ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）他 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年3月8日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

       益証券に係るファンドの名称】
                         ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
                         ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で100兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部　【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
       ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
      （注  1 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
      （注  2 ）以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
       ダイワＴＯＰＩＸインデックス                         ：  ＴＯＰＩＸインデックス
       （ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ日経２２５インデックス                         ：  日経２２５インデックス
       （ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国株式インデックス                         ：  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       （為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国株式インデックス                         ：  外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
       （為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専                         ：  日本債券インデックス
       用）
       ダイワ外国債券インデックス                         ：  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       （為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国債券インデックス                         ：  外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
       （為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス                         ：  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       （ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス                         ：  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
       （為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス                         ：  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       （為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

     　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは
     閲覧に供される予定の信用格付もありません。
     　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を
     受け、受益権の帰属は、後述の「                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位
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     の口座管理機関（社振法第              2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
     いいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または
     記 録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等が
     ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
     名式の形態はありません。
     　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
     券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
     再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

      　各ファンドについて           10 兆円を上限とし、合計で             100  兆円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

      　各ファンドについて           1 万口当たり次のとおりとします。
                  ファンド名                           発行価格
        ＴＯＰＩＸインデックス
        日経２２５インデックス
                                    取得申込受付日の基準価額
        日本債券インデックス
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                    取得申込受付日の翌営業日の基準価額
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の

      ホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
        （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

     ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、                                             申込手数料を徴収し
       ている販売会社はありません。
        取得申込時の       申込手数料については、             販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
       ます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

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        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
     ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

    (6)  【申込単位】

      　販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
    (7)  【申込期間】

       2021  年 3 月 9 日から   2021  年 9 月 8 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

       大和証券株式会社　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目                                   9 番 1 号
    (9)  【払込期日】

     　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）までに、
     取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をい
     います。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
     　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日
     に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)   【払込取扱場所】

       大和証券株式会社　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目                                   9 番 1 号
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社　証券保管振替機構
    (12)   【その他】

     ①　  当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運
       用するためのファンドです。受益権の取得申込者は、販売会社に投資一任契約の資産を管理する口座を開
       設した者に限るものとします。受益権の取得申込者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に
       関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。
     ②　下表に掲げる各ファンドについて、下表に掲げる該当日のいずれかと同じ日付の日を申込受付日とする

       受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ないません。
                  ファンド名                            該当日
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        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）                            ニューヨーク証券取引所の休業日
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
                                   ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                   商品取引所における米国債先物取引の休業日
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                            ニューヨーク証券取引所または
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                            オーストラリア証券取引所の休業日
      ※申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

     ③　委託会社の各営業日（※）の午後                   3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
       る申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
       （※）前②の申込受付中止日を除きます。
     ④　金融商品取引所（金融商品取引法第                    2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                           2 条第  8

       項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。）等に
       おける取引の停止、外国為替取引の停止（「                       ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」、
       「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事情
       が 発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中
       止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     ⑤　取得申込金額に利息は付きません。

     ⑥　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                               (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                  (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
         の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません
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       記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。

    第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券
      に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。一般                                         社団法人投資信託協会によ
      る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            日本
                  投資形態            ファミリーファンド
                  対象インデックス            ＴＯＰＩＸ
      ＜日経２２５インデックス＞

                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            日本
                  投資形態            ファミリーファンド
                  対象インデックス            日経  225
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジあり（フルヘッジ）
                  対象インデックス            その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベー
                              ス））
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジなし
                  対象インデックス            その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
      ＜日本債券インデックス＞
                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            日本
                  投資形態            ファミリーファンド
                  対象インデックス            その他の指数（ＤＢＩ総合指数）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（債券　公債））
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジあり（フルヘッジ）
                              その他の指数（        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                  対象インデックス
                              ヘッジ・円ベース））
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（債券　公債））
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジなし
                              その他の指数（        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、
                  対象インデックス
                              ヘッジなし・円ベース））
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞


                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                                  8/726



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            日本
                  投資形態            ファミリーファンド
                  対象インデックス            その他の指数（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域            海外
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            グローバル（除く日本）
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジあり（フルヘッジ）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域            海外
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            グローバル（除く日本）
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジなし
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま

      す。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
        に運用されるファンド
       ・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産によ
        る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「海外」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
        の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
        があるもの
                                  9/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
        があるもの
       ・「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投
        資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義

       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「株式　一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「債券　一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「債券　公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証
        債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
       ・「年   1 回」…目論見書等において、年                1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
        の
       ・「グローバル」…目論見書等                において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
        あるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
        れるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジあり          」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行な
        う旨の記載があるもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替
        のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞


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     ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス












       http://www.toushin.or.jp/              ）をご参照下さい。
     ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することがで
      きます。
                  ファンド名                       限度額

       ＴＯＰＩＸインデックス                              2,500   億円
       日経２２５インデックス
       外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
                                     各ファンドについて
                                     5,000   億円
       日本債券インデックス
       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
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       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                                     各ファンドについて
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                     1,000   億円
       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

     ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】










       2017  年 2 月 16 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始

    (3)  【ファンドの仕組み】

         受益者                            お申込者

                         収益分配金      、償還金など↑↓お申込金（※                3 ）

                              受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約

                              （※  1 ）に基づき、次の業務を行ないます。
                              ①受益権の募集の取扱い
                      販売会社
        お取扱窓口
                   大和証券株式会社          ②一部解約請求に関する事務
                              ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事
                              務　　    など
         ↑↓※   1                収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※                      3 ）

                              当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」

                              といいます。）（※          2 ）の委託者であり、次の業務を行ない
                              ます。
                   大和アセットマネ
                              ①受益権の募集・発行
         委託会社
                   ジメント株式会社
                              ②信託財産の運用指図
                              ③信託財産の計算
                              ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
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       ↓運用指図      ↑↓※   2                   損益↑↓信託金（※          3 ）
                              信託契約（※       2 ）の受託者であり、次の業務を行ないます。

                   ＜日経２２５イン
                              なお、信託事務の一部につき               株式会社日本カストディ銀行
                   デックス＞
                    みずほ信託銀行          に委託することができます。また、外国における資産の保
                              管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
                      株式会社
                              る外国の金融機関が行なう場合があります。
                   再信託受託会社：
                   株式会社日本カス
                              ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                   トディ銀行
                              ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
         受託会社
                              信託契約（※       2 ）の受託者であり、次の業務を行ないます。
                   ＜上記以外の各
                   ファンド＞
                              なお、信託事務の一部につき               株式会社日本カストディ銀行
                   三井住友信託銀行
                              に委託することができます。また、外国における資産の保
                      株式会社
                              管は、その業務を行なうに              充分な   能力を有すると認められ
                   再信託受託会社：
                              る外国の金融機関が行なう場合があります。
                   株式会社日本カス
                              ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                   トディ銀行
                              ②信託財産の計算　　など
                                    損益↑↓投資

                   ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

                   ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
                   　東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）　など
                   ＜日経２２５インデックス＞
                    わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄　な
                   ど
                   ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり                      / 為替ヘッジなし）＞
                    外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）　など
         投資対象           ＜日本債券インデックス＞
                    わが国の公社債　など
                   ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり                      / 為替ヘッジなし）＞
                    外国の公社債　など
                   ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
                    わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の
                   受益証券および不動産投資法人の投資証券　など
                   ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり                        / 為替ヘッジなし）＞
                    海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券　など
     ※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す

        る事務の内容等が規定されています。
     ※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容
        に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業
        務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
     ※ 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる
        日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
       は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（          2020  年 12 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
                                 33/726


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      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を
                  受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかか
                  る業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                      29 条の登録を受けたものとみなされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                            352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                   住　所              所有株式数         比率

                                                   株        ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２　【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
           ファンド名                           主要投資対象

       ＴＯＰＩＸインデックス                トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
       日経２２５インデックス                ストックインデックス２２５・マザーファンドの受益証券
       外国株式インデックス
                       外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
       （為替ヘッジあり）
       外国株式インデックス
                       外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
       （為替ヘッジなし）
       日本債券インデックス                日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
       外国債券インデックス
                       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド                              の受益証券
       （為替ヘッジあり）
       外国債券インデックス
                       外国債券インデックスマザーファンド                   の受益証券
       （為替ヘッジなし）
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       外国ＲＥＩＴインデックス
       （為替ヘッジあり）
                       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
                       および先進国ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       外国ＲＥＩＴインデックス
       （為替ヘッジなし）
     ※以下、各ファンドにおいて（「                 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                        」および「      外国ＲＥＩＴイ
       ンデックス（為替ヘッジなし）                」は総称して）「マザーファンド」といいます。
                                 34/726


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      ②　投資態度
      ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数
        （ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
        する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
        は、原則として信託財産総額の                50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜日経２２５インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価
        （日経   225  ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
        する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
        は、原則として信託財産総額の                50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
        資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用
        を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．マザーファンドにおいて、保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッ
        ジを行ないます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
        資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ない
        ます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜日本債券インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボン
        ド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                              FTSE  世界国債イ
        ンデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。この
        ため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．  マザーファンドにおいて、投資成果を                    FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
        の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
       ホ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                              FTSE  世界国債イ
        ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
        す。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証                                                 REIT  指
        数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
       ＜投資先ファンドについて＞

      　　投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
                     わが国の     金融商品取引所        上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託

                     の受益証券および不動産投資法人の投資証券
         投資先ファンド
                     （「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」を通じて実質的に投資しま
                     す。）
                     投資成果を東証ＲＥＩＴ指数の動きにできるだけ連動させるため、組入銘

         選定の方針
                     柄は東証ＲＥＩＴ指数の構成銘柄であること。
      　　くわしくは前掲「１　ファンドの性格　                       (1)  ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」およ

       び後掲「＜参　考＞マザーファンド（ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド）の概要」をご参照下さい。
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．  保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
        ※　保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する外貨
         建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
       ハ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．  マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下
     さい。
    (2)  【投資対象】

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜日本債券インデックス＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
     ①　  当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデック
       ス」および「日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものと
       します   。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                    3 条に掲げるものをいいます。以
        下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                            2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧、⑨、⑩、⑪および⑫に定めるものに限ります。）
        ハ．  約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                   22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、                     大和アセットマネジメント株式会社                  を委託者とし、「         日経２２５イ
       ンデックス」は、みずほ信託銀行                 株式会社、「       日経２２５インデックス」              以外の各ファンドは三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商
       品取引法第      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図することができます。
     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        1.  株券または新株引受権証書
     ＜日本債券インデックス＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
       1 ．転換社債の転換、新株予約権（                 新株予約権付社債のうち会社法第                 236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株
        予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        あらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定
        めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                                          の新株予約権に限り
        ま す。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜日経２２５インデックス＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜日本債券インデックス＞
     ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券   ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  4 号で定めるものをいいます。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                      2 条第  1 項第  6 号で定めるも
        のをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいいま
        す。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第                                                  2 条
        第 1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株
        予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                            1. から前   11.  までの証券または証書の性質を有
        するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいま
        す。）
       14.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                             2 条第  1 項第  11
        号で定めるものをいいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                              2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、有価
        証券にかかるものに限ります。）
       17.  預託証書（金融商品取引法第               2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                              19.  の有価証券に表示されるべき権利の性
        質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前               12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                        2. から前   6. までの証券ならびに前           14.  の証券のうち投資法人
       債券ならびに前        12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前   6. までの証券の性質を有するものを以
       下 「公社債」といい、前           13.  の証券および前        14.  の証券（新投資口予約権証券および投                    資法人債券を除きま
       す。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ． 指定  金銭  信託（金融商品取引法第             2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ． コール・ローン
        4 ． 手形割引市場において売買される手形
        5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                        2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ． 外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下

    さい。
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
        す。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  4 号で定めるものをいいます。）
       7.  コマーシャル・ペーパー
       8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                            1. から前   7. までの証券または証書の性質を有す
     るもの
       9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいま
     す。）
       10.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                             2 条第  1 項第  11
        号で定めるものをいいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                              2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、有価
        証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第               2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16 ．抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                              15.  の有価証券に表示されるべき権利の性
        質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の
       性質を有するものを以下「株式」といい、前                       2. から前   6. までの証券ならびに前           10.  の証券のうち投資法人債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       券ならびに前       8. および前     13.  の証券または証書のうち前              2. から前   6. までの証券の性質を有するものを以下
       「公社債」といい、前            9. の証券および前        10.  の証券（新投資口予約権証券および投                    資法人債券を除きま
       す。）   を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ． 指定  金銭  信託（金融商品取引法第             2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ． コール・ローン
        4 ． 手形割引市場において売買される手形
        5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                        2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ． 外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下

     さい。
    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
       ものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                    3 条に掲げるものをいいます。以
        下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                          2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                (5)  ⑧ に
         定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                   22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、                     大和アセットマネジメント株式会社                  を委託者とし三井住友信託銀行
       株式会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに                                                次の有価証
       券（金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）
       に投資することを指図することができます。
       1.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2.  外国または      外国の者の発行する証券または証書で、前                      1. の証券の性質を有するもの
       3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券                     に
        限ります。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下

     さい。
    (3)  【運用体制】

    ＜各ファンド共通＞
      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月               1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
        的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
        けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によっ
       て、次のように定められています。
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       イ．  CIO  （ Chief   Investment      Officer    ）（  3 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                 0 ～ 5 名程度）
         CIO  および   Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および                          経営  会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部
       管理関連部門の人員は           25 ～ 35 名程度です。
       イ．運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決
        定します。
       ロ．リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を
        行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ．  経営  会議
         法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社
       より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※　上記の運用体制は           2020  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

    ＜各ファンド共通＞
      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合
       には、分配を行なわないことがあります。
      ③　留保益は、前         (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

    ①　マザーファンドの受益証券（信託約款）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜各ファンド共通＞
       マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
    ②　株式（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    ＜日本債券インデックス＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債               の新株予約権に限
        ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証
        券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信
        託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                  100  分
        の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証
        券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債               の新株予約権に限
        ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
        のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                         100  分の  10 を超えること
        となる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　株式への直接投資は、行ないません。
    ③　新株引受権証券等（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜日本債券インデックス＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、         信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
        信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
        額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                              100  分の  20 を超えることとなる投資の指図を
        し ません。
       ロ．前イ．において          信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
    ④　投資信託証券（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜日本債券インデックス＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、         信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上
        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場
        合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の
        うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                       100  分の  5 を超えることとな
        る投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において          信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証券を除き
        ます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
    ⑤　投資する株式等の範囲（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜日本債券インデックス＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
        に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい
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        る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
        式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
        で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
        とを指図することができるものとします。
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
        するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
        す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録さ
        れることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとしま
        す。
    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      （規定なし）
    ⑥　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜日本債券インデックス＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
        するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                              100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をし
        ません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証
        券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
    ⑦　信用取引（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、         信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
        することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうこ
        との指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                   1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行なうことができるものとし、かつ次の                     1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
         6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
         に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                   5. に定めるものを除きます。）
         の行使により取得可能な株券
    ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
    ⑧　先物取引等（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3 号
        イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第  8 項第  3 号ロに掲げ
        るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                      28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるも
        のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
        図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
        外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
        ができます。
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3 号
        イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第  8 項第  3 号ロに掲げ
        るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                      28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるも
        のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
        図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
        外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
        ができます。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
        外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
        ができます。
    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託  会社  は、わが国の       金融商品取引所        における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                           28 条第  8 項第
       3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の                                               金融商品取
       引 所 におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
    ⑨　スワップ取引（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
        受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行な
        うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
        ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
        て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
        社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
        の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
        ます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
        ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
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        て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
        社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
        の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      （規定なし）
    ⑩　金利先渡取引（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図
        をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
        す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
        る保有金利商品        （信託財産が       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                 (2)  ③の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）                                     の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
        （以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。
        なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先
        渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会
        社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
        ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
        マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
        額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
        の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
    ⑪　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

                                 49/726

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
        を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
        超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
        りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
        る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財
        産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
        ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時
        価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超
        えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
        ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
        マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
        額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
        る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信
        託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」
        といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建
        資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の
        合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の
        うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総
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        額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
        価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
        ます。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
        認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
    ⑫　直物為替先渡取引           （信託約款）

    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ＜上記以外の各ファンド＞
     （規定なし）
    ⑬　デリバティブ取引等（信託約款）

    ＜各ファンド共通＞
       委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
     算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ⑭　有価証券の貸付け（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜日本債券インデックス＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託
        証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
         計額を超えないものとします。
         2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有
         する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
        する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
        します。
    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      （規定なし）
    ⑮　外貨建資産（信託約款）

    ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞
    ＜日経２２５インデックス＞
    ＜日本債券インデックス＞
       外貨建資産への投資は、行ないません。
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
    ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
       外貨建資産への直接投資は、行ないません。
    ⑯　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
     は、制約されることがあります。
    ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
    ⑰　外国為替予約取引（信託約款）

    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
    ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
        できます。
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為
        替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差
        額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
        外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
        ません。
       ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした
        額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産
        総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
        は、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
        る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
    ⑱　信用リスク集中回避（信託約款）

    ＜各ファンド共通＞
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
     ぞれ  100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
     は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ⑲　資金の借入れ（信託約款）

    ＜各ファンド共通＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
        の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借
        入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財
        産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償
        還金の入金日までの期間が              5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却
        代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日に
        おける信託財産の純資産総額の                10 ％を超えないこととします。
       ハ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    ＜参　考＞      マザーファンドの概要

    トピックス・インデックス・マザーファンド
               わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルと

     運用の基本方針
               して運用を行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主要投資対象          東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
               投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理
               を行ないます。
               イ．上記投資対象銘柄のうちの                200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
     投資態度
               ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考
                に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
               ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
               ①　株式
                 株式への投資には、制限を設けません。
               ②　先物取引等
                イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象と
                する有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有
                価証券先物取引（金融商品取引法第                  28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、
                有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                       28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいま
                す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                              28 条第  8 項第  3 号ハに掲げる
                ものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
                うことの指図をすることができます。
                ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産
                の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引お
                よびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取
                引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
               ③　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
     主な投資制限
                動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
                定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこと
                の指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
                が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
                の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ストックインデックス２２５・マザーファンド

               わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルと

     運用の基本方針
               して運用を行ないます。
               わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象
     主要投資対象
               とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               イ．投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
                管理を行ないます。
                1 ．上記投資対象銘柄のうちの                200  銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないま
                す。
     投資態度
                2 ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
               ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                予想されるとき、日経平均株価が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならび
                に信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
               ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
               ②　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
                す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。（以下同じ。）
                ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引
                ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行
                なうことの指図をすることができます。
               ③　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
                動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
     主な投資制限           定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこと
                の指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
                が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
                の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとしま
                す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

     運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

               海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含
     主要投資対象
               みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ①　主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
                サイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうこと
                を基本とします。
               ②　保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに
                連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
     投資態度          ③　運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このた
                め、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                信託財産の純資産総額を超えることがあります。
               ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ①　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
               ②　新株引受権証券等
                 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純
                資産総額の      20 ％以下とします。
               ③　投資信託証券
                 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                            5 ％以下とします。
               ④　同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
                 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
                総額の   5 ％以下とします。
               ⑤　同一銘柄の転換社債等
                 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第  1 項第  3 号の
                財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
                ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財
                産の純資産総額の         10 ％以下とします。
               ⑥　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               ⑦　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                の取引を行なうことの指図をすることができます。
               ⑧　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
                す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
     主な投資制限
                超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
                約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
                託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
               ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
                想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
                で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
                は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
                ます。
    外国株式インデックスマザーファンド

               投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用

     運用の基本方針
               を行なうことを基本とします。
     主要投資対象          外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
               イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
                サイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本と
                します。
               ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
     投資態度           せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いに
                かかる為替予約等を行なうことができるものとします。
               ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                記の運用が行なわれないことがあります。
               ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限
               ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    日本債券インデックスマザーファンド

               投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させること

     運用の基本方針
               をめざして運用を行なうことを基本とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主要投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
               イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（Ｄ
                ＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本としま
                す。
     投資態度
               ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                記の運用が行なわれないことがあります。
               ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
                の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
               ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
     主な投資制限           30 ％以下とします。
               ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とし
                ます。
               ④　外貨建資産への投資は、行ないません。
    外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

               投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動

     運用の基本方針
               させることをめざして運用を行ないます。
     主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
               イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を                          FTSE  世界国債インデックス（除く日
                本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
               ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債
                券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
                総額を超えることがあります。
     投資態度
               ハ．投資成果を        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに
                連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
               ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ①　株式
                　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
                新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
               ②　投資信託証券
                　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
                総額の   5 ％以下とします。
               ③　外貨建資産
                　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               ④　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                の取引を行なうことの指図をすることができます。
               ⑤　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
                す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                についてはこの限りではありません。
     主な投資制限           ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
                約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
                託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
               ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
                想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
                で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
                は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
                ます。
    外国債券インデックスマザーファンド

               投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連

     運用の基本方針
               動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
     主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
               イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                          FTSE  世界国債インデックス（除く日
                本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
                基本とします。
               ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
     投資態度           せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにか
                かる為替予約等を行なうことができるものとします。
               ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                記の運用が行なわれないことがあります。
               ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債
                の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
               ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
     主な投資制限           30 ％以下とします。
               ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とし
                ます。
               ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

               東京証券取引所が算出・公表する「東証                     REIT  指数」（配当込み、以下同じ。）に連動す

     運用の基本方針
               る投資成果をめざして運用を行ないます。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               わが国の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資
               信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣
               といいます。）を主要投資対象とします。
     主要投資対象          ※金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第
                8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
                法第  28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第         5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
                るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
               イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証                       REIT  指数」に連動する投資成果をめざして
                運用を行ないます。
               ロ．投資成果を「東証           REIT  指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東
                証 REIT  指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちま
                す。
     投資態度          ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
                のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
                額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
               ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                生じたとき、「東証          REIT  指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならび
                に信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
               ①　株式
                　株式への直接投資は、行ないません。
               ②　投資信託証券
                　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
               ③　同一銘柄の投資信託証券
                　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                       30 ％以下と
                します。ただし、当該同一銘柄の「東証                    REIT  指数」における時価の構成割合が                 30 ％を超
                える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
     主な投資制限
                す。
               ④　外貨建資産
                　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
               ⑤　先物取引
                　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
                引法第   28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
                います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
                指図をすることができます。
    ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

               Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数              （除く日本）（        円ベース     ）に連動した投資成果           をめざして      運

     運用の基本方針
               用を行ないます。
               海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録
               （登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
               人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
     主要投資対象          ※金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第
                8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
                法第  28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第         5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
                るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資
                し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいま
                す。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
               ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保
                ちます。
               ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
     投資態度
                のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
                額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
               ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
               ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
                運用が行なわれないことがあります。
               ①　株式への直接投資は、行ないません。
               ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
               ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                        30 ％以下
                とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                                      30 ％を超え
                る場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
                す。
               ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限
               ⑤　先物取引
                 委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
                引法  第 28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
                います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
                指図をすることができます。
    先進国ＲＥＩＴマザーファンド

     運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

               イ．  先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みま

                す。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資
                信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいま
     主要投資対象
                す。）
               ロ．先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
               ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
               ニ．国内の債券
               イ．  主として、先進国のリート、先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ、先進国
                のリートを対象としたリート指数先物取引および残存期間の短いわが国の債券に投資
                し、先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を
                行ないます。
               ※　一部日本のリートを含む指数を対象とするＥＴＦを組入れる場合があります。
               ロ．  運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用
     投資態度
                することがあります。このため、リートおよびＥＴＦの組入総額ならびにリート指数
                先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
                ます。
               ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
               ニ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                記の運用が行なわれないことがあります。
                                 63/726




                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ①　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
               ②　投資信託証券
                 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
                総額の   5 ％以下とします。
               ③　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               ④　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                の取引を行なうことの指図をすることができます。
               ⑤　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
                す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
     主な投資制限           約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
                託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
               ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
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                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                の総額が、保有金利商品（信託財産が                   1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および
                償還金等ならびに前          (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものを
                いいます。以下同じ。）の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
                想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価
                 額で行なうものとします。
                へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供ある
                 いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうもの
                 とします。
                           ３　【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

     　当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動しま
     す。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図
     に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
     　投資信託は預貯金とは異なります。
     　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
     よう、よろしくお願い申上げます。
     　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
     ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

     ＜日経２２５インデックス＞
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
       は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
       回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
       なり、投資元本を割込むことがあります。
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      ②　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
        あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却でき
        ないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行によ
        り損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
     ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
        り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただ
        し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が
        組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さら
        にコストが拡大することもあります。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
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         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
        り 大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいては、                 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
        ん。  そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜ 日本債券インデックス           ＞

      ①　公社債の価格変動           （価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動き




       の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信
       用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
       め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想さ
       れる場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の
       価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ①　公社債の価格変動           （価格変動リスク・信用リスク）
      （ 日本債券インデックス           の①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

      ①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
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      （ 日本債券インデックス           の①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の②と同内容）
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸイン         デックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              ＞

      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市





        場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
         の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
         対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
         準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
         することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
         よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
         る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
         合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
         て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
         ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
        ることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く              法制度や     規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価
         格や配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
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       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
        ります。
      ②　その他
       （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
      ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の②と同内容）
      ③　その他
      （ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
     ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２
       ２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）                                                     そ
       の他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた
       お買付けの申込みを取消すことがあります。
     ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止                                （「  ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２
       ２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）そ
       の他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込
       みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回す
       ることができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
       た後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                          37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
     ありません。
     ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特色＞の

      「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
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    (4)  リスク管理体制
       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
     ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件
       での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場におい
       て取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用
       する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とし
       た事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めてい
       ます。
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                          ４　【手数料等及び税金】













    (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、                                             申込手数料を徴収し
       ている販売会社はありません。
        取得申込時の       申込手数料については、             販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
       ます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

    (2)  【換金(解約)手数料】

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      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
       信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                         6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業
       日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
                   ファンド名                           信託報酬率

        ＴＯＰＩＸインデックス
                                     年率  0.341   ％（税抜     0.31  ％）
        日経２２５インデックス
        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                     年率  0.4455   ％（税抜     0.405   ％）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        日本債券インデックス                              年率  0.3355   ％（税抜     0.305   ％）以内（※）
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                     年率  0.418   ％（税抜     0.38  ％）
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                              年率  0.341   ％（税抜     0.31  ％）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                     年率  0.4345   ％（税抜     0.395   ％）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       （※）毎月     10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                      2017  年 3 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間に
         ついては当初設定日の前営業日）における新発                       10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応
         じて、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発   10 年国債利回りが）
        　　イ．     1 ％未満の場合        ………………       年率  0.1485   ％ ( 税抜  0.135   ％ )
          ロ．  1 ％以上の場合        ………………       年率  0.3355   ％ ( 税抜  0.305   ％ )
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       ＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

       ＜日経２２５インデックス＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.19  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.285   ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜日本債券インデックス＞

                   委託会社             販売会社            受託会社
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      前 ① イ . の場合       年率  0.075   ％（税抜）        年率  0.05  ％（税抜）        年率  0.01  ％（税抜）
      前 ① ロ . の場合       年率  0.185   ％（税抜）        年率  0.10  ％（税抜）        年率  0.02  ％（税抜）
       ＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.26  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.19  ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

       ＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.275   ％         年 率 0.10  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       　※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財

       産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の
             作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
       財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
       託財産中から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
       じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担と
       し、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
       等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する
       場合の費用は、信託財産中より支弁します。
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      （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ

       とができません。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、

     上場不動産投資信託およびＥＴＦは市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

     　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
     資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得税
        15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定
        申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「ＴＯＰＩＸインデック
        ス」および「日経２２５インデックス」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、                                               2037  年 12 月
        31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315   ％（所得税
        15 ％、復興特別所得税          0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
        む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                              20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）の税率
        により、申告分離課税が適用されます。ただし、                         2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗
        じた復興特別所得税が課され、税率は                    20.315   ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税
        5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債
        投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
        株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                           3 年間、上場株式等
        の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の
        差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ②　法人の投資者に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
                                                          ※
       償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉徴収            さ
       れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象とな
       るのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただし、                                              2037  年 12 月 31 日
       まで基準所得税額に          2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           15.315   ％（所得税      15 ％および
       復興特別所得税        0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

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       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
        る金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なう
        つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合が
        ありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
        払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同
        額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
        なり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下
        回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）
        を控除した額が普通分配金となります。
      （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      （※）上記は、        2020  年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       ことがあります。
      （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

                 【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,000,720,687               99.99
                内　日本                          1,000,720,687               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       70,267            0.01
       純資産総額
                                          1,000,790,954              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                               1.0304       1.2046
      トピックス・インデックス・マザー
                                      830,749,367                    99.99
     1               日本    信託受
      ファンド
                                             856,062,283      1,000,720,687
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      4,156,052         4,168,187        1.0274       1.0304
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                      99,679,256         100,618,182         1.1678       1.1788
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    1,892,823,205         1,898,380,433          1.0218       1.0248
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日       8,658,705,111            －        1.1554       －
          2020  年 1 月末日       9,194,463,137            －        1.1304       －
             2 月末日       8,960,459,647            －        1.0139       －
             3 月末日       9,122,312,478            －        0.9532       －
             4 月末日       5,012,114,170            －        0.9941       －
             5 月末日       5,275,272,140            －        1.0614       －
          第 4 計算期間末
                    5,083,506,949         5,183,291,476          1.0189       1.0389
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       5,144,621,180            －        1.0390       －
             7 月末日       9,503,749,349            －        0.9970       －
             8 月末日      10,219,364,360             －        1.0781       －
             9 月末日       9,551,671,359            －        1.0916       －
            10 月末日       9,985,799,070            －        1.0605       －
            11 月末日      11,028,191,582             －        1.1785       －
            12 月末日       1,000,790,954            －        1.2134       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0030
        第 2 計算期間                  0.0110
        第 3 計算期間                  0.0030
        第 4 計算期間                  0.0200
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
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    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   3.0
        第 2 計算期間                   14.7
        第 3 計算期間                  △ 12.2
        第 4 計算期間                   1.7
       2020  年 6 月 16 日～
                            17.5
       2020  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                        3,045,067                         0
        第 2 計算期間                       81,311,932                          0
        第 3 計算期間                      2,042,744,740                      275,692,237
        第 4 計算期間                     20,581,650,630                     17,444,833,751
       2020  年 6 月 16 日～
                                6,015,295,353                     1,904,661,172
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         159,028,962,920                98.82
       株式
                   内　日本                      159,028,962,920                98.82
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,895,537,197               1.18
       純資産総額
                                         160,924,500,117               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    1,822,545,000               1.13
                内　日本                          1,822,545,000               1.13
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名       地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,080.84       7,957.00
                        輸送用
                                        709,600                   3.51
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                            5,024,568,058       5,646,287,200
                                               8,203.43      10,285.00
                        電気機
      ソ ニ ー                               398,500                   2.55
     2            日本    株式
                        器
                                            3,269,068,683       4,098,572,500
                                               6,376.09       8,058.00
                        情報・通
                                        495,300                   2.48
     3 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                            3,158,079,383       3,991,127,400
                                              46,315.30       58,000.00
                        電気機
                                         57,600                  2.08
     4 キーエンス          日本    株式
                        器
                                            2,667,761,812       3,340,800,000
                                              60,420.00       65,830.00
                        その他
      任 天 堂                                39,000                  1.60
     5            日本    株式
                        製品
                                            2,356,380,000       2,567,370,000
                                               2,239.53       2,645.50
                        情報・通
                                        834,100                   1.37
     6 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                            1,867,993,506       2,206,611,550
                                               9,689.20      12,980.00
                        電気機
                                        153,100                   1.23
     7 日本電産          日本    株式
                        器
                                            1,483,418,119       1,987,238,000
                                               3,922.25       3,755.00
                                        529,200                   1.23
     8 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                            2,075,656,694       1,987,146,000
                                                439.86       456.10
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,293,700                   1.22
     9            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,888,665,424       1,958,356,570
                                               3,252.89       3,535.00
                                        546,100                   1.20
     10  第一三共          日本    株式    医薬品
                                            1,776,406,515       1,930,463,500
                                              14,000.88       18,040.00
                                        107,000                   1.20
     11  信越化学          日本    株式    化学
                                            1,498,094,826       1,930,280,000
                                               4,290.04       4,321.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        435,300                   1.17
     12            日本    株式
      グス                  業
                                            1,867,455,181       1,880,931,300
                                              19,520.36       22,920.00
                                         81,100                  1.16
     13  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                            1,583,101,609       1,858,812,000
                                              11,696.59       14,270.00
                        精密機
                                        126,200                   1.12
     14  ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                            1,476,110,691       1,800,874,000
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                                               6,817.94       9,320.00
                        電気機
                                        186,900                   1.08
     15  村田製作所          日本    株式
                        器
                                            1,274,274,838       1,741,908,000
                                              26,920.00       38,400.00
                        電気機
                                         40,400                  0.96
     16  東京エレクトロン          日本    株式
                        器
                                            1,087,568,000       1,551,360,000
                                              20,421.25       25,360.00
                        電気機
                                         59,800                  0.94
     17  ファナック          日本    株式
                        器
                                            1,221,191,245       1,516,528,000
                                               2,539.58       2,877.50
                        輸送用
                                        500,600                   0.90
     18  本田技研          日本    株式
                        機器
                                            1,271,315,874       1,440,476,500
                                               2,754.57       3,066.00
                        情報・通
                                        455,000                   0.87
     19  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業
                                            1,253,330,332       1,395,030,000
                                               3,073.80       3,188.00
      三井住友フィナンシャ
                                        433,900                   0.86
     20            日本    株式    銀行業
      ル  G 
                                            1,333,723,660       1,383,273,200
                                               6,550.39       9,743.00
                        サービス
                                        134,200                   0.81
     21  エムスリー          日本    株式
                        業
                                             879,062,395      1,307,510,600
                                               2,760.86       2,964.00
      伊 藤 忠                               438,500                   0.81
     22            日本    株式    卸売業
                                            1,210,640,646       1,299,714,000
                                              58,116.84       62,950.00
                                         20,000                  0.78
     23  ＳＭＣ          日本    株式    機械
                                            1,162,336,847       1,259,000,000
                                               3,688.92       4,065.00
                        電気機
      日 立                                305,500                   0.77
     24            日本    株式
                        器
                                            1,126,967,567       1,241,857,500
                                               8,201.46       7,970.00
      花 王                                152,200                   0.75
     25            日本    株式    化学
                                            1,248,262,952       1,213,034,000
                                               4,853.03       5,308.00
                                        221,600                   0.73
     26  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                            1,075,431,907       1,176,252,800
                                               1,385.83       1,307.50
      みずほフィナンシャル
                                        852,300                   0.69
     27            日本    株式    銀行業
      Ｇ
                                            1,181,144,620       1,114,382,250
                                              15,129.97       17,040.00
                        サービス
                                         64,600                  0.68
     28  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                             977,396,636      1,100,784,000
                                               4,803.13       5,503.00
                                        199,000                   0.68
     29  中外製薬          日本    株式    医薬品
                                             955,823,124      1,095,097,000
                                               2,621.32       2,541.00
                                        411,400                   0.65
     30  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                            1,078,415,265       1,045,367,400
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.82%
       合計                         98.82%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ．投資株式の業種別投資比率
             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.14%
       建設業                         2.32%
       食料品                         3.50%
       繊維製品                         0.47%
       パルプ・紙                         0.22%
       化学                         7.49%
       医薬品                         5.86%
       石油・石炭製品                         0.36%
       ゴム製品                         0.49%
       ガラス・土石製品                         0.78%
       鉄鋼                         0.61%
       非鉄金属                         0.73%
       金属製品                         0.60%
       機械                         5.70%
       電気機器                         17.11%
       輸送用機器                         7.30%
       精密機器                         2.77%
       その他製品                         2.74%
       電気・ガス業                         1.28%
       陸運業                         3.50%
       海運業                         0.19%
       空運業                         0.39%
       倉庫・運輸関連業                         0.17%
       情報・通信業                         9.06%
       卸売業                         4.50%
       小売業                         4.72%
       銀行業                         4.40%
       証券、商品先物取引業                         0.76%
       保険業                         1.88%
       その他金融業                         1.10%
       不動産業                         1.90%
       サービス業                         5.71%
       合計                         98.82%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②  投資不動産物件
       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの


                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 TOPIX   先物   2021  年 3 月            101    1,785,497,550
           日本                  買建                    1,822,545,000         1.13%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績


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                 【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

















    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
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       親投資信託受益証券                                     638,065,581              99.98
                内　日本                           638,065,581              99.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       108,611            0.02
       純資産総額
                                           638,174,192             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                2.9162      3.5428
      ストックインデックス２２５・マザー
                                       180,102,061                   99.98
     1                日本    信託受
      ファンド
                                              525,216,575      638,065,581
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.98%
       合計                         99.98%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
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         第 1 計算期間末
                      1,020,073        1,027,073        1.0201       1.0271
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     27,240,569        27,447,452         1.1850       1.1940
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                     33,941,230        34,498,119         1.0971       1.1151
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日        28,465,260          －       1.2383       －
         2020  年 1 月末日       186,531,804           －       1.2143       －
             2 月末日       170,110,886           －       1.1074       －
             3 月末日       416,632,136           －       1.0011       －
             4 月末日       356,586,670           －       1.0680       －
             5 月末日       386,184,248           －       1.1567       －
         第 4 計算期間末
                     376,011,783        380,018,315         1.1262       1.1382
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       394,592,632           －       1.1673       －
             7 月末日       942,633,759           －       1.1367       －
             8 月末日      1,004,758,145           －       1.2116       －
             9 月末日      1,012,507,487           －       1.2209       －
            10 月末日       615,789,124           －       1.2098       －
            11 月末日       708,908,181           －       1.3927       －
            12 月末日       638,174,192           －       1.4474       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0070
        第 2 計算期間                  0.0090
        第 3 計算期間                  0.0180
        第 4 計算期間                  0.0120
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.7
        第 2 計算期間                   17.0
        第 3 計算期間                  △ 5.9
        第 4 計算期間                   3.7
       2020  年 6 月 16 日～
                            24.8
       2020  年 12 月 15 日
                                 88/726


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    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                       21,987,038                          0
        第 3 計算期間                       816,750,378                     808,799,125
        第 4 計算期間                      1,970,995,928                     1,668,056,539
       2020  年 6 月 16 日～
                                 598,976,605                     527,417,369
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       ストックインデックス２２５・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         170,709,766,080                98.73
       株式
                   内　日本                      170,709,766,080                98.73
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,190,286,873               1.27
       純資産総額
                                         172,900,052,953               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    2,195,200,000               1.27
                内　日本                          2,195,200,000               1.27
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価       投資
                                 また
         銘柄名       地域    種類    業種                     簿価       時価      比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                                 89/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             64,620.00       92,470.00
                                       224,000                    11.98
     1 ファーストリテイリング         日本    株式    小売業
                                           14,474,880,000       20,713,280,000
                                              6,375.00       8,058.00
                       情報・通
                                      1,344,000                     6.26
     2 ソフトバンクグループ         日本    株式
                       信業
                                           8,568,000,000       10,829,952,000
                                             26,920.00       38,400.00
                       電気機
                                       224,000                    4.97
     3 東京エレクトロン         日本    株式
                       器
                                           6,030,080,000       8,601,600,000
                                             20,420.00       25,360.00
                       電気機
                                       224,000                    3.29
     4 ファナック         日本    株式
                       器
                                           4,574,080,000       5,680,640,000
                                              6,550.00       9,743.00
                       サービス
                                       537,600                    3.03
     5 エムスリー         日本    株式
                       業
                                           3,521,280,000       5,237,836,800
                                             19,520.00       22,920.00
                                       224,000                    2.97
     6 ダイキン工業         日本    株式    機械
                                           4,372,480,000       5,134,080,000
                                              2,754.50       3,066.00
                       情報・通
                                      1,344,000                     2.38
     7 ＫＤＤＩ         日本    株式
                       信業
                                           3,702,048,000       4,120,704,000
                                             14,000.00       18,040.00
                                       224,000                    2.34
     8 信越化学         日本    株式    化学
                                           3,136,000,000       4,040,960,000
                                              4,145.00       4,312.00
                       精密機
      テ ル モ                              896,000                    2.23
     9           日本    株式
                       器
                                           3,713,920,000       3,863,552,000
                                              4,805.00       5,503.00
                                       672,000                    2.14
     10  中外製薬         日本    株式    医薬品
                                           3,228,960,000       3,698,016,000
                                             11,660.00       15,540.00
                       電気機
      Ｔ Ｄ Ｋ                              224,000                    2.01
     11           日本    株式
                       器
                                           2,611,840,000       3,480,960,000
                                              5,220.00       7,730.00
                       電気機
                                       448,000                    2.00
     12  アドバンテスト         日本    株式
                       器
                                           2,338,560,000       3,463,040,000
                                              4,290.00       4,321.00
      リクルートホールディ                サービス
                                       672,000                    1.68
     13           日本    株式
      ングス                業
                                           2,882,880,000       2,903,712,000
                                              6,167.00       6,326.00
                       電気機
      京 セ ラ                              448,000                    1.64
     14           日本    株式
                       器
                                           2,762,816,000       2,834,048,000
                                              3,254.00       3,535.00
                                       672,000                    1.37
     15  第一三共         日本    株式    医薬品
                                           2,186,688,000       2,375,520,000
                                              8,204.00       10,285.00
                       電気機
      ソ ニ ー                              224,000                    1.33
     16           日本    株式
                       器
                                           1,837,696,000       2,303,840,000
                                              9,834.00       9,517.00
                       サービス
                                       224,000                    1.23
     17  セコム         日本    株式
                       業
                                           2,202,816,000       2,131,808,000
                                              6,500.00       9,230.00
                                       224,000                    1.20
     18  日東電工         日本    株式    化学
                                           1,456,000,000       2,067,520,000
                                              8,060.00       9,200.00
                       電気機
                                       224,000                    1.19
     19  オムロン         日本    株式
                       器
                                           1,805,440,000       2,060,800,000
                                              2,081.00       2,256.50
                       精密機
                                       896,000                    1.17
     20  オリンパス         日本    株式
                       器
                                           1,864,576,000       2,021,824,000
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                                              7,258.00       8,926.00
      バンダイナムコ                その他
                                       224,000                    1.16
     21           日本    株式
      HLDGS                製品
                                           1,625,792,000       1,999,424,000
                                              1,623.50       1,594.00
                                      1,120,000                     1.03
     22  アステラス製薬         日本    株式    医薬品
                                           1,818,320,000       1,785,280,000
                                              8,202.00       7,970.00
      花 王                               224,000                    1.03
     23           日本    株式    化学
                                           1,837,248,000       1,785,280,000
                                              7,081.00       7,957.00
                       輸送用
                                       224,000                    1.03
     24  トヨタ自動車         日本    株式
                       機器
                                           1,586,144,000       1,782,368,000
                                              9,548.00       7,372.00
                                       224,000                    0.96
     25  エーザイ         日本    株式    医薬品
                                           2,138,752,000       1,651,328,000
                                              5,800.00       7,170.00
                                       224,000                    0.93
     26  キッコーマン         日本    株式    食料品
                                           1,299,200,000       1,606,080,000
                                              6,210.00       7,136.00
      資 生 堂                              224,000                    0.92
     27           日本    株式    化学
                                           1,391,040,000       1,598,464,000
                                              1,415.00       1,411.00
                       情報・通
                                      1,120,000                     0.91
     28  ＮＴＴデータ         日本    株式
                       信業
                                           1,584,800,000       1,580,320,000
                                              5,420.00       6,460.00
                                       224,000                    0.84
     29  日産化学         日本    株式    化学
                                           1,214,080,000       1,447,040,000
                                              2,938.88       3,180.00
                       情報・通
                                       448,000                    0.82
     30  ネクソン         日本    株式
                       信業
                                           1,316,618,934       1,424,640,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.73%
       合計                         98.73%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.03%
       建設業                         1.63%
       食料品                         3.47%
       繊維製品                         0.15%
       パルプ・紙                         0.09%
       化学                         7.84%
       医薬品                         7.85%
       石油・石炭製品                         0.17%
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       ゴム製品                         0.54%
       ガラス・土石製品                         1.03%
       鉄鋼                         0.07%
       非鉄金属                         0.80%
       金属製品                         0.18%
       機械                         4.87%
       電気機器                         21.01%
       輸送用機器                         4.04%
       精密機器                         3.53%
       その他製品                         2.16%
       電気・ガス業                         0.15%
       陸運業                         1.58%
       海運業                         0.10%
       空運業                         0.03%
       倉庫・運輸関連業                         0.20%
       情報・通信業                         12.31%
       卸売業                         1.77%
       小売業                         13.32%
       銀行業                         0.47%
       証券、商品先物取引業                         0.24%
       保険業                         0.65%
       その他金融業                         0.50%
       不動産業                         1.07%
       サービス業                         6.83%
       合計                         98.73%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの


                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 日経平均先物       2021  年 3 月           80   2,119,824,800
           日本                  買建                    2,195,200,000         1.27%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績


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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   11,567,675,865               99.99
                内　日本                         11,567,675,865               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,576,529             0.01
       純資産総額
                                          11,569,252,394               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                          株数、口数　　　　　　　　　　
                                           簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価      比率
                          は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                      親投資
                                              2.1171        2.4156
      外国株式インデックス為替
                                    4,788,738,146                       99.99
     1             日本    信託受
      ヘッジ型マザーファンド
                                           10,138,246,402        11,567,675,865
                      益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

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       該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      3,609,633         3,630,431        1.0413       1.0473
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                    1,333,520,140         1,345,180,653          1.1436       1.1536
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    3,003,717,900         3,053,452,707          1.1475       1.1665
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日       6,857,654,550            －        1.2651       －
          2020  年 1 月末日       7,559,925,764            －        1.2741       －
             2 月末日       7,409,652,481            －        1.1706       －
             3 月末日       8,585,604,300            －        1.0064       －
             4 月末日       7,704,360,209            －        1.1216       －
             5 月末日       7,875,007,691            －        1.1588       －
          第 4 計算期間末
                    7,959,510,896         8,070,496,281          1.1475       1.1635
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       7,965,315,626            －        1.1581       －
             7 月末日       9,590,424,175            －        1.2134       －
             8 月末日      10,105,133,895             －        1.2931       －
             9 月末日       7,478,115,705            －        1.2445       －
            10 月末日       7,588,208,277            －        1.2236       －
            11 月末日       8,393,490,108            －        1.3636       －
            12 月末日      11,569,252,394             －        1.3993       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0060
        第 2 計算期間                  0.0100
        第 3 計算期間                  0.0190
        第 4 計算期間                  0.0160
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      収益率   (％ )
        第 1 計算期間                   4.7
        第 2 計算期間                   10.8
        第 3 計算期間                   2.0
        第 4 計算期間                   1.4
       2020  年 6 月 16 日～
                            19.4
       2020  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                        2,466,456                         0
        第 2 計算期間                      1,162,584,923                           0
        第 3 計算期間                      3,354,512,466                     1,902,942,421
        第 4 計算期間                     12,869,207,903                     8,550,242,735
       2020  年 6 月 16 日～
                                2,495,410,308                     2,971,048,355
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          60,056,521,987               90.54
       株式
                 内　香港                          633,514,480              0.96
                 内　シンガポール                          192,496,620              0.29
                 内　イスラエル                          131,004,605              0.20
                 内　ノルウェー                          121,784,843              0.18
                 内　スウェーデン                          762,807,714              1.15
                 内　デンマーク                          555,090,508              0.84
                 内　イギリス                         2,861,110,731               4.31
                 内　アイルランド                          149,295,917              0.23
                 内　オランダ                          798,089,449              1.20
                 内　ベルギー                          206,061,546              0.31
                 内　フランス                         2,286,111,165               3.45
                 内　ドイツ                         1,951,418,493               2.94
                 内　スイス                         1,981,024,935               2.99
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                 内　ポルトガル                          31,518,388              0.05
                 内　スペイン                          507,895,894              0.77
                 内　イタリア                          495,768,315              0.75
                 内　フィンランド                          229,794,260              0.35
                 内　オーストリア                          35,908,737              0.05
                 内　カナダ                         2,050,576,280               3.09
                 内　アメリカ                        42,764,761,758               64.47
                 内　オーストラリア                         1,252,280,057               1.89
                 内　ニュージーランド                          58,207,292              0.09
                                          1,418,336,927               2.14
       投資証券
                 内　香港                          35,626,878              0.05
                 内　シンガポール                          32,160,527              0.05
                 内　イギリス                          38,201,375              0.06
                 内　フランス                          33,085,596              0.05
                 内　カナダ                           8,444,472             0.01
                 内　アメリカ                         1,114,892,179               1.68
                 内　オーストラリア                          151,341,510              0.23
                 内　その他                           4,584,390             0.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    4,854,579,131               7.32
       純資産総額
                                          66,329,438,045               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    4,648,173,494               7.01
             内　香港                              35,544,375              0.05
             内　イギリス                              256,821,376              0.39
             内　ドイツ                              677,187,527              1.02
             内　カナダ                              184,334,432              0.28
             内　アメリカ                             3,311,172,000               4.99
             内　オーストラリア                              183,113,784              0.28
       為替予約取引（売建）                                   61,010,615,302              △ 91.98
             内　日本                            61,010,615,302              △ 91.98
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )
    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,931.51      13,959.04
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               215,606                  4.54
     1                 株式
                  カ      術
                                             1,710,084,279       3,009,653,856
                                               16,907.44       23,199.52
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                             90,849                  3.18
     2                 株式
                  カ      術
                                             1,536,034,398       2,107,653,647
                         一般消
                                              202,598.55       343,827.00
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            5,352                 2.77
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             1,084,307,930       1,840,162,104
                         ス
                         コミュニ
                                               22,108.63       28,646.73
                  アメリ      ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                        30,364                  1.31
     4                 株式
                  カ      ン・サー
                                              671,309,520       869,829,310
                         ビス
                         コミュニ
                                              143,940.45       182,027.52
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           3,968                 1.09
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                              571,155,798       722,285,199
                         ビス
                         コミュニ
                                              144,917.07       181,928.16
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          3,637                 1.00
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                              527,063,703       661,672,718
                         ビス
                         一般消
                                               13,398.90       68,929.96
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                                9,377                 0.97
     7                 株式
                  カ      サービ
                                              125,641,896       646,356,282
                         ス
                                               15,037.92       15,953.49
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             33,256                  0.80
     8                 株式
                  カ      ケア
                                              500,102,660       530,549,263
                                               13,704.02       12,938.53
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                         38,284                  0.75
     9                 株式   金融
                  カ
                                              524,647,131       495,338,874
      VISA  INC-CLASS     A                                 19,687.66       22,187.29
                  アメリ      情報技
                                         21,264                  0.71
     10                 株式
                  カ      術
      SHARES                                       418,639,989       471,790,641
      PROCTER     & GAMBLE                                   12,724.80       14,326.47
                  アメリ      生活必
                                         31,059                  0.67
     11                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                       395,221,395       444,965,832
                                               12,099.72       12,253.89
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               36,055                  0.67
     12              スイス   株式
                         需品
                                              436,256,778       441,814,004
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      UNITEDHEALTH        GROUP                                30,018.00       35,950.72
                  アメリ      ヘルス
                                         11,930                  0.65
     13                 株式
                  カ      ケア
      INC                                       358,115,673       428,892,149
                         コミュニ
                                               14,365.80       18,350.55
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            22,895                  0.63
     14                 株式
                  カ      ン・サー
                                              328,905,664       420,135,842
                         ビス
                                               26,378.32       53,585.05
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                                7,762                 0.63
     15                 株式
                  カ      術
                                              204,748,552       415,927,197
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               22,950.19       23,760.49
                  アメリ
                                         17,371                  0.62
     16                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                              398,669,512       412,743,559
                                               31,401.90       35,879.31

                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         11,266                  0.61
     17                 株式
                  カ      術
                                              353,774,794       404,216,306
                         一般消
                                               22,886.74       27,550.66
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            13,534                  0.56
     18                 株式
                  カ      サービ
                                              309,750,517       372,870,700
                         ス
                                               11,727.99       23,911.60
                  アメリ      情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                         14,110                  0.51
     19                 株式
                  カ      術
                                              165,482,582       337,392,747
      ROCHE    HOLDING     AG-                                37,495.96       35,959.19
                         ヘルス
                                          8,876                 0.48
     20              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       332,814,693       319,173,793
                                               35,411.38       51,968.38
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                                6,097                 0.48
     21                 株式
                  カ      術
                                              215,903,244       316,851,243
                         コミュニ
      VERIZON
                                               6,052.05       6,086.83
                  アメリ      ケーショ
                                         51,978                  0.48
     22                 株式
      COMMUNICATIONS         INC   カ      ン・サー
                                              314,576,142       316,381,510
                         ビス
                         コミュニ
      COMCAST     CORP-CLASS                                    4,592.70       5,335.42
                  アメリ      ケーショ
                                         57,477                  0.46
     23                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       263,975,975       306,664,223
                         ビス
                         コミュニ
                                               35,491.70       54,945.04
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                               5,558                 0.46
     24                 株式
                  カ      ン・サー
                                              197,263,275       305,384,560
                         ビス
      BANK   OF  AMERICA                                    3,500.68       3,106.03
                  アメリ
                                         98,093                  0.46
     25                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       343,401,492       304,680,291
                                               5,592.31       5,602.45
                  アメリ      生活必
      COCA-COLA      CO/THE                             51,490                  0.43
     26                 株式
                  カ      需品
                                              287,952,697       288,470,408
                                               6,117.88       5,111.86
                  アメリ      情報技
      INTEL   CORP                                53,449                  0.41
     27                 株式
                  カ      術
                                              326,997,997       273,224,072
                                 99/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               3,742.66       3,834.67
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                               70,237                  0.41
     28                 株式
                  カ      ケア
                                              262,876,716       269,336,068
                                               10,675.41       9,662.53
                         ヘルス
      NOVARTIS     AG-REG                              27,851                  0.41
     29              スイス   株式
                         ケア
                                              297,321,153       269,111,179
                                               9,093.71       8,426.97
                  アメリ      ヘルス
      MERCK    & CO.  INC.                            31,887                  0.41
     30                 株式
                  カ      ケア
                                              289,972,144       268,710,792
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         90.54%
       投資証券                         2.14%
       合計                         92.68%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         2.69%
       素材                         4.09%
       資本財・サービス                         8.83%
       一般消費財・サービス                         10.84%
       生活必需品                         7.10%
       ヘルスケア                         12.05%
       金融                         12.17%
       情報技術                         21.15%
       コミュニケーション・サービス                         8.22%
       公益事業                         2.98%
       不動産                         0.43%
       その他                         0.00%
       合計                         90.54%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
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                 S&P500    E-MINI    FUTURE
    株価指数先物
                                     172    3,274,092,504
           アメリカ                  買建                    3,311,172,000         4.99%
    取引            2021  年 3 月
                 FT  100  2021  年 3 月              28    253,335,943

           イギリス                  買建                     256,821,376        0.39%
                 SPI  200  INDEX   2021  年 3

           オーストラリ
                                      14    181,670,066
                             買建                     183,113,784        0.28%
           ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2021
                                      11    183,676,597
           カナダ                  買建                     184,334,432        0.28%
                 年 3 月
                 SMI  2021  年 3 月                13    157,714,154

                             買建                     160,960,586        0.24%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2021  年 3

                                     114     508,221,347
                             買建                     516,226,941        0.78%
                 月
                 HANG   SENG   2021  年 1 月             2    35,276,174

           香港                  買建                      35,544,375       0.05%
                 カナダ・ドル売       / 円買

                                  25,757,800       2,067,851,299
                             売建                    2,081,745,396        △ 3.14%
    為替予約取引       日本
                 2021  年 1 月
                 イスラエル・シュケル
                                   2,179,200        68,688,819
                             売建                      70,083,072      △ 0.11%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   2,930,100       227,901,712
                             売建                     228,518,499       △ 0.34%
                 円買   2021  年 1 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 1

                                  53,308,100       6,642,939,896
                             売建                    6,767,996,376       △ 10.20%
                 月
                 ノルウェー・クローネ
                                  10,183,500        119,471,091
                             売建                     122,507,505       △ 0.18%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 スイス・フラン売        / 円買

                                  16,814,800       1,932,527,636
                             売建                    1,970,021,968        △ 2.97%
                 2021  年 1 月
                 スウェーデン・クローネ
                                  61,515,800        750,027,681
                             売建                     776,944,554       △ 1.17%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 1

                                  420,221,400       43,766,640,388
                             売建                    43,480,308,258        △ 65.55%
                 月
                 英ポンド売     / 円買   2021  年
                                  20,537,000       2,856,242,855
                             売建                    2,871,277,970        △ 4.33%
                 1 月
                 ニュージーランド・ドル
                                    777,600       56,904,068
                             売建                      57,627,936      △ 0.09%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 デンマーク・クローネ

                                  30,938,900        517,734,646
                             売建                     528,127,023       △ 0.80%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 豪ドル売    / 円買   2021  年 1

                                  17,992,300       1,379,674,965
                             売建                    1,418,333,009        △ 2.14%
                 月
                 香港ドル売     / 円買   2021  年
                                  47,760,400        641,748,970
                             売建                     637,123,736       △ 0.96%
                 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】


















    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

                                103/726


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    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    4,410,957,270               99.99
                内　日本                          4,410,957,270               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       386,929            0.01
       純資産総額
                                          4,411,344,199              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               2.7409       3.0882
      外国株式インデックスマザー
                                     1,428,326,297                     99.99
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            3,914,970,530       4,410,957,270
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                                104/726


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                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      1,009,377        1,019,377        1.0094       1.0194
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                      1,127,308        1,149,308        1.1273       1.1493
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                     16,536,717        16,580,596         1.1306       1.1336
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日      4,489,355,669           －       1.2761       －
         2020  年 1 月末日      4,768,885,544           －       1.2770       －
             2 月末日      8,260,449,562           －       1.1758       －
             3 月末日      6,169,589,813           －       0.9986       －
             4 月末日       639,499,986           －       1.0961       －
             5 月末日       301,493,661           －       1.1427       －
         第 4 計算期間末
                     223,479,606        223,479,606         1.1489       1.1489
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       221,894,361           －       1.1642       －
             7 月末日      5,238,169,547           －       1.2027       －
             8 月末日      5,652,342,147           －       1.2945       －
             9 月末日      6,240,588,408           －       1.2433       －
            10 月末日      6,391,545,241           －       1.2080       －
            11 月末日      6,982,036,156           －       1.3469       －
            12 月末日      4,411,344,199           －       1.3853       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0100
        第 2 計算期間                  0.0220
        第 3 計算期間                  0.0030
        第 4 計算期間                  0.0000
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   1.9
        第 2 計算期間                   13.9
        第 3 計算期間                   0.6
                                105/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 4 計算期間                   1.6
       2020  年 6 月 16 日～
                            18.5
       2020  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                            0                     0
        第 3 計算期間                       13,626,454                          0
        第 4 計算期間                     15,442,007,002                     15,262,119,439
       2020  年 6 月 16 日～
                                5,707,721,628                      980,344,138
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国株式インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         156,205,547,409                94.54
       株式
                 内　香港                         1,697,680,251               1.03
                 内　シンガポール                          503,231,589              0.30
                 内　イスラエル                          339,306,076              0.21
                 内　ノルウェー                          327,812,392              0.20
                 内　スウェーデン                         1,894,955,143               1.15
                 内　デンマーク                         1,423,021,945               0.86
                 内　イギリス                         7,505,792,500               4.54
                 内　アイルランド                          373,747,149              0.23
                 内　オランダ                         2,075,251,089               1.26
                 内　ベルギー                          536,068,186              0.32
                 内　フランス                         5,902,224,394               3.57
                 内　ドイツ                         5,043,806,118               3.05
                 内　スイス                         5,157,571,845               3.12
                 内　ポルトガル                          89,276,610              0.05
                 内　スペイン                         1,316,971,270               0.80
                 内　イタリア                         1,276,263,174               0.77
                 内　フィンランド                          567,301,631              0.34
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 内　オーストリア                          91,562,814              0.06
                 内　カナダ                         5,407,892,971               3.27
                 内　アメリカ                        111,168,831,113                67.28
                 内　オーストラリア                         3,336,579,091               2.02
                 内　ニュージーランド                          170,400,058              0.10
                                          3,634,570,507               2.20
       投資証券
                 内　香港                          76,174,166              0.05
                 内　シンガポール                          82,453,148              0.05
                 内　イギリス                          93,633,207              0.06
                 内　フランス                          87,177,073              0.05
                 内　カナダ                          16,239,394              0.01
                 内　アメリカ                         2,851,835,751               1.73
                 内　オーストラリア                          410,607,898              0.25
                 内　その他                          16,449,870              0.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,382,415,507               3.26
       純資産総額
                                         165,222,533,423               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    5,373,719,141               3.25
             内　イギリス                              256,821,376              0.16
             内　ドイツ                              839,003,225              0.51
             内　カナダ                              167,576,756              0.10
             内　アメリカ                             3,927,204,000               2.38
             内　オーストラリア                              183,113,784              0.11
       為替予約取引（買建）                                    2,322,816,500               1.41
             内　日本                             2,322,816,500               1.41
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                107/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               12,067.06       13,959.04
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               558,400                  4.72
     1                 株式
                  カ      術
                                             6,738,249,096       7,794,730,728
                                               22,276.30       23,199.52
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                            234,700                  3.30
     2                 株式
                  カ      術
                                             5,228,248,784       5,444,928,518
                         一般消
                                              330,717.69       343,827.00
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            13,880                  2.89
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             4,590,361,537       4,772,318,760
                         ス
                         コミュニ
                                               28,753.33       28,646.73
                  アメリ      ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                        78,450                  1.36
     4                 株式
                  カ      ン・サー
                                             2,255,699,131       2,247,335,969
                         ビス
                         コミュニ
                                              184,956.57       181,928.16
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          9,820                 1.08
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,816,273,517       1,786,534,531
                         ビス
                         コミュニ
                                              185,595.16       182,027.52
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           9,807                 1.08
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,820,131,783       1,785,143,889
                         ビス
                         一般消
                                               60,626.16       68,929.96
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                               24,270                  1.01
     7                 株式
                  カ      サービ
                                             1,471,396,903       1,672,930,251
                         ス
                                               14,904.00       15,953.49
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             86,200                  0.83
     8                 株式
                  カ      ケア
                                             1,284,724,800       1,375,190,838
                                               12,546.27       12,938.53
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                         99,770                  0.78
     9                 株式   金融
                  カ
                                             1,251,741,358       1,290,877,637
      VISA  INC-CLASS     A                                 21,838.50       22,187.29
                  アメリ      情報技
                                         55,200                  0.74
     10                 株式
                  カ      術
      SHARES                                      1,205,485,200       1,224,738,684
      PROCTER     & GAMBLE                                   14,346.13       14,326.47
                  アメリ      生活必
                                         80,917                  0.70
     11                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                      1,160,846,206       1,159,254,973
                                               11,984.44       12,253.89
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               93,600                  0.69
     12              スイス   株式
                         需品
                                             1,121,744,052       1,146,964,104
      UNITEDHEALTH        GROUP                                34,976.79       35,950.72
                  アメリ      ヘルス
                                         31,016                  0.67
     13                 株式
                  カ      ケア
      INC                                      1,084,840,119       1,115,047,687
                                108/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         コミュニ
                                               15,227.95       18,350.55
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            59,162                  0.66
     14                 株式
                  カ      ン・サー
                                              900,916,274      1,085,655,239
                         ビス
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,965.42       23,760.49
                  アメリ
                                         45,550                  0.66
     15                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                             1,091,625,109       1,082,290,547
                                               54,901.57       53,585.05

                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               20,100                  0.65
     16                 株式
                  カ      術
                                             1,103,521,658       1,077,059,606
                                               35,093.74       35,879.31
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         29,200                  0.63
     17                 株式
                  カ      術
                                             1,024,737,354       1,047,675,852
                         一般消
                                               28,564.96       27,550.66
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            35,200                  0.59
     18                 株式
                  カ      サービ
                                             1,005,486,768        969,783,408
                         ス
                                               21,878.86       23,911.60
                  アメリ      情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                         36,500                  0.53
     19                 株式
                  カ      術
                                              798,578,573       872,773,583
      ROCHE    HOLDING     AG-                                35,437.87       35,959.19
                         ヘルス
                                         22,980                  0.50
     20              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       814,362,368       826,342,244
                         コミュニ
      VERIZON
                                               6,270.03       6,086.83
                  アメリ      ケーショ
                                         135,504                  0.50
     21                 株式
      COMMUNICATIONS         INC   カ      ン・サー
                                              849,614,145       824,790,490
                         ビス
                                               49,372.60       51,968.38
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                               15,770                  0.50
     22                 株式
                  カ      術
                                              778,605,981       819,541,431
                         コミュニ
      COMCAST     CORP-CLASS                                    5,356.12       5,335.42
                  アメリ      ケーショ
                                         149,090                  0.48
     23                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       798,544,676       795,458,513
                         ビス
      BANK   OF  AMERICA                                    3,000.46       3,106.03
                  アメリ
                                         255,601                  0.48
     24                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       766,921,854       793,905,652
                         コミュニ
                                               50,855.76       54,945.04
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                              14,400                  0.48
     25                 株式
                  カ      ン・サー
                                              732,322,944       791,208,648
                         ビス
                                               5,454.45       5,602.45
                  アメリ      生活必
      COCA-COLA      CO/THE                            133,600                  0.45
     26                 株式
                  カ      需品
                                              728,714,520       748,487,988
                                               4,911.07       5,111.86
                  アメリ      情報技
      INTEL   CORP                               138,600                  0.43
     27                 株式
                  カ      術
                                              680,674,995       708,504,489
                                               9,496.17       9,662.53
                         ヘルス
      NOVARTIS     AG-REG                              72,600                  0.42
     28              スイス   株式
                         ケア
                                              689,422,595       701,499,823
                                109/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               3,853.30       3,834.67
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                               181,913                  0.42
     29                 株式
                  カ      ケア
                                              700,966,272       697,577,233
                                               8,265.51       8,426.97
                  アメリ      ヘルス
      MERCK    & CO.  INC.                            82,621                  0.42
     30                 株式
                  カ      ケア
                                              682,904,702       696,244,688
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         94.54%
       投資証券                         2.20%
       合計                         96.74%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         2.80%
       素材                         4.32%
       資本財・サービス                         9.29%
       一般消費財・サービス                         11.28%
       生活必需品                         7.40%
       ヘルスケア                         12.64%
       金融                         12.67%
       情報技術                         22.02%
       コミュニケーション・サービス                         8.54%
       公益事業                         3.15%
       不動産                         0.43%
       その他                         0.00%
       合計                         94.54%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
    株価指数先物
                                     204    3,898,100,369
           アメリカ                  買建                    3,927,204,000         2.38%
    取引            2021  年 3 月
                                110/726

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 FT  100  2021  年 3 月              28    256,075,716
           イギリス                  買建                     256,821,376        0.16%
                 SPI  200  INDEX   2021  年 3

           オーストラリ
                                      14    183,441,995
                             買建                     183,113,784        0.11%
           ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2021
                                      10    167,304,278
           カナダ                  買建                     167,576,756        0.10%
                 年 3 月
                 SMI  2021  年 3 月                14    168,648,379

                             買建                     173,342,169        0.10%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2021  年 3

                                     147     661,278,678
                             買建                     665,661,056        0.40%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    850,000       65,479,900
                             買建                      67,005,500       0.04%
    為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    560,000       77,969,722
                             買建                      78,293,600       0.05%
                 1 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1
                                  17,500,000       1,821,547,390
                             買建                    1,810,725,000         1.10%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                    250,000       29,032,265
                             買建                      29,290,000       0.02%
                 2021  年 1 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    720,000       57,844,792
                             買建                      58,190,400       0.04%
                 2021  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1
                                   2,200,000       275,038,594
                             買建                     279,312,000        0.17%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

                                111/726







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】


















    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

                                112/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    5,301,865,965               99.90
                内　日本                          5,301,865,965               99.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,284,945             0.10
       純資産総額
                                          5,307,150,910              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               1.4203       1.4186
      日本債券インデックスマザー
                                     3,737,393,180                     99.90
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            5,308,533,350       5,301,865,965
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.90%
       合計                         99.90%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                                113/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      24,087,488          24,087,488         1.0065       1.0065
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                     279,326,560          279,326,560         1.0124       1.0124
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    5,116,892,737          5,116,892,737          1.0363       1.0363
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日       4,806,637,139            －        1.0297       －
          2020  年 1 月末日       5,463,241,377            －        1.0343       －
             2 月末日       6,263,560,572            －        1.0426       －
             3 月末日       3,853,566,140            －        1.0255       －
             4 月末日      18,734,383,035             －        1.0288       －
             5 月末日      18,493,963,238             －        1.0239       －
          第 4 計算期間末
                    18,594,655,554          18,594,655,554           1.0235       1.0235
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      18,465,614,647             －        1.0196       －
             7 月末日       5,727,760,424            －        1.0231       －
             8 月末日       5,596,412,681            －        1.0181       －
             9 月末日       8,590,614,837            －        1.0209       －
            10 月末日       9,083,229,832            －        1.0191       －
            11 月末日       9,515,324,964            －        1.0203       －
            12 月末日       5,307,150,910            －        1.0203       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.7
        第 2 計算期間                   0.6
        第 3 計算期間                   2.4
                                114/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 4 計算期間                  △ 1.2
       2020  年 6 月 16 日～
                            △ 0.1
       2020  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       22,931,206                          0
        第 2 計算期間                       251,969,341                          0
        第 3 計算期間                      8,652,065,532                     3,990,278,317
        第 4 計算期間                     32,014,941,813                     18,784,692,054
       2020  年 6 月 16 日～
                                6,223,222,553                    15,504,763,352
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       日本債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          76,665,913,490               88.02
       国債証券
                       内　日本                   76,665,913,490               88.02
                                          4,125,933,500               4.74
       地方債証券
                       内　日本                   4,125,933,500               4.74
                                          3,096,189,100               3.55
       特殊債券
                       内　日本                   3,096,189,100               3.55
                                          2,880,949,600               3.31
       社債券
                       内　日本                   2,880,949,600               3.31
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     335,714,980              0.39
       純資産総額
                                          87,104,700,670               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                115/726



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                      株数、口数　　　　　　　　　　
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価     償還期限      比率
                      は　　　　　　　　　　　　　　
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                          100.55       100.51    0.100000
                  国債証
      １３５   ５年国債                       1,650,000,000                           1.90
     1          日本
                  券
                                      1,659,075,000       1,658,563,500       2023/03/20
                                          100.85       100.89    0.100000
                  国債証
      ３５９   １０年国債                       1,128,000,000                           1.31
     2          日本
                  券
                                      1,137,678,240       1,138,129,440       2030/06/20
                                          101.00       100.98    0.100000
                  国債証
      １４４   ５年国債                       1,085,000,000                           1.26
     3          日本
                  券
                                      1,095,915,100       1,095,687,250       2025/06/20
                                          101.06       101.07    0.100000
                  国債証
      ３４２   １０年国債                       1,080,000,000                           1.25
     4          日本
                  券
                                      1,091,502,000       1,091,577,600       2026/03/20
                                          101.38       101.36    0.100000
                  国債証
      ３４９   １０年国債                       1,050,000,000                           1.22
     5          日本
                  券
                                      1,064,532,000       1,064,343,000       2027/12/20
                                          100.77       100.69    0.100000
                  国債証
      １３８   ５年国債                       1,000,000,000                           1.16
     6          日本
                  券
                                      1,007,750,000       1,006,980,000       2023/12/20
                                          100.31       100.25    0.100000
                  国債証
      ４１０   ２年国債                       1,000,000,000                           1.15
     7          日本
                  券
                                      1,003,100,000       1,002,590,000       2022/03/01
                                          100.60       100.57    0.100000
                  国債証
      １３６   ５年国債                       950,000,000                          1.10
     8          日本
                  券
                                       955,709,500       955,500,500      2023/06/20
                                          100.49       100.46    0.100000
                  国債証
      １３４   ５年国債                       950,000,000                          1.10
     9          日本
                  券
                                       954,681,100       954,379,500      2022/12/20
                                          100.91       100.85    0.100000
                  国債証
      １４１   ５年国債                       920,000,000                          1.07
     10          日本
                  券
                                       928,436,400       927,884,400      2024/09/20
                                          102.60       102.51    0.600000
                  国債証
      ３３４   １０年国債                       900,000,000                          1.06
     11          日本
                  券
                                       923,436,000       922,653,000      2024/06/20
                                          100.85       100.79    0.100000
                  国債証
      １４０   ５年国債                       900,000,000                          1.04
     12          日本
                  券
                                       907,704,000       907,182,000      2024/06/20
                                          100.34       100.32    0.100000
                  国債証
      １３２   ５年国債                       880,000,000                          1.01
     13          日本
                  券
                                       883,071,200       882,824,800      2022/06/20
                                          100.79       100.75    0.100000
                  国債証
      １３９   ５年国債                       850,000,000                          0.98
     14          日本
                  券
                                       856,757,500       856,426,000      2024/03/20
                                          101.16       101.14    0.100000
                  国債証
      ３４４   １０年国債                       820,000,000                          0.95
     15          日本
                  券
                                       829,569,400       829,413,600      2026/09/20
                                          101.36       101.35    0.100000
                  国債証
      ３５１   １０年国債                       800,000,000                          0.93
     16          日本
                  券
                                       810,936,000       810,800,000      2028/06/20
                                          102.46       102.46    0.400000
                  国債証
      ３４０   １０年国債                       760,000,000                          0.89
     17          日本
                  券
                                       778,711,200       778,711,200      2025/09/20
                                          101.33       101.35    0.100000
                  国債証
      ３５２   １０年国債                       750,000,000                          0.87
     18          日本
                  券
                                       759,997,500       760,177,500      2028/09/20
                                116/726


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                                          100.40       100.38    0.100000
                  国債証
      ４１５   ２年国債                       750,000,000                          0.86
     19          日本
                  券
                                       753,067,500       752,895,000      2022/08/01
                                          101.21       101.19    0.100000
                  国債証
      ３４５   １０年国債                       730,000,000                          0.85
     20          日本
                  券
                                       738,880,900       738,745,400      2026/12/20
                                          102.43       102.33    0.600000
                  国債証
      ３３３   １０年国債                       700,000,000                          0.82
     21          日本
                  券
                                       717,045,000       716,331,000      2024/03/20
                                          101.26       101.24    0.100000
                  国債証
      ３４６   １０年国債                       700,000,000                          0.81
     22          日本
                  券
                                       708,869,000       708,736,000      2027/03/20
                                          102.40       102.32    0.500000
                  国債証
      ３３５   １０年国債                       690,000,000                          0.81
     23          日本
                  券
                                       706,608,300       706,070,100      2024/09/20
                                          100.67       100.65    0.100000
                  国債証
      １３７   ５年国債                       700,000,000                          0.81
     24          日本
                  券
                                       704,725,000       704,564,000      2023/09/20
                                          101.20       101.23    0.100000
                  国債証
      ３５５   １０年国債                       690,000,000                          0.80
     25          日本
                  券
                                       698,286,900       698,493,900      2029/06/20
                                          101.11       101.12    0.100000
                  国債証
      ３４３   １０年国債                       680,000,000                          0.79
     26          日本
                  券
                                       687,588,800       687,650,000      2026/06/20
                                          100.99       100.95    0.100000
                  国債証
      １４３   ５年国債                       650,000,000                          0.75
     27          日本
                  券
                                       656,461,000       656,181,500      2025/03/20
                                          114.13       114.12    1.200000
                  国債証
      １５４   ２０年国債                       550,000,000                          0.72
     28          日本
                  券
                                       627,715,000       627,693,000      2035/09/20
                                          102.63       102.51    0.800000
                  国債証
      ３３０   １０年国債                       612,000,000                          0.72
     29          日本
                  券
                                       628,095,600       627,385,680      2023/09/20
                                          101.24       101.27    0.100000
                  国債証
      ３５４   １０年国債                       600,000,000                          0.70
     30          日本
                  券
                                       607,494,000       607,662,000      2029/03/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         88.02%
       地方債証券                         4.74%
       特殊債券                         3.55%
       社債券                         3.31%
       合計                         99.61%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

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       該当事項はありません。
    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績


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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


















    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

                                119/726

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               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   12,601,251,359               99.91
                内　日本                         12,601,251,359               99.91
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     10,946,668              0.09
       純資産総額
                                          12,612,198,027               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                          株数、口数　　　　　　　　　　
                                           簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名        地域    種類                     簿価        時価      比率
                          は　　　　　　　　　　　　　　
                                            ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                      親投資
                                              1.0640        1.0737
      外国債券インデックス（為替
                                   11,736,287,007                       99.91
     1             日本    信託受
      ヘッジあり）マザーファンド
                                           12,488,493,860        12,601,251,359
                      益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.91%
       合計                         99.91%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                                120/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      20,274,657          20,274,657         1.0212       1.0212
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                    1,398,757,675          1,398,757,675          0.9966       0.9966
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    12,750,079,921          12,750,079,921           1.0418       1.0418
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日       6,557,056,118            －        1.0535       －
          2020  年 1 月末日       7,613,988,924            －        1.0723       －
             2 月末日       8,534,596,343            －        1.0840       －
             3 月末日       9,828,713,622            －        1.1005       －
             4 月末日      22,473,392,801             －        1.0987       －
             5 月末日      22,199,017,363             －        1.0977       －
          第 4 計算期間末
                    22,300,327,697          22,300,327,697           1.0992       1.0992
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      22,315,741,421             －        1.1051       －
             7 月末日      11,191,175,356             －        1.1156       －
             8 月末日      10,905,345,874             －        1.1013       －
             9 月末日      11,475,216,531             －        1.1128       －
            10 月末日      12,587,299,533             －        1.1102       －
            11 月末日      12,999,715,922             －        1.1110       －
            12 月末日      12,612,198,027             －        1.1094       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.1
        第 2 計算期間                  △ 2.4
        第 3 計算期間                   4.5
                                121/726


