インデックスファンドTOPIX(日本株式) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日) |
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提出者 | インデックスファンドTOPIX(日本株式) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月12日 提出
【計算期間】 第20期(自 2020年2月13日至 2021年2月12日)
【ファンド名】 インデックスファンドTOPIX(日本株式)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する
投資成果をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
います。
2 ) 属性区分
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( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(株式 一般))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http s ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 3,000億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2001年10月31日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
2014年7月19日
・ファンド名称変更
新名称:インデックスファンドTOPIX(日本株式)
旧名称:年金積立 インデックスファンドTOPIX
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年2月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 194,152,500株 98.54%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・主として、「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券に投資を行ない、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて
有価証券指数先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投
資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下
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とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
(2)【投資対象】
< インデックスファンドTOPIX(日本株式) >
「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託財産の受
益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託財産の
受益証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
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3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)資金の借入
<インデックス マザーファンド TOPIX>
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条お
よび第18条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
3) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)の証券の性質を有するもの
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
5)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)の
うち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)に類する証券
以外のもの
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
7)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)有価証券の貸付
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<インデックス マザーファンド TOPIX>
運用の基本方針
基本方針 わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX
*
(東証株価指数) の動きに連動する投資成果をめざします。
主な投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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投資方針 ・投資成果をTOPIX(東証株価指数)の動きにできるだけ連動させる
ため、「バーラ日本株式モデル」に従い次のポートフォリオ管理を行な
います。
①東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投
資を行ないます。
②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託
財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。
③株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限( 2001 年10月26日設定)
決算日 毎年2月12日(休業日の場合は翌営業日)
*TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象
除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の
時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指
数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関する
すべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
(3)【運用体制】
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※上記体制は 2021年2月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
< インデックスファンドTOPIX(日本株式) >
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は行ないません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
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きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
ることができます。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当
ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
14) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
15) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<インデックス マザーファンド TOPIX>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)投資することを指図する株式は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する
市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は行ないません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことがで
きるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売り出しにより取得する株券
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。
7)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
13条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第13条第2項第1号から
第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契
約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該
信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
たっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超え
ないものとします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
の50%を超えないものとします。
10) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
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同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式 を 実質的な 投資対象としますので、 株式 の価格の下落や、 株式 の発行体の財
務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリス クがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
< TOPIX(東証株価指数) と基準価額の主なカイ離要因>
当ファンドは、基準価額の変動率を TOPIX(東証株価指数) の変動率に一致させることをめざし
ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
ません。
・ TOPIX(東証株価指数) の採用銘柄の変更や 資本異動 などによってポートフォリオの調整が行
なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
・ 組入銘柄の配当金や 有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと TOPIX(東証株価指数)
の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
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により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り 基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性や インデックスと基準価額がカイ離する可能性 があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
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状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役 会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021年2月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
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MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 0.22% (税抜0.2%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得た額としま
す。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.682% (税抜0.62%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.62% 0.22% 0.35% 0.05%
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委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用があります。 )のいずれか
を選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
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収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年5月12日 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
されることをお勧めします。
5【運用状況】
【インデックスファンドTOPIX(日本株式)】
以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 18,547,849,833 99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,916,378 0.01
合計(純資産総額) 18,549,766,211 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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日本 親投資信託受 インデックス マザーファンド T 7,695,245,336 2.4991 19,231,935,682 2.4103 18,547,849,833 99.99
益証券 OPIX
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第11計算期間末 (2012年 2月13日) 5,767 5,774 0.7947 0.7957
第12計算期間末 (2013年 2月12日) 7,814 7,822 1.0007 1.0017
第13計算期間末 (2014年 2月12日) 10,096 10,104 1.2751 1.2761
第14計算期間末 (2015年 2月12日) 12,210 12,218 1.5348 1.5358
第15計算期間末 (2016年 2月12日) 11,012 11,020 1.2817 1.2827
第16計算期間末 (2017年 2月13日) 14,234 14,243 1.6898 1.6908
第17計算期間末 (2018年 2月13日) 15,717 15,725 1.8920 1.8930
第18計算期間末 (2019年 2月12日) 15,884 15,893 1.7586 1.7596
第19計算期間末 (2020年 2月12日) 17,088 17,097 1.9564 1.9574
第20計算期間末 (2021年 2月12日) 19,227 19,235 2.2390 2.2400
2020年 2月末日 14,971 ― 1.7197 ―
3月末日 14,538 ― 1.6160 ―
4月末日 15,159 ― 1.6850 ―
5月末日 16,242 ― 1.7987 ―
6月末日 15,954 ― 1.7945 ―
7月末日 15,290 ― 1.7212 ―
8月末日 16,427 ― 1.8608 ―
9月末日 16,694 ― 1.8839 ―
10月末日 16,221 ― 1.8297 ―
11月末日 17,719 ― 2.0326 ―
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12月末日 18,247 ― 2.0919 ―
2021年 1月末日 18,087 ― 2.0955 ―
2月末日 18,549 ― 2.1588 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第11期 2011年 2月15日~2012年 2月13日 0.0010
第12期 2012年 2月14日~2013年 2月12日 0.0010
第13期 2013年 2月13日~2014年 2月12日 0.0010
第14期 2014年 2月13日~2015年 2月12日 0.0010
第15期 2015年 2月13日~2016年 2月12日 0.0010
第16期 2016年 2月13日~2017年 2月13日 0.0010
第17期 2017年 2月14日~2018年 2月13日 0.0010
第18期 2018年 2月14日~2019年 2月12日 0.0010
第19期 2019年 2月13日~2020年 2月12日 0.0010
第20期 2020年 2月13日~2021年 2月12日 0.0010
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第11期 2011年 2月15日~2012年 2月13日 △17.08
第12期 2012年 2月14日~2013年 2月12日 26.05
第13期 2013年 2月13日~2014年 2月12日 27.52
第14期 2014年 2月13日~2015年 2月12日 20.45
第15期 2015年 2月13日~2016年 2月12日 △16.43
第16期 2016年 2月13日~2017年 2月13日 31.92
第17期 2017年 2月14日~2018年 2月13日 12.03
第18期 2018年 2月14日~2019年 2月12日 △7.00
第19期 2019年 2月13日~2020年 2月12日 11.30
第20期 2020年 2月13日~2021年 2月12日 14.50
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第11期 2011年 2月15日~2012年 2月13日 1,623,961,432 892,309,648
第12期 2012年 2月14日~2013年 2月12日 2,017,780,220 1,466,455,081
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第13期 2013年 2月13日~2014年 2月12日 2,641,115,231 2,532,031,241
第14期 2014年 2月13日~2015年 2月12日 2,370,983,825 2,333,135,852
第15期 2015年 2月13日~2016年 2月12日 3,183,624,242 2,547,797,716
第16期 2016年 2月13日~2017年 2月13日 2,228,920,099 2,396,717,307
第17期 2017年 2月14日~2018年 2月13日 2,162,325,063 2,279,045,732
第18期 2018年 2月14日~2019年 2月12日 2,323,831,695 1,598,623,457
第19期 2019年 2月13日~2020年 2月12日 1,631,870,149 1,929,331,860
第20期 2020年 2月13日~2021年 2月12日 2,426,525,540 2,574,113,385
(参考)
インデックス マザーファンド TOPIX
以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 41,413,425,450 99.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 108,525,412 0.26
合計(純資産総額) 41,521,950,862 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 112,530,000 0.27
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 164,100 8,413.00 1,380,573,300 7,873.00 1,291,959,300 3.11
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 126,100 9,797.00 1,235,401,700 9,895.00 1,247,759,500 3.01
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 101,500 11,845.00 1,202,267,500 11,120.00 1,128,680,000 2.72
日本 株式 キーエンス 電気機器 15,900 57,690.00 917,271,000 50,560.00 803,904,000 1.94
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,092,700 528.60 577,601,220 558.00 609,726,600 1.47
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 9,300 66,340.00 616,962,000 64,750.00 602,175,000 1.45
品
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日本 株式 リクルートホールディング サービス 110,800 5,128.00 568,182,400 5,281.00 585,134,800 1.41
ス 業
日本 株式 日本電産 電気機器 39,000 14,800.00 577,200,000 13,520.00 527,280,000 1.27
日本 株式 日本電信電話 情報・通 186,000 2,805.50 521,823,000 2,758.00 512,988,000 1.24
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 29,300 18,285.00 535,750,500 17,350.00 508,355,000 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 134,800 3,688.00 497,142,400 3,582.00 482,853,600 1.16
日本 株式 村田製作所 電気機器 47,600 9,752.00 464,195,200 9,081.00 432,255,600 1.04
日本 株式 ダイキン工業 機械 20,600 23,040.00 474,624,000 20,720.00 426,832,000 1.03
日本 株式 KDDI 情報・通 127,600 3,315.00 422,994,000 3,290.00 419,804,000 1.01
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 139,000 3,251.00 451,889,000 3,010.00 418,390,000 1.01
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 9,500 42,990.00 408,405,000 43,550.00 413,725,000 1.00
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 110,500 3,601.00 397,910,500 3,742.00 413,491,000 1.00
ループ
日本 株式 HOYA 精密機器 32,100 13,060.00 419,226,000 12,100.00 388,410,000 0.94
日本 株式 日立製作所 電気機器 77,900 4,892.00 381,086,800 4,876.00 379,840,400 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 14,200 28,050.00 398,310,000 26,340.00 374,028,000 0.90
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 127,500 3,019.00 384,922,500 2,911.50 371,216,250 0.89
器
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 111,400 3,117.00 347,233,800 3,168.00 352,915,200 0.85
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 217,000 1,530.00 332,010,000 1,559.00 338,303,000 0.81
ループ
日本 株式 SMC 機械 4,800 66,440.00 318,912,000 62,900.00 301,920,000 0.73
日本 株式 三井物産 卸売業 129,400 2,009.00 259,964,600 2,263.50 292,896,900 0.71
日本 株式 オリエンタルランド サービス 16,400 17,735.00 290,854,000 17,840.00 292,576,000 0.70
業
日本 株式 三菱商事 卸売業 97,000 2,853.00 276,741,000 3,003.00 291,291,000 0.70
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 53,000 5,534.00 293,302,000 5,253.00 278,409,000 0.67
日本 株式 花王 化学 38,800 7,486.00 290,456,800 7,144.00 277,187,200 0.67
日本 株式 資生堂 化学 32,200 7,995.00 257,439,000 7,913.00 254,798,600 0.61
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.28
食料品 3.32
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.28
医薬品 5.43
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.59
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.69
非鉄金属 0.78
金属製品 0.63
機械 5.57
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電気機器 17.61
輸送用機器 6.97
精密機器 2.55
その他製品 2.48
電気・ガス業 1.28
陸運業 3.62
海運業 0.21
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.58
卸売業 4.69
小売業 4.71
銀行業 5.04
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 1.89
その他金融業 1.09
不動産業 1.99
サービス業 5.74
合 計 99.74
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 2021年 買建 6日本円 115,680,000 112,530,000 0.27
取引 03月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
当該規定に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等
相当額を加算した額です。
(5)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度 上 の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(6)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 7 )受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
とができます。
※金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関で
ない場合、解約価額から 解約に係る所定の税金 が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
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※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
( 8 )受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日 の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年10月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年2月13日から翌年2月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「 異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
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則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年 2月13日か
ら2021年 2月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
