661,477 5,867,340 0.30
Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034
USD 2,323,236 2,489,973 0.13
Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034
USD 3,015,762 3,255,514 0.17
Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034
USD 2,437,446 2,637,800 0.14
Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047
USD 556,362 615,196 0.03
Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049
USD 28,100,750 31,501,825 1.62
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 106,350,024 3,044,301 0.16
Certificates FRN 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,941,934 1,961,191 0.10
Certificates 2.158% 25/10/2021
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 2,890,000 2,978,391 0.15
Certificates 3.065% 25/8/2022
Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045
USD 5,732,259 5,946,395 0.31
Freddie Mac REMICS ‘Series 4459 BN’ 3% 15/8/2043
USD 2,958,798 3,096,852 0.16
Freddie Mac REMICS ‘Series 4748 HC’ 3% 15/1/2044
USD 3,635,664 3,752,226 0.19
Freddie Mac REMICS ‘Series 4286 MP’ 4% 15/12/2043
USD 2,575,720 2,777,432 0.14
Freddie Mac REMICS ‘Series 3986 M’ 4.5% 15/9/2041
USD 222,448 235,607 0.01
Freddie Mac REMICS ‘Series 3959 MA’ 4.5% 15/11/2041
USD 165,240 179,081 0.01
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 3,273,988 3,285,903 0.17
Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029
General Mills Inc 0.45% 15/1/2026
EUR 360,000 399,456 0.02
General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021
USD 4,261,000 4,322,155 0.22
General Motors Financial Co Inc 3.7% 24/11/2020
USD 2,435,000 2,461,779 0.13
General Motors Financial Co Inc 4.2% 1/3/2021
USD 3,190,000 3,248,267 0.17
General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021
USD 1,610,000 1,667,239 0.09
Global Payments Inc 3.75% 1/6/2023
USD 420,000 443,282 0.02
Global Payments Inc 4% 1/6/2023
USD 1,350,000 1,440,768 0.07
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A
USD 1,000,000 1,000,389 0.05
AR2’ ‘144A’ FRN 18/1/2031
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023
EUR 1,220,000 1,346,427 0.07
Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A
USD 3,041,300 3,040,751 0.16
’ FRN 25/8/2060
Government National Mortgage Association ‘Series 2012-
USD 8,051,630 378,679 0.02
120 IO’ FRN 16/2/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36
USD 4,279,781 4,406,060 0.23
AM’ 3% 20/7/2045
GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust ‘Series 2014-GRCE A’ ‘
USD 13,350,000 13,543,870 0.70
144A’ 3.369% 10/6/2028
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series
USD 3,375,000 3,373,705 0.17
2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5
USD 2,495,000 2,584,076 0.13
AS’ ‘144A’ FRN 10/8/2044
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012-
USD 4,818,938 4,904,870 0.25
GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/2045
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-
USD 2,636,467 2,747,591 0.14
GC16 AAB’ 3.813% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013-
USD 3,955,603 4,260,458 0.22
GC16 A3’ 4.244% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014-
USD 3,495,242 3,779,074 0.19
GC18 A4’ 4.074% 10/1/2047
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3
USD 6,361,000 6,609,001 0.34
AAB’ 2.777% 10/10/2049
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2A
USD 3,247,372 3,242,621 0.17
AR’ ‘144A’ FRN 25/7/2027
Halliburton Co (Restricted) 3.8% 15/11/2025
USD 1,500,000 1,640,242 0.08
Halliburton Co 5% 15/11/2045
USD 1,100,000 1,213,826 0.06
Hewlett Packard Enterprise Co 3.6% 15/10/2020
USD 3,350,000 3,378,249 0.17
Holmes Master Issuer Plc ‘Series 2018-2A A2’ ‘144A’
USD 3,686,032 3,688,133 0.19
FRN 15/10/2054
Honeywell International Inc 1.3% 22/2/2023
EUR 2,920,000 3,335,969 0.17
Huntington National Bank/The 1.8% 3/2/2023
USD 1,925,000 1,939,682 0.10
Huntington National Bank/The 2.875% 20/8/2020
USD 3,260,000 3,276,168 0.17
Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022
USD 1,290,000 1,329,092 0.07
Hyundai Capital America ‘144A’ 2.55% 3/4/2020
USD 1,575,000 1,577,953 0.08
ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,751,046 0.09
19/10/2028
Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024
EUR 945,000 1,049,304 0.05
International Lease Finance Corp 4.625% 15/4/2021
USD 3,151,000 3,247,080 0.17
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.5% 1/10/2020
USD 1,455,000 1,470,470 0.08
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021
USD 500,000 514,541 0.03
ITC Holdings Corp 2.7% 15/11/2022
USD 900,000 923,851 0.05
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,780,000 2018-BCON ‘Series 2018- BCON A’ ‘144A’ 3.735% 3,970,002 0.20
5/1/2031
John Deere Capital Corp 2.6% 7/3/2024
USD 620,000 643,380 0.03
John Deere Owner Trust 2017- B ‘Series 2017-B A3’ 1.82%
USD 2,205,793 2,207,580 0.11
15/10/2021
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,236,814 3,308,855 0.17
2011-C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 4,787,207 4,905,926 0.25
2012-CIBX ‘Series 2012-CBX A4’ 3.483% 15/6/2045
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,615,000 3,801,605 0.20
2012-HSBC ‘Series 2012- HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/2032
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,099,316 3,208,343 0.17
2013-C16 ‘Series 2013-C16 ASB’ 3.674% 15/12/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 4,695,257 4,769,159 0.25
2013-LC11 ‘Series 2013- LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,889,000 4,023,184 0.21
2016-JP2 ‘Series 2016-JP2 ASB’ 2.713% 15/8/2049
JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘
USD 3,250,188 3,277,674 0.17
