ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ワールドアセットバランス(基本コース)、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月11日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出)内国投 ワールドアセットバランス(基本コース)
資信託受益証券に係るファンドの名称】
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
【届出の対象とした募集(売出)内国投
資信託受益証券の金額】 ワールドアセットバランス(基本コース)
1兆円を上限とします。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ワールドアセットバランス(基本コース)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
(以下、総称して「ワールドアセットバランス」、「ワールドアセットバランス(基本コース)/
(リスク抑制コース)」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場
合があります。また、「ワールドアセットバランス(基本コース)」は「 ( 基本コース)」、
「ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)」は「(リスク抑制コース)」という場合があ
ります。
各ファンドを総称した愛称として「ワールドOne」という名称を用いる場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいま
す。以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
セットマネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
(5)【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、 2.2 %(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2021年3月12日から2021年9月10日まで
※取得またはスイッチングの申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランク
フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以
下、「海外休業日」という場合があります。)には、取得またはスイッチングのお申込みの受付
を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付は行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止することおよび
すでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消すことができる
ものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
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知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
め る方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
<スイッチング>
(基本コース)(リスク抑制コース)の2つのファンド間でスイッチングができます。スイッチ
ングとは、すでに保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込みを行う
ことをいい、ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合があります。
※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社
にお問い合わせ下さい。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
ます。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関す
る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券
は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
各ファンド
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域
(収益の源泉)
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
追加型投信
ともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に
海 外
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
資産複合 資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
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○属性区分表
各ファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本除く)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド (フルヘッジ)
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
( )
中近東
(中東)
資産複合
(投資信託証
券(債券、株 エマージング
式、不動産投
信)、先物、
ETF、短期
金融資産)
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
(注)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
資産複合(投資信託証券
目論見書または投資信託約款において、複数資産(投資信託証券、
(債券、株式、
先物、ETF、短期金融資産)を投資対象とし、組入比率について
不動産投信 )、先物、E
は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
TF、 短期金融資産)
旨の記載がないものをいいます。
資産配分変更型
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
年2回
るものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
グローバル
日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本除く)
す。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投
資するものをいいます。
為替ヘッジあり
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ
(フルヘッジ)
を行う旨の記載があるものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月18日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
たものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社)との間においては、
各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
のです。
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●「ファミリーファンド方式」とは●
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド(各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2020年12月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2020年12月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●ワールドアセットバランス(基本コース)
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
めざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネーマザー
ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ET
F)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本
投資比率の見直しを行うことがあります。
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④「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価証券指数等
先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を
めざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネーマザー
ファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>
①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ET
F)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に
実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本
投資比率の見直しを行うことがあります。
(*)
④基準価額の下落を一定水準(下値目安値 )までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
(**)
場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率 を機動的に変更します。下値目安値は、毎営
業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場
急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。)。
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(**)合計資産比率とは、「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとET
Fおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投
資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・
マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・
パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージ
ング債券パッシブ・マザーファンド、DIAMマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。)
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8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)、新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有す
るもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
います。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
※
(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)」 に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
り弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され
ている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンド
のスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を
行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切
の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等
により取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージン
グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジ
なし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケッ
※
ト・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし) の
動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建
て長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。
ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準
とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった
場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プ
ラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガ
ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関
連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与また
は関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)に
よって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI
指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIま
たはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的
のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全
般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式
市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
クおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編
集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社
もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務
を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もし
くは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うもの
ではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義
務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入ま
たは使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全
性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示
的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使
用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれら
に関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係
者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の
保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損
害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損
害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、
またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または
宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状
況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認
を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
(*)
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
(*) 海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている
不動産投資信託証券とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P
先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
※
ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただ
し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金
利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門である
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社
(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に
付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの
一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシー
ズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・ト
レードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商標で
す。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow
Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones
Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者
またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問
わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P
先進国 REITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託
会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよ
び/または特定の商標、サービスマーク、および/または商標名のライ
センス供与です。S&P 先進国 REITインデックスは委託会社また
は本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計
算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITイン
デックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有
者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、
本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミング
の決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還
される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関
与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、
マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負い
ません。S&P 先進国 REITインデックスに基づく投資商品が、指
数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税
務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特
定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指
数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売
り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバ
イスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまた
はその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)
を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確
性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indices
は、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務また
30/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的ま
たは黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または
使用への適合性、もしくはS&P 先進国 REITインデックスを使用
することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、
本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる
場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、
時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、
懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らさ
れていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesの
ライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約
または取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
の30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く
日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合
が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持
するために当該不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス
(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲
で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
には利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 DIAMマネーマザーファンド
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、C
P、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度 1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
(*)
要格付機関 の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高
い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投
資対象とします。
(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとしま
す。
2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
す。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
およびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
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主な投資制限 1.株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
6.外貨建て資産への投資は行いません。
7. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
8 .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の
とおり収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法 (3)投資制限)
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
③株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資
制限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託
財産の純資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
ます。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
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て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
り ません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲(約款第21条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信
託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月まで
に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
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金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
し た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、
かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商
品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
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るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内と
します。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
運用の指図範囲等の1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商
品運用額等」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財
産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。た
だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可
能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図(約款第23条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
す。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
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益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ド の信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
のとします。
⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図(約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
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ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑰資金の借入れ(約款第35条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
・資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
がる場合があります。
リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低
減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リ
スクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
・株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
・金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リー
トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
・リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
・為替リスク
為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。
ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低
減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合が
あります。
なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替
ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場
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合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国
通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。
また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利
差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
・信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実
質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなること
があり、基準価額が下がる要因となります。
・流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
ます。
・カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
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分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○(基本コース)(リスク抑制コース)の2つのファンド間でスイッチングを行うことができま
す。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしく
は販売会社にお問い合わせください。
○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定
※
し、合計資産比率を調整 します。そのため、基準価額は、長期的に15%以上下落する場合があ
ります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。した
がって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分(組入
比率)をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場
合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付
を中止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付
または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
において受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場
合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
イ.ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価
証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動しま
す。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年12月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に 2.2 %(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手
数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.243 %(税抜1.13%)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
年率0.55%
委託会社
準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
年率0.55%
販売会社
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
年率0.03%
受託会社
の実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上 (ファンドの基準価額に反映)さ れ、毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社(みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上 (ファンド
の基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※上場投資信託(ETFおよびリート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託
(ETFおよびリート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社 にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年12月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
る場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、 「分配金受取コース」と「 分配金自動けいぞく投資コー
ス 」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含ま れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
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収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 37,524,753 0.36
内 アメリカ 37,524,753 0.36
親投資信託受益証券 10,048,029,081 97.08
内 日本 10,048,029,081 97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 264,704,063 2.56
純資産総額 10,350,257,897 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 57,838,905 0.16
内 アメリカ 57,838,905 0.16
親投資信託受益証券 24,633,018,759 69.77
内 日本 24,633,018,759 69.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,616,621,466 30.07
純資産総額 35,307,479,130 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 403,154,416,716 95.96
内 アメリカ 276,197,116,901 65.74
内 イギリス 18,535,951,023 4.41
内 スイス 14,465,237,664 3.44
内 フランス 14,200,662,371 3.38
内 カナダ 14,169,812,792 3.37
内 ドイツ 12,881,053,165 3.07
内 オーストラリア 8,903,024,970 2.12
内 オランダ 7,554,524,465 1.80
内 アイルランド 7,486,733,615 1.78
内 スウェーデン 4,469,090,059 1.06
内 デンマーク 3,504,429,775 0.83
内 スペイン 3,430,923,376 0.82
内 香港 3,294,027,220 0.78
内 イタリア 2,596,725,131 0.62
内 フィンランド 1,708,950,768 0.41
内 ジャージィー 1,531,668,258 0.36
内 バミューダ 1,309,435,064 0.31
内 ベルギー 1,263,738,792 0.30
内 シンガポール 1,231,442,380 0.29
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 イスラエル 842,753,988 0.20
内 ノルウェー 815,808,848 0.19
内 ケイマン諸島 762,316,406 0.18
内 ニュージーランド 549,305,092 0.13
内 ルクセンブルグ 374,106,286 0.09
内 オランダ領キュラソー 261,598,549 0.06
内 ポルトガル 238,354,685 0.06
内 オーストリア 231,352,207 0.06
内 リベリア 117,672,917 0.03
内 パナマ 89,904,614 0.02
内 マン島 80,371,965 0.02
内 パプアニューギニア 56,323,370 0.01
新株予約権証券 2,469,821 0.00
内 スイス 2,469,821 0.00
投資信託受益証券 819,088,010 0.19
内 オーストラリア 596,600,722 0.14
内 シンガポール 222,487,288 0.05
投資証券 8,070,772,099 1.92
内 アメリカ 7,360,016,322 1.75
内 イギリス 239,318,245 0.06
内 香港 167,249,200 0.04
内 フランス 145,801,565 0.03
内 オランダ 107,465,510 0.03
内 カナダ 50,921,257 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,084,671,089 1.92
純資産総額 420,131,417,735 100.00
その他資産の投資状況
2020年12月30日現在
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 9,726,662,282 2.32
内 アメリカ 7,142,121,000 1.70
内 ドイツ 1,598,492,194 0.38
内 イギリス 467,781,792 0.11
内 カナダ 335,153,512 0.08
内 オーストラリア 183,113,784 0.04
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 534,027,209,584 98.73
内 アメリカ 228,744,342,978 42.29
内 フランス 57,425,729,572 10.62
内 イタリア 51,581,442,840 9.54
内 ドイツ 41,956,423,847 7.76
内 イギリス 36,122,783,146 6.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 スペイン 32,744,044,944 6.05
内 オーストラリア 14,655,889,206 2.71
内 ベルギー 13,588,478,027 2.51
内 カナダ 10,619,645,050 1.96
内 オランダ 10,542,154,603 1.95
内 オーストリア 8,153,266,152 1.51
内 アイルランド 4,552,414,396 0.84
内 メキシコ 4,418,258,216 0.82
内 フィンランド 3,430,304,412 0.63
内 ポーランド 3,189,699,453 0.59
内 デンマーク 2,673,854,909 0.49
内 マレーシア 2,472,286,898 0.46
内 シンガポール 2,228,985,763 0.41
内 イスラエル 2,190,088,028 0.40
内 スウェーデン 1,625,275,671 0.30
内 ノルウェー 1,111,841,473 0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,890,362,822 1.27
純資産総額 540,917,572,406 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 6,430,459,313 12.21
内 オーストラリア 4,186,656,094 7.95
内 シンガポール 2,243,803,219 4.26
投資証券 46,003,001,219 87.38
内 アメリカ 37,797,907,229 71.80
内 イギリス 3,025,573,251 5.75
内 カナダ 991,977,594 1.88
内 フランス 921,411,382 1.75
内 香港 903,389,599 1.72
内 ベルギー 762,437,378 1.45
内 オランダ 571,814,994 1.09
内 ニュージーランド 269,560,034 0.51
内 スペイン 256,499,165 0.49
内 ドイツ 167,006,606 0.32
内 ガーンジィ 134,579,715 0.26
内 アイルランド 71,721,874 0.14
内 韓国 66,436,677 0.13
内 イスラエル 37,963,454 0.07
内 マン島 14,297,013 0.03
内 イタリア 10,425,254 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 211,656,797 0.40
純資産総額 52,645,117,329 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 64,876,646,427 88.79
内 ケイマン諸島 16,156,000,004 22.11
内 韓国 8,785,671,523 12.02
内 台湾 8,154,353,030 11.16
内 中国 7,289,742,510 9.98
内 インド 6,140,695,552 8.40
内 ブラジル 3,250,957,191 4.45
内 南アフリカ 2,201,797,553 3.01
内 ロシア 1,663,331,370 2.28
内 サウジアラビア 1,640,644,823 2.25
内 タイ 1,226,257,467 1.68
内 香港 1,224,461,202 1.68
内 マレーシア 1,011,595,088 1.38
内 インドネシア 899,931,712 1.23
内 メキシコ 888,418,295 1.22
内 バミューダ 494,288,494 0.68
内 フィリピン 492,787,247 0.67
内 カタール 470,104,964 0.64
内 ポーランド 413,293,648 0.57
内 アラブ首長国連邦 358,562,289 0.49
内 チリ 339,143,747 0.46
内 クエート 317,809,445 0.43
内 トルコ 248,499,838 0.34
内 アメリカ 236,044,497 0.32
内 オランダ 217,692,637 0.30
内 ルクセンブルグ 153,099,205 0.21
内 ハンガリー 136,916,552 0.19
内 コロンビア 130,678,860 0.18
内 ギリシャ 73,766,561 0.10
内 チェコ 68,140,236 0.09
内 ジャージィー 52,752,873 0.07
内 エジプト 50,999,349 0.07
内 マン島 26,210,793 0.04
内 イギリス領バージン諸島 22,236,209 0.03
内 ペルー 20,323,565 0.03
内 シンガポール 10,034,928 0.01
内 アルゼンチン 4,802,888 0.01
内 パキスタン 4,600,282 0.01
新株予約権証券 13,061 0.00
内 タイ 13,061 0.00
投資信託受益証券 402,777,936 0.55
内 メキシコ 257,779,744 0.35
内 ブラジル 144,998,192 0.20
投資証券 57,487,336 0.08
内 メキシコ 29,188,938 0.04
内 南アフリカ 28,298,398 0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,732,654,129 10.58
純資産総額 73,069,578,889 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 8,145,236,790 11.15
内 アメリカ 8,145,236,790 11.15
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2020年12月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 141,703,964,136 97.35
内 メキシコ 22,779,186,657 15.65
内 インドネシア 19,553,399,477 13.43
内 ロシア 18,788,439,028 12.91
内 ブラジル 15,536,562,085 10.67
内 コロンビア 13,555,720,351 9.31
内 フィリピン 12,594,604,882 8.65
内 南アフリカ 8,667,583,632 5.95
内 パナマ 8,607,264,463 5.91
内 ペルー 7,212,994,798 4.96
内 ハンガリー 5,948,343,515 4.09
内 ルーマニア 5,207,865,875 3.58
内 クロアチア 3,251,999,373 2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,851,552,342 2.65
純資産総額 145,555,516,478 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールドアセットバランス(基本コース)
2020年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ 1.4827 1.4817 -
1 信託受 3,050,723,552 43.67
ザーファンド
益証券
日本 4,523,612,882 4,520,257,086 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
4.3411 4.4055 -
2 ド・マザーファンド 信託受 350,685,901 14.93
日本 益証券 1,522,397,633 1,544,946,736 -
エマージング債券パッシ 親投資
2.0933 2.1026 -
3 ブ・マザーファンド 信託受 726,772,523 14.76
日本 益証券
1,521,352,923 1,528,111,906 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシ 親投資
1.3209 1.3281 -
4 ブ・マザーファンド 信託受 1,118,167,621 14.35
日本 益証券 1,477,099,427 1,485,038,417 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.1836 1.1940 -
5 ファンド・マザーファンド 信託受 812,123,062 9.37
日本 益証券 961,310,068 969,674,936 -
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信
2,822.44 2,821.41 -
6 MARKETS HEDGED EQUITY ETF 託受益 13,300 0.36
証券
アメリカ 37,538,518 37,524,753 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年12月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 0.36
親投資信託受益証券 97.08
合計 97.44
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2020年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
為替フルヘッジ外国債券
親投資
パッシブ・ファンド・マ 1.4830 1.4817 -
1 信託受 7,471,809,927 31.36
ザーファンド
益証券
日本 11,080,836,562 11,070,980,768 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
4.3411 4.4055 -
2 ド・マザーファンド 信託受 848,792,956 10.59
日本 益証券 3,684,719,442 3,739,357,367 -
エマージング債券パッシ 親投資
2.0940 2.1026 -
3 ブ・マザーファンド 信託受 1,755,731,656 10.46
日本 益証券 3,676,558,897 3,691,601,379 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.3208 1.3281 -
ブ・マザーファンド
4 信託受 2,752,165,559 10.35
日本 益証券 3,635,288,441 3,655,151,078 -
外国リート・パッシブ・
親投資
1.1836 1.1940 -
5 ファンド・マザーファンド 信託受 2,073,641,681 7.01
日本 益証券 2,454,532,416 2,475,928,167 -
XTRACKERS MSCI EMERGING
投資信
2,822.44 2,821.41 -
6 MARKETS HEDGED EQUITY ETF 託受益 20,500 0.16
証券
アメリカ 57,860,122 57,838,905 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年12月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 0.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券
69.77
合計 69.93
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 8,620.95 13,959.04 -
コン
1 1,442,893 4.79
ピュー
アメリカ 12,439,121,925 20,141,408,317 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 19,281.17 23,199.52 -
2 606,756 3.35
ソフト
アメリカ 11,698,970,601 14,076,450,990 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 233,539.49 343,827.00 -
インター
3 35,926 2.94
ネット販
アメリカ 8,390,140,066 12,352,328,802 -
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 22,437.25 28,646.72 -
インタラ
クティ
4 203,005 1.38
ブ・メ
アメリカ 4,554,874,254 5,815,429,423 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 154,556.73 182,027.51 -
インタラ
クティ
5 25,271 1.09
ブ・メ
アメリカ 3,905,803,321 4,600,017,457 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 154,493.27 181,928.15 -
インタラ
クティ
6 25,277 1.09
ブ・メ
アメリカ 3,905,126,539 4,598,598,100 -
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 19,763.64 68,929.96 -
7 62,949 1.03
アメリカ 自動車 1,244,101,469 4,339,072,366 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,399.39 15,953.48 -
8 222,470 0.84
アメリカ 医薬品 3,425,902,875 3,549,172,920 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JPMORGAN CHASE & CO
株式 13,419.98 12,938.53 -
9 257,801 0.79
アメリカ 銀行 3,459,686,485 3,335,567,261 -
VISA INC
株式 21,291.35 22,187.29 -
10 142,567 0.75
情報技術
アメリカ 3,035,443,985 3,163,176,086 -
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 13,075.12 14,326.46 -
11 210,355 0.72
アメリカ 家庭用品 2,750,417,859 3,013,644,596 -
NESTLE SA-REGISTERED
株式 12,531.85 12,253.88 -
12 243,473 0.71
スイス 食品 3,051,167,633 2,983,491,359 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 30,614.51 35,950.72 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
13 80,435 0.69
アメリカ ダー/ヘ 2,462,478,514 2,891,696,565 -
ルスケ
ア・サー
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,758.04 23,760.49 -
B
14 118,499 0.67
各種金融
アメリカ 2,696,805,820 2,815,594,897 -
サービス
THE WALT DISNEY CO
株式 13,949.56 18,350.55 -
15 152,680 0.67
アメリカ 娯楽 2,129,820,336 2,801,761,974 -
NVIDIA CORP
株式 32,870.93 53,585.05 -
半導体・
16 52,112 0.66
アメリカ 半導体製 1,712,969,938 2,792,424,386 -
造装置
MASTERCARD INC
株式 34,510.80 35,879.30 -
17 75,542 0.65
情報技術
アメリカ 2,607,015,198 2,710,394,836 -
サービス
HOME DEPOT INC
株式 25,222.11 27,550.66 -
18 91,018 0.60
専門小売
アメリカ 2,295,666,796 2,507,606,426 -
り
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 13,397.73 23,911.60 -
19 94,303 0.54
情報技術
アメリカ 1,263,446,300 2,254,936,086 -
サービス
ROCHE HOLDING AG-
株式 39,254.77 35,959.19 -
20 59,521 0.51
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,336,483,266 2,140,327,096 -
VERIZON COMM INC
株式 6,031.82 6,086.83 -
各種電気
21 349,755 0.51
アメリカ 通信サー 2,109,661,715 2,128,900,975 -
ビス
ADOBE INC
株式 39,954.72 51,968.38 -
22 40,386 0.50
ソフト
アメリカ 1,613,611,508 2,098,795,196 -
ウェア
COMCAST CORP-CL A
株式 4,656.79 5,335.42 -
23 385,078 0.49
アメリカ メディア 1,793,230,411 2,054,554,788 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,386.89 3,106.03 -
24 660,162 0.49
アメリカ 銀行 2,235,902,365 2,050,486,277 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETFLIX INC
株式 41,018.90 54,945.04 -
25 37,238 0.49
アメリカ 娯楽 1,527,462,026 2,046,043,585 -
COCA-COLA CO/THE
株式 5,933.77 5,602.45 -
26 345,110 0.46
アメリカ 飲料 2,047,804,270 1,933,463,245 -
INTEL CORP
株式 6,695.21 5,111.86 -
半導体・
27 359,405 0.44
アメリカ 半導体製 2,406,292,086 1,837,229,840 -
造装置
ASML HOLDING NV
株式 37,010.75 50,310.28 -
半導体・
28 35,905 0.43
オランダ 半導体製
1,328,871,239 1,806,390,782 -
造装置
MERCK & CO.INC.
株式 8,517.40 8,426.96 -
29 214,091 0.43
アメリカ 医薬品 1,823,499,592 1,804,138,434 -
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 10,763.95 9,662.53 -
30 186,615 0.43
スイス 医薬品 2,008,715,934 1,803,173,409 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年12月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 95.96
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.19
投資証券 1.92
合計 98.08
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2020年12月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 7.19
外国
銀行 5.48
コンピュータ・周辺機器 5.05
医薬品 4.82
情報技術サービス 4.76
半導体・半導体製造装置 4.20
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.05
インターネット販売・通信販売 3.75
保険 3.08
ヘルスケア機器・用品 3.07
資本市場 2.94
石油・ガス・消耗燃料 2.72
化学 2.16
電力 1.97
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.82
飲料 1.75
食品 1.71
機械 1.67
自動車 1.67
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
専門小売り
1.64
娯楽 1.63
ホテル・レストラン・レジャー 1.57
各種電気通信サービス 1.56
金属・鉱業 1.54
繊維・アパレル・贅沢品 1.52
航空宇宙・防衛 1.49
食品・生活必需品小売り 1.41
家庭用品
1.29
コングロマリット 1.15
メディア 1.15
陸運・鉄道 1.07
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.01
各種金融サービス 0.93
電気設備 0.89
総合公益事業 0.88
専門サービス
0.73
パーソナル用品 0.67
タバコ 0.67
航空貨物・物流サービス 0.64
通信機器 0.64
建設関連製品 0.55
電子装置・機器・部品 0.53
複合小売り 0.51
不動産管理・開発 0.44
商業サービス・用品 0.43
消費者金融 0.38
家庭用耐久財 0.36
容器・包装 0.30
無線通信サービス 0.30
商社・流通業 0.29
自動車部品 0.28
建設・土木 0.27
建設資材 0.25
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
運送インフラ 0.15
ガス 0.15
エネルギー設備・サービス 0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
水道 0.11
紙製品・林産品 0.11
レジャー用品 0.09
販売 0.08
海運業 0.07
旅客航空輸送業 0.06
合計 95.96
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
61/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 98.23 97.28 0.625
1 2,687,895,000 0.48
券
アメリカ 2,640,333,720 2,614,817,854 2030/8/15
US T N/B 1.5 08/15/26
国債証 105.77 105.76 1.5
2 2,310,120,000 0.45
券
アメリカ 2,443,484,210 2,443,312,855 2026/8/15
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 98.72 97.57 0.625
3 2,469,510,000 0.45
券
アメリカ 2,438,026,782 2,409,701,554 2030/5/15
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
国債証 105.40 105.24 0.5
4 2,081,980,000 0.41
券
フランス 2,194,538,950 2,191,263,130 2025/5/25
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
国債証 114.65 114.26 4.25
5 1,830,619,000 0.39
券
フランス 2,098,940,173 2,091,798,904 2023/10/25
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 116.17 114.59 2.75
6 1,820,565,000 0.39
券
アメリカ 2,115,129,676 2,086,253,704 2028/2/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 116.66 115.74 2.875
7 1,795,725,000 0.38
券
アメリカ 2,095,020,211 2,078,551,687 2028/5/15
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
国債証 170.51 172.86 2.5
8 1,194,599,500 0.38
券
ドイツ 2,036,958,396 2,065,038,928 2046/8/15
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
国債証 123.33 123.14 2.75
9 1,663,045,000 0.38
券
フランス 2,051,065,059 2,047,877,603 2027/10/25
US T N/B 0.125 09/30/22
国債証 99.97 99.98 0.125
10 1,927,170,000 0.36
券
アメリカ 1,926,736,834 1,926,944,154 2022/9/30
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
国債証 139.92 142.13 5.25
11 1,340,592,000 0.35
券
イタリア 1,875,789,112 1,905,517,468 2029/11/1
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 127.51 127.83 2.5
12 1,473,889,500 0.35
券
フランス 1,879,474,768 1,884,212,967 2030/5/25
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
国債証 117.96 119.44 1.5
13 1,561,485,000 0.34
券
フランス 1,842,055,373 1,865,177,123 2031/5/25
US T N/B 1.375 06/30/23
国債証 103.24 103.07 1.375
14 1,799,865,000 0.34
券
アメリカ 1,858,264,062 1,855,267,093 2023/6/30
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 102.84 102.80 1.625
15 1,780,200,000 0.34
券
アメリカ 1,830,849,609 1,830,198,571 2022/11/15
US T N/B 0.125 08/31/22
国債証 99.97 99.99 0.125
16 1,822,635,000 0.34
券
アメリカ 1,822,103,474 1,822,563,788 2022/8/31
US T N/B 1.125 08/15/40
国債証 95.62 94.22 1.125
17 1,932,345,000 0.34
券
アメリカ 1,847,857,168 1,820,782,258 2040/8/15
US T N/B 2.25 08/15/27
国債証 111.83 110.82 2.25
18 1,640,475,000 0.34
券
アメリカ 1,834,622,372 1,817,979,512 2027/8/15
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 187.94 189.59 4.5
19 950,855,500 0.33
券
フランス 1,787,072,418 1,802,787,797 2041/4/25
US T N/B 0.125 11/30/22
国債証 99.94 100.01 0.125
20 1,795,725,000 0.33
券
アメリカ 1,794,697,557 1,796,075,722 2022/11/30
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 107.68 107.73 2.25
21 1,639,440,000 0.33
券
アメリカ 1,765,443,396 1,766,240,437 2024/11/15
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 117.40 114.62 2.625
22 1,527,660,000 0.32
券
アメリカ 1,793,487,940 1,751,080,275 2029/2/15
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
国債証 106.65 104.93 3
23 1,666,853,500 0.32
券
フランス 1,777,859,275 1,749,086,050 2022/4/25
62/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 107.80 107.80 2.5
24 1,621,845,000 0.32
券
アメリカ 1,748,357,836 1,748,424,925 2024/5/15
US T N/B 3.0 02/15/49
国債証 135.41 131.16 3
25 1,331,010,000 0.32
券
アメリカ 1,802,365,572 1,745,806,779 2049/2/15
US T N/B 0.25 11/15/23
国債証 100.12 100.26 0.25
26 1,731,555,000 0.32
券
アメリカ 1,733,778,074 1,736,222,076 2023/11/15
US T N/B 0.125 10/31/22
国債証 99.94 100.01 0.125
27 1,731,555,000 0.32
券
アメリカ 1,730,572,394 1,731,757,903 2022/10/31
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 118.08 115.99 2.875
28 1,476,945,000 0.32
券
アメリカ 1,744,032,452 1,713,140,805 2028/8/15
US T N/B 2.875 05/15/49
国債証 132.02 128.37 2.875
29 1,331,010,000 0.32
券
アメリカ 1,757,205,623 1,708,684,087 2049/5/15
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
国債証 171.99 172.93 3.25
30 985,132,000 0.31
券
フランス 1,694,334,747 1,703,620,291 2045/5/25
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年12月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.73
合計 98.73
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 10,013.16 10,114.01 -
1 300,272 5.77
券
アメリカ 3,006,673,354 3,036,957,013 -
EQUINIX INC
投資証 75,620.67 73,358.72 -
2 36,195 5.04
券
アメリカ 2,737,090,193 2,655,219,232 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 14,668.34 14,283.00 -
3 113,846 3.09
券
アメリカ 1,669,932,001 1,626,062,418 -
PUBLIC STORAGE
投資証 21,602.25 23,577.30 -
4 61,810 2.77
券
アメリカ 1,335,235,499 1,457,312,913 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 7,389.14 8,620.51 -
5 133,280 2.18
券
アメリカ 984,824,683 1,148,942,239 -
WELLTOWER INC
投資証 5,826.33 6,539.12 -
6 169,638 2.11
券
アメリカ 988,367,666 1,109,284,934 -
投資信
GOODMAN GROUP
1,347.85 1,521.61 -
7 託受益 679,512 1.96
オーストラリア 915,886,538 1,033,953,613 -
証券
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 16,362.42 16,271.23 -
8 56,764 1.75
券
アメリカ 928,796,614 923,620,383 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 17,143.29 18,129.05 -
9 50,348 1.73
EQUIT
券
アメリカ 863,130,758 912,761,912 -
63/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REALTY INCOME CORP
投資証 6,372.86 6,310.39 -
10 142,716 1.71
券
アメリカ 909,510,284 900,594,332 -
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 6,039.48 6,040.25 -
11 139,266 1.60
券
アメリカ 841,095,375 841,202,849 -
LINK REIT
投資証 878.91 946.51 -
12 833,920 1.50
券
香港 732,942,673 789,317,788 -
VENTAS INC
投資証 4,205.58 5,074.60 -
13 152,343 1.47
券
アメリカ 640,691,025 773,080,549 -
INVITATION HOMES INC
投資証 2,928.58 3,012.88 -
14 226,701 1.30
券
アメリカ 663,913,076 683,024,042 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 14,868.99 15,435.98 -
15 43,506 1.28
券
アメリカ 646,890,661 671,558,180 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 2,855.87 3,080.15 -
16 217,740 1.27
券
アメリカ 621,838,452 670,674,038 -
SEGRO PLC
投資証 1,267.96 1,339.19 -
17 484,805 1.23
券
イギリス 614,716,802 649,248,897 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 24,189.38 24,305.93 -
18 26,374 1.22
券
アメリカ 637,970,900 641,044,861 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 10,672.47 11,779.33 -
19 52,276 1.17
券
アメリカ 557,914,556 615,776,516 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,873.27 4,082.03 -
20 150,462 1.17
券
アメリカ 582,780,416 614,191,902 -
MID AMERICA
投資証 12,289.03 12,859.87 -
21 46,267 1.13
券
アメリカ 568,576,829 594,987,836 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,441.48 2,614.40 -
22 217,118 1.08
券
アメリカ 530,090,907 567,635,470 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 9,307.84 9,655.51 -
23 57,311 1.05
券
アメリカ 533,441,807 553,367,220 -
WP CAREY INC
投資証 7,105.89 7,261.55 -
24 70,981 0.98
券
アメリカ 504,383,362 515,432,790 -
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 1,989.35 2,245.94 -
25 216,956 0.93
券
アメリカ 431,603,299 487,272,328 -
投資信
SCENTRE GROUP
187.14 224.69 -
託受益
26 2,101,350 0.90
オーストラリア 393,258,841 472,160,736 -
証券
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
投資証 6,453.37 8,317.76 -
27 56,066 0.89
券
オランダ 361,815,134 466,343,756 -
UDR INC
投資証 3,860.09 3,878.14 -
28 119,208 0.88
券
アメリカ 460,154,666 462,305,909 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,565.74 6,417.00 -
29 68,613 0.84
PROPERTIES
券
アメリカ 450,495,295 440,289,621 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,248.54 1,485.22 -
30 285,619 0.81
券
アメリカ 356,609,594 424,208,479 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年12月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 12.21
投資証券 87.38
64/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計
99.60
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2020年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 1,371.75 1,895.19 -
半導体・
1 2,011,083 5.22
台湾 半導体製 2,758,711,803 3,811,404,501 -
造装置
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 24,807.87 24,452.90 -
LTD-ADR
インター
2 155,098 5.19
ネット販
ケイマン諸島 3,847,651,453 3,792,597,435 -
売・通信
販売
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 6,666.04 7,082.17 -
インタラ
クティ
3 470,300 4.56
ブ・メ
ケイマン諸島 3,135,040,234 3,330,746,902 -
ディアお
よびサー
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 5,291.18 7,454.15 -
LTD
コン
4 389,617 3.97
ピュー
韓国 2,061,536,131 2,904,267,456 -
タ・周辺
機器
MEITUAN 株式 2,823.24 3,649.89 -
インター
5 ネット販 294,200 1.47
ケイマン諸島 830,599,448 1,073,797,638 -
売・通信
販売
NASPERS LTD
株式 21,270.98 20,627.19 -
インター
6 35,528 1.00
ネット販
南アフリカ 755,715,533 732,843,161 -
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,251.15 2,825.87 -
石油・ガ
7 233,224 0.90
インド ス・消耗 525,022,498 659,060,938 -
燃料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JD.COM INC ADR
株式 7,065.62 8,915.48 -
インター
8 70,449 0.86
ネット販
ケイマン諸島 497,766,365 628,087,355 -
売・通信
販売
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 80.26 78.63 -
9 7,819,530 0.84
中国 銀行 627,643,691 614,861,373 -
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,085.28 1,246.89 -
10 484,000 0.83
CO-H
中国 保険 525,277,795 603,494,760 -
PINDUODUO INC ADR
株式 10,553.12 17,200.66 -
インター
11 30,994 0.73
ネット販
ケイマン諸島 327,083,616 533,117,411 -
売・通信
販売
VALE SA
株式 1,083.19 1,732.69 -
12 300,121 0.71
金属・鉱
ブラジル 325,089,541 520,017,555 -
業
XIAOMI CORP
株式 265.03 437.88 -
コン
13 1,167,000 0.70
ピュー
ケイマン諸島 309,298,530 511,005,960 -
タ・周辺
機器
NIO INC ADR
株式 2,639.74 4,775.48 -
14 104,316 0.68
ケイマン諸島 自動車 275,367,153 498,160,014 -
HOUSING DEVELOPMENT
株式 2,689.81 3,576.90 -
FINANCE CORP
15 138,563 0.68
貯蓄・抵
インド 当・不動 372,709,411 495,627,241 -
産金融
INFOSYS LTD
株式 1,199.20 1,775.42 -
16 278,818 0.68
情報技術
インド 334,359,453 495,020,726 -
サービス
SK HYNIX INC
株式 8,056.40 11,043.19 -
半導体・
17 44,054 0.67
韓国 半導体製
354,916,860 486,497,132 -
造装置
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 4,639.79 6,873.43 -
コン
18 66,419 0.62
ピュー
韓国 308,170,406 456,527,011 -
タ・周辺
機器
BAIDU INC -SPON ADR
株式 12,674.30 20,189.74 -
インタラ
クティ
19 22,075 0.61
ブ・メ
ケイマン諸島 279,785,322 445,688,620 -
ディアお
よびサー
ビス
SBERBANK ADR
株式 1,185.54 1,532.31 -
20 222,728 0.47
ロシア 銀行 264,055,166 341,290,012 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIATEK INC
株式 1,941.12 2,701.11 -
半導体・
21 123,507 0.46
台湾 半導体製
239,743,009 333,607,227 -
造装置
HON HAI PRECISION
株式 288.32 332.67 -
INDUSTRY
22 1,002,225 0.46
電子装
台湾 置・機 288,968,750 333,412,195 -
器・部品
NETEASE INC-ADR
株式 8,525.95 9,671.03 -
23 33,756 0.45
ケイマン諸島 娯楽 287,802,221 326,455,626 -
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 65.01 65.41 -
24 4,936,235 0.44
H
中国 銀行 320,946,729 322,903,812 -
ICICI BANK LTD
株式 569.25 750.89 -
25 429,749 0.44
インド 銀行 244,638,178 322,696,805 -
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
株式 783.49 1,259.57 -
ライフサ
イエン
26 251,000 0.43
ケイマン諸島 ス・ツー 196,656,261 316,152,697 -
ル/サー
ビス
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 3,108.58 4,161.30 -
LTD
27 75,288 0.43
情報技術
インド 234,038,965 313,296,707 -
サービス
CHINA MOBILE LIMITED
株式 733.68 596.07 -
28 496,500 0.41
無線通信
香港 364,276,929 295,952,478 -
サービス
LG CHEM LTD
株式 51,238.57 77,397.60 -
29 3,790 0.40
韓国 化学 194,194,200 293,336,904 -
GAZPROM PAO ADR
株式 505.45 579.39 -
石油・ガ
30 485,101 0.38
ロシア ス・消耗 245,198,915 281,064,122 -
燃料
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年12月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 88.79
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.55
投資証券 0.08
合計 89.42
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2020年12月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 11.00
外国
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インターネット販売・通信販売
9.79
半導体・半導体製造装置 7.52
インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.30
コンピュータ・周辺機器 6.00
石油・ガス・消耗燃料 4.50
金属・鉱業 3.43
保険 2.61
自動車 2.56
化学
2.29
電子装置・機器・部品 2.23
情報技術サービス 1.80
不動産管理・開発 1.78
食品 1.69
無線通信サービス 1.67
医薬品 1.31
食品・生活必需品小売り 1.14
娯楽
1.04
飲料 1.02
資本市場 1.02
各種電気通信サービス 0.98
コングロマリット 0.90
バイオテクノロジー 0.90
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.82
繊維・アパレル・贅沢品 0.82
建設資材 0.77
各種消費者サービス 0.68
貯蓄・抵当・不動産金融 0.68
ホテル・レストラン・レジャー 0.65
電力 0.65
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.59
パーソナル用品 0.59
ガス 0.52
各種金融サービス 0.52
運送インフラ 0.50
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.49
専門小売り 0.49
自動車部品 0.47
機械 0.46
複合小売り 0.44
電気設備 0.43
建設・土木 0.42
家庭用品 0.40
ヘルスケア機器・用品 0.38
消費者金融 0.38
家庭用耐久財 0.36
ソフトウェア 0.33
タバコ 0.26
陸運・鉄道 0.24
航空貨物・物流サービス 0.23
商業サービス・用品 0.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
紙製品・林産品
0.20
通信機器 0.20
ヘルスケア・テクノロジー 0.20
メディア 0.18
水道 0.13
海運業 0.13
旅客航空輸送業 0.11
航空宇宙・防衛 0.09
レジャー用品
0.08
エネルギー設備・サービス 0.07
総合公益事業 0.03
専門サービス 0.02
商社・流通業 0.02
建設関連製品 0.02
容器・包装 0.01
販売 0.00
合計
88.79
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2020年12月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
RUSSIAN FEDERATION 5.25
国債証 132.44 138.47 5.25
1 2,691,000,000 2.56
06/23/47
券
ロシア 3,564,001,800 3,726,227,700 2047/6/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
国債証 125.81 126.62 5.1
2 2,070,000,000 1.80
03/28/35
券
ロシア 2,604,343,590 2,621,220,300 2035/3/28
COLOMBIA 5.0 06/15/45
国債証 116.02 122.12 5
3 1,863,000,000 1.56
券
コロンビア 2,161,573,695 2,275,188,750 2045/6/15
RUSSIAN FEDERATION 4.375
国債証 115.13 116.75 4.375
4 1,904,400,000 1.53
03/21/29
券
ロシア 2,192,604,030 2,223,387,000 2029/3/21
RUSSIAN FEDERATION 5.625
国債証 134.31 139.03 5.625
5 1,449,000,000 1.38
04/04/42
券
ロシア 1,946,245,050 2,014,573,680 2042/4/4
UNITED MEXICAN STATES
国債証 128.10 133.91 6.05
6 6.05 01/11/40 1,438,650,000 1.32
券
メキシコ 1,842,921,000 1,926,503,408 2040/1/11
UNITED MEXICAN STATES
国債証 136.12 137.71 6.75
7 6.75 09/27/34 1,366,200,000 1.29
券
メキシコ 1,859,791,500 1,881,394,020 2034/9/27
RUSSIAN FEDERATION 4.75
国債証 113.66 115.61 4.75
8 1,593,900,000 1.27
05/27/26
券
ロシア 1,811,628,913 1,842,774,733 2026/5/27
CROATIA 6.0 01/26/24
国債証 114.77 115.19 6
9 1,593,900,000 1.26
券
クロアチア 1,829,349,045 1,836,088,323 2024/1/26
BRAZIL 4.25 01/07/25
国債証 109.04 109.85 4.25
10 1,666,350,000 1.26
券
ブラジル 1,817,044,965 1,830,593,787 2025/1/7
69/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES 4.5
国債証 112.27 117.53 4.5
11 1,552,500,000 1.25
04/22/29
券
メキシコ 1,743,091,110 1,824,769,687 2029/4/22
SOUTH AFRICA 5.875
国債証 107.66 114.41 5.875
12 1,573,200,000 1.24
09/16/25
券
南アフリカ 1,693,840,014 1,800,042,854 2025/9/16
PERU 5.625 11/18/50
国債証 156.14 157.17 5.625
13 1,138,500,000 1.23
券
ペルー 1,777,694,782 1,789,488,607 2050/11/18
RUSSIAN FEDERATION 4.875
国債証 110.17 110.02 4.875
14 1,593,900,000 1.20
09/16/23
券
ロシア 1,756,061,730 1,753,725,134 2023/9/16
UNITED MEXICAN STATES
国債証 121.87 130.87 5.55
15 5.55 01/21/45 1,283,400,000 1.15
券
メキシコ 1,564,193,430 1,679,649,750 2045/1/21
PANAMA 6.7 01/26/36
国債証 146.54 147.64 6.7
16 1,128,150,000 1.14
券
パナマ 1,653,240,172 1,665,600,660 2036/1/26
HUNGARY 7.625 03/29/41
国債証 176.56 177.74 7.625
17 931,500,000 1.14
券
ハンガリー 1,644,682,275 1,655,648,100 2041/3/29
BRAZIL 4.625 01/13/28
国債証 108.47 112.01 4.625
18 1,428,300,000 1.10
券
ブラジル 1,549,372,230 1,599,974,518 2028/1/13
RUSSIAN FEDERATION 4.25
国債証 113.02 114.26 4.25
19 1,386,900,000 1.09
06/23/27
券
ロシア 1,567,523,025 1,584,774,570 2027/6/23
BRAZIL 5.0 01/27/45
国債証 101.40 110.92 5
20 1,428,300,000 1.09
券
ブラジル 1,448,303,445 1,584,406,048 2045/1/27
HUNGARY 5.375 03/25/24
国債証 114.48 114.26 5.375
21 1,384,830,000 1.09
券
ハンガリー 1,585,478,205 1,582,309,527 2024/3/25
ROMANIA 4.875 01/22/24
国債証 110.83 111.86 4.875
22 1,407,600,000 1.08
券
ルーマニア 1,560,079,305 1,574,544,175 2024/1/22
INDONESIA 7.75 01/17/38
国債証 157.21 157.44 7.75
23 983,250,000 1.06
券
インドネシア 1,545,771,465 1,548,046,400 2038/1/17
BRAZIL 8.25 01/20/34
国債証 140.59 145.40 8.25
24 1,055,700,000 1.05
券
ブラジル 1,484,237,610 1,534,987,800 2034/1/20
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
国債証 162.83 165.06 9.5
25 910,800,000 1.03
券
フィリピン 1,483,120,017 1,503,402,866 2030/2/2
COLOMBIA 5.625 02/26/44
国債証 121.03 129.60 5.625
26 1,138,500,000 1.01
券
コロンビア 1,377,984,510 1,475,496,000 2044/2/26
ROMANIA 4.375 08/22/23
国債証 107.25 109.20 4.375
27 1,345,500,000 1.01
券
ルーマニア 1,443,127,410 1,469,369,421 2023/8/22
PANAMA 4.5 04/01/56
国債証 126.08 128.90 4.5
28 1,138,500,000 1.01
券
パナマ 1,435,513,950 1,467,526,500 2056/4/1
BRAZIL 5.625 02/21/47
国債証 111.41 119.17 5.625
29 1,200,600,000 0.98
券
ブラジル 1,337,679,540 1,430,869,077 2047/2/21
HUNGARY 5.75 11/22/23
国債証 113.93 114.17 5.75
30 1,242,000,000 0.97
券
ハンガリー 1,415,086,155 1,418,074,614 2023/11/22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年12月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.35
70/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計
97.35
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
ワールドアセットバランス(基本コース)
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ワールドアセットバランス(基本コース)
該当事項はありません。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建
(円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 371 7,059,500,055 7,142,121,000 1.70
取引所
取引 Mar21
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 353 1,567,054,296 1,598,492,194 0.38
取引所
Mar21
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 51 464,482,739 467,781,792 0.11
U FUTURE Mar21
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 20 336,129,291 335,153,512 0.08
Mar21
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建
14 180,979,191 183,113,784 0.04
物取引所
Mar21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2020年12月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ICE-U
買建 1,237 8,021,474,595 8,145,236,790 11.15
取引 S
Mar21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
6,004 6,004 1.0341 1.0341
(2017年6月12日)
第2計算期間末
13,684 13,684 1.0542 1.0542
(2017年12月11日)
第3計算期間末
16,409 16,409 1.0376 1.0376
(2018年6月11日)
第4計算期間末
14,083 14,083 1.0007 1.0007
(2018年12月11日)
第5計算期間末
12,878 12,878 1.0565 1.0565
(2019年6月11日)
第6計算期間末
12,003 12,003 1.0853 1.0853
(2019年12月11日)
第7計算期間末
11,343 11,343 1.0724 1.0724
(2020年6月11日)
第8計算期間末
10,467 10,467 1.1486 1.1486
(2020年12月11日)
2019年12月末日 12,037 - 1.0988 -
2020年1月末日 12,061 - 1.1060 -
2月末日 11,790 - 1.0858 -
3月末日
10,727 - 1.0015 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4月末日
11,033 - 1.0335 -
5月末日 11,134 - 1.0463 -
6月末日 11,021 - 1.0634 -
7月末日 11,113 - 1.0979 -
8月末日 11,008 - 1.1095 -
9月末日 10,472 - 1.0944 -
10月末日 10,286 - 1.0961 -
11月末日 10,557 - 1.1439 -
12月末日
10,350 - 1.1546 -
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
10,386 10,386 1.0337 1.0337
(2017年6月12日)
第2計算期間末
47,243 47,243 1.0544 1.0544
(2017年12月11日)
第3計算期間末
64,853 64,853 1.0356 1.0356
(2018年6月11日)
第4計算期間末
53,883 53,883 0.9975 0.9975
(2018年12月11日)
第5計算期間末
49,438 49,438 1.0392 1.0392
(2019年6月11日)
第6計算期間末
46,310 46,310 1.0681 1.0681
(2019年12月11日)
第7計算期間末
41,188 41,188 1.0437 1.0437
(2020年6月11日)
第8計算期間末
36,032 36,032 1.0685 1.0685
(2020年12月11日)
2019年12月末日
46,223 - 1.0812 -
2020年1月末日 45,093 - 1.0890 -
2月末日 43,760 - 1.0689 -
3月末日 41,609 - 1.0336 -
4月末日 41,469 - 1.0384 -
5月末日 41,277 - 1.0395 -
6月末日 40,195 - 1.0412 -
7月末日 39,241 - 1.0489 -
8月末日 38,633 - 1.0524 -
9月末日 37,338 - 1.0424 -
10月末日 36,379 - 1.0408 -
11月末日 36,514 - 1.0660 -
12月末日 35,307 - 1.0722 -
②【分配の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間
0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ワールドアセットバランス(基本コース)
収益率(%)
第1計算期間 3.4
第2計算期間 1.9
第3計算期間 △1.6
第4計算期間 △3.6
第5計算期間 5.6
第6計算期間 2.7
第7計算期間 △1.2
第8計算期間 7.1
(注)収益率は期間騰落率です。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
収益率(%)
第1計算期間 3.4
第2計算期間 2.0
第3計算期間 △1.8
第4計算期間
△3.7
第5計算期間 4.2
第6計算期間 2.8
第7計算期間 △2.3
第8計算期間 2.4
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
ワールドアセットバランス(基本コース)
設定口数 解約口数
第1計算期間 5,868,621,462 62,212,876
第2計算期間 7,912,713,431 738,193,959
第3計算期間 4,414,882,467 1,581,611,324
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間
527,482,147 2,267,181,143
第5計算期間 180,523,898 2,065,395,074
第6計算期間 287,056,004 1,416,879,908
第7計算期間 213,369,846 696,011,702
第8計算期間 122,826,944 1,586,765,325
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
設定口数 解約口数
第1計算期間 10,404,764,520 356,726,722
第2計算期間 37,154,151,069 2,394,963,569
第3計算期間 23,144,363,900 5,324,740,324
第4計算期間 2,278,919,156 10,886,978,597
第5計算期間 226,859,362 6,670,815,337
第6計算期間 398,143,626 4,613,079,433
第7計算期間 284,570,545 4,182,089,512
第8計算期間 108,436,378 5,849,150,571
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合が
あります。)には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止すること
およびすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算
日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価
額で表示することがあります。)
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<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、 2.2 %(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
うものとします。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除き
ます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最
上場先物取引等
終相場
※
上場投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2017年1月18日(設定日)から原則として2027年6月11日までです。
※下記(5)その他 イ.の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
ます。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたと
きは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までと
します。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむ
を得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
ません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.
