三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第10期(令和1年12月3日－令和2年11月30日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第10期(令和1年12月3日－令和2年11月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月25日 提出
【計算期間】 第10期(自 2019年12月3日至 2020年11月30日)
【ファンド名】 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、外国株式インデックス・マザーファンドおよびエマージング株式インデックス・
マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として
日本を除く先進国の株式、新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券
を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象
とする上場投資信託証券に投資します。
ロ 当ファンドは、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、
円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ベンチマークの詳細については、後述の「２ 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、金1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加
設定が行われ従来の信託財産とともに運用され
るファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産に
よる主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 株式 目論見書または信託約款において、組入資産に
（収益の源泉） よる主たる投資収益が実質的に株式を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数の
動きに連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資信 目論見書または信託約款において、主として投
託証券（資産複合 資信託証券に投資する旨の記載があるものをい
（株式、株価指数先 います。「投資信託証券」以下のカッコ内は投
物取引）資産配分変 資信託証券の先の実質投資対象について記載し
更型）） ています。なお、組み入れる資産そのものは投
資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投
資対象は株式および株価指数先物取引であり、
ファンドの収益は株式市場の動向に左右される
ものであるため、商品分類上の投資対象資産
（収益の源泉）は「株式」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本を 目論見書または信託約款において、組入資産に
除く） よる投資収益が日本を除く世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
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投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
ものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為
替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
対象インデックス その他の指数（ＭＳ 目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩ
ＣＩオール・カント オール・カントリー・ワールド・インデックス
リー・ワールド・イ （除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連
ンデックス（除く日 動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
本、配当込み、円 いいます。
ベース））
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア ＴＯＰＩＸ
（ ）
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 （ ） なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
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（投資信託証券
（資産複合（株式、
株価指数先物取 中近東（中東） その他
引）資産配分変更
型））
（ＭＳＣＩオール・カ
ントリー・ワール
ド・インデックス
（除く日本、
配当込み、
円ベース））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2011年４月18日 信託契約締結、設定、運用開始。
2017年９月21日 「三井住友・ＤＣ全海外株式インデックスファンド」から「三井住
友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド」に名
称を変更。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※委託会社は販売会社としての役割も有します。
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ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2020年12月30日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2020年12月30日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、
円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式
（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を
対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、
ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円ベース）の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ハ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．約束手形
４．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
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委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
資 することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６． 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい い
ます。）
７． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６ 号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９． 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取 引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す る
もの
13． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも の
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託 の
受益証券に限ります。）
20． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信 託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２． 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
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３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
年１回（原則として毎年11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として
以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含み
ます。）等の全額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
ものをいいます（以下同じ。）。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ホ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
ヘ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ロ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
（ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
ができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ホ） 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
（ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額により行うものとします。
（ホ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
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為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め 元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ト 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
チ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヌ 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
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いては、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ル 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１． 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定
している資金の額の範囲内
２． 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の
範囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
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あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（外国株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第５号、第10号か
ら第21号に掲げるもの（ただし、投資法人債券は除きます。）に投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投
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資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする
上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
（ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
（ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
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当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
（ハ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ニ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
（ホ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ヘ）対象インデックスの動きと連動しない要因
ファンドは、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、
円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等により、対
象インデックスの動きに連動しないことがあります。
・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
（ト）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（チ）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
（リ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
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われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に年0.275％（税抜き0.25％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社へ
委託会社 年0.11％ の指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対
価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年0.1％
ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
受託会社 年0.04％
指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託
会社が収受します。
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
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年0.0077％（税抜き0.007％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
も のとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販
売会社によっては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡでの取扱い
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対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年12月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
2020年12月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 40,845,646,633 99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 336,954,022 0.82
合計(純資産総額) 41,182,600,655 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
イ 主要投資銘柄
2020年12月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 8,027,694,623 4.2602 34,199,584,633 4.3814 35,172,541,221 85.41
益証券 ンド
日本 親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 3,623,135,402 1.5272 5,533,252,386 1.5658 5,673,105,412 13.78
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年12月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.18
合計 99.18
②【投資不動産物件】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2011年11月30日) 791,366 791,366 7,914 7,914
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第2期 (2012年11月30日) 999,614 999,614 9,843 9,843
第3期 (2013年12月 2日) 29,875,217 29,875,217 14,932 14,932
第4期 (2014年12月 1日) 126,118,620 126,118,620 18,741 18,741
第5期 (2015年11月30日) 721,863,012 721,863,012 18,775 18,775
第6期 (2016年11月30日) 3,297,102,247 3,297,102,247 17,768 17,768
第7期 (2017年11月30日) 6,144,123,719 6,144,123,719 21,823 21,823
第8期 (2018年11月30日) 10,190,306,886 10,190,306,886 21,975 21,975
第9期 (2019年12月 2日) 20,692,014,282 20,692,014,282 24,218 24,218
第10期 (2020年11月30日) 38,685,597,193 38,685,597,193 26,620 26,620
2019年12月末日 22,385,590,712 ― 25,151 ―
2020年 1月末日 23,463,603,150 ― 25,012 ―
2月末日 22,608,749,925 ― 23,171 ―
3月末日 20,032,330,320 ― 19,593 ―
4月末日 23,154,726,590 ― 21,476 ―
5月末日 25,343,903,867 ― 22,289 ―
6月末日 27,282,805,121 ― 22,886 ―
7月末日 29,774,253,488 ― 23,719 ―
8月末日 33,087,817,620 ― 25,435 ―
9月末日 33,095,025,566 ― 24,429 ―
10月末日 33,678,120,950 ― 23,948 ―
11月末日 38,685,597,193 ― 26,620 ―
12月末日 41,182,600,655 ― 27,368 ―
②【分配の推移】
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計算期間 1万口当たり分配金（円）
第1期 2011年 4月18日～2011年11月30日 0
第2期 2011年12月 1日～2012年11月30日 0
第3期 2012年12月 1日～2013年12月 2日 0
第4期 2013年12月 3日～2014年12月 1日 0
第5期 2014年12月 2日～2015年11月30日 0
第6期 2015年12月 1日～2016年11月30日 0
第7期 2016年12月 1日～2017年11月30日 0
第8期 2017年12月 1日～2018年11月30日 0
第9期 2018年12月 1日～2019年12月 2日 0
第10期 2019年12月 3日～2020年11月30日 0
③【収益率の推移】
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三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
収益率（％）
第1期 △20.9
第2期 24.4
第3期 51.7
第4期 25.5
第5期 0.2
第6期 △5.4
第7期 22.8
第8期 0.7
第9期 10.2
第10期 9.9
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
第2期 15,534 0
第3期 20,834,698 1,842,388
第4期 58,155,597 10,867,675
第5期 355,289,173 38,096,333
第6期 1,781,501,937 310,380,580
第7期 1,649,677,938 689,858,998
第8期 2,464,729,536 642,849,931
第9期 4,664,111,679 757,404,262
第10期 7,208,815,054 1,220,228,173
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年12月30日現在
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時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 168,923,997,564 66.10
イギリス 11,311,100,384 4.43
スイス 8,830,063,137 3.46
フランス 8,674,541,711 3.39
カナダ 8,654,843,951 3.39
ドイツ 7,878,146,670 3.08
オーストラリア 5,160,557,895 2.02
オランダ 4,632,241,651 1.81
アイルランド 4,605,273,430 1.80
スウェーデン 2,719,937,668 1.06
デンマーク 2,151,892,641 0.84
スペイン 2,096,408,610 0.82
香港 1,986,238,368 0.78
イタリア 1,577,784,914 0.62
フィンランド 1,038,238,953 0.41
ジャージー 950,069,160 0.37
バミューダ 826,318,552 0.32
ベルギー 772,111,535 0.30
シンガポール 752,526,947 0.29
イスラエル 518,761,970 0.20
ノルウェー 494,903,758 0.19
ケイマン諸島 442,865,977 0.17
ニュージーランド 328,913,538 0.13
ルクセンブルグ 238,304,280 0.09
キュラソー 162,519,087 0.06
ポルトガル 147,472,788 0.06
オーストリア 147,234,129 0.06
リベリア 66,962,182 0.03
マン島 46,755,951 0.02
パプアニューギニア 30,060,192 0.01
小計 246,167,047,593 96.32
投資証券 アメリカ 4,325,158,025 1.69
オーストラリア 660,813,038 0.26
イギリス 151,039,113 0.06
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランス 147,208,533 0.06
香港 130,773,796 0.05
シンガポール 127,783,194 0.05
カナダ 26,408,358 0.01
小計 5,569,184,057 2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,834,459,074 1.50
合計(純資産総額) 255,570,690,724 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,773,094,570 1.47
買建 ドイツ 824,151,783 0.32
買建 イギリス 238,476,992 0.09
買建 オーストラリア 196,193,340 0.07
合計 買建 ― 5,031,916,685 1.95
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 1,859,169,400 0.72
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2020年12月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 ケイマン諸島 2,187,363,335 20.31
韓国 1,200,186,877 11.14
台湾 1,109,404,497 10.30
インド 839,473,311 7.79
中国 562,896,785 5.23
ブラジル 454,544,721 4.22
南アフリカ 302,296,893 2.81
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港 222,356,390 2.06
タイ 166,639,602 1.55
メキシコ 155,960,567 1.45
マレーシア 137,606,959 1.28
インドネシア 123,535,966 1.15
フィリピン 67,429,914 0.63
バミューダ 62,184,792 0.58
ポーランド 55,431,977 0.51
チリ 45,882,321 0.43
トルコ 33,616,190 0.31
アメリカ 31,959,123 0.30
ルクセンブルグ 20,079,326 0.19
ハンガリー 18,726,503 0.17
コロンビア 17,977,883 0.17
ギリシャ 9,840,112 0.09
チェコ 9,464,891 0.09
エジプト 7,504,635 0.07
ペルー 2,792,522 0.03
マン島 2,050,120 0.02
シンガポール 1,643,652 0.02
アルゼンチン 1,328,128 0.01
小計 7,850,177,992 72.89
投資信託受益証券 香港 421,668,119 3.92
投資証券 アメリカ 647,094,030 6.01
ブラジル 10,179,630 0.09
メキシコ 4,312,407 0.04
南アフリカ 3,813,252 0.04
小計 665,399,319 6.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,833,053,534 17.01
合計(純資産総額) 10,770,298,964 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,541,682,620 23.59
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 買建 ― 2,541,682,620 23.59
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 1,933,116,833 17.94
売建 ― 859,433,365 △7.97
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年12月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 880,701 12,067.06 10,627,476,213 13,959.04 12,293,744,891 4.81
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 370,121 22,276.30 8,244,928,283 23,199.52 8,586,631,393 3.36
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 21,916 330,717.68 7,248,008,894 343,827.00 7,535,312,532 2.95
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 123,834 28,753.33 3,560,640,487 28,646.73 3,547,439,163 1.39
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,483 184,956.56 2,863,682,573 181,928.15 2,816,793,701 1.10
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,431 185,595.16 2,863,918,991 182,027.51 2,808,866,661 1.10
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 38,321 60,626.16 2,323,255,078 68,929.96 2,641,465,189 1.03
動車部品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 135,665 14,904.00 2,021,951,160 15,953.49 2,164,330,221 0.85
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 156,718 12,546.27 1,966,226,342 12,938.53 2,027,701,328 0.79
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 86,533 21,838.49 1,889,750,920 22,187.29 1,919,933,198 0.75
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 128,802 14,346.13 1,847,810,880 14,326.47 1,845,277,989 0.72
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 147,820 11,984.44 1,771,540,660 12,253.89 1,811,370,020 0.71
料・タバコ
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 49,154 34,976.79 1,719,249,136 35,950.72 1,767,121,937 0.69
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 72,474 23,965.42 1,736,870,212 23,760.49 1,722,018,115 0.67
B
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 93,115 15,227.95 1,417,951,030 18,350.54 1,708,711,463 0.67
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 31,657 54,901.57 1,738,019,160 53,585.05 1,696,342,086 0.66
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 45,814 35,093.74 1,607,784,833 35,879.30 1,643,774,708 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 55,638 28,564.96 1,589,297,522 27,550.66 1,532,863,899 0.60
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 57,607 21,878.86 1,260,375,776 23,911.60 1,377,475,829 0.54
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 36,322 35,437.87 1,287,174,496 35,959.19 1,306,109,790 0.51
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 212,015 6,270.03 1,329,340,411 6,086.83 1,290,500,323 0.50
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 24,768 49,372.60 1,222,860,681 51,968.38 1,287,152,960 0.50
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 236,457 5,356.12 1,266,493,249 5,335.42 1,261,598,589 0.49
娯楽
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 402,582 3,000.46 1,207,933,200 3,106.03 1,250,433,782 0.49
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 22,588 50,855.75 1,148,729,906 54,945.04 1,241,098,676 0.49
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 208,905 5,454.44 1,139,461,877 5,602.45 1,170,380,862 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 217,714 4,911.07 1,069,209,783 5,111.86 1,112,924,577 0.44
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 21,981 46,508.13 1,022,295,261 50,310.28 1,105,870,375 0.43
導体製造装
置
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 286,880 3,853.30 1,105,436,138 3,834.67 1,100,091,564 0.43
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 130,496 8,265.51 1,078,615,993 8,426.96 1,099,685,877 0.43
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年12月30日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 2.87
素材 4.39
資本財 6.32
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.94
自動車・自動車部品 1.96
耐久消費財・アパレル 1.97
消費者サービス 1.58
メディア・娯楽 6.86
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小売 6.00
食品・生活必需品小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 4.12
家庭用品・パーソナル用品 1.98
ヘルスケア機器・サービス 5.17
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.68
銀行 5.49
各種金融 4.27
保険 3.09
不動産 0.50
ソフトウェア・サービス 12.00
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.25
電気通信サービス 1.86
公益事業 3.21
半導体・半導体製造装置 4.21
投資証券 ― ― 2.18
合計 98.50
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2020年12月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 275,000 1,797.27 494,250,235 1,895.20 521,180,000 4.84
導体製造装
MANUFACTURING
置
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD- 小売 21,149 28,492.63 602,590,713 24,452.91 517,154,594 4.80
諸島
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LIMITED メディア・ 64,200 7,760.66 498,234,570 7,082.17 454,675,635 4.22
諸島 娯楽
香港 投資信託受 CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF ― 515,200 807.48 416,017,220 818.45 421,668,119 3.92
益証券
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 53,348 6,481.99 345,801,367 7,454.16 397,664,528 3.69
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI RUSSIA ETF ― 68,450 3,767.63 257,894,607 3,883.32 265,813,254 2.47
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ― 68,055 3,241.53 220,602,639 3,260.24 221,876,313 2.06
ETF
ケイマン 株式 MEITUAN-B 小売 40,300 4,138.00 166,761,758 3,649.89 147,090,567 1.37
諸島
南アフリ 株式 NASPERS LIMITED-N SHS 小売 4,879 22,264.76 108,629,796 20,627.20 100,640,109 0.93
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES エネルギー 31,984 2,742.91 87,729,332 2,825.87 90,382,658 0.84
LIMITED
