全世界株式インデックス・ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和1年12月3日－令和2年11月30日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(令和1年12月3日－令和2年11月30日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 全世界株式インデックス・ファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月26日
【計算期間】 第4期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
【ファンド名】 全世界株式インデックス・ファンド
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 鈴木 愛
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 03－4530－7385
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に
投資することにより、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）
の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、１兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです｡
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内 債 券
単位型 不動産投信 インデックス型
海 外
その他資産
追加型 （ ） 特殊型
内 外
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設
単位型・
追加型 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
追加型
ファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、国内及び海外の
投資対象地域 内外 資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象資産
株式 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
（収益の源泉）
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
補足分類 インデックス型 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
ます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド
一般 年６回 欧州 （ ）
国債 （隔月）
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社債 アジア
その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・ なし
不動産投信
オブ・ファンズ
その他
その他 アフリカ
（MSCIオール・カ
ントリー・ワール
（ ）
ド・インデックス
その他資産 （円ベース））
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) （中東）
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産
その他資産（投資信託証券
投資対象資産 投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをい
（株式 一般））
い、括弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の
決算頻度 年１回
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資
グローバル
投資対象地域 収益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記
(日本を含む)
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファン
投資形態 ファミリーファンド ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
を投資対象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行な
為替ヘッジ なし わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨
の記載がないものをいいます。
その他
対象 （MSCIオール・カント 「その他」とは日経２２５またはＴＯＰＩＸにあては
インデックス リー・ワールド・インデッ まらない全てのものをいいます。
クス（円ベース））
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください｡
④ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2017年9月8日 投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます。
※各マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該各マザーファンドに投資する他のファンド（ベビーファン
ド）があります。
② ファンドの関係法人
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ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」といいま
す。）
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います｡
2) 三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき
株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に
関する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託
契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基
づいて締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売に関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
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1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100％
虎ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは､外国株式インデックス・オープン・マザーファンド、ジャパンエクイティ・インデック
ス・マザーファンドおよびエマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に
日本を含む先進国および新興国株式への分散投資を図り、中長期的にMSCI オール・カントリー・ワール
ド・インデックス（円ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本としま
す。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザー
ファンド」および「エマージング株式インデックス・マザーファンド」（以下総称して「マザーファン
ド」といいます。）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要投資対
象とします。
① 「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）」をベンチマークとします。ま
た、主要投資対象のマザーファンド受益証券のベンチマークは各々以下の通りです。
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIコクサイ指数（円ベース）]
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIジャパン・インデックス（円ベース）]
エマージング株式インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）]
※ベンチマークはいずれも、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出したものです。
② マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則として「MSCI オール・カントリー・ワールド・イン
デックス」の国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチ
マークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利の
変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
す。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために
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限定して、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記（５）②の
3）4）5）に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部
解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利
3) 金銭債権
4) 約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
1) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委
託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「外国株式インデックス・オー
プン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」および「エマー
ジング株式インデックス・マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受
益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます｡）および次の有価証券（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
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10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有
するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
います｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定め
るものをいいます｡）
15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお、1）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに12）および17）の証券または証書
のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）の証券および14）の
証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図
をしません｡
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます｡
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（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心とした各
運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環境に関す
る情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サー
ビスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資
産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運用を
行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・
オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会においては､
各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパフォーマンス
の乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織であ
る運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行ってい
ます。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサーに直接
報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとっているか、
また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクスポージャー
によるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを行い、その結
果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およびグ
ローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
収益分配方針
毎決算時（原則として11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとお
り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の範囲内としま
す。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が
少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
1）マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません｡
2）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）の実質投資割合には制限を設けませ
ん。
3）外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡
4）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡）の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
5）デリバティブ取引は、後記②の3) 4) 5)の範囲で行います｡
6）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1）投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証
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券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
つ いてはこの限りではありません。
2）信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産
に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
(e) 委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3）先物取引等の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場
の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減
少の生じるおそれをいいます。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を
保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の取引所における有価証券先物
取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
ション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
4）スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることがで
きます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
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(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
み なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします｡
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
6）有価証券の貸付の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします｡
7）公社債の空売りの指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします｡
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします｡
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
8）公社債の借入れ
(a) 委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
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(b) 上記(a)の指図にあたっては､当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします｡
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します｡
9）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
10）外国為替予約取引の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額についての為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチマークとの連動性を維持す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 上記(a)の予約取引の指図は、原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
(d) 上記(a)および(b)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ
ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
1）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）
が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
は、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
2）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかか
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ
ブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権
付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
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当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
(1) 投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国
の株式市場（MSCIコクサイ指数）の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本とし
ます｡
日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします｡
① 株式への投資にあたっては、日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます。）を主要
投資対象とし、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
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5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有
するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます。以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第１４号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
14) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお、1）の証券または証書および8）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2）から5）までの証券および8）の証券または証書のうち2）から5）ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。また、9）または10）の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます｡
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません｡
(3) 主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
② 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
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た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の概要は､以下
の通りです｡
(1) 投資方針
この投資信託は、日本の取引所に上場されている株式等を主要投資対象とし、中長期的な観点から、
MSCIジャパン・インデックス（円ベース）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。
日本の取引所に上場されている株式等を主要投資対象とします。
① MSCIジャパン・インデックス(円ベース)をベンチマークとします。
② 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するため
に限定して、国内において行われるデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するもの
をいい、信託約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うこと
ができます。
④ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ｡）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受
権付社債券｣といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13) 投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります｡）
15) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
18) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1）の証券または証書、15）の証書のうち1）の証券または証書の性質を有するものを以下｢株
式｣といい、2）から6）までの証券ならびに15）の証書のうち2）から6）までの証券の性質を有する
ものを以下｢公社債｣といい、12）および13）の証券を以下｢投資信託証券｣といいます｡
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます｡
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません｡
(3) 主な投資制限
① 株式の投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式の投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券の投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の
通りです。
(1) 投資方針
この投資信託は、新興国の株式を主要投資対象とし、中長期的に新興国の株式市場（MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス（円ベース））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う
事を基本とします。
新興国の取引所上場株式（これに準ずるものを含む）を主要投資対象とします。
① MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式（これに準ずるものを含みます。）
を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）に連動した投資
成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則と
して為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するため
に限定して、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第17
条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受
権付社債券｣といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます｡）
15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
22) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を
有するものを以下｢株式｣といい、2）から6）までの証券ならびに12）および17）の証券または証書の
うち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下｢公社債｣といい、13）および14）の証券を以下
｢投資信託証券｣といいます｡
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③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ デリバティブ取引は、信託約款第17条、第18条および第19条の範囲で行います。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑥ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国および新興
国の株式に分散投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合
があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 株価変動リスク
当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株
式の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業
績、経営方針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および
景気見通し、ならびに金利変動、為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。した
がって、マザーファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があ
ります。
② 信用リスク
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当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株
式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ること
があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失
を 被ることがあります｡したがって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有
する株式の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生
することがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能
性があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損
失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である先進国および新興国の株式は外貨建資産であるため、当ファ
ンドの基準価額は為替変動の影響を受けます。一般に、主な為替相場の変動要因としては、金利変
動、中央銀行等による政策金利の変更または為替介入、政治的要因等があります｡
④ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売
買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリス
ク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしま
うリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に
当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入
金利は当ファンドが負担することになります。
⑤ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安、あ
るいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。ま
た、投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制な
どの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性
があります。
⑥ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は、価格変動および金利変動により生
じるリスク（為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失
の増加又は減少の生じるおそれをいう。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するために限定して用いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられ
るわけではなく、また用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
⑦ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用
とは、ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であ
り、ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりイ
ンデックスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォ
リオにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の
売買を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整
が行われる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるた
め、基準価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの
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投資成果に連動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当
該銘柄に投資できない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以
外 の銘柄に投資する場合があります。
⑧ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う
資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等に
は、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合がありま
す。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません｡
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドライン
を作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベンチマー
ク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用
部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月
末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。ただ
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し、つみたてNISAにて購入する場合は、購入時手数料はありません。つみたてNISAは2018年1月1日
以降の非課税累積投資契約にかかる非課税措置です。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません｡
ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30％の率を乗じて得た
額）が差し引かれます｡
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.528％（税抜0.48％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託会社 0.20％ 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社 0.25％
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合がありま
す。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
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※上記（1）～（4）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間
等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資者に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。なお、当ファンドは「非課税累積投資契約にかかる非課税措置」（つ
みたてＮＩＳＡ）の適用対象です。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
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③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2020年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 2,679,521,022 99.93
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 1,746,711 0.07
純資産総額 2,681,267,733 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2020年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 112,043,783,035 67.55
イギリス 7,579,762,861 4.57
フランス 5,971,529,553 3.60
カナダ 5,442,025,608 3.28
スイス 5,205,802,880 3.14
ドイツ 5,104,319,698 3.08
オーストラリア 3,596,172,700 2.17
オランダ 2,102,227,600 1.27
スウェーデン 1,829,084,480 1.10
香港 1,669,470,200 1.01
デンマーク 1,374,545,446 0.83
スペイン 1,337,214,460 0.81
イタリア 1,287,926,598 0.78
フィンランド 567,337,940 0.34
ベルギー 533,394,292 0.32
シンガポール 475,067,276 0.29
アイルランド 387,466,457 0.23
イスラエル 330,041,397 0.20
ノルウェー 317,162,326 0.19
ニュージーランド 161,261,966 0.10
オーストリア 92,749,300 0.05
ポルトガル 92,081,502 0.05
小計 157,500,427,575 94.96
投資証券 アメリカ 2,885,777,413 1.74
オーストラリア 246,564,646 0.15
イギリス 95,291,016 0.06
フランス 91,224,532 0.05
シンガポール 81,386,156 0.05
香港 64,540,018 0.04
カナダ 18,281,806 0.01
小計 3,483,065,587 2.10
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 4,869,193,108 2.94
純資産総額 165,852,686,270 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
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＜参考情報＞
親投資信託受益証券（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（2020年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 中国 4,050,782,753 36.75
韓国 1,409,931,990 12.79
台湾 1,335,369,873 12.12
インド 990,194,225 8.98
ブラジル 548,473,005 4.98
南アフリカ 357,488,808 3.24
ロシア 315,766,379 2.87
サウジアラビア 259,459,164 2.35
タイ 194,700,285 1.77
メキシコ 182,720,680 1.66
マレーシア 159,836,781 1.45
インドネシア 145,999,740 1.33
フィリピン 79,585,571 0.72
ポーランド 75,238,673 0.68
カタール 73,115,691 0.66
アラブ首長国連邦 61,124,767 0.56
クウェート 54,696,093 0.50
チリ 54,323,462 0.49
トルコ 39,592,895 0.36
ペルー 25,328,804 0.23
ハンガリー 22,835,845 0.21
コロンビア 19,760,003 0.18
ギリシャ 12,676,332 0.12
アルゼンチン 12,473,302 0.11
チェコ 10,065,885 0.09
エジプト 8,067,954 0.07
パキスタン 1,399,775 0.01
小計 10,501,008,735 95.28
投資証券 南アフリカ 5,408,893 0.05
メキシコ 3,915,737 0.03
小計 9,324,630 0.08
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 511,400,942 4.64
純資産総額 11,021,734,307 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
（2020年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 日本 7,351,498,230 97.43
投資証券 日本 97,107,800 1.29
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 96,378,757 1.28
純資産総額 7,544,984,787 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2020年12月30日現在）
国/ 簿価 評価
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （口） （円） （円） （円） （円） (％)
親投資
外国株式インデックス・
1 日本 信託受 ― 652,682,213 3.1948 2,085,197,027 3.2871 2,145,431,702 80.01
オープン・マザーファンド
益証券
親投資
エマージング株式インデッ
2 日本 信託受 ― 113,991,774 3.0063 342,694,301 3.0892 352,143,388 13.13
クス・マザーファンド
益証券
親投資
ジャパンエクイティ・イン
3 日本 信託受 ― 75,408,626 2.3402 176,478,593 2.4128 181,945,932 6.79
デックス・マザーファンド
益証券
投資比率：合計 99.93
（注１）投資有価証券は3銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率 （％）
親投資信託受益証券 － 99.93
合 計 99.93
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2020年12月30日現在）
国/ 簿価 評価
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （株） （円） （円） （円） （円） (％)
アメ テクノロジー・ハー
APPLE INC
1 株式 563,668 12,068.60 6,802,684,948 13,959.04 7,868,266,977 4.74
リカ ドウェアおよび機器
アメ ソフトウェア・サー
MICROSOFT CORP
2 株式 236,932 22,274.23 5,277,478,311 23,199.52 5,496,709,857 3.31
リカ ビス
アメ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 13,988 330,657.09 4,625,231,460 343,827.00 4,809,452,076 2.90
リカ
アメ
FACEBOOK INC-A
4 株式 メディア・娯楽 79,252 28,751.69 2,278,629,283 28,646.72 2,270,310,645 1.37
リカ
ALPHABET INC-
アメ
5 株式 メディア・娯楽 9,912 184,888.45 1,832,614,339 181,928.15 1,803,271,921 1.09
リカ CL A
ALPHABET INC-
アメ
6 株式 メディア・娯楽 9,881 185,561.17 1,833,529,993 182,027.51 1,798,613,925 1.08
リカ CL C
アメ
TESLA INC
7 株式 自動車・自動車部品 24,600 60,580.32 1,490,275,955 68,929.96 1,695,677,139 1.02
リカ
医薬品・バイオテク
JOHNSON &
アメ
8 株式 ノロジー・ライフサ 86,825 14,905.38 1,294,159,885 15,953.48 1,385,161,769 0.84
リカ
JOHNSON
イエンス
JPMORGAN CHASE
アメ
9 株式 銀行 100,490 12,539.05 1,260,049,266 12,938.53 1,300,193,382 0.78
リカ & CO
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VISA INC-CLASS
アメ ソフトウェア・サー
10 株式 55,595 21,837.17 1,214,037,689 22,187.29 1,233,502,665 0.74
リカ A SHARES ビス
PROCTER &
アメ 家庭用品・パーソナ
11 株式 82,139 14,346.92 1,178,442,387 14,326.46 1,176,761,919 0.71
リカ GAMBLE CO ル用品
スイ
NESTLE SA-REG
12 株式 食品・飲料・タバコ 95,007 11,984.44 1,138,606,166 12,253.88 1,164,205,327 0.70
ス
UNITED HEALTH
アメ ヘルスケア機器・
13 株式 31,291 34,973.61 1,094,359,531 35,950.72 1,124,934,135 0.68
リカ GROUP INC サービス
BERKSHIRE
アメ
HATHAWAY INC-
14 株式 各種金融 46,234 23,956.56 1,107,607,987 23,760.49 1,098,542,725 0.66
リカ
CL B
DISNEY (WALT)
アメ
15 株式 メディア・娯楽 59,564 15,229.94 907,156,651 18,350.54 1,093,032,160 0.66
リカ CO NEW
アメ 半導体・半導体製造
NVIDIA CORP
16 株式 20,300 54,915.88 1,114,792,419 53,585.05 1,087,776,616 0.66
リカ 装置
MASTERCARD
アメ ソフトウェア・サー
17 株式 29,414 35,089.24 1,032,115,064 35,879.30 1,055,354,024 0.64
リカ INC-CLASS A ビス
アメ
HOME DEPOT
18 株式 小売 35,539 28,568.27 1,015,288,074 27,550.66 979,123,083 0.59
リカ
PAYPAL
アメ ソフトウェア・サー
19 株式 36,822 21,885.00 805,849,818 23,911.60 880,473,119 0.53
リカ HOLDINGS INC ビス
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING
スイ
20 株式 ノロジー・ライフサ 23,175 35,429.64 821,082,116 35,959.19 833,354,286 0.50
ス AG GENUSS
イエンス
VERIZON
アメ
21 株式 電気通信サービス 136,484 6,269.66 855,708,499 6,086.83 830,755,588 0.50
リカ
COMMUNICATIONS
アメ ソフトウェア・サー
ADOBE INC
22 株式 15,828 49,375.43 781,514,381 51,968.38 822,555,597 0.50
リカ ビス
COMCAST CORP-
アメ
23 株式 メディア・娯楽 150,412 5,352.28 805,048,176 5,335.42 802,511,945 0.48
リカ CL A
BANK OF
アメ
24 株式 銀行 257,187 2,998.76 771,243,796 3,106.03 798,831,823 0.48
リカ AMERICA CORP
アメ
NETFLIX INC
25 株式 メディア・娯楽 14,507 50,854.35 737,744,094 54,945.04 797,087,767 0.48
リカ
アメ
COCA-COLA CO
26 株式 食品・飲料・タバコ 134,607 5,451.91 733,866,377 5,602.45 754,129,660 0.45
リカ
アメ 半導体・半導体製造
INTEL CORP
27 株式 140,328 4,913.47 689,497,604 5,111.86 717,337,791 0.43
リカ 装置
医薬品・バイオテク
NOVARTIS AG-
スイ
28 株式 ノロジー・ライフサ 73,254 9,499.27 695,859,678 9,662.53 707,819,119 0.43
ス REG SHS
イエンス
ASML HOLDING
オラ 半導体・半導体製造
29 株式 14,044 46,501.55 653,067,771 50,310.28 706,557,642 0.43
ンダ 装置
NV
医薬品・バイオテク
アメ
MERCK & CO
30 株式 ノロジー・ライフサ 83,460 8,266.83 689,949,692 8,426.96 703,314,916 0.42
リカ
イエンス
投資比率：合計 28.80
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2020年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 ソフトウェア・サービス 11.83
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.56
メディア・娯楽 6.79
資本財 6.24
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.16
小売 5.91
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銀行 5.41
ヘルスケア機器・サービス 5.09
素材 4.31
各種金融 4.21
半導体・半導体製造装置 4.15
食品・飲料・タバコ 4.07
公益事業 3.19
保険 3.06
エネルギー 2.82
運輸 1.97
家庭用品・パーソナル用品 1.95
耐久消費財・アパレル 1.94
自動車・自動車部品 1.93
電気通信サービス 1.84
消費者サービス 1.55
食品・生活必需品小売り 1.40
商業・専門サービス 1.14
不動産 0.44
小 計 94.96
投資証券 ― 2.10
合 計 97.06
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2020年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
資産の
簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
（現地通貨） （現地通貨） （円）
種類
売建
(％)
株価指
MINI S&P 500
数先物 シカゴ商業取引所 買建 アメリカ・ドル 180 32,958,980.00 33,479,100.00 3,465,086,850 2.09
取引
ユーレックス・ドイ
EURO STOXX 50
買建 ユーロ 121 4,205,595.00 4,316,070.00 547,925,086 0.33
ツ金融先物取引所
ユーレックス・
FSMI INDEX
買建 スイス・フラン 19 1,936,670.00 2,008,110.00 235,250,086 0.14
チューリッヒ取引所
モントリオール取引
S&P 60
買建 カナダ・ドル 14 2,916,508.00 2,902,480.00 234,607,458 0.14
所
インターコンチネン
FTSE100INDEX 買建 イギリス・ポンド 22 1,424,665.00 1,443,200.00 201,788,224 0.12
タル取引所
オーストラリア・
SPI 200
シドニー先物取引所 買建 14 2,300,550.00 2,322,600.00 183,113,784 0.11
ドル
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2020年12月30日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年12月30日現在）
簿価 評価
投資
順
国/ 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
地域名 （株） （円） （円） （円） （円） (％)
TAIWAN
半導体・半導体
1 台湾 株式 SEMICONDUCTOR 324,086 1,701.22 551,341,990 1,895.19 614,207,787 5.57
製造装置
MANUFAC
ALIBABA GROUP
2 中国 株式 小売 24,900 27,002.18 672,354,345 24,452.91 608,877,459 5.52
HOLDING-SP ADR
TENCENT HOLDINGS
3 中国 株式 メディア・娯楽 75,540 8,028.58 606,479,060 7,082.17 534,987,499 4.85
LIMITED
SAMSUNG
テクノロジー・
4 韓国 株式 ELECTRONICS CO ハードウェアお 63,155 6,022.76 380,368,007 7,454.15 470,767,474 4.27
よび機器
LTD
MEITUAN-CLASS B
5 中国 株式 小売 47,200 4,078.06 192,484,709 3,649.89 172,274,808 1.56
NASPERS LTD-N
南アフ
6 株式 小売 5,690 22,373.11 127,303,052 20,627.20 117,368,768 1.06
リカ
SHS
RELIANCE
7 インド 株式 INDUSTRIES エネルギー 37,308 2,834.88 105,764,001 2,825.87 105,427,595 0.96
LIMITED
JD.COM INC-ADR
8 中国 株式 小売 11,300 9,517.95 107,552,904 8,915.49 100,745,037 0.91
CHINA
9 中国 株式 CONSTRUCTION 銀行 1,248,764 79.83 99,692,576 78.63 98,192,186 0.89
BANK-H
PING AN
10 中国 株式 INSURANCE GROUP 保険 76,906 1,148.09 88,295,778 1,246.88 95,893,322 0.87
CO-H
PINDUODUO INC-
11 中国 株式 小売 5,000 15,271.08 76,355,443 17,200.66 86,003,325 0.78
ADR
ブラジ
VALE SA-SP ADR
12 株式 素材 48,050 1,208.88 58,086,684 1,742.94 83,748,267 0.76
ル
テクノロジー・
XIAOMI CORP-
13 中国 株式 ハードウェアお 187,600 336.92 63,207,094 437.88 82,146,288 0.75
CLASS B
よび機器
自動車・自動車
NIO INC - ADR
14 中国 株式 16,800 4,638.62 77,928,824 4,775.49 80,228,232 0.73
部品
半導体・半導体
SK HYNIX INC
15 韓国 株式 7,145 8,539.43 61,014,298 11,043.20 78,903,664 0.72
製造装置
ソフトウェア・
INFOSYS LIMITED
16 インド 株式 44,347 1,609.49 71,376,452 1,775.42 78,734,816 0.71
サービス
HOUSING
17 インド 株式 DEVELOPMENT 銀行 21,913 3,281.97 71,917,918 3,576.90 78,380,806 0.71
FINANCE
テクノロジー・
SAMSUNG
18 韓国 株式 ハードウェアお 10,490 5,464.47 57,322,395 6,873.43 72,102,385 0.65
ELECTRONICS-PFD
よび機器
BAIDU INC-SPON
19 中国 株式 メディア・娯楽 3,500 15,015.78 52,555,230 20,189.74 70,664,107 0.64
ADR
SBERBANK PAO
20 ロシア 株式 銀行 142,001 319.76 45,406,700 382.17 54,269,054 0.49
ICICI BANK
21 インド 株式 銀行 71,930 691.39 49,732,258 750.89 54,011,949 0.49
LIMITED
NETEASE INC-ADR
22 中国 株式 メディア・娯楽 5,500 9,135.94 50,247,697 9,671.04 53,190,720 0.48
HON HAI
テクノロジー・
23 台湾 株式 PRECISION ハードウェアお 159,807 299.55 47,870,506 332.67 53,163,314 0.48
よび機器
INDUSTRY
IND & COMM BK OF
24 中国 株式 銀行 803,719 62.07 49,892,866 65.41 52,575,278 0.48
CHINA - H
半導体・半導体
MEDIATEK INC
25 台湾 株式 19,159 2,484.00 47,590,956 2,701.11 51,750,758 0.47
製造装置
TATA CONSULTANCY
