ワールドアセットバランス（基本コース）、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(令和2年6月12日－令和2年12月11日)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】               有価証券報告書
    【提出先】               関東財務局長殿
    【提出日】               2021年3月11日        提出
    【計算期間】
                    第8期（自　2020年6月12日　至　2020年12月11日）
                    ワールドアセットバランス（基本コース）

    【ファンド名】
                    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
    【発行者名】               アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】               取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】               東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】               酒井　隆
    【連絡場所】               東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                    03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
       各ファンド
                            投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                           （収益の源泉）
         追加型投信
                             株　　式

                   国　　内
         単位型投信                     債　　券
                   海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                   内　　外         （　　　　）
                             資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
        追加型投信
                ともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
        海     外
                源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
        資産複合        資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                のをいいます。
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       ○属性区分表
       各ファンド
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
          株式         年1回       グローバル

          　一般                (日本除く)
         　大型株          年2回
        　中小型株
                           日本
                   年4回
          債券                       ファミリー          あり
                           北米
          　一般         年6回               ファンド       （フルヘッジ）
          　公債        （隔月）
                           欧州
          　社債
        その他債券
                   年12回        アジア
       クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                         オセアニア
                   日々
                                 ファンド・オ
        不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
        その他資産                  アフリカ
                  （　　）
        （　　　）
                           中近東
                          （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式、不動産投
        信）、先物、
        ＥＴＦ、短期
        金融資産）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

        記載しております。
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
       資産複合（投資信託証券
                      目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、
       （債券、株式、
                      先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率について
       不動産投信      ）、先物、Ｅ
                      は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
       ＴＦ、    短期金融資産）
                      旨の記載がないものをいいます。
       資産配分変更型
                      目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
       年2回
                      るものをいいます。
                      目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
       グローバル
                      日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
       （日本除く）
                      す。
                      目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
       ファミリーファンド               ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                      資するものをいいます。
       為替ヘッジあり
                      目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
       （フルヘッジ）
                      を行う旨の記載があるものをいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

       2017年1月18日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
       各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
       のです。
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    ●「ファミリーファンド方式」とは●
      各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
      まとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
      券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況







       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2020年12月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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      大株主の状況
                                               （2020年12月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ●ワールドアセットバランス（基本コース）
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
       ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
       ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
       パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
       めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
       ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

      ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
       Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
       実質的に分散投資を行います。
         ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
        ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
      ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
       低減をめざします。
       ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
      ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
       ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本
         投資比率の見直しを行うことがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ④「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数等
       先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
      ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
       資助言を活用します。
      ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ●ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
       ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
       ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
       パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
       めざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザー
       ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

      ①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴ
       Ｆ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
       実質的に分散投資を行います。
         ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
         ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
         ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
         ・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
        ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
      ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
       低減をめざします。
       ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
      ③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
       ※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本
         投資比率の見直しを行うことがあります。
                             （*）
      ④基準価額の下落を一定水準（下値目安値                          ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
                                 （**）
       場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                            を機動的に変更します。下値目安値は、毎営
       業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
       だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
       （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
          急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
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       （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴ
          Ｆおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
      ⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
       資助言を活用します。
      ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
          定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
             款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・
        マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
        パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
        ング債券パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
        価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。)に投資することを指図します。
         1.  株券または新株引受権証書
         2.  国債証券
         3.  地方債証券
         4.  特別の法律により法人の発行する債券
         5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
         6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
         7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
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         8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
         9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11.コマーシャル・ペーパー
         12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
           るもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
         16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することの指図をすることができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
               います。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                        ※
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                          に連動する投資成果をめざし
                て運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                り弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
                ※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営され

                 ている債券インデックスです。FTSE                    Fixed    Income    LLCは、本ファンド
                 のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
                 行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
                 としており、FTSE          Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完
                 全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
                 負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
                 の権利はFTSE        Fixed    Income    LLCに帰属します。
     運用プロセス

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
                により取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジ
               なし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ
                                                       ※
                ト・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                        の
                動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建
                て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。
                ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
                とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
                場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プ

                 ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガ
                 ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ※
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                 は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                 よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                 指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                 たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                 のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                 般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                 市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                 的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                 ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                 クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                 行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                 集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                 も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                 を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                 格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                 くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                 ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                 ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                 て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                 務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                 たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                 指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                 性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                 的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                 その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                 用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                 MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                 に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                 MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                 者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                 は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                 保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                 害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                 害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                 たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                 またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                 宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                 マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                 況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                 を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資
              し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
              み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                   する証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                  ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
                 は関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）に
                 よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
                 指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
                 たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
                 のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
                 般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
                 市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                       指数の能力に関して、明示
                 的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
                 ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
                 クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
                 行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
                 集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                 も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
                 もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
                 を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
                 格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
                 くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
                 ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
                 ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                 て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
                 務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
                 たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
                 指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全
                 性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
                 的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
                 その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
                 用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
                 MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
                 に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
                 MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
                 者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                 は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
                 保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
                 害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
                 害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                 たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
                 またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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                 認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
                 宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
                 マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
                 況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
                 を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行
               います。
                                     （＊）
     主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                          を主要投資対象とします。
               （＊）    海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
                  不動産投資信託証券とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                       ※
                ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
                し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
                利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門である
                 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
                 （「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
                 付与されています。Standard                 & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの
                 一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
                 ズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                    Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
                 レードマーク・ホールディングズLLC（「Dow                          Jones」）の登録商標で
                 す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
                 Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                                 Dow   Jones
                 Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
                 いるものではありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の所有者
                 またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
                 投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                 Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
                 わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
                 スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P                     Dow  Jones    Indicesと委託
                 会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                          Dow  Jones    Indicesおよ
                 び／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライ
                 センス供与です。Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社また
                 は本商品に関係なく、S&P               Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計
                 算されます。S&P          Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
                 者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                          Dow  Jones    Indicesは、
                 本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
                 の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
                 される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
                 与したこともありません。S&P                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、
                 マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
                 ません。Ｓ＆Ｐ         先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指
                 数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
                 供する保証はありません。S&P                 Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税
                 務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
                 定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
                 数に証券が含まれることは、S&P                  Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売
                 り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
                 イスとして見なしてはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまた
                 はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）
                 を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
                 性、適時性、または完全性を保証しません。S&P                          Dow  Jones    Indices
                 は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
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                 は責任も負わないものとします。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、明示的ま
                 たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
                 使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                  先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用
                 することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
                 本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
                 一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
                 場合においても、S&P            Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、
                 時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
                 懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
                 れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
                 わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesの
                 ライセンサーを除き、S&P              Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約
                 または取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

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     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
                の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                     先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く
                日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合
                が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
                するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名          ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針          この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象          国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
     投資態度          1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
                      （＊）
                要格付機関         の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高
                い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
                券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
                資対象とします。
               （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
                 す。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
                行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                す。
     運用プロセス          マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
               析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
               ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
               およびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
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     主な投資制限          1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                とします。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                す。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
                する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2020年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
       とおり収益分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
       資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運
       用方法    （3）投資制限）
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
       （3）投資制限）
      ③株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                （3）投資
       制限）
      ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
       託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
       財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
       ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
       は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
       整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        り ません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
        います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
        うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
        のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
          に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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          金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
          益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
          し た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
          の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
          受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
          (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
          品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
        引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
          ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
          るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
          ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
          範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
          財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
          ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
        るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
          に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
          いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
          に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
          属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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          るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
          します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
          運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
          品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
          払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
          産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
          占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
          びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
          だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
          能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
          信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
          をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
          受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
          信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
          は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
          および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
          規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
          資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
        なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
        換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
        象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
        す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
        えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
        す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
        信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
        為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
        指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
        とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
        信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
        属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
        については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
        て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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        ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
        割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑰資金の借入れ（約款第35条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下

        がる場合があります。
        リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
        減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
        スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

       ・金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

        一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー

        トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・リートの価格変動リスク

        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増

        減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
        ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
       ・為替リスク

        為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。

        ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低

        減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
        あります。
        なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
        ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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        合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
        通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
        また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
        差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

        す。
        ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実

        質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
        状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
       ・流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要

        因となります。
        ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制

        等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
        取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
        ます。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

        ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制

        約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
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        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○（基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
        す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
        は販売会社にお問い合わせください。
       ○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
                     ※
        し、合計資産比率を調整              します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があ
        ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
        がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
         ※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入
          比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
          合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
        合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
          証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
          す。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2020年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に                         2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手
       数料率を乗じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

       各ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        1.243   ％（税抜1.13％）
           支払先          内訳（税抜）                     主な役務
                                信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                     年率0.55％
          委託会社
                                準価額の算出等の対価
                                購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                     年率0.55％
          販売会社
                                送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                     年率0.03％
          受託会社
                                の実行等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）さ                  れ、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
        株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
         の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
         に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
        ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
        ※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
         （ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社                                       にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2020年12月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
         る場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「               分配金自動けいぞく投資コー
         ス 」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま                           れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

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         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2020年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        37,524,753            0.36
                   内　アメリカ                          37,524,753            0.36
     親投資信託受益証券                                      10,048,029,081              97.08
                   内　日本                        10,048,029,081              97.08
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       264,704,063             2.56
     純資産総額                                      10,350,257,897             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2020年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                        57,838,905            0.16
                   内　アメリカ                          57,838,905            0.16
     親投資信託受益証券                                      24,633,018,759              69.77
                   内　日本                        24,633,018,759              69.77
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,616,621,466              30.07
     純資産総額                                      35,307,479,130             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2020年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     403,154,416,716              95.96
                   内　アメリカ                        276,197,116,901              65.74
                   内　イギリス                        18,535,951,023              4.41
                   内　スイス                        14,465,237,664              3.44
                   内　フランス                        14,200,662,371              3.38
                   内　カナダ                        14,169,812,792              3.37
                   内　ドイツ                        12,881,053,165              3.07
                   内　オーストラリア                         8,903,024,970              2.12
                   内　オランダ                         7,554,524,465              1.80
                   内　アイルランド                         7,486,733,615              1.78
                   内　スウェーデン                         4,469,090,059              1.06
                   内　デンマーク                         3,504,429,775              0.83
                   内　スペイン                         3,430,923,376              0.82
                   内　香港                         3,294,027,220              0.78
                   内　イタリア                         2,596,725,131              0.62
                   内　フィンランド                         1,708,950,768              0.41
                   内　ジャージィー                         1,531,668,258              0.36
                   内　バミューダ                         1,309,435,064              0.31
                   内　ベルギー                         1,263,738,792              0.30
                   内　シンガポール                         1,231,442,380              0.29
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　イスラエル                          842,753,988             0.20
                   内　ノルウェー                          815,808,848             0.19
                   内　ケイマン諸島                          762,316,406             0.18
                   内　ニュージーランド                          549,305,092             0.13
                   内　ルクセンブルグ                          374,106,286             0.09
                   内　オランダ領キュラソー                          261,598,549             0.06
                   内　ポルトガル                          238,354,685             0.06
                   内　オーストリア                          231,352,207             0.06
                   内　リベリア                          117,672,917             0.03
                   内　パナマ                          89,904,614            0.02
                   内　マン島                          80,371,965            0.02
                   内　パプアニューギニア                          56,323,370            0.01
     新株予約権証券                                        2,469,821            0.00
                   内　スイス                           2,469,821            0.00
     投資信託受益証券                                       819,088,010             0.19
                   内　オーストラリア                          596,600,722             0.14
                   内　シンガポール                          222,487,288             0.05
     投資証券                                      8,070,772,099              1.92
                   内　アメリカ                         7,360,016,322              1.75
                   内　イギリス                          239,318,245             0.06
                   内　香港                          167,249,200             0.04
                   内　フランス                          145,801,565             0.03
                   内　オランダ                          107,465,510             0.03
                   内　カナダ                          50,921,257            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      8,084,671,089              1.92
     純資産総額                                     420,131,417,735              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2020年12月30日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      9,726,662,282              2.32
                   内　アメリカ                         7,142,121,000              1.70
                   内　ドイツ                         1,598,492,194              0.38
                   内　イギリス                          467,781,792             0.11
                   内　カナダ                          335,153,512             0.08
                   内　オーストラリア                          183,113,784             0.04
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     534,027,209,584              98.73
                   内　アメリカ                        228,744,342,978              42.29
                   内　フランス                        57,425,729,572              10.62
                   内　イタリア                        51,581,442,840              9.54
                   内　ドイツ                        41,956,423,847              7.76
                   内　イギリス                        36,122,783,146              6.68
                                 49/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　スペイン                        32,744,044,944              6.05
                   内　オーストラリア                        14,655,889,206              2.71
                   内　ベルギー                        13,588,478,027              2.51
                   内　カナダ                        10,619,645,050              1.96
                   内　オランダ                        10,542,154,603              1.95
                   内　オーストリア                         8,153,266,152              1.51
                   内　アイルランド                         4,552,414,396              0.84
                   内　メキシコ                         4,418,258,216              0.82
                   内　フィンランド                         3,430,304,412              0.63
                   内　ポーランド                         3,189,699,453              0.59
                   内　デンマーク                         2,673,854,909              0.49
                   内　マレーシア                         2,472,286,898              0.46
                   内　シンガポール                         2,228,985,763              0.41
                   内　イスラエル                         2,190,088,028              0.40
                   内　スウェーデン                         1,625,275,671              0.30
                   内　ノルウェー                         1,111,841,473              0.21
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,890,362,822              1.27
     純資産総額                                     540,917,572,406              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      6,430,459,313             12.21
                   内　オーストラリア                         4,186,656,094              7.95
                   内　シンガポール                         2,243,803,219              4.26
     投資証券                                      46,003,001,219              87.38
                   内　アメリカ                        37,797,907,229              71.80
                   内　イギリス                         3,025,573,251              5.75
                   内　カナダ                          991,977,594             1.88
                   内　フランス                          921,411,382             1.75
                   内　香港                          903,389,599             1.72
                   内　ベルギー                          762,437,378             1.45
                   内　オランダ                          571,814,994             1.09
                   内　ニュージーランド                          269,560,034             0.51
                   内　スペイン                          256,499,165             0.49
                   内　ドイツ                          167,006,606             0.32
                   内　ガーンジィ                          134,579,715             0.26
                   内　アイルランド                          71,721,874            0.14
                   内　韓国                          66,436,677            0.13
                   内　イスラエル                          37,963,454            0.07
                   内　マン島                          14,297,013            0.03
                   内　イタリア                          10,425,254            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       211,656,797             0.40
     純資産総額                                      52,645,117,329             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2020年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      64,876,646,427              88.79
                   内　ケイマン諸島                        16,156,000,004              22.11
                   内　韓国                         8,785,671,523             12.02
                   内　台湾                         8,154,353,030             11.16
                   内　中国                         7,289,742,510              9.98
                   内　インド                         6,140,695,552              8.40
                   内　ブラジル                         3,250,957,191              4.45
                   内　南アフリカ                         2,201,797,553              3.01
                   内　ロシア                         1,663,331,370              2.28
                   内　サウジアラビア                         1,640,644,823              2.25
                   内　タイ                         1,226,257,467              1.68
                   内　香港                         1,224,461,202              1.68
                   内　マレーシア                         1,011,595,088              1.38
                   内　インドネシア                          899,931,712             1.23
                   内　メキシコ                          888,418,295             1.22
                   内　バミューダ                          494,288,494             0.68
                   内　フィリピン                          492,787,247             0.67
                   内　カタール                          470,104,964             0.64
                   内　ポーランド                          413,293,648             0.57
                   内　アラブ首長国連邦                          358,562,289             0.49
                   内　チリ                          339,143,747             0.46
                   内　クエート                          317,809,445             0.43
                   内　トルコ                          248,499,838             0.34
                   内　アメリカ                          236,044,497             0.32
                   内　オランダ                          217,692,637             0.30
                   内　ルクセンブルグ                          153,099,205             0.21
                   内　ハンガリー                          136,916,552             0.19
                   内　コロンビア                          130,678,860             0.18
                   内　ギリシャ                          73,766,561            0.10
                   内　チェコ                          68,140,236            0.09
                   内　ジャージィー                          52,752,873            0.07
                   内　エジプト                          50,999,349            0.07
                   内　マン島                          26,210,793            0.04
                   内　イギリス領バージン諸島                          22,236,209            0.03
                   内　ペルー                          20,323,565            0.03
                   内　シンガポール                          10,034,928            0.01
                   内　アルゼンチン                           4,802,888            0.01
                   内　パキスタン                           4,600,282            0.01
     新株予約権証券                                          13,061          0.00
                   内　タイ                            13,061          0.00
     投資信託受益証券                                       402,777,936             0.55
                   内　メキシコ                          257,779,744             0.35
                   内　ブラジル                          144,998,192             0.20
     投資証券                                        57,487,336            0.08
                   内　メキシコ                          29,188,938            0.04
                   内　南アフリカ                          28,298,398            0.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,732,654,129             10.58
     純資産総額                                      73,069,578,889             100.00
                                 51/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他資産の投資状況

                                                   2020年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      8,145,236,790             11.15
                   内　アメリカ                         8,145,236,790             11.15
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     141,703,964,136              97.35
                   内　メキシコ                        22,779,186,657              15.65
                   内　インドネシア                        19,553,399,477              13.43
                   内　ロシア                        18,788,439,028              12.91
                   内　ブラジル                        15,536,562,085              10.67
                   内　コロンビア                        13,555,720,351              9.31
                   内　フィリピン                        12,594,604,882              8.65
                   内　南アフリカ                         8,667,583,632              5.95
                   内　パナマ                         8,607,264,463              5.91
                   内　ペルー                         7,212,994,798              4.96
                   内　ハンガリー                         5,948,343,515              4.09
                   内　ルーマニア                         5,207,865,875              3.58
                   内　クロアチア                         3,251,999,373              2.23
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,851,552,342              2.65
     純資産総額                                     145,555,516,478              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2020年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4827        1.4817      －
     1                信託受     3,050,723,552                              43.67
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                 4,523,612,882        4,520,257,086          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.3411        4.4055      －
     2  ド・マザーファンド              信託受      350,685,901                             14.93
                  日本   益証券             1,522,397,633        1,544,946,736          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0933        2.1026      －
     3  ブ・マザーファンド              信託受      726,772,523                             14.76
                  日本   益証券
                                   1,521,352,923        1,528,111,906          －
                                 52/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.3209        1.3281      －
     4  ブ・マザーファンド              信託受     1,118,167,621                              14.35
                  日本   益証券             1,477,099,427        1,485,038,417          －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.1836        1.1940      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受      812,123,062                             9.37
                  日本   益証券               961,310,068        969,674,936         －
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                     投資信
                                      2,822.44        2,821.41       －
     6  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益         13,300                           0.36
                     証券
                アメリカ                    37,538,518        37,524,753        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.36
      親投資信託受益証券                                                   97.08
      合計                                                   97.44
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2020年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4830        1.4817      －
     1                信託受     7,471,809,927                              31.36
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                11,080,836,562        11,070,980,768          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.3411        4.4055      －
     2  ド・マザーファンド              信託受      848,792,956                             10.59
                  日本   益証券             3,684,719,442        3,739,357,367          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0940        2.1026      －
     3  ブ・マザーファンド              信託受     1,755,731,656                              10.46
                  日本   益証券             3,676,558,897        3,691,601,379          －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.3208        1.3281      －
       ブ・マザーファンド
     4                信託受     2,752,165,559                              10.35
                  日本   益証券             3,635,288,441        3,655,151,078          －
       外国リート・パッシブ・
                     親投資
                                       1.1836        1.1940      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受     2,073,641,681                              7.01
                  日本   益証券             2,454,532,416        2,475,928,167          －
       XTRACKERS     MSCI   EMERGING
                     投資信
                                      2,822.44        2,821.41       －
     6  MARKETS    HEDGED    EQUITY    ETF   託受益         20,500                           0.16
                     証券
                アメリカ                    57,860,122        57,838,905        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    0.16
                                 53/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      親投資信託受益証券
                                                         69.77
      合計                                                   69.93
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2020年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式                8,620.95        13,959.04        －
                       コン
     1                        1,442,893                            4.79
                      ピュー
                アメリカ                  12,439,121,925        20,141,408,317          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               19,281.17        23,199.52        －
     2                         606,756                           3.35
                      ソフト
                アメリカ                  11,698,970,601        14,076,450,990          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               233,539.49        343,827.00        －
                     インター
     3                         35,926                           2.94
                     ネット販
                アメリカ                   8,390,140,066        12,352,328,802          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               22,437.25        28,646.72        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         203,005                           1.38
                      ブ・メ
                アメリカ                   4,554,874,254        5,815,429,423          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               154,556.73        182,027.51        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         25,271                           1.09
                      ブ・メ
                アメリカ                   3,905,803,321        4,600,017,457          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               154,493.27        181,928.15        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         25,277                           1.09
                      ブ・メ
                アメリカ                   3,905,126,539        4,598,598,100          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               19,763.64        68,929.96        －
     7                         62,949                           1.03
                アメリカ      自動車             1,244,101,469        4,339,072,366          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               15,399.39        15,953.48        －
     8                         222,470                           0.84
                アメリカ      医薬品             3,425,902,875        3,549,172,920          －
                                 54/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               13,419.98        12,938.53        －
     9                         257,801                           0.79
                アメリカ       銀行            3,459,686,485        3,335,567,261          －
       VISA   INC
                      株式               21,291.35        22,187.29        －
     10                         142,567                           0.75
                     情報技術
                アメリカ                   3,035,443,985        3,163,176,086          －
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               13,075.12        14,326.46        －
     11                         210,355                           0.72
                アメリカ     家庭用品              2,750,417,859        3,013,644,596          －
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,531.85        12,253.88        －
     12                         243,473                           0.71
                 スイス      食品            3,051,167,633        2,983,491,359          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               30,614.51        35,950.72        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     13                         80,435                           0.69
                アメリカ     ダー／ヘ              2,462,478,514        2,891,696,565          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               22,758.04        23,760.49        －
       B
     14                         118,499                           0.67
                     各種金融
                アメリカ                   2,696,805,820        2,815,594,897          －
                     サービス
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               13,949.56        18,350.55        －
     15                         152,680                           0.67
                アメリカ       娯楽            2,129,820,336        2,801,761,974          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               32,870.93        53,585.05        －
                     半導体・
     16                         52,112                           0.66
                アメリカ     半導体製              1,712,969,938        2,792,424,386          －
                      造装置
       MASTERCARD      INC
                      株式               34,510.80        35,879.30        －
     17                         75,542                           0.65
                     情報技術
                アメリカ                   2,607,015,198        2,710,394,836          －
                     サービス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               25,222.11        27,550.66        －
     18                         91,018                           0.60
                     専門小売
                アメリカ                   2,295,666,796        2,507,606,426          －
                        り
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               13,397.73        23,911.60        －
     19                         94,303                           0.54
                     情報技術
                アメリカ                   1,263,446,300        2,254,936,086          －
                     サービス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               39,254.77        35,959.19        －
     20                         59,521                           0.51
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,336,483,266        2,140,327,096          －
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                6,031.82        6,086.83       －
                     各種電気
     21                         349,755                           0.51
                アメリカ     通信サー              2,109,661,715        2,128,900,975          －
                       ビス
       ADOBE   INC
                      株式               39,954.72        51,968.38        －
     22                         40,386                           0.50
                      ソフト
                アメリカ                   1,613,611,508        2,098,795,196          －
                      ウェア
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                4,656.79        5,335.42       －
     23                         385,078                           0.49
                アメリカ     メディア              1,793,230,411        2,054,554,788          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,386.89        3,106.03       －
     24                         660,162                           0.49
                アメリカ       銀行            2,235,902,365        2,050,486,277          －
                                 55/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       NETFLIX    INC
                      株式               41,018.90        54,945.04        －
     25                         37,238                           0.49
                アメリカ       娯楽            1,527,462,026        2,046,043,585          －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,933.77        5,602.45       －
     26                         345,110                           0.46
                アメリカ       飲料            2,047,804,270        1,933,463,245          －
       INTEL   CORP
                      株式                6,695.21        5,111.86       －
                     半導体・
     27                         359,405                           0.44
                アメリカ     半導体製              2,406,292,086        1,837,229,840          －
                      造装置
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               37,010.75        50,310.28        －
                     半導体・
     28                         35,905                           0.43
                オランダ     半導体製
                                   1,328,871,239        1,806,390,782          －
                      造装置
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                8,517.40        8,426.96       －
     29                         214,091                           0.43
                アメリカ      医薬品             1,823,499,592        1,804,138,434          －
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式               10,763.95         9,662.53       －
     30                         186,615                           0.43
                 スイス     医薬品             2,008,715,934        1,803,173,409          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.96
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.19
      投資証券                                                    1.92
      合計                                                   98.08
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2020年12月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.19
                                 外国
      銀行                                                    5.48
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.05
      医薬品                                                    4.82
      情報技術サービス                                                    4.76
      半導体・半導体製造装置                                                    4.20
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.05
      インターネット販売・通信販売                                                    3.75
      保険                                                    3.08
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.07
      資本市場                                                    2.94
      石油・ガス・消耗燃料                                                    2.72
      化学                                                    2.16
      電力                                                    1.97
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.90
      バイオテクノロジー                                                    1.82
      飲料                                                    1.75
      食品                                                    1.71
      機械                                                    1.67
      自動車                                                    1.67
                                 56/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      専門小売り
                                                         1.64
      娯楽                                                    1.63
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.57
      各種電気通信サービス                                                    1.56
      金属・鉱業                                                    1.54
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.52
      航空宇宙・防衛                                                    1.49
      食品・生活必需品小売り                                                    1.41
      家庭用品
                                                         1.29
      コングロマリット                                                    1.15
      メディア                                                    1.15
      陸運・鉄道                                                    1.07
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.01
      各種金融サービス                                                    0.93
      電気設備                                                    0.89
      総合公益事業                                                    0.88
      専門サービス
                                                         0.73
      パーソナル用品                                                    0.67
      タバコ                                                    0.67
      航空貨物・物流サービス                                                    0.64
      通信機器                                                    0.64
      建設関連製品                                                    0.55
      電子装置・機器・部品                                                    0.53
      複合小売り                                                    0.51
      不動産管理・開発                                                    0.44
      商業サービス・用品                                                    0.43
      消費者金融                                                    0.38
      家庭用耐久財                                                    0.36
      容器・包装                                                    0.30
      無線通信サービス                                                    0.30
      商社・流通業                                                    0.29
      自動車部品                                                    0.28
      建設・土木                                                    0.27
      建設資材                                                    0.25
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.17
      運送インフラ                                                    0.15
      ガス                                                    0.15
      エネルギー設備・サービス                                                    0.13
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.11
      水道                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.11
      レジャー用品                                                    0.09
      販売                                                    0.08
      海運業                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      合計                                                   95.96
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
                                 57/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  98.23        97.28     0.625
     1                      2,687,895,000                              0.48
                     券
                アメリカ                   2,640,333,720        2,614,817,854        2030/8/15
       US  T N/B  1.5  08/15/26
                     国債証                 105.77        105.76      1.5
     2                      2,310,120,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   2,443,484,210        2,443,312,855        2026/8/15
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  98.72        97.57     0.625
     3                      2,469,510,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   2,438,026,782        2,409,701,554        2030/5/15
       FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                     国債証                 105.40        105.24      0.5
     4                      2,081,980,000                              0.41
                     券
                フランス                   2,194,538,950        2,191,263,130        2025/5/25
       FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                     国債証                 114.65        114.26      4.25
     5                      1,830,619,000                              0.39
                     券
                フランス                   2,098,940,173        2,091,798,904        2023/10/25
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 116.17        114.59      2.75
     6                      1,820,565,000                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,115,129,676        2,086,253,704        2028/2/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 116.66        115.74     2.875
     7                      1,795,725,000                              0.38
                     券
                アメリカ                   2,095,020,211        2,078,551,687        2028/5/15
       DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                     国債証                 170.51        172.86      2.5
     8                      1,194,599,500                              0.38
                     券
                 ドイツ                  2,036,958,396        2,065,038,928        2046/8/15
       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                     国債証                 123.33        123.14      2.75
     9                      1,663,045,000                              0.38
                     券
                フランス                   2,051,065,059        2,047,877,603        2027/10/25
       US  T N/B  0.125   09/30/22
                     国債証                  99.97        99.98     0.125
     10                      1,927,170,000                              0.36
                     券
                アメリカ                   1,926,736,834        1,926,944,154        2022/9/30
       ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                     国債証                 139.92        142.13      5.25
     11                      1,340,592,000                              0.35
                     券
                イタリア                   1,875,789,112        1,905,517,468        2029/11/1
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 127.51        127.83      2.5
     12                      1,473,889,500                              0.35
                     券
                フランス                   1,879,474,768        1,884,212,967        2030/5/25
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                 117.96        119.44      1.5
     13                      1,561,485,000                              0.34
                     券
                フランス                   1,842,055,373        1,865,177,123        2031/5/25
       US  T N/B  1.375   06/30/23
                     国債証                 103.24        103.07     1.375
     14                      1,799,865,000                              0.34
                     券
                アメリカ                   1,858,264,062        1,855,267,093        2023/6/30
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                     国債証                 102.84        102.80     1.625
     15                      1,780,200,000                              0.34
                     券
                アメリカ                   1,830,849,609        1,830,198,571        2022/11/15
       US  T N/B  0.125   08/31/22
                     国債証                  99.97        99.99     0.125
     16                      1,822,635,000                              0.34
                     券
                アメリカ                   1,822,103,474        1,822,563,788        2022/8/31
       US  T N/B  1.125   08/15/40
                     国債証                  95.62        94.22     1.125
     17                      1,932,345,000                              0.34
                     券
                アメリカ                   1,847,857,168        1,820,782,258        2040/8/15
       US  T N/B  2.25   08/15/27
                     国債証                 111.83        110.82      2.25
     18                      1,640,475,000                              0.34
                     券
                アメリカ                   1,834,622,372        1,817,979,512        2027/8/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 187.94        189.59      4.5
     19                       950,855,500                             0.33
                     券
                フランス                   1,787,072,418        1,802,787,797        2041/4/25
       US  T N/B  0.125   11/30/22
                     国債証                  99.94       100.01     0.125
     20                      1,795,725,000                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,794,697,557        1,796,075,722        2022/11/30
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 107.68        107.73      2.25
     21                      1,639,440,000                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,765,443,396        1,766,240,437        2024/11/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 117.40        114.62     2.625
     22                      1,527,660,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,793,487,940        1,751,080,275        2029/2/15
       FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                     国債証                 106.65        104.93      3
     23                      1,666,853,500                              0.32
                     券
                フランス                   1,777,859,275        1,749,086,050        2022/4/25
                                 58/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 107.80        107.80      2.5
     24                      1,621,845,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,748,357,836        1,748,424,925        2024/5/15
       US  T N/B  3.0  02/15/49
                     国債証                 135.41        131.16      3
     25                      1,331,010,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,802,365,572        1,745,806,779        2049/2/15
       US  T N/B  0.25   11/15/23
                     国債証                 100.12        100.26      0.25
     26                      1,731,555,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,733,778,074        1,736,222,076        2023/11/15
       US  T N/B  0.125   10/31/22
                     国債証                  99.94       100.01     0.125
     27                      1,731,555,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,730,572,394        1,731,757,903        2022/10/31
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                     国債証                 118.08        115.99     2.875
     28                      1,476,945,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,744,032,452        1,713,140,805        2028/8/15
       US  T N/B  2.875   05/15/49
                     国債証                 132.02        128.37     2.875
     29                      1,331,010,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,757,205,623        1,708,684,087        2049/5/15
       FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                     国債証                 171.99        172.93      3.25
     30                       985,132,000                             0.31
                     券
                フランス                   1,694,334,747        1,703,620,291        2045/5/25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.73
      合計                                                   98.73
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               10,013.16        10,114.01        －
     1                         300,272                           5.77
                      券
                アメリカ                   3,006,673,354        3,036,957,013          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               75,620.67        73,358.72        －
     2                         36,195                           5.04
                      券
                アメリカ                   2,737,090,193        2,655,219,232          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               14,668.34        14,283.00        －
     3                         113,846                           3.09
                      券
                アメリカ                   1,669,932,001        1,626,062,418          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               21,602.25        23,577.30        －
     4                         61,810                           2.77
                      券
                アメリカ                   1,335,235,499        1,457,312,913          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                7,389.14        8,620.51       －
     5                         133,280                           2.18
                      券
                アメリカ                    984,824,683       1,148,942,239          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                5,826.33        6,539.12       －
     6                         169,638                           2.11
                      券
                アメリカ                    988,367,666       1,109,284,934          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                      1,347.85        1,521.61       －
     7                託受益        679,512                           1.96
             オーストラリア                       915,886,538       1,033,953,613          －
                      証券
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               16,362.42        16,271.23        －
     8                         56,764                           1.75
                      券
                アメリカ                    928,796,614        923,620,383         －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               17,143.29        18,129.05        －
     9                         50,348                           1.73
       EQUIT
                      券
                アメリカ                    863,130,758        912,761,912         －
                                 59/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                6,372.86        6,310.39       －
     10                         142,716                           1.71
                      券
                アメリカ                    909,510,284        900,594,332         －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                6,039.48        6,040.25       －
     11                         139,266                           1.60
                      券
                アメリカ                    841,095,375        841,202,849         －
       LINK   REIT
                      投資証                 878.91        946.51      －
     12                         833,920                           1.50
                      券
                  香港                  732,942,673        789,317,788         －
       VENTAS    INC
                      投資証                4,205.58        5,074.60       －
     13                         152,343                           1.47
                      券
                アメリカ                    640,691,025        773,080,549         －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                2,928.58        3,012.88       －
     14                         226,701                           1.30
                      券
                アメリカ                    663,913,076        683,024,042         －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               14,868.99        15,435.98        －
     15                          43,506                           1.28
                      券
                アメリカ                    646,890,661        671,558,180         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                2,855.87        3,080.15       －
     16                         217,740                           1.27
                      券
                アメリカ                    621,838,452        670,674,038         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,267.96        1,339.19       －
     17                         484,805                           1.23
                      券
                イギリス                    614,716,802        649,248,897         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               24,189.38        24,305.93        －
     18                          26,374                           1.22
                      券
                アメリカ                    637,970,900        641,044,861         －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               10,672.47        11,779.33        －
     19                          52,276                           1.17
                      券
                アメリカ                    557,914,556        615,776,516         －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                3,873.27        4,082.03       －
     20                         150,462                           1.17
                      券
                アメリカ                    582,780,416        614,191,902         －
       MID  AMERICA
                      投資証               12,289.03        12,859.87        －
     21                          46,267                           1.13
                      券
                アメリカ                    568,576,829        594,987,836         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,441.48        2,614.40       －
     22                         217,118                           1.08
                      券
                アメリカ                    530,090,907        567,635,470         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証                9,307.84        9,655.51       －
     23                          57,311                           1.05
                      券
                アメリカ                    533,441,807        553,367,220         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                7,105.89        7,261.55       －
     24                          70,981                           0.98
                      券
                アメリカ                    504,383,362        515,432,790         －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                1,989.35        2,245.94       －
     25                         216,956                           0.93
                      券
                アメリカ                    431,603,299        487,272,328         －
                      投資信
       SCENTRE    GROUP
                                       187.14        224.69      －
                      託受益
     26                        2,101,350                            0.90
             オーストラリア                       393,258,841        472,160,736         －
                      証券
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                6,453.37        8,317.76       －
     27                          56,066                           0.89
                      券
                オランダ                    361,815,134        466,343,756         －
       UDR  INC
                      投資証                3,860.09        3,878.14       －
     28                         119,208                           0.88
                      券
                アメリカ                    460,154,666        462,305,909         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                6,565.74        6,417.00       －
     29                          68,613                           0.84
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    450,495,295        440,289,621         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,248.54        1,485.22       －
     30                         285,619                           0.81
                      券
                アメリカ                    356,609,594        424,208,479         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   12.21
      投資証券                                                   87.38
                                 60/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      合計
                                                         99.60
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                1,371.75        1,895.19       －
                     半導体・
     1                        2,011,083                            5.22
                  台湾   半導体製              2,758,711,803        3,811,404,501          －
                      造装置
       ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式               24,807.87        24,452.90        －
       LTD-ADR
                     インター
     2                         155,098                           5.19
                     ネット販
              ケイマン諸島                     3,847,651,453        3,792,597,435          －
                     売・通信
                       販売
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                6,666.04        7,082.17       －
                     インタラ
                      クティ
     3                         470,300                           4.56
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     3,135,040,234        3,330,746,902          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                5,291.18        7,454.15       －
       LTD
                       コン
     4                         389,617                           3.97
                      ピュー
                  韓国                 2,061,536,131        2,904,267,456          －
                     タ・周辺
                       機器
       MEITUAN              株式                2,823.24        3,649.89       －
                     インター
     5                ネット販         294,200                           1.47
              ケイマン諸島                      830,599,448       1,073,797,638          －
                     売・通信
                       販売
       NASPERS    LTD
                      株式               21,270.98        20,627.19        －
                     インター
     6                         35,528                           1.00
                     ネット販
               南アフリカ                     755,715,533        732,843,161         －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,251.15        2,825.87       －
                     石油・ガ
     7                         233,224                           0.90
                 インド    ス・消耗               525,022,498        659,060,938         －
                       燃料
                                 61/294