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【インデックスファンドTOPIX(日本株式)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
2020年 2月12日現在 2021年 2月12日現在
資産の部
流動資産
103,464,805 87,914,141
コール・ローン
17,087,274,542 19,225,278,249
親投資信託受益証券
23,768,856 56,267,921
未収入金
17,214,508,203 19,369,460,311
流動資産合計
17,214,508,203 19,369,460,311
資産合計
負債の部
流動負債
8,734,938 8,587,350
未払収益分配金
59,772,984 73,681,496
未払解約金
4,568,553 4,806,970
未払受託者報酬
52,082,159 54,800,136
未払委託者報酬
11 5
未払利息
365,432 384,498
その他未払費用
125,524,077 142,260,455
流動負債合計
125,524,077 142,260,455
負債合計
純資産の部
元本等
8,734,938,133 8,587,350,288
元本
剰余金
8,354,045,993 10,639,849,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,041,674,507 4,981,815,852
(分配準備積立金)
17,088,984,126 19,227,199,856
元本等合計
17,088,984,126 19,227,199,856
純資産合計
17,214,508,203 19,369,460,311
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 2019年 2月13日 自 2020年 2月13日
至 2020年 2月12日 至 2021年 2月12日
営業収益
33 54
受取利息
1,896,874,867 2,665,324,573
有価証券売買等損益
1,896,874,900 2,665,324,627
営業収益合計
営業費用
15,173 11,570
支払利息
8,858,078 9,003,652
受託者報酬
100,983,472 102,643,008
委託者報酬
709,959 720,186
その他費用
110,566,682 112,378,416
営業費用合計
1,786,308,218 2,552,946,211
営業利益又は営業損失(△)
1,786,308,218 2,552,946,211
経常利益又は経常損失(△)
1,786,308,218 2,552,946,211
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
157,668,829
△ 166,144,188
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
6,852,401,342 8,354,045,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,350,861,010 1,950,567,623
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,350,861,010 1,950,567,623
額
1,469,120,810 2,375,267,097
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,469,120,810 2,375,267,097
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
8,734,938 8,587,350
分配金
8,354,045,993 10,639,849,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
2020年 2月12日現在 2021年 2月12日現在
1. 期首元本額 9,032,399,844円 8,734,938,133円
期中追加設定元本額 1,631,870,149円 2,426,525,540円
期中一部解約元本額 1,929,331,860円 2,574,113,385円
2. 受益権の総数 8,734,938,133口 8,587,350,288口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2019年 2月13日 自 2020年 2月13日
至 2020年 2月12日 至 2021年 2月12日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 371,144,583円 A 計算期末における費用控除後の 355,785,729円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 117,649,402円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 2,363,304,670円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 9,852,309,778円 C 信託約款に定める収益調整金 10,420,166,346円
D 信託約款に定める分配準備積立 2,561,615,460円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,271,312,803円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 12,902,719,223円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 15,410,569,548円
F 分配対象収益(1万口当たり) 14,771円 F 分配対象収益(1万口当たり) 17,945円
G 分配金額 8,734,938円 G 分配金額 8,587,350円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2019年 2月13日 自 2020年 2月13日
至 2020年 2月12日 至 2021年 2月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
2020年 2月12日現在 2021年 2月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第19期(2020年 2月12日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
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親投資信託受益証券 1,820,852,520
合計 1,820,852,520
第20期(2021年 2月12日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 2,714,708,984
合計 2,714,708,984
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第19期 第20期
2020年 2月12日現在 2021年 2月12日現在
1口当たり純資産額 1.9564円 1口当たり純資産額 2.2390円
(1万口当たり純資産額) (19,564円) (1万口当たり純資産額) (22,390円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 インデックス マザーファンド TOPIX 7,692,572,923 19,225,278,249
証券
合計 7,692,572,923 19,225,278,249
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(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「インデックス マザーファンド TOPIX」を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
インデックス マザーファンド TOPIX
貸借対照表
(単位:円)
2020年 2月12日現在 2021年 2月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 62,357,798 555,781,535
株式 40,370,774,260 42,868,520,230
派生商品評価勘定 38,900 9,644,700
未収入金 - 367,182
未収配当金 65,320,891 57,448,280
390,000 -
前払金
流動資産合計 40,498,881,849 43,491,761,927
資産合計 40,498,881,849 43,491,761,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 282,200 -
前受金 - 9,288,000
未払解約金 37,969,495 512,971,194
7 32
未払利息
流動負債合計 38,251,702 522,259,226
負債合計 38,251,702 522,259,226
純資産の部
元本等
元本 18,664,275,035 17,193,201,813
剰余金
21,796,355,112 25,776,300,888
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 40,460,630,147 42,969,502,701
純資産合計 40,460,630,147 42,969,502,701
負債純資産合計 40,498,881,849 43,491,761,927
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 2月12日現在 2021年 2月12日現在
1. 期首 2019年 2月13日 2020年 2月13日
期首元本額 20,051,564,010円 18,664,275,035円
期首からの追加設定元本額 1,626,166,247円 2,076,202,654円
期首からの一部解約元本額 3,013,455,222円 3,547,275,876円
元本の内訳 ※
インデックスファンドTSP 10,119,233,036円 8,873,110,538円
財形株投(一般財形30) 13,739,467円 14,240,080円
財形株投(一般財形50) 48,226,582円 40,116,367円
財形株投(年金・住宅財形30) 27,278,156円 27,122,417円
インデックスファンドTOPIX(日本株式) 7,882,311,349円 7,692,572,923円
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) 461,549,833円 457,323,608円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0 30,022,653円 25,135,591円
8
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0 16,425,193円 12,932,357円
8
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1 11,826,344円 9,268,925円
1
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1 24,743,151円 18,757,161円
1
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0 10,027,835円 8,791,308円
2
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時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0 18,891,436円 13,830,538円
2
計 18,664,275,035円 17,193,201,813円
2. 受益権の総数 18,664,275,035口 17,193,201,813口
3. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 287,576,000円 293,172,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月13日 自 2020年 2月13日
至 2020年 2月12日 至 2021年 2月12日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月12日現在 2021年 2月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2020年 2月12日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 3,395,585,100
合計 3,395,585,100
(2021年 2月12日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 4,803,274,347
合計 4,803,274,347
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2020年 2月12日現在)
(単位:円)
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区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 103,380,000 - 103,140,000 △240,000
合計 103,380,000 - 103,140,000 △240,000
(2021年 2月12日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 106,032,000 - 115,680,000 9,648,000
合計 106,032,000 - 115,680,000 9,648,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020年 2月12日現在 2021年 2月12日現在
1口当たり純資産額 2.1678円 1口当たり純資産額 2.4992円
(1万口当たり純資産額) (21,678円) (1万口当たり純資産額) (24,992円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
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極洋 700 3,080.00 2,156,000
日本水産 20,400 506.00 10,322,400
マルハニチロ 3,500 2,464.00 8,624,000
雪国まいたけ 1,400 1,850.00 2,590,000
カネコ種苗 700 1,592.00 1,114,400
サカタのタネ 2,600 3,935.00 10,231,000
ホクト 1,800 2,150.00 3,870,000
ホクリヨウ 400 702.00 280,800
住石ホールディングス 4,400 111.00 488,400
日鉄鉱業 500 5,430.00 2,715,000
三井松島ホールディングス 900 915.00 823,500
国際石油開発帝石 80,800 723.00 58,418,400
石油資源開発 2,900 2,313.00 6,707,700
K&Oエナジーグループ 1,100 1,471.00 1,618,100
ヒノキヤグループ 600 2,240.00 1,344,000
ショーボンドホールディングス 3,200 4,825.00 15,440,000
ミライト・ホールディングス 7,600 1,785.00 13,566,000
タマホーム 1,400 1,904.00 2,665,600
サンヨーホームズ 300 843.00 252,900
日本アクア 900 636.00 572,400
ファーストコーポレーション 800 714.00 571,200
ベステラ 500 1,680.00 840,000
キャンディル 500 541.00 270,500
スペースバリューホールディングス 2,700 695.00 1,876,500
ダイセキ環境ソリューション 500 795.00 397,500
第一カッター興業 600 1,350.00 810,000
安藤・間 14,200 768.00 10,905,600
東急建設 6,600 563.00 3,715,800
コムシスホールディングス 7,800 3,375.00 26,325,000
ビーアールホールディングス 2,700 756.00 2,041,200
高松コンストラクショングループ 1,300 2,116.00 2,750,800
東建コーポレーション 700 8,730.00 6,111,000
ソネック 300 828.00 248,400
ヤマウラ 1,000 942.00 942,000
大成建設 15,800 3,785.00 59,803,000
大林組 50,700 910.00 46,137,000
清水建設 47,600 794.00 37,794,400
飛島建設 1,500 1,106.00 1,659,000
長谷工コーポレーション 16,600 1,392.00 23,107,200
松井建設 2,000 718.00 1,436,000
錢高組 200 4,530.00 906,000
鹿島建設 37,200 1,492.00 55,502,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
不動テトラ 1,300 1,828.00 2,376,400
大末建設 600 881.00 528,600
鉄建建設 1,100 1,953.00 2,148,300
西松建設 3,600 2,655.00 9,558,000
三井住友建設 12,400 480.00 5,952,000
大豊建設 1,100 3,830.00 4,213,000
前田建設工業 12,700 929.00 11,798,300
ナカノフドー建設 1,300 400.00 520,000
奥村組 2,800 2,737.00 7,663,600
東鉄工業 2,200 2,715.00 5,973,000
イチケン 400 2,002.00 800,800
富士ピー・エス 700 607.00 424,900
淺沼組 600 4,695.00 2,817,000
戸田建設 21,000 767.00 16,107,000
熊谷組 2,300 2,853.00 6,561,900
北野建設 300 2,455.00 736,500
植木組 200 2,909.00 581,800
矢作建設工業 2,300 855.00 1,966,500
ピーエス三菱 1,700 699.00 1,188,300
日本ハウスホールディングス 3,800 341.00 1,295,800
大東建託 5,600 12,000.00 67,200,000
新日本建設 2,100 857.00 1,799,700
NIPPO 4,200 2,793.00 11,730,600
東亜道路工業 300 3,970.00 1,191,000
前田道路 3,200 2,000.00 6,400,000
日本道路 500 7,730.00 3,865,000
東亜建設工業 1,400 2,119.00 2,966,600
日本国土開発 5,000 557.00 2,785,000
若築建設 900 1,252.00 1,126,800
東洋建設 5,800 560.00 3,248,000
五洋建設 21,600 841.00 18,165,600
世紀東急工業 2,400 889.00 2,133,600
福田組 600 5,210.00 3,126,000
住友林業 12,000 2,274.00 27,288,000
日本基礎技術 1,500 507.00 760,500
巴コーポレーション 2,300 396.00 910,800
大和ハウス工業 46,900 3,269.00 153,316,100
ライト工業 2,900 1,727.00 5,008,300
積水ハウス 55,000 2,094.50 115,197,500
日特建設 1,400 788.00 1,103,200
北陸電気工事 900 1,238.00 1,114,200
ユアテック 3,000 845.00 2,535,000
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日本リーテック 1,100 2,550.00 2,805,000
四電工 300 2,853.00 855,900
中電工 2,300 2,231.00 5,131,300
関電工 8,300 903.00 7,494,900
きんでん 11,000 1,834.00 20,174,000
東京エネシス 1,700 957.00 1,626,900
トーエネック 500 3,945.00 1,972,500
住友電設 1,500 2,588.00 3,882,000
日本電設工業 2,800 1,972.00 5,521,600
協和エクシオ 7,700 2,844.00 21,898,800
新日本空調 1,300 2,221.00 2,887,300
九電工 3,600 3,540.00 12,744,000
三機工業 3,600 1,298.00 4,672,800
日揮ホールディングス 17,000 1,307.00 22,219,000
中外炉工業 600 1,760.00 1,056,000
ヤマト 1,700 714.00 1,213,800
太平電業 1,100 2,552.00 2,807,200
高砂熱学工業 4,600 1,662.00 7,645,200
三晃金属工業 200 2,996.00 599,200
朝日工業社 400 2,898.00 1,159,200
明星工業 3,300 818.00 2,699,400
大氣社 2,500 2,933.00 7,332,500
ダイダン 1,100 2,840.00 3,124,000
日比谷総合設備 1,700 1,877.00 3,190,900
フィル・カンパニー 300 2,110.00 633,000
東洋エンジニアリング 2,400 479.00 1,149,600
レイズネクスト 2,700 1,172.00 3,164,400
ニップン 4,700 1,619.00 7,609,300
日清製粉グループ本社 18,300 1,741.00 31,860,300
日東富士製粉 100 6,710.00 671,000
昭和産業 1,300 3,245.00 4,218,500
鳥越製粉 1,400 874.00 1,223,600
中部飼料 1,900 1,465.00 2,783,500
フィード・ワン 2,200 937.00 2,061,400
東洋精糖 300 1,244.00 373,200
日本甜菜製糖 800 1,675.00 1,340,000
三井製糖 1,300 1,937.00 2,518,100
塩水港精糖 2,100 229.00 480,900
日新製糖 700 1,877.00 1,313,900
森永製菓 3,800 4,290.00 16,302,000
中村屋 400 3,960.00 1,584,000
江崎グリコ 4,500 4,735.00 21,307,500
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名糖産業 700 1,509.00 1,056,300
井村屋グループ 900 2,546.00 2,291,400
不二家 1,100 2,385.00 2,623,500
山崎製パン 12,200 1,973.00 24,070,600
第一屋製パン 500 974.00 487,000
モロゾフ 300 5,700.00 1,710,000
亀田製菓 900 4,880.00 4,392,000
寿スピリッツ 1,600 6,570.00 10,512,000
カルビー 7,400 3,050.00 22,570,000
森永乳業 3,000 5,050.00 15,150,000
六甲バター 1,100 1,832.00 2,015,200
ヤクルト本社 11,200 5,220.00 58,464,000
明治ホールディングス 10,700 7,100.00 75,970,000
雪印メグミルク 3,900 2,245.00 8,755,500
プリマハム 2,300 3,335.00 7,670,500
日本ハム 6,200 4,590.00 28,458,000
林兼産業 500 625.00 312,500
丸大食品 1,500 1,717.00 2,575,500
S Foods 1,500 3,495.00 5,242,500
柿安本店 600 2,775.00 1,665,000
伊藤ハム米久ホールディングス 10,300 756.00 7,786,800
サッポロホールディングス 5,600 2,191.00 12,269,600
アサヒグループホールディングス 35,500 4,428.00 157,194,000
キリンホールディングス 69,000 2,223.00 153,387,000
宝ホールディングス 12,000 1,530.00 18,360,000
オエノンホールディングス 4,600 383.00 1,761,800
養命酒製造 500 1,986.00 993,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 12,500 1,810.00 22,625,000
サントリー食品インターナショナル 10,900 3,785.00 41,256,500
ダイドーグループホールディングス 900 5,380.00 4,842,000
伊藤園 4,900 6,600.00 32,340,000
キーコーヒー 1,600 2,171.00 3,473,600
ユニカフェ 600 1,014.00 608,400
ジャパンフーズ 300 1,243.00 372,900
日清オイリオグループ 2,100 3,310.00 6,951,000
不二製油グループ本社 4,000 3,325.00 13,300,000
かどや製油 200 4,145.00 829,000
J-オイルミルズ 700 3,870.00 2,709,000
キッコーマン 11,700 7,240.00 84,708,000
味の素 38,700 2,273.00 87,965,100
キユーピー 9,100 2,412.00 21,949,200
ハウス食品グループ本社 6,100 3,860.00 23,546,000
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カゴメ 6,600 3,420.00 22,572,000
焼津水産化学工業 700 1,000.00 700,000
アリアケジャパン 1,500 6,920.00 10,380,000
ピエトロ 300 1,770.00 531,000
エバラ食品工業 400 2,799.00 1,119,600
やまみ 200 2,170.00 434,000
ニチレイ 7,800 2,867.00 22,362,600
東洋水産 8,400 4,625.00 38,850,000
イートアンドホールディングス 700 1,911.00 1,337,700
大冷 200 1,936.00 387,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,000 943.00 943,000
日清食品ホールディングス 6,400 8,550.00 54,720,000
永谷園ホールディングス 800 2,408.00 1,926,400
一正蒲鉾 600 1,194.00 716,400
フジッコ 1,700 2,044.00 3,474,800
ロック・フィールド 1,800 1,601.00 2,881,800
日本たばこ産業 87,200 1,981.00 172,743,200
ケンコーマヨネーズ 1,000 1,947.00 1,947,000
わらべや日洋ホールディングス 1,100 1,694.00 1,863,400
なとり 900 2,024.00 1,821,600
イフジ産業 300 926.00 277,800
ピックルスコーポレーション 400 3,630.00 1,452,000
北の達人コーポレーション 5,700 648.00 3,693,600
ユーグレナ 7,100 982.00 6,972,200
ミヨシ油脂 500 1,202.00 601,000
理研ビタミン 1,600 1,432.00 2,291,200
片倉工業 2,100 1,418.00 2,977,800
グンゼ 1,100 3,720.00 4,092,000
東洋紡 6,300 1,384.00 8,719,200
ユニチカ 4,900 475.00 2,327,500
富士紡ホールディングス 800 4,485.00 3,588,000
倉敷紡績 1,500 1,891.00 2,836,500
シキボウ 900 1,041.00 936,900
日本毛織 5,000 974.00 4,870,000
ダイトウボウ 3,100 110.00 341,000
トーア紡コーポレーション 700 469.00 328,300
ダイドーリミテッド 2,600 186.00 483,600
帝国繊維 1,800 2,309.00 4,156,200
帝人 14,900 1,880.00 28,012,000
東レ 114,900 702.20 80,682,780
サカイオーベックス 400 2,910.00 1,164,000
住江織物 400 2,064.00 825,600
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日本フエルト 900 448.00 403,200
日東製網 200 1,534.00 306,800
アツギ 1,200 507.00 608,400
ダイニック 600 783.00 469,800
セーレン 3,900 1,996.00 7,784,400
ソトー 700 817.00 571,900
東海染工 200 1,131.00 226,200
小松マテーレ 2,600 1,042.00 2,709,200
ワコールホールディングス 4,000 2,343.00 9,372,000
ホギメディカル 2,100 3,250.00 6,825,000
クラウディアホールディングス 600 292.00 175,200
TSIホールディングス 4,900 276.00 1,352,400
マツオカコーポレーション 500 2,151.00 1,075,500
ワールド 2,100 1,403.00 2,946,300
