ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０３０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年3月11日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部　【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      　ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                  2030
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
        （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

          電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
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      ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

      ③　収益     分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (6)  【申込単位】

       1 円以上    1 円単位
    (7)  【申込期間】

       2021  年 3 月 12 日から    2021  年 9 月 10 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
        （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)   【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
    (12)   【その他】

      ①　当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の積立てを目
       的とした定時定額購入等により取得の申込みを行なう場合に限り取得できます。
      ②　受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

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      ③　委託会社の各営業日の午後                 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
       われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ④　金融商品取引所（金融商品取引法第                      2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2

       条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、                       単に「取引所」ということがあります。以下同
       じ。  ）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の
       取得申込みの受付けを中止することができます。
      ⑤　当ファンドは、積立投資専用です。

       イ．取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に定める契約」と
        いいます。）を締結するものとします。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の
        権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定
        は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
       ロ．収益分配金は、自動的に再投資されます。
      ⑥　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                    (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      （参考）

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
      ⑦　取得申込金額に利息は付きません。

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    第二部　【ファンド情報】

                         第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
      一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域            内外
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分変更
                              型（株式、債券、不動産投信）））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域            グローバル（含む日本）
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジなし
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
       ります。
      （注  1 ）商品分類の定義
       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義

       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合　資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
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     ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、                             一般  社団法人投資信託協会のホームページ（アド












       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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    (2)  【ファンドの沿革】










       2008  年 2 月 28 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始

    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

                                 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                 との契約（※       1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                 す。
                                 ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                 ②一部解約請求に関する事務
                                 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                 　に関する事務　　　　　　　　　　など
         ↑↓※    1        　　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

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                                 当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
                                 託契約」といいます｡            )( ※ 2) の委託者であり、次
                                 の業務を行ないます。
                     大和アセットマネジ
                                 ①受益権の募集・発行
         委託会社
                      メント株式会社
                                 ②信託財産の運用指図
                                 ③信託財産の計算
                                 ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓運用指図       ↑↓※    2                   損益↑↓信託金        ( ※ 3)

                                 信託契約     ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行な

                                 います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                 本カストディ銀行に委託することができます。ま
                        株式会社
                                 た、外国における資産の保管は、その業務を行な
         受託会社
                     再信託受託会社：株
                                 うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                     式会社日本カスト
                                 機関が行なう場合があります。
                     ディ銀行
                                 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                 ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益↑↓投資

                       内外の株式・債券・リート（ＲＥＩＴ）および短期金融資産                                　など

         投資対象
                           （ ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
        託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※ 3 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2020  年 12 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
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      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所               所有       比率

                                                株式数
                                                   株      ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号        2,608,525        100.00
                            ２　【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
       1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
       2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
       3 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       4 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
       5 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
       6 ．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
       7 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
      ②　投資態度

       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するととも
        に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
        オを構築し、       2030  年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
        ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
        当初設定時の基本配分比率
        トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の                                             38 ％
        外国株式インデックスマザーファンドの受益証券　　……信託財産の純資産総額の                                            22 ％
        ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券                             ……信託財産の純資産総額の                8 ％
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
                                     ……信託財産の純資産総額の                7 ％
        ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
                                     ……信託財産の純資産総額の                14 ％
        外国債券インデックスマザーファンドの受益証券　　……信託財産の純資産総額の                                            11 ％
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  2030  年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券のほか短期
        金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融
       商品取引法第       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
       資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または       外国の者の発行する証券または証書で、前                       1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                  0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ～ 35 名程度です。
       イ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ．経営会議
        　法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書                          を受け取っています。
    ※　上記の運用体制は            2020  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益とします。
      ②　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
       合には、分配を行なわないことがあります。
      ③　留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ①　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④　外国為替予約取引（信託約款）

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       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）    との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤　信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    ＜参考＞各マザーファンドの概要

                   １．トピックス・インデックス・マザーファンド

    （ 1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ②　投資態度
       　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．  ポートフォリオ        は、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
    (2)  投資対象

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      ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       　なお、     前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
    (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行ないません。
      （注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは

      　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価
      総額を指数化し、株価の変動をとらえようとするもので、                               1968  年 1 月 4 日（基準時）の時価総額を
      100  として、     1969  年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
       ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
      株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウおよびＴ
      ＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
      　株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩ
      Ｘの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行な
      うことができます。
                     ２．外国株式インデックスマザーファンド


    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        こ とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券 または証書のうち前           2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      （注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは

      　ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ                     Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国
      の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数
      （円ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）をもとに、ＭＳＣＩ                                           Ｉｎｃ．の承諾
      を得て委託会社が計算したものです。
      　同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、ＭＳＣＩ                                      Ｉｎｃ．に帰属します。
      また、ＭＳＣＩ         Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
      います。
                      ３．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    (1)  投資  方針

      ①　主要投資対象
       　わが国の      金融商品取引所（※）            上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券                    （以下総称して｢         不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
       ※金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「＜参考＞各
        マザーファンドの概要」において同じ。
      ②　投資態度
       イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投
        資成果をめざして運用を行ないます。
                                 26/331

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩ
        Ｔ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．  運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．  当初設定日直後、          大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証ＲＥＩＴ指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
        よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
    (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（             金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものをいいます。）
        4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
    (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の投資信託証券
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、                          信託財産の純資産総額の             30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の「東証ＲＥＩＴ指数」における時価の構成割合が                                     30 ％を超える場合には、当該指
       数 における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
     　（注）東証ＲＥＩＴ指数とは

      ●「東証ＲＥＩＴ指数」は、東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価総額加重
       平均の指数で、        2003  年 4 月より算出・公表されています。
        ［算出方法の概要］
                            （注  1）            （注  2）

               指数：算出時の時価総額                 ÷基準時の時価総額              × 1,000
       （注  1 ）算出対象銘柄ごとに、価格に指数算出用上場口数を乗じ、これを全銘柄合計したものです。
       （注  2 ） 2003  年 3 月 31 日の終値により算出された時価総額とします。ただし、算出対象銘柄数の増減など市
         況変動によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時
         価総額を修正します。なお、配当込み指数の算出に際しては、権利落（金銭の分配）についても、基
         準時の時価総額の修正が行なわれます。
       ①東証   REIT  指数の指数値および東証           REIT  指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引

        所」といいます。）の知的財産であり、東証                     REIT  指数の算出、指数値の公表、利用など東証                    REIT  指数に
        関するすべての権利・ノウハウおよび東証                    REIT  指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が
        有します。
       ②㈱東京証券取引所は、東証             REIT  指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
        ものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証                          REIT  指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
        延または中断に対し、責任を負いません。
       ③本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
               ４．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    (1)  投資方針

      ①　  主要  投資対象
       　海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
       ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投
       資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
    (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（          金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
    (3)  主な投資制限

      ①　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 ％を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
     （注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）とは

       　Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・
       インデックスであるＳ＆Ｐグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各
       国ごとのＲＥＩＴ制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出する
       インデックスです。
       ［特徴］
       ・世界に上場する各国のＲＥＩＴ制度に基づいて設立・運営されている銘柄を幅広く採用。
       ・ 1989  年から過去データを算出。
       ・配当込み指数値、配当利回りデータ等を算出。
        Ｓ＆Ｐ    先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（「当インデックス」）は                                S&P  Dow  Jones

       Indices     LLC  （「  SPDJI   」）の商品であり、これを利用するライセンスが大和アセットマネジ
       メント株式会社に付与されています。                    Standard     & Poor  ’ s® および    S&P®  は Standard     & Poor  ’ s
       Financial      Services     LLC  （「  S&P  」）の登録商標で、           Dow  Jones®    は Dow  Jones    Trademark
       Holdings     LLC  （「  Dow  Jones   」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
       SPDJI   に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが大和アセットマネジメント株式会社
       にそれぞれ付与されています。当ファンドは、                         SPDJI   、 Dow  Jones   、 S&P  またはそれぞれの関連
       会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関
       係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、Ｓ＆Ｐ                                                先
       進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いませ
       ん。
                ５．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
        内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
    (2)  投資対象

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
                                 32/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      （注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは

      　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の
      動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成され
      たポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
      　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会
      社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
                  ６．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数）の動
        きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
        産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
    (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
                                 33/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
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    (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
        権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                (2)  ③の   1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の   1. か
         ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
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       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     （注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数とは

      　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体
      の動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成
      されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
      　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合には、債券の残存期間別に短期・中期・長期などのサブ・イン
      デックスがあり、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期                           ( ＮＯＭＵＲＡ－ボンド・パフォーマンス・
      インデックス総合短期            ) は、残存期間１年以上３年未満の短期の公募利付債市場全体の動向を
      表わす投資収益指数で、一定の銘柄採用基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパ
      フォーマンスをもとに算出されます。
      　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式
      会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありませ
      ん。
                     ７．外国債券インデックスマザーファンド


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    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
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       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      （注）    FTSE  世界国債インデックスとは

         FTSE  世界国債インデックスは、               FTSE   Fixed    Income    LLC  により運営され、世界主要国の国債
       の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
                           ３　【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク

      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
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      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値



       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し





        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
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        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         の ような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④　外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
        　外貨建     資産  の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変





        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。                   そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
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      ⑤　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
       は、お買付けの申込みの受付けを中止することがあります。
      ②　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
       は、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合
       には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者
       がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
     適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                         ４　【手数料等及び税金】


















    (1)  【申込手数料】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

          電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　収益     分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                             6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合に
       は、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
                                    信託報酬率
        第１計算期間から          2016  年 3 月 11 日まで            年率  0.715   ％（税抜     0.65  ％）
        2016  年 3 月 12 日から第     18 計算期間まで                年率  0.374   ％（税抜     0.34  ％）
        第 19 計算期間から第        23 計算期間まで                年率  0.308   ％（税抜     0.28  ％）
        第 24 計算期間以降                          年率  0.242   ％（税抜     0.22  ％）
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支                                                 弁します。

      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。

      ＜第  1 計算期間から       2016  年 3 月 11 日まで＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.300   ％        年率  0.300   ％        年率  0.05  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜ 2016  年 3 月 12 日から第     18 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.155   ％        年率  0.155   ％        年 率 0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜ 第 19 計算期間から第        23 計算期間まで       ＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.125   ％        年率  0.125   ％        年 率 0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
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      ＜ 第 24 計算期間以降       ＞

         委託会社              販売会社             受託会社

        年率  0.095   ％        年率  0.095   ％        年 率 0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
       ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・        オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
      かかりません。        なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
      制が適用されます。
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      　前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
      ず、次の取扱いとなります。
     イ．収益分配金に対する課税
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得税
       15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
       定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することも
       できます。ただし、           2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
       れ 、 税率は    20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
     ロ．解約金および償還金に対する課税
        一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
       む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                               20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）の税
       率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                            2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率
       を乗じた復興特別所得税が課され                  、 税率は    20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地
       方税  5 ％）となります。
     ハ．損益通算について
      　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
      債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
      上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                               3 年間、上場
      株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
      償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
      なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ②　  投資者    が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                      投資者    の個別元本
        と同額の場合または当該             投資者    の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                投資者    の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が                元本払戻金（特別分配金）              となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻
        金（特別分配金）          を控除した額が普通分配金となります。
      （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が                                 上記  と異なる場合があります。

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      （ ※ ）上  記は、    2020  年 12 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
        は、上記の内       容が変更になることがあります。
      （※）課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     277,158,977              99.81
                内　日本                           277,158,977              99.81
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       538,533            0.19
       純資産総額
                                           277,697,510             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                    簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                          親投資
                                                1.0470      1.0469
      ダイワ短期日本債券インデックスマ
                                         86,721,610                 32.69
     1                 日本    信託受
      ザーファンド
                                              90,806,008      90,788,853
                          益証券
                          親投資
                                                3.0263      3.0356
                                         20,956,465                 22.91
     2 外国債券インデックスマザーファンド                日本    信託受
                                              63,420,639      63,615,445
                          益証券
                          親投資
                                                1.1954      1.2046
      トピックス・インデックス・マザーファン
                                         48,718,732                 21.13
     3                 日本    信託受
      ド
                                              58,239,721      58,686,584
                          益証券
                          親投資
                                                3.0726      3.0882
                                         11,673,440                 12.98
     4 外国株式インデックスマザーファンド                日本    信託受
                                              35,867,904      36,049,917
                          益証券
                          親投資
                                                2.7416      2.8574
                                         4,976,866                 5.12
     5 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                日本    信託受
                                              13,644,887      14,220,896
                          益証券
                          親投資
                                                2.2517      2.2276
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                         6,193,788                 4.97
     6                 日本    信託受
      ス・マザーファンド
                                              13,947,064      13,797,282
                          益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.81%
       合計                         99.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                     (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 4 計算期間末
                    22,353,895        22,353,895         0.6876       0.6876
        (2011   年 12 月 19 日 )
         第 5 計算期間末
                    43,076,218        43,076,218         0.8120       0.8120
        (2012   年 12 月 18 日 )
         第 6 計算期間末
                    73,041,242        73,041,242         1.0850       1.0850
        (2013   年 12 月 18 日 )
         第 7 計算期間末
                    113,864,260        113,864,260         1.2566       1.2566
        (2014   年 12 月 18 日 )
         第 8 計算期間末
                    164,118,771        164,118,771         1.3135       1.3135
        (2015   年 12 月 18 日 )
         第 9 計算期間末
                    202,443,979        202,443,979         1.3306       1.3306
        (2016   年 12 月 19 日 )
         第 10 計算期間末
                    229,901,968        229,901,968         1.4390       1.4390
        (2017   年 12 月 18 日 )
         第 11 計算期間末
                    228,565,144        228,565,144         1.3825       1.3825
        (2018   年 12 月 18 日 )
         第 12 計算期間末
                    283,602,330        283,602,330         1.5154       1.5154
        (2019   年 12 月 18 日 )
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         2019  年 12 月末日      269,366,113           －       1.5212       －
         2020  年 1 月末日      276,338,173           －       1.5236       －
             2 月末日      256,198,696           －       1.4672       －
             3 月末日      244,784,293           －       1.3709       －
             4 月末日      247,698,479           －       1.4007       －
             5 月末日      264,063,446           －       1.4379       －
             6 月末日      264,959,636           －       1.4438       －
             7 月末日      260,730,043           －       1.4441       －
             8 月末日      251,285,758           －       1.4856       －
             9 月末日      253,518,803           －       1.4809       －
            10 月末日      245,834,009           －       1.4546       －
            11 月末日      261,840,209           －       1.5245       －
         第 13 計算期間末
                    266,061,502        266,061,502         1.5414       1.5414
        (2020   年 12 月 18 日 )
            12 月末日      277,697,510           －       1.5481       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 4 計算期間                  △ 10.4
        第 5 計算期間                   18.1
        第 6 計算期間                   33.6
        第 7 計算期間                   15.8
        第 8 計算期間                   4.5
        第 9 計算期間                   1.3
        第 10 計算期間                   8.1
        第 11 計算期間                  △ 3.9
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        第 12 計算期間                   9.6
        第 13 計算期間                   1.7
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 4 計算期間                       11,508,725                     4,926,400
         第 5 計算期間                       25,323,485                     4,786,754
         第 6 計算期間                       24,816,314                     10,545,012
         第 7 計算期間                       30,371,983                     7,076,122
         第 8 計算期間                       55,198,367                     20,861,737
         第 9 計算期間                       51,030,255                     23,832,682
        第 10 計算期間                       51,008,648                     43,394,758
        第 11 計算期間                       37,107,015                     31,539,565
        第 12 計算期間                       41,417,826                     19,595,592
        第 13 計算期間                       62,234,725                     76,774,144
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         159,028,962,920                98.82
       株式
                   内　日本                      159,028,962,920                98.82
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,895,537,197               1.18
       純資産総額
                                         160,924,500,117               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    1,822,545,000               1.13
                内　日本                          1,822,545,000               1.13
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①  投資有価証券の主要銘柄
    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名       地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,080.84       7,957.00
                        輸送用
                                        709,600                   3.51
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                            5,024,568,058       5,646,287,200
                                               8,203.43      10,285.00
                        電気機
      ソ ニ ー                               398,500                   2.55
     2            日本    株式
                        器
                                            3,269,068,683       4,098,572,500
                                               6,376.09       8,058.00
                        情報・通
                                        495,300                   2.48
     3 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                            3,158,079,383       3,991,127,400
                                              46,315.30       58,000.00
                        電気機
                                         57,600                  2.08
     4 キーエンス          日本    株式
                        器
                                            2,667,761,812       3,340,800,000
                                              60,420.00       65,830.00
                        その他
      任 天 堂                                39,000                  1.60
     5            日本    株式
                        製品
                                            2,356,380,000       2,567,370,000
                                               2,239.53       2,645.50
                        情報・通
                                        834,100                   1.37
     6 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                            1,867,993,506       2,206,611,550
                                               9,689.20      12,980.00
                        電気機
                                        153,100                   1.23
     7 日本電産          日本    株式
                        器
                                            1,483,418,119       1,987,238,000
                                               3,922.25       3,755.00
                                        529,200                   1.23
     8 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                            2,075,656,694       1,987,146,000
                                                439.86       456.10
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,293,700                   1.22
     9            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,888,665,424       1,958,356,570
                                               3,252.89       3,535.00
                                        546,100                   1.20
     10  第一三共          日本    株式    医薬品
                                            1,776,406,515       1,930,463,500
                                              14,000.88       18,040.00
                                        107,000                   1.20
     11  信越化学          日本    株式    化学
                                            1,498,094,826       1,930,280,000
                                               4,290.04       4,321.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        435,300                   1.17
     12            日本    株式
      グス                  業
                                            1,867,455,181       1,880,931,300
                                              19,520.36       22,920.00
                                         81,100                  1.16
     13  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                            1,583,101,609       1,858,812,000
                                              11,696.59       14,270.00
                        精密機
                                        126,200                   1.12
     14  ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                            1,476,110,691       1,800,874,000
                                               6,817.94       9,320.00
                        電気機
                                        186,900                   1.08
     15  村田製作所          日本    株式
                        器
                                            1,274,274,838       1,741,908,000
                                              26,920.00       38,400.00
                        電気機
                                         40,400                  0.96
     16  東京エレクトロン          日本    株式
                        器
                                            1,087,568,000       1,551,360,000
                                              20,421.25       25,360.00
                        電気機
                                         59,800                  0.94
     17  ファナック          日本    株式
                        器
                                            1,221,191,245       1,516,528,000
                                 52/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2,539.58       2,877.50
                        輸送用
                                        500,600                   0.90
     18  本田技研          日本    株式
                        機器
                                            1,271,315,874       1,440,476,500
                                               2,754.57       3,066.00
                        情報・通
                                        455,000                   0.87
     19  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業
                                            1,253,330,332       1,395,030,000
                                               3,073.80       3,188.00
      三井住友フィナンシャ
                                        433,900                   0.86
     20            日本    株式    銀行業
      ル  G 
                                            1,333,723,660       1,383,273,200
                                               6,550.39       9,743.00
                        サービス
                                        134,200                   0.81
     21  エムスリー          日本    株式
                        業
                                             879,062,395      1,307,510,600
                                               2,760.86       2,964.00
      伊 藤 忠                               438,500                   0.81
     22            日本    株式    卸売業
                                            1,210,640,646       1,299,714,000
                                              58,116.84       62,950.00
                                         20,000                  0.78
     23  ＳＭＣ          日本    株式    機械
                                            1,162,336,847       1,259,000,000
                                               3,688.92       4,065.00
                        電気機
      日 立                                305,500                   0.77
     24            日本    株式
                        器
                                            1,126,967,567       1,241,857,500
                                               8,201.46       7,970.00
      花 王                                152,200                   0.75
     25            日本    株式    化学
                                            1,248,262,952       1,213,034,000
                                               4,853.03       5,308.00
                                        221,600                   0.73
     26  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                            1,075,431,907       1,176,252,800
                                               1,385.83       1,307.50
      みずほフィナンシャル
                                        852,300                   0.69
     27            日本    株式    銀行業
      Ｇ
                                            1,181,144,620       1,114,382,250
                                              15,129.97       17,040.00
                        サービス
                                         64,600                  0.68
     28  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                             977,396,636      1,100,784,000
                                               4,803.13       5,503.00
                                        199,000                   0.68
     29  中外製薬          日本    株式    医薬品
                                             955,823,124      1,095,097,000
                                               2,621.32       2,541.00
                                        411,400                   0.65
     30  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                            1,078,415,265       1,045,367,400
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.82%
       合計                         98.82%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.14%
       建設業                         2.32%
                                 53/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       食料品                         3.50%
       繊維製品                         0.47%
       パルプ・紙                         0.22%
       化学                         7.49%
       医薬品                         5.86%
       石油・石炭製品                         0.36%
       ゴム製品                         0.49%
       ガラス・土石製品                         0.78%
       鉄鋼                         0.61%
       非鉄金属                         0.73%
       金属製品                         0.60%
       機械                         5.70%
       電気機器                         17.11%
       輸送用機器                         7.30%
       精密機器                         2.77%
       その他製品                         2.74%
       電気・ガス業                         1.28%
       陸運業                         3.50%
       海運業                         0.19%
       空運業                         0.39%
       倉庫・運輸関連業                         0.17%
       情報・通信業                         9.06%
       卸売業                         4.50%
       小売業                         4.72%
       銀行業                         4.40%
       証券、商品先物取引業                         0.76%
       保険業                         1.88%
       その他金融業                         1.10%
       不動産業                         1.90%
       サービス業                         5.71%
       合計                         98.82%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                 54/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      ( 単位：円     )
                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 TOPIX   先物   2021  年 3 月            101    1,785,497,550
           日本                  買建                    1,822,545,000         1.13%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国株式インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         156,205,547,409                94.54
       株式
                 内　香港                         1,697,680,251               1.03
                 内　シンガポール                          503,231,589              0.30
                 内　イスラエル                          339,306,076              0.21
                 内　ノルウェー                          327,812,392              0.20
                 内　スウェーデン                         1,894,955,143               1.15
                 内　デンマーク                         1,423,021,945               0.86
                 内　イギリス                         7,505,792,500               4.54
                 内　アイルランド                          373,747,149              0.23
                 内　オランダ                         2,075,251,089               1.26
                 内　ベルギー                          536,068,186              0.32
                 内　フランス                         5,902,224,394               3.57
                 内　ドイツ                         5,043,806,118               3.05
                 内　スイス                         5,157,571,845               3.12
                 内　ポルトガル                          89,276,610              0.05
                 内　スペイン                         1,316,971,270               0.80
                 内　イタリア                         1,276,263,174               0.77
                 内　フィンランド                          567,301,631              0.34
                 内　オーストリア                          91,562,814              0.06
                 内　カナダ                         5,407,892,971               3.27
                 内　アメリカ                        111,168,831,113                67.28
                 内　オーストラリア                         3,336,579,091               2.02
                 内　ニュージーランド                          170,400,058              0.10
                                 55/331

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          3,634,570,507               2.20
       投資証券
                 内　香港                          76,174,166              0.05
                 内　シンガポール                          82,453,148              0.05
                 内　イギリス                          93,633,207              0.06
                 内　フランス                          87,177,073              0.05
                 内　カナダ                          16,239,394              0.01
                 内　アメリカ                         2,851,835,751               1.73
                 内　オーストラリア                          410,607,898              0.25
                 内　その他                          16,449,870              0.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,382,415,507               3.26
       純資産総額
                                         165,222,533,423               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    5,373,719,141               3.25
             内　イギリス                              256,821,376              0.16
             内　ドイツ                              839,003,225              0.51
             内　カナダ                              167,576,756              0.10
             内　アメリカ                             3,927,204,000               2.38
             内　オーストラリア                              183,113,784              0.11
       為替予約取引（買建）                                    2,322,816,500               1.41
             内　日本                             2,322,816,500               1.41
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               12,067.06       13,959.04
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               558,400                  4.72
     1                 株式
                  カ      術
                                             6,738,249,096       7,794,730,728
                                 56/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               22,276.30       23,199.52
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                            234,700                  3.30
     2                 株式
                  カ      術
                                             5,228,248,784       5,444,928,518
                         一般消
                                              330,717.69       343,827.00
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            13,880                  2.89
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             4,590,361,537       4,772,318,760
                         ス
                         コミュニ
                                               28,753.33       28,646.73
                  アメリ      ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                        78,450                  1.36
     4                 株式
                  カ      ン・サー
                                             2,255,699,131       2,247,335,969
                         ビス
                         コミュニ
                                              184,956.57       181,928.16
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          9,820                 1.08
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,816,273,517       1,786,534,531
                         ビス
                         コミュニ
                                              185,595.16       182,027.52
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           9,807                 1.08
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,820,131,783       1,785,143,889
                         ビス
                         一般消
                                               60,626.16       68,929.96
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                               24,270                  1.01
     7                 株式
                  カ      サービ
                                             1,471,396,903       1,672,930,251
                         ス
                                               14,904.00       15,953.49
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             86,200                  0.83
     8                 株式
                  カ      ケア
                                             1,284,724,800       1,375,190,838
                                               12,546.27       12,938.53
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                         99,770                  0.78
     9                 株式   金融
                  カ
                                             1,251,741,358       1,290,877,637
      VISA  INC-CLASS     A                                 21,838.50       22,187.29
                  アメリ      情報技
                                         55,200                  0.74
     10                 株式
                  カ      術
      SHARES                                      1,205,485,200       1,224,738,684
      PROCTER     & GAMBLE                                   14,346.13       14,326.47
                  アメリ      生活必
                                         80,917                  0.70
     11                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                      1,160,846,206       1,159,254,973
                                               11,984.44       12,253.89
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               93,600                  0.69
     12              スイス   株式
                         需品
                                             1,121,744,052       1,146,964,104
      UNITEDHEALTH        GROUP                                34,976.79       35,950.72
                  アメリ      ヘルス
                                         31,016                  0.67
     13                 株式
                  カ      ケア
      INC                                      1,084,840,119       1,115,047,687
                         コミュニ
                                               15,227.95       18,350.55
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            59,162                  0.66
     14                 株式
                  カ      ン・サー
                                              900,916,274      1,085,655,239
                         ビス
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,965.42       23,760.49
                  アメリ
                                         45,550                  0.66
     15                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                             1,091,625,109       1,082,290,547
                                 57/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               54,901.57       53,585.05
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               20,100                  0.65
     16                 株式
                  カ      術
                                             1,103,521,658       1,077,059,606
                                               35,093.74       35,879.31
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         29,200                  0.63
     17                 株式
                  カ      術
                                             1,024,737,354       1,047,675,852
                         一般消
                                               28,564.96       27,550.66
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            35,200                  0.59
     18                 株式
                  カ      サービ
                                             1,005,486,768        969,783,408
                         ス
                                               21,878.86       23,911.60
                  アメリ      情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                         36,500                  0.53
     19                 株式
                  カ      術
                                              798,578,573       872,773,583
      ROCHE    HOLDING     AG-                                35,437.87       35,959.19
                         ヘルス
                                         22,980                  0.50
     20              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       814,362,368       826,342,244
                         コミュニ
      VERIZON
                                               6,270.03       6,086.83
                  アメリ      ケーショ
                                         135,504                  0.50
     21                 株式
      COMMUNICATIONS         INC   カ      ン・サー
                                              849,614,145       824,790,490
                         ビス
                                               49,372.60       51,968.38
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                               15,770                  0.50
     22                 株式
                  カ      術
                                              778,605,981       819,541,431
                         コミュニ
      COMCAST     CORP-CLASS                                    5,356.12       5,335.42
                  アメリ      ケーショ
                                         149,090                  0.48
     23                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       798,544,676       795,458,513
                         ビス
      BANK   OF  AMERICA                                    3,000.46       3,106.03
                  アメリ
                                         255,601                  0.48
     24                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       766,921,854       793,905,652
                         コミュニ
                                               50,855.76       54,945.04
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                              14,400                  0.48
     25                 株式
                  カ      ン・サー
                                              732,322,944       791,208,648
                         ビス
                                               5,454.45       5,602.45
                  アメリ      生活必
      COCA-COLA      CO/THE                            133,600                  0.45
     26                 株式
                  カ      需品
                                              728,714,520       748,487,988
                                               4,911.07       5,111.86
                  アメリ      情報技
      INTEL   CORP                               138,600                  0.43
     27                 株式
                  カ      術
                                              680,674,995       708,504,489
                                               9,496.17       9,662.53
                         ヘルス
      NOVARTIS     AG-REG                              72,600                  0.42
     28              スイス   株式
                         ケア
                                              689,422,595       701,499,823
                                               3,853.30       3,834.67
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                               181,913                  0.42
     29                 株式
                  カ      ケア
                                              700,966,272       697,577,233
                                               8,265.51       8,426.97
                  アメリ      ヘルス
      MERCK    & CO.  INC.                            82,621                  0.42
     30                 株式
                  カ      ケア
                                              682,904,702       696,244,688
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

                                 58/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         94.54%
       投資証券                         2.20%
       合計                         96.74%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         2.80%
       素材                         4.32%
       資本財・サービス                         9.29%
       一般消費財・サービス                         11.28%
       生活必需品                         7.40%
       ヘルスケア                         12.64%
       金融                         12.67%
       情報技術                         22.02%
       コミュニケーション・サービス                         8.54%
       公益事業                         3.15%
       不動産                         0.43%
       その他                         0.00%
       合計                         94.54%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
    株価指数先物
                                     204    3,898,100,369
           アメリカ                  買建                    3,927,204,000         2.38%
                 2021  年 3 月
    取引
                 FT  100  2021  年 3 月              28    256,075,716

           イギリス                  買建                     256,821,376        0.16%
                 SPI  200  INDEX   2021  年 3

           オーストラリ
                                      14    183,441,995
                             買建                     183,113,784        0.11%
           ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2021
                                      10    167,304,278
           カナダ                  買建                     167,576,756        0.10%
                 年 3 月
                                 59/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 SMI  2021  年 3 月                14    168,648,379
                             買建                     173,342,169        0.10%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2021  年 3

                                     147     661,278,678
                             買建                     665,661,056        0.40%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    850,000       65,479,900
                             買建                      67,005,500       0.04%
    為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    560,000       77,969,722
                             買建                      78,293,600       0.05%
                 1 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1
                                  17,500,000       1,821,547,390
                             買建                    1,810,725,000         1.10%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                    250,000       29,032,265
                             買建                      29,290,000       0.02%
                 2021  年 1 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    720,000       57,844,792
                             買建                      58,190,400       0.04%
                 2021  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1
                                   2,200,000       275,038,594
                             買建                     279,312,000        0.17%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         377,543,538,780                97.60
       投資証券
                      内　日本                   377,543,538,780                97.60
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    9,270,346,801               2.40
       純資産総額
                                         386,813,885,581               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    9,255,606,000               2.39
                内　日本                          9,255,606,000               2.39
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                             622,552.69        598,000.00
                       投資証
                                       44,482                   6.88
     1 日本ビルファンド             日本
                       券
                                           27,692,388,925        26,600,236,000
                                             585,968.73        596,000.00
                       投資証
                                       39,524                   6.09
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                       券
                                           23,159,828,340        23,556,304,000
                                             165,253.97        162,600.00
                       投資証
                                       123,500                    5.19
     3 ＧＬＰ投資法人             日本
                       券
                                           20,408,865,917        20,081,100,000
                                             350,090.27        322,000.00
                       投資証
                                       59,804                   4.98
     4 日本プロロジスリート             日本
                       券
                                           20,936,798,544        19,256,888,000
                                             130,319.18        147,600.00
                       投資証
                                       127,812                    4.88
     5 野村不動産マスターＦ             日本
                       券
                                           16,656,356,062        18,865,051,200
                                             268,389.06        255,200.00
                       投資証
                                       56,393                   3.72
     6 大和ハウスリート投資法人             日本
                       券
                                           15,135,264,706        14,391,493,600
                                             155,659.81        187,600.00
                       投資証
                                       74,257                   3.60
     7 日本リテールファンド             日本
                       券
                                           11,558,830,638        13,930,613,200
                                             155,042.99        170,500.00
                       投資証
                                       78,751                   3.47
     8 オリックス不動産投資             日本
                       券
                                           12,209,790,971        13,427,045,500
                                             310,815.42        309,500.00
                       投資証
                                       37,542                   3.00
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                       券
                                           11,668,632,662        11,619,249,000
                                             112,805.19        127,600.00
      ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                       84,527                   2.79
     10               日本
      人                 券
                                            9,535,085,033       10,785,645,200
                                             183,353.43        190,500.00
                       投資証
                                       55,869                   2.75
     11  産業ファンド             日本
                       券
                                           10,243,773,216        10,643,044,500
                                              72,393.54        75,000.00
                       投資証
                                       116,250                    2.25
     12  積水ハウス・リート投資             日本
                       券
                                            8,415,749,359        8,718,750,000
                                             396,270.48        435,500.00
                       投資証
                                       19,805                   2.23
     13  ＡＰＩ投資法人             日本
                       券
                                            7,848,136,903        8,625,077,500
                                             611,297.85        700,000.00
      ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                       12,227                   2.21
     14               日本
      人                 券
                                            7,474,338,813        8,558,900,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             314,188.66        342,000.00
                       投資証
                                       24,608                   2.18
     15  日本プライムリアルティ             日本
                       券
                                            7,731,554,634        8,415,936,000
                                             611,316.63        580,000.00
      日本アコモデーションファンド                 投資証
                                       13,622                   2.04
     16               日本
      投資法人                 券
                                            8,327,355,175        7,900,760,000
                                             292,193.42        304,500.00
      日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                       25,824                   2.03
     17               日本
      資法人                 券
                                            7,545,603,125        7,863,408,000
                                             174,897.40        166,400.00
                       投資証
                                       44,045                   1.89
     18  ラサールロジポート投資             日本
                       券
                                            7,703,356,395        7,329,088,000
                                             525,164.67        523,000.00
                       投資証
                                       13,795                   1.87
     19  三井不ロジパーク             日本
                       券
                                            7,244,646,679        7,214,785,000
                                              48,590.40        53,000.00
      ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                       127,324                    1.74
     20               日本
      人                 券
                                            6,186,725,271        6,748,172,000
                                             134,469.78        142,300.00
                       投資証
                                       46,428                   1.71
     21  森ヒルズリート             日本
                       券
                                            6,243,163,236        6,606,704,400
                                             583,953.66        656,000.00
                       投資証
                                        8,421                   1.43
     22  大和証券オフィス投資法人             日本
                       券
                                            4,917,473,830        5,524,176,000
                                              31,063.60        33,150.00
                       投資証
                                       165,263                    1.42
     23  インヴィンシブル投資法人             日本
                       券
                                            5,133,664,933        5,478,468,450
                                             117,915.17        132,000.00
                       投資証
                                       40,089                   1.37
     24  イオンリート投資             日本
                       券
                                            4,727,101,650        5,291,748,000
                                             351,042.89        399,000.00
                       投資証
                                       13,116                   1.35
     25  フロンティア不動産投資             日本
                       券
                                            4,604,278,596        5,233,284,000
                                             311,317.63        297,300.00
                       投資証
                                       17,247                   1.33
     26  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                       券
                                            5,369,295,193        5,127,533,100
                                             108,027.46        95,700.00
                       投資証
                                       51,609                   1.28
     27  大和証券リビング投資法人             日本
                       券
                                            5,575,189,290        4,938,981,300
                                             135,579.18        153,900.00
                       投資証
                                       31,820                   1.27
     28  ヒューリックリート投資法             日本
                       券
                                            4,314,129,776        4,897,098,000
                                             187,410.14        189,500.00
      ケネディクス・レジデンシャル・                 投資証
                                       25,785                   1.26
     29               日本
      ネクスト投資法人                 券
                                            4,832,370,713        4,886,257,500
                                             343,663.46        370,500.00
                       投資証
                                       12,838                   1.23
     30  日本リート投資法人             日本
                       券
                                            4,411,951,544        4,756,479,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.60%
       合計                         97.60%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                 62/331


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    ハ．投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2021
    不動産投信指
                                     5,241     8,742,879,410
           日本                  買建                    9,255,606,000         2.39%
    数先物取引
                 年 3 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     207,811,440              0.69
                 内　アメリカ                          207,811,440              0.69
                                          29,287,980,311               97.13
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          75,185,701              0.25
                 内　マン島                           5,106,512             0.02
                 内　韓国                          34,943,789              0.12
                 内　香港                          518,656,846              1.72
                 内　シンガポール                         1,277,791,995               4.24
                 内　イスラエル                          14,728,611              0.05
                 内　イギリス                         1,659,753,706               5.50
                 内　アイルランド                          35,479,021              0.12
                 内　オランダ                          50,642,754              0.17
                 内　ベルギー                          379,252,819              1.26
                 内　フランス                          696,999,018              2.31
                 内　ドイツ                          84,496,991              0.28
                                 63/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 内　スペイン                          123,357,730              0.41
                 内　イタリア                           2,923,100             0.01
                 内　カナダ                          564,526,681              1.87
                 内　アメリカ                        21,196,763,062               70.29
                 内　オーストラリア                         2,414,480,519               8.01
                 内　ニュージーランド                          152,891,456              0.51
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     658,943,654              2.19
       純資産総額
                                          30,154,735,405               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     678,153,023              2.25
               内　ドイツ                            271,831,688              0.90
               内　アメリカ                            406,321,335              1.35
       為替予約取引（買建）                                     206,235,100              0.68
               内　日本                            206,235,100              0.68
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              10,404.33       10,114.02
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             168,619                  5.66
     1                アメリカ
                         券
                                            1,754,373,790       1,705,415,938
                                              72,536.62       73,358.73
                         投資証
      EQUINIX    INC                              20,300                  4.94
     2                アメリカ
                         券
                                            1,472,495,535       1,489,182,219
                                              14,132.30       14,283.00
                         投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       64,178                  3.04
     3                アメリカ
                         券
                                             906,988,917       916,654,374
                                              22,799.60       23,577.30
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                               34,800                  2.72
     4                アメリカ
                         券
                                             793,426,239       820,490,040
                                               8,853.90       8,620.51
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      75,047                  2.15
     5                アメリカ
                         券
                                             664,461,601       646,943,789
                                               6,678.54       6,539.13
                         投資証
      WELLTOWER       INC                            95,600                  2.07
     6                アメリカ
                         券
                                             638,470,800       625,140,828
                                 64/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               1,467.84       1,521.61
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            392,110                  1.98
     7
                     ラリア    券
                                             575,561,999       596,639,281
      AVALONBAY      COMMUNITIES                                  17,356.22       16,271.23
                         投資証
                                         32,000                  1.73
     8                アメリカ
                         券
      INC                                       555,400,458       520,679,520
      ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                               16,886.74       18,129.06
                         投資証
                                         28,400                  1.71
     9                アメリカ
                         券
      EQUIT                                       479,584,017       514,865,304
                                               6,370.73       6,310.39
                         投資証
      REALTY    INCOME    CORP                          80,417                  1.68
     10                アメリカ
                         券
                                             512,318,881       507,463,035
                                               6,123.26       6,040.26
                         投資証
      EQUITY    RESIDENTIAL                               78,400                  1.57
     11                アメリカ
                         券
                                             480,069,639       473,556,384
                                                914.52       946.51
                         投資証
      LINK   REIT                               481,100                  1.51
     12                香港
                         券
                                             439,982,837       455,368,367
                                               4,966.13       5,074.60
                         投資証
      VENTAS    INC                              85,779                  1.44
     13                アメリカ
                         券
                                             425,992,555       435,294,542
                                               2,975.72       3,012.88
                         投資証
      INVITATION      HOMES    INC                        128,397                  1.28
     14                アメリカ
                         券
                                             382,075,500       386,845,395
      HEALTHPEAK       PROPERTIES                                  3,092.47       3,080.16
                         投資証
                                        123,300                  1.26
     15                アメリカ
                         券
      INC                                       381,302,694       379,783,728
                                              14,440.94       15,435.99
                         投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                         24,600                  1.26
     16                アメリカ
                         券
                                             355,247,811       379,725,354
                                              25,821.90       24,305.94
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      14,967                  1.21
     17                アメリカ
                         券
                                             386,477,763       363,787,004
                                               1,260.75       1,339.19
                         投資証
      SEGRO    PLC                              267,630                  1.19
     18                イギリス
                         券
                                             337,448,357       358,409,015
                                              11,393.69       11,779.33
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       29,600                  1.16
     19                アメリカ
                         券
                                             337,254,750       348,668,316
                                               3,976.57       4,082.04
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           85,200                  1.15
     20                アメリカ
                         券
                                             338,806,629       347,789,808
      MID-AMERICA       APARTMENT                                 12,834.10       12,859.87
                         投資証
                                         26,228                  1.12
     21                アメリカ
                         券
      COMM                                       336,614,810       337,288,802
                                               2,658.29       2,614.41
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          122,900                  1.07
     22                アメリカ
                         券
                                             326,711,826       321,310,989
                                              10,581.32       9,655.51
                         投資証
      BOSTON    PROPERTIES      INC                        32,400                  1.04
     23                アメリカ
                         券
                                             342,835,677       312,838,686
                                               7,231.64       7,261.56
                         投資証
      WP  CAREY    INC                             40,200                  0.97
     24                アメリカ
                         券
                                             290,715,665       291,914,712
      MEDICAL     PROPERTIES      TRUST                              2,032.74       2,245.95
                         投資証
                                        122,800                  0.91
     25                アメリカ
                         券
      INC                                       249,627,510       275,802,660
                                                226.58       224.69
                     オースト    投資証
      SCENTRE     GROUP                            1,210,630                   0.90
     26
                     ラリア    券
                                             274,354,757       272,021,297
                                 65/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               4,052.12       3,878.14
                         投資証
      UDR  INC                                67,400                  0.87
     27                アメリカ
                         券
                                             273,116,628       261,386,973
      EQUITY    LIFESTYLE                                     6,084.66       6,417.00
                         投資証
                                         38,800                  0.83
     28                アメリカ
                         券
      PROPERTIES                                       236,086,502       248,979,600
      HOST   HOTELS    & RESORTS                                1,511.82       1,485.22
                         投資証
                                        161,500                  0.80
     29                アメリカ
                         券
      INC                                       244,167,057       239,863,838
                                               8,017.52       8,317.76
      UNIBAIL-RODAMCO-                  投資証
                                         28,190                  0.78
     30                フランス
      WESTFIELD                  券
                                             226,016,800       234,477,767
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         0.69%
       投資証券                         97.13%
       合計                         97.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
    不動産投信指
                                      119     400,896,590
           アメリカ                  買建                     406,321,335        1.35%
    数先物取引            2021  年 3 月
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                      250     261,274,208
           ドイツ                  買建                     271,831,688        0.90%
                 2021  年 3 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    390,000       40,286,744
                             買建                     40,353,300       0.13%
    為替予約取引       日本
                 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    160,000       12,424,562
                             買建                     12,478,400       0.04%
                 円売   2021  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1

                                   1,070,000       133,933,997
                             買建                     135,847,200        0.45%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    40,000       5,604,026
                             買建                      5,592,400       0.02%
                 1 月
                                 66/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    80,000       6,306,296
                             買建                      6,306,400       0.02%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    70,000       5,622,680
                             買建                      5,657,400       0.02%
                 2021  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           233,140,170              95.26
       国債証券
                      内　日本                     233,140,170              95.26
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     11,589,161              4.74
       純資産総額
                                           244,729,331             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)    投資
                               また
          銘柄名        地域    種類                    簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )    ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                          100.48      100.46    0.100000
                     国債証
      １３４   ５年国債                          47,000,000                       19.29
     1            日本
                     券
                                         47,226,456      47,216,670     2022/12/20
                                          100.58      100.57    0.100000
                     国債証
      １３６   ５年国債                          40,000,000                       16.44
     2            日本
                     券
                                         40,235,600      40,231,600     2023/06/20
                                          100.54      100.51    0.100000
                     国債証
      １３５   ５年国債                          40,000,000                       16.43
     3            日本
                     券
                                         40,216,000      40,207,600     2023/03/20
                                          100.43      100.39    0.100000
                     国債証
      ４１６   ２年国債                          40,000,000                       16.41
     4            日本
                     券
                                         40,174,200      40,159,200     2022/09/01
                                          100.66      100.65    0.100000
                     国債証
      １３７   ５年国債                          35,000,000                       14.39
     5            日本
                     券
                                         35,231,300      35,228,200     2023/09/20
                                 67/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          100.34      100.32    0.100000
                     国債証
      ４１３   ２年国債                          30,000,000                       12.30
     6            日本
                     券
                                         30,103,700      30,096,900     2022/06/01
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         95.26%
       合計                         95.26%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       外国債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         211,641,529,611                98.49
       国債証券
                  内　ユーロ                       88,362,039,754               41.12
                  内　シンガポール                         932,265,478              0.43
                  内　マレーシア                        1,044,531,931               0.49
                  内　イスラエル                         946,952,679              0.44
                  内　ノルウェー                         465,458,969              0.22
                  内　スウェーデン                         716,954,813              0.33
                  内　デンマーク                        1,087,849,043               0.51
                  内　イギリス                       14,300,538,116                6.65
                  内　ポーランド                        1,329,569,116               0.62
                  内　カナダ                        4,173,715,867               1.94
                  内　アメリカ                       90,658,827,825               42.19
                  内　メキシコ                        1,816,260,200               0.85
                                 68/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  内　オーストラリア                        5,806,565,820               2.70
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,245,191,819               1.51
       純資産総額
                                         214,886,721,430               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    2,116,329,720               0.98
                内　日本                          2,116,329,720               0.98
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              98.10       97.28   0.625000
                    国債
                                  10,000,000                         0.47
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,015,345,350       1,006,858,350       2030/08/15
      FRENCH
                                          128.09       127.83    2.500000
                    国債
                                  5,887,000                         0.44
     2           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        957,323,938       955,410,711      2030/05/25
      FRENCH