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       JD.COM    INC  ADR
                      株式                7,065.62        8,915.48       －
                     インター
     8                         70,449                           0.86
                     ネット販
              ケイマン諸島                      497,766,365        628,087,355         －
                     売・通信
                       販売
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  80.26        78.63     －
     9                        7,819,530                            0.84
                  中国     銀行             627,643,691        614,861,373         －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,085.28        1,246.89       －
     10                         484,000                           0.83
       CO-H
                  中国     保険             525,277,795        603,494,760         －
       PINDUODUO     INC  ADR
                      株式               10,553.12        17,200.66        －
                     インター
     11                          30,994                           0.73
                     ネット販
              ケイマン諸島                      327,083,616        533,117,411         －
                     売・通信
                       販売
       VALE   SA
                      株式                1,083.19        1,732.69       －
     12                         300,121                           0.71
                     金属・鉱
                ブラジル                    325,089,541        520,017,555         －
                        業
       XIAOMI    CORP
                      株式                 265.03        437.88      －
                       コン
     13                        1,167,000                            0.70
                      ピュー
              ケイマン諸島                      309,298,530        511,005,960         －
                     タ・周辺
                       機器
       NIO  INC  ADR
                      株式                2,639.74        4,775.48       －
     14                         104,316                           0.68
              ケイマン諸島        自動車              275,367,153        498,160,014         －
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                2,689.81        3,576.90       －
       FINANCE    CORP
     15                         138,563                           0.68
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               372,709,411        495,627,241         －
                      産金融
       INFOSYS    LTD
                      株式                1,199.20        1,775.42       －
     16                         278,818                           0.68
                     情報技術
                 インド                   334,359,453        495,020,726         －
                     サービス
       SK  HYNIX   INC
                      株式                8,056.40       11,043.19        －
                     半導体・
     17                          44,054                           0.67
                  韓国   半導体製
                                    354,916,860        486,497,132         －
                      造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                4,639.79        6,873.43       －
                       コン
     18                          66,419                           0.62
                      ピュー
                  韓国                  308,170,406        456,527,011         －
                     タ・周辺
                       機器
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               12,674.30        20,189.74        －
                     インタラ
                      クティ
     19                          22,075                           0.61
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      279,785,322        445,688,620         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,185.54        1,532.31       －
     20                         222,728                           0.47
                 ロシア      銀行             264,055,166        341,290,012         －
                                 62/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       MEDIATEK     INC
                      株式                1,941.12        2,701.11       －
                     半導体・
     21                         123,507                           0.46
                  台湾   半導体製
                                    239,743,009        333,607,227         －
                      造装置
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 288.32        332.67      －
       INDUSTRY
     22                        1,002,225                            0.46
                      電子装
                  台湾    置・機              288,968,750        333,412,195         －
                     器・部品
       NETEASE    INC-ADR
                      株式                8,525.95        9,671.03       －
     23                          33,756                           0.45
              ケイマン諸島         娯楽             287,802,221        326,455,626         －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  65.01        65.41     －
     24                        4,936,235                            0.44
       H
                  中国     銀行             320,946,729        322,903,812         －
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                 569.25        750.89      －
     25                         429,749                           0.44
                 インド      銀行             244,638,178        322,696,805         －
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                 783.49       1,259.57       －
                     ライフサ
                      イエン
     26                         251,000                           0.43
              ケイマン諸島       ス・ツー               196,656,261        316,152,697         －
                     ル／サー
                       ビス
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                3,108.58        4,161.30       －
       LTD
     27                          75,288                           0.43
                     情報技術
                 インド                   234,038,965        313,296,707         －
                     サービス
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                 733.68        596.07      －
     28                         496,500                           0.41
                     無線通信
                  香港                  364,276,929        295,952,478         －
                     サービス
       LG  CHEM   LTD
                      株式               51,238.57        77,397.60        －
     29                          3,790                          0.40
                  韓国     化学             194,194,200        293,336,904         －
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 505.45        579.39      －
                     石油・ガ
     30                         485,101                           0.38
                 ロシア    ス・消耗               245,198,915        281,064,122         －
                       燃料
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   88.79
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.55
      投資証券                                                    0.08
      合計                                                   89.42
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2020年12月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   11.00
                                 外国
                                 63/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      インターネット販売・通信販売
                                                         9.79
      半導体・半導体製造装置                                                    7.52
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    6.30
      コンピュータ・周辺機器                                                    6.00
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.50
      金属・鉱業                                                    3.43
      保険                                                    2.61
      自動車                                                    2.56
      化学
                                                         2.29
      電子装置・機器・部品                                                    2.23
      情報技術サービス                                                    1.80
      不動産管理・開発                                                    1.78
      食品                                                    1.69
      無線通信サービス                                                    1.67
      医薬品                                                    1.31
      食品・生活必需品小売り                                                    1.14
      娯楽
                                                         1.04
      飲料                                                    1.02
      資本市場                                                    1.02
      各種電気通信サービス                                                    0.98
      コングロマリット                                                    0.90
      バイオテクノロジー                                                    0.90
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.82
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.82
      建設資材                                                    0.77
      各種消費者サービス                                                    0.68
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.68
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.65
      電力                                                    0.65
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.59
      パーソナル用品                                                    0.59
      ガス                                                    0.52
      各種金融サービス                                                    0.52
      運送インフラ                                                    0.50
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.49
      専門小売り                                                    0.49
      自動車部品                                                    0.47
      機械                                                    0.46
      複合小売り                                                    0.44
      電気設備                                                    0.43
      建設・土木                                                    0.42
      家庭用品                                                    0.40
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.38
      消費者金融                                                    0.38
      家庭用耐久財                                                    0.36
      ソフトウェア                                                    0.33
      タバコ                                                    0.26
      陸運・鉄道                                                    0.24
      航空貨物・物流サービス                                                    0.23
      商業サービス・用品                                                    0.22
                                 64/294


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      紙製品・林産品
                                                         0.20
      通信機器                                                    0.20
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.20
      メディア                                                    0.18
      水道                                                    0.13
      海運業                                                    0.13
      旅客航空輸送業                                                    0.11
      航空宇宙・防衛                                                    0.09
      レジャー用品
                                                         0.08
      エネルギー設備・サービス                                                    0.07
      総合公益事業                                                    0.03
      専門サービス                                                    0.02
      商社・流通業                                                    0.02
      建設関連製品                                                    0.02
      容器・包装                                                    0.01
      販売                                                    0.00
      合計
                                                         88.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                     国債証                 132.44        138.47      5.25
     1                      2,691,000,000                              2.56
       06/23/47
                     券
                 ロシア                  3,564,001,800        3,726,227,700        2047/6/23
       RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                     国債証                 125.81        126.62      5.1
     2                      2,070,000,000                              1.80
       03/28/35
                     券
                 ロシア                  2,604,343,590        2,621,220,300        2035/3/28
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                     国債証                 116.02        122.12      5
     3                      1,863,000,000                              1.56
                     券
               コロンビア                    2,161,573,695        2,275,188,750        2045/6/15
       RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                     国債証                 115.13        116.75     4.375
     4                      1,904,400,000                              1.53
       03/21/29
                     券
                 ロシア                  2,192,604,030        2,223,387,000        2029/3/21
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                     国債証                 134.31        139.03     5.625
     5                      1,449,000,000                              1.38
       04/04/42
                     券
                 ロシア                  1,946,245,050        2,014,573,680        2042/4/4
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 128.10        133.91      6.05
     6  6.05   01/11/40                 1,438,650,000                              1.32
                     券
                メキシコ                   1,842,921,000        1,926,503,408        2040/1/11
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 136.12        137.71      6.75
     7  6.75   09/27/34                 1,366,200,000                              1.29
                     券
                メキシコ                   1,859,791,500        1,881,394,020        2034/9/27
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                     国債証                 113.66        115.61      4.75
     8                      1,593,900,000                              1.27
       05/27/26
                     券
                 ロシア                  1,811,628,913        1,842,774,733        2026/5/27
       CROATIA    6.0  01/26/24
                     国債証                 114.77        115.19      6
     9                      1,593,900,000                              1.26
                     券
               クロアチア                    1,829,349,045        1,836,088,323        2024/1/26
       BRAZIL    4.25   01/07/25
                     国債証                 109.04        109.85      4.25
     10                      1,666,350,000                              1.26
                     券
                ブラジル                   1,817,044,965        1,830,593,787        2025/1/7
                                 65/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 112.27        117.53      4.5
     11                      1,552,500,000                              1.25
       04/22/29
                     券
                メキシコ                   1,743,091,110        1,824,769,687        2029/4/22
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 107.66        114.41     5.875
     12                      1,573,200,000                              1.24
       09/16/25
                     券
               南アフリカ                    1,693,840,014        1,800,042,854        2025/9/16
       PERU   5.625   11/18/50
                     国債証                 156.14        157.17     5.625
     13                      1,138,500,000                              1.23
                     券
                 ペルー                  1,777,694,782        1,789,488,607        2050/11/18
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                     国債証                 110.17        110.02     4.875
     14                      1,593,900,000                              1.20
       09/16/23
                     券
                 ロシア                  1,756,061,730        1,753,725,134        2023/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 121.87        130.87      5.55
     15  5.55   01/21/45                 1,283,400,000                              1.15
                     券
                メキシコ                   1,564,193,430        1,679,649,750        2045/1/21
       PANAMA    6.7  01/26/36
                     国債証                 146.54        147.64      6.7
     16                      1,128,150,000                              1.14
                     券
                 パナマ                  1,653,240,172        1,665,600,660        2036/1/26
       HUNGARY    7.625   03/29/41
                     国債証                 176.56        177.74     7.625
     17                       931,500,000                             1.14
                     券
               ハンガリー                    1,644,682,275        1,655,648,100        2041/3/29
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                 108.47        112.01     4.625
     18                      1,428,300,000                              1.10
                     券
                ブラジル                   1,549,372,230        1,599,974,518        2028/1/13
       RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                     国債証                 113.02        114.26      4.25
     19                      1,386,900,000                              1.09
       06/23/27
                     券
                 ロシア                  1,567,523,025        1,584,774,570        2027/6/23
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                     国債証                 101.40        110.92      5
     20                      1,428,300,000                              1.09
                     券
                ブラジル                   1,448,303,445        1,584,406,048        2045/1/27
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                     国債証                 114.48        114.26     5.375
     21                      1,384,830,000                              1.09
                     券
               ハンガリー                    1,585,478,205        1,582,309,527        2024/3/25
       ROMANIA    4.875   01/22/24
                     国債証                 110.83        111.86     4.875
     22                      1,407,600,000                              1.08
                     券
               ルーマニア                    1,560,079,305        1,574,544,175        2024/1/22
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                     国債証                 157.21        157.44      7.75
     23                       983,250,000                             1.06
                     券
              インドネシア                     1,545,771,465        1,548,046,400        2038/1/17
       BRAZIL    8.25   01/20/34
                     国債証                 140.59        145.40      8.25
     24                      1,055,700,000                              1.05
                     券
                ブラジル                   1,484,237,610        1,534,987,800        2034/1/20
       PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                     国債証                 162.83        165.06      9.5
     25                       910,800,000                             1.03
                     券
               フィリピン                    1,483,120,017        1,503,402,866        2030/2/2
       COLOMBIA     5.625   02/26/44
                     国債証                 121.03        129.60     5.625
     26                      1,138,500,000                              1.01
                     券
               コロンビア                    1,377,984,510        1,475,496,000        2044/2/26
       ROMANIA    4.375   08/22/23
                     国債証                 107.25        109.20     4.375
     27                      1,345,500,000                              1.01
                     券
               ルーマニア                    1,443,127,410        1,469,369,421        2023/8/22
       PANAMA    4.5  04/01/56
                     国債証                 126.08        128.90      4.5
     28                      1,138,500,000                              1.01
                     券
                 パナマ                  1,435,513,950        1,467,526,500        2056/4/1
       BRAZIL    5.625   02/21/47
                     国債証                 111.41        119.17     5.625
     29                      1,200,600,000                              0.98
                     券
                ブラジル                   1,337,679,540        1,430,869,077        2047/2/21
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                     国債証                 113.93        114.17      5.75
     30                      1,242,000,000                              0.97
                     券
               ハンガリー                    1,415,086,155        1,418,074,614        2023/11/22
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2020年12月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   97.35
                                 66/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      合計
                                                         97.35
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
    該当事項はありません。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2020年12月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建
                                          （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       371   7,059,500,055        7,142,121,000         1.70
            取引所
     取引              Mar21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       353   1,567,054,296        1,598,492,194         0.38
            取引所
                   Mar21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       51    464,482,739        467,781,792        0.11
            Ｕ      FUTURE    Mar21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       20    336,129,291        335,153,512        0.08
                   Mar21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建
                                     14    180,979,191        183,113,784        0.04
            物取引所
                   Mar21
                                 67/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建      1,237    8,021,474,595        8,145,236,790        11.15
     取引       Ｓ
                   Mar21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    直近日（2020年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           6,004            6,004        1.0341         1.0341
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          13,684            13,684         1.0542         1.0542
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          16,409            16,409         1.0376         1.0376
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          14,083            14,083         1.0007         1.0007
         (2018年12月11日)
           第5計算期間末
                          12,878            12,878         1.0565         1.0565
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          12,003            12,003         1.0853         1.0853
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          11,343            11,343         1.0724         1.0724
          (2020年6月11日)
           第8計算期間末
                          10,467            10,467         1.1486         1.1486
         (2020年12月11日)
          2019年12月末日                12,037         －            1.0988        －
           2020年1月末日                12,061         －            1.1060        －
              2月末日             11,790         －            1.0858        －
              3月末日
                          10,727         －            1.0015        －
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              4月末日
                          11,033         －            1.0335        －
              5月末日             11,134         －            1.0463        －
              6月末日             11,021         －            1.0634        －
              7月末日             11,113         －            1.0979        －
              8月末日             11,008         －            1.1095        －
              9月末日             10,472         －            1.0944        －
             10月末日             10,286         －            1.0961        －
             11月末日             10,557         －            1.1439        －
             12月末日
                          10,350         －            1.1546        －
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

    直近日（2020年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          10,386            10,386         1.0337         1.0337
          (2017年6月12日)
           第2計算期間末
                          47,243            47,243         1.0544         1.0544
         (2017年12月11日)
           第3計算期間末
                          64,853            64,853         1.0356         1.0356
          (2018年6月11日)
           第4計算期間末
                          53,883            53,883         0.9975         0.9975
         (2018年12月11日)
           第5計算期間末
                          49,438            49,438         1.0392         1.0392
          (2019年6月11日)
           第6計算期間末
                          46,310            46,310         1.0681         1.0681
         (2019年12月11日)
           第7計算期間末
                          41,188            41,188         1.0437         1.0437
          (2020年6月11日)
           第8計算期間末
                          36,032            36,032         1.0685         1.0685
         (2020年12月11日)
          2019年12月末日
                          46,223         －            1.0812        －
           2020年1月末日                45,093         －            1.0890        －
              2月末日             43,760         －            1.0689        －
              3月末日             41,609         －            1.0336        －
              4月末日             41,469         －            1.0384        －
              5月末日             41,277         －            1.0395        －
              6月末日             40,195         －            1.0412        －
              7月末日             39,241         －            1.0489        －
              8月末日             38,633         －            1.0524        －
              9月末日             37,338         －            1.0424        －
             10月末日             36,379         －            1.0408        －
             11月末日             36,514         －            1.0660        －
             12月末日             35,307         －            1.0722        －
      ②【分配の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
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                第2計算期間
                                                        0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          1.9
                第3計算期間                                         △1.6
                第4計算期間                                         △3.6
                第5計算期間                                          5.6
                第6計算期間                                          2.7
                第7計算期間                                         △1.2
                第8計算期間                                          7.1
    （注）収益率は期間騰落率です。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.4
                第2計算期間                                          2.0
                第3計算期間                                         △1.8
                第4計算期間
                                                         △3.7
                第5計算期間                                          4.2
                第6計算期間                                          2.8
                第7計算期間                                         △2.3
                第8計算期間                                          2.4
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ワールドアセットバランス（基本コース）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       5,868,621,462                      62,212,876
         第2計算期間                       7,912,713,431                     738,193,959
         第3計算期間                       4,414,882,467                    1,581,611,324
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         第4計算期間
                                 527,482,147                   2,267,181,143
         第5計算期間                        180,523,898                   2,065,395,074
         第6計算期間                        287,056,004                   1,416,879,908
         第7計算期間                        213,369,846                    696,011,702
         第8計算期間                        122,826,944                   1,586,765,325
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       10,404,764,520                      356,726,722
         第2計算期間                       37,154,151,069                     2,394,963,569
         第3計算期間                       23,144,363,900                     5,324,740,324
         第4計算期間                       2,278,919,156                    10,886,978,597
         第5計算期間                        226,859,362                   6,670,815,337
         第6計算期間                        398,143,626                   4,613,079,433
         第7計算期間                        284,570,545                   4,182,089,512
         第8計算期間                        108,436,378                   5,849,150,571
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
       資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
       約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
       または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
       あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
       が完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止すること
       およびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                          ※
          お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
          「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
          ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算
           日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
           額で表示することがあります。)
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        ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、                   2.2  ％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
       に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
       の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
      会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
      解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
      かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
      資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
        うものとします。
      ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
        ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
                                 78/294






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       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
           投資対象                          評価方法

       マザーファンド
                     計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                      ます。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                     計算日     における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
       上場先物取引等
                     終相場
                        ※
       上場投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
       ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

       該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       信託期間は、2017年1月18日（設定日）から原則として2027年6月11日までです。
       ※下記(5)その他          イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
        ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
        きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
        します。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
    （５）【その他】

        イ.償還規定
         a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
          認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむ
          を得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
          監督官庁に届け出ます。
         b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
          行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
          の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
          において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
          す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
          議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
         e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
          当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
          思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
          情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
          ません。
         f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
         g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
          に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．
          信託約款の変更等          b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
          会社との間において存続します。
         h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更
          等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
          を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
          きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
         i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
          いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
          取 請求の規定の適用を受けません。
         ロ.信託約款の変更等

         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
          （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
          しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
          の方法によって変更することができないものとします。
         b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
          る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
          微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
          て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
          款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
          にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
          発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
          受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
          受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
          数をもって行います。
         e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
          思表示をしたときには適用しません。
         g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
          決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
          定にしたがいます。
         i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
          ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
          払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
          において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
          権買取請求の規定の適用を受けません。
         ハ．関係法人との契約の更改
           証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
           当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
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           り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
           きます。
           投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
           の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
           す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        ニ．公告

           委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
           ジに掲載します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
           の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
        ホ．運用報告書

           ・委託会社は、毎年6月11日、12月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還
            時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
            から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
       託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
       に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
       行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      ②償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（2020年6月12

        日から2020年12月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【ワールドアセットバランス（基本コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                2020年6月11日現在              2020年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               2,652,517              2,710,662
        コール・ローン                              234,047,216              365,889,546
        投資信託受益証券                              32,079,672              37,723,491
        親投資信託受益証券                            11,147,151,424              10,156,192,544
        派生商品評価勘定                              32,982,987              10,792,255
                                          －            342,118
        未収入金
        流動資産合計                            11,448,913,816              10,573,650,616
       資産合計                             11,448,913,816              10,573,650,616
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              14,598,057              10,122,380
        未払金                                  －            133,452
        未払解約金                              19,715,780              28,310,671
        未払受託者報酬                               1,891,833              1,786,932
        未払委託者報酬                              69,368,971              65,522,337
                                        229,350              213,803
        その他未払費用
        流動負債合計                              105,803,991              106,089,575
       負債合計                               105,803,991              106,089,575
     純資産の部
       元本等
        元本                            10,577,163,269               9,113,224,888
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            765,946,556             1,354,336,153
                                      647,065,158             1,023,620,542
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            11,343,109,825              10,467,561,041
       純資産合計                             11,343,109,825              10,467,561,041
     負債純資産合計                               11,448,913,816              10,573,650,616
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                自　2019年12月12日              自　2020年6月12日
                                至　2020年6月11日              至　2020年12月11日
     営業収益
       受取配当金                                 557,682              132,343
       受取利息                                  7,934               249
       有価証券売買等損益                              △ 128,021,158              707,584,285
                                      50,930,459              97,076,792
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 76,525,083              804,793,669
     営業費用
       支払利息                                  74,315              50,700
       受託者報酬                                1,891,833              1,786,932
       委託者報酬                                69,368,971              65,522,337
                                        561,430              531,498
       その他費用
       営業費用合計                                71,896,549              67,891,467
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 148,421,632              736,902,202
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 148,421,632              736,902,202
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 148,421,632              736,902,202
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 11,124,469              46,098,820
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                943,838,899              765,946,556
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 18,905,796              12,631,729
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      18,905,796              12,631,729
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 59,500,976              115,045,514
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      59,500,976              115,045,514
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                765,946,556             1,354,336,153
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第8期
              項目                        自　2020年6月12日
                                      至　2020年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第7期                  第8期
             項目
                             2020年6月11日現在                 2020年12月11日現在
     １.   期首元本額                         11,059,805,125円                  10,577,163,269円
        期中追加設定元本額                           213,369,846円                  122,826,944円
        期中一部解約元本額                           696,011,702円                 1,586,765,325円
     ２.   受益権の総数                         10,577,163,269口                  9,113,224,888口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目               自　2019年12月12日                  自　2020年6月12日
                             至　2020年6月11日                 至　2020年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（72,928,594円）、費用控                  当等収益（104,326,838円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（368,760,635円）、信
                         定される収益調整金（285,738,990                  託約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （330,715,611円）及び分配準備積立
                         （574,136,564円）より分配対象収益                  金（550,533,069円）より分配対象収
                         は932,804,148円（1万口当たり                  益は1,354,336,153円（1万口当たり
                         881.90円）でありますが、分配を                  1,486.12円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目               自　2019年12月12日                  自　2020年6月12日
                             至　2020年6月11日                 至　2020年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第7期                  第8期
              項目
                             2020年6月11日現在                 2020年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第7期                  第8期
                             2020年6月11日現在                 2020年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資信託受益証券                                △811,243                  6,543,165
     親投資信託受益証券                              △141,456,525                   617,186,405
     合計                              △142,267,768                   623,729,570
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第7期
                                      2020年6月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   5,663,934,930              －    5,645,550,000          18,384,930
          アメリカ・ドル                 4,750,735,712              －    4,719,075,200          31,660,512
          イギリス・ポンド                  127,964,064             －     130,838,400        △2,874,336
          イスラエル・シュケル                   2,443,720            －      2,492,800         △49,080
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          オーストラリア・ドル                  92,974,041            －     96,285,600        △3,311,559
          カナダ・ドル                  70,584,030            －     71,748,000        △1,163,970
          シンガポール・ドル                  40,487,389            －     41,000,800         △513,411
          スイス・フラン                  54,984,125            －     55,585,600         △601,475
          スウェーデン・クローナ                  15,252,706            －     15,481,200         △228,494
          デンマーク・クローネ                  12,061,800            －     12,255,000         △193,200
          ニュージーランド・ドル                   5,362,440            －      5,580,800        △218,360
          ノルウェー・クローネ                   3,106,992            －      3,217,200        △110,208
          メキシコ・ペソ                  16,361,228            －     16,393,000         △31,772
          ユーロ                  215,715,600             －     219,240,000        △3,524,400
          香港・ドル                  222,536,475             －     221,214,000         1,322,475
          南アフリカ・ランド                  33,364,608            －     35,142,400        △1,777,792
     合計                      5,663,934,930              －    5,645,550,000          18,384,930
                                         第8期

                                      2020年12月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   5,638,107,875              －    5,637,438,000           669,875
          アメリカ・ドル                 4,543,284,720              －    4,533,862,800          9,421,920
          イギリス・ポンド                  126,559,615             －     125,798,400          761,215
          イスラエル・シュケル                   2,520,800            －      2,555,200         △34,400
          オーストラリア・ドル                  111,922,140             －     114,288,800        △2,366,660
          カナダ・ドル                  74,642,451            －     75,841,500        △1,199,049
          シンガポール・ドル                  43,546,440            －     43,612,800         △66,360
          スイス・フラン                  52,844,800            －     54,022,400        △1,177,600
          スウェーデン・クローナ                  18,372,623            －     18,603,200         △230,577
          デンマーク・クローネ                  13,214,962            －     13,406,300         △191,338
          ニュージーランド・ドル                   6,584,850            －      6,633,000         △48,150
          ノルウェー・クローネ                   3,167,694            －      3,202,200         △34,506
          メキシコ・ペソ                  25,315,860            －     25,485,600         △169,740
          ユーロ                  224,164,800             －     227,340,000        △3,175,200
          香港・ドル                  340,954,920             －     340,345,800          609,120
          南アフリカ・ランド                  51,011,200            －     52,440,000        △1,428,800
     合計                      5,638,107,875              －    5,637,438,000           669,875
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第7期                  第8期
                             2020年6月11日現在                 2020年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.0724円                  1.1486円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,724円)                  (11,486円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                     MARKETS    HEDGED    EQUITY           13,300.000          362,691.000
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計                           13,300.000          362,691.000
                                                  (37,723,491)
     投資信託受益証券　合計                                     13,300         37,723,491
                                                  (37,723,491)
     親投資信託受       日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                       362,207,966          1,572,417,221
     益証券                ド・マザーファンド
                     外国リート・パッシブ・
                                       812,123,062           961,310,068
                     ファンド・マザーファンド
                     為替フルヘッジ外国債券
                     パッシブ・ファンド・マ                 3,050,723,552           4,523,612,882
                     ザーファンド
                     エマージング株式パッシ
                                      1,171,472,526           1,547,515,206
                     ブ・マザーファンド
                     エマージング債券パッシ
                                       741,096,435          1,551,337,167
                     ブ・マザーファンド
             日本円　小計                          6,137,623,541          10,156,192,544
     親投資信託受益証券　合計                                 6,137,623,541          10,156,192,544
     合計                                           10,193,916,035
                                                  (37,723,491)
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       組入
                                               有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
         通貨              銘柄数                          対する比率
                                      時価比率
                                                   （％）
                                      （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.36              0.37
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                2020年6月11日現在              2020年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       3,768,571              3,867,101
        コール・ローン                            15,255,905,827               3,585,845,602
        国債証券                            19,104,340,000              10,002,100,000
        投資信託受益証券                              49,446,111              58,145,230
        親投資信託受益証券                            7,136,638,000              22,691,935,758
        派生商品評価勘定                              20,987,583              24,712,095
        未収利息                              38,497,476              57,204,240
                                      38,021,905                  －
        前払費用
        流動資産合計                            41,647,605,473              36,423,810,026
       資産合計                             41,647,605,473              36,423,810,026
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               9,832,559              23,343,919
        未払解約金                              179,346,767              129,251,845
        未払受託者報酬                               7,162,456              6,329,372
        未払委託者報酬                              262,624,883              232,078,818
                                        634,862              577,061
        その他未払費用
        流動負債合計                              459,601,527              391,581,015
       負債合計                               459,601,527              391,581,015
     純資産の部
       元本等
        元本                            39,462,378,684              33,721,664,491
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,725,625,262              2,310,564,520
                                     1,847,474,550              1,765,776,885
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            41,188,003,946              36,032,229,011
       純資産合計                             41,188,003,946              36,032,229,011
     負債純資産合計                               41,647,605,473              36,423,810,026
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                自　2019年12月12日              自　2020年6月12日
                                至　2020年6月11日              至　2020年12月11日
     営業収益
       受取配当金                                 859,586              203,988
       受取利息                                38,585,674              66,519,247
       有価証券売買等損益                             △ 1,112,732,576               877,454,088
                                      392,062,846              168,460,027
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 681,224,470             1,112,637,350
     営業費用
       支払利息                                2,382,253              1,894,421
       受託者報酬                                7,162,456              6,329,372
       委託者報酬                               262,624,883              232,078,818
                                        966,942              894,756
       その他費用
       営業費用合計                               273,136,534              241,197,367
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 954,361,004              871,439,983
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 954,361,004              871,439,983
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 954,361,004              871,439,983
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       5,422,801              35,864,299
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               2,950,787,535              1,725,625,262
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 19,361,512               5,158,995
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      19,361,512               5,158,995
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                284,739,980              255,795,421
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      284,739,980              255,795,421
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               1,725,625,262              2,310,564,520
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第8期
              項目                        自　2020年6月12日
                                      至　2020年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第7期                  第8期
             項目
                             2020年6月11日現在                 2020年12月11日現在
     １.   期首元本額                         43,359,897,651円                  39,462,378,684円
        期中追加設定元本額                           284,570,545円                  108,436,378円
        期中一部解約元本額                          4,182,089,512円                  5,849,150,571円
     ２.   受益権の総数                         39,462,378,684口                  33,721,664,491口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目               自　2019年12月12日                  自　2020年6月12日
                             至　2020年6月11日                 至　2020年12月11日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     １.
                         当等収益（75,257,004円）、費用控                  当等収益（191,725,867円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（1,102,722,394                  定される収益調整金（947,021,906
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （1,772,217,546円）より分配対象収                  （1,574,051,018円）より分配対象収
                         益は2,950,196,944円（1万口当たり                  益は2,712,798,791円（1万口当たり
                         747.59円）でありますが、分配を                  804.46円）でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目               自　2019年12月12日                  自　2020年6月12日
                             至　2020年6月11日                 至　2020年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                 96/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                第7期                  第8期
              項目
                             2020年6月11日現在                 2020年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第7期                  第8期
                             2020年6月11日現在                 2020年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                              △58,980,000                  △69,900,000
     投資信託受益証券                               △1,250,412                  10,085,330
     親投資信託受益証券                              △97,548,949                  938,736,695
     合計                              △157,779,361                   878,922,025
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                 97/294



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         第7期
                                      2020年6月11日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   3,631,150,724              －    3,619,995,700          11,155,024
          アメリカ・ドル                 3,023,587,008              －    3,003,436,800          20,150,208
          イギリス・ポンド                  86,642,335            －     88,588,500        △1,946,165
          イスラエル・シュケル                   1,527,325            －      1,558,000         △30,675
          オーストラリア・ドル                  63,424,152            －     65,683,200        △2,259,048
          カナダ・ドル                  47,840,287            －     48,629,200         △788,913
          シンガポール・ドル                  28,264,781            －     28,623,200         △358,419
          スイス・フラン                  37,030,125            －     37,435,200         △405,075
          スウェーデン・クローナ                  10,321,380            －     10,476,000         △154,620
          デンマーク・クローネ                   8,202,024            －      8,333,400        △131,376
          ニュージーランド・ドル                   4,021,830            －      4,185,600        △163,770
          ノルウェー・クローネ                   2,108,316            －      2,183,100         △74,784
          メキシコ・ペソ                  10,213,666            －     10,233,500         △19,834
          ユーロ                  146,207,240             －     148,596,000        △2,388,760
          香港・ドル                  140,907,375             －     140,070,000          837,375
          南アフリカ・ランド                  20,852,880            －     21,964,000        △1,111,120
     合計                      3,631,150,724              －    3,619,995,700          11,155,024
                                         第8期

                                     2020年12月11日現在
             種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  12,903,930,576              －    12,902,562,400          1,368,176
          アメリカ・ドル                10,354,147,960              －    10,332,675,400          21,472,560
          イギリス・ポンド                  304,577,535             －     302,745,600         1,831,935
          イスラエル・シュケル                   5,356,700            －      5,429,800        △73,100
          オーストラリア・ドル                  271,372,860             －     277,111,200        △5,738,340
          カナダ・ドル                  170,152,684             －     172,886,000        △2,733,316
          シンガポール・ドル                  108,088,485             －     108,253,200         △164,715
          スイス・フラン                  114,880,000             －     117,440,000        △2,560,000
          スウェーデン・クローナ                  40,152,090            －      40,656,000        △503,910
          デンマーク・クローネ                  28,939,094            －      29,358,100        △419,006
          ニュージーランド・ドル                  16,096,300            －      16,214,000        △117,700
          ノルウェー・クローネ                   6,921,998            －      6,997,400        △75,402
          メキシコ・ペソ                  54,233,570            －      54,597,200        △363,630
          ユーロ                  531,768,720             －     539,301,000        △7,532,280
          香港・ドル                  787,904,100             －     786,496,500         1,407,600
          南アフリカ・ランド                  109,338,480             －     112,401,000        △3,062,520
     合計                     12,903,930,576              －    12,902,562,400          1,368,176
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
                                 98/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第7期                  第8期
                             2020年6月11日現在                 2020年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.0437円                  1.0685円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,437円)                  (10,685円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       日本円         ３１２回　利付国庫債券
                                      10,000,000,000           10,002,100,000
                     （１０年）
             日本円　小計                         10,000,000,000           10,002,100,000
     国債証券　合計                                 10,000,000,000           10,002,100,000
     投資信託受益       アメリカ・ドル         XTRACKERS     MSCI   EMERGING
     証券
                     MARKETS    HEDGED    EQUITY           20,500.000          559,035.000
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計                           20,500.000          559,035.000
                                                  (58,145,230)
     投資信託受益証券　合計                                     20,500         58,145,230
                                                  (58,145,230)
     親投資信託受       日本円         外国株式パッシブ・ファン
                                       844,171,990          3,664,719,442
     益証券                ド・マザーファンド
                     外国リート・パッシブ・
                                      2,056,714,046           2,434,532,416
                     ファンド・マザーファンド
                     為替フルヘッジ外国債券
                     パッシブ・ファンド・マ                 6,562,474,078           9,730,836,562
                     ザーファンド
                     エマージング株式パッシ
                                      2,691,361,424           3,555,288,441
                     ブ・マザーファンド
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                     エマージング債券パッシ
                                      1,579,591,505           3,306,558,897
                     ブ・マザーファンド
             日本円　小計                         13,734,313,043           22,691,935,758
     親投資信託受益証券　合計                                 13,734,313,043           22,691,935,758
     合計                                           32,752,180,988
                                                  (58,145,230)
    （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入
                                               有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券
         通貨              銘柄数                          対する比率
                                      時価比率
                                                   （％）
                                      （％）
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券              1銘柄            0.16              0.18
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    「ワールドアセットバランス（基本コース）」、「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は、「外国株式
    パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
    益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
    ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,380,387,882
        コール・ローン                                              272,633,706
        株式                                           397,415,515,754
        新株予約権証券                                               1,856,477
        投資信託受益証券                                              794,287,743
        投資証券                                             8,044,684,014
        派生商品評価勘定                                              71,216,413
        未収入金                                              745,562,067
        未収配当金                                              529,300,497
                                                     3,175,352,125
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           413,430,796,678
       資産合計
                                                    413,430,796,678
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               3,248,746
        未払金                                              747,486,343
                                                      55,601,800
        未払解約金
        流動負債合計                                              806,336,889
       負債合計                                               806,336,889
     純資産の部
       元本等
        元本                                            95,048,377,388
        剰余金
                                                    317,576,082,401
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           412,624,459,789
       純資産合計                                             412,624,459,789
     負債純資産合計                                              413,430,796,678
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           94,084,228,570円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           20,883,432,189円
        同期中一部解約元本額                                           19,919,283,371円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,164,934,638円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,048,404円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             8,637,376円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,676,095円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             28,390,622円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,715,875円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             11,613,347円
        たわらノーロード　先進国株式                                           18,316,314,183円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            189,251,566円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           2,300,989,307円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            380,082,279円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             42,529,745円
                                                    326,844,021円
        たわらノーロード　バランス（標準型）
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            383,398,206円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              846,925円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            118,760,973円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            277,663,579円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            213,471,822円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            329,409,905円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              331,338円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,750,015円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,764,408円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,968,359円
        たわらノーロード　全世界株式                                             78,117,009円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           46,321,783,744円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            379,634,820円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            187,663,144円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            938,680,812円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,120,049,672円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            116,161,927円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            351,272,941円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            295,406,597円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             26,982,252円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            822,545,223円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            170,332,957円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            210,507,927円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            176,270,064円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            289,439,986円
        投資のソムリエ                                           1,673,609,937円
        クルーズコントロール                                            266,660,680円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            115,853,493円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            195,775,835円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            117,193,627円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,933,827円
                                                     4,496,311円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             86,675,843円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            915,859,292円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            362,207,966円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            844,171,990円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             7,029,082円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             3,339,292円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              839,096円
                                                     3,660,132円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             31,014,993円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            553,682,532円
                                                    174,445,539円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             3,306,153円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,740,741円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,785,727円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             1,117,869円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              669,780円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              865,695円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              459,973円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            264,175,040円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             63,626,430円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,444,910,288円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,157,849,013円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            862,876,717円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,225,834円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,335,902円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             50,061,050円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             96,679,273円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,610,745円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             37,352,600円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,442,911円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,752,451円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             15,762,298円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             49,711,853円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            320,268,895円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            439,343,855円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,433,521,656円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            518,536,944円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             80,005,581円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            518,680,344円
        投資家限定）
                                                     25,051,056円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,050,318円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            219,818,847円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             17,245,762円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             68,164,363円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            108,569,330円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            235,109,117円
        計                                           95,048,377,388円
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     ２.   受益権の総数                                           95,048,377,388口
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                105/294