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 9,642 9,215.17 88,852,726 8,915.49 85,963,155 0.80
諸島
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,078,000 81.42 87,772,188 78.63 84,764,757 0.79
中国 株式 PING AN INSURANCE (GROUP) 保険 67,000 1,223.50 81,975,032 1,246.89 83,541,630 0.78
CO OF CHINA LT
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ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 4,243 14,724.67 62,476,796 17,200.66 72,982,422 0.68
諸島
ブラジル 株式 VALE SA 素材 41,600 1,560.76 64,928,007 1,732.69 72,080,029 0.67
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 159,600 354.65 56,602,649 437.88 69,885,648 0.65
諸島 ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NIO INC-ADR 自動車・自 14,282 5,422.41 77,442,882 4,775.48 68,203,548 0.63
諸島 動車部品
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 19,001 3,202.65 60,853,602 3,576.90 67,964,848 0.63
FINANCE CORPORATION
インド 株式 INFOSYS LIMITED ソフトウェ 38,015 1,564.85 59,487,964 1,775.42 67,492,819 0.63
ア・サービ
ス
韓国 株式 HYNIX SEMICONDUCTOR INC 半導体・半 6,091 9,398.19 57,244,429 11,043.19 67,264,131 0.62
導体製造装
置
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI QATAR ETF ― 33,010 1,849.64 61,056,630 1,913.00 63,148,158 0.59
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 9,180 5,879.01 53,969,337 6,873.43 63,098,179 0.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 3,042 14,426.61 43,885,760 20,189.74 61,417,204 0.57
諸島 娯楽
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI UAE ETF ― 40,400 1,195.99 48,318,012 1,219.23 49,256,892 0.46
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 140,800 303.93 42,794,187 332.67 46,840,218 0.43
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INCORPORATION 半導体・半 17,000 2,659.67 45,214,394 2,701.12 45,919,040 0.43
導体製造装
置
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI KUWAIT ETF ― 16,100 2,755.23 44,359,255 2,817.58 45,363,046 0.42
ケイマン 株式 NETEASE.COM INC -ADR メディア・ 4,664 9,631.04 44,919,174 9,671.03 45,105,730 0.42
諸島 娯楽
中国 株式 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 銀行 685,000 65.08 44,583,442 65.41 44,809,275 0.42
BANK OF CHINA
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS LTD ソフトウェ 10,466 3,805.92 39,832,848 4,161.30 43,552,270 0.40
ア・サービ
ス
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年12月30日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 2.79
素材 4.95
資本財 1.81
商業・専門サービス 0.21
運輸 0.99
自動車・自動車部品 2.73
耐久消費財・アパレル 1.11
消費者サービス 1.20
メディア・娯楽 6.68
小売 9.82
食品・生活必需品小売り 0.90
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食品・飲料・タバコ 2.18
家庭用品・パーソナル用品 0.90
ヘルスケア機器・サービス 0.96
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.53
銀行 8.08
各種金融 1.49
保険 2.23
不動産 1.40
ソフトウェア・サービス 1.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.53
電気通信サービス 2.04
公益事業 1.56
半導体・半導体製造装置 6.92
投資信託受益証券 ― ― 3.92
投資証券 ― ― 6.18
合計 82.98
②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年12月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 2103 買建 196 米ドル 36,242,563 3,751,105,270 36,455,020 3,773,094,570 1.47
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJ EUR 2103 買建 182 ユーロ 6,404,229 813,016,872 6,491,940 824,151,783 0.32
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 2103 買建 15 オースト 2,482,442.5 195,715,767 2,488,500 196,193,340 0.07
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 2103 買建 26 英ポンド 1,692,227 236,607,179 1,705,600 238,476,992 0.09
ス 際金融先物
オプション
取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
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投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 13,310,000.00 1,378,934,404 1,377,318,800 0.53
カナダドル 買建 570,000.00 46,066,498 46,067,400 0.01
ユーロ 買建 1,520,000.00 192,980,929 192,964,000 0.07
英ポンド 買建 500,000.00 69,925,081 69,905,000 0.02
スイスフラン 買建 530,000.00 62,044,390 62,094,800 0.02
スウェーデンクローナ 買建 1,770,000.00 22,303,860 22,355,100 0.00
ノルウェークローネ 買建 320,000.00 3,855,340 3,849,600 0.00
デンマーククローネ 買建 970,000.00 16,556,365 16,557,900 0.00
オーストラリアドル 買建 430,000.00 33,895,332 33,896,900 0.01
ニュージーランドドル 買建 20,000.00 1,481,982 1,482,200 0.00
香港ドル 買建 1,610,000.00 21,513,570 21,477,400 0.00
シンガポールドル 買建 90,000.00 7,022,290 7,019,500 0.00
イスラエルシュケル 買建 130,000.00 4,190,714 4,180,800 0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
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投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ MSCIE 2103 買建 386 米ドル 24,342,036 2,519,400,726 24,557,320 2,541,682,620 23.59
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2020年12月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 18,700,946.46 1,940,500,000 1,933,116,833 17.94
米ドル 売建 8,314,146.91 864,000,000 859,433,365 △7.97
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
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なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
て いただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日に当たる場合
には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもでき
ません。）。
（ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨークまたはロンドンの取引所の休業日に当たる場合には、解約請求の受付けは行
いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
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なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ積Ｎ外株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
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2011年４月18日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年12月１日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
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ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受 益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期（2019年12月 3日から2020
年11月30日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
第10期
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
資産の部
流動資産
218,960,747 206,084,432
コール・ローン
20,514,789,908 38,544,666,276
親投資信託受益証券
44,730,000
-
未収入金
20,733,750,655 38,795,480,708
流動資産合計
20,733,750,655 38,795,480,708
資産合計
負債の部
流動負債
17,535,225 65,022,073
未払解約金
3,765,417 6,982,095
未払受託者報酬
19,768,367 36,655,914
未払委託者報酬
419 514
未払利息
666,945 1,222,919
その他未払費用
41,736,373 109,883,515
流動負債合計
41,736,373 109,883,515
負債合計
純資産の部
元本等
8,544,015,925 14,532,602,806
元本
剰余金
12,147,998,357 24,152,994,387
期末剰余金又は期末欠損金（△）
20,692,014,282 38,685,597,193
元本等合計
20,692,014,282 38,685,597,193
純資産合計
20,733,750,655 38,795,480,708
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
第10期
自 2018年12月 1日
自 2019年12月 3日
至 2019年12月 2日
至 2020年11月30日
営業収益
1,844,760,684 3,846,284,326
有価証券売買等損益
1,844,760,684 3,846,284,326
営業収益合計
営業費用
96,803 115,975
支払利息
6,326,297 11,910,039
受託者報酬
33,212,897 62,527,549
委託者報酬
1,166,212 2,149,148
その他費用
40,802,209 76,702,711
営業費用合計
1,803,958,475 3,769,581,615
営業利益又は営業損失（△）
1,803,958,475 3,769,581,615
経常利益又は経常損失（△）
1,803,958,475 3,769,581,615
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
39,710,552
△ 35,181,620
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,552,998,378 12,147,998,357
期首剰余金又は期首欠損金（△）
5,735,454,423 9,909,580,548
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,735,454,423 9,909,580,548
額
904,702,367 1,709,347,753
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
904,702,367 1,709,347,753
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
12,147,998,357 24,152,994,387
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第10期
項 目 自 2019年12月 3日
至 2020年11月30日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当計算期間は前期末が休日のため、2019年12月 3日から2020年11月30日までと
なっております。
（貸借対照表に関する注記）
第9期
第10期
項 目
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
１. 当計算期間の末日に 8,544,015,925口 14,532,602,806口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.4218円 1口当たり純資産額 2.6620円
額
(10,000口当たりの純資産額 24,218円) (10,000口当たりの純資産額 26,620円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第10期
項 目
自 2018年12月 1日 自 2019年12月 3日
至 2019年12月 2日 至 2020年11月30日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（299,655,148円）、費用控除後、繰越欠損金 （456,248,008円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（1,351,008,293 補填後の有価証券売買等損益（3,348,515,227
円）、収益調整金（9,683,428,277円）、およ 円）、収益調整金（18,135,510,140円）、お
び分配準備積立金（813,906,639円）より、分 よび分配準備積立金（2,212,721,012円）よ
配対象収益は12,147,998,357円（1万口当たり り、分配対象収益は24,152,994,387円（1万口
14,218.10円）でありますが、分配を行ってお 当たり16,619.84円）でありますが、分配を
りません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第10期
項 目 自 2019年12月 3日
至 2020年11月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第10期
項 目
（2020年11月30日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第9期（自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,840,970,381 円
合計 1,840,970,381 円
第10期（自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 3,851,928,441 円
合計 3,851,928,441 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第10期
自 2019年12月 3日
至 2020年11月30日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第9期
第10期
項 目
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
期首元本額 4,637,308,508円 8,544,015,925円
期中追加設定元本額 4,664,111,679円 7,208,815,054円
期中一部解約元本額 757,404,262円 1,220,228,173円
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（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 外国株式インデックス・マザーファンド 7,816,684,732 33,284,225,257
エマージング株式インデックス・マザーファン 3,448,791,070 5,260,441,019
ド
合計 11,265,475,802 38,544,666,276
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンドは、「外国株式インデックス・マザー
ファンド」および「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
資産の部
流動資産
預金 2,984,124,159 1,333,878,701
コール・ローン 245,060,770 858,565,137
株式 221,190,960,865 245,917,080,208
新株予約権証券 - 1,409,095
投資証券 6,160,443,382 5,853,137,269
派生商品評価勘定 66,900,917 73,578,458
未収入金 9,126,399 20,268,784
未収配当金 388,775,579 294,778,194
1,718,072,460 658,033,731
差入委託証拠金
232,763,464,531 255,010,729,577
流動資産合計
232,763,464,531 255,010,729,577
資産合計
負債の部
流動負債
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（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
派生商品評価勘定 1,128,330 717,251
前受金 65,939,896 73,494,337
未払金 87,931,440 500,017,890
未払解約金 189,530,582 339,339,658
未払利息 469 2,144
14,063 4,286
その他未払費用
344,544,780 913,575,566
流動負債合計
344,544,780 913,575,566
負債合計
純資産の部
元本等
元本 59,882,488,969 59,674,216,686
剰余金
172,536,430,782 194,422,937,325
剰余金又は欠損金（△）
232,418,919,751 254,097,154,011
元本等合計
232,418,919,751 254,097,154,011
純資産合計
232,763,464,531 255,010,729,577
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2019年12月 3日
項 目
至 2020年11月30日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
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なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月 2日現在）
項 目 （2020年11月30日現在）
１. 当計算期間の末日に 59,882,488,969口 59,674,216,686口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.8813円 1口当たり純資産額 4.2581円
額
(10,000口当たりの純資産額 38,813円) (10,000口当たりの純資産額 42,581円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月 3日
項 目
至 2020年11月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2020年11月30日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、新株予約権証券、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2019年12月 2日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,793,912,844 - 4,859,852,740 65,939,896
SPMINI 1912
3,477,799,248 - 3,534,210,414 56,411,166
DJ EUR 1912
822,222,666 - 827,733,882 5,511,216
FTSE 1912
281,274,199 - 281,558,794 284,595
SPI200 1912
212,616,731 - 216,349,650 3,732,919
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 242,985,191 - 243,152,500 △167,309
米ドル 169,863,680 - 169,980,500 △116,820
カナダドル 7,428,763 - 7,434,200 △5,437
ユーロ 25,346,466 - 25,378,500 △32,034
英ポンド 12,734,350 - 12,741,700 △7,350
スイスフラン 7,672,280 - 7,671,300 980
スウェーデンク
2,291,471 - 2,292,000 △529
ローナ
ノルウェークロー
595,442 - 594,500 942
ネ
デンマーククロー
1,293,064 - 1,293,600 △536
ネ
オーストラリアド
8,899,972 - 8,908,800 △8,828
ル
香港ドル 5,742,274 - 5,740,000 2,274
シンガポールドル 801,860 - 801,900 △40
イスラエルシュケ
315,569 - 315,500 69
ル
合計 5,036,898,035 - 5,103,005,240 65,772,587
（2020年11月30日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,222,314,959 - 2,295,809,296 73,494,337
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SPMINI 2012
1,673,858,798 - 1,718,971,731 45,112,933
DJ EUR 2012
361,689,577 - 382,199,839 20,510,262
FTSE 2012
101,936,777 - 105,766,299 3,829,522
SPI200 2012
84,829,807 - 88,871,427 4,041,620
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 287,826,330 - 287,194,200 △632,130
米ドル 253,060,200 - 252,428,400 △631,800
カナダドル 11,997,000 - 11,991,000 △6,000
スイスフラン 8,043,490 - 8,047,900 4,410
スウェーデンク
5,370,200 - 5,376,800 6,600
ローナ
デンマーククロー
3,499,440 - 3,509,100 9,660
ネ
香港ドル 3,359,000 - 3,347,500 △11,500
シンガポールドル 1,555,960 - 1,553,600 △2,360
イスラエルシュケ
941,040 - 939,900 △1,140
ル
売建 586,500 - 587,500 △1,000
ノルウェークロー
586,500 - 587,500 △1,000
ネ
合計 2,510,727,789 - 2,583,590,996 72,861,207
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2019年12月 3日
至 2020年11月30日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2019年12月 2日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 50,246,578,230円
同期中における追加設定元本額 25,475,610,485円
同期中における一部解約元本額 15,839,699,746円
2019年12月 2日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 24,341,482,029円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 309,208,928円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,259,261,163円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 846,574,484円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 95,225,173円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,203,478円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,569,298円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 23,404,360円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 49,150,528円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 35,973,195円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 84,418,147円
外国株式指数ファンド 519,424,273円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 4,651,861,582円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 467,864,523円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 467,950,368円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 363,716,897円
イオン・バランス戦略ファンド 12,835,702円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 6,924,395円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 38,804,550円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 35,331,600円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 98,630,259円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 53,111,115円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 67,295,491円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 18,283,485円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 280,003円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 27,790円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 41,770円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 56,291円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,410,498,405円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 7,831,278円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 73,969,974円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,425,257,649円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,437,712,637円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,008,822,640円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 20,208,409円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 101,561,964円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 419,448円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 719,013,252円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 59,112,177円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 171,173,908円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 746,604,437円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 610,403,231円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,481,526,688円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 807,485円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 298,971,151円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 124,994,236円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 17,270,683円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,728,159円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,672,335円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 41,560,678円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 104,386,931円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 7,900,647円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 824,759,297円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 136,799,749円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,661,668,736円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 253,114,771円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,894,611,777円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 8,907,868円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
45,206,401円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 27,976,493円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
282,124,598円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 59,882,488,969円
（2020年11月30日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,882,488,969円
同期中における追加設定元本額 20,425,474,003円
同期中における一部解約元本額 20,633,746,286円
2020年11月30日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 27,350,003,523円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 310,543,606円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,288,391,378円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 858,477,735円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 58,960,178円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,706,572円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 7,515,777円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 21,641,411円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 53,017,751円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 46,975,874円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 95,272,923円
外国株式指数ファンド 565,690,254円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 7,816,684,732円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 275,982,943円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 280,503,009円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 177,883,661円