ソフトウェア・
26 インド 株式 12,331 3,792.79 46,768,972 4,161.30 51,313,113 0.47
SVS LTD サービス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
医薬品・バイオ
WUXI BIOLOGICS
テクノロジー・
27 中国 株式 40,500 1,088.47 44,083,035 1,259.57 51,012,686 0.46
CAYMAN INC ライフサイエン
ス
LG CHEM LTD
28 韓国 株式 素材 613 67,116.00 41,142,108 77,397.59 47,444,728 0.43
CHINA MOBILE
電気通信サービ
29 中国 株式 79,506 667.50 53,070,255 596.07 47,391,737 0.43
ス
LTD/HK
GAZPROM PAO -
30 ロシア 株式 エネルギー 78,806 473.82 37,340,094 579.39 45,659,643 0.41
SPON ADR
投資比率：合計 38.00
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2020年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 銀行 12.49
小売 11.39
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 9.01
メディア・娯楽 8.09
半導体・半導体製造装置 8.06
素材 7.28
エネルギー 4.86
食品・飲料・タバコ 3.43
自動車・自動車部品 3.31
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.23
電気通信サービス 2.84
保険 2.69
資本財 2.59
ソフトウェア・サービス 2.24
各種金融 2.12
公益事業 1.97
不動産 1.91
消費者サービス 1.42
耐久消費財・アパレル 1.35
運輸 1.34
ヘルスケア機器・サービス 1.20
食品・生活必需品小売り 1.16
家庭用品・パーソナル用品 1.06
商業・専門サービス 0.24
小 計 95.28
投資証券 ― 0.08
合 計 95.36
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2020年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
買建
資産の
簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
（現地通貨） （現地通貨） （円）
種類
売建
(％)
株価指
ニューヨーク先
MINI MSCI NY
数先物 買建 アメリカ・ドル 79 4,932,458.47 5,025,980.00 520,188,930 4.72
物取引所
取引
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2020年12月30日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2020年12月30日現在）
国/ 簿価 評価
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （株） （円） （円） （円） （円） （％）
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 38,200 7,345.55 280,600,376 7,957.00 303,957,400 4.03
2 日本 株式 ソニー 電気機器 22,700 9,243.30 209,822,953 10,285.00 233,469,500 3.09
ソフトバンクグ
3 日本 株式 情報・通信業 28,200 6,758.30 190,584,099 8,058.00 227,235,600 3.01
ループ
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 3,300 51,845.50 171,090,171 58,000.00 191,400,000 2.54
5 日本 株式 任天堂 その他製品 2,000 54,550.00 109,100,000 65,830.00 131,660,000 1.75
6 日本 株式 信越化学工業 化学 6,400 15,190.91 97,221,876 18,040.00 115,456,000 1.53
7 日本 株式 第一三共 医薬品 30,700 3,539.62 108,666,368 3,535.00 108,524,500 1.44
8 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 28,400 3,650.70 103,680,011 3,755.00 106,642,000 1.41
リクルートホール
9 日本 株式 サービス業 24,400 4,477.03 109,239,732 4,321.00 105,432,400 1.40
ディングス
10 日本 株式 日本電産 電気機器 8,100 11,505.62 93,195,585 12,980.00 105,138,000 1.39
11 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 2,700 32,263.62 87,111,779 38,400.00 103,680,000 1.37
12 日本 株式 ダイキン工業 機械 4,500 23,225.11 104,513,020 22,920.00 103,140,000 1.37
ファーストリテイ
13 日本 株式 小売業 1,100 81,568.99 89,725,889 92,470.00 101,717,000 1.35
リング
三菱ＵＦＪフィナ
14 日本 株式 ンシャル・グルー 銀行業 220,200 463.81 102,132,813 456.10 100,433,220 1.33
プ
15 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 6,800 12,585.23 85,579,611 14,270.00 97,036,000 1.29
16 日本 株式 村田製作所 電気機器 10,300 8,290.24 85,389,500 9,320.00 95,996,000 1.27
17 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 29,100 3,041.19 88,498,661 3,066.00 89,220,600 1.18
18 日本 株式 ファナック 電気機器 3,500 24,544.30 85,905,057 25,360.00 88,760,000 1.18
19 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 29,400 2,974.85 87,460,878 2,877.50 84,598,500 1.12
20 日本 株式 エムスリー サービス業 7,900 8,259.49 65,250,011 9,743.00 76,969,700 1.02
三井住友フィナン
21 日本 株式 銀行業 23,500 3,150.95 74,047,366 3,188.00 74,918,000 0.99
シャルグループ
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 24,300 2,764.38 67,174,652 2,964.00 72,025,200 0.95
23 日本 株式 日立製作所 電気機器 17,400 3,962.08 68,940,260 4,065.00 70,731,000 0.94
24 日本 株式 花王 化学 8,700 7,829.53 68,116,943 7,970.00 69,339,000 0.92
25 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 51,700 1,279.12 66,130,660 1,293.00 66,848,100 0.89
26 日本 株式 中外製薬 医薬品 12,100 4,441.15 53,737,921 5,503.00 66,586,300 0.88
27 日本 株式 ＳＭＣ 機械 1,000 60,250.00 60,250,000 62,950.00 62,950,000 0.83
28 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 23,200 2,491.05 57,792,416 2,645.50 61,375,600 0.81
オリエンタルラン
29 日本 株式 サービス業 3,600 17,303.30 62,291,890 17,040.00 61,344,000 0.81
ド
30 日本 株式 三菱商事 卸売業 24,100 2,507.92 60,440,967 2,541.00 61,238,100 0.81
投資比率：合計 42.90
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 電気機器 19.79
情報・通信業 9.18
輸送用機器 8.10
化学 7.12
医薬品 6.63
機械 5.33
サービス業 5.24
小売業 4.32
銀行業 4.02
卸売業 3.92
陸運業 3.38
食料品 3.17
精密機器 2.96
その他製品 2.68
保険業 2.14
不動産業 1.59
建設業 1.42
電気・ガス業 1.21
その他金融業 1.00
証券、商品先物取引業 0.71
ガラス・土石製品 0.62
非鉄金属 0.50
鉄鋼 0.45
ゴム製品 0.43
金属製品 0.39
石油・石炭製品 0.37
繊維製品 0.28
空運業 0.14
鉱業 0.13
パルプ・紙 0.12
海運業 0.09
小 計 97.43
投資証券 ― 1.29
合 計 98.72
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
簿価金額 評価金額
比率
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 数量
（円） （円）
売建
(％)
TOPIX（先物）
株価指数先
大阪取引所 買建 4 70,282,640 72,180,000 0.96
(2021年3月限)
物取引
ミニＴＯＰＩＸ先物
大阪取引所 買建 14 25,002,060 25,263,000 0.33
(2021年3月限)
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
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（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年12月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 426,998,646 分配付： 1.0879
第1期 （2017年11月30日）
分配落： 426,998,646 分配落： 1.0879
分配付： 838,783,800 分配付： 1.0905
第2期 （2018年11月30日）
分配落： 838,783,800 分配落： 1.0905
分配付： 1,320,348,820 分配付： 1.1991
（2019年12月 2日）
第3期
分配落： 1,320,348,820 分配落： 1.1991
分配付： 2,531,542,089 分配付： 1.3129
第4期 （2020年11月30日）
分配落： 2,531,542,089 分配落： 1.3129
2019年12月末日 1,352,319,251 1.2422
2020年 1月末日
1,453,390,005 1.2347
2月末日 1,401,373,336 1.1418
3月末日 1,338,756,949 0.9703
4月末日 1,542,766,398 1.0603
5月末日 1,702,455,050 1.1033
6月末日 1,820,172,175 1.1305
7月末日 1,954,790,014 1.1664
8月末日 2,185,091,816 1.2510
9月末日 2,212,125,508 1.2049
10月末日 2,265,699,125 1.1804
11月末日 2,531,542,089 1.3129
12月末日 2,681,267,733 1.3506
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2017年 9月 8日
第1期 0.0000円
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 0.0000円
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 0.0000円
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第4期 0.0000円
至2020年11月30日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2017年 9月 8日
第1期 8.8％
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 0.2％
至2018年11月30日
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自2018年12月 1日
第3期 10.0％
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第4期 9.5％
至2020年11月30日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2017年 9月 8日
第1期 427,518,639 35,037,892 392,480,747
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 916,340,823 539,624,947 769,196,623
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 733,833,105 401,914,607 1,101,115,121
至2019年12月 2日
自2019年12月 3日
第4期 1,155,842,118 328,816,183 1,928,141,056
至2020年11月30日
（注１）日本国外における設定、解約はありません。
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンド
に係る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。）を販売会
社との間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分
配金を定期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「４ 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国、英国、香港、シンガポールいずれかの取引所または銀行
の休業日、またはフランスおよびドイツの両国の取引所もしくは銀行の休業日に該当する日で
す。
10）取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11）当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。
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4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さ い。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して８営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日は、原則として、米国、英国、香港、シンガポールいずれかの取引所または銀行
の休業日、またはフランスおよびドイツの両国の取引所もしくは銀行の休業日に該当する日で
す。
9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10）換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは､算出日において､信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債
を除きます｡）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価
＊
法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」）を､算
出日における受益権口数で除して得た額をいいます｡なお､ファンドにおいては１万口当りの価額で
表示されます｡
＊ 一部償却原価法とは､残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
ンによる評価をいいます｡
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです｡
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。ただし、上
場している場合は、原則として、基準価額計算日の取引所の終値で
評価します。
株式 原則として､基準価額計算日の取引所の終値で評価します｡
公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価
します 。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
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外貨建資産 原則として､基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いま
す｡
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の
終値等で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます｡
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「全世界株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが､後記（５）の 1）2）3）5）の理由により信託は終了します｡
（４）【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は､毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則とします｡
2) 上記1）の規定にかかわらず、上記1）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます｡）が休業日のときは､各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は後記（５）の1）2）3）
5）に定める信託期間の終了日とします｡
（５）【その他】
1) 信託契約の解約
(a) 委託会社は､信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の
口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくは
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記（a）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
(c) 上記（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（c）にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
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お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
(d) 上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
(e) 上記（b）から上記（d）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合
において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にや
むを得ない事情が生じている場合であって、上記（b）から上記（d）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
2) 信託契約に関する監督官庁の命令
(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
3) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます｡
(b) 上記（a）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記6）の書面決議が否決となる場
合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
4) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6）の規定にしたがい、
新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。
(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
6) 信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは､受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ､変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6）に定める
以外の方法によって変更することができないものとします｡
(b) 委託会社は､上記（a）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）につ
いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
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約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当
ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
通 知を発します。
(c) 上記（b）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（c）にお
いて同じ｡）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
(d) 上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
(e) 書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
(f) 上記（b）から上記（e）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした
場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 上記（a）から上記（f）までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が
可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合
の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定による一部解約の実行の請求を行った
ときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な
価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するた
め、上記1）に規定する投資信託の解約または上記6）に規定する重大な約款の変更等を行う場合に
おいて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取
請求の規定の適用を受けません｡
8) 運用報告書の交付
毎決算時（毎年11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）および償還時に､期中の運
用経過等を記載した運用報告書を作成します｡
(a) 交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。
ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
て交付されます。
9) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10) 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
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収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定
する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
き ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年12月3日から2020年
11月30日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
全世界株式インデックス・ファンド
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期
第4期
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 54,639 45,469
コール・ローン 24,065,186 30,487,028
親投資信託受益証券 1,319,544,206 2,530,112,815
－ 1,330,000
未収入金
流動資産合計 1,343,664,031 2,561,975,312
資産合計 1,343,664,031 2,561,975,312
負債の部
流動負債
未払金 1,320,000 －
未払解約金 18,859,979 24,774,866
未払受託者報酬 191,959 346,431
未払委託者報酬 2,879,280 5,196,429
未払利息 66 83
63,927 115,414
その他未払費用
流動負債合計 23,315,211 30,433,223
負債合計 23,315,211 30,433,223
純資産の部
元本等
※１ 1,101,115,121 ※１ 1,928,141,056
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 219,233,699 603,401,033
104,413,632 348,988,688
(分配準備積立金)
元本等合計 1,320,348,820 2,531,542,089
純資産合計 1,320,348,820 2,531,542,089
負債純資産合計 1,343,664,031 2,561,975,312
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月 1日 自 2019年12月 3日
至 2019年12月 2日 至 2020年11月30日
営業収益
136,126,068 283,258,609
有価証券売買等損益
営業収益合計 136,126,068 283,258,609
営業費用
支払利息 13,782 18,949
受託者報酬 342,399 580,887
委託者報酬 5,135,818 8,713,288
114,369 193,801
その他費用
営業費用合計 5,606,368 9,506,925
営業利益又は営業損失（△） 130,519,700 273,751,684
経常利益又は経常損失（△） 130,519,700 273,751,684
当期純利益又は当期純損失（△） 130,519,700 273,751,684
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
19,941,315 8,461,506
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△)
期首剰余金又は期首欠損金（△） 69,587,177 219,233,699
剰余金増加額又は欠損金減少額 74,392,314 177,641,927
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 74,392,314 177,641,927
剰余金減少額又は欠損金増加額 35,324,177 58,764,771
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 35,324,177 58,764,771
※１ － ※１ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 219,233,699 603,401,033
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第3期
第4期
区 分
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
１ 期首元本額 769,196,623円 1,101,115,121円
期中追加設定元本額 733,833,105円 1,155,842,118円
期中一部解約元本額 401,914,607円 328,816,183円
２ 受益権の総数 1,101,115,121口 1,928,141,056口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2018年12月 1日 自 2019年12月 3日
区 分
至 2019年12月 2日 至 2020年11月30日
１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（24,129,040円）、費用 配当等収益（29,176,071円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（72,992,788円）、収 券売買等損益（236,114,107円）、
益調整金（114,820,067円）及び分 収益調整金（254,412,345円）及び
配準備積立金（7,291,804円）より 分配準備積立金（83,698,510円）よ
分配対象収益は219,233,699円（１ り分配対象収益は603,401,033円
万口当たり1,990円）ですが、基準 （１万口当たり3,129円）ですが、
価額の水準、市況動向等を勘案して 基準価額の水準、市況動向等を勘案
分配を行っておりません。 して分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
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３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期
第4期
区 分
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
第3期 第4期
（2019年12月 2日現在） （2020年11月30日現在）
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種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 121,988,950 280,789,616
合計 121,988,950 280,789,616
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第3期 第4期
（2019年12月 2日現在） （2020年11月30日現在）
1口当たり純資産額 1.1991 円 1.3129 円
（1万口当たり純資産額） （11,991 円） （13,129 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額（口） 評価額（円） 備考
エマージング株式インデックス・マザー
107,872,412 324,307,619
ファンド
親投資信託
ジャパンエクイティ・インデックス・マ
74,180,134 173,566,677
ザーファンド
受益証券
外国株式インデックス・オープン・マ
636,267,539 2,032,238,519
ザーファンド
合計 818,320,085 2,530,112,815
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・
マザーファンド」及び「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
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（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 4,886,770,023 3,402,135,124
金銭信託 4,484,831 7,434,909
コール・ローン 1,975,310,635 4,985,117,259
株式 160,011,627,329 149,263,697,882
新株予約権証券 ― 848,593
投資証券 4,564,147,409 3,467,473,945
派生商品評価勘定 173,446,895 770,355,477
未収入金 7,844,145 3,195,156
未収配当金 287,822,999 180,224,944
差入委託証拠金 782,662,151 1,948,855,468
流動資産合計 172,694,116,417 164,029,338,757
資産合計 172,694,116,417 164,029,338,757
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 462,008 57,780,458
未払解約金 206,356,950 98,608,000
未払利息 5,449 13,652
その他未払費用 1,135 621
流動負債合計 206,825,542 156,402,731
負債合計 206,825,542 156,402,731
純資産の部
元本等
元本 1 59,243,223,868 51,305,848,214
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 113,244,067,007 112,567,087,812
元本等合計 172,487,290,875 163,872,936,026
純資産合計 172,487,290,875 163,872,936,026
負債純資産合計 172,694,116,417 164,029,338,757
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券、新株予約権証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
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２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月 2日現在）
区 分 （2020年11月30日現在）
１ 期首元本額 59,678,051,344円 59,243,223,868円
期中追加設定元本額 16,766,505,625円 17,152,323,713円
期中一部解約元本額 17,201,333,101円 25,089,699,367円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリート外国株式イン 6,118,772,611円 5,722,075,050円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イン 6,616,353,745円 6,443,340,782円
デックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバル 54,834,028円 64,592,913円
株式インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 81,096,595円 76,220,235円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス・ファンドVA１ 1,710,426,806円 1,639,547,174円
（適格機関投資家専用）
外国株式インデックス・ファンドVA2 51,445,030円 41,806,499円
（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関投 1,460,994円 888,847円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 85,574,389円 65,128,719円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 70,179円 65,449円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 4,304,545円 3,136,895円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 5,597,790円 4,929,284円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 6,455,666,152円 5,570,941,477円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 2,333,426円 1,233,183円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 713,747,107円 588,608,986円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 626,333,948円 541,249,586円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 60,856,499円 51,146,516円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 208,846,024円 173,962,590円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 2,213,376,701円 1,978,394,409円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 395,276,062円 327,508,912円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 1,338,610,220円 1,102,679,193円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 53,532,573円 43,639,311円
資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格機 10,817,054円 ― 円
関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 33,964,263円 31,913,773円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 34,960,171円 32,880,259円
投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 21,831,764円 18,238,013円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 210,872,735円 217,201,696円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 764,940円 636,066円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 1,278,043円 1,181,297円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格機 3,405,653円 ― 円
関投資家限定＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス・ファンドＶＡ 9,534,862,442円 2,168,626,305円
３＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 214,942,302円 186,352,014円
＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 31,713,415円 30,528,312円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 27,950,919円 25,490,919円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 24,701,927円 22,466,581円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イン 195,102,422円 215,387,202円
デックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イン 2,971,151,942円 3,571,310,649円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
全世界株式インデックス・ファンド 366,748,956円 636,267,539円
世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 22,492,155円
家限定＞
世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資 ― 円 233,155,898円
家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 1,631,458円 1,552,851円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 753,556,286円 1,333,395,514円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 63,383,145円 50,439,991円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 28,012,354円 26,662,614円
関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ＜ 17,913,056,253円 18,038,572,556円
適格機関投資家限定＞
計 59,243,223,868円 51,305,848,214円
２ 受益権の総数 59,243,223,868口 51,305,848,214口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月 2日現在）
区 分 （2020年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
時価及びこれらの差 ているため、その差額はありませ
額 ん。
２ 金融商品の時価の算 (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
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(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がない
の補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（2019年12月 2日現在） （2020年11月30日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 18,623,170,337 16,648,441,341
新株予約権証券 ― 11,650
投資証券 553,940,161 △318,399,324
合計 19,177,110,498 16,330,053,667
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 5,079,094,345 ― 5,206,495,339 127,400,994
S&P 60
294,831,120 ― 302,696,544 7,865,424
SPI 200
223,884,168 ― 229,076,100 5,191,932
FTSE100INDEX 528,528,127 ― 531,833,278 3,305,151
FSMI INDEX
259,358,979 ― 264,559,025 5,200,046
EURO STOXX 50
889,924,811 ― 903,795,912 13,871,101
合 計 7,275,621,550 ― 7,438,456,198 162,834,648
（単位：円）
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（2020年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 7,126,937,183 ― 7,669,258,461 542,321,278
S&P 60
479,020,105 ― 514,030,530 35,010,425
SPI 200
284,797,727 ― 317,397,953 32,600,226
FTSE100INDEX 515,564,124 ― 555,273,061 39,708,937
FSMI INDEX
470,337,662 ― 481,770,283 11,432,621
EURO STOXX 50
1,004,961,780 ― 1,102,668,490 97,706,710
合 計 9,881,618,581 ― 10,640,398,778 758,780,197
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,364,708,825 ― 1,372,912,100 8,203,275
カナダ・ドル 93,778,783 ― 94,107,000 328,217
オーストラリア・ドル 48,344,216 ― 48,230,000 △114,216
イギリス・ポンド 61,934,769 ― 62,693,360 758,591
ユーロ 220,087,614 ― 221,155,500 1,067,886
売建
アメリカ・ドル 279,569,250 ― 279,633,000 △63,750
カナダ・ドル 19,816,800 ― 19,824,000 △7,200
オーストラリア・ドル 11,878,240 ― 11,878,400 △160
イギリス・ポンド 25,478,640 ― 25,482,600 △3,960
スイス・フラン 23,012,430 ― 23,013,900 △1,470
スウェーデン・クローナ 22,563,986 ― 22,576,200 △12,214
ノルウェー・クローネ 12,849,300 ― 12,841,200 8,100
デンマーク・クローネ 14,227,840 ― 14,229,600 △1,760
ユーロ 44,703,400 ― 44,714,500 △11,100
合 計 2,242,954,093 ― 2,253,291,360 10,150,239
（単位：円）
（2020年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 5,403,044,009 ― 5,350,867,200 △52,176,809
カナダ・ドル 235,359,825 ― 233,395,600 △1,964,225
オーストラリア・ドル 151,899,475 ― 153,011,100 1,111,625
イギリス・ポンド 326,747,090 ― 326,930,800 183,710
ユーロ 825,493,223 ― 827,127,000 1,633,777
売建
アメリカ・ドル 1,826,392,791 ― 1,818,588,600 7,804,191
カナダ・ドル 98,105,095 ― 98,313,900 △208,805
オーストラリア・ドル 70,815,031 ― 71,507,700 △692,669
イギリス・ポンド 162,926,891 ― 163,465,400 △538,509
スイス・フラン 22,980,000 ― 22,994,000 △14,000
香港・ドル 13,401,000 ― 13,390,000 11,000
ユーロ 346,909,536 ― 348,264,000 △1,354,464
合 計 9,484,073,966 ― 9,427,855,300 △46,205,178
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2019年12月 2日現在） （2020年11月30日現在）
1口当たり純資産額 2.9115 円 3.1940 円
（1万口当たり純資産額） （29,115 円） （31,940 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
単価 金額 考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAKER HUGHES COMPANY
20,549 19.78 406,459.22
CABOT OIL GAS CORP
13,621 17.77 242,045.17
CHENIERE ENERGY INC
7,611 58.78 447,374.58
CHEVRON CORPORATION
62,095 91.31 5,669,894.45
CONCHO RESOURCES INC
6,700 62.02 415,534.00
アメリカ・ドル
CONOCOPHILLIPS 34,806 42.78 1,489,000.68
DIAMONDBACK ENERGY
5,600 43.52 243,712.00
ENBRIDGE INC
3,950 31.86 125,847.00
EOG RESOURCES INC
18,706 51.43 962,049.58
EXXON MOBIL CORPORATION
136,651 40.19 5,492,003.69
HALLIBURTON CO
28,814 17.56 505,973.84
HESS CORP
9,200 50.77 467,084.00
KINDER MORGAN INC
65,472 14.75 965,712.00
MARATHON PETROLEUM CORP
20,830 41.42 862,778.60
NATIONAL OILWELL VARCO INC
14,331 13.15 188,452.65
OCCIDENTAL PETROLEUM
30,024 16.56 497,197.44
ONEOK INC NEW
14,200 37.23 528,666.00
PHILLIPS 66
14,083 65.23 918,634.09
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
5,524 110.07 608,026.68
SCHLUMBERGER LTD
45,962 21.88 1,005,648.56
VALERO ENERGY CORP
13,603 56.62 770,201.86
WILLIAMS COS
40,141 21.46 861,425.86
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,147 277.83 1,985,651.01
ALBEMARLE CORP
3,400 137.66 468,044.00
AMCOR PLC
21,100 11.48 242,228.00
AVERY DENNISON CORP
2,657 150.30 399,347.10
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,400 28.91 213,934.00
BALL CORP
10,804 96.36 1,041,073.44
CELANESE CORPORATION
3,772 133.68 504,240.96
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,200 38.77 279,144.00
CORTEVA INC
23,968 38.41 920,610.88
CROWN HOLDINGS INC
4,500 95.56 430,020.00
DOW INC
23,835 55.40 1,320,459.00
DUPONT DE NEMOURS INC
23,768 64.54 1,533,986.72
EASTMAN CHEMICAL CO
4,355 99.90 435,064.50
ECOLAB INC
8,226 224.81 1,849,287.06
FMC CORP
4,300 115.67 497,381.00
FREEPORT MCMORAN INC
46,466 23.52 1,092,880.32
INT'L FLAVORS FRAGRANCES
2,789 112.87 314,794.43
INT'L PAPER CO
11,890 50.69 602,704.10
LINDE PLC
12,673 257.43 3,262,410.39
LYONDELLBASELL INDU CL A
8,545 87.86 750,763.70
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,100 271.01 569,121.00
MOSAIC CO/THE
13,101 22.68 297,130.68
NEWMONT CORPORATION
21,947 58.48 1,283,460.56
NUCOR CORP
10,171 55.07 560,116.97
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,200 132.77 424,864.00
PPG INDUSTRIES
7,547 147.78 1,115,295.66
60/167
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RPM INTERNATIONAL INC
4,300 87.67 376,981.00
SEALED AIR CORP
5,303 44.53 236,142.59
SHERWIN-WILLIAMS CO
2,663 735.81 1,959,462.03
STEEL DYNAMICS INC
6,700 37.65 252,255.00
VULCAN MATERIALS CO
4,356 142.33 619,989.48
WESTROCK COMPANY
8,725 44.06 384,423.50
3M CO
18,582 176.89 3,286,969.98
AERCAP HOLDINGS NV
4,069 38.66 157,307.54
ALLEGION PLC W/I
3,200 114.28 365,696.00
AMETEK INC
7,300 119.77 874,321.00
BOEING CO
17,270 216.50 3,738,955.00
CARRIER GLOBAL CORP
26,256 37.81 992,739.36
CATERPILLAR 17,471 175.08 3,058,822.68
CUMMINS ENGINE CO
4,812 229.03 1,102,092.36
DEERE & CO
9,595 261.95 2,513,410.25
DOVER CORP
4,614 123.88 571,582.32
EATON CORP PLC
12,861 121.90 1,567,755.90
EMERSON ELECTRIC CO
19,649 78.16 1,535,765.84
FASTENAL CO
19,000 48.58 923,020.00
FORTIVE CORPORATION
9,734 71.43 695,299.62
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY
4,400 85.01 374,044.00
INC
GENERAL DYNAMICS CORP
7,960 152.06 1,210,397.60
GENERAL ELECTRIC CO
281,602 10.40 2,928,660.80
GRAINGER (WW)
1,467 414.58 608,188.86
HD SUPPLY HOLDINGS
5,200 55.81 290,212.00
HEICO CORP
1,400 127.06 177,884.00
HEICO CORP-CLASS A
2,300 113.72 261,556.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
22,617 209.41 4,736,225.97
HOWMET AEROSPACE INC
13,829 24.60 340,193.40
HUNTINGTON INGALLS IND
1,400 164.53 230,342.00
IDEX CORP
2,400 192.36 461,664.00
ILLINOIS TOOL WORKS
10,318 212.23 2,189,789.14
INGERSOLL-RAND INC
11,627 44.80 520,889.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
4,500 105.86 476,370.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,900 52.90 365,010.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
7,700 23.90 184,030.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
24,524 45.97 1,127,368.28
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,070 194.47 1,374,902.90
LENNOX INTERNATIONAL
1,200 289.96 347,952.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
8,198 374.34 3,068,839.32
MASCO CORP
8,890 54.24 482,193.60
NORDSON CORP
1,800 204.37 367,866.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,140 306.03 1,572,994.20