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                                      2020年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               32,727,736,177
     新株予約権証券                                                 △228,257
     投資信託受益証券                                               △120,053,034
     投資証券                                              △1,036,587,681
     合計
                                                    31,570,867,205
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年2月18日から2020年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    738,025,792             －     738,123,200          △97,408
          カナダ・ドル                   2,603,104            －      2,610,240         △7,136
          ユーロ                  735,422,688             －     735,512,960          △90,272
        買建                    882,081,402             －     881,875,970         △205,432
          アメリカ・ドル                  104,553,110             －     104,312,000         △241,110
          イギリス・ポンド                  755,117,613             －     755,092,470          △25,143
          オーストラリア・ドル                   4,521,026            －      4,540,820          19,794
          カナダ・ドル                   1,386,928            －      1,386,690          △238
          ユーロ                  16,502,725            －     16,543,990          41,265
     合計                      1,620,107,194              －    1,619,999,170          △302,840
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2020年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
                                106/294


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     市場取引
       先物取引
        買建                   6,286,807,440              －    6,355,077,947          68,270,507
     合計                      6,286,807,440              －    6,355,077,947          68,270,507
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.3412円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (43,412円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年12月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             35,926      3,101.490         111,424,129.740
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             149,801       106.520        15,956,802.520
              AES  CORP
                             56,735       20.850        1,182,924.750
              ABIOMED    INC
                              3,574      267.930          957,581.820
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             75,521       124.960         9,437,104.160
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             98,091       91.660        8,991,021.060
              ADOBE   INC
                             40,386       476.870        19,258,871.820
              CHUBB   LTD
                             37,740       153.680         5,799,883.200
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             18,422       268.820         4,952,202.040
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,263      597.750          754,958.250
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052      160.000          968,320.000
              ALLSTATE     CORP
                             26,342       105.420         2,776,973.640
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             59,490       211.970        12,610,095.300
              INC
              AMGEN   INC
                             49,267       228.160        11,240,758.720
              HESS   CORP
                             21,951       57.300        1,257,792.300
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             57,244       121.840         6,974,608.960
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             41,980       82.480        3,462,510.400
              AFLAC   INC
                             58,283       45.350        2,643,134.050
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             72,425       39.710        2,875,996.750
              AMERCO                 929     431.130          400,519.770
              ANALOG    DEVICES
                             30,783       141.280         4,349,022.240
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              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             18,098       118.870         2,151,309.260
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                             62,634       45.690        2,861,747.460
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                             34,554       59.870        2,068,747.980
              ANSYS   INC
                              7,234      334.040         2,416,445.360
              APPLE   INC
                            1,442,893        123.240        177,822,133.320
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             78,202       87.890        6,873,173.780
              ALBEMARLE     CORP
                              9,536      141.430         1,348,676.480
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             47,360       49.200        2,330,112.000
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       80.740         749,105.720
              CORP
              AMEREN    CORP
                             22,273       77.340        1,722,593.820
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651       95.720         636,633.720
              AUTOLIV    INC
                              7,570       92.060         696,894.200
              AUTODESK     INC
                             18,325       281.160         5,152,257.000
              AUTOMATIC     DATA
                             35,986       172.000         6,189,592.000
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,972     1,137.850          2,243,840.200
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      150.800          987,589.200
              BALL   CORP
                             27,293       93.260        2,545,345.180
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             118,499       227.350        26,940,747.650
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             66,597       41.360        2,754,451.920
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             42,746       79.160        3,383,773.360
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,739       242.330         5,995,001.870
              AMETEK    INC
                             20,008       118.350         2,367,946.800
              VERIZON    COMM   INC
                             349,755        60.510        21,163,675.050
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       64.840         811,213.240
              BEST   BUY  CO  INC
                             19,639       103.030         2,023,406.170
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,859      554.780         1,031,336.020
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             25,420       106.460         2,706,213.200
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,800       30.220        1,444,516.000
              BOEING    CO
                             45,095       234.430        10,571,620.850
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                             11,111       64.130         712,548.430
              BORGWARNER      INC
                             21,938       38.280         839,786.640
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             119,401        34.000        4,059,634.000
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,719       92.720        1,086,585.680
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              9,642      187.820         1,810,960.440
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,015     1,151.820          2,320,917.300
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             189,828        60.200        11,427,645.600
              ONEOK   INC
                             36,226       41.750        1,512,435.500
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              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900       89.920         530,528.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      241.980         1,495,678.380
              SEMPRA    ENERGY
                             24,590       128.730         3,165,470.700
              FEDEX   CORP
                             20,793       290.900         6,048,683.700
              VERISIGN     INC
                              8,762      207.750         1,820,305.500
              AMPHENOL     CORP
                             24,857       131.410         3,266,458.370
              BROWN-FORMAN       CORP
                             26,085       76.150        1,986,372.750
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             97,136        6.390         620,699.040
              CSX  CORP
                             64,187       90.000        5,776,830.000
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       17.650         554,492.400
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             14,050       47.310         664,705.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             19,641       64.820        1,273,129.620
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             14,036       207.290         2,909,522.440
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             24,718       55.450        1,370,613.100
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             40,534       22.320         904,718.880
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             45,357       178.850         8,112,099.450
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      119.750         1,181,333.750
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,933      132.670         1,317,811.110
              CENTURYLINK      INC
                             80,424       10.030         806,652.720
              CERNER    CORP
                             25,177       73.970        1,862,342.690
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             257,801       120.270        31,005,726.270
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,287       85.330        1,816,419.710
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             12,872       80.970        1,042,245.840
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,465      347.350         2,592,967.750
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             354,537        44.320        15,713,079.840
              CLOROX    COMPANY
                             10,683       200.600         2,143,009.800
              COCA-COLA     CO/THE
                             345,110        53.050        18,308,085.500
              COPART    INC
                             17,304       114.750         1,985,634.000
              COGNEX    CORP
                             14,677       76.260        1,119,268.020
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,311       84.590        5,778,427.490
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             23,920       131.770         3,151,938.400
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      204.690         1,065,002.070
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       33.910         713,432.490
              COMCAST    CORP-CL    A
                             385,078        50.480        19,438,737.440
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             40,291       35.370        1,425,092.670
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             27,587       73.350        2,023,506.450
              CMS  ENERGY    CORP
                             25,936       59.440        1,541,635.840
              COOPER    COS  INC
                              4,523      347.800         1,573,099.400
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             16,513       48.210         796,091.730
              CORNING    INC
                             64,157       37.170        2,384,715.690
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       45.400         629,698.000
              HEICO   CORP-CL    A
                              6,236      121.000          754,556.000
              CUMMINS    INC
                             12,578       219.550         2,761,499.900
              DR  HORTON    INC
                             29,267       69.970        2,047,811.990
                                109/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DANAHER    CORP
                             54,073       223.210        12,069,634.330
              MOODY'S    CORP
                             13,994       273.980         3,834,076.120
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             45,078       78.380        3,533,213.640
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                             42,591       172.400         7,342,688.400
              DEERE   & CO
                             24,809       253.450         6,287,841.050
              MORGAN    STANLEY
                             113,219        64.440        7,295,832.360
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,136       93.490        1,789,024.640
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,294      848.390         2,794,596.660
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             152,680       154.690        23,618,069.200
              DOLLAR    TREE   INC
                             20,057       108.290         2,171,972.530
              DOVER   CORP
                             12,652       121.370         1,535,573.240
              OMNICOM    GROUP
                             17,365       63.960        1,110,665.400
              DTE  ENERGY    CO
                             16,340       124.220         2,029,754.800
              DUKE   ENERGY    CORP
                             61,714       91.760        5,662,876.640
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,902       115.440         1,258,526.880
              EBAY   INC
                             58,445       49.600        2,898,872.000
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             660,162        29.110        19,217,315.820
              CITIGROUP     INC
                             176,952        60.500        10,705,596.000
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             10,903       102.980         1,122,790.940
              EATON   CORP   PLC
                             33,610       115.150         3,870,191.500
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             23,585       117.450         2,770,058.250
              DISH   NETWORK    CORP
                             21,420       36.210         775,618.200
              ECOLAB    INC
                             21,930       223.080         4,892,144.400
              PERKINELMER      INC
                              9,755      145.910         1,423,352.050
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             23,979       134.680         3,229,491.720
              SALESFORCE.COM        INC
                             76,963       222.920        17,156,591.960
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      230.460          516,921.780
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             49,931       81.360        4,062,386.160
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              9,937       98.170         975,515.290
              ENTERGY    CORP
                             17,195       103.260         1,775,555.700
              EOG  RESOURCES     INC
                             50,062       54.680        2,737,390.160
              EQUIFAX    INC
                             10,322       183.390         1,892,951.580
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             19,144       246.530         4,719,570.320
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             13,942       89.700        1,250,597.400
              EXXON   MOBIL   CORP
                             359,028        44.010        15,800,822.280
              FMC  CORP
                             11,416       117.660         1,343,206.560
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             166,332        73.280        12,188,808.960
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      348.690         1,131,847.740
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,482      506.910         1,258,150.620
              ASSURANT     INC
                              4,594      132.520          608,796.880
              FASTENAL     CO
                             47,962       48.390        2,320,881.180
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             58,016       27.780        1,611,684.480
              M&T  BANK   CORP
                             11,432       127.980         1,463,067.360
              FISERV    INC
                             47,512       114.830         5,455,802.960
              FORD   MOTOR   CO
                             331,318        9.120        3,021,620.160
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             23,713       24.260         575,277.380
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             126,973        24.860        3,156,548.780
                                110/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             15,963       119.510         1,907,738.130
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,386       54.090         994,498.740
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,458       150.370         3,076,269.460
              GENERAL    MILLS   INC
                             50,541       58.870        2,975,348.670
              GENUINE    PARTS   CO
                             11,605       97.040        1,126,149.200
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             106,388        60.450        6,431,154.600
              GARTNER    INC
                              7,522      156.010         1,173,507.220
              MCKESSON     CORP
                             13,579       177.680         2,412,716.720
              NVIDIA    CORP
                             52,112       518.890        27,040,395.680
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             733,755        11.320        8,306,106.600
              WW  GRAINGER     INC
                              3,745      402.320         1,506,688.400
              HALLIBURTON      CO
                             69,816       19.990        1,395,621.840
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             32,991       88.030        2,904,197.730
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             27,310       244.400         6,674,564.000
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             18,168       187.500         3,406,500.000
              INC
              HASBRO    INC
                             11,383       88.680        1,009,444.440
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,516       71.310         821,205.960
              HEICO   CORP
                              3,623      131.090          474,939.070
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             12,450       149.700         1,863,765.000
              HP  INC
                             119,285        23.170        2,763,833.450
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      171.410          835,452.340
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             12,024       97.340        1,170,416.160
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       21.970         613,819.830
              HOLOGIC    INC
                             21,939       76.250        1,672,848.750
              HOME   DEPOT   INC
                             91,018       264.810        24,102,476.580
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,288       77.760        1,266,554.880
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,254       46.600        1,223,436.400
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             42,899       21.800         935,198.200
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      277.810          809,260.530
              HUMANA    INC
                             11,307       397.480         4,494,306.360
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      137.020         1,033,678.880
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             80,847       13.030        1,053,436.410
              INC
              BIOGEN    INC
                             13,713       242.980         3,331,984.740
              IDEX   CORP
                              6,154      191.870         1,180,767.980
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             26,927       202.550         5,454,063.850
              INTUIT    INC
                             21,859       362.500         7,923,887.500
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,088      454.270         3,219,865.760
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       46.380         508,324.800
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,182       139.220         2,809,738.040
              INTEL   CORP
                             359,405        50.260        18,063,695.300
              INTL   FLAVORS    &
                              7,206      112.590          811,323.540
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             31,983       48.640        1,555,653.120
                                111/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             35,317       23.640         834,893.880
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             11,033       108.710         1,199,397.430
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,050      153.840          930,732.000
              INC
              INCYTE    CORP
                             15,942       82.050        1,308,041.100
              JOHNSON    & JOHNSON
                             222,470       152.250        33,871,057.500
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             29,620       47.400        1,403,988.000
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             12,667       255.980         3,242,498.660
              KELLOGG    CO
                             21,954       61.980        1,360,708.920
              KEYCORP                87,597       16.080        1,408,559.760
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,127       134.060         3,904,765.620
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                             12,773       698.410         8,920,790.930
              KROGER    CO
                             65,605       31.210        2,047,532.050
              LAM  RESEARCH     CORP
                             12,392       490.150         6,073,938.800
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,302      391.790         1,293,690.580
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      135.560         1,143,855.280
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             14,153       103.410         1,463,561.730
              LENNAR    CORP
                             23,570       72.290        1,703,875.300
              ELI  LILLY   & CO
                             72,340       161.000        11,646,740.000
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             15,344       52.650         807,861.600
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             59,835       164.240         9,827,300.400
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             26,084       118.810         3,099,040.040
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             21,201       355.390         7,534,623.390
              LOEWS   CORP
                             21,759       43.660         949,997.940
              LOWE'S    COS  INC
                             64,054       160.220        10,262,731.880
              DOMINION     ENERGY    INC
                             71,579       74.320        5,319,751.280
              MGM  RESORTS
                             38,573       30.930        1,193,062.890
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                             21,514       93.050        2,001,877.700
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             62,868       208.040        13,079,058.720
              S&P  GLOBAL    INC
                             20,168       325.830         6,571,339.440
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      235.820          805,561.120
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201     1,027.810          1,234,399.810
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             51,562       86.740        4,472,487.880
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             42,507       115.370         4,904,032.590
              MASCO   CORP
                             23,151       54.460        1,260,803.460
              MARTIN    MARIETTA
                              5,258      266.740         1,402,518.920
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             64,392       47.550        3,061,839.600
              MAXIM   INTEGRATED
                             21,874       84.520        1,848,790.480
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             113,880       112.680        12,831,998.400
                                112/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             65,735       83.110        5,463,235.850
              CVS  HEALTH    CORP
                             109,529        72.210        7,909,089.090
              MERCK   & CO.INC.
                             214,091        82.990        17,767,412.090
              ON  SEMICONDUCTOR
                             32,686       30.540         998,230.440
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,070      207.590         1,675,251.300
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             606,756       210.520        127,734,273.120
              MICRON    TECH   INC
                             92,874       71.280        6,620,058.720
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             20,681       139.910         2,893,478.710
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                             57,179       42.910        2,453,550.890
              LTD
              3M  CO
                             48,271       173.490         8,374,535.790
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      132.980          661,708.480
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,255       171.860         2,449,864.300
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,737      194.950         1,508,328.150
              ILLUMINA     INC
                             12,225       343.710         4,201,854.750
              XCEL   ENERGY    INC
                             43,530       65.180        2,837,285.400
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058       91.240         735,211.920
              INC
              NETAPP    INC
                             17,963       61.120        1,097,898.560
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       20.805         693,160.180
              NEWMONT    CORP
                             68,379       59.180        4,046,669.220
              NVR  INC
                               305    3,991.180          1,217,309.900
              NIKE   INC-CL    B
                             105,334       137.580        14,491,851.720
              NORDSON    CORP
                              4,644      198.000          919,512.000
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             21,392       236.500         5,059,208.000
              EVERSOURCE      ENERGY
                             28,269       85.690        2,422,370.610
              NISOURCE     INC
                             31,427       22.570         709,307.390
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,365       91.720        1,592,717.800
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             13,148       298.430         3,923,757.640
              WELLS   FARGO   & CO
                             332,238        29.490        9,797,698.620
              NUCOR   CORP
                             25,118       57.110        1,434,488.980
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,190       61.420        1,178,649.800
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             39,027       94.670        3,694,686.090
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             76,641       21.310        1,633,219.710
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              7,813      198.700         1,552,443.100
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       32.340         518,345.520
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,256      446.000         2,790,176.000
              ORACLE    CORP
                             168,897        59.480        10,045,993.560
              PACCAR    INC
                             28,876       85.750        2,476,117.000
              PTC  INC
                              9,433      112.660         1,062,721.780
              EXELON    CORP
                             81,082       41.200        3,340,578.400
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,059       274.440         3,035,031.960
              PAYCHEX    INC
                             27,450       91.340        2,507,283.000
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,181      508.390         3,142,358.590
                                113/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PPL  CORPORATION
                             64,630       28.120        1,817,395.600
              PEPSICO    INC
                             116,370       144.670        16,835,247.900
              PENTAIR    PLC
                             12,511       51.120         639,562.320
              PFIZER    INC
                             470,026        41.730        19,614,184.980
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             18,952       48.020         910,075.040
              CONOCOPHILLIPS                90,684       44.000        3,990,096.000
              PG&E   CORP
                             123,999        12.020        1,490,467.980
              PIONEER    NATURAL
                             13,898       118.790         1,650,943.420
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             155,809        42.950        6,691,996.550
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,537       143.990         5,116,972.630
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,308       44.880         911,423.040
              GARMIN    LTD
                             12,365       118.600         1,466,489.000
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             19,812       143.330         2,839,653.960
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      206.920          693,802.760
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             37,416       372.790        13,948,310.640
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,161       149.340         2,861,503.740
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,883       125.470         1,365,490.010
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             210,355       135.510        28,505,206.050
              PROGRESSIVE      CORP
                             49,891       94.200        4,699,732.200
              PUBLIC    SERVICE
                             42,278       56.600        2,392,934.800
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             21,209       42.160         894,171.440
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,956       194.170         4,845,706.520
              QUALCOMM     INC
                             95,333       155.750        14,848,114.750
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             10,744       92.650         995,431.600
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             12,799       132.890         1,700,859.110
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,052      164.250          665,541.000
              LTD
              REGENERON
                              8,892      478.980         4,259,090.160
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              6,097      122.140          744,687.580
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             12,197       208.730         2,545,879.810
              US  BANCORP
                             113,752        46.120        5,246,242.240
              SEAGEN    INC
                             10,296       186.550         1,920,718.800
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             34,383       34.270        1,178,305.410
              ROSS   STORES    INC
                             29,874       113.320         3,385,321.680
              ROLLINS    INC
                             12,378       54.140         670,144.920
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,746      415.000         3,629,590.000
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,811      246.770         2,421,060.470
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             15,879       80.640        1,280,482.560
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,004       87.070         958,118.280
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             53,439       246.160        13,154,544.240
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             121,361        57.180        6,939,421.980
              INC
                                114/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             10,744       206.820         2,222,074.080
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             21,167       136.710         2,893,740.570
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             52,647       147.470         7,763,853.090
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,430     2,104.870          7,219,704.100
              SCHLUMBERGER       LTD
                             118,219        23.380        2,763,960.220
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             127,865        50.100        6,406,036.500
              POOL   CORP
                              3,532      331.400         1,170,504.800
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             17,440       145.990         2,546,065.600
              INC
              BUNGE   LTD
                             13,304       64.500         858,108.000
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       56.810         605,196.930
              ANTHEM    INC
                             21,162       313.750         6,639,577.500
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             12,641       99.370        1,256,136.170
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             22,175       49.820        1,104,758.500
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,848      719.820         4,929,327.360
              CENTENE    CORP
                             48,565       61.310        2,977,520.150
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,532      353.730         1,603,104.360
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       56.310         639,174.810
              SNAP-ON    INC
                              4,129      180.780          746,440.620
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             33,814       79.960        2,703,767.440
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      158.220          985,077.720
              EDISON    INTERNATIONAL
                             31,683       62.880        1,992,227.040
              SOUTHERN     CO
                             89,102       60.500        5,390,671.000
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             112,243        47.950        5,382,051.850
              SOUTHWEST     AIRLINES
                             11,791       46.800         551,818.800
              AT&T   INC
                             602,677        30.690        18,496,157.130
              CHEVRON    CORP
                             162,830        93.350        15,200,180.500
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             13,127       177.640         2,331,880.280
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             29,758       71.730        2,134,541.340
              STARBUCKS     CORP
                             97,667       105.390        10,293,125.130
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       39.610         695,036.670
              STRYKER    CORP
                             28,236       235.130         6,639,130.680
              NETFLIX    INC
                             37,238       501.090        18,659,589.420
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       19.520         955,601.600
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       41.380         405,234.340
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             12,716       234.170         2,977,705.720
              SYSCO   CORP
                             40,230       77.240        3,107,365.200
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,960      758.070         7,550,377.200
              TELEFLEX     INC
                              4,002      383.350         1,534,166.700
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322       10.570         933,563.540
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             14,284       115.680         1,652,373.120
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             76,972       162.000        12,469,464.000
                                115/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              TEXTRON    INC
                             19,486       48.030         935,912.580
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,469       468.740        15,688,259.060
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      131.250         1,146,206.250
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,088       94.880         767,389.440
              DAVITA    INC
                              6,497      111.910          727,079.270
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573      135.950         1,301,449.350
              TRIMBLE    INC
                             20,073       62.380        1,252,153.740
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,473      449.590         1,561,426.070
              TYSON   FOODS   INC
                             24,980       69.410        1,733,861.800
              UGI  CORP
                             16,326       35.450         578,756.700
              UNION   PACIFIC    CORP
                             57,642       202.520        11,673,657.840
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             129,750        72.980        9,469,155.000
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             80,435       339.650        27,319,747.750
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      135.370          832,931.610
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      174.880         1,263,682.880
              INC
              VF  CORP
                             28,712       86.900        2,495,072.800
              VIACOMCBS     INC
                             45,361       35.870        1,627,099.070
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             21,766       224.040         4,876,454.640
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,057       137.760         1,523,212.320
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             62,849       41.650        2,617,660.850
              INC
              WALMART    INC
                             118,990       147.040        17,496,289.600
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             36,101       114.940         4,149,448.940
              WATERS    CORP
                              5,211      241.560         1,258,769.160
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,271      266.670         1,672,287.570
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      115.870         1,063,223.120
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      291.440          906,086.960
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             25,867       51.610        1,334,995.870
              WABTEC    CORP
                             16,257       75.400        1,225,777.800
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,029      182.410          917,339.890
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             14,165       145.540         2,061,574.100
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,639      112.880          975,170.320
              NASDAQ    INC
                             10,097       124.990         1,262,024.030
              CME  GROUP   INC
                             30,562       182.480         5,576,953.760
              WILLIAMS     COS  INC
                             102,608        22.000        2,257,376.000
              LKQ  CORP
                             23,691       36.570         866,379.870
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             22,829       51.860        1,183,911.940
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             26,631       91.980        2,449,519.380
              CARMAX    INC
                             14,209       94.340        1,340,477.060
              XILINX    INC
                             20,586       143.860         2,961,501.960
              TJX  COMPANIES     INC
                             100,155        66.520        6,662,310.600
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,561      375.140         1,711,013.540
                                116/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.320         469,584.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                             17,800       54.560         971,168.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                             17,100       25.790         441,009.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              9,381      126.050         1,182,475.050
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                             29,617       66.330        1,964,495.610
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       24.150         307,477.800
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             77,232       15.850        1,224,127.200
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,212      386.050         1,239,992.600
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              3,737      307.270         1,148,267.990
              INC
              T-MOBILE     US  INC
                             46,391       130.560         6,056,808.960
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             27,755       57.300        1,590,361.500
              MOSAIC    CO/THE
                             28,249       22.250         628,540.250
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,209      551.580         1,770,020.220
              CELANESE     CORP
                              9,803      130.970         1,283,898.910
              DEXCOM    INC
                              8,162      347.190         2,833,764.780
              DISCOVERY     INC-A
                             10,423       28.790         300,078.170
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             11,508       130.470         1,501,448.760
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       39.110         722,557.250
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                             10,614       192.850         2,046,909.900
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       23.200         789,333.600
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             46,643       109.240         5,095,281.320
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                             13,804       72.330         998,443.320
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,229     1,317.230          2,936,105.670
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,416      601.010         2,654,060.160
              MASTERCARD      INC
                             75,542       331.520        25,043,683.840
              WESTERN    UNION   CO
                             35,367       21.890         774,183.630
              OWENS   CORNING
                              8,324       75.240         626,297.760
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,057       104.820         1,158,994.740
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       18.910         328,088.500
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,959      146.220         1,456,204.980
              SOLUTIONS
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             14,723       42.620         627,494.260
              INSULET    CORP
                              5,566      246.970         1,374,635.020
              DISCOVER     FINANCIAL
                             24,889       84.160        2,094,658.240
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,872       118.470         3,301,995.840
              MASIMO    CORP
                              4,505      270.450         1,218,377.250
              CONCHO    RESOURCES
                             16,401       63.960        1,049,007.960
              INC/MIDLAND      TX
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,304       369.070         3,802,897.280
                                117/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              VMWARE    INC
                              6,532      141.840          926,498.880
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,718     1,589.520          5,909,835.360
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,538      272.130         1,234,925.940
              INVESCO    LTD
                             33,443       17.510         585,586.930
              MSCI   INC
                              7,090      422.600         2,996,234.000
              PHILIP    MORRIS
                             130,662        84.970        11,102,350.140
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             142,567       207.610        29,598,334.870
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             48,480       30.180        1,463,126.400
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             15,412       148.070         2,282,054.840
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             30,421       25.480         775,127.080
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             55,102       43.830        2,415,120.660
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,744       83.940         985,791.360
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             172,897        14.790        2,557,146.630
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             15,151       98.210        1,487,979.710
              LYONDELLBASELL
                             22,598       88.210        1,993,369.580
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      174.460          607,818.640
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             13,312       153.490         2,043,258.880
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,783      322.760         1,543,761.080
              ZILLOW    GROUP   INC
                              5,366      123.650          663,505.900
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             14,814       47.530         704,109.420
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             22,479       161.790         3,636,877.410
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             12,967       192.200         2,492,257.400
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      146.710          626,891.830
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,095      273.390         1,939,702.050
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             13,975       130.320         1,821,222.000
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             23,392       158.270         3,702,251.840
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,667       87.640        1,022,495.880
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              4,681      156.290          731,593.490
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622       86.940         749,596.680
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,243       72.130        1,460,127.590
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             20,975       205.870         4,318,123.250
              FORTINET     INC
                             10,939       127.560         1,395,378.840
              HORIZON    PHARMA    PLC
                             18,986       73.550        1,396,420.300
              TESLA   INC
                             62,949       627.070        39,473,429.430
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,402      211.270         1,141,280.540
              ENPHASE    ENERGY    INC
                             10,163       131.210         1,333,487.230
              GENERAL    MOTORS    CO
                             108,381        42.870        4,646,293.470
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614      120.200          915,202.800
                                118/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             30,122       34.490        1,038,907.780
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             10,273       58.840         604,463.320
              APTIV   PLC
                             22,755       124.150         2,825,033.250
              PHILLIPS     66
                             37,121       70.860        2,630,394.060
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      121.840          873,836.480
              FACEBOOK     INC
                             203,005       277.120        56,256,745.600
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,071       168.470         2,707,481.370
              SERVICENOW      INC
                             16,258       538.000         8,746,804.000
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,043      307.870         2,476,198.410
              WORKDAY    INC
                             14,623       218.290         3,192,054.670
              ABBVIE    INC
                             149,126       107.490        16,029,553.740
              ZOETIS    INC
                             39,683       158.120         6,274,675.960
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,263       18.350         555,326.050
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                             14,075       55.860         786,229.500
              CDW  CORP
                             11,563       131.710         1,522,962.730
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             30,749       26.130         803,471.370
              TWILIO    INC
                             11,117       334.510         3,718,747.670
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              5,637      314.660         1,773,738.420
              SNAP   INC
                             75,279       53.150        4,001,078.850
              TRADE   DESK   INC  A
                              3,466      917.580         3,180,332.280
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             19,546       43.010         840,673.460
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       42.170         351,023.080
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       42.130         598,456.650
              OKTA   INC
                              9,766      247.790         2,419,917.140
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,042       87.080        1,135,697.360
              BAKER   HUGHES    CO
                             57,274       23.120        1,324,174.880
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             13,181       76.390        1,006,896.590
              ALTICE    USA  INC-A
                             28,646       34.890         999,458.940
              BROADCOM     INC
                             34,036       410.040        13,956,121.440
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,207      346.380         2,149,980.660
              MONGODB    INC
                              4,188      319.060         1,336,223.280
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,602      233.100         1,305,826.200
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             35,824       28.800        1,031,731.200
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                             11,332       265.050         3,003,546.600
              TWITTER    INC
                             66,138       51.210        3,386,926.980
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       49.640         655,942.960
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             18,388       55.100        1,013,178.800
              ALLEGION     PLC
                              7,469      110.650          826,444.850
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                             11,454       96.980        1,110,808.920
              STERIS    PLC
                              7,390      189.760         1,402,326.400
              DOCUSIGN     INC
                             14,553       222.590         3,239,352.270
              WIX.COM    LTD
                              4,454      271.780         1,210,508.120
              DROPBOX    INC
                             28,170       21.240         598,330.800
              KKR  & CO  INC
                             43,097       39.010        1,681,213.970
              PERRIGO    CO  PLC
                             10,553       48.760         514,564.280
              ZOOM   VIDEO
                             14,630       397.960         5,822,154.800
              COMMUNICATIONS        INC
                                119/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MODERNA    INC
                             23,007       155.690         3,581,959.830
              HILTON    WORLDWIDE
                             24,001       107.360         2,576,747.360
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,632       38.060         709,133.920
              CIGNA   CORP
                             30,953       212.650         6,582,155.450
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             20,586       72.160        1,485,485.760
              DOW  INC
                             61,890       54.430        3,368,672.700
              AMCOR   PLC
                             130,000        11.530        1,498,900.000
              PINTEREST     INC
                             39,407       71.640        2,823,117.480
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                             16,480       117.990         1,944,475.200
              FOX  CORP-A
                             31,751       29.110         924,271.610
              FOX  CORP-B
                             13,009       28.685         373,163.160
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             12,052       179.990         2,169,239.480
              CHEWY   INC
                              6,586       78.070         514,169.020
              AVANTOR    INC
                             44,509       26.820        1,193,731.380
              DYNATRACE     INC
                             15,949       38.710         617,385.790
              CLOUDFLARE      INC
                             13,218       84.050        1,110,972.900
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              7,065       64.710         457,176.150
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             69,248       37.540        2,599,569.920
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             34,448       64.000        2,204,672.000
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             79,977       54.350        4,346,749.950
              CORTEVA    INC
                             62,843       38.740        2,434,537.820
              MATCH   GROUP   INC
                             20,510       147.320         3,021,533.200
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                             32,512       42.320        1,375,907.840
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             55,746       62.850        3,503,636.100
              CARLYLE    GROUP   INC
                             12,509       29.720         371,767.480
              10X  GENOMICS     INC
                              5,312      149.460          793,931.520
              DATADOG    INC
                             13,021       101.530         1,322,022.130
              INGERSOLL     RAND   INC
                             28,361       44.790        1,270,289.190
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,330      426.990         1,848,866.700
              PPD  INC
                             10,828       35.130         380,387.640
              AON  PLC
                             19,716       206.240         4,066,227.840
              IAC/INTERACTIVECORP                6,364      148.660          946,072.240
              ZENDESK    INC
                             10,021       137.510         1,377,987.710
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                             10,361       45.200         468,317.200
              VIATRIS    INC
                             102,403        17.690        1,811,509.070
              DRAFTKINGS      INC
                             14,671       50.110         735,163.810
              SNOWFLAKE     INC
                              2,805      373.280         1,047,050.400
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      276.370         1,393,457.540
              IHS  MARKIT    LTD
                             32,101       89.710        2,879,780.710
              FNF  GROUP
                             21,372       37.080         792,473.760
              CATALENT     INC
                             13,173       95.180        1,253,806.140
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             45,491       32.980        1,500,293.180
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             34,959       36.000        1,258,524.000
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      107.630          372,076.910
              WAYFAIR    INC
                              5,543      244.260         1,353,933.180
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             15,869       124.760         1,979,816.440
              INC
                                120/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              HUBSPOT    INC
                              3,741      395.140         1,478,218.740
              QORVO   INC
                             10,168       158.330         1,609,899.440
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,947      158.900          468,278.300
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      161.400         1,340,749.800
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       28.600         486,714.800
              LTD
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,257      273.480         1,164,204.360
              INC
              GODADDY    INC
                             14,540       84.480        1,228,339.200
              ETSY   INC
                             10,237       165.300         1,692,176.100
              TRANSUNION                16,760       95.350        1,598,066.000
              SQUARE    INC
                             31,463       217.250         6,835,336.750
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             61,404       66.570        4,087,664.280
              CARVANA    CO
                              5,347      260.470         1,392,733.090
              COCA-COLA     EUROPEAN
                             18,296       47.410         867,413.360
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              9,773      199.010         1,944,924.730
              WESTROCK     CO
                             22,778       43.910        1,000,181.980
              KRAFT   HEINZ   CO
                             56,879       34.100        1,939,573.900
              NOVOCURE     LTD
                              7,408      168.180         1,245,877.440
              FORTIVE    CORP
                             25,981       68.930        1,790,870.330
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,342       101.880         2,276,202.960
              ALPHABET     INC-CL    A
                             25,277      1,767.650         44,680,889.050
              HEWLETT    PACKARD
                             105,599        12.120        1,279,859.880
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             94,303       215.340        20,307,208.020
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             35,277       26.430         932,371.110
              SUNRUN    INC
                             10,000       57.580         575,800.000
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             12,061       121.090         1,460,466.490
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             25,431      1,775.330         45,148,417.230
              ZSCALER    INC
                              6,193      179.750         1,113,191.750
              CABLE   ONE  INC
                               392    2,116.870           829,813.040
              LINDE   PLC
                             44,547       250.950        11,179,069.650
              ATHENE    HOLDING    LTD
                             11,847       43.340         513,448.980
              ROKU   INC
                              8,597      321.990         2,768,148.030
              AVALARA    INC
                              6,312      165.340         1,043,626.080
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             12,030       658.040         7,916,221.200
              INC
              VISTRA    CORP
                             38,032       18.820         715,762.240
     アメリカ・ドル　小計                      26,277,547               2,728,007,753.160
                                           (283,740,086,407)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             31,798       14.640         465,522.720
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             38,916       32.700        1,272,553.200
              SEVERN    TRENT   PLC
                             21,933       23.260         510,161.580
              BHP  GROUP   PLC
                             176,526        19.776        3,490,978.170
              BARCLAYS     PLC
                            1,493,804         1.417        2,116,720.260
                                121/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             82,283        5.986         492,546.030
              BT  GROUP   PLC
                             723,199        1.357         981,381.040
              BUNZL   PLC
                             28,834       24.200         697,782.800
              AVIVA   PLC
                             318,596        3.238        1,031,613.840
              CRODA   INTERNATIONAL
                             12,568       63.100         793,040.800
              DIAGEO    PLC
                             198,891        30.020        5,970,707.820
              SCHRODERS     PLC
                             11,354       31.850         361,624.900
              DCC  PLC
                              7,898       54.600         431,230.800
              NATIONAL     GRID   PLC
                             290,859        8.900        2,588,645.100
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        2.632         436,069.760
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             273,749        5.112        1,399,404.880
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             194,304        29.240        5,681,448.960
              PLC
              HALMA   PLC
                             31,901       23.200         740,103.200
              NEXT   PLC
                             11,467       66.500         762,555.500
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             78,235       15.760        1,232,983.600
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,017       24.340         365,513.780
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             107,554        25.010        2,689,925.540
              COMPASS    GROUP   PLC
                             149,561        14.585        2,181,347.180
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,709,168         4.031        6,889,656.200
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             514,692        2.491        1,282,097.770
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             220,637        43.950        9,696,996.150
              MORRISON     
                             230,212        1.817         418,295.200
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             54,487        9.306         507,056.020
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             80,864        6.758         546,478.910
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,166       22.710         707,779.860
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        6.648         432,179.830
              PERSIMMON     PLC
                             28,126       25.140         707,087.640
              PRUDENTIAL      PLC
                             217,400        12.980        2,821,852.000
              RIO  TINTO   PLC
                             93,813       55.250        5,183,168.250
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,224,388         1.337        2,974,006.750
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             59,219       65.900        3,902,532.100
              PLC
              RELX   PLC
                             165,948        18.215        3,022,742.820
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             146,366        4.995         731,098.170
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             670,969        1.270         852,130.630
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        1.611         681,539.990
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             49,789       10.870         541,206.430
              SSE  PLC
                             88,646       14.205        1,259,216.430
              BP  PLC
                            1,733,483         2.847        4,935,226.100
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             87,111        5.728         498,971.800
              SMITHS    GROUP   PLC
                             31,720       15.585         494,356.200
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      112.450          739,246.300
              PLC
                                122/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             220,443        4.777        1,053,056.210
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,109,041         0.356        2,174,818.590
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.533         531,635.200
              TESCO   PLC
                             816,229        2.306        1,882,224.070
              3I  GROUP   PLC
                             77,445       11.290         874,354.050
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             76,928       15.430        1,186,999.040
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             420,949        14.174        5,966,531.120
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             26,272       86.780        2,279,884.160
              PLC
              WPP  PLC
                             111,598        7.724         861,982.950
              ASTRAZENECA      PLC
                             111,291        81.030        9,017,909.730
              WHITBREAD     PLC
                             18,594       30.650         569,906.100
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,842       58.040         803,389.680
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             31,686       17.815         564,486.090
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             13,315       47.840         636,989.600
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.252         309,008.180
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       28.540         453,586.220
              THE  BERKELEY     GROUP
                             11,581       42.310         489,992.110
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             346,240        14.348        4,967,851.520
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             309,765        13.852        4,290,864.780
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             13,010       25.590         332,925.900
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                             10,408       32.560         338,884.480
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        2.791         575,819.580
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             75,976       27.430        2,084,021.680
              MONDI   PLC
                             39,767       17.430         693,138.810
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       14.630         409,800.930
              FRESNILLO     PLC  NPR
                             17,385       11.400         198,189.000
              OCADO   GROUP   PLC
                             39,210       21.590         846,543.900
              INFORMA    PLC
                             120,480        5.624         677,579.520
              GLENCORE     PLC
                             836,468        2.390        1,999,158.520
              ENTAIN    PLC
                             49,618       10.550         523,469.900
              EVRAZ   PLC
                             48,765        4.511         219,978.910
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.961         333,686.930
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       23.280         354,042.240
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             51,721        7.150         369,805.150
              PLC
              FERGUSON     PLC
                             18,896       85.500        1,615,608.000
              M&G  PLC
                             204,940        1.899         389,181.060
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             32,086        7.862         252,260.130
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             76,348        5.546         423,426.000
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             424,675        1.590         675,233.250
     イギリス・ポンド　小計                      25,034,868                138,747,006.300
                                           (19,185,936,031)
                                123/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        21.830        2,234,496.970
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        19.430        2,539,559.290
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      384.000          675,840.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        11.620        1,186,797.080
              ICL  GROUP   LTD
                             49,411       15.460         763,894.060
              NICE   LTD
                              5,535      775.000         4,289,625.000
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       71.450         746,223.800
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      194.900          446,515.900
     イスラエル・シュケル　小計                        404,637               12,882,952.100
                                             (411,610,320)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             16,854       64.190        1,081,858.260
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             235,974        23.170        5,467,517.580
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             304,650        19.990        6,089,953.500
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             142,206        22.510        3,201,057.060
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        3.040        1,107,803.360
              AMP  LTD
                             302,414        1.740         526,200.360
              ASX  LTD
                             15,573       76.770        1,195,539.210
              BHP  GROUP   LTD
                             247,453        42.480        10,511,803.440
              AMPOL   LTD
                             20,946       30.500         638,853.000
              COMPUTERSHARE       LT
                             38,040       14.450         549,678.000
              CSL  LIMITED
                             38,115       301.290        11,483,668.350
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      144.160          593,795.040
              TRANSURBAN      GROUP
                             230,892        13.830        3,193,236.360
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                             52,693       12.760         672,362.680
              COCHLEAR     LTD
                              5,533      207.460         1,147,876.180
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        5.070         673,600.200
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             149,393        83.090        12,413,064.370
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                             31,595       115.390         3,645,747.050
              APA  GROUP
                             94,106       10.370         975,879.220
              ARISTOCRAT      LEISU
                             51,717       30.530        1,578,920.010
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             225,180        5.150        1,159,677.000
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        7.510         215,679.690
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             39,839       36.790        1,465,676.810
              PLC
              ORICA   LTD
                             41,311       15.850         654,779.350
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       26.830         233,662.470
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             62,116       14.090         875,214.440
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             36,941       17.310         639,448.710
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        6.640         770,611.840
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             29,821       139.150         4,149,592.150
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             117,454        10.150        1,192,158.100
                                124/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             282,507        23.540        6,650,214.780
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             66,127       27.080        1,790,719.160
              OIL  SEARCH    LTD
                             197,895        3.730         738,148.350
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        5.160         321,375.120
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             117,359        9.880        1,159,506.920
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             63,404       12.270         777,967.080
              LTD
              SANTOS    LTD
                             132,862        6.500         863,603.000
              SONIC   HEALTHCARE
                             40,148       32.950        1,322,876.600
              WASHINGTON      H SOUL
                              8,406       30.130         253,272.780
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             205,649        3.920         806,144.080
              WESFARMERS      LTD
                             95,839       50.140        4,805,367.460
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             86,196       22.730        1,959,235.080
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             106,718        39.510        4,216,428.180
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       55.500         554,722.500
              LTD
              SEEK   LTD
                             25,899       26.820         694,611.180
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.850         305,372.100
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,076       13.450         660,072.200
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        10.980        1,396,282.680
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861        9.750         320,394.750
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        4.890         689,313.960
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        4.290         644,143.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667        9.090         524,193.030
              LTD
              XERO   LTD
                             10,498       139.510         1,464,575.980
              AFTERPAY     LTD
                             18,322       96.180        1,762,209.960
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        2.840         587,624.400
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             412,345        2.610        1,076,220.450
              COLES   GROUP   LTD
                             109,456        18.080        1,978,964.480
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       30.400         243,200.000
     オーストラリア・ドル　小計                       6,175,455                116,671,673.550
                                            (9,135,392,039)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             20,578       90.370        1,859,633.860
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             72,789       43.970        3,200,532.330
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             148,244        29.380        4,355,408.720
              ATCO   LTD
                              7,193       38.600         277,649.800
              BANK   OF  MONTREAL
                             53,729       97.510        5,239,114.790
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             100,955        68.290        6,894,216.950
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,132       72.400        2,109,156.800
              BCE  INC
                             14,959       58.460         874,503.140
              BROOKFIELD      ASSET
                             109,524        54.010        5,915,391.240
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             28,192       26.660         751,598.720
              SAPUTO    INC
                             18,601       37.730         701,815.730
                                125/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BLACKBERRY      LTD
                             39,652       10.650         422,293.800
              ALGONQUIN     POWER   &
                             46,369       20.440         947,782.360
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                             19,859       95.490        1,896,335.910
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             11,340       59.800         678,132.000
              CAE  INC
                             25,006       32.010         800,442.060
              CAMECO    CORP
                             32,627       15.850         517,137.950
              ROGERS    COMM-CL    B
                             31,543       60.760        1,916,552.680
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             37,542       111.770         4,196,069.340
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             100,758        31.950        3,219,218.100
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      166.090          807,529.580
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       32.140         293,084.660
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             59,874       140.100         8,388,347.400
              YAMANA    GOLD   INC
                             84,317        7.150         602,866.550
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       35.760         568,977.360
              OPEN   TEXT   CORP
                             21,795       58.480        1,274,571.600
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       34.940         527,349.420
              KINROSS    GOLD   CORP
                             99,741        9.320         929,586.120
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       92.190         918,488.970
              INC
              FORTIS    INC
                             38,963       52.740        2,054,908.620
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             49,694       20.540        1,020,714.760
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       25.570         815,427.300
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             25,250       29.350         741,087.500
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       25.550         550,398.100
              ENBRIDGE     INC
                             172,385        43.550        7,507,366.750
              IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       35.220         213,750.180
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             162,090        23.010        3,729,690.900
              LOBLAW    CO  LTD
                             15,136       65.210         987,018.560
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,678       79.480        1,881,927.440
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             48,404       57.070        2,762,416.280
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      450.070          932,545.040
              LTD
              METRO   INC
                             20,760       58.900        1,222,764.000
              EMERA   INC
                             22,433       54.310        1,218,336.230
              ONEX   CORP
                              6,646       74.000         491,804.000
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,766       38.380         720,239.080
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             46,551       29.920        1,392,805.920
              QUEBECOR     INC-B
                             16,042       32.400         519,760.800
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             119,582       106.440        12,728,308.080
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             11,496       432.330         4,970,065.680
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             43,484       23.310        1,013,612.040
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             130,806        23.930        3,130,187.580
              LUNDIN    MINING    CORP
                             43,480        9.930         431,756.400
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       23.320         956,493.120
                                126/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,049       102.450         1,541,770.050
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,417       92.870         688,816.790
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             151,245        72.350        10,942,575.750
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             78,459       58.290        4,573,375.110
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184       98.690         610,298.960
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             12,515       152.750         1,911,666.250
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             36,085       52.080        1,879,306.800
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,731     1,652.900          2,861,169.900
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             16,165       167.370         2,705,536.050
              B2GOLD    CORP
                             101,675        7.110         722,909.250
              CI  FINANCIAL     CORP
                             20,285       16.480         334,296.800
              KEYERA    CORP
                             16,668       24.030         400,532.040
              PARKLAND     CORP
                             10,583       41.600         440,252.800
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       19.350         463,316.400
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             43,740       34.600        1,513,404.000
              DOLLARAMA     INC
                             23,536       54.460        1,281,770.560
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             80,721        7.870         635,274.270
              NORTHLAND     POWER   INC
                             17,568       43.740         768,424.320
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      125.610          635,335.380
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             21,840       51.980        1,135,243.200
              INTER   PIPELINE     LTD
                             41,863       13.670         572,267.210
              NUTRIEN    LTD
                             47,550       62.630        2,978,056.500
              SSR  MINING    INC
                             18,000       24.070         433,260.000
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,194       120.730         1,230,721.620
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       58.200         471,652.800
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                             16,485       35.670         588,019.950
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                              7,230       89.270         645,422.100
              CORP
              AIR  CANADA
                             10,722       26.430         283,382.460
              RESTAURANT      BRANDS
                             25,176       78.490        1,976,064.240
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              9,164     1,359.930         12,462,398.520
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      166.200          582,198.600
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       34.830         649,022.220
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       28.800         787,392.000
     カナダ・ドル　小計                       3,321,935                172,782,305.200
                                           (14,095,580,458)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.840         480,000.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             155,700        25.050        3,900,285.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        7.850         285,740.000
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900        9.020         621,478.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        3.180         650,357.700
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             426,800        0.840         358,512.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.230         705,527.000
                                127/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             271,653        10.030        2,724,679.590
              CORP
              SINGAPORE
                             676,822        2.340        1,583,763.480
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             160,850        4.350         699,697.500
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,400        22.790        2,333,696.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        7.510         304,155.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       19.100         401,100.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        4.200         597,660.000
     シンガポール・ドル　小計                       2,567,740                15,646,651.270
                                            (1,219,656,466)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             208,841        11.350        2,370,345.350
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                             14,429       79.260        1,143,642.540
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             243,473        99.900        24,322,952.700
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             43,922       75.320        3,308,205.040
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             59,521       305.900        18,207,473.900
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      244.900          849,068.300
              CERT
              SIKA   INHABER
                             11,880       229.000         2,720,520.000
              SGS  SA-REG
                               492    2,589.000          1,273,788.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             186,615        81.300        15,171,799.500
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      153.800          655,034.200
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    2,014.000           533,710.000
              CLARIANT     AG-REG
                             19,979       18.045         360,521.050
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,159      477.400         1,030,706.600
              ABB  LTD
                             152,415        23.950        3,650,339.250
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             12,944       54.960         711,402.240
              GEBERIT    AG
                              3,181      525.800         1,672,569.800
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,246      543.400         3,394,076.400
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               95    8,255.000           784,225.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   85,800.000           772,200.000
              GIVAUDAN-REG                 768    3,618.000          2,778,624.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             12,545       365.700         4,587,706.500
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                             43,996       46.600        2,050,213.600
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      118.100          675,886.300
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,698      222.600         1,045,774.800
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,518      196.500          887,787.000
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919    1,030.500           947,029.500
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,441      230.400          562,406.400
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       44.640         204,986.880
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      241.000          400,783.000
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,761      403.000         1,112,683.000
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       94.900         237,250.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      133.400          462,231.000
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     812.500          514,312.500
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990       86.050         515,439.500
                                128/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,515      981.800         1,487,427.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             17,849       50.360         898,875.640
              SWISS   RE  LTD
                             24,871       81.640        2,030,468.440
              ALCON   INC
                             41,312       57.100        2,358,915.200
              UBS  GROUP   AG
                             306,864        12.560        3,854,211.840
     スイス・フラン　小計                       1,463,815                110,545,591.970
                                           (12,979,157,953)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             53,126       429.100        22,796,366.600
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             36,051       374.200        13,490,284.200
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             245,215       104.500        25,624,967.500
              LUNDBERGS     B
                              7,382      432.800         3,194,929.600
              SKF  AB-B   SHS
                             34,849       213.700         7,447,231.300
              SANDVIK    AB
                             93,940       195.150        18,332,391.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        89.700        11,735,181.900
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             31,653       206.500         6,536,344.500
              SWEDBANK     AB
                             71,958       157.280        11,317,554.240
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                             52,945       140.050         7,414,947.250
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,411        84.980        10,742,406.780
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             121,239       191.750        23,247,578.250
              SWEDISH    MATCH   AB
                             13,845       650.000         8,999,250.000
              TELE2   AB-B   SHS
                             47,055       112.850         5,310,156.750
              INDUSTRIVARDEN        A
                             11,955       270.800         3,237,414.000
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       261.000         2,976,183.000
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       202.000         3,876,582.000
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             24,098       136.250         3,283,352.500
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             37,641       589.400        22,185,605.400
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             68,814       186.150        12,809,726.100
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             87,021       204.900        17,830,602.900
              TELIA   CO  AB
                             210,477        35.130        7,394,057.010
              LUNDIN    ENERGY    AB
                             14,739       228.600         3,369,335.400
              BOLIDEN    AB
                             21,855       288.000         6,294,240.000
              ALFA   LAVAL   AB
                             23,343       220.500         5,147,131.500
              KINNEVIK     AB-B
                             21,722       390.450         8,481,354.900
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      431.700         3,871,053.900
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      413.500         3,725,221.500
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       100.700         3,392,784.400
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             23,117       254.800         5,890,211.600
              HEXAGON    AB
                             24,223       695.000        16,834,985.000
              EPIROC    AB-A
                             60,750       146.700         8,912,025.000
              EPIROC    AB-B
                             30,899       138.700         4,285,691.300
              ESSITY    AB-B
                             52,143       271.800        14,172,467.400
              EQT  AB
                             20,934       194.950         4,081,083.300
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                             13,641       778.000        10,612,698.000
              AB
                                129/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              NORDEA    BANK   ABP
                             273,625        73.730        20,174,371.250
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                             14,945       185.000         2,764,825.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       2,184,700                371,792,592.230
                                            (4,580,484,736)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,656      943.000         8,162,608.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    12,785.000          7,261,880.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    12,000.000          3,060,000.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,305       100.100         5,936,430.500
              GENMAB    A/S
                              5,641     2,395.000         13,510,195.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             17,740       343.400         6,091,916.000
              ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,148.000          1,746,324.000
              AS
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             144,558       425.550        61,516,656.900
              GN  STORE   NORD   A/S
                             10,133       487.100         4,935,784.300
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             16,538      1,223.000         20,225,974.000
              COLOPLAST-B                9,511      918.400         8,734,902.400
              DSV  PANALPINA     A S
                             17,560       986.000        17,314,160.000
              DEMANT    A/S
                              7,244      222.900         1,614,687.600
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      196.450          950,818.000
              TRYG   A/S
                             11,107       175.200         1,945,946.400
              PANDORA    A/S
                              8,251      615.200         5,076,015.200
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      605.600         5,653,881.600
              A/S
              AMBU   A/S  B
                             14,156       206.200         2,918,967.200
              ORSTED    A/S
                             15,500      1,072.500         16,623,750.000
     デンマーク・クローネ　小計                        361,712               193,280,897.100
                                            (3,279,976,824)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        8.200         903,853.200
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894       14.900         445,420.600
              A2  MILK   CO  LTD
                             55,091       14.000         771,274.000
              FISHER    & PAYKEL
                             49,044       31.790        1,559,108.760
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.535         723,890.300
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        6.750         416,704.500
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        6.890         855,476.180
     ニュージーランド・ドル　小計                        589,774                5,675,727.540
                                             (418,471,392)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             35,183       179.000         6,297,757.000
     ローネ
              DNB  ASA
                             80,709       162.600        13,123,283.400
              NORSK   HYDRO   ASA
                             93,139       40.200        3,744,187.800
              TELENOR    ASA
                             63,038       153.250         9,660,573.500
              SCHIBSTED     ASA
                              7,537      351.100         2,646,240.700
              ORKLA   ASA
                             65,283       85.960        5,611,726.680
              EQUINOR    ASA
                             83,149       150.000        12,472,350.000
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             15,193       357.500         5,431,497.500
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       184.900         3,084,686.700
              ASA
                                130/294