イオン・バランス戦略ファンド 16,925,077円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 11,438,962円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 88,460,460円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 72,449,250円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 232,812,161円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 112,882,937円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 122,445,007円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 29,486,288円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 119,850,668円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 2,018,507円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 9,294,678円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 7,425,834円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,858,286円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 4,845,211円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 978,623,890円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 6,562,285円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 54,145,635円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,147,060,453円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,224,505,679円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,209,550,359円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 16,031,634円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 88,024,004円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 274,725円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 648,403,413円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 54,665,475円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 154,273,858円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 679,107,005円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 523,402,551円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,244,537,154円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 516,296円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 261,805,221円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 108,092,846円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,733,300円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,124,088円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 5,922,681円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 33,604,511円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 89,623,024円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 302,499,958円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 101,952,579円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,548,116,430円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 200,729,573円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,582,545,591円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 11,572,621円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
34,675,816円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 47,860,932円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
249,228,446円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 59,674,216,686円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY 31,974 19.78 632,445.72
CABOT OIL & GAS CORPORATION 19,632 17.77 348,860.64
CHENIERE ENERGY INC 11,747 58.78 690,488.66
CHEVRON CORPORATION 103,325 91.31 9,434,605.75
CONCHO RESOURCES INC 10,172 62.02 630,867.44
CONOCOPHILLIPS 55,797 42.78 2,386,995.66
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,933 43.52 345,244.16
EOG RESOURCES INC 30,830 51.43 1,585,586.90
EXXON MOBIL CORPORATION 226,907 40.19 9,119,392.33
HALLIBURTON CO 44,317 17.56 778,206.52
HESS CORPORATION 15,362 50.77 779,928.74
KINDER MORGAN INC 105,940 14.75 1,562,615.00
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 33,933 41.42 1,405,504.86
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 25,892 13.15 340,479.80
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 44,207 16.56 732,067.92
ONEOK INC 25,589 37.23 952,678.47
PHILLIPS 66 22,492 65.23 1,467,153.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 8,858 110.07 975,000.06
SCHLUMBERGER LTD 73,444 21.88 1,606,954.72
VALERO ENERGY CORP 22,007 56.62 1,246,036.34
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WILLIAMS COS INC 64,802 21.46 1,390,650.92
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 11,990 277.83 3,331,181.70
ALBEMARLE CORPORATION 5,548 137.66 763,737.68
AMCOR PLC 82,302 11.48 944,826.96
AVERY DENNISON CORP 4,832 150.30 726,249.60
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 12,590 28.91 363,976.90
BALL CORPORATION 18,103 96.36 1,744,405.08
CELANESE CORPORATION 6,420 133.68 858,225.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 38.77 465,317.54
CORTEVA INC 41,798 38.41 1,605,461.18
CROWN HOLDINGS INC 6,863 95.56 655,828.28
DOW INC 38,654 55.40 2,141,431.60
DUPONT DE NEMOURS INC 38,956 64.54 2,514,220.24
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,027 99.90 701,997.30
ECOLAB INC 13,912 224.81 3,127,556.72
FMC CORPORATION 6,676 115.67 772,212.92
FREEPORT-MCMORAN INC 75,431 23.52 1,774,137.12
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 50.69 970,206.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,871 112.87 549,789.77
LINDE PLC 28,234 257.43 7,268,278.62
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,931 87.86 1,223,977.66
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,092 271.01 837,962.92
MOSAIC CO/THE 18,584 22.68 421,485.12
NEWMONT CORPORATION 41,882 58.48 2,449,259.36
NUCOR CORP 15,455 55.07 851,106.85
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,682 132.77 621,629.14
PPG INDUSTRIES INC 12,256 147.78 1,811,191.68
RPM INTERNATIONAL INC 7,621 87.67 668,133.07
SEALED AIR CORP 7,895 44.53 351,564.35
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,330 735.81 3,186,057.30
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 37.65 383,691.15
VULCAN MATERIALS CO 6,698 142.33 953,326.34
WESTROCK CO 13,034 44.06 574,278.04
3M COMPANY 31,051 176.89 5,492,611.39
AERCAP HOLDINGS NV 6,905 38.66 266,947.30
ALLEGION PLC 4,764 114.28 544,429.92
AMETEK INC 12,823 119.77 1,535,810.71
BOEING CO 28,926 216.50 6,262,479.00
CARRIER GLOBAL CORP 45,684 37.81 1,727,312.04
CATERPILLAR INC 29,234 175.08 5,118,288.72
CUMMINS INC 8,000 229.03 1,832,240.00
DEERE & CO 16,107 261.95 4,219,228.65
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DOVER CORP 8,253 123.88 1,022,381.64
EATON CORP PLC 21,253 121.90 2,590,740.70
EMERSON ELECTRIC CO 31,178 78.16 2,436,872.48
FASTENAL COMPANY 29,892 48.58 1,452,153.36
FORTIVE CORP 15,750 71.43 1,125,022.50
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 7,166 85.01 609,181.66
GENERAL DYNAMICS CORP 12,642 152.06 1,922,342.52
GENERAL ELECTRIC CO 473,699 10.40 4,926,469.60
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 55.81 434,592.47
HEICO CORP 1,888 127.06 239,889.28
HEICO CORP-CLASS A 4,435 113.72 504,348.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 37,729 209.41 7,900,829.89
HOWMET AEROSPACE INC 19,024 24.60 467,990.40
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 2,107 164.53 346,664.71
IDEX CORP 3,839 192.36 738,470.04
ILLINOIS TOOL WORKS 16,690 212.23 3,542,118.70
INGERSOLL-RAND INC 20,503 44.80 918,534.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,927 105.86 733,292.22
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 11,500 52.90 608,350.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 10,600 23.90 253,340.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 38,644 45.97 1,776,464.68
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,215 194.47 2,180,981.05
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,056 289.96 596,157.76
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 13,632 374.34 5,103,002.88
MASCO CORP 14,885 54.24 807,362.40
NORDSON CORP 3,207 204.37 655,414.59
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,295 306.03 2,538,518.85
OTIS WORLDWIDE CORP 21,111 67.34 1,421,614.74
OWENS CORNING 5,205 74.30 386,731.50
PACCAR INC 18,041 87.74 1,582,917.34
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 6,691 272.85 1,825,639.35
PENTAIR PLC-REGISTERED 8,220 53.10 436,482.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 81,634 73.91 6,033,568.94
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,219 255.93 1,591,628.67
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,603 418.80 2,346,536.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,600 50.55 384,180.00
SMITH(A.O.) CORP 7,157 57.08 408,521.56
SNAP-ON INC 3,157 177.00 558,789.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 8,007 187.71 1,502,993.97
SUNRUN INC 6,112 66.75 407,976.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,060 386.24 795,654.40
TEXTRON INC 11,803 46.87 553,206.61
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TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,759 143.50 1,830,916.50
TRANSDIGM GROUP INC 2,681 591.54 1,585,918.74
UNITED RENTALS INC 3,596 232.91 837,544.36
WABTEC CORP 9,231 73.82 681,432.42
WW GRAINGER INC 2,390 414.58 990,846.20
XYLEM INC 9,124 97.14 886,305.36
CINTAS CORP 4,615 361.09 1,666,430.35
COPART INC 10,977 115.21 1,264,660.17
COSTAR GROUP INC 2,054 884.38 1,816,516.52
EQUIFAX INC 6,127 164.74 1,009,361.98
IHS MARKIT LTD 19,584 92.58 1,813,086.72
NIELSEN HOLDINGS PLC 18,026 16.24 292,742.24
REPUBLIC SERVICES INC 11,415 97.04 1,107,711.60
ROBERT HALF INTL INC 5,555 65.51 363,908.05
ROLLINS INC 7,662 57.03 436,963.86
TRANSUNION 9,497 92.85 881,796.45
VERISK ANALYTICS INC 7,929 198.23 1,571,765.67
WASTE CONNECTIONS INC 13,556 104.38 1,414,975.28
WASTE MANAGEMENT INC 22,023 119.19 2,624,921.37
AMERCO 390 407.44 158,901.60
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,925 92.72 642,086.00
CSX CORPORATION 41,538 91.29 3,792,004.02
DELTA AIR LINES INC 8,299 41.06 340,756.94
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,689 88.96 772,973.44
FEDEX CORP 13,481 287.41 3,874,574.21
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4,411 135.29 596,764.19
KANSAS CITY SOUTHERN 5,100 189.50 966,450.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 7,940 41.23 327,366.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,942 242.72 3,384,002.24
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,926 201.99 995,002.74
SOUTHWEST AIRLINES 9,620 47.73 459,162.60
UBER TECHNOLOGIES INC 49,619 50.72 2,516,675.68
UNION PACIFIC CORP 36,490 205.64 7,503,803.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 37,928 168.89 6,405,659.92
XPO LOGISTICS INC 4,716 105.82 499,047.12
APTIV PLC 14,147 121.86 1,723,953.42
AUTOLIV INC 4,001 91.35 365,491.35
BORGWARNER INC 12,075 39.50 476,962.50
FORD MOTOR COMPANY 208,063 9.09 1,891,292.67
GENERAL MOTORS CO 67,788 45.06 3,054,527.28
LEAR CORP 2,749 146.60 403,003.40
TESLA INC 39,514 585.76 23,145,720.64
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D.R.HORTON INC 19,385 75.98 1,472,872.30
GARMIN LTD 8,124 117.05 950,914.20
HASBRO INC 7,491 92.32 691,569.12
LENNAR CORP-CL A 14,494 77.71 1,126,328.74
LULULEMON ATHLETICA INC 6,481 365.39 2,368,092.59
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 130.55 373,764.65
NEWELL BRANDS INC 25,106 21.07 528,983.42
NIKE INC -CL B 66,594 134.25 8,940,244.50
NVR INC 173 4,120.22 712,798.06
PELOTON INTERACTIVE INC-A 10,216 108.98 1,113,339.68
PULTE GROUP INC 15,755 44.36 698,891.80
RALPH LAUREN CORPORATION 1,971 87.98 173,408.58
VF CORP 17,117 85.72 1,467,269.24
WHIRLPOOL CORP 3,212 200.96 645,483.52
ARAMARK 13,242 36.18 479,095.56
CARNIVAL CORP 22,289 21.58 480,996.62
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,381 1,297.77 1,792,220.37
DARDEN RESTAURANTS INC 7,425 109.95 816,378.75
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 390.47 828,186.87
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 14,617 104.41 1,526,160.97
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 56.59 997,908.06
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,715 128.35 1,888,670.25
MCDONALD'S CORPORATION 39,883 218.33 8,707,655.39
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR 13,396 18.49 247,692.04
MGM MIRAGE 25,878 28.62 740,628.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,036 81.48 736,253.28
STARBUCKS CORP 62,962 98.66 6,211,830.92
VAIL RESORTS INC 2,038 282.67 576,081.46
WYNN RESORTS LTD 4,913 101.22 497,293.86
YUM! BRANDS INC 15,549 107.18 1,666,541.82
ACTIVISION BLIZZARD INC 41,225 78.14 3,221,321.50
ALPHABET INC-CL A 16,021 1,787.02 28,629,847.42
ALPHABET INC-CL C 16,154 1,793.19 28,967,191.26
ALTICE USA INC-A 18,072 34.33 620,411.76
CABLE ONE INC 246 1,962.06 482,666.76
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,809 642.80 5,019,625.20
COMCAST CORP-CLASS A 244,057 51.75 12,629,949.75
DISCOVERY INC-A 7,075 27.48 194,421.00
DISCOVERY INC-C 18,283 24.55 448,847.65
DISH NETWORK CORP. 12,937 35.91 464,567.67
ELECTRONIC ARTS INC 15,352 124.17 1,906,257.84
FACEBOOK INC-A 128,326 277.81 35,650,246.06
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FOX CORPORATION-CLASS A 16,962 29.16 494,611.92
FOX CORPORATION-CLASS B 8,773 28.73 252,048.29
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 142.48 566,215.52
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,626 22.80 447,472.80
LIBERTY BROADBAND-A 1,312 157.14 206,167.68
LIBERTY BROADBAND-C 5,418 157.97 855,881.46
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 42.59 438,165.92
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 42.23 322,975.04
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 42.06 174,170.46
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 7,512 67.23 505,031.76
MATCH GROUP INC 12,773 139.63 1,783,493.99
NETFLIX INC 23,571 491.36 11,581,846.56
NEWS CORP-CLASS A 16,662 17.71 295,084.02
OMNICOM GROUP 10,417 63.00 656,271.00
PINTEREST INC- CLASS A 21,089 69.72 1,470,325.08
ROKU INC 5,620 275.34 1,547,410.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC 67,656 6.55 443,146.80
SNAP INC-A 45,553 46.03 2,096,804.59
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 5,707 176.41 1,006,771.87
THE WALT DISNEY CO. 96,203 147.13 14,154,347.39
TWITTER INC 40,795 46.59 1,900,639.05
VIACOMCBS INC 32,328 35.06 1,133,581.32
ZILLOW GROUP INC-C 7,906 108.05 854,243.30
ADVANCE AUTO PARTS 3,426 149.93 513,660.18
AMAZON.COM INC 22,603 3,195.34 72,224,270.02
AUTOZONE INC 1,271 1,119.24 1,422,554.04
BEST BUY COMPANY INC 12,132 112.63 1,366,427.16
BOOKING HOLDINGS INC 2,215 2,052.67 4,546,664.05
BURLINGTON STORES INC 3,391 221.58 751,377.78
CARMAX INC 8,427 95.37 803,682.99
DOLLAR GENERAL CORP 13,741 218.01 2,995,675.41
DOLLAR TREE INC 12,047 109.90 1,323,965.30
EBAY INC 36,668 51.34 1,882,535.12
EXPEDIA GROUP INC 6,894 123.73 852,994.62
GENUINE PARTS CO 7,406 98.36 728,454.16
HOME DEPOT INC 57,538 275.99 15,879,912.62
LKQ CORPORATION 15,922 35.98 572,873.56
LOWE'S COMPANIES INC 40,663 154.67 6,289,346.21
MERCADOLIBRE INC 2,364 1,513.43 3,577,748.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,833 443.15 1,698,593.95
ROSS STORES INC 18,792 109.54 2,058,475.68
TARGET CORP 27,076 179.77 4,867,452.52
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TIFFANY & CO 5,541 131.72 729,860.52
TJX COMPANIES INC 64,928 63.22 4,104,748.16
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 139.37 852,526.29
ULTA BEAUTY INC 2,765 281.29 777,766.85
WAYFAIR INC-CLASS A 3,266 260.68 851,380.88
COSTCO WHOLESALE CORP 23,707 388.39 9,207,561.73
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 4.09 55,215.00
KROGER CO 40,843 32.43 1,324,538.49
SYSCO CORP 25,165 71.24 1,792,754.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 39,655 39.00 1,546,545.00
WALMART INC 75,945 151.60 11,513,262.00
ALTRIA GROUP INC 97,725 40.37 3,945,158.25
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 30,987 50.45 1,563,294.15
BROWN-FORMAN CORPORATION 16,130 81.10 1,308,143.00
BUNGE LIMITED 7,174 60.84 436,466.16
CAMPBELL SOUP CO 10,638 48.98 521,049.24
COCA-COLA CO/THE 218,612 52.70 11,520,852.40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 12,611 43.96 554,379.56
CONAGRA BRANDS INC 24,639 35.94 885,525.66
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,881 204.81 1,818,917.61
GENERAL MILLS INC 31,489 60.13 1,893,433.57
HORMEL FOODS CORPORATION 14,939 47.20 705,120.80
INGREDION INC 3,320 79.95 265,434.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 5,768 116.50 671,972.00
KELLOGG CO 12,949 63.48 822,002.52
KEURIG DR PEPPER INC 18,339 30.76 564,107.64
KRAFT HEINZ COMPANY 38,096 32.84 1,251,072.64
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,417 73.19 542,850.23
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 6,542 186.48 1,219,952.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 9,629 46.80 450,637.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 77,258 57.46 4,439,244.68
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 21,116 84.15 1,776,911.40
PEPSICO INC 74,395 144.60 10,757,517.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 83,874 75.90 6,366,036.60
THE HERSHEY COMPANY 7,514 148.05 1,112,447.70
TYSON FOODS INC-CL A 14,949 65.00 971,685.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,485 86.27 1,077,080.95
CLOROX COMPANY 6,542 203.09 1,328,614.78
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 44,181 84.90 3,750,966.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 12,255 245.94 3,013,994.70
KIMBERLY-CLARK CORP 17,800 141.37 2,516,386.00
PROCTER & GAMBLE CO 131,920 138.61 18,285,431.20
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ABBOTT LABORATORIES 94,844 107.62 10,207,111.28
ABIOMED INC 2,288 271.90 622,107.20
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,854 475.50 1,832,577.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 103.20 824,877.60
ANTHEM INC 13,642 312.80 4,267,217.60
BAXTER INTERNATIONAL INC 26,434 75.97 2,008,190.98
BECTON DICKINSON & CO 15,315 228.96 3,506,522.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 74,556 33.60 2,505,081.60
CARDINAL HEALTH INC 15,114 53.78 812,830.92
CENTENE CORP 30,528 63.17 1,928,453.76
CERNER CORP 15,537 74.10 1,151,291.70
CIGNA CORPORATION 19,382 212.50 4,118,675.00
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,771 340.71 944,107.41
CVS HEALTH CORPORATION 70,617 67.87 4,792,775.79
DANAHER CORP 34,270 216.78 7,429,050.60
DAVITA INC 4,138 109.88 454,683.44
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 51.66 612,894.24
DEXCOM INC 4,765 318.21 1,516,270.65
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,336 85.26 2,756,967.36
HCA HEALTHCARE INC 14,352 153.05 2,196,573.60
HENRY SCHEIN INC 7,559 63.68 481,357.12
HOLOGIC INC 13,592 69.51 944,779.92
HUMANA INC. 6,899 406.49 2,804,374.51
IDEXX LABORATORIES INC 4,683 454.23 2,127,159.09
INSULET CORP 3,400 251.48 855,032.00
INTUITIVE SURGICAL INC 6,305 729.82 4,601,515.10
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,995 200.00 999,000.00
