外国株式インデックス・オープン　（ＳＭＡ専用） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月25日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                     8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1 円以上    1 円単位とします。

    （７）【申込期間】

         2021年    3月26日から2021年           9月24日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
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    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
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       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
        第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
        同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
        会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取
        り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベー
        ス）に連動する投資成果を目指します。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域              ヘッジ      インデック
                                               ス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり       日経225        ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （　　）
       大型株         年2回       （日本を                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株                除く）       ファンド・        なし
                年4回              オブ・ファ              その他        ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （MSCIコク        ショート型/絶
       一般         年6回                            サイ・イン        対収益追求型
       公債         （隔月）       北米                     デ  ッ  ク  ス
       社債                                     （  円  ベ  ー  その他
       その他債券         年12回       欧州                     ス））        （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          アフリカ
      般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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    （２）【ファンドの沿革】















       2007年2月16日            本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年4月      1日      本ファンドの名称を「STAM              外国株式インデックス・オープン（SMA専用）」か
                   ら「外国株式インデックス・オープン（SMA専用）」に変更
                   本ファンドの主要投資対象である「住信                     外国株式インデックス            マザーファン
                   ド」の名称を「外国株式インデックス                    マザーファンド」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2021年               1月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

    （イ）基本方針

        本ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサ
        イ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
    （ロ）運用方法
        ①投資対象
         外国株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の
         受益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象としま
         す。なお、株式等に直接投資することもあります。
        ②投資態度
         1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動
          きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         3)外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         4)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
          の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         5)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
          価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
          および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
          取引と類似の取引を行うことができます。
         6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった
          通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
         8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができま
          す。
    （２）【投資対象】

    （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
             信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
    （ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
        井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス                                         マザーファンドの受益
        証券ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
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        同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を
         有するもの
        13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
         ものをいいます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
        第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
        載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人
        債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
    （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.コール・ローン
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        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
    （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
        委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
        商品により運用することの指図ができます。
    (参考)マザーファンドの概要

       「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
         クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
         (1)投資対象
           原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
           対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI
            コクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
            ます。
           ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
           ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
            る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先
            物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係
            る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
           ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
            のもとに交換する取引を行うことができます。
           ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
            できます。
       ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
          の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
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          し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
          第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
          い ます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
          純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
          率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
          よう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
          たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
          す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
          投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う

       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

        ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とします。
        ・分配金額については、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
         分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
        ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
         用を行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

        ①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
         託約款の「運用の基本方針」）
        ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
         財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑦投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
         資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金融
         商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する
         取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場お
         よび当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行
         するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
         す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予
         定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されるこ
         とが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
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         （投資信託約款第19条）
        ⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
         指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
         証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
         数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
           1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
            権の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、な
            らびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前
            号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
         回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
         に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
         引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
         含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率
         的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
         に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における通
         貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。（投資信託
         約款第23条）
        ⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
         回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
         ます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引
         の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が
         当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指
         図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの
         投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
         の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
        ⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
         回避するため、為替先渡取引を行うことを指図することができます。為替先渡取引の指図にあ
         たっては、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただ
         し、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。為替
         先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マ
         ザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属する
         とみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款
         第25条）
        ⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
           1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
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            式の時価合計額を超えないものとします。
           2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
         投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
         信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
         託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
         総額を超えないものとします。（投資信託約款第28条）
        ⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
         有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
         いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
         支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第35条）
        ⑯一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
         場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑰デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
         はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
         ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
         産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
         針」）
        ※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
         る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
         ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
         するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
         みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
         に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
         て得た額をいいます。前記⑪、⑫および⑭における「投資信託財産に属するとみなした額」も
         同様です。
       ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
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         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         る ことを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①ファンドは、MSCI            コクサイ・インデックス（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を
        行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影
        響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
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        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

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        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は                        ありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.198％           （税抜　0.18％）
                                     開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.275％           （税抜　0.25％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.077％           （税抜　0.07％）
                                     実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                       税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                       15.315％
         2038年1月1日以降                                         15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
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       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年          1月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年1月29日現在の状況について記載してあります。
    【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 6,322,914,842              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   3,130,775            0.05
                合計(純資産総額)                            6,326,045,617             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              1,971,843,960         2.6467    5,218,935,856         3.2066    6,322,914,842     99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5期計算期間末             (2011年    6月27日)      7,467,078,384         7,467,078,384             6,221         6,221
    第6期計算期間末             (2012年    6月25日)      7,901,412,701         7,901,412,701             6,014         6,014
    第7期計算期間末             (2013年    6月25日)      13,685,824,459         13,685,824,459             8,633         8,633
    第8期計算期間末             (2014年    6月25日)      24,392,195,538         24,392,195,538             11,471         11,471
    第9期計算期間末             (2015年    6月25日)      68,860,207,220         68,860,207,220             14,469         14,469
    第10期計算期間末             (2016年    6月27日)      3,069,270,560         3,069,270,560            10,957         10,957
    第11期計算期間末             (2017年    6月26日)      3,966,070,618         3,966,070,618            14,571         14,571
    第12期計算期間末             (2018年    6月25日)      4,233,338,773         4,233,338,773            16,047         16,047
    第13期計算期間末             (2019年    6月25日)      4,607,074,442         4,607,074,442            16,607         16,607
    第14期計算期間末             (2020年    6月25日)      5,718,623,893         5,718,623,893            16,757         16,757
                  2020年    1月末日      5,493,577,993              ―       18,528           ―
                      2月末日      5,090,526,457              ―       17,063           ―
                      3月末日      4,579,668,205              ―       14,492           ―
                      4月末日      5,410,365,082              ―       15,904           ―
                      5月末日      5,638,620,326              ―       16,580           ―
                      6月末日      5,766,195,116              ―       16,890           ―
                      7月末日      5,973,741,756              ―       17,444           ―
                      8月末日      6,086,948,468              ―       18,771           ―
                      9月末日      5,914,005,644              ―       18,027           ―
                  　　　10月末日         5,789,466,666              ―       17,516           ―
                  　　　11月末日         6,165,699,292              ―       19,524           ―
                  　　　12月末日         6,206,143,414              ―       20,077           ―
                  2021年    1月末日      6,326,045,617              ―       20,482           ―
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    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第5期計算期間                2010年    6月26日～2011年        6月27日                          0
       第6期計算期間                2011年    6月28日～2012年        6月25日                          0
       第7期計算期間                2012年    6月26日～2013年        6月25日                          0
       第8期計算期間                2013年    6月26日～2014年        6月25日                          0
       第9期計算期間                2014年    6月26日～2015年        6月25日                          0
       第10期計算期間                2015年    6月26日～2016年        6月27日                          0
       第11期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                          0
       第12期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                          0
       第13期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                          0
       第14期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第5期計算期間                2010年    6月26日～2011年        6月27日                         9.3
       第6期計算期間                2011年    6月28日～2012年        6月25日                        △3.3
       第7期計算期間                2012年    6月26日～2013年        6月25日                        43.5
       第8期計算期間                2013年    6月26日～2014年        6月25日                        32.9
       第9期計算期間                2014年    6月26日～2015年        6月25日                        26.1
       第10期計算期間                2015年    6月26日～2016年        6月27日                       △24.3
       第11期計算期間                2016年    6月28日～2017年        6月26日                        33.0
       第12期計算期間                2017年    6月27日～2018年        6月25日                        10.1
       第13期計算期間                2018年    6月26日～2019年        6月25日                         3.5
       第14期計算期間                2019年    6月26日～2020年        6月25日                         0.9
      第15期中間計算期間                 2020年    6月26日～2020年12月25日                                18.9
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第5期計算期間           2010年    6月26日～2011年        6月27日        8,207,063,383        3,533,495,612         12,003,861,455
      第6期計算期間           2011年    6月28日～2012年        6月25日        7,920,723,564        6,786,595,749         13,137,989,270
      第7期計算期間           2012年    6月26日～2013年        6月25日       13,069,736,237        10,355,410,054         15,852,315,453
      第8期計算期間           2013年    6月26日～2014年        6月25日       14,501,959,652         9,089,628,373         21,264,646,732
      第9期計算期間           2014年    6月26日～2015年        6月25日       33,772,807,042         7,445,051,252         47,592,402,522
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     第10期計算期間           2015年    6月26日～2016年        6月27日        2,205,290,009        46,996,386,835          2,801,305,696
     第11期計算期間           2016年    6月28日～2017年        6月26日        1,018,474,185        1,097,814,973         2,721,964,908
     第12期計算期間           2017年    6月27日～2018年        6月25日         698,725,638        782,564,566        2,638,125,980
     第13期計算期間           2018年    6月26日～2019年        6月25日         720,602,853        584,552,400        2,774,176,433
     第14期計算期間           2019年    6月26日～2020年        6月25日        1,307,299,105         668,771,581        3,412,703,957
    第15期中間計算期間            2020年    6月26日～2020年12月25日                 435,684,028        757,258,521        3,091,129,464
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                308,577,125,227               65.86
                           イギリス                 20,813,172,378               4.44
                           スイス                 15,889,789,463               3.39
                           カナダ                 15,497,643,213               3.31
                           フランス                 14,955,629,750               3.19
                           ドイツ                 13,885,174,345               2.96
                           オーストラリア                 9,658,839,650              2.06
                           オランダ                 8,485,535,851              1.81
                           アイルランド                 8,138,585,120              1.74
                           スウェーデン                 5,074,649,995              1.08
                           香港                 3,792,371,038              0.81
                           デンマーク                 3,741,313,490              0.80
                           スペイン                 3,636,916,253              0.78
                           イタリア                 2,775,622,389              0.59
                           フィンランド                 1,908,465,856              0.41
                           バミューダ                 1,490,512,676              0.32
                           シンガポール                 1,379,497,547              0.29
                           ジャージー                 1,374,587,675              0.29
                           ベルギー                 1,333,176,458              0.28
                           イスラエル                  959,530,516             0.20
                           ノルウェー                  895,342,514             0.19
                           ケイマン                  836,087,550             0.18
                           ニュージーランド                  579,498,145             0.12
                           ルクセンブルク                  414,089,266             0.09
                           キュラソー                  290,157,493             0.06
                           オーストリア                  270,325,446             0.06
                           ポルトガル                  267,472,848             0.06
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                           リベリア                  122,088,344             0.03
                           パナマ                  100,069,356             0.02
                           マン島                   88,293,795            0.02
                           パプアニューギニア                   59,616,997            0.01
                               小計            447,291,180,644               95.46
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  208,990,693             0.04
                           香港                   75,268,747            0.02
                               小計              284,259,440             0.06
    投資証券                       アメリカ                 8,107,681,625              1.73
                           オーストラリア                  654,666,950             0.14
                           フランス                  277,347,949             0.06
                           イギリス                  259,161,231             0.06
                           シンガポール                  239,540,049             0.05
                           香港                  182,813,738             0.04
                           カナダ                   59,292,907            0.01
                               小計             9,780,504,449              2.09
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 11,202,802,960               2.39
                合計(純資産総額)                           468,558,747,493              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     7,837,996,090                  1.67
                 買建   カナダ                      610,730,244                 0.13
                 買建   ドイツ                     1,620,801,153                  0.35
                 買建   イギリス                      528,989,617                 0.11
                 買建   オーストラリア                      303,443,140                 0.06
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                      241,329,400                △0.05
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,568,957       8,423.17    13,215,603,458        14,323.16     22,472,427,165      4.80
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       659,370      19,034.16     12,550,558,299        24,963.40     16,460,121,278      3.51
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       39,039     253,293.99     9,888,344,403        338,266.53     13,205,587,361      2.82
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       220,260      23,700.24     5,220,215,567        27,687.20     6,098,382,672      1.30
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       68,317     17,903.69     1,223,126,581        87,285.72     5,963,098,970      1.27
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       27,494     148,367.86     4,079,226,185        194,657.73     5,351,919,706      1.14
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       27,509     148,506.82     4,085,274,309        193,622.33     5,326,356,841      1.14
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       240,947      15,361.69     3,701,354,180        17,673.83     4,258,457,955      0.91
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       278,861      10,432.32     2,909,169,418        13,593.89     3,790,806,540      0.81
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       154,172      20,332.85     3,134,756,582        20,710.02     3,192,906,067      0.68
                      ウェア・
                      サービス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       262,902      12,112.04     3,184,280,618        12,070.92     3,173,469,693      0.68
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       227,618      12,199.08     2,776,731,283        13,620.01     3,100,160,073      0.66
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       128,123      19,477.16     2,495,472,376        24,129.65     3,091,563,916      0.66
            B
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       56,416     36,117.69     2,037,615,667        54,542.73     3,077,083,175      0.66
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       86,894     31,768.18     2,760,464,997        35,329.91     3,069,957,373      0.66
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       165,195      12,252.36     2,024,030,196        17,958.02     2,966,575,510      0.63
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       98,397     25,740.73     2,532,811,358        29,050.66     2,858,498,186      0.61
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       81,638     31,716.99     2,589,311,923        33,880.77     2,765,958,660      0.59
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       101,916      15,669.91     1,597,014,588        24,844.29     2,532,031,597      0.54
                      ウェア・
                      サービス
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    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       64,019     40,062.91     2,564,787,762        37,250.20     2,384,720,842      0.51
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・       391,768      6,404.62     2,509,126,736        5,857.67     2,294,848,131      0.49
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       40,623     43,458.45     1,765,412,858        56,272.92     2,285,975,154      0.49
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       420,027      4,158.30     1,746,599,955        5,391.16     2,264,436,122      0.48
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       712,055      2,599.46     1,850,960,199        3,167.83     2,255,671,754      0.48
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       39,056     37,382.42     1,460,008,139        56,789.51     2,217,971,493      0.47
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       377,805      5,839.38     2,206,149,682        5,785.05     2,185,623,687      0.47
                      サービス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       44,184     40,032.55     1,768,798,489        48,653.20     2,149,693,059      0.46
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    ABBOTT   LABORATORIES        ヘルスケ       163,008      9,674.84     1,577,077,622        12,578.34     2,050,371,220      0.44
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       83,779     19,592.08     1,641,405,675        23,664.72     1,982,606,577      0.42
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       656,261      3,237.83     2,124,864,966        3,009.02     1,974,705,099      0.42
                      サービス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             2.98
                    素材                             4.32
                    資本財                             6.20
                    商業・専門サービス                             1.10
                    運輸                             1.88
                    自動車・自動車部品                             2.20
                    耐久消費財・アパレル                             1.88
                    消費者サービス                             1.49
                    メディア・娯楽                             6.81
                    小売                             5.87
                    食品・生活必需品小売り                             1.41
                    食品・飲料・タバコ                             3.94
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.85
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.16
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.84
                    銀行                             5.47
                    各種金融                             4.26
                                 31/141