信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
取 請求の規定の適用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
権買取請求の規定の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
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り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
きます。
投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
ジに掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年6月11日、12月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還
時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
ワールドアセットバランス(基本コース)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2020年6月12
日から2020年12月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【ワールドアセットバランス(基本コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,652,517 2,710,662
コール・ローン 234,047,216 365,889,546
投資信託受益証券 32,079,672 37,723,491
親投資信託受益証券 11,147,151,424 10,156,192,544
派生商品評価勘定 32,982,987 10,792,255
- 342,118
未収入金
流動資産合計 11,448,913,816 10,573,650,616
資産合計 11,448,913,816 10,573,650,616
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,598,057 10,122,380
未払金 - 133,452
未払解約金 19,715,780 28,310,671
未払受託者報酬 1,891,833 1,786,932
未払委託者報酬 69,368,971 65,522,337
229,350 213,803
その他未払費用
流動負債合計 105,803,991 106,089,575
負債合計 105,803,991 106,089,575
純資産の部
元本等
元本 10,577,163,269 9,113,224,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 765,946,556 1,354,336,153
647,065,158 1,023,620,542
(分配準備積立金)
元本等合計 11,343,109,825 10,467,561,041
純資産合計 11,343,109,825 10,467,561,041
負債純資産合計 11,448,913,816 10,573,650,616
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2019年12月12日 自 2020年6月12日
至 2020年6月11日 至 2020年12月11日
営業収益
受取配当金 557,682 132,343
受取利息 7,934 249
有価証券売買等損益 △ 128,021,158 707,584,285
50,930,459 97,076,792
為替差損益
営業収益合計 △ 76,525,083 804,793,669
営業費用
支払利息 74,315 50,700
受託者報酬 1,891,833 1,786,932
委託者報酬 69,368,971 65,522,337
561,430 531,498
その他費用
営業費用合計 71,896,549 67,891,467
営業利益又は営業損失(△) △ 148,421,632 736,902,202
経常利益又は経常損失(△) △ 148,421,632 736,902,202
当期純利益又は当期純損失(△) △ 148,421,632 736,902,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 11,124,469 46,098,820
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 943,838,899 765,946,556
剰余金増加額又は欠損金減少額 18,905,796 12,631,729
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,905,796 12,631,729
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 59,500,976 115,045,514
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
59,500,976 115,045,514
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 765,946,556 1,354,336,153
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期
項目 自 2020年6月12日
至 2020年12月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
項目
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
1. 期首元本額 11,059,805,125円 10,577,163,269円
期中追加設定元本額 213,369,846円 122,826,944円
期中一部解約元本額 696,011,702円 1,586,765,325円
2. 受益権の総数 10,577,163,269口 9,113,224,888口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
項目 自 2019年12月12日 自 2020年6月12日
至 2020年6月11日 至 2020年12月11日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(72,928,594円)、費用控 当等収益(104,326,838円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(368,760,635円)、信
定される収益調整金(285,738,990 託約款に規定される収益調整金
円)及び分配準備積立金 (330,715,611円)及び分配準備積立
(574,136,564円)より分配対象収益 金(550,533,069円)より分配対象収
は932,804,148円(1万口当たり 益は1,354,336,153円(1万口当たり
881.90円)でありますが、分配を 1,486.12円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
項目 自 2019年12月12日 自 2020年6月12日
至 2020年6月11日 至 2020年12月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
項目
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 △811,243 6,543,165
親投資信託受益証券 △141,456,525 617,186,405
合計 △142,267,768 623,729,570
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
第7期
2020年6月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,663,934,930 - 5,645,550,000 18,384,930
アメリカ・ドル 4,750,735,712 - 4,719,075,200 31,660,512
イギリス・ポンド 127,964,064 - 130,838,400 △2,874,336
イスラエル・シュケル 2,443,720 - 2,492,800 △49,080
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オーストラリア・ドル 92,974,041 - 96,285,600 △3,311,559
カナダ・ドル 70,584,030 - 71,748,000 △1,163,970
シンガポール・ドル 40,487,389 - 41,000,800 △513,411
スイス・フラン 54,984,125 - 55,585,600 △601,475
スウェーデン・クローナ 15,252,706 - 15,481,200 △228,494
デンマーク・クローネ 12,061,800 - 12,255,000 △193,200
ニュージーランド・ドル 5,362,440 - 5,580,800 △218,360
ノルウェー・クローネ 3,106,992 - 3,217,200 △110,208
メキシコ・ペソ 16,361,228 - 16,393,000 △31,772
ユーロ 215,715,600 - 219,240,000 △3,524,400
香港・ドル 222,536,475 - 221,214,000 1,322,475
南アフリカ・ランド 33,364,608 - 35,142,400 △1,777,792
合計 5,663,934,930 - 5,645,550,000 18,384,930
第8期
2020年12月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,638,107,875 - 5,637,438,000 669,875
アメリカ・ドル 4,543,284,720 - 4,533,862,800 9,421,920
イギリス・ポンド 126,559,615 - 125,798,400 761,215
イスラエル・シュケル 2,520,800 - 2,555,200 △34,400
オーストラリア・ドル 111,922,140 - 114,288,800 △2,366,660
カナダ・ドル 74,642,451 - 75,841,500 △1,199,049
シンガポール・ドル 43,546,440 - 43,612,800 △66,360
スイス・フラン 52,844,800 - 54,022,400 △1,177,600
スウェーデン・クローナ 18,372,623 - 18,603,200 △230,577
デンマーク・クローネ 13,214,962 - 13,406,300 △191,338
ニュージーランド・ドル 6,584,850 - 6,633,000 △48,150
ノルウェー・クローネ 3,167,694 - 3,202,200 △34,506
メキシコ・ペソ 25,315,860 - 25,485,600 △169,740
ユーロ 224,164,800 - 227,340,000 △3,175,200
香港・ドル 340,954,920 - 340,345,800 609,120
南アフリカ・ランド 51,011,200 - 52,440,000 △1,428,800
合計 5,638,107,875 - 5,637,438,000 669,875
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第7期 第8期
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
1口当たり純資産額 1.0724円 1.1486円
(1万口当たり純資産額) (10,724円) (11,486円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年12月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
証券
MARKETS HEDGED EQUITY 13,300.000 362,691.000
ETF
アメリカ・ドル 小計 13,300.000 362,691.000
(37,723,491)
投資信託受益証券 合計 13,300 37,723,491
(37,723,491)
親投資信託受 日本円 外国株式パッシブ・ファン
362,207,966 1,572,417,221
益証券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
812,123,062 961,310,068
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 3,050,723,552 4,523,612,882
ザーファンド
エマージング株式パッシ
1,171,472,526 1,547,515,206
ブ・マザーファンド
エマージング債券パッシ
741,096,435 1,551,337,167
ブ・マザーファンド
日本円 小計 6,137,623,541 10,156,192,544
親投資信託受益証券 合計 6,137,623,541 10,156,192,544
合計 10,193,916,035
(37,723,491)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
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組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.36 0.37
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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【ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金
3,768,571 3,867,101
コール・ローン 15,255,905,827 3,585,845,602
国債証券 19,104,340,000 10,002,100,000
投資信託受益証券 49,446,111 58,145,230
親投資信託受益証券 7,136,638,000 22,691,935,758
派生商品評価勘定 20,987,583 24,712,095
未収利息 38,497,476 57,204,240
38,021,905 -
前払費用
流動資産合計 41,647,605,473 36,423,810,026
資産合計 41,647,605,473 36,423,810,026
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,832,559 23,343,919
未払解約金 179,346,767 129,251,845
未払受託者報酬 7,162,456 6,329,372
未払委託者報酬 262,624,883 232,078,818
634,862 577,061
その他未払費用
流動負債合計 459,601,527 391,581,015
負債合計 459,601,527 391,581,015
純資産の部
元本等
元本 39,462,378,684 33,721,664,491
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,725,625,262 2,310,564,520
1,847,474,550 1,765,776,885
(分配準備積立金)
元本等合計 41,188,003,946 36,032,229,011
純資産合計 41,188,003,946 36,032,229,011
負債純資産合計 41,647,605,473 36,423,810,026
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2019年12月12日 自 2020年6月12日
至 2020年6月11日 至 2020年12月11日
営業収益
受取配当金 859,586 203,988
受取利息 38,585,674 66,519,247
有価証券売買等損益 △ 1,112,732,576 877,454,088
392,062,846 168,460,027
為替差損益
営業収益合計 △ 681,224,470 1,112,637,350
営業費用
支払利息 2,382,253 1,894,421
受託者報酬 7,162,456 6,329,372
委託者報酬 262,624,883 232,078,818
966,942 894,756
その他費用
営業費用合計 273,136,534 241,197,367
営業利益又は営業損失(△) △ 954,361,004 871,439,983
経常利益又は経常損失(△) △ 954,361,004 871,439,983
当期純利益又は当期純損失(△) △ 954,361,004 871,439,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,422,801 35,864,299
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,950,787,535 1,725,625,262
剰余金増加額又は欠損金減少額 19,361,512 5,158,995
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
19,361,512 5,158,995
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 284,739,980 255,795,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
284,739,980 255,795,421
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,725,625,262 2,310,564,520
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期
項目 自 2020年6月12日
至 2020年12月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
項目
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
1. 期首元本額 43,359,897,651円 39,462,378,684円
期中追加設定元本額 284,570,545円 108,436,378円
期中一部解約元本額 4,182,089,512円 5,849,150,571円
2. 受益権の総数 39,462,378,684口 33,721,664,491口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
項目 自 2019年12月12日 自 2020年6月12日
至 2020年6月11日 至 2020年12月11日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
1.
当等収益(75,257,004円)、費用控 当等収益(191,725,867円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(1,102,722,394 定される収益調整金(947,021,906
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(1,772,217,546円)より分配対象収 (1,574,051,018円)より分配対象収
益は2,950,196,944円(1万口当たり 益は2,712,798,791円(1万口当たり
747.59円)でありますが、分配を 804.46円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
項目 自 2019年12月12日 自 2020年6月12日
至 2020年6月11日 至 2020年12月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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第7期 第8期
項目
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 △58,980,000 △69,900,000
投資信託受益証券 △1,250,412 10,085,330
親投資信託受益証券 △97,548,949 938,736,695
合計 △157,779,361 878,922,025
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7期
2020年6月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,631,150,724 - 3,619,995,700 11,155,024
アメリカ・ドル 3,023,587,008 - 3,003,436,800 20,150,208
イギリス・ポンド 86,642,335 - 88,588,500 △1,946,165
イスラエル・シュケル 1,527,325 - 1,558,000 △30,675
オーストラリア・ドル 63,424,152 - 65,683,200 △2,259,048
カナダ・ドル 47,840,287 - 48,629,200 △788,913
シンガポール・ドル 28,264,781 - 28,623,200 △358,419
スイス・フラン 37,030,125 - 37,435,200 △405,075
スウェーデン・クローナ 10,321,380 - 10,476,000 △154,620
デンマーク・クローネ 8,202,024 - 8,333,400 △131,376
ニュージーランド・ドル 4,021,830 - 4,185,600 △163,770
ノルウェー・クローネ 2,108,316 - 2,183,100 △74,784
メキシコ・ペソ 10,213,666 - 10,233,500 △19,834
ユーロ 146,207,240 - 148,596,000 △2,388,760
香港・ドル 140,907,375 - 140,070,000 837,375
南アフリカ・ランド 20,852,880 - 21,964,000 △1,111,120
合計 3,631,150,724 - 3,619,995,700 11,155,024
第8期
2020年12月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 12,903,930,576 - 12,902,562,400 1,368,176
アメリカ・ドル 10,354,147,960 - 10,332,675,400 21,472,560
イギリス・ポンド 304,577,535 - 302,745,600 1,831,935
イスラエル・シュケル 5,356,700 - 5,429,800 △73,100
オーストラリア・ドル 271,372,860 - 277,111,200 △5,738,340
カナダ・ドル 170,152,684 - 172,886,000 △2,733,316
シンガポール・ドル 108,088,485 - 108,253,200 △164,715
スイス・フラン 114,880,000 - 117,440,000 △2,560,000
スウェーデン・クローナ 40,152,090 - 40,656,000 △503,910
デンマーク・クローネ 28,939,094 - 29,358,100 △419,006
ニュージーランド・ドル 16,096,300 - 16,214,000 △117,700
ノルウェー・クローネ 6,921,998 - 6,997,400 △75,402
メキシコ・ペソ 54,233,570 - 54,597,200 △363,630
ユーロ 531,768,720 - 539,301,000 △7,532,280
香港・ドル 787,904,100 - 786,496,500 1,407,600
南アフリカ・ランド 109,338,480 - 112,401,000 △3,062,520
合計 12,903,930,576 - 12,902,562,400 1,368,176
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第7期 第8期
2020年6月11日現在 2020年12月11日現在
1口当たり純資産額 1.0437円 1.0685円
(1万口当たり純資産額) (10,437円) (10,685円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年12月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 312回 利付国庫債券
10,000,000,000 10,002,100,000
(10年)
日本円 小計 10,000,000,000 10,002,100,000
国債証券 合計 10,000,000,000 10,002,100,000
投資信託受益 アメリカ・ドル XTRACKERS MSCI EMERGING
証券
MARKETS HEDGED EQUITY 20,500.000 559,035.000
ETF
アメリカ・ドル 小計 20,500.000 559,035.000
(58,145,230)
投資信託受益証券 合計 20,500 58,145,230
(58,145,230)
親投資信託受 日本円 外国株式パッシブ・ファン
844,171,990 3,664,719,442
益証券 ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
2,056,714,046 2,434,532,416
ファンド・マザーファンド
為替フルヘッジ外国債券
パッシブ・ファンド・マ 6,562,474,078 9,730,836,562
ザーファンド
エマージング株式パッシ
2,691,361,424 3,555,288,441
ブ・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシ
1,579,591,505 3,306,558,897
ブ・マザーファンド
日本円 小計 13,734,313,043 22,691,935,758
親投資信託受益証券 合計 13,734,313,043 22,691,935,758
合計 32,752,180,988
(58,145,230)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.16 0.18
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
「ワールドアセットバランス(基本コース)」、「ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)」は、「外国株式
パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファン
ド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 2,380,387,882
コール・ローン 272,633,706
株式 397,415,515,754
新株予約権証券 1,856,477
投資信託受益証券 794,287,743
投資証券 8,044,684,014
派生商品評価勘定 71,216,413
未収入金 745,562,067
未収配当金 529,300,497
3,175,352,125
差入委託証拠金
流動資産合計 413,430,796,678
資産合計
413,430,796,678
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,248,746
未払金 747,486,343
55,601,800
未払解約金
流動負債合計 806,336,889
負債合計 806,336,889
純資産の部
元本等
元本 95,048,377,388
剰余金
317,576,082,401
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 412,624,459,789
純資産合計 412,624,459,789
負債純資産合計 413,430,796,678
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年12月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 94,084,228,570円
本額
同期中追加設定元本額 20,883,432,189円
同期中一部解約元本額 19,919,283,371円
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元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,164,934,638円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,048,404円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 8,637,376円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 8,676,095円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 28,390,622円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 23,715,875円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 11,613,347円
たわらノーロード 先進国株式 18,316,314,183円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 189,251,566円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 2,300,989,307円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 380,082,279円
たわらノーロード バランス(堅実型) 42,529,745円
326,844,021円
たわらノーロード バランス(標準型)
たわらノーロード バランス(積極型) 383,398,206円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 846,925円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 118,760,973円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 277,663,579円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 213,471,822円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 329,409,905円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 331,338円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 1,750,015円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,764,408円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 3,968,359円
たわらノーロード 全世界株式 78,117,009円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 46,321,783,744円
One DC 先進国株式インデックスファンド 379,634,820円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 187,663,144円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 938,680,812円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,120,049,672円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 116,161,927円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 351,272,941円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 295,406,597円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 26,982,252円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 822,545,223円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 170,332,957円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 210,507,927円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 176,270,064円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 289,439,986円
投資のソムリエ 1,673,609,937円
クルーズコントロール 266,660,680円
投資のソムリエ<DC年金> 115,853,493円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 195,775,835円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 117,193,627円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 1,933,827円
4,496,311円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 86,675,843円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 915,859,292円
ワールドアセットバランス(基本コース) 362,207,966円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 844,171,990円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 7,029,082円
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 3,339,292円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 839,096円
3,660,132円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 31,014,993円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 553,682,532円
174,445,539円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 3,306,153円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 1,740,741円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 1,785,727円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 1,117,869円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 669,780円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 865,695円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 459,973円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 264,175,040円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 63,626,430円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,444,910,288円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,157,849,013円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 862,876,717円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 12,225,834円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,335,902円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 50,061,050円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 96,679,273円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 6,610,745円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 37,352,600円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 3,442,911円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,752,451円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 15,762,298円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 49,711,853円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 320,268,895円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 439,343,855円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,433,521,656円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 518,536,944円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 80,005,581円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 518,680,344円
投資家限定)
25,051,056円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 5,050,318円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 219,818,847円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 17,245,762円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 68,164,363円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 108,569,330円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 235,109,117円
計 95,048,377,388円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 受益権の総数 95,048,377,388口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年12月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 32,727,736,177
新株予約権証券 △228,257
投資信託受益証券 △120,053,034
投資証券 △1,036,587,681
合計
31,570,867,205
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年2月18日から2020年12月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2020年12月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 738,025,792 - 738,123,200 △97,408
カナダ・ドル 2,603,104 - 2,610,240 △7,136
ユーロ 735,422,688 - 735,512,960 △90,272
買建 882,081,402 - 881,875,970 △205,432
アメリカ・ドル 104,553,110 - 104,312,000 △241,110
イギリス・ポンド 755,117,613 - 755,092,470 △25,143
オーストラリア・ドル 4,521,026 - 4,540,820 19,794
カナダ・ドル 1,386,928 - 1,386,690 △238
ユーロ 16,502,725 - 16,543,990 41,265
合計 1,620,107,194 - 1,619,999,170 △302,840
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2020年12月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
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市場取引
先物取引
買建 6,286,807,440 - 6,355,077,947 68,270,507
合計 6,286,807,440 - 6,355,077,947 68,270,507
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2020年12月11日現在
1口当たり純資産額 4.3412円
(1万口当たり純資産額) (43,412円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2020年12月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
35,926 3,101.490 111,424,129.740
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
149,801 106.520 15,956,802.520
AES CORP
56,735 20.850 1,182,924.750
ABIOMED INC
3,574 267.930 957,581.820
INTL BUSINESS MACHINES
75,521 124.960 9,437,104.160
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
98,091 91.660 8,991,021.060
ADOBE INC
40,386 476.870 19,258,871.820
CHUBB LTD
37,740 153.680 5,799,883.200
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
18,422 268.820 4,952,202.040
INC
ALLEGHANY CORP
1,263 597.750 754,958.250
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 160.000 968,320.000
ALLSTATE CORP
26,342 105.420 2,776,973.640
HONEYWELL INTERNATIONAL
59,490 211.970 12,610,095.300
INC
AMGEN INC
49,267 228.160 11,240,758.720
HESS CORP
21,951 57.300 1,257,792.300
AMERICAN EXPRESS CO
57,244 121.840 6,974,608.960
AMERICAN ELECTRIC POWER
41,980 82.480 3,462,510.400
AFLAC INC
58,283 45.350 2,643,134.050
AMERICAN INTL GROUP
72,425 39.710 2,875,996.750
AMERCO 929 431.130 400,519.770
ANALOG DEVICES
30,783 141.280 4,349,022.240
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,098 118.870 2,151,309.260
INC
JOHNSON CONTROLS
62,634 45.690 2,861,747.460
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
34,554 59.870 2,068,747.980
ANSYS INC
7,234 334.040 2,416,445.360
APPLE INC
1,442,893 123.240 177,822,133.320
APPLIED MATERIALS INC
78,202 87.890 6,873,173.780
ALBEMARLE CORP
9,536 141.430 1,348,676.480
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
47,360 49.200 2,330,112.000
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,278 80.740 749,105.720
CORP
AMEREN CORP
22,273 77.340 1,722,593.820
ARROW ELECTRONICS INC
6,651 95.720 636,633.720
AUTOLIV INC
7,570 92.060 696,894.200
AUTODESK INC
18,325 281.160 5,152,257.000
AUTOMATIC DATA
35,986 172.000 6,189,592.000
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,972 1,137.850 2,243,840.200
AVERY DENNISON CORP
6,549 150.800 987,589.200
BALL CORP
27,293 93.260 2,545,345.180
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
118,499 227.350 26,940,747.650
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
66,597 41.360 2,754,451.920
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
42,746 79.160 3,383,773.360
BECTON DICKINSON & CO
24,739 242.330 5,995,001.870
AMETEK INC
20,008 118.350 2,367,946.800
VERIZON COMM INC
349,755 60.510 21,163,675.050
WR BERKLEY CORP
12,511 64.840 811,213.240
BEST BUY CO INC
19,639 103.030 2,023,406.170
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,859 554.780 1,031,336.020
A
YUM! BRANDS INC
25,420 106.460 2,706,213.200
FIRSTENERGY CORP
47,800 30.220 1,444,516.000
BOEING CO
45,095 234.430 10,571,620.850
ROBERT HALF INTL INC
11,111 64.130 712,548.430
BORGWARNER INC
21,938 38.280 839,786.640
BOSTON SCIENTIFIC CORP
119,401 34.000 4,059,634.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,719 92.720 1,086,585.680
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
9,642 187.820 1,810,960.440
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,015 1,151.820 2,320,917.300
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
189,828 60.200 11,427,645.600
ONEOK INC
36,226 41.750 1,512,435.500
112/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 89.920 530,528.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,181 241.980 1,495,678.380
SEMPRA ENERGY
24,590 128.730 3,165,470.700
FEDEX CORP
20,793 290.900 6,048,683.700
VERISIGN INC
8,762 207.750 1,820,305.500
AMPHENOL CORP
24,857 131.410 3,266,458.370
BROWN-FORMAN CORP
26,085 76.150 1,986,372.750
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 6.390 620,699.040
CSX CORP
64,187 90.000 5,776,830.000
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 17.650 554,492.400
CAMPBELL SOUP CO
14,050 47.310 664,705.500
SEAGATE TECHNOLOGY
19,641 64.820 1,273,129.620
CONSTELLATION BRANDS INC
14,036 207.290 2,909,522.440
CARDINAL HEALTH INC
24,718 55.450 1,370,613.100
CARNIVAL CORP COMMON
40,534 22.320 904,718.880
PAIRED
CATERPILLAR INC
45,357 178.850 8,112,099.450
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 119.750 1,181,333.750
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
9,933 132.670 1,317,811.110
CENTURYLINK INC
80,424 10.030 806,652.720
CERNER CORP
25,177 73.970 1,862,342.690
JPMORGAN CHASE & CO
257,801 120.270 31,005,726.270
CHURCH & DWIGHT CO INC
21,287 85.330 1,816,419.710
CINCINNATI FINANCIAL
12,872 80.970 1,042,245.840
CORP
CINTAS CORP
7,465 347.350 2,592,967.750
CISCO SYSTEMS INC
354,537 44.320 15,713,079.840
CLOROX COMPANY
10,683 200.600 2,143,009.800
COCA-COLA CO/THE
345,110 53.050 18,308,085.500
COPART INC
17,304 114.750 1,985,634.000
COGNEX CORP
14,677 76.260 1,119,268.020
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,311 84.590 5,778,427.490
MARRIOTT INTERNATIONAL-
23,920 131.770 3,151,938.400
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,203 204.690 1,065,002.070
NRG ENERGY, INC.