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        第 4 計算期間                   5.5
       2020  年 6 月 16 日～
                             1.1
       2020  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                       18,852,947                          0
        第 2 計算期間                      1,383,614,307                           0
        第 3 計算期間                     14,932,722,296                     4,098,050,663
        第 4 計算期間                     31,728,087,266                     23,677,730,208
       2020  年 6 月 16 日～
                                4,189,295,703                    12,898,456,959
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         110,535,695,151                97.73
       国債証券
                  内　ユーロ                       45,959,002,899               40.63
                  内　シンガポール                         516,089,243              0.46
                  内　マレーシア                         568,879,832              0.50
                  内　イスラエル                         430,364,026              0.38
                  内　ノルウェー                         178,645,062              0.16
                  内　スウェーデン                         366,236,617              0.32
                  内　デンマーク                         552,589,279              0.49
                  内　イギリス                        7,601,374,806               6.72
                  内　ポーランド                         668,009,732              0.59
                  内　カナダ                        2,187,063,042               1.93
                  内　アメリカ                       47,668,266,916               42.15
                  内　メキシコ                         781,670,363              0.69
                  内　オーストラリア                        3,057,503,334               2.70
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,568,048,268               2.27
       純資産総額
                                         113,103,743,419               100.00
    その他の資産の投資状況

                                122/726


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               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       債券先物取引（買建）                                     506,255,185              0.45
               内　ドイツ                            285,078,920              0.25
               内　アメリカ                            221,176,265              0.20
       為替予約取引（売建）                                   111,800,940,880               △ 98.85
               内　日本                          111,800,940,880               △ 98.85
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
        値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
        い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )


    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              103.32       102.85    1.750000
                    国債
                                  39,220,000                         3.69
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 4,194,222,781       4,174,999,787       2022/09/30
      United   States   Treasury                              102.64       101.90    1.750000
                    国債
                                  22,750,000                         2.12
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 2,416,787,100       2,399,504,152       2022/02/28
      United   States   Treasury                              104.39       103.81    1.750000
                    国債
                                  15,520,000                         1.47
     3           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,676,952,299       1,667,552,918       2023/05/15
      United   States   Treasury                              108.44       107.68    2.000000
                    国債
                                  14,820,000                         1.46
     4           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,663,392,699       1,651,778,586       2025/08/15
      United   States   Treasury                              103.42       102.80    1.625000
                    国債
                                  15,000,000                         1.41
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,605,673,125       1,596,094,200       2022/11/15
      United   States   Treasury                              109.83       109.17    2.250000
                    国債
                                  13,800,000                         1.38
     6           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,568,713,131       1,559,403,657       2025/11/15
      United   States   Treasury                              112.38       110.82    2.250000
                    国債
                                  13,500,000                         1.37
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,570,343,341       1,548,432,450       2027/08/15
      United   States   Treasury                              108.08       107.45    2.750000
                    国債
                                  13,905,000                         1.37
     8           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,555,571,326       1,546,428,653       2023/11/15
      United   States   Treasury                              110.01       109.04    2.500000
                    国債
                                  13,300,000                         1.33
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,514,431,830       1,501,072,713       2025/01/31
                                123/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      United   States   Treasury                              107.60       106.85    2.125000
                    国債
                                  12,200,000                         1.19
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,358,677,827       1,349,308,593       2024/07/31
      United   States   Treasury                              107.18       106.19    2.500000
                    国債
                                  11,310,000                         1.10
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,254,714,943       1,243,102,740       2023/08/15
      United   States   Treasury                              104.78       103.96    2.000000
                    国債
                                  11,000,000                         1.05
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,192,931,685       1,183,675,680       2023/02/15
      United   States   Treasury                              109.10       108.05    2.750000
                    国債
                                  10,500,000                         1.04
     13            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,185,742,057       1,174,276,845       2024/02/15
      United   States   Treasury                              139.27       137.21    6.125000
                    国債
                                  6,750,000                         0.85
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  973,005,795       958,639,252      2027/11/15
      United   States   Treasury                              108.71       107.92    2.125000
                    国債
                                  8,300,000                         0.82
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  933,873,255       927,164,074      2025/05/15
      United   States   Treasury                              112.69       111.50    2.375000
                    国債
                                  7,550,000                         0.77
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  880,625,786       871,288,875      2027/05/15
      United   States   Treasury                              108.53       107.73    2.250000
                    国債
                                  7,810,000                         0.77
     17            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  877,358,725       870,851,628      2024/11/15
      United   States   Treasury                              102.73       101.93    1.875000
                    国債
                                  8,000,000                         0.75
     18            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  850,637,520       844,005,240      2022/01/31
      United   States   Treasury                              120.61       118.27    3.125000
                    国債
                                  6,300,000                         0.68
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  786,483,148       771,199,096      2028/11/15
      United   States   Treasury                              106.64       106.04    1.875000
                    国債
                                  7,000,000                         0.68
     20            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  772,606,800       768,303,270      2024/08/31
      GERMAN
                                          172.67       173.80    4.750000
                    国債
                                  3,270,000                         0.64
     21            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        716,798,927       721,510,613      2034/07/04
      United   States   Treasury                              108.67       107.80    2.500000

                    国債
                                  6,080,000                         0.60
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  683,844,868       678,389,011      2024/05/15
      United   States   Treasury                              106.73       106.31    1.625000
                    国債
                                  6,000,000                         0.58
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  662,818,140       660,197,520      2026/02/15
      United   States   Treasury                              109.59       108.75    2.000000
                    国債
                                  5,850,000                         0.58
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  663,558,216       658,496,445      2026/11/15
      FRENCH
                                          106.90       106.04    1.750000
                    国債
                                  4,730,000                         0.56
     25            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        641,906,171       636,772,123      2023/05/25
      United   States   Treasury                              106.28       105.76    1.500000

                    国債
                                  5,750,000                         0.56
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  632,504,801       629,433,956      2026/08/15
      United   States   Treasury                              99.10       94.51   1.125000
                    国債
                                  6,400,000                         0.55
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  656,455,461       626,067,360      2040/05/15
      United   States   Treasury                              139.14       133.50    3.125000
                    国債
                                  4,500,000                         0.55
     28            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  648,063,180       621,808,852      2048/05/15
      SPANISH
                                          114.88       112.58    5.400000
                    国債
                                  4,310,000                         0.54
     29            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        628,576,561       616,002,950      2023/01/31
                                124/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      GERMAN
                                          165.63       164.44    6.250000
                    国債
                                  2,896,000                         0.53
     30            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        608,940,724       604,588,467      2030/01/04
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         97.73%
       合計                         97.73%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 T-BOND    2021  年 3 月               5    88,833,740

                             買建                      89,349,609       0.08%
    債券先物取引       アメリカ
                 T-BOND(ULTRA       LONG)

                                      6    130,237,300
                             買建                     131,826,656        0.12%
                 2021  年 3 月
                 SCHATZ(2YR)      2021  年 3 月           20    285,313,524

           ドイツ                  買建                     285,078,920        0.25%
                 メキシコ・ペソ売        / 円買

                                  168,453,000        866,404,314
                             売建                     872,586,540       △ 0.77%
    為替予約取引       日本
                 2021  年 1 月
                 ノルウェー・クローネ
                                  15,497,000        182,309,807
                             売建                     186,428,910       △ 0.16%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 1

                                  467,047,000       48,651,554,472
                             売建                    48,330,023,560        △ 42.73%
                 月
                 スウェーデン・クローネ
                                  29,753,000        362,882,464
                             売建                     375,780,390       △ 0.33%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 マレーシア・リンギット

                                  20,580,000        524,668,578
                             売建                     525,407,400       △ 0.46%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 カナダ・ドル売       / 円買

                                  27,351,000       2,199,378,698
                             売建                    2,210,507,820        △ 1.95%
                 2021  年 1 月
                 イスラエル・シュケル
                                  14,567,000        459,140,186
                             売建                     468,474,720       △ 0.41%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
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                 シンガポール・ドル売          /
                                   6,795,000       528,349,302
                             売建                     529,942,050       △ 0.47%
                 円買   2021  年 1 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 1

                                  365,179,000       45,566,032,976
                             売建                    46,363,125,840        △ 40.99%
                 月
                 英ポンド売     / 円買   2021  年
                                  54,002,000       7,516,413,899
                             売建                    7,550,019,620        △ 6.68%
                 1 月
                 デンマーク・クローネ
                                  36,450,000        610,891,065
                             売建                     622,201,500       △ 0.55%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 豪ドル売    / 円買   2021  年 1

                                  39,119,000       3,004,084,926
                             売建                    3,083,750,770        △ 2.73%
                 月
                 ポーランド・ズロチ売          /
                                  24,408,000        678,432,564
                             売建                     682,691,760       △ 0.60%
                 円買   2021  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
        値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
        い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

                                126/726











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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】


















    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

                                127/726


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    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    6,094,649,906               98.95
                内　日本                          6,094,649,906               98.95
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     64,398,292              1.05
       純資産総額
                                          6,159,048,198              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               3.0090       3.0356
      外国債券インデックスマザー
                                     2,007,724,966                     98.95
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            6,041,269,734       6,094,649,906
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         98.95%
       合計                         98.95%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                                128/726


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                    純資産総額         純資産総額       １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）         （分配付）       純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                      1,006,543        1,009,043        1.0065       1.0090
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                      1,002,760        1,014,760        1.0028       1.0148
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                      11,002,175        11,110,214         1.0184       1.0284
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日       4,219,113,681           －       1.0523       －
         2020  年 1 月末日       4,702,356,872           －       1.0604       －
             2 月末日       6,334,884,188           －       1.0725       －
             3 月末日       3,677,327,050           －       1.0736       －
             4 月末日        18,960,409          －       1.0539       －
             5 月末日        37,607,950          －       1.0690       －
         第 4 計算期間末
                      55,667,910        55,667,910         1.0764       1.0764
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日        56,141,295          －       1.0856       －
             7 月末日       5,797,022,305           －       1.0960       －
             8 月末日       5,801,334,729           －       1.0944       －
             9 月末日      13,005,617,352            －       1.0992       －
            10 月末日      14,598,651,107            －       1.0824       －
            11 月末日      14,657,543,748            －       1.0932       －
            12 月末日       6,159,048,198           －       1.1018       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0025
        第 2 計算期間                  0.0120
        第 3 計算期間                  0.0100
        第 4 計算期間                  0.0000
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.9
        第 2 計算期間                   0.8
        第 3 計算期間                   2.6
                                129/726


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        第 4 計算期間                   5.7
       2020  年 6 月 16 日～
                             2.7
       2020  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                            0                     0
        第 3 計算期間                       83,995,237                     74,191,315
        第 4 計算期間                      9,243,518,976                     9,202,608,333
       2020  年 6 月 16 日～
                               14,456,679,940                     1,310,881,269
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         211,641,529,611                98.49
       国債証券
                  内　ユーロ                       88,362,039,754               41.12
                  内　シンガポール                         932,265,478              0.43
                  内　マレーシア                        1,044,531,931               0.49
                  内　イスラエル                         946,952,679              0.44
                  内　ノルウェー                         465,458,969              0.22
                  内　スウェーデン                         716,954,813              0.33
                  内　デンマーク                        1,087,849,043               0.51
                  内　イギリス                       14,300,538,116                6.65
                  内　ポーランド                        1,329,569,116               0.62
                  内　カナダ                        4,173,715,867               1.94
                  内　アメリカ                       90,658,827,825               42.19
                  内　メキシコ                        1,816,260,200               0.85
                  内　オーストラリア                        5,806,565,820               2.70
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,245,191,819               1.51
       純資産総額
                                         214,886,721,430               100.00
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    2,116,329,720               0.98
                内　日本                          2,116,329,720               0.98
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              98.10       97.28   0.625000
                    国債
                                  10,000,000                         0.47
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,015,345,350       1,006,858,350       2030/08/15
      FRENCH
                                          128.09       127.83    2.500000
                    国債
                                  5,887,000                         0.44
     2           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        957,323,938       955,410,711      2030/05/25
      FRENCH

                                          190.40       189.59    4.500000
                    国債
                                  3,564,000                         0.40
     3           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        861,505,139       857,826,722      2041/04/25
      FRENCH

                                          123.39       123.14    2.750000
                    国債
                                  5,199,000                         0.38
     4           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        814,403,302       812,740,069      2027/10/25
      United   States   Treasury                              116.60       115.99    2.875000

                    国債
                                  6,700,000                         0.37
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  808,569,634       804,346,524      2028/08/15
      United   States   Treasury                              98.33       97.54   0.625000
                    国債
                                  7,800,000                         0.37
     6           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  793,858,455       787,488,858      2030/05/15
      GERMAN
                                          173.86       173.59    4.000000
                    国債
                                  3,571,000                         0.37
     7           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        788,205,962       786,986,482      2037/01/04
      United   States   Treasury                              115.31       114.62    2.625000

                    国債
                                  6,600,000                         0.36
     8           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  787,696,272       783,003,375      2029/02/15
      United   States   Treasury                              116.28       115.75    2.875000
                    国債
                                  6,500,000                         0.36
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  782,334,247       778,708,125      2028/05/15
      United   States   Treasury                              99.60       99.68   0.250000
                    国債
                                  7,500,000                         0.36
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  773,214,862       773,820,337      2025/06/30
      United   States   Treasury                              107.46       106.78    1.625000
                    国債
                                  6,900,000                         0.35
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  767,425,590       762,633,643      2029/08/15
      FRENCH
                                          119.56       119.44    1.500000
                    国債
                                  4,920,000                         0.35
     12            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        746,795,816       746,065,041      2031/05/25
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      GERMAN
                                          101.88       101.77     －
                    国債
                                  5,730,000                         0.34
     13            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        741,149,981       740,335,267      2023/04/14
      United   States   Treasury                              111.71       111.50    2.375000
                    国債
                                  6,400,000                         0.34
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  739,967,040       738,576,000      2027/05/15
      GERMAN
                                          163.79       163.30    5.500000
                    国債
                                  3,448,000                         0.33
     15            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        716,969,370       714,811,393      2031/01/04
      FRENCH

                                          110.45       110.27    2.250000
                    国債
                                  5,086,000                         0.33
     16            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        713,172,258       711,984,229      2024/05/25
      United   States   Treasury                              102.86       102.80    1.625000
                    国債
                                  6,668,000                         0.33
     17            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  709,896,650       709,517,075      2022/11/15
      FRENCH
                                          108.38       108.31    1.000000
                    国債
                                  5,101,000                         0.33
     18            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        701,890,285       701,436,984      2025/11/25
      FRENCH

                                          110.17       110.07    0.750000
                    国債
                                  4,950,000                         0.32
     19            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        692,342,454       691,739,187      2028/11/25
      United   States   Treasury                              107.84       107.81    2.375000
                    国債
                                  6,162,000                         0.32
     20            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  687,787,065       687,589,358      2024/08/15
      FRENCH
                                          109.92       109.75    1.750000
                    国債
                                  4,899,000                         0.32
     21            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        683,673,066       682,622,008      2024/11/25
      United   States   Treasury                              111.12       110.82    2.250000

                    国債
                                  5,900,000                         0.31
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  678,584,812       676,722,330      2027/08/15
      United   States   Treasury                              103.67       103.59    2.000000
                    国債
                                  6,287,000                         0.31
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  674,643,918       674,084,312      2022/11/30
      United   States   Treasury                              115.05       114.59    2.750000
                    国債
                                  5,650,000                         0.31
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  672,807,028       670,111,215      2028/02/15
      United   States   Treasury                              99.51       99.53   0.250000
                    国債
                                  6,500,000                         0.31
     25            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  669,487,162       669,594,802      2025/09/30
      United   States   Treasury                              107.71       107.73    2.250000
                    国債
                                  5,921,000                         0.31
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  660,121,217       660,219,269      2024/11/15
      United   States   Treasury                              109.21       109.17    2.250000
                    国債
                                  5,840,000                         0.31
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  660,157,279       659,921,547      2025/11/15
      GERMAN
                                          180.43       180.28    3.250000
                    国債
                                  2,874,000                         0.31
     28            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        658,310,262       657,759,332      2042/07/04
      United   States   Treasury                              142.64       139.64    3.375000

                    国債
                                  4,520,000                         0.30
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  667,298,448       653,301,273      2048/11/15
      United   States   Treasury                              108.65       107.86    1.750000
                    国債
                                  5,850,000                         0.30
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  657,884,916       653,107,718      2029/11/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
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       国債証券                         98.49%
       合計                         98.49%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    517,000       40,696,419
                             買建                     40,755,110       0.02%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 2
                                   4,753,000       604,442,812
                             買建                     603,583,470        0.28%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    506,000       70,820,266
                             買建                     70,743,860       0.03%
                 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1
                                   3,511,000       445,791,670
                             買建                     445,721,450        0.21%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 2
                                   4,419,000       456,799,144
                             買建                     457,012,980        0.21%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    151,000       21,131,788
                             買建                     21,108,290       0.01%
                 2 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    290,000       23,441,860
                             買建                     23,437,800       0.01%
                 2021  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1
                                   4,387,000       455,304,795
                             買建                     453,966,760        0.21%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績


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                【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

















    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

                                134/726


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               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     808,476,973              99.95
                内　日本                           808,476,973              99.95
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       376,335            0.05
       純資産総額
                                           808,853,308             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                2.5785      2.8574
                                       282,941,476                   99.95
     1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド               日本    信託受
                                              729,569,006      808,476,973
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.95%
       合計                         99.95%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                                135/726


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                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 1 計算期間末
                      3,456,480         3,474,147        0.9782       0.9832
         (2017   年 6 月 15 日 )
          第 2 計算期間末
                     321,051,059         322,484,783         1.0077       1.0122
         (2018   年 6 月 15 日 )
          第 3 計算期間末
                    1,249,306,029         1,280,156,651          1.1339       1.1619
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日      3,672,481,286            －        1.2796       －
          2020  年 1 月末日      4,173,589,612            －        1.3247       －
             2 月末日      4,113,977,295            －        1.2120       －
             3 月末日      3,033,268,730            －        0.9607       －
             4 月末日       564,512,459           －        0.9517       －
             5 月末日       610,728,659           －        1.0296       －
          第 4 計算期間末
                     569,353,890         587,148,598         0.9599       0.9899
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       583,716,884           －        0.9810       －
             7 月末日       712,242,541           －        0.9834       －
             8 月末日       726,821,848           －        1.0387       －
             9 月末日       719,560,552           －        1.0283       －
            10 月末日       683,140,152           －        0.9762       －
            11 月末日       763,176,361           －        1.0102       －
            12 月末日       808,853,308           －        1.0707       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0050
        第 2 計算期間                  0.0045
        第 3 計算期間                  0.0280
        第 4 計算期間                  0.0300
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 1.7
        第 2 計算期間                   3.5
        第 3 計算期間                   15.3
                                136/726


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        第 4 計算期間                  △ 12.7
       2020  年 6 月 16 日～
                             6.8
       2020  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                        2,533,441                         0
        第 2 計算期間                       315,071,967                          0
        第 3 計算期間                      1,083,924,855                      300,722,332
        第 4 計算期間                      3,863,471,660                     4,372,122,644
       2020  年 6 月 16 日～
                                 186,828,477                     24,509,534
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         377,543,538,780                97.60
       投資証券
                      内　日本                   377,543,538,780                97.60
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    9,270,346,801               2.40
       純資産総額
                                         386,813,885,581               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    9,255,606,000               2.39
                内　日本                          9,255,606,000               2.39
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

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                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                             622,552.69        598,000.00
                       投資証
                                       44,482                   6.88
     1 日本ビルファンド             日本
                       券
                                           27,692,388,925        26,600,236,000
                                             585,968.73        596,000.00
                       投資証
                                       39,524                   6.09
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                       券
                                           23,159,828,340        23,556,304,000
                                             165,253.97        162,600.00
                       投資証
                                       123,500                    5.19
     3 ＧＬＰ投資法人             日本
                       券
                                           20,408,865,917        20,081,100,000
                                             350,090.27        322,000.00
                       投資証
                                       59,804                   4.98
     4 日本プロロジスリート             日本
                       券
                                           20,936,798,544        19,256,888,000
                                             130,319.18        147,600.00
                       投資証
                                       127,812                    4.88
     5 野村不動産マスターＦ             日本
                       券
                                           16,656,356,062        18,865,051,200
                                             268,389.06        255,200.00
                       投資証
                                       56,393                   3.72
     6 大和ハウスリート投資法人             日本
                       券
                                           15,135,264,706        14,391,493,600
                                             155,659.81        187,600.00
                       投資証
                                       74,257                   3.60
     7 日本リテールファンド             日本
                       券
                                           11,558,830,638        13,930,613,200
                                             155,042.99        170,500.00
                       投資証
                                       78,751                   3.47
     8 オリックス不動産投資             日本
                       券
                                           12,209,790,971        13,427,045,500
                                             310,815.42        309,500.00
                       投資証
                                       37,542                   3.00
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                       券
                                           11,668,632,662        11,619,249,000
                                             112,805.19        127,600.00
      ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                       84,527                   2.79
     10               日本
      人                 券
                                            9,535,085,033       10,785,645,200
                                             183,353.43        190,500.00
                       投資証
                                       55,869                   2.75
     11  産業ファンド             日本
                       券
                                           10,243,773,216        10,643,044,500
                                              72,393.54        75,000.00
                       投資証
                                       116,250                    2.25
     12  積水ハウス・リート投資             日本
                       券
                                            8,415,749,359        8,718,750,000
                                             396,270.48        435,500.00
                       投資証
                                       19,805                   2.23
     13  ＡＰＩ投資法人             日本
                       券
                                            7,848,136,903        8,625,077,500
                                             611,297.85        700,000.00
      ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                       12,227                   2.21
     14               日本
      人                 券
                                            7,474,338,813        8,558,900,000
                                             314,188.66        342,000.00
                       投資証
                                       24,608                   2.18
     15  日本プライムリアルティ             日本
                       券
                                            7,731,554,634        8,415,936,000
                                             611,316.63        580,000.00
      日本アコモデーションファンド                 投資証
                                       13,622                   2.04
     16               日本
      投資法人                 券
                                            8,327,355,175        7,900,760,000
                                             292,193.42        304,500.00
      日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                       25,824                   2.03
     17               日本
      資法人                 券
                                            7,545,603,125        7,863,408,000
                                             174,897.40        166,400.00
                       投資証
                                       44,045                   1.89
     18  ラサールロジポート投資             日本
                       券
                                            7,703,356,395        7,329,088,000
                                138/726


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                                             525,164.67        523,000.00
                       投資証
                                       13,795                   1.87
     19  三井不ロジパーク             日本
                       券
                                            7,244,646,679        7,214,785,000
                                              48,590.40        53,000.00
      ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                       127,324                    1.74
     20               日本
      人                 券
                                            6,186,725,271        6,748,172,000
                                             134,469.78        142,300.00
                       投資証
                                       46,428                   1.71
     21  森ヒルズリート             日本
                       券
                                            6,243,163,236        6,606,704,400
                                             583,953.66        656,000.00
                       投資証
                                        8,421                   1.43
     22  大和証券オフィス投資法人             日本
                       券
                                            4,917,473,830        5,524,176,000
                                              31,063.60        33,150.00
                       投資証
                                       165,263                    1.42
     23  インヴィンシブル投資法人             日本
                       券
                                            5,133,664,933        5,478,468,450
                                             117,915.17        132,000.00
                       投資証
                                       40,089                   1.37
     24  イオンリート投資             日本
                       券
                                            4,727,101,650        5,291,748,000
                                             351,042.89        399,000.00
                       投資証
                                       13,116                   1.35
     25  フロンティア不動産投資             日本
                       券
                                            4,604,278,596        5,233,284,000
                                             311,317.63        297,300.00
                       投資証
                                       17,247                   1.33
     26  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                       券
                                            5,369,295,193        5,127,533,100
                                             108,027.46        95,700.00
                       投資証
                                       51,609                   1.28
     27  大和証券リビング投資法人             日本
                       券
                                            5,575,189,290        4,938,981,300
                                             135,579.18        153,900.00
                       投資証
                                       31,820                   1.27
     28  ヒューリックリート投資法             日本
                       券
                                            4,314,129,776        4,897,098,000
                                             187,410.14        189,500.00
      ケネディクス・レジデンシャル・                 投資証
                                       25,785                   1.26
     29               日本
      ネクスト投資法人                 券
                                            4,832,370,713        4,886,257,500
                                             343,663.46        370,500.00
                       投資証
                                       12,838                   1.23
     30  日本リート投資法人             日本
                       券
                                            4,411,951,544        4,756,479,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.60%
       合計                         97.60%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                139/726


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                                                      ( 単位：円     )
                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2021
    不動産投信指
                                     5,241     8,742,879,410
           日本                  買建                    9,255,606,000         2.39%
    数先物取引
                 年 3 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績


                                140/726















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】


















    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

                                141/726


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               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    2,410,418,206              100.13
                内　日本                          2,410,418,206              100.13
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     △ 3,066,962            △ 0.13
       純資産総額
                                          2,407,351,244              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（売建）                                    2,365,841,460             △ 98.28
                内　日本                          2,365,841,460             △ 98.28
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        親投資
                                               2.1363       2.2276
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン
                                      547,857,860                     50.70
     1               日本    信託受
      デックス・マザーファンド
                                            1,170,437,062       1,220,408,168
                        益証券
                        親投資
                                               1.5029       1.5311
                                      777,225,549                     49.43
     2 先進国ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受
                                            1,168,170,000       1,190,010,038
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                        100.13%
       合計                        100.13%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

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       該当事項はありません。
    ③  【その他投資資産の主要なもの】


                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル売    / 円買   2021  年 1
                                   2,380,600       185,716,734
                             売建                     187,662,698       △ 7.80%
    為替予約取引       日本
                 月
                 香港ドル売     / 円買   2021  年
                                   3,220,100        42,972,104
                             売建                     42,956,134      △ 1.78%
                 1 月
                 英ポンド売     / 円買   2021  年
                                   973,500      135,031,719
                             売建                     136,105,035       △ 5.65%
                 1 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 1
                                  16,642,600       1,721,474,879
                             売建                    1,722,176,248       △ 71.54%
                 月
                 ニュージーランド・ドル
                                   163,900       11,999,768
                             売建                     12,146,629      △ 0.50%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 イスラエル・シュケル

                                    10,800        340,514
                             売建                       347,328     △ 0.01%
                 売 / 円買   2021  年 1 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   1,178,000        91,367,105
                             売建                     91,872,220      △ 3.82%
                 円買   2021  年 1 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 1

                                   991,600      124,964,668
                             売建                     125,893,536       △ 5.23%
                 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                   577,600       46,448,523
                             売建                     46,681,632      △ 1.94%
                 2021  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     10,195,310        10,275,310         1.0195       1.0275
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     279,933,693        283,060,364         0.9848       0.9958
         (2018   年 6 月 15 日 )
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         第 3 計算期間末
                     695,159,967        714,215,108         1.0580       1.0870
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日      3,024,013,166           －       1.0874       －
         2020  年 1 月末日      3,634,141,935           －       1.1133       －
             2 月末日      3,696,874,748           －       1.0466       －
             3 月末日      1,908,118,791           －       0.7948       －
             4 月末日       129,665,335           －       0.8593       －
             5 月末日       130,001,476           －       0.8616       －
         第 4 計算期間末
                     134,966,460        134,966,460         0.8945       0.8945
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       130,610,753           －       0.8656       －
             7 月末日       401,181,857           －       0.8982       －
             8 月末日       366,654,021           －       0.9161       －
             9 月末日       352,223,993           －       0.8800       －
            10 月末日       344,670,023           －       0.8612       －
            11 月末日       479,493,971           －       0.9655       －
            12 月末日      2,407,351,244           －       0.9770       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0080
        第 2 計算期間                  0.0110
        第 3 計算期間                  0.0290
        第 4 計算期間                  0.0000
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.8
        第 2 計算期間                  △ 2.3
        第 3 計算期間                   10.4
        第 4 計算期間                  △ 15.5
       2020  年 6 月 16 日～
                             7.3
       2020  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
                                144/726


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        第 2 計算期間                       275,571,977                      1,329,127
        第 3 計算期間                       644,244,585                     271,413,599
        第 4 計算期間                      4,068,922,456                     4,575,108,293
       2020  年 6 月 16 日～
                                 392,139,827                     46,390,567
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     207,811,440              0.69
                 内　アメリカ                          207,811,440              0.69
                                          29,287,980,311               97.13
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          75,185,701              0.25
                 内　マン島                           5,106,512             0.02
                 内　韓国                          34,943,789              0.12
                 内　香港                          518,656,846              1.72
                 内　シンガポール                         1,277,791,995               4.24
                 内　イスラエル                          14,728,611              0.05
                 内　イギリス                         1,659,753,706               5.50
                 内　アイルランド                          35,479,021              0.12
                 内　オランダ                          50,642,754              0.17
                 内　ベルギー                          379,252,819              1.26
                 内　フランス                          696,999,018              2.31
                 内　ドイツ                          84,496,991              0.28
                 内　スペイン                          123,357,730              0.41
                 内　イタリア                           2,923,100             0.01
                 内　カナダ                          564,526,681              1.87
                 内　アメリカ                        21,196,763,062               70.29
                 内　オーストラリア                         2,414,480,519               8.01
                 内　ニュージーランド                          152,891,456              0.51
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     658,943,654              2.19
       純資産総額
                                          30,154,735,405               100.00
    その他の資産の投資状況

                                145/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     678,153,023              2.25
               内　ドイツ                            271,831,688              0.90
               内　アメリカ                            406,321,335              1.35
       為替予約取引（買建）                                     206,235,100              0.68
               内　日本                            206,235,100              0.68
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              10,404.33       10,114.02
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             168,619                  5.66
     1                アメリカ
                         券
                                            1,754,373,790       1,705,415,938
                                              72,536.62       73,358.73
                         投資証
      EQUINIX    INC                              20,300                  4.94
     2                アメリカ
                         券
                                            1,472,495,535       1,489,182,219
                                              14,132.30       14,283.00
                         投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       64,178                  3.04
     3                アメリカ
                         券
                                             906,988,917       916,654,374
                                              22,799.60       23,577.30
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                               34,800                  2.72
     4                アメリカ
                         券
                                             793,426,239       820,490,040
                                               8,853.90       8,620.51
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      75,047                  2.15
     5                アメリカ
                         券
                                             664,461,601       646,943,789
                                               6,678.54       6,539.13
                         投資証
      WELLTOWER       INC                            95,600                  2.07
     6                アメリカ
                         券
                                             638,470,800       625,140,828
                                               1,467.84       1,521.61
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            392,110                  1.98
     7
                     ラリア    券
                                             575,561,999       596,639,281
      AVALONBAY      COMMUNITIES                                  17,356.22       16,271.23
                         投資証
                                         32,000                  1.73
     8                アメリカ
                         券
      INC                                       555,400,458       520,679,520
      ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                               16,886.74       18,129.06
                         投資証
                                         28,400                  1.71
     9                アメリカ
                         券
      EQUIT                                       479,584,017       514,865,304
                                               6,370.73       6,310.39
                         投資証
      REALTY    INCOME    CORP                          80,417                  1.68
     10                アメリカ
                         券
                                             512,318,881       507,463,035
                                               6,123.26       6,040.26
                         投資証
      EQUITY    RESIDENTIAL                               78,400                  1.57
     11                アメリカ
                         券
                                             480,069,639       473,556,384
                                146/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                914.52       946.51
                         投資証
      LINK   REIT                               481,100                  1.51
     12                香港
                         券
                                             439,982,837       455,368,367
                                               4,966.13       5,074.60
                         投資証
      VENTAS    INC                              85,779                  1.44
     13                アメリカ
                         券
                                             425,992,555       435,294,542
                                               2,975.72       3,012.88
                         投資証
      INVITATION      HOMES    INC                        128,397                  1.28
     14                アメリカ
                         券
                                             382,075,500       386,845,395
      HEALTHPEAK       PROPERTIES                                  3,092.47       3,080.16
                         投資証
                                        123,300                  1.26
     15                アメリカ
                         券
      INC                                       381,302,694       379,783,728
                                              14,440.94       15,435.99
                         投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                         24,600                  1.26
     16                アメリカ
                         券
                                             355,247,811       379,725,354
                                              25,821.90       24,305.94
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      14,967                  1.21
     17                アメリカ
                         券
                                             386,477,763       363,787,004
                                               1,260.75       1,339.19
                         投資証
      SEGRO    PLC                              267,630                  1.19
     18                イギリス
                         券
                                             337,448,357       358,409,015
                                              11,393.69       11,779.33
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       29,600                  1.16
     19                アメリカ
                         券
                                             337,254,750       348,668,316
                                               3,976.57       4,082.04
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           85,200                  1.15
     20                アメリカ
                         券
                                             338,806,629       347,789,808
      MID-AMERICA       APARTMENT                                 12,834.10       12,859.87
                         投資証
                                         26,228                  1.12
     21                アメリカ
                         券
      COMM                                       336,614,810       337,288,802
                                               2,658.29       2,614.41
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          122,900                  1.07
     22                アメリカ
                         券
                                             326,711,826       321,310,989
                                              10,581.32       9,655.51
                         投資証
      BOSTON    PROPERTIES      INC                        32,400                  1.04
     23                アメリカ
                         券
                                             342,835,677       312,838,686
                                               7,231.64       7,261.56
                         投資証
      WP  CAREY    INC                             40,200                  0.97
     24                アメリカ
                         券
                                             290,715,665       291,914,712
      MEDICAL     PROPERTIES      TRUST                              2,032.74       2,245.95
                         投資証
                                        122,800                  0.91
     25                アメリカ
                         券
      INC                                       249,627,510       275,802,660
                                                226.58       224.69
                     オースト    投資証
      SCENTRE     GROUP                            1,210,630                   0.90
     26
                     ラリア    券
                                             274,354,757       272,021,297
                                               4,052.12       3,878.14
                         投資証
      UDR  INC                                67,400                  0.87
     27                アメリカ
                         券
                                             273,116,628       261,386,973
      EQUITY    LIFESTYLE                                     6,084.66       6,417.00
                         投資証
                                         38,800                  0.83
     28                アメリカ
                         券
      PROPERTIES                                       236,086,502       248,979,600
      HOST   HOTELS    & RESORTS                                1,511.82       1,485.22
                         投資証
                                        161,500                  0.80
     29                アメリカ
                         券
      INC                                       244,167,057       239,863,838
                                               8,017.52       8,317.76
      UNIBAIL-RODAMCO-                  投資証
                                         28,190                  0.78
     30                フランス
      WESTFIELD                  券
                                             226,016,800       234,477,767
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         0.69%
       投資証券                         97.13%
       合計                         97.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
    不動産投信指
                                      119     400,896,590
           アメリカ                  買建                     406,321,335        1.35%
    数先物取引            2021  年 3 月
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                      250     261,274,208
           ドイツ                  買建                     271,831,688        0.90%
                 2021  年 3 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    390,000       40,286,744
                             買建                     40,353,300       0.13%
    為替予約取引       日本
                 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    160,000       12,424,562
                             買建                     12,478,400       0.04%
                 円売   2021  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1

                                   1,070,000       133,933,997
                             買建                     135,847,200        0.45%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    40,000       5,604,026
                             買建                      5,592,400       0.02%
                 1 月
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    80,000       6,306,296
                             買建                      6,306,400       0.02%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    70,000       5,622,680
                             買建                      5,657,400       0.02%
                 2021  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       先進国ＲＥＩＴマザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     244,871,147              7.24
                  内　アメリカ                         244,871,147              7.24
                                          2,806,010,889               82.97
       投資証券
                  内　香港                         58,116,021              1.72
                  内　シンガポール                         130,983,464              3.87
                  内　イギリス                         137,510,607              4.07
                  内　ベルギー                         26,288,806              0.78
                  内　フランス                         61,854,102              1.83
                  内　カナダ                         87,501,951              2.59
                  内　アメリカ                        2,021,062,685               59.76
                  内　オーストラリア                         282,693,253              8.36
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     330,965,057              9.79
       純資産総額
                                          3,381,847,093              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     323,843,970              9.58
               内　ドイツ                            108,732,675              3.22
               内　アメリカ                            215,111,295              6.36
       為替予約取引（買建）                                     251,618,730              7.44
               内　日本                            251,618,730              7.44
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                          投資信
                                                8,368.38      8,658.81
      VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                       28,280                7.24
     1                 アメリカ    託受益
                                              236,659,827      244,871,147
                          証券
                                149/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                9,654.68      10,114.02
                          投資証
      PROLOGIS     INC                               16,400                4.90
     2                 アメリカ
                          券
                                              158,338,123      165,869,928
                                               71,806.33      73,358.73
                          投資証
      EQUINIX    INC                                2,000                4.34
     3                 アメリカ
                          券
                                              143,612,771      146,717,460
                                                1,443.63      1,521.61
                      オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                               62,560                2.81
     4
                      ラリア    券
                                               90,315,905      95,192,047
      CAPITALAND       INTEGRATED                                    162.02      168.50
                      シンガ    投資証
                                          530,088                 2.64
     5
                      ポール    券
      COMMER                                        85,918,411      89,320,676
                                                1,048.85      1,058.06
                          投資証
      CHOICE    PROPERTIES      REIT                          82,700                2.59
     6                 カナダ
                          券
                                               86,740,509      87,501,951
                                               14,651.14      14,283.00
                          投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                         6,100                2.58
     7                 アメリカ
                          券
                                               89,372,043      87,126,300
                                               21,213.15      23,577.30
                          投資証
      PUBLIC    STORAGE                                 3,600                2.51
     8                 アメリカ
                          券
                                               76,367,558      84,878,280
                                                7,169.65      8,620.51
                          投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                        8,900                2.27
     9                 アメリカ
                          券
                                               63,810,524      76,722,584
                                                1,288.58      1,339.19
                          投資証
      SEGRO    PLC                                 56,510                2.24
     10                 イギリス
                          券
                                               72,821,788      75,677,964
                                                5,605.97      6,539.13
                          投資証
      WELLTOWER       INC                              11,200                2.17
     11                 アメリカ
                          券
                                               62,786,956      73,238,256
                                                 182.67      216.81
                      オースト    投資証
      MIRVAC    GROUP                               325,720                 2.09
     12
                      ラリア    券
                                               59,512,266      70,619,353
                                                6,285.65      6,310.39
                          投資証
      REALTY    INCOME    CORP                            10,200                1.90
     13                 アメリカ
                          券
                                               64,114,467      64,366,029
                                                 214.06      236.43
                          投資証
      TRITAX    BIG  BOX  REIT  PLC                         261,520                 1.83
     14                 イギリス
                          券
                                               55,987,011      61,832,643
                                                4,098.91      5,074.60
                          投資証
      VENTAS    INC                                11,900                1.79
     15                 アメリカ
                          券
                                               48,777,180      60,387,800
                                                 768.69      769.47
                      オースト    投資証
                                          76,720                1.75
     16  DEXUS
                      ラリア    券
                                               58,975,372      59,034,383
                                                 895.18      946.51
                          投資証
      LINK   REIT                                  61,400                1.72
     17                 香港
                          券
                                               54,964,556      58,116,021
                                                 186.22      224.69
                      オースト    投資証
      SCENTRE     GROUP                               257,450                 1.71
     18
                      ラリア    券
                                               47,955,464      57,847,470
                                               16,122.81      16,271.23
                          投資証
      AVALONBAY      COMMUNITIES       INC                       3,500                1.68
     19                 アメリカ
                          券
                                               56,429,968      56,949,323
                                                2,244.29      2,614.41
                          投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                            21,400                1.65
     20                 アメリカ
                          券
                                               48,028,099      55,948,374
      ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                                17,495.01      18,129.06
                          投資証
                                           3,000                1.61
     21                 アメリカ
                          券
      EQUIT                                        52,485,069      54,387,180
                                150/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                2,788.70      3,080.16
                          投資証
      HEALTHPEAK       PROPERTIES      INC                       17,600                1.60
     22                 アメリカ
                          券
                                               49,082,704      54,210,816
                                                6,202.23      6,040.26
                          投資証
      EQUITY    RESIDENTIAL                                 8,900                1.59
     23                 アメリカ
                          券
                                               55,200,814      53,758,314
      MEDICAL     PROPERTIES      TRUST                               2,046.40      2,245.95
                          投資証
                                          23,200                1.54
     24                 アメリカ
                          券
      INC                                        47,478,722      52,106,040
                                                 878.19      926.32
                          投資証
      PARAMOUNT      GROUP    INC                          55,900                1.53
     25                 アメリカ
                          券
                                               49,091,634      51,781,568
                                                7,134.35      7,261.56
                          投資証
      WP  CAREY    INC                               6,900                1.48
     26                 アメリカ
                          券
                                               49,227,453      50,104,764
                                                2,811.88      3,012.88
                          投資証
      INVITATION      HOMES    INC                          16,400                1.46
     27                 アメリカ
                          券
                                               46,116,640      49,411,314
                                                3,594.55      3,889.53
                          投資証
      VEREIT    INC                                11,920                1.37
     28                 アメリカ
                          券
                                               42,847,510      46,363,198
                                                9,484.42      9,655.51
                          投資証
      BOSTON    PROPERTIES      INC                          4,800                1.37
     29                 アメリカ
                          券
                                               45,525,674      46,346,472
      MID-AMERICA       APARTMENT                                  12,315.46      12,859.87
                          投資証
                                           3,600                1.37
     30                 アメリカ
                          券
      COMM                                        44,335,730      46,295,550
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         7.24%
       投資証券                         82.97%
       合計                         90.21%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
    不動産投信指
                                      63    213,238,877
           アメリカ                  買建                     215,111,295        6.36%
                 2021  年 3 月
    数先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                      100     104,569,985
           ドイツ                  買建                     108,732,675        3.22%
                 2021  年 3 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                     4,000       561,058
                             買建                       559,240      0.02%
    為替予約取引       日本
                 1 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    34,000       2,637,822
                             買建                      2,651,660       0.08%
                 円売   2021  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1

                                    603,000       75,345,800
                             買建                     76,556,880       2.26%
                 月
                 香港ドル買     / 円売   2021  年
                                    53,000        707,979
                             買建                       707,020      0.02%
                 1 月
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    88,000       6,874,143
                             買建                      6,937,040       0.21%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1
                                   1,587,000       164,753,578
                             買建                     164,206,890        4.86%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

                                152/726











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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】

















    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

                                153/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     456,458,596             100.00
                内　日本                           456,458,596             100.00
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       17,748            0.00
       純資産総額
                                           456,476,344             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価      評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                         親投資
                                               2.0682      2.2276
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                       204,910,485                   100.00
     1                日本    信託受
      クス・マザーファンド
                                             423,795,927      456,458,596
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                        100.00%
       合計                        100.00%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                                154/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                     (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     9,896,754        9,996,754        0.9897       0.9997
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     9,693,791        10,023,791         0.9694       1.0024
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                    518,637,200        534,240,737         1.0304       1.0614
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日      546,774,503           －       1.0863       －
         2020  年 1 月末日      556,491,509           －       1.1056       －
             2 月末日      523,338,320           －       1.0397       －
             3 月末日      391,726,674           －       0.7783       －
             4 月末日      418,591,283           －       0.8316       －
             5 月末日      422,998,773           －       0.8404       －
         第 4 計算期間末
                    424,828,364        439,928,561         0.8440       0.8740
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      412,902,252           －       0.8203       －
             7 月末日      420,753,875           －       0.8359       －
             8 月末日      433,647,754           －       0.8615       －
             9 月末日      415,992,849           －       0.8265       －
            10 月末日      402,247,414           －       0.7992       －
            11 月末日      451,886,080           －       0.8978       －
            12 月末日      456,476,344           －       0.9069       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0100
        第 2 計算期間                  0.0330
        第 3 計算期間                  0.0310
        第 4 計算期間                  0.0300
       2020  年 6 月 16 日～
                             －
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 0.0
        第 2 計算期間                   1.3
        第 3 計算期間                   9.5
                                155/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 4 計算期間                  △ 15.2
       2020  年 6 月 16 日～
                             6.3
       2020  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                            0                     0
        第 2 計算期間                            0                     0
        第 3 計算期間                       493,339,911                          0
        第 4 計算期間                            0                     0
       2020  年 6 月 16 日～
                                      0                     0
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
    前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


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                           第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                             1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単位を

    もって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の                                                    いずれか
    と同じ日付の日        を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
    れます。
    　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                            3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる
    販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
    る申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５
    インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」                                          を除きます。）        その他やむ
    を得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
    付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受
    益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
    の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座
    に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託によ
    り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
    事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
    合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、
    信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信
    託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないま
    す。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


    　委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き

    が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
    扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                              1 口単位として販売会社が定める単位をもって、
      委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
                                158/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　ただし、      後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の                                       いずれか     と 同じ日付
      の日を請求受付日とする            一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
      す。
      　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
      委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
        （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデック

      ス」、「日経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」                                                     を除
      きます。）      その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができま
      す。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一
      部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
      場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
      の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付
      日から起算して次の日から受益者に支払います。
                  ファンド名                   解約代金支払開始日

        ＴＯＰＩＸインデックス
        日経２２５インデックス                                4 営業日目
        日本債券インデックス
        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                5 営業日目
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
     　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を                                         委託会社の指定する預金口

     座等に払込みます         。 受託会社は、       委託会社の指定する預金口座等                に一部解約金を        払込んだ     後は、受益者に対
     する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求

    にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
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    の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
    載または記録が行なわれます。
    ※「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。

    ［別表Ａ］
                  ファンド名                            該当日

        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）                            ニューヨーク証券取引所の休業日
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
                                   ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                   商品取引所における米国債先物取引の休業日
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                            ニューヨーク証券取引所または
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                            オーストラリア証券取引所の休業日
    ［別表Ｂ］

                  ファンド名                            価額

        ＴＯＰＩＸインデックス
        日経２２５インデックス
                                    申込受付日の基準価額
        日本債券インデックス
        Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
        外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                    申込受付日の翌営業日の基準価額
        外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
                          ３　【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

     　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                         1 万口当たりの価額をいいま
     す。
                                                *
     　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。                                           ）を法令および        一般  社団
     法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                       1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
     を控除した金額をいいます。
     * 「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。

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      （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
      （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店
         頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
        ・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直
         近の日の最終相場で評価します。
        ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
        ・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時において知
         り得る直近の日の最終相場で評価します。
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資

      産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
      場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
      売買相場の仲値によるものとします（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」、「日本
      債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」                              を除きます。）        。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
      ホームページでご覧に           なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限   とします。ただし、          (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

     　毎年   6 月 16 日から翌年      6 月 15 日までとします。ただし、第               1 計算期間は、       2017  年 2 月 16 日 から  2017  年 6 月 15 日ま
     でとします。
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     　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日
     の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
     ます。
    (5)  【その他】

     ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                30 億口を下ることとなった場合、                特定の指数が改廃された場合               （「  外国
        ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                      」および「      外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                        」
        を除きます。）        、 もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむ
        を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
        できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前         1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
        す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
        当該決議の日の        2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
        項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
        するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                       3. において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れてい
        る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
        します。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                  3 分の  2 以上にあたる多数をもっ
        て行ないます。
        5 ．前  2. から前   4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
        につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
        は適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
        前 2. から前   4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
        託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の
        業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当
        該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
        選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
     ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び
        投資法人に関する法律第             16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
        じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
        監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                        1. から  7. までに定める以外の方法によって変更すること
        ができないものとします。
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        2 ．委託会社は、前         1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
        り、前   1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
        を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この
        場 合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由など
        の事項を定め、当該決議の日の                 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
        するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                       3. において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れてい
        る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
        します。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                  3 分の  2 以上にあたる多数をもっ
        て行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2. から前   5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
        たときには適用しません。
        7 ．前  1. から前   6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
        ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合
        は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                          1. から前   7. までの規
        定にしたがいます。
     ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                             18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権買取
       請求の規定の適用を受けません。
     ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を
        記載した     交付運用報告書        （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                    14 条第  4 項に定める運用報告書）             を 計
        算期間の末日ごとに          作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付
        を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                 投資信託及び投資法人に関する法律第                    14 条第  1 項に定める運用
        報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
        交付します。
     ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
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      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される                      受益権   の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の                            1
       か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自
       動的に   1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】


    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された

    受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信託
      財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有しま
      す。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                 ( 当該収益分
      配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
      分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
      または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                      ) に、原則として決算日から起算
      して  5 営業日までに支払います。
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                ( 信託終了日
      以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
      れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。               ) に、原則として信託終了日から起算して                    5 営業日までに支払います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                           5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
      よる償還金については支払開始日から                   10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
      ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
      約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

                 【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,300,709              13,890,167
         コール・ローン
                                     1,898,250,982              5,183,020,961
         親投資信託受益証券
                                       26,390,000                140,000
         未収入金
                                     1,925,941,691              5,197,051,128
         流動資産合計
                                     1,925,941,691              5,197,051,128
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,557,228              99,784,527
         未払収益分配金
                                       26,307,286                  －
         未払解約金
                                         79,577              873,593
         未払受託者報酬
                                        1,154,487              12,667,710
         未払委託者報酬
                                         19,908              218,349
         その他未払費用
                                       33,118,486              113,544,179
         流動負債合計
                                       33,118,486              113,544,179
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,852,409,502              4,989,226,381
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             40,413,703              94,280,568
                                         940,978             2,031,455
          （分配準備積立金）
                                     1,892,823,205              5,083,506,949
         元本等合計
                                     1,892,823,205              5,083,506,949
       純資産合計
                                     1,925,941,691              5,197,051,128
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                            －              47
       受取利息
                                      △  109,443,572             △  289,790,021
       有価証券売買等損益
                                      △  109,443,572             △  289,789,974
       営業収益合計
      営業費用
                                            48             2,909
       支払利息
                                          104,429             1,596,138
       受託者報酬
                                         1,515,290              23,145,103
       委託者報酬
                                          25,951              400,341
       その他費用
                                         1,645,718              25,144,491
       営業費用合計
                                      △  111,089,290             △  314,934,465
      営業損失（△）
                                      △  111,089,290             △  314,934,465
      経常損失（△）
                                      △  111,089,290             △  314,934,465
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      △  22,676,997            △  162,040,844
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  14,322,257              40,413,703
                                        153,662,128             1,529,649,089
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        153,662,128             1,529,649,089
       額
                                        33,601,161             1,223,104,076
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        33,601,161             1,223,104,076
       額
                                         5,557,228              99,784,527
                                       ※１              ※１
      分配金
                                        40,413,703              94,280,568
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          85,356,999      円          1,852,409,502        円

          期中追加設定元本額                        2,042,744,740        円         20,581,650,630        円
          期中一部解約元本額                         275,692,237       円         17,444,833,751        円
     2.      計算期間末日における受益                        1,852,409,502        口          4,989,226,381        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日        自　  2019  年 6 月 18 日
                              至　  2019  年 6 月 17 日        至　  2020  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  3,652,907     円）、解約に         額（  101,743,256       円）、解約
                            伴う当期純利益金額分配後の                 に伴う当期純利益金額分配後
                            有価証券売買等損益から費用                 の有価証券売買等損益から費
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 用を控除し、繰越欠損金を補
                            した額（     0 円）、投資信託約           填した額（      0 円）、投資信託
                            款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 71,755,566      円）及び分配準         （ 190,904,707       円）及び分配
                            備積立金（      66,685    円）より分       準備積立金（       72,726    円）より
                            配対象額は      75,475,158      円（  1  分配対象額は       292,720,689       円
                            万口当たり      407.44    円）であ       （ 1 万口当たり      586.71    円）で
                            り、うち     5,557,228     円（  1 万口   あり、うち      99,784,527      円（  1
                            当たり    30 円）を分配金額とし            万口当たり      200  円）を分配金
                            ております。                 額としております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 87,358,555                    △ 144,591,954
     合計                          △ 87,358,555                    △ 144,591,954
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0218    円               1.0189    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,218    円 )             (10,189    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         トピックス・インデックス・マザー
                                      5,133,228,644           5,183,020,961
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            5,183,020,961
     合計                                            5,183,020,961
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

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                                  2019  年 6 月 17 日現在        2020  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      21,226,501,523              22,442,306,208
        株式
                           ※ 3 ※ 4       134,161,291,380              140,637,428,520
        派生商品評価勘定
                                         3,346,000                  －
        未収入金
                                        24,540,100              976,345,455
        未収配当金
                                      1,086,024,213              1,161,108,607
        未収利息
                                          720,429              943,490
        前払金
                                             －         61,213,200
        その他未収収益
                           ※ 5           37,436,485              33,685,116
        差入委託証拠金
                                             －         45,600,000
        流動資産合計
                                     156,539,860,130              165,358,630,596
      資産合計
                                     156,539,860,130              165,358,630,596
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,281,740             116,007,900
        前受金
                                         8,460,000                  －
        未払金
                                             －          5,856,600
        未払解約金
                                        50,779,400              130,214,650
        受入担保金
                                      20,323,222,856              21,959,179,861
        その他未払費用
                                             －            59,262
        流動負債合計
                                      20,383,743,996              22,211,318,273
      負債合計
                                      20,383,743,996              22,211,318,273
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1        137,575,273,801              141,769,254,313
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                           ※ 2        △ 1,419,157,667              1,378,058,010
        元本等合計
                                     136,156,116,134              143,147,312,323
      純資産合計
                                     136,156,116,134              143,147,312,323
     負債純資産合計                                156,539,860,130              165,358,630,596
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                172/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 6 月 16 日           2019  年 6 月 18 日
          期首元本額                       130,458,954,190         円        137,575,273,801         円
          期中追加設定元本額                        19,483,159,298        円         39,667,785,354        円
          期中一部解約元本額                        12,366,839,687        円         35,473,804,842        円
                                173/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期末元本額の内訳
       ファンド名
          トピックス・インデックス                        4,064,718,502        円          3,431,880,768        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        7,831,019,610        円          7,031,041,815        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                          28,922,843      円            2,678,796     円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          60,746,661      円           49,608,551      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         970,087,745       円           725,117,589       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          49,591,649      円           40,741,510      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,345,886,376        円          1,079,559,180        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                          17,407,313      円           93,444,117      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    40,206,774      円           55,557,627      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          19,956,909      円           13,600,232      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,811,311     円           21,174,600      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  1,086,769,694        円          1,794,166,388        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,719,726,019        円          2,416,776,177        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   45,351,886      円           92,512,175      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        65,593,800,212        円         65,610,936,766        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,830,723,893        円          2,891,908,692        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,174,079,892        円          3,733,714,207        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        2,924,490,418        円          3,281,143,353        円
          ０
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          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,901,290,488        円          5,113,096,051        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          15,661,912      円           14,119,485      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          51,776,914      円           53,875,091      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          18,724,906      円           32,163,043      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         124,032,077       円           620,750,487       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                            198,705    円           11,880,333      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            298,057    円            7,017,784     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            447,086    円           10,310,045      円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                            370,487    円                －円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            380,895    円                －円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            748,462    円                －円
          ンド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファ                           4,378,927     円                －円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           4,332,378     円                －円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           8,522,639     円                －円
          ンド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド                         171,234,737       円           153,610,897       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         171,314,178       円           155,742,680       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        9,583,310,698        円          8,889,004,308        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           2,950,347     円                －円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         825,721,462       円           735,977,487       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         127,351,633       円           121,831,903       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
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          ダイワ国内バランスファンド                         223,926,223       円           199,527,738       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              164,247,771       円           183,644,716       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ            8,930,660,551        円         11,062,968,954        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        1,918,006,449        円          5,133,228,644        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,518,767,124        円          2,052,886,383        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,423,976,054        円          1,336,114,842        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         192,967,338       円           201,336,286       円
          ダイワライフスタイル５０                         678,951,850       円           665,325,688       円
          ダイワライフスタイル７５                         559,984,571       円           549,365,823       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        13,145,441,175        円         12,099,913,102        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          137,575,273,801         円        141,769,254,313         円
     2.     期末日における受益権の総数                       137,575,273,801         口        141,769,254,313         口

     3.  ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    1,419,157,667        円であり
                          ます。
     4.  ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式      19,310,988,920        円   株式      20,192,814,970        円
     5.  ※ 4  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式        482,520,000       円   株式        500,160,000       円
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     6.  ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相
                          当額の未入金分        35,913,563      円   当額の未入金分        32,561,275      円
                          が含まれております。                 が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

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                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 6 月 17 日現在             2020  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                          △ 19,957,618,777                   △ 6,881,048,958
     新株予約権証券                                   －                    0
     合計                          △ 19,957,618,777                   △ 6,881,048,958
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 9 月
               20 日から    2019  年 6 月 17 日まで、及び       2019  年 9 月 20 日から    2020  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）      （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       2,008,715,000         －  2,010,850,000        2,135,000     2,458,263,200         －  2,342,340,000       △ 115,923,200

     合計        2,008,715,000         －  2,010,850,000        2,135,000     2,458,263,200         －  2,342,340,000       △ 115,923,200

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9897    円               1.0097    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,897    円 )             (10,097    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,300     2,656.00          8,764,800
     日本水産                   90,200       473.00         42,664,600
     マルハニチロ                   13,100      2,129.00          27,889,900
     ホウスイ                    500     897.00          448,500     貸付株式数            200  株
     カネコ種苗                   2,700     1,436.00          3,877,200
     サカタのタネ                   10,600      3,415.00          36,199,000       貸付株式数           4,300   株
     ホクト                   6,700     1,983.00          13,286,100       貸付株式数           1,400   株
     ホクリヨウ                   1,600      620.00          992,000     貸付株式数            500  株
     ヒノキヤグループ                   2,200     1,648.00          3,625,600      貸付株式数            800  株
     ショーボンドＨＤ                   14,000      4,815.00          67,410,000
     ミライト・ホールディング
                       26,700      1,478.00          39,462,600
     ス
     タマホーム                   5,000     1,191.00          5,955,000      貸付株式数           1,900   株
     サンヨーホームズ                   1,200      627.00          752,400     貸付株式数            300  株
     日本アクア                   3,800      554.00         2,105,200      貸付株式数           1,400   株
     ファーストコーポレーショ
                        3,000      531.00         1,593,000      貸付株式数           1,000   株
     ン
     ベステラ                   1,600      963.00         1,540,800
     スペースバリューＨＤ                   11,100       350.00         3,885,000
     住石ホールディングス                   18,400       117.00         2,152,800
     日鉄鉱業                   2,100     4,350.00          9,135,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,400      835.00         2,839,000
     国際石油開発帝石                  357,800       706.10        252,642,580
     石油資源開発                   11,900      1,868.00          22,229,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,300     1,479.00          6,359,700
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800      915.00         1,647,000
     ン
     第一カッター興業                   1,100     2,119.00          2,330,900
                                179/726

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     安藤・間                   52,300       628.00         32,844,400
     東急建設                   26,000       561.00         14,586,000
     コムシスホールディングス                   31,800      2,899.00          92,188,200
     ビーアールホールディング
                        9,800      515.00         5,047,000
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,500     2,280.00          12,540,000       貸付株式数           2,100   株
     Ｐ
                                                        1,100   株
     東建コーポレーション                   2,700     7,170.00          19,359,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ソネック                    900     811.00          729,900     貸付株式数            300  株
     ヤマウラ                   4,000      795.00         3,180,000      貸付株式数            100  株
     大成建設                   68,500      3,790.00         259,615,000
     大  林  組
                      203,600       996.00        202,785,600
     清水建設                  206,100       845.00        174,154,500
     飛島建設                   5,900     1,043.00          6,153,700
     長谷工コーポレーシヨン                   79,200      1,294.00         102,484,800
     松井建設                   8,200      646.00         5,297,200
     錢  高  組
                         900    3,860.00          3,474,000
     鹿島建設                  160,500      1,202.00         192,921,000
     不動テトラ                   5,400     1,390.00          7,506,000
     大末建設                   2,300      801.00         1,842,300
     鉄建建設                   4,600     2,025.00          9,315,000
     西松建設                   15,900      2,060.00          32,754,000
     三井住友建設                   49,600       471.00         23,361,600
     大豊建設                   4,800     2,317.00          11,121,600
     前田建設                   51,500       828.00         42,642,000
     佐田建設                   4,500      412.00         1,854,000
     ナカノフドー建設                   5,400      376.00         2,030,400
     奥  村  組
                       11,100      2,390.00          26,529,000
     東鉄工業                   8,800     2,697.00          23,733,600
     イチケン                   1,400     1,467.00          2,053,800
     富士ピー・エス                   3,000      563.00         1,689,000
     淺沼組                   2,400     4,165.00          9,996,000
     戸田建設                   83,900       668.00         56,045,200
     熊  谷  組
                        9,400     2,534.00          23,819,600
     北野建設                   1,300     2,560.00          3,328,000
     植  木  組
                         900    2,416.00          2,174,400
     矢作建設                   9,100      729.00         6,633,900
     ピーエス三菱                   6,400      510.00         3,264,000      貸付株式数           2,300   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                   14,200       272.00         3,862,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大東建託                   22,300     10,375.00          231,362,500       貸付株式数           8,900   株
     新日本建設                   8,700      803.00         6,986,100
     ＮＩＰＰＯ                   16,800      2,561.00          43,024,800
     東亜道路                   1,300     3,180.00          4,134,000
     前田道路                   18,600      1,991.00          37,032,600
     日本道路                   2,000     7,090.00          14,180,000
     東亜建設                   6,500     1,460.00          9,490,000      貸付株式数           2,500   株
     日本国土開発                   15,200       504.00         7,660,800      貸付株式数           6,100   株
     若築建設                   3,500     1,120.00          3,920,000
     東洋建設                   23,600       394.00         9,298,400
     五洋建設                   81,500       554.00         45,151,000       貸付株式数          32,800    株
     世紀東急                   10,100       745.00         7,524,500
     福  田  組
                        2,400     4,675.00          11,220,000       貸付株式数            900  株
     日本ドライケミカル                   1,700     1,600.00          2,720,000      貸付株式数            200  株
     住友林業                   52,600      1,238.00          65,118,800
     日本基礎技術                   7,300      407.00         2,971,100
     巴コーポレーション                   9,200      375.00         3,450,000
     大和ハウス                  203,100      2,646.50         537,504,150
     ライト工業                   11,900      1,429.00          17,005,100
     積水ハウス                  221,300      2,019.00         446,804,700
     日特建設                   5,400      720.00         3,888,000
     北陸電気工事                   3,500      951.00         3,328,500
     ユアテック                   11,300       616.00         6,960,800
     四電工                   1,000     2,399.00          2,399,000
     中電工                   7,700     2,219.00          17,086,300
     関  電  工
                       29,000       943.00         27,347,000
     きんでん                   48,600      1,763.00          85,681,800
     東京エネシス                   6,800      790.00         5,372,000
     トーエネック                   2,000     3,575.00          7,150,000
     住友電設                   5,800     2,244.00          13,015,200
     日本電設工業                   11,500      2,403.00          27,634,500
     協和エクシオ                   31,600      2,485.00          78,526,000
     新日本空調                   5,500     2,401.00          13,205,500
     日本工営                   4,300     2,914.00          12,530,200
     九電工                   14,500      2,907.00          42,151,500
     三機工業                   15,000      1,266.00          18,990,000
     日揮ホールディングス                   63,400      1,122.00          71,134,800
     中外炉工業                   2,200     1,482.00          3,260,400
     ヤマト                   6,600      620.00         4,092,000
     太平電業                   5,000     2,230.00          11,150,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高砂熱学                   18,000      1,730.00          31,140,000
     三晃金属                    800    2,052.00          1,641,600
     ＮＥＣネッツエスアイ                   18,600      1,972.00          36,679,200
     朝日工業社                   1,400     2,966.00          4,152,400      貸付株式数            500  株
     明星工業                   13,400       744.00         9,969,600
     大  氣  社
                       10,200      3,125.00          31,875,000
     ダイダン                   4,900     2,737.00          13,411,300
     日比谷総合設備                   6,800     1,795.00          12,206,000       貸付株式数            900  株
     日本製粉                   18,900      1,592.00          30,088,800
     日清製粉Ｇ本社                   74,800      1,632.00         122,073,600
     日東富士製粉                    400    6,180.00          2,472,000
     昭和産業                   5,800     3,240.00          18,792,000       貸付株式数           2,400   株
     鳥越製粉                   5,500      849.00         4,669,500      貸付株式数           2,200   株
     中部飼料                   8,200     1,546.00          12,677,200
     フィード・ワン                   45,000       190.00         8,550,000
     東洋精糖                   1,200     1,254.00          1,504,800
     日本甜菜糖                   3,100     1,676.00          5,195,600
     三井製糖                   5,400     2,005.00          10,827,000       貸付株式数           2,200   株
     塩水港精糖                   6,400      206.00         1,318,400      貸付株式数           2,400   株
     日新製糖                   2,900     1,880.00          5,452,000
     ＬＩＦＵＬＬ                   22,200       401.00         8,902,200
     ジェイエイシーリクルート
                        4,300     1,136.00          4,884,800      貸付株式数           1,700   株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                   47,900      4,635.00         222,016,500       貸付株式数          19,000    株
     メンバーズ                   1,900     1,465.00          2,783,500
     中広                    600     546.00          327,600     貸付株式数            200  株
                                                         800  株
     アイティメディア                   2,000     1,423.00          2,846,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     タケエイ                   6,200      905.00         5,611,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                   1,200     1,430.00          1,716,000
     ビーネックスグループ                   8,000      840.00         6,720,000
     コシダカホールディングス                   15,300       441.00         6,747,300      貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,800      876.00         1,576,800
     パソナグループ                   7,000     1,120.00          7,840,000      貸付株式数           2,700   株
     ＣＤＳ                   1,600     1,242.00          1,987,200      貸付株式数            400  株
     リンクアンドモチベーショ
                       14,600       404.00         5,898,400      貸付株式数           5,600   株
     ン
     ＧＣＡ                   7,800      632.00         4,929,600
     エス・エム・エス                   19,900      2,458.00          48,914,200
     サニーサイドアップＧ                   1,900      772.00         1,466,800      貸付株式数            700  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パーソルホールディングス                   63,400      1,360.00          86,224,000       貸付株式数          24,500    株
     リニカル                   3,200      861.00         2,755,200      貸付株式数           1,200   株
     クックパッド                   22,600       293.00         6,621,800      貸付株式数           8,700   株
     エスクリ                   2,000      393.00          786,000     貸付株式数            700  株
                                                         700  株
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      570.00         1,767,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     森永製菓                   15,500      4,270.00          66,185,000
     中  村  屋
                        1,700     4,005.00          6,808,500
     江崎グリコ                   19,500      5,080.00          99,060,000
     名糖産業                   3,300     1,303.00          4,299,900
     井村屋グループ                   2,800     2,001.00          5,602,800      貸付株式数            600  株
     不  二  家
                        3,600     2,191.00          7,887,600      貸付株式数           1,400   株
     山崎製パン                   49,600      1,854.00          91,958,400       貸付株式数          19,800    株
     第一屋製パン                   1,300      951.00         1,236,300      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,100     5,480.00          6,028,000      貸付株式数            400  株
     亀田製菓                   3,700     5,120.00          18,944,000
     寿スピリッツ                   6,400     4,550.00          29,120,000
     カルビー                   29,900      2,926.00          87,487,400
     森永乳業                   12,200      4,630.00          56,486,000
     六甲バター                   4,200     1,509.00          6,337,800
     ヤクルト                   45,300      6,890.00         312,117,000
     明治ホールディングス                   43,400      8,290.00         359,786,000
     雪印メグミルク                   16,100      2,622.00          42,214,200
     プリマハム                   10,300      2,655.00          27,346,500       貸付株式数           2,700   株
     日本ハム                   25,100      4,075.00         102,282,500
     林兼産業                   2,300      554.00         1,274,200      貸付株式数            800  株
     丸大食品                   7,000     1,886.00          13,202,000       貸付株式数           2,500   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        5,100     2,593.00          13,224,300       貸付株式数           2,000   株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                   40,300       628.00         25,308,400
     学情                   2,400     1,183.00          2,839,200
     スタジオアリス                   3,200     1,615.00          5,168,000      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,800     1,052.00          1,893,600      貸付株式数            600  株
     シミックホールディングス                   3,600     1,450.00          5,220,000
     システナ                   23,500      1,454.00          34,169,000
     ＮＪＳ                   1,400     1,779.00          2,490,600      貸付株式数            400  株
     デジタルアーツ                   3,300     8,130.00          26,829,000       貸付株式数           1,200   株
     日鉄ソリューションズ                   10,000      2,824.00          28,240,000
     綜合警備保障                   25,100      5,080.00         127,508,000
     キューブシステム                   3,500      758.00         2,653,000      貸付株式数           1,300   株
     いちご                   83,300       274.00         22,824,200
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイジア                   1,400     1,254.00          1,755,600      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                   69,700       134.00         9,339,800
     コア                   2,800     1,102.00          3,085,600
     カカクコム                   46,700      2,604.00         121,606,800       貸付株式数          18,600    株
     アイロムグループ                   2,400     3,125.00          7,500,000      貸付株式数            900  株
     セントケア・ホールディン
                        3,900      401.00         1,563,900      貸付株式数            300  株
     グ
     サイネックス                   1,100      662.00          728,200
     ルネサンス                   3,500     1,043.00          3,650,500
     ディップ                   9,000     2,161.00          19,449,000       貸付株式数           3,600   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,700     2,250.00          12,825,000
     オプトホールディング                   3,400     1,406.00          4,780,400      貸付株式数           1,300   株
     新日本科学                   7,100      664.00         4,714,400      貸付株式数           2,700   株
     ツクイ                   15,000       512.00         7,680,000
     キャリアデザインセンター                   1,700      950.00         1,615,000
     ベネフィット・ワン                   17,300      2,020.00          34,946,000       貸付株式数           6,900   株
     エムスリー                  138,700      4,330.00         600,571,000       貸付株式数          54,100    株
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        3,700      325.00         1,202,500      貸付株式数           1,500   株
     Ｄ
     ブラス                    700     464.00          324,800
     アウトソーシング                   36,800       631.00         23,220,800
     ウェルネット                   6,600      702.00         4,633,200      貸付株式数           2,600   株
                                                         800  株
     ワールドホールディングス                   2,300     1,673.00          3,847,900      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ディー・エヌ・エー                   31,100      1,424.00          44,286,400
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                   87,800      1,209.00         106,150,200
     ぐるなび                   11,100       690.00         7,659,000
     タカミヤ                   6,700      472.00         3,162,400      貸付株式数           2,600   株
     ジャパンベストレスキュー
                        4,500      823.00         3,703,500      貸付株式数            100  株
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       18,000       440.00         7,920,000
     ズ
     ライク                   2,300     1,532.00          3,523,600      貸付株式数            900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   3,200      356.00         1,139,200      貸付株式数           1,000   株
     エスプール                   12,400       717.00         8,890,800
     ＷＤＢホールディングス                   3,000     2,631.00          7,893,000
     ティア                   3,600      497.00         1,789,200
                                                         200  株
     ＣＤＧ                    700    1,537.00          1,075,900      貸付株式数
                                                        (200  株 )
                                184/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        1,400   株
     バリューコマース                   3,600     2,735.00          9,846,000      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     インフォマート                   69,900       853.00         59,624,700       貸付株式数          26,900    株
     サッポロホールディングス                   22,400      1,962.00          43,948,800
     アサヒグループホールディ
                      137,600      3,896.00         536,089,600
     ン
     キリンＨＤ                  278,600      2,242.00         624,621,200       貸付株式数           5,400   株
     宝ホールディングス                   49,200       930.00         45,756,000
     オエノンホールディングス                   18,000       392.00         7,056,000
     養  命  酒
                        1,900     1,834.00          3,484,600
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       46,300      2,067.00          95,702,100
     ＨＤ
     サントリー食品インター                   43,700      4,215.00         184,195,500
     ダイドーグループＨＤ                   3,400     4,780.00          16,252,000       貸付株式数           1,300   株
     伊  藤  園
                       20,200      6,060.00         122,412,000       貸付株式数           8,200   株
     キーコーヒー                   6,500     2,282.00          14,833,000
     ユニカフェ                   1,600      957.00         1,531,200      貸付株式数            100  株
     ジャパンフーズ                    900    1,144.00          1,029,600      貸付株式数            100  株
     日清オイリオグループ                   8,500     3,295.00          28,007,500
     不二製油グループ                   16,200      2,713.00          43,950,600
     かどや製油                    700    3,620.00          2,534,000      貸付株式数            100  株
     Ｊ－オイルミルズ                   3,400     3,990.00          13,566,000
     ローソン                   16,400      5,850.00          95,940,000       貸付株式数           6,400   株
     サンエー                   5,200     4,185.00          21,762,000       貸付株式数            800  株
     カワチ薬品                   5,100     2,647.00          13,499,700       貸付株式数           2,000   株
     エービーシー・マート                   10,200      6,220.00          63,444,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,400      695.00         1,668,000
     ン
     高千穂交易                   2,400      942.00         2,260,800
     アスクル                   6,800     3,640.00          24,752,000       貸付株式数            900  株
     ゲオホールディングス                   11,900      1,308.00          15,565,200
     アダストリア                   9,100     1,627.00          14,805,700
     ジーフット                   4,400      454.00         1,997,600      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      500.00          500,000     貸付株式数            400  株
     リア
     伊藤忠食品                   1,600     4,875.00          7,800,000      貸付株式数            600  株
                                                        1,300   株
     くら寿司                   3,400     4,835.00          16,439,000       貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
                                                        1,200   株
     キャンドゥ                   3,200     2,053.00          6,569,600      貸付株式数
                                                        (600  株 )
                                185/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エレマテック                   6,100      862.00         5,258,200
     パルグループＨＬＤＧＳ                   6,700     1,304.00          8,736,800
     ＪＡＬＵＸ                   1,800     1,714.00          3,085,200      貸付株式数            700  株
     エディオン                   29,800      1,000.00          29,800,000       貸付株式数          11,900    株
     あらた                   5,200     4,415.00          22,958,000
     サーラコーポレーション                   13,500       549.00         7,411,500
                                                        1,100   株
     ワッツ                   2,800      858.00         2,402,400      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     トーメンデバイス                   1,000     3,315.00          3,315,000      貸付株式数            300  株
     ハローズ                   2,400     3,020.00          7,248,000      貸付株式数            900  株
     ＪＰホールディングス                   20,200       272.00         5,494,400      貸付株式数           7,800   株
     フジオフードシステム                   5,600     1,512.00          8,467,200      貸付株式数           2,100   株
     あみやき亭                   1,400     3,030.00          4,242,000      貸付株式数            500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,300     2,675.00          6,152,500
     ひらまつ                   11,800       180.00         2,124,000
     フィールズ                   4,600      331.00         1,522,600      貸付株式数           1,800   株
     双日                  355,400       238.00         84,585,200
     アルフレッサホールディン
                       72,400      2,207.00         159,786,800
     グス
     大黒天物産                   1,500     4,425.00          6,637,500      貸付株式数            600  株
     ハニーズホールディングス                   5,800     1,050.00          6,090,000      貸付株式数           2,100   株
     ファーマライズＨＤ                   1,500      651.00          976,500
     キッコーマン                   47,400      4,950.00         234,630,000       貸付株式数          18,500    株
     味  の  素
                      144,600      1,796.00         259,701,600
     キユーピー                   36,200      2,050.00          74,210,000       貸付株式数          14,700    株
     ハウス食品Ｇ本社                   24,900      3,515.00          87,523,500
     カ  ゴ  メ
                       25,100      2,996.00          75,199,600       貸付株式数          10,000    株
     焼津水産化工                   3,000      934.00         2,802,000
     アリアケジャパン                   6,100     6,780.00          41,358,000
     ピエトロ                    700    1,627.00          1,138,900
     エバラ食品工業                   1,500     2,158.00          3,237,000      貸付株式数            500  株
     やまみ                    500    1,966.00            983,000
     ニチレイ                   31,400      2,996.00          94,074,400
     横浜冷凍                   16,600       892.00         14,807,200
     東洋水産                   34,100      5,690.00         194,029,000
     イートアンド                   2,300     1,760.00          4,048,000      貸付株式数            800  株
     大冷                    800    1,989.00          1,591,200      貸付株式数            300  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        3,800     1,040.00          3,952,000      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                   27,900      9,040.00         252,216,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     永谷園ホールディングス                   3,400     2,132.00          7,248,800
                                                        1,000   株
     一正蒲鉾                   2,600     1,022.00          2,657,200      貸付株式数
                                                        (800  株 )
     フジッコ                   7,100     1,924.00          13,660,400
                                                         400  株
     ロックフィールド                   7,300     1,285.00          9,380,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     日本たばこ産業                  376,900      2,104.50         793,186,050       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   3,700     2,007.00          7,425,900
     わらべや日洋ＨＤ                   4,400     1,674.00          7,365,600      貸付株式数           1,600   株
     なとり                   3,900     1,719.00          6,704,100      貸付株式数            100  株
     イフジ産業                   1,000      800.00          800,000     貸付株式数            400  株
     ピックルスコーポレーショ                                                     500  株
                        1,500     2,305.00          3,457,500      貸付株式数
     ン                                                   (400  株 )
     北の達人コーポ                   23,500       547.00         12,854,500       貸付株式数           9,300   株
     ユーグレナ                   28,700       762.00         21,869,400       貸付株式数          11,400    株
     ＡＤワークスグループ                   15,900       169.00         2,687,100
     片倉工業                   9,600     1,153.00          11,068,800
     グ  ン  ゼ
                        4,600     3,760.00          17,296,000       貸付株式数           1,200   株
     ヒューリック                  137,100      1,018.00         139,567,800       貸付株式数          55,500    株
     神  栄
                        1,000      481.00          481,000     貸付株式数            100  株
     ラサ商事                   3,300      853.00         2,814,900
     アルペン                   5,200     1,789.00          9,302,800      貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   1,900      671.00         1,274,900      貸付株式数            700  株
     ラクーンホールディングス                   3,200      788.00         2,521,600
     クオールホールディングス                   9,700     1,156.00          11,213,200       貸付株式数           3,700   株
     アルコニックス                   7,000     1,159.00          8,113,000      貸付株式数           2,700   株
     神戸物産                   22,600      6,050.00         136,730,000       貸付株式数           8,900   株
     ソリトンシステムズ                   3,100     1,447.00          4,485,700      貸付株式数           1,100   株
     ジンズホールディングス                   3,500     6,230.00          21,805,000       貸付株式数           1,300   株
     ビックカメラ                   38,200      1,100.00          42,020,000
                                                       14,800    株
     ＤＣＭホールディングス                   35,200      1,094.00          38,508,800       貸付株式数
                                                       (4,700    株 )
                                                        2,200   株
     ペッパーフードサービス                   5,700      578.00         3,294,600      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                   46,400      4,130.00         191,632,000       貸付株式数          18,400    株
                                                         600  株
     東京一番フーズ                   1,500      497.00          745,500     貸付株式数
                                                        (600  株 )
     ＤＤホールディングス                   2,700      910.00         2,457,000
     あい    ホールディングス
                        9,500     1,511.00          14,354,500
     ディーブイエックス                   2,200      872.00         1,918,400
                                187/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     きちりホールディングス                   1,700      607.00         1,031,900      貸付株式数            400  株
     アークランドサービスＨＤ                   4,900     1,898.00          9,300,200      貸付株式数           1,900   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       76,600       861.00         65,952,600
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                   9,900     1,722.00          17,047,800       貸付株式数           4,000   株
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                   27,000      3,835.00         103,545,000       貸付株式数          10,400    株
     ブロンコビリー                   3,400     2,530.00          8,602,000      貸付株式数           1,300   株
     ＺＯＺＯ                   44,800      2,220.00          99,456,000
     トレジャー・ファクトリー                   2,000      683.00         1,366,000
                                                         700  株
     物語コーポレーション                   1,800     8,220.00          14,796,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ココカラファイン                   6,800     5,750.00          39,100,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  114,200       681.00         77,770,200
     東洋紡                   25,300      1,437.00          36,356,100
     ユニチカ                   19,800       340.00         6,732,000      貸付株式数           7,400   株
     富士紡ホールディングス                   3,200     3,085.00          9,872,000
     日清紡ホールディングス                   43,400       775.00         33,635,000
     倉敷紡績                   6,500     2,256.00          14,664,000       貸付株式数            100  株
     ダイワボウＨＤ                   5,500     7,450.00          40,975,000
     シキボウ                   4,000      961.00         3,844,000
     日東紡績                   9,800     4,910.00          48,118,000       貸付株式数           4,000   株
     トヨタ紡織                   18,400      1,401.00          25,778,400
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       15,200      1,492.00          22,678,400
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   2,400     1,898.00          4,555,200      貸付株式数            900  株
                                                         500  株
     ラクト・ジャパン                   2,500     3,690.00          9,225,000      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     ウエルシアＨＤ                   19,400      8,950.00         173,630,000
     クリエイトＳＤＨ                   10,900      3,420.00          37,278,000       貸付株式数           3,600   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                   11,000      1,061.00          11,671,000
     八洲電機                   4,900      877.00         4,297,300      貸付株式数           1,800   株
     メディアスホールディング
                        3,600      912.00         3,283,200      貸付株式数           1,400   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,400     2,110.00          13,504,000
     ジューテックＨＤ                   1,700      979.00         1,664,300      貸付株式数            600  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        8,000      390.00         3,120,000      貸付株式数           3,100   株
                                                        1,100   株
     大光                   2,800      663.00         1,856,400      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,900     1,454.00          2,762,600
                                188/726