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    保険                             2.99
                    不動産                             0.47
                    ソフトウェア・サービス                            11.73
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.26
                    電気通信サービス                             1.78
                    公益事業                             3.17
                    半導体・半導体製造装置                             4.40
                                          小計      95.46
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.09
        合計                                        97.61
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    397 アメリカ      73,735,509      7,703,885,980        75,019,105      7,837,996,090       1.67
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    36 カナダド       7,462,622      607,084,300        7,507,440      610,730,244      0.13
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    38 スイスフ       4,031,386      473,647,541        4,093,740      480,973,512      0.10
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    254 ユーロ       8,968,883     1,134,384,321        9,011,920     1,139,827,641       0.24
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    23 オースト       3,815,886      305,576,151        3,789,250      303,443,140      0.06
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    57 イギリス     3,732,198.75       534,600,149        3,693,030      528,989,617      0.11
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建     1,220,000.00        127,453,400        127,453,400       △0.03
            カナダドル                 売建     1,400,000.00        113,743,000        113,876,000       △0.02
                                 32/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 33/141


















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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
                                 34/141


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        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
                                 35/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約      単位  ＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
                                 36/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        フランクフルト証券取引所の休業日
        ユーロネクスト         パリ証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
        の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
                                 37/141

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        いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産である株式の評価方法
         原則として、取引所における計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものにつ
         いては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の最終相場で評価します。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対
         顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本
         ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2007年               2月16日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。

        ただし、第1計算期間は、2007年2月16日から2007年6月25日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
                                 38/141


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    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
                                 39/141

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         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します                                   。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
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        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
                                 41/141

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    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年6月26日から2020

      年6月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                （2019年     6月25日現在）          （2020年     6月25日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        14,468,900               17,463,486
        コール・ローン
                                      4,604,764,860               5,715,701,317
        親投資信託受益証券
                                          68,222             11,371,029
        未収入金
                                      4,619,301,982               5,744,535,832
        流動資産合計
                                      4,619,301,982               5,744,535,832
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       11,168,864
        未払解約金                                    -
                                        1,678,774               2,024,859
        未払受託者報酬
                                        10,312,417               12,438,323
        未払委託者報酬
                                            31               25
        未払利息
                                         236,318               279,868
        その他未払費用
                                        12,227,540               25,911,939
        流動負債合計
                                        12,227,540               25,911,939
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,774,176,433               3,412,703,957
        元本
        剰余金
                                      1,832,898,009               2,305,919,936
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       794,029,011               740,319,118
          （分配準備積立金）
                                      4,607,074,442               5,718,623,893
        元本等合計
                                      4,607,074,442               5,718,623,893
       純資産合計
                                      4,619,301,982               5,744,535,832
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                 自　2018年      6月26日         自　2019年      6月26日
                                 至　2019年      6月25日         至　2020年      6月25日
     営業収益
                                            5               30
       受取利息
                                       205,286,115               153,745,774
       有価証券売買等損益
                                       205,286,120               153,745,804
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,679               5,909
       支払利息
                                        3,310,037               3,919,649
       受託者報酬
                                        20,332,983               24,077,673
       委託者報酬
                                         236,637               279,869
       その他費用
                                        23,887,336               28,283,100
       営業費用合計
                                       181,398,784               125,462,704
     営業利益又は営業損失（△）
                                       181,398,784               125,462,704
     経常利益又は経常損失（△）
                                       181,398,784               125,462,704
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        21,677,609               21,383,717
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,595,212,793               1,832,898,009
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       430,793,594               808,984,792
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       430,793,594               808,984,792
       額
                                       352,829,553               440,041,852
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       352,829,553               440,041,852
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,832,898,009               2,305,919,936
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第13期                      第14期

                      (2019年    6月25日現在)                  (2020年    6月25日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        2,774,176,433口                      3,412,703,957口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.6607円    1口当たり純資産額                   1.6757円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (16,607円)     (1万口当たり純資産額)                  (16,757円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第13期                            第14期

               自 2018年   6月26日                        自 2019年   6月26日
               至 2019年   6月25日                        至 2020年   6月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      84,622,612円        費用控除後の配当等収益額              A      78,793,617円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      75,098,563円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      25,285,370円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,788,981,450円          収益調整金額               C      2,542,984,875円
       分配準備積立金額              D      634,307,836円         分配準備積立金額              D      636,240,131円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,583,010,461円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,283,303,993円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,774,176,433口          当ファンドの期末残存口数              F     3,412,703,957口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          9,310円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          9,620円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                 46/141


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                                        第14期
                                     自  2019年    6月26日
                                     至  2020年    6月25日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第14期

                                    (2020年    6月25日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                 47/141


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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第13期                 第14期

                               自  2018年    6月26日            自  2019年    6月26日
               区分
                               至  2019年    6月25日            至  2020年    6月25日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,638,125,980円                 2,774,176,433円
    期中追加設定元本額                                 720,602,853円                1,307,299,105円
    期中一部解約元本額                                 584,552,400円                 668,771,581円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                         (2019年    6月25日現在)                (2020年    6月25日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           185,670,237                    139,044,753
           合計                       185,670,237                    139,044,753
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

                                 48/141


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     親投資信託受益証券          外国株式インデックス　マザーファンド                         2,186,238,264           5,715,701,317
                    合計                    2,186,238,264           5,715,701,317
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年    6月25日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,113,999,995
        コール・ローン                               163,033,617
        株式                             382,105,993,423
        投資信託受益証券                               273,227,374
        投資証券                              9,444,586,861
        派生商品評価勘定                                2,216,902
        未収入金                                4,571,333
        未収配当金                               400,451,007
        前払金                               56,541,405
        差入委託証拠金                              2,962,640,870
        流動資産合計                             400,527,262,787
       資産合計                              400,527,262,787
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               58,675,461
        未払解約金                               72,857,557
        未払利息                                   240
        その他未払費用                                  1,275
        流動負債合計                               131,534,533
       負債合計                                131,534,533
     純資産の部
       元本等
        元本                             153,148,841,724
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           247,246,886,530
        元本等合計                             400,395,728,254
       純資産合計                              400,395,728,254
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                                2020年    6月25日現在
                項目                  金額（円）
     負債純資産合計                                400,527,262,787
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    6月25日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
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                                     2020年    6月25日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年    6月25日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              153,148,841,724口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.6144円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (26,144円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年    6月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2020年    6月25日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    6月25日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2020年    6月25日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2019年    6月26日
    期首
    期首元本額                                               137,446,419,114円
    期中追加設定元本額                                                42,624,720,229円
    期中一部解約元本額                                                26,922,297,619円
    期末元本額                                               153,148,841,724円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,388,237,696円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,873,156円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,963,659,556円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,261,836,251円
    外国株式インデックス・オープン                                                  772,577,814円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  980,593,929円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,745,561,872円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 5,063,399,187円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 9,627,586,271円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  412,176,605円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 2,031,022,695円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,467,353,255円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  91,829,988円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  201,821,911円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  134,581,801円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,592,610,148円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 2,186,238,264円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,671,179円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,500,216円
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                                               2020年    6月25日現在
                       区分
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,599,750円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,391,373円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  142,825,324円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,417,742円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  156,442,956円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  568,436,633円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  332,398,685円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,116,369,849円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,720,869,345円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  65,527,031円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  303,997,674円
    グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   8,055,290円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  101,984,010円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,753,300,818円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,861,012,257円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,043,546,646円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,264,957,748円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,503,070,291円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,163,193,200円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,179,969,248円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,143,020,175円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,143,648,690円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,178,678,308円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  735,164,905円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  39,171,314円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  220,832,737円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,232,652,687円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                37,281,065,528円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  118,086,477円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  402,790,263円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  71,322,678円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,229,617円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  71,744,537円
    グローバル経済コア                                                  986,595,550円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,570,318円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,161,282円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  475,028,107円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  76,831,136円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    443,690円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    706,937円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    266,838円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    191,497円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,125,295,208円
                                 54/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2020年    6月25日現在
                       区分
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,861,771,260円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,770,648,261円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  197,130,506円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  63,179,752円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  402,638,376円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  794,988,771円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  399,488,655円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年    6月25日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           4,190,031,047
        投資信託受益証券                                                 640,365
          投資証券                                            △117,301,903
           合計                                           4,073,369,509
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年     6月25日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,569,415,445               －    8,512,874,040          △56,541,405
            合計             8,569,415,445               －    8,512,874,040          △56,541,405
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年     6月25日現在）
                                 55/141