OTIS WORLDWIDE CORP
13,178 67.34 887,406.52
OWENS CORNING
3,400 74.30 252,620.00
PACCAR INC
11,106 87.74 974,440.44
PARKER HANNIFIN CORP
4,228 272.85 1,153,609.80
61/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PENTAIR PLC
5,834 53.10 309,785.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
48,863 73.91 3,611,464.33
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,722 255.93 952,571.46
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,400 418.80 1,423,920.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
5,500 50.55 278,025.00
SMITH (A.O.) CORP
4,300 57.08 245,444.00
SNAP-ON 1,804 177.00 319,308.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
4,960 187.71 931,041.60
SUNRUN INC
3,800 66.75 253,650.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,200 386.24 463,488.00
TEXTRON 7,152 46.87 335,214.24
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,631 143.50 1,095,048.50
TRANSDIGM GROUP INC
1,600 591.54 946,464.00
UNITED RENTALS INC
2,396 232.91 558,052.36
WABTEC CORPORATION
5,806 73.82 428,598.92
XYLEM INC
5,754 97.14 558,943.56
CINTAS CORP
2,799 361.09 1,010,690.91
COPART INC
6,700 115.21 771,907.00
COSTAR GROUP
1,200 884.38 1,061,256.00
EQUIFAX INC
4,003 164.74 659,454.22
IHS MARKIT LIMITED
12,202 92.58 1,129,661.16
NIELSEN HOLDINGS PLC
12,050 16.24 195,692.00
REPUBLIC SERVICES INC
7,102 97.04 689,178.08
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
4,040 65.51 264,660.40
ROLLINS 5,150 57.03 293,704.50
TRANSUNION 6,300 92.85 584,955.00
VERISK ANALYTICS INC
5,100 198.23 1,010,973.00
WASTE CONNECTIONS INC
8,463 104.38 883,367.94
WASTE MANAGEMENT (NEW)
13,720 119.19 1,635,286.80
AMERCO 300 407.44 122,232.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,400 92.72 407,968.00
CSX CORP
25,105 91.29 2,291,835.45
DELTA AIR LINES INC
4,900 41.06 201,194.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,384 88.96 478,960.64
FEDEX CORP
7,940 287.41 2,282,035.40
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,857 135.29 386,523.53
KANSAS CITY SOUTHERN
3,049 189.50 577,785.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,500 41.23 185,535.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,269 242.72 2,007,051.68
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,150 201.99 636,268.50
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,310 47.73 205,716.30
UBER TECHNOLOGIES INC
30,500 50.72 1,546,960.00
UNION PACIFIC CORP
21,866 205.64 4,496,524.24
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
22,597 168.89 3,816,407.33
XPO LOGISTICS INC
3,000 105.82 317,460.00
APTIV PLC
8,612 121.86 1,049,458.32
AUTOLIV INC
2,600 91.35 237,510.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BORGWARNER INC
7,200 39.50 284,400.00
FORD MOTOR COMPANY
128,925 9.09 1,171,928.25
GENERAL MOTORS CO
41,299 45.06 1,860,932.94
LEAR CORP
2,050 146.60 300,530.00
TESLA INC
24,000 585.76 14,058,240.00
DR HORTON INC
11,166 75.98 848,392.68
GARMIN LTD
4,500 117.05 526,725.00
HASBRO INC
4,300 92.32 396,976.00
LENNAR CORP-CL A
9,112 77.71 708,093.52
LULULEMON ATHLETICA INC
3,800 365.39 1,388,482.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,100 130.55 274,155.00
NEWELL BRANDS INC
13,344 21.07 281,158.08
NIKE B
40,104 134.25 5,383,962.00
NVR INC
110 4,120.22 453,224.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A
6,200 108.98 675,676.00
PULTE GROUP INC
8,563 44.36 379,854.68
RALPH LAUREN CORP
1,674 87.98 147,278.52
VF CORP
11,098 85.72 951,320.56
WHIRLPOOL CORP
1,974 200.96 396,695.04
ARAMARK 7,300 36.18 264,114.00
CARNIVAL CORP
15,266 21.58 329,440.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
801 1,297.77 1,039,513.77
DARDEN RESTAURANTS
4,419 109.95 485,869.05
DOMINO'S PIZZA INC
1,300 390.47 507,611.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
9,017 104.41 941,464.97
LAS VEGAS SANDS CORP
11,000 56.59 622,490.00
MARRIOTT INT'L A
9,144 128.35 1,173,632.40
MCDONALD'S CORP
24,028 218.33 5,246,033.24
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT
7,636 18.49 141,189.64
LTD-ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
15,200 28.62 435,024.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,800 81.48 472,584.00
STARBUCKS CORP
37,852 98.66 3,734,478.32
VAIL RESORTS
1,400 282.67 395,738.00
WYNN RESORTS LTD
3,000 101.22 303,660.00
YUM! BRANDS INC
9,958 107.18 1,067,298.44
ACTIVISION BLIZZARD INC
24,800 78.14 1,937,872.00
ALPHABET INC-CL A
9,712 1,787.02 17,355,538.24
ALPHABET INC-CL C
9,781 1,793.19 17,539,191.39
ALTICE USA INC- A
10,900 34.33 374,197.00
CABLE ONE INC
100 1,962.06 196,206.00
CHARTER COMMUNICATION-A
4,625 642.80 2,972,950.00
COMCAST CORP-CL A
146,712 51.75 7,592,346.00
DISCOVERY INC-A
5,145 27.48 141,384.60
DISCOVERY INC-C
10,951 24.55 268,847.05
DISH NETWORK CORP-A
7,873 35.91 282,719.43
DISNEY (WALT) CO NEW
58,264 147.13 8,572,382.32
ELECTRONIC ARTS
9,324 124.17 1,157,761.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FACEBOOK INC-A
77,752 277.81 21,600,283.12
FOX CORP
6,038 28.73 173,471.74
FOX CORPORATION-CLASS A
11,869 29.16 346,100.04
IAC/INTERACTIVECORP 2,700 142.48 384,696.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
13,639 22.80 310,969.20
LIBERTY BROADBAND CORP-C
3,400 157.97 537,098.00
LIBERTY BROADBAND-A
800 157.14 125,712.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,900 42.59 293,871.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,073 42.06 129,250.38
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
6,062 42.23 255,998.26
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
5,400 67.23 363,042.00
MATCH GROUP INC
7,894 139.63 1,102,239.22
NETFLIX INC
14,207 491.36 6,980,751.52
NEWS CORP - CLASS A
13,556 17.71 240,076.76
OMNICOM GROUP
6,888 63.00 433,944.00
PINTEREST INC- CLASS A
11,800 69.72 822,696.00
ROKU INC
3,000 275.34 826,020.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
35,664 6.55 233,599.20
SNAP INC - A
24,700 46.03 1,136,941.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,600 176.41 635,076.00
TWITTER INC
25,547 46.59 1,190,234.73
VIACOMCBS INC
17,915 35.07 628,189.47
ZILLOW GROUP INC-C
4,500 108.05 486,225.00
ADOVANCE AUTO PARTS
2,150 149.93 322,349.50
AMAZON COM INC
13,688 3,195.34 43,737,813.92
AUTOZONE INC
781 1,119.24 874,126.44
BEST BUY COMPANY INC
7,686 112.63 865,674.18
BOOKING HOLDINGS INC
1,343 2,052.67 2,756,735.81
BURLINGTON STORES INC
2,200 221.58 487,476.00
CARMAX INC
5,350 95.37 510,229.50
DOLLAR GENERAL CORP
8,209 218.01 1,789,644.09
DOLLAR TREE INC
7,803 109.90 857,549.70
EBAY INC
22,622 51.34 1,161,413.48
EXPEDIA GROUP INC
4,227 123.73 523,006.71
GENUINE PARTS CO
4,600 98.36 452,456.00
HOME DEPOT
34,739 275.99 9,587,616.61
LKQ CORP
10,165 35.98 365,736.70
LOWE'S COMPANIES
24,406 154.67 3,774,876.02
MERCADOLIBRE 1,400 1,513.43 2,118,802.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,428 443.15 1,075,968.20
ROSS STORES INC
11,512 109.54 1,261,024.48
TARGET CORP
16,305 179.77 2,931,149.85
TIFFANY & CO
3,425 131.72 451,141.00
TJX COMPANIES INC
38,822 63.22 2,454,326.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,744 139.37 521,801.28
ULTA BEAUTY INC
1,816 281.29 510,822.64
WAYFAIR INC- CLASS A
2,100 260.68 547,428.00
COSTCO WHOLESALE CORP
14,287 388.39 5,548,927.93
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
11,600 4.09 47,444.00
KROGER CO
25,692 32.43 833,191.56
SYSCO CORP
16,003 71.24 1,140,053.72
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
24,229 39.00 944,931.00
WALMART INC
45,816 151.60 6,945,705.60
ALTRIA GROUP INC
59,932 40.37 2,419,454.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 17,884 50.45 902,247.80
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,880 81.10 801,268.00
BUNGE LIMITED
4,675 60.84 284,427.00
CAMPBELL SOUP CO (US)
5,510 48.98 269,879.80
COCA-COLA CO
131,607 52.70 6,935,688.90
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,500 43.96 65,940.00
CONAGRA BRANDS INC
15,527 35.94 558,040.38
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,516 204.81 1,129,731.96
GENERAL MILLS
19,461 60.13 1,170,189.93
HORMEL FOODS CORP
9,900 47.20 467,280.00
INGREDION INC
2,300 79.95 183,885.00
JM SMUCKER CO
3,888 116.50 452,952.00
KELLOGG CO
8,187 63.48 519,710.76
KEURIG DR PEPPER INC
11,500 30.76 353,740.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,000 73.19 365,950.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
3,949 186.48 736,409.52
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
6,400 46.80 299,520.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
46,161 57.46 2,652,411.06
MONSTER BEVERAGE CORP
12,940 84.15 1,088,901.00
PEPSICO INC
44,836 144.60 6,483,285.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
50,251 75.90 3,814,050.90
INC-W/I
THE HERSHEY COMPANY
4,700 148.05 695,835.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE
21,555 32.84 707,866.20
TYSON FOODS INC-CL A
9,426 65.00 612,690.00
CHURCH & DWIGHT CO INC
7,900 86.27 681,533.00
CLOROX CO
3,983 203.09 808,907.47
COLGATE-PALMOLIVE CO
26,162 84.90 2,221,153.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,113 245.94 1,749,371.22
KIMBERLY-CLARK CORP
10,957 141.37 1,548,991.09
PROCTER & GAMBLE CO
79,739 138.61 11,052,622.79
ABBOTT LABORATORIES
56,977 107.62 6,131,864.74
ABIOMED INC
1,400 271.90 380,660.00
ALIGN TECHNOLOGY
2,400 475.50 1,141,200.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,942 103.20 510,014.40
ANTHEM INC
8,155 312.80 2,550,884.00
BAXTER INTERNATIONAL
16,443 75.97 1,249,174.71
BECTON DICKINSON
9,309 228.96 2,131,388.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP
44,948 33.60 1,510,252.80
CARDINAL HEALTH INC
9,271 53.78 498,594.38
CENTENE CORP
18,822 63.17 1,188,985.74
CERNER CORP
9,988 74.10 740,110.80
65/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIGNA CORP
12,028 212.50 2,555,950.00
CVS HEALTH CORPORATION
42,021 67.87 2,851,965.27
DANAHER CORP
20,269 216.78 4,393,913.82
DAVITA INC
2,800 109.88 307,664.00
DENTSPLY SIRONA INC
7,600 51.66 392,616.00
DEXCOM INC
2,900 318.21 922,809.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
20,200 85.26 1,722,252.00
HCA HEALTHCARE INC
8,933 153.05 1,367,195.65
HENRY SCHEIN INC
4,500 63.68 286,560.00
HOLOGIC INC
8,416 69.51 584,996.16
HUMANA 4,249 406.49 1,727,176.01
IDEXX LABORATORIES
2,700 454.23 1,226,421.00
INSULET CORP
2,000 251.48 502,960.00
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW
3,738 729.82 2,728,067.16
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,244 200.00 648,800.00
MASIMO CORP
1,700 254.41 432,497.00
MCKESSON CORP
5,358 180.00 964,440.00
MEDTRONIC PLC
43,305 114.59 4,962,319.95
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 207.02 414,040.00
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,246 124.80 529,900.80
RESMED INC
4,633 209.64 971,262.12
STERIS PLC
2,700 191.69 517,563.00
STRYKER CORP
10,867 232.81 2,529,946.27
TELADOC HEALTH INC
3,700 196.45 726,865.00
TELEFLEX 1,500 371.05 556,575.00
THE COOPER COS INC
1,631 340.71 555,698.01
UNITED HEALTH GROUP INC
30,691 337.94 10,371,716.54
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,720 132.11 359,339.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,060 173.90 532,134.00
VEEVA SYSTEMS A
4,200 276.45 1,161,090.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,400 277.96 667,104.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,831 150.02 1,024,786.62
ABBVIE INC
57,057 104.89 5,984,708.73
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,020 114.09 1,143,181.80
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,063 123.83 874,611.29
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,600 129.86 467,496.00
AMGEN INC
19,014 224.81 4,274,537.34
AVANTOR INC
14,100 26.35 371,535.00
BEIGENE LTD-ADR
1,200 285.89 343,068.00
BIOGEN INC
5,201 243.78 1,267,899.78
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,721 80.40 459,968.40
BIO-RAD LABORATORIES-A
700 535.07 374,549.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
72,876 63.05 4,594,831.80
CATALENT INC
5,100 97.40 496,740.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
10,356 31.32 324,349.92
EXACT SCIENCES CORP
4,900 118.19 579,131.00
GILEAD SCIENCES INC
40,810 60.03 2,449,824.30
ILLUMINA INC
4,700 317.03 1,490,041.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INCYTE CORP
5,908 83.25 491,841.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,200 51.13 214,746.00
IQIVA HOLDINGS INC
6,232 168.81 1,052,023.92
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,901 143.28 272,375.28
JOHNSON & JOHNSON
85,125 144.00 12,258,000.00
LILLY (ELI) & CO
27,809 147.44 4,100,158.96
MERCK & CO
81,460 79.86 6,505,395.60
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
807 1,126.68 909,230.76
MODERNA INC
9,000 127.03 1,143,270.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,900 95.56 277,124.00
PERKINELMER INC
3,500 129.26 452,410.00
PERRIGO CO PLC
4,279 48.03 205,520.37
PFIZER 178,688 37.23 6,652,554.24
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,277 514.05 1,684,541.85
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,400 139.15 333,960.00
SEAGEN INC/WA
3,900 169.12 659,568.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
10,200 9.82 100,164.00
THERMO ELECTRON CORP
12,771 453.40 5,790,371.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,310 226.71 1,883,960.10
VIATRIS INC
39,471 17.05 672,980.55
WATERS CORPORATION
2,027 228.27 462,703.29
ZOETIS INC
15,295 161.47 2,469,683.65
BANK OF AMERICA CORP
252,087 28.99 7,308,002.13
CITIGROUP INC
67,151 56.67 3,805,447.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP
14,000 34.14 477,960.00
COMERICA 4,822 51.49 248,284.78
EAST WEST BANCORP
5,300 43.74 231,822.00
FIFTH THIRD BANCORP
23,320 26.28 612,849.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,506 130.34 717,652.04
HUNTINGTON BANCSHARES INC
35,415 12.46 441,270.90
JPMORGAN CHASE & CO
98,390 121.22 11,926,835.80
KEYCORP 31,791 16.33 519,147.03
M & T BANK CORP
4,191 120.98 507,027.18
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
15,100 12.86 194,186.00
PNC BANK CORP
13,887 139.79 1,941,263.73
REGIONS FINANCIAL CORP
31,945 15.62 498,980.90
SIGNATURE BANK
1,700 115.20 195,840.00
SVB FINANCIAL GROUP
1,700 353.79 601,443.00
TRUIST FINANCIAL CORPORATION
43,238 48.50 2,097,043.00
US BANCORP
44,135 44.21 1,951,208.35
WELLS FARGO COMPANY
125,697 28.46 3,577,336.62
ZIONS BANCORPORATION
5,600 39.46 220,976.00
ALLY FINANCIAL INC.
12,575 30.67 385,675.25
AMERICAN EXPRESS
22,115 120.59 2,666,847.85
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,096 190.75 781,312.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
5,700 43.87 250,059.00
BANK NEW YORK MELLO CORP
25,757 39.95 1,028,992.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
44,734 231.55 10,358,157.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKROCK INC
4,890 715.11 3,496,887.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
21,700 60.53 1,313,501.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
14,699 87.76 1,289,984.24
CARLYLE GROUP INC/THE
4,400 28.63 125,972.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 91.71 320,985.00
CME GROUP INC
11,589 174.77 2,025,409.53
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,332 78.87 814,884.84
EQUITABLE HOLDINGS INC
12,000 26.00 312,000.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,200 322.75 387,300.00
FRANKLIN RESOURCES INC
10,405 22.27 231,719.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,584 235.40 2,491,473.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
17,825 104.99 1,871,446.75
INVESCO LTD
13,380 17.01 227,593.80
KKR & CO INC
16,600 38.71 642,586.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,200 533.89 640,668.00
MOODY'S CORPORATION
5,449 277.22 1,510,571.78
MORGAN STANLEY
46,199 63.84 2,949,344.16
MSCI INC
2,770 402.25 1,114,232.50
NASDAQ INC
3,640 127.12 462,716.80
NORTHERN TRUST CORP
6,305 96.14 606,162.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,215 92.71 390,772.65
S&P GLOBAL INC
7,778 341.57 2,656,731.46
SCHWAB (CHARLES) CORP
46,535 49.70 2,312,789.50
SEI INVESTMENTS CO COM
4,200 55.61 233,562.00
STATE STREET CORP
11,731 71.59 839,822.29
SYNCHRONY FINANCIAL
16,715 31.09 519,669.35
T ROWE PRICE GROUP INC
7,293 145.63 1,062,079.59
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,600 59.81 155,506.00
VOYA FINANCIAL INC
4,554 59.33 270,188.82
AFLAC 22,710 45.28 1,028,308.80
ALLEGHANY CORP
448 589.88 264,266.24
ALLSTATE CORP
10,128 104.14 1,054,729.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,800 93.13 260,764.00
AMERICAN INT'L GROUP
27,617 39.71 1,096,671.07
AON PLC
7,434 206.58 1,535,715.72
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,650 33.03 450,859.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,300 115.86 729,918.00
ASSURANT INC
2,100 133.79 280,959.00
ATHENE HLDG LTD CLASS A
4,800 45.92 220,416.00
BROWN & BROWN INC
8,200 45.62 374,084.00
CHUBB LTD
14,584 151.42 2,208,309.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,937 77.81 384,147.97
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
800 226.58 181,264.00
EVEREST RE GROUP LTD
1,400 233.45 326,830.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
9,402 36.56 343,737.12
GLOBE LIFE INC
3,550 96.02 340,871.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS
12,109 45.83 554,955.47
LINCOLN NATIONAL CORP
6,115 49.16 300,613.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOEWS CORP
8,505 43.41 369,202.05
MARKEL CORP
465 1,004.29 466,994.85
MARSH & MCLENNAN COS
16,275 114.36 1,861,209.00
METLIFE INC
24,971 47.45 1,184,873.95
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,286 51.40 477,300.40
PROGRESSIVE CORP
18,889 88.43 1,670,354.27
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
13,135 78.09 1,025,712.15
REINSURANCE GRP AMERICA
2,300 120.22 276,506.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,428 171.39 244,744.92
TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL
8,234 134.44 1,106,978.96
TRAVELERS
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,228 209.55 885,977.40
WR BERKLEY CORP
4,915 64.41 316,575.15
CBRE GROUP INC-A
10,684 61.13 653,112.92
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
39,400 4.22 166,268.00
JONES LANG LASALLE INC
1,800 133.96 241,128.00
ACCENTURE PLC-CL A
20,497 250.12 5,126,709.64
ADOBE INC
15,528 477.03 7,407,321.84
AKAMAI TECHNOLOGIES
5,172 104.32 539,543.04
ANSYS INC
2,800 330.41 925,148.00
AUTODESK INC
7,037 272.81 1,919,763.97
AUTOMATIC DATA PROCESS
13,963 175.25 2,447,015.75
AVALARA INC
2,400 169.03 405,672.00
BLACK KNIGHT INC
5,000 90.53 452,650.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
4,400 88.13 387,772.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
3,700 147.40 545,380.00
CADENCE DESIGN SYS INC
9,000 116.58 1,049,220.00
CDK GLOBAL INC
4,300 46.74 200,982.00
CHECK POINT SOFTWARE
3,703 119.72 443,323.16
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC
3,870 122.44 473,842.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
17,655 78.41 1,384,328.55
COUPA SOFTWARE INC
2,200 326.94 719,268.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
4,500 150.83 678,735.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,200 113.20 135,840.00
DATADOG INC - CLASS A
3,400 96.42 327,828.00
DOCUSIGN INC
5,600 226.87 1,270,472.00
DROPBOX INC-CLASS A
7,800 19.54 152,412.00
DYNATRACE INC
4,100 38.42 157,522.00
EPAM SYSTEMS INC
1,800 325.95 586,710.00
FAIR ISAAC CORP
900 473.52 426,168.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
19,896 148.28 2,950,178.88
FISERV INC
18,602 115.53 2,149,089.06
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,781 267.60 744,195.60
FORTINET INC
4,400 123.79 544,676.00
GARTNER INC
2,800 152.55 427,140.00
GLOBAL PAYMENTS INC
9,678 197.03 1,906,856.34
GODADDY INC-CLASS A
5,500 79.50 437,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,800 122.71 343,588.00
IBM CORP
28,661 124.35 3,563,995.35
INTUIT CORP
8,426 354.24 2,984,826.24
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.
2,500 157.80 394,500.00
LEIDOS HOLDINGS INC
4,500 102.28 460,260.00
MASTERCARD INC-CLASS A
28,914 339.07 9,803,869.98
MICROSOFT CORP
232,832 215.23 50,112,431.36
MONGODB INC
1,300 270.02 351,026.00
NORTONLIFELOCK INC
18,700 18.11 338,657.00
OKTA INC
3,600 236.04 849,744.00
ORACLE CORP
66,159 57.76 3,821,343.84
PALO ALTO NETWORKS INC
3,140 295.31 927,273.40
PAYCHEX INC
10,351 93.37 966,472.87
PAYCOM SOFTWARE INC
1,600 416.77 666,832.00
PAYPAL HOLDINGS INC
36,022 211.39 7,614,690.58
PTC INC
3,600 108.61 390,996.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,400 292.74 702,576.00
SALESFORCE COM INC COM
29,079 247.63 7,200,832.77
SERVICENOW INC
6,084 527.48 3,209,188.32
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
10,100 40.67 410,767.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
900 328.79 295,911.00
SPLUNK INC
5,000 204.03 1,020,150.00
SQUARE INC - A
11,400 212.52 2,422,728.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS
7,800 69.62 543,036.00
SYNOPSYS INC
4,815 225.42 1,085,397.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,300 873.10 1,135,030.00
TWILIO INC - A
3,800 319.05 1,212,390.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,300 426.11 553,943.00
VERISIGN INC
3,399 200.52 681,567.48
VISA INC-CLASS A SHARES
54,495 211.00 11,498,445.00
VMWARE INC
2,800 142.08 397,824.00
WESTERN UNION CO
14,116 22.52 317,892.32
WIX.COM LTD
1,600 258.62 413,792.00
WORKDAY INC CLASS A
5,372 223.86 1,202,575.92
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,100 471.61 2,405,211.00
ZSCALER INC
2,300 149.74 344,402.00
AMPHENOL CORP-CL A
9,600 131.95 1,266,720.00
APPLE INC
560,268 116.59 65,321,646.12
ARISTA NETWORKS
1,800 272.56 490,608.00
ARROW ELECTRONICS INC
2,800 93.01 260,428.00
CDW CORP/DE
4,800 132.23 634,704.00
CISCO SYSTEMS
136,982 42.70 5,849,131.40
COGNEX CORP
5,700 74.50 424,650.00
CORNING 24,428 37.09 906,034.52
DELL TECHNOLOGIES INC-C
7,677 69.82 536,008.14
FLIR SYSTEMS INC
4,700 39.13 183,911.00
FS NETWORKS INC
2,100 164.55 345,555.00
HEWLETT-PACKARD CO
47,503 22.27 1,057,891.81
70/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HP ENTERPRISE CO
43,576 11.22 488,922.72
IPG PHOTONICS CORP
1,300 203.52 264,576.00
JUNIPER NETWORKS INC
11,408 22.21 253,371.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,000 119.07 714,420.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,443 173.46 944,142.78
NETAPP INC
7,248 53.26 386,028.48
SEAGATE TECHNOLOGY
7,478 58.48 437,313.44
TE CONNECTIVITY LTD
10,762 115.31 1,240,966.22
TRIMBLE INC
8,543 60.45 516,424.35
WESTERN DIGITAL CORP
9,492 45.85 435,208.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,800 377.00 678,600.00
AT & T INC
229,983 29.03 6,676,406.49
CENTURYLINK INC
30,289 10.46 316,822.94
LIBERTY GLOBAL PLC A
5,899 22.68 133,789.32
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C
13,880 21.82 302,861.60
T MOBILE US INC
17,790 131.90 2,346,501.00
VERIZON COMMUNICATIONS
133,584 60.58 8,092,518.72
AES CORPORATION
21,062 21.04 443,144.48
ALLIANT ENERGY CORP
8,290 52.76 437,380.40
AMEREN CORPORATION
7,877 78.99 622,204.23
AMERICAN ELECTRIC POWER
15,885 84.92 1,348,954.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,800 153.73 891,634.00
ATMOS ENERGY CORP
4,058 96.82 392,895.56
CENTERPOINT ENERGY INC
15,956 24.07 384,060.92
CMS ENERGY CORP
9,100 61.98 564,018.00
CONSOLIDATED EDISON
10,659 77.77 828,950.43
DOMINION ENERGY INC
26,960 79.04 2,130,918.40
DTE ENERGY
6,366 128.53 818,221.98
DUKE ENERGY CORP
23,665 94.60 2,238,709.00
EDISON INTERNATIONAL
11,616 62.79 729,368.64
ENTERGY CORP
6,620 111.51 738,196.20
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,400 45.79 338,846.00
EVERGY INC
7,700 55.77 429,429.00
EVERSOURCE ENERGY
10,571 87.93 929,508.03
EXELON CORP
31,309 41.74 1,306,837.66
FIRSTENERGY CORP
17,916 26.72 478,715.52
NEXTERA ENERGY INC
63,160 75.13 4,745,210.80
NISOURCE INC
12,800 24.51 313,728.00
NRG ENERGY INC
8,100 32.51 263,331.00
OGE ENERGY CORP
6,612 33.65 222,493.80
P G & E CORP
33,800 12.73 430,274.00
PINNACLE WEST CAPITAL
3,797 83.94 318,720.18
PPL CORPORATION
24,466 29.11 712,205.26
PUBLIC SV ENTERPRISE CO
16,702 59.35 991,263.70
SEMPRA ENERGY
9,441 130.46 1,231,672.86
SOUTHERN CO
33,939 60.65 2,058,400.35
UGI CORP
6,500 37.16 241,540.00
VISTRA CORP
12,800 19.59 250,752.00
71/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEC ENERGY GROUPINC
10,086 95.74 965,633.64
XCEL ENERGY INC
16,844 67.62 1,138,991.28
ADVANCED MICRO DEVICES
37,700 87.19 3,287,063.00
ANALOG DEVICES
11,848 137.75 1,632,062.00
APPLIED MATERIALS
29,541 82.66 2,441,859.06
BROADCOM INC
12,846 394.95 5,073,527.70
INTEL CORP
136,728 47.45 6,487,743.60
KLA CORPORATION
5,048 254.13 1,282,848.24
LAM RESEARCH CORP
4,700 456.54 2,145,738.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
21,300 45.11 960,843.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,600 82.41 708,726.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
7,710 133.01 1,025,507.10
MICRON TECHNOLOGY
35,830 64.23 2,301,360.90
NVIDIA CORP
19,800 530.45 10,502,910.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
8,991 158.94 1,429,029.54
ON SEMICONDUCTOR CORP
13,000 28.65 372,450.00
QORVO INC
3,625 150.11 544,148.75
QUALCOMM 36,318 143.83 5,223,617.94
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
5,451 136.16 742,208.16
TERADYNE INC
5,300 109.40 579,820.00
TEXAS INSTRUMENTS
29,586 158.99 4,703,878.14
XILINX INC
7,810 137.49 1,073,796.90
1,026,359,051.95
アメリカ・ドル 小計 10,025,637
(106,628,441,907)
CAMECO CORP
13,622 13.23 180,219.06
CANADIAN NATURAL RESOURCES
37,890 31.37 1,188,609.30
CENOVUS ENERGY INC
32,348 6.96 225,142.08
ENBRIDGE INC
61,271 41.69 2,554,387.99
IMPERIAL OIL LTD
8,285 24.23 200,745.55
カナダ・ドル
INTER PIPELINE LTD
14,689 13.51 198,448.39
KEYERA CORP
6,842 23.46 160,513.32
PARKLAND CORPORATION
5,300 39.59 209,827.00
PEMBINA PIPELINE CORP
18,049 34.07 614,929.43
SUNCOR ENERGY INC
49,030 22.41 1,098,762.30
TC ENERGY CORP
30,207 59.31 1,791,577.17
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,655 84.19 644,474.45
B2GOLD CORP
33,500 7.03 235,505.00
BARRICK GOLD CORP
57,280 29.45 1,686,896.00
CCL INDUSTRIES INC
4,700 59.99 281,953.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
18,528 18.04 334,245.12
FRANCO NEV CORP
6,062 169.45 1,027,205.90
KINROSS GOLD CORP
40,963 9.33 382,184.79
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
7,700 52.02 400,554.00
LUNDIN MINING CORP
23,000 10.32 237,360.00
NEWMONT CORPORATION
4,088 75.70 309,461.60
NUTRIEN LTD
18,853 64.30 1,212,247.90
PAN AMERICAN SILVER CORP
6,800 38.16 259,488.00
SSR MINING INC
7,100 22.99 163,229.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TECK RESOURCES LTD
16,408 20.87 342,434.96
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
14,300 51.01 729,443.00
YAMANA GOLD INC
30,600 6.66 203,796.00
CAE Inc.
8,150 33.47 272,780.50
WSP GLOBAL INC
3,500 95.64 334,740.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,500 88.69 310,415.00
THOMSON REUTERS CORPORATION
5,762 103.70 597,519.40
AIR CANADA
4,800 24.86 119,328.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,025 141.58 3,259,879.50
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
4,413 421.80 1,861,403.40
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,538 80.03 763,326.14
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,015 34.93 210,103.95
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,333 75.93 708,654.69
QUEBECOR INC -CL B
5,900 32.95 194,405.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
16,056 22.68 364,150.08
CANADIAN TIRE CORP.