                                          190.40       189.59    4.500000
                    国債
                                  3,564,000                         0.40
     3           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        861,505,139       857,826,722      2041/04/25
      FRENCH

                                          123.39       123.14    2.750000
                    国債
                                  5,199,000                         0.38
     4           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        814,403,302       812,740,069      2027/10/25
      United   States   Treasury                              116.60       115.99    2.875000

                    国債
                                  6,700,000                         0.37
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  808,569,634       804,346,524      2028/08/15
      United   States   Treasury                              98.33       97.54   0.625000
                    国債
                                  7,800,000                         0.37
     6           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  793,858,455       787,488,858      2030/05/15
      GERMAN
                                          173.86       173.59    4.000000
                    国債
                                  3,571,000                         0.37
     7           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        788,205,962       786,986,482      2037/01/04
      United   States   Treasury                              115.31       114.62    2.625000

                    国債
                                  6,600,000                         0.36
     8           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  787,696,272       783,003,375      2029/02/15
      United   States   Treasury                              116.28       115.75    2.875000
                    国債
                                  6,500,000                         0.36
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  782,334,247       778,708,125      2028/05/15
      United   States   Treasury                              99.60       99.68   0.250000
                    国債
                                  7,500,000                         0.36
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  773,214,862       773,820,337      2025/06/30
                                 69/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      United   States   Treasury                              107.46       106.78    1.625000
                    国債
                                  6,900,000                         0.35
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  767,425,590       762,633,643      2029/08/15
      FRENCH
                                          119.56       119.44    1.500000
                    国債
                                  4,920,000                         0.35
     12            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        746,795,816       746,065,041      2031/05/25
      GERMAN

                                          101.88       101.77     －
                    国債
                                  5,730,000                         0.34
     13            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        741,149,981       740,335,267      2023/04/14
      United   States   Treasury                              111.71       111.50    2.375000

                    国債
                                  6,400,000                         0.34
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  739,967,040       738,576,000      2027/05/15
      GERMAN
                                          163.79       163.30    5.500000
                    国債
                                  3,448,000                         0.33
     15            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        716,969,370       714,811,393      2031/01/04
      FRENCH

                                          110.45       110.27    2.250000
                    国債
                                  5,086,000                         0.33
     16            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        713,172,258       711,984,229      2024/05/25
      United   States   Treasury                              102.86       102.80    1.625000

                    国債
                                  6,668,000                         0.33
     17            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  709,896,650       709,517,075      2022/11/15
      FRENCH
                                          108.38       108.31    1.000000
                    国債
                                  5,101,000                         0.33
     18            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        701,890,285       701,436,984      2025/11/25
      FRENCH

                                          110.17       110.07    0.750000
                    国債
                                  4,950,000                         0.32
     19            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        692,342,454       691,739,187      2028/11/25
      United   States   Treasury                              107.84       107.81    2.375000

                    国債
                                  6,162,000                         0.32
     20            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  687,787,065       687,589,358      2024/08/15
      FRENCH
                                          109.92       109.75    1.750000
                    国債
                                  4,899,000                         0.32
     21            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        683,673,066       682,622,008      2024/11/25
      United   States   Treasury                              111.12       110.82    2.250000

                    国債
                                  5,900,000                         0.31
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  678,584,812       676,722,330      2027/08/15
      United   States   Treasury                              103.67       103.59    2.000000
                    国債
                                  6,287,000                         0.31
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  674,643,918       674,084,312      2022/11/30
      United   States   Treasury                              115.05       114.59    2.750000
                    国債
                                  5,650,000                         0.31
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  672,807,028       670,111,215      2028/02/15
      United   States   Treasury                              99.51       99.53   0.250000
                    国債
                                  6,500,000                         0.31
     25            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  669,487,162       669,594,802      2025/09/30
      United   States   Treasury                              107.71       107.73    2.250000
                    国債
                                  5,921,000                         0.31
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  660,121,217       660,219,269      2024/11/15
      United   States   Treasury                              109.21       109.17    2.250000
                    国債
                                  5,840,000                         0.31
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  660,157,279       659,921,547      2025/11/15
      GERMAN
                                          180.43       180.28    3.250000
                    国債
                                  2,874,000                         0.31
     28            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        658,310,262       657,759,332      2042/07/04
      United   States   Treasury                              142.64       139.64    3.375000
                    国債
                                  4,520,000                         0.30
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  667,298,448       653,301,273      2048/11/15
      United   States   Treasury                              108.65       107.86    1.750000
                    国債
                                  5,850,000                         0.30
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  657,884,916       653,107,718      2029/11/15
                                 70/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.49%
       合計                         98.49%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    517,000       40,696,419
                             買建                     40,755,110       0.02%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 2
                                   4,753,000       604,442,812
                             買建                     603,583,470        0.28%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    506,000       70,820,266
                             買建                     70,743,860       0.03%
                 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1
                                   3,511,000       445,791,670
                             買建                     445,721,450        0.21%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 2
                                   4,419,000       456,799,144
                             買建                     457,012,980        0.21%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    151,000       21,131,788
                             買建                     21,108,290       0.01%
                 2 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    290,000       23,441,860
                             買建                     23,437,800       0.01%
                 2021  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1
                                   4,387,000       455,304,795
                             買建                     453,966,760        0.21%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                 71/331



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    （参考情報）運用実績

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                          第２　【管理及び運営】

                         １　  【申込(販売)手続等】

    　当  ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に

    定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
    ことができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続き    が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ                                            る申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
    るときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
    　取得申     込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２　  【換金(解約)手続等】


    　委  託会社の各営業日の午後             3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申                                                  込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    ＜一部解約＞
      　受  益者は、自己に帰属する受益権について、                       1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページ                でご覧になることもできます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・お電話による        お問合わせ先       （委託会社）
         電話番号     （コールセンター）　            0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
     ・委託会社のホームページ
     　　　アドレス　          https   ://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会             社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                         ３　【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および                              一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
          ます。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
          は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価し
          ます。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
          の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
          知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等：原則として、次の                 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
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          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

          電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限    とします。ただし、           (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

     　毎年    12 月 19 日から翌年      12 月 18 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2008  年 2 月 28 日から    2008  年 12
     月 18 日までとします。
     　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
     業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
     ものとします。
    (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第                               24 計算期間以降に受益権の口数が                 5 億口
        を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
        できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
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        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て 賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の            投資信託委託会社          に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に 限り、前     1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下              「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
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        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

        当ファンドは、        投資信託及び投資法人に関する法律第                     18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
     ④　運用報告書

       1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書        （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  4 項に定める運用報告
        書）  を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（                      投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
     ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】


    　信託契     約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有す        る主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ①　収益分配金にかかる請求権
       受益者    は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
     ま す。
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       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した                                                     受
      益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    ②　償還金に       かかる    請求権

       受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
      以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
      　償還金の      支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
       受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から                                10 年間その支払いを請求しないときは、
     その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ③　  換金  請求権

      　受益者は、       保有  する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            13 期計算期間（       2019  年 12 月 19 日
    から  2020  年 12 月 18 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第12期              第13期
                                 2019年12月18日現在              2020年12月18日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,030,199              1,034,360
         コール・ローン
                                      283,050,679              265,536,478
         親投資信託受益証券
                                        1,211,000                  －
         未収入金
                                      285,291,878              266,570,838
         流動資産合計
                                      285,291,878              266,570,838
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,210,028                14,313
         未払解約金
                                         41,357              42,715
         未払受託者報酬
                                         427,794              441,709
         未払委託者報酬
                                         10,369              10,599
         その他未払費用
                                        1,689,548               509,336
         流動負債合計
                                        1,689,548               509,336
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      187,151,823              172,612,404
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             96,450,507              93,449,098
                                       42,964,125              34,205,995
          （分配準備積立金）
                                      283,602,330              266,061,502
         元本等合計
                                      283,602,330              266,061,502
       純資産合計
                                      285,291,878              266,570,838
      負債純資産合計
                                 80/331









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第12期              第13期
                                  自   2018年12月19日            自   2019年12月19日
                                  至   2019年12月18日            至   2020年12月18日
      営業収益
                                             1              1
       受取利息
                                        23,472,916               5,072,799
       有価証券売買等損益
                                        23,472,917               5,072,800
       営業収益合計
      営業費用
                                            260              167
       支払利息
                                          79,456              85,143
       受託者報酬
                                          821,819              880,515
       委託者報酬
                                          19,821              21,115
       その他費用
                                          921,356              986,940
       営業費用合計
                                        22,551,561               4,085,860
      営業利益
                                        22,551,561               4,085,860
      経常利益
                                        22,551,561               4,085,860
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         1,133,212             △  2,331,286
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  63,235,555              96,450,507
                                        19,387,763              29,731,264
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,387,763              29,731,264
       額
                                         7,591,160              39,149,819
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         7,591,160              39,149,819
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        96,450,507              93,449,098
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 13 期
            区　分                         自　  2019  年 12 月 19 日
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 12 期               第 13 期
             区　分
                             2019  年 12 月 18 日現在          2020  年 12 月 18 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         165,329,589       円           187,151,823       円

          期中追加設定元本額                          41,417,826      円           62,234,725      円
          期中一部解約元本額                          19,595,592      円           76,774,144      円
     2.      計算期間末日における受益                         187,151,823       口           172,612,404       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 12 期              第 13 期
              区　分                自　  2018  年 12 月 19 日       自　  2019  年 12 月 19 日
                              至　  2019  年 12 月 18 日       至　  2020  年 12 月 18 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 13,472,022      円）、投資信託         （ 6,417,127     円）、投資信託
                            約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 87,568,185      円）及び分配準         （ 92,602,467      円）及び分配準
                            備積立金（      29,492,103      円）よ     備積立金（      27,788,868      円）よ
                            り分配可能額は        130,532,310        り分配可能額は        126,808,462
                            円（  1 万口当たり      6,974.67        円（  1 万口当たり      7,346.43
                            円）であります。なお、投資                 円）であります。なお、投資
                            信託約款上の分配対象額は、                 信託約款上の分配対象額は、
                            上記分配可能額のうち経費控                 上記分配可能額のうち経費控
                            除後の配当等収益であり、分                 除後の配当等収益であり、分
                            配を行っておりません。                 配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 13 期
            区　分                         自　  2019  年 12 月 19 日
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 13 期
            区　分
                                     2020  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 12 期                    第 13 期
                      2019  年 12 月 18 日現在               2020  年 12 月 18 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            21,856,395                       7,845,268
     合計                            21,856,395                       7,845,268
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 12 期                          第 13 期
             2019  年 12 月 18 日現在                     2020  年 12 月 18 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 13 期
                           自　  2019  年 12 月 19 日
                           至　  2020  年 12 月 18 日
                                 84/331


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 12 期                第 13 期
                           2019  年 12 月 18 日現在            2020  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5154    円               1.5414    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (15,154    円 )             (15,414    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                        46,810,118           55,961,496
              ファンド
     証券
              外国株式インデックスマザーファンド                          11,346,854           34,862,074
              外国債券インデックスマザーファンド                          20,009,459           60,550,623
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                           4,840,218          13,259,293
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                        6,008,777          13,540,178
              クス・マザーファンド
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                        67,550,309           87,362,814
              ファンド（ＢＰＩ）
     親投資信託受益証券　合計                                              265,536,478
     合計                                              265,536,478
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


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      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
    マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
    ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド
    （ＢＰＩ）」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 18 日現在       2020  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      12,454,495,771              19,997,284,612
        株式
                            ※ 2 ※ 3      159,283,041,130              157,993,811,340
        派生商品評価勘定
                                         7,155,750              32,496,150
        未収入金
                                         3,473,900              81,864,989
        未収配当金
                                        16,030,170              30,357,584
        未収利息
                                          590,417              522,106
        その他未収収益
                            ※ 4            4,758,152              14,127,141
        差入委託証拠金
                                         9,120,000                  －
        流動資産合計
                                     171,778,665,290              178,150,463,922
      資産合計
                                     171,778,665,290              178,150,463,922
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                        12,060,000              28,224,000
        未払解約金
                                       343,821,540            10,075,447,935
        受入担保金
                                      11,536,217,070               8,455,151,145
        流動負債合計
                                      11,892,098,610              18,558,823,080
      負債合計
                                      11,892,098,610              18,558,823,080
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        141,422,704,097              133,497,261,446
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      18,463,862,583              26,094,379,396
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        元本等合計
                                     159,886,566,680              159,591,640,842
      純資産合計
                                     159,886,566,680              159,591,640,842
     負債純資産合計                                171,778,665,290              178,150,463,922
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                                 87/331


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                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 12 月 18 日現在          2020  年 12 月 18 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 19 日          2019  年 12 月 19 日
          期首元本額                       134,974,559,390         円        141,422,704,097         円
          期中追加設定元本額                        33,367,159,925        円         28,240,870,154        円
          期中一部解約元本額                        26,919,015,218        円         36,166,312,805        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,719,414,431        円          3,168,441,511        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        7,472,340,169        円          6,643,901,616        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                           5,762,559     円             930,510    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          59,609,321      円           30,535,580      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         755,697,182       円           623,575,767       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          46,148,600      円           33,892,315      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,115,043,907        円           874,355,172       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                          51,012,739      円           131,839,212       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    54,294,452      円           32,837,839      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          15,656,840      円            9,520,635     円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           8,197,584     円           24,968,635      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  1,316,972,376        円          2,220,877,385        円
          デックス
                                 88/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,037,018,533        円          2,611,434,527        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   65,777,526      円           149,162,339       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        64,855,332,336        円         64,990,219,547        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,833,642,415        円          2,947,069,676        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,207,500,578        円          3,732,560,786        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        2,977,185,378        円          3,318,474,811        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,811,890,255        円          5,179,124,291        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          13,334,541      円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          55,271,798      円           46,810,118      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          25,479,310      円           35,945,672      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         307,233,273       円           839,698,602       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                           1,704,936     円           10,903,922      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            442,340    円            7,976,371     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           2,320,710     円           11,919,728      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         147,492,253       円           129,490,275       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         156,190,807       円           139,591,744       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        8,482,950,539        円          7,527,954,251        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         719,627,452       円           637,068,308       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         111,646,037       円           99,902,437      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         215,465,757       円           178,714,272       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
                                 89/331


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          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              146,213,096       円           143,373,446       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           10,009,316,770        円         10,039,033,330        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        7,734,871,439        円           830,852,621       円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,552,426,398        円          2,194,547,687        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,308,512,347        円          1,231,058,118        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         177,904,636       円           171,113,439       円
          ダイワライフスタイル５０                         657,000,114       円           649,847,886       円
          ダイワライフスタイル７５                         529,188,026       円           515,941,191       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        12,659,614,337        円         11,331,795,874        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          141,422,704,097         円        133,497,261,446         円
     2.     期末日における受益権の総数                       141,422,704,097         口        133,497,261,446         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                            株式     11,000,632,750        円    株式      8,062,258,000        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                            株式       579,220,000       円    株式       798,510,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        3,445,420     円が    当額の未入金分        13,252,105      円
                          含まれております。                 が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
                                 90/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                 91/331



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                         2019  年 12 月 18 日現在             2020  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           10,882,388,969                    12,743,260,123
     合計                           10,882,388,969                    12,743,260,123
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 9 月
               20 日から    2019  年 12 月 18 日まで、及び       2020  年 9 月 24 日から    2020  年 12 月 18 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2019  年 12 月 18 日 現在                 2020  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        598,850,000        －   606,025,000       7,175,000     1,529,106,000         －  1,561,650,000       32,544,000

     合計         598,850,000        －   606,025,000       7,175,000     1,529,106,000         －  1,561,650,000       32,544,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 12 月 18 日現在            2020  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1306    円               1.1955    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,306    円 )             (11,955    円 )
                                 92/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,000     2,937.00          8,811,000
     日本水産                   86,600       428.00         37,064,800
     マルハニチロ                   12,500      2,215.00          27,687,500
     ホウスイ                    400    1,021.00            408,400
     カネコ種苗                   2,600     1,568.00          4,076,800      貸付株式数            100  株
     サカタのタネ                   10,400      3,515.00          36,556,000       貸付株式数            300  株
     ホクト                   7,000     2,119.00          14,833,000       貸付株式数           2,800   株
     ホクリヨウ                   1,600      714.00         1,142,400
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,223.00          5,112,900
     ショーボンドＨＤ                   13,500      5,010.00          67,635,000       貸付株式数           1,700   株
     ミライト・ホールディング
                       25,600      1,692.00          43,315,200
     ス
     タマホーム                   4,800     1,449.00          6,955,200
     サンヨーホームズ                    500     723.00          361,500     貸付株式数            300  株
     日本アクア                   3,800      643.00         2,443,400      貸付株式数           1,400   株
     ファーストコーポレーショ
                        2,700      722.00         1,949,400      貸付株式数           1,100   株
     ン
     ベステラ                   1,600     1,535.00          2,456,000      貸付株式数            600  株
     キャンディル                   1,400      508.00          711,200
     スペースバリューＨＤ                   10,900       661.00         7,204,900
     住石ホールディングス                   18,400       112.00         2,060,800
     日鉄鉱業                   2,000     5,680.00          11,360,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,400      715.00         2,431,000
     国際石油開発帝石                  318,400       586.00        186,582,400
     石油資源開発                   11,400      1,945.00          22,173,000       貸付株式数            500  株
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,200     1,493.00          6,270,600
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,700      681.00         1,157,700
     ン
     第一カッター興業                   1,100     2,575.00          2,832,500
     明豊ファシリティワークス                   2,700      682.00         1,841,400
     安藤・間                   51,500       713.00         36,719,500
     東急建設                   24,900       507.00         12,624,300
     コムシスホールディングス                   30,800      3,115.00          95,942,000
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     ビーアールホールディング
                        9,800      688.00         6,742,400
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,300     2,070.00          10,971,000       貸付株式数           2,100   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,700     7,930.00          21,411,000       貸付株式数           1,100   株
     ソネック                    900     867.00          780,300
     ヤマウラ                   3,800      943.00         3,583,400      貸付株式数           1,500   株
     大成建設                   66,500      3,570.00         237,405,000
     大  林  組
                       199,000       898.00        178,702,000
     清水建設                  201,800       780.00        157,404,000
     飛島建設                   5,200     1,098.00          5,709,600
     長谷工コーポレーシヨン                   77,100      1,186.00          91,440,600
     松井建設                   7,700      766.00         5,898,200
     錢  高  組
                         900    4,640.00          4,176,000
     鹿島建設                  156,600      1,388.00         217,360,800
     不動テトラ                   5,300     1,711.00          9,068,300
     大末建設                   2,100      871.00         1,829,100
     鉄建建設                   4,300     1,827.00          7,856,100      貸付株式数            700  株
     西松建設                   15,700      2,032.00          31,902,400       貸付株式数           6,500   株
     三井住友建設                   46,700       425.00         19,847,500       貸付株式数          11,500    株
     大豊建設                   4,700     3,535.00          16,614,500       貸付株式数           1,900   株
     前田建設                   49,900       938.00         46,806,200       貸付株式数          19,900    株
     佐田建設                   4,300      455.00         1,956,500      貸付株式数            800  株
     ナカノフドー建設                   5,100      416.00         2,121,600      貸付株式数           2,200   株
     奥  村  組
                        9,500     2,486.00          23,617,000       貸付株式数            300  株
     東鉄工業                   8,500     2,746.00          23,341,000
     イチケン                   1,500     1,844.00          2,766,000
     富士ピー・エス                   2,900      631.00         1,829,900      貸付株式数           1,100   株
     淺沼組                   2,200     3,950.00          8,690,000      貸付株式数            500  株
     戸田建設                   82,500       667.00         55,027,500       貸付株式数          35,000    株
     熊  谷  組
                        9,100     2,507.00          22,813,700
     北野建設                   1,200     2,497.00          2,996,400
     植  木  組
                         900    2,814.00          2,532,600      貸付株式数            300  株
     矢作建設                   8,900      864.00         7,689,600
     ピーエス三菱                   6,100      600.00         3,660,000      貸付株式数           2,800   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                   13,600       280.00         3,808,000      貸付株式数           1,400   株
     大東建託                   21,800      9,380.00         204,484,000
     新日本建設                   8,100      828.00         6,706,800
     ＮＩＰＰＯ                   16,500      2,730.00          45,045,000       貸付株式数           3,600   株
     東亜道路                   1,200     3,815.00          4,578,000
                                 94/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前田道路                   17,800      1,719.00          30,598,200       貸付株式数           1,300   株
     日本道路                   1,900     7,620.00          14,478,000
     東亜建設                   6,200     1,911.00          11,848,200       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                   19,100       557.00         10,638,700
     若築建設                   3,400     1,188.00          4,039,200
     東洋建設                   22,200       416.00         9,235,200
     五洋建設                   79,200       862.00         68,270,400
     世紀東急                   9,200      838.00         7,709,600
     福  田  組
                        2,300     5,480.00          12,604,000       貸付株式数            900  株
     日本ドライケミカル                   1,600     1,522.00          2,435,200      貸付株式数            500  株
     住友林業                   50,600      2,069.00         104,691,400
     日本基礎技術                   7,200      501.00         3,607,200
     巴コーポレーション                   8,600      407.00         3,500,200
     大和ハウス                  197,300      3,042.00         600,186,600
     ライト工業                   11,400      1,793.00          20,440,200
     積水ハウス                  216,400      1,995.50         431,826,200
     日特建設                   5,200      792.00         4,118,400
     北陸電気工事                   3,400     1,254.00          4,263,600
     ユアテック                   11,100       725.00         8,047,500
                                                        1,800   株
     日本リーテック                   4,200     2,305.00          9,681,000      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     四電工                   1,000     2,893.00          2,893,000
     中電工                   8,200     2,148.00          17,613,600
     関  電  工
                       27,900       801.00         22,347,900
     きんでん                   47,300      1,657.00          78,376,100
     東京エネシス                   6,500      892.00         5,798,000      貸付株式数           2,500   株
     トーエネック                   1,900     3,925.00          7,457,500
     住友電設                   5,500     2,507.00          13,788,500       貸付株式数            400  株
     日本電設工業                   11,000      2,101.00          23,111,000
     協和エクシオ                   30,300      2,858.00          86,597,400
     新日本空調                   5,400     2,176.00          11,750,400       貸付株式数           2,200   株
     日本工営                   4,100     2,702.00          11,078,200       貸付株式数            400  株
     九電工                   13,900      3,210.00          44,619,000       貸付株式数            400  株
     三機工業                   14,400      1,185.00          17,064,000
     日揮ホールディングス                   61,300       983.00         60,257,900
     中外炉工業                   2,300     1,643.00          3,778,900
     ヤマト                   6,200      720.00         4,464,000
     太平電業                   4,900     2,374.00          11,632,600       貸付株式数            100  株
     高砂熱学                   15,100      1,517.00          22,906,700
     三晃金属                    800    2,720.00          2,176,000
                                 95/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＥＣネッツエスアイ                   17,800      1,841.00          32,769,800       貸付株式数           7,500   株
     朝日工業社                   1,300     3,125.00          4,062,500
     明星工業                   12,900       771.00         9,945,900
     大  氣  社
                        9,700     2,765.00          26,820,500       貸付株式数           4,100   株
     ダイダン                   4,800     2,820.00          13,536,000
     日比谷総合設備                   6,600     1,888.00          12,460,800       貸付株式数            900  株
     日本製粉                   18,800      1,639.00          30,813,200       貸付株式数           7,900   株
     日清製粉Ｇ本社                   72,300      1,633.00         118,065,900
     日東富士製粉                    400    6,600.00          2,640,000
     昭和産業                   6,000     3,060.00          18,360,000       貸付株式数           2,400   株
     鳥越製粉                   5,700     1,025.00          5,842,500      貸付株式数           2,400   株
     中部飼料                   7,800     1,420.00          11,076,000
     フィード・ワン                   8,800      876.00         7,708,800
     東洋精糖                    900    1,222.00          1,099,800      貸付株式数            100  株
     日本甜菜糖                   3,500     1,608.00          5,628,000      貸付株式数            700  株
     三井製糖                   5,800     1,790.00          10,382,000       貸付株式数           2,200   株
     塩水港精糖                   6,900      221.00         1,524,900      貸付株式数           2,100   株
     日新製糖                   2,700     1,853.00          5,003,100      貸付株式数           1,100   株
     ＬＩＦＵＬＬ                   22,200       383.00         8,502,600      貸付株式数           7,700   株
     ミクシィ                   11,900      2,568.00          30,559,200
     ジェイエイシーリクルート
                        4,200     1,876.00          7,879,200
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                   46,600      6,760.00         315,016,000
     メンバーズ                   1,900     2,216.00          4,210,400      貸付株式数            700  株
     中広                    600     325.00          195,000     貸付株式数            200  株
     ＵＴグループ                   9,600     3,230.00          31,008,000       貸付株式数           4,000   株
     アイティメディア                   2,600     2,328.00          6,052,800      貸付株式数           1,000   株
     タケエイ                   6,200     1,269.00          7,867,800      貸付株式数           2,400   株
     Ｅ・Ｊホールディングス                   2,400     1,023.00          2,455,200      貸付株式数            800  株
     ビーネックスグループ                   7,800     1,127.00          8,790,600
     コシダカホールディングス                   15,200       439.00         6,672,800      貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,500      928.00         1,392,000
     パソナグループ                   6,700     2,214.00          14,833,800       貸付株式数           2,800   株
     ＣＤＳ                   1,500     1,400.00          2,100,000      貸付株式数            400  株
     リンクアンドモチベーショ
                       11,500       594.00         6,831,000      貸付株式数           5,600   株
     ン
     ＧＣＡ                   7,800      746.00         5,818,800      貸付株式数           3,100   株
     エス・エム・エス                   19,000      3,790.00          72,010,000
     サニーサイドアップＧ                   2,100      647.00         1,358,700      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                   60,800      2,045.00         124,336,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リニカル                   2,900      729.00         2,114,100
     クックパッド                   21,000       324.00         6,804,000      貸付株式数           8,600   株
     エスクリ                   2,000      329.00          658,000     貸付株式数            200  株
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      635.00         1,968,500
     森永製菓                   15,100      3,860.00          58,286,000       貸付株式数           1,500   株
     中  村  屋
                        1,700     4,020.00          6,834,000
     江崎グリコ                   17,700      4,640.00          82,128,000
     名糖産業                   3,100     1,510.00          4,681,000      貸付株式数           1,300   株
     井村屋グループ                   3,700     2,627.00          9,719,900
     不  二  家
                        3,800     2,462.00          9,355,600      貸付株式数           1,500   株
     山崎製パン                   48,200      1,765.00          85,073,000       貸付株式数          19,800    株
     第一屋製パン                   1,300     1,005.00          1,306,500      貸付株式数            500  株
     モロゾフ                   1,100     5,940.00          6,534,000
     亀田製菓                   3,600     4,825.00          17,370,000       貸付株式数           1,000   株
     寿スピリッツ                   6,200     5,160.00          31,992,000       貸付株式数           2,600   株
     カルビー                   29,400      3,060.00          89,964,000
     森永乳業                   11,900      5,050.00          60,095,000
     六甲バター                   4,400     1,907.00          8,390,800      貸付株式数           1,400   株
     ヤクルト                   44,000      5,260.00         231,440,000
     明治ホールディングス                   42,300      7,180.00         303,714,000
     雪印メグミルク                   15,600      2,196.00          34,257,600       貸付株式数           4,900   株
     プリマハム                   10,100      3,210.00          32,421,000       貸付株式数           3,800   株
     日本ハム                   24,400      4,660.00         113,704,000
     林兼産業                   1,600      599.00          958,400
     丸大食品                   7,000     1,719.00          12,033,000       貸付株式数           1,500   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        5,200     3,345.00          17,394,000
                                                         900  株
     柿安本店                   2,200     2,567.00          5,647,400      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                   41,500       695.00         28,842,500
     学情                   2,300     1,394.00          3,206,200
     スタジオアリス                   3,200     1,998.00          6,393,600      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,800     1,220.00          2,196,000      貸付株式数            700  株
     シミックホールディングス                   3,200     1,341.00          4,291,200      貸付株式数           1,200   株
     エプコ                   1,300     1,008.00          1,310,400
     システナ                   22,300      2,153.00          48,011,900       貸付株式数           3,400   株
     ＮＪＳ                   1,400     2,076.00          2,906,400      貸付株式数            400  株
     デジタルアーツ                   3,100     9,050.00          28,055,000       貸付株式数           1,100   株
     日鉄ソリューションズ                   9,300     2,948.00          27,416,400
     綜合警備保障                   24,200      5,250.00         127,050,000
     キューブシステム                   3,500     1,295.00          4,532,500      貸付株式数           1,400   株
                                 97/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     いちご                   79,700       309.00         24,627,300
     エイジア                   1,300     1,970.00          2,561,000      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                   61,800       154.00         9,517,200
     コア                   2,500     1,431.00          3,577,500
     カカクコム                   45,100      2,924.00         131,872,400       貸付株式数           2,300   株
                                                         900  株
     アイロムグループ                   2,400     1,712.00          4,108,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     セントケア・ホールディン
                        4,000      871.00         3,484,000      貸付株式数           1,600   株
     グ
     サイネックス                   1,100      684.00          752,400
     ルネサンス                   3,500      928.00         3,248,000      貸付株式数           1,400   株
     ディップ                   8,500     2,831.00          24,063,500       貸付株式数           3,600   株
     ＳＢＳホールディングス                   4,800     2,571.00          12,340,800
     デジタルホールディングス                   3,800     1,821.00          6,919,800
     新日本科学                   6,900      663.00         4,574,700      貸付株式数           2,700   株
     ツクイホールディングス                   14,300       553.00         7,907,900
     キャリアデザインセンター                   1,700      978.00         1,662,600
     ベネフィット・ワン                   22,200      3,075.00          68,265,000
     エムスリー                  134,200      9,345.00        1,254,099,000
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,000      265.00         1,060,000      貸付株式数           1,600   株
     Ｄ
     ブラス                    700     565.00          395,500     貸付株式数            200  株
     アウトソーシング                   34,900      1,450.00          50,605,000       貸付株式数          14,800    株
     ウェルネット                   6,600      468.00         3,088,800      貸付株式数           2,600   株
                                                         100  株
     ワールドホールディングス                   2,100     2,095.00          4,399,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ディー・エヌ・エー                   26,000      1,901.00          49,426,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                   84,000      1,406.00         118,104,000
     ぐるなび                   11,200       532.00         5,958,400      貸付株式数            100  株
     タカミヤ                   6,400      517.00         3,308,800
     ジャパンベストレスキュー
                        4,800      894.00         4,291,200      貸付株式数           2,000   株
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       16,800       432.00         7,257,600      貸付株式数           5,200   株
     ズ
     ライク                   2,100     2,042.00          4,288,200      貸付株式数            800  株
     ビジネス・ブレークスルー                   3,000      443.00         1,329,000
     エスプール                   15,900       733.00         11,654,700       貸付株式数           6,600   株
     ＷＤＢホールディングス                   2,800     2,834.00          7,935,200
     手間いらず                    400    5,170.00          2,068,000      貸付株式数            100  株
     ティア                   3,600      408.00         1,468,800
                                 98/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＤＧ                    600    1,575.00            945,000
     バリューコマース                   4,100     3,320.00          13,612,000       貸付株式数            100  株
     インフォマート                   61,700       926.00         57,134,200       貸付株式数          27,600    株
     サッポロホールディングス                   21,600      2,079.00          44,906,400
     アサヒグループホールディ
                       139,400      4,253.00         592,868,200       貸付株式数          55,400    株
     ン
     キリンＨＤ                  270,700      2,424.50         656,312,150
     宝ホールディングス                   47,500      1,270.00          60,325,000       貸付株式数           3,500   株
     オエノンホールディングス                   18,000       396.00         7,128,000      貸付株式数           7,200   株
     養  命  酒
                        2,000     1,900.00          3,800,000      貸付株式数            800  株
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       49,100      1,626.00          79,836,600
     ＨＤ
     サントリー食品インター                   42,800      3,800.00         162,640,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,400     5,650.00          19,210,000       貸付株式数           1,300   株
     伊  藤  園
                       19,400      6,530.00         126,682,000       貸付株式数           8,200   株
     キーコーヒー                   6,400     2,149.00          13,753,600       貸付株式数           2,600   株
     ユニカフェ                   1,600     1,210.00          1,936,000      貸付株式数            600  株
     ジャパンフーズ                    900    1,236.00          1,112,400
     日清オイリオグループ                   8,400     3,040.00          25,536,000
     不二製油グループ                   15,700      2,913.00          45,734,100       貸付株式数           3,600   株
     かどや製油                    700    3,925.00          2,747,500
     Ｊ－オイルミルズ                   3,400     3,500.00          11,900,000
     ローソン                   15,800      4,690.00          74,102,000       貸付株式数           6,700   株
     サンエー                   5,100     4,220.00          21,522,000       貸付株式数           2,200   株
     カワチ薬品                   4,900     2,988.00          14,641,200       貸付株式数           1,100   株
     エービーシー・マート                   9,700     5,440.00          52,768,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,400      714.00         1,713,600
     ン
     高千穂交易                   2,400     1,193.00          2,863,200      貸付株式数            800  株
     アスクル                   6,600     3,940.00          26,004,000       貸付株式数           2,700   株
     ゲオホールディングス                   11,600      1,249.00          14,488,400
     アダストリア                   8,800     1,902.00          16,737,600
     ジーフット                   3,200      411.00         1,315,200      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ

                        1,000      402.00          402,000     貸付株式数            400  株
     リア
     カワニシホールディングス                    700    1,460.00          1,022,000
     伊藤忠食品                   1,600     5,500.00          8,800,000      貸付株式数            200  株
     くら寿司                   3,700     6,400.00          23,680,000       貸付株式数           1,400   株
     キャンドゥ                   3,100     1,894.00          5,871,400      貸付株式数           1,200   株
                                 99/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エレマテック                   5,600     1,016.00          5,689,600
     パルグループＨＬＤＧＳ                   6,400     1,198.00          7,667,200
     ＪＡＬＵＸ                   1,800     1,346.00          2,422,800      貸付株式数            700  株
                                                       12,300    株
     エディオン                  28,500      1,006.00          28,671,000       貸付株式数
                                                        (400  株 )
     あらた                   5,000     5,060.00          25,300,000
     サーラコーポレーション                  12,300       573.00         7,047,900      貸付株式数           2,200   株
     ワッツ                   2,800      821.00         2,298,800      貸付株式数            100  株
     トーメンデバイス                    900    3,335.00          3,001,500
     ハローズ                   2,300     3,620.00          8,326,000      貸付株式数            900  株
     ＪＰホールディングス                  18,900       297.00         5,613,300      貸付株式数           8,000   株
     フジオフードＧ本社                   5,100     1,357.00          6,920,700      貸付株式数           2,200   株
     あみやき亭                   1,400     2,848.00          3,987,200      貸付株式数            500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,300     3,115.00          7,164,500
     ひらまつ                  11,800       168.00         1,982,400      貸付株式数           1,100   株
     フィールズ                   4,900      494.00         2,420,600
     双日                  344,300       235.00         80,910,500
     アルフレッサホールディン
                       69,600      2,011.00         139,965,600
     グス
     大黒天物産                   1,500     5,940.00          8,910,000      貸付株式数            600  株
     ハニーズホールディングス                   5,600      968.00         5,420,800      貸付株式数           2,200   株
     ファーマライズＨＤ                   1,500      783.00         1,174,500      貸付株式数            600  株
     キッコーマン                  46,000      6,530.00         300,380,000
     味  の  素
                      141,100      2,323.00         327,775,300
     キユーピー                  35,800      2,195.00          78,581,000       貸付株式数          14,900    株
     ハウス食品Ｇ本社                  23,900      3,805.00          90,939,500
     カ  ゴ  メ
                       26,200      3,725.00          97,595,000
     焼津水産化工                   3,200     1,017.00          3,254,400
     アリアケジャパン                   5,900     7,120.00          42,008,000       貸付株式数           1,000   株
     ピエトロ                    700    1,715.00          1,200,500      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,500     2,428.00          3,642,000      貸付株式数            500  株
     やまみ                    600    2,156.00          1,293,600
     ニチレイ                  30,600      2,794.00          85,496,400
     横浜冷凍                  16,200       867.00         14,045,400
     東洋水産                  33,100      4,980.00         164,838,000       貸付株式数           5,100   株
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,200     1,847.00          4,063,400      貸付株式数            800  株
     大冷                    800    1,978.00          1,582,400
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ                                                   1,400   株
                        3,800      809.00         3,074,200      貸付株式数
     ＧＳ                                                   (800  株 )
     日清食品ＨＤ                  27,200      8,580.00         233,376,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     永谷園ホールディングス                   3,200     2,292.00          7,334,400
     一正蒲鉾                   2,600     1,210.00          3,146,000
     フジッコ                   7,300     2,044.00          14,921,200
     ロックフィールド                   7,300     1,625.00          11,862,500       貸付株式数            500  株
     日本たばこ産業                  342,400      2,213.50         757,902,400       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   3,600     1,916.00          6,897,600      貸付株式数           1,500   株
     わらべや日洋ＨＤ                   4,400     1,450.00          6,380,000
     なとり                   3,600     1,916.00          6,897,600
     イフジ産業                   1,000      839.00          839,000     貸付株式数            100  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,500     3,200.00          4,800,000
     ン
     北の達人コーポ                  22,600       484.00         10,938,400       貸付株式数           9,500   株
     ユーグレナ                  27,800       807.00         22,434,600       貸付株式数          11,700    株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        3,200     1,394.00          4,460,800      貸付株式数            700  株
     Ｓ
     ＡＤワークスグループ                  12,300       166.00         2,041,800
     片倉工業                   8,200     1,373.00          11,258,600       貸付株式数           3,500   株
     グ  ン  ゼ
                        4,600     3,500.00          16,100,000
     ヒューリック                  132,700      1,092.00         144,908,400
     神  栄
                        1,000      961.00          961,000     貸付株式数            300  株
     ラサ商事                   3,300      925.00         3,052,500
     アルペン                   5,100     2,460.00          12,546,000       貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   1,900      564.00         1,071,600      貸付株式数            600  株
     ラクーンホールディングス                   3,200     1,827.00          5,846,400      貸付株式数           1,200   株
     クオールホールディングス                   9,300     1,136.00          10,564,800       貸付株式数           3,700   株
     アルコニックス                   6,800     1,475.00          10,030,000
     神戸物産                  43,300      3,235.00         140,075,500       貸付株式数          18,400    株
     ソリトンシステムズ                   3,100     1,883.00          5,837,300      貸付株式数            400  株
     ジンズホールディングス                   3,300     6,900.00          22,770,000       貸付株式数           1,400   株
     ビックカメラ                  37,000      1,122.00          41,514,000       貸付株式数          15,900    株
     ＤＣＭホールディングス                  38,400      1,175.00          45,120,000
                                                        2,200   株
     ペッパーフードサービス                   5,700      300.00         1,710,000      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                    900     598.00          538,200
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  44,700      5,370.00         240,039,000
                                                         600  株
     東京一番フーズ                   1,000      553.00          553,000     貸付株式数
                                                        (600  株 )
     ＤＤホールディングス                   2,700      557.00         1,503,900      貸付株式数           1,000   株
     あい    ホールディングス
                        9,000     2,101.00          18,909,000       貸付株式数            800  株
     ディーブイエックス                   2,300     1,024.00          2,355,200
                                101/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     きちりホールディングス                   1,300      658.00          855,400     貸付株式数            600  株
     アークランドサービスＨＤ                   4,900     2,246.00          11,005,400       貸付株式数           1,900   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       74,900       852.00         63,814,800
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                   9,100     1,533.00          13,950,300       貸付株式数           4,000   株
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                  25,900      4,550.00         117,845,000
     ブロンコビリー                   3,300     2,417.00          7,976,100      貸付株式数           1,400   株
     ＺＯＺＯ                  43,200      2,539.00         109,684,800       貸付株式数          15,100    株
     トレジャー・ファクトリー                   1,900      686.00         1,303,400      貸付株式数            400  株
                                                         700  株
     物語コーポレーション                   1,700    12,760.00          21,692,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ココカラファイン                   6,500     7,640.00          49,660,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  109,900       615.00         67,588,500       貸付株式数          42,000    株
     東洋紡                  24,700      1,395.00          34,456,500
     ユニチカ                  18,400       402.00         7,396,800      貸付株式数           7,900   株
     富士紡ホールディングス                   3,000     3,715.00          11,145,000
     日清紡ホールディングス                  38,600       783.00         30,223,800
     倉敷紡績                   6,400     1,890.00          12,096,000       貸付株式数           1,200   株
     ダイワボウＨＤ                   5,400     8,600.00          46,440,000
     シキボウ                   3,700     1,048.00          3,877,600      貸付株式数            500  株
     日東紡績                   9,500     4,390.00          41,705,000       貸付株式数           4,000   株
     トヨタ紡織                  18,500      1,723.00          31,875,500
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       14,900      1,972.00          29,382,800
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   2,400     2,012.00          4,828,800      貸付株式数            900  株
     ラクト・ジャパン                   2,600     2,904.00          7,550,400      貸付株式数           1,000   株
     ウエルシアＨＤ                  37,300      3,880.00         144,724,000
     クリエイトＳＤＨ                  10,500      3,735.00          39,217,500
     バイタルＫＳＫＨＤ                  11,700       847.00         9,909,900
     八洲電機                   4,300      974.00         4,188,200      貸付株式数            100  株
     メディアスホールディング
                        3,500      794.00         2,779,000
     ス
     レスターホールディングス                   6,400     2,165.00          13,856,000
     ジューテックＨＤ                   1,200     1,006.00          1,207,200      貸付株式数            100  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        4,900      372.00         1,822,800      貸付株式数           2,800   株
     大光                   2,800      670.00         1,876,000      貸付株式数           1,100   株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,900     1,303.00          2,475,700      貸付株式数            700  株
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       32,500      1,003.00          32,597,500       貸付株式数           3,200   株
     ス
     黒谷                   1,600      728.00         1,164,800
                                102/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミサワ                   1,500      650.00          975,000     貸付株式数            500  株
     ティーライフ                    900    1,172.00          1,054,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                    600     732.00          439,200     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,000      399.00          399,000     貸付株式数            400  株
     ス
     三洋貿易                   6,500      976.00         6,344,000
     チムニー                   2,000     1,203.00          2,406,000      貸付株式数            800  株
     シュッピン                   4,500      851.00         3,829,500
     ビューティガレージ                   1,100     2,818.00          3,099,800      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                   6,300     3,155.00          19,876,500       貸付株式数           2,600   株
     ウイン・パートナーズ                   4,400     1,240.00          5,456,000
     ネクステージ                  10,500      1,327.00          13,933,500       貸付株式数           4,200   株
     ジョイフル本田                  18,400      1,434.00          26,385,600       貸付株式数           7,700   株
     鳥貴族                   2,000     1,440.00          2,880,000      貸付株式数            700  株
     キリン堂ホールディングス                   1,300     3,480.00          4,524,000
     ホットランド                   4,400     1,308.00          5,755,200      貸付株式数           1,800   株
                                                       29,700    株
     すかいらーくＨＤ                  70,300      1,638.00         115,151,400       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   3,700     1,259.00          4,658,300      貸付株式数           1,500   株
     綿半ホールディングス                   4,700     1,336.00          6,279,200      貸付株式数            300  株
     日本毛織                  20,200      1,008.00          20,361,600
     ダイトウボウ                  12,100       105.00         1,270,500      貸付株式数           4,300   株
     トーア紡コーポレーション                   2,400      471.00         1,130,400      貸付株式数           1,000   株
     ダイドーリミテツド                   8,900      188.00         1,673,200
     ヨシックス                   1,000     1,886.00          1,886,000
     ユナイテッド・スーパー
                       18,200      1,124.00          20,456,800       貸付株式数           7,700   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,500     1,745.00          4,362,500
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  37,800      2,277.00          86,070,600
     三重交通グループＨＤ                  13,100       468.00         6,130,800      貸付株式数           3,500   株
     サムティ                   8,800     1,740.00          15,312,000       貸付株式数           3,700   株
     日本商業開発                   4,000     1,736.00          6,944,000      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       11,000      1,748.00          19,228,000       貸付株式数           4,300   株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200     1,986.00          2,383,200      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                    900    1,341.00          1,206,900
     日本管理センター                   3,500     1,215.00          4,252,500
     サンセイランディック                   2,000      746.00         1,492,000
     エストラスト                    500     714.00          357,000     貸付株式数            300  株
     フージャースＨＤ                  12,400       716.00         8,878,400      貸付株式数           5,200   株
                                103/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オープンハウス                  19,700      3,775.00          74,367,500
     東急不動産ＨＤ                  169,500       515.00         87,292,500
     飯田ＧＨＤ                  52,200      2,163.00         112,908,600
     イーグランド                    800     800.00          640,000
     帝国繊維                   7,000     2,539.00          17,773,000       貸付株式数           2,900   株
     日本コークス工業                  56,000       72.00         4,032,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,900      922.00         2,673,800      貸付株式数           1,100   株
     ミタチ産業                   1,400      609.00          852,600     貸付株式数            600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,000     2,838.00          8,514,000      貸付株式数            200  株
     あさひ                   4,900     1,690.00          8,281,000      貸付株式数           1,200   株
     日本調剤                   3,700     1,520.00          5,624,000
     コスモス薬品                   5,600    16,870.00          94,472,000       貸付株式数           2,000   株
     シップヘルスケアＨＤ                  10,000      5,510.00          55,100,000       貸付株式数           4,200   株
     トーエル                   2,800      822.00         2,301,600      貸付株式数            100  株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,800     2,870.00          8,036,000      貸付株式数           1,100   株
     オンリー                   1,100      445.00          489,500     貸付株式数            300  株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  245,000      3,595.00         880,775,000
     クリエイト・レストラン                                                   14,400    株
                       33,700       604.00         20,354,800       貸付株式数
     ツ・ホール                                                   (800  株 )
     明治電機工業                   1,900     1,478.00          2,808,200      貸付株式数            800  株
     ツルハホールディングス                  13,700     15,330.00          210,021,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   2,200      670.00         1,474,000
     スターティアホールディン
                        1,700      885.00         1,504,500      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,200     1,422.00          7,394,400
     ス
     フェリシモ                   1,400     1,424.00          1,993,600      貸付株式数            400  株
     トリドールホールディング                                                   6,100   株
                       15,500      1,381.00          21,405,500       貸付株式数
     ス                                                  (4,500    株 )
     帝  人
                       50,700      1,936.00          98,155,200
     東  レ
                      450,700       612.70        276,143,890
     ク  ラ  レ
                       98,400      1,132.00         111,388,800
     旭  化  成
                      412,600      1,037.50         428,072,500       貸付株式数           5,600   株
     サカイオーベックス                   1,600     2,121.00          3,393,600
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,000      513.00         3,078,000      貸付株式数           2,400   株
     稲葉製作所                   3,200     1,413.00          4,521,600      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,000     2,491.00          4,982,000      貸付株式数            700  株
     トーカロ                  17,500      1,386.00          24,255,000       貸付株式数           2,200   株
     アルファＣＯ                   2,200     1,009.00          2,219,800
     ＳＵＭＣＯ                  80,700      2,171.00         175,199,700       貸付株式数          30,700    株
                                104/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     川田テクノロジーズ                   1,300     4,245.00          5,518,500
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        1,900     5,000.00          9,500,000
     ＩＥＳ
     信和                   3,600      693.00         2,494,800
     ビーロット                   3,100      690.00         2,139,000      貸付株式数           1,200   株
     ファーストブラザーズ                   1,100      937.00         1,030,700      貸付株式数            500  株
     ハウスドゥ                   3,000     1,225.00          3,675,000      貸付株式数           1,200   株
     シーアールイー                   1,500     1,247.00          1,870,500      貸付株式数            700  株
     プロパティエージェント                   1,000     1,443.00          1,443,000
     ケイアイスター不動産                   2,100     2,592.00          5,443,200
     アグレ都市デザイン                   1,400      650.00          910,000     貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,200     3,225.00          3,870,000
     テンポイノベーション                   1,600      824.00         1,318,400      貸付株式数            100  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,200      902.00         1,082,400      貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,400     2,238.00          3,133,200      貸付株式数            400  株
     日本フエルト                   3,200      452.00         1,446,400
     イチカワ                    900    1,291.00          1,161,900
     エコナックホールディング
                       13,500       91.00         1,228,500
     ス
     日東製網                    700    1,463.00          1,024,100      貸付株式数            200  株
     芦森工業                   1,300      988.00         1,284,400      貸付株式数            500  株
     アツギ                   5,300      540.00         2,862,000
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                    800     703.00          562,400
     ＪＭホールディングス                   4,700     2,289.00          10,758,300       貸付株式数           1,300   株
     コメダホールディングス                  13,600      1,845.00          25,092,000       貸付株式数           5,600   株
     サツドラホールディングス                    800    2,030.00          1,624,000
                                                         300  株
     アレンザホールディングス                   3,200     1,276.00          4,083,200      貸付株式数
                                                        (300  株 )
                                                         500  株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,300     1,521.00          1,977,300      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     バロックジャパン                   4,000      670.00         2,680,000
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   5,600     9,110.00          51,016,000       貸付株式数           2,300   株
     ダイニック                   2,200      881.00         1,938,200      貸付株式数            100  株
     共和レザー                   3,300      677.00         2,234,100
     ピーバンドットコム                    600     911.00          546,600
     力の源ＨＤ                   2,800      554.00         1,551,200      貸付株式数            600  株
     スシローグローバルＨＬＤ
                       34,400      3,650.00         125,560,000
     ＧＳ
     アセンテック                   1,400     1,943.00          2,720,200      貸付株式数            200  株
                                105/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セーレン                  15,400      1,639.00          25,240,600       貸付株式数           6,400   株
     ソトー                   2,400      898.00         2,155,200
     東海染工                    900    1,124.00          1,011,600      貸付株式数            200  株
     小松マテーレ                  10,200       955.00         9,741,000      貸付株式数           1,100   株
     ワコールホールディングス                  15,600      2,078.00          32,416,800       貸付株式数            500  株
     ホギメディカル                   7,200     3,370.00          24,264,000
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,700      289.00          491,300     貸付株式数            600  株
     ＴＳＩホールディングス                  20,700       212.00         4,388,400
     マツオカコーポレーション                   1,800     2,326.00          4,186,800      貸付株式数            700  株
     ワールド                   8,800     1,276.00          11,228,800
     ＴＩＳ                  62,200      2,023.00         125,830,600
     ＪＮＳホールディングス                   2,800      561.00         1,570,800      貸付株式数           1,000   株
     電算システム                   2,400     3,225.00          7,740,000      貸付株式数            900  株
     グリー                  40,400       589.00         23,795,600       貸付株式数          16,100    株
     コーエーテクモＨＤ                  12,800      6,460.00          82,688,000
     三菱総合研究所                   2,600     4,185.00          10,881,000
     ボルテージ                   1,900      552.00         1,048,800      貸付株式数            600  株
     電算                    600    2,445.00          1,467,000      貸付株式数            200  株
     ＡＧＳ                   3,300      898.00         2,963,400
     ファインデックス                   5,400     1,295.00          6,993,000      貸付株式数           2,100   株
     ブレインパッド                   1,700     4,510.00          7,667,000      貸付株式数            600  株
     ＫＬａｂ                  11,500       988.00         11,362,000       貸付株式数           4,700   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        7,800     1,120.00          8,736,000      貸付株式数           3,200   株
     クル
     イーブックイニシアティブ                    900    2,693.00          2,423,700      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  157,600      3,420.00         538,992,000
     アイスタイル                  18,400       401.00         7,378,400      貸付株式数           5,700   株
     エムアップホールディング
                        1,900     2,636.00          5,008,400
     ス
     エイチーム                   4,500     1,141.00          5,134,500      貸付株式数           1,800   株
     エニグモ                   6,100     1,332.00          8,125,200      貸付株式数           2,400   株
     テクノスジャパン                   5,300      702.00         3,720,600
     ｅｎｉｓｈ                   3,500      468.00         1,638,000      貸付株式数            200  株
                                                        8,700   株
     コロプラ                  20,400       983.00         20,053,200       貸付株式数
                                                       (8,700    株 )
     オルトプラス                   4,000      420.00         1,680,000      貸付株式数           1,500   株
     ブロードリーフ                  31,200       718.00         22,401,600       貸付株式数          13,100    株
     クロス・マーケティングＧ                   2,800      374.00         1,047,200
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,400     1,237.00          4,205,800      貸付株式数           1,400   株
     システム情報                   4,900     1,092.00          5,350,800      貸付株式数           1,900   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メディアドゥ                   2,100     7,360.00          15,456,000       貸付株式数            800  株
     じげん                  16,000       377.00         6,032,000
     ブイキューブ                   3,400     3,175.00          10,795,000       貸付株式数           1,400   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,300      796.00         1,034,800      貸付株式数            500  株
     サイバーリンクス                   1,100     5,620.00          6,182,000      貸付株式数            400  株
     ディー・エル・イー                   4,300      311.00         1,337,300
     フィックスターズ                   6,600      971.00         6,408,600      貸付株式数           2,800   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        2,600     1,221.00          3,174,600      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
     オプティム                   3,400     2,853.00          9,700,200      貸付株式数           1,300   株
     セレス                   2,200     2,878.00          6,331,600      貸付株式数            800  株
     ＳＨＩＦＴ                   2,700    14,110.00          38,097,000       貸付株式数           1,000   株
     特種東海製紙                   3,800     5,170.00          19,646,000       貸付株式数            300  株
     ティーガイア                   5,500     1,832.00          10,076,000
     セック                    900    2,938.00          2,644,200
     日本アジアグループ                   7,300      742.00         5,416,600      貸付株式数           2,900   株
     テクマトリックス                   9,000     2,066.00          18,594,000       貸付株式数            500  株
     プロシップ                   1,700     1,518.00          2,580,600      貸付株式数            700  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       15,100      2,767.00          41,781,700       貸付株式数           1,300   株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       13,200     13,600.00          179,520,000       貸付株式数           2,100   株
     ウェイ
     ザッパラス                   2,900      513.00         1,487,700      貸付株式数           1,300   株
     システムリサーチ                   1,700     1,671.00          2,840,700      貸付株式数            300  株
     インターネットイニシア
                        9,400     4,075.00          38,305,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,000      702.00         4,914,000      貸付株式数           2,700   株
     ヴィンクス                   1,900     1,213.00          2,304,700      貸付株式数            700  株
     ＧＭＯグローバルサインＨ                                                     500  株
                        1,400     9,230.00          12,922,000       貸付株式数
     Ｄ                                                   (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,200     2,534.00          8,108,800
     システムインテグレータ                   2,200      655.00         1,441,000
     朝日ネット                   4,700      870.00         4,089,000
     ｅＢＡＳＥ                   7,600     1,016.00          7,721,600      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   6,100     1,153.00          7,033,300      貸付株式数           2,500   株
     アドソル日進                   2,300     3,015.00          6,934,500
     フリービット                   3,700      982.00         3,633,400      貸付株式数           1,300   株
     コムチュア                   7,100     2,926.00          20,774,600       貸付株式数            400  株
     サイバーコム                   1,100     1,730.00          1,903,000      貸付株式数            400  株
     アステリア                   4,100     1,122.00          4,600,200      貸付株式数           1,600   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイル                   3,600     1,499.00          5,396,400      貸付株式数           1,200   株
     王子ホールディングス                  260,300       592.00        154,097,600
     日本製紙                  27,800      1,205.00          33,499,000       貸付株式数          11,700    株
     三菱製紙                   6,200      327.00         2,027,400
     北越コーポレーション                  37,900       388.00         14,705,200
     中越パルプ                   2,600     1,330.00          3,458,000
     巴川製紙                   2,100      806.00         1,692,600
     大王製紙                  29,900      1,936.00          57,886,400       貸付株式数            200  株
     阿波製紙                   1,700      490.00          833,000
     マークラインズ                   2,800     2,653.00          7,428,400      貸付株式数            200  株
     メディカル・データ・ビジ                   7,200     2,718.00          19,569,600       貸付株式数           2,900   株
     ｇｕｍｉ                   8,300      865.00         7,179,500      貸付株式数           3,300   株
     ショーケース                   1,600      989.00         1,582,400      貸付株式数            600  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,002.00          1,603,200      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   2,300     4,200.00          9,660,000      貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        2,600     1,551.00          4,032,600      貸付株式数           1,000   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   2,500     1,682.00          4,205,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         200  株
     パイプドＨＤ                    900    1,624.00          1,461,600      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     アイビーシー                   1,200     1,110.00          1,332,000      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,200     2,307.00          2,768,400      貸付株式数            400  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,200     3,275.00          3,930,000      貸付株式数            400  株
     ランドコンピュータ                    700    1,135.00            794,500     貸付株式数            400  株
     ダブルスタンダード                    900    4,160.00          3,744,000      貸付株式数            300  株
     オープンドア                   3,300     1,276.00          4,210,800      貸付株式数           1,300   株
     マイネット                   2,100      891.00         1,871,100      貸付株式数            800  株
     アカツキ                   2,300     4,345.00          9,993,500
     ベネフィットジャパン                    500    1,741.00            870,500
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,500     3,505.00          5,257,500
     グス
     カナミックネットワーク                   6,000      759.00         4,554,000
     ノムラシステムコーポレー
                        3,100      374.00         1,159,400      貸付株式数           1,100   株
     ション
     レンゴー                  59,000       851.00         50,209,000
     トーモク                   3,700     1,732.00          6,408,400      貸付株式数           1,600   株
     ザ・パック                   4,700     2,825.00          13,277,500       貸付株式数           1,900   株
     チェンジ                   4,400     7,960.00          35,024,000
     シンクロ・フード                   2,700      307.00          828,900     貸付株式数            400  株
     オークネット                   3,500     1,451.00          5,078,500      貸付株式数           1,400   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セグエグループ                   1,300     1,358.00          1,765,400
     エイトレッド                   1,100     2,654.00          2,919,400      貸付株式数            100  株
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,700      435.00         2,914,500      貸付株式数           2,500   株
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                  12,800       682.00         8,729,600      貸付株式数           5,200   株
     ビーグリー                   1,300     1,873.00          2,434,900      貸付株式数            500  株
     オロ                   1,900     4,480.00          8,512,000      貸付株式数            700  株
     ユーザーローカル                    600    3,845.00          2,307,000
     テモナ                   1,300     1,099.00          1,428,700      貸付株式数            300  株
     ニーズウェル                   1,000      684.00          684,000
     サインポスト                   1,300      878.00         1,141,400      貸付株式数            500  株
     昭和電工                  47,400      2,242.00         106,270,800
     住友化学                  457,100       405.00        185,125,500
     住友精化                   2,800     3,985.00          11,158,000
     日産化学                  34,400      6,130.00         210,872,000
     ラサ工業                   2,300     2,258.00          5,193,400      貸付株式数            800  株
     クレハ                   5,300     6,660.00          35,298,000       貸付株式数            100  株
     多木化学                   2,400     6,660.00          15,984,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,500     1,546.00          6,957,000
     石原産業                  11,300       639.00         7,220,700
     片倉コープアグリ                   1,600     1,225.00          1,960,000
     日本曹達                   9,200     3,030.00          27,876,000
     東ソー                  96,300      1,659.00         159,761,700
     トクヤマ                  17,900      2,302.00          41,205,800
     セントラル硝子                  12,500      2,255.00          28,187,500       貸付株式数            400  株
     東亞合成                  39,200      1,256.00          49,235,200       貸付株式数            400  株
     大阪ソーダ                   6,200     2,669.00          16,547,800
     関東電化                  14,800       793.00         11,736,400
     デンカ                  22,800      3,945.00          89,946,000
     イビデン                  39,000      4,995.00         194,805,000
     信越化学                  107,000      17,090.00         1,828,630,000
     日本カ－バイド                   2,100     1,285.00          2,698,500
     堺  化  学
                        4,000     2,003.00          8,012,000      貸付株式数            600  株
     第一稀元素化学工                   7,000      779.00         5,453,000      貸付株式数           1,000   株
     エア・ウォーター                  57,900      1,829.00         105,899,100
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  59,700      1,955.00         116,713,500
     日本化学工業                   1,900     2,597.00          4,934,300
     東邦アセチレン                    800    1,481.00          1,184,800
     日本パ－カライジング                  31,200      1,113.00          34,725,600       貸付株式数           5,500   株
     高圧ガス                   9,500      803.00         7,628,500
                                109/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チタン工業                    900    2,083.00          1,874,700      貸付株式数            300  株
     四国化成                   9,000     1,239.00          11,151,000
     戸田工業                   1,500     2,293.00          3,439,500      貸付株式数            500  株
                                                        1,400   株
     ステラ     ケミファ
                        3,500     3,305.00          11,567,500       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     保土谷化学                   2,400     4,520.00          10,848,000
     日本触媒                   9,700     5,600.00          54,320,000
     大日精化                   5,400     2,356.00          12,722,400
     カネカ                  16,100      3,605.00          58,040,500
     協和キリン                  63,900      2,638.00         168,568,200
     三菱瓦斯化学                  58,100      2,329.00         135,314,900
     三井化学                  57,800      2,966.00         171,434,800
     ＪＳＲ                  58,100      2,743.00         159,368,300
                                                        4,500   株
     東京応化工業                  10,700      7,200.00          77,040,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     大阪有機化学                   5,900     3,110.00          18,349,000
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  416,800       641.70        267,460,560
     ＫＨネオケム                  10,200      2,785.00          28,407,000
     ダイセル                  78,400       742.00         58,172,800       貸付株式数          28,100    株
     住友ベ－クライト                   9,800     3,500.00          34,300,000       貸付株式数           4,000   株
     積水化学                  131,400      1,941.00         255,047,400
                                                       23,700    株
     日本ゼオン                  56,100      1,415.00          79,381,500       貸付株式数
                                                      (23,700    株 )
     アイカ工業                  18,700      3,545.00          66,291,500
     宇部興産                  31,500      1,896.00          59,724,000
     積水樹脂                  11,100      2,162.00          23,998,200       貸付株式数           2,200   株
     タキロンシーアイ                  13,600       697.00         9,479,200      貸付株式数            400  株
     旭有機材                   3,500     1,580.00          5,530,000
     ニチバン                   3,300     1,654.00          5,458,200      貸付株式数            100  株
     リケンテクノス                  15,500       472.00         7,316,000
     大倉工業                   2,900     1,924.00          5,579,600      貸付株式数           1,200   株
     積水化成品                   8,500      540.00         4,590,000
     群栄化学                   1,400     2,427.00          3,397,800
     タイガース       ポリマー
                        3,400      404.00         1,373,600
     ミライアル                   2,200     1,145.00          2,519,000      貸付株式数            800  株
     ダイキアクシス                   2,400     1,164.00          2,793,600      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                  13,100       843.00         11,043,300       貸付株式数           5,100   株
     竹本容器                   2,200      997.00         2,193,400      貸付株式数            800  株
     森六ホールディングス                   3,400     2,250.00          7,650,000
     日本化薬                  38,600       966.00         37,287,600
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     カーリットホールディング
                        6,600      673.00         4,441,800      貸付株式数           2,700   株
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   8,500     1,008.00          8,568,000      貸付株式数           3,000   株
     ソルクシーズ                   2,600     1,018.00          2,646,800      貸付株式数           1,000   株
     レッグス                   1,600     1,897.00          3,035,200      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                  22,900       903.00         20,678,700
     フェイス                   2,300      790.00         1,817,000
     プロトコーポレーション                   5,700     1,073.00          6,116,100
     ハイマックス                   1,600     1,172.00          1,875,200
     アミューズ                   3,300     2,660.00          8,778,000
     野村総合研究所                  88,500      3,530.00         312,405,000
     ドリームインキュベータ                   1,800     1,403.00          2,525,400
     サイバネットシステム                   4,600      968.00         4,452,800
     クイック                   3,800     1,121.00          4,259,800
     ＴＡＣ                   4,000      259.00         1,036,000
     ＣＥホールディングス                   3,600      589.00         2,120,400      貸付株式数           1,300   株
     ケネディクス                  55,800       748.00         41,738,400
     日本システム技術                   1,100     1,523.00          1,675,300
     電通グループ                  68,300      3,265.00         222,999,500       貸付株式数          25,200    株
     インテージホールディング
                        7,900     1,105.00          8,729,500      貸付株式数           3,300   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,400      600.00         1,440,000      貸付株式数            900  株
     東邦システムサイエンス                   1,300      930.00         1,209,000
     ぴあ                   1,800     2,659.00          4,786,200      貸付株式数            700  株
     イオンファンタジー                   2,400     2,394.00          5,745,600      貸付株式数            900  株
     ソースネクスト                  30,000       290.00         8,700,000      貸付株式数          12,500    株
     シーティーエス                   7,100     1,038.00          7,369,800      貸付株式数           2,900   株
     ネクシィーズグループ                   2,000      896.00         1,792,000      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   6,900     3,265.00          22,528,500       貸付株式数           2,800   株
     メディカルシステムネット
                        6,200      652.00         4,042,400
     ワーク
     日本精化                   5,100     1,489.00          7,593,900      貸付株式数            200  株
     扶桑化学工業                   6,400     3,715.00          23,776,000
     トリケミカル                   1,400    14,950.00          20,930,000
                                                         300  株
     ＨＥＲＯＺ                    900    2,609.00          2,348,100      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ラクスル                   5,100     4,320.00          22,032,000       貸付株式数           2,100   株
     ＦＩＧ                   6,000      295.00         1,770,000      貸付株式数           2,600   株
     システムサポート                   1,400     1,704.00          2,385,600      貸付株式数            200  株
     ＡＤＥＫＡ                  28,600      1,796.00          51,365,600
                                111/331


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     日油                  23,400      5,110.00         119,574,000       貸付株式数            300  株
     ミヨシ油脂                   2,300     1,288.00          2,962,400      貸付株式数            900  株
     新日本理化                  10,700       262.00         2,803,400      貸付株式数           4,200   株
     ハリマ化成グループ                   5,200     1,054.00          5,480,800      貸付株式数           1,000   株
     イーソル                   3,100     1,298.00          4,023,800      貸付株式数           1,200   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,200     1,488.00          10,713,600
     ス
     東海ソフト                    400    1,118.00            447,200     貸付株式数            100  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,200     1,512.00          1,814,400
     ズＨＤ
     トビラシステムズ                    800    1,369.00          1,095,200      貸付株式数            200  株
     花  王
                      152,200      7,804.00        1,187,768,800
     第一工業製薬                   2,300     4,375.00          10,062,500       貸付株式数            900  株
     石原ケミカル                   1,700     2,243.00          3,813,100      貸付株式数            700  株
     日華化学                   2,000      966.00         1,932,000      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,400     3,135.00          4,389,000      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   3,700     5,030.00          18,611,000
     武田薬品                  529,200      3,877.00        2,051,708,400
     アステラス製薬                  551,300      1,539.50         848,726,350
     大日本住友製薬                  47,000      1,326.00          62,322,000
     塩野義製薬                  80,000      5,654.00         452,320,000
     わかもと製薬                   7,600      267.00         2,029,200
     あすか製薬                   7,300     1,761.00          12,855,300       貸付株式数           2,900   株
     日本新薬                  16,700      6,980.00         116,566,000
     ビオフエルミン製薬                   1,100     2,467.00          2,713,700
     中外製薬                  199,000      4,908.00         976,692,000
     科研製薬                  10,900      3,880.00          42,292,000
     エーザイ                  76,200      7,420.00         565,404,000
     理研ビタミン                   6,500     1,399.00          9,093,500
     ロート製薬                  32,700      3,110.00         101,697,000
     小野薬品                  146,100      3,165.00         462,406,500
     久光製薬                  16,800      6,300.00         105,840,000       貸付株式数            700  株
     有機合成薬品                   5,400      321.00         1,733,400      貸付株式数           2,000   株
     持田製薬                   8,800     3,950.00          34,760,000
     参天製薬                  118,800      1,681.00         199,702,800
     扶桑薬品                   2,300     2,900.00          6,670,000
     日本ケミファ                    900    2,331.00          2,097,900
     ツムラ                  19,700      3,235.00          63,729,500
     日医工                  18,200      1,000.00          18,200,000       貸付株式数           7,600   株
     テ  ル  モ
                      179,900      4,114.00         740,108,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＨＵグループＨＤ                  17,100      2,915.00          49,846,500
     キッセイ薬品工業                  11,300      2,218.00          25,063,400       貸付株式数            800  株
     生化学工業                  12,300      1,043.00          12,828,900
     栄研化学                  11,300      2,115.00          23,899,500
     日水製薬                   2,800      986.00         2,760,800
     鳥居薬品                   4,000     3,350.00          13,400,000
     ＪＣＲファーマ                  18,000      2,452.00          44,136,000
     東和薬品                   8,000     1,869.00          14,952,000       貸付株式数            600  株
     富士製薬工業                   4,600     1,244.00          5,722,400      貸付株式数            900  株
     沢井製薬                  13,100      4,740.00          62,094,000
     ゼリア新薬工業                  11,400      1,914.00          21,819,600       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  546,100      3,333.00        1,820,151,300
     キョーリン製薬ＨＤ                  14,200      1,915.00          27,193,000       貸付株式数            100  株
     大幸薬品                   8,000     1,612.00          12,896,000       貸付株式数           3,300   株
     ダイト                   4,100     3,765.00          15,436,500
     大塚ホールディングス                  132,000      4,479.00         591,228,000       貸付株式数           3,000   株
     大正製薬ＨＤ                  13,400      6,850.00          91,790,000
     ペプチドリーム                  32,400      5,420.00         175,608,000       貸付株式数          13,800    株
     大日本塗料                   7,000      956.00         6,692,000
     日本ペイントＨＯＬＤ                  51,400     11,620.00          597,268,000
     関西ペイント                  70,000      3,070.00         214,900,000       貸付株式数          29,600    株
     神東塗料                   5,800      219.00         1,270,200      貸付株式数           2,100   株
     中国塗料                  17,800      1,012.00          18,013,600
     日本特殊塗料                   4,800     1,321.00          6,340,800
     藤倉化成                   8,200      549.00         4,501,800
     太陽ホールディングス                   4,600     6,200.00          28,520,000
     ＤＩＣ                  26,200      2,625.00          68,775,000
     サカタインクス                  13,300      1,197.00          15,920,100       貸付株式数           1,400   株
     東洋インキＳＣホールディ
                       12,900      2,004.00          25,851,600
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,900      907.00         4,444,300      貸付株式数           1,900   株
     アルプス技研                   5,500     2,162.00          11,891,000
     サニックス                  11,100       273.00         3,030,300      貸付株式数           4,500   株
     ダイオーズ                   1,200      968.00         1,161,600      貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,400      781.00         4,998,400
     オリエンタルランド                  64,600     17,030.00         1,100,138,000        貸付株式数           4,900   株
     フォーカスシステムズ                   3,800      927.00         3,522,600      貸付株式数           1,600   株
     ダスキン                  15,200      2,929.00          44,520,800       貸付株式数           2,600   株
     パーク２４                  33,900      1,766.00          59,867,400       貸付株式数          14,200    株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      580.00         4,698,000      貸付株式数           3,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファルコホールディングス                   3,400     1,661.00          5,647,400
     クレスコ                   3,700     1,334.00          4,935,800
     フジ・メディア・ＨＤ                  59,400      1,112.00          66,052,800
     秀英予備校                   1,400      425.00          595,000     貸付株式数            500  株
     田谷                   1,200      549.00          658,800     貸付株式数            400  株
     ラウンドワン                  17,400       940.00         16,356,000
     リゾートトラスト                  27,800      1,591.00          44,229,800
     オービック                  21,600     21,010.00          453,816,000
     ジャストシステム                  10,200      7,290.00          74,358,000
     ＴＤＣソフト                   5,400     1,031.00          5,567,400
     Ｚホールディングス                  858,700       610.50        524,236,350
     ビー・エム・エル                   7,800     3,410.00          26,598,000
     ワタベウェディング                   1,000      281.00          281,000     貸付株式数            300  株
     トレンドマイクロ                  33,400      5,750.00         192,050,000
     りらいあコミュニケーショ                  10,700      1,350.00          14,445,000       貸付株式数           4,200   株
     ＩＤホールディングス                   2,400     1,267.00          3,040,800
     リソー教育                  28,100       308.00         8,654,800
     日本オラクル                  12,600     12,170.00          153,342,000       貸付株式数           5,300   株
     早稲田アカデミー                   2,800     1,005.00          2,814,000
     アルファシステムズ                   1,900     3,520.00          6,688,000      貸付株式数            800  株
     フューチャー                   7,600     1,806.00          13,725,600       貸付株式数            500  株
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        3,900     1,472.00          5,740,800      貸付株式数           1,700   株
     ＳＢテクノロジー                   2,400     3,570.00          8,568,000
     トーセ                   1,800      861.00         1,549,800      貸付株式数            300  株
     ユー・エス・エス                  68,100      2,078.00         141,511,800
     オービックビジネスＣ                   6,400     7,030.00          44,992,000
     伊藤忠テクノソリュー                  28,400      3,720.00         105,648,000
     アイティフォー                   7,600      950.00         7,220,000      貸付株式数            200  株
     東京個別指導学院                   2,300      649.00         1,492,700
     東計電算                    900    4,465.00          4,018,500      貸付株式数            400  株
     サイバーエージェント                  37,600      6,970.00         262,072,000
     楽天                  284,000      1,013.00         287,692,000
     エックスネット                    900     970.00          873,000
     クリーク・アンド・リバー
                        3,400     1,091.00          3,709,400      貸付株式数           1,300   株
     社
     テー・オー・ダブリュー                  10,300       274.00         2,822,200
     大塚商会                  33,800      5,200.00         175,760,000
     サイボウズ                   7,400     2,575.00          19,055,000       貸付株式数            100  株
     山田コンサルティングＧＰ                   4,100      993.00         4,071,300
     セントラルスポーツ                   2,200     2,210.00          4,862,000      貸付株式数            800  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パラカ                   1,400     1,600.00          2,240,000      貸付株式数            600  株
     電通国際情報Ｓ                   3,900     6,710.00          26,169,000
     ＡＣＣＥＳＳ                   6,100      762.00         4,648,200
     デジタルガレージ                  11,200      4,405.00          49,336,000       貸付株式数           4,700   株
     イーエムシステムズ                   8,800      864.00         7,603,200      貸付株式数           3,600   株
     ウェザーニューズ                   2,200     5,670.00          12,474,000       貸付株式数            800  株
     ＣＩＪ                   4,200      927.00         3,893,400
     ビジネスエンジニアリング                    700    3,285.00          2,299,500      貸付株式数            200  株
     日本エンタープライズ                   7,300      214.00         1,562,200      貸付株式数           2,800   株
     ＷＯＷＯＷ                   3,100     2,878.00          8,921,800      貸付株式数            800  株
     スカラ                   4,500      844.00         3,798,000      貸付株式数           1,700   株
     インテリジェント           ウェイ
                        3,700      692.00         2,560,400
     ブ
     フルキャストホールディン
                        5,400     1,758.00          9,493,200      貸付株式数           2,400   株
     グス
     エン・ジャパン                  10,900      3,290.00          35,861,000       貸付株式数           4,600   株
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  122,000      5,584.00         681,248,000
     コニカミノルタ                  140,500       406.00         57,043,000
     資  生  堂
                      126,400      7,167.00         905,908,800
     ライオン                  82,800      2,493.00         206,420,400
     高砂香料                   4,000     2,530.00          10,120,000
     マンダム                  14,300      1,663.00          23,780,900
     ミルボン                   8,500     6,470.00          54,995,000
     ファンケル                  25,800      4,275.00         110,295,000       貸付株式数          10,400    株
     コーセー                  12,000     17,390.00          208,680,000       貸付株式数           2,600   株
     コタ                   3,500     1,364.00          4,774,000
     シーボン                    800    1,968.00          1,574,400
     ポーラ・オルビスＨＤ                  27,300      2,088.00          57,002,400       貸付株式数          11,500    株
     ノエビアホールディングス                   5,400     4,345.00          23,463,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,400     1,014.00          1,419,600
     エステー                   4,200     2,001.00          8,404,200
     アグロカネショウ                   2,500     1,704.00          4,260,000      貸付株式数           1,000   株
     コ  ニ  シ
                       10,200      1,602.00          16,340,400       貸付株式数            700  株
     長谷川香料                  11,000      2,123.00          23,353,000       貸付株式数           4,000   株
     星光ＰＭＣ                   3,700      736.00         2,723,200      貸付株式数            700  株
     小林製薬                  17,800     12,530.00          223,034,000
     荒川化学工業                   5,500     1,161.00          6,385,500      貸付株式数           2,400   株
                                                        1,800   株
     メック                   4,500     2,273.00          10,228,500       貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,800     2,657.00          4,782,600      貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカラバイオ                  16,800      2,858.00          48,014,400       貸付株式数           7,100   株
     ＪＣＵ                   7,700     3,800.00          29,260,000
     新田ゼラチン                   4,000      689.00         2,756,000      貸付株式数            200  株
     ＯＡＴアグリオ                   1,200     1,465.00          1,758,000      貸付株式数            400  株
     デクセリアルズ                  16,600      1,309.00          21,729,400
     アース製薬                   4,800     5,920.00          28,416,000       貸付株式数           1,900   株
     北興化学                   6,100     1,106.00          6,746,600      貸付株式数           2,600   株
     大成ラミック                   2,000     3,100.00          6,200,000
     クミアイ化学                  26,300       958.00         25,195,400       貸付株式数          11,200    株
     日本農薬                  11,100       521.00         5,783,100      貸付株式数           1,900   株
     富士興産                   2,100      955.00         2,005,500      貸付株式数            400  株
     ニチレキ                   7,700     1,630.00          12,551,000
     ユシロ化学                   3,500     1,168.00          4,088,000      貸付株式数            900  株
     ビーピー・カストロール                   2,000     1,285.00          2,570,000      貸付株式数            900  株
     富士石油                  17,600       183.00         3,220,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,300     1,019.00          2,343,700      貸付株式数            900  株
     出光興産                  70,700      2,295.00         162,256,500
     ＥＮＥＯＳホールディング
                      957,900       370.80        355,189,320
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       18,200      1,850.00          33,670,000       貸付株式数           2,300   株
     Ｓ
     横浜ゴム                  36,900      1,571.00          57,969,900
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       33,500      1,594.00          53,399,000
     ブリヂストン                  169,200      3,443.00         582,555,600       貸付株式数            800  株
     住友ゴム                  57,500       929.00         53,417,500       貸付株式数           3,900   株
     藤倉コンポジット                   6,000      390.00         2,340,000
     オカモト                   3,900     3,985.00          15,541,500
     アキレス                   4,500     1,454.00          6,543,000
     フ  コ  ク
                        3,000      700.00         2,100,000      貸付株式数           1,100   株
     ニッタ                   7,100     2,376.00          16,869,600
     クリエートメディック                   2,000     1,024.00          2,048,000
     住友理工                  12,000       609.00         7,308,000
     三ツ星ベルト                   8,200     1,719.00          14,095,800
     バンドー化学                  10,900       626.00         6,823,400
     ＡＧＣ                  58,400      3,755.00         219,292,000       貸付株式数          12,500    株
     日本板硝子                  30,900       481.00         14,862,900       貸付株式数          12,900    株
     石塚硝子                   1,100     2,017.00          2,218,700      貸付株式数            100  株
     有沢製作所                  10,100       973.00         9,827,300      貸付株式数           4,000   株
     日本山村硝子                   2,800      901.00         2,522,800
     日本電気硝子                  23,900      2,366.00          56,547,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オハラ                   2,700     1,590.00          4,293,000      貸付株式数            100  株
     住友大阪セメント                  12,100      3,130.00          37,873,000
     太平洋セメント                  40,200      2,672.00         107,414,400
     リソルホールディングス                    500    3,885.00          1,942,500      貸付株式数            200  株
     日本ヒユ－ム                   6,300      807.00         5,084,100      貸付株式数           2,400   株
     日本コンクリ－ト                  14,600       322.00         4,701,200      貸付株式数           3,300   株
     三谷セキサン                   3,000     4,160.00          12,480,000
     アジアパイルＨＤ                   8,600      468.00         4,024,800
     東海カーボン                  62,600      1,243.00          77,811,800       貸付株式数          20,900    株
     日本カーボン                   3,500     4,025.00          14,087,500       貸付株式数           1,100   株
     東洋炭素                   3,600     1,992.00          7,171,200      貸付株式数            100  株
     ノリタケ                   3,400     3,125.00          10,625,000
     ＴＯＴＯ                  45,500      5,910.00         268,905,000
     日本碍子                  76,100      1,624.00         123,586,400
     日本特殊陶業                  48,500      1,844.00          89,434,000
     ダントーホールディングス                   5,200      480.00         2,496,000      貸付株式数           2,000   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,500    11,830.00          29,575,000       貸付株式数           1,000   株
     品川リフラクトリーズ                   1,700     2,484.00          4,222,800
     黒崎播磨                   1,300     4,245.00          5,518,500
     ヨータイ                   4,900      854.00         4,184,600      貸付株式数           2,000   株
     イソライト                   3,000      477.00         1,431,000
     東京窯業                   8,000      371.00         2,968,000      貸付株式数           3,300   株
     ニッカトー                   2,900      800.00         2,320,000
     フジミインコーポレーテッ
                        5,700     3,820.00          21,774,000
     ド
     クニミネ工業                   2,600     1,083.00          2,815,800
     エーアンドエーマテリアル                    700    1,023.00            716,100
     ニチアス                  17,300      2,404.00          41,589,200
     日本製鉄                  282,000      1,330.00         375,060,000
     神戸製鋼所                  116,200       559.00         64,955,800
     中山製鋼所                   8,100      397.00         3,215,700
     合同製鐵                   3,500     2,012.00          7,042,000      貸付株式数            300  株
     ＪＦＥホールディングス                  170,200      1,045.00         177,859,000
     東京製鐵                  30,900       638.00         19,714,200       貸付株式数          10,000    株
     共英製鋼                   7,200     1,503.00          10,821,600
     大和工業                  13,400      2,799.00          37,506,600
     東京鐵鋼                   2,700     2,121.00          5,726,700
     大阪製鐵                   3,300     1,350.00          4,455,000
     淀川製鋼所                   8,400     2,038.00          17,119,200
     丸一鋼管                  20,600      2,275.00          46,865,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モリ工業                   1,900     2,547.00          4,839,300
     大同特殊鋼                  10,200      4,455.00          45,441,000
     日本高周波                   2,300      345.00          793,500     貸付株式数            400  株
     日本冶金工                   5,100     1,833.00          9,348,300
     山陽特殊製鋼                   4,500     1,292.00          5,814,000
     愛知製鋼                   3,600     2,910.00          10,476,000
     日立金属                  67,900      1,532.00         104,022,800
     日本金属                   1,600     1,143.00          1,828,800      貸付株式数            500  株
     大平洋金属                   4,400     2,326.00          10,234,400
     新日本電工                  41,400       299.00         12,378,600
     栗本鉄工所                   3,300     1,734.00          5,722,200
     虹  技
                         900    1,170.00          1,053,000
     日本鋳鉄管                    700    1,308.00            915,600
     日本製鋼所                  19,100      3,000.00          57,300,000
     三菱製鋼                   4,900      709.00         3,474,100
     日亜鋼業                   8,900      313.00         2,785,700      貸付株式数           2,600   株
     日本精線                   1,100     3,730.00          4,103,000      貸付株式数            100  株
     エンビプロＨＤ                   2,800      640.00         1,792,000      貸付株式数           1,000   株
     大紀アルミニウム                  10,400       797.00         8,288,800
     日本軽金属ＨＤ                  16,000      1,928.00          30,848,000
     三井金属                  17,000      3,825.00          65,025,000
     東邦亜鉛                   3,400     2,462.00          8,370,800      貸付株式数           1,300   株
     三菱マテリアル                  41,600      2,251.00          93,641,600
     住友鉱山                  80,300      4,538.00         364,401,400
     ＤＯＷＡホールディングス                  15,800      3,710.00          58,618,000
     古河機金                  10,900      1,238.00          13,494,200
     エス・サイエンス                  31,500       42.00         1,323,000      貸付株式数          11,500    株
     大阪チタニウム                   6,600      944.00         6,230,400      貸付株式数           2,700   株
     東邦チタニウム                  11,000       853.00         9,383,000      貸付株式数           4,600   株
     ＵＡＣＪ                   9,500     1,987.00          18,876,500       貸付株式数           4,000   株
     ＣＫサンエツ                   1,300     3,765.00          4,894,500      貸付株式数            500  株
     古河電工                  19,700      2,878.00          56,696,600
     住友電工                  234,800      1,301.50         305,592,200
     フジクラ                  77,000       479.00         36,883,000
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   7,300     1,714.00          12,512,200
     東京特殊電線                    900    2,400.00          2,160,000      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  12,700       739.00         9,385,300
     カナレ電気                   1,000     1,826.00          1,826,000      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   3,100     1,253.00          3,884,300
     リョービ                   7,700     1,318.00          10,148,600       貸付株式数           2,300   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アーレステイ                   8,600      368.00         3,164,800
     アサヒＨＤ                  11,100      3,470.00          38,517,000
     東洋製罐グループＨＤ                  40,200      1,174.00          47,194,800
     ホッカンホールディングス                   3,500     1,472.00          5,152,000
     コロナ                   3,400      934.00         3,175,600
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  11,800      2,162.00          25,511,600
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                       32,000       274.00         8,768,000
     駒井ハルテック                   1,200     1,837.00          2,204,400
     高田機工                    600    2,552.00          1,531,200      貸付株式数            100  株
     三和ホールディングス                  59,400      1,228.00          72,943,200
     文化シヤツタ－                  18,400       950.00         17,480,000       貸付株式数           6,800   株
     三協立山                   8,400      880.00         7,392,000      貸付株式数           3,400   株
     アルインコ                   4,400      923.00         4,061,200
     東洋シヤツタ－                   1,600      743.00         1,188,800
     ＬＩＸＩＬ                  92,800      2,311.00         214,460,800       貸付株式数           7,200   株
     日本フイルコン                   4,500      531.00         2,389,500
     ノーリツ                  13,100      1,666.00          21,824,600
     長府製作所                   6,600     2,089.00          13,787,400       貸付株式数           2,700   株
     リンナイ                  12,300     11,880.00          146,124,000
     ユニプレス                  12,800      1,070.00          13,696,000
     ダイニチ工業                   3,500      870.00         3,045,000      貸付株式数           1,300   株
     日東精工                   8,000      488.00         3,904,000      貸付株式数           3,300   株
     三洋工業                    800    1,882.00          1,505,600
     岡  部
                       12,200       778.00         9,491,600      貸付株式数           5,400   株
     ジーテクト                   7,700     1,634.00          12,581,800       貸付株式数           3,300   株
     東  プ  レ
                       11,800      1,535.00          18,113,000
     高周波熱錬                  12,600       478.00         6,022,800
     東京製綱                   4,700      827.00         3,886,900      貸付株式数           1,700   株
     サンコール                   4,900      439.00         2,151,100
     モリテックスチル                   5,400      467.00         2,521,800      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,200     1,655.00          15,226,000       貸付株式数           3,900   株
     エイチワン                   6,000      888.00         5,328,000
     日本発条                  67,400       750.00         50,550,000       貸付株式数          19,300    株
     中央発條                    700    2,960.00          2,072,000      貸付株式数            100  株
     アドバネクス                    900    1,320.00          1,188,000      貸付株式数            300  株
     三浦工業                  27,200      5,500.00         149,600,000
     タ  ク  マ
                       21,300      1,778.00          37,871,400       貸付株式数           8,900   株
     テクノプロ・ホールディン
                       12,200      8,270.00         100,894,000
     グ
     アトラ                   1,700      332.00          564,400     貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インターワークス                   1,600      359.00          574,400
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,500    15,880.00          39,700,000       貸付株式数           1,000   株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   4,600     2,240.00          10,304,000
     ファーストロジック                   1,400      758.00         1,061,200      貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,300     1,000.00          1,300,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,000      730.00         2,920,000
     デザインワン・ジャパン                   1,500      212.00          318,000     貸付株式数            600  株
     イー・ガーディアン                   3,000     3,060.00          9,180,000
     リブセンス                   4,000      238.00          952,000
     ジャパンマテリアル                  18,600      1,371.00          25,500,600       貸付株式数           1,600   株
     ベクトル                   7,900      959.00         7,576,100      貸付株式数           3,200   株
                                                        1,200   株
     ウチヤマホールディングス                   2,900      306.00          887,400     貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     チャームケアコーポレー
                        5,300     1,270.00          6,731,000      貸付株式数            500  株
     ション
     キャリアリンク                   2,100     1,965.00          4,126,500      貸付株式数            800  株
     ＩＢＪ                   4,500      808.00         3,636,000      貸付株式数           1,800   株
     アサンテ                   2,700     1,502.00          4,055,400
     Ｎ・フィールド                   4,300      895.00         3,848,500      貸付株式数           1,700   株
     バリューＨＲ                   2,400     1,749.00          4,197,600      貸付株式数           1,000   株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート                                                   1,700   株
                        5,000     6,150.00          30,750,000       貸付株式数
     ナー                                                  (1,700    株 )
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,500     1,983.00          4,957,500      貸付株式数            900  株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,700      686.00         1,166,200      貸付株式数            500  株
                                                         300  株
     アビスト                    900    2,992.00          2,692,800      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス                   4,400     1,836.00          8,078,400      貸付株式数           1,700   株
     ウィルグループ                   4,100     1,004.00          4,116,400      貸付株式数           1,600   株
     エスクローＡＪ                   9,000      320.00         2,880,000
     リクルートホールディング
                      435,300      4,194.00        1,825,648,200
     ス
     エラン                   4,200     2,965.00          12,453,000
     ツ  ガ  ミ
                       13,200      1,593.00          21,027,600       貸付株式数           4,500   株
     オークマ                   7,300     5,750.00          41,975,000
     芝浦機械                   7,300     2,254.00          16,454,200       貸付株式数           3,000   株
     アマダ                  78,200      1,094.00          85,550,800
     アイダエンジニア                  16,200       951.00         15,406,200
     滝澤鉄工所                   2,000     1,006.00          2,012,000      貸付株式数            100  株
     ＦＵＪＩ                  27,200      2,642.00          71,862,400       貸付株式数           2,400   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     牧野フライス                   7,300     3,990.00          29,127,000       貸付株式数            500  株
     オーエスジー                  30,900      1,874.00          57,906,600       貸付株式数          12,600    株
     ダイジェット                    700    1,444.00          1,010,800
     旭ダイヤモンド                  17,000       456.00         7,752,000
     ＤＭＧ森精機                  39,600      1,650.00          65,340,000
     ソデイツク                  13,700       923.00         12,645,100
     ディスコ                   8,500    33,250.00          282,625,000
     日東工器                   3,500     1,777.00          6,219,500
     日進工具                   2,500     2,637.00          6,592,500      貸付株式数            700  株
     パンチ工業                   5,900      444.00         2,619,600
     冨士ダイス                   2,600      665.00         1,729,000      貸付株式数           1,100   株
     土木管理総合試験                   2,700      357.00          963,900
     ネットマーケティング                   2,300      648.00         1,490,400      貸付株式数            900  株
     日本郵政                  497,100       810.50        402,899,550
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,200      1,644.00          16,768,800       貸付株式数            900  株
     Ｓ
                                                         600  株
     鎌倉新書                   4,900     1,173.00          5,747,700      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     ＳＭＮ                   1,300      760.00          988,000
     一蔵                    700     338.00          236,600     貸付株式数            200  株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   2,200     3,510.00          7,722,000
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,000      971.00          971,000
     エアトリ                   3,300     1,251.00          4,128,300      貸付株式数           1,100   株
     アトラエ                   1,900     2,594.00          4,928,600      貸付株式数            700  株
     ストライク                   2,400     6,080.00          14,592,000
     ソラスト                  16,700      1,515.00          25,300,500
     セラク                   2,000     2,327.00          4,654,000      貸付株式数            800  株
                                                        1,000   株