三陽商会 900 716.00 644,400
ナイガイ 700 330.00 231,000
オンワードホールディングス 9,800 280.00 2,744,000
ルックホールディングス 500 1,020.00 510,000
ゴールドウイン 2,600 7,630.00 19,838,000
デサント 2,700 1,800.00 4,860,000
キング 800 581.00 464,800
ヤマトインターナショナル 1,400 340.00 476,000
特種東海製紙 1,000 4,655.00 4,655,000
王子ホールディングス 71,400 686.00 48,980,400
日本製紙 7,000 1,437.00 10,059,000
三菱製紙 2,500 365.00 912,500
北越コーポレーション 11,200 488.00 5,465,600
中越パルプ工業 600 1,182.00 709,200
巴川製紙所 600 808.00 484,800
大王製紙 7,700 2,117.00 16,300,900
阿波製紙 500 455.00 227,500
レンゴー 16,300 885.00 14,425,500
トーモク 900 1,852.00 1,666,800
ザ・パック 1,200 2,758.00 3,309,600
クラレ 25,000 1,214.00 30,350,000
旭化成 105,100 1,184.00 124,438,400
共和レザー 800 662.00 529,600
昭和電工 12,100 2,657.00 32,149,700
住友化学 125,100 516.00 64,551,600
住友精化 800 4,065.00 3,252,000
日産化学 8,800 5,990.00 52,712,000
ラサ工業 500 2,402.00 1,201,000
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クレハ 1,300 7,260.00 9,438,000
多木化学 600 6,050.00 3,630,000
テイカ 1,200 1,463.00 1,755,600
石原産業 2,900 786.00 2,279,400
片倉コープアグリ 400 1,290.00 516,000
日本曹達 2,200 3,455.00 7,601,000
東ソー 24,500 1,894.00 46,403,000
トクヤマ 4,700 2,626.00 12,342,200
セントラル硝子 3,000 2,223.00 6,669,000
東亞合成 9,600 1,212.00 11,635,200
大阪ソーダ 1,600 2,653.00 4,244,800
関東電化工業 3,800 851.00 3,233,800
デンカ 5,800 4,230.00 24,534,000
信越化学工業 29,300 18,285.00 535,750,500
日本カーバイド工業 600 1,359.00 815,400
堺化学工業 1,100 2,087.00 2,295,700
第一稀元素化学工業 1,700 1,029.00 1,749,300
エア・ウォーター 16,200 1,750.00 28,350,000
日本酸素ホールディングス 13,100 2,056.00 26,933,600
日本化学工業 500 3,310.00 1,655,000
東邦アセチレン 300 1,451.00 435,300
日本パーカライジング 8,000 1,155.00 9,240,000
高圧ガス工業 2,500 755.00 1,887,500
四国化成工業 2,100 1,235.00 2,593,500
戸田工業 400 2,150.00 860,000
ステラ ケミファ 900 3,410.00 3,069,000
保土谷化学工業 500 5,020.00 2,510,000
日本触媒 2,900 5,850.00 16,965,000
大日精化工業 1,300 2,387.00 3,103,100
カネカ 4,100 4,230.00 17,343,000
三菱瓦斯化学 15,900 2,522.00 40,099,800
三井化学 13,700 3,360.00 46,032,000
JSR 15,900 3,250.00 51,675,000
東京応化工業 2,700 7,360.00 19,872,000
大阪有機化学工業 1,500 3,870.00 5,805,000
三菱ケミカルホールディングス 106,100 734.40 77,919,840
KHネオケム 2,600 2,407.00 6,258,200
ダイセル 21,400 849.00 18,168,600
住友ベークライト 2,500 4,265.00 10,662,500
積水化学工業 33,500 2,025.00 67,837,500
日本ゼオン 14,300 1,642.00 23,480,600
アイカ工業 4,400 3,950.00 17,380,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
宇部興産 8,000 2,058.00 16,464,000
積水樹脂 2,600 2,137.00 5,556,200
タキロンシーアイ 3,400 696.00 2,366,400
旭有機材 900 1,524.00 1,371,600
ニチバン 800 1,852.00 1,481,600
リケンテクノス 3,800 505.00 1,919,000
大倉工業 700 1,919.00 1,343,300
積水化成品工業 2,000 560.00 1,120,000
群栄化学工業 400 2,508.00 1,003,200
タイガースポリマー 700 462.00 323,400
ミライアル 500 1,259.00 629,500
ダイキアクシス 600 1,050.00 630,000
ダイキョーニシカワ 3,300 864.00 2,851,200
竹本容器 700 907.00 634,900
森六ホールディングス 800 2,116.00 1,692,800
恵和 300 2,033.00 609,900
日本化薬 9,800 1,037.00 10,162,600
カーリットホールディングス 1,600 749.00 1,198,400
日本精化 1,200 1,439.00 1,726,800
扶桑化学工業 1,300 3,695.00 4,803,500
トリケミカル研究所 1,200 4,130.00 4,956,000
ADEKA 7,200 1,928.00 13,881,600
日油 6,000 5,500.00 33,000,000
新日本理化 2,900 267.00 774,300
ハリマ化成グループ 1,200 957.00 1,148,400
花王 38,800 7,486.00 290,456,800
第一工業製薬 600 3,770.00 2,262,000
石原ケミカル 400 2,150.00 860,000
日華化学 600 904.00 542,400
ニイタカ 300 2,922.00 876,600
三洋化成工業 900 5,400.00 4,860,000
有機合成薬品工業 1,400 304.00 425,600
大日本塗料 1,800 939.00 1,690,200
日本ペイントホールディングス 13,100 8,850.00 115,935,000
関西ペイント 17,800 3,050.00 54,290,000
神東塗料 1,300 205.00 266,500
中国塗料 3,900 935.00 3,646,500
日本特殊塗料 1,200 1,148.00 1,377,600
藤倉化成 2,200 527.00 1,159,400
太陽ホールディングス 1,200 6,000.00 7,200,000
DIC 6,700 2,710.00 18,157,000
サカタインクス 3,500 1,078.00 3,773,000
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東洋インキSCホールディングス 3,300 1,890.00 6,237,000
T&K TOKA 1,200 846.00 1,015,200
富士フイルムホールディングス 28,500 6,384.00 181,944,000
資生堂 32,200 7,995.00 257,439,000
ライオン 21,100 2,389.00 50,407,900
高砂香料工業 1,000 2,546.00 2,546,000
マンダム 3,400 1,780.00 6,052,000
ミルボン 2,200 7,030.00 15,466,000
ファンケル 5,900 4,070.00 24,013,000
コーセー 3,000 18,190.00 54,570,000
コタ 900 1,650.00 1,485,000
シーボン 300 1,995.00 598,500
ポーラ・オルビスホールディングス 6,900 2,516.00 17,360,400
ノエビアホールディングス 1,400 4,985.00 6,979,000
アジュバンコスメジャパン 400 1,073.00 429,200
新日本製薬 400 2,853.00 1,141,200
エステー 1,100 2,055.00 2,260,500
アグロ カネショウ 600 1,592.00 955,200
コニシ 2,600 1,637.00 4,256,200
長谷川香料 2,800 2,005.00 5,614,000
星光PMC 1,000 790.00 790,000
小林製薬 4,500 11,160.00 50,220,000
荒川化学工業 1,300 1,277.00 1,660,100
メック 1,100 2,116.00 2,327,600
日本高純度化学 500 2,743.00 1,371,500
タカラバイオ 4,200 3,330.00 13,986,000
JCU 1,800 3,505.00 6,309,000
新田ゼラチン 1,000 672.00 672,000
OATアグリオ 400 1,361.00 544,400
デクセリアルズ 4,600 1,436.00 6,605,600
アース製薬 1,200 6,420.00 7,704,000
北興化学工業 1,500 1,134.00 1,701,000
大成ラミック 600 2,942.00 1,765,200
クミアイ化学工業 6,700 888.00 5,949,600
日本農薬 2,900 527.00 1,528,300
アキレス 1,200 1,509.00 1,810,800
有沢製作所 2,300 992.00 2,281,600
日東電工 10,400 9,870.00 102,648,000
レック 1,900 1,375.00 2,612,500
三光合成 1,900 452.00 858,800
きもと 2,900 200.00 580,000
藤森工業 1,400 4,770.00 6,678,000
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前澤化成工業 1,000 980.00 980,000
未来工業 500 1,744.00 872,000
ウェーブロックホールディングス 600 780.00 468,000
JSP 1,100 1,842.00 2,026,200
エフピコ 3,000 4,150.00 12,450,000
天馬 1,200 2,365.00 2,838,000
信越ポリマー 2,500 1,066.00 2,665,000
東リ 3,600 248.00 892,800
ニフコ 5,900 4,050.00 23,895,000
バルカー 1,300 2,157.00 2,804,100
ユニ・チャーム 34,300 4,691.00 160,901,300
ショーエイコーポレーション 400 1,032.00 412,800
協和キリン 16,300 3,125.00 50,937,500
武田薬品工業 134,800 3,688.00 497,142,400
アステラス製薬 140,400 1,777.50 249,561,000
大日本住友製薬 12,000 1,702.00 20,424,000
塩野義製薬 20,400 5,976.00 121,910,400
わかもと製薬 2,000 245.00 490,000
あすか製薬 1,900 1,515.00 2,878,500
日本新薬 4,600 7,740.00 35,604,000
ビオフェルミン製薬 200 2,588.00 517,600
中外製薬 50,600 5,147.00 260,438,200
科研製薬 2,800 4,095.00 11,466,000
エーザイ 17,900 7,780.00 139,262,000
ロート製薬 7,700 3,120.00 24,024,000
小野薬品工業 37,200 3,121.00 116,101,200
久光製薬 4,700 6,830.00 32,101,000
持田製薬 2,200 4,260.00 9,372,000
参天製薬 28,200 1,616.00 45,571,200
扶桑薬品工業 500 2,693.00 1,346,500
日本ケミファ 200 2,240.00 448,000
ツムラ 5,400 3,400.00 18,360,000
日医工 4,700 1,028.00 4,831,600
キッセイ薬品工業 2,800 2,254.00 6,311,200
生化学工業 2,900 1,070.00 3,103,000
栄研化学 2,900 2,252.00 6,530,800
日水製薬 600 1,015.00 609,000
鳥居薬品 1,000 3,035.00 3,035,000
JCRファーマ 4,600 3,180.00 14,628,000
東和薬品 2,300 2,123.00 4,882,900
富士製薬工業 1,100 1,367.00 1,503,700
沢井製薬 3,600 4,925.00 17,730,000
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ゼリア新薬工業 2,900 2,069.00 6,000,100
第一三共 139,000 3,251.00 451,889,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,600 1,946.00 7,005,600
大幸薬品 2,000 1,595.00 3,190,000
ダイト 1,000 3,745.00 3,745,000
大塚ホールディングス 33,600 4,587.00 154,123,200
大正製薬ホールディングス 3,800 7,070.00 26,866,000
ペプチドリーム 8,200 5,820.00 47,724,000
日本コークス工業 14,000 103.00 1,442,000
ニチレキ 1,900 1,560.00 2,964,000
ユシロ化学工業 900 1,154.00 1,038,600
ビーピー・カストロール 600 1,241.00 744,600
富士石油 4,600 218.00 1,002,800
MORESCO 700 1,171.00 819,700
出光興産 18,000 2,671.00 48,078,000
ENEOSホールディングス 243,500 445.10 108,381,850
コスモエネルギーホールディングス 5,100 2,509.00 12,795,900
横浜ゴム 9,400 1,822.00 17,126,800
TOYO TIRE 8,500 1,880.00 15,980,000
ブリヂストン 43,100 4,410.00 190,071,000
住友ゴム工業 14,700 1,158.00 17,022,600
藤倉コンポジット 1,500 436.00 654,000
オカモト 1,000 4,025.00 4,025,000
フコク 800 693.00 554,400
ニッタ 1,600 2,517.00 4,027,200
住友理工 3,100 658.00 2,039,800
三ツ星ベルト 2,000 1,762.00 3,524,000
バンドー化学 2,800 735.00 2,058,000
日東紡績 2,400 4,585.00 11,004,000
AGC 14,800 3,630.00 53,724,000
日本板硝子 8,500 549.00 4,666,500
石塚硝子 300 1,885.00 565,500
日本山村硝子 600 891.00 534,600
日本電気硝子 6,000 2,393.00 14,358,000
オハラ 700 1,919.00 1,343,300
住友大阪セメント 2,900 3,600.00 10,440,000
太平洋セメント 9,600 2,534.00 24,326,400
日本ヒューム 1,500 778.00 1,167,000
日本コンクリート工業 3,600 342.00 1,231,200
三谷セキサン 800 5,050.00 4,040,000
アジアパイルホールディングス 2,400 491.00 1,178,400
東海カーボン 15,800 1,543.00 24,379,400
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日本カーボン 900 4,090.00 3,681,000
東洋炭素 1,000 2,044.00 2,044,000
ノリタケカンパニーリミテド 900 3,595.00 3,235,500
TOTO 11,600 7,140.00 82,824,000
日本碍子 17,900 1,900.00 34,010,000
日本特殊陶業 12,300 1,932.00 23,763,600
ダントーホールディングス 1,300 380.00 494,000
MARUWA 600 10,920.00 6,552,000
品川リフラクトリーズ 400 2,847.00 1,138,800
黒崎播磨 300 4,710.00 1,413,000
ヨータイ 1,100 942.00 1,036,200
イソライト工業 800 592.00 473,600
東京窯業 1,900 332.00 630,800
ニッカトー 800 752.00 601,600
フジミインコーポレーテッド 1,300 4,165.00 5,414,500
クニミネ工業 500 1,287.00 643,500
エーアンドエーマテリアル 200 1,086.00 217,200
ニチアス 4,100 2,509.00 10,286,900
ニチハ 2,200 3,300.00 7,260,000
日本製鉄 76,500 1,488.00 113,832,000
神戸製鋼所 29,400 655.00 19,257,000
合同製鐵 800 2,097.00 1,677,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 46,400 1,088.00 50,483,200
東京製鐵 6,300 743.00 4,680,900
共英製鋼 1,800 1,422.00 2,559,600
大和工業 3,400 2,782.00 9,458,800
東京鐵鋼 600 2,004.00 1,202,400
大阪製鐵 800 1,262.00 1,009,600
淀川製鋼所 2,100 2,318.00 4,867,800
丸一鋼管 5,200 2,482.00 12,906,400
モリ工業 500 2,359.00 1,179,500
大同特殊鋼 2,600 4,715.00 12,259,000
日本高周波鋼業 700 372.00 260,400
日本冶金工業 1,300 2,042.00 2,654,600
山陽特殊製鋼 1,900 1,764.00 3,351,600
愛知製鋼 900 3,360.00 3,024,000
日立金属 15,100 1,740.00 26,274,000
日本金属 400 1,193.00 477,200
大平洋金属 1,100 2,209.00 2,429,900
新日本電工 10,500 291.00 3,055,500
栗本鐵工所 700 1,747.00 1,222,900
虹技 200 1,183.00 236,600
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日本鋳鉄管 200 1,386.00 277,200
三菱製鋼 1,300 739.00 960,700
日亜鋼業 2,200 295.00 649,000
日本精線 300 3,800.00 1,140,000
エンビプロ・ホールディングス 800 784.00 627,200
シンニッタン 1,800 224.00 403,200
新家工業 400 1,407.00 562,800
大紀アルミニウム工業所 2,400 781.00 1,874,400
日本軽金属ホールディングス 4,400 2,024.00 8,905,600
三井金属鉱業 4,300 3,795.00 16,318,500
東邦亜鉛 900 2,446.00 2,201,400
三菱マテリアル 10,600 2,407.00 25,514,200
住友金属鉱山 20,500 4,959.00 101,659,500
DOWAホールディングス 4,000 3,985.00 15,940,000
古河機械金属 2,600 1,322.00 3,437,200
エス・サイエンス 10,600 44.00 466,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,800 809.00 1,456,200
東邦チタニウム 2,900 924.00 2,679,600
UACJ 2,400 2,222.00 5,332,800
CKサンエツ 300 3,740.00 1,122,000
古河電気工業 5,000 2,900.00 14,500,000
住友電気工業 55,800 1,595.50 89,028,900
フジクラ 19,600 496.00 9,721,600
昭和電線ホールディングス 1,600 1,830.00 2,928,000
タツタ電線 2,900 683.00 1,980,700
カナレ電気 300 1,768.00 530,400
平河ヒューテック 900 1,213.00 1,091,700
リョービ 2,000 1,360.00 2,720,000
アーレスティ 2,200 420.00 924,000
アサヒホールディングス 3,000 4,320.00 12,960,000
稲葉製作所 1,100 1,440.00 1,584,000
宮地エンジニアリンググループ 500 2,222.00 1,111,000
トーカロ 4,100 1,431.00 5,867,100
アルファCo 600 1,054.00 632,400
SUMCO 20,500 2,429.00 49,794,500
川田テクノロジーズ 300 4,625.00 1,387,500
RS Technologies 500 6,790.00 3,395,000
ジェイテックコーポレーション 100 3,750.00 375,000
信和 1,000 725.00 725,000
東洋製罐グループホールディングス 10,100 1,299.00 13,119,900
ホッカンホールディングス 800 1,465.00 1,172,000
コロナ 1,000 977.00 977,000
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横河ブリッジホールディングス 2,800 1,988.00 5,566,400
駒井ハルテック 400 2,168.00 867,200
高田機工 100 2,604.00 260,400
三和ホールディングス 15,100 1,331.00 20,098,100
文化シヤッター 4,700 1,017.00 4,779,900
三協立山 2,100 836.00 1,755,600
アルインコ 1,100 980.00 1,078,000
東洋シヤッター 300 701.00 210,300
LIXIL 22,100 3,000.00 66,300,000
日本フイルコン 1,100 501.00 551,100
ノーリツ 3,300 1,657.00 5,468,100
長府製作所 1,700 2,117.00 3,598,900
リンナイ 3,100 12,120.00 37,572,000
ダイニチ工業 900 902.00 811,800
日東精工 2,000 513.00 1,026,000
三洋工業 200 1,877.00 375,400
岡部 3,300 788.00 2,600,400
ジーテクト 2,000 1,530.00 3,060,000
東プレ 3,000 1,630.00 4,890,000
高周波熱錬 3,100 534.00 1,655,400
東京製綱 1,200 1,426.00 1,711,200
サンコール 1,300 507.00 659,100
モリテック スチール 1,400 415.00 581,000
パイオラックス 2,400 1,717.00 4,120,800
エイチワン 1,600 844.00 1,350,400
日本発條 15,900 838.00 13,324,200
中央発條 100 2,880.00 288,000
アドバネクス 300 1,630.00 489,000
立川ブラインド工業 700 1,326.00 928,200
三益半導体工業 1,200 2,682.00 3,218,400
日本ドライケミカル 400 1,600.00 640,000
日本製鋼所 4,900 3,250.00 15,925,000
三浦工業 6,900 6,250.00 43,125,000
タクマ 5,400 2,163.00 11,680,200
ツガミ 3,300 1,654.00 5,458,200
オークマ 1,900 6,120.00 11,628,000
芝浦機械 1,700 2,928.00 4,977,600
アマダ 23,400 1,275.00 29,835,000
アイダエンジニアリング 4,100 981.00 4,022,100
滝澤鉄工所 500 1,067.00 533,500
FUJI 6,400 2,804.00 17,945,600
牧野フライス製作所 1,900 4,190.00 7,961,000
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オーエスジー 7,900 1,958.00 15,468,200
ダイジェット工業 200 1,342.00 268,400
旭ダイヤモンド工業 4,300 502.00 2,158,600
DMG森精機 10,200 1,675.00 17,085,000
ソディック 3,500 988.00 3,458,000
ディスコ 2,200 34,650.00 76,230,000
日東工器 800 1,867.00 1,493,600
日進工具 600 2,690.00 1,614,000
パンチ工業 1,400 541.00 757,400
冨士ダイス 700 668.00 467,600
豊和工業 900 887.00 798,300
OKK 900 452.00 406,800
東洋機械金属 1,200 471.00 565,200
津田駒工業 400 911.00 364,400
島精機製作所 2,400 2,274.00 5,457,600
オプトラン 2,000 2,549.00 5,098,000
NCホールディングス 500 675.00 337,500
イワキポンプ 1,000 849.00 849,000
フリュー 1,600 1,163.00 1,860,800
ヤマシンフィルタ 3,300 844.00 2,785,200
日阪製作所 1,800 851.00 1,531,800
やまびこ 3,100 1,370.00 4,247,000
平田機工 800 7,860.00 6,288,000
ペガサスミシン製造 1,800 414.00 745,200
マルマエ 600 1,292.00 775,200
タツモ 700 1,586.00 1,110,200
ナブテスコ 9,400 4,985.00 46,859,000
三井海洋開発 1,700 1,786.00 3,036,200
レオン自動機 1,600 1,206.00 1,929,600
SMC 4,800 66,440.00 318,912,000
ホソカワミクロン 600 6,220.00 3,732,000
ユニオンツール 600 3,545.00 2,127,000
オイレス工業 2,200 1,690.00 3,718,000
日精エー・エス・ビー機械 500 6,030.00 3,015,000
サトーホールディングス 2,200 2,607.00 5,735,400
技研製作所 1,400 5,110.00 7,154,000
日本エアーテック 500 1,461.00 730,500
カワタ 400 965.00 386,000
日精樹脂工業 1,300 931.00 1,210,300
オカダアイヨン 500 1,169.00 584,500
ワイエイシイホールディングス 700 1,079.00 755,300
小松製作所 73,300 3,166.00 232,067,800
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住友重機械工業 9,300 2,912.00 27,081,600
日立建機 7,600 3,080.00 23,408,000
日工 2,400 759.00 1,821,600
巴工業 600 2,056.00 1,233,600
井関農機 1,600 1,464.00 2,342,400
TOWA 1,500 2,070.00 3,105,000
丸山製作所 300 1,637.00 491,100
北川鉄工所 700 1,514.00 1,059,800
ローツェ 700 8,100.00 5,670,000
タカキタ 600 707.00 424,200
クボタ 85,100 2,554.00 217,345,400
荏原実業 400 4,815.00 1,926,000
三菱化工機 500 3,070.00 1,535,000
月島機械 2,900 1,360.00 3,944,000
帝国電機製作所 1,100 1,233.00 1,356,300
新東工業 3,800 772.00 2,933,600
澁谷工業 1,400 3,675.00 5,145,000
アイチ コーポレーション 2,700 927.00 2,502,900
小森コーポレーション 4,100 700.00 2,870,000
鶴見製作所 1,200 1,769.00 2,122,800
住友精密工業 200 2,060.00 412,000
日本ギア工業 800 312.00 249,600
酒井重工業 300 2,179.00 653,700
荏原製作所 6,700 3,700.00 24,790,000
石井鐵工所 200 2,896.00 579,200
酉島製作所 1,600 866.00 1,385,600
北越工業 1,700 1,094.00 1,859,800
ダイキン工業 20,600 23,040.00 474,624,000
オルガノ 500 6,390.00 3,195,000