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       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                  うち1年超
                                             (円)          (円)
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          65,925,044             －      66,007,890            82,846
               アメリカドル            48,066,500             －      48,172,500           106,000
               カナダドル           17,858,544             －      17,835,390           △23,154
            合計               65,925,044             －      66,007,890            82,846
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   67,650        14.31       968,071.50
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879        17.92       642,951.68
            CHENIERE     ENERGY    INC                 21,976        46.62      1,024,521.12
            CHEVRON    CORP                     182,072         87.64     15,956,790.08
            CONCHO    RESOURCES     INC                 19,245        51.61       993,234.45
            CONOCOPHILLIPS                         104,738         40.99      4,293,210.62
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                16,913        41.90       708,654.70
            EOG  RESOURCES     INC                  55,564        48.95      2,719,857.80
            EXXON   MOBIL                      409,847         44.50     18,238,191.50
            HALLIBURTON      CO                   97,620        11.86      1,157,773.20
            HESS   CORP                       24,844        48.96      1,216,362.24
            HOLLYFRONTIER       CORP                  14,110        29.58       417,373.80
            KINDER    MORGAN    INC                  194,644         14.81      2,882,677.64
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                62,097        36.23      2,249,774.31
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              37,162        11.19       415,842.78
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               85,461        18.00      1,538,298.00
            ONEOK   INC                      41,832        32.30      1,351,173.60
            PHILLIPS     66                     42,441        69.99      2,970,445.59
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 15,844        92.16      1,460,183.04
            SCHLUMBERGER                         132,260         17.86      2,362,163.60
            VALERO    ENERGY    CORP                  39,247        58.02      2,277,110.94
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            WILLIAMS     COS                    114,214         18.84      2,151,791.76
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       21,038        233.14      4,904,799.32
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        73.32       746,397.60
            AMCOR   PLC                      153,458         9.96     1,528,441.68
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       112.29       837,346.53
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606        21.44       377,472.64
            BALL   CORP                       32,534        68.98      2,244,195.32
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        82.96       916,956.88
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        27.84       530,936.64
            CORTEVA    INC                     70,180        26.07      1,829,592.60
            CROWN   HOLDINGS     INC                  12,992        62.29       809,271.68
            DOW  INC                       70,834        38.45      2,723,567.30
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                70,752        51.54      3,646,558.08
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 14,194        66.85       948,868.90
            ECOLAB    INC                      24,761        196.67      4,869,745.87
            FMC  CORP                       12,118        96.63      1,170,962.34
            FREEPORT-MCMORAN         INC                138,927         10.57      1,468,458.39
            INT'L   PAPER   CO                   33,803        33.58      1,135,104.74
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  8,795       122.07      1,073,605.65
            LINDE   PLC                      51,243        206.07      10,559,645.01
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,513        60.64      1,547,108.32
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,981       206.49      1,235,016.69
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        11.97       381,974.67
            NEWMONT    CORPORATION                     78,251        58.41      4,570,640.91
            NUCOR   CORP                      29,015        40.67      1,180,040.05
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        97.94       870,686.60
            PPG  INDUSTRIES      INC                  22,118        101.88      2,253,381.84
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430        73.10       908,633.00
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        31.41       461,381.49
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,930       566.65      4,493,534.50
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        25.87       472,722.51
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,657        118.06      1,494,285.42
            WESTROCK     CO                     24,734        26.20       648,030.80
            3 M COMPANY                       55,862        152.22      8,503,313.64
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330        30.66       347,377.80
            ALLEGION     PLC                     8,963        97.83       876,850.29
            AMETEK    INC                      22,247        85.84      1,909,682.48
            BOEING    CO                      51,941        176.69      9,177,455.29
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  75,551        21.82      1,648,522.82
            CATERPILLAR                          53,692        122.06      6,553,645.52
            CUMMINS    INC                     14,937        166.61      2,488,653.57
            DEERE&CO                          29,071        150.49      4,374,894.79
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            DOVER   CORP                      13,872        91.89      1,274,698.08
            EATON   CORP                      40,190        84.01      3,376,361.90
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 59,226        59.63      3,531,646.38
            FASTENAL     CO                     55,807        41.34      2,307,061.38
            FORTIVE    CORP                     28,503        66.01      1,881,483.03
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        59.30       759,633.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 23,906        146.45      3,501,033.70
            GENERAL    ELECTRIC     CO                848,526         6.53     5,540,874.78
            GRAINGER     (WW)   INC                   4,461       294.79      1,315,058.19
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226        33.29       506,949.67
            HEICO   CORP                       3,640        98.97       360,250.80
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449        82.05       529,140.45
            HONEYWELL     INTL   INC                  67,906        138.35      9,394,795.10
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550        14.62       534,361.00
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       167.22       588,948.84
            IDEX   CORP                       6,916       148.76      1,028,824.16
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  31,233        169.03      5,279,313.99
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        27.50       867,955.00
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        82.88       996,714.88
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100        41.66       837,366.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500        21.96       450,180.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 75,045        33.29      2,498,248.05
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              21,485        168.24      3,614,636.40
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,699       225.43       833,865.57
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 24,659        359.82      8,872,801.38
            MASCO   CORP                      27,698        47.73      1,322,025.54
            NORDSON    CORP                      5,718       184.69      1,056,057.42
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 15,557        301.91      4,696,813.87
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  40,997        55.54      2,276,973.38
            OWENS   CORNING                      10,458        52.95       553,751.10
            PACCAR    INC                      32,395        72.52      2,349,285.40
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 12,505        173.72      2,172,368.60
            PENTAIR    PLC                     18,123        36.29       657,683.67
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              147,006         61.72      9,073,210.32
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               11,244        205.03      2,305,357.32
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                10,116        386.93      3,914,183.88
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        35.17       486,330.76
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        45.11       547,906.06
            SNAP-ON    INC                      4,900       130.82       641,018.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     14,798        131.09      1,939,869.82
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,501       307.65      1,077,082.65
            TEXTRON                          21,534        32.43       698,347.62
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            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                23,309        86.04      2,005,506.36
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  5,103       433.90      2,214,191.70
            UNITED    RENTALS    INC                  7,713       142.43      1,098,562.59
            WABTEC    CORP                      17,764        58.30      1,035,641.20
            XYLEM   INC                      17,545        62.45      1,095,685.25
            CINTAS    CORP                      8,272       261.63      2,164,203.36
            COPART    INC                      19,784        81.31      1,608,637.04
            COSTAR    GROUP   INC                   3,867       691.42      2,673,721.14
            EQUIFAX    INC                     11,791        166.17      1,959,310.47
            IHS  MARKIT    LTD                    35,672        71.74      2,559,109.28
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 34,849        14.13       492,416.37
            REPUBLIC     SERVICES     INC                21,742        79.38      1,725,879.96
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        49.47       473,230.02
            ROLLINS    INC                     14,566        41.10       598,662.60
            TRANSUNION                          19,072        84.62      1,613,872.64
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,560        163.69      2,383,326.40
            WASTE   CONNECTIONS      INC                24,629        89.30      2,199,369.70
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 41,233        101.37      4,179,789.21
            AMERCO                          1,179       294.34       347,026.86
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,186        78.54      1,035,628.44
            CSX  CORP                       75,667        67.50      5,107,522.50
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095        27.34       412,697.30
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868        73.62      1,168,202.16
            FEDEX   CORP                      24,100        135.09      3,255,669.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,319       117.04       973,655.76
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    9,654       142.58      1,376,467.32
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        41.56       444,692.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 25,343        169.15      4,286,768.45
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               9,106       163.34      1,487,374.04
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465        32.25       369,746.25
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                93,775        30.46      2,856,386.50
            UNION   PACIFIC    CORP                  65,930        165.55      10,914,711.50
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              68,080        109.50      7,454,760.00
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001        75.51       604,155.51
            APTIV   PLC                      24,462        74.62      1,825,354.44
            AUTOLIV    INC                     10,139        62.88       637,540.32
            BORGWARNER      INC                    19,890        33.18       659,950.20
            FORD   MOTOR   COMPANY                   375,147         5.95     2,232,124.65
            GENERAL    MOTORS    CO                 127,185         25.28      3,215,236.80
            LEAR   CORP                       5,287       107.21       566,819.27
            TESLA   INC                      14,369        960.85      13,806,453.65
            DR  HORTON    INC                    32,171        54.09      1,740,129.39
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            GARMIN    LTD                      14,696        95.29      1,400,381.84
            HASBRO    INC                      12,468        70.94       884,479.92
            LENNAR    CORP-CL    A                  28,545        59.04      1,685,296.80
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               12,244        295.22      3,614,673.68
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062        99.29       502,605.98
            NEWELL    BRANDS    INC                  37,563        15.09       566,825.67
            NIKE   B                      121,020        100.08      12,111,681.60
            NVR  INC                         337     3,186.84       1,073,965.08
            PULTE   GROUP   INC                   28,283        33.84       957,096.72
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                   4,578        70.65       323,435.70
            VF  CORP                        32,491        59.03      1,917,943.73
            WHIRLPOOL     CORP                     6,079       123.49       750,695.71
            ARAMARK                          24,034        22.68       545,091.12
            CARNIVAL     CORPORATION                     46,126        16.00       738,016.00
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,577      1,047.95       2,700,567.15
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                13,394        70.81       948,429.14
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,721       375.48      1,397,161.08
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            27,760        73.19      2,031,754.40
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,100        44.94      1,487,514.00
            MARRIOTT     INTL   A                  26,598        85.00      2,260,830.00
            MCDONALD'S      CORP                    72,055        184.29      13,279,015.95
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        15.84       279,766.08
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   49,467        16.93       837,476.31
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             18,686        48.24       901,412.64
            STARBUCKS     CORP                    113,355         73.64      8,347,462.20
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       180.00       643,320.00
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        75.21       699,603.42
            YUM  BRANDS    INC                    29,166        86.56      2,524,608.96
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               73,316        75.58      5,541,223.28
            ALPHABET     INC-CL    A                 28,980       1,432.70       41,519,646.00
            ALPHABET     INC-CL     C                  29,654       1,431.97       42,463,638.38
            ALTICE    USA  INC-   A                 35,374        23.55       833,057.70
            CABLE   ONE  INC                      483     1,753.15        846,771.45
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              14,344        507.99      7,286,608.56
            COMCAST    CORP-CL    A                 440,145         38.56     16,971,991.20
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        21.71       278,038.86
            DISCOVERY     INC-C                    31,156        19.68       613,150.08
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103        34.41       829,384.23
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 27,876        130.87      3,648,132.12
            FACEBOOK     INC-A                    232,377        234.02      54,380,865.54
            FOX  CORP   - CLASS   A                 33,968        27.38       930,043.84
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        27.01       407,634.92
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,821       302.00      2,361,942.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        16.44       556,230.96
            LIBERTY    BROADBAND-A                      3,021       122.70       370,676.70
            LIBERTY    BROADBAND-C                     10,201        123.99      1,264,821.99
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        22.01       341,507.16
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  42,106        21.43       902,331.58
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  18,693        31.55       589,764.15
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264        33.86       584,559.04
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        34.32       219,098.88
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   16,947        44.18       748,718.46
            MATCH   GROUP   INC                    4,600        98.02       450,892.00
            NETFLIX    INC                     42,506        457.85      19,461,372.10
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        11.67       390,699.93
            OMNICOM    GROUP                     20,835        52.45      1,092,795.75
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               32,190        23.17       745,842.30
            ROKU   INC                       8,355       123.35      1,030,589.25
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                89,917         5.78      519,720.26
            SNAP   INC  - A                    88,505        23.63      2,091,373.15
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,751        139.87      1,503,742.37
            THE  WALT   DISNEY    CO                 174,764        112.07      19,585,801.48
            TWITTER    INC                     77,631        31.73      2,463,231.63
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               53,976        23.58      1,272,754.08
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   12,368        59.30       733,422.40
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   6,186       143.00       884,598.00
            AMAZON.COM                          40,989       2,734.40      112,080,321.60
            AUTOZONE     INC                     2,285      1,100.21       2,513,979.85
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 22,720        83.82      1,904,390.40
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 4,000      1,610.33       6,441,320.00
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,766       203.61      1,377,625.26
            CARMAX    INC                      15,777        89.45      1,411,252.65
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  24,570        191.85      4,713,754.50
            DOLLAR    TREE   INC                   22,651        90.10      2,040,855.10
            EBAY                          78,761        48.77      3,841,173.97
            EXPEDIA    GROUP   INC                  13,383        81.24      1,087,234.92
            GENUINE    PARTS   CO                  13,937        84.67      1,180,045.79
            HOME   DEPOT                      105,894        246.13      26,063,690.22
            LKQ  CORP                       29,351        24.78       727,317.78
            LOWES   COMPANIES                      74,790        131.98      9,870,784.20
            MERCADOLIBRE       INC                   4,280       953.77      4,082,135.60
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,237       413.92      2,995,539.04
            ROSS   STORES    INC                   34,327        87.05      2,988,165.35
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  48,428        119.72      5,797,800.16
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TIFFANY    & CO                    10,426        121.44      1,266,133.44
            TJX  COMPANIES     INC                  115,530         51.53      5,953,260.90
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212        131.34      1,472,584.08
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,362       200.00      1,072,400.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 42,854        298.02      12,771,349.08
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         4.60      155,940.00
            KROGER    CO                      76,549        32.82      2,512,338.18
            SYSCO   CORP                      45,437        54.88      2,493,582.56
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             72,429        41.17      2,981,901.93
            WALMART    INC                     137,434        120.30      16,533,310.20
            ALTRIA    GROUP   INC                  178,226         39.43      7,027,451.18
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              52,189        39.32      2,052,071.48
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,010        63.81      1,851,128.10
            BUNGE   LIMITED                      13,606        41.19       560,431.14
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        48.86       775,359.34
            COCA-COLA     CO                    394,752         44.65     17,625,676.80
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                22,612        37.77       854,055.24
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,992        33.79      1,554,069.68
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               15,999        171.66      2,746,388.34
            GENERAL    MILLS   INC                  57,694        60.29      3,478,371.26
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  13,896        127.98      1,778,410.08
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        47.76      1,297,018.32
            INGREDION     INC                     5,835        82.17       479,461.95
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        106.24      1,147,604.48
            KELLOGG    CO                     24,092        64.88      1,563,088.96
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 36,671        28.40      1,041,456.40
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   64,187        32.13      2,062,328.31
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        63.05       814,858.20
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              11,808        172.27      2,034,164.16
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        36.50       664,409.50
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             137,361         50.64      6,955,961.04
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 39,969        68.07      2,720,689.83
            PEPSICO    INC                     134,605        129.56      17,439,423.80
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  151,108         70.09     10,591,159.72
            TYSON   FOODS   INC                   28,214        59.44      1,677,040.16
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,454        76.25      1,788,367.50
            CLOROX    COMPANY                      11,988        212.03      2,541,815.64
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                77,689        72.03      5,595,938.67
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                21,244        187.75      3,988,561.00
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  32,715        137.91      4,511,725.65
            PROCTER    & GAMBLE    CO                237,820        116.42      27,687,004.40
            ABBOTT    LABORATORIES                     170,927         87.30     14,921,927.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABIOMED    INC                      4,421       241.66      1,068,378.86
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 7,113       257.65      1,832,664.45
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,604        98.84      1,443,459.36
            ANTHEM    INC                      24,196        257.31      6,225,872.76
            BAXTER    INTERNATIONAL                      50,112        82.47      4,132,736.64
            BECTON    DICKINSON     & CO                25,805        232.81      6,007,662.05
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                133,021         33.85      4,502,760.85
            CARDINAL     HEALTH                     27,968        52.01      1,454,615.68
            CENTENE    CORP                     55,738        61.88      3,449,067.44
            CERNER    CORP                      30,009        68.65      2,060,117.85
            CIGNA   CORP                      35,629        183.97      6,554,667.13
            CVS  HEALTH    CORP                   126,942         63.18      8,020,195.56
            DANAHER    CORP                     60,909        171.46      10,443,457.14
            DAVITA    INC                      9,056        77.18       698,942.08
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188        42.86       865,257.68
            DEXCOM    INC                      9,029       394.30      3,560,134.70
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               59,721        67.49      4,030,570.29
            HCA  HEALTHCARE      INC                  25,918        93.73      2,429,294.14
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096        56.18       791,913.28
            HOLOGIC    INC                     24,459        53.67      1,312,714.53
            HUMANA    INC                      12,640        371.80      4,699,552.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                8,195       319.38      2,617,319.10
            INSULET    CORP                      5,923       192.11      1,137,867.53
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                11,319        554.96      6,281,592.24
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 9,814       157.09      1,541,681.26
            MASIMO    CORP                      5,273       222.07      1,170,975.11
            MCKESSON     CORP                     15,443        150.56      2,325,098.08
            MEDTRONIC     PLC                    130,093         88.93     11,569,170.49
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 6,271       172.88      1,084,130.48
            QUEST   DIAGNOSTICS                      12,894        104.55      1,348,067.70
            RESMED    INC                      13,491        181.86      2,453,473.26
            STERIS    PLC                      8,111       149.04      1,208,863.44
            STRYKER    CORP                     32,154        176.30      5,668,750.20
            TELADOC    HEALTH    INC                  7,237       197.01      1,425,761.37
            TELEFLEX     INC                     4,427       355.31      1,572,957.37
            THE  COOPER    COS  INC                  4,688       281.39      1,319,156.32
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                91,750        289.18      26,532,265.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248        89.30       647,246.40
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       115.41       950,632.17
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,325        234.31      2,887,870.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                7,079       216.51      1,532,674.29
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              19,652        118.22      2,323,259.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABBVIE    INC                     171,182         95.14     16,286,255.48
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     29,560        86.56      2,558,713.60
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             20,726        111.95      2,320,275.70
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        151.76      1,618,520.40
            AMGEN                          56,674        232.51      13,177,271.74
            AVANTOR    INC                     45,734        16.91       773,361.94
            BEIGENE    LTD-ADR                      3,859       186.15       718,352.85
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       432.42       925,811.22
            BIOGEN    INC                      16,218        263.04      4,265,982.72
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        120.63      2,071,337.73
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              214,587         57.76     12,394,545.12
            CATALENT     INC                     16,026        70.47      1,129,352.22
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        21.40       771,705.40
            EXACT   SCIENCES     CORP                  13,278        82.56      1,096,231.68
            GILEAD    SCIENCES     INC                 122,900         75.93      9,331,797.00
            ILLUMINA     INC                     14,031        358.94      5,036,287.14
            INCYTE    CORP                      17,504        104.33      1,826,192.32
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817        59.10       757,484.70
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  19,114        136.47      2,608,487.58
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       109.03       541,988.13
            JOHNSON    & JOHNSON                    254,657        139.82      35,606,141.74
            LILLY   (ELI)   & CO                  83,527        157.03      13,116,244.81
            MERCK   & CO                     245,605         75.87     18,634,051.35
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,261       784.04      1,772,714.44
            MODERNA    INC                     27,534        64.84      1,785,304.56
            MYLAN   NV                      49,481        16.02       792,685.62
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       125.36      1,062,300.64
            PERKINELMER      INC                   10,645        95.97      1,021,600.65
            PERRIGO    CO  PLC                    14,477        53.95       781,034.15
            PFIZER                         535,793         32.19     17,247,176.67
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,927       605.04      6,006,232.08
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147       163.63      1,169,463.61
            SEATTLE    GENETICS     INC                 11,471        164.80      1,890,420.80
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             108,484         12.64      1,371,237.76
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             38,248        347.96      13,308,774.08
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              25,286        291.18      7,362,777.48
            WATERS    CORP                      6,363       177.36      1,128,541.68
            ZOETIS    INC                      45,448        134.30      6,103,666.40
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 760,804         23.81     18,114,743.24
            CITIGROUP                         204,726         50.81     10,402,128.06
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010        24.08       963,440.80
            COMERICA     INC                     14,360        37.45       537,782.00
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            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827        35.05       484,636.35
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   67,941        19.89      1,351,346.49
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        105.57      1,675,607.04
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              99,012         9.54      944,574.48
            JPMORGAN     CHASE   & CO                297,288         94.66     28,141,282.08
            KEY  CORP                       94,322        12.49      1,178,081.78
            M & T BANK   CORP                    13,267        102.92      1,365,439.64
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720        11.14       409,060.80
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              41,823        103.38      4,323,661.74
            REGIONS    FINL   CORP                   92,434        11.28      1,042,655.52
            SIGNATURE     BANK                     5,223       101.29       529,037.67
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,943       207.98      1,028,045.14
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                128,020         37.66      4,821,233.20
            US  BANCORP                       134,236         36.87      4,949,281.32
            WELLS   FARGO   & CO                  378,515         26.12      9,886,811.80
            ZIONS   BANCORPORATION                      15,186        33.22       504,478.92
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028        18.31       659,672.68
            AMERICAN     EXPRESS                     66,370        95.48      6,337,007.60
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        142.96      1,694,076.00
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             18,264        49.51       904,250.64
            BANK   NEW  YORK   CO                  79,248        37.23      2,950,403.04
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            134,103        177.53      23,807,305.59
            BLACKROCK     INC                    14,548        538.57      7,835,116.36
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 66,290        55.19      3,658,545.10
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              44,494        65.46      2,912,577.24
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  16,087        28.39       456,709.93
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,612        93.76       994,981.12
            CME  GROUP   INC                    34,191        167.47      5,725,966.77
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,078        50.81      1,477,453.18
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108        48.31      1,019,727.48
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                40,215        18.81       756,444.15
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       297.21      1,079,763.93
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        20.82       542,777.40
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               32,053        198.02      6,347,135.06
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            53,142        90.71      4,820,510.82
            INVESCO    LTD                     30,943        10.72       331,708.96
            KKR  & CO  INC                     47,403        30.31      1,436,784.93
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,593       505.19      1,815,147.67
            MOODY'S    CORP                     16,220        265.53      4,306,896.60
            MORGAN    STANLEY                     115,860         46.95      5,439,627.00
            MSCI   INC                       8,407       328.36      2,760,522.52
            NASDAQ    INC                      10,979        115.28      1,265,659.12
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            NORTHERN     TRUST   CORP                  19,520        77.18      1,506,553.60
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                23,384        121.04      2,830,399.36
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,968        68.41       818,730.88
            S&P  GLOBAL    INC                    23,319        317.97      7,414,742.43
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                110,150         33.80      3,723,070.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261        53.30       653,511.30
            STATE   STREET    CORP                   34,742        61.63      2,141,149.46
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    53,095        22.09      1,172,868.55
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              25,877        36.48       943,992.96
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        60.85       551,361.85
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505        45.33       566,851.65
            AFLAC                          68,601        35.17      2,412,697.17
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       467.08       595,994.08
            ALLSTATE     CORP                     30,932        92.95      2,875,129.40
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013        60.34       423,164.42
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  83,130        30.30      2,518,839.00
            AON  PLC                       22,349        187.53      4,191,107.97
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,796        28.45      1,103,746.20
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,833        94.78      1,690,211.74
            ASSURANT     INC                     5,819       100.68       585,856.92
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347        31.01       413,890.47
            BROWN   & BROWN   INC                  22,945        40.05       918,947.25
            CHUBB   LTD                      43,249        126.17      5,456,726.33
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,851        62.01       920,910.51
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       183.41       397,266.06
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,926       206.00       808,756.00
            FNF  GROUP                       24,961        30.37       758,065.57
            GLOBE   LIFE   INC                    9,867        71.19       702,431.73
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                34,481        37.86      1,305,450.66
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790        36.04       641,151.60
            LOEWS   CORP                      25,707        33.17       852,701.19
            MARKEL    CORP                      1,312       895.15      1,174,436.80
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 48,167        103.93      5,005,996.31
            METLIFE    INC                     74,667        35.53      2,652,918.51
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               26,615        39.54      1,052,357.10
            PROGRESSIVE      CORP                   55,794        77.29      4,312,318.26
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               37,690        59.70      2,250,093.00
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431        76.63       416,177.53
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              5,122       172.22       882,110.84
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  24,049        112.86      2,714,170.14
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,016        190.85      2,293,253.60
            WR  BERKLEY    CORP                    14,085        55.74       785,097.90
                                 66/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CBRE   GROUP   INC-A                    33,971        42.75      1,452,260.25
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.13      407,631.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                4,484       100.76       451,807.84
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607        21.75      1,513,952.25
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 61,633        201.84      12,440,004.72
            ADOBE   INC                      46,703        431.68      20,160,751.04
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      15,447        100.97      1,559,683.59
            ANSYS   INC                       8,044       285.25      2,294,551.00
            AUTODESK     INC                     20,964        233.44      4,893,836.16
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  41,287        144.84      5,980,009.08
            AVALARA    INC                      7,873       131.13      1,032,386.49
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        71.07      1,024,331.91
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               13,438        77.20      1,037,413.60
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          10,971        122.70      1,346,141.70
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  26,369        91.99      2,425,684.31
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687        39.89       426,304.43
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               11,974        105.02      1,257,509.48
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        142.17      1,484,823.48
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  52,296        53.80      2,813,524.80
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,767       257.91      1,745,276.97
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            10,909        103.70      1,131,263.30
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100        96.75       299,925.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               11,204        88.50       991,554.00
            DOCUSIGN     INC                     17,017        163.91      2,789,256.47
            DROPBOX    INC-CLASS     A                24,217        22.64       548,272.88
            DYNATRACE     INC                    14,169        42.34       599,915.46
            EPAM   SYSTEMS    INC                   5,266       247.50      1,303,335.00
            FAIR   ISAAC   CORP                    3,001       409.06      1,227,589.06
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          59,991        132.30      7,936,809.30
            FISERV    INC                      55,147        96.61      5,327,751.67
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               8,052       246.39      1,983,932.28
            FORTINET     INC                     13,898        134.33      1,866,918.34
            GARTNER    INC                      8,569       115.66       991,090.54
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 28,687        166.91      4,788,147.17
            GODADDY    INC  - CLASS   A               16,351        75.59      1,235,972.09
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923       106.81       846,255.63
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              86,303        116.42      10,047,395.26
            INTUIT    INC                      24,837        286.13      7,106,610.81
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       179.69      1,322,518.40
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829        93.25      1,196,304.25
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               86,561        294.01      25,449,799.61
            MICROSOFT     CORP                    697,405        197.84     137,974,605.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONGODB    INC                      4,623       217.84      1,007,074.32
            NORTONLIFELOCK        INC                  59,628        19.74      1,177,056.72
            OKTA   INC                       11,337        195.82      2,220,011.34
            ORACLE    CORP                     214,169         54.44     11,659,360.36
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                9,363       223.40      2,091,694.20
            PAYCHEX    INC                     30,214        71.46      2,159,092.44
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,755       312.57      1,486,270.35
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 107,989        168.00      18,142,152.00
            PTC  INC                        9,984        76.92       767,969.28
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               7,050       267.58      1,886,439.00
            SALESFORCE.COM        INC                  81,701        185.55      15,159,620.55
            SERVICENOW      INC                    18,502        392.93      7,269,990.86
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            31,963        31.97      1,021,857.11
            SPLUNK    INC                      14,752        190.61      2,811,878.72
            SQUARE    INC  - A                   33,186        100.88      3,347,803.68
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                21,775        55.49      1,208,294.75
            SYNOPSYS     INC                     14,359        189.20      2,716,722.80
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             4,189       396.37      1,660,393.93
            TWILIO    INC  - A                   11,282        212.17      2,393,701.94
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       338.47      1,256,739.11
            VERISIGN     INC                     10,096        202.73      2,046,762.08
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                164,946        191.41      31,572,313.86
            VMWARE    INC-CLASS     A                 7,867       152.73      1,201,526.91
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        20.95       811,959.15
            WIX.COM    LTD                      5,010       241.28      1,208,812.80
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,669        180.07      2,821,516.83
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    10,902        255.90      2,789,821.80
            AMPHENOL     CORPORATION                     29,541        94.61      2,794,874.01
            APPLE   INC                      421,686        360.06     151,832,261.16
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,865       209.25      1,227,251.25
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 7,839        64.81       508,045.59
            CDW  CORP/DE                       13,742        111.49      1,532,095.58
            CISCO   SYSTEMS                      410,724         44.75     18,379,899.00
            COGNEX    CORP                      16,230        57.89       939,554.70
            CORNING                          72,399        25.81      1,868,618.19
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                24,973        53.10      1,326,066.30
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       135.01       722,303.50
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686        38.94       455,052.84
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 123,779         9.27     1,147,431.33
            HP  INC                       141,556         16.20      2,293,207.20
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       157.21       504,172.47
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        22.38       700,583.52
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              17,624        101.23      1,784,077.52
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,366        139.30      2,279,783.80
            NETAPP    INC                      20,586        40.97       843,408.42
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     22,836        47.62      1,087,450.32
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 31,955        78.07      2,494,726.85
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   23,884        42.67      1,019,130.28
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 28,454        42.25      1,202,181.50
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,162       250.50      1,293,081.00
            AT&T   INC                      696,675         29.42     20,496,178.50
            CENTURYLINK      INC                   93,962         9.74      915,189.88
            T-MOBILE     US  INC                   41,028        108.43      4,448,666.04
            T-MOBILE     US  INC  - RIGHTS                41,028         0.37       15,180.36
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     400,307         53.93     21,588,556.51
            AES  CORP                       61,761        13.84       854,772.24
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  24,156        47.12      1,138,230.72
            AMEREN    CORPORATION                      23,120        69.46      1,605,915.20
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                47,150        80.71      3,805,476.50
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,922        124.40      2,105,096.80
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        98.96      1,130,024.24
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        18.33       882,809.46
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742        57.40      1,534,990.80
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               31,745        71.53      2,270,719.85
            DOMINION     ENERGY    INC                 81,747        82.58      6,750,667.26
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,360        105.27      1,932,757.20
            DUKE   ENERGY    CORP                   69,920        80.47      5,626,462.40
            EDISON    INTL                      33,630        54.37      1,828,463.10
            ENTERGY    CORP                     18,696        93.51      1,748,262.96
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        41.43       863,152.62
            EVERGY    INC                      21,330        59.04      1,259,323.20
            EVERSOURCE      ENERGY                    30,920        82.42      2,548,426.40
            EXELON    CORP                      92,804        36.47      3,384,561.88
            FIRSTENERGY      CORP                   50,559        37.78      1,910,119.02
            NEXTERA    ENERGY    INC                  47,481        241.67      11,474,733.27
            NISOURCE     INC                     35,781        22.40       801,494.40
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        32.57       751,650.46
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225        30.34       583,286.50
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        71.62       771,490.64
            PPL  CORPORATION                       76,873        25.52      1,961,798.96
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  47,290        48.16      2,277,486.40
            SEMPRA    ENERGY                      28,783        120.04      3,455,111.32
            SOUTHERN     CO                    103,042         52.38      5,397,339.96
            UGI  CORP                       18,019        30.82       555,345.58
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            VISTRA    ENERGY    CORP                  46,057        18.61       857,120.77
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 30,120        86.79      2,614,114.80
            XCEL   ENERGY    INC                   50,065        63.68      3,188,139.20
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 114,214         52.39      5,983,671.46
            ANALOG    DEVICES                      35,161        119.47      4,200,684.67
            APPLIED    MATERIALS                     88,168        59.97      5,287,434.96
            BROADCOM     INC                     38,794        306.97      11,908,594.18
            INTEL   CORP                      410,346         59.09     24,247,345.14
            KLA  CORP                       15,075        188.62      2,843,446.50
            LAM  RESEARCH     CORP                   13,850        305.78      4,235,053.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                67,125        33.63      2,257,413.75
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,878        59.91      1,550,350.98
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,844        101.08      2,309,071.52
            MICRON    TECHNOLOGY                     105,648         48.29      5,101,741.92
            NVIDIA    CORP                      59,246        369.42      21,886,657.32
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                27,067        113.06      3,060,195.02
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        19.29       694,362.84
            QORVO   INC                      10,609        108.52      1,151,288.68
            QUALCOMM                         111,205         89.14      9,912,813.70
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                16,107        126.41      2,036,085.87
            TERADYNE     INC                     16,048        81.36      1,305,665.28
            TEXAS   INSTRUMENTS                      90,730        123.99      11,249,612.70
            XILINX    INC                      23,543        92.89      2,186,909.27
                                   28,472,548              2,530,877,443.83
               アメリカドル       小計
                                                 (270,955,739,136)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      41,062        13.20       542,018.40
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                122,328         23.42      2,864,921.76
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         6.22      601,262.52
            ENBRIDGE                         193,997         40.99      7,951,937.03
            IMPERIAL     OIL                     24,763        21.49       532,156.87
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        12.30       436,096.50
            KEYERA    CORP                      18,607        20.58       382,932.06
            PARKLAND     CORP                     17,004        33.38       567,593.52
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 53,816        32.66      1,757,630.56
            SUNCOR    ENERGY                     147,329         22.75      3,351,734.75
            TC  ENERGY    CORP                    92,266        58.75      5,420,627.50
            AGNICO    EAGLE   MINES                   23,423        83.85      1,964,018.55
            B2GOLD    CORP                     114,473         7.28      833,363.44
            BARRICK    GOLD   CORP                  170,934         35.05      5,991,236.70
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        44.50       584,685.50
            FRANCO-NEVADA       CORP                  18,244        183.58      3,349,233.52
            KINROSS    GOLD   CORP                  125,340         9.13     1,144,354.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                26,848        52.33      1,404,955.84
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         6.75      420,140.25
            NUTRIEN    LTD                     55,504        45.71      2,537,087.84
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               23,098        37.86       874,490.28
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677        13.92       635,823.84
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             45,525        56.58      2,575,804.50
            YAMANA    GOLD   INC                   106,274         6.99      742,855.26
            CAE  INC                       25,999        21.73       564,958.27
            WSP  GLOBAL    INC                    9,471        81.85       775,201.35
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   12,370        55.20       682,824.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 18,789        90.93      1,708,483.77
            AIR  CANADA                       11,591        17.19       199,249.29
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              69,824        116.47      8,132,401.28
            CP  RAILWAY    LIMITED                    13,160        334.62      4,403,599.20
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978        58.80      1,645,106.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659        20.82       367,660.38
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         28,808        74.07      2,133,808.56
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        28.99       440,648.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087        22.31      1,005,890.97
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       117.95       637,991.55
            DOLLARAMA     INC                    26,700        45.39      1,211,913.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             84,121        42.36      3,563,365.56
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        32.29       492,519.37
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 17,907        66.13      1,184,189.91
            METRO   INC                      24,937        55.69      1,388,741.53
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883        97.40       670,404.20
            SAPUTO    INC                      24,489        32.46       794,912.94
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        25.27       702,506.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  25,606        22.77       583,048.62
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         8.74      138,966.00
            BANK   MONTREAL                       61,534        73.95      4,550,439.30
            BANK   NOVA   SCOTIA                    116,919         55.64      6,505,373.16
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                42,951        92.64      3,978,980.64
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 33,228        61.98      2,059,471.44
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  137,232         91.71     12,585,546.72
            TORONTO-DOMINION         BANK                173,449         60.29     10,457,240.21
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          126,501         44.72      5,657,124.72
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671        16.92       315,913.32
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        32.41       249,070.85
            ONEX   CORP                       6,603        58.79       388,190.37
            TMX  GROUP   LTD                     6,205       129.52       803,671.60
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,663       421.17      1,121,575.71
                                 71/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        24.16       574,718.08
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        45.88       377,592.40
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        130.13      1,697,285.59
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               190,115         18.20      3,460,093.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  51,551        24.83      1,280,011.33
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                56,979        48.82      2,781,714.78
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         6.69      263,586.00
            CGI  INC  - CL  A                   23,396        84.25      1,971,113.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,978      1,500.00       2,967,000.00
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        57.85      1,425,597.55
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               10,178       1,220.97       12,427,032.66
            BCE  INC                       15,355        56.52       867,864.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            35,018        55.28      1,935,795.04
            TELUS   CORP                      32,908        22.83       751,289.64
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        17.96       930,651.28
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        15.63       381,293.85
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        39.14       205,132.74
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        32.49       335,426.76
            EMERA   INC                      23,704        52.84      1,252,519.36
            FORTIS    INC                      42,633        51.04      2,175,988.32
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        25.57       825,885.43
                                    3,695,593               168,455,540.79
               カナダドル      小計
                                                  (13,237,236,395)
    ユーロ        ENI                         248,488         8.47     2,105,190.33
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194        10.58       520,472.52
            NESTE   OIL  OYJ                    40,117        35.11      1,408,507.87
            OMV  AG                       14,984        29.46       441,428.64
            REPSOL    SA                     133,012         7.86     1,046,538.41
            REPSOL    SA-RTS                     133,012         0.43       57,753.81
            TENARIS    SA                     40,648         5.82      236,571.36
            TOTAL   SA                      240,444         34.93      8,398,708.92
            VOPAK                          6,360        48.02       305,407.20
            AIR  LIQUIDE                       45,301        126.20      5,716,986.20
            AKZO   NOBEL                       19,521        78.50      1,532,398.50
            ARCELORMITTAL                          66,229         9.02      597,584.26
            ARKEMA                          7,535        81.68       615,458.80
            BASF   SE                       88,020        49.64      4,369,752.90
            COVESTRO     AG                     15,098        33.26       502,159.48
            CRH  PLC                       80,003        30.36      2,428,891.08
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        22.13       437,156.02
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        35.12       202,361.44
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 14,833        47.11       698,782.63
                                 72/141