     インソース                   2,600     3,420.00          8,892,000      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     豊田自動織機                  51,400      7,930.00         407,602,000
     豊和工業                   3,900      897.00         3,498,300
     ＯＫＫ                   2,700      452.00         1,220,400
                                                         600  株
     石川製作所                   1,600     1,904.00          3,046,400      貸付株式数
                                                        (600  株 )
     東洋機械金属                   3,800      430.00         1,634,000
     津田駒工業                   1,200      905.00         1,086,000
     エンシュウ                   1,500      941.00         1,411,500
     島精機製作所                   9,900     1,646.00          16,295,400       貸付株式数           4,000   株
     オプトラン                   7,900     2,347.00          18,541,300
                                121/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＣホールディングス                   1,900      591.00         1,122,900      貸付株式数            800  株
     イワキポンプ                   3,900      820.00         3,198,000      貸付株式数            500  株
     フリュー                   6,500     1,075.00          6,987,500      貸付株式数           2,400   株
     ヤマシンフィルタ                  14,400      1,102.00          15,868,800       貸付株式数           5,800   株
     日阪製作所                   7,700      874.00         6,729,800
     やまびこ                  12,200      1,334.00          16,274,800
     平田機工                   3,000     8,040.00          24,120,000       貸付株式数           1,200   株
     ペガサスミシン製造                   6,600      331.00         2,184,600
     マルマエ                   2,400     1,281.00          3,074,400      貸付株式数            900  株
                                                        1,100   株
     タツモ                   2,800     1,433.00          4,012,400      貸付株式数
                                                       (1,100    株 )
     ナブテスコ                  37,100      4,435.00         164,538,500
     三井海洋開発                   6,700     1,911.00          12,803,700
     レオン自動機                   6,300     1,279.00          8,057,700
     ＳＭＣ                  20,000     63,840.00         1,276,800,000
     ホソカワミクロン                   2,200     6,670.00          14,674,000
     ユニオンツール                   2,300     3,195.00          7,348,500      貸付株式数           1,000   株
     オイレス工業                   8,000     1,685.00          13,480,000       貸付株式数            100  株
     日精エーエスビー                   1,800     6,160.00          11,088,000
     サト－ホールディングス                   9,100     2,188.00          19,910,800
     技研製作所                   5,500     4,245.00          23,347,500
     日本エアーテック                   2,200     1,730.00          3,806,000      貸付株式数            800  株
     カ  ワ  タ
                        1,900     1,005.00          1,909,500
     日精樹脂工業                   5,100      893.00         4,554,300      貸付株式数           2,200   株
     オカダアイヨン                   1,900     1,064.00          2,021,600      貸付株式数            800  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,800     1,062.00          2,973,600
     グス
     小松製作所                  288,100      2,779.50         800,773,950
     住友重機械                  36,400      2,534.00          92,237,600
     日立建機                  25,600      2,849.00          72,934,400
     日  工
                        8,500      689.00         5,856,500
     巴工業                   2,600     1,961.00          5,098,600      貸付株式数            300  株
     井関農機                   6,100     1,427.00          8,704,700
     ＴＯＷＡ                   6,500     1,890.00          12,285,000
     丸山製作所                   1,500     1,515.00          2,272,500
     北川鉄工所                   2,800     1,409.00          3,945,200
     シンニッタン                  10,300       205.00         2,111,500
     ローツェ                   2,800     5,800.00          16,240,000       貸付株式数           1,100   株
     タカキタ                   2,200      741.00         1,630,200
     クボタ                  334,100      2,211.50         738,862,150
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     荏原実業                   1,600     3,900.00          6,240,000
     東洋エンジニア                   7,800      407.00         3,174,600
     三菱化工機                   2,300     2,795.00          6,428,500      貸付株式数            800  株
     月島機械                  11,500      1,402.00          16,123,000       貸付株式数            900  株
     帝国電機製作所                   5,200     1,213.00          6,307,600
     東京機械                   3,100      255.00          790,500     貸付株式数           1,200   株
     新東工業                  15,100       762.00         11,506,200
     渋谷工業                   5,500     3,590.00          19,745,000
     アイチ     コーポレーション
                       11,000       940.00         10,340,000
     小森コーポレーション                  16,000       739.00         11,824,000       貸付株式数           5,800   株
     鶴見製作所                   4,900     1,801.00          8,824,900
     住友精密                    800    2,098.00          1,678,400
     日本ギア工業                   1,800      318.00          572,400     貸付株式数            700  株
     酒井重工業                   1,200     2,380.00          2,856,000      貸付株式数            300  株
     荏原製作所                  26,300      3,380.00          88,894,000
     石井鉄工所                    800    2,870.00          2,296,000
     酉島製作所                   6,600      896.00         5,913,600
     北越工業                   6,300     1,061.00          6,684,300
     ダイキン工業                  81,100     21,555.00         1,748,110,500
     オルガノ                   2,300     6,080.00          13,984,000
     ト－ヨ－カネツ                   3,000     2,147.00          6,441,000
     栗田工業                  34,500      3,970.00         136,965,000
     椿本チエイン                   8,900     2,777.00          24,715,300       貸付株式数           3,800   株
     大同工業                   2,900      744.00         2,157,600
     日  機  装
                       20,500      1,027.00          21,053,500
     木村化工機                   5,500      597.00         3,283,500      貸付株式数           2,000   株
     レイズネクスト                  10,400      1,168.00          12,147,200
     アネスト岩田                   9,900     1,119.00          11,078,100
     ダイフク                  32,500     12,470.00          405,275,000
     サムコ                   1,700     3,185.00          5,414,500      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,700     1,014.00          3,751,800
     油研工業                   1,100     1,545.00          1,699,500
     タダノ                  30,800       885.00         27,258,000       貸付株式数          13,100    株
     フジテック                  23,200      2,233.00          51,805,600
     ＣＫＤ                  17,500      2,211.00          38,692,500
     キトー                   4,700     1,589.00          7,468,300
     平和                  17,200      1,447.00          24,888,400       貸付株式数            900  株
     理想科学工業                   5,800     1,352.00          7,841,600
     ＳＡＮＫＹＯ                  14,100      2,697.00          38,027,700
     日本金銭機械                   7,300      517.00         3,774,100      貸付株式数           2,900   株
                                123/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マースグループＨＬＤＧＳ                   3,600     1,540.00          5,544,000
     フクシマガリレイ                   4,000     4,540.00          18,160,000       貸付株式数            200  株
     オーイズミ                   1,800      396.00          712,800
     ダイコク電機                   2,800      865.00         2,422,000
     竹内製作所                  10,700      2,412.00          25,808,400
     ア  マ  ノ
                       16,800      2,651.00          44,536,800       貸付株式数           3,800   株
     ＪＵＫＩ                   9,300      532.00         4,947,600
     サンデンホールディングス                   8,500      372.00         3,162,000      貸付株式数           2,800   株
     蛇の目ミシン                   6,000      814.00         4,884,000
     ブラザー工業                  77,700      2,092.00         162,548,400
     マックス                   9,400     1,418.00          13,329,200
     モリタホールディングス                  10,900      1,716.00          18,704,400
     グローリー                  16,700      2,091.00          34,919,700
     新晃工業                   5,900     1,722.00          10,159,800       貸付株式数           2,200   株
     大和冷機工業                   9,800     1,139.00          11,162,200
     セガサミーホールディング
                       62,900      1,622.00         102,023,800       貸付株式数          19,900    株
     ス
     日本ピストンリング                   2,400      998.00         2,395,200
     リ  ケ  ン
                        3,100     2,265.00          7,021,500
     ＴＰＲ                   8,600     1,486.00          12,779,600       貸付株式数           3,300   株
     ツバキ・ナカシマ                  12,200      1,159.00          14,139,800
     ホシザキ                  20,000      9,590.00         191,800,000       貸付株式数           1,700   株
     大豊工業                   5,400      789.00         4,260,600      貸付株式数           1,600   株
     日本精工                  119,700       918.00        109,884,600
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      150,100       274.00         41,127,400
     ジェイテクト                  60,900       825.00         50,242,500
     不  二  越
                        5,900     4,545.00          26,815,500       貸付株式数           1,800   株
     ミネベアミツミ                  117,900      2,123.00         250,301,700
     日本トムソン                  19,200       371.00         7,123,200
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       39,700      3,290.00         130,613,000
     ユーシン精機                   5,200      957.00         4,976,400
     前澤給装工業                   2,400     2,343.00          5,623,200
     イーグル工業                   8,100     1,004.00          8,132,400
     前澤工業                   4,000      450.00         1,800,000      貸付株式数            500  株
     日本ピラ－工業                   6,600     1,545.00          10,197,000
     キッツ                  23,600       647.00         15,269,200       貸付株式数           1,400   株
     日  立
                      305,500      4,204.00        1,284,322,000
     三菱電機                  635,800      1,562.50         993,437,500
     富士電機                  38,300      3,650.00         139,795,000
     東洋電機製造                   2,400     1,183.00          2,839,200      貸付株式数            500  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     安川電機                  68,400      4,845.00         331,398,000       貸付株式数          29,300    株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,300     1,474.00          12,234,200       貸付株式数           3,200   株
     ジー
     明  電  舎
                       11,800      2,156.00          25,440,800
     オリジン                   1,800     1,349.00          2,428,200      貸付株式数            100  株
     山洋電気                   3,000     5,250.00          15,750,000
     デンヨー                   5,500     2,118.00          11,649,000
     ベイカレントコンサルティ
                        3,700    16,660.00          61,642,000       貸付株式数           1,500   株
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,400     2,314.00          3,239,600      貸付株式数            500  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,200     1,225.00          2,695,000      貸付株式数            800  株
     キャリアインデックス                   2,800      760.00         2,128,000      貸付株式数           1,000   株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,100      955.00         2,005,500      貸付株式数            800  株
     船場                   1,100      914.00         1,005,400      貸付株式数            200  株
     グレイステクノロジー                   2,900     7,000.00          20,300,000       貸付株式数           1,100   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                        7,100     4,790.00          34,009,000
     Ｄ
     フルテック                    900    1,514.00          1,362,600      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   1,800      479.00          862,200     貸付株式数            600  株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                    900     318.00          286,200     貸付株式数            300  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   1,700      598.00         1,016,600      貸付株式数            600  株
     ソウルドアウト                   1,300     1,461.00          1,899,300      貸付株式数            500  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,000      609.00          609,000     貸付株式数            300  株
     Ｇ
     ミダック                    800    3,355.00          2,684,000
     日総工産                   4,200      705.00         2,961,000      貸付株式数            500  株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        2,700     1,437.00          3,879,900      貸付株式数           1,000   株
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   4,800      639.00         3,067,200      貸付株式数           1,900   株
     三桜工業                   8,300      839.00         6,963,700      貸付株式数           3,400   株
     マキタ                  82,900      5,080.00         421,132,000
     東芝テック                   8,000     3,700.00          29,600,000       貸付株式数            900  株
     芝浦メカトロニクス                   1,100     4,310.00          4,741,000
     マブチモーター                  17,600      4,420.00          77,792,000
     日本電産                  153,100      12,805.00         1,960,445,500        貸付株式数           5,000   株
     ユーエムシーエレクトロニ
                        3,900      442.00         1,723,800      貸付株式数           1,600   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,700     1,336.00          4,943,200
     ター
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東光高岳                   3,700     1,645.00          6,086,500
     ダブル・スコープ                  10,600       840.00         8,904,000      貸付株式数           4,200   株
     宮越ホールディングス                   2,200      657.00         1,445,400      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   7,000     5,070.00          35,490,000       貸付株式数            300  株
     ヤーマン                  10,500      1,937.00          20,338,500       貸付株式数           4,300   株
     ＪＶＣケンウッド                  52,600       165.00         8,679,000
     ミマキエンジニアリング                   5,700      527.00         3,003,900
                                                         500  株
     Ｉ－ＰＥＸ                   2,800     1,955.00          5,474,000      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     日新電機                  14,600      1,168.00          17,052,800
     大崎電気                  13,300       576.00         7,660,800      貸付株式数           5,300   株
     オムロン                  57,000      9,160.00         522,120,000
     日東工業                   9,400     2,050.00          19,270,000
     ＩＤＥＣ                   9,000     1,823.00          16,407,000       貸付株式数           3,900   株
     正興電機製作所                   1,600     2,028.00          3,244,800      貸付株式数            600  株
                                                         200  株
     不二電機工業                    900    1,301.00          1,170,900      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       21,200      2,739.00          58,066,800
     サクサホールディングス                   1,500     1,404.00          2,106,000
     メルコホールディングス                   2,300     3,530.00          8,119,000
     テクノメディカ                   1,400     1,457.00          2,039,800      貸付株式数            300  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        1,400     1,121.00          1,569,400      貸付株式数            500  株
     ＨＤ
     日本電気                  77,100      5,590.00         430,989,000
     富  士  通
                       61,300     14,045.00          860,958,500
     沖  電  気
                       25,400       913.00         23,190,200
     岩崎通信機                   2,400      849.00         2,037,600
     電気興業                   3,000     2,775.00          8,325,000      貸付株式数            800  株
     サンケン電気                   7,000     4,720.00          33,040,000
     ナカヨ                   1,200     1,489.00          1,786,800
     アイホン                   3,800     1,740.00          6,612,000
     ルネサスエレクトロニクス                  272,400      1,072.00         292,012,800
     セイコーエプソン                  79,300      1,616.00         128,148,800
     ワコム                  43,100       898.00         38,703,800
     アルバック                  11,700      4,360.00          51,012,000       貸付株式数           3,100   株
     アクセル                   2,600      742.00         1,929,200
     ＥＩＺＯ                   5,000     3,735.00          18,675,000
     ジャパンディスプレイ                  61,700       48.00         2,961,600
     日本信号                  16,200       948.00         15,357,600
     京三製作所                  14,700       436.00         6,409,200      貸付株式数           2,200   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     能美防災                   8,400     2,281.00          19,160,400       貸付株式数            500  株
     ホーチキ                   4,600     1,290.00          5,934,000      貸付株式数            100  株
     星和電機                   3,300      708.00         2,336,400
     エレコム                   7,300     4,930.00          35,989,000
     パナソニック                  726,800      1,194.50         868,162,600       貸付株式数          59,600    株
     シャープ                  73,700      1,484.00         109,370,800       貸付株式数          31,300    株
     アンリツ                  41,100      2,341.00          96,215,100       貸付株式数          17,500    株
     富士通ゼネラル                  17,400      2,801.00          48,737,400
     ソ  ニ  ー  ※
                      398,500      10,255.00         4,086,617,500
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       30,700     14,560.00          446,992,000
     帝国通信工業                   2,600     1,150.00          2,990,000      貸付株式数            100  株
     タムラ製作所                  21,100       575.00         12,132,500
     アルプスアルパイン                  56,400      1,383.00          78,001,200
     池上通信機                   2,100      880.00         1,848,000      貸付株式数            800  株
     日本電波工業                   6,100      655.00         3,995,500      貸付株式数           2,400   株
     鈴木                   3,300     1,090.00          3,597,000
     日本トリム                    800    4,165.00          3,332,000
     ローランド       ディー．
                        3,700     1,940.00          7,178,000      貸付株式数           1,400   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,600     1,285.00          8,481,000      貸付株式数           1,700   株
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,600     3,150.00          5,040,000      貸付株式数            500  株
     ヨコオ                   4,200     2,916.00          12,247,200       貸付株式数           1,700   株
     ティアック                   4,900      107.00          524,300     貸付株式数            900  株
     ホシデン                  17,600      1,011.00          17,793,600
     ヒロセ電機                   9,800    14,930.00          146,314,000       貸付株式数           2,500   株
     日本航空電子                  14,500      1,548.00          22,446,000
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        6,700      900.00         6,030,000
     マクセルホールディングス                  14,000      1,263.00          17,682,000
     古野電気                   8,000     1,200.00          9,600,000
     ユニデンホールディングス                   1,900     2,280.00          4,332,000      貸付株式数            200  株
     スミダコーポレーション                   5,200     1,098.00          5,709,600      貸付株式数            500  株
     アイコム                   3,600     2,690.00          9,684,000
     リオン                   2,700     3,375.00          9,112,500
     本多通信工業                   5,400      470.00         2,538,000
     船井電機                   6,800      422.00         2,869,600
     横河電機                  58,000      1,956.00         113,448,000
     新電元工業                   2,300     2,496.00          5,740,800
     アズビル                  40,200      5,360.00         215,472,000
     東亜ディーケーケー                   2,900      897.00         2,601,300      貸付株式数           1,300   株
     日本光電工業                  26,300      3,485.00          91,655,500       貸付株式数           4,600   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チ  ノ  ー
                        2,000     1,417.00          2,834,000      貸付株式数            800  株
     共和電業                   6,500      404.00         2,626,000
     日本電子材料                   2,600     1,708.00          4,440,800      貸付株式数           1,000   株
     堀場製作所                  12,500      5,980.00          74,750,000       貸付株式数           5,000   株
     アドバンテスト                  47,300      7,160.00         338,668,000
     小野測器                   2,700      530.00         1,431,000
     エスペック                   5,600     2,000.00          11,200,000
     キーエンス                  57,600     54,960.00         3,165,696,000
     日置電機                   3,100     4,205.00          13,035,500       貸付株式数           1,200   株
     シスメックス                  45,500     11,940.00          543,270,000
     日本マイクロニクス                  11,100      1,266.00          14,052,600       貸付株式数           3,000   株
     メガチップス                   6,000     2,949.00          17,694,000       貸付株式数           2,400   株
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,700     3,965.00          14,670,500       貸付株式数           1,600   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                                                        2,000   株
                        5,600      354.00         1,982,400      貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     Ｐ
     澤藤電機                    900    2,134.00          1,920,600      貸付株式数            300  株
     デンソー                  140,000      5,962.00         834,680,000
     原田工業                   2,800      857.00         2,399,600      貸付株式数           1,200   株
     コーセル                   8,600     1,186.00          10,199,600
     イリソ電子工業                   5,300     4,440.00          23,532,000       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  10,500      1,886.00          19,803,000
     千代田インテグレ                   2,700     1,721.00          4,646,700
     アイ・オー・データ                   2,200     1,050.00          2,310,000      貸付株式数            800  株
     レーザーテック                  28,000     11,870.00          332,360,000       貸付株式数           9,400   株
     スタンレー電気                  44,600      3,415.00         152,309,000
     岩崎電気                   2,600     1,431.00          3,720,600      貸付株式数            800  株
     ウシオ電機                  35,200      1,302.00          45,830,400
     岡谷電機                   5,200      409.00         2,126,800
     ヘリオステクノＨ                   5,900      295.00         1,740,500      貸付株式数            200  株
     エノモト                   2,000     1,439.00          2,878,000      貸付株式数            800  株
     日本セラミック                   6,400     2,990.00          19,136,000
     遠藤照明                   3,000      527.00         1,581,000
     古河電池                   4,700     1,556.00          7,313,200      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      454.00         1,498,200      貸付株式数           1,200   株
     山一電機                   4,600     1,531.00          7,042,600
     図  研
                        4,200     2,780.00          11,676,000       貸付株式数           1,000   株
     日本電子                  12,500      4,495.00          56,187,500
     カ  シ  オ
                       56,400      1,862.00         105,016,800
     ファナック                  59,800     25,805.00         1,543,139,000
     日本シイエムケイ                  15,300       412.00         6,303,600      貸付株式数           5,400   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エンプラス                   3,300     4,190.00          13,827,000       貸付株式数           1,000   株
     大真空                   2,400     2,442.00          5,860,800
     ロ  ー  ム
                       26,500      9,810.00         259,965,000       貸付株式数           4,100   株
     浜松ホトニクス                  45,600      6,060.00         276,336,000       貸付株式数           4,300   株
     三井ハイテック                   7,100     3,680.00          26,128,000       貸付株式数           2,600   株
     新光電気工業                  21,400      2,366.00          50,632,400
     京  セ  ラ
                       89,400      6,345.00         567,243,000
     協栄産業                    700    1,333.00            933,100
     太陽誘電                  28,400      4,675.00         132,770,000
     村田製作所                  186,900      8,858.00        1,655,560,200
     双葉電子工業                  10,200       917.00         9,353,400
     日東電工                  43,900      8,820.00         387,198,000
     北陸電気工業                   2,700      946.00         2,554,200
     東海理化電機                  16,500      1,775.00          29,287,500       貸付株式数           1,100   株
     ニチコン                  21,600      1,283.00          27,712,800       貸付株式数           9,100   株
     日本ケミコン                   5,100     1,896.00          9,669,600
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,600     1,493.00          14,332,800
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       399.00         8,658,300
     日立造船                  51,200       479.00         24,524,800
     三菱重工業                  106,700      2,996.00         319,673,200
     川崎重工業                  49,600      2,073.00         102,820,800
     ＩＨＩ                  45,800      1,972.00          90,317,600       貸付株式数          19,500    株
     名村造船所                  22,200       172.00         3,818,400      貸付株式数           8,700   株
     サノヤスホールディングス                   9,300      164.00         1,525,200
     スプリックス                   2,000      805.00         1,610,000      貸付株式数            500  株
     マネジメントソリューショ
                        2,800     1,670.00          4,676,000      貸付株式数           1,100   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                    900    4,060.00          3,654,000      貸付株式数            300  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                         500     765.00          382,500     貸付株式数            200  株
     ギークス                    600    1,108.00            664,800     貸付株式数            200  株
     カーブスホールディングス                  16,700       737.00         12,307,900       貸付株式数           7,100   株
     フォーラムエンジニアリン
                        3,300      884.00         2,917,200
     グ
     日本車輌                   2,100     2,472.00          5,191,200      貸付株式数            900  株
     三菱ロジスネクスト                   8,300     1,254.00          10,408,200       貸付株式数           2,900   株
     近畿車輌                    800    1,310.00          1,048,000      貸付株式数            200  株
     ＦＰＧ                  19,800       506.00         10,018,800       貸付株式数           8,100   株
     島根銀行                   1,500      645.00          967,500
     じもとホールディングス                   4,500      850.00         3,825,000
     全国保証                  17,700      4,645.00          82,216,500       貸付株式数           7,500   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     めぶきフィナンシャルＧ                  327,700       204.00         66,850,800
     東京きらぼしＦＧ                   8,700     1,152.00          10,022,400
     九州フィナンシャルＧ                  136,600       447.00         61,060,200       貸付株式数           2,000   株
     かんぽ生命保険                  21,500      2,117.00          45,515,500
     ゆうちょ銀行                  177,400       876.00        155,402,400       貸付株式数          75,800    株
     富山第一銀行                  14,900       287.00         4,276,300
     コンコルディア・フィナン
                      358,300       364.00        130,421,200
     シャル
     ジェイリース                   2,100      625.00         1,312,500      貸付株式数            700  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  41,500       687.00         28,510,500       貸付株式数           1,500   株
     マーキュリアインベストメ
                        2,800      653.00         1,828,400      貸付株式数           1,100   株
     ント
     イントラスト                   2,500      881.00         2,202,500      貸付株式数            900  株
     日本モーゲージサービス                   2,800     1,142.00          3,197,600
     Ｃａｓａ                   2,300     1,061.00          2,440,300      貸付株式数            900  株
                                                        4,200   株
     アルヒ                  10,000      1,794.00          17,940,000       貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     プレミアグループ                   3,500     2,254.00          7,889,000
     日産自動車                  750,700       582.60        437,357,820
     いすゞ自動車                  184,000      1,032.00         189,888,000
     トヨタ自動車        ※
                      709,600      7,911.00        5,613,645,600
     日野自動車                  79,400      1,062.00          84,322,800
     三菱自動車工業                  237,500       218.00         51,775,000       貸付株式数          100,900    株
     エフテック                   4,300      660.00         2,838,000      貸付株式数           1,600   株
     レシップホールディングス                   2,600      528.00         1,372,800      貸付株式数            400  株
     ＧＭＢ                   1,500      665.00          997,500
     ファルテック                    900     650.00          585,000     貸付株式数            400  株
     武蔵精密工業                  14,200      1,631.00          23,160,200       貸付株式数            200  株
     日産車体                  12,300       906.00         11,143,800       貸付株式数           5,200   株
     新明和工業                  17,400       913.00         15,886,200
     極東開発工業                  11,600      1,442.00          16,727,200
     トピー工業                   5,500     1,242.00          6,831,000      貸付株式数            900  株
     ティラド                   2,400     1,388.00          3,331,200
     タチエス                  10,400      1,229.00          12,781,600       貸付株式数           1,400   株
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       34,400      1,167.00          40,144,800
     フタバ産業                  17,600       552.00         9,715,200
     ＫＹＢ                   7,100     2,505.00          17,785,500       貸付株式数           3,000   株
     市光工業                   9,400      680.00         6,392,000      貸付株式数           4,000   株
     大同メタル工業                  12,000       504.00         6,048,000      貸付株式数            500  株
     プレス工業                  31,300       313.00         9,796,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミクニ                   8,400      291.00         2,444,400      貸付株式数           1,400   株
     太平洋工業                  13,400      1,135.00          15,209,000       貸付株式数           5,600   株
     河西工業                   9,000      418.00         3,762,000      貸付株式数           3,400   株
     アイシン精機                  52,300      3,115.00         162,914,500
     マ  ツ  ダ
                      187,500       708.00        132,750,000
     今仙電機製作所                   3,900      810.00         3,159,000
     本田技研     ※
                      500,600      3,094.00        1,548,856,400
     スズキ                  126,100      5,182.00         653,450,200
     ＳＵＢＡＲＵ                  197,400      2,184.00         431,121,600
     安永                   3,200     1,275.00          4,080,000      貸付株式数           1,300   株
     ヤマハ発動機                  89,900      2,151.00         193,374,900
     小糸製作所                  38,100      6,820.00         259,842,000       貸付株式数            200  株
     ＴＢＫ                   7,900      458.00         3,618,200
     エクセディ                   8,800     1,360.00          11,968,000
     ミツバ                  11,300       532.00         6,011,600
     豊田合成                  20,600      3,015.00          62,109,000
     愛三工業                   9,900      513.00         5,078,700
     盟和産業                   1,000      889.00          889,000     貸付株式数            200  株
     日本プラスト                   4,400      519.00         2,283,600
     ヨ  ロ  ズ
                        6,300     1,116.00          7,030,800      貸付株式数           1,800   株
     エフ・シー・シー                  10,400      1,936.00          20,134,400       貸付株式数           4,200   株
     新家工業                   1,500     1,223.00          1,834,500      貸付株式数            600  株
     シマノ                  23,800     23,860.00          567,868,000
     テイ・エス       テック
                       14,700      3,275.00          48,142,500       貸付株式数           5,500   株
     関西みらいＦＧ                  39,500       517.00         20,421,500       貸付株式数            400  株
     ３３ＦＧ                   6,000     1,266.00          7,596,000
     第四北越フィナンシャルＧ                  10,800      2,305.00          24,894,000       貸付株式数           3,000   株
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  92,600       593.00         54,911,800       貸付株式数          25,500    株
                                                        1,200   株
     ジャムコ                   3,300      634.00         2,092,200      貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     小  野  建
                        5,500     1,285.00          7,067,500      貸付株式数           2,200   株
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,500      696.00         1,740,000      貸付株式数           1,000   株
     南  陽
                        1,400     1,680.00          2,352,000
     ノ  ジ  マ
                       11,200      2,727.00          30,542,400
     佐鳥電機                   4,100      812.00         3,329,200      貸付株式数            700  株
     カッパ・クリエイト                   8,600     1,460.00          12,556,000       貸付株式数           1,100   株
                                                         600  株
     エコートレーディング                   1,500      672.00         1,008,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     伯東                   3,700     1,064.00          3,936,800
     コンドーテック                   4,800     1,059.00          5,083,200      貸付株式数           1,800   株
                                131/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中山福                   3,700      555.00         2,053,500
                                                        1,800   株
     ライトオン                   4,600      593.00         2,727,800      貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,300     2,737.00          22,717,100
                                                         900  株
     ジーンズメイト                   2,700      304.00          820,800     貸付株式数
                                                        (200  株 )
     三菱食品                   6,800     2,875.00          19,550,000
     良品計画                  83,300      2,029.00         169,015,700
     三城ホールディングス                   6,900      292.00         2,014,800      貸付株式数           2,700   株
     松田産業                   4,800     1,862.00          8,937,600
     第一興商                   9,300     3,465.00          32,224,500       貸付株式数           3,600   株
     メディパルＨＤ                  67,400      2,011.00         135,541,400
     アドヴァン                   9,600     1,250.00          12,000,000       貸付株式数           2,900   株
     ＳＰＫ                   2,800     1,284.00          3,595,200      貸付株式数            200  株
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,200     2,485.00          5,467,000
     アルビス                   2,400     2,529.00          6,069,600      貸付株式数            500  株
     アズワン                   4,100    15,840.00          64,944,000       貸付株式数           1,700   株
     スズデン                   2,100     1,254.00          2,633,400      貸付株式数            800  株
     尾家産業                   1,900     1,386.00          2,633,400
     シモジマ                   3,800     1,418.00          5,388,400      貸付株式数           1,600   株
     ドウシシャ                   6,100     1,936.00          11,809,600
     小津産業                   1,400     1,897.00          2,655,800
     コナカ                   7,700      285.00         2,194,500
     高速                   3,800     1,622.00          6,163,600
     ハウス     ローゼ
                         500    1,631.00            815,500
     Ｇ－７ホールディングス                   3,800     2,352.00          8,937,600
     たけびし                   2,000     1,565.00          3,130,000      貸付株式数            900  株
     イオン北海道                   7,500      979.00         7,342,500      貸付株式数           3,400   株
     コ  ジ  マ
                       11,000       723.00         7,953,000      貸付株式数           4,300   株
     ヒマラヤ                   2,200      963.00         2,118,600
     コーナン商事                   9,000     3,235.00          29,115,000       貸付株式数            300  株
     ネットワンシステムズ                  23,900      3,765.00          89,983,500       貸付株式数          10,100    株
     エコス                   2,200     2,114.00          4,650,800
     ワタミ                   7,600      873.00         6,634,800      貸付株式数           3,000   株
     マルシェ                   1,500      504.00          756,000     貸付株式数            600  株
     リックス                   1,200     1,660.00          1,992,000      貸付株式数            500  株
     システムソフト                  16,300       89.00         1,450,700
     パンパシフィックＨＤ                  137,700      2,396.00         329,929,200
     丸文                   5,600      513.00         2,872,800
     西松屋チェーン                  14,000      1,496.00          20,944,000       貸付株式数           5,800   株
                                132/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゼンショーホールディング
                       29,800      2,635.00          78,523,000
     ス
     ハピネット                   5,500     1,618.00          8,899,000
                                                        1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   4,000     1,745.00          6,980,000      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,100      892.00          981,200     貸付株式数            500  株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,300     2,780.00          3,614,000
     日本ライフライン                  18,600      1,562.00          29,053,200
     サイゼリヤ                   9,500     1,895.00          18,002,500       貸付株式数            500  株
     タカショー                   3,900      878.00         3,424,200      貸付株式数           1,500   株
     ＶＴホールディングス                  25,800       392.00         10,113,600
     マルカ                   2,000     1,975.00          3,950,000      貸付株式数            900  株
     アルゴグラフィックス                   5,300     3,200.00          16,960,000
     魚力                   1,600     1,818.00          2,908,800
     ＩＤＯＭ                  17,200       541.00         9,305,200      貸付株式数           7,100   株
     日本エム・ディ・エム                   3,700     2,264.00          8,376,800      貸付株式数           1,500   株
     ポプラ                   1,100      393.00          432,300     貸付株式数            700  株
                                                         700  株
     フジ・コーポレーション                   1,500     2,246.00          3,369,000      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ユナイテッドアローズ                   6,700     1,602.00          10,733,400       貸付株式数            800  株
     進和                   3,500     2,206.00          7,721,000      貸付株式数           1,400   株
     エスケイジャパン                   1,600      470.00          752,000     貸付株式数            500  株
     ダイトロン                   2,600     1,636.00          4,253,600      貸付株式数           1,100   株
     ハイデイ日高                   9,000     1,749.00          15,741,000       貸付株式数           3,800   株
     シークス                   7,900     1,612.00          12,734,800       貸付株式数           3,300   株
     京都きもの友禅                   3,900      224.00          873,600     貸付株式数           1,600   株
                                                        8,800   株
     コロワイド                  20,800      1,574.00          32,739,200       貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ピーシーデポコーポ                   8,400      577.00         4,846,800      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   1,500      701.00         1,051,500
     オーハシテクニカ                   3,100     1,447.00          4,485,700
     壱番屋                   4,300     5,150.00          22,145,000       貸付株式数           1,800   株
     白銅                   2,300     1,478.00          3,399,400      貸付株式数            800  株
     トップカルチャー                   2,400      341.00          818,400     貸付株式数            400  株
     ＰＬＡＮＴ                   1,600      735.00         1,176,000      貸付株式数            500  株
     スギホールディングス                  12,500      7,000.00          87,500,000
     ダイコー通産                    400    1,405.00            562,000
     薬王堂ホールディングス                   2,800     2,436.00          6,820,800      貸付株式数            800  株
     島津製作所                  76,000      3,795.00         288,420,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,700      918.00         5,232,600      貸付株式数           2,200   株
                                133/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クボテック                   1,900      369.00          701,100     貸付株式数            600  株
     長野計器                   4,700      910.00         4,277,000
     ブイ・テクノロジー                   3,000     5,590.00          16,770,000       貸付株式数           1,200   株
     スター精密                  10,000      1,641.00          16,410,000
     東京計器                   4,000      960.00         3,840,000
     愛知時計                    800    4,540.00          3,632,000
     インターアクション                   3,500     1,917.00          6,709,500      貸付株式数           1,400   株
     オーバル                   6,400      303.00         1,939,200      貸付株式数           2,400   株
     東京精密                  11,500      4,855.00          55,832,500
     マニー                  25,400      2,677.00          67,995,800       貸付株式数           3,000   株
     ニコン                  97,500       685.00         66,787,500
     トプコン                  32,100      1,273.00          40,863,300
     オリンパス                  351,900      2,234.00         786,144,600
     理研計器                   5,600     2,971.00          16,637,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,100      7,090.00          78,699,000
     グス
     キヤノン電子                   5,700     1,556.00          8,869,200      貸付株式数            700  株
     タムロン                   5,100     1,799.00          9,174,900      貸付株式数           1,000   株
     ＨＯＹＡ                  126,200      13,945.00         1,759,859,000
     シ  ー  ド
                        2,700      615.00         1,660,500      貸付株式数           1,100   株
     ノーリツ鋼機                   4,400     2,402.00          10,568,800
     エー・アンド・デイ                   5,900     1,089.00          6,425,100
     朝日インテック                  72,200      3,610.00         260,642,000
     キヤノン                  316,500      2,093.00         662,434,500       貸付株式数          141,500    株
     リ  コ  ー
                      162,600       715.00        116,259,000       貸付株式数          65,500    株
     シチズン時計                  76,300       296.00         22,584,800       貸付株式数           1,100   株
     リズム                   2,100      646.00         1,356,600
     大研医器                   4,400      529.00         2,327,600
     メニコン                   9,000     6,370.00          57,330,000       貸付株式数           2,400   株
     シンシア                    900     400.00          360,000
     中本パックス                   1,600     1,612.00          2,579,200      貸付株式数            600  株
     スノーピーク                   3,500     1,778.00          6,223,000      貸付株式数           1,400   株
     パラマウントベッドＨＤ                   6,700     4,495.00          30,116,500
     トランザクション                   3,700      907.00         3,355,900      貸付株式数           1,400   株
     粧美堂                   1,100      399.00          438,900     貸付株式数            300  株
     ニホンフラッシュ                   6,100     1,287.00          7,850,700
     前田工繊                   7,100     2,580.00          18,318,000       貸付株式数           2,900   株
     永大産業                   8,600      291.00         2,502,600
     アートネイチャー                   6,400      644.00         4,121,600
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  65,800      9,358.00         615,756,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイフィスジャパン                   1,800      801.00         1,441,800      貸付株式数            600  株
     共立印刷                  10,400       121.00         1,258,400
     ＳＨＯＥＩ                   5,700     3,655.00          20,833,500
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   8,700      928.00         8,073,600      貸付株式数           3,600   株
     マーベラス                   9,700      906.00         8,788,200
     パイロットコーポレーショ
                       11,100      3,005.00          33,355,500
     ン
     萩原工業                   3,600     1,477.00          5,317,200
     エイベックス                  11,100      1,004.00          11,144,400       貸付株式数            100  株
     トッパン・フォームズ                  13,600      1,065.00          14,484,000
     フジシールインターナショ
                       14,300      2,039.00          29,157,700       貸付株式数           5,800   株
     ナル
     タカラトミー                  28,500       926.00         26,391,000
     廣済堂                   4,400      681.00         2,996,400
     エステールホールディング
                        1,200      631.00          757,200     貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   6,800     1,360.00          9,248,000
     タカノ                   2,400      607.00         1,456,800      貸付株式数           1,000   株
     三光合成                   7,500      356.00         2,670,000      貸付株式数           3,000   株
     プロネクサス                   5,400     1,051.00          5,675,400      貸付株式数            100  株
     ホクシン                   5,300      112.00          593,600
     ウッドワン                   2,400     1,112.00          2,668,800
     大建工業                   4,300     1,902.00          8,178,600
     き  も  と
                       12,400       181.00         2,244,400
     凸版印刷                  89,700      1,464.00         131,320,800
     大日本印刷                  83,100      1,917.00         159,302,700
     共同印刷                   2,000     3,155.00          6,310,000
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,300      1,484.00          19,737,200
     光村印刷                    600    1,800.00          1,080,000      貸付株式数            200  株
     藤森工業                   5,600     4,685.00          26,236,000       貸付株式数            100  株
     ヴィア・ホールディングス                   8,100      224.00         1,814,400      貸付株式数           3,200   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                                                        1,300   株
                        3,300     1,982.00          6,540,600      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,300      970.00         4,171,000
     未来工業                   3,400     1,807.00          6,143,800      貸付株式数            900  株
     アシックス                  56,300      2,022.00         113,838,600
     ツ  ツ  ミ
                        2,100     2,157.00          4,529,700
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      778.00         1,789,400
     ジェイ     エス    ピー
                        3,700     1,775.00          6,567,500      貸付株式数           1,500   株
     ニ  チ  ハ
                        8,900     3,170.00          28,213,000       貸付株式数           1,800   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エフピコ                  13,500      4,250.00          57,375,000
     小松ウオール工業                   1,800     1,738.00          3,128,400
     ヤマハ                  37,800      5,730.00         216,594,000
     河合楽器                   1,900     3,025.00          5,747,500
     クリナップ                   6,300      475.00         2,992,500
     ピジヨン                  40,900      4,410.00         180,369,000       貸付株式数          17,300    株
     天馬                   4,300     2,061.00          8,862,300
     オリバー                   1,400     2,309.00          3,232,600
     兼松サステック                    400    1,624.00            649,600
     キングジム                   5,500      867.00         4,768,500
     象印マホービン                  17,300      1,835.00          31,745,500
     リンテック                  15,100      2,277.00          34,382,700       貸付株式数           6,100   株
     信越ポリマー                  11,100       944.00         10,478,400
     東  リ
                       14,800       244.00         3,611,200
     イトーキ                  12,900       349.00         4,502,100
     任  天  堂
                       39,000     66,720.00         2,602,080,000
     三菱鉛筆                  10,200      1,440.00          14,688,000       貸付株式数           2,700   株
     松  風
                        2,900     1,883.00          5,460,700
     タカラスタンダ－ド                  13,100      1,513.00          19,820,300
     コ  ク  ヨ
                       30,500      1,456.00          44,408,000
     ナカバヤシ                   5,800      626.00         3,630,800
     ニ  フ  コ
                       23,300      3,805.00          88,656,500       貸付株式数           9,900   株
     立川ブラインド                   2,700     1,320.00          3,564,000      貸付株式数           1,200   株
     グローブライド                   2,900     4,335.00          12,571,500
     オカムラ                  22,400       937.00         20,988,800
     バルカー                   5,100     2,015.00          10,276,500
     ＭＵＴＯＨホールディング
                        1,000     1,477.00          1,477,000      貸付株式数            300  株
     ス
     伊  藤  忠
                      438,500      2,923.00        1,281,735,500
     丸  紅
                      651,500       686.20        447,059,300
     スクロール                  10,100       732.00         7,393,200      貸付株式数            400  株
     高  島
                        1,000     1,637.00          1,637,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,500     1,958.00          12,727,000
     ス
     三陽商会                   3,500      567.00         1,984,500      貸付株式数           1,400   株
     長瀬産業                  34,700      1,520.00          52,744,000
     ナイガイ                   2,500      348.00          870,000     貸付株式数            900  株
     蝶  理
                        3,800     1,604.00          6,095,200      貸付株式数            100  株
     豊田通商                  69,800      3,920.00         273,616,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オンワ－ドホールディング
                       39,500       210.00         8,295,000
     ス
     三共生興                   8,400      461.00         3,872,400
     兼  松
                       23,400      1,257.00          29,413,800
     美  津  濃
                        5,500     1,919.00          10,554,500
     ツカモトコーポレーション                   1,100     1,554.00          1,709,400      貸付株式数            400  株
     ルックホールディングス                   2,100     1,009.00          2,118,900      貸付株式数            800  株
     三井物産                  542,600      1,913.50        1,038,265,100
     日本紙パルプ                   3,500     3,620.00          12,670,000       貸付株式数            400  株
     東京エレクトロン                  40,400     36,250.00         1,464,500,000        貸付株式数          17,200    株
     カメイ                   7,800     1,169.00          9,118,200
     東都水産                    800    4,560.00          3,648,000      貸付株式数            300  株
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,833.00          2,833,000
     スターゼン                   2,300     4,095.00          9,418,500
     セイコーＨＤ                   8,800     1,367.00          12,029,600       貸付株式数           2,600   株
     山  善
                       24,500      1,042.00          25,529,000
     椿本興業                   1,100     3,945.00          4,339,500
     住友商事                  394,900      1,343.00         530,350,700
     日本ユニシス                  19,500      3,845.00          74,977,500
     内田洋行                   2,500     4,365.00          10,912,500       貸付株式数           1,000   株
     三菱商事                  411,400      2,595.50        1,067,788,700
     第一実業                   3,200     4,030.00          12,896,000
     キヤノンマーケティングＪ
                       15,700      2,312.00          36,298,400       貸付株式数            600  株
     ＰＮ
     西華産業                   3,400     1,283.00          4,362,200
     佐藤商事                   4,700      903.00         4,244,100      貸付株式数           2,100   株
     菱洋エレクトロ                   6,400     2,820.00          18,048,000       貸付株式数           2,700   株
     東京産業                   5,200      588.00         3,057,600
     ユアサ商事                   5,900     3,300.00          19,470,000
     神鋼商事                   1,500     1,895.00          2,842,500
     トルク                   3,900      268.00         1,045,200
     阪和興業                  11,800      2,802.00          33,063,600
     正栄食品                   4,100     3,565.00          14,616,500       貸付株式数           1,700   株
     カナデン                   5,300     1,270.00          6,731,000      貸付株式数           1,900   株
     菱電商事                   4,600     1,512.00          6,955,200      貸付株式数           1,600   株
     ニプロ                  43,700      1,218.00          53,226,600       貸付株式数            500  株
     フルサト工業                   3,100     1,340.00          4,154,000      貸付株式数           1,300   株
     岩谷産業                  14,900      6,200.00          92,380,000
     ナイス                   2,500     1,666.00          4,165,000
     昭光通商                   1,900      605.00         1,149,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチモウ                   1,000     1,960.00          1,960,000
     極東貿易                   1,800     1,355.00          2,439,000      貸付株式数            700  株
     イ  ワ  キ
                        8,400      524.00         4,401,600      貸付株式数           3,300   株
     兼松エレクトロニクス                   3,400     4,130.00          14,042,000
     三愛石油                  15,300      1,159.00          17,732,700       貸付株式数           6,500   株
     稲畑産業                  13,700      1,439.00          19,714,300       貸付株式数           5,900   株
     ＧＳＩクレオス                   1,600     1,740.00          2,784,000      貸付株式数            600  株
     明和産業                   6,200      458.00         2,839,600      貸付株式数           2,300   株
     クワザワホールディングス                   1,900      588.00         1,117,200      貸付株式数            400  株
     ヤマエ久野                   4,600     1,195.00          5,497,000
     ゴ－ルドウイン                  11,300      7,250.00          81,925,000
     ユニ・チヤ－ム                  134,900      4,998.00         674,230,200
     デサント                  12,100      1,890.00          22,869,000
     キ  ン  グ
                        2,600      566.00         1,471,600
     ワ  キ  タ
                       13,700      1,089.00          14,919,300
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,700      344.00         1,960,800      貸付株式数            100  株
     東邦ホールディングス                  19,800      1,944.00          38,491,200
     サンゲツ                  16,800      1,518.00          25,502,400
     ミツウロコグループ                   9,300     1,424.00          13,243,200       貸付株式数           3,700   株
     シナネンホールディングス                   2,600     2,920.00          7,592,000      貸付株式数           1,100   株
     伊藤忠エネクス                  14,100      1,026.00          14,466,600
     サンリオ                  17,500      1,441.00          25,217,500       貸付株式数            300  株
     サンワ     テクノス
                        4,500      978.00         4,401,000
     リョーサン                   6,800     1,913.00          13,008,400
     新光商事                   9,600      733.00         7,036,800
     トーホー                   2,900     2,103.00          6,098,700      貸付株式数           1,200   株
     三信電気                   3,300     2,137.00          7,052,100
     東陽テクニカ                   6,700     1,133.00          7,591,100
     モスフード       サービス
                        8,200     2,933.00          24,050,600       貸付株式数           3,500   株
     加賀電子                   6,300     2,315.00          14,584,500       貸付株式数            500  株
     三益半導体                   4,900     2,608.00          12,779,200       貸付株式数           1,400   株
     ソーダニツカ                   6,300      535.00         3,370,500      貸付株式数           2,300   株
     立花エレテック                   4,500     1,661.00          7,474,500      貸付株式数           1,600   株
     木曽路                   8,200     2,409.00          19,753,800       貸付株式数           3,400   株
     ＳＲＳホールディングス                   7,500      849.00         6,367,500      貸付株式数           3,100   株
     千  趣  会
                       11,900       345.00         4,105,500      貸付株式数           4,800   株
                                                        2,200   株
     タカキユー                   6,100      136.00          829,600     貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     リテールパートナーズ                   8,300     1,455.00          12,076,500       貸付株式数           2,900   株
     ケーヨー                  13,100       744.00         9,746,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     上新電機                   7,300     2,761.00          20,155,300       貸付株式数           2,800   株
     日本瓦斯                  10,000      5,550.00          55,500,000
     ロイヤルホールディングス                  11,100      1,967.00          21,833,700       貸付株式数           4,600   株
     東  天  紅
                         500     892.00          446,000
     いなげや                   7,700     1,840.00          14,168,000
     島  忠
                       12,500      5,480.00          68,500,000       貸付株式数           5,000   株
     チヨダ                   6,700      918.00         6,150,600      貸付株式数           2,800   株
     ライフコーポレーション                   4,800     3,595.00          17,256,000       貸付株式数           2,000   株
                                                        3,300   株
     リンガーハツト                   7,800     2,362.00          18,423,600       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,800      816.00         7,180,800      貸付株式数           2,100   株
     テンアライド                   5,900      300.00         1,770,000      貸付株式数           2,300   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  13,500       509.00         6,871,500      貸付株式数            100  株
     オークワ                   9,800     1,324.00          12,975,200
     コメリ                   9,800     2,876.00          28,184,800
     青山商事                  13,800       554.00         7,645,200      貸付株式数           5,500   株
     しまむら                   7,300    10,570.00          77,161,000
     はせがわ                   3,400      298.00         1,013,200      貸付株式数            300  株
     高  島  屋
                       45,900       875.00         40,162,500
     松  屋
                       12,400       760.00         9,424,000      貸付株式数           2,800   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       29,800       701.00         20,889,800       貸付株式数          12,500    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,200     3,265.00          7,183,000      貸付株式数           1,000   株
     丸井グループ                  57,400      1,816.00         104,238,400
     クレディセゾン                  44,100      1,231.00          54,287,100
     アクシアル       リテイリング
                        5,100     4,895.00          24,964,500
     井  筒  屋
                        1,900      175.00          332,500
     イオン                  240,800      3,117.00         750,573,600       貸付株式数          102,600    株
     イ  ズ  ミ
                       12,600      3,780.00          47,628,000       貸付株式数           5,400   株
     フオーバル                   2,800      853.00         2,388,400      貸付株式数            100  株
     平  和  堂
                       12,200      2,175.00          26,535,000       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                        7,200     1,948.00          14,025,600       貸付株式数           1,900   株
     ヤオコー                   7,100     6,990.00          49,629,000       貸付株式数           3,000   株
     ゼビオホールディングス                   7,900      851.00         6,722,900      貸付株式数           3,200   株
     ケーズホールディングス                  60,600      1,394.00          84,476,400       貸付株式数          25,700    株
     ＰＡＬＴＡＣ                  10,100      5,870.00          59,287,000       貸付株式数           1,800   株
     三谷産業                   8,700      516.00         4,489,200      貸付株式数           3,400   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,300      916.00         3,022,800      貸付株式数           1,300   株
     日産東京販売ＨＤ                   8,200      264.00         2,164,800
     新生銀行                  46,100      1,247.00          57,486,700
                                139/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あおぞら銀行                  37,400      1,921.00          71,845,400       貸付株式数          15,900    株
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,293,700         447.80       1,922,718,860
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  686,000       364.50        250,047,000
     三井住友トラストＨＤ                  118,600      3,119.00         369,913,400
     三井住友フィナンシャルＧ
                      433,900      3,153.00        1,368,086,700
     ※
     千葉銀行                  209,400       559.00        117,054,600
     群馬銀行                  120,900       320.00         38,688,000
     武蔵野銀行                   9,200     1,547.00          14,232,400
     千葉興業銀行                  16,900       256.00         4,326,400
     筑波銀行                  28,100       187.00         5,254,700
     七十七銀行                  21,000      1,427.00          29,967,000
     青森銀行                   4,800     2,421.00          11,620,800
     秋田銀行                   4,100     1,386.00          5,682,600      貸付株式数           1,600   株
     山形銀行                   7,100     1,032.00          7,327,200      貸付株式数           3,000   株
     岩手銀行                   4,200     2,119.00          8,899,800
     東邦銀行                  56,000       216.00         12,096,000
     東北銀行                   3,100     1,127.00          3,493,700      貸付株式数           1,000   株
     みちのく銀行                   4,200     1,068.00          4,485,600
     ふくおかフィナンシャルＧ                  52,800      1,837.00          96,993,600
     静岡銀行                  152,800       761.00        116,280,800
     十六銀行                   7,900     1,917.00          15,144,300
     スルガ銀行                  63,000       332.00         20,916,000
     八十二銀行                  151,500       346.00         52,419,000
     山梨中央銀行                   7,500      784.00         5,880,000
     大垣共立銀行                  12,300      2,222.00          27,330,600
     福井銀行                   5,300     1,858.00          9,847,400      貸付株式数            500  株
     北國銀行                   6,300     2,742.00          17,274,600       貸付株式数            500  株
     清水銀行                   2,500     1,702.00          4,255,000
     富山銀行                   1,300     3,205.00          4,166,500
     滋賀銀行                  12,500      2,197.00          27,462,500
     南都銀行                  10,300      1,812.00          18,663,600
     百五銀行                  55,800       308.00         17,186,400
     京都銀行                  22,400      5,510.00         123,424,000       貸付株式数           9,500   株
     紀陽銀行                  22,000      1,523.00          33,506,000       貸付株式数           4,100   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                  41,600      1,012.00          42,099,200
     山陰合同銀行                  36,700       532.00         19,524,400
     中国銀行                  54,000       844.00         45,576,000       貸付株式数          22,800    株
     鳥取銀行                   2,200     1,171.00          2,576,200
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊予銀行                  89,300       678.00         60,545,400       貸付株式数          37,900    株
     百十四銀行                   6,900     1,534.00          10,584,600       貸付株式数           1,700   株
     四国銀行                   9,900      696.00         6,890,400      貸付株式数           2,700   株
     阿波銀行                  10,200      2,438.00          24,867,600
     大分銀行                   3,600     2,119.00          7,628,400
     宮崎銀行                   4,100     2,241.00          9,188,100
     佐賀銀行                   4,000     1,379.00          5,516,000      貸付株式数            800  株
     沖縄銀行                   5,800     2,934.00          17,017,200       貸付株式数           2,000   株
     琉球銀行                  14,800       808.00         11,958,400
     セブン銀行                  211,000       218.00         45,998,000
     みずほフィナンシャルＧ                  852,300      1,317.00        1,122,479,100
     高知銀行                   2,500      817.00         2,042,500
     山口フィナンシャルＧ                  77,900       615.00         47,908,500
     芙蓉総合リース                   6,500     6,870.00          44,655,000       貸付株式数            100  株
     みずほリース                   9,600     2,988.00          28,684,800
     東京センチュリー                  12,600      7,700.00          97,020,000       貸付株式数           5,300   株
     ＳＢＩホールディングス                  72,000      2,997.00         215,784,000       貸付株式数          30,000    株
     日本証券金融                  28,600       527.00         15,072,200       貸付株式数          11,800    株
     アイフル                  96,500       259.00         24,993,500
     日本アジア投資                   5,400      220.00         1,188,000
     長野銀行                   2,100     1,463.00          3,072,300
     名古屋銀行                   4,700     2,609.00          12,262,300
     北洋銀行                  94,600       226.00         21,379,600
     愛知銀行                   2,200     3,120.00          6,864,000
     中京銀行                   2,600     2,059.00          5,353,400      貸付株式数           1,000   株
     大光銀行                   2,100     1,336.00          2,805,600
     愛媛銀行                   9,000     1,023.00          9,207,000      貸付株式数           3,600   株
     トマト銀行                   2,500     1,101.00          2,752,500
     京葉銀行                  26,200       440.00         11,528,000
     栃木銀行                  31,600       175.00         5,530,000
     北日本銀行                   2,000     2,003.00          4,006,000
     東和銀行                  11,500       619.00         7,118,500
     福島銀行                   7,300      207.00         1,511,100      貸付株式数           2,500   株
     大東銀行                   3,300      643.00         2,121,900
     リコーリース                   4,800     3,090.00          14,832,000       貸付株式数           2,100   株
     イオンフィナンシャルサー
                       38,600      1,274.00          49,176,400       貸付株式数          16,400    株
     ビス
     ア  コ  ム
                      126,000       458.00         57,708,000       貸付株式数           2,800   株
     ジャックス                   7,100     1,858.00          13,191,800
     オ  リ  コ
                      170,700       116.00         19,801,200
                                141/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立キャピタル                  14,800      2,434.00          36,023,200
     オリックス                  388,700      1,601.00         622,308,700
     三菱ＵＦＪリース                  159,100       487.00         77,481,700
     ジャフコ      グループ
                        9,700     4,860.00          47,142,000
     九州    リースサービス
                        2,300      625.00         1,437,500      貸付株式数           1,200   株
     トモニホールディングス                  47,500       319.00         15,152,500       貸付株式数           3,800   株
     大和証券Ｇ本社                  502,200       482.50        242,311,500
     野村ホールディングス                 1,103,000         534.00        589,002,000
     岡三証券グループ                  53,500       380.00         20,330,000       貸付株式数           2,500   株
     丸三証券                  19,300       474.00         9,148,200
     東洋証券                  23,400       134.00         3,135,600
     東海東京ＨＤ                  71,000       307.00         21,797,000       貸付株式数          30,600    株
     光世証券                   1,800      675.00         1,215,000
     水戸証券                  18,900       231.00         4,365,900      貸付株式数           7,600   株
     いちよし証券                  12,200       474.00         5,782,800      貸付株式数           3,000   株
     松井証券                  35,800       812.00         29,069,600
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      117,800      4,014.00         472,849,200
     ス
     日本取引所グループ                  180,300      2,542.00         458,322,600
     マネックスＧ                  47,000       375.00         17,625,000
     極東証券                   8,700      700.00         6,090,000      貸付株式数           3,400   株
     岩井コスモホールディング                   6,000     1,281.00          7,686,000
     藍澤證券                  11,600       754.00         8,746,400
     フィデアホール                  64,400       107.00         6,890,800
     池田泉州ＨＤ                  76,100       151.00         11,491,100
     アニコム      ホールディング
                       21,000      1,041.00          21,861,000
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  163,400      3,054.00         499,023,600
     マネーパートナーズＧＰ                   6,600      213.00         1,405,800
     スパークス・グループ                  29,300       256.00         7,500,800      貸付株式数          12,300    株
     小林洋行                   2,700      270.00          729,000
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  354,600      1,590.50         563,991,300
     東京海上ＨＤ                  221,600      5,233.00        1,159,632,800
     アドバンテッジリスクマネ                   3,200      666.00         2,131,200      貸付株式数           1,300   株
     イー・ギャランティ                   7,400     2,183.00          16,154,200       貸付株式数            400  株
     アサックス                   3,500      715.00         2,502,500      貸付株式数            300  株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,400     1,868.00          4,483,200
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  187,300      1,211.00         226,820,300
     アドバンスクリエイト                   1,300     2,007.00          2,609,100      貸付株式数            500  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井不動産                  304,700      2,269.50         691,516,650
     三菱地所                  439,200      1,638.00         719,409,600
     平和不動産                  11,400      3,560.00          40,584,000
     東京建物                  61,700      1,436.00          88,601,200
     ダイビル                  15,900      1,301.00          20,685,900       貸付株式数           4,300   株
     京阪神ビルディング                  10,500      1,854.00          19,467,000       貸付株式数            400  株
     住友不動産                  140,700      3,349.00         471,204,300
     太平洋興発                   2,600      639.00         1,661,400      貸付株式数            300  株
     テーオーシー                  11,600       689.00         7,992,400      貸付株式数           1,200   株
     東京楽天地                   1,000     4,390.00          4,390,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                   8,400     2,963.00          24,889,200       貸付株式数           3,300   株
     フジ住宅                   6,400      659.00         4,217,600      貸付株式数           2,200   株
     空港施設                   5,200      486.00         2,527,200
     明和地所                   3,400      549.00         1,866,600
     ゴールドクレスト                   5,000     1,610.00          8,050,000      貸付株式数           2,000   株
     リログループ                  33,200      2,651.00          88,013,200       貸付株式数            500  株
     エスリード                   2,200     1,407.00          3,095,400
     日神グループＨＬＤＧＳ                   8,100      413.00         3,345,300      貸付株式数           3,700   株
     日本エスコン                  11,100       907.00         10,067,700
     タカラレーベン                  28,100       308.00         8,654,800      貸付株式数           7,800   株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,500      855.00         2,992,500      貸付株式数            600  株
     イオンモール                  31,300      1,655.00          51,801,500       貸付株式数          13,300    株
     毎日コムネット                    900     715.00          643,500
     ファースト住建                   2,400     1,060.00          2,544,000      貸付株式数           1,000   株
     ランド                  359,600         9.00        3,236,400
     カチタス                  15,600      3,240.00          50,544,000       貸付株式数           5,000   株
     東祥                   3,900     1,558.00          6,076,200
     トーセイ                   8,700     1,195.00          10,396,500       貸付株式数           3,500   株
     穴吹興産                    800    1,673.00          1,338,400      貸付株式数            600  株
     サンフロンティア不動産                   8,300      902.00         7,486,600
     インテリックス                   1,400      525.00          735,000     貸付株式数            100  株
     ランドビジネス                   2,300      342.00          786,600
     サンネクスタグループ                   1,900      985.00         1,871,500
     グランディハウス                   4,900      386.00         1,891,400
     東武鉄道                  67,000      3,000.00         201,000,000
     相鉄ホールディングス                  20,500      2,527.00          51,803,500       貸付株式数           1,600   株
     東急                  162,600      1,242.00         201,949,200
     京浜急行                  84,000      1,710.00         143,640,000       貸付株式数          34,700    株
     小田急電鉄                  95,400      3,100.00         295,740,000
     京王電鉄                  33,200      7,500.00         249,000,000
                                143/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     京成電鉄                  45,500      3,470.00         157,885,000
     富士急行                   9,000     4,440.00          39,960,000       貸付株式数           3,600   株
     新京成電鉄                   1,700     2,380.00          4,046,000      貸付株式数            600  株
     東日本旅客鉄道                  113,700      6,730.00         765,201,000
     西日本旅客鉄道                  58,300      5,252.00         306,191,600
     東海旅客鉄道                  53,800     14,135.00          760,463,000
     西武ホールディングス                  85,400      1,035.00          88,389,000
     鴻池運輸                  10,000      1,019.00          10,190,000
     西日本鉄道                  18,000      2,928.00          52,704,000       貸付株式数           4,200   株
     ハマキョウレックス                   4,800     2,844.00          13,651,200
     サカイ引越センター                   3,400     5,360.00          18,224,000       貸付株式数            500  株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  60,500      4,400.00         266,200,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  82,000      3,345.00         274,290,000       貸付株式数            500  株
     南海電鉄                  30,100      2,553.00          76,845,300       貸付株式数           2,600   株
     京阪ホールディングス                  27,100      4,830.00         130,893,000       貸付株式数          11,400    株
     神戸電鉄                   1,500     3,725.00          5,587,500
     名古屋鉄道                  52,300      2,657.00         138,961,100       貸付株式数          17,800    株
     山陽電鉄                   4,600     1,988.00          9,144,800      貸付株式数           1,800   株
     トランコム                   1,700     8,530.00          14,501,000
     日本通運                  20,900      6,920.00         144,628,000
     ヤマトホールディングス                  100,000      2,634.00         263,400,000
     山  九
                       16,600      3,940.00          65,404,000
     日  新
                        5,600     1,221.00          6,837,600
     丸  運
                        3,500      258.00          903,000     貸付株式数            800  株
     丸全昭和運輸                   4,800     3,310.00          15,888,000
     センコーグループＨＬＤＧ
                       33,500       998.00         33,433,000       貸付株式数          11,900    株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,400     6,080.00          8,512,000
     ニッコンホールディングス                  21,300      2,039.00          43,430,700
     日石輸送                    600    2,665.00          1,599,000
     福山通運                   7,700     4,450.00          34,265,000       貸付株式数           3,200   株
     セイノーホールディングス                  45,200      1,473.00          66,579,600
     エスライン                   1,700      923.00         1,569,100      貸付株式数            600  株
     神奈川中央交通                   1,600     3,925.00          6,280,000      貸付株式数            600  株
     日立物流                  11,000      3,100.00          34,100,000
     丸和運輸機関                   6,400     4,300.00          27,520,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,100     1,992.00          12,151,200
     ス
     日本郵船                  50,400      2,351.00         118,490,400       貸付株式数          21,200    株
     商船三井                  38,100      3,185.00         121,348,500
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     川崎汽船                  18,600      2,028.00          37,720,800       貸付株式数           7,800   株
     ＮＳユナイテッド海運                   3,300     1,417.00          4,676,100      貸付株式数            800  株
     明治海運                   6,600      393.00         2,593,800
     飯野海運                  27,900       421.00         11,745,900
     共栄タンカー                   1,200      842.00         1,010,400
     九州旅客鉄道                  55,400      2,186.00         121,104,400
     ＳＧホールディングス                  126,700      3,025.00         383,267,500
     日本航空                  138,600      1,928.00         267,220,800
     ＡＮＡホールディングス                  116,600      2,247.00         262,000,200
     パスコ                   1,200     1,412.00          1,694,400
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,200     2,177.00          2,612,400      貸付株式数            400  株
     ＨＤ
     シルバーライフ                    900    2,280.00          2,052,000      貸付株式数            300  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         500    1,734.00            867,000     貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     一家ダイニングプロジ                    500     534.00          267,000     貸付株式数            200  株
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,800     4,380.00          12,264,000       貸付株式数           1,100   株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                  15,600       249.00         3,884,400
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,400      724.00         1,013,600
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   3,600      823.00         2,962,800      貸付株式数           1,500   株
     三菱倉庫                  19,100      2,889.00          55,179,900
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,800     2,234.00          15,191,200       貸付株式数            600  株
     住友倉庫                  21,500      1,353.00          29,089,500
     渋沢倉庫                   3,200     2,286.00          7,315,200
     ヤマタネ                   3,200     1,370.00          4,384,000
     東陽倉庫                  10,700       324.00         3,466,800
     乾汽船                   3,600      945.00         3,402,000      貸付株式数            100  株
     日本トランスシティ                  13,000       582.00         7,566,000
     ケイヒン                   1,200     1,368.00          1,641,600      貸付株式数            300  株
     中央倉庫                   3,500     1,205.00          4,217,500
     川西倉庫                   1,100     1,109.00          1,219,900      貸付株式数            100  株
     安田倉庫                   4,700      981.00         4,610,700
     ファイズホールディングス                   1,400     1,049.00          1,468,600      貸付株式数            500  株
     東洋埠頭                   1,800     1,444.00          2,599,200
     宇徳                   5,100      486.00         2,478,600      貸付株式数           1,200   株
     上  組
                       33,900      1,865.00          63,223,500
     サンリツ                   1,500      709.00         1,063,500
     キムラユニティー                   1,200     1,066.00          1,279,200
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キユーソー流通システム                   1,600     1,672.00          2,675,200      貸付株式数            600  株
     近鉄エクスプレス                  12,800      2,294.00          29,363,200       貸付株式数           5,400   株
     東海運                   3,100      322.00          998,200     貸付株式数           1,300   株
     エーアイテイー                   4,400      965.00         4,246,000
     内外トランスライン                   2,100     1,359.00          2,853,900      貸付株式数            800  株
     ショーエイコーポ                    900    1,008.00            907,200
     日本コンセプト                   1,900     1,745.00          3,315,500      貸付株式数            700  株
     ＴＢＳホールディングス                  37,700      1,911.00          72,044,700
     日本テレビＨＬＤＳ                  52,000      1,143.00          59,436,000       貸付株式数          12,700    株
     朝日放送グループＨＤ                   6,400      703.00         4,499,200      貸付株式数           2,500   株
     テレビ朝日ＨＤ                  17,100      1,705.00          29,155,500       貸付株式数           7,300   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  41,500       525.00         21,787,500
     テレビ東京ＨＤ                   5,000     2,297.00          11,485,000
     日本ＢＳ放送                   2,100     1,087.00          2,282,700      貸付株式数            800  株
     ビジョン                   6,700     1,023.00          6,854,100      貸付株式数           2,400   株
     スマートバリュー                   1,800      964.00         1,735,200      貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        2,500     1,372.00          3,430,000      貸付株式数           1,000   株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,000      573.00         1,719,000      貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                   3,400     1,411.00          4,797,400
     日本通信                  49,200       183.00         9,003,600      貸付株式数          20,600    株
     クロップス                   1,200      776.00          931,200
     日本電信電話                  834,100      2,673.00        2,229,549,300
     ＫＤＤＩ                  455,000      3,022.00        1,375,010,000
     ソフトバンク                  567,700      1,346.00         764,124,200
     光通信                   6,400    24,700.00          158,080,000
     エムティーアイ                   6,400      882.00         5,644,800      貸付株式数            500  株
     ＧＭＯインターネット                  22,600      2,874.00          64,952,400       貸付株式数           9,400   株
     ファイバーゲート                   2,100     2,579.00          5,415,900      貸付株式数            800  株
     アイドママーケティングコ
                        2,100      428.00          898,800
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  16,900      3,690.00          62,361,000
     学研ホールディングス                   8,400     1,713.00          14,389,200
     ゼンリン                  12,400      1,275.00          15,810,000
     昭文社ホールディングス                   2,900      497.00         1,441,300      貸付株式数           1,200   株
     インプレスホールディング
                        5,300      175.00          927,500
     ス
     東京電力ＨＤ                  505,800       274.00        138,589,200       貸付株式数          196,800    株
     中部電力                  195,000      1,241.00         241,995,000
     関西電力                  240,700       967.20        232,805,040
                                146/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中国電力                  91,600      1,251.00         114,591,600       貸付株式数          39,000    株
     北陸電力                  58,200       677.00         39,401,400
     東北電力                  159,300       864.00        137,635,200
     四国電力                  57,700       672.00         38,774,400
     九州電力                  131,100       892.00        116,941,200
     北海道電力                  58,800       381.00         22,402,800
     沖縄電力                  12,700      1,401.00          17,792,700
     電源開発                  50,900      1,388.00          70,649,200
     エフオン                   3,700     1,161.00          4,295,700      貸付株式数           1,200   株
     イーレックス                   9,300     1,945.00          18,088,500       貸付株式数           3,800   株
     レノバ                  10,700      3,300.00          35,310,000       貸付株式数           4,500   株
     東京瓦斯                  122,400      2,337.50         286,110,000
     大阪瓦斯                  123,500      2,051.00         253,298,500
     東邦瓦斯                  31,300      6,410.00         200,633,000       貸付株式数           8,600   株
     北海道瓦斯                   3,400     1,577.00          5,361,800
     広島ガス                  12,400       374.00         4,637,600      貸付株式数           5,600   株
     西部瓦斯                   7,100     3,165.00          22,471,500
     静岡ガス                  18,000      1,010.00          18,180,000
     メタウォーター                   6,200     2,344.00          14,532,800
     アイネット                   3,100     1,576.00          4,885,600      貸付株式数           1,300   株
     松  竹
                        4,100    13,930.00          57,113,000       貸付株式数           1,400   株
     東  宝
                       36,800      4,325.00         159,160,000
     エイチ・アイ・エス                   9,100     1,609.00          14,641,900       貸付株式数           4,000   株
     東  映
                        2,300    16,170.00          37,191,000       貸付株式数            900  株
     ラックランド                   1,500     2,365.00          3,547,500      貸付株式数            600  株
     ＮＴＴデータ                  165,800      1,367.00         226,648,600
     共立メンテナンス                  10,100      3,810.00          38,481,000       貸付株式数           4,200   株
     イチネンホールディングス                   6,700     1,286.00          8,616,200      貸付株式数           2,800   株
     建設技術研究所                   4,000     2,138.00          8,552,000
     スペース                   4,100      826.00         3,386,600      貸付株式数           1,600   株
     長  大
                        2,500     1,381.00          3,452,500
     アインホールディングス                   7,700     6,680.00          51,436,000       貸付株式数           1,000   株
     燦ホールディングス                   2,700     1,253.00          3,383,100      貸付株式数            300  株
     ピー・シー・エー                   1,100     4,430.00          4,873,000
     スバル興業                    400    8,620.00          3,448,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,300     1,306.00          3,003,800      貸付株式数            900  株
     タナベ経営                   1,100     1,342.00          1,476,200
     ビジネスＢ太田昭和                   2,200     1,535.00          3,377,000
     ナ  ガ  ワ
                        1,900     9,380.00          17,822,000       貸付株式数            800  株
     よみうりランド                   1,400     6,030.00          8,442,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京都競馬                   4,000     4,645.00          18,580,000       貸付株式数           1,600   株
     常磐興産                   2,200     1,434.00          3,154,800      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  10,700      2,280.00          24,396,000       貸付株式数           4,200   株
     東京ドーム                  26,400      1,302.00          34,372,800       貸付株式数           7,000   株
     ＤＴＳ                  13,800      2,225.00          30,705,000       貸付株式数           5,100   株
     スクウェア・エニックス・
                       26,700      6,590.00         175,953,000       貸付株式数          11,300    株
     ＨＤ
     シーイーシー                   6,500     1,532.00          9,958,000
     カプコン                  29,500      6,870.00         202,665,000
     西尾レントオール                   5,600     2,174.00          12,174,400       貸付株式数           2,400   株
     アイ・エス・ビー                   1,400     3,070.00          4,298,000
     アゴーラ・ホスピタリ
                       44,700       24.00         1,072,800
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  20,000      6,750.00         135,000,000       貸付株式数           8,500   株
     トランス・コスモス                   5,800     2,720.00          15,776,000
     乃村工藝社                  26,100       828.00         21,610,800
     ジャステック                   4,100     1,356.00          5,559,600
     ＳＣＳＫ                  14,300      5,650.00          80,795,000
                                                        1,100   株
     藤田観光                   2,700     1,427.00          3,852,900      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,900      913.00         3,560,700      貸付株式数           1,500   株
     グス
     日本管財                   6,400     2,042.00          13,068,800
     トーカイ                   5,900     2,046.00          12,071,400
     白  洋  舎
                         700    2,444.00          1,710,800      貸付株式数            300  株
     セコム                  64,500      9,389.00         605,590,500
     日本システムウエア                   2,000     2,157.00          4,314,000
     セントラル警備保障                   2,900     3,615.00          10,483,500
     アイネス                   6,300     1,415.00          8,914,500      貸付株式数           2,100   株
     丹青社                  11,600       838.00         9,720,800      貸付株式数           1,400   株
     メイテツク                   7,500     5,140.00          38,550,000
     ＴＫＣ                   5,200     6,890.00          35,828,000       貸付株式数           2,200   株
     富士ソフト                   6,700     5,130.00          34,371,000       貸付株式数           2,800   株
     応用地質                   6,900     1,235.00          8,521,500
     船井総研ホールディン                  12,600      2,559.00          32,243,400
     ＮＳＤ                  20,000      2,077.00          41,540,000
     進学会ホールディングス                   2,500      451.00         1,127,500      貸付株式数           1,000   株
     丸紅建材リース                    300    1,693.00            507,900
     オ  オ  バ
                        4,400      738.00         3,247,200
     コナミホールディングス                  22,600      5,900.00         133,340,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     いであ                   1,500     1,828.00          2,742,000      貸付株式数            600  株
     学  究  社
                        1,800     1,288.00          2,318,400
     ベネッセホールディングス                  20,400      2,096.00          42,758,400
     イオンディライト                   7,500     2,579.00          19,342,500
     ナック                   3,100      928.00         2,876,800      貸付株式数            600  株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   2,500     3,635.00          9,087,500      貸付株式数           1,000   株
     ダイセキ                  10,200      3,005.00          30,651,000       貸付株式数            100  株
     ステップ                   2,100     1,615.00          3,391,500      貸付株式数            900  株
     日鉄物産                   4,300     3,785.00          16,275,500
     泉州電業                   1,800     3,210.00          5,778,000      貸付株式数            700  株
                                                         600  株
     元気寿司                   1,600     2,325.00          3,720,000      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     トラスコ中山                  14,400      2,903.00          41,803,200       貸付株式数           4,200   株
     ヤマダホールディングス                  191,000       538.00        102,758,000       貸付株式数          61,200    株
     オートバックスセブン                  23,200      1,395.00          32,364,000
     モリト                   4,700      664.00         3,120,800
     アークランドサカモト                   9,900     1,736.00          17,186,400
     ニトリホールディングス                  27,100     21,995.00          596,064,500
                                                        1,800   株
     グルメ杵屋                   4,000      991.00         3,964,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     愛  眼
                        4,800      250.00         1,200,000      貸付株式数           2,100   株
     ケーユーホールディングス                   2,900      826.00         2,395,400      貸付株式数            200  株
     吉野家ホールディングス                  20,700      1,908.00          39,495,600       貸付株式数           8,700   株
     加藤産業                   9,100     3,390.00          30,849,000       貸付株式数           2,300   株
     北恵                   1,600      897.00         1,435,200
     イノテック                   3,300      997.00         3,290,100
     イエローハット                  11,600      1,606.00          18,629,600       貸付株式数           5,000   株
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   2,900     3,365.00          9,758,500      貸付株式数            300  株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,100     1,444.00          5,920,400
     ＪＫホールディングス                   5,600      881.00         4,933,600      貸付株式数           2,100   株
     サガミホールディングス                   8,400     1,258.00          10,567,200       貸付株式数           3,500   株
     日  伝
                        5,700     2,281.00          13,001,700       貸付株式数           2,200   株
     関西スーパーマーケット                   4,900     1,205.00          5,904,500
                                                        1,100   株
     ミロク情報サービス                   5,500     2,006.00          11,033,000       貸付株式数
                                                        (400  株 )
     北沢産業                   5,200      274.00         1,424,800      貸付株式数            100  株
     杉本商事                   3,400     2,512.00          8,540,800      貸付株式数           1,100   株
     因幡電機産業                  17,700      2,558.00          45,276,600       貸付株式数           3,600   株
     王将フードサービス                   4,500     5,790.00          26,055,000
     プレナス                   7,100     1,753.00          12,446,300       貸付株式数           1,100   株
                                149/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミニストップ                   4,700     1,418.00          6,664,600      貸付株式数           1,900   株
     アークス                  12,600      2,270.00          28,602,000       貸付株式数           4,300   株
     バローホールディングス                  13,800      2,659.00          36,694,200
     東  テ  ク
                        2,100     2,778.00          5,833,800      貸付株式数            200  株
     ミスミグループ本社                  78,400      3,425.00         268,520,000
     藤    久
                        1,200      833.00          999,600     貸付株式数            400  株
     アルテック                   5,600      308.00         1,724,800      貸付株式数           1,900   株
     ベ  ル  ク
                        3,100     6,190.00          19,189,000
     大  庄
                        3,200      991.00         3,171,200      貸付株式数           1,400   株
     タキヒヨー                   1,900     1,958.00          3,720,200      貸付株式数            700  株
     ファーストリテイリング                   8,400    84,560.00          710,304,000
     ソフトバンクグループ                  495,300      8,354.00        4,137,736,200
     蔵王産業                   1,100     1,372.00          1,509,200
     スズケン                  26,500      3,935.00         104,277,500       貸付株式数           1,300   株
     サンドラッグ                  23,500      4,160.00          97,760,000
     サックスバーホールディン
                        5,100      539.00         2,748,900      貸付株式数           2,200   株
     グ
     ジェコス                   4,100      979.00         4,013,900
     ヤマザワ                   1,200     1,785.00          2,142,000      貸付株式数            500  株
     や  ま  や
                        1,000     2,153.00          2,153,000
     グローセル                   5,700      450.00         2,565,000      貸付株式数            600  株
     ベルーナ                  13,400      1,044.00          13,989,600       貸付株式数           5,700   株
     合計                               157,993,811,340
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           す。
          ソ  ニ  ー              20,000    株  トヨタ自動車                     40,000    株