トーヨーカネツ 600 2,621.00 1,572,600
栗田工業 8,800 4,265.00 37,532,000
椿本チエイン 2,300 2,835.00 6,520,500
大同工業 800 771.00 616,800
木村化工機 1,400 619.00 866,600
アネスト岩田 2,700 1,120.00 3,024,000
ダイフク 8,900 10,870.00 96,743,000
サムコ 400 3,760.00 1,504,000
加藤製作所 900 974.00 876,600
油研工業 200 1,692.00 338,400
タダノ 7,900 998.00 7,884,200
フジテック 5,600 2,760.00 15,456,000
CKD 3,800 2,503.00 9,511,400
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キトー 1,400 1,524.00 2,133,600
平和 4,600 1,575.00 7,245,000
理想科学工業 1,300 1,418.00 1,843,400
SANKYO 3,900 2,953.00 11,516,700
日本金銭機械 2,200 541.00 1,190,200
マースグループホールディングス 1,000 1,616.00 1,616,000
フクシマガリレイ 1,100 4,320.00 4,752,000
オーイズミ 800 420.00 336,000
ダイコク電機 700 957.00 669,900
竹内製作所 2,700 2,648.00 7,149,600
アマノ 4,300 2,577.00 11,081,100
JUKI 2,400 687.00 1,648,800
サンデンホールディングス 2,600 420.00 1,092,000
蛇の目ミシン工業 1,500 917.00 1,375,500
マックス 2,200 1,611.00 3,544,200
グローリー 4,200 2,321.00 9,748,200
新晃工業 1,500 2,068.00 3,102,000
大和冷機工業 2,600 1,096.00 2,849,600
セガサミーホールディングス 14,700 1,818.00 26,724,600
日本ピストンリング 600 1,123.00 673,800
リケン 700 2,376.00 1,663,200
TPR 2,200 1,633.00 3,592,600
ツバキ・ナカシマ 3,200 1,336.00 4,275,200
ホシザキ 5,100 10,480.00 53,448,000
大豊工業 1,300 773.00 1,004,900
日本精工 33,300 1,048.00 34,898,400
NTN 38,400 307.00 11,788,800
ジェイテクト 15,500 1,167.00 18,088,500
不二越 1,500 4,435.00 6,652,500
日本トムソン 4,600 520.00 2,392,000
THK 10,100 3,700.00 37,370,000
ユーシン精機 1,100 1,007.00 1,107,700
前澤給装工業 600 2,310.00 1,386,000
イーグル工業 2,000 1,197.00 2,394,000
前澤工業 1,000 585.00 585,000
日本ピラー工業 1,600 1,840.00 2,944,000
キッツ 5,000 616.00 3,080,000
マキタ 21,100 4,805.00 101,385,500
日立造船 12,900 658.00 8,488,200
三菱重工業 25,400 3,026.00 76,860,400
IHI 10,900 1,930.00 21,037,000
スター精密 2,500 1,647.00 4,117,500
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日清紡ホールディングス 9,800 818.00 8,016,400
イビデン 7,800 4,910.00 38,298,000
コニカミノルタ 33,000 571.00 18,843,000
ブラザー工業 19,800 2,403.00 47,579,400
ミネベアミツミ 27,900 2,710.00 75,609,000
日立製作所 77,900 4,892.00 381,086,800
三菱電機 161,900 1,698.50 274,987,150
富士電機 9,800 4,490.00 44,002,000
東洋電機製造 700 1,218.00 852,600
安川電機 17,400 5,760.00 100,224,000
シンフォニアテクノロジー 2,200 1,378.00 3,031,600
明電舎 2,800 2,438.00 6,826,400
オリジン 400 1,348.00 539,200
山洋電気 800 6,280.00 5,024,000
デンヨー 1,400 2,089.00 2,924,600
東芝テック 1,800 4,025.00 7,245,000
芝浦メカトロニクス 300 5,050.00 1,515,000
マブチモーター 4,500 4,780.00 21,510,000
日本電産 39,000 14,800.00 577,200,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,100 632.00 695,200
トレックス・セミコンダクター 900 1,509.00 1,358,100
東光高岳 800 1,643.00 1,314,400
ダイヘン 1,800 4,945.00 8,901,000
ヤーマン 2,600 1,905.00 4,953,000
JVCケンウッド 14,600 205.00 2,993,000
ミマキエンジニアリング 1,600 568.00 908,800
I-PEX 800 2,208.00 1,766,400
日新電機 3,800 1,307.00 4,966,600
大崎電気工業 3,300 624.00 2,059,200
オムロン 13,500 9,650.00 130,275,000
日東工業 2,300 2,202.00 5,064,600
IDEC 2,200 1,830.00 4,026,000
正興電機製作所 400 2,459.00 983,600
不二電機工業 300 1,292.00 387,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,800 3,410.00 19,778,000
サクサホールディングス 400 1,447.00 578,800
メルコホールディングス 600 3,745.00 2,247,000
テクノメディカ 400 1,630.00 652,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 500 1,980.00 990,000
日本電気 20,600 6,260.00 128,956,000
富士通 14,600 16,025.00 233,965,000
沖電気工業 6,600 1,093.00 7,213,800
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岩崎通信機 700 873.00 611,100
電気興業 800 2,949.00 2,359,200
サンケン電気 1,900 5,690.00 10,811,000
ナカヨ 300 1,439.00 431,700
アイホン 900 1,771.00 1,593,900
ルネサスエレクトロニクス 69,700 1,282.00 89,355,400
セイコーエプソン 20,200 1,837.00 37,107,400
ワコム 11,700 854.00 9,991,800
アルバック 3,000 5,180.00 15,540,000
アクセル 700 810.00 567,000
EIZO 1,400 3,745.00 5,243,000
日本信号 3,700 953.00 3,526,100
京三製作所 3,500 435.00 1,522,500
能美防災 2,100 2,300.00 4,830,000
ホーチキ 1,200 1,296.00 1,555,200
星和電機 800 666.00 532,800
エレコム 1,800 4,930.00 8,874,000
パナソニック 172,800 1,471.50 254,275,200
シャープ 18,800 2,330.00 43,804,000
アンリツ 9,700 2,540.00 24,638,000
富士通ゼネラル 5,000 3,225.00 16,125,000
ソニー 101,500 11,845.00 1,202,267,500
TDK 7,800 16,170.00 126,126,000
帝国通信工業 700 1,091.00 763,700
タムラ製作所 6,100 562.00 3,428,200
アルプスアルパイン 13,300 1,513.00 20,122,900
池上通信機 600 852.00 511,200
鈴木 800 1,178.00 942,400
日本トリム 400 4,465.00 1,786,000
ローランド ディー.ジー. 1,000 1,745.00 1,745,000
フォスター電機 1,800 1,455.00 2,619,000
SMK 500 3,050.00 1,525,000
ヨコオ 1,200 3,070.00 3,684,000
ホシデン 4,500 1,073.00 4,828,500
ヒロセ電機 2,500 16,110.00 40,275,000
日本航空電子工業 3,700 1,684.00 6,230,800
TOA 1,900 928.00 1,763,200
マクセルホールディングス 3,300 1,448.00 4,778,400
古野電気 2,100 1,165.00 2,446,500
ユニデンホールディングス 400 2,486.00 994,400
スミダコーポレーション 1,400 1,020.00 1,428,000
アイコム 700 2,867.00 2,006,900
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リオン 700 3,135.00 2,194,500
本多通信工業 1,500 503.00 754,500
船井電機 2,000 451.00 902,000
横河電機 16,200 2,196.00 35,575,200
新電元工業 700 3,235.00 2,264,500
アズビル 10,900 4,905.00 53,464,500
東亜ディーケーケー 800 861.00 688,800
日本光電工業 6,700 3,095.00 20,736,500
チノー 500 1,431.00 715,500
共和電業 1,600 382.00 611,200
日本電子材料 600 1,824.00 1,094,400
堀場製作所 3,200 7,210.00 23,072,000
アドバンテスト 12,100 9,150.00 110,715,000
小野測器 600 547.00 328,200
エスペック 1,400 1,946.00 2,724,400
キーエンス 15,900 57,690.00 917,271,000
日置電機 800 4,000.00 3,200,000
シスメックス 12,600 12,010.00 151,326,000
日本マイクロニクス 2,800 1,640.00 4,592,000
メガチップス 1,600 2,993.00 4,788,800
OBARA GROUP 900 4,015.00 3,613,500
澤藤電機 200 2,175.00 435,000
原田工業 700 925.00 647,500
コーセル 2,100 1,177.00 2,471,700
イリソ電子工業 1,400 5,210.00 7,294,000
オプテックスグループ 2,700 1,952.00 5,270,400
千代田インテグレ 700 1,798.00 1,258,600
アイ・オー・データ機器 500 1,010.00 505,000
レーザーテック 7,100 14,290.00 101,459,000
スタンレー電気 11,300 3,645.00 41,188,500
岩崎電気 600 1,551.00 930,600
ウシオ電機 8,400 1,402.00 11,776,800
岡谷電機産業 1,400 387.00 541,800
ヘリオス テクノ ホールディング 1,800 354.00 637,200
エノモト 500 1,833.00 916,500
日本セラミック 1,700 3,035.00 5,159,500
遠藤照明 800 582.00 465,600
古河電池 1,200 1,663.00 1,995,600
双信電機 900 448.00 403,200
山一電機 1,100 1,514.00 1,665,400
図研 1,000 2,943.00 2,943,000
日本電子 2,900 4,265.00 12,368,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カシオ計算機 13,100 2,001.00 26,213,100
ファナック 14,200 28,050.00 398,310,000
日本シイエムケイ 3,600 432.00 1,555,200
エンプラス 700 4,820.00 3,374,000
大真空 600 2,392.00 1,435,200
ローム 6,700 11,680.00 78,256,000
浜松ホトニクス 11,600 6,900.00 80,040,000
三井ハイテック 1,600 4,165.00 6,664,000
新光電気工業 5,400 2,876.00 15,530,400
京セラ 24,700 6,977.00 172,331,900
太陽誘電 7,200 5,470.00 39,384,000
村田製作所 47,600 9,752.00 464,195,200
双葉電子工業 2,900 986.00 2,859,400
北陸電気工業 700 946.00 662,200
ニチコン 5,100 1,392.00 7,099,200
日本ケミコン 1,700 1,753.00 2,980,100
KOA 2,300 1,616.00 3,716,800
市光工業 2,500 819.00 2,047,500
小糸製作所 9,700 7,990.00 77,503,000
ミツバ 3,200 613.00 1,961,600
SCREENホールディングス 2,800 8,710.00 24,388,000
キヤノン電子 1,600 1,723.00 2,756,800
キヤノン 80,600 2,386.50 192,351,900
リコー 41,400 950.00 39,330,000
象印マホービン 4,400 1,880.00 8,272,000
MUTOHホールディングス 200 1,580.00 316,000
東京エレクトロン 9,500 42,990.00 408,405,000
トヨタ紡織 4,700 1,873.00 8,803,100
芦森工業 400 1,068.00 427,200
ユニプレス 2,700 1,073.00 2,897,100
豊田自動織機 13,100 9,680.00 126,808,000
モリタホールディングス 2,600 1,820.00 4,732,000
三櫻工業 2,300 936.00 2,152,800
デンソー 35,600 6,969.00 248,096,400
東海理化電機製作所 4,200 1,910.00 8,022,000
三井E&Sホールディングス 6,500 427.00 2,775,500
川崎重工業 12,600 2,315.00 29,169,000
名村造船所 5,600 193.00 1,080,800
日本車輌製造 600 2,620.00 1,572,000
三菱ロジスネクスト 2,200 1,190.00 2,618,000
近畿車輛 200 1,236.00 247,200
日産自動車 191,200 627.70 120,016,240
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いすゞ自動車 46,900 1,122.00 52,621,800
代用有価証券
トヨタ自動車 164,100 8,413.00 1,380,573,300 23,000株
日野自動車 20,300 970.00 19,691,000
三菱自動車工業 60,400 317.00 19,146,800
エフテック 1,200 675.00 810,000
レシップホールディングス 600 599.00 359,400
GMB 400 932.00 372,800
ファルテック 300 874.00 262,200
武蔵精密工業 3,600 1,910.00 6,876,000
日産車体 2,300 875.00 2,012,500
新明和工業 4,600 955.00 4,393,000
極東開発工業 2,700 1,607.00 4,338,900
トピー工業 1,400 1,428.00 1,999,200
ティラド 500 1,782.00 891,000
タチエス 2,500 1,185.00 2,962,500
NOK 7,900 1,417.00 11,194,300
フタバ産業 4,100 562.00 2,304,200
KYB 1,900 3,190.00 6,061,000
大同メタル工業 3,400 592.00 2,012,800
プレス工業 7,900 337.00 2,662,300
ミクニ 2,200 302.00 664,400
太平洋工業 3,400 1,316.00 4,474,400
河西工業 2,600 445.00 1,157,000
アイシン精機 11,900 3,700.00 44,030,000
マツダ 50,900 890.00 45,301,000
今仙電機製作所 1,400 750.00 1,050,000
本田技研工業 127,500 3,019.00 384,922,500
スズキ 32,100 4,906.00 157,482,600
SUBARU 46,400 2,200.00 102,080,000
安永 900 1,252.00 1,126,800
ヤマハ発動機 22,900 2,460.00 56,334,000
TBK 1,900 445.00 845,500
エクセディ 2,200 1,638.00 3,603,600
豊田合成 5,200 3,035.00 15,782,000
愛三工業 2,600 589.00 1,531,400
盟和産業 200 915.00 183,000
日本プラスト 1,400 559.00 782,600
ヨロズ 1,500 1,417.00 2,125,500
エフ・シー・シー 2,700 1,685.00 4,549,500
シマノ 6,100 26,325.00 160,582,500
テイ・エス テック 3,800 3,220.00 12,236,000
ジャムコ 1,100 752.00 827,200
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テルモ 49,600 4,512.00 223,795,200
クリエートメディック 500 978.00 489,000
日機装 5,300 1,064.00 5,639,200
日本エム・ディ・エム 900 2,138.00 1,924,200
島津製作所 20,800 4,325.00 89,960,000
JMS 1,400 1,083.00 1,516,200
長野計器 1,200 955.00 1,146,000
ブイ・テクノロジー 800 6,210.00 4,968,000
東京計器 1,000 922.00 922,000
愛知時計電機 200 4,390.00 878,000
インターアクション 800 2,564.00 2,051,200
オーバル 1,600 295.00 472,000
東京精密 2,700 4,835.00 13,054,500
マニー 6,400 2,804.00 17,945,600
ニコン 24,900 913.00 22,733,700
トプコン 8,200 1,429.00 11,717,800
オリンパス 89,600 2,062.00 184,755,200
理研計器 1,400 3,040.00 4,256,000
タムロン 1,400 2,008.00 2,811,200
HOYA 32,100 13,060.00 419,226,000
シード 800 640.00 512,000
ノーリツ鋼機 1,500 2,355.00 3,532,500
エー・アンド・デイ 1,400 1,367.00 1,913,800
朝日インテック 17,000 3,400.00 57,800,000
シチズン時計 21,400 387.00 8,281,800
リズム 600 721.00 432,600
大研医器 1,400 574.00 803,600
メニコン 2,500 7,050.00 17,625,000
シンシア 200 694.00 138,800
松風 800 1,911.00 1,528,800
セイコーホールディングス 2,500 1,602.00 4,005,000
ニプロ 12,100 1,261.00 15,258,100
中本パックス 400 1,793.00 717,200
スノーピーク 1,000 2,049.00 2,049,000
パラマウントベッドホールディングス 1,500 4,795.00 7,192,500
トランザクション 900 1,152.00 1,036,800
粧美堂 700 401.00 280,700
ニホンフラッシュ 1,400 1,238.00 1,733,200
前田工繊 1,800 2,939.00 5,290,200
永大産業 2,000 306.00 612,000
アートネイチャー 1,500 695.00 1,042,500
バンダイナムコホールディングス 13,400 8,801.00 117,933,400
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アイフィスジャパン 400 722.00 288,800
共立印刷 2,600 131.00 340,600
SHOEI 1,400 4,255.00 5,957,000
フランスベッドホールディングス 2,400 972.00 2,332,800
パイロットコーポレーション 2,900 3,180.00 9,222,000
萩原工業 900 1,486.00 1,337,400
トッパン・フォームズ 2,900 1,121.00 3,250,900
フジシールインターナショナル 3,300 2,191.00 7,230,300
タカラトミー 7,500 973.00 7,297,500
廣済堂 1,200 880.00 1,056,000
エステールホールディングス 700 660.00 462,000
タカノ 700 608.00 425,600
プロネクサス 1,300 1,177.00 1,530,100
ホクシン 1,500 115.00 172,500
ウッドワン 500 1,110.00 555,000
大建工業 1,100 2,033.00 2,236,300
凸版印刷 24,500 1,571.00 38,489,500
大日本印刷 19,500 1,941.00 37,849,500
共同印刷 500 3,365.00 1,682,500
NISSHA 3,300 1,508.00 4,976,400
光村印刷 100 1,745.00 174,500
TAKARA & COMPANY 800 1,782.00 1,425,600
アシックス 14,300 1,985.00 28,385,500
ツツミ 500 1,979.00 989,500
小松ウオール工業 600 1,807.00 1,084,200
ヤマハ 9,700 6,040.00 58,588,000
河合楽器製作所 500 3,525.00 1,762,500
クリナップ 1,400 496.00 694,400
ピジョン 10,400 4,565.00 47,476,000
オリバー 400 2,593.00 1,037,200
兼松サステック 200 1,785.00 357,000
キングジム 1,500 892.00 1,338,000
リンテック 3,400 2,400.00 8,160,000
イトーキ 3,500 355.00 1,242,500
任天堂 9,300 66,340.00 616,962,000
三菱鉛筆 2,600 1,418.00 3,686,800
タカラスタンダード 3,300 1,657.00 5,468,100
コクヨ 8,000 1,460.00 11,680,000
ナカバヤシ 1,400 618.00 865,200
オカムラ 6,400 1,047.00 6,700,800
美津濃 1,700 2,283.00 3,881,100
東京電力ホールディングス 137,500 390.00 53,625,000
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中部電力 49,500 1,338.50 66,255,750
関西電力 61,300 1,080.00 66,204,000
中国電力 23,400 1,310.00 30,654,000
北陸電力 14,800 694.00 10,271,200
東北電力 37,900 943.00 35,739,700
四国電力 13,500 756.00 10,206,000
九州電力 35,800 950.00 34,010,000
北海道電力 15,400 472.00 7,268,800
沖縄電力 3,200 1,431.00 4,579,200
電源開発 12,900 1,736.00 22,394,400
エフオン 1,000 1,120.00 1,120,000
イーレックス 2,400 1,837.00 4,408,800
レノバ 2,700 3,555.00 9,598,500
東京瓦斯 31,200 2,281.50 71,182,800
大阪瓦斯 29,300 1,974.00 57,838,200
東邦瓦斯 8,000 6,590.00 52,720,000
北海道瓦斯 800 1,603.00 1,282,400
広島ガス 3,100 380.00 1,178,000
西部瓦斯 1,800 2,896.00 5,212,800
静岡ガス 4,500 953.00 4,288,500
メタウォーター 1,800 2,219.00 3,994,200
SBSホールディングス 1,200 2,822.00 3,386,400
東武鉄道 16,900 3,175.00 53,657,500
相鉄ホールディングス 5,600 2,586.00 14,481,600
東急 40,900 1,425.00 58,282,500
京浜急行電鉄 20,800 1,764.00 36,691,200
小田急電鉄 26,000 3,375.00 87,750,000
京王電鉄 9,100 8,620.00 78,442,000
京成電鉄 12,100 3,985.00 48,218,500
富士急行 2,200 5,780.00 12,716,000
東日本旅客鉄道 28,500 7,796.00 222,186,000
西日本旅客鉄道 14,500 6,499.00 94,235,500
東海旅客鉄道 13,500 17,420.00 235,170,000
西武ホールディングス 19,600 1,192.00 23,363,200
鴻池運輸 2,500 1,076.00 2,690,000
西日本鉄道 4,500 3,120.00 14,040,000
ハマキョウレックス 1,200 3,175.00 3,810,000
サカイ引越センター 700 5,210.00 3,647,000
近鉄グループホールディングス 15,300 4,660.00 71,298,000
阪急阪神ホールディングス 20,400 3,645.00 74,358,000
南海電気鉄道 7,300 2,708.00 19,768,400
京阪ホールディングス 6,800 5,130.00 34,884,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神戸電鉄 400 3,790.00 1,516,000
名古屋鉄道 12,600 2,851.00 35,922,600
山陽電気鉄道 1,100 2,027.00 2,229,700
日本通運 5,300 7,630.00 40,439,000
ヤマトホールディングス 21,500 2,867.00 61,640,500
山九 3,900 4,345.00 16,945,500
丸運 500 256.00 128,000
丸全昭和運輸 1,200 3,425.00 4,110,000
センコーグループホールディングス 8,400 1,051.00 8,828,400
トナミホールディングス 400 5,720.00 2,288,000
ニッコンホールディングス 5,100 2,221.00 11,327,100
日本石油輸送 200 2,665.00 533,000
福山通運 1,900 4,475.00 8,502,500
セイノーホールディングス 11,400 1,544.00 17,601,600
エスライン 300 900.00 270,000
神奈川中央交通 400 3,850.00 1,540,000
日立物流 3,400 3,300.00 11,220,000
丸和運輸機関 3,200 2,176.00 6,963,200
C&Fロジホールディングス 1,500 1,926.00 2,889,000
九州旅客鉄道 11,900 2,650.00 31,535,000
SGホールディングス 29,000 2,639.00 76,531,000
日本郵船 12,800 2,796.00 35,788,800
商船三井 9,100 2,941.00 26,763,100
川崎汽船 4,800 1,846.00 8,860,800
NSユナイテッド海運 700 1,532.00 1,072,400
明治海運 1,700 391.00 664,700
飯野海運 7,300 440.00 3,212,000
共栄タンカー 300 966.00 289,800
乾汽船 900 949.00 854,100
日本航空 37,400 2,240.00 83,776,000
ANAホールディングス 41,400 2,391.00 98,987,400
パスコ 300 1,446.00 433,800
トランコム 500 8,590.00 4,295,000
日新 1,200 1,412.00 1,694,400
三菱倉庫 5,300 3,240.00 17,172,000
三井倉庫ホールディングス 1,600 2,275.00 3,640,000
住友倉庫 5,500 1,411.00 7,760,500
澁澤倉庫 800 2,367.00 1,893,600
東陽倉庫 2,500 336.00 840,000
日本トランスシティ 3,300 550.00 1,815,000