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              ADEVINTA     ASA
                             22,265       128.600         2,863,279.000
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      306.600         2,282,637.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        489,624               67,218,219.280
                                             (797,880,263)
              CRH  PLC
                             66,036       32.940        2,175,225.840
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             13,105       162.750         2,132,838.750
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             13,475       122.700         1,653,382.500
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,452       72.200         971,234.400
              UMICORE                17,654       36.580         645,783.320
              AIR  LIQUIDE
                             40,275       136.000         5,477,400.000
              AIRBUS    SE
                             49,650       93.720        4,653,198.000
              AXA  SA
                             162,082        20.005        3,242,450.410
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             44,117       19.625         865,796.120
              ADIDAS    AG
                             15,912       287.600         4,576,291.200
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,569       14.355        1,400,602.990
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     900.000          265,500.000
              DANONE                51,855       52.380        2,716,164.900
              SAFRAN    SA
                             26,914       118.450         3,187,963.300
              INTESA    SANPAOLO
                            1,394,419         1.960        2,733,061.240
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,642       71.360        2,043,893.120
              AG
              ACCOR   SA
                             17,380       30.550         530,959.000
              BOUYGUES                17,572       34.170         600,435.240
              BNP  PARIBAS
                             96,130       43.460        4,177,809.800
              THALES    SA
                              8,549       77.100         659,127.900
              CAPGEMINI     SA
                             13,568       116.850         1,585,420.800
              UNICREDIT     SPA
                             173,574        7.900        1,371,234.600
              NATIXIS                70,166        2.639         185,168.070
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             14,438       134.650         1,944,076.700
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        5.196         431,881.120
              EIFFAGE                6,494       81.200         527,312.800
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             34,713       37.950        1,317,358.350
              UNITED    INTERNET
                              9,882       33.580         331,837.560
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       46.080         255,559.680
              PUBLICIS     GROUPE
                             18,595       40.060         744,915.700
              FAURECIA                6,117       40.500         247,738.500
              IBERDROLA     SA
                             510,828        11.300        5,772,356.400
              ENI  SPA
                             219,331        8.936        1,959,941.810
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       14.615         285,240.950
              KESKO   OYJ-B
                             24,085       20.660         497,596.100
              KBC  GROUPE
                             21,038       60.440        1,271,536.720
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      135.600          660,100.800
              WARTSILA     OYJ
                             34,935        8.346         291,567.510
              L'OREAL                21,014       301.700         6,339,923.800
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,497       501.000        11,771,997.000
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             11,838       28.180         333,594.840
              BOLLORE                71,347        3.334         237,870.890
                                131/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MEDIOBANCA      SPA
                             57,442        7.508         431,274.530
              MICHELIN(CGDE)-B                14,802       105.550         1,562,351.100
              CONTINENTAL      AG
                              8,803      112.000          985,936.000
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             83,086       39.090        3,247,831.740
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             21,206       28.630         607,127.780
              ENERGY
              OMV  AG
                             12,817       32.920         421,935.640
              VERBUND    AG
                              4,908       60.000         294,480.000
              PERNOD-RICARD                17,811       158.800         2,828,386.800
              PEUGEOT    SA
                             47,343       21.110         999,410.730
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             12,649       55.040         696,200.960
              PFD
              RENAULT    SA
                             14,917       36.355         542,307.530
              REPSOL    SA
                             124,165        8.950        1,111,276.750
              REMY   COINTREAU
                              1,860      146.600          272,676.000
              MERCK   KGAA
                             10,841       134.800         1,461,366.800
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             44,560       39.070        1,740,959.200
              GOBAIN
              RWE  AG
                             53,941       33.600        1,812,417.600
              SEB  SA
                              1,551      143.300          222,258.300
              SOCIETE    GENERALE-A
                             69,595       17.098        1,189,935.310
              VINCI   S.A.
                             43,513       85.760        3,731,674.880
              SODEXO                7,075       73.080         517,041.000
              SOFINA                1,382      266.000          367,612.000
              SOLVAY    SA
                              5,563       98.160         546,064.080
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             45,834       114.700         5,257,159.800
              VIVENDI    SA
                             70,995       25.400        1,803,273.000
              SAP  SE
                             87,580       101.180         8,861,344.400
              TELEFONICA      S.A
                             403,880        3.861        1,559,380.680
              TOTAL   SE
                             213,239        37.665        8,031,646.930
              VALEO                19,653       31.440         617,890.320
              E.ON   SE
                             188,262        9.134        1,719,585.100
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       28.090         277,388.750
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              8,602       79.650         685,149.300
              SIEMENS    AG-REG
                             65,228       113.520         7,404,682.560
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             44,829       28.980        1,299,144.420
              ING  GROEP   NV-CVA
                             329,234        8.088        2,662,844.590
              PUMA   AG
                              7,534       86.480         651,540.320
              BAYER   AG
                             84,197       47.420        3,992,621.740
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             53,250       14.600         777,450.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             14,859       89.860        1,335,229.740
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             72,434       56.320        4,079,482.880
              BASF   SE
                             76,828       64.040        4,920,065.120
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       91.140         762,932.940
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       77.300         131,951.100
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,031       59.060         710,550.860
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,842       68.320        1,218,965.440
              AG  & CO
                                132/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ORANGE               169,379        10.325        1,748,838.170
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             40,512       35.170        1,424,807.040
              RANDSTAD     NV
                              9,362       51.980         486,636.760
              ALLIANZ    SE
                             35,019       197.120         6,902,945.280
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             238,662        4.765        1,137,224.430
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             92,201       23.480        2,164,879.480
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,667      828.000         2,208,276.000
              ENDESA    S.A.
                             27,736       22.770         631,548.720
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             27,990        9.738         272,566.620
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             24,204       25.050         606,310.200
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             11,715       239.300         2,803,399.500
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             61,594       17.446        1,074,568.920
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             11,280       153.500         1,731,480.000
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             21,395       26.530         567,609.350
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             22,683       91.840        2,083,206.720
              AKZO   NOBEL
                             16,208       87.060        1,411,068.480
              ASML   HOLDING    NV
                             35,905       376.950        13,534,389.750
              AEGON   NV
                             150,349        3.099         465,931.550
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      157.800          435,212.400
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             15,599       144.400         2,252,495.600
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             578,251        4.054        2,344,229.550
              ARGENTA
              KERING                6,306      573.300         3,615,229.800
              CNP  ASSURANCES
                             13,987       13.180         184,348.660
              FORTUM    OYJ
                             39,409       18.630         734,189.670
              AGEAS                14,365       41.780         600,169.700
              UCB  SA
                             10,571       89.020         941,030.420
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       57.500         292,962.500
              CARREFOUR     SA
                             49,926       13.900         693,971.400
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       18.910         446,502.920
              ATOS   SE
                              8,972       73.800         662,133.600
              NOKIA   OYJ
                             476,230        3.440        1,638,231.200
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             76,388       43.320        3,309,128.160
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             23,137       68.740        1,590,437.380
              SANOFI                96,107       81.790        7,860,591.530
              STMICROELECTRONICS          NV
                             54,176       29.460        1,596,024.960
              ELISA   OYJ
                             10,787       44.740         482,610.380
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,486,679         2.648        3,936,725.990
              RED  ELECTRICA     DE
                             34,596       16.775         580,347.900
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             17,974       42.290         760,120.460
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             165,949        9.107        1,511,297.540
              BMW  VORZUG
                              4,116       54.000         222,264.000
              ENEL   SPA
                             675,152        8.210        5,542,997.920
              COLRUYT    NV
                              4,673       49.440         231,033.120
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       43.770         234,782.280
                                133/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             285,762        14.990        4,283,572.380
              SARTORIUS     AG
                              3,044      361.600         1,100,710.400
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       78.340         602,121.240
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             111,890        29.045        3,249,845.050
              RATIONAL     AG
                               479     720.500          345,119.500
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      109.800          414,055.800
              BECHTLE    AG
                              2,511      174.200          437,416.200
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.478         721,169.860
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                             11,330       65.290         739,735.700
              TELEPERFORMANCE                4,699      270.700         1,272,019.300
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             15,851       137.000         2,171,587.000
              EURAZEO                2,748       54.700         150,315.600
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       82.060         812,722.240
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                             10,004       80.050         800,820.200
              INDITEX                92,847       26.720        2,480,871.840
              ESSILORLUXOTTICA                23,967       128.500         3,079,759.500
              SNAM   SPA
                             171,294        4.567         782,299.690
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             98,685       10.365        1,022,870.020
              ORPEA                4,932      105.950          522,545.400
              ENAGAS                23,477       20.330         477,287.410
              WENDEL                2,220       98.250         218,115.000
              TENARIS    SA
                             36,959        6.922         255,830.190
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.398         303,544.650
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.429         213,468.680
              ATLANTIA     SPA
                             37,690       15.240         574,395.600
              ILIAD   SA
                              1,046      174.500          182,527.000
              PROXIMUS                13,739       17.910         246,065.490
              SES  FDR
                             28,847        7.884         227,429.740
              TERNA   SPA
                             113,654        6.108         694,198.630
              BIOMERIEUX                3,248      117.900          382,939.200
              GRIFOLS    SA
                             23,518       24.410         574,074.380
              FERROVIAL     SA
                             40,593       23.100         937,698.300
              LANXESS    AG
                              6,856       61.760         423,426.560
              NESTE   OYJ
                             36,796       58.200        2,141,527.200
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       16.430         158,401.630
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                             10,303       43.970         453,022.910
              GALAPAGOS     NV
                              3,426       97.620         334,446.120
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             55,304        9.460         523,175.840
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      209.500          873,196.000
              AG
              KONE   OYJ
                             28,383       67.540        1,916,987.820
              ELIA   GROUP
                              2,862       94.500         270,459.000
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      294.600          703,210.200
              ENGIE               154,115        12.395        1,910,255.420
              ALSTOM                21,779       45.680         994,864.720
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             54,778       12.500         684,725.000
              IPSEN   SA
                              3,646       69.300         252,667.800
                                134/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             29,097       42.510        1,236,913.470
              ARKEMA    SA
                              6,393       95.300         609,252.900
              LEGRAND    SA
                             21,521       71.100        1,530,143.100
              AMPLIFON     SPA
                             11,372       32.550         370,158.600
              ADP                2,313      105.000          242,865.000
              ORION   OYJ
                              8,051       38.560         310,446.560
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088        9.310         373,219.280
              SHRS
              SYMRISE    AG
                             11,308       106.150         1,200,344.200
              SCOR   SE
                             15,667       27.400         429,275.800
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             20,870       37.600         784,712.000
              PRYSMIAN     SPA
                             22,328       27.060         604,195.680
              DIASORIN     SPA
                              2,223      169.700          377,243.100
              CAIXABANK               307,331        2.238         687,806.770
              BUREAU    VERITAS    SA
                             23,179       22.710         526,395.090
              GETLINK                37,646       13.520         508,973.920
              SUEZ   SA
                             26,620       15.820         421,128.400
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             38,173       61.200        2,336,187.600
              BRENNTAG     AG
                             12,353       62.820         776,015.460
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       26.350         451,006.600
              EDENRED                21,488       46.070         989,952.160
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,385        2.328         229,040.280
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      AG
                              5,934      120.060          712,436.040
              KION   GROUP   AG
                              5,903       68.440         404,001.320
              VONOVIA    SE
                             43,096       56.880        2,451,300.480
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      105.760          725,513.600
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             21,468       41.140         883,193.520
              FERRARI    NV
                             10,596       176.200         1,867,015.200
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             89,378        8.994         803,865.730
              AROUNDTOWN      SA
                             83,054        6.156         511,280.420
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       35.770         289,450.840
              SAEM
              MONCLER    SPA
                             17,567       46.460         816,162.820
              NEXI   SPA
                             33,176       16.030         531,811.280
              TEAMVIEWER      AG
                             11,117       38.520         428,226.840
              PROSUS    NV
                             40,543       92.240        3,739,686.320
              JDE  PEET'S    BV
                              7,308       33.200         242,625.600
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             31,959       25.500         814,954.500
              WORLDLINE     SA
                             20,129       73.820        1,485,922.780
              NN  GROUP   NV
                             25,274       33.990         859,063.260
              FINECOBANK      SPA
                             53,818       13.230         712,012.140
              ARGENX    SE
                              3,879      233.600          906,134.400
              ZALANDO    SE
                             13,039       78.880        1,028,516.320
              FIAT   CHRYSLER
                             94,487       13.830        1,306,755.210
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      136.100          726,501.800
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             27,234       51.360        1,398,738.240
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                             10,836       86.160         933,629.760
                                135/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251        8.232         281,954.230
              EXOR   NV
                              7,971       60.200         479,854.200
              ALTICE    EUROPE    NV
                             56,763        4.450         252,595.350
              SCOUT24    AG
                              9,670       66.350         641,604.500
              COVESTRO     AG
                             16,337       49.850         814,399.450
              HELLOFRESH      SE
                             12,838       57.650         740,110.700
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             63,579       58.380        3,711,742.020
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             40,015        8.418         336,846.270
              AMUNDI    SA
                              4,119       67.600         278,444.400
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             23,344        9.805         228,887.920
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,516     1,752.000          2,656,032.000
              UNIPER    SE
                             18,203       27.880         507,499.640
              DELIVERY     HERO   SE
                             10,974       108.300         1,188,484.200
     ユーロ　小計                      15,844,052                344,988,936.140
                                           (43,568,652,745)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             32,900       97.450        3,206,105.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        19.620        3,217,680.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        16.940        1,759,388.400
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             134,500        71.150        9,569,675.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.740        1,568,940.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       40.000        1,980,000.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             102,640       384.200        39,434,288.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        42.650        5,373,900.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             65,700       136.800         8,987,760.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        31.150        3,596,267.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             134,500        41.350        5,561,575.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             913,292        11.780        10,758,579.760
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             177,000        60.950        10,788,150.000
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        24.450        7,762,875.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             121,066        37.650        4,558,134.900
              SINO   LAND   CO
                             255,400        10.340        2,640,836.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             108,500       104.600        11,349,100.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             49,500       44.500        2,202,750.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             116,500       103.000        11,999,500.000
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        18.680        3,100,880.000
              LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        9.320        1,453,920.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        13.640        1,696,816.000
              AIA  GROUP   LTD
                            1,016,027         89.550        90,985,217.850
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        10.360        2,994,040.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             198,800        34.500        6,858,600.000
                                136/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        23.550        2,453,910.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        39.500        5,915,125.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  CAYMAN    LTD
                             147,400        24.000        3,537,600.000
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.760        1,784,800.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        26.450        3,983,370.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             731,500        6.490        4,747,435.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             228,332        55.850        12,752,342.200
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        43.050        9,679,017.600
     香港・ドル　小計                       7,335,649                298,258,578.210
                                            (4,002,630,120)
     合計                      92,051,508                397,415,515,754
                                           (397,415,515,754)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       スイス・フラン         CIE  FINANCIERE      RICHEMO
                                        87,844.000           15,811.920
     券
                     11/22/23
             スイス・フラン　小計                           87,844.000           15,811.920
                                                  (1,856,477)
     新株予約権証券　合計                                     87,844         1,856,477
                                                  (1,856,477)
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          818,686.000
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       134,222.000          2,436,129.300
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           743,690.400
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           889,428.600
                     SCENTRE    GROUP
                                       420,268.000          1,185,155.760
                     STOCKLAND                  194,018.000           851,739.020
                     VICINITY     CENTRES
                                       270,443.000           465,161.960
             オーストラリア・ドル　小計                          1,591,176.000           7,389,991.040
                                                 (578,636,299)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           842,705.280
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       347,536.000           726,350.240
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           398,061.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           513,190.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           286,229.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                          1,294,642.000           2,766,535.520
                                                 (215,651,444)
     投資信託受益証券　合計                                   2,885,818          794,287,743
                                137/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 (794,287,743)
     投資証券       アメリカ・ドル
                     AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          713,434.000
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        10,713.000         1,832,030.130
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        37,134.000         8,147,570.940
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000          1,048,534.980
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,329.000         2,003,709.080
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,947.000         1,319,299.300
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        7,601.000          728,859.890
                     CROWN   CASTLE
                                        36,589.000         5,752,522.580
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        22,230.000         2,882,341.800
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,929.000         1,220,964.960
                     EQUINIX    INC
                                        7,385.000         5,073,421.150
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          810,201.960
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,078.000         1,917,943.620
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,504.000         1,350,736.640
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,566.000         1,162,471.320
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        45,543.000         1,345,340.220
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          817,370.280
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        46,060.000         1,331,594.600
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000          744,861.390
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        40,988.000          839,844.120
                     MID  AMERICA
                                        9,014.000         1,083,302.520
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          663,213.720
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        61,657.000         5,991,827.260
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,090.000         2,835,032.200
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        29,466.000         1,765,897.380
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          690,297.390
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,281.000         2,557,843.600
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        28,083.000         2,539,826.520
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        8,298.000         1,164,126.420
                     UDR  INC
                                        27,057.000         1,037,094.810
                     VENTAS    INC
                                        31,091.000         1,518,173.530
                     VEREIT    INC
                                       102,670.000           775,158.500
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        47,083.000         1,197,320.690
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,714.000          504,872.940
                     WELLTOWER     INC
                                        35,270.000         2,258,338.100
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        64,096.000         2,035,048.000
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,065,134.110
             アメリカ・ドル　小計                          1,153,185.000          70,725,560.650
                                                (7,356,165,563)
                                138/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イギリス・ポン
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          343,858.570
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          396,485.300
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       100,956.000           913,046.060
             イギリス・ポンド　小計                           226,618.000          1,653,389.930
                                                 (228,630,760)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        7,954.000          396,268.280
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          232,979.100
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           21,421.000          629,247.380
                                                  (51,334,001)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          348,326.100
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          466,824.000
                     KLEPIERRE                  17,099.000          322,914.610
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          791,996.000
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           38,352.000         1,930,060.710
                                                 (243,747,367)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       176,700.000         12,280,650.000
             香港・ドル　小計                           176,700.000         12,280,650.000
                                                 (164,806,323)
     投資証券　合計                                   1,616,276         8,044,684,014
                                                (8,044,684,014)
     合計                                            8,840,828,234
                                                (8,840,828,234)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                  組入新株       組入
                             組入株
                                                  有価証券の合計金額
                                              投資証
                              式
                                  予約権証     投資信託受益証
                                                      に
                                               券
                                   券      券
         通貨            銘柄数        時価比
                                                    対する比率
                                              時価比
                              率
                                  時価比率      時価比率
                                               率
                                                     （％）
                             （％）
                                  （％）      （％）
                                              （％）
                          594銘
     アメリカ・ドル            株式             68.76       －        －    －        71.65
                           柄
                 投資証券        37銘柄      －     －        －   1.78
     イギリス・ポンド            株式        85銘柄     4.65      －        －    －         4.78
                 投資証券         3銘柄      －     －        －   0.06
     イスラエル・シュケル            株式         8銘柄     0.10      －        －    －         0.10
     オーストラリア・ドル            株式        58銘柄     2.21      －        －    －         2.39
                 投資信託受益証
                          7銘柄      －     －       0.14     －
                 券
     カナダ・ドル            株式        86銘柄     3.42      －        －    －         3.48
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.01
     シンガポール・ドル            株式        14銘柄     0.30      －        －    －         0.35
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                 投資信託受益証
                          5銘柄      －     －       0.05     －
                 券
     スイス・フラン            株式        39銘柄     3.15      －        －    －         3.20
                 新株予約権証券         1銘柄      －    0.00         －    －
     スウェーデン・クロー
                 株式        38銘柄     1.11      －        －    －         1.13
     ナ
     デンマーク・クローネ            株式        19銘柄     0.79      －        －    －         0.81
     ニュージーランド・ド
                 株式         7銘柄     0.10      －        －    －         0.10
     ル
     ノルウェー・クローネ            株式        11銘柄     0.19      －        －    －         0.20
                          234銘
     ユーロ            株式             10.56       －        －    －        10.78
                           柄
                 投資証券         4銘柄      －     －        －   0.06
     香港・ドル            株式        33銘柄     0.97      －        －    －         1.03
                 投資証券         1銘柄      －     －        －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,789,893,332
        コール・ローン                                             2,006,727,497
        国債証券                                           517,312,366,830
        派生商品評価勘定                                              721,224,894
        未収利息                                             1,900,126,349
                                                      770,024,457
        前払費用
        流動資産合計                                           526,500,363,359
       資産合計                                             526,500,363,359
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             3,006,400,975
        未払金                                              111,014,204
                                                      17,369,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             3,134,784,179
       負債合計                                              3,134,784,179
     純資産の部
       元本等
        元本                                           352,957,920,687
        剰余金
                                                    170,407,658,493
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           523,365,579,180
       純資産合計                                             523,365,579,180
     負債純資産合計                                              526,500,363,359
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          228,630,884,001円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          220,870,724,711円
        同期中一部解約元本額                                           96,543,688,025円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           6,098,581,406円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            342,259,702円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            818,824,993円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            367,933,100円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             20,780,552円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            675,051,305円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            669,636,142円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            188,154,424円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             42,669,633円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             4,164,002円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             7,410,448円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             15,783,354円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,092,305円
                                                     4,294,365円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          130,076,905,840円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           8,958,405,363円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           8,590,135,040円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           90,373,939,334円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           3,050,723,552円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           6,562,474,078円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             86,936,582円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             40,864,615円
                                                     81,786,881円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            258,210,128円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           55,180,101,033円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           3,836,579,195円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             41,993,652円
                                                     21,558,301円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             22,118,792円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,958,081,268円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           6,281,271,845円
        定）
                                                    634,219,570円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             49,749,333円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            393,481,339円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            783,347,501円
                                                   1,130,753,416円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,096,645,135円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,183,735,880円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,887,293,805円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            115,973,478円
        投資家限定）
        計                                          352,957,920,687円
     ２.   受益権の総数                                          352,957,920,687口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                143/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              項目                        2020年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                598,601,672
     合計                                                598,601,672
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2020年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2020年12月11日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 520,516,792,526              －   522,801,968,607          △2,285,176,081
          アメリカ・ドル              226,035,933,283              －   225,638,408,850            397,524,433
          イギリス・ポンド               34,539,106,915              －    34,282,400,256           256,706,659
          イスラエル・シュケル               2,290,983,714             －    2,320,035,362          △29,051,648
          オーストラリア・ドル               14,067,785,853              －    14,329,467,120          △261,681,267
          カナダ・ドル               10,327,980,156              －    10,470,946,605          △142,966,449
          シンガポール・ドル               2,281,497,928             －    2,285,027,774           △3,529,846
          スウェーデン・クローナ               1,704,761,892             －    1,720,276,096          △15,514,204
          デンマーク・クローネ               2,662,211,727             －    2,691,688,065          △29,476,338
          ノルウェー・クローネ               1,138,167,985             －    1,146,363,880           △8,195,895
          ポーランド・ズロチ               3,280,833,657             －    3,358,463,745          △77,630,088
          マレーシア・リンギット               2,264,276,362             －    2,272,375,300           △8,098,938
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          メキシコ・ペソ               4,489,158,497             －    4,510,507,274          △21,348,777
          ユーロ              215,434,094,557              －   217,776,008,280          △2,341,913,723
     合計                   520,516,792,526              －   522,801,968,607          △2,285,176,081
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4828円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,828円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      5,670,000.000           5,671,107.350
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      8,630,000.000           8,622,583.550
                     US  T N/B  0.125   05/31/22
                                      8,000,000.000           7,999,687.440
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      9,000,000.000           8,987,695.290
                     US  T N/B  0.125   07/31/22
                                      11,110,000.000           11,107,829.990
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      6,000,000.000           5,991,796.860
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      17,610,000.000           17,605,184.720
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      13,000,000.000           12,980,195.280
                     US  T N/B  0.125   09/30/22
                                      18,620,000.000           18,614,908.540
                     US  T N/B  0.125   10/15/23
                                      16,370,000.000           16,343,782.290
                     US  T N/B  0.125   10/31/22
                                      16,730,000.000           16,724,118.230
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      17,350,000.000           17,346,611.190
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      8,130,000.000           8,148,101.440
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      8,500,000.000           8,470,781.250
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      11,000,000.000           11,020,195.230
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      12,230,000.000           12,179,360.090
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                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      13,440,000.000           13,378,049.930
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      10,000,000.000           9,949,218.700
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      10,750,000.000           10,689,531.250
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      16,000,000.000           15,902,500.000
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                      16,730,000.000           16,762,022.220
                     US  T N/B  0.375   03/31/22
                                      14,270,000.000           14,319,053.120
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      8,230,000.000           8,248,324.090
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      10,850,000.000           10,694,031.250
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      10,000,000.000           9,832,812.500
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      15,040,000.000           15,034,124.920
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      7,000,000.000           7,054,413.800
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      10,800,000.000           10,883,952.720
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      7,500,000.000           7,470,410.170
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      7,960,000.000           7,920,821.830
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      11,130,000.000           11,067,393.750
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      9,000,000.000           8,931,796.830
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      15,000,000.000           14,860,546.800
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      6,720,000.000           6,749,662.080
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      18,860,000.000           18,435,650.000
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      25,970,000.000           25,320,750.000
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      10,820,000.000           10,786,187.500
                     US  T N/B  1.125   02/28/22
                                      10,000,000.000           10,124,218.000
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      7,790,000.000           8,057,781.250
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      4,000,000.000           4,142,968.400
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      12,070,000.000           11,483,473.430
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      18,670,000.000           17,718,996.870
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      16,750,000.000           15,217,636.630
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                      8,400,000.000           8,639,531.200
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      8,000,000.000           8,295,000.000
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      9,960,000.000          10,401,196.820
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      9,870,000.000          10,129,473.020
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      5,390,000.000           5,555,489.810
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      17,000,000.000           15,941,484.280
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                      9,500,000.000           9,812,460.890
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      6,000,000.000           6,305,156.220
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      9,000,000.000           9,303,750.000
                     US  T N/B  1.375   10/15/22
                                      5,500,000.000           5,625,253.860
                     US  T N/B  1.5  01/15/23
                                      8,000,000.000           8,224,687.440
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      5,790,000.000           6,129,257.810
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      14,550,000.000           15,390,035.070
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      7,620,000.000           7,845,623.390
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      9,390,000.000           9,676,101.550
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      11,300,000.000           11,560,871.000
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      10,510,000.000           11,112,682.800
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                      8,410,000.000           8,610,722.980
                     US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      8,000,000.000           8,375,624.960
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      8,000,000.000           8,381,250.000
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      10,920,000.000           11,446,378.060
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      10,850,000.000           11,524,734.370
                                146/294

