国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年12月21日) |
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提出者 | 国内株式SMTBセレクション(SMA専用) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月19日 提出
【計算期間】 第6期(自 2019年12月21日至 2020年12月21日)
【ファンド名】 国内株式SMTBセレクション(SMA専用)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 TOPIX 条件付運用型
中小型株 日本 ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 北米 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 欧州 型
社債
その他債券 年12回 アジア その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 オセアニ
( ) 日々 ア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージ
( )
ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針 (2)投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」を
ご参照ください。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
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(2)【ファンドの沿革】
2015年2月6日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2021年 1月29日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)を主要投資対象とし
ます。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することも
あります。
③投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及
び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は
金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設する
ものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証
券に投資します。
ロ.各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係
数等を基に決定します。投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を
行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限
りません。
ハ.投資対象ファンドについては、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により適宜見直し
を行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファン
ドから除外されることや新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあり
ます。
ニ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ.投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有する株式以外の資産への実質投資割合には制
限を設けません。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くととも
に、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
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1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ
ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2021年 1月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
1.JPX日経インデックス400 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象としま
主要投資対象
す。
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①主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX
日経インデックス400(配当込み)(※)に連動する投資成果を目指しま
す。
②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物
投資態度 取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指
数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以
下とします。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時
において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、投資信託
主な投資制限 財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める
一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信
託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク JPX日経インデックス400(配当込み)
決算日 年1回:10月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
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設定日 2014年1月7日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※JPX日経インデックス400とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、
総称して「JPXグループ」)並びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」)によって独自に開発
された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘
柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数で
す。
①同指数は、JPXグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
り、JPXグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てJPXグループ及び日経に帰属してい
ます。
③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループ及び日経は、その運用及
び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
④JPXグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
又は中断に関して、責任を負いません。
⑤JPXグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
2.FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないま
運用の基本方針
す。
国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」
主要投資対象
といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上
場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、東証株価指数
の動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株
式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を
含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投
資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める
主な投資制限 ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)(※)
決算日 年1回:2月15日(休業日の場合は翌営業日)
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を
含みます。)等の全額とします。
②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
収益の分配
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともありま
す。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.374%(税抜 0.34%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年1月30日
信託期間 2015年1月30日から2025年2月17日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
3.中小型株式 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財
運用の基本方針
産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
主要投資対象 わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①主として、わが国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)の
うち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘
柄選択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャ
ルの観点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価
なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。
②株式への投資比率は、原則として高位(80%以上)を保ちます。ただ
し、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引
上げおよび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式へ
投資態度
の投資比率を引下げるよう努めます。
③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下と
します。
④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記
のような運用ができない場合があります。
⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
行うことができるものとします。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該
社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
主な投資制限
約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
決算日 年1回:6月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年9月22日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
4.国内株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指
運用の基本方針
数)(※)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場されている株式
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
投資態度 物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引を行うことができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
主な投資制限
いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)
決算日 年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
す。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
5.国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株
運用の基本方針 価指数)(※))の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
す。
アクティブバリュー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
主要投資対象
す。)受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲
得を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合には、制限を設けません。
②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は行ないません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
主な投資制限
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
ベンチマーク TOPIX(東証株価指数)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
決算日 年1回:10月25日(休業日の場合は翌営業日)
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含
みます。)等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.517%(税抜 0.47%)
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年9月28日
信託期間 2018年9月28日から2028年10月25日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
6.日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
主要投資対象
ます。)の受益証券を主要投資対象とします。
①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
入れ比率を引き下げる場合もあります。)。
②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに
準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、
個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
資元本の成長を追求します。
投資態度
③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
す。
⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)
ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に
係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
いて信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とし
ます。
主な投資制限 ⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年2回:6月および12月の15日(休業日の場合は翌営業日)
毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益
(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
収益の分配 し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
があります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.7095%(税抜 0.645%)
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
設定日 2014年6月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
7.マネープールマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー
主要投資対象
等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指しま
す。
②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本としま
す。
③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
投資態度 取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオ
プション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利
又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行
うことができます。
⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が
生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないも
のとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付
社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を
含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限
ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債へ
の投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
④外貨建資産ヘの投資は行いません。
主な投資制限
⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2010年2月26日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年12月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則とし
て次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ.外貨建資産への投資
外貨建資産への直接投資は行いません。なお、投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有
する外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
へ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ト.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
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<その他の投資制限>
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取
引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
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が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
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(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.605%(税抜 0.55%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.352% (税抜 0.32%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率 0.22% (税抜 0.2%) 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率 0.033% (税抜 0.03%)
図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産
の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
JPX日経インデックス400 マザーファンド
ありません。
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
年率 0.374% (税抜 0.34%)
(適格機関投資家専用)
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中小型株式 マザーファンド
ありません。
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投
年率 0.517% (税抜 0.47%)
資家専用)
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家
年率 0.7095% (税抜 0.645%)
専用)
マネープールマザーファンド ありません。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記
の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信
託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率:年率0.605%~1.1774%程度(税抜 0.55%~1.08%程度)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.0%~0.5724%程度(税抜 0.0%~0.53%程度))
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資
対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドに
おいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの
純資産総額に年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
ません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
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収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
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金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 1月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年1月29日現在の状況について記載してあります。
【国内株式SMTBセレクション(SMA専用)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 40,361,981,501 30.39
親投資信託受益証券 日本 91,502,880,390 68.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 931,900,386 0.70
合計(純資産総額) 132,796,762,277 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 26,402,806,618 1.7067 45,061,670,055 1.7277 45,616,128,993 34.35
益証券 ンド
日本 親投資信託受 JPX日経インデックス400 マ 19,771,661,132 1.6164 31,958,913,054 1.6449 32,522,405,396 24.49
益証券 ザーファンド
日本 投資信託受益 国内株式アクティブバリューファン 25,683,861,401 1.0306 26,469,787,559 1.0554 27,106,747,322 20.41
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 中小型株式 マザーファンド 2,598,498,188 5.0001 12,992,750,790 5.1431 13,364,336,030 10.06
益証券
日本 投資信託受益 FOFs用国内株式エンハンスト運用戦 9,359,719,093 1.3754 12,873,357,640 1.4162 13,255,234,179 9.98
証券 略ファンド(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 マネープールマザーファンド 9,953 1.0019 9,971 1.0019 9,971 0.00
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 30.39
親投資信託受益証券 68.90
合計 99.30
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2015年12月21日) 77,117,716,194 77,117,716,194 11,046 11,046
第2期計算期間末 (2016年12月20日) 84,938,273,661 84,938,273,661 11,162 11,162
第3期計算期間末 (2017年12月20日) 103,303,941,407 103,303,941,407 13,365 13,365
第4期計算期間末 (2018年12月20日) 113,782,503,744 113,782,503,744 11,282 11,282
第5期計算期間末 (2019年12月20日) 145,795,321,259 145,795,321,259 13,081 13,081
第6期計算期間末 (2020年12月21日) 142,930,348,485 142,930,348,485 13,862 13,862
2020年 1月末日 131,594,114,836 ― 12,670 ―
2月末日 120,589,704,096 ― 11,527 ―
3月末日 116,274,185,063 ― 10,725 ―
4月末日 123,981,591,587 ― 11,141 ―
5月末日 134,426,786,961 ― 12,039 ―
6月末日 133,707,913,604 ― 12,008 ―
7月末日 125,563,309,556 ― 11,739 ―
8月末日 132,811,947,014 ― 12,440 ―
9月末日 134,862,489,590 ― 12,725 ―
10月末日 131,069,720,894 ― 12,391 ―
11月末日 142,927,074,215 ― 13,687 ―
12月末日 143,551,632,363 ― 14,023 ―
2021年 1月末日 132,796,762,277 ― 14,121 ―
②【分配の推移】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2015年 2月 6日~2015年12月21日 0
第2期計算期間 2015年12月22日~2016年12月20日 0
第3期計算期間 2016年12月21日~2017年12月20日 0
第4期計算期間 2017年12月21日~2018年12月20日 0
第5期計算期間 2018年12月21日~2019年12月20日 0
第6期計算期間 2019年12月21日~2020年12月21日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2015年 2月 6日~2015年12月21日 10.5
第2期計算期間 2015年12月22日~2016年12月20日 1.1
第3期計算期間 2016年12月21日~2017年12月20日 19.7
第4期計算期間 2017年12月21日~2018年12月20日 △15.6
第5期計算期間 2018年12月21日~2019年12月20日 15.9
第6期計算期間 2019年12月21日~2020年12月21日 6.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2015年 2月 6日~2015年12月21日 81,752,097,825 11,939,046,387 69,813,051,438
第2期計算期間 2015年12月22日~2016年12月20日 32,549,745,987 26,264,044,984 76,098,752,441
第3期計算期間 2016年12月21日~2017年12月20日 25,222,310,539 24,029,412,202 77,291,650,778
第4期計算期間 2017年12月21日~2018年12月20日 39,648,856,359 16,087,379,469 100,853,127,668
第5期計算期間 2018年12月21日~2019年12月20日 35,149,470,870 24,542,896,159 111,459,702,379
第6期計算期間 2019年12月21日~2020年12月21日 23,651,763,751 31,999,573,730 103,111,892,400
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
JPX日経インデックス400 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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株式 日本 45,028,188,290 98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 479,326,835 1.05
合計(純資産総額) 45,507,515,125 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 450,175,000 0.99
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 日本電産 電気機器 56,400 10,345.01 583,458,799 13,850.00 781,140,000 1.72
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 95,200 7,156.70 681,318,575 8,108.00 771,881,600 1.70
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 76,700 7,944.37 609,333,429 10,050.00 770,835,000 1.69
日本 株式 信越化学工業 化学 42,400 14,709.10 623,666,067 18,175.00 770,620,000 1.69
日本 株式 キーエンス 電気機器 13,600 50,560.56 687,623,750 56,140.00 763,504,000 1.68
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,480,400 428.44 634,275,647 469.30 694,751,720 1.53
ル・グループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 68,800 7,333.33 504,533,336 10,055.00 691,784,000 1.52
日本 株式 リクルートホールディング サービス 148,100 4,344.71 643,452,761 4,542.00 672,670,200 1.48
ス 業
日本 株式 ダイキン工業 機械 29,800 19,725.19 587,810,696 22,105.00 658,729,000 1.45
日本 株式 日本電信電話 情報・通 250,700 2,270.27 569,156,689 2,618.00 656,332,600 1.44
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 190,800 2,759.93 526,595,562 3,365.00 642,042,000 1.41
日本 株式 HOYA 精密機器 46,500 12,415.37 577,315,114 13,395.00 622,867,500 1.37
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 164,500 3,564.30 586,328,461 3,698.00 608,321,000 1.34
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 80,700 6,907.44 557,430,408 7,300.00 589,110,000 1.29
器
日本 株式 任天堂 その他製 9,600 57,360.40 550,659,840 60,580.00 581,568,000 1.28
品
日本 株式 KDDI 情報・通 184,300 2,778.63 512,102,889 3,079.00 567,459,700 1.25
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 20,600 20,956.32 431,700,192 27,365.00 563,719,000 1.24
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 13,700 29,487.19 403,974,503 39,810.00 545,397,000 1.20
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日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 159,900 2,959.01 473,146,635 3,245.00 518,875,500 1.14
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 184,400 2,576.83 475,168,140 2,764.50 509,773,800 1.12
器
日本 株式 日立製作所 電気機器 112,600 3,550.51 399,787,907 4,306.00 484,855,600 1.07
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 161,300 2,612.46 421,390,900 2,997.50 483,496,750 1.06
日本 株式 SMC 機械 6,900 58,078.75 400,743,375 63,360.00 437,184,000 0.96
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 313,900 1,290.86 405,201,230 1,378.50 432,711,150 0.95
ループ
日本 株式 花王 化学 56,100 7,756.57 435,143,652 7,597.00 426,191,700 0.94
日本 株式 中外製薬 医薬品 73,300 4,378.05 320,911,432 5,472.00 401,097,600 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 76,600 4,800.48 367,716,768 5,133.00 393,187,800 0.86
日本 株式 オリエンタルランド サービス 23,800 14,973.18 356,361,824 16,350.00 389,130,000 0.86
業
日本 株式 三菱電機 電気機器 234,200 1,368.26 320,446,592 1,594.50 373,431,900 0.82
日本 株式 三菱商事 卸売業 140,400 2,471.93 347,058,972 2,647.50 371,709,000 0.82
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.05
鉱業 0.16
建設業 2.20
食料品 3.64
繊維製品 0.39
パルプ・紙 0.14
化学 7.93
医薬品 6.79
石油・石炭製品 0.51
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.43
非鉄金属 0.63
金属製品 0.31
機械 6.00
電気機器 18.67
輸送用機器 5.39
精密機器 3.12
その他製品 2.02
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.81
空運業 0.51
情報・通信業 7.94
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卸売業 4.64
小売業 4.75
銀行業 4.62
証券、商品先物取引業 0.79
保険業 2.22
その他金融業 1.22
不動産業 2.14
サービス業 5.30
小計 98.95
合計 98.95
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 JPX日経インデックス400 買建 275 円 454,879,906 450,175,000 0.99