144A’ FRN 25/6/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘
USD 3,758,610 3,895,203 0.20
144A’ FRN 25/1/2047
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘
USD 8,323,154 8,474,011 0.44
144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘
USD 6,592,092 6,875,068 0.35
Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘
USD 3,475,657 3,631,636 0.19
Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘
USD 991,540 1,027,598 0.05
Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048
JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022
USD 3,380,000 3,402,326 0.18
JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023
USD 6,115,000 6,247,643 0.32
JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024
USD 2,305,000 2,427,674 0.12
JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024
USD 1,800,000 1,917,691 0.10
JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/4/2021
EUR 430,000 486,898 0.03
Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/5/2023
USD 900,000 962,868 0.05
KeyBank NA/Cleveland OH 2.25% 16/3/2020
USD 2,500,000 2,500,604 0.13
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024
USD 365,000 398,176 0.02
Kinder Morgan Inc/DE ‘144A’ 5% 15/2/2021
USD 2,715,000 2,788,904 0.14
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/2025
USD 2,400,000 2,491,696 0.13
Kraft Heinz Foods Co ‘144A’ 4.875% 15/2/2025
USD 1,155,000 1,188,372 0.06
Lam Research Corp 3.75% 15/3/2026
USD 7,600,000 8,358,466 0.43
Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A
USD 6,790,000 6,955,074 0.36
’ 3.81% 21/12/2026
LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4% 30/10/2027
USD 1,645,644 1,640,441 0.08
Madison Avenue Trust 2013- 650M ‘Series 2013-650M A’ ‘
USD 1,385,000 1,392,187 0.07
144A’ 3.843% 12/10/2032
Marathon Oil Corp 4.4% 15/7/2027
USD 2,700,000 2,930,005 0.15
Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 10/3/2025
USD 2,590,000 2,781,142 0.14
Mastercard Inc 1.1% 1/12/2022
EUR 1,550,000 1,760,489 0.09
McDonald’s Corp 1% 15/11/2023
EUR 500,000 570,151 0.03
McDonald’s Corp 1.125% 26/5/2022
EUR 1,100,000 1,242,119 0.06
Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B ‘Series 2017-BA
USD 9,820,000 9,827,976 0.51
A’ ‘144A’ FRN 16/5/2022
Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA ‘Series 2018-
USD 4,595,000 4,603,452 0.24
BA A’ ‘144A’ FRN 15/5/2023
Metropolitan Life Global Funding I 23/9/2022 (Zero
EUR 190,000 208,628 0.01
Coupon)
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 9/4/2024
EUR 500,000 555,215 0.03
Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/1/2023
EUR 310,000 362,924 0.02
Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’
USD 3,140,818 3,164,930 0.16
‘144A’ FRN 25/4/2057
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2013-
USD 1,334,945 1,377,790 0.07
C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046
252/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2013-
USD 3,480,000 3,762,497 0.19
C13 ‘Series 2013-C13 A4’ 4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2013-C9
USD 3,163,220 3,208,320 0.17
‘Series 2013-C9 AAB’ 2.657% 15/5/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2014-
USD 3,516,567 3,656,702 0.19
C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2015-
USD 5,385,000 5,672,265 0.29
C25 ‘Series 2015-C25 ASB’ 3.383% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust2016-
USD 3,438,000 3,574,769 0.18
C30 ‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 ‘Series 2017-HR2 A4’
USD 5,900,000 6,543,956 0.34
3.587% 15/12/2050
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-
USD 1,659,795 1,759,181 0.09
T27 AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A
USD 4,940,000 5,052,912 0.26
’ ‘144A’ 3.469% 11/8/2033
Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 ‘Series 2018-L1
USD 4,176,000 4,921,268 0.25
A4’ FRN 15/10/2051
MPLX LP FRN 9/9/2021
USD 1,945,000 1,951,798 0.10
MPLX LP ‘144A’ 3.5% 1/12/2022
USD 1,995,000 2,077,267 0.11
MPLX LP ‘144A’ 6.25% 15/10/2022
USD 1,435,000 1,458,853 0.08
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series
USD 731,401 737,058 0.04
2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series
USD 1,181,212 1,196,854 0.06
2014-AA A2A’ ‘144A’ 2.74% 15/2/2029
Navient Private Education Loan Trust 2014-CT ‘Series
USD 16,107 16,111 0.00
2014-CTA A’ ‘144A’ FRN 16/9/2024
Navient Private Education Loan Trust 2018-B ‘Series
USD 1,446,493 1,446,826 0.07
2018-BA A1’ ‘144A’ FRN 15/12/2059
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 620,000 621,796 0.03
2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 2,000,000 2,097,374 0.11
2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068
Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’
USD 897,000 943,546 0.05
‘144A’ 4% 15/12/2059
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A
USD 4,540,000 4,542,154 0.23
’ FRN 15/1/2028
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-
USD 12,870,000 12,879,536 0.66
26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030
New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-
USD 744,768 776,756 0.04
3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-
USD 3,424,540 3,635,070 0.19
1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057
Newfield Exploration Co 5.625% 1/7/2024
USD 3,850,000 4,242,591 0.22
Nissan Motor Acceptance Corp ‘144A’ 2.125% 3/3/2020
USD 2,925,000 2,925,059 0.15
Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust
USD 75,294 77,880 0.00
6.264% 20/11/2021
Occidental Petroleum Corp 2.6% 13/8/2021
USD 560,000 565,631 0.03
253/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Occidental Petroleum Corp 2.7% 15/8/2022