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     ＴＯＫＡＩホールディング
                       35,000       958.00         33,530,000
     ス
     黒谷                   1,600      519.00          830,400     貸付株式数            500  株
     ミサワ                   1,600      481.00          769,600
                                                         300  株
     ティーライフ                    900    1,024.00            921,600     貸付株式数
                                                        (300  株 )
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,000      705.00          705,000     貸付株式数            400  株
     エー・ピーカンパニー                   1,500      466.00          699,000
     三洋貿易                   6,500      984.00         6,396,000
     チムニー                   2,000     1,634.00          3,268,000      貸付株式数            700  株
     シュッピン                   4,600      725.00         3,335,000
     ビューティガレージ                   1,100     1,483.00          1,631,300
     ウイン・パートナーズ                   4,700      897.00         4,215,900      貸付株式数           1,700   株
     ネクステージ                   9,500      770.00         7,315,000      貸付株式数           3,800   株
                                                        7,600   株
     ジョイフル本田                   19,000      1,341.00          25,479,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     鳥貴族                   2,300     1,570.00          3,611,000
     キリン堂ホールディングス                   2,600     2,194.00          5,704,400      貸付株式数            900  株
     ホットランド                   4,500     1,195.00          5,377,500      貸付株式数           1,700   株
                                                       29,100    株
     すかいらーくＨＤ                   73,000      1,754.00         128,042,000       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   2,800     1,546.00          4,328,800      貸付株式数           1,100   株
     綿半ホールディングス                   2,400     1,781.00          4,274,400      貸付株式数            900  株
     日本毛織                   21,000       996.00         20,916,000       貸付株式数           8,100   株
     ダイトウボウ                   12,100       119.00         1,439,900      貸付株式数           4,100   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      474.00         1,232,400      貸付株式数           1,000   株
     ダイドーリミテツド                   9,700      211.00         2,046,700
     ヨシックス                   1,100     2,038.00          2,241,800      貸付株式数            400  株
     ユナイテッド・スーパー
                       18,700      1,124.00          21,018,800       貸付株式数           7,400   株
     マーケ
     三栄建築設計                   3,000     1,198.00          3,594,000
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                   39,200      1,946.00          76,283,200
     三重交通グループＨＤ                   13,300       463.00         6,157,900      貸付株式数           3,500   株
     サムティ                   9,500     1,290.00          12,255,000
     日本商業開発                   4,700     1,448.00          6,805,600
     プレサンスコーポレーショ
                       11,200      1,120.00          12,544,000       貸付株式数           4,200   株
     ン
     日本管理センター                   4,700     1,183.00          5,560,100      貸付株式数           1,600   株
     サンセイランディック                   2,500      825.00         2,062,500      貸付株式数            700  株
     エストラスト                   1,400      621.00          869,400     貸付株式数            300  株
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     フージャースＨＤ                   13,600       518.00         7,044,800      貸付株式数           5,300   株
     オープンハウス                   19,100      3,365.00          64,271,500
     東急不動産ＨＤ                  175,500       521.00         91,435,500
     飯田ＧＨＤ                   53,000      1,643.00          87,079,000       貸付株式数          21,100    株
     イーグランド                   1,900      673.00         1,278,700
     帝国繊維                   7,300     2,189.00          15,979,700
     日本コークス工業                   56,000       63.00         3,528,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,900      560.00         1,624,000      貸付株式数           1,100   株
     ミタチ産業                   1,700      595.00         1,011,500      貸付株式数            600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   2,500      951.00         2,377,500      貸付株式数           1,000   株
     あさひ                   4,800     1,436.00          6,892,800
     日本調剤                   4,000     1,588.00          6,352,000
     コスモス薬品                   5,800    16,720.00          96,976,000       貸付株式数            200  株
     シップヘルスケアＨＤ                   10,500      4,375.00          45,937,500
     トーエル                   3,000      694.00         2,082,000      貸付株式数           1,200   株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,900     2,079.00          6,029,100
     オンリー                   1,100      601.00          661,100
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  252,200      3,579.00         902,623,800
     クリエイト・レストラン
                       35,600       755.00         26,878,000       貸付株式数          13,900    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   1,800     1,422.00          2,559,600      貸付株式数            600  株
     ツルハホールディングス                   14,200     15,780.00          224,076,000       貸付株式数           5,600   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   2,200      614.00         1,350,800      貸付株式数            200  株
     スターティアホールディン
                        1,700      603.00         1,025,100      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,100     1,742.00          8,884,200
     ス
     フェリシモ                   1,400     1,096.00          1,534,400      貸付株式数            400  株
     トリドールホールディング                                                   6,400   株
                       16,400      1,241.00          20,352,400       貸付株式数
     ス                                                  (1,600    株 )
     帝  人
                       51,800      1,710.00          88,578,000       貸付株式数           4,900   株
     東  レ
                      463,600       498.60        231,150,960
     ク  ラ  レ
                      100,500      1,158.00         116,379,000       貸付株式数          40,800    株
     旭  化  成
                      425,200       853.20        362,780,640
     サカイオーベックス                   1,700     2,096.00          3,563,200
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,000      346.00         2,076,000
     稲葉製作所                   3,600     1,352.00          4,867,200      貸付株式数           1,500   株
     宮地エンジニアリングＧ                   1,900     1,574.00          2,990,600      貸付株式数            700  株
     トーカロ                   18,200      1,061.00          19,310,200
     アルファＣＯ                   2,200      910.00         2,002,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＵＭＣＯ                   76,700      1,517.00         116,353,900       貸付株式数          30,700    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     4,850.00          6,305,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        1,900     3,130.00          5,947,000
     ＩＥＳ
     信和                   2,800      721.00         2,018,800
     ビーロット                   3,400      664.00         2,257,600      貸付株式数           1,200   株
     ファーストブラザーズ                   1,500      683.00         1,024,500      貸付株式数            100  株
     ハウスドゥ                   3,500      992.00         3,472,000      貸付株式数           1,200   株
     シーアールイー                   2,000     1,228.00          2,456,000      貸付株式数            600  株
     プロパティエージェント                   1,300      981.00         1,275,300      貸付株式数            400  株
     ケイアイスター不動産                   2,400     1,636.00          3,926,400      貸付株式数            800  株
     アグレ都市デザイン                   2,200      451.00          992,200     貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,600     2,397.00          3,835,200
     テンポイノベーション                   1,700      641.00         1,089,700      貸付株式数            600  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,400      606.00          848,400     貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,400     2,044.00          2,861,600      貸付株式数            400  株
     日本フエルト                   3,300      473.00         1,560,900      貸付株式数           1,000   株
     イチカワ                    900    1,283.00          1,154,700      貸付株式数            100  株
     エコナックホールディング
                       13,500       97.00         1,309,500
     ス
     日東製網                    800    1,337.00          1,069,600
     芦森工業                   1,300      883.00         1,147,900      貸付株式数            500  株
     アツギ                   5,200      597.00         3,104,400
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,100      708.00          778,800     貸付株式数            200  株
     ＪＭホールディングス                   3,300     2,711.00          8,946,300      貸付株式数           1,300   株
     コメダホールディングス                   14,500      1,835.00          26,607,500       貸付株式数           5,100   株
                                                         100  株
     サツドラホールディングス                    900    1,975.00          1,777,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
                                                         900  株
     アレンザホールディングス                   3,200      866.00         2,771,200      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,100     1,581.00          1,739,100
     バロックジャパン                   4,600      620.00         2,852,000      貸付株式数           1,700   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   5,900     8,550.00          50,445,000       貸付株式数           1,900   株
     ダイニック                   2,300      719.00         1,653,700
     共和レザー                   3,400      666.00         2,264,400
     力の源ＨＤ                   3,000      667.00         2,001,000      貸付株式数           1,100   株
     スシローグローバルＨＬＤ
                       28,800      2,190.00          63,072,000
     ＧＳ
     ＬＩＸＩＬビバ                   6,600     2,593.00          17,113,800
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セーレン                   15,900      1,270.00          20,193,000
     ソトー                   2,300      937.00         2,155,100
     東海染工                    900    1,134.00          1,020,600      貸付株式数            100  株
     小松マテーレ                   10,700       711.00         7,607,700      貸付株式数           1,700   株
     ワコールホールディングス                   16,300      2,065.00          33,659,500
     ホギメディカル                   7,400     3,340.00          24,716,000
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,700      417.00          708,900     貸付株式数            600  株
     ＴＳＩホールディングス                   21,000       458.00         9,618,000      貸付株式数           8,500   株
     マツオカコーポレーション                   1,900     2,127.00          4,041,300      貸付株式数            700  株
     ワールド                   9,200     1,539.00          14,158,800
     ＴＩＳ                   65,400      2,157.00         141,067,800
     ネオス                   2,800      683.00         1,912,400      貸付株式数           1,000   株
     電算システム                   2,500     3,315.00          8,287,500      貸付株式数            900  株
     グリー                   40,300       440.00         17,732,000
     コーエーテクモＨＤ                   13,200      3,230.00          42,636,000
     三菱総合研究所                   2,900     3,880.00          11,252,000
     ボルテージ                   1,900      431.00          818,900     貸付株式数            600  株
     電算                    700    2,155.00          1,508,500
     ＡＧＳ                   3,700      791.00         2,926,700
     ファインデックス                   5,700      955.00         5,443,500      貸付株式数           2,100   株
     ブレインパッド                   1,700     4,585.00          7,794,500      貸付株式数            600  株
     ＫＬａｂ                   12,800       698.00         8,934,400      貸付株式数           5,000   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,000      874.00         6,992,000      貸付株式数            900  株
     クル
     イーブックイニシアティブ                    900    2,768.00          2,491,200      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  179,600      2,379.00         427,268,400
     アイスタイル                   18,400       282.00         5,188,800      貸付株式数           6,600   株
     エムアップホールディング
                        1,900     2,235.00          4,246,500      貸付株式数            700  株
     ス
     エイチーム                   4,200      819.00         3,439,800
     エニグモ                   4,600      999.00         4,595,400
     テクノスジャパン                   5,300      579.00         3,068,700
     ｅｎｉｓｈ                   3,200      543.00         1,737,600
                                                        8,500   株
     コロプラ                   21,500       949.00         20,403,500       貸付株式数
                                                       (4,500    株 )
     オルトプラス                   4,900      418.00         2,048,200      貸付株式数           1,600   株
     ブロードリーフ                   32,900       513.00         16,877,700       貸付株式数          12,700    株
     クロス・マーケティングＧ                   3,200      304.00          972,800     貸付株式数           1,100   株
                                                        1,300   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,700      812.00         3,004,400      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システム情報                   3,600     1,293.00          4,654,800      貸付株式数           1,200   株
     メディアドゥ                   2,000     4,565.00          9,130,000      貸付株式数            800  株
                                                        6,500   株
     じげん                   16,500       337.00         5,560,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ブイキューブ                   4,200     1,215.00          5,103,000      貸付株式数           1,600   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,300      797.00         1,036,100      貸付株式数            100  株
     サイバーリンクス                   1,200     1,643.00          1,971,600
     ディー・エル・イー                   4,300      485.00         2,085,500
     フィックスターズ                   7,100     1,265.00          8,981,500      貸付株式数           2,700   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        3,100     1,050.00          3,255,000
     ＧＳ
     オプティム                   3,400     3,255.00          11,067,000       貸付株式数           1,300   株
     セレス                   2,300     1,186.00          2,727,800      貸付株式数            800  株
     特種東海製紙                   4,200     4,265.00          17,913,000
     ティーガイア                   5,700     2,066.00          11,776,200
     セック                   1,000     3,080.00          3,080,000
     日本アジアグループ                   7,300      291.00         2,124,300
     テクマトリックス                   4,700     3,670.00          17,249,000
     プロシップ                   1,900     1,181.00          2,243,900      貸付株式数            700  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       15,700      1,723.00          27,051,100
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       13,700     11,160.00          152,892,000       貸付株式数           5,400   株
     ウェイ
     ザッパラス                   2,900      384.00         1,113,600      貸付株式数           1,300   株
     システムリサーチ                   1,800     1,893.00          3,407,400
     インターネットイニシア
                        9,700     3,835.00          37,199,500
     ティブ
     さくらインターネット                   6,900      603.00         4,160,700      貸付株式数           2,700   株
                                                         100  株
     ヴィンクス                   1,900     1,202.00          2,283,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
                                                         400  株
     ＧＭＯクラウド                   1,200     7,090.00          8,508,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,600     2,314.00          8,330,400
     システムインテグレータ                   2,300      837.00         1,925,100
     朝日ネット                   4,500     1,355.00          6,097,500
     ｅＢＡＳＥ                   8,000     1,181.00          9,448,000
                                                        1,800   株
     アバント                   4,800     1,014.00          4,867,200      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     アドソル日進                   2,400     2,341.00          5,618,400
     フリービット                   3,700      811.00         3,000,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コムチュア                   7,400     2,717.00          20,105,800
                                                         400  株
     サイバーコム                   1,200     1,735.00          2,082,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     アステリア                   4,400      462.00         2,032,800      貸付株式数           1,500   株
     アイル                   2,400     1,486.00          3,566,400      貸付株式数            900  株
     王子ホールディングス                  268,000       500.00        134,000,000
     日本製紙                   27,700      1,547.00          42,851,900       貸付株式数          11,800    株
     三菱製紙                   6,200      349.00         2,163,800
     北越コーポレーション                   37,700       372.00         14,024,400
     中越パルプ                   2,700     1,397.00          3,771,900
     巴川製紙                   2,100      887.00         1,862,700
     大王製紙                   27,200      1,445.00          39,304,000       貸付株式数          11,700    株
     阿波製紙                   2,000      482.00          964,000
     マークラインズ                   3,300     2,051.00          6,768,300      貸付株式数           1,300   株
     メディカル・データ・ビジ                   5,000     1,025.00          5,125,000      貸付株式数           2,000   株
     ｇｕｍｉ                   8,600      957.00         8,230,200
     ショーケース                   1,600      574.00          918,400     貸付株式数            600  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,042.00          1,667,200      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   2,400     2,768.00          6,643,200      貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        2,900     1,385.00          4,016,500      貸付株式数           1,000   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   2,800     1,175.00          3,290,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         300  株
     パイプドＨＤ                    900    1,482.00          1,333,800      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     アイビーシー                   1,400      931.00         1,303,400      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,200     1,819.00          2,182,800      貸付株式数            400  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                         600    2,492.00          1,495,200      貸付株式数            100  株
     ランドコンピュータ                   1,000     1,064.00          1,064,000      貸付株式数            400  株
     ダブルスタンダード                    900    4,200.00          3,780,000      貸付株式数            200  株
     オープンドア                   3,400     1,155.00          3,927,000      貸付株式数           1,300   株
     マイネット                   2,100     1,015.00          2,131,500
     アカツキ                   2,300     3,785.00          8,705,500      貸付株式数            900  株
     ベネフィットジャパン                    500    1,391.00            695,500     貸付株式数            100  株
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,600     1,844.00          2,950,400      貸付株式数            500  株
     グス
     ＬＩＮＥ                   14,800      5,350.00          79,180,000       貸付株式数            100  株
     カナミックネットワーク                   4,100      840.00         3,444,000
     ノムラシステムコーポレー
                        1,800      532.00          957,600     貸付株式数            500  株
     ション
     レンゴー                   61,400       866.00         53,172,400
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーモク                   3,900     1,657.00          6,462,300      貸付株式数           1,400   株
     ザ・パック                   4,900     3,085.00          15,116,500       貸付株式数           1,900   株
     チェンジ                   1,400     5,640.00          7,896,000
     シンクロ・フード                   2,700      321.00          866,700     貸付株式数           1,000   株
     オークネット                   4,000     1,129.00          4,516,000      貸付株式数           1,600   株
     セグエグループ                   1,300      794.00         1,032,200      貸付株式数            100  株
     エイトレッド                    900    1,921.00          1,728,900      貸付株式数            300  株
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,700      446.00         2,988,200      貸付株式数           2,600   株
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                   13,400       696.00         9,326,400      貸付株式数           4,500   株
                                                         400  株
     ビーグリー                   1,300     1,652.00          2,147,600      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     オロ                   1,700     2,458.00          4,178,600      貸付株式数            600  株
     テモナ                    900     738.00          664,200     貸付株式数            200  株
     ニーズウェル                   1,000      632.00          632,000
     サインポスト                   1,100     1,650.00          1,815,000      貸付株式数            300  株
     昭和電工                   46,000      2,553.00         117,438,000
     住友化学                  464,000       325.00        150,800,000
     住友精化                   2,900     3,365.00          9,758,500
     日産化学                   35,900      5,190.00         186,321,000
     ラサ工業                   2,300     1,446.00          3,325,800
     クレハ                   5,500     4,720.00          25,960,000
     多木化学                   1,900     7,390.00          14,041,000       貸付株式数            700  株
     テイカ                   4,700     1,422.00          6,683,400
     石原産業                   11,600       699.00         8,108,400
     片倉コープアグリ                   1,700     1,227.00          2,085,900
     日本曹達                   9,600     2,811.00          26,985,600
     東ソー                   98,600      1,465.00         144,449,000
     トクヤマ                   18,700      2,378.00          44,468,600
     セントラル硝子                   12,700      1,839.00          23,355,300
     東亞合成                   40,200      1,028.00          41,325,600
     大阪ソーダ                   6,600     2,423.00          15,991,800
     関東電化                   15,500       859.00         13,314,500
     デンカ                   23,900      2,581.00          61,685,900       貸付株式数           9,600   株
     イビデン                   40,300      2,828.00         113,968,400
     信越化学                  109,900      11,850.00         1,302,315,000        貸付株式数          43,200    株
     日本カ－バイド                   2,100     1,311.00          2,753,100      貸付株式数            800  株
     堺  化  学
                        4,100     1,966.00          8,060,600
     第一稀元素化学工                   7,000      746.00         5,222,000
     エア・ウォーター                   59,800      1,515.00          90,597,000
                                195/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大陽日酸                   62,200      1,800.00         111,960,000
     日本化学工業                   2,100     2,157.00          4,529,700
     東邦アセチレン                    900    1,251.00          1,125,900
     日本パ－カライジング                   32,300      1,116.00          36,046,800
     高圧ガス                   10,000       723.00         7,230,000
     チタン工業                    900    1,725.00          1,552,500      貸付株式数            300  株
     四国化成                   9,800     1,062.00          10,407,600
     戸田工業                   1,500     1,891.00          2,836,500      貸付株式数            500  株
                                                        1,400   株
     ステラ     ケミファ
                        3,600     2,539.00          9,140,400      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     保土谷化学                   2,500     3,780.00          9,450,000
     日本触媒                   9,900     5,730.00          56,727,000
     大日精化                   5,800     2,304.00          13,363,200
     カネカ                   16,600      2,740.00          45,484,000
     協和キリン                   65,800      2,725.00         179,305,000
     三菱瓦斯化学                   59,700      1,582.00          94,445,400
     三井化学                   58,400      2,287.00         133,560,800
     ＪＳＲ                   60,000      1,945.00         116,700,000
     東京応化工業                   11,100      4,855.00          53,890,500
     大阪有機化学                   6,100     1,932.00          11,785,200       貸付株式数           1,600   株
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  426,400       633.10        269,953,840
     ＫＨネオケム                   11,400      1,997.00          22,765,800       貸付株式数           4,600   株
     ダイセル                   83,300       814.00         67,806,200
     住友ベ－クライト                   10,200      3,030.00          30,906,000
     積水化学                  137,000      1,481.00         202,897,000
     日本ゼオン                   57,900       997.00         57,726,300
     アイカ工業                   19,400      3,230.00          62,662,000
     宇部興産                   31,700      1,843.00          58,423,100
     積水樹脂                   11,600      2,257.00          26,181,200
     タキロンシーアイ                   14,400       679.00         9,777,600
     旭有機材                   3,700     1,410.00          5,217,000
     ニチバン                   3,400     1,468.00          4,991,200
     リケンテクノス                   16,000       417.00         6,672,000
     大倉工業                   2,900     1,553.00          4,503,700      貸付株式数           1,100   株
     積水化成品                   8,700      570.00         4,959,000
     群栄化学                   1,400     2,695.00          3,773,000
     タイガース       ポリマー
                        3,400      470.00         1,598,000
     ミライアル                   2,200      997.00         2,193,400      貸付株式数            800  株
     ダイキアクシス                   2,400      801.00         1,922,400      貸付株式数            200  株
     ダイキョーニシカワ                   12,900       525.00         6,772,500
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     竹本容器                   2,100      706.00         1,482,600      貸付株式数            900  株
     森六ホールディングス                   2,800     1,571.00          4,398,800
     日本化薬                   39,900      1,069.00          42,653,100
     カーリットホールディング
                        6,400      499.00         3,193,600      貸付株式数           2,600   株
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   9,000     1,032.00          9,288,000
     ソルクシーズ                   3,000      655.00         1,965,000      貸付株式数           1,100   株
     レッグス                   1,700      906.00         1,540,200      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                   23,900       795.00         19,000,500
     フェイス                   2,300      650.00         1,495,000
     プロトコーポレーション                   6,000      996.00         5,976,000
     ハイマックス                    800    1,949.00          1,559,200
     アミューズ                   3,500     2,175.00          7,612,500
     野村総合研究所                   91,800      2,797.00         256,764,600
     ドリームインキュベータ                   1,900     1,294.00          2,458,600      貸付株式数            700  株
     サイバネットシステム                   5,100      646.00         3,294,600
     クイック                   3,900     1,111.00          4,332,900
     ＴＡＣ                   4,400      187.00          822,800     貸付株式数           1,600   株
     ＣＥホールディングス                   4,100      480.00         1,968,000
     ケネディクス                   59,400       525.00         31,185,000
     日本システム技術                   1,200     1,411.00          1,693,200
     電通グループ                   65,200      2,674.00         174,344,800       貸付株式数          25,200    株
     インテージホールディング
                        8,400      855.00         7,182,000
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,400      655.00         1,572,000      貸付株式数            900  株
     東邦システムサイエンス                   1,700      921.00         1,565,700      貸付株式数            200  株
     ぴあ                   1,800     3,400.00          6,120,000      貸付株式数            700  株
                                                         900  株
     イオンファンタジー                   2,400     1,671.00          4,010,400      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ソースネクスト                   31,600       275.00         8,690,000      貸付株式数          12,200    株
     シーティーエス                   7,300      845.00         6,168,500
     ネクシィーズグループ                   2,400      988.00         2,371,200      貸付株式数            900  株
     インフォコム                   7,200     2,949.00          21,232,800       貸付株式数            100  株
     メディカルシステムネット
                        6,300      488.00         3,074,400
     ワーク
     日本精化                   5,400     1,352.00          7,300,800
     扶桑化学工業                   6,600     3,745.00          24,717,000
     トリケミカル                   1,500    10,490.00          15,735,000
     ラクスル                   3,500     2,852.00          9,982,000      貸付株式数           1,400   株
     ＦＩＧ                   7,700      260.00         2,002,000      貸付株式数           2,800   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＤＥＫＡ                   28,800      1,385.00          39,888,000
     日油                   24,300      3,660.00          88,938,000
     ミヨシ油脂                   2,300     1,086.00          2,497,800
     新日本理化                   10,700       162.00         1,733,400
     ハリマ化成グループ                   5,400      980.00         5,292,000
     アルテリア・ネットワーク
                        7,300     1,975.00          14,417,500
     ス
     ヒト・コミュニケーション
                        1,600      950.00         1,520,000
     ズＨＤ
     花  王
                      156,500      8,643.00        1,352,629,500
     第一工業製薬                   2,500     4,620.00          11,550,000
     石原ケミカル                   1,700     1,872.00          3,182,400
     日華化学                   2,100      938.00         1,969,800      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,100     4,750.00          5,225,000      貸付株式数            400  株
     三洋化成                   3,800     4,700.00          17,860,000
     武田薬品                  544,100      3,922.00        2,133,960,200        貸付株式数          213,800    株
     アステラス製薬                  566,700      1,741.50         986,908,050       貸付株式数          222,900    株
     大日本住友製薬                   48,700      1,416.00          68,959,200
     塩野義製薬                   82,400      6,535.00         538,484,000
     わかもと製薬                   8,500      280.00         2,380,000
     あすか製薬                   7,600     1,141.00          8,671,600
     日本新薬                   17,300      8,530.00         147,569,000
     ビオフエルミン製薬                   1,200     2,290.00          2,748,000
     中外製薬                   68,300     16,000.00         1,092,800,000
     科研製薬                   11,200      5,490.00          61,488,000
     エーザイ                   78,400      8,161.00         639,822,400
     理研ビタミン                   6,300     2,226.00          14,023,800
     ロート製薬                   33,700      3,220.00         108,514,000
     小野薬品                  150,300      3,002.00         451,200,600
     久光製薬                   17,100      5,400.00          92,340,000
     有機合成薬品                   5,900      337.00         1,988,300      貸付株式数           2,000   株
     持田製薬                   9,100     3,915.00          35,626,500
     参天製薬                  121,900      1,967.00         239,777,300
     扶桑薬品                   2,300     2,439.00          5,609,700
     日本ケミファ                    900    2,587.00          2,328,300
     ツムラ                   20,200      2,871.00          57,994,200
     日医工                   19,200      1,235.00          23,712,000
     テ  ル  モ
                      185,100      3,941.00         729,479,100       貸付株式数          72,600    株
     みらかホールディングス                   17,400      2,544.00          44,265,600
     キッセイ薬品工業                   11,600      2,550.00          29,580,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     生化学工業                   12,500      1,106.00          13,825,000
     栄研化学                   11,800      1,742.00          20,555,600
     日水製薬                   2,800     1,193.00          3,340,400
     鳥居薬品                   4,200     3,080.00          12,936,000
     ＪＣＲファーマ                   4,700    11,240.00          52,828,000
     東和薬品                   8,400     2,050.00          17,220,000
     富士製薬工業                   4,600     1,164.00          5,354,400
     沢井製薬                   13,400      5,560.00          74,504,000
     ゼリア新薬工業                   11,800      1,993.00          23,517,400
     第一三共                  187,400      8,622.00        1,615,762,800        貸付株式数          73,500    株
     キョーリン製薬ＨＤ                   14,900      2,091.00          31,155,900       貸付株式数           5,600   株
     大幸薬品                   8,300     2,195.00          18,218,500       貸付株式数           3,000   株
     ダイト                   4,000     4,050.00          16,200,000
     大塚ホールディングス                  124,500      4,712.00         586,644,000
     大正製薬ＨＤ                   13,800      6,390.00          88,182,000
     ペプチドリーム                   33,500      4,780.00         160,130,000       貸付株式数           7,800   株
     大日本塗料                   7,300      917.00         6,694,100
     日本ペイントＨＯＬＤ                   53,000      7,870.00         417,110,000
     関西ペイント                   72,100      2,165.00         156,096,500
     神東塗料                   6,800      181.00         1,230,800
     中国塗料                   18,400       740.00         13,616,000
     日本特殊塗料                   4,800      947.00         4,545,600
     藤倉化成                   8,600      496.00         4,265,600
     太陽ホールディングス                   4,700     4,840.00          22,748,000
     ＤＩＣ                   26,900      2,639.00          70,989,100       貸付株式数          10,800    株
     サカタインクス                   14,100       974.00         13,733,400
     東洋インキＳＣホールディ
                       12,700      2,006.00          25,476,200       貸付株式数           5,300   株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,100      746.00         3,058,600      貸付株式数           1,900   株
     アルプス技研                   5,700     1,802.00          10,271,400
     サニックス                   11,400       289.00         3,294,600      貸付株式数           4,400   株
     ダイオーズ                   1,200     1,063.00          1,275,600      貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,800      703.00         4,780,400
     オリエンタルランド                   66,500     15,030.00          999,495,000
     フォーカスシステムズ                   4,200      837.00         3,515,400      貸付株式数           1,600   株
     ダスキン                   16,100      2,694.00          43,373,400
     パーク２４                   35,200      1,984.00          69,836,800       貸付株式数          13,900    株
     明光ネットワークジャパン                   7,600      837.00         6,361,200      貸付株式数           3,000   株
     ファルコホールディングス                   3,500     1,540.00          5,390,000
     クレスコ                   4,000     1,396.00          5,584,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ・メディア・ＨＤ                   62,100      1,033.00          64,149,300
     秀英予備校                   1,400      418.00          585,200
     田谷                   1,200      535.00          642,000     貸付株式数            400  株
     ラウンドワン                   17,700       798.00         14,124,600       貸付株式数           7,200   株
     リゾートトラスト                   29,300      1,380.00          40,434,000
     オービック                   22,500     18,380.00          413,550,000
     ジャストシステム                   10,700      7,170.00          76,719,000
     ＴＤＣソフト                   5,900      904.00         5,333,600
     Ｚホールディングス                  885,200       440.00        389,488,000
     ビー・エム・エル                   8,300     2,973.00          24,675,900
     ワタベウェディング                   1,000      375.00          375,000     貸付株式数            200  株
     トレンドマイクロ                   28,900      5,960.00         172,244,000
     りらいあコミュニケーショ                   11,600       991.00         11,495,600
     ＩＤホールディングス                   2,500     1,367.00          3,417,500
     リソー教育                   29,200       308.00         8,993,600
     日本オラクル                   13,200     11,850.00          156,420,000       貸付株式数           5,200   株
     早稲田アカデミー                   2,000      924.00         1,848,000      貸付株式数            800  株
     アルファシステムズ                   2,100     3,815.00          8,011,500      貸付株式数            700  株
     フューチャー                   8,000     1,700.00          13,600,000
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,400     1,269.00          5,583,600
     ＳＢテクノロジー                   2,400     2,747.00          6,592,800
     トーセ                   1,800      809.00         1,456,200      貸付株式数            700  株
     ユー・エス・エス                   70,700      1,821.00         128,744,700
     オービックビジネスＣ                   6,700     5,820.00          38,994,000
     伊藤忠テクノソリュー                   29,900      3,695.00         110,480,500
     アイティフォー                   8,100      666.00         5,394,600      貸付株式数           3,000   株
     東京個別指導学院                   2,300      567.00         1,304,100      貸付株式数            800  株
     東計電算                   1,000     4,055.00          4,055,000      貸付株式数            400  株
     サイバーエージェント                   36,500      4,990.00         182,135,000       貸付株式数          14,900    株
     楽天                  293,300       923.00        270,715,900       貸付株式数          113,600    株
     エックスネット                   1,100      965.00         1,061,500
     クリーク・アンド・リバー
                        3,400     1,021.00          3,471,400
     社
     テー・オー・ダブリュー                   10,400       375.00         3,900,000      貸付株式数           4,000   株
     大塚商会                   35,200      5,410.00         190,432,000       貸付株式数          11,300    株
     サイボウズ                   7,700     3,050.00          23,485,000
     ソフトブレーン                   4,100      462.00         1,894,200      貸付株式数           1,400   株
     山田コンサルティングＧＰ                   3,000     1,285.00          3,855,000
     セントラルスポーツ                   2,300     2,382.00          5,478,600      貸付株式数            900  株
     パラカ                   1,600     1,640.00          2,624,000      貸付株式数            600  株
                                200/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電通国際情報Ｓ                   4,100     4,660.00          19,106,000
     デジタルガレージ                   11,700      3,585.00          41,944,500       貸付株式数           4,800   株
     イーエムシステムズ                   9,300      919.00         8,546,700
     ウェザーニューズ                   2,300     3,700.00          8,510,000      貸付株式数            800  株
     ＣＩＪ                   4,900      841.00         4,120,900
     ビジネスエンジニアリング                    800    2,616.00          2,092,800      貸付株式数            300  株
     日本エンタープライズ                   7,300      246.00         1,795,800      貸付株式数            100  株
     ＷＯＷＯＷ                   2,800     2,455.00          6,874,000      貸付株式数           1,200   株
                                                        1,700   株
     スカラ                   4,600      653.00         3,003,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     インテリジェント           ウェイ
                        3,100      773.00         2,396,300      貸付株式数           1,200   株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        6,400     1,447.00          9,260,800      貸付株式数           2,400   株
     グス
     エン・ジャパン                   11,300      2,737.00          30,928,100
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  125,500      4,766.00         598,133,000
     コニカミノルタ                  145,100       396.00         57,459,600
     資  生  堂
                      130,200      6,833.00         889,656,600
     ライオン                   85,300      2,470.00         210,691,000
     高砂香料                   4,200     2,259.00          9,487,800      貸付株式数            800  株
     マンダム                   14,700      2,002.00          29,429,400       貸付株式数           5,600   株
     ミルボン                   8,900     5,040.00          44,856,000
     ファンケル                   26,800      3,015.00          80,802,000       貸付株式数           5,700   株
     コーセー                   12,400     13,860.00          171,864,000
     コタ                   3,800     1,198.00          4,552,400
     シーボン                    800    2,104.00          1,683,200
     ポーラ・オルビスＨＤ                   28,000      2,027.00          56,756,000
     ノエビアホールディングス                   5,500     4,470.00          24,585,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,400      933.00         1,306,200
     エステー                   4,100     1,665.00          6,826,500
     アグロカネショウ                   2,100     1,308.00          2,746,800
     コ  ニ  シ
                       10,900      1,393.00          15,183,700
     長谷川香料                   8,900     2,279.00          20,283,100
     星光ＰＭＣ                   3,500      695.00         2,432,500      貸付株式数           1,400   株
     小林製薬                   18,400      9,800.00         180,320,000       貸付株式数            400  株
     荒川化学工業                   5,900     1,171.00          6,908,900
                                                        1,800   株
     メック                   4,600     1,863.00          8,569,800      貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,800     2,484.00          4,471,200      貸付株式数            700  株
     タカラバイオ                   17,400      3,090.00          53,766,000       貸付株式数           6,900   株
                                201/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＣＵ                   8,100     3,100.00          25,110,000
     新田ゼラチン                   3,900      699.00         2,726,100      貸付株式数            500  株
     ＯＡＴアグリオ                   1,200     1,067.00          1,280,400
     デクセリアルズ                   17,300       817.00         14,134,100
     アース製薬                   5,000     7,170.00          35,850,000       貸付株式数           1,900   株
     北興化学                   6,600      597.00         3,940,200      貸付株式数           2,600   株
     大成ラミック                   2,200     2,628.00          5,781,600      貸付株式数            800  株
     クミアイ化学                   27,400       863.00         23,646,200       貸付株式数          10,900    株
     日本農薬                   11,900       456.00         5,426,400      貸付株式数           4,700   株
                                                         300  株
     富士興産                   2,200      434.00          954,800     貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ニチレキ                   8,000     1,572.00          12,576,000
     ユシロ化学                   3,700     1,253.00          4,636,100
     ビーピー・カストロール                   2,300     1,187.00          2,730,100
     富士石油                   17,700       172.00         3,044,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,300     1,008.00          2,318,400      貸付株式数            900  株
     出光興産                   72,400      2,370.00         171,588,000
     ＪＸＴＧホールディングス                  980,600       393.40        385,768,040       貸付株式数          392,700    株
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       19,200      1,589.00          30,508,800       貸付株式数           2,300   株
     Ｓ
     横浜ゴム                   38,200      1,521.00          58,102,200       貸付株式数          15,000    株
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       37,900      1,451.00          54,992,900
     ブリヂストン                  187,500      3,468.00         650,250,000
     住友ゴム                   57,300      1,096.00          62,800,800
     藤倉コンポジット                   6,200      355.00         2,201,000
     オカモト                   4,000     3,850.00          15,400,000
     アキレス                   4,700     1,607.00          7,552,900
     フ  コ  ク
                        3,000      686.00         2,058,000      貸付株式数           1,100   株
     ニッタ                   7,100     2,224.00          15,790,400
     クリエートメディック                   2,000      943.00         1,886,000
     住友理工                   12,900       642.00         8,281,800
     三ツ星ベルト                   8,600     1,695.00          14,577,000
     バンドー化学                   10,800       595.00         6,426,000
     ＡＧＣ                   64,700      3,160.00         204,452,000       貸付株式数          26,000    株
     日本板硝子                   32,100       407.00         13,064,700
     石塚硝子                   1,200     1,985.00          2,382,000
     有沢製作所                   10,500       785.00         8,242,500      貸付株式数           1,300   株
     日本山村硝子                   2,300      845.00         1,943,500
     日本電気硝子                   26,400      1,732.00          45,724,800
     オハラ                   2,700      999.00         2,697,300      貸付株式数            900  株
                                202/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友大阪セメント                   12,300      3,630.00          44,649,000
     太平洋セメント                   41,800      2,380.00          99,484,000
     リソルホールディングス                    700    3,380.00          2,366,000
     日本ヒユ－ム                   6,400      728.00         4,659,200      貸付株式数           2,400   株
     日本コンクリ－ト                   14,600       262.00         3,825,200
     三谷セキサン                   3,200     5,170.00          16,544,000       貸付株式数           1,200   株
     アジアパイルＨＤ                   8,900      449.00         3,996,100
     東海カーボン                   69,700      1,037.00          72,278,900       貸付株式数          22,200    株
     日本カーボン                   3,500     3,510.00          12,285,000       貸付株式数           1,300   株
     東洋炭素                   3,900     1,634.00          6,372,600
     ノリタケ                   3,500     3,315.00          11,602,500
     ＴＯＴＯ                   46,700      4,170.00         194,739,000
     日本碍子                   77,900      1,509.00         117,551,100
     日本特殊陶業                   49,500      1,577.00          78,061,500
     ダントーホールディングス                   8,100       87.00          704,700
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,600     7,900.00          20,540,000
     品川リフラクトリーズ                   1,600     2,273.00          3,636,800
     黒崎播磨                   1,300     3,775.00          4,907,500
     ヨータイ                   5,300      679.00         3,598,700      貸付株式数           2,000   株
     イソライト                   3,400      460.00         1,564,000
     東京窯業                   8,200      285.00         2,337,000      貸付株式数           2,200   株
     ニッカトー                   3,000      650.00         1,950,000      貸付株式数            900  株
     フジミインコーポレーテッ
                        5,900     3,025.00          17,847,500
     ド
     クニミネ工業                   2,800      971.00         2,718,800
     エーアンドエーマテリアル                   1,000     1,103.00          1,103,000
     ニチアス                   18,100      2,199.00          39,801,900
     日本製鉄                  290,400      1,009.00         293,013,600       貸付株式数          120,200    株
     神戸製鋼所                  119,900       400.00         47,960,000       貸付株式数          47,900    株
     中山製鋼所                   7,300      362.00         2,642,600
     合同製鐵                   3,600     1,862.00          6,703,200
     ＪＦＥホールディングス                  175,900       795.00        139,840,500       貸付株式数          70,300    株
     東京製鐵                   31,700       615.00         19,495,500
     共英製鋼                   7,500     1,288.00          9,660,000
     大和工業                   13,900      2,088.00          29,023,200
     東京鐵鋼                   2,600     1,265.00          3,289,000
     大阪製鐵                   3,300     1,200.00          3,960,000
     淀川製鋼所                   8,200     1,733.00          14,210,600
     丸一鋼管                   21,100      2,646.00          55,830,600       貸付株式数            500  株
     モリ工業                   2,000     2,419.00          4,838,000
                                203/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大同特殊鋼                   10,500      3,500.00          36,750,000
     日本高周波                   2,400      374.00          897,600
     日本冶金工                   5,400     1,655.00          8,937,000
     山陽特殊製鋼                   4,300      959.00         4,123,700
     愛知製鋼                   3,400     2,946.00          10,016,400       貸付株式数            900  株
     日立金属                   70,200      1,305.00          91,611,000
     日本金属                   1,600      647.00         1,035,200
     大平洋金属                   4,400     1,671.00          7,352,400      貸付株式数           1,700   株
     新日本電工                   43,600       162.00         7,063,200      貸付株式数           9,100   株
     栗本鉄工所                   3,200     1,736.00          5,555,200
     虹  技
                        1,000     1,197.00          1,197,000      貸付株式数            300  株
     日本鋳鉄管                    800    1,264.00          1,011,200
     日本製鋼所                   20,100      1,487.00          29,888,700
     三菱製鋼                   4,600      678.00         3,118,800
     日亜鋼業                   9,500      274.00         2,603,000
     日本精線                   1,100     3,385.00          3,723,500      貸付株式数            100  株
                                                        1,100   株
     エンビプロＨＤ                   3,000      598.00         1,794,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     大紀アルミニウム                   10,200       564.00         5,752,800
     日本軽金属ＨＤ                  162,100       176.00         28,529,600
     三井金属                   17,600      2,205.00          38,808,000       貸付株式数           6,900   株
     東邦亜鉛                   3,300     1,490.00          4,917,000
     三菱マテリアル                   42,300      2,258.00          95,513,400
     住友鉱山                   82,800      2,900.00         240,120,000
     ＤＯＷＡホールディングス                   16,600      3,290.00          54,614,000
     古河機金                   11,300      1,064.00          12,023,200
     エス・サイエンス                   37,600       44.00         1,654,400      貸付株式数           5,800   株
     大阪チタニウム                   6,800      931.00         6,330,800      貸付株式数           2,700   株
     東邦チタニウム                   11,800       640.00         7,552,000      貸付株式数           4,700   株
     ＵＡＣＪ                   9,900     1,870.00          18,513,000
     ＣＫサンエツ                   1,400     3,295.00          4,613,000      貸付株式数            500  株
     古河電工                   20,400      2,562.00          52,264,800
     住友電工                  239,300      1,274.00         304,868,200
     フジクラ                   80,300       315.00         25,294,500
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   7,700     1,003.00          7,723,100
     東京特殊電線                   1,000     2,157.00          2,157,000      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                   12,900       561.00         7,236,900
     カナレ電気                   1,000     1,826.00          1,826,000      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   2,400      992.00         2,380,800
     リョービ                   7,900     1,283.00          10,135,700
                                204/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アーレステイ                   8,600      357.00         3,070,200
     アサヒＨＤ                   11,600      2,701.00          31,331,600
     東洋製罐グループＨＤ                   41,600      1,264.00          52,582,400
     ホッカンホールディングス                   3,500     1,654.00          5,789,000
     コロナ                   3,600     1,001.00          3,603,600
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                   12,200      2,173.00          26,510,600
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                       33,200       236.00         7,835,200
     駒井ハルテック                   1,200     1,413.00          1,695,600
     高田機工                    500    2,301.00          1,150,500
     三和ホールディングス                   61,700       925.00         57,072,500
     文化シヤツタ－                   19,600       740.00         14,504,000
     三協立山                   8,700      965.00         8,395,500
     アルインコ                   4,900      911.00         4,463,900
     東洋シヤツタ－                   1,700      708.00         1,203,600
     ＬＩＸＩＬグループ                   95,500      1,555.00         148,502,500
     日本フイルコン                   4,900      513.00         2,513,700      貸付株式数           1,700   株
     ノーリツ                   13,700      1,191.00          16,316,700
     長府製作所                   6,700     2,244.00          15,034,800
     リンナイ                   12,600      8,860.00         111,636,000
     ユニプレス                   12,400       958.00         11,879,200
     ダイニチ工業                   3,500      627.00         2,194,500
     日東精工                   9,000      450.00         4,050,000
     三洋工業                    800    1,863.00          1,490,400
     岡  部
                       13,600       811.00         11,029,600       貸付株式数           5,500   株
     ジーテクト                   7,800     1,075.00          8,385,000      貸付株式数           3,100   株
     東  プ  レ
                       11,900      1,261.00          15,005,900
     高周波熱錬                   12,700       522.00         6,629,400
     東京製綱                   4,700      553.00         2,599,100
     サンコール                   3,600      408.00         1,468,800
     モリテックスチル                   5,400      296.00         1,598,400      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,600     1,615.00          15,504,000       貸付株式数           3,700   株
     エイチワン                   6,400      551.00         3,526,400
     日本発条                   68,900       716.00         49,332,400
     中央発條                    800    2,689.00          2,151,200
     アドバネクス                    900    1,201.00          1,080,900      貸付株式数            300  株
     三浦工業                   28,100      4,370.00         122,797,000
     タ  ク  マ
                       22,300      1,439.00          32,089,700
     テクノプロ・ホールディン
                       12,700      5,990.00          76,073,000
     グ
     アトラ                   1,700      241.00          409,700     貸付株式数            500  株
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     インターワークス                   1,600      368.00          588,800
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,600     9,670.00          25,142,000       貸付株式数           1,000   株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   2,400     1,591.00          3,818,400      貸付株式数            900  株
     ファーストロジック                   1,400      565.00          791,000     貸付株式数            500  株
     三機サービス                   1,300      951.00         1,236,300
     Ｇｕｎｏｓｙ                   3,900      914.00         3,564,600      貸付株式数           1,500   株
     デザインワン・ジャパン                   1,300      249.00          323,700     貸付株式数            500  株
     イー・ガーディアン                   3,200     2,430.00          7,776,000
     リブセンス                   4,500      274.00         1,233,000      貸付株式数           1,600   株
     ジャパンマテリアル                   19,400      1,575.00          30,555,000       貸付株式数           7,500   株
                                                        2,100   株
     ベクトル                   8,200      846.00         6,937,200      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ウチヤマホールディングス                   3,200      333.00         1,065,600
     チャームケアコーポレー                                                     600  株
                        5,500      788.00         4,334,000      貸付株式数
     ション                                                   (200  株 )
     ライクキッズ                   1,200     1,003.00          1,203,600      貸付株式数            400  株
     キャリアリンク                   2,400      533.00         1,279,200      貸付株式数            900  株
     ＩＢＪ                   4,500      732.00         3,294,000      貸付株式数           1,700   株
     アサンテ                   2,700     1,436.00          3,877,200      貸付株式数            900  株
     Ｎ・フィールド                   4,300      529.00         2,274,700      貸付株式数           1,600   株
     バリューＨＲ                   2,600     1,385.00          3,601,000      貸付株式数            900  株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        4,500     3,820.00          17,190,000       貸付株式数           1,800   株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ                                                     900  株
                        2,400     1,997.00          4,792,800      貸付株式数
     Ｄ                                                   (900  株 )
     ＥＲＩホールディングス                   1,800      645.00         1,161,000      貸付株式数            700  株
                                                         300  株
     アビスト                    900    2,553.00          2,297,700      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス                   4,400     1,672.00          7,356,800
     ウィルグループ                   4,300      632.00         2,717,600      貸付株式数           1,600   株
     エスクローＡＪ                   9,000      198.00         1,782,000      貸付株式数           3,600   株
     リクルートホールディング
                      448,900      3,538.00        1,588,208,200
     ス
     エラン                   3,800     1,782.00          6,771,600      貸付株式数           1,400   株
     ツ  ガ  ミ
                       13,700       876.00         12,001,200       貸付株式数           5,200   株
     オークマ                   7,600     4,540.00          34,504,000
     芝浦機械                   7,500     2,234.00          16,755,000
     アマダ                   78,900       882.00         69,589,800
     アイダエンジニア                   16,800       726.00         12,196,800
     滝澤鉄工所                   2,000      994.00         1,988,000
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     ＦＵＪＩ                   28,000      1,818.00          50,904,000       貸付株式数          11,200    株
     牧野フライス                   7,800     3,265.00          25,467,000
     オーエスジー                   30,400      1,583.00          48,123,200       貸付株式数          12,200    株
     ダイジェット                    700    1,271.00            889,700     貸付株式数            200  株
     旭ダイヤモンド                   16,800       492.00         8,265,600
     ＤＭＧ森精機                   41,500      1,308.00          54,282,000
     ソデイツク                   15,600       796.00         12,417,600
     ディスコ                   8,700    23,510.00          204,537,000
     日東工器                   3,700     1,926.00          7,126,200
     日進工具                   1,900     2,430.00          4,617,000      貸付株式数            700  株
     パンチ工業                   5,900      390.00         2,301,000      貸付株式数           2,300   株
     冨士ダイス                   2,700      640.00         1,728,000      貸付株式数           1,100   株
     土木管理総合試験                   2,900      360.00         1,044,000
     ネットマーケティング                   2,200      606.00         1,333,200      貸付株式数            800  株
     日本郵政                  509,000       776.00        394,984,000
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,900      1,340.00          14,606,000       貸付株式数            200  株
     Ｓ
     鎌倉新書                   4,900     1,116.00          5,468,400      貸付株式数           1,800   株
     ＳＭＮ                   1,000      985.00          985,000
     一蔵                    700     380.00          266,000     貸付株式数            200  株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   2,200     2,364.00          5,200,800      貸付株式数            300  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                    900     551.00          495,900     貸付株式数            300  株
     エアトリ                   2,800     1,114.00          3,119,200      貸付株式数           1,100   株
     アトラエ                   1,700     3,165.00          5,380,500      貸付株式数            600  株
     ストライク                   2,400     4,650.00          11,160,000       貸付株式数            900  株
     ソラスト                   17,500      1,128.00          19,740,000
     セラク                   2,200      915.00         2,013,000      貸付株式数            700  株
                                                        1,200   株
     インソース                   3,200     2,713.00          8,681,600      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     豊田自動織機                   52,400      5,620.00         294,488,000
     豊和工業                   3,900      791.00         3,084,900      貸付株式数           1,400   株
     ＯＫＫ                   2,700      416.00         1,123,200
                                                         600  株
     石川製作所                   1,700     1,687.00          2,867,900      貸付株式数
                                                        (600  株 )
     東洋機械金属                   4,300      405.00         1,741,500      貸付株式数           1,600   株
     津田駒工業                   1,200      900.00         1,080,000      貸付株式数            400  株
     エンシュウ                   1,500      884.00         1,326,000
     島精機製作所                   10,400      1,492.00          15,516,800
     オプトラン                   7,300     2,255.00          16,461,500       貸付株式数           2,800   株
     ＮＣホールディングス                   2,000      532.00         1,064,000      貸付株式数            700  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イワキポンプ                   3,100      986.00         3,056,600
     フリュー                   6,400      932.00         5,964,800      貸付株式数           2,400   株
     ヤマシンフィルタ                   14,400       989.00         14,241,600       貸付株式数           5,600   株
     日阪製作所                   7,600      744.00         5,654,400
     やまびこ                   12,900       899.00         11,597,100
     平田機工                   3,100     5,590.00          17,329,000       貸付株式数           1,200   株
     ペガサスミシン製造                   6,300      327.00         2,060,100      貸付株式数           2,500   株
                                                        1,000   株
     マルマエ                   2,700      955.00         2,578,500      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     タツモ                   3,100     1,585.00          4,913,500      貸付株式数           1,200   株
     ナブテスコ                   38,100      3,185.00         121,348,500
     三井海洋開発                   7,000     1,518.00          10,626,000
     レオン自動機                   6,400     1,240.00          7,936,000      貸付株式数           2,600   株
     ＳＭＣ                   20,500     52,500.00         1,076,250,000        貸付株式数           3,400   株
     ホソカワミクロン                   2,300     5,600.00          12,880,000
     ユニオンツール                   2,100     2,670.00          5,607,000      貸付株式数           1,000   株
     オイレス工業                   8,500     1,373.00          11,670,500
     日精エーエスビー                   2,100     3,175.00          6,667,500
     サト－ホールディングス                   9,400     2,380.00          22,372,000
     技研製作所                   5,800     4,860.00          28,188,000       貸付株式数           2,200   株
     日本エアーテック                   2,300      976.00         2,244,800      貸付株式数            900  株
     カ  ワ  タ
                        1,900      742.00         1,409,800      貸付株式数            700  株
     日精樹脂工業                   5,400      796.00         4,298,400
     オカダアイヨン                   2,000      898.00         1,796,000      貸付株式数            800  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,800      446.00         1,248,800
     グス
     小松製作所                  296,300      2,100.00         622,230,000       貸付株式数          117,000    株
     住友重機械                   37,700      2,385.00          89,914,500
     日立建機                   26,500      2,820.00          74,730,000
     日  工
                        9,200      629.00         5,786,800
     巴工業                   2,800     1,807.00          5,059,600      貸付株式数           1,100   株
     井関農機                   6,700     1,115.00          7,470,500
     ＴＯＷＡ                   6,700     1,102.00          7,383,400
     丸山製作所                   1,800     1,128.00          2,030,400
     北川鉄工所                   2,800     1,627.00          4,555,600
     シンニッタン                   10,400       244.00         2,537,600
     ローツェ                   2,900     4,915.00          14,253,500       貸付株式数           1,100   株
     タカキタ                   2,500      585.00         1,462,500      貸付株式数            500  株
     クボタ                  346,400      1,558.50         539,864,400       貸付株式数          139,200    株
     荏原実業                   1,700     2,566.00          4,362,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋エンジニア                   8,700      383.00         3,332,100      貸付株式数            200  株
     三菱化工機                   2,200     1,670.00          3,674,000
     月島機械                   12,200      1,174.00          14,322,800
     帝国電機製作所                   5,500     1,199.00          6,594,500
     東京機械                   3,100      281.00          871,100     貸付株式数           1,200   株
     新東工業                   15,800       750.00         11,850,000       貸付株式数            300  株
     渋谷工業                   5,800     2,908.00          16,866,400
     アイチ     コーポレーション
                       11,500       709.00         8,153,500      貸付株式数           4,100   株
     小森コーポレーション                   15,500       680.00         10,540,000       貸付株式数           6,200   株
     鶴見製作所                   5,100     1,785.00          9,103,500
     住友精密                   1,000     2,222.00          2,222,000
     日本ギア工業                   2,000      286.00          572,000     貸付株式数            700  株
     酒井重工業                   1,200     2,135.00          2,562,000
     荏原製作所                   27,000      2,433.00          65,691,000
     石井鉄工所                    900    2,504.00          2,253,600
     酉島製作所                   6,700      789.00         5,286,300
     北越工業                   7,000     1,064.00          7,448,000
     ダイキン工業                   83,400     15,915.00         1,327,311,000        貸付株式数          32,700    株
     オルガノ                   2,400     5,250.00          12,600,000
     ト－ヨ－カネツ                   3,000     2,052.00          6,156,000
     栗田工業                   35,600      2,887.00         102,777,200
     椿本チエイン                   9,100     2,640.00          24,024,000
     大同工業                   3,100      678.00         2,101,800
     日  機  装
                       20,000       951.00         19,020,000
     木村化工機                   5,700      422.00         2,405,400      貸付株式数            300  株
     レイズネクスト                   11,100      1,196.00          13,275,600
     アネスト岩田                   10,500       839.00         8,809,500
     ダイフク                   33,600      8,410.00         282,576,000       貸付株式数          13,400    株
     サムコ                   1,900     1,819.00          3,456,100      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,700     1,133.00          4,192,100
     油研工業                   1,000     1,447.00          1,447,000
     タダノ                   32,300       857.00         27,681,100
     フジテック                   23,900      1,739.00          41,562,100
     ＣＫＤ                   18,500      1,750.00          32,375,000
     キトー                   5,100     1,250.00          6,375,000
     平和                   17,000      1,809.00          30,753,000
     理想科学工業                   5,900     1,381.00          8,147,900
     ＳＡＮＫＹＯ                   14,500      2,719.00          39,425,500
     日本金銭機械                   7,300      585.00         4,270,500      貸付株式数           2,900   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   3,900     1,608.00          6,271,200
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     フクシマガリレイ                   4,100     3,580.00          14,678,000
     オーイズミ                   2,800      368.00         1,030,400
     ダイコク電機                   2,900     1,236.00          3,584,400
     竹内製作所                   11,200      1,683.00          18,849,600
     ア  マ  ノ
                       17,400      2,262.00          39,358,800
     ＪＵＫＩ                   8,900      597.00         5,313,300
     サンデンホールディングス                   9,000      363.00         3,267,000      貸付株式数           3,400   株
     蛇の目ミシン                   5,900      434.00         2,560,600      貸付株式数           2,200   株
     ブラザー工業                   79,700      1,958.00         156,052,600
     マックス                   10,200      1,571.00          16,024,200
     モリタホールディングス                   11,300      1,743.00          19,695,900
     グローリー                   16,400      2,467.00          40,458,800
     新晃工業                   6,200     1,411.00          8,748,200      貸付株式数           2,200   株
     大和冷機工業                   9,700      955.00         9,263,500
     セガサミーホールディング
                       64,200      1,330.00          85,386,000
     ス
     日本ピストンリング                   2,300     1,162.00          2,672,600
     リ  ケ  ン
                        3,000     2,727.00          8,181,000
     ＴＰＲ                   8,600     1,386.00          11,919,600       貸付株式数           3,400   株
     ツバキ・ナカシマ                   13,600       898.00         12,212,800
     ホシザキ                   19,200      8,950.00         171,840,000       貸付株式数            800  株
     大豊工業                   5,200      551.00         2,865,200
     日本精工                  122,600       792.00         97,099,200
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      154,700       224.00         34,652,800
     ジェイテクト                   62,500       849.00         53,062,500
     不  二  越
                        6,200     3,255.00          20,181,000
     ミネベアミツミ                  121,700      1,920.00         233,664,000
     日本トムソン                   19,600       348.00         6,820,800
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       38,400      2,648.00         101,683,200
     ユーシン精機                   5,100      704.00         3,590,400
     前澤給装工業                   2,400     1,949.00          4,677,600
     イーグル工業                   7,900      719.00         5,680,100
     前澤工業                   4,000      336.00         1,344,000      貸付株式数            200  株
     日本ピラ－工業                   6,800     1,302.00          8,853,600      貸付株式数           2,600   株
     キッツ                   26,800       705.00         18,894,000
     日  立
                      314,200      3,425.00        1,076,135,000
     三菱電機                  652,300      1,389.00         906,044,700
     富士電機                   39,500      2,717.00         107,321,500
     東洋電機製造                   2,300     1,169.00          2,688,700      貸付株式数            500  株
     安川電機                   70,700      3,575.00         252,752,500       貸付株式数           1,600   株
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     シンフォニア        テクノロ
                        8,600     1,009.00          8,677,400
     ジー
     明  電  舎
                       12,100      1,642.00          19,868,200
     オリジン                   1,700     1,413.00          2,402,100
     山洋電気                   3,200     4,375.00          14,000,000
     デンヨー                   5,800     1,788.00          10,370,400
     ベイカレントコンサルティ
                        3,900     9,030.00          35,217,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,600     1,285.00          2,056,000      貸付株式数            500  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   1,800      664.00         1,195,200      貸付株式数            500  株
     キャリアインデックス                   2,800      313.00          876,400     貸付株式数           1,000   株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,200      761.00         1,674,200
     船場                   1,100      970.00         1,067,000
     グレイステクノロジー                   2,900     4,780.00          13,862,000       貸付株式数           1,100   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                        6,800     3,095.00          21,046,000       貸付株式数           2,600   株
     Ｄ
     フルテック                    900    1,247.00          1,122,300
     グリーンズ                   1,800      487.00          876,600
     ツナググループＨＬＤＧＳ                    900     416.00          374,400     貸付株式数            300  株
     ソウルドアウト                   1,000     2,283.00          2,283,000      貸付株式数            400  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,000      534.00          534,000     貸付株式数            300  株
     Ｇ
     日総工産                   4,500      639.00         2,875,500
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        2,900     2,076.00          6,020,400      貸付株式数           1,000   株
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   3,800      740.00         2,812,000      貸付株式数           1,500   株
     三桜工業                   8,600      665.00         5,719,000
     マキタ                   85,200      3,775.00         321,630,000       貸付株式数          33,500    株
     東芝テック                   8,500     3,890.00          33,065,000
     芝浦メカトロニクス                   1,100     2,708.00          2,978,800
     マブチモーター                   18,000      3,345.00          60,210,000
     日本電産                  157,700      6,430.00        1,014,011,000
     ユーエムシーエレクトロニ
                        4,200      347.00         1,457,400      貸付株式数           1,500   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,800     1,264.00          4,803,200
     ター
     東光高岳                   3,600     1,001.00          3,603,600
     ダブル・スコープ                   10,600       647.00         6,858,200      貸付株式数           4,100   株
     宮越ホールディングス                   2,900      630.00         1,827,000      貸付株式数            900  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイヘン                   7,300     3,410.00          24,893,000
     ヤーマン                   11,000       813.00         8,943,000      貸付株式数           4,300   株
     ＪＶＣケンウッド                   55,100       168.00         9,256,800
     ミマキエンジニアリング                   5,500      379.00         2,084,500
                                                         900  株
     第一精工                   2,800     2,273.00          6,364,400      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     日新電機                   15,400      1,039.00          16,000,600
     大崎電気                   13,200       485.00         6,402,000
     オムロン                   58,500      6,920.00         404,820,000
     日東工業                   9,600     1,787.00          17,155,200
     ＩＤＥＣ                   9,700     1,640.00          15,908,000       貸付株式数           2,400   株
     正興電機製作所                   1,800      927.00         1,668,600      貸付株式数            500  株
                                                         200  株
     不二電機工業                    700    1,283.00            898,100     貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       22,300      1,731.00          38,601,300
     サクサホールディングス                   1,500     1,741.00          2,611,500
     メルコホールディングス                   2,300     2,700.00          6,210,000
     テクノメディカ                   1,500     1,815.00          2,722,500      貸付株式数            300  株
     日本電気                   79,400      4,835.00         383,899,000       貸付株式数          13,200    株
     富  士  通
                       63,100     11,615.00          732,906,500
     沖  電  気
                       25,700      1,022.00          26,265,400
     岩崎通信機                   2,900      840.00         2,436,000
     電気興業                   3,200     2,512.00          8,038,400
     サンケン電気                   7,100     2,206.00          15,662,600
     ナカヨ                   1,200     1,485.00          1,782,000
     アイホン                   3,700     1,509.00          5,583,300
     ルネサスエレクトロニクス                  312,800       591.00        184,864,800
     セイコーエプソン                   81,000      1,281.00         103,761,000
     ワコム                   45,100       534.00         24,083,400
     アルバック                   12,100      2,998.00          36,275,800
     アクセル                   2,700      670.00         1,809,000      貸付株式数            900  株
     ＥＩＺＯ                   5,100     4,065.00          20,731,500
     ジャパンディスプレイ                   61,700       45.00         2,776,500
     日本信号                   16,900      1,131.00          19,113,900
     京三製作所                   15,800       502.00         7,931,600      貸付株式数           6,200   株
     能美防災                   8,700     1,989.00          17,304,300
     ホーチキ                   4,900     1,263.00          6,188,700
     星和電機                   3,500      588.00         2,058,000
     エレコム                   7,400     4,920.00          36,408,000
     パナソニック                  747,200       928.20        693,551,040
                                212/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シャープ                   75,900      1,136.00          86,222,400       貸付株式数          30,500    株
                                                       16,900    株
     アンリツ                   42,400      2,314.00          98,113,600       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     富士通ゼネラル                   17,700      2,151.00          38,072,700
     ソ  ニ  ー  ※
                      409,800      7,317.00        2,998,506,600        貸付株式数          162,400    株
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       31,700     10,270.00          325,559,000       貸付株式数          12,300    株
     帝国通信工業                   2,800     1,203.00          3,368,400
     タムラ製作所                   22,100       421.00         9,304,100
     アルプスアルパイン                   58,800      1,381.00          81,202,800
     池上通信機                   2,000      836.00         1,672,000
     日本電波工業                   6,300      356.00         2,242,800      貸付株式数           2,400   株
     鈴木                   3,200      732.00         2,342,400      貸付株式数           1,300   株
     日本トリム                    900    2,963.00          2,666,700      貸付株式数            300  株
     ローランド       ディー．
                        3,700     1,210.00          4,477,000      貸付株式数           1,400   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   7,000     1,102.00          7,714,000
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,700     2,416.00          4,107,200      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   4,300     2,476.00          10,646,800
     ティアック                   4,900      139.00          681,100     貸付株式数           1,800   株
     ホシデン                   18,000       920.00         16,560,000
     ヒロセ電機                   10,000     11,680.00          116,800,000
     日本航空電子                   15,200      1,440.00          21,888,000
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,000      713.00         4,991,000
     マクセルホールディングス                   14,500       981.00         14,224,500
     古野電気                   8,600      918.00         7,894,800
     ユニデンホールディングス                   1,900     1,816.00          3,450,400      貸付株式数            600  株
                                                        1,900   株
     スミダコーポレーション                   5,100      750.00         3,825,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     アイコム                   3,800     2,955.00          11,229,000
     リオン                   2,800     2,280.00          6,384,000
     本多通信工業                   5,800      431.00         2,499,800
                                                        2,500   株
     船井電機                   6,800      481.00         3,270,800      貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     横河電機                   60,600      1,562.00          94,657,200
     新電元工業                   2,300     2,263.00          5,204,900
     アズビル                   41,500      2,919.00         121,138,500
     東亜ディーケーケー                   3,300      838.00         2,765,400      貸付株式数           1,200   株
     日本光電工業                   27,200      3,410.00          92,752,000
     チ  ノ  ー
                        2,200     1,290.00          2,838,000      貸付株式数            700  株
     共和電業                   6,800      388.00         2,638,400
                                213/726


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     日本電子材料                   2,700      878.00         2,370,600
     堀場製作所                   12,800      5,270.00          67,456,000
     アドバンテスト                   48,900      5,480.00         267,972,000       貸付株式数          19,100    株
     小野測器                   2,500      507.00         1,267,500
     エスペック                   5,900     1,653.00          9,752,700
     キーエンス                   59,300     42,120.00         2,497,716,000        貸付株式数          23,200    株
     日置電機                   3,400     2,859.00          9,720,600      貸付株式数            700  株
     シスメックス                   46,700      7,656.00         357,535,200
     日本マイクロニクス                   11,600       992.00         11,507,200
                                                        2,400   株
     メガチップス                   6,200     2,071.00          12,840,200       貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,400     3,265.00          11,101,000       貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ                                          2,100   株
                        5,700      382.00         2,177,400      貸付株式数
     Ｐ                                                  (2,000    株 )
     澤藤電機                    900    1,518.00          1,366,200      貸付株式数            300  株
     デンソー                  143,900      3,903.00         561,641,700
     原田工業                   3,200      793.00         2,537,600      貸付株式数           1,200   株
     コーセル                   8,700      875.00         7,612,500      貸付株式数           3,100   株
     イリソ電子工業                   5,600     3,470.00          19,432,000       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                   10,800      1,254.00          13,543,200
     千代田インテグレ                   3,000     1,757.00          5,271,000      貸付株式数           1,100   株
     アイ・オー・データ                   2,300      955.00         2,196,500      貸付株式数            800  株
     レーザーテック                   28,900      9,350.00         270,215,000
     スタンレー電気                   46,000      2,554.00         117,484,000
     岩崎電気                   2,600     1,856.00          4,825,600
     ウシオ電機                   36,900      1,331.00          49,113,900
     岡谷電機                   5,100      333.00         1,698,300
     ヘリオステクノＨ                   6,300      324.00         2,041,200      貸付株式数            100  株
     エノモト                   2,000      989.00         1,978,000
     日本セラミック                   6,800     2,231.00          15,170,800
     遠藤照明                   3,200      603.00         1,929,600
     古河電池                   4,600     1,492.00          6,863,200      貸付株式数           1,700   株
     双信電機                   3,300      355.00         1,171,500      貸付株式数           1,200   株
     山一電機                   4,800     1,439.00          6,907,200
     図  研
                        4,400     2,557.00          11,250,800
     日本電子                   13,100      2,680.00          35,108,000
     カ  シ  オ
                       58,400      1,801.00         105,178,400
     ファナック                   62,200     18,855.00         1,172,781,000        貸付株式数          24,400    株
     日本シイエムケイ                   15,700       405.00         6,358,500      貸付株式数           3,600   株
     エンプラス                   3,400     2,396.00          8,146,400
                                214/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大真空                   2,500     1,831.00          4,577,500
     ロ  ー  ム
                       29,000      7,070.00         205,030,000
     浜松ホトニクス                   46,900      4,645.00         217,850,500
                                                        2,700   株
     三井ハイテック                   7,400     1,551.00          11,477,400       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     新光電気工業                   22,100      1,464.00          32,354,400
     京  セ  ラ
                       91,600      5,722.00         524,135,200
     協栄産業                    700    1,197.00            837,900     貸付株式数            200  株
     太陽誘電                   29,300      3,135.00          91,855,500       貸付株式数          11,700    株
     村田製作所                  192,100      6,160.00        1,183,336,000
     双葉電子工業                   10,300       955.00         9,836,500
     日東電工                   44,900      5,840.00         262,216,000
     北陸電気工業                   2,700      890.00         2,403,000      貸付株式数           1,000   株
     東海理化電機                   17,100      1,565.00          26,761,500
     ニチコン                   22,600       731.00         16,520,600
     日本ケミコン                   5,100     1,672.00          8,527,200
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                       10,100       969.00         9,786,900
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                   21,700       509.00         11,045,300
     日立造船                   50,100       390.00         19,539,000
     三菱重工業                  109,000      2,691.50         293,373,500
     川崎重工業                   50,900      1,660.00          84,494,000
     ＩＨＩ                   47,800      1,535.00          73,373,000
     名村造船所                   22,200       165.00         3,663,000
     サノヤスホールディングス                   9,400      149.00         1,400,600
     スプリックス                   2,200      770.00         1,694,000      貸付株式数            500  株
     カーブスホールディングス                   15,900       601.00         9,555,900      貸付株式数           6,300   株
     日本車輌                   2,400     2,599.00          6,237,600
     三菱ロジスネクスト                   8,900      986.00         8,775,400
     近畿車輌                   1,000     1,231.00          1,231,000      貸付株式数            300  株
                                                        8,000   株
     ＦＰＧ                   20,200       625.00         12,625,000       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     島根銀行                   1,500      517.00          775,500
     じもとホールディングス                   45,000       94.00         4,230,000
     全国保証                   18,400      3,940.00          72,496,000       貸付株式数           7,500   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  337,500       242.00         81,675,000
     東京きらぼしＦＧ                   9,000     1,127.00          10,143,000
     九州フィナンシャルＧ                  108,200       446.00         48,257,200
     かんぽ生命保険                   22,300      1,365.00          30,439,500       貸付株式数           9,500   株
     ゆうちょ銀行                  180,700       871.00        157,389,700       貸付株式数          72,800    株
     富山第一銀行                   15,500       256.00         3,968,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コンコルディア・フィナン
                      369,600       345.00        127,512,000
     シャル
     ジェイリース                   2,500      344.00          860,000     貸付株式数            800  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                   44,700       718.00         32,094,600
     マーキュリアインベストメ
                        2,800      565.00         1,582,000      貸付株式数           1,100   株
     ント
     イントラスト                   2,500      705.00         1,762,500      貸付株式数            900  株
                                                         500  株
     日本モーゲージサービス                   1,400     1,861.00          2,605,400      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     Ｃａｓａ                   2,300     1,083.00          2,490,900      貸付株式数            900  株
     アルヒ                   10,500      1,432.00          15,036,000       貸付株式数           4,200   株
     プレミアグループ                   3,600     1,747.00          6,289,200      貸付株式数           1,400   株
     日産自動車                  775,500       408.30        316,636,650       貸付株式数          320,800    株
     いすゞ自動車                  191,300       955.00        182,691,500
     トヨタ自動車        ※
                      729,700      6,700.00        4,888,990,000        貸付株式数          286,800    株
     日野自動車                   82,900       712.00         59,024,800
     三菱自動車工業                  239,100       296.00         70,773,600
     エフテック                   4,800      501.00         2,404,800      貸付株式数           1,600   株
     レシップホールディングス                   2,600      573.00         1,489,800
     ＧＭＢ                   1,500      672.00         1,008,000
     ファルテック                   1,400      650.00          910,000
     武蔵精密工業                   15,000       974.00         14,610,000
     日産車体                   13,100       964.00         12,628,400       貸付株式数           3,100   株
     新明和工業                   18,000      1,023.00          18,414,000
     極東開発工業                   12,200      1,291.00          15,750,200
     日信工業                   13,300      2,201.00          29,273,300
     トピー工業                   5,600     1,241.00          6,949,600
     ティラド                   2,400     1,384.00          3,321,600
     タチエス                   10,900       878.00         9,570,200
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       34,800      1,340.00          46,632,000
     フタバ産業                   18,800       456.00         8,572,800
     ＫＹＢ                   7,500     2,125.00          15,937,500       貸付株式数           2,800   株
     市光工業                   10,100       508.00         5,130,800
     大同メタル工業                   13,100       540.00         7,074,000      貸付株式数            800  株
     プレス工業                   32,000       270.00         8,640,000
     ミクニ                   8,400      282.00         2,368,800
     太平洋工業                   13,900       961.00         13,357,900
     ケーヒン                   15,000      2,542.00          38,130,000
     河西工業                   9,200      450.00         4,140,000      貸付株式数           3,400   株
     アイシン精機                   54,100      3,220.00         174,202,000
                                216/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マ  ツ  ダ
                      193,900       710.00        137,669,000       貸付株式数          77,500    株
     今仙電機製作所                   6,100      737.00         4,495,700
     本田技研                  514,500      2,741.00        1,410,244,500
     スズキ                  130,000      3,581.00         465,530,000
     ＳＵＢＡＲＵ                  203,000      2,322.00         471,366,000
     安永                   3,300      968.00         3,194,400
     ヤマハ発動機                   85,200      1,569.00         133,678,800
     ショーワ                   15,400      2,242.00          34,526,800
     小糸製作所                   39,500      4,360.00         172,220,000
     ＴＢＫ                   7,900      423.00         3,341,700      貸付株式数           3,000   株
     エクセディ                   9,200     1,629.00          14,986,800       貸付株式数           2,400   株
     ミツバ                   12,200       484.00         5,904,800
     豊田合成                   21,400      2,223.00          47,572,200
     愛三工業                   10,600       561.00         5,946,600
     盟和産業                   1,000      961.00          961,000     貸付株式数            300  株
     日本プラスト                   5,000      455.00         2,275,000
     ヨ  ロ  ズ
                        6,400     1,082.00          6,924,800
     エフ・シー・シー                   10,800      1,882.00          20,325,600
     新家工業                   1,500     1,166.00          1,749,000
     シマノ                   24,500     20,220.00          495,390,000
     テイ・エス       テック
                       15,000      2,961.00          44,415,000       貸付株式数           5,500   株
     関西みらいＦＧ                   37,700       411.00         15,494,700
     ３３ＦＧ                   6,000     1,404.00          8,424,000      貸付株式数           2,300   株
     第四北越フィナンシャルＧ                   11,300      2,211.00          24,984,300       貸付株式数            100  株
                                                        1,300   株
     ジャムコ                   3,300      745.00         2,458,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     小  野  建
                        5,700     1,178.00          6,714,600
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,900      734.00         2,128,600      貸付株式数           1,000   株
     南  陽
                        1,400     1,448.00          2,027,200
     ノ  ジ  マ
                       11,500      2,538.00          29,187,000       貸付株式数            200  株
     佐鳥電機                   4,400      798.00         3,511,200      貸付株式数            700  株
                                                        2,500   株
     カッパ・クリエイト                   9,400     1,464.00          13,761,600       貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     エコートレーディング                   1,500      518.00          777,000     貸付株式数            500  株
     伯東                   3,900      949.00         3,701,100
     コンドーテック                   5,000     1,066.00          5,330,000      貸付株式数           1,800   株
     中山福                   3,400      504.00         1,713,600
                                                        1,800   株
     ライトオン                   4,900      557.00         2,729,300      貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,600     2,604.00          22,394,400       貸付株式数            800  株
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     ジーンズメイト                   2,700      219.00          591,300     貸付株式数            700  株
     三菱食品                   6,800     2,768.00          18,822,400
     良品計画                   86,400      1,443.00         124,675,200
     三城ホールディングス                   6,400      298.00         1,907,200
     松田産業                   4,800     1,312.00          6,297,600
     第一興商                   9,700     3,390.00          32,883,000       貸付株式数           3,700   株
     メディパルＨＤ                   69,200      2,072.00         143,382,400
     アドヴァン                   10,000      1,308.00          13,080,000       貸付株式数            700  株
     ＳＰＫ                   2,800     1,350.00          3,780,000
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,300     2,036.00          4,682,800
     アルビス                   2,400     2,126.00          5,102,400
     アズワン                   4,300    11,020.00          47,386,000
     スズデン                   2,200     1,131.00          2,488,200      貸付株式数            800  株
     尾家産業                   1,900     1,513.00          2,874,700      貸付株式数            800  株
     シモジマ                   4,000     1,207.00          4,828,000
     ドウシシャ                   6,000     1,565.00          9,390,000
     小津産業                   1,500     1,681.00          2,521,500
     コナカ                   7,100      286.00         2,030,600
     高速                   3,900     1,430.00          5,577,000
     ハウス     ローゼ
                         700    1,596.00          1,117,200
     Ｇ－７ホールディングス                   3,900     2,418.00          9,430,200
     たけびし                   2,200     1,403.00          3,086,600      貸付株式数            900  株
     イオン北海道                   8,200      790.00         6,478,000      貸付株式数           2,400   株
     コ  ジ  マ
                       10,800       534.00         5,767,200      貸付株式数           4,300   株
     ヒマラヤ                   2,100      798.00         1,675,800      貸付株式数            800  株
     コーナン商事                   9,200     3,025.00          27,830,000       貸付株式数            300  株
     ネットワンシステムズ                   24,900      3,325.00          82,792,500
     エコス                   2,400     1,808.00          4,339,200      貸付株式数            900  株
     ワタミ                   7,800      986.00         7,690,800      貸付株式数           3,000   株
     マルシェ                   1,500      600.00          900,000     貸付株式数            600  株
     リックス                   1,400     1,535.00          2,149,000      貸付株式数            500  株
     システムソフト                   22,400       92.00         2,060,800
     パンパシフィックＨＤ                  142,500      2,266.00         322,905,000
     丸文                   5,200      461.00         2,397,200
     西松屋チェーン                   14,400       939.00         13,521,600       貸付株式数           5,600   株
     ゼンショーホールディング
                       31,300      2,141.00          67,013,300       貸付株式数          12,800    株
     ス
     ハピネット                   5,300     1,089.00          5,771,700      貸付株式数           2,100   株
                                                        1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   4,200     1,510.00          6,342,000      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
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     ハークスレイ                   1,200      960.00         1,152,000      貸付株式数            500  株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,300     2,025.00          2,632,500
     日本ライフライン                   19,400      1,346.00          26,112,400
     サイゼリヤ                   10,000      2,062.00          20,620,000       貸付株式数           3,800   株
     タカショー                   3,500      462.00         1,617,000
     ＶＴホールディングス                   27,500       332.00         9,130,000
     マルカ                   2,300     1,828.00          4,204,400      貸付株式数            900  株
     アルゴグラフィックス                   5,500     3,560.00          19,580,000
     魚力                   1,700     1,568.00          2,665,600
     ＩＤＯＭ                   17,900       515.00         9,218,500      貸付株式数           7,100   株
     日本エム・ディ・エム                   3,900     1,555.00          6,064,500
     ポプラ                   1,800      423.00          761,400     貸付株式数            700  株
     フジ・コーポレーション                   1,700     1,941.00          3,299,700
     ユナイテッドアローズ                   6,900     1,792.00          12,364,800
     進和                   3,700     1,860.00          6,882,000      貸付株式数           1,400   株
     エスケイジャパン                   1,600      305.00          488,000
     ダイトロン                   2,700     1,661.00          4,484,700      貸付株式数           1,000   株
                                                        3,800   株
     ハイデイ日高                   9,200     1,773.00          16,311,600       貸付株式数
                                                        (900  株 )
     シークス                   8,300     1,020.00          8,466,000      貸付株式数           3,200   株
     京都きもの友禅                   3,900      228.00          889,200     貸付株式数           1,600   株
     コロワイド                   21,900      1,540.00          33,726,000       貸付株式数           8,600   株
     ピーシーデポコーポ                   8,700      660.00         5,742,000      貸付株式数           3,400   株
     田中商事                   2,100      672.00         1,411,200
     オーハシテクニカ                   3,700     1,547.00          5,723,900
     壱番屋                   4,600     5,090.00          23,414,000       貸付株式数            400  株
     白銅                   2,300     1,354.00          3,114,200      貸付株式数            800  株
     トップカルチャー                   2,400      332.00          796,800
     ＰＬＡＮＴ                   1,300      562.00          730,600     貸付株式数            500  株
     スギホールディングス                   13,000      6,990.00          90,870,000
     薬王堂ホールディングス                   2,900     2,430.00          7,047,000      貸付株式数           1,100   株
     島津製作所                   78,200      2,678.00         209,419,600
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,700      788.00         4,491,600
     クボテック                   1,900      332.00          630,800     貸付株式数            500  株
     長野計器                   5,000      944.00         4,720,000
     ブイ・テクノロジー                   3,100     3,600.00          11,160,000       貸付株式数           1,200   株
     スター精密                   10,300      1,240.00          12,772,000
     東京計器                   4,100      914.00         3,747,400      貸付株式数           1,600   株
     愛知時計                    900    4,350.00          3,915,000
     インターアクション                   3,600     1,935.00          6,966,000      貸付株式数           1,400   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーバル                   6,400      220.00         1,408,000      貸付株式数           1,200   株
     東京精密                   11,900      3,340.00          39,746,000
     マニー                   26,300      2,810.00          73,903,000       貸付株式数            900  株
     ニコン                   99,100       923.00         91,469,300       貸付株式数          39,600    株
     トプコン                   33,600       858.00         28,828,800
     オリンパス                  362,300      1,774.50         642,901,350
     理研計器                   5,800     2,359.00          13,682,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,500      4,780.00          54,970,000
     グス
     キヤノン電子                   6,900     1,645.00          11,350,500
     タムロン                   5,300     1,818.00          9,635,400
     ＨＯＹＡ                  130,600      9,750.00        1,273,350,000
     シ  ー  ド
                        2,700      710.00         1,917,000      貸付株式数           1,000   株
     ノーリツ鋼機                   4,500     1,370.00          6,165,000
     エー・アンド・デイ                   6,100      677.00         4,129,700
     朝日インテック                   74,600      3,020.00         225,292,000       貸付株式数          23,000    株
     キヤノン                  350,800      2,190.00         768,252,000       貸付株式数          146,500    株
     リ  コ  ー
                      167,700       827.00        138,687,900
     シチズン時計                   78,700       363.00         28,568,100       貸付株式数          30,500    株
     リズム時計                   2,000      623.00         1,246,000
     大研医器                   5,100      575.00         2,932,500
     メニコン                   9,400     5,100.00          47,940,000       貸付株式数           2,400   株
                                                         300  株
     シンシア                    900     422.00          379,800     貸付株式数
                                                        (300  株 )
     中本パックス                   1,600     1,434.00          2,294,400      貸付株式数            600  株
     スノーピーク                   3,400     1,002.00          3,406,800      貸付株式数           1,300   株
     パラマウントベッドＨＤ                   6,600     4,115.00          27,159,000
     トランザクション                   4,400     1,025.00          4,510,000      貸付株式数           1,400   株
     粧美堂                   2,000      350.00          700,000     貸付株式数            600  株
     ニホンフラッシュ                   6,200     1,308.00          8,109,600
     前田工繊                   7,300     2,339.00          17,074,700       貸付株式数           2,800   株
     永大産業                   7,500      311.00         2,332,500
     アートネイチャー                   7,000      595.00         4,165,000
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                   67,800      5,941.00         402,799,800
     アイフィスジャパン                   1,800      695.00         1,251,000      貸付株式数            600  株
     共立印刷                   11,300       137.00         1,548,100
     ＳＨＯＥＩ                   6,200     2,426.00          15,041,200
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,700      836.00         8,109,200      貸付株式数           3,600   株
                                                        2,800   株
     マーベラス                   9,500      690.00         6,555,000      貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パイロットコーポレーショ
                       10,400      3,345.00          34,788,000
     ン
                                                        1,400   株
     萩原工業                   3,600     1,378.00          4,960,800      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     エイベックス                   11,500       854.00         9,821,000
     トッパン・フォームズ                   14,500      1,094.00          15,863,000
     フジシールインターナショ
                       14,800      2,071.00          30,650,800       貸付株式数           1,800   株
     ナル
     タカラトミー                   29,600       865.00         25,604,000
     廣済堂                   4,900      781.00         3,826,900
     エステールホールディング
                        2,200      604.00         1,328,800
     ス
     アーク                   26,400       117.00         3,088,800
     レック                   7,100     1,614.00          11,459,400       貸付株式数           2,700   株
     タカノ                   2,500      712.00         1,780,000
     三光合成                   7,500      279.00         2,092,500
     プロネクサス                   5,800     1,091.00          6,327,800
     ホクシン                   5,700      119.00          678,300
     ウッドワン                   2,400     1,146.00          2,750,400
     大建工業                   4,500     1,640.00          7,380,000
     き  も  と
                       12,400       154.00         1,909,600
     凸版印刷                   92,800      1,789.00         166,019,200
     大日本印刷                   85,800      2,426.00         208,150,800
     共同印刷                   2,100     2,801.00          5,882,100
                                                         200  株
     ＮＩＳＳＨＡ                   13,900      1,003.00          13,941,700       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     光村印刷                    600    1,479.00            887,400     貸付株式数            200  株
     藤森工業                   5,900     3,650.00          21,535,000
     ヴィア・ホールディングス                   8,100      451.00         3,653,100
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                                                        1,300   株
                        3,300     1,796.00          5,926,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,000      996.00         3,984,000
     未来工業                   3,500     1,895.00          6,632,500
     アシックス                   54,600      1,222.00          66,721,200       貸付株式数          22,800    株
     ツ  ツ  ミ
                        2,200     1,803.00          3,966,600
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      699.00         1,607,700      貸付株式数            800  株
     ジェイ     エス    ピー
                        4,000     1,469.00          5,876,000      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,200     2,161.00          19,881,200
     エフピコ                   7,200     7,990.00          57,528,000
     小松ウオール工業                   2,100     1,773.00          3,723,300
                                221/726