21,039 33.910 713,432.490
COMCAST CORP-CL A
385,078 50.480 19,438,737.440
CONAGRA BRANDS INC
40,291 35.370 1,425,092.670
CONSOLIDATED EDISON INC
27,587 73.350 2,023,506.450
CMS ENERGY CORP
25,936 59.440 1,541,635.840
COOPER COS INC
4,523 347.800 1,573,099.400
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,513 48.210 796,091.730
CORNING INC
64,157 37.170 2,384,715.690
SEALED AIR CORP
13,870 45.400 629,698.000
HEICO CORP-CL A
6,236 121.000 754,556.000
CUMMINS INC
12,578 219.550 2,761,499.900
DR HORTON INC
29,267 69.970 2,047,811.990
113/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DANAHER CORP
54,073 223.210 12,069,634.330
MOODY'S CORP
13,994 273.980 3,834,076.120
COGNIZANT TECHNOLOGY
45,078 78.380 3,533,213.640
SOLUTIONS
TARGET CORP
42,591 172.400 7,342,688.400
DEERE & CO
24,809 253.450 6,287,841.050
MORGAN STANLEY
113,219 64.440 7,295,832.360
REPUBLIC SERVICES INC
19,136 93.490 1,789,024.640
COSTAR GROUP INC
3,294 848.390 2,794,596.660
THE WALT DISNEY CO
152,680 154.690 23,618,069.200
DOLLAR TREE INC
20,057 108.290 2,171,972.530
DOVER CORP
12,652 121.370 1,535,573.240
OMNICOM GROUP
17,365 63.960 1,110,665.400
DTE ENERGY CO
16,340 124.220 2,029,754.800
DUKE ENERGY CORP
61,714 91.760 5,662,876.640
DARDEN RESTAURANTS INC
10,902 115.440 1,258,526.880
EBAY INC
58,445 49.600 2,898,872.000
BANK OF AMERICA CORP
660,162 29.110 19,217,315.820
CITIGROUP INC
176,952 60.500 10,705,596.000
EASTMAN CHEMICAL CO
10,903 102.980 1,122,790.940
EATON CORP PLC
33,610 115.150 3,870,191.500
CADENCE DESIGN SYS INC
23,585 117.450 2,770,058.250
DISH NETWORK CORP
21,420 36.210 775,618.200
ECOLAB INC
21,930 223.080 4,892,144.400
PERKINELMER INC
9,755 145.910 1,423,352.050
ELECTRONIC ARTS INC
23,979 134.680 3,229,491.720
SALESFORCE.COM INC
76,963 222.920 17,156,591.960
ERIE INDEMNITY CO
2,243 230.460 516,921.780
EMERSON ELECTRIC CO
49,931 81.360 4,062,386.160
ATMOS ENERGY CORP
9,937 98.170 975,515.290
ENTERGY CORP
17,195 103.260 1,775,555.700
EOG RESOURCES INC
50,062 54.680 2,737,390.160
EQUIFAX INC
10,322 183.390 1,892,951.580
ESTEE LAUDER COS INC/THE
19,144 246.530 4,719,570.320
EXPEDITORS INTERNATIONAL
13,942 89.700 1,250,597.400
EXXON MOBIL CORP
359,028 44.010 15,800,822.280
FMC CORP
11,416 117.660 1,343,206.560
NEXTERA ENERGY INC
166,332 73.280 12,188,808.960
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,246 348.690 1,131,847.740
INC
FAIR ISAAC CORP
2,482 506.910 1,258,150.620
ASSURANT INC
4,594 132.520 608,796.880
FASTENAL CO
47,962 48.390 2,320,881.180
FIFTH THIRD BANCORP
58,016 27.780 1,611,684.480
M&T BANK CORP
11,432 127.980 1,463,067.360
FISERV INC
47,512 114.830 5,455,802.960
FORD MOTOR CO
331,318 9.120 3,021,620.160
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 24.260 575,277.380
FREEPORT-MCMORAN INC
126,973 24.860 3,156,548.780
114/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARTHUR J GALLAGHER & CO
15,963 119.510 1,907,738.130
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 54.090 994,498.740
GENERAL DYNAMICS CORP
20,458 150.370 3,076,269.460
GENERAL MILLS INC
50,541 58.870 2,975,348.670
GENUINE PARTS CO
11,605 97.040 1,126,149.200
GILEAD SCIENCES INC
106,388 60.450 6,431,154.600
GARTNER INC
7,522 156.010 1,173,507.220
MCKESSON CORP
13,579 177.680 2,412,716.720
NVIDIA CORP
52,112 518.890 27,040,395.680
GENERAL ELECTRIC CO
733,755 11.320 8,306,106.600
WW GRAINGER INC
3,745 402.320 1,506,688.400
HALLIBURTON CO
69,816 19.990 1,395,621.840
MONSTER BEVERAGE CORP
32,991 88.030 2,904,197.730
GOLDMAN SACHS GROUP INC
27,310 244.400 6,674,564.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES
18,168 187.500 3,406,500.000
INC
HASBRO INC
11,383 88.680 1,009,444.440
HENRY SCHEIN INC
11,516 71.310 821,205.960
HEICO CORP
3,623 131.090 474,939.070
HERSHEY FOODS CORP
12,450 149.700 1,863,765.000
HP INC
119,285 23.170 2,763,833.450
F5 NETWORKS INC
4,874 171.410 835,452.340
CROWN HOLDINGS INC NPR
12,024 97.340 1,170,416.160
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 21.970 613,819.830
HOLOGIC INC
21,939 76.250 1,672,848.750
HOME DEPOT INC
91,018 264.810 24,102,476.580
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
16,288 77.760 1,266,554.880
INC
HORMEL FOODS CORP
26,254 46.600 1,223,436.400
CENTERPOINT ENERGY INC
42,899 21.800 935,198.200
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 277.810 809,260.530
HUMANA INC
11,307 397.480 4,494,306.360
JB HUNT TRANSPORT
7,544 137.020 1,033,678.880
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
80,847 13.030 1,053,436.410
INC
BIOGEN INC
13,713 242.980 3,331,984.740
IDEX CORP
6,154 191.870 1,180,767.980
ILLINOIS TOOL WORKS
26,927 202.550 5,454,063.850
INTUIT INC
21,859 362.500 7,923,887.500
IDEXX LABORATORIES INC
7,088 454.270 3,219,865.760
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 46.380 508,324.800
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
20,182 139.220 2,809,738.040
INTEL CORP
359,405 50.260 18,063,695.300
INTL FLAVORS &
7,206 112.590 811,323.540
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
31,983 48.640 1,555,653.120
115/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERPUBLIC GROUP OF COS
35,317 23.640 834,893.880
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,033 108.710 1,199,397.430
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,050 153.840 930,732.000
INC
INCYTE CORP
15,942 82.050 1,308,041.100
JOHNSON & JOHNSON
222,470 152.250 33,871,057.500
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,620 47.400 1,403,988.000
GRP
KLA CORPORATION
12,667 255.980 3,242,498.660
KELLOGG CO
21,954 61.980 1,360,708.920
KEYCORP 87,597 16.080 1,408,559.760
KIMBERLY-CLARK CORP
29,127 134.060 3,904,765.620
BLACKROCK INC/NEW YORK
12,773 698.410 8,920,790.930
KROGER CO
65,605 31.210 2,047,532.050
LAM RESEARCH CORP
12,392 490.150 6,073,938.800
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,302 391.790 1,293,690.580
INC
PACKAGING CORP OF
8,438 135.560 1,143,855.280
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
14,153 103.410 1,463,561.730
LENNAR CORP
23,570 72.290 1,703,875.300
ELI LILLY & CO
72,340 161.000 11,646,740.000
LINCOLN NATIONAL CORP
15,344 52.650 807,861.600
UNITED PARCEL SERVICE-CL
59,835 164.240 9,827,300.400
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
26,084 118.810 3,099,040.040
LOCKHEED MARTIN CORP
21,201 355.390 7,534,623.390
LOEWS CORP
21,759 43.660 949,997.940
LOWE'S COS INC
64,054 160.220 10,262,731.880
DOMINION ENERGY INC
71,579 74.320 5,319,751.280
MGM RESORTS
38,573 30.930 1,193,062.890
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
21,514 93.050 2,001,877.700
MCDONALD'S CORPORATION
62,868 208.040 13,079,058.720
S&P GLOBAL INC
20,168 325.830 6,571,339.440
EVEREST RE GROUP LTD
3,416 235.820 805,561.120
MARKEL CORPORATION
1,201 1,027.810 1,234,399.810
EDWARDS LIFESCIENCES
51,562 86.740 4,472,487.880
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
42,507 115.370 4,904,032.590
MASCO CORP
23,151 54.460 1,260,803.460
MARTIN MARIETTA
5,258 266.740 1,402,518.920
MATERIALS INC
METLIFE INC
64,392 47.550 3,061,839.600
MAXIM INTEGRATED
21,874 84.520 1,848,790.480
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
113,880 112.680 12,831,998.400
116/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACTIVISION BLIZZARD INC
65,735 83.110 5,463,235.850
CVS HEALTH CORP
109,529 72.210 7,909,089.090
MERCK & CO.INC.
214,091 82.990 17,767,412.090
ON SEMICONDUCTOR
32,686 30.540 998,230.440
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,070 207.590 1,675,251.300
HLDGS
MICROSOFT CORP
606,756 210.520 127,734,273.120
MICRON TECH INC
92,874 71.280 6,620,058.720
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,681 139.910 2,893,478.710
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
57,179 42.910 2,453,550.890
LTD
3M CO
48,271 173.490 8,374,535.790
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 132.980 661,708.480
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,255 171.860 2,449,864.300
KANSAS CITY SOUTHERN
7,737 194.950 1,508,328.150
ILLUMINA INC
12,225 343.710 4,201,854.750
XCEL ENERGY INC
43,530 65.180 2,837,285.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,058 91.240 735,211.920
INC
NETAPP INC
17,963 61.120 1,097,898.560
NEWELL BRANDS INC
33,317 20.805 693,160.180
NEWMONT CORP
68,379 59.180 4,046,669.220
NVR INC
305 3,991.180 1,217,309.900
NIKE INC-CL B
105,334 137.580 14,491,851.720
NORDSON CORP
4,644 198.000 919,512.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
21,392 236.500 5,059,208.000
EVERSOURCE ENERGY
28,269 85.690 2,422,370.610
NISOURCE INC
31,427 22.570 709,307.390
NORTHERN TRUST CORP
17,365 91.720 1,592,717.800
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,148 298.430 3,923,757.640
WELLS FARGO & CO
332,238 29.490 9,797,698.620
NUCOR CORP
25,118 57.110 1,434,488.980
CHENIERE ENERGY INC
19,190 61.420 1,178,649.800
CAPITAL ONE FINANCIAL
39,027 94.670 3,694,686.090
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
76,641 21.310 1,633,219.710
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
7,813 198.700 1,552,443.100
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 32.340 518,345.520
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,256 446.000 2,790,176.000
ORACLE CORP
168,897 59.480 10,045,993.560
PACCAR INC
28,876 85.750 2,476,117.000
PTC INC
9,433 112.660 1,062,721.780
EXELON CORP
81,082 41.200 3,340,578.400
PARKER HANNIFIN CORP
11,059 274.440 3,035,031.960
PAYCHEX INC
27,450 91.340 2,507,283.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,181 508.390 3,142,358.590
117/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PPL CORPORATION
64,630 28.120 1,817,395.600
PEPSICO INC
116,370 144.670 16,835,247.900
PENTAIR PLC
12,511 51.120 639,562.320
PFIZER INC
470,026 41.730 19,614,184.980
ESSENTIAL UTILITIES INC
18,952 48.020 910,075.040
CONOCOPHILLIPS 90,684 44.000 3,990,096.000
PG&E CORP
123,999 12.020 1,490,467.980
PIONEER NATURAL
13,898 118.790 1,650,943.420
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
155,809 42.950 6,691,996.550
PNC FINANCIAL SERVICES
35,537 143.990 5,116,972.630
GROUP
BROWN & BROWN INC
20,308 44.880 911,423.040
GARMIN LTD
12,365 118.600 1,466,489.000
PPG INDUSTRIES INC
19,812 143.330 2,839,653.960
IPG PHOTONICS CORP
3,353 206.920 693,802.760
COSTCO WHOLESALE CORP
37,416 372.790 13,948,310.640
T ROWE PRICE GROUP INC
19,161 149.340 2,861,503.740
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 125.470 1,365,490.010
PROCTER & GAMBLE CO
210,355 135.510 28,505,206.050
PROGRESSIVE CORP
49,891 94.200 4,699,732.200
PUBLIC SERVICE
42,278 56.600 2,392,934.800
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 42.160 894,171.440
GLOBAL PAYMENTS INC
24,956 194.170 4,845,706.520
QUALCOMM INC
95,333 155.750 14,848,114.750
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,744 92.650 995,431.600
INC
EXACT SCIENCES CORP
12,799 132.890 1,700,859.110
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,052 164.250 665,541.000
LTD
REGENERON
8,892 478.980 4,259,090.160
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
6,097 122.140 744,687.580
AMERICA INC
RESMED INC
12,197 208.730 2,545,879.810
US BANCORP
113,752 46.120 5,246,242.240
SEAGEN INC
10,296 186.550 1,920,718.800
ARCH CAPITAL GROUP LTD
34,383 34.270 1,178,305.410
ROSS STORES INC
29,874 113.320 3,385,321.680
ROLLINS INC
12,378 54.140 670,144.920
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,746 415.000 3,629,590.000
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,811 246.770 2,421,060.470
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
15,879 80.640 1,280,482.560
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,004 87.070 958,118.280
ACCENTURE PLC-CL A
53,439 246.160 13,154,544.240
MONDELEZ INTERNATIONAL
121,361 57.180 6,939,421.980
INC
118/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,744 206.820 2,222,074.080
THE TRAVELERS COMPANIES
21,167 136.710 2,893,740.570
INC
FIDELITY NATIONAL
52,647 147.470 7,763,853.090
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,430 2,104.870 7,219,704.100
SCHLUMBERGER LTD
118,219 23.380 2,763,960.220
SCHWAB (CHARLES) CORP
127,865 50.100 6,406,036.500
POOL CORP
3,532 331.400 1,170,504.800
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
17,440 145.990 2,546,065.600
INC
BUNGE LTD
13,304 64.500 858,108.000
SEI INVESTMENTS CO
10,653 56.810 605,196.930
ANTHEM INC
21,162 313.750 6,639,577.500
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,641 99.370 1,256,136.170
PRINCIPAL FINANCIAL
22,175 49.820 1,104,758.500
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,848 719.820 4,929,327.360
CENTENE CORP
48,565 61.310 2,977,520.150
SVB FINANCIAL GROUP
4,532 353.730 1,603,104.360
SMITH (A.O.) CORP
11,351 56.310 639,174.810
SNAP-ON INC
4,129 180.780 746,440.620
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
33,814 79.960 2,703,767.440
ADVANCE AUTO PARTS
6,226 158.220 985,077.720
EDISON INTERNATIONAL
31,683 62.880 1,992,227.040
SOUTHERN CO
89,102 60.500 5,390,671.000
TRUIST FINANCIAL CORP
112,243 47.950 5,382,051.850
SOUTHWEST AIRLINES
11,791 46.800 551,818.800
AT&T INC
602,677 30.690 18,496,157.130
CHEVRON CORP
162,830 93.350 15,200,180.500
STANLEY BLACK & DECKER
13,127 177.640 2,331,880.280
INC
STATE STREET CORP
29,758 71.730 2,134,541.340
STARBUCKS CORP
97,667 105.390 10,293,125.130
STEEL DYNAMICS INC
17,547 39.610 695,036.670
STRYKER CORP
28,236 235.130 6,639,130.680
NETFLIX INC
37,238 501.090 18,659,589.420
NORTONLIFELOCK INC
48,955 19.520 955,601.600
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 41.380 405,234.340
INC
SYNOPSYS INC
12,716 234.170 2,977,705.720
SYSCO CORP
40,230 77.240 3,107,365.200
INTUITIVE SURGICAL INC
9,960 758.070 7,550,377.200
TELEFLEX INC
4,002 383.350 1,534,166.700
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 10.570 933,563.540
INDUSTRIES
TERADYNE INC
14,284 115.680 1,652,373.120
TEXAS INSTRUMENTS INC
76,972 162.000 12,469,464.000
119/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TEXTRON INC
19,486 48.030 935,912.580
THERMO FISHER SCIENTIFIC
33,469 468.740 15,688,259.060
INC
TIFFANY & CO
8,733 131.250 1,146,206.250
GLOBE LIFE INC
8,088 94.880 767,389.440
DAVITA INC
6,497 111.910 727,079.270
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 135.950 1,301,449.350
TRIMBLE INC
20,073 62.380 1,252,153.740
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,473 449.590 1,561,426.070
TYSON FOODS INC
24,980 69.410 1,733,861.800
UGI CORP
16,326 35.450 578,756.700
UNION PACIFIC CORP
57,642 202.520 11,673,657.840
RAYTHEON TECHNOLOGIES
129,750 72.980 9,469,155.000
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
80,435 339.650 27,319,747.750
UNIVERSAL HEALTH
6,153 135.370 832,931.610
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 174.880 1,263,682.880
INC
VF CORP
28,712 86.900 2,495,072.800
VIACOMCBS INC
45,361 35.870 1,627,099.070
VERTEX PHARMACEUTICALS
21,766 224.040 4,876,454.640
INC
VULCAN MATERIALS CO
11,057 137.760 1,523,212.320
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
62,849 41.650 2,617,660.850
INC
WALMART INC
118,990 147.040 17,496,289.600
WASTE MANAGEMENT INC
36,101 114.940 4,149,448.940
WATERS CORP
5,211 241.560 1,258,769.160
WEST PHARMACEUTICAL
6,271 266.670 1,672,287.570
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 115.870 1,063,223.120
VAIL RESORTS INC
3,109 291.440 906,086.960
WESTERN DIGITAL CORP
25,867 51.610 1,334,995.870
WABTEC CORP
16,257 75.400 1,225,777.800
WHIRLPOOL CORP
5,029 182.410 917,339.890
SKYWORKS SOLUTIONS INC
14,165 145.540 2,061,574.100
WYNN RESORTS LTD
8,639 112.880 975,170.320
NASDAQ INC
10,097 124.990 1,262,024.030
CME GROUP INC
30,562 182.480 5,576,953.760
WILLIAMS COS INC
102,608 22.000 2,257,376.000
LKQ CORP
23,691 36.570 866,379.870
ALLIANT ENERGY CORP
22,829 51.860 1,183,911.940
WEC ENERGY GROUP INC
26,631 91.980 2,449,519.380
CARMAX INC
14,209 94.340 1,340,477.060
XILINX INC
20,586 143.860 2,961,501.960
TJX COMPANIES INC
100,155 66.520 6,662,310.600
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,561 375.140 1,711,013.540
120/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 4.320 469,584.000
LTD
JARDINE MATHESON
17,800 54.560 971,168.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 25.790 441,009.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
9,381 126.050 1,182,475.050
INC
CBRE GROUP INC
29,617 66.330 1,964,495.610
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 24.150 307,477.800
REGIONS FINANCIAL CORP
77,232 15.850 1,224,127.200
DOMINO'S PIZZA INC
3,212 386.050 1,239,992.600
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,737 307.270 1,148,267.990
INC
T-MOBILE US INC
46,391 130.560 6,056,808.960
LAS VEGAS SANDS CORP
27,755 57.300 1,590,361.500
MOSAIC CO/THE
28,249 22.250 628,540.250
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,209 551.580 1,770,020.220
CELANESE CORP
9,803 130.970 1,283,898.910
DEXCOM INC
8,162 347.190 2,833,764.780
DISCOVERY INC-A
10,423 28.790 300,078.170
EXPEDIA GROUP INC
11,508 130.470 1,501,448.760
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 39.110 722,557.250
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,614 192.850 2,046,909.900
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 23.200 789,333.600
SERIES C
INTERCONTINENTAL
46,643 109.240 5,095,281.320
EXCHANGE INC
LIVE NATION
13,804 72.330 998,443.320
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,229 1,317.230 2,936,105.670
INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,416 601.010 2,654,060.160
MASTERCARD INC
75,542 331.520 25,043,683.840
WESTERN UNION CO
35,367 21.890 774,183.630
OWENS CORNING
8,324 75.240 626,297.760
LEIDOS HOLDINGS INC
11,057 104.820 1,158,994.740
MELCO RESORTS &
17,350 18.910 328,088.500
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,959 146.220 1,456,204.980
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 42.620 627,494.260
INSULET CORP
5,566 246.970 1,374,635.020
DISCOVER FINANCIAL
24,889 84.160 2,094,658.240
TE CONNECTIVITY LTD
27,872 118.470 3,301,995.840
MASIMO CORP
4,505 270.450 1,218,377.250
CONCHO RESOURCES
16,401 63.960 1,049,007.960
INC/MIDLAND TX
LULULEMON ATHLETICA INC
10,304 369.070 3,802,897.280
121/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VMWARE INC
6,532 141.840 926,498.880
MERCADOLIBRE INC
3,718 1,589.520 5,909,835.360
ULTA BEAUTY INC
4,538 272.130 1,234,925.940
INVESCO LTD
33,443 17.510 585,586.930
MSCI INC
7,090 422.600 2,996,234.000
PHILIP MORRIS
130,662 84.970 11,102,350.140
INTERNATIONAL
VISA INC
142,567 207.610 29,598,334.870
KEURIG DR PEPPER INC
48,480 30.180 1,463,126.400
AMERICAN WATER WORKS CO
15,412 148.070 2,282,054.840
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 25.480 775,127.080
MARATHON PETROLEUM CORP
55,102 43.830 2,415,120.660
FORTUNE BRANDS HOME &
11,744 83.940 985,791.360
SECURITY INC
KINDER MORGAN
172,897 14.790 2,557,146.630
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,151 98.210 1,487,979.710
LYONDELLBASELL
22,598 88.210 1,993,369.580
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,484 174.460 607,818.640
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
13,312 153.490 2,043,258.880
EPAM SYSTEMS INC
4,783 322.760 1,543,761.080
ZILLOW GROUP INC
5,366 123.650 663,505.900
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
14,814 47.530 704,109.420
INC
HCA HEALTHCARE INC
22,479 161.790 3,636,877.410
VERISK ANALYTICS INC
12,967 192.200 2,492,257.400
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 146.710 626,891.830
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,095 273.390 1,939,702.050
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,975 130.320 1,821,222.000
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
23,392 158.270 3,702,251.840
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,667 87.640 1,022,495.880
HOLDING CORP
LEAR CORP
4,681 156.290 731,593.490
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 86.940 749,596.680
SS&C TECHNOLOGIES
20,243 72.130 1,460,127.590
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,975 205.870 4,318,123.250
FORTINET INC
10,939 127.560 1,395,378.840
HORIZON PHARMA PLC
18,986 73.550 1,396,420.300
TESLA INC
62,949 627.070 39,473,429.430
GENERAC HOLDINGS INC
5,402 211.270 1,141,280.540
ENPHASE ENERGY INC
10,163 131.210 1,333,487.230
GENERAL MOTORS CO
108,381 42.870 4,646,293.470
XPO LOGISTICS INC
7,614 120.200 915,202.800
122/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLY FINANCIAL INC
30,122 34.490 1,038,907.780
VOYA FINANCIAL INC
10,273 58.840 604,463.320
APTIV PLC
22,755 124.150 2,825,033.250
PHILLIPS 66
37,121 70.860 2,630,394.060
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,172 121.840 873,836.480
FACEBOOK INC
203,005 277.120 56,256,745.600
IQVIA HOLDINGS INC
16,071 168.470 2,707,481.370
SERVICENOW INC
16,258 538.000 8,746,804.000
PALO ALTO NETWORKS INC
8,043 307.870 2,476,198.410
WORKDAY INC
14,623 218.290 3,192,054.670
ABBVIE INC
149,126 107.490 16,029,553.740
ZOETIS INC
39,683 158.120 6,274,675.960
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 18.350 555,326.050
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 55.860 786,229.500
CDW CORP
11,563 131.710 1,522,962.730
HOWMET AEROSPACE INC
30,749 26.130 803,471.370
TWILIO INC
11,117 334.510 3,718,747.670
COUPA SOFTWARE INC
5,637 314.660 1,773,738.420
SNAP INC
75,279 53.150 4,001,078.850
TRADE DESK INC A
3,466 917.580 3,180,332.280
LIBERTY MEDIA CORP-
19,546 43.010 840,673.460
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 42.170 351,023.080
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 42.130 598,456.650
OKTA INC
9,766 247.790 2,419,917.140
BLACK KNIGHT INC
13,042 87.080 1,135,697.360
BAKER HUGHES CO
57,274 23.120 1,324,174.880
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 76.390 1,006,896.590
ALTICE USA INC-A
28,646 34.890 999,458.940
BROADCOM INC
34,036 410.040 13,956,121.440
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,207 346.380 2,149,980.660
MONGODB INC
4,188 319.060 1,336,223.280
BURLINGTON STORES INC
5,602 233.100 1,305,826.200
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
35,824 28.800 1,031,731.200
VEEVA SYSTEMS INC
11,332 265.050 3,003,546.600
TWITTER INC
66,138 51.210 3,386,926.980
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 49.640 655,942.960
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,388 55.100 1,013,178.800
ALLEGION PLC
7,469 110.650 826,444.850
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,454 96.980 1,110,808.920
STERIS PLC
7,390 189.760 1,402,326.400
DOCUSIGN INC
14,553 222.590 3,239,352.270
WIX.COM LTD
4,454 271.780 1,210,508.120
DROPBOX INC
28,170 21.240 598,330.800
KKR & CO INC
43,097 39.010 1,681,213.970
PERRIGO CO PLC
10,553 48.760 514,564.280
ZOOM VIDEO
14,630 397.960 5,822,154.800
COMMUNICATIONS INC
123/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MODERNA INC
23,007 155.690 3,581,959.830
HILTON WORLDWIDE
24,001 107.360 2,576,747.360
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,632 38.060 709,133.920
CIGNA CORP
30,953 212.650 6,582,155.450
DELL TECHNOLOGIES INC
20,586 72.160 1,485,485.760
DOW INC
61,890 54.430 3,368,672.700
AMCOR PLC
130,000 11.530 1,498,900.000
PINTEREST INC
39,407 71.640 2,823,117.480
PELOTON INTERACTIVE INC
16,480 117.990 1,944,475.200
FOX CORP-A
31,751 29.110 924,271.610
FOX CORP-B
13,009 28.685 373,163.160
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
12,052 179.990 2,169,239.480
CHEWY INC
6,586 78.070 514,169.020
AVANTOR INC
44,509 26.820 1,193,731.380
DYNATRACE INC
15,949 38.710 617,385.790
CLOUDFLARE INC
13,218 84.050 1,110,972.900
TRADEWEB MARKETS INC
7,065 64.710 457,176.150
CARRIER GLOBAL CORP
69,248 37.540 2,599,569.920
OTIS WORLDWIDE CORP
34,448 64.000 2,204,672.000
UBER TECHNOLOGIES INC
79,977 54.350 4,346,749.950
CORTEVA INC
62,843 38.740 2,434,537.820
MATCH GROUP INC
20,510 147.320 3,021,533.200
SLACK TECHNOLOGIES INC
32,512 42.320 1,375,907.840
BLACKSTONE GROUP INC
55,746 62.850 3,503,636.100
CARLYLE GROUP INC
12,509 29.720 371,767.480
10X GENOMICS INC
5,312 149.460 793,931.520
DATADOG INC
13,021 101.530 1,322,022.130
INGERSOLL RAND INC
28,361 44.790 1,270,289.190
PAYCOM SOFTWARE INC
4,330 426.990 1,848,866.700
PPD INC
10,828 35.130 380,387.640
AON PLC
19,716 206.240 4,066,227.840
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 148.660 946,072.240
ZENDESK INC
10,021 137.510 1,377,987.710
ROYALTY PHARMA PLC
10,361 45.200 468,317.200
VIATRIS INC
102,403 17.690 1,811,509.070
DRAFTKINGS INC
14,671 50.110 735,163.810
SNOWFLAKE INC
2,805 373.280 1,047,050.400
ARISTA NETWORKS INC
5,042 276.370 1,393,457.540
IHS MARKIT LTD
32,101 89.710 2,879,780.710
FNF GROUP
21,372 37.080 792,473.760
CATALENT INC
13,173 95.180 1,253,806.140
SYNCHRONY FINANCIAL
45,491 32.980 1,500,293.180
CITIZENS FINANCIAL GROUP
34,959 36.000 1,258,524.000
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 107.630 372,076.910
WAYFAIR INC
5,543 244.260 1,353,933.180
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,869 124.760 1,979,816.440
INC
124/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUBSPOT INC
3,741 395.140 1,478,218.740
QORVO INC
10,168 158.330 1,609,899.440
LIBERTY BROADBAND CORP
2,947 158.900 468,278.300
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 161.400 1,340,749.800
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 28.600 486,714.800
LTD
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,257 273.480 1,164,204.360
INC
GODADDY INC
14,540 84.480 1,228,339.200
ETSY INC
10,237 165.300 1,692,176.100
TRANSUNION 16,760 95.350 1,598,066.000
SQUARE INC
31,463 217.250 6,835,336.750
DUPONT DE NEMOURS INC
61,404 66.570 4,087,664.280
CARVANA CO
5,347 260.470 1,392,733.090
COCA-COLA EUROPEAN
18,296 47.410 867,413.360
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
9,773 199.010 1,944,924.730
WESTROCK CO
22,778 43.910 1,000,181.980
KRAFT HEINZ CO
56,879 34.100 1,939,573.900
NOVOCURE LTD
7,408 168.180 1,245,877.440
FORTIVE CORP
25,981 68.930 1,790,870.330
WASTE CONNECTIONS INC
22,342 101.880 2,276,202.960
ALPHABET INC-CL A
25,277 1,767.650 44,680,889.050
HEWLETT PACKARD
105,599 12.120 1,279,859.880
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
94,303 215.340 20,307,208.020
EQUITABLE HOLDINGS INC
35,277 26.430 932,371.110
SUNRUN INC
10,000 57.580 575,800.000
ZILLOW GROUP INC-C
12,061 121.090 1,460,466.490
ALPHABET INC-CL C
25,431 1,775.330 45,148,417.230
ZSCALER INC
6,193 179.750 1,113,191.750
CABLE ONE INC
392 2,116.870 829,813.040
LINDE PLC
44,547 250.950 11,179,069.650
ATHENE HOLDING LTD
11,847 43.340 513,448.980
ROKU INC
8,597 321.990 2,768,148.030
AVALARA INC
6,312 165.340 1,043,626.080
CHARTER COMMUNICATIONS
12,030 658.040 7,916,221.200
INC
VISTRA CORP
38,032 18.820 715,762.240
アメリカ・ドル 小計 26,277,547 2,728,007,753.160
(283,740,086,407)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 14.640 465,522.720
ド
ASHTEAD GROUP
38,916 32.700 1,272,553.200
SEVERN TRENT PLC
21,933 23.260 510,161.580
BHP GROUP PLC
176,526 19.776 3,490,978.170
BARCLAYS PLC
1,493,804 1.417 2,116,720.260
125/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 5.986 492,546.030
BT GROUP PLC
723,199 1.357 981,381.040
BUNZL PLC
28,834 24.200 697,782.800
AVIVA PLC
318,596 3.238 1,031,613.840
CRODA INTERNATIONAL
12,568 63.100 793,040.800
DIAGEO PLC
198,891 30.020 5,970,707.820
SCHRODERS PLC
11,354 31.850 361,624.900
DCC PLC
7,898 54.600 431,230.800
NATIONAL GRID PLC
290,859 8.900 2,588,645.100
KINGFISHER PLC
165,680 2.632 436,069.760
BAE SYSTEMS PLC
273,749 5.112 1,399,404.880
BRITISH AMERICAN TOBACCO
194,304 29.240 5,681,448.960
PLC
HALMA PLC
31,901 23.200 740,103.200
NEXT PLC
11,467 66.500 762,555.500
IMPERIAL BRANDS PLC
78,235 15.760 1,232,983.600
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 24.340 365,513.780
ANGLO AMERICAN PLC
107,554 25.010 2,689,925.540
COMPASS GROUP PLC
149,561 14.585 2,181,347.180
HSBC HOLDINGS PLC
1,709,168 4.031 6,889,656.200
LEGAL & GENERAL GROUP
514,692 2.491 1,282,097.770
PLC
UNILEVER PLC
220,637 43.950 9,696,996.150
MORRISON
230,212 1.817 418,295.200
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 9.306 507,056.020
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 6.758 546,478.910
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,166 22.710 707,779.860
PLC
PEARSON PLC
65,009 6.648 432,179.830
PERSIMMON PLC
28,126 25.140 707,087.640
PRUDENTIAL PLC
217,400 12.980 2,821,852.000
RIO TINTO PLC
93,813 55.250 5,183,168.250
VODAFONE GROUP PLC
2,224,388 1.337 2,974,006.750
RECKITT BENCKISER GROUP
59,219 65.900 3,902,532.100
PLC
RELX PLC
165,948 18.215 3,022,742.820
RENTOKIL INITIAL PLC
146,366 4.995 731,098.170
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
670,969 1.270 852,130.630
NATWEST GROUP PLC
423,054 1.611 681,539.990
ST JAMES'S PLACE PLC
49,789 10.870 541,206.430
SSE PLC
88,646 14.205 1,259,216.430
BP PLC
1,733,483 2.847 4,935,226.100
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 5.728 498,971.800
SMITHS GROUP PLC
31,720 15.585 494,356.200
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,574 112.450 739,246.300
PLC
126/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STANDARD CHARTERED PLC
220,443 4.777 1,053,056.210
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,109,041 0.356 2,174,818.590
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.533 531,635.200
TESCO PLC
816,229 2.306 1,882,224.070
3I GROUP PLC
77,445 11.290 874,354.050
SMITH & NEPHEW PLC
76,928 15.430 1,186,999.040
GLAXOSMITHKLINE PLC
420,949 14.174 5,966,531.120
LONDON STOCK EXCHANGE
26,272 86.780 2,279,884.160
PLC
WPP PLC
111,598 7.724 861,982.950
ASTRAZENECA PLC
111,291 81.030 9,017,909.730
WHITBREAD PLC
18,594 30.650 569,906.100
INTERTEK GROUP PLC
13,842 58.040 803,389.680
BURBERRY GROUP PLC
31,686 17.815 564,486.090
INTERCONTINENTAL HOTELS
13,315 47.840 636,989.600
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.252 309,008.180
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 28.540 453,586.220
THE BERKELEY GROUP
11,581 42.310 489,992.110
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
346,240 14.348 4,967,851.520
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
309,765 13.852 4,290,864.780
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
13,010 25.590 332,925.900
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 32.560 338,884.480
STANDARD LIFE ABERDEEN
206,313 2.791 575,819.580
PLC
EXPERIAN PLC
75,976 27.430 2,084,021.680
MONDI PLC
39,767 17.430 693,138.810
HARGREAVES LANSDOWN PLC
28,011 14.630 409,800.930
FRESNILLO PLC NPR
17,385 11.400 198,189.000
OCADO GROUP PLC
39,210 21.590 846,543.900
INFORMA PLC
120,480 5.624 677,579.520
GLENCORE PLC
836,468 2.390 1,999,158.520
ENTAIN PLC
49,618 10.550 523,469.900
EVRAZ PLC
48,765 4.511 219,978.910
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.961 333,686.930
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 23.280 354,042.240
PHOENIX GROUP HOLDINGS
51,721 7.150 369,805.150
PLC
FERGUSON PLC
18,896 85.500 1,615,608.000
M&G PLC
204,940 1.899 389,181.060
JD SPORTS FASHION PLC
32,086 7.862 252,260.130
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.546 423,426.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
424,675 1.590 675,233.250
イギリス・ポンド 小計 25,034,868 138,747,006.300
(19,185,936,031)
127/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 21.830 2,234,496.970
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
130,703 19.430 2,539,559.290
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 384.000 675,840.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 11.620 1,186,797.080
ICL GROUP LTD
49,411 15.460 763,894.060
NICE LTD
5,535 775.000 4,289,625.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 71.450 746,223.800
AZRIELI GROUP
2,291 194.900 446,515.900
イスラエル・シュケル 小計 404,637 12,882,952.100
(411,610,320)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
16,854 64.190 1,081,858.260
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
235,974 23.170 5,467,517.580
GROUP LT
WESTPAC BANKING
304,650 19.990 6,089,953.500
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
142,206 22.510 3,201,057.060
LTD
TELSTRA CORP LTD
364,409 3.040 1,107,803.360
AMP LTD
302,414 1.740 526,200.360
ASX LTD
15,573 76.770 1,195,539.210
BHP GROUP LTD
247,453 42.480 10,511,803.440
AMPOL LTD
20,946 30.500 638,853.000
COMPUTERSHARE LT
38,040 14.450 549,678.000
CSL LIMITED
38,115 301.290 11,483,668.350
REA GROUP LTD
4,119 144.160 593,795.040
TRANSURBAN GROUP
230,892 13.830 3,193,236.360
COCA-COLA AMATIL LTD
52,693 12.760 672,362.680
COCHLEAR LTD
5,533 207.460 1,147,876.180
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 5.070 673,600.200
COMMONWEALTH BANK OF
149,393 83.090 12,413,064.370
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
31,595 115.390 3,645,747.050
APA GROUP
94,106 10.370 975,879.220
ARISTOCRAT LEISU
51,717 30.530 1,578,920.010
INSURANCE AUSTRALIA
225,180 5.150 1,159,677.000
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 7.510 215,679.690
JAMES HARDIE INDUSTRIES
39,839 36.790 1,465,676.810
PLC
ORICA LTD
41,311 15.850 654,779.350
CIMIC GROUP LTD
8,709 26.830 233,662.470
LEND LEASE CORP LTD
62,116 14.090 875,214.440
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 17.310 639,448.710
SYDNEY AIRPORT
116,056 6.640 770,611.840
MACQUARIE GROUP LTD
29,821 139.150 4,149,592.150
SUNCORP GROUP LTD
117,454 10.150 1,192,158.100
128/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK
282,507 23.540 6,650,214.780
LTD
NEWCREST MINING LTD
66,127 27.080 1,790,719.160
OIL SEARCH LTD
197,895 3.730 738,148.350
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 5.160 321,375.120
QBE INSURANCE GROUP
117,359 9.880 1,159,506.920
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
63,404 12.270 777,967.080
LTD
SANTOS LTD
132,862 6.500 863,603.000
SONIC HEALTHCARE
40,148 32.950 1,322,876.600
WASHINGTON H SOUL
8,406 30.130 253,272.780
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
205,649 3.920 806,144.080
WESFARMERS LTD
95,839 50.140 4,805,367.460
WOODSIDE PETROLEUM LTD
86,196 22.730 1,959,235.080
WOOLWORTHS GROUP LTD
106,718 39.510 4,216,428.180
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 55.500 554,722.500
LTD
SEEK LTD
25,899 26.820 694,611.180
AUSNET SERVICES
165,066 1.850 305,372.100
AGL ENERGY LTD
49,076 13.450 660,072.200
BRAMBLES LTD
127,166 10.980 1,396,282.680
CROWN RESORTS LTD
32,861 9.750 320,394.750
EVOLUTION MINING LTD
140,964 4.890 689,313.960
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 4.290 644,143.500
TREASURY WINE ESTATES
57,667 9.090 524,193.030
LTD
XERO LTD
10,498 139.510 1,464,575.980
AFTERPAY LTD
18,322 96.180 1,762,209.960
MEDIBANK PVT LTD
206,910 2.840 587,624.400
SOUTH32 LTD(AUD)
412,345 2.610 1,076,220.450
COLES GROUP LTD
109,456 18.080 1,978,964.480
WISETECH GLOBAL LTD
8,000 30.400 243,200.000
オーストラリア・ドル 小計 6,175,455 116,671,673.550
(9,135,392,039)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,578 90.370 1,859,633.860
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
72,789 43.970 3,200,532.330
INC
BARRICK GOLD CORP
148,244 29.380 4,355,408.720
ATCO LTD
7,193 38.600 277,649.800
BANK OF MONTREAL
53,729 97.510 5,239,114.790
BANK OF NOVA SCOTIA
100,955 68.290 6,894,216.950
NATIONAL BANK OF CANADA
29,132 72.400 2,109,156.800
BCE INC
14,959 58.460 874,503.140
BROOKFIELD ASSET
109,524 54.010 5,915,391.240
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 26.660 751,598.720
SAPUTO INC
18,601 37.730 701,815.730
129/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACKBERRY LTD
39,652 10.650 422,293.800
ALGONQUIN POWER &
46,369 20.440 947,782.360
UTILITIES CO
CGI INC
19,859 95.490 1,896,335.910
CCL INDUSTRIES INC
11,340 59.800 678,132.000
CAE INC
25,006 32.010 800,442.060
CAMECO CORP
32,627 15.850 517,137.950
ROGERS COMM-CL B
31,543 60.760 1,916,552.680
CAN IMPERIAL BK OF
37,542 111.770 4,196,069.340
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
100,758 31.950 3,219,218.100
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 166.090 807,529.580
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 32.140 293,084.660
CANADIAN NATL RAILWAY CO
59,874 140.100 8,388,347.400
YAMANA GOLD INC
84,317 7.150 602,866.550
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 35.760 568,977.360
OPEN TEXT CORP
21,795 58.480 1,274,571.600
EMPIRE CO LTD
15,093 34.940 527,349.420
KINROSS GOLD CORP
99,741 9.320 929,586.120
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,963 92.190 918,488.970
INC
FORTIS INC
38,963 52.740 2,054,908.620
FIRST QUANTUM MINERALS
49,694 20.540 1,020,714.760
LTD
TELUS CORP
31,890 25.570 815,427.300
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 29.350 741,087.500
IMPERIAL OIL LTD
21,542 25.550 550,398.100
ENBRIDGE INC
172,385 43.550 7,507,366.750
IGM FINANCIAL INC
6,069 35.220 213,750.180
MANULIFE FINANCIAL CORP
162,090 23.010 3,729,690.900
LOBLAW CO LTD
15,136 65.210 987,018.560
MAGNA INTERNATIONAL INC
23,678 79.480 1,881,927.440
SUN LIFE FINANCIAL INC
48,404 57.070 2,762,416.280
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 450.070 932,545.040
LTD
METRO INC
20,760 58.900 1,222,764.000
EMERA INC
22,433 54.310 1,218,336.230
ONEX CORP
6,646 74.000 491,804.000
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 38.380 720,239.080
POWER CORP OF CANADA
46,551 29.920 1,392,805.920
QUEBECOR INC-B
16,042 32.400 519,760.800
ROYAL BANK OF CANADA
119,582 106.440 12,728,308.080
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
11,496 432.330 4,970,065.680
LTD
SHAW COMM INC-B
43,484 23.310 1,013,612.040
SUNCOR ENERGY INC
130,806 23.930 3,130,187.580
LUNDIN MINING CORP
43,480 9.930 431,756.400
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 23.320 956,493.120
130/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THOMSON REUTERS CORP
15,049 102.450 1,541,770.050
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,417 92.870 688,816.790
TORONTO DOMINION BANK
151,245 72.350 10,942,575.750
(THE) C$
TC ENERGY CORP
78,459 58.290 4,573,375.110
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 98.690 610,298.960
INTACT FINANCIAL CORP