ケイヒン 200 1,373.00 274,600
中央倉庫 900 1,191.00 1,071,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
川西倉庫 300 1,196.00 358,800
安田倉庫 1,200 953.00 1,143,600
ファイズホールディングス 300 1,076.00 322,800
東洋埠頭 400 1,425.00 570,000
宇徳 1,000 469.00 469,000
上組 8,500 2,002.00 17,017,000
サンリツ 400 718.00 287,200
キムラユニティー 300 1,120.00 336,000
キユーソー流通システム 400 1,595.00 638,000
近鉄エクスプレス 2,900 2,786.00 8,079,400
東海運 1,000 318.00 318,000
エーアイテイー 1,000 1,072.00 1,072,000
内外トランスライン 600 1,330.00 798,000
日本コンセプト 500 1,704.00 852,000
NECネッツエスアイ 5,200 1,946.00 10,119,200
クロスキャット 400 1,180.00 472,000
システナ 5,700 1,981.00 11,291,700
デジタルアーツ 900 10,520.00 9,468,000
日鉄ソリューションズ 2,400 3,400.00 8,160,000
キューブシステム 900 1,182.00 1,063,800
エイジア 200 1,860.00 372,000
コア 700 1,572.00 1,100,400
ラクーンホールディングス 1,200 2,112.00 2,534,400
ソリトンシステムズ 800 1,936.00 1,548,800
ソフトクリエイトホールディングス 600 2,689.00 1,613,400
TIS 15,900 2,395.00 38,080,500
JNSホールディングス 800 574.00 459,200
電算システム 600 3,150.00 1,890,000
グリー 9,800 631.00 6,183,800
GMOペパボ 100 6,100.00 610,000
コーエーテクモホールディングス 3,200 6,490.00 20,768,000
三菱総合研究所 700 4,205.00 2,943,500
ボルテージ 500 563.00 281,500
電算 200 2,545.00 509,000
AGS 800 864.00 691,200
ファインデックス 1,400 1,206.00 1,688,400
ブレインパッド 400 4,280.00 1,712,000
KLab 3,000 908.00 2,724,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 2,100 1,273.00 2,673,300
イーブックイニシアティブジャパン 200 2,440.00 488,000
ネクソン 40,100 3,315.00 132,931,500
アイスタイル 5,000 492.00 2,460,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エムアップホールディングス 400 2,481.00 992,400
エイチーム 1,100 1,278.00 1,405,800
エニグモ 1,500 1,317.00 1,975,500
テクノスジャパン 1,200 739.00 886,800
コロプラ 5,200 964.00 5,012,800
ブロードリーフ 7,900 647.00 5,111,300
クロス・マーケティンググループ 800 397.00 317,600
デジタルハーツホールディングス 700 1,454.00 1,017,800
システム情報 1,200 1,106.00 1,327,200
メディアドゥ 600 6,430.00 3,858,000
じげん 4,000 419.00 1,676,000
ブイキューブ 900 3,060.00 2,754,000
エンカレッジ・テクノロジ 300 670.00 201,000
サイバーリンクス 600 2,125.00 1,275,000
フィックスターズ 1,800 1,020.00 1,836,000
CARTA HOLDINGS 600 1,368.00 820,800
オプティム 1,100 3,330.00 3,663,000
セレス 500 2,782.00 1,391,000
SHIFT 700 13,290.00 9,303,000
ティーガイア 1,700 1,914.00 3,253,800
セック 200 2,875.00 575,000
日本アジアグループ 1,600 1,226.00 1,961,600
テクマトリックス 2,500 1,982.00 4,955,000
プロシップ 400 1,410.00 564,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,900 2,676.00 10,436,400
GMOペイメントゲートウェイ 3,400 15,610.00 53,074,000
ザッパラス 700 475.00 332,500
システムリサーチ 500 1,795.00 897,500
インターネットイニシアティブ 4,200 2,379.00 9,991,800
さくらインターネット 1,800 703.00 1,265,400
ヴィンクス 400 1,252.00 500,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 400 10,110.00 4,044,000
SRAホールディングス 800 2,607.00 2,085,600
システムインテグレータ 500 632.00 316,000
朝日ネット 1,300 854.00 1,110,200
eBASE 1,900 992.00 1,884,800
アバント 1,700 1,452.00 2,468,400
アドソル日進 600 2,888.00 1,732,800
ODKソリューションズ 200 778.00 155,600
フリービット 1,000 1,001.00 1,001,000
コムチュア 1,500 3,060.00 4,590,000
サイバーコム 300 1,667.00 500,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アステリア 1,200 1,058.00 1,269,600
アイル 900 1,526.00 1,373,400
マークラインズ 700 2,698.00 1,888,600
メディカル・データ・ビジョン 1,800 2,386.00 4,294,800
gumi 2,300 949.00 2,182,700
ショーケース 400 962.00 384,800
モバイルファクトリー 400 1,047.00 418,800
テラスカイ 500 4,000.00 2,000,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 800 1,660.00 1,328,000
PCIホールディングス 600 1,366.00 819,600
パイプドHD 300 1,587.00 476,100
アイビーシー 300 1,110.00 333,000
ネオジャパン 300 1,839.00 551,700
PR TIMES 300 3,655.00 1,096,500
ランドコンピュータ 200 1,139.00 227,800
ダブルスタンダード 200 4,435.00 887,000
オープンドア 1,000 2,186.00 2,186,000
マイネット 600 929.00 557,400
アカツキ 700 4,330.00 3,031,000
ベネフィットジャパン 100 1,883.00 188,300
Ubicomホールディングス 400 3,205.00 1,282,000
カナミックネットワーク 1,500 803.00 1,204,500
ノムラシステムコーポレーション 800 367.00 293,600
チェンジ 2,200 3,810.00 8,382,000
シンクロ・フード 1,000 376.00 376,000
オークネット 900 1,331.00 1,197,900
キャピタル・アセット・プランニング 200 1,008.00 201,600
セグエグループ 400 1,288.00 515,200
エイトレッド 300 2,572.00 771,600
AOI TYO Holdings 1,700 464.00 788,800
マクロミル 3,400 867.00 2,947,800
ビーグリー 300 1,671.00 501,300
オロ 500 3,820.00 1,910,000
ユーザーローカル 300 4,430.00 1,329,000
テモナ 400 989.00 395,600
ニーズウェル 400 683.00 273,200
サインポスト 400 1,011.00 404,400
ソルクシーズ 600 1,015.00 609,000
フェイス 500 836.00 418,000
プロトコーポレーション 1,400 1,218.00 1,705,200
ハイマックス 400 1,494.00 597,600
野村総合研究所 29,000 3,615.00 104,835,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サイバネットシステム 1,200 911.00 1,093,200
CEホールディングス 900 591.00 531,900
日本システム技術 300 1,542.00 462,600
インテージホールディングス 2,000 1,222.00 2,444,000
東邦システムサイエンス 400 947.00 378,800
ソースネクスト 7,700 312.00 2,402,400
インフォコム 1,400 3,080.00 4,312,000
HEROZ 500 3,485.00 1,742,500
ラクスル 1,300 3,935.00 5,115,500
IPS 300 2,719.00 815,700
FIG 1,900 265.00 503,500
システムサポート 500 1,536.00 768,000
イーソル 900 1,416.00 1,274,400
アルテリア・ネットワークス 1,800 1,669.00 3,004,200
EduLab 200 7,450.00 1,490,000
東海ソフト 200 1,174.00 234,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 2,144.00 643,200
東名 100 1,095.00 109,500
ヴィッツ 100 2,256.00 225,600
トビラシステムズ 200 1,642.00 328,400
Link-U 100 1,426.00 142,600
ギフティ 700 3,375.00 2,362,500
ベース 100 5,380.00 538,000
フォーカスシステムズ 1,100 971.00 1,068,100
クレスコ 1,100 1,425.00 1,567,500
フジ・メディア・ホールディングス 16,400 1,309.00 21,467,600
オービック 5,000 19,470.00 97,350,000
ジャストシステム 2,200 7,620.00 16,764,000
TDCソフト 1,400 983.00 1,376,200
Zホールディングス 218,300 675.00 147,352,500
トレンドマイクロ 8,500 6,020.00 51,170,000
IDホールディングス 600 1,234.00 740,400
日本オラクル 3,200 12,660.00 40,512,000
アルファシステムズ 400 3,820.00 1,528,000
フューチャー 1,900 1,936.00 3,678,400
CAC Holdings 1,000 1,435.00 1,435,000
SBテクノロジー 600 3,160.00 1,896,000
トーセ 500 806.00 403,000
オービックビジネスコンサルタント 1,600 6,610.00 10,576,000
伊藤忠テクノソリューションズ 7,200 3,570.00 25,704,000
アイティフォー 2,100 888.00 1,864,800
東計電算 200 4,315.00 863,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エックスネット 200 1,005.00 201,000
大塚商会 8,600 5,280.00 45,408,000
サイボウズ 1,800 2,754.00 4,957,200
電通国際情報サービス 2,000 3,785.00 7,570,000
ACCESS 1,500 779.00 1,168,500
デジタルガレージ 2,600 4,280.00 11,128,000
EMシステムズ 2,600 895.00 2,327,000
ウェザーニューズ 500 5,180.00 2,590,000
CIJ 1,100 902.00 992,200
ビジネスエンジニアリング 200 3,380.00 676,000
日本エンタープライズ 1,800 241.00 433,800
WOWOW 800 2,892.00 2,313,600
スカラ 1,500 825.00 1,237,500
インテリジェント ウェイブ 1,000 698.00 698,000
IMAGICA GROUP 1,400 459.00 642,600
ネットワンシステムズ 6,500 3,535.00 22,977,500
システムソフト 4,800 119.00 571,200
アルゴグラフィックス 1,200 3,115.00 3,738,000
マーベラス 2,600 943.00 2,451,800
エイベックス 2,800 1,472.00 4,121,600
日本ユニシス 5,500 3,535.00 19,442,500
兼松エレクトロニクス 900 3,795.00 3,415,500
都築電気 600 1,594.00 956,400
TBSホールディングス 10,500 2,124.00 22,302,000
日本テレビホールディングス 13,200 1,398.00 18,453,600
朝日放送グループホールディングス 1,500 714.00 1,071,000
テレビ朝日ホールディングス 4,900 2,254.00 11,044,600
スカパーJSATホールディングス 10,400 468.00 4,867,200
テレビ東京ホールディングス 1,200 2,436.00 2,923,200
日本BS放送 600 1,171.00 702,600
ビジョン 2,000 989.00 1,978,000
スマートバリュー 500 941.00 470,500
USEN-NEXT HOLDINGS 700 1,880.00 1,316,000
コネクシオ 1,100 1,415.00 1,556,500
クロップス 300 793.00 237,900
日本電信電話 186,000 2,805.50 521,823,000
KDDI 127,600 3,315.00 422,994,000
ソフトバンク 144,700 1,432.00 207,210,400
光通信 1,900 22,460.00 42,674,000
エムティーアイ 1,600 892.00 1,427,200
GMOインターネット 5,700 3,620.00 20,634,000
ファイバーゲート 600 2,244.00 1,346,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイドママーケティングコミュニケーション 500 470.00 235,000
KADOKAWA 4,300 3,815.00 16,404,500
学研ホールディングス 2,100 1,893.00 3,975,300
ゼンリン 2,900 1,412.00 4,094,800
昭文社ホールディングス 800 479.00 383,200
インプレスホールディングス 1,500 195.00 292,500
アイネット 800 1,547.00 1,237,600
松竹 1,100 15,290.00 16,819,000
東宝 9,400 4,340.00 40,796,000
東映 500 21,210.00 10,605,000
エヌ・ティ・ティ・データ 42,200 1,668.00 70,389,600
ピー・シー・エー 300 4,375.00 1,312,500
ビジネスブレイン太田昭和 600 1,803.00 1,081,800
DTS 3,300 2,468.00 8,144,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,800 7,140.00 48,552,000
シーイーシー 1,700 1,464.00 2,488,800
カプコン 6,800 6,880.00 46,784,000
アイ・エス・ビー 700 1,363.00 954,100
ジャステック 1,000 1,250.00 1,250,000
SCSK 3,700 6,650.00 24,605,000
日本システムウエア 500 2,095.00 1,047,500
アイネス 1,600 1,397.00 2,235,200
TKC 1,300 6,960.00 9,048,000
富士ソフト 1,700 5,890.00 10,013,000
NSD 5,100 2,002.00 10,210,200
コナミホールディングス 5,800 7,210.00 41,818,000
福井コンピュータホールディングス 700 3,970.00 2,779,000
JBCCホールディングス 1,100 1,505.00 1,655,500
ミロク情報サービス 1,600 2,210.00 3,536,000
ソフトバンクグループ 126,100 9,797.00 1,235,401,700
ホウスイ 100 999.00 99,900
高千穂交易 600 1,228.00 736,800
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,591.00 477,300
伊藤忠食品 400 5,300.00 2,120,000
エレマテック 1,300 1,031.00 1,340,300
JALUX 500 1,557.00 778,500
あらた 1,300 4,925.00 6,402,500
トーメンデバイス 200 4,005.00 801,000
東京エレクトロン デバイス 500 3,915.00 1,957,500
フィールズ 1,500 493.00 739,500
双日 88,700 260.00 23,062,000
アルフレッサ ホールディングス 16,500 2,225.00 36,712,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横浜冷凍 4,300 907.00 3,900,100
神栄 300 1,517.00 455,100
ラサ商事 900 916.00 824,400
アルコニックス 1,700 1,661.00 2,823,700
神戸物産 11,000 2,909.00 31,999,000
ハイパー 200 542.00 108,400
あい ホールディングス 2,300 2,102.00 4,834,600
ディーブイエックス 500 1,061.00 530,500
ダイワボウホールディングス 1,500 8,410.00 12,615,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,800 2,209.00 8,394,200
ラクト・ジャパン 700 2,735.00 1,914,500
グリムス 300 1,716.00 514,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,700 829.00 2,238,300
八洲電機 1,200 969.00 1,162,800
メディアスホールディングス 900 875.00 787,500
レスターホールディングス 1,700 2,167.00 3,683,900
ジューテックホールディングス 400 1,080.00 432,000
大光 800 667.00 533,600
OCHIホールディングス 500 1,374.00 687,000
TOKAIホールディングス 7,700 980.00 7,546,000
黒谷 500 705.00 352,500
Cominix 400 772.00 308,800
三洋貿易 1,600 1,105.00 1,768,000
ビューティガレージ 300 2,529.00 758,700
ウイン・パートナーズ 1,100 1,179.00 1,296,900
ミタチ産業 400 592.00 236,800
シップヘルスケアホールディングス 2,800 6,310.00 17,668,000
明治電機工業 500 1,440.00 720,000
デリカフーズホールディングス 800 636.00 508,800
スターティアホールディングス 300 1,050.00 315,000
コメダホールディングス 3,500 1,999.00 6,996,500
ピーバンドットコム 300 929.00 278,700
アセンテック 400 1,881.00 752,400
富士興産 500 1,270.00 635,000
協栄産業 200 1,390.00 278,000
小野建 1,400 1,306.00 1,828,400
南陽 300 1,665.00 499,500
佐鳥電機 1,000 785.00 785,000
エコートレーディング 300 689.00 206,700
伯東 1,000 1,316.00 1,316,000
コンドーテック 1,200 1,074.00 1,288,800
中山福 1,100 525.00 577,500
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ナガイレーベン 2,100 3,030.00 6,363,000
三菱食品 1,700 2,955.00 5,023,500
松田産業 1,200 1,982.00 2,378,400
第一興商 2,400 3,940.00 9,456,000
メディパルホールディングス 15,900 2,239.00 35,600,100
SPK 700 1,280.00 896,000
萩原電気ホールディングス 600 2,737.00 1,642,200
アズワン 1,100 15,480.00 17,028,000
スズデン 600 1,247.00 748,200
シモジマ 900 1,398.00 1,258,200
ドウシシャ 1,500 1,885.00 2,827,500
小津産業 400 1,922.00 768,800
高速 800 1,555.00 1,244,000
たけびし 500 1,559.00 779,500
リックス 400 1,643.00 657,200
丸文 1,400 557.00 779,800
ハピネット 1,400 1,551.00 2,171,400
橋本総業ホールディングス 300 2,522.00 756,600
日本ライフライン 5,200 1,397.00 7,264,400
タカショー 1,200 774.00 928,800
マルカ 500 2,014.00 1,007,000
IDOM 5,500 631.00 3,470,500
進和 900 2,210.00 1,989,000
エスケイジャパン 500 456.00 228,000
ダイトロン 700 1,595.00 1,116,500
シークス 2,100 1,741.00 3,656,100
田中商事 500 694.00 347,000
オーハシテクニカ 800 1,495.00 1,196,000
白銅 600 1,450.00 870,000
ダイコー通産 200 1,596.00 319,200
伊藤忠商事 111,400 3,117.00 347,233,800
丸紅 157,300 734.90 115,599,770
高島 200 1,706.00 341,200
長瀬産業 8,900 1,762.00 15,681,800
蝶理 1,000 1,581.00 1,581,000
豊田通商 16,000 4,565.00 73,040,000
三共生興 2,200 495.00 1,089,000
兼松 6,400 1,429.00 9,145,600
ツカモトコーポレーション 300 1,534.00 460,200
三井物産 129,400 2,009.00 259,964,600
日本紙パルプ商事 800 3,660.00 2,928,000
カメイ 1,900 1,240.00 2,356,000
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東都水産 200 3,675.00 735,000
OUGホールディングス 300 2,838.00 851,400
スターゼン 600 4,435.00 2,661,000
山善 6,200 1,023.00 6,342,600
椿本興業 300 3,765.00 1,129,500
住友商事 100,800 1,489.50 150,141,600
内田洋行 600 4,535.00 2,721,000
三菱商事 97,000 2,853.00 276,741,000
第一実業 700 4,080.00 2,856,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,900 2,500.00 9,750,000
西華産業 800 1,407.00 1,125,600
佐藤商事 1,300 985.00 1,280,500
菱洋エレクトロ 1,200 2,938.00 3,525,600
東京産業 1,300 666.00 865,800
ユアサ商事 1,600 3,160.00 5,056,000
神鋼商事 400 1,944.00 777,600
トルク 1,000 264.00 264,000
阪和興業 3,200 2,888.00 9,241,600
正栄食品工業 1,000 3,855.00 3,855,000
カナデン 1,300 1,283.00 1,667,900
菱電商事 1,100 1,594.00 1,753,400
フルサト工業 700 1,314.00 919,800
岩谷産業 3,800 6,420.00 24,396,000
ナイス 700 1,608.00 1,125,600
昭光通商 700 684.00 478,800
ニチモウ 300 1,930.00 579,000
極東貿易 500 1,410.00 705,000
イワキ 2,100 632.00 1,327,200
三愛石油 3,900 1,116.00 4,352,400
稲畑産業 3,800 1,545.00 5,871,000
GSIクレオス 400 2,512.00 1,004,800
明和産業 1,500 490.00 735,000
クワザワホールディングス 600 676.00 405,600
ヤマエ久野 1,100 1,107.00 1,217,700
ワキタ 3,100 1,036.00 3,211,600
東邦ホールディングス 5,100 2,028.00 10,342,800
サンゲツ 4,200 1,634.00 6,862,800
ミツウロコグループホールディングス 2,300 1,266.00 2,911,800
シナネンホールディングス 600 3,255.00 1,953,000
伊藤忠エネクス 3,400 1,031.00 3,505,400
サンリオ 4,600 1,657.00 7,622,200
サンワテクノス 1,100 1,099.00 1,208,900
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リョーサン 1,800 2,316.00 4,168,800
新光商事 2,200 778.00 1,711,600
トーホー 700 1,840.00 1,288,000
三信電気 900 2,137.00 1,923,300
東陽テクニカ 1,700 1,155.00 1,963,500
モスフードサービス 2,300 3,130.00 7,199,000
加賀電子 1,400 2,478.00 3,469,200
ソーダニッカ 1,500 535.00 802,500
立花エレテック 1,200 1,621.00 1,945,200
フォーバル 600 848.00 508,800
PALTAC 2,600 5,620.00 14,612,000
三谷産業 2,200 444.00 976,800
太平洋興発 600 651.00 390,600
西本Wismettacホールディングス 400 2,845.00 1,138,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,570.00 157,000
コーア商事ホールディングス 500 1,386.00 693,000
国際紙パルプ商事 3,500 249.00 871,500
ヤマタネ 700 1,451.00 1,015,700
丸紅建材リース 100 1,849.00 184,900
日鉄物産 1,100 3,800.00 4,180,000
泉州電業 500 3,430.00 1,715,000
トラスコ中山 3,700 2,768.00 10,241,600
オートバックスセブン 5,900 1,416.00 8,354,400
モリト 1,100 615.00 676,500
加藤産業 2,300 3,540.00 8,142,000
北恵 500 943.00 471,500
イノテック 900 1,300.00 1,170,000
イエローハット 3,000 1,722.00 5,166,000
JKホールディングス 1,400 823.00 1,152,200
日伝 1,300 2,228.00 2,896,400
北沢産業 1,200 265.00 318,000
杉本商事 800 2,418.00 1,934,400
因幡電機産業 4,200 2,552.00 10,718,400
東テク 500 2,845.00 1,422,500
ミスミグループ本社 20,000 3,520.00 70,400,000
アルテック 1,200 284.00 340,800
タキヒヨー 600 1,974.00 1,184,400
蔵王産業 300 1,387.00 416,100
スズケン 6,700 4,330.00 29,011,000
ジェコス 1,000 971.00 971,000
グローセル 1,700 526.00 894,200
ローソン 4,100 5,320.00 21,812,000
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サンエー 1,200 4,265.00 5,118,000