1,831 166.26 304,422.06
DOLLARAMA INC
9,385 52.73 494,871.05
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
27,900 43.00 1,199,700.00
EMPIRE CO LTD 'A'
5,266 35.66 187,785.56
LOBLAW COMPANIES LTD
6,072 64.30 390,429.60
METRO INC
8,018 60.06 481,561.08
WESTON (GEORGE)
2,590 97.50 252,525.00
SAPUTO INC
8,307 36.01 299,135.07
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
9,891 25.32 250,440.12
CANOPY GROWTH CORP
7,300 37.50 273,750.00
CRONOS GROUP INC
6,600 10.84 71,544.00
BANK OF MONTREAL
20,594 96.77 1,992,881.38
BANK OF NOVA SCOTIA
39,022 64.89 2,532,137.58
CANADIAN IMPERIAL BANK
14,314 111.14 1,590,857.96
NATIONAL BANK OF CANADA
10,746 73.48 789,616.08
ROYAL BANK OF CANADA
45,942 108.16 4,969,086.72
TRONTO-DOMINION BANK
59,248 70.90 4,200,683.20
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
43,045 53.29 2,293,868.05
CI FINANCIAL CORP
6,353 17.45 110,859.85
IGM FINANCIAL INC
2,833 34.91 98,900.03
ONEX CORPORATION
3,009 71.30 214,541.70
TMX GROUP LTD
1,800 126.33 227,394.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
857 445.20 381,536.40
GREAT-WEST LIFECO INC
9,846 30.51 300,401.46
IA FINANCIAL CORP INC
3,293 58.47 192,541.71
INTACT FINANCIAL CORP
4,700 143.70 675,390.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
62,420 22.42 1,399,456.40
POWER CORP OF CANADA
18,433 29.69 547,275.77
SUN LIFE FINANCIAL INC
18,791 59.18 1,112,051.38
BLACKBERRY LTD
18,500 7.99 147,815.00
CGI INC
7,684 97.68 750,573.12
CONSTELLATION SOFTWARE
655 1,620.32 1,061,309.60
OPEN TEXT CORP
9,084 58.19 528,597.96
73/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHOPIFY INC - CLASS A
3,400 1,343.00 4,566,200.00
BCE INC
5,115 57.03 291,708.45
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
11,304 60.90 688,413.60
TELUS CORP
13,164 25.24 332,259.36
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
17,300 20.44 353,612.00
ALTAGAS LTD
9,613 19.07 183,319.91
ATCO LTD -CLASS I
2,614 39.67 103,697.38
CANADIAN UTILITIES LTD A
4,700 32.81 154,207.00
EMERA 8,200 54.43 446,326.00
FORTIS INC
15,200 52.94 804,688.00
HYDRO ONE
10,900 29.67 323,403.00
64,442,119.56
カナダ・ドル 小計 1,270,901
(5,152,147,459)
AMPOL LIMITED
9,013 30.63 276,068.19
OIL SEARCH LTD
61,696 3.65 225,190.40
ORIGIN ENERGY LIMITED
61,786 5.19 320,669.34
SANTOS 59,797 6.25 373,731.25
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
3,774 29.31 110,615.94
オーストラリ
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
ア・ドル
31,655 22.73 719,518.15
AMCOR PLC-CDI
30,150 15.47 466,420.50
BHP GROUP LIMITED
94,990 38.72 3,678,012.80
BLUESCOPE STEEL LTD
17,361 17.30 300,345.30
EVOLUTION MINING LTD
52,484 5.10 267,668.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD
47,514 18.57 882,334.98
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
15,082 39.02 588,499.64
NEWCREST MINING
25,883 27.09 701,170.47
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
24,066 12.85 309,248.10
ORICA 13,202 16.88 222,849.76
RIO TINTO LTD
11,912 102.00 1,215,024.00
SOUTH32 LTD
167,610 2.46 412,320.60
CIMIC GROUP LTD
3,202 25.56 81,843.12
BRAMBLES LTD
52,140 11.10 578,754.00
AURIZON HOLDINGS LTD
66,360 4.30 285,348.00
QANTAS AIRWAYS LTD
26,005 5.52 143,547.60
SYDNEY AIRPORT
44,367 6.72 298,146.24
TRANSURBAN GROUP
87,753 14.16 1,242,582.48
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
19,160 33.18 635,728.80
CROWN RESORTS LTD
13,347 9.95 132,802.65
TABCORP HOLDINGS LIMITED
78,049 3.93 306,732.57
REA GROUP LTD
1,843 141.37 260,544.91
SEEK LTD
10,386 26.06 270,659.16
WESFARMERS LIMITED
36,456 49.89 1,818,789.84
COLES GROUP LTD
38,183 17.94 685,003.02
WOOLWORTHS GROUP LTD
40,534 37.56 1,522,457.04
COCA-COLA AMATIL
17,597 12.65 222,602.05
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,596 9.23 217,791.08
COCHLEAR LIMITED
2,169 222.21 481,973.49
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,676 63.68 361,447.68
74/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SONIC HEALTHCARE LIMITED
15,433 33.26 513,301.58
CSL LIMITED
14,641 303.00 4,436,223.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
91,186 23.09 2,105,484.74
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
57,101 80.71 4,608,621.71
NATIONAL AUSTRALIA BANK
97,836 23.32 2,281,535.52
WESTPAC BANKING
116,241 20.43 2,374,803.63
AMP LTD
113,241 1.74 197,039.34
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
6,483 77.24 500,746.92
MACQUARIE GROUP LIMITED
10,810 137.49 1,486,266.90
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,485 60.98 273,495.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
79,212 5.32 421,407.84
MEDIBANK PRIVATE LTD.
90,832 2.89 262,504.48
QBE INSURANCE GROUP
44,856 10.27 460,671.12
SUNCORP GROUP LTD
39,755 10.18 404,705.90
LENDLEASE GROUP
19,094 14.20 271,134.80
AFTERPAY LTD
6,922 94.70 655,513.40
COMPUTERSHARE LIMITED
15,738 14.21 223,636.98
WISETECH GLOBAL LTD
4,977 29.95 149,061.15
TELSTRA CORP
139,345 3.11 433,362.95
TPG TELECOM LTD
12,694 7.77 98,632.38
AGL ENERGY LIMITED
20,123 13.72 276,087.56
APA GROUP
37,312 10.57 394,387.84
AUSNET SERVICES
58,686 1.86 109,155.96
43,554,222.55
オーストラリア・ドル 小計 2,391,801
(3,349,755,256)
BP PLC
653,086 2.63 1,716,963.09
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
132,665 13.39 1,776,915.01
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
119,977 13.04 1,564,500.08
ANGLO AMERICAN PLC
35,616 22.66 806,880.48
ANTOFAGASTA PLC
12,248 12.37 151,507.76
イギリス・ポ
ンド
BHP GROUP PLC
67,993 17.38 1,181,582.35
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,297 59.50 255,671.50
EVRAZ PLC
20,049 3.92 78,632.17
GLENCORE PLC
330,273 2.14 705,297.99
JOHNSON MATTHEY PLC
6,545 22.49 147,197.05
MONDI PLC
16,619 16.90 280,778.00
RIO TINTO PLC REG
36,157 49.23 1,779,828.32
ASHTEAD GROUP PLC
14,379 31.50 452,938.50
BAE SYSTEMS PLC
106,026 5.04 534,583.09
BUNZL PLC
11,485 23.16 265,992.60
DCC (GB)
3,108 56.86 176,720.88
FERGUSON PLC
7,445 83.24 619,721.80
MELROSE INDUSTRIES PLC
166,713 1.59 265,573.80
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
251,671 1.08 270,923.83
SMITHS GROUP PLC
13,428 14.68 197,055.90
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,332 108.50 253,022.00
EXPERIAN PLC
29,180 25.85 754,303.00
INTERTEK GROUP PLC
5,408 55.02 297,548.16
75/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RELX PLC
47,523 17.42 827,850.66
RENTOKIL INITIAL PLC
61,931 4.91 303,957.34
BARRATT DEVELOPMENTS
34,799 6.29 218,885.71
BURBERRY GROUP PLC
12,728 17.22 219,112.52
PERSIMMON PLC
10,113 26.96 272,646.48
TAYLOR WIMPEY PLC
117,244 1.57 184,307.56
THE BERKELEY GRP HOLDINGS
3,958 46.85 185,432.30
COMPASS GROUP PLC
53,711 14.18 761,621.98
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
1,734 137.05 237,644.70
GVC HOLDINGS PLC
18,250 10.43 190,256.25
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
5,909 47.73 282,036.57
PLC
WHITBREAD PLC
6,304 31.62 199,332.48
AUTO TRADER GROUP PLC
32,875 5.48 180,220.75
INFORMA PLC
42,860 5.40 231,529.72
PEARSON 25,886 6.50 168,259.00
WPP PLC
39,152 7.49 293,405.08
JD SPORTS FASHION PLC
15,740 7.33 115,405.68
KINGFISHER PLC
73,039 2.71 197,862.65
NEXT PLC
4,436 65.18 289,138.48
OCADO GROUP PLC
14,700 22.18 326,046.00
MORRISON SUPERMARKETS
84,769 1.84 155,635.88
SAINSBURY (J) PLC
58,445 2.17 126,533.42
TESCO 314,196 2.28 715,738.48
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
12,196 21.26 259,286.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO
73,972 26.77 1,980,230.44
COCA COLA HBC AG CDI
7,095 21.83 154,883.85
DIAGEO 75,366 29.33 2,210,484.78
IMPERIAL BRANDS PLC
31,268 14.13 441,816.84
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
22,879 65.16 1,490,795.64
UNILEVER PLC
37,740 45.86 1,730,756.40
SMITH&NEOHEW PLC
27,959 14.53 406,104.47
ASTRAZENECA PLC
42,365 77.70 3,291,760.50
GLAXOSMITHKLINE PLC
161,862 13.84 2,239,522.63
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
4,661 26.32 122,677.52
BARCLAYS PLC
555,653 1.40 775,135.93
HSBC HOLDINGS PLC
655,349 4.05 2,653,180.42
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,255,280 0.37 841,106.67
NATWEST GROUP PLC
165,473 1.61 265,832.37
STANDARD CHARTERED PLC
86,660 4.64 401,842.42
3I GROUP PLC
32,494 10.76 349,635.44
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,488 14.34 150,345.48
LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP
10,114 79.20 801,028.80
M&G PLC
81,141 1.93 156,967.26
SCHRODERS PLC
3,844 32.34 124,314.96
ST JAMES'S PLACE PLC
17,672 10.20 180,166.04
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
73,327 2.71 198,716.17
ADMIRAL GROUP PLC
6,324 28.47 180,044.28
76/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVIVA PLC
131,858 3.24 427,351.77
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
46,389 2.97 137,821.71
LEGAL & GENERAL GROUP
190,576 2.56 488,446.28
PRUDENTIAL PLC
83,683 12.12 1,014,237.96
RSA INSURANCE GROUP PLC
36,701 6.74 247,511.54
AVEVA GROUP PLC
2,303 33.75 77,726.25
AVEVA GROUP PLC-NIL-RTS
1,791 11.20 20,059.20
SAGE GROUP PLC/THE
36,430 6.10 222,150.14
HALMA PLC
12,716 22.20 282,295.20
BT GROUP PLC
283,272 1.21 343,608.93
VODAFONE GROUP PLC
861,485 1.25 1,075,994.76
NATIONAL GRID PLC
112,837 8.74 985,969.70
SEVERN TRENT PLC
7,949 23.88 189,822.12
SSE PLC
33,965 13.80 468,717.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC
21,451 8.99 192,887.39
48,798,233.27
イギリス・ポンド 小計 9,441,590
(6,760,995,220)
CLARIANT AG-REG
7,136 18.38 131,124.00
EMS CHEMIE HOLDING AG RE
257 819.00 210,483.00
GIVAUDAN-REG 297 3,643.00 1,081,971.00
LAFARGEHOLCIM LTD
17,047 48.07 819,449.29
SIKA AG-BEARER
4,318 230.60 995,730.80
スイス・フラン
ABB LTD
59,316 24.15 1,432,481.40
GEBERIT AG-REG
1,185 543.20 643,692.00
SCHINDLER HLDG AG
730 242.00 176,660.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,366 249.80 341,226.80
ADECCO GROUP AG-REG
5,149 53.90 277,531.10
SGS S.A.
191 2,588.00 494,308.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,708 202.60 346,040.80
CIE FINANCIERE RICHEMON REG
16,775 76.78 1,287,984.50
THE SWATCH GROUP
1,897 44.42 84,264.74
THE SWATCH GROUP AG-B
904 229.40 207,377.60
BARRY CALLEBAUT AG REG
86 1,972.00 169,592.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10
34 7,725.00 262,650.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
3 82,000.00 246,000.00
NESTLE SA-REG
96,154 102.30 9,836,554.20
ALCON INC
16,317 57.82 943,448.94
SONOVA HOLDING AG-REG
1,849 223.70 413,621.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG
337 1,035.50 348,963.50
LOMZA AG-REG
2,396 551.80 1,322,112.80
NOVARTIS AG-REG SHS
71,677 81.06 5,810,137.62
ROCHE HOLDING AG GENUSS
22,695 302.50 6,865,237.50
VIFOR PHARMA AG
1,479 132.35 195,745.65
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
940 95.90 90,146.00
CREDIT SUISSE GROUP AG
80,329 11.72 941,054.23
JULIUS BAER GROUP LTD
7,316 52.44 383,651.04
PARTNERS GROUP HOLDING AG
629 966.40 607,865.60
UBS GROUP AG
117,983 13.16 1,552,656.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BALOISE HOLDING AG REG
1,503 158.90 238,826.70
SWISS LIFE HOLDING AG
1,047 409.10 428,327.70
SWISS RE LTD
9,742 83.74 815,795.08
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,819 372.30 1,794,113.70
SWISS PRIME SITE REG
2,672 81.80 218,569.60
TEMENOS GROUP AG-REG
2,144 115.10 246,774.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,383 78.36 421,811.88
SWISSCOM 825 481.10 396,907.50
43,080,888.25
スイス・フラン 小計 566,635
(4,953,009,722)
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
86,123 57.50 4,952,072.50
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
45,000 101.20 4,554,000.00
MTR CORP
48,246 42.85 2,067,341.10
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
71,000 61.75 4,384,250.00
SANDS CHINA LTD
76,944 33.10 2,546,846.40
香港・ドル
SJM HOLDINGS LTD
67,000 9.11 610,370.00
WYNN MACAU LTD
46,961 13.72 644,304.92
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
53,700 27.75 1,490,175.00
WH GROUP LIMITED
320,000 6.56 2,099,200.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
22,000 34.70 763,400.00
BANK EAST ASIA
42,243 16.44 694,474.92
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
121,489 25.20 3,061,522.80
HANG SENG BANK
24,300 137.60 3,343,680.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
38,541 386.20 14,884,534.20
AIA GROUP LTD
390,084 88.50 34,522,434.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
82,633 43.75 3,615,193.75
HANG LUNG PROPERTIES LTD
65,000 20.05 1,303,250.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,308 32.30 1,560,348.40
KERRY PROPERTIES LTD
21,000 20.00 420,000.00
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY
48,293 41.40 1,999,330.20
LIMITED
SINO LAND
104,997 10.50 1,102,468.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
41,608 105.30 4,381,322.40
SWIRE PACIFIC A
17,500 46.50 813,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD
41,877 23.55 986,203.35
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
52,125 37.65 1,962,506.25
HKT TRUST AND HKT LTD
126,000 10.36 1,305,360.00
PCCW LIMITED
143,000 4.67 667,810.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 40.05 801,000.00
LIMITED
CLP HOLDINGS
52,317 73.00 3,819,141.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK
92,161 7.79 717,934.19
ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS
352,426 12.10 4,264,354.60
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
46,500 41.20 1,915,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,000 92.90 929,000.00
113,183,378.48
香港・ドル 小計 2,819,376
(1,516,657,272)
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KEPPEL CORP LTD
48,200 5.24 252,568.00
SINGAPORE TECH ENGR.
47,700 4.02 191,754.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
86,000 0.92 79,120.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
46,000 4.51 207,460.00
GENTING SINGAPORE LTD
190,500 0.85 160,972.50
シンガポー
ル・ドル
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
3,180 21.00 66,780.00
WILMAR INTERL LTD SGD0.5
64,800 4.29 277,992.00
DBS GROUP HOLDING
57,568 25.68 1,478,346.24
OVERSEA-CHINESE BANKING
108,113 10.15 1,097,346.95
UNITED OVERSEAS BANK
37,543 23.06 865,741.58
SINGAPORE EXCHANGE LTD
26,600 9.22 245,252.00
CAPITALAND LIMITED
86,375 3.14 271,217.50
CITY DEVELOPMENTS
15,700 7.87 123,559.00
UOL GROUP LIMITED
16,200 7.55 122,310.00
VENTURE CORP LTD
8,400 19.17 161,028.00
SINGAPORE TELECOM
260,374 2.42 630,105.08
6,231,552.85
シンガポール・ドル 小計 1,103,253
(484,129,341)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
34,695 7.66 265,590.22
A2 MILK CO LTD
23,311 14.67 341,972.37
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
18,298 33.95 621,217.10
ニュージーラ
RYMAN HEALTHCARE LTD
13,260 15.00 198,900.00
ンド・ドル
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
62,058 4.65 288,569.70
MERCURY NZ LTD
23,232 6.00 139,392.00
MERIDIAN ENERGY LTD
44,665 6.18 276,029.70
2,131,671.09
ニュージーランド・ドル 小計 219,519
(155,846,473)
LUNDIN ENERGY AB
5,953 215.00 1,279,895.00
BOLIDEN AB
8,595 299.00 2,569,905.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
19,699 139.05 2,739,145.95
ALFA LAVAL AB
9,881 222.30 2,196,546.30
ASSA ABLOY AB-B
33,143 206.80 6,853,972.40
スウェーデ
ン・クローナ ATLAS COPCO AB-A SHS
21,566 439.70 9,482,570.20
ATLAS COPCO AB-B SHS
12,454 382.00 4,757,428.00
EPIROC AB-A
21,890 144.55 3,164,199.50
EPIROC AB-B
13,399 137.45 1,841,692.55
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
4,596 220.00 1,011,120.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,112 239.10 2,417,779.20
SANDVIK AB
36,165 196.20 7,095,573.00
SKANSKA AB-B
11,564 207.50 2,399,530.00
SKF AB-B SHARES
12,333 215.00 2,651,595.00
VOLVO AB-B SHS
47,700 199.90 9,535,230.00
SECURITAS B
9,662 142.90 1,380,699.80
ELECTROLUX AB-SER B
6,943 205.20 1,424,703.60
HUSQVARNA AB-B SHS
14,367 91.34 1,312,281.78
EVOLUTION GAMING GROUP
4,135 690.20 2,853,977.00
HENNES & MAURITZ B
26,930 182.65 4,918,764.50
ICA GRUPPEN AB
3,139 411.60 1,292,012.40
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SWEDISH MATCH
5,703 692.00 3,946,476.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
19,405 273.70 5,311,148.50
NORDEA BANK ABP
103,900 74.53 7,743,667.00
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
51,974 93.40 4,854,371.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
51,266 88.22 4,522,686.52
SWEDBANK AB
28,875 156.32 4,513,740.00
EQT AB
7,564 191.05 1,445,102.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,002 264.20 1,321,528.40
INVESTOR AB SER B NPV
14,612 595.00 8,694,140.00
KINNEVIK AB-B SHS
8,122 409.70 3,327,583.40
LUNDBERGFORETAGEN B
2,461 448.20 1,103,020.20
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"
93,759 106.15 9,952,517.85
HEXAGON AB B SHS
9,048 712.60 6,447,604.80
TELE2 AB-B SHS
15,684 110.80 1,737,787.20
TELIA COMPANY AB
82,425 36.82 3,034,888.50
141,134,883.35
スウェーデン・クローナ 小計 834,026
(1,724,668,275)
EQUINOR ASA
33,023 146.85 4,849,427.55
NORSK HYDRO
43,394 36.48 1,583,013.12
YARA INTERNATIONAL ASA
5,562 364.00 2,024,568.00
ADEVINTA ASA
7,366 144.90 1,067,333.40
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,292 342.00 1,125,864.00
ノルウェー・
クローネ
MOWI ASA
14,700 183.15 2,692,305.00
ORKLA ASA
23,588 86.04 2,029,511.52
DNB ASA
30,242 163.55 4,946,079.10
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,150 192.00 1,180,800.00
TELENOR ASA
23,651 153.40 3,628,063.40
25,126,965.09
ノルウェー・クローネ 小計 190,968
(295,493,109)
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,531 609.80 2,153,203.80
NOVOZYMES A/S B SHARES
6,794 359.30 2,441,084.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,318 1,234.00 7,796,412.00
A P MOLLER MAERSK A/S
206 12,415.00 2,557,490.00
A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000
108 11,520.00 1,244,160.00
デンマーク・
クローネ
DSV PANALPINA A S
6,645 1,020.50 6,781,222.50
PANDORA A/S
3,247 649.20 2,107,952.40
CARLSBERG B
3,413 939.80 3,207,537.40
AMBU A/S-B
5,261 201.50 1,060,091.50
COLOPLAST B
3,802 929.80 3,535,099.60
DEMANT A/S
3,906 218.70 854,242.20
GN STORE NORD A/S
4,155 501.40 2,083,317.00
GENMAB A/S
2,086 2,319.00 4,837,434.00
H. LUNDBECK A/S
2,404 193.95 466,255.80
NOVO NORDISK A/S-B
55,545 419.25 23,287,241.25
DANSKE BANK A/S
22,094 104.00 2,297,776.00
TRYG A/S
4,095 181.10 741,604.50
ORSTED A/S
6,067 1,126.50 6,834,475.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
74,286,599.65
デンマーク・クローネ 小計 139,677
(1,241,329,080)
ICL GROUP LIMITED
22,497 15.55 349,828.35
ELBIT SYSTEMS LTD
786 427.40 335,936.40
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
25,793 32.51 838,530.43
BANK HAPOALIM BM
38,617 22.20 857,297.40
イスラエル・
BANK LEUMI LE-ISRAEL
46,155 19.15 883,868.25
シェケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,239 11.44 460,334.16
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,799 72.80 349,367.20
AZRIELI GROUP
1,403 201.30 282,423.90
NICE LTD
1,976 796.20 1,573,291.20
5,930,877.29
イスラエル・シェケル 小計 182,265
(185,873,694)
ENI SPA
81,597 8.58 700,265.45
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
16,564 9.56 158,318.71
NESTE OYJ
13,524 57.50 777,630.00
OMV AG
4,950 29.52 146,124.00
REPSOL SA
47,163 8.49 400,225.21
ユーロ
TENARIS SA
14,277 6.70 95,713.00
TOTAL SE
79,741 37.70 3,006,235.70
VOPAK 2,526 45.74 115,539.24
AIR LIQUIDE
15,254 138.10 2,106,577.40
AKZO NOBEL
6,385 89.64 572,351.40
ARKEMA 2,227 97.48 217,087.96
BASF SE
29,584 60.92 1,802,257.28
COVESTRO 5,886 47.45 279,290.70
CRH 26,014 34.15 888,378.10
EVONIK INDUSTRIES AG
6,767 25.14 170,122.38
FUCHS PETROLUB SE -PREF
2,442 48.26 117,850.92
HEIDELBERGCEMENT AG
4,703 60.50 284,531.50
KONINKLIJKE DSM N.V
5,740 137.00 786,380.00
LANXESS AG
2,652 59.48 157,740.96
LINDE PLC
4,241 215.50 913,935.50
NLG) ARCELORMITTAL
22,598 15.29 345,613.81
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,686 35.58 273,467.88
SOLVAY 2,509 96.50 242,118.50
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,288 14.51 265,267.44
SYMRISE AG
4,107 105.35 432,672.45
THYSSENKRUPP AG
15,587 5.56 86,726.06
UMICORE 6,243 38.31 239,169.33
UPM-KYMMENE 17,018 28.30 481,609.40
VOESTALPINE AG
3,551 26.93 95,628.43
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,557 26.82 229,498.74
AIRBUS SE
18,903 90.00 1,701,270.00
ALSTOM 6,443 45.19 291,159.17
ALSTOM SA-RTS
6,443 4.40 28,349.20
ANDRITZ AG
2,171 34.94 75,854.74
BOUYGUES SA
7,635 33.78 257,910.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRENNTAG AG
5,248 63.86 335,137.28
CIE DE SAINT-GOBAIN
16,974 40.30 684,052.20
CNH INDUSTRIAL NV
34,574 9.19 317,873.35
DASSAULT AVIATION
90 895.00 80,550.00
EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO
2,587 84.18 217,773.66
FERROVIAL SA
15,936 23.61 376,248.96
FERROVIAL SA-RTS
15,936 0.24 3,754.52
GEA GROUP AG NPV
5,542 28.80 159,609.60
HOCHTIEF 729 80.85 58,939.65
KINGSPAN GROUP PLC
5,133 72.00 369,576.00
KION GROUP AG
2,348 70.10 164,594.80
KNORR-BREMSE AG
1,622 107.68 174,656.96
KONE OYJ
10,900 69.62 758,858.00
LEGRAND PROMESSES EUR4
8,549 71.42 610,569.58
LEONARDO SPA
14,194 5.99 84,965.28
MTU AERO ENGINES AG
1,680 204.40 343,392.00
PRYSMIAN SPA EUR0.10
7,952 26.90 213,908.80
SAFRAN SA
10,298 123.00 1,266,654.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
17,818 117.45 2,092,724.10
SIEMENS AG
24,681 112.68 2,781,055.08
SIEMENS ENERGY AG
12,340 24.92 307,512.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
8,477 28.86 244,646.22
THALES SA
3,552 79.86 283,662.72
VINCI SA
16,589 87.98 1,459,500.22
WARTSILA OYJ
13,590 8.05 109,426.68
BUREAU VERITAS
9,218 21.54 198,555.72
RANDSTAD NV
3,926 51.42 201,874.92
RELX PLC
14,697 19.35 284,386.95
TELEPERFORMANCE 1,874 275.00 515,350.00
WOLTERS KLUWER CVA
8,746 69.76 610,120.96
ADP 1,095 108.50 118,807.50
AENA SME SA
2,135 143.80 307,013.00
ATLANTIA SPA
16,144 15.27 246,518.88
DEUTSCHE POST AG-REG
31,818 40.58 1,291,174.44
FRAPORT AG NPV
1,722 46.94 80,830.68
GETLINK SE
15,401 14.23 219,156.23
LUFTHANSA 9,306 10.07 93,711.42
BAYER MOTOREN WERKEUR1
10,943 73.09 799,823.87
BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF
1,799 55.50 99,844.50
EUR1
CONTINENTAL 3,491 116.95 408,272.45
DAIMLER AG
27,525 56.59 1,557,639.75
FAURECIA 2,768 42.72 118,248.96
FERRARI NV
4,038 178.55 720,984.90
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
36,689 13.23 485,248.71
MICHELIN B
5,426 108.25 587,364.50
PEUGEOT SA
19,154 19.99 382,888.46
PIRELLI & C SPA
13,965 4.35 60,677.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
4,993 55.00 274,615.00
(PREF)
RENAULT SA
5,976 34.12 203,871.24
VALEO SA
7,345 33.52 246,204.40
VOLKSWAGEN STAMM
1,150 160.90 185,035.00
VOLKSWAGEN VORZUG
5,960 145.92 869,683.20
ADIDAS AG
6,127 271.20 1,661,642.40
ESSILORLUXOTTICA 9,146 120.95 1,106,208.70
HERMES INTERNATIONAL
1,016 823.40 836,574.40
KERING 2,438 606.20 1,477,915.60
LVMH 8,966 496.00 4,447,136.00
MONCLER SPA
5,995 41.01 245,854.95
PUMA SE
2,946 82.12 241,925.52
SEB 731 149.50 109,284.50
ACCOR SA
6,256 30.24 189,181.44
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,671 35.16 93,912.36
PADDY POWER BETFAIR PLC
2,715 154.00 418,110.00
SODEXO 3,014 73.20 220,624.80
BOLLORE 30,462 3.26 99,184.27
JC DECAUX SA
2,913 17.89 52,113.57
PUBLICIS GROUPE
7,480 38.46 287,680.80
SCOUT24 AG
3,509 63.05 221,242.45
SES 13,477 7.90 106,468.30
TELENET GROUP HOLDING NV
1,484 35.06 52,029.04
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,988 78.90 235,753.20
VIVENDI SA
26,567 25.39 674,536.13
DELIVERY HERO SE
3,787 99.00 374,913.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
35,018 28.28 990,309.04
JUST EAT TAKEAWAY
3,691 88.18 325,472.38
PROSUS NV
15,690 93.24 1,462,935.60
ZALANDO SE
4,593 80.46 369,552.78
CARREFOUR 19,162 13.75 263,477.50
COLRUYT NV
1,986 49.18 97,671.48
JERONIMO MARTINS
8,284 14.17 117,384.28
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
35,360 23.81 841,921.60
METRO AG
6,776 7.86 53,259.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
24,512 57.25 1,403,312.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
5,200 37.10 192,920.00
DANONE 19,869 52.78 1,048,685.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,069 9.55 182,185.22
HEINEKEN HOLDING EUR1.6
3,863 78.30 302,472.90
HEINEKEN NV
8,312 89.24 741,762.88
KERRY GROUP A
5,491 116.40 639,152.40
PERNOD RICARD
6,824 159.70 1,089,792.80
REMY COINTREAU
802 149.40 119,818.80
BEIERSDORF 3,202 94.90 303,869.80
HENKEL AG & CO KGAA (PREF)
5,694 89.86 511,662.84
HENKEL KGAA
3,548 80.15 284,372.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
L'OREAL 8,100 309.30 2,505,330.00
UNILEVER NV
47,103 50.26 2,367,396.78
BIOMERIEUX 1,392 119.30 166,065.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,341 111.50 149,521.50
DIASORIN SPA
813 172.80 140,486.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND
6,815 70.82 482,638.30
CO KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA
13,386 38.07 509,605.02
KONINKLIJKE PHILIPS NV
29,452 43.23 1,273,209.96
ORPEA 1,671 104.85 175,204.35
SARTORIUS AG-VORZUG
1,189 364.00 432,796.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,684 38.34 332,944.56
ARGENX SE
1,414 235.00 332,290.00
BAYER AG
31,670 49.51 1,567,981.70
EUROFINS SCIENTIFIC
3,840 67.51 259,238.40
GALAPAGOS NV
1,373 105.10 144,302.30
GRIFOLS SA
9,432 24.43 230,423.76
IPSEN 1,163 80.00 93,040.00
MERCK KGAA
4,128 133.40 550,675.20
ORION OYJ
3,271 39.99 130,807.29
QIAGEN N.V.