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                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      8,000,000.000           8,278,750.000
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      15,020,000.000           15,970,484.360
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      5,460,000.000           5,656,645.280
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      8,000,000.000           8,200,937.440
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      9,900,000.000          10,585,265.620
                     US  T N/B  1.625   08/31/22
                                      10,660,000.000           10,931,496.870
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      3,820,000.000           4,070,389.040
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      5,780,000.000           6,022,037.500
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      5,100,000.000           5,434,687.500
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      17,200,000.000           17,691,140.490
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      8,400,000.000           8,378,343.700
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      5,310,000.000           5,657,224.190
                     US  T N/B  1.625   12/15/22
                                      8,600,000.000           8,855,648.410
                     US  T N/B  1.625   12/31/21
                                      3,070,000.000           3,119,255.380
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      8,180,000.000           8,457,353.120
                     US  T N/B  1.75   02/28/22
                                      10,500,000.000           10,710,000.000
                     US  T N/B  1.75   03/31/22
                                      5,290,000.000           5,403,239.060
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      1,250,000.000           1,279,052.720
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      10,000,000.000           10,382,812.500
                     US  T N/B  1.75   05/31/22
                                      9,490,000.000           9,716,128.850
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                      3,700,000.000           3,790,042.940
                     US  T N/B  1.75   06/30/22
                                      5,160,000.000           5,289,806.250
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      7,510,000.000           7,913,075.740
                     US  T N/B  1.75   07/15/22
                                      2,940,000.000           3,015,911.710
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      8,000,000.000           8,437,500.000
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      10,390,000.000           10,693,582.810
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      9,240,000.000           9,984,975.000
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      9,000,000.000           9,530,859.320
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      4,990,000.000           5,356,063.250
                     US  T N/B  1.875   01/31/22
                                      6,840,000.000           6,976,800.000
                     US  T N/B  1.875   02/28/22
                                      2,440,000.000           2,492,421.860
                     US  T N/B  1.875   04/30/22
                                      10,390,000.000           10,643,256.250
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      4,000,000.000           4,313,437.480
                     US  T N/B  1.875   07/31/22
                                      10,290,000.000           10,583,425.720
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      5,000,000.000           5,394,531.250
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      8,000,000.000           8,238,750.000
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      7,320,000.000           7,760,343.750
                     US  T N/B  1.875   09/30/22
                                      8,860,000.000           9,136,875.000
                     US  T N/B  1.875   10/31/22
                                      4,000,000.000           4,130,937.480
                     US  T N/B  2.0  02/15/22
                                      10,000,000.000           10,225,390.600
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      8,020,000.000           8,339,546.870
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      11,340,000.000           12,143,545.250
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      11,160,000.000           12,142,603.050
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      4,560,000.000           4,836,450.000
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      12,440,000.000           13,203,893.740
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                      7,540,000.000           8,010,660.890
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      13,590,000.000           14,634,731.250
                     US  T N/B  2.0  10/31/22
                                      2,720,000.000           2,815,200.000
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      13,900,000.000           15,118,421.870
                                147/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      12,020,000.000           12,458,542.120
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      6,950,000.000           7,378,945.300
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      11,900,000.000           12,652,117.120
                     US  T N/B  2.125   05/15/22
                                      4,150,000.000           4,268,177.720
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      10,190,000.000           10,999,627.290
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      6,070,000.000           6,623,887.500
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      3,820,000.000           3,938,479.660
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                      6,810,000.000           7,275,527.300
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      6,650,000.000           7,119,656.250
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      8,000,000.000           8,461,250.000
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      3,970,000.000           4,259,375.760
                     US  T N/B  2.125   12/31/21
                                      7,000,000.000           7,148,750.000
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      13,500,000.000           14,046,328.120
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                      3,780,000.000           4,024,223.410
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
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                     US  T N/B  2.25   04/15/22
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                                      8,000,000.000           8,551,250.000
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
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                     US  T N/B  2.25   10/31/24
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                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      15,840,000.000           17,057,700.000
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
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                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      12,060,000.000           13,380,946.870
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                      8,000,000.000           8,502,500.000
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      4,530,000.000           4,890,276.560
                     US  T N/B  2.375   01/31/23
                                      10,760,000.000           11,266,896.820
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                      5,800,000.000           6,204,187.500
                     US  T N/B  2.375   03/15/22
                                      3,000,000.000           3,084,960.930
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      6,620,000.000           7,306,825.000
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      11,540,000.000           12,863,493.740
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      10,760,000.000           12,157,118.740
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      13,790,000.000           14,870,575.700
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      9,480,000.000          11,164,921.820
                     US  T N/B  2.5  01/15/22
                                      6,320,000.000           6,485,159.350
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      8,490,000.000           9,103,535.110
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                      5,160,000.000           5,629,237.500
                     US  T N/B  2.5  02/15/22
                                      7,160,000.000           7,361,654.660
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      7,690,000.000           9,187,747.610
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      6,550,000.000           7,841,066.350
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      5,520,000.000           6,113,400.000
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      6,720,000.000           7,079,624.960
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      15,670,000.000           16,897,891.320
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      6,590,000.000           7,891,525.000
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      10,000,000.000           10,625,781.200
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      7,260,000.000           8,082,989.010
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      14,760,000.000           16,939,406.240
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      5,370,000.000           5,662,413.250
                                148/294

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      4,430,000.000           4,867,808.570
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      8,780,000.000           9,328,750.000
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      9,670,000.000          10,386,939.790
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      7,300,000.000           8,117,257.770
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      11,930,000.000           12,901,176.550
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      17,590,000.000           20,168,034.370
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                                      6,290,000.000           6,937,181.990
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                                      10,880,000.000           11,570,200.000
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
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                     US  T N/B  2.75   07/31/23
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                                      4,000,000.000           4,972,187.470
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      7,980,000.000          10,031,732.770
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      7,030,000.000           7,519,903.120
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,230,000.000           1,368,278.900
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      13,330,000.000           14,330,791.330
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      6,920,000.000           8,593,775.000
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                     US  T N/B  2.875   05/15/49
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                                      4,550,000.000           5,066,140.620
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
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                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      14,270,000.000           16,578,841.330
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                                      6,380,000.000           8,135,496.870
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
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                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      5,750,000.000           7,362,246.060
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                      3,810,000.000           4,113,609.370
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      6,780,000.000           7,613,728.120
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      6,460,000.000           8,463,104.650
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      9,100,000.000          11,965,789.000
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      12,860,000.000           17,010,363.980
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      3,710,000.000           4,785,610.120
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      6,980,000.000           9,071,273.390
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      5,000,000.000           6,559,375.000
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      10,530,000.000           13,887,260.100
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      7,430,000.000           8,361,071.870
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      6,560,000.000           7,393,837.460
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      6,810,000.000           8,834,378.860
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      2,210,000.000           2,880,251.560
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      3,960,000.000           5,207,090.600
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      4,760,000.000           6,263,490.570
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      11,140,000.000           14,998,965.610
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      7,430,000.000           9,822,111.670
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      13,770,000.000           16,308,843.750
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      3,770,000.000           4,944,296.050
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      5,110,000.000           7,005,889.810
                                149/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      8,640,000.000          12,164,849.990
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                      3,670,000.000           5,000,088.250
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      9,670,000.000          13,726,867.180
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      6,050,000.000           8,568,312.500
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      3,590,000.000           5,117,993.750
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      5,190,000.000           7,490,224.190
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      3,700,000.000           5,321,929.660
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                      3,700,000.000           5,506,640.620
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      3,320,000.000           5,006,196.850
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                      1,210,000.000           1,804,317.950
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      3,670,000.000           5,595,603.120
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      3,150,000.000           4,847,308.570
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      3,650,000.000           5,537,734.370
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      2,320,000.000           3,418,918.730
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                      1,250,000.000           1,894,238.270
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                      2,510,000.000           3,851,477.310
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      2,790,000.000           4,366,350.000
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      3,610,000.000           5,790,947.620
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                      2,810,000.000           4,418,285.930
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       830,000.000          1,128,021.870
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,700,000.000           2,295,664.050
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                      2,200,000.000           3,169,031.250
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       930,000.000          1,265,235.920
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       800,000.000          1,029,062.480
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      2,050,000.000           2,818,269.510
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      1,210,000.000           1,807,532.000
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,200,000.000           1,396,078.110
             アメリカ・ドル　小計                        1,978,520,000.000           2,145,277,847.550
                                    (205,785,865,200)           (223,130,348,926)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      4,860,000.000           4,896,450.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      11,440,000.000           11,490,107.200
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      2,660,000.000           2,675,355.910
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      5,270,000.000           5,291,625.960
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.375
                                      6,270,000.000           6,365,329.080
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                      5,280,000.000           5,333,399.800
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      2,400,000.000           2,271,201.600
                     UK  TREASURY     0.625
                                      5,790,000.000           5,975,145.660
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      2,810,000.000           2,843,666.040
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      5,210,000.000           5,043,398.780
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      5,400,000.000           5,523,800.400
                     07/22/23
                                150/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.875
                                      3,740,000.000           3,978,320.280
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      3,750,000.000           3,890,615.980
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,860,000.000           4,175,192.160
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,180,000.000           3,520,471.780
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      3,090,000.000           3,360,824.590
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      4,290,000.000           5,074,514.870
                     UK  TREASURY     1.625
                                      3,740,000.000           4,198,347.460
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      2,800,000.000           3,559,279.350
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                      2,820,000.000           4,157,735.790
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                      2,170,000.000           2,728,080.600
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      4,060,000.000           5,466,587.000
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,000,000.000           5,162,874.000
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      6,350,000.000           7,516,304.500
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      2,530,000.000           2,779,771.720
                     UK  TREASURY     2.25
                                      3,830,000.000           4,078,628.650
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      3,280,000.000           5,631,219.440
                     UK  TREASURY     2.75
                                      2,500,000.000           2,766,913.490
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      6,110,000.000           9,396,996.700
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      5,320,000.000           8,575,182.430
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      3,270,000.000           7,121,275.200
                     UK  TREASURY     3.75
                                      3,140,000.000           5,837,084.160
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      3,380,000.000           7,266,138.770
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,720,000.000           5,761,638.650
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      4,230,000.000           6,110,397.420
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,730,000.000           4,487,366.520
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,340,000.000           4,327,533.780
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,530,000.000           5,910,713.190
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      4,870,000.000           8,918,693.980
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,040,000.000           5,835,185.140
                     12/07/49
                                151/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,650,000.000           7,681,933.070
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      3,260,000.000           5,030,310.400
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      4,110,000.000           7,305,954.070
                     UK  TREASURY     4.75
                                      4,460,000.000           6,465,417.580
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      3,780,000.000           6,476,972.530
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      3,780,000.000           4,600,151.500
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                      1,450,000.000           2,130,376.520
             イギリス・ポンド　小計                         189,550,000.000           248,994,483.700
                                     (26,210,974,000)           (34,430,957,206)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.15
                                      3,000,000.000           2,992,455.000
             シュケル
                     07/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      3,000,000.000           3,022,470.000
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      2,710,000.000           2,740,620.290
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      6,000,000.000           6,125,130.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      3,140,000.000           3,111,975.500
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      3,860,000.000           4,001,723.760
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      4,020,000.000           4,276,853.880
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      6,700,000.000           7,317,592.600
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      4,770,000.000           5,333,518.260
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      4,020,000.000           4,475,449.920
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      5,180,000.000           7,057,936.480
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      6,660,000.000           7,277,681.700
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      4,110,000.000           6,892,112.430
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      2,300,000.000           3,072,261.800
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         59,470,000.000           67,697,781.620
                                     (1,900,066,500)           (2,162,944,123)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      6,110,000.000           6,121,085.370
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      6,000,000.000           5,976,574.020
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      9,050,000.000           9,075,677.560
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      6,600,000.000           6,554,797.180
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      6,000,000.000           6,007,935.000
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      3,900,000.000           3,959,830.680
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      7,050,000.000           7,382,688.790
                                152/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      4,000,000.000           3,766,400.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      7,110,000.000           7,916,985.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      7,410,000.000           7,720,689.430
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      8,010,000.000           9,150,573.520
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      8,580,000.000           9,340,290.960
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      3,450,000.000           4,044,155.550
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                      1,820,000.000           2,155,159.910
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      7,870,000.000           9,016,265.500
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      7,090,000.000           8,189,532.080
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      7,320,000.000           8,491,932.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      2,770,000.000           3,399,324.880
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      6,880,000.000           7,770,827.200
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      8,220,000.000           9,851,714.370
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                      2,270,000.000           2,858,280.470
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                      3,020,000.000           4,018,565.710
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      4,550,000.000           5,485,605.120
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      3,690,000.000           5,119,628.470
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      6,540,000.000           8,272,582.030
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      10,640,000.000           11,986,719.680
                     AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                      4,040,000.000           4,405,041.060
             オーストラリア・ドル　小計                         159,990,000.000           178,038,861.540
                                     (12,527,217,000)           (13,940,442,859)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                       920,000.000          1,354,736.800
                     CANADA    0.25   02/01/23
                                      4,000,000.000           3,999,680.000
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      3,030,000.000           2,995,064.100
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      2,300,000.000           2,294,227.000
                     CANADA    0.25   08/01/22
                                      5,500,000.000           5,500,220.000
                     CANADA    0.25   11/01/22
                                      5,350,000.000           5,351,177.000
                     CANADA    0.5  03/01/22
                                      4,170,000.000           4,185,762.600
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      8,740,000.000           8,749,614.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      4,000,000.000           3,891,680.000
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                      2,320,000.000           2,386,816.000
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      5,080,000.000           5,147,411.600
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                      2,060,000.000           2,133,356.600
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      9,090,000.000           9,494,232.300
                     CANADA    1.5  05/01/22
                                      1,920,000.000           1,954,502.400
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      3,130,000.000           3,224,557.300
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                      2,350,000.000           2,476,782.500
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                      1,810,000.000           1,886,363.900
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      5,070,000.000           5,237,360.700
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                      2,860,000.000           3,151,805.800
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                      5,750,000.000           6,016,627.500
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      6,090,000.000           7,194,238.800
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                      1,050,000.000           1,114,837.500
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      3,040,000.000           3,285,844.800
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                      1,980,000.000           2,235,697.200
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      3,210,000.000           3,449,016.600
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,950,000.000           3,060,035.000
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      2,840,000.000           3,831,898.400
                                153/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       970,000.000          1,443,049.600
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      3,010,000.000           4,479,060.600
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                      3,060,000.000           4,655,728.800
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                      1,950,000.000           3,119,434.500
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,930,000.000           2,732,744.900
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                      2,260,000.000           3,548,471.200
             カナダ・ドル　小計                         113,790,000.000           125,582,036.000
                                     (9,282,988,200)          (10,244,982,497)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       340,000.000           339,221.400
             ドル
                     SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                      1,800,000.000           1,852,971.480
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                      1,030,000.000           1,216,996.500
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       580,000.000           608,987.470
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                      1,180,000.000           1,273,950.180
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                      1,110,000.000           1,286,484.450
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                      1,470,000.000           1,591,096.390
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       830,000.000           991,430.850
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                      1,020,000.000           1,149,854.860
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                      1,480,000.000           1,944,781.690
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                      1,300,000.000           1,655,357.460
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                      2,180,000.000           2,310,850.790
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                      1,930,000.000           2,242,488.990
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                      1,420,000.000           1,675,770.400
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                      1,970,000.000           2,156,138.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                      2,220,000.000           2,326,093.800
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                      1,520,000.000           1,930,033.050
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                      1,630,000.000           1,902,589.460
             シンガポール・ドル　小計                         25,010,000.000           28,455,097.220
                                     (1,949,529,500)           (2,218,074,828)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      7,390,000.000           7,503,449.060
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      11,710,000.000           12,543,232.050
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      13,910,000.000           15,000,961.300
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      16,970,000.000           18,269,806.950
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      19,860,000.000           20,973,351.600
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      17,950,000.000           20,244,728.000
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      11,720,000.000           18,404,150.400
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      15,310,000.000           16,191,687.590
             スウェーデン・クローナ　小計                         114,820,000.000           129,131,366.950
                                     (1,414,582,400)           (1,590,898,441)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                      12,700,000.000           12,901,930.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      6,900,000.000           7,490,640.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      17,090,000.000           18,378,432.190
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      27,880,000.000           30,424,886.400
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      13,600,000.000           14,468,822.400
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      14,670,000.000           16,419,221.460
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      28,490,000.000           54,687,489.410
             デンマーク・クローネ　小計                         121,330,000.000           154,771,421.860
                                154/294


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                                     (2,058,970,100)           (2,626,471,029)
             ノルウェー・ク
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      9,410,000.000           9,823,710.650
             ローネ
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      8,270,000.000           8,657,466.040
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      10,110,000.000           10,765,507.120
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      7,570,000.000           7,969,809.550
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      12,730,000.000           13,693,088.150
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      9,010,000.000           9,817,746.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      18,110,000.000           18,868,816.240
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      12,080,000.000           13,105,350.400
             ノルウェー・クローネ　小計                         87,290,000.000           92,701,494.650
                                     (1,036,132,300)           (1,100,366,741)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.75   04/25/25
                                      3,140,000.000           3,180,078.640
             ロチ
                     POLAND    07/25/22
                                      4,910,000.000           4,908,454.320
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      9,600,000.000           9,502,761.120
                     POLAND    2.25   04/25/22
                                      8,340,000.000           8,600,208.000
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      6,880,000.000           7,399,644.320
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      8,340,000.000           8,778,376.240
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      7,640,000.000           8,236,252.330
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      10,320,000.000           11,332,708.820
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      7,800,000.000           8,585,820.340
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      9,190,000.000          10,290,502.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      4,360,000.000           4,912,412.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      10,150,000.000           11,424,332.500
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      7,010,000.000           7,798,554.900
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,800,000.000           2,485,350.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      4,750,000.000           5,236,039.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         104,230,000.000           112,671,495.030
                                     (2,973,681,900)           (3,214,517,753)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      5,000,000.000           5,134,250.000
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      2,000,000.000           2,095,374.400
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      3,910,000.000           4,045,067.410
                     MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                      4,580,000.000           4,845,511.760
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      4,000,000.000           4,305,265.600
                     MALAYSIA     3.757   04/20/23
                                      2,000,000.000           2,083,481.000
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      2,000,000.000           2,066,313.800
                     MALAYSIA     3.795   09/30/22
                                      2,600,000.000           2,691,109.460
                     MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                      2,900,000.000           3,039,196.520
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      4,150,000.000           4,404,383.790
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      3,840,000.000           4,084,684.030
                     MALAYSIA     3.882   03/14/25
                                      2,000,000.000           2,143,247.000
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      5,270,000.000           5,711,578.570
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                      1,370,000.000           1,489,622.370
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      2,000,000.000           2,168,871.800
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      1,500,000.000           1,626,011.850
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      2,000,000.000           2,164,193.800
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      4,400,000.000           4,749,092.480
                                155/294


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                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                      2,960,000.000           3,172,197.960
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      2,500,000.000           2,515,004.500
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,190,000.000           2,348,995.970
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                      2,000,000.000           2,232,831.600
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                      2,200,000.000           2,442,505.560
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      2,830,000.000           3,127,228.380
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      2,820,000.000           3,201,730.140
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                      2,540,000.000           2,895,629.460
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                      2,300,000.000           2,571,314.900
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      3,500,000.000           4,030,898.900
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                      2,000,000.000           2,330,524.000
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      1,900,000.000           2,179,772.530
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      3,470,000.000           4,014,615.790
             マレーシア・リンギット　小計                         88,730,000.000           95,910,505.330
                                     (2,276,811,800)           (2,461,063,567)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      66,690,000.000           70,039,838.700
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      18,613,000.000           25,745,687.730
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      58,913,000.000           70,313,843.760
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      43,964,000.000           45,653,976.160
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                      76,079,000.000           78,370,316.880
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      80,425,000.000           90,812,693.000
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      34,145,000.000           39,740,682.600
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      46,168,000.000           51,710,006.720
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      20,241,000.000           23,535,222.750
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      61,170,000.000           68,279,789.100
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      44,316,000.000           50,693,072.400
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      60,173,000.000           66,076,573.030
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      71,661,000.000           86,617,367.310
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      40,503,000.000           49,052,373.240
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         723,061,000.000           816,641,443.380
                                     (3,759,917,200)           (4,246,535,506)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      2,010,000.000           2,095,879.260
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                      1,800,000.000           1,830,582.000
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       540,000.000           546,318.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      2,640,000.000           2,864,851.440
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      3,000,000.000           3,222,516.000
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                      2,470,000.000           2,711,695.920
                                156/294

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                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                      1,260,000.000           1,518,759.900
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      3,150,000.000           3,416,247.450
                     AUSTRIA    07/15/23
                                      1,710,000.000           1,741,891.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                      1,970,000.000           2,021,917.380
                     AUSTRIA    09/20/22
                                      1,430,000.000           1,448,672.940
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                      2,490,000.000           2,725,690.950
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                      2,090,000.000           2,910,203.780
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       500,000.000           852,650.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                      2,600,000.000           2,843,240.400
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                      3,410,000.000           3,654,312.860
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                      1,280,000.000           2,913,582.080
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                      1,890,000.000           2,584,733.760
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                      1,620,000.000           2,865,808.340
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                      3,380,000.000           3,652,350.260
                     AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                       700,000.000           741,230.000
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       950,000.000          2,339,815.800
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      3,400,000.000           5,837,800.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                      2,200,000.000           2,857,294.000
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                      1,160,000.000           1,698,506.800
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                      3,110,000.000           3,236,595.660
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      3,890,000.000           4,077,887.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                      2,030,000.000           2,086,028.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                      1,260,000.000           1,332,998.100
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                      3,420,000.000           3,584,615.870
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      3,730,000.000           3,988,227.900
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      2,630,000.000           2,876,562.500
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      3,360,000.000           3,706,080.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      4,270,000.000           4,781,272.720
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      3,770,000.000           4,121,492.180
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      4,130,000.000           4,724,307.000
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      1,850,000.000           2,201,886.650
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                      1,000,000.000           1,245,340.000
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                      2,530,000.000           3,381,937.020
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      1,850,000.000           2,568,384.600
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                      2,160,000.000           2,880,003.600
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                      1,690,000.000           2,875,704.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                      3,800,000.000           4,091,760.200
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                      1,400,000.000           2,289,306.600
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      2,630,000.000           2,944,127.200
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                      1,420,000.000           2,039,849.880
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                      2,410,000.000           4,440,181.590
                     BELGIUM    4.0  03/28/22
                                      3,190,000.000           3,386,388.190
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                      2,350,000.000           3,517,151.000
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      3,690,000.000           6,745,482.360
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      3,880,000.000           4,231,547.400
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      2,460,000.000           3,145,161.660
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      4,750,000.000           8,309,550.250
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      3,560,000.000           5,170,152.400
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      5,300,000.000           5,485,574.200
                                157/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      5,300,000.000           5,504,103.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,000,000.000           1,038,580.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      5,380,000.000           5,527,008.500
                     BUNDESOBL     04/08/22
                                      3,300,000.000           3,332,835.000
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      6,220,000.000           6,339,007.260
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      6,150,000.000           6,239,585.820
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      4,800,000.000           4,912,032.000
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      4,740,000.000           4,887,902.220
                     BUNDESSCHAT      0.0  03/11/22
                                      3,000,000.000           3,028,410.000
                     BUNDESSCHAT      0.0  09/16/22
                                      5,230,000.000           5,300,343.500
                     BUNDESSCHAT      0.0  12/15/22
                                      3,000,000.000           3,046,739.700
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      5,290,000.000           5,605,707.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      5,870,000.000           6,230,300.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      5,810,000.000           6,159,122.900
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      1,500,000.000           1,593,555.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      3,510,000.000           3,709,427.670
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      6,280,000.000           6,599,275.200
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      7,970,000.000           8,482,471.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      7,800,000.000           8,414,718.000
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      7,500,000.000           8,070,225.000
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      7,590,000.000           8,010,637.800
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      7,250,000.000           7,744,522.500
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      6,940,000.000           7,570,568.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      7,410,000.000           8,047,689.780
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      7,690,000.000           8,041,179.230
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      5,620,000.000           5,950,360.460
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      5,400,000.000           5,766,449.400
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      6,240,000.000           6,774,081.600
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      5,030,000.000           7,133,037.970
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      5,050,000.000           5,306,709.680
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      8,090,000.000           8,548,306.590
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      5,000,000.000           5,402,450.000
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      4,600,000.000           4,784,139.380
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      6,640,000.000           7,188,649.920
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      7,280,000.000           7,571,163.600
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                      2,230,000.000           2,295,651.200
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      6,580,000.000           7,081,264.400
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      7,010,000.000          11,809,116.100
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      9,410,000.000          16,303,590.960
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      4,130,000.000           7,457,995.300
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      6,150,000.000          10,700,366.550
                                158/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      4,150,000.000           7,864,582.000
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      2,380,000.000           3,401,615.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      5,320,000.000           9,268,770.000
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      5,060,000.000          10,341,122.000
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      5,270,000.000           8,634,526.100
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      4,680,000.000           6,856,293.600
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,180,000.000           1,438,892.000
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,400,000.000           2,309,706.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                      1,670,000.000           2,488,667.400
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                      1,150,000.000           1,182,159.750
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       520,000.000           542,049.560
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       890,000.000           933,414.200
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       730,000.000           779,943.310
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                      1,260,000.000           1,341,664.380
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                      1,960,000.000           2,110,314.360
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       890,000.000           964,714.610
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                      1,660,000.000           1,808,505.260
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       710,000.000           797,210.010
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                      1,190,000.000           1,281,740.180
                     FINLAND    04/15/22
                                      1,010,000.000           1,020,211.100
                     FINLAND    09/15/23
                                       800,000.000           816,737.680
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       980,000.000          1,164,828.000
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       870,000.000          1,200,045.810
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                      1,190,000.000           1,253,248.500
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                      1,010,000.000           1,052,723.000
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                      1,620,000.000           1,770,670.200
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                      1,080,000.000           1,729,620.000
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                      1,180,000.000           1,484,322.000
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                      1,440,000.000           1,756,172.160
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,480,000.000           1,806,799.090
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      6,300,000.000           6,400,485.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      7,460,000.000           7,712,192.760
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      9,100,000.000           9,452,233.700
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      6,840,000.000           7,085,980.080
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      7,960,000.000           8,381,227.280
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      16,400,000.000           17,292,488.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      9,020,000.000           9,598,452.600
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      9,390,000.000          10,176,224.700
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      2,500,000.000           2,705,332.500
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      9,540,000.000          10,472,535.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      3,790,000.000           4,242,590.430
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      11,340,000.000           12,497,814.000
                                159/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  02/25/22
                                       810,000.000           817,073.480
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      8,940,000.000           9,091,425.720
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      9,300,000.000           9,525,106.500
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      9,980,000.000          10,281,485.820
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      5,500,000.000           5,559,730.000
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      8,120,000.000           8,975,588.160
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      8,820,000.000           9,565,731.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      11,020,000.000           13,165,193.960
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      7,440,000.000           8,968,920.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      12,300,000.000           14,711,046.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      9,050,000.000          12,112,067.500
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      10,570,000.000           11,221,048.580
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      2,870,000.000           4,426,582.660
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      8,810,000.000          11,678,095.500
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      8,470,000.000           9,311,790.950
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      5,880,000.000           8,602,010.760
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      8,220,000.000           9,078,562.560
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      9,150,000.000           9,667,798.500
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      10,610,000.000           13,591,993.550
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      13,100,000.000           16,172,238.200
                     FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      13,130,000.000           13,802,912.500
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      7,760,000.000          13,452,472.160
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      9,840,000.000          12,076,140.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      3,610,000.000           7,862,941.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      4,220,000.000           9,765,312.100
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      5,670,000.000           9,793,705.950
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      14,420,000.000           16,515,730.700
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      7,490,000.000          14,238,490.000
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      5,630,000.000           9,681,269.180
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      8,440,000.000          12,774,594.090
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      6,830,000.000          11,834,381.980
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,220,000.000           2,957,934.660
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                      1,860,000.000           1,947,001.500
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                      1,900,000.000           1,995,874.370
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                      1,860,000.000           1,992,417.120
                     IRISH   0.8  03/15/22
                                       620,000.000           631,715.890
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                      1,970,000.000           2,173,015.190
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      3,150,000.000           3,427,956.000
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                      1,670,000.000           1,885,288.050
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       480,000.000           570,455.040
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                      1,180,000.000           1,383,296.300
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                      1,210,000.000           1,616,409.960
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                      1,180,000.000           1,513,661.520
                     IRISH   10/18/22
                                      1,080,000.000           1,094,524.050
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                      2,260,000.000           3,240,528.120
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                      2,420,000.000           3,059,276.880
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                      1,340,000.000           1,520,684.260
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                      1,750,000.000           1,934,180.500
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                      2,860,000.000           3,605,361.760
                                160/294