12,515 152.750 1,911,666.250
WHEATON PRECIOUS METALS
36,085 52.080 1,879,306.800
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,731 1,652.900 2,861,169.900
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,165 167.370 2,705,536.050
B2GOLD CORP
101,675 7.110 722,909.250
CI FINANCIAL CORP
20,285 16.480 334,296.800
KEYERA CORP
16,668 24.030 400,532.040
PARKLAND CORP
10,583 41.600 440,252.800
ALTAGAS LTD
23,944 19.350 463,316.400
PEMBINA PIPELINE CORP
43,740 34.600 1,513,404.000
DOLLARAMA INC
23,536 54.460 1,281,770.560
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 7.870 635,274.270
NORTHLAND POWER INC
17,568 43.740 768,424.320
TMX GROUP LTD
5,058 125.610 635,335.380
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
21,840 51.980 1,135,243.200
INTER PIPELINE LTD
41,863 13.670 572,267.210
NUTRIEN LTD
47,550 62.630 2,978,056.500
SSR MINING INC
18,000 24.070 433,260.000
WSP GLOBAL INC
10,194 120.730 1,230,721.620
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 58.200 471,652.800
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 35.670 588,019.950
BROOKFIELD RENEWABLE
7,230 89.270 645,422.100
CORP
AIR CANADA
10,722 26.430 283,382.460
RESTAURANT BRANDS
25,176 78.490 1,976,064.240
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
9,164 1,359.930 12,462,398.520
FIRSTSERVICE CORP
3,503 166.200 582,198.600
CANOPY GROWTH CORP
18,634 34.830 649,022.220
HYDRO ONE LTD
27,340 28.800 787,392.000
カナダ・ドル 小計 3,321,935 172,782,305.200
(14,095,580,458)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.840 480,000.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
155,700 25.050 3,900,285.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 7.850 285,740.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 9.020 621,478.000
CAPITALAND LTD
204,515 3.180 650,357.700
GENTING SINGAPORE LTD
426,800 0.840 358,512.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.230 705,527.000
131/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OVERSEA-CHINESE BANKING
271,653 10.030 2,724,679.590
CORP
SINGAPORE
676,822 2.340 1,583,763.480
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
160,850 4.350 699,697.500
UNITED OVERSEAS BANK LTD
102,400 22.790 2,333,696.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.510 304,155.000
VENTURE CORP LTD
21,000 19.100 401,100.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 4.200 597,660.000
シンガポール・ドル 小計 2,567,740 15,646,651.270
(1,219,656,466)
CREDIT SUISSE GROUP AG
208,841 11.350 2,370,345.350
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
14,429 79.260 1,143,642.540
NESTLE SA-REGISTERED
243,473 99.900 24,322,952.700
CIE FINANC RICHEMONT
43,922 75.320 3,308,205.040
ROCHE HOLDING AG-
59,521 305.900 18,207,473.900
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,467 244.900 849,068.300
CERT
SIKA INHABER
11,880 229.000 2,720,520.000
SGS SA-REG
492 2,589.000 1,273,788.000
NOVARTIS AG-REG SHS
186,615 81.300 15,171,799.500
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 153.800 655,034.200
BARRY CALLEBAUT AG
265 2,014.000 533,710.000
CLARIANT AG-REG
19,979 18.045 360,521.050
SWISSCOM AG-REG
2,159 477.400 1,030,706.600
ABB LTD
152,415 23.950 3,650,339.250
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 54.960 711,402.240
GEBERIT AG
3,181 525.800 1,672,569.800
LONZA GROUP AG-REG
6,246 543.400 3,394,076.400
LINDT & SPRUENGLI PART
95 8,255.000 784,225.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 85,800.000 772,200.000
GIVAUDAN-REG 768 3,618.000 2,778,624.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,545 365.700 4,587,706.500
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
43,996 46.600 2,050,213.600
TEMENOS GROUP
5,723 118.100 675,886.300
SONOVA HOLDING AG
4,698 222.600 1,045,774.800
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,518 196.500 887,787.000
STRAUMANN HOLDING AG
919 1,030.500 947,029.500
THE SWATCH GROUP AG-B
2,441 230.400 562,406.400
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 44.640 204,986.880
SCHINDLER NAMEN
1,663 241.000 400,783.000
SWISS LIFE HOLDING AG
2,761 403.000 1,112,683.000
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 94.900 237,250.000
VIFOR PHARMA AG
3,465 133.400 462,231.000
EMS-CHEMIE HOLDING
633 812.500 514,312.500
SWISS PRIME SITE AG
5,990 86.050 515,439.500
132/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARTNERS GROUP HOLDING
1,515 981.800 1,487,427.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 50.360 898,875.640
SWISS RE LTD
24,871 81.640 2,030,468.440
ALCON INC
41,312 57.100 2,358,915.200
UBS GROUP AG
306,864 12.560 3,854,211.840
スイス・フラン 小計 1,463,815 110,545,591.970
(12,979,157,953)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
53,126 429.100 22,796,366.600
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
36,051 374.200 13,490,284.200
ERICSSON LM-B SHS
245,215 104.500 25,624,967.500
LUNDBERGS B
7,382 432.800 3,194,929.600
SKF AB-B SHS
34,849 213.700 7,447,231.300
SANDVIK AB
93,940 195.150 18,332,391.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 89.700 11,735,181.900
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,653 206.500 6,536,344.500
SWEDBANK AB
71,958 157.280 11,317,554.240
SVENSKA CELLULOSA AB-B
52,945 140.050 7,414,947.250
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,411 84.980 10,742,406.780
SHS
VOLVO AB-B SHS
121,239 191.750 23,247,578.250
SWEDISH MATCH AB
13,845 650.000 8,999,250.000
TELE2 AB-B SHS
47,055 112.850 5,310,156.750
INDUSTRIVARDEN A
11,955 270.800 3,237,414.000
INDUSTRIVARDEN C
11,403 261.000 2,976,183.000
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 202.000 3,876,582.000
SECURITAS AB-B SHS
24,098 136.250 3,283,352.500
INVESTOR AB-B SHS
37,641 589.400 22,185,605.400
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
68,814 186.150 12,809,726.100
ASSA ABLOY AB-B
87,021 204.900 17,830,602.900
TELIA CO AB
210,477 35.130 7,394,057.010
LUNDIN ENERGY AB
14,739 228.600 3,369,335.400
BOLIDEN AB
21,855 288.000 6,294,240.000
ALFA LAVAL AB
23,343 220.500 5,147,131.500
KINNEVIK AB-B
21,722 390.450 8,481,354.900
FASTIGHETS AB BALDER
8,967 431.700 3,871,053.900
ICA GRUPPEN AB
9,009 413.500 3,725,221.500
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 100.700 3,392,784.400
NIBE INDUSTRIER AB
23,117 254.800 5,890,211.600
HEXAGON AB
24,223 695.000 16,834,985.000
EPIROC AB-A
60,750 146.700 8,912,025.000
EPIROC AB-B
30,899 138.700 4,285,691.300
ESSITY AB-B
52,143 271.800 14,172,467.400
EQT AB
20,934 194.950 4,081,083.300
EVOLUTION GAMING GROUP
13,641 778.000 10,612,698.000
AB
133/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORDEA BANK ABP
273,625 73.730 20,174,371.250
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 185.000 2,764,825.000
スウェーデン・クローナ 小計 2,184,700 371,792,592.230
(4,580,484,736)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,656 943.000 8,162,608.000
ローネ
A P MOLLER A/S
568 12,785.000 7,261,880.000
AP MOLLER MAERSK A
255 12,000.000 3,060,000.000
DANSKE BANK A/S
59,305 100.100 5,936,430.500
GENMAB A/S
5,641 2,395.000 13,510,195.000
NOVOZYMES-B SHS
17,740 343.400 6,091,916.000
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 2,148.000 1,746,324.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
144,558 425.550 61,516,656.900
GN STORE NORD A/S
10,133 487.100 4,935,784.300
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
16,538 1,223.000 20,225,974.000
COLOPLAST-B 9,511 918.400 8,734,902.400
DSV PANALPINA A S
17,560 986.000 17,314,160.000
DEMANT A/S
7,244 222.900 1,614,687.600
H LUNDBECK A/S
4,840 196.450 950,818.000
TRYG A/S
11,107 175.200 1,945,946.400
PANDORA A/S
8,251 615.200 5,076,015.200
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,336 605.600 5,653,881.600
A/S
AMBU A/S B
14,156 206.200 2,918,967.200
ORSTED A/S
15,500 1,072.500 16,623,750.000
デンマーク・クローネ 小計 361,712 193,280,897.100
(3,279,976,824)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 8.200 903,853.200
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 14.900 445,420.600
A2 MILK CO LTD
55,091 14.000 771,274.000
FISHER & PAYKEL
49,044 31.790 1,559,108.760
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.535 723,890.300
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 6.750 416,704.500
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 6.890 855,476.180
ニュージーランド・ドル 小計 589,774 5,675,727.540
(418,471,392)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 179.000 6,297,757.000
ローネ
DNB ASA
80,709 162.600 13,123,283.400
NORSK HYDRO ASA
93,139 40.200 3,744,187.800
TELENOR ASA
63,038 153.250 9,660,573.500
SCHIBSTED ASA
7,537 351.100 2,646,240.700
ORKLA ASA
65,283 85.960 5,611,726.680
EQUINOR ASA
83,149 150.000 12,472,350.000
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 357.500 5,431,497.500
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 184.900 3,084,686.700
ASA
134/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADEVINTA ASA
22,265 128.600 2,863,279.000
SCHIBSTED ASA
7,445 306.600 2,282,637.000
ノルウェー・クローネ 小計 489,624 67,218,219.280
(797,880,263)
CRH PLC
66,036 32.940 2,175,225.840
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
13,105 162.750 2,132,838.750
PLC
KERRY GROUP PLC-A
13,475 122.700 1,653,382.500
KINGSPAN GROUP PLC
13,452 72.200 971,234.400
UMICORE 17,654 36.580 645,783.320
AIR LIQUIDE
40,275 136.000 5,477,400.000
AIRBUS SE
49,650 93.720 4,653,198.000
AXA SA
162,082 20.005 3,242,450.410
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,117 19.625 865,796.120
ADIDAS AG
15,912 287.600 4,576,291.200
ASSICURAZIONI GENERALI
97,569 14.355 1,400,602.990
DASSAULT AVIATION SA
295 900.000 265,500.000
DANONE 51,855 52.380 2,716,164.900
SAFRAN SA
26,914 118.450 3,187,963.300
INTESA SANPAOLO
1,394,419 1.960 2,733,061.240
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
28,642 71.360 2,043,893.120
AG
ACCOR SA
17,380 30.550 530,959.000
BOUYGUES 17,572 34.170 600,435.240
BNP PARIBAS
96,130 43.460 4,177,809.800
THALES SA
8,549 77.100 659,127.900
CAPGEMINI SA
13,568 116.850 1,585,420.800
UNICREDIT SPA
173,574 7.900 1,371,234.600
NATIXIS 70,166 2.639 185,168.070
KONINKLIJKE DSM NV
14,438 134.650 1,944,076.700
COMMERZBANK AG
83,118 5.196 431,881.120
EIFFAGE 6,494 81.200 527,312.800
FRESENIUS SE & CO KGAA
34,713 37.950 1,317,358.350
UNITED INTERNET
9,882 33.580 331,837.560
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 46.080 255,559.680
PUBLICIS GROUPE
18,595 40.060 744,915.700
FAURECIA 6,117 40.500 247,738.500
IBERDROLA SA
510,828 11.300 5,772,356.400
ENI SPA
219,331 8.936 1,959,941.810
JERONIMO MARTINS
19,517 14.615 285,240.950
KESKO OYJ-B
24,085 20.660 497,596.100
KBC GROUPE
21,038 60.440 1,271,536.720
HANNOVER RUECK SE
4,868 135.600 660,100.800
WARTSILA OYJ
34,935 8.346 291,567.510
L'OREAL 21,014 301.700 6,339,923.800
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,497 501.000 11,771,997.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 28.180 333,594.840
BOLLORE 71,347 3.334 237,870.890
135/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIOBANCA SPA
57,442 7.508 431,274.530
MICHELIN(CGDE)-B 14,802 105.550 1,562,351.100
CONTINENTAL AG
8,803 112.000 985,936.000
DEUTSCHE POST AG-REG
83,086 39.090 3,247,831.740
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 28.630 607,127.780
ENERGY
OMV AG
12,817 32.920 421,935.640
VERBUND AG
4,908 60.000 294,480.000
PERNOD-RICARD 17,811 158.800 2,828,386.800
PEUGEOT SA
47,343 21.110 999,410.730
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
12,649 55.040 696,200.960
PFD
RENAULT SA
14,917 36.355 542,307.530
REPSOL SA
124,165 8.950 1,111,276.750
REMY COINTREAU
1,860 146.600 272,676.000
MERCK KGAA
10,841 134.800 1,461,366.800
COMPAGNIE DE SAINT-
44,560 39.070 1,740,959.200
GOBAIN
RWE AG
53,941 33.600 1,812,417.600
SEB SA
1,551 143.300 222,258.300
SOCIETE GENERALE-A
69,595 17.098 1,189,935.310
VINCI S.A.
43,513 85.760 3,731,674.880
SODEXO 7,075 73.080 517,041.000
SOFINA 1,382 266.000 367,612.000
SOLVAY SA
5,563 98.160 546,064.080
SCHNEIDER ELECTRIC SE
45,834 114.700 5,257,159.800
VIVENDI SA
70,995 25.400 1,803,273.000
SAP SE
87,580 101.180 8,861,344.400
TELEFONICA S.A
403,880 3.861 1,559,380.680
TOTAL SE
213,239 37.665 8,031,646.930
VALEO 19,653 31.440 617,890.320
E.ON SE
188,262 9.134 1,719,585.100
VOEST-ALPINE AG
9,875 28.090 277,388.750
HENKEL AG & CO KGAA
8,602 79.650 685,149.300
SIEMENS AG-REG
65,228 113.520 7,404,682.560
UPM-KYMMENE OYJ
44,829 28.980 1,299,144.420
ING GROEP NV-CVA
329,234 8.088 2,662,844.590
PUMA AG
7,534 86.480 651,540.320
BAYER AG
84,197 47.420 3,992,621.740
STORA ENSO OYJ-R SHS
53,250 14.600 777,450.000
HENKEL AG & CO KGAA
14,859 89.860 1,335,229.740
VORZUG
DAIMLER AG
72,434 56.320 4,079,482.880
BASF SE
76,828 64.040 4,920,065.120
BEIERSDORF AG
8,371 91.140 762,932.940
HOCHTIEF AG
1,707 77.300 131,951.100
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 59.060 710,550.860
FRESENIUS MEDICAL CARE
17,842 68.320 1,218,965.440
AG & CO
136/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORANGE 169,379 10.325 1,748,838.170
SAMPO OYJ-A SHS
40,512 35.170 1,424,807.040
RANDSTAD NV
9,362 51.980 486,636.760
ALLIANZ SE
35,019 197.120 6,902,945.280
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
238,662 4.765 1,137,224.430
KONINKLIJKE AHOLD
92,201 23.480 2,164,879.480
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,667 828.000 2,208,276.000
ENDESA S.A.
27,736 22.770 631,548.720
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
27,990 9.738 272,566.620
ERSTE GROUP BANK AG
24,204 25.050 606,310.200
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,715 239.300 2,803,399.500
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
61,594 17.446 1,074,568.920
DASSAULT SYSTEMES SA
11,280 153.500 1,731,480.000
ACS ACTIVIDADES CONS Y
21,395 26.530 567,609.350
SERV
HEINEKEN NV
22,683 91.840 2,083,206.720
AKZO NOBEL
16,208 87.060 1,411,068.480
ASML HOLDING NV
35,905 376.950 13,534,389.750
AEGON NV
150,349 3.099 465,931.550
VOLKSWAGEN AG
2,758 157.800 435,212.400
VOLKSWAGEN AG PFD
15,599 144.400 2,252,495.600
BANCO BILBAO VIZCAYA
578,251 4.054 2,344,229.550
ARGENTA
KERING 6,306 573.300 3,615,229.800
CNP ASSURANCES
13,987 13.180 184,348.660
FORTUM OYJ
39,409 18.630 734,189.670
AGEAS 14,365 41.780 600,169.700
UCB SA
10,571 89.020 941,030.420
NEMETSCHEK SE
5,095 57.500 292,962.500
CARREFOUR SA
49,926 13.900 693,971.400
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 18.910 446,502.920
ATOS SE
8,972 73.800 662,133.600
NOKIA OYJ
476,230 3.440 1,638,231.200
KONINKLIJKE PHILIPS NV
76,388 43.320 3,309,128.160
WOLTERS KLUWER-CVA
23,137 68.740 1,590,437.380
SANOFI 96,107 81.790 7,860,591.530
STMICROELECTRONICS NV
54,176 29.460 1,596,024.960
ELISA OYJ
10,787 44.740 482,610.380
BANCO SANTANDER SA
1,486,679 2.648 3,936,725.990
RED ELECTRICA DE
34,596 16.775 580,347.900
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 42.290 760,120.460
DEUTSCHE BANK AG-REG
165,949 9.107 1,511,297.540
BMW VORZUG
4,116 54.000 222,264.000
ENEL SPA
675,152 8.210 5,542,997.920
COLRUYT NV
4,673 49.440 231,033.120
VOPAK (KON.)
5,364 43.770 234,782.280
137/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
285,762 14.990 4,283,572.380
SARTORIUS AG
3,044 361.600 1,100,710.400
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 78.340 602,121.240
INFINEON TECHNOLOGIES AG
111,890 29.045 3,249,845.050
RATIONAL AG
479 720.500 345,119.500
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 109.800 414,055.800
BECHTLE AG
2,511 174.200 437,416.200
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.478 721,169.860
EUROFINS SCIENTIFIC
11,330 65.290 739,735.700
TELEPERFORMANCE 4,699 270.700 1,272,019.300
DEUTSCHE BOERSE AG
15,851 137.000 2,171,587.000
EURAZEO 2,748 54.700 150,315.600
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
9,904 82.060 812,722.240
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,004 80.050 800,820.200
INDITEX 92,847 26.720 2,480,871.840
ESSILORLUXOTTICA 23,967 128.500 3,079,759.500
SNAM SPA
171,294 4.567 782,299.690
CREDIT AGRICOLE SA
98,685 10.365 1,022,870.020
ORPEA 4,932 105.950 522,545.400
ENAGAS 23,477 20.330 477,287.410
WENDEL 2,220 98.250 218,115.000
TENARIS SA
36,959 6.922 255,830.190
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.398 303,544.650
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.429 213,468.680
ATLANTIA SPA
37,690 15.240 574,395.600
ILIAD SA
1,046 174.500 182,527.000
PROXIMUS 13,739 17.910 246,065.490
SES FDR
28,847 7.884 227,429.740
TERNA SPA
113,654 6.108 694,198.630
BIOMERIEUX 3,248 117.900 382,939.200
GRIFOLS SA
23,518 24.410 574,074.380
FERROVIAL SA
40,593 23.100 937,698.300
LANXESS AG
6,856 61.760 423,426.560
NESTE OYJ
36,796 58.200 2,141,527.200
RAIFFEISEN BANK
9,641 16.430 158,401.630
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 43.970 453,022.910
GALAPAGOS NV
3,426 97.620 334,446.120
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 9.460 523,175.840
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 209.500 873,196.000
AG
KONE OYJ
28,383 67.540 1,916,987.820
ELIA GROUP
2,862 94.500 270,459.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,387 294.600 703,210.200
ENGIE 154,115 12.395 1,910,255.420
ALSTOM 21,779 45.680 994,864.720
ELECTRICITE DE FRANCE
54,778 12.500 684,725.000
IPSEN SA
3,646 69.300 252,667.800
138/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE WOHNEN
29,097 42.510 1,236,913.470
ARKEMA SA
6,393 95.300 609,252.900
LEGRAND SA
21,521 71.100 1,530,143.100
AMPLIFON SPA
11,372 32.550 370,158.600
ADP 2,313 105.000 242,865.000
ORION OYJ
8,051 38.560 310,446.560
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 9.310 373,219.280
SHRS
SYMRISE AG
11,308 106.150 1,200,344.200
SCOR SE
15,667 27.400 429,275.800
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
20,870 37.600 784,712.000
PRYSMIAN SPA
22,328 27.060 604,195.680
DIASORIN SPA
2,223 169.700 377,243.100
CAIXABANK 307,331 2.238 687,806.770
BUREAU VERITAS SA
23,179 22.710 526,395.090
GETLINK 37,646 13.520 508,973.920
SUEZ SA
26,620 15.820 421,128.400
AMADEUS IT GROUP SA
38,173 61.200 2,336,187.600
BRENNTAG AG
12,353 62.820 776,015.460
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 26.350 451,006.600
EDENRED 21,488 46.070 989,952.160
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.328 229,040.280
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN AG
5,934 120.060 712,436.040
KION GROUP AG
5,903 68.440 404,001.320
VONOVIA SE
43,096 56.880 2,451,300.480
KNORR-BREMSE AG
6,860 105.760 725,513.600
SIEMENS HEALTHINEERS AG
21,468 41.140 883,193.520
FERRARI NV
10,596 176.200 1,867,015.200
CNH INDUSTRIAL NV
89,378 8.994 803,865.730
AROUNDTOWN SA
83,054 6.156 511,280.420
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 35.770 289,450.840
SAEM
MONCLER SPA
17,567 46.460 816,162.820
NEXI SPA
33,176 16.030 531,811.280
TEAMVIEWER AG
11,117 38.520 428,226.840
PROSUS NV
40,543 92.240 3,739,686.320
JDE PEET'S BV
7,308 33.200 242,625.600
SIEMENS ENERGY AG
31,959 25.500 814,954.500
WORLDLINE SA
20,129 73.820 1,485,922.780
NN GROUP NV
25,274 33.990 859,063.260
FINECOBANK SPA
53,818 13.230 712,012.140
ARGENX SE
3,879 233.600 906,134.400
ZALANDO SE
13,039 78.880 1,028,516.320
FIAT CHRYSLER
94,487 13.830 1,306,755.210
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 136.100 726,501.800
CELLNEX TELECOM SAU
27,234 51.360 1,398,738.240
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
10,836 86.160 933,629.760
139/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABN AMRO BANK NV
34,251 8.232 281,954.230
EXOR NV
7,971 60.200 479,854.200
ALTICE EUROPE NV
56,763 4.450 252,595.350
SCOUT24 AG
9,670 66.350 641,604.500
COVESTRO AG
16,337 49.850 814,399.450
HELLOFRESH SE
12,838 57.650 740,110.700
ANHEUSER-BUSCH INBEV
63,579 58.380 3,711,742.020
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 8.418 336,846.270
AMUNDI SA
4,119 67.600 278,444.400
INFRASTRUTTURE WIRELESS
23,344 9.805 228,887.920
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,516 1,752.000 2,656,032.000
UNIPER SE
18,203 27.880 507,499.640
DELIVERY HERO SE
10,974 108.300 1,188,484.200
ユーロ 小計 15,844,052 344,988,936.140
(43,568,652,745)
ASM PACIFIC TECH
32,900 97.450 3,206,105.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 19.620 3,217,680.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 16.940 1,759,388.400
CLP HOLDINGS LTD
134,500 71.150 9,569,675.000
PCCW LTD
331,000 4.740 1,568,940.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 40.000 1,980,000.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
102,640 384.200 39,434,288.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 42.650 5,373,900.000
HANG SENG BANK LTD
65,700 136.800 8,987,760.000
HENDERSON LAND
115,450 31.150 3,596,267.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
134,500 41.350 5,561,575.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
913,292 11.780 10,758,579.760
GALAXY ENTERTAINMENT
177,000 60.950 10,788,150.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
317,500 24.450 7,762,875.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
121,066 37.650 4,558,134.900
SINO LAND CO
255,400 10.340 2,640,836.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
108,500 104.600 11,349,100.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 44.500 2,202,750.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
116,500 103.000 11,999,500.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 18.680 3,100,880.000
LTD
SJM HOLDINGS LTD
156,000 9.320 1,453,920.000
WYNN MACAU LTD
124,400 13.640 1,696,816.000
AIA GROUP LTD
1,016,027 89.550 90,985,217.850
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 10.360 2,994,040.000
SANDS CHINA LTD
198,800 34.500 6,858,600.000
140/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 23.550 2,453,910.000
WHARF REAL ESTATE
149,750 39.500 5,915,125.000
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
147,400 24.000 3,537,600.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.760 1,784,800.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 26.450 3,983,370.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
731,500 6.490 4,747,435.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
228,332 55.850 12,752,342.200
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
224,832 43.050 9,679,017.600
香港・ドル 小計 7,335,649 298,258,578.210
(4,002,630,120)
合計 92,051,508 397,415,515,754
(397,415,515,754)
(2)株式以外の有価証券
2020年12月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 スイス・フラン CIE FINANCIERE RICHEMO
87,844.000 15,811.920
券
11/22/23
スイス・フラン 小計 87,844.000 15,811.920
(1,856,477)
新株予約権証券 合計 87,844 1,856,477
(1,856,477)
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 818,686.000
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
134,222.000 2,436,129.300
GPT GROUP
158,232.000 743,690.400
MIRVAC GROUP
329,418.000 889,428.600
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,185,155.760
STOCKLAND 194,018.000 851,739.020
VICINITY CENTRES
270,443.000 465,161.960
オーストラリア・ドル 小計 1,591,176.000 7,389,991.040
(578,636,299)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
292,606.000 842,705.280
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
347,536.000 726,350.240
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 398,061.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
270,100.000 513,190.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 286,229.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 1,294,642.000 2,766,535.520
(215,651,444)
投資信託受益証券 合計 2,885,818 794,287,743
141/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(794,287,743)
投資証券 アメリカ・ドル
AGNC INVESTMENT CORP
46,028.000 713,434.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE
10,713.000 1,832,030.130
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
37,134.000 8,147,570.940
ANNALY CAPITAL
127,559.000 1,048,534.980
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,329.000 2,003,709.080
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,947.000 1,319,299.300
CAMDEN PROPERTY TRUST
7,601.000 728,859.890
CROWN CASTLE
36,589.000 5,752,522.580
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
22,230.000 2,882,341.800
DUKE REALTY TRUST
31,929.000 1,220,964.960
EQUINIX INC
7,385.000 5,073,421.150
EQUITY LIFESTYLE
13,626.000 810,201.960
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
32,078.000 1,917,943.620
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,504.000 1,350,736.640
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,566.000 1,162,471.320
HEALTHPEAK PROPERTIES
45,543.000 1,345,340.220
INC
HOST HOTELS & RESORTS
55,116.000 817,370.280
INC
INVITATION HOMES INC
46,060.000 1,331,594.600
IRON MOUNTAIN INC
24,591.000 744,861.390
MEDICAL PROPERTIES TRUST
40,988.000 839,844.120
MID AMERICA
9,014.000 1,083,302.520
OMEGA HEALTHCARE INVS
17,771.000 663,213.720
INC
PROLOGIS INC
61,657.000 5,991,827.260
PUBLIC STORAGE
13,090.000 2,835,032.200
REALTY INCOME CORP
29,466.000 1,765,897.380
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 690,297.390
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,281.000 2,557,843.600
SIMON PROPERTY GROUP INC
28,083.000 2,539,826.520
SUN COMMUNITIES INC
8,298.000 1,164,126.420
UDR INC
27,057.000 1,037,094.810
VENTAS INC
31,091.000 1,518,173.530
VEREIT INC
102,670.000 775,158.500
VICI PROPERTIES INC
47,083.000 1,197,320.690
VORNADO REALTY TRUST
12,714.000 504,872.940
WELLTOWER INC
35,270.000 2,258,338.100
WEYERHAEUSER CO
64,096.000 2,035,048.000
WP CAREY INC
15,529.000 1,065,134.110
アメリカ・ドル 小計 1,153,185.000 70,725,560.650
(7,356,165,563)
142/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 343,858.570
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 396,485.300
PLC
SEGRO PLC
100,956.000 913,046.060
イギリス・ポンド 小計 226,618.000 1,653,389.930
(228,630,760)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
7,954.000 396,268.280
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 232,979.100
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 21,421.000 629,247.380
(51,334,001)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 348,326.100
GECINA SA
3,670.000 466,824.000
KLEPIERRE 17,099.000 322,914.610
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 791,996.000
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,352.000 1,930,060.710
(243,747,367)
香港・ドル LINK REIT
176,700.000 12,280,650.000
香港・ドル 小計 176,700.000 12,280,650.000
(164,806,323)
投資証券 合計 1,616,276 8,044,684,014
(8,044,684,014)
合計 8,840,828,234
(8,840,828,234)
(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
(%)
(%)
(%) (%)
(%)
594銘
アメリカ・ドル 株式 68.76 - - - 71.65
柄
投資証券 37銘柄 - - - 1.78
イギリス・ポンド 株式 85銘柄 4.65 - - - 4.78
投資証券 3銘柄 - - - 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 - - - 0.10
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.21 - - - 2.39
投資信託受益証
7銘柄 - - 0.14 -
券
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.42 - - - 3.48
投資証券 2銘柄 - - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.30 - - - 0.35
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投資信託受益証
5銘柄 - - 0.05 -
券
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.15 - - - 3.20
新株予約権証券 1銘柄 - 0.00 - -
スウェーデン・クロー
株式 38銘柄 1.11 - - - 1.13
ナ
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 0.79 - - - 0.81
ニュージーランド・ド
株式 7銘柄 0.10 - - - 0.10
ル
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.19 - - - 0.20
234銘
ユーロ 株式 10.56 - - - 10.78
柄
投資証券 4銘柄 - - - 0.06
香港・ドル 株式 33銘柄 0.97 - - - 1.03
投資証券 1銘柄 - - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 3,789,893,332
コール・ローン 2,006,727,497
国債証券 517,312,366,830
派生商品評価勘定 721,224,894
未収利息 1,900,126,349
770,024,457
前払費用
流動資産合計 526,500,363,359
資産合計 526,500,363,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,006,400,975
未払金 111,014,204
17,369,000
未払解約金
流動負債合計 3,134,784,179
負債合計 3,134,784,179
純資産の部
元本等
元本 352,957,920,687
剰余金
170,407,658,493
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 523,365,579,180
純資産合計 523,365,579,180
負債純資産合計 526,500,363,359
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年12月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 228,630,884,001円
本額
同期中追加設定元本額 220,870,724,711円
同期中一部解約元本額 96,543,688,025円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 6,098,581,406円
たわらノーロード バランス(堅実型) 342,259,702円
たわらノーロード バランス(標準型) 818,824,993円
たわらノーロード バランス(積極型) 367,933,100円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 20,780,552円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 675,051,305円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 669,636,142円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 188,154,424円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 42,669,633円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 4,164,002円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 7,410,448円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 15,783,354円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 5,092,305円
4,294,365円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
投資のソムリエ 130,076,905,840円
投資のソムリエ<DC年金> 8,958,405,363円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 8,590,135,040円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 90,373,939,334円
ワールドアセットバランス(基本コース) 3,050,723,552円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 6,562,474,078円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 86,936,582円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 40,864,615円
81,786,881円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 258,210,128円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 55,180,101,033円
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9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 3,836,579,195円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 41,993,652円
21,558,301円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 22,118,792円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限 19,958,081,268円
定)
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限 6,281,271,845円
定)
634,219,570円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 49,749,333円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 393,481,339円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 783,347,501円
1,130,753,416円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 2,096,645,135円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 2,183,735,880円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 2,887,293,805円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 115,973,478円
投資家限定)
計 352,957,920,687円
2. 受益権の総数 352,957,920,687口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項目 2020年12月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年12月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 598,601,672
合計 598,601,672
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年6月23日から2020年12月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2020年12月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 520,516,792,526 - 522,801,968,607 △2,285,176,081
アメリカ・ドル 226,035,933,283 - 225,638,408,850 397,524,433
イギリス・ポンド 34,539,106,915 - 34,282,400,256 256,706,659
イスラエル・シュケル 2,290,983,714 - 2,320,035,362 △29,051,648
オーストラリア・ドル 14,067,785,853 - 14,329,467,120 △261,681,267
カナダ・ドル 10,327,980,156 - 10,470,946,605 △142,966,449
シンガポール・ドル 2,281,497,928 - 2,285,027,774 △3,529,846
スウェーデン・クローナ 1,704,761,892 - 1,720,276,096 △15,514,204
デンマーク・クローネ 2,662,211,727 - 2,691,688,065 △29,476,338
ノルウェー・クローネ 1,138,167,985 - 1,146,363,880 △8,195,895
ポーランド・ズロチ 3,280,833,657 - 3,358,463,745 △77,630,088
マレーシア・リンギット 2,264,276,362 - 2,272,375,300 △8,098,938
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソ 4,489,158,497 - 4,510,507,274 △21,348,777
ユーロ 215,434,094,557 - 217,776,008,280 △2,341,913,723
合計 520,516,792,526 - 522,801,968,607 △2,285,176,081
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2020年12月11日現在
1口当たり純資産額 1.4828円
(1万口当たり純資産額) (14,828円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年12月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 04/30/22
5,670,000.000 5,671,107.350
US T N/B 0.125 05/15/23
8,630,000.000 8,622,583.550
US T N/B 0.125 05/31/22
8,000,000.000 7,999,687.440
US T N/B 0.125 07/15/23
9,000,000.000 8,987,695.290
US T N/B 0.125 07/31/22
11,110,000.000 11,107,829.990
US T N/B 0.125 08/15/23
6,000,000.000 5,991,796.860
US T N/B 0.125 08/31/22
17,610,000.000 17,605,184.720
US T N/B 0.125 09/15/23
13,000,000.000 12,980,195.280
US T N/B 0.125 09/30/22
18,620,000.000 18,614,908.540
US T N/B 0.125 10/15/23
16,370,000.000 16,343,782.290
US T N/B 0.125 10/31/22
16,730,000.000 16,724,118.230
US T N/B 0.125 11/30/22
17,350,000.000 17,346,611.190
US T N/B 0.25 04/15/23
8,130,000.000 8,148,101.440
US T N/B 0.25 05/31/25
8,500,000.000 8,470,781.250
US T N/B 0.25 06/15/23
11,000,000.000 11,020,195.230
US T N/B 0.25 06/30/25
12,230,000.000 12,179,360.090
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.25 07/31/25
13,440,000.000 13,378,049.930
US T N/B 0.25 08/31/25
10,000,000.000 9,949,218.700
US T N/B 0.25 09/30/25
10,750,000.000 10,689,531.250
US T N/B 0.25 10/31/25
16,000,000.000 15,902,500.000
US T N/B 0.25 11/15/23
16,730,000.000 16,762,022.220
US T N/B 0.375 03/31/22
14,270,000.000 14,319,053.120
US T N/B 0.375 04/30/25
8,230,000.000 8,248,324.090
US T N/B 0.375 07/31/27
10,850,000.000 10,694,031.250
US T N/B 0.375 09/30/27
10,000,000.000 9,832,812.500
US T N/B 0.375 11/30/25
15,040,000.000 15,034,124.920
US T N/B 0.5 03/15/23
7,000,000.000 7,054,413.800
US T N/B 0.5 03/31/25
10,800,000.000 10,883,952.720
US T N/B 0.5 04/30/27
7,500,000.000 7,470,410.170
US T N/B 0.5 05/31/27
7,960,000.000 7,920,821.830
US T N/B 0.5 06/30/27
11,130,000.000 11,067,393.750
US T N/B 0.5 08/31/27
9,000,000.000 8,931,796.830
US T N/B 0.5 10/31/27
15,000,000.000 14,860,546.800
US T N/B 0.625 03/31/27
6,720,000.000 6,749,662.080
US T N/B 0.625 05/15/30
18,860,000.000 18,435,650.000
US T N/B 0.625 08/15/30
25,970,000.000 25,320,750.000
US T N/B 0.875 11/15/30
10,820,000.000 10,786,187.500
US T N/B 1.125 02/28/22
10,000,000.000 10,124,218.000
US T N/B 1.125 02/28/25
7,790,000.000 8,057,781.250
US T N/B 1.125 02/28/27
4,000,000.000 4,142,968.400
US T N/B 1.125 05/15/40
12,070,000.000 11,483,473.430
US T N/B 1.125 08/15/40
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US T N/B 2.0 11/15/26
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US T N/B 2.625 02/28/23
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152/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.625 03/31/25
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US T N/B 2.625 06/30/23
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US T N/B 2.75 02/15/24
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US T N/B 3.0 02/15/47
6,460,000.000 8,463,104.650
US T N/B 3.0 02/15/48
9,100,000.000 11,965,789.000
US T N/B 3.0 02/15/49
12,860,000.000 17,010,363.980
US T N/B 3.0 05/15/42
3,710,000.000 4,785,610.120
US T N/B 3.0 05/15/45
6,980,000.000 9,071,273.390
US T N/B 3.0 05/15/47
5,000,000.000 6,559,375.000
US T N/B 3.0 08/15/48
10,530,000.000 13,887,260.100
US T N/B 3.0 09/30/25
7,430,000.000 8,361,071.870
US T N/B 3.0 10/31/25
6,560,000.000 7,393,837.460
US T N/B 3.0 11/15/44
6,810,000.000 8,834,378.860
US T N/B 3.0 11/15/45
2,210,000.000 2,880,251.560
US T N/B 3.125 02/15/42
3,960,000.000 5,207,090.600
US T N/B 3.125 02/15/43
4,760,000.000 6,263,490.570
US T N/B 3.125 05/15/48
11,140,000.000 14,998,965.610
US T N/B 3.125 08/15/44
7,430,000.000 9,822,111.670
US T N/B 3.125 11/15/28
13,770,000.000 16,308,843.750
US T N/B 3.125 11/15/41
3,770,000.000 4,944,296.050
US T N/B 3.375 05/15/44
5,110,000.000 7,005,889.810
153/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 3.375 11/15/48
8,640,000.000 12,164,849.990
US T N/B 3.5 02/15/39
3,670,000.000 5,000,088.250
US T N/B 3.625 02/15/44
9,670,000.000 13,726,867.180
US T N/B 3.625 08/15/43
6,050,000.000 8,568,312.500
US T N/B 3.75 08/15/41
3,590,000.000 5,117,993.750
US T N/B 3.75 11/15/43
5,190,000.000 7,490,224.190
US T N/B 3.875 08/15/40
3,700,000.000 5,321,929.660
US T N/B 4.25 05/15/39
3,700,000.000 5,506,640.620
US T N/B 4.25 11/15/40
3,320,000.000 5,006,196.850
US T N/B 4.375 02/15/38
1,210,000.000 1,804,317.950
US T N/B 4.375 05/15/40
3,670,000.000 5,595,603.120
US T N/B 4.375 05/15/41
3,150,000.000 4,847,308.570
US T N/B 4.375 11/15/39
3,650,000.000 5,537,734.370
US T N/B 4.5 02/15/36
2,320,000.000 3,418,918.730
US T N/B 4.5 05/15/38
1,250,000.000 1,894,238.270
US T N/B 4.5 08/15/39
2,510,000.000 3,851,477.310
US T N/B 4.625 02/15/40
2,790,000.000 4,366,350.000
US T N/B 4.75 02/15/41
3,610,000.000 5,790,947.620
US T N/B 5.0 05/15/37
2,810,000.000 4,418,285.930
US T N/B 5.25 02/15/29
830,000.000 1,128,021.870
US T N/B 5.25 11/15/28
1,700,000.000 2,295,664.050
US T N/B 5.375 02/15/31
2,200,000.000 3,169,031.250
US T N/B 5.5 08/15/28
930,000.000 1,265,235.920
US T N/B 6.0 02/15/26
800,000.000 1,029,062.480
US T N/B 6.125 11/15/27
2,050,000.000 2,818,269.510
US T N/B 6.25 05/15/30
1,210,000.000 1,807,532.000
US T N/B 6.25 08/15/23
1,200,000.000 1,396,078.110
アメリカ・ドル 小計 1,978,520,000.000 2,145,277,847.550
(205,785,865,200) (223,130,348,926)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
4,860,000.000 4,896,450.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
11,440,000.000 11,490,107.200
01/31/23
UK TREASURY 0.125
2,660,000.000 2,675,355.910
01/31/24
UK TREASURY 0.125
5,270,000.000 5,291,625.960
01/31/28
UK TREASURY 0.375
6,270,000.000 6,365,329.080
10/22/30
UK TREASURY 0.5 07/22/22
5,280,000.000 5,333,399.800
UK TREASURY 0.5 10/22/61
2,400,000.000 2,271,201.600
UK TREASURY 0.625
5,790,000.000 5,975,145.660
06/07/25
UK TREASURY 0.625
2,810,000.000 2,843,666.040
07/31/35
UK TREASURY 0.625
5,210,000.000 5,043,398.780
10/22/50
UK TREASURY 0.75
5,400,000.000 5,523,800.400
07/22/23
154/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 0.875
3,740,000.000 3,978,320.280
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
3,750,000.000 3,890,615.980
UK TREASURY 1.25
3,860,000.000 4,175,192.160
07/22/27
UK TREASURY 1.25
3,180,000.000 3,520,471.780
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
3,090,000.000 3,360,824.590
UK TREASURY 1.5 07/22/47