カワチ薬品 1,100 3,030.00 3,333,000
エービーシー・マート 2,500 6,230.00 15,575,000
ハードオフコーポレーション 700 786.00 550,200
アスクル 1,400 3,815.00 5,341,000
ゲオホールディングス 2,100 1,223.00 2,568,300
アダストリア 2,200 2,063.00 4,538,600
ジーフット 1,300 426.00 553,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 420.00 126,000
くら寿司 1,000 6,950.00 6,950,000
キャンドゥ 800 1,903.00 1,522,400
アイケイ 400 901.00 360,400
パルグループホールディングス 1,400 1,603.00 2,244,200
エディオン 6,700 1,080.00 7,236,000
サーラコーポレーション 3,200 581.00 1,859,200
ワッツ 800 870.00 696,000
ハローズ 600 3,105.00 1,863,000
フジオフードグループ本社 1,400 1,336.00 1,870,400
あみやき亭 400 2,981.00 1,192,400
ひらまつ 3,800 176.00 668,800
大黒天物産 400 6,000.00 2,400,000
ハニーズホールディングス 1,300 989.00 1,285,700
ファーマライズホールディングス 300 790.00 237,000
アルペン 1,200 2,298.00 2,757,600
ハブ 600 706.00 423,600
クオールホールディングス 2,200 1,363.00 2,998,600
ジンズホールディングス 900 7,430.00 6,687,000
ビックカメラ 9,500 1,199.00 11,390,500
DCMホールディングス 9,800 1,124.00 11,015,200
MonotaRO 11,400 6,310.00 71,934,000
東京一番フーズ 600 584.00 350,400
アークランドサービスホールディングス 1,400 2,225.00 3,115,000
J.フロント リテイリング 19,100 1,014.00 19,367,400
ドトール・日レスホールディングス 2,500 1,681.00 4,202,500
マツモトキヨシホールディングス 6,600 4,640.00 30,624,000
ブロンコビリー 900 2,303.00 2,072,700
ZOZO 9,400 3,465.00 32,571,000
トレジャー・ファクトリー 500 840.00 420,000
物語コーポレーション 400 12,040.00 4,816,000
ココカラファイン 1,400 7,870.00 11,018,000
三越伊勢丹ホールディングス 28,000 732.00 20,496,000
Hamee 400 1,785.00 714,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウエルシアホールディングス 8,500 3,620.00 30,770,000
クリエイトSDホールディングス 2,300 3,425.00 7,877,500
丸善CHIホールディングス 1,700 377.00 640,900
ミサワ 400 675.00 270,000
ティーライフ 200 1,225.00 245,000
チムニー 600 1,399.00 839,400
シュッピン 1,200 950.00 1,140,000
オイシックス・ラ・大地 1,600 3,100.00 4,960,000
ネクステージ 2,700 1,558.00 4,206,600
ジョイフル本田 4,600 1,439.00 6,619,400
鳥貴族ホールディングス 500 1,703.00 851,500
ホットランド 1,300 1,236.00 1,606,800
すかいらーくホールディングス 18,000 1,660.00 29,880,000
SFPホールディングス 800 1,483.00 1,186,400
綿半ホールディングス 1,200 1,329.00 1,594,800
ヨシックス 300 2,170.00 651,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,600 1,154.00 5,308,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 900 1,027.00 924,300
BEENOS 800 2,649.00 2,119,200
あさひ 1,200 1,637.00 1,964,400
日本調剤 1,000 1,673.00 1,673,000
コスモス薬品 1,600 16,060.00 25,696,000
トーエル 700 832.00 582,400
オンリー 300 468.00 140,400
セブン&アイ・ホールディングス 62,400 4,141.00 258,398,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 8,600 880.00 7,568,000
ツルハホールディングス 3,500 14,500.00 50,750,000
サンマルクホールディングス 1,400 1,567.00 2,193,800
フェリシモ 400 1,303.00 521,200
トリドールホールディングス 4,000 1,606.00 6,424,000
TOKYO BASE 1,500 678.00 1,017,000
ウイルプラスホールディングス 300 1,035.00 310,500
JMホールディングス 1,200 2,065.00 2,478,000
サツドラホールディングス 300 2,058.00 617,400
アレンザホールディングス 900 1,421.00 1,278,900
串カツ田中ホールディングス 400 1,859.00 743,600
バロックジャパンリミテッド 1,100 818.00 899,800
クスリのアオキホールディングス 1,600 8,580.00 13,728,000
スシローグローバルホールディングス 8,800 4,345.00 38,236,000
メディカルシステムネットワーク 1,400 773.00 1,082,200
はるやまホールディングス 600 705.00 423,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノジマ 2,800 2,789.00 7,809,200
カッパ・クリエイト 2,400 1,511.00 3,626,400
ライトオン 1,400 646.00 904,400
ジーンズメイト 700 292.00 204,400
良品計画 21,200 2,566.00 54,399,200
三城ホールディングス 2,000 304.00 608,000
アドヴァン 1,700 1,105.00 1,878,500
アルビス 500 2,462.00 1,231,000
コナカ 2,100 333.00 699,300
ハウス オブ ローゼ 200 1,707.00 341,400
G-7ホールディングス 900 2,431.00 2,187,900
イオン北海道 2,100 1,056.00 2,217,600
コジマ 2,700 672.00 1,814,400
ヒマラヤ 600 965.00 579,000
コーナン商事 2,300 2,932.00 6,743,600
エコス 600 1,950.00 1,170,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 31,900 2,638.00 84,152,200
西松屋チェーン 3,500 1,530.00 5,355,000
ゼンショーホールディングス 8,600 2,905.00 24,983,000
幸楽苑ホールディングス 1,100 1,774.00 1,951,400
ハークスレイ 300 930.00 279,000
サイゼリヤ 2,400 2,140.00 5,136,000
VTホールディングス 6,100 433.00 2,641,300
魚力 500 1,859.00 929,500
フジ・コーポレーション 400 2,263.00 905,200
ユナイテッドアローズ 1,900 1,929.00 3,665,100
ハイデイ日高 2,300 1,866.00 4,291,800
京都きもの友禅 1,400 237.00 331,800
コロワイド 5,300 1,943.00 10,297,900
ピーシーデポコーポレーション 1,900 612.00 1,162,800
壱番屋 1,100 5,170.00 5,687,000
PLANT 400 758.00 303,200
スギホールディングス 3,200 7,290.00 23,328,000
薬王堂ホールディングス 700 2,706.00 1,894,200
スクロール 2,300 1,307.00 3,006,100
ヨンドシーホールディングス 1,500 2,055.00 3,082,500
木曽路 2,100 2,398.00 5,035,800
SRSホールディングス 2,300 864.00 1,987,200
千趣会 2,900 335.00 971,500
タカキュー 1,800 149.00 268,200
リテールパートナーズ 1,900 1,452.00 2,758,800
ケーヨー 3,000 746.00 2,238,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
上新電機 1,800 3,315.00 5,967,000
日本瓦斯 2,600 5,330.00 13,858,000
ロイヤルホールディングス 2,800 1,908.00 5,342,400
東天紅 100 935.00 93,500
いなげや 1,800 1,740.00 3,132,000
島忠 1,100 5,480.00 6,028,000
チヨダ 1,700 979.00 1,664,300
ライフコーポレーション 1,200 3,330.00 3,996,000
リンガーハット 2,000 2,523.00 5,046,000
MrMaxHD 2,200 775.00 1,705,000
AOKIホールディングス 3,200 596.00 1,907,200
オークワ 2,500 1,256.00 3,140,000
コメリ 2,500 2,841.00 7,102,500
青山商事 3,700 706.00 2,612,200
しまむら 1,900 11,760.00 22,344,000
はせがわ 1,200 292.00 350,400
高島屋 11,700 1,054.00 12,331,800
松屋 3,600 934.00 3,362,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,600 828.00 6,292,800
近鉄百貨店 600 3,425.00 2,055,000
丸井グループ 13,500 1,957.00 26,419,500
アクシアル リテイリング 1,300 5,010.00 6,513,000
イオン 61,400 3,489.00 214,224,600
イズミ 3,200 4,015.00 12,848,000
平和堂 2,900 2,186.00 6,339,400
フジ 1,900 2,029.00 3,855,100
ヤオコー 1,800 6,870.00 12,366,000
ゼビオホールディングス 1,900 925.00 1,757,500
ケーズホールディングス 14,200 1,509.00 21,427,800
Olympicグループ 800 916.00 732,800
日産東京販売ホールディングス 2,100 265.00 556,500
シルバーライフ 200 2,187.00 437,400
Genky DrugStores 700 3,850.00 2,695,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 976.00 292,800
ブックオフグループホールディングス 1,000 878.00 878,000
ギフト 200 2,048.00 409,600
アインホールディングス 2,300 7,330.00 16,859,000
元気寿司 500 2,520.00 1,260,000
ヤマダホールディングス 53,500 549.00 29,371,500
アークランドサカモト 2,500 1,581.00 3,952,500
ニトリホールディングス 6,300 20,675.00 130,252,500
愛眼 1,200 237.00 284,400
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ケーユーホールディングス 800 870.00 696,000
吉野家ホールディングス 5,300 2,211.00 11,718,300
松屋フーズホールディングス 800 3,700.00 2,960,000
サガミホールディングス 2,300 1,204.00 2,769,200
関西スーパーマーケット 1,200 1,169.00 1,402,800
王将フードサービス 1,000 5,920.00 5,920,000
プレナス 1,800 1,953.00 3,515,400
ミニストップ 1,200 1,454.00 1,744,800
アークス 3,000 2,363.00 7,089,000
バローホールディングス 3,200 2,378.00 7,609,600
藤久 400 804.00 321,600
ベルク 800 5,910.00 4,728,000
大庄 1,000 1,053.00 1,053,000
ファーストリテイリング 2,100 95,550.00 200,655,000
サンドラッグ 6,000 4,155.00 24,930,000
サックスバー ホールディングス 1,400 570.00 798,000
ヤマザワ 300 1,738.00 521,400
やまや 300 2,254.00 676,200
ベルーナ 3,400 1,035.00 3,519,000
島根銀行 700 668.00 467,600
じもとホールディングス 1,200 823.00 987,600
めぶきフィナンシャルグループ 83,000 219.00 18,177,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,100 1,182.00 2,482,200
九州フィナンシャルグループ 32,700 441.00 14,420,700
ゆうちょ銀行 45,000 1,019.00 45,855,000
富山第一銀行 3,600 291.00 1,047,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 96,900 398.00 38,566,200
西日本フィナンシャルホールディングス 10,600 679.00 7,197,400
関西みらいフィナンシャルグループ 7,500 586.00 4,395,000
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,333.00 1,866,200
第四北越フィナンシャルグループ 2,600 2,305.00 5,993,000
ひろぎんホールディングス 23,500 631.00 14,828,500
新生銀行 13,000 1,373.00 17,849,000
あおぞら銀行 9,500 2,209.00 20,985,500
代用有価証券
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,092,700 528.60 577,601,220 100,000株
りそなホールディングス 173,600 418.60 72,668,960
三井住友トラスト・ホールディングス 30,200 3,505.00 105,851,000
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 110,500 3,601.00 397,910,500 13,000株
千葉銀行 53,100 631.00 33,506,100
群馬銀行 32,800 333.00 10,922,400
武蔵野銀行 2,300 1,585.00 3,645,500
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千葉興業銀行 4,300 250.00 1,075,000
筑波銀行 7,100 182.00 1,292,200
七十七銀行 5,000 1,404.00 7,020,000
青森銀行 1,300 2,426.00 3,153,800
秋田銀行 1,000 1,406.00 1,406,000
山形銀行 1,900 1,066.00 2,025,400
岩手銀行 1,100 2,076.00 2,283,600
東邦銀行 14,400 210.00 3,024,000
東北銀行 800 1,084.00 867,200
みちのく銀行 1,200 1,050.00 1,260,000
ふくおかフィナンシャルグループ 14,400 1,989.00 28,641,600
静岡銀行 38,800 793.00 30,768,400
十六銀行 2,000 1,989.00 3,978,000
スルガ銀行 14,100 339.00 4,779,900
八十二銀行 36,000 363.00 13,068,000
山梨中央銀行 1,900 862.00 1,637,800
大垣共立銀行 3,100 2,046.00 6,342,600
福井銀行 1,400 1,889.00 2,644,600
北國銀行 1,500 2,618.00 3,927,000
清水銀行 700 1,705.00 1,193,500
富山銀行 300 2,841.00 852,300
滋賀銀行 3,200 1,988.00 6,361,600
南都銀行 2,300 1,811.00 4,165,300
百五銀行 14,400 312.00 4,492,800
京都銀行 5,700 6,160.00 35,112,000
紀陽銀行 5,700 1,418.00 8,082,600
ほくほくフィナンシャルグループ 10,600 978.00 10,366,800
山陰合同銀行 10,200 497.00 5,069,400
中国銀行 13,700 859.00 11,768,300
鳥取銀行 500 1,127.00 563,500
伊予銀行 21,100 646.00 13,630,600
百十四銀行 1,800 1,576.00 2,836,800
四国銀行 2,300 723.00 1,662,900
阿波銀行 2,400 2,245.00 5,388,000
大分銀行 900 2,099.00 1,889,100
宮崎銀行 1,000 2,231.00 2,231,000
佐賀銀行 900 1,377.00 1,239,300
沖縄銀行 1,400 2,808.00 3,931,200
琉球銀行 3,500 770.00 2,695,000
セブン銀行 53,700 245.00 13,156,500
みずほフィナンシャルグループ 217,000 1,530.00 332,010,000
高知銀行 600 755.00 453,000
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山口フィナンシャルグループ 19,800 637.00 12,612,600
長野銀行 500 1,280.00 640,000
名古屋銀行 1,300 2,753.00 3,578,900
北洋銀行 24,000 232.00 5,568,000
愛知銀行 500 2,923.00 1,461,500
中京銀行 600 1,832.00 1,099,200
大光銀行 600 1,291.00 774,600
愛媛銀行 2,200 974.00 2,142,800
トマト銀行 500 1,051.00 525,500
京葉銀行 6,700 428.00 2,867,600
栃木銀行 7,900 181.00 1,429,900
北日本銀行 500 1,899.00 949,500
東和銀行 2,900 677.00 1,963,300
福島銀行 2,200 231.00 508,200
大東銀行 800 646.00 516,800
トモニホールディングス 12,400 314.00 3,893,600
フィデアホールディングス 16,100 117.00 1,883,700
池田泉州ホールディングス 18,900 158.00 2,986,200
FPG 5,100 603.00 3,075,300
ジャパンインベストメントアドバイザー 800 1,249.00 999,200
マーキュリアインベストメント 700 760.00 532,000
SBIホールディングス 19,600 3,130.00 61,348,000
ジャフコ グループ 2,400 6,740.00 16,176,000
大和証券グループ本社 119,600 534.00 63,866,400
野村ホールディングス 243,900 643.60 156,974,040
岡三証券グループ 13,500 403.00 5,440,500
丸三証券 4,800 617.00 2,961,600
東洋証券 5,400 151.00 815,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 17,100 355.00 6,070,500
光世証券 400 674.00 269,600
水戸証券 4,200 280.00 1,176,000
いちよし証券 3,300 584.00 1,927,200
松井証券 7,900 906.00 7,157,400
マネックスグループ 14,400 890.00 12,816,000
極東証券 2,200 797.00 1,753,400
岩井コスモホールディングス 1,600 1,533.00 2,452,800
藍澤證券 2,800 894.00 2,503,200
マネーパートナーズグループ 2,100 225.00 472,500
スパークス・グループ 7,500 328.00 2,460,000
かんぽ生命保険 19,800 2,238.00 44,312,400
SOMPOホールディングス 28,200 4,413.00 124,446,600
アニコム ホールディングス 4,500 1,183.00 5,323,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 38,800 3,227.00 125,207,600
第一生命ホールディングス 84,500 1,817.00 153,536,500
東京海上ホールディングス 53,000 5,534.00 293,302,000
T&Dホールディングス 47,700 1,393.00 66,446,100
アドバンスクリエイト 300 1,886.00 565,800
全国保証 4,200 5,000.00 21,000,000
ジェイリース 600 734.00 440,400
イントラスト 500 752.00 376,000
日本モーゲージサービス 900 1,156.00 1,040,400
Casa 500 1,016.00 508,000
アルヒ 2,400 1,641.00 3,938,400
プレミアグループ 800 2,300.00 1,840,000
クレディセゾン 9,300 1,312.00 12,201,600
芙蓉総合リース 1,600 7,440.00 11,904,000
みずほリース 2,400 3,465.00 8,316,000
東京センチュリー 3,700 8,060.00 29,822,000
日本証券金融 6,700 629.00 4,214,300
アイフル 27,100 277.00 7,506,700
リコーリース 1,200 3,285.00 3,942,000
イオンフィナンシャルサービス 9,800 1,387.00 13,592,600
アコム 32,100 461.00 14,798,100
ジャックス 1,800 2,106.00 3,790,800
オリエントコーポレーション 43,800 139.00 6,088,200
日立キャピタル 3,700 2,882.00 10,663,400
オリックス 99,100 1,757.50 174,168,250
三菱UFJリース 35,900 572.00 20,534,800
九州リースサービス 800 645.00 516,000
日本取引所グループ 43,200 2,406.50 103,960,800
イー・ギャランティ 1,800 2,351.00 4,231,800
アサックス 900 748.00 673,200
NECキャピタルソリューション 600 2,026.00 1,215,600
いちご 17,900 332.00 5,942,800
日本駐車場開発 16,400 144.00 2,361,600
スター・マイカ・ホールディングス 900 1,177.00 1,059,300
SREホールディングス 200 5,130.00 1,026,000
ADワークスグループ 3,900 157.00 612,300
ヒューリック 33,900 1,201.00 40,713,900
三栄建築設計 700 1,805.00 1,263,500
野村不動産ホールディングス 9,700 2,478.00 24,036,600
三重交通グループホールディングス 3,200 505.00 1,616,000
サムティ 2,300 1,790.00 4,117,000
ディア・ライフ 2,300 454.00 1,044,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コーセーアールイー 600 608.00 364,800
日本商業開発 1,100 1,692.00 1,861,200
プレサンスコーポレーション 2,600 1,517.00 3,944,200
THEグローバル社 1,300 277.00 360,100
ハウスコム 300 1,323.00 396,900
日本管理センター 900 1,252.00 1,126,800
サンセイランディック 500 752.00 376,000
エストラスト 300 714.00 214,200
フージャースホールディングス 2,700 704.00 1,900,800
オープンハウス 5,000 4,460.00 22,300,000
東急不動産ホールディングス 43,500 693.00 30,145,500
飯田グループホールディングス 13,300 2,480.00 32,984,000
イーグランド 300 855.00 256,500
ムゲンエステート 1,300 488.00 634,400
ビーロット 900 668.00 601,200
ファーストブラザーズ 300 993.00 297,900
ハウスドゥ 900 1,162.00 1,045,800
シーアールイー 400 1,271.00 508,400
プロパティエージェント 300 1,528.00 458,400
ケイアイスター不動産 500 3,620.00 1,810,000
アグレ都市デザイン 400 772.00 308,800
グッドコムアセット 800 1,337.00 1,069,600
ジェイ・エス・ビー 300 3,515.00 1,054,500
テンポイノベーション 500 926.00 463,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 759.00 227,700
パーク24 8,600 2,259.00 19,427,400
パラカ 400 1,662.00 664,800
三井不動産 72,900 2,421.50 176,527,350
三菱地所 105,000 1,850.00 194,250,000
平和不動産 2,700 3,745.00 10,111,500
東京建物 15,800 1,572.00 24,837,600
ダイビル 4,100 1,292.00 5,297,200
京阪神ビルディング 2,800 1,559.00 4,365,200
住友不動産 35,900 3,628.00 130,245,200
テーオーシー 3,100 772.00 2,393,200
東京楽天地 300 4,375.00 1,312,500
スターツコーポレーション 1,900 2,973.00 5,648,700
フジ住宅 1,900 665.00 1,263,500
空港施設 1,400 522.00 730,800
明和地所 900 643.00 578,700
ゴールドクレスト 1,500 1,787.00 2,680,500
エスリード 600 1,576.00 945,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日神グループホールディングス 2,300 438.00 1,007,400
日本エスコン 2,900 779.00 2,259,100
タカラレーベン 7,000 341.00 2,387,000
AVANTIA 900 909.00 818,100
イオンモール 8,000 1,885.00 15,080,000
毎日コムネット 600 691.00 414,600
ファースト住建 600 1,110.00 666,000
カチタス 4,000 3,085.00 12,340,000
トーセイ 2,300 1,066.00 2,451,800
穴吹興産 300 1,672.00 501,600
サンフロンティア不動産 1,900 917.00 1,742,300
エフ・ジェー・ネクスト 1,600 1,153.00 1,844,800
インテリックス 500 557.00 278,500
ランドビジネス 600 338.00 202,800
サンネクスタグループ 600 986.00 591,600
グランディハウス 1,100 463.00 509,300
日本空港ビルデング 5,100 5,360.00 27,336,000
明豊ファシリティワークス 800 643.00 514,400
日本工営 1,000 2,771.00 2,771,000
LIFULL 5,500 454.00 2,497,000
ミクシィ 3,000 2,578.00 7,734,000
ジェイエイシーリクルートメント 1,000 1,909.00 1,909,000
日本M&Aセンター 12,700 6,290.00 79,883,000
メンバーズ 500 2,531.00 1,265,500
中広 300 340.00 102,000
UTグループ 2,300 3,355.00 7,716,500
アイティメディア 500 2,148.00 1,074,000
タケエイ 1,800 1,357.00 2,442,600
E・Jホールディングス 600 1,005.00 603,000
ビーネックスグループ 2,000 1,275.00 2,550,000