取引 先物
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
中小型株式 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 32,545,630,000 94.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,807,734,769 5.26
合計(純資産総額) 34,353,364,769 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 ダイセキ サービス 358,000 2,808.81 1,005,553,980 3,315.00 1,186,770,000 3.45
業
日本 株式 イビデン 電気機器 210,000 3,100.00 651,000,000 4,860.00 1,020,600,000 2.97
日本 株式 MARUWA ガラス・ 85,000 8,150.00 692,750,000 10,960.00 931,600,000 2.71
土石製品
日本 株式 トリケミカル研究所 化学 200,000 3,114.20 622,840,019 4,320.00 864,000,000 2.52
日本 株式 ジャパンエレベーターサー サービス 340,000 1,730.00 588,200,000 2,472.00 840,480,000 2.45
ビスホールディングス 業
日本 株式 アンリツ 電気機器 320,000 2,577.05 824,658,142 2,583.00 826,560,000 2.41
日本 株式 レーザーテック 電気機器 58,000 8,929.43 517,906,940 14,050.00 814,900,000 2.37
日本 株式 ペプチドリーム 医薬品 130,000 4,917.08 639,220,852 6,110.00 794,300,000 2.31
日本 株式 サイバーエージェント サービス 120,000 5,250.00 630,000,000 6,570.00 788,400,000 2.29
業
日本 株式 アニコム ホールディング 保険業 660,000 1,120.00 739,200,000 1,135.00 749,100,000 2.18
ス
日本 株式 SHOEI その他製 175,000 2,655.00 464,625,000 4,260.00 745,500,000 2.17
品
日本 株式 エスプール サービス 750,000 752.35 564,269,596 961.00 720,750,000 2.10
業
日本 株式 インターネットイニシア 情報・通 330,000 1,950.22 643,572,859 2,151.00 709,830,000 2.07
ティブ 信業
日本 株式 PALTAC 卸売業 130,000 4,945.00 642,850,000 5,450.00 708,500,000 2.06
日本 株式 富士電機 電気機器 160,000 3,023.36 483,737,600 4,165.00 666,400,000 1.94
日本 株式 三益半導体工業 金属製品 220,000 2,344.91 515,881,279 2,682.00 590,040,000 1.72
日本 株式 エムスリー サービス 65,000 4,751.92 308,874,800 8,811.00 572,715,000 1.67
業
日本 株式 阪和興業 卸売業 210,000 2,018.23 423,828,300 2,700.00 567,000,000 1.65
日本 株式 寿スピリッツ 食料品 97,400 4,708.86 458,643,883 5,650.00 550,310,000 1.60
日本 株式 ハーモニック・ドライブ・ 機械 70,000 5,910.00 413,700,000 7,830.00 548,100,000 1.60
システムズ
日本 株式 ニフコ 化学 150,000 3,607.42 541,114,002 3,650.00 547,500,000 1.59
日本 株式 インターアクション 精密機器 220,000 1,976.81 434,899,071 2,403.00 528,660,000 1.54
日本 株式 インソース サービス 220,000 1,839.60 404,712,089 2,355.00 518,100,000 1.51
業
日本 株式 良品計画 小売業 200,000 2,281.36 456,273,608 2,501.00 500,200,000 1.46
日本 株式 ジャパンマテリアル サービス 340,000 1,662.68 565,313,001 1,466.00 498,440,000 1.45
業
日本 株式 LITALICO サービス 136,000 2,423.00 329,528,000 3,635.00 494,360,000 1.44
業
日本 株式 スタンレー電気 電気機器 150,000 3,458.57 518,785,677 3,270.00 490,500,000 1.43
日本 株式 ベルシステム24ホール サービス 260,000 1,723.96 448,231,950 1,871.00 486,460,000 1.42
ディングス 業
日本 株式 オイシックス・ラ・大地 小売業 150,000 2,257.07 338,561,823 3,135.00 470,250,000 1.37
日本 株式 技研製作所 機械 95,000 4,869.52 462,604,510 4,915.00 466,925,000 1.36
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 食料品 1.60
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化学 5.51
医薬品 2.93
ガラス・土石製品 2.71
金属製品 1.72
機械 5.50
電気機器 14.46
精密機器 2.13
その他製品 2.17
電気・ガス業 1.08
倉庫・運輸関連業 1.19
情報・通信業 15.97
卸売業 4.98
小売業 5.54
保険業 2.18
その他金融業 1.82
不動産業 1.92
サービス業 21.33
小計 94.74
合計 94.74
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 361,075,182,680 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,514,107,263 0.96
合計(純資産総額) 364,589,289,943 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,886,400,000 0.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,478,000 6,793.64 10,040,999,920 7,300.00 10,789,400,000 2.96
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,136,000 5,057.34 5,745,138,240 8,108.00 9,210,688,000 2.53
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 914,000 7,090.51 6,480,726,140 10,050.00 9,185,700,000 2.52
日本 株式 キーエンス 電気機器 143,200 45,651.47 6,537,290,504 56,140.00 8,039,248,000 2.21
日本 株式 任天堂 その他製 83,500 45,116.59 3,767,235,265 60,580.00 5,058,430,000 1.39
品
日本 株式 日本電産 電気機器 351,200 7,033.84 2,470,284,608 13,850.00 4,864,120,000 1.33
日本 株式 信越化学工業 化学 264,200 13,251.70 3,501,099,140 18,175.00 4,801,835,000 1.32
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 9,843,500 444.93 4,379,668,455 469.30 4,619,554,550 1.27
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 998,700 3,769.93 3,765,029,091 4,542.00 4,536,095,400 1.24
ス 業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,213,900 4,144.90 5,031,494,110 3,698.00 4,489,002,200 1.23
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,674,600 2,439.18 4,084,650,828 2,618.00 4,384,102,800 1.20
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 428,700 6,174.13 2,646,849,531 10,055.00 4,310,578,500 1.18
日本 株式 第一三共 医薬品 1,252,500 3,334.50 4,176,461,250 3,365.00 4,214,662,500 1.16
日本 株式 ダイキン工業 機械 185,900 16,403.68 3,049,444,112 22,105.00 4,109,319,500 1.13
日本 株式 HOYA 精密機器 289,400 10,260.84 2,969,487,096 13,395.00 3,876,513,000 1.06
日本 株式 KDDI 情報・通 1,148,200 3,126.85 3,590,249,170 3,079.00 3,535,307,800 0.97
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 128,100 19,393.15 2,484,262,515 27,365.00 3,505,456,500 0.96
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 85,500 22,290.23 1,905,814,665 39,810.00 3,403,755,000 0.93
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 995,800 3,126.57 3,113,438,406 3,245.00 3,231,371,000 0.89
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,148,700 2,782.52 3,196,280,724 2,764.50 3,175,581,150 0.87
器
日本 株式 日立製作所 電気機器 701,500 3,492.86 2,450,241,290 4,306.00 3,020,659,000 0.83
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,005,100 2,363.26 2,375,312,626 2,997.50 3,012,787,250 0.83
日本 株式 SMC 機械 42,700 54,897.13 2,344,107,451 63,360.00 2,705,472,000 0.74
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,955,300 1,353.03 2,645,579,559 1,378.50 2,695,381,050 0.74
ループ
日本 株式 花王 化学 349,300 8,579.60 2,996,854,280 7,597.00 2,653,632,100 0.73
日本 株式 中外製薬 医薬品 456,300 5,248.81 2,395,032,003 5,472.00 2,496,873,600 0.68
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 477,000 4,704.73 2,244,156,210 5,133.00 2,448,441,000 0.67
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日本 株式 オリエンタルランド サービス 148,300 15,532.18 2,303,422,294 16,350.00 2,424,705,000 0.67
業
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,459,000 1,426.58 2,081,380,220 1,594.50 2,326,375,500 0.64
日本 株式 三菱商事 卸売業 874,900 2,516.44 2,201,633,356 2,647.50 2,316,297,750 0.64
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.15
建設業 2.27
食料品 3.54
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.58
医薬品 5.96
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.56
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.60
非鉄金属 0.73
金属製品 0.59
機械 5.72
電気機器 17.96
輸送用機器 6.72
精密機器 2.67
その他製品 2.48
電気・ガス業 1.34
陸運業 3.41
海運業 0.17
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.17
卸売業 4.50
小売業 4.71
銀行業 4.54
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 1.84
その他金融業 1.10
不動産業 1.88
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サービス業 5.53
小計 99.04
合計 99.04
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 160 円 2,923,377,100 2,886,400,000 0.79
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
マネープールマザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 399,478,420,884 100.00
合計(純資産総額) 399,478,420,884 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
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社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得
ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
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合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
し ます。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
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・公社債等
計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
2015年 2月 6日(設定日)から2024年12月20日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年2月6日から2015年12月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
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③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
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②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2019年12月21日から2020
年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【国内株式SMTBセレクション(SMA専用)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
資産の部
流動資産
1,460,042,774 1,078,881,377
コール・ローン
58,351,418,757 42,934,880,439
投資信託受益証券
86,856,855,368 99,517,577,636
親投資信託受益証券
300,175,643 352,352,480
未収入金
146,968,492,542 143,883,691,932
流動資産合計
146,968,492,542 143,883,691,932
資産合計
負債の部
流動負債
769,559,973 541,745,951
未払解約金
21,954,826 22,389,661
未払受託者報酬
380,550,261 388,087,396
未払委託者報酬
3,432 822
未払利息
1,102,791 1,119,617
その他未払費用
1,173,171,283 953,343,447
流動負債合計
1,173,171,283 953,343,447
負債合計
純資産の部
元本等
111,459,702,379 103,111,892,400
元本
剰余金
34,335,618,880 39,818,456,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)
15,915,774,821 22,605,290,138
(分配準備積立金)
145,795,321,259 142,930,348,485
元本等合計
145,795,321,259 142,930,348,485
純資産合計
146,968,492,542 143,883,691,932
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
至 2019年12月20日 至 2020年12月21日
営業収益
576 8,341
受取利息
20,978,812,335 10,175,433,767
有価証券売買等損益
20,978,812,911 10,175,442,108
営業収益合計
営業費用
834,238 801,770
支払利息
41,786,497 43,509,154
受託者報酬
724,299,121 754,158,577
委託者報酬
2,194,227 2,216,054
その他費用
769,114,083 800,685,555
営業費用合計
20,209,698,828 9,374,756,553
営業利益又は営業損失(△)
20,209,698,828 9,374,756,553
経常利益又は経常損失(△)
20,209,698,828 9,374,756,553
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,685,692,892
△ 1,420,490,598
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
12,929,376,076 34,335,618,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)
6,175,581,382 4,056,288,852
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,175,581,382 4,056,288,852
額
3,293,344,514 9,368,698,798
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,293,344,514 9,368,698,798
額
- -
分配金
34,335,618,880 39,818,456,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっ
ておりますが、当計算期間末日が休業日のため、第6期計算期間は2019年12月21日
から2020年12月21日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 111,459,702,379口 103,111,892,400口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3081円 1口当たり純資産額 1.3862円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,081円) (1万口当たり純資産額) (13,862円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
至 2019年12月20日 至 2020年12月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,738,650,388円 費用控除後の配当等収益額 A 1,597,658,898円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,091,202,340円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 9,197,588,253円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 19,572,996,340円 収益調整金額 C 21,059,735,429円
分配準備積立金額 D 13,085,922,093円 分配準備積立金額 D 11,810,042,987円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 35,488,771,161円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 43,665,025,567円
当ファンドの期末残存口数 F 111,459,702,379口 当ファンドの期末残存口数 F 103,111,892,400口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,184円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,234円
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第5期 第6期
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
至 2019年12月20日 至 2020年12月21日
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期
自 2019年12月21日
至 2020年12月21日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第6期
(2020年12月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第6期
(2020年12月21日現在)
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第5期 第6期
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
区分
至 2019年12月20日 至 2020年12月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 100,853,127,668円 111,459,702,379円
期中追加設定元本額 35,149,470,870円 23,651,763,751円
期中一部解約元本額 24,542,896,159円 31,999,573,730円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
(2019年12月20日現在) (2020年12月21日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 7,084,029,509 2,755,351,036
親投資信託受益証券 12,926,758,345 9,389,841,480
合計 20,010,787,854 12,145,192,516
(デリバティブ取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 国内株式アクティブバリューファンド(適格機 28,101,452,401 28,961,356,844
関投資家専用)
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド 10,159,607,093 13,973,523,595
(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 38,261,059,494 42,934,880,439
親投資信託受益証券 中小型株式 マザーファンド 2,850,454,556 14,252,557,825
国内株式インデックス マザーファンド 29,214,148,814 49,859,787,780
JPX日経インデックス400 マザーファン 21,903,750,347 35,405,222,060
ド
マネープールマザーファンド 9,953 9,971
親投資信託受益証券合計 53,968,363,670 99,517,577,636
合計 142,452,458,075
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
JPX日経インデックス400 マザーファンド
貸借対照表
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2020年12月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 352,320,161
株式 47,551,154,450
派生商品評価勘定 596,016
未収入金 242,880
未収配当金 1,988,175
差入委託証拠金 12,536,100
流動資産合計 47,918,837,782
資産合計 47,918,837,782
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 120,680
前受金 483,146
未払解約金 67,280,055
未払利息 268
流動負債合計 67,884,149
負債合計 67,884,149
純資産の部
元本等
元本 29,602,777,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 18,248,176,543
元本等合計 47,850,953,633
純資産合計 47,850,953,633
負債純資産合計 47,918,837,782
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年12月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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2020年12月21日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 29,602,777,090口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6164円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,164円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年12月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年12月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月21日
期首元本額 42,069,940,769円
期中追加設定元本額 4,621,306,970円
期中一部解約元本額 17,088,470,649円
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区分 2020年12月21日現在
期末元本額 29,602,777,090円
期末元本額の内訳
SMT JPX日経インデックス400・オープン 4,455,205,361円
SMTAM JPX日経インデックス400オープン 954,689,548円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 21,903,750,347円
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用) 1,138,955,330円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 532,319,226円
JPX日経400オープン(適格機関投資家専用) 617,857,278円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年12月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 4,360,797,614
合計 4,360,797,614
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「JPX日経インデックス400 マザーファンド」の期首日から本報告書
における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2020年12月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 244,616,854 - 245,100,000 483,146
合計 244,616,854 - 245,100,000 483,146
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
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銘 柄 株式数 備考
単価(円) 金額(円)
(株)
日本水産 33,700 427.00 14,389,900
マルハニチロ 4,900 2,209.00 10,824,100
国際石油開発帝石 124,000 575.00 71,300,000
安藤・間 20,100 711.00 14,291,100
東急建設 9,900 505.00 4,999,500
コムシスホールディングス 12,000 3,090.00 37,080,000
東建コーポレーション 1,000 7,940.00 7,940,000
大成建設 26,000 3,505.00 91,130,000
大林組 77,900 884.00 68,863,600
清水建設 79,000 765.00 60,435,000
長谷工コーポレーション 30,200 1,183.00 35,726,600
鹿島建設 61,100 1,377.00 84,134,700
西松建設 6,000 2,011.00 12,066,000
三井住友建設 18,800 425.00 7,990,000
前田建設工業 19,500 916.00 17,862,000
戸田建設 32,300 658.00 21,253,400
熊谷組 3,600 2,515.00 9,054,000
大東建託 8,500 9,350.00 79,475,000
NIPPO 6,400 2,721.00 17,414,400
五洋建設 30,900 855.00 26,419,500
住友林業 19,700 2,215.00 43,635,500
大和ハウス工業 77,100 3,024.00 233,150,400
積水ハウス 84,500 2,013.50 170,140,750
協和エクシオ 11,800 2,853.00 33,665,400
九電工 5,500 3,175.00 17,462,500
森永製菓 5,900 3,855.00 22,744,500
寿スピリッツ 2,400 5,010.00 12,024,000
カルビー 11,400 3,020.00 34,428,000
森永乳業 4,600 4,995.00 22,977,000
ヤクルト本社 17,100 5,230.00 89,433,000
明治ホールディングス 16,500 7,170.00 118,305,000
日本ハム 9,500 4,595.00 43,652,500
アサヒグループホールディングス 54,500 4,220.00 229,990,000
キリンホールディングス 105,700 2,413.50 255,106,950
サントリー食品インターナショナル 16,700 3,795.00 63,376,500
伊藤園 7,600 6,440.00 48,944,000
キッコーマン 17,900 6,510.00 116,529,000
味の素 55,100 2,297.00 126,564,700
キユーピー 13,900 2,199.00 30,566,100
カゴメ 10,200 3,715.00 37,893,000
アリアケジャパン 2,300 7,080.00 16,284,000
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ニチレイ 11,900 2,758.00 32,820,200
東洋水産 12,800 4,955.00 63,424,000
日清食品ホールディングス 10,600 8,670.00 91,902,000
日本たばこ産業 133,700 2,190.00 292,803,000
帝人 19,800 1,933.00 38,273,400
東レ 176,100 618.80 108,970,680
ゴールドウイン 4,400 7,320.00 32,208,000
王子ホールディングス 101,700 598.00 60,816,600
クラレ 38,300 1,133.00 43,393,900
旭化成 161,200 1,050.50 169,340,600
昭和電工 18,500 2,245.00 41,532,500
住友化学 178,700 405.00 72,373,500
日産化学 13,400 6,210.00 83,214,000
東ソー 37,600 1,611.00 60,573,600
トクヤマ 7,000 2,320.00 16,240,000
デンカ 8,900 3,970.00 35,333,000
信越化学工業 41,800 17,195.00 718,751,000
エア・ウォーター 22,600 1,836.00 41,493,600
日本酸素ホールディングス 23,400 2,001.00 46,823,400
三菱瓦斯化学 22,600 2,336.00 52,793,600
三井化学 22,600 3,005.00 67,913,000
JSR 22,700 2,818.00 63,968,600
三菱ケミカルホールディングス 162,600 639.20 103,933,920
KHネオケム 4,000 2,770.00 11,080,000
ダイセル 30,400 751.00 22,830,400
積水化学工業 51,400 1,947.00 100,075,800
アイカ工業 7,300 3,565.00 26,024,500
宇部興産 12,300 1,913.00 23,529,900
日油 9,200 5,170.00 47,564,000
花王 59,500 7,839.00 466,420,500
日本ペイントホールディングス 20,100 11,800.00 237,180,000
関西ペイント 27,300 3,090.00 84,357,000
DIC 10,300 2,649.00 27,284,700
資生堂 49,400 7,133.00 352,370,200
ライオン 32,300 2,522.00 81,460,600
ファンケル 10,100 4,130.00 41,713,000
コーセー 4,700 17,540.00 82,438,000
ポーラ・オルビスホールディングス 10,600 2,074.00 21,984,400
小林製薬 7,000 12,400.00 86,800,000
日東電工 17,100 8,770.00 149,967,000
ニフコ 9,100 3,845.00 34,989,500
ユニ・チャーム 52,700 4,971.00 261,971,700
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協和キリン 25,000 2,686.00 67,150,000
武田薬品工業 174,500 3,862.00 673,919,000
アステラス製薬 215,400 1,553.00 334,516,200
大日本住友製薬 18,400 1,319.00 24,269,600
塩野義製薬 31,200 5,640.00 175,968,000
日本新薬 6,500 7,020.00 45,630,000
中外製薬 77,700 5,010.00 389,277,000
科研製薬 4,300 3,915.00 16,834,500
エーザイ 29,700 7,380.00 219,186,000
ロート製薬 12,700 3,110.00 39,497,000
小野薬品工業 57,000 3,186.00 181,602,000
久光製薬 6,600 6,170.00 40,722,000
参天製薬 46,300 1,664.00 77,043,200
沢井製薬 5,100 4,720.00 24,072,000
第一三共 202,300 3,311.00 669,815,300
大塚ホールディングス 51,600 4,500.00 232,200,000
出光興産 27,600 2,282.00 62,983,200
ENEOSホールディングス 373,600 367.10 137,148,560
コスモエネルギーホールディングス 7,200 1,810.00 13,032,000
横浜ゴム 14,400 1,565.00 22,536,000
TOYO TIRE 13,100 1,568.00 20,540,800
ブリヂストン 66,000 3,467.00 228,822,000
住友ゴム工業 22,300 928.00 20,694,400
AGC 22,800 3,695.00 84,246,000
太平洋セメント 15,700 2,594.00 40,725,800
東海カーボン 24,300 1,255.00 30,496,500
TOTO 17,700 5,980.00 105,846,000
日本碍子 29,800 1,607.00 47,888,600
日本特殊陶業 18,900 1,813.00 34,265,700
ニチアス 6,800 2,359.00 16,041,200
日本製鉄 109,900 1,348.00 148,145,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 66,300 1,061.00 70,344,300