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            KONINKLIJKE      DSM  NV                 17,129        121.55      2,082,029.95
            LANXESS                          7,293        46.02       335,623.86
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565        28.70       561,515.50
            SOLVAY    SA                      6,906        69.60       480,657.60
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792        11.00       602,712.00
            SYMRISE    AG                     12,476        98.36      1,227,139.36
            THYSSEN    KRUPP                     33,044         6.10      201,568.40
            UMICORE                          17,605        41.56       731,663.80
            UPM  KYMMENE    OYJ                   50,623        26.29      1,330,878.67
            VOESTALPINE      AG                   12,422        19.14       237,819.19
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               22,018        21.84       480,873.12
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                22,018         1.34       29,614.21
            AIRBUS    SE                      56,107        62.97      3,533,057.79
            ALSTOM                          18,760        41.92       786,419.20
            ANDRITZ    AG                      5,242        34.04       178,437.68
            BOUYGUES     ORD                     19,381        28.00       542,668.00
            BRENNTAG     AG                     15,254        46.03       702,141.62
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         5.99      557,597.84
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      798.00       169,974.00
            EIFFAGE                          7,209        79.50       573,115.50
            FERROVIAL     SA                    46,711        24.53      1,145,820.83
            GEA  GROUP   AG                    13,382        28.23       377,773.86
            HOCHTIEF     AG                     2,222        75.65       168,094.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  15,306        56.40       863,258.40
            KION   GROUP   AG                    5,887        52.64       309,891.68
            KNORR-BREMSE       AG                   4,123        90.21       371,935.83
            KONE   OYJ-B                       32,286        61.48      1,984,943.28
            LEGRAND    SA                     24,584        65.48      1,609,760.32
            LEONARDO     SPA                     35,425         6.03      213,612.75
            METSO   OYJ                       9,561        30.76       294,096.36
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       150.00       712,950.00
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        20.35       430,504.25
            SAFRAN    SA                      31,568        89.76      2,833,543.68
            SAINT-GOBAIN                          52,323        30.66      1,604,223.18
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                53,023        96.00      5,090,208.00
            SIEMENS                          73,180        101.26      7,410,206.80
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             25,102        15.13       379,918.77
            THALES    SA                      9,665        69.60       672,684.00
            VINCI   S.A.                      49,409        81.10      4,007,069.90
            WARTSILA     OYJ                     34,386         7.12      244,965.86
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        18.99       476,261.63
            RANDSTAD     NV                     12,365        38.66       478,030.90
                                 73/141