USD 665,000 677,370 0.03
Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024
USD 5,700,000 5,833,794 0.30
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series
USD 7,525,000 7,641,760 0.39
2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 1,415,000 1,446,012 0.07
A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029
OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A
USD 1,900,000 1,976,058 0.10
A’ ‘144A’ 3.14% 14/10/2036
Otis Worldwide Corp ‘144A’ 2.056% 5/4/2025
USD 1,015,000 1,026,911 0.05
Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021
USD 2,175,000 2,237,407 0.12
Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024
USD 575,000 597,896 0.03
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 1,450,000 1,489,734 0.08
2.7% 14/3/2023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 855,000 884,749 0.05
2.7% 1/11/2024
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 4,635,000 4,973,339 0.26
4.125% 1/8/2023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’
USD 1,075,000 1,149,073 0.06
4.25% 17/1/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-B A’ ‘144A’ 2.89%
USD 3,630,000 3,676,852 0.19
15/2/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19%
USD 2,830,000 2,882,085 0.15
17/4/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52%
USD 9,430,000 9,692,666 0.50
15/10/2023
Philip Morris International Inc 0.125% 3/8/2026
EUR 170,000 182,910 0.01
Philip Morris International Inc 2.875% 3/3/2026
EUR 280,000 351,524 0.02
Pricoa Global Funding I ‘144A’ 2.45% 21/9/2022
USD 1,445,000 1,476,085 0.08
Procter & Gamble Co/The 0.625% 30/10/2024
EUR 210,000 239,175 0.01
Rockwell Collins Inc 2.8% 15/3/2022
USD 812,000 832,275 0.04
Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS B’
USD 2,455,000 2,455,637 0.13
‘144A’ FRN 15/6/2033
Ryder System Inc 2.5% 1/9/2024
USD 3,240,000 3,303,269 0.17
Ryder System Inc 2.875% 1/9/2020
USD 885,000 888,570 0.05
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024
USD 782,000 877,012 0.05
Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024
USD 700,000 736,107 0.04
Santander Holdings USA Inc 3.7% 28/3/2022
USD 1,535,000 1,593,291 0.08
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘
USD 5,403,051 5,655,285 0.29
Series 2019-4 MA’ 3% 25/2/2059
Sempra Energy FRN 15/1/2021
USD 2,755,000 2,755,810 0.14
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘
USD 2,446,168 2,519,679 0.13
144A’ FRN 25/8/2047
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’
USD 1,124,616 1,137,307 0.06
‘144A’ FRN 25/12/2047
Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216%
USD 766,150 816,009 0.04
25/7/2049
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series
USD 8,050,000 7,868,523 0.40
2005-A A4’ FRN 15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series
USD 6,242,147 6,144,922 0.32
2005-B A4’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series
USD 4,260,818 4,174,238 0.21
2006-A A5’ FRN 15/6/2039
254/313
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series
USD 3,184,901 3,106,504 0.16
2006-B A5’ FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series
USD 1,883,367 1,847,110 0.10
2007-A A4A’ FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-C
USD 1,900,000 2,117,034 0.11
A5’ ‘144A’ FRN 15/10/2041
SLM Private Education Loan Trust 2011-B ‘Series 2011-B
USD 812,193 817,157 0.04
A3’ ‘144A’ FRN 16/6/2042
SLM Private Education Loan Trust 2011-C ‘Series 2011-C
USD 12,090 12,104 0.00
A2B’ ‘144A’ 4.54% 17/10/2044
SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN
USD 1,231,866 1,224,054 0.06
25/6/2043
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C
USD 1,517,305 1,536,467 0.08
A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027
SMB Private Education Loan Trust 2016-A ‘Series 2016-A
USD 1,391,883 1,418,589 0.07
A2A’ ‘144A’ 2.7% 15/5/2031
SMB Private Education Loan Trust 2016-B ‘Series 2016-B
USD 1,636,372 1,659,013 0.09
A2A’ ‘144A’ 2.43% 17/2/2032
SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A
USD 3,930,602 3,941,590 0.20
A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
SMB Private Education Loan Trust 2019-A ‘Series 2019-A
USD 2,150,000 2,282,052 0.12
A2A’ ‘144A’ 3.44% 15/7/2036
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A
USD 5,880,000 5,866,072 0.30
A1’ ‘144A’ FRN 15/3/2027
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A
USD 680,000 679,486 0.03
A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2037
SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC ‘Series 2015-D
USD 2,406,441 2,432,384 0.13
A2’ ‘144A’ 2.72% 27/10/2036
Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-A
USD 943,749 954,616 0.05
A2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036
SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series2016-C
USD 634,984 642,235 0.03
A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032
SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series2016-D
USD 617,416 623,606 0.03
A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033
Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E
USD 3,717,529 3,750,796 0.19
A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036
SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series2017-D
USD 17,977,294 18,338,146 0.94
A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040
Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust ‘Series
USD 1,701,169 1,704,223 0.09
2018-B A1FX’ ‘144A’ 2.64% 25/8/2047
Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series
USD 4,425,000 4,679,615 0.24
2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048
Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series