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     ヤマハ                   39,100      5,270.00         206,057,000
     河合楽器                   2,100     2,655.00          5,575,500
     クリナップ                   5,900      501.00         2,955,900
     ピジヨン                   39,600      3,955.00         156,618,000       貸付株式数          15,900    株
     天馬                   4,400     1,619.00          7,123,600
     兼松サステック                    400    1,406.00            562,400
     キングジム                   5,700      940.00         5,358,000      貸付株式数           2,200   株
     象印マホービン                   19,400      1,579.00          30,632,600       貸付株式数            600  株
     リンテック                   15,000      2,481.00          37,215,000
     信越ポリマー                   12,000       867.00         10,404,000
     東  リ
                       15,800       266.00         4,202,800
     イトーキ                   14,400       352.00         5,068,800
     任  天  堂
                       40,100     46,970.00         1,883,497,000        貸付株式数          15,700    株
     三菱鉛筆                   10,000      1,420.00          14,200,000
     松  風
                        3,000     1,484.00          4,452,000      貸付株式数           1,100   株
     タカラスタンダ－ド                   13,200      1,472.00          19,430,400       貸付株式数           4,700   株
     コ  ク  ヨ
                       30,600      1,266.00          38,739,600
     ナカバヤシ                   6,600      579.00         3,821,400      貸付株式数            300  株
     ニ  フ  コ
                       24,100      2,311.00          55,695,100
     立川ブラインド                   2,800     1,196.00          3,348,800      貸付株式数           1,100   株
     グローブライド                   3,000     2,106.00          6,318,000
     オカムラ                   22,400       766.00         17,158,400
     バルカー                   5,500     1,858.00          10,219,000
     ＭＵＴＯＨホールディング
                        1,000     1,508.00          1,508,000
     ス
     伊  藤  忠
                      450,300      2,270.00        1,022,181,000
     丸  紅
                      671,800       500.60        336,303,080
     スクロール                   9,600      401.00         3,849,600      貸付株式数           3,400   株
     高  島
                        1,000     1,700.00          1,700,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,700     1,840.00          12,328,000
     ス
     三陽商会                   3,500      833.00         2,915,500      貸付株式数           1,300   株
     長瀬産業                   35,400      1,267.00          44,851,800
     ナイガイ                   2,500      379.00          947,500
     蝶  理
                        4,100     1,771.00          7,261,100
     豊田通商                   72,200      2,699.00         194,867,800
     オンワ－ドホールディング
                       38,300       352.00         13,481,600       貸付株式数           5,000   株
     ス
     三共生興                   10,000       427.00         4,270,000
     兼  松
                       24,500      1,287.00          31,531,500
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     美  津  濃
                        5,900     1,976.00          11,658,400
     ツカモトコーポレーション                   1,300     1,121.00          1,457,300      貸付株式数            400  株
     ファミリーマート                   51,900      1,837.00          95,340,300       貸付株式数          20,200    株
     ルックホールディングス                   2,100      730.00         1,533,000      貸付株式数            100  株
     三井物産                  557,600      1,635.00         911,676,000
     日本紙パルプ                   3,800     3,820.00          14,516,000
     東京エレクトロン                   41,500     21,880.00          908,020,000       貸付株式数          16,300    株
     カメイ                   8,100     1,008.00          8,164,800
     東都水産                    800    3,335.00          2,668,000
     ＯＵＧホールディングス                   1,100     2,560.00          2,816,000      貸付株式数            400  株
     スターゼン                   2,400     4,370.00          10,488,000
     セイコーＨＤ                   9,400     1,793.00          16,854,200       貸付株式数           3,600   株
     山  善
                       25,500       888.00         22,644,000
     椿本興業                   1,200     3,640.00          4,368,000
     住友商事                  404,200      1,238.00         500,399,600
     日本ユニシス                   20,500      3,150.00          64,575,000
     内田洋行                   2,700     6,180.00          16,686,000       貸付株式数           1,000   株
     三菱商事                  451,600      2,341.50        1,057,421,400
     第一実業                   3,300     3,615.00          11,929,500
     キヤノンマーケティングＪ
                       16,000      2,193.00          35,088,000
     ＰＮ
     西華産業                   3,500     1,190.00          4,165,000
     佐藤商事                   4,900      863.00         4,228,700      貸付株式数            100  株
     菱洋エレクトロ                   6,600     2,671.00          17,628,600       貸付株式数           2,400   株
     東京産業                   5,700      524.00         2,986,800
     ユアサ商事                   6,200     2,903.00          17,998,600
     神鋼商事                   1,600     1,916.00          3,065,600
     トルク                   3,900      337.00         1,314,300
     阪和興業                   12,400      1,913.00          23,721,200
     正栄食品                   4,200     4,280.00          17,976,000
     カナデン                   5,300     1,269.00          6,725,700      貸付株式数           1,900   株
     菱電商事                   4,700     1,434.00          6,739,800      貸付株式数           1,600   株
     ニプロ                   44,400      1,140.00          50,616,000       貸付株式数            500  株
     フルサト工業                   3,400     1,379.00          4,688,600      貸付株式数           1,300   株
     岩谷産業                   14,100      3,740.00          52,734,000       貸付株式数           5,900   株
     ナイス                   2,500      780.00         1,950,000
     昭光通商                   2,300      608.00         1,398,400
     ニチモウ                   1,000     1,797.00          1,797,000      貸付株式数            300  株
     極東貿易                   1,900     1,464.00          2,781,600      貸付株式数            600  株
     イ  ワ  キ
                        8,700      441.00         3,836,700      貸付株式数           3,300   株
                                223/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     兼松エレクトロニクス                   3,600     3,720.00          13,392,000
     三愛石油                   16,200       991.00         16,054,200
     稲畑産業                   14,100      1,227.00          17,300,700
     ＧＳＩクレオス                   1,600     1,094.00          1,750,400
     明和産業                   6,300      450.00         2,835,000      貸付株式数           2,500   株
     クワザワ                   2,400      518.00         1,243,200
                                                        2,800   株
     ゴ－ルドウイン                   11,800      6,190.00          73,042,000       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     ユニ・チヤ－ム                  125,900      4,137.00         520,848,300       貸付株式数          49,500    株
     デサント                   12,600      1,571.00          19,794,600
     キ  ン  グ
                        2,900      507.00         1,470,300
     ワ  キ  タ
                       13,900       939.00         13,052,100
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   3,800      364.00         1,383,200      貸付株式数           1,500   株
     東邦ホールディングス                   20,600      2,006.00          41,323,600
     サンゲツ                   17,200      1,383.00          23,787,600
     ミツウロコグループ                   9,700     1,120.00          10,864,000       貸付株式数           1,000   株
     シナネンホールディングス                   2,800     2,585.00          7,238,000
     伊藤忠エネクス                   12,900       845.00         10,900,500
     サンリオ                   18,000      1,618.00          29,124,000       貸付株式数           7,200   株
     サンワ     テクノス
                        4,400      792.00         3,484,800      貸付株式数           1,700   株
     リョーサン                   6,800     2,264.00          15,395,200
     新光商事                   10,100       842.00         8,504,200
                                                        1,200   株
     トーホー                   2,900     1,754.00          5,086,600      貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     三信電気                   3,400     1,507.00          5,123,800
     東陽テクニカ                   7,600     1,022.00          7,767,200
                                                        3,200   株
     モスフード       サービス
                        8,700     2,909.00          25,308,300       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     加賀電子                   6,400     1,961.00          12,550,400
     三益半導体                   5,000     2,105.00          10,525,000
     ソーダニツカ                   6,800      519.00         3,529,200      貸付株式数           2,300   株
     立花エレテック                   4,600     1,662.00          7,645,200      貸付株式数           1,800   株
     木曽路                   8,600     2,476.00          21,293,600       貸付株式数           3,300   株
     ＳＲＳホールディングス                   8,100      896.00         7,257,600      貸付株式数           3,000   株
     千  趣  会
                       12,200       370.00         4,514,000      貸付株式数           4,800   株
                                                        1,800   株
     タカキユー                   6,100      142.00          866,200     貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     ケーヨー                   13,200       633.00         8,355,600      貸付株式数           3,300   株
     上新電機                   7,600     2,050.00          15,580,000       貸付株式数           2,800   株
     日本瓦斯                   10,300      4,515.00          46,504,500
                                224/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        4,600   株
     ロイヤルホールディングス                   11,600      1,895.00          21,982,000       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     東  天  紅
                         500     968.00          484,000
     いなげや                   8,100     1,645.00          13,324,500
     島  忠
                       12,200      2,778.00          33,891,600
     チヨダ                   6,800     1,090.00          7,412,000
     ライフコーポレーション                   5,000     3,360.00          16,800,000
                                                        3,200   株
     リンガーハツト                   8,200     2,368.00          19,417,600       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,400      464.00         3,897,600      貸付株式数           3,400   株
     テンアライド                   5,800      382.00         2,215,600      貸付株式数           2,300   株
     ＡＯＫＩホールディングス                   13,100       629.00         8,239,900
     オークワ                   10,200      1,549.00          15,799,800
     コメリ                   10,100      2,563.00          25,886,300
     青山商事                   13,100       785.00         10,283,500
     しまむら                   7,600     7,340.00          55,784,000
     はせがわ                   3,100      331.00         1,026,100      貸付株式数            300  株
     高  島  屋
                       46,200       946.00         43,705,200       貸付株式数          19,500    株
     松  屋
                       13,200       650.00         8,580,000      貸付株式数           5,400   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       30,800       785.00         24,178,000
     リング
     近鉄百貨店                   2,400     3,175.00          7,620,000
     丸井グループ                   59,700      1,976.00         117,967,200
     クレディセゾン                   45,500      1,295.00          58,922,500
     アクシアル       リテイリング
                        5,200     4,130.00          21,476,000
     井  筒  屋
                        4,000      190.00          760,000     貸付株式数            400  株
     イオン                  248,100      2,376.00         589,485,600       貸付株式数          97,400    株
     イ  ズ  ミ
                       13,200      3,230.00          42,636,000
     フオーバル                   2,900      988.00         2,865,200
     平  和  堂
                       12,500      1,881.00          23,512,500       貸付株式数           5,100   株
     フ  ジ
                        7,100     1,851.00          13,142,100       貸付株式数           2,800   株
     ヤオコー                   7,500     7,420.00          55,650,000       貸付株式数           2,900   株
     ゼビオホールディングス                   8,000      861.00         6,888,000
     ケーズホールディングス                   62,900      1,424.00          89,569,600
     ＰＡＬＴＡＣ                   10,500      4,865.00          51,082,500
     三谷産業                   8,700      334.00         2,905,800
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,200      877.00         2,806,400
     日産東京販売ＨＤ                   8,400      240.00         2,016,000
     新生銀行                   47,800      1,366.00          65,294,800
     あおぞら銀行                   39,000      1,940.00          75,660,000       貸付株式数          15,600    株
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     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,409,700         429.10       1,892,202,270
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  710,500       373.90        265,655,950
     三井住友トラストＨＤ                  121,800      3,005.00         366,009,000
     三井住友フィナンシャルＧ                  446,100      3,105.00        1,385,140,500
     千葉銀行                  215,700       503.00        108,497,100
     群馬銀行                  126,300       331.00         41,805,300
     武蔵野銀行                   9,200     1,528.00          14,057,600
     千葉興業銀行                   17,700       240.00         4,248,000
     筑波銀行                   28,100       167.00         4,692,700
     七十七銀行                   21,800      1,522.00          33,179,600
     青森銀行                   5,100     2,208.00          11,260,800
     秋田銀行                   4,100     1,496.00          6,133,600
     山形銀行                   7,500     1,286.00          9,645,000      貸付株式数           1,000   株
     岩手銀行                   4,400     2,578.00          11,343,200       貸付株式数           1,600   株
     東邦銀行                   59,400       222.00         13,186,800       貸付株式数           5,900   株
     東北銀行                   3,100      933.00         2,892,300
                                                        1,600   株
     みちのく銀行                   4,400     1,147.00          5,046,800      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     ふくおかフィナンシャルＧ                   54,800      1,693.00          92,776,400
     静岡銀行                  159,900       694.00        110,970,600
     十六銀行                   8,100     1,997.00          16,175,700
     スルガ銀行                   63,000       392.00         24,696,000
     八十二銀行                  157,500       400.00         63,000,000       貸付株式数          24,200    株
     山梨中央銀行                   7,500      838.00         6,285,000
     大垣共立銀行                   13,100      2,202.00          28,846,200       貸付株式数           5,000   株
     福井銀行                   5,700     1,587.00          9,045,900
     北國銀行                   6,700     2,759.00          18,485,300
     清水銀行                   2,700     1,756.00          4,741,200
     富山銀行                   1,300     2,291.00          2,978,300
     滋賀銀行                   13,300      2,370.00          31,521,000
     南都銀行                   10,700      2,092.00          22,384,400
     百五銀行                   58,600       318.00         18,634,800       貸付株式数          19,200    株
     京都銀行                   23,300      3,870.00          90,171,000
     紀陽銀行                   23,500      1,612.00          37,882,000       貸付株式数           2,100   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                   43,700       888.00         38,805,600
     広島銀行                   96,800       502.00         48,593,600       貸付株式数          37,300    株
     山陰合同銀行                   39,200       518.00         20,305,600
     中国銀行                   55,800       953.00         53,177,400
     鳥取銀行                   2,200     1,264.00          2,780,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊予銀行                   93,000       626.00         58,218,000       貸付株式数          36,000    株
     百十四銀行                   7,100     1,923.00          13,653,300       貸付株式数           2,600   株
     四国銀行                   10,000       808.00         8,080,000      貸付株式数           2,900   株
     阿波銀行                   10,500      2,562.00          26,901,000       貸付株式数           3,600   株
     大分銀行                   3,700     2,280.00          8,436,000
     宮崎銀行                   4,400     2,301.00          10,124,400
     佐賀銀行                   3,800     1,157.00          4,396,600
     沖縄銀行                   5,900     3,095.00          18,260,500
     琉球銀行                   15,000       930.00         13,950,000
     セブン銀行                  215,000       292.00         62,780,000
     みずほフィナンシャルＧ                 8,762,900         133.70       1,171,599,730
     高知銀行                   2,500      681.00         1,702,500
     山口フィナンシャルＧ                   80,800       648.00         52,358,400
     芙蓉総合リース                   6,800     5,710.00          38,828,000
     みずほリース                   10,000      2,314.00          23,140,000
     東京センチュリー                   13,100      5,480.00          71,788,000       貸付株式数           5,200   株
     ＳＢＩホールディングス                   72,600      2,146.00         155,799,600       貸付株式数          30,300    株
     日本証券金融                   29,500       492.00         14,514,000
     アイフル                  101,600       236.00         23,977,600
     日本アジア投資                   6,300      229.00         1,442,700
     長野銀行                   2,100     1,101.00          2,312,100
     名古屋銀行                   5,300     2,397.00          12,704,100
     北洋銀行                   97,500       212.00         20,670,000
     愛知銀行                   2,300     2,878.00          6,619,400
     中京銀行                   2,700     2,139.00          5,775,300      貸付株式数           1,000   株
     大光銀行                   2,200     1,441.00          3,170,200
     愛媛銀行                   9,300     1,137.00          10,574,100       貸付株式数           2,900   株
     トマト銀行                   2,500     1,027.00          2,567,500
     京葉銀行                   27,500       495.00         13,612,500       貸付株式数           6,200   株
     栃木銀行                   30,200       165.00         4,983,000
     北日本銀行                   2,000     1,922.00          3,844,000
     東和銀行                   11,400       694.00         7,911,600
     福島銀行                   7,300      179.00         1,306,700
     大東銀行                   3,200      605.00         1,936,000
     リコーリース                   5,000     2,927.00          14,635,000
     イオンフィナンシャルサー
                       40,100      1,228.00          49,242,800       貸付株式数          15,400    株
     ビス
     ア  コ  ム
                      132,200       419.00         55,391,800
     ジャックス                   7,200     1,762.00          12,686,400
     オ  リ  コ
                      173,600       123.00         21,352,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立キャピタル                   15,600      2,250.00          35,100,000
     アプラスフィナンシャル                   34,100       67.00         2,284,700      貸付株式数          12,900    株
     オリックス                  403,700      1,373.00         554,280,100
     三菱ＵＦＪリース                  161,000       499.00         80,339,000
     ジャフコ                   10,000      3,425.00          34,250,000
     九州    リースサービス
                        2,900      484.00         1,403,600      貸付株式数           1,200   株
     トモニホールディングス                   51,100       340.00         17,374,000
     大和証券Ｇ本社                  516,100       447.60        231,006,360
     野村ホールディングス                 1,138,700         463.40        527,673,580
     岡三証券グループ                   54,400       331.00         18,006,400
     丸三証券                   19,400       434.00         8,419,600      貸付株式数           6,300   株
     東洋証券                   24,300       125.00         3,037,500      貸付株式数           9,300   株
     東海東京ＨＤ                   73,500       238.00         17,493,000
     光世証券                   1,800      519.00          934,200     貸付株式数            600  株
     水戸証券                   18,600       196.00         3,645,600
     いちよし証券                   11,600       440.00         5,104,000
     松井証券                   37,100       821.00         30,459,100       貸付株式数          14,400    株
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      121,700      3,601.00         438,241,700
     ス
     だいこう証券ビジ                   3,200      916.00         2,931,200
     日本取引所グループ                  185,600      2,336.00         433,561,600
     マネックスＧ                   50,000       217.00         10,850,000
     極東証券                   8,400      525.00         4,410,000
     岩井コスモホールディング                   5,800     1,002.00          5,811,600
     藍澤證券                   11,800       695.00         8,201,000
     フィデアホール                   63,100       106.00         6,688,600
     池田泉州ＨＤ                   75,500       165.00         12,457,500
     アニコム      ホールディング
                        5,400     4,675.00          25,245,000       貸付株式数           2,100   株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  167,900      3,117.00         523,344,300
     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                       53,600      2,592.00         138,931,200
     マネーパートナーズＧＰ                   6,600      193.00         1,273,800      貸付株式数           2,600   株
     スパークス・グループ                   22,900       204.00         4,671,600
     小林洋行                   2,800      250.00          700,000     貸付株式数            700  株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  365,100      1,342.00         489,964,200       貸付株式数          146,900    株
     東京海上ＨＤ                  228,200      4,726.00        1,078,473,200
     アドバンテッジリスクマネ                   3,300      804.00         2,653,200      貸付株式数           1,000   株
     イー・ギャランティ                   7,100     2,030.00          14,413,000       貸付株式数           2,700   株
     アサックス                   3,600      648.00         2,332,800      貸付株式数           1,200   株
                                228/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,600     1,966.00          5,111,600
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  193,500       949.00        183,631,500
     アドバンスクリエイト                   1,600     2,090.00          3,344,000
     三井不動産                  318,000      2,044.50         650,151,000
     三菱地所                  451,800      1,648.00         744,566,400
     平和不動産                   11,900      2,967.00          35,307,300
     東京建物                   67,900      1,263.00          85,757,700
     ダイビル                   17,000       968.00         16,456,000
     京阪神ビルディング                   10,600      1,352.00          14,331,200
     住友不動産                  144,900      2,849.50         412,892,550
     太平洋興発                   2,600      602.00         1,565,200      貸付株式数            200  株
     テーオーシー                   12,900       672.00         8,668,800      貸付株式数           4,900   株
     東京楽天地                   1,200     4,485.00          5,382,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                   7,900     2,115.00          16,708,500
     フジ住宅                   8,400      511.00         4,292,400      貸付株式数           2,900   株
     空港施設                   7,200      405.00         2,916,000
     明和地所                   5,100      401.00         2,045,100
     ゴールドクレスト                   5,000     1,462.00          7,310,000      貸付株式数           2,100   株
     リログループ                   34,500      2,125.00          73,312,500
     エスリード                   2,700     1,345.00          3,631,500
     日神グループＨＬＤＧＳ                   10,300       369.00         3,800,700      貸付株式数           3,700   株
     日本エスコン                   12,200       780.00         9,516,000
     タカラレーベン                   30,200       332.00         10,026,400
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,800      717.00         2,724,600      貸付株式数           1,400   株
     イオンモール                   31,700      1,423.00          45,109,100
     毎日コムネット                   2,000      770.00         1,540,000
     ファースト住建                   3,100      913.00         2,830,300      貸付株式数           1,000   株
     ランド                  378,100        10.00         3,781,000
     カチタス                   16,400      2,629.00          43,115,600       貸付株式数            200  株
     東祥                   3,900     1,282.00          4,999,800      貸付株式数            400  株
     トーセイ                   9,400     1,068.00          10,039,200
     穴吹興産                   1,700     1,760.00          2,992,000      貸付株式数            500  株
     サンフロンティア不動産                   9,500      850.00         8,075,000
     インテリックス                   2,900      481.00         1,394,900      貸付株式数            100  株
     ランドビジネス                   3,000      375.00         1,125,000      貸付株式数           1,000   株
     日本社宅サービス                   1,900     1,076.00          2,044,400      貸付株式数            700  株
     グランディハウス                   5,800      378.00         2,192,400
     東武鉄道                   68,400      3,695.00         252,738,000
     相鉄ホールディングス                   21,000      2,901.00          60,921,000
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     東急                  164,400      1,581.00         259,916,400
     京浜急行                   83,800      1,694.00         141,957,200       貸付株式数          12,300    株
     小田急電鉄                   97,600      2,626.00         256,297,600       貸付株式数           4,400   株
     京王電鉄                   34,100      6,140.00         209,374,000
     京成電鉄                   45,800      3,390.00         155,262,000
     富士急行                   9,000     3,075.00          27,675,000       貸付株式数           3,600   株
     新京成電鉄                   1,700     2,207.00          3,751,900
     東日本旅客鉄道                  114,800      8,153.00         935,964,400
     西日本旅客鉄道                   58,400      6,391.00         373,234,400
     東海旅客鉄道                   54,300     17,705.00          961,381,500
     西武ホールディングス                   87,600      1,270.00         111,252,000
     鴻池運輸                   9,800     1,151.00          11,279,800
     西日本鉄道                   18,200      2,862.00          52,088,400       貸付株式数           3,500   株
     ハマキョウレックス                   5,000     3,150.00          15,750,000
     サカイ引越センター                   3,500     5,800.00          20,300,000
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                   62,000      5,010.00         310,620,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                   82,200      3,730.00         306,606,000
     南海電鉄                   29,100      2,504.00          72,866,400
     京阪ホールディングス                   27,500      4,850.00         133,375,000       貸付株式数            400  株
     神戸電鉄                   1,500     3,670.00          5,505,000      貸付株式数            600  株
     名古屋鉄道                   50,700      3,075.00         155,902,500       貸付株式数          11,400    株
     山陽電鉄                   4,700     2,160.00          10,152,000       貸付株式数           1,700   株
     トランコム                   1,800     6,900.00          12,420,000
     日本通運                   21,500      5,680.00         122,120,000
     ヤマトホールディングス                  109,200      2,394.00         261,424,800
     山  九
                       17,200      4,035.00          69,402,000
     日  新
                        5,400     1,601.00          8,645,400
     丸  運
                        3,500      234.00          819,000
     丸全昭和運輸                   5,100     2,872.00          14,647,200
     センコーグループＨＬＤＧ
                       33,400       801.00         26,753,400
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,500     6,030.00          9,045,000
     ニッコンホールディングス                   21,900      2,146.00          46,997,400
     日石輸送                    600    3,005.00          1,803,000
     福山通運                   7,900     3,575.00          28,242,500       貸付株式数           3,200   株
     セイノーホールディングス                   46,300      1,424.00          65,931,200
     エスライン                   1,800     1,010.00          1,818,000      貸付株式数            100  株
     神奈川中央交通                   1,600     4,125.00          6,600,000
     日立物流                   11,300      2,839.00          32,080,700
                                230/726


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                                                        2,600   株
     丸和運輸機関                   6,600     2,823.00          18,631,800       貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,400     1,400.00          8,960,000
     ス
     日本郵船                   51,400      1,472.00          75,660,800
     商船三井                   39,000      1,836.00          71,604,000
     川崎汽船                   19,500       980.00         19,110,000       貸付株式数           7,800   株
     ＮＳユナイテッド海運                   3,300     1,463.00          4,827,900
     明治海運                   6,300      320.00         2,016,000
     飯野海運                   29,300       333.00         9,756,900      貸付株式数           3,700   株
     共栄タンカー                   1,200      795.00          954,000
     九州旅客鉄道                   54,600      2,899.00         158,285,400
     ＳＧホールディングス                   65,400      3,455.00         225,957,000       貸付株式数          26,200    株
     日本航空                  110,200      2,092.00         230,538,400
     ＡＮＡホールディングス                  114,600      2,565.50         294,006,300
     パスコ                   1,300     1,465.00          1,904,500
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,200     2,037.00          2,444,400      貸付株式数            100  株
     ＨＤ
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         700    1,767.00          1,236,900
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,900     3,270.00          9,483,000      貸付株式数           1,100   株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                   15,900       286.00         4,547,400
                                                        1,500   株
     ブックオフＧＨＤ                   3,900      802.00         3,127,800      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     三菱倉庫                   19,300      2,701.00          52,129,300
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   7,100     1,501.00          10,657,100
     住友倉庫                   21,500      1,295.00          27,842,500
     渋沢倉庫                   3,400     2,019.00          6,864,600      貸付株式数           1,200   株
     ヤマタネ                   3,200     1,169.00          3,740,800
     東陽倉庫                   11,000       320.00         3,520,000
     乾汽船                   3,700      930.00         3,441,000      貸付株式数           1,300   株
     日本トランスシティ                   13,900       538.00         7,478,200
     ケイヒン                   1,000     1,281.00          1,281,000
     中央倉庫                   3,600      959.00         3,452,400
     川西倉庫                   1,100     1,017.00          1,118,700      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   4,800      880.00         4,224,000
     ファイズホールディングス                   1,400     1,174.00          1,643,600      貸付株式数            300  株
     東洋埠頭                   1,900     1,323.00          2,513,700
     宇徳                   5,400      455.00         2,457,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     上  組
                       34,700      2,092.00          72,592,400
     サンリツ                   1,400      601.00          841,400     貸付株式数            300  株
     キムラユニティー                   1,500      994.00         1,491,000
                                                         300  株
     キユーソー流通システム                   1,600     1,563.00          2,500,800      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     近鉄エクスプレス                   13,300      1,744.00          23,195,200
     東海運                   3,600      265.00          954,000     貸付株式数           1,300   株
     エーアイテイー                   4,400      753.00         3,313,200
     内外トランスライン                   2,100      999.00         2,097,900
     ショーエイコーポ                    700     853.00          597,100     貸付株式数            200  株
     日本コンセプト                   2,000     1,312.00          2,624,000
     東京放送ＨＤ                   39,500      1,672.00          66,044,000       貸付株式数          15,700    株
     日本テレビＨＬＤＳ                   52,700      1,171.00          61,711,700
     朝日放送グループＨＤ                   6,200      788.00         4,885,600      貸付株式数            300  株
     テレビ朝日ＨＤ                   17,800      1,543.00          27,465,400       貸付株式数           7,300   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                   41,200       430.00         17,716,000
     テレビ東京ＨＤ                   5,300     2,369.00          12,555,700
     日本ＢＳ放送                   2,100     1,037.00          2,177,700      貸付株式数            800  株
     ビジョン                   6,100      747.00         4,556,700      貸付株式数           2,400   株
     スマートバリュー                   1,800     1,128.00          2,030,400      貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        2,600     1,226.00          3,187,600      貸付株式数            900  株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,200      603.00         1,929,600      貸付株式数           1,200   株
     コネクシオ                   3,700     1,400.00          5,180,000
                                                       20,100    株
     日本通信                   51,500       151.00         7,776,500      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     クロップス                   1,300      715.00          929,500
     日本電信電話                  858,100      2,474.00        2,122,939,400        貸付株式数          337,000    株
     ＫＤＤＩ                  478,400      3,141.00        1,502,654,400        貸付株式数          187,900    株
     ソフトバンク                  583,400      1,346.00         785,256,400
     光通信                   6,700    23,610.00          158,187,000
     ＮＴＴドコモ                  458,400      2,895.00        1,327,068,000        貸付株式数          186,200    株
     エムティーアイ                   6,300      605.00         3,811,500
     ＧＭＯインターネット                   25,700      2,680.00          68,876,000       貸付株式数          10,200    株
     ファイバーゲート                   1,700     1,329.00          2,259,300      貸付株式数            600  株
     アイドママーケティングコ
                        2,100      474.00          995,400
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                   17,600      1,774.00          31,222,400
     学研ホールディングス                   8,800     1,458.00          12,830,400
     ゼンリン                   12,900      1,221.00          15,750,900
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭文社ホールディングス                   3,100      404.00         1,252,400      貸付株式数           1,100   株
     インプレスホールディング
                        5,300      141.00          747,300
     ス
     東京電力ＨＤ                  526,300       344.00        181,047,200       貸付株式数           1,900   株
     中部電力                  199,000      1,412.50         281,087,500
     関西電力                  247,600      1,070.00         264,932,000
     中国電力                   94,100      1,440.00         135,504,000
     北陸電力                   60,100       690.00         41,469,000
     東北電力                  161,900      1,051.00         170,156,900
     四国電力                   58,600       809.00         47,407,400
     九州電力                  135,300       904.00        122,311,200
     北海道電力                   61,900       420.00         25,998,000
     沖縄電力                   12,700      1,792.00          22,758,400
     電源開発                   51,900      1,999.00         103,748,100
     エフオン                   3,700      546.00         2,020,200      貸付株式数           1,200   株
     イーレックス                   9,600     1,339.00          12,854,400
     レノバ                   11,200       891.00         9,979,200      貸付株式数           3,200   株
     東京瓦斯                  125,900      2,469.50         310,910,050
     大阪瓦斯                  126,800      2,078.00         263,490,400
     東邦瓦斯                   32,400      5,530.00         179,172,000
     北海道瓦斯                   3,600     1,589.00          5,720,400
     広島ガス                   12,800       348.00         4,454,400      貸付株式数           4,500   株
     西部瓦斯                   7,400     2,543.00          18,818,200
     静岡ガス                   18,400       968.00         17,811,200
     メタウォーター                   3,200     4,635.00          14,832,000
     アイネット                   3,400     1,405.00          4,777,000
     松  竹
                        4,200    14,160.00          59,472,000       貸付株式数           1,300   株
     東  宝
                       37,700      3,890.00         146,653,000
     エイチ・アイ・エス                   10,000      1,768.00          17,680,000       貸付株式数           4,000   株
     東  映
                        2,400    14,340.00          34,416,000
     ラックランド                   1,500     2,145.00          3,217,500      貸付株式数            500  株
     ＮＴＴデータ                  172,800      1,185.00         204,768,000
     共立メンテナンス                   10,600      3,520.00          37,312,000       貸付株式数           4,100   株
     イチネンホールディングス                   7,200     1,186.00          8,539,200
     建設技術研究所                   4,400     1,645.00          7,238,000
     スペース                   3,900      983.00         3,833,700
     長  大
                        2,400     1,028.00          2,467,200
     アインホールディングス                   8,000     6,910.00          55,280,000       貸付株式数           3,200   株
     燦ホールディングス                   2,700     1,180.00          3,186,000
     ピー・シー・エー                    900    4,195.00          3,775,500      貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スバル興業                    400    7,350.00          2,940,000
     東京テアトル                   3,100     1,225.00          3,797,500      貸付株式数            900  株
     タナベ経営                   1,100     1,271.00          1,398,100
     ビジネスＢ太田昭和                   1,100     2,570.00          2,827,000      貸付株式数            200  株
     ナ  ガ  ワ
                        2,000     7,260.00          14,520,000       貸付株式数            800  株
     よみうりランド                   1,400     3,615.00          5,061,000      貸付株式数            500  株
     東京都競馬                   4,200     3,525.00          14,805,000       貸付株式数           1,600   株
     常磐興産                   2,600     1,454.00          3,780,400      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                   10,100      2,245.00          22,674,500       貸付株式数           4,100   株
     東京ドーム                   26,400       784.00         20,697,600       貸付株式数           8,400   株
     ＤＴＳ                   14,700      2,250.00          33,075,000
     スクウェア・エニックス・
                       27,600      5,440.00         150,144,000       貸付株式数          11,000    株
     ＨＤ
     シーイーシー                   7,100     1,731.00          12,290,100
     カプコン                   30,500      3,850.00         117,425,000
     西尾レントオール                   5,600     2,158.00          12,084,800
     アイ・エス・ビー                   1,400     1,959.00          2,742,600      貸付株式数            500  株
     アゴーラ・ホスピタリ
                       47,500       27.00         1,282,500
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                   20,900      4,680.00          97,812,000       貸付株式数           8,300   株
     トランス・コスモス                   6,100     2,200.00          13,420,000
     乃村工藝社                   26,900       909.00         24,452,100
     ジャステック                   4,200     1,203.00          5,052,600
     ＳＣＳＫ                   15,100      5,220.00          78,822,000
                                                        1,100   株
     藤田観光                   2,900     1,754.00          5,086,600      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,900     1,022.00          3,985,800
     グス
     日本管財                   7,200     1,869.00          13,456,800       貸付株式数           2,500   株
     トーカイ                   6,200     2,556.00          15,847,200
     白  洋  舎
                         800    2,906.00          2,324,800      貸付株式数            300  株
     セコム                   66,500      9,326.00         620,179,000       貸付株式数          26,000    株
     日本システムウエア                   2,200     2,161.00          4,754,200
     セントラル警備保障                   3,100     4,180.00          12,958,000
     アイネス                   6,500     1,301.00          8,456,500
     丹青社                   11,900       765.00         9,103,500
     メイテツク                   7,900     5,150.00          40,685,000
     ＴＫＣ                   5,600     5,430.00          30,408,000
     富士ソフト                   8,500     4,210.00          35,785,000
     応用地質                   6,900     1,336.00          9,218,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     船井総研ホールディン                   13,000      2,346.00          30,498,000
     ＮＳＤ                   21,300      1,595.00          33,973,500
     進学会ホールディングス                   2,500      499.00         1,247,500      貸付株式数            100  株
     丸紅建材リース                    700    1,540.00          1,078,000      貸付株式数            200  株
     オ  オ  バ
                        4,800      604.00         2,899,200
     コナミホールディングス                   23,500      3,530.00          82,955,000
     いであ                   1,300     1,745.00          2,268,500      貸付株式数            400  株
     学  究  社
                        1,800     1,100.00          1,980,000
     ベネッセホールディングス                   20,700      2,774.00          57,421,800
     イオンディライト                   7,800     3,140.00          24,492,000
     ナック                   4,000      857.00         3,428,000
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   2,600     2,644.00          6,874,400      貸付株式数           1,000   株
     ニチイ学館                   9,200     1,600.00          14,720,000
     ダイセキ                   10,700      2,594.00          27,755,800
     ステップ                   2,300     1,423.00          3,272,900
     日鉄物産                   4,600     3,505.00          16,123,000
     泉州電業                   2,000     2,720.00          5,440,000
     元気寿司                   1,700     2,363.00          4,017,100
     トラスコ中山                   13,600      2,563.00          34,856,800
     ヤマダ電機                  199,100       542.00        107,912,200
     オートバックスセブン                   23,900      1,377.00          32,910,300
     モリト                   4,700      655.00         3,078,500      貸付株式数           1,800   株
     アークランドサカモト                   10,100      1,604.00          16,200,400
     ニトリホールディングス                   28,000     19,085.00          534,380,000
                                                        1,800   株
     グルメ杵屋                   4,500      964.00         4,338,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     愛  眼
                        5,400      216.00         1,166,400      貸付株式数           1,300   株
     ケーユーホールディングス                   3,400      808.00         2,747,200      貸付株式数            200  株
     吉野家ホールディングス                   21,700      2,253.00          48,890,100       貸付株式数           8,500   株
     加藤産業                   9,600     3,615.00          34,704,000
     北恵                   1,300      943.00         1,225,900
     イノテック                   3,900      943.00         3,677,700
     イエローハット                   12,300      1,412.00          17,367,600
                                                        1,100   株
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,200     3,650.00          11,680,000       貸付株式数
                                                       (1,100    株 )
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,500     1,471.00          6,619,500
     ＪＫホールディングス                   6,000      785.00         4,710,000      貸付株式数           2,100   株
     サガミホールディングス                   8,800     1,239.00          10,903,200       貸付株式数           3,500   株
     日  伝
                        6,000     2,261.00          13,566,000       貸付株式数           2,200   株
     関西スーパーマーケット                   5,500     1,078.00          5,929,000
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                                                        1,500   株
     ミロク情報サービス                   5,900     2,339.00          13,800,100       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     北沢産業                   5,200      271.00         1,409,200      貸付株式数            200  株
     杉本商事                   3,400     1,831.00          6,225,400      貸付株式数           1,300   株
     因幡電機産業                   18,400      2,332.00          42,908,800
     王将フードサービス                   4,800     6,000.00          28,800,000
                                                        3,000   株
     プレナス                   7,100     1,784.00          12,666,400       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     ミニストップ                   4,700     1,530.00          7,191,000      貸付株式数           1,700   株
     アークス                   13,000      2,140.00          27,820,000
     バローホールディングス                   14,400      2,145.00          30,888,000
     東  テ  ク
                        2,100     2,010.00          4,221,000
     ミスミグループ本社                   80,900      2,682.00         216,973,800
     藤    久
                         600    1,000.00            600,000     貸付株式数            200  株
     アルテック                   5,600      220.00         1,232,000
     ベ  ル  ク
                        3,200     6,700.00          21,440,000
     大  庄
                        3,400     1,271.00          4,321,400      貸付株式数           1,300   株
     タキヒヨー                   2,000     1,755.00          3,510,000      貸付株式数            700  株
     ファーストリテイリング                   8,700    60,800.00          528,960,000       貸付株式数           3,500   株
     ソフトバンクグループ                  510,100      4,905.00        2,502,040,500        貸付株式数          200,000    株
     蔵王産業                   1,200     1,415.00          1,698,000
     スズケン                   27,400      3,960.00         108,504,000
     サンドラッグ                   24,400      3,525.00          86,010,000
     サックスバーホールディン
                        5,200      576.00         2,995,200      貸付株式数           1,600   株
     グ
     ジェコス                   4,200      875.00         3,675,000
     ヤマザワ                   1,400     1,696.00          2,374,400      貸付株式数            100  株
     や  ま  や
                        1,300     2,266.00          2,945,800
     グローセル                   6,300      444.00         2,797,200
     ベルーナ                   13,500       609.00         8,221,500
     合計                               140,637,428,520
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

          す。
          ソ  ニ  ー                     20,000    株  トヨタ自動車           40,000    株

          三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         200,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
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      (2)    株式以外の有価証券
                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     新株予約権証券         千葉興業銀行第        7 回新株予約権                    17,700              0
     新株予約権証券　合計                                                    0
     合計                                                    0
    新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                237/726















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                 【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                         194,288              588,651
         コール・ローン
                                       34,492,267              379,951,039
         親投資信託受益証券
                                        8,917,700                17,000
         未収入金
                                       43,604,255              380,556,690
         流動資産合計
                                       43,604,255              380,556,690
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         556,889             4,006,532
         未払収益分配金
                                        8,917,600                  －
         未払解約金
                                         11,930              34,152
         未払受託者報酬
                                         173,580              495,754
         未払委託者報酬
                                          3,026              8,469
         その他未払費用
                                        9,663,025              4,544,907
         流動負債合計
                                        9,663,025              4,544,907
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       30,938,291              333,877,680
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,002,939              42,134,103
                                         13,162              88,664
          （分配準備積立金）
                                       33,941,230              376,011,783
         元本等合計
                                       33,941,230              376,011,783
       純資産合計
                                       43,604,255              380,556,690
      負債純資産合計
                                239/726









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                      △  35,676,662              25,242,172
       有価証券売買等損益
                                      △  35,676,662              25,242,172
       営業収益合計
      営業費用
                                            －              19
       支払利息
                                          21,655              48,780
       受託者報酬
                                          314,948              708,447
       委託者報酬
                                           5,252              12,134
       その他費用
                                          341,855              769,380
       営業費用合計
                                      △  36,018,517              24,472,792
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  36,018,517              24,472,792
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  36,018,517              24,472,792
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  35,829,649              30,109,772
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   4,253,531              3,002,939
                                        107,749,652              334,954,298
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        107,749,652              334,954,298
       額
                                        108,254,487              286,179,622
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        108,254,487              286,179,622
       額
                                          556,889             4,006,532
                                        ※１             ※１
      分配金
                                         3,002,939              42,134,103
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          22,987,038      円           30,938,291      円

          期中追加設定元本額                         816,750,378       円          1,970,995,928        円
          期中一部解約元本額                         808,799,125       円          1,668,056,539        円
     2.      計算期間末日における受益                          30,938,291      口           333,877,680       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日        自　  2019  年 6 月 18 日
                              至　  2019  年 6 月 17 日        至　  2020  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  260,470    円）、解約に伴          額（  3,427,433     円）、解約に
                            う当期純利益金額分配後の有                 伴う当期純利益金額分配後の
                            価証券売買等損益から費用を                 有価証券売買等損益から費用
                            控除し、繰越欠損金を補填し                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            た額（    0 円）、投資信託約款            した額（     0 円）、投資信託約
                            に規定される収益調整金                 款に規定される収益調整金
                            （ 3,303,943     円）及び分配準          （ 42,713,484      円）及び分配準
                            備積立金（      199  円）より分配         備積立金（      8 円）より分配対
                            対象額は     3,564,612     円（  1 万口   象額は    46,140,925      円（  1 万口
                            当たり    1,152.17     円）であり、        当たり    1,381.97     円）であり、
                            うち  556,889    円（  1 万口当たり       うち  4,006,532     円（  1 万口当た
                            180  円）を分配金額としてお               り 120  円）を分配金額として
                            ります。                 おります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                242/726




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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            △ 171,050                    △ 5,125,860
     合計                            △ 171,050                    △ 5,125,860
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
                                243/726


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    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0971    円               1.1262    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,971    円 )             (11,262    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         ストックインデックス２２５・マザー
                                       138,093,712           379,951,039
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              379,951,039
     合計                                              379,951,039
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

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                                  2019  年 6 月 17 日現在        2020  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      2,801,951,624              17,760,496,540
        株式
                           ※ 2 ※ 3       168,003,484,800              156,597,158,960
        派生商品評価勘定
                                          38,920                 －
        未収配当金
                                      1,161,828,720               963,998,450
        未収利息
                                             －           800,124
        前払金
                                        19,270,000              100,643,200
        その他未収収益
                           ※ 4                －         27,137,864
        差入委託証拠金
                                             －         89,100,000
        流動資産合計
                                     171,986,574,064              175,539,335,138
      資産合計
                                     171,986,574,064              175,539,335,138
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        12,019,360              210,480,200
        未払解約金
                                        54,253,700              548,852,000
        受入担保金
                                             －       15,202,023,375
        流動負債合計
                                        66,273,060            15,961,355,575
      負債合計
                                        66,273,060            15,961,355,575
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1         65,172,307,878              57,999,406,705
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     106,747,993,126              101,578,572,858
        元本等合計
                                     171,920,301,004              159,577,979,563
      純資産合計
                                     171,920,301,004              159,577,979,563
     負債純資産合計                                171,986,574,064              175,539,335,138
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                245/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 6 月 16 日           2019  年 6 月 18 日
          期首元本額                        55,624,307,757        円         65,172,307,878        円
          期中追加設定元本額                        21,184,807,596        円         16,033,323,039        円
          期中一部解約元本額                        11,636,807,475        円         23,206,224,212        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ストック     インデックス        ファ           32,941,137,853        円         26,392,822,617        円
          ンド２２５
          適格機関投資家専用・ダイ                         668,369,882       円           494,444,637       円
          ワ・ストックインデックス
          ファンド２２５ＶＡ
          大和   ストック     インデックス               11,548,166,311        円          9,505,686,495        円
          ２２５    ファンド
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  日経２２５イン                   196,978,371       円           159,930,107       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       日経２２５イン                  1,909,011,874        円          3,558,988,869        円
          デックス
                                246/726



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣ・ダイワ・ストックイン                        5,572,832,122        円          5,445,218,527        円
          デックス２２５（確定拠出年
          金専用ファンド）
          ダイワ・ノーロード           日経２              348,677,753       円           322,149,773       円
          ２５ファンド
          ダイワファンドラップ             日経            3,089,941,751        円          4,073,792,066        円
          ２２５インデックス
          ダイワ日経２２５インデック                          13,075,654      円           138,093,712       円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワ・インデックスセレク                        8,884,116,307        円          7,908,279,902        円
          ト  日経２２５
       計                           65,172,307,878        円         57,999,406,705        円
     2.     期末日における受益権の総数                        65,172,307,878        口         57,999,406,705        口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                     ――――――             株券貸借取引契約により、以

                                            下のとおり有価証券の貸付を
                                            行っております。
                                             株式      13,805,877,100        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式       2,771,150,000        円   株式       2,281,750,000        円
     5.  ※ 4  その他未収収益                     ――――――             貸付有価証券に係る配当金相

                                            当額の未入金分        26,566,350      円
                                            が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 6 月 17 日現在             2020  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                          △ 16,247,051,021                   △ 1,271,816,979
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     合計                          △ 16,247,051,021                   △ 1,271,816,979
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 9 月
               20 日から    2019  年 6 月 17 日まで、及び       2019  年 9 月 20 日から    2020  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       3,930,900,000        －  3,919,020,000       △ 11,880,000      3,199,403,200        －  2,989,000,000       △ 210,403,200

     合計        3,930,900,000        －  3,919,020,000       △ 11,880,000      3,199,403,200        －  2,989,000,000       △ 210,403,200

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6379    円               2.7514    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (26,379    円 )             (27,514    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
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                             単　価         金　額
     日本水産                  262,000       473.00        123,926,000
     マルハニチロ                   26,200      2,129.00          55,779,800
     国際石油開発帝石                  104,800       706.10         73,999,280
     コムシスホールディングス                  262,000      2,899.00         759,538,000       貸付株式数          50,000    株
     大成建設                   52,400      3,790.00         198,596,000
     大  林  組
                      262,000       996.00        260,952,000
     清水建設                  262,000       845.00        221,390,000
     長谷工コーポレーシヨン                   52,400      1,294.00          67,805,600       貸付株式数          19,200    株
     鹿島建設                  131,000      1,202.00         157,462,000
     大和ハウス                  262,000      2,646.50         693,383,000
     積水ハウス                  262,000      2,019.00         528,978,000
     日揮ホールディングス                  262,000      1,122.00         293,964,000
     日清製粉Ｇ本社                  262,000      1,632.00         427,584,000       貸付株式数          10,000    株
     明治ホールディングス                   52,400      8,290.00         434,396,000
     日本ハム                  131,000      4,075.00         533,825,000       貸付株式数          39,100    株
     エムスリー                  628,800      4,330.00        2,722,704,000
     ディー・エヌ・エー                   78,600      1,424.00         111,926,400
     サッポロホールディングス                   52,400      1,962.00         102,808,800
     アサヒグループホールディ
                      262,000      3,896.00        1,020,752,000        貸付株式数          32,600    株
     ン
     キリンＨＤ                  262,000      2,242.00         587,404,000
     宝ホールディングス                  262,000       930.00        243,660,000       貸付株式数          96,000    株
     双日                   26,200       238.00         6,235,600
     キッコーマン                  262,000      4,950.00        1,296,900,000        貸付株式数          96,000    株
     味  の  素
                      262,000      1,796.00         470,552,000
     ニチレイ                  131,000      2,996.00         392,476,000
     日本たばこ産業                  262,000      2,104.50         551,379,000
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                      131,000       861.00        112,791,000
     ング
     三越伊勢丹ＨＤ                  262,000       681.00        178,422,000
     東洋紡                   26,200      1,437.00          37,649,400
     ユニチカ                   26,200       340.00         8,908,000
     日清紡ホールディングス                  262,000       775.00        203,050,000       貸付株式数          80,000    株
     東急不動産ＨＤ                  262,000       521.00        136,502,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  262,000      3,579.00         937,698,000
     帝  人
                       52,400      1,710.00          89,604,000
     東  レ
                      262,000       498.60        130,633,200
     ク  ラ  レ
                      262,000      1,158.00         303,396,000
     旭  化  成
                      262,000       853.20        223,538,400
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     ＳＵＭＣＯ                   26,200      1,517.00          39,745,400
     王子ホールディングス                  262,000       500.00        131,000,000
     日本製紙                   26,200      1,547.00          40,531,400       貸付株式数          10,800    株
     昭和電工                   26,200      2,553.00          66,888,600
     住友化学                  262,000       325.00         85,150,000
     日産化学                  262,000      5,190.00        1,359,780,000        貸付株式数          108,000    株
     東ソー                  131,000      1,465.00         191,915,000
     トクヤマ                   52,400      2,378.00         124,607,200
     デンカ                   52,400      2,581.00         135,244,400       貸付株式数          18,800    株
     信越化学                  262,000      11,850.00         3,104,700,000
     協和キリン                  262,000      2,725.00         713,950,000
     三井化学                   52,400      2,287.00         119,838,800
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  131,000       633.10         82,936,100
     宇部興産                   26,200      1,843.00          48,286,600
     日本化薬                  262,000      1,069.00         280,078,000       貸付株式数          40,000    株
     電通グループ                  262,000      2,674.00         700,588,000
     花  王
                      262,000      8,643.00        2,264,466,000
     武田薬品     ※
                      262,000      3,922.00        1,027,564,000
     アステラス製薬                 1,310,000       1,741.50        2,281,365,000
     大日本住友製薬                  262,000      1,416.00         370,992,000       貸付株式数          63,800    株
     塩野義製薬                  262,000      6,535.00        1,712,170,000        貸付株式数          96,000    株
     中外製薬                  262,000      16,000.00         4,192,000,000
     エーザイ                  262,000      8,161.00        2,138,182,000
     テ  ル  モ
                     1,048,000       3,941.00        4,130,168,000
     第一三共                  262,000      8,622.00        2,258,964,000
     大塚ホールディングス                  262,000      4,712.00        1,234,544,000
     ＤＩＣ                   26,200      2,639.00          69,141,800
     Ｚホールディングス                  104,800       440.00         46,112,000
     トレンドマイクロ                  262,000      5,960.00        1,561,520,000        貸付株式数          96,000    株
     サイバーエージェント                   52,400      4,990.00         261,476,000       貸付株式数          19,200    株
     楽天                  262,000       923.00        241,826,000       貸付株式数          96,000    株
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  262,000      4,766.00        1,248,692,000
     コニカミノルタ                  262,000       396.00        103,752,000
     資  生  堂
                      262,000      6,833.00        1,790,246,000
     出光興産                  104,800      2,370.00         248,376,000
     ＪＸＴＧホールディングス                  262,000       393.40        103,070,800
     横浜ゴム                  131,000      1,521.00         199,251,000
     ブリヂストン                  262,000      3,468.00         908,616,000
     ＡＧＣ                   52,400      3,160.00         165,584,000
     日本板硝子                   26,200       407.00         10,663,400       貸付株式数          10,800    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電気硝子                   78,600      1,732.00         136,135,200
     住友大阪セメント                   26,200      3,630.00          95,106,000
     太平洋セメント                   26,200      2,380.00          62,356,000
     東海カーボン                  262,000      1,037.00         271,694,000
     ＴＯＴＯ                  131,000      4,170.00         546,270,000
     日本碍子                  262,000      1,509.00         395,358,000
     日本製鉄                   26,200      1,009.00          26,435,800       貸付株式数          10,800    株
     神戸製鋼所                   26,200       400.00         10,480,000       貸付株式数          10,800    株
     ＪＦＥホールディングス                   26,200       795.00         20,829,000       貸付株式数          10,800    株
     大平洋金属                   26,200      1,671.00          43,780,200       貸付株式数          10,800    株
     日本製鋼所                   52,400      1,487.00          77,918,800
     日本軽金属ＨＤ                  262,000       176.00         46,112,000
     三井金属                   26,200      2,205.00          57,771,000
     東邦亜鉛                   26,200      1,490.00          39,038,000       貸付株式数           1,800   株
     三菱マテリアル                   26,200      2,258.00          59,159,600
     住友鉱山                  131,000      2,900.00         379,900,000
     ＤＯＷＡホールディングス                   52,400      3,290.00         172,396,000       貸付株式数          19,200    株
     古河電工                   26,200      2,562.00          67,124,400
     住友電工                  262,000      1,274.00         333,788,000
     フジクラ                  262,000       315.00         82,530,000
     東洋製罐グループＨＤ                  262,000      1,264.00         331,168,000       貸付株式数          30,000    株
     リクルートホールディング
                      786,000      3,538.00        2,780,868,000
     ス
     オークマ                   52,400      4,540.00         237,896,000       貸付株式数          19,200    株
     アマダ                  262,000       882.00        231,084,000
     日本郵政                  262,000       776.00        203,312,000
     小松製作所                  262,000      2,100.00         550,200,000
     住友重機械                   52,400      2,385.00         124,974,000
     日立建機                  262,000      2,820.00         738,840,000       貸付株式数          20,000    株
                                                       108,000    株
     クボタ                  262,000      1,558.50         408,327,000       貸付株式数
                                                      (108,000     株 )
     荏原製作所                   52,400      2,433.00         127,489,200
     ダイキン工業                  262,000      15,915.00         4,169,730,000
     日本精工                  262,000       792.00        207,504,000
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      262,000       224.00         58,688,000
     ジェイテクト                  262,000       849.00        222,438,000       貸付株式数          108,000    株
     ミネベアミツミ                  262,000      1,920.00         503,040,000
     日  立
                       52,400      3,425.00         179,470,000
     三菱電機                  262,000      1,389.00         363,918,000
     富士電機                   52,400      2,717.00         142,370,800       貸付株式数          21,600    株
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     安川電機                  262,000      3,575.00         936,650,000       貸付株式数          96,000    株
     オムロン                  262,000      6,920.00        1,813,040,000
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       52,400      1,731.00          90,704,400
     日本電気                   26,200      4,835.00         126,677,000
     富  士  通
                       26,200     11,615.00          304,313,000
     沖  電  気
                       26,200      1,022.00          26,776,400
     セイコーエプソン                  524,000      1,281.00         671,244,000       貸付株式数          192,000    株
     パナソニック                  262,000       928.20        243,188,400
                                                       96,000    株
     ソ  ニ  ー
                      262,000      7,317.00        1,917,054,000        貸付株式数
                                                      (96,000    株 )
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                      262,000      10,270.00         2,690,740,000
     アルプスアルパイン                  262,000      1,381.00         361,822,000
     横河電機                  262,000      1,562.00         409,244,000
     アドバンテスト                  524,000      5,480.00        2,871,520,000        貸付株式数          192,000    株
     デンソー                  262,000      3,903.00        1,022,586,000
     カ  シ  オ
                      262,000      1,801.00         471,862,000       貸付株式数          10,000    株
     ファナック       ※
                      262,000      18,855.00         4,940,010,000
     京  セ  ラ
                      524,000      5,722.00        2,998,328,000
     太陽誘電                  262,000      3,135.00         821,370,000       貸付株式数          96,000    株
     日東電工                  262,000      5,840.00        1,530,080,000        貸付株式数          30,000    株
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                   26,200       509.00         13,335,800
     日立造船                   52,400       390.00         20,436,000
     三菱重工業                   26,200      2,691.50          70,517,300
     川崎重工業                   26,200      1,660.00          43,492,000
     ＩＨＩ                   26,200      1,535.00          40,217,000       貸付株式数          10,800    株
     コンコルディア・フィナン
                      262,000       345.00         90,390,000
     シャル
     日産自動車                  262,000       408.30        106,974,600       貸付株式数          96,000    株
     いすゞ自動車                  131,000       955.00        125,105,000
     トヨタ自動車                  262,000      6,700.00        1,755,400,000
     日野自動車                  262,000       712.00        186,544,000
     三菱自動車工業                   26,200       296.00         7,755,200      貸付株式数          10,800    株
     マ  ツ  ダ
                       52,400       710.00         37,204,000       貸付株式数          21,600    株
     本田技研                  524,000      2,741.00        1,436,284,000        貸付株式数          192,000    株
                                                       96,000    株
     スズキ                  262,000      3,581.00         938,222,000       貸付株式数
                                                      (96,000    株 )
     ＳＵＢＡＲＵ                  262,000      2,322.00         608,364,000
     ヤマハ発動機                  262,000      1,569.00         411,078,000
     ニコン                  262,000       923.00        241,826,000       貸付株式数          108,000    株
     オリンパス                 1,048,000       1,774.50        1,859,676,000
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     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       52,400      4,780.00         250,472,000
     グス
     キヤノン                  393,000      2,190.00         860,670,000       貸付株式数          144,000    株
     リ  コ  ー
                      262,000       827.00        216,674,000       貸付株式数          108,000    株
     シチズン時計                  262,000       363.00         95,106,000       貸付株式数          108,000    株
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  262,000      5,941.00        1,556,542,000
     凸版印刷                  131,000      1,789.00         234,359,000
     大日本印刷                  131,000      2,426.00         317,806,000
     ヤマハ                  262,000      5,270.00        1,380,740,000        貸付株式数          96,000    株
     伊  藤  忠
                      262,000      2,270.00         594,740,000
     丸  紅
                      262,000       500.60        131,157,200
     豊田通商                  262,000      2,699.00         707,138,000
     ファミリーマート                 1,048,000       1,837.00        1,925,176,000        貸付株式数          384,000    株
     三井物産                  262,000      1,635.00         428,370,000
     東京エレクトロン                  262,000      21,880.00         5,732,560,000
     住友商事                  262,000      1,238.00         324,356,000
     三菱商事                  262,000      2,341.50         613,473,000
     高  島  屋
                      131,000       946.00        123,926,000       貸付株式数          54,000    株
     丸井グループ                  262,000      1,976.00         517,712,000
     クレディセゾン                  262,000      1,295.00         339,290,000       貸付株式数          96,000    株
     イオン                  262,000      2,376.00         622,512,000       貸付株式数          96,000    株
     新生銀行                   26,200      1,366.00          35,789,200
     あおぞら銀行                   26,200      1,940.00          50,828,000       貸付株式数           9,600   株
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                      262,000       429.10        112,424,200
     Ｇ
     りそなホールディングス                   26,200       373.90         9,796,180
     三井住友トラストＨＤ                   26,200      3,005.00          78,731,000
     三井住友フィナンシャルＧ                   26,200      3,105.00          81,351,000
     千葉銀行                  262,000       503.00        131,786,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                   52,400      1,693.00          88,713,200       貸付株式数          19,200    株
     静岡銀行                  262,000       694.00        181,828,000
     みずほフィナンシャルＧ                  262,000       133.70         35,029,400
     大和証券Ｇ本社                  262,000       447.60        117,271,200
     野村ホールディングス                  262,000       463.40        121,410,800
     松井証券                  262,000       821.00        215,102,000
     ＳＯＭＰＯホールディング
                       65,500      3,601.00         235,865,500
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                   78,600      3,117.00         244,996,200
     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                       52,400      2,592.00         135,820,800
     第一生命ＨＬＤＧＳ                   26,200      1,342.00          35,160,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京海上ＨＤ                  131,000      4,726.00         619,106,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                   52,400       949.00         49,727,600
     三井不動産                  262,000      2,044.50         535,659,000       貸付株式数          108,000    株
     三菱地所                  262,000      1,648.00         431,776,000
     東京建物                  131,000      1,263.00         165,453,000
     住友不動産                  262,000      2,849.50         746,569,000
     東武鉄道                   52,400      3,695.00         193,618,000
     東急                  131,000      1,581.00         207,111,000
     小田急電鉄                  131,000      2,626.00         344,006,000
     京王電鉄                   52,400      6,140.00         321,736,000       貸付株式数          19,200    株
     京成電鉄                  131,000      3,390.00         444,090,000
     東日本旅客鉄道                   26,200      8,153.00         213,608,600
     西日本旅客鉄道                   26,200      6,391.00         167,444,200
     東海旅客鉄道                   26,200     17,705.00          463,871,000
     日本通運                   26,200      5,680.00         148,816,000
     ヤマトホールディングス                  262,000      2,394.00         627,228,000
     日本郵船                   26,200      1,472.00          38,566,400
     商船三井                   26,200      1,836.00          48,103,200
     川崎汽船                   26,200       980.00         25,676,000       貸付株式数          10,800    株
     ＡＮＡホールディングス                   26,200      2,565.50          67,216,100
     三菱倉庫                  131,000      2,701.00         353,831,000       貸付株式数          48,000    株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                   26,200       430.00         11,266,000
     日本電信電話                  104,800      2,474.00         259,275,200
     ＫＤＤＩ                 1,572,000       3,141.00        4,937,652,000
     ＮＴＴドコモ                   26,200      2,895.00          75,849,000
     東京電力ＨＤ                   26,200       344.00         9,012,800
     中部電力                   26,200      1,412.50          37,007,500
     関西電力                   26,200      1,070.00          28,034,000
     東京瓦斯                   52,400      2,469.50         129,401,800
     大阪瓦斯                   52,400      2,078.00         108,887,200
     東  宝
                       26,200      3,890.00         101,918,000
     ＮＴＴデータ                 1,310,000       1,185.00        1,552,350,000
     セコム                  262,000      9,326.00        2,443,412,000
     コナミホールディングス                  262,000      3,530.00         924,860,000       貸付株式数          80,000    株
     ファーストリテイリング              ※
                      262,000      60,800.00        15,929,600,000         貸付株式数          13,000    株
     ソフトバンクグループ                 1,572,000       4,905.00        7,710,660,000        貸付株式数          491,000    株
     合計                               156,597,158,960
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

          す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          武田薬品                         50,000    株   ファナック           30,000    株

          ファーストリテイリング                         25,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        6,260,794              19,079,626
         コール・ローン
                                     3,053,130,554              8,069,419,925
         親投資信託受益証券
                                       26,030,000                  －
         未収入金
                                     3,085,421,348              8,088,499,551
         流動資産合計
                                     3,085,421,348              8,088,499,551
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       49,734,807              110,985,385
         未払収益分配金
                                       25,958,431                  －
         未払解約金
                                         293,114              878,167
         未払受託者報酬
                                        5,643,211              16,905,594
         未払委託者報酬
                                         73,885              219,509
         その他未払費用
                                       81,703,448              128,988,655
         流動負債合計
                                       81,703,448              128,988,655
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,617,621,424              6,936,586,592
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            386,096,476             1,022,924,304
                                       31,581,614              261,234,622
          （分配準備積立金）
                                     3,003,717,900              7,959,510,896
         元本等合計
                                     3,003,717,900              7,959,510,896
       純資産合計
                                     3,085,421,348              8,088,499,551
      負債純資産合計
                                258/726









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                            －              22
       受取利息
                                        70,079,222              391,668,171
       有価証券売買等損益
                                        70,079,222              391,668,193
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,633              3,224
       支払利息
                                          478,846             1,430,382
       受託者報酬
                                         9,219,220              27,536,776
       委託者報酬
                                          119,608              358,861
       その他費用
                                         9,819,307              29,329,243
       営業費用合計
                                        60,259,915              362,338,950
      営業利益
                                        60,259,915              362,338,950
      経常利益
                                        60,259,915              362,338,950
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         2,982,928             △  2,394,538
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 167,468,761              386,096,476
                                        485,857,423             1,575,236,495
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        485,857,423             1,575,236,495
       額
                                        274,771,888             1,192,156,770
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        274,771,888             1,192,156,770
       額
                                        49,734,807              110,985,385
                                      ※１              ※１
      分配金
                                        386,096,476             1,022,924,304
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                259/726










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        1,166,051,379        円          2,617,621,424        円

          期中追加設定元本額                        3,354,512,466        円         12,869,207,903        円
          期中一部解約元本額                        1,902,942,421        円          8,550,242,735        円
     2.      計算期間末日における受益                        2,617,621,424        口          6,936,586,592        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日        自　  2019  年 6 月 18 日
                              至　  2019  年 6 月 17 日        至　  2020  年 6 月 15 日
                                260/726





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  44,100,538      円）、解約に        額（  116,328,598       円）、解約
                            伴う当期純利益金額分配後の                 に伴う当期純利益金額分配後
                            有価証券売買等損益から費用                 の有価証券売買等損益から費
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 用を控除し、繰越欠損金を補
                            した額（     13,176,449      円）、投      填した額（      248,404,890
                            資信託約款に規定される収益                 円）、投資信託約款に規定さ
                            調整金（     367,602,969       円）及     れる収益調整金
                            び分配準備積立金                 （ 761,689,682       円）及び分配
                            （ 10,951,327      円）より分配対         準備積立金（       7,486,519     円）
                            象額は    435,831,283       円（  1 万口   より分配対象額は
                            当たり    1,664.99     円）であり、        1,133,909,689        円（  1 万口当た
                            うち  49,734,807      円（  1 万口当     り 1,634.68     円）であり、うち
                            たり  190  円）を分配金額とし            110,985,385       円（  1 万口当たり
                            ております。                 160  円）を分配金額としてお
                                            ります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                261/726



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            63,801,934                      377,296,538
     合計                            63,801,934                      377,296,538
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
                                262/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1475    円               1.1475    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,475    円 )             (11,475    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
                                      4,083,714,537           8,069,419,925
     証券         ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            8,069,419,925
     合計                                            8,069,419,925
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                263/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                  2019  年 6 月 17 日現在        2020  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       240,579,815               55,312,019
        コール・ローン
                                      1,793,690,309               762,067,925
        株式
                                      38,411,435,543              51,952,815,871
        投資証券
                                      1,158,437,168              1,477,281,376
        派生商品評価勘定
                                        77,540,850              249,970,415
        未収入金
                                         1,291,588               835,734
        未収配当金
                                        69,406,559              69,722,194
        差入委託証拠金
                                       486,011,851              201,733,778
        流動資産合計
                                      42,238,393,683              54,769,739,312
      資産合計
                                      42,238,393,683              54,769,739,312
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       163,149,270               99,323,100
        未払金
                                        74,328,925               1,459,901
        未払解約金
                                        49,780,000              10,750,000
        その他未払費用
                                             －            1,137
        流動負債合計
                                       287,258,195              111,534,138
      負債合計
                                       287,258,195              111,534,138
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       21,623,237,931              27,661,024,245
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      20,327,897,557              26,997,180,929
        元本等合計
                                      41,951,135,488              54,658,205,174
      純資産合計
                                      41,951,135,488              54,658,205,174
     負債純資産合計                                42,238,393,683              54,769,739,312
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                264/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 6 月 16 日           2019  年 6 月 18 日
          期首元本額                        19,059,528,948        円         21,623,237,931        円
          期中追加設定元本額                        5,457,024,519        円         13,228,872,441        円
          期中一部解約元本額                        2,893,315,536        円          7,191,086,127        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国           18,587,359,708        円         21,439,177,203        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,137,083,572        円          1,477,569,279        円
          イン   外国株式インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                   315,080,260       円           660,563,226       円
          デックス（為替ヘッジあり）
          ダイワ・ワールド・バランス                          10,016,873      円                －円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ外国株式インデックス                        1,573,697,518        円          4,083,714,537        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                           21,623,237,931        円         27,661,024,245        円
     2.     期末日における受益権の総数                        21,623,237,931        口         27,661,024,245        口

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
                        為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
                        の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
                        予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

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                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 6 月 17 日現在             2020  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            3,547,525,858                   △ 3,480,038,509
     投資証券                             161,117,811                   △ 151,745,151
     合計                            3,708,643,669                   △ 3,631,783,660
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 1 月
               11 日から    2019  年 6 月 17 日まで、及び       2020  年 1 月 11 日から    2020  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       2,462,016,448         －  2,529,638,838       67,622,390      1,001,417,056         －  1,065,633,872       64,216,816

     合計        2,462,016,448         －  2,529,638,838       67,622,390      1,001,417,056         －  1,065,633,872       64,216,816

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
                                268/726

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         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     売　建       38,413,104,193         －  38,566,335,003       △ 153,230,810      53,762,204,536         －  53,675,774,037        86,430,499

