ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５／２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2021年3月19日        提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　大関　洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部　　茶木　健

                        ０３－５５３３－４６０８

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集（売                  ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

       出）内国投資信託受益証券
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
       に係るファンドの名称】
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
      【届出の対象とした募集内国
                        継続募集額　各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
       投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
          以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「ＤＣニッ

        セイターゲットデートファンド」ということがあります。また、下記の略称で記載することがあ
        ります。
                    ファンド名称                        略称

          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
                                      ターゲットデート２０２５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
                                      ターゲットデート２０３０
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
                                      ターゲットデート２０３５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
                                      ターゲットデート２０４０
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
                                      ターゲットデート２０４５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
                                      ターゲットデート２０５０
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
                                      ターゲットデート２０５５
          ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
                                      ターゲットデート２０６０
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①　契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ②　委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
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      （４）【発行（売出）価格】
          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。                        基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
        当りに換算した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （５）【申込手数料】

          ありません。
      （６）【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （７）【申込期間】

          継続申込期間：2021年3月20日（土）～                     2021年9月17日（金）
          ○　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （９）【払込期日】

          取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
      （１０）【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （１１）【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      （１２）【その他】

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　基本方針

           ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
         ます。
        ②　運用の形態

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        ③　ファンドの特色
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         　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
















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        ④　信託金の上限
           各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
         更することができます。
        ⑤　ファンドの分類

           追加型投信／内外／資産複合に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                投資対象資産
            単位型・追加型          投資対象地域
                                （収益の源泉）
                                 株　　式
                        国　　内
                                 債　　券
              単　位　型
                                 不動産投信
                        海　　外
                                 その他資産
              追　加　型
                                 （　　　）
                        内　　外
                                 資産複合
           属性区分表

                               投資対象
              投資対象資産          決算頻度               投資形態       為替ヘッジ
                                地域
            株式
             一般
             大型株
                               グローバル
             中小型株
                              （日本含む）
            債券

                         年１回
             一般
                                日　本
             公債
                         年２回
             社債
                                北　米      ファミリー
                                               あ　り
             その他債券
                                       ファンド
                         年４回
                                             （　　　）
             クレジット属性
                                欧　州
             （　　）
                         年６回
                                アジア
                        （隔月）
            不動産投信
                               オセアニア
                         年12回
            その他資産
                        （毎月）
            （投資信託証券
                                中南米      ファンド・
            （資産複合（株
                                       オブ・
                         日　々                      な　し
             式・債券・不動
                               アフリカ        ファンズ
             産投信・短期金
                         その他
             融資産）資産配
                                中近東
                        （　　）
             分変更型））
                               （中東）
            資産複合

                                エマー
             （　　　）
                                ジング
             資産配分固定型
             資産配分変更型
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         商品分類表
         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                    に運用されるファンドをいう。
         内外           目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
                    泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合           目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                    の記載があるものをいう。
         属性区分表
         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
         （投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         （資産複合           う。
         （株式・債券・           目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
          不動産投信・短期          動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
          金融資産）資産配          いう。
          分変更型））          目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
                    券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
                    をいう。
         年１回           目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
         （日本含む）           源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
                    投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし           目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                    のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

        「ターゲットデート２０５５」
          2016年7月29日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート２０２５／２０３５／２０４５」

          2017年7月31日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート２０３０／２０４０／２０５０／２０６０」

          2019年1月10日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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      （３）【ファンドの仕組み】
        ※１　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン













           ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
           ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
           ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
        ※２　委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
           用を受けます。
        ※３　委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※４　委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
           を行うことを定めた契約です。
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       委託会社の概況（2020年12月末現在）
        １．委託会社の名称　　　　　：ニッセイアセットマネジメント株式会社
        ２．本店の所在の場所　　　　：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
        ３．資本金の額　　　　　　　：100億円
        ４．代表者の役職氏名　　　　：代表取締役社長　大関　洋
        ５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
        ６．設立年月日　　　　　　　：1995年4月4日
        ７．沿革
          1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
                      問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
          1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                      業務を開始しました。
          1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
                      （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                      社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                      しました。
          2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                      した。
        ８．大株主の状況
              名　　　称                  住　　　所               保有株数       比　率
                                                        100％

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目６番６号                      108,448株
    ２【投資方針】

      （１）【投資方針】

        「ターゲットデート２０２５」
                             ※
        ①　主として、複数のマザーファンド                      を通じて、実質的に国内外の株式（リートを含みます。
         以下同じ）、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の
         変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。
         なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
          ※　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファ
             ンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザー
             ファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリート
             マザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：20.6％
          外国株式：14.7％
          国内債券：58.7％
          外国債券：       6.0％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2025年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2025年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
        ⑥　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ⑦　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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        「ターゲットデート２０３０」
        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：29.1％
          外国株式：21.2％
          国内債券：41.8％
          外国債券：       7.9％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2030年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2030年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０３５」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：40.2％
          外国株式：29.8％
          国内債券：19.5％
          外国債券：10.5％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2035年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2035年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０４０」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：41.4％
          外国株式：30.7％
          国内債券：17.1％
          外国債券：10.8％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2040年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2040年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
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        「ターゲットデート２０４５」
        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：43.1％
          外国株式：31.9％
          国内債券：13.8％
          外国債券：11.2％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０５０」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：43.8％
          外国株式：32.4％
          国内債券：12.5％
          外国債券：11.3％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2050年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2050年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０５５」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：45.6％
          外国株式：33.8％
          国内債券：       8.9％
          外国債券：11.7％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2055年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2055年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
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        「ターゲットデート２０６０」
        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：45.7％
          外国株式：34.0％
          国内債券：       8.5％
          外国債券：11.8％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2060年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2060年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
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      （参考）マザーファンドの概要
                   ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
         を基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
                    ※
          国内の証券取引所           上場株式を主要投資対象とします。
          ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
            ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
            券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
            場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の動きに連動する成果
          を目標として運用を行います。
         ②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③　株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
          します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
          の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
          れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
          旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
          「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                   ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
         の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
          イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
          します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲ
         Ａ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          国内の公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
          として運用を行います。
         ②　原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
          が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
         ③　組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
         ④　公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
          純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑤　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑦ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
         動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
          債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
         ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以内とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
         標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
         る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
         います）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
          いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
          連動する投資成果を目標とします。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
          含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
          更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
         ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
          す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
          資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
          る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③　株式への直接投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
                                 21/323








                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ニッセイグローバルリートマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、Ｓ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、
         円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界各国の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含
         みます）している不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託
         の受益証券をいいます）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されて
          いるものを含みます）している不動産投資信託証券に投資することにより、Ｓ＆Ｐグ
          ローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成
          果をめざして運用を行います。
         ②　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内としま
          す。ただし、Ｓ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、円換算ベース）におけ
          る時価の構成割合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資
          信託証券をＳ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、円換算ベース）における
          構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③　株式への直接投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑤　デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
                                 22/323








                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ニッセイマネーマーケットマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保
          をめざします。
         ②　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
          総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑥　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      （２）【投資対象】
       ａ　主な投資対象
                     ※
         複数のマザーファンド             を主要投資対象とします。なお直接、株式（リートを含みます）、公
        社債、ならびに短期金融商品等に投資を行う場合があります。
         ※　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
            ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
            ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
            ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
       ｂ　約款に定める投資対象
        ①　投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　ス
            ワップ取引および⑤　金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ②　有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された前記「ａ　主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
         次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を除きます）に投資します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります）
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         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
           なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
         17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ）により運用することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ④　前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
         ができます。
      （３）【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ





           ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織
        ＜受託会社に対する管理体制等＞






         委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         １．分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
         ２．分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
         ３．留保益の運用方針
            留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ②　分配時期
          毎決算日とし、決算日は12月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
        ③　支払方法
         ＜分配金受取コースの場合＞
                    ※
          税金を差引いた後           、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
         ＜分配金再投資コースの場合＞
                    ※
          税金を差引いた後           、自動的に無手数料で再投資されます。
          ※　確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運
             用にかかる税制が適用されます。
         ○　将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

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      （５）【投資制限】
       ａ　約款に定める主な投資制限
        ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
        ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ⑤　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
         下とします。
        ⑥　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10％以下とします。
        ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑩　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       ｂ　約款に定めるその他の投資制限
        ①　投資する株式等の範囲
                                                   ※
         １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所                                           に上場されて
           いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
           株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
           する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
            ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
              項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
         ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         ３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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        ④　スワップ取引
         １．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
           リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
           本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことがで
           きます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
         １．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
          ことができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
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        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　外国為替予約等
         １．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
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       ｃ　法令に定める投資制限
        ①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
         品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
           信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
    ３【投資リスク】

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
      があります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
      （１）投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・不動産投資信託（リート）投資リスク
           保有不動産に関するリスク
            リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
            市況や景気動向等の影響を受け変動します。
            リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
            産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
           金利変動リスク
            リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
            することがあります。
            また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
            性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
           信用リスク
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            リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
            合、リートの価格が下落することがあります。
           Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
            一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
            の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
            の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
           リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
            リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
            よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
            あります。
        ・短期金融資産の運用に関するリスク
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・収益分配金に関する留意点
           収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
           分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
           買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
           と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
           ファンドの収益率を示すものではありません。
           受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
           に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
           額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2020年11月末現在、各ファンドの主要投資対
          象であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質
          的に7.6％保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあ
          ります。
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      （２）投資リスク管理体制
        １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】

          ありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

        ①　各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
         資産総額に以下の信託報酬率（年率）をかけた額とし、その配分は次の通りです。
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        ②　前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終











         了のときに信託財産中から支払います。
           ○　ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用

             は表示しておりません。
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      （４）【その他の手数料等】
        ①　証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ②　監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                              　　年    0.0044％       （税抜0.004％）
            100億円超　　　　　　　の部分
                              　　年    0.0055％       （税抜0.005％）
            50億円超     100億円以下　の部分
                              　　年    0.0077％       （税抜0.007％）
            10億円超　50億円以下　の部分
                  10億円以下　の部分
                              　　年    0.0110％       （税抜0.010％）
        ③　信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④　借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤　信託財産留保額
           ありません。
         ○　上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
       ＜ご参考＞

         「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      （５）【課税上の取扱い】
      ≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫

       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
      はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
      かる税制が適用されます。
      ≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫

      課税対象
         分    配    時  ：  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
         解約請求・償還時          ：  個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  ：
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※　申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  ：  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          ：  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率（個人）

                        20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20％　　（所得税15％・地方税5％）
           税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      ○　確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
        利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        （申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
       ＜少額投資非課税制度について＞

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
        新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
        なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率（法人）

         2037年12月31日まで
                        15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
         2038年    1月  1日以降
                        15％　　（所得税15％）
           税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
          得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
      普通分配金と元本払戻金（特別分配金）

        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
               普通分配金                       元本払戻金（特別分配金）

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
                                 金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
                                 配金）を差引いた額が普通分配金となります。
      税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

      課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
      （１）【投資状況】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      1,326,182,883              100.00
                  内　日本                         1,326,182,883              100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △11,052           △0.00
     純資産総額                                      1,326,171,831              100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      1,168,494,300              100.00
                  内　日本                         1,168,494,300              100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △10,266           △0.00
     純資産総額                                      1,168,484,034              100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      1,721,124,698              100.00
                  内　日本                         1,721,124,698              100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △15,259           △0.00
     純資産総額                                      1,721,109,439              100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       537,653,408             100.00
                  内　日本                          537,653,408             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △4,804           △0.00
     純資産総額                                       537,648,604             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       693,933,837             100.00
                  内　日本                          693,933,837             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △6,187           △0.00
     純資産総額                                       693,927,650             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」
                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類
                                     時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       153,380,148             100.00
                  内　日本                          153,380,148             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △1,369           △0.00
     純資産総額                                       153,378,779             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       673,059,903             100.00
                  内　日本                          673,059,903             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △5,998           △0.00
     純資産総額                                       673,053,905             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       184,468,705             100.00
                  内　日本                          184,468,705             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △1,647           △0.00
     純資産総額                                       184,467,058             100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     株式                                     154,671,077,420               96.68
                  内　日本                        154,671,077,420               96.68
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,312,795,237               3.32
     純資産総額                                     159,983,872,657               100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     その他資産の投資状況

               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      5,449,590,000               3.41
                  内　日本                         5,449,590,000               3.41
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     　　　その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     株式                                     301,567,516,841               94.73
                  内　アメリカ                        208,628,165,134               65.54
                  内　イギリス                        13,296,436,055               4.18
                  内　スイス                        11,000,730,306               3.46
                  内　フランス                        10,720,045,422               3.37
                  内　カナダ                        10,591,194,076               3.33
                  内　ドイツ                         9,579,478,772               3.01
                  内　オーストラリア                         6,665,335,476               2.09
                  内　オランダ                         6,654,469,441               2.09
                  内　アイルランド                         4,397,274,345               1.38
                  内　スウェーデン                         3,559,068,917               1.12
                  内　香港                         2,805,060,865               0.88
                  内　デンマーク
                                           2,636,614,492               0.83
                  内　スペイン                         2,567,081,205               0.81
                  内　イタリア
                                           1,931,161,671               0.61
                  内　フィンランド                         1,094,190,365               0.34
                  内　ベルギー                         1,006,314,994               0.32
                  内　シンガポール                          960,762,601              0.30
                  内　ノルウェー                          611,370,030              0.19
                  内　バミューダ                          537,674,387              0.17
                  内　ジャージィー                          523,714,695              0.16
                  内　イスラエル                          444,991,436              0.14
                  内　ニュージーランド                          324,622,614              0.10
                  内　ケイマン諸島                          309,207,781              0.10
                  内　オランダ領キュラ
                                            193,890,377              0.06
                  ソー
                  内　ポルトガル                          179,325,938              0.06
                  内　オーストリア                          179,128,642              0.06
                  内　ルクセンブルグ                          132,722,498              0.04
                  内　パプアニューギニア                          37,484,306             0.01
     投資証券                                      6,526,122,843               2.05
                  内　アメリカ                         5,346,335,996               1.68
                  内　オーストラリア                          497,115,686              0.16
                  内　イギリス                          183,662,651              0.06
                  内　フランス                          179,920,505              0.06
                  内　シンガポール                          160,019,364              0.05
                  内　香港                          124,344,622              0.04
                  内　カナダ                          34,724,019             0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,247,073,287               3.22
     純資産総額                                     318,340,712,971               100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      9,896,704,412               3.11
                  内　アメリカ                         7,315,380,000               2.30
                  内　ドイツ                         1,847,549,052               0.58
                  内　イギリス                          733,775,360              0.23
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     　　　その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     国債証券                                      61,344,937,400               76.38
                  内　日本                        61,344,937,400               76.38
     地方債証券                                      6,016,226,549               7.49
                  内　日本                         6,016,226,549               7.49
     特殊債券                                      7,735,426,345               9.63
                  内　日本                         7,735,426,345               9.63
     社債券                                      4,592,605,700               5.72
                  内　日本                         3,883,817,600               4.84
                  内　スウェーデン                          407,430,000              0.51
                  内　フランス                          301,358,100              0.38
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       624,620,162              0.78
     純資産総額                                      80,313,816,156              100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
               資産の種類                      時価合計（円）               投資比率（％）
     国債証券                                      34,211,943,553               99.27
                  内　アメリカ                        14,601,494,062               42.37
                  内　フランス                         3,670,120,874              10.65
                  内　イタリア                         3,292,426,651               9.55
                  内　ドイツ                         2,680,801,196               7.78
                  内　イギリス                         2,307,500,288               6.70
                  内　スペイン                         2,096,027,672               6.08
                  内　オーストラリア                          940,483,253              2.73
                  内　ベルギー                          875,633,102              2.54
                  内　オランダ                          683,613,375              1.98
                  内　カナダ                          674,998,635              1.96
                  内　オーストリア                          528,312,391              1.53
                  内　アイルランド
                                            294,039,615              0.85
                  内　メキシコ                          290,949,792              0.84
                  内　フィンランド
                                            220,115,409              0.64
                  内　ポーランド                          215,757,457              0.63
                  内　デンマーク                          177,155,928              0.51
                  内　マレーシア                          165,067,374              0.48
                  内　イスラエル                          156,123,336              0.45
                  内　シンガポール                          150,620,078              0.44
                  内　スウェーデン                          115,259,673              0.33
                  内　ノルウェー                          75,443,392             0.22
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       251,372,886              0.73
     純資産総額
                                           34,463,316,439              100.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
      （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                        0.9849        0.9839      －
                      親投資信託
       ザーファンド
     1                        1,112,055,191                            82.50%
                      受益証券
                   日本                 1,095,282,165        1,094,151,102         －
       ニッセイ国内株式インデック
                                        1.9667        1.9863      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         58,255,254                           8.73%
                      受益証券
                   日本                  114,576,264        115,712,411        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                        2.1607        2.1764      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     3                         33,842,506                           5.55%
                      受益証券
                   日本                   73,126,101        73,654,830        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                        1.4600        1.4668      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     4                         29,086,815                           3.22%
                      受益証券
                   日本                   42,466,909        42,664,540        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
                                 48/323



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類別及び業種別投資比率
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）             投資
                                                   利率（%）
                        種類
             地域                又は額面金額                            比率
                                    簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                        0.9849        0.9839      －
                      親投資信託
       ザーファンド
     1                         624,463,352                           52.58%
                      受益証券
                   日本                  615,046,557        614,409,492        －
       ニッセイ国内株式インデック
                                        1.9670        1.9863      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         138,705,430                           23.58%
                      受益証券
                   日本                  272,834,522        275,510,595        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                        2.1608        2.1764      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     3                         91,955,814                           17.13%
                      受益証券
                   日本                  198,703,002        200,132,633        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                        1.4599        1.4668      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     4                         53,478,034                           6.71%
                      受益証券
                   日本                   78,077,448        78,441,580        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                        1.9672        1.9863      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         323,748,891                           37.36%
                      受益証券
                   日本                  636,889,761        643,062,422        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                        2.1610        2.1764      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         218,478,349                           27.63%
                      受益証券
                   日本                  472,132,221        475,496,278        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                        0.9849        0.9839      －
                      親投資信託
       ザーファンド
     3                         441,200,278                           25.22%
                      受益証券
                   日本                  434,538,259        434,096,953        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                        1.4600        1.4668      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     4                         114,854,817                            9.79%
                      受益証券
                   日本                  167,693,817        168,469,045        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
                                 49/323



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」
                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                        1.9669        1.9863      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         111,117,950                           41.05%
                      受益証券
                   日本                  218,565,180        220,713,584        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                        2.1608        2.1764      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         75,136,086                           30.42%
                      受益証券
                   日本                  162,360,246        163,526,177        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                        0.9848        0.9839      －
                      親投資信託
       ザーファンド
     3                         97,579,555                           17.86%
                      受益証券
                   日本                   96,105,679        96,008,524        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                        1.4600        1.4668      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     4                         39,136,299                           10.68%
                      受益証券
                   日本                   57,140,593        57,405,123        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                        1.9671        1.9863      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         147,555,839                           42.24%
                      受益証券
                   日本                  290,268,311        293,090,163        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                        2.1609        2.1764      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         99,841,450                           31.31%
                      受益証券
                   日本                  215,755,372        217,294,931        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                        0.9848        0.9839      －
                      親投資信託
       ザーファンド
     3                         109,847,859                           15.58%
                      受益証券
                   日本                  108,188,489        108,079,308        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                        1.4600        1.4668      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     4                         51,451,756                           10.88%
                      受益証券
                   日本                   75,122,039        75,469,435        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
                                 50/323





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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」
                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                        1.9667        1.9863      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         33,543,918                           43.44%
                      受益証券
                   日本                   65,971,094        66,628,284        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                        2.1607        2.1764      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         22,696,544                           32.21%
                      受益証券
                   日本                   49,042,275        49,396,758        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                        0.9849        0.9839      －
                      親投資信託
       ザーファンド
     3                         20,552,960                           13.18%
                      受益証券
                   日本                   20,242,812        20,222,057        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                        1.4600        1.4668      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     4                         11,680,563                           11.17%
                      受益証券
                   日本                   17,054,620        17,133,049        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名                 株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
       ニッセイ国内株式インデック
                                        1.9671        1.9863      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     1                         150,866,235                           44.52%
                      受益証券
                   日本                  296,775,597        299,665,602        －
       ニッセイ外国株式インデック
                                        2.1609        2.1764      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     2                         102,372,788                           33.10%
                      受益証券
                   日本                  221,226,579        222,804,135        －
       ニッセイ外国債券インデック
                                        1.4600        1.4668      －
                      親投資信託
       ス　マザーファンド
     3                         52,621,873                           11.47%
                      受益証券
                   日本                   76,832,547        77,185,763        －
       ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                        0.9848        0.9839      －
                      親投資信託
       ザーファンド
     4                         74,605,553                           10.91%
                      受益証券
                   日本                   73,478,697        73,404,403        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
                                 51/323





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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」
                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名            種類     株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
             地域                又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
     1  ニッセイ国内株式インデック
                      親投資信託                 1.9668        1.9863      －
       ス　マザーファンド                       42,370,141                           45.62%
                      受益証券
                   日本                   83,334,616        84,159,811        －
     2  ニッセイ外国株式インデック
                      親投資信託                 2.1608        2.1764      －
       ス　マザーファンド
                              28,730,124                           33.90%
                      受益証券
                   日本                   62,081,899        62,528,241        －
     3
       ニッセイ外国債券インデック
                      親投資信託                 1.4600        1.4668      －
       ス　マザーファンド                       14,670,641                           11.67%
                      受益証券
                   日本                   21,420,381        21,518,896        －
     4  ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                      親投資信託                 0.9848        0.9839      －
       ザーファンド                       16,527,856                           8.82%
                      受益証券
                   日本                   16,278,285        16,261,757        －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名           種類      株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
             地域           業種     又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）         償還日     比率
       トヨタ自動車              株式                 7,057.82        7,957.00       －
     1                          690,800                          3.44%
                  日本    輸送用機器              4,875,546,319        5,496,695,600         －
       ソニー              株式                 6,833.37       10,285.00       －
     2                          387,800                          2.49%
                  日本     電気機器             2,649,982,246        3,988,523,000         －
       ソフトバンクグループ              株式                 4,658.15        8,058.00       －
     3                          482,000                          2.43%
                  日本   情報・通信業               2,245,232,293        3,883,956,000         －
       キーエンス              株式
                                      35,813.41        58,000.00       －
     4                          56,100                          2.03%
                  日本     電気機器             2,009,132,393        3,253,800,000         －
       任天堂              株式                 38,780.73        65,830.00       －
     5                          38,000                          1.56%
                  日本    その他製品              1,473,667,818        2,501,540,000         －
       日本電信電話              株式                 2,617.28        2,645.50       －
     6                          812,100                          1.34%
                  日本   情報・通信業               2,125,498,548        2,148,410,550         －
       武田薬品工業              株式                 3,718.65        3,755.00       －
     7                          515,100                          1.21%
                  日本      医薬品            1,915,478,951        1,934,200,500         －
       日本電産              株式                 6,397.76       12,980.00       －
     8                          149,000                          1.21%
                  日本     電気機器              953,266,918       1,934,020,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                  488.86        456.10      －
       ル・グループ
     9                         4,177,100                           1.19%
                  日本      銀行業            2,042,049,524        1,905,175,310         －
       第一三共              株式                 2,405.45        3,535.00       －
     10                          531,500                          1.17%
                  日本      医薬品            1,278,499,950        1,878,852,500         －
       信越化学工業              株式                 11,896.03        18,040.00       －
     11                          104,100                          1.17%
                  日本       化学           1,238,377,333        1,877,964,000         －
       リクルートホールディング
                      株式                 3,732.98        4,321.00       －
       ス
     12                          423,800                          1.14%
                  日本    サービス業              1,582,037,592        1,831,239,800         －
       ダイキン工業              株式
                                      14,260.98        22,920.00       －
     13                           78,900                          1.13%
                  日本       機械           1,125,191,915        1,808,388,000         －
                                 52/323


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＨＯＹＡ              株式                 9,717.16       14,270.00       －
     14                          122,800                          1.10%
                  日本     精密機器             1,193,267,290        1,752,356,000         －
       村田製作所              株式                 5,728.31        9,320.00       －
     15                          181,900                          1.06%
                  日本     電気機器             1,041,979,640        1,695,308,000         －
       東京エレクトロン              株式                 22,434.54        38,400.00       －
     16                           39,300                          0.94%
                  日本     電気機器              881,677,760       1,509,120,000         －
       ファナック              株式                 17,602.74        25,360.00       －
     17                           58,200                          0.92%
                  日本     電気機器             1,024,479,811        1,475,952,000         －
       本田技研工業              株式                 2,705.47        2,877.50       －
     18                          487,500                          0.88%
                  日本    輸送用機器              1,318,917,651        1,402,781,250         －
       ＫＤＤＩ              株式                 3,239.46        3,066.00       －
     19                          442,900                          0.85%
                  日本   情報・通信業               1,434,759,872        1,357,931,400         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                 3,243.05        3,188.00       －
       ループ
     20                          422,400                          0.84%
                  日本      銀行業            1,369,867,003        1,346,611,200         －
       エムスリー              株式                 3,032.76        9,743.00       －
     21                          130,500                          0.79%
                  日本    サービス業               395,776,269       1,271,461,500         －
       伊藤忠商事              株式                 2,380.51        2,964.00       －
     22                          426,500                          0.79%
                  日本      卸売業            1,015,290,932        1,264,146,000         －
       ＳＭＣ              株式                 45,654.67        62,950.00       －
     23                           19,400                          0.76%
                  日本       機械            885,700,630       1,221,230,000         －
       日立製作所              株式                 3,597.16        4,065.00       －
     24                          297,500                          0.76%
                  日本     電気機器             1,070,158,008        1,209,337,500         －
       花王              株式                 8,299.47        7,970.00       －
     25                          148,200                          0.74%
                  日本       化学           1,229,982,051        1,181,154,000         －
       東京海上ホールディングス              株式
                                       5,446.12        5,308.00       －
     26                          215,900                          0.72%
                  日本      保険業            1,175,818,938        1,145,997,200         －
       みずほフィナンシャルグ
                      株式                 1,401.74        1,307.50       －
       ループ
     27                          829,800                          0.68%
                  日本      銀行業            1,163,164,678        1,084,963,500         －
       オリエンタルランド              株式                 13,610.22        17,040.00       －
     28                           63,000                          0.67%
                  日本    サービス業               857,444,090       1,073,520,000         －
       中外製薬              株式                 3,945.94        5,503.00       －
     29                          193,600                          0.67%
                  日本      医薬品             763,934,994       1,065,380,800         －
       三菱商事              株式                 2,592.47        2,541.00       －
     30                          399,800                          0.63%
                  日本      卸売業            1,036,471,869        1,015,891,800         －
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
                                 53/323








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類別及び業種別投資比率
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               電気機器                          16.75
     株式                   国内
                               情報・通信業                           8.86
                               化学                           7.33
                               輸送用機器                           7.16
                               医薬品                           5.74
                               サービス業                           5.60
                               機械                           5.58
                               小売業                           4.64
                               卸売業                           4.42
                               銀行業                           4.30
                               食料品                           3.41
                               陸運業                           3.38
                               精密機器                           2.71
                               その他製品                           2.69
                               建設業                           2.27
                               不動産業                           1.88
                               保険業                           1.85
                               電気・ガス業                           1.26
                               その他金融業                           1.08
                               ガラス・土石製品                           0.76
                               証券、商品先物取引業                           0.74
                               非鉄金属                           0.72
                               鉄鋼                           0.60
                               金属製品                           0.59
                               ゴム製品                           0.48
                               繊維製品                           0.46
                               石油・石炭製品                           0.35
                               空運業                           0.32
                               パルプ・紙                           0.22
                               海運業                           0.18
                               倉庫・運輸関連業                           0.17
                               鉱業                           0.13
                               水産・農林業                           0.08
                        小計                                 96.68
     　合　計（対純資産総額比）                                                    96.68
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     （参考情報）

     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
                               株数、口数
           銘柄名            種類             簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）     投資
                               又は額面
            地域            業種             簿価金額（円）        評価金額（円）        償還日     比率
                                金額
       APPLE   INC
                    株式                   12,279.23        13,959.04       －
     1                         1,078,821                           4.73%
                    テクノロジー・ハー
               アメリカ                      13,247,101,976        15,059,310,885          －
                    ドウェアおよび機器
       MICROSOFT     CORP
                    株式                   21,985.46        23,199.52       －
     2                          453,477                          3.30%
                    ソフトウェア・サー
               アメリカ                      9,969,904,979       10,520,450,998          －
                           ビス
       AMAZON.COM      INC
                    株式                  322,635.73        343,827.00        －
     3                           26,856                         2.90%
               アメリカ             小売
                                     8,664,705,342        9,233,817,912         －
       FACEBOOK     INC-A
                    株式                   28,249.28        28,646.72       －
     4                          151,625                          1.36%
               アメリカ        メディア・娯楽              4,283,298,596        4,343,560,436         －
       ALPHABET     INC-CL     C 
                    株式                  182,565.71        182,027.51        －
     5                           19,029                         1.09%
               アメリカ        メディア・娯楽              3,474,043,085        3,463,801,678         －
       ALPHABET     INC-CL    A
                    株式                  182,021.68        181,928.15        －
     6                           18,858                         1.08%
               アメリカ        メディア・娯楽              3,432,564,995        3,430,801,241         －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       TESLA,    INC.
                    株式                   51,710.40        68,929.96       －
     7                           47,050                         1.02%
               アメリカ      自動車・自動車部品                2,432,974,740        3,243,154,853         －
       JOHNSON    & JOHNSON
                    株式                   15,228.98        15,953.48       －
                    医薬品・バイオテク
     8                          166,047                          0.83%
               アメリカ      ノロジー・ライフサ                2,528,728,102        2,649,029,154         －
                         イエンス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                    株式                   11,960.45        12,938.53       －
     9                          192,206                          0.78%
               アメリカ             銀行         2,298,872,174        2,486,864,058         －
       VISA   INC-CLASS     A
                    株式                   21,483.49        22,187.29       －
       SHARES
     10                           106,346                          0.74%
                    ソフトウェア・サー
               アメリカ                      2,284,683,759        2,359,530,074         －
                           ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                    株式                   14,440.94        14,326.46       －
     11                           157,045                          0.71%
                    家庭用品・パーソナ
               アメリカ                      2,267,878,611        2,249,900,481         －
                          ル用品
       NESTLE    SA
                    株式                   12,197.65        12,253.88       －
     12                           181,665                          0.70%
                スイス     食品・飲料・タバコ
                                     2,215,887,540        2,226,102,926         －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                    株式                   34,879.44        35,950.72       －
     13                           59,933                         0.68%
                     ヘルスケア機器・
               アメリカ                      2,090,429,885        2,154,634,801         －
                         サービス
       BERKSHIRE     HATHAWAY
                    株式                   23,757.72        23,760.49       －
       INC-CL    B
     14                           88,373                         0.66%
               アメリカ           各種金融           2,099,541,689        2,099,786,224         －
       WALT   DISNEY    CO
                    株式                   14,668.01        18,350.54       －
     15                           114,046                          0.66%
               アメリカ        メディア・娯楽              1,672,829,008        2,092,806,825         －
       NVIDIA    CORP
                    株式                   55,641.18        53,585.05       －
     16                           38,916                         0.66%
                    半導体・半導体製造
               アメリカ                      2,165,332,546        2,085,316,000         －
                           装置
       MASTERCARD      INC-CLASS     A
                    株式                   34,556.57        35,879.30       －
     17                           56,356                         0.64%
                    ソフトウェア・サー
               アメリカ                      1,947,470,622        2,022,014,394         －
                           ビス
       HOME   DEPOT   INC
                    株式                   28,041.25        27,550.66       －
     18                           67,914                         0.59%
               アメリカ             小売         1,904,393,792        1,871,075,862         －
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                    株式                   19,758.14        23,911.60       －
     19                           70,354                         0.53%
                    ソフトウェア・サー
               アメリカ                      1,390,064,885        1,682,277,058         －
                           ビス
       ROCHE   HOLDING    AG
                    株式                   35,806.89        35,959.19       －
                    医薬品・バイオテク
     20                           44,288                         0.50%
                スイス     ノロジー・ライフサ                1,585,815,876        1,592,560,717         －
                         イエンス
       VERIZON    COMMUNICATIONS
                    株式                   6,231.73        6,086.83       －
       INC
     21                           261,452                          0.50%
               アメリカ       電気通信サービス               1,629,299,579        1,591,415,184         －
       ADOBE   INC
                    株式                   48,273.43        51,968.38       －
     22                           30,225                         0.49%
                    ソフトウェア・サー
               アメリカ                      1,459,064,572        1,570,744,436         －
                           ビス
       COMCAST    CORP
                    株式                   5,121.17        5,335.42       －
     23                           287,631                          0.48%
               アメリカ        メディア・娯楽              1,473,010,124        1,534,633,628         －
       NETFLIX    INC
                    株式                   50,164.36        54,945.04       －
     24                           27,821                         0.48%
               アメリカ        メディア・娯楽              1,395,622,851        1,528,626,096         －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                    株式                   2,792.42        3,106.03       －
     25                           491,690                          0.48%
               アメリカ             銀行         1,373,009,906        1,527,206,349         －
       COCA-COLA     CO
                    株式                   5,498.95        5,602.45       －
     26                           257,550                          0.45%
               アメリカ      食品・飲料・タバコ                1,416,255,860        1,442,912,285         －
       INTEL   CORP
                    株式                   4,722.28        5,111.86       －
     27                           268,170                          0.43%
                    半導体・半導体製造
               アメリカ                      1,266,374,732        1,370,848,837         －
                           装置
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       NOVARTIS     AG
                    株式                   9,266.56        9,662.53       －
                    医薬品・バイオテク
     28                           140,078                          0.43%
                スイス     ノロジー・ライフサ                1,298,041,892        1,353,508,157         －
                         イエンス
       ASML   HOLDING    NV
                    株式                   45,124.37        50,310.28       －
     29                           26,854                         0.42%
                    半導体・半導体製造
               オランダ                      1,211,770,033        1,351,032,393         －
                           装置
       MERCK   & CO  INC
                    株式                   8,320.31        8,426.96       －
                    医薬品・バイオテク
     30                           159,540                          0.42%
               アメリカ      ノロジー・ライフサ                1,327,423,651        1,344,438,793         －
                         イエンス
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類            国内／外国               業種            投資比率（％）
                               ソフトウェア・サービス                          11.79
     株式                   外国
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          7.55
                               イエンス
                               メディア・娯楽                           6.74
                               資本財                           6.24
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           6.15
                               小売                           5.90
                               銀行                           5.41
                               ヘルスケア機器・サービス                           5.09
                               素材                           4.32
                               各種金融                           4.19
                               半導体・半導体製造装置                           4.14
                               食品・飲料・タバコ                           4.07
                               公益事業                           3.17
                               保険                           3.04
                               エネルギー                           2.82
                               家庭用品・パーソナル用品                           1.94
                               耐久消費財・アパレル                           1.94
                               運輸                           1.93
                               自動車・自動車部品                           1.93
                               電気通信サービス                           1.82
                               消費者サービス                           1.55
                               食品・生活必需品小売り                           1.40
                               商業・専門サービス                           1.15
                               不動産                           0.48
                        小計                                 94.73
                        外国       投資証券                           2.05
     投資証券
                        小計                                  2.05
     　合　計（対純資産総額比）                                                    96.78
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
        株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権
        はＳ＆Ｐ及びMSCI         Inc.に帰属します。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名                株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）        利率（%）      投資
                       種類
             地域              又は額面金額       簿価金額（円）        評価金額（円）         償還日      比率
       第１３３回　住宅金融支援
                                       102.65        101.87     0.828000
       機構債券
     1                特殊債券      1,000,000,000                               1.27%
                  日本                 1,026,585,000        1,018,759,000        2023/5/19
       第３５９回　利付国債（１
                                       100.77        100.89     0.100000
       ０年）
     2                国債証券       690,000,000                              0.87%
                  日本                  695,379,590        696,196,200       2030/6/20
       第３２５回　利付国債（１
                                       101.97        101.57     0.800000
       ０年）
     3                国債証券       631,000,000                              0.80%
                  日本                  643,476,450        640,944,560       2022/9/20
       第３３４回　利付国債（１
                                       103.27        102.51     0.600000
       ０年）
     4                国債証券       618,000,000                              0.79%
                  日本                  638,222,730        633,555,060       2024/6/20
       第３５５回　利付国債（１
                                       101.66        101.23     0.100000
       ０年）
     5                国債証券       624,000,000                              0.79%
                  日本                  634,369,030        631,681,440       2029/6/20
       第３５６回　利付国債（１
                                       101.38        101.17     0.100000
       ０年）
     6                国債証券       618,000,000                              0.78%
                  日本                  626,564,890        625,286,220       2029/9/20
       第３５０回　利付国債（１
                                       102.95        101.34     0.100000
       ０年）
     7                国債証券       605,000,000                              0.76%
                  日本                  622,847,500        613,113,050       2028/3/20
       第３２７回　利付国債（１
                                       101.86        101.80     0.800000
       ０年）
     8                国債証券       592,000,000                              0.75%
                  日本                  603,041,220        602,691,520       2022/12/20
       第１３３回　利付国債（５
                                       100.55        100.39     0.100000
       年）
     9                国債証券       587,000,000                              0.73%
                  日本                  590,286,710        589,312,780       2022/9/20
       第３５２回　利付国債（１
                                       102.36        101.35     0.100000
       ０年）
     10                国債証券       576,000,000                              0.73%
                  日本                  589,633,780        583,816,320       2028/9/20
       第３４０回　利付国債（１
                                       103.73        102.46     0.400000
       ０年）
     11                国債証券       566,000,000                              0.72%
                  日本                  587,117,460        579,934,920       2025/9/20
       第３６０回　利付国債（１
                                       100.75        100.77     0.100000
       ０年）
     12                国債証券       571,000,000                              0.72%
                  日本
                                    575,283,630        575,425,250       2030/9/20
       第３４１回　利付国債（１
                                       103.37        102.04     0.300000
       ０年）
     13                国債証券       552,000,000                              0.70%
                  日本                  570,635,520        563,282,880       2025/12/20
       第３５３回　利付国債（１
                                       102.16        101.32     0.100000
       ０年）
     14                国債証券       543,000,000                              0.69%
                  日本                  554,782,920        550,167,600       2028/12/20
       第３３９回　利付国債（１
                                       103.50        102.33     0.400000
       ０年）
     15                国債証券       536,000,000                              0.68%
                  日本                  554,776,080        548,488,800       2025/6/20
       第３５１回　利付国債（１
                                       102.62        101.35     0.100000
       ０年）
     16                国債証券       540,000,000                              0.68%
                  日本                  554,163,640        547,290,000       2028/6/20
       第３４４回　利付国債（１
                                       102.66        101.14     0.100000
       ０年）
     17                国債証券       533,000,000                              0.67%
                  日本                  547,177,800        539,118,840       2026/9/20
       第３４５回　利付国債（１
                                       102.76        101.19     0.100000
       ０年）
     18                国債証券       532,000,000                              0.67%
                  日本                  546,683,200        538,373,360       2026/12/20
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第３４６回　利付国債（１
                                       102.94        101.24     0.100000
       ０年）
     19                国債証券       523,000,000                              0.66%
                  日本                  538,376,200        529,527,040       2027/3/20
       第３５７回　利付国債（１
                                       100.91        101.07     0.100000
       ０年）
     20                国債証券       520,000,000                              0.65%
                  日本                  524,734,400        525,595,200       2029/12/20
       第３５８回　利付国債（１
                                       100.75        101.01     0.100000
       ０年）
     21                国債証券       518,000,000                              0.65%
                  日本                  521,890,620        523,247,340       2030/3/20
       第３５４回　利付国債（１
                                       101.95        101.27     0.100000
       ０年）
     22                国債証券       512,000,000                              0.65%
                  日本                  521,992,300        518,538,240       2029/3/20
       第３４２回　利付国債（１
                                       102.36        101.07     0.100000
       ０年）
     23                国債証券       510,000,000                              0.64%
                  日本                  522,036,000        515,467,200       2026/3/20
       第２１８回　政保道路機構
                                       103.16        102.11     0.660000
       債券
     24                特殊債券       500,000,000                              0.64%
                  日本                  515,837,000        510,559,000       2024/5/31
       第１９０回　政保道路機構
                                       102.24        101.37     0.605000
       債券
     25                特殊債券       500,000,000                              0.63%
                  日本                  511,223,000        506,896,500       2023/5/31
       第３４８回　利付国債（１
                                       102.94        101.31     0.100000
       ０年）
     26                国債証券       499,000,000                              0.63%
                  日本                  513,674,800        505,566,840       2027/9/20
       第３３８回　利付国債（１
                                       103.30        102.19     0.400000
       ０年）
     27                国債証券       491,000,000                              0.62%
                  日本                  507,237,370        501,787,270       2025/3/20
       第１１３回　利付国債（２
                                       120.58        118.65     2.100000
       ０年）
     28                国債証券       415,000,000                              0.61%
                  日本                  500,431,450        492,401,650       2029/9/20
       第３４９回　利付国債（１
                                       103.06        101.36     0.100000
       ０年）
     29                国債証券       481,000,000                              0.61%
                  日本                  495,718,600        487,570,460       2027/12/20
       第１３１回　利付国債（５
                                       100.62        100.25     0.100000
       年）
     30                国債証券       477,000,000                              0.60%
                  日本                  479,970,440        478,235,430       2022/3/20
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               国債証券                          76.38
     公社債券                   国内
                               地方債証券                           7.49
                               特殊債券                           9.63
                               社債券                           4.84
                        小計                                 98.34
                        外国       社債券                           0.88
                        小計                                  0.88
     　合　計（対純資産総額比）                                                    99.22
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
                                 58/323





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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）
     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
            銘柄名               株数、口数       簿価単価（円）        評価単価（円）         利率（%）      投資
                      種類
            地域              又は額面金額        簿価金額（円）        評価金額（円）         償還日      比率
       US  TREASURY     N/B
                                      109.19        109.14     2.250000
     1               国債証券       282,555,000                              0.89%
               アメリカ                    308,524,331        308,380,527       2025/11/15
       US  TREASURY     N/B
                                      107.66        107.65     2.000000
     2               国債証券       257,715,000                              0.81%
               アメリカ                    277,466,277        277,445,660       2025/8/15
       US  TREASURY     N/B
                                      107.51        107.42     2.750000
     3               国債証券       254,610,000                              0.79%
               アメリカ                    273,748,563        273,514,792       2023/11/15
       US  TREASURY     N/B
                                      107.88        107.89     2.125000
     4               国債証券       246,330,000                              0.77%
               アメリカ                    265,747,303        265,775,290       2025/5/15
       US  TREASURY     N/B
                                      102.86        102.79     1.625000
     5               国債証券       254,610,000                              0.76%
               アメリカ                    261,900,857        261,728,895       2022/11/15
       US  TREASURY     N/B
                                      107.70        107.70     2.250000
     6               国債証券       240,120,000                              0.75%
               アメリカ
                                    258,617,714        258,616,443       2024/11/15
       US  TREASURY     N/B
                                      107.78        107.75     2.375000
     7               国債証券       237,015,000                              0.74%
               アメリカ                    255,466,617        255,400,253       2024/8/15
       US  TREASURY     N/B
                                      102.52        102.46     1.625000
     8               国債証券       246,330,000                              0.73%
               アメリカ                    252,544,905        252,389,718       2022/8/15
       US  TREASURY     N/B
                                      107.03        107.03     2.000000
     9               国債証券       232,875,000                              0.72%
               アメリカ                    249,247,033        249,257,756       2025/2/15
       US  TREASURY     N/B
                                      102.35        102.24     1.750000
     10                国債証券       237,015,000                              0.70%
               アメリカ                    242,596,703        242,347,837       2022/5/15
       US  TREASURY     N/B
                                      107.74        107.73     2.500000
     11                国債証券       224,595,000                              0.70%
               アメリカ                    241,992,128        241,974,161       2024/5/15
       US  TREASURY     N/B
                                      106.24        106.16     2.500000
     12                国債証券       224,595,000                              0.69%
               アメリカ                    238,632,187        238,430,052       2023/8/15
       US  TREASURY     N/B
                                      103.83        103.82     1.750000
     13                国債証券       223,560,000                              0.67%
               アメリカ                    232,126,819        232,117,876       2023/5/15
       US  TREASURY     N/B
                                      111.14        110.92     2.250000
     14                国債証券       209,070,000                              0.67%
               アメリカ
                                    232,367,460        231,910,897       2027/11/15
       US  TREASURY     N/B
                                      102.30        102.12     2.000000
     15                国債証券       224,595,000                              0.67%
               アメリカ                    229,778,652        229,358,659       2022/2/15
       US  TREASURY     N/B
                                      110.97        110.78     2.250000
     16                国債証券       201,825,000                              0.65%
               アメリカ                    223,977,312        223,591,826       2027/8/15
       US  TREASURY     N/B
                                      108.09        108.01     2.750000
     17                国債証券       205,965,000                              0.65%
               アメリカ                    222,632,443        222,481,333       2024/2/15
       US  TREASURY     N/B
                                      102.97        102.92     1.625000
     18                国債証券       213,210,000                              0.64%
               アメリカ                    219,555,354        219,437,864       2022/12/15
       US  TREASURY     N/B
                                      102.58        102.51     1.625000
     19                国債証券       210,105,000                              0.62%
               アメリカ                    215,529,911        215,389,140       2022/8/31
       US  TREASURY     N/B
                                      102.48        102.38     1.750000
     20                国債証券       202,860,000                              0.60%
               アメリカ                    207,890,928        207,692,125       2022/6/15
       US  TREASURY     N/B
                                      102.92        102.82     1.750000
     21                国債証券       200,790,000                              0.60%
               アメリカ                    206,671,139        206,468,341       2022/9/30
       US  TREASURY     N/B
                                      103.14        103.01     2.125000
     22                国債証券       199,755,000                              0.60%
               アメリカ
                                    206,035,297        205,777,613       2022/6/30
       US  TREASURY     N/B
                                      104.01        103.96     2.000000
     23                国債証券       190,440,000                              0.57%
               アメリカ                    198,093,866        197,981,424       2023/2/15
       US  TREASURY     N/B
                                      112.62        112.50     3.000000
     24                国債証券       168,705,000                              0.55%
               アメリカ                    189,999,245        189,793,125       2025/9/30
       US  TREASURY     N/B
                                      102.17        102.05     1.750000
     25                国債証券       185,265,000                              0.55%
               アメリカ                    189,286,813        189,070,343       2022/3/31
       US  TREASURY     N/B
                                      102.93        102.73     2.375000
     26                国債証券       178,020,000                              0.53%
               アメリカ                    183,241,326        182,887,066       2022/3/15
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       US  TREASURY     N/B
                                      102.21        102.02     2.125000
     27                国債証券       176,985,000                              0.52%
               アメリカ                    180,910,527        180,565,406       2021/12/31
       US  TREASURY     N/B
                                      110.94        110.87     2.750000
     28                国債証券       159,390,000                              0.51%
               アメリカ                    176,828,859        176,723,662       2025/6/30
       US  TREASURY     N/B
                                      111.55        111.46     2.375000
     29                国債証券       155,250,000                              0.50%
               アメリカ                    173,193,795        173,041,650       2027/5/15
       US  TREASURY     N/B
                                      103.32        103.35     1.375000
     30                国債証券       163,530,000                              0.49%
               アメリカ                    168,965,737        169,016,431       2023/9/30
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                        外国       国債証券                          99.27
     公社債券
                        小計                                 99.27
     　合　計（対純資産総額比）                                                    99.27
     （注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
      ②【投資不動産物件】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」
     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」
     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」
     該当事項はありません。
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     （参考情報）
     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」
     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

     該当事項はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
                              買建/            簿価金額        評価金額       投資
      種類     取引所名称          資産名               数量
                              売建            （円）        （円）       比率
     株価指数              ＴＯＰＩＸ先物　
           大阪取引所                     買建      302   5,322,351,100         5,449,590,000         3.41%
     先物取引              ０３０３月
     （注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
     （注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
     （参考情報）

     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」
                                                 （2020年12月30日現在）
                              買建/            簿価金額        評価金額       投資
      種類     取引所名称          資産名               数量
                              売建            （円）        （円）       比率
                   Ｓ＆Ｐ　５００　
           シカゴ商品取       ＥＭＩＮＩ　ＦＵ
     株価指数
                                買建      380   7,185,908,486         7,315,380,000         2.30%
           引所       ＴＵＲＥ　２０２
     先物取引
                   １０３
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　
           ＥＵＲＥＸ取
                   ＳＴＯＸＸ　５             買建      408   1,816,977,714         1,847,549,052         0.58%
           引所
                   ０　２０２１０３
                   ＦＴＳＥ　１０
                   ０　ＩＮＤＥＸ　
           ＩＣＥ－ＥＵ                     買建      80   723,058,856         733,775,360        0.23%
                   ＦＵＴＵＲＥ　２
                   ０２１０３
     （注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
     （注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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     （参考情報）
     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」
     該当事項はありません。
     （参考情報）

     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」
     該当事項はありません。
      （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                      純資産総額            純資産総額
                                            1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         1,042,745            1,042,745           1.0427         1.0427
         (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                         75,725,362            75,725,362           1.0070         1.0070
         (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                        457,912,286            457,912,286            1.0627         1.0627
         (2019年12月20日)
           第4計算期間末
                       1,301,134,378            1,301,134,378             1.0837         1.0837
         (2020年12月21日)
          2019年12月末日              466,296,969            －            1.0664        －
           2020年1月末日             489,733,412            －            1.0675        －
              2月末日          495,084,490            －            1.0552        －
              3月末日          490,371,182            －            1.0273        －
              4月末日          508,217,709            －            1.0414        －
              5月末日          527,577,510            －            1.0502        －
              6月末日          846,722,337            －            1.0494        －
              7月末日          887,367,226            －            1.0500        －
              8月末日         1,123,382,211             －            1.0620        －
              9月末日         1,175,381,443             －            1.0625        －
             10月末日          1,215,014,571             －            1.0544        －
             11月末日          1,257,435,294             －            1.0784        －
             12月末日          1,326,171,831             －            1.0835        －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         73,587,808            73,587,808           1.1045         1.1045
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                       1,170,122,248            1,170,122,248             1.1535         1.1535
         (2020年12月21日)
          2019年12月末日              74,450,720           －            1.1082        －
           2020年1月末日              85,094,841           －            1.1048        －
              2月末日           79,657,140           －            1.0636        －
              3月末日           81,325,375           －            1.0136        －
              4月末日           89,157,301           －            1.0436        －
              5月末日          106,538,300            －            1.0697        －
              6月末日          734,373,300            －            1.0728        －
              7月末日          763,664,134            －            1.0704        －
              8月末日         1,000,419,584             －            1.1057        －
              9月末日         1,024,254,318             －            1.1025        －
             10月末日          1,056,240,487             －            1.0859        －
             11月末日          1,119,163,158             －            1.1420        －
             12月末日          1,168,484,034             －            1.1566        －
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         1,082,306            1,082,306           1.0823         1.0823
         (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                         70,055,216            70,055,216           0.9897         0.9897
         (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                        564,969,332            564,969,332            1.1252         1.1252
         (2019年12月20日)
           第4計算期間末
                       1,687,473,196            1,687,473,196             1.1936         1.1936
         (2020年12月21日)
          2019年12月末日              575,368,869            －            1.1289        －
           2020年1月末日             608,505,423            －            1.1218        －
              2月末日          573,694,273            －            1.0568        －
              3月末日
                        555,291,902            －            0.9882        －
              4月末日          595,048,672            －            1.0294        －
              5月末日          645,110,150            －            1.0688        －
              6月末日         1,193,458,311             －            1.0753        －
              7月末日         1,250,294,867             －            1.0705        －
              8月末日         1,423,686,432             －            1.1244        －
              9月末日         1,453,769,921             －            1.1182        －
             10月末日          1,492,597,819             －            1.0948        －
             11月末日          1,619,514,292             －            1.1770        －
             12月末日          1,721,109,439             －            1.2004        －
                                 63/323