USD 4,375,000 4,589,564 0.24
2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048
Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’ FRN
USD 75,344 76,253 0.00
25/11/2033
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 2,480,000 2,536,631 0.13
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 2,197,000 2,335,708 0.12
Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024
USD 620,000 685,816 0.04
Springleaf Funding Trust 2015- B ‘Series 2015-BA A’ ‘
USD 4,705,000 4,732,064 0.24
144A’ 3.48% 15/5/2028
Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘
USD 2,625,000 2,638,234 0.14
144A’ 2.68% 15/7/2030
255/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC /
USD 404,688 408,471 0.02
Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC /
USD 2,975,000 3,174,578 0.16
Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025
Stryker Corp 0.25% 3/12/2024
EUR 655,000 722,209 0.04
Stryker Corp 1.125% 30/11/2023
EUR 485,000 553,651 0.03
Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/1/2023
USD 390,000 395,045 0.02
Synchrony Financial 2.85% 25/7/2022
USD 1,140,000 1,165,467 0.06
Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘
USD 2,034,740 2,049,625 0.11
144A’ FRN 25/4/2056
Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘
USD 2,830,794 2,847,429 0.15
144A’ FRN 25/7/2056
Toyota Auto Receivables 2018- C Owner Trust ‘Series
USD 2,500,000 2,593,444 0.13
2018- C A4’ 3.13% 15/2/2024
Toyota Motor Credit Corp 2.375% 1/2/2023
EUR 910,000 1,073,122 0.06
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’ FRN
USD 1,750,000 1,742,038 0.09
25/7/2029
Truist Financial Corp 2.7% 27/1/2022
USD 290,000 295,931 0.02
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017- C1
USD 2,900,000 3,194,563 0.16
A4’ 3.46% 15/6/2050
Union Pacific Corp 2.15% 5/2/2027
USD 1,595,000 1,614,734 0.08
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25%
USD 20,295,000 21,501,872 1.11
15/7/2029
United States Treasury Note/ Bond 1.375% 30/9/2020*
USD 13,000,000 13,010,156 0.67
United States Treasury Note/ Bond 1.375% 15/10/2022
USD 45,335,000 45,880,437 2.36
United States Treasury Note/ Bond 1.375% 15/2/2023
USD 5,000,000 5,068,945 0.26
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 15/8/2022
USD 10,100,000 10,245,582 0.53
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 15/9/2022†
USD 52,270,000 53,054,050 2.73
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 15/1/2023
USD 63,400,000 64,462,446 3.32
United States Treasury Note/ Bond 1.75% 31/10/2020
USD 20,000,000 20,070,703 1.03
United States Treasury Note/ Bond 2% 30/11/2020
USD 18,000,000 18,112,852 0.93
United States Treasury Note/ Bond 2% 15/1/2021
USD 63,500,000 63,978,730 3.29
United States Treasury Note/ Bond 2.5% 31/12/2020*
USD 45,000,000 45,506,250 2.34
United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021
EUR 705,000 787,222 0.04
United Technologies Corp 1.15% 18/5/2024*
EUR 1,180,000 1,344,913 0.07
United Technologies Corp 1.25% 22/5/2023
EUR 525,000 597,268 0.03
United Technologies Corp 3.65% 16/8/2023
USD 2,295,000 2,462,882 0.13
Verizon Communications Inc 0.5% 2/6/2022
EUR 410,000 456,171 0.02
Verizon Communications Inc 3.376% 15/2/2025
USD 2,300,000 2,470,324 0.13
Verizon Communications Inc 3.5% 1/11/2024
USD 2,745,000 2,949,789 0.15
Verizon Communications Inc 3.875% 8/2/2029
USD 2,000,000 2,280,604 0.12
ViacomCBS Inc 2.5% 15/2/2023
USD 905,000 922,691 0.05
ViacomCBS Inc 2.9% 1/6/2023
USD 2,930,000 3,025,258 0.16
ViacomCBS Inc 3.375% 1/3/2022
USD 70,000 71,987 0.00
ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/2024
USD 965,000 1,032,329 0.05
ViacomCBS Inc 4.25% 1/9/2023
USD 800,000 860,714 0.04
256/313
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融 商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
ViacomCBS Inc 4.5% 1/3/2021
USD 500,000 513,639 0.03
Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7%
USD 430,000 438,963 0.02
26/9/2022
Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 2,379,250 2,379,424 0.12
25/7/2026
Waste Management Inc 2.95% 15/6/2024
USD 735,000 773,387 0.04
WEC Energy Group Inc 3.375% 15/6/2021
USD 2,300,000 2,351,557 0.12
Wells Fargo & Co 2.5% 4/3/2021
USD 2,825,000 2,849,955 0.15
Wells Fargo & Co 3.069% 24/1/2023
USD 1,195,000 1,225,140 0.06
Wells Fargo & Co 3.75% 24/1/2024
USD 3,215,000 3,436,738 0.18
Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021
USD 8,000,000 8,052,015 0.41
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series
USD 3,496,376 3,628,472 0.19
2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series
USD 500,000 527,777 0.03
2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series
USD 1,579,000 1,680,565 0.09
2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012- C8
USD 3,438,623 3,452,898 0.18
AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-
USD 4,886,549 5,033,723 0.26
C21 ASB’ 3.393% 15/8/2047
Wheels SPV 2 LLC ‘Series 2017-1A A2’ ‘144A’ 1.88%
USD 58,670 58,754 0.00
20/4/2026
Williams Cos Inc/The 3.7% 15/1/2023
USD 2,400,000 2,499,393 0.13
Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021
USD 1,765,000 1,822,760 0.09
WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025
USD 2,000,000 2,162,681 0.11
Xerox Corp 3.5% 20/8/2020
USD 3,205,000 3,222,267 0.17
ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022 743,650 0.04
USD 719,000
1,535,618,415 79.03
債券合計 1,853,644,449 95.39
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,922,861,940 98.96
な有価証券および短期金融商品合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の譲渡可能な有価証券
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
債券
米国
Structured Asset Receivables Trust Series 2003-2 0.649%