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                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,290,000.000           1,301,223.000
                     ITALY   BTPS   0.05   01/15/23
                                       500,000.000           505,126.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      4,400,000.000           4,476,120.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      4,500,000.000           4,599,913.500
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      3,400,000.000           3,490,764.700
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                      4,500,000.000           4,612,500.000
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      5,110,000.000           5,258,169.560
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      4,000,000.000           4,178,200.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,560,000.000           1,612,440.960
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                      2,500,000.000           2,555,525.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                      5,000,000.000           5,150,705.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      4,210,000.000           4,340,510.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      5,220,000.000           5,452,290.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      4,100,000.000           4,305,820.000
                     ITALY   BTPS   1.0  07/15/22
                                      3,050,000.000           3,122,565.600
                     ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                      2,700,000.000           2,758,482.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      4,200,000.000           4,493,928.600
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      5,220,000.000           5,652,680.580
                     ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                      3,000,000.000           3,072,360.000
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      3,070,000.000           3,295,031.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      3,600,000.000           3,851,694.000
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                      4,140,000.000           4,280,644.080
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      4,730,000.000           5,039,972.980
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      4,550,000.000           4,883,134.620
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      4,790,000.000           5,208,646.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      5,620,000.000           6,233,389.280
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      6,820,000.000           7,562,056.920
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      1,700,000.000           1,804,050.200
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      4,140,000.000           4,433,140.980
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      2,300,000.000           2,540,580.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                      4,440,000.000           4,759,680.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      4,380,000.000           4,770,696.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      5,650,000.000           6,352,870.730
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      4,400,000.000           4,853,831.400
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      5,000,000.000           5,615,600.000
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      3,720,000.000           4,149,669.300
                     ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                      2,010,000.000           2,063,626.800
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      5,500,000.000           6,217,750.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      3,200,000.000           3,806,720.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      5,340,000.000           6,423,491.340
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      4,270,000.000           5,321,274.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                      6,030,000.000           6,508,643.310
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      4,770,000.000           5,375,074.500
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      5,290,000.000           5,857,331.860
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      3,340,000.000           4,323,630.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                      2,100,000.000           2,806,650.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      4,550,000.000           5,435,525.550
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      4,130,000.000           5,369,826.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      4,900,000.000           5,986,692.600
                                161/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      3,330,000.000           4,442,809.410
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      3,850,000.000           5,444,838.630
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      3,370,000.000           4,483,414.300
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      3,450,000.000           5,069,909.550
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      5,860,000.000           7,482,053.860
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      5,380,000.000           6,177,305.240
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      3,860,000.000           6,091,137.900
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      6,390,000.000           9,223,326.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      3,500,000.000           4,042,353.350
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      7,300,000.000           9,017,690.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      6,130,000.000           6,852,910.900
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      7,620,000.000           8,664,702.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      7,310,000.000           9,777,929.100
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      4,530,000.000           7,722,298.240
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                      2,810,000.000           2,997,427.000
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      5,750,000.000           7,007,864.250
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      7,140,000.000          10,984,176.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      5,290,000.000           8,750,718.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      4,940,000.000           8,251,282.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      5,850,000.000           8,329,815.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      2,960,000.000           3,263,636.800
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      6,610,000.000           7,349,546.630
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      5,320,000.000           8,416,240.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      4,300,000.000           6,641,350.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      3,400,000.000           4,855,540.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      2,150,000.000           3,057,730.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,700,000.000           2,161,210.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      2,870,000.000           2,989,363.300
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      1,400,000.000           1,456,077.000
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                      3,700,000.000           3,889,380.800
                     NETHERLANDS      0.25
                                      3,360,000.000           3,516,374.400
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                      3,250,000.000           3,488,082.000
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      2,430,000.000           2,802,934.530
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      3,640,000.000           3,889,522.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      3,370,000.000           3,691,792.870
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      3,100,000.000           3,432,905.900
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/22
                                      2,190,000.000           2,207,568.180
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      4,260,000.000           4,361,643.600
                     NETHERLANDS      1.75
                                      5,030,000.000           5,361,390.980
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      3,690,000.000           4,060,649.430
                     NETHERLANDS      2.25
                                      3,780,000.000           3,961,485.360
                     07/15/22
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      3,330,000.000           4,552,016.760
                                162/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      2.75
                                      4,160,000.000           7,483,777.600
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,670,000.000           1,829,819.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      3,540,000.000           6,647,624.400
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      3,360,000.000           5,789,280.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                      3,220,000.000           4,653,866.000
                     NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                       590,000.000           692,955.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      4,800,000.000           4,898,640.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                       960,000.000           980,870.400
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                      8,000,000.000           8,112,800.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      3,450,000.000           3,551,525.220
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      5,300,000.000           5,429,108.000
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      3,300,000.000           3,346,662.000
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      4,540,000.000           4,629,142.900
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      5,240,000.000           5,502,906.520
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      5,420,000.000           5,750,435.720
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      5,200,000.000           5,575,960.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      2,990,000.000           3,115,005.920
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      2,200,000.000           2,449,939.800
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      6,770,000.000           7,595,940.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      5,510,000.000           6,063,000.130
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      6,750,000.000           7,560,517.710
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      6,500,000.000           7,304,050.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      6,120,000.000           6,930,967.320
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      5,760,000.000           6,441,716.720
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      5,220,000.000           5,833,872.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      5,810,000.000           6,350,030.780
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      4,270,000.000           5,191,487.350
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      4,990,000.000           5,633,742.930
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      5,130,000.000           6,104,604.050
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      7,190,000.000           8,119,659.810
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      4,740,000.000           5,990,412.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      4,430,000.000           6,545,164.180
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      5,130,000.000           5,791,429.360
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      3,690,000.000           5,562,046.220
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      3,200,000.000           5,861,239.350
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      3,600,000.000           4,136,771.150
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      4,460,000.000           7,131,422.700
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      5,280,000.000           6,044,163.840
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      4,820,000.000           5,981,315.840
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      4,600,000.000           8,281,973.850
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      4,950,000.000           5,791,064.400
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      5,110,000.000           9,266,474.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      4,410,000.000           6,276,312.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      3,940,000.000           7,817,905.600
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      6,060,000.000           6,840,497.700
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      4,820,000.000           7,958,181.500
                                163/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   5.85   01/31/22
                                      2,160,000.000           2,318,529.310
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      4,440,000.000           6,033,671.400
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      3,500,000.000           5,261,455.500
             ユーロ　小計                        1,407,280,000.000           1,709,911,816.880
                                    (177,725,391,200)           (215,944,763,354)
     国債証券　合計                                448,902,127,300           517,312,366,830
                                    (448,902,127,300)           (517,312,366,830)
     合計                                           517,312,366,830
                                               (517,312,366,830)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          239銘柄       42.63                43.13
     イギリス・ポンド                   国債証券          47銘柄       6.58                6.66
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.41                0.42
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       2.66                2.69
     カナダ・ドル                   国債証券          33銘柄       1.96                1.98
     シンガポール・ドル                   国債証券          18銘柄       0.42                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.30                0.31
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.50                0.51
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.21                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          15銘柄       0.61                0.62
     マレーシア・リンギット                   国債証券          31銘柄       0.47                0.48
     メキシコ・ペソ                   国債証券          14銘柄       0.81                0.82
     ユーロ                   国債証券          327銘柄       41.26                41.74
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,290,424,316
        投資信託受益証券                                             6,041,198,080
        投資証券                                            44,456,065,261
        派生商品評価勘定                                               3,962,910
        未収入金                                             1,757,738,930
                                                      62,052,689
        未収配当金
        流動資産合計                                            53,611,442,186
       資産合計                                             53,611,442,186
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               1,345,155
        前受金                                              61,961,537
        未払金                                              61,694,300
                                                     2,770,988,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,895,988,992
       負債合計                                              2,895,988,992
     純資産の部
       元本等
        元本                                            42,845,368,442
        剰余金
                                                     7,870,084,752
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            50,715,453,194
       純資産合計                                             50,715,453,194
     負債純資産合計                                               53,611,442,186
                                165/294











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           31,731,378,039円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           35,487,311,898円
        同期中一部解約元本額                                           24,373,321,495円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             60,580,786円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             30,584,834円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,944,499円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             16,689,823円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             16,811,732円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             55,320,003円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             46,024,721円
                                                     23,583,208円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           7,495,981,251円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,412,460,985円
                                                    315,254,740円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,380,104,319円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             13,006,007円
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        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            220,683,812円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            421,050,608円
                                                     62,758,014円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            280,146,459円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            212,533,383円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            324,345,821円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,199,418円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             6,338,637円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,793,371円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             9,582,176円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            373,822,806円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             19,974,452円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            614,287,750円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             54,446,524円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            229,297,790円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            258,547,175円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            476,110,278円
        投資のソムリエ                                           10,554,817,271円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            726,898,537円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            208,590,169円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            394,669,641円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,181,019,247円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            812,123,062円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,056,714,046円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             19,463,641円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,150,103円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,820,172円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             33,007,094円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,005,947,345円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            192,433,025円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             9,113,782円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,828,692円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,964,120円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            630,286,470円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            122,662,718円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             8,740,877円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            624,536,740円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             10,730,823円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            104,446,576円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             5,657,795円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             14,468,597円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            180,522,635円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            397,671,697円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,650,204,051円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,879,914,082円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            555,700,052円
        計                                           42,845,368,442円
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        受益権の総数                                           42,845,368,442口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     ３.
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      2020年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                318,870,306
     投資証券                                               2,341,441,075
     合計                                               2,660,311,381
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年6月23日から2020年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,581,727,110              －    1,579,108,600          2,618,510
          アメリカ・ドル                 1,161,567,800              －    1,158,560,000          3,007,800
          イギリス・ポンド                  96,234,990            －     95,406,300          828,690
          オーストラリア・ドル                  116,427,000             －     117,435,000        △1,008,000
          カナダ・ドル                  27,660,020            －     27,733,800         △73,780
          シンガポール・ドル                  62,394,400            －     62,352,000          42,400
          ニュージーランド・ドル                   7,318,700            －      7,372,000         △53,300
          ユーロ                  81,879,200            －     82,088,500         △209,300
          香港・ドル                  28,245,000            －     28,161,000          84,000
        買建                    37,880,655            －     37,879,900           △755
          アメリカ・ドル                  31,200,225            －     31,200,000           △225
          イギリス・ポンド                   2,765,380            －      2,765,400            20
          オーストラリア・ドル                   3,915,050            －      3,914,500          △550
     合計                      1,619,607,765              －    1,616,988,500          2,617,755
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      2020年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1837円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,837円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       286,000.000           207,350.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       536,400.000           399,618.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       167,500.000           130,650.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,062,600.000            737,618.000
                                                  (76,719,648)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       135,272.000           401,757.840
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                        48,347.000          142,623.650
                     ARENA   REIT
                                       138,744.000           395,420.400
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       139,383.000           365,183.460
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       199,552.000           858,073.600
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       191,829.000           479,572.500
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       174,158.000           534,665.060
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       166,759.000           356,864.260
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       183,230.000          2,607,362.900
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       169,317.000           790,710.390
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       199,019.000           742,340.870
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       136,121.000           431,503.570
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       760,998.000           677,288.220
                     DEXUS                  430,282.000          4,165,129.760
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       215,534.000           245,708.760
                     GOODMAN    GROUP
                                       657,773.000         11,938,579.950
                     GPT  GROUP
                                       767,651.000          3,607,959.700
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       111,487.000           394,663.980
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        60,660.000          235,360.800
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                        30,330.000           37,912.500
                     HOTEL   PROPERTY
                                        58,989.000          185,815.350
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       119,129.000           564,671.460
                     GROUP
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                     IRONGATE     GROUP
                                       238,350.000           300,321.000
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,551,258.000           4,188,396.600
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       386,749.000           792,835.450
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       140,175.000           344,830.500
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,049,096.000           5,778,450.720
                     SHOPPING     CENTRES
                                       431,247.000          1,116,929.730
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                  940,150.000          4,127,258.500
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,514,746.000           2,605,363.120
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       312,734.000           869,400.520
             オーストラリア・ドル　小計                         12,659,069.000           50,282,955.120
                                                (3,937,155,386)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       168,495.000           202,194.000
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       358,680.000           211,621.200
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,248,060.000           3,594,412.800
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       719,216.000           762,368.960
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      1,783,809.000           3,728,160.810
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                       387,680.000           503,984.000
                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       284,900.000           364,672.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       127,400.000           91,728.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                       980,130.000           396,952.650
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       430,600.000           266,972.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       300,800.000           126,336.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       388,200.000           927,798.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                       286,700.000           157,685.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,073,064.000           1,437,905.760
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       214,500.000           137,280.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       513,100.000          1,395,632.000
                     KEPPEL    REIT
                                       652,800.000           691,968.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       339,200.000           242,528.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                       611,800.000           51,391.200
                     RETAIL    TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       856,000.000          1,771,920.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       654,320.000          1,832,096.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,033,020.000           1,962,738.000
                     TRUST
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       792,200.000           740,707.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                       983,955.000           378,822.670
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       149,000.000           569,180.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                       313,200.000           109,620.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       189,200.000           157,036.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                       342,600.000           174,726.000
                     REIT
                     SPH  REIT
                                       412,500.000           344,437.500
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       570,500.000           273,840.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       857,790.000          1,278,107.100
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         18,023,419.000           24,884,820.650
                                                (1,939,771,770)
             ユーロ         CROMWELL     EUROPEAN     REAL
                                       546,100.000           253,936.500
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             ユーロ　小計                           546,100.000           253,936.500
                                                  (32,069,641)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       575,000.000          4,134,250.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計
                                       575,000.000          4,134,250.000
                                                  (55,481,635)
     投資信託受益証券　合計                                   32,866,188         6,041,198,080
                                                (6,041,198,080)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        35,038.000          516,460.120
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        21,794.000         1,416,827.940
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        29,578.000          483,600.300
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         892.000         251,240.720
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        46,571.000         7,964,106.710
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        19,325.000          568,734.750
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        54,200.000         2,306,210.000
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        44,862.000          347,680.500
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       105,106.000          3,055,431.420
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        80,245.000         2,698,639.350
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        62,174.000         2,535,455.720
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        83,772.000         1,094,900.040
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        24,198.000          263,274.240
                     PROPERTIES      INC
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        55,873.000         9,080,479.960
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        10,643.000          123,671.660
                     GROWTH    REIT   INC
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        55,945.000         5,700,795.500
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        66,469.000          773,034.470
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       116,604.000          1,884,320.640
                     INC
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        21,083.000          334,587.210
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        3,832.000          56,138.800
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        38,433.000         3,685,340.370
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        37,313.000          785,438.650
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        20,307.000          242,465.580
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,617.000          55,681.020
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        19,187.000          185,154.550
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          34,177.920
                     COLONY    CAPITAL    INC
                                       188,099.000           916,042.130
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        44,459.000          645,989.270
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        8,767.000          414,591.430
                     TRUST   INC
                     CORECIVIC     INC
                                        49,570.000          374,253.500
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        13,648.000           94,990.080
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        16,738.000         1,983,285.620
                     CORPORATE     OFFICE
                                        45,320.000         1,163,817.600
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        58,443.000         1,984,139.850
                     CUBESMART                  76,317.000         2,484,118.350
                     CYRUSONE     INC
                                        46,088.000         3,080,521.920
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        77,532.000          648,942.840
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       106,740.000         13,839,908.400
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        97,816.000          431,368.560
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        64,870.000         2,044,053.700
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       146,376.000          5,597,418.240
                     EAST   GROUP
                                        15,479.000         2,051,896.240
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        30,983.000          666,444.330
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        54,493.000          537,845.910
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        30,068.000         1,017,501.120
                     EQUINIX    INC
                                        35,127.000         24,131,897.730
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        49,142.000         1,296,365.960
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        66,860.000         3,975,495.600
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       135,960.000          8,129,048.400
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        39,741.000          818,267.190
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        25,902.000         6,356,609.820
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        50,987.000         5,609,589.740
                                173/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        9,378.000          79,619.220
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        27,112.000         2,478,850.160
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        50,064.000         2,057,630.400
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        27,422.000          794,141.120
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        40,943.000          196,526.400
                     PROPERTIES       C 
                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                        20,113.000          325,629.470
                     CORP
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        81,811.000         3,499,056.470
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        46,767.000          437,271.450
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        14,455.000          416,014.900
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        14,506.000          264,009.200
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        8,606.000          126,680.320
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        17,764.000          255,091.040
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        36,138.000          618,682.560
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        53,450.000         1,577,309.500
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        86,040.000         2,229,296.400
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       212,708.000          6,283,394.320
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        16,618.000          147,900.200
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        40,814.000         1,612,153.000
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       278,384.000          4,128,434.720
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        60,238.000         1,572,211.800
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        38,365.000          506,034.350
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        26,374.000          599,217.280
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        8,779.000         1,414,999.220
                     PROPERTIES      INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE
                                        5,275.000          380,116.500
                     TRUST
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       222,014.000          6,418,424.740
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       113,663.000          3,442,852.270
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        45,494.000         1,438,520.280
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        41,294.000         2,519,759.880
                     KIMCO   REALTY
                                       170,390.000          2,525,179.800
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        32,526.000          498,298.320
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       111,815.000          1,190,829.750
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        18,464.000         2,075,353.600
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        15,851.000          602,655.020
                     MACK   CALI
                                        33,213.000          444,389.940
                                174/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       208,760.000          4,277,492.400
                     MID  AMERICA
                                        45,175.000         5,429,131.500
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        39,559.000          602,087.980
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        18,041.000         1,198,463.630
                     NATIONAL     RETAIL
                                        68,386.000         2,694,408.400
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        24,148.000          821,273.480
                     AFFILIATES      TRUST
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        33,944.000          204,682.320
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        8,985.000          384,647.850
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        19,771.000          466,200.180
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        89,528.000         3,341,184.960
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        5,480.000          113,490.800
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        65,409.000          613,536.420
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        92,578.000         1,681,216.480
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        51,165.000          965,483.550
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        82,483.000         1,462,423.590
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        49,135.000          796,478.350
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        10,278.000          137,725.200
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        20,886.000          169,803.180
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       293,019.000         28,475,586.420
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        8,101.000         1,082,050.570
                     PUBLIC    STORAGE
                                        60,349.000         13,070,386.420
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        24,821.000         1,454,014.180
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       136,995.000          8,210,110.350
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        62,194.000         2,961,056.340
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        45,801.000          632,053.800
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        83,451.000          751,059.000
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        5,389.000          79,056.630
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        48,747.000         2,272,585.140
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        64,453.000          872,693.620
                     RPT  REALTY
                                        34,047.000          280,547.280
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        22,253.000         1,516,764.480
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        83,231.000         1,456,542.500
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        5,688.000          394,519.680
                                175/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        5,164.000          170,412.000
                     SERITAGE     GROWTH
                                        15,439.000          264,624.460
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        64,201.000          808,932.600
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       129,079.000         11,673,904.760
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        58,448.000          603,183.360
                     SL  GREEN
                                        28,800.000         1,784,160.000
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        40,484.000         1,633,934.240
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        58,637.000         1,776,701.100
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                        89,920.000         2,927,795.200
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        43,627.000          414,456.500
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        38,821.000         5,446,198.090
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        84,251.000          911,595.820
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        38,629.000          424,919.000
                     TAUBMAN    CENTERS    INC
                                        24,146.000         1,036,104.860
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        26,832.000         1,508,495.040
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        45,624.000          547,488.000
                     UDR  INC
                                       116,503.000          4,465,559.990
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        16,392.000          249,486.240
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        5,301.000          363,701.610
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        44,344.000          628,797.920
                     URSTADT    BIDDLE
                                        13,261.000          192,019.280
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       148,161.000          7,234,701.630
                     VEREIT    INC
                                       425,102.000          3,209,520.100
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       210,785.000          5,360,262.550
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        61,744.000         2,451,854.240
                     WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        89,326.000           95,578.820
                     INC
                     WASHINGTON      REIT
                                        32,074.000          741,871.620
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        47,112.000         1,062,375.600
                     WELLTOWER     INC
                                       165,631.000         10,605,352.930
                     WHITESTONE      REIT
                                        17,850.000          150,832.500
                     WP  CAREY   INC
                                        68,669.000         4,710,006.710
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        44,214.000          672,937.080
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                          8,876,341.000          352,891,305.800
                                               (36,704,224,715)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        54,933.000           41,089.880
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,073,000.000            771,487.000
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        66,496.000          716,826.880
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       305,418.000           242,807.310
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       370,888.000          1,826,623.400
                                176/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       332,032.000           495,059.710
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       254,272.000           262,408.700
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       170,414.000           149,112.250
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        44,029.000         1,363,137.840
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       252,342.000           185,471.370
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       188,665.000           265,262.990
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       102,217.000           664,001.630
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,488,511.000            381,058.810
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       120,448.000           130,083.840
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000            3,927.680
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       296,106.000          2,102,352.600
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       366,593.000           823,367.870
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       198,726.000           234,099.220
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       132,864.000           111,472.890
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       207,754.000           156,438.760
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       529,874.000           754,540.570
                     PROPERTIES      PLC
                     RDI  REIT   PLC
                                       114,891.000           98,806.260
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       160,485.000           124,215.390
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        81,673.000          607,647.120
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       197,180.000           73,942.500
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       473,161.000          4,279,268.080
                     SHAFTESBURY      PLC
                                        94,508.000          540,113.220
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          179,591.000           101,648.500
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       271,782.000           288,088.920
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       148,874.000           157,062.070
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       669,960.000          1,036,428.120
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       304,490.000           211,925.040
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       156,769.000          1,660,183.710
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        49,468.000          364,579.160
             イギリス・ポンド　小計                          9,689,454.000          21,224,539.290
                                                (2,934,929,293)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        74,336.000         1,185,659.200
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           74,336.000         1,185,659.200
                                                  (37,881,811)
                                177/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        24,237.000          965,117.340
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        27,865.000          303,449.850
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,088.000          77,259.200
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        8,978.000          313,960.660
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        33,163.000         1,652,180.660
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        64,213.000          859,169.940
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        33,600.000          289,968.000
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        19,359.000          286,513.200
                     CT  REAL   ESTATE
                                        21,298.000          323,942.580
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        28,395.000          363,456.000
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        11,379.000          242,600.280
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        40,668.000          599,853.000
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        12,026.000          932,496.040
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        56,274.000          787,836.000
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        25,597.000          354,006.510
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        20,738.000          360,633.820
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        6,391.000          126,861.350
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          138,272.130
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        32,852.000          410,650.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        20,611.000           72,138.500
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        62,564.000         1,082,357.200
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        6,629.000          76,498.660
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           48,630.120
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        27,395.000          650,631.250
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        29,495.000          385,794.600
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        17,630.000          112,303.100
                     REIT
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        16,004.000          286,951.720
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計                           674,666.000         12,103,531.710
                                                 (987,406,117)
                                178/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニュージーラン
                     ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       333,667.000           513,847.180
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       427,794.000          1,011,732.810
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       625,880.000           744,797.200
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       434,438.000           738,544.600
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       131,744.000           395,232.000
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          1,953,523.000           3,404,153.790
                                                 (250,988,259)
             ユーロ         AEDIFICA                  12,955.000         1,224,247.500
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        70,044.000         1,014,237.120
                     ALTAREA                   1,468.000          196,124.800
                     BEFIMMO                   9,915.000          390,155.250
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        10,295.000          277,450.250
                     CARMILA    SA
                                        19,776.000          235,334.400
                     COFINIMMO     SA
                                        10,631.000         1,294,855.800
                     COVIVIO                  18,947.000         1,415,340.900
                     EUROCOMMERCIAL
                                        14,563.000          223,396.420
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        21,328.000         2,712,921.600
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        27,972.000          249,985.760
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       268,496.000           308,770.400
                     ICADE                  12,135.000          788,775.000
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        22,255.000           83,011.150
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        99,351.000          800,769.060
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        9,580.000          216,029.000
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       171,288.000           242,543.800
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  81,699.000         1,542,885.610
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        25,685.000          124,315.400
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  16,204.000          113,590.040
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       132,465.000          1,050,447.450
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        4,073.000          373,086.800
                     NSI  NV
                                        6,554.000          216,609.700
                     RETAIL    ESTATES
                                        4,338.000          251,604.000
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        54,573.000         3,345,324.900
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        7,759.000          178,069.050
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        51,511.000         1,434,066.240
                     WERELDHAVE      NV
                                        16,192.000          187,503.360
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        5,557.000          281,184.200
             ユーロ　小計                          1,207,609.000          20,772,634.960
                                                (2,623,376,069)
             韓国・ウォン         LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        34,705.000        181,507,150.000
                                179/294


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                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        32,398.000        131,535,880.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        16,057.000        114,646,980.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           83,160.000        427,690,010.000
                                                  (41,015,472)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       748,070.000          3,358,834.300
                     LINK   REIT
                                       817,420.000         56,810,690.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       519,000.000          1,281,930.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       420,000.000          1,604,400.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       600,000.000          2,238,000.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          3,104,490.000          65,293,854.300
                                                 (876,243,525)
     投資証券　合計                                   25,663,579         44,456,065,261
                                               (44,456,065,261)
     合計                                           50,497,263,341
                                               (50,497,263,341)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.15      －          72.84
                   投資証券           151銘柄            －   72.37
     イギリス・ポンド              投資証券           34銘柄           －    5.79            5.81
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.07            0.08
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          7.76      －           7.80
     カナダ・ドル              投資証券           27銘柄           －    1.95            1.96
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          3.82      －           3.84
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.49            0.50
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.06      －           5.26
                   投資証券           29銘柄           －    5.17
     韓国・ウォン              投資証券            3銘柄           －    0.08            0.08
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.11      －           1.85
                   投資証券            5銘柄           －    1.73
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,872,479,871
        コール・ローン                                              135,854,117
        株式                                            64,529,043,536
        新株予約権証券                                                18,012
        投資信託受益証券                                              402,415,524
        投資証券                                              56,540,424
        派生商品評価勘定                                              350,781,526
        未収入金                                                632,499
        未収配当金                                              16,249,633
                                                     3,974,070,847
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            71,338,085,989
       資産合計
                                                    71,338,085,989
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                60,767
        未払金                                              11,941,300
                                                      12,285,300
        未払解約金
        流動負債合計                                              24,287,367
       負債合計                                                24,287,367
     純資産の部
       元本等
        元本                                            53,984,941,006
        剰余金
                                                    17,328,857,616
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            71,313,798,622
       純資産合計                                             71,313,798,622
     負債純資産合計                                               71,338,085,989
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           32,924,152,899円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           39,419,789,246円
        同期中一部解約元本額                                           18,359,001,139円
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        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,839,233,009円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            242,823,128円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,580,748円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,723,304円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             7,351,181円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             24,800,658円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,634,823円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             11,053,553円
        たわらノーロード　新興国株式                                           6,725,736,024円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           1,875,498,051円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,261,806,393円
                                                     12,011,987円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             40,245,519円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             63,534,271円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              708,050円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             57,391,682円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            170,796,179円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            107,977,372円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            172,802,555円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              273,814円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                              723,955円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,093,278円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,642,154円
        たわらノーロード　全世界株式                                             41,677,205円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                             78,181,784円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            446,123,110円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            365,824,715円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            394,205,940円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            723,162,409円
        投資のソムリエ                                           16,578,324,094円
        クルーズコントロール                                            911,442,491円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,141,689,937円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            341,520,207円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             16,499,373円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             38,607,534円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            579,283,143円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           6,093,660,035円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,171,472,526円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,691,361,424円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             24,702,563円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             11,703,753円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,517,539円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             42,359,568円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,759,290,719円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            289,230,409円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             11,577,705円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             6,128,727円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,273,673円
                                                     19,848,782円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            364,017,843円
                                183/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            179,812,110円
        計                                           53,984,941,006円
     ２.   受益権の総数                                           53,984,941,006口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2020年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               9,464,763,333
     新株予約権証券                                                  △55,346
     投資信託受益証券                                                 69,710,025
     投資証券                                                 6,607,350
     合計                                               9,541,025,362
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年4月21日から2020年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                       6,352          －       6,354         △2
          サウジアラビア・リアル                     6,352          －       6,354         △2
        買建                    54,667,102             －    54,606,337         △60,765
          アメリカ・ドル                  54,667,102             －    54,606,337         △60,765
     合計                       54,673,454             －    54,612,691         △60,767
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2020年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,124,876,913              －    6,475,658,439         350,781,526
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     合計                      6,124,876,913              －    6,475,658,439         350,781,526
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3210円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,210円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2020年12月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             38,212        34.210        1,307,232.520
     ル
             CIA  DE  MINAS
                             16,135        12.780         206,205.300
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        5.340         129,281.400
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              5,678       162.720          923,924.160
             SINA   CORP
                              5,359       44.730         239,708.070
             MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                             47,598        8.850         421,242.300
             ADR
             NETEASE    INC-ADR
                             33,756        87.370        2,949,261.720
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              7,203       59.170         426,201.510
             TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              3,789        8.430         31,941.270
             ADR
             YPF  SA  ADR
                              4,248        5.540         23,533.920
             LUKOIL    SPON   ADR
                             34,487        72.860        2,512,722.820
             GAZPROM    PAO  ADR
                             485,101         5.256        2,549,690.850
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP      131,927         3.870         510,557.490
             GDR
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             54,736        0.757         41,435.150
             FIN&TRADE
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             80,784        4.842         391,156.120
             51JOB   INC  ADR
                              2,130       73.250         156,022.500
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                             11,427        39.120         447,024.240
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              7,636       170.700         1,303,465.200
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             22,075       158.320         3,494,914.000
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             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                             12,650        27.340         345,851.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             54,079        32.730        1,770,005.670
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             104,241         6.178         644,000.890
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                             12,351       162.470         2,006,666.970
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             18,579        16.330         303,395.070
             TATNEFT    ADR
                             19,589        41.720         817,253.080
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             152,000         1.022         155,344.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             32,398        17.470         565,993.060
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             37,911        25.360         961,422.960
             ADR
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             30,931        68.520        2,119,392.120
             MAIL.RU    GROUP   LTD  GDR
                              8,092       28.600         231,431.200
             YANDEX    NV
                             24,842        70.680        1,755,832.560
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,630       37.180          60,603.400
             SBERBANK     ADR
                             222,728        15.790        3,516,875.120
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                             16,346        13.700         223,940.200
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                             13,695        47.020         643,938.900
             JOYY   INC-ADR
                              5,051       85.340         431,052.340
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              7,558       90.960         687,475.680
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              5,993       111.720          669,537.960
             HUYA   INC  ADR
                              4,204       20.000          84,080.000
             BILIBILI     INC  ADR
                             10,488        75.710         794,046.480
             NIO  INC  ADR
                             87,316        45.220        3,948,429.520
             TENCENT    MUSIC
                             32,245        18.610         600,079.450
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              5,151       97.580         502,634.580
             DOUYU   INTERNATIONAL
                              7,360       12.300          90,528.000
             HOLDINGS     LTD  ADR
             GSX  TECHEDU    INC  ADR
                              6,690       64.890         434,114.100
             WEIBO   CORP   ADR
                              5,182       40.810         211,477.420
             KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS
                              4,238       45.140         191,303.320
             LTD  ADR
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              7,937       68.000         539,716.000
             JD.COM    INC  ADR
                             70,449        81.710        5,756,387.790
             XPENG   INC  ADR
                              9,310       44.800         417,088.000
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                             15,255        13.720         209,298.600
             GLOBANT    SA
                              3,315       178.230          590,832.450
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             154,667        264.870        40,966,648.290
             LTD-ADR
             MOMO   INC  SPON   ADR
                              9,813       13.580         133,260.540
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              5,357       35.870         192,155.590
             PINDUODUO     INC  ADR
                             30,994       154.340         4,783,613.960
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             31,979        57.360        1,834,315.440
             IQIYI   INC  ADR
                             19,644        21.780         427,846.320
             POLYUS    PJSC   GDR
                              5,920       98.100         580,752.000
             HUTCHISON     CHINA
                              6,428       28.770         184,933.560
             MEDITECH     LTD  ADR
                                187/294


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             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             34,685        28.120         975,342.200
             ADR
             BEIGENE    LTD  ADR
                              3,603       227.950          821,303.850
     アメリカ・ドル　小計                       2,369,385                101,245,720.180
                                            (10,530,567,356)
     アラブ首長国
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                             51,011        4.750         242,302.250
     連邦・ディル
             PJSC
     ハム
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             128,376         4.660         598,232.160
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             143,953        17.260        2,484,628.780
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             246,262         6.190        1,524,361.780
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             230,323        13.220        3,044,870.060
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             300,971         3.590        1,080,485.890
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             300,433         3.220         967,394.260
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             214,843        10.900        2,341,788.700
             EMAAR   MALLS   PJSC
                             267,919         1.880         503,687.720
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,884,091                 12,787,751.600
                                             (362,660,635)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             21,578        16.835         363,265.630
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計                        21,578                 363,265.630
                                              (50,232,371)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             233,224       2,007.000         468,080,568.000
     ピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             47,274       399.300        18,876,508.200
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             30,907      2,526.050         78,072,627.350
             EICHER    MOTORS    LTD
                              9,713      2,492.650         24,211,109.450
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             22,335       909.500        20,313,682.500
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             65,338       736.150        48,098,568.700
             SHREE   CEMENT    LTD
                               646    23,758.100          15,347,732.600
             ICICI   BANK   LTD
                             429,749        506.950        217,861,255.550
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             61,815       215.550        13,324,223.250
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             155,751        269.550        41,982,682.050
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             10,379       402.250         4,174,952.750
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                             55,594       610.100        33,917,899.400
             TATA   MOTORS    LTD
                             155,736        177.600        27,658,713.600
             JSW  STEEL   LTD
                             60,652       362.300        21,974,219.600
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                             48,959       579.900        28,391,324.100
             LTD
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              8,437      3,739.750         31,552,270.750
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              2,592     18,352.700          47,570,198.400
             GAIL   INDIA   LTD
                             131,540        120.050        15,791,377.000
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             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                             44,644      1,903.300         84,970,925.200
             VEDANTA    LTD
                             140,074        144.100        20,184,663.400
             AXIS   BANK   LTD
                             192,838        627.050        120,919,067.900
             TITAN   COMPANY    LTD
                             26,452      1,424.200         37,672,938.400
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             243,067        91.650        22,277,090.550
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              8,923      1,585.350         14,146,078.050
             LTD
             LUPIN   LTD
                             21,479       943.100        20,256,844.900
             ACC  LTD
                              6,480      1,632.650         10,579,572.000
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             22,117      4,794.800         106,046,591.600
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             138,563       2,289.100         317,184,563.300
             FINANCE    CORP
             ZEE  ENTERTAINMENT
                             81,373       212.500        17,291,762.500
             ENTERPRISES      LTD
             INFOSYS    LTD
                             278,818       1,167.750         325,589,719.500
             WIPRO   LTD
                             97,668       355.900        34,760,041.200
             MRF  LTD
                               153    77,615.200          11,875,125.600
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             189,644        92.450        17,532,587.800
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             69,060      2,350.450         162,322,077.000
             TRENT   LTD
                             15,124       676.950        10,238,191.800
             APOLLO    HOSPITALS
                              7,095      2,393.050         16,978,689.750
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             91,632       866.750        79,422,036.000
             DABUR   INDIA   LTD
                             48,710       514.400        25,056,424.000
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              9,890      3,194.300         31,591,627.000
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              7,063      1,658.200         11,711,866.600
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                             10,011      5,053.100         50,586,584.100
             LTD
             IPCA   LABORATORIES       LTD
                              5,743      2,222.100         12,761,520.300
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             107,967        505.150        54,539,530.050
             UNITED    SPIRITS    LTD
                             28,072       593.000        16,646,696.000
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             74,317       565.200        42,003,968.400
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                             10,580      3,732.250         39,487,205.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                             11,096      7,736.000         85,838,656.000
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             20,977       899.000        18,858,323.000
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             19,287       827.400        15,958,063.800
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                             21,427       481.700        10,321,385.900
             BIOCON    LTD
                             31,427       453.950        14,266,286.650
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             91,528       154.650        14,154,805.200
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                             15,879      1,049.750         16,668,980.250
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                             50,647       254.900        12,909,920.300
             CIPLA   LTD/INDIA
                             32,099       762.750        24,483,512.250
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             50,352      1,190.350         59,936,503.200
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              9,836      4,964.300         48,828,854.800
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             TATA   CONSULTANCY
                             75,288      2,784.300         209,624,378.400
             SERVICES     LTD
             NTPC   LTD
                             335,605        97.150        32,604,025.750
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,024      1,454.000          7,304,896.000
             YES  BANK   LTD
                             656,596        20.450        13,427,388.200
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             53,675       248.300        13,327,502.500
             BHARAT    FORGE   LTD
                             15,849       539.200         8,545,780.800
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             126,711        242.700        30,752,759.700
             ITC  LTD
                             258,174        212.700        54,913,609.800
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                             12,329      1,651.350         20,359,494.150
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             44,677       438.450        19,588,630.650
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              5,000      2,651.700         13,258,500.000
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              7,709      1,537.000         11,848,733.000
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              5,790      4,591.150         26,582,758.500
             GODREJ    CONSUMER
                             29,323       728.550        21,363,271.650
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             50,121       927.300        46,477,203.300
             MARICO    LTD
                             45,534       404.150        18,402,566.100
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    24,351.850          9,204,999.300
             DLF  LTD
                             60,379       217.900        13,156,584.100
             POWER   GRID   CORP   OF
                             165,263        192.750        31,854,443.250
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             47,352       471.000        22,302,792.000
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             43,697       131.950         5,765,819.150
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              3,437      9,028.850         31,032,157.450
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              6,504      3,290.850         21,403,688.400
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              7,218      2,578.150         18,609,086.700
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              9,841      1,184.700         11,658,632.700
             COAL   INDIA   LTD
                             99,458       134.850        13,411,911.300
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                             14,070       245.750         3,457,702.500
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              6,738      2,317.100         15,612,619.800
             TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                              2,333       158.250          369,197.250
             PAID
             LARSEN    & TOUBRO
                              4,126      3,251.400         13,415,276.400
             INFOTECH     LTD
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                             31,348      1,036.700         32,498,471.600
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             60,955       659.450        40,196,774.750
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              3,364      2,839.150          9,550,900.600
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             64,957       414.900        26,950,659.300
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             21,333       679.550        14,496,840.150
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                             13,389      2,622.050         35,106,627.450
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             15,064      1,449.750         21,839,034.000
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             24,802       496.550        12,315,433.100
             INSURANCE     CO  LTD
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              8,500      1,736.350         14,758,975.000
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             35,097       856.050        30,044,786.850
             LTD
     インド・ルピー　小計                       6,339,761               4,191,454,104.100
                                            (5,951,864,828)
     インドネシ
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            2,412,200        1,195.000        2,882,579,000.000
     ア・ルピア
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             157,401      26,025.000        4,096,361,025.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             352,900       6,975.000        2,461,477,500.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             546,400       7,550.000        4,125,320,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,611,200        5,825.000        9,385,240,000.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA
                            3,919,200        3,260.000       12,776,592,000.000
             PERSERO    TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             647,000       6,300.000        4,076,100,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             32,400      44,275.000        1,434,510,000.000
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             148,500      14,525.000        2,156,962,500.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             249,400      11,075.000        2,762,105,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,604,100        6,800.000       10,907,880,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            4,693,000        4,330.000       20,320,690,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             822,200       1,670.000        1,373,074,000.000
             TBK  PT
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             688,900       6,600.000        4,546,740,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,720,100        1,480.000        2,545,748,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             273,500      11,700.000        3,199,950,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             784,200      32,875.000        25,780,575,000.000
             PT
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100       1,545.000        1,443,184,500.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000       9,950.000        1,641,750,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             ACE  HARDWARE     INDONESIA
                             304,300       1,680.000         511,224,000.000
             TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,459,800        1,010.000        1,474,398,000.000
             TBK  PT
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             642,800       1,940.000        1,247,032,000.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      24,168,601               121,149,492,525.000
                                             (884,391,295)
     オフショア・
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              9,032       66.020         596,292.640
     人民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,400       19.520         105,408.000
             KUNSHAN    CO  LTD
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ACCELINK     TECHNOLOGIES
                              5,800       30.890         179,162.000
             CO  LTD
             BEIJING    THUNISOFT     CORP
                              6,400       25.900         165,760.000
             LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       63.320         189,960.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                             12,000        14.880         178,560.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              3,500       79.000         276,500.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                             29,340        21.400         627,876.000
             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                             16,300        9.870         160,881.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                             19,100        14.900         284,590.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       44.120         176,480.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       139.090          166,908.000
             CONSULTING      CO  LTD
             JOYOUNG    CO  LTD
                              5,100       32.450         165,495.000
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       23.880         179,100.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              1,600       378.000          604,800.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     10,530        22.200         233,766.000
             LTD
             YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO
                              6,600       21.290         140,514.000
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                             12,200        67.510         823,622.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       20.460         120,714.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                             19,100        28.710         548,361.000
             CO  LTD
             HUBEI   BIOCAUSE
                             23,800        5.080         120,904.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SUOFEIYA     HOME
                              6,600       26.070         172,062.000
             COLLECTION      CO  LTD
             BEIJING    ORIENTAL     YUHONG
             WATERPROOF      TECHNOLOGY
                             18,150        35.110         637,246.500
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        5.140         149,574.000
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       34.030         234,807.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY
                             18,600        7.720         143,592.000
             HUATONG    GROUP   CO  LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                             13,800        56.380         778,044.000
             LTD
                                192/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              6,120       37.840         231,580.800
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       40.560         239,466.240
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                             18,200        33.330         606,606.000
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              1,900       24.480          46,512.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              8,500       64.600         549,100.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       28.400         187,440.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     ACCORD
                              3,900       52.800         205,920.000
             MEDICINES     CORP   LTD
             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       48.420         164,628.000
             TECHNOLOGY      INC
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              2,100       37.550          78,855.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       19.540          29,310.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                             25,600        19.250         492,800.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                             12,000        59.800         717,600.000
             LTD
             WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY
                              8,400       23.760         199,584.000
             GROUP   CO  LTD
             VENUSTECH     GROUP   INC
                              1,000       28.700          28,700.000
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                             16,700        75.000        1,252,500.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      6,400       142.300          910,720.000
             LTD
             GLODON    CO  LTD
                              2,300       67.700         155,710.000
             ADDSINO    CO  LTD
                             10,200        22.880         233,376.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        14.630         163,856.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                             31,400        5.230         164,222.000
             NAVINFO    CO  LTD
                             34,300        15.370         527,191.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        7.270         103,961.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       16.340          44,608.200
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       20.470          53,222.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       42.270         329,706.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                             25,900        25.280         654,752.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    &
                              6,000       26.120         156,720.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
                                193/294