4,290,000.000 5,074,514.870
UK TREASURY 1.625
3,740,000.000 4,198,347.460
10/22/28
UK TREASURY 1.625
2,800,000.000 3,559,279.350
10/22/54
UK TREASURY 1.625
2,820,000.000 4,157,735.790
10/22/71
UK TREASURY 1.75
2,170,000.000 2,728,080.600
01/22/49
UK TREASURY 1.75
4,060,000.000 5,466,587.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
5,000,000.000 5,162,874.000
09/07/22
UK TREASURY 1.75
6,350,000.000 7,516,304.500
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
2,530,000.000 2,779,771.720
UK TREASURY 2.25
3,830,000.000 4,078,628.650
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
3,280,000.000 5,631,219.440
UK TREASURY 2.75
2,500,000.000 2,766,913.490
09/07/24
UK TREASURY 3.25
6,110,000.000 9,396,996.700
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
5,320,000.000 8,575,182.430
UK TREASURY 3.5 07/22/68
3,270,000.000 7,121,275.200
UK TREASURY 3.75
3,140,000.000 5,837,084.160
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
3,380,000.000 7,266,138.770
UK TREASURY 4.25
3,720,000.000 5,761,638.650
03/07/36
UK TREASURY 4.25
4,230,000.000 6,110,397.420
06/07/32
UK TREASURY 4.25
2,730,000.000 4,487,366.520
09/07/39
UK TREASURY 4.25
3,340,000.000 4,327,533.780
12/07/27
UK TREASURY 4.25
3,530,000.000 5,910,713.190
12/07/40
UK TREASURY 4.25
4,870,000.000 8,918,693.980
12/07/46
UK TREASURY 4.25
3,040,000.000 5,835,185.140
12/07/49
155/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 4.25
3,650,000.000 7,681,933.070
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
3,260,000.000 5,030,310.400
UK TREASURY 4.5 12/07/42
4,110,000.000 7,305,954.070
UK TREASURY 4.75
4,460,000.000 6,465,417.580
12/07/30
UK TREASURY 4.75
3,780,000.000 6,476,972.530
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
3,780,000.000 4,600,151.500
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,450,000.000 2,130,376.520
イギリス・ポンド 小計 189,550,000.000 248,994,483.700
(26,210,974,000) (34,430,957,206)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.15
3,000,000.000 2,992,455.000
シュケル
07/31/23
ISRAEL FIXED BOND 0.5
3,000,000.000 3,022,470.000
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
2,710,000.000 2,740,620.290
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.25
6,000,000.000 6,125,130.000
11/30/22
ISRAEL FIXED BOND 1.5
3,140,000.000 3,111,975.500
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
3,860,000.000 4,001,723.760
11/30/23
ISRAEL FIXED BOND 1.75
4,020,000.000 4,276,853.880
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
6,700,000.000 7,317,592.600
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
4,770,000.000 5,333,518.260
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
4,020,000.000 4,475,449.920
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
5,180,000.000 7,057,936.480
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
6,660,000.000 7,277,681.700
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
4,110,000.000 6,892,112.430
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
2,300,000.000 3,072,261.800
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計 59,470,000.000 67,697,781.620
(1,900,066,500) (2,162,944,123)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
6,110,000.000 6,121,085.370
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
6,000,000.000 5,976,574.020
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
9,050,000.000 9,075,677.560
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
6,600,000.000 6,554,797.180
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
6,000,000.000 6,007,935.000
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
3,900,000.000 3,959,830.680
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
7,050,000.000 7,382,688.790
156/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
4,000,000.000 3,766,400.000
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
7,110,000.000 7,916,985.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
7,410,000.000 7,720,689.430
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
8,010,000.000 9,150,573.520
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
8,580,000.000 9,340,290.960
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
3,450,000.000 4,044,155.550
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
1,820,000.000 2,155,159.910
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
7,870,000.000 9,016,265.500
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
7,090,000.000 8,189,532.080
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
7,320,000.000 8,491,932.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
2,770,000.000 3,399,324.880
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
6,880,000.000 7,770,827.200
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
8,220,000.000 9,851,714.370
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
2,270,000.000 2,858,280.470
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
3,020,000.000 4,018,565.710
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
4,550,000.000 5,485,605.120
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
3,690,000.000 5,119,628.470
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
6,540,000.000 8,272,582.030
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
10,640,000.000 11,986,719.680
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
4,040,000.000 4,405,041.060
オーストラリア・ドル 小計 159,990,000.000 178,038,861.540
(12,527,217,000) (13,940,442,859)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
920,000.000 1,354,736.800
CANADA 0.25 02/01/23
4,000,000.000 3,999,680.000
CANADA 0.25 03/01/26
3,030,000.000 2,995,064.100
CANADA 0.25 04/01/24
2,300,000.000 2,294,227.000
CANADA 0.25 08/01/22
5,500,000.000 5,500,220.000
CANADA 0.25 11/01/22
5,350,000.000 5,351,177.000
CANADA 0.5 03/01/22
4,170,000.000 4,185,762.600
CANADA 0.5 09/01/25
8,740,000.000 8,749,614.000
CANADA 0.5 12/01/30
4,000,000.000 3,891,680.000
CANADA 1.0 06/01/27
2,320,000.000 2,386,816.000
CANADA 1.0 09/01/22
5,080,000.000 5,147,411.600
CANADA 1.25 03/01/25
2,060,000.000 2,133,356.600
CANADA 1.25 06/01/30
9,090,000.000 9,494,232.300
CANADA 1.5 05/01/22
1,920,000.000 1,954,502.400
CANADA 1.5 06/01/23
3,130,000.000 3,224,557.300
CANADA 1.5 06/01/26
2,350,000.000 2,476,782.500
CANADA 1.5 09/01/24
1,810,000.000 1,886,363.900
CANADA 1.75 03/01/23
5,070,000.000 5,237,360.700
CANADA 2.0 06/01/28
2,860,000.000 3,151,805.800
CANADA 2.0 09/01/23
5,750,000.000 6,016,627.500
CANADA 2.0 12/01/51
6,090,000.000 7,194,238.800
CANADA 2.25 03/01/24
1,050,000.000 1,114,837.500
CANADA 2.25 06/01/25
3,040,000.000 3,285,844.800
CANADA 2.25 06/01/29
1,980,000.000 2,235,697.200
CANADA 2.5 06/01/24
3,210,000.000 3,449,016.600
CANADA 2.75 06/01/22
2,950,000.000 3,060,035.000
CANADA 2.75 12/01/48
2,840,000.000 3,831,898.400
157/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA 2.75 12/01/64
970,000.000 1,443,049.600
CANADA 3.5 12/01/45
3,010,000.000 4,479,060.600
CANADA 4.0 06/01/41
3,060,000.000 4,655,728.800
CANADA 5.0 06/01/37
1,950,000.000 3,119,434.500
CANADA 5.75 06/01/29
1,930,000.000 2,732,744.900
CANADA 5.75 06/01/33
2,260,000.000 3,548,471.200
カナダ・ドル 小計 113,790,000.000 125,582,036.000
(9,282,988,200) (10,244,982,497)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
340,000.000 339,221.400
ドル
SINGAPORE 1.75 02/01/23
1,800,000.000 1,852,971.480
SINGAPORE 1.875 03/01/50
1,030,000.000 1,216,996.500
SINGAPORE 2.0 02/01/24
580,000.000 608,987.470
SINGAPORE 2.125 06/01/26
1,180,000.000 1,273,950.180
SINGAPORE 2.25 08/01/36
1,110,000.000 1,286,484.450
SINGAPORE 2.375 06/01/25
1,470,000.000 1,591,096.390
SINGAPORE 2.375 07/01/39
830,000.000 991,430.850
SINGAPORE 2.625 05/01/28
1,020,000.000 1,149,854.860
SINGAPORE 2.75 03/01/46
1,480,000.000 1,944,781.690
SINGAPORE 2.75 04/01/42
1,300,000.000 1,655,357.460
SINGAPORE 2.75 07/01/23
2,180,000.000 2,310,850.790
SINGAPORE 2.875 07/01/29
1,930,000.000 2,242,488.990
SINGAPORE 2.875 09/01/30
1,420,000.000 1,675,770.400
SINGAPORE 3.0 09/01/24
1,970,000.000 2,156,138.000
SINGAPORE 3.125 09/01/22
2,220,000.000 2,326,093.800
SINGAPORE 3.375 09/01/33
1,520,000.000 1,930,033.050
SINGAPORE 3.5 03/01/27
1,630,000.000 1,902,589.460
シンガポール・ドル 小計 25,010,000.000 28,455,097.220
(1,949,529,500) (2,218,074,828)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
7,390,000.000 7,503,449.060
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
11,710,000.000 12,543,232.050
SWEDEN 0.75 11/12/29
13,910,000.000 15,000,961.300
SWEDEN 1.0 11/12/26
16,970,000.000 18,269,806.950
SWEDEN 1.5 11/13/23
19,860,000.000 20,973,351.600
SWEDEN 2.5 05/12/25
17,950,000.000 20,244,728.000
SWEDEN 3.5 03/30/39
11,720,000.000 18,404,150.400
SWEDEN 3.5 06/01/22
15,310,000.000 16,191,687.590
スウェーデン・クローナ 小計 114,820,000.000 129,131,366.950
(1,414,582,400) (1,590,898,441)
デンマーク・ク DENMARK 0.25 11/15/22
12,700,000.000 12,901,930.000
ローネ
DENMARK 0.25 11/15/52
6,900,000.000 7,490,640.000
DENMARK 0.5 11/15/27
17,090,000.000 18,378,432.190
DENMARK 0.5 11/15/29
27,880,000.000 30,424,886.400
DENMARK 1.5 11/15/23
13,600,000.000 14,468,822.400
DENMARK 1.75 11/15/25
14,670,000.000 16,419,221.460
DENMARK 4.5 11/15/39
28,490,000.000 54,687,489.410
デンマーク・クローネ 小計 121,330,000.000 154,771,421.860
158/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2,058,970,100) (2,626,471,029)
ノルウェー・ク
NORWAY 1.375 08/19/30
9,410,000.000 9,823,710.650
ローネ
NORWAY 1.5 02/19/26
8,270,000.000 8,657,466.040
NORWAY 1.75 02/17/27
10,110,000.000 10,765,507.120
NORWAY 1.75 03/13/25
7,570,000.000 7,969,809.550
NORWAY 1.75 09/06/29
12,730,000.000 13,693,088.150
NORWAY 2.0 04/26/28
9,010,000.000 9,817,746.500
NORWAY 2.0 05/24/23
18,110,000.000 18,868,816.240
NORWAY 3.0 03/14/24
12,080,000.000 13,105,350.400
ノルウェー・クローネ 小計 87,290,000.000 92,701,494.650
(1,036,132,300) (1,100,366,741)
ポーランド・ズ POLAND 0.75 04/25/25
3,140,000.000 3,180,078.640
ロチ
POLAND 07/25/22
4,910,000.000 4,908,454.320
POLAND 1.25 10/25/30
9,600,000.000 9,502,761.120
POLAND 2.25 04/25/22
8,340,000.000 8,600,208.000
POLAND 2.25 10/25/24
6,880,000.000 7,399,644.320
POLAND 2.5 01/25/23
8,340,000.000 8,778,376.240
POLAND 2.5 04/25/24
7,640,000.000 8,236,252.330
POLAND 2.5 07/25/26
10,320,000.000 11,332,708.820
POLAND 2.5 07/25/27
7,800,000.000 8,585,820.340
POLAND 2.75 04/25/28
9,190,000.000 10,290,502.500
POLAND 2.75 10/25/29
4,360,000.000 4,912,412.000
POLAND 3.25 07/25/25
10,150,000.000 11,424,332.500
POLAND 4.0 10/25/23
7,010,000.000 7,798,554.900
POLAND 5.75 04/25/29
1,800,000.000 2,485,350.000
POLAND 5.75 09/23/22
4,750,000.000 5,236,039.000
ポーランド・ズロチ 小計 104,230,000.000 112,671,495.030
(2,973,681,900) (3,214,517,753)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.418 08/15/22
5,000,000.000 5,134,250.000
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
2,000,000.000 2,095,374.400
MALAYSIA 3.48 03/15/23
3,910,000.000 4,045,067.410
MALAYSIA 3.502 05/31/27
4,580,000.000 4,845,511.760
MALAYSIA 3.733 06/15/28
4,000,000.000 4,305,265.600
MALAYSIA 3.757 04/20/23
2,000,000.000 2,083,481.000
MALAYSIA 3.757 05/22/40
2,000,000.000 2,066,313.800
MALAYSIA 3.795 09/30/22
2,600,000.000 2,691,109.460
MALAYSIA 3.8 08/17/23
2,900,000.000 3,039,196.520
MALAYSIA 3.828 07/05/34
4,150,000.000 4,404,383.790
MALAYSIA 3.844 04/15/33
3,840,000.000 4,084,684.030
MALAYSIA 3.882 03/14/25
2,000,000.000 2,143,247.000
MALAYSIA 3.885 08/15/29
5,270,000.000 5,711,578.570
MALAYSIA 3.892 03/15/27
1,370,000.000 1,489,622.370
MALAYSIA 3.899 11/16/27
2,000,000.000 2,168,871.800
MALAYSIA 3.9 11/30/26
1,500,000.000 1,626,011.850
MALAYSIA 3.906 07/15/26
2,000,000.000 2,164,193.800
MALAYSIA 3.955 09/15/25
4,400,000.000 4,749,092.480
159/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 4.059 09/30/24
2,960,000.000 3,172,197.960
MALAYSIA 4.065 06/15/50
2,500,000.000 2,515,004.500
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,190,000.000 2,348,995.970
MALAYSIA 4.232 06/30/31
2,000,000.000 2,232,831.600
MALAYSIA 4.254 05/31/35
2,200,000.000 2,442,505.560
MALAYSIA 4.392 04/15/26
2,830,000.000 3,127,228.380
MALAYSIA 4.498 04/15/30
2,820,000.000 3,201,730.140
MALAYSIA 4.642 11/07/33
2,540,000.000 2,895,629.460
MALAYSIA 4.736 03/15/46
2,300,000.000 2,571,314.900
MALAYSIA 4.762 04/07/37
3,500,000.000 4,030,898.900
MALAYSIA 4.893 06/08/38
2,000,000.000 2,330,524.000
MALAYSIA 4.921 07/06/48
1,900,000.000 2,179,772.530
MALAYSIA 4.935 09/30/43
3,470,000.000 4,014,615.790
マレーシア・リンギット 小計 88,730,000.000 95,910,505.330
(2,276,811,800) (2,461,063,567)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/09/23
66,690,000.000 70,039,838.700
MEXICAN BONDS 10.0
18,613,000.000 25,745,687.730
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
58,913,000.000 70,313,843.760
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
43,964,000.000 45,653,976.160
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
76,079,000.000 78,370,316.880
06/09/22
MEXICAN BONDS 7.5
80,425,000.000 90,812,693.000
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
34,145,000.000 39,740,682.600
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
46,168,000.000 51,710,006.720
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
20,241,000.000 23,535,222.750
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
61,170,000.000 68,279,789.100
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
44,316,000.000 50,693,072.400
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
60,173,000.000 66,076,573.030
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
71,661,000.000 86,617,367.310
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
40,503,000.000 49,052,373.240
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 723,061,000.000 816,641,443.380
(3,759,917,200) (4,246,535,506)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
2,010,000.000 2,095,879.260
AUSTRIA 0.0 04/20/23
1,800,000.000 1,830,582.000
AUSTRIA 0.0 10/20/40
540,000.000 546,318.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
2,640,000.000 2,864,851.440
AUSTRIA 0.5 04/20/27
3,000,000.000 3,222,516.000
AUSTRIA 0.75 02/20/28
2,470,000.000 2,711,695.920
160/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 0.75 03/20/51
1,260,000.000 1,518,759.900
AUSTRIA 0.75 10/20/26
3,150,000.000 3,416,247.450
AUSTRIA 07/15/23
1,710,000.000 1,741,891.500
AUSTRIA 07/15/24
1,970,000.000 2,021,917.380
AUSTRIA 09/20/22
1,430,000.000 1,448,672.940
AUSTRIA 1.2 10/20/25
2,490,000.000 2,725,690.950
AUSTRIA 1.5 02/20/47
2,090,000.000 2,910,203.780
AUSTRIA 1.5 11/02/86
500,000.000 852,650.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
2,600,000.000 2,843,240.400
AUSTRIA 1.75 10/20/23
3,410,000.000 3,654,312.860
AUSTRIA 2.1 09/20/17
1,280,000.000 2,913,582.080
AUSTRIA 2.4 05/23/34
1,890,000.000 2,584,733.760
AUSTRIA 3.15 06/20/44
1,620,000.000 2,865,808.340
AUSTRIA 3.4 11/22/22
3,380,000.000 3,652,350.260
AUSTRIA 3.65 04/20/22
700,000.000 741,230.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
950,000.000 2,339,815.800
AUSTRIA 4.15 03/15/37
3,400,000.000 5,837,800.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
2,200,000.000 2,857,294.000
AUSTRIA 6.25 07/15/27
1,160,000.000 1,698,506.800
BELGIUM 0.0 10/22/27
3,110,000.000 3,236,595.660
BELGIUM 0.1 06/22/30
3,890,000.000 4,077,887.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
2,030,000.000 2,086,028.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
1,260,000.000 1,332,998.100
BELGIUM 0.5 10/22/24
3,420,000.000 3,584,615.870
BELGIUM 0.8 06/22/25
3,730,000.000 3,988,227.900
BELGIUM 0.8 06/22/27
2,630,000.000 2,876,562.500
BELGIUM 0.8 06/22/28
3,360,000.000 3,706,080.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
4,270,000.000 4,781,272.720
BELGIUM 1.0 06/22/26
3,770,000.000 4,121,492.180
BELGIUM 1.0 06/22/31
4,130,000.000 4,724,307.000
BELGIUM 1.25 04/22/33
1,850,000.000 2,201,886.650
BELGIUM 1.45 06/22/37
1,000,000.000 1,245,340.000
BELGIUM 1.6 06/22/47
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BUNDESOBL 0.0 04/11/25
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161/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
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BUNDESOBL 0.0 10/10/25
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BUNDESOBL 04/05/24
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BUNDESOBL 04/08/22
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BUNDESOBL 04/14/23
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BUNDESOBL 10/18/24
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DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
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DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
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02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
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07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22
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07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
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162/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 4.25
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07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
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DEUTSCHLAND 4.75
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DEUTSCHLAND 4.75
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07/04/40
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DEUTSCHLAND 6.25
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DEUTSCHLAND 6.25
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FRANCE OAT 0.75 11/25/28
11,340,000.000 12,497,814.000
163/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 02/25/22
810,000.000 817,073.480
FRANCE OAT 03/25/23
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FRANCE OAT 03/25/24
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FRANCE OAT 03/25/25
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FRANCE OAT 05/25/22
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FRANCE OAT 1.0 05/25/27
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FRANCE OAT 1.25 05/25/34
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FRANCE OAT 1.25 05/25/36
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FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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IRISH 5.4 03/13/25
2,860,000.000 3,605,361.760
164/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 0.0 01/15/24
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ITALY BTPS 0.05 01/15/23
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ITALY BTPS 0.3 08/15/23
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ITALY BTPS 0.35 02/01/25
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ITALY BTPS 0.5 02/01/26
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2,700,000.000 2,758,482.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
4,200,000.000 4,493,928.600
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
5,220,000.000 5,652,680.580
ITALY BTPS 1.35 04/15/22
3,000,000.000 3,072,360.000
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
3,070,000.000 3,295,031.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
3,600,000.000 3,851,694.000
ITALY BTPS 1.45 09/15/22
4,140,000.000 4,280,644.080
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
4,730,000.000 5,039,972.980
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
4,550,000.000 4,883,134.620
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
4,790,000.000 5,208,646.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
5,620,000.000 6,233,389.280
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
6,820,000.000 7,562,056.920
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
1,700,000.000 1,804,050.200
ITALY BTPS 1.75 07/01/24
4,140,000.000 4,433,140.980
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
2,300,000.000 2,540,580.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
4,440,000.000 4,759,680.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
4,380,000.000 4,770,696.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
5,650,000.000 6,352,870.730
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
4,400,000.000 4,853,831.400
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
5,000,000.000 5,615,600.000
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
3,720,000.000 4,149,669.300
ITALY BTPS 2.15 12/15/21
2,010,000.000 2,063,626.800
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
5,500,000.000 6,217,750.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
3,200,000.000 3,806,720.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
5,340,000.000 6,423,491.340
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
4,270,000.000 5,321,274.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
6,030,000.000 6,508,643.310
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
4,770,000.000 5,375,074.500
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
5,290,000.000 5,857,331.860
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
3,340,000.000 4,323,630.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
2,100,000.000 2,806,650.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
4,550,000.000 5,435,525.550
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
4,130,000.000 5,369,826.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
4,900,000.000 5,986,692.600
165/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
3,330,000.000 4,442,809.410
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
3,850,000.000 5,444,838.630
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
3,370,000.000 4,483,414.300
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
3,450,000.000 5,069,909.550
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
5,860,000.000 7,482,053.860
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
5,380,000.000 6,177,305.240
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
3,860,000.000 6,091,137.900
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
6,390,000.000 9,223,326.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
3,500,000.000 4,042,353.350
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
7,300,000.000 9,017,690.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
6,130,000.000 6,852,910.900
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
7,620,000.000 8,664,702.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
7,310,000.000 9,777,929.100
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
4,530,000.000 7,722,298.240
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
2,810,000.000 2,997,427.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
5,750,000.000 7,007,864.250
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
7,140,000.000 10,984,176.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
5,290,000.000 8,750,718.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
4,940,000.000 8,251,282.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
5,850,000.000 8,329,815.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,960,000.000 3,263,636.800
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
6,610,000.000 7,349,546.630
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
5,320,000.000 8,416,240.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
4,300,000.000 6,641,350.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,400,000.000 4,855,540.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
2,150,000.000 3,057,730.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,700,000.000 2,161,210.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
2,870,000.000 2,989,363.300
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
1,400,000.000 1,456,077.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
3,700,000.000 3,889,380.800
NETHERLANDS 0.25
3,360,000.000 3,516,374.400
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
3,250,000.000 3,488,082.000
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
2,430,000.000 2,802,934.530
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
3,640,000.000 3,889,522.000
NETHERLANDS 0.75
3,370,000.000 3,691,792.870
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
3,100,000.000 3,432,905.900
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
2,190,000.000 2,207,568.180
NETHERLANDS 01/15/24
4,260,000.000 4,361,643.600
NETHERLANDS 1.75
5,030,000.000 5,361,390.980
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
3,690,000.000 4,060,649.430
NETHERLANDS 2.25
3,780,000.000 3,961,485.360
07/15/22
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
3,330,000.000 4,552,016.760
166/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 2.75
4,160,000.000 7,483,777.600
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
1,670,000.000 1,829,819.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
3,540,000.000 6,647,624.400
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
3,360,000.000 5,789,280.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
3,220,000.000 4,653,866.000
NETHERLANDS 7.5 01/15/23
590,000.000 692,955.000
SPAIN 0.0 01/31/25
4,800,000.000 4,898,640.000
SPAIN 0.0 01/31/26
960,000.000 980,870.400
SPAIN 0.0 04/30/23
8,000,000.000 8,112,800.000
SPAIN 0.25 07/30/24
3,450,000.000 3,551,525.220
SPAIN 0.35 07/30/23
5,300,000.000 5,429,108.000
SPAIN 0.4 04/30/22
3,300,000.000 3,346,662.000
SPAIN 0.45 10/31/22
4,540,000.000 4,629,142.900
SPAIN 0.5 04/30/30
5,240,000.000 5,502,906.520
SPAIN 0.6 10/31/29
5,420,000.000 5,750,435.720
SPAIN 0.8 07/30/27
5,200,000.000 5,575,960.000
SPAIN 1.0 10/31/50
2,990,000.000 3,115,005.920
SPAIN 1.2 10/31/40
2,200,000.000 2,449,939.800
SPAIN 1.25 10/31/30
6,770,000.000 7,595,940.000
SPAIN 1.3 10/31/26
5,510,000.000 6,063,000.130
SPAIN 1.4 04/30/28
6,750,000.000 7,560,517.710
SPAIN 1.4 07/30/28
6,500,000.000 7,304,050.000
SPAIN 1.45 04/30/29
6,120,000.000 6,930,967.320
SPAIN 1.45 10/31/27
5,760,000.000 6,441,716.720
SPAIN 1.5 04/30/27
5,220,000.000 5,833,872.000
SPAIN 1.6 04/30/25
5,810,000.000 6,350,030.780
SPAIN 1.85 07/30/35
4,270,000.000 5,191,487.350
SPAIN 1.95 04/30/26
4,990,000.000 5,633,742.930
SPAIN 1.95 07/30/30
5,130,000.000 6,104,604.050
SPAIN 2.15 10/31/25
7,190,000.000 8,119,659.810
SPAIN 2.35 07/30/33
4,740,000.000 5,990,412.000
SPAIN 2.7 10/31/48
4,430,000.000 6,545,164.180
SPAIN 2.75 10/31/24
5,130,000.000 5,791,429.360
SPAIN 2.9 10/31/46
3,690,000.000 5,562,046.220
SPAIN 3.45 07/30/66
3,200,000.000 5,861,239.350
SPAIN 3.8 04/30/24
3,600,000.000 4,136,771.150
SPAIN 4.2 01/31/37
4,460,000.000 7,131,422.700
SPAIN 4.4 10/31/23
5,280,000.000 6,044,163.840
SPAIN 4.65 07/30/25
4,820,000.000 5,981,315.840
SPAIN 4.7 07/30/41
4,600,000.000 8,281,973.850
SPAIN 4.8 01/31/24
4,950,000.000 5,791,064.400
SPAIN 4.9 07/30/40
5,110,000.000 9,266,474.000
SPAIN 5.15 10/31/28
4,410,000.000 6,276,312.000
SPAIN 5.15 10/31/44
3,940,000.000 7,817,905.600
SPAIN 5.4 01/31/23
6,060,000.000 6,840,497.700
SPAIN 5.75 07/30/32
4,820,000.000 7,958,181.500
167/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 5.85 01/31/22
2,160,000.000 2,318,529.310
SPAIN 5.9 07/30/26
4,440,000.000 6,033,671.400
SPAIN 6.0 01/31/29
3,500,000.000 5,261,455.500
ユーロ 小計 1,407,280,000.000 1,709,911,816.880
(177,725,391,200) (215,944,763,354)
国債証券 合計 448,902,127,300 517,312,366,830
(448,902,127,300) (517,312,366,830)
合計 517,312,366,830
(517,312,366,830)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 239銘柄 42.63 43.13
イギリス・ポンド 国債証券 47銘柄 6.58 6.66
イスラエル・シュケル 国債証券 14銘柄 0.41 0.42
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄 2.66 2.69
カナダ・ドル 国債証券 33銘柄 1.96 1.98
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.42 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.30 0.31
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.50 0.51
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 0.21 0.21
ポーランド・ズロチ 国債証券 15銘柄 0.61 0.62
マレーシア・リンギット 国債証券 31銘柄 0.47 0.48
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.81 0.82
ユーロ 国債証券 327銘柄 41.26 41.74
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年12月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,290,424,316
投資信託受益証券 6,041,198,080
投資証券 44,456,065,261
派生商品評価勘定 3,962,910
未収入金 1,757,738,930
62,052,689
未収配当金
流動資産合計 53,611,442,186
資産合計 53,611,442,186
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,345,155
前受金 61,961,537
未払金 61,694,300
2,770,988,000
未払解約金
流動負債合計 2,895,988,992
負債合計 2,895,988,992
純資産の部
元本等
元本 42,845,368,442
剰余金
7,870,084,752
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 50,715,453,194
純資産合計 50,715,453,194
負債純資産合計 53,611,442,186
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年12月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 31,731,378,039円
本額
同期中追加設定元本額 35,487,311,898円
同期中一部解約元本額 24,373,321,495円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 60,580,786円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 30,584,834円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,944,499円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 16,689,823円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 16,811,732円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 55,320,003円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 46,024,721円
23,583,208円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国リート 7,495,981,251円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,412,460,985円
315,254,740円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,380,104,319円
たわらノーロード バランス(堅実型) 13,006,007円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス(標準型) 220,683,812円
たわらノーロード バランス(積極型) 421,050,608円
62,758,014円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 280,146,459円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 212,533,383円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 324,345,821円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,199,418円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 6,338,637円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 4,793,371円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 9,582,176円
One DC 先進国リートインデックスファンド 373,822,806円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 19,974,452円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 614,287,750円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 54,446,524円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 229,297,790円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 258,547,175円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 476,110,278円
投資のソムリエ 10,554,817,271円
投資のソムリエ<DC年金> 726,898,537円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 208,590,169円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 394,669,641円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 4,181,019,247円
ワールドアセットバランス(基本コース) 812,123,062円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 2,056,714,046円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 19,463,641円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,150,103円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,820,172円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 33,007,094円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,005,947,345円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 192,433,025円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 9,113,782円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 4,828,692円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 4,964,120円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 630,286,470円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 122,662,718円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 8,740,877円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 624,536,740円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 10,730,823円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 104,446,576円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 5,657,795円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 14,468,597円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 180,522,635円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 397,671,697円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 2,650,204,051円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,879,914,082円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) 555,700,052円
計 42,845,368,442円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益権の総数 42,845,368,442口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
3.
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年12月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 318,870,306
投資証券 2,341,441,075
合計 2,660,311,381
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年6月23日から2020年12月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2020年12月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,581,727,110 - 1,579,108,600 2,618,510
アメリカ・ドル 1,161,567,800 - 1,158,560,000 3,007,800
イギリス・ポンド 96,234,990 - 95,406,300 828,690
オーストラリア・ドル 116,427,000 - 117,435,000 △1,008,000
カナダ・ドル 27,660,020 - 27,733,800 △73,780
シンガポール・ドル 62,394,400 - 62,352,000 42,400
ニュージーランド・ドル 7,318,700 - 7,372,000 △53,300
ユーロ 81,879,200 - 82,088,500 △209,300
香港・ドル 28,245,000 - 28,161,000 84,000
買建 37,880,655 - 37,879,900 △755
アメリカ・ドル 31,200,225 - 31,200,000 △225
イギリス・ポンド 2,765,380 - 2,765,400 20
オーストラリア・ドル 3,915,050 - 3,914,500 △550
合計 1,619,607,765 - 1,616,988,500 2,617,755
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年12月11日現在
1口当たり純資産額 1.1837円
(1万口当たり純資産額) (11,837円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年12月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
証券
KEPPEL PACIFIC OAK US
286,000.000 207,350.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
536,400.000 399,618.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
167,500.000 130,650.000
アメリカ・ドル 小計 1,062,600.000 737,618.000
(76,719,648)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
135,272.000 401,757.840
ア・ドル
APN INDUSTRIA REIT
48,347.000 142,623.650
ARENA REIT
138,744.000 395,420.400
AVENTUS RETAIL PROPERTY
139,383.000 365,183.460
FUND LTD
BWP TRUST
199,552.000 858,073.600
CENTURIA CAPITAL GROUP
191,829.000 479,572.500
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
174,158.000 534,665.060
CENTURIA OFFICE REIT
166,759.000 356,864.260
CHARTER HALL GROUP
183,230.000 2,607,362.900
CHARTER HALL LONG WALE
169,317.000 790,710.390
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
199,019.000 742,340.870
CHARTER HALL SOCIAL
136,121.000 431,503.570
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
760,998.000 677,288.220
DEXUS 430,282.000 4,165,129.760
GDI PROPERTY GROUP
215,534.000 245,708.760
GOODMAN GROUP
657,773.000 11,938,579.950
GPT GROUP
767,651.000 3,607,959.700
GROWTHPOINT PROPERTIES
111,487.000 394,663.980
AUSTRALIA
HOME CONSORTIUM LTD
60,660.000 235,360.800
HOMECO DAILY NEEDS REIT
30,330.000 37,912.500
HOTEL PROPERTY
58,989.000 185,815.350
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
119,129.000 564,671.460
GROUP
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRONGATE GROUP
238,350.000 300,321.000
MIRVAC GROUP
1,551,258.000 4,188,396.600
NATIONAL STORAGE REIT
386,749.000 792,835.450
RURAL FUNDS GROUP
140,175.000 344,830.500
SCENTRE GROUP
2,049,096.000 5,778,450.720
SHOPPING CENTRES
431,247.000 1,116,929.730
AUSTRALASIA
STOCKLAND 940,150.000 4,127,258.500
VICINITY CENTRES
1,514,746.000 2,605,363.120
WAYPOINT REIT LTD
312,734.000 869,400.520
オーストラリア・ドル 小計 12,659,069.000 50,282,955.120
(3,937,155,386)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
168,495.000 202,194.000
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
358,680.000 211,621.200
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
1,248,060.000 3,594,412.800
INVT
ASCOTT TRUST
719,216.000 762,368.960
CAPITALAND INTEGRATED
1,783,809.000 3,728,160.810
COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND RETAIL CHINA
387,680.000 503,984.000
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
284,900.000 364,672.000
EC WORLD REAL ESTATE
127,400.000 91,728.000
INVESTMENT TRUST
ESR REIT
980,130.000 396,952.650
FAR EAST HOSPITALITY
430,600.000 266,972.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
300,800.000 126,336.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
388,200.000 927,798.000
TRUST
FRASERS HOSPITALITY
286,700.000 157,685.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
1,073,064.000 1,437,905.760
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
214,500.000 137,280.000
KEPPEL DC REIT
513,100.000 1,395,632.000
KEPPEL REIT
652,800.000 691,968.000
LENDLEASE GLOBAL
339,200.000 242,528.000
COMMERCIAL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA
611,800.000 51,391.200
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
856,000.000 1,771,920.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
654,320.000 1,832,096.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,033,020.000 1,962,738.000
TRUST
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE NORTH ASIA
792,200.000 740,707.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
983,955.000 378,822.670
PARKWAY LIFE REIT
149,000.000 569,180.000
SABANA SHARIAH COMP IND
313,200.000 109,620.000
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
189,200.000 157,036.000
INVESTMENT TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE
342,600.000 174,726.000
REIT
SPH REIT
412,500.000 344,437.500
STARHILL GLOBAL REIT
570,500.000 273,840.000
SUNTEC REAL ESTATE
857,790.000 1,278,107.100
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 18,023,419.000 24,884,820.650
(1,939,771,770)
ユーロ CROMWELL EUROPEAN REAL
546,100.000 253,936.500
ESTATE INVESTMENT TRUST
ユーロ 小計 546,100.000 253,936.500
(32,069,641)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
575,000.000 4,134,250.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計
575,000.000 4,134,250.000
(55,481,635)
投資信託受益証券 合計 32,866,188 6,041,198,080
(6,041,198,080)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
35,038.000 516,460.120
AGREE REALTY CORP
21,794.000 1,416,827.940
ALEXANDER & BALDWIN INC
29,578.000 483,600.300
ALEXANDER'S INC.