USD 350,000 – 0.00
**
31/12/2049
債券合計 – 0.00
その他の譲渡可能な有価証券合計 – 0.00
投資有価証券合計 1,922,861,940 98.96
その他の純資産 20,330,203 1.04
純資産合計(米ドル) 1,943,192,143 100.00
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
未決済上場先物取引 2020年2月29日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Australian 10 Year Bond
117 AUD 2020年3月 432,684
Euro Bund
(4) EUR 2020年3月 (26,936)
Euro Schatz
(226) EUR 2020年3月 (99,456)
Euro BOBL
(289) EUR 2020年3月 (437,231)
US Treasury 2 Year Note (CBT)
4,000 USD 2020年6月 6,609,162
US Ultra Bond (CBT)
(46) USD 2020年6月 (397,759)
US Long Bond (CBT)
(68) USD 2020年6月 (391,335)
US Ultra 10 Year Note
(149) USD 2020年6月 (358,751)
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(507) USD 2020年6月 (916,969)
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(1,316,893)
(1,334) USD 2020年6月
合計 3,096,516
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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スワップ 2020年2月29日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (575,434) ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の
固定金利を受け取る Bank of America
20/6/2020 8,540 1,254
CDS USD 575,434 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%
Bank of America
の固定金利を支払う 20/9/2020 (2,996) (2,031)
CDS USD 18,619,200 ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデ
フォルト・プロテクションを受け取
Bank of America
り、5%の固定金利を支払う 20/12/2022 226,367 (753,692)
CDS USD (9,000,000) ファンドはCDX.NA.IG.32.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Bank of America
1%の固定金利を受け取る 20/6/2024 (49,156) 141,226
CDS USD (39,055,500) ファンドはCDX.NA.HY.33.V2に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Bank of America
5%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (861,692) 1,855,173
CDS USD (6,500,000) ファンドはBoeing Co/Theに係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
BNP Paribas
1%の固定金利を受け取る 20/12/2020 (4,167) 34,890
CDS USD 842,012 ファンドはTWDC Enterprises 18 Corp
に係るデフォルト・プロテクションを
BNP Paribas
受け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2024 881 (27,164)
CDS USD (898,113) ファンドは21st Century Fox America
Incに係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受け取
BNP Paribas
る 20/6/2024 (4,696) 26,666
CDS USD 844,970 ファンドはTWDC Enterprises 18 Corp
に係るデフォルト・プロテクションを
BNP Paribas
受け取り、1%の固定金利を支払う 20/6/2024 256 (27,259)
CDS USD (788,869) ファンドは21st Century Fox America
Incに係るデフォルト・プロテクショ
ンを提供し、1%の固定金利を受け取
BNP Paribas
る 20/6/2024 (5,553) 23,423
CDS USD (1,767,105) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas
利を受け取る 20/12/2024 9 48,335
CDS USD (1,791,844) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas
利を受け取る 20/12/2024 (1,671) 49,012
CDS USD (2,120,526) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
BNP Paribas
利を受け取る 20/12/2024 (3,984) 58,002
CDS USD (144,000) ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
5%の固定金利を受け取る Citigroup 20/12/2022 (4,629) 5,829
CDS USD (3,555,000) ファンドはBroadcom Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、1%
の固定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024 219,292 (39,527)
CDS USD (8,640,000) ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Credit Suisse
5%の固定金利を受け取る 20/12/2022 (332,147) 349,741
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (9,835,200) ファンドはCDX.NA.HY.29.V5に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Deutsche Bank
5%の固定金利を受け取る 20/12/2022 (186,526) 398,122
CDS USD (100,000) ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、
Goldman Sachs
1%の固定金利を受け取る 20/12/2024 (748) 1,445
CDS USD 1,800,000 ファンドはHalliburton Coに係るデ
フォルト・プロテクションを受け取
Goldman Sachs
り、1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (15,653) (15,468)
CDS USD (2,120,525) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
Goldman Sachs
利を受け取る 20/12/2024 (8,816) 58,002
CDS USD (1,800,000) ファンドはApache Corpに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、1%
Goldman Sachs
の固定金利を受け取る 20/12/2024 22,995 (55,934)
CDS USD (1,248,409) ファンドはApache Corpに係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、1%
Goldman Sachs
の固定金利を受け取る 20/12/2024 6,597 (38,794)
CDS USD 575,434 ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%
JP Morgan
の固定金利を支払う 20/6/2020 (1,655) (1,254)
CDS USD (575,434) ファンドはMexico Government
International Bondに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の
JP Morgan
固定金利を受け取る 20/9/2020 10,067 2,031
CDS USD (5,000,000) ファンドはInternational Business
Machines Corpに係るデフォルト・プ
ロテクションを提供し、1%の固定金
JP Morgan
利を受け取る 20/6/2024 188 133,520
CDS USD 400,000 ファンドはBroadcom Incに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、
JP Morgan
1%の固定金利を支払う 20/12/2024 (3,410) 8,405
CDS USD 1,750,000 ファンドはAllstate Corp/Theに係る
デフォルト・プロテクションを受け取
り、1%の固定金利を支払う Morgan Stanley
20/6/2024 931 (55,587)
CDS USD 1,750,000 ファンドはPfizer Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%
の固定金利を支払う Morgan Stanley
20/6/2024 1,442 (49,789)
CDS USD 1,750,000 ファンドはLowes Companies Incに係
るデフォルト・プロテクションを受け
取り、1%の固定金利を支払う Morgan Stanley
20/6/2024 (11,675) (54,114)
IRS USD 32,480,000 ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を
受け取り、1.27654%の固定金利を支
Bank of America
払う 15/12/2021 (302,933) (302,933)
IRS USD 32,480,000 ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を
受け取り、1.28395%の固定金利を支
Bank of America
払う 15/12/2021 (307,037) (307,037)
IRS USD 94,360,000 ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を
受け取り、1.40083%の固定金利を支
Bank of America
払う 15/12/2021 (1,080,082) (1,080,082)
IRS USD 4,470,000 ファンドはUSD1日LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.12%の固定金利を支払う 31/8/2024 (74,971) (75,142)
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スワップ 2020年2月29日現在(続き)
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