コシダカホールディングス 3,800 509.00 1,934,200
アルトナー 400 901.00 360,400
パソナグループ 1,700 2,009.00 3,415,300
CDS 300 1,440.00 432,000
リンクアンドモチベーション 2,900 646.00 1,873,400
GCA 2,000 777.00 1,554,000
エス・エム・エス 5,300 3,885.00 20,590,500
サニーサイドアップグループ 600 677.00 406,200
パーソルホールディングス 15,500 2,195.00 34,022,500
リニカル 1,000 767.00 767,000
クックパッド 5,100 314.00 1,601,400
エスクリ 600 365.00 219,000
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アイ・ケイ・ケイ 900 635.00 571,500
学情 600 1,418.00 850,800
スタジオアリス 800 2,120.00 1,696,000
シミックホールディングス 800 1,735.00 1,388,000
エプコ 400 991.00 396,400
NJS 400 1,974.00 789,600
綜合警備保障 6,200 5,150.00 31,930,000
カカクコム 11,400 3,565.00 40,641,000
アイロムグループ 600 2,004.00 1,202,400
セントケア・ホールディング 1,200 964.00 1,156,800
サイネックス 300 723.00 216,900
ルネサンス 1,100 1,110.00 1,221,000
ディップ 2,400 3,025.00 7,260,000
デジタルホールディングス 1,100 2,048.00 2,252,800
新日本科学 2,000 682.00 1,364,000
ツクイホールディングス 3,700 925.00 3,422,500
キャリアデザインセンター 400 915.00 366,000
ベネフィット・ワン 5,600 3,060.00 17,136,000
エムスリー 27,300 8,723.00 238,137,900
ツカダ・グローバルホールディング 1,200 310.00 372,000
ブラス 300 479.00 143,700
アウトソーシング 8,900 1,526.00 13,581,400
ウェルネット 1,900 498.00 946,200
ワールドホールディングス 600 2,297.00 1,378,200
ディー・エヌ・エー 6,600 2,175.00 14,355,000
博報堂DYホールディングス 21,500 1,775.00 38,162,500
ぐるなび 2,800 608.00 1,702,400
タカミヤ 2,000 534.00 1,068,000
ジャパンベストレスキューシステム 1,300 953.00 1,238,900
ファンコミュニケーションズ 4,300 408.00 1,754,400
ライク 400 1,988.00 795,200
ビジネス・ブレークスルー 600 453.00 271,800
エスプール 4,000 1,031.00 4,124,000
WDBホールディングス 700 2,835.00 1,984,500
手間いらず 200 5,210.00 1,042,000
ティア 900 457.00 411,300
CDG 100 1,548.00 154,800
アドウェイズ 1,900 661.00 1,255,900
バリューコマース 1,000 3,250.00 3,250,000
インフォマート 15,700 1,009.00 15,841,300
JPホールディングス 4,600 299.00 1,375,400
エコナックホールディングス 3,300 95.00 313,500
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EPSホールディングス 2,100 1,232.00 2,587,200
レッグス 400 1,841.00 736,400
プレステージ・インターナショナル 5,800 811.00 4,703,800
アミューズ 900 2,699.00 2,429,100
ドリームインキュベータ 500 1,200.00 600,000
クイック 1,000 1,253.00 1,253,000
TAC 1,000 264.00 264,000
ケネディクス 4,400 747.00 3,286,800
電通グループ 17,400 3,780.00 65,772,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 800 666.00 532,800
ぴあ 500 3,085.00 1,542,500
イオンファンタジー 600 2,449.00 1,469,400
シーティーエス 1,800 917.00 1,650,600
ネクシィーズグループ 600 1,034.00 620,400
H.U.グループホールディングス 4,400 3,330.00 14,652,000
アルプス技研 1,300 2,107.00 2,739,100
日本空調サービス 1,600 738.00 1,180,800
オリエンタルランド 16,400 17,735.00 290,854,000
ダスキン 3,600 2,915.00 10,494,000
明光ネットワークジャパン 2,100 599.00 1,257,900
ファルコホールディングス 700 1,643.00 1,150,100
秀英予備校 200 435.00 87,000
ラウンドワン 5,300 1,086.00 5,755,800
リゾートトラスト 7,100 1,763.00 12,517,300
ビー・エム・エル 2,000 3,875.00 7,750,000
ワタベウェディング 300 309.00 92,700
りらいあコミュニケーションズ 2,300 1,388.00 3,192,400
リソー教育 8,000 353.00 2,824,000
早稲田アカデミー 600 999.00 599,400
ユー・エス・エス 17,300 2,050.00 35,465,000
東京個別指導学院 1,400 690.00 966,000
サイバーエージェント 9,500 6,830.00 64,885,000
楽天 72,200 1,187.00 85,701,400
クリーク・アンド・リバー社 800 1,237.00 989,600
モーニングスター 1,700 494.00 839,800
テー・オー・ダブリュー 2,700 309.00 834,300
山田コンサルティンググループ 900 1,068.00 961,200
セントラルスポーツ 600 2,394.00 1,436,400
フルキャストホールディングス 1,400 1,878.00 2,629,200
エン・ジャパン 2,700 3,580.00 9,666,000
リソルホールディングス 200 4,075.00 815,000
テクノプロ・ホールディングス 3,100 8,140.00 25,234,000
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アトラ 500 344.00 172,000
インターワークス 600 380.00 228,000
アイ・アールジャパンホールディングス 600 15,120.00 9,072,000
KeePer技研 1,000 1,880.00 1,880,000
ファーストロジック 300 798.00 239,400
三機サービス 300 996.00 298,800
Gunosy 1,100 808.00 888,800
デザインワン・ジャパン 700 215.00 150,500
イー・ガーディアン 700 3,460.00 2,422,000
リブセンス 1,000 240.00 240,000
ジャパンマテリアル 4,700 1,498.00 7,040,600
ベクトル 2,000 1,326.00 2,652,000
ウチヤマホールディングス 700 357.00 249,900
チャーム・ケア・コーポレーション 1,200 1,364.00 1,636,800
キャリアリンク 500 3,070.00 1,535,000
IBJ 1,300 1,095.00 1,423,500
アサンテ 600 1,724.00 1,034,400
N・フィールド 1,100 1,198.00 1,317,800
バリューHR 600 1,779.00 1,067,400
M&Aキャピタルパートナーズ 1,300 5,020.00 6,526,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 2,085.00 1,251,000
ERIホールディングス 400 625.00 250,000
アビスト 200 2,980.00 596,000
シグマクシス 900 1,922.00 1,729,800
ウィルグループ 1,200 1,055.00 1,266,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,400 296.00 710,400
メドピア 700 7,280.00 5,096,000
レアジョブ 200 2,444.00 488,800
リクルートホールディングス 110,800 5,128.00 568,182,400
エラン 2,100 1,505.00 3,160,500
土木管理総合試験所 900 346.00 311,400
ネットマーケティング 800 604.00 483,200
日本郵政 116,900 899.70 105,174,930
ベルシステム24ホールディングス 2,600 1,882.00 4,893,200
鎌倉新書 1,600 932.00 1,491,200
SMN 300 764.00 229,200
一蔵 300 400.00 120,000
LITALICO 600 3,825.00 2,295,000
グローバルキッズCOMPANY 300 905.00 271,500
エアトリ 900 1,717.00 1,545,300
アトラエ 500 3,490.00 1,745,000
ストライク 600 4,745.00 2,847,000
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ソラスト 3,800 1,616.00 6,140,800
セラク 500 1,801.00 900,500
インソース 1,300 2,255.00 2,931,500
ベイカレント・コンサルティング 1,000 19,670.00 19,670,000
Orchestra Holdings 400 2,284.00 913,600
アイモバイル 600 1,222.00 733,200
キャリアインデックス 600 595.00 357,000
MS-Japan 700 1,216.00 851,200
船場 400 877.00 350,800
グレイステクノロジー 800 6,160.00 4,928,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 4,400 2,350.00 10,340,000
フルテック 300 1,402.00 420,600
グリーンズ 800 511.00 408,800
ツナググループ・ホールディングス 400 398.00 159,200
GameWith 500 581.00 290,500
ソウルドアウト 400 1,673.00 669,200
MS&Consulting 300 599.00 179,700
エル・ティー・エス 100 3,980.00 398,000
ミダック 400 3,395.00 1,358,000
日総工産 1,300 854.00 1,110,200
キュービーネットホールディングス 800 1,703.00 1,362,400
RPAホールディングス 1,800 680.00 1,224,000
スプリックス 400 798.00 319,200
マネジメントソリューションズ 800 1,894.00 1,515,200
プロレド・パートナーズ 200 3,560.00 712,000
and factory 200 763.00 152,600
テノ.ホールディングス 100 1,283.00 128,300
フロンティア・マネジメント 300 2,177.00 653,100
ピアラ 100 2,078.00 207,800
コプロ・ホールディングス 100 3,135.00 313,500
ギークス 200 1,569.00 313,800
カーブスホールディングス 4,300 968.00 4,162,400
フォーラムエンジニアリング 800 1,017.00 813,600
ダイレクトマーケティングミックス 700 3,245.00 2,271,500
アドバンテッジリスクマネジメント 800 775.00 620,000
リログループ 8,500 2,569.00 21,836,500
東祥 1,000 1,745.00 1,745,000
エイチ・アイ・エス 2,300 2,060.00 4,738,000
ラックランド 500 2,405.00 1,202,500
共立メンテナンス 2,600 3,780.00 9,828,000
イチネンホールディングス 1,600 1,350.00 2,160,000
建設技術研究所 1,000 2,467.00 2,467,000
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スペース 1,100 894.00 983,400
長大 600 1,552.00 931,200
燦ホールディングス 600 1,165.00 699,000
スバル興業 100 8,270.00 827,000
東京テアトル 700 1,307.00 914,900
タナベ経営 300 1,401.00 420,300
ナガワ 500 11,790.00 5,895,000
よみうりランド 100 6,030.00 603,000
東京都競馬 1,000 4,840.00 4,840,000
常磐興産 800 1,390.00 1,112,000
カナモト 2,700 2,364.00 6,382,800
東京ドーム 6,300 1,297.00 8,171,100
西尾レントオール 1,400 2,563.00 3,588,200
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 12,700 26.00 330,200
トランス・コスモス 1,500 2,862.00 4,293,000
乃村工藝社 6,600 828.00 5,464,800
藤田観光 800 1,627.00 1,301,600
KNT-CTホールディングス 900 960.00 864,000
日本管財 1,600 2,101.00 3,361,600
トーカイ 1,500 2,234.00 3,351,000
白洋舎 200 2,398.00 479,600
セコム 15,200 9,845.00 149,644,000
セントラル警備保障 800 3,485.00 2,788,000
丹青社 3,000 794.00 2,382,000
メイテック 1,900 5,540.00 10,526,000
応用地質 1,800 1,306.00 2,350,800
船井総研ホールディングス 3,200 2,480.00 7,936,000
進学会ホールディングス 600 477.00 286,200
オオバ 1,100 743.00 817,300
いであ 400 1,801.00 720,400
学究社 500 1,335.00 667,500
ベネッセホールディングス 5,700 2,226.00 12,688,200
イオンディライト 1,900 3,000.00 5,700,000
ナック 700 994.00 695,800
ダイセキ 2,600 3,440.00 8,944,000
ステップ 500 1,539.00 769,500
合 計 16,826,600 42,868,520,230
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2021年 2月26日 現在です。
【インデックスファンドTOPIX(日本株式)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 18,592,986,623 円
Ⅱ 負債総額 43,220,412 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,549,766,211 円
Ⅳ 発行済口数 8,592,591,585 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1588 円
(参考)
インデックス マザーファンド TOPIX
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 41,631,912,790 円
Ⅱ 負債総額 109,961,928 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,521,950,862 円
Ⅳ 発行済口数 17,226,734,172 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4103 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
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期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年2月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2021年2月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2021年2月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2021年2月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 840 250,370
株式投資信託 777 214,171
単位型 270 10,692
追加型 507 203,479
公社債投資信託 63 36,199
単位型 50 2,029
追加型 13 34,170
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第61期事業年度 (2019年4月1日から2020
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第62期中間会計期間 (2020年4月1日から
2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第60期 第61期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 20,680 24,591
有価証券 1 19
前払費用 495 603
未収入金 38 14
未収委託者報酬 16,867 16,912
未収収益 ※3 618 ※3 1,412
関係会社短期貸付金 2,408 2,371
立替金 791 1,437
869 1,316
その他 ※2 ※2
流動資産合計 42,769 48,679
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 136 ※1 182
器具備品 ※1 137 ※1 135
有形固定資産合計 274 318
無形固定資産
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107 120
ソフトウエア
無形固定資産合計 107 120
投資その他の資産
投資有価証券 16,755 17,826
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 447 484
1,913 2,022
繰延税金資産
投資その他の資産合計 44,886 46,102
固定資産合計 45,268 46,540
資産合計 88,038 95,220
(単位:百万円)
第60期 第61期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 354 554
未払金 6,112 5,881
未払収益分配金 7 8
未払償還金 71 71
未払手数料 ※3 5,299 5,202
その他未払金 734 599
未払費用 ※3 3,897 ※3 4,289
未払法人税等 2,382 1,439
未払消費税等 ※4 621 ※4 746
賞与引当金 2,680 2,718
役員賞与引当金 210 55
172 42
その他 ※3
流動負債合計 16,431 15,726
固定負債
退職給付引当金 1,405 1,395
その他 629 695
固定負債合計 2,035 2,091
負債合計 18,466 17,818
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 47,142 55,395
利益剰余金合計 47,142 55,395
自己株式 △833 △905
株主資本合計 68,891 77,073
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評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 493 △60
185 389
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 679 329
純資産合計 69,571 77,402
負債純資産合計 88,038 95,220
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 77,264 74,265
その他営業収益 3,063 2,994
営業収益合計 80,328 77,259
営業費用
支払手数料 32,834 31,322
広告宣伝費 960 953
公告費 2 2
調査費 18,251 17,275
調査費 890 920
委託調査費 17,333 16,333
図書費 27 21
委託計算費 541 534
営業雑経費 794 1,058
通信費 128 116
印刷費 334 337
協会費 69 52
諸会費 19 10
その他 243 541
営業費用計 53,385 51,148
一般管理費
給料 9,783 9,857
役員報酬 241 360
役員賞与引当金繰入額 210 55
給料・手当 6,589 6,675
賞与 61 64
賞与引当金繰入額 2,680 2,702
交際費 92 92
寄付金 13 29
旅費交通費 476 420
租税公課 428 440
不動産賃借料 888 901
退職給付費用 378 387
退職金 52 82
固定資産減価償却費 108 118
福利費 1,071 1,014
3,106 3,229
諸経費
一般管理費計 16,401 16,573
営業利益 10,540 9,538
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 37 99
受取配当金
※1 1,865 ※1 4,881
有価証券償還益 1 -
デリバティブ収益 ※1 142 223
時効成立分配金・償還金 21 1
為替差益 58 5
48 145
その他
営業外収益合計 2,176 5,357
営業外費用
支払利息 ※1 286 185
有価証券償還損 - 0
時効成立後支払分配金・償還金 78 1
24 12
その他
営業外費用合計 388 199
経常利益 12,328 14,695
特別利益
218 164
投資有価証券売却益
特別利益合計 218 164
特別損失
投資有価証券売却損 176 19
投資有価証券評価損 - 21
固定資産処分損 0 0
180 -
役員退職一時金
特別損失合計 357 41
税引前当期純利益 12,189 14,818
法人税、住民税及び事業税 3,741 3,307
△375 45
法人税等調整額
法人税等合計 3,366 3,353
当期純利益 8,823 11,465
(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額(純額)
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
[注記事項]
(重要な会計方針)
第61期
項目 (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
第60期 第61期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,281百万円 建物 1,311百万円
器具備品 655百万円 器具備品 707百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
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※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 1,347百万円 未収収益 151百万円
未収収益 127百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払費用 623百万円
未払手数料 350百万円
未払費用 767百万円
その他 162百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。 て保証を行っております。
(損益計算書関係)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 1,831百万円 受取配当金 4,849百万円
デリバティブ収益 54百万円
支払利息 75百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 - 323,400 1,171,500 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - 33,000 75,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 630,300 2,055,900 -
ストックオプション(1)
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2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 - 66,000 3,811,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 66,000 4,356,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 -
(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,365,700 88,800 - 1,454,500
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 - 1,171,500 - -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 - 75,900 - -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 - 871,200 1,184,700 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - 2,272,000 1,346,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 - 1,417,000 2,394,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 - 1,417,000 2,939,000 -
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 - 7,224,600 7,863,700 -
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(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年6月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年3月31日 2020年7月1日
取締役会
(リース取引関係)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 853百万円 1年内 912百万円
1年超 6,704百万円 1年超 6,148百万円
合計 7,558百万円 合計 7,060百万円
(金融商品関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
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会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 20,680 20,680 -
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 -
(3) 未収収益
618 618 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 -
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) -
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) -
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) -
デリバティブ取引計 (158) (158) -
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(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 20,680 - - -
未収委託者報酬 16,867 - - -
未収収益 618 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
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権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 24,591 24,591 -
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 -
(3) 未収収益