892.000 251,240.720
ALEXANDRIA REAL ESTATE
46,571.000 7,964,106.710
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
19,325.000 568,734.750
INC
AMERICAN CAMPUS
54,200.000 2,306,210.000
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
44,862.000 347,680.500
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
105,106.000 3,055,431.420
AMERICOLD REALTY TRUST
80,245.000 2,698,639.350
APARTMENT INVT & MGMT
62,174.000 2,535,455.720
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
83,772.000 1,094,900.040
INC
ARMADA HOFFLER
24,198.000 263,274.240
PROPERTIES INC
AVALONBAY COMMUNITIES
55,873.000 9,080,479.960
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
10,643.000 123,671.660
GROWTH REIT INC
176/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOSTON PROPERTIES INC
55,945.000 5,700,795.500
BRANDYWINE REALTY TRUST
66,469.000 773,034.470
BRIXMOR PROPERTY GROUP
116,604.000 1,884,320.640
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
21,083.000 334,587.210
INC
BRT APARTMENTS CORP
3,832.000 56,138.800
CAMDEN PROPERTY TRUST
38,433.000 3,685,340.370
CARETRUST REIT INC
37,313.000 785,438.650
CHATHAM LODGING TRUST
20,307.000 242,465.580
CIM COMMERCIAL TRUST
4,617.000 55,681.020
CORP
CITY OFFICE REIT INC
19,187.000 185,154.550
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 34,177.920
COLONY CAPITAL INC
188,099.000 916,042.130
COLUMBIA PROPERTY TRUST
44,459.000 645,989.270
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
8,767.000 414,591.430
TRUST INC
CORECIVIC INC
49,570.000 374,253.500
COREPOINT LODGING INC
13,648.000 94,990.080
CORESITE REALTY CORP
16,738.000 1,983,285.620
CORPORATE OFFICE
45,320.000 1,163,817.600
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
58,443.000 1,984,139.850
CUBESMART 76,317.000 2,484,118.350
CYRUSONE INC
46,088.000 3,080,521.920
DIAMONDROCK HOSPITALITY
77,532.000 648,942.840
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
106,740.000 13,839,908.400
DIVERSIFIED HEALTHCARE
97,816.000 431,368.560
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
64,870.000 2,044,053.700
DUKE REALTY TRUST
146,376.000 5,597,418.240
EAST GROUP
15,479.000 2,051,896.240
EASTERLY GOVERNMENT
30,983.000 666,444.330
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
54,493.000 537,845.910
TRUST INC
EPR PROPERTIES
30,068.000 1,017,501.120
EQUINIX INC
35,127.000 24,131,897.730
EQUITY COMMONWEALTH
49,142.000 1,296,365.960
EQUITY LIFESTYLE
66,860.000 3,975,495.600
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
135,960.000 8,129,048.400
ESSENTIAL PROPERTIES
39,741.000 818,267.190
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
25,902.000 6,356,609.820
EXTRA SPACE STORAGE INC
50,987.000 5,609,589.740
177/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FARMLAND PARTNERS INC
9,378.000 79,619.220
FEDERAL REALTY INVS
27,112.000 2,478,850.160
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
50,064.000 2,057,630.400
FOUR CORNERS PROPERTY
27,422.000 794,141.120
TRUST INC
FRANKLIN STREET
40,943.000 196,526.400
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
20,113.000 325,629.470
CORP
GAMING AND LEISURE
81,811.000 3,499,056.470
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
46,767.000 437,271.450
GETTY REALTY CORP
14,455.000 416,014.900
GLADSTONE COMMERCIAL
14,506.000 264,009.200
CORP
GLADSTONE LAND CORP
8,606.000 126,680.320
GLOBAL MEDICAL REIT INC
17,764.000 255,091.040
GLOBAL NET LEASE INC
36,138.000 618,682.560
HEALTHCARE REALTY TRUST
53,450.000 1,577,309.500
INC
HEALTHCARE TRUST OF
86,040.000 2,229,296.400
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
212,708.000 6,283,394.320
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
16,618.000 147,900.200
HIGHWOODS PROPERTIES INC
40,814.000 1,612,153.000
HOST HOTELS & RESORTS
278,384.000 4,128,434.720
INC
HUDSON PACIFIC
60,238.000 1,572,211.800
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
38,365.000 506,034.350
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
26,374.000 599,217.280
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
8,779.000 1,414,999.220
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
5,275.000 380,116.500
TRUST
INVITATION HOMES INC
222,014.000 6,418,424.740
IRON MOUNTAIN INC
113,663.000 3,442,852.270
JBG SMITH PROPERTIES
45,494.000 1,438,520.280
KILROY REALTY CORP
41,294.000 2,519,759.880
KIMCO REALTY
170,390.000 2,525,179.800
KITE REALTY GROUP TRUST
32,526.000 498,298.320
LEXINGTON REALTY TRUST
111,815.000 1,190,829.750
LIFE STORAGE INC
18,464.000 2,075,353.600
LTC PROPERTIES INC
15,851.000 602,655.020
MACK CALI
33,213.000 444,389.940
178/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDICAL PROPERTIES TRUST
208,760.000 4,277,492.400
MID AMERICA
45,175.000 5,429,131.500
MONMOUTH RE INVEST CP -
39,559.000 602,087.980
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
18,041.000 1,198,463.630
NATIONAL RETAIL
68,386.000 2,694,408.400
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
24,148.000 821,273.480
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
33,944.000 204,682.320
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
8,985.000 384,647.850
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
19,771.000 466,200.180
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
89,528.000 3,341,184.960
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,480.000 113,490.800
INC
PARAMOUNT GROUP INC
65,409.000 613,536.420
PARK HOTELS & RESORTS
92,578.000 1,681,216.480
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
51,165.000 965,483.550
PHYSICIANS REALTY TRUST
82,483.000 1,462,423.590
PIEDMONT OFFICE REALTY
49,135.000 796,478.350
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
10,278.000 137,725.200
INC
PREFERRED APARTMENT
20,886.000 169,803.180
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
293,019.000 28,475,586.420
PS BUSINESS PARKS
8,101.000 1,082,050.570
PUBLIC STORAGE
60,349.000 13,070,386.420
QTS REALTY TRUST INC
24,821.000 1,454,014.180
REALTY INCOME CORP
136,995.000 8,210,110.350
REGENCY CENTERS CORP
62,194.000 2,961,056.340
RETAIL OPPORTUNITY
45,801.000 632,053.800
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
83,451.000 751,059.000
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
5,389.000 79,056.630
REXFORD INDUSTRIAL
48,747.000 2,272,585.140
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
64,453.000 872,693.620
RPT REALTY
34,047.000 280,547.280
RYMAN HOSPITALITY
22,253.000 1,516,764.480
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
83,231.000 1,456,542.500
INC
SAFEHOLD INC
5,688.000 394,519.680
179/298
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAUL CENTERS INC
5,164.000 170,412.000
SERITAGE GROWTH
15,439.000 264,624.460
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
64,201.000 808,932.600
SIMON PROPERTY GROUP INC
129,079.000 11,673,904.760
SITE CENTERS CORP
58,448.000 603,183.360
SL GREEN
28,800.000 1,784,160.000
SPIRIT REALTY CAPITAL
40,484.000 1,633,934.240
INC
STAG INDUSTRIAL INC
58,637.000 1,776,701.100
STORE CAPITAL CORP
89,920.000 2,927,795.200
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
43,627.000 414,456.500
INC
SUN COMMUNITIES INC
38,821.000 5,446,198.090
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
84,251.000 911,595.820
INC
TANGER FACTORY OUTLET
38,629.000 424,919.000
TAUBMAN CENTERS INC
24,146.000 1,036,104.860
TERRENO REALTY CORP
26,832.000 1,508,495.040
THE MACERICH COMPANY
45,624.000 547,488.000
UDR INC
116,503.000 4,465,559.990
UMH PROPERTIES INC
16,392.000 249,486.240
UNIVERSAL HEALTH RLTY
5,301.000 363,701.610
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
44,344.000 628,797.920
URSTADT BIDDLE
13,261.000 192,019.280
PROPERTIES
VENTAS INC
148,161.000 7,234,701.630
VEREIT INC
425,102.000 3,209,520.100
VICI PROPERTIES INC
210,785.000 5,360,262.550
VORNADO REALTY TRUST
61,744.000 2,451,854.240
WASHINGTON PRIME GROUP
89,326.000 95,578.820
INC
WASHINGTON REIT
32,074.000 741,871.620
WEINGARTEN REALTY INVST
47,112.000 1,062,375.600
WELLTOWER INC
165,631.000 10,605,352.930
WHITESTONE REIT
17,850.000 150,832.500
WP CAREY INC
68,669.000 4,710,006.710
XENIA HOTELS & RESORTS
44,214.000 672,937.080
INC
アメリカ・ドル 小計 8,876,341.000 352,891,305.800
(36,704,224,715)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
54,933.000 41,089.880
ド
ASSURA PLC
1,073,000.000 771,487.000
BIG YELLOW GROUP PLC
66,496.000 716,826.880
BMO COMMERCIAL PROPERTY
305,418.000 242,807.310
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
370,888.000 1,826,623.400
180/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITAL & COUNTIES
332,032.000 495,059.710
PROPERTIES PLC
CIVITAS SOCIAL HOUSING
254,272.000 262,408.700
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
170,414.000 149,112.250
DERWENT LONDON PLC
44,029.000 1,363,137.840
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
252,342.000 185,471.370
PLC
GCP STUDENT LIVING PLC
188,665.000 265,262.990
GREAT PORTLAND ESTATES
102,217.000 664,001.630
PLC
HAMMERSON PLC
1,488,511.000 381,058.810
IMPACT HEALTHCARE REIT
120,448.000 130,083.840
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 3,927.680
LAND SECURITIES GROUP
296,106.000 2,102,352.600
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
366,593.000 823,367.870
PLC
LXI REIT PLC
198,726.000 234,099.220
NEWRIVER REIT PLC
132,864.000 111,472.890
PICTON PROPERTY INCOME
207,754.000 156,438.760
LTD
PRIMARY HEALTH
529,874.000 754,540.570
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
114,891.000 98,806.260
REGIONAL REIT LTD
160,485.000 124,215.390
SAFESTORE HOLDINGS LTD
81,673.000 607,647.120
SCHRODER REAL ESTATE
197,180.000 73,942.500
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
473,161.000 4,279,268.080
SHAFTESBURY PLC
94,508.000 540,113.220
STANDARD LIFE INVESTMENT
PROPERTY INCOME TRUST 179,591.000 101,648.500
LTD
SUPERMARKET INCOME REIT
271,782.000 288,088.920
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
148,874.000 157,062.070
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
669,960.000 1,036,428.120
UK COMMERCIAL PROPERTY
304,490.000 211,925.040
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
156,769.000 1,660,183.710
WORKSPACE GROUP PLC
49,468.000 364,579.160
イギリス・ポンド 小計 9,689,454.000 21,224,539.290
(2,934,929,293)
イスラエル・ REIT 1 LTD
74,336.000 1,185,659.200
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 74,336.000 1,185,659.200
(37,881,811)
181/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
24,237.000 965,117.340
ARTIS REAL ESTATE
27,865.000 303,449.850
INVESTMENT TRUST
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 7,088.000 77,259.200
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
8,978.000 313,960.660
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
33,163.000 1,652,180.660
CHOICE PROPERTIES REIT
64,213.000 859,169.940
COMINAR REAL ESTATE INVT
33,600.000 289,968.000
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
19,359.000 286,513.200
CT REAL ESTATE
21,298.000 323,942.580
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
28,395.000 363,456.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE
11,379.000 242,600.280
INV TRUST
FIRST CAPITAL REAL
40,668.000 599,853.000
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
12,026.000 932,496.040
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
56,274.000 787,836.000
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
25,597.000 354,006.510
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
20,738.000 360,633.820
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
6,391.000 126,861.350
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
8,583.000 138,272.130
RESIDENTIAL REIT
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
32,852.000 410,650.000
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
20,611.000 72,138.500
RIOCAN REAL ESTATE
62,564.000 1,082,357.200
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
6,629.000 76,498.660
SLATE OFFICE REIT
11,634.000 48,630.120
SMARTCENTRES REIT
27,395.000 650,631.250
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
29,495.000 385,794.600
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
17,630.000 112,303.100
REIT
WPT INDUSTRIAL REAL
16,004.000 286,951.720
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 674,666.000 12,103,531.710
(987,406,117)
182/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン
ARGOSY PROPERTY LTD
333,667.000 513,847.180
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
427,794.000 1,011,732.810
KIWI PROPERTY GROUP LTD
625,880.000 744,797.200
PRECINCT PROPERTIES
434,438.000 738,544.600
VITAL HEALTHCARE
131,744.000 395,232.000
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,953,523.000 3,404,153.790
(250,988,259)
ユーロ AEDIFICA 12,955.000 1,224,247.500
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
70,044.000 1,014,237.120
ALTAREA 1,468.000 196,124.800
BEFIMMO 9,915.000 390,155.250
CARE PROPERTY INVEST NV
10,295.000 277,450.250
CARMILA SA
19,776.000 235,334.400
COFINIMMO SA
10,631.000 1,294,855.800
COVIVIO 18,947.000 1,415,340.900
EUROCOMMERCIAL
14,563.000 223,396.420
PROPERTIES NV
GECINA SA
21,328.000 2,712,921.600
HAMBORNER REIT AG
27,972.000 249,985.760
HIBERNIA REIT PLC
268,496.000 308,770.400
ICADE 12,135.000 788,775.000
IMMOBILIARE GRANDE
22,255.000 83,011.150
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
99,351.000 800,769.060
SOCIMI SA
INTERVEST
9,580.000 216,029.000
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
171,288.000 242,543.800
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 81,699.000 1,542,885.610
LAR ESPANA REAL ESTATE
25,685.000 124,315.400
SOCIMI SA
MERCIALYS 16,204.000 113,590.040
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
132,465.000 1,050,447.450
SA
MONTEA SCA
4,073.000 373,086.800
NSI NV
6,554.000 216,609.700
RETAIL ESTATES
4,338.000 251,604.000
UNIBAIL-RODAMCO
54,573.000 3,345,324.900
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
7,759.000 178,069.050
WAREHOUSES DE PAUW
51,511.000 1,434,066.240
WERELDHAVE NV
16,192.000 187,503.360
XIOR STUDENT HOUSING NV
5,557.000 281,184.200
ユーロ 小計 1,207,609.000 20,772,634.960
(2,623,376,069)
韓国・ウォン LOTTE REIT CO LTD
34,705.000 181,507,150.000
183/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1 32,398.000 131,535,880.000
INVESTMENT
SHINHAN ALPHA REIT CO
16,057.000 114,646,980.000
LTD
韓国・ウォン 小計 83,160.000 427,690,010.000
(41,015,472)
香港・ドル CHAMPION REIT
748,070.000 3,358,834.300
LINK REIT
817,420.000 56,810,690.000
PROSPERITY REIT
519,000.000 1,281,930.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
420,000.000 1,604,400.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
600,000.000 2,238,000.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 3,104,490.000 65,293,854.300
(876,243,525)
投資証券 合計 25,663,579 44,456,065,261
(44,456,065,261)
合計 50,497,263,341
(50,497,263,341)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.15 - 72.84
投資証券 151銘柄 - 72.37
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 - 5.79 5.81
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 - 0.07 0.08
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 7.76 - 7.80
カナダ・ドル 投資証券 27銘柄 - 1.95 1.96
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 3.82 - 3.84
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.49 0.50
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.06 - 5.26
投資証券 29銘柄 - 5.17
韓国・ウォン 投資証券 3銘柄 - 0.08 0.08
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.11 - 1.85
投資証券 5銘柄 - 1.73
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,872,479,871
コール・ローン 135,854,117
株式 64,529,043,536
新株予約権証券 18,012
投資信託受益証券 402,415,524
投資証券 56,540,424
派生商品評価勘定 350,781,526
未収入金 632,499
未収配当金 16,249,633
3,974,070,847
差入委託証拠金
流動資産合計 71,338,085,989
資産合計
71,338,085,989
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 60,767
未払金 11,941,300
12,285,300
未払解約金
流動負債合計 24,287,367
負債合計 24,287,367
純資産の部
元本等
元本 53,984,941,006
剰余金
17,328,857,616
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 71,313,798,622
純資産合計 71,313,798,622
負債純資産合計 71,338,085,989
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年12月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 32,924,152,899円
本額
同期中追加設定元本額 39,419,789,246円
同期中一部解約元本額 18,359,001,139円
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元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 6,839,233,009円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 242,823,128円
ドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,580,748円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 7,723,304円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 7,351,181円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 24,800,658円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 23,634,823円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 11,053,553円
たわらノーロード 新興国株式 6,725,736,024円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 1,875,498,051円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,261,806,393円
12,011,987円
たわらノーロード バランス(堅実型)
たわらノーロード バランス(標準型) 40,245,519円
たわらノーロード バランス(積極型) 63,534,271円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 708,050円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 57,391,682円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 170,796,179円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 107,977,372円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 172,802,555円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 273,814円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 723,955円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,093,278円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 1,642,154円
たわらノーロード 全世界株式 41,677,205円
One DC 新興国株式インデックスファンド 78,181,784円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 446,123,110円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 365,824,715円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 394,205,940円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 723,162,409円
投資のソムリエ 16,578,324,094円
クルーズコントロール 911,442,491円
投資のソムリエ<DC年金> 1,141,689,937円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 341,520,207円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 16,499,373円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 38,607,534円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 579,283,143円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 6,093,660,035円
ワールドアセットバランス(基本コース) 1,171,472,526円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 2,691,361,424円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 24,702,563円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 11,703,753円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 5,517,539円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 42,359,568円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,759,290,719円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 289,230,409円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 11,577,705円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 6,128,727円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 6,273,673円
19,848,782円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 364,017,843円
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DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 179,812,110円
計 53,984,941,006円
2. 受益権の総数 53,984,941,006口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年12月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 9,464,763,333
新株予約権証券 △55,346
投資信託受益証券 69,710,025
投資証券 6,607,350
合計 9,541,025,362
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年4月21日から2020年12月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2020年12月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 6,352 - 6,354 △2
サウジアラビア・リアル 6,352 - 6,354 △2
買建 54,667,102 - 54,606,337 △60,765
アメリカ・ドル 54,667,102 - 54,606,337 △60,765
合計 54,673,454 - 54,612,691 △60,767
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2020年12月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 6,124,876,913 - 6,475,658,439 350,781,526
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合計 6,124,876,913 - 6,475,658,439 350,781,526
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2020年12月11日現在
1口当たり純資産額 1.3210円
(1万口当たり純資産額) (13,210円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2020年12月11日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
TRIP.COM GROUP LTD ADR
38,212 34.210 1,307,232.520
ル
CIA DE MINAS
16,135 12.780 206,205.300
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 5.340 129,281.400
PREF
CREDICORP LTD
5,678 162.720 923,924.160
SINA CORP
5,359 44.730 239,708.070
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
47,598 8.850 421,242.300
ADR
NETEASE INC-ADR
33,756 87.370 2,949,261.720
SOUTHERN COPPER CORP
7,203 59.170 426,201.510
TELECOM ARGENTINA SA SP
3,789 8.430 31,941.270
ADR
YPF SA ADR
4,248 5.540 23,533.920
LUKOIL SPON ADR
34,487 72.860 2,512,722.820
GAZPROM PAO ADR
485,101 5.256 2,549,690.850
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 131,927 3.870 510,557.490
GDR
SHANGHAI LUJIAZUI
54,736 0.757 41,435.150
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
80,784 4.842 391,156.120
51JOB INC ADR
2,130 73.250 156,022.500
X5 RETAIL GROUP NV GDR
11,427 39.120 447,024.240
NOVATEK PJSC GDR
7,636 170.700 1,303,465.200
BAIDU INC -SPON ADR
22,075 158.320 3,494,914.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NOVOLIPETSK STEEL GDR
12,650 27.340 345,851.000
MMC NORILSK NICKEL ADR
54,079 32.730 1,770,005.670
ROSNEFT OIL CO GDR
104,241 6.178 644,000.890
NEW ORIENTAL EDUCATION
12,351 162.470 2,006,666.970
& TECH
SEVERSTAL GDR
18,579 16.330 303,395.070
TATNEFT ADR
19,589 41.720 817,253.080
VTB BANK OJSC GDR
152,000 1.022 155,344.000
MAGNIT PJSC GDR
32,398 17.470 565,993.060
VIPSHOP HOLDINGS LTD
37,911 25.360 961,422.960
ADR
TAL EDUCATION GROUP-ADR
30,931 68.520 2,119,392.120
MAIL.RU GROUP LTD GDR
8,092 28.600 231,431.200
YANDEX NV
24,842 70.680 1,755,832.560
NOAH HOLDINGS LTD ADR
1,630 37.180 60,603.400
SBERBANK ADR
222,728 15.790 3,516,875.120
PHOSAGRO PJSC GDR
16,346 13.700 223,940.200
HUAZHU GROUP LTD ADR
13,695 47.020 643,938.900
JOYY INC-ADR
5,051 85.340 431,052.340
GDS HOLDINGS LTD ADR
7,558 90.960 687,475.680
ZAI LAB LTD ADR
5,993 111.720 669,537.960
HUYA INC ADR
4,204 20.000 84,080.000
BILIBILI INC ADR
10,488 75.710 794,046.480
NIO INC ADR
87,316 45.220 3,948,429.520
TENCENT MUSIC
32,245 18.610 600,079.450
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
5,151 97.580 502,634.580
DOUYU INTERNATIONAL
7,360 12.300 90,528.000
HOLDINGS LTD ADR
GSX TECHEDU INC ADR
6,690 64.890 434,114.100
WEIBO CORP ADR
5,182 40.810 211,477.420
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS
4,238 45.140 191,303.320
LTD ADR
KE HOLDINGS INC ADR
7,937 68.000 539,716.000
JD.COM INC ADR
70,449 81.710 5,756,387.790
XPENG INC ADR
9,310 44.800 417,088.000
LUFAX HOLDING LTD ADR
15,255 13.720 209,298.600
GLOBANT SA
3,315 178.230 590,832.450
ALIBABA GROUP HOLDING
154,667 264.870 40,966,648.290
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
9,813 13.580 133,260.540
BAOZUN INC-SPN ADR
5,357 35.870 192,155.590
PINDUODUO INC ADR
30,994 154.340 4,783,613.960
YUM CHINA HOLDINGS INC
31,979 57.360 1,834,315.440
IQIYI INC ADR
19,644 21.780 427,846.320
POLYUS PJSC GDR
5,920 98.100 580,752.000
HUTCHISON CHINA
6,428 28.770 184,933.560
MEDITECH LTD ADR
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
34,685 28.120 975,342.200
ADR
BEIGENE LTD ADR
3,603 227.950 821,303.850
アメリカ・ドル 小計 2,369,385 101,245,720.180
(10,530,567,356)
アラブ首長国
ABU DHABI ISLAMIC BANK
51,011 4.750 242,302.250
連邦・ディル
PJSC
ハム
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
128,376 4.660 598,232.160
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
143,953 17.260 2,484,628.780
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
246,262 6.190 1,524,361.780
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
230,323 13.220 3,044,870.060
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
300,971 3.590 1,080,485.890
ALDAR PROPERTIES PJSC
300,433 3.220 967,394.260
EMIRATES NBD BANK PJSC
214,843 10.900 2,341,788.700
EMAAR MALLS PJSC
267,919 1.880 503,687.720
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,884,091 12,787,751.600
(362,660,635)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポ
21,578 16.835 363,265.630
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 21,578 363,265.630
(50,232,371)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
233,224 2,007.000 468,080,568.000
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
47,274 399.300 18,876,508.200
LTD
ASIAN PAINTS LTD
30,907 2,526.050 78,072,627.350
EICHER MOTORS LTD
9,713 2,492.650 24,211,109.450
GRASIM INDUSTRIES LTD
22,335 909.500 20,313,682.500
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
65,338 736.150 48,098,568.700
SHREE CEMENT LTD
646 23,758.100 15,347,732.600
ICICI BANK LTD
429,749 506.950 217,861,255.550
HINDUSTAN PETROLEUM
61,815 215.550 13,324,223.250
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
155,751 269.550 41,982,682.050
CONTAINER CORP OF INDIA
10,379 402.250 4,174,952.750
LTD
TATA STEEL LTD
55,594 610.100 33,917,899.400
TATA MOTORS LTD
155,736 177.600 27,658,713.600
JSW STEEL LTD
60,652 362.300 21,974,219.600
TATA CONSUMER PRODUCTS
48,959 579.900 28,391,324.100
LTD
BRITANNIA INDUSTRIES
8,437 3,739.750 31,552,270.750
LTD
NESTLE INDIA LTD
2,592 18,352.700 47,570,198.400
GAIL INDIA LTD
131,540 120.050 15,791,377.000
192/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
44,644 1,903.300 84,970,925.200
VEDANTA LTD
140,074 144.100 20,184,663.400
AXIS BANK LTD
192,838 627.050 120,919,067.900
TITAN COMPANY LTD
26,452 1,424.200 37,672,938.400
OIL & NATURAL GAS CORP
243,067 91.650 22,277,090.550
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
8,923 1,585.350 14,146,078.050
LTD
LUPIN LTD
21,479 943.100 20,256,844.900
ACC LTD
6,480 1,632.650 10,579,572.000
BAJAJ FINANCE LTD
22,117 4,794.800 106,046,591.600
HOUSING DEVELOPMENT
138,563 2,289.100 317,184,563.300
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
81,373 212.500 17,291,762.500
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
278,818 1,167.750 325,589,719.500
WIPRO LTD
97,668 355.900 34,760,041.200
MRF LTD
153 77,615.200 11,875,125.600
INDIAN OIL CORP LTD
189,644 92.450 17,532,587.800
HINDUSTAN UNILEVER LTD
69,060 2,350.450 162,322,077.000
TRENT LTD
15,124 676.950 10,238,191.800
APOLLO HOSPITALS
7,095 2,393.050 16,978,689.750
ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
91,632 866.750 79,422,036.000
DABUR INDIA LTD
48,710 514.400 25,056,424.000
HERO MOTOCORP LTD
9,890 3,194.300 31,591,627.000
BALKRISHNA INDUSTRIES
7,063 1,658.200 11,711,866.600
LTD
DR REDDYS LABORATORIES
10,011 5,053.100 50,586,584.100
LTD
IPCA LABORATORIES LTD
5,743 2,222.100 12,761,520.300
BHARTI AIRTEL LTD
107,967 505.150 54,539,530.050
UNITED SPIRITS LTD
28,072 593.000 16,646,696.000
SUN PHARMACEUTICAL
74,317 565.200 42,003,968.400
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
10,580 3,732.250 39,487,205.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
11,096 7,736.000 85,838,656.000
AUROBINDO PHARMA LTD
20,977 899.000 18,858,323.000
HAVELLS INDIA LTD
19,287 827.400 15,958,063.800
INDRAPRASTHA GAS LTD
21,427 481.700 10,321,385.900
BIOCON LTD
31,427 453.950 14,266,286.650
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
91,528 154.650 14,154,805.200
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
15,879 1,049.750 16,668,980.250
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
50,647 254.900 12,909,920.300
CIPLA LTD/INDIA
32,099 762.750 24,483,512.250
LARSEN & TOUBRO LTD
50,352 1,190.350 59,936,503.200
ULTRATECH CEMENT LTD
9,836 4,964.300 48,828,854.800
193/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TATA CONSULTANCY
75,288 2,784.300 209,624,378.400
SERVICES LTD
NTPC LTD
335,605 97.150 32,604,025.750
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,024 1,454.000 7,304,896.000
YES BANK LTD
656,596 20.450 13,427,388.200
AMBUJA CEMENTS LTD
53,675 248.300 13,327,502.500
BHARAT FORGE LTD
15,849 539.200 8,545,780.800
HINDALCO INDUSTRIES LTD
126,711 242.700 30,752,759.700
ITC LTD
258,174 212.700 54,913,609.800
PIDILITE INDUSTRIES LTD
12,329 1,651.350 20,359,494.150
UNITED PHOSPHORUS LTD
44,677 438.450 19,588,630.650
TORRENT PHARMACEUTICALS
5,000 2,651.700 13,258,500.000
LTD
SIEMENS INDIA LTD
7,709 1,537.000 11,848,733.000
INFO EDGE INDIA LTD
5,790 4,591.150 26,582,758.500
GODREJ CONSUMER
29,323 728.550 21,363,271.650
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
50,121 927.300 46,477,203.300
MARICO LTD
45,534 404.150 18,402,566.100
PAGE INDUSTRIES LTD
378 24,351.850 9,204,999.300
DLF LTD
60,379 217.900 13,156,584.100
POWER GRID CORP OF
165,263 192.750 31,854,443.250
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
47,352 471.000 22,302,792.000
ECONOMIC ZONE
REC LTD
43,697 131.950 5,765,819.150
BAJAJ FINSERV LTD
3,437 9,028.850 31,032,157.450
BAJAJ AUTO LTD
6,504 3,290.850 21,403,688.400
JUBILANT FOODWORKS LTD
7,218 2,578.150 18,609,086.700
MUTHOOT FINANCE LTD
9,841 1,184.700 11,658,632.700
COAL INDIA LTD
99,458 134.850 13,411,911.300
BHARTI INFRATEL LTD
14,070 245.750 3,457,702.500
PI INDUSTRIES LTD
6,738 2,317.100 15,612,619.800
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 158.250 369,197.250
PAID
LARSEN & TOUBRO
4,126 3,251.400 13,415,276.400
INFOTECH LTD
ADANI GREEN ENERGY LTD
31,348 1,036.700 32,498,471.600
HDFC LIFE INSURANCE CO
60,955 659.450 40,196,774.750
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT
3,364 2,839.150 9,550,900.600
CO LTD
BANDHAN BANK LTD
64,957 414.900 26,950,659.300
BERGER PAINTS INDIA LTD
21,333 679.550 14,496,840.150
AVENUE SUPERMARTS LTD
13,389 2,622.050 35,106,627.450
ICICI LOMBARD GENERAL
15,064 1,449.750 21,839,034.000
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
24,802 496.550 12,315,433.100
INSURANCE CO LTD
194/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERGLOBE AVIATION LTD
8,500 1,736.350 14,758,975.000
SBI LIFE INSURANCE CO
35,097 856.050 30,044,786.850
LTD
インド・ルピー 小計 6,339,761 4,191,454,104.100
(5,951,864,828)
インドネシ
BARITO PACIFIC TBK PT
2,412,200 1,195.000 2,882,579,000.000
ア・ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
157,401 26,025.000 4,096,361,025.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
352,900 6,975.000 2,461,477,500.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
546,400 7,550.000 4,125,320,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,611,200 5,825.000 9,385,240,000.000
TBK
TELKOM INDONESIA
3,919,200 3,260.000 12,776,592,000.000
PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
647,000 6,300.000 4,076,100,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,400 44,275.000 1,434,510,000.000
INDOCEMENT TUNGGAL
148,500 14,525.000 2,156,962,500.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
249,400 11,075.000 2,762,105,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
1,604,100 6,800.000 10,907,880,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
4,693,000 4,330.000 20,320,690,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
822,200 1,670.000 1,373,074,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
688,900 6,600.000 4,546,740,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,720,100 1,480.000 2,545,748,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
273,500 11,700.000 3,199,950,000.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
784,200 32,875.000 25,780,575,000.000
PT
ADARO ENERGY PT
934,100 1,545.000 1,443,184,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 9,950.000 1,641,750,000.000
MAKMUR TBK PT
ACE HARDWARE INDONESIA
304,300 1,680.000 511,224,000.000
TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
1,459,800 1,010.000 1,474,398,000.000
TBK PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK
642,800 1,940.000 1,247,032,000.000
PT
インドネシア・ルピア 小計 24,168,601 121,149,492,525.000
(884,391,295)
オフショア・
EVE ENERGY CO LTD
9,032 66.020 596,292.640
人民元
WUS PRINTED CIRCUIT
5,400 19.520 105,408.000
KUNSHAN CO LTD
195/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACCELINK TECHNOLOGIES
5,800 30.890 179,162.000
CO LTD
BEIJING THUNISOFT CORP
6,400 25.900 165,760.000
LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 63.320 189,960.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 14.880 178,560.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
3,500 79.000 276,500.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
29,340 21.400 627,876.000
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 9.870 160,881.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 14.900 284,590.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 44.120 176,480.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 139.090 166,908.000
CONSULTING CO LTD
JOYOUNG CO LTD
5,100 32.450 165,495.000
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 23.880 179,100.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
1,600 378.000 604,800.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 10,530 22.200 233,766.000
LTD
YIFAN PHARMACEUTICAL CO
6,600 21.290 140,514.000
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA
12,200 67.510 823,622.000
CO LTD
SHENZHEN KAIFA
5,900 20.460 120,714.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
19,100 28.710 548,361.000
CO LTD
HUBEI BIOCAUSE
23,800 5.080 120,904.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SUOFEIYA HOME
6,600 26.070 172,062.000
COLLECTION CO LTD
BEIJING ORIENTAL YUHONG
WATERPROOF TECHNOLOGY
18,150 35.110 637,246.500
CO LTD
GEM CO LTD
29,100 5.140 149,574.000
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 34.030 234,807.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY
18,600 7.720 143,592.000
HUATONG GROUP CO LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
13,800 56.380 778,044.000
LTD
196/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WUHAN GUIDE INFRARED CO
6,120 37.840 231,580.800
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 40.560 239,466.240
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
18,200 33.330 606,606.000
SHIJIAZHUANG YILING
1,900 24.480 46,512.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
AVIC JONHON OPTRONIC
8,500 64.600 549,100.000
TECHNOLOGY CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 28.400 187,440.000
DEVELOPMENT CO LTD
CHINA NATIONAL ACCORD
3,900 52.800 205,920.000
MEDICINES CORP LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 48.420 164,628.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
2,100 37.550 78,855.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 19.540 29,310.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
25,600 19.250 492,800.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
12,000 59.800 717,600.000
LTD
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY
8,400 23.760 199,584.000
GROUP CO LTD
VENUSTECH GROUP INC
1,000 28.700 28,700.000
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
16,700 75.000 1,252,500.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 6,400 142.300 910,720.000
LTD
GLODON CO LTD
2,300 67.700 155,710.000
ADDSINO CO LTD
10,200 22.880 233,376.000
CHINA GREATWALL
11,200 14.630 163,856.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 5.230 164,222.000
NAVINFO CO LTD
34,300 15.370 527,191.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 7.270 103,961.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,730 16.340 44,608.200
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
SICHUAN KELUN
2,600 20.470 53,222.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 42.270 329,706.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO
25,900 25.280 654,752.000
CHEMICAL CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL &
6,000 26.120 156,720.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
197/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIGROUP GUOXIN
3,200 113.080 361,856.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 28.100 100,317.000
LTD
JILIN AODONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 14,900 16.920 252,108.000
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT
12,700 11.480 145,796.000
CO LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 14.830 127,538.000
SHANXI TAIGANG
50,000 3.680 184,000.000
STAINLESS STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
18,280 68.450 1,251,266.000
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
13,900 34.450 478,855.000
GROUP CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 28.950 199,755.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 5.500 210,100.000
MACHINERY CO LTD
CHENGDU KANGHONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,300 41.100 53,430.000
LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 42.050 206,045.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP
15,300 11.440 175,032.000
INC CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 9.640 202,440.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 28.670 215,025.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 35.900 179,500.000
SERVICES GROUP CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 28.440 187,704.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
6,600 190.700 1,258,620.000
SHENZHEN INOVANCE
7,400 84.150 622,710.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 9.150 136,792.500
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 9.630 170,451.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
17,800 23.700 421,860.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 18.020 107,038.800
DEVELOPMENT CO LTD
198/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
3,800 33.520 127,376.000
CO LTD
RISESUN REAL ESTATE
16,000 7.050 112,800.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 139.090 292,089.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP
36,480 5.490 200,275.200
CO LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA
14,300 12.510 178,893.000
CO LTD
LUXSHARE PRECISION
38,054 51.800 1,971,197.200
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO
27,500 7.810 214,775.000
LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
100,400 10.480 1,052,192.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 24.460 486,754.000
ZHEJIANG DAHUA
29,400 21.010 617,694.000
TECHNOLOGY CO LTD
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 9.040 34,352.000
IFLYTEK CO LTD
19,300 38.000 733,400.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.260 236,622.000
GOERTEK INC
21,600 39.200 846,720.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 8.700 185,310.000
LTD
BEIJING ORIGINWATER
57,500 8.040 462,300.000
TECHNOLOGY CO LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
35,400 35.010 1,239,354.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
14,600 33.100 483,260.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 6.830 323,742.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES
28,300 8.230 232,909.000
CO LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 6.800 255,680.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
12,200 22.590 275,598.000
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 9.370 212,699.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT &
18,200 46.700 849,940.000
DEVELOPMENT CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
7,200 103.530 745,416.000
LTD
AVIC XI'AN AIRCRAFT
10,700 30.250 323,675.000
INDUTRY GROUP
EAST MONEY INFORMATION
43,240 26.730 1,155,805.200
CO LTD
199/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JIANGSU YANGHE BREWERY
6,800 200.500 1,363,400.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
20,000 267.670 5,353,400.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 7.870 163,696.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
86,600 8.680 751,688.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
219,300 5.180 1,135,974.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE
64,100 13.740 880,734.000
HOLDINGS CO LTD
GREE ELECTRIC
APPLIANCES INC OF 16,600 62.830 1,042,978.000
ZHUHAI
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 50,700 45.000 2,281,500.000
LTD
GUOSEN SECURITIES CO
17,000 13.280 225,760.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
84,900 18.650 1,583,385.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
30,280 19.120 578,953.600
CO LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
189,900 5.150 977,985.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
47,900 28.580 1,368,982.000
ZTE CORP
35,300 32.840 1,159,252.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 9.830 280,155.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
61,100 16.100 983,710.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 43.640 183,288.000
GROUP INC
GF SECURITIES CO LTD
62,300 16.150 1,006,145.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 11.990 252,989.000
LTD
BYD CO LTD
8,400 169.520 1,423,968.000
GUANGDONG LY
INTELLIGENT
34,100 14.120 481,492.000
MANUFACTURING CO LTD
LOMON BILLIONS GROUP CO
11,000 33.680 370,480.000
LTD
NANJI E-COMMERCE CO LTD
12,900 15.740 203,046.000
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 58.840 170,636.000
APELOA PHARMACEUTICAL
8,000 23.000 184,000.000
CO LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
1,200 168.700 202,440.000
CO LTD
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 17.600 63,360.000
TECHNOLOGY CO LTD