          本田技研                   30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                   30,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 18 日現在       2020  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       707,357,143              273,117,006
        コール・ローン
                                      3,881,924,324              4,342,148,797
        株式
                                     123,585,676,323              155,418,316,420
        投資証券
                                      3,533,744,490              3,675,537,050
        派生商品評価勘定
                                         9,627,771              35,304,583
        未収入金
                                         2,144,789              59,317,136
        未収配当金
                                       145,384,795              129,709,291
        差入委託証拠金
                                      1,916,588,000              2,484,597,565
        流動資産合計
                                     133,782,447,635              166,418,047,848
      資産合計
                                     133,782,447,635              166,418,047,848
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         6,395,573              14,756,178
        未払金
                                        20,849,385               8,961,660
        未払解約金
                                       194,134,100             2,439,902,053
        流動負債合計
                                       221,379,058             2,463,619,891
      負債合計
                                       221,379,058             2,463,619,891
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       47,884,230,145              53,363,008,733
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      85,676,838,432              110,591,419,224
        元本等合計
                                     133,561,068,577              163,954,427,957
      純資産合計
                                     133,561,068,577              163,954,427,957
     負債純資産合計                                133,782,447,635              166,418,047,848
                                151/331



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 12 月 18 日現在          2020  年 12 月 18 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 19 日          2019  年 12 月 19 日
          期首元本額                        44,096,261,199        円         47,884,230,145        円
          期中追加設定元本額                        10,685,063,775        円         16,305,439,478        円
          期中一部解約元本額                        6,897,094,829        円         10,826,660,890        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
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          ダイワ外国株式インデックス                         459,891,676       円           413,652,679       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          12,135,579      円            6,008,769     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         133,457,323       円           104,337,898       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          18,713,870      円           13,282,741      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         459,765,228       円           341,490,682       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                           9,340,416     円           23,557,605      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             543,057,737       円           532,054,270       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,911,761,435        円          2,224,733,038        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         535,710,578       円           642,685,076       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     2,791,904     円           11,166,825      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,288,919     円            6,448,626     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  1,176,446,112        円          2,155,017,720        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   835,395,033       円          1,024,708,121        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   26,977,520      円           58,404,777      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        29,487,171,890        円         33,252,767,831        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         573,572,423       円           573,806,614       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         873,279,649       円           971,059,550       円
          ０
                                154/331


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          ダイワ・ライフ・バランス７                         678,322,151       円           720,326,091       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,501,546,937        円          1,544,063,117        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,984,064     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          14,416,386      円           11,346,854      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,930,998     円            7,806,988     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         164,215,275       円           470,237,646       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                            348,591    円            2,119,892     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            121,712    円            2,068,375     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            530,015    円            2,584,033     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         177,817,695       円           151,581,899       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         313,874,830       円           273,109,607       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        2,605,295,399        円          2,200,857,974        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         126,914,123       円           106,162,087       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            251,457,589       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         675,635,286       円           795,415,836       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              114,168,565       円           187,448,192       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        1,595,581,808        円          1,428,539,384        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,705,159,602        円          2,722,831,827        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          18,324,834      円           16,727,001      円
          ダイワライフスタイル５０                          67,071,616      円           63,073,407      円
          ダイワライフスタイル７５                          54,212,966      円           50,068,112      円
                                155/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       計                           47,884,230,145        円         53,363,008,733        円
     2.     期末日における受益権の総数                        47,884,230,145        口         53,363,008,733        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                156/331


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                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2019  年 12 月 18 日現在             2020  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            1,939,703,834                    3,551,878,921
     投資証券                            △ 116,003,488                    30,358,987
     合計                            1,823,700,346                    3,582,237,908
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2019  年 12 月 18 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2020  年 12 月 18 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2019  年 12 月 18 日 現在                 2020  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       6,479,532,777         －  6,473,561,985       △ 5,970,792     4,738,563,197         －  4,766,828,344       28,265,147

     合計        6,479,532,777         －  6,473,561,985       △ 5,970,792     4,738,563,197         －  4,766,828,344       28,265,147

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2019  年 12 月 18 日 現在                2020  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        3,732,321,510        －  3,741,524,500        9,202,990     1,869,292,542        －  1,861,575,800       △ 7,716,742

     アメリカ・ドル        3,016,718,160        －  3,017,784,000        1,065,840     1,468,702,530        －  1,454,979,000       △ 13,723,530

     イギリス・ポン         49,485,450       －   50,253,000       767,550      63,973,902       －   64,395,400        421,498
     ド
     オーストラリア         51,869,440       －   52,451,000       581,560      53,655,910       －   55,013,000       1,357,090
     ・ドル
     カナダ・ドル         127,720,310        －   128,789,500       1,069,190       49,761,572       －   50,238,600        477,028
     スイス・フラン         87,713,600       －   89,416,000       1,702,400       11,489,660       －   11,673,000        183,340
     ユーロ         398,814,550        －   402,831,000       4,016,450      221,708,968        －   225,276,800       3,567,832
     合計         3,732,321,510        －  3,741,524,500        9,202,990     1,869,292,542        －  1,861,575,800       △ 7,716,742

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 12 月 18 日現在            2020  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7892    円               3.0724    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,892    円 )             (30,724    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,750           150.830          565,612.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,230           331.400         1,070,422.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,100           126.860          773,846.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,400           89.040         391,776.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,780           148.910          265,059.800
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              17,300            33.300         576,090.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              57,916           108.780         6,300,102.480
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              13,233            26.960         356,761.680
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               5,150           201.240         1,036,386.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              11,100            57.340         636,474.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               9,650           132.170         1,275,440.500
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,450           341.470          495,131.500
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              20,262           145.970         2,957,644.140
             QORVO   INC
                               3,850           159.600          614,460.000
             AFLAC   INC
                              22,550            44.810        1,010,465.500
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,350           118.620          515,997.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               5,050           73.980         373,599.000
             IN
             ADOBE   INC
                              15,770           495.360         7,811,827.200
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               7,050           37.540         264,657.000
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             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,100           386.070         1,582,887.000
             GARMIN    LTD
                               4,650           118.630          551,629.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,310           268.600         1,963,466.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              22,750           211.940         4,821,635.000
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,575           66.740         305,335.500
             AUTOZONE     INC
                                770         1,180.890           909,285.300
             DOLLAR    TREE   INC
                               7,721           113.050          872,859.050
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              36,650            10.300         377,495.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,800           79.320         301,416.000
             CELANESE     CORP
                               3,950           130.960          517,292.000
             DR  HORTON    INC
                              11,316            73.470         831,386.520
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           53.270         372,890.000
             AUTODESK     INC
                               7,230           297.350         2,149,840.500
             MOODY'S    CORP
                               5,570           280.060         1,559,934.200
             ALBEMARLE     CORP
                               3,550           137.480          488,054.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,000           99.090         396,360.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               8,050           51.730         416,426.500
             CITIGROUP     INC
                              68,173            60.050        4,093,788.650
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              14,150           177.340         2,509,361.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              16,400            83.860        1,375,304.000
             ALLEGHANY     CORP
                                480          600.790          288,379.200
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,270           395.160          501,853.200
             HESS   CORP
                               9,000           56.670         510,030.000
             DAVITA    INC
                               2,750           115.730          318,257.500
             DANAHER    CORP
                              20,850           224.490         4,680,616.500
             FORTIVE    CORP
                               9,850           69.330         682,900.500
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              18,050           112.790         2,035,859.500
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              18,400            49.380         908,592.000
             BUNGE   LTD
                               4,450           64.000         284,800.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              10,675           116.160         1,240,008.000
             APPLE   INC
                              558,400            128.700        71,866,080.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              10,200            87.480         892,296.000
             BOEING    CO/THE
                              17,560           221.240         3,884,974.400
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               5,165           84.290         435,357.850
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               9,419           248.700         2,342,505.300
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           18.720         125,424.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,350           104.830          456,010.500
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             NISOURCE     INC
                              12,600            22.810         287,406.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               4,450           92.290         410,690.500
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              26,021            40.410        1,051,508.610
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              135,504            60.010        8,131,595.040
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              45,550           224.680        10,234,174.000
             ANSYS   INC
                               2,780           346.630          963,631.400
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              44,417            47.100        2,092,040.700
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                              22,200            65.340        1,450,548.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              74,000            62.540        4,627,960.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              99,770           119.670        11,939,475.900
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               7,700           151.300         1,165,010.000
             LKQ  CORP
                               9,150           37.120         339,648.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,660           167.540          278,116.400
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              10,062            78.910         793,992.420
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               9,300           127.300         1,183,890.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,010           190.050          762,100.500
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,350           212.550         1,774,792.500
             SERVICENOW      INC
                               6,260           554.070         3,468,478.200
             CATERPILLAR      INC
                              17,650           179.170         3,162,350.500
             BROWN   & BROWN   INC
                               7,950           46.690         371,185.500
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               7,300           46.860         342,078.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               9,300           59.510         553,443.000
             MOSAIC    CO/THE
                              12,050            23.100         278,355.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,150           41.110         211,716.500
             CORNING    INC
                              24,600            36.590         900,114.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              138,250            44.820        6,196,365.000
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               4,200           51.190         214,998.000
             MORGAN    STANLEY
                              44,402            64.670        2,871,477.340
             ZILLOW    GROUP   INC  - A
                               2,100           142.890          300,069.000
             MSCI   INC
                               2,820           436.780         1,231,719.600
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,000           527.430          527,430.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,100           280.590          308,649.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               7,500           71.840         538,800.000
             BROADCOM     INC
                              13,052           426.100         5,561,457.200
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,780           138.650          524,097.000
             ARAMARK                  7,200           37.920         273,024.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               7,250           29.160         211,410.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               6,250           123.550          772,187.500
                                161/331