     アメリカ・ドル       26,146,330,414         －  26,254,580,450       △ 108,250,036      38,386,244,034         －  38,210,169,366        176,074,668

     イギリス・ポンド        2,425,285,401        －  2,421,696,731         3,588,670     2,680,408,529        －  2,696,388,992       △ 15,980,463
     イスラエル・         45,546,318       －   46,010,860       △ 464,542      60,529,579       －   60,822,648       △ 293,069
     シュケル
     オーストラリア・        1,032,789,165        －  1,026,589,932         6,199,233     1,188,494,961        －  1,204,413,786       △ 15,918,825
     ドル
     カナダ・ドル        1,430,885,296        －  1,446,209,613       △ 15,324,317      1,850,809,809        －  1,855,581,507       △ 4,771,698
     シンガポール・        188,155,555        －   189,200,160       △ 1,044,605      206,327,963        －   207,510,147      △ 1,182,184
     ドル
     スイス・フラン        1,311,901,005        －  1,315,477,801        △ 3,576,796     1,880,163,140        －  1,888,847,515       △ 8,684,375
     スウェーデン・        393,029,169        －   394,147,930       △ 1,118,761      568,963,476        －   569,598,568       △ 635,092
     クローナ
     デンマーク・        254,942,021        －   256,481,856       △ 1,539,835      447,553,459        －   450,545,034      △ 2,991,575
     クローネ
     ニュージー         35,515,898       －   35,396,972        118,926      59,327,456       －   60,797,519      △ 1,470,063
     ランド・ドル
     ノルウェー・        104,338,301        －   105,152,028        △ 813,727     108,169,760        －   107,821,728        348,032
     クローネ
     ユーロ        4,481,391,277        －  4,509,864,700       △ 28,473,423      5,759,200,721        －  5,799,410,148       △ 40,209,427
     香港・ドル        562,994,373        －   565,525,970       △ 2,531,597      566,011,649        －   563,867,079       2,144,570
     合計        38,413,104,193         －  38,566,335,003       △ 153,230,810      53,762,204,536         －  53,675,774,037        86,430,499

    （注）    1.  時価の算定方法

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           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
                場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
                い場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.9401    円               1.9760    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (19,401    円 )             (19,760    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               1,772           121.630          215,528.360
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               1,558           221.850          345,642.300
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               2,271           95.670         217,266.570
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               1,594           76.970         122,690.180
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,176           104.680          123,103.680
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               6,200           23.770         147,374.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              23,399            89.020        2,082,978.980
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                               3,950           14.000          55,300.000
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               2,296           162.670          373,490.320
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               4,729           49.870         235,835.230
                                270/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               4,167           95.010         395,906.670
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               8,210           137.080         1,125,426.800
             QORVO   INC
                               1,179           108.900          128,393.100
             AFLAC   INC
                              10,230            36.640         374,827.200
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               1,248           75.940          94,773.120
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               1,835           49.120          90,135.200
             IN
             ADOBE   INC
                               6,341           406.540         2,577,870.140
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               2,872           29.400          84,436.800
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               1,607           296.360          476,250.520
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               4,409           12.200          53,789.800
             GARMIN    LTD
                               2,167           91.670         198,648.890
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               2,819           235.040          662,577.760
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               9,435           144.510         1,363,451.850
             WR  BERKLEY    CORP
                               1,771           57.020         100,982.420
             AUTOZONE     INC
                                291         1,100.510           320,248.410
             DOLLAR    TREE   INC
                               3,398           87.770         298,242.460
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              12,365            11.250         139,106.250
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               1,508           75.600         114,004.800
             CELANESE     CORP
                               1,297           88.520         114,810.440
             DR  HORTON    INC
                               4,397           54.000         237,438.000
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               2,450           43.380         106,281.000
             AUTODESK     INC
                               2,966           222.960          661,299.360
             MOODY'S    CORP
                               2,143           266.980          572,138.140
             ALBEMARLE     CORP
                               1,668           77.320         128,969.760
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               1,654           100.430          166,111.220
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               3,614           48.550         175,459.700
             CITIGROUP     INC
                              27,573            52.250        1,440,689.250
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               5,836           147.010          857,950.360
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               6,727           81.800         550,268.600
             ALLEGHANY     CORP
                                303          504.280          152,796.840
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                                526          378.150          198,906.900
             HESS   CORP
                               2,896           49.610         143,670.560
             DAVITA    INC
                               1,000           78.250          78,250.000
             DANAHER    CORP
                               8,130           168.380         1,368,929.400
             FORTIVE    CORP
                               4,335           63.650         275,922.750
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               7,719           93.260         719,873.940
             IN
                                271/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               7,945           39.430         313,271.350
             BUNGE   LTD
                               1,838           39.390          72,398.820
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               4,876           78.590         383,204.840
             APPLE   INC
                              57,864           338.800        19,604,323.200
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               3,359           52.990         177,993.410
             BOEING    CO/THE
                               7,142           189.510         1,353,480.420
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               2,063           61.030         125,904.890
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               3,629           230.880          837,863.520
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               2,000           17.800          35,600.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               1,400           98.910         138,474.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               1,100           41.470          45,617.000
             NISOURCE     INC
                               4,026           23.260          93,644.760
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               1,708           77.730         132,762.840
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              11,544            38.440         443,751.360
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              54,342            56.530        3,071,953.260
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              18,048           181.210         3,270,478.080
             ANSYS   INC
                                989          270.270          267,297.030
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              18,611            39.470         734,576.170
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                               9,437           55.730         525,924.010
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              29,706            56.170        1,668,586.020
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              40,457            99.870        4,040,440.590
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               3,432           120.930          415,031.760
             LKQ  CORP
                               3,300           25.885          85,420.500
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                                547          183.460          100,352.620
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               3,665           65.250         239,141.250
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               3,614           89.460         323,308.440
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               1,611           146.640          236,237.040
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               3,372           184.000          620,448.000
             SERVICENOW      INC
                               2,383           385.130          917,764.790
             CATERPILLAR      INC
                               7,336           123.150          903,428.400
             BROWN   & BROWN   INC
                               4,320           40.670         175,694.400
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               2,201           43.970          96,777.970
             CMS  ENERGY    CORP
                               3,384           58.300         197,287.200
             MOSAIC    CO/THE
                               5,209           13.280          69,175.520
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               1,650           30.430          50,209.500
             CORNING    INC
                              11,757            26.930         316,616.010
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              55,739            45.070        2,512,156.730
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               2,529           58.370         147,617.730
                                272/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MORGAN    STANLEY
                              16,103            46.280         745,246.840
             MSCI   INC
                               1,195           320.950          383,535.250
             FAIR   ISAAC   CORP
                                398          413.520          164,580.960
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                450          218.990          98,545.500
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               3,845           56.650         217,819.250
             BROADCOM     INC
                               5,262           300.250         1,579,915.500
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               1,416           125.390          177,552.240
             ARAMARK                  3,173           25.300          80,276.900
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               1,612           22.190          35,770.280
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               2,739           105.070          287,786.730
             CENTENE    CORP
                               7,779           61.940         481,831.260
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               1,358           99.900         135,664.200
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               5,532           25.820         142,836.240
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               2,232           95.320         212,754.240
             GARTNER    INC
                               1,174           118.730          139,389.020
             SPLUNK    INC
                               2,029           178.880          362,947.520
             DOMINION     ENERGY    INC
                              10,995            83.150         914,234.250
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               5,555           68.300         379,406.500
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               1,400           46.950          65,730.000
             DEERE   & CO
                               3,920           154.970          607,482.400
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               3,866           178.580          690,390.280
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               1,343           135.850          182,446.550
             CABLE   ONE  INC
                                60        1,725.680           103,540.800
             BURLINGTON      STORES    INC
                               1,081           203.530          220,015.930
             NASDAQ    INC
                               1,427           115.150          164,319.050
             VAIL   RESORTS    INC
                                818          184.200          150,675.600
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               1,461           36.520          53,355.720
             REINSURANCE      GROUP   OF
                                894          87.980          78,654.120
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                874          62.330          54,476.420
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               4,602           75.380         346,898.760
             COGNEX    CORP
                               2,439           55.160         134,535.240
             TELEFLEX     INC
                                785          352.250          276,516.250
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               1,453           114.100          165,787.300
             WEST   PHARMACEUTICAL
                                852          200.730          171,021.960
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                300          448.850          134,655.000
             CATALENT     INC
                               2,000           69.570         139,140.000
                                273/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               1,955           216.680          423,609.400
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                800          169.890          135,912.000
             IDEX   CORP
                               1,156           152.590          176,394.040
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              10,183            72.790         741,220.570
             ROLLINS    INC
                               2,836           41.410         117,438.760
             AMETEK    INC
                               2,597           87.660         227,653.020
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               2,883           73.080         210,689.640
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               2,902           38.970         113,090.940
             HEICO   CORP
                                535          109.490          58,577.150
             XPO  LOGISTICS     INC
                               1,060           74.840          79,330.400
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                                646          286.980          185,389.080
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               3,422           66.610         227,939.420
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                509          342.710          174,439.390
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               5,863           298.700         1,751,278.100
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               1,128           103.650          116,917.200
             EPAM   SYSTEMS    INC
                                749          235.000          176,015.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               1,750           73.390         128,432.500
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                395          991.830          391,772.850
             UGI  CORP
                               2,085           31.030          64,697.550
             CUMMINS    INC
                               2,071           167.080          346,022.680
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               9,982           71.680         715,509.760
             CDW  CORP/DE
                               1,792           114.100          204,467.200
             SIGNATURE     BANK
                                769          107.880          82,959.720
             COSTAR    GROUP   INC
                                492          668.090          328,700.280
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                690          208.530          143,885.700
             AMERCO                   70         314.890          22,042.300
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,239           157.880          195,613.320
             MERCADOLIBRE       INC
                                603          896.430          540,547.290
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                837          172.250          144,173.250
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               3,801           77.450         294,387.450
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                                250          156.140          39,035.000
             DEXCOM    INC
                               1,188           370.230          439,833.240
             NORDSON    CORP
                                750          185.680          139,260.000
             COPART    INC
                               2,495           85.040         212,174.800
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               1,591           46.960          74,713.360
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               1,545           151.160          233,542.200
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                963          251.400          242,098.200
                                274/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                                698          447.390          312,278.220
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               1,203           114.820          138,128.460
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               4,347           15.120          65,726.640
             KINDER    MORGAN    INC
                              27,851            15.500         431,690.500
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               3,740           100.550          376,057.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                544          492.790          268,077.760
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               4,608           20.070          92,482.560
             T-MOBILE     US  INC
                               5,379           102.310          550,325.490
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               1,786           56.790         101,426.940
             COCA-COLA     CO/THE
                              53,906            45.600        2,458,113.600
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               2,575           38.150          98,236.250
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               1,946           73.570         143,167.220
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               3,851           21.790          83,913.290
             CSX  CORP
                               9,451           69.570         657,506.070
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               1,519           167.730          254,781.870
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               1,563           82.520         128,978.760
             AUTOLIV    INC
                                800          63.140          50,512.000
             AMAZON.COM      INC
                               5,594          2,545.020         14,236,841.880
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               8,109           67.980         551,249.820
             EXXON   MOBIL   CORP
                              56,834            47.170        2,680,859.780
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               1,613           41.260          66,552.380
             AES  CORP
                               8,341           12.670         105,680.470
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                571          214.950          122,736.450
             EOG  RESOURCES     INC
                               7,655           52.570         402,423.350
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               1,914           100.340          192,050.760
             ABIOMED    INC
                                555          241.680          134,132.400
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               1,989           94.870         188,696.430
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               4,333           86.110         373,114.630
             FORD   MOTOR   CO
                              56,740            6.460         366,540.400
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,242           22.070          93,620.940
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               1,721           85.370         146,921.770
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               2,416           22.335          53,961.360
             DISCOVERY     INC-C
                               4,554           19.700          89,713.800
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               1,824           34.250          62,472.000
             FORTINET     INC
                               1,595           130.340          207,892.300
             MARKEL    CORP
                                177          949.950          168,141.150
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               6,448           246.910         1,592,075.680
             MASIMO    CORP
                                254          217.390          55,217.060
                                275/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              23,366            10.490         245,109.340
             INSULET    CORP
                                769          180.560          138,850.640
             US  BANCORP
                              18,005            37.510         675,367.550
             UNITED    RENTALS    INC
                               1,055           143.490          151,381.950
             F5  NETWORKS     INC
                               1,111           140.320          155,895.520
             FASTENAL     CO
                               7,924           40.060         317,435.440
             FISERV    INC
                               7,925           100.340          795,194.500
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              116,958             7.250         847,945.500
             GENERAL    MOTORS    CO
                              16,543            27.960         462,542.280
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               3,211           149.200          479,081.200
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               4,060           201.780          819,226.800
             ALPHABET     INC-CL    A
                               3,989          1,412.920          5,636,137.880
             ALPHABET     INC-CL     C 
                               4,037          1,413.180          5,705,007.660
             OWENS   CORNING
                               1,763           52.720          92,945.360
             GENERAL    MILLS   INC
                               7,849           60.150         472,117.350
             FIRSTENERGY      CORP
                               7,612           40.430         307,753.160
             GENUINE    PARTS   CO
                               1,770           85.590         151,494.300
             IHS  MARKIT    LTD
                               5,247           69.810         366,293.070
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               8,100           20.805         168,520.500
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               2,779           193.150          536,763.850
             HALLIBURTON      CO
                              10,230            12.780         130,739.400
             HOME   DEPOT   INC
                              14,403           242.450         3,492,007.350
             ASSURANT     INC
                                840          107.030          89,905.200
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              16,684            9.885         164,921.340
             HUNTINGTON      INGALLS
                                500          182.290          91,145.000
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               1,725           129.110          222,714.750
             HUMANA    INC
                               1,733           378.720          656,321.760
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               4,126           106.170          438,057.420
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                                917          261.880          240,143.960
             HENRY   SCHEIN    INC
                               1,870           56.630         105,898.100
             HP  INC
                              20,761            16.280         337,989.080
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              20,050            10.150         203,507.500
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               1,395           35.360          49,327.200
              C 
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               1,783           31.380          55,950.540
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               2,762           36.290         100,232.980
              C 
                                276/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,028           35.790          72,582.120
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               5,011           30.610         153,386.710
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              10,097            31.800         321,084.600
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              11,610           121.910         1,415,375.100
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               4,047           34.920         141,321.240
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               1,500           58.400          87,600.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               6,478           134.070          868,505.460
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               3,274           90.390         295,936.860
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               2,484           46.100         114,512.400
             ALLEGION     PLC
                               1,110           102.410          113,675.100
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                               5,108           21.770         111,201.160
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               3,431           90.210         309,510.510
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               4,912           23.890         117,347.680
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                                864          158.850          137,246.400
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               1,393           104.700          145,847.100
             JOHNSON    & JOHNSON
                              34,816           142.150         4,949,094.400
             ABBVIE    INC
                              23,272            92.460        2,151,729.120
             HOLOGIC    INC
                               3,042           50.150         152,556.300
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               4,429           135.940          602,078.260
             KROGER    CO
                              11,659            32.260         376,119.340
             KLA  CORP
                               1,919           184.690          354,420.110
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               3,357           381.870         1,281,937.590
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               1,254           258.990          324,773.460
             LOWE'S    COS  INC
                              10,213           126.050         1,287,348.650
             ELI  LILLY   & CO
                              11,355           143.540         1,629,896.700
             LAM  RESEARCH     CORP
                               1,974           284.520          561,642.480
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                                587          109.170          64,082.790
             LOEWS   CORP
                               3,591           33.020         118,574.820
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               2,643           40.680         107,517.240
             MCDONALD'S      CORP
                               9,987           189.170         1,889,240.790
             3M  CO
                               7,602           154.870         1,177,321.740
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              31,769           228.580         7,261,758.020
             S&P  GLOBAL    INC
                               3,265           316.910         1,034,711.150
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                767          197.050          151,137.350
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               2,552           58.000         148,016.000
             PHILLIPS     66
                               6,229           77.260         481,252.540
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               5,659           19.170         108,483.030
                                277/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               1,819           166.540          302,936.260
             MYLAN   NV
                               9,206           15.940         146,743.640
             METLIFE    INC
                              10,740            37.450         402,213.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               8,617           33.730         290,651.410
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                                593          222.780          132,108.540
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               2,419           31.000          74,989.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               2,232           140.600          313,819.200
             METTLER-TOLEDO
                                284          764.420          217,095.280
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                               8,446           15.940         134,629.240
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               1,460           208.190          303,957.400
             MERCK   & CO.  INC.
                              33,538            76.300        2,558,949.400
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              10,274            51.010         524,076.740
             MASCO   CORP
                               3,543           45.790         162,233.970
             M & T BANK   CORP
                               1,984           108.960          216,176.640
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               6,347           104.340          662,245.980
             BLACK   KNIGHT    INC
                               1,644           72.100         118,532.400
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               1,656           91.320         151,225.920
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               4,006           92.260         369,593.560
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               2,435           173.550          422,594.250
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                600          184.760          110,856.000
             SQUARE    INC  - A
                               4,926           86.720         427,182.720
             TRANSUNION                  3,046           87.910         267,773.860
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               4,285           20.200          86,557.000
             BEIGENE    LTD-ADR
                                350          163.920          57,372.000
             NETAPP    INC
                               3,951           42.460         167,759.460
             NIKE   INC  -CL  B
                              16,461            96.430        1,587,334.230
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               3,343           178.180          595,655.740
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               3,492           99.630         347,907.960
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               1,749           71.600         125,228.400
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               5,094           20.440         104,121.360
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               2,196           317.680          697,625.280
             APTIV   PLC
                               3,989           75.660         301,807.740
             NEWMONT    CORP
                              10,413            55.450         577,400.850
             MCKESSON     CORP
                               2,161           148.250          320,368.250
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               3,257           57.150         186,137.550
             XYLEM   INC
                               1,972           64.160         126,523.520
                                278/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              20,516            70.420        1,444,736.720
             NUCOR   CORP
                               3,692           41.200         152,110.400
             WESTERN    UNION   CO
                               6,811           22.520         153,383.720
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               1,930           76.260         147,181.800
             NEWELL    BRANDS    INC
                               4,058           15.300          62,087.400
             EVERGY    INC
                               3,243           60.080         194,839.440
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              10,238            18.500         189,403.000
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                269          177.740          47,812.060
             OKTA   INC
                               1,707           179.240          305,962.680
             COUPA   SOFTWARE     INC
                                500          224.010          112,005.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               1,350           128.480          173,448.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               4,877           22.070         107,635.390
             LINDE   PLC
                               6,558           201.940         1,324,322.520
             WIX.COM    LTD
                                785          216.060          169,607.100
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               6,184           20.600         127,390.400
             KKR  & CO  INC
                               8,096           29.150         235,998.400
             PAYCHEX    INC
                               4,600           73.760         339,296.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               1,051           410.350          431,277.850
             ALTRIA    GROUP   INC
                              24,749            39.130         968,428.370
             PFIZER    INC
                              73,126            33.750        2,468,002.500
             CIGNA   CORP
                               5,009           190.020          951,810.180
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               1,917           46.900          89,907.300
             ALTICE    USA  INC-   A
                               1,038           24.060          24,974.280
             XCEL   ENERGY    INC
                               6,528           63.650         415,507.200
             STERIS    PLC
                                897          151.820          136,182.540
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               1,530           27.950          42,763.500
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               5,267           28.290         149,003.430
             STRYKER    CORP
                               4,482           187.790          841,674.780
             DOW  INC
                              10,897            41.230         449,283.310
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               1,443           219.520          316,767.360
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               1,839           180.160          331,314.240
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              10,109            32.240         325,914.160
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               2,203           98.230         216,400.690
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              33,011           115.620         3,816,731.820
             EXELON    CORP
                              13,669            37.910         518,191.790
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,652           109.300          289,863.600
             TELADOC    HEALTH    INC
                                776          172.270          133,681.520
             INGERSOLL-RAND        INC
                               5,397           31.220         168,494.340
                                279/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NVR  INC
                                45        3,175.370           142,891.650
             CONOCOPHILLIPS                 14,185            43.730         620,310.050
             TWILIO    INC  - A
                               1,526           191.890          292,824.140
             DOCUSIGN     INC
                               1,721           150.600          259,182.600
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                791          302.800          239,514.800
             MATCH   GROUP   INC
                                928          87.250          80,968.000
             PEPSICO    INC
                              18,309           129.000         2,361,861.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                                409          98.120          40,131.080
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               2,392           21.030          50,303.760
             MONGODB    INC
                                842          193.670          163,070.140
             SNAP   INC  - A
                              14,276            20.180         288,089.680
             CORTEVA    INC
                              10,736            27.540         295,669.440
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               5,388           63.160         340,306.080
             AMCOR   PLC
                              17,457            9.810         171,253.170
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               1,160           93.120         108,019.200
             A
             ROKU   INC
                               1,488           108.070          160,808.160
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               2,092           127.290          266,290.680
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               8,303           201.590         1,673,801.770
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                               2,992           30.860          92,333.120
             A
             PENTAIR    PLC
                               1,575           37.500          59,062.500
             QUALCOMM     INC
                              14,603            85.240        1,244,759.720
             INVESCO    LTD
                               3,700           10.340          38,258.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                                819          135.730          111,162.870
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               3,193           41.880         133,722.840
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                                841          78.050          65,640.050
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                               4,300           20.890          89,827.000
             AVALARA    INC
                                586          105.950          62,086.700
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               1,327           588.390          780,793.530
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               2,667           81.730         217,973.910
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                                538         1,623.920           873,668.960
             ROSS   STORES    INC
                               4,888           92.480         452,042.240
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               1,610           98.920         159,261.200
             RESMED    INC
                               1,983           160.690          318,648.270
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               1,812           110.600          200,407.200
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               1,499           51.290          76,883.710
             MODERNA    INC
                               3,038           62.000         188,356.000
                                280/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RALPH   LAUREN    CORP
                                400          74.770          29,908.000
             PERKINELMER      INC
                               1,163           97.140         112,973.820
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                               9,733           21.540         209,648.820
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                               4,866           56.040         272,690.640
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               2,300           49.220         113,206.000
             INC
             AVANTOR    INC
                               5,600           16.980          95,088.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                                300          354.510          106,353.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              15,350            11.900         182,665.000
             CHEVRON    CORP
                              25,216            92.390        2,329,706.240
             EDISON    INTERNATIONAL
                               4,985           57.570         286,986.450
             TESLA   INC
                               1,915           935.280         1,791,061.200
             NORTONLIFELOCK        INC
                               7,944           19.850         157,688.400
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               2,200           131.090          288,398.000
             SYNOPSYS     INC
                               2,031           179.600          364,767.600
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               1,974           522.570         1,031,553.180
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               3,849           47.570         183,096.930
             TWITTER    INC
                               8,484           33.400         283,365.600
             SOUTHERN     CO/THE
                              13,916            56.170         781,661.720
             SYSCO   CORP
                               6,160           54.260         334,241.600
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               3,523           113.330          399,261.590
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               1,925           56.290         108,358.250
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               2,300           26.420          60,766.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              17,899            19.000         340,081.000
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               2,026           37.060          75,083.560
             HOLDING
             AT&T   INC
                              94,268            30.500        2,875,174.000
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               1,758           35.870          63,059.460
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               8,527           18.990         161,927.730
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               1,110           547.620          607,858.200
             SEMPRA    ENERGY
                               3,915           124.050          485,655.750
             TIFFANY    & CO
                               1,086           119.120          129,364.320
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               3,982           50.610         201,529.020
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              12,316           123.970         1,526,814.520
             SALESFORCE.COM        INC
                              10,944           175.110         1,916,403.840
             WESTROCK     CO
                               4,588           28.210         129,427.480
             JOHNSON    CONTROLS
                               9,906           34.450         341,261.700
             INTERNATION
                                281/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TERADYNE     INC
                               2,096           71.750         150,388.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                               9,128           166.180         1,516,891.040
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               9,795           36.620         358,692.900
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              20,142            65.370        1,316,682.540
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               9,534           101.480          967,510.320
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               2,435           138.820          338,026.700
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               1,800           47.860          86,148.000
             AMEREN    CORPORATION
                               2,861           71.750         205,276.750
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              12,499           285.150         3,564,089.850
             VERISIGN     INC
                               1,365           204.170          278,692.050
             VALERO    ENERGY    CORP
                               5,884           63.790         375,340.360
             ULTA   BEAUTY    INC
                                635          226.630          143,910.050
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               3,008           31.870          95,864.960
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                992          95.580          94,815.360
             ANTHEM    INC
                               3,467           265.740          921,320.580
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              23,998           115.490         2,771,529.020
             WELLS   FARGO   & CO
                              51,022            27.970        1,427,085.340
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               6,020           103.890          625,417.800
             WILLIAMS     COS  INC
                              17,123            18.230         312,152.290
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               1,591           118.450          188,453.950
             WHIRLPOOL     CORP
                                870          122.100          106,227.000
             WALMART    INC
                              18,895           117.740         2,224,697.300
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               2,952           125.190          369,560.880
             WYNN   RESORTS    LTD
                               1,145           92.305         105,689.220
             WABTEC    CORP
                               1,898           60.890         115,569.220
             TJX  COMPANIES     INC
                              16,180            52.460         848,802.800
             WATERS    CORP
                               1,035           185.560          192,054.600
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                                555          258.330          143,373.150
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              10,540            41.400         436,356.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,868           186.770          348,886.360
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               3,531           42.950         151,656.450
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               4,189           90.310         378,308.590
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               6,877           49.710         341,855.670
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              22,553           192.260         4,336,039.780
             PPL  CORP
                              10,194            26.550         270,650.700
             PULTEGROUP      INC
                               3,556           33.890         120,512.840
                                282/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               3,234           101.630          328,671.420
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               3,062           83.610         256,013.820
             NVIDIA    CORP
                               8,107           357.300         2,896,631.100
             IAC/INTERACTIVECORP                  1,021           274.300          280,060.300
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               5,738           110.760          635,540.880
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               2,482           34.290          85,107.780
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               4,327           62.200         269,139.400
             NETFLIX    INC
                               5,814           418.070         2,430,658.980
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               5,287           339.760         1,796,311.120
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               3,000           33.680         101,040.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               1,215           75.900          92,218.500
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               2,552           106.700          272,298.400
             TEXTRON    INC
                               4,310           34.150         147,186.500
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               7,999           11.720          93,748.280
             OGE  ENERGY    CORP
                               2,452           30.860          75,668.720
             OMNICOM    GROUP
                               2,546           55.030         140,106.380
             ORACLE    CORP
                              30,297            51.860        1,571,202.420
             MASTERCARD      INC  - A
                              11,821           297.790         3,520,175.590
             ONEOK   INC
                               4,566           34.090         155,654.940
             CENTURYLINK      INC
                              16,534            10.080         166,662.720
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,269           389.810          494,668.890
             YUM!   BRANDS    INC
                               4,158           91.280         379,542.240
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               1,751           134.000          234,634.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               3,374           38.050         128,380.700
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              103,493            24.780        2,564,556.540
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                418          333.540          139,419.720
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               2,908           105.720          307,433.760
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               9,404           101.680          956,198.720
             ANALOG    DEVICES    INC
                               4,830           118.410          571,920.300
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              14,308            53.500         765,478.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               3,480           39.280         136,694.400
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              12,338            33.040         407,647.520
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               2,283           126.910          289,735.530
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               1,784           61.180         109,145.120
                                283/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AVERY   DENNISON     CORP
                               1,131           113.500          128,368.500
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               7,500           54.800         411,000.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               7,846           61.350         481,352.100
             AON  PLC-CLASS     A
                               3,057           181.950          556,221.150
             AMGEN   INC
                               7,871           217.900         1,715,090.900
             EATON   CORP   PLC
                               5,681           86.010         488,622.810
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               2,181           170.280          371,380.680
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              11,964            56.550         676,564.200
             CME  GROUP   INC
                               4,588           174.720          801,615.360
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               3,389           12.770          43,277.530
             ECOLAB    INC
                               3,315           204.060          676,458.900
             EQUIFAX    INC
                               1,775           167.980          298,164.500
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              16,808            73.200        1,230,345.600
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                               4,594           28.120         129,183.280
             HORMEL    FOODS   CORP
                               3,315           46.670         154,711.050
             STATE   STREET    CORP
                               5,138           63.120         324,310.560
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              15,007            36.560         548,655.920
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               6,275           83.970         526,911.750
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               3,300           47.070         155,331.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               2,445           65.230         159,487.350
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               3,319           52.890         175,541.910
             FEDEX   CORP
                               3,451           132.720          458,016.720
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               6,388           70.630         451,184.440
             FMC  CORP
                               1,950           97.340         189,813.000
             CERNER    CORP
                               4,133           66.960         276,745.680
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               1,163           126.850          147,526.550
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               1,813           140.740          255,161.620
             INTEL   CORP
                              56,300            59.330        3,340,279.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               5,231           17.280          90,391.680
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               4,866           40.030         194,785.980
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               4,040           164.940          666,357.600
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              15,300            5.935         90,805.500
             ILLUMINA     INC
                               1,971           341.610          673,313.310
             SEALED    AIR  CORP
                               1,450           30.580          44,341.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               1,522           558.410          849,900.020
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               1,790           106.080          189,883.200
             SNAP-ON    INC
                                500          135.010          67,505.000
             CARMAX    INC
                               1,990           89.980         179,060.200
                                284/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COMERICA     INC
                               2,887           39.140         112,997.180
             INGREDION     INC
                                530          82.190          43,560.700
             DUKE   ENERGY    CORP
                               9,758           86.740         846,408.920
             TARGET    CORP
                               6,474           116.900          756,810.600
             DOVER   CORP
                               1,713           96.610         165,492.930
             WW  GRAINGER     INC
                                588          303.750          178,605.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               1,750           80.490         140,857.500
             INC
             CINTAS    CORP
                               1,336           266.200          355,643.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               5,567           32.410         180,426.470
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               1,500           64.970          97,455.000
             CLOROX    COMPANY
                               1,628           205.120          333,935.360
             ENTERGY    CORP
                               2,914           96.420         280,967.880
             MICROSOFT     CORP
                              95,607           187.740        17,949,258.180
             INCYTE    CORP
                               2,689           92.070         247,576.230
             CVS  HEALTH    CORP
                              17,133            64.150        1,099,081.950
             MEDTRONIC     PLC
                              17,604            93.210        1,640,868.840
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              14,666            48.690         714,087.540
             BLACKROCK     INC
                               1,917           527.040         1,010,335.680
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               5,636           18.000         101,448.000
             HASBRO    INC
                               1,449           74.300         107,660.700
             KELLOGG    CO
                               3,690           63.590         234,647.100
             KEYCORP                 11,782            13.220         155,758.040
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               1,176           147.270          173,189.520
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              19,360            50.730         982,132.800
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                                572          288.400          164,964.800
             CHUBB   LTD
                               6,298           125.690          791,595.620
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               1,000           66.200          66,200.000
             ALLSTATE     CORP
                               3,999           95.700         382,704.300
             EBAY   INC
                              10,911            47.660         520,018.260
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              14,645           155.260         2,273,782.700
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               2,683           69.630         186,817.290
             XILINX    INC
                               3,541           90.700         321,168.700
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               2,984           32.700          97,576.800
             ZIONS   BANCORP    NA
                               1,900           34.880          66,272.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               2,745           191.380          525,338.100
             TRIMBLE    INC
                               4,600           41.130         189,198.000
             LENNAR    CORP-A
                               3,394           59.250         201,094.500
                                285/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LEAR   CORP
                                600          110.290          66,174.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               3,917           47.680         186,762.560
             PROGRESSIVE      CORP
                               7,391           76.600         566,150.600
             PACCAR    INC
                               4,825           73.170         353,045.250
             BIOGEN    INC
                               2,400           279.270          670,248.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               1,200           302.830          363,396.000
             STARBUCKS     CORP
                              15,655            76.380        1,195,728.900
             PTC  INC
                               1,200           75.160          90,192.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               1,929           51.490          99,324.210
             EVERSOURCE      ENERGY
                               4,290           84.310         361,689.900
             INTUIT    INC
                               3,401           280.680          954,592.680
             BORGWARNER      INC
                               3,081           33.550         103,367.550
             BEST   BUY  CO  INC
                               3,500           77.760         272,160.000
             BALL   CORP
                               3,580           68.330         244,621.400
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              18,424            35.350         651,288.400
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               3,677           121.970          448,483.690
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               1,606           112.090          180,016.540
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,456           268.560          928,143.360
             VF  CORP
                               5,092           61.250         311,885.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                               7,202           22.900         164,925.800
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                942          97.740          92,071.080
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               1,003           115.290          115,635.870
             CARNIVAL     CORP
                               4,992           19.980          99,740.160
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              60,131            39.460        2,372,769.260
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               2,100           22.210          46,641.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               3,600           43.960         158,256.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               5,600            4.840         27,104.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              23,100            4.030         93,093.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                 344,239,043.110
                                                 (36,916,194,983)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              270,183             3.230         872,826.180
             UNILEVER     PLC
                              15,143            43.040         651,754.720
             BARCLAYS     PLC
                              241,360             1.170         282,536.010
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              17,745            3.275         58,114.870
             PRUDENTIAL      PLC
                              35,676            11.420         407,419.920
                                286/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              50,836            1.187         60,342.330
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                               7,441            2.878         21,415.190
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               1,758           20.900          36,742.200
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              37,796            5.048         190,794.200
             AVIVA   PLC
                              66,800            2.765         184,702.000
             AVEVA   GROUP   PLC
                               1,140           38.720          44,140.800
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              66,190            15.992        1,058,510.480
             INFORMA    PLC
                              16,200            4.606         74,617.200
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              64,335            1.185         76,269.140
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              14,499            5.300         76,844.700
             DCC  PLC
                                938          67.020          62,864.760
             OCADO   GROUP   PLC
                               7,963           19.580         155,915.540
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                788          107.500          84,710.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                                740          95.700          70,818.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               3,978           21.850          86,919.300
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               8,805            7.456         65,650.080
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                               6,411            6.282         40,273.900
             M&G  PLC
                              25,964            1.515         39,335.460
             RELX   PLC
                              26,986            18.340         494,923.240
             DIAGEO    PLC
                              31,254            27.800         868,861.200
             RIO  TINTO   PLC
                              15,523            45.960         713,437.080
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              43,431            4.269         185,406.930
             TESCO   PLC
                              134,491             2.262         304,218.640
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              11,297            16.015         180,921.450
             GLENCORE     PLC
                              129,226             1.723         222,708.080
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               3,200           16.150          51,680.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               4,080           12.580          51,326.400
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              31,675            2.739         86,757.820
             PEARSON    PLC
                               8,271            5.730         47,392.830
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              17,631            1.950         34,380.450
             NEXT   PLC
                               2,414           50.280         121,375.920
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              32,236            1.515         48,837.540
             WHITBREAD     PLC
                               1,785           23.640          42,197.400
             BUNZL   PLC
                               3,159           18.840          59,515.560
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              359,129             1.261         452,861.660
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               1,749           50.080          87,589.920
             KINGFISHER      PLC
                              17,229            1.969         33,923.900
                                287/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WPP  PLC
                              13,021            6.186         80,547.900
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               8,244            9.020         74,360.880
             SEVERN    TRENT   PLC
                               4,300           24.060         103,458.000
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              31,432            4.804         150,999.320
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               9,111           69.080         629,387.880
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               4,883            9.266         45,245.870
             SCHRODERS     PLC
                               1,227           29.150          35,767.050
             SSE  PLC
                              12,460            12.385         154,317.100
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              12,368            5.258         65,030.940
             ASTRAZENECA      PLC
                              17,408            82.010        1,427,630.080
             FERGUSON     PLC
                               2,724           60.680         165,292.320
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              68,232            2.256         153,931.390
             3I  GROUP   PLC
                              13,293            8.130         108,072.090
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               5,921           23.610         139,794.810
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              18,531            6.502         120,488.560
             NATIONAL     GRID   PLC
                              43,113            9.162         395,001.300
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                              865,213             0.319         276,262.510
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              12,586            4.056         51,048.810
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              13,785            14.855         204,776.170
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               1,963           41.810          82,073.030
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              30,587            30.000         917,610.000
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              26,142            16.674         435,891.700
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               4,964           19.280          95,705.920
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              271,511             3.803        1,032,692.080
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              14,645            18.252         267,300.540
             MONDI   PLC
                               5,921           14.335          84,877.530
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              39,167            1.839         72,028.110
             COMPASS    GROUP   PLC
                              20,481            11.500         235,531.500
             PERSIMMON     PLC
                               4,969           23.240         115,479.560
             BT  GROUP   PLC
                              131,754             1.153         151,912.360
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               2,574           20.560          52,921.440
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               5,136           15.940          81,867.840
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               2,182           38.520          84,050.640
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               2,714           52.780         143,244.920
             ITV  PLC
                              27,587            0.787         21,710.960
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               4,305           79.620         342,764.100
                                288/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              54,324            13.504         733,591.290
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              46,667            13.058         609,377.680
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,039           23.050          46,998.950
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               1,570           22.630          35,529.100
             ANTOFAGASTA      PLC
                               3,460            8.680         30,032.800
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                              33,046            2.511         82,978.500
             EXPERIAN     PLC
                              12,119            27.240         330,121.560
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  19,259,538.090
                                                 (2,583,474,439)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              12,000            11.700         140,400.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                                530          176.100          93,333.000
             ICL  GROUP   LTD
                              11,096            12.250         135,926.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                300          499.500          149,850.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              15,160            21.800         330,488.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              19,043            19.480         370,957.640
             NICE   LTD
                                800          643.700          514,960.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               3,883           76.590         297,398.970
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  2,033,313.610
                                                   (62,727,725)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              22,824            2.930         66,874.320
             BHP  GROUP   LTD
                              39,936            35.990        1,437,296.640
             SOUTH32    LTD
                              56,387            2.100         118,412.700
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              15,653            21.370         334,504.610
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              20,554            14.810         304,404.740
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              42,103            18.590         782,694.770
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              49,502            17.890         885,590.780
             SANTOS    LTD
                              18,270            5.400         98,658.000
             AUSNET    SERVICES
                              28,500            1.745         49,732.500
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              35,190            18.920         665,794.800
             RIO  TINTO   LTD
                               4,169           97.810         407,769.890
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              20,968            5.740         120,356.320
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              29,047            4.640         134,778.080
             WASHINGTON      H.  SOUL
                                953          19.410          18,497.730
             PATTINSON
                                289/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COLES   GROUP   LTD
                              16,696            15.910         265,633.360
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               6,132           21.220         130,121.040
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                               8,183           13.700         112,107.100
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              17,017            5.500         93,593.500
             AFTERPAY     LTD
                               3,000           51.860         155,580.000
             OIL  SEARCH    LTD
                              17,345            3.290         57,065.050
             SEEK   LTD
                               2,600           19.490          50,674.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              10,173            10.860         110,478.780
             NEWCREST     MINING    LTD
                               8,420           30.090         253,357.800
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              24,163            67.320        1,626,653.160
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               2,000           27.830          55,660.000
             ORICA   LTD
                               5,845           16.950          99,072.750
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              15,348            8.300         127,388.400
             CIMIC   GROUP   LTD
                               1,000           24.980          24,980.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              16,980            36.670         622,656.600
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               2,600            9.140         23,764.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              17,352            3.350         58,129.200
             CROWN   RESORTS    LTD
                               3,000            9.950         29,850.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              29,395            4.490         131,983.550
             TELSTRA    CORP   LTD
                              35,114            3.160         110,960.240
             AMP  LTD
                              24,935            1.715         42,763.520
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               6,733           25.890         174,317.370
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               5,031           115.600          581,583.600
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               6,163           25.790         158,943.770
             CSL  LTD
                               5,861           284.320         1,666,399.520
             WESFARMERS      LTD
                              15,753            42.470         669,029.910
             COCHLEAR     LTD
                                805          191.470          154,133.350
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               7,092           11.900          84,394.800
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              14,504            9.300         134,887.200
             ASX  LTD
                               2,260           85.130         192,393.800
             COMPUTERSHARE       LTD
                               6,054           12.700          76,885.800
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              27,097            5.640         152,827.080
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               5,223           28.070         146,609.610
             AGL  ENERGY    LTD
                               8,466           17.460         147,816.360
             BRAMBLES     LTD
                              18,337            10.950         200,790.150
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               2,064           65.580         135,357.120
             TPG  TELECOM    LTD
                               5,000            8.200         41,000.000
             REA  GROUP   LTD
                                608          102.620          62,392.960
                                290/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               1,551           55.720          86,421.720
             LTD
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  14,474,022.050
                                                 (1,057,472,050)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               2,300           23.140          53,222.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                250         1,471.030           367,757.500
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               3,721           75.740         281,828.540
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               6,300           51.860         326,718.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               1,700           131.040          222,768.000
             BCE  INC
                                900          57.290          51,561.000
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               2,200           175.680          386,496.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              21,812            24.870         542,464.440
             METRO   INC/CN
                               3,000           57.410         172,230.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               5,100           60.990         311,049.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              16,600            58.510         971,266.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               5,700           94.020         535,914.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              24,200            62.410        1,510,322.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               3,900           23.800          92,820.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              19,000            91.350        1,735,650.000
             TC  ENERGY    CORP
                              12,700            58.880         747,776.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               9,071           33.460         303,515.660
             BARRICK    GOLD   CORP
                              24,000            32.740         785,760.000
             CAE  INC
                               2,300           24.250          55,775.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               3,033           91.650         277,974.450
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               1,800           31.070          55,926.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               3,300           45.070         148,731.000
             HYDRO   ONE  LTD
                               4,800           25.210         121,008.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               2,489           66.440         165,369.160
             WSP  GLOBAL    INC
                               1,200           84.740         101,688.000
             PARKLAND     CORP
                               2,800           34.570          96,796.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               2,300           29.500          67,850.000
             EMERA   INC
                               4,300           53.320         229,276.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               1,000           31.020          31,020.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               5,600           59.580         333,648.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               2,900           80.560         233,624.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                               7,000           18.760         131,320.000
                                291/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             B2GOLD    CORP
                              16,400            6.970         114,308.000
             AIR  CANADA
                               1,700           19.400          32,980.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              22,034            8.430         185,746.620
             BANK   OF  MONTREAL
                               8,200           74.450         610,490.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               6,300           23.860         150,318.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               1,400          1,009.230          1,412,922.000
             NUTRIEN    LTD
                               8,027           49.270         395,490.290
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               2,000           22.440          44,880.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               3,400            8.770         29,818.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               4,300           49.840         214,312.000
             CAMECO    CORP
                               2,800           13.820          38,696.000
             TELUS   CORP
                                600          23.300          13,980.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               4,400           14.110          62,084.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,300           120.380          156,494.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              15,200            24.340         369,968.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                300          421.320          126,396.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               3,100           60.030         186,093.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                                901          97.910          88,216.910
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               2,400           35.540          85,296.000
             BLACKBERRY      LTD
                               6,400            7.140         45,696.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               8,800           50.150         441,320.000
             ENBRIDGE     INC
                              26,700            42.130        1,124,871.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              18,000            46.440         835,920.000
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              26,600            18.780         499,548.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               4,300           23.220          99,846.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               1,800           342.390          616,302.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               1,100           45.590          50,149.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               2,800           21.870          61,236.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               9,400           119.520         1,123,488.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               2,800           89.490         250,572.000
             ONEX   CORPORATION
                               1,600           59.990          95,984.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               6,800           23.050         156,740.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                                300          33.120          9,936.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               4,500           56.920         256,140.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               2,000           16.810          33,620.000
             SAPUTO    INC
                               2,900           32.410          93,989.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               6,300            8.790         55,377.000
                                292/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              11,900            41.770         497,063.000
             YAMANA    GOLD   INC
                              11,900            6.640         79,016.000
             FORTIS    INC
                               6,200           51.390         318,618.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               6,600            6.560         43,296.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              14,100            6.210         87,561.000
             DOLLARAMA     INC
                               5,000           47.900         239,500.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                                800          36.380          29,104.000
             ALTAGAS    LTD
                               4,700           15.080          70,876.000
             KEYERA    CORP
                               2,200           20.710          45,562.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               4,800           12.150          58,320.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  23,087,262.570
                                                 (1,816,044,074)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              17,900            22.280         398,812.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              27,100            21.930         594,303.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              17,750            4.160         73,840.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                              17,300            6.040         104,492.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               5,200            8.530         44,356.000
             CAPITALAND      LTD
                              33,400            3.000         100,200.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              27,000            0.980         26,460.000
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                900          21.850          19,665.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              44,700            9.240         413,028.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              45,000            0.770         34,650.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               3,200           15.250          48,800.000
             SINGAPORE
                              128,400             2.550         327,420.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              14,100            3.450         48,645.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              16,800            8.250         138,600.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              15,800            3.960         62,568.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  2,435,839.000
                                                  (187,218,586)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              51,259            10.255         525,661.040
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                130          694.500          90,285.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               1,754           44.560          78,158.240
                                293/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               9,391           325.650         3,058,179.150
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                                389          72.000          28,008.000
             SIKA   AG-REG
                               1,690           168.900          285,441.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 2       81,300.000           162,600.000
             ABB  LTD-REG
                              24,581            19.755         485,597.650
             SWISS   RE  AG
                               3,666           73.200         268,351.200
             NESTLE    SA-REG
                              39,217           102.800         4,031,507.600
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                234          805.200          188,416.800
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                531          215.800          114,589.800
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              30,122            9.452         284,713.140
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               4,113           41.250         169,661.250
             SGS  SA-REG
                                65        2,215.000           143,975.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                467          214.200          100,031.400
             VIFOR   PHARMA    AG
                                665          138.450          92,069.250
             TEMENOS    AG  - REG
                                793          136.950          108,601.350
             ALCON   INC
                               5,588           54.880         306,669.440
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                500          189.700          94,850.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               1,792           327.000          585,984.000
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                611          141.400          86,395.400
             CLARIANT     AG-REG
                               1,568           17.790          27,894.720
             NOVARTIS     AG-REG
                              28,050            80.260        2,251,293.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                56        1,808.000           101,248.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               6,710           60.800         407,968.000
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                276          487.200          134,467.200
             GEBERIT    AG-REG
                                456          452.700          206,431.200
             GIVAUDAN-REG                   113         3,394.000           383,522.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                111          740.800          82,228.800
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                934          198.350          185,258.900
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               1,043           55.160          57,531.880
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               1,020           465.500          474,810.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                450          37.020          16,659.000
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               6,587           40.250         265,126.750
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                381          352.500          134,302.500
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                                974          140.850          137,187.900
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                                946          89.650          84,808.900
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                17        7,710.000           131,070.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                294/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  16,371,554.460
                                                 (1,845,237,904)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                株
     クローナ                                       ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                                700          426.800          298,760.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              41,443            83.600        3,464,634.800
             VOLVO   AB-B   SHS
                              18,873           136.800         2,581,826.400
             SKF  AB-B   SHARES
                               4,000           169.350          677,400.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,600           153.150          398,190.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               2,188           626.200         1,370,125.600
             TELE2   AB-B   SHS
                               7,026           121.650          854,712.900
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              21,779            78.280        1,704,860.120
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              24,145            89.120        2,151,802.400
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              14,593           123.220         1,798,149.460
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              10,352           143.850         1,489,135.200
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               3,709           183.000          678,747.000
             SANDVIK    AB
                              19,087           155.700         2,971,845.900
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               6,290           483.000         3,038,070.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               9,836           371.600         3,655,057.600
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               2,500           119.400          298,500.000
             TELIA   CO  AB
                              36,421            31.660        1,153,088.860
             ALFA   LAVAL   AB
                               4,840           189.950          919,358.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               6,370           323.700         2,061,969.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              14,449           187.500         2,709,187.500
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                948          411.600          390,196.800
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               1,900           221.800          421,420.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               9,787           285.500         2,794,188.500
             BOLIDEN    AB
                               3,171           209.400          664,007.400
             EPIROC    AB-A
                               6,982           110.650          772,558.300
             EPIROC    AB-B
                              10,064           109.250         1,099,492.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               2,400           72.760         174,624.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              43,548            67.670        2,946,893.160
             EQT  AB
                               3,845           151.300          581,748.500
             EVOLUTION     GAMING    GROUP
                               2,064           541.600         1,117,862.400
             KINNEVIK     AB  - B
                               3,641           226.100          823,230.100
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               3,868           510.800         1,975,774.400
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               1,300           204.400          265,720.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  48,303,136.300
                                                  (554,520,005)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              24,058           432.100        10,395,461.800
             DANSKE    BANK   A/S
                               7,236           87.860         635,754.960
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                111         7,010.000           778,110.000
             H LUNDBECK     A/S
                                500          249.700          124,850.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               2,557           662.600         1,694,268.200
             GN  STORE   NORD   A/S
                               1,159           351.800          407,736.200
             CARLSBERG     AS-B
                               1,232           867.000         1,068,144.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               2,981           373.900         1,114,595.900
             COLOPLAST-B                  1,519          1,044.500          1,586,595.500
             DSV  PANALPINA     A/S
                               2,798           768.800         2,151,102.400
             DEMANT    A/S
                               1,314           183.000          240,462.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                66        7,540.000           497,640.000
             TRYG   A/S
                               1,700           193.500          328,950.000
             PANDORA    A/S
                               2,452           339.400          832,208.800
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               1,262           662.800          836,453.600
             GENMAB    A/S
                               1,073          1,979.000          2,123,467.000
             ORSTED    A/S
                               3,117           749.200         2,335,256.400
             AMBU   A/S-B
                               2,091           215.100          449,774.100
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  27,600,830.860
                                                  (446,857,451)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                株
     ド・ドル                                       ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              15,000            4.760         71,400.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              21,705            4.650         100,928.250
             A2  MILK   CO  LTD
                               7,000           18.800         131,600.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              16,860            4.330         73,003.800
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              26,972            6.480         174,778.560
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               9,200           28.400         261,280.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               4,419           12.850          56,784.150
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                   869,774.760
                                                   (59,788,316)
                                296/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                              13,050            26.920         351,306.000
             DNB  ASA
                              12,838           134.700         1,729,278.600
             ORKLA   ASA
                              13,784            85.780        1,182,391.520
             TELENOR    ASA
                               8,746           150.000         1,311,900.000
             EQUINOR    ASA
                              17,854           144.050         2,571,868.700
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               2,756           349.300          962,670.800
             MOWI   ASA
                               4,677           187.550          877,171.350
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               2,000           182.600          365,200.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               1,700           235.800          400,860.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  9,752,646.970
                                                  (107,961,803)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              12,553            65.230         818,832.190
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               1,800           22.730          40,914.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              33,667            8.278         278,695.420
             COMMERZBANK      AG
                               9,689            4.160         40,306.240
             VOLKSWAGEN      AG
                                420          146.400          61,488.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               2,634           133.960          352,850.640
             SIEMENS    AG-REG
                               9,927           98.560         978,405.120
             E.ON   SE
                              34,932            9.738         340,167.810
             UNIPER    SE
                               4,112           27.460         112,915.520
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               4,571           56.150         256,661.650
             GEA  GROUP   AG
                               1,300           26.910          34,983.000
             CONTINENTAL      AG
                               2,054           86.300         177,260.200
             BASF   SE
                              11,283            51.120         576,786.960
             ALLIANZ    SE-REG
                               5,392           178.080          960,207.360
             THYSSENKRUPP       AG
                               4,030            6.948         28,000.440
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               2,683           81.800         219,469.400
             RWE  AG
                               7,526           29.700         223,522.200
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               1,700           10.470          17,799.000
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                                560          43.000          24,080.000
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               3,109           44.960         139,780.640
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               4,835           42.220         204,133.700
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                                959          35.120          33,680.080
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                166          76.050          12,624.300
                                297/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SAP  SE
                              13,263           115.300         1,529,223.900
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,704           224.700          382,888.800
             ZALANDO    SE
                               2,025           61.800         125,145.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               2,128           45.600          97,036.800
             KION   GROUP   AG
                                600          51.840          31,104.000
             WIRECARD     AG
                               1,899           92.130         174,954.870
             COVESTRO     AG
                               1,945           32.720          63,640.400
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                650          288.000          187,200.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               2,102           50.120         105,352.240
             DELIVERY     HERO   SE
                               1,979           84.300         166,829.700
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                560          86.400          48,384.000
             METRO   AG
                               1,500            8.488         12,732.000
             NEMETSCHEK      SE
                               1,139           59.950          68,283.050
             AROUNDTOWN      SA
                              16,064            5.496         88,287.740
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               1,500           42.625          63,937.500
             KNORR-BREMSE       AG
                                549          94.000          51,606.000
             TEAMVIEWER      AG
                               2,542           42.530         108,111.260
             BEIERSDORF      AG
                               1,275           98.240         125,256.000
             FUCHS   PETROLUB     SE-PREF
                                700          35.740          25,018.000
             MERCK   KGAA
                               1,692           101.300          171,399.600
             ADIDAS    AG
                               2,324           230.100          534,752.400
             PUMA   SE
                               1,295           65.600          84,952.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               1,311           73.950          96,948.450
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              41,860            14.590         610,737.400
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               3,310           74.240         245,734.400
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              12,190            36.020         439,083.800
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               2,521           38.150          96,176.150
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              16,497            19.530         322,186.410
             HANNOVER     RUECK   SE
                                644          154.700          99,626.800
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              13,116            30.210         396,234.360
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               2,404           149.450          359,277.800
             LANXESS    AG
                               1,529           45.400          69,416.600
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                                666          155.900          103,829.400
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               4,796           39.650         190,161.400
             SYMRISE    AG
                               2,120           95.820         203,138.400
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               6,240            2.596         16,199.040
             HOLDI
                                298/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                                900          44.080          39,672.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                               7,186           53.140         381,864.040
             LEG  IMMOBILIEN      AG
                                506          117.000          59,202.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              11,193            40.200         449,958.600
             NN  GROUP   NV
                               3,100           30.120          93,372.000
             ARCELORMITTAL                  8,031            9.527         76,511.330
             HEINEKEN     NV
                               3,711           81.460         302,298.060
             AEGON   NV
                              38,061            2.573         97,930.950
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              15,971            23.420         374,040.820
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               2,504           74.240         185,896.960
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               2,625           118.900          312,112.500
             WOLTERS    KLUWER
                               4,053           66.600         269,929.800
             ING  GROEP   NV
                              43,286            6.372         275,818.390
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              62,375            2.249         140,281.370
             ASML   HOLDING    NV
                               5,376           306.000         1,645,056.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               9,053            7.644         69,201.130
             GALAPAGOS     NV
                                557          172.200          95,915.400
             ADYEN   NV
                                199         1,170.500           232,929.500
             UNILEVER     NV
                              18,650            47.330         882,704.500
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               1,400           82.200         115,080.000
             PROSUS    NV
                               6,672           77.000         513,744.000
             VOPAK                   630          47.830          30,132.900
             RANDSTAD     NV
                               2,020           38.520          77,810.400
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               1,285           73.150          93,997.750
             ALTICE    EUROPE    NV
                              11,295            3.600         40,662.000
             JCDECAUX     SA
                                845          18.460          15,598.700
             TOTAL   SA
                              30,873            35.095        1,083,487.930
             MICHELIN     (CGDE)
                               2,708           89.940         243,557.520
             AIR  LIQUIDE    SA
                               6,119           123.050          752,942.950
             KERING                   977          487.350          476,140.950
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               6,745           91.120         614,604.400
             BOUYGUES     SA
                               4,392           27.540         120,955.680
             BNP  PARIBAS
                              14,899            34.970         521,018.030
             PEUGEOT    SA
                               6,497           13.465          87,482.100
             NATIXIS                  7,674            2.272         17,435.320
             THALES    SA
                               1,404           70.580          99,094.320
             DANONE                  7,551           61.240         462,423.240
                                299/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CARREFOUR     SA
                               8,022           14.040         112,628.880
             SUEZ                  2,950           10.370          30,591.500
             VIVENDI                 10,430            22.120         230,711.600
             L'OREAL                  3,205           263.400          844,197.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               8,424           29.910         251,961.840
             LEGRAND    SA
                               4,119           62.500         257,437.500
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                                200          34.720          6,944.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               3,125           143.650          448,906.250
             EURAZEO    SE
                                560          46.080          25,804.800
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              11,065            14.766         163,385.790
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               3,573           379.150         1,354,702.950
             VUI
             ACCOR   SA
                               1,850           25.780          47,693.000
             CAPGEMINI     SE
                               2,445           96.160         235,111.200
             VALEO   SA
                               3,703           22.000          81,466.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               2,918           29.600          86,372.800
             BUREAU    VERITAS    SA
                               3,227           18.840          60,796.680
             EIFFAGE                  1,650           80.860         133,419.000
             SODEXO    SA
                               1,248           64.000          79,872.000
             IPSEN                   276          70.750          19,527.000
             INGENICO     GROUP
                               1,185           127.750          151,383.750
             ORPEA                   524          99.280          52,022.720
             AMUNDI    SA
                                437          66.000          28,842.000
             TELEPERFORMANCE                   870          208.400          181,308.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                977          66.940          65,400.380
             FAURECIA                   560          32.870          18,407.200
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                131          570.600          74,748.600
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                399          209.400          83,550.600
             SEB  SA
                                197          134.200          26,437.400
             ESSILORLUXOTTICA                  3,809           113.900          433,845.100
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                22         848.000          18,656.000
             WORLDLINE     SA
                               2,389           67.800         161,974.200
             AXA  SA
                              27,453            18.286         502,005.550
             EDENRED                  3,007           39.220         117,934.540
             RENAULT    SA
                               2,554           22.000          56,188.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                451          738.400          333,018.400
             STMICROELECTRONICS          NV
                              10,488            22.900         240,175.200
             REMY   COINTREAU
                                253          115.200          29,145.600
             ATOS   SE
                                946          69.520          65,765.920
                                300/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               1,980           147.150          291,357.000
             WENDEL                   201          82.400          16,562.400
             ORANGE                 25,792            10.410         268,494.720
             ALSTOM                  2,961           41.250         122,141.250
             CNP  ASSURANCES
                               1,349           10.980          14,812.020
             SANOFI                 14,291            89.020        1,272,184.820
             VINCI   SA
                               6,925           82.980         574,636.500
             AIRBUS    SE
                               7,216           66.950         483,111.200
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               7,351           20.450         150,327.950
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              14,609            8.126         118,712.730
             BIOMERIEUX                   457          113.400          51,823.800
             ENGIE                 21,099            10.955         231,139.540
             EDF                  6,760            8.164         55,188.640
             SES                  4,402            6.798         29,924.790
             SAFRAN    SA
                               4,381           89.840         393,589.040
             ILIAD   SA
                                219          160.700          35,193.300
             ARKEMA                   838          80.080          67,107.040
             ADP                   350          98.950          34,632.500
             SCOR   SE
                               3,289           24.380          80,185.820
             GETLINK    SE
                               4,973           12.960          64,450.080
             BOLLORE                  7,300            2.784         20,323.200
             UCB  SA
                               1,921           87.720         168,510.120
             KBC  GROUP   NV
                               3,011           49.070         147,749.770
             COLRUYT    SA
                                350          53.620          18,767.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               1,139           73.180          83,352.020
             SOLVAY    SA
                                873          70.420          61,476.660
             UMICORE                  3,619           41.730         151,020.870
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               9,876           45.200         446,395.200
             AGEAS                  1,654           32.790          54,234.660
             PROXIMUS                  2,269           19.420          44,063.980
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                462          37.420          17,288.040
             SOFINA                   239          228.500          54,611.500
             PRYSMIAN     SPA
                               4,145           19.205          79,604.720
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              15,985            13.425         214,598.620
             MEDIOBANCA      SPA
                               9,971            6.808         67,882.560
             TENARIS    SA
                               4,700            6.254         29,393.800
             UNICREDIT     SPA
                              29,471            7.942         234,058.680
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              108,503             0.353         38,344.960
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              48,381            0.372         18,007.400
                                301/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTESA    SANPAOLO
                              175,533             1.622         284,714.520
             ATLANTIA     SPA
                               6,027           14.375          86,638.120
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               7,727            8.248         63,732.290
             MONCLER    SPA
                               3,935           34.020         133,868.700
             RECORDATI     SPA
                               2,359           40.560          95,681.040
             ENI  SPA
                              36,061            8.587         309,655.800
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               4,483            7.460         33,443.180
             PIRELLI    &  C  SPA
                               5,651            3.900         22,038.900
             DIASORIN     SPA
                                277          167.000          46,259.000
             NEXI   SPA
                               3,553           14.160          50,310.480
             LEONARDO     SPA
                               6,676            6.196         41,364.490
             ENEL   SPA
                              99,910            7.345         733,838.950
             SNAM   SPA
                              24,300            4.325         105,097.500
             TERNA   SPA
                              19,900            6.042         120,235.800
             EXOR   NV
                               1,088           48.570          52,844.160
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              11,691            6.078         71,057.890
             FINECOBANK      SPA
                               5,972           11.580          69,155.760
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                              16,937            8.193         138,764.840
             NV
             FERRARI    NV
                               2,083           148.650          309,637.950
             TELEFONICA      SA
                              53,820            4.542         244,450.440
             ENDESA    SA
                               5,850           21.430         125,365.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              95,166            3.129         297,774.410
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              77,143            9.750         752,144.250
             BANKINTER     SA
                               6,700            4.237         28,387.900
             REPSOL    SA
                              17,685            8.688         153,647.280
             GRIFOLS    SA
                               5,114           27.920         142,782.880
             BANCO   SANTANDER     SA
                              207,370             2.213         458,909.810
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               5,048           48.400         244,323.200
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               3,978           16.505          65,656.890
             MAPFRE    SA
                               8,005            1.712         13,704.560
             CAIXABANK     SA
                              46,859            1.858         87,087.450
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               3,583           22.630          81,083.290
             AENA   SME  SA
                                866          124.000          107,384.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               3,601           48.750         175,548.750
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              14,255            24.410         347,964.550
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               1,793           14.840          26,608.120
             ENE
                                302/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ENAGAS    SA
                               3,675           20.720          76,146.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               8,190           16.270         133,251.300
             SA
             FERROVIAL     SA
                               6,055           24.600         148,953.000
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               6,525           25.730         167,888.250
             NOKIA   OYJ
                              65,261            3.727         243,227.740
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               4,116            7.218         29,709.280
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               8,853           10.600          93,841.800
             METSO   OYJ
                               1,108           29.790          33,007.320
             ELISA   OYJ
                               2,818           53.020         149,410.360
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               6,809           30.570         208,151.130
             FORTUM    OYJ
                               4,400           16.700          73,480.000
             KONE   OYJ-B
                               5,216           59.480         310,247.680
             NESTE   OYJ
                               5,778           34.910         201,709.980
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               1,763           43.210          76,179.230
             VERBUND    AG
                               1,216           39.000          47,424.000
             OMV  AG
                               1,209           31.400          37,962.600
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               5,879           22.500         132,277.500
             VOESTALPINE      AG
                               1,800           19.260          34,668.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               1,100           17.260          18,986.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                                550          32.720          17,996.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               4,675           27.240         127,347.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               1,600           52.300          83,680.000
             JERONIMO     MARTINS
                               2,900           15.090          43,761.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              27,576            4.107         113,254.630
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               7,183           10.800          77,576.400
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               2,295           109.200          250,614.000
             CRH  PLC
                              10,517            29.600         311,303.200
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                903          120.700          108,992.100
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                  47,669,079.080
                                                 (5,752,704,464)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              23,500            44.300        1,041,050.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              34,000            54.450        1,851,300.000
             L
             MTR  CORP
                              16,500            40.850         674,025.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              19,000           100.300         1,905,700.000
             SINO   LAND   CO
                              34,000            9.670         328,780.000
                                303/726

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              37,552            52.050        1,954,581.600
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               8,000           44.600         356,800.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              26,000            78.050        2,029,300.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              20,565            29.550         607,695.750
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              163,836            12.540        2,054,503.440
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               8,000           129.500         1,036,000.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               5,000           60.250         301,250.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              58,000            9.240         535,920.000
             WH  GROUP   LTD
                              169,500             6.740        1,142,430.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              16,900           296.200         5,005,780.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              37,000            17.420         644,540.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               3,000           75.600         226,800.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                              15,000            7.140         107,100.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               7,500           20.550         154,125.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               8,600           18.440         158,584.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              10,000            9.250         92,500.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               8,000           19.480         155,840.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              28,552            47.000        1,341,944.000
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               5,500           41.150         226,325.000
             L
             PCCW   LTD
                              60,000            4.470         268,200.000
             AIA  GROUP   LTD
                              167,800            71.400        11,980,920.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              14,000            34.450         482,300.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              19,200            23.550         452,160.000
             LT
             SANDS   CHINA   LTD
                              29,000            32.550         943,950.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              19,000            73.950        1,405,050.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              39,000            24.100         939,900.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              16,800            14.640         245,952.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  40,651,305.790
                                                  (562,614,071)
     合計                                             51,952,815,871
                                                 [51,952,815,871]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                                304/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           1,679         274,936.250
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           4,233         321,623.340
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           2,356         227,448.240
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           2,128         85,481.760
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           1,501         446,352.370
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           5,245         333,424.650
                   EQUINIX    INC
                                           1,168         790,315.520
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           5,827        1,503,832.160
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           12,228         154,561.920
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           9,002         249,085.340
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           5,464         121,792.560
                   VENTAS    INC
                                           6,514         256,716.740
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           10,935         237,945.600
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           7,559         102,877.990
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           5,507         905,185.590
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           3,474         96,646.680
                   VEREIT    INC
                                           13,632          88,744.320
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           1,214         168,054.020
                   PROLOGIS     INC
                                           9,436         891,324.560
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           1,648         262,476.960
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           1,177         112,179.870
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           4,971         175,724.850
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            771        192,503.280
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            974        88,117.780
                   WELLTOWER     INC
                                           5,989         330,832.360
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           6,434         176,806.320
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           1,714         204,103.120
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           1,950         123,805.500
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           15,632         108,955.040
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           1,552         55,313.280
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           4,587         277,192.410
                   PUBLIC    STORAGE
                                           2,105         413,569.350
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           1,939         92,858.710
                   UDR  INC
                                           4,752         185,755.680
                   WP  CAREY   INC
                                           2,702         186,735.220
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           2,164         65,547.560
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           3,262         443,632.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           1,797         173,787.870
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           8,597         166,609.860
                                305/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  11,092,856.630
                                                  (1,189,597,945)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           10,295          63,787.820
                   SEGRO   PLC
                                           13,286         115,800.770
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           14,580          60,200.820
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    239,789.410
                                                   (32,165,351)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           4,303         52,797.810
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           39,765         564,265.350
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           9,129         58,973.340
                   APA  GROUP
                                           14,243         159,806.460
                   SCENTRE    GROUP
                                           64,017         146,598.930
                   DEXUS                        13,949         134,468.360
                   GPT  GROUP
                                           30,647         130,862.690
                   MIRVAC    GROUP
                                           61,117         144,236.120
                   STOCKLAND                        18,729          67,611.690
                   GOODMAN    GROUP
                                           20,198         298,122.480
                   VICINITY     CENTRES
                                           50,371          79,586.180
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   1,837,329.410
                                                   (134,235,287)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           2,000         29,380.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           4,200         91,014.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           1,600         78,544.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           1,400         23,324.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    222,262.000
                                                   (17,483,129)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           28,000          49,280.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           30,500          94,550.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           31,500          64,575.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SUNTEC    REIT
                                           26,000          38,220.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           46,000          86,940.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           37,600          76,704.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                    410,269.000
                                                   (31,533,275)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,751         100,402.340
                   ICADE                         406        26,593.000
                   GECINA    SA
                                            578        67,394.800
                   KLEPIERRE                        2,394         44,061.570
                   COVIVIO                         353        23,086.200
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    261,537.910
                                                   (31,562,395)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           32,000        2,147,200.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           52,000         403,520.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           34,000         390,320.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   2,941,040.000
                                                   (40,703,994)
     投資証券　合計                                              1,477,281,376
                                                  [1,477,281,376]
     合計                                              1,477,281,376
                                                  [1,477,281,376]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
        3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                        組入株式              合計金額に
                通貨              銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                               時価比率
          アメリカ・ドル               株式         585  銘柄
                                           96.9%        3.1%       71.5%
                         投資証券          39 銘柄
          イギリス・ポンド               株式          85 銘柄
                                           98.8%        1.2%       4.9%
                         投資証券           3 銘柄
          イスラエル・シュケル               株式           8 銘柄       100%        -%      0.1%
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          オーストラリア・ドル               株式          53 銘柄
                                           88.7%       11.3%        2.2%
                         投資証券          11 銘柄
          カナダ・ドル               株式          79 銘柄
                                           99.0%        1.0%       3.4%
                         投資証券           4 銘柄
          シンガポール・ドル               株式          15 銘柄
                                           85.6%       14.4%        0.4%
                         投資証券           6 銘柄
          スイス・フラン               株式          39 銘柄       100%        -%      3.5%
          スウェーデン・クローナ               株式          33 銘柄       100%        -%      1.0%
          デンマーク・クローネ               株式          18 銘柄       100%        -%      0.8%
          ニュージーランド・ドル               株式           7 銘柄       100%        -%      0.1%
          ノルウェー・クローネ               株式           9 銘柄       100%        -%      0.2%
          ユーロ               株式         237  銘柄
                                           99.5%        0.5%       10.8%
                         投資証券           5 銘柄
          香港・ドル               株式          32 銘柄
                                           93.3%        6.7%       1.1%
                         投資証券           3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                          5,237            9,302,446
         コール・ローン
                                       16,579,096              223,460,271
         親投資信託受益証券
                                           800             10,000
         未収入金
                                       16,585,133              232,772,717
         流動資産合計
                                       16,585,133              232,772,717
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         43,879                －
         未払収益分配金
                                           150            453,283
         未払受託者報酬
                                          4,192            8,726,564
         未払委託者報酬
                                           195            113,264
         その他未払費用
                                         48,416             9,293,111
         流動負債合計
                                         48,416             9,293,111
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       14,626,454              194,514,017
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,910,263              28,965,589
                                         558,656                 79
          （分配準備積立金）
                                       16,536,717              223,479,606
         元本等合計
                                       16,536,717              223,479,606
       純資産合計
                                       16,585,133              232,772,717
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                            －              12
       受取利息
                                          460,415          △  1,643,943,625
       有価証券売買等損益
                                          460,415          △  1,643,943,613
       営業収益合計
      営業費用
                                            －             1,966
       支払利息
                                            215            771,373
       受託者報酬
                                           6,534            14,850,477
       委託者報酬
                                            378            193,241
       その他費用
                                           7,127            15,817,057
       営業費用合計
                                          453,288          △  1,659,760,670
      営業利益又は営業損失（△）
                                          453,288          △  1,659,760,670
      経常利益又は経常損失（△）
                                          453,288          △  1,659,760,670
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                            －       △  1,642,987,843
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    127,308             1,910,263
                                         1,373,546            3,389,146,835
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,373,546            3,389,146,835
       額
                                            －         3,345,318,682
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －         3,345,318,682
       額
                                          43,879                －
                                        ※１                ※１
      分配金
                                         1,910,263              28,965,589
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          1,000,000     円           14,626,454      円

          期中追加設定元本額                          13,626,454      円         15,442,007,002        円
          期中一部解約元本額                              －円          15,262,119,439        円
     2.      計算期間末日における受益                          14,626,454      口           194,514,017       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 3 期              第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日       自　  2019  年 6 月 18 日
                               至　  2019  年 6 月 17 日       至　  2020  年 6 月 15 日
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       ※ 1   分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                当等収益から費用を控除した
                            額（  36,862    円）、解約に伴う          額（  0 円）、解約に伴う当期
                            当期純利益金額分配後の有価                純利益金額分配後の有価証券
                            証券売買等損益から費用を控                売買等損益から費用を控除
                            除し、繰越欠損金を補填した                し、繰越欠損金を補填した額
                            額（  416,426    円）、投資信託          （ 0 円）、投資信託約款に規
                            約款に規定される収益調整金                定される収益調整金
                            （ 1,746,996     円）及び分配準          （ 55,295,423      円）及び分配準
                            備積立金（      127,308    円）より      備積立金（      79 円）より分配対
                            分配対象額は       2,327,592     円（  1 象額は    55,295,502      円（  1 万口
                            万口当たり      1,591.36     円）であ     当たり    2,842.75     円）であり、
                            り、うち     43,879    円（  1 万口当     分配を行っておりません。
                            たり  30 円）を分配金額として
                            おります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                             460,441                   △ 18,259,219
     合計                             460,441                   △ 18,259,219
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1306    円               1.1489    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,306    円 )             (11,489    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国株式インデックスマザーファンド                          87,456,566          223,460,271
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                              223,460,271
     合計                                              223,460,271
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    貸借対照表

                                  2019  年 6 月 17 日現在        2020  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                      1,178,453,239               619,339,923
        コール・ローン
                                       278,740,028              145,274,253
        株式
                                     107,829,712,844              125,564,531,893
        投資証券
                                      3,214,011,606              3,486,620,478
        派生商品評価勘定
                                        13,899,411               7,810,526
        未収入金
                                         3,677,222              13,724,812
        未収配当金
                                       193,387,984              164,924,746
        差入委託証拠金
                                       523,224,081              250,215,025
        流動資産合計
                                     113,235,106,415              130,252,441,656
      資産合計
                                     113,235,106,415              130,252,441,656
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         16,391,754
        未払金
                                       676,538,686                 437,400
        未払解約金
                                         9,373,300             190,283,100
        その他未払費用
                                             －            6,291
        流動負債合計
                                       685,911,986              207,118,545
      負債合計
                                       685,911,986              207,118,545
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       44,938,531,796              50,896,184,101
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      67,610,662,633              79,149,139,010
        元本等合計
                                     112,549,194,429              130,045,323,111
      純資産合計
                                     112,549,194,429              130,045,323,111
     負債純資産合計                                113,235,106,415              130,252,441,656
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 6 月 16 日           2019  年 6 月 18 日
          期首元本額                        41,775,947,138        円         44,938,531,796        円
          期中追加設定元本額                        6,764,304,685        円         17,213,607,793        円
          期中一部解約元本額                        3,601,720,027        円         11,255,955,488        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         464,023,812       円           455,035,857       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          12,197,180      円            9,724,653     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         165,854,025       円           123,970,830       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          19,605,630      円           16,165,872      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         536,545,354       円           436,705,325       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
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          外国株式インデックスファン                           3,097,423     円           16,848,205      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             555,335,842       円           554,243,792       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,805,981,806        円          2,237,678,030        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         537,785,213       円           643,296,020       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     6,557,900     円            8,065,683     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            493,277    円            5,547,826     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                   905,383,641       円          1,611,943,894        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   683,566,181       円           977,106,331       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   18,023,500      円           37,228,086      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        28,406,470,539        円         32,298,766,795        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         566,909,665       円           567,653,416       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         846,970,888       円           988,544,589       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         648,553,039       円           744,909,989       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,486,105,064        円          1,548,942,585        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,399,663     円            2,773,012     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          13,174,854      円           13,532,746      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,250,389     円            7,121,165     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          64,183,977      円           331,490,248       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                            39,782    円            2,497,968     円
          バランス３０
                                319/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                            79,563    円            1,899,391     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            99,454    円            2,287,321     円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                            73,565    円                －円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            151,649    円                －円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           1,162,691     円                －円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           1,725,194     円                －円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         205,401,310       円           186,973,164       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         345,545,113       円           315,943,780       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        2,865,699,348        円          2,678,662,952        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         147,509,273       円           123,631,857       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         663,098,757       円           782,872,861       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              108,076,802       円           179,126,306       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                           6,619,723     円           87,456,566      円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,695,843,941        円          2,757,935,593        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          19,225,455      円           19,967,520      円
          ダイワライフスタイル５０                          67,902,980      円           65,250,374      円
          ダイワライフスタイル７５                          55,808,334      円           54,383,499      円
       計                           44,938,531,796        円         50,896,184,101        円
     2.     期末日における受益権の総数                        44,938,531,796        口         50,896,184,101        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
                                320/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                          2019  年 6 月 17 日現在             2020  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            5,887,925,688                   △ 5,809,361,573
     投資証券                             336,561,445                   △ 436,536,397
     合計                            6,224,487,133                   △ 6,245,897,970
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 6 月 17 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       1,478,267,686         －  1,491,888,217       13,620,531       789,370,269        －   779,890,465      △ 9,479,804

     合計        1,478,267,686         －  1,491,888,217       13,620,531       789,370,269        －   779,890,465      △ 9,479,804

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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    2.  通貨関連
                    2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売　建             －    －       －      －   414,623,346        －   413,794,200        829,146

     アメリカ・ドル             －    －       －      －   299,613,720        －   300,244,000       △ 630,280

     イギリス・ポンド             －    －       －      －    36,810,126        －    36,215,100       595,026
     オーストラリア・             －    －       －      －    10,453,128        －    10,227,000       226,128
     ドル
     カナダ・ドル             －    －       －      －    14,357,700        －    14,157,000       200,700
     スイス・フラン             －    －       －      －    19,282,488        －    19,160,700       121,788
     ユーロ             －    －       －      －    34,106,184        －    33,790,400       315,784
     買　建         260,121,120        －   260,400,000        278,880     163,413,570        －   163,483,000        69,430

     アメリカ・ドル         260,121,120        －   260,400,000        278,880     139,049,950        －   139,347,000        297,050

     ユーロ             －    －       －      －    24,363,620        －    24,136,000      △ 227,620
     合計          260,121,120        －   260,400,000        278,880     578,036,916        －   577,277,200        898,576

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
                場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
                い場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
                                323/726

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         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）