7,755 40.67 315,395.85
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,263 45.31 147,846.53
SANOFI 36,421 85.21 3,103,433.41
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
873 293.60 256,312.80
UCB SA
4,037 90.54 365,509.98
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,708 9.50 149,194.58
BANCA INTESA SPA
531,259 1.94 1,033,086.25
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT
213,796 3.96 846,204.56
BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG
141,192 ― ―
BANCO SANTANDER SA
534,674 2.47 1,317,971.41
BANCO SANTANDER SA-RTS
534,674 0.10 54,269.41
BANKINTER, S.A.
23,103 4.17 96,431.92
BNP PARIBAS
36,214 43.83 1,587,078.55
CAIXABANK 116,252 2.20 256,103.15
COMMERZBANK AG
31,163 5.39 168,030.89
CREDIT AGRICOLE SA
38,635 9.86 381,095.64
ERSTE GROUP BANK AG
9,018 24.98 225,269.64
FINECOBANK SPA
19,256 13.12 252,542.44
ING GROUP N.V.
125,110 8.42 1,052,925.76
KBC BANCASSURANCE HOLDING NV
8,214 59.68 490,211.52
MEDIOBANCA 20,774 7.73 160,583.02
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
4,445 16.76 74,498.20
SOCIETE GENERALE-A
25,847 17.33 447,876.81
UNICREDIT SPA
69,493 9.09 631,969.34
AMUNDI SA
2,166 67.85 146,963.10
DEUTSCHE BANK AG-REG
62,825 9.48 595,832.30
DEUTSCHE BOERSE AG
6,107 137.05 836,964.35
EURAZEO 1,267 52.00 65,884.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXOR NV
3,686 58.72 216,441.92
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
3,576 82.92 296,521.92
NATIXIS 34,559 2.66 91,823.26
SOFINA 490 263.00 128,870.00
WENDEL 971 93.80 91,079.80
AEGON NV
57,225 3.06 174,994.05
AGEAS 5,607 41.85 234,652.95
ALLIANZ 13,456 198.14 2,666,171.84
ASSICURAZIONI GENERALI
36,229 14.47 524,233.63
AXA SA
62,219 19.73 1,227,705.30
CNP ASSURANCES
6,177 13.48 83,265.96
HANNOVER RUECK SE
2,066 139.10 287,380.60
MAPFRE SA
33,894 1.58 53,518.62
MUENCHENER RUECK AG-REG
4,642 235.80 1,094,583.60
NN GROUP NV
10,228 34.42 352,047.76
POSTE ITALIANE
16,160 8.80 142,208.00
SAMPO INSURANCE CO A
15,055 36.03 542,431.65
SCOR SE
5,621 29.02 163,121.42
AROUNDTOWN SA
32,616 6.00 195,696.00
BGP HOLDINGS PLC
1,671,480 ― ―
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,268 41.00 461,988.00
LEG IMMOBILIEN AG
2,254 118.00 265,972.00
VONOVIA SE
16,549 56.56 936,011.44
ADYEN NV
580 1,616.00 937,280.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
13,823 60.34 834,079.82
ATOS SE
3,338 76.36 254,889.68
CAPGEMINI SA
5,148 119.75 616,473.00
DASSAULT SYSTEMES
4,350 155.30 675,555.00
EDENRED 7,742 48.67 376,803.14
NEMETSCHEK SE
1,844 65.05 119,952.20
NEXI SPA
10,118 15.89 160,775.02
SAP SE
33,717 100.14 3,376,420.38
TEAMVIEWER AG
4,216 39.56 166,784.96
WORLDLINE SA
6,361 78.26 497,811.86
NOKIA OYJ
181,300 3.42 619,683.40
ALTICE EUROPE NV
24,117 4.50 108,526.50
CELLNEX TELECOM SA
10,097 51.44 519,389.68
DEUTSCHE TELEKOM
107,380 15.16 1,627,343.90
ELISA CORP-A SHARES
4,492 45.42 204,026.64
ILIAD SA
483 173.60 83,848.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
7,421 10.74 79,701.54
KPN (KON. PTT NEDERLAND
122,031 2.54 309,714.67
ORANGE S.A.
63,980 10.69 683,946.20
PROXIMUS 4,987 18.00 89,741.06
TELECOM ITALIA SPA
298,493 0.40 119,755.39
TELECOM ITALIA-RNC
206,844 0.43 88,674.02
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
27,651 2.39 66,196.49
TELEFONICA S.A.
161,093 3.74 601,843.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED INTERNET
3,527 33.52 118,225.04
E.ON SE
72,040 9.14 658,445.60
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
88,432 4.60 406,787.20
ELEC DE FRANCE EUR0.5
20,792 12.99 270,088.08
ELIA GROUP SA/NV
978 95.50 93,399.00
ENAGAS 8,038 20.78 167,029.64
ENDESA SA
10,330 24.29 250,915.70
ENEL SPA
262,265 8.50 2,229,777.03
ENGIE 60,411 12.52 756,345.72
FORTUM OYJ
14,041 19.29 270,780.68
IBERDROLA SA
191,531 11.47 2,196,860.57
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,992 19.91 198,940.72
RED ELECTRICA CORPORACION SA
14,750 17.13 252,667.50
RWE AG
19,306 34.87 673,200.22
SNAM SPA
64,627 4.70 303,811.52
SUEZ 11,156 16.18 180,448.30
TERNA SPA
47,159 6.33 298,610.78
UNIPER SE
6,674 28.26 188,607.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT
18,122 19.80 358,724.99
VERBUND AG
2,339 59.00 138,001.00
ASML HOLDING NV
13,744 366.35 5,035,114.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG
40,187 29.61 1,189,736.13
STMICROELECTRONICS NV
21,041 33.21 698,771.61
135,193,367.70
ユーロ 小計 8,585,147
(16,815,351,074)
149,263,697,882
合計 37,770,795
(149,263,697,882)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
新株予約 スイス・フ CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT 33,550 7,381.00
権証券 ラン
スイス・フラン 小計 33,550 7,381.00
(848,593)
新株予約権証券 小計 848,593
(848,593)
投資証券 アメリカ・ AGNC INVESTMENT CORP 17,000 264,690.00
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE 3,900 632,346.00
AMERICAN TOWER CORP 14,292 3,345,614.28
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 49,100 400,656.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,515 757,933.05
BOSTON PROPERTIES INC 4,850 496,785.50
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,206 313,354.44
CROWN CASTLE INTL CORP 13,366 2,234,394.22
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,400 1,148,532.00
DUKE REALTY CORP 11,700 449,163.00
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EQUINIX INC 2,727 1,910,318.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 5,800 340,518.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 12,343 730,705.60
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,237 559,272.37
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,100 451,000.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,600 229,762.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 16,600 496,008.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 24,548 358,891.76
INVITATION HOMES INC 17,400 500,424.00
IRON MOUNTAIN INC 9,557 254,407.34
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 17,300 338,561.00
MID AMERICA APARTMENT COMM 3,637 450,988.00
NATIONAL RETAIL PPTYS 5,800 222,662.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 8,000 286,800.00
PROLOGIS INC 23,861 2,400,416.60
PUBLIC STORAGE 5,030 1,106,750.90
REALTY INCOME CORP 10,674 657,945.36
REGENCY CENTERS CORP 5,300 248,517.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,600 1,028,628.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 10,180 870,899.00
SUN COMMUNITIES INC 3,000 415,830.00
UDR INC 10,100 396,122.00
VENTAS INC COM 12,300 589,170.00
VEREIT INC 33,792 248,033.28
VICI PROPERTIES INC 15,800 405,744.00
VORNADO REALTY TRUST 5,659 228,227.47
WELLTOWER INC 13,091 844,893.14
WEYERHAEUSER CO 23,860 685,020.60
WP CAREY INC 5,500 384,395.00
アメリカ・ドル 小計 444,725 27,684,378.95
(2,876,130,129)
カナダ・ド CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 2,800 143,752.00
ル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 3,441 53,679.60
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,000 90,850.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE 2,100 50,925.00
INVESTMENT TR
カナダ・ドル 小計 13,341 339,206.60
(27,119,567)
オーストラ DEXUS 38,558 378,639.56
リア・ドル
GOODMAN GROUP 52,603 978,941.83
GPT GROUP 69,421 329,055.54
MIRVAC GROUP 140,592 366,945.12
SCENTRE GROUP 165,017 475,248.96
STOCKLAND 81,079 374,584.98
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI 140 709.80
VINCINITY CENTERS 117,781 196,694.27
オーストラリア・ドル 小計 665,191 3,100,820.06
(238,484,070)
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イギリス・ BRITISH LAND CO 30,603 143,864.70
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 23,970 159,424.47
SEGRO PLC 37,447 337,547.25
イギリス・ポンド 小計 92,020 640,836.42
(88,787,885)
香港・ドル LINK REIT 68,187 4,670,809.50
香港・ドル 小計 68,187 4,670,809.50
(62,588,847)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 98,250 296,715.00
ル・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 154,162 306,782.38
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 71,600 148,212.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 85,697 167,966.12
SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT 57,300 87,669.00
TRUST
シンガポール・ドル 小計 467,009 1,007,344.50
(78,260,594)
ユーロ COVIVIO 1,463 105,336.00
GECINA SA 1,560 198,276.00
ICADE 1,152 69,004.80
KLEPIERRE 6,452 125,039.76
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,354 274,998.64
ユーロ 小計 14,981 772,655.20
(96,102,853)
投資証券 小計 3,467,473,945
(3,467,473,945)
合計 3,468,322,538
(3,468,322,538)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
３．投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 組入投資証券 有価証券の合計
通 貨 銘 柄 数 新株予約権証券
時価比率 時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 592銘柄 97.4% ― ― 71.8%
投資証券 39銘柄 ― ― 2.6%
カナダ・ドル 株式 83銘柄 99.5% ― ― 3.4%
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5%
オーストラリ 株式 58銘柄 93.4% ― ― 2.3%
ア・ドル
投資証券 8銘柄 ― ― 6.6%
イギリス・ポン 株式 85銘柄 98.7% ― ― 4.5%
ド
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3%
スイス・フラン 株式 39銘柄 100.0% ― ― 3.2%
新株予約権証券 1銘柄 ― 0.0% ―
香港・ドル 株式 33銘柄 96.0% ― ― 1.0%
投資証券 1銘柄 ― ― 4.0%
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シンガポール・ 株式 16銘柄 86.1% ― ― 0.4%
ドル
投資証券 5銘柄 ― ― 13.9%
ニュージーラン 株式 7銘柄 100.0% ― ― 0.1%
ド・ドル
スウェーデン・ 株式 36銘柄 100.0% ― ― 1.1%
クローナ
ノルウェー・ク 株式 10銘柄 100.0% ― ― 0.2%
ローネ
デンマーク・ク 株式 18銘柄 100.0% ― ― 0.8%
ローネ
イスラエル・ 株式 9銘柄 100.0% ― ― 0.1%
シェケル
ユーロ 株式 247銘柄 99.4% ― ― 11.1%
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6%
（注）組入株式時価比率及び組入新株予約権証券時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨
毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
注記
区 分
番号
金 額
金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 264,273 315,473
コール・ローン 116,397,190 211,525,040
株式 6,947,969,800 7,132,206,510
投資証券 113,313,800 91,971,700
派生商品評価勘定 13,462,743 5,374,580
未収入金 110,000 79,775,508
未収配当金 33,250,286 45,512,000
差入委託証拠金 4,320,000 12,292,500
流動資産合計 7,229,088,092 7,578,973,311
資産合計 7,229,088,092 7,578,973,311
負債の部
流動負債
前受金 11,714,550 17,770,950
未払金 ― 175,609,856
未払解約金 ― 1,330,000
未払利息 321 579
その他未払費用 99 ―
流動負債合計 11,714,970 194,711,385
負債合計 11,714,970 194,711,385
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純資産の部
元本等
元本 1 3,277,805,944 3,155,964,730
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,939,567,178 4,228,297,196
元本等合計 7,217,373,122 7,384,261,926
純資産合計 7,217,373,122 7,384,261,926
負債純資産合計 7,229,088,092 7,578,973,311
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月21日から、翌年11月20日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2019年12月 2日現在 ）
区 分 （ 2020年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 3,335,815,982円 3,277,805,944円
期中追加設定元本額 161,570,642円 51,904,470円
期中一部解約元本額 219,580,680円 173,745,684円
元本の内訳
ファンド名
全世界株式インデックス・ファンド 180,204,347円 45,193,575円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５ 4,032,598円 3,968,046円
０＜適格機関投資家限定＞
全世界株式インデックス・ファンド 43,875,347円 74,180,134円
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ 3,049,693,652円 3,032,622,975円
＜適格機関投資家限定＞
計 3,277,805,944円 3,155,964,730円
２ 受益権の総数 3,277,805,944口 3,155,964,730口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月 2日現在）
区 分 （2020年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2019年12月 2日現在 ） （ 2020年11月30日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 100,564,538 141,899,284
投資証券 △1,363,231 582,170
合計 99,201,307 142,481,454
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
ミニＴＯＰＩＸ先物 15,585,450 ― 17,165,000 1,579,550
TOPIX（先物） 125,430,000 ― 137,320,000 11,890,000
合 計 141,015,450 ― 154,485,000 13,469,550
（単位：円）
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（2020年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
ミニＴＯＰＩＸ先物 33,702,500 ― 35,110,000 1,407,500
TOPIX（先物） 118,910,000 ― 122,885,000 3,975,000
合 計 152,612,500 ― 157,995,000 5,382,500
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2019年12月 2日現在 ） （ 2020年11月30日現在 ）
1口当たり純資産額 2.2019 円 2.3398 円
（1万口当たり純資産額） （22,019 円） （23,398 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額 備
銘 柄 株数
単価（円） 金額（円） 考
国際石油開発帝石 18,100 584.00 10,570,400
大成建設 3,400 3,690.00 12,546,000
大林組 11,500 920.00 10,580,000
清水建設 10,200 793.00 8,088,600
鹿島建設 8,100 1,373.00 11,121,300
大東建託 1,200 10,240.00 12,288,000
大和ハウス工業 10,200 3,200.00 32,640,000
積水ハウス 11,100 1,878.00 20,845,800
日清製粉グループ本社 3,500 1,697.00 5,939,500
日本Ｍ＆Ａセンター 2,700 7,300.00 19,710,000
パーソルホールディングス 3,100 1,912.00 5,927,200
山崎製パン 2,100 1,732.00 3,637,200
カルビー 1,500 3,085.00 4,627,500
ヤクルト本社 2,300 4,975.00 11,442,500
明治ホールディングス 2,100 7,380.00 15,498,000
日本ハム 1,500 4,455.00 6,682,500
綜合警備保障 1,300 5,590.00 7,267,000
カカクコム 2,400 2,929.00 7,029,600
エムスリー 7,900 9,622.00 76,013,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
博報堂ＤＹホールディングス 4,200 1,510.00 6,342,000
アサヒグループホールディングス 8,200 4,037.00 33,103,400
キリンホールディングス 14,800 2,273.50 33,647,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2,200 1,606.00 3,533,200
サントリー食品インターナショナル 2,500 3,815.00 9,537,500
伊藤園 1,000 8,060.00 8,060,000
ローソン 900 4,730.00 4,257,000
エービーシー・マート 600 5,440.00 3,264,000
日本マクドナルドホールディングス 1,200 5,070.00 6,084,000
アルフレッサ ホールディングス 3,300 2,090.00 6,897,000
キッコーマン 2,600 6,490.00 16,874,000
味の素 8,400 2,180.50 18,316,200
東洋水産 1,600 5,130.00 8,208,000
日清食品ホールディングス 1,100 8,620.00 9,482,000
日本たばこ産業 21,600 2,120.00 45,792,000
ヒューリック 5,300 1,057.00 5,602,100
神戸物産 2,200 3,640.00 8,008,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 2,300 6,370.00 14,651,000
ＺＯＺＯ 1,900 2,604.00 4,947,600
ウエルシアホールディングス 1,700 4,195.00 7,131,500
野村不動産ホールディングス 2,200 2,260.00 4,972,000
東急不動産ホールディングス 10,600 506.00 5,363,600
飯田グループホールディングス 2,600 2,098.00 5,454,800
コスモス薬品 400 18,000.00 7,200,000
セブン＆アイ・ホールディングス 13,600 3,313.00 45,056,800
ツルハホールディングス 700 15,280.00 10,696,000
帝人 3,100 1,784.00 5,530,400
東レ 24,600 566.10 13,926,060
クラレ 5,800 1,036.00 6,008,800
旭化成 22,600 957.10 21,630,460
ＳＵＭＣＯ 4,600 2,114.00 9,724,400
ＴＩＳ 4,000 2,078.00 8,312,000
コーエーテクモホールディングス 800 5,550.00 4,440,000
ネクソン 8,800 3,155.00 27,764,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 700 14,640.00 10,248,000
王子ホールディングス 15,300 474.00 7,252,200
住友化学 26,900 370.00 9,953,000
日産化学 2,200 6,240.00 13,728,000
東ソー 4,700 1,646.00 7,736,200
イビデン 1,900 4,890.00 9,291,000
信越化学工業 6,400 17,135.00 109,664,000
エア・ウォーター 3,200 1,721.00 5,507,200
日本酸素ホールディングス 2,700 1,744.00 4,708,800
協和キリン 4,800 2,835.00 13,608,000
三菱瓦斯化学 2,800 2,214.00 6,199,200
三井化学 3,300 2,933.00 9,678,900
ＪＳＲ 3,600 2,885.00 10,386,000
三菱ケミカルホールディングス 22,700 577.50 13,109,250
積水化学工業 6,500 1,803.00 11,719,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村総合研究所 5,800 3,525.00 20,445,000
電通グループ 3,900 3,400.00 13,260,000
メルカリ 1,500 4,780.00 7,170,000
花王 8,700 7,808.00 67,929,600
武田薬品工業 28,400 3,745.00 106,358,000
アステラス製薬 33,500 1,483.50 49,697,250
大日本住友製薬 3,100 1,323.00 4,101,300
塩野義製薬 4,800 5,593.00 26,846,400
日本新薬 800 7,460.00 5,968,000
中外製薬 12,100 5,044.00 61,032,400
エーザイ 4,500 7,887.00 35,491,500
小野薬品工業 6,700 3,303.00 22,130,100
久光製薬 900 6,120.00 5,508,000
参天製薬 6,400 1,735.00 11,104,000
テルモ 11,600 4,147.00 48,105,200
第一三共 30,700 3,694.00 113,405,800
大塚ホールディングス 7,000 4,242.00 29,694,000
大正製薬ホールディングス 600 6,640.00 3,984,000
ペプチドリーム 1,700 5,320.00 9,044,000
日本ペイントホールディングス 2,600 13,370.00 34,762,000
関西ペイント 3,200 3,165.00 10,128,000
オリエンタルランド 3,600 17,765.00 63,954,000
オービック 1,300 23,470.00 30,511,000
Ｚホールディングス 47,800 657.00 31,404,600
トレンドマイクロ 2,400 5,670.00 13,608,000
日本オラクル 700 11,570.00 8,099,000
ユー・エス・エス 3,900 2,184.00 8,517,600
伊藤忠テクノソリューションズ 1,700 3,685.00 6,264,500
サイバーエージェント 1,800 7,150.00 12,870,000
楽天 15,500 1,169.00 18,119,500
大塚商会 1,900 5,060.00 9,614,000
富士フイルムホールディングス 6,500 5,625.00 36,562,500
資生堂 7,200 7,360.00 52,992,000
ライオン 4,100 2,468.00 10,118,800
コーセー 600 15,940.00 9,564,000
ポーラ・オルビスホールディングス 1,600 2,085.00 3,336,000
小林製薬 900 12,550.00 11,295,000
出光興産 3,400 2,174.00 7,391,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 55,400 358.50 19,860,900
ブリヂストン 9,600 3,644.00 34,982,400
ＡＧＣ 3,500 3,475.00 12,162,500
太平洋セメント 2,100 2,806.00 5,892,600
ＴＯＴＯ 2,600 5,910.00 15,366,000
日本碍子 4,700 1,659.00 7,797,300
日本特殊陶業 2,800 1,891.00 5,294,800
日本製鉄 14,600 1,276.50 18,636,900
ジェイ エフ イー ホールディングス 8,900 956.00 8,508,400
日立金属 3,900 1,533.00 5,978,700
住友金属鉱山 4,200 3,887.00 16,325,400
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住友電気工業 13,600 1,194.00 16,238,400
ＬＩＸＩＬグループ 4,800 2,505.00 12,024,000
リンナイ 700 12,180.00 8,526,000
三浦工業 1,600 5,490.00 8,784,000
リクルートホールディングス 22,900 4,400.00 100,760,000
アマダ 5,700 1,006.00 5,734,200
ディスコ 500 33,250.00 16,625,000
日本郵政 28,400 772.70 21,944,680
豊田自動織機 2,600 7,540.00 19,604,000
ナブテスコ 2,000 4,310.00 8,620,000
ＳＭＣ 1,000 66,320.00 66,320,000
小松製作所 15,800 2,540.00 40,132,000
日立建機 1,900 2,891.00 5,492,900
ハーモニック・ドライブ・システムズ 700 8,330.00 5,831,000
クボタ 18,700 2,070.50 38,718,350
ダイキン工業 4,500 23,665.00 106,492,500
栗田工業 1,800 3,850.00 6,930,000
ダイフク 1,800 12,100.00 21,780,000
ブラザー工業 3,900 2,000.00 7,800,000
セガサミーホールディングス 3,100 1,467.00 4,547,700
ホシザキ 900 10,330.00 9,297,000
日本精工 6,400 845.00 5,408,000
ミネベアミツミ 6,600 2,174.00 14,348,400
ＴＨＫ 2,100 3,225.00 6,772,500
日立製作所 17,400 3,966.00 69,008,400
東芝 7,000 2,922.00 20,454,000
三菱電機 32,900 1,533.50 50,452,150
富士電機 2,300 3,710.00 8,533,000
安川電機 4,300 5,030.00 21,629,000
マキタ 4,000 5,400.00 21,600,000
日本電産 8,100 13,305.00 107,770,500
オムロン 3,300 9,430.00 31,119,000
日本電気 4,700 5,630.00 26,461,000
富士通 3,500 14,505.00 50,767,500
ルネサスエレクトロニクス 14,000 928.00 12,992,000
セイコーエプソン 5,100 1,557.00 7,940,700
パナソニック 39,800 1,112.50 44,277,500
シャープ 3,700 1,400.00 5,180,000
ソニー 22,700 9,704.00 220,280,800
ＴＤＫ 2,300 14,720.00 33,856,000
ヒロセ電機 600 14,760.00 8,856,000
横河電機 4,000 1,844.00 7,376,000
アズビル 2,200 4,685.00 10,307,000
アドバンテスト 3,600 7,260.00 26,136,000
キーエンス 3,300 53,290.00 175,857,000
シスメックス 3,000 10,930.00 32,790,000
デンソー 7,800 4,929.00 38,446,200
レーザーテック 1,400 11,000.00 15,400,000
スタンレー電気 2,300 3,070.00 7,061,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カシオ計算機 3,400 1,875.00 6,375,000
ファナック 3,500 25,365.00 88,777,500
ローム 1,600 8,710.00 13,936,000
浜松ホトニクス 2,500 5,870.00 14,675,000
京セラ 5,800 5,963.00 34,585,400
村田製作所 10,300 9,129.00 94,028,700
日東電工 2,900 8,640.00 25,056,000
三菱重工業 5,800 2,351.50 13,638,700
かんぽ生命保険 4,000 1,740.00 6,960,000
ゆうちょ銀行 7,300 822.00 6,000,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 18,300 371.00 6,789,300
日産自動車 41,900 492.50 20,635,750
いすゞ自動車 9,800 1,018.00 9,976,400
トヨタ自動車 38,200 6,999.00 267,361,800
日野自動車 5,000 905.00 4,525,000
アイシン精機 2,900 3,095.00 8,975,500
マツダ 10,300 617.00 6,355,100
本田技研工業 29,400 2,871.50 84,422,100
スズキ 6,600 5,604.00 36,986,400
ＳＵＢＡＲＵ 11,100 2,073.00 23,010,300
ヤマハ発動機 5,000 2,010.00 10,050,000
小糸製作所 1,900 6,280.00 11,932,000
豊田合成 1,200 2,832.00 3,398,400
シマノ 1,300 24,740.00 32,162,000
良品計画 4,300 2,147.00 9,232,100
メディパルホールディングス 3,200 1,963.00 6,281,600
パン・パシフィック・インターナショナルホ 7,400 2,467.00 18,255,800
島津製作所 4,000 3,755.00 15,020,000
オリンパス 21,000 2,256.50 47,386,500
ＨＯＹＡ 6,800 13,910.00 94,588,000
朝日インテック 3,500 3,825.00 13,387,500
キヤノン 18,000 1,853.50 33,363,000
リコー 11,900 697.00 8,294,300
バンダイナムコホールディングス 3,600 9,530.00 34,308,000
凸版印刷 4,800 1,425.00 6,840,000
大日本印刷 4,300 1,956.00 8,410,800
ヤマハ 2,400 5,960.00 14,304,000
ピジョン 2,100 4,660.00 9,786,000
任天堂 2,000 59,260.00 118,520,000
伊藤忠商事 24,300 2,758.50 67,031,550
丸紅 29,800 608.50 18,133,300
豊田通商 3,800 3,610.00 13,718,000
三井物産 29,400 1,780.00 52,332,000
東京エレクトロン 2,700 35,470.00 95,769,000
住友商事 21,400 1,286.50 27,531,100
三菱商事 24,100 2,433.00 58,635,300
ユニ・チャーム 7,300 5,063.00 36,959,900
しまむら 400 10,800.00 4,320,000
丸井グループ 3,400 1,906.00 6,480,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イオン 11,800 3,105.00 36,639,000
新生銀行 2,700 1,242.00 3,353,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 220,200 448.50 98,759,700
りそなホールディングス 37,000 365.70 13,530,900
三井住友トラスト・ホールディングス 6,100 3,051.00 18,611,100
三井住友フィナンシャルグループ 23,500 3,032.00 71,252,000
千葉銀行 9,400 592.00 5,564,800
ふくおかフィナンシャルグループ 3,000 1,863.00 5,589,000
静岡銀行 7,800 742.00 5,787,600
京都銀行 1,000 5,210.00 5,210,000
みずほフィナンシャルグループ 43,500 1,327.50 57,746,250
東京センチュリー 800 6,910.00 5,528,000
ＳＢＩホールディングス 4,300 2,830.00 12,169,000
アコム 7,200 501.00 3,607,200
オリックス 23,700 1,553.00 36,806,100
三菱ＵＦＪリース 7,200 479.00 3,448,800
大和証券グループ本社 26,100 454.10 11,852,010
野村ホールディングス 56,700 524.00 29,710,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 6,100 4,010.00 24,461,000
日本取引所グループ 9,200 2,583.50 23,768,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 8,000 3,035.00 24,280,000
第一生命ホールディングス 19,400 1,644.50 31,903,300
東京海上ホールディングス 11,400 5,190.00 59,166,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 9,700 1,219.00 11,824,300
三井不動産 16,500 2,181.50 35,994,750
三菱地所 21,300 1,804.00 38,425,200
住友不動産 5,600 3,405.00 19,068,000
イオンモール 1,800 1,675.00 3,015,000
東武鉄道 3,400 3,130.00 10,642,000
東急 9,000 1,267.00 11,403,000
京浜急行電鉄 4,000 1,787.00 7,148,000
小田急電鉄 5,300 3,165.00 16,774,500
京王電鉄 1,900 7,410.00 14,079,000
京成電鉄 2,300 3,505.00 8,061,500
東日本旅客鉄道 5,400 6,488.00 35,035,200
西日本旅客鉄道 2,900 4,764.00 13,815,600
東海旅客鉄道 2,600 13,300.00 34,580,000
西武ホールディングス 3,800 1,035.00 3,933,000
近鉄グループホールディングス 3,100 4,630.00 14,353,000
阪急阪神ホールディングス 4,100 3,410.00 13,981,000
京阪ホールディングス 1,700 4,915.00 8,355,500
名古屋鉄道 3,300 2,872.00 9,477,600
日本通運 1,300 6,980.00 9,074,000
ヤマトホールディングス 5,500 2,637.00 14,503,500
日本郵船 2,800 2,276.00 6,372,800
九州旅客鉄道 2,600 2,198.00 5,714,800
ＳＧホールディングス 5,800 3,120.00 18,096,000
日本航空 2,200 1,977.00 4,349,400
ＡＮＡホールディングス 2,000 2,517.50 5,035,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本電信電話 23,200 2,465.00 57,188,000
ＫＤＤＩ 29,100 2,982.50 86,790,750
ソフトバンク 51,700 1,284.50 66,408,650
光通信 400 25,070.00 10,028,000
東京電力ホールディングス 26,400 272.00 7,180,800
中部電力 11,600 1,257.50 14,587,000
関西電力 12,500 955.30 11,941,250
中国電力 5,100 1,327.00 6,767,700
東北電力 7,600 875.00 6,650,000
九州電力 6,700 881.00 5,902,700
東京瓦斯 6,700 2,344.50 15,708,150
大阪瓦斯 6,800 2,004.00 13,627,200
東邦瓦斯 1,300 6,830.00 8,879,000
東宝 2,000 4,420.00 8,840,000
エヌ・ティ・ティ・データ 11,400 1,388.00 15,823,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,700 6,410.00 10,897,000
カプコン 1,600 5,880.00 9,408,000
日本空港ビルデング 900 6,080.00 5,472,000
ＳＣＳＫ 900 6,230.00 5,607,000
セコム 3,800 10,395.00 39,501,000
コナミホールディングス 1,700 5,470.00 9,299,000
ヤマダホールディングス 13,100 496.00 6,497,600
ニトリホールディングス 1,400 22,230.00 31,122,000
ミスミグループ本社 5,100 3,275.00 16,702,500
ファーストリテイリング 1,100 85,940.00 94,534,000
ソフトバンクグループ 28,200 7,272.00 205,070,400
スズケン 1,300 3,990.00 5,187,000
サンドラッグ 1,300 4,380.00 5,694,000
合計 2,571,400 ― 7,132,206,510
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
ＧＬＰ投資法人 68 10,737,200
オリックス不動産投資法人 46 7,176,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 24 13,008,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 54 6,372,000
投資証券 大和ハウスリート投資法人 35 8,795,500
日本ビルファンド投資法人 27 15,579,000
日本プロロジスリート投資法人 38 12,445,000
日本リテールファンド投資法人 46 7,659,000
野村不動産マスターファンド投資法人 75 10,200,000
合計 413 91,971,700
（注）投資証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 213,314,909 687,988,014
金銭信託 7,418 8,645
コール・ローン 3,267,289 5,796,655
株式 6,733,241,926 9,916,190,859
投資証券 17,735,961 8,540,005
派生商品評価勘定 9,843,780 67,366,721
未収入金 281,944 3,149,427
未収配当金 2,100,891 3,353,453
差入委託証拠金 92,524,915 116,573,718
流動資産合計 7,072,319,033 10,808,967,497
資産合計 7,072,319,033 10,808,967,497
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 896,634 480
未払金 ― 134,995,854
未払解約金 ― 3,842,000
未払利息 9 15
その他未払費用 2 ―
流動負債合計 896,645 138,838,349
負債合計 896,645 138,838,349
純資産の部
元本等
元本 1 2,692,302,604 3,549,192,647
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,379,119,784 7,120,936,501
元本等合計 7,071,422,388 10,670,129,148
純資産合計 7,071,422,388 10,670,129,148
負債純資産合計 7,072,319,033 10,808,967,497
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
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２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月 2日現在）
区 分 （2020年11月30日現在）
１ 期首元本額 2,137,584,627円 2,692,302,604円
期中追加設定元本額 867,295,350円 1,233,285,130円
期中一部解約元本額 312,577,373円 376,395,087円
元本の内訳
ファンド名
全世界株式インデックス・ファンド 240,763,898円 64,357,795円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５ 37,287,499円 34,992,182円
０＜適格機関投資家限定＞
全世界株式インデックス・ファンド 59,069,292円 107,872,412円
エマージング株式インデックス・ 2,059,775,266円 2,946,484,496円
ファンド＜適格機関投資家限定＞
ステート・ストリート新興国株式イ 295,406,649円 395,485,762円
ンデックス・オープン
計 2,692,302,604円 3,549,192,647円
２ 受益権の総数 2,692,302,604口 3,549,192,647口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部
の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成
し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析
を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメ
ント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運
用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投
資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとと
もに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしておりま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月 2日現在）
区 分 （2020年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
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２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（2019年12月 2日現在） （2020年11月30日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 △11,333,557 284,932,323
投資証券 △13,413 647,026
合計 △11,346,970 285,579,349
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
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契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 309,826,806 ― 318,773,952 8,947,146
合 計 309,826,806 ― 318,773,952 8,947,146
（単位：円）
（2020年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 676,815,819 ― 744,164,070 67,348,251
合 計 676,815,819 ― 744,164,070 67,348,251
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（2019年12月2日現在）
該当する事項はありません。
（単位：円）
（2020年11月30日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建
引 UAE・ディルハム 3,394,303 ― 3,399,600 5,297
カタール・リアル 4,504,715 ― 4,516,800 12,085
売建
アメリカ・ドル 12,899,018 ― 12,898,410 608
合 計 20,798,036 ― 20,814,810 17,990
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2019年12月 2日現在） （2020年11月30日現在）
1口当たり純資産額 2.6265 円 3.0064 円
（1万口当たり純資産額） （26,265 円） （30,064 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額 備
通貨 銘 柄 株数
単価 金額 考
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
3,877 12.05 46,717.85
GAZPROM PAO -SPON ADR
78,806 4.84 381,027.01
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
21,500 0.56 12,126.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR
5,230 69.27 362,282.10
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
1,137 163.00 185,331.00
アメリカ・ドル
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
20,761 9.94 206,364.34
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR
30,233 9.70 293,260.10
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
16,076 6.04 97,034.73
SURGUTNEFTEGAS PREFERENCE
76,600 0.53 40,329.90
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