MASIMO CORPORATION 2,941 254.41 748,219.81
MCKESSON CORP 8,411 180.00 1,513,980.00
MEDTRONIC PLC 72,039 114.59 8,254,949.01
MOLINA HEALTHCARE INC 3,490 207.02 722,499.80
QUEST DIAGNOSTICS 6,814 124.80 850,387.20
RESMED INC 8,036 209.64 1,684,667.04
STERIS PLC 4,287 191.69 821,775.03
STRYKER CORP 18,298 232.81 4,259,957.38
TELADOC HEALTH INC 6,122 196.45 1,202,666.90
TELEFLEX INC 2,340 371.05 868,257.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 50,511 337.94 17,069,687.34
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 132.11 555,258.33
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,718 173.90 820,460.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,005 276.45 1,936,532.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,779 277.96 1,050,410.84
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ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,856 150.02 1,628,617.12
ABBVIE INC 94,779 104.89 9,941,369.31
AGILENT TECHNOLOGIES INC 17,130 114.09 1,954,361.70
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 11,519 123.83 1,426,397.77
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,613 129.86 728,904.18
AMGEN INC 31,621 224.81 7,108,717.01
AVANTOR INC 25,606 26.35 674,718.10
BEIGENE LTD-ADR 2,291 285.89 654,973.99
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 535.07 652,785.40
BIOGEN INC 8,516 243.78 2,076,030.48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,080 80.40 730,032.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 121,601 63.05 7,666,943.05
CATALENT INC 8,935 97.40 870,269.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 31.32 651,800.52
ELI LILLY & CO 46,355 147.44 6,834,581.20
EXACT SCIENCES CORP 8,428 118.19 996,105.32
GILEAD SCIENCES INC 66,168 60.03 3,972,065.04
ILLUMINA INC 7,655 317.03 2,426,864.65
INCYTE CORP 9,243 83.25 769,479.75
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,760 51.13 345,638.80
IQVIA HOLDINGS INC 9,921 168.81 1,674,764.01
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 143.28 373,101.12
JOHNSON & JOHNSON 140,794 144.00 20,274,336.00
MERCK & CO. INC. 135,301 79.86 10,805,137.86
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,258 1,126.68 1,417,363.44
MODERNA INC 14,409 127.03 1,830,375.27
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,186 95.56 400,014.16
PERKINELMER INC 5,624 129.26 726,958.24
PERRIGO CO PLC 6,187 48.03 297,161.61
PFIZER INC 297,670 37.23 11,082,254.10
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,297 514.05 2,722,922.85
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,828 139.15 532,666.20
SEAGEN INC 6,654 169.12 1,125,324.48
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 59,962 9.82 588,826.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 21,185 453.40 9,605,279.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,530 226.71 3,067,386.30
VIATRIS INC 63,072 17.05 1,075,377.60
WATERS CORP 3,527 228.27 805,108.29
ZOETIS INC 25,728 161.47 4,154,300.16
BANK OF AMERICA CORP 418,401 28.99 12,129,444.99
CITIGROUP INC 112,353 56.67 6,367,044.51
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,799 34.14 710,077.86
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMERICA INC 7,691 51.49 396,009.59
EAST WEST BANCORP INC 9,201 43.74 402,451.74
FIFTH THIRD BANCORP 37,150 26.28 976,302.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,897 130.34 1,159,634.98
HUNTINGTON BANCSHARES INC 53,062 12.46 661,152.52
JPMORGAN CHASE & CO 162,889 121.22 19,745,404.58
KEYCORP 51,128 16.33 834,920.24
M & T BANK CORP 7,399 120.98 895,131.02
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 20,200 12.86 259,772.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,526 139.79 3,148,909.54
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 55,726 15.62 870,440.12
SIGNATURE BANK 2,508 115.20 288,921.60
SVB FINANCIAL GROUP 2,640 353.79 934,005.60
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 70,316 48.50 3,410,326.00
US BANCORP 70,743 44.21 3,127,548.03
WELLS FARGO & COMPANY 210,354 28.46 5,986,674.84
ZIONS BANCORPORATION 8,874 39.46 350,168.04
ALLY FINANCIAL INC 20,139 30.67 617,663.13
AMERICAN EXPRESS COMPANY 37,048 120.59 4,467,618.32
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,412 190.75 1,223,089.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7,745 43.87 339,773.15
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 42,207 39.95 1,686,169.65
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 74,186 231.55 17,177,768.30
BLACKROCK INC 8,225 715.11 5,881,779.75
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 34,684 60.53 2,099,422.52
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 23,654 87.76 2,075,875.04
CARLYLE GROUP INC/THE 9,341 28.63 267,432.83
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 91.71 519,170.31
CME GROUP INC. 18,712 174.77 3,270,296.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,425 78.87 1,295,439.75
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 26.00 593,320.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,939 322.75 625,812.25
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 22.27 318,416.46
GOLDMAN SACHS GROUP INC 17,723 235.40 4,171,994.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,913 104.99 3,035,575.87
INVESCO LIMITED 18,328 17.01 311,759.28
KKR & CO INC 28,609 38.71 1,107,454.39
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 533.89 1,020,797.68
MOODY'S CORP 9,041 277.22 2,506,346.02
MORGAN STANLEY 73,412 63.84 4,686,622.08
MSCI INC-A 4,383 402.25 1,763,061.75
NASDAQ INC 6,558 127.12 833,652.96
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORTHERN TRUST CORP 11,214 96.14 1,078,113.96
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,426 92.71 595,754.46
S&P GLOBAL INC 13,040 341.57 4,454,072.80
SCHWAB (CHARLES) CORP 82,887 49.70 4,119,483.90
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,481 55.61 304,798.41
STATE STREET CORP 18,694 71.59 1,338,303.46
SYNCHRONY FINANCIAL 27,825 31.09 865,079.25
T ROWE PRICE GROUP INC 12,364 145.63 1,800,569.32
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,220 59.81 312,208.20
VOYA FINANCIAL INC 7,308 59.33 433,583.64
AFLAC INC 35,411 45.28 1,603,410.08
ALLEGHANY CORPORATION 689 589.88 406,427.32
ALLSTATE CORP 16,654 104.14 1,734,347.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 93.13 329,587.07
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 44,745 39.71 1,776,823.95
AON PLC 12,005 206.58 2,479,992.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 20,476 33.03 676,322.28
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,895 115.86 1,146,434.70
ASSURANT INC 3,114 133.79 416,622.06
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 8,199 45.92 376,498.08
BROWN & BROWN INC 14,036 45.62 640,322.32
CHUBB LTD 24,503 151.42 3,710,244.26
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 77.81 611,430.98
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 226.58 291,835.04
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 233.45 482,074.25
FNF GROUP 13,937 36.56 509,536.72
GLOBE LIFE INC 6,040 96.02 579,960.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 45.83 840,109.73
LINCOLN NATIONAL CORP 11,620 49.16 571,239.20
LOEWS CORPORATION 13,914 43.41 604,006.74
MARKEL CORP 702 1,004.29 705,011.58
MARSH & MCLENNAN COS 26,625 114.36 3,044,835.00
METLIFE INC 41,534 47.45 1,970,788.30
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 51.40 725,973.60
PROGRESSIVE CORP 30,543 88.43 2,700,917.49
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,728 78.09 1,618,649.52
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 120.22 363,304.84
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,052 171.39 523,082.28
TRAVELERS COS INC(THE) 13,126 134.44 1,764,659.44
W.R.BERKLEY CORPORATION 7,428 64.41 478,437.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 209.55 1,429,759.65
CBRE GROUP INC-A 18,244 61.13 1,115,255.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 4.22 220,706.00
JONES LANG LASALLE INC 2,618 133.96 350,707.28
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916 285.73 1,690,378.68
ACCENTURE PLC-CL A 34,223 250.12 8,559,856.76
ADOBE INC 25,816 477.03 12,315,006.48
AKAMAI TECHNOLOGIES 8,321 104.32 868,046.72
ANSYS INC 4,470 330.41 1,476,932.70
AUTODESK INC 11,506 272.81 3,138,951.86
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,463 175.25 3,936,640.75
AVALARA INC 4,319 169.03 730,040.57
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED 7,623 90.53 690,110.19
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 88.13 707,595.77
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,889 147.40 868,038.60
CADENCE DESIGN SYS INC 14,250 116.58 1,661,265.00
CDK GLOBAL INC 5,808 46.74 271,465.92
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 6,410 119.72 767,405.20
CITRIX SYSTEMS INC 6,490 122.44 794,635.60
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 28,737 78.41 2,253,268.17
COUPA SOFTWARE INC 3,490 326.94 1,141,020.60
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 7,411 150.83 1,117,801.13
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,055 113.20 232,626.00
DATADOG INC - CLASS A 6,859 96.42 661,344.78
DOCUSIGN INC 9,078 226.87 2,059,525.86
DROPBOX INC-CLASS A 10,565 19.54 206,440.10
DYNATRACE INC 11,194 38.42 430,073.48
EPAM SYSTEMS INC 3,128 325.95 1,019,571.60
FAIR ISAAC CORP 1,494 473.52 707,438.88
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 33,393 148.28 4,951,514.04
FISERV INC 30,144 115.53 3,482,536.32
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 267.60 1,169,679.60
FORTINET INC 7,360 123.79 911,094.40
GARTNER INC 4,568 152.55 696,848.40
GLOBAL PAYMENTS INC 15,685 197.03 3,090,415.55
GODADDY INC - CLASS A 8,905 79.50 707,947.50
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 122.71 580,541.01
INTL BUSINESS MACHINES CORP 47,885 124.35 5,954,499.75
INTUIT INC 14,094 354.24 4,992,658.56
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,915 157.80 617,787.00
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 102.28 710,539.16
MASTERCARD INC-CL A 47,811 339.07 16,211,275.77
MICROSOFT CORP 384,036 215.23 82,656,068.28
MONGODB INC 2,659 270.02 717,983.18
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NORTONLIFELOCK INC 31,347 18.11 567,694.17
OKTA INC 5,912 236.04 1,395,468.48
ORACLE CORPORATION 110,415 57.76 6,377,570.40
PALO ALTO NETWORKS INC 5,221 295.31 1,541,813.51
PAYCHEX INC 17,734 93.37 1,655,823.58
PAYCOM SOFTWARE INC 2,522 416.77 1,051,093.94
PAYPAL HOLDINGS INC 59,793 211.39 12,639,642.27
PTC INC 5,462 108.61 593,227.82
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,992 292.74 1,168,618.08
SALESFORCE.COM,INC. 48,187 247.63 11,932,546.81
SERVICENOW INC 10,303 527.48 5,434,626.44
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 22,460 40.67 913,448.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,505 328.79 494,828.95
SPLUNK INC 8,252 204.03 1,683,655.56
SQUARE INC-A 19,741 212.52 4,195,357.32
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,546 69.62 803,832.52
SYNOPSYS INC 7,869 225.42 1,773,829.98
TRADE DESK INC/THE- CLASS A 2,140 873.10 1,868,434.00
TWILIO INC-A 6,543 319.05 2,087,544.15
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,016 426.11 859,037.76
VERISIGN INC 5,227 200.52 1,048,118.04
VISA INC 90,186 211.00 19,029,246.00
VMWARE INC 4,194 142.08 595,883.52
WESTERN UNION COMPANY 21,840 22.52 491,836.80
WIX.COM LTD 2,703 258.62 699,049.86
WORKDAY INC-CLASS A 9,080 223.86 2,032,648.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 8,307 471.61 3,917,664.27
ZSCALER INC 4,274 149.74 639,988.76
AMPHENOL CORPORATION -CL A 15,698 131.95 2,071,351.10
APPLE INC 924,000 116.59 107,729,160.00
ARISTA NETWORKS INC 3,297 272.56 898,630.32
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 93.01 384,131.30
CDW CORP/DE 7,404 132.23 979,030.92
CISCO SYSTEMS INC 226,697 42.70 9,679,961.90
COGNEX CORP 8,698 74.50 648,001.00
CORNING INC 39,709 37.09 1,472,806.81
DELL TECHNOLOGIES INC-C 12,602 69.82 879,871.64
F5 NETWORKS INC 2,909 164.55 478,675.95
FLIR SYSTEMS INC 6,867 39.13 268,705.71
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 63,881 11.22 716,744.82
HP INC 73,161 22.27 1,629,295.47
IPG PHOTONICS CORP 1,776 203.52 361,451.52
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JUNIPER NETWORKS INC 17,460 22.21 387,786.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,542 119.07 1,136,165.94
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,241 173.46 1,602,943.86
NETAPP INC 10,919 53.26 581,545.94
SEAGATE TECHNOLOGY 12,634 58.48 738,836.32
TE CONNECTIVITY LTD 17,425 115.31 2,009,276.75
TRIMBLE INC 12,759 60.45 771,281.55
WESTERN DIGITAL CORP 14,857 45.85 681,193.45
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,737 377.00 1,031,849.00
AT&T INC 381,917 29.03 11,087,050.51
CENTURYLINK INC 49,758 10.46 520,468.68
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 22.68 191,237.76
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 21,079 21.82 459,943.78
T-MOBILE US INC 29,019 131.90 3,827,606.10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 220,886 60.58 13,381,273.88
AES CORPORATION 33,656 21.04 708,122.24
ALLIANT ENERGY CORP 12,101 52.76 638,448.76
AMEREN CORPORATION 12,454 78.99 983,741.46
AMERICAN ELECTRIC POWER 25,727 84.92 2,184,736.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,154 153.73 1,407,244.42
ATMOS ENERGY CORP 6,965 96.82 674,351.30
CENTERPOINT ENERGY INC 25,464 24.07 612,918.48
CMS ENERGY CORPORATION 14,040 61.98 870,199.20
CONSOLIDATED EDISON INC 18,336 77.77 1,425,990.72
DOMINION ENERGY INC 45,518 79.04 3,597,742.72
DTE ENERGY COMPANY 10,496 128.53 1,349,050.88
DUKE ENERGY CORP 39,862 94.60 3,770,945.20
EDISON INTERNATIONAL 21,250 62.79 1,334,287.50
ENTERGY CORP 10,866 111.51 1,211,667.66
ESSENTIAL UTILITIES INC 13,881 45.79 635,610.99
EVERGY INC 11,273 55.77 628,695.21
EVERSOURCE ENERGY 17,557 87.93 1,543,787.01
EXELON CORP 50,837 41.74 2,121,936.38
FIRSTENERGY CORP 26,948 26.72 720,050.56
NEXTERA ENERGY INC 105,198 75.13 7,903,525.74
NISOURCE INC 18,919 24.51 463,704.69
NRG ENERGY INC 13,547 32.51 440,412.97
OGE ENERGY CORP 11,870 33.65 399,425.50
P G & E CORPORATION 63,537 12.73 808,826.01
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,996 83.94 503,304.24
PPL CORPORATION 42,727 29.11 1,243,782.97
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 27,532 59.35 1,634,024.20
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SEMPRA ENERGY 15,304 130.46 1,996,559.84
SOUTHERN CO 57,336 60.65 3,477,428.40
UGI CORPORATION 10,588 37.16 393,450.08
VISTRA CORP 25,777 19.59 504,971.43
WEC ENERGY GROUP INC 16,438 95.74 1,573,774.12
XCEL ENERGY INC 26,959 67.62 1,822,967.58
ADVANCED MICRO DEVICES 63,279 87.19 5,517,296.01
ANALOG DEVICES INC 19,298 137.75 2,658,299.50
APPLIED MATERIALS INC 48,260 82.66 3,989,171.60
BROADCOM INC 21,487 394.95 8,486,290.65
INTEL CORP 227,051 47.45 10,773,569.95
KLA CORPORATION 8,157 254.13 2,072,938.41
LAM RESEARCH CORP 7,581 456.54 3,461,029.74
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 34,976 45.11 1,577,767.36
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 13,814 82.41 1,138,411.74
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,745 133.01 1,695,212.45
MICRON TECHNOLOGY INC 59,508 64.23 3,822,198.84
NVIDIA CORP 32,893 530.45 17,448,091.85
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,457 158.94 2,297,795.58
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,912 28.65 599,128.80
QORVO INC 6,042 150.11 906,964.62
QUALCOMM INC 60,416 143.83 8,689,633.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 136.16 1,192,353.12
TERADYNE INC 8,542 109.40 934,494.80
TEXAS INSTRUMENTS INC 49,345 158.99 7,845,361.55
XILINX INC 12,876 137.49 1,770,321.24
16,573,441 1,696,694,978.68
米ドル 小計
(176,269,641,335)
カナダドル CAMECO CORP 26,696 13.23 353,188.08
CANADIAN NATURAL RESOURCES 64,870 31.37 2,034,971.90
CENOVUS ENERGY INC 54,018 6.96 375,965.28
ENBRIDGE INC 110,169 41.69 4,592,945.61
IMPERIAL OIL LTD 12,999 24.23 314,965.77
INTER PIPELINE LTD 19,394 13.51 262,012.94
KEYERA CORP 11,374 23.46 266,834.04
PARKLAND CORP 7,666 39.59 303,496.94
PEMBINA PIPELINE CORP 27,411 34.07 933,892.77
SUNCOR ENERGY INC 78,642 22.41 1,762,367.22
TC ENERGY CORP 50,473 59.31 2,993,553.63
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 13,808 84.19 1,162,495.52
B2GOLD CORP 65,650 7.03 461,519.50
BARRICK GOLD CORP 93,098 29.45 2,741,736.10
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CCL INDUSTRIES INC-CL B 6,563 59.99 393,714.37
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 18.04 571,362.88
FRANCO-NEVADA CORPORATION 10,165 169.45 1,722,459.25
KINROSS GOLD CORP 63,501 9.33 592,464.33
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 15,618 52.02 812,448.36
LUNDIN MINING CORP 28,209 10.32 291,116.88
NUTRIEN LTD 29,898 64.30 1,922,441.40
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 38.16 448,876.08
SSR MINING INC 11,552 22.99 265,580.48
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,814 20.87 517,868.18
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 24,117 51.01 1,230,208.17
YAMANA GOLD INC 53,588 6.66 356,896.08
CAE INC 12,891 33.47 431,461.77
WSP GLOBAL INC 6,141 95.64 587,325.24
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 5,667 88.69 502,606.23
THOMSON REUTERS CORP 10,122 103.70 1,049,651.40
AIR CANADA 5,737 24.86 142,621.82
CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,875 141.58 5,362,342.50
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,115 421.80 3,001,107.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,364 80.03 1,149,550.92
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 34.93 316,675.38
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 14,510 75.93 1,101,744.30
QUEBECOR INC -CL B 9,953 32.95 327,951.35
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 27,232 22.68 617,621.76
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,570 166.26 593,548.20
DOLLARAMA INC 17,025 52.73 897,728.25
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 45,924 43.00 1,974,732.00
EMPIRE CO LTD A 9,148 35.66 326,217.68
LOBLAW COMPANIES LTD 8,683 64.30 558,316.90
METRO INC 13,109 60.06 787,326.54
WESTON (GEORGE) LTD 4,281 97.50 417,397.50
SAPUTO INC 13,425 36.01 483,434.25
BAUSCH HEALTH COS INC 19,380 25.32 490,701.60
CANOPY GROWTH CORP 11,251 37.50 421,912.50