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            TELEPERFORMANCE                          5,732       213.20      1,222,062.40
            WOLTERS    KLUWER                     25,709        67.46      1,734,329.14
            ADP                          2,382        91.90       218,905.80
            AENA   SME  SA                     6,542       120.30       787,002.60
            ATLANTIA     SPA                     51,427        14.28       734,377.56
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         8.95      208,470.57
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  97,787        31.58      3,088,113.46
            FRAPORT    AG                      3,561        39.86       141,941.46
            GETLINK                          44,101        12.75       562,287.75
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             31,973        56.18      1,796,243.14
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        43.38       216,509.58
            CONTINENTAL      AG                    9,928        84.18       835,739.04
            DAIMLER    AG                     84,616        34.84      2,948,444.52
            FAURECIA                          5,945        32.63       193,985.35
            FERRARI    NV                     12,609        149.55      1,885,675.95
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            111,379         8.66      965,099.03
            MICHELIN                          16,459        89.90      1,479,664.10
            PEUGEOT    SA                     52,883        14.01       740,890.83
            PIRELLI    &  C  SPA                   39,097         3.80      148,881.37
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028        49.18       689,897.04
            RENAULT    SA                     17,362        20.91       363,126.23
            VALEO   SA                      19,350        21.94       424,539.00
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,999        129.62      2,333,030.38
            VOLKSWAGEN      STAMM                    3,251       140.90       458,065.90
            ADIDAS    AG                      18,659        235.70      4,397,926.30
            ESSILORLUXOTTICA                          27,287        112.50      3,069,787.50
            HERMES    INTERNATIONAL                      3,057       726.80      2,221,827.60
            KERING                          7,275       474.60      3,452,715.00
            LVMH                          26,977        381.35      10,287,678.95
            MONCLER    SPA                     20,700        34.79       720,153.00
            PUMA   SE                       7,720        67.56       521,563.20
            SEB  SA                        2,075       136.90       284,067.50
            ACCOR                          17,931        24.64       441,819.84
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,262       123.65       897,946.30
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              10,540        29.32       309,032.80
            SODEXO                          8,135        58.16       473,131.60
            ALTICE    NV  -A                    50,000         3.66      183,150.00
            BOLLORE                          61,805         2.83      175,031.76
            JC  DECAUX    SA                     9,522        16.47       156,827.34
            PUBLICIS     GROUPE                     21,469        28.02       601,561.38
            SCOUT24    AG                     11,366        69.25       787,095.50
            SES                          31,369         6.00      188,214.00
                                 74/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        37.22       186,025.56
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      9,311        69.82       650,094.02
            VIVENDI                          77,307        22.88      1,768,784.16
            DELIVERY     HERO   SE                  11,471        91.30      1,047,302.30
            INDITEX                         101,980         23.99      2,446,500.20
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372        89.94      1,022,797.68
            PROSUS                          47,869        81.32      3,892,707.08
            ZALANDO    SE                     13,985        62.98       880,775.30
            CARREFOUR                          59,235        14.31       847,652.85
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  5,810        32.95       191,439.50
            COLRUYT    SA                      5,424        48.82       264,799.68
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        15.79       393,311.29
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                103,264         23.75      2,452,520.00
            METRO   AG                      13,712         8.32      114,193.53
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               72,855        43.95      3,201,977.25
            DANONE    (GROUPE)                      59,282        63.38      3,757,293.16
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              64,414         7.64      492,638.27
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        73.70       788,663.70
            HEINEKEN     NV                     24,387        83.20      2,028,998.40
            KERRY   GROUP   PLC-A                   14,641        110.10      1,611,974.10
            PERNOD-RICARD                          20,967        139.30      2,920,703.10
            REMY   COINTREAU                       2,382       121.00       288,222.00
            BEIERSDORF      AG                    9,190        98.84       908,339.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190        70.15       714,828.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               17,238        78.84      1,359,043.92
            LOREAL                          24,042        279.00      6,707,718.00
            UNILEVER     NV                    140,583         48.82      6,863,262.06
            BIOMERIEUX                          4,175       118.60       495,155.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        86.20       295,666.00
            DIASORIN     SPA                     2,770       170.30       471,731.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985        75.84      1,515,662.40
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 40,407        43.97      1,776,695.79
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   87,231        41.23      3,596,970.28
            ORPEA                          5,633       102.65       578,227.45
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       297.00       964,062.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,846        41.99       623,457.77
            BAYER                          94,130        69.99      6,588,158.70
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     1,158       558.20       646,395.60
            GALAPAGOS     NV                     4,368       178.05       777,722.40
            GRIFOLS    SA                     27,685        27.62       764,659.70
            IPSEN                          2,722        71.65       195,031.30
            MERCK   KGAA                      12,078        99.62      1,203,210.36
                                 75/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        43.49       428,550.46
            QIAGEN    N.V.                      21,801        38.13       831,272.13
            RECORDATI     SPA                    11,472        45.00       516,240.00
            SANOFI                         109,629         91.06      9,982,816.74
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       215.80       648,263.20
            UCB  (GROUPE)                       12,416        102.75      1,275,744.00
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  53,189         7.52      400,087.65
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  647,435         3.03     1,963,022.92
            BANCO   SANTANDER     SA                1,599,817          2.13     3,415,609.29
            BANKINTER     SA                    58,881         4.18      246,593.62
            BNP  PARIBAS                       110,192         34.51      3,802,725.92
            CAIXABANK                         328,697         1.85      609,568.58
            COMMERZBANK      AG                   80,494         3.78      304,428.30
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         8.03      863,572.66
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560        20.27       558,641.20
            FINECOBANK      SPA                    53,120        11.90       632,393.60
            ING  GROEP   NV-CVA                    377,830         6.10     2,306,652.15
            INTESA    SANPAOLO                    1,460,677          1.66     2,434,656.42
            KBC  GROEP   NV                    24,002        49.76      1,194,339.52
            MEDIOBANCA                          53,990         6.46      348,775.40
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        16.26       203,087.40
            SOCIETE    GENERALE                     79,076        14.26      1,127,781.91
            UNICREDIT     SPA                    214,165         8.06     1,728,097.38
            AMUNDI    SA                      6,226        67.95       423,056.70
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  190,535         8.12     1,547,525.27
            DEUTSCHE     BOERSE                     18,261        155.70      2,843,237.70
            EURAZEO    SA                      3,357        45.18       151,669.26
            EXOR   NV                       10,345        49.09       507,836.05
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,222        71.66       589,188.52
            NATIXIS                          69,996         2.26      158,750.92
            SOFINA                          1,781       230.50       410,520.50
            WENDEL                          2,023        83.45       168,819.35
            AEGON                         166,267         2.64      439,609.94
            AGEAS                          16,065        30.45       489,179.25
            ALLIANZ    SE-REG                     39,899        178.02      7,102,819.98
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  109,307         13.26      1,449,957.35
            AXA                         185,927         18.40      3,422,544.21
            CNP  ASSURANCES                       11,830         9.81      116,111.45
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       151.50       877,033.50
            MAPFRE    SA                      90,939         1.61      146,502.72
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    13,866        224.70      3,115,690.20
            NN  GROUP   NV                     27,631        29.35       810,969.85
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         7.84      361,282.68
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        30.07      1,295,265.25
            SCOR   SE                       13,354        23.38       312,216.52
            AROUNDTOWN      SA                   111,346         5.18      577,663.04
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 33,768        39.23      1,324,718.64
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  7,281       114.46       833,383.26
            VONOVIA    SE                     49,525        52.90      2,619,872.50
            ADYEN   NV                       1,802      1,263.00       2,275,926.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              41,884        46.56      1,950,119.04
            ATOS   SE                       9,750        73.42       715,845.00
            CAPGEMINI     SA                    15,470        98.80      1,528,436.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                12,515        150.05      1,877,875.75
            EDENRED                          22,756        37.66       856,990.96
            NEMETSCHEK      SE                    6,575        60.30       396,472.50
            NEXI   SPA                       36,670        14.77       541,799.25
            SAP  SE                       101,332        120.10      12,169,973.20
            TEAMVIEWER      AG                    14,027        47.74       669,648.98
            WORLDLINE     SA                    12,702        69.58       883,805.16
            INGENICO     GROUP                     6,281       130.75       821,240.75
            NOKIA   OYJ                      545,632         3.77     2,058,942.35
            CELLNEX    TELECOM    SA                 24,602        52.88      1,300,953.76
            DEUTSCHE     TELEKOM                    319,355         14.63      4,672,163.65
            ELISA   A                      15,574        53.08       826,667.92
            ILIAD   SA                       1,253       170.25       213,323.25
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         8.91      270,793.12
            KPN  (KON.)                       354,332         2.34      829,136.88
            ORANGE                         188,105         10.34      1,945,946.22
            PROXIMUS                          13,141        18.46       242,582.86
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.36      308,623.82
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.35      168,265.61
            TELEFONICA                         438,199         4.20     1,840,435.80
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             125,107         2.59      325,153.09
            TELEFONICA      SA-RTS                   438,199         0.17       76,465.72
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        36.74       349,507.62
            E.ON   SE                      216,142         9.92     2,145,857.77
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319         7.80      478,410.83
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,630        94.70       343,761.00
            ENAGAS                          25,299        21.44       542,410.56
            ENDESA                          31,750        22.50       714,375.00
            ENEL                         784,622         7.62     5,981,958.12
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913         4.12      972,197.47
            ENGIE                         171,054         10.94      1,871,330.76
                                 77/141