8,001 4.79 38,356.79
TATNEFT-SPONSORED ADR
3,328 40.50 134,784.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S A
8,050 3.84 30,912.00
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,700 5.40 9,180.00
ALROSA PAO
30,500 1.18 36,099.80
BRASKEM SA-SPON ADR
500 8.77 4,385.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,300 10.87 35,871.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
10,600 4.48 47,488.00
GERDAU SA SPON ADR
17,300 4.23 73,179.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS
2,191 7.26 15,906.66
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
8,459 28.63 242,181.17
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
1,646 26.08 42,927.68
PHOSAGRO PJSC-GDR REGS
1,128 13.12 14,799.36
POLYUS PJSC-REG S-GDR
813 95.90 77,966.70
SEVERSTAL - GDR REG S
2,844 15.09 42,915.96
SOUTHERN COPPER CORP
925 60.85 56,286.25
SUZANO SA-SP ADR
1,382 10.31 14,248.42
VALE SA-SP ADR
48,050 14.73 707,776.50
51JOB INC-ADR
500 72.10 36,050.00
BEST INC - ADR
2,300 2.96 6,808.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
5,300 29.51 156,403.00
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NIO INC - ADR
13,800 54.00 745,200.00
XPENG INC - ADR
1,300 64.28 83,564.00
GSX TECHEDU INC- ADR
1,000 63.61 63,610.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
2,100 51.28 107,688.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR
1,900 168.54 320,226.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR
4,800 73.11 350,928.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
5,200 58.40 303,680.00
AUTOHOME ADR
800 105.89 84,712.00
BAIDU INC-SPON ADR
3,500 139.42 487,970.00
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
1,600 64.86 103,776.00
HUYA INC-ADR
700 21.49 15,043.00
IQIYI INC-ADR
2,900 22.01 63,829.00
JOYY INC-ADR
800 91.36 73,088.00
MOMO A ADR
1,900 15.12 28,728.00
NETEASE INC-ADR
5,500 93.34 513,370.00
SINA CORP
1,200 43.35 52,020.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
4,700 17.00 79,900.00
WEIBO CORP ADR
630 43.11 27,159.30
YANDEX NV-A
3,996 67.19 268,491.24
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
24,400 276.48 6,746,112.00
BAOZUN INC-SPN ADR
400 38.97 15,588.00
JD.COM INC-ADR
11,100 89.41 992,451.00
PINDUODUO INC-ADR
3,500 144.05 504,175.00
TRIP COM GROUP LTD-ADR
6,400 34.21 218,944.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR
5,600 26.00 145,600.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-ADR
1,900 13.06 24,814.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
5,574 15.03 83,777.22
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,772 36.40 64,500.80
AMBEV SA ADR
60,574 2.73 165,367.02
BRF SA-ADR
6,449 4.13 26,634.37
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
1,000 31.69 31,690.00
ZAI LAB LTD-ADR
900 108.14 97,326.00
BANCO BRADESCO-ADR
57,745 4.64 267,936.80
BANCO SANTANDER BRASIL ADS
6,500 7.54 49,010.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
2,473 30.79 76,143.67
CREDICORP LTD
880 155.05 136,444.00
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
61,468 5.50 338,074.00
SBERBANK PAO
142,001 3.30 468,915.70
VTB BANK PJSC-GDR-REG S
16,747 0.96 16,152.48
LUFAX HOLDING LTD
2,200 15.19 33,418.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
13,060 2.01 26,314.59
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
200 33.64 6,728.00
KE HOLDINGS INC
1,300 64.46 83,798.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
23,040 0.81 18,662.40
GDS HOLDINGS LTD - ADR
1,000 90.72 90,720.00
GLOBANT SA
500 187.48 93,740.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
5,200 8.58 44,616.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
700 8.23 5,761.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I
6,769 8.28 56,047.32
TIM SA-ADR-W/I
2,100 12.88 27,048.00
CEMIG SA SPONS ADR
18,633 2.42 45,091.86
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR
4,300 8.37 35,991.00
INTER RAO UES PJSC
589,000 0.07 40,405.40
18,299,978.49
アメリカ・ドル 小計 1,556,748
(1,901,184,765)
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
3,018 15.87 47,895.66
イギリス・ポンド
OLD MUTUAL LTD
34,890 0.61 21,289.87
69,185.53
イギリス・ポンド 小計 37,908
(9,585,655)
CHINA OILFIELD SERVICES-H
18,000 6.91 124,380.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
336,099 3.77 1,267,093.23
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
49,540 15.36 760,934.40
CNOOC LTD
241,588 9.45 2,283,006.60
PETROCHINA CO LTD-H
292,737 2.63 769,898.31
香港・ドル
YANZHOU COAL MINING CO-H
14,000 6.69 93,660.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
30,000 2.84 85,200.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
13,000 51.00 663,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
27,500 6.87 188,925.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
30,000 3.57 107,100.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
54,000 10.84 585,360.00
CHINA RESOURCES CEMENT
24,000 10.08 241,920.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
14,000 12.16 170,240.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
15,000 6.51 97,650.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
35,000 10.56 369,600.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
38,000 1.63 61,940.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H
15,000 9.91 148,650.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
66,000 7.55 498,300.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
39,000 4.73 184,470.00
BOC AVIATION LTD
1,800 68.35 123,030.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
70,000 4.13 289,100.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
40,000 4.20 168,000.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
23,000 35.85 824,550.00
LIMITED
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
15,000 14.38 215,700.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H
27,500 5.32 146,300.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD - H
44,000 3.90 171,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
18,000 5.18 93,240.00
CITIC LIMITED
69,000 6.16 425,040.00
CSR CORP LTD - H
72,000 3.21 231,120.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
35,500 11.06 392,630.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
7,000 22.20 155,400.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
19,000 3.41 64,790.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
11,000 20.65 227,150.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
19,000 17.24 327,560.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H
7,500 25.65 192,375.00
107/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO
4,250 33.30 141,525.00
LTD-H
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP
47,962 4.37 209,593.94
LTD
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
19,000 44.50 845,500.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
14,000 8.91 124,740.00
AIR CHINA LTD-H
16,000 6.35 101,600.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
10,000 6.04 60,400.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY
18,576 9.74 180,930.24
LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
20,000 4.84 96,800.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
10,000 5.10 51,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
24,000 8.86 212,640.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H
28,000 7.29 204,120.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
17,000 12.84 218,280.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
20,000 5.53 110,600.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
19,000 2.96 56,240.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
44,000 6.96 306,240.00
BYD COMPANY LIMITED
12,000 186.90 2,242,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
36,000 8.23 296,280.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
8,800 37.70 331,760.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
72,000 22.70 1,634,400.00
GREAT WALL MORTOR COMPANY-H
50,500 16.08 812,040.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H
41,600 8.77 364,832.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
15,000 108.10 1,621,500.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
44,000 3.41 150,040.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
17,000 37.90 644,300.00
LI NING CO LTD
28,000 42.95 1,202,600.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
10,300 135.40 1,394,620.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
11,000 16.82 185,020.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
7,000 15.06 105,420.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
12,000 7.05 84,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
10,000 51.80 518,000.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
3,000 31.45 94,350.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
180,000 1.02 183,600.00
CHINA LITERATURE LTD
2,600 59.35 154,310.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
74,340 583.00 43,340,220.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
213,000 0.89 189,570.00
MEITUAN-CLASS B
46,200 312.00 14,414,400.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
12,400 14.00 173,600.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
26,000 11.42 296,920.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
7,500 59.30 444,750.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 8.26 260,190.00
CHINA FEIHE LTD
16,000 17.94 287,040.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
37,000 39.95 1,478,150.00
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
22,000 59.50 1,309,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
26,000 4.76 123,760.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
26,000 13.64 354,640.00
108/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
2,000 77.70 155,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
19,000 7.16 136,040.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
62,191 5.43 337,697.13
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
6,000 91.25 547,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
8,278 55.50 459,429.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
3,000 21.80 65,400.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
4,000 11.72 46,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
44,000 22.50 990,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
6,700 92.60 620,420.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
32,000 15.88 508,160.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
12,400 13.22 163,928.00
SINOPHARM GROUP CO H
20,400 19.64 400,656.00
3SBIO INC
26,500 7.45 197,425.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
800 161.60 129,280.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD
19,000 8.10 153,900.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
20,000 4.15 83,000.00
CHINA TRADITINAL CHINESE ME
28,000 3.40 95,200.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
120,320 7.65 920,448.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
14,000 10.94 153,160.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
16,000 36.35 581,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
11,500 51.95 597,425.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
15,000 4.45 66,750.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
4,500 32.30 145,350.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
129,750 7.59 984,802.50
SSY GROUP LTD
18,000 4.78 86,040.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
40,500 76.10 3,082,050.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
340,528 2.99 1,018,178.72
BANK OF CHINA LTD - H
1,091,752 2.78 3,035,070.56
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
89,244 4.35 388,211.40
CHINA CITIC BANK - H
147,318 3.45 508,247.10
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,248,764 6.10 7,617,460.40
CHINA MERCHANTS BANK - H
53,496 51.30 2,744,344.80
CHINA MINSHENG BANKING H
75,976 4.47 339,612.72
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
23,000 3.33 76,590.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
803,719 4.87 3,914,111.53
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
146,000 4.40 642,400.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT
77,200 1.52 117,344.00
COMPANY LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
26,000 11.36 295,360.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
50,500 5.12 258,560.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
80,000 0.89 71,200.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
28,000 17.90 501,200.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
31,500 17.54 552,510.00
FAR EAST HORIZON LTD
20,000 8.16 163,200.00
GF SECURITIES CO LTD
10,800 11.32 122,256.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
14,600 11.30 164,980.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
34,800 6.80 236,640.00
HUATAI SECURITIES CO LTD
22,800 12.50 285,000.00
109/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
85,528 18.50 1,582,268.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H
35,195 30.30 1,066,408.50
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H
189,000 0.80 151,200.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDININGS
20,000 14.30 286,000.00
COMPA
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY
17,700 33.80 598,260.00
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF
97,000 2.53 245,410.00
CHINA LTD
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
95,052 6.58 625,442.16
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
76,906 91.70 7,052,280.20
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
4,100 37.15 152,315.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
12,000 11.24 134,880.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
22,000 8.17 179,740.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
24,000 16.78 402,720.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
45,681 19.40 886,211.40
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
10,000 5.08 50,800.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
39,347 34.15 1,343,700.05
CHINA VANKE CO LTD-H
15,900 29.70 472,230.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
35,694 6.76 241,291.44
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
108,935 10.56 1,150,353.60
FRANSHION PROPERTIES
84,000 3.96 332,640.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
26,000 10.12 263,120.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
43,000 4.09 175,870.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED
14,500 10.72 155,440.00
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED
14,000 13.04 182,560.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
22,500 50.40 1,134,000.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H
1,400 55.95 78,330.00
SEAZEN GROUP LIMITED
22,000 6.72 147,840.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
56,000 2.80 156,800.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
15,500 28.80 446,400.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD
19,500 1.63 31,785.00
SOHO CHINA LTD
38,500 2.39 92,015.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
33,000 29.90 986,700.00
WHARF HOLDINGS LTD
19,000 19.20 364,800.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
144,000 1.63 234,720.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
24,000 4.66 111,840.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
28,000 25.85 723,800.00
KINGSOFT CORPORATION LTD
10,000 38.75 387,500.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H
12,000 18.14 217,680.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
11,500 43.40 499,100.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
10,500 37.70 395,850.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H
35,000 2.65 92,750.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED
6,000 30.10 180,600.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
14,000 12.98 181,720.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
8,100 10.58 85,698.00
LENOVO GROUP LTD
87,505 5.79 506,653.95
SUNNY OPTICAL TECH
9,500 153.90 1,462,050.00
110/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XIAOMI CORP-CLASS B
138,400 26.05 3,605,320.00
ZTE CORP-H
4,400 20.20 88,880.00
CHINA MOBILE LTD/HK
79,506 47.55 3,780,510.30
CHINA TELECOM CORP LTD-H
150,269 2.43 365,153.67
CHINA TOWER CORP LTD-H
614,000 1.23 755,220.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
89,100 4.80 427,680.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
8,000 25.80 206,400.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP
60,000 3.04 182,400.00
CGN POWER CO LTD
97,700 1.64 160,228.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
32,000 27.90 892,800.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
37,000 6.64 245,680.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
174,000 1.57 273,180.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
14,000 37.05 518,700.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
24,000 8.28 198,720.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
10,000 103.60 1,036,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
36,000 12.94 465,840.00
HUANENG POWER INTL INC-H
42,000 3.07 128,940.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
46,000 6.16 283,360.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP
34,000 ― ―
LIMITED
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
5,000 37.40 187,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
44,500 22.25 990,125.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
54,000 13.78 744,120.00
166,908,280.85
香港・ドル 小計 11,879,046
(2,236,570,963)
DIALOG GROUP BHD
58,300 3.70 215,710.00
PETRONAS DAGANGAN BHD
3,600 22.00 79,200.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
23,900 6.86 163,954.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
10,400 7.00 72,800.00
GAMUDA BHD
19,700 3.67 72,299.00
マレーシア・リン
ギット
HAP SENG CONSOLIDATED
10,800 8.20 88,560.00
SIME DARBY BERHAD
22,200 2.33 51,726.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
22,700 5.54 125,758.00
MISC BERHAD
13,000 7.10 92,300.00
GENTING BHD
19,300 4.17 80,481.00
GENTING MALAYSIA BHD
39,300 2.53 99,429.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B
3,200 19.62 62,784.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
3,100 32.00 99,200.00
IOI CORPORATION BHD
35,800 4.40 157,520.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
4,800 23.42 112,416.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,500 138.50 207,750.00
PPB GROUP BERHAD
5,240 18.50 96,940.00
QL RESOURCES BHD
8,850 6.14 54,339.00
SIME DARBY PLANTATION BERHAD
22,200 5.05 112,110.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
27,900 14.48 403,992.00
IHH HEALTHCARE BHD
20,300 5.63 114,289.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
19,200 6.07 116,544.00
SUPERMAX CORP BHD
20,000 8.52 170,400.00
111/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOP GLOVE CORP BHD
62,700 6.99 438,273.00
AMBANK HOLDINGS BHD
31,100 3.45 107,295.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
108,808 3.83 416,734.64
HONG LEONG BANK BERHAD
5,900 17.02 100,418.00
MALAYAN BANKING BHD
42,714 8.29 354,099.06
PUBLIC BANK BERHAD
39,600 18.60 736,560.00
RHB BANK BHD
18,500 5.15 95,275.00
AXIATA GROUP BERHAD
37,800 3.73 140,994.00
DIGI.COM BHD
31,800 4.17 132,606.00
MAXIS BHD
27,600 5.02 138,552.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
21,200 5.00 106,000.00
PETRONAS GAS BHD
7,600 16.72 127,072.00
TENAGA NASIONAL BHD
33,300 10.72 356,976.00
6,101,355.70
マレーシア・リンギット 小計 883,912
(155,767,611)
IRPC PCL - NVDR
108,400 2.82 305,688.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
13,800 100.50 1,386,900.00
PTT PCL-NVDR
135,920 41.75 5,674,660.00
THAI OIL PCL-NVDR
8,700 49.75 432,825.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
20,500 30.25 620,125.00
タイ・バーツ
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR
36,994 59.00 2,182,646.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
11,149 377.00 4,203,173.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
63,730 66.25 4,222,112.50
BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR
117,300 9.30 1,090,890.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
117,600 10.40 1,223,040.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
82,100 4.94 405,574.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
26,141 25.50 666,595.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
30,200 33.75 1,019,250.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
59,200 15.10 893,920.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR
12,500 37.75 471,875.00
CP ALL PCL-NVDR
67,172 61.75 4,147,871.00
CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR
49,300 29.25 1,442,025.00
OSOTSPA PCL-NVDR
7,700 37.00 284,900.00
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY
18,400 15.30 281,520.00
LIMITED
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
114,000 22.50 2,565,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
4,000 126.50 506,000.00
LTD
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
4,700 123.00 578,100.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
24,595 113.50 2,791,532.50
KRUNG THAI BNK LTD
33,400 11.20 374,080.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
8,411 89.25 750,681.75
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
527,900 1.13 596,527.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
27,200 21.10 573,920.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
11,100 51.75 574,425.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
11,100 56.25 624,375.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
8,700 59.50 517,650.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
41,700 54.25 2,262,225.00
112/167
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LAND & HOUSES PUB-NVDR
47,000 8.10 380,700.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
15,980 179.50 2,868,410.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
35,900 55.25 1,983,475.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
6,300 37.75 237,825.00
TRUE CORP PCL-NVDR
110,921 3.30 366,039.30
B GRIMM POWER PCL-NVDR
20,200 50.00 1,010,000.00
ELECTRICITY GENERATING
2,200 218.00 479,600.00
ENERGY ABSOLUTE PCL
15,500 46.00 713,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
8,300 72.50 601,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
45,100 36.25 1,634,875.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
16,800 57.00 957,600.00
54,903,380.55
タイ・バーツ 小計 2,127,813
(188,318,595)
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
30,710 42.20 1,295,962.00
AYALA CORPORATION
2,846 823.50 2,343,681.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
569 580.00 330,020.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
32,350 65.65 2,123,777.50
SM INVESTMENTS CORP
4,055 970.00 3,933,350.00
フィリピン・ペソ
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
12,320 116.80 1,438,976.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
6,930 189.00 1,309,770.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC
11,000 42.15 463,650.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
11,210 142.00 1,591,820.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
33,662 83.00 2,793,946.00
BDO UNIBANK INC
25,642 103.30 2,648,818.60
METROPOLITAN BANK & TRUST
23,165 47.95 1,110,761.75
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
278,900 4.10 1,143,490.00
AYALA LAND INC
125,000 38.00 4,750,000.00
MEGAWORLD CORPORATION
64,000 3.83 245,120.00
SM PRIME HOLDINGS INC
111,800 36.00 4,024,800.00
GLOBE TELECOM INC
670 1,948.00 1,305,160.00
PLDT INC
1,210 1,314.00 1,589,940.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
2,180 281.60 613,888.00
35,056,930.85
フィリピン・ペソ 小計 778,219
(75,722,970)
ADARO ENERGY PT
117,000 1,390.00 162,630,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT
20,800 24,725.00 514,280,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
405,500 1,115.00 452,132,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
22,800 9,325.00 212,610,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
12,700 14,725.00 187,007,500.00
インドネシア・ル
ピア
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
53,000 11,925.00 632,025,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK
277,010 5,550.00 1,537,405,500.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
82,200 6,500.00 534,300,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
5,600 44,325.00 248,220,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
72,600 1,600.00 116,160,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
48,800 10,600.00 517,280,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT
60,700 7,300.00 443,110,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
101,500 7,750.00 786,625,000.00
KALBE FARMA TBK PT
310,400 1,480.00 459,392,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK CENTRAL ASIA PT
130,371 31,925.00 4,162,094,175.00
BANK MANDIRI
240,494 6,650.00 1,599,285,100.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
88,900 6,350.00 564,515,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA
752,465 4,270.00 3,213,025,550.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
710,915 3,460.00 2,459,765,900.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
53,000 1,490.00 78,970,000.00
18,880,833,225.00
インドネシア・ルピア 小計 3,566,755
(139,718,165)
CEMEX SAB-CPO
196,851 9.31 1,832,682.81
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
43,870 71.32 3,128,808.40
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,140 297.54 636,735.60
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
10,300 40.98 422,094.00
ALFA S.A.B.-A
26,030 15.23 396,436.90
メキシコ・ペソ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
4,900 46.75 229,075.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B
2,205 303.26 668,688.30
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
5,300 203.15 1,076,695.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
4,000 161.69 646,760.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
35,623 32.13 1,144,566.99
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
1,900 73.42 139,498.00
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V
65,811 52.88 3,480,085.68
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4,900 99.27 486,423.00
BECLE SAB DE CV
10,300 47.86 492,958.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
6,300 88.24 555,912.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
23,578 145.35 3,427,062.30
GRUMA S.A.B. DE C.V.
