DCニッセイターゲットデートファンド2025/2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日) |
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提出日 | |
提出者 | DCニッセイターゲットデートファンド2025/2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月19日 提出
第2期(自 2019年12月21日 至 2020年12月21日)
DCニッセイターゲットデートファンド2030
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2060
第4期(自 2019年12月21日 至 2020年12月21日)
【計算期間】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2045
第5期(自 2019年12月21日 至 2020年12月21日)
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイターゲットデートファンド2025
【ファンド名】
DCニッセイターゲットデートファンド2030
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/内外/資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
(日本含む)
債券
年1回
一般
日 本
公債
年2回
社債
北 米 ファミリー
あ り
その他債券
ファンド
年4回
( )
クレジット属性
欧 州
( )
年6回
アジア
(隔月)
不動産投信
オセアニア
年12回
その他資産
(毎月)
(投資信託証券
中南米 ファンド・
(資産複合(株
オブ・
日 々 な し
式・債券・不動
アフリカ ファンズ
産投信・短期金
その他
融資産)資産配
中近東
( )
分変更型))
(中東)
資産複合
エマー
( )
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(資産複合 う。
(株式・債券・ 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
不動産投信・短期 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
金融資産)資産配 いう。
分変更型)) 目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
をいう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
(日本含む) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
「ターゲットデート2055」
2016年7月29日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2025/2035/2045」
2017年7月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2030/2040/2050/2060」
2019年1月10日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
※2 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※3 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※4 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2020年12月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 大関 洋
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「ターゲットデート2025」
※
① 主として、複数のマザーファンド を通じて、実質的に国内外の株式(リートを含みます。
以下同じ)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の
変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。
なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファ
ンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザー
ファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリート
マザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:20.6%
外国株式:14.7%
国内債券:58.7%
外国債券: 6.0%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2025年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2025年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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「ターゲットデート2030」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:29.1%
外国株式:21.2%
国内債券:41.8%
外国債券: 7.9%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2030年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2030年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2035」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:40.2%
外国株式:29.8%
国内債券:19.5%
外国債券:10.5%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2035年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2035年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2040」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:41.4%
外国株式:30.7%
国内債券:17.1%
外国債券:10.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2040年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2040年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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「ターゲットデート2045」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:43.1%
外国株式:31.9%
国内債券:13.8%
外国債券:11.2%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2050」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:43.8%
外国株式:32.4%
国内債券:12.5%
外国債券:11.3%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2050年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2050年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2055」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:45.6%
外国株式:33.8%
国内債券: 8.9%
外国債券:11.7%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2055年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2055年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ターゲットデート2060」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:45.7%
外国株式:34.0%
国内債券: 8.5%
外国債券:11.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2060年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2060年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(配当込み)の動きに連動する成果
を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、NOMUR
A-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国
債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)してい
る不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を
含みます)に投資を行うものとします。なお、東証REIT指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッセイグローバルリートマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、
円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含
みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託
の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されて
いるものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグ
ローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成
果をめざして運用を行います。
② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)におけ
る時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資
信託証券をS&Pグローバルリートインデックス(除く日本、円換算ベース)における
構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッセイマネーマーケットマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保
をめざします。
② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
※
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。なお直接、株式(リートを含みます)、公
社債、ならびに短期金融商品等に投資を行う場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は12月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
※
税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
※
税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑩ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
きます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
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c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託(リート)投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
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リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
J-REITの税制に関するリスク
一般に、J-REITの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、J-REIT
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度(税制・建築規制等)の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2020年11月末現在、各ファンドの主要投資対
象であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質
的に7.6%保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあ
ります。
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(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に以下の信託報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。
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② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用
は表示しておりません。
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(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
かる税制が適用されます。
≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,326,182,883 100.00
内 日本 1,326,182,883 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △11,052 △0.00
純資産総額 1,326,171,831 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,168,494,300 100.00
内 日本 1,168,494,300 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △10,266 △0.00
純資産総額 1,168,484,034 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,721,124,698 100.00
内 日本 1,721,124,698 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △15,259 △0.00
純資産総額 1,721,109,439 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 537,653,408 100.00
内 日本 537,653,408 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △4,804 △0.00
純資産総額 537,648,604 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 693,933,837 100.00
内 日本 693,933,837 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △6,187 △0.00
純資産総額 693,927,650 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
(2020年12月30日現在)
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 153,380,148 100.00
内 日本 153,380,148 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,369 △0.00
純資産総額 153,378,779 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 673,059,903 100.00
内 日本 673,059,903 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △5,998 △0.00
純資産総額 673,053,905 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 184,468,705 100.00
内 日本 184,468,705 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,647 △0.00
純資産総額 184,467,058 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 154,671,077,420 96.68
内 日本 154,671,077,420 96.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,312,795,237 3.32
純資産総額 159,983,872,657 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 5,449,590,000 3.41
内 日本 5,449,590,000 3.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 301,567,516,841 94.73
内 アメリカ 208,628,165,134 65.54
内 イギリス 13,296,436,055 4.18
内 スイス 11,000,730,306 3.46
内 フランス 10,720,045,422 3.37
内 カナダ 10,591,194,076 3.33
内 ドイツ 9,579,478,772 3.01
内 オーストラリア 6,665,335,476 2.09
内 オランダ 6,654,469,441 2.09
内 アイルランド 4,397,274,345 1.38
内 スウェーデン 3,559,068,917 1.12
内 香港 2,805,060,865 0.88
内 デンマーク
2,636,614,492 0.83
内 スペイン 2,567,081,205 0.81
内 イタリア
1,931,161,671 0.61
内 フィンランド 1,094,190,365 0.34
内 ベルギー 1,006,314,994 0.32
内 シンガポール 960,762,601 0.30
内 ノルウェー 611,370,030 0.19
内 バミューダ 537,674,387 0.17
内 ジャージィー 523,714,695 0.16
内 イスラエル 444,991,436 0.14
内 ニュージーランド 324,622,614 0.10
内 ケイマン諸島 309,207,781 0.10
内 オランダ領キュラ
193,890,377 0.06
ソー
内 ポルトガル 179,325,938 0.06
内 オーストリア 179,128,642 0.06
内 ルクセンブルグ 132,722,498 0.04
内 パプアニューギニア 37,484,306 0.01
投資証券 6,526,122,843 2.05
内 アメリカ 5,346,335,996 1.68
内 オーストラリア 497,115,686 0.16
内 イギリス 183,662,651 0.06
内 フランス 179,920,505 0.06
内 シンガポール 160,019,364 0.05
内 香港 124,344,622 0.04
内 カナダ 34,724,019 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,247,073,287 3.22
純資産総額 318,340,712,971 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 9,896,704,412 3.11
内 アメリカ 7,315,380,000 2.30
内 ドイツ 1,847,549,052 0.58
内 イギリス 733,775,360 0.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 61,344,937,400 76.38
内 日本 61,344,937,400 76.38
地方債証券 6,016,226,549 7.49
内 日本 6,016,226,549 7.49
特殊債券 7,735,426,345 9.63
内 日本 7,735,426,345 9.63
社債券 4,592,605,700 5.72
内 日本 3,883,817,600 4.84
内 スウェーデン 407,430,000 0.51
内 フランス 301,358,100 0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 624,620,162 0.78
純資産総額 80,313,816,156 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 34,211,943,553 99.27
内 アメリカ 14,601,494,062 42.37
内 フランス 3,670,120,874 10.65
内 イタリア 3,292,426,651 9.55
内 ドイツ 2,680,801,196 7.78
内 イギリス 2,307,500,288 6.70
内 スペイン 2,096,027,672 6.08
内 オーストラリア 940,483,253 2.73
内 ベルギー 875,633,102 2.54
内 オランダ 683,613,375 1.98
内 カナダ 674,998,635 1.96
内 オーストリア 528,312,391 1.53
内 アイルランド
294,039,615 0.85
内 メキシコ 290,949,792 0.84
内 フィンランド
220,115,409 0.64
内 ポーランド 215,757,457 0.63
内 デンマーク 177,155,928 0.51
内 マレーシア 165,067,374 0.48
内 イスラエル 156,123,336 0.45
内 シンガポール 150,620,078 0.44
内 スウェーデン 115,259,673 0.33
内 ノルウェー 75,443,392 0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 251,372,886 0.73
純資産総額
34,463,316,439 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9849 0.9839 -
親投資信託
ザーファンド
1 1,112,055,191 82.50%
受益証券
日本 1,095,282,165 1,094,151,102 -
ニッセイ国内株式インデック
1.9667 1.9863 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 58,255,254 8.73%
受益証券
日本 114,576,264 115,712,411 -
ニッセイ外国株式インデック
2.1607 2.1764 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 33,842,506 5.55%
受益証券
日本 73,126,101 73,654,830 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4600 1.4668 -
親投資信託
ス マザーファンド
4 29,086,815 3.22%
受益証券
日本 42,466,909 42,664,540 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 投資
利率(%)
種類
地域 又は額面金額 比率
簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9849 0.9839 -
親投資信託
ザーファンド
1 624,463,352 52.58%
受益証券
日本 615,046,557 614,409,492 -
ニッセイ国内株式インデック
1.9670 1.9863 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 138,705,430 23.58%
受益証券
日本 272,834,522 275,510,595 -
ニッセイ外国株式インデック
2.1608 2.1764 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 91,955,814 17.13%
受益証券
日本 198,703,002 200,132,633 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4599 1.4668 -
親投資信託
ス マザーファンド
4 53,478,034 6.71%
受益証券
日本 78,077,448 78,441,580 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.9672 1.9863 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 323,748,891 37.36%
受益証券
日本 636,889,761 643,062,422 -
ニッセイ外国株式インデック
2.1610 2.1764 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 218,478,349 27.63%
受益証券
日本 472,132,221 475,496,278 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9849 0.9839 -
親投資信託
ザーファンド
3 441,200,278 25.22%
受益証券
日本 434,538,259 434,096,953 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4600 1.4668 -
親投資信託
ス マザーファンド
4 114,854,817 9.79%
受益証券
日本 167,693,817 168,469,045 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.9669 1.9863 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 111,117,950 41.05%
受益証券
日本 218,565,180 220,713,584 -
ニッセイ外国株式インデック
2.1608 2.1764 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 75,136,086 30.42%
受益証券
日本 162,360,246 163,526,177 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9848 0.9839 -
親投資信託
ザーファンド
3 97,579,555 17.86%
受益証券
日本 96,105,679 96,008,524 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4600 1.4668 -
親投資信託
ス マザーファンド
4 39,136,299 10.68%
受益証券
日本 57,140,593 57,405,123 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.9671 1.9863 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 147,555,839 42.24%
受益証券
日本 290,268,311 293,090,163 -
ニッセイ外国株式インデック
2.1609 2.1764 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 99,841,450 31.31%
受益証券
日本 215,755,372 217,294,931 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9848 0.9839 -
親投資信託
ザーファンド
3 109,847,859 15.58%
受益証券
日本 108,188,489 108,079,308 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4600 1.4668 -
親投資信託
ス マザーファンド
4 51,451,756 10.88%
受益証券
日本 75,122,039 75,469,435 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.9667 1.9863 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 33,543,918 43.44%
受益証券
日本 65,971,094 66,628,284 -
ニッセイ外国株式インデック
2.1607 2.1764 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 22,696,544 32.21%
受益証券
日本 49,042,275 49,396,758 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9849 0.9839 -
親投資信託
ザーファンド
3 20,552,960 13.18%
受益証券
日本 20,242,812 20,222,057 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4600 1.4668 -
親投資信託
ス マザーファンド
4 11,680,563 11.17%
受益証券
日本 17,054,620 17,133,049 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.9671 1.9863 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 150,866,235 44.52%
受益証券
日本 296,775,597 299,665,602 -
ニッセイ外国株式インデック
2.1609 2.1764 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 102,372,788 33.10%
受益証券
日本 221,226,579 222,804,135 -
ニッセイ外国債券インデック
1.4600 1.4668 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 52,621,873 11.47%
受益証券
日本 76,832,547 77,185,763 -
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9848 0.9839 -
親投資信託
ザーファンド
4 74,605,553 10.91%
受益証券
日本 73,478,697 73,404,403 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
49/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
1 ニッセイ国内株式インデック
親投資信託 1.9668 1.9863 -
ス マザーファンド 42,370,141 45.62%
受益証券
日本 83,334,616 84,159,811 -
2 ニッセイ外国株式インデック
親投資信託 2.1608 2.1764 -
ス マザーファンド
28,730,124 33.90%
受益証券
日本 62,081,899 62,528,241 -
3
ニッセイ外国債券インデック
親投資信託 1.4600 1.4668 -
ス マザーファンド 14,670,641 11.67%
受益証券
日本 21,420,381 21,518,896 -
4 ニッセイ国内債券パッシブ マ
親投資信託 0.9848 0.9839 -
ザーファンド 16,527,856 8.82%
受益証券
日本 16,278,285 16,261,757 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
トヨタ自動車 株式 7,057.82 7,957.00 -
1 690,800 3.44%
日本 輸送用機器 4,875,546,319 5,496,695,600 -
ソニー 株式 6,833.37 10,285.00 -
2 387,800 2.49%
日本 電気機器 2,649,982,246 3,988,523,000 -
ソフトバンクグループ 株式 4,658.15 8,058.00 -
3 482,000 2.43%
日本 情報・通信業 2,245,232,293 3,883,956,000 -
キーエンス 株式
35,813.41 58,000.00 -
4 56,100 2.03%
日本 電気機器 2,009,132,393 3,253,800,000 -
任天堂 株式 38,780.73 65,830.00 -
5 38,000 1.56%
日本 その他製品 1,473,667,818 2,501,540,000 -
日本電信電話 株式 2,617.28 2,645.50 -
6 812,100 1.34%
日本 情報・通信業 2,125,498,548 2,148,410,550 -
武田薬品工業 株式 3,718.65 3,755.00 -
7 515,100 1.21%
日本 医薬品 1,915,478,951 1,934,200,500 -
日本電産 株式 6,397.76 12,980.00 -
8 149,000 1.21%
日本 電気機器 953,266,918 1,934,020,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 488.86 456.10 -
ル・グループ
9 4,177,100 1.19%
日本 銀行業 2,042,049,524 1,905,175,310 -
第一三共 株式 2,405.45 3,535.00 -
10 531,500 1.17%
日本 医薬品 1,278,499,950 1,878,852,500 -
信越化学工業 株式 11,896.03 18,040.00 -
11 104,100 1.17%
日本 化学 1,238,377,333 1,877,964,000 -
リクルートホールディング
株式 3,732.98 4,321.00 -
ス
12 423,800 1.14%
日本 サービス業 1,582,037,592 1,831,239,800 -
ダイキン工業 株式
14,260.98 22,920.00 -
13 78,900 1.13%
日本 機械 1,125,191,915 1,808,388,000 -
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HOYA 株式 9,717.16 14,270.00 -
14 122,800 1.10%
日本 精密機器 1,193,267,290 1,752,356,000 -
村田製作所 株式 5,728.31 9,320.00 -
15 181,900 1.06%
日本 電気機器 1,041,979,640 1,695,308,000 -
東京エレクトロン 株式 22,434.54 38,400.00 -
16 39,300 0.94%
日本 電気機器 881,677,760 1,509,120,000 -
ファナック 株式 17,602.74 25,360.00 -
17 58,200 0.92%
日本 電気機器 1,024,479,811 1,475,952,000 -
本田技研工業 株式 2,705.47 2,877.50 -
18 487,500 0.88%
日本 輸送用機器 1,318,917,651 1,402,781,250 -
KDDI 株式 3,239.46 3,066.00 -
19 442,900 0.85%
日本 情報・通信業 1,434,759,872 1,357,931,400 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,243.05 3,188.00 -
ループ
20 422,400 0.84%
日本 銀行業 1,369,867,003 1,346,611,200 -
エムスリー 株式 3,032.76 9,743.00 -
21 130,500 0.79%
日本 サービス業 395,776,269 1,271,461,500 -
伊藤忠商事 株式 2,380.51 2,964.00 -
22 426,500 0.79%
日本 卸売業 1,015,290,932 1,264,146,000 -
SMC 株式 45,654.67 62,950.00 -
23 19,400 0.76%
日本 機械 885,700,630 1,221,230,000 -
日立製作所 株式 3,597.16 4,065.00 -
24 297,500 0.76%
日本 電気機器 1,070,158,008 1,209,337,500 -
花王 株式 8,299.47 7,970.00 -
25 148,200 0.74%
日本 化学 1,229,982,051 1,181,154,000 -
東京海上ホールディングス 株式
5,446.12 5,308.00 -
26 215,900 0.72%
日本 保険業 1,175,818,938 1,145,997,200 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,401.74 1,307.50 -
ループ
27 829,800 0.68%
日本 銀行業 1,163,164,678 1,084,963,500 -
オリエンタルランド 株式 13,610.22 17,040.00 -
28 63,000 0.67%
日本 サービス業 857,444,090 1,073,520,000 -
中外製薬 株式 3,945.94 5,503.00 -
29 193,600 0.67%
日本 医薬品 763,934,994 1,065,380,800 -
三菱商事 株式 2,592.47 2,541.00 -
30 399,800 0.63%
日本 卸売業 1,036,471,869 1,015,891,800 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 16.75
株式 国内
情報・通信業 8.86
化学 7.33
輸送用機器 7.16
医薬品 5.74
サービス業 5.60
機械 5.58
小売業 4.64
卸売業 4.42
銀行業 4.30
食料品 3.41
陸運業 3.38
精密機器 2.71
その他製品 2.69
建設業 2.27
不動産業 1.88
保険業 1.85
電気・ガス業 1.26
その他金融業 1.08
ガラス・土石製品 0.76
証券、商品先物取引業 0.74
非鉄金属 0.72
鉄鋼 0.60
金属製品 0.59
ゴム製品 0.48
繊維製品 0.46
石油・石炭製品 0.35
空運業 0.32
パルプ・紙 0.22
海運業 0.18
倉庫・運輸関連業 0.17
鉱業 0.13
水産・農林業 0.08
小計 96.68
合 計(対純資産総額比) 96.68
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
金額
APPLE INC
株式 12,279.23 13,959.04 -
1 1,078,821 4.73%
テクノロジー・ハー
アメリカ 13,247,101,976 15,059,310,885 -
ドウェアおよび機器
MICROSOFT CORP
株式 21,985.46 23,199.52 -
2 453,477 3.30%
ソフトウェア・サー
アメリカ 9,969,904,979 10,520,450,998 -
ビス
AMAZON.COM INC
株式 322,635.73 343,827.00 -
3 26,856 2.90%
アメリカ 小売
8,664,705,342 9,233,817,912 -
FACEBOOK INC-A
株式 28,249.28 28,646.72 -
4 151,625 1.36%
アメリカ メディア・娯楽 4,283,298,596 4,343,560,436 -
ALPHABET INC-CL C
株式 182,565.71 182,027.51 -
5 19,029 1.09%
アメリカ メディア・娯楽 3,474,043,085 3,463,801,678 -
ALPHABET INC-CL A
株式 182,021.68 181,928.15 -
6 18,858 1.08%
アメリカ メディア・娯楽 3,432,564,995 3,430,801,241 -
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TESLA, INC.
株式 51,710.40 68,929.96 -
7 47,050 1.02%
アメリカ 自動車・自動車部品 2,432,974,740 3,243,154,853 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,228.98 15,953.48 -
医薬品・バイオテク
8 166,047 0.83%
アメリカ ノロジー・ライフサ 2,528,728,102 2,649,029,154 -
イエンス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 11,960.45 12,938.53 -
9 192,206 0.78%
アメリカ 銀行 2,298,872,174 2,486,864,058 -
VISA INC-CLASS A
株式 21,483.49 22,187.29 -
SHARES
10 106,346 0.74%
ソフトウェア・サー
アメリカ 2,284,683,759 2,359,530,074 -
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 14,440.94 14,326.46 -
11 157,045 0.71%
家庭用品・パーソナ
アメリカ 2,267,878,611 2,249,900,481 -
ル用品
NESTLE SA
株式 12,197.65 12,253.88 -
12 181,665 0.70%
スイス 食品・飲料・タバコ
2,215,887,540 2,226,102,926 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 34,879.44 35,950.72 -
13 59,933 0.68%
ヘルスケア機器・
アメリカ 2,090,429,885 2,154,634,801 -
サービス
BERKSHIRE HATHAWAY
株式 23,757.72 23,760.49 -
INC-CL B
14 88,373 0.66%
アメリカ 各種金融 2,099,541,689 2,099,786,224 -
WALT DISNEY CO
株式 14,668.01 18,350.54 -
15 114,046 0.66%
アメリカ メディア・娯楽 1,672,829,008 2,092,806,825 -
NVIDIA CORP
株式 55,641.18 53,585.05 -
16 38,916 0.66%
半導体・半導体製造
アメリカ 2,165,332,546 2,085,316,000 -
装置
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 34,556.57 35,879.30 -
17 56,356 0.64%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,947,470,622 2,022,014,394 -
ビス
HOME DEPOT INC
株式 28,041.25 27,550.66 -
18 67,914 0.59%
アメリカ 小売 1,904,393,792 1,871,075,862 -
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 19,758.14 23,911.60 -
19 70,354 0.53%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,390,064,885 1,682,277,058 -
ビス
ROCHE HOLDING AG
株式 35,806.89 35,959.19 -
医薬品・バイオテク
20 44,288 0.50%
スイス ノロジー・ライフサ 1,585,815,876 1,592,560,717 -
イエンス
VERIZON COMMUNICATIONS
株式 6,231.73 6,086.83 -
INC
21 261,452 0.50%
アメリカ 電気通信サービス 1,629,299,579 1,591,415,184 -
ADOBE INC
株式 48,273.43 51,968.38 -
22 30,225 0.49%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,459,064,572 1,570,744,436 -
ビス
COMCAST CORP
株式 5,121.17 5,335.42 -
23 287,631 0.48%
アメリカ メディア・娯楽 1,473,010,124 1,534,633,628 -
NETFLIX INC
株式 50,164.36 54,945.04 -
24 27,821 0.48%
アメリカ メディア・娯楽 1,395,622,851 1,528,626,096 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 2,792.42 3,106.03 -
25 491,690 0.48%
アメリカ 銀行 1,373,009,906 1,527,206,349 -
COCA-COLA CO
株式 5,498.95 5,602.45 -
26 257,550 0.45%
アメリカ 食品・飲料・タバコ 1,416,255,860 1,442,912,285 -
INTEL CORP
株式 4,722.28 5,111.86 -
27 268,170 0.43%
半導体・半導体製造
アメリカ 1,266,374,732 1,370,848,837 -
装置
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NOVARTIS AG
株式 9,266.56 9,662.53 -
医薬品・バイオテク
28 140,078 0.43%
スイス ノロジー・ライフサ 1,298,041,892 1,353,508,157 -
イエンス
ASML HOLDING NV
株式 45,124.37 50,310.28 -
29 26,854 0.42%
半導体・半導体製造
オランダ 1,211,770,033 1,351,032,393 -
装置
MERCK & CO INC
株式 8,320.31 8,426.96 -
医薬品・バイオテク
30 159,540 0.42%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,327,423,651 1,344,438,793 -
イエンス
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 11.79
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.55
イエンス
メディア・娯楽 6.74
資本財 6.24
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.15
小売 5.90
銀行 5.41
ヘルスケア機器・サービス 5.09
素材 4.32
各種金融 4.19
半導体・半導体製造装置 4.14
食品・飲料・タバコ 4.07
公益事業 3.17
保険 3.04
エネルギー 2.82
家庭用品・パーソナル用品 1.94
耐久消費財・アパレル 1.94
運輸 1.93
自動車・自動車部品 1.93
電気通信サービス 1.82
消費者サービス 1.55
食品・生活必需品小売り 1.40
商業・専門サービス 1.15
不動産 0.48
小計 94.73
外国 投資証券 2.05
投資証券
小計 2.05
合 計(対純資産総額比) 96.78
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
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(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
第133回 住宅金融支援
102.65 101.87 0.828000
機構債券
1 特殊債券 1,000,000,000 1.27%
日本 1,026,585,000 1,018,759,000 2023/5/19
第359回 利付国債(1
100.77 100.89 0.100000
0年)
2 国債証券 690,000,000 0.87%
日本 695,379,590 696,196,200 2030/6/20
第325回 利付国債(1
101.97 101.57 0.800000
0年)
3 国債証券 631,000,000 0.80%
日本 643,476,450 640,944,560 2022/9/20
第334回 利付国債(1
103.27 102.51 0.600000
0年)
4 国債証券 618,000,000 0.79%
日本 638,222,730 633,555,060 2024/6/20
第355回 利付国債(1
101.66 101.23 0.100000
0年)
5 国債証券 624,000,000 0.79%
日本 634,369,030 631,681,440 2029/6/20
第356回 利付国債(1
101.38 101.17 0.100000
0年)
6 国債証券 618,000,000 0.78%
日本 626,564,890 625,286,220 2029/9/20
第350回 利付国債(1
102.95 101.34 0.100000
0年)
7 国債証券 605,000,000 0.76%
日本 622,847,500 613,113,050 2028/3/20
第327回 利付国債(1
101.86 101.80 0.800000
0年)
8 国債証券 592,000,000 0.75%
日本 603,041,220 602,691,520 2022/12/20
第133回 利付国債(5
100.55 100.39 0.100000
年)
9 国債証券 587,000,000 0.73%
日本 590,286,710 589,312,780 2022/9/20
第352回 利付国債(1
102.36 101.35 0.100000
0年)
10 国債証券 576,000,000 0.73%
日本 589,633,780 583,816,320 2028/9/20
第340回 利付国債(1
103.73 102.46 0.400000
0年)
11 国債証券 566,000,000 0.72%
日本 587,117,460 579,934,920 2025/9/20
第360回 利付国債(1
100.75 100.77 0.100000
0年)
12 国債証券 571,000,000 0.72%
日本
575,283,630 575,425,250 2030/9/20
第341回 利付国債(1
103.37 102.04 0.300000
0年)
13 国債証券 552,000,000 0.70%
日本 570,635,520 563,282,880 2025/12/20
第353回 利付国債(1
102.16 101.32 0.100000
0年)
14 国債証券 543,000,000 0.69%
日本 554,782,920 550,167,600 2028/12/20
第339回 利付国債(1
103.50 102.33 0.400000
0年)
15 国債証券 536,000,000 0.68%
日本 554,776,080 548,488,800 2025/6/20
第351回 利付国債(1
102.62 101.35 0.100000
0年)
16 国債証券 540,000,000 0.68%
日本 554,163,640 547,290,000 2028/6/20
第344回 利付国債(1
102.66 101.14 0.100000
0年)
17 国債証券 533,000,000 0.67%
日本 547,177,800 539,118,840 2026/9/20
第345回 利付国債(1
102.76 101.19 0.100000
0年)
18 国債証券 532,000,000 0.67%
日本 546,683,200 538,373,360 2026/12/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第346回 利付国債(1
102.94 101.24 0.100000
0年)
19 国債証券 523,000,000 0.66%
日本 538,376,200 529,527,040 2027/3/20
第357回 利付国債(1
100.91 101.07 0.100000
0年)
20 国債証券 520,000,000 0.65%
日本 524,734,400 525,595,200 2029/12/20
第358回 利付国債(1
100.75 101.01 0.100000
0年)
21 国債証券 518,000,000 0.65%
日本 521,890,620 523,247,340 2030/3/20
第354回 利付国債(1
101.95 101.27 0.100000
0年)
22 国債証券 512,000,000 0.65%
日本 521,992,300 518,538,240 2029/3/20
第342回 利付国債(1
102.36 101.07 0.100000
0年)
23 国債証券 510,000,000 0.64%
日本 522,036,000 515,467,200 2026/3/20
第218回 政保道路機構
103.16 102.11 0.660000
債券
24 特殊債券 500,000,000 0.64%
日本 515,837,000 510,559,000 2024/5/31
第190回 政保道路機構
102.24 101.37 0.605000
債券
25 特殊債券 500,000,000 0.63%
日本 511,223,000 506,896,500 2023/5/31
第348回 利付国債(1
102.94 101.31 0.100000
0年)
26 国債証券 499,000,000 0.63%
日本 513,674,800 505,566,840 2027/9/20
第338回 利付国債(1
103.30 102.19 0.400000
0年)
27 国債証券 491,000,000 0.62%
日本 507,237,370 501,787,270 2025/3/20
第113回 利付国債(2
120.58 118.65 2.100000
0年)
28 国債証券 415,000,000 0.61%
日本 500,431,450 492,401,650 2029/9/20
第349回 利付国債(1
103.06 101.36 0.100000
0年)
29 国債証券 481,000,000 0.61%
日本 495,718,600 487,570,460 2027/12/20
第131回 利付国債(5
100.62 100.25 0.100000
年)
30 国債証券 477,000,000 0.60%
日本 479,970,440 478,235,430 2022/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国債証券 76.38
公社債券 国内
地方債証券 7.49
特殊債券 9.63
社債券 4.84
小計 98.34
外国 社債券 0.88
小計 0.88
合 計(対純資産総額比) 99.22
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
US TREASURY N/B
109.19 109.14 2.250000
1 国債証券 282,555,000 0.89%
アメリカ 308,524,331 308,380,527 2025/11/15
US TREASURY N/B
107.66 107.65 2.000000
2 国債証券 257,715,000 0.81%
アメリカ 277,466,277 277,445,660 2025/8/15
US TREASURY N/B
107.51 107.42 2.750000
3 国債証券 254,610,000 0.79%
アメリカ 273,748,563 273,514,792 2023/11/15
US TREASURY N/B
107.88 107.89 2.125000
4 国債証券 246,330,000 0.77%
アメリカ 265,747,303 265,775,290 2025/5/15
US TREASURY N/B
102.86 102.79 1.625000
5 国債証券 254,610,000 0.76%
アメリカ 261,900,857 261,728,895 2022/11/15
US TREASURY N/B
107.70 107.70 2.250000
6 国債証券 240,120,000 0.75%
アメリカ
258,617,714 258,616,443 2024/11/15
US TREASURY N/B
107.78 107.75 2.375000
7 国債証券 237,015,000 0.74%
アメリカ 255,466,617 255,400,253 2024/8/15
US TREASURY N/B
102.52 102.46 1.625000
8 国債証券 246,330,000 0.73%
アメリカ 252,544,905 252,389,718 2022/8/15
US TREASURY N/B
107.03 107.03 2.000000
9 国債証券 232,875,000 0.72%
アメリカ 249,247,033 249,257,756 2025/2/15
US TREASURY N/B
102.35 102.24 1.750000
10 国債証券 237,015,000 0.70%
アメリカ 242,596,703 242,347,837 2022/5/15
US TREASURY N/B
107.74 107.73 2.500000
11 国債証券 224,595,000 0.70%
アメリカ 241,992,128 241,974,161 2024/5/15
US TREASURY N/B
106.24 106.16 2.500000
12 国債証券 224,595,000 0.69%
アメリカ 238,632,187 238,430,052 2023/8/15
US TREASURY N/B
103.83 103.82 1.750000
13 国債証券 223,560,000 0.67%
アメリカ 232,126,819 232,117,876 2023/5/15
US TREASURY N/B
111.14 110.92 2.250000
14 国債証券 209,070,000 0.67%
アメリカ
232,367,460 231,910,897 2027/11/15
US TREASURY N/B
102.30 102.12 2.000000
15 国債証券 224,595,000 0.67%
アメリカ 229,778,652 229,358,659 2022/2/15
US TREASURY N/B
110.97 110.78 2.250000
16 国債証券 201,825,000 0.65%
アメリカ 223,977,312 223,591,826 2027/8/15
US TREASURY N/B
108.09 108.01 2.750000
17 国債証券 205,965,000 0.65%
アメリカ 222,632,443 222,481,333 2024/2/15
US TREASURY N/B
102.97 102.92 1.625000
18 国債証券 213,210,000 0.64%
アメリカ 219,555,354 219,437,864 2022/12/15
US TREASURY N/B
102.58 102.51 1.625000
19 国債証券 210,105,000 0.62%
アメリカ 215,529,911 215,389,140 2022/8/31
US TREASURY N/B
102.48 102.38 1.750000
20 国債証券 202,860,000 0.60%
アメリカ 207,890,928 207,692,125 2022/6/15
US TREASURY N/B
102.92 102.82 1.750000
21 国債証券 200,790,000 0.60%
アメリカ 206,671,139 206,468,341 2022/9/30
US TREASURY N/B
103.14 103.01 2.125000
22 国債証券 199,755,000 0.60%
アメリカ
206,035,297 205,777,613 2022/6/30
US TREASURY N/B
104.01 103.96 2.000000
23 国債証券 190,440,000 0.57%
アメリカ 198,093,866 197,981,424 2023/2/15
US TREASURY N/B
112.62 112.50 3.000000
24 国債証券 168,705,000 0.55%
アメリカ 189,999,245 189,793,125 2025/9/30
US TREASURY N/B
102.17 102.05 1.750000
25 国債証券 185,265,000 0.55%
アメリカ 189,286,813 189,070,343 2022/3/31
US TREASURY N/B
102.93 102.73 2.375000
26 国債証券 178,020,000 0.53%
アメリカ 183,241,326 182,887,066 2022/3/15
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
102.21 102.02 2.125000
27 国債証券 176,985,000 0.52%
アメリカ 180,910,527 180,565,406 2021/12/31
US TREASURY N/B
110.94 110.87 2.750000
28 国債証券 159,390,000 0.51%
アメリカ 176,828,859 176,723,662 2025/6/30
US TREASURY N/B
111.55 111.46 2.375000
29 国債証券 155,250,000 0.50%
アメリカ 173,193,795 173,041,650 2027/5/15
US TREASURY N/B
103.32 103.35 1.375000
30 国債証券 163,530,000 0.49%
アメリカ 168,965,737 169,016,431 2023/9/30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
外国 国債証券 99.27
公社債券
小計 99.27
合 計(対純資産総額比) 99.27
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
該当事項はありません。
58/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
該当事項はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数 TOPIX先物
大阪取引所 買建 302 5,322,351,100 5,449,590,000 3.41%
先物取引 0303月
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年12月30日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
S&P 500
シカゴ商品取 EMINI FU
株価指数
買建 380 7,185,908,486 7,315,380,000 2.30%
引所 TURE 202
先物取引
103
DJ EURO
EUREX取
STOXX 5 買建 408 1,816,977,714 1,847,549,052 0.58%
引所
0 202103
FTSE 10
0 INDEX
ICE-EU 買建 80 723,058,856 733,775,360 0.23%
FUTURE 2
02103
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
純資産総額 純資産総額
1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,042,745 1,042,745 1.0427 1.0427
(2017年12月20日)
第2計算期間末
75,725,362 75,725,362 1.0070 1.0070
(2018年12月20日)
第3計算期間末
457,912,286 457,912,286 1.0627 1.0627
(2019年12月20日)
第4計算期間末
1,301,134,378 1,301,134,378 1.0837 1.0837
(2020年12月21日)
2019年12月末日 466,296,969 - 1.0664 -
2020年1月末日 489,733,412 - 1.0675 -
2月末日 495,084,490 - 1.0552 -
3月末日 490,371,182 - 1.0273 -
4月末日 508,217,709 - 1.0414 -
5月末日 527,577,510 - 1.0502 -
6月末日 846,722,337 - 1.0494 -
7月末日 887,367,226 - 1.0500 -
8月末日 1,123,382,211 - 1.0620 -
9月末日 1,175,381,443 - 1.0625 -
10月末日 1,215,014,571 - 1.0544 -
11月末日 1,257,435,294 - 1.0784 -
12月末日 1,326,171,831 - 1.0835 -
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
73,587,808 73,587,808 1.1045 1.1045
(2019年12月20日)
第2計算期間末
1,170,122,248 1,170,122,248 1.1535 1.1535
(2020年12月21日)
2019年12月末日 74,450,720 - 1.1082 -
2020年1月末日 85,094,841 - 1.1048 -
2月末日 79,657,140 - 1.0636 -
3月末日 81,325,375 - 1.0136 -
4月末日 89,157,301 - 1.0436 -
5月末日 106,538,300 - 1.0697 -
6月末日 734,373,300 - 1.0728 -
7月末日 763,664,134 - 1.0704 -
8月末日 1,000,419,584 - 1.1057 -
9月末日 1,024,254,318 - 1.1025 -
10月末日 1,056,240,487 - 1.0859 -
11月末日 1,119,163,158 - 1.1420 -
12月末日 1,168,484,034 - 1.1566 -
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,082,306 1,082,306 1.0823 1.0823
(2017年12月20日)
第2計算期間末
70,055,216 70,055,216 0.9897 0.9897
(2018年12月20日)
第3計算期間末
564,969,332 564,969,332 1.1252 1.1252
(2019年12月20日)
第4計算期間末
1,687,473,196 1,687,473,196 1.1936 1.1936
(2020年12月21日)
2019年12月末日 575,368,869 - 1.1289 -
2020年1月末日 608,505,423 - 1.1218 -
2月末日 573,694,273 - 1.0568 -
3月末日
555,291,902 - 0.9882 -
4月末日 595,048,672 - 1.0294 -
5月末日 645,110,150 - 1.0688 -
6月末日 1,193,458,311 - 1.0753 -
7月末日 1,250,294,867 - 1.0705 -
8月末日 1,423,686,432 - 1.1244 -
9月末日 1,453,769,921 - 1.1182 -
10月末日 1,492,597,819 - 1.0948 -
11月末日 1,619,514,292 - 1.1770 -
12月末日 1,721,109,439 - 1.2004 -
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
46,572,387 46,572,387 1.1461 1.1461
(2019年12月20日)
第2計算期間末
520,318,560 520,318,560 1.2197 1.2197
(2020年12月21日)
2019年12月末日 46,957,426 - 1.1499 -
2020年1月末日 53,392,576 - 1.1417 -
2月末日 49,729,187 - 1.0691 -
3月末日 48,860,847 - 0.9942 -
4月末日 66,125,193 - 1.0388 -
5月末日 78,923,466 - 1.0823 -
6月末日 341,776,264 - 1.0894 -
7月末日 355,465,180 - 1.0838 -
8月末日 408,338,978 - 1.1437 -
9月末日 429,935,898 - 1.1365 -
10月末日 443,830,575 - 1.1109 -
11月末日 483,193,945 - 1.2015 -
12月末日 537,648,604 - 1.2276 -
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,088,135 1,088,135 1.0881 1.0881
(2017年12月20日)
第2計算期間末
43,412,324 43,412,324 0.9867 0.9867
(2018年12月20日)
第3計算期間末
264,521,692 264,521,692 1.1346 1.1346
(2019年12月20日)
第4計算期間末
682,760,159 682,760,159 1.2107 1.2107
(2020年12月21日)
2019年12月末日 266,526,542 - 1.1384 -
2020年1月末日 290,767,557 - 1.1298 -
2月末日 277,236,677 - 1.0556 -
3月末日
267,150,519 - 0.9807 -
4月末日 293,663,365 - 1.0260 -
5月末日 322,913,303 - 1.0703 -
6月末日 454,216,298 - 1.0779 -
7月末日 491,989,294 - 1.0721 -
8月末日 556,049,969 - 1.1332 -
9月末日 583,496,308 - 1.1258 -
10月末日 599,608,669 - 1.0998 -
11月末日 655,218,287 - 1.1922 -
12月末日 693,927,650 - 1.2188 -
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「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
25,150,378 25,150,378 1.1540 1.1540
(2019年12月20日)
第2計算期間末
146,693,410 146,693,410 1.2328 1.2328
(2020年12月21日)
2019年12月末日 25,375,501 - 1.1578 -
2020年1月末日 32,588,300 - 1.1488 -
2月末日 29,264,909 - 1.0711 -
3月末日 32,315,743 - 0.9929 -