1,412 1,412 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17,828 17,828 -
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) -
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) -
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 -
デリバティブ取引計 142 142 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 24,591 - - -
未収委託者報酬 16,912 - - -
未収収益 1,412 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
(有価証券関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
111/145
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
(デリバティブ取引関係)
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 - 3 3
買建 - - - -
合計 2,407 - 3 3
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 - △35 △35
合計 1,792 - △35 △35
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 - △42
-
豪ドル 63 △0
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
975 - △18
ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
-
香港ドル 518 △8
-
人民元 2,149 △58
-
ユーロ 81 0
合計 6,040 - △127
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第61期(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 - △41 △41
買建 - - - -
合計 1,913 - △41 △41
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 - 15 15
合計 1,808 - 15 15
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 - 20
-
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 - 58
ドル
-
香港ドル 529 2
-
人民元 2,017 76
-
ユーロ 70 1
合計 7,038 - 167
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(持分法損益等)
第60期 第61期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,002
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631
(退職給付関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
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2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
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権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 -
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 - -
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第60期 第61期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 820 賞与引当金 822
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 102
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 430 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 103 固定資産減価償却費 96
761 744
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,643 3,624
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,212 繰延税金資産合計 2,194
繰延税金負債 繰延税金負債
172
その他有価証券評価差額金 217 繰延ヘッジ利益
81
繰延ヘッジ利益 繰延税金負債合計 172
繰延税金負債合計 299 繰延税金資産の純額 2,022
繰延税金資産の純額 1,913
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.8% 0.6%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△4.4% △9.6%
項目 い項目
その他 0.6% その他 1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6%
(関連当事者情報)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
(SGD
-
-
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガ アセット
子会社 Nikko Asset 資金の
直接
342,369
貸付金利息
ホ゜ー マネジメ
貸付
Management
100.00
ル国 ント業
(SGD 千)
(シンガ
International
8
Limited ポールドル -
(SGD
-
104 千)
貨建)
(注1)
資金の貸付
1,807
関係会社
1,830
(米国ドル
(USD
短期
(USD
16,500 千)
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
未収収益
(USD (USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas 直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co.,
100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
(USD
-
-
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management 間接
資金の
(USD
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル -
-
借入
50,000 千)
Americas,
100.00
ント業
(注 5) 貨建)
(注7)
Inc.
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
-
(USD
-
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4
取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
5
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
6
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
7
取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
(USD
-
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
(USD
(USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメント -
International 100.00
(注1)
(SGD千)
国 業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注1)
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co.,
100.00
業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメント - 配当の受取 -
2,700 -
Holdings
100.00
(百万円)
業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
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2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第60期 第61期
項目 (自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 355円59銭 395円50銭
1株当たり当期純利益金額 45円08銭 58円61銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目 (自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益(百万円) 8,823 11,465
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 8,823 11,465
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,677 195,599
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2009年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,171,500株、2009年度ス (1) 1,184,700株、2016年度
在株式の概要
ストックオプション(1)
トックオプション(2) 75,900
1,346,000株、2016年度ストッ
株、2011年度ストックオプ
ク オ プ シ ョ ン (2)
ション(1) 2,055,900株、2016
2,394,000株、2017年度ストッ
年度ストックオプション(1)
クオプション(1)2,939,000
3,618,000株、2016年度ストッ
株
クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 69,571 77,402
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 69,571 77,402
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,647 195,558
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表等
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第62期中間会計期間
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,938
有価証券 42
未収委託者報酬 14,700
未収収益 838
関係会社短期貸付金 2,323
※2 2,990
その他
流動資産合計 44,833
固定資産
有形固定資産 ※1 408
無形固定資産 154
投資その他の資産
投資有価証券 21,271
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 462
1,702
繰延税金資産
投資その他の資産合計 49,206
固定資産合計 49,769
資産合計 94,603
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第62期中間会計期間
(2020年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金 7,010
未払費用 3,510
未払法人税等 1,507
未払消費税等 ※3 562
賞与引当金 1,606
役員賞与引当金 27
1,069
その他
流動負債合計 15,294
固定負債
退職給付引当金 1,452
315
その他
固定負債合計 1,768
負債合計 17,062
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 55,970
利益剰余金合計 55,970
自己株式 △2,067
株主資本合計 76,486
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 645
繰延ヘッジ損益 408
評価・換算差額等合計 1,054
純資産合計 77,541
負債純資産合計 94,603
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第62期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 35,275
その他営業収益 1,507
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業収益合計
36,782
※1 32,215
営業費用及び一般管理費
営業利益
4,567
営業外収益 ※2 789
営業外費用 ※3 418
経常利益
4,938
特別利益 ※4 43
※5 91
特別損失
税引前中間純利益 4,891
※6 1,452
法人税等
中間純利益 3,438
(3)中間株主資本等変動計算書
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
中間純利益 3,438 3,438 3,438
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 575 575 △1,161 △586
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 55,970 55,970 △2,067 76,486
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △60 389 329 77,402
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862
中間純利益 3,438
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
706 18 724 724
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 706 18 724 138
当中間期末残高 645 408 1,054 77,541
注記事項
(重要な会計方針)
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第62期中間会計期間
項目 (自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部
純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
ります。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用
分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当
中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを
ヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動に
よるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効
性を評価しております。
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5 その他中間財務諸表作成のための (1) 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控
除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しておりま
す。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当
期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しておりま
す。
(中間貸借対照表関係)
第62期中間会計期間
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
2,060百万円
※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※4 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務28百万円に対して保証を行っ
ております。
(中間損益計算書関係)
第62期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 43百万円
無形固定資産 20百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 40百万円
受取配当金 719百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 60百万円
デリバティブ費用 338百万円
※4 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 43百万円
※5 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 90百万円
※6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 1,454,500 1,405,500 - 2,860,000
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
3 新株予約権等に関する事項
当中間
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 会計
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる 期間末
当事業 当中間
会計期間 会計期間
株式の種類 残高
年度期首 会計期間末
増加 減少
(百万円)
2011年度
普通株式 1,184,700 - 270,600 914,100 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 - 319,000 1,027,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 - 402,000 1,992,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 - - 2,939,000 -
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 - 991,600 6,872,100 -
(注) 1 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016
年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中
間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないた
め新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及
び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年6月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年3月31日 2020年7月1日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
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第62期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 911百万円
1年超 5,692百万円
合計 6,604百万円
(金融商品関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
金 融商品の時価等に関する事項
2020年9月 30 日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
めておりませ ん。
(単位: 百万円 )
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,938 23,938 -
(2) 未収委託者報酬
14,700 14,700 -
(3) 未収収益
838 838 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,323 2,323 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,297 21,297 -
(6) 未払金
(7,010) (7,010) -
(7) 未払費用
(3,510) (3,510) -
(8) デリバティブ取引(※2)
-
ヘッジ会計が適用されていないもの (15) (15)
-
ヘッジ会計が適用されているもの 14 14
-
デリバティブ取引計 (1) (1)
( ※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現 金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資 信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(8) デリ バティブ 取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
ち21 百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含ま
れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産
のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
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券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額
2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
(有価証券関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
投資信託 9,871 8,550 1,320
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 9,871 8,550 1,320
投資信託 11,425 11,815 △389
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 11,425 11,815 △389
合計 21,297 20,366 930
(注) 1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
ございません。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,250 - △36 △36
合計 2,250 - △36 △36
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,766 - 21 21
合計 1,766 - 21 21
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち1年超
種類等 対象 (百万円) (百万円)
方法 (百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,775 - 53
原則的 豪ドル 3 - △0
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 509 - △1
ユーロ 47 - △0
香港ドル 1,068 - 12
人民元 2,404 - △48
合計 8,808 - 14
(注) 1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第62期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(1)関連会社に対する投資の金額 3,003百万円
(2)持分法を適用した場合の投資の金額 10,460百万円
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,335百万円
(ストックオプション等関係)
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
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当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
ん。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 399円38銭
1株当たり中間純利益金額 17円64銭
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載し
ておりません。
2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
中間純利益(百万円) 3,438
普通株主に帰属しない金額(百万円) -
普通株式に係る中間純利益(百万円) 3,438
普通株式の期中平均株式数(千株) 194,864
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 2011年度ストックオプション(1)914,100株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、
2016年度ストックオプション(2)1,992,000株、
2017年度ストックオプション(1)2,939,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第62期中間会計期間
項目
(2020年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 77,541
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) -
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円) 77,541
1株当たり純資産額の算定に用いられた
194,153
中間会計期間末の普通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末現在 )
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銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 : 51,000百万円(2020年7月27日現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2020年3月末現在)
エース証券株式会社 ※1 8,831百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000百万円
一種金融商品取引業を営ん
でいます。
フィデリティ証券株式会社 10,007百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社京葉銀行 49,759百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社東邦銀行 23,519百万円
んでいます。
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
保険業法に基づき生命保険
ソニー生命保険株式会社 70,000百万円
業を営んでいます。
※1 募集の取扱いを行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 5月12日 有価証券届出書
2020年 5月12日 有価証券報告書
2020年11月12日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年11月12日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月8日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年3月24日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているインデックスファンドTOPIX(日本株式)の2020年2月13日から2021年2月12日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデック
スファンドTOPIX(日本株式)の2021年2月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月4日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期
間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年
4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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