2,200 229.09 503,998.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
33,700 43.13 1,453,481.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
16,400 33.25 545,300.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
33,496 105.05 3,518,754.80
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
26,600 20.21 537,586.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
443,380 14.74 6,535,421.20
INFRAESTRUCTURA ENERGETICAN
7,900 72.00 568,800.00
32,427,822.98
メキシコ・ペソ 小計 1,007,684
(168,300,401)
COSAN SA
2,000 82.20 164,400.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
9,000 25.90 233,100.00
KLABIN SA
7,940 24.83 197,150.20
SUZANO SA
8,300 55.53 460,899.00
WEG SA
10,860 77.00 836,220.00
ブラジル・レアル
CCR SA
12,479 12.92 161,228.68
LOCALIZA RENT A CAR
8,364 66.44 555,704.16
RUMO SA
16,855 19.37 326,481.35
COGNA EDUCACAO
21,848 4.89 106,836.72
B2W CIA DIGITAL
2,554 76.61 195,661.94
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
11,176 23.64 264,200.64
LOJAS RENNER S.A.
11,586 46.35 537,011.10
MAGAZINE LUIZA SA
36,800 24.19 890,192.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
8,800 21.14 186,032.00
VIA VAREJO SA
17,300 18.49 319,877.00
114/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
4,900 19.41 95,109.00
RAIA DROGASIL SA
12,500 25.68 321,000.00
JBS SA
14,000 23.07 322,980.00
NATURA &CO HOLDING SA
11,562 51.40 594,286.80
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
12,500 14.35 179,375.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
6,600 69.50 458,700.00
HYPERA SA
5,900 31.72 187,148.00
BANCO BRADESCO S.A.
16,029 22.02 352,958.58
BANCO DO BRASIL SA
9,865 34.61 341,427.65
ITAUSA SA(PREF)
59,265 10.87 644,210.55
B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO
26,267 56.90 1,494,592.30
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
2,900 81.01 234,929.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
7,900 29.62 233,998.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
11,011 6.82 75,095.02
PORTO SEGURO SA
1,900 47.90 91,010.00
SUL AMERICA SA - UNITS
3,463 43.49 150,605.87
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
4,500 23.50 105,750.00
CIELO SA
9,221 3.76 34,670.96
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
4,300 32.17 138,331.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
3,800 33.18 126,084.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
1,600 67.88 108,608.00
CPFL ENERGIA SA
2,500 30.60 76,500.00
ENERGISA SA-UNITS
3,000 45.83 137,490.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
3,750 43.03 161,362.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
14,300 22.14 316,602.00
12,417,819.02
ブラジル・レアル 小計 439,395
(241,650,758)
EMPRESAS COPEC SA
3,777 6,305.00 23,813,985.00
EMPRESAS CMPC SA
12,792 1,735.00 22,194,120.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
1,222 36,500.00 44,603,000.00
FALABELLA SA
9,818 2,740.00 26,901,320.00
CENCOSUD SA
14,475 1,369.00 19,816,275.00
チリ・ペソ
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,888 5,360.00 10,119,680.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
7,370 1,710.00 12,602,700.00
BANCO DE CHILE
719,133 67.88 48,814,748.04
BANCO DE CREDITO E INVERSION
474 27,000.00 12,798,000.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,121,660 33.49 37,564,393.40
CENCOSUD SHOPPING SA
15,004 1,234.00 18,514,936.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
2,705 4,615.10 12,483,845.50
AGUAS ANDINAS SA-A
48,819 221.00 10,788,999.00
COLBUN SA
31,873 125.51 4,000,380.23
ENEL CHILE SA
429,976 55.50 23,863,668.00
ENER AMERICAS SA
423,851 115.30 48,870,020.30
377,750,070.47
チリ・ペソ 小計 2,844,837
(51,147,359)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GS HOLDINGS CORP
1,128 37,350.00 42,130,800.00
SK INNOVATION CO LTD
770 179,500.00 138,215,000.00
S-OIL CORPORATION
442 70,500.00 31,161,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION
1,082 49,350.00 53,396,700.00
HYUNDAI STEEL CO
876 33,100.00 28,995,600.00
韓国・ウォン
KOREA ZINC CO LTD
126 388,500.00 48,951,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
212 143,000.00 30,316,000.00
LG CHEM LTD
613 810,000.00 496,530,000.00
LG CHEM LTD PREFERENCE
117 372,500.00 43,582,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
185 287,000.00 53,095,000.00
POSCO 956 239,500.00 228,962,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
210 91,700.00 19,257,000.00
CJ CORP
87 80,100.00 6,968,700.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
284 84,200.00 23,912,800.00
DOOSAN BOBCAT
695 30,900.00 21,475,500.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
543 32,900.00 17,864,700.00
HANWHA CORPORATION
716 26,350.00 18,866,600.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
787 35,100.00 27,623,700.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDING
117 288,000.00 33,696,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
825 23,950.00 19,758,750.00
KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGIN
617 105,500.00 65,093,500.00
LG CORP
1,488 75,200.00 111,897,600.00
LOTTE CORP
115 35,700.00 4,105,500.00
SAMSUNG C&T CORP
1,240 122,500.00 151,900,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
1,620 14,050.00 22,761,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
5,198 6,750.00 35,086,500.00
SK HOLDINGS CO LTD
488 220,000.00 107,360,000.00
S-1 CORPORATION
403 81,800.00 32,965,400.00
CJ LOGISTICS
89 162,500.00 14,462,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
386 182,500.00 70,445,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
1,041 25,350.00 26,389,350.00
HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD
759 34,400.00 26,109,600.00
HANON SYSTEMS
1,809 15,500.00 28,039,500.00
HYUNDAI MOBIS
874 248,500.00 217,189,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,827 181,000.00 330,687,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
624 86,000.00 53,664,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
413 84,400.00 34,857,200.00
KIA MOTORS CORPORATION
3,605 58,700.00 211,613,500.00
COWAY CO LTD
569 71,200.00 40,512,800.00
FILA HOLDINGS CORPORATION
456 42,050.00 19,174,800.00
HLB INC
583 92,400.00 53,869,200.00
LG ELECTRONICS INC
1,218 87,800.00 106,940,400.00
KANGWON LAND INC
1,231 23,200.00 28,559,200.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 21,150.00 22,207,500.00
KAKAO CORPORATION
701 373,000.00 261,473,000.00
NAVER CORP
1,619 284,500.00 460,605,500.00
NCSOFT CORPORATION
203 822,000.00 166,866,000.00
NETMARBLE CORPORATION
320 128,500.00 41,120,000.00
116/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PEARL ABYSS CORP
51 208,300.00 10,623,300.00
CJ ENM CO LTD
117 137,000.00 16,029,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
286 81,000.00 23,166,000.00
LOTTE SHOPPING CO
90 101,500.00 9,135,000.00
SHINSEGAE INC
89 230,500.00 20,514,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
41 127,500.00 5,227,500.00
E MART CO LTD
163 154,500.00 25,183,500.00
GS RETAIL CO LTD
372 33,650.00 12,517,800.00
CJ CHEILJEDANG CORP
178 366,500.00 65,237,000.00
KT&G CORP
1,441 84,400.00 121,620,400.00
ORION CORP
244 119,000.00 29,036,000.00
AMOREPACIFIC CORP
372 183,500.00 68,262,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
475 52,300.00 24,842,500.00
LG HOUSEHOLD & HEAL PREF
45 700,000.00 31,500,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
112 1,533,000.00 171,696,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
869 117,200.00 101,846,800.00
ALTEOGEN INC
241 164,400.00 39,620,400.00
CELLTRION INC
1,235 334,000.00 412,490,000.00
CELLTRION PHARM INC
242 188,800.00 45,689,600.00
HANMI PHARM CO LTD
82 356,500.00 29,233,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS
206 799,000.00 164,594,000.00
SEEGENE INC
247 191,500.00 47,300,500.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
388 128,500.00 49,858,000.00
YUHAN CORPORATION
880 65,400.00 57,552,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
2,820 5,680.00 16,017,600.00
HANA FINANCIAL GROUP
4,270 35,600.00 152,012,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
2,369 9,620.00 22,789,780.00
KB FINANCIAL GROUP INC
5,058 47,950.00 242,531,100.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
5,608 34,050.00 190,952,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
9,268 10,200.00 94,533,600.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD
5,287 9,970.00 52,711,390.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
603 77,100.00 46,491,300.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
6,909 3,750.00 25,908,750.00
SAMSUNG CARD CO
583 33,950.00 19,792,850.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
919 40,150.00 36,897,850.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIE C
1,872 11,200.00 20,966,400.00
DB INSURANCE CO LTD
581 44,800.00 26,028,800.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
430 23,200.00 9,976,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
340 198,500.00 67,490,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
736 74,000.00 54,464,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD
248 102,500.00 25,420,000.00
SAMSUNG SDS CO., LTD.
508 176,000.00 89,408,000.00
KMW CO LTD
383 71,700.00 27,461,100.00
LG DISPLAY CO LTD
2,724 15,750.00 42,903,000.00
LG INNOTEK CO LTD
113 160,500.00 18,136,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
844 158,500.00 133,774,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
62,002 68,200.00 4,228,536,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
10,490 61,800.00 648,282,000.00
117/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG SDI CO LTD
700 551,000.00 385,700,000.00
LG UPLUS CORP
2,397 12,150.00 29,123,550.00
SK TELECOM
589 235,000.00 138,415,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
3,815 21,900.00 83,548,500.00
KOREA GAS CORPORATION
442 29,150.00 12,884,300.00
SK HYNIX INC
7,145 98,800.00 705,926,000.00
13,362,570,870.00
韓国・ウォン 小計 189,836
(1,258,754,175)
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
19,000 94.50 1,795,500.00
ASIA CEMENT CORP
30,000 44.10 1,323,000.00
CHINA STEEL CORP
154,466 23.15 3,575,887.90
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
39,749 79.00 3,140,171.00
FORMOSA PLASTICS CORP
57,028 87.20 4,972,841.60
台湾・ドル
NAN YA PLASTICS CORP
73,713 65.60 4,835,572.80
TAIWAN CEMENT
54,832 43.30 2,374,225.60
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,000 819.00 1,638,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
46,000 27.70 1,274,200.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
4,228 297.00 1,255,716.00
EVA AIRWAYS CORP
59,000 12.90 761,100.00
EVERGREEN MARINE
66,000 25.10 1,656,600.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
35,000 31.25 1,093,750.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
31,000 43.20 1,339,200.00
ECLAT TEXTILE CO LTD
3,020 407.50 1,230,650.00
FENG TAY ENTERPRISE CO
5,798 190.00 1,101,620.00
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.
5,000 287.00 1,435,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO
3,000 334.00 1,002,000.00
POU CHEN
28,000 30.80 862,400.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
4,000 680.00 2,720,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
6,000 273.00 1,638,000.00
STANDARD FOODS CORP
8,320 61.90 515,008.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
62,717 66.30 4,158,137.10
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
66,833 17.80 1,189,627.40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
209,389 19.75 4,135,432.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
129,702 25.45 3,300,915.90
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
113,453 21.40 2,427,894.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
90,013 18.25 1,642,737.25
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
132,575 29.10 3,857,932.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
120,170 11.35 1,363,929.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
107,376 13.35 1,433,469.60
TAIWAN BUSINESS BANK
78,750 9.86 776,475.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
130,658 20.20 2,639,291.60
HOLDINGS CO
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
41,518 39.90 1,656,568.20
CHAILEASE HOLDING CO LTD
13,004 160.50 2,087,142.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
113,165 19.30 2,184,084.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
95,605 41.35 3,953,266.75
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
118,000 8.74 1,031,320.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
22,205 20.65 458,533.25
118/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
89,179 45.65 4,071,021.35
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
147,733 8.69 1,283,799.77
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
25,300 43.85 1,109,405.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
13,000 41.35 537,550.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
7,000 243.50 1,704,500.00
ACER INC
49,000 23.10 1,131,900.00
ADVANTECH CO LTD
4,508 311.00 1,401,988.00
ASUSTEK COMPUTER INC
8,800 251.50 2,213,200.00
AU OPTRONICS CORP
128,000 12.00 1,536,000.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
10,100 194.50 1,964,450.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
16,000 85.30 1,364,800.00
COMPAL ELECTRONICS
39,000 19.25 750,750.00
DELTA ELECTRONICS INC
27,319 220.00 6,010,180.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
13,000 52.10 677,300.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
159,807 82.60 13,200,058.20
INNOLUX CORPORATION
137,000 9.94 1,361,780.00
INVENTEC CO LTD
31,000 23.35 723,850.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 3,330.00 3,330,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
23,105 49.05 1,133,300.25
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
10,000 127.00 1,270,000.00
PEGATRON CORP
24,000 66.50 1,596,000.00
QUANTA COMPUTER INC
34,222 77.70 2,659,049.40
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
17,350 44.95 779,882.50
WALSIN TECHNOLOGY CORP
4,000 192.00 768,000.00
WISTRON CORP
63,467 30.95 1,964,303.65
WIWYNN CORP
1,000 688.00 688,000.00
WPG HOLDINGS
16,360 40.65 665,034.00
YAGEO CORPORATION
4,198 436.00 1,830,328.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
10,000 122.00 1,220,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
48,274 109.50 5,286,003.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
23,000 61.20 1,407,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
16,518 99.20 1,638,585.60
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
35,768 74.40 2,661,139.20
GLOBALWAFERS CO LTD
2,000 508.00 1,016,000.00
MEDIATEK INC
19,159 725.00 13,890,275.00
NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
19,000 71.30 1,354,700.00
NOVATEK MICROELECTRONICS
8,000 304.00 2,432,000.00
CORPORATION
PHISON ELECTRONICS CORP
1,000 324.50 324,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
13,000 91.00 1,183,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
7,000 373.50 2,614,500.00
SILERGY CORP
1,000 2,285.00 2,285,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
319,086 489.00 156,033,054.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
150,488 39.15 5,891,605.20
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
11,000 107.00 1,177,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 333.00 1,332,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
23,000 18.20 418,600.00
119/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
339,729,192.52
台湾・ドル 小計 4,196,028
(1,236,614,260)
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
7,732 373.00 2,884,036.00
COAL INDIA LTD
22,281 125.55 2,797,379.55
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
8,341 209.35 1,746,188.35
INDIAN OIL CORP
15,110 84.60 1,278,306.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
37,532 78.50 2,946,262.00
インド・ルピー
PETRONET LNG LTD
12,939 251.25 3,250,923.75
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
37,308 1,929.80 71,996,978.40
ACC LTD
1,223 1,705.05 2,085,276.15
AMBUJA CEMENTS LIMITED
10,005 261.05 2,611,805.25
ASIAN PAINTS LTD
5,099 2,215.30 11,295,814.70
BERGER PAINTS INDIA LTD
5,799 647.75 3,756,302.25
GRASIM INDUSTRIES LTD
4,370 875.75 3,827,027.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
22,237 226.35 5,033,344.95
JSW STEEL LTD
15,514 350.20 5,433,002.80
PI INDUSTRIES LTD
1,176 2,208.40 2,597,078.40
PIDILITE INDUSTRIES LTD
1,674 1,542.55 2,582,228.70
SHREE CEMENT LTD
107 24,306.35 2,600,779.45
TATA STEEL LTD
9,335 577.35 5,389,562.25
ULTRATECH CEMENT LTD
1,686 4,802.00 8,096,172.00
UNITED PHOSPHOROUS LTD
4,929 417.70 2,058,843.30
VEDANTA LIMITED
16,969 120.75 2,049,006.75
HAVELLS INDIA
3,021 801.40 2,421,029.40
LARSEN & TOUBRO LIMITED
9,536 1,122.40 10,703,206.40
SIEMENS LTD
1,629 1,513.45 2,465,410.05
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC
4,539 411.55 1,868,025.45
ZONE
CONTAINER CORPORATION OF INDIA
915 406.05 371,535.75
LIMITED
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,002 1,514.15 1,517,178.30
BAJAJ AUTO LTD
1,128 3,173.55 3,579,764.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,118 1,659.40 1,855,209.20
BHARAT FORGE LTD
3,323 508.35 1,689,247.05
EICHER MOTORS LTD
1,530 2,534.65 3,878,014.50
HERO MOTOCORP LTD
1,383 3,108.85 4,299,539.55
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
10,838 722.00 7,825,036.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,808 7,035.80 12,720,726.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
18,935 148.05 2,803,326.75
MRF LTD
26 77,738.65 2,021,204.90
TATA MOTORS LTD
26,941 180.35 4,858,809.35
PAGE INDUSTRIES LTD
73 22,754.95 1,661,111.35
TITAN INDUSTRIES LTD
4,933 1,361.20 6,714,799.60
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,249 2,500.80 3,123,499.20
INFO EDGE INDIA LTD
923 4,306.35 3,974,761.05
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
10,857 192.75 2,092,686.75
TRENT LTD
2,484 720.30 1,789,225.20
AVENUE SUPERMARTS LTD
1,825 2,289.20 4,177,790.00
120/167
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
1,271 3,637.95 4,623,834.45
ITC LTD
45,074 193.65 8,728,580.10
NESTLE INDIA LTD
391 17,888.95 6,994,579.45
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
10,483 538.00 5,639,854.00
UNITED SPIRITS LIMITED
2,875 548.40 1,576,650.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
3,012 1,513.70 4,559,264.40
DABUR INDIA LTD
5,261 499.80 2,629,447.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
6,451 699.75 4,514,087.25
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
10,804 2,138.20 23,101,112.80
MARICO LTD
9,199 367.70 3,382,472.30
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,239 2,347.90 2,909,048.10
AUROBINDO PHARMA LTD
4,521 868.55 3,926,714.55
BIOCON LTD
3,513 429.35 1,508,306.55
CIPLA LTD
4,501 745.60 3,355,945.60
DIVI'S LABORATORIES LTD
1,695 3,605.10 6,110,644.50
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,397 4,828.95 6,746,043.15
IPCA LABORATORIES LTD
839 2,166.75 1,817,903.25
LUPIN LTD
3,792 891.80 3,381,705.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
10,369 511.65 5,305,298.85
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
627 2,615.10 1,639,667.70
AXIS BANK LTD
30,712 601.60 18,476,339.20
BANDHAN BANK LTD
8,951 367.00 3,285,017.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
21,913 2,256.25 49,441,206.25
ICICI BANK LIMITED
71,930 473.35 34,048,065.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
7,538 1,907.10 14,375,719.80
STATE BANK OF INDIA
21,009 244.25 5,131,448.25
YES BANK LTD
133,812 14.70 1,967,036.40
BAJAJ FINANCE LTD
3,656 4,908.80 17,946,572.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
410 2,538.80 1,040,908.00
MUTHOOT FINANCE LTD
1,573 1,152.00 1,812,096.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,271 1,388.10 1,764,275.10
REC LTD
9,098 121.45 1,104,952.10
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
1,501 1,070.20 1,606,370.20
BAJAJ FINSERV LTD
590 8,758.80 5,167,692.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
8,995 646.80 5,817,966.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
2,599 1,451.40 3,772,188.60
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
3,101 441.70 1,369,711.70
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
5,078 846.05 4,296,241.90
DLF LTD
5,874 187.20 1,099,612.80
HCL TECHNOLOGIES LTD
14,362 822.10 11,807,000.20
INFOSYS LIMITED
44,347 1,100.00 48,781,700.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
661 3,200.45 2,115,497.45
TATA CONSULTANCY SVS LTD
12,331 2,679.65 33,042,764.15
TECH MAHINDRA LTD
7,154 876.85 6,272,984.90
WIPRO LTD
12,701 350.50 4,451,700.50
BHARTI AIRTEL LTD
17,194 463.25 7,965,120.50
BHARTI INFRATEL LTD
2,769 218.60 605,303.40
ADANI GREEN ENERGY LTD
4,973 1,136.40 5,651,317.20
121/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GAIL INDIA LTD
15,156 102.65 1,555,763.40
INDRAPRASTHA GAS LTD
2,478 496.40 1,230,079.20
NTPC LIMITED
63,695 94.70 6,031,916.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
25,108 192.40 4,830,779.20
645,043,961.70
インド・ルピー 小計 1,041,236
(909,511,986)
KOMERCNI BANKA AS
726 588.00 426,888.00
MONETA MONEY BANK
チェコ・コルナ 8,582 68.00 583,576.00
CEZ AS
1,947 470.00 915,090.00
1,925,554.00
チェコ・コルナ 小計 11,255
(9,127,125)
EASTERN TOBACCO
20,420 11.02 225,028.40
エジプト・ポンド
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
16,308 62.67 1,022,022.36
1,247,050.76
エジプト・ポンド 小計 36,728
(8,280,417)
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA
1,641 21,960.00 36,036,360.00
コロンビア・ペソ
INTERCONEXION ELECTRICA SA
3,785 22,600.00 85,541,000.00
121,577,360.00
コロンビア・ペソ 小計 5,426
(3,501,427)
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC
4,923 2,084.00 10,259,532.00
ハンガリー・フォ
RICHTER GEDEON NYRT
1,999 7,240.00 14,472,760.00
リント
OTP BANK NYRT
3,037 11,960.00 36,322,520.00
61,054,812.00
ハンガリー・フォリント 小計 9,959
(20,996,749)
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
35,952 6.10 219,307.20
DUBAI ISLAMIC BANK
25,126 4.46 112,061.96
EMIRATES NBD PJSC
36,563 10.35 378,427.05
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
33,249 12.78 424,922.22
UAE・ディルハム
ALDAR PROPERTIES PJSC
66,275 3.09 204,789.75
EMAAR MALLS PJSC
40,860 1.85 75,591.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
66,114 3.24 214,209.36
EMIRATES TELECOM GROUP
19,867 17.10 339,725.70
1,969,034.24
UAE・ディルハム 小計 324,006
(55,782,740)
パキスタン・ル
MCB BANK
11,800 174.71 2,061,578.00
ピー
2,061,578.00
パキスタン・ルピー 小計 11,800
(1,360,641)
GRUPA LOTOS SA
1,304 34.71 45,261.84
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA
3,187 53.52 170,568.24
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
20,443 4.99 101,908.35
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,324 155.40 361,149.60
LPP SA
14 7,135.00 99,890.00
ポーランド・ズロ
チ
CD PROJEKT SA
798 362.70 289,434.60
CYFROWY POLSAT SA
6,519 27.10 176,664.90
ALLEGRO.EU SA
3,317 75.00 248,775.00
DINO POLSKA SA
552 255.00 140,760.00
BANK PEKAO SA
2,238 59.34 132,802.92
BANK ZACHODNI WBK SA
410 182.90 74,989.00
122/167
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MBANK SA
169 157.00 26,533.00
PKO BANK POLSKI SA
14,410 27.98 403,191.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
6,797 26.77 181,955.69
ORANGE POLSKA SA
8,092 6.36 51,424.66
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
6,942 6.10 42,346.20
2,547,655.80
ポーランド・ズロチ 小計 77,516
(70,595,542)
EXXARO RESOURCES LTD
4,914 123.36 606,191.04
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
696 1,157.32 805,494.72
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5,569 319.50 1,779,295.50
GOLD FIELDS LTD
11,213 130.05 1,458,250.65
HARMONY GOLD MINING CO LTD
7,601 62.70 476,582.70
南アフリカ・ラン
ド
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
10,369 165.21 1,713,062.49
KUMBA IRON ORE LTD
538 549.03 295,378.14
NORTHAM PLATINUM LTD
3,606 181.05 652,866.30
SASOL LTD
7,606 132.56 1,008,251.36
SIBANYE STILLWATER LTD
29,479 51.72 1,524,653.88
BIDVEST GROUP LTD
3,706 170.00 630,020.00
MULTICHOICE GROUP LIMITED
4,445 135.11 600,563.95
MR PRICE GROUP LTD
2,888 168.00 485,184.00
NASPERS LTD-N SHS
5,690 3,164.11 18,003,785.90
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
9,561 36.32 347,255.52
BID CORP LTD
5,667 284.31 1,611,184.77
CLICKS GROUP LTD
2,623 238.02 624,326.46
SHOPRITE HOLDINGS LTD
8,193 128.09 1,049,441.37
SPAR GROUP LIMITED/THE
2,953 192.50 568,452.50
TIGER BRANDS LTD
1,555 199.67 310,486.85
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS
9,175 15.62 143,313.50
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD
5,001 126.67 633,476.67
ABSA GROUP LTD
8,545 115.00 982,675.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
999 1,311.92 1,310,608.08
NEDBANK GROUP LTD
4,272 129.69 554,035.68
STANDARD BANK GROUP LTD
15,292 127.29 1,946,518.68
FIRSTRAND LTD
59,082 47.37 2,798,714.34
REINET INVESTMENTS SCA
2,463 277.18 682,694.34
REMGRO LTD
7,204 96.07 692,088.28
DISCOVERY LIMITED
4,980 126.40 629,472.00
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN
15,626 15.66 244,703.16
OLD MUTUAL LTD
17,462 12.50 218,275.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
6,743 30.92 208,493.56
SANLAM LTD
22,397 57.87 1,296,114.39
NEPI ROCKCASTLE PLC
4,838 80.54 389,652.52
MTN GROUP LTD
20,197 69.13 1,396,218.61
VODACOM GROUP PTY LTD
10,256 124.70 1,278,923.20
49,956,705.11
南アフリカ・ランド 小計 343,404
(340,704,728)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
6,100 19.30 117,730.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
15,900 7.25 115,275.00
PETROCHINA CO LTD-A
32,400 4.30 139,320.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
17,500 11.36 198,800.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
41,200 4.07 167,684.00
中国・元
ANGANG STEEL CO LTD-A
20,540 3.25 66,755.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
5,800 55.50 321,900.00
BBMG CORPORATION-A
30,600 3.10 94,860.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
42,800 4.57 195,596.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
9,800 25.93 254,114.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
10,800 5.27 56,916.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
4,300 23.91 102,813.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
4,900 83.88 411,012.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
31,700 8.95 283,715.00
AECC AVIATION POWER CO-A
7,100 45.00 319,500.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A
21,000 6.94 145,740.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A
10,600 7.84 83,104.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
29,700 4.37 129,789.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
43,200 5.50 237,600.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
2,000 242.00 484,000.00
CRRC CORP LTD-A
15,200 5.64 85,728.00
EVE ENERGY CO LTD-A
3,611 65.79 237,567.69
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
53,600 2.77 148,472.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
6,500 24.00 156,000.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
10,700 31.11 332,877.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
28,700 5.32 152,684.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
11,100 17.35 192,585.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
6,000 12.57 75,420.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
22,300 8.28 184,644.00
CHINA EASTERN AIRLINES C0-A
17,900 4.99 89,321.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
21,800 10.01 218,218.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
22,300 6.85 152,755.00
S F HOLDING CO LTD-A
4,100 77.95 319,595.00
SINOTRANS LIMITED-A
29,500 4.83 142,485.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
9,600 27.08 259,968.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
4,000 66.66 266,640.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
8,000 28.30 226,400.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
25,900 6.80 176,120.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
19,000 9.44 179,360.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,400 64.00 217,600.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
14,800 9.50 140,600.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
3,200 24.98 79,936.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE C0-A
2,000 193.20 386,400.00
SUNING.COM CO LTD-A
16,800 8.97 150,696.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
18,600 7.72 143,592.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
800 213.80 171,040.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
2,400 161.87 388,488.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
3,700 47.49 175,713.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
7,000 38.30 268,100.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,700 181.51 308,567.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,000 1,737.90 1,737,900.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,600 192.90 308,640.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
2,380 77.18 183,688.40
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
4,300 25.90 111,370.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,200 256.26 307,512.00
TONGWEI CO LTD-A
5,200 31.27 162,604.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
2,100 89.19 187,299.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