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            FORTUM    OYJ                      41,901        16.56       694,090.06
            IBERDROLA     SA                    567,531         9.99     5,674,174.93
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,185        16.29       491,713.65
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        17.05       675,725.60
            RWE  STAMM                       56,470        31.43      1,774,852.10
            SNAM   SPA                      203,694         4.21      857,755.43
            SUEZ                          28,043        10.07       282,533.22
            TERNA   SPA                      130,230         5.99      780,859.08
            UNIPER    SE                      20,192        28.22       569,818.24
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      52,667        20.00      1,053,340.00
            VERBUND    AG                      7,463        37.52       280,011.76
            ASML   HOLDING    NV                   41,288        321.75      13,284,414.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    122,254         20.42      2,496,426.68
            STMICROELECTRONICS                          66,237        23.71      1,570,479.27
                                   18,457,064               351,861,489.82
                ユーロ    小計
                                                  (42,406,346,753)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,938,116          3.07     5,956,799.52
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             399,839         13.24      5,297,067.07
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             357,320         12.68      4,530,817.60
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 122,165         18.28      2,233,176.20
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856         9.05      324,568.51
            BHP  GROUP   PLC                    202,849         16.22      3,291,022.17
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,429        51.24       688,101.96
            EVRAZ   PLC                      43,000         2.98      128,398.00
            GLENCORE     PLC                   1,033,004          1.66     1,721,811.06
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        20.75       349,596.00
            MONDI   PLC                      47,780        15.05       719,089.00
            RIO  TINTO   PLC  REG                  107,837         44.95      4,847,273.15
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  42,021        26.80      1,126,162.80
            BAE  SYSTEMS    PLC                   308,746         4.79     1,480,745.81
            BUNZL   PLC                      33,283        20.62       686,295.46
            DCC  PLC                        9,127        67.56       616,620.12
            FERGUSON     PLC                     22,288        63.46      1,414,396.48
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486         1.14      468,737.68
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              205,244         3.00      616,142.48
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        12.45       462,653.43
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,255        97.30       705,911.50
            EXPERIAN     PLC                     87,481        28.06      2,454,716.86
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404        53.84       829,351.36
            RELX   PLC                      185,932         18.58      3,455,546.22
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,066         4.91      890,482.58
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         4.92      475,302.76
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            BURBERRY     GROUP   PLC                  40,410        15.07       609,180.75
            PERSIMMON     PLC                    31,506        22.59       711,720.54
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934         1.42      506,494.08
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599        43.46       460,632.54
            COMPASS    GROUP   PLC                  177,028         11.13      1,970,321.64
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               4,615       111.20       513,188.00
            GVC  HOLDINGS     PLC                   59,240         7.68      455,081.68
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        36.47       585,015.27
            WHITBREAD     PLC                    17,434        22.04       384,245.36
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         5.25      511,713.81
            INFORMA    PLC                     158,400         4.63      734,500.80
            ITV  PLC                       295,435         0.74      219,212.77
            PEARSON                          66,305         5.58      369,981.90
            WPP  PLC                       113,065         6.25      707,334.64
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                32,000         6.12      195,840.00
            KINGFISHER      PLC                   170,994         2.13      364,388.21
            NEXT   PLC                       13,238        49.00       648,662.00
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        19.87       886,440.44
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         1.90      399,786.28
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.05      304,531.75
            TESCO                         919,600         2.27     2,090,250.80
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             36,715        18.85       692,077.75
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                219,338         30.55      6,700,775.90
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        20.72       372,131.20
            DIAGEO                         224,511         27.03      6,068,532.33
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 91,416        15.20      1,389,980.28
            RECKITT    BENCKISER     PLC                67,934        71.28      4,842,335.52
            UNILEVER     PLC                    114,166         44.80      5,114,636.80
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,051        14.90      1,237,459.90
            ASTRAZENECA                         127,263         83.44     10,618,824.72
            GLAXOSMITHKLINE                         487,510         16.34      7,968,838.46
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        23.00       378,442.00
            BARCLAYS                        1,669,454          1.11     1,867,451.24
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,974,878          3.80     7,520,335.42
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,637,108          0.31     2,097,989.83
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  479,086         1.19      573,465.94
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760         4.20     1,071,775.32
            3I  GROUP   PLC                     88,121         7.88      694,393.48
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        16.17       535,052.82
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              30,265        80.14      2,425,437.10
            M&G  PLC                       229,107         1.59      365,540.21
            SCHRODERS     PLC                    11,794        28.62       337,544.28
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         9.25      414,295.50
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             233,327         2.54      594,283.86
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        23.05       374,677.75
            AVIVA   PIC                      381,270         2.69     1,025,997.57
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         2.68      304,983.63
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178         2.13     1,172,979.49
            PRUDENTIAL                         246,816         11.78      2,907,492.48
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         4.13      357,575.01
            AVEVA   GROUP   PLC                    6,717        40.99       275,329.83
            SAGE   GROUP   PLC                   111,321         6.70      746,518.62
            HALMA   PLC                      37,159        22.43       833,476.37
            BT  GROUP   PLC                    817,227         1.16      951,252.22
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,628,719          1.25     3,286,950.23
            NATIONAL     GRID   PLC                  334,044         9.60     3,209,494.75
            SEVERN    TRENT   PLC                   25,000        24.90       622,500.00
            SSE  PLC                       100,354         13.57      1,361,803.78
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         9.55      641,435.90
                                   27,633,982               141,353,376.53
              イギリスポンド        小計
                                                  (18,805,653,213)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        18.07       314,381.86
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      719.00       584,547.00
            GIVAUDAN-REG                           912     3,386.00       3,088,032.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  52,353        40.31      2,110,349.43
            SIKA   AG-BR                       12,290        181.05      2,225,104.50
            ABB  LTD                       176,891         20.81      3,681,101.71
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       466.30      1,596,144.90
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       221.00       466,752.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       222.70       839,133.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224        43.80       579,211.20
            SGS  SA                         586     2,271.00       1,330,806.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       157.30       797,039.10
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             51,645        60.86      3,143,114.70
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       187.20       464,817.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        36.60       144,130.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,826.00        511,280.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    80,500.00         805,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,640.00        794,560.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   287,763        104.78      30,151,807.14
            ALCON   INC                      48,619        54.68      2,658,486.92
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  5,138       188.90       970,568.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,014       757.80       768,409.20
            LONZA   GROUP   AG-REG                    7,330       492.00      3,606,360.00
                                 80/141