住友金属鉱山 31,400 4,628.00 145,319,200
古河電気工業 7,600 2,907.00 22,093,200
住友電気工業 91,800 1,356.50 124,526,700
アサヒホールディングス 4,300 3,560.00 15,308,000
SUMCO 31,400 2,104.00 66,065,600
三和ホールディングス 23,200 1,211.00 28,095,200
リンナイ 4,800 11,980.00 57,504,000
日本製鋼所 7,500 2,937.00 22,027,500
三浦工業 10,600 5,490.00 58,194,000
アマダ 30,500 1,090.00 33,245,000
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FUJI 10,600 2,681.00 28,418,600
オーエスジー 12,100 1,878.00 22,723,800
DMG森精機 15,500 1,635.00 25,342,500
ディスコ 3,300 33,250.00 109,725,000
ナブテスコ 14,500 4,450.00 64,525,000
SMC 7,800 63,540.00 495,612,000
小松製作所 112,500 2,773.50 312,018,750
住友重機械工業 14,200 2,550.00 36,210,000
日立建機 10,000 2,834.00 28,340,000
クボタ 130,500 2,162.50 282,206,250
ダイキン工業 31,600 22,095.00 698,202,000
ダイフク 12,700 12,470.00 158,369,000
竹内製作所 4,200 2,415.00 10,143,000
ホシザキ 7,800 9,620.00 75,036,000
日本精工 46,800 917.00 42,915,600
THK 15,500 3,305.00 51,227,500
マキタ 32,400 5,100.00 165,240,000
三菱重工業 41,600 2,959.00 123,094,400
IHI 17,900 1,922.00 34,403,800
ブラザー工業 30,300 2,066.00 62,599,800
ミネベアミツミ 46,100 2,085.00 96,118,500
日立製作所 119,300 4,181.00 498,793,300
三菱電機 248,400 1,552.50 385,641,000
富士電機 15,000 3,655.00 54,825,000
安川電機 26,700 4,840.00 129,228,000
東芝テック 3,100 3,725.00 11,547,500
日本電産 59,800 12,725.00 760,955,000
オムロン 22,300 8,960.00 199,808,000
MCJ 7,100 1,102.00 7,824,200
日本電気 30,100 5,560.00 167,356,000
富士通 23,900 14,240.00 340,336,000
ルネサスエレクトロニクス 106,500 1,066.00 113,529,000
セイコーエプソン 30,800 1,599.00 49,249,200
アルバック 4,600 4,440.00 20,424,000
エレコム 2,800 5,070.00 14,196,000
パナソニック 283,800 1,186.50 336,728,700
シャープ 28,700 1,477.00 42,389,900
アンリツ 16,000 2,360.00 37,760,000
ソニー 81,300 10,405.00 845,926,500
TDK 12,000 14,590.00 175,080,000
アルプスアルパイン 22,000 1,402.00 30,844,000
横河電機 22,800 1,948.00 44,414,400
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アズビル 15,700 5,400.00 84,780,000
日本光電工業 10,300 3,525.00 36,307,500
堀場製作所 4,900 6,030.00 29,547,000
アドバンテスト 18,500 7,180.00 132,830,000
キーエンス 13,300 55,530.00 738,549,000
シスメックス 17,800 11,825.00 210,485,000
OBARA GROUP 1,400 3,920.00 5,488,000
レーザーテック 10,900 11,820.00 128,838,000
スタンレー電気 17,400 3,435.00 59,769,000
カシオ計算機 22,000 1,874.00 41,228,000
ファナック 23,400 25,435.00 595,179,000
浜松ホトニクス 17,800 6,030.00 107,334,000
京セラ 34,900 6,248.00 218,055,200
太陽誘電 11,000 4,640.00 51,040,000
村田製作所 73,000 8,927.00 651,671,000
小糸製作所 14,900 6,860.00 102,214,000
SCREENホールディングス 4,300 7,190.00 30,917,000
キヤノン 123,400 2,062.50 254,512,500
東京エレクトロン 15,800 36,440.00 575,752,000
トヨタ紡織 7,200 1,719.00 12,376,800
豊田自動織機 20,100 7,950.00 159,795,000
デンソー 54,700 5,896.00 322,511,200
いすゞ自動車 72,000 991.00 71,352,000
トヨタ自動車 94,200 7,850.00 739,470,000
日野自動車 31,000 1,060.00 32,860,000
アイシン精機 20,500 3,125.00 64,062,500
マツダ 73,100 701.00 51,243,100
本田技研工業 195,600 3,015.00 589,734,000
スズキ 49,200 5,061.00 249,001,200
SUBARU 77,100 2,132.00 164,377,200
ヤマハ発動機 35,100 2,114.00 74,201,400
豊田合成 8,000 3,015.00 24,120,000
シマノ 9,300 24,270.00 225,711,000
テイ・エス テック 5,800 3,300.00 19,140,000
テルモ 70,300 4,151.00 291,815,300
島津製作所 29,700 3,810.00 113,157,000
ブイ・テクノロジー 1,200 5,640.00 6,768,000
東京精密 4,500 4,850.00 21,825,000
ニコン 37,900 672.00 25,468,800
オリンパス 137,400 2,246.00 308,600,400
HOYA 49,300 13,960.00 688,228,000
朝日インテック 28,100 3,620.00 101,722,000
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バンダイナムコホールディングス 25,700 9,196.00 236,337,200
パイロットコーポレーション 4,400 3,055.00 13,442,000
ヤマハ 14,800 5,750.00 85,100,000
ピジョン 15,900 4,410.00 70,119,000
任天堂 10,900 65,250.00 711,225,000
中部電力 76,000 1,229.50 93,442,000
関西電力 94,100 957.30 90,081,930
中国電力 35,800 1,233.00 44,141,400
東北電力 62,000 852.00 52,824,000
九州電力 51,200 884.00 45,260,800
北海道電力 23,200 374.00 8,676,800
電源開発 19,800 1,382.00 27,363,600
東京瓦斯 47,800 2,320.00 110,896,000
大阪瓦斯 48,200 2,021.00 97,412,200
東武鉄道 25,900 2,998.00 77,648,200
相鉄ホールディングス 10,600 2,522.00 26,733,200
東急 62,600 1,228.00 76,872,800
小田急電鉄 36,900 3,045.00 112,360,500
京王電鉄 12,900 7,460.00 96,234,000
京成電鉄 17,300 3,395.00 58,733,500
東日本旅客鉄道 43,700 6,636.00 289,993,200
西日本旅客鉄道 22,100 5,115.00 113,041,500
東海旅客鉄道 20,700 13,845.00 286,591,500
西武ホールディングス 32,400 1,018.00 32,983,200
近鉄グループホールディングス 23,500 4,380.00 102,930,000
阪急阪神ホールディングス 31,400 3,310.00 103,934,000
南海電気鉄道 14,900 2,543.00 37,890,700
京阪ホールディングス 14,000 4,815.00 67,410,000
名古屋鉄道 25,800 2,644.00 68,215,200
日本通運 8,100 6,870.00 55,647,000
ヤマトホールディングス 39,000 2,589.00 100,971,000
山九 6,500 3,915.00 25,447,500
日立物流 4,300 3,120.00 13,416,000
九州旅客鉄道 20,600 2,134.00 43,960,400
日本航空 52,800 1,910.00 100,848,000
ANAホールディングス 58,700 2,202.50 129,286,750
システナ 8,700 2,156.00 18,757,200
日鉄ソリューションズ 3,700 2,993.00 11,074,100
TIS 24,400 2,044.00 49,873,600
コーエーテクモホールディングス 5,000 6,290.00 31,450,000
ネクソン 61,500 3,250.00 199,875,000
ティーガイア 2,200 1,846.00 4,061,200
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,900 2,677.00 15,794,300
GMOペイメントゲートウェイ 5,200 14,070.00 73,164,000
アカツキ 900 4,320.00 3,888,000
野村総合研究所 34,500 3,530.00 121,785,000
インフォコム 2,700 3,335.00 9,004,500
オービック 8,400 21,000.00 176,400,000
ジャストシステム 4,000 7,210.00 28,840,000
Zホールディングス 334,700 610.50 204,334,350
トレンドマイクロ 13,000 5,710.00 74,230,000
日本オラクル 4,900 11,710.00 57,379,000
伊藤忠テクノソリューションズ 11,100 3,750.00 41,625,000
大塚商会 13,200 5,170.00 68,244,000
東映アニメーション 1,000 7,390.00 7,390,000
デジタルガレージ 4,400 4,435.00 19,514,000
日本ユニシス 7,600 3,890.00 29,564,000
日本電信電話 303,900 2,666.50 810,349,350
KDDI 177,700 3,028.00 538,075,600
光通信 2,500 24,730.00 61,825,000
東宝 14,400 4,310.00 62,064,000
エヌ・ティ・ティ・データ 64,900 1,376.00 89,302,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 10,400 6,470.00 67,288,000
カプコン 11,500 6,670.00 76,705,000
SCSK 5,600 5,670.00 31,752,000
コナミホールディングス 8,900 5,750.00 51,175,000
ソフトバンクグループ 101,000 8,489.00 857,389,000
双日 135,100 234.00 31,613,400
アルフレッサ ホールディングス 27,200 2,023.00 55,025,600
神戸物産 16,900 3,175.00 53,657,500
ダイワボウホールディングス 2,100 8,670.00 18,207,000
TOKAIホールディングス 12,900 1,007.00 12,990,300
シップヘルスケアホールディングス 3,900 5,540.00 21,606,000
コメダホールディングス 5,300 1,837.00 9,736,100
第一興商 4,900 3,495.00 17,125,500
メディパルホールディングス 26,400 2,008.00 53,011,200
日本ライフライン 7,200 1,567.00 11,282,400
伊藤忠商事 171,100 2,909.00 497,729,900
丸紅 254,600 677.70 172,542,420
豊田通商 27,300 3,890.00 106,197,000
兼松 9,100 1,260.00 11,466,000
三井物産 211,800 1,904.50 403,373,100
住友商事 154,300 1,340.00 206,762,000
三菱商事 160,400 2,588.00 415,115,200
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岩谷産業 6,300 6,250.00 39,375,000
PALTAC 3,900 5,780.00 22,542,000
日鉄物産 1,700 3,740.00 6,358,000
ミスミグループ本社 30,700 3,400.00 104,380,000
ローソン 6,200 4,760.00 29,512,000
エービーシー・マート 3,800 5,370.00 20,406,000
日本マクドナルドホールディングス 10,300 5,100.00 52,530,000
セリア 5,800 3,730.00 21,634,000
ビックカメラ 14,500 1,126.00 16,327,000
MonotaRO 17,400 5,430.00 94,482,000
J.フロント リテイリング 29,200 845.00 24,674,000
マツモトキヨシホールディングス 10,100 4,425.00 44,692,500
ZOZO 16,800 2,540.00 42,672,000
ウエルシアホールディングス 14,500 3,805.00 55,172,500
クリエイトSDホールディングス 4,100 3,680.00 15,088,000
すかいらーくホールディングス 27,400 1,633.00 44,744,200
コスモス薬品 2,200 16,410.00 36,102,000
セブン&アイ・ホールディングス 95,700 3,528.00 337,629,600
ツルハホールディングス 5,300 14,990.00 79,447,000
クスリのアオキホールディングス 2,200 9,000.00 19,800,000
スシローグローバルホールディングス 13,400 3,650.00 48,910,000
ノジマ 4,400 2,738.00 12,047,200
良品計画 32,500 2,029.00 65,942,500
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 53,800 2,397.00 128,958,600
ゼンショーホールディングス 11,700 2,637.00 30,852,900
ワークマン 2,500 8,620.00 21,550,000
スギホールディングス 4,900 6,950.00 34,055,000
丸井グループ 22,400 1,794.00 40,185,600
イオン 94,100 3,095.00 291,239,500
イズミ 5,000 3,740.00 18,700,000
ヤオコー 2,800 7,020.00 19,656,000
ケーズホールディングス 23,600 1,397.00 32,969,200
アインホールディングス 3,000 6,580.00 19,740,000
ニトリホールディングス 10,600 21,875.00 231,875,000
ファーストリテイリング 3,300 83,930.00 276,969,000
サンドラッグ 9,200 4,125.00 37,950,000
めぶきフィナンシャルグループ 127,300 207.00 26,351,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ 139,900 366.00 51,203,400
新生銀行 18,000 1,249.00 22,482,000
あおぞら銀行 14,600 1,924.00 28,090,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,570,000 457.90 718,903,000
りそなホールディングス 266,300 364.20 96,986,460
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三井住友トラスト・ホールディングス 46,300 3,131.00 144,965,300
三井住友フィナンシャルグループ 169,400 3,181.00 538,861,400
千葉銀行 81,800 560.00 45,808,000
ふくおかフィナンシャルグループ 20,600 1,878.00 38,686,800
セブン銀行 81,800 219.00 17,914,200
みずほフィナンシャルグループ 332,900 1,315.50 437,929,950
FPG 7,600 500.00 3,800,000
SBIホールディングス 28,100 2,965.00 83,316,500
大和証券グループ本社 196,600 473.30 93,050,780
野村ホールディングス 431,000 532.10 229,335,100
SOMPOホールディングス 46,100 4,038.00 186,151,800
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 64,100 3,037.00 194,671,700
第一生命ホールディングス 138,600 1,579.00 218,849,400
東京海上ホールディングス 86,600 5,247.00 454,390,200
T&Dホールディングス 73,200 1,205.00 88,206,000
全国保証 6,900 4,625.00 31,912,500
芙蓉総合リース 2,600 6,830.00 17,758,000
東京センチュリー 4,900 7,890.00 38,661,000
イオンフィナンシャルサービス 15,000 1,268.00 19,020,000
アコム 49,200 458.00 22,533,600
オリエントコーポレーション 66,300 116.00 7,690,800
オリックス 152,000 1,584.50 240,844,000
三菱UFJリース 62,200 491.00 30,540,200
日本取引所グループ 70,300 2,460.50 172,973,150
いちご 31,200 311.00 9,703,200
ヒューリック 52,000 1,088.00 56,576,000
野村不動産ホールディングス 14,900 2,233.00 33,271,700
オープンハウス 7,700 3,780.00 29,106,000
東急不動産ホールディングス 66,600 525.00 34,965,000
飯田グループホールディングス 20,400 2,149.00 43,839,600
パーク24 13,100 1,815.00 23,776,500
三井不動産 119,100 2,171.50 258,625,650
三菱地所 171,600 1,649.00 282,968,400
東京建物 24,200 1,413.00 34,194,600
住友不動産 55,100 3,238.00 178,413,800
スターツコーポレーション 3,300 2,929.00 9,665,700
イオンモール 12,300 1,644.00 20,221,200
日本空港ビルデング 7,800 6,690.00 52,182,000
ミクシィ 6,000 2,552.00 15,312,000
日本M&Aセンター 18,200 6,750.00 122,850,000
UTグループ 3,700 3,300.00 12,210,000
エス・エム・エス 7,400 3,825.00 28,305,000
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パーソルホールディングス 23,700 2,008.00 47,589,600
綜合警備保障 9,400 5,270.00 49,538,000
カカクコム 17,500 2,851.00 49,892,500
ディップ 3,200 2,801.00 8,963,200
ベネフィット・ワン 8,600 3,095.00 26,617,000
エムスリー 52,300 9,361.00 489,580,300
アウトソーシング 13,600 1,427.00 19,407,200
博報堂DYホールディングス 33,000 1,409.00 46,497,000
電通グループ 26,700 3,235.00 86,374,500
オリエンタルランド 25,200 16,645.00 419,454,000
ユー・エス・エス 26,600 2,080.00 55,328,000
楽天 110,600 1,035.00 114,471,000
エン・ジャパン 4,200 3,300.00 13,860,000
テクノプロ・ホールディングス 4,700 8,470.00 39,809,000
アイ・アールジャパンホールディングス 1,000 15,570.00 15,570,000
リクルートホールディングス 157,000 4,156.00 652,492,000
ベイカレント・コンサルティング 1,400 16,460.00 23,044,000
リログループ 13,000 2,612.00 33,956,000
エイチ・アイ・エス 3,400 1,634.00 5,555,600
カナモト 4,200 2,257.00 9,479,400
セコム 25,200 9,394.00 236,728,800
メイテック 2,900 5,160.00 14,964,000
合 計 18,004,400 47,551,154,450
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2020年12月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
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2020年12月21日現在
項目 金額(円)
流動資産
コール・ローン 1,542,043,667
株式 33,744,997,000
未収入金 727,622,290
未収配当金 24,256,250
流動資産合計 36,038,919,207
資産合計 36,038,919,207
負債の部
流動負債
未払金 244,165,376
未払解約金 121,498,825
未払利息 1,176
流動負債合計 365,665,377
負債合計 365,665,377
純資産の部
元本等
元本 7,134,569,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 28,538,684,757
元本等合計 35,673,253,830
純資産合計 35,673,253,830
負債純資産合計 36,038,919,207
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年12月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,134,569,073口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.0001円
の額
(1万口当たり純資産額) (50,001円)
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年12月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年12月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月21日
期首元本額 9,838,394,791円
期中追加設定元本額 330,113,290円
期中一部解約元本額 3,033,939,008円
期末元本額 7,134,569,073円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン 3,938,519,199円
中小型株式オープン(SMA専用) 265,774,493円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 2,850,454,556円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 79,820,825円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年12月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 4,040,155,812
合計 4,040,155,812
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
寿スピリッツ 97,400 5,010.00 487,974,000
KHネオケム 105,000 2,770.00 290,850,000
トリケミカル研究所 45,000 15,130.00 680,850,000
レック 206,000 1,309.00 269,654,000
ニフコ 150,000 3,845.00 576,750,000
ペプチドリーム 120,000 5,360.00 643,200,000
ステムリム 270,000 652.00 176,040,000
MARUWA 95,000 11,950.00 1,135,250,000
三益半導体工業 220,000 2,678.00 589,160,000
NITTOKU 75,000 4,080.00 306,000,000
ヒラノテクシード 62,000 2,243.00 139,066,000
技研製作所 90,000 4,245.00 382,050,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 80,000 8,720.00 697,600,000
スター精密 220,000 1,627.00 357,940,000
イビデン 210,000 4,855.00 1,019,550,000
富士電機 310,000 3,655.00 1,133,050,000
I-PEX 195,000 1,999.00 389,805,000
ワコム 230,000 891.00 204,930,000
アンリツ 320,000 2,360.00 755,200,000
レーザーテック 75,000 11,820.00 886,500,000
スタンレー電気 150,000 3,435.00 515,250,000
日本セラミック 160,000 2,974.00 475,840,000
インターアクション 200,000 1,895.00 379,000,000
メニコン 62,000 6,320.00 391,840,000
SHOEI 175,000 3,700.00 647,500,000
レノバ 130,000 3,155.00 410,150,000
トランコム 50,000 8,420.00 421,000,000
システナ 140,000 2,156.00 301,840,000
FFRIセキュリティ 63,000 2,456.00 154,728,000
SHIFT 30,000 13,970.00 419,100,000
GMOペイメントゲートウェイ 40,000 14,070.00 562,800,000
インターネットイニシアティブ 165,000 4,170.00 688,050,000
カナミックネットワーク 260,000 745.00 193,700,000
ユーザベース 100,000 3,355.00 335,500,000
ニューラルポケット 50,000 4,800.00 240,000,000
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インフォコム 54,000 3,335.00 180,090,000
チームスピリット 150,000 1,792.00 268,800,000
BASE 40,000 9,900.00 396,000,000
ビザスク 75,000 4,150.00 311,250,000
サイバーセキュリティクラウド 50,000 3,570.00 178,500,000
ウェザーニューズ 60,000 5,730.00 343,800,000
光通信 30,000 24,730.00 741,900,000
ゼンリン 145,000 1,276.00 185,020,000
東宝 150,000 4,310.00 646,500,000
アズワン 17,000 15,970.00 271,490,000
阪和興業 240,000 2,783.00 667,920,000
PALTAC 130,000 5,780.00 751,400,000
バリュエンスホールディングス 48,000 4,035.00 193,680,000
サンエー 82,000 4,125.00 338,250,000
シュッピン 440,000 863.00 379,720,000
オイシックス・ラ・大地 130,000 3,205.00 416,650,000
クスリのアオキホールディングス 25,000 9,000.00 225,000,000
ほぼ日 18,000 3,980.00 71,640,000
良品計画 165,000 2,029.00 334,785,000
ワークマン 25,000 8,620.00 215,500,000
アニコム ホールディングス 660,000 1,071.00 706,860,000
アルヒ 180,000 1,739.00 313,020,000
イー・ギャランティ 135,000 2,154.00 290,790,000
スター・マイカ・ホールディングス 230,000 1,337.00 307,510,000
SREホールディングス 75,000 3,555.00 266,625,000
日本M&Aセンター 80,000 6,750.00 540,000,000
エムスリー 65,000 9,361.00 608,465,000
エスプール 750,000 730.00 547,500,000
手間いらず 95,000 5,340.00 507,300,000
サイバーエージェント 120,000 7,020.00 842,400,000
ジャパンマテリアル 340,000 1,408.00 478,720,000
エラン 35,000 2,956.00 103,460,000
ベルシステム24ホールディングス 240,000 1,653.00 396,720,000
LITALICO 136,000 3,590.00 488,240,000
インソース 85,000 3,485.00 296,225,000
グレイステクノロジー 70,000 7,120.00 498,400,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 220,000 4,775.00 1,050,500,000
ダイセキ 370,000 3,045.00 1,126,650,000
合 計 10,910,400 33,744,997,000
(2)株式以外の有価証券
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該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年12月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,255,978,173
株式 369,080,413,220
派生商品評価勘定 18,977,900
未収入金 182,156,522
未収配当金 89,719,731
差入委託証拠金 97,990,000
流動資産合計 371,725,235,546
資産合計 371,725,235,546
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 453,300
前受金 18,529,000
未払解約金 282,900,770
未払利息 1,720
流動負債合計 301,884,790
負債合計 301,884,790
純資産の部
元本等
元本 217,632,289,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 153,791,061,293
元本等合計 371,423,350,756
純資産合計 371,423,350,756
負債純資産合計 371,725,235,546
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年12月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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2020年12月21日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 217,632,289,463口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7067円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,067円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年12月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年12月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年12月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月21日
期首元本額 201,967,964,538円
期中追加設定元本額 64,096,798,849円
期中一部解約元本額 48,432,473,924円
期末元本額 217,632,289,463円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 477,145,407円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,997,323,069円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,087,425円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,862,831,096円
世界経済インデックスファンド 2,408,621,636円
日本株式インデックス・オープン 3,809,453,125円
DCマイセレクション25 6,775,431,261円
DCマイセレクション50 18,685,946,481円
DCマイセレクション75 17,886,974,787円
DC日本株式インデックス・オープン 5,809,812,541円
DCマイセレクションS25 2,959,715,181円
DCマイセレクションS50 8,099,203,587円
DCマイセレクションS75 5,421,958,423円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,156,421,447円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 312,870,047円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 709,124,721円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 488,200,733円
DC世界経済インデックスファンド 3,053,644,907円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,603,474,819円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 15,848,367円
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区分 2020年12月21日現在
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 29,211,886円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 30,422,250円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 244,229,406円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,505,321円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 61,791,192円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 214,122,125円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 42,213,017円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 149,331,860円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,354,451,494円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 585,528,612円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,539,741,457円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 526,783,769円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 31,253,250円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 656,816,872円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 364,408,242円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 462,642,570円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 47,073,561円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 728,738,443円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 4,230,850,883円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,904,424,388円