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         46,572,387            46,572,387           1.1461         1.1461
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                        520,318,560            520,318,560            1.2197         1.2197
         (2020年12月21日)
          2019年12月末日              46,957,426           －            1.1499        －
           2020年1月末日              53,392,576           －            1.1417        －
              2月末日           49,729,187           －            1.0691        －
              3月末日           48,860,847           －            0.9942        －
              4月末日           66,125,193           －            1.0388        －
              5月末日           78,923,466           －            1.0823        －
              6月末日          341,776,264            －            1.0894        －
              7月末日          355,465,180            －            1.0838        －
              8月末日          408,338,978            －            1.1437        －
              9月末日          429,935,898            －            1.1365        －
             10月末日           443,830,575            －            1.1109        －
             11月末日           483,193,945            －            1.2015        －
             12月末日           537,648,604            －            1.2276        －
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         1,088,135            1,088,135           1.0881         1.0881
         (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                         43,412,324            43,412,324           0.9867         0.9867
         (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                        264,521,692            264,521,692            1.1346         1.1346
         (2019年12月20日)
           第4計算期間末
                        682,760,159            682,760,159            1.2107         1.2107
         (2020年12月21日)
          2019年12月末日              266,526,542            －            1.1384        －
           2020年1月末日             290,767,557            －            1.1298        －
              2月末日          277,236,677            －            1.0556        －
              3月末日
                        267,150,519            －            0.9807        －
              4月末日          293,663,365            －            1.0260        －
              5月末日          322,913,303            －            1.0703        －
              6月末日          454,216,298            －            1.0779        －
              7月末日          491,989,294            －            1.0721        －
              8月末日          556,049,969            －            1.1332        －
              9月末日          583,496,308            －            1.1258        －
             10月末日           599,608,669            －            1.0998        －
             11月末日           655,218,287            －            1.1922        －
             12月末日           693,927,650            －            1.2188        －
                                 64/323





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         25,150,378            25,150,378           1.1540         1.1540
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                        146,693,410            146,693,410            1.2328         1.2328
         (2020年12月21日)
          2019年12月末日              25,375,501           －            1.1578        －
           2020年1月末日              32,588,300           －            1.1488        －
              2月末日           29,264,909           －            1.0711        －
              3月末日           32,315,743           －            0.9929        －
              4月末日           35,030,382           －            1.0401        －
              5月末日           42,019,944           －            1.0864        －
              6月末日           80,779,742           －            1.0943        －
              7月末日           87,820,383           －            1.0882        －
              8月末日          103,221,664            －            1.1520        －
              9月末日          112,635,032            －            1.1442        －
             10月末日           119,364,810            －            1.1172        －
             11月末日           135,841,832            －            1.2136        －
             12月末日           153,378,779            －            1.2414        －
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         1,141,342            1,141,342           1.1413         1.1413
         (2016年12月20日)
           第2計算期間末
                         2,854,940            2,854,940           1.3107         1.3107
         (2017年12月20日)
           第3計算期間末
                         71,901,230            71,901,230           1.1820         1.1820
         (2018年12月20日)
           第4計算期間末
                        359,193,901            359,193,901            1.3682         1.3682
         (2019年12月20日)
           第5計算期間末
                        653,687,309            653,687,309            1.4629         1.4629
         (2020年12月21日)
          2019年12月末日              376,772,887            －            1.3727        －
           2020年1月末日             385,186,967            －            1.3615        －
              2月末日          362,855,333            －            1.2665        －
              3月末日          344,031,693            －            1.1712        －
              4月末日          371,870,509            －            1.2283        －
              5月末日          402,672,987            －            1.2846        －
              6月末日          445,142,056            －            1.2944        －
              7月末日          478,038,810            －            1.2869        －
              8月末日          516,601,182            －            1.3647        －
              9月末日          543,463,599            －            1.3551        －
             10月末日           567,129,367            －            1.3222        －
             11月末日           621,813,501            －            1.4394        －
             12月末日           673,053,905            －            1.4734        －
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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                       （円）            （円）         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         32,944,282            32,944,282           1.1609         1.1609
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                        175,309,722            175,309,722            1.2428         1.2428
         (2020年12月21日)
          2019年12月末日              33,432,180           －            1.1647        －
           2020年1月末日              39,183,350           －            1.1549        －
              2月末日           36,764,569           －            1.0723        －
              3月末日           32,992,008           －            0.9900        －
              4月末日           39,375,406           －            1.0394        －
              5月末日           56,661,746           －            1.0881        －
              6月末日           87,268,170           －            1.0966        －
              7月末日          120,427,394            －            1.0900        －
              8月末日          127,979,800            －            1.1576        －
              9月末日          136,981,313            －            1.1492        －
             10月末日           143,118,243            －            1.1207        －
             11月末日           161,808,723            －            1.2224        －
             12月末日           184,467,058            －            1.2519        －
      ②【分配の推移】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                                         1口当たりの分配金(円)
               第1計算期間                                         0.0000
               第2計算期間                                         0.0000
               第3計算期間                                         0.0000
               第4計算期間                                         0.0000
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                                         1口当たりの分配金(円)
               第1計算期間                                         0.0000
               第2計算期間                                         0.0000
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                                         1口当たりの分配金(円)
               第1計算期間                                         0.0000
               第2計算期間                                         0.0000
               第3計算期間                                         0.0000
               第4計算期間                                         0.0000
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

                                         1口当たりの分配金(円)
               第1計算期間                                         0.0000
               第2計算期間                                         0.0000
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                                         1口当たりの分配金(円)
               第1計算期間
                                                         0.0000
               第2計算期間
                                                         0.0000
               第3計算期間
                                                         0.0000
               第4計算期間
                                                         0.0000
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

                                         1口当たりの分配金(円)
                                 66/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第1計算期間                                         0.0000
               第2計算期間                                         0.0000
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                                         1口当たりの分配金(円)
               第1計算期間                                         0.0000
               第2計算期間                                         0.0000
               第3計算期間                                         0.0000
               第4計算期間                                         0.0000
               第5計算期間                                         0.0000
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

                                         1口当たりの分配金(円)
               第1計算期間                                         0.0000
               第2計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
                                            収益率(％)
               第1計算期間                                           4.3
               第2計算期間                                          △3.4
               第3計算期間                                           5.5
               第4計算期間                                           2.0
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                                            収益率(％)
               第1計算期間                                          10.5
               第2計算期間                                           4.4
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                                            収益率(％)
               第1計算期間                                           8.2
               第2計算期間                                          △8.6
               第3計算期間                                          13.7
               第4計算期間                                           6.1
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。）。
                                 67/323





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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」
                                            収益率(％)
               第1計算期間                                          14.6
               第2計算期間
                                                          6.4
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                                            収益率(％)
               第1計算期間                                           8.8
               第2計算期間                                          △9.3
               第3計算期間                                          15.0
               第4計算期間                                           6.7
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

                                            収益率(％)
               第1計算期間                                          15.4
               第2計算期間                                           6.8
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」

                                            収益率(％)
               第1計算期間                                          14.1
               第2計算期間                                          14.8
               第3計算期間                                          △9.8
               第4計算期間                                          15.8
               第5計算期間                                           6.9
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。）。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

                                            収益率(％)
               第1計算期間                                          16.1
               第2計算期間                                           7.1
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。）。
                                 68/323




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      （４）【設定及び解約の実績】
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

        第1計算期間                  1,000,000                   0          1,000,000
        第2計算期間                 86,246,774               12,050,899               75,195,875
        第3計算期間                 387,560,915               31,880,755              430,876,035
        第4計算期間                 922,348,817               152,580,214              1,200,644,638
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

        第1計算期間                 73,774,281               7,147,035              66,627,246
        第2計算期間                 973,321,960               25,560,840             1,014,388,366
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

        第1計算期間                  1,000,000                   0          1,000,000
        第2計算期間                 75,898,281               6,116,182              70,782,099
        第3計算期間                 472,272,256               40,931,452              502,122,903
        第4計算期間                1,069,111,112                157,447,877              1,413,786,138
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

        第1計算期間                 43,349,876               2,715,954              40,633,922
        第2計算期間                 409,608,219               23,643,836              426,598,305
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

        第1計算期間                  1,000,000                   0          1,000,000
        第2計算期間                 45,814,915               2,817,018              43,997,897
        第3計算期間                 215,465,288               26,325,617              233,137,568
        第4計算期間                 414,415,117               83,597,702              563,954,983
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

        第1計算期間                 25,368,600               3,574,381              21,794,219
        第2計算期間                 113,562,838               16,369,433              118,987,624
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」
                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

        第1計算期間                  1,000,000                   0          1,000,000
        第2計算期間                  2,178,145               1,000,000               2,178,145
        第3計算期間                 67,199,823               8,549,894              60,828,074
        第4計算期間                 228,564,856               26,865,852              262,527,078
        第5計算期間                 290,087,575               105,775,306               446,839,347
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」

                     設定数量（口）              解約数量（口）              発行済数量（口）

        第1計算期間                 37,713,552               9,335,463              28,378,089
        第2計算期間                 179,902,566               67,216,411              141,064,244
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       ①　申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
        せん）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ②　取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
        あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。                                          なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③　申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　申込価額（発行価額）
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤　販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥　申込手数料
         ありません。
       ⑦　その他
        １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        ２．  定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
    ２【換金（解約）手続等】

       ①　換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
        ん）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ②　換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
       ③　換金単位
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         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　換金価額
         ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
                 いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                 該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                 額を差引いた額とします。
          ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンド
            の状況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
          ○　換金手数料はありません。
       ⑤　信託財産留保額
         ありません。
       ⑥　支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦　その他
        １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
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    ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】

        ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ②　ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          国内株式            金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                      金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          外国株式
                      で評価します。
                      価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
                      での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
          国内債券
                      します。
          外国債券            価格情報会社の提供する価額等で評価します。
          国内不動産投資信
                      金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
          託証券
          外国不動産投資信            金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          託証券            で評価します。
        ③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④　予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤　基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥　基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

        「ターゲットデート２０２５」
          2017年7月31日から2036年12月22日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０３０」
          2019年1月10日から2041年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０３５」
          2017年7月31日から2046年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０４０」
          2019年1月10日から2051年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０４５」
                                 82/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2017年7月31日から2056年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         が できます。
        「ターゲットデート２０５０」
          2019年1月10日から2061年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０５５」
          2016年7月29日から2066年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０６０」
          2019年1月10日から2071年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
      （４）【計算期間】

          毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      （５）【その他】

        ①　繰上償還
         １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ．受益権の口数が10億口を下回っている場合
          ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
         ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
           います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         ６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         ７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「②　約款の変更等　２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         ８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
                                 83/323

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           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②　約款の変更
           等」  の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         ９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
        ②　約款の変更等
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「②　約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         ２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         ８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
           ７．までの規定にしたがいます。
        ③　反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
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        ④　公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
           ○　電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤　運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥　信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、１年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
         までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
         されます。
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    ４【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      （１）収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
                                 ※
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後                         、原則として決算日から起算して５営業日目ま
        でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
        から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
                                   ※
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後                          、自動的に無手数料で再投資されます。再投
        資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ※　確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
            にかかる税制が適用されます。
      （２）償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      （３）解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
      （４）帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      （５）書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      （６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ①　他の受益者の氏名または名称および住所
          ②　他の受益者が有する受益権の内容
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    第３【ファンドの経理状況】
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（2019年12月21

     日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。

     ３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2019年12月21

     日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（2019年12月21

     日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。

     ３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2019年12月21

     日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（2019年12月21

     日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。

     ３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2019年12月21

     日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2019年12月21

     日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。

     ３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2019年12月21

     日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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    １【財務諸表】
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５】

      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                               (2019年12月20日現在)              (2020年12月21日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 5,863              10,937
        コール・ローン                                537,548             1,606,303
        親投資信託受益証券                              457,916,156             1,301,167,147
                                        108,423             3,478,451
        未収入金
        流動資産合計                              458,567,990             1,306,262,838
       資産合計                               458,567,990             1,306,262,838
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                        96,859             3,445,781
        未払受託者報酬                                59,863              180,499
        未払委託者報酬                                479,108             1,444,368
                                        19,874              57,812
        その他未払費用
        流動負債合計                                655,704             5,128,460
       負債合計                                 655,704             5,128,460
     純資産の部
       元本等
        元本                              430,876,035             1,200,644,638
        剰余金
                                      27,036,251              100,489,740
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                               457,912,286             1,301,134,378
     負債純資産合計                                458,567,990             1,306,262,838
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                (自2018年12月21日              (自2019年12月21日
                                　至2019年12月20日)              　至2020年12月21日)
     営業収益
       受取利息                                    2              8
                                      12,747,233              32,097,667
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                12,747,235              32,097,675
     営業費用
       支払利息                                    37              192
       受託者報酬                                  81,492              268,890
       委託者報酬                                 654,191             2,151,781
                                        27,077              87,205
       その他費用
       営業費用合計                                 762,797             2,508,068
     営業利益又は営業損失（△）                                 11,984,438              29,589,607
     経常利益又は経常損失（△）                                 11,984,438              29,589,607
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 11,984,438              29,589,607
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        527,174            △ 1,265,428
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   529,487             27,036,251
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 15,898,729              51,624,133
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      15,898,729              51,624,133
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   849,229             9,025,679
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        849,229             9,025,679
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 27,036,251              100,489,740
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      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
                         までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                           430,876,035口                 1,200,644,638口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.0627円                  1.0837円

         （1万口当たり純資産額）                            (10,627円)                  (10,837円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目                自2018年12月21日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（9,572,095円）、収益調整金                  益（30,855,186円）、収益調整金
                         （18,392,035円）及び分配準備積立                  （70,485,387円）及び分配準備積立
                         金（25,457円）より分配対象収益は                  金（7,508,487円）より分配対象収
                         27,989,587円（1口当たり0.064960                  益は108,849,060円（1口当たり
                         円）のため、基準価額の水準、市場                  0.090659円）のため、基準価額の水
                         動向等を勘案して分配は見送り（0                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         円）としております。                  送り（0円）としております。
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目                自2018年12月21日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                                11,279,881                  32,338,375
     合計                                11,279,881                  32,338,375
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第3期                  第4期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     期首元本額                               75,195,875円                 430,876,035円
     期中追加設定元本額                              387,560,915円                  922,348,817円
     期中一部解約元本額                               31,880,755円                 152,580,214円
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      （４）【附属明細表】（2020年12月21日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                          77,782,377        152,966,822
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                          47,503,883        102,636,889
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                         1,010,176,510          994,922,844
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                          34,687,713         50,640,592
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                   1,170,150,483         1,301,167,147
     合計                                   1,170,150,483         1,301,167,147
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                               (2019年12月20日現在)              (2020年12月21日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  747             9,944
        コール・ローン                                68,498             1,460,463
        親投資信託受益証券                              73,588,451             1,170,152,818
                                       2,166,291               609,648
        未収入金
        流動資産合計                              75,823,987             1,172,232,873
       資産合計                                75,823,987             1,172,232,873
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               2,164,317               579,176
        未払受託者報酬                                 7,410             158,467
        未払委託者報酬                                62,045             1,320,920
                                         2,407              52,062
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,236,179              2,110,625
       負債合計                                2,236,179              2,110,625
     純資産の部
       元本等
        元本                              66,627,246             1,014,388,366
        剰余金
                                       6,960,562             155,733,882
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                73,587,808             1,170,122,248
     負債純資産合計                                 75,823,987             1,172,232,873
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期
                                                 第2期
                                (自2019年     1月10日
                                              (自2019年12月21日
                                              　至2020年12月21日)
                                　至2019年12月20日)
     営業収益
       受取利息                                    －               4
                                       3,260,221              73,768,231
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                3,260,221              73,768,235
     営業費用
       支払利息                                    2             137
       受託者報酬                                  8,893             184,734
       委託者報酬                                  74,441             1,540,114
                                         2,837              60,745
       その他費用
       営業費用合計                                  86,173             1,785,730
     営業利益又は営業損失（△）                                 3,174,048              71,982,505
     経常利益又は経常損失（△）                                 3,174,048              71,982,505
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 3,174,048              71,982,505
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        182,640              303,060
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           6,960,562
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,308,833              79,301,832
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,308,833              79,301,832
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   339,679             2,207,957
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        339,679             2,207,957
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 6,960,562             155,733,882
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      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
                         までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                           66,627,246口                1,014,388,366口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1045円                  1.1535円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,045円)                  (11,535円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目                自2019年1月10日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（2,991,410円）、収益調整金                  益（71,679,576円）、収益調整金
                         （3,969,154円）及び分配準備積立                  （81,453,024円）及び分配準備積立
                         金（0円）より分配対象収益は                  金（2,601,415円）より分配対象収
                         6,960,564円（1口当たり0.104470                  益は155,734,015円（1口当たり
                         円）のため、基準価額の水準、市場                  0.153525円）のため、基準価額の水
                         動向等を勘案して分配は見送り（0                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         円）としております。                  送り（0円）としております。
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目                自2019年1月10日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                                2,958,214                 69,701,876
     合計                                2,958,214                 69,701,876
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     期首元本額                               1,000,000円                 66,627,246円
     期中追加設定元本額                               72,774,281円                 973,321,960円
     期中一部解約元本額                               7,147,035円                 25,560,840円
                                 99/323







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2020年12月21日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                          156,868,713         308,498,010
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                          104,335,597         225,427,490
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                          559,640,146         551,189,579
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                          58,249,017         85,037,739
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                    879,093,473        1,170,152,818
     合計                                    879,093,473        1,170,152,818
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                               (2019年12月20日現在)              (2020年12月21日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 7,697              15,259
        コール・ローン                                705,672             2,241,162
        親投資信託受益証券                              564,974,439             1,687,518,709
                                        631,935              499,437
        未収入金
        流動資産合計                              566,319,743             1,690,274,567
       資産合計                               566,319,743             1,690,274,567
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                616,614              454,150
        未払受託者報酬                                73,353              235,397
        未払委託者報酬                                636,063             2,040,557
                                        24,381              71,267
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,350,411              2,801,371
       負債合計                                1,350,411              2,801,371
     純資産の部
       元本等
        元本                              502,122,903             1,413,786,138
        剰余金
                                      62,846,429              273,687,058
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                               564,969,332             1,687,473,196
     負債純資産合計                                566,319,743             1,690,274,567
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                (自2018年12月21日              (自2019年12月21日
                                　至2019年12月20日)              　至2020年12月21日)
     営業収益
       受取利息                                    2              14
                                      42,179,531              136,890,863
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                42,179,533              136,890,877
     営業費用
       支払利息                                    39              326
       受託者報酬                                  98,566              344,273
       委託者報酬                                 856,589             2,984,507
                                        32,709              107,115
       その他費用
       営業費用合計                                 987,903             3,436,221
     営業利益又は営業損失（△）                                 41,191,630              133,454,656
     経常利益又は経常損失（△）                                 41,191,630              133,454,656
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 41,191,630              133,454,656
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,138,685             △ 2,850,535
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 726,883             62,846,429
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 24,845,558              90,895,601
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      24,845,558              90,895,601
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,325,191              16,360,163
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,325,191              16,360,163
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 62,846,429              273,687,058
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
                         までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                           502,122,903口                 1,413,786,138口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1252円                  1.1936円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,252円)                  (11,936円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目                自2018年12月21日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（35,591,124円）、収益調整金                  益（136,305,463円）、収益調整金
                         （41,276,792円）及び分配準備積立                  （187,336,636円）及び分配準備積
                         金（50,632円）より分配対象収益は                  立金（29,235,726円）より分配対象
                         76,918,548円（1口当たり0.153187                  収益は352,877,825円（1口当たり
                         円）のため、基準価額の水準、市場                  0.249598円）のため、基準価額の水
                         動向等を勘案して分配は見送り（0                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目                自2018年12月21日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                                104/323








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                                39,659,119                 142,698,625
     合計                                39,659,119                 142,698,625
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第3期                  第4期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     期首元本額                               70,782,099円                 502,122,903円
     期中追加設定元本額                              472,272,256円                 1,069,111,112円
     期中一部解約元本額                               40,931,452円                 157,447,877円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2020年12月21日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                          326,252,737         641,608,632
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                          220,922,231         477,324,572
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                          407,054,184         400,907,665
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                          114,855,703         167,677,840
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                   1,069,084,855         1,687,518,709
     合計                                   1,069,084,855         1,687,518,709
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                               (2019年12月20日現在)              (2020年12月21日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  511             4,474
        コール・ローン                                46,894              657,083
        親投資信託受益証券                              46,572,808              520,332,609
                                         1,263              86,955
        未収入金
        流動資産合計                              46,621,476              521,081,121
       資産合計                                46,621,476              521,081,121
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  －            73,074
        未払受託者報酬                                 4,884              68,925
        未払委託者報酬                                42,651              597,665
                                         1,554              22,897
        その他未払費用
        流動負債合計                                49,089              762,561
       負債合計                                  49,089              762,561
     純資産の部
       元本等
        元本                              40,633,922              426,598,305
        剰余金
                                       5,938,465              93,720,255
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                46,572,387              520,318,560
     負債純資産合計                                 46,621,476              521,081,121
                                107/323











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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期
                                                 第2期
                                (自2019年     1月10日
                                              (自2019年12月21日
                                              　至2020年12月21日)
                                　至2019年12月20日)
     営業収益
       受取利息                                    －               1
                                       3,244,199              50,813,688
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                3,244,199              50,813,689
     営業費用
       支払利息                                    1              29
       受託者報酬                                  5,672              83,584
       委託者報酬                                  49,656              725,067
                                         1,746              27,711
       その他費用
       営業費用合計                                  57,075              836,391
     営業利益又は営業損失（△）                                 3,187,124              49,977,298
     経常利益又は経常損失（△）                                 3,187,124              49,977,298
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 3,187,124              49,977,298
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        74,615              222,433
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           5,938,465
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,975,448              40,450,156
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,975,448              40,450,156
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   149,492             2,423,231
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        149,492             2,423,231
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 5,938,465              93,720,255
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
                         までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                           40,633,922口                 426,598,305口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1461円                  1.2197円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,461円)                  (12,197円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目                自2019年1月10日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（3,112,510円）、収益調整金                  益（49,754,892円）、収益調整金
                         （2,825,956円）及び分配準備積立                  （41,344,515円）及び分配準備積立
                         金（0円）より分配対象収益は                  金（2,620,876円）より分配対象収
                         5,938,466円（1口当たり0.146146                  益は93,720,283円（1口当たり
                         円）のため、基準価額の水準、市場                  0.219692円）のため、基準価額の水
                         動向等を勘案して分配は見送り（0                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目                自2019年1月10日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                                3,098,467                 49,585,571
     合計                                3,098,467                 49,585,571
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     期首元本額                               1,000,000円                 40,633,922円
     期中追加設定元本額                               42,349,876円                 409,608,219円
     期中一部解約元本額                               2,715,954円                 23,643,836円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2020年12月21日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                          109,012,745         214,384,464
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                          73,895,947        159,659,583
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                          92,386,523         90,991,486
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                          37,877,304         55,297,076
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                    313,172,519         520,332,609
     合計                                    313,172,519         520,332,609
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                               (2019年12月20日現在)              (2020年12月21日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 3,517              6,067
        コール・ローン                                322,477              891,074
        親投資信託受益証券                              264,524,096              682,778,651
                                       1,149,288               852,988
        未収入金
        流動資産合計                              265,999,378              684,528,780
       資産合計                               265,999,378              684,528,780
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               1,142,158               834,585
        未払受託者報酬                                33,526              93,371
        未払委託者報酬                                290,905              809,620
                                        11,097              31,045
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,477,686              1,768,621
       負債合計                                1,477,686              1,768,621
     純資産の部
       元本等
        元本                              233,137,568              563,954,983
        剰余金
                                      31,384,124              118,805,176
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                               264,521,692              682,760,159
     負債純資産合計                                265,999,378              684,528,780
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                (自2018年12月21日              (自2019年12月21日
                                　至2019年12月20日)              　至2020年12月21日)
     営業収益
       受取利息                                    －               4
                                      22,124,412              58,308,470
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                22,124,412              58,308,474
     営業費用
       支払利息                                    7              64
       受託者報酬                                  46,674              143,592
       委託者報酬                                 406,100             1,245,205
                                        15,400              47,719
       その他費用
       営業費用合計                                 468,181             1,436,580
     営業利益又は営業損失（△）                                 21,656,231              56,871,894
     経常利益又は経常損失（△）                                 21,656,231              56,871,894
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 21,656,231              56,871,894
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        933,869             △ 255,075
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 585,573             31,384,124
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 11,941,789              39,933,179
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,941,789              39,933,179
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   694,454             9,639,096
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        694,454             9,639,096
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 31,384,124              118,805,176
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      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
                         までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                           233,137,568口                  563,954,983口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1346円                  1.2107円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,346円)                  (12,107円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第3期                  第4期
              項目                自2018年12月21日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（18,002,575円）、収益調整金                  益（57,127,022円）、収益調整金
                         （20,506,159円）及び分配準備積立                  （78,970,919円）及び分配準備積立
                         金（41,273円）より分配対象収益は                  金（14,280,861円）より分配対象収
                         38,550,007円（1口当たり0.165353                  益は150,378,802円（1口当たり
                         円）のため、基準価額の水準、市場                  0.266650円）のため、基準価額の水
                         動向等を勘案して分配は見送り（0                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目                自2018年12月21日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第3期                  第4期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第3期                  第4期
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                                20,576,520                  61,295,524
     合計                                20,576,520                  61,295,524
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第3期                  第4期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     期首元本額                               43,997,897円                 233,137,568円
     期中追加設定元本額                              215,465,288円                  414,415,117円
     期中一部解約元本額                               26,325,617円                  83,597,702円
                                117/323







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2020年12月21日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                          147,185,347         289,454,703
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                          99,812,627        215,655,161
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                          104,674,362         103,093,779
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                          51,082,272         74,575,008
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                    402,754,608         682,778,651
     合計                                    402,754,608         682,778,651
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                               (2019年12月20日現在)              (2020年12月21日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  291             1,165
        コール・ローン                                26,647              171,059
        親投資信託受益証券                              25,150,604              146,697,349
                                          677             8,713
        未収入金
        流動資産合計                              25,178,219              146,878,286
       資産合計                                25,178,219              146,878,286
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  －             4,817
        未払受託者報酬                                 2,752              17,976
        未払委託者報酬                                24,251              156,158
                                          838             5,925
        その他未払費用
        流動負債合計                                27,841              184,876
       負債合計                                  27,841              184,876
     純資産の部
       元本等
        元本                              21,794,219              118,987,624
        剰余金
                                       3,356,159              27,705,786
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                25,150,378              146,693,410
     負債純資産合計                                 25,178,219              146,878,286
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期
                                                 第2期
                                (自2019年     1月10日
                                              (自2019年12月21日
                                              　至2020年12月21日)
                                　至2019年12月20日)
     営業収益
                                       1,989,457              13,466,036
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                1,989,457              13,466,036
     営業費用
       受託者報酬                                  3,302              24,205
       委託者報酬                                  29,186              210,466
                                          947             7,935
       その他費用
       営業費用合計                                  33,435              242,606
     営業利益又は営業損失（△）                                 1,956,022              13,223,430
     経常利益又は経常損失（△）                                 1,956,022              13,223,430
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 1,956,022              13,223,430
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        180,474              113,563
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           3,356,159
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,791,183              13,270,375
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,791,183              13,270,375
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   210,572             2,030,615
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        210,572             2,030,615
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 3,356,159              27,705,786
                                120/323











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      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
                         までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                           21,794,219口                 118,987,624口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1540円                  1.2328円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,540円)                  (12,328円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目                自2019年1月10日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（1,775,548円）、収益調整金                  益（13,109,867円）、収益調整金
                         （1,580,611円）及び分配準備積立                  （13,342,154円）及び分配準備積立
                         金（0円）より分配対象収益は                  金（1,253,765円）より分配対象収
                         3,356,159円（1口当たり0.153993                  益は27,705,786円（1口当たり
                         円）のため、基準価額の水準、市場                  0.232846円）のため、基準価額の水
                         動向等を勘案して分配は見送り（0                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         円）としております。                  送り（0円）としております。
                                121/323










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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目                自2019年1月10日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                                1,773,104                 13,424,059
     合計                                1,773,104                 13,424,059
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     期首元本額                               1,000,000円                 21,794,219円
     期中追加設定元本額                               24,368,600円                 113,562,838円
     期中一部解約元本額                               3,574,381円                 16,369,433円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2020年12月21日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                          32,439,502         63,795,524
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                          22,052,523         47,646,681
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                          19,084,521         18,796,344
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                          11,273,923         16,458,800
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     84,850,469        146,697,349
     合計                                     84,850,469        146,697,349
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                               (2019年12月20日現在)              (2020年12月21日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 4,815              5,775
        コール・ローン                                441,484              848,215
        親投資信託受益証券                              359,197,149              653,705,000
                                        372,838               73,466
        未収入金
        流動資産合計                              360,016,286              654,632,456
       資産合計                               360,016,286              654,632,456
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                363,097               55,884
        未払受託者報酬                                45,896              88,894
        未払委託者報酬                                398,175              770,810
                                        15,217              29,559
        その他未払費用
        流動負債合計                                822,385              945,147
       負債合計                                 822,385              945,147
     純資産の部
       元本等
        元本                              262,527,078              446,839,347
        剰余金
                                      96,666,823              206,847,962
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                               359,193,901              653,687,309
     負債純資産合計                                360,016,286              654,632,456
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                (自2018年12月21日              (自2019年12月21日
                                　至2019年12月20日)              　至2020年12月21日)
     営業収益
       受取利息                                    －               5
                                      33,720,631              51,349,902
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                33,720,631              51,349,907
     営業費用
       支払利息                                    12              82
       受託者報酬                                  65,335              151,322
       委託者報酬                                 568,571             1,312,201
                                        21,635              50,295
       その他費用
       営業費用合計                                 655,553             1,513,900
     営業利益又は営業損失（△）                                 33,065,078              49,836,007
     経常利益又は経常損失（△）                                 33,065,078              49,836,007
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 33,065,078              49,836,007
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,338,766             △ 2,688,981
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 11,073,156              96,666,823
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 59,837,509              94,659,487
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      59,837,509              94,659,487
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 5,970,154              37,003,336
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       5,970,154              37,003,336
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 96,666,823              206,847,962
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
                         までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                           262,527,078口                  446,839,347口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.3682円                  1.4629円

         （1万口当たり純資産額）                            (13,682円)                  (14,629円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目                自2018年12月21日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（26,368,896円）、収益調整金                  益（52,525,054円）、収益調整金
                         （70,130,640円）及び分配準備積立                  （135,081,939円）及び分配準備積
                         金（167,299円）より分配対象収益                  立金（19,241,046円）より分配対象
                         は96,666,835円（1口当たり                  収益は206,848,039円（1口当たり
                         0.368217円）のため、基準価額の水                  0.462914円）のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目                自2018年12月21日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第4期                  第5期
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                                31,537,108                  58,788,290
     合計                                31,537,108                  58,788,290
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第4期                  第5期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     期首元本額                               60,828,074円                 262,527,078円
     期中追加設定元本額                              228,564,856円                  290,087,575円
     期中一部解約元本額                               26,865,852円                 105,775,306円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2020年12月21日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                          148,514,407         292,068,432
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                          100,995,475         218,210,823
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                          69,862,719         68,807,791
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                          51,111,689         74,617,954
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                    370,484,290         653,705,000
     合計                                    370,484,290         653,705,000
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                               (2019年12月20日現在)              (2020年12月21日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  283             1,422
        コール・ローン                                25,975              208,922
        親投資信託受益証券                              32,944,568              175,314,432
                                        711,338              805,628
        未収入金
        流動資産合計                              33,682,164              176,330,404
       資産合計                                33,682,164              176,330,404
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                710,480              800,960
        未払受託者報酬                                 2,710              21,949
        未払委託者報酬                                23,843              190,527
                                          849             7,246
        その他未払費用
        流動負債合計                                737,882             1,020,682
       負債合計                                 737,882             1,020,682
     純資産の部
       元本等
        元本                              28,378,089              141,064,244
        剰余金
                                       4,566,193              34,245,478
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                                32,944,282              175,309,722
     負債純資産合計                                 33,682,164              176,330,404
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期
                                                 第2期
                                (自2019年     1月10日
                                              (自2019年12月21日
                                              　至2020年12月21日)
                                　至2019年12月20日)
     営業収益
                                       1,911,501              16,753,739
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                1,911,501              16,753,739
     営業費用
       受託者報酬                                  3,571              29,092
       委託者報酬                                  31,548              252,812
                                         1,078              9,554
       その他費用
       営業費用合計                                  36,197              291,458
     営業利益又は営業損失（△）                                 1,875,304              16,462,281
     経常利益又は経常損失（△）                                 1,875,304              16,462,281
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 1,875,304              16,462,281
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        164,123             1,064,507
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           4,566,193
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 3,499,744              22,431,260
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,499,744              22,431,260
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   644,732             8,149,749
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        644,732             8,149,749
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 4,566,193              34,245,478
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
                         までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                           28,378,089口                 141,064,244口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.1609円                  1.2428円

         （1万口当たり純資産額）                            (11,609円)                  (12,428円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目                自2019年1月10日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（1,711,181円）、収益調整金                  益（15,397,774円）、収益調整金
                         （2,855,012円）及び分配準備積立                  （18,191,608円）及び分配準備積立
                         金（0円）より分配対象収益は                  金（656,096円）より分配対象収益
                         4,566,193円（1口当たり0.160906                  は34,245,478円（1口当たり
                         円）のため、基準価額の水準、市場                  0.242765円）のため、基準価額の水
                         動向等を勘案して分配は見送り（0                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目                自2019年1月10日                  自2019年12月21日
                              至2019年12月20日                  至2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                                1,721,409                 15,682,758
     合計                                1,721,409                 15,682,758
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     期首元本額                               1,000,000円                 28,378,089円
     期中追加設定元本額                               36,713,552円                 179,902,566円
     期中一部解約元本額                               9,335,463円                 67,216,411円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2020年12月21日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                          40,714,679         80,069,487
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                          27,731,351         59,916,356
                ンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド                          15,023,532         14,796,676
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                          14,063,918         20,531,913
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                     97,533,480        175,314,432
     合計                                     97,533,480        175,314,432
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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     （参考）
     開示対象ファンド（ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０）は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザー
     ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　
     マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
     おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
     す。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示す
     とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位：円）
                               2019年12月20日現在                2020年12月21日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                               16,982,489                33,952,445
        コール・ローン                              1,557,058,854                4,986,667,516
        株式                             67,651,741,100                153,345,129,850
        派生商品評価勘定                                7,334,900                75,730,950
        未収入金                                   －            77,172,500
        未収配当金                                7,814,340                35,772,456
        差入委託証拠金                               39,360,000                235,770,000
        流動資産合計                             69,280,291,683                158,790,195,717
       資産合計                              69,280,291,683                158,790,195,717
      負債の部
       流動負債
        前受金                               13,940,000                105,690,000
        未払解約金                               282,184,177                362,241,108
        その他未払費用                                  2,094                4,422
        流動負債合計                               296,126,271                467,935,530
       負債合計                                296,126,271                467,935,530
      純資産の部
       元本等
        元本                             37,088,154,099                80,506,962,631
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            31,896,011,313                77,815,297,556
       純資産合計                              68,984,165,412                158,322,260,187
      負債純資産合計                               69,280,291,683                158,790,195,717
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

        価方法
                         個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                         として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                         清算値段又は最終相場によっております。
        収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ３．
                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目               2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                         37,088,154,099口                  80,506,962,631口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.8600円                  1.9666円

         （1万口当たり純資産額）                            (18,600円)                  (19,666円)
                                140/323













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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                             自　2018年12月21日                  自　2019年12月21日
              項目
                             至　2019年12月20日                  至　2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、金利変動リスク等
                         の市場リスク、信用リスク及び流動
                         性リスク等のリスクに晒されており
                         ます。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引であります。当該デリバティブ取
                         引は、信託財産が運用対象とする資
                         産の価格変動リスクの低減及び信託
                         財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的として行っており、
                         株価の変動によるリスクを有してお
                         ります。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目               2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関する注
                         記）にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                              4,893,505,549                 23,861,768,399
     合計                              4,893,505,549                 23,861,768,399
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     デリバティブ取引
     株式関連

                    2019年12月20日       現在                 2020年12月21日       現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                        うち
               （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     １年超                        １年超
     市場取引
      先物取引

                      －                        －

       買　建      1,407,940,000          1,415,320,000             4,758,760,000          4,834,640,000
                                7,380,000                       75,880,000
                      －                        －

     合計        1,407,940,000          1,415,320,000             4,758,760,000          4,834,640,000
                                7,380,000                       75,880,000
     （注）   １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                 2019年12月20日現在              2020年12月21日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 33,490,455,341円              37,088,154,099円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 14,453,233,240円              61,160,865,303円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 10,855,534,482円              17,742,056,771円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                 6,419,327,977円              5,935,899,360円

     ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 4,490,244,383円              3,974,685,367円
     定）
     ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限                                   4,061,985円              3,915,536円
     定）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,468,992,924円              1,789,706,514円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 5,189,906,169円              6,126,052,143円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 3,475,361,436円              4,186,239,288円
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   8,365,927円              6,001,047円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   35,197,323円              24,974,000円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   43,310,499円              28,716,782円
     投資家限定）
     ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                  305,067,072円              467,123,177円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック                                 14,513,159,469円              17,188,962,531円
     スファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  646,384,003円             1,089,549,066円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   86,317,623円             148,514,407円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   77,339,395円             142,344,408円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   60,519,729円             147,185,347円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                  117,671,498円              326,252,737円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   36,314,500円              77,782,377円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   43,386,870円              56,245,861円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   6,618,040円              6,386,327円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,610,276円              6,216,803円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,046,984円              1,687,549円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   3,084,499円              4,750,436円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   17,023,422円              19,665,956円
     スファンド（８資産均等型）
                                        8,055,589円             40,714,679円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   5,898,975円             32,439,502円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   10,336,705円             109,012,745円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   11,550,827円             156,868,713円
     ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家                                       －円        38,401,696,464円
     限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ                                       －円          7,218,859円
     ＤＰ型バスケット）
     ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド                                       －円            51,250円
     （安定型）
     ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド                                       －円           103,400円
     （積極型）
     計                                 37,088,154,099円              80,506,962,631円

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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                 2019年12月20日現在              2020年12月21日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 34,374,685,386円              37,088,154,099円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 13,002,541,137円              61,160,865,303円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 10,289,072,424円              17,742,056,771円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                 6,419,327,977円              5,935,899,360円

     ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 4,490,244,383円              3,974,685,367円
     定）
     ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限                                   4,061,985円              3,915,536円
     定）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,468,992,924円              1,789,706,514円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 5,189,906,169円              6,126,052,143円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 3,475,361,436円              4,186,239,288円
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   8,365,927円              6,001,047円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   35,197,323円              24,974,000円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   43,310,499円              28,716,782円
     投資家限定）
     ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                  305,067,072円              467,123,177円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック                                 14,513,159,469円              17,188,962,531円
     スファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  646,384,003円             1,089,549,066円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   86,317,623円             148,514,407円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   77,339,395円             142,344,408円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   60,519,729円             147,185,347円
                                       117,671,498円              326,252,737円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   36,314,500円              77,782,377円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   43,386,870円              56,245,861円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   6,618,040円              6,386,327円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,610,276円              6,216,803円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,046,984円              1,687,549円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   3,084,499円              4,750,436円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   17,023,422円              19,665,956円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   8,055,589円             40,714,679円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   5,898,975円             32,439,502円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   10,336,705円             109,012,745円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   11,550,827円             156,868,713円
     ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家                                       －円        38,401,696,464円
     限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ                                       －円          7,218,859円
     ＤＰ型バスケット）
     ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド                                       －円            51,250円
     （安定型）
     ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド                                       －円           103,400円
     （積極型）
     計                                 37,088,154,099円              80,506,962,631円

     附属明細表（2020年12月21日現在）

                                144/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                             備考
                                    単　価         金　額
     極洋                          3,000      2,947.00           8,841,000
     日本水産                          84,100       427.00         35,910,700
     マルハニチロ                          12,200      2,209.00          26,949,800
     雪国まいたけ                          5,200      1,605.00           8,346,000
     カネコ種苗                          2,600      1,596.00           4,149,600
     サカタのタネ                          10,100      3,535.00          35,703,500
     ホクト                          6,500      2,130.00          13,845,000
     ヒノキヤグループ                          2,100      2,224.00           4,670,400
     ショーボンドホールディングス                          13,100      5,030.00          65,893,000
     ミライト・ホールディングス                          25,000      1,687.00          42,175,000
     タマホーム                          4,500      1,450.00           6,525,000
     ファーストコーポレーション                          5,500       710.00          3,905,000
     スペースバリューホールディングス                          10,300       650.00          6,695,000
     住石ホールディングス                          33,100       112.00          3,707,200
     日鉄鉱業                          1,900      5,920.00          11,248,000
     三井松島ホールディングス                           700      713.00           499,100
     国際石油開発帝石                         309,200        575.00         177,790,000
     石油資源開発                          11,000      1,929.00          21,219,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          4,100      1,490.00           6,109,000
     ダイセキ環境ソリューション                          5,700       696.00          3,967,200
     安藤・間                          50,100       711.00         35,621,100
     東急建設                          24,600       505.00         12,423,000
     コムシスホールディングス                          29,800      3,090.00          92,082,000
     ビーアールホールディングス                          9,200       683.00          6,283,600
     高松コンストラクショングループ                          5,200      2,048.00          10,649,600
     東建コーポレーション                          2,600      7,940.00          20,644,000
     ソネック                          4,600       874.00          4,020,400
     ヤマウラ                          4,300       949.00          4,080,700
     大成建設                          64,700      3,505.00          226,773,500
     大林組                         194,200        884.00         171,672,800
     清水建設                         197,000        765.00         150,705,000
     飛島建設                          5,600      1,093.00           6,120,800
     長谷工コーポレーション                          75,200      1,183.00          88,961,600
     松井建設                          7,600       768.00          5,836,800
     錢高組                           800    4,540.00           3,632,000
     鹿島建設                         152,400       1,377.00          209,854,800
     不動テトラ                          5,100      1,724.00           8,792,400
     大末建設                          4,500       861.00          3,874,500
     鉄建建設                          4,200      1,827.00           7,673,400
     西松建設                          15,000      2,011.00          30,165,000
     三井住友建設                          46,900       425.00         19,932,500
     大豊建設                          4,600      3,570.00          16,422,000
     前田建設工業                          48,600       916.00         44,517,600
     佐田建設                          8,800       457.00          4,021,600
     ナカノフドー建設                          9,700       418.00          4,054,600
     奥村組                          9,100      2,507.00          22,813,700
     東鉄工業                          8,300      2,753.00          22,849,900
     淺沼組                          2,200      3,935.00           8,657,000
     戸田建設                          80,600       658.00         53,034,800
     熊谷組                          9,000      2,515.00          22,635,000
     北野建設                          1,500      2,520.00           3,780,000
     植木組                          1,400      2,824.00           3,953,600
     矢作建設工業                          8,600       874.00          7,516,400
     ピーエス三菱                          6,900       601.00          4,146,900
     日本ハウスホールディングス                          16,400       294.00          4,821,600
                                145/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大東建託                          21,200      9,350.00          198,220,000
     新日本建設                          8,300       825.00          6,847,500
     ＮＩＰＰＯ                          16,100      2,721.00          43,808,100
     東亜道路工業                          1,200      3,785.00           4,542,000
     前田道路                          17,100      1,723.00          29,463,300
     日本道路                          1,900      7,610.00          14,459,000
     東亜建設工業                          6,100      1,932.00          11,785,200
     日本国土開発                          18,900       560.00         10,584,000
     若築建設                          3,500      1,179.00           4,126,500
     東洋建設                          21,800       420.00          9,156,000
     五洋建設                          77,000       855.00         65,835,000
     世紀東急工業                          9,300       833.00          7,746,900
     福田組                          2,200      5,460.00          12,012,000
     住友林業                          49,200      2,215.00          108,978,000
     日本基礎技術                          7,700       499.00          3,842,300
     巴コーポレーション                          5,200       410.00          2,132,000
     大和ハウス工業                         192,100       3,024.00          580,910,400
     ライト工業                          11,100      1,793.00          19,902,300
     積水ハウス                         210,600       2,013.50          424,043,100
     日特建設                          5,100       806.00          4,110,600
     北陸電気工事                          3,400      1,284.00           4,365,600
     ユアテック
                               11,100       721.00          8,003,100
     日本リーテック                          4,100      2,306.00           9,454,600
     四電工                          1,500      2,851.00           4,276,500
     中電工                          7,800      2,158.00          16,832,400
     関電工
                               27,600       806.00         22,245,600
     きんでん                          46,100      1,659.00          76,479,900
     東京エネシス                          6,400       862.00          5,516,800
     トーエネック                          2,000      3,955.00           7,910,000
     住友電設
                               5,500      2,487.00          13,678,500
     日本電設工業                          10,600      2,084.00          22,090,400
     協和エクシオ                          29,400      2,853.00          83,878,200
     新日本空調                          5,100      2,260.00          11,526,000
     日本工営                          4,000      2,647.00          10,588,000
     九電工                          13,600      3,175.00          43,180,000
     三機工業                          13,800      1,190.00          16,422,000
     日揮ホールディングス                          59,800       956.00         57,168,800
     中外炉工業                          2,400      1,605.00           3,852,000
     ヤマト                          6,200       712.00          4,414,400
     太平電業                          4,700      2,391.00          11,237,700
     高砂熱学工業                          14,900      1,520.00          22,648,000
     三晃金属工業                          1,500      2,789.00           4,183,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                          17,200      1,824.00          31,372,800
     朝日工業社                          1,300      3,125.00           4,062,500
     明星工業                          12,600       786.00          9,903,600
     大氣社                          9,400      2,737.00          25,727,800
     ダイダン                          4,600      2,846.00          13,091,600
     日比谷総合設備                          6,200      1,885.00          11,687,000
     日本製粉                          18,200      1,635.00          29,757,000
     日清製粉グループ本社                          70,200      1,646.00          115,549,200
     昭和産業                          5,700      3,085.00          17,584,500
     鳥越製粉                          5,500      1,009.00           5,549,500
     中部飼料                          7,600      1,405.00          10,678,000
     フィード・ワン                          8,300       887.00          7,362,100
     日本甜菜製糖                          3,200      1,616.00           5,171,200
     三井製糖                          5,400      1,823.00           9,844,200
     塩水港精糖                          17,700       222.00          3,929,400
     日新製糖                          2,900      1,863.00           5,402,700
     ＬＩＦＵＬＬ                          20,600       382.00          7,869,200
     ミクシィ                          11,300      2,552.00          28,837,600
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイエイシーリクルートメント                          4,000      1,874.00           7,496,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                          45,300      6,750.00          305,775,000
     メンバーズ                          1,700      2,183.00           3,711,100
     ＵＴグループ                          9,300      3,300.00          30,690,000
     アイティメディア                          2,400      2,269.00           5,445,600
     タケエイ                          6,500      1,277.00           8,300,500
     ビーネックスグループ                          7,400      1,138.00           8,421,200
     コシダカホールディングス                          14,200       434.00          6,162,800
     アルトナー                          4,300       962.00          4,136,600
     パソナグループ                          6,400      2,248.00          14,387,200
     ＣＤＳ                          3,000      1,370.00           4,110,000
     リンクアンドモチベーション                          10,900       571.00          6,223,900
     ＧＣＡ                          7,700       757.00          5,828,900
     エス・エム・エス                          18,400      3,825.00          70,380,000
     サニーサイドアップグループ                          6,000       645.00          3,870,000
     パーソルホールディングス                          59,100      2,008.00          118,672,800
     リニカル                          5,400       731.00          3,947,400
     クックパッド                          18,600       326.00          6,063,600
     アイ・ケイ・ケイ                          6,300       634.00          3,994,200
     森永製菓                          14,600      3,855.00          56,283,000
     中村屋                          1,600      3,995.00           6,392,000
     江崎グリコ
                               17,100      4,565.00          78,061,500
     名糖産業                          3,000      1,520.00           4,560,000
     井村屋グループ                          3,500      2,617.00           9,159,500
     不二家                          4,000      2,435.00           9,740,000
     山崎製パン
                               46,600      1,751.00          81,596,600
     モロゾフ                          1,100      5,980.00           6,578,000
     亀田製菓                          3,500      4,885.00          17,097,500
     寿スピリッツ                          6,000      5,010.00          30,060,000
     カルビー
                               28,300      3,020.00          85,466,000
     森永乳業                          11,500      4,995.00          57,442,500
     六甲バター                          4,100      1,898.00           7,781,800
     ヤクルト本社                          42,700      5,230.00          223,321,000
     明治ホールディングス                          41,100      7,170.00          294,687,000
     雪印メグミルク                          15,000      2,189.00          32,835,000
     プリマハム                          9,700      3,190.00          30,943,000
     日本ハム                          23,700      4,595.00          108,901,500
     林兼産業                          6,600       594.00          3,920,400
     丸大食品                          6,600      1,721.00          11,358,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          5,000      3,350.00          16,750,000
     柿安本店                          2,200      2,566.00           5,645,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                          40,000       687.00         27,480,000
     学情                          3,600      1,397.00           5,029,200
     スタジオアリス                          3,000      1,980.00           5,940,000
     クロスキャット                          2,900      1,198.00           3,474,200
     シミックホールディングス                          2,900      1,341.00           3,888,900
     システナ                          21,700      2,156.00          46,785,200
     ＮＪＳ                          2,000      2,094.00           4,188,000
     デジタルアーツ                          3,000      9,190.00          27,570,000
     日鉄ソリューションズ                          9,100      2,993.00          27,236,300
     綜合警備保障                          23,500      5,270.00          123,845,000
     キューブシステム                          3,200      1,297.00           4,150,400
     いちご                          77,700       311.00         24,164,700
     日本駐車場開発                          60,300       150.00          9,045,000
     コア                          2,700      1,425.00           3,847,500
     カカクコム                          43,700      2,851.00          124,588,700
     アイロムグループ                          2,100      1,675.00           3,517,500
     セントケア・ホールディング                          4,400       873.00          3,841,200
     ルネサンス                          4,500       920.00          4,140,000
     ディップ                          8,100      2,801.00          22,688,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＢＳホールディングス                          4,600      2,616.00          12,033,600
     デジタルホールディングス                          4,100      1,802.00           7,388,200
     新日本科学                          6,400       662.00          4,236,800
     ツクイホールディングス                          13,900       550.00          7,645,000
     ベネフィット・ワン                          21,500      3,095.00          66,542,500
     エムスリー                         130,500       9,361.00         1,221,610,500
     ツカダ・グローバルホールディング                          14,700       259.00          3,807,300
     アウトソーシング                          33,900      1,427.00          48,375,300
     ウェルネット                          7,800       467.00          3,642,600
     ワールドホールディングス                          2,000      2,077.00           4,154,000
     ディー・エヌ・エー                          25,000      1,877.00          46,925,000
     博報堂ＤＹホールディングス                          82,300      1,409.00          115,960,700
     ぐるなび                          10,300       533.00          5,489,900
     タカミヤ                          7,000       525.00          3,675,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          4,700       894.00          4,201,800
     ファンコミュニケーションズ                          16,300       437.00          7,123,100
     ライク                          2,000      2,046.00           4,092,000
     ビジネス・ブレークスルー                          9,200       443.00          4,075,600
     エスプール                          15,200       730.00         11,096,000
     ＷＤＢホールディングス                          2,700      2,744.00           7,408,800
     バリューコマース                          4,000      3,240.00          12,960,000
     インフォマート
                               59,800       936.00         55,972,800
     サッポロホールディングス                          21,200      2,068.00          43,841,600
     アサヒグループホールディングス                         135,800       4,220.00          573,076,000
     キリンホールディングス                         263,500       2,413.50          635,957,250
     宝ホールディングス
                               46,100      1,254.00          57,809,400
     オエノンホールディングス                          17,600       398.00          7,004,800
     養命酒製造                          2,100      1,883.00           3,954,300
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー
                               47,600      1,617.00          76,969,200
     ルディングス
     サントリー食品インターナショナル                          41,600      3,795.00          157,872,000
     ダイドーグループホールディングス                          3,200      5,600.00          17,920,000
     伊藤園                          18,900      6,440.00          121,716,000
     キーコーヒー                          6,100      2,151.00          13,121,100
     日清オイリオグループ                          8,000      3,045.00          24,360,000
     不二製油グループ本社                          15,100      2,915.00          44,016,500
     かどや製油                          1,000      3,965.00           3,965,000
     Ｊ－オイルミルズ                          3,200      3,495.00          11,184,000
     ローソン                          15,400      4,760.00          73,304,000
     サンエー                          5,100      4,125.00          21,037,500
     カワチ薬品                          4,700      2,942.00          13,827,400
     エービーシー・マート                          9,500      5,370.00          51,015,000
     ハードオフコーポレーション                          5,800       714.00          4,141,200
     アスクル                          6,400      3,825.00          24,480,000
     ゲオホールディングス                          11,000      1,219.00          13,409,000
     アダストリア                          8,400      1,905.00          16,002,000
     ジーフット
                               9,100       412.00          3,749,200
     伊藤忠食品                          1,600      5,500.00           8,800,000
     くら寿司                          3,600      6,490.00          23,364,000
     キャンドゥ                          2,900      1,890.00           5,481,000
     エレマテック
                               5,700      1,014.00           5,779,800
     パルグループホールディングス                          6,200      1,183.00           7,334,600
     エディオン                          28,000      1,013.00          28,364,000
     あらた                          4,900      5,000.00          24,500,000
     サーラコーポレーション
                               12,400       571.00          7,080,400
     トーメンデバイス                          1,200      3,350.00           4,020,000
     ハローズ                          2,300      3,595.00           8,268,500
     ＪＰホールディングス                          18,600       287.00          5,338,200
     フジオフードグループ本社                          5,100      1,371.00           6,992,100
     あみやき亭                          1,400      2,852.00           3,992,800
                                148/323