4月末日 35,030,382 - 1.0401 -
5月末日 42,019,944 - 1.0864 -
6月末日 80,779,742 - 1.0943 -
7月末日 87,820,383 - 1.0882 -
8月末日 103,221,664 - 1.1520 -
9月末日 112,635,032 - 1.1442 -
10月末日 119,364,810 - 1.1172 -
11月末日 135,841,832 - 1.2136 -
12月末日 153,378,779 - 1.2414 -
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,141,342 1,141,342 1.1413 1.1413
(2016年12月20日)
第2計算期間末
2,854,940 2,854,940 1.3107 1.3107
(2017年12月20日)
第3計算期間末
71,901,230 71,901,230 1.1820 1.1820
(2018年12月20日)
第4計算期間末
359,193,901 359,193,901 1.3682 1.3682
(2019年12月20日)
第5計算期間末
653,687,309 653,687,309 1.4629 1.4629
(2020年12月21日)
2019年12月末日 376,772,887 - 1.3727 -
2020年1月末日 385,186,967 - 1.3615 -
2月末日 362,855,333 - 1.2665 -
3月末日 344,031,693 - 1.1712 -
4月末日 371,870,509 - 1.2283 -
5月末日 402,672,987 - 1.2846 -
6月末日 445,142,056 - 1.2944 -
7月末日 478,038,810 - 1.2869 -
8月末日 516,601,182 - 1.3647 -
9月末日 543,463,599 - 1.3551 -
10月末日 567,129,367 - 1.3222 -
11月末日 621,813,501 - 1.4394 -
12月末日 673,053,905 - 1.4734 -
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「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
32,944,282 32,944,282 1.1609 1.1609
(2019年12月20日)
第2計算期間末
175,309,722 175,309,722 1.2428 1.2428
(2020年12月21日)
2019年12月末日 33,432,180 - 1.1647 -
2020年1月末日 39,183,350 - 1.1549 -
2月末日 36,764,569 - 1.0723 -
3月末日 32,992,008 - 0.9900 -
4月末日 39,375,406 - 1.0394 -
5月末日 56,661,746 - 1.0881 -
6月末日 87,268,170 - 1.0966 -
7月末日 120,427,394 - 1.0900 -
8月末日 127,979,800 - 1.1576 -
9月末日 136,981,313 - 1.1492 -
10月末日 143,118,243 - 1.1207 -
11月末日 161,808,723 - 1.2224 -
12月末日 184,467,058 - 1.2519 -
②【分配の推移】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間
0.0000
第2計算期間
0.0000
第3計算期間
0.0000
第4計算期間
0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
1口当たりの分配金(円)
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第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
収益率(%)
第1計算期間 4.3
第2計算期間 △3.4
第3計算期間 5.5
第4計算期間 2.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
収益率(%)
第1計算期間 10.5
第2計算期間 4.4
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
収益率(%)
第1計算期間 8.2
第2計算期間 △8.6
第3計算期間 13.7
第4計算期間 6.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
収益率(%)
第1計算期間 14.6
第2計算期間
6.4
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
収益率(%)
第1計算期間 8.8
第2計算期間 △9.3
第3計算期間 15.0
第4計算期間 6.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
収益率(%)
第1計算期間 15.4
第2計算期間 6.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
収益率(%)
第1計算期間 14.1
第2計算期間 14.8
第3計算期間 △9.8
第4計算期間 15.8
第5計算期間 6.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
収益率(%)
第1計算期間 16.1
第2計算期間 7.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
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(4)【設定及び解約の実績】
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 86,246,774 12,050,899 75,195,875
第3計算期間 387,560,915 31,880,755 430,876,035
第4計算期間 922,348,817 152,580,214 1,200,644,638
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 73,774,281 7,147,035 66,627,246
第2計算期間 973,321,960 25,560,840 1,014,388,366
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 75,898,281 6,116,182 70,782,099
第3計算期間 472,272,256 40,931,452 502,122,903
第4計算期間 1,069,111,112 157,447,877 1,413,786,138
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 43,349,876 2,715,954 40,633,922
第2計算期間 409,608,219 23,643,836 426,598,305
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 45,814,915 2,817,018 43,997,897
第3計算期間 215,465,288 26,325,617 233,137,568
第4計算期間 414,415,117 83,597,702 563,954,983
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 25,368,600 3,574,381 21,794,219
第2計算期間 113,562,838 16,369,433 118,987,624
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 2,178,145 1,000,000 2,178,145
第3計算期間 67,199,823 8,549,894 60,828,074
第4計算期間 228,564,856 26,865,852 262,527,078
第5計算期間 290,087,575 105,775,306 446,839,347
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 37,713,552 9,335,463 28,378,089
第2計算期間 179,902,566 67,216,411 141,064,244
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
せん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。 なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2. 定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
ん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
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各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンド
の状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
国内債券
します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
国内不動産投資信
金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
託証券
外国不動産投資信 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
託証券 で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
「ターゲットデート2025」
2017年7月31日から2036年12月22日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2030」
2019年1月10日から2041年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2035」
2017年7月31日から2046年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2040」
2019年1月10日から2051年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2045」
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2017年7月31日から2056年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
が できます。
「ターゲットデート2050」
2019年1月10日から2061年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2055」
2016年7月29日から2066年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2060」
2019年1月10日から2071年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
(4)【計算期間】
毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が10億口を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
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会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」 の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
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④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
※
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
※
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年12月21
日から2020年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年12月21
日から2020年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年12月21
日から2020年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年12月21
日から2020年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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DCニッセイターゲットデートファンド2045
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年12月21
日から2020年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年12月21
日から2020年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2019年12月21
日から2020年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2019年1月10日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年12月21
日から2020年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【DCニッセイターゲットデートファンド2025】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 5,863 10,937
コール・ローン 537,548 1,606,303
親投資信託受益証券 457,916,156 1,301,167,147
108,423 3,478,451
未収入金
流動資産合計 458,567,990 1,306,262,838
資産合計 458,567,990 1,306,262,838
負債の部
流動負債
未払解約金
96,859 3,445,781
未払受託者報酬 59,863 180,499
未払委託者報酬 479,108 1,444,368
19,874 57,812
その他未払費用
流動負債合計 655,704 5,128,460
負債合計 655,704 5,128,460
純資産の部
元本等
元本 430,876,035 1,200,644,638
剰余金
27,036,251 100,489,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 457,912,286 1,301,134,378
負債純資産合計 458,567,990 1,306,262,838
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
(自2018年12月21日 (自2019年12月21日
至2019年12月20日) 至2020年12月21日)
営業収益
受取利息 2 8
12,747,233 32,097,667
有価証券売買等損益
営業収益合計 12,747,235 32,097,675
営業費用
支払利息 37 192
受託者報酬 81,492 268,890
委託者報酬 654,191 2,151,781
27,077 87,205
その他費用
営業費用合計 762,797 2,508,068
営業利益又は営業損失(△) 11,984,438 29,589,607
経常利益又は経常損失(△) 11,984,438 29,589,607
当期純利益又は当期純損失(△) 11,984,438 29,589,607
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
527,174 △ 1,265,428
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 529,487 27,036,251
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,898,729 51,624,133
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,898,729 51,624,133
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 849,229 9,025,679
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
849,229 9,025,679
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 27,036,251 100,489,740
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 430,876,035口 1,200,644,638口
2. 1口当たり純資産額 1.0627円 1.0837円
(1万口当たり純資産額) (10,627円) (10,837円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自2018年12月21日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(9,572,095円)、収益調整金 益(30,855,186円)、収益調整金
(18,392,035円)及び分配準備積立 (70,485,387円)及び分配準備積立
金(25,457円)より分配対象収益は 金(7,508,487円)より分配対象収
27,989,587円(1口当たり0.064960 益は108,849,060円(1口当たり
円)のため、基準価額の水準、市場 0.090659円)のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り(0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円)としております。 送り(0円)としております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自2018年12月21日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 11,279,881 32,338,375
合計 11,279,881 32,338,375
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第3期 第4期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
期首元本額 75,195,875円 430,876,035円
期中追加設定元本額 387,560,915円 922,348,817円
期中一部解約元本額 31,880,755円 152,580,214円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
77,782,377 152,966,822
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
47,503,883 102,636,889
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 1,010,176,510 994,922,844
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
34,687,713 50,640,592
ンド
親投資信託受益証券 合計 1,170,150,483 1,301,167,147
合計 1,170,150,483 1,301,167,147
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2030】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 747 9,944
コール・ローン 68,498 1,460,463
親投資信託受益証券 73,588,451 1,170,152,818
2,166,291 609,648
未収入金
流動資産合計 75,823,987 1,172,232,873
資産合計 75,823,987 1,172,232,873
負債の部
流動負債
未払解約金 2,164,317 579,176
未払受託者報酬 7,410 158,467
未払委託者報酬 62,045 1,320,920
2,407 52,062
その他未払費用
流動負債合計 2,236,179 2,110,625
負債合計 2,236,179 2,110,625
純資産の部
元本等
元本 66,627,246 1,014,388,366
剰余金
6,960,562 155,733,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 73,587,808 1,170,122,248
負債純資産合計 75,823,987 1,172,232,873
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
第2期
(自2019年 1月10日
(自2019年12月21日
至2020年12月21日)
至2019年12月20日)
営業収益
受取利息 - 4
3,260,221 73,768,231
有価証券売買等損益
営業収益合計 3,260,221 73,768,235
営業費用
支払利息 2 137
受託者報酬 8,893 184,734
委託者報酬 74,441 1,540,114
2,837 60,745
その他費用
営業費用合計 86,173 1,785,730
営業利益又は営業損失(△) 3,174,048 71,982,505
経常利益又は経常損失(△) 3,174,048 71,982,505
当期純利益又は当期純損失(△) 3,174,048 71,982,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
182,640 303,060
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - 6,960,562
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,308,833 79,301,832
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,308,833 79,301,832
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 339,679 2,207,957
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
339,679 2,207,957
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,960,562 155,733,882
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 66,627,246口 1,014,388,366口
2. 1口当たり純資産額 1.1045円 1.1535円
(1万口当たり純資産額) (11,045円) (11,535円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
項目 自2019年1月10日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(2,991,410円)、収益調整金 益(71,679,576円)、収益調整金
(3,969,154円)及び分配準備積立 (81,453,024円)及び分配準備積立
金(0円)より分配対象収益は 金(2,601,415円)より分配対象収
6,960,564円(1口当たり0.104470 益は155,734,015円(1口当たり
円)のため、基準価額の水準、市場 0.153525円)のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り(0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自2019年1月10日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 2,958,214 69,701,876
合計 2,958,214 69,701,876
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
期首元本額 1,000,000円 66,627,246円
期中追加設定元本額 72,774,281円 973,321,960円
期中一部解約元本額 7,147,035円 25,560,840円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
156,868,713 308,498,010
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
104,335,597 225,427,490
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 559,640,146 551,189,579
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
58,249,017 85,037,739
ンド
親投資信託受益証券 合計 879,093,473 1,170,152,818
合計 879,093,473 1,170,152,818
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 7,697 15,259
コール・ローン 705,672 2,241,162
親投資信託受益証券 564,974,439 1,687,518,709
631,935 499,437
未収入金
流動資産合計 566,319,743 1,690,274,567
資産合計 566,319,743 1,690,274,567
負債の部
流動負債
未払解約金 616,614 454,150
未払受託者報酬 73,353 235,397
未払委託者報酬 636,063 2,040,557
24,381 71,267
その他未払費用
流動負債合計 1,350,411 2,801,371
負債合計 1,350,411 2,801,371
純資産の部
元本等
元本 502,122,903 1,413,786,138
剰余金
62,846,429 273,687,058
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 564,969,332 1,687,473,196
負債純資産合計 566,319,743 1,690,274,567
99/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
(自2018年12月21日 (自2019年12月21日
至2019年12月20日) 至2020年12月21日)
営業収益
受取利息 2 14
42,179,531 136,890,863
有価証券売買等損益
営業収益合計 42,179,533 136,890,877
営業費用
支払利息 39 326
受託者報酬 98,566 344,273
委託者報酬 856,589 2,984,507
32,709 107,115
その他費用
営業費用合計 987,903 3,436,221
営業利益又は営業損失(△) 41,191,630 133,454,656
経常利益又は経常損失(△) 41,191,630 133,454,656
当期純利益又は当期純損失(△) 41,191,630 133,454,656
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,138,685 △ 2,850,535
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 726,883 62,846,429
剰余金増加額又は欠損金減少額 24,845,558 90,895,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,845,558 90,895,601
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,325,191 16,360,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,325,191 16,360,163
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 62,846,429 273,687,058
100/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 502,122,903口 1,413,786,138口
2. 1口当たり純資産額 1.1252円 1.1936円
(1万口当たり純資産額) (11,252円) (11,936円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自2018年12月21日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(35,591,124円)、収益調整金 益(136,305,463円)、収益調整金
(41,276,792円)及び分配準備積立 (187,336,636円)及び分配準備積
金(50,632円)より分配対象収益は 立金(29,235,726円)より分配対象
76,918,548円(1口当たり0.153187 収益は352,877,825円(1口当たり
円)のため、基準価額の水準、市場 0.249598円)のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り(0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自2018年12月21日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 39,659,119 142,698,625
合計 39,659,119 142,698,625
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第3期 第4期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
期首元本額 70,782,099円 502,122,903円
期中追加設定元本額 472,272,256円 1,069,111,112円
期中一部解約元本額 40,931,452円 157,447,877円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
326,252,737 641,608,632
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
220,922,231 477,324,572
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 407,054,184 400,907,665
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
114,855,703 167,677,840
ンド
親投資信託受益証券 合計 1,069,084,855 1,687,518,709
合計 1,069,084,855 1,687,518,709
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2040】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 511 4,474
コール・ローン 46,894 657,083
親投資信託受益証券 46,572,808 520,332,609
1,263 86,955
未収入金
流動資産合計 46,621,476 521,081,121
資産合計 46,621,476 521,081,121
負債の部
流動負債
未払解約金 - 73,074
未払受託者報酬 4,884 68,925
未払委託者報酬 42,651 597,665
1,554 22,897
その他未払費用
流動負債合計 49,089 762,561
負債合計 49,089 762,561
純資産の部
元本等
元本 40,633,922 426,598,305
剰余金
5,938,465 93,720,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 46,572,387 520,318,560
負債純資産合計 46,621,476 521,081,121
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
第2期
(自2019年 1月10日
(自2019年12月21日
至2020年12月21日)
至2019年12月20日)
営業収益
受取利息 - 1
3,244,199 50,813,688
有価証券売買等損益
営業収益合計 3,244,199 50,813,689
営業費用
支払利息 1 29
受託者報酬 5,672 83,584
委託者報酬 49,656 725,067
1,746 27,711
その他費用
営業費用合計 57,075 836,391
営業利益又は営業損失(△) 3,187,124 49,977,298
経常利益又は経常損失(△) 3,187,124 49,977,298
当期純利益又は当期純損失(△) 3,187,124 49,977,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
74,615 222,433
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - 5,938,465
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,975,448 40,450,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,975,448 40,450,156
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 149,492 2,423,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
149,492 2,423,231
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,938,465 93,720,255
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 40,633,922口 426,598,305口
2. 1口当たり純資産額 1.1461円 1.2197円
(1万口当たり純資産額) (11,461円) (12,197円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
項目 自2019年1月10日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(3,112,510円)、収益調整金 益(49,754,892円)、収益調整金
(2,825,956円)及び分配準備積立 (41,344,515円)及び分配準備積立
金(0円)より分配対象収益は 金(2,620,876円)より分配対象収
5,938,466円(1口当たり0.146146 益は93,720,283円(1口当たり
円)のため、基準価額の水準、市場 0.219692円)のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り(0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自2019年1月10日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 3,098,467 49,585,571
合計 3,098,467 49,585,571
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
期首元本額 1,000,000円 40,633,922円
期中追加設定元本額 42,349,876円 409,608,219円
期中一部解約元本額 2,715,954円 23,643,836円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
109,012,745 214,384,464
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
73,895,947 159,659,583
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 92,386,523 90,991,486
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
37,877,304 55,297,076
ンド
親投資信託受益証券 合計 313,172,519 520,332,609
合計 313,172,519 520,332,609
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2045】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 3,517 6,067
コール・ローン 322,477 891,074
親投資信託受益証券 264,524,096 682,778,651
1,149,288 852,988
未収入金
流動資産合計 265,999,378 684,528,780
資産合計 265,999,378 684,528,780
負債の部
流動負債
未払解約金 1,142,158 834,585
未払受託者報酬 33,526 93,371
未払委託者報酬 290,905 809,620
11,097 31,045
その他未払費用
流動負債合計 1,477,686 1,768,621
負債合計 1,477,686 1,768,621
純資産の部
元本等
元本 233,137,568 563,954,983
剰余金
31,384,124 118,805,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 264,521,692 682,760,159
負債純資産合計 265,999,378 684,528,780
111/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
(自2018年12月21日 (自2019年12月21日
至2019年12月20日) 至2020年12月21日)
営業収益
受取利息 - 4
22,124,412 58,308,470
有価証券売買等損益
営業収益合計 22,124,412 58,308,474
営業費用
支払利息 7 64
受託者報酬 46,674 143,592
委託者報酬 406,100 1,245,205
15,400 47,719
その他費用
営業費用合計 468,181 1,436,580
営業利益又は営業損失(△) 21,656,231 56,871,894
経常利益又は経常損失(△) 21,656,231 56,871,894
当期純利益又は当期純損失(△) 21,656,231 56,871,894
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
933,869 △ 255,075
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 585,573 31,384,124
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,941,789 39,933,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,941,789 39,933,179
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 694,454 9,639,096
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
694,454 9,639,096
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 31,384,124 118,805,176
112/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 233,137,568口 563,954,983口
2. 1口当たり純資産額 1.1346円 1.2107円
(1万口当たり純資産額) (11,346円) (12,107円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自2018年12月21日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(18,002,575円)、収益調整金 益(57,127,022円)、収益調整金
(20,506,159円)及び分配準備積立 (78,970,919円)及び分配準備積立
金(41,273円)より分配対象収益は 金(14,280,861円)より分配対象収
38,550,007円(1口当たり0.165353 益は150,378,802円(1口当たり
円)のため、基準価額の水準、市場 0.266650円)のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り(0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円)としております。 送り(0円)としております。
113/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自2018年12月21日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 20,576,520 61,295,524
合計 20,576,520 61,295,524
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第3期 第4期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
期首元本額 43,997,897円 233,137,568円
期中追加設定元本額 215,465,288円 414,415,117円
期中一部解約元本額 26,325,617円 83,597,702円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
147,185,347 289,454,703
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
99,812,627 215,655,161
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 104,674,362 103,093,779
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
51,082,272 74,575,008
ンド
親投資信託受益証券 合計 402,754,608 682,778,651
合計 402,754,608 682,778,651
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2050】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 291 1,165
コール・ローン 26,647 171,059
親投資信託受益証券 25,150,604 146,697,349
677 8,713
未収入金
流動資産合計 25,178,219 146,878,286
資産合計 25,178,219 146,878,286
負債の部
流動負債
未払解約金 - 4,817
未払受託者報酬 2,752 17,976
未払委託者報酬 24,251 156,158
838 5,925
その他未払費用
流動負債合計 27,841 184,876
負債合計 27,841 184,876
純資産の部
元本等
元本 21,794,219 118,987,624
剰余金
3,356,159 27,705,786
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 25,150,378 146,693,410
負債純資産合計 25,178,219 146,878,286
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
第2期
(自2019年 1月10日
(自2019年12月21日
至2020年12月21日)
至2019年12月20日)
営業収益
1,989,457 13,466,036
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,989,457 13,466,036
営業費用
受託者報酬 3,302 24,205
委託者報酬 29,186 210,466
947 7,935
その他費用
営業費用合計 33,435 242,606
営業利益又は営業損失(△) 1,956,022 13,223,430
経常利益又は経常損失(△) 1,956,022 13,223,430
当期純利益又は当期純損失(△) 1,956,022 13,223,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
180,474 113,563
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - 3,356,159
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,791,183 13,270,375
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,791,183 13,270,375
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 210,572 2,030,615
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
210,572 2,030,615
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,356,159 27,705,786
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 21,794,219口 118,987,624口
2. 1口当たり純資産額 1.1540円 1.2328円
(1万口当たり純資産額) (11,540円) (12,328円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
項目 自2019年1月10日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(1,775,548円)、収益調整金 益(13,109,867円)、収益調整金
(1,580,611円)及び分配準備積立 (13,342,154円)及び分配準備積立
金(0円)より分配対象収益は 金(1,253,765円)より分配対象収
3,356,159円(1口当たり0.153993 益は27,705,786円(1口当たり
円)のため、基準価額の水準、市場 0.232846円)のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り(0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自2019年1月10日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 1,773,104 13,424,059
合計 1,773,104 13,424,059
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
期首元本額 1,000,000円 21,794,219円
期中追加設定元本額 24,368,600円 113,562,838円
期中一部解約元本額 3,574,381円 16,369,433円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
32,439,502 63,795,524
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
22,052,523 47,646,681
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 19,084,521 18,796,344
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
11,273,923 16,458,800
ンド
親投資信託受益証券 合計 84,850,469 146,697,349
合計 84,850,469 146,697,349
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2055】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 4,815 5,775
コール・ローン 441,484 848,215
親投資信託受益証券 359,197,149 653,705,000
372,838 73,466
未収入金
流動資産合計 360,016,286 654,632,456
資産合計 360,016,286 654,632,456
負債の部
流動負債
未払解約金 363,097 55,884
未払受託者報酬 45,896 88,894
未払委託者報酬 398,175 770,810
15,217 29,559
その他未払費用
流動負債合計 822,385 945,147
負債合計 822,385 945,147
純資産の部
元本等
元本 262,527,078 446,839,347
剰余金
96,666,823 206,847,962
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 359,193,901 653,687,309
負債純資産合計 360,016,286 654,632,456
123/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
(自2018年12月21日 (自2019年12月21日
至2019年12月20日) 至2020年12月21日)
営業収益
受取利息 - 5
33,720,631 51,349,902
有価証券売買等損益
営業収益合計 33,720,631 51,349,907
営業費用
支払利息 12 82
受託者報酬 65,335 151,322
委託者報酬 568,571 1,312,201
21,635 50,295
その他費用
営業費用合計 655,553 1,513,900
営業利益又は営業損失(△) 33,065,078 49,836,007
経常利益又は経常損失(△) 33,065,078 49,836,007
当期純利益又は当期純損失(△) 33,065,078 49,836,007
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,338,766 △ 2,688,981
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,073,156 96,666,823
剰余金増加額又は欠損金減少額 59,837,509 94,659,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
59,837,509 94,659,487
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,970,154 37,003,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,970,154 37,003,336
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 96,666,823 206,847,962
124/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 262,527,078口 446,839,347口
2. 1口当たり純資産額 1.3682円 1.4629円
(1万口当たり純資産額) (13,682円) (14,629円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自2018年12月21日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(26,368,896円)、収益調整金 益(52,525,054円)、収益調整金
(70,130,640円)及び分配準備積立 (135,081,939円)及び分配準備積
金(167,299円)より分配対象収益 立金(19,241,046円)より分配対象
は96,666,835円(1口当たり 収益は206,848,039円(1口当たり
0.368217円)のため、基準価額の水 0.462914円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
125/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自2018年12月21日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
126/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 31,537,108 58,788,290
合計 31,537,108 58,788,290
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第4期 第5期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
期首元本額 60,828,074円 262,527,078円
期中追加設定元本額 228,564,856円 290,087,575円
期中一部解約元本額 26,865,852円 105,775,306円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
148,514,407 292,068,432
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
100,995,475 218,210,823
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 69,862,719 68,807,791
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
51,111,689 74,617,954
ンド
親投資信託受益証券 合計 370,484,290 653,705,000
合計 370,484,290 653,705,000
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2060】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 283 1,422
コール・ローン 25,975 208,922
親投資信託受益証券 32,944,568 175,314,432
711,338 805,628
未収入金
流動資産合計 33,682,164 176,330,404
資産合計 33,682,164 176,330,404
負債の部
流動負債
未払解約金 710,480 800,960
未払受託者報酬 2,710 21,949
未払委託者報酬 23,843 190,527
849 7,246
その他未払費用
流動負債合計 737,882 1,020,682
負債合計 737,882 1,020,682
純資産の部
元本等
元本 28,378,089 141,064,244
剰余金
4,566,193 34,245,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 32,944,282 175,309,722
負債純資産合計 33,682,164 176,330,404
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
第2期
(自2019年 1月10日
(自2019年12月21日
至2020年12月21日)
至2019年12月20日)
営業収益
1,911,501 16,753,739
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,911,501 16,753,739
営業費用
受託者報酬 3,571 29,092
委託者報酬 31,548 252,812
1,078 9,554
その他費用
営業費用合計 36,197 291,458
営業利益又は営業損失(△) 1,875,304 16,462,281
経常利益又は経常損失(△) 1,875,304 16,462,281
当期純利益又は当期純損失(△) 1,875,304 16,462,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
164,123 1,064,507
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - 4,566,193
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,499,744 22,431,260
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,499,744 22,431,260
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 644,732 8,149,749
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
644,732 8,149,749
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,566,193 34,245,478
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2019年12月21日から2020年12月21日
までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 28,378,089口 141,064,244口
2. 1口当たり純資産額 1.1609円 1.2428円
(1万口当たり純資産額) (11,609円) (12,428円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
項目 自2019年1月10日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(1,711,181円)、収益調整金 益(15,397,774円)、収益調整金
(2,855,012円)及び分配準備積立 (18,191,608円)及び分配準備積立
金(0円)より分配対象収益は 金(656,096円)より分配対象収益
4,566,193円(1口当たり0.160906 は34,245,478円(1口当たり
円)のため、基準価額の水準、市場 0.242765円)のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り(0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自2019年1月10日 自2019年12月21日
至2019年12月20日 至2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 1,721,409 15,682,758
合計 1,721,409 15,682,758
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期 第2期
項目
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
期首元本額 1,000,000円 28,378,089円
期中追加設定元本額 36,713,552円 179,902,566円
期中一部解約元本額 9,335,463円 67,216,411円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
40,714,679 80,069,487
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
27,731,351 59,916,356
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 15,023,532 14,796,676
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
14,063,918 20,531,913
ンド
親投資信託受益証券 合計 97,533,480 175,314,432
合計 97,533,480 175,314,432
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2025)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2030)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2035)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2040)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2045)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2050)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2055)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2060)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ
マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券でありま
す。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示す
とおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 16,982,489 33,952,445
コール・ローン 1,557,058,854 4,986,667,516
株式 67,651,741,100 153,345,129,850
派生商品評価勘定 7,334,900 75,730,950
未収入金 - 77,172,500
未収配当金 7,814,340 35,772,456
差入委託証拠金 39,360,000 235,770,000
流動資産合計 69,280,291,683 158,790,195,717
資産合計 69,280,291,683 158,790,195,717
負債の部
流動負債
前受金 13,940,000 105,690,000
未払解約金 282,184,177 362,241,108
その他未払費用 2,094 4,422
流動負債合計 296,126,271 467,935,530
負債合計 296,126,271 467,935,530
純資産の部
元本等
元本 37,088,154,099 80,506,962,631
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 31,896,011,313 77,815,297,556
純資産合計 68,984,165,412 158,322,260,187
負債純資産合計 69,280,291,683 158,790,195,717
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
3.
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 37,088,154,099口 80,506,962,631口
2. 1口当たり純資産額 1.8600円 1.9666円
(1万口当たり純資産額) (18,600円) (19,666円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
項目
至 2019年12月20日 至 2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 4,893,505,549 23,861,768,399
合計 4,893,505,549 23,861,768,399
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
2019年12月20日 現在 2020年12月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建 1,407,940,000 1,415,320,000 4,758,760,000 4,834,640,000
7,380,000 75,880,000
- -
合計 1,407,940,000 1,415,320,000 4,758,760,000 4,834,640,000
7,380,000 75,880,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 33,490,455,341円 37,088,154,099円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 14,453,233,240円 61,160,865,303円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,855,534,482円 17,742,056,771円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 6,419,327,977円 5,935,899,360円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 4,490,244,383円 3,974,685,367円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 4,061,985円 3,915,536円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,468,992,924円 1,789,706,514円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 5,189,906,169円 6,126,052,143円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,475,361,436円 4,186,239,288円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 8,365,927円 6,001,047円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 35,197,323円 24,974,000円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 43,310,499円 28,716,782円
投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 305,067,072円 467,123,177円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 14,513,159,469円 17,188,962,531円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 646,384,003円 1,089,549,066円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 86,317,623円 148,514,407円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 77,339,395円 142,344,408円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 60,519,729円 147,185,347円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 117,671,498円 326,252,737円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 36,314,500円 77,782,377円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 43,386,870円 56,245,861円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,618,040円 6,386,327円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,610,276円 6,216,803円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,046,984円 1,687,549円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 3,084,499円 4,750,436円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 17,023,422円 19,665,956円
スファンド(8資産均等型)
8,055,589円 40,714,679円
DCニッセイターゲットデートファンド2060
DCニッセイターゲットデートファンド2050 5,898,975円 32,439,502円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 10,336,705円 109,012,745円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 11,550,827円 156,868,713円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家 -円 38,401,696,464円
限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G -円 7,218,859円
DP型バスケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 51,250円
(安定型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 103,400円
(積極型)
計 37,088,154,099円 80,506,962,631円