                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5045    円               2.5551    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (25,045    円 )             (25,551    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,550           121.630          431,786.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,230           221.850          716,575.500
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,100           95.670         583,587.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,400           76.970         338,668.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,780           104.680          186,330.400
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              17,300            23.770         411,221.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              56,166            89.020        4,999,897.320
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              13,233            14.000         185,262.000
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,950           162.670          805,216.500
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              11,100            49.870         553,557.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               9,400           95.010         893,094.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              19,662           137.080         2,695,266.960
             QORVO   INC
                               3,650           108.900          397,485.000
             AFLAC   INC
                              21,650            36.640         793,256.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,150           75.940         315,151.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               5,050           49.120         248,056.000
             IN
             ADOBE   INC
                              15,350           406.540         6,240,389.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               7,050           29.400         207,270.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               3,990           296.360         1,182,476.400
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                              14,400            12.200         175,680.000
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             GARMIN    LTD
                               4,650           91.670         426,265.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,110           235.040         1,671,134.400
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              22,750           144.510         3,287,602.500
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,575           57.020         260,866.500
             AUTOZONE     INC
                                740         1,100.510           814,377.400
             DOLLAR    TREE   INC
                               7,421           87.770         651,341.170
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              36,650            11.250         412,312.500
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,500           75.600         264,600.000
             CELANESE     CORP
                               3,750           88.520         331,950.000
             DR  HORTON    INC
                              10,816            54.000         584,064.000
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           43.380         303,660.000
             AUTODESK     INC
                               6,980           222.960         1,556,260.800
             MOODY'S    CORP
                               5,350           266.980         1,428,343.000
             ALBEMARLE     CORP
                               3,550           77.320         274,486.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,000           100.430          401,720.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               7,550           48.550         366,552.500
             CITIGROUP     INC
                              66,973            52.250        3,499,339.250
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              13,870           147.010         2,039,028.700
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              15,600            81.800        1,276,080.000
             ALLEGHANY     CORP
                                480          504.280          242,054.400
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,200           378.150          453,780.000
             HESS   CORP
                               8,500           49.610         421,685.000
             DAVITA    INC
                               2,750           78.250         215,187.500
             DANAHER    CORP
                              19,950           168.380         3,359,181.000
             FORTIVE    CORP
                               9,850           63.650         626,952.500
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              17,550            93.260        1,636,713.000
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              17,800            39.430         701,854.000
             BUNGE   LTD
                               4,450           39.390         175,285.500
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              10,675            78.590         838,948.250
             APPLE   INC
                              139,200            338.800        47,160,960.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               9,700           52.990         514,003.000
             BOEING    CO/THE
                              17,060           189.510         3,233,040.600
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               4,765           61.030         290,807.950
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               8,719           230.880         2,013,042.720
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           17.800         119,260.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,350           98.910         430,258.500
             CDK  GLOBAL    INC
                               4,000           41.470         165,880.000
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             NISOURCE     INC
                              11,800            23.260         274,468.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               4,200           77.730         326,466.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              25,221            38.440         969,495.240
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              131,704            56.530        7,445,227.120
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              44,150           181.210         8,000,421.500
             ANSYS   INC
                               2,780           270.270          751,350.600
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              43,117            39.470        1,701,827.990
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                              21,700            55.730        1,209,341.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              71,850            56.170        4,035,814.500
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              98,070            99.870        9,794,250.900
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               7,350           120.930          888,835.500
             LKQ  CORP
                               9,150           25.885         236,847.750
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,480           183.460          271,520.800
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              10,062            65.250         656,545.500
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               9,050           89.460         809,613.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               3,860           146.640          566,030.400
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,100           184.000         1,490,400.000
             SERVICENOW      INC
                               6,080           385.130         2,341,590.400
             CATERPILLAR      INC
                              17,650           123.150         2,173,597.500
             BROWN   & BROWN   INC
                               7,450           40.670         302,991.500
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               7,300           43.970         320,981.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               9,300           58.300         542,190.000
             MOSAIC    CO/THE
                              10,950            13.280         145,416.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,150           30.430         156,714.500
             CORNING    INC
                              24,600            26.930         662,478.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              135,250            45.070        6,095,717.500
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               4,200           58.370         245,154.000
             MORGAN    STANLEY
                              38,100            46.280        1,763,268.000
             MSCI   INC
                               2,700           320.950          866,565.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                                950          413.520          392,844.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,100           218.990          240,889.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               7,100           56.650         402,215.000
             BROADCOM     INC
                              12,772           300.250         3,834,793.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,580           125.390          448,896.200
             ARAMARK                  7,200           25.300         182,160.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               7,250           22.190         160,877.500
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               6,250           105.070          656,687.500
             CENTENE    CORP
                              18,387            61.940        1,138,890.780
                                326/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,500           99.900         349,650.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              13,450            25.820         347,279.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               6,150           95.320         586,218.000
             GARTNER    INC
                               2,920           118.730          346,691.600
             SPLUNK    INC
                               5,030           178.880          899,766.400
             DOMINION     ENERGY    INC
                              26,841            83.150        2,231,829.150
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              12,850            68.300         877,655.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,250           46.950         199,537.500
             DEERE   & CO
                               9,450           154.970         1,464,466.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               9,634           178.580         1,720,439.720
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,680           135.850          364,078.000
             CABLE   ONE  INC
                                150         1,725.680           258,852.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,050           203.530          417,236.500
             NASDAQ    INC
                               3,700           115.150          426,055.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,360           184.200          250,512.000
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,600           36.520         167,992.000
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,950           87.980         171,561.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,430           62.330         151,461.900
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              10,550            75.380         795,259.000
             COGNEX    CORP
                               5,500           55.160         303,380.000
             TELEFLEX     INC
                               1,500           352.250          528,375.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,800           114.100          319,480.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,400           200.730          481,752.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                710          448.850          318,683.500
             CATALENT     INC
                               4,850           69.570         337,414.500
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               4,280           216.680          927,390.400
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,000           169.890          339,780.000
             IDEX   CORP
                               2,400           152.590          366,216.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              26,100            72.790        1,899,819.000
             ROLLINS    INC
                               4,925           41.410         203,944.250
             AMETEK    INC
                               7,425           87.660         650,875.500
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               7,800           73.080         570,024.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               4,350           38.970         169,519.500
             HEICO   CORP
                               1,400           109.490          153,286.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               2,800           74.840         209,552.000
                                327/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,240           286.980          355,855.200
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,600           66.610         572,846.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,220           342.710          418,106.200
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              14,050           298.700         4,196,735.000
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,600           103.650          269,490.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,800           235.000          423,000.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,100           73.390         300,899.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                850          991.830          843,055.500
             UGI  CORP
                               7,050           31.030         218,761.500
             CUMMINS    INC
                               4,850           167.080          810,338.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              24,700            71.680        1,770,496.000
             CDW  CORP/DE
                               4,650           114.100          530,565.000
             SIGNATURE     BANK
                               1,650           107.880          178,002.000
             COSTAR    GROUP   INC
                               1,170           668.090          781,665.300
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,610           208.530          335,733.300
             AMERCO                   290          314.890          91,318.100
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,000           157.880          473,640.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,440           896.430         1,290,859.200
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,500           172.250          430,625.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               9,016           77.450         698,289.200
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,170           156.140          182,683.800
             DEXCOM    INC
                               2,900           370.230         1,073,667.000
             NORDSON    CORP
                               1,730           185.680          321,226.400
             COPART    INC
                               6,850           85.040         582,524.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               5,150           46.960         241,844.000
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               3,750           151.160          566,850.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,420           251.400          608,388.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,650           447.390          738,193.500
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               2,800           114.820          321,496.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              11,100            15.120         167,832.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              64,681            15.500        1,002,555.500
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               8,600           100.550          864,730.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,220           492.790          601,203.800
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              12,400            20.070         248,868.000
             T-MOBILE     US  INC
                              13,471           102.310         1,378,218.010
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               4,550           56.790         258,394.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              129,850            45.600        5,921,160.000
                                328/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               6,500           38.150         247,975.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               5,250           73.570         386,242.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               9,500           21.790         207,005.000
             CSX  CORP
                              24,850            69.570        1,728,814.500
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,130           167.730          524,994.900
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,375           82.520         361,025.000
             AUTOLIV    INC
                               2,750           63.140         173,635.000
             AMAZON.COM      INC
                              13,460          2,545.020         34,255,969.200
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              19,740            67.980        1,341,925.200
             EXXON   MOBIL   CORP
                              135,005            47.170        6,368,185.850
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               4,200           41.260         173,292.000
             AES  CORP
                              21,900            12.670         277,473.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,350           214.950          290,182.500
             EOG  RESOURCES     INC
                              18,550            52.570         975,173.500
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           100.340          521,768.000
             ABIOMED    INC
                               1,440           241.680          348,019.200
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,950           94.870         469,606.500
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               9,790           86.110         843,016.900
             FORD   MOTOR   CO
                              123,123             6.460         795,374.580
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           22.070         103,508.300
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               4,600           85.370         392,702.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           22.335         109,151.140
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          127.330          108,230.500
             DISCOVERY     INC-C
                              10,389            19.700         204,663.300
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               4,000           34.250         137,000.000
             FORTINET     INC
                               4,600           130.340          599,564.000
             MARKEL    CORP
                                440          949.950          417,978.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              15,600           246.910         3,851,796.000
             MASIMO    CORP
                               1,700           217.390          369,563.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              47,208            10.490         495,211.920
             INSULET    CORP
                               1,950           180.560          352,092.000
             US  BANCORP
                              43,500            37.510        1,631,685.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,350           143.490          337,201.500
             F5  NETWORKS     INC
                               1,900           140.320          266,608.000
             FASTENAL     CO
                              18,600            40.060         745,116.000
             FISERV    INC
                              18,583           100.340         1,864,618.220
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              280,550             7.250        2,033,987.500
             GENERAL    MOTORS    CO
                              40,600            27.960        1,135,176.000
                                329/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               7,750           149.200         1,156,300.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              10,540           201.780         2,126,761.200
             ALPHABET     INC-CL    A
                               9,560          1,412.920         13,507,515.200
             ALPHABET     INC-CL     C 
                               9,787          1,413.180         13,830,792.660
             OWENS   CORNING
                               3,350           52.720         176,612.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              19,150            60.150        1,151,872.500
             FIRSTENERGY      CORP
                              17,168            40.430         694,102.240
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,550           85.590         389,434.500
             IHS  MARKIT    LTD
                              12,134            69.810         847,074.540
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              23,000            20.805         478,515.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               6,960           193.150         1,344,324.000
             HALLIBURTON      CO
                              27,600            12.780         352,728.000
             HOME   DEPOT   INC
                              34,800           242.450         8,437,260.000
             ASSURANT     INC
                               1,900           107.030          203,357.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              31,800            9.885         314,343.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,290           182.290          235,154.100
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,740           129.110          611,981.400
             HUMANA    INC
                               4,250           378.720         1,609,560.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,000           106.170          955,530.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,260           261.880          591,848.800
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,500           56.630         254,835.000
             HP  INC
                              45,300            16.280         737,484.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              41,900            10.150         425,285.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               5,978           35.360         211,382.080
              C 
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,700           31.380         147,486.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,500           36.290         235,885.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           35.790         105,580.500
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              13,200            30.610         404,052.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              21,753            31.800         691,745.400
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              28,400           121.910         3,462,244.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              11,500            34.920         401,580.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,350           58.400         254,040.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              15,250           134.070         2,044,567.500
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               7,579           90.390         685,065.810
                                330/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               7,150           46.100         329,615.000
             ALLEGION     PLC
                               2,900           102.410          296,989.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            21.770         282,422.210
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               8,507           90.210         767,416.470
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              10,500            23.890         250,845.000
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,400           158.850          381,240.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,670           104.700          384,249.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                              84,000           142.150        11,940,600.000
             ABBVIE    INC
                              56,072            92.460        5,184,417.120
             HOLOGIC    INC
                               8,350           50.150         418,752.500
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              11,000           135.940         1,495,340.000
             KROGER    CO
                              25,500            32.260         822,630.000
             KLA  CORP
                               5,030           184.690          928,990.700
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               8,080           381.870         3,085,509.600
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,680           258.990          694,093.200
             LOWE'S    COS  INC
                              24,450           126.050         3,081,922.500
             ELI  LILLY   & CO
                              27,405           143.540         3,933,713.700
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,590           284.520         1,305,946.800
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,650           109.170          180,130.500
             LOEWS   CORP
                               8,300           33.020         274,066.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,249           40.680         254,209.320
             MCDONALD'S      CORP
                              23,750           189.170         4,492,787.500
             3M  CO
                              18,350           154.870         2,841,864.500
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              76,600           228.580        17,509,228.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               7,800           316.910         2,471,898.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,960           197.050          386,218.000
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               6,200           58.000         359,600.000
             PHILLIPS     66
                              14,150            77.260        1,093,229.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              15,250            19.170         292,342.500
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,850           166.540          641,179.000
             MYLAN   NV
                              16,050            15.940         255,837.000
             METLIFE    INC
                              24,800            37.450         928,760.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              21,700            33.730         731,941.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,870           222.780          416,598.600
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           31.000         148,800.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               5,458           140.600          767,394.800
             METTLER-TOLEDO
                                780          764.420          596,247.600
             INTERNATIONAL
                                331/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAKER   HUGHES    CO
                              21,373            15.940         340,685.620
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,760           208.190          782,794.400
             MERCK   & CO.  INC.
                              80,821            76.300        6,166,642.300
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              23,468            51.010        1,197,102.680
             MASCO   CORP
                               8,700           45.790         398,373.000
             M & T BANK   CORP
                               4,039           108.960          440,089.440
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              15,850           104.340         1,653,789.000
             BLACK   KNIGHT    INC
                               4,700           72.100         338,870.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,200           91.320         200,904.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               8,772           92.260         809,304.720
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               5,380           173.550          933,699.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,100           184.760          387,996.000
             SQUARE    INC  - A
                              11,100            86.720         962,592.000
             TRANSUNION                  6,150           87.910         540,646.500
             VISTRA    ENERGY    CORP
                              14,250            20.200         287,850.000
             BEIGENE    LTD-ADR
                               1,250           163.920          204,900.000
             NETAPP    INC
                               6,900           42.460         292,974.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              39,650            96.430        3,823,449.500
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               8,200           178.180         1,461,076.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               7,750           99.630         772,132.500
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               4,150           71.600         297,140.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              11,650            20.440         238,126.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,120           317.680         1,626,521.600
             APTIV   PLC
                               8,100           75.660         612,846.000
             NEWMONT    CORP
                              25,861            55.450        1,433,992.450
             MCKESSON     CORP
                               5,100           148.250          756,075.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               8,700           57.150         497,205.000
             XYLEM   INC
                               5,870           64.160         376,619.200
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              49,600            70.420        3,492,832.000
             NUCOR   CORP
                               9,400           41.200         387,280.000
             WESTERN    UNION   CO
                              12,946            22.520         291,543.920
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,700           76.260         434,682.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              12,542            15.300         191,892.600
             EVERGY    INC
                               7,400           60.080         444,592.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              28,124            18.500         520,294.000
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                820          177.740          145,746.800
             OKTA   INC
                               3,660           179.240          656,018.400
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,050           224.010          459,220.500
                                332/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               3,350           128.480          430,408.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              12,405            22.070         273,778.350
             LINDE   PLC
                              16,996           201.940         3,432,172.240
             WIX.COM    LTD
                               1,700           216.060          367,302.000
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              13,300            20.600         273,980.000
             KKR  & CO  INC
                              16,300            29.150         475,145.000
             PAYCHEX    INC
                              10,250            73.760         756,040.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,410           410.350          988,943.500
             ALTRIA    GROUP   INC
                              59,600            39.130        2,332,148.000
             PFIZER    INC
                              176,513            33.750        5,957,313.750
             CIGNA   CORP
                              11,910           190.020         2,263,138.200
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               7,851           46.900         368,211.900
             ALTICE    USA  INC-   A
                              10,900            24.060         262,254.000
             XCEL   ENERGY    INC
                              16,550            63.650        1,053,407.500
             STERIS    PLC
                               2,650           151.820          402,323.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           27.950         151,852.350
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              10,849            28.290         306,918.210
             STRYKER    CORP
                              10,820           187.790         2,031,887.800
             DOW  INC
                              23,468            41.230         967,585.640
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               2,800           62.530         175,084.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               3,430           219.520          752,953.600
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               4,170           180.160          751,267.200
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              30,700            32.240         989,768.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               5,350           98.230         525,530.500
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              78,717           115.620         9,101,259.540
             EXELON    CORP
                              30,772            37.910        1,166,566.520
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,050           109.300          770,565.000
             TELADOC    HEALTH    INC
                               2,300           172.270          396,221.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              11,358            31.220         354,596.760
             NVR  INC
                                110         3,175.370           349,290.700
             CONOCOPHILLIPS                 34,700            43.730        1,517,431.000
             TWILIO    INC  - A
                               3,850           191.890          738,776.500
             DOCUSIGN     INC
                               5,350           150.600          805,710.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,610           302.800          487,508.000
             MATCH   GROUP   INC
                               1,800           87.250         157,050.000
             PEPSICO    INC
                              44,300           129.000         5,714,700.000
                                333/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,300           98.120         127,556.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               8,000           21.030         168,240.000
             MONGODB    INC
                               1,500           193.670          290,505.000
             SNAP   INC  - A
                              28,300            20.180         571,094.000
             CORTEVA    INC
                              23,968            27.540         660,078.720
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              12,800            63.160         808,448.000
             AMCOR   PLC
                              50,100            9.810         491,481.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               3,250           93.120         302,640.000
             A
             ROKU   INC
                               3,050           108.070          329,613.500
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               5,750           127.290          731,917.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              20,230           201.590         4,078,165.700
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                              10,200            30.860         314,772.000
             A
             PENTAIR    PLC
                               5,505           37.500         206,437.500
             QUALCOMM     INC
                              36,450            85.240        3,106,998.000
             INVESCO    LTD
                              12,000            10.340         124,080.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,200           135.730          298,606.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               8,650           41.880         362,262.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               3,500           78.050         273,175.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              11,900            20.890         248,591.000
             AVALARA    INC
                               2,500           105.950          264,875.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,190           588.390         1,876,964.100
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               7,100           81.730         580,283.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,310          1,623.920          2,127,335.200
             ROSS   STORES    INC
                              11,450            92.480        1,058,896.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,100           98.920         306,652.000
             RESMED    INC
                               4,700           160.690          755,243.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,350           110.600          481,110.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,600           51.290         184,644.000
             MODERNA    INC
                               7,000           62.000         434,000.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           74.770         108,416.500
             PERKINELMER      INC
                               3,550           97.140         344,847.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              26,637            21.540         573,760.980
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              13,268            56.040         743,538.720
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               5,800           49.220         285,476.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              13,500            16.980         229,230.000
                                334/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               4,700           29.380         138,086.000
             DYNATRACE     INC
                               4,300           35.890         154,327.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                               1,270           354.510          450,227.700
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              30,235            11.900         359,796.500
             CHEVRON    CORP
                              59,818            92.390        5,526,585.020
             EDISON    INTERNATIONAL
                              11,450            57.570         659,176.500
             TESLA   INC
                               4,700           935.280         4,395,816.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              17,850            19.850         354,322.500
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               5,022           131.090          658,333.980
             SYNOPSYS     INC
                               4,700           179.600          844,120.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,685           522.570         2,448,240.450
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              10,850            47.570         516,134.500
             TWITTER    INC
                              25,250            33.400         843,350.000
             SOUTHERN     CO/THE
                              33,850            56.170        1,901,354.500
             SYSCO   CORP
                              15,400            54.260         835,604.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               8,153           113.330          923,979.490
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           56.290         242,047.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,600           26.420         174,372.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              44,302            19.000         841,738.000
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,050           37.060         187,153.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              228,791            30.500        6,978,125.500
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,700           35.870         168,589.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              12,900            18.990         244,971.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,630           547.620         1,440,240.600
             SEMPRA    ENERGY
                               9,420           124.050         1,168,551.000
             TIFFANY    & CO
                               3,470           119.120          413,346.400
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,650           50.610         387,166.500
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              29,750           123.970         3,688,107.500
             SALESFORCE.COM        INC
                              26,821           175.110         4,696,625.310
             WESTROCK     CO
                               8,530           28.210         240,631.300
             JOHNSON    CONTROLS
                              24,484            34.450         843,473.800
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               5,500           71.750         394,625.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              21,980           166.180         3,652,636.400
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              20,588            36.620         753,932.560
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              48,329            65.370        3,159,266.730
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              22,550           101.480         2,288,374.000
                                335/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               6,244           138.820          866,792.080
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           47.860         208,191.000
             AMEREN    CORPORATION
                               8,050           71.750         577,587.500
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              30,226           285.150         8,618,943.900
             VERISIGN     INC
                               3,370           204.170          688,052.900
             VALERO    ENERGY    CORP
                              13,142            63.790         838,328.180
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,760           226.630          398,868.800
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               8,688           31.870         276,886.560
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,500           95.580         238,950.000
             ANTHEM    INC
                               8,100           265.740         2,152,494.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              57,562           115.490         6,647,835.380
             WELLS   FARGO   & CO
                              123,822            27.970        3,463,301.340
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              13,400           103.890         1,392,126.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              38,900            18.230         709,147.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,700           118.450          438,265.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,950           122.100          238,095.000
             WALMART    INC
                              45,200           117.740         5,321,848.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               6,550           125.190          819,994.500
             WYNN   RESORTS    LTD
                               3,050           92.305         281,530.250
             WABTEC    CORP
                               5,861           60.890         356,876.290
             TJX  COMPANIES     INC
                              38,650            52.460        2,027,579.000
             WATERS    CORP
                               2,050           185.560          380,398.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,760           258.330          454,660.800
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              23,900            41.400         989,460.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,173           186.770          779,391.210
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               9,750           42.950         418,762.500
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               9,980           90.310         901,293.800
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              16,100            49.710         800,331.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              54,400           192.260        10,458,944.000
             PPL  CORP
                              24,800            26.550         658,440.000
             PULTEGROUP      INC
                               8,900           33.890         301,621.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               7,650           101.630          777,469.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,400           83.610         535,104.000
             NVIDIA    CORP
                              19,500           357.300         6,967,350.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,530           274.300          693,979.000
                                336/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              13,843           110.760         1,533,250.680
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           34.290         181,737.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               9,400           62.200         584,680.000
             NETFLIX    INC
                              13,970           418.070         5,840,437.900
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              12,690           339.760         4,311,554.400
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           33.680         267,756.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,225           75.900         244,777.500
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               5,400           106.700          576,180.000
             TEXTRON    INC
                               7,150           34.150         244,172.500
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              11,737            11.720         137,557.640
             OGE  ENERGY    CORP
                               6,750           30.860         208,305.000
             OMNICOM    GROUP
                               6,750           55.030         371,452.500
             ORACLE    CORP
                              71,283            51.860        3,696,736.380
             MASTERCARD      INC  - A
                              28,550           297.790         8,501,904.500
             ONEOK   INC
                              13,000            34.090         443,170.000
             CENTURYLINK      INC
                              28,852            10.080         290,828.160
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,420           389.810         1,333,150.200
             YUM!   BRANDS    INC
                               9,550           91.280         871,724.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,550           134.000          475,700.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,050           38.050         230,202.500
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              250,101            24.780        6,197,502.780
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,130           333.540          376,900.200
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               5,850           105.720          618,462.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              21,900           101.680         2,226,792.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              11,649           118.410         1,379,358.090
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              37,600            53.500        2,011,600.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               8,850           39.280         347,628.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              27,572            33.040         910,978.880
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,500           126.910          698,005.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               5,500           61.180         336,490.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,750           113.500          312,125.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              17,400            54.800         953,520.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              19,700            61.350        1,208,595.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               7,370           181.950         1,340,971.500
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMGEN   INC
                              18,800           217.900         4,096,520.000
             EATON   CORP   PLC
                              13,086            86.010        1,125,526.860
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               5,330           170.280          907,592.400
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              29,100            56.550        1,645,605.000
             CME  GROUP   INC
                              11,500           174.720         2,009,280.000
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                              11,694            12.770         149,332.380
             ECOLAB    INC
                               8,100           204.060         1,652,886.000
             EQUIFAX    INC
                               3,900           167.980          655,122.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              40,250            73.200        2,946,300.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              11,500            28.120         323,380.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               9,600           46.670         448,032.000
             STATE   STREET    CORP
                              11,193            63.120         706,502.160
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              36,400            36.560        1,330,784.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              16,100            83.970        1,351,917.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               6,000           47.070         282,420.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,200           65.230         273,966.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               9,450           52.890         499,810.500
             FEDEX   CORP
                               7,850           132.720         1,041,852.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              14,454            70.630        1,020,886.020
             FMC  CORP
                               4,200           97.340         408,828.000
             CERNER    CORP
                              10,050            66.960         672,948.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,674           126.850          339,196.900
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,600           140.740          506,664.000
             INTEL   CORP
                              136,400            59.330        8,092,612.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              12,400            17.280         214,272.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              11,650            40.030         466,349.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              10,100           164.940         1,665,894.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              34,600            5.935         205,351.000
             ILLUMINA     INC
                               4,720           341.610         1,612,399.200
             SEALED    AIR  CORP
                               5,000           30.580         152,900.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,730           558.410         2,082,869.300
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               3,850           106.080          408,408.000
             SNAP-ON    INC
                               1,630           135.010          220,066.300
             CARMAX    INC
                               5,100           89.980         458,898.000
             COMERICA     INC
                               4,500           39.140         176,130.000
             INGREDION     INC
                               2,150           82.190         176,708.500
             DUKE   ENERGY    CORP
                              23,528            86.740        2,040,818.720
             TARGET    CORP
                              16,280           116.900         1,903,132.000
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             DOVER   CORP
                               4,550           96.610         439,575.500
             WW  GRAINGER     INC
                               1,490           303.750          452,587.500
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,250           80.490         342,082.500
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,820           266.200          750,684.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              15,800            32.410         512,078.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,750           64.970         308,607.500
             CLOROX    COMPANY
                               3,950           205.120          810,224.000
             ENTERGY    CORP
                               6,350           96.420         612,267.000
             MICROSOFT     CORP
                              230,000            187.740        43,180,200.000
             INCYTE    CORP
                               5,750           92.070         529,402.500
             CVS  HEALTH    CORP
                              41,569            64.150        2,666,651.350
             MEDTRONIC     PLC
                              42,688            93.210        3,978,948.480
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              34,900            48.690        1,699,281.000
             BLACKROCK     INC
                               4,900           527.040         2,582,496.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              15,800            18.000         284,400.000
             HASBRO    INC
                               4,050           74.300         300,915.000
             KELLOGG    CO
                               8,400           63.590         534,156.000
             KEYCORP                 30,600            13.220         404,532.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,000           147.270          441,810.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              46,011            50.730        2,334,138.030
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,530           288.400          441,252.000
             CHUBB   LTD
                              14,519           125.690         1,824,893.110
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           66.200         178,740.000
             ALLSTATE     CORP
                              10,250            95.700         980,925.000
             EBAY   INC
                              25,650            47.660        1,222,479.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              35,450           155.260         5,503,967.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,250           69.630         295,927.500
             XILINX    INC
                               8,000           90.700         725,600.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               7,500           32.700         245,250.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           34.880         181,376.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               7,050           191.380         1,349,229.000
             TRIMBLE    INC
                               8,250           41.130         339,322.500
             LENNAR    CORP-A
                               8,600           59.250         509,550.000
             LEAR   CORP
                               1,800           110.290          198,522.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           47.680         333,760.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              18,400            76.600        1,409,440.000
             PACCAR    INC
                              11,037            73.170         807,577.290
                                339/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BIOGEN    INC
                               5,500           279.270         1,535,985.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,670           302.830          808,556.100
             STARBUCKS     CORP
                              37,450            76.380        2,860,431.000
             PTC  INC
                               3,400           75.160         255,544.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               4,200           51.490         216,258.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              10,630            84.310         896,215.300
             INTUIT    INC
                               8,310           280.680         2,332,450.800
             BORGWARNER      INC
                               6,500           33.550         218,075.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               7,300           77.760         567,648.000
             BALL   CORP
                              10,584            68.330         723,204.720
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              43,897            35.350        1,551,758.950
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               9,250           121.970         1,128,222.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,150           112.090          465,173.500
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               8,300           268.560         2,229,048.000
             VF  CORP
                              10,900            61.250         667,625.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              17,375            22.900         397,887.500
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,900           97.740         185,706.000
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,850           115.290          328,576.500
             CARNIVAL     CORP
                              15,300            19.980         305,694.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              144,790            39.460        5,713,413.400
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               7,200           22.210         159,912.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               7,100           43.960         312,116.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            4.840         43,560.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              35,300            4.030         142,259.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                 830,441,849.710
                                                 (89,056,583,963)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              647,000             3.230        2,090,133.500
             UNILEVER     PLC
                              37,310            43.040        1,605,822.400
             BARCLAYS     PLC
                              568,800             1.170         665,837.280
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              64,500            3.275         211,237.500
             PRUDENTIAL      PLC
                              84,900            11.420         969,558.000
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              145,791             1.187         173,053.910
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                              15,000            2.878         43,170.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           20.900         126,737.600
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              102,300             5.048         516,410.400
                                340/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AVIVA   PLC
                              128,966             2.765         356,590.990
             AVEVA   GROUP   PLC
                               2,000           38.720          77,440.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              160,400            15.992        2,565,116.800
             INFORMA    PLC
                              49,900            4.606         229,839.400
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              145,500             1.185         172,490.250
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              31,900            5.300         169,070.000
             DCC  PLC
                               3,150           67.020         211,113.000
             OCADO   GROUP   PLC
                              15,200            19.580         297,616.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               1,667           107.500          179,202.500
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,300           95.700         220,110.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              12,250            21.850         267,662.500
             GVC  HOLDINGS     PLC
                              19,100            7.456         142,409.600
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              13,000            6.282         81,666.000
             M&G  PLC
                              75,700            1.515         114,685.500
             RELX   PLC
                              63,146            18.340        1,158,097.640
             DIAGEO    PLC
                              74,400            27.800        2,068,320.000
             RIO  TINTO   PLC
                              35,750            45.960        1,643,070.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              86,800            4.269         370,549.200
             TESCO   PLC
                              320,700             2.262         725,423.400
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              27,950            16.015         447,619.250
             GLENCORE     PLC
                              319,725             1.723         551,014.060
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              10,250            16.150         165,537.500
             SMITHS    GROUP   PLC
                              12,383            12.580         155,778.140
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              41,983            2.739         114,991.430
             PEARSON    PLC
                              23,563            5.730         135,015.990
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              54,225            1.950         105,738.750
             NEXT   PLC
                               4,200           50.280         211,176.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              100,700             1.515         152,560.500
             WHITBREAD     PLC
                               6,861           23.640         162,194.040
             BUNZL   PLC
                              10,405            18.840         196,030.200
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              870,183             1.261        1,097,300.760
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               4,011           50.080         200,870.880
             KINGFISHER      PLC
                              62,411            1.969         122,887.250
             WPP  PLC
                              38,400            6.186         237,542.400
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              20,627            9.020         186,055.540
             SEVERN    TRENT   PLC
                               7,133           24.060         171,619.980
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              61,200            4.804         294,004.800
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              22,650            69.080        1,564,662.000
                                341/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              16,550            9.266         153,352.300
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           29.150         120,972.500
             SSE  PLC
                              33,900            12.385         419,851.500
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              31,000            5.258         162,998.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              42,000            82.010        3,444,420.000
             FERGUSON     PLC
                               7,487           60.680         454,311.160
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              195,500             2.256         441,048.000
             3I  GROUP   PLC
                              31,391            8.130         255,208.830
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              14,650            23.610         345,886.500
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              35,114            6.502         228,311.220
             NATIONAL     GRID   PLC
                              114,434             9.162        1,048,444.300
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,296,465              0.319         733,261.270
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              31,760            4.056         128,818.560
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              30,400            14.855         451,592.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               4,150           41.810         173,511.500
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              74,310            30.000        2,229,300.000
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              68,727            16.674        1,145,953.990
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              11,500            19.280         221,720.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              649,650             3.803        2,470,943.770
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              40,383            18.252         737,070.510
             MONDI   PLC
                              15,650            14.335         224,342.750
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              73,400            1.839         134,982.600
             COMPASS    GROUP   PLC
                              52,139            11.500         599,598.500
             PERSIMMON     PLC
                               9,900           23.240         230,076.000
             BT  GROUP   PLC
                              290,100             1.153         334,485.300
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               6,550           20.560         134,668.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              12,189            15.940         194,292.660
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,636           38.520         217,098.720
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,200           52.780         274,456.000
             ITV  PLC
                              120,100             0.787         94,518.700
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              10,099            79.620         804,082.380
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              132,500            13.504        1,789,280.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              118,818            13.058        1,551,525.440
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               5,000           23.050         115,250.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               6,150           22.630         139,174.500
             ANTOFAGASTA      PLC
                              11,400            8.680         98,952.000
                                342/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                              70,862            2.511         177,934.480
             EXPERIAN     PLC
                              29,654            27.240         807,774.960
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  47,014,501.740
                                                 (6,306,525,263)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              34,500            11.700         403,650.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,400           176.100          246,540.000
             ICL  GROUP   LTD
                              23,600            12.250         289,100.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                750          499.500          374,625.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              35,700            21.800         778,260.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              51,200            19.480         997,376.000
             NICE   LTD
                               2,050           643.700         1,319,585.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           76.590         314,019.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  4,723,155.000
                                                  (145,709,332)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              88,800            2.930         260,184.000
             BHP  GROUP   LTD
                              93,750            35.990        3,374,062.500
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.100         318,360.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              30,550            21.370         652,853.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              54,000            14.810         799,740.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              102,450            18.590        1,904,545.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              114,948            17.890        2,056,419.720
             SANTOS    LTD
                              53,100            5.400         286,740.000
             AUSNET    SERVICES
                              50,000            1.745         87,250.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              89,050            18.920        1,684,826.000
             RIO  TINTO   LTD
                              11,750            97.810        1,149,267.500
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              53,500            5.740         307,090.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            4.640         278,400.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           19.410          65,994.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              43,045            15.910         684,845.950
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               4,500           21.220          95,490.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              25,000            13.700         342,500.000
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              53,000            5.500         291,500.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,000           51.860         363,020.000
                                343/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OIL  SEARCH    LTD
                              64,200            3.290         211,218.000
             SEEK   LTD
                               9,600           19.490         187,104.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              23,500            10.860         255,210.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                              26,000            30.090         782,340.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              55,450            67.320        3,732,894.000
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,150           27.830         198,984.500
             ORICA   LTD
                              13,100            16.950         222,045.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              46,450            8.300         385,535.000
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           24.980          69,944.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              39,700            36.670        1,455,799.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              15,700            9.140         143,498.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              66,700            3.350         223,445.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                              11,600            9.950         115,420.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              24,000            4.490         107,760.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              134,500             3.160         425,020.000
             AMP  LTD
                              102,000             1.715         174,930.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              13,350            25.890         345,631.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              10,684           115.600         1,235,070.400
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              18,450            25.790         475,825.500
             CSL  LTD
                              14,200           284.320         4,037,344.000
             WESFARMERS      LTD
                              36,000            42.470        1,528,920.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,050           191.470          392,513.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              16,300            11.900         193,970.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              38,257            9.300         355,790.100
             ASX  LTD
                               6,250           85.130         532,062.500
             COMPUTERSHARE       LTD
                              15,900            12.700         201,930.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              70,936            5.640         400,079.040
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              14,350            28.070         402,804.500
             AGL  ENERGY    LTD
                              19,000            17.460         331,740.000
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            10.950         551,880.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               5,750           65.580         377,085.000
             TPG  TELECOM    LTD
                              12,000            8.200         98,400.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           102.620          164,192.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           55.720         211,736.000
             LTD
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  35,531,209.210
                                                 (2,595,910,145)
                                344/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           23.140         192,062.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                600         1,471.030           882,618.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               9,287           75.740         703,397.380
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              14,400            51.860         746,784.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,650           131.040          609,336.000
             BCE  INC
                               4,530           57.290         259,523.700
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,000           175.680         1,054,080.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              48,530            24.870        1,206,941.100
             METRO   INC/CN
                               8,200           57.410         470,762.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              11,000            60.990         670,890.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              39,300            58.510        2,299,443.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              14,150            94.020        1,330,383.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              58,400            62.410        3,644,744.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               8,300           23.800         197,540.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              45,850            91.350        4,188,397.500
             TC  ENERGY    CORP
                              30,450            58.880        1,792,896.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              17,829            33.460         596,558.340
             BARRICK    GOLD   CORP
                              57,700            32.740        1,889,098.000
             CAE  INC
                               7,900           24.250         191,575.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,512           91.650         505,174.800
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,300           31.070         164,671.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               4,650           45.070         209,575.500
             HYDRO   ONE  LTD
                              10,500            25.210         264,705.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           66.440         362,762.400
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,400           84.740         288,116.000
             PARKLAND     CORP
                               4,400           34.570         152,108.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           29.500         156,350.000
             EMERA   INC
                               7,700           53.320         410,564.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           31.020         124,080.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              11,200            59.580         667,296.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               7,800           80.560         628,368.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              16,700            18.760         313,292.000
             B2GOLD    CORP
                              34,700            6.970         241,859.000
             AIR  CANADA
                               4,100           19.400          79,540.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              37,900            8.430         319,497.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              20,700            74.450        1,541,115.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              18,100            23.860         431,866.000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               3,300          1,009.230          3,330,459.000
             NUTRIEN    LTD
                              18,219            49.270         897,650.130
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               7,400           22.440         166,056.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500            8.770         48,235.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               8,800           49.840         438,592.000
             CAMECO    CORP
                              12,800            13.820         176,896.000
             TELUS   CORP
                              10,800            23.300         251,640.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              15,100            14.110         213,061.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           120.380          216,684.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              37,600            24.340         915,184.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                900          421.320          379,188.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               9,200           60.030         552,276.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,537           97.910         248,397.670
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           35.540         248,780.000
             BLACKBERRY      LTD
                              16,000            7.140         114,240.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              18,650            50.150         935,297.500
             ENBRIDGE     INC
                              65,400            42.130        2,755,302.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              43,425            46.440        2,016,657.000
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              61,500            18.780        1,154,970.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               9,500           23.220         220,590.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               4,300           342.390         1,472,277.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           45.590         150,447.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           21.870         137,781.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              23,050           119.520         2,754,936.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           89.490         706,971.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           59.990         155,974.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              15,100            23.050         348,055.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           33.120          79,488.000
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           128.930          244,967.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,700           56.920         495,204.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           16.810         117,670.000
             SAPUTO    INC
                               8,000           32.410         259,280.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              19,300            8.790         169,647.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              27,500            41.770        1,148,675.000
             YAMANA    GOLD   INC
                              32,300            6.640         214,472.000
             FORTIS    INC
                              15,000            51.390         770,850.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           54.250         206,150.000
                                346/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LUNDIN    MINING    CORP
                              19,400            6.560         127,264.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              31,400            6.210         194,994.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,700           47.900         464,630.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           36.380          80,036.000
             ALTAGAS    LTD
                               7,900           15.080         119,132.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           20.710         153,254.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                              12,800            12.150         155,520.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  55,795,798.020
                                                 (4,388,897,472)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              38,500            22.280         857,780.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              57,500            21.930        1,260,975.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              43,675            4.160         181,688.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                              51,300            6.040         309,852.000
             UOL  GROUP   LTD
                              14,000            7.160         100,240.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              13,600            8.530         116,008.000
             CAPITALAND      LTD
                              82,900            3.000         248,700.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              69,300            0.980         67,914.000
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           21.850          58,995.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              106,200             9.240         981,288.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.770         160,930.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           15.250         131,150.000
             SINGAPORE
                              278,950             2.550         711,322.500
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              50,000            3.450         172,500.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              27,300            8.250         225,225.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              58,900            3.960         233,244.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  5,817,811.500
                                                  (447,156,992)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              117,400            10.255        1,203,937.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                260          694.500          180,570.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,650           44.560         207,204.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              22,630           325.650         7,369,459.500
             GENUSSCHEIN
                                347/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                               1,100           72.000          79,200.000
             SIKA   AG-REG
                               4,160           168.900          702,624.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       81,300.000           243,900.000
             ABB  LTD-REG
                              60,100            19.755        1,187,275.500
             SWISS   RE  AG
                               9,400           73.200         688,080.000
             NESTLE    SA-REG
                              95,900           102.800         9,858,520.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                590          805.200          475,068.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,260           215.800          271,908.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              77,570            9.452         733,191.640
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               7,400           41.250         305,250.000
             SGS  SA-REG
                                190         2,215.000           420,850.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          214.200          124,236.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,450           138.450          200,752.500
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,120           136.950          290,334.000
             ALCON   INC
                              16,130            54.880         885,214.400
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          189.700          161,245.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,862           327.000         1,589,874.000
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,570           141.400          221,998.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           17.790         101,403.000
             NOVARTIS     AG-REG
                              69,200            80.260        5,553,992.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                100         1,808.000           180,800.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                              16,660            60.800        1,012,928.000
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                830          487.200          404,376.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                                110          88.100          9,691.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,190           452.700          538,713.000
             GIVAUDAN-REG                   300         3,394.000          1,018,200.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                340          740.800          251,872.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,810           198.350          359,013.500
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               5,500           55.160         303,380.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,360           465.500         1,098,580.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           37.020          56,270.400
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                              17,290            40.250         695,922.500
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,040           352.500          366,600.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,670           140.850          235,219.500
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,330           89.650         208,884.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        7,710.000           262,140.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                348/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  40,058,676.940
                                                 (4,515,013,478)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                株
     クローナ                                       ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,300           426.800         1,408,440.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              94,430            83.600        7,894,348.000
             VOLVO   AB-B   SHS
                              47,850           136.800         6,545,880.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              12,200           169.350         2,066,070.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               6,650           153.150         1,018,447.500
             SWEDISH    MATCH   AB
                               5,450           626.200         3,412,790.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              15,600           121.650         1,897,740.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              52,400            78.280        4,101,872.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              50,150            89.120        4,469,368.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              29,250           123.220         3,604,185.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              25,900           143.850         3,725,715.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              20,700           110.200         2,281,140.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              11,550           183.000         2,113,650.000
             SANDVIK    AB
                              36,450           155.700         5,675,265.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              14,700           483.000         7,100,100.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              21,600           371.600         8,026,560.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               9,550           119.400         1,140,270.000
             TELIA   CO  AB
                              82,000            31.660        2,596,120.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              10,050           189.950         1,908,997.500
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              12,600           323.700         4,078,620.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              32,450           187.500         6,084,375.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,200           411.600          905,520.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,200           168.700          877,240.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              10,400           194.550         2,023,320.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               6,350           221.800         1,408,430.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              19,600           285.500         5,595,800.000
             BOLIDEN    AB
                               9,300           209.400         1,947,420.000
             EPIROC    AB-A
                              20,650           110.650         2,284,922.500
             EPIROC    AB-B
                              11,600           109.250         1,267,300.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              11,450            72.760         833,102.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              104,100            67.670        7,044,447.000
             EQT  AB
                               8,100           151.300         1,225,530.000
             EVOLUTION     GAMING    GROUP
                               4,400           541.600         2,383,040.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               7,300           226.100         1,650,530.000
                                349/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               9,300           510.800         4,750,440.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               5,700           204.400         1,165,080.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                 116,512,074.500
                                                 (1,337,558,615)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              57,200           432.100        24,716,120.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              22,700            87.860        1,994,422.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                105         7,010.000           736,050.000
             H LUNDBECK     A/S
                               2,300           249.700          574,310.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               6,500           662.600         4,306,900.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,300           351.800         1,512,740.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,450           867.000         2,991,150.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,250           373.900         2,710,775.000
             COLOPLAST-B                  3,850          1,044.500          4,021,325.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               6,810           768.800         5,235,528.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           183.000          626,775.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                200         7,540.000          1,508,000.000
             TRYG   A/S
                               4,000           193.500          774,000.000
             PANDORA    A/S
                               3,150           339.400         1,069,110.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,450           662.800         2,286,660.000
             GENMAB    A/S
                               2,100          1,979.000          4,155,900.000
             ORSTED    A/S
                               6,100           749.200         4,570,120.000
             AMBU   A/S-B
                               5,600           215.100         1,204,560.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  64,994,445.000
                                                 (1,052,260,064)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                株
     ド・ドル                                       ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              41,500            4.760         197,540.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              23,000            4.650         106,950.000
             A2  MILK   CO  LTD
                              23,400            18.800         439,920.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              62,089            4.330         268,845.370
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              38,900            6.480         252,072.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              18,700            28.400         531,080.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              14,000            12.850         179,900.000
                                350/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                  1,976,307.370
                                                  (135,851,368)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                              41,700            26.920        1,122,564.000
             DNB  ASA
                              30,800           134.700         4,148,760.000
             ORKLA   ASA
                              24,450            85.780        2,097,321.000
             TELENOR    ASA
                              23,200           150.000         3,480,000.000
             EQUINOR    ASA
                              33,823           144.050         4,872,203.150
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               5,710           349.300         1,994,503.000
             MOWI   ASA
                              14,100           187.550         2,644,455.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           182.600         1,342,110.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,100           235.800          730,980.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  22,432,896.150
                                                  (248,332,160)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              31,670            65.230        2,065,834.100
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               6,500           22.730         147,745.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              63,950            8.278         529,378.100
             COMMERZBANK      AG
                              32,935            4.160         137,009.600
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,010           146.400          147,864.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               5,920           133.960          793,043.200
             SIEMENS    AG-REG
                              24,550            98.560        2,419,648.000
             E.ON   SE
                              71,600            9.738         697,240.800
             UNIPER    SE
                               6,650           27.460         182,609.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              10,600            56.150         595,190.000
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           26.910         121,095.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,590           86.300         309,817.000
             BASF   SE
                              29,170            51.120        1,491,170.400
             ALLIANZ    SE-REG
                              13,240           178.080         2,357,779.200
             THYSSENKRUPP       AG
                              11,450            6.948         79,554.600
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               5,800           81.800         474,440.000
             RWE  AG
                              19,000            29.700         564,300.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,650           10.470          69,625.500
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           43.000          50,740.000
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               4,700           44.960         211,312.000
                                351/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              13,550            42.220         572,081.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           35.120         116,598.400
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                710          76.050          53,995.500
             SAP  SE
                              33,442           115.300         3,855,862.600
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,610           224.700         1,035,867.000
             ZALANDO    SE
                               4,950           61.800         305,910.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,900           45.600         223,440.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           51.840          95,904.000
             WIRECARD     AG
                               3,620           92.130         333,510.600
             COVESTRO     AG
                               5,200           32.720         170,144.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,150           288.000          331,200.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               5,000           50.120         250,600.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               4,150           84.300         349,845.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           86.400         108,000.000
             METRO   AG
                               5,000            8.488         42,440.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           59.950         119,900.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           67.600         243,360.000
             AROUNDTOWN      SA
                              37,000            5.496         203,352.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,900           42.625         208,862.500
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,450           94.000         136,300.000
             TEAMVIEWER      AG
                               4,450           42.530         189,258.500
             BEIERSDORF      AG
                               3,290           98.240         323,209.600
             FUCHS   PETROLUB     SE-PREF
                               1,950           35.740          69,693.000
             MERCK   KGAA
                               4,250           101.300          430,525.000
             ADIDAS    AG
                               6,170           230.100         1,419,717.000
             PUMA   SE
                               2,710           65.600         177,776.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,400           73.950         251,430.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              105,950            14.590        1,545,810.500
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               6,920           74.240         513,740.800
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              27,200            36.020         979,744.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               7,298           38.150         278,418.700
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              40,500            19.530         790,965.000
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,850           154.700          286,195.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              31,500            30.210         951,615.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               6,060           149.450          905,667.000
             LANXESS    AG
                               2,500           45.400         113,500.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,710           155.900          266,589.000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                              10,600            39.650         420,290.000
             SYMRISE    AG
                               4,220           95.820         404,360.400
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              33,800            2.596         87,744.800
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           44.080          68,324.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                              16,450            53.140         874,153.000
             LEG  IMMOBILIEN      AG
                               2,300           117.000          269,100.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              28,826            40.200        1,158,805.200
             NN  GROUP   NV
                               9,050           30.120         272,586.000
             ARCELORMITTAL                 23,300            9.527         221,979.100
             HEINEKEN     NV
                               8,200           81.460         667,972.000
             AEGON   NV
                              58,244            2.573         149,861.810
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              35,033            23.420         820,472.860
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           74.240         485,381.120
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,450           118.900          648,005.000
             WOLTERS    KLUWER
                               8,900           66.600         592,740.000
             ING  GROEP   NV
                              126,250             6.372         804,465.000
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              114,650             2.249         257,847.850
             ASML   HOLDING    NV
                              13,620           306.000         4,167,720.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              13,050            7.644         99,754.200
             GALAPAGOS     NV
                               1,390           172.200          239,358.000
             ADYEN   NV
                                590         1,170.500           690,595.000
             UNILEVER     NV
                              46,500            47.330        2,200,845.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               4,000           82.200         328,800.000
             PROSUS    NV
                              15,500            77.000        1,193,500.000
             VOPAK                  2,300           47.830         110,009.000
             RANDSTAD     NV
                               3,700           38.520         142,524.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,750           73.150         274,312.500
             ALTICE    EUROPE    NV
                              20,500            3.600         73,800.000
             JCDECAUX     SA
                               2,700           18.460          49,842.000
             TOTAL   SA
                              79,650            35.095        2,795,316.750
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,450           89.940         490,173.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                              15,277           123.050         1,879,834.850
             KERING                  2,400           487.350         1,169,640.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              17,900            91.120        1,631,048.000
             BOUYGUES     SA
                               7,400           27.540         203,796.000
             BNP  PARIBAS
                              35,450            34.970        1,239,686.500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PEUGEOT    SA
                              19,150            13.465         257,854.750
             NATIXIS                 29,550            2.272         67,137.600
             THALES    SA
                               3,500           70.580         247,030.000
             DANONE                 19,500            61.240        1,194,180.000
             CARREFOUR     SA
                              19,800            14.040         277,992.000
             SUEZ                  9,925           10.370         102,922.250
             VIVENDI                 26,891            22.120         594,828.920
             L'OREAL                  8,070           263.400         2,125,638.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              16,850            29.910         503,983.500
             LEGRAND    SA
                               8,517           62.500         532,312.500
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           34.720          53,816.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               6,737           143.650          967,770.050
             EURAZEO    SE
                               1,254           46.080          57,784.320
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              25,750            14.766         380,224.500
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               8,900           379.150         3,374,435.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,150           25.780         158,547.000
             CAPGEMINI     SE
                               5,120           96.160         492,339.200
             VALEO   SA
                               7,150           22.000         157,300.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               7,050           29.600         208,680.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               9,700           18.840         182,748.000
             EIFFAGE                  2,740           80.860         221,556.400
             SODEXO    SA
                               2,700           64.000         172,800.000
             IPSEN                  1,150           70.750          81,362.500
             INGENICO     GROUP
                               1,970           127.750          251,667.500
             ORPEA                  1,800           99.280         178,704.000
             AMUNDI    SA
                               1,950           66.000         128,700.000
             TELEPERFORMANCE                  1,920           208.400          400,128.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,750           66.940         184,085.000
             FAURECIA                  2,250           32.870          73,957.500
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                370          570.600          211,122.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                900          209.400          188,460.000
             SEB  SA
                                650          134.200          87,230.000
             ESSILORLUXOTTICA                  9,000           113.900         1,025,100.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                80         848.000          67,840.000
             WORLDLINE     SA
                               4,514           67.800         306,049.200
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               3,000           31.010          93,030.000
             AXA  SA
                              62,550            18.286        1,143,789.300
             EDENRED                  7,950           39.220         311,799.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RENAULT    SA
                               5,800           22.000         127,600.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,020           738.400          753,168.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              20,150            22.900         461,435.000
             REMY   COINTREAU
                                630          115.200          72,576.000
             ATOS   SE
                               2,960           69.520         205,779.200
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               4,180           147.150          615,087.000
             WENDEL                   780          82.400          64,272.000
             ORANGE                 63,300            10.410         658,953.000
             ALSTOM                  6,300           41.250         259,875.000
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           10.980          53,253.000
             SANOFI                 36,175            89.020        3,220,298.500
             VINCI   SA
                              16,650            82.980        1,381,617.000
             AIRBUS    SE
                              18,950            66.950        1,268,702.500
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              17,500            20.450         357,875.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              37,600            8.126         305,537.600
             BIOMERIEUX                  1,340           113.400          151,956.000
             ENGIE                 58,023            10.955         635,641.960
             EDF                 18,550            8.164         151,442.200
             SES                 11,000            6.798         74,778.000
             SAFRAN    SA
                              10,420            89.840         936,132.800
             ILIAD   SA
                                490          160.700          78,743.000
             ARKEMA                  2,220           80.080         177,777.600
             ADP                   910          98.950          90,044.500
             SCOR   SE
                               4,950           24.380         120,681.000
             GETLINK    SE
                              14,200            12.960         184,032.000
             BOLLORE                 24,100            2.784         67,094.400
             UCB  SA
                               4,130           87.720         362,283.600
             KBC  GROUP   NV
                               7,700           49.070         377,839.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           53.620          85,792.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,450           73.180         179,291.000
             SOLVAY    SA
                               2,200           70.420         154,924.000
             UMICORE                  6,350           41.730         264,985.500
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              24,400            45.200        1,102,880.000
             AGEAS                  5,790           32.790         189,854.100
             PROXIMUS                  4,950           19.420          96,129.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           37.420          54,259.000
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           94.500          99,225.000
             SOFINA                   550          228.500          125,675.000
             PRYSMIAN     SPA
                               7,850           19.205         150,759.250
                                355/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              35,743            13.425         479,849.770
             MEDIOBANCA      SPA
                              18,865            6.808         128,432.920
             TENARIS    SA
                              13,300            6.254         83,178.200
             UNICREDIT     SPA
                              69,656            7.942         553,207.950
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              262,982             0.353         92,937.830
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.372         63,999.790
             INTESA    SANPAOLO
                              478,237             1.622         775,700.410
             ATLANTIA     SPA
                              15,457            14.375         222,194.370
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              16,000            8.248         131,968.000
             MONCLER    SPA
                               6,300           34.020         214,326.000
             RECORDATI     SPA
                               3,050           40.560         123,708.000
             ENI  SPA
                              81,300            8.587         698,123.100
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                              18,700            7.460         139,502.000
             PIRELLI    &  C  SPA
                              11,000            3.900         42,900.000
             DIASORIN     SPA
                                850          167.000          141,950.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                               8,300            8.955         74,326.500
             ITAL
             NEXI   SPA
                              10,900            14.160         154,344.000
             LEONARDO     SPA
                              13,175            6.196         81,632.300
             ENEL   SPA
                              258,734             7.345        1,900,401.230
             SNAM   SPA
                              66,600            4.325         288,045.000
             TERNA   SPA
                              46,300            6.042         279,744.600
             EXOR   NV
                               3,230           48.570         156,881.100
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              32,800            6.078         199,358.400
             FINECOBANK      SPA
                              19,700            11.580         228,126.000
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                              34,100            8.193         279,381.300
             NV
             FERRARI    NV
                               4,145           148.650          616,154.250
             TELEFONICA      SA
                              149,227             4.542         677,789.030
             ENDESA    SA
                               9,250           21.430         198,227.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              213,012             3.129         666,514.540
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              185,434             9.750        1,807,981.500
             BANKINTER     SA
                              18,300            4.237         77,537.100
             REPSOL    SA
                              43,400            8.688         377,059.200
             GRIFOLS    SA
                               9,200           27.920         256,864.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              527,750             2.213        1,167,910.750
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              14,050            48.400         680,020.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           16.505         155,147.000
                                356/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MAPFRE    SA
                              30,650            1.712         52,472.800
             CAIXABANK     SA
                              109,300             1.858         203,134.050
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               7,876           22.630         178,233.880
             AENA   SME  SA
                               2,250           124.000          279,000.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               8,000           48.750         390,000.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              34,700            24.410         847,027.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               6,650           14.840          98,686.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               7,950           20.720         164,724.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              13,900            16.270         226,153.000
             SA
             FERROVIAL     SA
                              16,270            24.600         400,242.000
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              16,900            25.730         434,837.000
             NOKIA   OYJ
                              181,400             3.727         676,077.800
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              12,000            7.218         86,616.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              18,850            10.600         199,810.000
             METSO   OYJ
                               3,450           29.790         102,775.500
             ELISA   OYJ
                               4,600           53.020         243,892.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              15,300            30.570         467,721.000
             FORTUM    OYJ
                              13,850            16.700         231,295.000
             KONE   OYJ-B
                              10,950            59.480         651,306.000
             NESTE   OYJ
                              13,900            34.910         485,249.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,200           43.210         138,272.000
             VERBUND    AG
                               2,000           39.000          78,000.000
             OMV  AG
                               4,450           31.400         139,730.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               9,450           22.500         212,625.000
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           19.260          81,855.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               4,400           17.260          75,944.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           32.720          68,712.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,800           27.240         185,232.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,000           52.300         261,500.000
             JERONIMO     MARTINS
                               7,700           15.090         116,193.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              82,700            4.107         339,648.900
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              15,050            10.800         162,540.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,150           109.200          562,380.000
             CRH  PLC
                              25,350            29.600         750,360.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               2,643           120.700          319,010.100
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 115,790,895.510
                                                 (13,973,645,269)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              44,500            44.300        1,971,350.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              73,000            54.450        3,974,850.000
             L
             MTR  CORP
                              49,500            40.850        2,022,075.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              43,000           100.300         4,312,900.000
             SINO   LAND   CO
                              104,000             9.670        1,005,680.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              86,169            52.050        4,485,096.450
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              15,500            44.600         691,300.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              52,500            78.050        4,097,625.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              48,507            29.550        1,433,381.850
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              339,358            12.540        4,255,549.320
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              24,500           129.500         3,172,750.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                              27,000            60.250        1,626,750.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              198,000             9.240        1,829,520.000
             WH  GROUP   LTD
                              321,000             6.740        2,163,540.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              38,300           296.200        11,344,460.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              66,000            17.420        1,149,720.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               9,300           75.600         703,080.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                              42,500            7.140         303,450.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                              17,500            20.550         359,625.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                              45,240            18.440         834,225.600
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              58,000            9.250         536,500.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              38,200            19.480         744,136.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              86,669            47.000        4,073,443.000
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              20,000            41.150         823,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              117,000             4.470         522,990.000
             AIA  GROUP   LTD
                              389,400            71.400        27,803,160.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              36,000            34.450        1,240,200.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              53,900            23.550        1,269,345.000
             LT
             SANDS   CHINA   LTD
                              77,600            32.550        2,525,880.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              44,000            73.950        3,253,800.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              125,500            24.100        3,024,550.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              54,000            14.640         790,560.000
                                358/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  98,344,492.220
                                                 (1,361,087,772)
     合計                                             125,564,531,893
                                                [125,564,531,893]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           4,417         723,283.750
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           9,687         736,018.260
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           4,600         444,084.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           5,397         216,797.490
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           3,550        1,055,663.500
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           11,850         753,304.500
                   EQUINIX    INC
                                           2,748        1,859,406.720
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           14,100        3,638,928.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           22,243         281,151.520
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           17,700         489,759.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           14,400         320,976.000
                   VENTAS    INC
                                           12,200         480,802.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           24,114         524,720.640
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           16,800         228,648.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           13,350        2,194,339.500
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           8,910         247,876.200
                   VEREIT    INC
                                           33,500         218,085.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           2,900         401,447.000
                   PROLOGIS     INC
                                           23,702        2,238,890.920
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           3,970         632,301.900
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,200         304,992.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           11,450         404,757.500
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,050         511,844.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           2,360         213,509.200
                   WELLTOWER     INC
                                           12,900         712,596.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           16,450         452,046.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           3,550         422,734.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           5,400         342,846.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           45,100         314,347.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           5,350         190,674.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           10,500         634,515.000
                                359/726

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   PUBLIC    STORAGE
                                           4,940         970,561.800
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           5,300         253,817.000
                   UDR  INC
                                           9,150         357,673.500
                   WP  CAREY   INC
                                           5,400         373,194.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           6,900         209,001.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           8,300        1,128,800.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           4,000         386,840.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           16,050         311,049.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  26,182,280.900
                                                  (2,807,787,804)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           21,662         134,217.750
                   SEGRO   PLC
                                           35,250         307,239.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           25,550         105,495.950
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    546,952.700
                                                   (73,368,235)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           21,500         263,805.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           86,300        1,224,597.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           33,300         215,118.000
                   APA  GROUP
                                           38,100         427,482.000
                   SCENTRE    GROUP
                                          159,922          366,221.380
                   DEXUS                        33,150         319,566.000
                   GPT  GROUP
                                           63,160         269,693.200
                   MIRVAC    GROUP
                                          126,100          297,596.000
                   STOCKLAND                        72,000         259,920.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           52,900         780,804.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           99,273         156,851.340
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   4,581,653.920
                                                   (334,735,635)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           4,800         70,512.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           2,100         45,507.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           2,400         117,816.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           4,700         78,302.000
                                360/726


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          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    312,137.000
                                                   (24,552,696)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           79,600         140,096.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          101,000          313,100.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           77,200         158,260.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000          92,610.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           69,800         131,922.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           65,500         133,620.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                    969,608.000
                                                   (74,524,071)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,200         240,828.000
                   ICADE                         950        62,225.000
                   GECINA    SA
                                           1,400         163,240.000
                   KLEPIERRE                        6,250         115,031.250
                   COVIVIO                        1,500         98,100.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    679,424.250
                                                   (81,992,918)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           67,000        4,495,700.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           75,000         582,000.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          122,000         1,400,560.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   6,478,260.000
                                                   (89,659,119)
     投資証券　合計                                              3,486,620,478
                                                  [3,486,620,478]
     合計                                              3,486,620,478
                                                  [3,486,620,478]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
        3.  外貨建有価証券の内訳
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                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
          アメリカ・ドル               株式          589  銘柄
                                           96.9%        3.1%      71.3%
                         投資証券           39 銘柄
          イギリス・ポンド               株式           85 銘柄
                                           98.9%        1.1%       4.9%
                         投資証券           3 銘柄
          イスラエル・シュケル               株式           8 銘柄       100%        -%      0.1%
          オーストラリア・ドル               株式           53 銘柄
                                           88.6%       11.4%        2.3%
                         投資証券           11 銘柄
          カナダ・ドル               株式           81 銘柄
                                           99.4%        0.6%       3.4%
                         投資証券           4 銘柄
          シンガポール・ドル               株式           16 銘柄
                                           85.7%       14.3%        0.4%
                         投資証券           6 銘柄
          スイス・フラン               株式           40 銘柄       100%        -%      3.5%
          スウェーデン・クローナ               株式           36 銘柄       100%        -%      1.0%
          デンマーク・クローネ               株式           18 銘柄       100%        -%      0.8%
          ニュージーランド・ドル               株式           7 銘柄       100%        -%      0.1%
          ノルウェー・クローネ               株式           9 銘柄       100%        -%      0.2%
          ユーロ               株式          241  銘柄
                                           99.4%        0.6%      10.9%
                         投資証券           5 銘柄
          香港・ドル               株式           32 銘柄
                                           93.8%        6.2%       1.1%
                         投資証券           3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                 【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        8,348,486              25,210,357
         コール・ローン
                                     5,111,839,357              18,576,559,929
         親投資信託受益証券
                                       68,050,329                  －
         未収入金
                                     5,188,238,172              18,601,770,286
         流動資産合計
                                     5,188,238,172              18,601,770,286
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       68,074,795                  －
         未払解約金
                                         233,500              508,160
         未払受託者報酬
                                        2,919,333              6,352,498
         未払委託者報酬
                                         117,807              254,074
         その他未払費用
                                       71,345,435               7,114,732
         流動負債合計
                                       71,345,435               7,114,732
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     4,937,687,762              18,167,937,521
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            179,204,975              426,718,033
                                      103,557,148               53,177,639
          （分配準備積立金）
                                     5,116,892,737              18,594,655,554
         元本等合計
                                     5,116,892,737              18,594,655,554
       純資産合計
                                     5,188,238,172              18,601,770,286
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                            －              34
       受取利息
                                        112,206,312             △  120,950,147
       有価証券売買等損益
                                        112,206,312             △  120,950,113
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,501              3,983
       支払利息
                                          413,382              781,356
       受託者報酬
                                         5,168,332              9,768,041
       委託者報酬
                                          206,812              391,772
       その他費用
                                         5,792,027              10,945,152
       営業費用合計
                                        106,414,285             △  131,895,265
      営業利益又は営業損失（△）
                                        106,414,285             △  131,895,265
      経常利益又は経常損失（△）
                                        106,414,285             △  131,895,265
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         3,018,541            △  71,372,831
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   3,426,013             179,204,975
                                        113,938,192             1,043,717,615
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        113,938,192             1,043,717,615
       額
                                        41,554,974              735,682,123
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        41,554,974              735,682,123
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        179,204,975              426,718,033
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         275,900,547       円          4,937,687,762        円

          期中追加設定元本額                        8,652,065,532        円         32,014,941,813        円
          期中一部解約元本額                        3,990,278,317        円         18,784,692,054        円
     2.      計算期間末日における受益                        4,937,687,762        口         18,167,937,521        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日        自　  2019  年 6 月 18 日
                              至　  2019  年 6 月 17 日        至　  2020  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  30,654,502      円）、解約に        額（  49,051,353      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     72,677,761      円）、投      した額（     0 円）、投資信託約
                            資信託約款に規定される収益                 款に規定される収益調整金
                            調整金（     75,647,827      円）及び      （ 539,632,677       円）及び分配
                            分配準備積立金（          224,885       準備積立金（       4,126,286     円）
                            円）より分配対象額は                 より分配対象額は
                            179,204,975       円（  1 万口当たり       592,810,316       円（  1 万口当たり
                            362.93    円）であり、分配を             326.29    円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券
                        に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           108,165,603                      △ 53,780,611
     合計                           108,165,603                      △ 53,780,611
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
                                368/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 口当たり純資産額                                1.0363    円               1.0235    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,363    円 )             (10,235    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              日本債券インデックスマザーファンド                        13,064,603,650           18,576,559,929
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            18,576,559,929
     合計                                            18,576,559,929
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 6 月 17 日現在        2020  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コール・ローン
                                       360,887,346              620,052,568
        国債証券
                                      69,574,913,070              87,708,826,340
        地方債証券
                                      4,268,356,600              4,340,851,300
        特殊債券
                                      3,042,776,500              3,306,333,300
        社債券
                                      3,220,570,700              2,671,610,000
        未収利息
                                       214,730,664              224,798,960
        前払費用
                                         7,066,913              16,895,375
        流動資産合計
                                      80,689,301,793              98,889,367,843
      資産合計
                                      80,689,301,793              98,889,367,843
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                       121,902,500              376,905,600
        未払解約金
                                        92,742,073               3,772,285
        その他未払費用
                                             －            1,044
        流動負債合計
                                       214,644,573              380,678,929
      負債合計
                                       214,644,573              380,678,929
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       55,985,054,926              69,278,918,714
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      24,489,602,294              29,229,770,200
        元本等合計
                                      80,474,657,220              98,508,688,914
      純資産合計
                                      80,474,657,220              98,508,688,914
     負債純資産合計                                80,689,301,793              98,889,367,843
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 6 月 16 日           2019  年 6 月 18 日
          期首元本額                        53,122,088,329        円         55,985,054,926        円
          期中追加設定元本額                        13,594,968,519        円         33,429,197,062        円
          期中一部解約元本額                        10,732,001,922        円         20,135,333,274        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                         110,544,053       円           94,250,066      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         667,506,184       円           543,945,103       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          81,173,073      円           68,129,248      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         934,094,036       円           733,380,244       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ＤＣダイワ日本債券インデッ                        6,683,254,527        円          7,907,898,882        円
          クス
          ダイワ・バランスファンド３                        11,850,024,585        円         10,244,117,584        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                        1,979,999,931        円          1,837,765,507        円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         271,217,036       円           242,209,209       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
                                371/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内バランスファンド                         377,796,020       円           351,662,678       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           日本債               76,456,533      円           78,373,970      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本           19,024,110,851        円         23,424,297,601        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                        3,556,309,557        円         13,064,603,650        円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,464,191,094        円          1,590,741,522        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,188,807,626        円          1,114,983,405        円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                        6,681,339,672        円          6,929,593,267        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                         436,056,658       円           428,801,797       円
          ダイワライフスタイル５０                         471,431,380       円           504,023,654       円
          ダイワライフスタイル７５                         130,742,110       円           120,141,327       円
       計                           55,985,054,926        円         69,278,918,714        円
     2.     期末日における受益権の総数                        55,985,054,926        口         69,278,918,714        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                372/726



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 6 月 17 日現在             2020  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            1,750,414,970                    △ 789,513,120
     地方債証券                              33,470,900                  △ 21,563,600
     特殊債券                              21,243,900                  △ 16,998,900
     社債券                              16,769,600                  △ 23,128,800
     合計                            1,821,899,370                    △ 851,204,420
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 6 月 17 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4374    円               1.4219    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,374    円 )             (14,219    円 )
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    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４０２     ２年国債
                                       150,000,000           150,429,000
     国債証券
            ４０５     ２年国債
                                       150,000,000           150,534,000
            ４０６     ２年国債
                                       700,000,000           702,653,000
            ４０７     ２年国債
                                       100,000,000           100,395,000
            ４０８     ２年国債
                                       150,000,000           150,627,000
            ４０９     ２年国債
                                      1,100,000,000           1,104,851,000
            ４１０     ２年国債
                                      2,000,000,000           2,009,240,000
            １２９     ５年国債
                                       540,000,000           541,809,000
            １３０     ５年国債
                                       680,000,000           682,781,200
            １３１     ５年国債
                                      1,170,000,000           1,175,463,900
            １３２     ５年国債
                                       880,000,000           884,699,200
            １３３     ５年国債
                                       550,000,000           553,245,000
            １３４     ５年国債
                                       470,000,000           473,078,500
            １３５     ５年国債
                                      2,820,000,000           2,840,304,000
            １３６     ５年国債
                                       950,000,000           957,467,000
            １３７     ５年国債
                                       700,000,000           705,852,000
            １３８     ５年国債
                                       900,000,000           907,938,000
            １３９     ５年国債
                                       700,000,000           706,475,000
            １４０     ５年国債
                                       600,000,000           605,808,000
            １４１     ５年国債
                                       920,000,000           929,264,400
            １４２     ５年国債
                                      1,750,000,000           1,767,867,500
            １４３     ５年国債
                                       520,000,000           525,470,400
            １  ４０年国債
                                        70,000,000          104,586,300
            ２  ４０年国債
                                       110,000,000           160,035,700
            ３  ４０年国債
                                       150,000,000           220,045,500
            ４  ４０年国債
                                       107,000,000           158,448,810
            ５  ４０年国債
                                       125,000,000           179,336,250
            ６  ４０年国債
                                       105,000,000           148,678,950
            ７  ４０年国債
                                       121,000,000           165,083,930
            ８  ４０年国債
                                       230,000,000           293,907,800
                                374/726