IRS USD 27,400,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利
を受け取り、1.323%の固定金利を支
Bank of America
払う 31/8/2024 (457,943) (462,124)
IRS USD 18,140,000 ファンドは1.37%の固定金利を受け取
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払
Bank of America
う 15/2/2027 438,790 436,224
IRS USD 12,940,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利
を受け取り、1.44%の固定金利を支払
Bank of America
う 15/11/2029 (417,376) (414,219)
IRS USD 8,560,000 ファンドは1.562%の固定金利を受け
取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支
Bank of America
払う 15/2/2036 430,653 427,988
IRS USD 3,040,000 ファンドは1.627%の固定金利を受け
取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支
Bank of America
払う 15/11/2045 236,312 234,625
IRS USD 37,040,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利
を受け取り、1.135%の固定金利を支
68,053 68,053
払う Barclays 31/8/2020
合計 (2,468,143) 599,816
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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未決済先渡為替予約 2020年2月29日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
JP Morgan
USD 539,878 EUR 494,000 4/3/2020 (1,965)
Bank of America
USD 123,099,774 EUR 111,480,000 4/3/2020 823,175
Morgan Stanley
USD 1,743,113 EUR 1,576,000 4/3/2020 14,481
Goldman Sachs
USD 1,028,043 EUR 925,000 4/3/2020 13,459
USD 1,582,751 GBP 1,216,000 Citibank 4/3/2020 23,430
State Street
USD 2,274,678 GBP 1,745,000 4/3/2020 37,001
BNP Paribas
USD 23,055,579 GBP 17,681,000 4/3/2020 382,590
Bank of America
AUD 14,050,000 NZD 14,678,810 18/3/2020 (11,981)
Morgan Stanley
CAD 6,290,000 NOK 42,392,084 18/3/2020 207,638
JP Morgan
CAD 12,720,000 NOK 86,886,523 18/3/2020 297,667
Morgan Stanley
NOK 42,718,063 CAD 6,290,000 18/3/2020 (173,254)
JP Morgan
NOK 43,588,610 CAD 6,360,000 18/3/2020 (133,501)
Bank of America
NOK 43,763,160 CAD 6,360,000 18/3/2020 (115,090)
Morgan Stanley
NOK 87,500,000 SEK 90,725,436 18/3/2020 (91,292)
Bank of America
NZD 7,243,216 AUD 7,010,000 18/3/2020 (44,274)
JP Morgan
NZD 7,381,915 AUD 7,040,000 18/3/2020 22,754
Deutsche Bank
SEK 45,507,706 NOK 43,900,000 18/3/2020 44,719
Morgan Stanley
SEK 45,457,534 NOK 43,600,000 18/3/2020 71,209
RBS Plc
USD 6,361,449 MXN 124,818,564 2/4/2020 64,060
HSBC Bank Plc
USD 146,802 MXN 2,881,436 2/4/2020 1,427
State Street
USD 484,358 EUR 445,000 3/4/2020 (4,648)
Goldman Sachs
USD 304,483 EUR 281,000 3/4/2020 (4,305)
USD 125,864,690 EUR 114,475,000 UBS 3/4/2020 69,198
USD 1,839,799 GBP 1,425,000 Citibank 3/4/2020 10,923
RBS Plc 131,379
USD 26,508,257 GBP 20,552,000 3/4/2020
未実現純評価益 1,634,800
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
304,715,867 BNY Mellon
EUR USD 333,121,152 13/3/2020 1,291,928
989,375 BNY Mellon (12,414)
USD EUR 912,832 13/3/2020
未実現純評価益 1,279,514
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
(2,359)
SGD 537,038 USD 387,209 13/3/2020
未実現純評価損 (2,359)
未実現純評価益合計 2,911,955
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事後通告証券契約 2020年2月29日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
TBA
米国
USD 5,250,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘2 3/20’ 2% TBA
5,288,759 0.27
USD 32,302,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘2.5 3/20’ 2.5% TBA
33,006,082 1.70
USD 19,353,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘3 3/20’ 3% TBA
19,983,484 1.03
USD 5,855,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘4 3/20’ 4% TBA
6,134,374 0.31
USD 5,000,000 Fannie Mae or Freddie Mac ‘4.5 3/20’ 4.5% TBA
5,182,132 0.27
TBA合計 69,594,831 3.58
事後通告(以下「TBA」という。)契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2020年12月末現在)
「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー」
Ⅰ 資産総額 1,606,061,706円
Ⅱ 負債総額 35,018,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,571,043,120円
Ⅳ 発行済数量 1,676,394,875口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9372円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当
該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増
加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当
該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該
償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、
換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年12月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 170 9,603,509
単位型株式投資信託 34 304,920
合計 204 9,908,429
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自2019年1月1日 至2019年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,891 20,388
立替金 2 26
前払費用 151 175
未収入金 ※2 11 30
未収委託者報酬 1,588 1,696
未収運用受託報酬 2,291 2,268
未収収益 ※2 1,402 1,832
18 0
その他流動資産
流動資産計 29,359 26,418
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,484 1,240
380 475
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,864 1,716
無形固定資産
8 5
ソフトウエア
無形固定資産計 8 5
投資その他の資産
投資有価証券 11 49
長期差入保証金 1,119 1,120
前払年金費用 696 800
長期前払費用 27 45
848 824
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,702 2,839
固定資産計 4,575 4,561
資産合計 33,935 30,980
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第32期 第33期
(2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 97 94
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 515 487
その他未払金 1,184 985
未払費用 ※2 1,039 1,102
未払消費税等 97 117
未払法人税等 440 363
為替予約 3 -
前受金 78 97
賞与引当金 1,939 2,017
役員賞与引当金 142 139
42 10
早期退職慰労引当金
流動負債計 5,661 5,493
固定負債
退職給付引当金 60 67
781 782
資産除去債務
固定負債計 842 850
負債合計 6,503 6,344
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
17,127 14,330
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 17,464 14,666
株主資本合計 27,432 24,634
評価・換算差額等
0 1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 1
純資産合計 27,431 24,636
負債・純資産合計 33,935 30,980
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,639 5,643
運用受託報酬 ※1 8,523 7,545
13,511 13,290
その他営業収益 ※1
営業収益計
27,674 26,480
営業費用
支払手数料 1,856 1,632
広告宣伝費 191 167
調査費
調査費 363 381