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「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 34,374,685,386円 37,088,154,099円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 13,002,541,137円 61,160,865,303円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,289,072,424円 17,742,056,771円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 6,419,327,977円 5,935,899,360円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 4,490,244,383円 3,974,685,367円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 4,061,985円 3,915,536円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,468,992,924円 1,789,706,514円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 5,189,906,169円 6,126,052,143円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,475,361,436円 4,186,239,288円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 8,365,927円 6,001,047円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 35,197,323円 24,974,000円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 43,310,499円 28,716,782円
投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 305,067,072円 467,123,177円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 14,513,159,469円 17,188,962,531円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 646,384,003円 1,089,549,066円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 86,317,623円 148,514,407円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 77,339,395円 142,344,408円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 60,519,729円 147,185,347円
117,671,498円 326,252,737円
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2025 36,314,500円 77,782,377円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 43,386,870円 56,245,861円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,618,040円 6,386,327円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,610,276円 6,216,803円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,046,984円 1,687,549円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 3,084,499円 4,750,436円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 17,023,422円 19,665,956円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 8,055,589円 40,714,679円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 5,898,975円 32,439,502円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 10,336,705円 109,012,745円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 11,550,827円 156,868,713円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家 -円 38,401,696,464円
限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G -円 7,218,859円
DP型バスケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 51,250円
(安定型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 103,400円
(積極型)
計 37,088,154,099円 80,506,962,631円
附属明細表(2020年12月21日現在)
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第1 有価証券明細表
① 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 3,000 2,947.00 8,841,000
日本水産 84,100 427.00 35,910,700
マルハニチロ 12,200 2,209.00 26,949,800
雪国まいたけ 5,200 1,605.00 8,346,000
カネコ種苗 2,600 1,596.00 4,149,600
サカタのタネ 10,100 3,535.00 35,703,500
ホクト 6,500 2,130.00 13,845,000
ヒノキヤグループ 2,100 2,224.00 4,670,400
ショーボンドホールディングス 13,100 5,030.00 65,893,000
ミライト・ホールディングス 25,000 1,687.00 42,175,000
タマホーム 4,500 1,450.00 6,525,000
ファーストコーポレーション 5,500 710.00 3,905,000
スペースバリューホールディングス 10,300 650.00 6,695,000
住石ホールディングス 33,100 112.00 3,707,200
日鉄鉱業 1,900 5,920.00 11,248,000
三井松島ホールディングス 700 713.00 499,100
国際石油開発帝石 309,200 575.00 177,790,000
石油資源開発 11,000 1,929.00 21,219,000
K&Oエナジーグループ 4,100 1,490.00 6,109,000
ダイセキ環境ソリューション 5,700 696.00 3,967,200
安藤・間 50,100 711.00 35,621,100
東急建設 24,600 505.00 12,423,000
コムシスホールディングス 29,800 3,090.00 92,082,000
ビーアールホールディングス 9,200 683.00 6,283,600
高松コンストラクショングループ 5,200 2,048.00 10,649,600
東建コーポレーション 2,600 7,940.00 20,644,000
ソネック 4,600 874.00 4,020,400
ヤマウラ 4,300 949.00 4,080,700
大成建設 64,700 3,505.00 226,773,500
大林組 194,200 884.00 171,672,800
清水建設 197,000 765.00 150,705,000
飛島建設 5,600 1,093.00 6,120,800
長谷工コーポレーション 75,200 1,183.00 88,961,600
松井建設 7,600 768.00 5,836,800
錢高組 800 4,540.00 3,632,000
鹿島建設 152,400 1,377.00 209,854,800
不動テトラ 5,100 1,724.00 8,792,400
大末建設 4,500 861.00 3,874,500
鉄建建設 4,200 1,827.00 7,673,400
西松建設 15,000 2,011.00 30,165,000
三井住友建設 46,900 425.00 19,932,500
大豊建設 4,600 3,570.00 16,422,000
前田建設工業 48,600 916.00 44,517,600
佐田建設 8,800 457.00 4,021,600
ナカノフドー建設 9,700 418.00 4,054,600
奥村組 9,100 2,507.00 22,813,700
東鉄工業 8,300 2,753.00 22,849,900
淺沼組 2,200 3,935.00 8,657,000
戸田建設 80,600 658.00 53,034,800
熊谷組 9,000 2,515.00 22,635,000
北野建設 1,500 2,520.00 3,780,000
植木組 1,400 2,824.00 3,953,600
矢作建設工業 8,600 874.00 7,516,400
ピーエス三菱 6,900 601.00 4,146,900
日本ハウスホールディングス 16,400 294.00 4,821,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大東建託 21,200 9,350.00 198,220,000
新日本建設 8,300 825.00 6,847,500
NIPPO 16,100 2,721.00 43,808,100
東亜道路工業 1,200 3,785.00 4,542,000
前田道路 17,100 1,723.00 29,463,300
日本道路 1,900 7,610.00 14,459,000
東亜建設工業 6,100 1,932.00 11,785,200
日本国土開発 18,900 560.00 10,584,000
若築建設 3,500 1,179.00 4,126,500
東洋建設 21,800 420.00 9,156,000
五洋建設 77,000 855.00 65,835,000
世紀東急工業 9,300 833.00 7,746,900
福田組 2,200 5,460.00 12,012,000
住友林業 49,200 2,215.00 108,978,000
日本基礎技術 7,700 499.00 3,842,300
巴コーポレーション 5,200 410.00 2,132,000
大和ハウス工業 192,100 3,024.00 580,910,400
ライト工業 11,100 1,793.00 19,902,300
積水ハウス 210,600 2,013.50 424,043,100
日特建設 5,100 806.00 4,110,600
北陸電気工事 3,400 1,284.00 4,365,600
ユアテック
11,100 721.00 8,003,100
日本リーテック 4,100 2,306.00 9,454,600
四電工 1,500 2,851.00 4,276,500
中電工 7,800 2,158.00 16,832,400
関電工
27,600 806.00 22,245,600
きんでん 46,100 1,659.00 76,479,900
東京エネシス 6,400 862.00 5,516,800
トーエネック 2,000 3,955.00 7,910,000
住友電設
5,500 2,487.00 13,678,500
日本電設工業 10,600 2,084.00 22,090,400
協和エクシオ 29,400 2,853.00 83,878,200
新日本空調 5,100 2,260.00 11,526,000
日本工営 4,000 2,647.00 10,588,000
九電工 13,600 3,175.00 43,180,000
三機工業 13,800 1,190.00 16,422,000
日揮ホールディングス 59,800 956.00 57,168,800
中外炉工業 2,400 1,605.00 3,852,000
ヤマト 6,200 712.00 4,414,400
太平電業 4,700 2,391.00 11,237,700
高砂熱学工業 14,900 1,520.00 22,648,000
三晃金属工業 1,500 2,789.00 4,183,500
NECネッツエスアイ 17,200 1,824.00 31,372,800
朝日工業社 1,300 3,125.00 4,062,500
明星工業 12,600 786.00 9,903,600
大氣社 9,400 2,737.00 25,727,800
ダイダン 4,600 2,846.00 13,091,600
日比谷総合設備 6,200 1,885.00 11,687,000
日本製粉 18,200 1,635.00 29,757,000
日清製粉グループ本社 70,200 1,646.00 115,549,200
昭和産業 5,700 3,085.00 17,584,500
鳥越製粉 5,500 1,009.00 5,549,500
中部飼料 7,600 1,405.00 10,678,000
フィード・ワン 8,300 887.00 7,362,100
日本甜菜製糖 3,200 1,616.00 5,171,200
三井製糖 5,400 1,823.00 9,844,200
塩水港精糖 17,700 222.00 3,929,400
日新製糖 2,900 1,863.00 5,402,700
LIFULL 20,600 382.00 7,869,200
ミクシィ 11,300 2,552.00 28,837,600
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ジェイエイシーリクルートメント 4,000 1,874.00 7,496,000
日本M&Aセンター 45,300 6,750.00 305,775,000
メンバーズ 1,700 2,183.00 3,711,100
UTグループ 9,300 3,300.00 30,690,000
アイティメディア 2,400 2,269.00 5,445,600
タケエイ 6,500 1,277.00 8,300,500
ビーネックスグループ 7,400 1,138.00 8,421,200
コシダカホールディングス 14,200 434.00 6,162,800
アルトナー 4,300 962.00 4,136,600
パソナグループ 6,400 2,248.00 14,387,200
CDS 3,000 1,370.00 4,110,000
リンクアンドモチベーション 10,900 571.00 6,223,900
GCA 7,700 757.00 5,828,900
エス・エム・エス 18,400 3,825.00 70,380,000
サニーサイドアップグループ 6,000 645.00 3,870,000
パーソルホールディングス 59,100 2,008.00 118,672,800
リニカル 5,400 731.00 3,947,400
クックパッド 18,600 326.00 6,063,600
アイ・ケイ・ケイ 6,300 634.00 3,994,200
森永製菓 14,600 3,855.00 56,283,000
中村屋 1,600 3,995.00 6,392,000
江崎グリコ
17,100 4,565.00 78,061,500
名糖産業 3,000 1,520.00 4,560,000
井村屋グループ 3,500 2,617.00 9,159,500
不二家 4,000 2,435.00 9,740,000
山崎製パン
46,600 1,751.00 81,596,600
モロゾフ 1,100 5,980.00 6,578,000
亀田製菓 3,500 4,885.00 17,097,500
寿スピリッツ 6,000 5,010.00 30,060,000
カルビー
28,300 3,020.00 85,466,000
森永乳業 11,500 4,995.00 57,442,500
六甲バター 4,100 1,898.00 7,781,800
ヤクルト本社 42,700 5,230.00 223,321,000
明治ホールディングス 41,100 7,170.00 294,687,000
雪印メグミルク 15,000 2,189.00 32,835,000
プリマハム 9,700 3,190.00 30,943,000
日本ハム 23,700 4,595.00 108,901,500
林兼産業 6,600 594.00 3,920,400
丸大食品 6,600 1,721.00 11,358,600
S Foods 5,000 3,350.00 16,750,000
柿安本店 2,200 2,566.00 5,645,200
伊藤ハム米久ホールディングス 40,000 687.00 27,480,000
学情 3,600 1,397.00 5,029,200
スタジオアリス 3,000 1,980.00 5,940,000
クロスキャット 2,900 1,198.00 3,474,200
シミックホールディングス 2,900 1,341.00 3,888,900
システナ 21,700 2,156.00 46,785,200
NJS 2,000 2,094.00 4,188,000
デジタルアーツ 3,000 9,190.00 27,570,000
日鉄ソリューションズ 9,100 2,993.00 27,236,300
綜合警備保障 23,500 5,270.00 123,845,000
キューブシステム 3,200 1,297.00 4,150,400
いちご 77,700 311.00 24,164,700
日本駐車場開発 60,300 150.00 9,045,000
コア 2,700 1,425.00 3,847,500
カカクコム 43,700 2,851.00 124,588,700
アイロムグループ 2,100 1,675.00 3,517,500
セントケア・ホールディング 4,400 873.00 3,841,200
ルネサンス 4,500 920.00 4,140,000
ディップ 8,100 2,801.00 22,688,100
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SBSホールディングス 4,600 2,616.00 12,033,600
デジタルホールディングス 4,100 1,802.00 7,388,200
新日本科学 6,400 662.00 4,236,800
ツクイホールディングス 13,900 550.00 7,645,000
ベネフィット・ワン 21,500 3,095.00 66,542,500
エムスリー 130,500 9,361.00 1,221,610,500
ツカダ・グローバルホールディング 14,700 259.00 3,807,300
アウトソーシング 33,900 1,427.00 48,375,300
ウェルネット 7,800 467.00 3,642,600
ワールドホールディングス 2,000 2,077.00 4,154,000
ディー・エヌ・エー 25,000 1,877.00 46,925,000
博報堂DYホールディングス 82,300 1,409.00 115,960,700
ぐるなび 10,300 533.00 5,489,900
タカミヤ 7,000 525.00 3,675,000
ジャパンベストレスキューシステム 4,700 894.00 4,201,800
ファンコミュニケーションズ 16,300 437.00 7,123,100
ライク 2,000 2,046.00 4,092,000
ビジネス・ブレークスルー 9,200 443.00 4,075,600
エスプール 15,200 730.00 11,096,000
WDBホールディングス 2,700 2,744.00 7,408,800
バリューコマース 4,000 3,240.00 12,960,000
インフォマート
59,800 936.00 55,972,800
サッポロホールディングス 21,200 2,068.00 43,841,600
アサヒグループホールディングス 135,800 4,220.00 573,076,000
キリンホールディングス 263,500 2,413.50 635,957,250
宝ホールディングス
46,100 1,254.00 57,809,400
オエノンホールディングス 17,600 398.00 7,004,800
養命酒製造 2,100 1,883.00 3,954,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
47,600 1,617.00 76,969,200
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 41,600 3,795.00 157,872,000
ダイドーグループホールディングス 3,200 5,600.00 17,920,000
伊藤園 18,900 6,440.00 121,716,000
キーコーヒー 6,100 2,151.00 13,121,100
日清オイリオグループ 8,000 3,045.00 24,360,000
不二製油グループ本社 15,100 2,915.00 44,016,500
かどや製油 1,000 3,965.00 3,965,000
J-オイルミルズ 3,200 3,495.00 11,184,000
ローソン 15,400 4,760.00 73,304,000
サンエー 5,100 4,125.00 21,037,500
カワチ薬品 4,700 2,942.00 13,827,400
エービーシー・マート 9,500 5,370.00 51,015,000
ハードオフコーポレーション 5,800 714.00 4,141,200
アスクル 6,400 3,825.00 24,480,000
ゲオホールディングス 11,000 1,219.00 13,409,000
アダストリア 8,400 1,905.00 16,002,000
ジーフット
9,100 412.00 3,749,200
伊藤忠食品 1,600 5,500.00 8,800,000
くら寿司 3,600 6,490.00 23,364,000
キャンドゥ 2,900 1,890.00 5,481,000
エレマテック
5,700 1,014.00 5,779,800
パルグループホールディングス 6,200 1,183.00 7,334,600
エディオン 28,000 1,013.00 28,364,000
あらた 4,900 5,000.00 24,500,000
サーラコーポレーション
12,400 571.00 7,080,400
トーメンデバイス 1,200 3,350.00 4,020,000
ハローズ 2,300 3,595.00 8,268,500
JPホールディングス 18,600 287.00 5,338,200
フジオフードグループ本社 5,100 1,371.00 6,992,100
あみやき亭 1,400 2,852.00 3,992,800
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東京エレクトロン デバイス 2,200 3,160.00 6,952,000
双日 336,800 234.00 78,811,200
アルフレッサ ホールディングス 67,800 2,023.00 137,159,400
大黒天物産 1,500 6,050.00 9,075,000
ハニーズホールディングス 5,400 961.00 5,189,400
キッコーマン 44,700 6,510.00 290,997,000
味の素 137,200 2,297.00 315,148,400
キユーピー 34,600 2,199.00 76,085,400
ハウス食品グループ本社 23,200 3,800.00 88,160,000
カゴメ 25,400 3,715.00 94,361,000
アリアケジャパン 5,700 7,080.00 40,356,000
ピエトロ 1,000 1,718.00 1,718,000
エバラ食品工業 1,700 2,440.00 4,148,000
ニチレイ 29,600 2,758.00 81,636,800
横浜冷凍 15,900 865.00 13,753,500
東洋水産 32,000 4,955.00 158,560,000
イートアンドホールディングス 2,100 1,844.00 3,872,400
大冷 2,000 1,997.00 3,994,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,500 791.00 3,559,500
日清食品ホールディングス 26,400 8,670.00 228,888,000
永谷園ホールディングス 3,000 2,274.00 6,822,000
一正蒲鉾
3,400 1,217.00 4,137,800
フジッコ 6,700 2,027.00 13,580,900
ロック・フィールド 6,700 1,638.00 10,974,600
日本たばこ産業 333,200 2,190.00 729,708,000
ケンコーマヨネーズ
3,500 1,931.00 6,758,500
わらべや日洋ホールディングス 4,100 1,452.00 5,953,200
なとり 3,500 1,909.00 6,681,500
ピックルスコーポレーション 1,400 3,120.00 4,368,000
北の達人コーポレーション
21,700 490.00 10,633,000
ユーグレナ 26,900 835.00 22,461,500
スター・マイカ・ホールディングス 3,200 1,337.00 4,278,400
ADワークスグループ 25,100 161.00 4,041,100
片倉工業 8,100 1,384.00 11,210,400
グンゼ 4,500 3,475.00 15,637,500
ヒューリック 129,500 1,088.00 140,896,000
ラサ商事 4,300 903.00 3,882,900
アルペン 4,700 2,382.00 11,195,400
ラクーンホールディングス 3,000 1,801.00 5,403,000
クオールホールディングス 9,000 1,120.00 10,080,000
アルコニックス 6,500 1,505.00 9,782,500
神戸物産 42,100 3,175.00 133,667,500
ソリトンシステムズ 3,000 1,922.00 5,766,000
ジンズホールディングス 3,200 6,890.00 22,048,000
ビックカメラ 36,200 1,126.00 40,761,200
DCMホールディングス 37,300 1,169.00 43,603,700
MonotaRO 43,400 5,430.00 235,662,000
東京一番フーズ 6,700 565.00 3,785,500
あい ホールディングス 8,700 2,104.00 18,304,800
ディーブイエックス 3,700 1,020.00 3,774,000
きちりホールディングス 5,900 657.00 3,876,300
アークランドサービスホールディングス 5,100 2,200.00 11,220,000
J.フロント リテイリング 72,800 845.00 61,516,000
ドトール・日レスホールディングス 8,800 1,513.00 13,314,400
マツモトキヨシホールディングス 25,200 4,425.00 111,510,000
ブロンコビリー 3,200 2,399.00 7,676,800
ZOZO 41,900 2,540.00 106,426,000
トレジャー・ファクトリー 5,400 694.00 3,747,600
物語コーポレーション 1,600 12,680.00 20,288,000
ココカラファイン 6,400 7,410.00 47,424,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三越伊勢丹ホールディングス 106,700 613.00 65,407,100
東洋紡 24,000 1,378.00 33,072,000
ユニチカ 17,800 395.00 7,031,000
富士紡ホールディングス 2,900 3,785.00 10,976,500
日清紡ホールディングス 37,800 772.00 29,181,600
倉敷紡績 6,000 1,883.00 11,298,000
ダイワボウホールディングス 5,200 8,670.00 45,084,000
日東紡績 9,300 4,365.00 40,594,500
トヨタ紡織 18,000 1,719.00 30,942,000
マクニカ・富士エレホールディングス 14,500 1,974.00 28,623,000
Hamee 2,300 1,998.00 4,595,400
ラクト・ジャパン 2,700 2,909.00 7,854,300
ウエルシアホールディングス 36,300 3,805.00 138,121,500
クリエイトSDホールディングス 10,300 3,680.00 37,904,000
バイタルケーエスケー・ホールディング
11,500 839.00 9,648,500
ス
八洲電機 4,700 991.00 4,657,700
メディアスホールディングス 4,400 795.00 3,498,000
レスターホールディングス 6,400 2,155.00 13,792,000
ジューテックホールディングス 3,800 1,034.00 3,929,200
丸善CHIホールディングス 10,800 374.00 4,039,200
OCHIホールディングス 3,000 1,304.00 3,912,000
TOKAIホールディングス 32,200 1,007.00 32,425,400
ミサワ 4,900 685.00 3,356,500
ティーライフ 2,600 1,188.00 3,088,800
Cominix 5,200 739.00 3,842,800
三洋貿易 6,100 969.00 5,910,900
チムニー 3,100 1,184.00 3,670,400
シュッピン 4,700 863.00 4,056,100
ビューティガレージ 1,300 2,774.00 3,606,200
オイシックス・ラ・大地 6,000 3,205.00 19,230,000
ウイン・パートナーズ 4,400 1,251.00 5,504,400
ネクステージ 10,400 1,282.00 13,332,800
ジョイフル本田 17,900 1,425.00 25,507,500
鳥貴族 2,800 1,442.00 4,037,600
ホットランド 4,500 1,286.00 5,787,000
すかいらーくホールディングス 68,300 1,633.00 111,533,900
SFPホールディングス 3,500 1,249.00 4,371,500
綿半ホールディングス 4,600 1,312.00 6,035,200
日本毛織 19,900 1,006.00 20,019,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・
17,700 1,133.00 20,054,100
ホールディングス
三栄建築設計 2,400 1,710.00 4,104,000
野村不動産ホールディングス 37,100 2,233.00 82,844,300
三重交通グループホールディングス 12,400 472.00 5,852,800
サムティ 8,700 1,758.00 15,294,600
ディア・ライフ 9,400 420.00 3,948,000
コーセーアールイー 6,600 631.00 4,164,600
日本商業開発 3,900 1,723.00 6,719,700
プレサンスコーポレーション 10,000 1,754.00 17,540,000
日本管理センター 3,300 1,192.00 3,933,600
サンセイランディック 5,300 740.00 3,922,000
エストラスト 5,400 712.00 3,844,800
フージャースホールディングス 12,200 711.00 8,674,200
オープンハウス 19,200 3,780.00 72,576,000
東急不動産ホールディングス 166,000 525.00 87,150,000
飯田グループホールディングス 50,900 2,149.00 109,384,100
イーグランド 5,000 797.00 3,985,000
ムゲンエステート 7,700 492.00 3,788,400
帝国繊維 6,800 2,538.00 17,258,400
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本コークス工業 55,900 72.00 4,024,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,200 919.00 3,859,800
BEENOS 2,800 2,815.00 7,882,000
あさひ 4,500 1,702.00 7,659,000
日本調剤 3,700 1,493.00 5,524,100
コスモス薬品 5,400 16,410.00 88,614,000
シップヘルスケアホールディングス 9,800 5,540.00 54,292,000
ソフトクリエイトホールディングス 2,600 2,857.00 7,428,200
オンリー 8,500 439.00 3,731,500
セブン&アイ・ホールディングス 238,500 3,528.00 841,428,000
クリエイト・レストランツ・ホールディ
32,800 607.00 19,909,600
ングス
明治電機工業 2,800 1,460.00 4,088,000
ツルハホールディングス 13,300 14,990.00 199,367,000
サンマルクホールディングス 4,800 1,412.00 6,777,600
フェリシモ 2,800 1,404.00 3,931,200
トリドールホールディングス 15,100 1,380.00 20,838,000
帝人 49,500 1,933.00 95,683,500
東レ 439,000 618.80 271,653,200
クラレ 95,500 1,133.00 108,201,500
旭化成 401,900 1,050.50 422,195,950
サカイオーベックス 1,900 2,173.00 4,128,700
TOKYO BASE 100 512.00 51,200
稲葉製作所 3,400 1,398.00 4,753,200
宮地エンジニアリンググループ 1,900 2,581.00 4,903,900
トーカロ 17,000 1,380.00 23,460,000
アルファ 4,000 1,023.00 4,092,000
SUMCO 78,400 2,104.00 164,953,600
川田テクノロジーズ 1,300 4,190.00 5,447,000
RS Technologies 2,000 5,100.00 10,200,000
ハウスドゥ 3,200 1,208.00 3,865,600
ケイアイスター不動産 1,900 2,599.00 4,938,100
グッドコムアセット 2,900 1,280.00 3,712,000
日本フエルト 8,600 456.00 3,921,600
イチカワ 3,000 1,296.00 3,888,000
芦森工業 3,200 984.00 3,148,800
アツギ 7,400 539.00 3,988,600
JMホールディングス 4,600 2,259.00 10,391,400
コメダホールディングス 13,300 1,837.00 24,432,100
アレンザホールディングス 3,000 1,270.00 3,810,000
バロックジャパンリミテッド 5,800 675.00 3,915,000
クスリのアオキホールディングス 5,500 9,000.00 49,500,000
スシローグローバルホールディングス 33,500 3,650.00 122,275,000
アセンテック 1,900 1,865.00 3,543,500
セーレン 14,900 1,620.00 24,138,000
ソトー 4,200 902.00 3,788,400
東海染工
2,700 1,136.00 3,067,200
小松マテーレ 10,000 965.00 9,650,000
ワコールホールディングス 15,100 2,080.00 31,408,000
ホギメディカル 6,900 3,390.00 23,391,000
クラウディアホールディングス
13,300 276.00 3,670,800
TSIホールディングス 19,200 213.00 4,089,600
マツオカコーポレーション 1,700 2,268.00 3,855,600
ワールド 8,600 1,307.00 11,240,200
TIS 60,700 2,044.00 124,070,800
電算システム 2,300 3,200.00 7,360,000
グリー 37,300 612.00 22,827,600
コーエーテクモホールディングス 12,400 6,290.00 77,996,000
三菱総合研究所 2,600 4,235.00 11,011,000
電算 1,600 2,448.00 3,916,800
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AGS 4,500 903.00 4,063,500
ファインデックス 5,100 1,275.00 6,502,500
ブレインパッド 1,600 4,605.00 7,368,000
KLab 11,000 963.00 10,593,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
7,300 1,139.00 8,314,700
ディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,300 2,718.00 3,533,400
ネクソン 153,300 3,250.00 498,225,000
アイスタイル 17,000 392.00 6,664,000
エムアップホールディングス 1,800 2,633.00 4,739,400
エイチーム 4,200 1,125.00 4,725,000
エニグモ 5,700 1,281.00 7,301,700
テクノスジャパン 5,100 686.00 3,498,600
コロプラ 19,900 994.00 19,780,600
ブロードリーフ 30,100 708.00 21,310,800
クロス・マーケティンググループ 10,600 379.00 4,017,400
システム情報 4,500 1,066.00 4,797,000
メディアドゥ 2,000 7,370.00 14,740,000
じげん 15,000 400.00 6,000,000
ブイキューブ 3,300 3,195.00 10,543,500
サイバーリンクス 1,000 5,300.00 5,300,000
フィックスターズ 6,500 956.00 6,214,000
CARTA HOLDINGS 2,900 1,247.00 3,616,300
オプティム 3,200 2,883.00 9,225,600
セレス 2,000 2,824.00 5,648,000
SHIFT 2,700 13,970.00 37,719,000
特種東海製紙 3,700 5,100.00 18,870,000
ティーガイア 5,400 1,846.00 9,968,400
セック 1,300 2,907.00 3,779,100
日本アジアグループ 6,400 747.00 4,780,800
テクマトリックス 8,600 2,077.00 17,862,200
プロシップ 2,700 1,523.00 4,112,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
14,600 2,677.00 39,084,200
ント
GMOペイメントゲートウェイ 12,900 14,070.00 181,503,000
ザッパラス 5,200 523.00 2,719,600
インターネットイニシアティブ 9,000 4,170.00 37,530,000
さくらインターネット 6,500 671.00 4,361,500
ヴィンクス 3,100 1,197.00 3,710,700
GMOグローバルサイン・ホールディン
1,300 9,170.00 11,921,000
グス
SRAホールディングス 3,200 2,544.00 8,140,800
朝日ネット 4,500 863.00 3,883,500
eBASE 7,300 1,020.00 7,446,000
アバント 5,800 1,157.00 6,710,600
アドソル日進 2,200 3,180.00 6,996,000
フリービット 4,100 981.00 4,022,100
コムチュア 6,800 2,885.00 19,618,000
サイバーコム 2,200 1,725.00 3,795,000
アステリア 3,700 1,131.00 4,184,700
アイル 3,400 1,492.00 5,072,800
王子ホールディングス 253,500 598.00 151,593,000
日本製紙 26,800 1,207.00 32,347,600
三菱製紙 700 326.00 228,200
北越コーポレーション 36,100 399.00 14,403,900
中越パルプ工業 3,000 1,295.00 3,885,000
大王製紙 29,200 1,970.00 57,524,000
阿波製紙 8,600 469.00 4,033,400
マークラインズ 2,500 2,633.00 6,582,500
メディカル・データ・ビジョン 6,900 2,714.00 18,726,600
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gumi 7,800 854.00 6,661,200
モバイルファクトリー 3,900 1,002.00 3,907,800
テラスカイ 2,200 4,055.00 8,921,000
デジタル・インフォメーション・テクノ
2,600 1,554.00 4,040,400
ロジー
ランドコンピュータ 3,500 1,134.00 3,969,000
ダブルスタンダード 900 4,185.00 3,766,500
オープンドア 3,100 1,309.00 4,057,900
アカツキ 2,200 4,320.00 9,504,000
Ubicomホールディングス 1,400 3,580.00 5,012,000
カナミックネットワーク 5,600 745.00 4,172,000
レンゴー 57,300 857.00 49,106,100
トーモク 3,700 1,716.00 6,349,200
ザ・パック 4,600 2,821.00 12,976,600
チェンジ 4,200 7,780.00 32,676,000
シンクロ・フード 12,300 304.00 3,739,200
オークネット 3,200 1,464.00 4,684,800
AOI TYO HOLDINGS 9,100 433.00 3,940,300
マクロミル 12,400 666.00 8,258,400
オロ 1,900 4,685.00 8,901,500
ユーザーローカル 1,000 3,890.00 3,890,000
昭和電工 46,000 2,245.00 103,270,000
住友化学 445,500 405.00 180,427,500
住友精化 2,700 4,025.00 10,867,500
日産化学 33,400 6,210.00 207,414,000
ラサ工業 2,100 2,268.00 4,762,800
クレハ 5,200 6,800.00 35,360,000
多木化学 2,400 6,480.00 15,552,000
テイカ 4,400 1,569.00 6,903,600
石原産業 10,900 642.00 6,997,800
片倉コープアグリ 3,200 1,216.00 3,891,200
日本曹達 9,000 3,045.00 27,405,000
東ソー 93,700 1,611.00 150,950,700
トクヤマ 17,500 2,320.00 40,600,000
セントラル硝子 12,400 2,268.00 28,123,200
東亞合成 38,100 1,262.00 48,082,200
大阪ソーダ 6,200 2,699.00 16,733,800
関東電化工業 14,400 790.00 11,376,000
デンカ 22,100 3,970.00 87,737,000
イビデン 37,900 4,855.00 184,004,500
信越化学工業 104,100 17,195.00 1,789,999,500
日本カーバイド工業 2,900 1,310.00 3,799,000
堺化学工業 3,900 1,987.00 7,749,300
第一稀元素化学工業 6,600 844.00 5,570,400
エア・ウォーター 56,400 1,836.00 103,550,400
日本酸素ホールディングス 58,300 2,001.00 116,658,300
日本化学工業
1,900 2,666.00 5,065,400
日本パーカライジング 30,600 1,095.00 33,507,000
高圧ガス工業 9,600 810.00 7,776,000
四国化成工業 8,900 1,236.00 11,000,400
ステラ ケミファ
3,300 3,310.00 10,923,000
保土谷化学工業 2,300 4,540.00 10,442,000
日本触媒 9,400 5,710.00 53,674,000
大日精化工業 5,400 2,370.00 12,798,000
カネカ
15,700 3,675.00 57,697,500
協和キリン 62,300 2,686.00 167,337,800
三菱瓦斯化学 56,400 2,336.00 131,750,400
三井化学 56,300 3,005.00 169,181,500
JSR 56,500 2,818.00 159,217,000
東京応化工業 10,400 7,130.00 74,152,000
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大阪有機化学工業 5,600 3,075.00 17,220,000
三菱ケミカルホールディングス 405,300 639.20 259,067,760
KHネオケム 10,000 2,770.00 27,700,000
ダイセル 75,700 751.00 56,850,700
住友ベークライト 9,500 3,515.00 33,392,500
積水化学工業 128,200 1,947.00 249,605,400
日本ゼオン 54,700 1,449.00 79,260,300
アイカ工業 18,200 3,565.00 64,883,000
宇部興産 30,600 1,913.00 58,537,800
積水樹脂 10,900 2,182.00 23,783,800
タキロンシーアイ 13,100 701.00 9,183,100
旭有機材 3,400 1,556.00 5,290,400
ニチバン 3,200 1,652.00 5,286,400
リケンテクノス 14,800 469.00 6,941,200
大倉工業 2,900 1,951.00 5,657,900
積水化成品工業 8,100 543.00 4,398,300
群栄化学工業 1,500 2,427.00 3,640,500
タイガースポリマー 9,100 397.00 3,612,700
ダイキョーニシカワ 12,800 841.00 10,764,800
森六ホールディングス 3,300 2,248.00 7,418,400
日本化薬 37,500 981.00 36,787,500
カーリットホールディングス
6,500 663.00 4,309,500
EPSホールディングス 8,000 993.00 7,944,000
レッグス 2,300 1,911.00 4,395,300
プレステージ・インターナショナル 22,200 901.00 20,002,200
プロトコーポレーション
5,400 1,054.00 5,691,600
ハイマックス 3,200 1,189.00 3,804,800
アミューズ 3,200 2,666.00 8,531,200
野村総合研究所 86,100 3,530.00 303,933,000
ドリームインキュベータ
2,700 1,335.00 3,604,500
サイバネットシステム 4,300 963.00 4,140,900
クイック 3,700 1,091.00 4,036,700
TAC 17,600 244.00 4,294,400
CEホールディングス 6,400 577.00 3,692,800
ケネディクス 50,900 748.00 38,073,200
電通グループ 66,500 3,235.00 215,127,500
インテージホールディングス 7,600 1,126.00 8,557,600
東邦システムサイエンス 4,200 941.00 3,952,200
ぴあ 1,700 2,658.00 4,518,600
イオンファンタジー 2,300 2,402.00 5,524,600
ソースネクスト 28,800 287.00 8,265,600
シーティーエス 6,700 1,013.00 6,787,100
ネクシィーズグループ 4,400 908.00 3,995,200
インフォコム 6,600 3,335.00 22,011,000
メディカルシステムネットワーク 6,000 640.00 3,840,000
日本精化 4,900 1,453.00 7,119,700
扶桑化学工業 6,100 3,730.00 22,753,000
トリケミカル研究所 1,400 15,130.00 21,182,000
HEROZ 1,300 2,627.00 3,415,100
ラクスル 4,900 4,440.00 21,756,000
FIG 14,400 292.00 4,204,800
ADEKA 27,900 1,799.00 50,192,100
日油 22,800 5,170.00 117,876,000
ミヨシ油脂 3,200 1,288.00 4,121,600
新日本理化 3,000 245.00 735,000
ハリマ化成グループ 5,000 1,050.00 5,250,000
イーソル 3,300 1,287.00 4,247,100
アルテリア・ネットワークス 6,700 1,519.00 10,177,300
EDULAB 600 6,880.00 4,128,000
152/321
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ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,600 1,511.00 3,928,600
ディングス
花王 148,200 7,839.00 1,161,739,800
第一工業製薬 2,300 4,400.00 10,120,000
日華化学 4,000 939.00 3,756,000
ニイタカ 1,300 3,090.00 4,017,000
三洋化成工業 3,600 5,140.00 18,504,000
武田薬品工業 515,100 3,862.00 1,989,316,200
アステラス製薬 536,800 1,553.00 833,650,400
大日本住友製薬 45,900 1,319.00 60,542,100
塩野義製薬 77,900 5,640.00 439,356,000
わかもと製薬 14,400 263.00 3,787,200
あすか製薬 7,000 1,743.00 12,201,000
日本新薬 16,200 7,020.00 113,724,000
ビオフェルミン製薬 1,600 2,478.00 3,964,800
中外製薬 193,600 5,010.00 969,936,000
科研製薬 10,600 3,915.00 41,499,000
エーザイ 74,100 7,380.00 546,858,000
理研ビタミン 5,900 1,391.00 8,206,900
ロート製薬 31,800 3,110.00 98,898,000
小野薬品工業 142,200 3,186.00 453,049,200
久光製薬 16,400 6,170.00 101,188,000
有機合成薬品工業 12,700 313.00 3,975,100
持田製薬 8,600 3,910.00 33,626,000
参天製薬 115,400 1,664.00 192,025,600
扶桑薬品工業 2,200 2,845.00 6,259,000
ツムラ 19,200 3,195.00 61,344,000
日医工 17,500 996.00 17,430,000
テルモ 175,200 4,151.00 727,255,200
H.U.グループホールディングス 16,500 2,918.00 48,147,000
キッセイ薬品工業 11,000 2,214.00 24,354,000
生化学工業 12,000 1,033.00 12,396,000
栄研化学 10,900 2,070.00 22,563,000
日水製薬 500 980.00 490,000
鳥居薬品 3,900 3,250.00 12,675,000
JCRファーマ 17,400 2,428.00 42,247,200
東和薬品 7,900 1,884.00 14,883,600
富士製薬工業 4,200 1,238.00 5,199,600
沢井製薬 12,700 4,720.00 59,944,000
ゼリア新薬工業 11,200 1,911.00 21,403,200
第一三共 531,500 3,311.00 1,759,796,500
キョーリン製薬ホールディングス 13,700 1,903.00 26,071,100
大幸薬品 7,600 1,648.00 12,524,800
ダイト 4,000 3,700.00 14,800,000
大塚ホールディングス 128,700 4,500.00 579,150,000
大正製薬ホールディングス 13,100 6,820.00 89,342,000
ペプチドリーム
31,500 5,360.00 168,840,000
大日本塗料 6,900 963.00 6,644,700
日本ペイントホールディングス 50,000 11,800.00 590,000,000
関西ペイント 68,100 3,090.00 210,429,000
中国塗料
17,300 1,029.00 17,801,700
日本特殊塗料 4,500 1,291.00 5,809,500
藤倉化成 8,200 553.00 4,534,600
太陽ホールディングス 4,500 6,150.00 27,675,000
DIC 25,600 2,649.00 67,814,400
サカタインクス 13,200 1,185.00 15,642,000
東洋インキSCホールディングス 12,800 2,005.00 25,664,000
T&K TOKA 4,700 909.00 4,272,300
アルプス技研 5,200 2,140.00 11,128,000
日本空調サービス 6,200 778.00 4,823,600
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オリエンタルランド 63,000 16,645.00 1,048,635,000
フォーカスシステムズ 4,200 915.00 3,843,000
ダスキン 14,700 2,904.00 42,688,800
パーク24 32,800 1,815.00 59,532,000
明光ネットワークジャパン 7,500 572.00 4,290,000
ファルコホールディングス 3,300 1,655.00 5,461,500
クレスコ 3,700 1,341.00 4,961,700
フジ・メディア・ホールディングス 58,500 1,105.00 64,642,500
秀英予備校 9,300 422.00 3,924,600
ラウンドワン 16,500 924.00 15,246,000
リゾートトラスト 27,100 1,528.00 41,408,800
オービック 21,100 21,000.00 443,100,000
ジャストシステム 9,900 7,210.00 71,379,000
TDCソフト 5,300 1,019.00 5,400,700
Zホールディングス 834,300 610.50 509,340,150
ビー・エム・エル 7,600 3,390.00 25,764,000
トレンドマイクロ 32,400 5,710.00 185,004,000
りらいあコミュニケーションズ 10,300 1,354.00 13,946,200
IDホールディングス 3,200 1,260.00 4,032,000
リソー教育 27,000 304.00 8,208,000
日本オラクル 12,300 11,710.00 144,033,000
早稲田アカデミー
4,000 1,016.00 4,064,000
アルファシステムズ 1,900 3,520.00 6,688,000
フューチャー 7,300 1,807.00 13,191,100
CAC Holdings 3,900 1,466.00 5,717,400
SBテクノロジー
2,200 3,565.00 7,843,000
トーセ 4,400 855.00 3,762,000
ユー・エス・エス 66,200 2,080.00 137,696,000
オービックビジネスコンサルタント 6,200 7,150.00 44,330,000
伊藤忠テクノソリューションズ
27,700 3,750.00 103,875,000
アイティフォー 7,400 947.00 7,007,800
東京個別指導学院 6,300 648.00 4,082,400
東計電算 900 4,465.00 4,018,500
サイバーエージェント 36,500 7,020.00 256,230,000
楽天 275,700 1,035.00 285,349,500
クリーク・アンド・リバー社 3,700 1,096.00 4,055,200
テー・オー・ダブリュー 13,800 270.00 3,726,000
大塚商会 32,900 5,170.00 170,093,000
サイボウズ 7,100 2,611.00 18,538,100
山田コンサルティンググループ 3,900 992.00 3,868,800
セントラルスポーツ 2,200 2,228.00 4,901,600
電通国際情報サービス 3,800 6,820.00 25,916,000
ACCESS 5,700 747.00 4,257,900
デジタルガレージ 10,900 4,435.00 48,341,500
イーエムシステムズ 8,600 872.00 7,499,200
ウェザーニューズ 2,000 5,730.00 11,460,000
CIJ 4,100 917.00 3,759,700
ビジネスエンジニアリング 1,100 3,275.00 3,602,500
日本エンタープライズ 17,500 211.00 3,692,500
WOWOW 2,900 2,862.00 8,299,800
スカラ 4,500 853.00 3,838,500
フルキャストホールディングス 5,200 1,752.00 9,110,400
エン・ジャパン 10,500 3,300.00 34,650,000
富士フイルムホールディングス 118,700 5,542.00 657,835,400
コニカミノルタ 135,300 398.00 53,849,400
資生堂 123,000 7,133.00 877,359,000
ライオン 80,500 2,522.00 203,021,000
高砂香料工業 3,900 2,504.00 9,765,600
マンダム 13,900 1,671.00 23,226,900
ミルボン 8,300 6,500.00 53,950,000
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ファンケル 25,100 4,130.00 103,663,000
コーセー 11,600 17,540.00 203,464,000
コタ 3,600 1,393.00 5,014,800
シーボン 2,000 1,969.00 3,938,000
ポーラ・オルビスホールディングス 26,400 2,074.00 54,753,600
ノエビアホールディングス 5,300 4,435.00 23,505,500
アジュバンコスメジャパン 3,800 1,014.00 3,853,200
エステー 4,000 1,977.00 7,908,000
アグロ カネショウ 2,300 1,681.00 3,866,300
コニシ 10,200 1,628.00 16,605,600
長谷川香料 10,700 2,106.00 22,534,200
星光PMC 5,200 732.00 3,806,400
小林製薬 17,300 12,400.00 214,520,000
荒川化学工業 5,600 1,167.00 6,535,200
メック 4,200 2,236.00 9,391,200
日本高純度化学 1,700 2,660.00 4,522,000
タカラバイオ 16,200 2,847.00 46,121,400
JCU 7,500 3,820.00 28,650,000
新田ゼラチン 5,600 684.00 3,830,400
OATアグリオ 2,600 1,433.00 3,725,800
デクセリアルズ 16,000 1,330.00 21,280,000
アース製薬
4,700 6,000.00 28,200,000
北興化学工業 5,800 1,080.00 6,264,000
大成ラミック 2,000 3,065.00 6,130,000
クミアイ化学工業 25,600 938.00 24,012,800
日本農薬
11,000 518.00 5,698,000
ニチレキ 7,300 1,650.00 12,045,000
ユシロ化学工業 3,500 1,171.00 4,098,500
富士石油 21,200 179.00 3,794,800
MORESCO 3,900 1,018.00 3,970,200
出光興産 68,700 2,282.00 156,773,400
ENEOSホールディングス 931,400 367.10 341,916,940
コスモエネルギーホールディングス 17,900 1,810.00 32,399,000
横浜ゴム 35,800 1,565.00 56,027,000
TOYO TIRE 32,600 1,568.00 51,116,800
ブリヂストン 164,600 3,467.00 570,668,200
住友ゴム工業 55,700 928.00 51,689,600
オカモト 3,800 3,960.00 15,048,000
アキレス 4,300 1,452.00 6,243,600
フコク 5,600 699.00 3,914,400
ニッタ 7,000 2,332.00 16,324,000
住友理工 12,000 606.00 7,272,000
三ツ星ベルト 8,100 1,700.00 13,770,000
バンドー化学 10,900 637.00 6,943,300
AGC 56,800 3,695.00 209,876,000
日本板硝子 29,600 469.00 13,882,400
有沢製作所 9,800 974.00 9,545,200
日本山村硝子 4,500 904.00 4,068,000
日本電気硝子 23,000 2,362.00 54,326,000
オハラ 2,700 1,535.00 4,144,500
住友大阪セメント 11,700 3,100.00 36,270,000
太平洋セメント 39,100 2,594.00 101,425,400
日本ヒューム 6,200 807.00 5,003,400
日本コンクリート工業 13,300 318.00 4,229,400
三谷セキサン 2,900 4,175.00 12,107,500
アジアパイルホールディングス 8,800 468.00 4,118,400
東海カーボン 60,500 1,255.00 75,927,500
日本カーボン 3,400 4,030.00 13,702,000
東洋炭素 3,600 1,965.00 7,074,000
ノリタケカンパニーリミテド 3,400 3,075.00 10,455,000
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TOTO 44,300 5,980.00 264,914,000
日本碍子 74,300 1,607.00 119,400,100
日本特殊陶業 47,100 1,813.00 85,392,300
MARUWA 2,400 11,950.00 28,680,000
品川リフラクトリーズ 1,600 2,536.00 4,057,600
黒崎播磨 1,300 4,200.00 5,460,000
ヨータイ 4,900 841.00 4,120,900
イソライト工業 8,600 483.00 4,153,800
ニッカトー 5,500 799.00 4,394,500
フジミインコーポレーテッド 5,500 3,815.00 20,982,500
クニミネ工業 3,600 1,089.00 3,920,400
ニチアス 16,900 2,359.00 39,867,100
日本製鉄 274,000 1,348.00 369,352,000
神戸製鋼所 112,100 569.00 63,784,900
中山製鋼所 10,400 387.00 4,024,800
合同製鐵 3,300 2,029.00 6,695,700
ジェイ エフ イー ホールディングス 165,300 1,061.00 175,383,300
東京製鐵 29,800 650.00 19,370,000
共英製鋼 6,900 1,479.00 10,205,100
大和工業 13,000 2,810.00 36,530,000
東京鐵鋼 2,500 2,110.00 5,275,000
大阪製鐵
1,200 1,348.00 1,617,600
淀川製鋼所 8,300 2,064.00 17,131,200
丸一鋼管 19,900 2,281.00 45,391,900
モリ工業 1,800 2,500.00 4,500,000
大同特殊鋼
10,000 4,435.00 44,350,000
日本高周波鋼業 11,500 342.00 3,933,000
日本冶金工業 5,100 1,856.00 9,465,600
山陽特殊製鋼 4,200 1,311.00 5,506,200
愛知製鋼
3,400 2,876.00 9,778,400
日立金属 66,000 1,534.00 101,244,000
大平洋金属 4,100 2,349.00 9,630,900
新日本電工 39,500 303.00 11,968,500
栗本鐵工所 3,000 1,694.00 5,082,000
日本製鋼所 18,600 2,937.00 54,628,200
三菱製鋼 7,200 683.00 4,917,600
日亜鋼業 13,200 314.00 4,144,800
日本精線 1,200 3,645.00 4,374,000
大紀アルミニウム工業所 10,100 823.00 8,312,300
日本軽金属ホールディングス 15,500 1,937.00 30,023,500
三井金属鉱業 16,500 3,845.00 63,442,500
東邦亜鉛 3,100 2,657.00 8,236,700
三菱マテリアル 40,400 2,305.00 93,122,000
住友金属鉱山 78,300 4,628.00 362,372,400
DOWAホールディングス 15,500 3,795.00 58,822,500
古河機械金属 10,900 1,237.00 13,483,300
大阪チタニウムテクノロジーズ 6,400 939.00 6,009,600
東邦チタニウム 11,000 915.00 10,065,000
UACJ 9,300 2,017.00 18,758,100
CKサンエツ 1,300 3,800.00 4,940,000
古河電気工業 19,000 2,907.00 55,233,000
住友電気工業 228,900 1,356.50 310,502,850
フジクラ 73,900 472.00 34,880,800
昭和電線ホールディングス 7,100 1,726.00 12,254,600
東京特殊電線 1,600 2,404.00 3,846,400
タツタ電線 12,100 713.00 8,627,300
カナレ電気 2,200 1,834.00 4,034,800
リョービ 7,500 1,312.00 9,840,000
アーレスティ 10,700 359.00 3,841,300
アサヒホールディングス 10,700 3,560.00 38,092,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋製罐グループホールディングス 39,000 1,175.00 45,825,000
ホッカンホールディングス 3,400 1,443.00 4,906,200
コロナ 4,300 943.00 4,054,900
横河ブリッジホールディングス 11,400 2,151.00 24,521,400
OSJBホールディングス 30,600 271.00 8,292,600
三和ホールディングス 57,700 1,211.00 69,874,700
文化シヤッター 18,000 958.00 17,244,000
三協立山 7,900 850.00 6,715,000
アルインコ 4,400 930.00 4,092,000
LIXIL 90,300 2,321.00 209,586,300
日本フイルコン 7,300 528.00 3,854,400
ノーリツ 12,700 1,648.00 20,929,600
長府製作所 6,200 2,081.00 12,902,200
リンナイ 11,900 11,980.00 142,562,000
ユニプレス 12,000 1,055.00 12,660,000
ダイニチ工業 4,200 859.00 3,607,800
日東精工 9,200 477.00 4,388,400
三洋工業 2,000 1,850.00 3,700,000
岡部 12,400 774.00 9,597,600
ジーテクト 7,600 1,566.00 11,901,600
東プレ 11,400 1,549.00 17,658,600
高周波熱錬
11,800 475.00 5,605,000
東京製綱 3,500 798.00 2,793,000
サンコール 9,300 438.00 4,073,400
モリテックスチール 8,300 455.00 3,776,500
パイオラックス
9,100 1,653.00 15,042,300
エイチワン 6,000 863.00 5,178,000
日本発条 65,700 742.00 48,749,400
三浦工業 26,500 5,490.00 145,485,000
タクマ
20,700 1,784.00 36,928,800
テクノプロ・ホールディングス 11,800 8,470.00 99,946,000
インターワークス 12,000 343.00 4,116,000
アイ・アールジャパンホールディングス 2,400 15,570.00 37,368,000
KeePer技研 4,300 2,269.00 9,756,700
三機サービス 4,000 980.00 3,920,000
Gunosy 5,200 735.00 3,822,000
イー・ガーディアン 2,600 3,015.00 7,839,000
リブセンス 15,700 233.00 3,658,100
ジャパンマテリアル 18,200 1,408.00 25,625,600
ベクトル 7,400 933.00 6,904,200
ウチヤマホールディングス 13,200 307.00 4,052,400
チャーム・ケア・コーポレーション 5,000 1,285.00 6,425,000
IBJ 5,100 803.00 4,095,300
アサンテ 3,100 1,474.00 4,569,400
N・フィールド 4,800 883.00 4,238,400
バリューHR 2,300 1,760.00 4,048,000
M&Aキャピタルパートナーズ 4,800 6,060.00 29,088,000
ライドオンエクスプレスホールディング
2,300 1,980.00 4,554,000
ス
ERIホールディングス 5,700 685.00 3,904,500
アビスト
1,300 2,994.00 3,892,200
シグマクシス 4,000 1,800.00 7,200,000
ウィルグループ 4,000 1,009.00 4,036,000
メドピア 2,800 6,940.00 19,432,000
リクルートホールディングス
423,800 4,156.00 1,761,312,800
エラン 4,100 2,956.00 12,119,600
ツガミ 12,700 1,588.00 20,167,600
オークマ 7,100 5,680.00 40,328,000
芝浦機械 6,900 2,249.00 15,518,100
アマダ 75,900 1,090.00 82,731,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイダエンジニアリング 16,000 943.00 15,088,000
滝澤鉄工所 3,900 997.00 3,888,300
FUJI 26,300 2,681.00 70,510,300
牧野フライス製作所 7,200 3,955.00 28,476,000
オーエスジー 30,200 1,878.00 56,715,600
ダイジェット工業 2,800 1,443.00 4,040,400
旭ダイヤモンド工業 16,100 454.00 7,309,400
DMG森精機 38,700 1,635.00 63,274,500
ソディック 13,300 909.00 12,089,700