CRONOS GROUP INC 8,026 10.84 87,001.84
BANK OF MONTREAL 33,057 96.77 3,198,925.89
BANK OF NOVA SCOTIA 63,307 64.89 4,107,991.23
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 23,513 111.14 2,613,234.82
NATIONAL BANK OF CANADA 16,993 73.48 1,248,645.64
ROYAL BANK OF CANADA 76,731 108.16 8,299,224.96
TORONTO-DOMINION BANK 96,693 70.90 6,855,533.70
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 73,084 53.29 3,894,646.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CI FINANCIAL CORP 11,041 17.45 192,665.45
IGM FINANCIAL INC 6,433 34.91 224,576.03
ONEX CORPORATION 4,217 71.30 300,672.10
TMX GROUP LTD 3,142 126.33 396,928.86
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 445.20 620,163.60
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 30.51 433,242.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 58.47 283,637.97
INTACT FINANCIAL CORPORATION 7,058 143.70 1,014,234.60
MANULIFE FINANCIAL CORP 99,810 22.42 2,237,740.20
POWER CORP OF CANADA 33,278 29.69 988,023.82
SUN LIFE FINANCIAL INC 32,494 59.18 1,922,994.92
BLACKBERRY LIMITED 25,993 7.99 207,684.07
CGI INC-CL A 12,882 97.68 1,258,313.76
CONSTELLATION SOFTWARE 1,026 1,620.32 1,662,448.32
OPEN TEXT CORPORATION 13,665 58.19 795,166.35
SHOPIFY INC-CLASS A 5,805 1,343.00 7,796,115.00
BCE INC 8,379 57.03 477,854.37
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 20,136 60.90 1,226,282.40
TELUS CORPORATION 15,222 25.24 384,203.28
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 31,359 20.44 640,977.96
ALTAGAS LTD 17,347 19.07 330,807.29
ATCO LTD-CLASS I 3,030 39.67 120,200.10
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 32.81 240,956.64
EMERA INC 14,279 54.43 777,205.97
FORTIS INC 24,171 52.94 1,279,612.74
HYDRO ONE LTD 15,052 29.67 446,592.84
2,079,208 105,791,861.93
カナダドル 小計
(8,458,059,361)
ユーロ ENI SPA 133,196 8.58 1,143,088.07
GALP ENERGIA SGPS S.A 30,482 9.55 291,346.95
NESTE OYJ 22,153 57.50 1,273,797.50
OMV AG 8,106 29.52 239,289.12
REPSOL SA 79,125 8.48 671,454.75
TENARIS S.A. 25,963 6.70 174,055.95
TOTAL SE 133,448 37.70 5,030,989.60
VOPAK 3,130 45.74 143,166.20
AIR LIQUIDE SA 25,634 138.10 3,540,055.40
AKZO NOBEL 10,399 89.64 932,166.36
ARCELORMITTAL 36,689 15.29 561,121.56
ARKEMA 3,250 97.48 316,810.00
BASF SE 49,952 60.92 3,043,075.84
COVESTRO AG 9,346 47.45 443,467.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CRH PLC 41,091 34.15 1,403,257.65
EVONIK INDUSTRIES AG 13,312 25.14 334,663.68
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 48.26 162,636.20
HEIDELBERGCEMENT AG 8,440 60.50 510,620.00
KONINKLIJKE DSM NV 8,994 137.00 1,232,178.00
LANXESS 4,409 59.48 262,247.32
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,921 35.58 459,729.18
SOLVAY SA 3,758 96.50 362,647.00
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 14.50 438,544.17
SYMRISE AG 6,524 105.35 687,303.40
THYSSENKRUPP AG 19,367 5.56 107,757.98
UMICORE 10,560 38.31 404,553.60
UPM-KYMMENE OYJ 30,653 28.30 867,479.90
VOESTALPINE AG 6,056 26.93 163,088.08
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 15,716 26.82 421,503.12
AIRBUS SE 31,464 90.00 2,831,760.00
ALSTOM RGPT 9,668 45.19 436,896.92
ANDRITZ AG 2,660 34.94 92,940.40
BOUYGUES SA 11,049 33.78 373,235.22
BRENNTAG AG 7,392 63.86 472,053.12
CNH INDUSTRIAL NV 54,775 9.19 503,601.35
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 25,583 40.30 1,030,994.90
DASSAULT AVIATION SA 172 895.00 153,940.00
EIFFAGE SA 4,989 84.18 419,974.02
FERROVIAL SA 27,520 23.61 649,747.20
FERROVIAL SA RTS 27,520 0.23 6,574.52
GEA GROUP AG 8,178 28.80 235,526.40
HOCHTIEF AG 1,931 80.85 156,121.35
KINGSPAN GROUP PLC 8,021 72.00 577,512.00
KION GROUP AG 3,179 70.10 222,847.90
KNORR-BREMSE AG 3,881 107.68 417,906.08
KONE OYJ-B 17,618 69.62 1,226,565.16
LEGRAND SA 14,997 71.42 1,071,085.74
LEONARDO SPA 29,118 5.98 174,300.34
MTU AERO ENGINES AG 2,957 204.40 604,410.80
PRYSMIAN SPA 11,926 26.90 320,809.40
SAFRAN SA 17,398 123.00 2,139,954.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 29,447 117.45 3,458,550.15
SIEMENS AG-REG 40,959 112.68 4,615,260.12
SIEMENS ENERGY AG 19,855 24.92 494,786.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 28.86 331,370.52
THALES SA 5,403 79.86 431,483.58
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VINCI S.A. 27,668 87.98 2,434,230.64
WARTSILA OYJ-B SHARES 26,753 8.05 215,415.15
BUREAU VERITAS SA 17,817 21.54 383,778.18
RANDSTAD NV 7,279 51.42 374,286.18
TELEPERFORMANCE 2,970 275.00 816,750.00
WOLTERS KLUWER-CVA 14,578 69.76 1,016,961.28
AENA SME SA 3,556 143.80 511,352.80
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 108.50 146,041.00
ATLANTIA SPA 26,501 15.27 404,670.27
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,574 10.07 166,900.18
DEUTSCHE POST AG-REG 51,345 40.58 2,083,580.10
FRAPORT AG 1,856 46.94 87,120.64
GETLINK 22,311 14.23 317,485.53
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,873 73.09 1,306,337.57
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 55.50 139,194.00
CONTINENTAL AG 5,578 116.95 652,347.10
DAIMLER AG 44,402 56.59 2,512,709.18
FAURECIA 3,127 42.72 133,585.44
FERRARI NV 6,452 178.55 1,152,004.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 64,280 13.22 850,167.28
MICHELIN (CGDE)-B 8,746 108.25 946,754.50
PIRELLI & C SPA 17,484 4.34 75,967.98
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 7,765 55.00 427,075.00
PSA PEUGEOT CITROEN 28,139 19.99 562,498.61
RENAULT SA 8,830 34.11 301,235.45
VALEO SA 14,048 33.52 470,888.96
VOLKSWAGEN AG 1,984 160.90 319,225.60
VOLKSWAGEN AG PFD 9,869 145.92 1,440,084.48
ADIDAS AG 10,234 271.20 2,775,460.80
ESSILORLUXOTTICA 15,358 120.95 1,857,550.10
HERMES INTERNATIONAL 1,676 823.40 1,380,018.40
KERING 4,133 606.20 2,505,424.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,919 496.00 7,399,824.00
MONCLER SPA 10,437 41.01 428,021.37
PUMA SE 5,994 82.12 492,227.28
SEB SA 1,025 149.50 153,237.50
ACCOR SA 10,451 30.24 316,038.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,237 154.00 1,268,498.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 35.16 203,400.60
SODEXO 3,900 73.20 285,480.00
BOLLORE 39,433 3.25 128,393.84
JC DECAUX SA 2,828 17.89 50,592.92
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PUBLICIS GROUPE 10,736 38.46 412,906.56
SCOUT24 AG 5,610 63.05 353,710.50
SES 27,860 7.90 220,094.00
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 35.06 76,465.86
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 4,745 78.90 374,380.50
VIVENDI SA 44,196 25.39 1,122,136.44
DELIVERY HERO SE 6,675 99.00 660,825.00
INDITEX 58,098 28.28 1,643,011.44
JUST EAT TAKEAWAY 6,355 88.18 560,383.90
PROSUS NV 26,414 93.24 2,462,841.36
ZALANDO SE 7,911 80.46 636,519.06
CARREFOUR SA 35,827 13.75 492,621.25
COLRUYT NV 2,870 49.18 141,146.60
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 14,729 14.17 208,709.93
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 59,452 23.81 1,415,552.12
METRO AG 9,368 7.86 73,632.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,898 57.25 2,284,160.50
DANONE 32,081 52.78 1,693,235.18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 28,021 9.55 267,712.63
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 78.30 482,954.40
HEINEKEN NV 13,143 89.24 1,172,881.32
KERRY GROUP PLC-A 8,506 116.40 990,098.40
PERNOD-RICARD SA 11,112 159.70 1,774,586.40
REMY COINTREAU 1,273 149.40 190,186.20
BEIERSDORF AG 5,138 94.90 487,596.20
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 80.15 478,816.10
HENKEL AG & CO KGAA 9,043 89.86 812,603.98
L'OREAL 13,548 309.30 4,190,396.40
BIOMERIEUX 2,591 119.30 309,106.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,269 111.50 252,993.50
DIASORIN SPA 1,313 172.80 226,886.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 11,118 70.82 787,376.76
FRESENIUS SE & CO KGAA 22,174 38.07 844,164.18
KONINKLIJKE PHILIPS NV 48,002 43.23 2,075,126.46
ORPEA 2,695 104.85 282,570.75
SARTORIUS AG-VORZUG 1,804 364.00 656,656.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,182 38.34 543,737.88
ARGENX SE 2,330 235.00 547,550.00
BAYER AG 53,263 49.51 2,637,051.13
EUROFINS SCIENTIFIC 7,010 67.51 473,245.10
GALAPAGOS NV 2,318 105.10 243,621.80
GRIFOLS S.A. 15,169 24.43 370,578.67
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IPSEN 1,498 80.00 119,840.00
MERCK KGAA 6,553 133.40 874,170.20
ORION OYJ 6,379 39.99 255,096.21
QIAGEN N.V. 12,543 40.67 510,123.81
RECORDATI SPA 4,578 45.31 207,429.18
SANOFI 60,698 85.21 5,172,076.58
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 293.60 456,548.00
UCB SA 6,623 90.54 599,646.42
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,916 9.49 179,664.16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 352,889 3.95 1,396,734.66
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 893,341 2.46 2,202,085.56
BANKINTER,S.A. 36,405 4.17 151,954.47
BNP PARIBAS 60,436 43.82 2,648,607.70
CAIXABANK 181,981 2.20 400,904.14
COMMERZBANK AG 46,644 5.39 251,504.44
CREDIT AGRICOLE SA 58,140 9.86 573,492.96
ERSTE GROUP BANK AG 14,968 24.98 373,900.64
FINECOBANK SPA 32,034 13.11 420,125.91
ING GROEP NV-CVA 205,237 8.41 1,727,274.59
INTESA SANPAOLO 878,570 1.94 1,708,467.22
KBC GROUPE SA 14,407 59.68 859,809.76
MEDIOBANCA SPA 35,262 7.73 272,575.26
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 9,332 16.76 156,404.32
SOCIETE GENERALE 41,025 17.32 710,881.20
UNICREDIT SPA 120,502 9.09 1,095,845.18
AMUNDI SA 3,955 67.85 268,346.75
DEUTSCHE BANK AG -REG 102,459 9.48 971,721.15
DEUTSCHE BOERSE AG 10,031 137.05 1,374,748.55
EURAZEO 1,792 52.00 93,184.00
EXOR NV 6,204 58.72 364,298.88
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,914 82.92 490,388.88
NATIXIS 45,362 2.65 120,526.83
SOFINA 804 263.00 211,452.00
WENDEL 1,082 93.80 101,491.60
AEGON NV 91,609 3.05 280,140.32
AGEAS 8,765 41.85 366,815.25
ALLIANZ SE-REG 22,521 198.14 4,462,310.94
ASSICURAZIONI GENERALI 57,303 14.47 829,174.41
AXA SA 106,304 19.73 2,097,590.52
CNP ASSURANCES 8,978 13.48 121,023.44
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 3,058 139.10 425,367.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAPFRE SA 46,367 1.57 73,213.49
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,572 235.80 1,785,477.60
NN GROUP NV 15,922 34.42 548,035.24
POSTE ITALIANE SPA 26,562 8.80 233,745.60
SAMPO OYJ-A SHS 24,563 36.03 885,004.89
SCOR SE 7,099 29.02 206,012.98
AROUNDTOWN SA 52,114 6.00 312,684.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 18,144 41.00 743,904.00
LEG IMMOBILIEN AG 3,680 118.00 434,240.00
VONOVIA SE 28,071 56.56 1,587,695.76
ADYEN NV 942 1,616.00 1,522,272.00
AMADEUS IT GROUP SA 23,777 60.34 1,434,704.18
ATOS SE 6,086 76.36 464,726.96
CAPGEMINI SA 8,059 119.75 965,065.25
DASSAULT SYSTEMES SA 7,023 155.30 1,090,671.90
EDENRED 12,139 48.67 590,805.13
NEMETSCHEK SE 3,011 65.05 195,865.55
NEXI SPA 20,612 15.89 327,524.68
SAP SE 56,060 100.14 5,613,848.40
TEAMVIEWER AG 9,585 39.56 379,182.60
WORLDLINE SA 12,774 78.26 999,693.24
NOKIA OYJ 296,840 3.41 1,014,599.12
ALTICE NV -A W/I 37,625 4.50 169,312.50
CELLNEX TELECOM SA 16,378 51.44 842,484.32
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 181,543 15.15 2,751,284.16
ELISA OYJ 6,988 45.42 317,394.96
ILIAD SA 1,016 173.60 176,377.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,804 10.74 169,734.96
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 2.53 440,604.41
ORANGE S.A. 106,132 10.69 1,134,551.08
PROXIMUS SA 9,697 17.99 174,497.51
TELECOM ITALIA SPA 491,982 0.40 197,383.17
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.42 107,765.74
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 46,895 2.39 112,266.63
TELEFONICA S.A. 273,700 3.73 1,022,543.20
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,269 33.52 176,616.88
E.ON SE 116,681 9.14 1,066,464.34
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 135,964 4.60 625,434.40
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 29,644 12.99 385,075.56
ELIA GROUP SA/NV 1,957 95.50 186,893.50
ENAGAS 14,471 20.78 300,707.38
ENDESA S.A. 14,104 24.29 342,586.16
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ENEL SPA 432,766 8.50 3,679,376.53
ENGIE 94,886 12.52 1,187,972.72
FORTUM OYJ 24,312 19.28 468,856.92
IBERDROLA SA 318,922 11.47 3,658,035.34
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,439 19.91 307,390.49
RED ELECTRICA CORPORATION SA 23,632 17.13 404,816.16
RWE AG 34,739 34.87 1,211,348.93
SNAM SPA 106,707 4.70 501,629.60
SUEZ 18,986 16.17 307,098.55
TERNA SPA 78,980 6.33 500,101.36
UNIPER SE 10,456 28.26 295,486.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT 28,561 19.79 565,364.99
VERBUND AG 3,878 59.00 228,802.00
ASML HOLDING NV 22,841 366.35 8,367,800.35
INFINEON TECHNOLOGIES AG 65,083 29.60 1,926,782.21
STMICROELECTRONICS NV 33,261 33.21 1,104,597.81
10,190,484 217,225,981.56
ユーロ 小計
(27,018,567,586)
英ポンド BP PLC 1,057,250 2.62 2,779,510.25
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 220,408 13.39 2,952,144.75
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 202,083 13.04 2,635,162.32
ANGLO AMERICAN PLC 66,908 22.65 1,515,800.74
ANTOFAGASTA PLC 19,439 12.37 240,460.43
BHP GROUP PLC 110,160 17.37 1,914,360.48
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,626 59.50 394,247.00
EVRAZ PLC 28,275 3.92 110,894.55
GLENCORE PLC 538,015 2.13 1,148,931.03
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 22.49 226,564.26
MONDI PLC 25,128 16.89 424,537.56
RIO TINTO PLC 60,869 49.22 2,996,276.52
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 31.50 746,109.00
BAE SYSTEMS PLC 178,101 5.04 897,985.24
BUNZL PLC 17,064 23.16 395,202.24
DCC PLC 5,954 56.86 338,544.44
FERGUSON PLC 12,513 83.24 1,041,582.12
MELROSE INDUSTRIES PLC 246,349 1.59 392,433.95
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 495,188 1.07 533,069.88
SMITHS GROUP PLC 24,168 14.67 354,665.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,685 108.50 399,822.50
EXPERIAN PLC 48,895 25.85 1,263,935.75
INTERTEK GROUP PLC 8,184 55.02 450,283.68
RELX PLC 100,974 17.42 1,758,967.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RENTOKIL INITIAL PLC 90,552 4.90 444,429.21
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 46,694 6.29 293,705.26
BURBERRY GROUP PLC 23,066 17.21 397,081.19
PERSIMMON PLC 16,916 26.96 456,055.36
TAYLOR WIMPEY PLC 230,498 1.57 362,342.85
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 7,187 46.85 336,710.95
COMPASS GROUP PLC 93,018 14.18 1,318,995.24
GVC HOLDINGS PLC 28,865 10.42 300,917.62
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 10,334 47.73 493,241.82
WHITBREAD PLC 11,282 31.62 356,736.84
AUTO TRADER GROUP PLC 43,954 5.48 240,955.82
INFORMA PLC 78,152 5.40 422,177.10
PEARSON PLC 39,623 6.50 257,549.50
WPP PLC 63,987 7.49 479,518.57
JD SPORTS FASHION PLC 28,860 7.33 211,601.52
KINGFISHER PLC 109,678 2.70 297,117.70
NEXT PLC 6,860 65.18 447,134.80
OCADO GROUP PLC 22,177 22.18 491,885.86
SAINSBURY (J) PLC 112,814 2.16 244,242.31
TESCO PLC 506,578 2.27 1,153,984.68
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 146,235 1.83 268,487.46
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 21.26 356,551.46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 123,872 26.77 3,316,053.44
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 21.83 190,008.32
DIAGEO PLC 122,234 29.33 3,585,123.22
IMPERIAL BRANDS PLC 50,003 14.13 706,542.39
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 38,601 65.16 2,515,241.16
UNILEVER PLC 139,923 45.86 6,416,868.78
NMC HEALTH PLC 3,940 0.01 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 44,355 14.52 644,256.37
ASTRAZENECA PLC 70,340 77.70 5,465,418.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 270,824 13.83 3,747,120.86
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,581 26.32 199,531.92
BARCLAYS PLC 904,741 1.39 1,262,113.69
HSBC HOLDINGS PLC 1,076,778 4.04 4,359,335.73
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,756,526 0.37 1,400,996.37
NATWEST GROUP PLC 245,244 1.60 393,984.48
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 4.63 679,603.35
3I GROUP PLC 49,338 10.76 530,876.88
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 14.33 280,564.62
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 17,488 79.20 1,385,049.60
M&G PLC 133,064 1.93 257,412.30
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SCHRODERS PLC 6,213 32.34 200,928.42
ST JAMES'S PLACE PLC 26,157 10.19 266,670.61
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 123,263 2.71 334,042.73
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 28.47 328,401.45
AVIVA PLC 198,601 3.24 643,665.84
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 2.97 188,031.61
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 340,540 2.56 872,804.02
PRUDENTIAL PLC 140,178 12.12 1,698,957.36
RSA INSURANCE GROUP PLC 52,295 6.74 352,677.48
AVEVA GROUP PLC 3,527 33.75 119,036.25
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 6.09 341,408.72
HALMA PLC 19,839 22.20 440,425.80
BT GROUP PLC 469,907 1.21 569,997.19
VODAFONE GROUP PLC 1,440,841 1.24 1,799,610.40
NATIONAL GRID PLC 192,547 8.73 1,682,475.68
SEVERN TRENT PLC 12,418 23.88 296,541.84
SSE PLC 55,879 13.80 771,130.20
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 8.99 298,597.34
15,720,009 84,084,458.11
英ポンド 小計
(11,649,901,671)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 18.37 185,605.87
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 514 819.00 420,966.00
GIVAUDAN-REG 484 3,643.00 1,763,212.00
LAFARGEHOLCIM LTD 27,239 48.07 1,309,378.73
SIKA AG 7,399 230.60 1,706,209.40
ABB LTD 98,155 24.15 2,370,443.25
GEBERIT AG-REG 1,986 543.20 1,078,795.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 242.00 227,722.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,132 249.80 532,573.60
ADECCO GROUP AG-REG 8,786 53.90 473,565.40
SGS SA 308 2,588.00 797,104.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 3,030 202.60 613,878.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 27,855 76.78 2,138,706.90
THE SWATCH GROUP AG-B 1,692 229.40 388,144.80
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 44.42 111,760.72
BARRY CALLEBAUT AG-REG 144 1,972.00 283,968.00
LINDT & SPRUENGLI AG 59 7,725.00 455,775.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG 5 82,000.00 410,000.00
NESTLE SA-REGISTERED 159,099 102.30 16,275,827.70
ALCON INC 26,585 57.82 1,537,144.70