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ９  ４０年国債
                                       220,000,000           211,083,400
            １０    ４０年国債
                                       275,000,000           309,155,000
            １１    ４０年国債
                                       320,000,000           349,936,000
            １２    ４０年国債
                                       620,000,000           614,017,000
            １３    ４０年国債
                                       230,000,000           227,359,600
            ３１７     １０年国債
                                       214,000,000           217,426,140
            ３１８     １０年国債
                                       200,000,000           202,948,000
            ３１９     １０年国債
                                       100,000,000           101,925,000
            ３２０     １０年国債
                                       230,000,000           234,077,900
            ３２１     １０年国債
                                       175,000,000           178,596,250
            ３２２     １０年国債
                                       130,000,000           132,441,400
            ３２３     １０年国債
                                       380,000,000           388,162,400
            ３２５     １０年国債
                                       310,000,000           316,758,000
            ３２６     １０年国債
                                        30,000,000           30,650,700
            ３２７     １０年国債
                                       450,000,000           460,894,500
            ３２８     １０年国債
                                       350,000,000           357,371,000
            ３２９     １０年国債
                                       500,000,000           514,440,000
            ３３０     １０年国債
                                       612,000,000           631,167,840
            ３３１     １０年国債
                                       365,000,000           374,037,400
            ３３２     １０年国債
                                       250,000,000           256,620,000
            ３３３     １０年国債
                                       700,000,000           719,705,000
            ３３４     １０年国債
                                       900,000,000           926,856,000
            ３３５     １０年国債
                                       690,000,000           708,933,600
            ３３６     １０年国債
                                       275,000,000           282,925,500
            ３３７     １０年国債
                                       400,000,000           407,804,000
            ３３８     １０年国債
                                       580,000,000           594,575,400
            ３３９     １０年国債
                                       590,000,000           605,463,900
            ３４０     １０年国債
                                       760,000,000           781,135,600
            ３４１     １０年国債
                                      1,500,000,000           1,535,370,000
            ３４２     １０年国債
                                      1,080,000,000           1,094,094,000
            ３４３     １０年国債
                                       920,000,000           932,530,400
            ３４４     １０年国債
                                       820,000,000           831,644,000
            ３４５     １０年国債
                                       850,000,000           862,265,500
            ３４６     １０年国債
                                       700,000,000           710,493,000
            ３４７     １０年国債
                                       950,000,000           964,772,500
            ３４８     １０年国債
                                       550,000,000           558,657,000
            ３４９     １０年国債
                                      1,050,000,000           1,066,695,000
            ３５０     １０年国債
                                       430,000,000           436,720,900
            ３５１     １０年国債
                                       800,000,000           812,264,000
                                375/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３５２     １０年国債
                                       690,000,000           700,329,300
            ３５３     １０年国債
                                       750,000,000           760,590,000
            ３５４     １０年国債
                                       600,000,000           607,914,000
            ３５５     １０年国債
                                       760,000,000           769,272,000
            ３５６     １０年国債
                                       510,000,000           515,676,300
            ３５７     １０年国債
                                      1,000,000,000           1,010,470,000
            ３５８     １０年国債
                                       590,000,000           595,752,500
            １  ３０年国債
                                        16,000,000           20,168,480
            ２  ３０年国債
                                        24,000,000           29,591,040
            ３  ３０年国債
                                        30,000,000           36,830,400
            ４  ３０年国債
                                        36,000,000           46,742,760
            ５  ３０年国債
                                        28,000,000           34,522,880
            ６  ３０年国債
                                        24,000,000           30,323,760
            ７  ３０年国債
                                        55,000,000           69,301,100
            ８  ３０年国債
                                        27,000,000           32,557,680
            ９  ３０年国債
                                        43,000,000           49,754,010
            １０    ３０年国債
                                        45,000,000           50,446,350
            １１    ３０年国債
                                        40,000,000           47,973,200
            １２    ３０年国債
                                        60,000,000           75,263,400
            １３    ３０年国債
                                        75,000,000           93,313,500
            １４    ３０年国債
                                        82,000,000          106,727,920
            １５    ３０年国債
                                        50,000,000           65,943,000
            １６    ３０年国債
                                       250,000,000           330,652,500
            １７    ３０年国債
                                       130,000,000           170,574,300
            １８    ３０年国債
                                        80,000,000          104,084,000
            １９    ３０年国債
                                        57,000,000           74,390,130
            ２１    ３０年国債
                                        60,000,000           78,720,000
            ２２    ３０年国債
                                       170,000,000           228,859,100
            ２４    ３０年国債
                                        92,000,000          124,543,160
            ２５    ３０年国債
                                       150,000,000           198,919,500
            ２６    ３０年国債
                                       180,000,000           242,247,600
            ２７    ３０年国債
                                       150,000,000           205,342,500
            ２８    ３０年国債
                                       170,000,000           234,044,100
            ２９    ３０年国債
                                       200,000,000           273,430,000
            ３０    ３０年国債
                                       220,000,000           298,139,600
            ３１    ３０年国債
                                       300,000,000           403,431,000
            ３２    ３０年国債
                                       285,000,000           390,230,550
            ３３    ３０年国債
                                       311,000,000           410,031,730
            ３４    ３０年国債
                                       270,000,000           368,091,000
                                376/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３５    ３０年国債
                                       300,000,000           398,748,000
            ３６    ３０年国債
                                       350,000,000           467,236,000
            ３７    ３０年国債
                                       400,000,000           527,504,000
            ３８    ３０年国債
                                       200,000,000           260,308,000
            ３９    ３０年国債
                                       192,000,000           254,563,200
            ４０    ３０年国債
                                       200,000,000           260,978,000
            ４１    ３０年国債
                                       170,000,000           218,433,000
            ４２    ３０年国債
                                       176,000,000           226,378,240
            ４３    ３０年国債
                                       200,000,000           257,804,000
            ４４    ３０年国債
                                       200,000,000           258,072,000
            ４５    ３０年国債
                                       200,000,000           249,110,000
            ４６    ３０年国債
                                       140,000,000           174,496,000
            ４７    ３０年国債
                                       400,000,000           508,556,000
            ４８    ３０年国債
                                       290,000,000           355,313,800
            ４９    ３０年国債
                                       120,000,000           147,098,400
            ５０    ３０年国債
                                       400,000,000           432,316,000
            ５１    ３０年国債
                                       240,000,000           230,008,800
            ５２    ３０年国債
                                       300,000,000           302,103,000
            ５３    ３０年国債
                                       250,000,000           257,660,000
            ５４    ３０年国債
                                       365,000,000           394,565,000
            ５５    ３０年国債
                                       260,000,000           280,898,800
            ５６    ３０年国債
                                       300,000,000           324,315,000
            ５７    ３０年国債
                                       230,000,000           248,489,700
            ５８    ３０年国債
                                       370,000,000           399,489,000
            ５９    ３０年国債
                                       300,000,000           316,296,000
            ６０    ３０年国債
                                       210,000,000           232,528,800
            ６１    ３０年国債
                                       200,000,000           210,770,000
            ６２    ３０年国債
                                       200,000,000           200,000,000
            ６３    ３０年国債
                                       230,000,000           223,606,000
            ６４    ３０年国債
                                       330,000,000           320,347,500
            ６５    ３０年国債
                                       100,000,000            97,053,000
            ６６    ３０年国債
                                       320,000,000           310,502,400
            ５２    ２０年国債
                                        52,000,000           53,497,080
            ５３    ２０年国債
                                        66,000,000           68,265,780
            ５４    ２０年国債
                                        65,000,000           67,330,250
            ５５    ２０年国債
                                       140,000,000           145,355,000
            ５８    ２０年国債
                                       200,000,000           209,356,000
            ５９    ２０年国債
                                        45,000,000           47,110,950
            ６０    ２０年国債
                                        10,000,000           10,393,500
                                377/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ６１    ２０年国債
                                       100,000,000           103,214,000
            ６２    ２０年国債
                                        95,000,000           97,743,600
            ６３    ２０年国債
                                       130,000,000           137,688,200
            ６４    ２０年国債
                                        90,000,000           96,049,800
            ６５    ２０年国債
                                       175,000,000           187,633,250
            ６６    ２０年国債
                                       185,000,000           197,702,100
            ６７    ２０年国債
                                        55,000,000           59,239,400
            ６８    ２０年国債
                                       120,000,000           130,610,400
            ６９    ２０年国債
                                       110,000,000           119,310,400
            ７０    ２０年国債
                                        83,000,000           91,485,090
            ７１    ２０年国債
                                       125,000,000           136,770,000
            ７２    ２０年国債
                                       105,000,000           115,061,100
            ７３    ２０年国債
                                       120,000,000           131,571,600
            ７４    ２０年国債
                                        73,000,000           80,370,080
            ７５    ２０年国債
                                        80,000,000           88,500,000
            ７６    ２０年国債
                                        51,000,000           55,930,680
            ７７    ２０年国債
                                       130,000,000           143,189,800
            ７８    ２０年国債
                                        61,000,000           67,194,550
            ７９    ２０年国債
                                        50,000,000           55,329,500
            ８０    ２０年国債
                                        53,000,000           58,916,390
            ８１    ２０年国債
                                        76,000,000           84,533,280
            ８２    ２０年国債
                                        87,000,000           97,229,460
            ８３    ２０年国債
                                        93,000,000          104,455,740
            ８５    ２０年国債
                                        58,000,000           65,485,480
            ８６    ２０年国債
                                        80,000,000           91,252,800
            ８７    ２０年国債
                                        55,000,000           62,417,300
            ８８    ２０年国債
                                       100,000,000           114,652,000
            ８９    ２０年国債
                                        78,000,000           88,955,880
            ９０    ２０年国債
                                        20,000,000           22,928,000
            ９１    ２０年国債
                                        60,000,000           69,162,600
            ９２    ２０年国債
                                       310,000,000           355,052,300
            ９３    ２０年国債
                                       100,000,000           114,407,000
            ９４    ２０年国債
                                       130,000,000           149,614,400
            ９５    ２０年国債
                                        50,000,000           58,534,500
            ９６    ２０年国債
                                        55,000,000           63,610,250
            ９７    ２０年国債
                                        40,000,000           46,764,800
            ９８    ２０年国債
                                       320,000,000           371,776,000
            ９９    ２０年国債
                                       100,000,000           116,696,000
            １００     ２０年国債
                                       155,000,000           182,803,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １０１     ２０年国債
                                       350,000,000           418,257,000
            １０３     ２０年国債
                                       170,000,000           202,702,900
            １０４     ２０年国債
                                        10,000,000           11,762,300
            １０５     ２０年国債
                                       126,000,000           148,785,840
            １０６     ２０年国債
                                       150,000,000           178,372,500
            １０７     ２０年国債
                                        90,000,000          106,632,900
            １０８     ２０年国債
                                       462,000,000           539,472,780
            １０９     ２０年国債
                                        55,000,000           64,406,650
            １１０     ２０年国債
                                       260,000,000           309,041,200
            １１１     ２０年国債
                                       200,000,000           240,406,000
            １１２     ２０年国債
                                       150,000,000           178,948,500
            １１３     ２０年国債
                                       310,000,000           370,989,400
            １１４     ２０年国債
                                        70,000,000           84,063,000
            １１５     ２０年国債
                                       180,000,000           217,875,600
            １１６     ２０年国債
                                       200,000,000           242,938,000
            １１７     ２０年国債
                                       900,000,000          1,084,437,000
            １１８     ２０年国債
                                        95,000,000          113,905,950
            １１９     ２０年国債
                                        93,000,000          109,647,930
            １２０     ２０年国債
                                       280,000,000           324,522,800
            １２１     ２０年国債
                                       200,000,000           238,386,000
            １２２     ２０年国債
                                       160,000,000           189,072,000
            １２３     ２０年国債
                                       200,000,000           243,256,000
            １２４     ２０年国債
                                       300,000,000           361,743,000
            １２５     ２０年国債
                                       130,000,000           159,994,900
            １２６     ２０年国債
                                       110,000,000           133,025,200
            １２７     ２０年国債
                                       165,000,000           197,770,650
            １２８     ２０年国債
                                       150,000,000           180,190,500
            １２９     ２０年国債
                                       230,000,000           273,775,900
            １３０     ２０年国債
                                       140,000,000           167,064,800
            １３１     ２０年国債
                                       150,000,000           177,322,500
            １３３     ２０年国債
                                       430,000,000           514,366,000
            １３４     ２０年国債
                                       650,000,000           779,330,500
            １３５     ２０年国債
                                        92,000,000          109,234,360
            １３６     ２０年国債
                                       145,000,000           170,476,500
            １３８     ２０年国債
                                       100,000,000           116,615,000
            １３９     ２０年国債
                                       370,000,000           435,867,400
            １４０     ２０年国債
                                       400,000,000           476,952,000
            １４１     ２０年国債
                                       200,000,000           238,954,000
            １４２     ２０年国債
                                       240,000,000           289,701,600
                                379/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １４３     ２０年国債
                                       210,000,000           248,742,900
            １４４     ２０年国債
                                       200,000,000           234,388,000
            １４５     ２０年国債
                                       380,000,000           455,745,400
            １４６     ２０年国債
                                       280,000,000           336,436,800
            １４７     ２０年国債
                                       700,000,000           833,315,000
            １４８     ２０年国債
                                       500,000,000           589,405,000
            １４９     ２０年国債
                                       402,000,000           474,516,780
            １５０     ２０年国債
                                       200,000,000           233,604,000
            １５１     ２０年国債
                                       400,000,000           456,408,000
            １５２     ２０年国債
                                       500,000,000           570,860,000
            １５３     ２０年国債
                                       400,000,000           463,108,000
            １５４     ２０年国債
                                       500,000,000           571,935,000
            １５５     ２０年国債
                                       400,000,000           445,796,000
            １５６     ２０年国債
                                       200,000,000           204,392,000
            １５７     ２０年国債
                                       400,000,000           396,004,000
            １５８     ２０年国債
                                       400,000,000           414,332,000
            １５９     ２０年国債
                                       280,000,000           294,372,400
            １６０     ２０年国債
                                       260,000,000           277,479,800
            １６１     ２０年国債
                                       600,000,000           630,150,000
            １６２     ２０年国債
                                       350,000,000           367,230,500
            １６３     ２０年国債
                                       290,000,000           304,221,600
            １６４     ２０年国債
                                       600,000,000           618,666,000
            １６５     ２０年国債
                                       270,000,000           278,275,500
            １６６     ２０年国債
                                       600,000,000           639,336,000
            １６７     ２０年国債
                                       300,000,000           308,628,000
            １６８     ２０年国債
                                       370,000,000           373,914,600
            １６９     ２０年国債
                                       300,000,000           297,591,000
            １７０     ２０年国債
                                       140,000,000           138,735,800
            １７１     ２０年国債
                                       300,000,000           296,988,000
            １７２     ２０年国債
                                       115,000,000           115,847,550
            ２７    メキシコ国債
                                       100,000,000            93,983,900
            １１    フイリピン共和国
                                       100,000,000            99,909,400
     国債証券　合計                                            87,708,826,340
            ６９９     東京都公債
                                       100,000,000           101,264,600
     地方債証券
            ７１３     東京都公債
                                       100,000,000           101,687,000
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           101,719,900
            １６    東京都２０年
                                       100,000,000           116,057,800
            ２４－１      北海道公債
                                       100,000,000           101,812,900
            ２４－６      北海道公債
                                       100,000,000           101,787,400
                                380/726


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            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000            99,880,300
            ３１    神奈川県２０年
                                       100,000,000           109,643,200
            ３６１     大阪府公債
                                       100,000,000           101,824,000
            ４２０     大阪府公債
                                       200,000,000           200,782,000
            ２４－５      京都府公債
                                       100,000,000           101,795,600
            ２６－１７       兵庫県公債
                                       100,000,000           101,886,700
            ３  兵庫県公債１２年
                                       200,000,000           204,815,600
            １９兵庫県公債２０年                           100,000,000           116,565,700
            ２６－１０       静岡県公債
                                       100,000,000           102,136,900
            ２１－５      愛知県公債
                                       100,000,000           119,186,800
            ２４－１６       愛知県公債
                                       100,000,000           101,907,900
            ２９－５      広島県公債
                                       100,000,000           101,057,400
            ４  埼玉県３０年
                                       100,000,000           118,120,200
            ２９－１      福岡県公債
                                       100,000,000           100,740,100
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           108,740,500
            １６    千葉県２０年
                                       100,000,000           116,867,100
            ２８－２      新潟県公債
                                       100,000,000           100,599,300
            １０８     共同発行地方
                                       100,000,000           101,760,500
            １１７     共同発行地方
                                       100,000,000           101,737,800
            １２６     共同発行地方
                                       100,000,000           102,525,800
            １３１     共同発行地方
                                       100,000,000           102,330,100
            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           100,802,600
            ２３－２      島根県公債
                                       100,000,000           101,471,700
            ２５－６      大阪市公債
                                       200,000,000           204,515,000
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           118,732,100
            ２０－１      神戸市２０年
                                       100,000,000           117,897,900
            ２４－１０       神戸市公債
                                       100,000,000           101,806,500
            ２４－３      横浜市公債
                                       100,000,000           101,757,900
            ２４－５      札幌市公債
                                       100,000,000           101,634,500
            ４  川崎市公債３０年
                                       100,000,000           133,187,100
            ２３－４      福岡市２０年
                                       100,000,000           118,607,500
            ２４－４      福井県公債
                                       100,000,000           101,205,400
     地方債証券　合計                                            4,340,851,300
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           108,254,000
     特殊債券
            １９    政保政策投資Ｃ
                                       100,000,000           101,790,800
            ８１    道路機構
                                       100,000,000           101,535,900
            ２４７     道路機構
                                       200,000,000           195,796,200
            ８６    政保道路機構
                                       100,000,000           117,434,300
            １６８     政保道路機構
                                       100,000,000           101,780,800
                                381/726


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            １７３     政保道路機構
                                       100,000,000           101,866,400
            １７５     政保道路機構
                                       100,000,000           101,856,800
            １８６     政保道路機構
                                       100,000,000           101,800,000
            １９０     政保道路機構
                                       100,000,000           101,706,700
            ２２３     政保道路機構
                                       100,000,000           116,075,000
            ２３６     政保道路機構
                                       100,000,000           101,406,000
            ２６１     政保道路機構
                                       200,000,000           203,800,800
            ２８４     政保道路機構
                                       200,000,000           194,225,200
            ２９８     政保道路機構
                                       100,000,000           103,228,600
            ２９    地方公共団体
                                       100,000,000           101,369,300
            ３３    地方公共団体
                                       100,000,000           101,711,200
            ３９政保地方公共団                           100,000,000           101,740,000
            Ｆ１４３地方公共団体                           100,000,000           108,869,900
            １  地方公共団１５年
                                       100,000,000           109,251,600
            ４８    地方公共団体
                                       100,000,000           102,227,600
            ５１    地方公共団体
                                       100,000,000           102,505,700
            ３１    地方公共団２０
                                       100,000,000           118,573,000
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           102,082,200
            ７１    地方公共団体
                                       100,000,000           101,912,000
            ２５    日本政策金融
                                       100,000,000           101,853,000
            ２５    政保日本政策
                                       100,000,000           102,158,500
            １２７     都市再生
                                       100,000,000            99,825,800
            １９    利付商工債
                                       100,000,000            99,696,000
     特殊債券　合計                                            3,306,333,300
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000            99,944,700
     社債券
            ６３    中日本高速道
                                       100,000,000           102,524,400
            ２１    西日本高速道
                                       100,000,000           102,484,600
            １２    アサヒグループＨＤ
                                       100,000,000           100,003,400
            １１日本たばこ産業                           100,000,000           102,252,200
            ５  野村不動産ＨＤ
                                       100,000,000           102,570,400
            ２３    森ビル
                                       100,000,000            99,591,000
            １１    セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,868,400
            ４  ＪＸホールデイングス
                                       100,000,000           102,385,100
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           100,704,200
            １５    デンソー
                                       100,000,000            99,758,000
            ７  凸版印刷
                                       100,000,000           106,224,900
            １  三菱ＵＦＪＦＧ          劣後
                                       100,000,000           101,119,000
            １１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ                           100,000,000           102,370,500
            ７８    トヨタフアイナンス
                                       100,000,000            99,900,300
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            １７５     オリックス
                                       100,000,000           102,816,200
            １３    ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           105,805,600
            １０７東日本旅客鉄                           100,000,000           116,000,600
            ４１    東海旅客鉄道
                                       100,000,000           116,239,800
            ５０９     関西電力
                                       100,000,000           100,144,700
            ３７２     中国電力
                                       100,000,000           102,366,700
            ４８２     九州電力
                                       100,000,000            99,482,700
            ３３２     北海道電力
                                       100,000,000           102,196,300
            １１    東京電力パワー
                                       100,000,000            99,770,700
            ３０    大阪瓦斯
                                       100,000,000           101,657,600
            ４  フアーストリテイリング
                                       100,000,000           102,428,000
     社債券　合計                                            2,671,610,000
     合計                                            98,027,620,940
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       36,606,529              46,445,254
         コール・ローン
                                     12,738,116,315              22,280,531,520
         親投資信託受益証券
                                      108,463,748                   －
         未収入金
                                     12,883,186,592              22,326,976,774
         流動資産合計
                                     12,883,186,592              22,326,976,774
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      109,150,153                   －
         未払解約金
                                        1,236,187              1,375,393
         未払受託者報酬
                                       22,252,237              24,757,879
         未払委託者報酬
                                         468,094              515,805
         その他未払費用
                                      133,106,671               26,649,077
         流動負債合計
                                      133,106,671               26,649,077
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     12,238,138,887              20,288,495,945
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            511,941,034             2,011,831,752
                                      419,361,390              321,279,837
          （分配準備積立金）
                                     12,750,079,921              22,300,327,697
         元本等合計
                                     12,750,079,921              22,300,327,697
       純資産合計
                                     12,883,186,592              22,326,976,774
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                             1              55
       受取利息
                                        548,362,896              386,053,552
       有価証券売買等損益
                                        548,362,897              386,053,607
       営業収益合計
      営業費用
                                          12,071               8,962
       支払利息
                                         1,983,652              2,281,657
       受託者報酬
                                        35,707,439              41,071,404
       委託者報酬
                                          744,542              859,143
       その他費用
                                        38,447,704              44,221,166
       営業費用合計
                                        509,915,193              341,832,441
      営業利益
                                        509,915,193              341,832,441
      経常利益
                                        509,915,193              341,832,441
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  85,580,084              49,895,512
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △  4,709,579             511,941,034
                                        93,302,780             2,544,245,353
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        93,302,780             2,544,245,353
       額
                                          987,276           1,336,291,564
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          987,276           1,336,291,564
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                        511,941,034             2,011,831,752
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        1,403,467,254        円         12,238,138,887        円

          期中追加設定元本額                       14,932,722,296        円         31,728,087,266        円
          期中一部解約元本額                        4,098,050,663        円         23,677,730,208        円
     2.      計算期間末日における受益                       12,238,138,887        口         20,288,495,945        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日        自　  2019  年 6 月 18 日
                              至　  2019  年 6 月 17 日        至　  2020  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  209,758,810       円）、解約        額（  199,240,253       円）、解約
                            に伴う当期純利益金額分配後                 に伴う当期純利益金額分配後
                            の有価証券売買等損益から費                 の有価証券売買等損益から費
                            用を控除し、繰越欠損金を補                 用を控除し、繰越欠損金を補
                            填した額（      204,080,377           填した額（      92,696,676      円）、
                            円）、投資信託約款に規定さ                 投資信託約款に規定される収
                            れる収益調整金                 益調整金（      1,690,551,915
                            （ 301,349,129       円）及び分配         円）及び分配準備積立金
                            準備積立金（       5,522,203     円）    （ 29,342,908      円）より分配対
                            より分配対象額は                 象額は    2,011,831,752        円（  1 万
                            720,710,519       円（  1 万口当たり       口当たり     991.61    円）であり、
                            588.91    円）であり、分配を             分配を行っておりません。
                            行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           455,957,734                      323,631,353
     合計                           455,957,734                      323,631,353
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0418    円               1.0992    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,418    円 )             (10,992    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         外国債券インデックス（為替ヘッジあ
                                      20,995,600,754           22,280,531,520
     証券         り）マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            22,280,531,520
     合計                                            22,280,531,520
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                390/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                  2019  年 6 月 17 日現在        2020  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       222,122,908              744,081,788
        コール・ローン
                                      1,814,269,093              1,270,076,588
        国債証券
                                      86,713,568,595              111,031,651,188
        派生商品評価勘定
                                        20,454,927              248,659,459
        未収利息
                                       561,770,663              606,778,700
        前払費用
                                        44,471,503              92,992,972
        差入委託証拠金
                                       123,414,598              223,121,835
        流動資産合計
                                      89,500,072,287              114,217,362,530
      資産合計
                                      89,500,072,287              114,217,362,530
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       365,925,981              454,690,602
        未払解約金
                                       123,178,918               36,450,567
        その他未払費用
                                             －            3,204
        流動負債合計
                                       489,104,899              491,144,373
      負債合計
                                       489,104,899              491,144,373
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       88,872,666,940              107,167,679,077
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       138,300,448             6,558,539,080
        元本等合計
                                      89,010,967,388              113,726,218,157
      純資産合計
                                      89,010,967,388              113,726,218,157
     負債純資産合計                                89,500,072,287              114,217,362,530
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
                                391/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）


             区　分                2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
                                392/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 6 月 16 日           2019  年 6 月 18 日
          期首元本額                        68,969,365,389        円         88,872,666,940        円
          期中追加設定元本額                        30,384,881,483        円         53,233,783,948        円
          期中一部解約元本額                        10,481,579,932        円         34,938,771,811        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国           72,662,521,137        円         82,592,446,809        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                        3,492,377,916        円          3,579,631,514        円
          イン   外国債券インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ダイワ外国債券インデックス                        12,717,767,887        円         20,995,600,754        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                           88,872,666,940        円        107,167,679,077         円
     2.     期末日における受益権の総数                        88,872,666,940        口        107,167,679,077         口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債
                        券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用
                        に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
                        払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用し
                        ております。
                                393/726



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 6 月 17 日現在             2020  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            3,330,070,609                    4,244,459,271
     合計                            3,330,070,609                    4,244,459,271
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 6 月
               16 日から    2019  年 6 月 17 日まで、及び       2019  年 6 月 18 日から    2020  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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    1.  債券関連
                    2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     債券先物取引

      買　建       1,217,042,947         －  1,219,378,229        2,335,282          －    －       －      －

     合計        1,217,042,947         －  1,219,378,229        2,335,282          －    －       －      －

    （注）    1.  時価の算定方法

           債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                   2019  年 6 月 17 日 現在                  2020  年 6 月 15 日 現在
      種　類      契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）          （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                   うち                         うち
                   １年超                         １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     売　建       87,125,941,574         －  87,473,747,910       △ 347,806,336      112,349,851,437         －  112,555,882,580        △ 206,031,143

     アメリカ・ドル      41,806,504,464         －  41,885,690,500        △ 79,186,036      51,904,631,034         －  51,671,797,020        232,834,014

     イギリス・       5,764,866,522        －  5,762,815,540         2,050,982      7,542,106,252        －   7,596,332,590       △ 54,226,338
     ポンド
     イスラエル・            －   －       －       －   446,436,019        －   447,765,960       △ 1,329,941
     シュケル
                                395/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリ       1,767,496,665        －  1,757,111,700        10,384,965      2,303,090,590        －   2,352,923,460       △ 49,832,870
     ア・ドル
     カナダ・ドル       1,732,183,922        －  1,748,168,100       △ 15,984,178      2,199,734,552        －   2,220,353,940       △ 20,619,388
     シンガポー        308,189,983        －   309,912,240       △ 1,722,257       454,531,642        －   458,367,780       △ 3,836,138
      ル・ドル
     スウェーデ        377,567,308        －   379,063,700       △ 1,496,392       333,587,420        －   334,906,040       △ 1,318,620
      ン・クローナ
     デンマーク・        421,688,519        －   424,662,720       △ 2,974,201       500,505,562        －   503,913,750       △ 3,408,188
     クローネ
     ノルウェー・        181,719,881        －   182,984,780       △ 1,264,899       173,462,217        －   173,155,360         306,857
     クローネ
     ポーランド・        493,400,120        －   500,067,690       △ 6,667,570       598,471,230        －   603,246,000       △ 4,774,770
     ズロチ
     マレーシア・        293,046,504        －   293,167,200        △ 120,696      497,259,416        －   504,903,600       △ 7,644,184
     リンギット
     メキシコ・        581,335,800        －   597,840,000      △ 16,504,200       775,416,428        －   759,897,840       15,518,588
      ペソ
     ユーロ      32,958,046,665         －  33,197,918,160       △ 239,871,495      44,620,619,075         －  44,928,319,240       △ 307,700,165
     南アフリカ・        439,895,221        －   434,345,580        5,549,641           －   －        －       －
     ランド
     合計       87,125,941,574         －  87,473,747,910       △ 347,806,336      112,349,851,437         －  112,555,882,580        △ 206,031,143

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
                場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
                い場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0016    円               1.0612    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,016    円 )             (10,612    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2%  United    States    Treasury
                                      13,946,000.000            14,302,738.680
                   Note/Bond     20211115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                      15,000,000.000            15,513,750.000
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                      11,000,000.000            11,525,910.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                      11,020,000.000            11,513,255.200
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      11,310,000.000            12,122,849.700
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                      12,905,000.000            14,005,925.550
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                      10,500,000.000            11,456,445.000
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      12,580,000.000            13,670,811.800
                   Note/Bond     20240515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                      20,990,000.000            21,414,627.700
                   Note/Bond     20210630
                   6.25%   United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,929,310.000
                   Note/Bond     20230815
                   6.125%    United    States    Treasury
                                       4,750,000.000            6,690,422.500
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            5,293,248.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            3,734,424.000
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                       1,400,000.000            2,154,026.000
                   Note/Bond     20300515
                                397/726

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       1,130,000.000            1,675,835.200
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000           1,065,526.000
                   Note/Bond     20360215
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       2,630,000.000            3,699,252.800
                   Note/Bond     20390215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       2,410,000.000            3,764,853.800
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,390,000.000            2,239,192.700
                   Note/Bond     20400215
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,770,000.000            2,915,172.300
                   Note/Bond     20410215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,170,000.000            2,921,514.400
                   Note/Bond     20420215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            9,731,775.000
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       1,100,000.000            1,595,506.000
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,532,000.000            3,741,814.920
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,454,840.000
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            4,493,984.000
                   Note/Bond     20440515
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       5,040,000.000            6,823,857.600
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       7,810,000.000            8,476,895.900
                   Note/Bond     20241115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                      22,750,000.000            23,350,600.000
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       8,300,000.000            9,022,930.000
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,970,000.000            5,292,486.400
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       9,020,000.000            9,776,056.400
                   Note/Bond     20250815
                   1.75%   United    States    Treasury
                                      16,720,000.000            17,318,241.600
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            11,767,432.000
                   Note/Bond     20251115
                                398/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            4,418,898.000
                   Note/Bond     20451115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            6,404,040.000
                   Note/Bond     20260215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       5,165,000.000            5,523,296.050
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,549,639.700
                   Note/Bond     20460515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,750,000.000            6,111,157.500
                   Note/Bond     20260815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,189,050.000
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      31,700,000.000            32,081,351.000
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,411,190.500
                   Note/Bond     20261115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,980,000.000            6,575,691.600
                   Note/Bond     20461115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       8,470,000.000            9,440,069.100
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       8,000,000.000            8,218,720.000
                   Note/Bond     20220131
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,734,555.000
                   Note/Bond     20470215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,350,000.000            3,771,865.500
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            3,045,037.500
                   Note/Bond     20470515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                      12,200,000.000            13,127,322.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,310,000.000            4,295,486.300
                   Note/Bond     20470815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            7,464,800.000
                   Note/Bond     20240831
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,832,438.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,773,425.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            6,261,480.000
                   Note/Bond     20480515
                                399/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,400,000.000            5,180,296.000
                   Note/Bond     20280515
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            2,047,320.000
                   Note/Bond     20480815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            9,408,126.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       1,850,000.000            2,700,408.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,676,240.000
                   Note/Bond     20290215
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            4,387,488.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,686,240.000
                   Note/Bond     20490515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,338,720.000
                   Note/Bond     20260630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,100,000.000            2,504,250.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            7,586,757.000
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,432,828.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,691,000.000
                   Note/Bond     20300215
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,841,400.000
                   Note/Bond     20500215
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  477,166,096.900
                                                 (51,171,292,232)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            830,565.000
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        960,000.000           1,735,104.000
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,025,000.000            1,119,156.500
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        250,000.000            252,857.500
                   20220722
                                400/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,850,000.000            2,261,440.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        720,000.000            864,792.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,553,640.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        650,000.000            705,737.500
                   20270722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            903,192.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        797,000.000           1,231,683.800
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                        400,000.000            415,796.000
                   20240422
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,131,426.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,707,472.000
                   20291022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        150,000.000            169,455.000
                   20411022
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        350,000.000            377,254.500
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        513,000.000            766,770.840
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        900,000.000           1,316,070.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       2,075,000.000            2,565,343.250
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,265,000.000            3,563,524.500
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        950,000.000           1,658,605.000
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,865,580.000
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        770,000.000           1,453,144.000
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,443,948.000
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        911,000.000           1,659,933.100
                   20421207
                                401/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        907,500.000           1,334,841.750
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        843,000.000           1,671,753.300
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,130,000.000            1,894,332.000
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,040,000.000            1,112,529.600
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            469,590.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        787,000.000           1,773,032.300
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,709,600.000
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        742,000.000            775,901.980
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        700,000.000           1,353,590.000
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,880,000.000            1,954,786.400
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,175,000.000            1,852,975.000
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,790,000.000            1,921,135.400
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        798,900.000           1,828,522.320
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            2,123,155.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,540,000.000            2,551,472.000
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  55,879,708.040
                                                  (7,495,704,036)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       3,500,000.000            3,898,510.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,200,000.000            2,097,120.000
                   Fixed   20420131
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       4,000,000.000            4,393,360.000
                   Fixed   20270331
                                402/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,724,148.000
                   - Fixed   20470331
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,741,718.000
                   Fixed   20300331
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  13,854,856.000
                                                   (427,422,308)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,080,000.000            1,202,677.200
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,383,000.000            1,588,928.700
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,289,000.000            2,925,113.100
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,156,000.000            2,357,952.520
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,620,000.000            1,953,298.800
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,276,460.000
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        859,000.000           1,216,490.030
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,598,000.000            1,946,076.360
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        725,000.000            981,845.750
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        800,000.000            965,384.000
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        684,000.000            876,970.080
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,494,493.000
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,158,000.000            2,406,903.720
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,075,000.000            1,364,863.000
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        500,000.000            579,440.000
                   BOND   20281121
                                403/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,258,104.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,572,306.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,416,596.000
                   BOND   20300521
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.000            307,962.000
                   BOND   20320521
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,004,060.000
                   20301221
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  31,695,924.260
                                                  (2,315,704,226)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        680,000.000           1,089,026.800
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        907,000.000           1,324,891.180
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,250,000.000            2,030,512.500
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        648,000.000           1,067,793.840
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        770,000.000           1,208,414.900
                   20410601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            419,624.000
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000           1,145,179.600
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,238,000.000            1,283,372.700
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        230,000.000            249,895.000
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,558,469.000
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,492,000.000            1,631,636.280
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        820,000.000            874,735.000
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,959,000.000            3,986,594.230
                   BOND   20210901
                                404/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        930,000.000            967,246.500
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,940,000.000            3,958,715.000
                   20220301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            672,576.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,144,407.000
                   BOND   20230301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        300,000.000            346,458.000
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,072,280.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,469,524.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            641,898.000
                   BOND   20300601
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  28,143,249.530
                                                  (2,213,748,008)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        203,000.000            239,743.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,061,700.000
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            165,792.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            354,450.000
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        390,000.000            397,363.200
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        89,000.000           113,030.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            214,340.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.000            153,180.000
                   20330901
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            436,120.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        330,000.000            428,010.000
                   20460301
                                405/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            217,240.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        260,000.000            298,279.800
                   20360801
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        800,000.000            909,040.000
                   20280501
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            355,083.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            226,022.000
                   20500301
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   5,569,393.000
                                                   (428,063,546)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            2,977,420.800
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      12,950,000.000            13,919,307.500
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,150,000.000            4,405,972.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,020,000.000            2,295,568.400
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,280,000.000            2,452,482.000
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,720,365.500
                   20280512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  28,771,116.200
                                                   (330,292,414)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,740,000.000           12,643,566.000
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,310,000.000            2,426,816.700
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,670,000.000            2,859,516.600
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,330,000.000            4,863,629.200
                   20251115
                                406/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,200,000.000            5,544,968.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,365,440.000
                   20291115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  30,703,936.500
                                                   (497,096,732)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,694,315.700
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,433,965.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.000            160,314.000
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,430,000.000            1,522,778.400
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,266,160.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,470,000.000
                   20280426
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,696,225.000
                   BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  15,243,758.100
                                                   (168,748,402)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,348,500.000
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,640,000.000            2,877,969.600
                   20260725
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,520,000.000            1,547,557.600
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       1,815,000.000            1,985,446.650
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        800,000.000            829,992.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,166,140.000
                   20230125
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,502,242.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,607,027.000
                   20291025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        600,000.000            826,950.000
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        710,000.000            793,417.900
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,672,875.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,230,000.000            2,501,011.900
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  21,659,129.650
                                                   (587,179,005)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,760,000.000            1,974,984.000
                   20300415
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,250,000.000            1,333,162.500
                   20270315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            632,136.000
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,577,520.000
                   20280615
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,229,752.500
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,137,686.000
                   20220930
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,665,952.000
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,420,000.000            1,574,765.800
                   20460315
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            2,655,900.000
                   20211130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,124,300.000
                   20240930
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,157,840.000
                   20370407
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,064,530.000
                   20260715
                                408/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,292,508.000
                   20290815
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,360,983.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            714,014.000
                   20400522
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  21,496,033.800
                                                   (538,475,647)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       9,200,000.000            9,330,272.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      11,450,000.000            12,560,535.500
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      12,900,000.000            14,307,906.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       6,740,000.000            7,370,055.200
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       6,340,000.000            7,551,891.000
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      11,800,000.000            12,992,862.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       2,750,000.000            3,645,867.500
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       6,500,000.000            7,615,790.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       5,000,000.000            5,802,600.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                      13,700,000.000            13,897,691.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      22,700,000.000            25,395,398.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      15,900,000.000            16,382,883.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       4,750,000.000            5,071,337.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                      10,300,000.000            11,569,578.000
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  153,494,666.700
                                                   (730,634,613)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        690,000.000            755,722.500
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        800,000.000            857,288.000
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        180,000.000            189,907.200
                   20260415
                   1.375%    Finland    Government
                                        270,000.000            346,285.800
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            212,142.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        150,000.000            172,177.500
                   Bond   20340415
                                409/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            531,975.000
                   20280915
                   0.125%    Finland    Government
                                        150,000.000            150,103.500
                   Bond   20360415
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                        140,000.000            152,751.200
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        490,000.000            526,431.500
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        120,000.000            155,036.400
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        280,000.000            404,457.200
                   20861102
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            424,008.000
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        50,000.000            94,033.500
                   21170920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        600,000.000            648,936.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            744,751.000
                   20290220
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        600,000.000            658,944.000
                   20510320
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        670,000.000            711,988.900
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        622,000.000            689,082.700
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                        610,000.000            768,002.200
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        595,000.000            643,611.500
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                        414,000.000            510,805.620
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        370,000.000            566,706.800
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            410,168.000
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        730,000.000            784,954.400
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            521,705.000
                   20241022
                                410/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        310,000.000            462,287.500
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            824,789.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            626,875.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        500,000.000            572,545.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            764,827.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            827,092.500
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            304,578.000
                   20300622
                   Belgium    Government      Bond
                                       3,000,000.000            3,049,110.000
                   20271022
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,955,000.000            2,950,681.500
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000           1,180,576.000
                   20280104
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        896,000.000           1,484,376.320
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,660,000.000            2,717,835.000
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,270,000.000            5,646,309.000
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        690,000.000           1,179,996.600
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        420,000.000            778,583.400
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,510,000.000            5,016,184.800
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        606,000.000           1,060,233.360
                   20420704
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,542,000.000            1,619,531.760
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,648,000.000            2,673,006.560
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,150,000.000            1,218,839.000
                   20230215
                                411/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,460,000.000            1,586,494.400
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,181,620.000
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,225,000.000            2,036,133.750
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        990,000.000           1,076,120.100
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,142,500.000
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,190,000.000            1,256,616.200
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       6,100,000.000            6,635,763.000
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        883,000.000            941,922.590
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,132,164.000
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,150,000.000            1,217,988.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,188,143.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,260,000.000            1,698,883.200
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        750,000.000            813,150.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,025,894.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,989,504.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        750,000.000            742,350.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,815,192.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,518,390.000
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,828,926.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.000            153,024.000
                   20230414
                                412/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,023,900.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            513,265.000
                   20240405
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,415,000.000            4,609,327.950
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,508,660.000
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            2,899,333.000
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,710,000.000            4,527,353.100
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,232,000.000            2,497,572.000
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,065,000.000            1,761,382.200
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,397,460.000
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,143,000.000            3,885,923.330
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000           1,387,223.500
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,540,000.000            4,360,253.400
                   20260425
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,314,000.000            3,486,328.000
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,027,357.000
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,910,000.000            2,344,104.800
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,195,000.000            2,343,469.800
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,190,000.000            1,939,021.700
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,730,000.000            5,056,370.000
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,445,498.000
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,686,000.000            3,382,990.140
                   20300525
                                413/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,498,896.800
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,618,064.000
                   20250525
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,751,205.000
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,897,056.000
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,441,037.500
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000           1,256,346.000
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,970,000.000            3,085,354.800
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,632,938.000
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,528,072.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            3,118,731.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,219,116.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,619,055.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,494,259.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,250,000.000            2,432,182.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,756,241.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,029,160.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            616,600.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,119,320.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,243,974.000
                   20291125
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            203,846.000
                   20520525
                                414/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        580,000.000            843,691.200
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            2,014,752.000
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,170,000.000            1,304,070.300
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        830,000.000           1,498,689.500
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,145,980.000
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        500,000.000            530,300.000
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.000            388,663.800
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        750,000.000            805,372.500
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,140,000.000            1,944,555.000
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        480,000.000            531,595.200
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        690,000.000            718,572.900
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,170,000.000            1,241,475.300
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        470,000.000            509,968.800
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            408,844.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        600,000.000            655,668.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,103,720.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        250,000.000            273,975.000
                   BOND   20400115
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            2,211,792.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,635,000.000            2,241,029.100
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,338,390.000
                   20241201
                                415/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        705,000.000            829,918.950
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        920,000.000            950,709.600
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,007,510.000
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            529,455.000
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            821,584.000
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,369,114.000
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,220,364.000
                   20230315
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,833,230.000
                   20360901
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,417,136.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,012,030.000
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,496,138.000
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,408,576.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,285,800.000
                   20270601
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,527,180.000
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        350,000.000            426,716.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,644,596.500
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            710,234.000
                   20220801
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.000            3,384,288.000
                   20280201
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,569,470.000
                   20281201
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,710,350.000
                   20251115
                                416/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            594,685.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            260,792.000
                   20490901
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,141,800.000
                   20290801
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.000            212,796.000
                   20260715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            1,910,300.000
                   20300801
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,040,000.000            2,731,213.200
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,588,000.000            2,289,260.800
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,000,000.000            1,456,390.000
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,450,000.000            2,015,732.000
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,270,000.000            1,624,990.400
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,640,000.000            2,384,576.400
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,870,000.000            4,390,398.900
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,700,000.000            2,031,381.000
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       1,714,000.000            2,497,195.160
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       3,250,000.000            3,888,527.500
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,320,000.000            1,395,187.200
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        780,000.000            844,638.600
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        500,000.000            558,135.000
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       6,770,000.000            7,603,251.600
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        80,000.000           101,637.600
                   Del  Tesoro    20280901
                                417/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        725,000.000           1,051,351.500
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        830,000.000            948,856.000
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,610,000.000            1,812,988.800
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,370,000.000            1,626,888.700
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        700,000.000            721,784.000
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,449,120.000
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        750,000.000           1,268,235.000
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        550,000.000            595,265.000
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        815,000.000           1,409,795.150
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        700,000.000            899,416.000
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        730,000.000            811,431.500
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            438,498.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,085,880.000
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        540,000.000            933,984.000
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        800,000.000            901,208.000
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        300,000.000            416,418.000
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        688,000.000            876,525.760
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        420,000.000            470,694.000
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        600,000.000            686,310.000
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        680,000.000            835,781.200
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        710,000.000            940,352.400
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        320,000.000            343,456.000
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        570,000.000            687,779.100
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        500,000.000            538,485.000
                                418/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        150,000.000            170,145.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        600,000.000            677,886.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        150,000.000            180,714.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        380,000.000            558,790.000
                   20270715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        660,000.000            693,567.600
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,110,000.000            1,849,049.100
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            916,244.000
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            970,731.000
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        860,000.000            944,426.200
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        420,000.000            944,987.400
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        530,000.000            885,259.000
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        680,000.000            733,781.200
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        430,000.000            570,906.700
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        880,000.000            965,703.200
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            246,218.000
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        120,000.000            149,655.600
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        980,000.000           1,028,902.000
                   Bond   20220915
                   2.625%    Finland    Government
                                        210,000.000            320,096.700
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        350,000.000            384,853.000
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,420,000.000            2,092,441.000
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,510,782.000
                   20250430
                                419/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,610,000.000            2,970,963.000
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,365,000.000            1,520,186.850
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,109,650.000
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,012,920.000
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        689,000.000            926,388.060
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        830,000.000           1,309,574.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,249,000.000            3,484,682.460
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,267,787.500
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,197,218.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,320,000.000            1,578,944.400
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,170,000.000            1,269,040.500
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,650,000.000            1,787,626.500
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        550,000.000            718,993.000
                   20481031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,508,190.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            870,456.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            679,500.000
                   20350730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,214,304.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000             998,150.000
                   20300430
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        980,000.000           1,560,552.000
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000           1,198,304.000
                   20370131
                                420/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000           1,505,250.000
                   20400730
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,343,000.000            3,884,131.680
                   20410730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,352,210.000
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            660,828.000
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,310,000.000            4,951,371.100
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,588,000.000            1,834,600.520
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,925,384.000
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        890,000.000           1,605,738.000
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,536,424.000
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,084,000.000            2,342,707.760
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  365,655,369.730
                                                 (44,127,290,019)
     国債証券　合計                                             111,031,651,188
                                                 [111,031,651,188]
     合計                                             111,031,651,188
                                                 [111,031,651,188]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券            67 銘柄        100%       46.0%
           イギリス・ポンド               国債証券            39 銘柄        100%        6.8%
           イスラエル・シュケル               国債証券            5 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券            20 銘柄        100%        2.1%
           カナダ・ドル               国債証券            21 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券            15 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            6 銘柄        100%        0.3%
                                421/726


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           デンマーク・クローネ               国債証券            6 銘柄        100%        0.4%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            12 銘柄        100%        0.5%
           マレーシア・リンギット               国債証券            15 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券            14 銘柄        100%        0.7%
           ユーロ               国債証券           241  銘柄        100%       39.7%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                         260,831             6,946,818
         コール・ローン
                                       10,992,020              55,620,673
         親投資信託受益証券
                                       11,252,851              62,567,491
         流動資産合計
                                       11,252,851              62,567,491
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         108,039                 －
         未払収益分配金
                                          7,331             356,069
         未払受託者報酬
                                         132,580             6,410,037
         未払委託者報酬
                                          2,726             133,475
         その他未払費用
                                         250,676             6,899,581
         流動負債合計
                                         250,676             6,899,581
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       10,803,922              51,714,565
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              198,253             3,953,345
                                         67,016              695,882
          （分配準備積立金）
                                       11,002,175              55,667,910
         元本等合計
                                       11,002,175              55,667,910
       純資産合計
                                       11,252,851              62,567,491
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                            －              12
       受取利息
                                         1,119,117              72,485,217
       有価証券売買等損益
                                         1,119,117              72,485,229
       営業収益合計
      営業費用
                                            －             1,954
       支払利息
                                          11,906              565,771
       受託者報酬
                                          216,311             10,185,476
       委託者報酬
                                           4,437             212,624
       その他費用
                                          232,654             10,965,825
       営業費用合計
                                          886,463             61,519,404
      営業利益
                                          886,463             61,519,404
      経常利益
                                          886,463             61,519,404
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    787,072             60,823,525
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     2,760             198,253
                                         1,004,763             419,235,727
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,004,763             419,235,727
       額
                                          800,622            416,176,514
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          800,622            416,176,514
       額
                                          108,039                 －
                                        ※１                 ※１
      分配金
                                          198,253             3,953,345
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          1,000,000     円           10,803,922      円

          期中追加設定元本額                          83,995,237      円          9,243,518,976        円
          期中一部解約元本額                          74,191,315      円          9,202,608,333        円
     2.      計算期間末日における受益                          10,803,922      口           51,714,565      口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日        自　  2019  年 6 月 18 日
                              至　  2019  年 6 月 17 日        至　  2020  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  80,004    円）、解約に伴う           額（  76,510    円）、解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の有価                 当期純利益金額分配後の有価
                            証券売買等損益から費用を控                 証券売買等損益から費用を控
                            除し、繰越欠損金を補填した                 除し、繰越欠損金を補填した
                            額（  19,222    円）、投資信託約           額（  619,369    円）、投資信託
                            款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 206,864    円）及び分配準備           （ 14,101,555      円）及び分配準
                            積立金（     202  円）より分配対          備積立金（      3 円）より分配対
                            象額は    306,292    円（  1 万口当た      象額は    14,797,437      円（  1 万口
                            り 283.50    円）であり、うち            当たり    2,861.37     円）であり、
                            108,039    円（  1 万口当たり      100   分配を行っておりません。
                            円）を分配金額としておりま
                            す。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                             101,318                      732,260
     合計                             101,318                      732,260
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0184    円               1.0764    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,184    円 )             (10,764    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          18,798,389           55,620,673
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                              55,620,673
     合計                                              55,620,673
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  2019  年 6 月 17 日現在        2020  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       283,833,241              667,928,965
        コール・ローン
                                       961,052,430             1,364,247,470
        国債証券
                                     172,799,261,126              191,001,914,387
        派生商品評価勘定
                                          962,330             8,190,994
        未収入金
                                          210,828             4,734,146
        未収利息
                                      1,198,596,642              1,112,578,983
        前払費用
                                        36,497,176              59,451,596
        流動資産合計
                                     175,280,413,773              194,219,046,541
      資産合計
                                     175,280,413,773              194,219,046,541
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         2,553,600              1,577,610
        未払金
                                         1,168,600                  －
        未払解約金
                                        19,756,159              41,862,143
        その他未払費用
                                             －            4,053
        流動負債合計
                                        23,478,359              43,443,806
      負債合計
                                        23,478,359              43,443,806
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       62,737,394,108              65,627,347,601
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     112,519,541,306              128,548,255,134
        元本等合計
                                     175,256,935,414              194,175,602,735
      純資産合計
                                     175,256,935,414              194,175,602,735
     負債純資産合計                                175,280,413,773              194,219,046,541
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 6 月 16 日           2019  年 6 月 18 日
          期首元本額                        60,439,178,019        円         62,737,394,108        円
          期中追加設定元本額                        6,100,976,543        円         10,608,003,880        円
          期中一部解約元本額                        3,802,760,454        円          7,718,050,387        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         654,072,209       円           621,076,448       円
          ＶＡ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内重視バランスファ                          22,454,828      円           17,810,994      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         147,272,269       円           110,163,708       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          41,724,252      円           32,499,022      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         480,965,798       円           357,989,526       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          11,613,534      円           61,380,663      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             384,151,534       円           461,248,869       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,314,828,554        円          1,671,366,657        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         773,960,847       円           636,150,174       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                     2,268,798     円            1,079,976     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            69,170    円             813,493    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   554,887,492       円           639,249,370       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   613,821,475       円           817,834,455       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    9,711,173     円           32,559,558      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        43,728,026,780        円         46,802,673,697        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         758,436,363       円           779,403,095       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         377,625,094       円           408,565,954       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         231,913,346       円           245,441,653       円
          ０
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         364,075,106       円           395,428,004       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         286,464,004       円           314,331,404       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          93,554,489      円           99,746,809      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          10,211,317      円            9,276,813     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          18,516,474      円           20,253,456      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,180,071     円            4,169,007     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          31,345,881      円           124,719,051       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                            53,558    円            3,010,075     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            35,706    円             818,648    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            35,706    円             812,361    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         211,467,656       円           188,609,451       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         149,389,183       円           136,649,195       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        5,225,915,482        円          4,342,555,265        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           1,603,962     円                －円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         308,506,848       円           264,162,108       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         148,300,880       円           145,125,587       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               30,702,909      円           30,410,471      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                           3,934,856     円           18,798,389      円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,631,519,712        円          5,724,174,641        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          34,452,178      円           32,344,719      円
                                433/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル５０                          60,560,622      円           59,827,227      円
          ダイワライフスタイル７５                          16,763,992      円           14,817,608      円
       計                           62,737,394,108        円         65,627,347,601        円
     2.     期末日における受益権の総数                        62,737,394,108        口         65,627,347,601        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                        代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                        て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                434/726


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                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 6 月 17 日現在             2020  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            8,527,965,263                    5,887,464,880
     合計                            8,527,965,263                    5,887,464,880
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 6 月 17 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建          962,987,000        －   961,395,730      △ 1,591,270     1,598,279,906         －  1,604,893,290        6,613,384

     アメリカ・ドル         442,047,550        －   440,916,760      △ 1,130,790      255,154,838        －   255,281,000        126,162

     イギリス・ポンド          61,551,731       －   61,369,320      △ 182,411      45,297,247        －    45,464,340       167,093
     オーストラリア・          3,850,994      －    3,808,170      △ 42,824     26,012,160        －    26,439,200       427,040
     ドル
     カナダ・ドル          51,595,479       －   51,707,880       112,401      38,659,303        －    38,923,670       264,367
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     シンガポール・          23,732,703       －   23,748,000        15,297     20,422,136        －    20,590,440       168,304
     ドル
     スウェーデン・          2,156,276      －    2,152,600       △ 3,676     24,137,565        －    24,532,760       395,195
     クローナ
     デンマーク・          7,784,257      －    7,784,640         383        －    －       －      －
     クローネ
     ノルウェー・          12,093,167       －   12,120,840        27,673     10,795,217        －    10,871,980        76,763
     クローネ
     ポーランド・          23,728,799       －   23,938,200       209,401          －    －       －      －
     ズロチ
     メキシコ・ペソ          20,124,048       －   20,366,040       241,992      59,912,376        －    59,017,740      △ 894,636
     ユーロ         306,243,343        －   305,431,280       △ 812,063     1,117,889,064         －  1,123,772,160        5,883,096
     南アフリカ・          8,078,653      －    8,052,000      △ 26,653         －    －       －      －
     ランド
     合計          962,987,000        －   961,395,730      △ 1,591,270     1,598,279,906         －  1,604,893,290        6,613,384

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
                場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
                い場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7935    円               2.9588    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,935    円 )             (29,588    円 )
    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１   有価証券明細表
      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,534,000.000            2,591,192.380
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,153,000.000            2,208,073.740
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,224,000.000            3,320,075.200
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,459,000.000            2,531,319.190
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,543,000.000            2,621,171.820
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,896,379.000
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,557,973.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,894,700.600
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,896,302.160
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,449,341.510
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,705,309.610
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,337,919.520
                   Note/Bond     20240515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,485,000.000            3,555,501.550
                   Note/Bond     20210630
                   8%  United    States    Treasury
                                       2,106,000.000            2,340,039.780
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            778,717.800
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,122,914.250
                   Note/Bond     20260215
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                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            998,633.590
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            975,072.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000           1,020,742.560
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        473,000.000            659,054.550
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000           1,098,553.260
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        891,000.000           1,321,388.640
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        676,000.000           1,028,993.680
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,381,600.990
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            846,528.480
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            813,854.280
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,475,481.440
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,721,082.510
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,676,570.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,890,237.800
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,627,039.300
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,632,882.680
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        591,000.000            874,792.290
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,279,579.510
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            2,065,325.460
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            2,154,829.950
                   Note/Bond     20410515
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            2,217,186.520
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,948,539.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            2,185,077.360
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,788,178.920
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,836,404.160
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            2,071,746.300
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,535,042.420
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,898,000.000            2,462,787.860
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,661,778.440
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            3,075,322.610
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,707,000.000            5,393,091.880
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,672,338.990
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,834,000.000            2,899,522.080
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,696,307.020
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,611,750.260
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                       1,301,000.000            1,329,452.870
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,625,000.000            3,713,921.250
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,163,000.000            2,217,572.490
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,426,594.190
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,846,000.000            5,113,526.220
                   Note/Bond     20441115
                                439/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,886,000.000            2,956,678.140
                   Note/Bond     20211130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,169,000.000            3,263,309.440
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,527,000.000            2,580,496.590
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,190,322.270
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            3,137,265.780
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,809,000.000            3,909,557.600
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,891,000.000            2,970,039.940
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,292,134.800
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,779,395.200
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,612,000.000            2,688,296.520
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       1,326,000.000            1,369,651.920
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,821,000.000            2,931,837.090
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,179,000.000            4,338,972.120
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,224,378.260
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,873,000.000            5,066,348.760
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,445,000.000            2,535,342.750
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,472,000.000            2,560,448.160
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,422,598.400
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        709,000.000            949,393.540
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,659,117.740
                   Note/Bond     20221031
                                440/726


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                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,564,005.220
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,234,561.280
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,366,000.000            4,660,006.440
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,664,438.790
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,648,000.000            4,484,741.760
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,064,485.200
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,753,754.070
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,729,000.000            3,987,680.730
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,153,917.800
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,423,000.000            4,216,143.330
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,603,700.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,524,400.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,105,450.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,739,174.000
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                                       3,480,000.000            4,096,864.800
                   Note/Bond     20460815
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                                       2,400,000.000            2,487,744.000
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,599,714.050
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                                       3,500,000.000            4,621,470.000
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,651,850.000
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,477,826.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,111,680.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,677,125.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       6,140,000.000            6,843,214.200
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,092,293.400
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,659,006.400
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,545,000.000            4,795,427.850
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,096,748.200
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,458,838.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,869,546.500
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,987,000.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            7,205,952.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,736,725.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,094,080.000
                   Note/Bond     20220430
                                442/726


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                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,200,130.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,090,210.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            4,058,248.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,094,680.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,566,488.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,610,714.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,003,298.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,228,030.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,450,000.000            4,477,168.500
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,300,224.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,132,800.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,595,875.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,695,875.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,606,425.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            6,177,160.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,544,505.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,797,500.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,458,496.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,044,552.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,699,325.000
                   Note/Bond     20230131
                                443/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,650,000.000            6,575,187.500
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,515,523.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,861,196.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            3,006,477.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            5,165,150.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,084,875.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,217,173.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,844,048.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,652,710.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,681,625.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,133,928.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,992,614.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,686,700.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,073,230.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,682,025.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,360,000.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,386,724.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,153,457.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,916,452.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            5,759,793.600
                   Note/Bond     20480815
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,574,500.000
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                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,820,100.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,890,520.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            4,043,232.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,611,965.000
                   Note/Bond     20210915
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,844,725.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,258,750.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,107,220.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,848,625.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,353,120.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,152,320.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,900,000.000            5,910,233.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            6,597,753.600
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,402,420.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,180,920.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,902,032.000
                   Note/Bond     20211215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,925,985.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,708,975.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,108,840.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,715,796.000
                   Note/Bond     20290215
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,114,480.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,323,720.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,808,375.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            6,444,123.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,794,125.000
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                                       3,300,000.000            3,558,060.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,632,720.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,761,125.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,838,602.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,524,950.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            6,245,508.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,489,251.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,767,400.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,115,420.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,608,395.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,297,180.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,707,515.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,740,392.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,037,104.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,128,560.000
                   Note/Bond     20220715
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                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,782,579.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,710,805.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,714,050.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            7,498,851.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,598,560.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            5,485,500.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,100,000.000            3,149,042.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,955,960.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,160,920.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,087,990.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,186,241.000
                   Note/Bond     20210930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,678,125.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,154,200.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,978,706.000
                   Note/Bond     20221015
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,052,100.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,550,000.000            2,595,900.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,214,920.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       6,450,000.000            7,091,968.500
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,517,045.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,528,650.000
                   Note/Bond     20211130
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                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,144,060.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,159,120.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,106,740.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,701,950.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,662,300.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,533,105.000
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,132,960.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,928,373.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,547,925.000
                   Note/Bond     20220131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,320,042.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,875,040.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,407,744.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,546,240.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            203,178.000
                   Note/Bond     20220228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            312,162.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            207,608.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                        200,000.000            201,584.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                        200,000.000            201,656.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            200,648.000
                   Note/Bond     20220331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                        200,000.000            200,226.000
                   Note/Bond     20230415
                                448/726


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                   0.625%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            302,130.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,375,826.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            498,730.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,004,520.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            499,375.000
                   Note/Bond     20220430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             998,200.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,905,000.000
                   Note/Bond     20500515
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  813,593,781.120
                                                 (87,249,797,088)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        921,000.000           1,019,933.820
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            3,040,046.800
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,599,574.900
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,320,000.000            2,346,517.600
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,790,000.000            2,188,096.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,750,000.000            3,303,025.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,510,000.000            2,132,724.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,510,000.000            1,639,482.500
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,000,000.000            2,047,540.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,500,000.000            2,822,475.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,060,000.000            1,638,124.000
                   20711022
                                449/726

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,702,674.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        930,000.000           1,208,442.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,131,426.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,100,000.000            2,241,057.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,680,756.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        90,000.000           101,673.000
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            501,570.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            506,850.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        50,000.000            50,240.000
                   20611022
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,102,000.000            1,187,812.740
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,418,451.320
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,340,000.000            1,959,482.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,819,848.320
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,912,000.000            3,008,149.600
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,257,000.000            2,194,596.300
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,608,000.000            3,529,238.400
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,666,000.000            3,144,075.200
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,617,221.760
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,816,000.000            3,308,933.600
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,830,000.000            2,691,747.000
                   20301207
                                450/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,663,303.300
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,424,074.400
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,382,000.000            1,478,380.680
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,260,000.000            1,972,278.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,574,000.000            3,546,064.600
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,696,039.200
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        803,000.000            839,689.070
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            3,001,102.400
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,242,000.000            2,331,186.760
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,415,782.000
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,697,897.320
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,586,000.000            3,630,036.800
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,220,255.400
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,274,000.000            3,767,563.200
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  95,465,437.490
                                                 (12,805,733,784)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,500,000.000            2,043,720.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       2,000,000.000            2,177,100.000
                   Fixed   20220131
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,004,948.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,320,440.000
                   Fixed   20420131
                                451/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,698,885.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,900,000.000            2,034,311.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,977,012.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,028,060.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,500,000.000            2,155,185.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,694,670.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,566,540.000
                   Fixed   20231130
                   0.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,013,790.000
                   - Fixed   20220731
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                        800,000.000            819,632.000
                   Fixed   20300331
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  23,534,293.000
                                                   (726,032,938)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,162,000.000            2,407,581.580
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,568,000.000            4,099,275.200
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,789,000.000            3,564,063.100
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,473,000.000            2,704,645.910
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,504,000.000            3,019,172.960
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,498,000.000            2,843,298.540
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,781,541.860
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,948,000.000            3,590,133.360
                   BOND   20260421
                                452/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,507,302.510
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,007,000.000            1,215,177.110
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000           1,015,439.040
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,672,000.000            3,071,757.920
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,678,000.000            2,986,880.520
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,152,000.000            1,462,625.280
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            820,896.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,665,424.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,550,000.000            1,625,051.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            3,039,998.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,470,000.000            2,842,377.200
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        990,000.000           1,186,158.600
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,995,149.200
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        500,000.000            513,270.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,388,840.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,208,932.000
                   20301221
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  55,554,990.890
                                                  (4,058,847,635)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            648,611.550
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        586,000.000            889,665.200
                   20270601
                                453/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,435,907.420
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,814,465.970
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,667,603.960
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,363,000.000            2,139,051.310
                   20410601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        956,000.000            984,670.440
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,751,000.000            1,836,904.060
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,461,000.000            2,260,955.940
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,298,922.450
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,526,532.500
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,894,248.230
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,264,190.040
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000           1,033,680.750
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,480,000.000            2,497,285.600
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,289,662.000
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,440,000.000            1,446,840.000
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,778,962.500
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,345,152.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,184,777.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,055,330.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,390,000.000            1,739,557.200
                   20511201
                                454/726


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                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,408,929.200
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,286,736.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,469,524.000
                   20240901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            406,024.000
                   20210801
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,444,270.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            811,672.000
                   BOND   20211101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,668,560.000
                   BOND   20250301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,122,957.000
                   20220201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         5,000.000            5,118.350
                   20220501
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,511,835.000
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,499,355.000
                   BOND   20220801
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  46,667,957.170
                                                  (3,670,901,511)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            911,732.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        438,000.000            465,024.600
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        623,000.000            688,589.440
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        359,000.000            424,158.500
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        495,000.000            504,345.600
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            508,000.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            719,110.700
                   20230701
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                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            725,052.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            729,618.750
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            571,317.200
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            892,336.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        250,000.000            271,550.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        460,000.000            465,740.800
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            513,060.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            573,615.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            466,425.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            624,965.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            518,077.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            177,541.500
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.000            226,022.000
                   20500301
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  10,976,281.090
                                                   (843,636,964)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,255,000.000            6,598,398.700
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,465,000.000            9,098,605.250
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,519,982.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,595,000.000            6,358,269.900
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,680,000.000            6,109,692.000
                   20261112
                                456/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,550,000.000            4,853,985.500
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,700,000.000            5,039,199.000
                   20291112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  46,578,132.350
                                                   (534,716,960)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      12,662,000.000            23,752,645.800
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,550,000.000            7,931,803.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,189,969.080
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,754,042.120
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,424,086.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,590,000.000            8,160,768.000
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            815,624.000
                   20221115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  61,028,938.500
                                                   (988,058,514)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,633,643.480
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,516,989.750
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,395,000.000            3,628,440.200
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,340,000.000            3,556,699.200
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,756,084.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,911,250.000
                   20280426
                                457/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,250,000.000            3,606,980.000
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            4,313,960.000
                   BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  35,924,046.630
                                                   (397,679,196)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,309,000.000            2,594,738.750
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,771,542.780
                   20260725
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,051,000.000            3,106,314.630
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,467,694.700
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,320,000.000            2,406,976.800
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,850,000.000            3,007,833.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            3,079,596.100
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,340,000.000            3,785,856.600
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,400,000.000            2,560,824.000
                   20241025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,491,510.000
                   20220725
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000           1,139,812.750
                   20290425
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,684,000.000            1,812,691.280
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,933,411.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,750,000.000            3,066,937.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       2,591,000.000            2,905,884.230
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  42,131,624.370
                                458/726


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                                                  (1,142,188,337)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,273,000.000            1,332,410.910
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        738,000.000            857,511.720
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,321,892.700
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        916,000.000            936,518.400
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,649,139.640
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,428,999.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        875,000.000            896,840.000
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            779,633.430
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        618,000.000            671,864.880
                   20320415
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,030,919.890
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,503,430.120
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,186,000.000            1,247,292.480
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            702,504.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,122,111.200
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        857,000.000            878,322.160
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,857,460.950
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,161,000.000            1,200,775.860
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,335,412.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,355,668.440
                   20230817
                                459/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000           1,031,360.700
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            695,123.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        352,000.000            359,568.000
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,646,656.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            796,612.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        890,000.000            951,374.400
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,050,000.000            1,215,732.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,266,288.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            830,616.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            794,493.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            703,770.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            691,944.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            2,057,241.900
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,140,640.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            413,748.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            837,528.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,020,020.000
                   20400522
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  38,561,423.780
                                                   (965,963,665)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      20,290,000.000            20,577,306.400
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      16,300,000.000            17,880,937.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                      19,000,000.000            19,638,210.000
                                460/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      16,300,000.000            18,078,982.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                       5,000,000.000            5,230,700.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      25,033,000.000            27,373,084.840
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            28,491,116.850
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      26,468,000.000            29,143,650.120
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           11,764,882.980
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      25,044,000.000            29,343,053.040
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      14,894,000.000            17,284,784.880
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                      16,326,000.000            16,561,584.180
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      13,015,000.000            14,560,401.100
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      24,599,000.000            25,346,071.630
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      16,654,000.000            17,780,643.100
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            8,923,177.440
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  307,978,585.560
                                                  (1,465,978,067)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        414,000.000            453,433.500
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            298,979.190
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                       1,111,000.000            1,172,149.440
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            203,662.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            461,714.400
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                        770,000.000            778,085.000
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            848,568.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        370,000.000            424,704.500
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            531,975.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            532,655.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            204,518.000
                   20240915
                                461/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            310,213.900
                   Bond   20360415
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                        873,000.000            952,512.840
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,209,718.100
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        634,000.000            819,108.980
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            346,677.600
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            915,849.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        780,000.000            826,815.600
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        490,000.000            921,528.300
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            405,404.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            973,404.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,042,651.400
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            817,808.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        680,000.000            690,546.800
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,016,400.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            768,768.000
                   20510320
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,399,000.000            1,486,675.330
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,074,000.000            1,189,830.900
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                        758,000.000            954,337.160
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,283,000.000            1,387,821.100
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,534,884.520
                   20470622
                                462/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000            980,249.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        490,000.000            502,455.800
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,505,392.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,095,580.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        460,000.000            685,975.000
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            471,308.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,340,000.000            1,448,298.800
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        550,000.000            629,799.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,311,132.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            763,470.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,238,617.200
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            646,423.800
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,219,644.000
                   20271022
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,216,720.800
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,761,353.100
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,362,000.000            2,009,930.640
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,363,022.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        951,000.000           1,575,493.170
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,645,238.000
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            2,426,013.500
                   20340704
                                463/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            6,106,909.940
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,456,245.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,439,000.000            2,875,812.720
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,874,000.000            5,028,235.440
                   20420704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,674,000.000            1,742,466.600
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,415,000.000            1,465,034.400
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,807,000.000            1,883,616.800
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,222,000.000            2,333,722.160
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,508,000.000            4,067,900.760
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,644,000.000            1,724,687.520
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,494,402.600
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,935,413.890
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,737,537.360
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,702,754.410
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            4,452,899.850
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,732,662.060
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,542,000.000            1,651,867.500
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,316,820.120
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,134,000.000            2,321,429.220
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,526,016.640
                   20260215
                                464/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,516,993.600
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       6,200,000.000            6,566,544.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,484,299.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            2,359,560.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,059,980.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,691,544.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,348,896.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,985,215.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,050,000.000            1,039,290.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,050,000.000            1,096,294.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            722,722.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            521,045.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,647.000
                   20210611
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            504,055.000
                   20210910
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            808,024.000
                   20211210
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            303,483.000
                   20220311
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,411,816.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,160,000.000            1,174,221.600
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,133,747.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,845,516.800
                   20230414
                                465/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,945,410.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,970,937.600
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,750,473.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,478,240.000
                   20250411
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,503,879.000
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            4,082,933.250
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            5,013,277.180
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,927,000.000            4,991,969.230
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,442,151.990
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,514,000.000            3,069,256.500
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            3,926,311.120
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,097,000.000            4,771,161.350
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,764,000.000            6,825,298.840
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,287,000.000            2,746,702.530
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,146,000.000            3,874,959.660
                   20260425
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,150,000.000            4,365,800.000
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,630,000.000            3,873,318.900
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,699,000.000            4,539,708.720
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,694,000.000            2,876,222.160
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,216,964.840
                   20450525
                                466/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,347,000.000            3,577,943.000
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,086,000.000            3,430,366.740
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,387,000.000            5,525,382.630
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,899,000.000            4,297,204.870
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,665,063.520
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,101,000.000            3,345,979.000
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,420,000.000            5,160,217.400
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,287,000.000            3,464,235.040
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,969,000.000            3,422,752.270
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,087,000.000            1,517,386.780
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,908,752.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,046,840.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,170,000.000            2,720,702.600
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,711,032.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            3,118,731.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,438,232.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,669,858.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,540,248.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,150,000.000            3,405,055.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,470,822.000
                   20240325
                                467/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,413,608.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            3,083,000.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,250,000.000            5,563,215.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,130,000.000            3,202,209.100
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,324,081.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,436,288.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,370,000.000            1,396,345.100
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,067,200.000
                   20260225
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            664,559.600
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,656,834.960
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,485,000.000            2,493,255.600
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            881,640.690
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,779,000.000            3,212,251.350
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,463,000.000            1,524,153.400
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,438,000.000            1,525,142.800
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,565,376.960
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,487,254.550
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,579,000.000            2,693,379.250
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,676,739.860
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,291,000.000            1,344,460.310
                   BOND   20250715
                                468/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,638,000.000            1,738,065.420
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,211,508.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,302,048.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,430,954.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,256,697.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,262,232.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        600,000.000            657,540.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,127,401.000
                   20300715
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,106,000.000            1,421,862.540
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,534,430.700
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,278,618.720
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,953,496.600
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            1,776,379.710
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,629,000.000            1,663,290.450
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,687,000.000            1,743,312.060
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,765,000.000            1,778,255.150
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,002,398.810
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,504,000.000            1,544,577.920
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,733,760.700
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,382,062.230
                   20230315
                                469/726


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                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,786,000.000            1,851,439.040
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,674,000.000            1,681,181.460
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,324,000.000            1,386,969.440
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,082,161.680
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,561,067.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,358,000.000            1,363,445.580
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,034,472.560
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,625,280.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,617,965.000
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,362,140.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,272,650.000
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,255,501.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,803,751.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,724,854.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,651,744.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,474,005.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,220,939.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,932,129.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,339,806.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,737,627.500
                   20281201
                                470/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,491,140.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,680,417.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,235,676.000
                   20211015
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,510,499.900
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,629,950.000
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,575,404.500
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,169,420.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,296,668.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,702,368.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        850,000.000            981,189.000
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,890,367.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            735,441.600
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,080,717.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,316,066.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,216,308.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,416,810.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,012,740.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,411,090.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,432,725.000
                   20300801
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,754,000.000            3,687,137.820
                   Del  Tesoro    20291101
                                471/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,107,118.400
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,628,783.950
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,194,587.680
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,505,884.800
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,734,000.000            2,848,609.280
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            2,971,996.440
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,553,691.970
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,530,861.740
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,043,000.000            2,976,528.420
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,476,692.900
                   Del  Tesoro    20260301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,281,000.000            2,410,925.760
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,012,000.000            2,178,734.440
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,657,000.000            1,849,659.390
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,201,236.800
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,061,832.700
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,117,870.800
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,613,000.000            2,339,075.820
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,508,180.800
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,478,502.080
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,838,000.000            3,370,153.380
                   Del  Tesoro    20300301
                                472/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,593,000.000            1,642,574.160
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,472,198.720
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       2,104,000.000            3,557,821.920
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        877,000.000            949,177.100
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,774,615.240
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,446,000.000            1,535,521.860
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,286,164.880
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,316,000.000            1,462,799.800
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,140,094.800
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,452,907.440
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,458,052.800
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,695,397.550
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,036,880.820
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,313,514.620
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            699,316.800
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            694,316.950
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,181,155.490
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                        516,000.000            527,785.440
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        781,000.000           1,034,387.640
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,151,650.900
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            663,646.500
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                        350,000.000            353,944.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            861,576.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        550,000.000            623,865.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        200,000.000            225,962.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                       1,200,000.000            1,317,636.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        400,000.000            481,904.000
                                473/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        250,000.000            251,422.500
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            818,752.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,213,162.500
                   20270715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,337,000.000            1,404,999.820
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,273,000.000            2,120,576.130
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,145,305.000
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                        797,000.000            859,636.230
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            957,604.240
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            760,489.860
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,040,596.900
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,034,847.310
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000           1,023,648.990
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000           1,022,767.480
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            821,137.030
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            485,133.570
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        312,000.000            327,568.800
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            472,380.900
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            620,377.890
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            581,677.820
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,352,000.000            3,465,789.600
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,206,820.850
                   20250430
                                474/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,335,791.600
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,441,208.480
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,733,000.000            1,923,023.450
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,747,000.000            1,769,571.240
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,652,000.000            2,221,180.080
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,498,910.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,030,000.000            2,177,256.200
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,080,000.000            2,109,598.400
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,067,922.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            2,033,489.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,223,532.500
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,629,184.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,058,479.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,699,438.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,423,856.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,060,417.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,709,282.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,067,333.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,359,000.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,334,178.000
                   20240730
                                475/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,922,648.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,357,484.000
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,474,415.600
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            500,855.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,076,172.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,491,440.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,092,473.000
                   20301031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,979,000.000            3,151,359.600
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,854,000.000            2,777,069.520
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,609,255.000
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,985,432.800
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,873,000.000            3,104,984.480
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,189,000.000            2,710,726.260
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,657,092.650
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,978,000.000            2,178,529.640
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,249,369.980
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,196,206.290
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,465,680.800
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            2,343,655.800
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,271,252.400
                   20240430
                                476/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,357,321.580
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  631,027,342.800
                                                 (76,152,379,728)
     国債証券　合計                                             191,001,914,387
                                                 [191,001,914,387]
     合計                                             191,001,914,387
                                                 [191,001,914,387]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           243  銘柄        100%       45.7%
           イギリス・ポンド               国債証券            45 銘柄        100%        6.7%
           イスラエル・シュケル               国債証券            13 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券            24 銘柄        100%        2.1%
           カナダ・ドル               国債証券            33 銘柄        100%        1.9%
           シンガポール・ドル               国債証券            20 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            15 銘柄        100%        0.6%
           マレーシア・リンギット               国債証券            36 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券            16 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           320  銘柄        100%       39.9%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                477/726





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        2,527,643              5,057,185
         コール・ローン
                                     1,279,520,626               586,895,325
         親投資信託受益証券
                                       12,915,100                 6,000
         未収入金
                                     1,294,963,369               591,958,510
         流動資産合計
                                     1,294,963,369               591,958,510
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       30,850,622              17,794,708
         未払収益分配金
                                       12,859,708                  －
         未払解約金
                                         123,563              305,359
         未払受託者報酬
                                        1,792,320              4,428,282
         未払委託者報酬
                                         31,127              76,271
         その他未払費用
                                       45,657,340              22,604,620
         流動負債合計
                                       45,657,340              22,604,620
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,101,807,931               593,156,947
                                    ※１               ※１
         元本
         剰余金
                                      147,498,098             △  23,803,057
                                     ※２             ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      103,757,733               8,645,335
          （分配準備積立金）
                                     1,249,306,029               569,353,890
         元本等合計
                                     1,249,306,029               569,353,890
       純資産合計
                                     1,294,963,369               591,958,510
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                            －              15
       受取利息
                                        148,518,721            △  1,014,292,301
       有価証券売買等損益
                                        148,518,721            △  1,014,292,286
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,425              1,317
       支払利息
                                          196,675              567,961
       受託者報酬
                                         2,853,174              8,236,566
       委託者報酬
                                          49,094              142,411
       その他費用
                                         3,100,368              8,948,255
       営業費用合計
                                        145,418,353            △  1,023,240,541
      営業利益又は営業損失（△）
                                        145,418,353            △  1,023,240,541
      経常利益又は経常損失（△）
                                        145,418,353            △  1,023,240,541
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        10,854,156            △  873,537,492
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   2,445,651             147,498,098
                                        46,379,940              989,528,608
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        46,379,940              989,528,608
       額
                                         5,041,068             993,332,006
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,041,068             993,332,006
       額
                                        30,850,622              17,794,708
                                      ※１              ※１
      分配金
                                        147,498,098             △  23,803,057
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         318,605,408       円          1,101,807,931        円

          期中追加設定元本額                        1,083,924,855        円          3,863,471,660        円
          期中一部解約元本額                         300,722,332       円          4,372,122,644        円
     2.      計算期間末日における受益                        1,101,807,931        口           593,156,947       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                     ――――――             貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    23,803,057      円でありま
                                            す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日        自　  2019  年 6 月 18 日
                              至　  2019  年 6 月 17 日        至　  2020  年 6 月 15 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  31,869,586      円）、解約に        額（  18,050,837      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     102,694,611       円）、     した額（     0 円）、投資信託約
                            投資信託約款に規定される収                 款に規定される収益調整金
                            益調整金（      43,740,365      円）及     （ 53,417,138      円）及び分配準
                            び分配準備積立金（           44,158      備積立金（      8,389,206     円）よ
                            円）より分配対象額は                 り分配対象額は        79,857,181      円
                            178,348,720       円（  1 万口当たり       （ 1 万口当たり      1,346.31     円）
                            1,618.69     円）であり、うち            であり、うち       17,794,708      円
                            30,850,622      円（  1 万口当たり        （ 1 万口当たり      300  円）を分配
                            280  円）を分配金額としてお               金額としております。
                            ります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           137,537,921                     △ 148,397,547
     合計                           137,537,921                     △ 148,397,547
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
                                483/726


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1339    円               0.9599    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,339    円 )              (9,599    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                          229,542,915           586,895,325
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                              586,895,325
     合計                                              586,895,325
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）

      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
    す。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

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                                  2019  年 6 月 17 日現在        2020  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      3,926,297,899              7,793,194,074
        投資証券
                             ※ 2       274,642,114,000              312,729,669,700
        派生商品評価勘定
                                        27,184,000                   －
        未収入金
                                             －        2,239,422,708
        未収配当金
                                      1,704,536,535              2,337,843,577
        前払金
                                             －         213,945,200
        差入委託証拠金
                                             －         23,464,000
        流動資産合計
                                     280,300,132,434              325,337,539,259
      資産合計
                                     280,300,132,434              325,337,539,259
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         605,628,480
        前受金
                                        34,400,000                   －
        未払金
                                       604,206,193               83,013,000
        未払解約金
                                       670,176,100              106,784,000
        その他未払費用
                                             －            20,322
        流動負債合計
                                      1,308,782,293               795,445,802
      負債合計
                                      1,308,782,293               795,445,802
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       95,580,504,970              126,932,759,051
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     183,410,845,171              197,609,334,406
        元本等合計
                                     278,991,350,141              324,542,093,457
      純資産合計
                                     278,991,350,141              324,542,093,457
     負債純資産合計                                280,300,132,434              325,337,539,259
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 6 月 16 日           2019  年 6 月 18 日
          期首元本額                        84,131,299,324        円         95,580,504,970        円
          期中追加設定元本額                        19,598,932,151        円         47,652,104,674        円
          期中一部解約元本額                        8,149,726,505        円         16,299,850,593        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        6,706,584,651        円          5,794,841,087        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        80,193,938,516        円        110,923,691,743         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         338,060,927       円           311,434,660       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            79,957    円            1,050,856     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   96,476,948      円           138,691,083       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   590,869,858       円          1,004,463,405        円
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          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        4,402,876,383        円          5,260,587,366        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,455,804     円            2,744,770     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,838,857     円            4,982,707     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,399,634     円            2,440,608     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ               50,397,512      円           103,161,629       円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,114,412,383        円          1,595,500,538        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                         438,357,130       円           229,542,915       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                         374,445,092       円           418,298,119       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,265,311,318        円          1,141,327,565        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                           95,580,504,970        円        126,932,759,051         円
     2.     期末日における受益権の総数                        95,580,504,970        口        126,932,759,051         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券        455,400,000       円   投資証券       2,874,650,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 6 月 17 日現在             2020  年 6 月 15 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
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     投資証券                            8,449,127,430                   15,546,572,937
     合計                            8,449,127,430                   15,546,572,937
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 3 月
               16 日から    2019  年 6 月 17 日まで、及び       2020  年 3 月 17 日から    2020  年 6 月 15 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                   １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建               －

             3,803,600,000           3,831,000,000       27,400,000      9,075,323,200        －  8,470,272,000       △ 605,051,200
     合計        3,803,600,000        －  3,831,000,000       27,400,000      9,075,323,200        －  8,470,272,000       △ 605,051,200

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.9189    円               2.5568    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (29,189    円 )             (25,568    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              4,500        463,950,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              5,361        511,439,400
            SOSILA    物流リート投                           8,242      1,017,062,800
            日本アコモデーションファンド投資法人                              12,293       7,707,711,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              47,461       3,739,926,800
            森ヒルズリート                              42,562       5,852,275,000
            産業ファンド                              47,642       7,713,239,800
            アドバンス・レジデンス                              35,087      10,392,769,400
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          24,134       4,276,544,800
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              18,537       6,784,542,000
            ＧＬＰ投資法人                              92,138      12,715,044,000
            コンフォリア・レジデンシャル                              16,107       5,001,223,500
            日本プロロジスリート                              55,665      16,415,608,500         ※
            星野リゾート・リート                              5,629      2,465,502,000
            ＯＮＥリート投資法人                              5,766      1,455,915,000
            イオンリート投資                              39,923       4,367,576,200
            ヒューリックリート投資法                              31,461       4,133,975,400
            日本リート投資法人                              12,016       4,085,440,000
            インベスコ・オフィス・             J リート                237,663        3,465,126,540
            積水ハウス・リート投資                             108,165        7,311,954,000
            トーセイ・リート投資法人                              8,052        810,836,400
            ケネディクス商業リート                              14,288       2,807,592,000
            ヘルスケア      & メディカル投資                        7,890        948,378,000
            サムティ・レジデンシャル                              7,405        753,088,500
            野村不動産マスターＦ                             119,426       16,289,706,400         ※
            いちごホテルリート投資                              6,128        419,768,000
            ラサールロジポート投資                              34,395       5,296,830,000
            スターアジア不動産投                              12,277       1,119,662,400
            マリモ地方創生リート                              3,646        397,414,000
            三井不ロジパーク                              10,528       4,721,808,000
            大江戸温泉リート                              6,285        415,438,500
            さくら総合リート                              8,004        628,314,000
            投資法人みらい                              42,070       1,623,902,000
            森トラスト・ホテルリート投                              8,679        838,391,400
            三菱地所物流       REIT                       7,282      2,818,134,000
                                490/726