コア投資戦略ファンド(安定型) 3,250,753,090円
コア投資戦略ファンド(成長型) 6,251,597,133円
分散投資コア戦略ファンドA 2,249,878,534円
分散投資コア戦略ファンドS 7,711,269,663円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 354,481,150円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 365,331,524円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,330,044,710円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 203,900,391円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,481,942円
SMT インデックスバランス・オープン 63,053,270円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 29,214,148,814円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 731,236,988円
SMT 世界経済インデックス・オープン 28,907,942円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 89,994,691円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 16,089,005円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,737,459円
グローバル経済コア 242,553,594円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 20,951,608円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 42,655,456円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,917,852円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,146,961,068円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 117,678,642円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 489,659円
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区分 2020年12月21日現在
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 483,321円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 240,238円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 342,674円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 46,271,788,170円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,531,008,438円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 86,782,427円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 23,406,958円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 510,493,394円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年12月21日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 44,141,056,270
合計 44,141,056,270
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2020年12月21日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,211,471,000 - 2,230,000,000 18,529,000
合計 2,211,471,000 - 2,230,000,000 18,529,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
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銘 柄 株式数 備考
単価(円) 金額(円)
(株)
極洋 7,100 2,947.00 20,923,700
日本水産 202,200 427.00 86,339,400
マルハニチロ 29,200 2,209.00 64,502,800
雪国まいたけ 12,400 1,605.00 19,902,000
カネコ種苗 6,100 1,596.00 9,735,600
サカタのタネ 24,100 3,535.00 85,193,500
ホクト 15,400 2,130.00 32,802,000
ホクリヨウ 3,100 714.00 2,213,400
住石ホールディングス 40,800 112.00 4,569,600
日鉄鉱業 4,600 5,920.00 27,232,000
三井松島ホールディングス 7,900 713.00 5,632,700
国際石油開発帝石 743,700 575.00 427,627,500
石油資源開発 26,400 1,929.00 50,925,600
K&Oエナジーグループ 9,800 1,490.00 14,602,000
ヒノキヤグループ 5,000 2,224.00 11,120,000
ショーボンドホールディングス 31,500 5,030.00 158,445,000
ミライト・ホールディングス 60,100 1,687.00 101,388,700
タマホーム 10,900 1,450.00 15,805,000
サンヨーホームズ 1,800 738.00 1,328,400
日本アクア 8,000 647.00 5,176,000
ファーストコーポレーション 6,200 710.00 4,402,000
ベステラ 3,500 1,529.00 5,351,500
TATERU 37,900 164.00 6,215,600
キャンディル 3,500 504.00 1,764,000
スペースバリューホールディングス 24,700 650.00 16,055,000
ダイセキ環境ソリューション 3,900 696.00 2,714,400
第一カッター興業 2,500 2,722.00 6,805,000
安藤・間 120,400 711.00 85,604,400
東急建設 59,200 505.00 29,896,000
コムシスホールディングス 71,700 3,090.00 221,553,000
ビーアールホールディングス 22,000 683.00 15,026,000
高松コンストラクショングループ 12,600 2,048.00 25,804,800
東建コーポレーション 6,200 7,940.00 49,228,000
ソネック 2,100 874.00 1,835,400
ヤマウラ 8,800 949.00 8,351,200
大成建設 155,700 3,505.00 545,728,500
大林組 467,000 884.00 412,828,000
清水建設 473,900 765.00 362,533,500
飛島建設 13,400 1,093.00 14,646,200
長谷工コーポレーション 180,800 1,183.00 213,886,400
松井建設 18,400 768.00 14,131,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
錢高組 2,000 4,540.00 9,080,000
鹿島建設 366,600 1,377.00 504,808,200
不動テトラ 12,200 1,724.00 21,032,800
大末建設 5,400 861.00 4,649,400
鉄建建設 10,100 1,827.00 18,452,700
西松建設 36,000 2,011.00 72,396,000
三井住友建設 112,800 425.00 47,940,000
大豊建設 11,100 3,570.00 39,627,000
前田建設工業 117,000 916.00 107,172,000
佐田建設 10,000 457.00 4,570,000
ナカノフドー建設 12,800 418.00 5,350,400
奥村組 22,000 2,507.00 55,154,000
東鉄工業 20,000 2,753.00 55,060,000
イチケン 3,400 1,848.00 6,283,200
富士ピー・エス 6,900 624.00 4,305,600
淺沼組 5,200 3,935.00 20,462,000
戸田建設 193,900 658.00 127,586,200
熊谷組 21,600 2,515.00 54,324,000
北野建設 2,800 2,520.00 7,056,000
植木組 2,100 2,824.00 5,930,400
矢作建設工業 20,600 874.00 18,004,400
ピーエス三菱 15,400 601.00 9,255,400
日本ハウスホールディングス 31,900 294.00 9,378,600
大東建託 51,000 9,350.00 476,850,000
新日本建設 19,900 825.00 16,417,500
NIPPO 38,600 2,721.00 105,030,600
東亜道路工業 2,900 3,785.00 10,976,500
前田道路 41,200 1,723.00 70,987,600
日本道路 4,500 7,610.00 34,245,000
東亜建設工業 14,600 1,932.00 28,207,200
日本国土開発 45,400 560.00 25,424,000
若築建設 8,400 1,179.00 9,903,600
東洋建設 52,400 420.00 22,008,000
五洋建設 185,100 855.00 158,260,500
世紀東急工業 22,400 833.00 18,659,200
福田組 5,400 5,460.00 29,484,000
住友林業 118,300 2,215.00 262,034,500
日本基礎技術 15,700 499.00 7,834,300
巴コーポレーション 20,700 410.00 8,487,000
大和ハウス工業 462,000 3,024.00 1,397,088,000
ライト工業 26,700 1,793.00 47,873,100
積水ハウス 506,500 2,013.50 1,019,837,750
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日特建設 12,200 806.00 9,833,200
北陸電気工事 8,100 1,284.00 10,400,400
ユアテック 26,700 721.00 19,250,700
日本リーテック 9,800 2,306.00 22,598,800
四電工 2,500 2,851.00 7,127,500
中電工 18,800 2,158.00 40,570,400
関電工 66,400 806.00 53,518,400
きんでん 110,900 1,659.00 183,983,100
東京エネシス 15,500 862.00 13,361,000
トーエネック 4,700 3,955.00 18,588,500
住友電設 13,200 2,487.00 32,828,400
日本電設工業 25,600 2,084.00 53,350,400
協和エクシオ 70,800 2,853.00 201,992,400
新日本空調 12,300 2,260.00 27,798,000
九電工 32,800 3,175.00 104,140,000
三機工業 33,100 1,190.00 39,389,000
日揮ホールディングス 143,800 956.00 137,472,800
中外炉工業 5,000 1,605.00 8,025,000
ヤマト 14,900 712.00 10,608,800
太平電業 11,300 2,391.00 27,018,300
高砂熱学工業 35,700 1,520.00 54,264,000
三晃金属工業 2,000 2,789.00 5,578,000
朝日工業社 3,100 3,125.00 9,687,500
明星工業 30,200 786.00 23,737,200
大氣社 22,700 2,737.00 62,129,900
ダイダン 11,200 2,846.00 31,875,200
日比谷総合設備 15,000 1,885.00 28,275,000
フィル・カンパニー 2,700 2,037.00 5,499,900
OSJBホールディングス 73,600 271.00 19,945,600
東洋エンジニアリング 19,600 404.00 7,918,400
レイズネクスト 25,000 1,183.00 29,575,000
日本製粉 43,700 1,635.00 71,449,500
日清製粉グループ本社 168,900 1,646.00 278,009,400
日東富士製粉 1,100 6,600.00 7,260,000
昭和産業 13,700 3,085.00 42,264,500
鳥越製粉 13,200 1,009.00 13,318,800
中部飼料 18,300 1,405.00 25,711,500
フィード・ワン 20,100 887.00 17,828,700
東洋精糖 2,500 1,221.00 3,052,500
日本甜菜製糖 7,800 1,616.00 12,604,800
三井製糖 13,100 1,823.00 23,881,300
塩水港精糖 16,200 222.00 3,596,400
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日新製糖 7,100 1,863.00 13,227,300
森永製菓 35,100 3,855.00 135,310,500
中村屋 3,900 3,995.00 15,580,500
江崎グリコ 41,200 4,565.00 188,078,000
名糖産業 7,200 1,520.00 10,944,000
井村屋グループ 8,500 2,617.00 22,244,500
不二家 9,500 2,435.00 23,132,500
山崎製パン 112,000 1,751.00 196,112,000
第一屋製パン 2,900 1,003.00 2,908,700
モロゾフ 2,500 5,980.00 14,950,000
亀田製菓 8,500 4,885.00 41,522,500
寿スピリッツ 14,400 5,010.00 72,144,000
カルビー 68,100 3,020.00 205,662,000
森永乳業 27,600 4,995.00 137,862,000
六甲バター 9,900 1,898.00 18,790,200
ヤクルト本社 102,800 5,230.00 537,644,000
明治ホールディングス 98,800 7,170.00 708,396,000
雪印メグミルク 36,000 2,189.00 78,804,000
プリマハム 23,400 3,190.00 74,646,000
日本ハム 57,100 4,595.00 262,374,500
林兼産業 4,900 594.00 2,910,600
丸大食品 15,900 1,721.00 27,363,900
S Foods 11,900 3,350.00 39,865,000
柿安本店 5,200 2,566.00 13,343,200
伊藤ハム米久ホールディングス 96,200 687.00 66,089,400
サッポロホールディングス 51,000 2,068.00 105,468,000
アサヒグループホールディングス 326,500 4,220.00 1,377,830,000
キリンホールディングス 633,900 2,413.50 1,529,917,650
宝ホールディングス 110,800 1,254.00 138,943,200
オエノンホールディングス 42,500 398.00 16,915,000
養命酒製造 4,600 1,883.00 8,661,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 114,400 1,617.00 184,984,800
サントリー食品インターナショナル 100,000 3,795.00 379,500,000
ダイドーグループホールディングス 7,700 5,600.00 43,120,000
伊藤園 45,400 6,440.00 292,376,000
キーコーヒー 14,700 2,151.00 31,619,700
ユニカフェ 4,500 1,214.00 5,463,000
ジャパンフーズ 2,100 1,230.00 2,583,000
日清オイリオグループ 19,200 3,045.00 58,464,000
不二製油グループ本社 36,400 2,915.00 106,106,000
かどや製油 1,600 3,965.00 6,344,000
J-オイルミルズ 7,700 3,495.00 26,911,500
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キッコーマン 107,600 6,510.00 700,476,000
味の素 330,100 2,297.00 758,239,700
キユーピー 83,200 2,199.00 182,956,800
ハウス食品グループ本社 55,900 3,800.00 212,420,000
カゴメ 61,100 3,715.00 226,986,500
焼津水産化学工業 7,200 1,026.00 7,387,200
アリアケジャパン 13,700 7,080.00 96,996,000
ピエトロ 2,000 1,718.00 3,436,000
エバラ食品工業 3,600 2,440.00 8,784,000
やまみ 1,300 2,117.00 2,752,100
ニチレイ 71,200 2,758.00 196,369,600
東洋水産 76,900 4,955.00 381,039,500
イートアンドホールディングス 5,200 1,844.00 9,588,800
大冷 1,900 1,997.00 3,794,300
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,300 791.00 6,565,300
日清食品ホールディングス 63,500 8,670.00 550,545,000
永谷園ホールディングス 7,300 2,274.00 16,600,200
一正蒲鉾 5,800 1,217.00 7,058,600
フジッコ 16,200 2,027.00 32,837,400
ロック・フィールド 16,100 1,638.00 26,371,800
日本たばこ産業 801,400 2,190.00 1,755,066,000
ケンコーマヨネーズ 8,400 1,931.00 16,220,400
わらべや日洋ホールディングス 9,800 1,452.00 14,229,600
なとり 8,300 1,909.00 15,844,700
イフジ産業 2,600 841.00 2,186,600
ピックルスコーポレーション 3,300 3,120.00 10,296,000
北の達人コーポレーション 52,200 490.00 25,578,000
ユーグレナ 64,600 835.00 53,941,000
ミヨシ油脂 5,200 1,288.00 6,697,600
理研ビタミン 14,100 1,391.00 19,613,100
片倉工業 19,900 1,384.00 27,541,600
グンゼ 10,800 3,475.00 37,530,000
東洋紡 58,000 1,378.00 79,924,000
ユニチカ 43,900 395.00 17,340,500
富士紡ホールディングス 7,200 3,785.00 27,252,000
倉敷紡績 14,700 1,883.00 27,680,100
シキボウ 7,600 1,048.00 7,964,800
日本毛織 48,400 1,006.00 48,690,400
トーア紡コーポレーション 5,800 475.00 2,755,000
帝国繊維 16,600 2,538.00 42,130,800
帝人 119,200 1,933.00 230,413,600
東レ 1,056,800 618.80 653,947,840
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サカイオーベックス 4,100 2,173.00 8,909,300
住江織物 3,200 2,248.00 7,193,600
日本フエルト 9,200 456.00 4,195,200
イチカワ 2,400 1,296.00 3,110,400
日東製網 1,700 1,465.00 2,490,500
アツギ 12,400 539.00 6,683,600
ダイニック 5,500 876.00 4,818,000
セーレン 36,100 1,620.00 58,482,000
ソトー 6,000 902.00 5,412,000
東海染工 2,200 1,136.00 2,499,200
小松マテーレ 24,100 965.00 23,256,500
ワコールホールディングス 36,500 2,080.00 75,920,000
ホギメディカル 16,700 3,390.00 56,613,000
TSIホールディングス 45,200 213.00 9,627,600
マツオカコーポレーション 4,300 2,268.00 9,752,400
ワールド 20,800 1,307.00 27,185,600
三陽商会 7,600 549.00 4,172,400
ナイガイ 5,900 347.00 2,047,300
オンワードホールディングス 88,600 210.00 18,606,000
ルックホールディングス 5,200 1,017.00 5,288,400
ゴールドウイン 26,400 7,320.00 193,248,000
デサント 28,600 1,922.00 54,969,200
キング 7,200 573.00 4,125,600
ヤマトインターナショナル 13,400 349.00 4,676,600
特種東海製紙 9,000 5,100.00 45,900,000
王子ホールディングス 609,700 598.00 364,600,600
日本製紙 64,500 1,207.00 77,851,500
三菱製紙 16,500 326.00 5,379,000
北越コーポレーション 86,900 399.00 34,673,100
中越パルプ工業 6,200 1,295.00 8,029,000
巴川製紙所 4,300 800.00 3,440,000
大王製紙 70,300 1,970.00 138,491,000
阿波製紙 3,800 469.00 1,782,200
レンゴー 137,900 857.00 118,180,300
トーモク 8,900 1,716.00 15,272,400
ザ・パック 11,000 2,821.00 31,031,000
クラレ 229,700 1,133.00 260,250,100
旭化成 966,700 1,050.50 1,015,518,350
共和レザー 7,900 665.00 5,253,500
昭和電工 110,700 2,245.00 248,521,500
住友化学 1,071,500 405.00 433,957,500
住友精化 6,500 4,025.00 26,162,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産化学 80,400 6,210.00 499,284,000
ラサ工業 5,100 2,268.00 11,566,800
クレハ 12,500 6,800.00 85,000,000
多木化学 5,700 6,480.00 36,936,000
テイカ 10,700 1,569.00 16,788,300
石原産業 26,100 642.00 16,756,200
片倉コープアグリ 3,800 1,216.00 4,620,800
日本曹達 21,600 3,045.00 65,772,000
東ソー 225,400 1,611.00 363,119,400
トクヤマ 42,000 2,320.00 97,440,000
セントラル硝子 29,800 2,268.00 67,586,400
東亞合成 91,500 1,262.00 115,473,000
大阪ソーダ 14,800 2,699.00 39,945,200
関東電化工業 34,600 790.00 27,334,000
デンカ 53,200 3,970.00 211,204,000
信越化学工業 250,400 17,195.00 4,305,628,000
日本カーバイド工業 5,100 1,310.00 6,681,000
堺化学工業 9,400 1,987.00 18,677,800
第一稀元素化学工業 15,800 844.00 13,335,200
エア・ウォーター 135,700 1,836.00 249,145,200
日本酸素ホールディングス 140,200 2,001.00 280,540,200
日本化学工業 4,500 2,666.00 11,997,000
東邦アセチレン 2,200 1,518.00 3,339,600
日本パーカライジング 73,600 1,095.00 80,592,000
高圧ガス工業 23,100 810.00 18,711,000
チタン工業 1,800 2,068.00 3,722,400
四国化成工業 21,300 1,236.00 26,326,800
戸田工業 3,400 2,247.00 7,639,800
ステラ ケミファ 7,900 3,310.00 26,149,000
保土谷化学工業 5,400 4,540.00 24,516,000
日本触媒 22,600 5,710.00 129,046,000
大日精化工業 12,900 2,370.00 30,573,000
カネカ 37,700 3,675.00 138,547,500
三菱瓦斯化学 135,700 2,336.00 316,995,200
三井化学 135,300 3,005.00 406,576,500
JSR 135,900 2,818.00 382,966,200
東京応化工業 25,000 7,130.00 178,250,000
大阪有機化学工業 13,500 3,075.00 41,512,500
三菱ケミカルホールディングス 975,000 639.20 623,220,000
KHネオケム 24,000 2,770.00 66,480,000
ダイセル 182,100 751.00 136,757,100
住友ベークライト 22,900 3,515.00 80,493,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
積水化学工業 308,400 1,947.00 600,454,800
日本ゼオン 131,500 1,449.00 190,543,500
アイカ工業 43,800 3,565.00 156,147,000
宇部興産 73,700 1,913.00 140,988,100
積水樹脂 26,300 2,182.00 57,386,600
タキロンシーアイ 31,600 701.00 22,151,600
旭有機材 8,200 1,556.00 12,759,200
ニチバン 7,700 1,652.00 12,720,400
リケンテクノス 35,600 469.00 16,696,400
大倉工業 6,900 1,951.00 13,461,900
積水化成品工業 19,600 543.00 10,642,800
群栄化学工業 3,300 2,427.00 8,009,100
タイガースポリマー 7,700 397.00 3,056,900
ミライアル 5,100 1,136.00 5,793,600
ダイキアクシス 5,200 1,142.00 5,938,400
ダイキョーニシカワ 30,700 841.00 25,818,700
竹本容器 5,200 994.00 5,168,800
森六ホールディングス 7,800 2,248.00 17,534,400
日本化薬 90,300 981.00 88,584,300
カーリットホールディングス 15,600 663.00 10,342,800
日本精化 11,700 1,453.00 17,000,100
扶桑化学工業 14,800 3,730.00 55,204,000
トリケミカル研究所 3,300 15,130.00 49,929,000
ADEKA 67,100 1,799.00 120,712,900
日油 54,900 5,170.00 283,833,000
新日本理化 24,100 245.00 5,904,500
ハリマ化成グループ 12,100 1,050.00 12,705,000
花王 356,600 7,839.00 2,795,387,400
第一工業製薬 5,400 4,400.00 23,760,000
石原ケミカル 4,000 2,258.00 9,032,000
日華化学 4,900 939.00 4,601,100
ニイタカ 3,000 3,090.00 9,270,000
三洋化成工業 8,700 5,140.00 44,718,000
有機合成薬品工業 11,200 313.00 3,505,600
大日本塗料 16,500 963.00 15,889,500
日本ペイントホールディングス 120,400 11,800.00 1,420,720,000
関西ペイント 163,900 3,090.00 506,451,000
神東塗料 11,500 221.00 2,541,500
中国塗料 41,500 1,029.00 42,703,500
日本特殊塗料 10,900 1,291.00 14,071,900
藤倉化成 19,700 553.00 10,894,100
太陽ホールディングス 10,700 6,150.00 65,805,000
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DIC 61,600 2,649.00 163,178,400
サカタインクス 31,800 1,185.00 37,683,000
東洋インキSCホールディングス 30,800 2,005.00 61,754,000
T&K TOKA 11,300 909.00 10,271,700
富士フイルムホールディングス 285,500 5,542.00 1,582,241,000
資生堂 295,900 7,133.00 2,110,654,700
ライオン 193,600 2,522.00 488,259,200
高砂香料工業 9,300 2,504.00 23,287,200
マンダム 33,500 1,671.00 55,978,500
ミルボン 19,900 6,500.00 129,350,000
ファンケル 60,300 4,130.00 249,039,000
コーセー 28,000 17,540.00 491,120,000
コタ 8,600 1,393.00 11,979,800
シーボン 1,900 1,969.00 3,741,100
ポーラ・オルビスホールディングス 63,600 2,074.00 131,906,400
ノエビアホールディングス 12,600 4,435.00 55,881,000
アジュバンコスメジャパン 3,300 1,014.00 3,346,200
エステー 9,600 1,977.00 18,979,200
アグロ カネショウ 5,600 1,681.00 9,413,600
コニシ 24,500 1,628.00 39,886,000
長谷川香料 25,700 2,106.00 54,124,200
星光PMC 8,500 732.00 6,222,000
小林製薬 41,700 12,400.00 517,080,000
荒川化学工業 13,400 1,167.00 15,637,800
メック 10,200 2,236.00 22,807,200
日本高純度化学 4,100 2,660.00 10,906,000
タカラバイオ 39,000 2,847.00 111,033,000
JCU 18,000 3,820.00 68,760,000
新田ゼラチン 9,300 684.00 6,361,200
OATアグリオ 2,800 1,433.00 4,012,400
デクセリアルズ 38,500 1,330.00 51,205,000
アース製薬 11,200 6,000.00 67,200,000
北興化学工業 13,900 1,080.00 15,012,000
大成ラミック 4,900 3,065.00 15,018,500
クミアイ化学工業 61,600 938.00 57,780,800
日本農薬 26,500 518.00 13,727,000
アキレス 10,300 1,452.00 14,955,600
有沢製作所 23,600 974.00 22,986,400
日東電工 102,800 8,770.00 901,556,000
レック 15,900 1,309.00 20,813,100
三光合成 17,000 344.00 5,848,000
きもと 25,300 179.00 4,528,700
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藤森工業 13,400 4,740.00 63,516,000
前澤化成工業 9,500 979.00 9,300,500
未来工業 8,000 1,695.00 13,560,000
ウェーブロックホールディングス 5,100 765.00 3,901,500
JSP 8,700 1,741.00 15,146,700
エフピコ 31,300 4,265.00 133,494,500
天馬 9,900 2,056.00 20,354,400
信越ポリマー 26,700 946.00 25,258,200
東リ 37,100 247.00 9,163,700
ニフコ 54,700 3,845.00 210,321,500
バルカー 12,100 2,031.00 24,575,100
ユニ・チャーム 315,700 4,971.00 1,569,344,700
ショーエイコーポレーション 2,500 1,001.00 2,502,500
協和キリン 149,800 2,686.00 402,362,800
武田薬品工業 1,239,000 3,862.00 4,785,018,000
アステラス製薬 1,291,200 1,553.00 2,005,233,600
大日本住友製薬 110,400 1,319.00 145,617,600
塩野義製薬 187,300 5,640.00 1,056,372,000
わかもと製薬 17,700 263.00 4,655,100
あすか製薬 17,000 1,743.00 29,631,000
日本新薬 39,000 7,020.00 273,780,000
ビオフェルミン製薬 2,500 2,478.00 6,195,000
中外製薬 465,800 5,010.00 2,333,658,000
科研製薬 25,500 3,915.00 99,832,500
エーザイ 178,300 7,380.00 1,315,854,000
ロート製薬 76,400 3,110.00 237,604,000
小野薬品工業 342,000 3,186.00 1,089,612,000
久光製薬 39,400 6,170.00 243,098,000
持田製薬 20,700 3,910.00 80,937,000
参天製薬 277,500 1,664.00 461,760,000
扶桑薬品工業 5,200 2,845.00 14,794,000
日本ケミファ 2,000 2,331.00 4,662,000
ツムラ 46,100 3,195.00 147,289,500
日医工 42,200 996.00 42,031,200
キッセイ薬品工業 26,400 2,214.00 58,449,600
生化学工業 28,900 1,033.00 29,853,700
栄研化学 26,200 2,070.00 54,234,000
日水製薬 6,300 980.00 6,174,000
鳥居薬品 9,300 3,250.00 30,225,000
JCRファーマ 42,000 2,428.00 101,976,000
東和薬品 19,100 1,884.00 35,984,400
富士製薬工業 10,100 1,238.00 12,503,800
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沢井製薬 30,600 4,720.00 144,432,000
ゼリア新薬工業 27,000 1,911.00 51,597,000
第一三共 1,278,500 3,311.00 4,233,113,500
キョーリン製薬ホールディングス 32,900 1,903.00 62,608,700
大幸薬品 18,300 1,648.00 30,158,400
ダイト 9,500 3,700.00 35,150,000
大塚ホールディングス 309,500 4,500.00 1,392,750,000
大正製薬ホールディングス 31,500 6,820.00 214,830,000
ペプチドリーム 75,700 5,360.00 405,752,000
日本コークス工業 125,800 72.00 9,057,600
ニチレキ 17,600 1,650.00 29,040,000
ユシロ化学工業 8,400 1,171.00 9,836,400
ビーピー・カストロール 5,300 1,295.00 6,863,500
富士石油 39,800 179.00 7,124,200
MORESCO 5,400 1,018.00 5,497,200
出光興産 165,300 2,282.00 377,214,600
ENEOSホールディングス 2,240,300 367.10 822,414,130
コスモエネルギーホールディングス 43,100 1,810.00 78,011,000
横浜ゴム 86,200 1,565.00 134,903,000
TOYO TIRE 78,400 1,568.00 122,931,200
ブリヂストン 396,000 3,467.00 1,372,932,000
住友ゴム工業 133,800 928.00 124,166,400
藤倉コンポジット 13,000 391.00 5,083,000
オカモト 9,100 3,960.00 36,036,000
フコク 6,500 699.00 4,543,500
ニッタ 16,800 2,332.00 39,177,600
住友理工 28,900 606.00 17,513,400
三ツ星ベルト 19,600 1,700.00 33,320,000
バンドー化学 26,200 637.00 16,689,400
日東紡績 22,200 4,365.00 96,903,000
AGC 136,800 3,695.00 505,476,000
日本板硝子 71,300 469.00 33,439,700
石塚硝子 2,700 2,000.00 5,400,000
日本山村硝子 6,400 904.00 5,785,600
日本電気硝子 55,300 2,362.00 130,618,600