ディスコ 8,300 33,250.00 275,975,000
日東工器 3,400 1,816.00 6,174,400
日進工具 2,400 2,671.00 6,410,400
日本郵政 484,900 802.10 388,938,290
ベルシステム24ホールディングス 9,900 1,653.00 16,364,700
鎌倉新書 4,500 1,173.00 5,278,500
SMN 5,000 754.00 3,770,000
一蔵 10,500 337.00 3,538,500
LITALICO 2,000 3,590.00 7,180,000
エアトリ 3,200 1,243.00 3,977,600
ハイアス・アンド・カンパニー 21,600 162.00 3,499,200
アトラエ 1,800 2,560.00 4,608,000
ストライク
2,200 5,980.00 13,156,000
ソラスト 16,300 1,495.00 24,368,500
セラク 1,900 2,316.00 4,400,400
インソース 2,500 3,485.00 8,712,500
豊田自動織機
50,100 7,950.00 398,295,000
豊和工業 4,800 880.00 4,224,000
東洋機械金属 9,800 416.00 4,076,800
エンシュウ 4,300 937.00 4,029,100
島精機製作所
9,600 1,638.00 15,724,800
オプトラン 7,700 2,341.00 18,025,700
NCホールディングス 6,500 585.00 3,802,500
イワキ 4,800 820.00 3,936,000
フリュー 6,000 1,065.00 6,390,000
ヤマシンフィルタ 13,700 1,085.00 14,864,500
日阪製作所 7,500 859.00 6,442,500
やまびこ 11,900 1,324.00 15,755,600
平田機工 2,900 8,020.00 23,258,000
ペガサスミシン製造 12,800 320.00 4,096,000
マルマエ 3,600 1,291.00 4,647,600
タツモ 2,600 1,428.00 3,712,800
ナブテスコ 36,100 4,450.00 160,645,000
三井海洋開発 6,500 1,875.00 12,187,500
レオン自動機 6,000 1,205.00 7,230,000
SMC 19,400 63,540.00 1,232,676,000
ホソカワミクロン 2,200 6,490.00 14,278,000
ユニオンツール 2,300 3,195.00 7,348,500
オイレス工業 7,900 1,710.00 13,509,000
日精エー・エス・ビー機械 1,800 6,030.00 10,854,000
サトーホールディングス 8,700 2,195.00 19,096,500
技研製作所 5,400 4,245.00 22,923,000
カワタ 4,200 983.00 4,128,600
日精樹脂工業 5,100 896.00 4,569,600
オカダアイヨン 3,800 1,077.00 4,092,600
小松製作所 280,400 2,773.50 777,689,400
住友重機械工業 35,400 2,550.00 90,270,000
日立建機 24,800 2,834.00 70,283,200
日工 8,500 687.00 5,839,500
巴工業 2,400 1,986.00 4,766,400
井関農機 6,200 1,413.00 8,760,600
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TOWA 6,300 1,888.00 11,894,400
丸山製作所 2,800 1,500.00 4,200,000
北川鉄工所 2,900 1,391.00 4,033,900
シンニッタン 21,100 204.00 4,304,400
ローツェ 2,700 5,940.00 16,038,000
タカキタ 5,600 731.00 4,093,600
クボタ 325,200 2,162.50 703,245,000
荏原実業 1,500 3,995.00 5,992,500
三菱化工機 2,100 2,827.00 5,936,700
月島機械 11,400 1,393.00 15,880,200
帝国電機製作所 5,100 1,209.00 6,165,900
新東工業 14,700 767.00 11,274,900
澁谷工業 5,400 3,580.00 19,332,000
アイチコーポレーション 10,700 939.00 10,047,300
小森コーポレーション 15,700 737.00 11,570,900
鶴見製作所 4,800 1,777.00 8,529,600
荏原製作所 25,700 3,370.00 86,609,000
石井鐵工所 1,400 2,887.00 4,041,800
酉島製作所 6,200 893.00 5,536,600
北越工業 6,400 1,059.00 6,777,600
ダイキン工業 78,900 22,095.00 1,743,295,500
オルガノ
2,200 6,080.00 13,376,000
トーヨーカネツ 2,700 2,151.00 5,807,700
栗田工業 33,500 3,915.00 131,152,500
椿本チエイン 8,800 2,793.00 24,578,400
大同工業
5,600 735.00 4,116,000
日機装 20,000 1,025.00 20,500,000
レイズネクスト 10,400 1,183.00 12,303,200
アネスト岩田 9,600 1,099.00 10,550,400
ダイフク
31,600 12,470.00 394,052,000
サムコ 1,500 3,225.00 4,837,500
加藤製作所 3,800 999.00 3,796,200
タダノ 29,900 890.00 26,611,000
フジテック 22,500 2,177.00 48,982,500
CKD 17,000 2,156.00 36,652,000
キトー 4,700 1,567.00 7,364,900
平和 17,300 1,455.00 25,171,500
理想科学工業 5,500 1,394.00 7,667,000
SANKYO 13,800 2,736.00 37,756,800
日本金銭機械 7,200 523.00 3,765,600
マースグループホールディングス 3,900 1,534.00 5,982,600
フクシマガリレイ 3,800 4,515.00 17,157,000
ダイコク電機 4,400 851.00 3,744,400
竹内製作所 10,400 2,415.00 25,116,000
アマノ 16,200 2,574.00 41,698,800
JUKI 8,600 528.00 4,540,800
蛇の目ミシン工業 5,600 818.00 4,580,800
ブラザー工業 75,600 2,066.00 156,189,600
マックス 9,400 1,431.00 13,451,400
モリタホールディングス 10,800 1,708.00 18,446,400
グローリー 15,900 2,118.00 33,676,200
新晃工業 5,800 1,730.00 10,034,000
大和冷機工業 9,900 1,112.00 11,008,800
セガサミーホールディングス 61,400 1,623.00 99,652,200
日本ピストンリング 4,100 976.00 4,001,600
リケン 2,900 2,222.00 6,443,800
TPR 8,300 1,502.00 12,466,600
ツバキ・ナカシマ 11,800 1,216.00 14,348,800
ホシザキ 19,500 9,620.00 187,590,000
大豊工業 6,400 762.00 4,876,800
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日本精工 116,600 917.00 106,922,200
NTN 143,300 269.00 38,547,700
ジェイテクト 59,400 820.00 48,708,000
不二越 5,700 4,515.00 25,735,500
ミネベアミツミ 114,900 2,085.00 239,566,500
日本トムソン 18,400 375.00 6,900,000
THK 38,600 3,305.00 127,573,000
ユーシン精機 4,800 912.00 4,377,600
前澤給装工業 2,200 2,368.00 5,209,600
イーグル工業 7,700 1,000.00 7,700,000
日本ピラー工業 6,300 1,535.00 9,670,500
キッツ 22,600 633.00 14,305,800
日立製作所 297,500 4,181.00 1,243,847,500
三菱電機 619,100 1,552.50 961,152,750
富士電機 37,300 3,655.00 136,331,500
東洋電機製造 3,500 1,169.00 4,091,500
安川電機 66,600 4,840.00 322,344,000
シンフォニア テクノロジー 8,000 1,453.00 11,624,000
明電舎 11,400 2,201.00 25,091,400
オリジン 2,900 1,371.00 3,975,900
山洋電気 3,000 5,340.00 16,020,000
デンヨー
5,300 2,092.00 11,087,600
ベイカレント・コンサルティング 3,600 16,460.00 59,256,000
MS-Japan 4,900 962.00 4,713,800
グレイステクノロジー 2,700 7,120.00 19,224,000
ジャパンエレベーターサービスホール
6,800 4,775.00 32,470,000
ディングス
グリーンズ 8,400 465.00 3,906,000
ミダック 1,200 3,520.00 4,224,000
日総工産 5,000 694.00 3,470,000
キュービーネットホールディングス 2,500 1,452.00 3,630,000
RPAホールディングス 5,900 639.00 3,770,100
三櫻工業 7,800 871.00 6,793,800
マキタ 80,700 5,100.00 411,570,000
東芝テック 7,800 3,725.00 29,055,000
芝浦メカトロニクス 1,100 4,260.00 4,686,000
マブチモーター 17,100 4,410.00 75,411,000
日本電産 149,000 12,725.00 1,896,025,000
トレックス・セミコンダクター 3,600 1,393.00 5,014,800
東光高岳 3,400 1,610.00 5,474,000
ダブル・スコープ 10,200 802.00 8,180,400
ダイヘン 6,800 5,020.00 34,136,000
ヤーマン 10,100 1,907.00 19,260,700
JVCケンウッド 50,400 175.00 8,820,000
ミマキエンジニアリング 7,500 521.00 3,907,500
I-PEX 2,900 1,999.00 5,797,100
日新電機
14,500 1,180.00 17,110,000
大崎電気工業 12,300 562.00 6,912,600
オムロン 55,500 8,960.00 497,280,000
日東工業 9,100 2,015.00 18,336,500
IDEC 8,900 1,824.00 16,233,600
不二電機工業 3,000 1,298.00 3,894,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 20,700 2,778.00 57,504,600
サクサホールディングス 2,700 1,407.00 3,798,900
メルコホールディングス
2,100 3,455.00 7,255,500
日本電気 75,100 5,560.00 417,556,000
富士通 59,700 14,240.00 850,128,000
沖電気工業 25,100 915.00 22,966,500
電気興業 3,000 2,734.00 8,202,000
サンケン電気 6,800 4,615.00 31,382,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイホン 3,500 1,712.00 5,992,000
ルネサスエレクトロニクス 265,400 1,066.00 282,916,400
セイコーエプソン 76,800 1,599.00 122,803,200
ワコム 41,600 891.00 37,065,600
アルバック 11,400 4,440.00 50,616,000
EIZO 4,800 3,735.00 17,928,000
ジャパンディスプレイ 178,900 48.00 8,587,200
日本信号 15,800 950.00 15,010,000
京三製作所 14,500 428.00 6,206,000
能美防災 8,200 2,303.00 18,884,600
ホーチキ 4,500 1,300.00 5,850,000
エレコム 7,100 5,070.00 35,997,000
パナソニック 707,300 1,186.50 839,211,450
シャープ 71,600 1,477.00 105,753,200
アンリツ 39,900 2,360.00 94,164,000
富士通ゼネラル 16,800 2,816.00 47,308,800
ソニー 387,800 10,405.00 4,035,059,000
TDK 29,900 14,590.00 436,241,000
帝国通信工業 3,400 1,136.00 3,862,400
タムラ製作所 20,700 575.00 11,902,500
アルプスアルパイン 54,800 1,402.00 76,829,600
池上通信機
4,000 888.00 3,552,000
鈴木 4,200 1,089.00 4,573,800
日本トリム 900 4,120.00 3,708,000
ローランド ディー.ジー. 3,600 1,843.00 6,634,800
フォスター電機
6,500 1,282.00 8,333,000
SMK 1,600 3,150.00 5,040,000
ヨコオ 4,000 3,040.00 12,160,000
ホシデン 16,900 1,024.00 17,305,600
ヒロセ電機
9,500 15,110.00 143,545,000
日本航空電子工業 14,200 1,581.00 22,450,200
TOA 6,600 886.00 5,847,600
マクセルホールディングス 13,300 1,267.00 16,851,100
古野電気 8,000 1,189.00 9,512,000
ユニデンホールディングス 1,700 2,247.00 3,819,900
スミダコーポレーション 5,300 1,072.00 5,681,600
アイコム 3,400 2,696.00 9,166,400
リオン 2,600 3,430.00 8,918,000
横河電機 56,800 1,948.00 110,646,400
新電元工業 2,200 2,396.00 5,271,200
アズビル 39,100 5,400.00 211,140,000
東亜ディーケーケー 2,400 907.00 2,176,800
日本光電工業 25,600 3,525.00 90,240,000
共和電業 9,700 404.00 3,918,800
日本電子材料 2,400 1,675.00 4,020,000
堀場製作所 12,300 6,030.00 74,169,000
アドバンテスト 46,000 7,180.00 330,280,000
小野測器 7,800 528.00 4,118,400
エスペック 5,500 2,009.00 11,049,500
キーエンス 56,100 55,530.00 3,115,233,000
日置電機 3,000 4,215.00 12,645,000
シスメックス 44,300 11,825.00 523,847,500
日本マイクロニクス 10,800 1,255.00 13,554,000
メガチップス 5,800 2,935.00 17,023,000
OBARA GROUP 3,600 3,920.00 14,112,000
IMAGICA GROUP 9,600 346.00 3,321,600
澤藤電機 2,100 2,174.00 4,565,400
デンソー 136,300 5,896.00 803,624,800
原田工業 4,600 856.00 3,937,600
コーセル 8,200 1,195.00 9,799,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イリソ電子工業 5,200 4,315.00 22,438,000
オプテックスグループ 10,200 1,865.00 19,023,000
千代田インテグレ 2,600 1,725.00 4,485,000
レーザーテック 27,200 11,820.00 321,504,000
スタンレー電気 43,400 3,435.00 149,079,000
岩崎電気 2,700 1,429.00 3,858,300
ウシオ電機 34,200 1,309.00 44,767,800
岡谷電機産業 9,200 400.00 3,680,000
エノモト 2,900 1,435.00 4,161,500
日本セラミック 6,300 2,974.00 18,736,200
遠藤照明 7,000 521.00 3,647,000
古河電池 4,400 1,644.00 7,233,600
双信電機 8,600 453.00 3,895,800
山一電機 4,500 1,530.00 6,885,000
図研 4,000 2,768.00 11,072,000
日本電子 12,200 4,595.00 56,059,000
カシオ計算機 54,800 1,874.00 102,695,200
ファナック 58,200 25,435.00 1,480,317,000
日本シイエムケイ 14,500 403.00 5,843,500
エンプラス 3,200 4,175.00 13,360,000
大真空 2,300 2,522.00 5,800,600
ローム
25,700 9,980.00 256,486,000
浜松ホトニクス 44,400 6,030.00 267,732,000
三井ハイテック 6,800 3,510.00 23,868,000
新光電気工業 20,800 2,325.00 48,360,000
京セラ
87,100 6,248.00 544,200,800
協栄産業 3,000 1,333.00 3,999,000
太陽誘電 27,500 4,640.00 127,600,000
村田製作所 181,900 8,927.00 1,623,821,300
双葉電子工業
9,800 911.00 8,927,800
日東電工 42,700 8,770.00 374,479,000
北陸電気工業 4,300 925.00 3,977,500
東海理化電機製作所 16,300 1,777.00 28,965,100
ニチコン 21,000 1,336.00 28,056,000
日本ケミコン 5,000 1,874.00 9,370,000
KOA 9,300 1,487.00 13,829,100
三井E&Sホールディングス 22,400 397.00 8,892,800
日立造船 49,100 490.00 24,059,000
三菱重工業 103,800 2,959.00 307,144,200
川崎重工業 48,200 2,102.00 101,316,400
IHI 44,600 1,922.00 85,721,200
スプリックス 4,600 801.00 3,684,600
マネジメントソリューションズ 2,900 1,785.00 5,176,500
プロレド・パートナーズ 800 3,985.00 3,188,000
カーブスホールディングス 16,200 738.00 11,955,600
日本車輌製造 2,300 2,476.00 5,694,800
三菱ロジスネクスト 8,200 1,250.00 10,250,000
近畿車輌 3,000 1,312.00 3,936,000
FPG 18,900 500.00 9,450,000
島根銀行 6,300 644.00 4,057,200
じもとホールディングス 4,300 849.00 3,650,700
全国保証 17,300 4,625.00 80,012,500
めぶきフィナンシャルグループ 317,300 207.00 65,681,100
ジャパンインベストメントアドバイザー 3,100 1,315.00 4,076,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 8,200 1,143.00 9,372,600
九州フィナンシャルグループ 133,600 440.00 58,784,000
かんぽ生命保険 21,600 2,110.00 45,576,000
ゆうちょ銀行 173,000 860.00 148,780,000
富山第一銀行 14,600 285.00 4,161,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コンコルディア・フィナンシャルグルー
348,800 366.00 127,660,800
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 40,600 687.00 27,892,200
イントラスト 4,300 859.00 3,693,700
アルヒ 9,700 1,739.00 16,868,300
プレミアグループ 3,300 2,223.00 7,335,900
日産自動車 730,200 562.60 410,810,520
いすゞ自動車 179,400 991.00 177,785,400
トヨタ自動車 690,800 7,850.00 5,422,780,000
日野自動車 77,300 1,060.00 81,938,000
三菱自動車工業 229,200 216.00 49,507,200
エフテック 6,900 645.00 4,450,500
武蔵精密工業 13,800 1,643.00 22,673,400
日産車体 12,100 920.00 11,132,000
新明和工業 16,700 914.00 15,263,800
極東開発工業 11,500 1,458.00 16,767,000
トピー工業 5,100 1,243.00 6,339,300
ティラド 3,100 1,385.00 4,293,500
曙ブレーキ工業 34,000 127.00 4,318,000
タチエス 10,200 1,231.00 12,556,200
NOK 33,300 1,155.00 38,461,500
フタバ産業 17,200 540.00 9,288,000
KYB 6,900 2,455.00 16,939,500
市光工業 9,300 676.00 6,286,800
大同メタル工業 11,900 504.00 5,997,600
プレス工業 30,700 313.00 9,609,100
ミクニ 14,200 280.00 3,976,000
太平洋工業 13,000 1,097.00 14,261,000
河西工業 11,200 409.00 4,580,800
アイシン精機 51,000 3,125.00 159,375,000
マツダ 182,200 701.00 127,722,200
今仙電機製作所 5,700 795.00 4,531,500
本田技研工業 487,500 3,015.00 1,469,812,500
スズキ 122,700 5,061.00 620,984,700
SUBARU 192,200 2,132.00 409,770,400
ヤマハ発動機 87,500 2,114.00 184,975,000
小糸製作所 37,100 6,860.00 254,506,000
TBK 8,700 460.00 4,002,000
エクセディ 8,400 1,346.00 11,306,400
ミツバ 11,400 504.00 5,745,600
豊田合成 20,000 3,015.00 60,300,000
愛三工業 9,700 501.00 4,859,700
ヨロズ 5,800 1,098.00 6,368,400
エフ・シー・シー 10,100 1,889.00 19,078,900
シマノ 23,200 24,270.00 563,064,000
テイ・エス テック 14,400 3,300.00 47,520,000
関西みらいフィナンシャルグループ
35,800 507.00 18,150,600
三十三フィナンシャルグループ 5,700 1,284.00 7,318,800
第四北越フィナンシャルグループ 10,600 2,293.00 24,305,800
ひろぎんホールディングス 90,100 597.00 53,789,700
ダイレクトマーケティングミックス
2,300 2,657.00 6,111,100
ジャムコ 6,100 627.00 3,824,700
小野建 5,500 1,242.00 6,831,000
ノジマ 10,800 2,738.00 29,570,400
佐鳥電機
4,900 786.00 3,851,400
カッパ・クリエイト 8,500 1,460.00 12,410,000
伯東 3,700 1,066.00 3,944,200
コンドーテック 4,700 1,060.00 4,982,000
中山福 8,000 558.00 4,464,000
ライトオン 6,300 587.00 3,698,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナガイレーベン 8,100 2,769.00 22,428,900
三菱食品 6,700 2,875.00 19,262,500
良品計画 81,000 2,029.00 164,349,000
松田産業 4,400 1,878.00 8,263,200
第一興商 9,100 3,495.00 31,804,500
メディパルホールディングス 65,800 2,008.00 132,126,400
アドヴァン 9,300 1,232.00 11,457,600
SPK 3,100 1,285.00 3,983,500
萩原電気ホールディングス 2,300 2,468.00 5,676,400
アルビス 2,300 2,513.00 5,779,900
アズワン 4,000 15,970.00 63,880,000
スズデン 3,200 1,260.00 4,032,000
シモジマ 3,700 1,423.00 5,265,100
ドウシシャ 5,700 1,950.00 11,115,000
小津産業 2,100 1,900.00 3,990,000
コナカ 15,200 290.00 4,408,000
高速 3,600 1,633.00 5,878,800
G-7ホールディングス 3,600 2,344.00 8,438,400
イオン北海道 8,000 999.00 7,992,000
コジマ 10,500 717.00 7,528,500
ヒマラヤ 4,300 994.00 4,274,200
コーナン商事
8,700 3,220.00 28,014,000
ネットワンシステムズ 23,100 3,660.00 84,546,000
エコス 2,200 2,105.00 4,631,000
ワタミ 7,200 865.00 6,228,000
マルシェ
7,700 501.00 3,857,700
システムソフト 44,000 89.00 3,916,000
パン・パシフィック・インターナショナ
134,100 2,397.00 321,437,700
ルホールディングス
丸文 7,800 509.00 3,970,200
西松屋チェーン 13,400 1,527.00 20,461,800
ゼンショーホールディングス 29,200 2,637.00 77,000,400
ハピネット 5,100 1,605.00 8,185,500
幸楽苑ホールディングス 3,900 1,728.00 6,739,200
橋本総業ホールディングス 1,700 2,761.00 4,693,700
日本ライフライン 18,100 1,567.00 28,362,700
サイゼリヤ 9,000 1,888.00 16,992,000
VTホールディングス 25,200 407.00 10,256,400
マルカ 2,000 1,982.00 3,964,000
アルゴグラフィックス 5,200 3,185.00 16,562,000
IDOM 16,400 536.00 8,790,400
日本エム・ディ・エム 3,600 2,289.00 8,240,400
ユナイテッドアローズ 6,400 1,608.00 10,291,200
進和 3,600 2,200.00 7,920,000
ダイトロン 2,600 1,620.00 4,212,000
ハイデイ日高 8,800 1,734.00 15,259,200
シークス
7,700 1,652.00 12,720,400
京都きもの友禅 17,300 221.00 3,823,300
コロワイド 20,300 1,588.00 32,236,400
ピーシーデポコーポレーション 8,100 574.00 4,649,400
田中商事
5,600 703.00 3,936,800
オーハシテクニカ 3,100 1,477.00 4,578,700
壱番屋 4,300 5,140.00 22,102,000
白銅 2,800 1,499.00 4,197,200
スギホールディングス
12,200 6,950.00 84,790,000
ダイコー通産 2,800 1,445.00 4,046,000
薬王堂ホールディングス 2,700 2,408.00 6,501,600
島津製作所 74,000 3,810.00 281,940,000
JMS 5,200 909.00 4,726,800
長野計器 400 1,004.00 401,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブイ・テクノロジー 2,900 5,640.00 16,356,000
スター精密 9,500 1,627.00 15,456,500
東京計器 4,300 961.00 4,132,300
愛知時計電機 900 4,530.00 4,077,000
インターアクション 3,300 1,895.00 6,253,500
オーバル 16,700 296.00 4,943,200
東京精密 11,200 4,850.00 54,320,000
マニー 24,700 2,691.00 66,467,700
ニコン 94,500 672.00 63,504,000
トプコン 31,200 1,261.00 39,343,200
オリンパス 342,600 2,246.00 769,479,600
理研計器 5,500 2,932.00 16,126,000
SCREENホールディングス 10,700 7,190.00 76,933,000
キヤノン電子 5,700 1,528.00 8,709,600
タムロン 5,000 1,856.00 9,280,000
HOYA 122,800 13,960.00 1,714,288,000
ノーリツ鋼機 4,200 2,385.00 10,017,000
エー・アンド・デイ 5,600 1,157.00 6,479,200
朝日インテック 70,100 3,620.00 253,762,000
キヤノン 307,600 2,062.50 634,425,000
リコー 157,500 698.00 109,935,000
シチズン時計
72,500 296.00 21,460,000
リズム 6,100 642.00 3,916,200
大研医器 7,600 524.00 3,982,400
メニコン 8,800 6,320.00 55,616,000
スノーピーク
3,700 1,848.00 6,837,600
パラマウントベッドホールディングス 6,500 4,515.00 29,347,500
トランザクション 4,200 920.00 3,864,000
粧美堂 10,000 395.00 3,950,000
ニホンフラッシュ
5,800 1,303.00 7,557,400
前田工繊 6,800 2,609.00 17,741,200
永大産業 13,500 290.00 3,915,000
アートネイチャー 6,600 657.00 4,336,200
バンダイナムコホールディングス 64,000 9,196.00 588,544,000
共立印刷 31,700 120.00 3,804,000
SHOEI 5,400 3,700.00 19,980,000
フランスベッドホールディングス 8,800 899.00 7,911,200
マーベラス 9,300 923.00 8,583,900
パイロットコーポレーション 10,900 3,055.00 33,299,500
萩原工業 3,400 1,477.00 5,021,800
エイベックス 10,400 1,020.00 10,608,000
トッパン・フォームズ 13,300 1,051.00 13,978,300
フジシールインターナショナル 13,900 2,046.00 28,439,400
タカラトミー 27,800 918.00 25,520,400
廣済堂 900 683.00 614,700
レック 6,600 1,309.00 8,639,400
三光合成 13,300 344.00 4,575,200
プロネクサス 5,300 1,048.00 5,554,400
ホクシン 35,200 109.00 3,836,800
大建工業 4,200 1,883.00 7,908,600
凸版印刷 87,400 1,475.00 128,915,000
大日本印刷 81,000 1,909.00 154,629,000
共同印刷 1,900 3,120.00 5,928,000
NISSHA 12,700 1,441.00 18,300,700
藤森工業 5,600 4,740.00 26,544,000
TAKARA & COMPANY 3,000 1,959.00 5,877,000
前澤化成工業 4,000 979.00 3,916,000
未来工業 3,300 1,695.00 5,593,500
アシックス 54,700 2,008.00 109,837,600
ツツミ 1,900 2,170.00 4,123,000
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ウェーブロックホールディングス 5,300 765.00 4,054,500
JSP 3,600 1,741.00 6,267,600
ニチハ 8,600 3,170.00 27,262,000
エフピコ 13,000 4,265.00 55,445,000
小松ウオール工業 2,200 1,731.00 3,808,200
ヤマハ 36,800 5,750.00 211,600,000
河合楽器製作所 1,900 3,075.00 5,842,500
ピジョン 39,800 4,410.00 175,518,000
天馬 4,100 2,056.00 8,429,600
オリバー 1,700 2,324.00 3,950,800
キングジム 5,100 859.00 4,380,900
象印マホービン 16,700 1,832.00 30,594,400
リンテック 14,700 2,300.00 33,810,000
信越ポリマー 11,100 946.00 10,500,600
東リ 15,600 247.00 3,853,200
イトーキ 12,300 348.00 4,280,400
任天堂 38,000 65,250.00 2,479,500,000
三菱鉛筆 10,200 1,452.00 14,810,400
松風 2,800 1,886.00 5,280,800
タカラスタンダード 12,800 1,489.00 19,059,200
コクヨ 29,700 1,448.00 43,005,600
ナカバヤシ
6,400 630.00 4,032,000
ニフコ 22,700 3,845.00 87,281,500
立川ブラインド工業 3,100 1,329.00 4,119,900
グローブライド 2,800 4,340.00 12,152,000
オカムラ
21,600 934.00 20,174,400
バルカー 5,000 2,031.00 10,155,000
MUTOHホールディングス 2,700 1,479.00 3,993,300
伊藤忠商事 426,500 2,909.00 1,240,688,500
丸紅
634,700 677.70 430,136,190
スクロール 9,400 735.00 6,909,000
高島 2,500 1,645.00 4,112,500
ヨンドシーホールディングス 6,200 1,931.00 11,972,200
三陽商会 7,100 549.00 3,897,900
長瀬産業 34,300 1,524.00 52,273,200
蝶理 3,900 1,590.00 6,201,000
豊田通商 68,100 3,890.00 264,909,000
オンワードホールディングス 36,400 210.00 7,644,000
三共生興 9,200 468.00 4,305,600
兼松 22,700 1,260.00 28,602,000
美津濃 5,600 1,983.00 11,104,800
三井物産 528,000 1,904.50 1,005,576,000
日本紙パルプ商事 3,500 3,570.00 12,495,000
東京エレクトロン 39,300 36,440.00 1,432,092,000
カメイ 7,900 1,175.00 9,282,500
OUGホールディングス 1,400 2,832.00 3,964,800
スターゼン 2,300 4,160.00 9,568,000
セイコーホールディングス 8,800 1,357.00 11,941,600
山善 23,800 1,056.00 25,132,800
椿本興業 1,100 3,960.00 4,356,000
住友商事 384,700 1,340.00 515,498,000
日本ユニシス 19,000 3,890.00 73,910,000
内田洋行 2,500 4,285.00 10,712,500
三菱商事 399,800 2,588.00 1,034,682,400
第一実業 3,000 4,120.00 12,360,000
キヤノンマーケティングジャパン 15,100 2,300.00 34,730,000
西華産業 3,400 1,317.00 4,477,800
佐藤商事 5,000 907.00 4,535,000
菱洋エレクトロ 6,200 2,851.00 17,676,200
東京産業 6,900 590.00 4,071,000
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ユアサ商事 5,800 3,335.00 19,343,000
神鋼商事 2,100 1,886.00 3,960,600
阪和興業 11,400 2,783.00 31,726,200
正栄食品工業 3,900 3,550.00 13,845,000
カナデン 4,900 1,266.00 6,203,400
菱電商事 4,400 1,562.00 6,872,800
ニプロ 42,800 1,218.00 52,130,400
フルサト工業 3,400 1,327.00 4,511,800
岩谷産業 15,800 6,250.00 98,750,000
ナイス 2,600 1,690.00 4,394,000
昭光通商 6,600 607.00 4,006,200
イワキ 8,000 515.00 4,120,000
兼松エレクトロニクス 3,300 4,070.00 13,431,000
三愛石油 15,000 1,166.00 17,490,000
稲畑産業 13,400 1,451.00 19,443,400
明和産業 9,600 452.00 4,339,200
ヤマエ久野 4,400 1,207.00 5,310,800
ゴールドウイン 10,900 7,320.00 79,788,000
ユニ・チャーム 131,300 4,971.00 652,692,300
デサント 11,800 1,922.00 22,679,600
ワキタ 13,000 1,076.00 13,988,000
ヤマトインターナショナル
11,400 349.00 3,978,600
東邦ホールディングス 19,600 1,930.00 37,828,000
サンゲツ 16,500 1,534.00 25,311,000
ミツウロコグループホールディングス 9,000 1,407.00 12,663,000
シナネンホールディングス
2,500 2,963.00 7,407,500
伊藤忠エネクス 13,500 1,026.00 13,851,000
サンリオ 17,100 1,450.00 24,795,000
サンワ テクノス 4,300 987.00 4,244,100
リョーサン
6,700 1,897.00 12,709,900
新光商事 9,100 727.00 6,615,700
トーホー 2,800 2,100.00 5,880,000
三信電気 3,300 2,172.00 7,167,600
東陽テクニカ 6,500 1,150.00 7,475,000
モスフードサービス 8,000 2,952.00 23,616,000
加賀電子 6,100 2,368.00 14,444,800
三益半導体工業 4,800 2,678.00 12,854,400
都築電気 2,400 1,658.00 3,979,200
ソーダニッカ 7,300 540.00 3,942,000
立花エレテック 4,500 1,699.00 7,645,500
木曽路 8,000 2,399.00 19,192,000
SRSホールディングス 7,200 841.00 6,055,200
リテールパートナーズ 8,100 1,463.00 11,850,300
ケーヨー 12,500 741.00 9,262,500
上新電機 7,200 2,712.00 19,526,400
日本瓦斯 9,600 5,460.00 52,416,000
ロイヤルホールディングス 10,600 1,960.00 20,776,000
東天紅 4,200 892.00 3,746,400
いなげや 7,600 1,804.00 13,710,400
島忠 11,300 5,480.00 61,924,000
チヨダ 6,400 914.00 5,849,600
ライフコーポレーション 4,600 3,610.00 16,606,000
リンガーハット 7,500 2,299.00 17,242,500
MrMaxHD 8,400 802.00 6,736,800
テンアライド 11,200 307.00 3,438,400
AOKIホールディングス 12,200 512.00 6,246,400
オークワ 9,600 1,339.00 12,854,400
コメリ 9,400 2,891.00 27,175,400
青山商事 12,600 568.00 7,156,800
しまむら 7,100 10,590.00 75,189,000
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はせがわ 13,400 299.00 4,006,600
高島屋 44,400 859.00 38,139,600
松屋 12,300 755.00 9,286,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 28,900 700.00 20,230,000
近鉄百貨店 2,300 3,255.00 7,486,500
丸井グループ 55,900 1,794.00 100,284,600
クレディセゾン 42,800 1,216.00 52,044,800
アクシアル リテイリング 5,100 4,890.00 24,939,000
イオン 234,600 3,095.00 726,087,000
イズミ 12,400 3,740.00 46,376,000
フォーバル 4,400 850.00 3,740,000
平和堂 12,400 2,174.00 26,957,600
フジ 7,400 1,942.00 14,370,800
ヤオコー 6,900 7,020.00 48,438,000
ゼビオホールディングス 7,400 848.00 6,275,200
ケーズホールディングス 58,800 1,397.00 82,143,600
PALTAC 9,800 5,780.00 56,644,000
三谷産業 9,300 498.00 4,631,400
新生銀行 44,900 1,249.00 56,080,100
あおぞら銀行 36,400 1,924.00 70,033,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,177,100 457.90 1,912,694,090
りそなホールディングス
663,900 364.20 241,792,380
三井住友トラスト・ホールディングス 115,500 3,131.00 361,630,500
三井住友フィナンシャルグループ 422,400 3,181.00 1,343,654,400
千葉銀行 203,800 560.00 114,128,000
群馬銀行
117,300 321.00 37,653,300
武蔵野銀行 9,100 1,541.00 14,023,100
千葉興業銀行 16,700 254.00 4,241,800
筑波銀行 25,400 186.00 4,724,400
七十七銀行
20,700 1,423.00 29,456,100
青森銀行 4,800 2,396.00 11,500,800
秋田銀行 4,000 1,355.00 5,420,000
山形銀行 6,900 1,010.00 6,969,000
岩手銀行 4,000 2,092.00 8,368,000
東邦銀行 54,600 213.00 11,629,800
みちのく銀行 3,900 1,055.00 4,114,500
ふくおかフィナンシャルグループ 51,500 1,878.00 96,717,000
静岡銀行 148,800 757.00 112,641,600
十六銀行 7,700 1,917.00 14,760,900
スルガ銀行 62,500 332.00 20,750,000
八十二銀行 147,400 348.00 51,295,200
山梨中央銀行 7,100 775.00 5,502,500
大垣共立銀行 12,100 2,198.00 26,595,800
福井銀行 5,300 1,836.00 9,730,800
北國銀行 6,100 2,757.00 16,817,700
清水銀行 2,600 1,744.00 4,534,400
富山銀行 1,200 3,060.00 3,672,000
滋賀銀行 12,300 2,168.00 26,666,400
南都銀行 10,200 1,805.00 18,411,000
百五銀行 55,000 307.00 16,885,000
京都銀行 21,900 5,410.00 118,479,000
紀陽銀行 21,700 1,516.00 32,897,200
ほくほくフィナンシャルグループ 40,600 1,007.00 40,884,200
山陰合同銀行 36,200 526.00 19,041,200
中国銀行 52,500 844.00 44,310,000
鳥取銀行 3,400 1,170.00 3,978,000
伊予銀行 87,100 662.00 57,660,200
百十四銀行 6,500 1,531.00 9,951,500
四国銀行 9,300 689.00 6,407,700
阿波銀行 10,000 2,420.00 24,200,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大分銀行 3,600 2,060.00 7,416,000
宮崎銀行 4,100 2,221.00 9,106,100
佐賀銀行 3,800 1,346.00 5,114,800
沖縄銀行 5,600 2,910.00 16,296,000
琉球銀行 14,100 798.00 11,251,800
セブン銀行 204,000 219.00 44,676,000
みずほフィナンシャルグループ 829,800 1,315.50 1,091,601,900
山口フィナンシャルグループ 76,200 610.00 46,482,000
芙蓉総合リース 6,500 6,830.00 44,395,000
みずほリース 9,400 2,971.00 27,927,400
東京センチュリー 12,300 7,890.00 97,047,000
SBIホールディングス 70,100 2,965.00 207,846,500
日本証券金融 26,900 521.00 14,014,900
アイフル 93,200 256.00 23,859,200
長野銀行 2,700 1,473.00 3,977,100
名古屋銀行 4,600 2,621.00 12,056,600
北洋銀行 92,000 225.00 20,700,000
愛知銀行 2,300 3,050.00 7,015,000
中京銀行 2,600 2,030.00 5,278,000
大光銀行 3,200 1,331.00 4,259,200
愛媛銀行 8,500 1,009.00 8,576,500
京葉銀行
26,000 435.00 11,310,000
栃木銀行 29,500 175.00 5,162,500
北日本銀行 2,000 2,008.00 4,016,000
東和銀行 10,700 615.00 6,580,500
リコーリース
4,800 3,045.00 14,616,000
イオンフィナンシャルサービス 37,400 1,268.00 47,423,200
アコム 122,800 458.00 56,242,400
ジャックス 6,700 1,846.00 12,368,200
オリエントコーポレーション
165,200 116.00 19,163,200
日立キャピタル 14,400 2,460.00 35,424,000
オリックス 378,800 1,584.50 600,208,600
三菱UFJリース 155,000 491.00 76,105,000
ジャフコ グループ 9,400 4,755.00 44,697,000
九州リースサービス 6,500 622.00 4,043,000
トモニホールディングス 47,200 321.00 15,151,200
大和証券グループ本社 490,000 473.30 231,917,000
野村ホールディングス 1,074,500 532.10 571,741,450
岡三証券グループ 52,100 377.00 19,641,700
丸三証券 18,200 469.00 8,535,800
東洋証券 28,200 132.00 3,722,400
東海東京フィナンシャル・ホールディン
70,200 307.00 21,551,400
グス
光世証券 5,700 666.00 3,796,200
水戸証券 17,700 228.00 4,035,600
いちよし証券 11,500 466.00 5,359,000
松井証券
34,900 803.00 28,024,700
SOMPOホールディングス 114,800 4,038.00 463,562,400
日本取引所グループ 175,300 2,460.50 431,325,650
マネックスグループ 44,900 384.00 17,241,600
極東証券
8,200 690.00 5,658,000
岩井コスモホールディングス 5,800 1,272.00 7,377,600
藍澤證券 11,000 744.00 8,184,000
フィデアホールディングス 59,300 106.00 6,285,800
池田泉州ホールディングス
70,200 150.00 10,530,000
アニコム ホールディングス 20,300 1,071.00 21,741,300
MS&ADインシュアランスグループ
159,700 3,037.00 485,008,900
ホールディングス
スパークス・グループ 28,200 255.00 7,191,000
第一生命ホールディングス 345,500 1,579.00 545,544,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京海上ホールディングス 215,900 5,247.00 1,132,827,300
イー・ギャランティ 7,000 2,154.00 15,078,000
アサックス 5,500 715.00 3,932,500
NECキャピタルソリューション 2,500 1,874.00 4,685,000
T&Dホールディングス 182,500 1,205.00 219,912,500
アドバンスクリエイト 1,300 1,975.00 2,567,500
三井不動産 296,800 2,171.50 644,501,200
三菱地所 427,800 1,649.00 705,442,200
平和不動産 11,200 3,590.00 40,208,000
東京建物 60,300 1,413.00 85,203,900
ダイビル 15,700 1,290.00 20,253,000
京阪神ビルディング 9,800 1,853.00 18,159,400
住友不動産 137,300 3,238.00 444,577,400
テーオーシー 12,000 705.00 8,460,000
東京楽天地 1,000 4,385.00 4,385,000
レオパレス21 80,000 126.00 10,080,000
スターツコーポレーション 8,300 2,929.00 24,310,700
フジ住宅 7,100 660.00 4,686,000
空港施設 8,400 486.00 4,082,400
ゴールドクレスト 4,800 1,625.00 7,800,000
リログループ 32,300 2,612.00 84,367,600
エスリード
3,000 1,407.00 4,221,000
日神グループホールディングス 10,200 418.00 4,263,600
日本エスコン 11,100 899.00 9,978,900
タカラレーベン 27,900 310.00 8,649,000
AVANTIA 4,800 849.00 4,075,200
イオンモール 30,600 1,644.00 50,306,400
毎日コムネット 5,500 704.00 3,872,000
ファースト住建 2,800 1,058.00 2,962,400
カチタス
15,100 3,205.00 48,395,500
東祥 3,700 1,572.00 5,816,400
トーセイ 8,400 1,201.00 10,088,400
穴吹興産 2,400 1,678.00 4,027,200
サンフロンティア不動産 8,400 904.00 7,593,600
エフ・ジェー・ネクスト 5,300 1,023.00 5,421,900
グランディハウス 10,100 390.00 3,939,000
東武鉄道 64,500 2,998.00 193,371,000
相鉄ホールディングス 19,800 2,522.00 49,935,600
東急 156,100 1,228.00 191,690,800
京浜急行電鉄 79,500 1,697.00 134,911,500
小田急電鉄 92,100 3,045.00 280,444,500
京王電鉄 32,100 7,460.00 239,466,000
京成電鉄 43,100 3,395.00 146,324,500
富士急行 8,400 4,395.00 36,918,000
新京成電鉄 1,300 2,370.00 3,081,000
東日本旅客鉄道 109,000 6,636.00 723,324,000
西日本旅客鉄道 55,200 5,115.00 282,348,000
東海旅客鉄道 51,500 13,845.00 713,017,500
西武ホールディングス 80,800 1,018.00 82,254,400
鴻池運輸 9,900 1,010.00 9,999,000
西日本鉄道 17,200 2,955.00 50,826,000
ハマキョウレックス 4,800 2,956.00 14,188,800
サカイ引越センター 3,300 5,310.00 17,523,000
近鉄グループホールディングス 58,600 4,380.00 256,668,000
阪急阪神ホールディングス 78,200 3,310.00 258,842,000
南海電気鉄道 27,800 2,543.00 70,695,400
京阪ホールディングス 26,100 4,815.00 125,671,500
神戸電鉄 1,400 3,710.00 5,194,000
名古屋鉄道 48,200 2,644.00 127,440,800
山陽電気鉄道 4,200 1,974.00 8,290,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トランコム 1,600 8,420.00 13,472,000
日本通運 20,300 6,870.00 139,461,000
ヤマトホールディングス 97,100 2,589.00 251,391,900
山九 16,300 3,915.00 63,814,500
日新 5,100 1,225.00 6,247,500
丸全昭和運輸 4,800 3,320.00 15,936,000
センコーグループホールディングス 32,300 995.00 32,138,500
トナミホールディングス 1,400 6,080.00 8,512,000
ニッコンホールディングス 21,000 2,040.00 42,840,000
日本石油輸送 1,500 2,647.00 3,970,500
福山通運 7,500 4,500.00 33,750,000
セイノーホールディングス 43,900 1,482.00 65,059,800
神奈川中央交通 1,500 4,000.00 6,000,000
日立物流 10,700 3,120.00 33,384,000
丸和運輸機関 6,200 4,325.00 26,815,000
C&Fロジホールディングス 5,900 1,993.00 11,758,700
日本郵船 49,100 2,345.00 115,139,500
商船三井 37,100 3,130.00 116,123,000
川崎汽船 18,100 2,001.00 36,218,100
NSユナイテッド海運 3,300 1,393.00 4,596,900
飯野海運 27,800 417.00 11,592,600
九州旅客鉄道
51,400 2,134.00 109,687,600
SGホールディングス 123,100 3,020.00 371,762,000
日本航空 131,600 1,910.00 251,356,000
ANAホールディングス 107,200 2,202.50 236,108,000
パスコ
1,100 1,430.00 1,573,000
Genky DrugStores 2,700 4,395.00 11,866,500
国際紙パルプ商事 15,600 250.00 3,900,000
ブックオフグループホールディングス 4,700 824.00 3,872,800
三菱倉庫
18,600 2,893.00 53,809,800
三井倉庫ホールディングス 6,700 2,221.00 14,880,700
住友倉庫 21,100 1,358.00 28,653,800
澁澤倉庫 3,200 2,286.00 7,315,200
ヤマタネ 3,100 1,370.00 4,247,000
東陽倉庫 12,200 324.00 3,952,800
乾汽船 4,300 940.00 4,042,000
日本トランスシティ 12,900 581.00 7,494,900
ケイヒン 2,800 1,376.00 3,852,800
中央倉庫 3,600 1,210.00 4,356,000
安田倉庫 4,800 986.00 4,732,800
東洋埠頭 2,700 1,438.00 3,882,600
宇徳 8,400 486.00 4,082,400
上組 32,700 1,897.00 62,031,900
キユーソー流通システム 2,400 1,670.00 4,008,000
近鉄エクスプレス 12,500 2,426.00 30,325,000
東海運 12,700 322.00 4,089,400
エーアイテイー 4,100 957.00 3,923,700
内外トランスライン 1,000 1,363.00 1,363,000
TBSホールディングス 36,900 1,886.00 69,593,400
日本テレビホールディングス 50,700 1,137.00 57,645,900
朝日放送グループホールディングス 6,000 707.00 4,242,000
テレビ朝日ホールディングス 16,700 1,683.00 28,106,100
スカパーJSATホールディングス 40,000 516.00 20,640,000
テレビ東京ホールディングス 5,000 2,300.00 11,500,000
日本BS放送 3,600 1,083.00 3,898,800
ビジョン 7,500 1,007.00 7,552,500
USEN-NEXT HOLDINGS 2,800 1,369.00 3,833,200
コネクシオ 3,400 1,406.00 4,780,400
日本通信 47,400 177.00 8,389,800
日本電信電話 812,100 2,666.50 2,165,464,650
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KDDI 442,900 3,028.00 1,341,101,200
ソフトバンク 552,100 1,320.50 729,048,050
光通信 6,300 24,730.00 155,799,000
エムティーアイ 5,900 879.00 5,186,100
GMOインターネット 21,800 2,925.00 63,765,000
ファイバーゲート 2,000 2,566.00 5,132,000
アイドママーケティングコミュニケー
10,200 431.00 4,396,200
ション
KADOKAWA 16,400 3,630.00 59,532,000
学研ホールディングス 8,100 1,706.00 13,818,600
ゼンリン 12,100 1,276.00 15,439,600
インプレスホールディングス 22,500 172.00 3,870,000
東京電力ホールディングス 494,200 272.00 134,422,400
中部電力 189,400 1,229.50 232,867,300
関西電力 234,600 957.30 224,582,580
中国電力 89,300 1,233.00 110,106,900
北陸電力 56,600 666.00 37,695,600
東北電力 154,700 852.00 131,804,400
四国電力 55,700 666.00 37,096,200
九州電力 127,600 884.00 112,798,400
北海道電力 57,900 374.00 21,654,600
沖縄電力 12,000 1,390.00 16,680,000
電源開発 49,300 1,382.00 68,132,600
エフオン 3,400 1,205.00 4,097,000
イーレックス 9,000 2,035.00 18,315,000
レノバ 10,400 3,155.00 32,812,000
東京瓦斯 119,100 2,320.00 276,312,000
大阪瓦斯 120,100 2,021.00 242,722,100
東邦瓦斯 30,400 6,400.00 194,560,000
北海道瓦斯 3,300 1,561.00 5,151,300
広島ガス 12,700 375.00 4,762,500
西部瓦斯 7,000 3,120.00 21,840,000
静岡ガス 17,600 1,003.00 17,652,800
メタウォーター 6,000 2,319.00 13,914,000
アイネット 3,100 1,574.00 4,879,400
松竹 4,000 13,820.00 55,280,000
東宝 35,800 4,310.00 154,298,000
エイチ・アイ・エス 8,600 1,634.00 14,052,400
東映 2,300 16,010.00 36,823,000
ラックランド 1,700 2,380.00 4,046,000
エヌ・ティ・ティ・データ 161,700 1,376.00 222,499,200
共立メンテナンス 9,800 3,950.00 38,710,000
イチネンホールディングス 6,600 1,283.00 8,467,800
建設技術研究所 3,800 2,176.00 8,268,800
スペース 4,900 822.00 4,027,800
アインホールディングス 7,500 6,580.00 49,350,000
燦ホールディングス
3,200 1,245.00 3,984,000
ピー・シー・エー 1,000 4,420.00 4,420,000
東京テアトル 3,000 1,300.00 3,900,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,300 1,534.00 3,528,200
ナガワ
1,900 9,370.00 17,803,000
よみうりランド 1,300 6,020.00 7,826,000
東京都競馬 3,900 4,565.00 17,803,500
カナモト 10,400 2,257.00 23,472,800
東京ドーム
24,000 1,300.00 31,200,000
DTS 13,600 2,239.00 30,450,400
スクウェア・エニックス・ホールディン
25,900 6,470.00 167,573,000
グス
シーイーシー 6,500 1,534.00 9,971,000
カプコン 28,600 6,670.00 190,762,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西尾レントオール 5,500 2,157.00 11,863,500
アイ・エス・ビー 1,400 3,085.00 4,319,000
日本空港ビルデング 19,500 6,690.00 130,455,000
トランス・コスモス 5,600 2,708.00 15,164,800
乃村工藝社 25,400 835.00 21,209,000
ジャステック 3,900 1,353.00 5,276,700
SCSK 14,000 5,670.00 79,380,000
日本管財 6,300 2,046.00 12,889,800
トーカイ 5,700 2,073.00 11,816,100
セコム 62,800 9,394.00 589,943,200
日本システムウエア 2,000 2,126.00 4,252,000
セントラル警備保障 2,800 3,575.00 10,010,000
アイネス 6,000 1,407.00 8,442,000
丹青社 11,200 835.00 9,352,000
メイテック 7,200 5,160.00 37,152,000
TKC 5,100 6,940.00 35,394,000
富士ソフト 6,500 5,210.00 33,865,000
応用地質 6,900 1,233.00 8,507,700
船井総研ホールディングス 12,200 2,568.00 31,329,600
NSD 19,500 2,140.00 41,730,000
進学会ホールディングス 8,700 449.00 3,906,300
丸紅建材リース
2,300 1,676.00 3,854,800
コナミホールディングス 22,100 5,750.00 127,075,000
学究社 3,100 1,288.00 3,992,800
ベネッセホールディングス 19,700 2,068.00 40,739,600
イオンディライト
7,300 2,614.00 19,082,200
ナック 4,300 928.00 3,990,400
福井コンピュータホールディングス 2,400 3,880.00 9,312,000
ダイセキ 9,900 3,045.00 30,145,500
ステップ
2,500 1,597.00 3,992,500
日鉄物産 4,300 3,740.00 16,082,000
泉州電業 1,700 3,235.00 5,499,500
元気寿司 1,700 2,301.00 3,911,700
トラスコ中山 14,000 2,944.00 41,216,000
ヤマダホールディングス 185,800 530.00 98,474,000
オートバックスセブン 22,600 1,394.00 31,504,400
モリト 6,400 658.00 4,211,200
アークランドサカモト 9,500 1,676.00 15,922,000
ニトリホールディングス 26,400 21,875.00 577,500,000
グルメ杵屋 4,300 1,002.00 4,308,600
愛眼 17,400 235.00 4,089,000
吉野家ホールディングス 20,000 1,905.00 38,100,000
加藤産業 8,800 3,400.00 29,920,000
イノテック 4,200 1,017.00 4,271,400
イエローハット 11,500 1,614.00 18,561,000
松屋フーズホールディングス 2,900 3,330.00 9,657,000
JBCCホールディングス 4,100 1,438.00 5,895,800
JKホールディングス 5,500 887.00 4,878,500
サガミホールディングス 8,200 1,250.00 10,250,000
日伝 5,500 2,278.00 12,529,000
関西スーパーマーケット 5,100 1,229.00 6,267,900
ミロク情報サービス 5,400 2,005.00 10,827,000
北沢産業 14,200 273.00 3,876,600
杉本商事 3,300 2,505.00 8,266,500
因幡電機産業 17,400 2,561.00 44,561,400
王将フードサービス 4,500 5,780.00 26,010,000
プレナス 6,800 1,755.00 11,934,000
ミニストップ 4,500 1,411.00 6,349,500
アークス 12,500 2,252.00 28,150,000
バローホールディングス 13,500 2,641.00 35,653,500
173/321
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東テク 2,000 2,788.00 5,576,000
ミスミグループ本社 76,400 3,400.00 259,760,000
ベルク 3,000 6,140.00 18,420,000
大 庄 4,000 984.00 3,936,000
タキヒヨー 2,000 1,946.00 3,892,000
ファーストリテイリング 8,200 83,930.00 688,226,000
ソフトバンクグループ 482,000 8,489.00 4,091,698,000
蔵王産業 3,000 1,363.00 4,089,000
スズケン 25,800 3,905.00 100,749,000
サンドラッグ 22,900 4,125.00 94,462,500
サックスバー ホールディングス 7,300 536.00 3,912,800
ジェコス 4,200 979.00 4,111,800
やまや 1,900 2,167.00 4,117,300
ベルーナ 13,100 1,013.00 13,270,300
合計 65,343,500 153,345,129,850
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金 503,769,850 1,388,538,582
金銭信託 64,589,250 21,138,500
コール・ローン 5,921,938,811 3,104,656,279
株式 208,192,680,647 299,486,562,574
投資証券 5,627,632,097 6,476,499,796
派生商品評価勘定 57,222,541 123,456,735
未収入金 2,196,503 2,864,294
未収配当金 201,755,393 217,667,218
差入委託証拠金 2,253,270,280 5,205,905,905
流動資産合計 222,825,055,372 316,027,289,883
資産合計 222,825,055,372 316,027,289,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,598,250 6,609,394
未払金 - 9,829
未払解約金 977,642,318 641,349,414
その他未払費用 4,485 2,061
流動負債合計 988,245,053 647,970,698
負債合計 988,245,053 647,970,698
純資産の部
元本等
元本 112,742,781,870 145,971,623,211
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 109,094,028,449 169,407,695,974
純資産合計 221,836,810,319 315,379,319,185
負債純資産合計 222,825,055,372 316,027,289,883
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
3.