2,880 19.61 56,476.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
2,900 262.30 760,670.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
4,550 62.62 284,921.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
600 338.61 203,166.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
5,000 26.69 133,450.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 349.52 139,808.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
1,400 120.70 168,980.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
3,300 41.66 137,478.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
4,920 86.95 427,794.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
4,800 51.35 246,480.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
800 133.99 107,192.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
3,500 42.19 147,665.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
3,920 102.83 403,093.60
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,800 96.35 173,430.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
1,200 213.13 255,756.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
38,200 3.32 126,824.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
15,800 4.92 77,736.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
46,000 4.75 218,500.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
6,300 37.55 236,565.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
30,700 8.09 248,363.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
58,700 4.50 264,150.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
13,900 45.85 637,315.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
42,700 5.35 228,445.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
11,300 6.53 73,789.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
25,400 5.39 136,906.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
18,100 20.61 373,041.00
PING AN BANK CO LTD-A
19,000 19.70 374,300.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
24,100 10.20 245,820.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
13,390 21.40 286,546.00
CITIC SECURITIES CO-A
14,800 29.98 443,704.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
5,500 44.08 242,440.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
12,700 13.24 168,148.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
12,480 26.69 333,091.20
GF SECURITIES CO LTD-A
12,000 16.93 203,160.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
16,900 13.56 229,164.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
15,100 19.30 291,430.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
37,500 5.39 202,125.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,000 42.80 171,200.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
6,800 38.48 261,664.00
125/167
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
9,400 90.10 846,940.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
5,980 14.57 87,128.60
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
9,680 14.47 140,069.60
CHINA VANKE CO LTD -A
9,200 31.61 290,812.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
14,200 17.40 247,080.00
AISINO CORP-A
6,300 13.90 87,570.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
2,600 85.75 222,950.00
IFLYTEK CO LTD - A
4,700 38.30 180,010.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
6,110 42.31 258,514.10
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
51,100 5.24 267,764.00
GOERTEK INC -A
6,700 37.48 251,116.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
8,900 47.00 418,300.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
8,189 52.00 425,828.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
3,700 27.58 102,046.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
700 105.62 73,934.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
6,580 21.90 144,102.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A
1,300 103.00 133,900.00
ZTE CORP-A
7,100 34.99 248,429.00
CHINA UNITED NETWORK - A
41,300 4.92 203,196.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
31,300 4.85 151,805.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
16,100 20.31 326,991.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
35,300 3.69 130,257.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
700 203.59 142,513.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
7,500 69.50 521,250.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
800 169.66 135,728.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
7,700 28.09 216,293.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
500 168.23 84,115.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
800 100.69 80,552.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
800 205.80 164,640.00
29,257,427.99
中国・元 小計 1,648,510
(461,974,787)
RABIGH REFINING AND PETROCHE
2,946 14.16 41,715.36
SAUDI ARABIAN OIL CO
27,263 35.75 974,652.25
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,288 61.30 78,954.40
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
6,261 13.14 82,269.54
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
4,513 16.86 76,089.18
サウジアラビア・
レヤル
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO
2,482 80.40 199,552.80
SAUDI ARABIAN MINING CO
5,600 42.00 235,200.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
12,227 96.50 1,179,905.50
SAUDI CEMENT
693 57.60 39,916.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
3,525 26.15 92,178.75
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
11,005 12.10 133,160.50
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
2,872 60.50 173,756.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO
935 79.20 74,052.00
JARIR MARKETING CO
687 177.20 121,736.40
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
446 124.00 55,304.00
ALMARAI CO
2,524 54.80 138,315.20
SAVOLA 2,534 45.15 114,410.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AL RAJHI BANK
16,047 74.00 1,187,478.00
ALINMA BANK
13,614 16.24 221,091.36
ARAB NATIONAL BANK
7,751 20.20 156,570.20
BANK ALBILAD
6,436 26.60 171,197.60
BANK AL-JAZIRA
11,382 13.96 158,892.72
BANQUE SAUDI FRANSI
7,715 32.40 249,966.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK
18,167 42.65 774,822.55
RIYAD BANK
18,037 20.62 371,922.94
SAMBA FINANCIAL GROUP
13,046 30.60 399,207.60
SAUDI BRITISH BANK
9,920 26.65 264,368.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
754 122.00 91,988.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
698 83.50 58,283.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
5,782 8.79 50,823.78
EMAAR ECONOMIC CITY
4,699 9.73 45,721.27
ETIHAD ETISALAT CO
3,984 29.95 119,320.80
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
3,756 13.32 50,029.92
SAUDI TELECOM CO
7,789 107.40 836,538.60
SAUDI ELECTRICITY CO
9,383 22.04 206,801.32
9,226,192.44
サウジアラビア・レヤル 小計 246,761
(255,934,578)
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
1,120 94.15 105,448.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
17,992 11.81 212,485.52
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
5,628 18.09 101,810.52
KOC HOLDING AS
6,023 18.68 112,509.64
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
17,882 6.88 123,028.16
トルコ・リラ
TURK HAVA YOLLARI
9,854 11.93 117,558.22
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
901 119.70 107,849.70
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5,650 69.85 394,652.50
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
3,654 22.48 82,141.92
AKBANK T.A.S.
34,316 6.38 218,936.08
TURKIYE GARANTI BANKASI
25,598 9.18 234,989.64
TURKIYE IS BANKASI-C
26,790 6.80 182,172.00
YAPI VE KREDI BANKASI
62,259 2.99 186,154.41
HACI OMER SABANCI HOLDING
16,090 9.99 160,739.10
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
9,896 15.72 155,565.12
2,496,040.53
トルコ・リラ 小計 243,653
(33,072,537)
MOTOR OIL (HELLAS) SA
1,084 10.80 11,707.20
FOLLI FOLLIE GROUP
254 ― ―
OPAP SA
ユーロ 2,768 9.65 26,711.20
JUMBO SA
2,049 14.87 30,468.63
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
3,004 13.66 41,034.64
109,921.67
ユーロ 小計 9,159
(13,672,057)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QATAR FUEL QSC
7,369 18.28 134,705.32
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
57,119 2.03 115,780.21
INDUSTRIES QATAR QSC
18,800 11.00 206,800.00
MASRAF AL RAYAN
41,580 4.30 178,794.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
14,986 8.70 130,378.20
カタール・リアル
QATAR ISLAMIC BANK
14,396 16.95 244,012.20
QATAR NATIONAL BANK
60,420 18.06 1,091,185.20
THE CMMERCIAL BANK QSC
23,350 4.47 104,374.50
BARWA REAL ESTATE CO
24,350 3.33 81,182.90
OOREDOO QSC
4,390 6.69 29,364.71
QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY
5,940 17.55 104,247.00
2,420,824.24
カタール・リアル 小計 272,700
(68,339,868)
9,916,190,859
合計 33,790,294
(9,916,190,859)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 32,961 656,583.12
メキシコ・ペソ 小計 32,961 656,583.12
(3,407,666)
南アフリカ・ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 60,640 752,542.40
南アフリカ・ランド 小計 60,640 752,542.40
(5,132,339)
投資証券 小計 8,540,005
(8,540,005)
合計 8,540,005
(8,540,005)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
３．投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計額に
通 貨 銘 柄 数
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 83銘柄 100.0% ― 19.2%
イギリス・ポンド 株式 2銘柄 100.0% ― 0.1%
香港・ドル 株式 194銘柄 100.0% ― 22.4%
マレーシア・リンギット 株式 36銘柄 100.0% ― 1.6%
タイ・バーツ 株式 42銘柄 100.0% ― 1.9%
フィリピン・ペソ 株式 19銘柄 100.0% ― 0.8%
インドネシア・ルピア 株式 20銘柄 100.0% ― 1.4%
メキシコ・ペソ 株式 23銘柄 98.0% ― 1.7%
投資証券 1銘柄 ― 2.0%
ブラジル・レアル 株式 40銘柄 100.0% ― 2.4%
チリ・ペソ 株式 16銘柄 100.0% ― 0.5%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
韓国・ウォン 株式 102銘柄 100.0% ― 12.7%
台湾・ドル 株式 85銘柄 100.0% ― 12.5%
インド・ルピー 株式 96銘柄 100.0% ― 9.2%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
エジプト・ポンド 株式 2銘柄 100.0% ― 0.1%
コロンビア・ペソ 株式 2銘柄 100.0% ― 0.0%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
UAE・ディルハム 株式 8銘柄 100.0% ― 0.6%
パキスタン・ルピー 株式 1銘柄 100.0% ― 0.0%
ポーランド・ズロチ 株式 16銘柄 100.0% ― 0.7%
南アフリカ・ランド 株式 37銘柄 98.5% ― 3.5%
投資証券 1銘柄 ― 1.5%
中国・元 株式 125銘柄 100.0% ― 4.7%
サウジアラビア・レヤル 株式 35銘柄 100.0% ― 2.6%
トルコ・リラ 株式 15銘柄 100.0% ― 0.3%
ユーロ 株式 5銘柄 100.0% ― 0.1%
カタール・リアル 株式 11銘柄 100.0% ― 0.7%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
2,687,160,442 円
Ⅱ 負債総額
5,892,709 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
2,681,267,733 円
Ⅳ 発行済口数
1,985,234,194 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3506 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ 外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
165,870,063,561 円
Ⅱ 負債総額
17,377,291 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
165,852,686,270 円
Ⅳ 発行済口数
50,456,332,537 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2871 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
11,546,274,788 円
Ⅱ 負債総額
524,540,481 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
11,021,734,307 円
Ⅳ 発行済口数
3,567,880,926 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0892 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
（2020年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
7,640,269,716 円
Ⅱ 負債総額
95,284,929 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
7,544,984,787 円
Ⅳ 発行済口数
3,127,074,063 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4128 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません｡
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません｡
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします｡
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います｡
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約
款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます｡
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象
企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施
計画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2020年12月30日 現在､委託会社の運用する証券投資信託は､合計 130 本であり､その純資産総額は 2,221,526 百
万円です(親投資信託を除く､公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣（昭和38年大蔵省令第59
号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第23期事業年度（2019年4月1日から
2020年3月31日まで）の財務諸表ならびに第24期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月
30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 2,933,318 3,114,127
有価証券 44,368 21,254
前払金 42,741 39,342
前払費用 15,949 9,920
未収入金 500,748 902,862
未収還付法人税等 2,367 -
未収委託者報酬 617,227 660,964
未収収益 122,922 40,244
流動資産計 4,279,642 60.3 4,788,718 65.6
固定資産
84,968 69,492
有形固定資産
66,820 59,016
建物附属設備 ※１
18,147 10,475
器具備品 ※１
0 0
無形固定資産
0 0
ソフトウェア
投資その他の資産 2,732,068 2,445,819
長期差入保証金 63,377 69,819
繰延税金資産 2,662,416 2,369,725
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,817,037 39.7 2,515,312 34.4
資産合計 7,096,680 100.0 7,304,030 100.0
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
科 目
構成比 構成比
金 額 金 額
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 134,522 137,851
未払金 286,607 350,943
未払手数料 123,825 140,557
その他未払金 162,781 210,386
未払費用 1,928 11,122
未払法人税等 1,181 3,635
未払消費税等 27,995 72,142
賞与引当金 57,088 67,981
流動負債計 509,323 7.2 643,675 8.8
固定負債
67,644 96,989
退職給付引当金
67,644 1.0 96,989 1.3
固定負債計
負債合計 576,968 8.1 740,665 10.1
％ ％
（純資産の部）
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6,519,711 91.9 6,563,364 89.9
株主資本
310,000 310,000
資本金
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,100,591 6,144,244
純資産合計 6,519,711 91.9 6,563,364 89.9
負債・純資産合計 7,096,680 100.0 7,304,030 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,337,607 2,392,782
投資顧問収入 2,367,856 2,907,674
その他営業収益 ※ 17,873 66,452
営業収益計 4,723,337 100.0 5,366,908 100.0
営業費用
支払手数料 502,719 520,256
広告宣伝費 39,808 30,443
公告費 1,140 1,140
調査費 585,088 632,099
調査費 353,007 369,545
委託調査費 230,952 261,450
図書費 1,129 1,102
委託計算費 153,098 265,563
営業雑経費 44,871 39,755
通信費 4,783 4,801
印刷費 9,076 15,648
協会費 8,632 16,300
諸会費 6,374 -
その他 16,005 3,005
営業費用計 1,326,726 28.1 1,489,258 27.7
一般管理費
給料 1,315,296 1,322,366
役員報酬 211,622 197,080
給料・手当 876,471 848,305
賞与 192,102 253,121
賞与引当金繰入額 35,098 23,858
交際費 3,029 10,725
旅費交通費 21,095 8,872
租税公課 6,373 8,801
不動産賃借料 104,671 97,021
退職給付費用 79,897 106,349
固定資産減価償却費 21,600 22,666
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福利厚生費 116,798 126,755
事務手数料 ※
773,947 1,057,318
諸経費 190,123 186,258
一般管理費計 2,632,834 55.7 2,947,135 54.9
営業利益 763,777 16.2 930,515 17.3
営業外収益
為替差益 - 166
有価証券運用益 1,711 3,384
雑収入 50 63
営業外収益計 1,762 0.0 3,614 0.1
営業外費用
支払利息 - -
為替差損 46 289
有価証券運用損 - 4,123
雑損失 277 490
営業外費用計 324 0.0 4,903 0.1
経常利益 765,215 16.2 929,225 17.3
特別利益
事業再構築費用戻入 5,262 -
特別利益計 5,262 0.1 - 0.0
特別損失
事業再構築費用 6,296 102,351
事務処理損失 714 -
ゴルフ会員権売却損 2,800 -
特別損失計 9,811 0.2 102,351 1.9
税引前当期純利益 760,665 16.1 826,874 15.4
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 269,303 5.7 292,691 5.5
当期純利益 490,831 10.4 533,652 9.9
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当期変動額
剰余金の配当 - - - (490,000) (490,000) (490,000) (490,000)
当期純利益 - - - 533,652 533,652 533,652 533,652
当期変動額合計 - - - 43,652 43,652 43,652 43,652
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を
採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべ
き金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
(追加情報)
（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に関する仮定について）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後１年程度続くもの
と想定し、当社が顧客から収受する投資顧問料等に一定の影響があるとの仮定を置いております。かかる仮定に基
づいた今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき，
繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、繰延税金資産を計上しています。
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注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 54,843千円 建物附属設備 68,147千円
器 具 備 品 38,003千円 器 具 備 品 46,953千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
同左
該当事項はありません。
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額17,341千円は、損益計算書のその 払われた調整額65,925千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額773,947千円は、損益計算書の事務手 払った調整額1,057,318千円は、損益計算書の事務
数料に含まれております。 手数料に含まれております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 利益剰余金 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
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2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
配当の原資
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
利益剰余金
定時株主総会
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2019年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 ―
2,933,318 2,933,318
(2)未収入金 ―
500,748 500,748
(3)未収委託者報酬 ―
617,227 617,227
(4)預り金 ―
134,522 134,522
(5)未払手数料 ―
123,825 123,825
(6)その他未払金 ―
162,781 162,781
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2020年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)預金 3,114,127 3,114,127 ―
(2)未収入金 902,862 902,862 ―
(3)未収委託者報酬 660,964 660,964 ―
(4)預り金 137,851 137,851 ―
(5)未払手数料 140,557 140,557 ―
(6)その他未払金 210,386 210,386 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 44,368千円 貸借対照表計上額 21,254千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 1,704千円
に含まれた評価差額 △4,123千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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退職給付債務の期首残高 473,087
勤務費用 51,555
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 52,891
退職給付の支払額 △75,129
退職給付債務の期末残高 502,405
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
退職給付債務の期首残高 502,405
勤務費用 57,391
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 53,802
退職給付の支払額 △ 85,470
退職給付債務の期末残高 420,524
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
年金資産の期首残高 380,344
期待運用収益 2,814
数理計算上の差異の発生額 32,480
事業主からの拠出額 56,396
△ 75,129
退職給付の支払額
年金資産の期末残高 396,905
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
年金資産の期首残高 396,905
期待運用収益 2,938
数理計算上の差異の発生額 △ 28,742
事業主からの拠出額 54,241
退職給付の支払額 △ 85,470
年金資産の期末残高 339,872
４．退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異 △ 20,411
未認識過去勤務費用 △ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 67,644
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
積立型制度の退職給付債務 420,524
△ 339,872
年金資産
80,651
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
80,651
未認識数理計算上の差異 △ 25,059
△ 8,721
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 96,989
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 （減算） 2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
(単位：千円)
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
確定給付制度に係る退職給付費用 86,784
(1)勤務費用
57,391
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益 （減算） 2,938
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 20,411
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(6)その他 3,198
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2019年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2020年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.7%
その他 2.3%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2019年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2020年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,564千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
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1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位：千円） （単位：千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,225,179 連結納税適用に伴う影響額 612,589
賞与引当金繰入超過額 14,373 賞与引当金繰入超過額 17,497
退職給付引当金 31,083
退職給付引当金 21,778
(注) 繰越欠損金 1,652,186
繰越欠損金 1,372,856
その他 56,367
その他 28,228
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,369,725
繰延税金資産 合計 2,662,416
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,369,725
繰延税金資産の純額 2,662,416
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2019年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
- - - - -
(*1) 1,372,856 1,372,856
(*2)
- - - - -
繰延税金資産 1,372,856 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,372,856千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2020年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
- - - - -
(*1) 1,652,186 1,652,186
(*2)
- - - - -
繰延税金資産 1,652,186 1,652,186
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,652,186千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,652,186千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2019年3月31日現在） 当事業年度（2020年3月31日現在）
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 5.3% 算入されない項目 5.1%
その他 △ 0.5% その他 △ 0.3%
―――― ――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.4%
法人税等の負担率 35.4%
==========
==========
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
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当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
又は 内容 所有(被所 金額 残高
名称
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
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同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 229,260 前払金 8,051
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ・ｱﾝﾄﾞ・ 州 ﾎﾞｽﾄﾝ 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾗｽﾄ・ｶﾝ 市 務、及びそ 受入れ 投資顧問料の支 164,709
ﾊﾟﾆｰ れらの関連 払
業務 ソフトウェア
の使用契約 人件費等の支払 135,677 未払金 30,899
人件費等及び 事務手数料の受 17,341
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 773,947
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,235 前払金 34,689
ﾘｰﾄ信託銀 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
行株式会 の受入れ
社
兼職社員の人 人件費等の支払 159,558
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万ﾎﾟ 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 16,146 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾊﾞﾙ・ｱﾄﾞ 託業務
ﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃｯ
ﾄﾞ･ｷﾝｸﾞﾀﾞ
ﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 531 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞﾛｰ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ ｽの受入れ及
ﾊﾞﾙ・ｱﾄﾞ 市 ﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支 19,937
ﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
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種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
又は 内容 所有(被所 金額 残高
名称
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 309,576 前払金 694
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 の提供並びに
ﾄﾞ・ﾄﾗｽ 務、及びそ 受入れ 投資顧問料の支 189,363
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ れらの関連 払
ﾆｰ 業務 ソフトウェア
の使用契約 人件費等の支払 129,383 未払金 18,808
人件費等及び 事務手数料の受 65,925
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 1,057,318
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 37,991 前払金 38,648
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 138,065
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 13,752 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 526 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支 22,050
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産 1,051,566円42銭 1株当たり純資産 1,058,607円22銭
1株当たり当期純利益 79,166円44銭 1株当たり当期純利益 86,073円06銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。 ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益 (千円) 490,831 533,652
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 490,831 533,652
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第24期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
科 目
金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 3,412,150
有価証券 22,205
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前払金 50,496
前払費用 15,233
未収入金 681,858
未収委託者報酬 625,087
未収収益 356,269
流動資産計 5,163,300 68.8
固定資産
有形固定資産 59,326
建物附属設備 ※１ 52,073
器具備品 ※１ 7,252
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,287,499
長期差入保証金 67,230
繰延税金資産 2,213,993
その他投資 6,275
固定資産計 2,346,825 31.2
資産合計 7,510,126 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 30,857
未払金 774,451
未払手数料 147,653
その他未払金 626,798
未払費用 11,165
未払法人税等 1,831
未払消費税等 ※２ 90,325
賞与引当金 202,413
流動負債計 1,111,044 14.8
固定負債
退職給付引当金 89,098
固定負債計 89,098 1.2
負債合計 1,200,143 16.0
（純資産の部） ％
株主資本 6,309,982 84.0
資本金 310,000
利益剰余金 5,999,982
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 5,890,862
純 資 産 合 計
6,309,982 84.0
負 債 ・ 純 資 産 合 計
7,510,126 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別 第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
科 目 金 額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,202,593
投資顧問収入 1,410,901
その他営業収益 ※1 38,003
営業収益計 2,651,497 100.0
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営業費用・一般管理費
営業費用 686,141
支払手数料 299,305
その他営業費用 386,836
一般管理費 ※２
1,525,243
営業費用・一般管理費計 2,211,385 83.4
営業利益 440,111 16.6
営業外収益 1,052 0.0
営業外費用 838 0.0
経常利益 440,325 16.6
特別損失 4,711 0.2
税引前中間純利益 435,613 16.4
法人税,住民税及び事業税 265 0.0
法人税等調整額 155,731 5.9
中間純利益 279,617 10.5
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 （自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
（単位：千円）
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -533,000 -533,000 -533,000 -533,000
中間純利益 - - - 279,617 279,617 279,617 279,617
当中間期変動額合計 - - - -253,382 -253,382 -253,382 -253,382
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 5,890,862 5,999,982 6,309,982 6,309,982
[重要な会計方針]
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1.資産の評価基準及び評価 有価証券
方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法によ
り算定）を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
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4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末
において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成のための基 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
本となる重要な事項
(追加情報)
（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に関する仮定について）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大やそれに伴う経済活動停滞による影響は今後１年程度続くもの
と想定し、当社が顧客から収受する投資顧問料等に一定の影響があるとの仮定を置いております。かかる仮定に基
づいた今後の業績見通し及び将来収益力等を勘案し、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基づき，
繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討し、繰延税金資産を計上しています。
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 75,090千円
器具備品 50,177千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
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※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額37,877千円は、損
益計算書のその他営業収益に、また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニーに支払った調整額610,748千円は、損益計算書の事務手数料に含まれておりま
す。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 10,422千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの配当 基準日 効力発生日
額
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
（金融商品関係）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1.金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 3,412,150 3,412,150 ―
(2)未収入金 681,858 681,858 ―
(3)未収委託者報酬 625,087 625,087 ―
(4)未収収益 356,269 356,269 ―
(5)未払手数料 147,653 147,653 ―
(6)その他未払金 626,798 626,798 ―
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（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
（有価証券関係）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,205千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 950千円
（資産除去債務関係）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
（デリバティブ取引関係）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第24期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
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（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、
集計対象より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
超えるため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1株当たり純資産額 1,017,739円12銭
1株当たり中間純利益 45,099円63銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
中間純利益（千円） 279,617
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 279,617
期中平均株式数（株） 6,200
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（重要な後発事象）
第24期中間会計期間
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（2020年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円（ 2020年9月末 現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
(1) 名 称 (2) 資本金の額 (3) 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融
(2020年3 月末 現在) 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2020年3月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2020年3月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社東北銀行 13,233百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2020年9月末現在)
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2020年9月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2020年9月末現在)
松井証券株式会社 11,945百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2020年9月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社東京スター銀行 26,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2020 年3月末現在 )
auカブコム証券株式会社 7,196百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2020年9月末 現在 ) 引業を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2020年3月末現在)
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2020年9月末現在) 引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通
知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
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(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
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第３【参考情報】
当計算期間において提出された､ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通
りです｡
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2020年2月28日
有価証券届出書 2020年2月28日
有価証券届出書の訂正届出書 2020年5月25日
半期報告書 2020年8月28日
有価証券届出書の訂正届出書 2020年8月28日
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月２９日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＥＹ 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第２３期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
よ り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年１月13日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている全世界株式インデックス・ファンドの2019年12月３日から2020年11月30日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全世
界株式インデックス・ファンドの2020年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１２月１８日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第２４期事業年
度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な 保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
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