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             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200       113.080          361,856.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       28.100         100,317.000
             LTD
             JILIN   AODONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     14,900        16.920         252,108.000
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        11.480         145,796.000
             CO  LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600       14.830         127,538.000
             SHANXI    TAIGANG
                             50,000        3.680         184,000.000
             STAINLESS     STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                             18,280        68.450        1,251,266.000
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                             13,900        34.450         478,855.000
             GROUP   CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       28.950         199,755.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        5.500         210,100.000
             MACHINERY     CO  LTD
             CHENGDU    KANGHONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,300       41.100          53,430.000
             LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       42.050         206,045.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        11.440         175,032.000
             INC  CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                             21,000        9.640         202,440.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       28.670         215,025.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       35.900         179,500.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       28.440         187,704.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              6,600       190.700         1,258,620.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              7,400       84.150         622,710.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        9.150         136,792.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        9.630         170,451.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                             17,800        23.700         421,860.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       18.020         107,038.800
             DEVELOPMENT      CO  LTD
                                194/294


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             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,800       33.520         127,376.000
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        7.050         112,800.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       139.090          292,089.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP
                             36,480        5.490         200,275.200
             CO  LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA
                             14,300        12.510         178,893.000
             CO  LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             38,054        51.800        1,971,197.200
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO
                             27,500        7.810         214,775.000
             LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             100,400        10.480        1,052,192.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             19,900        24.460         486,754.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                             29,400        21.010         617,694.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800        9.040         34,352.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                             19,300        38.000         733,400.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700         2.260         236,622.000
             GOERTEK    INC
                             21,600        39.200         846,720.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             21,300        8.700         185,310.000
             LTD
             BEIJING    ORIGINWATER
                             57,500        8.040         462,300.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             35,400        35.010        1,239,354.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,600        33.100         483,260.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        6.830         323,742.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             28,300        8.230         232,909.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        6.800         255,680.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                             12,200        22.590         275,598.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             22,700        9.370         212,699.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                             18,200        46.700         849,940.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              7,200       103.530          745,416.000
             LTD
             AVIC   XI'AN   AIRCRAFT
                             10,700        30.250         323,675.000
             INDUTRY    GROUP
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             43,240        26.730        1,155,805.200
             CO  LTD
                                195/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              6,800       200.500         1,363,400.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             20,000       267.670         5,353,400.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        7.870         163,696.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             86,600        8.680         751,688.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             219,300         5.180        1,135,974.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             64,100        13.740         880,734.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREE   ELECTRIC
             APPLIANCES      INC  OF        16,600        62.830        1,042,978.000
             ZHUHAI
             HANGZHOU     HIKVISION
             DIGITAL    TECHNOLOGY      CO      50,700        45.000        2,281,500.000
             LTD
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             17,000        13.280         225,760.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             84,900        18.650        1,583,385.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                             30,280        19.120         578,953.600
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             189,900         5.150         977,985.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             47,900        28.580        1,368,982.000
             ZTE  CORP
                             35,300        32.840        1,159,252.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             28,500        9.830         280,155.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             61,100        16.100         983,710.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       43.640         183,288.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             62,300        16.150        1,006,145.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100        11.990         252,989.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              8,400       169.520         1,423,968.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                             34,100        14.120         481,492.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             LOMON   BILLIONS     GROUP   CO
                             11,000        33.680         370,480.000
             LTD
             NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD
                             12,900        15.740         203,046.000
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       58.840         170,636.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL
                              8,000       23.000         184,000.000
             CO  LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,200       168.700          202,440.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       17.600          63,360.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
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             HUNAN   VALIN   STEEL   CO
                             49,400        5.200         256,880.000
             LTD
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       27.000         149,850.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       229.610          275,532.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             15,600        12.420         193,752.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       29.650         195,690.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      71.450          42,870.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       29.940         170,658.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       17.470         122,639.400
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        4.060         137,228.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                             12,000        17.280         207,360.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              4,200       64.700         271,740.000
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS
                              1,600       96.960         155,136.000
             CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                               500      277.530          138,765.000
             TIANJIN    CO  LTD
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        12.300         185,730.000
             LTD
             TOPSEC    TECHNOLOGIES
                              5,300       21.000         111,300.000
             GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                             17,200        78.940        1,357,768.000
             FIRST   CAPITAL
                             23,600        10.120         238,832.000
             SECURITIES      CO  LTD
             SHANDONG     SINOCERA
             FUNCTIONAL      MATERIAL     CO      6,500       42.670         277,355.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             107,990         7.980         861,760.200
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                             49,300        16.760         826,268.000
             INC
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                             13,600        43.000         584,800.000
             AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT
                              5,000       60.890         304,450.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO
                              2,100       100.070          210,147.000
             LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             39,400        24.540         966,876.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       72.600         225,060.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             22,500        15.170         341,325.000
             LTD
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             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       44.830         233,116.000
             GROUP   CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       72.200         227,430.000
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,300       109.500          361,350.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              2,700       108.510          292,977.000
             CO  LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       73.890         229,059.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       125.280          263,088.000
             JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                             23,600        7.190         169,684.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       56.240         242,956.800
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       17.030         161,785.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO
                              3,000       51.950         155,850.000
             LTD
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       21.140         164,892.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      106.890          89,787.600
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       67.900         183,330.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     WONDFO
                              1,600       74.250         118,800.000
             BIOTECH    CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              1,330       69.250          92,102.500
             LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       130.280          169,364.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       79.900         239,700.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      4,700       150.210          705,987.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        12.690         161,163.000
             LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        11.080         299,160.000
             GUANGZHOU     KINGMED
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO       1,900       100.200          190,380.000
             LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       12.560         123,088.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        13.430         193,392.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      4,300       351.530         1,511,579.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              5,300       38.480         203,944.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        11.930         184,915.000
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             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,100       210.000          231,000.000
             INC
             OVCTEK    CHINA   INC
                              2,900       76.060         220,574.000
             SG  MICRO   CORP
                               600      282.000          169,200.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                             12,400       264.820         3,283,768.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING         2,440       209.900          512,156.000
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             11,660       109.660         1,278,635.600
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              8,400       104.590          878,556.000
             LTD
             MAXSCEND
                              1,000       558.000          558,000.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              3,700       232.410          859,917.000
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        2.270         185,459.000
             LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900      166.160          149,544.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             60,900        5.700         347,130.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900         4.190         464,671.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800         5.060        1,071,708.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400         3.230         886,312.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.220         270,480.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             42,100        4.060         170,926.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        40.530         405,300.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             15,500        18.540         287,370.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             108,200        44.280        4,791,096.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             58,500        87.680        5,129,280.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             87,800        20.280        1,780,584.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             118,800         9.820        1,166,616.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200         5.300         732,460.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             46,600        23.760        1,107,216.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              6,300      1,832.900         11,547,270.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             137,200         4.580         628,376.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             71,900        29.160        2,096,604.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             40,700        37.350        1,520,145.000
             GROUP   CO  LTD
                                199/294


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             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        4.470         171,201.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             88,100        19.950        1,757,595.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                             97,700        6.810         665,337.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             141,600         4.060         574,896.000
             CO  LTD
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION
                             200,300         5.140        1,029,542.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             CHINA   SHIPBUILDING
                             210,500         4.200         884,100.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             66,100        12.750         842,775.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             112,900         6.310         712,399.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             28,300        39.430        1,115,869.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             166,300         4.950         823,185.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             185,100         4.700         869,970.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             145,400         6.160         895,664.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             21,900        52.910        1,158,729.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             33,500        22.730         761,455.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              7,800        4.740         36,972.000
             INTERNATIONAL       INC
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             73,200        16.210        1,186,572.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             181,300         5.490         995,337.000
             JIANGSU    HENGRUI
                             28,160        89.000        2,506,240.000
             MEDICINE     CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH
                             49,000        12.450         610,050.000
             CO  LTD
             CHINA   RAILWAY
                             118,900         8.300         986,870.000
             CONSTRUCTION       CORP   LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             46,100        18.590         856,999.000
             LTD
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             21,000        7.580         159,180.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             171,600         5.460         936,936.000
             NEW  CHINA   LIFE
                             18,200        59.680        1,086,176.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             37,900        26.200         992,980.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             39,300        30.850        1,212,405.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             18,100        6.580         119,098.000
             CORP
                                200/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     16,300        54.840         893,892.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        14.080         149,248.000
             SANAN   OPTOELECTRONICS
                             22,100        27.350         604,435.000
             CO  LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             14,000        82.120        1,149,680.000
             CO  LTD
             CHINA   FORTUNE    LAND
                             12,870        14.070         181,080.900
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             162,200         8.550        1,386,810.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             58,000        8.820         511,560.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             31,600        8.600         271,760.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             37,400        22.440         839,256.000
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        4.420         131,716.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP
                              8,400       207.800         1,745,520.000
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             694,200         1.190         826,098.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              5,600       98.680         552,608.000
             AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                             166,900         4.340         724,346.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             210,400         3.800         799,520.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        7.720         219,248.000
             TBEA   CO  LTD
                             26,700        8.150         217,605.000
             CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                             31,400        5.930         186,202.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             277,400         2.640         732,336.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             169,400         3.970         672,518.000
             OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       75.000         247,500.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       30.500         210,450.000
             CO  LTD
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                             34,300        5.150         176,645.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,400       29.370         246,708.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        16.770         248,196.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       14.070          67,536.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        9.890         234,393.000
             CO  LTD
                                201/294


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             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             27,500        19.480         535,700.000
             CO  LTD
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              9,300       45.050         418,965.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             89,700        8.040         721,188.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       17.330         131,708.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             183,300         4.380         802,854.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                             32,700        9.040         295,608.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        8.360         235,752.000
             CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       23.700         225,624.000
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       32.370         246,012.000
             ELECTRICS     CO  LTD
             BBMG   CORP
                             54,200        3.040         164,768.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        7.260         213,444.000
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             18,600        10.910         202,926.000
             LTD
             ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO
                             12,500        16.940         211,750.000
             LTD
             LIAONING     CHENG   DA  CO
                              1,600       24.420          39,072.000
             LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        10.190         153,043.610
             LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                             101,500         6.470         656,705.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              5,640       102.590          578,607.600
             INC
             YONYOU    NETWORK
                             16,250        44.630         725,237.500
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        6.080         198,816.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             59,000        3.040         179,360.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             18,900        9.080         171,612.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                             25,600        7.160         183,296.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       51.550         237,130.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        9.660         162,288.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             39,400        4.990         196,606.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                             19,600        6.790         133,084.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              3,100       245.870          762,197.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
                                202/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TONGHUA    DONGBAO
                              9,000       13.440         120,960.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGDONG     HEC
             TECHNOLOGY      HOLDING    CO      26,600        5.370         142,842.000
             LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              4,000       279.580         1,118,320.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       23.580          28,296.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                             26,300        5.730         150,699.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                             25,000        8.830         220,750.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   AEROSPACE     TIMES
                             25,900        6.570         170,163.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              3,100       73.940         229,214.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                             22,600        7.390         167,014.000
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              5,400       39.870         215,298.000
             CORP   LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                             12,900        7.160         92,364.000
             CO  LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        10.690         134,694.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                             30,000        6.530         195,900.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       68.230         286,566.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             INNER   MONGOLIA     FIRST
                             19,900        9.810         195,219.000
             MACHINERY     GROUP   CO  LTD
             JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO
                              6,400       22.360         143,104.000
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       33.990         198,161.700
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUN
             INTERNATIONAL       AIRPORT
                             11,900        14.350         170,765.000
             CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                             11,800        14.630         172,634.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       27.960         125,820.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             28,100        30.900         868,290.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,100       64.100          70,510.000
             SOFTWARE     CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO
                              2,500       117.740          294,350.000
             LTD
                                203/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       51.370         272,261.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       23.590         132,104.000
             SHANDONG     HUALU
             HENGSHENG     CHEMICAL     CO       9,300       34.640         322,152.000
             LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             23,400        16.680         390,312.000
             JIANGSU    HENGLI
                              9,124       98.430         898,075.320
             HYDRAULIC     CO  LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                             47,000        14.480         680,560.000
             CO  LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                             15,700        19.000         298,300.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       119.790          203,643.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       48.760         238,924.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             16,900        74.100        1,252,290.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800       187.320          337,176.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             HUBEI   JUMPCAN
                              6,800       21.820         148,376.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        10.040         324,804.040
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO       14,180       190.210         2,697,177.800
             LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       51.650         258,250.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON
                              1,200       23.590          28,308.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       49.910         289,478.000
             LTD
             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        12.400         163,680.000
             LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             50,600        18.010         911,306.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             59,700        4.670         278,799.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       66.380         225,692.000
             CO  LTD
             HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                             16,500        7.920         130,680.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             117,300         5.930         695,589.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        14.330         338,188.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              9,000       32.560         293,040.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,100       149.670          164,637.000
             LTD
                                204/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       25.960          51,920.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       158.690          190,428.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             39,200        12.300         482,160.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                             43,300        14.050         608,365.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               500      243.190          121,595.000
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              3,600       60.470         217,692.000
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN
                              2,200       96.500         212,300.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       103.850          305,319.000
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             69,300        11.030         764,379.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                             12,500        50.720         634,000.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        18.320         293,120.000
             CO  LTD
             DAWNING    INFORMATION
                              4,100       32.950         135,095.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              6,300       82.860         522,018.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             29,200        6.350         185,420.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              3,700       35.100         129,870.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                      11,565,684                 190,269,263.450
                                            (3,030,989,367)
     カタール・リ
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             372,921        18.090        6,746,140.890
     アル
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             132,693         4.250         563,945.250
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             68,912        7.100         489,275.200
             QATAR   FUEL   QSC
                             48,014        18.700         897,861.800
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             38,453        18.360         705,997.080
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             51,028        9.030         460,782.840
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             163,176        10.640        1,736,192.640
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             98,974        17.000        1,682,558.000
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             141,030         3.260         459,757.800
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             321,573         4.445        1,429,391.980
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             210,374         3.426         720,741.320
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             315,368         2.060         649,658.080
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,962,516                 16,542,302.880
                                             (468,974,287)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             336,619         0.678         228,227.680
     ディナール        KSCP
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      160,726         0.608         97,721.400
             KSC
             GULF   BANK   KSCP
                             142,660         0.218         31,099.880
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             514,747         0.846         435,475.960
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                             99,414        0.678         67,402.690
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                             50,277        0.671         33,735.860
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                             73,893        0.573         42,340.680
     クウェート・ディナール　小計                       1,378,336                   936,004.150
                                             (319,402,056)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             33,828      24,010.000         812,210,280.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             267,551       2,305.000         616,705,055.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             24,862      31,720.000         788,622,640.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             41,061      32,500.000        1,334,482,500.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                             22,820      24,100.000         549,962,000.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        390,122              4,101,982,475.000
                                             (124,700,267)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             24,558        61.800        1,517,684.400
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              4,471       173.600          776,165.600
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       80.000         332,400.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             27,620        29.100         803,742.000
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             64,702        25.000        1,617,550.000
             AL  RAJHI   BANK
                             101,442        73.600        7,466,131.200
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             43,653        20.120         878,298.360
             BANK   ALBILAD
                             28,593        27.200         777,729.600
             BANK   AL-JAZIRA
                             35,440        13.800         489,072.000
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             52,495        32.000        1,679,840.000
             RIYAD   BANK
                             116,167        20.300        2,358,190.100
             SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                             85,091        30.100        2,561,239.100
             SAUDI   TELECOM    CO
                             50,163       105.800         5,307,245.400
             SAUDI   ARABIAN
                             18,151        82.000        1,488,382.000
             FERTILIZER      CO
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             71,654        97.000        6,950,438.000
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              6,477       58.300         377,609.100
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             74,750        21.480        1,605,630.000
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             15,467        27.600         426,889.200
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             18,780        42.750         802,845.000
             NATIONAL
                             22,528        13.800         310,886.400
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                             23,092        54.700        1,263,132.400
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             28,311        9.620         272,351.820
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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             SAHARA    INTERNATIONAL
                             31,742        17.140         544,057.880
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                             11,829        61.900         732,215.100
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             58,284        13.420         782,171.280
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             29,487        8.840         260,665.080
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                             10,717        14.500         155,396.500
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             28,039        13.580         380,769.620
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE          6,116       121.200          741,259.200
             CO
             ALINMA    BANK
                             87,910        16.480        1,448,756.800
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              2,636       121.400          320,010.400
             MARKETS    CO
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             32,160        41.900        1,347,504.000
             SAUDI   AIRLINES     CATERING
                              3,088       78.700         243,025.600
             CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             182,063        35.500        6,463,236.500
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        2,754       109.600          301,838.400
             CO
             NATIONAL     COMMERCIAL
                             116,633        42.450        4,951,070.850
             BANK
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,521,218                 58,735,428.890
                                            (1,631,670,215)
             BANGKOK    BANK   PCL
                             37,300       133.000         4,960,900.000
     タイ・バーツ
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             77,800        38.000        2,956,400.000
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             404,800        11.900        4,817,120.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL
                             83,400        56.750        4,732,950.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             68,000        91.500        6,222,000.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                            1,324,055          3.400        4,501,787.000
             KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                             44,200       121.500         5,370,300.000
             ELECTRICITY      GENERATING
                             25,500       212.000         5,406,000.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             201,700        56.500        11,396,050.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             280,400        28.500        7,991,400.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             100,900        189.000        19,070,100.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER
                             562,920        14.500        8,162,340.000
             PCL-NVDR
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             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                             24,300       343.000         8,334,900.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             903,300        43.000        38,841,900.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             320,300        14.700        4,708,410.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                             65,600        53.500        3,509,600.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL
                             808,900         8.500        6,875,650.000
             NVDR
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                             66,550       395.000        26,287,250.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             367,600        68.000        24,996,800.000
             PCL-NVDR
             KASIKORNBANK       PCL  -
                             113,100        121.000        13,685,100.000
             FOREIGN
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             173,500        56.250        9,759,375.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             737,200        22.100        16,292,120.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             30,300       126.500         3,832,950.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             207,910        28.000        5,821,480.000
             PCL-NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             121,100        55.500        6,721,050.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             442,700        61.750        27,336,725.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             791,900        10.400        8,235,760.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             99,345       103.000        10,232,535.000
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             TOTAL   ACCESS
                             29,200        38.000        1,109,600.000
             COMMUNICATION       PCL
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             123,422        35.250        4,350,625.500
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             165,508        59.750        9,889,103.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             138,400        48.250        6,677,800.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             613,600         9.200        5,645,120.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             56,600        52.250        2,957,350.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             207,700        36.000        7,477,200.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             96,600        39.750        3,839,850.000
             BANGKOK    COMMERCIAL
             ASSET   MANAGEMENT      PCL       105,300        21.900        2,306,070.000
             NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             455,600         5.000        2,278,000.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             165,233        35.000        5,783,155.000
             NVDR
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             56,800        61.500        3,493,200.000
             NVDR
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SRI  TRANG   GLOVES
                             31,100        71.750        2,231,425.000
             THAILAND     PCL  NVDR
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             61,100        55.750        3,406,325.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             49,100        71.500        3,510,650.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                      10,839,843                 366,014,425.500
                                            (1,266,409,912)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              4,964       630.000         3,127,320.000
     ナ
             CEZ                13,979       470.000         6,570,130.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             51,527        66.200        3,411,087.400
     チェコ・コルナ　小計                        70,470               13,108,537.400
                                              (62,920,980)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            5,676,246         35.400       200,939,108.400
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              4,875     27,600.000         134,550,000.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,588,385         73.010       261,987,988.850
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             99,224      1,720.000         170,665,280.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             30,491      6,512.500         198,572,637.500
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                             10,581      5,616.000         59,422,896.000
             SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                            2,942,250         114.690        337,446,652.500
             COLBUN    SA
                             580,423        124.650        72,349,726.950
             EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                             20,026      1,750.000         35,045,500.000
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              9,561     34,280.000         327,751,080.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             71,676      2,506.000         179,620,056.000
             CENCOSUD     SA
                             93,545      1,295.000         121,140,775.000
             CENCOSUD     SHOPPING     SA
                             29,231      1,242.300         36,313,671.300
             ENEL   CHILE   SA
                            2,756,140         54.700       150,760,858.000
     チリ・ペソ　小計                      15,912,654                2,286,566,230.500
                                             (323,320,465)
             AKBANK    TAS
                             209,652         6.260        1,312,421.520
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             44,898        17.630         791,551.740
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             134,255        13.420        1,801,702.100
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       123.900          578,365.200
             KOC  HOLDING    AS
                             53,770        18.800        1,010,876.000
             TURK   SISE   VE  CAM
                             90,000        7.160         644,400.000
             FABRIKALARI      AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                             44,206        12.210         539,755.260
             TURKCELL     ILETISIM
                             89,787        15.320        1,375,536.840
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             209,164         9.500        1,987,058.000
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             161,663         6.520        1,054,042.760
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                             14,186        97.650        1,385,262.900
             RAFINE
                                209/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                             239,230         2.940         703,336.200
             AS
             HACI   OMER   SABANCI
                             104,770        10.450        1,094,846.500
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             33,169        69.050        2,290,319.450
             AS
     トルコ・リラ　小計                       1,433,418                 16,569,474.470
                                             (218,385,674)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                             10,285      7,580.000         77,960,300.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             30,703      2,106.000         64,660,518.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             18,961      12,960.000         245,734,560.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        59,949               388,355,378.000
                                             (138,604,034)
     パキスタン・
             MCB  BANK   LTD
                             12,400       181.970         2,256,428.000
     ルピー
             OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                             21,868       101.830         2,226,818.440
             CO  LTD
             HABIB   BANK   LTD
                             19,300       132.320         2,553,776.000
     パキスタン・ルピー　小計                        53,568                7,037,022.440
                                              (4,574,065)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             713,900        40.050        28,591,695.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             134,530        45.950        6,181,653.500
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             117,170        83.000        9,725,110.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             25,073       840.000        21,061,320.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              3,330      2,042.000          6,799,860.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             95,990       123.200        11,825,968.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             269,770        68.550        18,492,733.500
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             32,590       207.800         6,772,202.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             148,275        50.400        7,473,060.000
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             157,283        108.300        17,033,748.900
             MEGAWORLD     CORP
                             879,000         3.940        3,463,260.000
             PLDT   INC
                              5,550      1,330.000          7,381,500.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             864,975        38.400        33,215,040.000
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             63,430       148.000         9,387,640.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             20,738      1,050.000         21,774,900.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900         4.330        3,905,227.000
             INVESTMENTS      CORP
             ABOITIZ    POWER   CORP
                             95,700        27.350        2,617,395.000
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             17,710       295.400         5,231,534.000
             PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC
                             67,600        42.450        2,869,620.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601       656.500         4,333,556.500
     フィリピン・ペソ　小計                       4,621,115                228,137,023.400
                                             (492,775,971)
                                210/294


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     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             53,392        22.110        1,180,497.120
     アル
             VALE   SA
                             300,121        85.000        25,510,285.000
             CIA  PARANAENSE      DE
                              7,900       69.650         550,235.000
             ENERGIA
             RAIA   DROGASIL     SA
                             94,000        24.590        2,311,460.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             30,750        36.890        1,134,367.500
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             19,700        36.620         721,414.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             61,200        37.830        2,315,196.000
             ITAUSA    SA
                             336,960        11.500        3,875,040.000
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                             65,274        24.980        1,630,544.520
             GERDAU    SA
                             76,130        23.000        1,750,990.000
             CIA  BRASILEIRA      DE
                             15,406        71.690        1,104,456.140
             DISTRIBUICAO
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             287,910        28.250        8,133,457.500
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                             60,600        21.390        1,296,234.000
             SA
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             396,012        27.820        11,017,053.840
             CCR  SA
                             93,220        13.620        1,269,656.400
             WEG  SA
                             71,072        71.000        5,046,112.000
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             381,585        26.790        10,222,662.150
             BANCO   BRADESCO     SA
                             87,225        23.720        2,068,977.000
             CIA  SIDERURGICA
                             63,006        28.530        1,797,561.180
             NACIONAL     SA
             BRADESPAR     SA
                             13,400        64.280         861,352.000
             SUZANO    SA
                             64,675        50.550        3,269,321.250
             CPFL   ENERGIA    SA
                             16,900        30.810         520,689.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             385,747        31.550        12,170,317.850
             SA
             B2W  CIA  DIGITAL
                             19,700        81.500        1,605,550.000
             ENGIE   BRASIL    SA
                             14,887        43.320         644,904.840
             ALPARGATAS      SA
                              9,600       40.170         385,632.000
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             51,989        63.530        3,302,861.170
             LOJAS   RENNER    SA
                             69,437        43.810        3,042,034.970
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             57,104        22.880        1,306,539.520
             SA
             COSAN   SA
                             10,700        71.350         763,445.000
             TOTVS   SA
                             27,900        26.080         727,632.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             70,200        21.670        1,521,234.000
             JBS  SA
                             95,300        22.280        2,123,284.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             93,069        13.240        1,232,233.560
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      30,198        46.110        1,392,429.780
             PAULO
                                211/294



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             MULTIPLAN
             EMPREENDIMENTOS
                             29,940        25.950         776,943.000
             IMOBILIARIOS       SA
             HYPERA    SA
                             25,400        32.150         816,610.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             163,316        58.210        9,506,624.360
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             246,500        23.400        5,768,100.000
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                             33,428        45.530        1,521,976.840
             VIA  VAREJO    S/A
                             110,800        17.020        1,885,816.000
             BB  SEGURIDADE
                             50,100        29.470        1,476,447.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             41,800        75.050        3,137,090.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             99,000        15.260        1,510,740.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900        19.100         571,090.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             402,695        15.690        6,318,284.550
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             76,400        47.910        3,660,324.000
             TIM  SA
                             62,200        14.220         884,484.000
             RUMO   SA
                             115,000        19.300        2,219,500.000
     ブラジル・レアル　小計                       5,018,748                157,859,690.040
                                            (3,270,852,778)
     ポーランド・
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                             10,488       189.350         1,985,902.800
     ズロチ
             BANK   PEKAO   SA
                             17,097        61.800        1,056,594.600
             ORANGE    POLSKA    SA
                             70,386        6.400         450,470.400
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             23,203        61.980        1,438,121.940
             ORLEN
             LPP  SA
                               87    7,065.000           614,655.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              3,761       189.200          711,581.200
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              5,865       362.000         2,123,130.000
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             64,117        28.660        1,837,593.220
             POLSKI    SA
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO          168,334         5.448         917,083.630
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             29,131        27.340         796,441.540
             POLSKA    GRUPA
                             52,192        6.662         347,703.100
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             45,253        29.070        1,315,504.710
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              4,364       260.000         1,134,640.000
             ALLEGRO.EU      SA
                             22,170        78.700        1,744,779.000
     ポーランド・ズロチ　小計                        516,448                16,474,201.140
                                             (470,008,959)
                                212/294


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     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             97,600        3.500         341,600.000
     リンギット
             GENTING    PLANTATIONS      BHD
                             14,100        9.860         139,026.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             487,800         4.280        2,087,784.000
             DIGI.COM     BHD
                             235,600         4.130         973,028.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             68,520        5.750         393,990.000
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             137,280         5.850         803,088.000
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             34,400        8.250         283,800.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             406,500         6.990        2,841,435.000
             GAMUDA    BHD
                             178,800         3.870         691,956.000
             GENTING    BHD
                             201,000         4.480         900,480.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              8,756       18.000         157,608.000
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             57,908        18.900        1,094,461.200
             IOI  CORP   BHD
                             235,813         4.450        1,049,367.850
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             34,200        23.660         809,172.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                             11,600        32.460         376,536.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             317,675         8.380        2,662,116.500
             MISC   BHD
                             100,880         6.820         688,001.600
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              6,000       137.300          823,800.000
             PPB  GROUP   BHD
                             59,160        18.740        1,108,658.400
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             22,300        20.380         454,474.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             73,100        17.260        1,261,706.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             307,400         2.610         802,314.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             56,700        5.240         297,108.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             198,950        10.500        2,088,975.000
             QL  RESOURCES     BHD
                             96,650        6.030         582,799.500
             DIALOG    GROUP   BHD
                             375,944         3.530        1,327,082.320
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             247,930        20.200        5,008,186.000
             KOSSAN    RUBBER
                             82,800        5.820         481,896.000
             INDUSTRIES
             SUPERMAX     CORP   BHD
                             136,671         7.770        1,061,933.670
             SIME   DARBY   BERHAD
                             297,100         2.320         689,272.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             147,800        14.360        2,122,408.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             270,100         3.740        1,010,174.000
             MAXIS   BHD
                             209,000         5.020        1,049,180.000
             PETRONAS     CHEMICALS
                             173,200         7.660        1,326,712.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             168,700         5.570         939,659.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             42,000        4.400         184,800.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             94,300        8.050         759,115.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             135,100         5.060         683,606.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       5,829,337                 40,357,309.040
                                            (1,035,568,550)
                                213/294


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     メキシコ・ペ
             ALFA   SAB  DE  CV
                             281,700        16.640        4,687,488.000
     ソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             143,800        42.040        6,045,352.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             17,065       222.400         3,795,256.000
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             16,460       177.250         2,917,535.000
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             34,900        51.330        1,791,417.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             210,200        112.740        23,697,948.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             103,225        45.270        4,672,995.750
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                             13,925       330.570         4,603,187.250
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             116,900        33.000        3,857,700.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             15,875       315.770         5,012,848.750
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             262,752        78.180        20,541,951.360
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,697,678         14.100        38,037,259.800
             GRUPO   FINANCIERO
                             223,900        19.940        4,464,566.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             29,200       103.640         3,026,288.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             437,900        55.500        24,303,450.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             26,940       218.100         5,875,614.000
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             INFRAESTRUCTURA
             ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      52,600        79.120        4,161,712.000
             CV
             TELESITES     SAB  DE  CV
                             77,300        21.800        1,685,140.000
             BECLE   SAB  DE  CV
                             38,400        47.930        1,840,512.000
     メキシコ・ペソ　小計                       4,800,720                165,018,220.910
                                             (858,094,749)
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             20,446        13.500         276,021.000
     ユーロ
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
             OPAP   SA
                             18,694        10.350         193,482.900
             JUMBO   SA
                              7,156       14.490         103,690.440
     ユーロ　小計                        49,426                 573,194.340
                                              (72,388,713)
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              7,300     20,700.000         151,110,000.000
     韓国・ウォン
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              2,222     90,100.000         200,202,200.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              2,711     187,000.000          506,957,000.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              3,843     44,100.000         169,476,300.000
             COWAY   CO  LTD
                              4,363     70,000.000         305,410,000.000
             KT&G   CORP
                              9,391     86,100.000         808,565,100.000
             S-1  CORPORATION
                              1,888     80,500.000         151,984,000.000
                                214/294

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KOREA   GAS  CORP
                               802    29,350.000          23,538,700.000
             CJ  CORP
                              1,001     82,000.000          82,082,000.000
             KAKAO   CORP
                              4,808     370,500.000         1,781,364,000.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               563    137,300.000          77,299,900.000
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,497     27,950.000          69,791,150.000
             MARINE
             KMW  CO  LTD
                              1,651     78,000.000         128,778,000.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              3,387     238,000.000          806,106,000.000
             DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                              2,607     83,500.000         217,684,500.000
             MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                             27,482      10,000.000         274,820,000.000
             LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,410     878,000.000         1,237,980,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             20,172      11,600.000         233,995,200.000
             DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                             15,261      14,600.000         222,810,600.000
             AND  CONSTRUCTION       CO  LTD
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               782   1,531,000.000          1,197,242,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              3,790     817,000.000         3,096,430,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               527    382,500.000          201,577,500.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               78   697,000.000          54,366,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             34,799      34,250.000        1,191,865,750.000
             CO  LTD
             S-OIL   CORP
                              3,627     72,000.000         261,144,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              9,102     46,200.000         420,512,400.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             20,252      3,800.000         76,957,600.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              5,263     41,400.000         217,888,200.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,403     106,000.000          148,718,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,524     277,500.000          422,910,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,961     84,500.000         250,204,500.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      3,020     102,500.000          309,550,000.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              5,349     243,500.000         1,302,481,500.000
             SK  HYNIX   INC
                             44,054     116,500.000         5,132,291,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              7,024     38,350.000         269,370,400.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     87,100.000         131,956,500.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                             12,563     191,500.000         2,405,814,500.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              7,762     40,600.000         315,137,200.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             21,114      9,420.000         198,893,880.000
             KOREA
             KIA  MOTORS    CORP
                             22,347      63,800.000        1,425,738,600.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               629    389,500.000          244,995,500.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             22,657      23,800.000         539,236,600.000
             CORP
                                215/294