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 112,742,781,870口 145,971,623,211口
2. 1口当たり純資産額 1.9676円 2.1606円
(1万口当たり純資産額) (19,676円) (21,606円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
項目
至 2019年12月20日 至 2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び為替予約取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価及び為替相場
の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっておりま。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 4,927,550,423 11,450,111,336
投資証券 △106,773,841 △130,833,529
合計 4,820,776,582 11,319,277,807
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
2019年12月20日 現在 2020年12月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
- -
買 建
4,610,641,799 4,636,541,870 25,900,071 2,056,290,944 2,051,109,440 △5,181,504
アメリカ・
- -
3,331,033,077 3,355,360,080 24,327,003 1,291,311,731 1,286,498,200 △4,813,531
ドル
イギリス・
- -
368,569,867 365,053,070 △3,516,797 274,616,442 273,022,300 △1,594,142
ポンド
- -
ユーロ
911,038,855 916,128,720 5,089,865 490,362,771 491,588,940 1,226,169
- -
合計
4,610,641,799 4,636,541,870 25,900,071 2,056,290,944 2,051,109,440 △5,181,504
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
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②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2019年12月20日 現在 2020年12月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建
7,531,780,502 7,552,504,722 20,724,220 8,825,793,512 8,947,822,356 122,028,844
- -
合計
7,531,780,502 7,552,504,722 20,724,220 8,825,793,512 8,947,822,356 122,028,844
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 91,047,657,387円 112,742,781,870円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 43,722,320,193円 65,763,746,962円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 22,027,195,710円 32,534,905,621円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 710,084,786円 819,685,039円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,303,464,505円 3,668,993,876円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,489,520,821円 2,822,894,572円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限 1,491,869,965円 1,663,034,175円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 4,043,768円 2,748,521円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 22,684,869円 15,250,437円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 31,332,640円 19,384,544円
投資家限定)
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資 11,368,150,601円 11,035,593,568円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス 76,690,722,917円 101,892,071,226円
ファンド
DCニッセイ外国株式インデックス 15,623,093,548円 21,220,927,883円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 624,880,559円 997,756,188円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 61,886,852円 100,995,475円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 74,770,417円 130,409,719円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2045 43,154,714円 99,812,627円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 83,849,166円 220,922,231円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 24,284,062円 47,503,883円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 41,935,568円 51,511,835円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,437,499円 5,846,663円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,507,322円 5,692,174円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,017,232円 1,545,442円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 16,533,824円 18,010,375円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 5,788,980円 27,731,351円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 4,218,552円 22,052,523円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 7,410,424円 73,895,947円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 8,138,279円 104,335,597円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 263,780,094円
0-02(適格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 303,353,904円
0-06(適格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G -円 58,346,733円
DP型バスケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 277,536,609円
0-09(適格機関投資家限定)
計 112,742,781,870円 145,971,623,211円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 92,598,912,036円 112,742,781,870円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 41,205,321,117円 65,763,746,962円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 21,061,451,283円 32,534,905,621円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 710,084,786円 819,685,039円
3,303,464,505円 3,668,993,876円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,489,520,821円 2,822,894,572円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限 1,491,869,965円 1,663,034,175円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 4,043,768円 2,748,521円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 22,684,869円 15,250,437円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 31,332,640円 19,384,544円
投資家限定)
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資 11,368,150,601円 11,035,593,568円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス 76,690,722,917円 101,892,071,226円
ファンド
DCニッセイ外国株式インデックス 15,623,093,548円 21,220,927,883円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 624,880,559円 997,756,188円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 61,886,852円 100,995,475円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 74,770,417円 130,409,719円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 43,154,714円 99,812,627円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 83,849,166円 220,922,231円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 24,284,062円 47,503,883円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 41,935,568円 51,511,835円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,437,499円 5,846,663円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,507,322円 5,692,174円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,017,232円 1,545,442円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 16,533,824円 18,010,375円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 5,788,980円 27,731,351円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 4,218,552円 22,052,523円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 7,410,424円 73,895,947円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 8,138,279円 104,335,597円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 263,780,094円
0-02(適格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 303,353,904円
0-06(適格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G -円 58,346,733円
DP型バスケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 277,536,609円
0-09(適格機関投資家限定)
計 112,742,781,870円 145,971,623,211円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
附属明細表(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
10X GENOMICS INC-CLASS
3,877 152.90 592,793.30
アメリカ・ドル
A
3M CO
36,352 176.42 6,413,219.84
ABBOTT LABORATORIES
111,694 108.97 12,171,295.18
ABBVIE INC
111,394 104.45 11,635,103.30
ABIOMED INC
2,824 293.39 828,533.36
ACCENTURE PLC
40,100 266.25 10,676,625.00
ACTIVISION BLIZZARD
48,589 90.37 4,390,987.93
INC
ADOBE INC
30,225 502.95 15,201,663.75
ADVANCE AUTO PARTS
4,352 159.99 696,276.48
ADVANCED MICRO DEVICES
74,057 95.92 7,103,547.44
INC
AES CORP
42,284 22.54 953,081.36
AFLAC INC
42,492 43.89 1,864,973.88
AGILENT TECHNOLOGIES
19,454 119.30 2,320,862.20
INC
AIR PRODUCTS &
13,937 269.55 3,756,718.35
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
10,206 107.08 1,092,858.48
INC
ALBEMARLE CORP
6,703 138.90 931,046.70
ALEXION
13,757 156.75 2,156,409.75
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
4,714 529.92 2,498,042.88
ALLEGHANY CORP
876 593.00 519,468.00
ALLEGION PLC
5,919 113.75 673,286.25
ALLIANT ENERGY CORP
15,771 51.05 805,109.55
ALLSTATE CORP
19,543 107.40 2,098,918.20
ALLY FINANCIAL INC
23,591 33.56 791,713.96
ALNYLAM
7,361 142.39 1,048,132.79
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
18,858 1,726.22 32,553,056.76
ALPHABET INC-CL C
19,029 1,731.01 32,939,389.29
ALTICE USA INC- A
18,707 35.28 659,982.96
ALTRIA GROUP INC
117,458 43.78 5,142,311.24
AMAZON.COM INC
26,856 3,201.65 85,983,512.40
AMCOR PLC
99,608 11.66 1,161,429.28
AMERCO 687 443.49 304,677.63
AMEREN CORPORATION
15,580 78.86 1,228,638.80
AMERICAN ELECTRIC
31,327 83.29 2,609,225.83
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
43,275 117.51 5,085,245.25
AMERICAN FINANCIAL
4,707 85.35 401,742.45
GROUP INC
AMERICAN INTERNATIONAL
54,313 37.48 2,035,651.24
GROUP
AMERICAN WATER WORKS
11,446 150.24 1,719,647.04
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
7,531 186.94 1,407,845.14
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
9,749 98.61 961,348.89
AMETEK INC
14,488 118.10 1,711,032.80
182/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMGEN INC
36,947 228.49 8,442,020.03
AMPHENOL CORP-CL A
18,838 130.65 2,461,184.70
ANALOG DEVICES INC
23,349 144.56 3,375,331.44
ANSYS INC
5,397 357.81 1,931,100.57
ANTHEM INC
15,850 308.64 4,891,944.00
AON PLC
14,612 205.49 3,002,619.88
APOLLO GLOBAL
10,965 47.78 523,907.70
MANAGEMENT INC
APPLE INC
1,078,821 126.65 136,638,073.75
APPLIED MATERIALS INC
57,506 86.09 4,950,691.54
APTIV PLC
17,085 124.30 2,123,665.50
ARAMARK 14,461 37.48 541,998.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD
25,401 34.43 874,556.43
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
34,963 49.68 1,736,961.84
CO
ARISTA NETWORKS INC
3,590 287.72 1,032,914.80
ARROW ELECTRONICS INC
4,839 97.86 473,544.54
ARTHUR J GALLAGHER &
12,073 125.32 1,512,988.36
CO
ASSURANT INC
3,732 131.29 489,974.28
AT&T INC
450,044 29.40 13,231,293.60
ATHENE HOLDING LTD-
7,749 42.03 325,690.47
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
7,784 95.11 740,336.24
AUTODESK INC
13,814 305.00 4,213,270.00
AUTOLIV INC
5,308 91.87 487,645.96
AUTOMATIC DATA
27,145 179.24 4,865,469.80
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,473 1,181.90 1,740,938.70
AVALARA INC
5,007 179.79 900,208.53
AVANTOR INC
32,783 27.56 903,499.48
AVERY DENNISON CORP
5,268 152.96 805,793.28
AXALTA COATING SYSTEMS
13,460 29.00 390,340.00
LTD
BAKER HUGHES COMPANY
41,634 21.17 881,391.78
BALL CORP
20,652 92.19 1,903,907.88
BANK OF AMERICA CORP
491,690 28.67 14,096,752.30
BANK OF NEW YORK
50,177 40.79 2,046,719.83
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
31,895 80.86 2,579,029.70
INC
BECTON DICKINSON & CO
18,297 252.09 4,612,490.73
BERKSHIRE HATHAWAY
88,373 223.43 19,745,179.39
INC-CL B
BEST BUY CO INC
14,608 101.95 1,489,285.60
BIO-RAD LABORATORIES-
1,380 605.87 836,100.60
CL A
BIOGEN INC
9,951 249.62 2,483,968.62
BIOMARIN
11,399 88.85 1,012,801.15
PHARMACEUTICAL INC
BLACK KNIGHT INC
9,881 90.81 897,293.61
BLACKROCK INC
9,600 698.80 6,708,480.00
BLACKSTONE GROUP
42,406 64.60 2,739,427.60
INC/THE-A
BOEING CO
33,865 219.75 7,441,833.75
BOOKING HOLDINGS INC
2,582 2,099.65 5,421,296.30
BOOZ ALLEN HAMILTON
8,709 89.80 782,068.20
HOLDINGS
BORGWARNER INC
15,431 38.62 595,945.22
183/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC CORP
90,230 35.45 3,198,653.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB
142,283 63.12 8,980,902.96
CO
BROADCOM INC
25,397 434.56 11,036,520.32
BROADRIDGE FINANCIAL
7,268 153.88 1,118,399.84
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
15,005 45.97 689,779.85
BROWN-FORMAN CORP -CL
19,515 79.42 1,549,881.30
B
BUNGE LIMITED
8,813 64.38 567,380.94
BURLINGTON STORES INC
4,197 240.85 1,010,847.45
C.H. ROBINSON
8,842 92.60 818,769.20
WORLDWIDE INC
CABLE ONE INC
308 2,237.83 689,251.64
CABOT OIL & GAS CORP
24,799 16.97 420,839.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS
17,410 132.02 2,298,468.20
INC
CAMPBELL SOUP CO
11,470 47.57 545,627.90
CAPITAL ONE FINANCIAL
28,793 91.57 2,636,575.01
CORP
CARDINAL HEALTH INC
18,517 54.96 1,017,694.32
CARLYLE GROUP INC/THE
8,949 30.85 276,076.65
CARMAX INC
10,339 98.25 1,015,806.75
CARNIVAL CORP
33,102 21.46 710,368.92
CARRIER GLOBAL CORP
51,967 38.79 2,015,799.93
CARVANA CO
3,955 266.24 1,052,979.20
CATALENT INC
10,401 105.00 1,092,105.00
CATERPILLAR INC
34,179 180.96 6,185,031.84
CBOE GLOBAL MARKETS
6,866 90.78 623,295.48
INC
CBRE GROUP INC
21,247 63.29 1,344,722.63
CDW CORP/DE
9,020 134.37 1,212,017.40
CELANESE CORP-SERIES A
7,468 131.76 983,983.68
CENTENE CORP
36,587 61.15 2,237,295.05
CENTERPOINT ENERGY INC
34,729 21.87 759,523.23
CENTURYLINK INC
59,765 10.16 607,212.40
CERIDIAN HCM HOLDING
8,386 97.65 818,892.90
INC
CERNER CORP
19,056 77.60 1,478,745.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS
13,596 37.64 511,753.44
INC
CHARLES SCHWAB CORP
96,407 51.98 5,011,235.86
CHARTER
9,064 652.00 5,909,728.00
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
7,002 122.25 855,994.50
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
14,305 58.15 831,835.75
CHEVRON CORP
121,354 87.19 10,580,855.26
CHEWY INC - CLASS A
4,764 100.13 477,019.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
1,673 1,418.57 2,373,267.61
INC
CHUBB LTD
28,457 152.36 4,335,708.52
CHURCH & DWIGHT CO INC
15,603 88.15 1,375,404.45
CIGNA CORP
23,159 197.08 4,564,175.72
CINCINNATI FINANCIAL
9,612 83.04 798,180.48
CORP
CINTAS CORP
5,554 354.35 1,968,059.90
CISCO SYSTEMS INC
266,231 45.44 12,097,536.64
CITIGROUP INC
131,322 59.06 7,755,877.32
184/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CITIZENS FINANCIAL
26,803 34.21 916,930.63
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
7,368 132.65 977,365.20
CLOROX CO
7,960 203.17 1,617,233.20
CLOUDFLARE INC - CLASS
9,720 83.81 814,633.20
A
CME GROUP INC
22,643 183.98 4,165,859.14
CMS ENERGY CORP
18,206 59.23 1,078,341.38
COCA-COLA CO
257,550 53.74 13,840,737.00
COCA-COLA EUROPEAN
13,071 47.25 617,604.75
PARTNERS
COGNEX CORP
10,859 79.06 858,512.54
COGNIZANT TECHNOLOGY
34,113 81.02 2,763,835.26
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
51,408 85.93 4,417,489.44
COMCAST CORP
287,631 50.90 14,640,417.90
CONAGRA BRANDS INC
30,781 36.12 1,111,809.72
CONCHO RESOURCES INC
12,285 59.56 731,694.60
CONOCOPHILLIPS 67,389 40.98 2,761,601.22
CONSOLIDATED EDISON
21,110 71.15 1,501,976.50
INC
CONSTELLATION BRANDS
10,600 218.68 2,318,008.00
INC-A
COOPER COS INC/THE
3,352 349.63 1,171,959.76
COPART INC
13,298 122.36 1,627,143.28
CORNING INC
47,989 36.24 1,739,121.36
CORTEVA INC
47,104 39.41 1,856,368.64
COSTAR GROUP INC
2,482 904.70 2,245,465.40
COSTCO WHOLESALE CORP
27,831 367.00 10,213,977.00
COUPA SOFTWARE INC
4,241 366.90 1,556,022.90
CROWDSTRIKE HOLDINGS
9,061 203.75 1,846,178.75
INC - A
CROWN HOLDINGS INC
8,547 96.29 822,990.63
CSX CORP
48,875 90.66 4,431,007.50
CUMMINS INC
9,286 224.31 2,082,942.66
CVS HEALTH CORP
82,591 69.55 5,744,204.05
CYBERARK SOFTWARE
2,494 145.08 361,829.52
LTD/ISRAEL
DANAHER CORP
40,270 226.11 9,105,449.70
DARDEN RESTAURANTS INC
8,192 116.16 951,582.72
DATADOG INC - CLASS A
9,573 107.72 1,031,203.56
DAVITA INC
4,993 115.36 575,992.48
DEERE & CO
18,804 270.70 5,090,242.80
DELL TECHNOLOGIES -C
15,287 72.92 1,114,728.04
DELTA AIR LINES INC
10,093 40.68 410,583.24
DENTSPLY SIRONA INC
13,796 52.60 725,669.60
DEXCOM INC
6,043 358.57 2,166,838.51
DISCOVER FINANCIAL
19,407 85.99 1,668,807.93
SERVICES
DISCOVERY INC-A
9,673 27.80 268,909.40
DISCOVERY INC-C
20,887 24.52 512,149.24
DISH NETWORK CORP
15,475 30.49 471,832.75
DOCUSIGN INC
11,000 241.00 2,651,000.00
DOLLAR GENERAL CORP
15,705 210.48 3,305,588.40
DOLLAR TREE INC
14,965 111.88 1,674,284.20
DOMINION ENERGY INC
53,068 75.37 3,999,735.16
DOMINO'S PIZZA INC
2,476 396.71 982,253.96
DOVER CORP
9,100 123.86 1,127,126.00
DOW INC
46,887 55.66 2,609,730.42
185/321
EDINET提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DR HORTON INC
21,781 73.23 1,595,022.63
DRAFTKINGS INC - CL A
10,725 53.90 578,077.50
DROPBOX INC-CLASS A
19,771 23.68 468,177.28
DTE ENERGY COMPANY
12,206 121.70 1,485,470.20
DUKE ENERGY CORP
46,475 90.32 4,197,622.00
DUPONT DE NEMOURS INC
46,336 71.33 3,305,146.88
DYNATRACE INC
11,538 44.12 509,056.56
EASTMAN CHEMICAL
8,540 103.68 885,427.20
COMPANY
EATON CORP PLC
25,282 116.08 2,934,734.56
EBAY INC
43,972 53.06 2,333,154.32
ECOLAB INC
16,206 218.58 3,542,307.48
EDISON INTERNATIONAL
23,975 62.54 1,499,396.50
EDWARDS LIFESCIENCES
39,152 86.82 3,399,176.64
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH
25,340 30.01 760,453.40
INC
ELECTRONIC ARTS INC
18,148 142.61 2,588,086.28
ELI LILLY & CO
54,336 171.40 9,313,190.40
EMERSON ELECTRIC CO
37,765 80.90 3,055,188.50
ENPHASE ENERGY INC
7,558 164.41 1,242,610.78
ENTERGY CORP
12,715 100.02 1,271,754.30
EOG RESOURCES INC
36,438 51.77 1,886,395.26
EPAM SYSTEMS INC
3,516 346.53 1,218,399.48
EQUIFAX INC
7,696 195.17 1,502,028.32
EQUITABLE HOLDINGS INC
25,384 25.17 638,915.28
ERIE INDEMNITY
1,592 247.65 394,258.80
COMPANY-CL A
ESSENTIAL UTILITIES
14,845 45.90 681,385.50
INC
ESTEE LAUDER COS INC
14,195 261.31 3,709,295.45
ETSY INC
7,520 190.76 1,434,515.20
EVEREST RE GROUP LTD
2,487 232.53 578,302.11
EVERGY INC
14,454 53.35 771,120.90
EVERSOURCE ENERGY
21,673 84.71 1,835,919.83
EXACT SCIENCES CORP
10,041 137.05 1,376,119.05
EXELON CORP
61,467 42.57 2,616,650.19
EXPEDIA GROUP INC
8,584 125.54 1,077,635.36
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
10,734 95.40 1,024,023.60
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
266,712 42.73 11,396,603.76
F5 NETWORKS INC
3,839 175.23 672,707.97
FACEBOOK INC-A
151,625 276.40 41,909,150.00
FACTSET RESEARCH
2,376 347.03 824,543.28
SYSTEMS INC
FAIR ISAAC CORP
1,834 521.98 957,311.32
FASTENAL CO
36,030 49.34 1,777,720.20
FEDEX CORP
15,815 275.57 4,358,139.55
FIDELITY NATIONAL
17,337 38.66 670,248.42
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
39,147 145.22 5,684,927.34
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
44,890 26.63 1,195,420.70
FIRST REPUBLIC BANK/CA
10,790 135.78 1,465,066.20
FIRSTENERGY CORP
34,497 30.34 1,046,638.98
FISERV INC
35,974 114.81 4,130,174.94
FLEETCOR TECHNOLOGIES
5,304 279.47 1,482,308.88
INC
186/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FMC CORP
8,185 115.65 946,595.25
FORD MOTOR CO
246,516 8.95 2,206,318.20
FORTINET INC
8,665 145.85 1,263,790.25
FORTIVE CORP
19,188 69.83 1,339,898.04
FORTUNE BRANDS HOME &
8,722 89.63 781,752.86
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
20,994 28.16 591,191.04
FOX CORP- CLASS B
11,516 27.79 320,029.64
FRANKLIN RESOURCES INC
18,340 25.01 458,683.40
FREEPORT-MCMORAN INC
91,384 24.63 2,250,787.92
GARMIN LTD
9,024 119.49 1,078,277.76
GARTNER INC
5,682 157.94 897,415.08
GENERAC HOLDINGS INC
3,949 216.79 856,103.71
GENERAL DYNAMICS CORP
15,403 152.67 2,351,576.01
GENERAL ELECTRIC CO
552,350 10.81 5,970,903.50
GENERAL MILLS INC
38,493 59.40 2,286,484.20
GENERAL MOTORS CO
81,243 41.01 3,331,775.43
GENUINE PARTS CO
9,163 97.53 893,667.39
GILEAD SCIENCES INC
79,076 59.08 4,671,810.08
GLOBAL PAYMENTS INC
18,921 196.33 3,714,759.93
GLOBE LIFE INC
6,290 92.81 583,774.90
GODADDY INC - CLASS A
10,589 85.03 900,382.67
GOLDMAN SACHS GROUP
20,575 242.13 4,981,824.75
INC
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
5,283 125.72 664,178.76
HALLIBURTON CO
55,354 19.68 1,089,366.72
HARTFORD FINANCIAL
22,382 47.65 1,066,502.30
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
8,258 93.81 774,682.98
HCA HEALTHCARE INC
17,061 164.34 2,803,804.74
HD SUPPLY HOLDINGS INC
10,181 55.86 568,710.66
HEICO CORP
2,721 133.09 362,137.89
HEICO CORP-CLASS A
4,567 120.14 548,679.38
HENRY SCHEIN INC
8,895 67.78 602,903.10
HERSHEY CO/THE
9,311 150.88 1,404,843.68
HESS CORP
17,428 55.95 975,096.60
HEWLETT PACKARD
80,856 12.12 979,974.72
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
17,469 104.61 1,827,432.09
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
16,243 74.77 1,214,489.11
HOME DEPOT INC
67,914 270.45 18,367,341.30
HONEYWELL
44,285 210.04 9,301,621.40
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
77,500 4.16 322,400.00
LTD
HORIZON PHARMA PLC
13,855 69.68 965,416.40
HORMEL FOODS CORP
18,557 47.94 889,622.58
HOWMET AEROSPACE INC
24,756 27.27 675,096.12
HP INC
90,108 24.46 2,204,041.68
HUBSPOT INC
2,738 404.55 1,107,657.90
HUMANA INC
8,331 391.62 3,262,586.22
HUNTINGTON BANCSHARES
64,463 12.39 798,696.57
INC
HUNTINGTON INGALLS
2,539 169.62 430,665.18
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 5,013 164.00 822,132.00
IDEX CORP
4,754 198.55 943,906.70
IDEXX LABORATORIES INC
5,357 485.52 2,600,930.64
187/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IHS MARKIT LTD
23,897 87.98 2,102,458.06
ILLINOIS TOOL WORKS
19,980 203.88 4,073,522.40
INC
ILLUMINA INC
9,214 366.06 3,372,876.84
INCYTE CORP
11,695 88.34 1,033,136.30
INGERSOLL-RAND INC
22,371 45.22 1,011,616.62
INSULET CORP
4,155 240.65 999,900.75
INTEL CORP
268,170 47.46 12,727,348.20
INTERCONTINENTAL
34,219 112.83 3,860,929.77
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
56,232 125.85 7,076,797.20
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
5,445 114.29 622,309.05
& FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
23,547 49.98 1,176,879.06
INTERPUBLIC GROUP OF
25,065 23.94 600,056.10
COS INC
INTUIT INC
16,430 380.11 6,245,207.30
INTUITIVE SURGICAL INC
7,374 789.09 5,818,749.66
INVESCO LTD
24,420 17.45 426,129.00
IONIS PHARMACEUTICALS
8,392 54.33 455,937.36
INC
IPG PHOTONICS CORP
2,340 216.82 507,358.80
IQVIA HOLDINGS INC
12,131 180.39 2,188,311.09
JACK HENRY &
4,813 161.63 777,925.19
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
8,272 106.58 881,629.76
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
13,900 56.24 781,736.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
14,100 24.91 351,231.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
3,435 150.60 517,311.00
PLC
JB HUNT TRANSPORT
5,611 140.46 788,121.06
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
7,131 115.88 826,340.28
JOHNSON & JOHNSON
166,047 154.51 25,655,921.97
JOHNSON CONTROLS
47,076 46.24 2,176,794.24
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
192,206 119.08 22,887,890.48
JUNIPER NETWORKS INC
20,786 22.68 471,426.48
KANSAS CITY SOUTHERN
6,140 197.62 1,213,386.80
KELLOGG CO
16,247 62.08 1,008,613.76
KEURIG DR PEPPER INC
35,853 30.93 1,108,933.29
KEYCORP 61,616 15.42 950,118.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
11,812 128.26 1,515,007.12
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
21,556 135.08 2,911,784.48
KINDER MORGAN INC
128,639 14.21 1,827,960.19
KKR & CO INC -A
31,760 40.04 1,271,670.40
KLA CORPORATION
9,809 262.15 2,571,429.35
KNIGHT-SWIFT
8,793 42.05 369,745.65
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
42,355 34.77 1,472,683.35
KROGER CO
48,787 30.87 1,506,054.69
L3HARRIS TECHNOLOGIES
13,638 187.21 2,553,169.98
INC
188/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LABORATORY CORP OF
6,131 205.11 1,257,529.41
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
9,180 480.97 4,415,304.60
LAMB WESTON HOLDING
9,246 78.66 727,290.36
INC
LAS VEGAS SANDS CORP
21,701 57.43 1,246,288.43
LEAR CORP
3,595 159.69 574,085.55
LEIDOS HOLDINGS INC
8,567 105.67 905,274.89
LENNAR CORP-CL A
17,375 80.84 1,404,595.00
LENNOX INTERNATIONAL
2,202 277.56 611,187.12
INC
LIBERTY BROADBAND-A
1,476 155.69 229,798.44
LIBERTY BROADBAND-C
6,963 157.88 1,099,318.44
LIBERTY GLOBAL PLC-A
13,806 25.10 346,530.60
LIBERTY GLOBAL PLC-
20,412 24.33 496,623.96
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
4,935 43.17 213,043.95
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
11,674 43.16 503,849.84
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
13,027 41.66 542,704.82
LINCOLN NATIONAL CORP
12,004 48.61 583,514.44
LINDE PLC
33,192 257.67 8,552,582.64
LIVE NATION INC
10,426 73.43 765,581.18
LKQ CORP
18,202 36.15 658,002.30
LOCKHEED MARTIN CORP
15,865 356.03 5,648,415.95
LOEWS CORP
15,874 43.80 695,281.20
LOWE'S COS INC
47,672 163.20 7,780,070.40
LULULEMON ATHLETICA
7,801 378.05 2,949,168.05
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
16,907 90.93 1,537,353.51
A
M&T BANK CORP
8,009 123.73 990,953.57
MARATHON PETROLEUM
41,226 40.35 1,663,469.10
CORP
MARKEL CORP
863 988.01 852,652.63
MARKETAXESS HOLDINGS
2,384 578.88 1,380,049.92
INC
MARRIOTT INTERNATIONAL
17,412 128.82 2,243,013.84
INC
MARSH & MCLENNAN COS
32,031 116.27 3,724,244.37
INC
MARTIN MARIETTA
3,927 276.35 1,085,226.45
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY
42,282 47.51 2,008,817.82
GROUP LTD
MASCO CORP
16,482 55.59 916,234.38
MASIMO CORPORATION
3,274 265.66 869,770.84
MASTERCARD INC-CLASS A
56,356 340.33 19,179,637.48
MATCH GROUP INC
15,586 155.07 2,416,921.02
MAXIM INTEGRATED
16,806 86.45 1,452,878.70
PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG
15,682 93.37 1,464,228.34
SHRS
MCDONALD'S CORP
46,957 215.08 10,099,511.56
MCKESSON CORP
10,209 173.55 1,771,771.95
MEDTRONIC PLC
84,717 116.71 9,887,321.07
189/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED-
13,721 18.97 260,287.37
ADR
MERCADOLIBRE INC
2,823 1,723.68 4,865,948.64
MERCK & CO INC
159,540 79.53 12,688,216.20
METLIFE INC
48,378 45.65 2,208,455.70
METTLER-TOLEDO
1,511 1,134.83 1,714,728.13
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
29,396 31.67 930,971.32
MICROCHIP TECHNOLOGY
15,977 138.01 2,204,985.77
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
70,054 71.46 5,006,058.84
MICROSOFT CORP
453,477 218.59 99,125,537.43
MODERNA INC
17,430 140.23 2,444,208.90
MOHAWK INDUSTRIES INC
3,822 138.43 529,079.46
MOLINA HEALTHCARE INC
3,733 201.96 753,916.68
MOLSON COORS BEVERAGE
11,933 45.51 543,070.83
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
90,024 58.32 5,250,199.68
INC
MONGODB INC
3,049 376.87 1,149,076.63
MONOLITHIC POWER
2,685 348.23 934,997.55
SYSTEMS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
24,776 90.13 2,233,060.88
MOODY'S CORP
10,654 283.37 3,019,023.98
MORGAN STANLEY
85,382 64.18 5,479,816.76
MOSAIC CO/THE
22,799 23.39 533,268.61
MOTOROLA SOLUTIONS INC
10,733 170.26 1,827,400.58
MSCI INC
5,275 443.06 2,337,141.50
NASDAQ INC
7,174 128.60 922,576.40
NETAPP INC
13,996 64.82 907,220.72
NETFLIX INC
27,821 534.45 14,868,933.45
NEUROCRINE BIOSCIENCES
5,579 101.43 565,877.97
INC
NEWELL BRANDS INC
25,521 20.60 525,732.60
NEWMONT CORP
50,596 60.50 3,061,058.00
NEWS CORP - CLASS A
24,561 17.35 426,133.35
NEXTERA ENERGY INC
123,602 74.51 9,209,585.02
NIKE INC
78,567 137.28 10,785,677.76
NISOURCE INC
24,696 22.40 553,190.40
NORDSON CORP
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16,328 232.39 3,794,463.92
NORTHERN TRUST CORP
12,472 91.90 1,146,176.80
NORTHROP GRUMMAN CORP
9,985 303.13 3,026,753.05
NORTONLIFELOCK INC
35,236 21.24 748,412.64
NOVOCURE LTD
5,411 160.19 866,788.09
NRG ENERGY INC
15,092 33.79 509,958.68
NUCOR CORP
18,933 53.93 1,021,056.69
NVIDIA CORP
38,916 530.88 20,659,726.08
NVR INC
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NXP SEMICONDUCTORS NV
17,615 155.51 2,739,308.65
O'REILLY AUTOMOTIVE
4,668 451.15 2,105,968.20
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,742 18.52 1,087,901.84
CORP
OGE ENERGY CORP
12,882 31.14 401,145.48
OKTA INC
7,582 271.81 2,060,863.42
OLD DOMINION FREIGHT
6,135 199.54 1,224,177.90
LINE
190/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OMNICOM GROUP
13,756 61.62 847,644.72
ON SEMICONDUCTOR
25,994 31.54 819,850.76
CORPORATION
ONEOK INC
28,111 39.87 1,120,785.57
ORACLE CORP
125,787 65.06 8,183,702.22
OTIS WORLDWIDE CORP
25,988 65.61 1,705,072.68
OWENS CORNING
6,860 76.91 527,602.60
PACCAR INC
21,878 86.01 1,881,726.78
PACKAGING CORP OF
5,971 134.86 805,249.06
AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
6,106 355.53 2,170,866.18
PARKER HANNIFIN CORP
8,115 272.00 2,207,280.00
PAYCHEX INC
20,372 96.92 1,974,454.24
PAYCOM SOFTWARE INC
3,140 439.84 1,381,097.60
PAYPAL HOLDINGS INC
70,354 236.45 16,635,203.30
PELOTON INTERACTIVE
12,351 139.84 1,727,163.84
INC-A
PENTAIR PLC
10,389 52.26 542,929.14
PEPSICO INC
87,373 146.93 12,837,714.89
PERKINELMER INC
7,045 142.70 1,005,321.50
PERRIGO CO PLC
8,597 46.09 396,235.73
PFIZER INC
350,580 37.68 13,209,854.40
PG&E CORP
91,981 12.27 1,128,606.87
PHILIP MORRIS
98,315 86.09 8,463,938.35
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
27,548 66.85 1,841,583.80
PINNACLE WEST CAPITAL
7,122 78.65 560,145.30
PINTEREST INC- CLASS A
29,163 70.36 2,051,908.68
PIONEER NATURAL
10,196 114.36 1,166,014.56
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
26,786 144.91 3,881,559.26
GROUP
POOL CORP
2,513 364.37 915,661.81
PPD INC
7,776 35.31 274,570.56
PPG INDUSTRIES INC
14,877 145.43 2,163,562.11
PPL CORPORATION
48,769 26.95 1,314,324.55
PRINCIPAL FINANCIAL
17,248 47.95 827,041.60
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
157,045 139.04 21,835,536.80
PROGRESSIVE CORP
36,839 96.95 3,571,541.05
PRUDENTIAL FINANCIAL
24,935 76.51 1,907,776.85
INC
PTC INC
6,953 118.39 823,165.67
PUBLIC SERVICE
31,951 56.82 1,815,455.82
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
16,917 45.10 762,956.70
QORVO INC
7,175 162.66 1,167,085.50
QUALCOMM INC
71,174 147.42 10,492,471.08
QUEST DIAGNOSTICS
8,455 120.36 1,017,643.80
RAYMOND JAMES
7,682 93.86 721,032.52
FINANCIAL INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
96,470 70.17 6,769,299.90
CORP
REGENERON
6,578 498.89 3,281,698.42
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
60,008 15.26 915,722.08
REINSURANCE GROUP OF
4,271 114.46 488,858.66
AMERICA
191/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,188 165.88 528,825.44
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
14,201 96.78 1,374,372.78
RESMED INC
9,125 218.45 1,993,356.25
RINGCENTRAL INC-CLASS
4,690 387.83 1,818,922.70
A
ROBERT HALF
7,201 63.05 454,023.05
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
7,323 247.95 1,815,737.85
INC
ROKU INC
6,690 340.71 2,279,349.90
ROLLINS INC
13,909 40.60 564,705.40
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,604 426.19 2,814,558.76
ROSS STORES INC
22,472 117.66 2,644,055.52
ROYAL CARIBBEAN
11,523 72.29 832,997.67
CRUISES LTD
ROYALTY PHARMA PLC- CL
7,183 44.40 318,925.20
A
RPM INTERNATIONAL INC
8,228 89.01 732,374.28
S&P GLOBAL INC
15,197 322.50 4,901,032.50
SALESFORCE.COM INC
57,410 227.43 13,056,756.30
SAREPTA THERAPEUTICS
4,746 175.40 832,448.40
INC
SCHLUMBERGER LTD
87,621 22.31 1,954,824.51
SEAGATE TECHNOLOGY
14,619 64.72 946,141.68
SEAGEN INC
7,688 201.15 1,546,441.20
SEALED AIR CORP
9,844 45.41 447,016.04
SEI INVESTMENTS
7,535 56.16 423,165.60
COMPANY
SEMPRA ENERGY
18,286 130.70 2,389,980.20
SENSATA TECHNOLOGIES
9,975 50.59 504,635.25
HOLDING
SERVICENOW INC
12,088 565.43 6,834,917.84
SHERWIN-WILLIAMS
5,179 728.23 3,771,503.17
CO/THE
SIRIUS XM HOLDINGS INC
69,716 6.31 439,907.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC
10,495 148.19 1,555,254.05
SLACK TECHNOLOGIES
24,602 42.79 1,052,719.58
INC- CL A
SMITH (A.O.) CORP
8,577 55.64 477,224.28
SNAP INC - A
57,318 52.99 3,037,280.82
SNAP-ON INC
3,231 169.86 548,817.66
SNOWFLAKE INC-CLASS A
2,045 334.25 683,541.25
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
3,162 314.50 994,449.00
INC
SOUTHERN CO
66,842 60.14 4,019,877.88
SOUTHWEST AIRLINES CO
9,090 46.03 418,412.70
SPLUNK INC
10,042 165.89 1,665,867.38
SQUARE INC - A
23,422 235.45 5,514,709.90
SS&C TECHNOLOGIES
14,669 71.20 1,044,432.80
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
10,076 181.52 1,828,995.52
INC
STARBUCKS CORP
73,783 103.28 7,620,308.24
STATE STREET CORP
22,152 70.66 1,565,260.32
STEEL DYNAMICS INC
13,134 36.12 474,400.08
STERIS PLC
5,346 184.90 988,475.40
STRYKER CORP
21,336 240.00 5,120,640.00
SUNRUN INC
7,441 62.70 466,550.70
192/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SVB FINANCIAL GROUP
3,228 357.80 1,154,978.40
SYNCHRONY FINANCIAL
33,230 32.35 1,074,990.50
SYNOPSYS INC
9,522 255.00 2,428,110.00
SYSCO CORP
30,546 72.28 2,207,864.88
T ROWE PRICE GROUP INC
14,167 150.44 2,131,283.48
T-MOBILE US INC
35,217 131.92 4,645,826.64
TAKE-TWO INTERACTIVE
7,193 203.39 1,462,984.27
SOFTWRE
TARGET CORP
31,562 170.42 5,378,796.04
TE CONNECTIVITY LTD
20,825 117.49 2,446,729.25
TELADOC HEALTH INC
7,230 196.34 1,419,538.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES
2,326 380.47 884,973.22
INC
TELEFLEX INC
2,940 408.90 1,202,166.00
TERADYNE INC
10,372 120.59 1,250,759.48
TESLA, INC.