200/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUNAN VALIN STEEL CO
49,400 5.200 256,880.000
LTD
PERFECT WORLD CO
5,550 27.000 149,850.000
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
1,200 229.610 275,532.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 12.420 193,752.000
LTD
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 29.650 195,690.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 71.450 42,870.000
NINESTAR CORP
5,700 29.940 170,658.000
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 17.470 122,639.400
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 4.060 137,228.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 17.280 207,360.000
LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
4,200 64.700 271,740.000
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS
1,600 96.960 155,136.000
CO LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
500 277.530 138,765.000
TIANJIN CO LTD
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 12.300 185,730.000
LTD
TOPSEC TECHNOLOGIES
5,300 21.000 111,300.000
GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
17,200 78.940 1,357,768.000
FIRST CAPITAL
23,600 10.120 238,832.000
SECURITIES CO LTD
SHANDONG SINOCERA
FUNCTIONAL MATERIAL CO 6,500 42.670 277,355.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
107,990 7.980 861,760.200
360 SECURITY TECHNOLOGY
49,300 16.760 826,268.000
INC
CSC FINANCIAL CO LTD
13,600 43.000 584,800.000
AVIC SHENYANG AIRCRAFT
5,000 60.890 304,450.000
CO LTD
SHANGHAI PUTAILAI NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO
2,100 100.070 210,147.000
LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
39,400 24.540 966,876.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 72.600 225,060.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 15.170 341,325.000
LTD
201/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 44.830 233,116.000
GROUP CO LTD
YEALINK NETWORK
3,150 72.200 227,430.000
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
3,300 109.500 361,350.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY
2,700 108.510 292,977.000
CO LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 73.890 229,059.000
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 125.280 263,088.000
JIANGSU CHANGSHU RURAL
23,600 7.190 169,684.000
COMMERCIAL BANK CO LTD
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 56.240 242,956.800
CO LTD
HEILONGJIANG
9,500 17.030 161,785.000
AGRICULTURE CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO
3,000 51.950 155,850.000
LTD
C&S PAPER CO LTD
7,800 21.140 164,892.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 106.890 89,787.600
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 67.900 183,330.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU WONDFO
1,600 74.250 118,800.000
BIOTECH CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO
1,330 69.250 92,102.500
LTD
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 130.280 169,364.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 79.900 239,700.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 4,700 150.210 705,987.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 12.690 161,163.000
LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 11.080 299,160.000
GUANGZHOU KINGMED
DIAGNOSTICS GROUP CO 1,900 100.200 190,380.000
LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 12.560 123,088.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
14,400 13.430 193,392.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 4,300 351.530 1,511,579.000
LTD
OFFCN EDUCATION
5,300 38.480 203,944.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 11.930 184,915.000
202/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANGFOR TECHNOLOGIES
1,100 210.000 231,000.000
INC
OVCTEK CHINA INC
2,900 76.060 220,574.000
SG MICRO CORP
600 282.000 169,200.000
CONTEMPORARY AMPEREX
12,400 264.820 3,283,768.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR BEIJING 2,440 209.900 512,156.000
INC
WUXI APPTEC CO LTD
11,660 109.660 1,278,635.600
WINGTECH TECHNOLOGY CO
8,400 104.590 878,556.000
LTD
MAXSCEND
1,000 558.000 558,000.000
MICROELECTRONICS CO LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
3,700 232.410 859,917.000
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 2.270 185,459.000
LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 166.160 149,544.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH
60,900 5.700 347,130.000
SPEED RAILWAY CO LTD
PETROCHINA CO LTD
110,900 4.190 464,671.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
211,800 5.060 1,071,708.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 3.230 886,312.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.220 270,480.000
CHINA PETROLEUM &
42,100 4.060 170,926.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 40.530 405,300.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
15,500 18.540 287,370.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
108,200 44.280 4,791,096.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
58,500 87.680 5,129,280.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
87,800 20.280 1,780,584.000
SHANGHAI PUDONG
118,800 9.820 1,166,616.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 5.300 732,460.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
46,600 23.760 1,107,216.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
6,300 1,832.900 11,547,270.000
BANK OF COMMUNICATIONS
137,200 4.580 628,376.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
71,900 29.160 2,096,604.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
40,700 37.350 1,520,145.000
GROUP CO LTD
203/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 4.470 171,201.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
88,100 19.950 1,757,595.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
97,700 6.810 665,337.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
141,600 4.060 574,896.000
CO LTD
CHINA STATE
CONSTRUCTION
200,300 5.140 1,029,542.000
ENGINEERING CORP LTD
CHINA SHIPBUILDING
210,500 4.200 884,100.000
INDUSTRY CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
66,100 12.750 842,775.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
112,900 6.310 712,399.000
INNER MONGOLIA YILI
28,300 39.430 1,115,869.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
166,300 4.950 823,185.000
CHINA UNITED NETWORK
185,100 4.700 869,970.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
145,400 6.160 895,664.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
21,900 52.910 1,158,729.000
LTD
CHINA MERCHANTS
33,500 22.730 761,455.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
7,800 4.740 36,972.000
INTERNATIONAL INC
POLY DEVELOPMENTS AND
73,200 16.210 1,186,572.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
181,300 5.490 995,337.000
JIANGSU HENGRUI
28,160 89.000 2,506,240.000
MEDICINE CO LTD
CHINA NORTHERN RARE
EARTH GROUP HIGH-TECH
49,000 12.450 610,050.000
CO LTD
CHINA RAILWAY
118,900 8.300 986,870.000
CONSTRUCTION CORP LTD
HUATAI SECURITIES CO
46,100 18.590 856,999.000
LTD
CHINA COMMUNICATIONS
21,000 7.580 159,180.000
CONSTRUCTION CO LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
171,600 5.460 936,936.000
NEW CHINA LIFE
18,200 59.680 1,086,176.000
INSURANCE CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
37,900 26.200 992,980.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
39,300 30.850 1,212,405.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
18,100 6.580 119,098.000
CORP
204/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 16,300 54.840 893,892.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 14.080 149,248.000
SANAN OPTOELECTRONICS
22,100 27.350 604,435.000
CO LTD
WANHUA CHEMICAL GROUP
14,000 82.120 1,149,680.000
CO LTD
CHINA FORTUNE LAND
12,870 14.070 181,080.900
DEVELOPMENT CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
162,200 8.550 1,386,810.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
58,000 8.820 511,560.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 8.600 271,760.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
37,400 22.440 839,256.000
OFFSHORE OIL
29,800 4.420 131,716.000
ENGINEERING CO LTD
CHINA TOURISM GROUP
8,400 207.800 1,745,520.000
DUTY FREE CORP LTD
INNER MONGOLIA BAOTOU
694,200 1.190 826,098.000
STEEL UNION CO LTD
TSINGTAO BREWERY CO LTD
5,600 98.680 552,608.000
AVIC CAPITAL CO LTD
166,900 4.340 724,346.000
ALUMINUM CORP OF CHINA
210,400 3.800 799,520.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 7.720 219,248.000
TBEA CO LTD
26,700 8.150 217,605.000
CHINA NATIONAL CHEMICAL
31,400 5.930 186,202.000
ENGINEERING CO LTD
METALLURGICAL CORP OF
277,400 2.640 732,336.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
169,400 3.970 672,518.000
OF CHINA LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 75.000 247,500.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 30.500 210,450.000
CO LTD
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 5.150 176,645.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
8,400 29.370 246,708.000
SYSTEMS CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 16.770 248,196.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG
4,800 14.070 67,536.000
GROUP CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 9.890 234,393.000
CO LTD
205/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
27,500 19.480 535,700.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
9,300 45.050 418,965.000
LTD
BANK OF NANJING CO LTD
89,700 8.040 721,188.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 17.330 131,708.000
GROUP CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
183,300 4.380 802,854.000
ZHONGJIN GOLD CORP LTD
32,700 9.040 295,608.000
INDUSTRIAL SECURITIES
28,200 8.360 235,752.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
9,520 23.700 225,624.000
LTD
ZHEJIANG CHINT
7,600 32.370 246,012.000
ELECTRICS CO LTD
BBMG CORP
54,200 3.040 164,768.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 7.260 213,444.000
LTD
YANZHOU COAL MINING CO
18,600 10.910 202,926.000
LTD
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO
12,500 16.940 211,750.000
LTD
LIAONING CHENG DA CO
1,600 24.420 39,072.000
LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 10.190 153,043.610
LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
101,500 6.470 656,705.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
5,640 102.590 578,607.600
INC
YONYOU NETWORK
16,250 44.630 725,237.500
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 6.080 198,816.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 3.040 179,360.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 9.080 171,612.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 7.160 183,296.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 51.550 237,130.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 9.660 162,288.000
LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 4.990 196,606.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 6.790 133,084.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
3,100 245.870 762,197.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
206/298
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TONGHUA DONGBAO
9,000 13.440 120,960.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGDONG HEC
TECHNOLOGY HOLDING CO 26,600 5.370 142,842.000
LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
4,000 279.580 1,118,320.000
WINE FACTORY CO LTD
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 23.580 28,296.000
TECHNOLOGIES CO LTD
CHINA MERCHANTS ENERGY
26,300 5.730 150,699.000
SHIPPING CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 8.830 220,750.000
MART GROUP CO LTD
CHINA AEROSPACE TIMES
25,900 6.570 170,163.000
ELECTRONICS CO LTD
CHINA NATIONAL SOFTWARE
3,100 73.940 229,214.000
& SERVICE CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 7.390 167,014.000
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS
5,400 39.870 215,298.000
CORP LTD
SHANGHAI ELECTRIC POWER
12,900 7.160 92,364.000
CO LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 10.690 134,694.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 6.530 195,900.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 68.230 286,566.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
INNER MONGOLIA FIRST
19,900 9.810 195,219.000
MACHINERY GROUP CO LTD
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO
6,400 22.360 143,104.000
LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 33.990 198,161.700
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU BAIYUN
INTERNATIONAL AIRPORT
11,900 14.350 170,765.000
CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 14.630 172,634.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 27.960 125,820.000
LTD
TONGWEI CO LTD
28,100 30.900 868,290.000
SHANGHAI BAOSIGHT
1,100 64.100 70,510.000
SOFTWARE CO LTD
CHONGQING BREWERY CO
2,500 117.740 294,350.000
LTD
207/298
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 51.370 272,261.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 23.590 132,104.000
SHANDONG HUALU
HENGSHENG CHEMICAL CO 9,300 34.640 322,152.000
LTD
CHINA JUSHI CO LTD
23,400 16.680 390,312.000
JIANGSU HENGLI
9,124 98.430 898,075.320
HYDRAULIC CO LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
47,000 14.480 680,560.000
CO LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 19.000 298,300.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 119.790 203,643.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 48.760 238,924.000
LONGI GREEN ENERGY
16,900 74.100 1,252,290.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 187.320 337,176.000
SYSTEMS CO LTD
HUBEI JUMPCAN
6,800 21.820 148,376.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
32,351 10.040 324,804.040
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 14,180 190.210 2,697,177.800
LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 51.650 258,250.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON
1,200 23.590 28,308.000
ELECTRONIC CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO
5,800 49.910 289,478.000
LTD
DONGXING SECURITIES CO
13,200 12.400 163,680.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
50,600 18.010 911,306.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 4.670 278,799.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 66.380 225,692.000
CO LTD
HUAAN SECURITIES CO LTD
16,500 7.920 130,680.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
117,300 5.930 695,589.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 14.330 338,188.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
9,000 32.560 293,040.000
CO LTD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,100 149.670 164,637.000
LTD
208/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANDONG BUCHANG
2,000 25.960 51,920.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
SHENZHEN GOODIX
1,200 158.690 190,428.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
39,200 12.300 482,160.000
CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
43,300 14.050 608,365.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP
500 243.190 121,595.000
TOLY BREAD CO LTD
3,600 60.470 217,692.000
YIFENG PHARMACY CHAIN
2,200 96.500 212,300.000
CO LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 103.850 305,319.000
MACHINERY CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
69,300 11.030 764,379.000
LTD/CHINA
SPRING AIRLINES CO LTD
12,500 50.720 634,000.000
EVERBRIGHT SECURITIES
16,000 18.320 293,120.000
CO LTD
DAWNING INFORMATION
4,100 32.950 135,095.000
INDUSTRY CO LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
6,300 82.860 522,018.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
29,200 6.350 185,420.000
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
3,700 35.100 129,870.000
LTD
オフショア・人民元 小計 11,565,684 190,269,263.450
(3,030,989,367)
カタール・リ
QATAR NATIONAL BANK
372,921 18.090 6,746,140.890
アル
COMMERCIAL BANK OF
132,693 4.250 563,945.250
QATAR QSC
OOREDOO QSC
68,912 7.100 489,275.200
QATAR FUEL QSC
48,014 18.700 897,861.800
QATAR ELECTRICITY &
38,453 18.360 705,997.080
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
51,028 9.030 460,782.840
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
163,176 10.640 1,736,192.640
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
98,974 17.000 1,682,558.000
QATAR GAS TRANSPORT CO
141,030 3.260 459,757.800
LTD
MASRAF AL RAYAN
321,573 4.445 1,429,391.980
BARWA REAL ESTATE CO
210,374 3.426 720,741.320
MESAIEED PETROCHEMICAL
315,368 2.060 649,658.080
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,962,516 16,542,302.880
(468,974,287)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
336,619 0.678 228,227.680
ディナール KSCP
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO 160,726 0.608 97,721.400
KSC
GULF BANK KSCP
142,660 0.218 31,099.880
NATIONAL BANK OF KUWAIT
514,747 0.846 435,475.960
SAKP
AGILITY PUBLIC
99,414 0.678 67,402.690
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
50,277 0.671 33,735.860
BOUBYAN BANK KSCP
73,893 0.573 42,340.680
クウェート・ディナール 小計 1,378,336 936,004.150
(319,402,056)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
33,828 24,010.000 812,210,280.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
267,551 2,305.000 616,705,055.000
BANCOLOMBIA SA
24,862 31,720.000 788,622,640.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
41,061 32,500.000 1,334,482,500.000
GRUPO DE INVERSIONES
22,820 24,100.000 549,962,000.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 390,122 4,101,982,475.000
(124,700,267)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
24,558 61.800 1,517,684.400
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
4,471 173.600 776,165.600
CO FOR COOPERATIVE
4,155 80.000 332,400.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
27,620 29.100 803,742.000
SAUDI BRITISH BANK
64,702 25.000 1,617,550.000
AL RAJHI BANK
101,442 73.600 7,466,131.200
ARAB NATIONAL BANK
43,653 20.120 878,298.360
BANK ALBILAD
28,593 27.200 777,729.600
BANK AL-JAZIRA
35,440 13.800 489,072.000
BANQUE SAUDI FRANSI
52,495 32.000 1,679,840.000
RIYAD BANK
116,167 20.300 2,358,190.100
SAMBA FINANCIAL GROUP
85,091 30.100 2,561,239.100
SAUDI TELECOM CO
50,163 105.800 5,307,245.400
SAUDI ARABIAN
18,151 82.000 1,488,382.000
FERTILIZER CO
SAUDI BASIC INDUSTRIES
71,654 97.000 6,950,438.000
CORP
SAUDI CEMENT CO
6,477 58.300 377,609.100
SAUDI ELECTRICITY CO
74,750 21.480 1,605,630.000
SAUDI INDUSTRIAL
15,467 27.600 426,889.200
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
18,780 42.750 802,845.000
NATIONAL
22,528 13.800 310,886.400
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
23,092 54.700 1,263,132.400
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 9.620 272,351.820
210/298
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAHARA INTERNATIONAL
31,742 17.140 544,057.880
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
11,829 61.900 732,215.100
CO
SAUDI KAYAN
58,284 13.420 782,171.280
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
29,487 8.840 260,665.080
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
10,717 14.500 155,396.500
PETROCHEMICAL CO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
28,039 13.580 380,769.620
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 6,116 121.200 741,259.200
CO
ALINMA BANK
87,910 16.480 1,448,756.800
ABDULLAH AL OTHAIM
2,636 121.400 320,010.400
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
32,160 41.900 1,347,504.000
SAUDI AIRLINES CATERING
3,088 78.700 243,025.600
CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
182,063 35.500 6,463,236.500
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 2,754 109.600 301,838.400
CO
NATIONAL COMMERCIAL
116,633 42.450 4,951,070.850
BANK
サウジアラビア・リアル 小計 1,521,218 58,735,428.890
(1,631,670,215)
BANGKOK BANK PCL
37,300 133.000 4,960,900.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
77,800 38.000 2,956,400.000
KRUNG THAI BANK PCL
404,800 11.900 4,817,120.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL
83,400 56.750 4,732,950.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK
68,000 91.500 6,222,000.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
1,324,055 3.400 4,501,787.000
KASIKORNBANK PCL NVDR
44,200 121.500 5,370,300.000
ELECTRICITY GENERATING
25,500 212.000 5,406,000.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
201,700 56.500 11,396,050.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
280,400 28.500 7,991,400.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
100,900 189.000 19,070,100.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
562,920 14.500 8,162,340.000
PCL-NVDR
211/298
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DELTA ELECTRONICS THAI
24,300 343.000 8,334,900.000
PCL NVDR
PTT PCL
903,300 43.000 38,841,900.000
THAI UNION GROUP PCL-
320,300 14.700 4,708,410.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
65,600 53.500 3,509,600.000
LAND AND HOUSES PCL
808,900 8.500 6,875,650.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
66,550 395.000 26,287,250.000
AIRPORTS OF THAILAND
367,600 68.000 24,996,800.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
113,100 121.000 13,685,100.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL
173,500 56.250 9,759,375.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
737,200 22.100 16,292,120.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
30,300 126.500 3,832,950.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
207,910 28.000 5,821,480.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
121,100 55.500 6,721,050.000
CP ALL PCL NVDR
442,700 61.750 27,336,725.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
791,900 10.400 8,235,760.000
PTT EXPLORATION &
99,345 103.000 10,232,535.000
PRODUCTION PCL NVDR
TOTAL ACCESS
29,200 38.000 1,109,600.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
123,422 35.250 4,350,625.500
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
165,508 59.750 9,889,103.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
138,400 48.250 6,677,800.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
613,600 9.200 5,645,120.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
56,600 52.250 2,957,350.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
207,700 36.000 7,477,200.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
96,600 39.750 3,839,850.000
BANGKOK COMMERCIAL
ASSET MANAGEMENT PCL 105,300 21.900 2,306,070.000
NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
455,600 5.000 2,278,000.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
165,233 35.000 5,783,155.000
NVDR
SRISAWAD POWER 1979 PCL
56,800 61.500 3,493,200.000
NVDR
212/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRI TRANG GLOVES
31,100 71.750 2,231,425.000
THAILAND PCL NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
61,100 55.750 3,406,325.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 71.500 3,510,650.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 10,839,843 366,014,425.500
(1,266,409,912)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
4,964 630.000 3,127,320.000
ナ
CEZ 13,979 470.000 6,570,130.000
MONETA MONEY BANK AS
51,527 66.200 3,411,087.400
チェコ・コルナ 小計 70,470 13,108,537.400
(62,920,980)
BANCO SANTANDER CHILE
5,676,246 35.400 200,939,108.400
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
4,875 27,600.000 134,550,000.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
3,588,385 73.010 261,987,988.850
EMPRESAS CMPC SA
99,224 1,720.000 170,665,280.000
EMPRESAS COPEC SA
30,491 6,512.500 198,572,637.500
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,581 5,616.000 59,422,896.000
SA
ENEL AMERICAS SA
2,942,250 114.690 337,446,652.500
COLBUN SA
580,423 124.650 72,349,726.950
EMBOTELLADORA ANDINA SA
20,026 1,750.000 35,045,500.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,561 34,280.000 327,751,080.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
71,676 2,506.000 179,620,056.000
CENCOSUD SA
93,545 1,295.000 121,140,775.000
CENCOSUD SHOPPING SA
29,231 1,242.300 36,313,671.300
ENEL CHILE SA
2,756,140 54.700 150,760,858.000
チリ・ペソ 小計 15,912,654 2,286,566,230.500
(323,320,465)
AKBANK TAS
209,652 6.260 1,312,421.520
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
44,898 17.630 791,551.740
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
134,255 13.420 1,801,702.100
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 123.900 578,365.200
KOC HOLDING AS
53,770 18.800 1,010,876.000
TURK SISE VE CAM
90,000 7.160 644,400.000
FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
44,206 12.210 539,755.260
TURKCELL ILETISIM
89,787 15.320 1,375,536.840
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
209,164 9.500 1,987,058.000
AS
TURKIYE IS BANKASI
161,663 6.520 1,054,042.760
TUPRAS TURKIYE PETROL
14,186 97.650 1,385,262.900
RAFINE
213/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YAPI VE KREDI BANKASI
239,230 2.940 703,336.200
AS
HACI OMER SABANCI
104,770 10.450 1,094,846.500
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
33,169 69.050 2,290,319.450
AS
トルコ・リラ 小計 1,433,418 16,569,474.470
(218,385,674)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
10,285 7,580.000 77,960,300.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
30,703 2,106.000 64,660,518.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
18,961 12,960.000 245,734,560.000
ハンガリー・フォリント 小計 59,949 388,355,378.000
(138,604,034)
パキスタン・
MCB BANK LTD
12,400 181.970 2,256,428.000
ルピー
OIL & GAS DEVELOPMENT
21,868 101.830 2,226,818.440
CO LTD
HABIB BANK LTD
19,300 132.320 2,553,776.000
パキスタン・ルピー 小計 53,568 7,037,022.440
(4,574,065)
フィリピン・
AYALA LAND INC
713,900 40.050 28,591,695.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
134,530 45.950 6,181,653.500
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
117,170 83.000 9,725,110.000
ISLAND
AYALA CORP
25,073 840.000 21,061,320.000
GLOBE TELECOM INC
3,330 2,042.000 6,799,860.000
INTERNATIONAL CONTAINER
95,990 123.200 11,825,968.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
269,770 68.550 18,492,733.500
JOLLIBEE FOODS CORP
32,590 207.800 6,772,202.000
METROPOLITAN BANK &
148,275 50.400 7,473,060.000
TRUST
BDO UNIBANK INC
157,283 108.300 17,033,748.900
MEGAWORLD CORP
879,000 3.940 3,463,260.000
PLDT INC
5,550 1,330.000 7,381,500.000
SM PRIME HOLDINGS INC
864,975 38.400 33,215,040.000
UNIVERSAL ROBINA CORP
63,430 148.000 9,387,640.000
SM INVESTMENTS CORP
20,738 1,050.000 21,774,900.000
METRO PACIFIC
901,900 4.330 3,905,227.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
95,700 27.350 2,617,395.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
17,710 295.400 5,231,534.000
PUREGOLD PRICE CLUB INC
67,600 42.450 2,869,620.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 656.500 4,333,556.500
フィリピン・ペソ 小計 4,621,115 228,137,023.400
(492,775,971)
214/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジル・レ
BRF SA
53,392 22.110 1,180,497.120
アル
VALE SA
300,121 85.000 25,510,285.000
CIA PARANAENSE DE
7,900 69.650 550,235.000
ENERGIA
RAIA DROGASIL SA
94,000 24.590 2,311,460.000
CENTRAIS ELETRICAS
30,750 36.890 1,134,367.500
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
19,700 36.620 721,414.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
61,200 37.830 2,315,196.000
ITAUSA SA
336,960 11.500 3,875,040.000
LOJAS AMERICANAS SA
65,274 24.980 1,630,544.520
GERDAU SA
76,130 23.000 1,750,990.000
CIA BRASILEIRA DE
15,406 71.690 1,104,456.140
DISTRIBUICAO
PETROLEO BRASILEIRO SA
287,910 28.250 8,133,457.500
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
60,600 21.390 1,296,234.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
396,012 27.820 11,017,053.840
CCR SA
93,220 13.620 1,269,656.400
WEG SA
71,072 71.000 5,046,112.000
BANCO BRADESCO SA PREF
381,585 26.790 10,222,662.150
BANCO BRADESCO SA
87,225 23.720 2,068,977.000
CIA SIDERURGICA
63,006 28.530 1,797,561.180
NACIONAL SA
BRADESPAR SA
13,400 64.280 861,352.000
SUZANO SA
64,675 50.550 3,269,321.250
CPFL ENERGIA SA
16,900 30.810 520,689.000
ITAU UNIBANCO HOLDING
385,747 31.550 12,170,317.850
SA
B2W CIA DIGITAL
19,700 81.500 1,605,550.000
ENGIE BRASIL SA
14,887 43.320 644,904.840
ALPARGATAS SA
9,600 40.170 385,632.000
LOCALIZA RENT A CAR
51,989 63.530 3,302,861.170
LOJAS RENNER SA
69,437 43.810 3,042,034.970
ULTRAPAR PARTICIPACOES
57,104 22.880 1,306,539.520
SA
COSAN SA
10,700 71.350 763,445.000
TOTVS SA
27,900 26.080 727,632.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
70,200 21.670 1,521,234.000
JBS SA
95,300 22.280 2,123,284.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
93,069 13.240 1,232,233.560
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 30,198 46.110 1,392,429.780
PAULO
215/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
29,940 25.950 776,943.000
IMOBILIARIOS SA
HYPERA SA
25,400 32.150 816,610.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
163,316 58.210 9,506,624.360
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
246,500 23.400 5,768,100.000
TELEFONICA BRASIL SA
33,428 45.530 1,521,976.840
VIA VAREJO S/A
110,800 17.020 1,885,816.000
BB SEGURIDADE
50,100 29.470 1,476,447.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
41,800 75.050 3,137,090.000
PARTICIPACOES SA
HAPVIDA PARTICIPACOES E
99,000 15.260 1,510,740.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 29,900 19.100 571,090.000
LTDA
AMBEV SA
402,695 15.690 6,318,284.550
NATURA &CO HOLDING SA
76,400 47.910 3,660,324.000
TIM SA
62,200 14.220 884,484.000
RUMO SA
115,000 19.300 2,219,500.000
ブラジル・レアル 小計 5,018,748 157,859,690.040
(3,270,852,778)
ポーランド・
KGHM POLSKA MIEDZ SA
10,488 189.350 1,985,902.800
ズロチ
BANK PEKAO SA
17,097 61.800 1,056,594.600
ORANGE POLSKA SA
70,386 6.400 450,470.400
POLSKI KONCERN NAFTOWY
23,203 61.980 1,438,121.940
ORLEN
LPP SA
87 7,065.000 614,655.000
SANTANDER BANK POLSKA
3,761 189.200 711,581.200
SA
CD PROJEKT RED SA
5,865 362.000 2,123,130.000
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
64,117 28.660 1,837,593.220
POLSKI SA
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 168,334 5.448 917,083.630
SA
CYFROWY POLSAT SA
29,131 27.340 796,441.540
POLSKA GRUPA
52,192 6.662 347,703.100
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
45,253 29.070 1,315,504.710
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
4,364 260.000 1,134,640.000
ALLEGRO.EU SA
22,170 78.700 1,744,779.000
ポーランド・ズロチ 小計 516,448 16,474,201.140
(470,008,959)
216/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
97,600 3.500 341,600.000
リンギット
GENTING PLANTATIONS BHD
14,100 9.860 139,026.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
487,800 4.280 2,087,784.000
DIGI.COM BHD
235,600 4.130 973,028.000
MALAYSIA AIRPORTS
68,520 5.750 393,990.000
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
137,280 5.850 803,088.000
HAP SENG CONSOLIDATED
34,400 8.250 283,800.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
406,500 6.990 2,841,435.000
GAMUDA BHD
178,800 3.870 691,956.000
GENTING BHD
201,000 4.480 900,480.000
HONG LEONG FINANCIAL
8,756 18.000 157,608.000
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
57,908 18.900 1,094,461.200
IOI CORP BHD
235,813 4.450 1,049,367.850
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
34,200 23.660 809,172.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
11,600 32.460 376,536.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
317,675 8.380 2,662,116.500
MISC BHD
100,880 6.820 688,001.600
NESTLE MALAYSIA BHD
6,000 137.300 823,800.000
PPB GROUP BHD
59,160 18.740 1,108,658.400
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,300 20.380 454,474.000
PETRONAS GAS BHD
73,100 17.260 1,261,706.000
GENTING MALAYSIA BHD
307,400 2.610 802,314.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
56,700 5.240 297,108.000
TENAGA NASIONAL BHD
198,950 10.500 2,088,975.000
QL RESOURCES BHD
96,650 6.030 582,799.500
DIALOG GROUP BHD
375,944 3.530 1,327,082.320
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
247,930 20.200 5,008,186.000
KOSSAN RUBBER
82,800 5.820 481,896.000
INDUSTRIES
SUPERMAX CORP BHD
136,671 7.770 1,061,933.670
SIME DARBY BERHAD
297,100 2.320 689,272.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
147,800 14.360 2,122,408.000
AXIATA GROUP BERHAD
270,100 3.740 1,010,174.000
MAXIS BHD
209,000 5.020 1,049,180.000
PETRONAS CHEMICALS
173,200 7.660 1,326,712.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
168,700 5.570 939,659.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
42,000 4.400 184,800.000
PRESS METAL ALUMINIUM
94,300 8.050 759,115.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
135,100 5.060 683,606.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 5,829,337 40,357,309.040
(1,035,568,550)
217/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ・ペ
ALFA SAB DE CV
281,700 16.640 4,687,488.000
ソ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
143,800 42.040 6,045,352.000
GRUMA SAB DE CV
17,065 222.400 3,795,256.000
PROMOTORA Y OPERADORA
16,460 177.250 2,917,535.000
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
34,900 51.330 1,791,417.000
GRUPO FINANCIERO
210,200 112.740 23,697,948.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
103,225 45.270 4,672,995.750
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
13,925 330.570 4,603,187.250
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
116,900 33.000 3,857,700.000
MEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
15,875 315.770 5,012,848.750
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
262,752 78.180 20,541,951.360
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,697,678 14.100 38,037,259.800
GRUPO FINANCIERO
223,900 19.940 4,464,566.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
29,200 103.640 3,026,288.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
437,900 55.500 24,303,450.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
26,940 218.100 5,875,614.000
PACIFICO SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 52,600 79.120 4,161,712.000
CV
TELESITES SAB DE CV
77,300 21.800 1,685,140.000
BECLE SAB DE CV
38,400 47.930 1,840,512.000
メキシコ・ペソ 小計 4,800,720 165,018,220.910
(858,094,749)
HELLENIC TELECOMMUN
20,446 13.500 276,021.000
ユーロ
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
OPAP SA
18,694 10.350 193,482.900
JUMBO SA
7,156 14.490 103,690.440
ユーロ 小計 49,426 573,194.340
(72,388,713)
CHEIL WORLDWIDE INC
7,300 20,700.000 151,110,000.000
韓国・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
2,222 90,100.000 200,202,200.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
2,711 187,000.000 506,957,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
3,843 44,100.000 169,476,300.000
COWAY CO LTD
4,363 70,000.000 305,410,000.000
KT&G CORP
9,391 86,100.000 808,565,100.000
S-1 CORPORATION
1,888 80,500.000 151,984,000.000
218/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA GAS CORP
802 29,350.000 23,538,700.000
CJ CORP
1,001 82,000.000 82,082,000.000
KAKAO CORP
4,808 370,500.000 1,781,364,000.000
CJ ENM CO LTD
563 137,300.000 77,299,900.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,497 27,950.000 69,791,150.000
MARINE
KMW CO LTD
1,651 78,000.000 128,778,000.000
SK TELECOM CO LTD
3,387 238,000.000 806,106,000.000
DAELIM INDUSTRIAL CO
2,607 83,500.000 217,684,500.000
MIRAE ASSET DAEWOO CO
27,482 10,000.000 274,820,000.000
LTD
NCSOFT CORPORATION
1,410 878,000.000 1,237,980,000.000
LG UPLUS CORP
20,172 11,600.000 233,995,200.000
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
15,261 14,600.000 222,810,600.000
AND CONSTRUCTION CO LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH
782 1,531,000.000 1,197,242,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
3,790 817,000.000 3,096,430,000.000
LG CHEM LTD
527 382,500.000 201,577,500.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
78 697,000.000 54,366,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
34,799 34,250.000 1,191,865,750.000
CO LTD
S-OIL CORP
3,627 72,000.000 261,144,000.000
HANWHA SOLUTIONS
9,102 46,200.000 420,512,400.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
20,252 3,800.000 76,957,600.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
5,263 41,400.000 217,888,200.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
1,403 106,000.000 148,718,000.000
LOTTE CHEMICAL
1,524 277,500.000 422,910,000.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,961 84,500.000 250,204,500.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 3,020 102,500.000 309,550,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
5,349 243,500.000 1,302,481,500.000
SK HYNIX INC
44,054 116,500.000 5,132,291,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
7,024 38,350.000 269,370,400.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,515 87,100.000 131,956,500.000
HYUNDAI MOTOR CO
12,563 191,500.000 2,405,814,500.000
HYUNDAI STEEL CO
7,762 40,600.000 315,137,200.000
INDUSTRIAL BANK OF
21,114 9,420.000 198,893,880.000
KOREA
KIA MOTORS CORP
22,347 63,800.000 1,425,738,600.000
KOREA ZINC CO LTD
629 389,500.000 244,995,500.000
KOREA ELECTRIC POWER
22,657 23,800.000 539,236,600.000
CORP
219/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANWHA CORP
2,418 25,800.000 62,384,400.000
KOREAN AIR CO LTD
4,343 28,300.000 122,906,900.000
CJ LOGISTICS
958 161,500.000 154,717,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,197 139,000.000 166,383,000.000
LTD
DOUZONE BIZON CO LTD
1,811 100,500.000 182,005,500.000
HLB INC
3,880 98,500.000 382,180,000.000
LG ELECTRONICS INC
9,055 95,400.000 863,847,000.000
LOTTE CORP
1,591 34,500.000 54,889,500.000
LG CORP
7,302 75,800.000 553,491,600.000
NH INVESTMENT &
9,163 11,850.000 108,581,550.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
3,627 38,150.000 138,370,050.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
9,999 286,000.000 2,859,714,000.000
KOREA INVESTMENT
3,804 78,000.000 296,712,000.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
198 552,000.000 109,296,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
2,001 57,800.000 115,657,800.000
KANGWON LAND INC
8,713 23,700.000 206,498,100.000
POSCO 5,900 272,000.000 1,604,800,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
15,393 13,700.000 210,884,100.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
4,441 560,000.000 2,486,960,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
4,841 164,000.000 793,924,000.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
389,617 72,900.000 28,403,079,300.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
36,740 6,970.000 256,077,800.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
66,419 67,800.000 4,503,208,200.000
SHINSEGAE CO LTD
513 243,000.000 124,659,000.000
SHIN POONG
2,568 190,500.000 489,204,000.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
YUHAN CORP
3,718 66,100.000 245,759,800.000
HANON SYSTEMS
17,912 15,750.000 282,114,000.000
HYUNDAI MARINE & FIRE
6,564 22,600.000 148,346,400.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
4,870 37,650.000 183,355,500.000
LG DISPLAY CO LTD
17,034 16,650.000 283,616,100.000
CELLTRION INC
7,680 360,000.000 2,764,800,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
23,660 35,500.000 839,930,000.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,360 184,000.000 250,240,000.000
CELLTRION PHARM INC
876 225,500.000 197,538,000.000
LOTTE SHOPPING CO
550 103,000.000 56,650,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
5,027 72,700.000 365,462,900.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,918 214,000.000 624,452,000.000
SAMSUNG CARD CO
3,026 34,250.000 103,640,500.000
220/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SK INNOVATION CO LTD
4,754 190,500.000 905,637,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
621 364,000.000 226,044,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
13,510 4,190.000 56,606,900.000
LG INNOTEK CO LTD
1,366 169,000.000 230,854,000.000
SK HOLDINGS CO LTD
3,033 243,000.000 737,019,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
31,465 46,400.000 1,459,976,000.000
KOREA AEROSPACE
8,190 24,000.000 196,560,000.000
INDUSTRIES LTD
HANMI PHARM CO LTD
478 352,000.000 168,256,000.000
FILA HOLDINGS CORP
4,492 42,200.000 189,562,400.000
SEEGENE INC
1,621 196,800.000 319,012,800.000
E-MART CO LTD
1,464 154,500.000 226,188,000.000
GS RETAIL CO LTD
1,288 34,100.000 43,920,800.000
HANKOOK TIRE &
7,062 38,600.000 272,593,200.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 664 279,500.000 185,588,000.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
786 128,000.000 100,608,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,835 121,500.000 222,952,500.000
KOREA
SK CHEMICALS CO LTD
621 387,500.000 240,637,500.000
NETMARBLE CORP
1,353 128,000.000 173,184,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP
47,659 10,050.000 478,972,950.000
INC
SK BIOPHARMACEUTICALS
1,169 178,500.000 208,666,500.000
CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
3,002 175,000.000 525,350,000.000
ALTEOGEN INC
1,622 172,800.000 280,281,600.000
SAMSUNG C&T CORP
7,236 125,000.000 904,500,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
1,413 819,000.000 1,157,247,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