SONOVA HOLDING AG 2,660 223.70 595,042.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 602 1,035.50 623,371.00
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LONZA GROUP AG-REG 3,984 551.80 2,198,371.20
NOVARTIS AG-REG SHS 118,257 81.06 9,585,912.42
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 37,419 302.50 11,319,247.50
VIFOR PHARMA AG 2,638 132.35 349,139.30
BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG 1,570 95.90 150,563.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 126,713 11.71 1,484,442.79
JULIUS BAER GROUP LTD 12,400 52.44 650,256.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 973 966.40 940,307.20
UBS GROUP AG 191,189 13.16 2,516,047.24
BALOISE HOLDING AG 2,475 158.90 393,277.50
SWISS LIFE HOLDING AG 1,735 409.10 709,788.50
SWISS RE AG 15,168 83.74 1,270,168.32
ZURICH INSURANCE GROUP AG 8,202 372.30 3,053,604.60
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 81.80 319,510.80
TEMENOS GROUP AG-REG 3,131 115.10 360,378.10
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 9,624 78.36 754,136.64
SWISSCOM AG-REG 1,399 481.10 673,058.90
923,075 71,027,404.28
スイスフラン 小計
(8,166,020,670)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 8,581 215.00 1,844,915.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,086 299.00 3,912,714.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 34,370 139.05 4,779,148.50
ALFA LAVAL AB 13,939 222.30 3,098,639.70
ASSA ABLOY AB-B 52,119 206.80 10,778,209.20
ATLAS COPCO AB-A SHS 34,434 439.70 15,140,629.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,787 382.00 7,558,634.00
EPIROC AB-A 39,307 144.55 5,681,826.85
EPIROC AB-B 25,132 137.45 3,454,393.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 4,951 220.00 1,089,220.00
NIBE INDUSTRIER-B 18,441 239.10 4,409,243.10
SANDVIK AB 61,070 196.20 11,981,934.00
SKANSKA AB-B SHS 20,821 207.50 4,320,357.50
SKF AB-B SHARES 20,607 215.00 4,430,505.00
VOLVO AB-B SHS 80,030 199.90 15,997,997.00
SECURITAS AB-B SHS 16,123 142.90 2,303,976.70
ELECTROLUX AB-SER B 15,098 205.20 3,098,109.60
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 91.34 1,698,284.62
EVOLUTION GAMING GROUP 6,629 690.20 4,575,335.80
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 42,837 182.65 7,824,178.05
ICA GRUPPEN AB 5,614 411.60 2,310,722.40
SWEDISH MATCH AB 8,464 692.00 5,857,088.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 32,701 273.70 8,950,263.70
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NORDEA BANK ABP 167,942 74.53 12,516,717.26
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 88,317 93.40 8,248,807.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 77,668 88.22 6,851,870.96
SWEDBANK AB - A SHARES 45,921 156.32 7,178,370.72
EQT AB 15,614 191.05 2,983,054.70
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,930 264.20 2,887,706.00
INVESTOR AB-B SHS 23,614 595.00 14,050,330.00
KINNEVIK AB-B SHS 13,678 409.70 5,603,876.60
LUNDBERGS AB-B SHS 3,368 448.20 1,509,537.60
ERICSSON LM-B SHS 161,517 106.15 17,145,029.55
HEXAGON AB-B SHS 14,730 712.60 10,496,598.00
TELE2 AB-B SHS 25,537 110.80 2,829,499.60
TELIA CO AB 128,045 36.82 4,714,616.90
1,369,615 232,112,341.61
スウェーデンクローナ 小計
(2,836,412,814)
ノルウェーク EQUINOR ASA 51,871 146.85 7,617,256.35
ローネ
NORSK HYDRO ASA 64,344 36.48 2,347,269.12
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 364.00 3,277,820.00
ADEVINTA ASA-B 14,186 144.90 2,055,551.40
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,480 342.00 1,874,160.00
MOWI ASA 22,242 183.15 4,073,622.30
ORKLA ASA 43,456 86.04 3,738,954.24
DNB ASA 49,048 163.55 8,021,800.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 13,596 192.00 2,610,432.00
TELENOR ASA 37,498 153.40 5,752,193.20
310,726 41,369,059.01
ノルウェークローネ 小計
(486,500,133)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,509 609.80 3,359,388.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 359.30 4,136,261.60
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 10,488 1,234.00 12,942,192.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-A 168 11,520.00 1,935,360.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 349 12,415.00 4,332,835.00
DSV PANALPINA A S 10,873 1,020.50 11,095,896.50
PANDORA A/S 4,763 649.20 3,092,139.60
CARLSBERG AS-B 5,585 939.80 5,248,783.00
AMBU A/S-B 8,356 201.50 1,683,734.00
COLOPLAST-B 6,638 929.80 6,172,012.40
DEMANT A/S 4,455 218.70 974,308.50
GN STORE NORD A/S 7,299 501.40 3,659,718.60
GENMAB A/S 3,317 2,319.00 7,692,123.00
H LUNDBECK A/S 2,896 193.95 561,679.20
NOVO NORDISK A/S-B 92,202 419.25 38,655,688.50
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DANSKE BANK A/S 40,189 104.00 4,179,656.00
TRYG A/S 5,752 181.10 1,041,687.20
ORSTED A/S 10,345 1,126.50 11,653,642.50
230,696 122,417,105.80
デンマーククローネ 小計
(2,045,589,837)
オーストラリア AMPOL LTD 13,386 30.63 410,013.18
ドル
OIL SEARCH LTD 105,618 3.65 385,505.70
ORIGIN ENERGY LIMITED 109,448 5.19 568,035.12
SANTOS LTD 84,586 6.25 528,662.50
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 5,294 29.31 155,167.14
WOODSIDE PETROLEUM LTD 50,354 22.73 1,144,546.42
BHP GROUP LTD 159,520 38.72 6,176,614.40
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 17.30 399,439.70
EVOLUTION MINING LTD 84,420 5.10 430,542.00
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 92,105 18.57 1,710,389.85
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 24,713 39.02 964,301.26
NEWCREST MINING LIMITED 42,131 27.09 1,141,328.79
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 38,584 12.85 495,804.40
ORICA LIMITED 17,981 16.88 303,519.28
RIO TINTO LIMITED 19,336 102.00 1,972,272.00
SOUTH32 LTD 300,671 2.46 739,650.66
CIMIC GROUP LTD 4,062 25.56 103,824.72
BRAMBLES LIMITED 83,726 11.10 929,358.60
AURIZON HOLDINGS LTD 94,440 4.30 406,092.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 45,831 5.52 252,987.12
ARISTOCRAT LEISURE LTD 30,749 33.18 1,020,251.82
CROWN RESORTS LTD 21,863 9.95 217,536.85
TABCORP HOLDINGS LIMITED 130,804 3.93 514,059.72
REA GROUP LTD 2,833 141.37 400,501.21
SEEK LIMITED 18,186 26.06 473,927.16
WESFARMERS LIMITED 59,674 49.89 2,977,135.86
COLES GROUP LIMITED 66,443 17.94 1,191,987.42
WOOLWORTHS GROUP LTD 68,013 37.56 2,554,568.28
COCA-COLA AMATIL LIMITED 34,339 12.65 434,388.35
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 9.23 336,562.72
COCHLEAR LIMITED 3,798 222.21 843,953.58
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,446 63.68 601,521.28
SONIC HEALTHCARE LTD 21,081 33.26 701,154.06
CSL LIMITED 24,183 303.00 7,327,449.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 148,002 23.09 3,417,366.18
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 94,946 80.71 7,663,091.66
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 166,695 23.32 3,887,327.40
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WESTPAC BANKING CORPORATION 197,523 20.43 4,035,394.89
AMP LIMITED 223,504 1.74 388,896.96
ASX LTD 11,180 77.24 863,543.20
MACQUARIE GROUP LTD 17,336 137.49 2,383,526.64
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 5,783 60.98 352,647.34
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 117,187 5.32 623,434.84
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.89 372,012.36
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 85,523 10.27 878,321.21
SUNCORP GROUP LTD 63,933 10.18 650,837.94
AFTERPAY LTD 11,568 94.70 1,095,489.60
COMPUTERSHARE LIMITED 27,967 14.21 397,411.07
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 29.95 236,874.55
TELSTRA CORPORATION LIMITED 216,943 3.11 674,692.73
TPG TELECOM LTD 17,758 7.77 137,979.66
AGL ENERGY LIMITED 32,492 13.72 445,790.24
AUSNET SERVICES 85,220 1.86 158,509.20
3,587,364 67,476,199.82
オーストラリアドル 小計
(5,189,594,528)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 70,711 7.65 541,292.70
ドドル
A2 MILK CO LTD 37,422 14.67 548,980.74
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 28,678 33.95 973,618.10
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 24,038 15.00 360,570.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 89,712 4.65 417,160.80
MERCURY NZ LTD 46,771 6.00 280,626.00
MERIDIAN ENERGY LTD 67,701 6.18 418,392.18
365,033 3,540,640.52
ニュージーランドドル 小計
(258,856,228)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 150,924 57.50 8,678,130.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 70,500 101.20 7,134,600.00
MTR CORPORATION 84,500 42.85 3,620,825.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 118,000 61.75 7,286,500.00
SANDS CHINA LTD 116,000 33.10 3,839,600.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 9.11 728,800.00
WYNN MACAU LTD 70,800 13.72 971,376.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,600 27.75 2,486,400.00
WH GROUP LIMITED 534,500 6.56 3,506,320.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 46,000 34.70 1,596,200.00
BANK OF EAST ASIA 87,220 16.44 1,433,896.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 25.20 4,725,000.00
HANG SENG BANK LTD 38,800 137.60 5,338,880.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 62,900 386.20 24,291,980.00
AIA GROUP LTD 648,200 88.50 57,365,700.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CK ASSET HOLDINGS LTD 139,924 43.75 6,121,675.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 20.05 1,964,900.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 32.30 2,693,303.20
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 20.00 550,000.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 41.40 3,512,086.20
SINO LAND CO 224,200 10.50 2,354,100.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 68,000 105.30 7,160,400.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 27,000 46.50 1,255,500.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 23.55 1,248,150.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 102,000 37.65 3,840,300.00
PCCW LIMITED 256,000 4.67 1,195,520.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 40.05 1,201,500.00
CLP HOLDINGS LTD 85,100 73.00 6,212,300.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 125,000 7.79 973,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 577,514 12.10 6,987,919.40
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 71,500 41.20 2,945,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 19,300 92.90 1,792,970.00
4,457,699 185,014,381.60
香港ドル 小計
(2,479,192,713)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 69,900 5.24 366,276.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 99,100 4.02 398,382.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 66,300 0.92 60,996.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 4.51 351,626.66
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 0.84 276,737.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 5,100 21.00 107,100.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 4.29 442,728.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 95,000 25.68 2,439,600.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 183,400 10.15 1,861,510.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 64,500 23.06 1,487,370.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,800 9.22 394,616.00
CAPITALAND LTD 136,600 3.14 428,924.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 7.87 203,046.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 7.55 163,835.00
VENTURE CORP LTD 11,500 19.17 220,455.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 465,515 2.42 1,126,546.30
1,795,881 10,329,748.46
シンガポールドル 小計
(802,518,157)
イスラエルシュ ICL GROUP LIMITED 28,711 15.55 446,456.05
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 427.40 593,658.60
BANK HAPOALIM BM 66,403 22.20 1,474,146.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,150 19.15 1,343,372.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 11.44 625,470.56
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 72.80 673,327.20
AZRIELI GROUP 2,140 201.30 430,782.00
NICE LTD 3,251 796.20 2,588,446.20
235,967 8,175,659.71
イスラエルシュケル 小計
(256,225,175)
57,839,198 245,917,080,208
合 計
(245,917,080,208)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 592銘柄 69.4 % 71.7 %
カナダドル 株式 82銘柄 3.3 % 3.4 %
ユーロ 株式 240銘柄 10.6 % 11.0 %
英ポンド 株式 84銘柄 4.6 % 4.7 %
スイスフラン 株式 39銘柄 3.2 % 3.3 %
スウェーデンクローナ 株式 36銘柄 1.1 % 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 0.8 % 0.8 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 2.0 % 2.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 32銘柄 1.0 % 1.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 0.3 % 0.3 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権 スイスフラン CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 55,710.00 12,256.20
証券
WRT 231122
55,710.00 12,256.20
スイスフラン 小計
(1,409,095)
1,409,095
新株予約権証券合計
(1,409,095)
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 395,976.24
ALEXANDRIA REAL ESTATE 6,496 1,053,261.44
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 23,614 5,527,801.26
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 85,417 697,002.72
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,344 1,232,837.28
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 802,539.05
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 479,121.48
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22,634 3,783,725.78
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,002 1,914,493.46
DUKE REALTY CORP 21,002 806,266.78
EQUINIX INC 4,811 3,370,201.72
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 508,663.44
EQUITY RESIDENTIAL 19,671 1,164,523.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 833,033.32
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,483 823,130.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,613 319,280.81
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756 859,229.28
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 549,258.78
INVITATION HOMES INC 27,735 797,658.60
IRON MOUNTAIN INC 14,204 378,110.48
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,750 621,347.50
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 716,720.00
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 8,249 316,679.11
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 14,362 514,877.70
PROLOGIS INC 40,040 4,028,024.00
PUBLIC STORAGE 8,249 1,815,027.47
REALTY INCOME CORPORATION 17,798 1,097,068.72
REGENCY CENTERS CORP 8,289 388,671.21
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,706 1,343,648.30
SUN COMMUNITIES INC 5,650 783,146.50
UDR INC 16,633 652,346.26
VENTAS INC 21,317 1,021,084.30
VEREIT INC 54,273 398,363.82
VICI PROPERTIES INC 23,498 603,428.64
VORNADO REALTY TRUST 8,706 351,112.98
WELLTOWER INC 22,737 1,467,445.98
WEYERHAEUSER CO 38,940 1,117,967.40
WP CAREY INC 8,640 603,849.60
725,133 44,136,924.61
米ドル 小計
(4,585,385,097)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 3,971 203,871.14
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,546 102,117.60
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 135,202.97
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 86,936.25
INVESTMENT TRUS
21,543 528,127.96
カナダドル 小計
(42,223,830)
ユーロ COVIVIO 2,388 171,936.00
GECINA SA 2,189 278,221.90
ICADE 2,061 123,453.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLEPIERRE 9,305 180,330.90
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 8,630 545,070.80
STAPLED
24,573 1,299,013.50
ユーロ 小計
(161,571,299)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 211,366.36
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861 265,115.51
SEGRO PLC 59,874 539,704.23
144,697 1,016,186.10
英ポンド 小計
(140,792,584)
オーストラリアドル APA GROUP 68,344 722,396.08
DEXUS 54,256 532,793.92
GOODMAN GROUP 86,301 1,606,061.61
GPT GROUP 97,296 461,183.04
LENDLEASE GROUP 36,263 514,934.60
MIRVAC GROUP 200,053 522,138.33
SCENTRE GROUP 275,200 792,576.00
STOCKLAND 127,393 588,555.66
SYDNEY AIRPORT 73,899 496,601.28
TRANSURBAN GROUP 145,680 2,062,828.80
VICINITY CENTRES 250,037 417,561.79
1,414,722 8,717,631.11
オーストラリアドル 小計
(670,473,008)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 197,000 2,040,920.00
LINK REIT 110,100 7,541,850.00
307,100 9,582,770.00
香港ドル 小計
(128,409,118)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 159,000 480,180.00
TRUST
CAPITALAND INTEGRATED 238,488 474,591.12
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 217,143.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 138,100 270,676.00
SUNTEC REIT 102,700 157,131.00
743,188 1,599,721.12
シンガポールドル 小計
(124,282,333)
5,853,137,269
投資証券合計
(5,853,137,269)
5,854,546,364
合計
(5,854,546,364)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入
組入投資証券
合計金額に対する
通貨 銘柄数 新株予約権証券
比率
時価比率
時価比率
米ドル 投資証券 38銘柄 － 1.8 % 78.3 %
カナダドル 投資証券 4銘柄 － 0.0 % 0.7 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 － 0.1 % 2.8 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 － 0.1 % 2.4 %
スイスフラン 新株予約権証券 1銘柄 0.0 % － 0.0 %
オーストラリアド 投資証券 11銘柄 － 0.3 % 11.5 %
ル
香港ドル 投資証券 2銘柄 － 0.1 % 2.2 %
シンガポールドル 投資証券 5銘柄 － 0.0 % 2.1 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
資産の部
流動資産
預金 172,629,146 1,405,785,132
コール・ローン 3,030,072,508 1,047,809,947
株式 4,037,483,203 6,797,070,179
投資信託受益証券 439,169,849 372,311,081
投資証券 131,691,487 543,491,598
派生商品評価勘定 76,304,388 366,407,975
未収入金 48,519 2,886,778
未収配当金 1,485,796 2,230,301
前払金 2,947,650 -
553,617,123 984,341,994
差入委託証拠金
8,445,449,669 11,522,334,985
流動資産合計
8,445,449,669 11,522,334,985
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,271,389 45,931,374
前受金 - 360,404,280
未払金 1,423,487 -
未払解約金 30,000,000 61,074,900
未払利息 5,811 2,616
73,664 10,788
その他未払費用
63,774,351 467,423,958
流動負債合計
63,774,351 467,423,958
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,294,909,292 7,247,902,983
剰余金
2,086,766,026 3,807,008,044
剰余金又は欠損金（△）
8,381,675,318 11,054,911,027
元本等合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2019年12月 2日現在）
（2020年11月30日現在）
8,381,675,318 11,054,911,027
純資産合計
8,445,449,669 11,522,334,985
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2019年12月 3日
項 目
至 2020年11月30日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月 2日現在）
項 目 （2020年11月30日現在）
１. 当計算期間の末日に 6,294,909,292口 7,247,902,983口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.3315円 1口当たり純資産額 1.5253円
額
(10,000口当たりの純資産額 13,315円) (10,000口当たりの純資産額 15,253円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月 3日
項 目
至 2020年11月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