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            CRE  ロジスティクスファンド                             6,955      1,014,039,000
            ザイマックス・リート                              5,369        510,055,000
            タカラレーベン不動産投                              10,499        930,211,400
            伊藤忠アドバンスロジ                              7,699        992,401,100
            日本ビルファンド                              35,823      23,213,304,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              36,993      20,531,115,000         ※
            日本リテールファンド                              69,917       9,627,570,900
            オリックス不動産投資                              73,708      10,407,569,600
            日本プライムリアルティ                              24,311       7,803,831,000
            プレミア投資法人                              33,413       3,708,843,000
            東急リアル・エステート                              24,802       3,588,849,400
            グローバル・ワン不動産投資法人                              25,688       2,442,928,800
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              83,062       9,643,498,200
            森トラスト総合リート                              26,439       3,418,562,700
            インヴィンシブル投資法人                             162,268        4,868,040,000
            フロンティア不動産投資                              13,140       4,480,740,000
            平和不動産リート                              23,037       2,368,203,600
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              24,171       6,775,131,300
            福岡リート投資法人                              19,132       2,351,322,800
            ケネディクス・オフィス投資法人                              11,444       6,637,520,000
            いちごオフィスリート投資法人                              28,645       2,114,001,000
            大和証券オフィス投資法人                              8,538      4,986,192,000
            阪急阪神リート投資法人                              16,709       2,132,068,400
            スターツプロシード投資法人                              5,761      1,139,525,800
            大和ハウスリート投資法人                              52,782      13,517,470,200
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             119,171        5,166,062,850
            大和証券リビング投資法人                            45,286.05         4,265,945,910
            ジャパンエクセレント投資法人                              34,218       4,328,577,000
     投資証券　合計                                           312,729,669,700
     合計                                           312,729,669,700
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本プロロジスリート                  2,500   口    野村不動産マスターＦ                     4,000   口

         日本ビルファンド                  1,600   口    ジャパンリアルエステイト                     1,000   口
    第２　信用取引契約残高明細表


        該当事項はありません。
                                491/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                492/726



















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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        2,506,136              4,858,236
         コール・ローン
                                      715,366,314              134,755,750
         親投資信託受益証券
                                         348,842              455,478
         派生商品評価勘定
                                        7,673,384                 913
         未収入金
                                      725,894,676              140,070,377
         流動資産合計
                                      725,894,676              140,070,377
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,617,718               251,774
         派生商品評価勘定
                                         114,100               1,690
         未払金
                                       19,055,141                  －
         未払収益分配金
                                        7,627,934                  －
         未払解約金
                                         65,945              242,478
         未払受託者報酬
                                        1,237,306              4,547,419
         未払委託者報酬
                                         16,565              60,556
         その他未払費用
                                       30,734,709               5,103,917
         流動負債合計
                                       30,734,709               5,103,917
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      657,073,836              150,887,999
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                       38,086,131             △  15,921,539
                                     ※２             ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       34,496,458                716,459
          （分配準備積立金）
                                      695,159,967              134,966,460
         元本等合計
                                      695,159,967              134,966,460
       純資産合計
                                      725,894,676              140,070,377
      負債純資産合計
                                494/726








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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                            －              15
       受取利息
                                        47,904,545           △  1,074,212,810
       有価証券売買等損益
                                         8,169,440              43,866,705
       為替差損益
                                          18,481                －
       その他収益
                                        56,092,466           △  1,030,346,090
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,215              1,820
       支払利息
                                          108,805              413,654
       受託者報酬
                                         2,041,899              7,757,932
       委託者報酬
                                          37,891              109,538
       その他費用
                                         2,189,810              8,282,944
       営業費用合計
                                        53,902,656           △  1,038,629,034
      営業利益又は営業損失（△）
                                        53,902,656           △  1,038,629,034
      経常利益又は経常損失（△）
                                        53,902,656           △  1,038,629,034
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         5,946,512           △  1,011,757,679
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △  4,309,157              38,086,131
                                        13,494,285              324,739,456
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,307,290                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,186,995              324,739,456
       額
                                            －          351,875,771
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            －          351,875,771
       額
                                        19,055,141                  －
                                      ※１                  ※１
      分配金
                                        38,086,131             △  15,921,539
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         284,242,850       円           657,073,836       円

          期中追加設定元本額                         644,244,585       円          4,068,922,456        円
          期中一部解約元本額                         271,413,599       円          4,575,108,293        円
     2.      計算期間末日における受益                         657,073,836       口           150,887,999       口

          権の総数
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     3.  ※ 2  元本の欠損                     ――――――             貸借対照表上の純資産額が元
                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    15,921,539      円でありま
                                            す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）


                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日        自　  2019  年 6 月 18 日
                              至　  2019  年 6 月 17 日        至　  2020  年 6 月 15 日
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  17,957,943      円）、解約に        額（  0 円）、解約に伴う当期
                            伴う当期純利益金額分配後の                 純利益金額分配後の有価証券
                            有価証券売買等損益から費用                 売買等損益から費用を控除
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 し、繰越欠損金を補填した額
                            した額（     29,998,201      円）、投      （ 0 円）、投資信託約款に規
                            資信託約款に規定される収益                 定される収益調整金
                            調整金（     24,604,464      円）及び      （ 20,591,728      円）及び分配準
                            分配準備積立金（          2,967,160       備積立金（      716,459    円）より
                            円）より分配対象額は                 分配対象額は       21,308,187      円
                            75,527,768      円（  1 万口当たり        （ 1 万口当たり      1,412.19     円）
                            1,149.46     円）であり、うち            であり、分配を行っておりま
                            19,055,141      円（  1 万口当たり        せん。
                            290  円）を分配金額としてお
                            ります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
                        当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
                        ティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的とし
                        て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            41,652,250                     △ 24,604,391
     合計                            41,652,250                     △ 24,604,391
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                       第 3 期                      第 4 期
                    2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                       うち
                     １年超                       １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売　建          658,274,383        －  660,543,259      △ 2,268,876      130,046,338        －   129,842,634        203,704

     アメリカ・ドル         480,129,844        －  482,159,997      △ 2,030,153       98,000,478        －    97,553,619       446,859

     イギリス・ポンド          33,356,010       －   33,304,042        51,968      6,891,610       －    6,932,453      △ 40,843
     イスラエル・           444,010      －    448,490      △ 4,480       94,798      －     95,604      △ 806
     シュケル
     オーストラリア・          45,401,910       －   45,118,460       283,450      8,468,823       －    8,587,152      △ 118,329
     ドル
     カナダ・ドル          12,571,388       －   12,701,300      △ 129,912      2,399,927       －    2,405,772       △ 5,845
     シンガポール・          23,324,894       －   23,449,182      △ 124,288      5,156,388       －    5,185,350      △ 28,962
     ドル
     ニュージー          3,108,584      －   3,095,828       12,756       576,483      －     590,734     △ 14,251
     ランド・ドル
     ユーロ          42,620,890       －   42,877,384      △ 256,494      6,111,942       －    6,154,680      △ 42,738
     香港・ドル          17,316,853       －   17,388,576       △ 71,723      2,345,889       －    2,337,270        8,619
     合計          658,274,383        －  660,543,259      △ 2,268,876      130,046,338        －   129,842,634        203,704

    （注）    1.  時価の算定方法

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           (1)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
              ように評価しております。
              ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
                ている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
                ていない場合は、以下の方法によっております。
                ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
                  る場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物
                  相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
                  ない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を
                  用いております。
           (2)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
              期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0580    円               0.8945    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,580    円 )              (8,945    円 )
    (4)  【附属明細表】


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
                                500/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                        65,156,054          134,755,750
     証券         クス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              134,755,750
     合計                                              134,755,750
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
    ンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 6 月 17 日現在        2020  年 6 月 15 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        31,637,876              41,057,234
        コール・ローン
                                       206,694,603              423,504,486
        投資信託受益証券
                                       139,379,269              540,422,575
        投資証券
                                      22,264,457,330              23,424,809,404
        派生商品評価勘定
                                         9,191,356             119,248,888
        未収入金
                                          527,362             1,385,735
        未収配当金
                                        41,015,642              46,237,902
        差入委託証拠金
                                        51,198,111              210,886,807
        流動資産合計
                                      22,744,101,549              24,807,553,031
      資産合計
                                      22,744,101,549              24,807,553,031
     負債の部

                                501/726


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      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          77,705            1,441,168
        未払金
                                        54,858,688              47,266,751
        未払解約金
                                         9,222,000              6,871,220
        その他未払費用
                                             －              981
        流動負債合計
                                        64,158,393              55,580,120
      負債合計
                                        64,158,393              55,580,120
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        9,341,984,740              11,968,050,382
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      13,337,958,416              12,783,922,529
        元本等合計
                                      22,679,943,156              24,751,972,911
      純資産合計
                                      22,679,943,156              24,751,972,911
     負債純資産合計                                22,744,101,549              24,807,553,031
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

                                502/726



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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                503/726



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 6 月 16 日           2019  年 6 月 18 日
          期首元本額                        7,648,262,213        円          9,341,984,740        円
          期中追加設定元本額                        2,725,741,065        円          5,262,156,766        円
          期中一部解約元本額                        1,032,018,538        円          2,636,091,124        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            4,497,284,850        円          5,819,881,094        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国             686,878,821       円          1,011,439,969        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         334,635,641       円           361,708,622       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                         229,637,689       円           265,959,373       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     1,216,249     円            2,318,298     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            79,996    円            1,315,316     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                   83,862,326      円           123,706,507       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   710,450,097       円          1,258,447,888        円
                                504/726


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          グローバル・リート・イン                               －円             6,556,810     円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                               －円             8,697,140     円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        1,995,608,217        円          2,515,002,695        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,943,144     円            3,470,362     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,830,872     円            6,613,190     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,473,077     円            3,162,363     円
          ヤー  2040
          ダイワ・インデックスセレク                         247,516,568       円           251,500,581       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               29,860,566      円           50,417,933      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         294,668,334       円           65,156,054      円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         220,038,293       円           212,696,187       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           9,341,984,740        円         11,968,050,382        円
     2.     期末日における受益権の総数                        9,341,984,740        口         11,968,050,382        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 6 月 18 日
            区　分
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
                                505/726





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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2019  年 6 月 17 日現在             2020  年 6 月 15 日現在
                                506/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                               3,679,934                   37,000,267
     投資証券                            1,672,277,308                   △ 5,278,779,365
     合計                            1,675,957,242                   △ 5,241,779,098
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 6 月 17 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 6 月 15 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                    2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建         208,985,320        －   217,708,695       8,723,375      668,355,950        －   786,576,726       118,220,776

     合計          208,985,320        －   217,708,695       8,723,375      668,355,950        －   786,576,726       118,220,776

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2019  年 6 月 17 日 現在                 2020  年 6 月 15 日 現在
       種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                       うち
                     １年超                       １年超
                                507/726


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     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     買　建          133,244,999       －   133,635,275        390,276     417,170,856        －   416,757,800       △ 413,056

     アメリカ・ドル          97,266,586       －   97,695,000       428,414     283,042,880        －   281,918,500      △ 1,124,380

     イギリス・ポンド          8,257,836      －    8,200,200      △ 57,636         －    －       －      －
     オーストラリア・          4,259,296      －    4,259,040        △ 256     3,731,865       －    3,651,000      △ 80,865
     ドル
     カナダ・ドル          11,135,297       －   11,169,420        34,123         －    －       －      －
     シンガポール・          7,920,800      －    7,915,000       △ 5,800         －    －       －      －
     ドル
     ニュージー          1,419,360      －    1,410,800       △ 8,560     2,010,873       －    2,060,700       49,827
     ランド・ドル
     ユーロ          2,985,824      －    2,985,815         △ 9   128,385,238        －   129,127,600        742,362
     合計          133,244,999       －   133,635,275        390,276     417,170,856        －   416,757,800       △ 413,056

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
                場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていな
                い場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4277    円               2.0682    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (24,277    円 )             (20,682    円 )
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    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        62,500.000          5,039,375.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   5,039,375.000
                                                   (540,422,575)
     投資信託受益証券　合計                                               540,422,575
                                                   [540,422,575]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           26,300         392,396.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           13,700          48,361.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           21,982         244,659.660
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           21,400         246,314.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           27,600        4,519,500.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           60,347        4,585,165.060
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           28,300        2,732,082.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           29,267        1,153,997.810
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           31,164        1,251,857.880
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           14,600         349,086.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           11,700         352,404.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           4,800         166,512.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                           11,400         710,676.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           68,900        4,379,973.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           43,800         492,312.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           16,100         591,836.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           3,500         29,400.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           9,300         93,093.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           17,433         270,211.500
                   EQUINIX    INC
                                           17,400        11,773,536.000
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           13,829         319,726.480
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           7,400         56,906.000
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                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                           7,100         98,761.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           11,300         423,750.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           22,700         261,050.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           4,200         166,572.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                           4,113         16,534.260
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          141,100         1,783,504.000
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           50,108        1,360,432.200
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                           8,100         966,735.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           30,500         798,490.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           35,871         398,526.810
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           2,900         19,778.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           38,800         685,984.000
                   CYRUSONE     INC
                                           22,300        1,622,102.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           83,000        1,142,080.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           7,000         82,950.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           40,750        1,107,177.500
                   WHITESTONE      REIT
                                           8,500         61,965.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           40,100        1,535,028.000
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           25,400         441,706.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           47,480         550,293.200
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                           93,511         257,155.250
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          105,897         2,930,169.990
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           23,232         715,080.960
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,400         10,444.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           2,500         38,375.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           37,700        1,312,337.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           12,300         245,385.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           90,700        2,021,703.000
                   RETAIL    VALUE   INC
                                           2,815         37,974.350
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                           12,500         147,250.000
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           1,300         14,872.000
                   FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP
                                           10,100          81,810.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           3,400         306,306.000
                   SAFEHOLD     INC
                                           2,600         159,250.000
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           29,960          31,757.600
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC
                                           22,400         190,400.000
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           17,500         300,125.000
                   CORECIVIC     INC
                                           25,224         312,273.120
                   COREPOINT     LODGING    INC
                                           6,700         27,403.000
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                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           3,400         49,062.000
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           43,500        1,024,425.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           22,400         162,848.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           9,200         887,340.000
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           10,100         302,495.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           20,082         226,725.780
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                           9,200         73,232.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           40,700         327,228.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           29,200         209,656.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           23,300         955,067.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           23,700         328,482.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           29,200         807,964.000
                   VENTAS    INC
                                           73,279        2,887,925.390
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           19,603         367,948.310
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           24,100         306,070.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           60,800         817,760.000
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           10,600         296,959.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           42,487         623,709.160
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           5,600         71,848.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           56,500        1,571,830.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           13,200         690,624.000
                   VEREIT    INC
                                          210,008         1,367,152.080
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           19,620         681,206.400
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           18,200        2,519,426.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           17,011         241,215.980
                   ALEXANDER'S      INC
                                            400        103,308.000
                   PROLOGIS     INC
                                          147,019        13,887,414.740
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           24,200        3,854,334.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           34,700         373,025.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           2,400         82,752.000
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES
                                           22,945          7,638.390
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           17,700         291,165.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           19,000        1,810,890.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           28,906         926,726.360
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           31,878         256,299.120
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           72,300        2,555,805.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           7,600         911,316.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           12,967        3,237,600.560
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           25,000         976,750.000
                                511/726


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                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           13,800        1,248,486.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           7,703         226,468.200
                   WELLTOWER     INC
                                           80,000        4,419,200.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           97,400        2,676,552.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           20,400         803,964.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           31,700         310,343.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           26,300         813,985.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           23,975         793,812.250
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           19,200        1,213,440.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           8,400         316,008.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           48,800         499,712.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           22,428        2,670,726.240
                   MACERICH     CO/THE
                                           21,979         214,515.040
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           35,800        2,272,942.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           8,800         520,872.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           33,800        1,204,632.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           67,517        4,080,052.310
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           22,000         566,940.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                           8,600         12,986.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           29,800        5,854,806.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                           3,900         515,190.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           33,020        1,581,327.800
                   RPT  REALTY
                                           17,800         131,008.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           17,600         135,872.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           16,000         835,200.000
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           49,000         220,745.000
                   TAUBMAN    CENTERS    INC
                                           12,000         444,960.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           6,000         78,000.000
                   UDR  INC
                                           57,600        2,251,584.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           2,600         237,172.000
                   WP  CAREY   INC
                                           33,900        2,342,829.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           15,900         366,972.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           23,800         481,950.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           11,300          10,170.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           9,900         658,449.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           42,948        1,300,894.920
                   CUBESMART                        38,100        1,058,037.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           45,526         444,333.760
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           52,178        7,096,208.000
                                512/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           10,800          13,284.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           25,500        2,466,105.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           7,875         57,566.250
                   INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST
                                           2,060         147,599.000
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           15,650         188,113.000
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           21,000         282,870.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           2,200         39,358.000
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           27,000         978,750.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           6,300         114,786.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           42,342         272,259.060
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          101,800         1,972,884.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           21,000         112,560.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           32,400        1,006,668.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           40,200         271,752.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          279,462          210,993.810
                   ARA  US  HOSPITALITY      TRUST
                                           87,800          36,437.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000          12,330.000
                   PRIME   US  REIT
                                           99,000          77,715.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  163,670,093.540
                                                 (17,551,980,832)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          467,550          375,910.200
                   CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                           10,000          10,300.000
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                          129,570          76,575.870
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          177,710          115,156.080
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                          121,110          82,960.350
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           81,310          64,397.520
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           69,330          46,520.430
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          166,290          279,866.070
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                          135,490          146,058.220
                   LXI  REIT   PLC
                                           94,038         104,758.330
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           75,200          71,440.000
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           25,610          17,158.700
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          150,000          113,250.000
                   RDI  REIT   PLC
                                           41,036          31,597.720
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          150,491          932,442.230
                   SEGRO   PLC
                                          217,460         1,895,381.360
                                513/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   HAMMERSON     PLC
                                          159,920          177,031.440
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           73,160         670,145.600
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          188,770          779,431.330
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           49,381         323,544.310
                   INTU   PROPERTIES      PLC
                                          145,670          10,815.990
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           21,190         636,971.400
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          236,370          361,173.360
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           26,460         183,764.700
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           40,730         284,091.750
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           43,050         251,196.750
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           30,170         302,001.700
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          171,340          354,331.120
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                          121,600          41,404.800
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          332,260          461,841.400
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                   9,201,518.730
                                                  (1,234,291,723)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           28,840         413,565.600
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    413,565.600
                                                   (12,758,499)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           47,520         114,048.000
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          396,284          336,841.400
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           78,595         156,404.050
                   WAYPOINT     REIT
                                          143,830          384,026.100
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           89,168         395,014.240
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                           84,950         164,378.250
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          222,860          514,806.600
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           57,547         180,697.580
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          206,195          382,491.720
                   APN  INDUSTRIA     REIT
                                           29,760          75,292.800
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                          123,310          140,573.400
                   SCENTRE    GROUP
                                         1,111,440          2,545,197.600
                   ARENA   REIT
                                           59,890         138,345.900
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           38,300         103,793.000
                   BWP  TRUST
                                          105,550          402,145.500
                                514/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DEXUS                       226,310         2,181,628.400
                   GPT  GROUP
                                          393,130         1,678,665.100
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           95,400         322,452.000
                   MIRVAC    GROUP
                                          832,570         1,964,865.200
                   STOCKLAND                       496,760         1,793,303.600
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           81,120         213,345.600
                   GOODMAN    GROUP
                                          333,730         4,925,854.800
                   VICINITY     CENTRES
                                          850,710         1,344,121.800
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           94,460         909,649.800
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           45,220         193,089.400
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  21,561,031.840
                                                  (1,575,248,987)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           13,100         104,276.000
                   SLATE   RETAIL    REIT   - U
                                           3,100         31,527.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           10,200         181,866.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         19,482.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           4,200         88,830.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           15,200         166,440.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           14,700         168,315.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           11,200          63,728.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           6,200         413,912.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           14,900         160,622.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           13,500         196,425.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           22,200         326,118.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           31,000         399,280.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           4,200         64,680.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           11,900         162,435.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           14,300         309,881.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           17,800         873,802.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           16,790         138,181.700
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           28,566         303,656.580
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           31,700         528,122.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           5,400         114,858.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           4,700         140,060.000
                   NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST
                                           7,400         256,040.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           9,500         123,785.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           12,300         515,862.000
                                515/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   5,852,184.280
                                                   (460,332,816)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          249,483          611,233.350
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          126,200          88,340.000
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                          455,000          432,250.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                           89,000         110,360.000
                   FRASERS    HOSPITALITY      TRUST
                                          121,800          59,682.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          515,890          593,273.500
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           86,000          65,790.000
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                          582,475         1,025,156.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          626,516         1,942,199.600
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          599,500         1,228,975.000
                   SUNTEC    REIT
                                          474,300          697,221.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          634,000         1,198,260.000
                   KEPPEL    REIT
                                          388,400          446,660.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          377,456          388,779.680
                   ESR-REIT                       459,902          183,960.800
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          161,600          179,376.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          148,168          354,121.520
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          308,800          165,208.000
                   CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS
                                          149,396          198,696.680
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           86,300         292,557.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                          467,200          66,809.600
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          309,780          830,210.400
                   ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST
                                          244,500          129,585.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                          438,484          894,507.360
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          182,100          96,513.000
                   SPH  REIT
                                          166,600          144,942.000
                   SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI
                                          202,100          77,808.500
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                          219,400          78,984.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          541,063          216,425.200
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  12,797,885.190
                                                   (983,645,456)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          158,520          183,883.200
                                516/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          320,920          328,943.000
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           76,800         195,072.000
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          226,220          472,799.800
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          219,820          357,207.500
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   1,537,905.500
                                                   (105,715,624)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           27,210         368,423.400
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           11,980         102,692.560
                   WERELDHAVE      NV
                                           6,470         53,603.950
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        24,530        1,406,550.200
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                           8,230         106,002.400
                   NSI  NV
                                           3,231         118,254.600
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           3,750         75,000.000
                   ICADE                        4,850         317,675.000
                   ALTAREA                         740        104,192.000
                   GECINA    SA
                                           9,471        1,104,318.600
                   KLEPIERRE                        37,560         691,291.800
                   COVIVIO                        7,662         501,094.800
                   MERCIALYS                        4,030         32,240.000
                   AEDIFICA                        4,744         459,693.600
                   COFINIMMO                        4,240         528,304.000
                   BEFIMMO                        4,420         177,905.000
                   INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES
                                           4,610         105,108.000
                   RETAIL    ESTATES
                                           1,940         113,878.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           23,340         573,347.100
                   MONTEA                        2,150         191,350.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           6,240         21,372.000
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           10,530          51,544.350
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           42,053         343,783.270
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           66,100         532,105.000
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           82,050         112,244.400
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                          116,240          125,306.720
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                   8,317,280.750
                                                  (1,003,729,441)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           6,000       40,500,000.000
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  40,500,000.000
                                                    (3,596,400)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          287,000         1,024,590.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          193,000          758,490.000
                   FORTUNE    REIT
                                          311,000         2,145,900.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          300,000          684,000.000
                   LINK   REIT
                                          436,400        29,282,440.000
                   CHAMPION     REIT
                                          431,000         1,762,790.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  35,658,210.000
                                                   (493,509,626)
     投資証券　合計                                              23,424,809,404
                                                 [23,424,809,404]
     合計                                              23,965,231,979
                                                 [23,965,231,979]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                                 組入
                                         投資信託             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         受益証券             対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
                          投資信託
           アメリカ・ドル                         1 銘柄
                                            3.0%      97.0%       75.4%
                          受益証券
                          投資証券         157  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券          30 銘柄        -%      100%       5.2%
           イスラエル・シュケル              投資証券          1 銘柄        -%      100%       0.1%
           オーストラリア・ドル              投資証券          25 銘柄        -%      100%       6.6%
           カナダ・ドル              投資証券          25 銘柄        -%      100%       1.9%
           シンガポール・ドル              投資証券          29 銘柄        -%      100%       4.1%
           ニュージーランド・ドル              投資証券          5 銘柄        -%      100%       0.4%
           ユーロ              投資証券          26 銘柄        -%      100%       4.2%
           韓国・ウォン              投資証券          1 銘柄        -%      100%       0.0%
           香港・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       2.1%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            4 期計算期間（       2019  年 6 月 18 日か
    ら 2020  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第3期              第4期
                                 2019年6月17日現在              2020年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,137,075              1,049,400
         コール・ローン
                                      534,186,963              439,898,253
         親投資信託受益証券
                                         26,000               8,000
         未収入金
                                      535,350,038              440,955,653
         流動資産合計
                                      535,350,038              440,955,653
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       15,603,537              15,100,197
         未払収益分配金
                                         55,424              51,322
         未払受託者報酬
                                        1,039,946               963,022
         未払委託者報酬
                                         13,931              12,748
         その他未払費用
                                       16,712,838              16,127,289
         流動負債合計
                                       16,712,838              16,127,289
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      503,339,911              503,339,911
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                       15,297,289             △  78,511,547
                                     ※２             ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       10,902,230              11,690,648
          （分配準備積立金）
                                      518,637,200              424,828,364
         元本等合計
                                      518,637,200              424,828,364
       純資産合計
                                      535,350,038              440,955,653
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2019年6月17日            至   2020年6月15日
      営業収益
                                        26,271,171             △  76,530,710
       有価証券売買等損益
                                        26,271,171             △  76,530,710
       営業収益合計
      営業費用
                                            124              103
       支払利息
                                          86,139              108,804
       受託者報酬
                                         1,616,583              2,041,837
       委託者報酬
                                          21,378              27,185
       その他費用
                                         1,724,224              2,177,929
       営業費用合計
                                        24,546,947             △  78,708,639
      営業利益又は営業損失（△）
                                        24,546,947             △  78,708,639
      経常利益又は経常損失（△）
                                        24,546,947             △  78,708,639
      当期純利益又は当期純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        △  306,209             15,297,289
                                         6,660,088                  －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,660,088                  －
       額
                                        15,603,537              15,100,197
                                      ※１              ※１
      分配金
                                        15,297,289             △  78,511,547
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019  年
                        6 月 17 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 3 期               第 4 期
             区　分
                              2019  年 6 月 17 日現在           2020  年 6 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                          10,000,000      円           503,339,911       円

          期中追加設定元本額                         493,339,911       円                －円
          期中一部解約元本額                              －円                 －円
     2.      計算期間末日における受益                         503,339,911       口           503,339,911       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                     ――――――             貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    78,511,547      円でありま
                                            す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 3 期               第 4 期
              区　分                 自　  2018  年 6 月 16 日        自　  2019  年 6 月 18 日
                              至　  2019  年 6 月 17 日        至　  2020  年 6 月 15 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  14,506,850      円）、解約に        額（  15,888,615      円）、解約に
                            伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                            有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                            を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                            した額（     9,693,897     円）、投      した額（     0 円）、投資信託約
                            資信託約款に規定される収益                 款に規定される収益調整金
                            調整金（     6,660,088     円）及び      （ 46,291    円）及び分配準備積
                            分配準備積立金（          39,991    円）   立金（    10,902,230      円）より分
                            より分配対象額は          30,900,826       配対象額は      26,837,136      円（  1
                            円（  1 万口当たり      613.92    円）    万口当たり      533.18    円）であ
                            であり、うち       15,603,537      円   り、うち     15,100,197      円（  1 万
                            （ 1 万口当たり      310  円）を分配       口当たり     300  円）を分配金額
                            金額としております。                 としております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 4 期
            区　分                         自　  2019  年 6 月 18 日
                                     至　  2020  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 4 期
            区　分
                                     2020  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          第 3 期                    第 4 期
                      2019  年 6 月 17 日現在                2020  年 6 月 15 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            26,265,753                     △ 76,464,125
     合計                            26,265,753                     △ 76,464,125
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 3 期                          第 4 期
             2019  年 6 月 17 日現在                      2020  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 4 期
                           自　  2019  年 6 月 18 日
                           至　  2020  年 6 月 15 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 3 期                 第 4 期
                           2019  年 6 月 17 日現在            2020  年 6 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0304    円               0.8440    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,304    円 )              (8,440    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                       212,696,187           439,898,253
     証券         クス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              439,898,253
     合計                                              439,898,253
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）

      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
    ンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」に記載のとおり
    であります。
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                 【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】


    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       16,607,773
         コール・ローン
                                     10,889,192,263
         親投資信託受益証券
                                      108,000,000
         未収入金
                                     11,013,800,036
         流動資産合計
                                     11,013,800,036
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      107,661,638
         未払解約金
                                        1,029,976
         未払受託者報酬
                                       14,935,436
         未払委託者報酬
                                         257,421
         その他未払費用
                                      123,884,471
         流動負債合計
                                      123,884,471
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     9,099,860,562
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,790,055,003
                                        1,642,269
          （分配準備積立金）
                                     10,889,915,565
         元本等合計
                                     10,889,915,565
       純資産合計
                                     11,013,800,036
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                             6
       受取利息
                                      1,583,451,302
       有価証券売買等損益
                                      1,583,451,308
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,414
       支払利息
                                         1,029,976
       受託者報酬
                                        14,935,436
       委託者報酬
                                          257,452
       その他費用
                                        16,224,278
       営業費用合計
                                      1,567,227,030
      営業利益
                                      1,567,227,030
      経常利益
                                      1,567,227,030
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                 141,524,240
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  94,280,568
                                        337,540,927
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        337,540,927
       額
                                        67,469,282
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        67,469,282
       額
                                      1,790,055,003
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         4,989,226,381        円

          期中追加設定元本額                                         6,015,295,353        円
          期中一部解約元本額                                         1,904,661,172        円
     2.      中間計算期間末日における                                         9,099,860,562        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.1967    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,967    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    11,425,717,872
        株式
                           ※ 2 ※ 3                     166,024,143,150
        派生商品評価勘定
                                                      28,621,200
        未収入金
                                                        209,900
        未収配当金
                                                      42,713,834
                                532/726

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        未収利息
                                                        444,941
        その他未収収益
                           ※ 4                          13,978,635
        流動資産合計
                                                   177,535,829,532
      資産合計
                                                   177,535,829,532
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                                      41,237,000
        未払解約金
                                                      219,376,470
        受入担保金
                                                    8,786,759,730
        流動負債合計
                                                    9,047,373,200
      負債合計
                                                    9,047,373,200
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1                       141,828,014,240
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    26,660,442,092
        元本等合計
                                                   168,488,456,332
      純資産合計
                                                   168,488,456,332
     負債純資産合計                                              177,535,829,532
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                                        141,769,254,313         円
          期中追加設定元本額                                         11,863,280,027        円
          期中一部解約元本額                                         11,804,520,100        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          3,171,490,185        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                                          6,649,785,942        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                                             930,578    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                                           32,952,471      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           637,637,692       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           33,892,315      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           889,605,200       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                           128,511,130       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
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          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                                     32,839,435      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                                            9,471,721     円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           24,467,214      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                                   2,172,103,489        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   2,611,328,250        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    144,305,026       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                                         64,953,468,848        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          2,947,069,676        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          3,733,509,440        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          3,326,071,473        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          5,177,772,284        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           11,457,737      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           46,631,875      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           36,002,975      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           827,519,230       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                                           10,903,922      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            7,976,371     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                           11,919,728      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           130,391,429       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           140,517,702       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          7,562,345,162        円
          ５ＶＡ
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          ダイワ・バランスファンド２                                           637,068,308       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           99,902,437      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           178,714,272       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ                               146,179,286       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ                            10,008,892,832        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                                          9,165,986,754        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,202,252,406        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,235,959,760        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                                           173,983,546       円
          ダイワライフスタイル５０                                           650,351,652       円
          ダイワライフスタイル７５                                           515,941,191       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                                         11,349,903,296        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                                           141,828,014,240         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        141,828,014,240         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                          ております。
                                           株式        8,354,931,350        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                           株式         785,440,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        13,244,255      円が含

                          まれております。
    （金融商品に関する注記）

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    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 2,388,704,000            －     2,417,400,000              28,696,000

     合計                   2,388,704,000            －     2,417,400,000              28,696,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

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                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.1880    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,880    円 )
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                 【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,423,389
         コール・ローン
                                      569,928,678
         親投資信託受益証券
                                         16,000
         未収入金
                                      571,368,067
         流動資産合計
                                      571,368,067
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         85,566
         未払受託者報酬
                                        1,241,373
         未払委託者報酬
                                         21,316
         その他未払費用
                                        1,348,255
         流動負債合計
                                        1,348,255
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      405,436,916
                                     ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            164,582,896
                                         34,529
          （分配準備積立金）
                                      570,019,812
         元本等合計
                                      570,019,812
       純資産合計
                                      571,368,067
      負債純資産合計
                                540/726









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                             2
       受取利息
                                        155,433,639
       有価証券売買等損益
                                        155,433,641
       営業収益合計
      営業費用
                                            126
       支払利息
                                          85,566
       受託者報酬
                                         1,241,373
       委託者報酬
                                          21,322
       その他費用
                                         1,348,387
       営業費用合計
                                        154,085,254
      営業利益
                                        154,085,254
      経常利益
                                        154,085,254
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                  60,090,007
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  42,134,103
                                        112,629,953
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        112,629,953
       額
                                        84,176,407
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        84,176,407
       額
                                        164,582,896
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                          333,877,680       円

          期中追加設定元本額                                          598,976,605       円
          期中一部解約元本額                                          527,417,369       円
     2.      中間計算期間末日における                                          405,436,916       口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.4059    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (14,059    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
    益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    12,598,547,758
        株式
                           ※ 2 ※ 3                     166,005,199,360
        派生商品評価勘定
                                                      20,042,200
        未収入金
                                                        829,200
        未収利息
                                                        415,833
                                543/726

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他未収収益
                                                        288,330
        流動資産合計
                                                   178,625,322,681
      資産合計
                                                   178,625,322,681
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        656,650
        前受金
                                                      27,462,400
        未払解約金
                                                      271,800,000
        受入担保金
                                                    9,248,991,150
        流動負債合計
                                                    9,548,910,200
      負債合計
                                                    9,548,910,200
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1                       49,139,004,075
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   119,937,408,406
        元本等合計
                                                   169,076,412,481
      純資産合計
                                                   169,076,412,481
     負債純資産合計                                              178,625,322,681
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         57,999,406,705        円
          期中追加設定元本額                                          3,943,897,600        円
          期中一部解約元本額                                         12,804,300,230        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ストック     インデックス        ファ                            20,298,031,387        円
          ンド２２５
          適格機関投資家専用・ダイ                                           418,640,748       円
          ワ・ストックインデックス
          ファンド２２５ＶＡ
          ダイワ日経      225  Ｂ－シフト      11                              61,404,469      円
          －  2020-04    （適格機関投資家
          専用）
          大和   ストック     インデックス                                 7,661,187,979        円
          ２２５    ファンド
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  日経２２５イン                                     117,675,684       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       日経２２５イン                                   4,046,657,436        円
          デックス
          ＤＣ・ダイワ・ストックイン                                          5,294,244,747        円
          デックス２２５（確定拠出年
          金専用ファンド）
          ダイワ・ノーロード           日経２                               243,329,671       円
          ２５ファンド
          ダイワファンドラップ             日経                             3,847,177,800        円
          ２２５インデックス
          ダイワ日経２２５インデック                                           165,638,421       円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・インデックスセレク                                          6,985,015,733        円
          ト  日経２２５
       計                                            49,139,004,075        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         49,139,004,075        口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                          ております。
                                           株式        8,826,422,300        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                           株式        3,255,560,000        円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
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      株価指数
      先物取引
       買　建                 3,043,001,200            －     3,062,450,000              19,448,800

     合計                   3,043,001,200            －     3,062,450,000              19,448,800

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.4408    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (34,408    円 )
                                547/726












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       57,845,447
         コール・ローン
                                     8,850,181,820
         親投資信託受益証券
                                       26,190,000
         未収入金
                                     8,934,217,267
         流動資産合計
                                     8,934,217,267
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       63,203,031
         未払解約金
                                         956,619
         未払受託者報酬
                                       18,415,926
         未払委託者報酬
                                         239,073
         その他未払費用
                                       82,814,649
         流動負債合計
                                       82,814,649
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     6,460,948,545
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           2,390,454,073
                                      169,022,668
          （分配準備積立金）
                                     8,851,402,618
         元本等合計
                                     8,851,402,618
       純資産合計
                                     8,934,217,267
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                            14
       受取利息
                                      1,538,401,895
       有価証券売買等損益
                                      1,538,401,909
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,368
       支払利息
                                          956,619
       受託者報酬
                                        18,415,926
       委託者報酬
                                          239,122
       その他費用
                                        19,614,035
       営業費用合計
                                      1,518,787,874
      営業利益
                                      1,518,787,874
      経常利益
                                      1,518,787,874
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                 320,147,097
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,022,924,304
                                        647,789,191
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        647,789,191
       額
                                        478,900,199
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        478,900,199
       額
                                      2,390,454,073
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         6,936,586,592        円

          期中追加設定元本額                                         2,495,410,308        円
          期中一部解約元本額                                         2,971,048,355        円
     2.      中間計算期間末日における                                         6,460,948,545        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.3700    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (13,700    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
    の受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      186,886,194
        コール・ローン
                                                    1,193,664,435
        株式
                                                    58,984,597,482
        投資証券
                                                    1,404,649,274
        派生商品評価勘定
                                                      155,944,099
                                552/726

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未収入金
                                                         96,985
        未収配当金
                                                      60,285,724
        差入委託証拠金
                                                      304,455,924
        流動資産合計
                                                    62,290,580,117
      資産合計
                                                    62,290,580,117
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      248,155,661
        未払金
                                                       1,608,590
        未払解約金
                                                      59,700,000
        流動負債合計
                                                      309,464,251
      負債合計
                                                      309,464,251
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      26,211,710,795
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    35,769,405,071
        元本等合計
                                                    61,981,115,866
      純資産合計
                                                    61,981,115,866
     負債純資産合計                                               62,290,580,117
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         27,661,024,245        円
          期中追加設定元本額                                          2,795,240,155        円
          期中一部解約元本額                                          4,244,553,605        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                            20,212,243,282        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                                          1,373,370,918        円
          イン   外国株式インデックス
          （為替ヘッジあり）
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                    883,314,805       円
          デックス（為替ヘッジあり）
          ダイワ外国株式インデックス                                          3,742,781,790        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                                            26,211,710,795        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         26,211,710,795        口

    （金融商品に関する注記）


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    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 1,705,612,482            －     1,806,112,712             100,500,230

     合計                   1,705,612,482            －     1,806,112,712             100,500,230

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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    2.  通貨関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                 60,673,626,832            －     60,866,338,624             △ 192,711,792

      アメリカ・ドル                 43,513,630,276            －     43,468,437,845              45,192,431

      イギリス・ポンド                 2,839,548,980            －     2,835,578,240              3,970,740
      イスラエル・                   68,688,819          －       69,603,648             △ 914,829
      シュケル
      オーストラリア・                 1,376,926,617            －     1,409,336,894             △ 32,410,277
      ドル
      カナダ・ドル                 2,055,955,515            －     2,089,833,120             △ 33,877,605
      シンガポール・                  247,657,705          －       248,519,005             △ 861,300
      ドル
      スイス・フラン                 1,938,121,037            －     1,981,480,599             △ 43,359,562
      スウェーデン・                  706,237,081          －       719,976,078           △ 13,738,997
      クローナ
      デンマーク・                  517,734,646          －       526,270,689            △ 8,536,043
      クローネ
      ニュージー                   71,613,067          －       72,132,606             △ 519,539
      ランド・ドル
      ノルウェー・                  133,572,750          －       135,829,015            △ 2,256,265
      クローネ
      ユーロ                 6,564,845,411            －     6,671,068,239            △ 106,222,828
      香港・ドル                  639,094,928          －       638,272,646              822,282
     合計                  60,673,626,832            －     60,866,338,624             △ 192,711,792

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.3646    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (23,646    円 )
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            【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
                                559/726















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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       11,506,445
         コール・ローン
                                     6,698,607,330
         親投資信託受益証券
                                      123,456,000
         未収入金
                                     6,833,569,775
         流動資産合計
                                     6,833,569,775
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      123,132,369
         未払解約金
                                         548,380
         未払受託者報酬
                                       10,557,249
         未払委託者報酬
                                         137,020
         その他未払費用
                                      134,375,018
         流動負債合計
                                      134,375,018
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     4,921,891,507
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,777,303,250
                                           60
          （分配準備積立金）
                                     6,699,194,757
         元本等合計
                                     6,699,194,757
       純資産合計
                                     6,833,569,775
      負債純資産合計
                                560/726









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                             1
       受取利息
                                        722,475,259
       有価証券売買等損益
                                        722,475,260
       営業収益合計
      営業費用
                                            821
       支払利息
                                          548,380
       受託者報酬
                                        10,557,249
       委託者報酬
                                          137,036
       その他費用
                                        11,243,486
       営業費用合計
                                        711,231,774
      営業利益
                                        711,231,774
      経常利益
                                        711,231,774
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                  75,785,534
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  28,965,589
                                      1,337,587,405
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,337,587,405
       額
                                        224,695,984
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        224,695,984
       額
                                      1,777,303,250
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                561/726











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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                          194,514,017       円

          期中追加設定元本額                                         5,707,721,628        円
          期中一部解約元本額                                          980,344,138       円
     2.      中間計算期間末日における                                         4,921,891,507        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                562/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.3611    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (13,611    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
    貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
    あります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      272,676,148
        コール・ローン
                                                    3,585,103,506
        株式
                                                   153,556,289,767
        投資証券
                                                    3,599,422,269
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        派生商品評価勘定
                                                      578,935,066
        未収入金
                                                       2,740,494
        未収配当金
                                                      155,502,985
        差入委託証拠金
                                                    2,449,201,064
        流動資産合計
                                                   164,199,871,299
      資産合計
                                                   164,199,871,299
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       3,969,059
        未払金
                                                        381,330
        未払解約金
                                                      188,146,200
        流動負債合計
                                                      192,496,589
      負債合計
                                                      192,496,589
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      54,060,642,140
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   109,946,732,570
        元本等合計
                                                   164,007,374,710
      純資産合計
                                                   164,007,374,710
     負債純資産合計                                              164,199,871,299
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         50,896,184,101        円
          期中追加設定元本額                                          6,549,160,769        円
          期中一部解約元本額                                          3,384,702,730        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           423,495,543       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            6,511,702     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           106,089,109       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
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          ダイワ国際分散バランスファ                                           13,282,741      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           344,063,422       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                           22,863,655      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              531,789,276       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             2,221,608,366        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           640,682,963       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                                     11,133,302      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            6,250,243     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                   2,098,604,253        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,016,539,989        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     56,079,058      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                                         33,228,448,793        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           573,806,614       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           971,305,117       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           720,513,779       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                                          1,542,174,035        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,231,887     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           11,212,710      円
          ヤー  2030
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            7,742,161     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           463,743,775       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                                            2,119,892     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            2,068,375     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            2,584,033     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           152,629,714       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           274,906,731       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          2,209,942,691        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           106,162,087       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                                           251,457,589       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           793,445,284       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                               187,128,915       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                          2,207,992,396        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,719,960,194        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           16,901,108      円
          ダイワライフスタイル５０                                           63,109,407      円
          ダイワライフスタイル７５                                           50,061,231      円
       計                                            54,060,642,140        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         54,060,642,140        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
                                568/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 6,270,654,335            －     6,836,108,376             565,454,041

     合計                   6,270,654,335            －     6,836,108,376             565,454,041

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
                                569/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                  3,399,681,034            －     3,409,193,000              9,511,966

      アメリカ・ドル                 2,583,249,840            －     2,580,440,000             △ 2,809,840

      イギリス・ポンド                  136,292,226          －       136,112,200             △ 180,026
      オーストラリア・                  107,311,820          －       109,858,000             2,546,180
      ドル
      カナダ・ドル                   96,312,720          －       97,920,000             1,607,280
      スイス・フラン                   80,427,620          －       82,243,000             1,815,380
      ユーロ                  396,086,808          －       402,619,800             6,532,992
     合計                   3,399,681,034            －     3,409,193,000              9,511,966

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.0338    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (30,338    円 )
                                570/726


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                 【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       16,360,505
         コール・ローン
                                     9,073,876,572
         親投資信託受益証券
                                       47,848,222
         未収入金
                                     9,138,085,299
         流動資産合計
                                     9,138,085,299
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       47,747,583
         未払解約金
                                         530,092
         未払受託者報酬
                                        6,626,682
         未払委託者報酬
                                         264,971
         その他未払費用
                                       55,169,328
         流動負債合計
                                       55,169,328
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     8,886,396,722
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            196,519,249
                                       12,494,166
          （分配準備積立金）
                                     9,082,915,971
         元本等合計
                                     9,082,915,971
       純資産合計
                                     9,138,085,299
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                            40
       受取利息
                                      △  33,956,731
       有価証券売買等損益
                                      △  33,956,691
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,899
       支払利息
                                          530,092
       受託者報酬
                                         6,626,682
       委託者報酬
                                          265,012
       その他費用
                                         7,424,685
       営業費用合計
                                      △  41,381,376
      営業損失（△）
                                      △  41,381,376
      経常損失（△）
                                      △  41,381,376
      中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      △  41,203,126
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 426,718,033
                                        127,032,627
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        127,032,627
       額
                                        357,053,161
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        357,053,161
       額
                                        196,519,249
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                        18,167,937,521        円

          期中追加設定元本額                                         6,223,222,553        円
          期中一部解約元本額                                        15,504,763,352        円
     2.      中間計算期間末日における                                         8,886,396,722        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0221    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,221    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
    貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
    あります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      431,369,456
        国債証券
                                                    79,690,888,000
        地方債証券
                                                    4,131,685,700
        特殊債券
                                                    3,099,928,000
        社債券
                                                    2,880,568,300
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        未収利息
                                                      217,996,050
        前払費用
                                                       4,328,621
        流動資産合計
                                                    90,456,764,127
      資産合計
                                                    90,456,764,127
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                                      100,000,000
        未払解約金
                                                      128,756,760
        流動負債合計
                                                      228,756,760
      負債合計
                                                      228,756,760
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      63,489,882,573
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    26,738,124,794
        元本等合計
                                                    90,228,007,367
      純資産合計
                                                    90,228,007,367
     負債純資産合計                                               90,456,764,127
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

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             区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         69,278,918,714        円
          期中追加設定元本額                                          8,453,773,425        円
          期中一部解約元本額                                         14,242,809,566        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                                           65,126,538      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           507,564,960       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           62,554,035      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           719,792,181       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ＤＣダイワ日本債券インデッ                                          8,568,717,322        円
          クス
          ダイワ・バランスファンド３                                         10,272,652,830        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                          1,738,617,782        円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           226,910,962       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           339,059,642       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           日本債                                70,373,757      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本                            23,698,399,875        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                                          6,385,107,714        円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          1,731,641,316        円
          イン   日本債券インデックス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,047,242,434        円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                                          6,952,645,183        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           459,589,902       円
          ダイワライフスタイル５０                                           506,527,152       円
          ダイワライフスタイル７５                                           137,358,988       円
       計                                            63,489,882,573        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         63,489,882,573        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.4211    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (14,211    円 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
                                580/726















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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       41,525,804
         コール・ローン
                                     12,862,078,701
         親投資信託受益証券
                                       79,244,929
         未収入金
                                     12,982,849,434
         流動資産合計
                                     12,982,849,434
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       78,800,108
         未払解約金
                                        1,549,392
         未払受託者報酬
                                       27,889,839
         未払委託者報酬
                                         580,942
         その他未払費用
                                      108,820,281
         流動負債合計
                                      108,820,281
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     11,579,334,689
                                   ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,294,694,464
                                      131,677,575
          （分配準備積立金）
                                     12,874,029,153
         元本等合計
                                     12,874,029,153
       純資産合計
                                     12,982,849,434
      負債純資産合計
                                581/726









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                            73
       受取利息
                                        257,394,653
       有価証券売買等損益
                                        257,394,726
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,969
       支払利息
                                         1,549,392
       受託者報酬
                                        27,889,839
       委託者報酬
                                          581,066
       その他費用
                                        30,026,266
       営業費用合計
                                        227,368,460
      営業利益又は営業損失（△）
                                        227,368,460
      経常利益又は経常損失（△）
                                        227,368,460
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                 111,490,669
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                2,011,831,752
                                        450,298,921
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        450,298,921
       額
                                      1,283,314,000
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,283,314,000
       額
                                      1,294,694,464
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                        20,288,495,945        円

          期中追加設定元本額                                         4,189,295,703        円
          期中一部解約元本額                                        12,898,456,959        円
     2.      中間計算期間末日における                                        11,579,334,689        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.1118    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,118    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
    象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
    ファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      537,681,657
        コール・ローン
                                                    1,501,962,506
        国債証券
                                                   109,891,929,673
        派生商品評価勘定
                                                      73,966,823
        未収利息
                                                      658,753,117
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        前払費用
                                                      39,596,328
        差入委託証拠金
                                                      228,737,772
        流動資産合計
                                                   112,932,627,876
      資産合計
                                                   112,932,627,876
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      816,101,940
        未払金
                                                       2,448,265
        未払解約金
                                                      130,588,218
        流動負債合計
                                                      949,138,423
      負債合計
                                                      949,138,423
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                     104,089,790,724
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    7,893,698,729
        元本等合計
                                                   111,983,489,453
      純資産合計
                                                   111,983,489,453
     負債純資産合計                                              112,932,627,876
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                                        107,167,679,077         円
          期中追加設定元本額                                         15,283,745,567        円
          期中一部解約元本額                                         18,361,633,920        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                            85,236,612,474        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                                          3,792,252,027        円
          イン   外国債券インデックス
          （為替ヘッジあり）
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          ダイワバランスファンド                                          3,105,099,209        円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ外国債券インデックス                                         11,955,827,014        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                                           104,089,790,724         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        104,089,790,724         口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  債券関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      債券先物取引

       買　建                  504,900,581          －       508,740,775             3,840,194

     合計                    504,900,581          －       508,740,775             3,840,194

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    （注）    1.  時価の算定方法
           債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

     売　建                 110,615,762,299             －    111,361,737,610             △ 745,975,311

      アメリカ・ドル                 48,283,653,609            －     48,230,769,400              52,884,209

      イギリス・                  7,419,505,676            －     7,404,503,680              15,001,996
      ポンド
      イスラエル・                   459,140,186          －       465,269,980            △ 6,129,794
      シュケル
      オーストラ                  3,004,084,926            －     3,069,667,930             △ 65,583,004
      リア・ドル
      カナダ・ドル                  2,199,378,698            －     2,232,115,110             △ 32,736,412
      シンガポー                   528,349,302          －       530,349,750            △ 2,000,448
      ル・ドル
      スウェーデン・                   362,882,464          －       369,234,730            △ 6,352,266
      クローナ
      デンマーク・                   610,891,065          －       620,014,500            △ 9,123,435
      クローネ
      ノルウェー・                   182,309,807          －       184,879,210            △ 2,569,403
      クローネ
      ポーランド・                   678,432,564          －       696,360,240           △ 17,927,676
      ズロチ
      マレーシア・                   525,341,544          －       527,465,400            △ 2,123,856
      リンギット
                                588/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      メキシコ・ペソ                   866,404,314          －       864,163,890             2,240,424
      ユーロ                 45,495,388,144            －     46,166,943,790             △ 671,555,646
     合計                  110,615,762,299             －    111,361,737,610             △ 745,975,311

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0758    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,758    円 )
                                589/726








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       31,011,129
         コール・ローン
                                     14,570,744,612
         親投資信託受益証券
                                      100,954,068
         未収入金
                                     14,702,709,809
         流動資産合計
                                     14,702,709,809
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      100,499,007
         未払解約金
                                         926,091
         未払受託者報酬
                                       16,670,699
         未払委託者報酬
                                         347,212
         その他未払費用
                                      118,443,009
         流動負債合計
                                      118,443,009
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     13,197,513,236
                                   ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,386,753,564
                                         614,333
          （分配準備積立金）
                                     14,584,266,800
         元本等合計
                                     14,584,266,800
       純資産合計
                                     14,702,709,809
      負債純資産合計
                                591/726









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                            13
       受取利息
                                        171,788,225
       有価証券売買等損益
                                        171,788,238
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,355
       支払利息
                                          926,091
       受託者報酬
                                        16,670,699
       委託者報酬
                                          347,250
       その他費用
                                        17,946,395
       営業費用合計
                                        153,841,843
      営業利益
                                        153,841,843
      経常利益
                                        153,841,843
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   3,242,579
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   3,953,345
                                      1,355,752,777
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,355,752,777
       額
                                        123,551,822
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        123,551,822
       額
                                      1,386,753,564
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                           51,714,565      円

          期中追加設定元本額                                        14,456,679,940        円
          期中一部解約元本額                                         1,310,881,269        円
     2.      中間計算期間末日における                                        13,197,513,236        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.1051    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,051    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
    貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
    あります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      537,534,643
        コール・ローン
                                                    1,607,718,659
        国債証券
                                                   219,241,525,429
        派生商品評価勘定
                                                      17,675,334
        未収入金
                                                       1,976,236
                                594/726

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        未収利息
                                                    1,197,010,519
        前払費用
                                                      51,362,610
        流動資産合計
                                                   222,654,803,430
      資産合計
                                                   222,654,803,430
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        162,977
        未払解約金
                                                      153,087,771
        流動負債合計
                                                      153,250,748
      負債合計
                                                      153,250,748
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      73,095,562,083
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   149,405,990,599
        元本等合計
                                                   222,501,552,682
      純資産合計
                                                   222,501,552,682
     負債純資産合計                                              222,654,803,430
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                                595/726


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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         65,627,347,601        円
          期中追加設定元本額                                          9,062,798,971        円
          期中一部解約元本額                                          1,594,584,489        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           607,561,092       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                           12,401,222      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           102,918,497       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           29,649,083      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           340,081,094       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                596/726


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          外国債券インデックスファン                                           94,606,395      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              466,739,362       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,836,695,799        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           666,210,499       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                       898,681    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,017,184     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                    791,013,113       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    995,650,962       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     56,377,748      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         48,664,745,716        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           823,888,179       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           462,952,698       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           285,251,292       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           463,918,716       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           341,083,866       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           112,424,817       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            8,565,981     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           19,919,108      円
          ヤー  2030
                                597/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,085,082     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           171,702,916       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                            3,102,263     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                             989,956    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            1,037,838     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           178,803,006       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           137,721,429       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          4,235,222,037        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           248,882,370       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           142,410,932       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                32,823,819      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                          4,786,709,794        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,856,825,796        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           33,414,295      円
          ダイワライフスタイル５０                                           60,004,552      円
          ダイワライフスタイル７５                                           16,254,894      円
       計                                            73,095,562,083        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         73,095,562,083        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                                598/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                  1,395,836,083            －     1,413,348,440              17,512,357

      アメリカ・ドル                  336,161,942          －       336,738,160              576,218

      イギリス・ポンド                   8,106,254         －        8,055,620             △ 50,634
      オーストラリア・                   9,525,332         －        9,730,280             204,948
      ドル
      カナダ・ドル                   20,303,335          －       20,728,940              425,605
      シンガポール・                   25,689,605          －       25,834,550              144,945
      ドル
      スウェーデン・                   16,083,586          －       16,319,150              235,564
      クローナ
      デンマーク・                   29,879,064          －       30,413,880              534,816
      クローネ
      ユーロ                  950,086,965          －       965,527,860             15,440,895
     合計                   1,395,836,083            －     1,413,348,440              17,512,357

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.0440    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (30,440    円 )
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                【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,531,151
         コール・ローン
                                      774,118,541
         親投資信託受益証券
                                      775,649,692
         流動資産合計
                                      775,649,692
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         76,500
         未払受託者報酬
                                        1,109,992
         未払委託者報酬
                                         19,040
         その他未払費用
                                        1,205,532
         流動負債合計
                                        1,205,532
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      755,475,890
                                     ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             18,968,270
                                        8,352,769
          （分配準備積立金）
                                      774,444,160
         元本等合計
                                      774,444,160
       純資産合計
                                      775,649,692
      負債純資産合計
                                602/726










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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                        45,912,216
       有価証券売買等損益
                                        45,912,216
       営業収益合計
      営業費用
                                            88
       支払利息
                                          76,500
       受託者報酬
                                         1,109,992
       委託者報酬
                                          19,040
       その他費用
                                         1,205,620
       営業費用合計
                                        44,706,596
      営業利益
                                        44,706,596
      経常利益
                                        44,706,596
      中間純利益
                                         1,453,710
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  23,803,057
                                          855,678
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          855,678
       額
                                         1,337,237
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,337,237
       額
                                        18,968,270
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                603/726











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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                          593,156,947       円

          期中追加設定元本額                                          186,828,477       円
          期中一部解約元本額                                           24,509,534      円
     2.      中間計算期間末日における                                          755,475,890       口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                604/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0251    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,251    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であ
    ります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    8,436,535,411
        投資証券
                             ※ 2                     359,284,445,020
        派生商品評価勘定
                                                      114,410,590
        未収入金
                                                    2,298,837,264
        未収配当金
                                                    2,553,030,776
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動資産合計
                                                   372,687,259,061
      資産合計
                                                   372,687,259,061
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                                      159,477,200
        未払金
                                                      199,080,000
        未払解約金
                                                    1,069,755,000
        流動負債合計
                                                    1,428,312,200
      負債合計
                                                    1,428,312,200
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                     135,725,457,744
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   235,533,489,117
        元本等合計
                                                   371,258,946,861
      純資産合計
                                                   371,258,946,861
     負債純資産合計                                              372,687,259,061
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                                        126,932,759,051         円
          期中追加設定元本額                                         22,031,424,118        円
          期中一部解約元本額                                         13,238,725,425        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                          5,848,768,776        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                        119,275,988,431         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                           354,712,739       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,366,059     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                                    166,970,773       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,108,774,579        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                                          5,335,992,028        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,421,698     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,811,930     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            3,060,200     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ                                95,458,799      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－                             1,713,829,560        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                                           283,000,125       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
                                607/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップオンラ                                           450,209,030       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,080,093,017        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                                           135,725,457,744         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        135,725,457,744         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                            投資証券       4,766,150,000        円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      不動産投信
      指数先物取引
       買　建

                       8,742,302,900            －     8,857,290,000             114,987,100
     合計                   8,742,302,900            －     8,857,290,000             114,987,100

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.7354    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (27,354    円 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                         728,372
         コール・ローン
                                      477,591,864
         親投資信託受益証券
                                         391,761
         派生商品評価勘定
                                         300,503
         未収入金
                                      479,012,500
         流動資産合計
                                      479,012,500
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,512,692
         派生商品評価勘定
                                          5,023
         未払金
                                         36,929
         未払受託者報酬
                                         693,035
         未払委託者報酬
                                          9,144
         その他未払費用
                                        2,256,823
         流動負債合計
                                        2,256,823
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      496,637,259
                                     ※１
         元本
         剰余金
                                     △  19,881,582
                                    ※２
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                         642,045
          （分配準備積立金）
                                      476,755,677
         元本等合計
                                      476,755,677
       純資産合計
                                      479,012,500
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                             3
       受取利息
                                        38,916,114
       有価証券売買等損益
                                          425,203
       為替差損益
                                        39,341,320
       営業収益合計
      営業費用
                                             5
       支払利息
                                          36,929
       受託者報酬
                                          693,035
       委託者報酬
                                           9,144
       その他費用
                                          739,113
       営業費用合計
                                        38,602,207
      営業利益又は営業損失（△）
                                        38,602,207
      経常利益又は経常損失（△）
                                        38,602,207
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   1,323,360
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  15,921,539
                                         5,628,405
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,628,405
       額
                                        46,867,295
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        46,867,295
       額
                                      △  19,881,582
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                          150,887,999       円

          期中追加設定元本額                                          392,139,827       円
          期中一部解約元本額                                           46,390,567      円
     2.      中間計算期間末日における                                          496,637,259       口

          受益権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その

                          差額は    19,881,582      円であります。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

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    （金融商品に関する注記）


    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   当中間計算期間末
                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                   479,721,223          －       480,842,154            △ 1,120,931

      アメリカ・ドル                  350,816,076          －       350,474,080              341,996

      イギリス・ポンド                   27,413,550          －       27,375,219              38,331
      イスラエル・                     340,514        －         344,952            △ 4,438
      シュケル
      オーストラリア・                   36,961,995          －       37,830,387             △ 868,392
      ドル
      カナダ・ドル                   9,424,783         －        9,581,014            △ 156,231
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      シンガポール・                   18,542,581          －       18,607,120             △ 64,539
      ドル
      ニュージー                   2,407,636         －        2,425,388             △ 17,752
      ランド・ドル
      ユーロ                   25,021,948          －       25,423,288             △ 401,340
      香港・ドル                   8,792,140         －        8,780,706              11,434
     合計                    479,721,223          －       480,842,154            △ 1,120,931

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以
              下のように評価しております。
              ①  中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                れている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                れていない場合は、以下の方法によっております。
                ・  中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                  ている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの
                  先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                  ていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲
                  値を用いております。
           (2)   中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、
              中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  0.9600    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (9,600    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
    ファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
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    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 12 月 15 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      54,353,113
        コール・ローン
                                                      294,453,150
        投資信託受益証券
                                                      214,329,978
        投資証券
                                                    27,982,309,322
        派生商品評価勘定
                                                      27,716,890
        未収入金
                                                       1,592,032
        未収配当金
                                                      55,202,443
        差入委託証拠金
                                                      251,214,424
        流動資産合計
                                                    28,881,171,352
      資産合計
                                                    28,881,171,352
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        137,729
        未払金
                                                      56,909,668
        未払解約金
                                                      16,518,000
        流動負債合計
                                                      73,565,397
      負債合計
                                                      73,565,397
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      13,074,814,746
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    15,732,791,209
        元本等合計
                                                    28,807,605,955
      純資産合計
                                                    28,807,605,955
     負債純資産合計                                               28,881,171,352
    注記表


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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 6 月 16 日
            区　分
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                617/726


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     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金
                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 6 月 16 日
          期首元本額                                         11,968,050,382        円
          期中追加設定元本額                                          1,850,753,576        円
          期中一部解約元本額                                           743,989,212       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                             6,073,687,967        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,090,238,566        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           363,794,988       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                                           268,990,044       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                                      2,007,149     円
          Ｔインデックス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,662,713     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                                    145,980,337       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,373,354,081        円
          グローバル・リート・イン                                           62,675,004      円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                                           25,069,604      円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                                          2,699,010,900        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            3,049,507     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,897,000     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            3,724,527     円
          ヤー  2040
          ダイワバランスファンド                                           228,872,981       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           251,851,922       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー                                53,247,818      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                           216,762,068       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                           204,937,570       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                                            13,074,814,746        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         13,074,814,746        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建                  614,257,767          －       639,986,363             25,728,596

     合計                    614,257,767          －       639,986,363             25,728,596

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                  2020  年 12 月 15 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
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                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   307,178,035          －       309,028,600             1,850,565

      アメリカ・ドル                  174,914,171          －       174,822,000              △ 92,171

      ユーロ                  132,263,864          －       134,206,600             1,942,736
     合計                    307,178,035          －       309,028,600             1,850,565

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.2033    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (22,033    円 )
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           【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                         964,108
         コール・ローン
                                      451,538,947
         親投資信託受益証券
                                         21,000
         未収入金
                                      452,524,055
         流動資産合計
                                      452,524,055
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         47,214
         未払受託者報酬
                                         885,991
         未払委託者報酬
                                         11,730
         その他未払費用
                                         944,935
         流動負債合計
                                         944,935
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      503,339,911
                                     ※１
         元本
         剰余金
                                     △  51,760,791
                                    ※２
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       11,690,648
          （分配準備積立金）
                                      451,579,120
         元本等合計
                                      451,579,120
       純資産合計
                                      452,524,055
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年6月16日
                                  至   2020年12月15日
      営業収益
                                        27,695,694
       有価証券売買等損益
                                        27,695,694
       営業収益合計
      営業費用
                                             3
       支払利息
                                          47,214
       受託者報酬
                                          885,991
       委託者報酬
                                          11,730
       その他費用
                                          944,938
       営業費用合計
                                        26,750,756
      営業利益
                                        26,750,756
      経常利益
                                        26,750,756
      中間純利益
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △  78,511,547
                                      △  51,760,791
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                     至　  2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                          503,339,911       円

          期中追加設定元本額                                                －円
          期中一部解約元本額                                                －円
     2.      中間計算期間末日における                                          503,339,911       口

          受益権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その

                          差額は    51,760,791      円であります。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2020  年 6 月 16 日
                                      至　  2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  0.8972    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (8,972    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
    ファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」に記載のとおり
    であります。
                                626/726






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                          ２　【ファンドの現況】

                  ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    【純資産額計算書】

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,001,119,657       円
    　Ⅱ　負債総額                                 328,703    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,000,790,954       円
    　Ⅳ　発行済数量                               824,789,188      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2134   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            169,341,818,445         円
    　Ⅱ　負債総額                              8,417,318,328       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            160,924,500,117         円
    　Ⅳ　発行済数量                            133,596,911,854         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2046   円
                  ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               638,261,714      円
    　Ⅱ　負債総額                                  87,522   円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               638,174,192      円
    　Ⅳ　発行済数量                               440,907,972      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4474   円
    ( 参考  ) ストックインデックス２２５・マザーファンド


    純資産額計算書

                                627/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            176,989,762,335         円
    　Ⅱ　負債総額                              4,089,709,382       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            172,900,052,953         円
    　Ⅳ　発行済数量                             48,803,705,000        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.5428   円
             ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             11,571,156,887        円
    　Ⅱ　負債総額                                1,904,493     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             11,569,252,394        円
    　Ⅳ　発行済数量                              8,268,002,123       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3993   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             66,605,704,727        円
    　Ⅱ　負債総額                               276,266,682      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             66,329,438,045        円
    　Ⅳ　発行済数量                             27,459,351,447        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.4156   円
             ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              4,412,241,901       円
    　Ⅱ　負債総額                                 897,702    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              4,411,344,199       円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,184,475,791       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3853   円
                                628/726



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            165,346,243,568         円
    　Ⅱ　負債総額                               123,710,145      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            165,222,533,423         円
    　Ⅳ　発行済数量                             53,501,991,470        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.0882   円
                   ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              5,356,591,990       円
    　Ⅱ　負債総額                               49,441,080      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              5,307,150,910       円
    　Ⅳ　発行済数量                              5,201,783,580       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0203   円
    ( 参考  ) 日本債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             87,360,446,862        円
    　Ⅱ　負債総額                               255,746,192      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             87,104,700,670        円
    　Ⅳ　発行済数量                             61,402,066,935        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4186   円
             ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             12,614,412,874        円
    　Ⅱ　負債総額                                2,214,847     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             12,612,198,027        円
    　Ⅳ　発行済数量                             11,367,996,033        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1094   円
                                629/726

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            114,527,937,685         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,424,194,266       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            113,103,743,419         円
    　Ⅳ　発行済数量                            105,337,260,324         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0737   円
             ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              6,160,415,599       円
    　Ⅱ　負債総額                                1,367,401     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              6,159,048,198       円
    　Ⅳ　発行済数量                              5,590,006,053       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1018   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            215,541,930,799         円
    　Ⅱ　負債総額                               655,209,369      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            214,886,721,430         円
    　Ⅳ　発行済数量                             70,787,867,924        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.0356   円
                  ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               808,964,591      円
    　Ⅱ　負債総額                                 111,283    円
                                630/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               808,853,308      円
    　Ⅳ　発行済数量                               755,475,890      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0707   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            388,016,480,550         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,202,594,969       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            386,813,885,581         円
    　Ⅳ　発行済数量                            135,372,053,981         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8574   円
            ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              2,415,458,768       円
    　Ⅱ　負債総額                                8,107,524     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,407,351,244       円
    　Ⅳ　発行済数量                              2,464,083,292       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9770   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             30,216,626,711        円
    　Ⅱ　負債総額                               61,891,306      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             30,154,735,405        円
    　Ⅳ　発行済数量                             13,536,613,556        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.2276   円
                                631/726



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) 先進国ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,382,579,924       円
    　Ⅱ　負債総額                                 732,831    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,381,847,093       円
    　Ⅳ　発行済数量                              2,208,738,356       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5311   円
            ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               456,558,769      円
    　Ⅱ　負債総額                                  82,425   円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               456,476,344      円
    　Ⅳ　発行済数量                               503,339,911      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9069   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    前記「ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）」の記載と同じ。

                                632/726









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
      記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
      の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
       るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
       替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし
       たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
       ます。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
       委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
       間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
      とができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
     分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                   1 口未満の端数が生じることとなる場
     合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者
     が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口
     数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当
     該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

                                633/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
      取 得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
      込者とします。）に支払います。
    (9)  質権  口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                634/726

















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2020  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
                                635/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ホ．  運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
        ・運用審査会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
         議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・経営会議
         　法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        41                71,237
      追加型株式投資信託                       729               18,946,382
      　株式投資信託　　合計                       770               19,017,618
      単位型公社債投資信託                        44                153,255
      追加型公社債投資信託                        14               1,542,579
      　公社債投資信託　合計                        58               1,695,834
      総合計                       828               20,713,452
                                636/726








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                        ３　【委託会社等の経理状況】


     １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2020  年４月１日から        2020  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  61 期事業年度（       2019  年４月１日か

       ら 2020  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間（                  2020  年４月１日から        2020  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                 当事業年度

                          　（  2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
                                637/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                      31                  33
           その他
         固定資産計　
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2019  年３月    31 日）         （ 2020  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                        2                   5
         その他
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                        2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
                                638/726


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         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
                                       46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2018  年４月１日             （自　    2019  年４月１日
                          　至　    2019  年３月    31 日）        　至　    2020  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
                                       673                   583
       その他営業収益
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                 1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              746                   936
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
                                639/726


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       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2018  年４月１日
                                          （自　   2019  年４月１日
                        　至　   2019  年３月   31
                                          　至　   2020  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
                                640/726


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      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                641/726


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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
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        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　８～              18 年
          器具備品　　　　　　４～              17 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」（企業会計基準適用指針第                      28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
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     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                             30 号  2019  年７月４日）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       ７月４日）
      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第                           10 号  2019  年７月４日）
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （表示方法の変更）


    　（損益計算書）　　　
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
     益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
     の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
     は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         建物                           31 百万円                 34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
     ３  保証債務

       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
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    ２．配当に関する事項

     （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
     （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
     当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

     （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
     （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
    （金融商品関係）

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    １．金融商品の状況に関する事項

     （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
     （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
     ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                      （注２）     参照のこと）。
     前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                        11,468
                                                 11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
        　　その他有価証券                                                  －
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
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       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       （１）現金・預金                                                    －
                                        10,847         10,847
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
        　　有価証券                                                  －
                                         8,754         8,754
        　　その他有価証券                                                  －
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          －
       （２）その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,889)         (2,889)          －
       負債計                                (10,408)         (10,408)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法

     資　産

      （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      （３）有価証券及び投資有価証券
      　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
     負　債
      （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　　　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              （ 2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
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       （３）長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
     ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　有価証券                           21,900           -        -       -
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
       　合計                           35,756        3,463        1,184          -
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

     前事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
     困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
     円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
     ん。
    ２．その他有価証券


     前事業年度（       2019  年３月    31 日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


     前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
                                650/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
     す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2019  年４月１日
                   （自　    2018  年４月１日
                                            至　  2020  年３月    31 日）
                    至　  2019  年３月    31 日）
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期首
       残高
                             円                       万円
                              158
                                                       159
       　勤務費用
                             △ 171
                                                     △ 183
       　退職給付の支払額
                               52
                                                       207
       　その他
       退職給付債務の期末
                             2,389
                                                      2,574
       残高
     ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2019  年４月１日
                        （自　    2018  年４月１日
                                             至　  2020  年３月    31 日）
                          至　  2019  年３月    31 日）
                                  2,389   百万円               2,574   百万円　
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
                                651/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
     ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2018  年４月１日          （自　    2019  年４月１日
                             至　  2019  年３月    31 日）      至　  2020  年３月    31 日）
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2019  年３月    31 日）       （ 2020  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
       　未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
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    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
     す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

     　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

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    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,603      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

     前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
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     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    ２ . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2018  年４月１日                     （自　    2019  年４月１日
              至　  2019  年３月    31 日）                 至　  2020  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円      １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円      １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円
                                655/726


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       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2018  年４月１日            （自　    2019  年４月１日
                            至　  2019  年３月    31 日）        至　  2020  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2020  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※１
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
                                656/726


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                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2020  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※２            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
      　　評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( ２ ) 中間損益計算書

                                                   （単位   : 百万円）
                                657/726


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                                           当中間会計期間
                                          （自　   2020  年４月１日
                                           至　  2020  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                         31,426

                                                     214

          その他営業収益
            営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
            営業費用合計                                       19,334

                                            ※１          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※２          239

                                            ※３          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            －

                                                    　－

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2020  年４月１日       至　  2020  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
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       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

     （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
     （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物　　　　　　８           ～ 18 年
            器具備品　　　　４～            17 年
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     （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

     （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
     （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
     （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     ５．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    （追加情報）

          「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                            30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会
        計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」（企業会計基準第                       10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
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     （中間貸借対照表関係）
    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2020  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2020  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                        203  百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項

       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                １株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        （百万円）
                                （円）
     2020  年６月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年３月    31 日   2020  年６月    24 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2020  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

     あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
     「時価算定適用指針」という。）第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
     は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
     つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                              60                    60
                資産合計                     60                    60
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    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）


    当中間会計期間（          2020  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,944   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       （１）株式                                                   5
       （２）その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
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    （ １ 株当たり情報）
                          当中間会計期間
                        （自　    2020  年４月１日
                         至　  2020  年９月    30 日）
           １株当たり純資産額                                  12,766.41     円
           １株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2020  年４月１日
                         至　  2020  年９月    30 日 ）
           中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                       ４　【利害関係人との取引制限】


    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                          ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】


    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

     ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
     ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
     　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                     １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)  受託会社

    ＜日経２２５インデックス＞
     ①　名称　みずほ信託銀行株式会社
     ②　資本金の額　         247,369    百万円（     2020  年 3 月末日現在）
     ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
       営んでいます。
    ＜その他各ファンド＞

     ①　  名称　   三井住友信託銀行株式会社
      ②　  資本金の額　       342,037    百万円（     2020  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
       営んでいます。
    (2)  販売会社

            ①　名称             ②　資本金の額                 ③　事業の内容

                           単位：百万円
                           （ 2020  年 3 月
                            末日現在）
      大和証券株式会社                          100,000     （注）
     （注）   金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
                          ２　【関係業務の概要】


    　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等

    を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国
    の金融機関が行なう場合があります。
    　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金
    の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


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    該当事項はありません。
    ＜再信託受託会社の概要＞


    　名称   ：株式会社日本カストディ銀行
    　資本金の額：        51,000   百万円（     2020  年 7 月 27 日現在）
    　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信
             託業務を営んでいます。
    　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会
              社 へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的としま
              す。
                            第３　【その他】


    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

     ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
     ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
     ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
     ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
     ⑤　使用開始日を記載することがあります。
     ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
     ⑦　次の事項を記載することがあります。
       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
     ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
     ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
     ⑩　図案を採用することがあります。
     ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
     ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
     ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

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    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年５月    22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         間瀬　友未　　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         深井　康治　　　印
                         務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社）の          2019   年４月１日から         2020  年３月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社）の                    2020   年
    ３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                673/726
















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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2019   年 6 月
    18 日から    2020   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                      2020   年 6 月 15 日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                675/726



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2019   年 6 月
    18 日から    2020   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                      2020   年 6 月 15 日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                676/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                 2019   年 6 月 18
    日から    2020   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                     2020   年 6 月 15 日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                    2019   年 6
    月 18 日から    2020   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                       2020   年 6 月 15 日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                680/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2019   年 6 月 18 日から    2020  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2020   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                682/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2019   年 6 月 18 日から    2020  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2020   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                684/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                685/726



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2019   年 6 月 18 日から    2020  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2020   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2019   年 6 月 18 日から    2020  年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                2020   年 6 月 15 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                688/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2019  年 6 月 18 日から    2020   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2020   年 6 月
    15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                690/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 7 月 17 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2019  年 6 月 18 日から    2020   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2020   年 6 月
    15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                692/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                693/726



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020  年 11 月 20 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の中間会計期間（                2020  年４月１日から         2020   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2020   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2020   年４月１日から         2020  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                694/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

                                695/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                696/726

















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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2020   年 6 月
    16 日から    2020   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
    及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                             2020   年 12 月 15 日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                697/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                698/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                699/726


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                   2020   年 6 月
    16 日から    2020   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
    及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                             2020   年 12 月 15 日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                700/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                701/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                702/726


















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                 2020   年 6 月 16
    日から    2020   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
    び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                            2020   年 12 月 15 日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                 2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日まで）
    の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                703/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                                    2020   年 6
    月 16 日から    2020  年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）の                                              2020  年 12 月 15 日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                706/726


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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                707/726


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の
    2020   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2020   年 6 月 16 日から
    2020   年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                709/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                710/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                711/726


















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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の
    2020   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2020   年 6 月 16 日から
    2020   年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                712/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）の
    2020   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2020   年 6 月 16 日から
    2020   年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                715/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専
    用）の    2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）の
    2020   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2020   年 6 月 16 日から
    2020   年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                718/726


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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
    の 2020   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2020   年 6 月 16 日か
    ら 2020  年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                722/726


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 1 月 22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭ
    Ａ専用）の      2020   年 6 月 16 日から    2020   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
    の 2020   年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2020   年 6 月 16 日か
    ら 2020  年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                724/726


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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