314 241,200.000 75,736,800.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,922 30,400.000 88,828,800.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
5,960 156,900.000 935,124,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,193,088 89,471,480,030.000
(8,580,314,935)
JIANGXI COPPER CO LTD
134,000 12.400 1,661,600.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
90,000 8.510 765,900.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
162,000 4.850 785,700.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
5,700 92.750 528,675.000
CO LTD
CHINA MOBILE LIMITED
496,500 44.950 22,317,675.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
100,500 48.100 4,834,050.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
54,000 24.850 1,341,900.000
221/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUANENG POWER
206,000 2.750 566,500.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
318,000 25.400 8,077,200.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
172,000 6.290 1,081,880.000
LTD
HOPSON DEVELOPMENT
46,000 19.280 886,880.000
HOLDINGS LTD
HENGAN INTERNATIONAL
60,500 52.800 3,194,400.000
GROUP
CNOOC LTD
1,447,000 6.550 9,477,850.000
BRILLIANCE CHINA
232,000 6.070 1,408,240.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
769,600 7.280 5,602,688.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
323,120 17.500 5,654,600.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
254,888 32.250 8,220,138.000
LTD
CITIC LTD
443,000 5.570 2,467,510.000
BEIJING CAPITAL
198,000 6.670 1,320,660.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
548,000 5.820 3,189,360.000
PETRO CHINA CO LTD
1,798,000 2.320 4,171,360.000
CHINA UNICOM HONG KONG
442,742 4.380 1,939,209.960
LTD
CHINA TAIPING INSURANCE
130,390 14.100 1,838,499.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
2,113,200 3.320 7,015,824.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
87,000 18.800 1,635,600.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
203,000 25.450 5,166,350.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
61,600 105.100 6,474,160.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
358,000 5.750 2,058,500.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS
96,000 5.140 493,440.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
804,000 1.560 1,254,240.000
CHINA MERCHANTS PORT
152,000 9.270 1,409,040.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
146,000 2.780 405,880.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS
135,000 19.440 2,624,400.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
67,500 12.680 855,900.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
108,000 10.300 1,112,400.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
223,800 29.000 6,490,200.000
222/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINGBOARD HOLDINGS LTD
52,000 29.650 1,541,800.000
GEELY AUTOMOBILE
482,000 21.200 10,218,400.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
216,000 2.560 552,960.000
CHINA RESOURCES GAS
82,000 38.950 3,193,900.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
55,000 175.100 9,630,500.000
CHINA TELECOM CORP LTD
1,146,000 2.150 2,463,900.000
CHINA OILFIELD SERVICES
118,000 5.630 664,340.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
1,070,000 0.960 1,027,200.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT
236,592 4.450 1,052,834.400
ENVIRONMENT GROUP
LEE & MAN PAPER
70,000 6.100 427,000.000
MANUFACTURING LTD
CHINA YOUZAN LTD
1,116,000 2.200 2,455,200.000
PICC PROPERTY &
529,788 6.020 3,189,323.760
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
153,000 4.400 673,200.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
157,200 7.690 1,208,868.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
270,000 15.080 4,071,600.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
605,000 17.260 10,442,300.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
407,000 7.310 2,975,170.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
220,000 14.000 3,080,000.000
MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR
326,700 22.250 7,269,075.000
MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
139,440 15.320 2,136,220.800
TINGYI HOLDING CORP
178,000 13.400 2,385,200.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
38,000 77.000 2,926,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS
262,000 12.280 3,217,360.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
334,000 3.620 1,209,080.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
117,333 64.450 7,562,111.850
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
86,000 6.060 521,160.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
892,250 6.810 6,076,222.500
CHINA MENGNIU DAIRY CO
220,000 41.900 9,218,000.000
TENCENT HOLDINGS LTD
469,300 578.000 271,255,400.000
PING AN INSURANCE GROUP
479,000 94.550 45,289,450.000
CO-H
223/298
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LI NING CO LTD
178,500 44.950 8,023,575.000
BEIJING ENTERPRISES
478,000 3.090 1,477,020.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
435,240 0.870 378,658.800
LTD
CHINA POWER
628,000 1.530 960,840.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
188,000 6.450 1,212,600.000
ZTE CORP
44,288 18.980 840,586.240
CHINA SHENHUA ENERGY CO
295,500 14.580 4,308,390.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
285,500 7.190 2,052,745.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
754,205 4.110 3,099,782.550
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
102,250 4.710 481,597.500
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
66,000 41.050 2,709,300.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
7,819,530 5.810 45,431,469.300
SHENZHOU INTERNATIONAL
69,700 139.000 9,688,300.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
250,000 7.660 1,915,000.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
98,000 10.260 1,005,480.000
LTD
MINTH GROUP LTD
56,000 36.250 2,030,000.000
SSY GROUP LTD
132,000 4.640 612,480.000
NINE DRAGONS PAPER
123,000 10.380 1,276,740.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
338,000 9.470 3,200,860.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
6,317,200 2.650 16,740,580.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS
108,500 24.050 2,609,425.000
LTD
GREENTOWN CHINA
60,000 12.080 724,800.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
164,000 10.040 1,646,560.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
309,470 47.950 14,839,086.500
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
4,936,235 4.740 23,397,753.900
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
53,500 9.430 504,505.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
105,500 11.560 1,219,580.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
167,600 3.680 616,768.000
SERVICES
224/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA COMMUNICATIONS
281,000 3.760 1,056,560.000
CONSTRUCTION CO LTD
HAITIAN INTERNATIONAL
64,000 23.850 1,526,400.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
53,700 24.950 1,339,815.000
ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
110,000 37.350 4,108,500.000
CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
578,142 10.020 5,792,982.840
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
240,000 3.660 878,400.000
CHINA CITIC BANK-H
633,800 3.270 2,072,526.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
124,500 9.830 1,223,835.000
SUNNY OPTICAL
57,200 148.400 8,488,480.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
91,000 110.200 10,028,200.000
LTD
VINDA INTERNATIONAL
20,000 20.200 404,000.000
HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
193,028 10.980 2,119,447.440
CHINA JINMAO HOLDINGS
526,000 3.650 1,919,900.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
85,000 7.390 628,150.000
BOSIDENG INTERNATIONAL
308,000 3.310 1,019,480.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
73,000 41.050 2,996,650.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
44,000 19.000 836,000.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
318,000 3.490 1,109,820.000
UNI-PRESIDENT CHINA
148,000 7.570 1,120,360.000
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC
48,500 37.300 1,809,050.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHINA RAILWAY
108,000 4.740 511,920.000
CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA
373,000 5.440 2,029,120.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
227,200 29.000 6,588,800.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
134,000 15.400 2,063,600.000
CRRC CORP LTD - H
254,450 2.890 735,360.500
CHINA MEDICAL SYSTEM
141,000 8.000 1,128,000.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
226,000 8.080 1,826,080.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
124,800 19.020 2,373,696.000
CHINA RESOURCES CEMENT
176,000 9.230 1,624,480.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
212,527 7.800 1,657,710.600
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
177,000 7.090 1,254,930.000
LTD
225/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHONGQING RURAL
198,000 3.150 623,700.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
294,000 6.100 1,793,400.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
64,200 12.500 802,500.000
CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
196,000 27.300 5,350,800.000
LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
136,200 9.000 1,225,800.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
150,500 43.400 6,531,700.000
LTD
NEW CHINA LIFE
60,300 31.400 1,893,420.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
398,156 4.310 1,716,052.360
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
126,000 3.790 477,540.000
LTD
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 74,000 12.040 890,960.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
70,000 12.680 887,600.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
250,000 2.940 735,000.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
2,316,000 2.840 6,577,440.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
49,500 53.300 2,638,350.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
166,000 8.120 1,347,920.000
MICROPORT SCIENTIFIC
58,000 35.100 2,035,800.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
147,500 16.900 2,492,750.000
SEAZEN GROUP LIMITED
206,000 6.420 1,322,520.000
HAITONG SECURITIES CO
156,800 6.530 1,023,904.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
818,000 2.430 1,987,740.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO
39,000 34.850 1,359,150.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
258,000 6.030 1,555,740.000
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
211,000 4.660 983,260.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
226/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
140,000 9.140 1,279,600.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
892,000 4.260 3,799,920.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
41,000 92.150 3,778,150.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
78,000 11.780 918,840.000
KOOLEARN TECHNOLOGY
12,500 26.850 335,625.000
HOLDING LTD
COUNTRY GARDEN SERVICES
117,000 49.700 5,814,900.000
HOLDINGS CO LTD
ZHENRO PROPERTIES GROUP
92,000 4.650 427,800.000
LTD
PING AN HEALTHCARE AND
44,800 88.750 3,976,000.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
52,000 14.100 733,200.000
HOLDINGS LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
37,500 17.100 641,250.000
LTD
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
20,000 12.200 244,000.000
A-LIVING SMART CITY
39,750 30.100 1,196,475.000
SERVICES CO LTD
CHINA TOWER CORP LTD
3,854,000 1.170 4,509,180.000
XIAOMI CORP
1,001,000 27.600 27,627,600.000
WUXI APPTEC CO LTD
22,960 123.900 2,844,744.000
MEITUAN 294,200 287.000 84,435,400.000
TONGCHENG-ELONG
81,600 14.480 1,181,568.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
69,000 57.000 3,933,000.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
352,000 13.340 4,695,680.000
LTD
INNOVENT BIOLOGICS INC
82,000 55.900 4,583,800.000
CHINA CINDA ASSET
945,000 1.480 1,398,600.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
40,000 30.300 1,212,000.000
HOLDINGS LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
111,000 11.940 1,325,340.000
CHINA CONCH VENTURE
140,000 36.950 5,173,000.000
HOLDINGS LTD
POLY PROPERTY
5,800 53.950 312,910.000
DEVELOPMENT CO LTD
JINXIN FERTILITY GROUP
94,000 14.140 1,329,160.000
LTD
CHINA EAST EDUCATION
28,000 16.400 459,200.000
HOLDINGS LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
3,000 186.800 560,400.000
227/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOPSPORTS INTERNATIONAL
115,000 10.720 1,232,800.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
102,000 34.050 3,473,100.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
104,000 17.340 1,803,360.000
PHARMARON BEIJING CO
9,100 107.000 973,700.000
LTD
SMOORE INTERNATIONAL
35,000 45.950 1,608,250.000
HOLDINGS LTD
CHINA BOHAI BANK CO LTD
72,000 4.400 316,800.000
HANGZHOU TIGERMED
8,300 156.200 1,296,460.000
CONSULTING CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
145,061 26.100 3,786,092.100
LUYE PHARMA GROUP LTD
109,500 3.870 423,765.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
43,000 39.400 1,694,200.000
LTD
CGN POWER CO LTD
863,000 1.560 1,346,280.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 10.620 724,284.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
53,200 34.950 1,859,340.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
129,400 11.820 1,529,508.000
LTD
3SBIO INC
64,000 6.850 438,400.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 94,000 3.930 369,420.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
1,198,000 0.910 1,090,180.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
22,600 58.000 1,310,800.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
146,500 4.890 716,385.000
CHINA YUHUA EDUCATION
64,000 6.680 427,520.000
CORP LTD
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 4.600 299,000.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
11,600 67.800 786,480.000
ZHONGAN ONLINE P&C
35,700 34.350 1,226,295.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS
84,000 13.580 1,140,720.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
99,200 17.820 1,767,744.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
258,000 79.250 20,446,500.000
INC
香港・ドル 小計 74,670,835 1,038,606,692.900
(13,938,101,816)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
45,000 265.000 11,925,000.000
台湾・ドル
ACER INC
222,532 24.200 5,385,274.400
ASUSTEK COMPUTER INC
62,554 257.000 16,076,378.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
42,616 398.000 16,961,168.000
CORP
228/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASIA CEMENT CORP
152,928 43.650 6,675,307.200
WALSIN TECHNOLOGY CORP
20,000 235.000 4,700,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
569,267 9.600 5,464,963.200
VANGUARD INTERNATIONAL
66,000 117.500 7,755,000.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
64,000 131.000 8,384,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY
90,000 82.200 7,398,000.000
CORP
CHICONY ELECTRONICS CO
47,975 87.200 4,183,420.000
LTD
QUANTA COMPUTER INC
250,858 80.600 20,219,154.800
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
80,777 44.600 3,602,654.200
CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO
62,760 202.500 12,708,900.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
377,761 17.250 6,516,377.250
BANK
CHENG SHIN RUBBER
150,169 44.800 6,727,571.200
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
986,058 23.650 23,320,271.700
CHINA LIFE INSURANCE CO
228,973 22.050 5,048,854.650
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
32,675 315.000 10,292,625.000
COMPAL ELECTRONICS INC
408,304 20.500 8,370,232.000
DELTA ELECTRONICS INC
155,663 248.000 38,604,424.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
90,000 88.300 7,947,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
289,427 108.500 31,402,829.500
AU OPTRONICS CORP
626,194 15.100 9,455,529.400
TAIWAN MOBILE CO LTD
139,800 97.900 13,686,420.000
EVERGREEN MARINE CORP
234,820 28.900 6,786,298.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
204,824 27.700 5,673,624.800
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
28,768 189.000 5,437,152.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
14,322 395.000 5,657,190.000
NOVATEK
50,285 317.500 15,965,487.500
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
295,633 89.900 26,577,406.700
FORMOSA CHEMICALS &
273,594 79.300 21,696,004.200
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
27,151 273.500 7,425,798.500
MEDIATEK INC
123,507 709.000 87,566,463.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
503,936 45.650 23,004,678.400
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
686,944 17.700 12,158,908.800
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
25,000 639.000 15,975,000.000
229/298
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 117,000 61.000 7,137,000.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
831,146 19.400 16,124,232.400
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
647,941 41.450 26,857,154.450
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
976,403 8.960 8,748,570.880
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
942,448 25.000 23,561,200.000
CO LTD
HON HAI PRECISION
1,002,225 87.700 87,895,132.500
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
895,495 28.800 25,790,256.000
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
8,220 3,415.000 28,071,300.000
TAISHIN FINANCIAL
865,058 12.950 11,202,501.100
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
833,061 8.460 7,047,696.060
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
195,005 24.100 4,699,620.500
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
196,845 49.050 9,655,247.250
SINOPAC FINANCIAL
738,443 11.050 8,159,795.150
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,367,048 19.300 26,384,026.400
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
855,977 20.600 17,633,126.200
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
58,560 98.700 5,779,872.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
397,828 67.800 26,972,738.400
WISTRON CORP
212,916 31.650 6,738,791.400
POU CHEN CORP
164,990 31.950 5,271,430.500
UNI-PRESIDENT
376,297 65.500 24,647,453.500
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
50,392 266.500 13,429,468.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
94,480 93.200 8,805,536.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
10,658 340.000 3,623,720.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
96,589 40.350 3,897,366.150
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
62,588 53.200 3,329,681.600
LTD
STANDARD FOODS CORP
53,639 60.900 3,266,615.100
SYNNEX TECHNOLOGY
91,899 45.300 4,163,024.700
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
416,171 43.250 17,999,395.750
TAIWAN SEMICONDUCTOR
2,011,083 512.000 1,029,674,496.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MICROELECTRONICS
991,525 47.300 46,899,132.500
CORP
WINBOND ELECTRONICS
301,000 24.400 7,344,400.000
CORP
YAGEO CORP
32,160 509.000 16,369,440.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
151,000 30.800 4,650,800.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
601,345 13.250 7,967,821.250
WPG HOLDINGS CO LTD
124,203 42.200 5,241,366.600
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
24,994 335.000 8,372,990.000
PEGATRON CORP
175,554 69.400 12,183,447.600
AIRTAC INTERNATIONAL
11,000 895.000 9,845,000.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
30,000 350.000 10,500,000.000
CHAILEASE HOLDING CO
107,470 155.000 16,657,850.000
LTD
ONENESS BIOTECH CO LTD
16,000 216.000 3,456,000.000
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2,000 1,610.000 3,220,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
54,385 119.500 6,499,007.500
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
761,954 19.850 15,124,786.900
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
289,993 39.050 11,324,226.650
SAVINGS BANK LTD
WIWYNN CORP
5,000 679.000 3,395,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
281,903 80.600 22,721,381.800
CO LTD
SILERGY CORP
6,000 2,285.000 13,710,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
19,000 630.000 11,970,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
10,000 326.000 3,260,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 26,297,966 2,234,014,465.190
(8,221,173,232)
AFRICAN RAINBOW
南アフリカ・
7,163 256.830 1,839,673.290
MINERALS LTD
ランド
BIDVEST GROUP LTD
23,315 162.900 3,798,013.500
CLICKS GROUP LTD
17,820 242.650 4,324,023.000
DISCOVERY LTD
34,594 132.780 4,593,391.320
GOLD FIELDS LTD
75,151 136.980 10,294,183.980
REMGRO LTD
41,000 94.550 3,876,550.000
NORTHAM PLATINUM LTD
31,792 191.990 6,103,746.080
HARMONY GOLD MINING CO
48,261 64.650 3,120,073.650
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
16,476 145.150 2,391,491.400
CAPITEC BANK HOLDINGS
5,975 1,297.960 7,755,311.000
LTD
MTN GROUP LTD
145,266 67.590 9,818,528.940
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
32,760 327.950 10,743,642.000
FIRSTRAND LTD
377,325 48.290 18,221,024.250
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NASPERS LTD
35,528 3,111.830 110,557,096.240
NEDBANK GROUP LTD
26,013 124.370 3,235,236.810
ANGLO AMERICAN PLATINUM
3,829 1,255.720 4,808,151.880
LTD
SASOL LTD
48,915 139.670 6,831,958.050
SHOPRITE HOLDINGS LTD
43,480 130.940 5,693,271.200
MR PRICE GROUP LTD
17,420 172.180 2,999,375.600
STANDARD BANK GROUP LTD
100,591 123.110 12,383,758.010
SPAR GROUP LTD/THE
17,948 184.410 3,309,790.680
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
95,372 35.710 3,405,734.120
ASPEN PHARMACARE
28,005 130.750 3,661,653.750
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
64,370 113.350 7,296,339.500
TIGER BRANDS LTD
9,616 208.590 2,005,801.440
SANLAM LTD
132,898 56.770 7,544,619.460
IMPALA PLATINUM
68,391 185.090 12,658,490.190
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
5,769 595.310 3,434,343.390
RMI HOLDINGS
77,351 29.860 2,309,700.860
VODACOM GROUP PTY LTD
55,489 123.000 6,825,147.000
NEPI ROCKCASTLE PLC
40,081 88.990 3,566,808.190
OLD MUTUAL LTD
362,240 11.800 4,274,432.000
REINET INVESTMENTS SCA
13,606 274.780 3,738,656.680
MULTICHOICE GROUP LTD
31,604 134.380 4,246,945.520
SIBANYE STILLWATER LTD
192,487 55.220 10,629,132.140
BID CORP LTD
29,555 272.850 8,064,081.750
南アフリカ・ランド 小計 2,357,456 320,360,176.870
(2,220,096,026)
合計 205,326,333 64,529,043,536
(64,529,043,536)
(2)株式以外の有価証券
2020年12月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 5,205.750
券
NVDR
タイ・バーツ 小計 9,465.000 5,205.750
(18,012)
新株予約権証券 合計 9,465 18,012
(18,012)
投資信託受益 ブラジル・レア
BANCO BTG PACTUAL SA
19,600.000 1,574,664.000
証券 ル
BANCO SANTANDER BRASIL
36,300.000 1,595,385.000
SA
ENERGISA SA
17,500.000 835,100.000
KLABIN SA
62,700.000 1,493,514.000
SUL AMERICA SA
27,781.000 1,238,754.790
ブラジル・レアル 小計 163,881.000 6,737,417.790
(139,599,297)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
1,314,575.000 14,447,179.250
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA FEMSA SAB DE
41,500.000 3,834,185.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
155,400.000 23,533,776.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
180,800.000 5,928,432.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
38,700.000 2,798,010.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,730,975.000 50,541,582.250
(262,816,227)
投資信託受益証券 合計 1,894,856 402,415,524
(402,415,524)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
245,700.000 5,456,997.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 245,700.000 5,456,997.000
(28,376,384)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
317,258.000 4,064,074.980
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 317,258.000 4,064,074.980
(28,164,040)
投資証券 合計 562,958 56,540,424
(56,540,424)
合計 458,973,960
(458,973,960)
(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
額に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
(%)
(%)
(%) (%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 62銘柄 14.77 - - - 16.20
アラブ首長国連邦・ディル
株式 9銘柄 0.51 - - - 0.56
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.07 - - - 0.08
インド・ルピー 株式 97銘柄 8.35 - - - 9.16
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄
1.24 - - - 1.36
357銘
オフショア・人民元 株式 4.25 - - - 4.66
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.66 - - - 0.72
クウェート・ディナール 株式 7銘柄 0.45 - - - 0.49
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.17 - - - 0.19
サウジアラビア・リアル 株式 36銘柄 2.29 - - - 2.51
タイ・バーツ 株式 43銘柄 1.78 - - - 1.95
新株予約権証
1銘柄 - 0.00 - -
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.09 - - - 0.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チリ・ペソ 株式 14銘柄
0.45 - - - 0.50
トルコ・リラ 株式 14銘柄 0.31 - - - 0.34
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.19 - - - 0.21
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.01 - - - 0.01
フィリピン・ペソ 株式 20銘柄 0.69 - - - 0.76
ブラジル・レアル 株式 49銘柄 4.59 - - - 5.25
投資信託受益
5銘柄 - - 0.20 -
証券
ポーランド・ズロチ 株式 14銘柄 0.66 - - - 0.72
マレーシア・リンギット 株式 38銘柄 1.45 - - - 1.59
メキシコ・ペソ 株式 19銘柄 1.20 - - - 1.77
投資信託受益
5銘柄 - - 0.37 -
証券
投資証券 1銘柄 - - - 0.04
ユーロ 株式 4銘柄 0.10 - - - 0.11
107銘
韓国・ウォン 株式 12.03 - - - 13.20
柄
204銘
香港・ドル 株式 19.54 - - - 21.45
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 11.53 - - - 12.65
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 3.11 - - - 3.46
投資証券 1銘柄 - - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年12月11日現在
資産の部
流動資産
預金 1,197,664,203
コール・ローン 146,341,085
国債証券 138,742,987,098
派生商品評価勘定 5,178,863
未収入金 1,566,406,202
未収利息 1,008,256,833
777,606,906
前払費用
流動資産合計 143,444,441,190
資産合計 143,444,441,190
負債の部
流動負債
未払金 546,036,899
2,002,734,000
未払解約金
流動負債合計 2,548,770,899
負債合計 2,548,770,899
純資産の部
元本等
元本 67,307,282,350
剰余金
73,588,387,941
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 140,895,670,291
純資産合計 140,895,670,291
負債純資産合計 143,444,441,190
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年12月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 58,588,416,226円
本額
同期中追加設定元本額 56,873,439,537円
同期中一部解約元本額 48,154,573,413円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 114,153,365円
ドラップ)
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 780,460,017円
たわらノーロード バランス(堅実型) 58,394,739円
たわらノーロード バランス(標準型) 150,627,554円
たわらノーロード バランス(積極型) 60,019,356円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 567,077円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,356,452円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 3,581,235円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 902,323円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 1,014,405円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 44,240,071円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 202,138,086円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 225,010,486円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 432,325,092円
投資のソムリエ 19,662,165,166円
クルーズコントロール 524,608,006円
投資のソムリエ<DC年金> 1,357,033,933円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 183,350,267円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 3,815,462円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 8,877,202円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 850,976,607円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 8,952,855,905円
ワールドアセットバランス(基本コース) 741,096,435円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,579,591,505円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 19,527,848円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,230,374円
8,102,725円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 43,052,809円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 5,518,561,840円
179,665,974円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 9,297,067円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 4,840,666円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 4,991,692円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定) 15,989,286,190円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,544,861,219円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定) 604,836,047円
エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 10,823,406円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 224,697,703円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 110,993,577円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 4,370,913,639円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,714,438,828円
計 67,307,282,350円
2. 受益権の総数 67,307,282,350口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月12日
項目
至 2020年12月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年12月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年12月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 3,383,060,741
合計 3,383,060,741
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年4月21日から2020年12月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2020年12月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,000,000,000 - 1,994,821,137 5,178,863
アメリカ・ドル 2,000,000,000 - 1,994,821,137 5,178,863
合計 2,000,000,000 - 1,994,821,137 5,178,863
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2020年12月11日現在
1口当たり純資産額 2.0933円
(1万口当たり純資産額) (20,933円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年12月11日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル BRAZIL 2.625 01/05/23
9,800,000.000 10,155,250.000
BRAZIL 4.25 01/07/25
16,100,000.000 17,550,207.500
BRAZIL 4.5 05/30/29
10,000,000.000 11,060,000.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
13,800,000.000 15,410,253.000
BRAZIL 4.75 01/14/50
9,000,000.000 9,482,715.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
12,800,000.000 14,102,336.000
BRAZIL 5.625 01/07/41
9,100,000.000 10,703,875.000
BRAZIL 5.625 02/21/47
11,600,000.000 13,697,338.000
BRAZIL 6.0 04/07/26
9,800,000.000 11,680,375.000
BRAZIL 7.125 01/20/37
7,300,000.000 9,913,801.500
BRAZIL 8.25 01/20/34
9,200,000.000 13,369,440.000
BRAZIL 8.75 02/04/25
6,800,000.000 8,487,080.000
COLOMBIA 3.0 01/30/30
9,000,000.000 9,439,875.000
COLOMBIA 3.875 04/25/27
10,600,000.000 11,777,236.000
COLOMBIA 4.0 02/26/24
9,100,000.000 9,820,492.500
COLOMBIA 4.5 01/28/26
8,000,000.000 9,070,840.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
10,000,000.000 11,523,200.000
COLOMBIA 5.0 06/15/45
18,000,000.000 21,802,500.000
COLOMBIA 5.2 05/15/49
7,000,000.000 8,697,500.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
11,000,000.000 14,085,500.000
COLOMBIA 6.125 01/18/41
10,000,000.000 13,275,000.000
COLOMBIA 7.375 09/18/37
8,400,000.000 12,148,584.000
COLOMBIA 8.125 05/21/24
5,900,000.000 7,167,910.000
CROATIA 5.5 04/04/23
12,400,000.000 13,676,307.200
CROATIA 6.0 01/26/24
15,400,000.000 17,733,562.000
HUNGARY 5.375 02/21/23
11,358,000.000 12,488,177.790
HUNGARY 5.375 03/25/24
13,380,000.000 15,261,763.200
HUNGARY 5.75 11/22/23
12,000,000.000 13,681,860.000
HUNGARY 7.625 03/29/41
9,000,000.000 15,977,556.000
INDONESIA 2.85 02/14/30
6,000,000.000 6,483,104.580
INDONESIA 3.375 04/15/23
7,700,000.000 8,176,707.000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDONESIA 3.4 09/18/29
4,000,000.000 4,479,540.000
INDONESIA 3.5 01/11/28
6,200,000.000 6,944,868.000
INDONESIA 3.7 10/30/49
3,000,000.000 3,261,855.030
INDONESIA 3.85 07/18/27
5,600,000.000 6,381,760.000
INDONESIA 3.85 10/15/30
5,000,000.000 5,811,152.800
INDONESIA 4.1 04/24/28
6,000,000.000 6,972,558.780
INDONESIA 4.125 01/15/25
8,800,000.000 9,848,916.000
INDONESIA 4.2 10/15/50
5,000,000.000 5,921,874.500
INDONESIA 4.35 01/08/27
6,000,000.000 6,991,409.400
INDONESIA 4.35 01/11/48
7,000,000.000 8,328,250.000
INDONESIA 4.75 01/08/26
8,800,000.000 10,301,852.000
INDONESIA 4.75 02/11/29
7,000,000.000 8,493,830.240
INDONESIA 5.125 01/15/45
9,400,000.000 12,112,511.000
INDONESIA 5.25 01/08/47
6,400,000.000 8,508,340.480
INDONESIA 5.25 01/17/42
9,300,000.000 12,024,295.500
INDONESIA 5.35 02/11/49
4,000,000.000 5,470,848.600
INDONESIA 5.875 01/15/24
9,200,000.000 10,586,808.000
INDONESIA 5.95 01/08/46
5,200,000.000 7,494,942.000
INDONESIA 6.75 01/15/44
8,500,000.000 13,064,909.360
INDONESIA 7.75 01/17/38
9,500,000.000 14,926,922.500
PANAMA 3.16 01/23/30
8,000,000.000 8,725,600.000
PANAMA 3.75 03/16/25
5,200,000.000 5,739,006.000
PANAMA 3.875 03/17/28
7,100,000.000 8,057,470.500
PANAMA 4.5 04/01/56
11,000,000.000 13,915,000.000
PANAMA 4.5 04/16/50
9,300,000.000 11,706,468.000
PANAMA 6.7 01/26/36
9,900,000.000 14,418,360.000
PANAMA 7.125 01/29/26
5,800,000.000 7,350,456.000
PANAMA 9.375 04/01/29
6,900,000.000 10,642,008.000
PERU 2.392 01/23/26
5,000,000.000 5,297,500.000
PERU 2.783 01/23/31
10,000,000.000 10,782,500.000
PERU 2.844 06/20/30
9,000,000.000 9,801,630.000
PERU 4.125 08/25/27
5,300,000.000 6,174,871.000
PERU 5.625 11/18/50
11,000,000.000 16,822,245.000
PERU 6.55 03/14/37
7,000,000.000 10,318,700.000
PERU 7.35 07/21/25
6,300,000.000 7,987,770.000
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
9,000,000.000 9,937,395.000
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
8,000,000.000 9,216,802.400
PHILIPPINES 3.7 03/01/41
9,000,000.000 10,340,910.000
PHILIPPINES 3.75
8,000,000.000 9,304,400.000
01/14/29
PHILIPPINES 3.95
8,800,000.000 10,399,444.000
01/20/40
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
9,800,000.000 10,925,492.950
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
5,800,000.000 7,637,672.000
PHILIPPINES 5.5 03/30/26
6,600,000.000 8,207,859.000
PHILIPPINES 6.375
5,600,000.000 7,990,669.730
01/15/32
PHILIPPINES 6.375
8,000,000.000 11,696,960.000
10/23/34
240/298
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHILIPPINES 7.75
7,100,000.000 10,906,061.500
01/14/31
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
8,800,000.000 14,479,164.740
ROMANIA 4.375 08/22/23
13,000,000.000 14,171,300.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
13,600,000.000 15,171,656.800
ROMANIA 5.125 06/15/48
6,600,000.000 8,384,164.800
ROMANIA 6.125 01/22/44
5,400,000.000 7,560,118.800
ROMANIA 6.75 02/07/22
4,500,000.000 4,813,470.000
RUSSIAN FEDERATION
8,517,000.000 9,913,788.000
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
13,400,000.000 15,276,201.000
06/23/27
RUSSIAN FEDERATION 4.375
18,400,000.000 21,387,019.200
03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.5
5,800,000.000 6,076,051.000
04/04/22
RUSSIAN FEDERATION 4.75
15,400,000.000 17,777,667.600
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 4.875
14,400,000.000 15,832,440.000
09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
18,000,000.000 22,692,870.000
03/28/35
RUSSIAN FEDERATION 5.25
26,000,000.000 35,452,950.000
06/23/47
RUSSIAN FEDERATION 5.625
14,000,000.000 19,215,000.000
04/04/42
RUSSIAN FEDERATION 5.875
8,200,000.000 11,669,666.000
09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
9,200,000.000 9,570,704.800
10/12/28
SOUTH AFRICA 4.85
10,000,000.000 10,588,850.000
09/30/29
SOUTH AFRICA 4.875
8,400,000.000 9,167,373.600
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.65
8,200,000.000 8,209,553.000
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.75
12,000,000.000 12,008,400.000
09/30/49
SOUTH AFRICA 5.875
3,000,000.000 3,210,300.000
05/30/22
SOUTH AFRICA 5.875
7,400,000.000 8,368,926.400
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
15,200,000.000 17,354,144.000
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
4,000,000.000 4,273,320.000
06/22/48
UNITED MEXICAN STATES
11,000,000.000 11,778,030.000
3.25 04/16/30
UNITED MEXICAN STATES
10,200,000.000 11,347,908.000
3.6 01/30/25
241/298
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES
1,900,000.000 1,971,269.000
3.625 03/15/22
UNITED MEXICAN STATES
10,200,000.000 11,361,525.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
10,500,000.000 11,487,997.500
4.0 10/02/23
UNITED MEXICAN STATES
9,000,000.000 10,294,380.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
9,400,000.000 10,790,025.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
8,000,000.000 8,902,360.000
4.35 01/15/47
UNITED MEXICAN STATES
11,000,000.000 12,459,700.000
4.5 01/31/50
UNITED MEXICAN STATES
15,000,000.000 17,405,625.000
4.5 04/22/29
UNITED MEXICAN STATES
10,000,000.000 11,440,350.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
9,400,000.000 10,723,567.000
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
9,000,000.000 10,665,000.000
4.75 04/27/32
UNITED MEXICAN STATES
7,000,000.000 8,494,500.000
5.0 04/27/51
UNITED MEXICAN STATES
11,400,000.000 14,592,114.000
5.55 01/21/45
UNITED MEXICAN STATES
9,800,000.000 12,537,189.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
12,900,000.000 16,999,039.500
6.05 01/11/40
UNITED MEXICAN STATES
13,200,000.000 17,932,200.000
6.75 09/27/34
アメリカ・ドル 小計 1,106,255,000.000 1,333,938,920.280
(115,061,582,550) (138,742,987,098)
国債証券 合計 115,061,582,550 138,742,987,098
(115,061,582,550) (138,742,987,098)
合計 138,742,987,098
(138,742,987,098)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 120銘柄 98.47 100.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ワールドアセットバランス(基本コース)
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 10,370,099,528円
Ⅱ 負債総額 19,841,631円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,350,257,897円
Ⅳ 発行済数量 8,964,699,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1546円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 35,362,091,020円
Ⅱ 負債総額 54,611,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,307,479,130円
Ⅳ 発行済数量 32,929,418,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0722円
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 420,136,002,436円
Ⅱ 負債総額 4,584,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 420,131,417,735円
Ⅳ 発行済数量 95,364,285,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4055円
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 545,247,974,666円
Ⅱ 負債総額 4,330,402,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,917,572,406円
Ⅳ 発行済数量 365,067,089,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4817円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 52,895,233,859円
Ⅱ 負債総額 250,116,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,645,117,329円
Ⅳ 発行済数量 44,092,144,094口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1940円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 73,128,237,919円
Ⅱ 負債総額 58,659,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 73,069,578,889円
Ⅳ 発行済数量 55,018,481,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3281円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 145,707,609,728円
Ⅱ 負債総額 152,093,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 145,555,516,478円
Ⅳ 発行済数量 69,226,672,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1026円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年12月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2020年12月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,464,062,940,755
追加型公社債投資信託
854 14,848,882,807,715
追加型株式投資信託
33 76,307,267,611
単位型公社債投資信託
199 1,283,935,326,989
単位型株式投資信託
1,112 17,673,188,343,070
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第35期事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 - 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 -
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 - 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 - 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 - 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 - 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 -
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
第35期(2020年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第34期 第35期
区分
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
投資信託 - - -
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
- 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 -
その他有価証券評価差額金
△321,067 -
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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(2)損益計算書項目
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
項目
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
(中間損益計算書関係)
第36期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
27,281,363 27,281,363 -
(1)現金・預金
25,870,423 25,870,423 -
(2)金銭の信託
13,747,204 13,747,204 -
(3)未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 -
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 -
資産計
5,549,722 5,549,722 -
(1)未払手数料
5,549,722 5,549,722 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 -千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において銀行業務および信託業務を営
247,369
みずほ信託銀行株式会社
んでいます。
(注)資本金の額は2020年3月末日現在
(3)投資顧問会社
a.名称
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 200百万円
c.事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
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「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
2020年5月27日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月22日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス(基本コース)の2020年6月12日か
ら2020年12月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ワールドアセットバランス(基本コース)の2020年12月11日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年1月22日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の2020年6月1
2日から2020年12月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)の2020年12月11日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
298/298