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             CENTENE    CORP
                              18,987            62.090        1,178,902.830
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,500           89.540         313,390.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              14,300            34.780         497,354.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               6,150           128.190          788,368.500
             GARTNER    INC
                               2,920           157.050          458,586.000
             SPLUNK    INC
                               5,180           166.260          861,226.800
             DOMINION     ENERGY    INC
                              27,641            75.930        2,098,781.130
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              12,850            90.140        1,158,299.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,250           55.260         234,855.000
             DEERE   & CO
                               9,650           264.530         2,552,714.500
             POOL   CORP
                               1,350           356.150          480,802.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               9,884           195.420         1,931,531.280
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,830           148.100          419,123.000
             CABLE   ONE  INC
                                170         2,204.570           374,776.900
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,190           245.160          536,900.400
             NASDAQ    INC
                               3,700           128.500          475,450.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,360           278.530          378,800.800
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               2,250           117.790          265,027.500
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,430           87.080         211,604.400
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              10,900            71.620         780,658.000
             COGNEX    CORP
                               5,500           79.790         438,845.000
             TELEFLEX     INC
                               1,500           402.900          604,350.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,800           138.710          388,388.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,400           273.580          656,592.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                710          584.240          414,810.400
             CATALENT     INC
                               5,150           103.620          533,643.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               4,480           279.890         1,253,907.200
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,000           203.650          407,300.000
             IDEX   CORP
                               2,520           197.880          498,657.600
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              26,800            85.660        2,295,688.000
             ROLLINS    INC
                               7,387           40.210         297,031.270
             AMETEK    INC
                               7,425           117.630          873,402.750
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               8,200           87.210         715,122.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               4,350           41.400         180,090.000
             HEICO   CORP
                               1,400           131.560          184,184.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,100           119.180          369,458.000
                                162/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,100           218.600          459,060.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,240           345.230          428,085.200
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,850           90.100         797,385.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,300           455.280          591,864.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              14,440           370.290         5,346,987.600
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,600           126.030          327,678.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,800           344.200          619,560.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,350           89.460         389,151.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                880         1,409.680          1,240,518.400
             UGI  CORP
                               7,050           35.990         253,729.500
             CUMMINS    INC
                               4,850           223.430         1,083,635.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              25,300            88.460        2,238,038.000
             CDW  CORP/DE
                               4,650           135.240          628,866.000
             COSTAR    GROUP   INC
                               1,310           893.970         1,171,100.700
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,710           364.860          623,910.600
             AMERCO                   290          448.350          130,021.500
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,150           196.060          617,589.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,480          1,679.990          2,486,385.200
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,500           162.760          406,900.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               9,016           104.700          943,975.200
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,170           217.020          253,913.400
             DEXCOM    INC
                               3,000           357.910         1,073,730.000
             NORDSON    CORP
                               1,730           196.910          340,654.300
             COPART    INC
                               6,850           121.680          833,508.000
             SEAGEN    INC
                               3,950           197.920          781,784.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,510           526.720         1,322,067.200
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,710           598.350         1,023,178.500
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               2,800           100.150          280,420.000
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               7,400           69.310         512,894.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              67,381            14.300         963,548.300
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,000           164.750         1,482,750.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,220           577.350          704,367.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              12,400            17.230         213,652.000
             T-MOBILE     US  INC
                              18,327           130.010         2,382,693.270
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               4,550           138.530          630,311.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              133,600            53.270        7,116,872.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               6,500           47.260         307,190.000
                                163/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               5,550           94.030         521,866.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               9,500           25.160         239,020.000
             CSX  CORP
                              25,250            90.550        2,286,387.500
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,130           202.690          634,419.700
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,375           124.480          544,600.000
             AUTOLIV    INC
                               2,750           92.910         255,502.500
             AMAZON.COM      INC
                              13,880          3,236.080         44,916,790.400
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              20,240            86.520        1,751,164.800
             EXXON   MOBIL   CORP
                              138,405            43.480        6,017,849.400
             AES  CORP
                              21,900            22.090         483,771.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,350           235.160          317,466.000
             EOG  RESOURCES     INC
                              19,300            52.150        1,006,495.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           105.610          549,172.000
             ABIOMED    INC
                               1,520           281.990          428,624.800
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,950           98.740         488,763.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              10,140           118.970         1,206,355.800
             FORD   MOTOR   CO
                              126,323             9.080        1,147,012.840
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           28.740         134,790.600
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               4,850           136.040          659,794.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           25.560         124,911.720
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          159.620          135,677.000
             DISCOVERY     INC-C
                              10,389            25.310         262,945.590
             FORTINET     INC
                               4,800           136.420          654,816.000
             MARKEL    CORP
                                460         1,011.000           465,060.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              64,080            75.060        4,809,844.800
             MASIMO    CORP
                               1,700           267.720          455,124.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              47,208            24.720        1,166,981.760
             INSULET    CORP
                               2,220           240.920          534,842.400
             US  BANCORP
                              44,150            45.280        1,999,112.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,350           229.160          538,526.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,900           174.500          331,550.000
             FASTENAL     CO
                              18,600            49.570         922,002.000
             FISERV    INC
                              18,583           114.700         2,131,470.100
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              288,050            10.880        3,133,984.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                              42,600            42.030        1,790,478.000
             ZENDESK    INC
                               3,900           140.090          546,351.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               7,950           151.590         1,205,140.500
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              10,760           244.430         2,630,066.800
                                164/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALPHABET     INC-CL    A
                               9,820          1,740.510         17,091,808.200
             ALPHABET     INC-CL     C 
                               9,807          1,747.900         17,141,655.300
             OWENS   CORNING
                               3,350           77.170         258,519.500
             GENERAL    MILLS   INC
                              20,050            59.700        1,196,985.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              18,068            30.500         551,074.000
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,850           96.950         470,207.500
             IHS  MARKIT    LTD
                              12,584            87.680        1,103,365.120
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              23,000            27.130         623,990.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,160           185.710         1,329,683.600
             HALLIBURTON      CO
                              27,600            20.080         554,208.000
             HOME   DEPOT   INC
                              35,200           273.970         9,643,744.000
             ASSURANT     INC
                               1,900           132.370          251,503.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              31,800            12.340         392,412.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,290           170.470          219,906.300
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,740           151.610          718,631.400
             HUMANA    INC
                               4,350           396.340         1,724,079.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,300           158.060         1,469,958.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,360           387.630          914,806.800
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,500           68.890         310,005.000
             HP  INC
                              47,300            24.220        1,145,606.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              41,900            12.180         510,342.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               5,978           43.580         260,521.240
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,500           42.270         274,755.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           43.340         127,853.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              13,200            35.550         469,260.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              21,753            34.620         753,088.860
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               4,000           163.520          654,080.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              29,150           125.550         3,659,782.500
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              12,200            49.750         606,950.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,350           88.890         386,671.500
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              15,600           162.700         2,538,120.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               7,979           140.970         1,124,799.630
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               7,650           58.960         451,044.000
             ALLEGION     PLC
                               2,900           112.820          327,178.000
                                165/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            24.690         320,303.370
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               8,507           102.450          871,542.150
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              10,500            22.230         233,415.000
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,400           171.060          410,544.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,670           115.320          423,224.400
             JOHNSON    & JOHNSON
                              86,200           153.620        13,242,044.000
             ABBVIE    INC
                              57,772           104.890         6,059,705.080
             HOLOGIC    INC
                               8,350           75.100         627,085.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              11,250           136.320         1,533,600.000
             KROGER    CO
                              25,500            31.000         790,500.000
             KLA  CORP
                               5,030           259.680         1,306,190.400
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               8,260           352.600         2,912,476.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,780           282.010          783,987.800
             LOWE'S    COS  INC
                              24,450           163.540         3,998,553.000
             ELI  LILLY   & CO
                              28,185           172.630         4,865,576.550
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,820           486.240         2,343,676.800
             LOEWS   CORP
                               8,300           44.410         368,603.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,249           49.460         309,075.540
             MCDONALD'S      CORP
                              24,300           214.250         5,206,275.000
             3M  CO
                              18,850           176.650         3,329,852.500
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              78,450           274.480        21,532,956.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               7,900           321.060         2,536,374.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,110           265.730          560,690.300
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,700           305.700          519,690.000
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               6,200           61.070         378,634.000
             PHILLIPS     66
                              14,150            67.170         950,455.500
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              15,250            31.120         474,580.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               8,100           94.600         766,260.000
             METLIFE    INC
                              25,550            46.490        1,187,819.500
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              21,700            47.100        1,022,070.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,870           285.370          533,641.900
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           42.510         204,048.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               5,658           169.650          959,879.700
             METTLER-TOLEDO
                                800         1,130.330           904,264.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              21,373            21.500         459,519.500
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,760           247.190          929,434.400
             MERCK   & CO.  INC.
                              82,621            79.820        6,594,808.220
                                166/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              24,218            69.490        1,682,908.820
             MASCO   CORP
                               8,700           55.280         480,936.000
             M & T BANK   CORP
                               4,289           125.830          539,684.870
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              16,850           118.690         1,999,926.500
             BLACK   KNIGHT    INC
                               5,000           90.470         452,350.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,500           118.040          295,100.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               9,122           130.290         1,188,505.380
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               5,680           239.810         1,362,120.800
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,100           285.060          598,626.000
             SQUARE    INC  - A
                              11,800           230.740         2,722,732.000
             TRANSUNION                  6,150           99.600         612,540.000
             VISTRA    CORP
                              14,250            17.930         255,502.500
             NOVOCURE     LTD
                               2,900           162.810          472,149.000
             NETAPP    INC
                               7,450           64.120         477,694.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              40,600           140.500         5,704,300.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               8,450           230.690         1,949,330.500
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               8,000           139.720         1,117,760.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               4,150           94.770         393,295.500
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              12,550            34.020         426,951.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,220           300.680         1,569,549.600
             APTIV   PLC
                               8,700           124.890         1,086,543.000
             NEWMONT    CORP
                              26,461            61.640        1,631,056.040
             MCKESSON     CORP
                               5,250           172.910          907,777.500
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               8,700           85.840         746,808.000
             XYLEM   INC
                               5,870           99.750         585,532.500
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              51,000            85.670        4,369,170.000
             NUCOR   CORP
                               9,900           55.450         548,955.000
             SUNRUN    INC
                               3,900           62.310         243,009.000
             WESTERN    UNION   CO
                              12,946            23.080         298,793.680
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,700           86.820         494,874.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              12,542            20.090         251,968.780
             EVERGY    INC
                               7,400           54.040         399,896.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              30,224            19.180         579,696.320
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                820          247.680          203,097.600
             OKTA   INC
                               3,860           271.370         1,047,488.200
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,180           356.000          776,080.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               3,600           162.400          584,640.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              13,355            30.490         407,193.950
                                167/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LINDE   PLC
                              17,196           256.630         4,413,009.480
             WIX.COM    LTD
                               1,780           270.050          480,689.000
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              13,300            25.870         344,071.000
             KKR  & CO  INC
                              16,300            40.420         658,846.000
             PAYCHEX    INC
                              10,700            95.650        1,023,455.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,410           451.830         1,088,910.300
             ALTRIA    GROUP   INC
                              61,150            43.000        2,629,450.000
             P  G  & E CORP
                              46,500            12.240         569,160.000
             PFIZER    INC
                              181,913            38.030        6,918,151.390
             CIGNA   CORP
                              12,160           202.630         2,463,980.800
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               7,851           74.710         586,548.210
             ALTICE    USA  INC-   A
                              10,900            35.340         385,206.000
             XCEL   ENERGY    INC
                              17,450            67.010        1,169,324.500
             STERIS    PLC
                               2,850           182.640          520,524.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           28.160         152,993.280
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              10,849            28.540         309,630.460
             STRYKER    CORP
                              11,120           238.100         2,647,672.000
             DOW  INC
                              24,068            53.830        1,295,580.440
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               2,800           68.000         190,400.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               5,580           401.620         2,241,039.600
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               4,170           273.300         1,139,661.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              31,500            50.630        1,594,845.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               5,350           114.380          611,933.000
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              80,917           138.250        11,186,775.250
             EXELON    CORP
                              32,272            42.650        1,376,400.800
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,350           157.930         1,160,785.500
             TELADOC    HEALTH    INC
                               3,600           196.810          708,516.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              11,358            45.440         516,107.520
             NVR  INC
                                110         4,219.800           464,178.000
             CONOCOPHILLIPS                 35,500            41.970        1,489,935.000
             TWILIO    INC  - A
                               4,050           361.070         1,462,333.500
             DOCUSIGN     INC
                               5,750           247.000         1,420,250.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,610           441.800          711,298.000
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               4,500           97.390         438,255.000
             PEPSICO    INC
                              45,400           145.710         6,615,234.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,300           124.710          162,123.000
             LTD/ISRAEL
                                168/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               8,000           23.890         191,120.000
             MONGODB    INC
                               1,620           372.850          604,017.000
             SNAP   INC  - A
                              29,500            53.250        1,570,875.000
             CORTEVA    INC
                              24,818            39.680         984,778.240
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              12,800            77.660         994,048.000
             AMCOR   PLC
                              52,200            11.560         603,432.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               4,650           185.250          861,412.500
             A
             ROKU   INC
                               3,350           329.480         1,103,758.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               6,000           151.860          911,160.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              20,850           264.470         5,514,199.500
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                              12,600            42.540         536,004.000
             A
             10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                               2,100           151.300          317,730.000
             PENTAIR    PLC
                               5,505           52.770         290,498.850
             QUALCOMM     INC
                              36,450           149.530         5,450,368.500
             INVESCO    LTD
                              12,000            17.480         209,760.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,350           160.340          376,799.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               9,200           48.400         445,280.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               4,350           108.700          472,845.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              14,900            71.000        1,057,900.000
             AVALARA    INC
                               2,500           177.660          444,150.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,320           496.210         1,647,417.200
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               7,400           96.890         716,986.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,350          2,113.430          2,853,130.500
             ROSS   STORES    INC
                              11,800           116.690         1,376,942.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,100           135.650          420,515.000
             RESMED    INC
                               4,850           213.730         1,036,590.500
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,350           120.720          525,132.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,600           62.350         224,460.000
             MODERNA    INC
                               8,800           144.000         1,267,200.000
             HUBSPOT    INC
                               1,450           393.810          571,024.500
             PERKINELMER      INC
                               3,730           143.420          534,956.600
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              26,637            38.700        1,030,851.900
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              13,718            65.790         902,507.220
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               5,800           49.040         284,432.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              15,500            27.440         425,320.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               4,700           31.150         146,405.000
                                169/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DYNATRACE     INC
                               6,100           43.740         266,814.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                               1,330           942.400         1,253,392.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              32,135            15.560         500,020.600
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                               4,000           44.180         176,720.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,530           160.030          404,875.900
             MATCH   GROUP   INC
                               8,170           148.750         1,215,287.500
             CHEVRON    CORP
                              61,018            88.410        5,394,601.380
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               6,500           136.800          889,200.000
             ZSCALER    INC
                               2,400           187.760          450,624.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              12,350            62.900         776,815.000
             ETSY   INC
                               4,000           188.100          752,400.000
             TESLA   INC
                              24,270           655.900        15,918,693.000
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               1,000           325.540          325,540.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              17,850            20.560         366,996.000
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                               5,800           55.200         320,160.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               5,022           182.090          914,455.980
             SYNOPSYS     INC
                               5,040           250.290         1,261,461.600
             CARVANA    CO
                               2,100           271.990          571,179.000
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               2,600           100.180          260,468.000
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                               5,200           81.820         425,464.000
             PPD  INC
                               4,400           34.950         153,780.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,685           653.980         3,063,896.300
             A
             VIATRIS    INC
                              38,621            17.720         684,364.120
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              10,850            64.410         698,848.500
             TWITTER    INC
                              25,950            54.630        1,417,648.500
             SOUTHERN     CO/THE
                              34,750            61.070        2,122,182.500
             SYSCO   CORP
                              16,000            74.440        1,191,040.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               8,403           138.030         1,159,866.090
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           56.800         244,240.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,600           37.590         248,094.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              46,002            22.930        1,054,825.860
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,050           50.800         256,540.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              233,291            29.620        6,910,079.420
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,700           46.390         218,033.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              12,900            31.600         407,640.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,690           726.250         1,953,612.500
             SEMPRA    ENERGY
                               9,670           131.740         1,273,925.800
                                170/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TIFFANY    & CO
                               3,650           131.220          478,953.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,650           66.210         506,506.500
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              29,750           162.690         4,840,027.500
             SALESFORCE.COM        INC
                              29,421           225.920         6,646,792.320
             WESTROCK     CO
                               8,530           44.980         383,679.400
             JOHNSON    CONTROLS
                              24,484            46.450        1,137,281.800
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               5,500           119.350          656,425.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              21,980           202.200         4,444,356.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              21,588            40.580         876,041.040
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              49,479            70.640        3,495,196.560
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              23,050           174.490         4,021,994.500
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               6,244           178.950         1,117,363.800
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           57.260         249,081.000
             AMEREN    CORPORATION
                               8,050           78.740         633,857.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              31,016           341.670        10,597,236.720
             VERISIGN     INC
                               3,370           217.930          734,424.100
             VALERO    ENERGY    CORP
                              13,142            56.340         740,420.280
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,760           272.780          480,092.800
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               8,688           39.310         341,525.280
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,500           139.730          349,325.000
             ANTHEM    INC
                               8,300           314.080         2,606,864.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              59,162           173.550        10,267,565.100
             WELLS   FARGO   & CO
                              127,422            29.470        3,755,126.340
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              14,000           117.510         1,645,140.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              40,200            21.800         876,360.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,700           145.510          538,387.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,950           190.750          371,962.500
             WALMART    INC
                              46,400           146.100         6,779,040.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               6,750           151.360         1,021,680.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               3,050           114.810          350,170.500
             WABTEC    CORP
                               5,861           73.530         430,959.330
             TJX  COMPANIES     INC
                              39,400            67.510        2,659,894.000
             WATERS    CORP
                               2,050           250.740          514,017.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,760           375.430          660,756.800
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              24,700            40.880        1,009,736.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,173           212.230          885,635.790
                                171/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               9,750           53.460         521,235.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              10,480            92.220         966,465.600
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              16,800            57.190         960,792.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              55,200           211.180        11,657,136.000
             PPL  CORP
                              24,800            27.350         678,280.000
             PULTEGROUP      INC
                               8,900           44.780         398,542.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               7,850           144.290         1,132,676.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,400           92.100         589,440.000
             NVIDIA    CORP
                              20,100           533.650        10,726,365.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              13,843           145.020         2,007,511.860
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           55.860         296,058.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               9,800           65.000         637,000.000
             NETFLIX    INC
                              14,400           532.900         7,673,760.000
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              12,920           464.940         6,007,024.800
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           33.540         266,643.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,225           93.430         301,311.750
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               5,700           138.100          787,170.000
             TEXTRON    INC
                               7,150           46.990         335,978.500
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              13,137            17.710         232,656.270
             OGE  ENERGY    CORP
                               6,750           31.520         212,760.000
             OMNICOM    GROUP
                               7,150           63.310         452,666.500
             ORACLE    CORP
                              65,433            63.610        4,162,193.130
             MASTERCARD      INC  - A
                              29,200           336.900         9,837,480.000
             ONEOK   INC
                              14,400            40.730         586,512.000
             CENTURYLINK      INC
                              31,152            10.250         319,308.000
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,420           425.040         1,453,636.800
             YUM!   BRANDS    INC
                               9,800           108.790         1,066,142.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,700           197.400          730,380.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,050           45.970         278,118.500
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              255,601            28.830        7,368,976.830
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,210           380.930          460,925.300
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               5,850           90.200         527,670.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              22,600           118.980         2,688,948.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              12,199           143.780         1,753,972.220
                                172/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              38,300            96.840        3,708,972.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              28,322            38.230        1,082,750.060
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,500           145.530          800,415.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               5,900           73.940         436,246.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,750           152.230          418,632.500
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              17,900            81.730        1,462,967.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              19,700            81.160        1,598,852.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               7,620           211.300         1,610,106.000
             AMGEN   INC
                              19,250           231.240         4,451,370.000
             EATON   CORP   PLC
                              13,086           115.290         1,508,684.940
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               5,580           217.800         1,215,324.000
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              30,200            87.500        2,642,500.000
             CME  GROUP   INC
                              11,800           184.940         2,182,292.000
             ECOLAB    INC
                               8,450           220.610         1,864,154.500
             EQUIFAX    INC
                               4,050           193.750          784,687.500
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              41,150            59.070        2,430,730.500
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              18,000            31.125         560,250.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               9,600           47.770         458,592.000
             STATE   STREET    CORP
                              11,743            70.740         830,699.820
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              50,290            51.780        2,604,016.200
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              16,900            81.040        1,369,576.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               6,000           47.780         286,680.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,550           98.080         446,264.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               9,450           54.220         512,379.000
             FEDEX   CORP
                               8,200           292.260         2,396,532.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              15,104            94.080        1,420,984.320
             FMC  CORP
                               4,200           115.620          485,604.000
             CERNER    CORP
                              10,050            78.160         785,508.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,824           113.580          320,749.920
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,800           130.740          496,812.000
             INTEL   CORP
                              138,600            50.650        7,020,090.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              12,400            23.800         295,120.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              11,650            46.780         544,987.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              10,300           206.110         2,122,933.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              34,600            6.380         220,748.000
             ILLUMINA     INC
                               4,850           361.300         1,752,305.000
             SEALED    AIR  CORP
                               5,000           44.790         223,950.000
                                173/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,820           779.780         2,978,759.600
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,050           119.630          484,501.500
             SNAP-ON    INC
                               1,630           171.160          278,990.800
             CARMAX    INC
                               5,350           99.790         533,876.500
             DUKE   ENERGY    CORP
                              24,178            91.520        2,212,770.560
             TARGET    CORP
                              16,280           171.240         2,787,787.200
             DOVER   CORP
                               4,800           123.760          594,048.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,490           410.040          610,959.600
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,250           107.000          454,750.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,940           352.000         1,034,880.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              15,800            36.170         571,486.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,750           78.640         373,540.000
             CLOROX    COMPANY
                               4,050           202.340          819,477.000
             ENTERGY    CORP
                               6,650           100.560          668,724.000
             MICROSOFT     CORP
                              234,700            219.420        51,497,874.000
             INCYTE    CORP
                               6,000           88.280         529,680.000
             CVS  HEALTH    CORP
                              42,969            69.590        2,990,212.710
             MEDTRONIC     PLC
                              43,898           115.340         5,063,195.320
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              36,650            72.260        2,648,329.000
             BLACKROCK     INC
                               5,000           706.010         3,530,050.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              15,800            21.880         345,704.000
             HASBRO    INC
                               4,400           93.210         410,124.000
             KELLOGG    CO
                               8,400           62.480         524,832.000
             KEYCORP                 32,600            15.580         507,908.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,150           196.620          619,353.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              46,811            57.930        2,711,761.230
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,770           351.520          622,190.400
             CHUBB   LTD
                              14,869           153.410         2,281,053.290
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           99.200         267,840.000
             ALLSTATE     CORP
                              10,250           106.560         1,092,240.000
             EBAY   INC
                              22,850            53.050        1,212,192.500
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              36,500           235.510         8,596,115.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,550           102.500          466,375.000
             XILINX    INC
                               8,000           151.860         1,214,880.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               8,200           31.410         257,562.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               7,450           263.830         1,965,533.500
             TRIMBLE    INC
                               8,250           65.970         544,252.500
                                174/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LENNAR    CORP-A
                               9,000           79.950         719,550.000
             LEAR   CORP
                               1,800           164.690          296,442.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              19,300            96.310        1,858,783.000
             PACCAR    INC
                              11,487            85.770         985,239.990
             BIOGEN    INC
                               5,220           250.240         1,306,252.800
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,770           477.800         1,323,506.000
             STARBUCKS     CORP
                              38,350           103.210         3,958,103.500
             PTC  INC
                               3,700           118.470          438,339.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               4,200           46.970         197,274.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              10,980            85.780         941,864.400
             INTUIT    INC
                               8,570           380.320         3,259,342.400
             BORGWARNER      INC
                               8,200           39.000         319,800.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               7,600           102.340          777,784.000
             BALL   CORP
                              10,584            91.980         973,516.320
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              47,097            35.390        1,666,762.830
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               9,570           139.850         1,338,364.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,350           139.540          606,999.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               8,550           236.920         2,025,666.000
             VF  CORP
                              10,900            86.550         943,395.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              18,375            36.200         665,175.000
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,900           135.250          256,975.000
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               3,070           174.410          535,438.700
             CARNIVAL     CORP
                              15,300            21.630         330,939.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              149,090            51.360        7,657,262.400
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               7,200           25.580         184,176.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               7,500           56.100         420,750.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              40,300            4.140         166,842.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,075,712,629.440
                                                (111,078,086,116)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              666,500             2.693        1,795,217.750
             UNILEVER     PLC
                              86,360            43.300        3,739,388.000
             BARCLAYS     PLC
                              568,800             1.455         827,831.520
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              279,500             1.124         314,297.750
             PRUDENTIAL      PLC
                              84,900            13.300        1,129,170.000
             NATWEST    GROUP   PLC
                              159,791             1.627         260,059.850
             EVRAZ   PLC
                              15,000            4.703         70,545.000
                                175/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           25.640         155,480.960
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              106,500             4.938         525,897.000
             AVIVA   PLC
                              128,966             3.319         428,038.150
             AVEVA   GROUP   PLC
                               2,000           33.010          66,020.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              165,100            13.644        2,252,624.400
             INFORMA    PLC
                              49,900            5.462         272,553.800
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              156,500             1.718         268,867.000
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              31,900            5.926         189,039.400
             DCC  PLC
                               3,150           53.960         169,974.000
             OCADO   GROUP   PLC
                              15,200            22.200         337,440.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,450           113.950          279,177.500
             PLC
             HALMA   PLC
                              12,250            24.410         299,022.500
             ENTAIN    PLC
                              19,100            11.470         219,077.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              14,600            8.416         122,873.600
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              19,000            7.256         137,864.000
             M&G  PLC
                              83,700            2.010         168,237.000
             RELX   PLC
                              63,146            17.845        1,126,840.370
             DIAGEO    PLC
                              76,900            29.385        2,259,706.500
             RIO  TINTO   PLC
                              37,000            56.050        2,073,850.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              86,800            4.728         410,390.400
             TESCO   PLC
                              320,700             2.303         738,572.100
             FRESNILLO     PLC
                               6,200           11.590          71,858.000
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              29,050            15.325         445,191.250
             GLENCORE     PLC
                              330,725             2.418         799,693.050
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              10,250            15.100         154,775.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                              12,383            15.510         192,060.330
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              41,983            3.107         130,441.180
             PEARSON    PLC
                              23,563            6.854         161,500.800
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              54,225            2.277         123,470.320
             NEXT   PLC
                               4,450           69.220         308,029.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              117,700             1.630         191,909.850
             WHITBREAD     PLC
                               6,861           31.600         216,807.600
             BUNZL   PLC
                              11,205            23.850         267,239.250
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              870,183             1.254        1,091,905.620
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               4,261           63.300         269,721.300
             KINGFISHER      PLC
                              68,211            2.758         188,125.930
             WPP  PLC
                              40,900            8.150         333,335.000
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              22,827            9.260         211,378.020
                                176/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SEVERN    TRENT   PLC
                               7,833           23.440         183,605.520
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              61,200            5.130         313,956.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              23,450            64.600        1,514,870.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              16,550            11.420         189,001.000
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           33.390         138,568.500
             SSE  PLC
                              33,900            14.810         502,059.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              34,000            6.500         221,000.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              43,150            75.420        3,254,373.000
             FERGUSON     PLC
                               7,487           88.000         658,856.000
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              195,500             2.587         505,758.500
             3I  GROUP   PLC
                              31,391            11.590         363,821.690
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              14,650            32.980         483,157.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              35,114            5.886         206,681.000
             NATIONAL     GRID   PLC
                              114,434             8.756        1,001,984.100
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,296,465              0.362         831,779.620
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              31,760            6.766         214,888.160
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              30,400            15.710         477,584.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               4,150           44.510         184,716.500
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              75,360            27.950        2,106,312.000
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              68,727            19.750        1,357,358.250
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              11,500            22.940         263,810.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              669,650             3.947        2,643,443.370
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              40,383            24.795        1,001,296.480
             MONDI   PLC
                              15,650            17.920         280,448.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              73,400            1.787         131,165.800
             COMPASS    GROUP   PLC
                              58,939            14.065         828,977.030
             PERSIMMON     PLC
                              10,600            26.980         285,988.000
             BT  GROUP   PLC
                              290,100             1.385         401,933.550
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               6,550           23.590         154,514.500
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              13,289            18.275         242,856.470
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,636           46.590         262,581.240
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,200           58.600         304,720.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              10,499            88.800         932,311.200
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              135,000            13.888        1,874,880.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              122,318            13.500        1,651,293.000
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               5,700           24.670         140,619.000
                                177/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               6,150           29.490         181,363.500
             ANTOFAGASTA      PLC
                              12,800            14.330         183,424.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                              70,862            2.883         204,295.140
             EXPERIAN     PLC
                              29,654            27.660         820,229.640
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  53,295,976.810
                                                 (7,462,502,673)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              34,500            11.600         400,200.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,400           189.000          264,600.000
             ICL  GROUP   LTD
                              23,600            15.330         361,788.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                950          408.900          388,455.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              35,700            21.900         781,830.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              51,200            19.110         978,432.000
             NICE   LTD
                               2,200           854.100         1,879,020.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           70.020         287,082.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  5,341,407.000
                                                  (170,123,813)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              88,800            2.870         254,856.000
             BHP  GROUP   LTD
                              95,750            43.300        4,145,975.000
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.630         398,708.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              30,550            23.560         719,758.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              56,500            22.410        1,266,165.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              102,450            23.850        2,443,432.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              117,348            20.210        2,371,603.080
             SANTOS    LTD
                              53,100            6.500         345,150.000
             AUSNET    SERVICES
                              65,000            1.825         118,625.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              92,450            23.580        2,179,971.000
             RIO  TINTO   LTD
                              12,250           116.440         1,426,390.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              53,500            4.970         265,895.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            4.070         244,200.000
             XERO   LTD
                               4,000           154.000          616,000.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           30.630         104,142.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              43,045            18.210         783,849.450
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               4,500           31.650         142,425.000
                                178/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              25,000            12.570         314,250.000
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              53,000            4.910         260,230.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,000           120.310          842,170.000
             TPG  TELECOM    LTD
                              12,000            7.210         86,520.000
             OIL  SEARCH    LTD
                              64,200            3.680         236,256.000
             SEEK   LTD
                              10,700            28.440         304,308.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              23,500            9.590         225,365.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                              26,000            27.080         704,080.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              57,450            84.720        4,867,164.000
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,950           29.930         237,943.500
             ORICA   LTD
                              13,100            15.690         205,539.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              46,450            9.950         462,177.500
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           26.240          73,472.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              41,300            39.460        1,629,698.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              15,700            12.940         203,158.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              72,763            4.020         292,507.260
             CROWN   RESORTS    LTD
                              11,600            9.870         114,492.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              30,500            5.100         155,550.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              134,500             3.050         410,225.000
             AMP  LTD
                              102,000             1.735         176,970.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              14,250            39.070         556,747.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              11,084           141.580         1,569,272.720
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              18,450            30.550         563,647.500
             CSL  LTD
                              14,750           288.160         4,250,360.000
             WESFARMERS      LTD
                              37,000            51.620        1,909,940.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,050           198.750          407,437.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              16,300            17.600         286,880.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              41,257            10.040         414,220.280
             ASX  LTD
                               6,250           75.350         470,937.500
             COMPUTERSHARE       LTD
                              15,900            15.250         242,475.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              70,936            5.080         360,354.880
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              14,350            33.390         479,146.500
             AGL  ENERGY    LTD
                              19,000            13.080         248,520.000
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            10.850         546,840.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               5,750           64.410         370,357.500
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           148.590          237,744.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           56.240         213,712.000
             LTD
                                179/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  42,757,813.170
                                                 (3,361,191,694)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           24.410         202,603.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                700         1,641.320          1,148,924.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               9,287           79.090         734,508.830
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              14,900            54.960         818,904.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,650           151.310          703,591.500
             BCE  INC
                               4,930           55.430         273,269.900
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,200           173.990         1,078,738.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              50,130            22.360        1,120,906.800
             METRO   INC/CN
                               8,200           57.780         473,796.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              11,000            72.110         793,210.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              39,900            68.110        2,717,589.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              14,650           111.490         1,633,328.500
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              59,400            71.970        4,275,018.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               9,100           29.730         270,543.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              46,750           104.430         4,882,102.500
             TC  ENERGY    CORP
                              31,050            55.510        1,723,585.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              17,829            32.340         576,589.860
             BARRICK    GOLD   CORP
                              58,600            30.040        1,760,344.000
             CAE  INC
                               7,900           33.000         260,700.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,712           102.640          586,279.680
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,300           34.580         183,274.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               4,650           60.940         283,371.000
             HYDRO   ONE  LTD
                              10,500            28.680         301,140.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,960           64.670         385,433.200
             NORTHLAND     POWER   INC
                               6,500           43.290         281,385.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,700           123.290          456,173.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               2,800           91.610         256,508.000
             PARKLAND     CORP
                               4,400           43.490         191,356.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           33.340         176,702.000
             EMERA   INC
                               7,700           54.390         418,803.000
             SSR  MINING    INC
                               7,200           25.640         184,608.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           31.320         125,280.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              11,600            59.450         689,620.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               7,800           92.960         725,088.000
                                180/331


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             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              18,900            20.660         390,474.000
             B2GOLD    CORP
                              34,700            7.380         256,086.000
             AIR  CANADA
                               4,100           23.640          96,924.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              40,300            9.590         386,477.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              21,100            97.580        2,058,938.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              18,100            29.590         535,579.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               3,500          1,506.770          5,273,695.000
             NUTRIEN    LTD
                              18,819            61.660        1,160,379.540
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               7,400           33.340         246,716.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               8,800           53.910         474,408.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               4,200           65.120         273,504.000
             CAMECO    CORP
                              12,800            16.710         213,888.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,400           168.380          235,732.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               6,500           35.490         230,685.000
             VT
             TELUS   CORP
                              10,800            25.410         274,428.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              15,100            23.300         351,830.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           166.200          299,160.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              38,900            31.240        1,215,236.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                900          432.340          389,106.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               9,200           82.570         759,644.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,537           97.650         247,738.050
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           43.360         303,520.000
             BLACKBERRY      LTD
                              16,000            10.510         168,160.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              19,250            56.710        1,091,667.500
             ENBRIDGE     INC
                              66,500            42.180        2,804,970.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              43,425            51.910        2,254,191.750
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              63,800            22.460        1,432,948.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              10,500            26.860         282,030.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               4,500           436.630         1,964,835.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           55.680         183,744.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           34.660         218,358.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              23,350           141.460         3,303,091.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           101.570          802,403.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           72.820         189,332.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              15,100            22.650         342,015.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           35.340          84,816.000
                                181/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           128.180          243,542.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,700           58.200         506,340.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           16.180         113,260.000
             SAPUTO    INC
                               8,000           36.000         288,000.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              19,300            21.780         420,354.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              28,300            45.160        1,278,028.000
             YAMANA    GOLD   INC
                              32,300            7.490         241,927.000
             FORTIS    INC
                              15,000            53.260         798,900.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           85.830         326,154.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              19,400            10.340         200,596.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              31,400            7.580         238,012.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,700           54.220         525,934.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           36.930          81,246.000
             ALTAGAS    LTD
                               9,100           18.690         170,079.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           23.450         173,530.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                              12,800            12.900         165,120.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  67,261,004.110
                                                 (5,452,176,994)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              42,000            22.850         959,700.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              62,900            25.370        1,595,773.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              43,675            4.420         193,043.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                              51,300            5.370         275,481.000
             UOL  GROUP   LTD
                              14,000            7.810         109,340.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            8.060         129,766.000
             CAPITALAND      LTD
                              82,900            3.290         272,741.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              116,400            10.090        1,174,476.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.870         181,830.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           19.470         167,442.000
             SINGAPORE
                              290,950             2.340         680,823.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              50,000            3.910         195,500.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              27,300            9.280         253,344.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              65,900            4.310         284,029.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  6,473,288.500
                                                  (503,880,776)
                                182/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              120,000            12.495        1,499,400.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          834.500          233,660.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               5,150           59.380         305,807.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              22,980           308.800         7,096,224.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               4,710           236.600         1,114,386.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       87,800.000           263,400.000
             ABB  LTD-REG
                              60,100            24.170        1,452,617.000
             SWISS   RE  AG
                               9,750           83.480         813,930.000
             NESTLE    SA-REG
                              93,600           101.580         9,507,888.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                590         1,012.500           597,375.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,260           241.600          304,416.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              79,970            11.310         904,460.700
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               7,400           50.840         376,216.000
             SGS  SA-REG
                                200         2,634.000           526,800.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                690          239.400          165,186.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,450           134.000          194,300.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,120           122.900          260,548.000
             ALCON   INC
                              16,130            57.060         920,377.800
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                970          238.800          231,636.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,862           369.100         1,794,564.200
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,570           157.900          247,903.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           18.400         104,880.000
             NOVARTIS     AG-REG
                              72,600            81.520        5,918,352.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                100         2,064.000           206,400.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              17,160            80.780        1,386,184.800
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                830          470.500          390,515.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                               1,010           95.000          95,950.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,190           535.400          637,126.000
             GIVAUDAN-REG                   300         3,668.000          1,100,400.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                340         1,026.000           348,840.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,822           226.300          412,318.600
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               5,500           82.260         452,430.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,400           558.400         1,340,160.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           46.360          70,467.200
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                              17,290            47.970         829,401.300
                                183/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,040           409.000          425,360.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,800           202.000          363,600.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,510           87.900         220,629.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        8,475.000           288,150.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  43,402,258.600
                                                 (5,065,043,579)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,520           410.900         1,446,368.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              99,630            99.960        9,959,014.800
             VOLVO   AB-B   SHS
                              47,950           196.350         9,414,982.500
             SKF  AB-B   SHARES
                              13,300           215.300         2,863,490.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               7,600           193.200         1,468,320.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               5,650           640.200         3,617,130.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              16,800           110.200         1,851,360.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              57,400            84.400        4,844,560.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              52,850            82.220        4,345,327.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              31,800           143.080         4,549,944.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              28,200           177.850         5,015,370.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              20,700           141.800         2,935,260.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              11,550           206.300         2,382,765.000
             SANDVIK    AB
                              38,450           202.700         7,793,815.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              15,600           593.800         9,263,280.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              22,950           428.700         9,838,665.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              10,950           134.500         1,472,775.000
             TELIA   CO  AB
                              86,200            34.030        2,933,386.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              11,000           223.600         2,459,600.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              13,250           373.000         4,942,250.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              34,150           207.600         7,089,540.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               3,900           274.600         1,070,940.000
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                               3,600           429.000         1,544,400.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,600           439.000         1,141,400.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,200           195.900         1,018,680.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              10,400           260.600         2,710,240.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               6,350           224.500         1,425,575.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              21,200           264.400         5,605,280.000
             BOLIDEN    AB
                               9,300           283.900         2,640,270.000
                                184/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EPIROC    AB-A
                              22,250           149.500         3,326,375.000
             EPIROC    AB-B
                              13,500           140.000         1,890,000.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              14,150           105.850         1,497,777.500
             NORDEA    BANK   ABP
                              111,100            69.630        7,735,893.000
             EQT  AB
                               8,100           190.850         1,545,885.000
             EVOLUTION     GAMING    GROUP
                               4,400           795.600         3,500,640.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               8,300           420.000         3,486,000.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               9,500           722.600         6,864,700.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               5,700           268.500         1,530,450.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 149,021,707.800
                                                 (1,858,300,696)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              58,000           437.450        25,372,100.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              22,700            96.100        2,181,470.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                105        12,770.000          1,340,850.000
             H LUNDBECK     A/S
                               2,300           211.300          485,990.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               6,800          1,310.000          8,908,000.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,300           488.700         2,101,410.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,650           967.200         3,530,280.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,250           342.600         2,483,850.000
             COLOPLAST-B                  4,050           925.800         3,749,490.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               7,160          1,002.000          7,174,320.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                300         2,128.000           638,400.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           232.200          795,285.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                220        13,575.000          2,986,500.000
             TRYG   A/S
                               4,000           187.800          751,200.000
             PANDORA    A/S
                               3,500           627.400         2,195,900.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,450           605.600         2,089,320.000
             GENMAB    A/S
                               2,290          2,440.000          5,587,600.000
             ORSTED    A/S
                               6,400          1,107.000          7,084,800.000
             AMBU   A/S-B
                               5,600           217.700         1,219,120.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  80,675,885.000
                                                 (1,371,490,045)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              41,500            6.700         278,050.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              23,000            6.180         142,140.000
                                185/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             A2  MILK   CO  LTD
                              26,200            14.120         369,944.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              62,089            4.470         277,537.830
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              38,900            8.060         313,534.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              20,400            33.150         676,260.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              14,000            14.940         209,160.000
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  2,266,625.830
                                                  (167,231,654)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                              41,700            40.270        1,679,259.000
             DNB  ASA
                              33,100           159.750         5,287,725.000
             ORKLA   ASA
                              24,450            84.740        2,071,893.000
             TELENOR    ASA
                              25,400           146.050         3,709,670.000
             EQUINOR    ASA
                              33,823           146.100         4,941,540.300
             SCHIBSTED     ASA-CL    A
                               2,800           353.900          990,920.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               5,710           353.300         2,017,343.000
             MOWI   ASA
                              14,100           182.350         2,571,135.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           186.300         1,369,305.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,100           308.200          955,420.000
             ADEVINTA     ASA
                               8,100           140.100         1,134,810.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  26,729,020.300
                                                  (321,817,404)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              32,270            49.085        1,583,972.950
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               6,500           26.900         174,850.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              63,950            9.097         581,753.150
             COMMERZBANK      AG
                              32,935            5.294         174,357.890
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,010           166.900          168,569.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               6,120           154.440          945,172.800
             SIEMENS    AG-REG
                              24,750           116.600         2,885,850.000
             E.ON   SE
                              74,200            9.086         674,181.200
             UNIPER    SE
                               6,650           28.620         190,323.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              11,000            73.780         811,580.000
             GEA  GROUP   AG
                               5,050           28.960         146,248.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,590           117.300          421,107.000
             BASF   SE
                              30,120            64.900        1,954,788.000
             ALLIANZ    SE-REG
                              13,470           200.850         2,705,449.500
                                186/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               5,800           90.240         523,392.000
             RWE  AG
                              21,200            33.840         717,408.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               9,650            9.742         94,010.300
             BRENNTAG     AG
                               5,000           64.620         323,100.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              13,550            38.850         526,417.500
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           34.150         113,378.000
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                710          78.200          55,522.000
             SAP  SE
                              34,192           105.000         3,590,160.000
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,610           250.000         1,152,500.000
             ZALANDO    SE
                               4,950           89.680         443,916.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,900           60.780         297,822.000
             KION   GROUP   AG
                               2,100           71.520         150,192.000
             COVESTRO     AG
                               5,600           50.600         283,360.000
             RATIONAL     AG
                                190          720.500          136,895.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           340.600          412,126.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               5,000           58.160         290,800.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               4,150           119.550          496,132.500
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           107.300          134,125.000
             BECHTLE    AG
                                950          180.600          171,570.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           59.300         118,600.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           68.100         245,160.000
             AROUNDTOWN      SA
                              32,500            6.072         197,340.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               8,600           40.985         352,471.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,300           106.620          245,226.000
             HELLOFRESH      SE
                               5,000           58.550         292,750.000
             TEAMVIEWER      AG
                               4,450           42.630         189,703.500
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              13,125            25.880         339,675.000
             BEIERSDORF      AG
                               3,290           93.700         308,273.000
             FUCHS   PETROLUB     SE-PREF
                               2,350           48.120         113,082.000
             MERCK   KGAA
                               4,250           139.100          591,175.000
             ADIDAS    AG
                               6,170           295.000         1,820,150.000
             PUMA   SE
                               2,710           88.460         239,726.600
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,400           79.650         270,810.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              109,250            15.035        1,642,573.750
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               6,920           69.080         478,033.600
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              28,100            58.540        1,644,974.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               7,298           42.020         306,661.960
                                187/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              41,300            30.945        1,278,028.500
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,000           133.600          267,200.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              32,400            41.450        1,342,980.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               6,260           140.750          881,095.000
             LANXESS    AG
                               2,500           63.340         158,350.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,710           204.500          349,695.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                              11,000            43.580         479,380.000
             SYMRISE    AG
                               4,220           106.150          447,953.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              33,800            2.273         76,827.400
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,950           56.150         109,492.500
             PRF
             VONOVIA    SE
                              17,050            58.620         999,471.000
             LEG  IMMOBILIEN      AG
                               2,300           123.600          284,280.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              30,210            44.030        1,330,146.300
             NN  GROUP   NV
                               9,050           34.610         313,220.500
             ARCELORMITTAL                 23,300            19.254         448,618.200
             HEINEKEN     NV
                               8,550           89.640         766,422.000
             AEGON   NV
                              58,244            3.160         184,051.040
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              36,233            23.290         843,866.570
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           86.840         567,759.920
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,700           137.350          782,895.000
             WOLTERS    KLUWER
                               8,900           68.360         608,404.000
             ING  GROEP   NV
                              126,250             7.945        1,003,056.250
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              114,650             2.462         282,268.300
             ASML   HOLDING    NV
                              13,780           390.500         5,381,090.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              13,050            8.130         106,096.500
             GALAPAGOS     NV
                               1,390           78.180         108,670.200
             ADYEN   NV
                                600         1,906.500          1,143,900.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               4,000           86.620         346,480.000
             PROSUS    NV
                              16,100            92.040        1,481,844.000
             JDE  PEET'S    NV
                               2,600           34.760          90,376.000
             VOPAK                  2,300           43.280          99,544.000
             RANDSTAD     NV
                               3,700           54.720         202,464.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,750           77.800         291,750.000
             ALTICE    EUROPE    NV
                              20,500            5.330         109,265.000
             TOTAL   SE
                              81,050            36.385        2,949,004.250
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,700           109.000          621,300.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AIR  LIQUIDE    SA
                              15,577           134.900         2,101,337.300
             KERING                  2,500           572.100         1,430,250.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              17,600           116.450         2,049,520.000
             BOUYGUES     SA
                               7,400           34.000         251,600.000
             BNP  PARIBAS
                              36,450            44.045        1,605,440.250
             PEUGEOT    SA
                              19,150            22.060         422,449.000
             NATIXIS                 29,550            2.620         77,421.000
             THALES    SA
                               3,500           75.500         264,250.000
             DANONE                 20,000            53.980        1,079,600.000
             CARREFOUR     SA
                              19,800            13.655         270,369.000
             SUEZ                 11,225            15.990         179,487.750
             VIVENDI                 26,891            25.990         698,897.090
             L'OREAL                  8,230           304.700         2,507,681.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              16,850            39.100         658,835.000
             LEGRAND    SA
                               8,817           72.020         635,000.340
             PERNOD    RICARD    SA
                               6,937           158.300         1,098,127.100
             EURAZEO    SE
                               1,254           57.250          71,791.500
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              26,950            17.210         463,809.500
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               9,100           502.900         4,576,390.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,150           29.770         183,085.500
             CAPGEMINI     SE
                               5,320           120.050          638,666.000
             VALEO   SA
                               7,700           32.700         251,790.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               7,050           41.850         295,042.500
             BUREAU    VERITAS    SA
                               9,700           22.640         219,608.000
             EIFFAGE                  2,740           80.280         219,967.200
             SODEXO    SA
                               2,700           70.700         190,890.000
             IPSEN                  1,150           68.050          78,257.500
             ORPEA                  1,800           108.000          194,400.000
             AMUNDI    SA
                               1,950           67.750         132,112.500
             TELEPERFORMANCE                  1,920           268.000          514,560.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,000           76.340         229,020.000
             FAURECIA                  2,250           42.100          94,725.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               4,400           69.460         305,624.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                900          287.400          258,660.000
             SEB  SA
                                650          146.400          95,160.000
             ESSILORLUXOTTICA                  9,250           129.050         1,193,712.500
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                100          908.000          90,800.000
             WORLDLINE     SA
                               7,814           77.760         607,616.640
                                189/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               3,000           35.770         107,310.000
             AXA  SA
                              63,850            20.145        1,286,258.250
             EDENRED                  7,950           47.260         375,717.000
             RENAULT    SA
                               5,800           36.580         212,164.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,020           862.000          879,240.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              21,050            29.670         624,553.500
             REMY   COINTREAU
                                750          148.600          111,450.000
             ATOS   SE
                               3,200           76.000         243,200.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                               4,360           159.100          693,676.000
             WENDEL                   780          99.300          77,454.000
             ORANGE                 65,900            9.626         634,353.400
             ALSTOM                  6,300           46.490         292,887.000
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           13.420          65,087.000
             SANOFI                 37,075            78.000        2,891,850.000
             VINCI   SA
                              17,000            85.240        1,449,080.000
             AIRBUS    SE
                              19,400            90.380        1,753,372.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              17,500            19.790         346,325.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              37,600            10.490         394,424.000
             BIOMERIEUX                  1,340           114.300          153,162.000
             ENGIE                 60,223            12.670         763,025.410
             EDF                 20,250            12.670         256,567.500
             SES                 11,000            7.742         85,162.000
             SAFRAN    SA
                              10,420           116.750         1,216,535.000
             ILIAD   SA
                                490          169.800          83,202.000
             ARKEMA                  2,220           95.080         211,077.600
             ADP                   910          107.300          97,643.000
             SCOR   SE
                               4,950           27.640         136,818.000
             GETLINK    SE
                              14,200            14.000         198,800.000
             BOLLORE                 28,600            3.394         97,068.400
             UCB  SA
                               4,130           87.300         360,549.000
             KBC  GROUP   NV
                               8,250           59.440         490,380.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           48.700          77,920.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               3,600           83.000         298,800.000
             SOLVAY    SA
                               2,450           98.440         241,178.000
             UMICORE                  6,350           39.220         249,047.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              24,900            58.760        1,463,124.000
             AGEAS                  5,790           43.700         253,023.000
             PROXIMUS                  4,950           17.085          84,570.750
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           95.800         100,590.000
                                190/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SOFINA                   550          264.000          145,200.000
             ARGENX    SE
                               1,450           241.800          350,610.000
             PRYSMIAN     SPA
                               7,850           27.600         216,660.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              37,243            14.325         533,505.970
             MEDIOBANCA      SPA
                              18,865            7.444         140,431.060
             TENARIS    SA
                              13,300            6.826         90,785.800
             UNICREDIT     SPA
                              69,656            7.786         542,341.610
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              262,982             0.375         98,618.250
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.420         72,287.780
             INTESA    SANPAOLO
                              550,737             1.944        1,070,853.020
             ATLANTIA     SPA
                              17,257            14.775         254,972.170
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              16,000            8.390         134,240.000
             MONCLER    SPA
                               6,300           49.000         308,700.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               3,450           44.420         153,249.000
             ENI  SPA
                              84,100            8.711         732,595.100
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            9.270         180,765.000
             DIASORIN     SPA
                                850          167.100          142,035.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                               8,300           10.060          83,498.000
             ITAL
             NEXI   SPA
                              12,050            16.500         198,825.000
             AMPLIFON     SPA
                               4,300           33.450         143,835.000
             ENEL   SPA
                              267,134             8.173        2,183,286.180
             SNAM   SPA
                              66,600            4.570         304,362.000
             TERNA   SPA
                              46,300            6.200         287,060.000
             EXOR   NV
                               3,530           61.900         218,507.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              32,800            9.414         308,779.200
             FINECOBANK      SPA
                              19,700            13.075         257,577.500
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                              36,000            14.404         518,544.000
             NV
             FERRARI    NV
                               4,145           183.500          760,607.500
             TELEFONICA      SA
                              157,227             3.359         528,125.490
             ENDESA    SA
                              10,350            22.760         235,566.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              220,512             4.059         895,058.200
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              194,434            11.395        2,215,575.430
             REPSOL    SA
                              49,400            8.284         409,229.600
             GRIFOLS    SA
                               9,800           24.800         243,040.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              547,750             2.688        1,472,625.870
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              14,600            60.280         880,088.000
                                191/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           19.125         179,775.000
             CAIXABANK     SA
                              117,500             2.246         263,905.000
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           26.720         237,166.720
             AENA   SME  SA
                               2,250           138.300          311,175.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              10,455            49.970         522,436.350
             REPSOL    SA-RTS
                              49,400            0.286         14,153.100
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              36,000            26.550         955,800.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               7,700           28.450         219,065.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               7,950           19.480         154,866.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              13,900            16.675         231,782.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                              16,270            23.550         383,158.500
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              17,550            30.170         529,483.500
             NOKIA   OYJ
                              186,400             3.289         613,069.600
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              14,700            8.080         118,776.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              18,850            15.535         292,834.750
             ELISA   OYJ
                               4,600           44.480         204,608.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              15,300            34.810         532,593.000
             FORTUM    OYJ
                              13,850            19.435         269,174.750
             KESKO   OYJ-B   SHS
                               9,200           20.300         186,760.000
             KONE   OYJ-B
                              11,250            66.360         746,550.000
             NESTE   OYJ
                              13,900            57.760         802,864.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,200           37.680         120,576.000
             VERBUND    AG
                               2,000           63.700         127,400.000
             OMV  AG
                               4,450           33.300         148,185.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               9,450           25.300         239,085.000
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           29.590         125,757.500
             RAIFFEISEN      BANK
                               4,400           17.000          74,800.000
             INTERNATIONA
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               7,550           38.700         292,185.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,000           57.800         289,000.000
             JERONIMO     MARTINS
                               7,700           14.285         109,994.500
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              88,300            4.896         432,316.800
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              15,050            8.780         132,139.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,150           118.200          608,730.000
             CRH  PLC
                              25,350            33.950         860,632.500
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               4,960           171.950          852,872.000
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                192/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 134,552,965.410
                                                 (17,024,986,712)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              47,500            40.550        1,926,125.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              77,000            59.200        4,558,400.000
             L
             MTR  CORP
                              52,500            43.950        2,307,375.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              44,500           103.800         4,619,100.000
             SINO   LAND   CO
                              104,000            10.580        1,100,320.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              95,669            54.100        5,175,692.900
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              15,500            44.000         682,000.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              56,000            70.500        3,948,000.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              48,507            30.400        1,474,612.800
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              377,358            11.520        4,347,164.160
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              26,100           136.700         3,567,870.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              52,500            37.000        1,942,500.000
             WH  GROUP   LTD
                              321,000             6.530        2,096,130.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              40,700           393.200        16,003,240.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              66,000            20.000        1,320,000.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                              10,800           100.000         1,080,000.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                              45,240            16.740         757,317.600
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              62,000            19.600        1,215,200.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              58,000            9.080         526,640.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              38,200            23.000         878,600.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            41.050        3,742,487.450
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              20,000            39.650         793,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              147,000             4.790         704,130.000
             AIA  GROUP   LTD
                              407,400            90.950        37,053,030.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              57,000            39.500        2,251,500.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              60,900            25.950        1,580,355.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              58,000            24.800        1,438,400.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              82,400            34.650        2,855,160.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              47,000           106.800         5,019,600.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              125,500            24.200        3,037,100.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              54,000            13.500         729,000.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                193/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 118,730,049.910
                                                 (1,581,484,264)
     合計                                             155,418,316,420
                                                [155,418,316,420]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           4,587         748,736.010
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           10,137         902,497.110
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           4,950         497,079.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           5,397         207,136.860
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           3,650        1,029,446.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           12,350         736,554.000
                   EQUINIX    INC
                                           2,918        2,079,775.320
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           14,500        3,229,295.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           22,243         317,852.470
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           17,700         518,256.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           15,400         409,640.000
                   VENTAS    INC
                                           12,200         628,178.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           24,114         830,968.440
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           18,100         279,826.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           13,750        2,141,562.500
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           9,710         287,318.900
                   VEREIT    INC
                                           33,500         257,950.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           3,250         491,107.500
                   PROLOGIS     INC
                                           24,402        2,454,353.160
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           4,120         732,124.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,200         319,264.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           12,150         491,467.500
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,170         524,814.500
                   WELLTOWER     INC
                                           13,850         913,407.500
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           17,650         538,148.500
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           3,750         470,962.500
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           5,800         364,356.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           45,100         379,291.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           11,200         683,536.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           5,220        1,213,963.200
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           5,300         251,697.000
                   UDR  INC
                                           9,750         374,302.500
                                194/331