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     東京エレクトロン　デバイス                          2,200      3,160.00           6,952,000
     双日                         336,800        234.00         78,811,200
     アルフレッサ　ホールディングス                          67,800      2,023.00          137,159,400
     大黒天物産                          1,500      6,050.00           9,075,000
     ハニーズホールディングス                          5,400       961.00          5,189,400
     キッコーマン                          44,700      6,510.00          290,997,000
     味の素                         137,200       2,297.00          315,148,400
     キユーピー                          34,600      2,199.00          76,085,400
     ハウス食品グループ本社                          23,200      3,800.00          88,160,000
     カゴメ                          25,400      3,715.00          94,361,000
     アリアケジャパン                          5,700      7,080.00          40,356,000
     ピエトロ                          1,000      1,718.00           1,718,000
     エバラ食品工業                          1,700      2,440.00           4,148,000
     ニチレイ                          29,600      2,758.00          81,636,800
     横浜冷凍                          15,900       865.00         13,753,500
     東洋水産                          32,000      4,955.00          158,560,000
     イートアンドホールディングス                          2,100      1,844.00           3,872,400
     大冷                          2,000      1,997.00           3,994,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          4,500       791.00          3,559,500
     日清食品ホールディングス                          26,400      8,670.00          228,888,000
     永谷園ホールディングス                          3,000      2,274.00           6,822,000
     一正蒲鉾
                               3,400      1,217.00           4,137,800
     フジッコ                          6,700      2,027.00          13,580,900
     ロック・フィールド                          6,700      1,638.00          10,974,600
     日本たばこ産業                         333,200       2,190.00          729,708,000
     ケンコーマヨネーズ
                               3,500      1,931.00           6,758,500
     わらべや日洋ホールディングス                          4,100      1,452.00           5,953,200
     なとり                          3,500      1,909.00           6,681,500
     ピックルスコーポレーション                          1,400      3,120.00           4,368,000
     北の達人コーポレーション
                               21,700       490.00         10,633,000
     ユーグレナ                          26,900       835.00         22,461,500
     スター・マイカ・ホールディングス                          3,200      1,337.00           4,278,400
     ＡＤワークスグループ                          25,100       161.00          4,041,100
     片倉工業                          8,100      1,384.00          11,210,400
     グンゼ                          4,500      3,475.00          15,637,500
     ヒューリック                         129,500       1,088.00          140,896,000
     ラサ商事                          4,300       903.00          3,882,900
     アルペン                          4,700      2,382.00          11,195,400
     ラクーンホールディングス                          3,000      1,801.00           5,403,000
     クオールホールディングス                          9,000      1,120.00          10,080,000
     アルコニックス                          6,500      1,505.00           9,782,500
     神戸物産                          42,100      3,175.00          133,667,500
     ソリトンシステムズ                          3,000      1,922.00           5,766,000
     ジンズホールディングス                          3,200      6,890.00          22,048,000
     ビックカメラ                          36,200      1,126.00          40,761,200
     ＤＣＭホールディングス                          37,300      1,169.00          43,603,700
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          43,400      5,430.00          235,662,000
     東京一番フーズ                          6,700       565.00          3,785,500
     あい　ホールディングス                          8,700      2,104.00          18,304,800
     ディーブイエックス                          3,700      1,020.00           3,774,000
     きちりホールディングス                          5,900       657.00          3,876,300
     アークランドサービスホールディングス                          5,100      2,200.00          11,220,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                          72,800       845.00         61,516,000
     ドトール・日レスホールディングス                          8,800      1,513.00          13,314,400
     マツモトキヨシホールディングス                          25,200      4,425.00          111,510,000
     ブロンコビリー                          3,200      2,399.00           7,676,800
     ＺＯＺＯ                          41,900      2,540.00          106,426,000
     トレジャー・ファクトリー                          5,400       694.00          3,747,600
     物語コーポレーション                          1,600     12,680.00           20,288,000
     ココカラファイン                          6,400      7,410.00          47,424,000
                                149/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三越伊勢丹ホールディングス                         106,700        613.00         65,407,100
     東洋紡                          24,000      1,378.00          33,072,000
     ユニチカ                          17,800       395.00          7,031,000
     富士紡ホールディングス                          2,900      3,785.00          10,976,500
     日清紡ホールディングス                          37,800       772.00         29,181,600
     倉敷紡績                          6,000      1,883.00          11,298,000
     ダイワボウホールディングス                          5,200      8,670.00          45,084,000
     日東紡績                          9,300      4,365.00          40,594,500
     トヨタ紡織                          18,000      1,719.00          30,942,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          14,500      1,974.00          28,623,000
     Ｈａｍｅｅ                          2,300      1,998.00           4,595,400
     ラクト・ジャパン                          2,700      2,909.00           7,854,300
     ウエルシアホールディングス                          36,300      3,805.00          138,121,500
     クリエイトＳＤホールディングス                          10,300      3,680.00          37,904,000
     バイタルケーエスケー・ホールディング
                               11,500       839.00          9,648,500
     ス
     八洲電機                          4,700       991.00          4,657,700
     メディアスホールディングス                          4,400       795.00          3,498,000
     レスターホールディングス                          6,400      2,155.00          13,792,000
     ジューテックホールディングス                          3,800      1,034.00           3,929,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                          10,800       374.00          4,039,200
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,000      1,304.00           3,912,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          32,200      1,007.00          32,425,400
     ミサワ                          4,900       685.00          3,356,500
     ティーライフ                          2,600      1,188.00           3,088,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          5,200       739.00          3,842,800
     三洋貿易                          6,100       969.00          5,910,900
     チムニー                          3,100      1,184.00           3,670,400
     シュッピン                          4,700       863.00          4,056,100
     ビューティガレージ                          1,300      2,774.00           3,606,200
     オイシックス・ラ・大地                          6,000      3,205.00          19,230,000
     ウイン・パートナーズ                          4,400      1,251.00           5,504,400
     ネクステージ                          10,400      1,282.00          13,332,800
     ジョイフル本田                          17,900      1,425.00          25,507,500
     鳥貴族                          2,800      1,442.00           4,037,600
     ホットランド                          4,500      1,286.00           5,787,000
     すかいらーくホールディングス                          68,300      1,633.00          111,533,900
     ＳＦＰホールディングス                          3,500      1,249.00           4,371,500
     綿半ホールディングス                          4,600      1,312.00           6,035,200
     日本毛織                          19,900      1,006.00          20,019,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               17,700      1,133.00          20,054,100
     ホールディングス
     三栄建築設計                          2,400      1,710.00           4,104,000
     野村不動産ホールディングス                          37,100      2,233.00          82,844,300
     三重交通グループホールディングス                          12,400       472.00          5,852,800
     サムティ                          8,700      1,758.00          15,294,600
     ディア・ライフ                          9,400       420.00          3,948,000
     コーセーアールイー                          6,600       631.00          4,164,600
     日本商業開発                          3,900      1,723.00           6,719,700
     プレサンスコーポレーション                          10,000      1,754.00          17,540,000
     日本管理センター                          3,300      1,192.00           3,933,600
     サンセイランディック                          5,300       740.00          3,922,000
     エストラスト                          5,400       712.00          3,844,800
     フージャースホールディングス                          12,200       711.00          8,674,200
     オープンハウス                          19,200      3,780.00          72,576,000
     東急不動産ホールディングス                         166,000        525.00         87,150,000
     飯田グループホールディングス                          50,900      2,149.00          109,384,100
     イーグランド                          5,000       797.00          3,985,000
     ムゲンエステート                          7,700       492.00          3,788,400
     帝国繊維                          6,800      2,538.00          17,258,400
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本コークス工業                          55,900        72.00         4,024,800
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,200       919.00          3,859,800
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,800      2,815.00           7,882,000
     あさひ                          4,500      1,702.00           7,659,000
     日本調剤                          3,700      1,493.00           5,524,100
     コスモス薬品                          5,400     16,410.00           88,614,000
     シップヘルスケアホールディングス                          9,800      5,540.00          54,292,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          2,600      2,857.00           7,428,200
     オンリー                          8,500       439.00          3,731,500
     セブン＆アイ・ホールディングス                         238,500       3,528.00          841,428,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディ
                               32,800       607.00         19,909,600
     ングス
     明治電機工業                          2,800      1,460.00           4,088,000
     ツルハホールディングス                          13,300      14,990.00          199,367,000
     サンマルクホールディングス                          4,800      1,412.00           6,777,600
     フェリシモ                          2,800      1,404.00           3,931,200
     トリドールホールディングス                          15,100      1,380.00          20,838,000
     帝人                          49,500      1,933.00          95,683,500
     東レ                         439,000        618.80         271,653,200
     クラレ                          95,500      1,133.00          108,201,500
     旭化成                         401,900       1,050.50          422,195,950
     サカイオーベックス                          1,900      2,173.00           4,128,700
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           100      512.00           51,200
     稲葉製作所                          3,400      1,398.00           4,753,200
     宮地エンジニアリンググループ                          1,900      2,581.00           4,903,900
     トーカロ                          17,000      1,380.00          23,460,000
     アルファ                          4,000      1,023.00           4,092,000
     ＳＵＭＣＯ                          78,400      2,104.00          164,953,600
     川田テクノロジーズ                          1,300      4,190.00           5,447,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,000      5,100.00          10,200,000
     ハウスドゥ                          3,200      1,208.00           3,865,600
     ケイアイスター不動産                          1,900      2,599.00           4,938,100
     グッドコムアセット                          2,900      1,280.00           3,712,000
     日本フエルト                          8,600       456.00          3,921,600
     イチカワ                          3,000      1,296.00           3,888,000
     芦森工業                          3,200       984.00          3,148,800
     アツギ                          7,400       539.00          3,988,600
     ＪＭホールディングス                          4,600      2,259.00          10,391,400
     コメダホールディングス                          13,300      1,837.00          24,432,100
     アレンザホールディングス                          3,000      1,270.00           3,810,000
     バロックジャパンリミテッド                          5,800       675.00          3,915,000
     クスリのアオキホールディングス                          5,500      9,000.00          49,500,000
     スシローグローバルホールディングス                          33,500      3,650.00          122,275,000
     アセンテック                          1,900      1,865.00           3,543,500
     セーレン                          14,900      1,620.00          24,138,000
     ソトー                          4,200       902.00          3,788,400
     東海染工
                               2,700      1,136.00           3,067,200
     小松マテーレ                          10,000       965.00          9,650,000
     ワコールホールディングス                          15,100      2,080.00          31,408,000
     ホギメディカル                          6,900      3,390.00          23,391,000
     クラウディアホールディングス
                               13,300       276.00          3,670,800
     ＴＳＩホールディングス                          19,200       213.00          4,089,600
     マツオカコーポレーション                          1,700      2,268.00           3,855,600
     ワールド                          8,600      1,307.00          11,240,200
     ＴＩＳ                          60,700      2,044.00          124,070,800
     電算システム                          2,300      3,200.00           7,360,000
     グリー                          37,300       612.00         22,827,600
     コーエーテクモホールディングス                          12,400      6,290.00          77,996,000
     三菱総合研究所                          2,600      4,235.00          11,011,000
     電算                          1,600      2,448.00           3,916,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＳ                          4,500       903.00          4,063,500
     ファインデックス                          5,100      1,275.00           6,502,500
     ブレインパッド                          1,600      4,605.00           7,368,000
     ＫＬａｂ                          11,000       963.00         10,593,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホール
                               7,300      1,139.00           8,314,700
     ディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,300      2,718.00           3,533,400
     ネクソン                         153,300       3,250.00          498,225,000
     アイスタイル                          17,000       392.00          6,664,000
     エムアップホールディングス                          1,800      2,633.00           4,739,400
     エイチーム                          4,200      1,125.00           4,725,000
     エニグモ                          5,700      1,281.00           7,301,700
     テクノスジャパン                          5,100       686.00          3,498,600
     コロプラ                          19,900       994.00         19,780,600
     ブロードリーフ                          30,100       708.00         21,310,800
     クロス・マーケティンググループ                          10,600       379.00          4,017,400
     システム情報                          4,500      1,066.00           4,797,000
     メディアドゥ                          2,000      7,370.00          14,740,000
     じげん                          15,000       400.00          6,000,000
     ブイキューブ                          3,300      3,195.00          10,543,500
     サイバーリンクス                          1,000      5,300.00           5,300,000
     フィックスターズ                          6,500       956.00          6,214,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,900      1,247.00           3,616,300
     オプティム                          3,200      2,883.00           9,225,600
     セレス                          2,000      2,824.00           5,648,000
     ＳＨＩＦＴ                          2,700     13,970.00           37,719,000
     特種東海製紙                          3,700      5,100.00          18,870,000
     ティーガイア                          5,400      1,846.00           9,968,400
     セック                          1,300      2,907.00           3,779,100
     日本アジアグループ                          6,400       747.00          4,780,800
     テクマトリックス                          8,600      2,077.00          17,862,200
     プロシップ                          2,700      1,523.00           4,112,100
     ガンホー・オンライン・エンターテイメ
                               14,600      2,677.00          39,084,200
     ント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          12,900      14,070.00          181,503,000
     ザッパラス                          5,200       523.00          2,719,600
     インターネットイニシアティブ                          9,000      4,170.00          37,530,000
     さくらインターネット                          6,500       671.00          4,361,500
     ヴィンクス                          3,100      1,197.00           3,710,700
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
                               1,300      9,170.00          11,921,000
     グス
     ＳＲＡホールディングス                          3,200      2,544.00           8,140,800
     朝日ネット                          4,500       863.00          3,883,500
     ｅＢＡＳＥ                          7,300      1,020.00           7,446,000
     アバント                          5,800      1,157.00           6,710,600
     アドソル日進                          2,200      3,180.00           6,996,000
     フリービット                          4,100       981.00          4,022,100
     コムチュア                          6,800      2,885.00          19,618,000
     サイバーコム                          2,200      1,725.00           3,795,000
     アステリア                          3,700      1,131.00           4,184,700
     アイル                          3,400      1,492.00           5,072,800
     王子ホールディングス                         253,500        598.00         151,593,000
     日本製紙                          26,800      1,207.00          32,347,600
     三菱製紙                           700      326.00           228,200
     北越コーポレーション                          36,100       399.00         14,403,900
     中越パルプ工業                          3,000      1,295.00           3,885,000
     大王製紙                          29,200      1,970.00          57,524,000
     阿波製紙                          8,600       469.00          4,033,400
     マークラインズ                          2,500      2,633.00           6,582,500
     メディカル・データ・ビジョン                          6,900      2,714.00          18,726,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｇｕｍｉ                          7,800       854.00          6,661,200
     モバイルファクトリー                          3,900      1,002.00           3,907,800
     テラスカイ                          2,200      4,055.00           8,921,000
     デジタル・インフォメーション・テクノ
                               2,600      1,554.00           4,040,400
     ロジー
     ランドコンピュータ                          3,500      1,134.00           3,969,000
     ダブルスタンダード                           900    4,185.00           3,766,500
     オープンドア                          3,100      1,309.00           4,057,900
     アカツキ                          2,200      4,320.00           9,504,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,400      3,580.00           5,012,000
     カナミックネットワーク                          5,600       745.00          4,172,000
     レンゴー                          57,300       857.00         49,106,100
     トーモク                          3,700      1,716.00           6,349,200
     ザ・パック                          4,600      2,821.00          12,976,600
     チェンジ                          4,200      7,780.00          32,676,000
     シンクロ・フード                          12,300       304.00          3,739,200
     オークネット                          3,200      1,464.00           4,684,800
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          9,100       433.00          3,940,300
     マクロミル                          12,400       666.00          8,258,400
     オロ                          1,900      4,685.00           8,901,500
     ユーザーローカル                          1,000      3,890.00           3,890,000
     昭和電工                          46,000      2,245.00          103,270,000
     住友化学                         445,500        405.00         180,427,500
     住友精化                          2,700      4,025.00          10,867,500
     日産化学                          33,400      6,210.00          207,414,000
     ラサ工業                          2,100      2,268.00           4,762,800
     クレハ                          5,200      6,800.00          35,360,000
     多木化学                          2,400      6,480.00          15,552,000
     テイカ                          4,400      1,569.00           6,903,600
     石原産業                          10,900       642.00          6,997,800
     片倉コープアグリ                          3,200      1,216.00           3,891,200
     日本曹達                          9,000      3,045.00          27,405,000
     東ソー                          93,700      1,611.00          150,950,700
     トクヤマ                          17,500      2,320.00          40,600,000
     セントラル硝子                          12,400      2,268.00          28,123,200
     東亞合成                          38,100      1,262.00          48,082,200
     大阪ソーダ                          6,200      2,699.00          16,733,800
     関東電化工業                          14,400       790.00         11,376,000
     デンカ                          22,100      3,970.00          87,737,000
     イビデン                          37,900      4,855.00          184,004,500
     信越化学工業                         104,100      17,195.00         1,789,999,500
     日本カーバイド工業                          2,900      1,310.00           3,799,000
     堺化学工業                          3,900      1,987.00           7,749,300
     第一稀元素化学工業                          6,600       844.00          5,570,400
     エア・ウォーター                          56,400      1,836.00          103,550,400
     日本酸素ホールディングス                          58,300      2,001.00          116,658,300
     日本化学工業
                               1,900      2,666.00           5,065,400
     日本パーカライジング                          30,600      1,095.00          33,507,000
     高圧ガス工業                          9,600       810.00          7,776,000
     四国化成工業                          8,900      1,236.00          11,000,400
     ステラ　ケミファ
                               3,300      3,310.00          10,923,000
     保土谷化学工業                          2,300      4,540.00          10,442,000
     日本触媒                          9,400      5,710.00          53,674,000
     大日精化工業                          5,400      2,370.00          12,798,000
     カネカ
                               15,700      3,675.00          57,697,500
     協和キリン                          62,300      2,686.00          167,337,800
     三菱瓦斯化学                          56,400      2,336.00          131,750,400
     三井化学                          56,300      3,005.00          169,181,500
     ＪＳＲ                          56,500      2,818.00          159,217,000
     東京応化工業                          10,400      7,130.00          74,152,000
                                153/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪有機化学工業                          5,600      3,075.00          17,220,000
     三菱ケミカルホールディングス                         405,300        639.20         259,067,760
     ＫＨネオケム                          10,000      2,770.00          27,700,000
     ダイセル                          75,700       751.00         56,850,700
     住友ベークライト                          9,500      3,515.00          33,392,500
     積水化学工業                         128,200       1,947.00          249,605,400
     日本ゼオン                          54,700      1,449.00          79,260,300
     アイカ工業                          18,200      3,565.00          64,883,000
     宇部興産                          30,600      1,913.00          58,537,800
     積水樹脂                          10,900      2,182.00          23,783,800
     タキロンシーアイ                          13,100       701.00          9,183,100
     旭有機材                          3,400      1,556.00           5,290,400
     ニチバン                          3,200      1,652.00           5,286,400
     リケンテクノス                          14,800       469.00          6,941,200
     大倉工業                          2,900      1,951.00           5,657,900
     積水化成品工業                          8,100       543.00          4,398,300
     群栄化学工業                          1,500      2,427.00           3,640,500
     タイガースポリマー                          9,100       397.00          3,612,700
     ダイキョーニシカワ                          12,800       841.00         10,764,800
     森六ホールディングス                          3,300      2,248.00           7,418,400
     日本化薬                          37,500       981.00         36,787,500
     カーリットホールディングス
                               6,500       663.00          4,309,500
     ＥＰＳホールディングス                          8,000       993.00          7,944,000
     レッグス                          2,300      1,911.00           4,395,300
     プレステージ・インターナショナル                          22,200       901.00         20,002,200
     プロトコーポレーション
                               5,400      1,054.00           5,691,600
     ハイマックス                          3,200      1,189.00           3,804,800
     アミューズ                          3,200      2,666.00           8,531,200
     野村総合研究所                          86,100      3,530.00          303,933,000
     ドリームインキュベータ
                               2,700      1,335.00           3,604,500
     サイバネットシステム                          4,300       963.00          4,140,900
     クイック                          3,700      1,091.00           4,036,700
     ＴＡＣ                          17,600       244.00          4,294,400
     ＣＥホールディングス                          6,400       577.00          3,692,800
     ケネディクス                          50,900       748.00         38,073,200
     電通グループ                          66,500      3,235.00          215,127,500
     インテージホールディングス                          7,600      1,126.00           8,557,600
     東邦システムサイエンス                          4,200       941.00          3,952,200
     ぴあ                          1,700      2,658.00           4,518,600
     イオンファンタジー                          2,300      2,402.00           5,524,600
     ソースネクスト                          28,800       287.00          8,265,600
     シーティーエス                          6,700      1,013.00           6,787,100
     ネクシィーズグループ                          4,400       908.00          3,995,200
     インフォコム                          6,600      3,335.00          22,011,000
     メディカルシステムネットワーク                          6,000       640.00          3,840,000
     日本精化                          4,900      1,453.00           7,119,700
     扶桑化学工業                          6,100      3,730.00          22,753,000
     トリケミカル研究所                          1,400     15,130.00           21,182,000
     ＨＥＲＯＺ                          1,300      2,627.00           3,415,100
     ラクスル                          4,900      4,440.00          21,756,000
     ＦＩＧ                          14,400       292.00          4,204,800
     ＡＤＥＫＡ                          27,900      1,799.00          50,192,100
     日油                          22,800      5,170.00          117,876,000
     ミヨシ油脂                          3,200      1,288.00           4,121,600
     新日本理化                          3,000       245.00           735,000
     ハリマ化成グループ                          5,000      1,050.00           5,250,000
     イーソル                          3,300      1,287.00           4,247,100
     アルテリア・ネットワークス                          6,700      1,519.00          10,177,300
     ＥＤＵＬＡＢ                           600    6,880.00           4,128,000
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     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,600      1,511.00           3,928,600
     ディングス
     花王                         148,200       7,839.00         1,161,739,800
     第一工業製薬                          2,300      4,400.00          10,120,000
     日華化学                          4,000       939.00          3,756,000
     ニイタカ                          1,300      3,090.00           4,017,000
     三洋化成工業                          3,600      5,140.00          18,504,000
     武田薬品工業                         515,100       3,862.00         1,989,316,200
     アステラス製薬                         536,800       1,553.00          833,650,400
     大日本住友製薬                          45,900      1,319.00          60,542,100
     塩野義製薬                          77,900      5,640.00          439,356,000
     わかもと製薬                          14,400       263.00          3,787,200
     あすか製薬                          7,000      1,743.00          12,201,000
     日本新薬                          16,200      7,020.00          113,724,000
     ビオフェルミン製薬                          1,600      2,478.00           3,964,800
     中外製薬                         193,600       5,010.00          969,936,000
     科研製薬                          10,600      3,915.00          41,499,000
     エーザイ                          74,100      7,380.00          546,858,000
     理研ビタミン                          5,900      1,391.00           8,206,900
     ロート製薬                          31,800      3,110.00          98,898,000
     小野薬品工業                         142,200       3,186.00          453,049,200
     久光製薬                          16,400      6,170.00          101,188,000
     有機合成薬品工業                          12,700       313.00          3,975,100
     持田製薬                          8,600      3,910.00          33,626,000
     参天製薬                         115,400       1,664.00          192,025,600
     扶桑薬品工業                          2,200      2,845.00           6,259,000
     ツムラ                          19,200      3,195.00          61,344,000
     日医工                          17,500       996.00         17,430,000
     テルモ                         175,200       4,151.00          727,255,200
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          16,500      2,918.00          48,147,000
     キッセイ薬品工業                          11,000      2,214.00          24,354,000
     生化学工業                          12,000      1,033.00          12,396,000
     栄研化学                          10,900      2,070.00          22,563,000
     日水製薬                           500      980.00           490,000
     鳥居薬品                          3,900      3,250.00          12,675,000
     ＪＣＲファーマ                          17,400      2,428.00          42,247,200
     東和薬品                          7,900      1,884.00          14,883,600
     富士製薬工業                          4,200      1,238.00           5,199,600
     沢井製薬                          12,700      4,720.00          59,944,000
     ゼリア新薬工業                          11,200      1,911.00          21,403,200
     第一三共                         531,500       3,311.00         1,759,796,500
     キョーリン製薬ホールディングス                          13,700      1,903.00          26,071,100
     大幸薬品                          7,600      1,648.00          12,524,800
     ダイト                          4,000      3,700.00          14,800,000
     大塚ホールディングス                         128,700       4,500.00          579,150,000
     大正製薬ホールディングス                          13,100      6,820.00          89,342,000
     ペプチドリーム
                               31,500      5,360.00          168,840,000
     大日本塗料                          6,900       963.00          6,644,700
     日本ペイントホールディングス                          50,000      11,800.00          590,000,000
     関西ペイント                          68,100      3,090.00          210,429,000
     中国塗料
                               17,300      1,029.00          17,801,700
     日本特殊塗料                          4,500      1,291.00           5,809,500
     藤倉化成                          8,200       553.00          4,534,600
     太陽ホールディングス                          4,500      6,150.00          27,675,000
     ＤＩＣ                          25,600      2,649.00          67,814,400
     サカタインクス                          13,200      1,185.00          15,642,000
     東洋インキＳＣホールディングス                          12,800      2,005.00          25,664,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          4,700       909.00          4,272,300
     アルプス技研                          5,200      2,140.00          11,128,000
     日本空調サービス                          6,200       778.00          4,823,600
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリエンタルランド                          63,000      16,645.00         1,048,635,000
     フォーカスシステムズ                          4,200       915.00          3,843,000
     ダスキン                          14,700      2,904.00          42,688,800
     パーク２４                          32,800      1,815.00          59,532,000
     明光ネットワークジャパン                          7,500       572.00          4,290,000
     ファルコホールディングス                          3,300      1,655.00           5,461,500
     クレスコ                          3,700      1,341.00           4,961,700
     フジ・メディア・ホールディングス                          58,500      1,105.00          64,642,500
     秀英予備校                          9,300       422.00          3,924,600
     ラウンドワン                          16,500       924.00         15,246,000
     リゾートトラスト                          27,100      1,528.00          41,408,800
     オービック                          21,100      21,000.00          443,100,000
     ジャストシステム                          9,900      7,210.00          71,379,000
     ＴＤＣソフト                          5,300      1,019.00           5,400,700
     Ｚホールディングス                         834,300        610.50         509,340,150
     ビー・エム・エル                          7,600      3,390.00          25,764,000
     トレンドマイクロ                          32,400      5,710.00          185,004,000
     りらいあコミュニケーションズ                          10,300      1,354.00          13,946,200
     ＩＤホールディングス                          3,200      1,260.00           4,032,000
     リソー教育                          27,000       304.00          8,208,000
     日本オラクル                          12,300      11,710.00          144,033,000
     早稲田アカデミー
                               4,000      1,016.00           4,064,000
     アルファシステムズ                          1,900      3,520.00           6,688,000
     フューチャー                          7,300      1,807.00          13,191,100
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,900      1,466.00           5,717,400
     ＳＢテクノロジー
                               2,200      3,565.00           7,843,000
     トーセ                          4,400       855.00          3,762,000
     ユー・エス・エス                          66,200      2,080.00          137,696,000
     オービックビジネスコンサルタント                          6,200      7,150.00          44,330,000
     伊藤忠テクノソリューションズ
                               27,700      3,750.00          103,875,000
     アイティフォー                          7,400       947.00          7,007,800
     東京個別指導学院                          6,300       648.00          4,082,400
     東計電算                           900    4,465.00           4,018,500
     サイバーエージェント                          36,500      7,020.00          256,230,000
     楽天                         275,700       1,035.00          285,349,500
     クリーク・アンド・リバー社                          3,700      1,096.00           4,055,200
     テー・オー・ダブリュー                          13,800       270.00          3,726,000
     大塚商会                          32,900      5,170.00          170,093,000
     サイボウズ                          7,100      2,611.00          18,538,100
     山田コンサルティンググループ                          3,900       992.00          3,868,800
     セントラルスポーツ                          2,200      2,228.00           4,901,600
     電通国際情報サービス                          3,800      6,820.00          25,916,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          5,700       747.00          4,257,900
     デジタルガレージ                          10,900      4,435.00          48,341,500
     イーエムシステムズ                          8,600       872.00          7,499,200
     ウェザーニューズ                          2,000      5,730.00          11,460,000
     ＣＩＪ                          4,100       917.00          3,759,700
     ビジネスエンジニアリング                          1,100      3,275.00           3,602,500
     日本エンタープライズ                          17,500       211.00          3,692,500
     ＷＯＷＯＷ                          2,900      2,862.00           8,299,800
     スカラ                          4,500       853.00          3,838,500
     フルキャストホールディングス                          5,200      1,752.00           9,110,400
     エン・ジャパン                          10,500      3,300.00          34,650,000
     富士フイルムホールディングス                         118,700       5,542.00          657,835,400
     コニカミノルタ                         135,300        398.00         53,849,400
     資生堂                         123,000       7,133.00          877,359,000
     ライオン                          80,500      2,522.00          203,021,000
     高砂香料工業                          3,900      2,504.00           9,765,600
     マンダム                          13,900      1,671.00          23,226,900
     ミルボン                          8,300      6,500.00          53,950,000
                                156/323

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンケル                          25,100      4,130.00          103,663,000
     コーセー                          11,600      17,540.00          203,464,000
     コタ                          3,600      1,393.00           5,014,800
     シーボン                          2,000      1,969.00           3,938,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          26,400      2,074.00          54,753,600
     ノエビアホールディングス                          5,300      4,435.00          23,505,500
     アジュバンコスメジャパン                          3,800      1,014.00           3,853,200
     エステー                          4,000      1,977.00           7,908,000
     アグロ　カネショウ                          2,300      1,681.00           3,866,300
     コニシ                          10,200      1,628.00          16,605,600
     長谷川香料                          10,700      2,106.00          22,534,200
     星光ＰＭＣ                          5,200       732.00          3,806,400
     小林製薬                          17,300      12,400.00          214,520,000
     荒川化学工業                          5,600      1,167.00           6,535,200
     メック                          4,200      2,236.00           9,391,200
     日本高純度化学                          1,700      2,660.00           4,522,000
     タカラバイオ                          16,200      2,847.00          46,121,400
     ＪＣＵ                          7,500      3,820.00          28,650,000
     新田ゼラチン                          5,600       684.00          3,830,400
     ＯＡＴアグリオ                          2,600      1,433.00           3,725,800
     デクセリアルズ                          16,000      1,330.00          21,280,000
     アース製薬
                               4,700      6,000.00          28,200,000
     北興化学工業                          5,800      1,080.00           6,264,000
     大成ラミック                          2,000      3,065.00           6,130,000
     クミアイ化学工業                          25,600       938.00         24,012,800
     日本農薬
                               11,000       518.00          5,698,000
     ニチレキ                          7,300      1,650.00          12,045,000
     ユシロ化学工業                          3,500      1,171.00           4,098,500
     富士石油                          21,200       179.00          3,794,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,900      1,018.00           3,970,200
     出光興産                          68,700      2,282.00          156,773,400
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         931,400        367.10         341,916,940
     コスモエネルギーホールディングス                          17,900      1,810.00          32,399,000
     横浜ゴム                          35,800      1,565.00          56,027,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          32,600      1,568.00          51,116,800
     ブリヂストン                         164,600       3,467.00          570,668,200
     住友ゴム工業                          55,700       928.00         51,689,600
     オカモト                          3,800      3,960.00          15,048,000
     アキレス                          4,300      1,452.00           6,243,600
     フコク                          5,600       699.00          3,914,400
     ニッタ                          7,000      2,332.00          16,324,000
     住友理工                          12,000       606.00          7,272,000
     三ツ星ベルト                          8,100      1,700.00          13,770,000
     バンドー化学                          10,900       637.00          6,943,300
     ＡＧＣ                          56,800      3,695.00          209,876,000
     日本板硝子                          29,600       469.00         13,882,400
     有沢製作所                          9,800       974.00          9,545,200
     日本山村硝子                          4,500       904.00          4,068,000
     日本電気硝子                          23,000      2,362.00          54,326,000
     オハラ                          2,700      1,535.00           4,144,500
     住友大阪セメント                          11,700      3,100.00          36,270,000
     太平洋セメント                          39,100      2,594.00          101,425,400
     日本ヒューム                          6,200       807.00          5,003,400
     日本コンクリート工業                          13,300       318.00          4,229,400
     三谷セキサン                          2,900      4,175.00          12,107,500
     アジアパイルホールディングス                          8,800       468.00          4,118,400
     東海カーボン                          60,500      1,255.00          75,927,500
     日本カーボン                          3,400      4,030.00          13,702,000
     東洋炭素                          3,600      1,965.00           7,074,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,400      3,075.00          10,455,000
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     ＴＯＴＯ                          44,300      5,980.00          264,914,000
     日本碍子                          74,300      1,607.00          119,400,100
     日本特殊陶業                          47,100      1,813.00          85,392,300
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,400     11,950.00           28,680,000
     品川リフラクトリーズ                          1,600      2,536.00           4,057,600
     黒崎播磨                          1,300      4,200.00           5,460,000
     ヨータイ                          4,900       841.00          4,120,900
     イソライト工業                          8,600       483.00          4,153,800
     ニッカトー                          5,500       799.00          4,394,500
     フジミインコーポレーテッド                          5,500      3,815.00          20,982,500
     クニミネ工業                          3,600      1,089.00           3,920,400
     ニチアス                          16,900      2,359.00          39,867,100
     日本製鉄                         274,000       1,348.00          369,352,000
     神戸製鋼所                         112,100        569.00         63,784,900
     中山製鋼所                          10,400       387.00          4,024,800
     合同製鐵                          3,300      2,029.00           6,695,700
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         165,300       1,061.00          175,383,300
     東京製鐵                          29,800       650.00         19,370,000
     共英製鋼                          6,900      1,479.00          10,205,100
     大和工業                          13,000      2,810.00          36,530,000
     東京鐵鋼                          2,500      2,110.00           5,275,000
     大阪製鐵
                               1,200      1,348.00           1,617,600
     淀川製鋼所                          8,300      2,064.00          17,131,200
     丸一鋼管                          19,900      2,281.00          45,391,900
     モリ工業                          1,800      2,500.00           4,500,000
     大同特殊鋼
                               10,000      4,435.00          44,350,000
     日本高周波鋼業                          11,500       342.00          3,933,000
     日本冶金工業                          5,100      1,856.00           9,465,600
     山陽特殊製鋼                          4,200      1,311.00           5,506,200
     愛知製鋼
                               3,400      2,876.00           9,778,400
     日立金属                          66,000      1,534.00          101,244,000
     大平洋金属                          4,100      2,349.00           9,630,900
     新日本電工                          39,500       303.00         11,968,500
     栗本鐵工所                          3,000      1,694.00           5,082,000
     日本製鋼所                          18,600      2,937.00          54,628,200
     三菱製鋼                          7,200       683.00          4,917,600
     日亜鋼業                          13,200       314.00          4,144,800
     日本精線                          1,200      3,645.00           4,374,000
     大紀アルミニウム工業所                          10,100       823.00          8,312,300
     日本軽金属ホールディングス                          15,500      1,937.00          30,023,500
     三井金属鉱業                          16,500      3,845.00          63,442,500
     東邦亜鉛                          3,100      2,657.00           8,236,700
     三菱マテリアル                          40,400      2,305.00          93,122,000
     住友金属鉱山                          78,300      4,628.00          362,372,400
     ＤＯＷＡホールディングス                          15,500      3,795.00          58,822,500
     古河機械金属                          10,900      1,237.00          13,483,300
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          6,400       939.00          6,009,600
     東邦チタニウム                          11,000       915.00         10,065,000
     ＵＡＣＪ                          9,300      2,017.00          18,758,100
     ＣＫサンエツ                          1,300      3,800.00           4,940,000
     古河電気工業                          19,000      2,907.00          55,233,000
     住友電気工業                         228,900       1,356.50          310,502,850
     フジクラ                          73,900       472.00         34,880,800
     昭和電線ホールディングス                          7,100      1,726.00          12,254,600
     東京特殊電線                          1,600      2,404.00           3,846,400
     タツタ電線                          12,100       713.00          8,627,300
     カナレ電気                          2,200      1,834.00           4,034,800
     リョービ                          7,500      1,312.00           9,840,000
     アーレスティ                          10,700       359.00          3,841,300
     アサヒホールディングス                          10,700      3,560.00          38,092,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋製罐グループホールディングス                          39,000      1,175.00          45,825,000
     ホッカンホールディングス                          3,400      1,443.00           4,906,200
     コロナ                          4,300       943.00          4,054,900
     横河ブリッジホールディングス                          11,400      2,151.00          24,521,400
     ＯＳＪＢホールディングス                          30,600       271.00          8,292,600
     三和ホールディングス                          57,700      1,211.00          69,874,700
     文化シヤッター                          18,000       958.00         17,244,000
     三協立山                          7,900       850.00          6,715,000
     アルインコ                          4,400       930.00          4,092,000
     ＬＩＸＩＬ                          90,300      2,321.00          209,586,300
     日本フイルコン                          7,300       528.00          3,854,400
     ノーリツ                          12,700      1,648.00          20,929,600
     長府製作所                          6,200      2,081.00          12,902,200
     リンナイ                          11,900      11,980.00          142,562,000
     ユニプレス                          12,000      1,055.00          12,660,000
     ダイニチ工業                          4,200       859.00          3,607,800
     日東精工                          9,200       477.00          4,388,400
     三洋工業                          2,000      1,850.00           3,700,000
     岡部                          12,400       774.00          9,597,600
     ジーテクト                          7,600      1,566.00          11,901,600
     東プレ                          11,400      1,549.00          17,658,600
     高周波熱錬
                               11,800       475.00          5,605,000
     東京製綱                          3,500       798.00          2,793,000
     サンコール                          9,300       438.00          4,073,400
     モリテックスチール                          8,300       455.00          3,776,500
     パイオラックス
                               9,100      1,653.00          15,042,300
     エイチワン                          6,000       863.00          5,178,000
     日本発条                          65,700       742.00         48,749,400
     三浦工業                          26,500      5,490.00          145,485,000
     タクマ
                               20,700      1,784.00          36,928,800
     テクノプロ・ホールディングス                          11,800      8,470.00          99,946,000
     インターワークス                          12,000       343.00          4,116,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          2,400     15,570.00           37,368,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,300      2,269.00           9,756,700
     三機サービス                          4,000       980.00          3,920,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,200       735.00          3,822,000
     イー・ガーディアン                          2,600      3,015.00           7,839,000
     リブセンス                          15,700       233.00          3,658,100
     ジャパンマテリアル                          18,200      1,408.00          25,625,600
     ベクトル                          7,400       933.00          6,904,200
     ウチヤマホールディングス                          13,200       307.00          4,052,400
     チャーム・ケア・コーポレーション                          5,000      1,285.00           6,425,000
     ＩＢＪ                          5,100       803.00          4,095,300
     アサンテ                          3,100      1,474.00           4,569,400
     Ｎ・フィールド                          4,800       883.00          4,238,400
     バリューＨＲ                          2,300      1,760.00           4,048,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,800      6,060.00          29,088,000
     ライドオンエクスプレスホールディング
                               2,300      1,980.00           4,554,000
     ス
     ＥＲＩホールディングス                          5,700       685.00          3,904,500
     アビスト
                               1,300      2,994.00           3,892,200
     シグマクシス                          4,000      1,800.00           7,200,000
     ウィルグループ                          4,000      1,009.00           4,036,000
     メドピア                          2,800      6,940.00          19,432,000
     リクルートホールディングス
                              423,800       4,156.00         1,761,312,800
     エラン                          4,100      2,956.00          12,119,600
     ツガミ                          12,700      1,588.00          20,167,600
     オークマ                          7,100      5,680.00          40,328,000
     芝浦機械                          6,900      2,249.00          15,518,100
     アマダ                          75,900      1,090.00          82,731,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイダエンジニアリング                          16,000       943.00         15,088,000
     滝澤鉄工所                          3,900       997.00          3,888,300
     ＦＵＪＩ                          26,300      2,681.00          70,510,300
     牧野フライス製作所                          7,200      3,955.00          28,476,000
     オーエスジー                          30,200      1,878.00          56,715,600
     ダイジェット工業                          2,800      1,443.00           4,040,400
     旭ダイヤモンド工業                          16,100       454.00          7,309,400
     ＤＭＧ森精機                          38,700      1,635.00          63,274,500
     ソディック                          13,300       909.00         12,089,700
     ディスコ                          8,300     33,250.00          275,975,000
     日東工器                          3,400      1,816.00           6,174,400
     日進工具                          2,400      2,671.00           6,410,400
     日本郵政                         484,900        802.10         388,938,290
     ベルシステム２４ホールディングス                          9,900      1,653.00          16,364,700
     鎌倉新書                          4,500      1,173.00           5,278,500
     ＳＭＮ                          5,000       754.00          3,770,000
     一蔵                          10,500       337.00          3,538,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,000      3,590.00           7,180,000
     エアトリ                          3,200      1,243.00           3,977,600
     ハイアス・アンド・カンパニー                          21,600       162.00          3,499,200
     アトラエ                          1,800      2,560.00           4,608,000
     ストライク
                               2,200      5,980.00          13,156,000
     ソラスト                          16,300      1,495.00          24,368,500
     セラク                          1,900      2,316.00           4,400,400
     インソース                          2,500      3,485.00           8,712,500
     豊田自動織機
                               50,100      7,950.00          398,295,000
     豊和工業                          4,800       880.00          4,224,000
     東洋機械金属                          9,800       416.00          4,076,800
     エンシュウ                          4,300       937.00          4,029,100
     島精機製作所
                               9,600      1,638.00          15,724,800
     オプトラン                          7,700      2,341.00          18,025,700
     ＮＣホールディングス                          6,500       585.00          3,802,500
     イワキ                          4,800       820.00          3,936,000
     フリュー                          6,000      1,065.00           6,390,000
     ヤマシンフィルタ                          13,700      1,085.00          14,864,500
     日阪製作所                          7,500       859.00          6,442,500
     やまびこ                          11,900      1,324.00          15,755,600
     平田機工                          2,900      8,020.00          23,258,000
     ペガサスミシン製造                          12,800       320.00          4,096,000
     マルマエ                          3,600      1,291.00           4,647,600
     タツモ                          2,600      1,428.00           3,712,800
     ナブテスコ                          36,100      4,450.00          160,645,000
     三井海洋開発                          6,500      1,875.00          12,187,500
     レオン自動機                          6,000      1,205.00           7,230,000
     ＳＭＣ                          19,400      63,540.00         1,232,676,000
     ホソカワミクロン                          2,200      6,490.00          14,278,000
     ユニオンツール                          2,300      3,195.00           7,348,500
     オイレス工業                          7,900      1,710.00          13,509,000
     日精エー・エス・ビー機械                          1,800      6,030.00          10,854,000
     サトーホールディングス                          8,700      2,195.00          19,096,500
     技研製作所                          5,400      4,245.00          22,923,000
     カワタ                          4,200       983.00          4,128,600
     日精樹脂工業                          5,100       896.00          4,569,600
     オカダアイヨン                          3,800      1,077.00           4,092,600
     小松製作所                         280,400       2,773.50          777,689,400
     住友重機械工業                          35,400      2,550.00          90,270,000
     日立建機                          24,800      2,834.00          70,283,200
     日工                          8,500       687.00          5,839,500
     巴工業                          2,400      1,986.00           4,766,400
     井関農機                          6,200      1,413.00           8,760,600
                                160/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＷＡ                          6,300      1,888.00          11,894,400
     丸山製作所                          2,800      1,500.00           4,200,000
     北川鉄工所                          2,900      1,391.00           4,033,900
     シンニッタン                          21,100       204.00          4,304,400
     ローツェ                          2,700      5,940.00          16,038,000
     タカキタ                          5,600       731.00          4,093,600
     クボタ                         325,200       2,162.50          703,245,000
     荏原実業                          1,500      3,995.00           5,992,500
     三菱化工機                          2,100      2,827.00           5,936,700
     月島機械                          11,400      1,393.00          15,880,200
     帝国電機製作所                          5,100      1,209.00           6,165,900
     新東工業                          14,700       767.00         11,274,900
     澁谷工業                          5,400      3,580.00          19,332,000
     アイチコーポレーション                          10,700       939.00         10,047,300
     小森コーポレーション                          15,700       737.00         11,570,900
     鶴見製作所                          4,800      1,777.00           8,529,600
     荏原製作所                          25,700      3,370.00          86,609,000
     石井鐵工所                          1,400      2,887.00           4,041,800
     酉島製作所                          6,200       893.00          5,536,600
     北越工業                          6,400      1,059.00           6,777,600
     ダイキン工業                          78,900      22,095.00         1,743,295,500
     オルガノ
                               2,200      6,080.00          13,376,000
     トーヨーカネツ                          2,700      2,151.00           5,807,700
     栗田工業                          33,500      3,915.00          131,152,500
     椿本チエイン                          8,800      2,793.00          24,578,400
     大同工業
                               5,600       735.00          4,116,000
     日機装                          20,000      1,025.00          20,500,000
     レイズネクスト                          10,400      1,183.00          12,303,200
     アネスト岩田                          9,600      1,099.00          10,550,400
     ダイフク
                               31,600      12,470.00          394,052,000
     サムコ                          1,500      3,225.00           4,837,500
     加藤製作所                          3,800       999.00          3,796,200
     タダノ                          29,900       890.00         26,611,000
     フジテック                          22,500      2,177.00          48,982,500
     ＣＫＤ                          17,000      2,156.00          36,652,000
     キトー                          4,700      1,567.00           7,364,900
     平和                          17,300      1,455.00          25,171,500
     理想科学工業                          5,500      1,394.00           7,667,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          13,800      2,736.00          37,756,800
     日本金銭機械                          7,200       523.00          3,765,600
     マースグループホールディングス                          3,900      1,534.00           5,982,600
     フクシマガリレイ                          3,800      4,515.00          17,157,000
     ダイコク電機                          4,400       851.00          3,744,400
     竹内製作所                          10,400      2,415.00          25,116,000
     アマノ                          16,200      2,574.00          41,698,800
     ＪＵＫＩ                          8,600       528.00          4,540,800
     蛇の目ミシン工業                          5,600       818.00          4,580,800
     ブラザー工業                          75,600      2,066.00          156,189,600
     マックス                          9,400      1,431.00          13,451,400
     モリタホールディングス                          10,800      1,708.00          18,446,400
     グローリー                          15,900      2,118.00          33,676,200
     新晃工業                          5,800      1,730.00          10,034,000
     大和冷機工業                          9,900      1,112.00          11,008,800
     セガサミーホールディングス                          61,400      1,623.00          99,652,200
     日本ピストンリング                          4,100       976.00          4,001,600
     リケン                          2,900      2,222.00           6,443,800
     ＴＰＲ                          8,300      1,502.00          12,466,600
     ツバキ・ナカシマ                          11,800      1,216.00          14,348,800
     ホシザキ                          19,500      9,620.00          187,590,000
     大豊工業                          6,400       762.00          4,876,800
                                161/323

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本精工                         116,600        917.00         106,922,200
     ＮＴＮ                         143,300        269.00         38,547,700
     ジェイテクト                          59,400       820.00         48,708,000
     不二越                          5,700      4,515.00          25,735,500
     ミネベアミツミ                         114,900       2,085.00          239,566,500
     日本トムソン                          18,400       375.00          6,900,000
     ＴＨＫ                          38,600      3,305.00          127,573,000
     ユーシン精機                          4,800       912.00          4,377,600
     前澤給装工業                          2,200      2,368.00           5,209,600
     イーグル工業                          7,700      1,000.00           7,700,000
     日本ピラー工業                          6,300      1,535.00           9,670,500
     キッツ                          22,600       633.00         14,305,800
     日立製作所                         297,500       4,181.00         1,243,847,500
     三菱電機                         619,100       1,552.50          961,152,750
     富士電機                          37,300      3,655.00          136,331,500
     東洋電機製造                          3,500      1,169.00           4,091,500
     安川電機                          66,600      4,840.00          322,344,000
     シンフォニア　テクノロジー                          8,000      1,453.00          11,624,000
     明電舎                          11,400      2,201.00          25,091,400
     オリジン                          2,900      1,371.00           3,975,900
     山洋電気                          3,000      5,340.00          16,020,000
     デンヨー
                               5,300      2,092.00          11,087,600
     ベイカレント・コンサルティング                          3,600     16,460.00           59,256,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,900       962.00          4,713,800
     グレイステクノロジー                          2,700      7,120.00          19,224,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               6,800      4,775.00          32,470,000
     ディングス
     グリーンズ                          8,400       465.00          3,906,000
     ミダック                          1,200      3,520.00           4,224,000
     日総工産                          5,000       694.00          3,470,000
     キュービーネットホールディングス                          2,500      1,452.00           3,630,000
     ＲＰＡホールディングス                          5,900       639.00          3,770,100
     三櫻工業                          7,800       871.00          6,793,800
     マキタ                          80,700      5,100.00          411,570,000
     東芝テック                          7,800      3,725.00          29,055,000
     芝浦メカトロニクス                          1,100      4,260.00           4,686,000
     マブチモーター                          17,100      4,410.00          75,411,000
     日本電産                         149,000      12,725.00         1,896,025,000
     トレックス・セミコンダクター                          3,600      1,393.00           5,014,800
     東光高岳                          3,400      1,610.00           5,474,000
     ダブル・スコープ                          10,200       802.00          8,180,400
     ダイヘン                          6,800      5,020.00          34,136,000
     ヤーマン                          10,100      1,907.00          19,260,700
     ＪＶＣケンウッド                          50,400       175.00          8,820,000
     ミマキエンジニアリング                          7,500       521.00          3,907,500
     Ｉ－ＰＥＸ                          2,900      1,999.00           5,797,100
     日新電機
                               14,500      1,180.00          17,110,000
     大崎電気工業                          12,300       562.00          6,912,600
     オムロン                          55,500      8,960.00          497,280,000
     日東工業                          9,100      2,015.00          18,336,500
     ＩＤＥＣ                          8,900      1,824.00          16,233,600
     不二電機工業                          3,000      1,298.00           3,894,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          20,700      2,778.00          57,504,600
     サクサホールディングス                          2,700      1,407.00           3,798,900
     メルコホールディングス
                               2,100      3,455.00           7,255,500
     日本電気                          75,100      5,560.00          417,556,000
     富士通                          59,700      14,240.00          850,128,000
     沖電気工業                          25,100       915.00         22,966,500
     電気興業                          3,000      2,734.00           8,202,000
     サンケン電気                          6,800      4,615.00          31,382,000
                                162/323