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NOVARTIS                         208,091         84.41     17,564,961.31
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  67,977        332.20      22,581,959.40
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       149.05       668,638.30
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                  350       91.50       32,025.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               241,636         9.49     2,294,092.18
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177        39.78       842,421.06
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,811       838.00      1,517,618.00
            UBS  GROUP   AG                    360,755         10.45      3,769,889.75
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,805       140.40       674,622.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                3,265       345.20      1,127,078.00
            SWISS   RE  LTD                     28,362        72.02      2,042,631.24
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              14,328        327.50      4,692,420.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        88.15       657,422.70
            TEMENOS    AG  - REG                   6,511       140.30       913,493.30
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     17,151        59.22      1,015,682.22
            SWISSCOM                          2,441       492.50      1,202,192.50
                                    1,687,765               123,228,284.82
               スイスフラン       小計
                                                  (13,914,937,921)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        226.10      3,893,894.20
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        204.90      4,897,724.70
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 64,571        112.50      7,264,237.50
            ALFA   LAVAL   AB                    34,177        199.35      6,813,184.95
            ASSA   ABLOY   AB-B                   101,748        193.40      19,678,063.20
            ATLAS   COPCO   A                   63,684        392.30      24,983,233.20
            ATLAS   COPCO   B                   36,538        342.50      12,514,265.00
            EPIROC    AB-A                      70,414        116.70      8,217,313.80
            EPIROC    AB-B                      29,972        114.50      3,431,794.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              18,468        166.50      3,074,922.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               33,536        203.50      6,824,576.00
            SANDVIK    AB                     113,573        161.65      18,359,075.45
            SKANSKA    B                     28,530        180.10      5,138,253.00
            SKF  AB-B                       35,405        167.90      5,944,499.50
            VOLVO   B                      153,020        143.65      21,981,323.00
            SECURITAS     B                    35,993        122.80      4,419,940.40
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        154.00      2,798,180.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        74.82      2,896,431.84
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 13,521        576.00      7,788,096.00
            HENNES    & MAURITZ    B                 77,319        141.85      10,967,700.15
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,959       441.80      3,516,286.20
            SWEDISH    MATCH   AB                  16,014        635.60      10,178,498.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      57,085        292.90      16,720,196.50
            NORDEA    BANK   ABP                   309,938         65.06     20,164,566.28
                                 81/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          155,710         79.02     12,304,204.20
            SVENSKA    HANDELSBK     A                150,386         89.20     13,414,431.20
            SWEDBANK     AB-A                     86,716        118.88      10,308,798.08
            EQT  AB                       27,735        156.65      4,344,687.75
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        208.30      3,497,773.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                  43,938        482.30      21,191,297.40
            KINNEVIK     AB  - B                  23,604        239.30      5,648,437.20
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       416.00      3,028,480.00
            ERICSSON     (LM)   B                  263,755         84.20     22,208,171.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,504        530.00      14,047,120.00
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        120.80      6,041,449.60
            TELIA   CO  AB                    257,822         34.44      8,879,389.68
                                    2,509,726               357,380,494.98
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (4,088,432,862)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     92,158        140.05      12,906,727.90
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      106,150         27.16      2,883,034.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                18,470        352.30      6,506,981.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       226.20      1,576,840.20
            MOWI   ASA                       40,968        178.00      7,292,304.00
            ORKLA                          69,804        83.72      5,843,990.88
            DNB  ASA                       96,834        130.00      12,588,420.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        175.80      3,265,309.20
            TELENOR    ASA                     71,821        144.50      10,378,134.50
                                     521,750              63,241,741.68
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (700,718,497)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        687.60      7,114,597.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    21,895        378.20      8,280,689.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                   19,930        674.00      13,432,820.00
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     7,095.00       2,121,405.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  649     7,604.00       4,934,996.00
            DSV  PANALPINA     A S                 20,416        803.60      16,406,297.60
            PANDORA    A/S                      8,431       370.20      3,121,156.20
            CARLSBERG     AS-B                    10,388        875.00      9,089,500.00
            AMBU   A/S-B                       18,085        216.30      3,911,785.50
            COLOPLAST-B                          11,223       1,038.00       11,649,474.00
            DEMANT    A/S                      11,604        184.00      2,135,136.00
            GN  STORE   NORD   A/S                  13,783        361.90      4,988,067.70
            GENMAB    A/S                      6,320      2,182.00       13,790,240.00
            H LUNDBECK     A/S                    4,871       250.80      1,221,646.80
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  171,832        443.05      76,130,167.60
            DANSKE    BANK   A/S                   72,713        88.92      6,465,639.96
            TRYG   A/S                       9,828       185.40      1,822,111.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORSTED    A/S                      18,488        761.80      14,084,158.40
                                     431,102              200,699,888.16
             デンマーククローネ          小計
                                                  (3,245,317,191)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        28.50       587,926.50
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   222,327         3.29      731,455.83
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         6.00      993,570.00
            SANTOS                         156,437         5.36      838,502.32
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        19.62       251,391.06
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,829        21.58      1,960,089.82
            BHP  GROUP   LTD                    281,528         35.90     10,106,855.20
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328        11.63       573,684.64
            EVOLUTION     MINING    LTD                174,295         5.61      977,794.95
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             171,404         14.24      2,440,792.96
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             43,228        27.60      1,193,092.80
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        31.56      2,338,532.88
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             78,732        14.10      1,110,121.20
            ORICA   LTD                      44,211        16.72       739,207.92
            RIO  TINTO   LTD                    35,522        98.68      3,505,310.96
            SOUTH32    LTD                     481,840         2.05      987,772.00
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        24.28       223,861.60
            BRAMBLES     LTD                    160,308         10.76      1,724,914.08
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         4.82      922,986.62
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.19      356,150.00
            TRANSURBAN      GROUP                   262,342         14.30      3,751,490.60
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752        26.19      1,381,574.88
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328         9.89      299,943.92
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846         3.46      577,287.16
            REA  GROUP   LTD                     5,276       107.00       564,532.00
            SEEK   LTD                       26,358        21.81       574,867.98
            WESFARMERS      LTD                   109,322         43.89      4,798,142.58
            COLES   GROUP   LTD                   128,408         16.60      2,131,572.80
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                120,802         36.12      4,363,368.24
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         8.98      414,247.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        10.85       765,337.30
            COCHLEAR     LIMITED                     6,220       193.18      1,201,579.60
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        67.06      1,089,590.88
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 47,360        30.33      1,436,428.80
            CSL  LIMITED                       44,143        292.36      12,905,647.48
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               271,505         18.83      5,112,439.15
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              169,116         69.24     11,709,591.84
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               314,974         18.55      5,842,767.70
            WESTPAC    BANKING                     355,195         18.06      6,414,821.70
                                 83/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMP  LTD                       343,649         1.85      635,750.65
            ASX  LTD                       20,270        85.01      1,723,152.70
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 32,981        121.59      4,010,159.79
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        58.08       633,768.96
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355         5.88     1,231,007.40
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         3.06      825,771.60
            QBE  INSURANCE     GROUP                  127,160         8.86     1,126,637.60
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         9.62     1,148,185.48
            AFTERPAY     LTD                     22,862        59.38      1,357,545.56
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        13.33       591,532.08
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,000        22.11       397,980.00
            TELSTRA    CORP                     403,126         3.16     1,273,878.16
            TPG  TELECOM    LTD                   31,475         9.02      283,904.50
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235        17.19      1,104,199.65
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.72      321,889.40
                                    6,697,458               114,564,608.88
             オーストラリアドル          小計
                                                  (8,427,372,629)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              136,010         6.37      866,383.70
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854        19.40      1,296,967.60
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        31.05      1,692,846.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        13.39       486,284.63
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                198,932         4.57      909,119.24
            MERCURY    NZ  LTD                    85,000         4.72      401,200.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.88      540,007.44
                                     688,177               6,192,808.61
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (425,445,951)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              256,496         50.65     12,991,522.40
            NWS  HOLDINGS     LTD                  163,000         6.68     1,088,840.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              134,500         75.80     10,195,100.00
            MTR  CORP                       151,000         40.40      6,100,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           211,000         53.15     11,214,650.00
            SANDS   CHINA   LTD                   242,800         31.35      7,611,780.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         8.90     1,174,800.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         13.84      1,948,672.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            193,100         22.70      4,383,370.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         6.81     6,377,565.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         17.74      1,936,498.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             360,500         24.50      8,832,250.00
            HANG   SENG   BANK                    74,200        134.40      9,972,480.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              115,000        317.80      36,547,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,175,000          75.60     88,830,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                257,996         47.95     12,370,908.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         18.30      3,165,900.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         30.00      3,756,840.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500        20.20      1,302,900.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    155,375         38.45      5,974,168.75
            SINO   LAND   CO                    315,400         9.71     3,062,534.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  132,000        100.40      13,252,800.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        43.50      1,761,750.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        19.52      1,877,824.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                140,000         37.90      5,306,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                  82,000        61.30      5,026,600.00
            PCCW   LTD                      357,000         4.53     1,617,210.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        41.45      2,797,875.00
            CLP  HOLDINGS                       157,000         76.80     12,057,600.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,030,579          12.10     12,470,005.90
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         43.40      5,967,500.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   23,700        84.70      2,007,390.00
                                    7,750,534               302,980,733.65
                香港ドル     小計
                                                  (4,184,163,931)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   169,900         6.04     1,026,196.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             204,600         3.37      689,502.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900         0.95      189,905.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         3.90      422,494.80
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.76      470,475.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        20.88       206,712.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.09      730,474.00
            DBS  GROUP                       174,800         21.10      3,688,280.00
            OCBC   BANK                      315,600         9.04     2,853,024.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 120,300         20.63      2,481,789.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         8.10      634,230.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         2.90      648,150.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.59      367,652.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.00      332,500.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        16.34       419,938.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.53     1,903,174.79
                                    3,266,975               17,064,496.59
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,312,430,432)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        10.65       721,601.40
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       477.60      1,024,929.60
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        20.18      1,983,895.80
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   140,655         17.66      2,483,967.30
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        10.61      1,055,695.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        67.94       849,453.82
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AZRIELI    GROUP                      4,323       160.00       691,680.00
            NICE   LTD                       6,172       668.40      4,125,364.80
                                     431,365              12,936,587.72
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (402,198,512)
                                   102,244,039               382,105,993,423
                 合　計
                                                 (382,105,993,423)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                    114,413        1,343,208.62
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                 55,692         719,540.64
                      SYDNEY    AIRPORT                   89,860         522,985.20
                                            259,965        2,585,734.46
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (190,206,626)
              香港ドル        HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          220,500        1,781,640.00
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             375,000        4,230,000.00
                                            595,500        6,011,640.00
                     香港ドル     小計
                                                    (83,020,748)
                                            855,465         273,227,374
                投資信託受益証券合計
                                                    (273,227,374)
     投資証券        アメリカドル         AGNC   INVESTMENT      CORP              46,260         593,053.20
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           12,326        2,015,054.48
                      AMERICAN     TOWER   CORPORATION               43,026       10,936,348.68
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         125,327         828,411.47
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           13,345        2,022,701.65
                      BOSTON    PROPERTIES                   14,788        1,326,335.72
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               8,788        782,307.76
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP             39,669        6,430,344.90
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            25,091        3,513,241.82
                      DUKE   REALTY    CORP                35,040        1,211,683.20
                      EQUINIX    INC                   8,137       5,611,519.31
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              16,564        1,023,986.48
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY             35,477        2,039,217.96
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               6,320       1,439,506.40
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            12,327        1,115,346.96
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             7,257        598,484.79
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           47,101        1,224,154.99
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          67,709         743,444.82
                      INVITATION      HOMES   INC              51,458        1,403,259.66
                      IRON   MOUNTAIN     INC               27,546         689,476.38
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          50,036         893,142.60
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                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           10,915        1,206,325.80
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              16,505         590,879.00
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              20,987         596,030.80
                      PROLOGIS     INC                  70,356        6,317,968.80
                      PUBLIC    STORAGE                   15,009        2,843,455.05
                      REALTY    INCOME    CORP               33,520        1,993,099.20
                      REGENCY    CENTERS    CORP              17,800         789,608.00
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             10,751        3,093,815.27
                      SIMON   PROPERTY     GROUP               29,338        1,910,197.18
                      SUN  COMMUNITIES      INC               9,065       1,248,885.05
                      UDR  INC                    28,059        1,021,067.01
                      VENTAS    INC                   34,403        1,183,119.17
                      VEREIT    INC                  105,798         689,802.96
                      VICI   PROPERTIES      INC              44,224         932,241.92
                      VORNADO    REALTY    TRUST               15,390         581,434.20
                      WELLTOWER     INC                 38,031        1,877,970.78
                      WP  CAREY   INC                  16,500        1,106,490.00
                                           1,210,243         74,423,413.42
                    アメリカドル       小計
                                                   (7,967,770,640)
             カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           8,887        428,886.62
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         12,465         174,011.40
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,490         237,616.60
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          5,631        118,983.03
                                            42,473         959,497.65
                    カナダドル      小計
                                                    (75,397,325)
              ユーロ        COVIVIO(FP)                       4,962        320,793.30
                      GECINA    SA                   4,459        493,165.40
                      ICADE                       2,845        177,243.50
                      KLEPIERRE                       17,225         296,614.50
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       13,695         698,445.00
                                            43,186        1,986,261.70
                     ユーロ    小計
                                                    (239,384,260)
            イギリスポンド          BRITISH    LAND   CO  PLC              79,414         305,188.00
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           58,550         331,393.00
                      SEGRO   PLC                   106,999         943,731.18
                                            244,963        1,580,312.18
                   イギリスポンド        小計
                                                    (210,244,732)
           オーストラリアドル           DEXUS                       94,090         950,309.00
                      GOODMAN    GROUP                  162,271        2,476,255.46
                      GPT  GROUP                    167,884         758,835.68
                      MIRVAC    GROUP                  392,919         939,076.41
                      SCENTRE    GROUP                  486,663        1,099,858.38
                      STOCKLAND                      207,412         750,831.44
                                 87/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      VICINITY     CENTERS                 291,115         427,939.05
                                           1,802,354         7,403,105.42
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (544,572,434)
              香港ドル        LINK   REIT                   199,000        12,726,050.00
                                            199,000        12,726,050.00
                     香港ドル     小計
                                                    (175,746,750)
            シンガポールドル          ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         274,000         876,800.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           243,000         430,110.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              200,300         404,606.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           220,000         435,600.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            311,900         608,205.00
                      SUNTEC    REIT                  173,000         254,310.00
                                           1,422,200         3,009,631.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (231,470,720)
                                           4,964,419         9,444,586,861
                  投資証券合計
                                                   (9,444,586,861)
                                                    9,717,814,235
                    合計
                                                   (9,717,814,235)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    590銘柄            97.1  %        ―         ―        69.2  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―        2.9  %        2.0  %
    カナダドル           株式    80銘柄            99.4  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.6  %        0.0  %
    ユーロ           株式    243銘柄            99.4  %        ―         ―        10.8  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.6  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    85銘柄            98.9  %        ―         ―        4.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.1  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %        ―         ―        3.6  %
    スウェーデンクロー           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        1.0  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    54銘柄            92.0  %        ―         ―        2.2  %
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              投資信託受      3銘柄              ―        2.1  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.9  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    32銘柄            94.2  %        ―         ―        1.1  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.0  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            85.0  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       15.0  %        0.1  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2020年6月26日から