おります。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2020年11月30日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2019年12月 2日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,782,695,938 - 3,779,748,288 △2,947,650
MSCIE 1912
3,782,695,938 - 3,779,748,288 △2,947,650
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,071,916,966 - 4,134,570,305 62,653,339
米ドル 4,071,916,966 - 4,134,570,305 62,653,339
売建 1,057,216,966 - 1,072,889,656 △15,672,690
米ドル 1,057,000,000 - 1,072,673,417 △15,673,417
メキシコペソ 204,366 - 203,639 727
香港ドル 12,600 - 12,600 -
合計 8,911,829,870 - 8,987,208,249 44,032,999
（2020年11月30日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,001,164,450 - 3,361,568,730 360,404,280
MSCIE 2012
3,001,164,450 - 3,361,568,730 360,404,280
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,599,610,528 - 2,553,705,508 △45,905,020
米ドル 2,599,610,528 - 2,553,705,508 △45,905,020
売建 1,605,010,528 - 1,599,033,187 5,977,341
米ドル 1,605,000,000 - 1,599,022,659 5,977,341
フィリピンペソ 10,528 - 10,528 -
合計 7,205,785,506 - 7,514,307,425 320,476,601
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
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2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2019年12月 3日
至 2020年11月30日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2019年12月 2日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,379,960,257円
同期中における追加設定元本額 5,059,642,476円
同期中における一部解約元本額 2,144,693,441円
2019年12月 2日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 1,847,179,535円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 1,655,715,631円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 824,428,406円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 828,691,099円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 648,447,633円
イオン・バランス戦略ファンド 151,186,383円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,957,591円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 24,723,670円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 19,042,255円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 76,580,510円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 56,263,926円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 102,301,455円
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三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 26,205,801円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 24,185,397円
合計 6,294,909,292円
（2020年11月30日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 6,294,909,292円
同期中における追加設定元本額 4,068,693,633円
同期中における一部解約元本額 3,115,699,942円
2020年11月30日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 3,448,791,070円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 1,982,112,036円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 390,895,787円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 430,924,258円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 280,878,303円
イオン・バランス戦略ファンド 92,837,244円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 15,962,617円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 49,410,126円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 33,556,032円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 161,545,110円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 107,264,458円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 177,089,278円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 41,698,761円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,609,064円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 32,328,839円
合計 7,247,902,983円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 6,800 0.56 3,835.20
YPF S.A.-SPONSORED ADR 1,387 5.40 7,489.80
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR 2,217 10.87 24,098.79
SOUTHERN COPPER CORPORATION 876 60.85 53,304.60
51JOB INC-ADR 228 72.10 16,438.80
BEST INC-ADR 1,816 2.96 5,375.36
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 4,144 29.51 122,289.44
NIO INC-ADR 10,908 54.00 589,032.00
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XPENG INC - ADR 1,061 64.28 68,201.08
GSX TECHEDU INC- ADR 790 63.61 50,251.90
HUAZHU GROUP LTD-ADR 1,624 51.28 83,278.72
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 1,559 168.54 262,753.86
TAL EDUCATION GROUP-ADR 3,876 73.11 283,374.36
YUM CHINA HOLDINGS INC 4,058 58.40 236,987.20
AUTOHOME INC-ADR 609 105.89 64,487.01
BAIDU INC - SPON ADR 2,788 139.42 388,702.96
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 1,206 64.86 78,221.16
HUYA INC-ADR 661 21.49 14,204.89
IQIYI INC-ADR 2,310 22.01 50,843.10
JOYY INC 591 91.36 53,993.76
MOMO INC-SPON ADR 1,551 15.12 23,451.12
NETEASE.COM INC -ADR 4,210 93.34 392,961.40
SINA CORP 556 43.35 24,102.60
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 3,772 17.00 64,124.00
WEIBO CORP-SPON ADR 488 43.11 21,037.68
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR 19,221 276.48 5,314,222.08
BAOZUN INC-SPN-ADR 454 38.97 17,692.38
JD.COM INC-ADR 8,747 89.41 782,069.27
PINDUODUO INC-ADR 2,788 144.05 401,611.40
TRIP.COM GROUP-ADR 4,852 34.21 165,986.92
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR 4,524 26.00 117,624.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 706 31.69 22,373.14
ZAI LAB LTD-ADR 698 108.14 75,481.72
CREDICORP LTD 702 155.05 108,845.10
LUFAX HOLDING LTD 1,742 15.19 26,460.98
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 231 33.64 7,770.84
KE HOLDINGS INC-ADR 936 64.46 60,334.56
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 7,080 0.81 5,734.80
GDS HOLDINGS LTD-ADR 808 90.72 73,301.76
GLOBANT SA 379 187.48 71,054.92
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 892 8.23 7,341.16
114,846 10,240,745.82
米ドル 小計
(1,063,911,083)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 164,400 9.31 1,530,564.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV 33,100 71.32 2,360,692.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 1,195 297.54 355,560.30
ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV 8,600 40.98 352,428.00
ALFA S.A.B.-A 35,300 15.23 537,619.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 3,600 46.75 168,300.00
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B 1,985 303.26 601,971.10
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GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 4,300 203.15 873,545.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA 1,750 161.69 282,957.50
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 27,300 32.13 877,149.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 4,184 73.42 307,189.28
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV 54,900 52.88 2,903,112.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 4,300 99.27 426,861.00
BECLE SAB DE CV 6,000 47.86 287,160.00
COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V 4,500 88.24 397,080.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 19,900 145.35 2,892,465.00
GRUMA S.A.B.-B 1,920 229.09 439,852.80
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 15,100 43.13 651,263.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 17,600 33.25 585,200.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. 26,500 105.05 2,783,825.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 20,200 20.21 408,242.00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 346,800 14.74 5,111,832.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA 4,300 72.00 309,600.00
807,734 25,444,467.98
メキシコペソ 小計
(132,056,788)
ブラジルレアル COSAN SA 1,600 82.20 131,520.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS 38,100 25.90 986,790.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR 48,700 25.50 1,241,850.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 7,500 20.40 153,000.00
BRASKEM SA-PREF A 1,800 23.44 42,192.00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN 7,100 24.01 170,471.00
GERDAU S.A.-PREF 11,100 22.76 252,636.00
SUZANO SA 7,715 55.53 428,413.95
VALE SA 37,800 78.44 2,965,032.00
WEG SA 8,830 77.00 679,910.00
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS 13,800 12.92 178,296.00
LOCALIZA RENT A CAR SA 6,600 66.44 438,504.00
RUMO SA 11,800 19.37 228,566.00
COGNA EDUCACAO 14,100 4.89 68,949.00
B2W CIA DIGITAL 2,261 76.61 173,215.21
LOJAS AMERICANAS SA 9,900 23.64 234,036.00
LOJAS RENNER S.A. 8,180 46.35 379,143.00
MAGAZINE LUIZA SA 30,800 24.19 745,052.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 8,600 21.14 181,804.00
VIA VAREJO SA 14,000 18.49 258,860.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO 3,100 19.41 60,171.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 1,300 69.45 90,285.00
RAIA DROGASIL SA 11,000 25.68 282,480.00
AMBEV SA 48,300 14.32 691,656.00
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BRF-BRASIL FOODS SA 5,900 21.89 129,151.00
JBS SA 11,200 23.07 258,384.00
NATURA &CO HOLDING SA 9,100 51.40 467,740.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 11,500 14.35 165,025.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 4,900 69.50 340,550.00
HYPERMARCAS SA 3,900 31.72 123,708.00
BANCO BRADESCO S.A.-PREF 45,342 24.64 1,117,226.88
BANCO BRADESCO SA 13,608 22.02 299,648.16
BANCO DO BRASIL S.A. 8,800 34.61 304,568.00
ITAU UNIVANCO HOLDING SA 49,600 28.96 1,436,416.00
ITAUSA SA 45,180 10.87 491,106.60
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 2,300 81.01 186,323.00
BM&F BOVESPA SA 21,100 56.90 1,200,590.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 6,400 29.62 189,568.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 9,800 6.82 66,836.00
PORTO SEGURO SA 600 47.90 28,740.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 2,400 23.50 56,400.00
CIELO SA 9,300 3.76 34,968.00
TELEFONICA BRASIL SA 4,100 44.09 180,769.00
TIM SA 7,200 14.10 101,520.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR 3,800 32.17 122,246.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B 3,100 33.18 102,858.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 7,808 12.45 97,209.60
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 1,100 67.88 74,668.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 3,900 45.40 177,060.00
CPFL ENERGIA SA 2,400 30.60 73,440.00
ENERGISA SA-UNITS 1,800 45.83 82,494.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 2,550 43.03 109,726.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 8,400 22.14 185,976.00
661,074 19,267,747.90
ブラジルレアル 小計
(374,950,374)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 4,447 6,305.00 28,038,335.00
EMPRESAS CMPC SA 13,085 1,735.00 22,702,475.00
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 1,273 36,500.00 46,464,500.00
FALABELLA SA 7,291 2,740.00 19,977,340.00
CENCOSUD SA 12,537 1,369.00 17,163,153.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 1,586 5,360.00 8,500,960.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 3,386 1,710.00 5,790,060.00
BANCO DE CHILE 504,308 67.88 34,232,427.04
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 640 27,000.00 17,280,000.00
BANCO SANTANDER CHILE 567,731 33.49 19,013,311.19
CENCOSUD SHOPPING SA 5,523 1,234.00 6,815,382.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 1,200 4,615.10 5,538,120.00
AGUAS ANDINAS SA-A 20,335 221.00 4,494,035.00
COLBUN SA 61,705 125.51 7,744,594.55
ENEL AMERICAS SA 372,802 115.30 42,984,070.60
ENEL CHILE SA 227,542 55.50 12,628,581.00
1,805,391 299,367,344.38
チリペソ 小計
(40,534,338)
コロンビアペソ ECOPETRO SA 52,363 2,172.00 113,732,436.00
BANCOLOMBIA SA 2,212 27,500.00 60,830,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 4,623 27,600.00 127,594,800.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 2,986 21,960.00 65,572,560.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 4,229 22,600.00 95,575,400.00
66,413 463,305,196.00
コロンビアペソ 小計
(13,343,189)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA 599 10.80 6,469.20
FOLLI FOLLIE GROUP 123 4.80 590.40
OPAP SA 1,968 9.65 18,991.20
JUMBO S.A. 1,055 14.87 15,687.85
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 2,584 13.66 35,297.44
6,329 77,036.09
ユーロ 小計
(9,581,748)
トルコリラ TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE 1,004 94.15 94,526.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 12,606 11.81 148,876.86
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 8,452 18.09 152,896.68
KOC HOLDING AS 6,107 18.68 114,078.76
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 14,096 6.88 96,980.48
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI 4,473 11.93 53,362.89
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 734 119.70 87,859.80
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 5,002 69.85 349,389.70
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 2,205 22.48 49,568.40
AKBANK T.A.S. 29,334 6.38 187,150.92
TURKIYE GARANTI BANKASI 27,208 9.18 249,769.44
TURKIYE IS BANKASI-C 9,681 6.80 65,830.80
YAPI VE KREDI BANKASI 32,206 2.99 96,295.94
HACI OMER SABANCI HOLDING 7,157 9.99 71,498.43
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 8,901 15.72 139,923.72
169,166 1,958,009.42
トルコリラ 小計
(25,943,624)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 707 588.00 415,716.00
MONETA MONEY BANK AS 6,590 68.00 448,120.00
CEZ AS 1,650 470.00 775,500.00
8,947 1,639,336.00
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チェココルナ 小計
(7,770,452)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT 3,501 2,084.00 7,296,084.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 1,084 7,240.00 7,848,160.00
OTP BANK PLC 2,288 11,960.00 27,364,480.00
6,873 42,508,724.00
ハンガリーフォリント 小計
(14,618,750)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 941 34.71 32,662.11
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 3,061 53.52 163,824.72
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 17,726 4.98 88,364.11
KGHM POLSKA MIEDZ SA 1,523 155.40 236,674.20
LPP SA 12 7,135.00 85,620.00
CD PROJEKT SA 708 362.70 256,791.60
CYFROWY POLSAT SA 3,380 27.10 91,598.00
ALLEGRO.EU SA 2,614 75.00 196,050.00
DINO POLSKA SA 501 255.00 127,755.00
BANK PEKAO SA 1,879 59.34 111,499.86
MBANK SA 79 157.00 12,403.00
PKO BANK POLSKI SA 8,947 27.98 250,337.06
SANTANDER BANK POLSKA SA 360 182.90 65,844.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 6,181 26.77 165,465.37
ORANGE POLSKA SA 6,710 6.35 42,642.05
PGE SA 7,070 6.10 43,127.00
61,692 1,970,658.08
ポーランドズロチ 小計
(54,606,935)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 14,000 6.91 96,740.00
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H 248,000 3.77 934,960.00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H 35,000 15.36 537,600.00
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H 8,000 3.41 27,280.00
CNOOC LTD 183,000 9.45 1,729,350.00
PETROCHINA CO LTD 216,000 2.63 568,080.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 16,000 6.69 107,040.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 40,000 2.84 113,600.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 12,500 51.00 637,500.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 11,500 6.87 79,005.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD 36,000 3.57 128,520.00
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD 40,000 10.84 433,600.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED 26,000 10.08 262,080.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 12,000 12.16 145,920.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED 13,000 6.51 84,630.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 14,000 10.56 147,840.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L 18,000 1.63 29,340.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H 10,000 9.91 99,100.00
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ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 58,000 7.55 437,900.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH CO 26,000 4.73 122,980.00
BOC AVIATION LTD 1,900 68.35 129,865.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 41,000 4.13 169,330.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 20,000 4.20 84,000.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED 17,000 35.85 609,450.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 10,000 14.38 143,800.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 45,000 3.90 175,500.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H 24,500 5.32 130,340.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD 18,000 5.18 93,240.00
CITIC LIMITED 63,000 6.16 388,080.00
CRRC CORP LTD-H 42,000 3.21 134,820.00
FOSUN INTERNATIONAL 23,500 11.06 259,910.00
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 7,000 22.20 155,400.00
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 26,000 2.21 57,460.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 5,000 11.28 56,400.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 7,500 3.41 25,575.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 6,500 20.65 134,225.00
WEICHAI POWER CO 18,000 17.24 310,320.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 6,618 12.28 81,269.04
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 6,600 25.65 169,290.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 13,000 7.95 103,350.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 5,000 33.30 166,500.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 43,000 4.37 187,910.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS 14,000 44.50 623,000.00
GREENTOWN SERVICE GROUP 18,000 8.91 160,380.00
AIR CHINA/HONG KONG 16,000 6.35 101,600.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H 20,000 6.04 120,800.00
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H 22,000 7.43 163,460.00
CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR 18,000 3.58 64,440.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD 16,140 9.74 157,203.60
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 24,000 4.84 116,160.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED 24,000 5.10 122,400.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 10,000 8.86 88,600.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 6,000 7.29 43,740.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD 13,000 12.84 166,920.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 12,000 5.53 66,360.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 15,500 2.96 45,880.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 30,000 6.96 208,800.00
BYD CO LTD-H 6,500 186.90 1,214,850.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION 32,000 8.23 263,360.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 4,800 37.70 180,960.00