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイホン                          3,500      1,712.00           5,992,000
     ルネサスエレクトロニクス                         265,400       1,066.00          282,916,400
     セイコーエプソン                          76,800      1,599.00          122,803,200
     ワコム                          41,600       891.00         37,065,600
     アルバック                          11,400      4,440.00          50,616,000
     ＥＩＺＯ                          4,800      3,735.00          17,928,000
     ジャパンディスプレイ                         178,900        48.00         8,587,200
     日本信号                          15,800       950.00         15,010,000
     京三製作所                          14,500       428.00          6,206,000
     能美防災                          8,200      2,303.00          18,884,600
     ホーチキ                          4,500      1,300.00           5,850,000
     エレコム                          7,100      5,070.00          35,997,000
     パナソニック                         707,300       1,186.50          839,211,450
     シャープ                          71,600      1,477.00          105,753,200
     アンリツ                          39,900      2,360.00          94,164,000
     富士通ゼネラル                          16,800      2,816.00          47,308,800
     ソニー                         387,800      10,405.00         4,035,059,000
     ＴＤＫ                          29,900      14,590.00          436,241,000
     帝国通信工業                          3,400      1,136.00           3,862,400
     タムラ製作所                          20,700       575.00         11,902,500
     アルプスアルパイン                          54,800      1,402.00          76,829,600
     池上通信機
                               4,000       888.00          3,552,000
     鈴木                          4,200      1,089.00           4,573,800
     日本トリム                           900    4,120.00           3,708,000
     ローランド　ディー．ジー．                          3,600      1,843.00           6,634,800
     フォスター電機
                               6,500      1,282.00           8,333,000
     ＳＭＫ                          1,600      3,150.00           5,040,000
     ヨコオ                          4,000      3,040.00          12,160,000
     ホシデン                          16,900      1,024.00          17,305,600
     ヒロセ電機
                               9,500     15,110.00          143,545,000
     日本航空電子工業                          14,200      1,581.00          22,450,200
     ＴＯＡ                          6,600       886.00          5,847,600
     マクセルホールディングス                          13,300      1,267.00          16,851,100
     古野電気                          8,000      1,189.00           9,512,000
     ユニデンホールディングス                          1,700      2,247.00           3,819,900
     スミダコーポレーション                          5,300      1,072.00           5,681,600
     アイコム                          3,400      2,696.00           9,166,400
     リオン                          2,600      3,430.00           8,918,000
     横河電機                          56,800      1,948.00          110,646,400
     新電元工業                          2,200      2,396.00           5,271,200
     アズビル                          39,100      5,400.00          211,140,000
     東亜ディーケーケー                          2,400       907.00          2,176,800
     日本光電工業                          25,600      3,525.00          90,240,000
     共和電業                          9,700       404.00          3,918,800
     日本電子材料                          2,400      1,675.00           4,020,000
     堀場製作所                          12,300      6,030.00          74,169,000
     アドバンテスト                          46,000      7,180.00          330,280,000
     小野測器                          7,800       528.00          4,118,400
     エスペック                          5,500      2,009.00          11,049,500
     キーエンス                          56,100      55,530.00         3,115,233,000
     日置電機                          3,000      4,215.00          12,645,000
     シスメックス                          44,300      11,825.00          523,847,500
     日本マイクロニクス                          10,800      1,255.00          13,554,000
     メガチップス                          5,800      2,935.00          17,023,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,600      3,920.00          14,112,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,600       346.00          3,321,600
     澤藤電機                          2,100      2,174.00           4,565,400
     デンソー                         136,300       5,896.00          803,624,800
     原田工業                          4,600       856.00          3,937,600
     コーセル                          8,200      1,195.00           9,799,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イリソ電子工業                          5,200      4,315.00          22,438,000
     オプテックスグループ                          10,200      1,865.00          19,023,000
     千代田インテグレ                          2,600      1,725.00           4,485,000
     レーザーテック                          27,200      11,820.00          321,504,000
     スタンレー電気                          43,400      3,435.00          149,079,000
     岩崎電気                          2,700      1,429.00           3,858,300
     ウシオ電機                          34,200      1,309.00          44,767,800
     岡谷電機産業                          9,200       400.00          3,680,000
     エノモト                          2,900      1,435.00           4,161,500
     日本セラミック                          6,300      2,974.00          18,736,200
     遠藤照明                          7,000       521.00          3,647,000
     古河電池                          4,400      1,644.00           7,233,600
     双信電機                          8,600       453.00          3,895,800
     山一電機                          4,500      1,530.00           6,885,000
     図研                          4,000      2,768.00          11,072,000
     日本電子                          12,200      4,595.00          56,059,000
     カシオ計算機                          54,800      1,874.00          102,695,200
     ファナック                          58,200      25,435.00         1,480,317,000
     日本シイエムケイ                          14,500       403.00          5,843,500
     エンプラス                          3,200      4,175.00          13,360,000
     大真空                          2,300      2,522.00           5,800,600
     ローム
                               25,700      9,980.00          256,486,000
     浜松ホトニクス                          44,400      6,030.00          267,732,000
     三井ハイテック                          6,800      3,510.00          23,868,000
     新光電気工業                          20,800      2,325.00          48,360,000
     京セラ
                               87,100      6,248.00          544,200,800
     協栄産業                          3,000      1,333.00           3,999,000
     太陽誘電                          27,500      4,640.00          127,600,000
     村田製作所                         181,900       8,927.00         1,623,821,300
     双葉電子工業
                               9,800       911.00          8,927,800
     日東電工                          42,700      8,770.00          374,479,000
     北陸電気工業                          4,300       925.00          3,977,500
     東海理化電機製作所                          16,300      1,777.00          28,965,100
     ニチコン                          21,000      1,336.00          28,056,000
     日本ケミコン                          5,000      1,874.00           9,370,000
     ＫＯＡ                          9,300      1,487.00          13,829,100
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          22,400       397.00          8,892,800
     日立造船                          49,100       490.00         24,059,000
     三菱重工業                         103,800       2,959.00          307,144,200
     川崎重工業                          48,200      2,102.00          101,316,400
     ＩＨＩ                          44,600      1,922.00          85,721,200
     スプリックス                          4,600       801.00          3,684,600
     マネジメントソリューションズ                          2,900      1,785.00           5,176,500
     プロレド・パートナーズ                           800    3,985.00           3,188,000
     カーブスホールディングス                          16,200       738.00         11,955,600
     日本車輌製造                          2,300      2,476.00           5,694,800
     三菱ロジスネクスト                          8,200      1,250.00          10,250,000
     近畿車輌                          3,000      1,312.00           3,936,000
     ＦＰＧ                          18,900       500.00          9,450,000
     島根銀行                          6,300       644.00          4,057,200
     じもとホールディングス                          4,300       849.00          3,650,700
     全国保証                          17,300      4,625.00          80,012,500
     めぶきフィナンシャルグループ                         317,300        207.00         65,681,100
     ジャパンインベストメントアドバイザー                          3,100      1,315.00           4,076,500
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          8,200      1,143.00           9,372,600
     九州フィナンシャルグループ                         133,600        440.00         58,784,000
     かんぽ生命保険                          21,600      2,110.00          45,576,000
     ゆうちょ銀行                         173,000        860.00         148,780,000
     富山第一銀行                          14,600       285.00          4,161,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コンコルディア・フィナンシャルグルー
                              348,800        366.00         127,660,800
     プ
     西日本フィナンシャルホールディングス                          40,600       687.00         27,892,200
     イントラスト                          4,300       859.00          3,693,700
     アルヒ                          9,700      1,739.00          16,868,300
     プレミアグループ                          3,300      2,223.00           7,335,900
     日産自動車                         730,200        562.60         410,810,520
     いすゞ自動車                         179,400        991.00         177,785,400
     トヨタ自動車                         690,800       7,850.00         5,422,780,000
     日野自動車                          77,300      1,060.00          81,938,000
     三菱自動車工業                         229,200        216.00         49,507,200
     エフテック                          6,900       645.00          4,450,500
     武蔵精密工業                          13,800      1,643.00          22,673,400
     日産車体                          12,100       920.00         11,132,000
     新明和工業                          16,700       914.00         15,263,800
     極東開発工業                          11,500      1,458.00          16,767,000
     トピー工業                          5,100      1,243.00           6,339,300
     ティラド                          3,100      1,385.00           4,293,500
     曙ブレーキ工業                          34,000       127.00          4,318,000
     タチエス                          10,200      1,231.00          12,556,200
     ＮＯＫ                          33,300      1,155.00          38,461,500
     フタバ産業                          17,200       540.00          9,288,000
     ＫＹＢ                          6,900      2,455.00          16,939,500
     市光工業                          9,300       676.00          6,286,800
     大同メタル工業                          11,900       504.00          5,997,600
     プレス工業                          30,700       313.00          9,609,100
     ミクニ                          14,200       280.00          3,976,000
     太平洋工業                          13,000      1,097.00          14,261,000
     河西工業                          11,200       409.00          4,580,800
     アイシン精機                          51,000      3,125.00          159,375,000
     マツダ                         182,200        701.00         127,722,200
     今仙電機製作所                          5,700       795.00          4,531,500
     本田技研工業                         487,500       3,015.00         1,469,812,500
     スズキ                         122,700       5,061.00          620,984,700
     ＳＵＢＡＲＵ                         192,200       2,132.00          409,770,400
     ヤマハ発動機                          87,500      2,114.00          184,975,000
     小糸製作所                          37,100      6,860.00          254,506,000
     ＴＢＫ                          8,700       460.00          4,002,000
     エクセディ                          8,400      1,346.00          11,306,400
     ミツバ                          11,400       504.00          5,745,600
     豊田合成                          20,000      3,015.00          60,300,000
     愛三工業                          9,700       501.00          4,859,700
     ヨロズ                          5,800      1,098.00           6,368,400
     エフ・シー・シー                          10,100      1,889.00          19,078,900
     シマノ                          23,200      24,270.00          563,064,000
     テイ・エス　テック                          14,400      3,300.00          47,520,000
     関西みらいフィナンシャルグループ
                               35,800       507.00         18,150,600
     三十三フィナンシャルグループ                          5,700      1,284.00           7,318,800
     第四北越フィナンシャルグループ                          10,600      2,293.00          24,305,800
     ひろぎんホールディングス                          90,100       597.00         53,789,700
     ダイレクトマーケティングミックス
                               2,300      2,657.00           6,111,100
     ジャムコ                          6,100       627.00          3,824,700
     小野建                          5,500      1,242.00           6,831,000
     ノジマ                          10,800      2,738.00          29,570,400
     佐鳥電機
                               4,900       786.00          3,851,400
     カッパ・クリエイト                          8,500      1,460.00          12,410,000
     伯東                          3,700      1,066.00           3,944,200
     コンドーテック                          4,700      1,060.00           4,982,000
     中山福                          8,000       558.00          4,464,000
     ライトオン                          6,300       587.00          3,698,100
                                165/323


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナガイレーベン                          8,100      2,769.00          22,428,900
     三菱食品                          6,700      2,875.00          19,262,500
     良品計画                          81,000      2,029.00          164,349,000
     松田産業                          4,400      1,878.00           8,263,200
     第一興商                          9,100      3,495.00          31,804,500
     メディパルホールディングス                          65,800      2,008.00          132,126,400
     アドヴァン                          9,300      1,232.00          11,457,600
     ＳＰＫ                          3,100      1,285.00           3,983,500
     萩原電気ホールディングス                          2,300      2,468.00           5,676,400
     アルビス                          2,300      2,513.00           5,779,900
     アズワン                          4,000     15,970.00           63,880,000
     スズデン                          3,200      1,260.00           4,032,000
     シモジマ                          3,700      1,423.00           5,265,100
     ドウシシャ                          5,700      1,950.00          11,115,000
     小津産業                          2,100      1,900.00           3,990,000
     コナカ                          15,200       290.00          4,408,000
     高速                          3,600      1,633.00           5,878,800
     Ｇ－７ホールディングス                          3,600      2,344.00           8,438,400
     イオン北海道                          8,000       999.00          7,992,000
     コジマ                          10,500       717.00          7,528,500
     ヒマラヤ                          4,300       994.00          4,274,200
     コーナン商事
                               8,700      3,220.00          28,014,000
     ネットワンシステムズ                          23,100      3,660.00          84,546,000
     エコス                          2,200      2,105.00           4,631,000
     ワタミ                          7,200       865.00          6,228,000
     マルシェ
                               7,700       501.00          3,857,700
     システムソフト                          44,000        89.00         3,916,000
     パン・パシフィック・インターナショナ
                              134,100       2,397.00          321,437,700
     ルホールディングス
     丸文                          7,800       509.00          3,970,200
     西松屋チェーン                          13,400      1,527.00          20,461,800
     ゼンショーホールディングス                          29,200      2,637.00          77,000,400
     ハピネット                          5,100      1,605.00           8,185,500
     幸楽苑ホールディングス                          3,900      1,728.00           6,739,200
     橋本総業ホールディングス                          1,700      2,761.00           4,693,700
     日本ライフライン                          18,100      1,567.00          28,362,700
     サイゼリヤ                          9,000      1,888.00          16,992,000
     ＶＴホールディングス                          25,200       407.00         10,256,400
     マルカ                          2,000      1,982.00           3,964,000
     アルゴグラフィックス                          5,200      3,185.00          16,562,000
     ＩＤＯＭ                          16,400       536.00          8,790,400
     日本エム・ディ・エム                          3,600      2,289.00           8,240,400
     ユナイテッドアローズ                          6,400      1,608.00          10,291,200
     進和                          3,600      2,200.00           7,920,000
     ダイトロン                          2,600      1,620.00           4,212,000
     ハイデイ日高                          8,800      1,734.00          15,259,200
     シークス
                               7,700      1,652.00          12,720,400
     京都きもの友禅                          17,300       221.00          3,823,300
     コロワイド                          20,300      1,588.00          32,236,400
     ピーシーデポコーポレーション                          8,100       574.00          4,649,400
     田中商事
                               5,600       703.00          3,936,800
     オーハシテクニカ                          3,100      1,477.00           4,578,700
     壱番屋                          4,300      5,140.00          22,102,000
     白銅                          2,800      1,499.00           4,197,200
     スギホールディングス
                               12,200      6,950.00          84,790,000
     ダイコー通産                          2,800      1,445.00           4,046,000
     薬王堂ホールディングス                          2,700      2,408.00           6,501,600
     島津製作所                          74,000      3,810.00          281,940,000
     ＪＭＳ                          5,200       909.00          4,726,800
     長野計器                           400    1,004.00            401,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブイ・テクノロジー                          2,900      5,640.00          16,356,000
     スター精密                          9,500      1,627.00          15,456,500
     東京計器                          4,300       961.00          4,132,300
     愛知時計電機                           900    4,530.00           4,077,000
     インターアクション                          3,300      1,895.00           6,253,500
     オーバル                          16,700       296.00          4,943,200
     東京精密                          11,200      4,850.00          54,320,000
     マニー                          24,700      2,691.00          66,467,700
     ニコン                          94,500       672.00         63,504,000
     トプコン                          31,200      1,261.00          39,343,200
     オリンパス                         342,600       2,246.00          769,479,600
     理研計器                          5,500      2,932.00          16,126,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          10,700      7,190.00          76,933,000
     キヤノン電子                          5,700      1,528.00           8,709,600
     タムロン                          5,000      1,856.00           9,280,000
     ＨＯＹＡ                         122,800      13,960.00         1,714,288,000
     ノーリツ鋼機                          4,200      2,385.00          10,017,000
     エー・アンド・デイ                          5,600      1,157.00           6,479,200
     朝日インテック                          70,100      3,620.00          253,762,000
     キヤノン                         307,600       2,062.50          634,425,000
     リコー                         157,500        698.00         109,935,000
     シチズン時計
                               72,500       296.00         21,460,000
     リズム                          6,100       642.00          3,916,200
     大研医器                          7,600       524.00          3,982,400
     メニコン                          8,800      6,320.00          55,616,000
     スノーピーク
                               3,700      1,848.00           6,837,600
     パラマウントベッドホールディングス                          6,500      4,515.00          29,347,500
     トランザクション                          4,200       920.00          3,864,000
     粧美堂                          10,000       395.00          3,950,000
     ニホンフラッシュ
                               5,800      1,303.00           7,557,400
     前田工繊                          6,800      2,609.00          17,741,200
     永大産業                          13,500       290.00          3,915,000
     アートネイチャー                          6,600       657.00          4,336,200
     バンダイナムコホールディングス                          64,000      9,196.00          588,544,000
     共立印刷                          31,700       120.00          3,804,000
     ＳＨＯＥＩ                          5,400      3,700.00          19,980,000
     フランスベッドホールディングス                          8,800       899.00          7,911,200
     マーベラス                          9,300       923.00          8,583,900
     パイロットコーポレーション                          10,900      3,055.00          33,299,500
     萩原工業                          3,400      1,477.00           5,021,800
     エイベックス                          10,400      1,020.00          10,608,000
     トッパン・フォームズ                          13,300      1,051.00          13,978,300
     フジシールインターナショナル                          13,900      2,046.00          28,439,400
     タカラトミー                          27,800       918.00         25,520,400
     廣済堂                           900      683.00           614,700
     レック                          6,600      1,309.00           8,639,400
     三光合成                          13,300       344.00          4,575,200
     プロネクサス                          5,300      1,048.00           5,554,400
     ホクシン                          35,200       109.00          3,836,800
     大建工業                          4,200      1,883.00           7,908,600
     凸版印刷                          87,400      1,475.00          128,915,000
     大日本印刷                          81,000      1,909.00          154,629,000
     共同印刷                          1,900      3,120.00           5,928,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          12,700      1,441.00          18,300,700
     藤森工業                          5,600      4,740.00          26,544,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          3,000      1,959.00           5,877,000
     前澤化成工業                          4,000       979.00          3,916,000
     未来工業                          3,300      1,695.00           5,593,500
     アシックス                          54,700      2,008.00          109,837,600
     ツツミ                          1,900      2,170.00           4,123,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウェーブロックホールディングス                          5,300       765.00          4,054,500
     ＪＳＰ                          3,600      1,741.00           6,267,600
     ニチハ                          8,600      3,170.00          27,262,000
     エフピコ                          13,000      4,265.00          55,445,000
     小松ウオール工業                          2,200      1,731.00           3,808,200
     ヤマハ                          36,800      5,750.00          211,600,000
     河合楽器製作所                          1,900      3,075.00           5,842,500
     ピジョン                          39,800      4,410.00          175,518,000
     天馬                          4,100      2,056.00           8,429,600
     オリバー                          1,700      2,324.00           3,950,800
     キングジム                          5,100       859.00          4,380,900
     象印マホービン                          16,700      1,832.00          30,594,400
     リンテック                          14,700      2,300.00          33,810,000
     信越ポリマー                          11,100       946.00         10,500,600
     東リ                          15,600       247.00          3,853,200
     イトーキ                          12,300       348.00          4,280,400
     任天堂                          38,000      65,250.00         2,479,500,000
     三菱鉛筆                          10,200      1,452.00          14,810,400
     松風                          2,800      1,886.00           5,280,800
     タカラスタンダード                          12,800      1,489.00          19,059,200
     コクヨ                          29,700      1,448.00          43,005,600
     ナカバヤシ
                               6,400       630.00          4,032,000
     ニフコ                          22,700      3,845.00          87,281,500
     立川ブラインド工業                          3,100      1,329.00           4,119,900
     グローブライド                          2,800      4,340.00          12,152,000
     オカムラ
                               21,600       934.00         20,174,400
     バルカー                          5,000      2,031.00          10,155,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,700      1,479.00           3,993,300
     伊藤忠商事                         426,500       2,909.00         1,240,688,500
     丸紅
                              634,700        677.70         430,136,190
     スクロール                          9,400       735.00          6,909,000
     高島                          2,500      1,645.00           4,112,500
     ヨンドシーホールディングス                          6,200      1,931.00          11,972,200
     三陽商会                          7,100       549.00          3,897,900
     長瀬産業                          34,300      1,524.00          52,273,200
     蝶理                          3,900      1,590.00           6,201,000
     豊田通商                          68,100      3,890.00          264,909,000
     オンワードホールディングス                          36,400       210.00          7,644,000
     三共生興                          9,200       468.00          4,305,600
     兼松                          22,700      1,260.00          28,602,000
     美津濃                          5,600      1,983.00          11,104,800
     三井物産                         528,000       1,904.50         1,005,576,000
     日本紙パルプ商事                          3,500      3,570.00          12,495,000
     東京エレクトロン                          39,300      36,440.00         1,432,092,000
     カメイ                          7,900      1,175.00           9,282,500
     ＯＵＧホールディングス                          1,400      2,832.00           3,964,800
     スターゼン                          2,300      4,160.00           9,568,000
     セイコーホールディングス                          8,800      1,357.00          11,941,600
     山善                          23,800      1,056.00          25,132,800
     椿本興業                          1,100      3,960.00           4,356,000
     住友商事                         384,700       1,340.00          515,498,000
     日本ユニシス                          19,000      3,890.00          73,910,000
     内田洋行                          2,500      4,285.00          10,712,500
     三菱商事                         399,800       2,588.00         1,034,682,400
     第一実業                          3,000      4,120.00          12,360,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          15,100      2,300.00          34,730,000
     西華産業                          3,400      1,317.00           4,477,800
     佐藤商事                          5,000       907.00          4,535,000
     菱洋エレクトロ                          6,200      2,851.00          17,676,200
     東京産業                          6,900       590.00          4,071,000
                                168/323

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユアサ商事                          5,800      3,335.00          19,343,000
     神鋼商事                          2,100      1,886.00           3,960,600
     阪和興業                          11,400      2,783.00          31,726,200
     正栄食品工業                          3,900      3,550.00          13,845,000
     カナデン                          4,900      1,266.00           6,203,400
     菱電商事                          4,400      1,562.00           6,872,800
     ニプロ                          42,800      1,218.00          52,130,400
     フルサト工業                          3,400      1,327.00           4,511,800
     岩谷産業                          15,800      6,250.00          98,750,000
     ナイス                          2,600      1,690.00           4,394,000
     昭光通商                          6,600       607.00          4,006,200
     イワキ                          8,000       515.00          4,120,000
     兼松エレクトロニクス                          3,300      4,070.00          13,431,000
     三愛石油                          15,000      1,166.00          17,490,000
     稲畑産業                          13,400      1,451.00          19,443,400
     明和産業                          9,600       452.00          4,339,200
     ヤマエ久野                          4,400      1,207.00           5,310,800
     ゴールドウイン                          10,900      7,320.00          79,788,000
     ユニ・チャーム                         131,300       4,971.00          652,692,300
     デサント                          11,800      1,922.00          22,679,600
     ワキタ                          13,000      1,076.00          13,988,000
     ヤマトインターナショナル
                               11,400       349.00          3,978,600
     東邦ホールディングス                          19,600      1,930.00          37,828,000
     サンゲツ                          16,500      1,534.00          25,311,000
     ミツウロコグループホールディングス                          9,000      1,407.00          12,663,000
     シナネンホールディングス
                               2,500      2,963.00           7,407,500
     伊藤忠エネクス                          13,500      1,026.00          13,851,000
     サンリオ                          17,100      1,450.00          24,795,000
     サンワ　テクノス                          4,300       987.00          4,244,100
     リョーサン
                               6,700      1,897.00          12,709,900
     新光商事                          9,100       727.00          6,615,700
     トーホー                          2,800      2,100.00           5,880,000
     三信電気                          3,300      2,172.00           7,167,600
     東陽テクニカ                          6,500      1,150.00           7,475,000
     モスフードサービス                          8,000      2,952.00          23,616,000
     加賀電子                          6,100      2,368.00          14,444,800
     三益半導体工業                          4,800      2,678.00          12,854,400
     都築電気                          2,400      1,658.00           3,979,200
     ソーダニッカ                          7,300       540.00          3,942,000
     立花エレテック                          4,500      1,699.00           7,645,500
     木曽路                          8,000      2,399.00          19,192,000
     ＳＲＳホールディングス                          7,200       841.00          6,055,200
     リテールパートナーズ                          8,100      1,463.00          11,850,300
     ケーヨー                          12,500       741.00          9,262,500
     上新電機                          7,200      2,712.00          19,526,400
     日本瓦斯                          9,600      5,460.00          52,416,000
     ロイヤルホールディングス                          10,600      1,960.00          20,776,000
     東天紅                          4,200       892.00          3,746,400
     いなげや                          7,600      1,804.00          13,710,400
     島忠                          11,300      5,480.00          61,924,000
     チヨダ                          6,400       914.00          5,849,600
     ライフコーポレーション                          4,600      3,610.00          16,606,000
     リンガーハット                          7,500      2,299.00          17,242,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          8,400       802.00          6,736,800
     テンアライド                          11,200       307.00          3,438,400
     ＡＯＫＩホールディングス                          12,200       512.00          6,246,400
     オークワ                          9,600      1,339.00          12,854,400
     コメリ                          9,400      2,891.00          27,175,400
     青山商事                          12,600       568.00          7,156,800
     しまむら                          7,100     10,590.00           75,189,000
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     はせがわ                          13,400       299.00          4,006,600
     高島屋                          44,400       859.00         38,139,600
     松屋                          12,300       755.00          9,286,500
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          28,900       700.00         20,230,000
     近鉄百貨店                          2,300      3,255.00           7,486,500
     丸井グループ                          55,900      1,794.00          100,284,600
     クレディセゾン                          42,800      1,216.00          52,044,800
     アクシアル　リテイリング                          5,100      4,890.00          24,939,000
     イオン                         234,600       3,095.00          726,087,000
     イズミ                          12,400      3,740.00          46,376,000
     フォーバル                          4,400       850.00          3,740,000
     平和堂                          12,400      2,174.00          26,957,600
     フジ                          7,400      1,942.00          14,370,800
     ヤオコー                          6,900      7,020.00          48,438,000
     ゼビオホールディングス                          7,400       848.00          6,275,200
     ケーズホールディングス                          58,800      1,397.00          82,143,600
     ＰＡＬＴＡＣ                          9,800      5,780.00          56,644,000
     三谷産業                          9,300       498.00          4,631,400
     新生銀行                          44,900      1,249.00          56,080,100
     あおぞら銀行                          36,400      1,924.00          70,033,600
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        4,177,100         457.90        1,912,694,090
     りそなホールディングス
                              663,900        364.20         241,792,380
     三井住友トラスト・ホールディングス                         115,500       3,131.00          361,630,500
     三井住友フィナンシャルグループ                         422,400       3,181.00         1,343,654,400
     千葉銀行                         203,800        560.00         114,128,000
     群馬銀行
                              117,300        321.00         37,653,300
     武蔵野銀行                          9,100      1,541.00          14,023,100
     千葉興業銀行                          16,700       254.00          4,241,800
     筑波銀行                          25,400       186.00          4,724,400
     七十七銀行
                               20,700      1,423.00          29,456,100
     青森銀行                          4,800      2,396.00          11,500,800
     秋田銀行                          4,000      1,355.00           5,420,000
     山形銀行                          6,900      1,010.00           6,969,000
     岩手銀行                          4,000      2,092.00           8,368,000
     東邦銀行                          54,600       213.00         11,629,800
     みちのく銀行                          3,900      1,055.00           4,114,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                          51,500      1,878.00          96,717,000
     静岡銀行                         148,800        757.00         112,641,600
     十六銀行                          7,700      1,917.00          14,760,900
     スルガ銀行                          62,500       332.00         20,750,000
     八十二銀行                         147,400        348.00         51,295,200
     山梨中央銀行                          7,100       775.00          5,502,500
     大垣共立銀行                          12,100      2,198.00          26,595,800
     福井銀行                          5,300      1,836.00           9,730,800
     北國銀行                          6,100      2,757.00          16,817,700
     清水銀行                          2,600      1,744.00           4,534,400
     富山銀行                          1,200      3,060.00           3,672,000
     滋賀銀行                          12,300      2,168.00          26,666,400
     南都銀行                          10,200      1,805.00          18,411,000
     百五銀行                          55,000       307.00         16,885,000
     京都銀行                          21,900      5,410.00          118,479,000
     紀陽銀行                          21,700      1,516.00          32,897,200
     ほくほくフィナンシャルグループ                          40,600      1,007.00          40,884,200
     山陰合同銀行                          36,200       526.00         19,041,200
     中国銀行                          52,500       844.00         44,310,000
     鳥取銀行                          3,400      1,170.00           3,978,000
     伊予銀行                          87,100       662.00         57,660,200
     百十四銀行                          6,500      1,531.00           9,951,500
     四国銀行                          9,300       689.00          6,407,700
     阿波銀行                          10,000      2,420.00          24,200,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大分銀行                          3,600      2,060.00           7,416,000
     宮崎銀行                          4,100      2,221.00           9,106,100
     佐賀銀行                          3,800      1,346.00           5,114,800
     沖縄銀行                          5,600      2,910.00          16,296,000
     琉球銀行                          14,100       798.00         11,251,800
     セブン銀行                         204,000        219.00         44,676,000
     みずほフィナンシャルグループ                         829,800       1,315.50         1,091,601,900
     山口フィナンシャルグループ                          76,200       610.00         46,482,000
     芙蓉総合リース                          6,500      6,830.00          44,395,000
     みずほリース                          9,400      2,971.00          27,927,400
     東京センチュリー                          12,300      7,890.00          97,047,000
     ＳＢＩホールディングス                          70,100      2,965.00          207,846,500
     日本証券金融                          26,900       521.00         14,014,900
     アイフル                          93,200       256.00         23,859,200
     長野銀行                          2,700      1,473.00           3,977,100
     名古屋銀行                          4,600      2,621.00          12,056,600
     北洋銀行                          92,000       225.00         20,700,000
     愛知銀行                          2,300      3,050.00           7,015,000
     中京銀行                          2,600      2,030.00           5,278,000
     大光銀行                          3,200      1,331.00           4,259,200
     愛媛銀行                          8,500      1,009.00           8,576,500
     京葉銀行
                               26,000       435.00         11,310,000
     栃木銀行                          29,500       175.00          5,162,500
     北日本銀行                          2,000      2,008.00           4,016,000
     東和銀行                          10,700       615.00          6,580,500
     リコーリース
                               4,800      3,045.00          14,616,000
     イオンフィナンシャルサービス                          37,400      1,268.00          47,423,200
     アコム                         122,800        458.00         56,242,400
     ジャックス                          6,700      1,846.00          12,368,200
     オリエントコーポレーション
                              165,200        116.00         19,163,200
     日立キャピタル                          14,400      2,460.00          35,424,000
     オリックス                         378,800       1,584.50          600,208,600
     三菱ＵＦＪリース                         155,000        491.00         76,105,000
     ジャフコ　グループ                          9,400      4,755.00          44,697,000
     九州リースサービス                          6,500       622.00          4,043,000
     トモニホールディングス                          47,200       321.00         15,151,200
     大和証券グループ本社                         490,000        473.30         231,917,000
     野村ホールディングス                        1,074,500         532.10         571,741,450
     岡三証券グループ                          52,100       377.00         19,641,700
     丸三証券                          18,200       469.00          8,535,800
     東洋証券                          28,200       132.00          3,722,400
     東海東京フィナンシャル・ホールディン
                               70,200       307.00         21,551,400
     グス
     光世証券                          5,700       666.00          3,796,200
     水戸証券                          17,700       228.00          4,035,600
     いちよし証券                          11,500       466.00          5,359,000
     松井証券
                               34,900       803.00         28,024,700
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         114,800       4,038.00          463,562,400
     日本取引所グループ                         175,300       2,460.50          431,325,650
     マネックスグループ                          44,900       384.00         17,241,600
     極東証券
                               8,200       690.00          5,658,000
     岩井コスモホールディングス                          5,800      1,272.00           7,377,600
     藍澤證券                          11,000       744.00          8,184,000
     フィデアホールディングス                          59,300       106.00          6,285,800
     池田泉州ホールディングス
                               70,200       150.00         10,530,000
     アニコム　ホールディングス                          20,300      1,071.00          21,741,300
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              159,700       3,037.00          485,008,900
     ホールディングス
     スパークス・グループ                          28,200       255.00          7,191,000
     第一生命ホールディングス                         345,500       1,579.00          545,544,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京海上ホールディングス                         215,900       5,247.00         1,132,827,300
     イー・ギャランティ                          7,000      2,154.00          15,078,000
     アサックス                          5,500       715.00          3,932,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          2,500      1,874.00           4,685,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         182,500       1,205.00          219,912,500
     アドバンスクリエイト                          1,300      1,975.00           2,567,500
     三井不動産                         296,800       2,171.50          644,501,200
     三菱地所                         427,800       1,649.00          705,442,200
     平和不動産                          11,200      3,590.00          40,208,000
     東京建物                          60,300      1,413.00          85,203,900
     ダイビル                          15,700      1,290.00          20,253,000
     京阪神ビルディング                          9,800      1,853.00          18,159,400
     住友不動産                         137,300       3,238.00          444,577,400
     テーオーシー                          12,000       705.00          8,460,000
     東京楽天地                          1,000      4,385.00           4,385,000
     レオパレス２１                          80,000       126.00         10,080,000
     スターツコーポレーション                          8,300      2,929.00          24,310,700
     フジ住宅                          7,100       660.00          4,686,000
     空港施設                          8,400       486.00          4,082,400
     ゴールドクレスト                          4,800      1,625.00           7,800,000
     リログループ                          32,300      2,612.00          84,367,600
     エスリード
                               3,000      1,407.00           4,221,000
     日神グループホールディングス                          10,200       418.00          4,263,600
     日本エスコン                          11,100       899.00          9,978,900
     タカラレーベン                          27,900       310.00          8,649,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          4,800       849.00          4,075,200
     イオンモール                          30,600      1,644.00          50,306,400
     毎日コムネット                          5,500       704.00          3,872,000
     ファースト住建                          2,800      1,058.00           2,962,400
     カチタス
                               15,100      3,205.00          48,395,500
     東祥                          3,700      1,572.00           5,816,400
     トーセイ                          8,400      1,201.00          10,088,400
     穴吹興産                          2,400      1,678.00           4,027,200
     サンフロンティア不動産                          8,400       904.00          7,593,600
     エフ・ジェー・ネクスト                          5,300      1,023.00           5,421,900
     グランディハウス                          10,100       390.00          3,939,000
     東武鉄道                          64,500      2,998.00          193,371,000
     相鉄ホールディングス                          19,800      2,522.00          49,935,600
     東急                         156,100       1,228.00          191,690,800
     京浜急行電鉄                          79,500      1,697.00          134,911,500
     小田急電鉄                          92,100      3,045.00          280,444,500
     京王電鉄                          32,100      7,460.00          239,466,000
     京成電鉄                          43,100      3,395.00          146,324,500
     富士急行                          8,400      4,395.00          36,918,000
     新京成電鉄                          1,300      2,370.00           3,081,000
     東日本旅客鉄道                         109,000       6,636.00          723,324,000
     西日本旅客鉄道                          55,200      5,115.00          282,348,000
     東海旅客鉄道                          51,500      13,845.00          713,017,500
     西武ホールディングス                          80,800      1,018.00          82,254,400
     鴻池運輸                          9,900      1,010.00           9,999,000
     西日本鉄道                          17,200      2,955.00          50,826,000
     ハマキョウレックス                          4,800      2,956.00          14,188,800
     サカイ引越センター                          3,300      5,310.00          17,523,000
     近鉄グループホールディングス                          58,600      4,380.00          256,668,000
     阪急阪神ホールディングス                          78,200      3,310.00          258,842,000
     南海電気鉄道                          27,800      2,543.00          70,695,400
     京阪ホールディングス                          26,100      4,815.00          125,671,500
     神戸電鉄                          1,400      3,710.00           5,194,000
     名古屋鉄道                          48,200      2,644.00          127,440,800
     山陽電気鉄道                          4,200      1,974.00           8,290,800
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     トランコム                          1,600      8,420.00          13,472,000
     日本通運                          20,300      6,870.00          139,461,000
     ヤマトホールディングス                          97,100      2,589.00          251,391,900
     山九                          16,300      3,915.00          63,814,500
     日新                          5,100      1,225.00           6,247,500
     丸全昭和運輸                          4,800      3,320.00          15,936,000
     センコーグループホールディングス                          32,300       995.00         32,138,500
     トナミホールディングス                          1,400      6,080.00           8,512,000
     ニッコンホールディングス                          21,000      2,040.00          42,840,000
     日本石油輸送                          1,500      2,647.00           3,970,500
     福山通運                          7,500      4,500.00          33,750,000
     セイノーホールディングス                          43,900      1,482.00          65,059,800
     神奈川中央交通                          1,500      4,000.00           6,000,000
     日立物流                          10,700      3,120.00          33,384,000
     丸和運輸機関                          6,200      4,325.00          26,815,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          5,900      1,993.00          11,758,700
     日本郵船                          49,100      2,345.00          115,139,500
     商船三井                          37,100      3,130.00          116,123,000
     川崎汽船                          18,100      2,001.00          36,218,100
     ＮＳユナイテッド海運                          3,300      1,393.00           4,596,900
     飯野海運                          27,800       417.00         11,592,600
     九州旅客鉄道
                               51,400      2,134.00          109,687,600
     ＳＧホールディングス                         123,100       3,020.00          371,762,000
     日本航空                         131,600       1,910.00          251,356,000
     ＡＮＡホールディングス                         107,200       2,202.50          236,108,000
     パスコ
                               1,100      1,430.00           1,573,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          2,700      4,395.00          11,866,500
     国際紙パルプ商事                          15,600       250.00          3,900,000
     ブックオフグループホールディングス                          4,700       824.00          3,872,800
     三菱倉庫
                               18,600      2,893.00          53,809,800
     三井倉庫ホールディングス                          6,700      2,221.00          14,880,700
     住友倉庫                          21,100      1,358.00          28,653,800
     澁澤倉庫                          3,200      2,286.00           7,315,200
     ヤマタネ                          3,100      1,370.00           4,247,000
     東陽倉庫                          12,200       324.00          3,952,800
     乾汽船                          4,300       940.00          4,042,000
     日本トランスシティ                          12,900       581.00          7,494,900
     ケイヒン                          2,800      1,376.00           3,852,800
     中央倉庫                          3,600      1,210.00           4,356,000
     安田倉庫                          4,800       986.00          4,732,800
     東洋埠頭                          2,700      1,438.00           3,882,600
     宇徳                          8,400       486.00          4,082,400
     上組                          32,700      1,897.00          62,031,900
     キユーソー流通システム                          2,400      1,670.00           4,008,000
     近鉄エクスプレス                          12,500      2,426.00          30,325,000
     東海運                          12,700       322.00          4,089,400
     エーアイテイー                          4,100       957.00          3,923,700
     内外トランスライン                          1,000      1,363.00           1,363,000
     ＴＢＳホールディングス                          36,900      1,886.00          69,593,400
     日本テレビホールディングス                          50,700      1,137.00          57,645,900
     朝日放送グループホールディングス                          6,000       707.00          4,242,000
     テレビ朝日ホールディングス                          16,700      1,683.00          28,106,100
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          40,000       516.00         20,640,000
     テレビ東京ホールディングス                          5,000      2,300.00          11,500,000
     日本ＢＳ放送                          3,600      1,083.00           3,898,800
     ビジョン                          7,500      1,007.00           7,552,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,800      1,369.00           3,833,200
     コネクシオ                          3,400      1,406.00           4,780,400
     日本通信                          47,400       177.00          8,389,800
     日本電信電話                         812,100       2,666.50         2,165,464,650
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＤＤＩ                         442,900       3,028.00         1,341,101,200
     ソフトバンク                         552,100       1,320.50          729,048,050
     光通信                          6,300     24,730.00          155,799,000
     エムティーアイ                          5,900       879.00          5,186,100
     ＧＭＯインターネット                          21,800      2,925.00          63,765,000
     ファイバーゲート                          2,000      2,566.00           5,132,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               10,200       431.00          4,396,200
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          16,400      3,630.00          59,532,000
     学研ホールディングス                          8,100      1,706.00          13,818,600
     ゼンリン                          12,100      1,276.00          15,439,600
     インプレスホールディングス                          22,500       172.00          3,870,000
     東京電力ホールディングス                         494,200        272.00         134,422,400
     中部電力                         189,400       1,229.50          232,867,300
     関西電力                         234,600        957.30         224,582,580
     中国電力                          89,300      1,233.00          110,106,900
     北陸電力                          56,600       666.00         37,695,600
     東北電力                         154,700        852.00         131,804,400
     四国電力                          55,700       666.00         37,096,200
     九州電力                         127,600        884.00         112,798,400
     北海道電力                          57,900       374.00         21,654,600
     沖縄電力                          12,000      1,390.00          16,680,000
     電源開発                          49,300      1,382.00          68,132,600
     エフオン                          3,400      1,205.00           4,097,000
     イーレックス                          9,000      2,035.00          18,315,000
     レノバ                          10,400      3,155.00          32,812,000
     東京瓦斯                         119,100       2,320.00          276,312,000
     大阪瓦斯                         120,100       2,021.00          242,722,100
     東邦瓦斯                          30,400      6,400.00          194,560,000
     北海道瓦斯                          3,300      1,561.00           5,151,300
     広島ガス                          12,700       375.00          4,762,500
     西部瓦斯                          7,000      3,120.00          21,840,000
     静岡ガス                          17,600      1,003.00          17,652,800
     メタウォーター                          6,000      2,319.00          13,914,000
     アイネット                          3,100      1,574.00           4,879,400
     松竹                          4,000     13,820.00           55,280,000
     東宝                          35,800      4,310.00          154,298,000
     エイチ・アイ・エス                          8,600      1,634.00          14,052,400
     東映                          2,300     16,010.00           36,823,000
     ラックランド                          1,700      2,380.00           4,046,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         161,700       1,376.00          222,499,200
     共立メンテナンス                          9,800      3,950.00          38,710,000
     イチネンホールディングス                          6,600      1,283.00           8,467,800
     建設技術研究所                          3,800      2,176.00           8,268,800
     スペース                          4,900       822.00          4,027,800
     アインホールディングス                          7,500      6,580.00          49,350,000
     燦ホールディングス
                               3,200      1,245.00           3,984,000
     ピー・シー・エー                          1,000      4,420.00           4,420,000
     東京テアトル                          3,000      1,300.00           3,900,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,300      1,534.00           3,528,200
     ナガワ
                               1,900      9,370.00          17,803,000
     よみうりランド                          1,300      6,020.00           7,826,000
     東京都競馬                          3,900      4,565.00          17,803,500
     カナモト                          10,400      2,257.00          23,472,800
     東京ドーム
                               24,000      1,300.00          31,200,000
     ＤＴＳ                          13,600      2,239.00          30,450,400
     スクウェア・エニックス・ホールディン
                               25,900      6,470.00          167,573,000
     グス
     シーイーシー                          6,500      1,534.00           9,971,000
     カプコン                          28,600      6,670.00          190,762,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西尾レントオール                          5,500      2,157.00          11,863,500
     アイ・エス・ビー                          1,400      3,085.00           4,319,000
     日本空港ビルデング                          19,500      6,690.00          130,455,000
     トランス・コスモス                          5,600      2,708.00          15,164,800
     乃村工藝社                          25,400       835.00         21,209,000
     ジャステック                          3,900      1,353.00           5,276,700
     ＳＣＳＫ                          14,000      5,670.00          79,380,000
     日本管財                          6,300      2,046.00          12,889,800
     トーカイ                          5,700      2,073.00          11,816,100
     セコム                          62,800      9,394.00          589,943,200
     日本システムウエア                          2,000      2,126.00           4,252,000
     セントラル警備保障                          2,800      3,575.00          10,010,000
     アイネス                          6,000      1,407.00           8,442,000
     丹青社                          11,200       835.00          9,352,000
     メイテック                          7,200      5,160.00          37,152,000
     ＴＫＣ                          5,100      6,940.00          35,394,000
     富士ソフト                          6,500      5,210.00          33,865,000
     応用地質                          6,900      1,233.00           8,507,700
     船井総研ホールディングス                          12,200      2,568.00          31,329,600
     ＮＳＤ                          19,500      2,140.00          41,730,000
     進学会ホールディングス                          8,700       449.00          3,906,300
     丸紅建材リース
                               2,300      1,676.00           3,854,800
     コナミホールディングス                          22,100      5,750.00          127,075,000
     学究社                          3,100      1,288.00           3,992,800
     ベネッセホールディングス                          19,700      2,068.00          40,739,600
     イオンディライト
                               7,300      2,614.00          19,082,200
     ナック                          4,300       928.00          3,990,400
     福井コンピュータホールディングス                          2,400      3,880.00           9,312,000
     ダイセキ                          9,900      3,045.00          30,145,500
     ステップ
                               2,500      1,597.00           3,992,500
     日鉄物産                          4,300      3,740.00          16,082,000
     泉州電業                          1,700      3,235.00           5,499,500
     元気寿司                          1,700      2,301.00           3,911,700
     トラスコ中山                          14,000      2,944.00          41,216,000
     ヤマダホールディングス                         185,800        530.00         98,474,000
     オートバックスセブン                          22,600      1,394.00          31,504,400
     モリト                          6,400       658.00          4,211,200
     アークランドサカモト                          9,500      1,676.00          15,922,000
     ニトリホールディングス                          26,400      21,875.00          577,500,000
     グルメ杵屋                          4,300      1,002.00           4,308,600
     愛眼                          17,400       235.00          4,089,000
     吉野家ホールディングス                          20,000      1,905.00          38,100,000
     加藤産業                          8,800      3,400.00          29,920,000
     イノテック                          4,200      1,017.00           4,271,400
     イエローハット                          11,500      1,614.00          18,561,000
     松屋フーズホールディングス                          2,900      3,330.00           9,657,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          4,100      1,438.00           5,895,800
     ＪＫホールディングス                          5,500       887.00          4,878,500
     サガミホールディングス                          8,200      1,250.00          10,250,000
     日伝                          5,500      2,278.00          12,529,000
     関西スーパーマーケット                          5,100      1,229.00           6,267,900
     ミロク情報サービス                          5,400      2,005.00          10,827,000
     北沢産業                          14,200       273.00          3,876,600
     杉本商事                          3,300      2,505.00           8,266,500
     因幡電機産業                          17,400      2,561.00          44,561,400
     王将フードサービス                          4,500      5,780.00          26,010,000
     プレナス                          6,800      1,755.00          11,934,000
     ミニストップ                          4,500      1,411.00           6,349,500
     アークス                          12,500      2,252.00          28,150,000
     バローホールディングス                          13,500      2,641.00          35,653,500
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     東テク                          2,000      2,788.00           5,576,000
     ミスミグループ本社                          76,400      3,400.00          259,760,000
     ベルク                          3,000      6,140.00          18,420,000
     大　庄                          4,000       984.00          3,936,000
     タキヒヨー                          2,000      1,946.00           3,892,000
     ファーストリテイリング                          8,200     83,930.00          688,226,000
     ソフトバンクグループ                         482,000       8,489.00         4,091,698,000
     蔵王産業                          3,000      1,363.00           4,089,000
     スズケン                          25,800      3,905.00          100,749,000
     サンドラッグ                          22,900      4,125.00          94,462,500
     サックスバー　ホールディングス                          7,300       536.00          3,912,800
     ジェコス                          4,200       979.00          4,111,800
     やまや                          1,900      2,167.00           4,117,300
     ベルーナ                          13,100      1,013.00          13,270,300
     合計                        65,343,500                153,345,129,850
     ②  株式以外の有価証券

     　該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位：円）
                               2019年12月20日現在                2020年12月21日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                               503,769,850               1,388,538,582
        金銭信託                               64,589,250                21,138,500
        コール・ローン                              5,921,938,811                3,104,656,279
        株式                             208,192,680,647                299,486,562,574
        投資証券                              5,627,632,097                6,476,499,796
        派生商品評価勘定                               57,222,541                123,456,735
        未収入金                                2,196,503                2,864,294
        未収配当金                               201,755,393                217,667,218
        差入委託証拠金                              2,253,270,280                5,205,905,905
        流動資産合計                             222,825,055,372                316,027,289,883
       資産合計                              222,825,055,372                316,027,289,883
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               10,598,250                 6,609,394
        未払金                                   －               9,829
        未払解約金                               977,642,318                641,349,414
        その他未払費用                                  4,485                2,061
        流動負債合計                               988,245,053                647,970,698
       負債合計                                988,245,053                647,970,698
      純資産の部
       元本等
        元本                             112,742,781,870                145,971,623,211
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            109,094,028,449                169,407,695,974
       純資産合計                              221,836,810,319                315,379,319,185
      負債純資産合計                               222,825,055,372                316,027,289,883
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
        デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２．
        価方法
                         個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                         として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                         清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                         しております。
        収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ３．
                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

        となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目               2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                        112,742,781,870口                  145,971,623,211口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.9676円                  2.1606円

         （1万口当たり純資産額）                            (19,676円)                  (21,606円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                             自　2018年12月21日                  自　2019年12月21日
              項目
                             至　2019年12月20日                  至　2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、為替変動リスク、
                         金利変動リスク等の市場リスク、信
                         用リスク及び流動性リスク等のリス
                         クに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引及び為替予約取引であります。当
                         該デリバティブ取引は、信託財産が
                         運用対象とする資産の価格変動リス
                         クの低減及び信託財産に属する資産
                         の効率的な運用に資する事を目的と
                         して行っており、株価及び為替相場
                         の変動によるリスクを有しておりま
                         す。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目               2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関する注
                         記）にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっておりま。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                              4,927,550,423                 11,450,111,336
     投資証券                              △106,773,841                  △130,833,529
     合計                              4,820,776,582                 11,319,277,807
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     デリバティブ取引
     通貨関連

                     2019年12月20日       現在                2020年12月21日       現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                       うち
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     １年超                       １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

                      －                       －

       買　建
              4,610,641,799          4,636,541,870        25,900,071      2,056,290,944          2,051,109,440       △5,181,504
        アメリカ・

                      －                       －
              3,331,033,077          3,355,360,080        24,327,003      1,291,311,731          1,286,498,200       △4,813,531
        ドル
        イギリス・
                      －                       －
               368,569,867          365,053,070      △3,516,797       274,616,442          273,022,300      △1,594,142
        ポンド
                      －                       －
        ユーロ
               911,038,855          916,128,720       5,089,865      490,362,771          491,588,940       1,226,169
                      －                       －

     合計
              4,610,641,799          4,636,541,870        25,900,071      2,056,290,944          2,051,109,440       △5,181,504
     （注）   １．時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
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        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
        ２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                     2019年12月20日       現在                 2020年12月21日       現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                       うち
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     １年超                       １年超
     市場取引
      先物取引

                      －                       －

       買　建
              7,531,780,502          7,552,504,722        20,724,220      8,825,793,512          8,947,822,356       122,028,844
                      －                       －

     合計
              7,531,780,502          7,552,504,722        20,724,220      8,825,793,512          8,947,822,356       122,028,844
     （注）   １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                 2019年12月20日現在              2020年12月21日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 91,047,657,387円             112,742,781,870円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 43,722,320,193円              65,763,746,962円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 22,027,195,710円              32,534,905,621円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                  710,084,786円              819,685,039円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 3,303,464,505円              3,668,993,876円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 2,489,520,821円              2,822,894,572円
     ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 1,491,869,965円              1,663,034,175円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   4,043,768円              2,748,521円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   22,684,869円              15,250,437円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   31,332,640円              19,384,544円
     投資家限定）
     ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資                                 11,368,150,601円              11,035,593,568円
     家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス                                 76,690,722,917円             101,892,071,226円
     ファンド
     ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                 15,623,093,548円              21,220,927,883円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  624,880,559円              997,756,188円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   61,886,852円             100,995,475円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   74,770,417円             130,409,719円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   43,154,714円              99,812,627円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   83,849,166円             220,922,231円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   24,284,062円              47,503,883円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   41,935,568円              51,511,835円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   6,437,499円              5,846,663円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,507,322円              5,692,174円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,017,232円              1,545,442円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   16,533,824円              18,010,375円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   5,788,980円             27,731,351円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   4,218,552円             22,052,523円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   7,410,424円             73,895,947円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   8,138,279円             104,335,597円
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         263,780,094円
     ０－０２（適格機関投資家限定）
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         303,353,904円
     ０－０６（適格機関投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ                                       －円          58,346,733円
     ＤＰ型バスケット）
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         277,536,609円
     ０－０９（適格機関投資家限定）
     計                                112,742,781,870円              145,971,623,211円

                                182/323













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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                 2019年12月20日現在              2020年12月21日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 92,598,912,036円             112,742,781,870円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 41,205,321,117円              65,763,746,962円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 21,061,451,283円              32,534,905,621円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                  710,084,786円              819,685,039円

                                      3,303,464,505円              3,668,993,876円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 2,489,520,821円              2,822,894,572円
     ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 1,491,869,965円              1,663,034,175円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   4,043,768円              2,748,521円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   22,684,869円              15,250,437円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   31,332,640円              19,384,544円
     投資家限定）
     ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資                                 11,368,150,601円              11,035,593,568円
     家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス                                 76,690,722,917円             101,892,071,226円
     ファンド
     ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                 15,623,093,548円              21,220,927,883円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  624,880,559円              997,756,188円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   61,886,852円             100,995,475円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   74,770,417円             130,409,719円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   43,154,714円              99,812,627円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   83,849,166円             220,922,231円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   24,284,062円              47,503,883円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   41,935,568円              51,511,835円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   6,437,499円              5,846,663円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,507,322円              5,692,174円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,017,232円              1,545,442円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   16,533,824円              18,010,375円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   5,788,980円             27,731,351円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   4,218,552円             22,052,523円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   7,410,424円             73,895,947円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   8,138,279円             104,335,597円
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         263,780,094円
     ０－０２（適格機関投資家限定）
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         303,353,904円
     ０－０６（適格機関投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ                                       －円          58,346,733円
     ＤＰ型バスケット）
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         277,536,609円
     ０－０９（適格機関投資家限定）
     計                                112,742,781,870円              145,971,623,211円