      2020年12月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第14期
                                                第15期中間計算期間
                                （2020年     6月25日現在）
                                               （2020年12月25日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        17,463,486               51,773,588
        コール・ローン
                                      5,715,701,317               6,154,570,141
        親投資信託受益証券
                                        11,371,029               15,024,650
        未収入金
                                      5,744,535,832               6,221,368,379
        流動資産合計
                                      5,744,535,832               6,221,368,379
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,168,864               46,868,465
        未払解約金
                                        2,024,859               2,336,171
        未払受託者報酬
                                        12,438,323               14,350,734
        未払委託者報酬
                                            25               32
        未払利息
                                         279,868               166,810
        その他未払費用
                                        25,911,939               63,722,212
        流動負債合計
                                        25,911,939               63,722,212
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,412,703,957               3,091,129,464
        元本
        剰余金
                                      2,305,919,936               3,066,516,703
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       740,319,118               586,569,277
          （分配準備積立金）
                                      5,718,623,893               6,157,646,167
        元本等合計
                                      5,718,623,893               6,157,646,167
       純資産合計
                                      5,744,535,832               6,221,368,379
     負債純資産合計
                                 91/141










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第14期中間計算期間               第15期中間計算期間
                                 自　2019年      6月26日         自　2020年      6月26日
                                 至　2019年12月25日               至　2020年12月25日
     営業収益
                                                           45
       受取利息                                      -
                                       546,713,868              1,072,746,405
       有価証券売買等損益
                                       546,713,868              1,072,746,450
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,665               3,358
       支払利息
                                        1,894,790               2,336,171
       受託者報酬
                                        11,639,350               14,350,734
       委託者報酬
                                         135,275               166,810
       その他費用
                                        13,672,080               16,857,073
       営業費用合計
                                       533,041,788              1,055,889,377
     営業利益又は営業損失（△）
                                       533,041,788              1,055,889,377
     経常利益又は経常損失（△）
                                       533,041,788              1,055,889,377
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        15,963,045               149,949,183
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      1,832,898,009               2,305,919,936
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       333,920,884               372,902,443
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       333,920,884               372,902,443
       額
                                       241,324,776               518,245,870
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       241,324,776               518,245,870
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,442,572,860               3,066,516,703
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                         第14期

                                             第15期中間計算期間
                      (2020年    6月25日現在)
                                            (2020年12月25日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        3,412,703,957口                      3,091,129,464口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.6757円    1口当たり純資産額                   1.9920円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (16,757円)     (1万口当たり純資産額)                  (19,920円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第15期中間計算期間

                                    (2020年12月25日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     第15期中間計算期間
                                    (2020年12月25日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第14期              第15期中間計算期間

                               自  2019年    6月26日            自  2020年    6月26日
               区分
                               至  2020年    6月25日            至  2020年12月25日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,774,176,433円                 3,412,703,957円
    期中追加設定元本額                                1,307,299,105円                  435,684,028円
    期中一部解約元本額                                 668,771,581円                 757,258,521円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年12月25日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,609,841,470
        コール・ローン                               236,559,628
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2020年12月25日現在
                項目                  金額（円）
        株式                             444,037,033,283
        投資信託受益証券                               294,292,048
        投資証券                              9,636,576,018
        派生商品評価勘定                               81,386,452
        未収入金                                4,251,590
        未収配当金                               369,637,969
        差入委託証拠金                              4,622,592,824
        流動資産合計                             463,892,171,282
       資産合計                              463,892,171,282
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,043,880
        前受金                               78,708,722
        未払解約金                               593,461,931
        未払利息                                   147
        流動負債合計                               674,214,680
       負債合計                                674,214,680
     純資産の部
       元本等
        元本                             148,614,074,368
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           314,603,882,234
        元本等合計                             463,217,956,602
       純資産合計                              463,217,956,602
     負債純資産合計                                463,892,171,282
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年12月25日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
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                                     2020年12月25日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年12月25日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              148,614,074,368口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1169円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,169円)
    （金融商品に関する注記）

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    金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年12月25日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月25日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    6月26日
    期首
    期首元本額                                               153,148,841,724円
    期中追加設定元本額                                                12,458,041,861円
    期中一部解約元本額                                                16,992,809,217円
    期末元本額                                               148,614,074,368円
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                       区分                         2020年12月25日現在
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,194,696,135円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,968,880円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,895,938,859円
    世界経済インデックスファンド                                                 7,980,303,853円
    外国株式インデックス・オープン                                                  809,253,120円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,001,715,655円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,466,015,404円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,995,538,452円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                10,130,331,819円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  424,640,842円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,894,823,372円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,509,094,724円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  83,851,527円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  188,745,407円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  129,896,501円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,144,097,384円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,974,580,558円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,001,636円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,576,295円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,835,959円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,275,284円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  117,241,492円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,647,194円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  83,464,502円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  510,999,164円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  279,655,820円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,926,655,087円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,419,855,506円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  52,609,674円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  272,358,023円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  92,393,906円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,573,648,640円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,690,728,902円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                  977,066,563円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,727,076,129円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,492,710,742円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,254,795,118円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,941,726,462円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,203,728,683円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,139,775,893円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,300,431,492円
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                       区分                         2020年12月25日現在
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  685,051,613円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  35,516,116円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  193,224,127円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  943,063,637円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                31,889,251,184円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  146,066,046円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  455,451,807円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  82,321,382円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,795,811円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  83,574,412円
    グローバル経済コア                                                  819,176,856円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,770,321円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,495,157円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  705,298,573円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  72,674,259円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   1,570,397円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   1,592,266円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    773,521円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,106,757円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  836,876,088円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,502,928,925円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,713,186,230円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  425,450,563円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  115,349,202円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  348,442,118円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  527,559,511円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  348,459,009円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  336,222,094円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  335,075,728円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年12月25日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,795,259,466               －    8,873,968,188           78,708,722
            合計             8,795,259,466               －    8,873,968,188           78,708,722
    (注)1.時価の算定方法

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       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2020年12月25日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          493,787,850              －     493,154,000            633,850
               アメリカドル           445,528,050              －     444,902,000            626,050
               カナダドル           48,259,800             －      48,252,000            7,800
            合計              493,787,850              －     493,154,000            633,850
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                100/141










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    ２【ファンドの現況】

    【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                               6,336,601,601       円　

    Ⅱ　負債総額                                10,555,984     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,326,045,617       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,088,517,390       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0482   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （20,482    円）
    （参考）

    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              469,601,292,735        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,042,545,242       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              468,558,747,493        円　
    Ⅳ　発行済口数                              146,125,337,780        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2066   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （32,066    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                101/141


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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                102/141









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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             1月29日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              3月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年1月29日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              525             13,857,438
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              301,269
       単位型公社債投資信託                              42              288,550
                  合計                   646             14,447,256
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                108/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                110/141


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                111/141


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

                                112/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                113/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
                                114/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                115/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                117/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                121/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                122/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                123/141


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                124/141


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                125/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
                                126/141

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                128/141


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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    3月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                       資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                       （2020年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     三井住友信託銀行株式会社                       342,037
                                      する法律に基づき信託業務を営んでい
                                      ます。
    ２【関係業務の概要】

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    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
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      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                134/141


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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2020年8月25日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2019年6月26日から2020年6月25日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2020年6月25日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                136/141


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2021年2月25日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2020年6月26日から2020年12月25日まで
    の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
    ついて中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の2020年12月25日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間（2020年6月26日から2020年12月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
    表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント                     株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
    公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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