オハラ 6,000 1,535.00 9,210,000
住友大阪セメント 28,300 3,100.00 87,730,000
太平洋セメント 94,100 2,594.00 244,095,400
日本ヒューム 15,200 807.00 12,266,400
日本コンクリート工業 32,700 318.00 10,398,600
三谷セキサン 7,000 4,175.00 29,225,000
アジアパイルホールディングス 21,600 468.00 10,108,800
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東海カーボン 145,800 1,255.00 182,979,000
日本カーボン 8,300 4,030.00 33,449,000
東洋炭素 8,900 1,965.00 17,488,500
ノリタケカンパニーリミテド 8,300 3,075.00 25,522,500
TOTO 106,400 5,980.00 636,272,000
日本碍子 178,900 1,607.00 287,492,300
日本特殊陶業 113,400 1,813.00 205,594,200
MARUWA 5,700 11,950.00 68,115,000
品川リフラクトリーズ 4,000 2,536.00 10,144,000
黒崎播磨 3,000 4,200.00 12,600,000
ヨータイ 12,100 841.00 10,176,100
イソライト工業 8,100 483.00 3,912,300
東京窯業 19,600 366.00 7,173,600
ニッカトー 7,000 799.00 5,593,000
フジミインコーポレーテッド 13,300 3,815.00 50,739,500
クニミネ工業 6,200 1,089.00 6,751,800
エーアンドエーマテリアル 2,500 1,023.00 2,557,500
ニチアス 40,800 2,359.00 96,247,200
ニチハ 20,800 3,170.00 65,936,000
日本製鉄 659,100 1,348.00 888,466,800
神戸製鋼所 269,700 569.00 153,459,300
中山製鋼所 20,600 387.00 7,972,200
合同製鐵 8,000 2,029.00 16,232,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 397,800 1,061.00 422,065,800
東京製鐵 71,800 650.00 46,670,000
共英製鋼 16,700 1,479.00 24,699,300
大和工業 31,300 2,810.00 87,953,000
東京鐵鋼 6,100 2,110.00 12,871,000
大阪製鐵 7,900 1,348.00 10,649,200
淀川製鋼所 19,900 2,064.00 41,073,600
丸一鋼管 47,800 2,281.00 109,031,800
モリ工業 4,400 2,500.00 11,000,000
大同特殊鋼 24,100 4,435.00 106,883,500
日本高周波鋼業 5,600 342.00 1,915,200
日本冶金工業 12,200 1,856.00 22,643,200
山陽特殊製鋼 10,100 1,311.00 13,241,100
愛知製鋼 8,300 2,876.00 23,870,800
日立金属 158,700 1,534.00 243,445,800
日本金属 3,400 1,163.00 3,954,200
大平洋金属 10,000 2,349.00 23,490,000
新日本電工 95,300 303.00 28,875,900
栗本鐵工所 7,300 1,694.00 12,366,200
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虹技 2,200 1,142.00 2,512,400
三菱製鋼 11,000 683.00 7,513,000
日亜鋼業 21,800 314.00 6,845,200
日本精線 2,400 3,645.00 8,748,000
エンビプロ・ホールディングス 6,400 632.00 4,044,800
シンニッタン 23,300 204.00 4,753,200
新家工業 3,400 1,219.00 4,144,600
大紀アルミニウム工業所 24,400 823.00 20,081,200
日本軽金属ホールディングス 37,300 1,937.00 72,250,100
三井金属鉱業 39,800 3,845.00 153,031,000
東邦亜鉛 7,600 2,657.00 20,193,200
三菱マテリアル 97,300 2,305.00 224,276,500
住友金属鉱山 188,300 4,628.00 871,452,400
DOWAホールディングス 37,300 3,795.00 141,553,500
古河機械金属 26,300 1,237.00 32,533,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,500 939.00 14,554,500
東邦チタニウム 26,500 915.00 24,247,500
UACJ 22,400 2,017.00 45,180,800
CKサンエツ 3,100 3,800.00 11,780,000
古河電気工業 45,800 2,907.00 133,140,600
住友電気工業 550,700 1,356.50 747,024,550
フジクラ 177,800 472.00 83,921,600
昭和電線ホールディングス 17,200 1,726.00 29,687,200
東京特殊電線 2,300 2,404.00 5,529,200
タツタ電線 29,400 713.00 20,962,200
カナレ電気 2,500 1,834.00 4,585,000
平河ヒューテック 7,500 1,218.00 9,135,000
リョービ 18,200 1,312.00 23,878,400
アーレスティ 19,700 359.00 7,072,300
アサヒホールディングス 25,800 3,560.00 91,848,000
稲葉製作所 8,300 1,398.00 11,603,400
宮地エンジニアリンググループ 4,500 2,581.00 11,614,500
トーカロ 40,900 1,380.00 56,442,000
アルファCo 5,200 1,023.00 5,319,600
SUMCO 188,500 2,104.00 396,604,000
川田テクノロジーズ 3,000 4,190.00 12,570,000
RS Technologies 4,800 5,100.00 24,480,000
ジェイテックコーポレーション 1,000 3,615.00 3,615,000
信和 8,500 689.00 5,856,500
東洋製罐グループホールディングス 93,800 1,175.00 110,215,000
ホッカンホールディングス 8,100 1,443.00 11,688,300
コロナ 8,100 943.00 7,638,300
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横河ブリッジホールディングス 27,400 2,151.00 58,937,400
駒井ハルテック 2,800 1,812.00 5,073,600
高田機工 1,300 2,544.00 3,307,200
三和ホールディングス 138,800 1,211.00 168,086,800
文化シヤッター 43,400 958.00 41,577,200
三協立山 19,000 850.00 16,150,000
アルインコ 10,700 930.00 9,951,000
東洋シヤッター 3,500 734.00 2,569,000
LIXIL 217,300 2,321.00 504,353,300
日本フイルコン 10,200 528.00 5,385,600
ノーリツ 30,500 1,648.00 50,264,000
長府製作所 15,000 2,081.00 31,215,000
リンナイ 28,600 11,980.00 342,628,000
ダイニチ工業 7,900 859.00 6,786,100
日東精工 18,500 477.00 8,824,500
三洋工業 2,000 1,850.00 3,700,000
岡部 29,800 774.00 23,065,200
ジーテクト 18,300 1,566.00 28,657,800
東プレ 27,500 1,549.00 42,597,500
高周波熱錬 28,300 475.00 13,442,500
東京製綱 10,500 798.00 8,379,000
サンコール 11,000 438.00 4,818,000
モリテック スチール 11,500 455.00 5,232,500
パイオラックス 21,800 1,653.00 36,035,400
エイチワン 14,400 863.00 12,427,200
日本発條 158,000 742.00 117,236,000
中央発條 1,800 2,974.00 5,353,200
アドバネクス 2,100 1,309.00 2,748,900
立川ブラインド工業 6,500 1,329.00 8,638,500
三益半導体工業 11,500 2,678.00 30,797,000
日本ドライケミカル 3,700 1,540.00 5,698,000
日本製鋼所 44,700 2,937.00 131,283,900
三浦工業 63,700 5,490.00 349,713,000
タクマ 50,000 1,784.00 89,200,000
ツガミ 30,600 1,588.00 48,592,800
オークマ 17,200 5,680.00 97,696,000
芝浦機械 16,700 2,249.00 37,558,300
アマダ 182,800 1,090.00 199,252,000
アイダエンジニアリング 38,700 943.00 36,494,100
滝澤鉄工所 4,700 997.00 4,685,900
FUJI 63,400 2,681.00 169,975,400
牧野フライス製作所 17,300 3,955.00 68,421,500
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オーエスジー 72,700 1,878.00 136,530,600
ダイジェット工業 1,800 1,443.00 2,597,400
旭ダイヤモンド工業 39,000 454.00 17,706,000
DMG森精機 93,300 1,635.00 152,545,500
ソディック 32,200 909.00 29,269,800
ディスコ 20,000 33,250.00 665,000,000
日東工器 8,100 1,816.00 14,709,600
日進工具 5,800 2,671.00 15,491,800
パンチ工業 13,500 442.00 5,967,000
冨士ダイス 6,600 656.00 4,329,600
豊和工業 8,300 880.00 7,304,000
OKK 6,000 447.00 2,682,000
東洋機械金属 10,800 416.00 4,492,800
津田駒工業 2,800 888.00 2,486,400
エンシュウ 3,700 937.00 3,466,900
島精機製作所 23,300 1,638.00 38,165,400
オプトラン 18,500 2,341.00 43,308,500
NCホールディングス 4,600 585.00 2,691,000
イワキポンプ 9,500 820.00 7,790,000
フリュー 14,500 1,065.00 15,442,500
ヤマシンフィルタ 33,000 1,085.00 35,805,000
日阪製作所 18,300 859.00 15,719,700
やまびこ 28,600 1,324.00 37,866,400
平田機工 7,000 8,020.00 56,140,000
ペガサスミシン製造 15,200 320.00 4,864,000
マルマエ 5,500 1,291.00 7,100,500
タツモ 6,300 1,428.00 8,996,400
ナブテスコ 86,800 4,450.00 386,260,000
三井海洋開発 15,700 1,875.00 29,437,500
レオン自動機 14,500 1,205.00 17,472,500
SMC 46,700 63,540.00 2,967,318,000
ホソカワミクロン 5,200 6,490.00 33,748,000
ユニオンツール 5,500 3,195.00 17,572,500
オイレス工業 19,100 1,710.00 32,661,000
日精エー・エス・ビー機械 4,300 6,030.00 25,929,000
サトーホールディングス 21,000 2,195.00 46,095,000
技研製作所 13,000 4,245.00 55,185,000
日本エアーテック 4,900 1,760.00 8,624,000
カワタ 4,400 983.00 4,325,200
日精樹脂工業 12,500 896.00 11,200,000
オカダアイヨン 4,700 1,077.00 5,061,900
ワイエイシイホールディングス 6,300 1,052.00 6,627,600
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小松製作所 674,600 2,773.50 1,871,003,100
住友重機械工業 85,300 2,550.00 217,515,000
日立建機 59,700 2,834.00 169,189,800
日工 20,600 687.00 14,152,200
巴工業 5,900 1,986.00 11,717,400
井関農機 15,000 1,413.00 21,195,000
TOWA 15,100 1,888.00 28,508,800
丸山製作所 3,100 1,500.00 4,650,000
北川鉄工所 6,800 1,391.00 9,458,800
ローツェ 6,500 5,940.00 38,610,000
タカキタ 5,300 731.00 3,874,300
クボタ 782,400 2,162.50 1,691,940,000
荏原実業 3,800 3,995.00 15,181,000
三菱化工機 5,200 2,827.00 14,700,400
月島機械 27,500 1,393.00 38,307,500
帝国電機製作所 12,300 1,209.00 14,870,700
新東工業 35,500 767.00 27,228,500
澁谷工業 13,100 3,580.00 46,898,000
アイチ コーポレーション 25,900 939.00 24,320,100
小森コーポレーション 37,900 737.00 27,932,300
鶴見製作所 11,500 1,777.00 20,435,500
住友精密工業 2,300 2,073.00 4,767,900
日本ギア工業 6,200 312.00 1,934,400
酒井重工業 2,900 2,374.00 6,884,600
荏原製作所 61,800 3,370.00 208,266,000
石井鐵工所 2,000 2,887.00 5,774,000
酉島製作所 15,200 893.00 13,573,600
北越工業 15,400 1,059.00 16,308,600
ダイキン工業 189,700 22,095.00 4,191,421,500
オルガノ 5,400 6,080.00 32,832,000
トーヨーカネツ 6,500 2,151.00 13,981,500
栗田工業 80,600 3,915.00 315,549,000
椿本チエイン 21,300 2,793.00 59,490,900
大同工業 7,300 735.00 5,365,500
木村化工機 12,700 569.00 7,226,300
アネスト岩田 23,300 1,099.00 25,606,700
ダイフク 76,100 12,470.00 948,967,000
サムコ 3,700 3,225.00 11,932,500
加藤製作所 8,300 999.00 8,291,700
油研工業 2,600 1,535.00 3,991,000
タダノ 72,000 890.00 64,080,000
フジテック 54,200 2,177.00 117,993,400
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CKD 40,900 2,156.00 88,180,400
キトー 11,300 1,567.00 17,707,100
平和 41,600 1,455.00 60,528,000
理想科学工業 13,200 1,394.00 18,400,800
SANKYO 33,200 2,736.00 90,835,200
日本金銭機械 16,600 523.00 8,681,800
マースグループホールディングス 9,500 1,534.00 14,573,000
フクシマガリレイ 9,200 4,515.00 41,538,000
オーイズミ 6,500 398.00 2,587,000
ダイコク電機 6,900 851.00 5,871,900
竹内製作所 25,000 2,415.00 60,375,000
アマノ 39,000 2,574.00 100,386,000
JUKI 20,700 528.00 10,929,600
蛇の目ミシン工業 13,600 818.00 11,124,800
マックス 22,800 1,431.00 32,626,800
グローリー 38,300 2,118.00 81,119,400
新晃工業 13,900 1,730.00 24,047,000
大和冷機工業 24,000 1,112.00 26,688,000
セガサミーホールディングス 147,800 1,623.00 239,879,400
日本ピストンリング 5,500 976.00 5,368,000
リケン 6,900 2,222.00 15,331,800
TPR 20,100 1,502.00 30,190,200
ツバキ・ナカシマ 28,600 1,216.00 34,777,600
ホシザキ 46,900 9,620.00 451,178,000
大豊工業 12,300 762.00 9,372,600
日本精工 280,500 917.00 257,218,500
NTN 344,700 269.00 92,724,300
ジェイテクト 143,000 820.00 117,260,000
不二越 13,800 4,515.00 62,307,000
日本トムソン 44,400 375.00 16,650,000
THK 92,900 3,305.00 307,034,500
ユーシン精機 11,600 912.00 10,579,200
前澤給装工業 5,400 2,368.00 12,787,200
イーグル工業 18,500 1,000.00 18,500,000
前澤工業 10,100 445.00 4,494,500
日本ピラー工業 15,100 1,535.00 23,178,500
キッツ 54,500 633.00 34,498,500
マキタ 194,200 5,100.00 990,420,000
日立造船 118,400 490.00 58,016,000
三菱重工業 249,600 2,959.00 738,566,400
IHI 107,400 1,922.00 206,422,800
スター精密 23,000 1,627.00 37,421,000
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日清紡ホールディングス 91,200 772.00 70,406,400
イビデン 91,300 4,855.00 443,261,500
コニカミノルタ 327,400 398.00 130,305,200
ブラザー工業 182,200 2,066.00 376,425,200
ミネベアミツミ 276,800 2,085.00 577,128,000
日立製作所 715,600 4,181.00 2,991,923,600
三菱電機 1,489,200 1,552.50 2,311,983,000
富士電機 89,800 3,655.00 328,219,000
東洋電機製造 5,500 1,169.00 6,429,500
安川電機 160,300 4,840.00 775,852,000
シンフォニアテクノロジー 19,400 1,453.00 28,188,200
明電舎 27,400 2,201.00 60,307,400
オリジン 4,100 1,371.00 5,621,100
山洋電気 7,300 5,340.00 38,982,000
デンヨー 12,700 2,092.00 26,568,400
東芝テック 18,700 3,725.00 69,657,500
芝浦メカトロニクス 2,800 4,260.00 11,928,000
マブチモーター 41,400 4,410.00 182,574,000
日本電産 358,400 12,725.00 4,560,640,000
トレックス・セミコンダクター 9,100 1,393.00 12,676,300
東光高岳 8,800 1,610.00 14,168,000
ダイヘン 16,300 5,020.00 81,826,000
ヤーマン 24,600 1,907.00 46,912,200
JVCケンウッド 126,000 175.00 22,050,000
ミマキエンジニアリング 14,700 521.00 7,658,700
I-PEX 7,300 1,999.00 14,592,700
日新電機 35,000 1,180.00 41,300,000
大崎電気工業 29,800 562.00 16,747,600
オムロン 133,500 8,960.00 1,196,160,000
日東工業 21,900 2,015.00 44,128,500
IDEC 21,600 1,824.00 39,398,400
正興電機製作所 3,800 1,997.00 7,588,600
不二電機工業 3,000 1,298.00 3,894,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 50,000 2,778.00 138,900,000
サクサホールディングス 3,500 1,407.00 4,924,500
メルコホールディングス 5,400 3,455.00 18,657,000
テクノメディカ 3,800 1,460.00 5,548,000
日本電気 180,700 5,560.00 1,004,692,000
富士通 143,600 14,240.00 2,044,864,000
沖電気工業 60,600 915.00 55,449,000
岩崎通信機 6,500 848.00 5,512,000
電気興業 7,200 2,734.00 19,684,800
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サンケン電気 16,300 4,615.00 75,224,500
ナカヨ 3,000 1,489.00 4,467,000
アイホン 8,500 1,712.00 14,552,000
ルネサスエレクトロニクス 639,000 1,066.00 681,174,000
セイコーエプソン 184,800 1,599.00 295,495,200
ワコム 100,800 891.00 89,812,800
アルバック 27,400 4,440.00 121,656,000
アクセル 7,100 728.00 5,168,800
EIZO 11,600 3,735.00 43,326,000
日本信号 38,000 950.00 36,100,000
京三製作所 35,100 428.00 15,022,800
能美防災 20,000 2,303.00 46,060,000
ホーチキ 11,300 1,300.00 14,690,000
星和電機 8,500 724.00 6,154,000
エレコム 17,200 5,070.00 87,204,000
パナソニック 1,701,500 1,186.50 2,018,829,750
シャープ 172,400 1,477.00 254,634,800
アンリツ 95,900 2,360.00 226,324,000
富士通ゼネラル 40,500 2,816.00 114,048,000
ソニー 932,900 10,405.00 9,706,824,500
TDK 71,900 14,590.00 1,049,021,000
帝国通信工業 7,200 1,136.00 8,179,200
タムラ製作所 50,000 575.00 28,750,000
アルプスアルパイン 132,300 1,402.00 185,484,600
池上通信機 4,700 888.00 4,173,600
鈴木 8,100 1,089.00 8,820,900
日本トリム 2,200 4,120.00 9,064,000
ローランド ディー.ジー. 9,200 1,843.00 16,955,600
フォスター電機 15,700 1,282.00 20,127,400
SMK 3,800 3,150.00 11,970,000
ヨコオ 9,900 3,040.00 30,096,000
ホシデン 41,500 1,024.00 42,496,000
ヒロセ電機 23,000 15,110.00 347,530,000
日本航空電子工業 34,200 1,581.00 54,070,200
TOA 16,100 886.00 14,264,600
マクセルホールディングス 32,600 1,267.00 41,304,200
古野電気 19,800 1,189.00 23,542,200
ユニデンホールディングス 4,100 2,247.00 9,212,700
スミダコーポレーション 13,300 1,072.00 14,257,600
アイコム 8,300 2,696.00 22,376,800
リオン 6,500 3,430.00 22,295,000
本多通信工業 14,100 471.00 6,641,100
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横河電機 136,700 1,948.00 266,291,600
新電元工業 5,300 2,396.00 12,698,800
アズビル 94,000 5,400.00 507,600,000
東亜ディーケーケー 8,200 907.00 7,437,400
日本光電工業 61,700 3,525.00 217,492,500
チノー 5,200 1,409.00 7,326,800
共和電業 15,800 404.00 6,383,200
日本電子材料 6,000 1,675.00 10,050,000
堀場製作所 29,500 6,030.00 177,885,000
アドバンテスト 110,700 7,180.00 794,826,000
小野測器 7,600 528.00 4,012,800
エスペック 13,600 2,009.00 27,322,400
キーエンス 134,900 55,530.00 7,490,997,000
日置電機 7,300 4,215.00 30,769,500
シスメックス 106,500 11,825.00 1,259,362,500
日本マイクロニクス 26,600 1,255.00 33,383,000
メガチップス 14,100 2,935.00 41,383,500
OBARA GROUP 8,900 3,920.00 34,888,000
澤藤電機 2,200 2,174.00 4,782,800
原田工業 7,900 856.00 6,762,400
コーセル 20,400 1,195.00 24,378,000
イリソ電子工業 12,700 4,315.00 54,800,500
オプテックスグループ 24,800 1,865.00 46,252,000
千代田インテグレ 6,700 1,725.00 11,557,500
アイ・オー・データ機器 5,500 1,036.00 5,698,000
レーザーテック 65,500 11,820.00 774,210,000
スタンレー電気 104,600 3,435.00 359,301,000
岩崎電気 6,300 1,429.00 9,002,700
ウシオ電機 82,700 1,309.00 108,254,300
岡谷電機産業 13,400 400.00 5,360,000
ヘリオス テクノ ホールディング 15,900 290.00 4,611,000
エノモト 5,000 1,435.00 7,175,000
日本セラミック 15,300 2,974.00 45,502,200
遠藤照明 8,800 521.00 4,584,800
古河電池 11,000 1,644.00 18,084,000
双信電機 8,700 453.00 3,941,100
山一電機 11,200 1,530.00 17,136,000
図研 9,900 2,768.00 27,403,200
日本電子 29,500 4,595.00 135,552,500
カシオ計算機 131,800 1,874.00 246,993,200
ファナック 140,000 25,435.00 3,560,900,000
日本シイエムケイ 36,700 403.00 14,790,100
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エンプラス 7,800 4,175.00 32,565,000
大真空 5,800 2,522.00 14,627,600
ローム 62,000 9,980.00 618,760,000
浜松ホトニクス 106,900 6,030.00 644,607,000
三井ハイテック 16,700 3,510.00 58,617,000
新光電気工業 50,300 2,325.00 116,947,500
京セラ 209,600 6,248.00 1,309,580,800
太陽誘電 66,400 4,640.00 308,096,000
村田製作所 437,500 8,927.00 3,905,562,500
双葉電子工業 24,300 911.00 22,137,300
北陸電気工業 6,800 925.00 6,290,000
ニチコン 51,100 1,336.00 68,269,600
日本ケミコン 11,900 1,874.00 22,300,600
KOA 22,900 1,487.00 34,052,300
市光工業 23,600 676.00 15,953,600
小糸製作所 89,300 6,860.00 612,598,000
ミツバ 27,400 504.00 13,809,600
SCREENホールディングス 25,800 7,190.00 185,502,000
キヤノン電子 14,100 1,528.00 21,544,800
キヤノン 740,100 2,062.50 1,526,456,250
リコー 379,000 698.00 264,542,000
象印マホービン 40,600 1,832.00 74,379,200
MUTOHホールディングス 2,300 1,479.00 3,401,700
東京エレクトロン 94,500 36,440.00 3,443,580,000
トヨタ紡織 43,400 1,719.00 74,604,600
芦森工業 3,200 984.00 3,148,800
ユニプレス 28,900 1,055.00 30,489,500
豊田自動織機 120,500 7,950.00 957,975,000
モリタホールディングス 26,100 1,708.00 44,578,800
三櫻工業 19,000 871.00 16,549,000
デンソー 327,900 5,896.00 1,933,298,400
東海理化電機製作所 39,300 1,777.00 69,836,100
三井E&Sホールディングス 53,800 397.00 21,358,600
川崎重工業 115,900 2,102.00 243,621,800
名村造船所 47,900 163.00 7,807,700
日本車輌製造 5,400 2,476.00 13,370,400
三菱ロジスネクスト 19,700 1,250.00 24,625,000
近畿車輛 2,200 1,312.00 2,886,400
日産自動車 1,756,300 562.60 988,094,380
いすゞ自動車 431,500 991.00 427,616,500
トヨタ自動車 1,661,600 7,850.00 13,043,560,000
日野自動車 186,000 1,060.00 197,160,000
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三菱自動車工業 551,200 216.00 119,059,200
エフテック 10,500 645.00 6,772,500
レシップホールディングス 5,800 523.00 3,033,400
GMB 2,800 670.00 1,876,000
ファルテック 2,700 636.00 1,717,200
武蔵精密工業 33,200 1,643.00 54,547,600
日産車体 29,100 920.00 26,772,000
新明和工業 40,100 914.00 36,651,400
極東開発工業 27,700 1,458.00 40,386,600
トピー工業 12,300 1,243.00 15,288,900
ティラド 5,500 1,385.00 7,617,500
曙ブレーキ工業 81,700 127.00 10,375,900
タチエス 24,500 1,231.00 30,159,500
NOK 80,100 1,155.00 92,515,500
フタバ産業 41,600 540.00 22,464,000
KYB 16,700 2,455.00 40,998,500
大同メタル工業 28,700 504.00 14,464,800
プレス工業 74,100 313.00 23,193,300
ミクニ 19,200 280.00 5,376,000
太平洋工業 31,300 1,097.00 34,336,100
河西工業 20,300 409.00 8,302,700
アイシン精機 122,600 3,125.00 383,125,000
マツダ 438,200 701.00 307,178,200
今仙電機製作所 13,900 795.00 11,050,500
本田技研工業 1,172,500 3,015.00 3,535,087,500
スズキ 295,200 5,061.00 1,494,007,200
SUBARU 462,300 2,132.00 985,623,600
安永 7,200 1,236.00 8,899,200
ヤマハ発動機 210,400 2,114.00 444,785,600
TBK 17,900 460.00 8,234,000
エクセディ 20,300 1,346.00 27,323,800
豊田合成 48,100 3,015.00 145,021,500
愛三工業 23,500 501.00 11,773,500
盟和産業 2,400 932.00 2,236,800
日本プラスト 11,800 497.00 5,864,600
ヨロズ 14,000 1,098.00 15,372,000
エフ・シー・シー 24,400 1,889.00 46,091,600
シマノ 55,700 24,270.00 1,351,839,000
テイ・エス テック 34,600 3,300.00 114,180,000
ジャムコ 7,500 627.00 4,702,500
テルモ 421,400 4,151.00 1,749,231,400
クリエートメディック 5,000 1,023.00 5,115,000
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日機装 48,100 1,025.00 49,302,500
日本エム・ディ・エム 8,600 2,289.00 19,685,400
島津製作所 178,000 3,810.00 678,180,000
JMS 12,600 909.00 11,453,400
長野計器 10,800 1,004.00 10,843,200
ブイ・テクノロジー 7,000 5,640.00 39,480,000
東京計器 9,500 961.00 9,129,500
愛知時計電機 2,000 4,530.00 9,060,000
インターアクション 8,000 1,895.00 15,160,000
オーバル 13,500 296.00 3,996,000
東京精密 27,000 4,850.00 130,950,000
マニー 59,300 2,691.00 159,576,300
ニコン 227,500 672.00 152,880,000
トプコン 75,000 1,261.00 94,575,000
オリンパス 824,000 2,246.00 1,850,704,000
理研計器 13,100 2,932.00 38,409,200
タムロン 12,000 1,856.00 22,272,000
HOYA 295,400 13,960.00 4,123,784,000
シード 6,400 609.00 3,897,600
ノーリツ鋼機 10,100 2,385.00 24,088,500
エー・アンド・デイ 13,600 1,157.00 15,735,200
朝日インテック 168,700 3,620.00 610,694,000
シチズン時計 174,600 296.00 51,681,600
リズム 4,700 642.00 3,017,400
大研医器 10,400 524.00 5,449,600
メニコン 21,100 6,320.00 133,352,000
シンシア 1,700 461.00 783,700
松風 6,700 1,886.00 12,636,200
セイコーホールディングス 21,100 1,357.00 28,632,700
ニプロ 103,100 1,218.00 125,575,800
中本パックス 3,800 1,610.00 6,118,000
スノーピーク 8,800 1,848.00 16,262,400
パラマウントベッドホールディングス 15,700 4,515.00 70,885,500
トランザクション 8,100 920.00 7,452,000
粧美堂 4,300 395.00 1,698,500
ニホンフラッシュ 13,900 1,303.00 18,111,700
前田工繊 16,400 2,609.00 42,787,600
永大産業 19,500 290.00 5,655,000
アートネイチャー 15,900 657.00 10,446,300
バンダイナムコホールディングス 154,000 9,196.00 1,416,184,000
アイフィスジャパン 3,800 803.00 3,051,400
共立印刷 24,900 120.00 2,988,000
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SHOEI 13,000 3,700.00 48,100,000
フランスベッドホールディングス 21,100 899.00 18,968,900
パイロットコーポレーション 26,300 3,055.00 80,346,500
萩原工業 8,300 1,477.00 12,259,100
トッパン・フォームズ 31,900 1,051.00 33,526,900
フジシールインターナショナル 33,400 2,046.00 68,336,400
タカラトミー 66,800 918.00 61,322,400
廣済堂 10,400 683.00 7,103,200
エステールホールディングス 4,000 626.00 2,504,000
タカノ 5,800 608.00 3,526,400
プロネクサス 12,800 1,048.00 13,414,400
ホクシン 9,200 109.00 1,002,800
ウッドワン 5,000 1,169.00 5,845,000
大建工業 10,000 1,883.00 18,830,000
凸版印刷 210,200 1,475.00 310,045,000
大日本印刷 194,900 1,909.00 372,064,100
共同印刷 4,600 3,120.00 14,352,000