4,164 3,587
委託調査費 ※1
調査費計
4,528 3,968
委託計算費 84 82
営業雑経費
通信費 59 53
印刷費 11 82
34 43
諸会費
営業雑経費計 106 178
営業費用計
6,767 6,029
一般管理費
給料
役員報酬 406 482
給料・手当 4,213 4,441
2,359 2,343
賞与
給料計
6,979 7,268
退職給付費用 275 308
福利厚生費 940 977
事務委託費 ※1 2,568 2,339
交際費 66 57
寄付金 3 2
旅費交通費 238 233
租税公課 245 257
不動産賃借料 804 875
水道光熱費 72 76
固定資産減価償却費 315 404
のれん償却額 42 -
資産除去債務利息費用 3 0
424 312
諸経費
一般管理費計 12,980 13,114
営業利益
7,926 7,335
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第32期 第33期
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
営業外収益
1 1
その他
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 26 32
固定資産除却損 - 3
- 0
その他
営業外費用計 26 36
経常利益
7,901 7,300
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
84 36
特別退職金
特別損失計 84 36
税引前当期純利益
7,817 7,263
法人税、住民税及び事業税 2,491 2,338
△61 22
法人税等調整額
当期純利益 5,387 4,902
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(3)【株主資本等変動計算書】
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
当期変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本 その他有価証 評価・換算
合計
資本
資本金
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 券評価差額金 差額等合計
剰余金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、 移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間(5~9年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物附属設備 1,525 百万円 1,769 百万円
器具備品 950 百万円 1,104 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収入金 - 百万円 3 百万円
未収収益 554 百万円 917 百万円
未払金 1,168 百万円 969 百万円
未払費用 385 百万円 445 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
その他営業収益 5,680 百万円 5,554 百万円
委託調査費 704 百万円 698 百万円
事務委託費 864 百万円 954 百万円
運用受託報酬 149 百万円 225 百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 23,891 -
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 -
(4) 未収収益 1,402 1,402 -
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 -
(2) 未払費用 1,039 1,039 -
負債計 1,554 1,554 -
当事業年度 (2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 20,388 -
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 -
(4) 未収収益 1,832 1,832 -
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 27,306 27,302 △4
(1) 未払手数料 487 487 -
(2) 未払費用 1,102 1,102 -
負債計 1,590 1,590 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,588 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 - - -
(4) 未収収益 1,402 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
当事業年度(2019年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,696 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 - - -
(4) 未収収益 1,832 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 57 11
合計 26,186 1,051 57 11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
当事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用
7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額
△47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用
11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額
-
退職給付債務の期末残高 2,047
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 167 191
賞与引当金 591 617
資産除去債務 239 239
未払事業税 83 72
早期退職慰労引当金 13 3
退職給付引当金 18 20
有形固定資産 3 1
96 45
その他
繰延税金資産合計
1,213 1,191
繰延税金負債
退職給付引当金 △213 △245
資産除去債務に対応する除去費用 △152 △121
- △0
その他
繰延税金負債合計 △365 △366
繰延税金資産の純額 848 824
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
848 824
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率
30.9 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 1.9
損金不算入ののれん償却額 0.2 -
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.1 -
所得拡大促進税制による税額控除 △1.9 -
0.8 0.0
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.1 % 32.5 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
期首残高 262 781
有形固定資産の取得に伴う増加額 75 -
見積りの変更による増加額 440 -
時の経過による調整額 3 0
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 781 782
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の取引 買建
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の取引 米ドル 79 - 0 0
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,830 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
149
受託報酬
未収収益 554
受入
5,680
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
704 未払費用 385
調査費
事務
864 その他未払金 165
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 - その他未払金 1,002
東京都 保有等
同会社
100
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
関連
議決権等
会社等の 事業の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%)
関係
運用
225
受託報酬
未収収益 917
受入
5,554
73 (被所有)
ブラックロック・ファイ 米国 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
698 未払費用 445
調査費
事務
954 その他未払金 74
委託費
(被所有)
ブラックロック・ジャパ
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 4
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
関連
議決権等
事業の
会社等の
当事者 取引の 取引金額 期末残高
資本金又 の所有
種類 名称又は 所在地 科目
内容又は
は出資金 (被所有)
との 内容 (百万円) (百万円)
氏名
職業
割合(%)
関係
受入手数料 3,314 未収収益 360
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファン
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 9
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
1株当たり純資産額 1,828,761 円 92 銭 1,642,418 円 94 銭
1株当たり当期純利益金額 359,180 円 40 銭 326,833 円 15 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年 1月 1日 (自 2019年 1月 1日
項目
至 2018年12月31日) 至 2019年12月31日)
当期純利益 (百万円) 5,387 4,902
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 5,387 4,902
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2019年1月1日 至2019年12月31日)を対象としております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2020年1月1日 至2020年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 14,477
立替金 20
前払費用 189
未収入金 6
未収委託者報酬 1,585
未収運用受託報酬 1,640
未収収益 829
1
為替予約
流動資産計 18,750
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,120
518
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,638
無形固定資産
7
ソフトウエア
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 36
長期差入保証金 1,119
前払年金費用 849
長期前払費用 36
481
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,523
固定資産計 4,169
資産合計 22,920