47,050 695.00 32,699,750.00
TEVA PHARMACEUTICAL
69,280 10.01 693,492.80
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
57,753 164.07 9,475,534.71
TEXTRON INC
14,297 47.37 677,248.89
THERMO FISHER
24,949 466.68 11,643,199.32
SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
6,883 131.10 902,361.30
TJX COS INC
75,713 67.70 5,125,770.10
TRACTOR SUPPLY COMPANY
7,309 147.08 1,075,007.72
TRADE DESK INC/THE -
2,634 951.50 2,506,251.00
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
5,684 68.37 388,615.08
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
15,157 141.06 2,138,046.42
TRANSDIGM GROUP INC
3,257 608.33 1,981,330.81
TRANSUNION 12,088 99.36 1,201,063.68
TRAVELERS COS INC/THE
15,898 138.86 2,207,596.28
TRIMBLE INC
15,774 66.15 1,043,450.10
TRUIST FINANCIAL CORP
85,183 45.90 3,909,899.70
TWILIO INC - A
8,239 365.03 3,007,482.17
TWITTER INC
49,899 55.87 2,787,857.13
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,529 448.81 1,135,040.49
TYSON FOODS INC-CL A
18,542 64.95 1,204,302.90
UBER TECHNOLOGIES INC
61,089 50.62 3,092,325.18
UGI CORP
13,288 35.54 472,255.52
ULTA BEAUTY INC
3,375 268.43 905,951.25
UNION PACIFIC CORP
43,141 203.60 8,783,507.60
UNITED PARCEL SERVICE
44,744 175.18 7,838,253.92
INC
UNITED RENTALS INC
4,537 227.54 1,032,348.98
UNITEDHEALTH GROUP INC
59,933 338.38 20,280,128.54
UNIVERSAL HEALTH
4,872 137.29 668,876.88
SERVICES INC
US BANCORP
85,600 44.86 3,840,016.00
VAIL RESORTS INC
2,537 274.21 695,670.77
VALERO ENERGY CORP
25,756 54.77 1,410,656.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
5,728 174.80 1,001,254.40
INC
VEEVA SYSTEMS INC-
8,505 275.71 2,344,913.55
CLASS A
VERISIGN INC
6,529 217.82 1,422,146.78
VERISK ANALYTICS INC
9,741 204.47 1,991,742.27
193/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VERIZON COMMUNICATIONS
261,452 60.46 15,807,387.92
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
16,377 236.72 3,876,763.44
INC
VF CORP
20,960 84.88 1,779,084.80
VIACOMCBS INC
35,661 35.26 1,257,406.86
VIATRIS INC
77,471 17.75 1,375,110.25
VISA INC-CLASS A
106,346 211.31 22,471,973.26
SHARES
VISTRA CORP
27,692 17.65 488,763.80
VMWARE INC-CLASS A
5,284 140.14 740,499.76
VOYA FINANCIAL INC
7,918 56.06 443,883.08
VULCAN MATERIALS CO
8,359 145.22 1,213,893.98
WABTEC CORP
11,493 73.44 844,045.92
WALGREENS BOOTS
46,463 40.69 1,890,579.47
ALLIANCE INC
WALMART INC
89,288 145.95 13,031,583.60
WALT DISNEY CO
114,046 172.89 19,717,412.94
WASTE CONNECTIONS INC
16,728 101.04 1,690,197.12
WASTE MANAGEMENT INC
26,750 117.41 3,140,717.50
WATERS CORP
3,902 250.38 976,982.76
WAYFAIR INC- CLASS A
4,105 276.73 1,135,976.65
WEC ENERGY GROUP INC
19,918 91.32 1,818,911.76
WELLS FARGO & CO
246,835 29.01 7,160,683.35
WEST PHARMACEUTICAL
4,632 277.66 1,286,121.12
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
19,087 53.19 1,015,237.53
WESTERN UNION CO
26,016 22.77 592,384.32
WESTROCK CO-WHEN
16,304 44.62 727,484.48
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
46,977 33.74 1,585,003.98
WHIRLPOOL CORP
3,924 188.37 739,163.88
WILLIAMS COS INC
76,579 21.18 1,621,943.22
WILLIS TOWERS WATSON
8,124 204.89 1,664,526.36
PLC
WIX.COM LTD
3,495 273.45 955,707.75
WORKDAY INC-CLASS A
11,164 241.39 2,694,877.96
WR BERKLEY CORP
8,919 66.28 591,151.32
WW GRAINGER INC
2,857 410.46 1,172,684.22
WYNN RESORTS LTD
6,170 115.93 715,288.10
XCEL ENERGY INC
33,172 66.10 2,192,669.20
XILINX INC
15,401 149.19 2,297,675.19
XPO LOGISTICS INC
5,950 119.11 708,704.50
XYLEM INC
11,379 100.05 1,138,468.95
YUM! BRANDS INC
18,951 109.78 2,080,440.78
ZEBRA TECHNOLOGIES
3,356 373.00 1,251,788.00
CORP-CL A
ZENDESK INC
7,295 140.27 1,023,269.65
ZILLOW GROUP INC - C
9,203 135.20 1,244,245.60
W/I
ZILLOW GROUP INC - CL
3,735 140.15 523,460.25
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
13,055 151.85 1,982,401.75
INC
ZOETIS INC
30,018 163.63 4,911,845.34
ZOOM VIDEO
10,909 406.01 4,429,163.09
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC
4,533 195.88 887,924.04
アメリカ・ドル 小計 19,714,340 2,073,193,051.64
194/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(214,368,161,540)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
60,667 11.57 702,220.52
ド
ADMIRAL GROUP PLC
12,106 29.43 356,279.58
ANGLO AMERICAN PLC
77,003 24.24 1,866,552.72
ANTOFAGASTA PLC
24,587 14.38 353,561.06
ASHTEAD GROUP PLC
28,351 33.50 949,758.50
ASSOCIATED BRITISH
22,415 22.49 504,113.35
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
82,834 75.08 6,219,176.72
AUTO TRADER GROUP PLC-
60,757 5.89 357,858.73
WI
AVEVA GROUP PLC
5,163 32.09 165,680.67
AVIVA PLC
244,293 3.26 796,639.47
BAE SYSTEMS PLC
202,969 4.92 999,013.41
BARCLAYS PLC
1,087,607 1.45 1,577,030.15
BARRATT DEVELOPMENTS
64,501 6.50 419,256.50
PLC
BERKELEY GROUP
8,005 43.76 350,298.80
HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC
132,549 19.73 2,615,191.77
BP PLC
1,281,521 2.71 3,476,766.47
BRITISH AMERICAN
144,754 27.85 4,031,398.90
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
564,714 1.35 764,058.04
BUNZL PLC
21,218 24.50 519,841.00
BURBERRY GROUP PLC
25,657 18.20 467,085.68
COCA-COLA HBC AG-CDI
12,648 23.86 301,781.28
COMPASS GROUP PLC
112,412 14.06 1,580,512.72
CRODA INTERNATIONAL
8,785 63.34 556,441.90
PLC
DCC PLC
6,238 54.50 339,971.00
DIAGEO PLC
147,677 29.49 4,354,994.73
DIRECT LINE INSURANCE
85,299 3.12 266,132.88
GROUP
ENTAIN PLC
36,747 11.50 422,774.23
EVRAZ PLC
31,584 4.79 151,571.61
EXPERIAN PLC
57,888 28.23 1,634,178.24
FERGUSON PLC
14,161 88.74 1,256,647.14
FRESNILLO PLC
11,521 11.39 131,281.79
GLAXOSMITHKLINE PLC
317,270 13.56 4,303,450.28
GLENCORE PLC
629,000 2.42 1,522,180.00
HALMA PLC
23,907 24.54 586,677.78
HARGREAVES LANSDOWN
20,837 14.97 311,929.89
PLC
HIKMA PHARMACEUTICALS
10,821 25.80 279,181.80
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,284,648 3.87 4,980,580.29
IMPERIAL BRANDS PLC
59,821 15.73 940,984.33
INFORMA PLC
96,219 5.33 512,847.27
INTERCONTINENTAL
11,003 46.47 511,309.41
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
10,202 58.72 599,061.44
JD SPORTS FASHION PLC
27,534 8.11 223,355.80
JOHNSON MATTHEY PLC
12,150 24.82 301,563.00
KINGFISHER PLC
131,371 2.70 355,884.03
LEGAL & GENERAL GROUP
377,848 2.56 967,290.88
PLC
195/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LLOYDS BANKING GROUP
4,458,509 0.34 1,556,019.64
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
20,003 89.22 1,784,667.66
GROUP
M&G PLC
165,157 1.97 326,515.38
MELROSE INDUSTRIES PLC
307,886 1.69 520,943.11
MONDI PLC/WI
30,460 17.46 531,983.90
MORRISON WM
150,097 1.74 261,919.26
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
222,479 8.67 1,930,227.80
NATWEST GROUP PLC
303,413 1.57 477,268.64
NEXT PLC
8,402 67.84 569,991.68
NMC HEALTH PLC
4,758 0.00 4.75
OCADO GROUP PLC
30,760 22.09 679,488.40
PEARSON PLC
47,426 6.78 321,548.28
PERSIMMON PLC
20,178 27.04 545,613.12
PHOENIX GROUP HOLDINGS
35,452 7.09 251,354.68
PLC
PRUDENTIAL PLC
164,547 13.39 2,204,107.06
RECKITT BENCKISER
45,011 64.54 2,905,009.94
GROUP PLC
RELX PLC
122,111 18.01 2,199,219.11
RENTOKIL INITIAL PLC
117,463 5.24 615,975.97
RIO TINTO PLC
70,629 56.54 3,993,363.66
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
530,565 1.13 604,313.53
PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
259,206 13.81 3,580,153.27
A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
233,116 13.41 3,126,085.56
B SHS
RSA INSURANCE GROUP
64,719 6.77 438,147.63
PLC
SAGE GROUP PLC
68,540 5.87 402,603.96
SAINSBURY (J) PLC
110,744 2.26 250,613.67
SCHRODERS PLC
7,800 32.99 257,322.00
SEVERN TRENT PLC
15,339 23.09 354,177.51
SMITH & NEPHEW PLC
55,024 15.34 844,343.28
SMITHS GROUP PLC
25,089 15.46 388,001.38
SPIRAX-SARCO
4,669 112.90 527,130.10
ENGINEERING PLC
SSE PLC
66,108 14.82 979,720.56
ST JAMES'S PLACE PLC
33,763 11.28 381,015.45
STANDARD CHARTERED PLC
168,197 4.65 783,293.42
STANDARD LIFE ABERDEEN
141,451 2.86 404,832.76
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
230,529 1.61 372,304.33
TESCO PLC
619,879 2.26 1,404,645.81
UNILEVER PLC
73,876 43.48 3,212,128.48
UNITED UTILITIES GROUP
43,680 9.09 397,313.28
PLC
VODAFONE GROUP PLC
1,697,345 1.25 2,136,957.35
WHITBREAD PLC
12,756 30.75 392,247.00
WPP PLC
78,692 8.14 640,552.88
イギリス・ポンド 小計 18,555,090 98,437,491.01
(13,647,373,754)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
2,806 187.20 525,283.20
シュケル
BANK HAPOALIM BM
71,669 21.45 1,537,300.05
BANK LEUMI LE-ISRAEL
90,609 18.89 1,711,604.01
196/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ELBIT SYSTEMS LTD
1,688 397.70 671,317.60
ICL GROUP LTD
43,808 15.11 661,938.88
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
72,887 11.55 841,844.85
MIZRAHI TEFAHOT BANK
9,013 69.40 625,502.20
LTD
NICE LTD
3,956 882.00 3,489,192.00
イスラエル・シュケル 小計 296,436 10,063,982.79
(321,242,330)
オーストラリ
AFTERPAY LTD
13,595 111.29 1,512,987.55
ア・ドル
AGL ENERGY LTD
44,758 13.22 591,700.76
AMP LTD
231,269 1.69 392,000.95
AMPOL LTD
17,076 28.51 486,836.76
ARISTOCRAT LEISURE LTD
37,617 30.46 1,145,813.82
ASX LTD
13,383 74.16 992,483.28
AURIZON HOLDINGS LTD
146,613 4.02 589,384.26
AUSNET SERVICES
152,469 1.84 281,305.30
AUSTRALIA & NEW
183,564 23.24 4,266,027.36
ZEALAND BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
187,582 43.15 8,094,163.30
BLUESCOPE STEEL LTD
33,933 17.75 602,310.75
BRAMBLES LTD
101,590 10.68 1,084,981.20
CIMIC GROUP LIMITED
7,987 25.81 206,144.47
COCA-COLA AMATIL
35,928 12.90 463,471.20
LIMITED
COCHLEAR LTD
4,457 198.48 884,625.36
COLES GROUP LTD
87,621 18.30 1,603,464.30
COMMONWEALTH BANK OF
113,340 83.16 9,425,354.40
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
36,428 14.88 542,048.64
CROWN RESORTS LTD
29,721 9.79 290,968.59
CSL LIMITED
28,916 288.98 8,356,145.68
EVOLUTION MINING LTD
108,094 5.09 550,198.46
FORTESCUE METALS GROUP
107,891 22.91 2,471,782.81
LTD
INSURANCE AUSTRALIA
165,684 4.91 813,508.44
GROUP LTD
JAMES HARDIE
29,191 37.71 1,100,792.61
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
22,475 137.96 3,100,651.00
MAGELLAN FINANCIAL
8,714 55.29 481,797.06
GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
189,632 2.93 555,621.76
NATIONAL AUSTRALIA
212,602 23.37 4,968,508.74
BANK LTD
NEWCREST MINING
53,057 27.28 1,447,394.96
LIMITED
NORTHERN STAR
48,389 12.84 621,314.76
RESOURCES LTD
OIL SEARCH LTD
131,703 3.59 472,813.77
ORICA LTD
31,293 15.52 485,667.36
ORIGIN ENERGY LIMITED
122,311 4.90 599,323.90
QANTAS AIRWAYS LTD
66,011 4.92 324,774.12
QBE INSURANCE GROUP
97,865 8.71 852,404.15
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
12,922 62.64 809,434.08
LIMITED
REA GROUP LTD
3,803 147.35 560,372.05
RIO TINTO LTD
23,905 117.53 2,809,554.65
197/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SANTOS LTD
118,155 6.36 751,465.80
SEEK LTD
23,437 28.85 676,157.45
SONIC HEALTHCARE LTD
30,649 33.40 1,023,676.60
SOUTH32 LTD
326,662 2.57 839,521.34
SUNCORP GROUP LTD
91,174 9.74 888,034.76
TABCORP HOLDINGS LTD
155,088 4.00 620,352.00
TELSTRA CORP LTD
289,533 3.03 877,284.99
TPG TELECOM LTD
29,033 7.35 213,392.55
TREASURY WINE ESTATES
47,809 9.43 450,838.87
LTD
WASHINGTON H. SOUL
7,611 30.18 229,699.98
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
74,546 51.21 3,817,500.66
WESTPAC BANKING CORP
233,198 19.90 4,640,640.20
WISETECH GLOBAL LTD
9,661 32.95 318,329.95
WOODSIDE PETROLEUM LTD
65,129 23.64 1,539,649.56
WOOLWORTHS GROUP LTD
81,747 39.99 3,269,062.53
XERO LTD
7,941 150.59 1,195,835.19
オーストラリア・ドル 小計 4,534,762 86,189,575.04
(6,765,881,640)
AGNICO EAGLE MINES LTD
15,180 91.59 1,390,336.20
カナダ・ドル
AIR CANADA
9,296 23.06 214,365.76
ALGONQUIN POWER &
38,355 20.42 783,209.10
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-
54,116 44.82 2,425,479.12
TARD -B
ALTAGAS LTD
17,668 18.61 328,801.48
ATCO LTD -CL 'I'
4,976 36.56 181,922.56
B2GOLD CORP
63,641 7.16 455,669.56
BANK OF MONTREAL
40,573 96.44 3,912,860.12
BANK OF NOVA SCOTIA
76,419 67.93 5,191,142.67
BARRICK GOLD CORP
112,011 29.75 3,332,327.25
BAUSCH HEALTH
20,393 26.47 539,802.71
COMPANIES INC
BCE INC
10,681 55.51 592,902.31
BLACKBERRY LTD
34,103 8.85 301,811.55
BROOKFIELD ASSET
81,258 51.36 4,173,410.88
MANAGEMENT INC
BROOKFIELD RENEWABLE
7,689 66.98 515,009.22
COR-A
CAE INC
17,790 33.49 595,787.10
CAMECO CORP
24,359 17.13 417,269.67
CANADIAN IMPERIAL BANK
28,179 111.98 3,155,484.42
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
45,669 141.54 6,463,990.26
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
74,353 30.86 2,294,533.58
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
8,785 439.73 3,863,028.05
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
3,613 170.18 614,860.34
A
CANADIAN UTILITIES
8,612 31.11 267,919.32
LTD-A
CANOPY GROWTH CORP
14,192 33.28 472,309.76
CCL INDUSTRIES INC -
9,542 60.15 573,951.30
CL B
CENOVUS ENERGY INC
65,439 7.57 495,373.23
CGI INC
14,447 101.07 1,460,158.29
198/321
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CI FINANCIAL CORP
12,533 16.30 204,287.90
CONSTELLATION SOFTWARE
1,270 1,645.75 2,090,102.50
INC
DOLLARAMA INC
18,790 54.00 1,014,660.00
EMERA INC
16,210 54.34 880,851.40
EMPIRE CO LTD 'A'
10,578 34.65 366,527.70
ENBRIDGE INC
128,466 41.93 5,386,579.38
FAIRFAX FINANCIAL
1,671 430.21 718,880.91
HLDGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
36,887 21.65 798,603.55
LTD
FIRSTSERVICE CORP
2,547 169.65 432,098.55
FORTIS INC
29,962 52.52 1,573,604.24
FRANCO-NEVADA CORP
12,022 169.45 2,037,127.90
GEORGE WESTON LTD
4,886 98.17 479,658.62
GFL ENVIRONMENTAL INC-
12,158 35.44 430,879.52
SUB VT
GILDAN ACTIVEWEAR INC
12,568 35.79 449,808.72
GREAT-WEST LIFECO INC
17,977 29.33 527,265.41
HYDRO ONE LTD
21,364 28.84 616,137.76
IA FINANCIAL CORP INC
6,691 54.23 362,852.93
IGM FINANCIAL INC
5,462 35.06 191,497.72
IMPERIAL OIL LTD
15,954 24.41 389,437.14
INTACT FINANCIAL CORP
9,063 148.88 1,349,299.44
INTER PIPELINE LTD
27,008 12.89 348,133.12
KEYERA CORP
13,856 23.42 324,507.52
KINROSS GOLD CORP
77,749 9.37 728,508.13
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
16,525 53.65 886,566.25
LOBLAW COS LTD
11,097 64.60 716,866.20
LUNDIN MINING CORP
40,851 10.31 421,173.81
MAGNA INTERNATIONAL
18,008 81.52 1,468,012.16
INC
MANULIFE FINANCIAL
122,195 22.21 2,713,950.95
CORP
METRO INC
15,966 57.96 925,389.36
NATIONAL BANK OF
21,219 71.63 1,519,916.97
CANADA
NORTHLAND POWER INC
12,199 42.94 523,825.06
NUTRIEN LTD
35,915 61.14 2,195,843.10
ONEX CORPORATION
5,116 71.90 367,840.40
OPEN TEXT CORP
17,417 57.77 1,006,180.09
PAN AMERICAN SILVER
13,391 42.85 573,804.35
CORP
PARKLAND CORP
9,536 41.85 399,081.60
PEMBINA PIPELINE CORP
34,740 32.08 1,114,459.20
POWER CORP OF CANADA
35,545 29.05 1,032,582.25
QUEBECOR INC -CL B
11,509 32.89 378,531.01
RESTAURANT BRANDS
18,244 79.29 1,446,566.76
INTERN
RITCHIE BROS
6,928 87.06 603,151.68
AUCTIONEERS
ROGERS COMMUNICATIONS
22,805 59.72 1,361,914.60
INC
ROYAL BANK OF CANADA
89,881 104.05 9,352,118.05
SAPUTO INC
15,526 35.56 552,104.56
SHAW COMMUNICATIONS
30,296 22.63 685,598.48
INC-B
SHOPIFY INC - CLASS A
6,831 1,500.92 10,252,784.52
SSR MINING INC
14,031 25.51 357,930.81
199/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUN LIFE FINANCIAL INC
36,950 55.82 2,062,549.00
SUNCOR ENERGY INC
96,202 22.13 2,128,950.26
TC ENERGY CORP
59,554 54.81 3,264,154.74
TECK RESOURCES LTD-CL
29,508 22.87 674,847.96
B
THOMSON REUTERS CORP
11,030 103.31 1,139,509.30
TMX GROUP LTD
3,664 127.09 465,657.76
TOROMONT INDUSTRIES
5,297 91.06 482,344.82
LTD
TORONTO-DOMINION BANK
113,729 71.78 8,163,467.62
WHEATON PRECIOUS
28,340 53.79 1,524,408.60
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
7,247 120.53 873,480.91
YAMANA GOLD INC
59,304 7.26 430,547.04
カナダ・ドル 小計 2,473,607 128,781,136.10
(10,392,637,683)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
177,900 3.29 585,291.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
29,900 8.08 241,592.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
113,200 25.09 2,840,188.00
GENTING SINGAPORE LTD
376,900 0.87 327,903.00
KEPPEL CORP LTD
93,900 5.41 507,999.00
OVERSEA-CHINESE
208,800 10.08 2,104,704.00
BANKING CORP
SINGAPORE AIRLINES LTD
88,200 4.43 390,726.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
50,300 9.22 463,766.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
98,500 3.90 384,150.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
522,500 2.33 1,217,425.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
74,100 22.69 1,681,329.00
LTD
UOL Group Limited
29,600 7.74 229,104.00
VENTURE CORP LTD
17,300 19.44 336,312.00
WILMAR INTERNATIONAL
120,600 4.36 525,816.00
LTD
シンガポール・ドル 小計 2,001,700 11,836,305.00
(919,680,899)
ABB LTD
116,354 24.14 2,808,785.56
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
9,834 59.22 582,369.48
ALCON INC
31,019 57.52 1,784,212.88
BALOISE HOLDING AG
2,948 156.70 461,951.60
BANQUE CANTONALE
2,091 95.50 199,690.50
VAUDOIS-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
192 2,068.00 397,056.00
CHOCOLADEFABRIKEN
64 8,470.00 542,080.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
6 88,200.00 529,200.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
32,950 80.06 2,637,977.00
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
12,748 18.30 233,288.40
CREDIT SUISSE GROUP AG
153,686 11.17 1,717,441.05
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
510 828.00 422,280.00
REG
GEBERIT AG-REG
2,340 536.80 1,256,112.00
GIVAUDAN-REG 583 3,697.00 2,155,351.00
JULIUS BAER GROUP LTD
14,167 49.92 707,216.64
200/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KUEHNE & NAGEL INTL
3,464 203.00 703,192.00
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
32,949 48.01 1,581,881.49
LOGITECH
10,246 82.68 847,139.28
INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG
4,706 556.60 2,619,359.60
NESTLE SA
181,665 102.30 18,584,329.50
NOVARTIS AG
140,078 80.51 11,277,679.78
PARTNERS GROUP HOLDING
1,176 998.60 1,174,353.60
AG
ROCHE HOLDING AG
44,288 309.95 13,727,065.60
SCHINDLER HOLDING AG-
1,409 238.60 336,187.40
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
2,463 239.20 589,149.60
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
382 2,643.00 1,009,626.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
8,959 237.00 2,123,283.00
SONOVA HOLDING AG-REG
3,448 224.80 775,110.40
STRAUMANN HOLDING AG
653 1,021.00 666,713.00
SWATCH GROUP AG
1,683 238.20 400,890.60
SWISS LIFE HOLDING AG-
1,928 404.90 780,647.20
REG
SWISS PRIME SITE-REG
5,116 87.40 447,138.40
SWISS RE AG
18,052 82.80 1,494,705.60
SWISSCOM AG
1,687 472.70 797,444.90
TEMENOS GROUP AG-REG
4,253 119.90 509,934.70
THE SWATCH GROUP AG-
3,886 46.26 179,766.36
REG
UBS GROUP AG
230,968 12.43 2,872,087.08
VIFOR PHARMA AG
2,876 134.75 387,541.00
ZURICH INSURANCE GROUP
9,502 368.50 3,501,487.00
AG
スイス・フラン 小計 1,095,329 83,821,725.20
(9,790,377,504)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
20,040 225.00 4,509,000.00
クローナ
ASSA ABLOY AB
63,644 205.80 13,097,935.20
ATLAS COPCO AB
24,426 374.30 9,142,651.80
ATLAS COPCO AB-A SHS
42,627 430.50 18,350,923.50
BOLIDEN AB
17,026 286.40 4,876,246.40
ELECTROLUX AB
14,435 196.65 2,838,642.75
EPIROC AB-A
41,621 152.05 6,328,473.05
EPIROC AB-B
24,795 142.70 3,538,246.50
EQT AB
14,970 190.05 2,845,048.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B
38,730 262.40 10,162,752.00
EVOLUTION GAMING GROUP
10,050 791.20 7,951,560.00
FASTIGHETS AB BALDER-B
6,527 422.30 2,756,352.10
SHRS
HENNES & MAURITZ AB
50,684 173.80 8,808,879.20
HEXAGON AB-B SHS
17,795 732.40 13,033,058.00
HUSQVARNA AB-B SHS
26,519 107.50 2,850,792.50
ICA GRUPPEN AB
6,352 415.50 2,639,256.00
INDUSTRIVARDEN AB-A
6,143 273.00 1,677,039.00
SHS
INDUSTRIVARDEN AB-C
10,246 264.00 2,704,944.00
SHS
INVESTMENT AB LATOUR-B
9,303 196.50 1,828,039.50
SHS
201/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INVESTOR AB
28,298 589.60 16,684,500.80
KINNEVIK AB - B
14,887 422.35 6,287,524.45
LUNDBERGS AB-B SHS
4,719 437.00 2,062,203.00
LUNDIN ENERGY AB
11,591 221.70 2,569,724.70
NIBE INDUSTRIER AB-B
20,018 264.10 5,286,753.80
SHS
NORDEA BANK ABP
204,187 68.58 14,003,144.46
SANDVIK AB
71,254 202.80 14,450,311.20
SECURITAS AB
20,051 134.50 2,696,859.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA
103,206 85.48 8,822,048.88
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
21,800 204.90 4,466,820.00
SKF AB
24,119 215.60 5,200,056.40
SVENSKA CELLULOSA AB
37,862 143.15 5,419,945.30
SVENSKA HANDELSBANKEN
98,593 83.36 8,218,712.48
SWEDBANK AB - A SHARES
56,861 145.16 8,253,942.76
SWEDISH MATCH AB
10,227 637.40 6,518,689.80
TELE2 AB
33,273 111.50 3,709,939.50
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
183,771 98.90 18,174,951.90
ERICSSON
TELIA CO AB
159,769 34.63 5,532,800.47
VOLVO AB
90,001 198.35 17,851,698.35
スウェーデン・クローナ 小計 1,640,420 276,150,467.75
(3,446,357,838)
A P MOLLER - MAERSK
デンマーク・ク
201 13,190.00 2,651,190.00
ローネ
A/S
A P MOLLER - MAERSK
395 14,115.00 5,575,425.00
A/S
AMBU A/S-B
10,277 224.60 2,308,214.20
CARLSBERG AS-B
6,502 964.00 6,267,928.00
CHR HANSEN HOLDING A/S
6,688 621.00 4,153,248.00
COLOPLAST-B 7,447 936.00 6,970,392.00
DANSKE BANK A/S
43,138 97.78 4,218,033.64
DEMANT A/S
6,768 231.80 1,568,822.40
DSV PANALPINA A/S
13,151 1,028.00 13,519,228.00
GENMAB A/S
4,121 2,425.00 9,993,425.00
GN STORE NORD A/S
8,041 486.40 3,911,142.40
H LUNDBECK A/S
4,455 211.00 940,005.00
NOVO-NORDISK A/S
108,502 446.40 48,435,292.80
NOVOZYMES A/S
13,065 350.20 4,575,363.00
ORSTED A/S
11,948 1,110.50 13,268,254.00
PANDORA A/S
6,285 653.00 4,104,105.00
ROCKWOOL INTL A/S-B
506 2,264.00 1,145,584.00
SHS
TRYGVESTA AS
9,774 191.00 1,866,834.00
VESTAS WIND SYSTEMS
12,414 1,333.00 16,547,862.00
A/S
デンマーク・クローネ 小計 273,678 152,020,348.44
(2,581,305,517)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
46,890 11.00 515,790.00
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT
83,082 7.75 644,300.91
LTD
FISHER & PAYKEL
36,281 34.21 1,241,173.01
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
45,503 5.92 269,605.27
MERIDIAN ENERGY LTD
82,237 6.58 541,119.46
RYMAN HEALTHCARE LTD
25,992 15.25 396,378.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
124,249 4.64 577,136.60
202/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド・ドル 小計 444,234 4,185,503.25
(307,215,938)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
15,198 143.10 2,174,833.80
ローネ
DNB ASA
60,276 161.60 9,740,601.60
EQUINOR ASA
61,226 146.00 8,938,996.00
GJENSIDIGE FORSIKRING
13,114 187.70 2,461,497.80
ASA
MOWI ASA
27,973 182.60 5,107,869.80
NORSK HYDRO ASA
84,311 40.35 3,401,948.85
ORKLA ASA
47,658 85.50 4,074,759.00
SCHIBSTED ASA
4,839 365.00 1,766,235.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
6,199 320.60 1,987,399.40
TELENOR ASA
45,903 147.00 6,747,741.00
YARA INTERNATIONAL ASA
10,873 354.00 3,849,042.00
ノルウェー・クローネ 小計 377,570 50,250,924.25
(602,508,581)
ABN AMRO BANK NV
26,777 7.99 214,001.78
ユーロ
ACCOR 11,631 29.54 343,579.74
ACS ACTIVIDADES CONS Y
17,006 26.31 447,427.86
SERV
ADIDAS AG
12,012 289.90 3,482,278.80
ADP 2,097 102.10 214,103.70
ADYEN NV
1,145 1,949.50 2,232,177.50
AEGON NV
110,661 3.09 342,717.11
AENA SME SA
4,440 136.10 604,284.00
AGEAS 10,956 43.60 477,681.60
AIR LIQUIDE
29,891 134.40 4,017,350.40
AIRBUS SE
37,147 89.00 3,306,083.00
AKZO NOBEL NV
12,192 87.28 1,064,117.76
ALLIANZ SE
26,277 199.98 5,254,874.46
ALSTOM RGPT
15,835 46.00 728,410.00
ALTICE NV - A-W/I
41,128 5.33 219,212.24
AMADEUS IT GROUP SA
28,436 57.68 1,640,188.48
AMPLIFON SPA
7,841 33.95 266,201.95
AMUNDI SA
3,834 67.50 258,795.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV
48,150 58.03 2,794,144.50
SA/NV
ARCELORMITTAL 45,102 18.78 847,195.96
ARGENX SE
2,841 247.60 703,431.60
ARKEMA 4,340 96.66 419,504.40
AROUNDTOWN SA
64,396 5.96 384,315.32
ASML HOLDING NV
26,854 389.55 10,460,975.70
ASSICURAZIONI GENERALI
69,606 14.38 1,000,934.28
SPA
ATLANTIA SPA
31,638 14.43 456,694.53
ATOS SE
6,182 75.02 463,773.64
AXA SA
121,910 19.88 2,424,058.44
BANCO BILBAO VIZCAYA
418,622 4.05 1,697,093.58
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,092,934 2.57 2,817,583.85
BASF SE
57,943 64.52 3,738,482.36
BAYER AG
62,079 49.05 3,044,974.95
BAYERISCHE MOTOREN
20,913 74.19 1,551,535.47
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
3,599 56.10 201,903.90
WERKE-PRF
BECHTLE AG
1,718 181.30 311,473.40
BEIERSDORF AG
6,347 93.22 591,667.34
203/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BIOMERIEUX 2,596 118.20 306,847.20
BNP PARIBAS
70,770 43.56 3,083,095.05
BOLLORE 58,570 3.45 202,535.06
BOUYGUES 14,535 34.15 496,370.25
BRENNTAG AG
9,693 64.96 629,657.28
BUREAU VERITAS SA
18,949 22.50 426,352.50
CAIXABANK 223,728 2.19 491,977.87
CAPGEMINI SA
10,149 120.50 1,222,954.50
CARL ZEISS MEDITEC AG
2,536 109.20 276,931.20
- BR
CARREFOUR SA
38,226 13.56 518,344.56
CELLNEX TELECOM SAU
20,127 50.10 1,008,362.70
CIE DE SAINT-GOBAIN
32,734 37.42 1,224,906.28
CNH INDUSTRIAL NV
64,934 9.77 634,794.78
CNP ASSURANCES
10,761 13.44 144,627.84
COLRUYT NV
3,335 49.39 164,715.65
COMMERZBANK AG
62,093 5.28 328,223.59
CONTINENTAL AG
6,930 119.35 827,095.50
COVESTRO AG
11,412 50.80 579,729.60
CREDIT AGRICOLE SA
72,425 10.30 745,977.50
CRH PLC
49,334 34.75 1,714,356.50
DAIMLER AG
53,924 58.67 3,163,721.08
DANONE 39,041 54.08 2,111,337.28
DASSAULT AVIATION SA
153 883.50 135,175.50
DASSAULT SYSTEMES SA
8,369 161.55 1,352,011.95
DAVIDE CAMPARI-MILANO
36,314 9.25 336,122.38
NV
DELIVERY HERO SE
8,170 119.00 972,230.00
DEUTSCHE BANK AG
123,715 9.03 1,117,146.45
DEUTSCHE BOERSE AG
11,966 140.30 1,678,829.80
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
19,104 9.68 185,003.13
DEUTSCHE POST AG
62,888 41.17 2,589,098.96
DEUTSCHE TELEKOM AG
210,965 15.09 3,184,516.67
DEUTSCHE WOHNEN SE
21,657 42.90 929,085.30
DIASORIN SPA
1,562 170.70 266,633.40
E.ON SE
142,648 9.02 1,287,255.55
EDENRED 15,781 47.41 748,177.21
EDF 39,369 12.48 491,521.96
EIFFAGE 5,446 79.06 430,560.76
ELIA GROUP SA/NV
1,986 95.70 190,060.20
ELISA OYJ
9,212 45.50 419,146.00
ENAGAS SA
15,462 19.07 294,860.34
ENDESA SA
20,086 22.70 455,952.20
ENEL SPA
513,018 8.16 4,186,226.88
ENERGIAS DE PORTUGAL
175,941 4.88 860,175.54
SA
ENGIE 115,464 12.62 1,457,733.00
ENI-ENTE NAZIONALE
159,243 8.62 1,372,833.90
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
17,748 24.95 442,812.60
ESSILORLUXOTTICA 18,009 129.80 2,337,568.20
EURAZEO 2,547 56.90 144,924.30
EUROFINS SCIENTIFIC
8,394 70.00 587,580.00
EVONIK INDUSTRIES AG
13,116 26.92 353,082.72
EXOR NV
6,836 62.56 427,660.16
FAURECIA 5,251 42.39 222,589.89
FERRARI NV
7,944 184.15 1,462,887.60
FERROVIAL S.A.
31,496 22.84 719,368.64
204/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIAT CHRYSLER
69,185 14.52 1,005,119.68
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
38,253 12.79 489,447.13
FLUTTER ENTERTAINMENT
9,720 165.10 1,604,772.00
PLC.
FORTUM OYJ
27,966 19.24 538,205.67
FRESENIUS MEDICAL CARE
13,431 69.54 933,991.74
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
26,319 38.58 1,015,387.02
FUCHS PETROLUB AG -PFD
4,240 47.92 203,180.80
GALAPAGOS NV
2,716 80.24 217,931.84
GALP ENERGIA SGPS SA
31,335 8.78 275,246.64
GEA GROUP AG
9,606 29.52 283,569.12
GETLINK SE - REGR
29,783 13.70 408,027.10
GRIFOLS SA
18,789 24.90 467,846.10
GROUPE BRUXELLES
7,186 81.56 586,090.16
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
3,785 132.70 502,269.50
HEIDELBERGCEMENT AG
9,281 60.78 564,099.18
HEINEKEN HOLDING NV
7,346 77.35 568,213.10
HEINEKEN NV
16,400 89.36 1,465,504.00
HELLOFRESH SE
9,248 62.00 573,376.00
HENKEL AG & CO KGAA
6,661 79.80 531,547.80
HENKEL KGAA-VORZUG
11,074 91.16 1,009,505.84
HERMES INTERNATIONAL
1,999 859.80 1,718,740.20
HOCHTIEF AG
1,676 77.40 129,722.40
IBERDROLA SA
379,578 11.41 4,330,984.98
ILIAD SA
952 173.15 164,838.80
INDITEX SA
68,588 26.16 1,794,262.08
INFINEON TECHNOLOGIES
82,352 30.88 2,543,029.76
AG
INFRASTRUTTURE
21,555 10.05 216,627.75
WIRELESS ITAL
ING GROEP NV-CVA
245,918 7.87 1,936,850.16
INTESA SANPAOLO
1,035,559 1.93 2,003,806.66
IPSEN 2,368 70.15 166,115.20
JDE PEET'S BV
4,881 35.00 170,835.00
JERONIMO MARTINS
15,309 14.08 215,627.26
JUST EAT TAKEAWAY
7,989 88.00 703,032.00
KBC GROEP NV
15,701 58.58 919,764.58
KERING 4,782 558.00 2,668,356.00
KERRY GROUP PLC-A
10,030 120.80 1,211,624.00
KESKO OYJ-B SHS
17,209 20.72 356,570.48
KINGSPAN GROUP PLC
9,712 57.85 561,839.20
KION GROUP AG
4,097 74.32 304,489.04
KNORR-BREMSE AG
4,605 107.72 496,050.60
KONE OYJ
21,433 66.96 1,435,153.68
KONINKLIJKE AHOLD
69,298 23.42 1,622,959.16
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
10,870 139.55 1,516,908.50
KONINKLIJKE PHILIPS NV
57,332 44.79 2,568,186.94
L'OREAL SA
15,868 305.40 4,846,087.20
LA FRANCAISE DES JEUX
5,363 36.83 197,519.29
SAEM
LANXESS 5,177 62.60 324,080.20
LEG IMMOBILIEN AG
4,547 124.34 565,373.98
LEGRAND SA
16,867 72.74 1,226,905.58
LVMH MOET HENNESSY
17,521 499.55 8,752,615.55
LOUIS VUITTON SE
205/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEDIOBANCA SPA
39,457 7.39 291,666.14
MERCK KGAA
8,133 136.90 1,113,407.70
MICHELIN (C.G.D.E.)
10,687 108.40 1,158,470.80
MONCLER SPA
12,173 48.50 590,390.50
MTU AERO ENGINES
3,351 205.20 687,625.20
HOLDING AG
MUENCHENER
8,809 245.20 2,159,966.80
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 59,977 2.63 158,039.39
NATURGY ENERGY GROUP
18,699 18.88 353,037.12
SA
NEMETSCHEK SE
3,632 60.75 220,644.00
NESTE OYJ
26,578 57.90 1,538,866.20
NEXI SPA
27,642 16.24 448,906.08
NN GROUP NV
18,119 35.26 638,875.94
NOKIA OYJ
355,666 3.24 1,154,491.83
OEST
4,304 62.95 270,936.80
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
9,145 32.58 297,944.10
ORANGE S.A.