NISSHA 30,600 1,441.00 44,094,600
光村印刷 1,300 1,783.00 2,317,900
TAKARA & COMPANY 7,200 1,959.00 14,104,800
アシックス 131,700 2,008.00 264,453,600
ツツミ 4,600 2,170.00 9,982,000
小松ウオール工業 4,500 1,731.00 7,789,500
ヤマハ 88,600 5,750.00 509,450,000
河合楽器製作所 4,600 3,075.00 14,145,000
クリナップ 13,800 474.00 6,541,200
ピジョン 95,600 4,410.00 421,596,000
オリバー 3,100 2,324.00 7,204,400
兼松サステック 1,000 1,642.00 1,642,000
キングジム 12,400 859.00 10,651,600
リンテック 35,400 2,300.00 81,420,000
イトーキ 29,600 348.00 10,300,800
任天堂 91,300 65,250.00 5,957,325,000
三菱鉛筆 24,500 1,452.00 35,574,000
タカラスタンダード 30,800 1,489.00 45,861,200
コクヨ 71,400 1,448.00 103,387,200
ナカバヤシ 14,600 630.00 9,198,000
グローブライド 6,700 4,340.00 29,078,000
オカムラ 52,000 934.00 48,568,000
美津濃 13,500 1,983.00 26,770,500
東京電力ホールディングス 1,188,800 272.00 323,353,600
中部電力 455,600 1,229.50 560,160,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
関西電力 564,200 957.30 540,108,660
中国電力 214,800 1,233.00 264,848,400
北陸電力 136,100 666.00 90,642,600
東北電力 372,000 852.00 316,944,000
四国電力 134,100 666.00 89,310,600
九州電力 306,900 884.00 271,299,600
北海道電力 139,400 374.00 52,135,600
沖縄電力 29,000 1,390.00 40,310,000
電源開発 118,500 1,382.00 163,767,000
エフオン 8,000 1,205.00 9,640,000
イーレックス 21,600 2,035.00 43,956,000
レノバ 25,000 3,155.00 78,875,000
東京瓦斯 286,400 2,320.00 664,448,000
大阪瓦斯 289,000 2,021.00 584,069,000
東邦瓦斯 73,200 6,400.00 468,480,000
北海道瓦斯 8,000 1,561.00 12,488,000
広島ガス 30,700 375.00 11,512,500
西部瓦斯 16,800 3,120.00 52,416,000
静岡ガス 42,300 1,003.00 42,426,900
メタウォーター 14,400 2,319.00 33,393,600
SBSホールディングス 11,000 2,616.00 28,776,000
東武鉄道 155,200 2,998.00 465,289,600
相鉄ホールディングス 47,600 2,522.00 120,047,200
東急 375,600 1,228.00 461,236,800
京浜急行電鉄 191,200 1,697.00 324,466,400
小田急電鉄 221,500 3,045.00 674,467,500
京王電鉄 77,300 7,460.00 576,658,000
京成電鉄 103,600 3,395.00 351,722,000
富士急行 20,300 4,395.00 89,218,500
新京成電鉄 3,800 2,370.00 9,006,000
東日本旅客鉄道 262,100 6,636.00 1,739,295,600
西日本旅客鉄道 132,700 5,115.00 678,760,500
東海旅客鉄道 123,800 13,845.00 1,714,011,000
西武ホールディングス 194,400 1,018.00 197,899,200
鴻池運輸 23,700 1,010.00 23,937,000
西日本鉄道 41,300 2,955.00 122,041,500
ハマキョウレックス 11,400 2,956.00 33,698,400
サカイ引越センター 7,800 5,310.00 41,418,000
近鉄グループホールディングス 141,000 4,380.00 617,580,000
阪急阪神ホールディングス 188,100 3,310.00 622,611,000
南海電気鉄道 66,800 2,543.00 169,872,400
京阪ホールディングス 62,800 4,815.00 302,382,000
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神戸電鉄 3,400 3,710.00 12,614,000
名古屋鉄道 116,000 2,644.00 306,704,000
山陽電気鉄道 10,100 1,974.00 19,937,400
日本通運 48,800 6,870.00 335,256,000
ヤマトホールディングス 233,600 2,589.00 604,790,400
山九 39,200 3,915.00 153,468,000
丸運 8,000 259.00 2,072,000
丸全昭和運輸 11,400 3,320.00 37,848,000
センコーグループホールディングス 77,700 995.00 77,311,500
トナミホールディングス 3,400 6,080.00 20,672,000
ニッコンホールディングス 50,500 2,040.00 103,020,000
日本石油輸送 1,500 2,647.00 3,970,500
福山通運 18,000 4,500.00 81,000,000
セイノーホールディングス 105,600 1,482.00 156,499,200
エスライン 4,200 921.00 3,868,200
神奈川中央交通 3,500 4,000.00 14,000,000
日立物流 25,800 3,120.00 80,496,000
丸和運輸機関 14,900 4,325.00 64,442,500
C&Fロジホールディングス 14,300 1,993.00 28,499,900
九州旅客鉄道 123,600 2,134.00 263,762,400
SGホールディングス 296,100 3,020.00 894,222,000
日本郵船 118,500 2,345.00 277,882,500
商船三井 89,700 3,130.00 280,761,000
川崎汽船 43,400 2,001.00 86,843,400
NSユナイテッド海運 8,700 1,393.00 12,119,100
飯野海運 69,800 417.00 29,106,600
共栄タンカー 4,000 842.00 3,368,000
乾汽船 8,100 940.00 7,614,000
日本航空 316,600 1,910.00 604,706,000
ANAホールディングス 351,100 2,202.50 773,297,750
パスコ 2,700 1,430.00 3,861,000
トランコム 3,900 8,420.00 32,838,000
日新 12,200 1,225.00 14,945,000
三菱倉庫 44,700 2,893.00 129,317,100
三井倉庫ホールディングス 16,100 2,221.00 35,758,100
住友倉庫 50,700 1,358.00 68,850,600
澁澤倉庫 7,700 2,286.00 17,602,200
東陽倉庫 25,500 324.00 8,262,000
日本トランスシティ 31,000 581.00 18,011,000
ケイヒン 2,700 1,376.00 3,715,200
中央倉庫 8,600 1,210.00 10,406,000
川西倉庫 2,600 1,115.00 2,899,000
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安田倉庫 11,600 986.00 11,437,600
ファイズホールディングス 3,000 1,051.00 3,153,000
東洋埠頭 4,300 1,438.00 6,183,400
宇徳 12,100 486.00 5,880,600
上組 78,700 1,897.00 149,293,900
サンリツ 3,300 706.00 2,329,800
キムラユニティー 3,800 1,115.00 4,237,000
キユーソー流通システム 3,500 1,670.00 5,845,000
近鉄エクスプレス 30,000 2,426.00 72,780,000
東海運 8,000 322.00 2,576,000
エーアイテイー 10,000 957.00 9,570,000
内外トランスライン 4,900 1,363.00 6,678,700
日本コンセプト 4,500 1,746.00 7,857,000
NECネッツエスアイ 41,600 1,824.00 75,878,400
クロスキャット 4,100 1,198.00 4,911,800
システナ 52,300 2,156.00 112,758,800
デジタルアーツ 7,200 9,190.00 66,168,000
日鉄ソリューションズ 22,000 2,993.00 65,846,000
キューブシステム 8,000 1,297.00 10,376,000
エイジア 2,800 1,920.00 5,376,000
コア 6,400 1,425.00 9,120,000
ラクーンホールディングス 7,400 1,801.00 13,327,400
ソリトンシステムズ 7,500 1,922.00 14,415,000
ソフトクリエイトホールディングス 6,500 2,857.00 18,570,500
TIS 146,300 2,044.00 299,037,200
JNSホールディングス 5,800 554.00 3,213,200
電算システム 5,600 3,200.00 17,920,000
グリー 90,200 612.00 55,202,400
コーエーテクモホールディングス 29,900 6,290.00 188,071,000
三菱総合研究所 6,300 4,235.00 26,680,500
電算 1,800 2,448.00 4,406,400
AGS 8,600 903.00 7,765,800
ファインデックス 12,500 1,275.00 15,937,500
ブレインパッド 3,900 4,605.00 17,959,500
KLab 26,600 963.00 25,615,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 18,000 1,139.00 20,502,000
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 2,718.00 5,979,600
ネクソン 368,800 3,250.00 1,198,600,000
アイスタイル 41,600 392.00 16,307,200
エムアップホールディングス 4,300 2,633.00 11,321,900
エイチーム 10,400 1,125.00 11,700,000
エニグモ 14,100 1,281.00 18,062,100
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テクノスジャパン 11,800 686.00 8,094,800
コロプラ 48,300 994.00 48,010,200
ブロードリーフ 72,900 708.00 51,613,200
クロス・マーケティンググループ 7,400 379.00 2,804,600
デジタルハーツホールディングス 8,000 1,270.00 10,160,000
システム情報 11,200 1,066.00 11,939,200
メディアドゥ 4,800 7,370.00 35,376,000
じげん 37,200 400.00 14,880,000
ブイキューブ 8,000 3,195.00 25,560,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 797.00 2,869,200
サイバーリンクス 2,400 5,300.00 12,720,000
フィックスターズ 15,900 956.00 15,200,400
CARTA HOLDINGS 6,100 1,247.00 7,606,700
オプティム 7,800 2,883.00 22,487,400
セレス 4,900 2,824.00 13,837,600
SHIFT 6,500 13,970.00 90,805,000
ティーガイア 13,100 1,846.00 24,182,600
セック 2,200 2,907.00 6,395,400
日本アジアグループ 15,400 747.00 11,503,800
テクマトリックス 20,700 2,077.00 42,993,900
プロシップ 4,500 1,523.00 6,853,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 35,300 2,677.00 94,498,100
GMOペイメントゲートウェイ 30,900 14,070.00 434,763,000
ザッパラス 7,000 523.00 3,661,000
システムリサーチ 4,100 1,706.00 6,994,600
インターネットイニシアティブ 21,700 4,170.00 90,489,000
さくらインターネット 16,100 671.00 10,803,100
ヴィンクス 4,400 1,197.00 5,266,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,300 9,170.00 30,261,000
SRAホールディングス 7,900 2,544.00 20,097,600
システムインテグレータ 5,100 646.00 3,294,600
朝日ネット 10,700 863.00 9,234,100
eBASE 17,800 1,020.00 18,156,000
アバント 14,200 1,157.00 16,429,400
アドソル日進 5,300 3,180.00 16,854,000
フリービット 7,900 981.00 7,749,900
コムチュア 16,500 2,885.00 47,602,500
サイバーコム 2,800 1,725.00 4,830,000
アステリア 9,200 1,131.00 10,405,200
アイル 8,300 1,492.00 12,383,600
マークラインズ 6,200 2,633.00 16,324,600
メディカル・データ・ビジョン 16,800 2,714.00 45,595,200
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gumi 19,100 854.00 16,311,400
ショーケース 3,500 960.00 3,360,000
モバイルファクトリー 3,600 1,002.00 3,607,200
テラスカイ 5,400 4,055.00 21,897,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 6,000 1,554.00 9,324,000
PCIホールディングス 5,800 1,652.00 9,581,600
パイプドHD 2,100 1,613.00 3,387,300
アイビーシー 2,700 1,114.00 3,007,800
ネオジャパン 2,900 2,309.00 6,696,100
PR TIMES 2,600 3,210.00 8,346,000
ランドコンピュータ 2,500 1,134.00 2,835,000
ダブルスタンダード 2,000 4,185.00 8,370,000
オープンドア 7,500 1,309.00 9,817,500
マイネット 4,800 870.00 4,176,000
アカツキ 5,300 4,320.00 22,896,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,729.00 2,074,800
Ubicomホールディングス 3,400 3,580.00 12,172,000
カナミックネットワーク 13,800 745.00 10,281,000
ノムラシステムコーポレーション 7,300 371.00 2,708,300
チェンジ 10,300 7,780.00 80,134,000
シンクロ・フード 7,300 304.00 2,219,200
オークネット 7,900 1,464.00 11,565,600
セグエグループ 4,000 1,368.00 5,472,000
エイトレッド 2,500 2,678.00 6,695,000
AOI TYO Holdings 15,500 433.00 6,711,500
マクロミル 30,300 666.00 20,179,800
ビーグリー 3,000 1,898.00 5,694,000
オロ 4,700 4,685.00 22,019,500
ユーザーローカル 1,500 3,890.00 5,835,000
テモナ 3,400 1,081.00 3,675,400
ニーズウェル 3,200 679.00 2,172,800
サインポスト 3,500 845.00 2,957,500
ソルクシーズ 5,900 1,012.00 5,970,800
フェイス 5,500 791.00 4,350,500
プロトコーポレーション 13,400 1,054.00 14,123,600
ハイマックス 3,700 1,189.00 4,399,300
野村総合研究所 207,200 3,530.00 731,416,000
サイバネットシステム 10,700 963.00 10,304,100
CEホールディングス 8,300 577.00 4,789,100
日本システム技術 2,500 1,510.00 3,775,000
インテージホールディングス 18,500 1,126.00 20,831,000
東邦システムサイエンス 4,200 941.00 3,952,200
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ソースネクスト 70,300 287.00 20,176,100
インフォコム 16,100 3,335.00 53,693,500
HEROZ 2,200 2,627.00 5,779,400
ラクスル 11,900 4,440.00 52,836,000
FIG 17,000 292.00 4,964,000
システムサポート 3,600 1,688.00 6,076,800
イーソル 8,200 1,287.00 10,553,400
アルテリア・ネットワークス 16,400 1,519.00 24,911,600
EduLab 1,400 6,880.00 9,632,000
東海ソフト 1,300 1,112.00 1,445,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,700 1,511.00 4,079,700
東名 1,000 1,140.00 1,140,000
ヴィッツ 700 2,598.00 1,818,600
トビラシステムズ 1,600 1,387.00 2,219,200
Link-U 1,200 1,301.00 1,561,200
フォーカスシステムズ 9,400 915.00 8,601,000
クレスコ 9,100 1,341.00 12,203,100
フジ・メディア・ホールディングス 141,100 1,105.00 155,915,500
オービック 50,700 21,000.00 1,064,700,000
ジャストシステム 23,800 7,210.00 171,598,000
TDCソフト 13,100 1,019.00 13,348,900
Zホールディングス 2,007,300 610.50 1,225,456,650
トレンドマイクロ 78,000 5,710.00 445,380,000
IDホールディングス 5,800 1,260.00 7,308,000
日本オラクル 29,700 11,710.00 347,787,000
アルファシステムズ 4,600 3,520.00 16,192,000
フューチャー 17,800 1,807.00 32,164,600
CAC Holdings 9,700 1,466.00 14,220,200
SBテクノロジー 5,300 3,565.00 18,894,500
トーセ 4,300 855.00 3,676,500
オービックビジネスコンサルタント 15,000 7,150.00 107,250,000
伊藤忠テクノソリューションズ 66,700 3,750.00 250,125,000
アイティフォー 18,000 947.00 17,046,000
東計電算 2,200 4,465.00 9,823,000
エックスネット 2,600 967.00 2,514,200
大塚商会 79,100 5,170.00 408,947,000
サイボウズ 17,200 2,611.00 44,909,200
電通国際情報サービス 9,100 6,820.00 62,062,000
ACCESS 14,100 747.00 10,532,700
デジタルガレージ 26,400 4,435.00 117,084,000
EMシステムズ 21,100 872.00 18,399,200
ウェザーニューズ 5,000 5,730.00 28,650,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIJ 10,300 917.00 9,445,100
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,275.00 5,895,000
日本エンタープライズ 16,300 211.00 3,439,300
WOWOW 7,100 2,862.00 20,320,200
スカラ 10,100 853.00 8,615,300
インテリジェント ウェイブ 9,000 684.00 6,156,000
IMAGICA GROUP 13,200 346.00 4,567,200
ネットワンシステムズ 55,800 3,660.00 204,228,000
システムソフト 35,200 89.00 3,132,800
アルゴグラフィックス 12,500 3,185.00 39,812,500
マーベラス 22,700 923.00 20,952,100
エイベックス 25,400 1,020.00 25,908,000
日本ユニシス 45,700 3,890.00 177,773,000
兼松エレクトロニクス 8,000 4,070.00 32,560,000
都築電気 4,800 1,658.00 7,958,400
TBSホールディングス 89,000 1,886.00 167,854,000
日本テレビホールディングス 122,300 1,137.00 139,055,100
朝日放送グループホールディングス 15,000 707.00 10,605,000
テレビ朝日ホールディングス 40,300 1,683.00 67,824,900
スカパーJSATホールディングス 96,800 516.00 49,948,800
テレビ東京ホールディングス 12,100 2,300.00 27,830,000
日本BS放送 5,200 1,083.00 5,631,600
ビジョン 18,400 1,007.00 18,528,800
スマートバリュー 4,100 950.00 3,895,000
ワイヤレスゲート 6,500 573.00 3,724,500
コネクシオ 8,500 1,406.00 11,951,000
クロップス 3,100 772.00 2,393,200
日本電信電話 1,953,500 2,666.50 5,209,007,750
KDDI 1,065,400 3,028.00 3,226,031,200
ソフトバンク 1,328,300 1,320.50 1,754,020,150
光通信 15,100 24,730.00 373,423,000
エムティーアイ 14,500 879.00 12,745,500
GMOインターネット 52,500 2,925.00 153,562,500
ファイバーゲート 4,900 2,566.00 12,573,400
アイドママーケティングコミュニケーション 5,200 431.00 2,241,200
KADOKAWA 39,400 3,630.00 143,022,000
学研ホールディングス 19,800 1,706.00 33,778,800
ゼンリン 29,400 1,276.00 37,514,400
昭文社ホールディングス 7,400 494.00 3,655,600
インプレスホールディングス 12,100 172.00 2,081,200
アイネット 7,700 1,574.00 12,119,800
松竹 9,700 13,820.00 134,054,000
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東宝 86,300 4,310.00 371,953,000
東映 5,500 16,010.00 88,055,000
エヌ・ティ・ティ・データ 389,300 1,376.00 535,676,800
ピー・シー・エー 2,600 4,420.00 11,492,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,200 1,534.00 7,976,800
DTS 32,800 2,239.00 73,439,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 62,400 6,470.00 403,728,000
シーイーシー 15,900 1,534.00 24,390,600
カプコン 68,900 6,670.00 459,563,000
アイ・エス・ビー 3,500 3,085.00 10,797,500
ジャステック 9,500 1,353.00 12,853,500
SCSK 33,800 5,670.00 191,646,000
日本システムウエア 5,000 2,126.00 10,630,000
アイネス 14,600 1,407.00 20,542,200
TKC 12,400 6,940.00 86,056,000
富士ソフト 15,600 5,210.00 81,276,000
NSD 47,100 2,140.00 100,794,000
コナミホールディングス 53,100 5,750.00 305,325,000
福井コンピュータホールディングス 5,800 3,880.00 22,504,000
JBCCホールディングス 10,100 1,438.00 14,523,800
ミロク情報サービス 13,000 2,005.00 26,065,000
ソフトバンクグループ 1,159,500 8,489.00 9,842,995,500
ホウスイ 1,200 1,012.00 1,214,400
高千穂交易 5,700 1,210.00 6,897,000
カワニシホールディングス 1,800 1,463.00 2,633,400
伊藤忠食品 3,600 5,500.00 19,800,000
エレマテック 13,700 1,014.00 13,891,800
JALUX 4,200 1,341.00 5,632,200
あらた 11,700 5,000.00 58,500,000
トーメンデバイス 2,200 3,350.00 7,370,000
東京エレクトロン デバイス 5,300 3,160.00 16,748,000
フィールズ 11,200 515.00 5,768,000
双日 810,100 234.00 189,563,400
アルフレッサ ホールディングス 163,000 2,023.00 329,749,000
横浜冷凍 38,400 865.00 33,216,000
ラサ商事 7,800 903.00 7,043,400
アルコニックス 15,600 1,505.00 23,478,000
神戸物産 101,200 3,175.00 321,310,000
ハイパー 2,300 599.00 1,377,700
あい ホールディングス 20,900 2,104.00 43,973,600
ディーブイエックス 5,200 1,020.00 5,304,000
ダイワボウホールディングス 12,500 8,670.00 108,375,000
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マクニカ・富士エレホールディングス 35,000 1,974.00 69,090,000
ラクト・ジャパン 6,400 2,909.00 18,617,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 27,600 839.00 23,156,400
八洲電機 11,400 991.00 11,297,400
メディアスホールディングス 8,300 795.00 6,598,500
レスターホールディングス 15,300 2,155.00 32,971,500
ジューテックホールディングス 3,400 1,034.00 3,515,600
大光 6,300 669.00 4,214,700
OCHIホールディングス 4,300 1,304.00 5,607,200
TOKAIホールディングス 77,500 1,007.00 78,042,500
黒谷 4,000 722.00 2,888,000
Cominix 2,600 739.00 1,921,400
三洋貿易 14,800 969.00 14,341,200
ビューティガレージ 2,400 2,774.00 6,657,600
ウイン・パートナーズ 10,600 1,251.00 13,260,600
ミタチ産業 4,400 606.00 2,666,400
シップヘルスケアホールディングス 23,500 5,540.00 130,190,000
明治電機工業 4,600 1,460.00 6,716,000
デリカフーズホールディングス 5,200 647.00 3,364,400
スターティアホールディングス 3,400 965.00 3,281,000
コメダホールディングス 32,000 1,837.00 58,784,000
ピーバンドットコム 1,500 916.00 1,374,000
アセンテック 3,100 1,865.00 5,781,500
富士興産 4,500 932.00 4,194,000
協栄産業 1,600 1,333.00 2,132,800
小野建 13,200 1,242.00 16,394,400
南陽 3,200 1,679.00 5,372,800
佐鳥電機 10,000 786.00 7,860,000
エコートレーディング 3,400 668.00 2,271,200
伯東 9,000 1,066.00 9,594,000
コンドーテック 11,400 1,060.00 12,084,000
中山福 8,500 558.00 4,743,000
ナガイレーベン 19,500 2,769.00 53,995,500
三菱食品 16,100 2,875.00 46,287,500
松田産業 10,700 1,878.00 20,094,600
第一興商 21,800 3,495.00 76,191,000
メディパルホールディングス 158,300 2,008.00 317,866,400
SPK 6,300 1,285.00 8,095,500
萩原電気ホールディングス 5,400 2,468.00 13,327,200
アズワン 9,600 15,970.00 153,312,000
スズデン 5,100 1,260.00 6,426,000
尾家産業 4,300 1,393.00 5,989,900
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シモジマ 9,000 1,423.00 12,807,000
ドウシシャ 13,800 1,950.00 26,910,000
小津産業 3,200 1,900.00 6,080,000
高速 8,700 1,633.00 14,207,100
たけびし 5,200 1,576.00 8,195,200
リックス 3,300 1,680.00 5,544,000
丸文 13,000 509.00 6,617,000
ハピネット 12,300 1,605.00 19,741,500
橋本総業ホールディングス 3,000 2,761.00 8,283,000
日本ライフライン 43,500 1,567.00 68,164,500
タカショー 9,500 880.00 8,360,000
マルカ 4,800 1,982.00 9,513,600
IDOM 39,600 536.00 21,225,600
進和 8,700 2,200.00 19,140,000
エスケイジャパン 3,200 478.00 1,529,600
ダイトロン 6,200 1,620.00 10,044,000
シークス 18,700 1,652.00 30,892,400
田中商事 4,500 703.00 3,163,500
オーハシテクニカ 7,500 1,477.00 11,077,500
白銅 5,300 1,499.00 7,944,700
ダイコー通産 900 1,445.00 1,300,500
伊藤忠商事 1,025,900 2,909.00 2,984,343,100
丸紅 1,526,700 677.70 1,034,644,590
高島 2,300 1,645.00 3,783,500
長瀬産業 82,500 1,524.00 125,730,000
蝶理 9,400 1,590.00 14,946,000
豊田通商 163,700 3,890.00 636,793,000
三共生興 22,300 468.00 10,436,400
兼松 54,700 1,260.00 68,922,000
ツカモトコーポレーション 2,600 1,535.00 3,991,000
三井物産 1,269,900 1,904.50 2,418,524,550
日本紙パルプ商事 8,300 3,570.00 29,631,000
カメイ 19,100 1,175.00 22,442,500
東都水産 1,900 4,545.00 8,635,500
OUGホールディングス 2,300 2,832.00 6,513,600
スターゼン 5,400 4,160.00 22,464,000
山善 57,300 1,056.00 60,508,800
椿本興業 2,700 3,960.00 10,692,000
住友商事 925,400 1,340.00 1,240,036,000
内田洋行 5,800 4,285.00 24,853,000
三菱商事 961,700 2,588.00 2,488,879,600
第一実業 7,200 4,120.00 29,664,000
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キヤノンマーケティングジャパン 36,400 2,300.00 83,720,000
西華産業 8,300 1,317.00 10,931,100
佐藤商事 12,100 907.00 10,974,700
菱洋エレクトロ 14,900 2,851.00 42,479,900
東京産業 13,300 590.00 7,847,000
ユアサ商事 13,900 3,335.00 46,356,500
神鋼商事 3,700 1,886.00 6,978,200
トルク 8,800 267.00 2,349,600
阪和興業 27,400 2,783.00 76,254,200
正栄食品工業 9,500 3,550.00 33,725,000
カナデン 11,900 1,266.00 15,065,400
菱電商事 10,600 1,562.00 16,557,200
フルサト工業 8,100 1,327.00 10,748,700
岩谷産業 37,900 6,250.00 236,875,000
ナイス 6,300 1,690.00 10,647,000
昭光通商 4,700 607.00 2,852,900
ニチモウ 2,300 1,959.00 4,505,700
極東貿易 4,200 1,364.00 5,728,800
イワキ 19,300 515.00 9,939,500
三愛石油 36,100 1,166.00 42,092,600
稲畑産業 32,300 1,451.00 46,867,300
GSIクレオス 3,600 1,750.00 6,300,000
明和産業 13,600 452.00 6,147,200
クワザワホールディングス 5,300 595.00 3,153,500
ヤマエ久野 10,700 1,207.00 12,914,900
ワキタ 31,300 1,076.00 33,678,800
東邦ホールディングス 47,100 1,930.00 90,903,000
サンゲツ 39,600 1,534.00 60,746,400
ミツウロコグループホールディングス 21,600 1,407.00 30,391,200
シナネンホールディングス 6,000 2,963.00 17,778,000
伊藤忠エネクス 32,500 1,026.00 33,345,000
サンリオ 41,200 1,450.00 59,740,000
サンワテクノス 10,400 987.00 10,264,800
リョーサン 16,200 1,897.00 30,731,400
新光商事 22,000 727.00 15,994,000
トーホー 6,600 2,100.00 13,860,000
三信電気 7,900 2,172.00 17,158,800
東陽テクニカ 15,700 1,150.00 18,055,000
モスフードサービス 19,300 2,952.00 56,973,600
加賀電子 14,600 2,368.00 34,572,800
ソーダニッカ 15,200 540.00 8,208,000
立花エレテック 10,800 1,699.00 18,349,200
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フォーバル 6,400 850.00 5,440,000
PALTAC 23,500 5,780.00 135,830,000
三谷産業 19,300 498.00 9,611,400
西本Wismettacホールディングス 3,300 2,349.00 7,751,700
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 1,567.00 2,037,100
コーア商事ホールディングス 2,800 1,438.00 4,026,400
国際紙パルプ商事 34,800 250.00 8,700,000
ヤマタネ 7,400 1,370.00 10,138,000
丸紅建材リース 1,400 1,676.00 2,346,400
日鉄物産 10,500 3,740.00 39,270,000
泉州電業 4,100 3,235.00 13,263,500
トラスコ中山 33,600 2,944.00 98,918,400
オートバックスセブン 54,400 1,394.00 75,833,600
モリト 10,700 658.00 7,040,600
加藤産業 21,200 3,400.00 72,080,000
北恵 3,700 883.00 3,267,100
イノテック 7,600 1,017.00 7,729,200
イエローハット 27,700 1,614.00 44,707,800
JKホールディングス 13,300 887.00 11,797,100
日伝 13,300 2,278.00 30,297,400
北沢産業 11,100 273.00 3,030,300