                                183/323



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表（2020年12月21日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
                                           評価額
       通　貨           銘　柄          株　式　数                            備考
                                      単　価         金　額
             10X  GENOMICS     INC-CLASS
                                 3,877       152.90       592,793.30
     アメリカ・ドル
             A
             3M  CO
                                36,352        176.42      6,413,219.84
             ABBOTT    LABORATORIES
                                111,694        108.97      12,171,295.18
             ABBVIE    INC
                                111,394        104.45      11,635,103.30
             ABIOMED    INC
                                 2,824       293.39       828,533.36
             ACCENTURE     PLC
                                40,100        266.25      10,676,625.00
             ACTIVISION      BLIZZARD
                                48,589        90.37      4,390,987.93
             INC
             ADOBE   INC
                                30,225        502.95      15,201,663.75
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                                 4,352       159.99       696,276.48
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                74,057        95.92      7,103,547.44
             INC
             AES  CORP
                                42,284        22.54       953,081.36
             AFLAC   INC
                                42,492        43.89      1,864,973.88
             AGILENT    TECHNOLOGIES
                                19,454        119.30      2,320,862.20
             INC
             AIR  PRODUCTS     &
                                13,937        269.55      3,756,718.35
             CHEMICALS     INC
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                10,206        107.08      1,092,858.48
             INC
             ALBEMARLE     CORP
                                 6,703       138.90       931,046.70
             ALEXION
                                13,757        156.75      2,156,409.75
             PHARMACEUTICALS        INC
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                 4,714       529.92      2,498,042.88
             ALLEGHANY     CORP
                                  876      593.00       519,468.00
             ALLEGION     PLC
                                 5,919       113.75       673,286.25
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                                15,771        51.05       805,109.55
             ALLSTATE     CORP
                                19,543        107.40      2,098,918.20
             ALLY   FINANCIAL     INC
                                23,591        33.56       791,713.96
             ALNYLAM
                                 7,361       142.39      1,048,132.79
             PHARMACEUTICALS        INC
             ALPHABET     INC-CL    A
                                18,858       1,726.22       32,553,056.76
             ALPHABET     INC-CL     C 
                                19,029       1,731.01       32,939,389.29
             ALTICE    USA  INC-   A
                                18,707        35.28       659,982.96
             ALTRIA    GROUP   INC
                                117,458         43.78      5,142,311.24
             AMAZON.COM      INC
                                26,856       3,201.65       85,983,512.40
             AMCOR   PLC
                                99,608        11.66      1,161,429.28
             AMERCO                    687      443.49       304,677.63
             AMEREN    CORPORATION
                                15,580        78.86      1,228,638.80
             AMERICAN     ELECTRIC
                                31,327        83.29      2,609,225.83
             POWER   CO  INC
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                                43,275        117.51      5,085,245.25
             AMERICAN     FINANCIAL
                                 4,707        85.35       401,742.45
             GROUP   INC
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                                54,313        37.48      2,035,651.24
             GROUP
             AMERICAN     WATER   WORKS
                                11,446        150.24      1,719,647.04
             CO  INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL
                                 7,531       186.94      1,407,845.14
             INC
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                 9,749        98.61       961,348.89
             AMETEK    INC
                                14,488        118.10      1,711,032.80
                                184/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMGEN   INC
                                36,947        228.49      8,442,020.03
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                                18,838        130.65      2,461,184.70
             ANALOG    DEVICES    INC
                                23,349        144.56      3,375,331.44
             ANSYS   INC
                                 5,397       357.81      1,931,100.57
             ANTHEM    INC
                                15,850        308.64      4,891,944.00
             AON  PLC
                                14,612        205.49      3,002,619.88
             APOLLO    GLOBAL
                                10,965        47.78       523,907.70
             MANAGEMENT      INC
             APPLE   INC
                               1,078,821         126.65     136,638,073.75
             APPLIED    MATERIALS     INC
                                57,506        86.09      4,950,691.54
             APTIV   PLC
                                17,085        124.30      2,123,665.50
             ARAMARK                   14,461        37.48       541,998.28
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                25,401        34.43       874,556.43
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                34,963        49.68      1,736,961.84
             CO
             ARISTA    NETWORKS     INC
                                 3,590       287.72      1,032,914.80
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                                 4,839        97.86       473,544.54
             ARTHUR    J GALLAGHER     &
                                12,073        125.32      1,512,988.36
             CO
             ASSURANT     INC
                                 3,732       131.29       489,974.28
             AT&T   INC
                                450,044         29.40     13,231,293.60
             ATHENE    HOLDING    LTD-
                                 7,749        42.03       325,690.47
             CLASS   A
             ATMOS   ENERGY    CORP
                                 7,784        95.11       740,336.24
             AUTODESK     INC
                                13,814        305.00      4,213,270.00
             AUTOLIV    INC
                                 5,308        91.87       487,645.96
             AUTOMATIC     DATA
                                27,145        179.24      4,865,469.80
             PROCESSING      INC
             AUTOZONE     INC
                                 1,473      1,181.90        1,740,938.70
             AVALARA    INC
                                 5,007       179.79       900,208.53
             AVANTOR    INC
                                32,783        27.56       903,499.48
             AVERY   DENNISON     CORP
                                 5,268       152.96       805,793.28
             AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                13,460        29.00       390,340.00
             LTD
             BAKER   HUGHES    COMPANY
                                41,634        21.17       881,391.78
             BALL   CORP
                                20,652        92.19      1,903,907.88
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                                491,690         28.67     14,096,752.30
             BANK   OF  NEW  YORK
                                50,177        40.79      2,046,719.83
             MELLON    CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL
                                31,895        80.86      2,579,029.70
             INC
             BECTON    DICKINSON     & CO
                                18,297        252.09      4,612,490.73
             BERKSHIRE     HATHAWAY
                                88,373        223.43      19,745,179.39
             INC-CL    B
             BEST   BUY  CO  INC
                                14,608        101.95      1,489,285.60
             BIO-RAD    LABORATORIES-
                                 1,380       605.87       836,100.60
             CL  A
             BIOGEN    INC
                                 9,951       249.62      2,483,968.62
             BIOMARIN
                                11,399        88.85      1,012,801.15
             PHARMACEUTICAL        INC
             BLACK   KNIGHT    INC
                                 9,881        90.81       897,293.61
             BLACKROCK     INC
                                 9,600       698.80      6,708,480.00
             BLACKSTONE      GROUP
                                42,406        64.60      2,739,427.60
             INC/THE-A
             BOEING    CO
                                33,865        219.75      7,441,833.75
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                                 2,582      2,099.65        5,421,296.30
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                                 8,709        89.80       782,068.20
             HOLDINGS
             BORGWARNER      INC
                                15,431        38.62       595,945.22
                                185/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                90,230        35.45      3,198,653.50
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB
                                142,283         63.12      8,980,902.96
             CO
             BROADCOM     INC
                                25,397        434.56      11,036,520.32
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                                 7,268       153.88      1,118,399.84
             SOLUTIO
             BROWN   & BROWN   INC
                                15,005        45.97       689,779.85
             BROWN-FORMAN       CORP   -CL
                                19,515        79.42      1,549,881.30
             B
             BUNGE   LIMITED
                                 8,813        64.38       567,380.94
             BURLINGTON      STORES    INC
                                 4,197       240.85      1,010,847.45
             C.H.   ROBINSON
                                 8,842        92.60       818,769.20
             WORLDWIDE     INC
             CABLE   ONE  INC
                                  308     2,237.83         689,251.64
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                24,799        16.97       420,839.03
             CADENCE    DESIGN    SYSTEMS
                                17,410        132.02      2,298,468.20
             INC
             CAMPBELL     SOUP   CO
                                11,470        47.57       545,627.90
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                28,793        91.57      2,636,575.01
             CORP
             CARDINAL     HEALTH    INC
                                18,517        54.96      1,017,694.32
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                                 8,949        30.85       276,076.65
             CARMAX    INC
                                10,339        98.25      1,015,806.75
             CARNIVAL     CORP
                                33,102        21.46       710,368.92
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                                51,967        38.79      2,015,799.93
             CARVANA    CO
                                 3,955       266.24      1,052,979.20
             CATALENT     INC
                                10,401        105.00      1,092,105.00
             CATERPILLAR      INC
                                34,179        180.96      6,185,031.84
             CBOE   GLOBAL    MARKETS
                                 6,866        90.78       623,295.48
             INC
             CBRE   GROUP   INC
                                21,247        63.29      1,344,722.63
             CDW  CORP/DE
                                 9,020       134.37      1,212,017.40
             CELANESE     CORP-SERIES      A
                                 7,468       131.76       983,983.68
             CENTENE    CORP
                                36,587        61.15      2,237,295.05
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                34,729        21.87       759,523.23
             CENTURYLINK      INC
                                59,765        10.16       607,212.40
             CERIDIAN     HCM  HOLDING
                                 8,386        97.65       818,892.90
             INC
             CERNER    CORP
                                19,056        77.60      1,478,745.60
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                13,596        37.64       511,753.44
             INC
             CHARLES    SCHWAB    CORP
                                96,407        51.98      5,011,235.86
             CHARTER
                                 9,064       652.00      5,909,728.00
             COMMUNICATIONS-CL         A
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                                 7,002       122.25       855,994.50
             TECHNOLOGIES
             CHENIERE     ENERGY    INC
                                14,305        58.15       831,835.75
             CHEVRON    CORP
                                121,354         87.19     10,580,855.26
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                                 4,764       100.13       477,019.32
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                 1,673      1,418.57        2,373,267.61
             INC
             CHUBB   LTD
                                28,457        152.36      4,335,708.52
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                15,603        88.15      1,375,404.45
             CIGNA   CORP
                                23,159        197.08      4,564,175.72
             CINCINNATI      FINANCIAL
                                 9,612        83.04       798,180.48
             CORP
             CINTAS    CORP
                                 5,554       354.35      1,968,059.90
             CISCO   SYSTEMS    INC
                                266,231         45.44     12,097,536.64
             CITIGROUP     INC
                                131,322         59.06      7,755,877.32
                                186/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CITIZENS     FINANCIAL
                                26,803        34.21       916,930.63
             GROUP
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                                 7,368       132.65       977,365.20
             CLOROX    CO
                                 7,960       203.17      1,617,233.20
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS
                                 9,720        83.81       814,633.20
             A
             CME  GROUP   INC
                                22,643        183.98      4,165,859.14
             CMS  ENERGY    CORP
                                18,206        59.23      1,078,341.38
             COCA-COLA     CO
                                257,550         53.74     13,840,737.00
             COCA-COLA     EUROPEAN
                                13,071        47.25       617,604.75
             PARTNERS
             COGNEX    CORP
                                10,859        79.06       858,512.54
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                34,113        81.02      2,763,835.26
             SOLUTIONS     CORP
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                51,408        85.93      4,417,489.44
             COMCAST    CORP
                                287,631         50.90     14,640,417.90
             CONAGRA    BRANDS    INC
                                30,781        36.12      1,111,809.72
             CONCHO    RESOURCES     INC
                                12,285        59.56       731,694.60
             CONOCOPHILLIPS                   67,389        40.98      2,761,601.22
             CONSOLIDATED       EDISON
                                21,110        71.15      1,501,976.50
             INC
             CONSTELLATION       BRANDS
                                10,600        218.68      2,318,008.00
             INC-A
             COOPER    COS  INC/THE
                                 3,352       349.63      1,171,959.76
             COPART    INC
                                13,298        122.36      1,627,143.28
             CORNING    INC
                                47,989        36.24      1,739,121.36
             CORTEVA    INC
                                47,104        39.41      1,856,368.64
             COSTAR    GROUP   INC
                                 2,482       904.70      2,245,465.40
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                27,831        367.00      10,213,977.00
             COUPA   SOFTWARE     INC
                                 4,241       366.90      1,556,022.90
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS
                                 9,061       203.75      1,846,178.75
             INC  - A
             CROWN   HOLDINGS     INC
                                 8,547        96.29       822,990.63
             CSX  CORP
                                48,875        90.66      4,431,007.50
             CUMMINS    INC
                                 9,286       224.31      2,082,942.66
             CVS  HEALTH    CORP
                                82,591        69.55      5,744,204.05
             CYBERARK     SOFTWARE
                                 2,494       145.08       361,829.52
             LTD/ISRAEL
             DANAHER    CORP
                                40,270        226.11      9,105,449.70
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                 8,192       116.16       951,582.72
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                                 9,573       107.72      1,031,203.56
             DAVITA    INC
                                 4,993       115.36       575,992.48
             DEERE   & CO
                                18,804        270.70      5,090,242.80
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                15,287        72.92      1,114,728.04
             DELTA   AIR  LINES   INC
                                10,093        40.68       410,583.24
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                                13,796        52.60       725,669.60
             DEXCOM    INC
                                 6,043       358.57      2,166,838.51
             DISCOVER     FINANCIAL
                                19,407        85.99      1,668,807.93
             SERVICES
             DISCOVERY     INC-A
                                 9,673        27.80       268,909.40
             DISCOVERY     INC-C
                                20,887        24.52       512,149.24
             DISH   NETWORK    CORP
                                15,475        30.49       471,832.75
             DOCUSIGN     INC
                                11,000        241.00      2,651,000.00
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                                15,705        210.48      3,305,588.40
             DOLLAR    TREE   INC
                                14,965        111.88      1,674,284.20
             DOMINION     ENERGY    INC
                                53,068        75.37      3,999,735.16
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                                 2,476       396.71       982,253.96
             DOVER   CORP
                                 9,100       123.86      1,127,126.00
             DOW  INC
                                46,887        55.66      2,609,730.42
                                187/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DR  HORTON    INC
                                21,781        73.23      1,595,022.63
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                                10,725        53.90       578,077.50
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                                19,771        23.68       468,177.28
             DTE  ENERGY    COMPANY
                                12,206        121.70      1,485,470.20
             DUKE   ENERGY    CORP
                                46,475        90.32      4,197,622.00
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                46,336        71.33      3,305,146.88
             DYNATRACE     INC
                                11,538        44.12       509,056.56
             EASTMAN    CHEMICAL
                                 8,540       103.68       885,427.20
             COMPANY
             EATON   CORP   PLC
                                25,282        116.08      2,934,734.56
             EBAY   INC
                                43,972        53.06      2,333,154.32
             ECOLAB    INC
                                16,206        218.58      3,542,307.48
             EDISON    INTERNATIONAL
                                23,975        62.54      1,499,396.50
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                                39,152        86.82      3,399,176.64
             CORP
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH
                                25,340        30.01       760,453.40
             INC
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                                18,148        142.61      2,588,086.28
             ELI  LILLY   & CO
                                54,336        171.40      9,313,190.40
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                                37,765        80.90      3,055,188.50
             ENPHASE    ENERGY    INC
                                 7,558       164.41      1,242,610.78
             ENTERGY    CORP
                                12,715        100.02      1,271,754.30
             EOG  RESOURCES     INC
                                36,438        51.77      1,886,395.26
             EPAM   SYSTEMS    INC
                                 3,516       346.53      1,218,399.48
             EQUIFAX    INC
                                 7,696       195.17      1,502,028.32
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                                25,384        25.17       638,915.28
             ERIE   INDEMNITY
                                 1,592       247.65       394,258.80
             COMPANY-CL      A
             ESSENTIAL     UTILITIES
                                14,845        45.90       681,385.50
             INC
             ESTEE   LAUDER    COS  INC
                                14,195        261.31      3,709,295.45
             ETSY   INC
                                 7,520       190.76      1,434,515.20
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                 2,487       232.53       578,302.11
             EVERGY    INC
                                14,454        53.35       771,120.90
             EVERSOURCE      ENERGY
                                21,673        84.71      1,835,919.83
             EXACT   SCIENCES     CORP
                                10,041        137.05      1,376,119.05
             EXELON    CORP
                                61,467        42.57      2,616,650.19
             EXPEDIA    GROUP   INC
                                 8,584       125.54      1,077,635.36
             EXPEDITORS
             INTERNATIONAL
                                10,734        95.40      1,024,023.60
             WASHINGTON      INC
             EXXON   MOBIL   CORP
                                266,712         42.73     11,396,603.76
             F5  NETWORKS     INC
                                 3,839       175.23       672,707.97
             FACEBOOK     INC-A
                                151,625        276.40      41,909,150.00
             FACTSET    RESEARCH
                                 2,376       347.03       824,543.28
             SYSTEMS    INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                                 1,834       521.98       957,311.32
             FASTENAL     CO
                                36,030        49.34      1,777,720.20
             FEDEX   CORP
                                15,815        275.57      4,358,139.55
             FIDELITY     NATIONAL
                                17,337        38.66       670,248.42
             FINANCIAL
             FIDELITY     NATIONAL
                                39,147        145.22      5,684,927.34
             INFORMATION
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                                44,890        26.63      1,195,420.70
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                                10,790        135.78      1,465,066.20
             FIRSTENERGY      CORP
                                34,497        30.34      1,046,638.98
             FISERV    INC
                                35,974        114.81      4,130,174.94
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                 5,304       279.47      1,482,308.88
             INC
                                188/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FMC  CORP
                                 8,185       115.65       946,595.25
             FORD   MOTOR   CO
                                246,516         8.95     2,206,318.20
             FORTINET     INC
                                 8,665       145.85      1,263,790.25
             FORTIVE    CORP
                                19,188        69.83      1,339,898.04
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                 8,722        89.63       781,752.86
             SECURITY     INC
             FOX  CORP   - CLASS   A
                                20,994        28.16       591,191.04
             FOX  CORP-   CLASS   B
                                11,516        27.79       320,029.64
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                18,340        25.01       458,683.40
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                                91,384        24.63      2,250,787.92
             GARMIN    LTD
                                 9,024       119.49      1,078,277.76
             GARTNER    INC
                                 5,682       157.94       897,415.08
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                                 3,949       216.79       856,103.71
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                15,403        152.67      2,351,576.01
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                                552,350         10.81      5,970,903.50
             GENERAL    MILLS   INC
                                38,493        59.40      2,286,484.20
             GENERAL    MOTORS    CO
                                81,243        41.01      3,331,775.43
             GENUINE    PARTS   CO
                                 9,163        97.53       893,667.39
             GILEAD    SCIENCES     INC
                                79,076        59.08      4,671,810.08
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                18,921        196.33      3,714,759.93
             GLOBE   LIFE   INC
                                 6,290        92.81       583,774.90
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                                10,589        85.03       900,382.67
             GOLDMAN    SACHS   GROUP
                                20,575        242.13      4,981,824.75
             INC
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                                 5,283       125.72       664,178.76
             HALLIBURTON      CO
                                55,354        19.68      1,089,366.72
             HARTFORD     FINANCIAL
                                22,382        47.65      1,066,502.30
             SERVICES     GROUP   INC
             HASBRO    INC
                                 8,258        93.81       774,682.98
             HCA  HEALTHCARE      INC
                                17,061        164.34      2,803,804.74
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                10,181        55.86       568,710.66
             HEICO   CORP
                                 2,721       133.09       362,137.89
             HEICO   CORP-CLASS      A
                                 4,567       120.14       548,679.38
             HENRY   SCHEIN    INC
                                 8,895        67.78       602,903.10
             HERSHEY    CO/THE
                                 9,311       150.88      1,404,843.68
             HESS   CORP
                                17,428        55.95       975,096.60
             HEWLETT    PACKARD
                                80,856        12.12       979,974.72
             ENTERPRIS
             HILTON    WORLDWIDE
                                17,469        104.61      1,827,432.09
             HOLDINGS     IN
             HOLOGIC    INC
                                16,243        74.77      1,214,489.11
             HOME   DEPOT   INC
                                67,914        270.45      18,367,341.30
             HONEYWELL
                                44,285        210.04      9,301,621.40
             INTERNATIONAL       INC
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                77,500         4.16      322,400.00
             LTD
             HORIZON    PHARMA    PLC
                                13,855        69.68       965,416.40
             HORMEL    FOODS   CORP
                                18,557        47.94       889,622.58
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                                24,756        27.27       675,096.12
             HP  INC
                                90,108        24.46      2,204,041.68
             HUBSPOT    INC
                                 2,738       404.55      1,107,657.90
             HUMANA    INC
                                 8,331       391.62      3,262,586.22
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                                64,463        12.39       798,696.57
             INC
             HUNTINGTON      INGALLS
                                 2,539       169.62       430,665.18
             INDUSTRIE
             IAC/INTERACTIVECORP                   5,013       164.00       822,132.00
             IDEX   CORP
                                 4,754       198.55       943,906.70
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                                 5,357       485.52      2,600,930.64
                                189/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IHS  MARKIT    LTD
                                23,897        87.98      2,102,458.06
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                19,980        203.88      4,073,522.40
             INC
             ILLUMINA     INC
                                 9,214       366.06      3,372,876.84
             INCYTE    CORP
                                11,695        88.34      1,033,136.30
             INGERSOLL-RAND        INC
                                22,371        45.22      1,011,616.62
             INSULET    CORP
                                 4,155       240.65       999,900.75
             INTEL   CORP
                                268,170         47.46     12,727,348.20
             INTERCONTINENTAL
                                34,219        112.83      3,860,929.77
             EXCHANGE     INC
             INTERNATIONAL       BUSINESS
                                56,232        125.85      7,076,797.20
             MACHINES     CORP
             INTERNATIONAL       FLAVORS
                                 5,445       114.29       622,309.05
             & FRAGRANCES      INC
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                23,547        49.98      1,176,879.06
             INTERPUBLIC      GROUP   OF
                                25,065        23.94       600,056.10
             COS  INC
             INTUIT    INC
                                16,430        380.11      6,245,207.30
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                 7,374       789.09      5,818,749.66
             INVESCO    LTD
                                24,420        17.45       426,129.00
             IONIS   PHARMACEUTICALS
                                 8,392        54.33       455,937.36
             INC
             IPG  PHOTONICS     CORP
                                 2,340       216.82       507,358.80
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                                12,131        180.39      2,188,311.09
             JACK   HENRY   &
                                 4,813       161.63       777,925.19
             ASSOCIATES      INC
             JACOBS    ENGINEERING
                                 8,272       106.58       881,629.76
             GROUP   INC
             JARDINE    MATHESON     HLDGS
                                13,900        56.24       781,736.00
             LTD
             JARDINE    STRATEGIC
                                14,100        24.91       351,231.00
             HLDGS   LTD
             JAZZ   PHARMACEUTICALS
                                 3,435       150.60       517,311.00
             PLC
             JB  HUNT   TRANSPORT
                                 5,611       140.46       788,121.06
             SERVICES     INC
             JM  SMUCKER    CO
                                 7,131       115.88       826,340.28
             JOHNSON    & JOHNSON
                                166,047        154.51      25,655,921.97
             JOHNSON    CONTROLS
                                47,076        46.24      2,176,794.24
             INTERNATIONAL       PLC
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                                192,206        119.08      22,887,890.48
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                                20,786        22.68       471,426.48
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                 6,140       197.62      1,213,386.80
             KELLOGG    CO
                                16,247        62.08      1,008,613.76
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                                35,853        30.93      1,108,933.29
             KEYCORP                   61,616        15.42       950,118.72
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                11,812        128.26      1,515,007.12
             IN
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                                21,556        135.08      2,911,784.48
             KINDER    MORGAN    INC
                                128,639         14.21      1,827,960.19
             KKR  & CO  INC  -A
                                31,760        40.04      1,271,670.40
             KLA  CORPORATION
                                 9,809       262.15      2,571,429.35
             KNIGHT-SWIFT
                                 8,793        42.05       369,745.65
             TRANSPORTATION
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                42,355        34.77      1,472,683.35
             KROGER    CO
                                48,787        30.87      1,506,054.69
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                                13,638        187.21      2,553,169.98
             INC
                                190/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LABORATORY      CORP   OF
                                 6,131       205.11      1,257,529.41
             AMERICA    HOLDINGS
             LAM  RESEARCH     CORP
                                 9,180       480.97      4,415,304.60
             LAMB   WESTON    HOLDING
                                 9,246        78.66       727,290.36
             INC
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                21,701        57.43      1,246,288.43
             LEAR   CORP
                                 3,595       159.69       574,085.55
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                 8,567       105.67       905,274.89
             LENNAR    CORP-CL    A
                                17,375        80.84      1,404,595.00
             LENNOX    INTERNATIONAL
                                 2,202       277.56       611,187.12
             INC
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                 1,476       155.69       229,798.44
             LIBERTY    BROADBAND-C
                                 6,963       157.88      1,099,318.44
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                                13,806        25.10       346,530.60
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                20,412        24.33       496,623.96
             SERIES     C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-
                                 4,935        43.17       213,043.95
             SIRIUSXM     A
             LIBERTY    MEDIA   COR-
                                11,674        43.16       503,849.84
             SIRIUSXM      C 
             LIBERTY    MEDIA   GROUP-C
                                13,027        41.66       542,704.82
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                12,004        48.61       583,514.44
             LINDE   PLC
                                33,192        257.67      8,552,582.64
             LIVE   NATION    INC
                                10,426        73.43       765,581.18
             LKQ  CORP
                                18,202        36.15       658,002.30
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                15,865        356.03      5,648,415.95
             LOEWS   CORP
                                15,874        43.80       695,281.20
             LOWE'S    COS  INC
                                47,672        163.20      7,780,070.40
             LULULEMON     ATHLETICA
                                 7,801       378.05      2,949,168.05
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL
                                16,907        90.93      1,537,353.51
             A
             M&T  BANK   CORP
                                 8,009       123.73       990,953.57
             MARATHON     PETROLEUM
                                41,226        40.35      1,663,469.10
             CORP
             MARKEL    CORP
                                  863      988.01       852,652.63
             MARKETAXESS      HOLDINGS
                                 2,384       578.88      1,380,049.92
             INC
             MARRIOTT     INTERNATIONAL
                                17,412        128.82      2,243,013.84
             INC
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                                32,031        116.27      3,724,244.37
             INC
             MARTIN    MARIETTA
                                 3,927       276.35      1,085,226.45
             MATERIALS
             MARVELL    TECHNOLOGY
                                42,282        47.51      2,008,817.82
             GROUP   LTD
             MASCO   CORP
                                16,482        55.59       916,234.38
             MASIMO    CORPORATION
                                 3,274       265.66       869,770.84
             MASTERCARD      INC-CLASS     A
                                56,356        340.33      19,179,637.48
             MATCH   GROUP   INC
                                15,586        155.07      2,416,921.02
             MAXIM   INTEGRATED
                                16,806        86.45      1,452,878.70
             PRODUCTS
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                                15,682        93.37      1,464,228.34
             SHRS
             MCDONALD'S      CORP
                                46,957        215.08      10,099,511.56
             MCKESSON     CORP
                                10,209        173.55      1,771,771.95
             MEDTRONIC     PLC
                                84,717        116.71      9,887,321.07
                                191/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MELCO   RESORTS    AND
             ENTERTAINMENT       LIMITED-
                                13,721        18.97       260,287.37
             ADR
             MERCADOLIBRE       INC
                                 2,823      1,723.68        4,865,948.64
             MERCK   & CO  INC
                                159,540         79.53     12,688,216.20
             METLIFE    INC
                                48,378        45.65      2,208,455.70
             METTLER-TOLEDO
                                 1,511      1,134.83        1,714,728.13
             INTERNATIONAL
             MGM  MIRAGE
                                29,396        31.67       930,971.32
             MICROCHIP     TECHNOLOGY
                                15,977        138.01      2,204,985.77
             INC
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                70,054        71.46      5,006,058.84
             MICROSOFT     CORP
                                453,477        218.59      99,125,537.43
             MODERNA    INC
                                17,430        140.23      2,444,208.90
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                 3,822       138.43       529,079.46
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                 3,733       201.96       753,916.68
             MOLSON    COORS   BEVERAGE
                                11,933        45.51       543,070.83
             COMPANY-B
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                90,024        58.32      5,250,199.68
             INC
             MONGODB    INC
                                 3,049       376.87      1,149,076.63
             MONOLITHIC      POWER
                                 2,685       348.23       934,997.55
             SYSTEMS    INC
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                24,776        90.13      2,233,060.88
             MOODY'S    CORP
                                10,654        283.37      3,019,023.98
             MORGAN    STANLEY
                                85,382        64.18      5,479,816.76
             MOSAIC    CO/THE
                                22,799        23.39       533,268.61
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                10,733        170.26      1,827,400.58
             MSCI   INC
                                 5,275       443.06      2,337,141.50
             NASDAQ    INC
                                 7,174       128.60       922,576.40
             NETAPP    INC
                                13,996        64.82       907,220.72
             NETFLIX    INC
                                27,821        534.45      14,868,933.45
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                                 5,579       101.43       565,877.97
             INC
             NEWELL    BRANDS    INC
                                25,521        20.60       525,732.60
             NEWMONT    CORP
                                50,596        60.50      3,061,058.00
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                                24,561        17.35       426,133.35
             NEXTERA    ENERGY    INC
                                123,602         74.51      9,209,585.02
             NIKE   INC
                                78,567        137.28      10,785,677.76
             NISOURCE     INC
                                24,696        22.40       553,190.40
             NORDSON    CORP
                                 3,462       198.73       688,003.26
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                16,328        232.39      3,794,463.92
             NORTHERN     TRUST   CORP
                                12,472        91.90      1,146,176.80
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                 9,985       303.13      3,026,753.05
             NORTONLIFELOCK        INC
                                35,236        21.24       748,412.64
             NOVOCURE     LTD
                                 5,411       160.19       866,788.09
             NRG  ENERGY    INC
                                15,092        33.79       509,958.68
             NUCOR   CORP
                                18,933        53.93      1,021,056.69
             NVIDIA    CORP
                                38,916        530.88      20,659,726.08
             NVR  INC
                                  222     4,226.87         938,365.14
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                17,615        155.51      2,739,308.65
             O'REILLY     AUTOMOTIVE
                                 4,668       451.15      2,105,968.20
             INC
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                58,742        18.52      1,087,901.84
             CORP
             OGE  ENERGY    CORP
                                12,882        31.14       401,145.48
             OKTA   INC
                                 7,582       271.81      2,060,863.42
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                                 6,135       199.54      1,224,177.90
             LINE
                                192/323