127,286 9.95 1,266,495.70
ORION OYJ-CLASS B
6,633 37.89 251,324.37
ORPEA 3,317 108.30 359,231.10
PERNOD-RICARD 13,240 157.40 2,083,976.00
PEUGEOT SA
36,704 22.20 814,828.80
PORSCHE AUTOMOBIL
9,373 57.38 537,822.74
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
35,271 8.35 294,795.01
PROSUS 30,742 89.98 2,766,165.16
PROXIMUS 10,027 17.19 172,364.13
PRYSMIAN SPA
15,120 27.73 419,277.60
PUBLICIS GROUPE
13,714 41.51 569,268.14
PUMA AG
6,205 89.52 555,471.60
QIAGEN NV
14,515 43.16 626,467.40
RAIFFEISEN INTL BANK
9,174 16.66 152,838.84
HOLDING
RANDSTAD NV
7,521 54.96 413,354.16
RATIONAL AG
319 730.50 233,029.50
RECORDATI INDUSTRIA
6,564 44.77 293,870.28
CHIMICA
RED ELECTRICA DE
27,225 16.61 452,343.37
ESPANA
REMY COINTREAU
1,415 151.80 214,797.00
RENAULT SA
12,232 36.16 442,309.12
REPSOL SA
92,349 8.14 751,905.55
REPSOL SA-RTS
92,349 0.27 25,765.37
ROYAL KPN NV
229,491 2.52 579,923.75
RWE AG
40,475 33.51 1,356,317.25
SAFRAN SA
20,212 115.05 2,325,390.60
SAMPO OYJ
29,663 34.40 1,020,407.20
SANOFI 71,486 79.01 5,648,108.86
SAP SE
65,857 104.26 6,866,250.82
SARTORIUS AG-VORZUG
2,240 346.00 775,040.00
SARTORIUS STEDIM
1,745 291.20 508,144.00
BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SE
33,962 117.35 3,985,440.70
SCOR REGROUPE
9,951 27.00 268,677.00
SCOUT24 AG
6,702 69.25 464,113.50
SEB SA
1,424 149.00 212,176.00
SIEMENS AG
48,242 117.82 5,683,872.44
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS ENERGY AG
25,173 26.42 665,070.66
SIEMENS GAMESA
15,037 29.48 443,290.76
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
16,906 41.68 704,642.08
AG
SMURFIT KAPPA GROUP
15,396 38.72 596,133.12
PLC
SNAM SPA
126,470 4.51 571,012.05
SOCIETE GENERALE
50,978 17.04 868,665.12
SODEXO 5,511 70.48 388,415.28
SOFINA 926 262.50 243,075.00
SOLVAY SA
4,710 99.00 466,290.00
STMICROELECTRONICS NV
40,202 30.01 1,206,462.02
STORA ENSO OYJ
36,336 15.68 569,748.48
SUEZ 21,968 16.00 351,597.84
SYMRISE AG
8,099 107.80 873,072.20
TEAMVIEWER AG
9,485 43.75 414,968.75
TELECOM ITALIA SPA
886,424 0.37 335,954.69
TELEFONICA DEUTSCHLAND
69,767 2.31 161,371.07
HOLDI
TELEFONICA SA
305,604 3.32 1,015,522.09
TELEFONICA SA-RTS
305,604 0.18 56,536.74
TELEPERFORMANCE 3,721 272.20 1,012,856.20
TENARIS SA
28,903 6.72 194,401.57
TERNA SPA
89,084 6.12 545,550.41
THALES SA
6,684 74.66 499,027.44
TOTAL SE
158,907 35.99 5,719,062.93
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,754 78.92 454,105.68
UCB SA
7,944 86.76 689,221.44
UMICORE 12,409 39.06 484,695.54
UNICREDIT SPA
133,458 7.72 1,030,429.21
UNILEVER NV
92,379 47.92 4,426,801.68
UNIPER SE
12,737 28.36 361,221.32
UNITED INTERNET AG-REG
6,698 35.72 239,252.56
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
33,611 30.20 1,015,052.20
VALEO SA
14,459 32.56 470,785.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT
34,261 19.71 675,455.61
VINCI SA
33,032 83.94 2,772,706.08
VIVENDI SA
52,325 26.60 1,391,845.00
VOESTALPINE AG
7,207 29.73 214,264.11
VOLKSWAGEN AG
11,653 153.38 1,787,337.14
VOLKSWAGEN AG
2,266 164.00 371,624.00
VONOVIA SE
33,124 58.56 1,939,741.44
VOPAK 4,363 43.11 188,088.93
WARTSILA OYJ
28,387 8.05 228,515.35
WENDEL 1,787 98.20 175,483.40
WOLTERS KLUWER NV
17,256 69.36 1,196,876.16
WORLDLINE SA
15,148 75.72 1,147,006.56
ZALANDO SE
9,599 91.10 874,468.90
ユーロ 小計 12,243,471 264,389,795.72
(33,392,431,200)
AIA GROUP LTD
762,875 89.50 68,277,312.50
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
19,400 99.35 1,927,390.00
BANK OF EAST ASIA
85,400 17.00 1,451,800.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
235,539 23.65 5,570,497.35
LTD
BUDWEISER BREWING CO
109,200 25.80 2,817,360.00
APAC LT
207/321
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CK ASSET HOLDINGS LTD
162,909 40.40 6,581,523.60
CK HUTCHISON HOLDINGS
170,409 54.45 9,278,770.05
LTD
CK INFRASTRUCTURE
43,500 40.10 1,744,350.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
104,643 72.15 7,549,992.45
ESR CAYMAN LTD
107,200 25.45 2,728,240.00
GALAXY ENTERTAINMENT
135,810 57.80 7,849,818.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
132,157 19.86 2,624,638.02
LTD
HANG SENG BANK LTD
48,412 134.50 6,511,414.00
HENDERSON LAND
99,641 30.50 3,039,050.50
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
683,750 11.46 7,835,775.00
HONG KONG EXCHANGES &
76,011 394.00 29,948,334.00
CLEAR
MTR CORP
107,755 44.05 4,746,607.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
101,917 37.40 3,811,695.80
PCCW LTD
320,000 4.78 1,529,600.00
POWER ASSETS HOLDINGS
88,587 40.60 3,596,632.20
LTD
SANDS CHINA LTD
154,980 34.55 5,354,559.00
SINO LAND CO
206,000 10.46 2,154,760.00
SJM HOLDINGS LTD
126,000 8.95 1,127,700.00
SUN HUNG KAI
83,523 102.50 8,561,107.50
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
33,866 44.25 1,498,570.50
SWIRE PROPERTIES LTD
76,800 23.00 1,766,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
87,000 107.40 9,343,800.00
CO
WH GROUP LTD
603,500 6.55 3,952,925.00
WHARF REAL ESTATE
107,733 40.30 4,341,639.90
INVESTMENT
WYNN MACAU LTD
104,103 13.46 1,401,226.38
XINYI GLASS HOLDINGS
116,000 20.00 2,320,000.00
CO LTD
香港・ドル 小計 5,294,620 221,243,489.50
(2,951,388,150)
合計 68,945,257 299,486,562,574
(299,486,562,574)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
35,955.00 554,426.10
ALEXANDRIA REAL ESTATE
7,960.00 1,395,069.60
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
27,987.00 6,199,680.24
ANNALY MORTGAGE
89,967.00 755,722.80
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
8,841.00 1,400,768.04
INC
BOSTON PROPERTIES INC
9,328.00 896,514.08
CAMDEN PROPERTY TRUST
6,070.00 585,633.60
CROWN CASTLE
27,234.00 4,188,861.54
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST
16,973.00 2,274,721.46
INC
DUKE REALTY CORP
23,282.00 913,585.68
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQUINIX INC
5,586.00 3,964,551.78
EQUITY LIFESTYLE
10,863.00 663,403.41
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
23,455.00 1,352,180.75
ESSEX PROPERTY TRUST
4,087.00 957,870.19
INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
8,122.00 913,643.78
HEALTHPEAK PROPERTIES
33,771.00 1,007,388.93
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
44,524.00 627,343.16
INC
INVITATION HOMES INC
35,240.00 1,000,111.20
IRON MOUNTAIN INC
18,498.00 545,321.04
MEDICAL PROPERTIES
33,373.00 703,502.84
TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT
7,141.00 885,769.64
COMM
OMEGA HEALTHCARE
14,336.00 534,446.08
INVESTORS
PROLOGIS INC
46,555.00 4,565,648.85
PUBLIC STORAGE
9,870.00 2,259,539.10
REALTY INCOME CORP
21,631.00 1,287,477.12
REGENCY CENTERS CORP
10,686.00 490,807.98
SBA COMMUNICATIONS CORP
7,058.00 1,954,571.94
SIMON PROPERTY GROUP
20,503.00 1,751,571.29
INC
SUN COMMUNITIES INC
6,169.00 904,683.85
UDR INC
18,556.00 686,757.56
VENTAS INC
23,463.00 1,192,624.29
VEREIT 13,344.00 505,203.84
VICI PROPERTIES INC
33,512.00 864,274.48
VORNADO REALTY TRUST
10,239.00 375,873.69
WELLTOWER INC
26,320.00 1,685,006.40
WP CAREY INC
10,949.00 760,408.05
アメリカ・ドル 小計 751,448.00 51,604,964.38
(5,335,953,317)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
56,084.00 268,361.94
ド
LAND SECURITIES GROUP
44,588.00 297,401.96
PLC
SEGRO PLC
74,888.00 691,216.24
イギリス・ポンド 小計 175,560.00 1,256,980.14
(174,267,726)
オーストラリ DEXUS
76,745.00 733,682.20
ア・ドル
GOODMAN GROUP
108,669.00 2,041,890.51
GPT GROUP
132,808.00 608,260.64
MIRVAC GROUP
271,487.00 724,870.29
SCENTRE GROUP
337,295.00 914,069.45
STOCKLAND 157,167.00 666,388.08
VICINITY CENTRES
261,591.00 413,313.78
オーストラリア・ドル 小計 1,345,762.00 6,102,474.95
(479,044,284)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
5,241.00 265,194.60
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE
9,726.00 169,232.40
INVST TR
カナダ・ドル 小計 14,967.00 434,427.00
(35,058,259)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
201,900.00 605,700.00
ドル
INV TRT
CAPITALAND INTEGRATED
285,596.00 611,175.44
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
137,500.00 288,750.00
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
184,100.00 360,836.00
TRUST
SUNTEC REIT
118,600.00 182,644.00
シンガポール・ドル 小計 927,696.00 2,049,105.44
(159,215,493)
ユーロ COVIVIO 3,274.00 240,966.40
GECINA SA
2,834.00 353,683.20
KLEPIERRE 12,265.00 218,746.27
UNIBAIL-RODAMCO-
8,749.00 550,137.12
WESTFIELD
ユーロ 小計 27,122.00 1,363,532.99
(172,214,216)
香港・ドル LINK REIT
131,371.00 9,051,461.90
香港・ドル 小計 131,371.00 9,051,461.90
(120,746,501)
投資証券 合計 6,476,499,796
(6,476,499,796)
合計 6,476,499,796
(6,476,499,796)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
(注)3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 595銘柄 67.97% -%
71.81%
投資証券 36銘柄 -% 1.69%
イギリス・ポンド 株式 86銘柄 4.33% -%
4.52%
投資証券 3銘柄 -% 0.06%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% 0.10%
オーストラリア・ドル 株式 54銘柄 2.15% -%
2.37%
投資証券 7銘柄 -% 0.15%
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.30% -%
3.41%
投資証券 2銘柄 -% 0.01%
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.29% -%
0.35%
投資証券 5銘柄 -% 0.05%
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.10% -% 3.20%
スウェーデン・クローナ 株式 38銘柄 1.09% -% 1.13%
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 0.82% -% 0.84%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.10% -% 0.10%
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.19% -% 0.20%
ユーロ 株式 235銘柄 10.59% -%
10.97%
投資証券 4銘柄 -% 0.05%
香港・ドル 株式 31銘柄 0.94% -%
1.00%
投資証券 1銘柄 -% 0.04%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 8,747,143 6,174,144
コール・ローン 801,991,714 906,809,549
国債証券 57,556,949,870 59,841,384,580
地方債証券 7,194,972,966 6,933,109,174
特殊債券 8,297,600,981 7,942,354,219
社債券 5,727,607,300 4,796,442,500
未収利息 117,745,701 116,255,283
前払費用 1,039,911 1,122,722
流動資産合計 79,706,655,586 80,543,652,171
資産合計 79,706,655,586 80,543,652,171
負債の部
流動負債
未払金 - 422,064,650
未払解約金 59,199,520 6,366,855
その他未払費用 873 648
流動負債合計 59,200,393 428,432,153
負債合計 59,200,393 428,432,153
純資産の部
元本等
元本 80,678,394,417 81,342,544,413
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,030,939,224 △1,227,324,395
純資産合計 79,647,455,193 80,115,220,018
負債純資産合計 79,706,655,586 80,543,652,171
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 80,678,394,417口 81,342,544,413口
2. 投資信託財産の計算に関する規 1,030,939,224円 1,227,324,395円
則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
3. 1口当たり純資産額 0.9872円 0.9849円
(1万口当たり純資産額) (9,872円) (9,849円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
項目
至 2019年12月20日 至 2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 △56,035,160 △1,315,169,300
地方債証券 △58,907,611 △68,343,423
特殊債券 △69,443,080 △57,879,471
社債券 △44,495,000 △39,786,400
合計 △228,880,851 △1,481,178,594
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 92,267,281,358円 80,678,394,417円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 6,791,748,562円 9,181,688,084円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 18,380,635,503円 8,517,538,088円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) 76,301,963,543円 73,017,893,679円
DCニッセイ日本債券インデックス 1,941,715,464円 2,448,813,549円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 36,321,282円 69,862,719円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 1,720,704,118円 3,395,674,587円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 38,861,533円 104,674,362円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 125,831,324円 407,054,184円
325,714,099円 1,010,176,510円
DCニッセイターゲットデートファンド2025
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 79,888,009円 110,904,565円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 4,828,283円 8,368,192円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 26,641,035円 43,975,511円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 31,405,110円 39,011,833円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 2,777,513円 15,023,532円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 3,118,191円 19,084,521円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 7,907,384円 92,386,523円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 30,717,529円 559,640,146円
計 80,678,394,417円 81,342,544,413円
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「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 92,029,121,671円 80,678,394,417円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 6,631,883,889円 9,181,688,084円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 17,982,611,143円 8,517,538,088円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) 76,301,963,543円 73,017,893,679円
DCニッセイ日本債券インデックス 1,941,715,464円 2,448,813,549円
36,321,282円 69,862,719円
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 1,720,704,118円 3,395,674,587円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 38,861,533円 104,674,362円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 125,831,324円 407,054,184円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 325,714,099円 1,010,176,510円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 79,888,009円 110,904,565円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 4,828,283円 8,368,192円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 26,641,035円 43,975,511円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 31,405,110円 39,011,833円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 2,777,513円 15,023,532円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 3,118,191円 19,084,521円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 7,907,384円 92,386,523円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 30,717,529円 559,640,146円
計 80,678,394,417円 81,342,544,413円
附属明細表(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
第408回 利付国債(2年) 5,000,000 5,011,800
国債証券
第409回 利付国債(2年) 1,000,000 1,002,560
第410回 利付国債(2年) 79,000,000 79,220,410
第411回 利付国債(2年) 200,000,000 200,586,000
第412回 利付国債(2年) 8,000,000 8,026,080
第413回 利付国債(2年) 186,000,000 186,643,560
第414回 利付国債(2年) 74,000,000 74,276,760
第415回 利付国債(2年) 160,000,000 160,657,600
第416回 利付国債(2年) 266,000,000 267,149,120
第417回 利付国債(2年) 200,000,000 200,872,000
第418回 利付国債(2年) 200,000,000 200,912,000
第131回 利付国債(5年) 477,000,000 478,302,210
第132回 利付国債(5年) 314,000,000 315,080,160
第133回 利付国債(5年) 587,000,000 589,412,570
第134回 利付国債(5年) 212,000,000 213,017,600
第135回 利付国債(5年) 235,000,000 236,266,650
第137回 利付国債(5年) 144,000,000 144,951,840
第138回 利付国債(5年) 404,000,000 406,912,840
第139回 利付国債(5年) 434,000,000 437,389,540
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第140回 利付国債(5年) 340,000,000 342,862,800
第141回 利付国債(5年) 470,000,000 474,244,100
第142回 利付国債(5年) 150,000,000 151,476,000
第1回 利付国債(40年) 110,000,000 160,685,800
第2回 利付国債(40年) 142,000,000 201,239,560
第3回 利付国債(40年) 122,000,000 173,581,600
第4回 利付国債(40年) 171,000,000 244,157,220
第5回 利付国債(40年) 182,000,000 251,684,160
第6回 利付国債(40年) 176,000,000 239,752,480
第7回 利付国債(40年) 197,000,000 258,127,130
第8回 利付国債(40年) 208,000,000 254,904,000
第9回 利付国債(40年) 335,000,000 307,024,150
第10回 利付国債(40年) 301,000,000 323,544,900
第11回 利付国債(40年) 258,000,000 269,199,780
第12回 利付国債(40年) 2,000,000 1,885,020
第13回 利付国債(40年) 95,000,000 89,564,100
第321回 利付国債(10年) 63,000,000 63,876,960
第322回 利付国債(10年) 51,000,000 51,646,170
第323回 利付国債(10年) 32,000,000 32,490,560
第324回 利付国債(10年) 99,000,000 100,369,170
第325回 利付国債(10年) 631,000,000 641,203,270
第327回 利付国債(10年) 199,000,000 202,679,510
第328回 利付国債(10年) 263,000,000 267,313,200
第329回 利付国債(10年) 269,000,000 275,256,940
第330回 利付国債(10年) 3,000,000 3,076,860
第332回 利付国債(10年) 196,000,000 200,300,240
第333回 利付国債(10年) 193,000,000 197,585,680
第334回 利付国債(10年) 618,000,000 633,826,980
第335回 利付国債(10年) 289,000,000 295,852,190
第336回 利付国債(10年) 53,000,000 54,340,370
第337回 利付国債(10年) 303,000,000 308,229,780
第338回 利付国債(10年) 491,000,000 502,204,620
第339回 利付国債(10年) 536,000,000 548,960,480
第340回 利付国債(10年) 566,000,000 580,319,800
第341回 利付国債(10年) 552,000,000 563,647,200
第342回 利付国債(10年) 510,000,000 515,778,300
第343回 利付国債(10年) 461,000,000 466,476,680
第344回 利付国債(10年) 533,000,000 539,625,190
第345回 利付国債(10年) 532,000,000 538,900,040
第346回 利付国債(10年) 523,000,000 530,065,730
第347回 利付国債(10年) 426,000,000 431,848,980
第348回 利付国債(10年) 499,000,000 505,946,080
第349回 利付国債(10年) 481,000,000 487,945,640
第350回 利付国債(10年) 605,000,000 613,820,900
第351回 利付国債(10年) 540,000,000 547,943,400
第352回 利付国債(10年) 576,000,000 584,305,920
第353回 利付国債(10年) 543,000,000 550,640,010
第354回 利付国債(10年) 512,000,000 518,999,040
第355回 利付国債(10年) 624,000,000 632,249,280
第356回 利付国債(10年) 618,000,000 625,867,140
第357回 利付国債(10年) 520,000,000 526,094,400
第358回 利付国債(10年) 518,000,000 523,749,800
第359回 利付国債(10年) 690,000,000 696,879,300
第360回 利付国債(10年) 321,000,000 323,811,960
第1回 利付国債(30年) 10,000,000 12,486,800
第2回 利付国債(30年) 83,000,000 101,440,940
第3回 利付国債(30年) 125,000,000 152,191,250
第4回 利付国債(30年) 116,000,000 149,122,640
第5回 利付国債(30年) 95,000,000 116,389,250
第6回 利付国債(30年) 39,000,000 48,999,990
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7回 利付国債(30年) 50,000,000 62,725,500
第8回 利付国債(30年) 39,000,000 46,946,640
第9回 利付国債(30年) 37,000,000 42,802,340
第10回 利付国債(30年) 62,000,000 69,539,200
第11回 利付国債(30年) 50,000,000 59,871,000
第12回 利付国債(30年) 39,000,000 48,754,680
第13回 利付国債(30年) 39,000,000 48,381,060
第14回 利付国債(30年) 61,000,000 79,076,130
第15回 利付国債(30年) 82,000,000 107,770,140
第16回 利付国債(30年) 54,000,000 71,186,040
第17回 利付国債(30年) 67,000,000 87,662,800
第18回 利付国債(30年) 81,000,000 105,134,760
第19回 利付国債(30年) 74,000,000 96,294,720
第20回 利付国債(30年) 93,000,000 123,991,320
第21回 利付国債(30年) 95,000,000 124,223,900
第22回 利付国債(30年) 105,000,000 140,717,850
第23回 利付国債(30年) 108,000,000 145,218,960
第24回 利付国債(30年) 95,000,000 128,059,050
第25回 利付国債(30年) 109,000,000 143,918,150
第26回 利付国債(30年) 182,000,000 243,641,580
第27回 利付国債(30年) 165,000,000 224,487,450
第28回 利付国債(30年) 213,000,000 291,249,810
第29回 利付国債(30年) 225,000,000 305,120,250
第30回 利付国債(30年) 236,000,000 317,080,160
第31回 利付国債(30年) 215,000,000 286,478,900
第32回 利付国債(30年) 268,000,000 363,517,880
第33回 利付国債(30年) 299,000,000 390,476,060
第34回 利付国債(30年) 276,000,000 372,161,160
第35回 利付国債(30年) 241,000,000 316,683,640
第36回 利付国債(30年) 296,000,000 390,246,400
第37回 利付国債(30年) 311,000,000 405,133,480
第38回 利付国債(30年) 207,000,000 266,187,510
第39回 利付国債(30年) 192,000,000 251,172,480
第40回 利付国債(30年) 165,000,000 212,714,700
第41回 利付国債(30年) 170,000,000 215,854,100
第42回 利付国債(30年) 185,000,000 235,140,550
第43回 利付国債(30年) 176,000,000 223,931,840
第44回 利付国債(30年) 173,000,000 220,336,260
第45回 利付国債(30年) 201,000,000 246,972,720
第46回 利付国債(30年) 237,000,000 291,389,130
第47回 利付国債(30年) 217,000,000 272,052,900
第48回 利付国債(30年) 226,000,000 272,892,740
第49回 利付国債(30年) 231,000,000 279,050,310
第50回 利付国債(30年) 227,000,000 241,991,080
第51回 利付国債(30年) 226,000,000 213,843,460
第52回 利付国債(30年) 239,000,000 237,107,120
第53回 利付国債(30年) 217,000,000 220,218,110
第54回 利付国債(30年) 224,000,000 237,932,800
第55回 利付国債(30年) 216,000,000 229,281,840
第56回 利付国債(30年) 231,000,000 245,035,560
第57回 利付国債(30年) 238,000,000 252,280,000
第58回 利付国債(30年) 286,000,000 302,579,420
第59回 利付国債(30年) 219,000,000 226,034,280
第60回 利付国債(30年) 199,000,000 215,246,360
第61回 利付国債(30年) 201,000,000 206,808,900
第62回 利付国債(30年) 130,000,000 126,860,500
第63回 利付国債(30年) 139,000,000 131,753,930
第64回 利付国債(30年) 150,000,000 141,775,500
第65回 利付国債(30年) 177,000,000 167,018,970
第66回 利付国債(30年) 181,000,000 170,509,240
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第67回 利付国債(30年) 230,000,000 228,281,900
第68回 利付国債(30年) 151,000,000 149,677,240
第55回 利付国債(20年) 85,000,000 87,244,000
第56回 利付国債(20年) 103,000,000 106,273,340
第57回 利付国債(20年) 106,000,000 109,210,740
第58回 利付国債(20年) 130,000,000 134,615,000
第65回 利付国債(20年) 42,000,000 44,562,840
第66回 利付国債(20年) 13,000,000 13,754,260
第67回 利付国債(20年) 24,000,000 25,585,680
第68回 利付国債(20年) 109,000,000 117,265,470
第69回 利付国債(20年) 73,000,000 78,298,340
第70回 利付国債(20年) 127,000,000 138,273,790
第71回 利付国債(20年) 34,000,000 36,779,840
第72回 利付国債(20年) 64,000,000 69,370,880
第73回 利付国債(20年) 30,000,000 32,565,600
第75回 利付国債(20年) 87,000,000 95,293,710
第76回 利付国債(20年) 115,000,000 124,982,000
第77回 利付国債(20年) 88,000,000 96,013,280
第78回 利付国債(20年) 73,000,000 79,697,020
第79回 利付国債(20年) 58,000,000 63,583,080
第80回 利付国債(20年) 86,000,000 94,667,080
第81回 利付国債(20年) 64,000,000 70,491,520
第82回 利付国債(20年) 104,000,000 115,045,840
第83回 利付国債(20年) 69,000,000 76,696,260
第84回 利付国債(20年) 124,000,000 137,208,480
第85回 利付国債(20年) 89,000,000 99,394,310
第86回 利付国債(20年) 74,000,000 83,422,420
第87回 利付国債(20年) 71,000,000 79,666,260
第88回 利付国債(20年) 129,000,000 146,221,500
第89回 利付国債(20年) 73,000,000 82,341,810
第90回 利付国債(20年) 237,000,000 268,729,560
第91回 利付国債(20年) 167,000,000 190,323,220
第92回 利付国債(20年) 297,000,000 336,708,900
第93回 利付国債(20年) 128,000,000 145,017,600
第94回 利付国債(20年) 208,000,000 236,959,840
第95回 利付国債(20年) 202,000,000 233,837,220
第96回 利付国債(20年) 104,000,000 119,031,120
第97回 利付国債(20年) 196,000,000 226,689,680
第98回 利付国債(20年) 166,000,000 190,865,140
第99回 利付国債(20年) 303,000,000 349,952,880
第100回 利付国債(20年) 213,000,000 248,641,290
第101回 利付国債(20年) 151,000,000 178,468,410
第102回 利付国債(20年) 165,000,000 195,993,600
第103回 利付国債(20年) 158,000,000 186,487,400
第104回 利付国債(20年) 135,000,000 157,303,350
第105回 利付国債(20年) 182,000,000 212,919,980
第106回 利付国債(20年) 134,000,000 157,810,460
第107回 利付国債(20年) 152,000,000 178,516,400
第108回 利付国債(20年) 202,000,000 233,990,740
第109回 利付国債(20年) 226,000,000 262,792,800
第110回 利付国債(20年) 265,000,000 312,535,700
第111回 利付国債(20年) 211,000,000 251,598,510
第112回 利付国債(20年) 296,000,000 350,428,480
第113回 利付国債(20年) 415,000,000 493,152,800
第114回 利付国債(20年) 200,000,000 238,420,000
第115回 利付国債(20年) 172,000,000 206,592,640
第116回 利付国債(20年) 194,000,000 233,872,820
第117回 利付国債(20年) 266,000,000 318,207,820
第118回 利付国債(20年) 188,000,000 223,798,960
第119回 利付国債(20年) 159,000,000 186,257,370
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第120回 利付国債(20年) 150,000,000 172,864,500
第121回 利付国債(20年) 238,000,000 281,792,000
第122回 利付国債(20年) 178,000,000 209,018,280
第123回 利付国債(20年) 247,000,000 298,245,090
第124回 利付国債(20年) 170,000,000 203,573,300
第125回 利付国債(20年) 143,000,000 174,770,310
第126回 利付国債(20年) 127,000,000 152,620,980
第127回 利付国債(20年) 124,000,000 147,749,720
第128回 利付国債(20年) 214,000,000 255,858,400
第129回 利付国債(20年) 122,000,000 144,587,080
第130回 利付国債(20年) 135,000,000 160,420,500
第131回 利付国債(20年) 72,000,000 84,787,200
第132回 利付国債(20年) 95,000,000 112,200,700
第133回 利付国債(20年) 124,000,000 147,808,000
第134回 利付国債(20年) 130,000,000 155,343,500
第135回 利付国債(20年) 69,000,000 81,680,130
第136回 利付国債(20年) 71,000,000 83,254,600
第137回 利付国債(20年) 102,000,000 121,093,380
第138回 利付国債(20年) 85,000,000 98,970,600
第139回 利付国債(20年) 92,000,000 108,171,760
第140回 利付国債(20年) 273,000,000 324,837,240
第141回 利付国債(20年) 193,000,000 230,144,780
第142回 利付国債(20年) 115,000,000 138,499,100
第143回 利付国債(20年) 188,000,000 222,370,160
第144回 利付国債(20年) 120,000,000 140,485,200
第145回 利付国債(20年) 318,000,000 380,779,560
第146回 利付国債(20年) 280,000,000 335,955,200
第147回 利付国債(20年) 301,000,000 357,997,360
第148回 利付国債(20年) 261,000,000 307,544,130
第149回 利付国債(20年) 289,000,000 341,048,900
第150回 利付国債(20年) 313,000,000 365,690,420
第151回 利付国債(20年) 317,000,000 362,124,950
第152回 利付国債(20年) 318,000,000 363,540,780
第153回 利付国債(20年) 337,000,000 390,310,030
第154回 利付国債(20年) 309,000,000 353,761,740
第155回 利付国債(20年) 342,000,000 381,552,300
第156回 利付国債(20年) 292,000,000 299,527,760
第157回 利付国債(20年) 313,000,000 311,359,880
第158回 利付国債(20年) 305,000,000 317,029,200
第159回 利付国債(20年) 305,000,000 321,415,100
第160回 利付国債(20年) 272,000,000 290,648,320
第161回 利付国債(20年) 289,000,000 303,817,030
第162回 利付国債(20年) 282,000,000 296,195,880
第163回 利付国債(20年) 284,000,000 298,015,400
第164回 利付国債(20年) 370,000,000 381,817,800
第165回 利付国債(20年) 304,000,000 313,323,680
第166回 利付国債(20年) 290,000,000 308,502,000
第167回 利付国債(20年) 315,000,000 323,820,000
第168回 利付国債(20年) 275,000,000 277,356,750
第169回 利付国債(20年) 278,000,000 275,106,020
第170回 利付国債(20年) 265,000,000 261,976,350
第171回 利付国債(20年) 255,000,000 251,830,350
第172回 利付国債(20年) 240,000,000 241,075,200
第173回 利付国債(20年) 227,000,000 227,821,740
国債証券 合計 54,339,000,000 59,841,384,580
第708回 東京都公募公債 300,000,000 303,912,000
地方債証券
第730回 東京都公募公債 300,000,000 306,207,900
平成27年度第1回 北海道公募公債 300,000,000 305,366,700
第30回 神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,893,400
第360回 大阪府公募公債(10年) 300,000,000 303,756,300
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第378回 大阪府公募公債(10年) 144,000,000 146,809,440
第448回 大阪府公募公債(10年) 38,000,000 37,648,804
第455回 大阪府公募公債(10年) 180,000,000 180,033,120
第12回 大阪府公募公債(20年) 100,000,000 116,177,700
平成24年度第1回 兵庫県公募公債 300,000,000 303,861,600
第21回 兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 117,051,100
平成24年度第3回 静岡県公募公債 300,000,000 303,725,100
平成24年度第19回 愛知県公募公債 300,000,000 304,151,700
平成26年度第11回 愛知県公募公債 100,000,000 107,569,200
平成25年度第4回 埼玉県公募公債 100,000,000 102,313,700
平成25年度第10回 埼玉県公募公債 119,000,000 121,414,510
平成24年度第9回 福岡県公募公債 300,000,000 304,065,000
平成24年度第2回 福岡県公募公債 100,000,000 116,965,800
平成24年度第2回 新潟県公募公債 300,000,000 304,980,600
第10回 群馬県公募公債 300,000,000 305,613,000
第110回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,693,900
第123回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,351,600
第133回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,601,200
平成25年度第2回 大阪市公募公債 150,000,000 152,916,900
第22回 大阪市公募公債(20年) 100,000,000 100,594,000
第1回 名古屋市公募公債 100,000,000 131,721,500
第1回 京都市公募公債
300,000,000 325,316,400
平成25年度第11回 神戸市公募公債 100,000,000 102,080,100
第25回 横浜市公募公債(20年) 100,000,000 117,864,000
第26回 横浜市公募公債(20年) 100,000,000 119,019,000
第9回 川崎市公募公債(20年) 100,000,000 119,145,700
第4回 川崎市公募公債(30年) 100,000,000 132,087,700
平成25年度第3回 北九州市公募公債 150,000,000 153,152,400
平成26年度第2回 北九州市公募公債 150,000,000 152,544,000
平成24年度第4回 福岡市公募公債
100,000,000 101,425,900
平成29年度第1回 仙台市公募公債(2
100,000,000 104,078,200
0年)
地方債証券 合計 6,631,000,000 6,933,109,174
第1回 政保新関西空港債券 200,000,000 202,602,400
特殊債券
第22回 政保日本政策投資銀行債券
300,000,000 316,186,500
第163回 政保道路機構債券 300,000,000 303,816,300
第190回 政保道路機構債券 500,000,000 506,995,500
第205回 政保道路機構債券 100,000,000 117,129,400
第212回 政保道路機構債券
100,000,000 116,900,300
第218回 政保道路機構債券 500,000,000 510,845,500
第233回 政府道路機構債券 100,000,000 114,890,300
第249回 政保道路機構債券 179,000,000 182,955,900
第278回 政保道路機構債券 100,000,000 99,147,900
第316回 政保道路機構債券 100,000,000 103,647,400
第36回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,483,600
第48回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,102,500
第48回 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 407,542,400
第72回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,525,800
第83回 政保地方公共団体金融機構債券 103,000,000 103,076,632
第16回 公営企業債券 200,000,000 220,657,200
第35回 日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,378,200
第97回 都市再生債券 100,000,000 107,886,800
第46回 福祉医療機構債券 200,000,000 200,328,600
第133回 住宅金融支援機構債券 1,000,000,000 1,018,968,000
第143回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,521,100
第37回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,951,000 27,611,864
第42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 68,712,000 72,889,689
第46回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 88,665,000 95,696,134
第54回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 72,960,000 77,709,696
第55回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 81,404,000 86,581,294
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第60回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 82,654,000 87,646,300
第61回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 39,958,000 42,187,656
第62回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 341,024,000 359,336,988
第63回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 213,170,000 223,444,794
第73回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 137,343,000 145,377,565
第78回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 123,012,000 128,596,744
第109回 貸付債権担保住宅金融公庫債
236,943,000 238,340,963
券
い第822号 利付農林債券 100,000,000 100,087,800
第333回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,088,600
第335回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,112,700
第336回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,111,700
第344回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,150,900
第353回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,043,400
第55回 鉄道建設・運輸施設整備支援機
100,000,000 101,784,200
構債券
第116回 鉄道建設・運輸施設整備支援
100,000,000 99,967,000
機構債券
特殊債券 合計 7,693,796,000 7,942,354,219
第26回 フランス相互信用連合銀行(B
300,000,000 301,454,700
社債券
FCM)円貨社債(2018)
第3回 ノルデア・バンク 200,000,000 204,556,400
第5回 スヴェンスカ・ハンデルスバンケ
200,000,000 203,157,800
ン
第56回 中日本高速道路債券 200,000,000 204,060,400
第60回 中日本高速道路債券 100,000,000 101,911,400
第20回 西日本高速道路債券 100,000,000 101,881,300
第25回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,687,400
第26回 西日本高速道路債券 200,000,000 204,834,400
第14回 森ヒルズリート投資法人無担保
100,000,000 102,017,900
投資法人債
第3回 富士フイルムホールディングス 300,000,000 304,632,000
第24回 豊田自動織機 100,000,000 101,666,900
第71回 伊藤忠商事 200,000,000 203,345,000
第45回 住友商事 100,000,000 101,367,900
第46回 住友商事 100,000,000 101,523,500
第79回 三菱商事 100,000,000 101,341,000
第1回 三井住友トラスト・ホールディン
100,000,000 101,340,900
グス劣後特約付
第1回 三井住友フィナンシャルグループ
100,000,000 101,365,900
劣後特約付
第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付 100,000,000 106,934,400
第20回 みずほ銀行劣後特約付 100,000,000 101,610,300
第46回 三井不動産 100,000,000 101,509,900
第66回 三井不動産 100,000,000 100,620,100
第111回 三菱地所 100,000,000 101,507,800
第75回 東京急行電鉄 100,000,000 101,351,500
第77回 東京急行電鉄 100,000,000 102,256,800
第26回 東日本旅客鉄道 100,000,000 102,241,900
第87回 東日本旅客鉄道 200,000,000 202,852,400
第381回 中国電力 200,000,000 205,717,400
第304回 北陸電力 100,000,000 102,558,800
第306回 北陸電力 100,000,000 102,646,400
第253回 四国電力 200,000,000 204,613,600
第429回 九州電力 200,000,000 206,106,000
第331回 北海道電力 100,000,000 101,111,800
第13回 電源開発 100,000,000 108,658,600
社債券 合計 4,700,000,000 4,796,442,500
合計 73,363,796,000 79,513,290,473
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金 20,171,353 26,170,868
金銭信託 1,751,943 781,680
コール・ローン 160,628,921 114,806,956
国債証券 25,337,125,462 33,685,069,996
派生商品評価勘定 - 1,019
未収利息 159,445,352 184,159,887
前払費用 15,350,586 15,006,712
流動資産合計 25,694,473,617 34,025,997,118
資産合計 25,694,473,617 34,025,997,118
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 74,972 193,979
未払金 22,852,130 30,452,073
未払解約金 100,051,340 65,975,266
その他未払費用 158 147
流動負債合計 122,978,600 96,621,465
負債合計 122,978,600 96,621,465
純資産の部
元本等
元本 18,425,435,154 23,241,498,035
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,146,059,863 10,687,877,618
純資産合計 25,571,495,017 33,929,375,653
負債純資産合計 25,694,473,617 34,025,997,118
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
3.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 受益権総口数 18,425,435,154口 23,241,498,035口
2. 1口当たり純資産額 1.3878円 1.4599円
(1万口当たり純資産額) (13,878円) (14,599円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
項目
至 2019年12月20日 至 2020年12月21日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 △173,580,696 △67,515,802
合計 △173,580,696 △67,515,802
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(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
2019年12月20日 現在 2020年12月21日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
- -
買 建
56,498,263 56,423,291 △74,972 62,554,937 62,361,977 △192,960
アメリカ・
- -
44,954,755 44,910,973 △43,782 46,047,584 45,857,887 △189,697
ドル
イギリス・
- -
1,437,523 1,425,924 △11,599 1,392,017 1,392,057 40
ポンド
デンマー
- -
ク・クロー
1,221,373 1,218,379 △2,994 - - -
ネ
メキシコ・
- -
1,986,620 1,984,900 △1,720 2,755,789 2,751,507 △4,282
ペソ
- -
ユーロ
6,897,992 6,883,115 △14,877 12,359,547 12,360,526 979
- -
合計
56,498,263 56,423,291 △74,972 62,554,937 62,361,977 △192,960
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いておりま
す。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に
発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 13,614,520,319円 18,425,435,154円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,848,485,042円 10,270,381,580円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 3,037,570,207円 5,454,318,699円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,946,967,139円 2,394,319,286円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,396,628,027円 4,019,434,120円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 1,137,700,596円 1,374,624,332円
ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限 703,528,953円 765,182,389円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 5,543,732円 4,014,599円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 15,541,267円 11,137,245円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 15,333,036円 10,112,388円
投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス 8,724,136,622円 10,398,606,582円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 856,773,731円 1,457,522,074円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 908,433,502円 1,373,927,943円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 29,558,606円 51,111,689円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 512,517,884円 952,221,405円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 20,667,302円 51,082,272円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 41,002,415円 114,855,703円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 15,164,223円 34,687,713円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 57,507,116円 75,243,811円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,455,001円 5,643,233円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 22,470,642円 26,307,089円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 2,758,911円 14,063,918円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 2,017,446円 11,273,923円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 3,573,727円 37,877,304円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 4,155,276円 58,249,017円
計 18,425,435,154円 23,241,498,035円
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「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年12月20日現在 2020年12月21日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 13,507,570,734円 18,425,435,154円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,552,683,269円 10,270,381,580円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,634,818,849円 5,454,318,699円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,946,967,139円 2,394,319,286円
3,396,628,027円 4,019,434,120円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 1,137,700,596円 1,374,624,332円
ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限 703,528,953円 765,182,389円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 5,543,732円 4,014,599円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 15,541,267円 11,137,245円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 15,333,036円 10,112,388円
投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス 8,724,136,622円 10,398,606,582円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 856,773,731円 1,457,522,074円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 908,433,502円 1,373,927,943円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 29,558,606円 51,111,689円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 512,517,884円 952,221,405円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 20,667,302円 51,082,272円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 41,002,415円 114,855,703円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 15,164,223円 34,687,713円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 57,507,116円 75,243,811円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,455,001円 5,643,233円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 22,470,642円 26,307,089円
スファンド(8資産均等型)
2,758,911円 14,063,918円
DCニッセイターゲットデートファンド2060
DCニッセイターゲットデートファンド2050 2,017,446円 11,273,923円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 3,573,727円 37,877,304円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 4,155,276円 58,249,017円
計 18,425,435,154円 23,241,498,035円
附属明細表(2020年12月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS 5.25
120,000.00 161,638.80
2028/11/15
US TREASURY BONDS 5.25
80,000.00 108,428.00
2029/02/15
US TREASURY BONDS 5.375
130,000.00 186,443.40
2031/02/15
US TREASURY BONDS 5.5
90,000.00 122,142.60
2028/08/15
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY BONDS 6
100,000.00 128,437.00
2026/02/15
US TREASURY BONDS 6.125
120,000.00 164,676.00
2027/11/15
US TREASURY N/B 0.125
1,580,000.00 1,578,514.80
2023/09/15
US TREASURY N/B 0.25
1,500,000.00 1,503,855.00
2023/06/15
US TREASURY N/B 0.375
1,090,000.00 1,070,412.70
2027/09/30
US TREASURY N/B 0.5
910,000.00 903,630.00
2027/06/30
US TREASURY N/B 0.625
590,000.00 591,793.60
2027/03/31
US TREASURY N/B 0.625
1,650,000.00 1,602,562.50
2030/08/15
US TREASURY N/B 0.875
620,000.00 615,833.60
2030/11/15
US TREASURY N/B 1.125
820,000.00 771,308.40
2040/05/15
US TREASURY N/B 1.125
1,070,000.00 1,003,959.60
2040/08/15
US TREASURY N/B 1.375
1,390,000.00 1,433,437.50
2023/06/30
US TREASURY N/B 1.375
1,580,000.00 1,633,325.00
2023/09/30
US TREASURY N/B 1.375
390,000.00 382,016.70
2040/11/15
US TREASURY N/B 1.375
1,090,000.00 1,006,375.20
2050/08/15
US TREASURY N/B 1.5
1,280,000.00 1,318,489.60
2023/02/28
US TREASURY N/B 1.5
1,290,000.00 1,329,899.70
2023/03/31
US TREASURY N/B 1.5
1,340,000.00 1,415,897.60
2026/08/15
US TREASURY N/B 1.5
1,010,000.00 1,064,519.80
2030/02/15
US TREASURY N/B 1.625
2,380,000.00 2,439,500.00
2022/08/15
US TREASURY N/B 1.625
2,030,000.00 2,081,683.80
2022/08/31
US TREASURY N/B 1.625
2,460,000.00 2,530,725.00
2022/11/15
US TREASURY N/B 1.625
2,060,000.00 2,121,552.80
2022/12/15
US TREASURY N/B 1.625
1,520,000.00 1,613,799.20
2026/02/15
US TREASURY N/B 1.625
1,390,000.00 1,477,472.70
2026/05/15
US TREASURY N/B 1.625
680,000.00 723,479.20
2026/09/30
US TREASURY N/B 1.625
710,000.00 757,115.60
2029/08/15
US TREASURY N/B 1.625
440,000.00 432,300.00
2050/11/15
US TREASURY N/B 1.75
1,790,000.00 1,827,751.10
2022/03/31
US TREASURY N/B 1.75
2,290,000.00 2,342,418.10
2022/05/15
232/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.75
1,960,000.00 2,007,608.40
2022/06/15
US TREASURY N/B 1.75
1,940,000.00 1,996,376.40
2022/09/30
US TREASURY N/B 1.75
2,160,000.00 2,243,851.20
2023/05/15
US TREASURY N/B 1.75
620,000.00 664,925.20
2026/12/31
US TREASURY N/B 1.75
510,000.00 549,443.40
2029/11/15
US TREASURY N/B 1.875
600,000.00 646,242.00
2026/06/30
US TREASURY N/B 2
2,170,000.00 2,217,631.50
2022/02/15
US TREASURY N/B 2
1,840,000.00 1,913,876.00
2023/02/15
US TREASURY N/B 2
1,240,000.00 1,317,103.20
2024/06/30
US TREASURY N/B 2
2,250,000.00 2,407,657.50
2025/02/15
US TREASURY N/B 2
2,490,000.00 2,679,464.10
2025/08/15
US TREASURY N/B 2
1,190,000.00 1,292,673.20
2026/11/15
US TREASURY N/B 2
790,000.00 847,275.00
2050/02/15
US TREASURY N/B 2.125
1,710,000.00 1,745,397.00
2021/12/31
US TREASURY N/B 2.125
1,930,000.00 1,989,251.00
2022/06/30
US TREASURY N/B 2.125
1,200,000.00 1,248,744.00
2022/12/31
US TREASURY N/B 2.125
1,260,000.00 1,338,888.60
2024/03/31
US TREASURY N/B 2.125
1,290,000.00 1,380,545.10
2024/09/30
US TREASURY N/B 2.125
2,230,000.00 2,405,434.10
2025/05/15
US TREASURY N/B 2.25
1,200,000.00 1,275,036.00
2023/12/31
US TREASURY N/B 2.25
2,320,000.00 2,498,872.00
2024/11/15
US TREASURY N/B 2.25
1,400,000.00 1,510,460.00
2024/12/31
US TREASURY N/B 2.25
2,630,000.00 2,868,541.00
2025/11/15
US TREASURY N/B 2.25
840,000.00 919,892.40
2026/03/31
US TREASURY N/B 2.25
1,160,000.00 1,279,665.60
2027/02/15
US TREASURY N/B 2.25
1,950,000.00 2,157,714.00
2027/08/15
US TREASURY N/B 2.25
1,560,000.00 1,728,667.20
2027/11/15
US TREASURY N/B 2.25
530,000.00 598,629.70
2046/08/15
US TREASURY N/B 2.25
750,000.00 848,115.00
2049/08/15
US TREASURY N/B 2.375
1,720,000.00 1,768,039.60
2022/03/15
233/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.375
2,290,000.00 2,468,184.90
2024/08/15
US TREASURY N/B 2.375
1,500,000.00 1,670,025.00
2027/05/15
US TREASURY N/B 2.375
800,000.00 901,528.00
2029/05/15
US TREASURY N/B 2.375
650,000.00 754,552.50
2049/11/15
US TREASURY N/B 2.5
2,170,000.00 2,304,930.60
2023/08/15
US TREASURY N/B 2.5
2,170,000.00 2,338,413.70
2024/05/15
US TREASURY N/B 2.5
530,000.00 625,892.90
2045/02/15
US TREASURY N/B 2.5
500,000.00 591,425.00
2046/02/15
US TREASURY N/B 2.5
480,000.00 567,600.00
2046/05/15
US TREASURY N/B 2.625
1,510,000.00 1,547,387.60
2021/12/15
US TREASURY N/B 2.625
1,430,000.00 1,570,754.90
2025/03/31
US TREASURY N/B 2.625
1,000,000.00 1,110,740.00
2025/12/31
US TREASURY N/B 2.625
980,000.00 1,122,100.00
2029/02/15
US TREASURY N/B 2.75
2,460,000.00 2,644,401.60
2023/11/15
US TREASURY N/B 2.75
1,930,000.00 2,085,673.80
2024/02/15
US TREASURY N/B 2.75
1,540,000.00 1,707,043.80
2025/06/30
US TREASURY N/B 2.75
970,000.00 1,110,456.00
2028/02/15
US TREASURY N/B 2.75
280,000.00 344,279.60
2042/08/15
US TREASURY N/B 2.75
360,000.00 442,335.60
2042/11/15
US TREASURY N/B 2.75
510,000.00 632,935.50
2047/08/15
US TREASURY N/B 2.75
520,000.00 645,772.40
2047/11/15
US TREASURY N/B 2.875
1,000,000.00 1,156,640.00
2028/05/15
US TREASURY N/B 2.875
1,020,000.00 1,182,792.00
2028/08/15
US TREASURY N/B 2.875
500,000.00 627,010.00
2043/05/15
US TREASURY N/B 2.875
460,000.00 579,742.60
2045/08/15
US TREASURY N/B 2.875
440,000.00 556,459.20
2046/11/15
US TREASURY N/B 2.875
750,000.00 957,592.50
2049/05/15
US TREASURY N/B 3
1,630,000.00 1,833,293.60
2025/09/30
US TREASURY N/B 3
200,000.00 255,250.00
2042/05/15
US TREASURY N/B 3
470,000.00 602,807.90
2044/11/15
234/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3
440,000.00 565,466.00
2045/05/15
US TREASURY N/B 3
240,000.00 309,271.20
2045/11/15
US TREASURY N/B 3
480,000.00 621,316.80
2047/02/15
US TREASURY N/B 3
340,000.00 440,657.00
2047/05/15
US TREASURY N/B 3
600,000.00 779,178.00
2048/02/15
US TREASURY N/B 3
710,000.00 923,994.00
2048/08/15
US TREASURY N/B 3
750,000.00 978,480.00
2049/02/15
US TREASURY N/B 3.125
980,000.00 1,157,772.00
2028/11/15
US TREASURY N/B 3.125
220,000.00 285,509.40
2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125
240,000.00 312,232.80
2042/02/15
US TREASURY N/B 3.125
350,000.00 455,640.50
2043/02/15
US TREASURY N/B 3.125
500,000.00 653,710.00
2044/08/15
US TREASURY N/B 3.125
630,000.00 836,936.10
2048/05/15
US TREASURY N/B 3.375
460,000.00 623,764.60
2044/05/15
US TREASURY N/B 3.375
710,000.00 986,672.80
2048/11/15
US TREASURY N/B 3.5
130,000.00 175,503.90
2039/02/15
US TREASURY N/B 3.625
390,000.00 546,471.90
2043/08/15
US TREASURY N/B 3.625
480,000.00 674,020.80
2044/02/15
US TREASURY N/B 3.75
380,000.00 542,670.40
2043/11/15
US TREASURY N/B 3.875
190,000.00 270,630.30
2040/08/15
US TREASURY N/B 4.25
190,000.00 280,250.00
2039/05/15
US TREASURY N/B 4.25
200,000.00 298,796.00
2040/11/15
US TREASURY N/B 4.375
100,000.00 147,855.00
2038/02/15
US TREASURY N/B 4.375
200,000.00 300,592.00
2039/11/15
US TREASURY N/B 4.5
130,000.00 189,926.10
2036/02/15
US TREASURY N/B 4.5
120,000.00 180,256.80
2038/05/15
US TREASURY N/B 4.5
190,000.00 288,910.20
2039/08/15
US TREASURY N/B 4.625
200,000.00 309,968.00
2040/02/15
US TREASURY N/B 4.75
210,000.00 333,570.30
2041/02/15
US TREASURY N/B 5
100,000.00 155,914.00
2037/05/15
235/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY NOTES 6.25
110,000.00 163,765.80
2030/05/15
WI TREASURY SEC. 0.625
1,300,000.00 1,266,070.00
2030/05/15
WI TREASURY SEC. 1.25
930,000.00 831,764.10
2050/05/15
WI TREASURY SEC. 3.75
200,000.00 282,250.00
2041/08/15
WI TREASURY SEC. 4.375
200,000.00 301,976.00
2040/05/15
WI TREASURY SEC. 4.375
180,000.00 274,260.60
2041/05/15
アメリカ・ドル 小計 127,860,000.00 139,475,458.60
(14,421,762,419)
イギリス・ポンド TSY 4 1/2% 2034 4.5
210,000.00 322,788.90
2034/09/07
TSY 4 1/2% 2042 4.5
300,000.00 529,281.00
2042/12/07
TSY 4 1/4% 2036 4.25
280,000.00 431,844.00
2036/03/07
TSY 4 1/4% 2046 4.25
260,000.00 471,538.60
2046/12/07
TSY 4 1/4% 2027 4.25
220,000.00 284,160.80
2027/12/07
TSY 4 1/4% 2032 4.25
270,000.00 388,540.80
2032/06/07
TSY 4 1/4% 2039 4.25
210,000.00 343,167.30
2039/09/07
TSY 4 1/4% 2040 4.25
240,000.00 399,319.20
2040/12/07
TSY 4 1/4% 2055 4.25
260,000.00 539,658.60
2055/12/07
TSY 4 3/4% 2030 4.75
250,000.00 360,950.00
2030/12/07
TSY 4% 2022 4
210,000.00 220,434.90
2022/03/07
TSY 4% 2060 4
190,000.00 402,093.20
2060/01/22
TSY 4.75% 2038 4.75
230,000.00 392,110.90
2038/12/07
TSY 5 2025 5 2025/03/07
230,000.00 279,284.40
UK TREASURY 6
160,000.00 234,235.20
2028/12/07
UK TSY 0 1/4% 2031
60,000.00 59,497.20
0.25 2031/07/31
UK TSY 0 1/2% 2061 0.5
160,000.00 148,259.20
2061/10/22
UK TSY 0 1/8% 2023
520,000.00 521,918.80
0.125 2023/01/31
UK TSY 0 1/8% 2024
110,000.00 110,506.00
0.125 2024/01/31
UK TSY 0 1/8% 2026
290,000.00 291,809.60
0.125 2026/01/30
UK TSY 0 1/8% 2028
290,000.00 290,397.30
0.125 2028/01/31
UK TSY 0 3/8% 2030
400,000.00 404,552.00
0.375 2030/10/22
UK TSY 0 5/8% 2025
410,000.00 422,468.10
0.625 2025/06/07
236/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TSY 0 5/8% 2050
280,000.00 267,360.80
0.625 2050/10/22
UK TSY 1 1/2% 2026 1.5
230,000.00 249,619.00
2026/07/22
UK TSY 1 1/2% 2047 1.5
310,000.00 362,625.60
2047/07/22
UK TSY 1 1/4% 2027 1.25
280,000.00 302,010.80
2027/07/22
UK TSY 1 1/4% 2041 1.25
260,000.00 285,831.00
2041/10/22
UK TSY 1 5/8% 2028
250,000.00 279,775.00
1.625 2028/10/22
UK TSY 1 5/8% 2054
190,000.00 238,043.40
1.625 2054/10/22
UK TSY 1 5/8% 2071
110,000.00 157,944.60
1.625 2071/10/22
UK TSY 1% 2024 1
320,000.00 331,577.60
2024/04/22
UK TSY 1.75% 2022 1.75
370,000.00 381,788.20
2022/09/07
UK TSY 1.75% 2049 1.75
170,000.00 211,352.50
2049/01/22
UK TSY 1.75% 2057 1.75
290,000.00 384,247.10
2057/07/22
UK TSY 2 1/4% 2023 2.25
220,000.00 233,939.20
2023/09/07
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75
170,000.00 187,797.30
2024/09/07
UK TSY 2% 2025 2
180,000.00 197,479.80
2025/09/07
UK TSY 2029 0.875
240,000.00 254,426.40
2029/10/22
UK TSY 3 1/2% 2068 3.5
240,000.00 512,659.20
2068/07/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25
330,000.00 503,177.40
2044/01/22
UK TSY 3 3/4% 2052 3.75
210,000.00 385,368.90
2052/07/22
UK TSY 3.5% 2045 3.5
340,000.00 543,214.60
2045/01/22
UK TSY 4 1/4% 2049 4.25
200,000.00 379,996.00
2049/12/07
UK TSY GILT 0 5/8% 2035
190,000.00 191,428.80
0.625 2035/07/31
UNITED KINGDOM GILT 0.5
400,000.00 403,816.00
2022/07/22
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 327,014.40
0.75 2023/07/22
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 435,993.20
1.75 2037/09/07
UNITED KINGDOM GILT 2.5
230,000.00 387,644.30
2065/07/22
イギリス・ポンド 小計 12,460,000.00 16,244,947.10
(2,252,199,466)
イスラエル・シュケ ISRAEL FIXED BOND 1
210,000.00 214,431.00
ル
2030/03/31
ISRAEL FIXED BOND 1.25
800,000.00 818,120.00
2022/11/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
720,000.00 747,288.00
2023/11/30
237/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 1.5
180,000.00 181,044.00
2037/05/31
ISRAEL FIXED BOND 1.75
490,000.00 524,422.50
2025/08/31
ISRAEL FIXED BOND 2
280,000.00 309,722.00
2027/03/31
ISRAEL FIXED BOND 2.25
270,000.00 303,682.50
2028/09/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
300,000.00 342,270.00
2024/03/31
ISRAEL FIXED BOND 3.75
320,000.00 449,056.00
2047/03/31
ISRAEL FIXED BOND 5.5
290,000.00 503,918.50
2042/01/31
ISRAEL FIXED BOND 6.25
250,000.00 336,037.50
2026/10/30
イスラエル・シュケル 小計 4,110,000.00 4,729,992.00
(150,981,345)
オーストラリア・ド AUSTRALIAN GOVERNMENT
310,000.00 310,210.80
ル
0.25 2024/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 377,815.00
0.25 2025/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
420,000.00 420,281.40
0.5 2026/09/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1
480,000.00 480,672.00
2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1
410,000.00 407,253.00
2031/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.00 304,866.00
1.25 2032/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
400,000.00 418,924.00
1.5 2031/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 218,776.00
1.75 2051/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2
260,000.00 265,064.80
2021/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
410,000.00 426,818.20
2.25 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
450,000.00 500,782.50
2.25 2028/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
550,000.00 628,166.00
2.5 2030/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
630,000.00 685,358.10
2.75 2024/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 503,461.20
2.75 2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
490,000.00 565,151.30
2.75 2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
490,000.00 568,860.60
2.75 2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
140,000.00 166,055.40
2.75 2035/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
190,000.00 223,531.20
2.75 2041/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3
200,000.00 246,322.00
2047/03/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.00 563,680.00
3.25 2025/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
490,000.00 586,598.60
3.25 2029/04/21
238/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT
150,000.00 189,354.00
3.25 2039/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
180,000.00 239,970.60
3.75 2037/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
510,000.00 613,198.50
4.25 2026/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
210,000.00 291,438.00
4.5 2033/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
460,000.00 580,460.20
4.75 2027/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
530,000.00 596,467.30
5.5 2023/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
360,000.00 392,036.40
5.75 2022/07/15
オーストラリア・ドル 小計 10,570,000.00 11,771,573.10
(924,068,488)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT 2.75
60,000.00 89,479.80
2064/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
260,000.00 260,137.80
0.25 2022/08/01
CANADIAN GOVERNMENT
460,000.00 460,151.80
0.25 2022/11/01
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 150,004.50
0.25 2023/02/01
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 119,708.40
0.25 2024/04/01
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 128,584.30
0.25 2026/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
230,000.00 230,848.70
2022/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
550,000.00 551,952.50
2025/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
220,000.00 214,189.80
2030/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
340,000.00 344,484.60
2022/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
180,000.00 185,380.20
2027/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 207,258.00