杉本商事 7,900 2,505.00 19,789,500
因幡電機産業 41,700 2,561.00 106,793,700
東テク 4,900 2,788.00 13,661,200
ミスミグループ本社 183,900 3,400.00 625,260,000
アルテック 10,800 306.00 3,304,800
タキヒヨー 4,500 1,946.00 8,757,000
蔵王産業 2,800 1,363.00 3,816,400
スズケン 62,100 3,905.00 242,500,500
ジェコス 10,100 979.00 9,887,900
グローセル 14,700 454.00 6,673,800
ローソン 37,100 4,760.00 176,596,000
サンエー 12,300 4,125.00 50,737,500
カワチ薬品 11,400 2,942.00 33,538,800
エービーシー・マート 22,900 5,370.00 122,973,000
ハードオフコーポレーション 6,200 714.00 4,426,800
アスクル 15,400 3,825.00 58,905,000
ゲオホールディングス 26,600 1,219.00 32,425,400
アダストリア 20,400 1,905.00 38,862,000
くら寿司 8,700 6,490.00 56,463,000
キャンドゥ 7,100 1,890.00 13,419,000
パルグループホールディングス 15,200 1,183.00 17,981,600
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エディオン 67,600 1,013.00 68,478,800
サーラコーポレーション 30,200 571.00 17,244,200
ワッツ 6,700 840.00 5,628,000
ハローズ 5,600 3,595.00 20,132,000
フジオフードグループ本社 12,400 1,371.00 17,000,400
あみやき亭 3,300 2,852.00 9,411,600
ひらまつ 27,000 169.00 4,563,000
大黒天物産 3,600 6,050.00 21,780,000
ハニーズホールディングス 13,200 961.00 12,685,200
ファーマライズホールディングス 3,900 782.00 3,049,800
アルペン 11,300 2,382.00 26,916,600
ハブ 4,600 559.00 2,571,400
クオールホールディングス 21,800 1,120.00 24,416,000
ジンズホールディングス 7,800 6,890.00 53,742,000
ビックカメラ 87,200 1,126.00 98,187,200
DCMホールディングス 90,000 1,169.00 105,210,000
MonotaRO 104,300 5,430.00 566,349,000
東京一番フーズ 4,100 565.00 2,316,500
きちりホールディングス 4,300 657.00 2,825,100
アークランドサービスホールディングス 12,400 2,200.00 27,280,000
J.フロント リテイリング 175,400 845.00 148,213,000
ドトール・日レスホールディングス 21,300 1,513.00 32,226,900
マツモトキヨシホールディングス 60,700 4,425.00 268,597,500
ブロンコビリー 7,800 2,399.00 18,712,200
ZOZO 101,000 2,540.00 256,540,000
トレジャー・ファクトリー 4,600 694.00 3,192,400
物語コーポレーション 3,900 12,680.00 49,452,000
ココカラファイン 15,300 7,410.00 113,373,000
三越伊勢丹ホールディングス 257,000 613.00 157,541,000
Hamee 5,400 1,998.00 10,789,200
ウエルシアホールディングス 87,300 3,805.00 332,176,500
クリエイトSDホールディングス 24,800 3,680.00 91,264,000
丸善CHIホールディングス 17,100 374.00 6,395,400
ティーライフ 2,300 1,188.00 2,732,400
チムニー 4,700 1,184.00 5,564,800
シュッピン 10,300 863.00 8,888,900
オイシックス・ラ・大地 14,600 3,205.00 46,793,000
ネクステージ 25,200 1,282.00 32,306,400
ジョイフル本田 43,100 1,425.00 61,417,500
鳥貴族 4,500 1,442.00 6,489,000
ホットランド 11,100 1,286.00 14,274,600
すかいらーくホールディングス 164,500 1,633.00 268,628,500
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SFPホールディングス 8,500 1,249.00 10,616,500
綿半ホールディングス 11,100 1,312.00 14,563,200
ヨシックス 2,500 1,860.00 4,650,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 42,800 1,133.00 48,492,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 7,900 919.00 7,260,100
BEENOS 6,900 2,815.00 19,423,500
あさひ 11,100 1,702.00 18,892,200
日本調剤 9,100 1,493.00 13,586,300
コスモス薬品 13,000 16,410.00 213,330,000
トーエル 7,400 851.00 6,297,400
オンリー 3,000 439.00 1,317,000
セブン&アイ・ホールディングス 573,800 3,528.00 2,024,366,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 78,800 607.00 47,831,600
ツルハホールディングス 32,000 14,990.00 479,680,000
サンマルクホールディングス 11,800 1,412.00 16,661,600
フェリシモ 3,400 1,404.00 4,773,600
トリドールホールディングス 36,500 1,380.00 50,370,000
TOKYO BASE 13,700 512.00 7,014,400
ウイルプラスホールディングス 2,200 698.00 1,535,600
JMホールディングス 11,200 2,259.00 25,300,800
サツドラホールディングス 2,300 2,055.00 4,726,500
アレンザホールディングス 7,500 1,270.00 9,525,000
串カツ田中ホールディングス 4,000 1,509.00 6,036,000
バロックジャパンリミテッド 10,500 675.00 7,087,500
クスリのアオキホールディングス 13,100 9,000.00 117,900,000
力の源ホールディングス 6,700 546.00 3,658,200
スシローグローバルホールディングス 80,600 3,650.00 294,190,000
メディカルシステムネットワーク 14,500 640.00 9,280,000
はるやまホールディングス 7,200 698.00 5,025,600
ノジマ 26,200 2,738.00 71,735,600
カッパ・クリエイト 20,600 1,460.00 30,076,000
ライトオン 11,000 587.00 6,457,000
良品計画 194,800 2,029.00 395,249,200
三城ホールディングス 16,400 292.00 4,788,800
アドヴァン 22,600 1,232.00 27,843,200
アルビス 5,700 2,513.00 14,324,100
コナカ 18,200 290.00 5,278,000
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,640.00 3,116,000
G-7ホールディングス 8,700 2,344.00 20,392,800
イオン北海道 19,500 999.00 19,480,500
コジマ 25,500 717.00 18,283,500
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ヒマラヤ 5,400 994.00 5,367,600
コーナン商事 20,900 3,220.00 67,298,000
エコス 5,500 2,105.00 11,577,500
ワタミ 17,600 865.00 15,224,000
マルシェ 4,300 501.00 2,154,300
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 322,500 2,397.00 773,032,500
西松屋チェーン 32,300 1,527.00 49,322,100
ゼンショーホールディングス 70,400 2,637.00 185,644,800
幸楽苑ホールディングス 9,300 1,728.00 16,070,400
ハークスレイ 3,300 890.00 2,937,000
サイゼリヤ 21,900 1,888.00 41,347,200
VTホールディングス 61,400 407.00 24,989,800
魚力 4,200 1,811.00 7,606,200
フジ・コーポレーション 4,000 2,199.00 8,796,000
ユナイテッドアローズ 15,500 1,608.00 24,924,000
ハイデイ日高 21,300 1,734.00 36,934,200
京都きもの友禅 10,400 221.00 2,298,400
コロワイド 48,700 1,588.00 77,335,600
ピーシーデポコーポレーション 19,900 574.00 11,422,600
壱番屋 10,400 5,140.00 53,456,000
PLANT 4,100 743.00 3,046,300
スギホールディングス 29,300 6,950.00 203,635,000
薬王堂ホールディングス 6,500 2,408.00 15,652,000
スクロール 22,900 735.00 16,831,500
ヨンドシーホールディングス 15,000 1,931.00 28,965,000
木曽路 19,300 2,399.00 46,300,700
SRSホールディングス 17,600 841.00 14,801,600
タカキュー 11,300 136.00 1,536,800
リテールパートナーズ 19,600 1,463.00 28,674,800
ケーヨー 30,300 741.00 22,452,300
上新電機 17,300 2,712.00 46,917,600
日本瓦斯 23,200 5,460.00 126,672,000
ロイヤルホールディングス 25,600 1,960.00 50,176,000
いなげや 18,200 1,804.00 32,832,800
島忠 27,600 5,480.00 151,248,000
チヨダ 15,700 914.00 14,349,800
ライフコーポレーション 11,200 3,610.00 40,432,000
リンガーハット 18,100 2,299.00 41,611,900
MrMaxHD 20,400 802.00 16,360,800
AOKIホールディングス 29,900 512.00 15,308,800
オークワ 23,100 1,339.00 30,930,900
コメリ 22,700 2,891.00 65,625,700
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青山商事 30,800 568.00 17,494,400
しまむら 17,100 10,590.00 181,089,000
はせがわ 8,600 299.00 2,571,400
高島屋 107,000 859.00 91,913,000
松屋 29,800 755.00 22,499,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 69,700 700.00 48,790,000
近鉄百貨店 5,700 3,255.00 18,553,500
丸井グループ 134,500 1,794.00 241,293,000
アクシアル リテイリング 12,200 4,890.00 59,658,000
イオン 564,400 3,095.00 1,746,818,000
イズミ 29,900 3,740.00 111,826,000
平和堂 29,900 2,174.00 65,002,600
フジ 17,800 1,942.00 34,567,600
ヤオコー 16,700 7,020.00 117,234,000
ゼビオホールディングス 18,000 848.00 15,264,000
ケーズホールディングス 141,700 1,397.00 197,954,900
Olympicグループ 7,800 916.00 7,144,800
日産東京販売ホールディングス 22,600 268.00 6,056,800
シルバーライフ 2,100 2,242.00 4,708,200
Genky DrugStores 6,500 4,395.00 28,567,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,600 719.00 2,588,400
ブックオフグループホールディングス 8,600 824.00 7,086,400
ギフト 1,500 1,838.00 2,757,000
アインホールディングス 18,100 6,580.00 119,098,000
元気寿司 3,800 2,301.00 8,743,800
ヤマダホールディングス 447,400 530.00 237,122,000
アークランドサカモト 23,100 1,676.00 38,715,600
ニトリホールディングス 63,500 21,875.00 1,389,062,500
グルメ杵屋 10,700 1,002.00 10,721,400
愛眼 11,700 235.00 2,749,500
ケーユーホールディングス 7,900 846.00 6,683,400
吉野家ホールディングス 48,300 1,905.00 92,011,500
松屋フーズホールディングス 7,100 3,330.00 23,643,000
サガミホールディングス 19,800 1,250.00 24,750,000
関西スーパーマーケット 12,400 1,229.00 15,239,600
王将フードサービス 10,800 5,780.00 62,424,000
プレナス 16,600 1,755.00 29,133,000
ミニストップ 11,000 1,411.00 15,521,000
アークス 30,100 2,252.00 67,785,200
バローホールディングス 32,500 2,641.00 85,832,500
ベルク 7,300 6,140.00 44,822,000
大庄 8,100 984.00 7,970,400
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ファーストリテイリング 19,600 83,930.00 1,645,028,000
サンドラッグ 55,200 4,125.00 227,700,000
サックスバー ホールディングス 12,900 536.00 6,914,400
ヤマザワ 3,600 1,785.00 6,426,000
やまや 3,000 2,167.00 6,501,000
ベルーナ 31,700 1,013.00 32,112,100
島根銀行 3,900 644.00 2,511,600
じもとホールディングス 9,900 849.00 8,405,100
めぶきフィナンシャルグループ 763,200 207.00 157,982,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,800 1,143.00 22,631,400
九州フィナンシャルグループ 321,400 440.00 141,416,000
ゆうちょ銀行 416,100 860.00 357,846,000
富山第一銀行 35,000 285.00 9,975,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 838,900 366.00 307,037,400
西日本フィナンシャルホールディングス 97,700 687.00 67,119,900
関西みらいフィナンシャルグループ 86,200 507.00 43,703,400
三十三フィナンシャルグループ 13,600 1,284.00 17,462,400
第四北越フィナンシャルグループ 25,500 2,293.00 58,471,500
ひろぎんホールディングス 216,600 597.00 129,310,200
新生銀行 107,800 1,249.00 134,642,200
あおぞら銀行 87,500 1,924.00 168,350,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,047,300 457.90 4,600,658,670
りそなホールディングス 1,596,800 364.20 581,554,560
三井住友トラスト・ホールディングス 277,600 3,131.00 869,165,600
三井住友フィナンシャルグループ 1,015,800 3,181.00 3,231,259,800
千葉銀行 490,200 560.00 274,512,000
群馬銀行 282,100 321.00 90,554,100
武蔵野銀行 21,900 1,541.00 33,747,900
千葉興業銀行 40,300 254.00 10,236,200
筑波銀行 61,100 186.00 11,364,600
七十七銀行 49,600 1,423.00 70,580,800
青森銀行 11,400 2,396.00 27,314,400
秋田銀行 9,400 1,355.00 12,737,000
山形銀行 16,500 1,010.00 16,665,000
岩手銀行 9,600 2,092.00 20,083,200
東邦銀行 131,300 213.00 27,966,900
東北銀行 7,000 1,140.00 7,980,000
みちのく銀行 9,400 1,055.00 9,917,000
ふくおかフィナンシャルグループ 123,700 1,878.00 232,308,600
静岡銀行 357,700 757.00 270,778,900
十六銀行 18,400 1,917.00 35,272,800
スルガ銀行 150,300 332.00 49,899,600
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八十二銀行 354,500 348.00 123,366,000
山梨中央銀行 17,100 775.00 13,252,500
大垣共立銀行 29,000 2,198.00 63,742,000
福井銀行 12,600 1,836.00 23,133,600
北國銀行 14,600 2,757.00 40,252,200
清水銀行 6,100 1,744.00 10,638,400
富山銀行 2,800 3,060.00 8,568,000
滋賀銀行 29,500 2,168.00 63,956,000
南都銀行 24,400 1,805.00 44,042,000
百五銀行 132,200 307.00 40,585,400
京都銀行 52,600 5,410.00 284,566,000
紀陽銀行 52,000 1,516.00 78,832,000
ほくほくフィナンシャルグループ 97,800 1,007.00 98,484,600
山陰合同銀行 87,100 526.00 45,814,600
中国銀行 126,400 844.00 106,681,600
鳥取銀行 5,000 1,170.00 5,850,000
伊予銀行 209,600 662.00 138,755,200
百十四銀行 15,600 1,531.00 23,883,600
四国銀行 22,300 689.00 15,364,700
阿波銀行 24,000 2,420.00 58,080,000
大分銀行 8,400 2,060.00 17,304,000
宮崎銀行 9,800 2,221.00 21,765,800
佐賀銀行 8,900 1,346.00 11,979,400
沖縄銀行 13,400 2,910.00 38,994,000
琉球銀行 33,900 798.00 27,052,200
セブン銀行 490,700 219.00 107,463,300
みずほフィナンシャルグループ 1,995,800 1,315.50 2,625,474,900
高知銀行 5,300 814.00 4,314,200
山口フィナンシャルグループ 183,300 610.00 111,813,000
長野銀行 4,800 1,473.00 7,070,400
名古屋銀行 11,000 2,621.00 28,831,000
北洋銀行 221,400 225.00 49,815,000
愛知銀行 5,300 3,050.00 16,165,000
中京銀行 6,000 2,030.00 12,180,000
大光銀行 5,000 1,331.00 6,655,000
愛媛銀行 20,500 1,009.00 20,684,500
トマト銀行 5,700 1,104.00 6,292,800
京葉銀行 62,600 435.00 27,231,000
栃木銀行 70,900 175.00 12,407,500
北日本銀行 4,600 2,008.00 9,236,800
東和銀行 25,800 615.00 15,867,000
福島銀行 13,800 205.00 2,829,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大東銀行 7,600 638.00 4,848,800
トモニホールディングス 113,500 321.00 36,433,500
フィデアホールディングス 142,600 106.00 15,115,600
池田泉州ホールディングス 168,900 150.00 25,335,000
FPG 45,700 500.00 22,850,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 7,500 1,315.00 9,862,500
マーキュリアインベストメント 6,000 651.00 3,906,000
SBIホールディングス 168,700 2,965.00 500,195,500
ジャフコ グループ 22,600 4,755.00 107,463,000
大和証券グループ本社 1,179,000 473.30 558,020,700
野村ホールディングス 2,584,700 532.10 1,375,318,870
岡三証券グループ 125,600 377.00 47,351,200
丸三証券 44,000 469.00 20,636,000
東洋証券 53,900 132.00 7,114,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 169,300 307.00 51,975,100
光世証券 3,800 666.00 2,530,800
水戸証券 43,300 228.00 9,872,400
いちよし証券 27,900 466.00 13,001,400
松井証券 84,100 803.00 67,532,300
マネックスグループ 108,300 384.00 41,587,200
極東証券 20,000 690.00 13,800,000
岩井コスモホールディングス 14,000 1,272.00 17,808,000
藍澤證券 26,600 744.00 19,790,400
マネーパートナーズグループ 16,500 213.00 3,514,500
スパークス・グループ 68,600 255.00 17,493,000
かんぽ生命保険 52,000 2,110.00 109,720,000
SOMPOホールディングス 276,200 4,038.00 1,115,295,600
アニコム ホールディングス 48,800 1,071.00 52,264,800
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 384,000 3,037.00 1,166,208,000
第一生命ホールディングス 831,100 1,579.00 1,312,306,900
東京海上ホールディングス 519,300 5,247.00 2,724,767,100
T&Dホールディングス 439,000 1,205.00 528,995,000
アドバンスクリエイト 3,100 1,975.00 6,122,500
全国保証 41,400 4,625.00 191,475,000
イントラスト 5,300 859.00 4,552,700
日本モーゲージサービス 6,200 1,137.00 7,049,400
Casa 5,200 1,058.00 5,501,600
アルヒ 23,400 1,739.00 40,692,600
プレミアグループ 8,000 2,223.00 17,784,000
クレディセゾン 103,000 1,216.00 125,248,000
芙蓉総合リース 15,400 6,830.00 105,182,000
みずほリース 22,700 2,971.00 67,441,700
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東京センチュリー 29,600 7,890.00 233,544,000
日本証券金融 65,000 521.00 33,865,000
アイフル 224,500 256.00 57,472,000
リコーリース 11,600 3,045.00 35,322,000
イオンフィナンシャルサービス 90,000 1,268.00 114,120,000
アコム 295,400 458.00 135,293,200
ジャックス 16,300 1,846.00 30,089,800
オリエントコーポレーション 398,300 116.00 46,202,800
日立キャピタル 34,700 2,460.00 85,362,000
オリックス 911,300 1,584.50 1,443,954,850
三菱UFJリース 373,000 491.00 183,143,000
九州リースサービス 7,400 622.00 4,602,800
日本取引所グループ 421,600 2,460.50 1,037,346,800
イー・ギャランティ 16,900 2,154.00 36,402,600
アサックス 7,800 715.00 5,577,000
NECキャピタルソリューション 6,000 1,874.00 11,244,000
いちご 193,200 311.00 60,085,200
日本駐車場開発 161,500 150.00 24,225,000
スター・マイカ・ホールディングス 9,100 1,337.00 12,166,700
ADワークスグループ 27,800 161.00 4,475,800
ヒューリック 313,600 1,088.00 341,196,800
三栄建築設計 7,100 1,710.00 12,141,000
野村不動産ホールディングス 90,200 2,233.00 201,416,600
三重交通グループホールディングス 34,300 472.00 16,189,600
サムティ 22,100 1,758.00 38,851,800
ディア・ライフ 25,900 420.00 10,878,000
日本商業開発 10,600 1,723.00 18,263,800
ハウスコム 4,200 1,329.00 5,581,800
日本管理センター 9,600 1,192.00 11,443,200
サンセイランディック 7,200 740.00 5,328,000
フージャースホールディングス 29,300 711.00 20,832,300
オープンハウス 46,800 3,780.00 176,904,000
東急不動産ホールディングス 403,500 525.00 211,837,500
飯田グループホールディングス 123,500 2,149.00 265,401,500
イーグランド 5,200 797.00 4,144,400
ムゲンエステート 13,200 492.00 6,494,400
ハウスドゥ 7,200 1,208.00 8,697,600
シーアールイー 5,400 1,222.00 6,598,800
グッドコムアセット 8,500 1,280.00 10,880,000
ジェイ・エス・ビー 3,400 3,420.00 11,628,000
テンポイノベーション 5,800 824.00 4,779,200
パーク24 80,200 1,815.00 145,563,000
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パラカ 5,100 1,604.00 8,180,400
三井不動産 714,900 2,171.50 1,552,405,350
三菱地所 1,030,300 1,649.00 1,698,964,700
平和不動産 27,600 3,590.00 99,084,000
東京建物 146,500 1,413.00 207,004,500
ダイビル 39,400 1,290.00 50,826,000
京阪神ビルディング 24,600 1,853.00 45,583,800
住友不動産 330,800 3,238.00 1,071,130,400
テーオーシー 32,000 705.00 22,560,000
東京楽天地 2,900 4,385.00 12,716,500
スターツコーポレーション 20,700 2,929.00 60,630,300
フジ住宅 20,600 660.00 13,596,000
空港施設 19,300 486.00 9,379,800
明和地所 12,000 553.00 6,636,000
ゴールドクレスト 13,100 1,625.00 21,287,500
エスリード 7,300 1,407.00 10,271,100
日神グループホールディングス 27,300 418.00 11,411,400
日本エスコン 26,600 899.00 23,913,400
タカラレーベン 67,100 310.00 20,801,000
AVANTIA 10,900 849.00 9,254,100
イオンモール 74,900 1,644.00 123,135,600
毎日コムネット 6,800 704.00 4,787,200
ファースト住建 8,300 1,058.00 8,781,400
カチタス 37,000 3,205.00 118,585,000
トーセイ 22,100 1,201.00 26,542,100
穴吹興産 4,500 1,678.00 7,551,000
サンフロンティア不動産 22,700 904.00 20,520,800
エフ・ジェー・ネクスト 15,000 1,023.00 15,345,000
インテリックス 4,100 528.00 2,164,800
ランドビジネス 5,000 338.00 1,690,000
サンネクスタグループ 6,800 986.00 6,704,800
グランディハウス 17,000 390.00 6,630,000
日本空港ビルデング 47,200 6,690.00 315,768,000
明豊ファシリティワークス 6,900 671.00 4,629,900
日本工営 9,700 2,647.00 25,675,900
LIFULL 50,300 382.00 19,214,600
ミクシィ 27,200 2,552.00 69,414,400
ジェイエイシーリクルートメント 9,700 1,874.00 18,177,800
日本M&Aセンター 108,900 6,750.00 735,075,000
メンバーズ 4,300 2,183.00 9,386,900
中広 2,700 325.00 877,500
UTグループ 22,500 3,300.00 74,250,000
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アイティメディア 5,800 2,269.00 13,160,200
タケエイ 15,800 1,277.00 20,176,600
E・Jホールディングス 5,700 1,024.00 5,836,800
ビーネックスグループ 18,100 1,138.00 20,597,800
コシダカホールディングス 34,900 434.00 15,146,600
アルトナー 3,700 962.00 3,559,400
パソナグループ 15,600 2,248.00 35,068,800
CDS 3,700 1,370.00 5,069,000
リンクアンドモチベーション 26,100 571.00 14,903,100
GCA 18,800 757.00 14,231,600
エス・エム・エス 44,400 3,825.00 169,830,000
サニーサイドアップグループ 5,300 645.00 3,418,500
パーソルホールディングス 142,400 2,008.00 285,939,200
リニカル 7,200 731.00 5,263,200
クックパッド 45,500 326.00 14,833,000
アイ・ケイ・ケイ 7,400 634.00 4,691,600
学情 5,300 1,397.00 7,404,100
スタジオアリス 7,300 1,980.00 14,454,000
シミックホールディングス 7,200 1,341.00 9,655,200
エプコ 3,700 1,001.00 3,703,700
NJS 3,600 2,094.00 7,538,400
綜合警備保障 56,700 5,270.00 298,809,000
カカクコム 105,200 2,851.00 299,925,200
アイロムグループ 5,100 1,675.00 8,542,500
セントケア・ホールディング 9,500 873.00 8,293,500
サイネックス 2,800 679.00 1,901,200
ルネサンス 8,200 920.00 7,544,000
ディップ 19,600 2,801.00 54,899,600
デジタルホールディングス 10,100 1,802.00 18,200,200
ツクイホールディングス 34,000 550.00 18,700,000
キャリアデザインセンター 3,500 980.00 3,430,000
ベネフィット・ワン 51,900 3,095.00 160,630,500
エムスリー 313,800 9,361.00 2,937,481,800
ツカダ・グローバルホールディング 11,300 259.00 2,926,700
アウトソーシング 81,700 1,427.00 116,585,900
ウェルネット 14,900 467.00 6,958,300
ワールドホールディングス 5,000 2,077.00 10,385,000
ディー・エヌ・エー 60,300 1,877.00 113,183,100
博報堂DYホールディングス 198,100 1,409.00 279,122,900
ぐるなび 25,300 533.00 13,484,900
タカミヤ 15,600 525.00 8,190,000
ジャパンベストレスキューシステム 11,200 894.00 10,012,800
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ファンコミュニケーションズ 39,700 437.00 17,348,900
ライク 4,800 2,046.00 9,820,800
ビジネス・ブレークスルー 6,600 443.00 2,923,800
エスプール 36,900 730.00 26,937,000
WDBホールディングス 6,600 2,744.00 18,110,400
手間いらず 900 5,340.00 4,806,000
ティア 8,900 408.00 3,631,200
CDG 1,700 1,586.00 2,696,200
バリューコマース 9,600 3,240.00 31,104,000
インフォマート 144,200 936.00 134,971,200
JPホールディングス 45,600 287.00 13,087,200
エコナックホールディングス 28,600 91.00 2,602,600
EPSホールディングス 19,500 993.00 19,363,500
レッグス 3,700 1,911.00 7,070,700
プレステージ・インターナショナル 53,600 901.00 48,293,600
アミューズ 7,900 2,666.00 21,061,400
ドリームインキュベータ 4,500 1,335.00 6,007,500
クイック 9,100 1,091.00 9,928,100
TAC 9,800 244.00 2,391,200
ケネディクス 122,700 748.00 91,779,600
電通グループ 160,100 3,235.00 517,923,500
イオンファンタジー 5,600 2,402.00 13,451,200
シーティーエス 16,300 1,013.00 16,511,900
ネクシィーズグループ 4,600 908.00 4,176,800
H.U.グループホールディングス 39,900 2,918.00 116,428,200
アルプス技研 12,700 2,140.00 27,178,000
ダイオーズ 3,100 961.00 2,979,100
日本空調サービス 15,200 778.00 11,825,600
オリエンタルランド 151,400 16,645.00 2,520,053,000
ダスキン 35,500 2,904.00 103,092,000
明光ネットワークジャパン 18,500 572.00 10,582,000
ファルコホールディングス 8,000 1,655.00 13,240,000
ラウンドワン 40,000 924.00 36,960,000
リゾートトラスト 65,400 1,528.00 99,931,200
ビー・エム・エル 18,400 3,390.00 62,376,000
りらいあコミュニケーションズ 24,900 1,354.00 33,714,600
リソー教育 65,900 304.00 20,033,600
早稲田アカデミー 6,400 1,016.00 6,502,400
ユー・エス・エス 159,400 2,080.00 331,552,000
東京個別指導学院 5,500 648.00 3,564,000
サイバーエージェント 87,700 7,020.00 615,654,000
楽天 663,500 1,035.00 686,722,500
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クリーク・アンド・リバー社 7,700 1,096.00 8,439,200
モーニングスター 16,100 457.00 7,357,700
テー・オー・ダブリュー 23,600 270.00 6,372,000
山田コンサルティンググループ 9,500 992.00 9,424,000
セントラルスポーツ 5,400 2,228.00 12,031,200
フルキャストホールディングス 12,600 1,752.00 22,075,200
エン・ジャパン 25,400 3,300.00 83,820,000
リソルホールディングス 1,600 3,935.00 6,296,000
テクノプロ・ホールディングス 28,400 8,470.00 240,548,000
アトラ 3,300 346.00 1,141,800
インターワークス 3,600 343.00 1,234,800
アイ・アールジャパンホールディングス 5,800 15,570.00 90,306,000