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OMNICOM    GROUP
                                13,756        61.62       847,644.72
             ON  SEMICONDUCTOR
                                25,994        31.54       819,850.76
             CORPORATION
             ONEOK   INC
                                28,111        39.87      1,120,785.57
             ORACLE    CORP
                                125,787         65.06      8,183,702.22
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                25,988        65.61      1,705,072.68
             OWENS   CORNING
                                 6,860        76.91       527,602.60
             PACCAR    INC
                                21,878        86.01      1,881,726.78
             PACKAGING     CORP   OF
                                 5,971       134.86       805,249.06
             AMERICA
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                 6,106       355.53      2,170,866.18
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                                 8,115       272.00      2,207,280.00
             PAYCHEX    INC
                                20,372        96.92      1,974,454.24
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                 3,140       439.84      1,381,097.60
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                70,354        236.45      16,635,203.30
             PELOTON    INTERACTIVE
                                12,351        139.84      1,727,163.84
             INC-A
             PENTAIR    PLC
                                10,389        52.26       542,929.14
             PEPSICO    INC
                                87,373        146.93      12,837,714.89
             PERKINELMER      INC
                                 7,045       142.70      1,005,321.50
             PERRIGO    CO  PLC
                                 8,597        46.09       396,235.73
             PFIZER    INC
                                350,580         37.68     13,209,854.40
             PG&E   CORP
                                91,981        12.27      1,128,606.87
             PHILIP    MORRIS
                                98,315        86.09      8,463,938.35
             INTERNATIONAL
             PHILLIPS     66
                                27,548        66.85      1,841,583.80
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                 7,122        78.65       560,145.30
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                29,163        70.36      2,051,908.68
             PIONEER    NATURAL
                                10,196        114.36      1,166,014.56
             RESOURCES     CO
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                26,786        144.91      3,881,559.26
             GROUP
             POOL   CORP
                                 2,513       364.37       915,661.81
             PPD  INC
                                 7,776        35.31       274,570.56
             PPG  INDUSTRIES      INC
                                14,877        145.43      2,163,562.11
             PPL  CORPORATION
                                48,769        26.95      1,314,324.55
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                                17,248        47.95       827,041.60
             GROUP
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                                157,045        139.04      21,835,536.80
             PROGRESSIVE      CORP
                                36,839        96.95      3,571,541.05
             PRUDENTIAL      FINANCIAL
                                24,935        76.51      1,907,776.85
             INC
             PTC  INC
                                 6,953       118.39       823,165.67
             PUBLIC    SERVICE
                                31,951        56.82      1,815,455.82
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                                16,917        45.10       762,956.70
             QORVO   INC
                                 7,175       162.66      1,167,085.50
             QUALCOMM     INC
                                71,174        147.42      10,492,471.08
             QUEST   DIAGNOSTICS
                                 8,455       120.36      1,017,643.80
             RAYMOND    JAMES
                                 7,682        93.86       721,032.52
             FINANCIAL     INC
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                                96,470        70.17      6,769,299.90
             CORP
             REGENERON
                                 6,578       498.89      3,281,698.42
             PHARMACEUTICALS
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                60,008        15.26       915,722.08
             REINSURANCE      GROUP   OF
                                 4,271       114.46       488,858.66
             AMERICA
                                193/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                 3,188       165.88       528,825.44
             LTD
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                                14,201        96.78      1,374,372.78
             RESMED    INC
                                 9,125       218.45      1,993,356.25
             RINGCENTRAL      INC-CLASS
                                 4,690       387.83      1,818,922.70
             A
             ROBERT    HALF
                                 7,201        63.05       454,023.05
             INTERNATIONAL       INC
             ROCKWELL     AUTOMATION
                                 7,323       247.95      1,815,737.85
             INC
             ROKU   INC
                                 6,690       340.71      2,279,349.90
             ROLLINS    INC
                                13,909        40.60       564,705.40
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                 6,604       426.19      2,814,558.76
             ROSS   STORES    INC
                                22,472        117.66      2,644,055.52
             ROYAL   CARIBBEAN
                                11,523        72.29       832,997.67
             CRUISES    LTD
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL
                                 7,183        44.40       318,925.20
             A
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                                 8,228        89.01       732,374.28
             S&P  GLOBAL    INC
                                15,197        322.50      4,901,032.50
             SALESFORCE.COM        INC
                                57,410        227.43      13,056,756.30
             SAREPTA    THERAPEUTICS
                                 4,746       175.40       832,448.40
             INC
             SCHLUMBERGER       LTD
                                87,621        22.31      1,954,824.51
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                                14,619        64.72       946,141.68
             SEAGEN    INC
                                 7,688       201.15      1,546,441.20
             SEALED    AIR  CORP
                                 9,844        45.41       447,016.04
             SEI  INVESTMENTS
                                 7,535        56.16       423,165.60
             COMPANY
             SEMPRA    ENERGY
                                18,286        130.70      2,389,980.20
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                                 9,975        50.59       504,635.25
             HOLDING
             SERVICENOW      INC
                                12,088        565.43      6,834,917.84
             SHERWIN-WILLIAMS
                                 5,179       728.23      3,771,503.17
             CO/THE
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                69,716         6.31      439,907.96
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                10,495        148.19      1,555,254.05
             SLACK   TECHNOLOGIES
                                24,602        42.79      1,052,719.58
             INC-   CL  A
             SMITH   (A.O.)    CORP
                                 8,577        55.64       477,224.28
             SNAP   INC  - A
                                57,318        52.99      3,037,280.82
             SNAP-ON    INC
                                 3,231       169.86       548,817.66
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                 2,045       334.25       683,541.25
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                                 3,162       314.50       994,449.00
             INC
             SOUTHERN     CO
                                66,842        60.14      4,019,877.88
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                 9,090        46.03       418,412.70
             SPLUNK    INC
                                10,042        165.89      1,665,867.38
             SQUARE    INC  - A
                                23,422        235.45      5,514,709.90
             SS&C   TECHNOLOGIES
                                14,669        71.20      1,044,432.80
             HOLDINGS
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                                10,076        181.52      1,828,995.52
             INC
             STARBUCKS     CORP
                                73,783        103.28      7,620,308.24
             STATE   STREET    CORP
                                22,152        70.66      1,565,260.32
             STEEL   DYNAMICS     INC
                                13,134        36.12       474,400.08
             STERIS    PLC
                                 5,346       184.90       988,475.40
             STRYKER    CORP
                                21,336        240.00      5,120,640.00
             SUNRUN    INC
                                 7,441        62.70       466,550.70
                                194/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                 3,228       357.80      1,154,978.40
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                                33,230        32.35      1,074,990.50
             SYNOPSYS     INC
                                 9,522       255.00      2,428,110.00
             SYSCO   CORP
                                30,546        72.28      2,207,864.88
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                14,167        150.44      2,131,283.48
             T-MOBILE     US  INC
                                35,217        131.92      4,645,826.64
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                 7,193       203.39      1,462,984.27
             SOFTWRE
             TARGET    CORP
                                31,562        170.42      5,378,796.04
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                                20,825        117.49      2,446,729.25
             TELADOC    HEALTH    INC
                                 7,230       196.34      1,419,538.20
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                                 2,326       380.47       884,973.22
             INC
             TELEFLEX     INC
                                 2,940       408.90      1,202,166.00
             TERADYNE     INC
                                10,372        120.59      1,250,759.48
             TESLA,    INC.
                                47,050        695.00      32,699,750.00
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                                69,280        10.01       693,492.80
             INDUSTRIES
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                57,753        164.07      9,475,534.71
             TEXTRON    INC
                                14,297        47.37       677,248.89
             THERMO    FISHER
                                24,949        466.68      11,643,199.32
             SCIENTIFIC      INC
             TIFFANY    & CO
                                 6,883       131.10       902,361.30
             TJX  COS  INC
                                75,713        67.70      5,125,770.10
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                 7,309       147.08      1,075,007.72
             TRADE   DESK   INC/THE    -
                                 2,634       951.50      2,506,251.00
             CLASS   A
             TRADEWEB     MARKETS    INC-
                                 5,684        68.37       388,615.08
             CLASS   A
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                15,157        141.06      2,138,046.42
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                                 3,257       608.33      1,981,330.81
             TRANSUNION                   12,088        99.36      1,201,063.68
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                                15,898        138.86      2,207,596.28
             TRIMBLE    INC
                                15,774        66.15      1,043,450.10
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                                85,183        45.90      3,909,899.70
             TWILIO    INC  - A
                                 8,239       365.03      3,007,482.17
             TWITTER    INC
                                49,899        55.87      2,787,857.13
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                 2,529       448.81      1,135,040.49
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                18,542        64.95      1,204,302.90
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                61,089        50.62      3,092,325.18
             UGI  CORP
                                13,288        35.54       472,255.52
             ULTA   BEAUTY    INC
                                 3,375       268.43       905,951.25
             UNION   PACIFIC    CORP
                                43,141        203.60      8,783,507.60
             UNITED    PARCEL    SERVICE
                                44,744        175.18      7,838,253.92
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                                 4,537       227.54      1,032,348.98
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                59,933        338.38      20,280,128.54
             UNIVERSAL     HEALTH
                                 4,872       137.29       668,876.88
             SERVICES     INC
             US  BANCORP
                                85,600        44.86      3,840,016.00
             VAIL   RESORTS    INC
                                 2,537       274.21       695,670.77
             VALERO    ENERGY    CORP
                                25,756        54.77      1,410,656.12
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                 5,728       174.80      1,001,254.40
             INC
             VEEVA   SYSTEMS    INC-
                                 8,505       275.71      2,344,913.55
             CLASS   A
             VERISIGN     INC
                                 6,529       217.82      1,422,146.78
             VERISK    ANALYTICS     INC
                                 9,741       204.47      1,991,742.27
                                195/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             VERIZON    COMMUNICATIONS
                                261,452         60.46     15,807,387.92
             INC
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                16,377        236.72      3,876,763.44
             INC
             VF  CORP
                                20,960        84.88      1,779,084.80
             VIACOMCBS     INC
                                35,661        35.26      1,257,406.86
             VIATRIS    INC
                                77,471        17.75      1,375,110.25
             VISA   INC-CLASS     A
                                106,346        211.31      22,471,973.26
             SHARES
             VISTRA    CORP
                                27,692        17.65       488,763.80
             VMWARE    INC-CLASS     A
                                 5,284       140.14       740,499.76
             VOYA   FINANCIAL     INC
                                 7,918        56.06       443,883.08
             VULCAN    MATERIALS     CO
                                 8,359       145.22      1,213,893.98
             WABTEC    CORP
                                11,493        73.44       844,045.92
             WALGREENS     BOOTS
                                46,463        40.69      1,890,579.47
             ALLIANCE     INC
             WALMART    INC
                                89,288        145.95      13,031,583.60
             WALT   DISNEY    CO
                                114,046        172.89      19,717,412.94
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                                16,728        101.04      1,690,197.12
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                                26,750        117.41      3,140,717.50
             WATERS    CORP
                                 3,902       250.38       976,982.76
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                 4,105       276.73      1,135,976.65
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                19,918        91.32      1,818,911.76
             WELLS   FARGO   & CO
                                246,835         29.01      7,160,683.35
             WEST   PHARMACEUTICAL
                                 4,632       277.66      1,286,121.12
             SERVICES
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                                19,087        53.19      1,015,237.53
             WESTERN    UNION   CO
                                26,016        22.77       592,384.32
             WESTROCK     CO-WHEN
                                16,304        44.62       727,484.48
             ISSUED
             WEYERHAEUSER       CO
                                46,977        33.74      1,585,003.98
             WHIRLPOOL     CORP
                                 3,924       188.37       739,163.88
             WILLIAMS     COS  INC
                                76,579        21.18      1,621,943.22
             WILLIS    TOWERS    WATSON
                                 8,124       204.89      1,664,526.36
             PLC
             WIX.COM    LTD
                                 3,495       273.45       955,707.75
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                                11,164        241.39      2,694,877.96
             WR  BERKLEY    CORP
                                 8,919        66.28       591,151.32
             WW  GRAINGER     INC
                                 2,857       410.46      1,172,684.22
             WYNN   RESORTS    LTD
                                 6,170       115.93       715,288.10
             XCEL   ENERGY    INC
                                33,172        66.10      2,192,669.20
             XILINX    INC
                                15,401        149.19      2,297,675.19
             XPO  LOGISTICS     INC
                                 5,950       119.11       708,704.50
             XYLEM   INC
                                11,379        100.05      1,138,468.95
             YUM!   BRANDS    INC
                                18,951        109.78      2,080,440.78
             ZEBRA   TECHNOLOGIES
                                 3,356       373.00      1,251,788.00
             CORP-CL    A
             ZENDESK    INC
                                 7,295       140.27      1,023,269.65
             ZILLOW    GROUP   INC  - C　
                                 9,203       135.20      1,244,245.60
             W/I
             ZILLOW    GROUP   INC  - CL
                                 3,735       140.15       523,460.25
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                13,055        151.85      1,982,401.75
             INC
             ZOETIS    INC
                                30,018        163.63      4,911,845.34
             ZOOM   VIDEO
                                10,909        406.01      4,429,163.09
             COMMUNICATIONS-A
             ZSCALER    INC
                                 4,533       195.88       887,924.04
     アメリカ・ドル　小計                         19,714,340              2,073,193,051.64
                                196/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            (214,368,161,540)
     イギリス・ポン
             3I  GROUP   PLC
                                60,667        11.57       702,220.52
     ド
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                                12,106        29.43       356,279.58
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                                77,003        24.24      1,866,552.72
             ANTOFAGASTA      PLC
                                24,587        14.38       353,561.06
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                                28,351        33.50       949,758.50
             ASSOCIATED      BRITISH
                                22,415        22.49       504,113.35
             FOODS   PLC
             ASTRAZENECA      PLC
                                82,834        75.08      6,219,176.72
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC-
                                60,757         5.89      357,858.73
             WI
             AVEVA   GROUP   PLC
                                 5,163        32.09       165,680.67
             AVIVA   PLC
                                244,293         3.26      796,639.47
             BAE  SYSTEMS    PLC
                                202,969         4.92      999,013.41
             BARCLAYS     PLC
                               1,087,607          1.45     1,577,030.15
             BARRATT    DEVELOPMENTS
                                64,501         6.50      419,256.50
             PLC
             BERKELEY     GROUP
                                 8,005        43.76       350,298.80
             HOLDINGS-UNIT
             BHP  GROUP   PLC
                                132,549         19.73      2,615,191.77
             BP  PLC
                               1,281,521          2.71     3,476,766.47
             BRITISH    AMERICAN
                                144,754         27.85      4,031,398.90
             TOBACCO    PLC
             BT  GROUP   PLC
                                564,714         1.35      764,058.04
             BUNZL   PLC
                                21,218        24.50       519,841.00
             BURBERRY     GROUP   PLC
                                25,657        18.20       467,085.68
             COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                                12,648        23.86       301,781.28
             COMPASS    GROUP   PLC
                                112,412         14.06      1,580,512.72
             CRODA   INTERNATIONAL
                                 8,785        63.34       556,441.90
             PLC
             DCC  PLC
                                 6,238        54.50       339,971.00
             DIAGEO    PLC
                                147,677         29.49      4,354,994.73
             DIRECT    LINE   INSURANCE
                                85,299         3.12      266,132.88
             GROUP
             ENTAIN    PLC
                                36,747        11.50       422,774.23
             EVRAZ   PLC
                                31,584         4.79      151,571.61
             EXPERIAN     PLC
                                57,888        28.23      1,634,178.24
             FERGUSON     PLC
                                14,161        88.74      1,256,647.14
             FRESNILLO     PLC
                                11,521        11.39       131,281.79
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                317,270         13.56      4,303,450.28
             GLENCORE     PLC
                                629,000         2.42     1,522,180.00
             HALMA   PLC
                                23,907        24.54       586,677.78
             HARGREAVES      LANSDOWN
                                20,837        14.97       311,929.89
             PLC
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                                10,821        25.80       279,181.80
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                               1,284,648          3.87     4,980,580.29
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                59,821        15.73       940,984.33
             INFORMA    PLC
                                96,219         5.33      512,847.27
             INTERCONTINENTAL
                                11,003        46.47       511,309.41
             HOTELS    GROUP   PLC
             INTERTEK     GROUP   PLC
                                10,202        58.72       599,061.44
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                                27,534         8.11      223,355.80
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                12,150        24.82       301,563.00
             KINGFISHER      PLC
                                131,371         2.70      355,884.03
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                                377,848         2.56      967,290.88
             PLC
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             LLOYDS    BANKING    GROUP
                               4,458,509          0.34     1,556,019.64
             PLC
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                20,003        89.22      1,784,667.66
             GROUP
             M&G  PLC
                                165,157         1.97      326,515.38
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                307,886         1.69      520,943.11
             MONDI   PLC/WI
                                30,460        17.46       531,983.90
             MORRISON     WM
                                150,097         1.74      261,919.26
             SUPERMARKETS
             NATIONAL     GRID   PLC
                                222,479         8.67     1,930,227.80
             NATWEST    GROUP   PLC
                                303,413         1.57      477,268.64
             NEXT   PLC
                                 8,402        67.84       569,991.68
             NMC  HEALTH    PLC
                                 4,758        0.00          4.75
             OCADO   GROUP   PLC
                                30,760        22.09       679,488.40
             PEARSON    PLC
                                47,426         6.78      321,548.28
             PERSIMMON     PLC
                                20,178        27.04       545,613.12
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                                35,452         7.09      251,354.68
             PLC
             PRUDENTIAL      PLC
                                164,547         13.39      2,204,107.06
             RECKITT    BENCKISER
                                45,011        64.54      2,905,009.94
             GROUP   PLC
             RELX   PLC
                                122,111         18.01      2,199,219.11
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                117,463         5.24      615,975.97
             RIO  TINTO   PLC
                                70,629        56.54      3,993,363.66
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS
                                530,565         1.13      604,313.53
             PLC
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-
                                259,206         13.81      3,580,153.27
             A SHS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-
                                233,116         13.41      3,126,085.56
             B SHS
             RSA  INSURANCE     GROUP
                                64,719         6.77      438,147.63
             PLC
             SAGE   GROUP   PLC
                                68,540         5.87      402,603.96
             SAINSBURY     (J)  PLC
                                110,744         2.26      250,613.67
             SCHRODERS     PLC
                                 7,800        32.99       257,322.00
             SEVERN    TRENT   PLC
                                15,339        23.09       354,177.51
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                                55,024        15.34       844,343.28
             SMITHS    GROUP   PLC
                                25,089        15.46       388,001.38
             SPIRAX-SARCO
                                 4,669       112.90       527,130.10
             ENGINEERING      PLC
             SSE  PLC
                                66,108        14.82       979,720.56
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                33,763        11.28       381,015.45
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                                168,197         4.65      783,293.42
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                141,451         2.86      404,832.76
             PLC
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                230,529         1.61      372,304.33
             TESCO   PLC
                                619,879         2.26     1,404,645.81
             UNILEVER     PLC
                                73,876        43.48      3,212,128.48
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                                43,680         9.09      397,313.28
             PLC
             VODAFONE     GROUP   PLC
                               1,697,345          1.25     2,136,957.35
             WHITBREAD     PLC
                                12,756        30.75       392,247.00
             WPP  PLC
                                78,692         8.14      640,552.88
     イギリス・ポンド　小計                         18,555,090                98,437,491.01
                                            (13,647,373,754)
     イスラエル・
             AZRIELI    GROUP
                                 2,806       187.20       525,283.20
     シュケル
             BANK   HAPOALIM     BM
                                71,669        21.45      1,537,300.05
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                90,609        18.89      1,711,604.01
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             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                 1,688       397.70       671,317.60
             ICL  GROUP   LTD
                                43,808        15.11       661,938.88
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                72,887        11.55       841,844.85
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK
                                 9,013        69.40       625,502.20
             LTD
             NICE   LTD
                                 3,956       882.00      3,489,192.00
     イスラエル・シュケル　小計                           296,436              10,063,982.79
                                              (321,242,330)
     オーストラリ
             AFTERPAY     LTD
                                13,595        111.29      1,512,987.55
     ア・ドル
             AGL  ENERGY    LTD
                                44,758        13.22       591,700.76
             AMP  LTD
                                231,269         1.69      392,000.95
             AMPOL   LTD
                                17,076        28.51       486,836.76
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                37,617        30.46      1,145,813.82
             ASX  LTD
                                13,383        74.16       992,483.28
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                146,613         4.02      589,384.26
             AUSNET    SERVICES
                                152,469         1.84      281,305.30
             AUSTRALIA     & NEW
                                183,564         23.24      4,266,027.36
             ZEALAND    BANKING    GROUP
             BHP  GROUP   LIMITED
                                187,582         43.15      8,094,163.30
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                33,933        17.75       602,310.75
             BRAMBLES     LTD
                                101,590         10.68      1,084,981.20
             CIMIC   GROUP   LIMITED
                                 7,987        25.81       206,144.47
             COCA-COLA     AMATIL
                                35,928        12.90       463,471.20
             LIMITED
             COCHLEAR     LTD
                                 4,457       198.48       884,625.36
             COLES   GROUP   LTD
                                87,621        18.30      1,603,464.30
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                                113,340         83.16      9,425,354.40
             AUSTRALIA
             COMPUTERSHARE       LIMITED
                                36,428        14.88       542,048.64
             CROWN   RESORTS    LTD
                                29,721         9.79      290,968.59
             CSL  LIMITED
                                28,916        288.98      8,356,145.68
             EVOLUTION     MINING    LTD
                                108,094         5.09      550,198.46
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                                107,891         22.91      2,471,782.81
             LTD
             INSURANCE     AUSTRALIA
                                165,684         4.91      813,508.44
             GROUP   LTD
             JAMES   HARDIE
                                29,191        37.71      1,100,792.61
             INDUSTRIES-CDI
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                                22,475        137.96      3,100,651.00
             MAGELLAN     FINANCIAL
                                 8,714        55.29       481,797.06
             GROUP   LTD
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                189,632         2.93      555,621.76
             NATIONAL     AUSTRALIA
                                212,602         23.37      4,968,508.74
             BANK   LTD
             NEWCREST     MINING
                                53,057        27.28      1,447,394.96
             LIMITED
             NORTHERN     STAR
                                48,389        12.84       621,314.76
             RESOURCES     LTD
             OIL  SEARCH    LTD
                                131,703         3.59      472,813.77
             ORICA   LTD
                                31,293        15.52       485,667.36
             ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                                122,311         4.90      599,323.90
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                                66,011         4.92      324,774.12
             QBE  INSURANCE     GROUP
                                97,865         8.71      852,404.15
             LTD
             RAMSAY    HEALTH    CARE
                                12,922        62.64       809,434.08
             LIMITED
             REA  GROUP   LTD
                                 3,803       147.35       560,372.05
             RIO  TINTO   LTD
                                23,905        117.53      2,809,554.65
                                199/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SANTOS    LTD
                                118,155         6.36      751,465.80
             SEEK   LTD
                                23,437        28.85       676,157.45
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                30,649        33.40      1,023,676.60
             SOUTH32    LTD
                                326,662         2.57      839,521.34
             SUNCORP    GROUP   LTD
                                91,174         9.74      888,034.76
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                155,088         4.00      620,352.00
             TELSTRA    CORP   LTD
                                289,533         3.03      877,284.99
             TPG  TELECOM    LTD
                                29,033         7.35      213,392.55
             TREASURY     WINE   ESTATES
                                47,809         9.43      450,838.87
             LTD
             WASHINGTON      H.  SOUL
                                 7,611        30.18       229,699.98
             PATTINSON
             WESFARMERS      LIMITED
                                74,546        51.21      3,817,500.66
             WESTPAC    BANKING    CORP
                                233,198         19.90      4,640,640.20
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                                 9,661        32.95       318,329.95
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                65,129        23.64      1,539,649.56
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                81,747        39.99      3,269,062.53
             XERO   LTD
                                 7,941       150.59      1,195,835.19
     オーストラリア・ドル　小計                          4,534,762               86,189,575.04
                                             (6,765,881,640)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                15,180        91.59      1,390,336.20
     カナダ・ドル
             AIR  CANADA
                                 9,296        23.06       214,365.76
             ALGONQUIN     POWER   &
                                38,355        20.42       783,209.10
             UTILITIES
             ALIMENTATION       COUCHE-
                                54,116        44.82      2,425,479.12
             TARD   -B
             ALTAGAS    LTD
                                17,668        18.61       328,801.48
             ATCO   LTD  -CL  'I'
                                 4,976        36.56       181,922.56
             B2GOLD    CORP
                                63,641         7.16      455,669.56
             BANK   OF  MONTREAL
                                40,573        96.44      3,912,860.12
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                76,419        67.93      5,191,142.67
             BARRICK    GOLD   CORP
                                112,011         29.75      3,332,327.25
             BAUSCH    HEALTH
                                20,393        26.47       539,802.71
             COMPANIES     INC
             BCE  INC
                                10,681        55.51       592,902.31
             BLACKBERRY      LTD
                                34,103         8.85      301,811.55
             BROOKFIELD      ASSET
                                81,258        51.36      4,173,410.88
             MANAGEMENT      INC
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                                 7,689        66.98       515,009.22
             COR-A
             CAE  INC
                                17,790        33.49       595,787.10
             CAMECO    CORP
                                24,359        17.13       417,269.67
             CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                28,179        111.98      3,155,484.42
             OF  COMMERCE
             CANADIAN     NATIONAL
                                45,669        141.54      6,463,990.26
             RAILWAY    CO
             CANADIAN     NATURAL
                                74,353        30.86      2,294,533.58
             RESOURCES     LTD
             CANADIAN     PACIFIC
                                 8,785       439.73      3,863,028.05
             RAILWAY    LTD
             CANADIAN     TIRE   CORP   -CL
                                 3,613       170.18       614,860.34
             A
             CANADIAN     UTILITIES
                                 8,612        31.11       267,919.32
             LTD-A
             CANOPY    GROWTH    CORP
                                14,192        33.28       472,309.76
             CCL  INDUSTRIES      INC  -
                                 9,542        60.15       573,951.30
             CL  B
             CENOVUS    ENERGY    INC
                                65,439         7.57      495,373.23
             CGI  INC
                                14,447        101.07      1,460,158.29
                                200/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CI  FINANCIAL     CORP
                                12,533        16.30       204,287.90
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                                 1,270      1,645.75        2,090,102.50
             INC
             DOLLARAMA     INC
                                18,790        54.00      1,014,660.00
             EMERA   INC
                                16,210        54.34       880,851.40
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                10,578        34.65       366,527.70
             ENBRIDGE     INC
                                128,466         41.93      5,386,579.38
             FAIRFAX    FINANCIAL
                                 1,671       430.21       718,880.91
             HLDGS   LTD
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                36,887        21.65       798,603.55
             LTD
             FIRSTSERVICE       CORP
                                 2,547       169.65       432,098.55
             FORTIS    INC
                                29,962        52.52      1,573,604.24
             FRANCO-NEVADA       CORP
                                12,022        169.45      2,037,127.90
             GEORGE    WESTON    LTD
                                 4,886        98.17       479,658.62
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-
                                12,158        35.44       430,879.52
             SUB  VT
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                12,568        35.79       449,808.72
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                17,977        29.33       527,265.41
             HYDRO   ONE  LTD
                                21,364        28.84       616,137.76
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                 6,691        54.23       362,852.93
             IGM  FINANCIAL     INC
                                 5,462        35.06       191,497.72
             IMPERIAL     OIL  LTD
                                15,954        24.41       389,437.14
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                                 9,063       148.88      1,349,299.44
             INTER   PIPELINE     LTD
                                27,008        12.89       348,133.12
             KEYERA    CORP
                                13,856        23.42       324,507.52
             KINROSS    GOLD   CORP
                                77,749         9.37      728,508.13
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                                16,525        53.65       886,566.25
             LOBLAW    COS  LTD
                                11,097        64.60       716,866.20
             LUNDIN    MINING    CORP
                                40,851        10.31       421,173.81
             MAGNA   INTERNATIONAL
                                18,008        81.52      1,468,012.16
             INC
             MANULIFE     FINANCIAL
                                122,195         22.21      2,713,950.95
             CORP
             METRO   INC
                                15,966        57.96       925,389.36
             NATIONAL     BANK   OF
                                21,219        71.63      1,519,916.97
             CANADA
             NORTHLAND     POWER   INC
                                12,199        42.94       523,825.06
             NUTRIEN    LTD
                                35,915        61.14      2,195,843.10
             ONEX   CORPORATION
                                 5,116        71.90       367,840.40
             OPEN   TEXT   CORP
                                17,417        57.77      1,006,180.09
             PAN  AMERICAN     SILVER
                                13,391        42.85       573,804.35
             CORP
             PARKLAND     CORP
                                 9,536        41.85       399,081.60
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                34,740        32.08      1,114,459.20
             POWER   CORP   OF  CANADA
                                35,545        29.05      1,032,582.25
             QUEBECOR     INC　-CL     B
                                11,509        32.89       378,531.01
             RESTAURANT      BRANDS
                                18,244        79.29      1,446,566.76
             INTERN
             RITCHIE    BROS
                                 6,928        87.06       603,151.68
             AUCTIONEERS
             ROGERS    COMMUNICATIONS
                                22,805        59.72      1,361,914.60
             INC
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                89,881        104.05      9,352,118.05
             SAPUTO    INC
                                15,526        35.56       552,104.56
             SHAW   COMMUNICATIONS
                                30,296        22.63       685,598.48
             INC-B
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                 6,831      1,500.92       10,252,784.52
             SSR  MINING    INC
                                14,031        25.51       357,930.81
                                201/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                36,950        55.82      2,062,549.00
             SUNCOR    ENERGY    INC
                                96,202        22.13      2,128,950.26
             TC  ENERGY    CORP
                                59,554        54.81      3,264,154.74
             TECK   RESOURCES     LTD-CL
                                29,508        22.87       674,847.96
             B
             THOMSON    REUTERS    CORP
                                11,030        103.31      1,139,509.30
             TMX  GROUP   LTD
                                 3,664       127.09       465,657.76
             TOROMONT     INDUSTRIES
                                 5,297        91.06       482,344.82
             LTD
             TORONTO-DOMINION         BANK
                                113,729         71.78      8,163,467.62
             WHEATON    PRECIOUS
                                28,340        53.79      1,524,408.60
             METALS    CORP
             WSP  GLOBAL    INC
                                 7,247       120.53       873,480.91
             YAMANA    GOLD   INC
                                59,304         7.26      430,547.04
     カナダ・ドル　小計                          2,473,607               128,781,136.10
                                            (10,392,637,683)
     シンガポール・
             CAPITALAND      LTD
                                177,900         3.29      585,291.00
     ドル
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                29,900         8.08      241,592.00
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                113,200         25.09      2,840,188.00
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                                376,900         0.87      327,903.00
             KEPPEL    CORP   LTD
                                93,900         5.41      507,999.00
             OVERSEA-CHINESE
                                208,800         10.08      2,104,704.00
             BANKING    CORP
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                88,200         4.43      390,726.00
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                50,300         9.22      463,766.00
             SINGAPORE     TECHNOLOGIES
                                98,500         3.90      384,150.00
             ENGINEERING      LTD
             SINGAPORE
                                522,500         2.33     1,217,425.00
             TELECOMMUNICATIONS
             UNITED    OVERSEAS     BANK
                                74,100        22.69      1,681,329.00
             LTD
             UOL  Group   Limited
                                29,600         7.74      229,104.00
             VENTURE    CORP   LTD
                                17,300        19.44       336,312.00
             WILMAR    INTERNATIONAL
                                120,600         4.36      525,816.00
             LTD
     シンガポール・ドル　小計                          2,001,700               11,836,305.00
                                              (919,680,899)
             ABB  LTD
                                116,354         24.14      2,808,785.56
     スイス・フラン
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                                 9,834        59.22       582,369.48
             ALCON   INC
                                31,019        57.52      1,784,212.88
             BALOISE    HOLDING    AG
                                 2,948       156.70       461,951.60
             BANQUE    CANTONALE
                                 2,091        95.50       199,690.50
             VAUDOIS-REG
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                  192     2,068.00         397,056.00
             CHOCOLADEFABRIKEN
                                  64     8,470.00         542,080.00
             LINDT-PC
             CHOCOLADEFABRIKEN
                                   6    88,200.00         529,200.00
             LINDT-REG
             CIE  FINANCIERE
                                32,950        80.06      2,637,977.00
             RICHEMON-REG
             CLARIANT     AG
                                12,748        18.30       233,288.40
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                153,686         11.17      1,717,441.05
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-
                                  510      828.00       422,280.00
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                                 2,340       536.80      1,256,112.00
             GIVAUDAN-REG                    583     3,697.00        2,155,351.00
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                14,167        49.92       707,216.64
                                202/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KUEHNE    & NAGEL   INTL
                                 3,464       203.00       703,192.00
             AG-REG
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                                32,949        48.01      1,581,881.49
             LOGITECH
                                10,246        82.68       847,139.28
             INTERNATIONAL-REG
             LONZA   GROUP   AG
                                 4,706       556.60      2,619,359.60
             NESTLE    SA
                                181,665        102.30      18,584,329.50
             NOVARTIS     AG
                                140,078         80.51     11,277,679.78
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                                 1,176       998.60      1,174,353.60
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG
                                44,288        309.95      13,727,065.60
             SCHINDLER     HOLDING    AG-
                                 1,409       238.60       336,187.40
             REG
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                                 2,463       239.20       589,149.60
             CERT
             SGS  SOCIETE    GENERALE
                                  382     2,643.00        1,009,626.00
             SURVEILLANCE
             SIKA   AG-BEARER
                                 8,959       237.00      2,123,283.00
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                 3,448       224.80       775,110.40
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                                  653     1,021.00         666,713.00
             SWATCH    GROUP   AG
                                 1,683       238.20       400,890.60
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-
                                 1,928       404.90       780,647.20
             REG
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                                 5,116        87.40       447,138.40
             SWISS   RE  AG
                                18,052        82.80      1,494,705.60
             SWISSCOM     AG
                                 1,687       472.70       797,444.90
             TEMENOS    GROUP   AG-REG
                                 4,253       119.90       509,934.70
             THE  SWATCH    GROUP   AG-
                                 3,886        46.26       179,766.36
             REG
             UBS  GROUP   AG
                                230,968         12.43      2,872,087.08
             VIFOR   PHARMA    AG
                                 2,876       134.75       387,541.00
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                 9,502       368.50      3,501,487.00
             AG
     スイス・フラン　小計                          1,095,329               83,821,725.20
                                             (9,790,377,504)
     スウェーデン・
             ALFA   LAVAL   AB
                                20,040        225.00      4,509,000.00
     クローナ
             ASSA   ABLOY   AB
                                63,644        205.80      13,097,935.20
             ATLAS   COPCO   AB
                                24,426        374.30      9,142,651.80
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                42,627        430.50      18,350,923.50
             BOLIDEN    AB
                                17,026        286.40      4,876,246.40
             ELECTROLUX      AB
                                14,435        196.65      2,838,642.75
             EPIROC    AB-A
                                41,621        152.05      6,328,473.05
             EPIROC    AB-B
                                24,795        142.70      3,538,246.50
             EQT  AB
                                14,970        190.05      2,845,048.50
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                38,730        262.40      10,162,752.00
             EVOLUTION     GAMING    GROUP
                                10,050        791.20      7,951,560.00
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B
                                 6,527       422.30      2,756,352.10
             SHRS
             HENNES    & MAURITZ    AB
                                50,684        173.80      8,808,879.20
             HEXAGON    AB-B   SHS
                                17,795        732.40      13,033,058.00
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                26,519        107.50      2,850,792.50
             ICA  GRUPPEN    AB
                                 6,352       415.50      2,639,256.00
             INDUSTRIVARDEN        AB-A
                                 6,143       273.00      1,677,039.00
             SHS
             INDUSTRIVARDEN        AB-C
                                10,246        264.00      2,704,944.00
             SHS
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B
                                 9,303       196.50      1,828,039.50
             SHS
                                203/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INVESTOR     AB
                                28,298        589.60      16,684,500.80
             KINNEVIK     AB  - B
                                14,887        422.35      6,287,524.45
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                 4,719       437.00      2,062,203.00
             LUNDIN    ENERGY    AB
                                11,591        221.70      2,569,724.70
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B
                                20,018        264.10      5,286,753.80
             SHS
             NORDEA    BANK   ABP
                                204,187         68.58     14,003,144.46
             SANDVIK    AB
                                71,254        202.80      14,450,311.20
             SECURITAS     AB
                                20,051        134.50      2,696,859.50
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                103,206         85.48      8,822,048.88
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                                21,800        204.90      4,466,820.00
             SKF  AB
                                24,119        215.60      5,200,056.40
             SVENSKA    CELLULOSA     AB
                                37,862        143.15      5,419,945.30
             SVENSKA    HANDELSBANKEN
                                98,593        83.36      8,218,712.48
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                                56,861        145.16      8,253,942.76
             SWEDISH    MATCH   AB
                                10,227        637.40      6,518,689.80
             TELE2   AB
                                33,273        111.50      3,709,939.50
             TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                                183,771         98.90     18,174,951.90
             ERICSSON
             TELIA   CO  AB
                                159,769         34.63      5,532,800.47
             VOLVO   AB
                                90,001        198.35      17,851,698.35
     スウェーデン・クローナ　小計                          1,640,420               276,150,467.75
                                             (3,446,357,838)
             A P MOLLER    - MAERSK
     デンマーク・ク
                                  201     13,190.00        2,651,190.00
     ローネ
             A/S
             A P MOLLER    - MAERSK
                                  395     14,115.00        5,575,425.00
             A/S
             AMBU   A/S-B
                                10,277        224.60      2,308,214.20
             CARLSBERG     AS-B
                                 6,502       964.00      6,267,928.00
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                 6,688       621.00      4,153,248.00
             COLOPLAST-B                   7,447       936.00      6,970,392.00
             DANSKE    BANK   A/S
                                43,138        97.78      4,218,033.64
             DEMANT    A/S
                                 6,768       231.80      1,568,822.40
             DSV  PANALPINA     A/S
                                13,151       1,028.00       13,519,228.00
             GENMAB    A/S
                                 4,121      2,425.00        9,993,425.00
             GN  STORE   NORD   A/S
                                 8,041       486.40      3,911,142.40
             H LUNDBECK     A/S
                                 4,455       211.00       940,005.00
             NOVO-NORDISK       A/S
                                108,502        446.40      48,435,292.80
             NOVOZYMES     A/S
                                13,065        350.20      4,575,363.00
             ORSTED    A/S
                                11,948       1,110.50       13,268,254.00
             PANDORA    A/S
                                 6,285       653.00      4,104,105.00
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B
                                  506     2,264.00        1,145,584.00
             SHS
             TRYGVESTA     AS
                                 9,774       191.00      1,866,834.00
             VESTAS    WIND   SYSTEMS
                                12,414       1,333.00       16,547,862.00
             A/S
     デンマーク・クローネ　小計                           273,678              152,020,348.44
                                             (2,581,305,517)
     ニュージーラン
             A2  MILK   CO  LTD
                                46,890        11.00       515,790.00
     ド・ドル
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
                                83,082         7.75      644,300.91
             LTD
             FISHER    & PAYKEL
                                36,281        34.21      1,241,173.01
             HEALTHCARE       C 
             MERCURY    NZ  LTD
                                45,503         5.92      269,605.27
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                82,237         6.58      541,119.46
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                25,992        15.25       396,378.00
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                124,249         4.64      577,136.60
                                204/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーランド・ドル　小計                           444,234               4,185,503.25
                                              (307,215,938)
     ノルウェー・ク
             ADEVINTA     ASA-B
                                15,198        143.10      2,174,833.80
     ローネ
             DNB  ASA
                                60,276        161.60      9,740,601.60
             EQUINOR    ASA
                                61,226        146.00      8,938,996.00
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                                13,114        187.70      2,461,497.80
             ASA
             MOWI   ASA
                                27,973        182.60      5,107,869.80
             NORSK   HYDRO   ASA
                                84,311        40.35      3,401,948.85
             ORKLA   ASA
                                47,658        85.50      4,074,759.00
             SCHIBSTED     ASA
                                 4,839       365.00      1,766,235.00
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                                 6,199       320.60      1,987,399.40
             TELENOR    ASA
                                45,903        147.00      6,747,741.00
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                10,873        354.00      3,849,042.00
     ノルウェー・クローネ　小計                           377,570              50,250,924.25
                                              (602,508,581)
             ABN  AMRO   BANK   NV
                                26,777         7.99      214,001.78
     ユーロ
             ACCOR                   11,631        29.54       343,579.74
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                17,006        26.31       447,427.86
             SERV
             ADIDAS    AG
                                12,012        289.90      3,482,278.80
             ADP                   2,097       102.10       214,103.70
             ADYEN   NV
                                 1,145      1,949.50        2,232,177.50
             AEGON   NV
                                110,661         3.09      342,717.11
             AENA   SME  SA
                                 4,440       136.10       604,284.00
             AGEAS                   10,956        43.60       477,681.60
             AIR  LIQUIDE
                                29,891        134.40      4,017,350.40
             AIRBUS    SE
                                37,147        89.00      3,306,083.00
             AKZO   NOBEL   NV
                                12,192        87.28      1,064,117.76
             ALLIANZ    SE
                                26,277        199.98      5,254,874.46
             ALSTOM    RGPT
                                15,835        46.00       728,410.00
             ALTICE    NV  - A-W/I
                                41,128         5.33      219,212.24
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                28,436        57.68      1,640,188.48
             AMPLIFON     SPA
                                 7,841        33.95       266,201.95
             AMUNDI    SA
                                 3,834        67.50       258,795.00
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                48,150        58.03      2,794,144.50
             SA/NV
             ARCELORMITTAL                   45,102        18.78       847,195.96
             ARGENX    SE
                                 2,841       247.60       703,431.60
             ARKEMA                   4,340        96.66       419,504.40
             AROUNDTOWN      SA
                                64,396         5.96      384,315.32
             ASML   HOLDING    NV
                                26,854        389.55      10,460,975.70
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                                69,606        14.38      1,000,934.28
             SPA
             ATLANTIA     SPA
                                31,638        14.43       456,694.53
             ATOS   SE
                                 6,182        75.02       463,773.64
             AXA  SA
                                121,910         19.88      2,424,058.44
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                418,622         4.05     1,697,093.58
             ARGENTARIA      SA
             BANCO   SANTANDER     SA
                               1,092,934          2.57     2,817,583.85
             BASF   SE
                                57,943        64.52      3,738,482.36
             BAYER   AG
                                62,079        49.05      3,044,974.95
             BAYERISCHE      MOTOREN
                                20,913        74.19      1,551,535.47
             WERKE   AG
             BAYERISCHE      MOTOREN
                                 3,599        56.10       201,903.90
             WERKE-PRF
             BECHTLE    AG
                                 1,718       181.30       311,473.40
             BEIERSDORF      AG
                                 6,347        93.22       591,667.34
                                205/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BIOMERIEUX                   2,596       118.20       306,847.20
             BNP  PARIBAS
                                70,770        43.56      3,083,095.05
             BOLLORE                   58,570         3.45      202,535.06
             BOUYGUES                   14,535        34.15       496,370.25
             BRENNTAG     AG
                                 9,693        64.96       629,657.28
             BUREAU    VERITAS    SA
                                18,949        22.50       426,352.50
             CAIXABANK                  223,728         2.19      491,977.87
             CAPGEMINI     SA
                                10,149        120.50      1,222,954.50
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                                 2,536       109.20       276,931.20
             - BR
             CARREFOUR     SA
                                38,226        13.56       518,344.56
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                                20,127        50.10      1,008,362.70
             CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                                32,734        37.42      1,224,906.28
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                                64,934         9.77      634,794.78
             CNP  ASSURANCES
                                10,761        13.44       144,627.84
             COLRUYT    NV
                                 3,335        49.39       164,715.65
             COMMERZBANK      AG
                                62,093         5.28      328,223.59
             CONTINENTAL      AG
                                 6,930       119.35       827,095.50
             COVESTRO     AG
                                11,412        50.80       579,729.60
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                                72,425        10.30       745,977.50
             CRH  PLC
                                49,334        34.75      1,714,356.50
             DAIMLER    AG
                                53,924        58.67      3,163,721.08
             DANONE                   39,041        54.08      2,111,337.28
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                  153      883.50       135,175.50
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                 8,369       161.55      1,352,011.95
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                                36,314         9.25      336,122.38
             NV
             DELIVERY     HERO   SE
                                 8,170       119.00       972,230.00
             DEUTSCHE     BANK   AG
                                123,715         9.03     1,117,146.45
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                11,966        140.30      1,678,829.80
             DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG
                                19,104         9.68      185,003.13
             DEUTSCHE     POST   AG
                                62,888        41.17      2,589,098.96
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                                210,965         15.09      3,184,516.67
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                                21,657        42.90       929,085.30
             DIASORIN     SPA
                                 1,562       170.70       266,633.40
             E.ON   SE
                                142,648         9.02     1,287,255.55
             EDENRED                   15,781        47.41       748,177.21
             EDF                   39,369        12.48       491,521.96
             EIFFAGE                   5,446        79.06       430,560.76
             ELIA   GROUP   SA/NV
                                 1,986        95.70       190,060.20
             ELISA   OYJ
                                 9,212        45.50       419,146.00
             ENAGAS    SA
                                15,462        19.07       294,860.34
             ENDESA    SA
                                20,086        22.70       455,952.20
             ENEL   SPA
                                513,018         8.16     4,186,226.88
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL
                                175,941         4.88      860,175.54
             SA
             ENGIE                  115,464         12.62      1,457,733.00
             ENI-ENTE     NAZIONALE
                                159,243         8.62     1,372,833.90
             IDROCARBURI      SPA
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                17,748        24.95       442,812.60
             ESSILORLUXOTTICA                   18,009        129.80      2,337,568.20
             EURAZEO                   2,547        56.90       144,924.30
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                 8,394        70.00       587,580.00
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                13,116        26.92       353,082.72
             EXOR   NV
                                 6,836        62.56       427,660.16
             FAURECIA                   5,251        42.39       222,589.89
             FERRARI    NV
                                 7,944       184.15      1,462,887.60
             FERROVIAL     S.A.
                                31,496        22.84       719,368.64
                                206/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FIAT   CHRYSLER
                                69,185        14.52      1,005,119.68
             AUTOMOBILES      NV
             FINECOBANK      SPA
                                38,253        12.79       489,447.13
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                                 9,720       165.10      1,604,772.00
             PLC.
             FORTUM    OYJ
                                27,966        19.24       538,205.67
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                                13,431        69.54       933,991.74
             AG  AND  CO.KGAA
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                26,319        38.58      1,015,387.02
             FUCHS   PETROLUB     AG  -PFD
                                 4,240        47.92       203,180.80
             GALAPAGOS     NV
                                 2,716        80.24       217,931.84
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                                31,335         8.78      275,246.64
             GEA  GROUP   AG
                                 9,606        29.52       283,569.12
             GETLINK    SE  - REGR
                                29,783        13.70       408,027.10
             GRIFOLS    SA
                                18,789        24.90       467,846.10
             GROUPE    BRUXELLES
                                 7,186        81.56       586,090.16
             LAMBERT    SA
             HANNOVER     RUECK   SE
                                 3,785       132.70       502,269.50
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                                 9,281        60.78       564,099.18
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                                 7,346        77.35       568,213.10
             HEINEKEN     NV
                                16,400        89.36      1,465,504.00
             HELLOFRESH      SE
                                 9,248        62.00       573,376.00
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                 6,661        79.80       531,547.80
             HENKEL    KGAA-VORZUG
                                11,074        91.16      1,009,505.84
             HERMES    INTERNATIONAL
                                 1,999       859.80      1,718,740.20
             HOCHTIEF     AG
                                 1,676        77.40       129,722.40
             IBERDROLA     SA
                                379,578         11.41      4,330,984.98
             ILIAD   SA
                                  952      173.15       164,838.80
             INDITEX    SA
                                68,588        26.16      1,794,262.08
             INFINEON     TECHNOLOGIES
                                82,352        30.88      2,543,029.76
             AG
             INFRASTRUTTURE
                                21,555        10.05       216,627.75
             WIRELESS     ITAL
             ING  GROEP   NV-CVA
                                245,918         7.87     1,936,850.16
             INTESA    SANPAOLO
                               1,035,559          1.93     2,003,806.66
             IPSEN                   2,368        70.15       166,115.20
             JDE  PEET'S    BV
                                 4,881        35.00       170,835.00
             JERONIMO     MARTINS
                                15,309        14.08       215,627.26
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                                 7,989        88.00       703,032.00
             KBC  GROEP   NV
                                15,701        58.58       919,764.58
             KERING                   4,782       558.00      2,668,356.00
             KERRY   GROUP   PLC-A
                                10,030        120.80      1,211,624.00
             KESKO   OYJ-B   SHS
                                17,209        20.72       356,570.48
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                                 9,712        57.85       561,839.20
             KION   GROUP   AG
                                 4,097        74.32       304,489.04
             KNORR-BREMSE       AG
                                 4,605       107.72       496,050.60
             KONE   OYJ
                                21,433        66.96      1,435,153.68
             KONINKLIJKE      AHOLD
                                69,298        23.42      1,622,959.16
             DELHAIZE     NV
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                                10,870        139.55      1,516,908.50
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                57,332        44.79      2,568,186.94
             L'OREAL    SA
                                15,868        305.40      4,846,087.20
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                                 5,363        36.83       197,519.29
             SAEM
             LANXESS                   5,177        62.60       324,080.20
             LEG  IMMOBILIEN      AG
                                 4,547       124.34       565,373.98
             LEGRAND    SA
                                16,867        72.74      1,226,905.58
             LVMH   MOET   HENNESSY
                                17,521        499.55      8,752,615.55
             LOUIS   VUITTON    SE
                                207/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MEDIOBANCA      SPA
                                39,457         7.39      291,666.14
             MERCK   KGAA
                                 8,133       136.90      1,113,407.70
             MICHELIN     (C.G.D.E.)
                                10,687        108.40      1,158,470.80
             MONCLER    SPA
                                12,173        48.50       590,390.50
             MTU  AERO   ENGINES
                                 3,351       205.20       687,625.20
             HOLDING    AG
             MUENCHENER
                                 8,809       245.20      2,159,966.80
             RUECKVERSICHERUNGS          AG
             NATIXIS                   59,977         2.63      158,039.39
             NATURGY    ENERGY    GROUP
                                18,699        18.88       353,037.12
             SA
             NEMETSCHEK      SE
                                 3,632        60.75       220,644.00
             NESTE   OYJ
                                26,578        57.90      1,538,866.20
             NEXI   SPA
                                27,642        16.24       448,906.08
             NN  GROUP   NV
                                18,119        35.26       638,875.94
             NOKIA   OYJ
                                355,666         3.24     1,154,491.83
             OEST
                                 4,304        62.95       270,936.80
             ELEKTRIZITATSWIRTS-A
             OMV  AG
                                 9,145        32.58       297,944.10
             ORANGE    S.A.
                                127,286         9.95     1,266,495.70
             ORION   OYJ-CLASS     B
                                 6,633        37.89       251,324.37
             ORPEA                   3,317       108.30       359,231.10
             PERNOD-RICARD                   13,240        157.40      2,083,976.00
             PEUGEOT    SA
                                36,704        22.20       814,828.80
             PORSCHE    AUTOMOBIL
                                 9,373        57.38       537,822.74
             HOLDING    SE-PREF
             POSTE   ITALIANE     SPA
                                35,271         8.35      294,795.01
             PROSUS                   30,742        89.98      2,766,165.16
             PROXIMUS                   10,027        17.19       172,364.13
             PRYSMIAN     SPA
                                15,120        27.73       419,277.60
             PUBLICIS     GROUPE
                                13,714        41.51       569,268.14
             PUMA   AG
                                 6,205        89.52       555,471.60
             QIAGEN    NV
                                14,515        43.16       626,467.40
             RAIFFEISEN      INTL   BANK
                                 9,174        16.66       152,838.84
             HOLDING
             RANDSTAD     NV
                                 7,521        54.96       413,354.16
             RATIONAL     AG
                                  319      730.50       233,029.50
             RECORDATI     INDUSTRIA
                                 6,564        44.77       293,870.28
             CHIMICA
             RED  ELECTRICA     DE
                                27,225        16.61       452,343.37
             ESPANA
             REMY   COINTREAU
                                 1,415       151.80       214,797.00
             RENAULT    SA
                                12,232        36.16       442,309.12
             REPSOL    SA
                                92,349         8.14      751,905.55
             REPSOL    SA-RTS
                                92,349         0.27       25,765.37
             ROYAL   KPN  NV
                                229,491         2.52      579,923.75
             RWE  AG
                                40,475        33.51      1,356,317.25
             SAFRAN    SA
                                20,212        115.05      2,325,390.60
             SAMPO   OYJ
                                29,663        34.40      1,020,407.20
             SANOFI                   71,486        79.01      5,648,108.86
             SAP  SE
                                65,857        104.26      6,866,250.82
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                 2,240       346.00       775,040.00
             SARTORIUS     STEDIM
                                 1,745       291.20       508,144.00
             BIOTECH
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                33,962        117.35      3,985,440.70
             SCOR   REGROUPE
                                 9,951        27.00       268,677.00
             SCOUT24    AG
                                 6,702        69.25       464,113.50
             SEB  SA
                                 1,424       149.00       212,176.00
             SIEMENS    AG
                                48,242        117.82      5,683,872.44
                                208/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SIEMENS    ENERGY    AG
                                25,173        26.42       665,070.66
             SIEMENS    GAMESA
                                15,037        29.48       443,290.76
             RENEWABLE     ENERGY
             SIEMENS    HEALTHINEERS
                                16,906        41.68       704,642.08
             AG
             SMURFIT    KAPPA   GROUP
                                15,396        38.72       596,133.12
             PLC
             SNAM   SPA
                                126,470         4.51      571,012.05
             SOCIETE    GENERALE
                                50,978        17.04       868,665.12
             SODEXO                   5,511        70.48       388,415.28
             SOFINA                    926      262.50       243,075.00
             SOLVAY    SA
                                 4,710        99.00       466,290.00
             STMICROELECTRONICS          NV
                                40,202        30.01      1,206,462.02
             STORA   ENSO   OYJ
                                36,336        15.68       569,748.48
             SUEZ                   21,968        16.00       351,597.84
             SYMRISE    AG
                                 8,099       107.80       873,072.20
             TEAMVIEWER      AG
                                 9,485        43.75       414,968.75
             TELECOM    ITALIA    SPA
                                886,424         0.37      335,954.69
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                69,767         2.31      161,371.07
             HOLDI
             TELEFONICA      SA
                                305,604         3.32     1,015,522.09
             TELEFONICA      SA-RTS
                                305,604         0.18       56,536.74
             TELEPERFORMANCE                   3,721       272.20      1,012,856.20
             TENARIS    SA
                                28,903         6.72      194,401.57
             TERNA   SPA
                                89,084         6.12      545,550.41
             THALES    SA
                                 6,684        74.66       499,027.44
             TOTAL   SE
                                158,907         35.99      5,719,062.93
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                 5,754        78.92       454,105.68
             UCB  SA
                                 7,944        86.76       689,221.44
             UMICORE                   12,409        39.06       484,695.54
             UNICREDIT     SPA
                                133,458         7.72     1,030,429.21
             UNILEVER     NV
                                92,379        47.92      4,426,801.68
             UNIPER    SE
                                12,737        28.36       361,221.32
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                                 6,698        35.72       239,252.56
             SHARE
             UPM-KYMMENE      OYJ
                                33,611        30.20      1,015,052.20
             VALEO   SA
                                14,459        32.56       470,785.04
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                34,261        19.71       675,455.61
             VINCI   SA
                                33,032        83.94      2,772,706.08
             VIVENDI    SA
                                52,325        26.60      1,391,845.00
             VOESTALPINE      AG
                                 7,207        29.73       214,264.11
             VOLKSWAGEN      AG
                                11,653        153.38      1,787,337.14
             VOLKSWAGEN      AG
                                 2,266       164.00       371,624.00
             VONOVIA    SE
                                33,124        58.56      1,939,741.44
             VOPAK                   4,363        43.11       188,088.93
             WARTSILA     OYJ
                                28,387         8.05      228,515.35
             WENDEL                   1,787        98.20       175,483.40
             WOLTERS    KLUWER    NV
                                17,256        69.36      1,196,876.16
             WORLDLINE     SA
                                15,148        75.72      1,147,006.56
             ZALANDO    SE
                                 9,599        91.10       874,468.90
     ユーロ　小計                         12,243,471               264,389,795.72
                                            (33,392,431,200)
             AIA  GROUP   LTD
                                762,875         89.50     68,277,312.50
     香港・ドル
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                                19,400        99.35      1,927,390.00
             BANK   OF  EAST   ASIA
                                85,400        17.00      1,451,800.00
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                235,539         23.65      5,570,497.35
             LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                                109,200         25.80      2,817,360.00
             APAC   LT
                                209/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                162,909         40.40      6,581,523.60
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                                170,409         54.45      9,278,770.05
             LTD
             CK  INFRASTRUCTURE
                                43,500        40.10      1,744,350.00
             HOLDINGS     LIMITED
             CLP  HOLDINGS     LTD
                                104,643         72.15      7,549,992.45
             ESR  CAYMAN    LTD
                                107,200         25.45      2,728,240.00
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                                135,810         57.80      7,849,818.00
             GROUP   LTD
             HANG   LUNG   PROPERTIES
                                132,157         19.86      2,624,638.02
             LTD
             HANG   SENG   BANK   LTD
                                48,412        134.50      6,511,414.00
             HENDERSON     LAND
                                99,641        30.50      3,039,050.50
             DEVELOPMENT
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                683,750         11.46      7,835,775.00
             HONG   KONG   EXCHANGES     &
                                76,011        394.00      29,948,334.00
             CLEAR
             MTR  CORP
                                107,755         44.05      4,746,607.75
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                101,917         37.40      3,811,695.80
             PCCW   LTD
                                320,000         4.78     1,529,600.00
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                88,587        40.60      3,596,632.20
             LTD
             SANDS   CHINA   LTD
                                154,980         34.55      5,354,559.00
             SINO   LAND   CO
                                206,000         10.46      2,154,760.00
             SJM  HOLDINGS     LTD
                                126,000         8.95     1,127,700.00
             SUN  HUNG   KAI
                                83,523        102.50      8,561,107.50
             PROPERTIES      LTD
             SWIRE   PACIFIC    LTD
                                33,866        44.25      1,498,570.50
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                76,800        23.00      1,766,400.00
             TECHTRONIC      INDUSTRIES
                                87,000        107.40      9,343,800.00
             CO
             WH  GROUP   LTD
                                603,500         6.55     3,952,925.00
             WHARF   REAL   ESTATE
                                107,733         40.30      4,341,639.90
             INVESTMENT
             WYNN   MACAU   LTD
                                104,103         13.46      1,401,226.38
             XINYI   GLASS   HOLDINGS
                                116,000         20.00      2,320,000.00
             CO  LTD
     香港・ドル　小計                          5,294,620               221,243,489.50
                                             (2,951,388,150)
     合計                         68,945,257               299,486,562,574
                                            (299,486,562,574)
     ②  株式以外の有価証券

        種　類         通　貨           銘　柄         券面総額又は口数             評価額       備考
     投資証券         アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                         35,955.00          554,426.10
                        ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                          7,960.00        1,395,069.60
                        EQUIT
                        AMERICAN     TOWER   REIT   INC
                                         27,987.00         6,199,680.24
                        ANNALY    MORTGAGE
                                         89,967.00          755,722.80
                        MANAGEMENT
                        AVALONBAY     COMMUNITIES
                                          8,841.00        1,400,768.04
                        INC
                        BOSTON    PROPERTIES      INC
                                          9,328.00         896,514.08
                        CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                          6,070.00         585,633.60
                        CROWN   CASTLE
                                         27,234.00         4,188,861.54
                        INTERNATIONAL       CORP
                        DIGITAL    REALTY    TRUST
                                         16,973.00         2,274,721.46
                        INC
                        DUKE   REALTY    CORP
                                         23,282.00          913,585.68
                                210/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        EQUINIX    INC
                                          5,586.00        3,964,551.78
                        EQUITY    LIFESTYLE
                                         10,863.00          663,403.41
                        PROPERTIES
                        EQUITY    RESIDENTIAL
                                         23,455.00         1,352,180.75
                        ESSEX   PROPERTY     TRUST
                                          4,087.00         957,870.19
                        INC
                        EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          8,122.00         913,643.78
                        HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                         33,771.00         1,007,388.93
                        INC
                        HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                         44,524.00          627,343.16
                        INC
                        INVITATION      HOMES   INC
                                         35,240.00         1,000,111.20
                        IRON   MOUNTAIN     INC
                                         18,498.00          545,321.04
                        MEDICAL    PROPERTIES
                                         33,373.00          703,502.84
                        TRUST   INC
                        MID-AMERICA      APARTMENT
                                          7,141.00         885,769.64
                        COMM
                        OMEGA   HEALTHCARE
                                         14,336.00          534,446.08
                        INVESTORS
                        PROLOGIS     INC
                                         46,555.00         4,565,648.85
                        PUBLIC    STORAGE
                                          9,870.00        2,259,539.10
                        REALTY    INCOME    CORP
                                         21,631.00         1,287,477.12
                        REGENCY    CENTERS    CORP
                                         10,686.00          490,807.98
                        SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                          7,058.00        1,954,571.94
                        SIMON   PROPERTY     GROUP
                                         20,503.00         1,751,571.29
                        INC
                        SUN  COMMUNITIES      INC
                                          6,169.00         904,683.85
                        UDR  INC
                                         18,556.00          686,757.56
                        VENTAS    INC
                                         23,463.00         1,192,624.29
                        VEREIT                  13,344.00          505,203.84
                        VICI   PROPERTIES      INC
                                         33,512.00          864,274.48
                        VORNADO    REALTY    TRUST
                                         10,239.00          375,873.69
                        WELLTOWER     INC
                                         26,320.00         1,685,006.40
                        WP  CAREY   INC
                                         10,949.00          760,408.05
              アメリカ・ドル　小計                           751,448.00         51,604,964.38
                                                (5,335,953,317)
              イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                         56,084.00          268,361.94
              ド
                        LAND   SECURITIES      GROUP
                                         44,588.00          297,401.96
                        PLC
                        SEGRO   PLC
                                         74,888.00          691,216.24
              イギリス・ポンド　小計                           175,560.00         1,256,980.14
                                                 (174,267,726)
              オーストラリ         DEXUS
                                         76,745.00          733,682.20
              ア・ドル
                        GOODMAN    GROUP
                                         108,669.00         2,041,890.51
                        GPT  GROUP
                                         132,808.00          608,260.64
                        MIRVAC    GROUP
                                         271,487.00          724,870.29
                        SCENTRE    GROUP
                                         337,295.00          914,069.45
                        STOCKLAND                 157,167.00          666,388.08
                        VICINITY     CENTRES
                                         261,591.00          413,313.78
              オーストラリア・ドル　小計                          1,345,762.00          6,102,474.95
                                                 (479,044,284)
              カナダ・ドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                          5,241.00         265,194.60
                        ESTA
                        RIOCAN    REAL   ESTATE
                                          9,726.00         169,232.40
                        INVST   TR
              カナダ・ドル　小計                           14,967.00          434,427.00
                                                  (35,058,259)
                                211/323


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                         201,900.00          605,700.00
              ドル
                        INV  TRT
                        CAPITALAND      INTEGRATED
                                         285,596.00          611,175.44
                        COMMERCIAL      TRUST
                        MAPLETREE     COMMERCIAL
                                         137,500.00          288,750.00
                        TRUST
                        MAPLETREE     LOGISTICS
                                         184,100.00          360,836.00
                        TRUST
                        SUNTEC    REIT
                                         118,600.00          182,644.00
              シンガポール・ドル　小計                           927,696.00         2,049,105.44
                                                 (159,215,493)
              ユーロ         COVIVIO                  3,274.00         240,966.40
                        GECINA    SA
                                          2,834.00         353,683.20
                        KLEPIERRE                  12,265.00          218,746.27
                        UNIBAIL-RODAMCO-
                                          8,749.00         550,137.12
                        WESTFIELD
              ユーロ　小計                           27,122.00         1,363,532.99
                                                 (172,214,216)
              香港・ドル         LINK   REIT
                                         131,371.00         9,051,461.90
              香港・ドル　小計                           131,371.00         9,051,461.90
                                                 (120,746,501)
     投資証券　合計                                            6,476,499,796
                                                (6,476,499,796)
     合計                                            6,476,499,796
                                                (6,476,499,796)
     （注）１．      通貨種類ごとの小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

     （注）２．      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（　）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
     （注）３．      外貨建有価証券の内訳
                                             組入
                                   組入株式                有価証券の合計金
             通貨             銘柄数                   投資証券
                                   時価比率                額に対する比率
                                            時価比率
       アメリカ・ドル              株式        595銘柄          67.97%           -%
                                                         71.81%
                     投資証券        36銘柄           -%       1.69%
       イギリス・ポンド              株式        86銘柄          4.33%          -%
                                                         4.52%
                     投資証券         3銘柄           -%       0.06%
       イスラエル・シュケル              株式         8銘柄         0.10%          -%        0.10%
       オーストラリア・ドル              株式        54銘柄          2.15%          -%
                                                         2.37%
                     投資証券         7銘柄           -%       0.15%
       カナダ・ドル              株式        85銘柄          3.30%          -%
                                                         3.41%
                     投資証券         2銘柄           -%       0.01%
       シンガポール・ドル              株式        14銘柄          0.29%          -%
                                                         0.35%
                     投資証券         5銘柄           -%       0.05%
       スイス・フラン              株式        39銘柄          3.10%          -%        3.20%
       スウェーデン・クローナ              株式        38銘柄          1.09%          -%        1.13%
       デンマーク・クローネ              株式        19銘柄          0.82%          -%        0.84%
       ニュージーランド・ドル              株式         7銘柄         0.10%          -%        0.10%
       ノルウェー・クローネ              株式        11銘柄          0.19%          -%        0.20%
       ユーロ              株式        235銘柄          10.59%           -%
                                                         10.97%
                     投資証券         4銘柄           -%       0.05%
       香港・ドル              株式        31銘柄          0.94%          -%
                                                         1.00%
                     投資証券         1銘柄           -%       0.04%
       (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位：円）
                               2019年12月20日現在                2020年12月21日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                                8,747,143                6,174,144
        コール・ローン                               801,991,714                906,809,549
        国債証券                             57,556,949,870                59,841,384,580
        地方債証券                              7,194,972,966                6,933,109,174
        特殊債券                              8,297,600,981                7,942,354,219
        社債券                              5,727,607,300                4,796,442,500
        未収利息                               117,745,701                116,255,283
        前払費用                                1,039,911                1,122,722
        流動資産合計                             79,706,655,586                80,543,652,171
       資産合計                              79,706,655,586                80,543,652,171
      負債の部
       流動負債
        未払金                                   －            422,064,650
        未払解約金                               59,199,520                 6,366,855
        その他未払費用                                   873                648
        流動負債合計                               59,200,393                428,432,153
       負債合計                                59,200,393                428,432,153
      純資産の部
       元本等
        元本                             80,678,394,417                81,342,544,413
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,030,939,224                △1,227,324,395
       純資産合計                              79,647,455,193                80,115,220,018
      負債純資産合計                               79,706,655,586                80,543,652,171
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
                         利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
                         によっております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目               2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                         80,678,394,417口                  81,342,544,413口
     ２．    投資信託財産の計算に関する規                         1,030,939,224円                  1,227,324,395円

         則第55条の6第10号に規定する額
         元本の欠損
     ３．    1口当たり純資産額                             0.9872円                  0.9849円

         （1万口当たり純資産額）                            (9,872円)                  (9,849円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                             自　2018年12月21日                  自　2019年12月21日
              項目
                             至　2019年12月20日                  至　2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。これらは、価格変動リスク、金
                         利変動リスク等の市場リスク、信用
                         リスク及び流動性リスク等のリスク
                         に晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目               2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                               △56,035,160                △1,315,169,300
     地方債証券                               △58,907,611                  △68,343,423
     特殊債券                               △69,443,080                  △57,879,471
     社債券                               △44,495,000                  △39,786,400
     合計                              △228,880,851                 △1,481,178,594
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （その他の注記）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                 2019年12月20日現在              2020年12月21日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 92,267,281,358円              80,678,394,417円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 6,791,748,562円              9,181,688,084円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 18,380,635,503円              8,517,538,088円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                 76,301,963,543円              73,017,893,679円

     ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                 1,941,715,464円              2,448,813,549円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   36,321,282円              69,862,719円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                 1,720,704,118円              3,395,674,587円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   38,861,533円             104,674,362円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                  125,831,324円              407,054,184円
                                       325,714,099円             1,010,176,510円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   79,888,009円             110,904,565円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   4,828,283円              8,368,192円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   26,641,035円              43,975,511円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   31,405,110円              39,011,833円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   2,777,513円             15,023,532円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   3,118,191円             19,084,521円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   7,907,384円             92,386,523円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   30,717,529円             559,640,146円
     計                                 80,678,394,417円              81,342,544,413円

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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                 2019年12月20日現在              2020年12月21日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 92,029,121,671円              80,678,394,417円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 6,631,883,889円              9,181,688,084円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 17,982,611,143円              8,517,538,088円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                 76,301,963,543円              73,017,893,679円

     ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                 1,941,715,464円              2,448,813,549円
                                        36,321,282円              69,862,719円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                 1,720,704,118円              3,395,674,587円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   38,861,533円             104,674,362円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                  125,831,324円              407,054,184円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                  325,714,099円             1,010,176,510円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   79,888,009円             110,904,565円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   4,828,283円              8,368,192円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   26,641,035円              43,975,511円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   31,405,110円              39,011,833円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   2,777,513円             15,023,532円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   3,118,191円             19,084,521円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   7,907,384円             92,386,523円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   30,717,529円             559,640,146円
     計                                 80,678,394,417円              81,342,544,413円

     附属明細表（2020年12月21日現在）

     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                 評価額
        種　類               銘　柄             券面総額又は口数                     備考
                                                 （円）
               第４０８回　利付国債（２年）                          5,000,000           5,011,800
     国債証券
               第４０９回　利付国債（２年）                          1,000,000           1,002,560
               第４１０回　利付国債（２年）                         79,000,000           79,220,410
               第４１１回　利付国債（２年）                         200,000,000           200,586,000
               第４１２回　利付国債（２年）                          8,000,000           8,026,080
               第４１３回　利付国債（２年）                         186,000,000           186,643,560
               第４１４回　利付国債（２年）                         74,000,000           74,276,760
               第４１５回　利付国債（２年）                         160,000,000           160,657,600
               第４１６回　利付国債（２年）                         266,000,000           267,149,120
               第４１７回　利付国債（２年）                         200,000,000           200,872,000
               第４１８回　利付国債（２年）                         200,000,000           200,912,000
               第１３１回　利付国債（５年）                         477,000,000           478,302,210
               第１３２回　利付国債（５年）                         314,000,000           315,080,160
               第１３３回　利付国債（５年）                         587,000,000           589,412,570
               第１３４回　利付国債（５年）                         212,000,000           213,017,600
               第１３５回　利付国債（５年）                         235,000,000           236,266,650
               第１３７回　利付国債（５年）                         144,000,000           144,951,840
               第１３８回　利付国債（５年）                         404,000,000           406,912,840
               第１３９回　利付国債（５年）                         434,000,000           437,389,540
                                219/323

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               第１４０回　利付国債（５年）                         340,000,000           342,862,800
               第１４１回　利付国債（５年）                         470,000,000           474,244,100
               第１４２回　利付国債（５年）                         150,000,000           151,476,000
               第１回　利付国債（４０年）                         110,000,000           160,685,800
               第２回　利付国債（４０年）                         142,000,000           201,239,560
               第３回　利付国債（４０年）                         122,000,000           173,581,600
               第４回　利付国債（４０年）                         171,000,000           244,157,220
               第５回　利付国債（４０年）                         182,000,000           251,684,160
               第６回　利付国債（４０年）                         176,000,000           239,752,480
               第７回　利付国債（４０年）                         197,000,000           258,127,130
               第８回　利付国債（４０年）                         208,000,000           254,904,000
               第９回　利付国債（４０年）                         335,000,000           307,024,150
               第１０回　利付国債（４０年）                         301,000,000           323,544,900
               第１１回　利付国債（４０年）                         258,000,000           269,199,780
               第１２回　利付国債（４０年）                          2,000,000           1,885,020
               第１３回　利付国債（４０年）                         95,000,000           89,564,100
               第３２１回　利付国債（１０年）                         63,000,000           63,876,960
               第３２２回　利付国債（１０年）                         51,000,000           51,646,170
               第３２３回　利付国債（１０年）                         32,000,000           32,490,560
               第３２４回　利付国債（１０年）                         99,000,000          100,369,170
               第３２５回　利付国債（１０年）                         631,000,000           641,203,270
               第３２７回　利付国債（１０年）                         199,000,000           202,679,510
               第３２８回　利付国債（１０年）                         263,000,000           267,313,200
               第３２９回　利付国債（１０年）                         269,000,000           275,256,940
               第３３０回　利付国債（１０年）                          3,000,000           3,076,860
               第３３２回　利付国債（１０年）                         196,000,000           200,300,240
               第３３３回　利付国債（１０年）                         193,000,000           197,585,680
               第３３４回　利付国債（１０年）                         618,000,000           633,826,980
               第３３５回　利付国債（１０年）                         289,000,000           295,852,190
               第３３６回　利付国債（１０年）                         53,000,000           54,340,370
               第３３７回　利付国債（１０年）                         303,000,000           308,229,780
               第３３８回　利付国債（１０年）                         491,000,000           502,204,620
               第３３９回　利付国債（１０年）                         536,000,000           548,960,480
               第３４０回　利付国債（１０年）                         566,000,000           580,319,800
               第３４１回　利付国債（１０年）                         552,000,000           563,647,200
               第３４２回　利付国債（１０年）                         510,000,000           515,778,300
               第３４３回　利付国債（１０年）                         461,000,000           466,476,680
               第３４４回　利付国債（１０年）                         533,000,000           539,625,190
               第３４５回　利付国債（１０年）                         532,000,000           538,900,040
               第３４６回　利付国債（１０年）                         523,000,000           530,065,730
               第３４７回　利付国債（１０年）                         426,000,000           431,848,980
               第３４８回　利付国債（１０年）                         499,000,000           505,946,080
               第３４９回　利付国債（１０年）                         481,000,000           487,945,640
               第３５０回　利付国債（１０年）                         605,000,000           613,820,900
               第３５１回　利付国債（１０年）                         540,000,000           547,943,400
               第３５２回　利付国債（１０年）                         576,000,000           584,305,920
               第３５３回　利付国債（１０年）                         543,000,000           550,640,010
               第３５４回　利付国債（１０年）                         512,000,000           518,999,040
               第３５５回　利付国債（１０年）                         624,000,000           632,249,280
               第３５６回　利付国債（１０年）                         618,000,000           625,867,140
               第３５７回　利付国債（１０年）                         520,000,000           526,094,400
               第３５８回　利付国債（１０年）                         518,000,000           523,749,800
               第３５９回　利付国債（１０年）                         690,000,000           696,879,300
               第３６０回　利付国債（１０年）                         321,000,000           323,811,960
               第１回　利付国債（３０年）                         10,000,000           12,486,800
               第２回　利付国債（３０年）                         83,000,000          101,440,940
               第３回　利付国債（３０年）                         125,000,000           152,191,250
               第４回　利付国債（３０年）                         116,000,000           149,122,640
               第５回　利付国債（３０年）                         95,000,000          116,389,250
               第６回　利付国債（３０年）                         39,000,000           48,999,990
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               第７回　利付国債（３０年）                         50,000,000           62,725,500
               第８回　利付国債（３０年）                         39,000,000           46,946,640
               第９回　利付国債（３０年）                         37,000,000           42,802,340
               第１０回　利付国債（３０年）                         62,000,000           69,539,200
               第１１回　利付国債（３０年）                         50,000,000           59,871,000
               第１２回　利付国債（３０年）                         39,000,000           48,754,680
               第１３回　利付国債（３０年）                         39,000,000           48,381,060
               第１４回　利付国債（３０年）                         61,000,000           79,076,130
               第１５回　利付国債（３０年）                         82,000,000          107,770,140
               第１６回　利付国債（３０年）                         54,000,000           71,186,040
               第１７回　利付国債（３０年）                         67,000,000           87,662,800
               第１８回　利付国債（３０年）                         81,000,000          105,134,760
               第１９回　利付国債（３０年）                         74,000,000           96,294,720
               第２０回　利付国債（３０年）                         93,000,000          123,991,320
               第２１回　利付国債（３０年）                         95,000,000          124,223,900
               第２２回　利付国債（３０年）                         105,000,000           140,717,850
               第２３回　利付国債（３０年）                         108,000,000           145,218,960
               第２４回　利付国債（３０年）                         95,000,000          128,059,050
               第２５回　利付国債（３０年）                         109,000,000           143,918,150
               第２６回　利付国債（３０年）                         182,000,000           243,641,580
               第２７回　利付国債（３０年）                         165,000,000           224,487,450
               第２８回　利付国債（３０年）                         213,000,000           291,249,810
               第２９回　利付国債（３０年）                         225,000,000           305,120,250
               第３０回　利付国債（３０年）                         236,000,000           317,080,160
               第３１回　利付国債（３０年）                         215,000,000           286,478,900
               第３２回　利付国債（３０年）                         268,000,000           363,517,880
               第３３回　利付国債（３０年）                         299,000,000           390,476,060
               第３４回　利付国債（３０年）                         276,000,000           372,161,160
               第３５回　利付国債（３０年）                         241,000,000           316,683,640
               第３６回　利付国債（３０年）                         296,000,000           390,246,400
               第３７回　利付国債（３０年）                         311,000,000           405,133,480
               第３８回　利付国債（３０年）                         207,000,000           266,187,510
               第３９回　利付国債（３０年）                         192,000,000           251,172,480
               第４０回　利付国債（３０年）                         165,000,000           212,714,700
               第４１回　利付国債（３０年）                         170,000,000           215,854,100
               第４２回　利付国債（３０年）                         185,000,000           235,140,550
               第４３回　利付国債（３０年）                         176,000,000           223,931,840
               第４４回　利付国債（３０年）                         173,000,000           220,336,260
               第４５回　利付国債（３０年）                         201,000,000           246,972,720
               第４６回　利付国債（３０年）                         237,000,000           291,389,130
               第４７回　利付国債（３０年）                         217,000,000           272,052,900
               第４８回　利付国債（３０年）                         226,000,000           272,892,740
               第４９回　利付国債（３０年）                         231,000,000           279,050,310
               第５０回　利付国債（３０年）                         227,000,000           241,991,080
               第５１回　利付国債（３０年）                         226,000,000           213,843,460
               第５２回　利付国債（３０年）                         239,000,000           237,107,120
               第５３回　利付国債（３０年）                         217,000,000           220,218,110
               第５４回　利付国債（３０年）                         224,000,000           237,932,800
               第５５回　利付国債（３０年）                         216,000,000           229,281,840
               第５６回　利付国債（３０年）                         231,000,000           245,035,560
               第５７回　利付国債（３０年）                         238,000,000           252,280,000
               第５８回　利付国債（３０年）                         286,000,000           302,579,420
               第５９回　利付国債（３０年）                         219,000,000           226,034,280
               第６０回　利付国債（３０年）                         199,000,000           215,246,360
               第６１回　利付国債（３０年）                         201,000,000           206,808,900
               第６２回　利付国債（３０年）                         130,000,000           126,860,500
               第６３回　利付国債（３０年）                         139,000,000           131,753,930
               第６４回　利付国債（３０年）                         150,000,000           141,775,500
               第６５回　利付国債（３０年）                         177,000,000           167,018,970
               第６６回　利付国債（３０年）                         181,000,000           170,509,240
                                221/323