1.25 2025/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
580,000.00 607,434.00
1.25 2030/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
110,000.00 111,619.20
2022/02/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
170,000.00 173,010.70
2022/05/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
200,000.00 206,000.00
2023/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
200,000.00 208,482.00
2024/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
180,000.00 189,894.60
2026/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
320,000.00 330,496.00
1.75 2023/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
370,000.00 387,008.90
2023/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
160,000.00 176,577.60
2028/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
380,000.00 449,737.60
2051/12/01
239/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 159,202.50
2.25 2024/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 183,846.50
2.25 2025/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 192,365.20
2.25 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2.5
160,000.00 171,878.40
2024/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 176,254.30
2.75 2022/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 270,286.00
2.75 2048/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 3.5
220,000.00 327,808.80
2045/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 4
150,000.00 228,627.00
2041/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 5
130,000.00 208,600.60
2037/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 198,534.00
5.75 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 267,340.30
5.75 2033/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 8
60,000.00 88,305.00
2027/06/01
カナダ・ドル 小計 7,460,000.00 8,255,489.60
(666,218,011)
シンガポール・ドル SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 71,267.00
1.75 2022/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 70,884.00
1.875 2050/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 75,719.00
2.125 2026/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 104,216.40
2.25 2036/08/01
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 130,200.00
2.375 2025/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 59,643.00
2.375 2039/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 101,745.00
2.625 2028/05/01
SINGAPORE GOVERNMENT
220,000.00 233,134.00
2.75 2023/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 76,710.00
2.75 2042/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 145,530.00
2.75 2046/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 128,337.00
2.875 2029/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 118,344.00
2.875 2030/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT 3
170,000.00 186,235.00
2024/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 146,620.60
3.125 2022/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 127,200.00
3.375 2033/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 128,645.00
3.5 2027/03/01
シンガポール・ドル 小計 1,670,000.00 1,904,430.00
(147,974,211)
240/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン・ク SWEDISH GOVERNMENT
450,000.00 456,138.00
ローナ
0.125 2031/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75
860,000.00 919,365.80
2028/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75
900,000.00 968,958.00
2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1
1,050,000.00 1,128,487.50
2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1.5
1,370,000.00 1,446,035.00
2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5
1,160,000.00 1,306,218.00
2025/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
1,620,000.00 1,711,465.20
2022/06/01
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
700,000.00 1,099,049.00
2039/03/30
スウェーデン・クローナ 小計 8,110,000.00 9,035,716.50
(112,765,742)
デンマーク・クロー KINGDOM OF DENMARK 0.25
1,010,000.00 1,027,462.90
ネ
2022/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.25
420,000.00 459,799.20
2052/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
1,240,000.00 1,330,768.00
2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
1,660,000.00 1,807,059.40
2029/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5
920,000.00 977,840.40
2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75
950,000.00 1,061,340.00
2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5
1,900,000.00 3,640,476.00
2039/11/15
デンマーク・クローネ 小計 8,100,000.00 10,304,745.90
(174,974,585)
ノルウェー・クロー NORWEGIAN GOVERNMENT
660,000.00 686,657.40
ネ
1.375 2030/08/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
560,000.00 584,752.00
1.5 2026/02/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
600,000.00 630,066.00
1.75 2025/03/13
NORWEGIAN GOVERNMENT
640,000.00 679,084.80
1.75 2027/02/17
NORWEGIAN GOVERNMENT
630,000.00 675,599.40
1.75 2029/09/06
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
1,280,000.00 1,331,852.80
2023/05/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
560,000.00 607,006.40
2028/04/26
NORWEGIAN GOVERNMENT 3
880,000.00 952,793.60
2024/03/14
ノルウェー・クローネ 小計 5,810,000.00 6,147,812.40
(73,712,271)
ポーランド・ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND
480,000.00 479,894.40
0 2022/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
200,000.00 199,826.00
1.25 2030/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
640,000.00 659,609.60
2.25 2022/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
460,000.00 483,529.00
2.5 2023/01/25
241/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND
990,000.00 1,065,269.70
2.5 2024/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
700,000.00 770,035.00
2.5 2026/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
460,000.00 508,318.40
2.5 2027/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
510,000.00 574,020.30
2.75 2028/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
690,000.00 783,384.60
2.75 2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
830,000.00 935,949.50
3.25 2025/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
420,000.00 466,359.60
4 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
470,000.00 517,465.30
5.75 2022/09/23
POLAND GOVERNMENT BOND
130,000.00 180,368.50
5.75 2029/04/25
ポーランド・ズロチ 小計
6,980,000.00 7,624,029.90
(214,845,163)
マレーシア・リン MALAYSIA GOVERNMENT
470,000.00 482,605.40
ギット
3.418 2022/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
560,000.00 579,236.00
3.48 2023/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
150,000.00 152,643.00
3.62 2021/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 218,012.00
3.733 2028/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 208,922.00
3.757 2040/05/22
MALAYSIA GOVERNMENT
220,000.00 234,209.80
3.828 2034/07/05
MALAYSIA GOVERNMENT
410,000.00 437,047.70
3.844 2033/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
290,000.00 318,219.90
3.885 2029/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
510,000.00 555,854.10
3.892 2027/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT 3.9
300,000.00 327,024.00
2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
450,000.00 486,976.50
3.955 2025/09/15
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 144,774.00
4.065 2050/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
490,000.00 526,064.00
4.181 2024/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
260,000.00 290,833.40
4.232 2031/06/30
MALAYSIA GOVERNMENT
110,000.00 121,328.90
4.254 2035/05/31
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 221,546.00
4.392 2026/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
220,000.00 252,566.60
4.498 2030/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 183,024.00
4.736 2046/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
180,000.00 210,474.00
4.762 2037/04/07
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 187,097.60
4.893 2038/06/08
242/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVERNMENT
170,000.00 199,744.90
4.921 2048/07/06
MALAYSIA GOVERNMENT
130,000.00 153,388.30
4.935 2043/09/30
マレーシア・リンギット 小計
5,980,000.00 6,491,592.10
(165,860,178)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
6,840,000.00 8,177,562.00
10 2024/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,100,000.00 1,533,774.00
10 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,970,000.00 4,143,766.90
5.75 2026/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,550,000.00 4,690,003.50
6.5 2022/06/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,400,000.00 1,469,734.00
6.75 2023/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,150,000.00 3,236,341.50
7.25 2021/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,640,000.00 5,263,337.60
7.5 2027/06/03
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,050,000.00 2,401,329.00
7.75 2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,520,000.00 1,784,008.80
7.75 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,870,000.00 3,282,505.10
7.75 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,440,000.00 7,076,980.40
8 2023/12/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,780,000.00 3,251,960.60
8 2047/11/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,640,000.00 5,640,755.20
8.5 2029/05/31
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,160,000.00 3,889,454.40
8.5 2038/11/18
メキシコ・ペソ 小計 49,110,000.00 55,841,513.00
(287,583,792)
ユーロ BELGIUM KINGDOM 0
130,000.00 135,136.30
2027/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.1
190,000.00 198,931.90
2030/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.2
160,000.00 164,225.60
2023/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.4
80,000.00 84,410.40
2040/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.5
200,000.00 209,464.00
2024/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
290,000.00 309,824.40
2025/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
220,000.00 240,438.00
2027/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
240,000.00 264,535.20
2028/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.9
260,000.00 290,552.60
2029/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
230,000.00 251,258.90
2026/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
230,000.00 262,522.00
2031/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.25
140,000.00 166,229.00
2033/04/22
243/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 1.45
90,000.00 111,790.80
2037/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.6
170,000.00 226,640.60
2047/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.7
110,000.00 152,287.30
2050/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.9
140,000.00 185,992.80
2038/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.15
110,000.00 185,704.20
2066/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
200,000.00 215,102.00
2023/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
90,000.00 146,553.30
2057/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.6
230,000.00 257,151.50
2024/06/22
BELGIUM KINGDOM 3
130,000.00 186,253.60
2034/06/22
BELGIUM KINGDOM 3.75
150,000.00 275,649.00
2045/06/22
BELGIUM KINGDOM 4
210,000.00 222,654.60
2022/03/28
BELGIUM KINGDOM 4
120,000.00 179,142.00
2032/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
240,000.00 261,364.80
2022/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
260,000.00 474,037.20
2041/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.5
170,000.00 217,056.00
2026/03/28
BELGIUM KINGDOM 5
290,000.00 506,070.30
2035/03/28
BELGIUM KINGDOM 5.5
290,000.00 420,378.20
2028/03/28
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 344,726.00
ESTADO 0 2023/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 336,880.50
ESTADO 0 2025/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
60,000.00 61,303.20
ESTADO 0 2026/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
250,000.00 257,342.50
ESTADO 0.25 2024/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 337,976.10
ESTADO 0.35 2023/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 324,483.20
ESTADO 0.4 2022/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 305,805.00
ESTADO 0.45 2022/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 345,998.40
ESTADO 0.5 2030/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 360,386.40
ESTADO 0.6 2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 300,056.40
ESTADO 0.8 2027/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 207,486.00
ESTADO 1 2050/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 233,139.90
ESTADO 1.2 2040/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
370,000.00 413,878.30
ESTADO 1.25 2030/10/31
244/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL
390,000.00 429,046.80
ESTADO 1.3 2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 380,599.40
ESTADO 1.4 2028/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 359,091.20
ESTADO 1.4 2028/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
350,000.00 391,338.50
ESTADO 1.45 2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 362,003.20
ESTADO 1.45 2029/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 335,370.00
ESTADO 1.5 2027/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 349,641.60
ESTADO 1.6 2025/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 363,876.00
ESTADO 1.85 2035/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 383,622.00
ESTADO 1.95 2026/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
350,000.00 415,695.00
ESTADO 1.95 2030/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
360,000.00 406,317.60
ESTADO 2.15 2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
290,000.00 366,531.00
ESTADO 2.35 2033/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 324,046.80
ESTADO 2.7 2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
370,000.00 417,463.60
ESTADO 2.75 2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 405,534.60
ESTADO 2.9 2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 419,418.80
ESTADO 3.45 2066/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 378,843.30
ESTADO 3.8 2024/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 510,243.20
ESTADO 4.2 2037/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
320,000.00 365,968.00
ESTADO 4.4 2023/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
360,000.00 446,205.60
ESTADO 4.65 2025/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 610,218.40
ESTADO 4.7 2041/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
270,000.00 315,554.40
ESTADO 4.8 2024/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
280,000.00 507,200.40
ESTADO 4.9 2040/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
300,000.00 426,126.00
ESTADO 5.15 2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 435,142.40
ESTADO 5.15 2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
330,000.00 372,015.60
ESTADO 5.4 2023/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
350,000.00 576,352.00
ESTADO 5.75 2032/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
340,000.00 364,480.00
ESTADO 5.85 2022/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
360,000.00 488,660.40
ESTADO 5.9 2026/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
390,000.00 585,471.90
ESTADO 6 2029/01/31
245/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBLIGATION 0
310,000.00 312,938.80
2022/04/08
BUNDESOBLIGATION 0
300,000.00 304,092.00
2022/10/07
BUNDESOBLIGATION 0
270,000.00 274,878.90
2023/04/14
BUNDESOBLIGATION 0
290,000.00 296,469.90
2023/10/13
BUNDESOBLIGATION 0
360,000.00 370,728.00
2024/10/18
BUNDESOBLIGATION 0
320,000.00 330,691.20
2025/04/11
BUNDESOBLIGATION 0
350,000.00 362,869.50
2025/10/10
BUNDESOBLIGATION 0
80,000.00 82,990.40
2025/10/10
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 450,000.00 469,444.50
2026/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 350,000.00 367,143.00
2027/11/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 410,000.00 433,013.30
2029/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0
380,000.00 401,629.60
2030/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 480,000.00 507,384.00
2030/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 100,000.00 106,018.00
2030/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 340,000.00 359,822.00
2035/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 270,000.00 283,419.00
2050/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 470,000.00 499,229.30
2027/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 380,000.00 407,808.40
2028/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 400,000.00 430,472.00
2029/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 420,000.00 442,579.20
2025/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 470,000.00 501,128.10
2026/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 460,000.00 498,308.80
2027/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 380,000.00 413,489.40
2028/02/15
246/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1
340,000.00 362,436.60
2024/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1 420,000.00 455,133.00
2025/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.25 390,000.00 550,169.10
2048/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 370,000.00 384,389.30
2022/09/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 320,000.00 335,830.40
2023/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 360,000.00 379,911.60
2023/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 680,000.00 733,393.60
2024/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75
400,000.00 415,456.00
2022/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75 570,000.00 616,095.90
2024/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2 360,000.00 370,270.80
2022/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2 340,000.00 365,343.60
2023/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 430,000.00 722,047.40
2044/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 470,000.00 811,050.80
2046/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3.25 310,000.00 558,155.00
2042/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4 430,000.00 746,032.80
2037/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.25 290,000.00 548,053.60
2039/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 380,000.00 660,504.60
2034/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 310,000.00 632,012.50
2040/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 6.25 180,000.00 296,215.20
2030/01/04
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
240,000.00 241,704.00
0 2021/12/10
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
210,000.00 211,856.40
0 2022/03/11
247/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
220,000.00 222,327.60
0 2022/06/10
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
180,000.00 182,302.20
0 2022/09/16
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
90,000.00 91,320.30
0 2022/12/15
BUONI POLIENNALI DEL
130,000.00 131,170.00
TES 0 2024/01/15
BUONI POLIENNALI DEL
60,000.00 60,595.80
TES 0.05 2023/01/15
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 224,886.20
TES 0.35 2025/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 143,693.20
TES 0.5 2026/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
750,000.00 771,577.50
TES 0.65 2023/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 275,934.60
TES 0.9 2022/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 144,656.40
TES 0.9 2031/04/01
BUONI POLIENNALI DEL
500,000.00 515,265.00
TES 0.95 2023/03/15
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 281,726.10
TES 0.95 2030/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 204,638.00
TES 1 2022/07/15
BUONI POLIENNALI DEL
610,000.00 652,742.70
TES 1.25 2026/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
860,000.00 880,442.20
TES 1.35 2022/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
340,000.00 367,543.40
TES 1.35 2030/04/01
BUONI POLIENNALI DEL
290,000.00 299,709.20
TES 1.45 2022/09/15
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 236,403.20
TES 1.45 2036/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
820,000.00 879,696.00
TES 1.5 2025/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
570,000.00 619,384.80
TES 1.6 2026/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
350,000.00 387,891.00
TES 1.65 2030/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
380,000.00 421,382.00
TES 1.65 2032/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
120,000.00 127,700.40
TES 1.7 2051/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 177,030.40
TES 1.8 2041/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
500,000.00 536,155.00
TES 1.85 2024/05/15
BUONI POLIENNALI DEL
560,000.00 617,433.60
TES 2 2025/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 404,557.20
TES 2 2028/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
520,000.00 583,871.60
TES 2.05 2027/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 246,367.20
TES 2.15 2021/12/15
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 305,415.90
TES 2.2 2027/06/01
248/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 285,756.00
TES 2.25 2036/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 361,008.00
TES 2.45 2033/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 299,923.20
TES 2.45 2050/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
560,000.00 619,606.40
TES 2.5 2024/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
270,000.00 350,141.40
TES 2.7 2047/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 358,053.00
TES 2.8 2028/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 201,262.50
TES 2.8 2067/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
230,000.00 300,016.60
TES 2.95 2038/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
320,000.00 390,393.60
TES 3 2029/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 267,118.00
TES 3.1 2040/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 354,170.00
TES 3.25 2046/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 292,815.60
TES 3.35 2035/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 382,816.20
TES 3.45 2048/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
400,000.00 509,592.00
TES 3.5 2030/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 344,157.00
TES 3.75 2024/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 316,284.00
TES 3.85 2049/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
440,000.00 635,650.40
TES 4 2037/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
480,000.00 536,044.80
TES 4.5 2023/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
350,000.00 403,872.00
TES 4.5 2024/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
380,000.00 469,110.00
TES 4.5 2026/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
370,000.00 420,308.90
TES 4.75 2023/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
360,000.00 480,924.00
TES 4.75 2028/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
280,000.00 478,237.20
TES 4.75 2044/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
440,000.00 535,823.20
TES 5 2025/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
390,000.00 599,792.70
TES 5 2034/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
350,000.00 580,779.50
TES 5 2039/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
340,000.00 569,751.60
TES 5 2040/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
430,000.00 611,030.00
TES 5.25 2029/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 330,282.00
TES 5.5 2022/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
490,000.00 544,027.40
TES 5.5 2022/11/01
249/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL
310,000.00 490,947.00
TES 5.75 2033/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
460,000.00 710,525.20
TES 6 2031/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
410,000.00 584,766.60
TES 6.5 2027/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 228,486.60
TES 9 2023/11/01
DEUTSCHLAND REP 4.75
220,000.00 313,599.00
2028/07/04
DEUTSCHLAND REP 5.5
330,000.00 539,513.70
2031/01/04
DEUTSCHLAND REP 5.625
270,000.00 394,529.40
2028/01/04
DEUTSCHLAND REP 6.5
200,000.00 297,426.00
2027/07/04
FINNISH GOVERNMENT 0
80,000.00 80,760.00
2022/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0
90,000.00 91,818.90
2023/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0
70,000.00 72,874.20
2030/09/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 62,771.40
0.125 2036/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.25
50,000.00 53,215.50
2040/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
100,000.00 106,355.00
2026/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
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2027/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
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2029/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.75
60,000.00 67,288.20
2031/04/15
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 86,094.40
0.875 2025/09/15
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 94,890.40
1.125 2034/04/15
FINNISH GOVERNMENT
50,000.00 68,627.00
1.375 2047/04/15
FINNISH GOVERNMENT 1.5
70,000.00 73,664.50
2023/04/15
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 93,730.50
1.625 2022/09/15
FINNISH GOVERNMENT 2
140,000.00 152,850.60
2024/04/15
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 111,640.90
2.625 2042/07/04
FINNISH GOVERNMENT 2.75
140,000.00 175,814.80
2028/07/04
FINNISH GOVERNMENT 4
90,000.00 109,603.80
2025/07/04
FRANCE (GOVT OF) 0
440,000.00 443,718.00
2022/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
480,000.00 485,001.60
2022/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
110,000.00 111,707.20
2023/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
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2023/03/25
250/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 0
600,000.00 613,992.00
2024/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
690,000.00 710,016.90
2025/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
420,000.00 433,771.80
2026/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
630,000.00 653,133.60
2029/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0
420,000.00 434,259.00
2030/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.25
560,000.00 588,840.00
2026/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
610,000.00 642,366.60
2025/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
630,000.00 669,349.80
2026/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
560,000.00 605,740.80
2029/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
150,000.00 161,701.50
2040/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
700,000.00 767,123.00
2028/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
630,000.00 692,962.20
2028/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
290,000.00 322,842.50
2052/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1
550,000.00 595,705.00
2025/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
570,000.00 629,006.40
2027/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
560,000.00 667,027.20
2034/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
530,000.00 637,839.10
2036/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
760,000.00 906,778.80
2031/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
480,000.00 639,230.40
2050/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
910,000.00 964,909.40
2023/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
600,000.00 658,746.00
2024/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
410,000.00 541,474.70
2039/06/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
200,000.00 305,662.00
2066/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2
410,000.00 597,128.10
2048/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
560,000.00 591,052.00
2022/10/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
550,000.00 606,518.00
2024/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5
750,000.00 958,477.50
2030/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.75
770,000.00 948,439.80
2027/10/25
FRANCE (GOVT OF) 3
700,000.00 734,916.00
2022/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
390,000.00 673,596.30
2045/05/25
251/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 3.5
680,000.00 833,510.00
2026/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4
420,000.00 723,219.00
2038/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4
280,000.00 607,068.00
2055/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4
260,000.00 597,615.20
2060/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.25
680,000.00 777,559.60
2023/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4.5
560,000.00 1,060,718.40
2041/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.75
460,000.00 788,895.40
2035/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.5
610,000.00 921,093.90
2029/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.75
490,000.00 846,455.40
2032/10/25
FRANCE (GOVT OF) 6
470,000.00 624,968.40
2025/10/25
IRISH TSY 0.2% 2030 0.2
120,000.00 125,857.20
2030/10/18
IRISH TSY 0.20% 2027
100,000.00 104,567.00
0.2 2027/05/15
IRISH TSY 0.4% 2035 0.4
70,000.00 74,815.30
2035/05/15
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8
110,000.00 112,038.30
2022/03/15
IRISH TSY 1% 2026 1
180,000.00 195,672.60
2026/05/15
IRISH TSY 1.10% 2029
130,000.00 146,620.50
1.1 2029/05/15
IRISH TSY 1.3% 2033 1.3
70,000.00 82,983.60
2033/05/15
IRISH TSY 1.35% 2031
90,000.00 105,318.90
1.35 2031/03/18
IRISH TSY 1.5% 2050 1.5
100,000.00 133,019.00
2050/05/15
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7
90,000.00 115,216.20
2037/05/15
IRISH TSY 2% 2045 2
130,000.00 185,747.90
2045/02/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4
140,000.00 176,792.00
2030/05/15
IRISH TSY 2022 0
80,000.00 81,043.20
2022/10/18
IRISH TSY 2028 0.9
150,000.00 165,375.00
2028/05/15
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4
120,000.00 135,975.60
2024/03/18
IRISH TSY 3.9% 2023 3.9
110,000.00 121,432.30
2023/03/20
ITALIAN GOVT 7.25
180,000.00 255,661.20
2026/11/01
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 231,754.90
0 2022/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 245,476.80
0 2024/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
180,000.00 187,207.20
0 2027/01/15
252/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT
220,000.00 230,606.20
0 2030/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
90,000.00 92,959.20
0 2052/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 240,453.50
0.25 2025/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
180,000.00 192,729.60
0.25 2029/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
260,000.00 277,464.20
0.5 2026/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 160,858.60
0.5 2040/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 273,450.00
0.75 2027/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 254,071.80
0.75 2028/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
270,000.00 287,469.00
1.75 2023/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 263,762.40
2 2024/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 240,791.60
2.25 2022/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 286,129.20
2.5 2033/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 447,442.50
2.75 2047/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
210,000.00 229,643.40
3.75 2023/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.00 467,495.00
3.75 2042/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 412,082.40
4 2037/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 274,132.00
5.5 2028/01/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
110,000.00 111,358.50
2022/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
240,000.00 244,324.80
2023/07/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
150,000.00 156,001.50
2030/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
60,000.00 60,387.60
2040/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
150,000.00 160,824.00
2027/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
160,000.00 173,304.00
2029/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
200,000.00 216,630.00
0.75 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 175,324.80
0.75 2028/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
60,000.00 71,732.40
0.75 2051/03/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2
180,000.00 196,731.00
2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
110,000.00 152,091.50
2047/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
40,000.00 67,548.40
2086/11/02
REPUBLIC OF AUSTRIA
280,000.00 305,706.80
1.65 2024/10/21
253/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA
190,000.00 203,338.00
1.75 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1
90,000.00 200,997.90
2117/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4
130,000.00 177,149.70
2034/05/23
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 193,366.80
3.15 2044/06/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4
150,000.00 161,899.50
2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 137,521.80
3.65 2022/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8
60,000.00 146,553.00
2062/01/26
REPUBLIC OF AUSTRIA
220,000.00 376,765.40
4.15 2037/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 194,313.00
4.85 2026/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 219,166.50
6.25 2027/07/15
TREASURY 5.4% 2025 5.4
180,000.00 226,580.40
2025/03/13
ユーロ 小計 91,600,000.00 111,576,598.00
(14,092,124,327)
国債証券 合計 33,685,069,996
(33,685,069,996)
合計 33,685,069,996
(33,685,069,996)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
(注)3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 130銘柄 42.51% 42.81%
イギリス・ポンド 国債証券 49銘柄 6.64% 6.69%
イスラエル・シュケル 国債証券 11銘柄 0.44% 0.45%
オーストラリア・ドル 国債証券 28銘柄 2.72% 2.74%
カナダ・ドル 国債証券 34銘柄 1.96% 1.98%
シンガポール・ドル 国債証券 16銘柄
0.44% 0.44%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.33% 0.33%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.52% 0.52%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 0.22% 0.22%
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄
0.63% 0.64%
マレーシア・リンギット 国債証券 22銘柄 0.49% 0.49%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.85% 0.85%
ユーロ 国債証券 307銘柄 41.53% 41.83%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
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第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
Ⅰ 資産総額 1,327,674,083円
Ⅱ 負債総額 1,502,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,326,171,831円
Ⅳ 発行済数量 1,223,964,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0835円
(2020年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2030」
Ⅰ 資産総額 1,187,811,484円
Ⅱ 負債総額 19,327,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,168,484,034円
Ⅳ 発行済数量 1,010,292,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1566円
(2020年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
Ⅰ 資産総額 1,726,261,946円
Ⅱ 負債総額 5,152,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,721,109,439円
Ⅳ 発行済数量 1,433,816,959口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2004円
(2020年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2040」
Ⅰ 資産総額 537,856,609円
Ⅱ 負債総額 208,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 537,648,604円
Ⅳ 発行済数量 437,962,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2276円
(2020年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
Ⅰ 資産総額 694,228,796円
Ⅱ 負債総額 301,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 693,927,650円
Ⅳ 発行済数量 569,358,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2188円
(2020年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
Ⅰ 資産総額 153,435,840円
Ⅱ 負債総額 57,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 153,378,779円
Ⅳ 発行済数量 123,550,875口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2414円
(2020年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
Ⅰ 資産総額 675,433,533円
Ⅱ 負債総額 2,379,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 673,053,905円
Ⅳ 発行済数量 456,810,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4734円
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(2020年12月30日現在)
「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
Ⅰ 資産総額 185,406,447円
Ⅱ 負債総額 939,389円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 184,467,058円
Ⅳ 発行済数量 147,346,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2519円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
406 70,049
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
131 26,445
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
537 96,494
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第26期事業年度に係る中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
18,401,863 28,674,230
現金・預金
8,008,550 6,301,326
有価証券
608,442 546,666
前払費用
4,705,229 4,882,250
未収委託者報酬
1,911,554 2,039,974
未収運用受託報酬
168,445 174,892
未収投資助言報酬
31,744 50,572
その他
33,835,830 42,669,914
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 72,641 ※1 98,471
建物附属設備
※1 3,268 ※1 2,180
車両
※1 95,277 ※1 142,866
器具備品
171,187 243,517
有形固定資産合計
無形固定資産
968,052 969,528
ソフトウェア
24,478 216,033
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,000,545 1,193,575
無形固定資産合計
投資その他の資産
36,902,679 33,634,499
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
167,886 -
長期前払費用
293,513 303,875
差入保証金
1,066,925 1,292,446
繰延税金資産
87,940 17,821
その他
38,585,168 35,314,867
投資その他の資産合計
39,756,901 36,751,960
固定資産合計
73,592,732 79,421,875
資産合計
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負債の部
流動負債
65,641 45,856
預り金
6,368 5,643
未払収益分配金
1,736,084 1,633,415
未払手数料
702,648 810,981
未払運用委託報酬
723,039 852,782
未払投資助言報酬
461,392 3,591,122
その他未払金
113,233 146,706
未払費用
1,996,248 686,983
未払法人税等
853,083 975,373
賞与引当金
289,152 544,366
その他
6,946,893 9,293,232
流動負債合計
固定負債
1,801,748 1,950,746
退職給付引当金
22,500 22,700
役員退職慰労引当金
1,824,248 1,973,446
固定負債合計
8,771,142 11,266,679
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
45,192,421 48,745,315
繰越利益剰余金
45,872,228 49,425,122
利益剰余金合計
64,154,068 67,706,962
株主資本合計
評価・換算差額等
711,399 512,183
その他有価証券評価差額金
△ 43,878 △ 63,949
繰延ヘッジ損益
667,521 448,234
評価・換算差額等合計
64,821,590 68,155,196
純資産合計
73,592,732 79,421,875
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
26,471,631 27,088,982
委託者報酬
11,784,292 13,165,624
運用受託報酬
610,372 677,248
投資助言報酬
16,907 2,000
その他営業収益
38,883,204 40,933,856
営業収益計
営業費用
11,518,158 11,090,478
支払手数料
23,965 25,032
広告宣伝費
130 -
公告費
5,954,296 6,466,222
調査費
1,695,119 1,866,932
支払運用委託報酬
3,019,717 3,238,306
支払投資助言報酬
106,467 125,262
委託調査費
1,132,991 1,235,721
調査費
229,936 249,653
委託計算費
812,655 929,200
営業雑経費
49,932 47,749
通信費
190,576 189,820
印刷費
34,445 38,958
協会費
537,701 652,672
その他営業雑経費
18,539,142 18,760,587
営業費用計
一般管理費
137,828 142,108
役員報酬
3,685,286 3,934,995
給料・手当
851,086 974,031
賞与引当金繰入額
279,376 285,503
賞与
710,135 762,163
福利厚生費
311,969 307,637
退職給付費用
8,350 7,000
役員退職慰労引当金繰入額
150 30
役員退職慰労金
151,765 172,763
その他人件費
673,220 682,105
不動産賃借料
30,378 31,283
その他不動産経費
29,832 28,014
交際費
209,373 170,993
旅費交通費
405,606 442,697
固定資産減価償却費
325,740 341,195
租税公課
261,111 291,579
業務委託費
332,440 354,221
器具備品費
52,393 46,549
保険料
189,822 225,408
諸経費
8,645,865 9,200,283
一般管理費計
11,698,196 12,972,984
営業利益
営業外収益
573 1,176
受取利息
24,008 12,651
有価証券利息
124,674 200,028
受取配当金
264/321
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
35,286 14,042
金融派生商品収益
22,977 -
為替差益
14,395 13,606
その他営業外収益
221,915 241,504
営業外収益計
営業外費用
- 27,288
為替差損
20,127 9,593
金融派生商品費用
17,501 5,453
控除対象外消費税
1,080 8,493
その他営業外費用
38,709 50,829
営業外費用計
11,881,403 13,163,659
経常利益
特別利益
655,395 4,459
投資有価証券売却益
46,876 1,744
投資有価証券償還益
702,272 6,204
特別利益計
特別損失
81,265 72,045
投資有価証券売却損
68,047 4,115
投資有価証券償還損
※1 1,089 ※1 8,422
固定資産除却損
※2 511 ※2 4,351
事故損失賠償金
150,913 88,934
特別損失計
12,432,761 13,080,929
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,862,523 4,134,957
43,320 △ 106,970
法人税等調整額
3,905,844 4,027,986
法人税等合計
8,526,917 9,052,942
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,067,603
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
目の当期変動額
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
(純額)
当期変動額合計 △68,039 △48,515 △116,554 3,342,759
当期末残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
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当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2019年4月1日
項目
至 2020年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(会計上の見積りの変更)
(退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更)
年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
益計算を適正化するために行ったものであります。
この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
職給付費用より減額しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物附属設備 325.809千円 310,385千円
車両 3,460 4,549
器具備品 474,339 394,258
計 803,609 709,193
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物付属設備 -千円 4,181千円
器具備品 623 4,240
ソフトウェア 465 -
計 1,089 8,422
※2.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 -
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
28,674,230 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,148,442 12,928,752 2,006,497 -
41,122,673 24,478,752 2,006,497 -
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
276/321
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
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当事業年度(2020年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
ます。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 - 千円 - 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 1,887,492
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
退職給付債務の期末残高 - 1,833,391
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円 1,801,748 千円
退職給付費用 229,805 274,595
退職給付の支払額 △110,589 △71,495
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - △1,887,492
退職給付引当金の期末残高 1,801,748 117,355
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 1,801,748 千円 1,950,746 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
退職給付引当金 1,801,748 1,950,746
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
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(4)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円 274,595 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
確定給付制度に係る退職給付費用 229,805 220,494
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
割引率 - % 0.32 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
261,214 298,659 千円
賞与引当金 千円
119,420 130,502
未払事業税
551,695 597,318
退職給付引当金
6,126 4,337
税務上の繰延資産償却超過額
6,889 6,950
役員退職慰労引当金
88,160 254,174
投資有価証券評価差額
62,896 82,112
その他
小計 1,096,402 1,374,055
△9 △19
評価性引当額
1,096,393 1,374,036
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 5,022 3,682
投資有価証券評価差額 24,444 77,906
繰延税金負債合計
29,467 81,589
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,066,925 1,292,446
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,299,726 762,239
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報 未収投資
130,542 11,530
酬の受取 助言報酬
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 597,720円47銭 628,459円68銭
1株当たり当期純利益金額 78,626円78銭 83,477円26銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
25,867,054
現金・預金
2,200,310
有価証券
490,156
前払費用
5,083,348
未収委託者報酬
2,860,357
未収運用受託報酬
205,730
未収投資助言報酬
5,627
その他
36,712,587
流動資産合計
固定資産
※1 217,645
有形固定資産
1,388,913
無形固定資産
投資その他の資産
37,195,151
投資有価証券
66,222
関係会社株式
2,470
長期前払費用
300,007
差入保証金
850,500
繰延税金資産
17,695
その他
38,432,046
投資その他の資産合計
40,038,605
固定資産合計
76,751,192
資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
48,531
預り金
4,837
未払収益分配金
1,745,443
未払手数料
663,984
未払運用委託報酬
805,922
未払投資助言報酬
1,824,956
その他未払金
174,548
未払費用
521,943
未払法人税等
47,773
前受投資助言報酬
552,768
賞与引当金
355,688
※2
その他
6,746,397
流動負債合計
固定負債
2,061,987
退職給付引当金
26,275
役員退職慰労引当金
2,088,262
固定負債合計
8,834,660
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
47,777,753
繰越利益剰余金
48,457,560
利益剰余金合計
66,739,400
株主資本合計
評価・換算差額等
1,230,312
その他有価証券評価差額金
△ 53,180
繰延ヘッジ損益
1,177,132
評価・換算差額等合計
67,916,532
純資産合計
76,751,192
負債・純資産合計
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
13,048,440
委託者報酬
6,476,531
運用受託報酬
425,029
投資助言報酬
19,950,002
営業収益計
営業費用 8,911,467
4,550,470
※1
一般管理費
6,488,064
営業利益
82,144
※2
営業外収益
35,367
※3
営業外費用
6,534,841
経常利益
929
※4
特別利益
51,744
※5
特別損失
税引前中間純利益 6,484,025
1,823,853
法人税、住民税及び事業税
127,685
法人税等調整額
1,951,539
法人税等合計
4,532,486
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計
その他利益剰余金
資本準備 資本剰余金 利益準備 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,532,486 4,532,486 4,532,486
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △967,562 △967,562 △967,562
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 47,777,753 48,457,560 66,739,400
純資産
評価・換算差額等
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
△ 63,949
当期首残高 512,183 448,234 68,155,196
当中間期変動額
△ 5,500,048
剰余金の配当
- - -
中間純利益 4,532,486
- - -
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
718,129 10,768 728,898 728,898
(純額)
△ 238,663
当中間期変動額合計 718,129 10,768 728,898
△ 53,180
当中間期末残高 1,230,312 1,177,132 67,916,532
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
項目
至 2020年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8.連結納税制度 日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
上しております。
(中間貸借対照表関係)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 740,836千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
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(中間損益計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 31,642千円
無形固定資産 189,242千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 52,744千円
金融派生商品収益 22,756千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 18,910千円
金融派生商品損失 14,197千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 702千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 39,656千円
事故損失賠償金 12,088千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2020年6月29日
2020年3月31日 2020年6月29日
普通株式 5,500,048 50,716
定時株主総会
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(金融商品関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
25,867,054 25,867,054 -
①現金・預金
②有価証券
2,200,310 2,201,100 789
満期保有目的の債券
- - -
その他有価証券
③投資有価証券
12,067,677 12,071,606 3,928
満期保有目的の債券
25,127,473 25,127,473 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△7,126 △7,126 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
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(有価証券関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
11,448,319 11,453,125 4,805
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
11,448,319 11,453,125 4,805
小計
2,819,668 2,819,581 △87
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
2,819,668 2,819,581 △87
小計
14,267,988 14,272,706 4,717
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 15,190,859 16,809,083 1,618,223
15,190,859 16,809,083 1,618,223
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 8,503,340 8,318,390 △184,949
8,503,340 8,318,390 △184,949
小計
23,694,199 25,127,473 1,433,273
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,364,820 - △7,126
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,364,820 - △7,126
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 626,258円96銭
1株当たり中間純利益金額 41,794円10銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,532,486千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,532,486千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2020年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
1,404,065
株式会社みずほ銀行
け、銀行業を営んでいます。
保険業法に基づき監督官庁の免許を受
1,400,000
日本生命保険相互会社
け、生命保険業を営んでいます。
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2020年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
3【資本関係】
(1)日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有
しています。
(2)委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率
15.0%)保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
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第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2020年3月19日 有価証券報告書
有価証券届出書
2020年9月18日 半期報告書
有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2020年5月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月27日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2025の2019年12月21日か
ら2020年12月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2025の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2021年1月27日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2030の2019年12月21日か
ら2020年12月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2030の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2035の2019年12月21日か
ら2020年12月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2035の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月27日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2040の2019年12月21日か
ら2020年12月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2040の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
311/321
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年1月27日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2045の2019年12月21日か
ら2020年12月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2045の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
312/321
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
313/321
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年1月27日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2050の2019年12月21日か
ら2020年12月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2050の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月27日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2055の2019年12月21日か
ら2020年12月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2055の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月27日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2060の2019年12月21日か
ら2020年12月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2060の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021
年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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