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   WP  CAREY   INC
                                           5,800         414,700.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           7,600         287,888.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           8,900        1,191,977.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           4,250         485,222.500
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           17,250         364,665.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  28,049,318.970
                                                  (2,896,372,676)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           21,662         153,735.210
                   SEGRO   PLC
                                           38,450         363,044.900
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           29,550         147,927.300
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    664,707.410
                                                   (93,072,332)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           21,500         291,110.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           89,500        1,277,165.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           42,500         280,075.000
                   APA  GROUP
                                           38,100         393,954.000
                   SCENTRE    GROUP
                                          159,922          444,583.160
                   DEXUS                        33,150         325,864.500
                   GPT  GROUP
                                           63,160         300,010.000
                   MIRVAC    GROUP
                                          126,100          348,036.000
                   STOCKLAND                        78,000         345,540.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           52,900         996,636.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          123,273          202,167.720
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   5,205,141.380
                                                   (409,176,163)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           2,400         123,096.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           4,700         83,143.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    206,239.000
                                                   (16,717,733)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                                195/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          101,000          300,980.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          158,032          341,349.120
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000          97,020.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           91,800         176,256.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           65,500         138,205.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,053,810.120
                                                   (82,028,580)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,200         270,480.000
                   GECINA    SA
                                           1,400         179,760.000
                   KLEPIERRE                        6,250         118,531.250
                   COVIVIO                        1,500         115,050.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    683,821.250
                                                   (86,523,903)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           70,500        4,924,425.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           92,000         713,920.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          122,000         1,241,960.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   6,880,305.000
                                                   (91,645,663)
     投資証券　合計                                              3,675,537,050
                                                  [3,675,537,050]
     合計                                              3,675,537,050
                                                  [3,675,537,050]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                        組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式         594  銘柄
                                           97.5%        2.5%       71.5%
                          投資証券         37 銘柄
           イギリス・ポンド              株式         85 銘柄
                                           98.8%        1.2%       4.7%
                          投資証券          3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式          8 銘柄       100%        -%      0.1%
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           オーストラリア・ドル              株式         54 銘柄
                                           89.1%       10.9%        2.4%
                          投資証券         11 銘柄
           カナダ・ドル              株式         86 銘柄
                                           99.7%        0.3%       3.4%
                          投資証券          2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式         14 銘柄
                                           86.0%       14.0%        0.4%
                          投資証券          5 銘柄
           スイス・フラン              株式         39 銘柄       100%        -%      3.2%
           スウェーデン・クローナ              株式         38 銘柄       100%        -%      1.2%
           デンマーク・クローネ              株式         19 銘柄       100%        -%      0.9%
           ニュージーランド・ドル              株式          7 銘柄       100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式         11 銘柄       100%        -%      0.2%
           ユーロ              株式         235  銘柄
                                           99.5%        0.5%       10.8%
                          投資証券          4 銘柄
           香港・ドル              株式         31 銘柄
                                           94.5%        5.5%       1.1%
                          投資証券          3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 18 日現在       2020  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      7,385,182,832              7,159,458,670
        投資証券
                             ※ 2       357,070,085,750              359,920,911,700
        派生商品評価勘定
                                             －         127,513,090
        未収配当金
                                      1,517,781,411              1,944,947,366
        前払金
                                       178,605,000                    －
        流動資産合計
                                     366,151,654,993              369,152,830,826
      資産合計
                                     366,151,654,993              369,152,830,826
     負債の部

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      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       189,832,100                    －
        前受金
                                             －         217,186,600
        未払金
                                      2,116,330,041               117,859,215
        未払解約金
                                       291,333,000               29,844,564
        流動負債合計
                                      2,597,495,141               364,890,379
      負債合計
                                      2,597,495,141               364,890,379
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       112,579,310,877              134,624,414,134
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     250,974,848,975              234,163,526,313
        元本等合計
                                     363,554,159,852              368,787,940,447
      純資産合計
                                     363,554,159,852              368,787,940,447
     負債純資産合計                                366,151,654,993              369,152,830,826
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 12 月 18 日現在          2020  年 12 月 18 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 19 日          2019  年 12 月 19 日
          期首元本額                        83,618,179,092        円        112,579,310,877         円
          期中追加設定元本額                        35,700,341,757        円         49,045,204,059        円
          期中一部解約元本額                        6,739,209,972        円         27,000,100,802        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        5,907,694,824        円          5,775,421,582        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        96,435,527,079        円        118,214,001,589         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         312,440,932       円           358,472,846       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            352,959    円            1,383,988     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   130,587,507       円           168,835,511       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   703,418,176       円          1,132,230,418        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        5,121,995,518        円          5,343,826,156        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,036,683     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,120,846     円            4,840,218     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,865,960     円            3,047,039     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ               84,721,097      円           95,850,900      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,270,235,750        円          1,717,269,132        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                        1,117,282,843        円           282,971,153       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                         349,273,748       円           448,996,578       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・インデックスセレク                        1,136,756,955        円          1,077,267,024        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          112,579,310,877         円        134,624,414,134         円
     2.     期末日における受益権の総数                       112,579,310,877         口        134,624,414,134         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券       1,106,000,000        円   投資証券       4,747,650,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 18 日現在             2020  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                           △ 1,983,707,427                    △ 29,510,330
     合計                           △ 1,983,707,427                    △ 29,510,330
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 9 月
               18 日から    2019  年 12 月 18 日まで、及び       2020  年 9 月 16 日から    2020  年 12 月 18 日まで）を指し
               ております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2019  年 12 月 18 日 現在                 2020  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建               －

            6,661,400,000           6,471,910,000       △ 189,490,000      8,742,302,900         －  8,870,392,500        128,089,600
                                201/331


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     合計        6,661,400,000         －  6,471,910,000       △ 189,490,000      8,742,302,900         －  8,870,392,500        128,089,600
    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 12 月 18 日現在            2020  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.2293    円               2.7394    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (32,293    円 )             (27,394    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              6,403        728,021,100
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              9,587        911,723,700
            SOSILA    物流リート投                          10,302       1,247,572,200
            日本アコモデーションファンド投資法人                              13,503       7,413,147,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              47,940       4,285,836,000
            森ヒルズリート                              46,023       6,277,537,200
            産業ファンド                              55,382       9,918,916,200
            アドバンス・レジデンス                              37,215      11,071,462,500
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          25,561       4,488,511,600
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              19,632       7,970,592,000
            ＧＬＰ投資法人                             122,424       19,220,568,000
            コンフォリア・レジデンシャル                              17,097       4,821,354,000
            日本プロロジスリート                              59,283      18,674,145,000         ※
            星野リゾート・リート                              5,961      2,932,812,000
                                202/331


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            ＯＮＥリート投資法人                              6,107      1,523,696,500
            イオンリート投資                              39,739       4,995,192,300
            ヒューリックリート投資法                              31,543       4,570,580,700
            日本リート投資法人                              12,726       4,651,353,000
            インベスコ・オフィス・             J リート                251,711        3,549,125,100
            積水ハウス・リート投資                             115,237        8,527,538,000
            トーセイ・リート投資法人                              8,668        961,281,200
            ケネディクス商業リート                              14,407       3,506,663,800
            ヘルスケア      & メディカル投資                        8,357      1,042,953,600
            サムティ・レジデンシャル                              7,542        801,714,600
            野村不動産マスターＦ                             126,698       17,712,380,400         ※
            いちごホテルリート投資                              6,851        467,923,300
            ラサールロジポート投資                              43,661       6,749,990,600
            スターアジア不動産投                              40,255       1,954,380,250
            マリモ地方創生リート                              3,671        418,494,000
            三井不ロジパーク                              13,675       6,892,200,000
            大江戸温泉リート                              6,324        434,458,800
            投資法人みらい                              42,314       1,618,510,500
            森トラスト・ホテルリート投                              8,485        963,047,500
            三菱地所物流       REIT                       8,815      3,600,927,500
            CRE  ロジスティクスファンド                            10,692       1,664,744,400
            ザイマックス・リート                              6,003        548,073,900
            タカラレーベン不動産投                              11,773       1,054,860,800
            伊藤忠アドバンスロジ                              15,197       1,958,893,300
            日本ビルファンド                              44,095      25,619,195,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              39,180      21,979,980,000         ※
            日本リテールファンド                              73,610      13,249,800,000
            オリックス不動産投資                              78,065      12,701,175,500
            日本プライムリアルティ                              24,393       8,135,065,500
            プレミア投資法人                              35,388       4,303,180,800
            東急リアル・エステート                              26,268       4,079,420,400
            グローバル・ワン不動産投資法人                              27,206       2,728,761,800
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              83,790      10,473,750,000
            森トラスト総合リート                              28,002       3,539,452,800
            インヴィンシブル投資法人                             163,823        5,529,026,250
            フロンティア不動産投資                              13,002       5,135,790,000
            平和不動産リート                              24,040       2,860,760,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              25,599       7,730,898,000
            福岡リート投資法人                              20,263       2,930,029,800
            ケネディクス・オフィス投資法人                              12,120       8,047,680,000
                                203/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            いちごオフィスリート投資法人                              32,505       2,278,600,500
            大和証券オフィス投資法人                              8,347      5,175,140,000
            阪急阪神リート投資法人                              17,697       2,173,191,600
            スターツプロシード投資法人                              6,101      1,198,236,400
            大和ハウスリート投資法人                              55,901      13,964,069,800
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             126,215        6,777,745,500
            大和証券リビング投資法人                              51,160       4,783,460,000
            ジャパンエクセレント投資法人                              36,355       4,395,319,500
     投資証券　合計                                           359,920,911,700
     合計                                           359,920,911,700
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本プロロジスリート                    3,500   口  野村不動産マスターＦ                       5,000   口

         日本ビルファンド                    2,850   口  ジャパンリアルエステイト                       2,300   口
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 18 日現在       2020  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        84,259,481              32,249,255
        コール・ローン
                                       617,829,784              287,304,645
        投資信託受益証券
                                             －         335,607,908
        投資証券
                                      26,082,798,515              28,605,415,077
        派生商品評価勘定
                                         1,669,974              20,119,610
        未収入金
                                          249,929              810,267
        未収配当金
                                        33,402,733              63,943,846
        差入委託証拠金
                                        96,785,805              274,955,056
                                204/331

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動資産合計
                                      26,916,996,221              29,620,405,664
      資産合計
                                      26,916,996,221              29,620,405,664
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         4,658,406               946,014
        未払金
                                        81,776,260                216,385
        未払解約金
                                        19,922,080               7,145,747
        流動負債合計
                                       106,356,746               8,308,146
      負債合計
                                       106,356,746               8,308,146
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       10,727,508,018              13,140,962,393
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      16,083,131,457              16,471,135,125
        元本等合計
                                      26,810,639,475              29,612,097,518
      純資産合計
                                      26,810,639,475              29,612,097,518
     負債純資産合計                                26,916,996,221              29,620,405,664
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

                                205/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                206/331



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 12 月 18 日現在          2020  年 12 月 18 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 19 日          2019  年 12 月 19 日
          期首元本額                        8,605,559,107        円         10,727,508,018        円
          期中追加設定元本額                        3,493,386,129        円          4,963,535,148        円
          期中一部解約元本額                        1,371,437,218        円          2,550,080,773        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            4,859,934,730        円          6,083,924,762        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国             777,898,200       円          1,090,872,679        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         325,710,667       円           364,662,168       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                         231,491,706       円           269,730,117       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     1,374,584     円            2,053,952     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            385,683    円            1,717,692     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                   99,386,729      円           154,564,575       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   914,351,451       円          1,406,288,160        円
                                207/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          グローバル・リート・イン                            386,806    円           63,466,632      円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                            386,806    円           26,171,817      円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        2,255,329,705        円          2,711,342,114        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,670,316     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,719,175     円            6,008,777     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,137,765     円            3,760,732     円
          ヤー  2040
          ダイワバランスファンド                               －円            228,872,981       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         239,856,057       円           251,701,437       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               35,933,971      円           54,131,802      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         760,409,422       円           216,762,068       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         213,144,245       円           204,929,928       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           10,727,508,018        円         13,140,962,393        円
     2.     期末日における受益権の総数                        10,727,508,018        口         13,140,962,393        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                208/331



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 18 日現在             2020  年 12 月 18 日現在
                                209/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                   －                4,541,375
     投資証券                            △ 952,094,314                    602,440,063
     合計                            △ 952,094,314                    606,981,438
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2019  年 12 月 18 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2020  年 12 月 18 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                   2019  年 12 月 18 日 現在                 2020  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建        737,803,068        －   733,270,153      △ 4,532,915      633,013,206        －   651,108,773      18,095,567

     合計         737,803,068        －   733,270,153      △ 4,532,915      633,013,206        －   651,108,773      18,095,567

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2019  年 12 月 18 日 現在                2020  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
                                210/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建         608,809,817        －   610,354,300       1,544,483      282,479,671        －   283,557,700       1,078,029

     アメリカ・ドル         492,610,277        －   493,167,100        556,823     113,423,030        －   112,477,100       △ 945,930

     オーストラリア             －   －       －      －    14,099,649       －    14,146,200        46,551
     ・ドル
     ユーロ         116,199,540        －   117,187,200        987,660     154,956,992        －   156,934,400       1,977,408
     合計          608,809,817        －   610,354,300       1,544,483      282,479,671        －   283,557,700       1,078,029

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 12 月 18 日現在            2020  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4992    円               2.2534    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (24,992    円 )             (22,534    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                211/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        37,500.000          3,250,125.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   3,250,125.000
                                                   (335,607,908)
     投資信託受益証券　合計                                               335,607,908
                                                   [335,607,908]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           29,500         552,240.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           13,700          76,172.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           21,982         306,868.720
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           25,400         381,000.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           31,400        5,125,422.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           71,847        6,396,538.410
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           31,400        3,153,188.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           32,289         150,143.850
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           35,064        1,345,756.320
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           18,000         407,700.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           13,900         493,311.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           4,800         208,944.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                           13,600         827,152.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           76,500        4,562,460.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           43,800         572,466.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           16,100         536,774.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           3,500         41,090.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           9,300         89,931.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           19,833         351,242.430
                   EQUINIX    INC
                                           19,600        13,969,704.000
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           15,529         465,093.550
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           7,400         85,026.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                           7,100         110,476.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           12,300         776,499.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           25,700         352,861.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           4,900         239,953.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          157,600         2,252,104.000
                                212/331


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                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           59,008        1,762,568.960
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                           9,500        1,166,980.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           34,100         855,228.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           35,871         505,781.100
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           2,900         24,940.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           46,100         844,091.000
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                           14,000         158,200.000
                   CYRUSONE     INC
                                           25,900        1,846,670.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           94,400        1,423,552.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           9,800         142,198.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           48,850        1,339,955.500
                   WHITESTONE      REIT
                                           8,500         68,935.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           46,349        2,035,184.590
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           27,200         455,056.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           51,680         890,963.200
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                          105,011          498,802.250
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          125,297         3,668,696.160
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           25,132         798,946.280
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                           16,500         272,250.000
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,400          9,184.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           4,500         68,175.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           45,100        1,620,894.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           14,300         342,628.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          118,200         3,144,120.000
                   RETAIL    VALUE   INC
                                           2,815         39,747.800
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                           12,500         197,875.000
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           1,300         20,358.000
                   FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP
                                           10,100         163,418.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           4,900         924,777.000
                   SAFEHOLD     INC
                                           3,200         236,416.000
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           29,960          29,246.950
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC
                                           22,400         179,200.000
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           22,900         490,060.000
                   CORECIVIC     INC
                                           25,224         190,441.200
                   COREPOINT     LODGING    INC
                                           6,700         43,684.000
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           3,400         50,456.000
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           50,500        1,692,760.000
                   CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP
                                           2,400         28,800.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           22,400         215,264.000
                                213/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           10,400        1,235,728.000
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           10,100         298,657.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           20,082         274,320.120
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                           9,200         69,736.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           36,400         337,064.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           29,200         287,036.000
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           32,289        1,264,437.240
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           27,400        1,363,698.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           23,700         341,754.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           32,500        1,026,350.000
                   VENTAS    INC
                                           83,379        4,293,184.710
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           21,503         505,105.470
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           27,400         259,478.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           64,300        1,069,309.000
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           10,600         253,340.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           44,987         801,668.340
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           8,600         142,244.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           63,800        1,887,842.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           15,200         880,992.000
                   VEREIT    INC
                                          240,908         1,854,991.600
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           22,320         935,208.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           21,800        3,294,198.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           17,011         254,654.670
                   ALEXANDER'S      INC
                                            400        115,532.000
                   PROLOGIS     INC
                                          163,619        16,456,799.020
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           26,200        4,655,740.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           38,300         469,941.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           2,400         82,800.000
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           20,200         265,630.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           21,800        2,174,986.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           32,906        1,171,453.600
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           31,878         333,762.660
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           82,100        3,320,945.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           8,700        1,210,431.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           14,467        3,498,843.950
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           27,800        1,179,276.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           15,400        1,397,242.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           7,703         228,702.070
                   WELLTOWER     INC
                                           93,200        6,146,540.000
                                214/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          120,300         3,667,947.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           23,100         931,392.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           36,500         430,335.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           30,100         900,893.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           27,375         724,342.500
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           23,200        1,396,176.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           8,400         337,596.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           60,000         669,000.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           25,328        3,180,943.520
                   MACERICH     CO/THE
                                           21,979         244,846.060
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           37,500        2,355,750.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           9,600         670,752.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           38,400        1,570,560.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           77,117        4,706,450.510
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           24,000         634,320.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           33,800        7,860,528.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                           4,300         577,232.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           34,920        1,658,350.800
                   RPT  REALTY
                                           17,800         155,750.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           17,600         195,360.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           16,400         986,788.000
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           49,000         211,435.000
                   TAUBMAN    CENTERS    INC
                                           13,300         571,102.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           6,000         87,300.000
                   UDR  INC
                                           65,300        2,506,867.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           2,600         186,810.000
                   WP  CAREY   INC
                                           38,500        2,752,750.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           17,800         416,698.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           25,900         586,894.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           11,700         780,390.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           50,748        1,922,334.240
                   CUBESMART                        43,300        1,451,416.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           45,526         506,704.380
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           59,778        8,006,067.540
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           28,600        3,265,262.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           7,875         66,150.000
                   INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST
                                           2,460         171,093.000
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           18,950         296,757.000
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           21,000         358,680.000
                                215/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           2,233         47,384.260
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           30,500        1,328,885.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           6,300         117,432.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           42,342         350,591.760
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          117,100         2,475,494.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           21,000          99,330.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           36,500        1,129,310.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           46,700         423,569.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          320,562          238,818.690
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT
                                          151,400          109,008.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000          12,330.000
                   PRIME   US  REIT
                                           99,000          81,675.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  202,330,089.980
                                                 (20,892,605,091)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          594,520          459,563.960
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                          129,570          97,177.500
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC
                                          100,000          59,000.000
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          177,710          125,640.970
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                          121,110          92,043.600
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           81,310          64,234.900
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           69,330          62,951.640
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          183,290          274,385.130
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                          135,490          141,993.520
                   CUSTODIAN     REIT   PLC
                                           89,420          79,315.540
                   GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                           96,860         136,185.160
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC
                                           67,900          73,332.000
                   LXI  REIT   PLC
                                          118,038          140,937.370
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           75,200          81,216.000
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           25,610          19,463.600
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          180,000          142,380.000
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC
                                          150,000          159,000.000
                   RDI  REIT   PLC
                                           41,036          37,342.760
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          166,381         1,180,805.950
                   SEGRO   PLC
                                          263,740         2,490,233.080
                   HAMMERSON     PLC
                                          811,984          211,115.840
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           87,260         890,052.000
                                216/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          208,520         1,043,851.120
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           53,581         363,493.500
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           24,390         758,529.000
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          283,370          432,422.620
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           26,460         201,228.300
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           46,350         356,663.250
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           53,850         298,329.000
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           36,960         425,040.000
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          203,150          478,621.400
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                          121,600          44,809.600
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          370,260          609,447.960
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  12,030,806.270
                                                  (1,684,553,494)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           28,840         461,728.400
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    461,728.400
                                                   (14,706,050)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           78,380         253,951.200
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          435,284          398,284.860
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                           95,110         297,694.300
                   AVENTUS    GROUP
                                           88,000         251,680.000
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           78,595         201,989.150
                   WAYPOINT     REIT
                                          177,830          503,258.900
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           98,668         473,606.400
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                           84,950         188,589.000
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                           97,590         243,975.000
                   IRONGATE     GROUP
                                          119,630          158,509.750
                   HOME   CONSORTIUM
                                           35,000         138,250.000
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                           17,500          21,350.000
                   ABACUS    PROPERTY-ASX       INTERNAL
                                           16,900            0.000
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          241,860          636,091.800
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           70,547         253,263.730
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          206,195          410,328.050
                   APN  INDUSTRIA     REIT
                                           29,760          89,577.600
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                          123,310          150,438.200
                                217/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SCENTRE    GROUP
                                         1,170,710          3,254,573.800
                   ARENA   REIT
                                           79,890         233,278.800
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           38,300         125,241.000
                   BWP  TRUST
                                          105,550          466,531.000
                   DEXUS                       246,130         2,419,457.900
                   GPT  GROUP
                                          444,000         2,109,000.000
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                          120,400          464,744.000
                   MIRVAC    GROUP
                                          887,460         2,449,389.600
                   STOCKLAND                       537,810         2,382,498.300
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           81,120         245,793.600
                   GOODMAN    GROUP
                                          375,310         7,070,840.400
                   VICINITY     CENTRES
                                          878,900         1,441,396.000
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          105,060         1,564,343.400
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           68,660         340,553.600
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  29,238,479.340
                                                  (2,298,436,861)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           13,100         142,397.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           8,100         92,502.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           10,200         178,398.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         21,777.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           4,200         86,898.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           19,700         250,387.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           17,600         239,536.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           11,200          71,904.000
                   WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I
                                           8,500         160,820.000
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E
                                           4,100         45,961.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           6,200         490,606.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           18,300         244,854.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           16,200         229,878.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           24,700         356,668.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           36,800         494,592.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           4,200         67,284.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           11,900         185,997.000
                   PLAZA   RETAIL    REIT
                                           11,100          40,071.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           16,300         388,266.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           19,500        1,000,155.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           21,790         183,253.900
                                218/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           32,566         454,295.700
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           34,300         606,767.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           5,400         114,534.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           4,700         166,427.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           9,500         142,025.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           13,300         524,020.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   6,980,273.600
                                                   (565,820,978)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          293,783          802,027.590
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          126,200          53,004.000
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                          455,000          448,175.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                           89,000         108,580.000
                   FRASERS    HOSPITALITY      TRUST
                                          121,800          66,381.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          591,190          839,489.800
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           86,000          71,380.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          208,900          155,630.500
                   EC  WORLD   REIT
                                           57,000          40,755.000
                   IREIT   GLOBAL
                                          105,124          67,804.980
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          722,377         2,152,683.460
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                         1,029,422          2,223,551.520
                   SUNTEC    REIT
                                          473,400          729,036.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          608,200         1,167,744.000
                   KEPPEL    REIT
                                          375,400          416,694.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          417,456          459,201.600
                   ESR-REIT                       559,902          226,760.310
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          161,600          210,080.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          211,776          529,440.000
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          308,800          157,488.000
                   CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS
                                          189,442          261,429.960
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           86,300         329,666.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                          467,200          38,777.600
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          384,780         1,092,775.200
                   ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST
                                          244,500          149,145.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                          498,484         1,051,801.240
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          182,100          113,812.500
                   SPH  REIT
                                          220,600          187,510.000
                                219/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI
                                          202,100          109,134.000
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                          219,400          77,887.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          541,063          216,425.200
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  14,554,270.460
                                                  (1,132,904,412)
          ニュージーラン

                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          158,520          244,120.800
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          357,920          431,293.600
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           76,800         245,760.000
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          248,220          575,870.400
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          245,820          420,352.200
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   1,917,397.000
                                                   (141,465,550)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           34,820         518,818.000
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           11,980         108,299.200
                   WERELDHAVE      NV
                                           6,470         72,464.000
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        26,770        1,723,988.000
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                           8,230         127,400.400
                   NSI  NV
                                           3,231         111,469.500
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           3,750         88,687.500
                   ICADE                        5,940         387,882.000
                   CARMILA                        10,000         117,600.000
                   ALTAREA                          740        101,232.000
                   GECINA    SA
                                           10,521        1,350,896.400
                   KLEPIERRE                        39,940         757,462.100
                   COVIVIO                        8,992         689,686.400
                   MERCIALYS                        4,030         29,822.000
                   AEDIFICA                        6,256         608,708.800
                   COFINIMMO                        5,300         652,960.000
                   BEFIMMO                        5,070         188,097.000
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS
                                           4,610         103,725.000
                   RETAIL    ESTATES
                                           1,940         109,998.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           25,480         712,930.400
                   CARE   PROPERTY     INVEST
                                           4,900         131,810.000
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           2,700         132,300.000
                                220/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   MONTEA                        2,150         195,005.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           6,240         22,869.600
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           10,530          50,807.250
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           50,033         414,773.570
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           66,100         521,529.000
                   CROMWELL     EUROPEAN     REIT
                                          294,600          139,935.000
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           82,050         118,972.500
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                          116,240          135,070.880
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  10,425,199.500
                                                  (1,319,100,492)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           6,000       42,480,000.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           17,960        97,343,200.000
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1
                                           17,960        74,623,800.000
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
                                                  214,447,000.000
                                                   (20,265,242)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          349,000         1,305,260.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          193,000          717,960.000
                   FORTUNE    REIT
                                          311,000         2,223,650.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          300,000          735,000.000
                   LINK   REIT
                                          476,900        33,311,465.000
                   CHAMPION     REIT
                                          431,000         1,913,640.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  40,206,975.000
                                                   (535,556,907)
     投資証券　合計                                              28,605,415,077
                                                 [28,605,415,077]
     合計                                              28,941,022,985
                                                 [28,941,022,985]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                221/331