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６７回　利付国債（３０年）                         230,000,000           228,281,900
               第６８回　利付国債（３０年）                         151,000,000           149,677,240
               第５５回　利付国債（２０年）                         85,000,000           87,244,000
               第５６回　利付国債（２０年）                         103,000,000           106,273,340
               第５７回　利付国債（２０年）                         106,000,000           109,210,740
               第５８回　利付国債（２０年）                         130,000,000           134,615,000
               第６５回　利付国債（２０年）                         42,000,000           44,562,840
               第６６回　利付国債（２０年）                         13,000,000           13,754,260
               第６７回　利付国債（２０年）                         24,000,000           25,585,680
               第６８回　利付国債（２０年）                         109,000,000           117,265,470
               第６９回　利付国債（２０年）                         73,000,000           78,298,340
               第７０回　利付国債（２０年）                         127,000,000           138,273,790
               第７１回　利付国債（２０年）                         34,000,000           36,779,840
               第７２回　利付国債（２０年）                         64,000,000           69,370,880
               第７３回　利付国債（２０年）                         30,000,000           32,565,600
               第７５回　利付国債（２０年）                         87,000,000           95,293,710
               第７６回　利付国債（２０年）                         115,000,000           124,982,000
               第７７回　利付国債（２０年）                         88,000,000           96,013,280
               第７８回　利付国債（２０年）                         73,000,000           79,697,020
               第７９回　利付国債（２０年）                         58,000,000           63,583,080
               第８０回　利付国債（２０年）                         86,000,000           94,667,080
               第８１回　利付国債（２０年）                         64,000,000           70,491,520
               第８２回　利付国債（２０年）                         104,000,000           115,045,840
               第８３回　利付国債（２０年）                         69,000,000           76,696,260
               第８４回　利付国債（２０年）                         124,000,000           137,208,480
               第８５回　利付国債（２０年）                         89,000,000           99,394,310
               第８６回　利付国債（２０年）                         74,000,000           83,422,420
               第８７回　利付国債（２０年）                         71,000,000           79,666,260
               第８８回　利付国債（２０年）                         129,000,000           146,221,500
               第８９回　利付国債（２０年）                         73,000,000           82,341,810
               第９０回　利付国債（２０年）                         237,000,000           268,729,560
               第９１回　利付国債（２０年）                         167,000,000           190,323,220
               第９２回　利付国債（２０年）                         297,000,000           336,708,900
               第９３回　利付国債（２０年）                         128,000,000           145,017,600
               第９４回　利付国債（２０年）                         208,000,000           236,959,840
               第９５回　利付国債（２０年）                         202,000,000           233,837,220
               第９６回　利付国債（２０年）                         104,000,000           119,031,120
               第９７回　利付国債（２０年）                         196,000,000           226,689,680
               第９８回　利付国債（２０年）                         166,000,000           190,865,140
               第９９回　利付国債（２０年）                         303,000,000           349,952,880
               第１００回　利付国債（２０年）                         213,000,000           248,641,290
               第１０１回　利付国債（２０年）                         151,000,000           178,468,410
               第１０２回　利付国債（２０年）                         165,000,000           195,993,600
               第１０３回　利付国債（２０年）                         158,000,000           186,487,400
               第１０４回　利付国債（２０年）                         135,000,000           157,303,350
               第１０５回　利付国債（２０年）                         182,000,000           212,919,980
               第１０６回　利付国債（２０年）                         134,000,000           157,810,460
               第１０７回　利付国債（２０年）                         152,000,000           178,516,400
               第１０８回　利付国債（２０年）                         202,000,000           233,990,740
               第１０９回　利付国債（２０年）                         226,000,000           262,792,800
               第１１０回　利付国債（２０年）                         265,000,000           312,535,700
               第１１１回　利付国債（２０年）                         211,000,000           251,598,510
               第１１２回　利付国債（２０年）                         296,000,000           350,428,480
               第１１３回　利付国債（２０年）                         415,000,000           493,152,800
               第１１４回　利付国債（２０年）                         200,000,000           238,420,000
               第１１５回　利付国債（２０年）                         172,000,000           206,592,640
               第１１６回　利付国債（２０年）                         194,000,000           233,872,820
               第１１７回　利付国債（２０年）                         266,000,000           318,207,820
               第１１８回　利付国債（２０年）                         188,000,000           223,798,960
               第１１９回　利付国債（２０年）                         159,000,000           186,257,370
                                222/323

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               第１２０回　利付国債（２０年）                         150,000,000           172,864,500
               第１２１回　利付国債（２０年）                         238,000,000           281,792,000
               第１２２回　利付国債（２０年）                         178,000,000           209,018,280
               第１２３回　利付国債（２０年）                         247,000,000           298,245,090
               第１２４回　利付国債（２０年）                         170,000,000           203,573,300
               第１２５回　利付国債（２０年）                         143,000,000           174,770,310
               第１２６回　利付国債（２０年）                         127,000,000           152,620,980
               第１２７回　利付国債（２０年）                         124,000,000           147,749,720
               第１２８回　利付国債（２０年）                         214,000,000           255,858,400
               第１２９回　利付国債（２０年）                         122,000,000           144,587,080
               第１３０回　利付国債（２０年）                         135,000,000           160,420,500
               第１３１回　利付国債（２０年）                         72,000,000           84,787,200
               第１３２回　利付国債（２０年）                         95,000,000          112,200,700
               第１３３回　利付国債（２０年）                         124,000,000           147,808,000
               第１３４回　利付国債（２０年）                         130,000,000           155,343,500
               第１３５回　利付国債（２０年）                         69,000,000           81,680,130
               第１３６回　利付国債（２０年）                         71,000,000           83,254,600
               第１３７回　利付国債（２０年）                         102,000,000           121,093,380
               第１３８回　利付国債（２０年）                         85,000,000           98,970,600
               第１３９回　利付国債（２０年）                         92,000,000          108,171,760
               第１４０回　利付国債（２０年）                         273,000,000           324,837,240
               第１４１回　利付国債（２０年）                         193,000,000           230,144,780
               第１４２回　利付国債（２０年）                         115,000,000           138,499,100
               第１４３回　利付国債（２０年）                         188,000,000           222,370,160
               第１４４回　利付国債（２０年）                         120,000,000           140,485,200
               第１４５回　利付国債（２０年）                         318,000,000           380,779,560
               第１４６回　利付国債（２０年）                         280,000,000           335,955,200
               第１４７回　利付国債（２０年）                         301,000,000           357,997,360
               第１４８回　利付国債（２０年）                         261,000,000           307,544,130
               第１４９回　利付国債（２０年）                         289,000,000           341,048,900
               第１５０回　利付国債（２０年）                         313,000,000           365,690,420
               第１５１回　利付国債（２０年）                         317,000,000           362,124,950
               第１５２回　利付国債（２０年）                         318,000,000           363,540,780
               第１５３回　利付国債（２０年）                         337,000,000           390,310,030
               第１５４回　利付国債（２０年）                         309,000,000           353,761,740
               第１５５回　利付国債（２０年）                         342,000,000           381,552,300
               第１５６回　利付国債（２０年）                         292,000,000           299,527,760
               第１５７回　利付国債（２０年）                         313,000,000           311,359,880
               第１５８回　利付国債（２０年）                         305,000,000           317,029,200
               第１５９回　利付国債（２０年）                         305,000,000           321,415,100
               第１６０回　利付国債（２０年）                         272,000,000           290,648,320
               第１６１回　利付国債（２０年）                         289,000,000           303,817,030
               第１６２回　利付国債（２０年）                         282,000,000           296,195,880
               第１６３回　利付国債（２０年）                         284,000,000           298,015,400
               第１６４回　利付国債（２０年）                         370,000,000           381,817,800
               第１６５回　利付国債（２０年）                         304,000,000           313,323,680
               第１６６回　利付国債（２０年）                         290,000,000           308,502,000
               第１６７回　利付国債（２０年）                         315,000,000           323,820,000
               第１６８回　利付国債（２０年）                         275,000,000           277,356,750
               第１６９回　利付国債（２０年）                         278,000,000           275,106,020
               第１７０回　利付国債（２０年）                         265,000,000           261,976,350
               第１７１回　利付国債（２０年）                         255,000,000           251,830,350
               第１７２回　利付国債（２０年）                         240,000,000           241,075,200
               第１７３回　利付国債（２０年）                         227,000,000           227,821,740
     国債証券　合計                                 54,339,000,000           59,841,384,580
               第７０８回　東京都公募公債                         300,000,000           303,912,000
     地方債証券
               第７３０回　東京都公募公債                         300,000,000           306,207,900
               平成２７年度第１回　北海道公募公債                         300,000,000           305,366,700
               第３０回　神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,893,400
               第３６０回　大阪府公募公債（１０年）                         300,000,000           303,756,300
                                223/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３７８回　大阪府公募公債（１０年）                         144,000,000           146,809,440
               第４４８回　大阪府公募公債（１０年）                         38,000,000           37,648,804
               第４５５回　大阪府公募公債（１０年）                         180,000,000           180,033,120
               第１２回　大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           116,177,700
               平成２４年度第１回　兵庫県公募公債                         300,000,000           303,861,600
               第２１回　兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,051,100
               平成２４年度第３回　静岡県公募公債                         300,000,000           303,725,100
               平成２４年度第１９回　愛知県公募公債                         300,000,000           304,151,700
               平成２６年度第１１回　愛知県公募公債                         100,000,000           107,569,200
               平成２５年度第４回　埼玉県公募公債                         100,000,000           102,313,700
               平成２５年度第１０回　埼玉県公募公債                         119,000,000           121,414,510
               平成２４年度第９回　福岡県公募公債                         300,000,000           304,065,000
               平成２４年度第２回　福岡県公募公債                         100,000,000           116,965,800
               平成２４年度第２回　新潟県公募公債                         300,000,000           304,980,600
               第１０回　群馬県公募公債                         300,000,000           305,613,000
               第１１０回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           303,693,900
               第１２３回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           306,351,600
               第１３３回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           306,601,200
               平成２５年度第２回　大阪市公募公債                         150,000,000           152,916,900
               第２２回　大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           100,594,000
               第１回　名古屋市公募公債                         100,000,000           131,721,500
               第１回　京都市公募公債
                                       300,000,000           325,316,400
               平成２５年度第１１回　神戸市公募公債                         100,000,000           102,080,100
               第２５回　横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,864,000
               第２６回　横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           119,019,000
               第９回　川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           119,145,700
               第４回　川崎市公募公債（３０年）                         100,000,000           132,087,700
               平成２５年度第３回　北九州市公募公債                         150,000,000           153,152,400
               平成２６年度第２回　北九州市公募公債                         150,000,000           152,544,000
               平成２４年度第４回　福岡市公募公債
                                       100,000,000           101,425,900
               平成２９年度第１回　仙台市公募公債（２
                                       100,000,000           104,078,200
               ０年）
     地方債証券　合計                                 6,631,000,000           6,933,109,174
               第１回　政保新関西空港債券                         200,000,000           202,602,400
     特殊債券
               第２２回　政保日本政策投資銀行債券
                                       300,000,000           316,186,500
               第１６３回　政保道路機構債券                         300,000,000           303,816,300
               第１９０回　政保道路機構債券                         500,000,000           506,995,500
               第２０５回　政保道路機構債券                         100,000,000           117,129,400
               第２１２回　政保道路機構債券
                                       100,000,000           116,900,300
               第２１８回　政保道路機構債券                         500,000,000           510,845,500
               第２３３回　政府道路機構債券                         100,000,000           114,890,300
               第２４９回　政保道路機構債券                         179,000,000           182,955,900
               第２７８回　政保道路機構債券                         100,000,000           99,147,900
               第３１６回　政保道路機構債券                         100,000,000           103,647,400
               第３６回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,483,600
               第４８回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,102,500
               第４８回　地方公共団体金融機構債券                         400,000,000           407,542,400
               第７２回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,525,800
               第８３回　政保地方公共団体金融機構債券                         103,000,000           103,076,632
               第１６回　公営企業債券                         200,000,000           220,657,200
               第３５回　日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,378,200
               第９７回　都市再生債券                         100,000,000           107,886,800
               第４６回　福祉医療機構債券                         200,000,000           200,328,600
               第１３３回　住宅金融支援機構債券                        1,000,000,000           1,018,968,000
               第１４３回　住宅金融支援機構債券                         100,000,000           108,521,100
               第３７回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         25,951,000           27,611,864
               第４２回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         68,712,000           72,889,689
               第４６回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         88,665,000           95,696,134
               第５４回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         72,960,000           77,709,696
               第５５回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         81,404,000           86,581,294
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６０回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         82,654,000           87,646,300
               第６１回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         39,958,000           42,187,656
               第６２回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         341,024,000           359,336,988
               第６３回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         213,170,000           223,444,794
               第７３回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         137,343,000           145,377,565
               第７８回　貸付債権担保住宅金融公庫債券                         123,012,000           128,596,744
               第１０９回　貸付債権担保住宅金融公庫債
                                       236,943,000           238,340,963
               券
               い第８２２号　利付農林債券                         100,000,000           100,087,800
               第３３３回　利付しんきん中金債券                         100,000,000           100,088,600
               第３３５回　利付しんきん中金債券                         100,000,000           100,112,700
               第３３６回　利付しんきん中金債券                         100,000,000           100,111,700
               第３４４回　利付しんきん中金債券                         100,000,000           100,150,900
               第３５３回　利付しんきん中金債券                         100,000,000           100,043,400
               第５５回　鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                       100,000,000           101,784,200
               構債券
               第１１６回　鉄道建設・運輸施設整備支援
                                       100,000,000           99,967,000
               機構債券
     特殊債券　合計                                 7,693,796,000           7,942,354,219
               第２６回　フランス相互信用連合銀行（Ｂ
                                       300,000,000           301,454,700
     社債券
               ＦＣＭ）円貨社債（２０１８）
               第３回　ノルデア・バンク                         200,000,000           204,556,400
               第５回　スヴェンスカ・ハンデルスバンケ
                                       200,000,000           203,157,800
               ン
               第５６回　中日本高速道路債券                         200,000,000           204,060,400
               第６０回　中日本高速道路債券                         100,000,000           101,911,400
               第２０回　西日本高速道路債券                         100,000,000           101,881,300
               第２５回　西日本高速道路債券                         200,000,000           203,687,400
               第２６回　西日本高速道路債券                         200,000,000           204,834,400
               第１４回　森ヒルズリート投資法人無担保
                                       100,000,000           102,017,900
               投資法人債
               第３回　富士フイルムホールディングス                         300,000,000           304,632,000
               第２４回　豊田自動織機                         100,000,000           101,666,900
               第７１回　伊藤忠商事                         200,000,000           203,345,000
               第４５回　住友商事                         100,000,000           101,367,900
               第４６回　住友商事                         100,000,000           101,523,500
               第７９回　三菱商事                         100,000,000           101,341,000
               第１回　三井住友トラスト・ホールディン
                                       100,000,000           101,340,900
               グス劣後特約付
               第１回　三井住友フィナンシャルグループ
                                       100,000,000           101,365,900
               劣後特約付
               第８回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後特約付                         100,000,000           106,934,400
               第２０回　みずほ銀行劣後特約付                         100,000,000           101,610,300
               第４６回　三井不動産                         100,000,000           101,509,900
               第６６回　三井不動産                         100,000,000           100,620,100
               第１１１回　三菱地所                         100,000,000           101,507,800
               第７５回　東京急行電鉄                         100,000,000           101,351,500
               第７７回　東京急行電鉄                         100,000,000           102,256,800
               第２６回　東日本旅客鉄道                         100,000,000           102,241,900
               第８７回　東日本旅客鉄道                         200,000,000           202,852,400
               第３８１回　中国電力                         200,000,000           205,717,400
               第３０４回　北陸電力                         100,000,000           102,558,800
               第３０６回　北陸電力                         100,000,000           102,646,400
               第２５３回　四国電力                         200,000,000           204,613,600
               第４２９回　九州電力                         200,000,000           206,106,000
               第３３１回　北海道電力                         100,000,000           101,111,800
               第１３回　電源開発                         100,000,000           108,658,600
     社債券　合計                                 4,700,000,000           4,796,442,500
     合計                                 73,363,796,000           79,513,290,473
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位：円）
                               2019年12月20日現在                2020年12月21日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                               20,171,353                26,170,868
        金銭信託                                1,751,943                 781,680
        コール・ローン                               160,628,921                114,806,956
        国債証券                             25,337,125,462                33,685,069,996
        派生商品評価勘定                                   －               1,019
        未収利息                               159,445,352                184,159,887
        前払費用                               15,350,586                15,006,712
        流動資産合計                             25,694,473,617                34,025,997,118
       資産合計                              25,694,473,617                34,025,997,118
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 74,972                193,979
        未払金                               22,852,130                30,452,073
        未払解約金                               100,051,340                 65,975,266
        その他未払費用                                   158                147
        流動負債合計                               122,978,600                 96,621,465
       負債合計                                122,978,600                 96,621,465
      純資産の部
       元本等
        元本                             18,425,435,154                23,241,498,035
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                             7,146,059,863                10,687,877,618
       純資産合計                              25,571,495,017                33,929,375,653
      負債純資産合計                               25,694,473,617                34,025,997,118
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

        価方法
                         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                         しております。
        その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     ３．
        となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目               2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．    受益権総口数                         18,425,435,154口                  23,241,498,035口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.3878円                  1.4599円

         （1万口当たり純資産額）                            (13,878円)                  (14,599円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                             自　2018年12月21日                  自　2019年12月21日
              項目
                             至　2019年12月20日                  至　2020年12月21日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、為替変動リスク、
                         金利変動リスク等の市場リスク、信
                         用リスク及び流動性リスク等のリス
                         クに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的として行っ
                         ており、為替相場の変動によるリス
                         クを有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目               2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関する注
                         記）にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             2019年12月20日現在                  2020年12月21日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                              △173,580,696                  △67,515,802
     合計                              △173,580,696                  △67,515,802
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     デリバティブ取引
     通貨関連

                     2019年12月20日       現在                2020年12月21日       現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                       うち
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     １年超                       １年超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

                      －                       －

       買　建
                56,498,263          56,423,291       △74,972      62,554,937          62,361,977       △192,960
        アメリカ・

                      －                       －
                44,954,755          44,910,973       △43,782      46,047,584          45,857,887       △189,697
        ドル
        イギリス・
                      －                       －
                1,437,523          1,425,924       △11,599       1,392,017          1,392,057          40
        ポンド
        デンマー
                      －                       －
        ク・クロー
                1,221,373          1,218,379       △2,994         －          －      －
        ネ
        メキシコ・
                      －                       －
                1,986,620          1,984,900       △1,720      2,755,789          2,751,507       △4,282
        ペソ
                      －                       －
        ユーロ
                6,897,992          6,883,115       △14,877      12,359,547          12,360,526          979
                      －                       －

     合計
                56,498,263          56,423,291       △74,972      62,554,937          62,361,977       △192,960
     （注）     １．時価の算定方法
          国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
          ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
          ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されて
          いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いておりま
          す。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に
          発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
          ２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （その他の注記）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０４５」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                 2019年12月20日現在              2020年12月21日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 13,614,520,319円              18,425,435,154円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 7,848,485,042円             10,270,381,580円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 3,037,570,207円              5,454,318,699円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,946,967,139円              2,394,319,286円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 3,396,628,027円              4,019,434,120円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 1,137,700,596円              1,374,624,332円
     ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                  703,528,953円              765,182,389円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   5,543,732円              4,014,599円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   15,541,267円              11,137,245円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   15,333,036円              10,112,388円
     投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス                                 8,724,136,622円             10,398,606,582円
     ファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  856,773,731円             1,457,522,074円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                  908,433,502円             1,373,927,943円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   29,558,606円              51,111,689円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                  512,517,884円              952,221,405円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   20,667,302円              51,082,272円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   41,002,415円             114,855,703円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   15,164,223円              34,687,713円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   57,507,116円              75,243,811円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,455,001円              5,643,233円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   22,470,642円              26,307,089円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   2,758,911円             14,063,918円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   2,017,446円             11,273,923円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   3,573,727円             37,877,304円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   4,155,276円             58,249,017円
     計                                 18,425,435,154円              23,241,498,035円

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     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣ
     ニッセイターゲットデートファンド２０５０」及び「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」の開示対象期
     間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                 2019年12月20日現在              2020年12月21日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 13,507,570,734円              18,425,435,154円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 7,552,683,269円             10,270,381,580円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 2,634,818,849円              5,454,318,699円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,946,967,139円              2,394,319,286円

                                      3,396,628,027円              4,019,434,120円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 1,137,700,596円              1,374,624,332円
     ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                  703,528,953円              765,182,389円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   5,543,732円              4,014,599円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   15,541,267円              11,137,245円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   15,333,036円              10,112,388円
     投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス                                 8,724,136,622円             10,398,606,582円
     ファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  856,773,731円             1,457,522,074円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                  908,433,502円             1,373,927,943円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   29,558,606円              51,111,689円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                  512,517,884円              952,221,405円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   20,667,302円              51,082,272円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   41,002,415円             114,855,703円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   15,164,223円              34,687,713円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   57,507,116円              75,243,811円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,455,001円              5,643,233円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   22,470,642円              26,307,089円
     スファンド（８資産均等型）
                                        2,758,911円             14,063,918円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   2,017,446円             11,273,923円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   3,573,727円             37,877,304円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   4,155,276円             58,249,017円
     計                                 18,425,435,154円              23,241,498,035円

     附属明細表（2020年12月21日現在）

     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

        種　類          通　貨            銘　柄         券面総額又は口数            評価額       備考
     国債証券         アメリカ・ドル          US  TREASURY     BONDS   5.25
                                         120,000.00          161,638.80
                         2028/11/15
                         US  TREASURY     BONDS   5.25
                                          80,000.00         108,428.00
                         2029/02/15
                         US  TREASURY     BONDS   5.375
                                         130,000.00          186,443.40
                         2031/02/15
                         US  TREASURY     BONDS   5.5
                                          90,000.00         122,142.60
                         2028/08/15
                                233/323


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                         US  TREASURY     BONDS   6
                                         100,000.00          128,437.00
                         2026/02/15
                         US  TREASURY     BONDS   6.125
                                         120,000.00          164,676.00
                         2027/11/15
                         US  TREASURY     N/B  0.125
                                        1,580,000.00          1,578,514.80
                         2023/09/15
                         US  TREASURY     N/B  0.25
                                        1,500,000.00          1,503,855.00
                         2023/06/15
                         US  TREASURY     N/B  0.375
                                        1,090,000.00          1,070,412.70
                         2027/09/30
                         US  TREASURY     N/B  0.5
                                         910,000.00          903,630.00
                         2027/06/30
                         US  TREASURY     N/B  0.625
                                         590,000.00          591,793.60
                         2027/03/31
                         US  TREASURY     N/B  0.625
                                        1,650,000.00          1,602,562.50
                         2030/08/15
                         US  TREASURY     N/B  0.875
                                         620,000.00          615,833.60
                         2030/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.125
                                         820,000.00          771,308.40
                         2040/05/15
                         US  TREASURY     N/B  1.125
                                        1,070,000.00          1,003,959.60
                         2040/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                        1,390,000.00          1,433,437.50
                         2023/06/30
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                        1,580,000.00          1,633,325.00
                         2023/09/30
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                         390,000.00          382,016.70
                         2040/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                        1,090,000.00          1,006,375.20
                         2050/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                        1,280,000.00          1,318,489.60
                         2023/02/28
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                        1,290,000.00          1,329,899.70
                         2023/03/31
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                        1,340,000.00          1,415,897.60
                         2026/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                        1,010,000.00          1,064,519.80
                         2030/02/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        2,380,000.00          2,439,500.00
                         2022/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        2,030,000.00          2,081,683.80
                         2022/08/31
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        2,460,000.00          2,530,725.00
                         2022/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        2,060,000.00          2,121,552.80
                         2022/12/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        1,520,000.00          1,613,799.20
                         2026/02/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        1,390,000.00          1,477,472.70
                         2026/05/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         680,000.00          723,479.20
                         2026/09/30
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         710,000.00          757,115.60
                         2029/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         440,000.00          432,300.00
                         2050/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        1,790,000.00          1,827,751.10
                         2022/03/31
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        2,290,000.00          2,342,418.10
                         2022/05/15
                                234/323


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        1,960,000.00          2,007,608.40
                         2022/06/15
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        1,940,000.00          1,996,376.40
                         2022/09/30
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        2,160,000.00          2,243,851.20
                         2023/05/15
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                         620,000.00          664,925.20
                         2026/12/31
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                         510,000.00          549,443.40
                         2029/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.875
                                         600,000.00          646,242.00
                         2026/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2
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                         2022/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
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                         2023/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
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                         2024/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        2,250,000.00          2,407,657.50
                         2025/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        2,490,000.00          2,679,464.10
                         2025/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        1,190,000.00          1,292,673.20
                         2026/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                         790,000.00          847,275.00
                         2050/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.125
                                        1,710,000.00          1,745,397.00
                         2021/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.125
                                        1,930,000.00          1,989,251.00
                         2022/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2.125
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                         US  TREASURY     N/B  2.125
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                         2024/03/31
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                         2024/09/30
                         US  TREASURY     N/B  2.125
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                         2025/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        1,200,000.00          1,275,036.00
                         2023/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.25
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                         2024/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        1,400,000.00          1,510,460.00
                         2024/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        2,630,000.00          2,868,541.00
                         2025/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                         840,000.00          919,892.40
                         2026/03/31
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        1,160,000.00          1,279,665.60
                         2027/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        1,950,000.00          2,157,714.00
                         2027/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
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                         2027/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                         530,000.00          598,629.70
                         2046/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                         750,000.00          848,115.00
                         2049/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                        1,720,000.00          1,768,039.60
                         2022/03/15
                                235/323


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                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                        2,290,000.00          2,468,184.90
                         2024/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                        1,500,000.00          1,670,025.00
                         2027/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                         800,000.00          901,528.00
                         2029/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                         650,000.00          754,552.50
                         2049/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                        2,170,000.00          2,304,930.60
                         2023/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                        2,170,000.00          2,338,413.70
                         2024/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                         530,000.00          625,892.90
                         2045/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                         500,000.00          591,425.00
                         2046/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                         480,000.00          567,600.00
                         2046/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.625
                                        1,510,000.00          1,547,387.60
                         2021/12/15
                         US  TREASURY     N/B  2.625
                                        1,430,000.00          1,570,754.90
                         2025/03/31
                         US  TREASURY     N/B  2.625
                                        1,000,000.00          1,110,740.00
                         2025/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.625
                                         980,000.00         1,122,100.00
                         2029/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                        2,460,000.00          2,644,401.60
                         2023/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                        1,930,000.00          2,085,673.80
                         2024/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                        1,540,000.00          1,707,043.80
                         2025/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         970,000.00         1,110,456.00
                         2028/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         280,000.00          344,279.60
                         2042/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         360,000.00          442,335.60
                         2042/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         510,000.00          632,935.50
                         2047/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         520,000.00          645,772.40
                         2047/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                        1,000,000.00          1,156,640.00
                         2028/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                        1,020,000.00          1,182,792.00
                         2028/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                         500,000.00          627,010.00
                         2043/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                         460,000.00          579,742.60
                         2045/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                         440,000.00          556,459.20
                         2046/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                         750,000.00          957,592.50
                         2049/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                        1,630,000.00          1,833,293.60
                         2025/09/30
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         200,000.00          255,250.00
                         2042/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         470,000.00          602,807.90
                         2044/11/15
                                236/323


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                         US  TREASURY     N/B  3
                                         440,000.00          565,466.00
                         2045/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         240,000.00          309,271.20
                         2045/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         480,000.00          621,316.80
                         2047/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         340,000.00          440,657.00
                         2047/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         600,000.00          779,178.00
                         2048/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         710,000.00          923,994.00
                         2048/08/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         750,000.00          978,480.00
                         2049/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         980,000.00         1,157,772.00
                         2028/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         220,000.00          285,509.40
                         2041/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         240,000.00          312,232.80
                         2042/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         350,000.00          455,640.50
                         2043/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         500,000.00          653,710.00
                         2044/08/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         630,000.00          836,936.10
                         2048/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3.375
                                         460,000.00          623,764.60
                         2044/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3.375
                                         710,000.00          986,672.80
                         2048/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3.5
                                         130,000.00          175,503.90
                         2039/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.625
                                         390,000.00          546,471.90
                         2043/08/15
                         US  TREASURY     N/B  3.625
                                         480,000.00          674,020.80
                         2044/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.75
                                         380,000.00          542,670.40
                         2043/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3.875
                                         190,000.00          270,630.30
                         2040/08/15
                         US  TREASURY     N/B  4.25
                                         190,000.00          280,250.00
                         2039/05/15
                         US  TREASURY     N/B  4.25
                                         200,000.00          298,796.00
                         2040/11/15
                         US  TREASURY     N/B  4.375
                                         100,000.00          147,855.00
                         2038/02/15
                         US  TREASURY     N/B  4.375
                                         200,000.00          300,592.00
                         2039/11/15
                         US  TREASURY     N/B  4.5
                                         130,000.00          189,926.10
                         2036/02/15
                         US  TREASURY     N/B  4.5
                                         120,000.00          180,256.80
                         2038/05/15
                         US  TREASURY     N/B  4.5
                                         190,000.00          288,910.20
                         2039/08/15
                         US  TREASURY     N/B  4.625
                                         200,000.00          309,968.00
                         2040/02/15
                         US  TREASURY     N/B  4.75
                                         210,000.00          333,570.30
                         2041/02/15
                         US  TREASURY     N/B  5
                                         100,000.00          155,914.00
                         2037/05/15
                                237/323


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                         US  TREASURY     NOTES   6.25
                                         110,000.00          163,765.80
                         2030/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   0.625
                                        1,300,000.00          1,266,070.00
                         2030/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   1.25
                                         930,000.00          831,764.10
                         2050/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   3.75
                                         200,000.00          282,250.00
                         2041/08/15
                         WI  TREASURY     SEC.   4.375
                                         200,000.00          301,976.00
                         2040/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   4.375
                                         180,000.00          274,260.60
                         2041/05/15
              アメリカ・ドル　小計                         127,860,000.00          139,475,458.60
                                                (14,421,762,419)
              イギリス・ポンド          TSY  4 1/2%   2034   4.5
                                         210,000.00          322,788.90
                         2034/09/07
                         TSY  4 1/2%   2042   4.5
                                         300,000.00          529,281.00
                         2042/12/07
                         TSY  4 1/4%　2036      4.25
                                         280,000.00          431,844.00
                         2036/03/07
                         TSY  4 1/4%　2046      4.25
                                         260,000.00          471,538.60
                         2046/12/07
                         TSY  4 1/4%   2027   4.25
                                         220,000.00          284,160.80
                         2027/12/07
                         TSY  4 1/4%   2032   4.25
                                         270,000.00          388,540.80
                         2032/06/07
                         TSY  4 1/4%   2039   4.25
                                         210,000.00          343,167.30
                         2039/09/07
                         TSY  4 1/4%   2040   4.25
                                         240,000.00          399,319.20
                         2040/12/07
                         TSY  4 1/4%   2055   4.25
                                         260,000.00          539,658.60
                         2055/12/07
                         TSY  4 3/4%   2030   4.75
                                         250,000.00          360,950.00
                         2030/12/07
                         TSY  4%  2022   4
                                         210,000.00          220,434.90
                         2022/03/07
                         TSY  4%  2060   4
                                         190,000.00          402,093.20
                         2060/01/22
                         TSY  4.75%   2038   4.75
                                         230,000.00          392,110.90
                         2038/12/07
                         TSY  5 2025   5 2025/03/07
                                         230,000.00          279,284.40
                         UK  TREASURY     6
                                         160,000.00          234,235.20
                         2028/12/07
                         UK  TSY  0　1/4%    2031
                                          60,000.00          59,497.20
                         0.25   2031/07/31
                         UK  TSY  0 1/2%   2061   0.5
                                         160,000.00          148,259.20
                         2061/10/22
                         UK  TSY  0 1/8%   2023
                                         520,000.00          521,918.80
                         0.125   2023/01/31
                         UK  TSY  0 1/8%   2024
                                         110,000.00          110,506.00
                         0.125   2024/01/31
                         UK  TSY  0 1/8%   2026
                                         290,000.00          291,809.60
                         0.125   2026/01/30
                         UK  TSY  0 1/8%   2028
                                         290,000.00          290,397.30
                         0.125   2028/01/31
                         UK  TSY  0 3/8%   2030
                                         400,000.00          404,552.00
                         0.375   2030/10/22
                         UK  TSY  0 5/8%   2025
                                         410,000.00          422,468.10
                         0.625   2025/06/07
                                238/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         UK  TSY  0 5/8%   2050
                                         280,000.00          267,360.80
                         0.625   2050/10/22
                         UK  TSY  1 1/2%   2026   1.5
                                         230,000.00          249,619.00
                         2026/07/22
                         UK  TSY  1 1/2%   2047   1.5
                                         310,000.00          362,625.60
                         2047/07/22
                         UK  TSY  1 1/4%   2027   1.25
                                         280,000.00          302,010.80
                         2027/07/22
                         UK  TSY  1 1/4%   2041   1.25
                                         260,000.00          285,831.00
                         2041/10/22
                         UK  TSY  1 5/8%   2028
                                         250,000.00          279,775.00
                         1.625   2028/10/22
                         UK  TSY  1 5/8%   2054
                                         190,000.00          238,043.40
                         1.625   2054/10/22
                         UK  TSY  1 5/8%   2071
                                         110,000.00          157,944.60
                         1.625   2071/10/22
                         UK  TSY  1%  2024   1
                                         320,000.00          331,577.60
                         2024/04/22
                         UK  TSY  1.75%   2022   1.75
                                         370,000.00          381,788.20
                         2022/09/07
                         UK  TSY  1.75%   2049   1.75
                                         170,000.00          211,352.50
                         2049/01/22
                         UK  TSY  1.75%   2057   1.75
                                         290,000.00          384,247.10
                         2057/07/22
                         UK  TSY  2 1/4%   2023   2.25
                                         220,000.00          233,939.20
                         2023/09/07
                         UK  TSY  2 3/4%   2024   2.75
                                         170,000.00          187,797.30
                         2024/09/07
                         UK  TSY  2%  2025   2
                                         180,000.00          197,479.80
                         2025/09/07
                         UK  TSY  2029   0.875
                                         240,000.00          254,426.40
                         2029/10/22
                         UK  TSY  3 1/2%   2068   3.5
                                         240,000.00          512,659.20
                         2068/07/22
                         UK  TSY  3 1/4%   2044   3.25
                                         330,000.00          503,177.40
                         2044/01/22
                         UK  TSY  3 3/4%   2052   3.75
                                         210,000.00          385,368.90
                         2052/07/22
                         UK  TSY  3.5%   2045   3.5
                                         340,000.00          543,214.60
                         2045/01/22
                         UK  TSY  4 1/4%   2049   4.25
                                         200,000.00          379,996.00
                         2049/12/07
                         UK  TSY  GILT   0 5/8%   2035
                                         190,000.00          191,428.80
                         0.625   2035/07/31
                         UNITED    KINGDOM    GILT   0.5
                                         400,000.00          403,816.00
                         2022/07/22
                         UNITED    KINGDOM    GILT
                                         320,000.00          327,014.40
                         0.75   2023/07/22
                         UNITED    KINGDOM    GILT
                                         370,000.00          435,993.20
                         1.75   2037/09/07
                         UNITED    KINGDOM    GILT   2.5
                                         230,000.00          387,644.30
                         2065/07/22
              イギリス・ポンド　小計                         12,460,000.00          16,244,947.10
                                                 (2,252,199,466)
              イスラエル・シュケ          ISRAEL    FIXED   BOND   1
                                         210,000.00          214,431.00
              ル
                         2030/03/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                         800,000.00          818,120.00
                         2022/11/30
                         ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                         720,000.00          747,288.00
                         2023/11/30
                                239/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                         180,000.00          181,044.00
                         2037/05/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                         490,000.00          524,422.50
                         2025/08/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   2
                                         280,000.00          309,722.00
                         2027/03/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                         270,000.00          303,682.50
                         2028/09/28
                         ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                         300,000.00          342,270.00
                         2024/03/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                         320,000.00          449,056.00
                         2047/03/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                         290,000.00          503,918.50
                         2042/01/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                         250,000.00          336,037.50
                         2026/10/30
              イスラエル・シュケル　小計                          4,110,000.00          4,729,992.00
                                                  (150,981,345)
              オーストラリア・ド          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         310,000.00          310,210.80
              ル
                         0.25   2024/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         380,000.00          377,815.00
                         0.25   2025/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         420,000.00          420,281.40
                         0.5  2026/09/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      1
                                         480,000.00          480,672.00
                         2030/12/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      1
                                         410,000.00          407,253.00
                         2031/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         300,000.00          304,866.00
                         1.25   2032/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         400,000.00          418,924.00
                         1.5  2031/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         230,000.00          218,776.00
                         1.75   2051/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      2
                                         260,000.00          265,064.80
                         2021/12/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         410,000.00          426,818.20
                         2.25   2022/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         450,000.00          500,782.50
                         2.25   2028/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         550,000.00          628,166.00
                         2.5  2030/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         630,000.00          685,358.10
                         2.75   2024/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         440,000.00          503,461.20
                         2.75   2027/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         490,000.00          565,151.30
                         2.75   2028/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         490,000.00          568,860.60
                         2.75   2029/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         140,000.00          166,055.40
                         2.75   2035/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         190,000.00          223,531.20
                         2.75   2041/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      3
                                         200,000.00          246,322.00
                         2047/03/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         500,000.00          563,680.00
                         3.25   2025/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         490,000.00          586,598.60
                         3.25   2029/04/21
                                240/323


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                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         150,000.00          189,354.00
                         3.25   2039/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         180,000.00          239,970.60
                         3.75   2037/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         510,000.00          613,198.50
                         4.25   2026/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         210,000.00          291,438.00
                         4.5  2033/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         460,000.00          580,460.20
                         4.75   2027/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         530,000.00          596,467.30
                         5.5  2023/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         360,000.00          392,036.40
                         5.75   2022/07/15
              オーストラリア・ドル　小計                         10,570,000.00          11,771,573.10
                                                  (924,068,488)
              カナダ・ドル          CANADA    GOVERNMENT      2.75
                                          60,000.00          89,479.80
                         2064/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         260,000.00          260,137.80
                         0.25   2022/08/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         460,000.00          460,151.80
                         0.25   2022/11/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         150,000.00          150,004.50
                         0.25   2023/02/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         120,000.00          119,708.40
                         0.25   2024/04/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         130,000.00          128,584.30
                         0.25   2026/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      0.5
                                         230,000.00          230,848.70
                         2022/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      0.5
                                         550,000.00          551,952.50
                         2025/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      0.5
                                         220,000.00          214,189.80
                         2030/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1
                                         340,000.00          344,484.60
                         2022/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1
                                         180,000.00          185,380.20
                         2027/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         200,000.00          207,258.00
                         1.25   2025/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         580,000.00          607,434.00
                         1.25   2030/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         110,000.00          111,619.20
                         2022/02/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         170,000.00          173,010.70
                         2022/05/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         200,000.00          206,000.00
                         2023/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         200,000.00          208,482.00
                         2024/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         180,000.00          189,894.60
                         2026/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         320,000.00          330,496.00
                         1.75   2023/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2
                                         370,000.00          387,008.90
                         2023/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2
                                         160,000.00          176,577.60
                         2028/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2
                                         380,000.00          449,737.60
                         2051/12/01
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                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         150,000.00          159,202.50
                         2.25   2024/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         170,000.00          183,846.50
                         2.25   2025/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         170,000.00          192,365.20
                         2.25   2029/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2.5
                                         160,000.00          171,878.40
                         2024/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         170,000.00          176,254.30
                         2.75   2022/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         200,000.00          270,286.00
                         2.75   2048/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      3.5
                                         220,000.00          327,808.80
                         2045/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      4
                                         150,000.00          228,627.00
                         2041/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      5
                                         130,000.00          208,600.60
                         2037/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         140,000.00          198,534.00
                         5.75   2029/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         170,000.00          267,340.30
                         5.75   2033/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      8
                                          60,000.00          88,305.00
                         2027/06/01
              カナダ・ドル　小計                          7,460,000.00          8,255,489.60
                                                  (666,218,011)
              シンガポール・ドル          SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          70,000.00          71,267.00
                         1.75   2022/04/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          60,000.00          70,884.00
                         1.875   2050/03/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          70,000.00          75,719.00
                         2.125   2026/06/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          90,000.00         104,216.40
                         2.25   2036/08/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         120,000.00          130,200.00
                         2.375   2025/06/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          50,000.00          59,643.00
                         2.375   2039/07/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          90,000.00         101,745.00
                         2.625   2028/05/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         220,000.00          233,134.00
                         2.75   2023/07/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          60,000.00          76,710.00
                         2.75   2042/04/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         110,000.00          145,530.00
                         2.75   2046/03/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         110,000.00          128,337.00
                         2.875   2029/07/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         100,000.00          118,344.00
                         2.875   2030/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT      3
                                         170,000.00          186,235.00
                         2024/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         140,000.00          146,620.60
                         3.125   2022/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         100,000.00          127,200.00
                         3.375   2033/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         110,000.00          128,645.00
                         3.5  2027/03/01
              シンガポール・ドル　小計                          1,670,000.00          1,904,430.00
                                                  (147,974,211)
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              スウェーデン・ク          SWEDISH    GOVERNMENT
                                         450,000.00          456,138.00
              ローナ
                         0.125   2031/05/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      0.75
                                         860,000.00          919,365.80
                         2028/05/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      0.75
                                         900,000.00          968,958.00
                         2029/11/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      1
                                        1,050,000.00          1,128,487.50
                         2026/11/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      1.5
                                        1,370,000.00          1,446,035.00
                         2023/11/13
                         SWEDISH    GOVERNMENT      2.5
                                        1,160,000.00          1,306,218.00
                         2025/05/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      3.5
                                        1,620,000.00          1,711,465.20
                         2022/06/01
                         SWEDISH    GOVERNMENT      3.5
                                         700,000.00         1,099,049.00
                         2039/03/30
              スウェーデン・クローナ　小計                          8,110,000.00          9,035,716.50
                                                  (112,765,742)
              デンマーク・クロー          KINGDOM    OF  DENMARK    0.25
                                        1,010,000.00          1,027,462.90
              ネ
                         2022/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    0.25
                                         420,000.00          459,799.20
                         2052/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    0.5
                                        1,240,000.00          1,330,768.00
                         2027/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    0.5
                                        1,660,000.00          1,807,059.40
                         2029/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    1.5
                                         920,000.00          977,840.40
                         2023/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    1.75
                                         950,000.00         1,061,340.00
                         2025/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    4.5
                                        1,900,000.00          3,640,476.00
                         2039/11/15
              デンマーク・クローネ　小計                          8,100,000.00         10,304,745.90
                                                  (174,974,585)
              ノルウェー・クロー          NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         660,000.00          686,657.40
              ネ
                         1.375   2030/08/19
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         560,000.00          584,752.00
                         1.5  2026/02/19
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.00          630,066.00
                         1.75   2025/03/13
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         640,000.00          679,084.80
                         1.75   2027/02/17
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         630,000.00          675,599.40
                         1.75   2029/09/06
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT      2
                                        1,280,000.00          1,331,852.80
                         2023/05/24
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT      2
                                         560,000.00          607,006.40
                         2028/04/26
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT      3
                                         880,000.00          952,793.60
                         2024/03/14
              ノルウェー・クローネ　小計                          5,810,000.00          6,147,812.40
                                                  (73,712,271)
              ポーランド・ズロチ          POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         480,000.00          479,894.40
                         0 2022/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.00          199,826.00
                         1.25   2030/10/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         640,000.00          659,609.60
                         2.25   2022/04/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         460,000.00          483,529.00
                         2.5  2023/01/25
                                243/323


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                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         990,000.00         1,065,269.70
                         2.5  2024/04/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.00          770,035.00
                         2.5  2026/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         460,000.00          508,318.40
                         2.5  2027/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         510,000.00          574,020.30
                         2.75   2028/04/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         690,000.00          783,384.60
                         2.75   2029/10/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         830,000.00          935,949.50
                         3.25   2025/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         420,000.00          466,359.60
                         4 2023/10/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         470,000.00          517,465.30
                         5.75   2022/09/23
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         130,000.00          180,368.50
                         5.75   2029/04/25
              ポーランド・ズロチ　小計
                                        6,980,000.00          7,624,029.90
                                                  (214,845,163)
              マレーシア・リン          MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         470,000.00          482,605.40
              ギット
                         3.418   2022/08/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         560,000.00          579,236.00
                         3.48   2023/03/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         150,000.00          152,643.00
                         3.62   2021/11/30
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         200,000.00          218,012.00
                         3.733   2028/06/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         200,000.00          208,922.00
                         3.757   2040/05/22
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         220,000.00          234,209.80
                         3.828   2034/07/05
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         410,000.00          437,047.70
                         3.844   2033/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         290,000.00          318,219.90
                         3.885   2029/08/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         510,000.00          555,854.10
                         3.892   2027/03/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT      3.9
                                         300,000.00          327,024.00
                         2026/11/30
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         450,000.00          486,976.50
                         3.955   2025/09/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         140,000.00          144,774.00
                         4.065   2050/06/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         490,000.00          526,064.00
                         4.181   2024/07/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         260,000.00          290,833.40
                         4.232   2031/06/30
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         110,000.00          121,328.90
                         4.254   2035/05/31
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         200,000.00          221,546.00
                         4.392   2026/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         220,000.00          252,566.60
                         4.498   2030/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         160,000.00          183,024.00
                         4.736   2046/03/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         180,000.00          210,474.00
                         4.762   2037/04/07
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         160,000.00          187,097.60
                         4.893   2038/06/08
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                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         170,000.00          199,744.90
                         4.921   2048/07/06
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         130,000.00          153,388.30
                         4.935   2043/09/30
              マレーシア・リンギット　小計
                                        5,980,000.00          6,491,592.10
                                                  (165,860,178)
              メキシコ・ペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        6,840,000.00          8,177,562.00
                         10  2024/12/05
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        1,100,000.00          1,533,774.00
                         10  2036/11/20
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        3,970,000.00          4,143,766.90
                         5.75   2026/03/05
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        4,550,000.00          4,690,003.50
                         6.5  2022/06/09
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        1,400,000.00          1,469,734.00
                         6.75   2023/03/09
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        3,150,000.00          3,236,341.50
                         7.25   2021/12/09
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        4,640,000.00          5,263,337.60
                         7.5  2027/06/03
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        2,050,000.00          2,401,329.00
                         7.75   2031/05/29
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        1,520,000.00          1,784,008.80
                         7.75   2034/11/23
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        2,870,000.00          3,282,505.10
                         7.75   2042/11/13
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        6,440,000.00          7,076,980.40
                         8 2023/12/07
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        2,780,000.00          3,251,960.60
                         8 2047/11/07
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        4,640,000.00          5,640,755.20
                         8.5  2029/05/31
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        3,160,000.00          3,889,454.40
                         8.5  2038/11/18
              メキシコ・ペソ　小計                         49,110,000.00          55,841,513.00
                                                  (287,583,792)
              ユーロ          BELGIUM    KINGDOM    0
                                         130,000.00          135,136.30
                         2027/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.1
                                         190,000.00          198,931.90
                         2030/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.2
                                         160,000.00          164,225.60
                         2023/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.4
                                          80,000.00          84,410.40
                         2040/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.5
                                         200,000.00          209,464.00
                         2024/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.8
                                         290,000.00          309,824.40
                         2025/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.8
                                         220,000.00          240,438.00
                         2027/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.8
                                         240,000.00          264,535.20
                         2028/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.9
                                         260,000.00          290,552.60
                         2029/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1
                                         230,000.00          251,258.90
                         2026/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1
                                         230,000.00          262,522.00
                         2031/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.25
                                         140,000.00          166,229.00
                         2033/04/22
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                         BELGIUM    KINGDOM    1.45
                                          90,000.00         111,790.80
                         2037/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.6
                                         170,000.00          226,640.60
                         2047/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.7
                                         110,000.00          152,287.30
                         2050/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.9
                                         140,000.00          185,992.80
                         2038/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.15
                                         110,000.00          185,704.20
                         2066/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.25
                                         200,000.00          215,102.00
                         2023/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.25
                                          90,000.00         146,553.30
                         2057/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.6
                                         230,000.00          257,151.50
                         2024/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    3
                                         130,000.00          186,253.60
                         2034/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    3.75
                                         150,000.00          275,649.00
                         2045/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    4
                                         210,000.00          222,654.60
                         2022/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4
                                         120,000.00          179,142.00
                         2032/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.25
                                         240,000.00          261,364.80
                         2022/09/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.25
                                         260,000.00          474,037.20
                         2041/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.5
                                         170,000.00          217,056.00
                         2026/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    5
                                         290,000.00          506,070.30
                         2035/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    5.5
                                         290,000.00          420,378.20
                         2028/03/28
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          344,726.00
                         ESTADO    0 2023/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         330,000.00          336,880.50
                         ESTADO    0 2025/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          60,000.00          61,303.20
                         ESTADO    0 2026/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         250,000.00          257,342.50
                         ESTADO    0.25   2024/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         330,000.00          337,976.10
                         ESTADO    0.35   2023/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         320,000.00          324,483.20
                         ESTADO    0.4  2022/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         300,000.00          305,805.00
                         ESTADO    0.45   2022/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         330,000.00          345,998.40
                         ESTADO    0.5  2030/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          360,386.40
                         ESTADO    0.6  2029/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         280,000.00          300,056.40
                         ESTADO    0.8  2027/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         200,000.00          207,486.00
                         ESTADO    1 2050/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         210,000.00          233,139.90
                         ESTADO    1.2  2040/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         370,000.00          413,878.30
                         ESTADO    1.25   2030/10/31
                                246/323