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HANWHA    CORP
                              2,418     25,800.000          62,384,400.000
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              4,343     28,300.000         122,906,900.000
             CJ  LOGISTICS
                               958    161,500.000          154,717,000.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,197     139,000.000          166,383,000.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              1,811     100,500.000          182,005,500.000
             HLB  INC
                              3,880     98,500.000         382,180,000.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              9,055     95,400.000         863,847,000.000
             LOTTE   CORP
                              1,591     34,500.000          54,889,500.000
             LG  CORP
                              7,302     75,800.000         553,491,600.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     11,850.000         108,581,550.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              3,627     38,150.000         138,370,050.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              9,999     286,000.000         2,859,714,000.000
             KOREA   INVESTMENT
                              3,804     78,000.000         296,712,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             OTTOGI    CORP
                               198    552,000.000          109,296,000.000
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,001     57,800.000         115,657,800.000
             KANGWON    LAND   INC
                              8,713     23,700.000         206,498,100.000
             POSCO                5,900     272,000.000         1,604,800,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                             15,393      13,700.000         210,884,100.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              4,441     560,000.000         2,486,960,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              4,841     164,000.000          793,924,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             389,617      72,900.000        28,403,079,300.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             36,740      6,970.000         256,077,800.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             66,419      67,800.000        4,503,208,200.000
             SHINSEGAE     CO  LTD
                               513    243,000.000          124,659,000.000
             SHIN   POONG
                              2,568     190,500.000          489,204,000.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             YUHAN   CORP
                              3,718     66,100.000         245,759,800.000
             HANON   SYSTEMS
                             17,912      15,750.000         282,114,000.000
             HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              6,564     22,600.000         148,346,400.000
             INSURANCE     CO  LTD
             GS  HOLDINGS     CORP
                              4,870     37,650.000         183,355,500.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             17,034      16,650.000         283,616,100.000
             CELLTRION     INC
                              7,680     360,000.000         2,764,800,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             23,660      35,500.000         839,930,000.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,360     184,000.000          250,240,000.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                               876    225,500.000          197,538,000.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               550    103,000.000          56,650,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              5,027     72,700.000         365,462,900.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,918     214,000.000          624,452,000.000
             SAMSUNG    CARD   CO
                              3,026     34,250.000         103,640,500.000
                                216/294


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             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              4,754     190,500.000          905,637,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               621    364,000.000          226,044,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                             13,510      4,190.000         56,606,900.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                              1,366     169,000.000          230,854,000.000
             SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              3,033     243,000.000          737,019,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             31,465      46,400.000        1,459,976,000.000
             KOREA   AEROSPACE
                              8,190     24,000.000         196,560,000.000
             INDUSTRIES      LTD
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               478    352,000.000          168,256,000.000
             FILA   HOLDINGS     CORP
                              4,492     42,200.000         189,562,400.000
             SEEGENE    INC
                              1,621     196,800.000          319,012,800.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,464     154,500.000          226,188,000.000
             GS  RETAIL    CO  LTD
                              1,288     34,100.000          43,920,800.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              7,062     38,600.000         272,593,200.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       664    279,500.000          185,588,000.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               786    128,000.000          100,608,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,835     121,500.000          222,952,500.000
             KOREA
             SK  CHEMICALS     CO  LTD
                               621    387,500.000          240,637,500.000
             NETMARBLE     CORP
                              1,353     128,000.000          173,184,000.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             47,659      10,050.000         478,972,950.000
             INC
             SK  BIOPHARMACEUTICALS
                              1,169     178,500.000          208,666,500.000
             CO  LTD
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              3,002     175,000.000          525,350,000.000
             ALTEOGEN     INC
                              1,622     172,800.000          280,281,600.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              7,236     125,000.000          904,500,000.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,413     819,000.000         1,157,247,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                               314    241,200.000          75,736,800.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,922     30,400.000          88,828,800.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              5,960     156,900.000          935,124,000.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                       1,193,088               89,471,480,030.000
                                            (8,580,314,935)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             134,000        12.400        1,661,600.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             90,000        8.510         765,900.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             162,000         4.850         785,700.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              5,700       92.750         528,675.000
             CO  LTD
             CHINA   MOBILE    LIMITED
                             496,500        44.950        22,317,675.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             100,500        48.100        4,834,050.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                             54,000        24.850        1,341,900.000
                                217/294


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             HUANENG    POWER
                             206,000         2.750         566,500.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             318,000        25.400        8,077,200.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             172,000         6.290        1,081,880.000
             LTD
             HOPSON    DEVELOPMENT
                             46,000        19.280         886,880.000
             HOLDINGS     LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             60,500        52.800        3,194,400.000
             GROUP
             CNOOC   LTD
                            1,447,000          6.550        9,477,850.000
             BRILLIANCE      CHINA
                             232,000         6.070        1,408,240.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             769,600         7.280        5,602,688.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             323,120        17.500        5,654,600.000
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             254,888        32.250        8,220,138.000
             LTD
             CITIC   LTD
                             443,000         5.570        2,467,510.000
             BEIJING    CAPITAL
                             198,000         6.670        1,320,660.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             548,000         5.820        3,189,360.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,798,000          2.320        4,171,360.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                             442,742         4.380        1,939,209.960
             LTD
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             130,390        14.100        1,838,499.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            2,113,200          3.320        7,015,824.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             87,000        18.800        1,635,600.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             203,000        25.450        5,166,350.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             61,600       105.100         6,474,160.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             358,000         5.750        2,058,500.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             96,000        5.140         493,440.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             804,000         1.560        1,254,240.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             152,000         9.270        1,409,040.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         2.780         405,880.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             135,000        19.440        2,624,400.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             67,500        12.680         855,900.000
             HOLDING
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                             108,000        10.300        1,112,400.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             223,800        29.000        6,490,200.000
                                218/294


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             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             52,000        29.650        1,541,800.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             482,000        21.200        10,218,400.000
             HOLDINGS     LTD
             SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             216,000         2.560         552,960.000
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             82,000        38.950        3,193,900.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             55,000       175.100         9,630,500.000
             CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                            1,146,000          2.150        2,463,900.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000         5.630         664,340.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                            1,070,000          0.960        1,027,200.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             236,592         4.450        1,052,834.400
             ENVIRONMENT      GROUP
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        6.100         427,000.000
             MANUFACTURING       LTD
             CHINA   YOUZAN    LTD
                            1,116,000          2.200        2,455,200.000
             PICC   PROPERTY     &
                             529,788         6.020        3,189,323.760
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             153,000         4.400         673,200.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             157,200         7.690        1,208,868.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             270,000        15.080        4,071,600.000
             COMPANY    LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             605,000        17.260        10,442,300.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             407,000         7.310        2,975,170.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             220,000        14.000        3,080,000.000
             MEDICAL-H
             SEMICONDUCTOR
                             326,700        22.250        7,269,075.000
             MANUFACTURING
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             139,440        15.320        2,136,220.800
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             178,000        13.400        2,385,200.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             38,000        77.000        2,926,000.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             262,000        12.280        3,217,360.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             334,000         3.620        1,209,080.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             117,333        64.450        7,562,111.850
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             86,000        6.060         521,160.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             892,250         6.810        6,076,222.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             220,000        41.900        9,218,000.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             469,300        578.000        271,255,400.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             479,000        94.550        45,289,450.000
             CO-H
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LI  NING   CO  LTD
                             178,500        44.950        8,023,575.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             478,000         3.090        1,477,020.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             435,240         0.870         378,658.800
             LTD
             CHINA   POWER
                             628,000         1.530         960,840.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             188,000         6.450        1,212,600.000
             ZTE  CORP
                             44,288        18.980         840,586.240
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             295,500        14.580        4,308,390.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             285,500         7.190        2,052,745.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             754,205         4.110        3,099,782.550
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             102,250         4.710         481,597.500
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             66,000        41.050        2,709,300.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            7,819,530          5.810       45,431,469.300
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             69,700       139.000         9,688,300.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             250,000         7.660        1,915,000.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             98,000        10.260        1,005,480.000
             LTD
             MINTH   GROUP   LTD
                             56,000        36.250        2,030,000.000
             SSY  GROUP   LTD
                             132,000         4.640         612,480.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             123,000        10.380        1,276,740.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             338,000         9.470        3,200,860.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            6,317,200          2.650       16,740,580.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                             108,500        24.050        2,609,425.000
             LTD
             GREENTOWN     CHINA
                             60,000        12.080         724,800.000
             HOLDINGS     LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             164,000        10.040        1,646,560.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             309,470        47.950        14,839,086.500
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            4,936,235          4.740       23,397,753.900
             - H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             53,500        9.430         504,505.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                             105,500        11.560        1,219,580.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600         3.680         616,768.000
             SERVICES
                                220/294


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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             CHINA   COMMUNICATIONS
                             281,000         3.760        1,056,560.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             64,000        23.850        1,526,400.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             53,700        24.950        1,339,815.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                             110,000        37.350        4,108,500.000
             CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             578,142        10.020        5,792,982.840
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             240,000         3.660         878,400.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             633,800         3.270        2,072,526.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             124,500         9.830        1,223,835.000
             SUNNY   OPTICAL
                             57,200       148.400         8,488,480.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             91,000       110.200        10,028,200.000
             LTD
             VINDA   INTERNATIONAL
                             20,000        20.200         404,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             193,028        10.980        2,119,447.440
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             526,000         3.650        1,919,900.000
             GROUP   LTD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                             85,000        7.390         628,150.000
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             308,000         3.310        1,019,480.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             73,000        41.050        2,996,650.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             44,000        19.000         836,000.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             318,000         3.490        1,109,820.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             148,000         7.570        1,120,360.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                             48,500        37.300        1,809,050.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             CHINA   RAILWAY
                             108,000         4.740         511,920.000
             CONSTRUCTION       CORP
             WANT   WANT   CHINA
                             373,000         5.440        2,029,120.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             227,200        29.000        6,588,800.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             134,000        15.400        2,063,600.000
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             254,450         2.890         735,360.500
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             141,000         8.000        1,128,000.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             226,000         8.080        1,826,080.000
             LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             124,800        19.020        2,373,696.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             176,000         9.230        1,624,480.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             212,527         7.800        1,657,710.600
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             177,000         7.090        1,254,930.000
             LTD
                                221/294

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             CHONGQING     RURAL
                             198,000         3.150         623,700.000
             COMMERCIAL      BANK
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             294,000         6.100        1,793,400.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             64,200        12.500         802,500.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             196,000        27.300        5,350,800.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             136,200         9.000        1,225,800.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             150,500        43.400        6,531,700.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             60,300        31.400        1,893,420.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             398,156         4.310        1,716,052.360
             CORP   LTD
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             126,000         3.790         477,540.000
             LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     74,000        12.040         890,960.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             70,000        12.680         887,600.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             250,000         2.940         735,000.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            2,316,000          2.840        6,577,440.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                             49,500        53.300        2,638,350.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             166,000         8.120        1,347,920.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                             58,000        35.100        2,035,800.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             147,500        16.900        2,492,750.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             206,000         6.420        1,322,520.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             156,800         6.530        1,023,904.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             818,000         2.430        1,987,740.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO
                             39,000        34.850        1,359,150.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             258,000         6.030        1,555,740.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             211,000         4.660         983,260.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
                                222/294


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             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             140,000         9.140        1,279,600.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             892,000         4.260        3,799,920.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             41,000        92.150        3,778,150.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             78,000        11.780         918,840.000
             KOOLEARN     TECHNOLOGY
                             12,500        26.850         335,625.000
             HOLDING    LTD
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             117,000        49.700        5,814,900.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             92,000        4.650         427,800.000
             LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             44,800        88.750        3,976,000.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             52,000        14.100         733,200.000
             HOLDINGS     LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                             37,500        17.100         641,250.000
             LTD
             AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD
                             20,000        12.200         244,000.000
             A-LIVING     SMART   CITY
                             39,750        30.100        1,196,475.000
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            3,854,000          1.170        4,509,180.000
             XIAOMI    CORP
                            1,001,000         27.600        27,627,600.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             22,960       123.900         2,844,744.000
             MEITUAN               294,200        287.000        84,435,400.000
             TONGCHENG-ELONG
                             81,600        14.480        1,181,568.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             69,000        57.000        3,933,000.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             352,000        13.340        4,695,680.000
             LTD
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             82,000        55.900        4,583,800.000
             CHINA   CINDA   ASSET
                             945,000         1.480        1,398,600.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                             40,000        30.300        1,212,000.000
             HOLDINGS     LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             111,000        11.940        1,325,340.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             140,000        36.950        5,173,000.000
             HOLDINGS     LTD
             POLY   PROPERTY
                              5,800       53.950         312,910.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             JINXIN    FERTILITY     GROUP
                             94,000        14.140        1,329,160.000
             LTD
             CHINA   EAST   EDUCATION
                             28,000        16.400         459,200.000
             HOLDINGS     LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              3,000       186.800          560,400.000
                                223/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             115,000        10.720        1,232,800.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             102,000        34.050        3,473,100.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             104,000        17.340        1,803,360.000
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              9,100       107.000          973,700.000
             LTD
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             35,000        45.950        1,608,250.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD
                             72,000        4.400         316,800.000
             HANGZHOU     TIGERMED
                              8,300       156.200         1,296,460.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             145,061        26.100        3,786,092.100
             LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                             109,500         3.870         423,765.000
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             43,000        39.400        1,694,200.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             863,000         1.560        1,346,280.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             68,200        10.620         724,284.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             53,200        34.950        1,859,340.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             129,400        11.820        1,529,508.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             64,000        6.850         438,400.000
             CHINA   RESOURCES
             PHARMACEUTICAL        GROUP        94,000        3.930         369,420.000
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                            1,198,000          0.910        1,090,180.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             22,600        58.000        1,310,800.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500         4.890         716,385.000
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             64,000        6.680         427,520.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             65,000        4.600         299,000.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                             11,600        67.800         786,480.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             35,700        34.350        1,226,295.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS
                             84,000        13.580        1,140,720.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             99,200        17.820        1,767,744.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             258,000        79.250        20,446,500.000
             INC
     香港・ドル　小計                      74,670,835                1,038,606,692.900
                                            (13,938,101,816)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             45,000       265.000        11,925,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             222,532        24.200        5,385,274.400
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             62,554       257.000        16,076,378.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             42,616       398.000        16,961,168.000
             CORP
                                224/294

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ASIA   CEMENT    CORP
                             152,928        43.650        6,675,307.200
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                             20,000       235.000         4,700,000.000
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             569,267         9.600        5,464,963.200
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             66,000       117.500         7,755,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR
                             64,000       131.000         8,384,000.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             90,000        82.200        7,398,000.000
             CORP
             CHICONY    ELECTRONICS      CO
                             47,975        87.200        4,183,420.000
             LTD
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             250,858        80.600        20,219,154.800
             HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                             80,777        44.600        3,602,654.200
             CORP
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             62,760       202.500        12,708,900.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             377,761        17.250        6,516,377.250
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             150,169        44.800        6,727,571.200
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             986,058        23.650        23,320,271.700
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             228,973        22.050        5,048,854.650
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             32,675       315.000        10,292,625.000
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             408,304        20.500        8,370,232.000
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             155,663        248.000        38,604,424.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             90,000        88.300        7,947,000.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             289,427        108.500        31,402,829.500
             AU  OPTRONICS     CORP
                             626,194        15.100        9,455,529.400
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             139,800        97.900        13,686,420.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             234,820        28.900        6,786,298.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             204,824        27.700        5,673,624.800
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             28,768       189.000         5,437,152.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             14,322       395.000         5,657,190.000
             NOVATEK
                             50,285       317.500        15,965,487.500
             MICROELECTRONICS         LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             295,633        89.900        26,577,406.700
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             273,594        79.300        21,696,004.200
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             27,151       273.500         7,425,798.500
             MEDIATEK     INC
                             123,507        709.000        87,566,463.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             503,936        45.650        23,004,678.400
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             686,944        17.700        12,158,908.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             25,000       639.000        15,975,000.000
                                225/294


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             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      117,000        61.000        7,137,000.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL
                             831,146        19.400        16,124,232.400
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             647,941        41.450        26,857,154.450
             HOLDING    CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             976,403         8.960        8,748,570.880
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             942,448        25.000        23,561,200.000
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                            1,002,225         87.700        87,895,132.500
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             895,495        28.800        25,790,256.000
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              8,220      3,415.000         28,071,300.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             865,058        12.950        11,202,501.100
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             833,061         8.460        7,047,696.060
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             195,005        24.100        4,699,620.500
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             196,845        49.050        9,655,247.250
             SINOPAC    FINANCIAL
                             738,443        11.050        8,159,795.150
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,367,048         19.300        26,384,026.400
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             855,977        20.600        17,633,126.200
             CO  LTD
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                             58,560        98.700        5,779,872.000
             INC
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             397,828        67.800        26,972,738.400
             WISTRON    CORP
                             212,916        31.650        6,738,791.400
             POU  CHEN   CORP
                             164,990        31.950        5,271,430.500
             UNI-PRESIDENT
                             376,297        65.500        24,647,453.500
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             50,392       266.500        13,429,468.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             94,480        93.200        8,805,536.000
             CORP
             PHISON    ELECTRONICS      CORP
                             10,658       340.000         3,623,720.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             96,589        40.350        3,897,366.150
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             62,588        53.200        3,329,681.600
             LTD
             STANDARD     FOODS   CORP
                             53,639        60.900        3,266,615.100
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             91,899        45.300        4,163,024.700
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             416,171        43.250        17,999,395.750
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            2,011,083         512.000       1,029,674,496.000
                                226/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             991,525        47.300        46,899,132.500
             CORP
             WINBOND    ELECTRONICS
                             301,000        24.400        7,344,400.000
             CORP
             YAGEO   CORP
                             32,160       509.000        16,369,440.000
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             151,000        30.800        4,650,800.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             601,345        13.250        7,967,821.250
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             124,203        42.200        5,241,366.600
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             24,994       335.000         8,372,990.000
             PEGATRON     CORP
                             175,554        69.400        12,183,447.600
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                             11,000       895.000         9,845,000.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             30,000       350.000        10,500,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             107,470        155.000        16,657,850.000
             LTD
             ONENESS    BIOTECH    CO  LTD
                             16,000       216.000         3,456,000.000
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000      1,610.000          3,220,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             54,385       119.500         6,499,007.500
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             761,954        19.850        15,124,786.900
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             289,993        39.050        11,324,226.650
             SAVINGS    BANK   LTD
             WIWYNN    CORP
                              5,000       679.000         3,395,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             281,903        80.600        22,721,381.800
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              6,000      2,285.000         13,710,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             19,000       630.000        11,970,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                             10,000       326.000         3,260,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      26,297,966                2,234,014,465.190
                                            (8,221,173,232)
             AFRICAN    RAINBOW
     南アフリカ・
                              7,163       256.830         1,839,673.290
             MINERALS     LTD
     ランド
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             23,315       162.900         3,798,013.500
             CLICKS    GROUP   LTD
                             17,820       242.650         4,324,023.000
             DISCOVERY     LTD
                             34,594       132.780         4,593,391.320
             GOLD   FIELDS    LTD
                             75,151       136.980        10,294,183.980
             REMGRO    LTD
                             41,000        94.550        3,876,550.000
             NORTHAM    PLATINUM     LTD
                             31,792       191.990         6,103,746.080
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                             48,261        64.650        3,120,073.650
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             16,476       145.150         2,391,491.400
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              5,975      1,297.960          7,755,311.000
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             145,266        67.590        9,818,528.940
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             32,760       327.950        10,743,642.000
             FIRSTRAND     LTD
                             377,325        48.290        18,221,024.250
                                227/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NASPERS    LTD
                             35,528      3,111.830         110,557,096.240
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             26,013       124.370         3,235,236.810
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,829      1,255.720          4,808,151.880
             LTD
             SASOL   LTD
                             48,915       139.670         6,831,958.050
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             43,480       130.940         5,693,271.200
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             17,420       172.180         2,999,375.600
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             100,591        123.110        12,383,758.010
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                             17,948       184.410         3,309,790.680
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             95,372        35.710        3,405,734.120
             ASPEN   PHARMACARE
                             28,005       130.750         3,661,653.750
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             64,370       113.350         7,296,339.500
             TIGER   BRANDS    LTD
                              9,616       208.590         2,005,801.440
             SANLAM    LTD
                             132,898        56.770        7,544,619.460
             IMPALA    PLATINUM
                             68,391       185.090        12,658,490.190
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              5,769       595.310         3,434,343.390
             RMI  HOLDINGS
                             77,351        29.860        2,309,700.860
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             55,489       123.000         6,825,147.000
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             40,081        88.990        3,566,808.190
             OLD  MUTUAL    LTD
                             362,240        11.800        4,274,432.000
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                             13,606       274.780         3,738,656.680
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             31,604       134.380         4,246,945.520
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             192,487        55.220        10,629,132.140
             BID  CORP   LTD
                             29,555       272.850         8,064,081.750
     南アフリカ・ランド　小計                       2,357,456                320,360,176.870
                                            (2,220,096,026)
     合計                      205,326,333                  64,529,043,536
                                            (64,529,043,536)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       タイ・バーツ         MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                        9,465.000           5,205.750
     券
                     NVDR
             タイ・バーツ　小計                            9,465.000           5,205.750
                                                    (18,012)
     新株予約権証券　合計                                     9,465          18,012
                                                    (18,012)
     投資信託受益       ブラジル・レア
                     BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        19,600.000         1,574,664.000
     証券       ル
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        36,300.000         1,595,385.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        17,500.000          835,100.000
                     KLABIN    SA
                                        62,700.000         1,493,514.000
                     SUL  AMERICA    SA
                                        27,781.000         1,238,754.790
             ブラジル・レアル　小計                           163,881.000          6,737,417.790
                                                 (139,599,297)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                      1,314,575.000          14,447,179.250
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                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        41,500.000         3,834,185.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       155,400.000         23,533,776.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       180,800.000          5,928,432.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        38,700.000         2,798,010.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,730,975.000          50,541,582.250
                                                 (262,816,227)
     投資信託受益証券　合計                                   1,894,856          402,415,524
                                                 (402,415,524)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       245,700.000          5,456,997.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           245,700.000          5,456,997.000
                                                  (28,376,384)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       317,258.000          4,064,074.980
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           317,258.000          4,064,074.980
                                                  (28,164,040)
     投資証券　合計                                    562,958         56,540,424
                                                  (56,540,424)
     合計                                             458,973,960
                                                 (458,973,960)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                   組入新株       組入
                               組入株
                                                   有価証券の合計金
                                               投資証
                                式
                                   予約権証     投資信託受益証
                                                      額に
                                                券
                                    券      券
          通貨            銘柄数        時価比
                                                     対する比率
                                               時価比
                                率
                                   時価比率      時価比率
                                                率
                                                      （％）
                               （％）
                                   （％）      （％）
                                               （％）
     アメリカ・ドル              株式        62銘柄     14.77      －       －    －        16.20
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        9銘柄     0.51      －       －    －        0.56
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄     0.07      －       －    －        0.08
     インド・ルピー              株式        97銘柄     8.35      －       －    －        9.16
     インドネシア・ルピア              株式        22銘柄
                                1.24      －       －    －        1.36
                           357銘
     オフショア・人民元              株式             4.25      －       －    －        4.66
                             柄
     カタール・リアル              株式        12銘柄     0.66      －       －    －        0.72
     クウェート・ディナール              株式        7銘柄     0.45      －       －    －        0.49
     コロンビア・ペソ              株式        5銘柄     0.17      －       －    －        0.19
     サウジアラビア・リアル              株式        36銘柄     2.29      －       －    －        2.51
     タイ・バーツ              株式        43銘柄     1.78      －       －    －        1.95
                   新株予約権証
                           1銘柄      －    0.00        －    －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄     0.09      －       －    －        0.10
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     チリ・ペソ              株式        14銘柄
                                0.45      －       －    －        0.50
     トルコ・リラ              株式        14銘柄     0.31      －       －    －        0.34
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄     0.19      －       －    －        0.21
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄     0.01      －       －    －        0.01
     フィリピン・ペソ              株式        20銘柄     0.69      －       －    －        0.76
     ブラジル・レアル              株式        49銘柄     4.59      －       －    －        5.25
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.20     －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        14銘柄     0.66      －       －    －        0.72
     マレーシア・リンギット              株式        38銘柄     1.45      －       －    －        1.59
     メキシコ・ペソ              株式        19銘柄     1.20      －       －    －        1.77
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.37     －
                   証券
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.04
     ユーロ              株式        4銘柄     0.10      －       －    －        0.11
                           107銘
     韓国・ウォン              株式            12.03      －       －    －        13.20
                             柄
                           204銘
     香港・ドル              株式            19.54      －       －    －        21.45
                             柄
     台湾・ドル              株式        87銘柄     11.53      －       －    －        12.65
     南アフリカ・ランド              株式        36銘柄     3.11      －       －    －        3.46
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2020年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,197,664,203
        コール・ローン                                              146,341,085
        国債証券                                           138,742,987,098
        派生商品評価勘定                                               5,178,863
        未収入金                                             1,566,406,202
        未収利息                                             1,008,256,833
                                                      777,606,906
        前払費用
        流動資産合計                                           143,444,441,190
       資産合計                                             143,444,441,190
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              546,036,899
                                                     2,002,734,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,548,770,899
       負債合計                                              2,548,770,899
     純資産の部
       元本等
        元本                                            67,307,282,350
        剰余金
                                                    73,588,387,941
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           140,895,670,291
       純資産合計                                             140,895,670,291
     負債純資産合計                                              143,444,441,190
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2020年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           58,588,416,226円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           56,873,439,537円
        同期中一部解約元本額                                           48,154,573,413円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            114,153,365円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            780,460,017円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             58,394,739円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            150,627,554円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             60,019,356円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              567,077円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,356,452円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,581,235円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              902,323円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,014,405円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             44,240,071円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            202,138,086円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            225,010,486円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            432,325,092円
        投資のソムリエ                                           19,662,165,166円
        クルーズコントロール                                            524,608,006円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,357,033,933円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            183,350,267円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,815,462円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             8,877,202円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            850,976,607円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           8,952,855,905円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            741,096,435円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,579,591,505円
                                232/294


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             19,527,848円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,230,374円
                                                     8,102,725円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             43,052,809円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           5,518,561,840円
                                                    179,665,974円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             9,297,067円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,840,666円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,991,692円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           15,989,286,190円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,544,861,219円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            604,836,047円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             10,823,406円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            224,697,703円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            110,993,577円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           4,370,913,639円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,714,438,828円
        計                                           67,307,282,350円
     ２.   受益権の総数                                           67,307,282,350口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年6月12日
              項目
                                      至　2020年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2020年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2020年12月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               3,383,060,741
     合計                                               3,383,060,741
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2020年4月21日から2020年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2020年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   2,000,000,000              －    1,994,821,137          5,178,863
          アメリカ・ドル                 2,000,000,000              －    1,994,821,137          5,178,863
     合計                      2,000,000,000              －    1,994,821,137          5,178,863
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
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        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2020年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0933円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,933円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2020年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         BRAZIL    2.625   01/05/23
                                      9,800,000.000          10,155,250.000
                     BRAZIL    4.25   01/07/25
                                      16,100,000.000           17,550,207.500
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      10,000,000.000           11,060,000.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      13,800,000.000           15,410,253.000
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      9,000,000.000           9,482,715.000
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      12,800,000.000           14,102,336.000
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      9,100,000.000          10,703,875.000
                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      11,600,000.000           13,697,338.000
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      9,800,000.000          11,680,375.000
                     BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      7,300,000.000           9,913,801.500
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      9,200,000.000          13,369,440.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      6,800,000.000           8,487,080.000
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      9,000,000.000           9,439,875.000
                     COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                      10,600,000.000           11,777,236.000
                     COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                      9,100,000.000           9,820,492.500
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      8,000,000.000           9,070,840.000
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      10,000,000.000           11,523,200.000
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      18,000,000.000           21,802,500.000
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      7,000,000.000           8,697,500.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      11,000,000.000           14,085,500.000
                     COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                      10,000,000.000           13,275,000.000
                     COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                      8,400,000.000          12,148,584.000
                     COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                      5,900,000.000           7,167,910.000
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      12,400,000.000           13,676,307.200
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      15,400,000.000           17,733,562.000
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      11,358,000.000           12,488,177.790
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      13,380,000.000           15,261,763.200
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      12,000,000.000           13,681,860.000
                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      9,000,000.000          15,977,556.000
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      6,000,000.000           6,483,104.580
                     INDONESIA     3.375   04/15/23
                                      7,700,000.000           8,176,707.000
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                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      4,000,000.000           4,479,540.000
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      6,200,000.000           6,944,868.000
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      3,000,000.000           3,261,855.030
                     INDONESIA     3.85   07/18/27
                                      5,600,000.000           6,381,760.000
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      5,000,000.000           5,811,152.800
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      6,000,000.000           6,972,558.780
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      8,800,000.000           9,848,916.000
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      5,000,000.000           5,921,874.500
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      6,000,000.000           6,991,409.400
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      7,000,000.000           8,328,250.000
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      8,800,000.000          10,301,852.000
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      7,000,000.000           8,493,830.240
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      9,400,000.000          12,112,511.000
                     INDONESIA     5.25   01/08/47
                                      6,400,000.000           8,508,340.480
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      9,300,000.000          12,024,295.500
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      4,000,000.000           5,470,848.600
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      9,200,000.000          10,586,808.000
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      5,200,000.000           7,494,942.000
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      8,500,000.000          13,064,909.360
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      9,500,000.000          14,926,922.500
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      8,000,000.000           8,725,600.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      5,200,000.000           5,739,006.000
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      7,100,000.000           8,057,470.500
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      11,000,000.000           13,915,000.000
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      9,300,000.000          11,706,468.000
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      9,900,000.000          14,418,360.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      5,800,000.000           7,350,456.000
                     PANAMA    9.375   04/01/29
                                      6,900,000.000          10,642,008.000
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      5,000,000.000           5,297,500.000
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      10,000,000.000           10,782,500.000
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      9,000,000.000           9,801,630.000
                     PERU   4.125   08/25/27
                                      5,300,000.000           6,174,871.000
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      11,000,000.000           16,822,245.000
                     PERU   6.55   03/14/37
                                      7,000,000.000          10,318,700.000
                     PERU   7.35   07/21/25
                                      6,300,000.000           7,987,770.000
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      9,000,000.000           9,937,395.000
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      8,000,000.000           9,216,802.400
                     PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                      9,000,000.000          10,340,910.000
                     PHILIPPINES      3.75
                                      8,000,000.000           9,304,400.000
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      8,800,000.000          10,399,444.000
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      9,800,000.000          10,925,492.950
                     PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                      5,800,000.000           7,637,672.000
                     PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                      6,600,000.000           8,207,859.000
                     PHILIPPINES      6.375
                                      5,600,000.000           7,990,669.730
                     01/15/32
                     PHILIPPINES      6.375
                                      8,000,000.000          11,696,960.000
                     10/23/34
                                236/294


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                     PHILIPPINES      7.75
                                      7,100,000.000          10,906,061.500
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      8,800,000.000          14,479,164.740
                     ROMANIA    4.375   08/22/23
                                      13,000,000.000           14,171,300.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      13,600,000.000           15,171,656.800
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      6,600,000.000           8,384,164.800
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      5,400,000.000           7,560,118.800
                     ROMANIA    6.75   02/07/22
                                      4,500,000.000           4,813,470.000
                     RUSSIAN    FEDERATION
                                      8,517,000.000           9,913,788.000
                     03/31/30
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      13,400,000.000           15,276,201.000
                     06/23/27
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      18,400,000.000           21,387,019.200
                     03/21/29
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                      5,800,000.000           6,076,051.000
                     04/04/22
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      15,400,000.000           17,777,667.600
                     05/27/26
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      14,400,000.000           15,832,440.000
                     09/16/23
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      18,000,000.000           22,692,870.000
                     03/28/35
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      26,000,000.000           35,452,950.000
                     06/23/47
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      14,000,000.000           19,215,000.000
                     04/04/42
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      8,200,000.000          11,669,666.000
                     09/16/43
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      9,200,000.000           9,570,704.800
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      10,000,000.000           10,588,850.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      8,400,000.000           9,167,373.600
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      8,200,000.000           8,209,553.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      12,000,000.000           12,008,400.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      3,000,000.000           3,210,300.000
                     05/30/22
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      7,400,000.000           8,368,926.400
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      15,200,000.000           17,354,144.000
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      4,000,000.000           4,273,320.000
                     06/22/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           11,778,030.000
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,200,000.000           11,347,908.000
                     3.6  01/30/25
                                237/294


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                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      1,900,000.000           1,971,269.000
                     3.625   03/15/22
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,200,000.000           11,361,525.000
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,500,000.000           11,487,997.500
                     4.0  10/02/23
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,000,000.000          10,294,380.000
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,400,000.000          10,790,025.000
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      8,000,000.000           8,902,360.000
                     4.35   01/15/47
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           12,459,700.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      15,000,000.000           17,405,625.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           11,440,350.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,400,000.000          10,723,567.000
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,000,000.000          10,665,000.000
                     4.75   04/27/32
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           8,494,500.000
                     5.0  04/27/51
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,400,000.000           14,592,114.000
                     5.55   01/21/45
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,800,000.000          12,537,189.000
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,900,000.000           16,999,039.500
                     6.05   01/11/40
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,200,000.000           17,932,200.000
                     6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計                        1,106,255,000.000           1,333,938,920.280
                                    (115,061,582,550)           (138,742,987,098)
     国債証券　合計                                115,061,582,550           138,742,987,098
                                    (115,061,582,550)           (138,742,987,098)
     合計                                           138,742,987,098
                                               (138,742,987,098)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            120銘柄        98.47                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    ワールドアセットバランス（基本コース）
                                                   2020年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              10,370,099,528円
     Ⅱ　負債総額                                                19,841,631円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              10,350,257,897円
     Ⅳ　発行済数量                                              8,964,699,453口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1546円
    ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

                                                   2020年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              35,362,091,020円
     Ⅱ　負債総額                                                54,611,890円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              35,307,479,130円
     Ⅳ　発行済数量                                              32,929,418,007口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0722円
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2020年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             420,136,002,436円
     Ⅱ　負債総額                                                4,584,701円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             420,131,417,735円
     Ⅳ　発行済数量                                              95,364,285,537口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.4055円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             545,247,974,666円
     Ⅱ　負債総額                                              4,330,402,260円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             540,917,572,406円
     Ⅳ　発行済数量                                             365,067,089,499口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4817円
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              52,895,233,859円
     Ⅱ　負債総額                                               250,116,530円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              52,645,117,329円
     Ⅳ　発行済数量                                              44,092,144,094口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1940円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              73,128,237,919円
     Ⅱ　負債総額                                                58,659,030円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              73,069,578,889円
     Ⅳ　発行済数量                                              55,018,481,810口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3281円
                                240/294


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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年12月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             145,707,609,728円
     Ⅱ　負債総額                                               152,093,250円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             145,555,516,478円
     Ⅳ　発行済数量                                              69,226,672,953口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1026円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
       に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2020年12月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2020年12月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                244/294



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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,464,062,940,755
          追加型公社債投資信託
                                854          14,848,882,807,715
           追加型株式投資信託
                                 33            76,307,267,611
          単位型公社債投資信託
                                199           1,283,935,326,989
           単位型株式投資信託
                               1,112            17,673,188,343,070
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
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     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                252/294









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
                                265/294
















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2020年3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                    日本において銀行業務および信託業務を営
                              247,369
      みずほ信託銀行株式会社
                                    んでいます。
     （注）資本金の額は2020年3月末日現在
    （3）投資顧問会社

      ａ．名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      ｂ．資本金の額
        2020年3月末日現在　　200百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
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     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
      ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2020年9月11日             有価証券報告書
         2020年9月11日             有価証券届出書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年１月２２日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（基本コース）の２０２０年６月１２日か
    ら２０２０年１２月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ワールドアセットバランス（基本コース）の２０２０年１２月１１日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年１月２２日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         長   谷  川  　敬     印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０２０年６月１
    ２日から２０２０年１２月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）の２０２０年１２月１１日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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