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         組入
                                                組入
                                        投資信託              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                        時価比率
                          投資信託
           アメリカ・ドル                        1 銘柄
                                           1.6%       98.4%       73.2%
                          受益証券
                          投資証券         156  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券         33 銘柄        -%      100%       5.8%
           イスラエル・シュケル              投資証券          1 銘柄        -%      100%       0.1%
           オーストラリア・ドル              投資証券         32 銘柄        -%      100%       7.9%
           カナダ・ドル              投資証券         27 銘柄        -%      100%       2.0%
           シンガポール・ドル              投資証券         31 銘柄        -%      100%       3.9%
           ニュージーランド・ドル              投資証券          5 銘柄        -%      100%       0.5%
           ユーロ              投資証券         30 銘柄        -%      100%       4.6%
           韓国・ウォン              投資証券          3 銘柄        -%      100%       0.1%
           香港・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       1.9%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 18 日現在       2020  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       146,370,537              289,942,850
        国債証券
                                      17,241,097,460              21,398,324,960
        地方債証券
                                      1,451,961,400              1,559,557,100
        特殊債券
                                       728,040,400              833,791,500
        社債券
                                       932,981,800              929,158,300
        未収利息
                                        53,080,992              56,748,209
        前払費用
                                         2,255,924              2,896,991
                                222/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動資産合計
                                      20,555,788,513              25,070,419,910
      資産合計
                                      20,555,788,513              25,070,419,910
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        73,985,700              100,588,000
        未払解約金
                                         2,007,188              68,937,679
        流動負債合計
                                        75,992,888              169,525,679
      負債合計
                                        75,992,888              169,525,679
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       15,760,287,085              19,253,905,112
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,719,508,540              5,646,989,119
        元本等合計
                                      20,479,795,625              24,900,894,231
      純資産合計
                                      20,479,795,625              24,900,894,231
     負債純資産合計                                20,555,788,513              25,070,419,910
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 12 月 18 日現在          2020  年 12 月 18 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 19 日          2019  年 12 月 19 日
                                223/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期首元本額                        13,470,544,219        円         15,760,287,085        円
          期中追加設定元本額                        3,333,782,725        円          5,665,238,677        円
          期中一部解約元本額                        1,044,039,859        円          2,171,620,650        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                         135,845,810       円           363,772,901       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            747,557    円            2,439,183     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                   128,400,956       円           585,908,873       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,767,217,281        円          2,395,094,854        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        6,314,635,022        円          7,045,215,556        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,606,266,384        円          4,331,412,238        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        1,135,898,805        円          1,341,288,259        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         924,064,741       円          1,090,968,391        円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         715,468,649       円           803,478,222       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         235,660,379       円           264,932,494       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          51,940,084      円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          65,163,259      円           67,550,309      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           8,870,941     円           15,586,155      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         153,980,501       円           417,649,293       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                           4,084,360     円           26,521,697      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            506,442    円            9,216,104     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            876,781    円            4,849,504     円
          バランス７０
                                224/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ世界バランスファンド                         312,252,348       円           296,337,265       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         198,406,785       円           191,683,814       円
          ６０ＶＡ
       計                           15,760,287,085        円         19,253,905,112        円
     2.     期末日における受益権の総数                        15,760,287,085        口         19,253,905,112        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                225/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 18 日現在             2020  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             △ 32,212,830                    27,901,390
     地方債証券                             △ 4,415,500                     472,600
     特殊債券                             △ 1,725,200                     223,200
     社債券                             △ 2,607,800                     381,600
     合計                             △ 40,961,330                    28,978,790
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2019  年 12 月 18 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2020  年 12 月 18 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2019  年 12 月 18 日現在                     2020  年 12 月 18 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 12 月 18 日現在            2020  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2995    円               1.2933    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,995    円 )             (12,933    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４０８     ２年国債
                                       160,000,000           160,387,200
     国債証券
            ４０９     ２年国債
                                        40,000,000           40,104,800
            ４１３     ２年国債
                                       120,000,000           120,424,800
            ４１４     ２年国債
                                       170,000,000           170,649,400
            ４１５     ２年国債
                                       100,000,000           100,411,000
                                226/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ４１６     ２年国債
                                        20,000,000           20,086,600
            ４１７     ２年国債
                                       130,000,000           130,578,500
            ４１８     ２年国債
                                       160,000,000           160,761,600
            １３１     ５年国債
                                       190,000,000           190,532,000
            １３２     ５年国債
                                       190,000,000           190,668,800
            １３３     ５年国債
                                       230,000,000           230,966,000
            １３４     ５年国債
                                       170,000,000           170,833,000
            １３５     ５年国債
                                       360,000,000           361,983,600
            １３６     ５年国債
                                       300,000,000           301,803,000
            １３７     ５年国債
                                       410,000,000           412,767,500
            １３８     ５年国債
                                       310,000,000           312,284,700
            １３９     ５年国債
                                       320,000,000           322,553,600
            １４０     ５年国債
                                       140,000,000           141,204,000
            １４１     ５年国債
                                       240,000,000           242,215,200
            １４２     ５年国債
                                        40,000,000           40,410,000
            １４３     ５年国債
                                       280,000,000           282,928,800
            １４４     ５年国債
                                       200,000,000           202,170,000
            １４５     ５年国債
                                        17,000,000           17,186,660
            １  ４０年国債
                                        30,000,000           43,930,500
            ２  ４０年国債
                                        38,000,000           53,987,740
            ３  ４０年国債
                                        19,000,000           27,136,940
            ４  ４０年国債
                                        30,000,000           43,002,600
            ５  ４０年国債
                                        35,000,000           48,595,750
            ６  ４０年国債
                                        28,000,000           38,299,800
            ７  ４０年国債
                                        31,000,000           40,790,110
            ８  ４０年国債
                                        33,000,000           40,614,750
            ９  ４０年国債
                                        40,000,000           36,868,000
            １０    ４０年国債
                                        91,000,000           98,249,060
            １１    ４０年国債
                                        85,000,000           89,090,200
            １２    ４０年国債
                                        99,000,000           93,875,760
            １３    ４０年国債
                                       115,000,000           108,924,550
            ３２１     １０年国債
                                        65,000,000           65,910,650
            ３２２     １０年国債
                                       140,000,000           141,786,400
            ３２３     １０年国債
                                        70,000,000           71,080,100
            ３２４     １０年国債
                                        80,000,000           81,114,400
            ３２５     １０年国債
                                       160,000,000           162,606,400
            ３２６     １０年国債
                                        20,000,000           20,332,400
            ３２７     １０年国債
                                        90,000,000           91,675,800
            ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           60,992,400
                                227/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３２９     １０年国債
                                       200,000,000           204,682,000
            ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           83,088,180
            ３３１     １０年国債
                                        10,000,000           10,202,700
            ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           66,437,150
            ３３３     １０年国債
                                        83,000,000           84,987,020
            ３３４     １０年国債
                                       320,000,000           328,259,200
            ３３５     １０年国債
                                       210,000,000           215,023,200
            ３３７     １０年国債
                                       230,000,000           234,066,400
            ３３８     １０年国債
                                        80,000,000           81,844,000
            ３３９     １０年国債
                                       115,000,000           117,809,450
            ３４０     １０年国債
                                       175,000,000           179,473,000
            ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,320,550
            ３４２     １０年国債
                                        60,000,000           60,696,000
            ３４３     １０年国債
                                       180,000,000           182,190,600
            ３４４     １０年国債
                                        50,000,000           50,636,500
            ３４５     １０年国債
                                       280,000,000           283,634,400
            ３４６     １０年国債
                                        40,000,000           40,540,800
            ３４７     １０年国債
                                       235,000,000           238,226,550
            ３４８     １０年国債
                                       240,000,000           243,343,200
            ３４９     １０年国債
                                       250,000,000           253,612,500
            ３５０     １０年国債
                                       230,000,000           233,270,600
            ３５１     １０年国債
                                       220,000,000           223,152,600
            ３５２     １０年国債
                                       245,000,000           248,437,350
            ３５３     １０年国債
                                       260,000,000           263,658,200
            ３５４     １０年国債
                                       190,000,000           192,597,300
            ３５５     １０年国債
                                       105,000,000           106,389,150
            ３５６     １０年国債
                                       185,000,000           187,355,050
            ３５７     １０年国債
                                       100,000,000           101,172,000
            ３５８     １０年国債
                                       235,000,000           237,610,850
            ３５９     １０年国債
                                       240,000,000           242,392,800
            ３６０     １０年国債
                                       235,000,000           237,173,750
            ２  ３０年国債
                                        9,000,000          11,000,250
            ３  ３０年国債
                                        4,000,000           4,870,360
            ４  ３０年国債
                                        8,000,000          10,290,080
            ５  ３０年国債
                                        8,000,000           9,801,680
            ６  ３０年国債
                                        9,000,000          11,308,230
            ７  ３０年国債
                                        12,000,000           15,046,320
            １０    ３０年国債
                                        15,000,000           16,814,250
            １１    ３０年国債
                                        9,000,000          10,770,480
                                228/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,743,290
            １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,637,800
            １４    ３０年国債
                                        22,000,000           28,501,880
            １５    ３０年国債
                                        21,000,000           27,582,660
            １６    ３０年国債
                                        26,000,000           34,253,180
            １７    ３０年国債
                                        17,000,000           22,228,520
            １８    ３０年国債
                                        20,000,000           25,942,400
            １９    ３０年国債
                                        15,000,000           19,506,150
            ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           21,332,800
            ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           20,922,720
            ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           22,783,910
            ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           21,514,880
            ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           20,220,750
            ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           22,446,970
            ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           42,839,680
            ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           43,573,760
            ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           46,530,700
            ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           58,412,920
            ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           75,372,640
            ３１    ３０年国債
                                        76,000,000          101,360,440
            ３２    ３０年国債
                                        45,000,000           61,151,400
            ３３    ３０年国債
                                        95,000,000          124,183,050
            ３４    ３０年国債
                                        70,000,000           94,570,000
            ３５    ３０年国債
                                        92,000,000          121,128,120
            ３６    ３０年国債
                                        88,000,000          116,251,520
            ３７    ３０年国債
                                        83,000,000          108,342,390
            ３８    ３０年国債
                                        65,000,000           83,759,000
            ３９    ３０年国債
                                        50,000,000           65,546,500
            ４０    ３０年国債
                                        44,000,000           56,843,600
            ４１    ３０年国債
                                        45,000,000           57,259,350
            ４２    ３０年国債
                                        53,000,000           67,508,750
            ４３    ３０年国債
                                        55,000,000           70,129,950
            ４４    ３０年国債
                                        50,000,000           63,820,000
            ４５    ３０年国債
                                        57,000,000           70,190,370
            ４６    ３０年国債
                                        95,000,000          117,059,950
            ４７    ３０年国債
                                        62,000,000           77,903,000
            ４８    ３０年国債
                                        68,000,000           82,292,920
            ４９    ３０年国債
                                        68,000,000           82,330,320
            ５０    ３０年国債
                                        60,000,000           64,106,400
                                229/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ５１    ３０年国債
                                        75,000,000           71,125,500
            ５２    ３０年国債
                                        69,000,000           68,608,080
            ５３    ３０年国債
                                        75,000,000           76,286,250
            ５４    ３０年国債
                                        64,000,000           68,137,600
            ５５    ３０年国債
                                        56,000,000           59,581,760
            ５６    ３０年国債
                                        60,000,000           63,795,000
            ５７    ３０年国債
                                        70,000,000           74,375,700
            ５８    ３０年国債
                                        75,000,000           79,536,750
            ５９    ３０年国債
                                        55,000,000           56,902,450
            ６０    ３０年国債
                                        58,000,000           62,886,500
            ６１    ３０年国債
                                        50,000,000           51,569,000
            ６２    ３０年国債
                                        46,000,000           44,997,660
            ６３    ３０年国債
                                        55,000,000           52,259,350
            ６４    ３０年国債
                                        50,000,000           47,431,500
            ６５    ３０年国債
                                        55,000,000           52,089,950
            ６６    ３０年国債
                                       102,000,000            96,444,060
            ６７    ３０年国債
                                        59,000,000           58,778,750
            ６８    ３０年国債
                                        60,000,000           59,698,200
            ５５    ２０年国債
                                        41,000,000           42,087,730
            ５６    ２０年国債
                                        12,000,000           12,383,040
            ５７    ２０年国債
                                        24,000,000           24,730,080
            ５８    ２０年国債
                                        35,000,000           36,247,750
            ５９    ２０年国債
                                        3,000,000           3,110,220
            ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           41,021,600
            ６２    ２０年国債
                                        16,000,000           16,374,560
            ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           31,453,500
            ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           36,964,200
            ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           44,572,080
            ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           31,746,900
            ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           20,259,700
            ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           26,901,750
            ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           12,873,720
            ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           19,602,720
            ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           18,394,170
            ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           57,462,070
            ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           15,338,820
            ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           27,177,250
            ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           18,564,850
            ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           15,351,980
                                230/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           71,613,750
            ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           30,982,840
            ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           34,631,650
            ８６    ２０年国債
                                        6,000,000           6,766,200
            ８７    ２０年国債
                                        35,000,000           39,284,700
            ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           37,418,040
            ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           16,925,250
            ９２    ２０年国債
                                        45,000,000           51,019,200
            ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           20,394,180
            ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           51,268,500
            ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           34,730,100
            ９６    ２０年国債
                                        23,000,000           26,325,570
            ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           28,916,250
            ９８    ２０年国債
                                        34,000,000           39,094,900
            ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           61,216,060
            １００     ２０年国債
                                        35,000,000           40,843,950
            １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           21,267,900
            １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           11,874,600
            １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           24,778,320
            １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           74,549,120
            １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           44,441,000
            １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           18,836,640
            １０７     ２０年国債
                                        20,000,000           23,490,200
            １０８     ２０年国債
                                        68,000,000           78,773,240
            １０９     ２０年国債
                                        60,000,000           69,771,600
            １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           31,844,880
            １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           41,736,800
            １１２     ２０年国債
                                        40,000,000           47,357,600
            １１３     ２０年国債
                                        70,000,000           83,186,600
            １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           53,647,200
            １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           50,449,560
            １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           32,550,930
            １１７     ２０年国債
                                        77,000,000           92,117,410
            １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           15,476,240
            １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           26,944,040
            １２０     ２０年国債
                                        75,000,000           86,436,000
            １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           50,741,460
            １２４     ２０年国債
                                        55,000,000           65,897,700
            １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           30,555,750
                                231/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           25,237,590
            １２７     ２０年国債
                                        70,000,000           83,410,600
            １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           38,260,800
            １２９     ２０年国債
                                        95,000,000          112,593,050
            １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           33,273,800
            １３１     ２０年国債
                                        70,000,000           82,435,500
            １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           29,527,500
            １３３     ２０年国債
                                        80,000,000           95,364,000
            １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           17,924,850
            １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           23,676,400
            １３６     ２０年国債
                                        80,000,000           93,811,200
            １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           21,358,080
            １３９     ２０年国債
                                       120,000,000           141,018,000
            １４０     ２０年国債
                                        20,000,000           23,784,600
            １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           57,205,920
            １４２     ２０年国債
                                        90,000,000          108,330,300
            １４３     ２０年国債
                                        48,000,000           56,743,200
            １４４     ２０年国債
                                        70,000,000           81,902,800
            １４５     ２０年国債
                                       130,000,000           155,573,600
            １４６     ２０年国債
                                       115,000,000           137,899,950
            １４７     ２０年国債
                                       110,000,000           130,750,400
            １４８     ２０年国債
                                       110,000,000           129,536,000
            １４９     ２０年国債
                                       140,000,000           165,109,000
            １５０     ２０年国債
                                       115,000,000           134,272,850
            １５１     ２０年国債
                                       120,000,000           136,992,000
            １５２     ２０年国債
                                       110,000,000           125,668,400
            １５３     ２０年国債
                                       140,000,000           162,036,000
            １５４     ２０年国債
                                       100,000,000           114,489,000
            １５５     ２０年国債
                                       120,000,000           133,880,400
            １５６     ２０年国債
                                       103,000,000           105,656,370
            １５７     ２０年国債
                                       113,000,000           112,407,880
            １５８     ２０年国債
                                       140,000,000           145,523,000
            １５９     ２０年国債
                                       120,000,000           126,459,600
            １６０     ２０年国債
                                       130,000,000           138,914,100
            １６１     ２０年国債
                                        80,000,000           84,168,800
            １６２     ２０年国債
                                       100,000,000           105,119,000
            １６３     ２０年国債
                                        98,000,000          102,920,580
            １６４     ２０年国債
                                       125,000,000           129,098,750
            １６５     ２０年国債
                                        95,000,000           97,995,350
                                232/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １６６     ２０年国債
                                       115,000,000           122,441,650
            １６７     ２０年国債
                                       100,000,000           102,888,000
            １６８     ２０年国債
                                       110,000,000           111,133,000
            １６９     ２０年国債
                                        80,000,000           79,304,800
            １７０     ２０年国債
                                        60,000,000           59,367,600
            １７１     ２０年国債
                                        70,000,000           69,191,500
            １７２     ２０年国債
                                        95,000,000           95,511,100
            １７３     ２０年国債
                                        95,000,000           95,431,300
            １７４     ２０年国債
                                       110,000,000           110,403,700
     国債証券　合計                                            21,398,324,960
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           101,830,600
     地方債証券
            ２７－１５       北海道公債
                                       100,000,000           101,006,800
            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000           100,181,200
            ４０１     大阪府公債
                                       100,000,000           102,263,900
            ３  兵庫県公債１２年
                                       100,000,000           102,334,000
            １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           116,603,400
            ２８－１      静岡県公債
                                       100,000,000           100,298,800
            ２４－１６       愛知県公債
                                       100,000,000           101,566,700
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           108,191,800
            ２９－６      千葉県公債
                                       100,000,000           101,330,100
            １１６     共同発行地方
                                       100,000,000           101,507,700
            １１７     共同発行地方
                                       100,000,000           101,402,200
            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           101,013,200
            ２５－６      大阪市公債
                                       100,000,000           101,948,900
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           118,077,800
     地方債証券　合計                                            1,559,557,100
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           108,027,700
     特殊債券
            ８１    政保道路機構
                                       100,000,000           117,248,200
            １９０     政保道路機構
                                       100,000,000           101,424,600
            ２４１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,922,600
            ２６１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,935,500
            ３６    地方公共団体
                                       100,000,000           101,227,600
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           101,925,100
            １２７     都市再生
                                       100,000,000           100,080,200
     特殊債券　合計                                              833,791,500
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000            99,971,800
     社債券
            ２５    西日本高速道
                                       100,000,000           101,847,100
            １４    セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,049,500
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           101,069,500
                                233/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ５  ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           102,232,900
            ８０    三菱地所
                                       100,000,000           113,048,900
            ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           107,130,400
            ９  ソフトバンク
                                       100,000,000           100,033,600
            ４９７     関西電力
                                       100,000,000           103,774,600
     社債券　合計                                              929,158,300
     合計                                            24,720,831,860
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 18 日現在       2020  年 12 月 18 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       469,405,131              552,409,394
        コール・ローン
                                      1,682,232,878              1,737,358,108
        国債証券
                                     188,425,986,916              210,467,554,675
        派生商品評価勘定
                                        16,456,090              13,259,498
        未収入金
                                          180,792           7,448,324,125
        未収利息
                                      1,234,550,264              1,213,274,427
        前払費用
                                        51,176,059              51,013,597
        流動資産合計
                                     191,879,988,130              221,483,193,824
      資産合計
                                     191,879,988,130              221,483,193,824
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         16,251,715
        未払金
                                          382,302              165,911
        未払解約金
                                        76,475,415            8,451,045,951
        流動負債合計
                                        76,857,717            8,467,463,577
      負債合計
                                        76,857,717            8,467,463,577
                                234/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       66,497,252,620              70,392,881,865
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     125,305,877,793              142,622,848,382
        元本等合計
                                     191,803,130,413              213,015,730,247
      純資産合計
                                     191,803,130,413              213,015,730,247
     負債純資産合計                                191,879,988,130              221,483,193,824
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                235/331



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 12 月 18 日現在          2020  年 12 月 18 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 19 日          2019  年 12 月 19 日
          期首元本額                        61,406,010,061        円         66,497,252,620        円
          期中追加設定元本額                        9,182,640,549        円         13,724,989,200        円
          期中一部解約元本額                        4,091,397,990        円          9,829,359,955        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         652,317,354       円           602,129,178       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          22,093,366      円           11,992,600      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         125,838,485       円           102,918,497       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          41,489,203      円           29,649,083      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         436,984,397       円           339,616,893       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          35,285,132      円           97,097,761      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             428,909,606       円           466,813,735       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
                                236/331


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          ダイワファンドラップ             外国            1,503,129,836        円          1,839,870,511        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         791,622,418       円           667,466,889       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                     2,461,899     円             941,122    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            339,166    円            1,036,726     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   608,510,044       円           834,000,559       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   797,051,079       円          1,020,314,288        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   15,358,920      円           58,231,076      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        45,573,295,737        円         48,655,933,396        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         787,764,479       円           824,651,833       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         410,049,356       円           464,722,969       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         257,466,417       円           286,603,572       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         419,282,302       円           467,184,716       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         324,748,380       円           343,396,307       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         106,991,375       円           113,161,645       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           9,435,326     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          21,613,243      円           20,009,459      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,215,568     円            5,077,197     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          72,111,722      円           173,829,603       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                            501,780    円            3,103,785     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            57,519    円             989,956    円
          バランス５０
                                237/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                            199,958    円            1,037,838     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         198,296,934       円           177,567,819       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         149,999,782       円           136,813,088       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,917,923,875        円          4,235,222,037        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         281,187,508       円           248,882,370       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         144,819,210       円           142,589,887       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               33,661,572      円           32,790,195      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        1,465,206,572        円          2,007,724,966        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,744,278,287        円          5,869,754,617        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          34,675,687      円           33,292,265      円
          ダイワライフスタイル５０                          61,883,870      円           60,140,209      円
          ダイワライフスタイル７５                          17,195,256      円           16,323,218      円
       計                           66,497,252,620        円         70,392,881,865        円
     2.     期末日における受益権の総数                        66,497,252,620        口         70,392,881,865        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 12 月 19 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 18 日現在             2020  年 12 月 18 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 924,948,753                   △ 496,440,174
     合計                            △ 924,948,753                   △ 496,440,174
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2019  年 12 月 18 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2020  年 12 月 18 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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    通貨関連
                    2019  年 12 月 18 日 現在                 2020  年 12 月 18 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建             －   －       －      －  7,654,037,293        －  7,661,067,250       △ 7,029,957

     アメリカ・ドル             －   －       －      －  3,547,868,520        －  3,541,475,000        6,393,520

     イギリス・ポン             －   －       －      －   549,431,458        －   550,939,350      △ 1,507,892
     ド
     イスラエル・             －   －       －      －    28,578,690       －    28,656,000       △ 77,310
     シュケル
     オーストラリア             －   －       －      －   219,063,244        －   219,765,600       △ 702,356
     ・ドル
     カナダ・ドル             －   －       －      －   138,340,290        －   138,190,250        150,040
     シンガポール             －   －       －      －    8,172,895       －    8,172,150         745
     ・ドル
     スウェーデン・             －   －       －      －    7,421,940       －    7,482,000       △ 60,060
     クローナ
     デンマーク・ク             －   －       －      －    9,469,795       －    9,503,000       △ 33,205
     ローネ
     ノルウェー・ク             －   －       －      －    16,961,448       －    17,118,690       △ 157,242
     ローネ
     ポーランド・ズ             －   －       －      －    49,476,408       －    49,704,000       △ 227,592
     ロチ
     マレーシア・リ             －   －       －      －    38,695,900       －    38,764,120       △ 68,220
     ンギット
     メキシコ・ペソ             －   －       －      －    64,894,841       －    64,682,970        211,871
     ユーロ             －   －       －      －  2,975,661,864        －  2,986,614,120       △ 10,952,256
     買　建        1,578,997,990        －  1,595,454,080       16,456,090       963,081,620        －   967,119,360       4,037,740

     アメリカ・ドル         588,772,159        －   590,380,650       1,608,491      402,881,582        －   400,416,000      △ 2,465,582

     イギリス・ポン         43,044,284       －    43,791,900       747,616      11,983,764       －    12,039,140        55,376
     ド
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     オーストラリア          6,661,404       －    6,743,700       82,296      8,062,994       －    8,094,770        31,776
     ・ドル
     カナダ・ドル         23,091,495       －    23,351,100       259,605          －   －       －      －
     ノルウェー・ク         33,540,812       －    34,129,920       589,108          －   －       －      －
     ローネ
     ポーランド・ズ         27,444,600       －    28,238,070       793,470          －   －       －      －
     ロチ
     メキシコ・ペソ         42,179,712       －    43,596,500      1,416,788          －   －       －      －
     ユーロ         775,178,992        －   785,154,240       9,975,248      540,153,280        －   546,569,450       6,416,170
     南アフリカ・ラ         39,084,532       －    40,068,000       983,468          －   －       －      －
     ンド
     合計         1,578,997,990        －  1,595,454,080       16,456,090      8,617,118,913        －  8,628,186,610       △ 2,992,217

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 12 月 18 日現在            2020  年 12 月 18 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8844    円               3.0261    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (28,844    円 )             (30,261    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,224,000.000            3,294,766.800
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,459,000.000            2,515,557.000
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,543,000.000            2,606,473.280
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,858,371.400
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,525,348.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,865,044.550
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,853,500.000
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,397,926.470
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,651,398.620
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,294,202.720
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            759,889.140
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,099,401.750
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            974,151.820
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            951,069.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            995,082.300
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        473,000.000            641,983.980
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000           1,064,581.140
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,434,241.120
                   Note/Bond     20310215
                                242/331


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                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,724,168.880
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,325,283.960
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            812,623.720
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            782,449.590
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,420,566.290
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,658,631.600
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,616,828.600
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,824,353.300
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,571,176.200
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,543,009.000
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,559,693.600
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,201,663.750
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,998,650.280
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            2,087,590.050
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            2,147,374.180
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,888,045.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            2,118,518.130
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,732,678.860
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,753,009.380
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            2,010,246.400
                   Note/Bond     20421115
                                243/331


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                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,431,026.560
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,892,055.980
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,520,940.960
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                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,982,489.200
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,660,522.030
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                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,528,080.270
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,642,882.480
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                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,531,195.220
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,378,930.140
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,846,000.000            4,951,109.640
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       1,786,000.000            1,815,915.500
                   Note/Bond     20211130
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                                       3,169,000.000            3,235,580.690
                   Note/Bond     20211231
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                                       2,527,000.000            2,565,688.370
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                   2%  United    States    Treasury
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            3,038,333.980
                   Note/Bond     20450215
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                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,657,150.000
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,612,000.000            2,670,561.040
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                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,445,000.000            2,517,763.200
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,472,000.000            2,543,440.800
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,372,432.800
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            852,475.810
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,641,518.700
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,516,349.760
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,193,976.320
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,366,000.000            4,639,180.620
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,648,816.690
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,648,000.000            4,332,255.360
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,050,623.040
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,733,936.260
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,729,000.000            3,967,581.420
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,141,622.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,423,000.000            4,065,599.790
                   Note/Bond     20460515
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                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,589,250.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,092,340.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,709,636.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,480,000.000            3,949,243.200
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,859,702.600
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,478,744.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,589,719.100
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,761,259.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,604,475.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            635,195.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,633,548.500
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        400,000.000            406,248.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,078,120.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,657,025.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,140,000.000            2,362,517.200
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,069,236.800
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,639,240.800
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,545,000.000            4,609,882.550
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,073,480.900
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,441,588.000
                   Note/Bond     20240229
                                246/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,836,149.500
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,965,453.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            7,132,480.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,603,900.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,071,940.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,181,380.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,071,010.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,624,201.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,075,000.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,550,000.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,537,908.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,982,215.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,204,360.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,450,000.000            4,301,701.500
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,281,472.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,120,140.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,577,925.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,676,550.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,587,300.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            6,104,120.000
                   Note/Bond     20271115
                                247/331


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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,367,615.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,767,680.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,432,480.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,021,144.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,666,250.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,650,000.000            6,477,612.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,479,685.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,836,418.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,976,750.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            4,958,392.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,054,512.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,186,810.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,606,664.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,528,300.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,653,500.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,110,919.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,952,144.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,658,375.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,656,425.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,326,940.000
                   Note/Bond     20250630
                                248/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,110,452.500
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,777,695.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            5,519,295.800
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,790,625.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,851,136.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            4,001,904.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,813,275.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,225,450.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,817,375.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,309,680.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,200,000.000            2,603,546.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            6,312,812.800
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,368,430.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,159,060.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,869,664.000
                   Note/Bond     20211215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,891,545.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,684,750.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,077,460.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,565,250.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,082,590.000
                   Note/Bond     20220215
                                249/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,287,160.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,783,575.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            6,165,413.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,769,325.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,529,185.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,597,720.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,741,400.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,804,488.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,496,016.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            5,969,437.500
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,399,980.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,740,345.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,091,592.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,584,595.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,273,960.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,687,285.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,019,380.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,102,320.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,800,300.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,696,475.000
                   Note/Bond     20260731
                                250/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            7,369,476.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,580,220.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            5,232,500.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,942,184.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,147,800.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,071,580.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,662,875.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,140,850.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,965,801.000
                   Note/Bond     20221015
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,047,810.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,195,690.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,312,033.000
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,253,030.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,519,860.000
                   Note/Bond     20211130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,131,080.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,144,600.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,089,160.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,684,375.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,647,450.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,523,610.000
                   Note/Bond     20211231
                                251/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,113,560.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,775,429.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,534,850.000
                   Note/Bond     20220131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,310,367.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,801,060.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,387,232.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,825,250.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            202,436.000
                   Note/Bond     20220228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            310,617.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,379,140.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,200,000.000            1,209,228.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,512,300.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            200,664.000
                   Note/Bond     20220331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,207,104.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,606,736.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,614,750.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,497,655.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,706,939.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,200,608.000
                   Note/Bond     20220430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       5,700,000.000            5,675,946.000
                   Note/Bond     20270430
                                252/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            5,039,552.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,725,750.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            500,015.000
                   Note/Bond     20220531
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,482,220.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,990,370.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,511,770.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,500,165.000
                   Note/Bond     20220630
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,471,275.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,479,490.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             998,860.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,385,108.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,500,105.000
                   Note/Bond     20220731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        800,000.000            799,216.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,734,300.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,927,700.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            6,223,630.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,655,900.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,473,995.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,999,880.000
                   Note/Bond     20220831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,997,420.000
                   Note/Bond     20230915
                                253/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,466,460.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,999,880.000
                   Note/Bond     20220930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,933,120.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,483,585.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,193,910.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,006,420.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,786,196.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,499,860.000
                   Note/Bond     20221031
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,977,480.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,962,160.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,100,000.000            2,075,535.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,951,250.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,000,090.000
                   Note/Bond     20221130
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,099,592.000
                   Note/Bond     20251130
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  872,917,237.380
                                                 (90,137,433,931)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,621,000.000            1,776,275.590
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,802,497.940
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,587,986.750
                   20260722
                                254/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,320,000.000            2,341,367.200
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,255,133.600
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,350,000.000            2,758,148.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,510,000.000            1,981,029.400
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,010,000.000            2,165,031.300
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,000,000.000            2,042,600.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,675,725.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,060,000.000            1,501,627.800
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,863,702.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,110,000.000            1,371,149.700
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,056,091.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,904,256.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,676,050.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        940,000.000           1,027,683.200
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,307,107.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,321,137.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        650,000.000            593,580.000
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,507,380.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000             999,660.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,042,316.000
                   20501022
                                255/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        900,000.000            903,663.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,304,849.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            296,688.000
                   20310731
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,387,343.100
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,840,000.000            2,641,908.800
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,786,154.240
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,555,640.780
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            2,305,163.040
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,927,980.520
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            2,465,028.960
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,589,514.080
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            4,243,969.760
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,830,000.000            2,637,579.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,537,155.310
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,353,697.580
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,382,000.000            1,450,671.580
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,260,000.000            1,931,491.800
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,074,000.000            2,251,243.620
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,613,025.920
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,829,652.960
                   20520722
                                256/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,242,000.000            2,312,712.680
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,286,731.720
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,681,444.520
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,586,000.000            3,349,536.840
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,205,382.360
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,124,000.000            3,376,798.910
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  100,782,562.560
                                                 (14,111,574,410)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,671,140.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       2,000,000.000            2,121,440.000
                   Fixed   20220131
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,966,680.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,207,713.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,227,980.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,449,891.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,964,916.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,021,810.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,100,000.000            2,882,250.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,015,262.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,555,320.000
                   Fixed   20231130
                                257/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,010,050.000
                   - Fixed   20220731
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            1,926,011.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        600,000.000            603,900.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        700,000.000            698,488.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000             998,340.000
                   - Fixed   20230731
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  29,321,191.000
                                                   (933,879,933)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,162,000.000            3,443,987.160
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,568,000.000            4,016,283.520
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,789,000.000            3,519,745.890
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,473,000.000            3,778,450.350
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,304,000.000            2,758,464.000
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,498,000.000            3,943,575.240
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,745,990.780
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,248,000.000            3,905,817.440
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,484,274.540
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,550,781.640
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000           1,000,541.520
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,672,000.000            3,057,329.120
                   BOND   20271121
                                258/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,678,000.000            4,093,503.660
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,542,113.440
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            815,632.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,800,000.000            3,230,192.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,850,000.000            1,926,035.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            3,019,068.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       4,870,000.000            5,563,098.400
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,401,010.800
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,974,843.200
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        900,000.000            914,607.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,401,560.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,004,500.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,427,070.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,889,132.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,483,100.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,700,000.000            2,702,214.000
                   BOND   20260921
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  73,592,920.700
                                                  (5,785,139,497)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            602,445.600
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        586,000.000            862,381.040
                   20270601
                                259/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,393,068.280
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,755,544.220
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,620,394.160
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,389,932.940
                   20410601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,751,000.000            1,816,154.710
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,461,000.000            2,173,734.240
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,291,078.670
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,509,855.150
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,803,786.810
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,250,248.680
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000           1,022,236.860
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,276,890.000
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,440,000.000            1,445,875.200
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,773,695.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,323,612.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,442,588.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,360,359.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,160,000.000            2,551,435.200
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,379,490.600
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,274,196.000
                   BOND   20240301
                                260/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,459,738.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,610,149.000
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            725,466.000
                   BOND   20250301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,116,654.000
                   20220201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         5,000.000            5,090.550
                   20220501
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,900,317.300
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,302,001.000
                   BOND   20220801
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            700,448.000
                   BOND   20221101
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            874,989.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            494,545.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            498,985.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,500,510.000
                   BOND   20230201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  51,507,895.210
                                                  (4,175,229,986)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            902,468.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        788,000.000            825,343.320
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        623,000.000            682,496.500
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            956,699.130
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            511,600.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            711,125.800
                   20230701
                                261/331

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            721,644.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            728,875.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            568,487.600
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            910,224.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            486,765.000
                   20260601
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            509,000.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        650,000.000            751,972.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            463,185.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            621,500.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            514,647.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            417,529.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        410,000.000            483,554.000
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            149,928.000
                   20251101
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,917,043.350
                                                   (927,622,654)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            7,322,221.900
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,465,000.000            8,945,981.300
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,473,998.750
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,560,932.100
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,727,977.600
                   20261112
                                262/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,550,000.000            4,872,367.500
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,981,492.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,046,590.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  56,931,561.150
                                                   (709,936,567)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            26,194,152.600
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,150,668.020
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,719,166.720
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,482,151.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,443,701.800
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,373,659.000
                   20221115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,417,976.000
                   20521115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  63,781,475.140
                                                  (1,084,285,077)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,539,789.720
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,435,540.200
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,668,364.650
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,340,000.000            3,489,665.400
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,664,590.000
                   BOND   20270217
                                263/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,797,080.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            4,129,741.000
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            4,997,904.000
                   BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  38,722,674.970
                                                   (466,221,006)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,309,000.000            2,542,555.350
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,818,157.830
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,505,322.600
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,320,000.000            3,421,924.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            4,050,354.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            3,095,409.800
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            5,499,208.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,658,026.000
                   20241025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,599,648.000
                   20220725
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,014,210.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,000,540.000
                   20301025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000           1,148,703.000
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,919,367.500
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            4,111,323.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            5,179,153.010
                   20250725
                                264/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  47,563,902.590
                                                  (1,355,571,224)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,525,465.250
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,350,341.400
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,676,376.500
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,445,678.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        875,000.000            898,362.500
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            795,042.910
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,035,394.360
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,518,285.190
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,186,000.000            1,291,150.760
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            705,282.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,135,387.120
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,878,739.200
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,161,000.000            1,201,449.240
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,340,755.600
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,365,433.440
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000           1,057,307.700
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            706,693.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        352,000.000            358,216.320
                   20211130
                                265/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            102,547.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            803,572.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,295,719.600
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,050,000.000            1,214,755.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,286,076.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,603,100.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,374,588.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            703,344.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            704,606.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            2,091,259.000
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,405,464.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            419,916.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,383,265.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,825,565.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            723,877.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            496,045.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  40,719,060.590
                                                  (1,041,593,570)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      23,290,000.000            24,262,823.300
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      16,300,000.000            18,948,750.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                      29,000,000.000            29,797,210.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            26,581,506.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                       7,200,000.000            7,559,136.000
                                266/331

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            32,951,606.940
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            28,587,510.420
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            31,621,459.840
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           12,331,221.660
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            35,788,715.280
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            20,724,714.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      15,015,000.000            17,507,039.550
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      28,599,000.000            29,479,277.220
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            22,327,926.700
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            9,274,858.320
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  347,743,755.730
                                                  (1,808,267,530)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        614,000.000            689,043.080
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            300,240.270
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            862,595.820
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            204,052.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            494,481.600
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                        770,000.000            777,322.700
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            860,648.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        370,000.000            439,116.000
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            541,400.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            544,090.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            205,458.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            324,427.400
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            426,088.000
                   20400915
                                267/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            520,770.000
                   20300915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,501,128.360
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,219,503.040
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000           1,085,244.160
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            406,365.600
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            916,308.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,372,672.000
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000           1,212,235.200
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            404,940.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            986,562.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,062,104.400
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            820,040.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        680,000.000            707,614.800
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,016,340.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            837,914.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            403,056.000
                   20401020
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,815,296.550
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            2,025,588.680
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,406,716.800
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       2,283,000.000            2,494,474.290
                   20260622
                                268/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,659,632.840
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000           1,081,977.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,529,350.900
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,202,443.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,099,749.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        480,000.000            782,529.600
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            497,260.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,340,000.000            1,477,457.200
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        350,000.000            415,758.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,677,105.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            831,216.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,277,803.600
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            697,026.000
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,247,760.000
                   20271022
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,186,137.200
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,736,204.250
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,160,822.380
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,354,776.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,212,028.850
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,640,238.400
                   20310104
                                269/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            2,443,814.850
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            6,199,220.290
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,505,190.750
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,439,000.000            2,935,775.850
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,874,000.000            5,179,580.280
                   20420704
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,807,000.000            1,858,806.690
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,222,000.000            2,308,080.280
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,720,332.240
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,644,000.000            1,708,050.240
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,479,865.500
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,917,734.480
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,718,349.360
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,687,487.830
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,479,000.000            4,282,968.300
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,719,240.580
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,309,378.300
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,312,388.240
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,397,067.960
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,525,661.440
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,525,415.200
                   20260815
                                270/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,462,626.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,492,349.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,370,000.000            3,348,336.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,068,207.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,724,192.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,368,718.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,170,160.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,840,737.500
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,850,747.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,012,214.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,098,580.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,057,740.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,273,200.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            805,688.000
                   20211210
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            302,685.000
                   20220311
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,071.000
                   20220610
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,289.000
                   20220916
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,474.000
                   20221215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,160,000.000            1,171,101.200
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,128,644.000
                   20221007
                                271/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,833,884.900
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,942,541.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,969,785.600
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,750,864.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,480,544.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,385,215.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            103,735.000
                   20251010
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,418,722.500
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            4,023,159.250
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            5,020,654.240
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,927,000.000            5,060,548.840
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,564,838.250
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,829,679.280
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            4,092,063.800
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,097,000.000            4,685,861.810
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,564,000.000            6,759,054.720
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,954,371.190
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,146,000.000            3,857,184.760
                   20260425
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,630,000.000            3,811,209.600
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,199,000.000            6,406,155.810
                   20271025
                                272/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,694,000.000            3,899,090.880
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,475,738.960
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,347,000.000            3,549,460.030
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,609,807.140
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,887,000.000            7,528,001.250
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,380,032.810
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,678,298.200
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,525,658.250
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,920,000.000            5,874,381.600
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            4,024,558.510
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,869,000.000            4,660,984.300
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,287,000.000            1,971,658.260
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,944,732.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,041,560.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,398,850.700
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,753,260.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,917,580.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,439,360.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,824,072.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,710,335.500
                   20340525
                                273/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,447,079.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,479,798.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,411,872.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,750,000.000            3,668,362.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,250,000.000            3,517,215.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,130,000.000            3,221,239.500
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,904,608.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,437,344.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,870,000.000            2,085,723.200
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,098,850.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,295,304.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,069,060.000
                   20301125
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            642,491.640
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,644,135.110
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,685,000.000            2,893,566.250
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            865,085.060
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,479,000.000            2,766,499.080
                   BOND   20420115
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,438,000.000            1,505,701.040
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,591,423.360
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,474,789.550
                   BOND   20230715
                                274/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,579,000.000            2,827,388.980
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,664,158.520
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,872,597.960
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,638,000.000            1,748,401.200
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,209,120.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,407,196.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,431,990.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,271,141.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,285,788.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000           1,034,352.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,468,712.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            832,176.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            620,358.000
                   20520115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,150,928.040
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,578,697.500
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,417,235.120
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            2,009,131.980
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            2,146,341.240
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,629,000.000            1,668,128.580
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,671,187.220
                   20250601
                                275/331


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,296,837.550
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,087,550.540
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,504,000.000            1,554,985.600
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            2,096,815.700
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,401,332.850
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,786,000.000            1,943,168.000
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,775,390.520
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,144,297.920
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,595,802.500
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,305,299.600
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,810,455.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,710,905.500
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,395,030.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,094,464.500
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,734,910.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            3,036,663.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,738,046.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,706,032.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,701,518.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,364,474.000
                   20280201
                                276/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,958,045.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,391,936.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,050,000.000            1,256,020.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,375,406.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,747,935.000
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,695,551.600
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,984,687.500
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,586,642.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,323,529.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,356,816.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,344,860.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,675,062.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,059,676.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            747,755.200
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,330,160.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,458,100.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,570,012.500
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,616,880.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,052,480.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,507,184.000
                   20250701
                                277/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,093,120.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,667,000.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,323,972.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,786,564.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            822,320.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            888,360.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,347,086.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,980.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            855,320.000
                   20510901
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,754,000.000            3,922,604.820
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,411,562.540
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,866,285.850
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,545,676.120
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,970,040.800
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,402,871.640
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,559,026.840
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,581,947.900
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,771,761.510
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,558,996.100
                   Del  Tesoro    20260301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,012,000.000            2,144,590.800
                   Tesoro    20220301
                                278/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,657,000.000            1,825,284.920
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,177,266.000
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,225,977.800
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,116,639.700
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            3,106,194.770
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,533,762.840
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,527,496.340
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,838,000.000            3,625,289.580
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,593,000.000            1,635,549.030
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,473,836.480
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       2,104,000.000            3,674,804.320
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        877,000.000            929,926.950
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,926,401.760
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,278,327.050
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,316,000.000            1,433,347.720
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,165,187.400
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,439,179.560
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,550,260.140
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,682,906.050
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,071,033.660
                   20340622
                                279/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,298,245.510
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            689,002.080
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            688,004.150
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,214,925.030
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                        516,000.000            525,571.800
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        781,000.000           1,117,845.300
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,166,833.850
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            704,957.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                        350,000.000            354,609.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            882,688.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            890,542.500
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            879,150.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                       1,200,000.000            1,355,124.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        600,000.000            799,866.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        250,000.000            267,732.500
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            837,192.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        500,000.000            525,320.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,206,067.500
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            2,353,390.650
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,134,017.500
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                        797,000.000            843,241.940
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            941,201.920
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            827,146.840
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,096,461.310
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,026,599.910
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000           1,051,775.070
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000           1,017,818.560
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            812,419.340
                   20250704
                                280/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            488,642.350
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        312,000.000            324,948.000
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            469,334.720
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            649,388.850
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            577,567.490
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,986,062.080
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,235,594.000
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,441,408.040
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,476,192.800
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,086,267.580
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,943,830.720
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,844,017.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,030,000.000            2,235,151.800
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,080,000.000            2,109,224.000
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,126,005.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,787,224.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,294,729.000
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,631,056.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,129,216.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,922,947.000
                   20481031
                                281/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,458,344.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,134,840.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,812,496.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,885,265.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,368,517.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,972,368.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,428,544.000
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,494,636.800
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,532,010.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,251,636.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,575,560.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,250,262.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000           1,003,302.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            511,210.000
                   20260131
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,979,000.000            3,265,765.590
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,854,000.000            2,964,805.560
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,922,186.580
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,966,190.720
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            3,552,702.180
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,189,000.000            2,715,301.270
                   20250730
                                282/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,669,059.500
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,978,000.000            2,120,692.920
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,207,664.580
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,174,458.850
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,517,134.700
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,199,000.000            2,380,230.820
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,262,210.100
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,366,946.810
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  694,940,324.740
                                                 (87,930,799,290)
     国債証券　合計                                             210,467,554,675
                                                 [210,467,554,675]
     合計                                             210,467,554,675
                                                 [210,467,554,675]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           252  銘柄        100%       43.0%
           イギリス・ポンド               国債証券           49 銘柄        100%        6.7%
           イスラエル・シュケル               国債証券           16 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           28 銘柄        100%        2.7%
           カナダ・ドル               国債証券           34 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.6%
           マレーシア・リンギット               国債証券           34 銘柄        100%        0.5%
                                283/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        0.9%
           ユーロ               国債証券           329  銘柄        100%       41.8%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ２　【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               278,285,605      円
    　Ⅱ　負債総額                                 588,095    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               277,697,510      円
    　Ⅳ　発行済数量                               179,374,053      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5481   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            169,341,818,445         円
    　Ⅱ　負債総額                              8,417,318,328       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            160,924,500,117         円
    　Ⅳ　発行済数量                            133,596,911,854         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2046   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            165,346,243,568         円
    　Ⅱ　負債総額                               123,710,145      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            165,222,533,423         円
    　Ⅳ　発行済数量                             53,501,991,470        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.0882   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
                                285/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅰ　資産総額                            388,016,480,550         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,202,594,969       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            386,813,885,581         円
    　Ⅳ　発行済数量                            135,372,053,981         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8574   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             30,216,626,711        円
    　Ⅱ　負債総額                               61,891,306      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             30,154,735,405        円
    　Ⅳ　発行済数量                             13,536,613,556        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.2276   円
    ( 参考  ) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               244,803,331      円
    　Ⅱ　負債総額                                  74,000   円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               244,729,331      円
    　Ⅳ　発行済数量                               233,762,060      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0469   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            215,541,930,799         円
    　Ⅱ　負債総額                               655,209,369      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            214,886,721,430         円
    　Ⅳ　発行済数量                             70,787,867,924        口
                                286/331


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    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.0356   円
                                287/331




















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                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2020  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
        ・運用審査会議
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         　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
         議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・経営会議
         　法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        41                71,237
      追加型株式投資信託                       729               18,946,382
      　株式投資信託　　合計                       770               19,017,618
      単位型公社債投資信託                        44                153,255
      追加型公社債投資信託                        14               1,542,579
      　公社債投資信託　合計                        58               1,695,834
      総合計                       828               20,713,452
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                        ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2020  年４月１日から        2020  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  61 期事業年度（       2019  年４月１日か

       ら 2020  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間（                  2020  年４月１日から        2020  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                 当事業年度

                          　（  2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
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         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                      31                  33
           その他
         固定資産計　
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2019  年３月    31 日）         （ 2020  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                        2                   5
         その他
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                        2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
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                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
                                       46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2018  年４月１日             （自　    2019  年４月１日
                          　至　    2019  年３月    31 日）        　至　    2020  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
                                       673                   583
       その他営業収益
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                 1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              746                   936
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
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        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2018  年４月１日
                                          （自　   2019  年４月１日
                        　至　   2019  年３月   31
                                          　至　   2020  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
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    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
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         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　８～              18 年
          器具備品　　　　　　４～              17 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」（企業会計基準適用指針第                      28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
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     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                             30 号  2019  年７月４日）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       ７月４日）
      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第                           10 号  2019  年７月４日）
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （表示方法の変更）


    　（損益計算書）　　　
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       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
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    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
    （金融商品関係）

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    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                      （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                        11,468
                                                 11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
        　　その他有価証券                                                  －
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
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       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       （１）現金・預金                                                    －
                                        10,847         10,847
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
        　　有価証券                                                  －
                                         8,754         8,754
        　　その他有価証券                                                  －
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          －
       （２）その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,889)         (2,889)          －
       負債計                                (10,408)         (10,408)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法

     資　産

      （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      （３）有価証券及び投資有価証券
      　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
     負　債
      （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　　　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              （ 2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
                                303/331

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （３）長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　有価証券                           21,900           -        -       -
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
       　合計                           35,756        3,463        1,184          -
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    ２．その他有価証券


      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                304/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
                                305/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2019  年４月１日
                  （自　    2018  年４月１日
                                            至　  2020  年３月    31 日）
                    至　  2019  年３月    31 日）
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
       　勤務費用
       　退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
       　その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2019  年４月１日
                        （自　    2018  年４月１日
                                             至　  2020  年３月    31 日）
                          至　  2019  年３月    31 日）
                                  2,389   百万円               2,574   百万円　
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
                                306/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2018  年４月１日          （自　    2019  年４月１日
                             至　  2019  年３月    31 日）      至　  2020  年３月    31 日）
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2019  年３月    31 日）       （ 2020  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
       　未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
                                307/331



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

                                308/331

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     －       －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,603      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
                                309/331


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    ２ . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2018  年４月１日                     （自　    2019  年４月１日
              至　  2019  年３月    31 日）                 至　  2020  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円      １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円      １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円
                                310/331


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       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2018  年４月１日            （自　    2019  年４月１日
                            至　  2019  年３月    31 日）        至　  2020  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2020  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※１
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
                                311/331


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                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2020  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※２            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
      　　評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( ２ ) 中間損益計算書

                                                   （単位   : 百万円）
                                312/331


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                                           当中間会計期間
                                          （自　   2020  年４月１日
                                           至　  2020  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                         31,426

                                                     214

          その他営業収益
            営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
            営業費用合計                                       19,334

                                            ※１          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※２          239

                                            ※３          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            －

                                                    　－

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2020  年４月１日       至　  2020  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
                                313/331


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       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物　　　　　　８           ～ 18 年
            器具備品　　　　４～            17 年
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      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     ５．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    （追加情報）

          「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                            30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会
        計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」（企業会計基準第                       10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
                                315/331


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     （中間貸借対照表関係）
    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2020  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2020  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                        203  百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
                                316/331


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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項

       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                １株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        （百万円）
                                （円）
     2020  年６月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年３月    31 日   2020  年６月    24 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2020  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「時価算定適用指針」という。）第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
      は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                              60                    60
                資産合計                     60                    60
                                317/331


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）


    当中間会計期間（          2020  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,944   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       （１）株式                                                   5
       （２）その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
      ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
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    （ １ 株当たり情報）
                          当中間会計期間
                        （自　    2020  年４月１日
                         至　  2020  年９月    30 日）
           １株当たり純資産額                                  12,766.41     円
           １株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2020  年４月１日
                         至　  2020  年９月    30 日 ）
           中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                       ４　【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                          ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】


    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
      　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                     １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)  受託会社

      ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2020  年 3 月末日現在      ）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
    (2)  販売会社

            ①　名称             ②　資本金の額                 ③　事業の内容

                           単位：百万円
                           （ 2020  年 3 月
                            末日現在）
      大和証券株式会社                          100,000
                                    （注  1 ）
      東海東京証券株式会社                           6,000
      第一生命保険株式会社                          60,000    （注  2 ）
      株式会社みずほ銀行                         1,404,065      （注  3 ）
      （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
      （注  2 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
      （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
                          ２　【関係業務の概要】


    　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

    算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
    れる外国の金融機関が行なう場合があります。
    　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
    約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


    該当事項はありません。

                                322/331



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    ＜再信託受託会社の概要＞

      名称：株式会社日本カストディ銀行
    　資本金の額：        51,000    百万円（     2020  年 7 月 27 日現在）
    　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
             き信託業務を営んでいます。
    　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
                            第３　【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年５月    22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         間瀬　友未　　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         深井　康治　　　印
                         務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社）の          2019   年４月１日から         2020  年３月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社）の                    2020   年
    ３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                324/331



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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 1 月 29 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                    2030  の 2019   年 12 月 19 日から    2020  年 12
    月 18 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                        2030   の 2020   年 12 月 18 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                327/331


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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020  年 11 月 20 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の中間会計期間（                2020  年４月１日から         2020   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2020   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2020   年４月１日から         2020  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

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      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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