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                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         390,000.00          429,046.80
                         ESTADO    1.3  2026/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          380,599.40
                         ESTADO    1.4  2028/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         320,000.00          359,091.20
                         ESTADO    1.4  2028/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         350,000.00          391,338.50
                         ESTADO    1.45   2027/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         320,000.00          362,003.20
                         ESTADO    1.45   2029/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         300,000.00          335,370.00
                         ESTADO    1.5  2027/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         320,000.00          349,641.60
                         ESTADO    1.6  2025/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         300,000.00          363,876.00
                         ESTADO    1.85   2035/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          383,622.00
                         ESTADO    1.95   2026/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         350,000.00          415,695.00
                         ESTADO    1.95   2030/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         360,000.00          406,317.60
                         ESTADO    2.15   2025/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         290,000.00          366,531.00
                         ESTADO    2.35   2033/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         220,000.00          324,046.80
                         ESTADO    2.7  2048/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         370,000.00          417,463.60
                         ESTADO    2.75   2024/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         270,000.00          405,534.60
                         ESTADO    2.9  2046/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         230,000.00          419,418.80
                         ESTADO    3.45   2066/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         330,000.00          378,843.30
                         ESTADO    3.8  2024/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         320,000.00          510,243.20
                         ESTADO    4.2  2037/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         320,000.00          365,968.00
                         ESTADO    4.4  2023/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         360,000.00          446,205.60
                         ESTADO    4.65   2025/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          610,218.40
                         ESTADO    4.7  2041/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         270,000.00          315,554.40
                         ESTADO    4.8  2024/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         280,000.00          507,200.40
                         ESTADO    4.9  2040/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         300,000.00          426,126.00
                         ESTADO    5.15   2028/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         220,000.00          435,142.40
                         ESTADO    5.15   2044/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         330,000.00          372,015.60
                         ESTADO    5.4  2023/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         350,000.00          576,352.00
                         ESTADO    5.75   2032/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          364,480.00
                         ESTADO    5.85   2022/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         360,000.00          488,660.40
                         ESTADO    5.9  2026/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         390,000.00          585,471.90
                         ESTADO    6 2029/01/31
                                247/323

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         310,000.00          312,938.80
                         2022/04/08
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         300,000.00          304,092.00
                         2022/10/07
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         270,000.00          274,878.90
                         2023/04/14
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         290,000.00          296,469.90
                         2023/10/13
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         360,000.00          370,728.00
                         2024/10/18
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         320,000.00          330,691.20
                         2025/04/11
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         350,000.00          362,869.50
                         2025/10/10
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                          80,000.00          82,990.40
                         2025/10/10
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          450,000.00          469,444.50
                         2026/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          350,000.00          367,143.00
                         2027/11/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          410,000.00          433,013.30
                         2029/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0
                                         380,000.00          401,629.60
                         2030/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          480,000.00          507,384.00
                         2030/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          100,000.00          106,018.00
                         2030/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          340,000.00          359,822.00
                         2035/05/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          270,000.00          283,419.00
                         2050/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.25          470,000.00          499,229.30
                         2027/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.25          380,000.00          407,808.40
                         2028/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.25          400,000.00          430,472.00
                         2029/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5          420,000.00          442,579.20
                         2025/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5          470,000.00          501,128.10
                         2026/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5          460,000.00          498,308.80
                         2027/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5          380,000.00          413,489.40
                         2028/02/15
                                248/323

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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1
                                         340,000.00          362,436.60
                         2024/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1          420,000.00          455,133.00
                         2025/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.25          390,000.00          550,169.10
                         2048/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5          370,000.00          384,389.30
                         2022/09/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5          320,000.00          335,830.40
                         2023/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5          360,000.00          379,911.60
                         2023/05/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5          680,000.00          733,393.60
                         2024/05/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.75
                                         400,000.00          415,456.00
                         2022/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.75          570,000.00          616,095.90
                         2024/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2          360,000.00          370,270.80
                         2022/01/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2          340,000.00          365,343.60
                         2023/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2.5          430,000.00          722,047.40
                         2044/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2.5          470,000.00          811,050.80
                         2046/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      3.25          310,000.00          558,155.00
                         2042/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4          430,000.00          746,032.80
                         2037/01/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4.25          290,000.00          548,053.60
                         2039/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4.75          380,000.00          660,504.60
                         2034/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4.75          310,000.00          632,012.50
                         2040/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      6.25          180,000.00          296,215.20
                         2030/01/04
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                         240,000.00          241,704.00
                         0 2021/12/10
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                         210,000.00          211,856.40
                         0 2022/03/11
                                249/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                         220,000.00          222,327.60
                         0 2022/06/10
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                         180,000.00          182,302.20
                         0 2022/09/16
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                          90,000.00          91,320.30
                         0 2022/12/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         130,000.00          131,170.00
                         TES  0 2024/01/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                          60,000.00          60,595.80
                         TES  0.05   2023/01/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         220,000.00          224,886.20
                         TES  0.35   2025/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         140,000.00          143,693.20
                         TES  0.5  2026/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         750,000.00          771,577.50
                         TES  0.65   2023/10/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          275,934.60
                         TES  0.9  2022/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         140,000.00          144,656.40
                         TES  0.9  2031/04/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         500,000.00          515,265.00
                         TES  0.95   2023/03/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          281,726.10
                         TES  0.95   2030/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         200,000.00          204,638.00
                         TES  1 2022/07/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         610,000.00          652,742.70
                         TES  1.25   2026/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         860,000.00          880,442.20
                         TES  1.35   2022/04/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         340,000.00          367,543.40
                         TES  1.35   2030/04/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         290,000.00          299,709.20
                         TES  1.45   2022/09/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         220,000.00          236,403.20
                         TES  1.45   2036/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         820,000.00          879,696.00
                         TES  1.5  2025/06/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         570,000.00          619,384.80
                         TES  1.6  2026/06/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         350,000.00          387,891.00
                         TES  1.65   2030/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         380,000.00          421,382.00
                         TES  1.65   2032/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         120,000.00          127,700.40
                         TES  1.7  2051/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         160,000.00          177,030.40
                         TES  1.8  2041/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         500,000.00          536,155.00
                         TES  1.85   2024/05/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         560,000.00          617,433.60
                         TES  2 2025/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         360,000.00          404,557.20
                         TES  2 2028/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         520,000.00          583,871.60
                         TES  2.05   2027/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         240,000.00          246,367.20
                         TES  2.15   2021/12/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          305,415.90
                         TES  2.2  2027/06/01
                                250/323

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                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         240,000.00          285,756.00
                         TES  2.25   2036/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         300,000.00          361,008.00
                         TES  2.45   2033/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         240,000.00          299,923.20
                         TES  2.45   2050/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         560,000.00          619,606.40
                         TES  2.5  2024/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          350,141.40
                         TES  2.7  2047/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         300,000.00          358,053.00
                         TES  2.8  2028/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         150,000.00          201,262.50
                         TES  2.8  2067/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         230,000.00          300,016.60
                         TES  2.95   2038/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         320,000.00          390,393.60
                         TES  3 2029/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         200,000.00          267,118.00
                         TES  3.1  2040/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         250,000.00          354,170.00
                         TES  3.25   2046/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         220,000.00          292,815.60
                         TES  3.35   2035/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         260,000.00          382,816.20
                         TES  3.45   2048/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         400,000.00          509,592.00
                         TES  3.5  2030/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         300,000.00          344,157.00
                         TES  3.75   2024/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         200,000.00          316,284.00
                         TES  3.85   2049/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         440,000.00          635,650.40
                         TES  4 2037/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         480,000.00          536,044.80
                         TES  4.5  2023/05/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         350,000.00          403,872.00
                         TES  4.5  2024/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         380,000.00          469,110.00
                         TES  4.5  2026/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         370,000.00          420,308.90
                         TES  4.75   2023/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         360,000.00          480,924.00
                         TES  4.75   2028/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         280,000.00          478,237.20
                         TES  4.75   2044/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         440,000.00          535,823.20
                         TES  5 2025/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         390,000.00          599,792.70
                         TES  5 2034/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         350,000.00          580,779.50
                         TES  5 2039/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         340,000.00          569,751.60
                         TES  5 2040/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         430,000.00          611,030.00
                         TES  5.25   2029/11/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         300,000.00          330,282.00
                         TES  5.5  2022/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         490,000.00          544,027.40
                         TES  5.5  2022/11/01
                                251/323

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         310,000.00          490,947.00
                         TES  5.75   2033/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         460,000.00          710,525.20
                         TES  6 2031/05/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         410,000.00          584,766.60
                         TES  6.5  2027/11/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         180,000.00          228,486.60
                         TES  9 2023/11/01
                         DEUTSCHLAND      REP  4.75
                                         220,000.00          313,599.00
                         2028/07/04
                         DEUTSCHLAND      REP  5.5
                                         330,000.00          539,513.70
                         2031/01/04
                         DEUTSCHLAND      REP  5.625
                                         270,000.00          394,529.40
                         2028/01/04
                         DEUTSCHLAND      REP  6.5
                                         200,000.00          297,426.00
                         2027/07/04
                         FINNISH    GOVERNMENT      0
                                          80,000.00          80,760.00
                         2022/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0
                                          90,000.00          91,818.90
                         2023/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0
                                          70,000.00          72,874.20
                         2030/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          60,000.00          62,771.40
                         0.125   2036/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.25
                                          50,000.00          53,215.50
                         2040/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.5
                                         100,000.00          106,355.00
                         2026/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.5
                                         100,000.00          107,561.00
                         2027/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.5
                                         100,000.00          108,798.00
                         2029/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.75
                                          60,000.00          67,288.20
                         2031/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          80,000.00          86,094.40
                         0.875   2025/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          80,000.00          94,890.40
                         1.125   2034/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          50,000.00          68,627.00
                         1.375   2047/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      1.5
                                          70,000.00          73,664.50
                         2023/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          90,000.00          93,730.50
                         1.625   2022/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      2
                                         140,000.00          152,850.60
                         2024/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          70,000.00         111,640.90
                         2.625   2042/07/04
                         FINNISH    GOVERNMENT      2.75
                                         140,000.00          175,814.80
                         2028/07/04
                         FINNISH    GOVERNMENT      4
                                          90,000.00         109,603.80
                         2025/07/04
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         440,000.00          443,718.00
                         2022/02/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         480,000.00          485,001.60
                         2022/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         110,000.00          111,707.20
                         2023/02/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         770,000.00          782,504.80
                         2023/03/25
                                252/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         600,000.00          613,992.00
                         2024/03/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         690,000.00          710,016.90
                         2025/03/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         420,000.00          433,771.80
                         2026/02/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         630,000.00          653,133.60
                         2029/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         420,000.00          434,259.00
                         2030/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.25
                                         560,000.00          588,840.00
                         2026/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         610,000.00          642,366.60
                         2025/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         630,000.00          669,349.80
                         2026/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         560,000.00          605,740.80
                         2029/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         150,000.00          161,701.50
                         2040/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.75
                                         700,000.00          767,123.00
                         2028/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.75
                                         630,000.00          692,962.20
                         2028/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.75
                                         290,000.00          322,842.50
                         2052/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1
                                         550,000.00          595,705.00
                         2025/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1
                                         570,000.00          629,006.40
                         2027/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.25
                                         560,000.00          667,027.20
                         2034/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.25
                                         530,000.00          637,839.10
                         2036/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.5
                                         760,000.00          906,778.80
                         2031/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.5
                                         480,000.00          639,230.40
                         2050/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                         910,000.00          964,909.40
                         2023/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                         600,000.00          658,746.00
                         2024/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                         410,000.00          541,474.70
                         2039/06/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                         200,000.00          305,662.00
                         2066/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2
                                         410,000.00          597,128.10
                         2048/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.25
                                         560,000.00          591,052.00
                         2022/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.25
                                         550,000.00          606,518.00
                         2024/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.5
                                         750,000.00          958,477.50
                         2030/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.75
                                         770,000.00          948,439.80
                         2027/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3
                                         700,000.00          734,916.00
                         2022/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3.25
                                         390,000.00          673,596.30
                         2045/05/25
                                253/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3.5
                                         680,000.00          833,510.00
                         2026/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4
                                         420,000.00          723,219.00
                         2038/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4
                                         280,000.00          607,068.00
                         2055/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4
                                         260,000.00          597,615.20
                         2060/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.25
                                         680,000.00          777,559.60
                         2023/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.5
                                         560,000.00         1,060,718.40
                         2041/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.75
                                         460,000.00          788,895.40
                         2035/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  5.5
                                         610,000.00          921,093.90
                         2029/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  5.75
                                         490,000.00          846,455.40
                         2032/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  6
                                         470,000.00          624,968.40
                         2025/10/25
                         IRISH   TSY  0.2%   2030   0.2
                                         120,000.00          125,857.20
                         2030/10/18
                         IRISH   TSY  0.20%   2027
                                         100,000.00          104,567.00
                         0.2  2027/05/15
                         IRISH   TSY  0.4%   2035   0.4
                                          70,000.00          74,815.30
                         2035/05/15
                         IRISH   TSY  0.8%   2022   0.8
                                         110,000.00          112,038.30
                         2022/03/15
                         IRISH   TSY  1%  2026   1
                                         180,000.00          195,672.60
                         2026/05/15
                         IRISH   TSY  1.10%   2029
                                         130,000.00          146,620.50
                         1.1  2029/05/15
                         IRISH   TSY  1.3%   2033   1.3
                                          70,000.00          82,983.60
                         2033/05/15
                         IRISH   TSY  1.35%   2031
                                          90,000.00         105,318.90
                         1.35   2031/03/18
                         IRISH   TSY  1.5%   2050   1.5
                                         100,000.00          133,019.00
                         2050/05/15
                         IRISH   TSY  1.7%   2037   1.7
                                          90,000.00         115,216.20
                         2037/05/15
                         IRISH   TSY  2%  2045   2
                                         130,000.00          185,747.90
                         2045/02/18
                         IRISH   TSY  2.4%   2030   2.4
                                         140,000.00          176,792.00
                         2030/05/15
                         IRISH   TSY  2022   0
                                          80,000.00          81,043.20
                         2022/10/18
                         IRISH   TSY  2028   0.9
                                         150,000.00          165,375.00
                         2028/05/15
                         IRISH   TSY  3.4%   2024   3.4
                                         120,000.00          135,975.60
                         2024/03/18
                         IRISH   TSY  3.9%   2023   3.9
                                         110,000.00          121,432.30
                         2023/03/20
                         ITALIAN    GOVT   7.25
                                         180,000.00          255,661.20
                         2026/11/01
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         230,000.00          231,754.90
                         0 2022/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         240,000.00          245,476.80
                         0 2024/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         180,000.00          187,207.20
                         0 2027/01/15
                                254/323


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                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         220,000.00          230,606.20
                         0 2030/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                          90,000.00          92,959.20
                         0 2052/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         230,000.00          240,453.50
                         0.25   2025/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         180,000.00          192,729.60
                         0.25   2029/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         260,000.00          277,464.20
                         0.5  2026/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         140,000.00          160,858.60
                         0.5  2040/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         250,000.00          273,450.00
                         0.75   2027/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         230,000.00          254,071.80
                         0.75   2028/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         270,000.00          287,469.00
                         1.75   2023/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         240,000.00          263,762.40
                         2 2024/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         230,000.00          240,791.60
                         2.25   2022/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         210,000.00          286,129.20
                         2.5  2033/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         250,000.00          447,442.50
                         2.75   2047/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         210,000.00          229,643.40
                         3.75   2023/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         250,000.00          467,495.00
                         3.75   2042/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         240,000.00          412,082.40
                         4 2037/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         190,000.00          274,132.00
                         5.5  2028/01/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                         110,000.00          111,358.50
                         2022/09/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                         240,000.00          244,324.80
                         2023/07/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                         150,000.00          156,001.50
                         2030/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                          60,000.00          60,387.60
                         2040/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0.5
                                         150,000.00          160,824.00
                         2027/04/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0.5
                                         160,000.00          173,304.00
                         2029/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         200,000.00          216,630.00
                         0.75   2026/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         160,000.00          175,324.80
                         0.75   2028/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          60,000.00          71,732.40
                         0.75   2051/03/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.2
                                         180,000.00          196,731.00
                         2025/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.5
                                         110,000.00          152,091.50
                         2047/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.5
                                          40,000.00          67,548.40
                         2086/11/02
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         280,000.00          305,706.80
                         1.65   2024/10/21
                                255/323

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         190,000.00          203,338.00
                         1.75   2023/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    2.1
                                          90,000.00         200,997.90
                         2117/09/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    2.4
                                         130,000.00          177,149.70
                         2034/05/23
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         110,000.00          193,366.80
                         3.15   2044/06/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    3.4
                                         150,000.00          161,899.50
                         2022/11/22
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         130,000.00          137,521.80
                         3.65   2022/04/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    3.8
                                          60,000.00         146,553.00
                         2062/01/26
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         220,000.00          376,765.40
                         4.15   2037/03/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         150,000.00          194,313.00
                         4.85   2026/03/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         150,000.00          219,166.50
                         6.25   2027/07/15
                         TREASURY     5.4%   2025   5.4
                                         180,000.00          226,580.40
                         2025/03/13
              ユーロ　小計                         91,600,000.00         111,576,598.00
                                                (14,092,124,327)
     国債証券　合計                                            33,685,069,996
                                                (33,685,069,996)
     合計                                            33,685,069,996
                                                (33,685,069,996)
     （注）１．      通貨種類ごとの小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

     （注）２．      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（　）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
     （注）３．      外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       有価証券の合計金
                   通貨               銘柄数
                                            時価比率        額に対する比率
           アメリカ・ドル                    国債証券       130銘柄        42.51%          42.81%
           イギリス・ポンド                    国債証券       49銘柄        6.64%          6.69%
           イスラエル・シュケル                    国債証券       11銘柄        0.44%          0.45%
           オーストラリア・ドル                    国債証券       28銘柄        2.72%          2.74%
           カナダ・ドル                    国債証券       34銘柄        1.96%          1.98%
           シンガポール・ドル                    国債証券       16銘柄
                                               0.44%          0.44%
           スウェーデン・クローナ                    国債証券        8銘柄        0.33%          0.33%
           デンマーク・クローネ                    国債証券        7銘柄        0.52%          0.52%
           ノルウェー・クローネ                    国債証券        8銘柄        0.22%          0.22%
           ポーランド・ズロチ                    国債証券       13銘柄
                                               0.63%          0.64%
           マレーシア・リンギット                    国債証券       22銘柄        0.49%          0.49%
           メキシコ・ペソ                    国債証券       14銘柄        0.85%          0.85%
           ユーロ                    国債証券       307銘柄        41.53%          41.83%
           (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
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     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                                 （2020年12月30日現在）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」
     　Ⅰ　資産総額                                               1,327,674,083円
     　Ⅱ　負債総額                                                 1,502,252円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               1,326,171,831円
     　Ⅳ　発行済数量                                               1,223,964,666口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.0835円
                                                 （2020年12月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」
     　Ⅰ　資産総額                                               1,187,811,484円
     　Ⅱ　負債総額                                                 19,327,450円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               1,168,484,034円
     　Ⅳ　発行済数量                                               1,010,292,945口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.1566円
                                                 （2020年12月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」
     　Ⅰ　資産総額                                               1,726,261,946円
     　Ⅱ　負債総額                                                 5,152,507円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               1,721,109,439円
     　Ⅳ　発行済数量                                               1,433,816,959口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.2004円
                                                 （2020年12月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」
     　Ⅰ　資産総額                                                537,856,609円
     　Ⅱ　負債総額                                                  208,005円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                537,648,604円
     　Ⅳ　発行済数量                                                437,962,626口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.2276円
                                                 （2020年12月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」
     　Ⅰ　資産総額                                                694,228,796円
     　Ⅱ　負債総額                                                  301,146円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                693,927,650円
     　Ⅳ　発行済数量                                                569,358,214口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.2188円
                                                 （2020年12月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」
     　Ⅰ　資産総額                                                153,435,840円
     　Ⅱ　負債総額                                                   57,061円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                153,378,779円
     　Ⅳ　発行済数量                                                123,550,875口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.2414円
                                                 （2020年12月30日現在）

     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」
     　Ⅰ　資産総額                                                675,433,533円
     　Ⅱ　負債総額                                                 2,379,628円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                673,053,905円
     　Ⅳ　発行済数量                                                456,810,288口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.4734円
                                259/323




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                                                 （2020年12月30日現在）
     「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」
     　Ⅰ　資産総額                                                185,406,447円
     　Ⅱ　負債総額                                                  939,389円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                184,467,058円
     　Ⅳ　発行済数量                                                147,346,537口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                   1.2519円
                                260/323



















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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       （２）受益者に対する特典
           ありません。
       （３）譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       （４）受益権の譲渡
          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額
        　2020年12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
        　委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
        　最近5年間における資本金の増減はありません。
      （２）委託会社等の機構

        ①　会社の意思決定機構
         　委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         　取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
         名を選任することができます。
         　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
         　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ②　投資運用の意思決定機構
         　ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
         　ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
         　ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
       用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       　2020年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数（本）
               種類
                                          （単位：億円）
                                    406              70,049
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    131              26,445
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    537              96,494
               合計
       ○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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    ３【委託会社等の経理状況】
      １．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

      (1)　委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表

       は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
         中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      (2)　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

       年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間
       財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
      ２．監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度（自                                          2019年4月1日　

       至  2020年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
         また、第26期事業年度に係る中間会計期間（自                          2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務
       諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
       よる中間監査を受けております。
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      （１）【貸借対照表】
                                                (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            （2019年3月31日)                （2020年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  18,401,863                28,674,230
          現金・預金
                                  8,008,550                6,301,326
          有価証券
                                    608,442                546,666
          前払費用
                                  4,705,229                4,882,250
          未収委託者報酬
                                  1,911,554                2,039,974
          未収運用受託報酬
                                    168,445                174,892
          未収投資助言報酬
                                    31,744                50,572
          その他
                                  33,835,830                42,669,914
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1           72,641     ※1           98,471
            建物附属設備
                         ※1           3,268    ※1           2,180
            車両
                         ※1           95,277     ※1          142,866
            器具備品
                                    171,187                243,517
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                    968,052                969,528
            ソフトウェア
                                    24,478               216,033
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  1,000,545                1,193,575
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  36,902,679                33,634,499
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    167,886                   -
            長期前払費用
                                    293,513                303,875
            差入保証金
                                  1,066,925                1,292,446
            繰延税金資産
                                    87,940                17,821
            その他
                                  38,585,168                35,314,867
            投資その他の資産合計
                                  39,756,901                36,751,960
          固定資産合計
                                  73,592,732                79,421,875
        資産合計
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      負債の部
        流動負債
                                    65,641               45,856
          預り金
                                     6,368               5,643
          未払収益分配金
                                  1,736,084               1,633,415
          未払手数料
                                    702,648               810,981
          未払運用委託報酬
                                    723,039               852,782
          未払投資助言報酬
                                    461,392              3,591,122
          その他未払金
                                    113,233               146,706
          未払費用
                                  1,996,248                686,983
          未払法人税等
                                    853,083               975,373
          賞与引当金
                                    289,152               544,366
          その他
                                  6,946,893               9,293,232
          流動負債合計
        固定負債

                                  1,801,748               1,950,746
          退職給付引当金
                                    22,500               22,700
          役員退職慰労引当金
                                  1,824,248               1,973,446
          固定負債合計
                                  8,771,142               11,266,679
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000               10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840               8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840               8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807               139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000               120,000
              配当準備積立金
                                    70,000               70,000
              研究開発積立金
                                    350,000               350,000
              別途積立金
                                  45,192,421               48,745,315
              繰越利益剰余金
                                  45,872,228               49,425,122
          利益剰余金合計
                                  64,154,068               67,706,962
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                    711,399               512,183
          その他有価証券評価差額金
                                  △  43,878              △  63,949
          繰延ヘッジ損益
                                    667,521               448,234
          評価・換算差額等合計
                                  64,821,590               68,155,196
        純資産合計
                                  73,592,732               79,421,875
      負債・純資産合計
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      （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                              前事業年度                当事業年度
                           （自　2018年4月１日                （自　2019年4月1日
                          　至　2019年3月31日）                　至　2020年3月31日）
        営業収益
                                  26,471,631                27,088,982
          委託者報酬
                                  11,784,292                13,165,624
          運用受託報酬
                                    610,372                677,248
          投資助言報酬
                                    16,907                2,000
          その他営業収益
                                  38,883,204                40,933,856
         営業収益計
        営業費用
                                  11,518,158                11,090,478
          支払手数料
                                    23,965                25,032
          広告宣伝費
                                      130                 -
          公告費
                                   5,954,296                6,466,222
          調査費
                                   1,695,119                1,866,932
            支払運用委託報酬
                                   3,019,717                3,238,306
            支払投資助言報酬
                                    106,467                125,262
            委託調査費
                                   1,132,991                1,235,721
            調査費
                                    229,936                249,653
          委託計算費
                                    812,655                929,200
          営業雑経費
                                    49,932                47,749
            通信費
                                    190,576                189,820
            印刷費
                                    34,445                38,958
            協会費
                                    537,701                652,672
            その他営業雑経費
                                  18,539,142                18,760,587
          営業費用計
        一般管理費
                                    137,828                142,108
          役員報酬
                                   3,685,286                3,934,995
          給料・手当
                                    851,086                974,031
          賞与引当金繰入額
                                    279,376                285,503
          賞与
                                    710,135                762,163
          福利厚生費
                                    311,969                307,637
          退職給付費用
                                     8,350                7,000
          役員退職慰労引当金繰入額
                                      150                30
          役員退職慰労金
                                    151,765                172,763
          その他人件費
                                    673,220                682,105
          不動産賃借料
                                    30,378                31,283
          その他不動産経費
                                    29,832                28,014
          交際費
                                    209,373                170,993
          旅費交通費
                                    405,606                442,697
          固定資産減価償却費
                                    325,740                341,195
          租税公課
                                    261,111                291,579
          業務委託費
                                    332,440                354,221
          器具備品費
                                    52,393                46,549
          保険料
                                    189,822                225,408
          諸経費
                                   8,645,865                9,200,283
          一般管理費計
                                  11,698,196                12,972,984
      営業利益
      営業外収益
                                      573               1,176
        受取利息
                                    24,008                12,651
        有価証券利息
                                    124,674                200,028
        受取配当金
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                                    35,286                14,042
        金融派生商品収益
                                    22,977                  －
        為替差益
                                    14,395                13,606
        その他営業外収益
                                    221,915                241,504
        営業外収益計
      営業外費用
                                       -             27,288
        為替差損
                                    20,127                9,593
        金融派生商品費用
                                    17,501                5,453
        控除対象外消費税
                                     1,080                8,493
        その他営業外費用
                                    38,709                50,829
        営業外費用計
                                  11,881,403                13,163,659
      経常利益
      特別利益
                                    655,395                 4,459
        投資有価証券売却益
                                    46,876                1,744
        投資有価証券償還益
                                    702,272                 6,204
        特別利益計
      特別損失
                                    81,265                72,045
        投資有価証券売却損
                                    68,047                4,115
        投資有価証券償還損
                         ※1            1,089    ※1           8,422
        固定資産除却損
                         ※2             511   ※2           4,351
        事故損失賠償金
                                    150,913                88,934
        特別損失計
                                  12,432,761                13,080,929
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                            3,862,523                4,134,957
                                    43,320             △  106,970
      法人税等調整額
                                   3,905,844                4,027,986
      法人税等合計
                                   8,526,917                9,052,942
      当期純利益
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      （３）【株主資本等変動計算書】
    　前事業年度(自2018年4月１日　至2019年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    41,733,107     42,412,914     60,694,754
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △5,067,603     △5,067,603     △5,067,603
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     -  8,526,917     8,526,917     8,526,917
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  3,459,314     3,459,314     3,459,314
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           779,438       4,637    784,076    61,478,830

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,067,603

      当期純利益            -     -     -   8,526,917

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △68,039     △48,515    △116,554      △116,554
      （純額）
     当期変動額合計           △68,039     △48,515    △116,554      3,342,759

     当期末残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

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    　当事業年度(自2019年4月１日　至2020年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     -  9,052,942     9,052,942     9,052,942
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  3,552,893     3,552,893     3,552,893
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,500,048

      当期純利益            -     -     -  9,052,942

      株主資本以外の項

               △199,216      △20,071    △219,287      △219,287
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計          △199,216      △20,071    △219,287      3,333,606

     当期末残高           512,183     △63,949     448,234    68,155,196

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    注記事項
    （重要な会計方針）
                                      当事業年度
                                   （自　2019年4月1日
             項目
                                    至　2020年3月31日）
      １．有価証券の評価基準及び                  ①　満期保有目的の債券
        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                       ②　その他有価証券
                       　　時価のあるもの
                         …決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
                           産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                           定）によっております。
                       　　時価のないもの
                       　　…移動平均法に基づく原価法によっております。
                       ③　関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                  ①　有形固定資産
        法               　　定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
                          ります。
                       ②　無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                  ①　賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ②　退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③　役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
      ５．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
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      ６．ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                         　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ７．消費税等の会計処理                  　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                       ます。
      ８.  連結納税                 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
                       を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
                       す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
                       果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日　企業会計基準
                       委員会　実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
                       延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
                       しております。
    （会計上の見積りの変更）

     （退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更）
    年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
    は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
    益計算を適正化するために行ったものであります。
    　この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
    職給付費用より減額しております。
    (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                         2020年3月31日）
      （１）    概要

       本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
       ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
       スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
      （２）    適用予定日

      　2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日　企業
       会計基準委員会）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日　企
       業会計基準委員会）
      （１）    概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
       じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
       会計基準においてはAccounting                  Standards      CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
       る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
       に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
       点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
       れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
       るその他の取扱いを定めることとされております。
      （２）    適用年月日

      　2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表関係）
    ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前事業年度                       当事業年度
                    （2019年3月31日）                       （2020年3月31日）
        建物附属設備                325.809千円                       310,385千円
        車両                 3,460                       4,549
        器具備品                474,339                       394,258
        計                803,609                       709,193
    （損益計算書関係）

    ※１．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
                      前事業年度                        当事業年度
                   （自　2018年4月          1日               (自　2019年4月         1日
                    至　2019年3月31日）                        至　2020年3月31日)
        建物付属設備                  －千円                      4,181千円

        器具備品                  623                       4,240
        ソフトウェア                  465                        －
         計                1,089                        8,422

    ※２．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自2018年4月1日　至2019年3月31日）
     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額        　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000,103千円
        配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額                                46,106円
        基準日　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　2018年3月31日
        効力発生日　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　2018年6月22日
      2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項

        株式の種類　　　　　　　　　　　　　　                       　　　　　　　普通株式
        配当財産の種類         　　　　　　　　　　　　　　　　　投資有価証券
        配当財産の帳簿価額           　　　　　　　　　　　　　　　　67,500千円
        譲渡株数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,350株
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　                        　　　　　　　　　－
    当事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500,048千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                50,716円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月28日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500,048千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                50,716円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月29日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
      市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
      規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
    　　上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
      ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
      ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
      効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
      用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
      ります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
      することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
      前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                        計上額
                          18,401,863            18,401,863                －

      ①現金・預金
      ②有価証券
                          2,199,830            2,205,940              6,109
       満期保有目的の債券
                          5,808,720            5,808,720                －
       その他有価証券
      ③投資有価証券
                          17,649,504            17,681,300              31,795
       満期保有目的の債券
                          19,253,174            19,253,174                －
       その他有価証券
      ④デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △47,244            △47,244               －
       ているもの
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                        計上額
                          28,674,230            28,674,230                －

      ①現金・預金
      ②有価証券
                          6,301,326            6,307,330              6,003
       満期保有目的の債券
      ③投資有価証券
                          11,547,229            11,546,970               △259
       満期保有目的の債券
                          22,087,270            22,087,270                －
       その他有価証券
      ④デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                            10,218            10,218              －
       ているもの
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      ①現金・預金
       　預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
        ります。
      ②有価証券
         決算日の市場価格等によっております。
      ③投資有価証券
         決算日の市場価格等によっております。
      ④デリバティブ
         注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
              区分             前事業年度               当事業年度
                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
         関係会社株式                         66,222               66,222
         関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2019年3月31日)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                18,401,863            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券

       満期保有目的の債券

                                 2,200,000       17,650,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          7,033,352       15,714,537        2,156,988        138,951
                                27,635,215       33,364,537        2,156,988        138,951

                 合計
    （注）投資信託受益証券、国債であります。
      当事業年度(2020年3月31日)

                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                28,674,230            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,300,000       11,550,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          6,148,442       12,928,752        2,006,497           －
                                41,122,673       24,478,752        2,006,497           －

                 合計
    （注）投資信託受益証券、国債であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    １．満期保有目的の債券
    前事業年度（2019年3月31日）
                            貸借対照表計上額               時価          差額
                    種類
                               （千円）           （千円）          （千円）
                               18,749,335            18,787,460           38,124

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －         －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －         －
               (3)その他
     るもの
                               18,749,335           18,787,460            38,124
                    小計
                                1,100,000           1,099,780            △220
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －         －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －         －
               (3)その他
     ないもの
                                1,100,000           1,099,780            △220
                    小計
                               19,849,335           19,887,240            37,904
               合計
    当事業年度（2020年3月31日）

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               11,798,934           11,806,740             7,805

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               11,798,934           11,806,740             7,805
                    小計
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
                    小計
                               17,848,556           17,854,300             5,743
               合計
                                278/323








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．その他有価証券
    前事業年度（2019年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                    種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                5,808,720           5,801,046            7,673
               (2)債券
                ①  国債・地方債等              5,808,720           5,801,046            7,673
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
                ③  その他                  －           －         －
               (3)その他（注１）                13,421,370           12,553,359           868,010
                               19,230,090           18,354,406           875,684

                    小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
                ①  国債・地方債等                  －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
                ③  その他                  －           －         －
               (3)その他（注１）                 5,831,804           5,981,670         △149,865
                                5,831,804           5,981,670         △149,865

                    小計
                               25,061,894           24,336,076           725,818
               合計
                                279/323












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2020年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                    種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
                ①  国債・地方債等
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
                ③  その他                  －           －         －
               (3)その他（注１）                14,350,630           13,532,359           818,270
                               14,350,630           13,532,359           818,270

                    小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
                ①  国債・地方債等                  －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
                ③  その他                  －           －         －
               (3)その他（注１）                 7,736,640           8,140,850         △404,209
                                7,736,640           8,140,850         △404,209

                    小計
                               22,087,270           21,673,209           414,060
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
        は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                280/323











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．売却したその他有価証券
      前事業年度（自2018年4月1日　至2019年3月31日）
                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                         2,232,532               655,395              81,265
    (3)その他
                         2,232,532               655,395              81,265
          合計
      当事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）

                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                         1,650,233                4,459             72,045
    (3)その他
                         1,650,233                4,459             72,045
          合計
                                281/323














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度（2019年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2020年3月31日）

      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （１）通貨関連
      前事業年度（2019年3月31日）
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的         為替予約取引          投資

     処理方法         米ドル売建          有価証券
                                 1,909,028             －      △47,244
                                 1,909,028             －      △47,244

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
      当事業年度（2020年3月31日）

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的         為替予約取引          投資

     処理方法         米ドル売建          有価証券
                                 1,860,993              -      10,218
                                 1,860,993              -      10,218

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
    となる項目については△で示しております。
                                282/323










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
      は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
      す。
      　なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
      計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
      ます。
    ２．確定給付制度

      （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2018年4月          1日    (自　2019年4月         1日
                                    至　2019年3月31日）             至　2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                    －  千円           －  千円
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －         1,887,492
       　簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                    －         △54,100
       退職給付債務の期末残高                                    －         1,833,391
      （２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2018年4月          1日    (自　2019年4月         1日
                                    至　2019年3月31日）             至　2020年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                               1,682,532      千円       1,801,748      千円
       　退職給付費用                                 229,805             274,595
       　退職給付の支払額                               △110,589             △71,495
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －        △1,887,492
       退職給付引当金の期末残高                               1,801,748              117,355
      （３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                    （2019年3月31日）             （2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                               1,801,748      千円       1,950,746      千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,801,748             1,950,746
       退職給付引当金                               1,801,748             1,950,746

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,801,748             1,950,746
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）退職給付費用
                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2018年4月          1日    (自　2019年4月         1日
                                    至　2019年3月31日）             至　2020年3月31日)
       簡便法で計算した退職給付費用                                 229,805     千円        274,595     千円
       簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                    －         △54,100
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 229,805             220,494
      （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

    　　　　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2018年4月          1日    (自　2019年4月         1日
                                    至　2019年3月31日）             至　2020年3月31日)
       割引率                                     －  ％          0.32   ％
    ３．確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当事業年度
                                （2019年3月31日)                 （2020年3月31日)
         繰延税金資産
                                   261,214                 298,659     千円
           賞与引当金                             千円
                                   119,420                 130,502
           未払事業税
                                   551,695                 597,318
           退職給付引当金
                                    6,126                 4,337
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    6,889                 6,950
           役員退職慰労引当金
                                   88,160                254,174
           投資有価証券評価差額
                                   62,896                 82,112
           その他
           小計                      1,096,402                 1,374,055
                                     △9                △19
           評価性引当額
                                  1,096,393                 1,374,036
         繰延税金資産合計
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         5,022                 3,682
           投資有価証券評価差額                        24,444                 77,906
         繰延税金負債合計
                                   29,467                 81,589
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,066,925                 1,292,446
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度（自2018年4月1日　至2019年3月31日）
      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    　３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      当事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）

      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

     （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
     （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      ３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １　関連当事者との取引
    　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度（自2018年4月１日　至2019年3月31日）
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等       との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                  内容
                                 役員の    事業上          （千円）
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               3,299,726          762,239
                                          酬の受取           受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                      営業
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                      取引
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         投資助言報           未収投資
                                                130,542         11,530
                                          酬の受取           助言報酬
    当事業年度（自2019年4月１日　至2020年3月31日）

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等       との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                        科目
         の名称                                  内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報          未収運用
                                               3,360,908          802,463
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                      営業
                                         投資助言報          未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                130,557          11,984
                                      取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                                    その他
                                          連結納税
                                               3,123,434          3,123,434
                                                    未払金
    （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    ２　親会社に関する注記

    　親会社情報
      日本生命保険相互会社（非上場）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                          前事業年度                当事業年度
                       （自　2018年4月          1日       （自　2019年4月          1日
                        至　2019年3月31日）                至　2020年3月31日）
      １株当たり純資産額                     597,720円47銭                628,459円68銭

      １株当たり当期純利益金額                      78,626円78銭                83,477円26銭

    (注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
      　　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当事業年度

                       （自　2018年4月          1日      （自　2019年4月          1日
                        至　2019年3月31日）                至　2020年3月31日）
     当期純利益                      8,526,917千円               9,052,942千円

                                 －                －
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                      8,526,917千円                9,052,942千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
    （1）中間貸借対照表
                                     （単位：千円）
                                 第26期中間会計期間末
                                 （2020年9月30日現在）
      資産の部
     　流動資産
                                       25,867,054
        現金・預金
                                        2,200,310
        有価証券
                                         490,156
        前払費用
                                        5,083,348
        未収委託者報酬
                                        2,860,357
        未収運用受託報酬
                                         205,730
        未収投資助言報酬
                                          5,627
        その他
                                        36,712,587
        流動資産合計
       固定資産
                                  ※1        217,645
        有形固定資産
                                        1,388,913
        無形固定資産
        投資その他の資産
                                       37,195,151
         投資有価証券
                                          66,222
         関係会社株式
                                          2,470
         長期前払費用
                                         300,007
         差入保証金
                                         850,500
         繰延税金資産
                                          17,695
         その他
                                        38,432,046
         投資その他の資産合計
                                        40,038,605
        固定資産合計
                                        76,751,192
       資産合計
                                289/323










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
       流動負債
                                            48,531
         預り金
                                            4,837
      　　　未払収益分配金
                                          1,745,443
      　　　未払手数料
                                           663,984
         未払運用委託報酬
                                           805,922
         未払投資助言報酬
                                          1,824,956
         その他未払金
                                           174,548
         未払費用
                                           521,943
         未払法人税等
                                            47,773
         前受投資助言報酬
                                           552,768
         賞与引当金
                                           355,688
                                  ※2
         その他
                                          6,746,397
         流動負債合計
      　固定負債
                                          2,061,987
         退職給付引当金
                                            26,275
         役員退職慰労引当金
                                          2,088,262
         固定負債合計
                                          8,834,660
       負債合計
      純資産の部
        株主資本
                                          10,000,000
        　資本金
        　資本剰余金
                                          8,281,840
          資本準備金
                                          8,281,840
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                            139,807
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                            120,000
           配当準備積立金
                                            70,000
           研究開発積立金
                                            350,000
           別途積立金
                                          47,777,753
           繰越利益剰余金
                                          48,457,560
          利益剰余金合計
                                          66,739,400
         株主資本合計
        評価・換算差額等
                                          1,230,312
         その他有価証券評価差額金
                                          △  53,180
         繰延ヘッジ損益
                                          1,177,132
         評価・換算差額等合計
                                          67,916,532
        純資産合計
                                          76,751,192
      負債・純資産合計
                                290/323





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)中間損益計算書
                                      （単位：千円）
                              第26期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日　至         2020年9月30日）
      営業収益
                                        13,048,440
        委託者報酬
                                        6,476,531
        運用受託報酬
                                          425,029
        投資助言報酬
                                        19,950,002
        営業収益計
      営業費用                                  8,911,467
                                         4,550,470
                                  ※1
      一般管理費
                                         6,488,064
      営業利益
                                          82,144
                                  ※2
      営業外収益
                                          35,367
                                  ※3
      営業外費用
                                         6,534,841
      経常利益
                                            929
                                  ※4
      特別利益
                                          51,744
                                  ※5
      特別損失
      税引前中間純利益                                  6,484,025
                                        1,823,853
      法人税、住民税及び事業税
                                          127,685
      法人税等調整額
                                        1,951,539
      法人税等合計
                                        4,532,486
      中間純利益
                                291/323












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)中間株主資本等変動計算書
    第26期中間会計期間(自             2020年4月１日　至           2020年9月30日)
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
              資本金      資本剰余金                  利益剰余金
                                                       株主資本
                                                        合計
                                     その他利益剰余金
                  資本準備    資本剰余金     利益準備                      利益剰余金
                    金    合計     金                      合計
                               配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                積立金    積立金         剰余金
     当期首残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000    70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962

     当中間期変動額
      剰余金の配当            -    -     -    -    -    -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      中間純利益            -    -     -    -    -    -     -  4,532,486     4,532,486     4,532,486
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                 -    -     -    -    -    -     -     -     -     -
      （純額）
     当中間期変動額合計             -    -     -    -    -    -     -  △967,562     △967,562     △967,562
     当中間期末残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000    70,000    350,000    47,777,753     48,457,560     66,739,400
                             純資産

                 評価・換算差額等
                             合計
              その他有価     繰延ヘッ    評価・換算
              証券評価差     ジ損益    差額等合計
               額金
                   △ 63,949
     当期首残高          512,183         448,234    68,155,196
     当中間期変動額
                            △ 5,500,048
      剰余金の配当
                  -    -     -
      中間純利益                       4,532,486
                  -    -     -
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                718,129     10,768    728,898     728,898
      （純額）
                             △ 238,663
     当中間期変動額合計          718,129     10,768    728,898
                   △ 53,180
     当中間期末残高         1,230,312         1,177,132     67,916,532
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）

                                   第26期中間会計期間
                                    （自   2020年4月1日
             項目
                                     至  2020年9月30日）
      １．有価証券の評価基準及び                   ①満期保有目的の債券

        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                         ②その他有価証券
                       　　時価のあるもの
                         …中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
                           は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                           により算定）によっております。
                       　　時価のないもの
                       　　…移動平均法に基づく原価法によっております。
                         ③関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                   ①有形固定資産
        法               　　定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
                          備については定額法）によっております。なお、主な耐用
                          年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年
                          であります。
                         ②無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                   ①賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
                          籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
                          計上しております。
                         ②退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
                          て発生していると認められる額を計上しております。年俸
                          制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
                          を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
                          は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
                          は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
                          勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分
                          した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
                          ります。
                       　　年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
                          算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
                          付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
                          お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
                          払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
                         ③役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
                          中間会計期間末要支給額を計上しております。
                                293/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ５．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
        本邦通貨への換算基準               より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ６．ヘッジ会計の方法                   ①ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                       　　ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　　ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                         　　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                         ③ヘッジ方針
                       　　ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                         ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ７．消費税等の会計処理                  　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                       ます。
      ８．連結納税制度                  　日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
                       度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
                       ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
                       効果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日　企業会計基
                       準委員会　実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び
                       繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
                       上しております。
    （中間貸借対照表関係）

                          第26期中間会計期間末
                         （2020年9月30日現在）
      ※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　740,836千円

      ※２．消費税等の取扱い

          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
         おります。
                                294/323








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間損益計算書関係）
                          第26期中間会計期間
                           （自   2020年4月1日
                            至  2020年9月30日）
      ※１．減価償却の実施額

         有形固定資産                                   31,642千円
         無形固定資産                                  189,242千円
      ※２．営業外収益のうち主要なもの
         受取配当金                                   52,744千円
         金融派生商品収益                                   22,756千円
      ※３．営業外費用のうち主要なもの
         為替差損                                   18,910千円
         金融派生商品損失                                   14,197千円
      ※４．特別利益のうち主要なもの
         投資有価証券売却益                                    702千円
      ※５．特別損失のうち主要なもの
         投資有価証券売却損                                   39,656千円
         事故損失賠償金                                   12,088千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                          第26期中間会計期間
                           （自   2020年4月1日
                            至  2020年9月30日）
      １．発行済株式の種類及び総数

               当事業年度期首          当中間会計期間増加            当中間会計期間減少           当中間会計期間末

               株式数（千株）           株式数（千株）            株式数（千株）           株式数（千株）
       発行済株式

                     108            －            －         108

        普通株式
                     108            －            －         108

         合計
      ２．配当に関する事項

        配当金支払額
                                １株当たり

                        配当金の総額
                                 配当額
         (決議)
                 株式の種類                         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                  (円)
       2020年6月29日

                                       2020年3月31日         2020年6月29日
                 普通株式        5,500,048         50,716
        定時株主総会
                                295/323



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第26期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注2）
      を参照ください）。
                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                          中間貸借対照表

                                        時価            差額
                            計上額
                             25,867,054            25,867,054                －

          ①現金・預金
          ②有価証券

                              2,200,310            2,201,100               789

           満期保有目的の債券
                                  －            －            －

           その他有価証券
          ③投資有価証券

                             12,067,677            12,071,606               3,928

           満期保有目的の債券
                             25,127,473            25,127,473                －

           その他有価証券
          ④デリバティブ取引

          (※)
           ヘッジ会計が適用され
                                  －            －            －
           ていないもの
           ヘッジ会計が適用され
                               △7,126            △7,126               －
           ているもの
    　　　　(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
            債務となる項目については△で示しております。
      （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

    　　　　　①現金・預金
    　　　　　　短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
            おります。
    　　　　　②有価証券
    　　　　　　中間会計期間末日の市場価格等によっております。
          ③投資有価証券
          　中間会計期間末日の市場価格等によっております。
          ④デリバティブ
          　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
      （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

      　　　　　関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
           シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
           め、記載しておりません。
                                296/323



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    第26期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    １．満期保有目的の債券

                            中間貸借対照表
                                           時価          差額
                               計上額
                   種類
                                          （千円）          （千円）
                              （千円）
                               11,448,319           11,453,125             4,805
               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えるもの
                               11,448,319           11,453,125             4,805

                   小計
                                2,819,668           2,819,581             △87

               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えないもの
                                2,819,668           2,819,581             △87

                   小計
                               14,267,988           14,272,706             4,717

               合計
    ２．その他有価証券

                            取得原価または           中間貸借対照表
                                                     差額
                              償却原価            計上額
                   種類
                                                    （千円）
                              （千円）           （千円）
                                    －           －          －
               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

               ①国債・地方債等
     中間貸借対照表
     計上額が取得原
                                    －           －          －
               ②社債
     価または償却原
     価を超えるもの
                                    －           －          －
               ③その他
               (3)その他（注）                15,190,859           16,809,083          1,618,223

                               15,190,859           16,809,083          1,618,223

                   小計
                                    －           －          －

               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

     中間貸借対照表          ①国債・地方債等
     計上額が取得原
                                    －           －          －
     価または償却原          ②社債
     価を超えないも
                                    －           －          －
     の          ③その他
               (3)その他（注）                 8,503,340           8,318,390          △184,949

                                8,503,340           8,318,390          △184,949

                   小計
                               23,694,199           25,127,473          1,433,273

               合計
      （注）投資信託受益証券等であります。
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    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第26期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    （１）通貨関連
      第26期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
                                         契約額等の
                                契約額等                   時価
     ヘッジ会計        デリバティブ          主なヘッジ
                                        うち1年超
                               　（千円）                   （千円）
      の方法       取引の種類等           対象
                                         （千円）
     原則的        為替予約取引

                                1,364,820             －      △7,126
                      投資有価証券
     処理方法        米ドル売建
                                1,364,820             －      △7,126

               合計
      （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第26期中間会計期間（自              2020年4月1日　至          2020年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第26期中間会計期間（自              2020年4月1日　至          2020年9月30日）
    １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

    （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
      えるため、記載を省略しております。
    （２）有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
      載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    第26期中間会計期間（自              2020年4月1日　至          2020年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    第26期中間会計期間（自              2020年4月1日　至          2020年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    第26期中間会計期間（自              2020年4月1日　至          2020年9月30日）
    　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                         第26期中間会計期間
                        （自   2020年4月１日
                          至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                         626,258円96銭
      1株当たり中間純利益金額                          41,794円10銭
    （注）１．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
    　　　２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
          中間純利益金額                     4,532,486千円
                                      －
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                     4,532,486千円
          期中平均株式数
                                   108千株
    （重要な後発事象）

    第26期中間会計期間（自              2020年4月1日　至          2020年9月30日）
    　該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       ①　定款の変更等
        　該当事項はありません。
       ②　訴訟その他の重要事項
        　委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （１）受託会社
        ａ．名称
         　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2020年3月末現在、324,279百万円
        ｃ．事業の内容
         　銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       （参考）再信託受託会社の概況

        ａ．名称
         　日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2020年3月末現在、10,000百万円
        ｃ．事業の内容
    　　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                                          (資本金の額：2020年3月末現在)
                            ｂ．資本金の額
              ａ．名称                              ｃ．事業の内容
                            (単位：百万円)
                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受
                                1,404,065
         株式会社みずほ銀行
                                       け、銀行業を営んでいます。
                                       保険業法に基づき監督官庁の免許を受
                                1,400,000
         日本生命保険相互会社
                                       け、生命保険業を営んでいます。
       （３）投資助言会社（参考情報）

        ａ．名称
         　株式会社ニッセイ基礎研究所
        ｂ．資本金の額
         　2020年3月末現在、450百万円
        ｃ．事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
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    ２【関係業務の概要】
       （１）受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       （２）販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       （３）投資助言会社（参考情報）
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
          債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
    ３【資本関係】

       （１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
         しています。
       （２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
         15.0％）保有しています（参考情報）。
         ○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
           が５％以上のものを記しています。
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    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      （２）届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      （３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・  ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
         法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
         意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
         管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・  商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・  基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
         ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
          なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
          コールセンター　０１２０-７６２-５０６
          （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
          ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
        交付いたします。
      （５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                             ファンド情報        第１ファンドの状況           ２  投資方
        針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
        とすることがあります。
      （６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      （７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２０年５月２９日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之   印
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           牧  　野    　あ    や  子   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１日から２０２０
    年３月３１日までの第２５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
    する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２７日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の２０１９年１２月２１日か
    ら２０２０年１２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の２０２０年１２月２１日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
                                306/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２７日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の２０１９年１２月２１日か
    ら２０２０年１２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の２０２０年１２月２１日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
                                308/323


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                309/323













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２７日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の２０１９年１２月２１日か
    ら２０２０年１２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の２０２０年１２月２１日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                311/323













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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２７日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の２０１９年１２月２１日か
    ら２０２０年１２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の２０２０年１２月２１日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
                                312/323


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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                313/323













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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２７日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の２０１９年１２月２１日か
    ら２０２０年１２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の２０２０年１２月２１日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
                                314/323


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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                315/323













                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２７日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の２０１９年１２月２１日か
    ら２０２０年１２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の２０２０年１２月２１日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
                                316/323


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                317/323













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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２７日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の２０１９年１２月２１日か
    ら２０２０年１２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の２０２０年１２月２１日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年１月２７日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の２０１９年１２月２１日か
    ら２０２０年１２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の２０２０年１２月２１日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
                                320/323


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                321/323













                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               ２０２０年１１月３０日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           牧  　野    　あ    や  子   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１
    年３月３１日までの第２６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日ま
    で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日
    をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する
    有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
                                322/323




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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                323/323

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