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2020年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 117
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 418
その他未払金 522
未払費用 672
未払消費税等 150
未払法人税等 279
前受金 26
賞与引当金 883
70
役員賞与引当金
流動負債計 3,221
固定負債
退職給付引当金 68
783
資産除去債務
固定負債計 851
負債合計 4,073
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
8,543
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,880
株主資本合計 18,848
評価・換算差額等
△1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1
純資産合計 18,846
負債・純資産合計 22,920
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,714
運用受託報酬 3,593
6,146
その他営業収益
営業収益計
12,454
営業費用
支払手数料 695
広告宣伝費 46
調査費
調査費 181
1,687
委託調査費
調査費計
1,869
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 29
印刷費 45
22
諸会費
営業雑経費計 98
営業費用計
2,749
一般管理費
給料
役員報酬 425
給料・手当 2,334
1,196
賞与
給料計
3,956
退職給付費用 165
福利厚生費 498
事務委託費 1,118
交際費 11
旅費交通費 29
租税公課 137
不動産賃借料 457
水道光熱費 28
固定資産減価償却費 ※1 214
資産除去債務利息費用 0
155
諸経費
一般管理費計 6,775
営業利益
2,929
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
為替差益 17
0
雑益
営業外収益計 18
経常利益
2,947
税引前中間純利益 2,947
法人税、住民税及び事業税 690
344
法人税等調整額
中間純利益 1,913
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他有価
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 証券評価
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益 1,913 1,913 1,913 1,913
株主資本以外の項目の当
△2 △2 △2
中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - △5,786 △5,786 △5,786 △2 △2 △5,789
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 8,543 8,880 18,848 △1 △1 18,846
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しておりま
す。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
す。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有して
おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することと
しております。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
項 目
至 2020年6月30日
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間
会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社
を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
(金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更)
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本
公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状
態をより適切に表示できると判断し、当中間会計期間から相殺表示する方法へ変更しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2020年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,889百万円
器具備品 1,197百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 -
差引額 1,000百万円
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(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 213百万円
無形固定資産 1百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月31日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金
14,477 14,477 -
② 未収委託者報酬
1,585 1,585 -
③ 未収運用受託報酬
1,640 1,640 -
④ 未収収益
829 829 -
⑤ 投資有価証券
36 36 -
その他有価証券
⑥ 長期差入保証金
1,119 1,117 △2
資産計 19,689 19,686 △2
⑦ 未払手数料
418 418 -
⑧ 未払費用
672 672 -
負債計 1,091 1,091 -
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
1 1 -
もの
デリバティブ計
1 1 -
(注)
金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
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中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引され
ている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価について
は、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算
定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては、()で示しております。
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 1 1 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 35 37 △1
合計 36 38 △1
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 782 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
783
中間会計期間末残高 百万円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,714 3,593 6,146 12,454
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
5,978 5,132 1,343 12,454
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
2,637 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイ
1,436 投資運用業
ザーズ
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
208 1
- 1
米ドル
合計 208 - 1 1
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2020年1月 1日
至 2020年6月30日
1株当たり純資産額 1,256,452円20銭
1株当たり中間純利益 127,565円16銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 1,913百万円
1株当たり中間純利益の算定に
1,913百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信
投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株
式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行ない
ました。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変
更および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行ない
ました。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 :株式会社りそな銀行
・資本金の額 :279,928百万円(2020年3月末現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金 51,000百万円(2020年7月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社
(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管す
ることを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年3月末現在)
藍澤證券株式会社 8,000
*
3,000
四国アライアンス証券株式会社
株式会社SBI証券 48,323
SMBC日興証券株式会社 10,000
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 7,495
*
20,948 銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。
株式会社伊予銀行
* 四国アライアンス証券株式会社および株式会社伊予銀行は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関す
る事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ない、新規の募集および販売の取扱いは行ないませ
ん。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2020年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年2月10日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2020年6月23日から2020年12月21日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ワールド・インカム・ストラテジーの2020年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年8月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の中間会計
期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2020年1月1日から2020年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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