KeePer技研 10,600 2,269.00 24,051,400
ファーストロジック 3,100 777.00 2,408,700
三機サービス 3,000 980.00 2,940,000
Gunosy 9,200 735.00 6,762,000
デザインワン・ジャパン 5,400 208.00 1,123,200
イー・ガーディアン 6,300 3,015.00 18,994,500
リブセンス 8,900 233.00 2,073,700
ジャパンマテリアル 43,900 1,408.00 61,811,200
ベクトル 18,000 933.00 16,794,000
ウチヤマホールディングス 7,900 307.00 2,425,300
チャーム・ケア・コーポレーション 12,300 1,285.00 15,805,500
キャリアリンク 4,800 2,016.00 9,676,800
IBJ 12,000 803.00 9,636,000
アサンテ 5,900 1,474.00 8,696,600
N・フィールド 10,100 883.00 8,918,300
バリューHR 5,800 1,760.00 10,208,000
M&Aキャピタルパートナーズ 11,600 6,060.00 70,296,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,600 1,980.00 11,088,000
ERIホールディングス 4,400 685.00 3,014,000
アビスト 2,300 2,994.00 6,886,200
シグマクシス 9,900 1,800.00 17,820,000
ウィルグループ 9,600 1,009.00 9,686,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 21,800 319.00 6,954,200
メドピア 6,700 6,940.00 46,498,000
リクルートホールディングス 1,019,400 4,156.00 4,236,626,400
エラン 9,900 2,956.00 29,264,400
土木管理総合試験所 7,700 348.00 2,679,600
ネットマーケティング 5,900 647.00 3,817,300
日本郵政 1,166,700 802.10 935,810,070
ベルシステム24ホールディングス 24,000 1,653.00 39,672,000
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鎌倉新書 11,000 1,173.00 12,903,000
SMN 3,400 754.00 2,563,600
LITALICO 5,000 3,590.00 17,950,000
グローバルキッズCOMPANY 2,900 981.00 2,844,900
エアトリ 7,700 1,243.00 9,571,100
アトラエ 4,400 2,560.00 11,264,000
ストライク 5,400 5,980.00 32,292,000
ソラスト 39,400 1,495.00 58,903,000
セラク 4,600 2,316.00 10,653,600
インソース 6,000 3,485.00 20,910,000
ベイカレント・コンサルティング 8,600 16,460.00 141,556,000
Orchestra Holdings 3,100 2,243.00 6,953,300
アイモバイル 5,300 1,217.00 6,450,100
キャリアインデックス 6,200 688.00 4,265,600
MS-Japan 5,000 962.00 4,810,000
船場 3,100 914.00 2,833,400
グレイステクノロジー 6,600 7,120.00 46,992,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 16,400 4,775.00 78,310,000
フルテック 2,200 1,546.00 3,401,200
グリーンズ 3,600 465.00 1,674,000
GameWith 4,700 604.00 2,838,800
ソウルドアウト 3,600 1,455.00 5,238,000
MS&Consulting 3,100 606.00 1,878,600
エル・ティー・エス 1,100 4,225.00 4,647,500
ミダック 1,900 3,520.00 6,688,000
日総工産 9,800 694.00 6,801,200
キュービーネットホールディングス 6,100 1,452.00 8,857,200
RPAホールディングス 11,200 639.00 7,156,800
スプリックス 4,300 801.00 3,444,300
マネジメントソリューションズ 7,100 1,785.00 12,673,500
プロレド・パートナーズ 2,000 3,985.00 7,970,000
フロンティア・マネジメント 1,200 5,040.00 6,048,000
ピアラ 800 2,243.00 1,794,400
コプロ・ホールディングス 1,000 3,340.00 3,340,000
ギークス 1,700 1,111.00 1,888,700
カーブスホールディングス 39,400 738.00 29,077,200
フォーラムエンジニアリング 7,700 869.00 6,691,300
ダイレクトマーケティングミックス 5,700 2,657.00 15,144,900
アドバンテッジリスクマネジメント 7,600 662.00 5,031,200
リログループ 77,900 2,612.00 203,474,800
東祥 9,100 1,572.00 14,305,200
エイチ・アイ・エス 20,700 1,634.00 33,823,800
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ラックランド 4,200 2,380.00 9,996,000
共立メンテナンス 23,600 3,950.00 93,220,000
イチネンホールディングス 16,100 1,283.00 20,656,300
建設技術研究所 9,300 2,176.00 20,236,800
スペース 9,600 822.00 7,891,200
長大 5,900 1,393.00 8,218,700
燦ホールディングス 6,400 1,245.00 7,968,000
スバル興業 900 8,620.00 7,758,000
東京テアトル 5,800 1,300.00 7,540,000
タナベ経営 2,900 1,333.00 3,865,700
ナガワ 4,600 9,370.00 43,102,000
よみうりランド 3,100 6,020.00 18,662,000
東京都競馬 9,400 4,565.00 42,911,000
カナモト 25,200 2,257.00 56,876,400
東京ドーム 57,800 1,300.00 75,140,000
西尾レントオール 13,300 2,157.00 28,688,100
トランス・コスモス 13,600 2,708.00 36,828,800
乃村工藝社 61,300 835.00 51,185,500
藤田観光 5,600 1,435.00 8,036,000
KNT-CTホールディングス 8,800 901.00 7,928,800
日本管財 15,400 2,046.00 31,508,400
トーカイ 13,900 2,073.00 28,814,700
セコム 151,000 9,394.00 1,418,494,000
セントラル警備保障 6,900 3,575.00 24,667,500
丹青社 27,200 835.00 22,712,000
メイテック 17,500 5,160.00 90,300,000
応用地質 16,800 1,233.00 20,714,400
船井総研ホールディングス 29,500 2,568.00 75,756,000
進学会ホールディングス 6,200 449.00 2,783,800
オオバ 10,500 737.00 7,738,500
いであ 3,600 1,826.00 6,573,600
学究社 4,400 1,288.00 5,667,200
ベネッセホールディングス 47,500 2,068.00 98,230,000
イオンディライト 17,600 2,614.00 46,006,400
ナック 8,200 928.00 7,609,600
ダイセキ 23,900 3,045.00 72,775,500
ステップ 5,400 1,597.00 8,623,800
合 計 155,826,700 369,080,413,220
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
マネープールマザーファンド
貸借対照表
2020年12月21日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 432,247,252,348
流動資産合計 432,247,252,348
資産合計 432,247,252,348
負債の部
流動負債
未払解約金 999,631
未払利息 329,692
流動負債合計 1,329,323
負債合計 1,329,323
純資産の部
元本等
元本 431,429,543,849
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 816,379,176
元本等合計 432,245,923,025
純資産合計 432,245,923,025
負債純資産合計 432,247,252,348
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 431,429,543,849口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0019円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,019円)
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年12月21日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年12月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2020年12月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月21日
期首元本額 528,832,318,446円
期中追加設定元本額 263,395,386,647円
期中一部解約元本額 360,798,161,244円
期末元本額 431,429,543,849円
期末元本額の内訳
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 4,005,348円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコー
5,182,333円
ス)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 812,319円
オーストラリア公社債ファンド 999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 99,941円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 4,087,676円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 298,995円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 1,005,802円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 105,486円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 210,100円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) 9,963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) 9,963円
国内債券SMTBセレクション(SMA専用) 1,992,033円
バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用) 9,961円
バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用) 9,961円
バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用) 9,961円
バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用) 1,993円
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 9,961円
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 9,961円
GARSファンド 9,961円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コー
9,960円
ス)
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区分 2020年12月21日現在
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジ
9,960円
ル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドル
988円
コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドル
9,960円
コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トル
9,960円
コ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシ
9,960円
コ・ペソコース)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,791円
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 796,655円
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用) 9,957円
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 19,911円
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 696,865円
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 9,953円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 9,953円
債券コア戦略ファンド 9,953円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 9,952円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 9,951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 9,951円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) 1,004,876円
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 1,990円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 1,990円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型) 1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型) 1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(年2回決算型) 1,991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型) 1,991円
債券コア・セレクション 9,956円
NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 996円
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 9,957円
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 996円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 9,962円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 997円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 4,985円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,970円
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区分 2020年12月21日現在
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 9,970円
国内株式絶対収益追求型ファンド 9,972円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 9,972円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド 4,989円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用) 9,979円
225ベアファンド6(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 79,088,608,682円
225ベアファンド7(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 114,786,354,952円
ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド(適格機関投資家専
607,915,273円
用)
米国国債ベアファンド(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 1,693,023,732円
日本債券ベアファンド4(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 760,935,151円
ドイツ中期国債ベアファンド3(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 956,061,117円
TOPIXベアファンド2(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 32,791,358,394円
TOPIXベアファンドR(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
15,599,072,892円
用)
225ベアファンド8(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 22,749,283,975円
225ベアファンド9(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 4,413,389,477円
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド(適格機関投資家
1,390,191,638円
専用)
225ベアファンド10(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専用) 13,180,772,188円
TOPIXベアファンドR2(建玉比率非調整型/リセット型)(適格機関投資家専
38,964,677,216円
用)
TOPIXベアファンドF(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
103,281,703,349円
用)
TOPIXベアファンドF2(建玉数量固定型/リセットあり)(適格機関投資家専
299,044円
用)
米国株式ベアファンド4(建玉比率非調整型)(適格機関投資家専用) 1,108,432,634円
北米株配当戦略投信2018-11(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 9,982円
私募マネープールファンドAL(適格機関投資家専用) 32,735,269円
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【国内株式SMTBセレクション(SMA専用)】
【純資産額計算書】
(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額 133,455,436,762 円
Ⅱ 負債総額 658,674,485 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 132,796,762,277 円
Ⅳ 発行済口数 94,039,064,252 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4121 円
(1万口当たり純資産額) (14,121 円)
(参考)
JPX日経インデックス400 マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額 46,485,485,147 円
Ⅱ 負債総額 977,970,022 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,507,515,125 円
Ⅳ 発行済口数 27,666,119,026 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6449 円
(1万口当たり純資産額) (16,449 円)
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額 34,417,532,556 円
Ⅱ 負債総額 64,167,787 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,353,364,769 円
Ⅳ 発行済口数 6,679,483,074 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.1431 円
(1万口当たり純資産額) (51,431 円)
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国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額 373,017,480,788 円
Ⅱ 負債総額 8,428,190,845 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 364,589,289,943 円
Ⅳ 発行済口数 211,025,713,113 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7277 円
(1万口当たり純資産額) (17,277 円)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2021年 1月29日現在)
Ⅰ 資産総額 399,478,655,265 円
Ⅱ 負債総額 234,381 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 399,478,420,884 円
Ⅳ 発行済口数 398,735,433,533 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0019 円
(1万口当たり純資産額) (10,019 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 1月29日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 3月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年1月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 525 13,857,438
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 301,269
単位型公社債投資信託 42 288,550
合計 646 14,447,256
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第35期事業年度の中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 - 5,823
有価証券 2,268 -
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 - 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 -
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 -
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 -
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 0 - 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 - 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
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定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 23,830 23,830 -
(2)金銭の信託 - - -
(3)未収委託者報酬 6,351 6,351 -
(4)未収運用受託報酬 5,525 5,525 -
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(5)有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 -
(5,327) (5,327)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 -
デリバティブ取引計
81 81 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 -
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 - - -
未収委託者報酬 6,351 - - -
未収運用受託報酬 5,525 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 - 3 3
英ポンド 66 - 1 1
カナダドル 3 - 0 0
スイスフラン 7 - △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 - 0 0
の取引
ユーロ 183 - 2 2
買建
米ドル 10 - 0 0
スイスフラン 1 - 0 0
香港ドル 0 - 0 0
ユーロ 2 - △0 △0
合計 1,346 - 7 7
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 - △8 △8
合計 6,739 - △8 △8
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 - 13
英ポンド 2,575 - 50
カナダドル 有価証券 40 - 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 - △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 - 2
人民元 1,725 - 9
ユーロ 262 - 6
買建
ユーロ 6 - △0
合計 8,643 - 82
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 - △23 △23
米ドル
79 - △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 - △0 △0
カナダドル
の取引
26 - △0 △0
スイスフラン
247 - △4 △4
香港ドル
18 - △0 △0
人民元
223 - △2 △2
ユーロ
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 - 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 -
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 (百万 (被所有) (百万円) (百万円)
又は 又は との
円) 割合(%)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
-
-
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
-
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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当事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 22,768
金銭の信託 8,094
未収委託者報酬 7,732
未収運用受託報酬 5,430
3,718
その他
流動資産合計 47,745
固定資産
有形固定資産
※1 801
無形固定資産 3,344
投資その他の資産
投資有価証券 9,175
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 261
その他 33
投資その他の資産合計 15,106
固定資産合計 19,252
資産合計 66,997
負債の部
流動負債
未払金 7,364
未払法人税等 473
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賞与引当金 289
その他 ※2 612
流動負債合計 8,740
固定負債
退職給付引当金 614
資産除去債務 132
6
その他
固定負債合計 752
負債合計 9,493
(単位:百万円)
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
35,114
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,714
株主資本合計 56,953
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 251
299
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 551
純資産合計 57,504
負債・純資産合計 66,997
中間損益計算書
(単位:百万円)
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 17,868
運用受託報酬 5,169
206
その他営業収益
営業収益合計 23,244
営業費用 13,137
一般管理費
※1 4,842
営業利益
5,264
営業外収益 ※2 1,933
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営業外費用 ※3 1,484
経常利益 5,714
特別損失 110
税引前中間純利益 5,603
法人税、住民税及び事業税 1,692
62
法人税等調整額
法人税等合計 1,754
中間純利益 3,848
中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当中間期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
中間純利益 3,848 3,848 3,848
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 194 - △8 185 185
当中間期末残高 500 2,100 35,114 37,714 56,953
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,662
中間純利益 3,848
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 838 15 854 854
額)
当中間期変動額合計 838 15 854 1,040
当中間期末残高 251 299 551 57,504
重要な会計方針
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39
号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適
用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 431百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 64百万円
無形固定資産 255百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,775百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,335百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
(金融商品関係)
第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
(単位: 百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 22,768 22,768 -
(2)金銭の信託 8,094 8,094 -
(3)未収委託者報酬 7,732 7,732 -
(4)未収運用受託報酬 5,430 5,430 -
(5)投資有価証券
9,175 9,175 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,364) (7,364) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (80) (80) -
ヘッジ会計が適用されているもの (9) (9) -
デリバティブ取引計 (89) (89) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額:投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将
来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)
投資有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
1.子会社株式
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 8,605 8,201 403
小計 8,605 8,201 403
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 570 610 △40
小計 570 610 △40
合計 9,175 8,812 362
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,861 - △2 △2
市場取引以外 英ポンド 105 - △0 △0
の取引 カナダドル 19 - 0 0
スイスフラン 50 - 0 0
香港ドル 178 - △0 △0
ユーロ 306 - 3 3
合計 2,521 - 1 1
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 10,865 - △82 △82
合計 10,865 - △82 △82
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,535 - △4
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,791 - △5
処理方法 カナダドル 子会社株式 8 - 0
スイスフラン 55 - 0
香港ドル 98 - △0
ユーロ 84 - 0
合計 6,574 - △9
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,593百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
2,993百万円
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(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
おります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 19,168,213円23銭
1株当たり中間純利益 1,282,957円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
中間純利益 3,848百万円
普通株式に係る中間純利益 3,848百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
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(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 3月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2020年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2020年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
2【関係業務の概要】
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(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 3月19日 有価証券届出書
2020年 3月19日 有価証券報告書
2020年 9月18日 有価証券届出書
2020年 9月18日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月19日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の2019年12月21日から2020年12月21日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
175/176
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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