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GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 60,000 22.70 1,362,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED 35,000 16.08 562,800.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H 33,200 8.77 291,164.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED 11,000 108.10 1,189,100.00
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD 26,000 3.41 88,660.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 12,000 37.90 454,800.00
LI NING COMPANY LIMITED 21,500 42.95 923,425.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 8,700 135.40 1,177,980.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 4,000 16.82 67,280.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED 6,000 15.06 90,360.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 12,000 7.05 84,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 9,000 51.80 466,200.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 2,500 31.45 78,625.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED 110,000 1.02 112,200.00
CHINA LITERATURE LTD 3,000 59.35 178,050.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED 58,600 583.00 34,163,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 99,000 0.89 88,110.00
MEITUAN-B 36,500 312.00 11,388,000.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 8,400 14.00 117,600.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 11,000 11.42 125,620.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 6,000 59.30 355,800.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 24,500 8.26 202,370.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 1,100 90.36 99,396.00
CHINA FEIHE LTD 12,000 17.94 215,280.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 28,000 39.95 1,118,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD 14,000 59.50 833,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 19,500 4.76 92,820.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 20,000 13.64 272,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 4,000 77.70 310,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 13,000 7.16 93,080.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED 51,000 5.43 276,930.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 5,000 91.25 456,250.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD 6,500 55.50 360,750.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 4,000 21.80 87,200.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 4,000 11.72 46,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI 34,000 22.50 765,000.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 5,300 92.60 490,780.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 24,000 15.88 381,120.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 7,700 13.22 101,794.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H 13,600 19.64 267,104.00
3SBIO INC 10,500 7.45 78,225.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 600 161.60 96,960.00
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CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 17,000 8.10 137,700.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD 92,800 7.65 709,920.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 12,000 4.15 49,800.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS 22,000 3.40 74,800.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 10,000 10.94 109,400.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 12,000 36.35 436,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 9,500 51.95 493,525.00
LUYE PHARMA GROUP 18,500 4.45 82,325.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H 5,000 32.30 161,500.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 106,000 7.59 804,540.00
SSY GROUP LIMITED 10,000 4.78 47,800.00
WUXI APPTEC CO LTD 2,776 114.60 318,129.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 31,500 76.10 2,397,150.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 283,000 2.99 846,170.00
BANK OF CHINA LTD 812,000 2.78 2,257,360.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H 90,000 4.35 391,500.00
CHINA CITIC BANK 91,000 3.45 313,950.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 983,000 6.10 5,996,300.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 34,000 3.17 107,780.00
CHINA MERCHANTS BANK- H 40,000 51.30 2,052,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 59,600 4.47 266,412.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H 24,000 3.33 79,920.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 621,000 4.87 3,024,270.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H 102,000 4.40 448,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H 90,000 1.52 136,800.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED 8,000 11.36 90,880.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO 36,000 5.12 184,320.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 92,000 0.89 81,880.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H 13,600 17.90 243,440.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 22,000 17.54 385,880.00
FAR EAST HORIZON LTD 18,000 8.16 146,880.00
GF SECURITIES CO LTD-H 10,600 11.32 119,992.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H 5,000 11.30 56,500.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 28,000 6.80 190,400.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 14,000 12.50 175,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO. 76,000 18.50 1,406,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 28,400 30.30 860,520.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 30,000 0.80 24,000.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD 16,600 14.30 237,380.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 8,500 33.80 287,300.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD 85,000 2.53 215,050.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H 70,000 6.58 460,600.00
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PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT 61,000 91.70 5,593,700.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 3,800 37.15 141,170.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED 12,000 11.24 134,880.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 9,000 8.17 73,530.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 20,000 16.78 335,600.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED 62,000 3.96 245,520.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST 40,500 19.40 785,700.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 15,000 5.08 76,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 32,000 34.15 1,092,800.00
CHINA VANKE CO LTD -H 18,500 29.70 549,450.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 30,000 6.76 202,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY 79,000 10.56 834,240.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H 17,200 10.12 174,064.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 21,000 4.09 85,890.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED 12,500 10.72 134,000.00
KWG LIVING GROUP HOLDINGS LTD 6,250 5.72 35,750.00
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED 16,000 13.04 208,640.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 19,000 50.40 957,600.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H 1,200 55.95 67,140.00
SEAZEN GROUP LTD 20,000 6.72 134,400.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 42,000 2.80 117,600.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 13,500 28.80 388,800.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD. 19,000 1.63 30,970.00
SOHO CHINA LTD 24,500 2.39 58,555.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 26,000 29.90 777,400.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 836 12.72 10,633.92
WHARF HOLDINGS LTD 17,000 19.20 326,400.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 88,000 1.63 143,440.00
YUZHOU GROUP HOLDINS CO LTD 17,000 3.04 51,680.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 14,000 4.66 65,240.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP 24,000 25.85 620,400.00
KINGSOFT CORPORATION LTD. 8,000 38.75 310,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 8,000 18.14 145,120.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 7,500 43.40 325,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 7,000 37.70 263,900.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 10,000 2.65 26,500.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED 7,000 30.10 210,700.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD 7,000 12.98 90,860.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 4,900 10.58 51,842.00
LENOVO GROUP LTD 74,000 5.79 428,460.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 7,300 153.90 1,123,470.00
XIAOMI CORP-CLASS B 107,600 26.05 2,802,980.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZTE CORPORATION 7,800 20.20 157,560.00
CHINA MOBILE LTD 63,000 47.55 2,995,650.00
CHINA TELECOM CORP LTD 134,000 2.43 325,620.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 454,000 1.23 558,420.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 62,000 4.80 297,600.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 6,000 25.80 154,800.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED 60,000 3.04 182,400.00
CGN POWER CO LTD-H 93,000 1.64 152,520.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 27,800 27.90 775,620.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 27,000 6.64 179,280.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT 37,000 1.57 58,090.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 10,000 37.05 370,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 22,000 8.28 182,160.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 8,400 103.60 870,240.00
GUANGDONG INVESTMENT 32,000 12.94 414,080.00
HUANENG POWER INTL INC-H 44,000 3.07 135,080.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 44,000 6.16 271,040.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 5,000 37.40 187,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA 36,000 22.25 801,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 42,000 13.78 578,760.00
9,050,220 131,202,344.16
香港ドル 小計
(1,758,111,411)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 36,200 3.70 133,940.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 3,000 22.00 66,000.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 27,000 6.86 185,220.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 13,100 7.00 91,700.00
GAMUDA BHD 13,300 3.67 48,811.00
HAP SENG CONSOLIDATED 8,100 8.20 66,420.00
SIME DARBY BERHAD 23,500 2.33 54,755.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 8,300 5.54 45,982.00
MISC BHD 11,800 7.10 83,780.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 10,000 4.28 42,800.00
GENTING BHD 25,800 4.17 107,586.00
GENTING MALAYSIA BHD 26,600 2.53 67,298.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 1,200 19.62 23,544.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 1,200 32.00 38,400.00
GENTING PLANTATIONS BERHAD 2,500 9.65 24,125.00
IOI CORPORATION BERHAD 22,800 4.40 100,320.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 5,000 23.42 117,100.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 600 138.50 83,100.00
PPB GROUP BERHAD 6,040 18.50 111,740.00
QL RESOURCES BHD 13,050 6.14 80,127.00
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SIME DARBY PLANTATION BHD 23,900 5.05 120,695.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 18,100 14.48 262,088.00
IHH HEALTHCARE BHD 20,500 5.63 115,415.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 15,000 6.07 91,050.00
SUPERMAX CORP BHD 16,600 8.52 141,432.00
TOP GLOVE CORPORATION BHD 49,500 6.99 346,005.00
AMMB HOLDINGS BERHAD 17,000 3.45 58,650.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 66,000 3.83 252,780.00
HONG LEONG BANK BERHAD 6,600 17.02 112,332.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 1,900 16.10 30,590.00
MALAYAN BANKING BERHAD 40,200 8.29 333,258.00
PUBLIC BANK BERHAD 29,800 18.60 554,280.00
RHB BANK BHD 16,400 5.15 84,460.00
AXIATA GROUP BERHAD 32,600 3.73 121,598.00
DIGI.COM BHD 28,700 4.17 119,679.00
MAXIS BERHAD 26,800 5.02 134,536.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 8,200 5.00 41,000.00
PETRONAS GAS BHD 8,900 16.72 148,808.00
TENAGA NASIONAL BHD 24,500 10.72 262,640.00
YTL CORP BHD 16,533 0.65 10,746.45
726,823 4,914,790.45
マレーシアリンギット 小計
(125,474,600)
タイバーツ IRPC PCL-NVDR 121,100 2.82 341,502.00
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR 15,400 100.50 1,547,700.00
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR 119,600 41.75 4,993,300.00
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR 9,100 49.75 452,725.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 14,200 30.25 429,550.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR 25,200 59.00 1,486,800.00
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR 8,200 377.00 3,091,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR 45,700 66.25 3,027,625.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR 72,400 9.30 673,320.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 90,600 10.40 942,240.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 69,600 4.94 343,824.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 36,600 25.50 933,300.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 20,891 33.75 705,071.25
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR 55,300 15.10 835,030.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR 10,200 37.75 385,050.00
CP ALL PCL-NVDR 59,700 61.75 3,686,475.00
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR 39,600 29.25 1,158,300.00
OSOTSPA PCL-NVDR 7,000 37.00 259,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 31,900 15.30 488,070.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR 97,500 22.50 2,193,750.00
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BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR 5,400 126.50 683,100.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG 5,900 122.50 722,750.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN 12,000 113.50 1,362,000.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR 5,500 113.50 624,250.00
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR 29,200 11.20 327,040.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 8,700 89.25 776,475.00
TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 135,700 1.13 153,341.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 18,000 21.10 379,800.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 8,500 51.75 439,875.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 7,600 56.25 427,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 6,300 59.50 374,850.00
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR 25,200 54.25 1,367,100.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR 81,200 8.10 657,720.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 12,200 179.50 2,189,900.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 24,900 55.25 1,375,725.00
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR 4,600 37.75 173,650.00
TRUE CORPORATION PCL-NVDR 150,000 3.30 495,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 6,800 50.00 340,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR 2,500 218.00 545,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 14,700 46.00 676,200.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 5,800 72.50 420,500.00
GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR 20,000 36.25 725,000.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 7,900 57.00 450,300.00
1,548,391 43,661,108.25
タイバーツ 小計
(149,757,601)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 16,450 42.20 694,190.00
AYALA CORPORATION 3,110 823.50 2,561,085.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 600 580.00 348,000.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 33,442 65.65 2,195,467.30
SM INVESTMENTS CORP 2,645 970.00 2,565,650.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 11,770 116.80 1,374,736.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 4,110 189.00 776,790.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 6,100 42.15 257,115.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 10,180 142.00 1,445,560.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 7,737 83.00 642,171.00
BDO UNIBANK INC 22,020 103.30 2,274,666.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 13,040 47.95 625,268.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 110,900 4.10 454,690.00
AYALA LAND INC 88,200 38.00 3,351,600.00
MEGAWORLD CORP 92,000 3.83 352,360.00
SM PRIME HOLDINGS INC 108,800 36.00 3,916,800.00
GLOBE TELECOM INC 335 1,948.00 652,580.00
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PLDT INC 830 1,314.00 1,090,620.00
ABOITIZ POWER CORP 12,000 25.75 309,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 2,340 281.60 658,944.00
546,609 26,547,292.30
フィリピンペソ 小計
(57,342,151)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 115,900 1,390.00 161,101,000.00
ピア
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES 19,300 24,725.00 477,192,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 208,200 1,115.00 232,143,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 29,700 9,325.00 276,952,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 13,200 14,725.00 194,370,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 28,900 11,925.00 344,632,500.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 216,200 5,550.00 1,199,910,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 66,900 1,660.00 111,054,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 83,400 6,500.00 542,100,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 21,200 10,600.00 224,720,000.00
PT GUDANG GARAM TBK 4,000 44,325.00 177,300,000.00
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK 79,100 1,600.00 126,560,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 51,300 7,300.00 374,490,000.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK 79,100 7,750.00 613,025,000.00
KALBE FARMA PT 246,100 1,480.00 364,228,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 76,300 6,350.00 484,505,000.00
PT BANK CENTRAL ASIA TBK 100,800 31,925.00 3,218,040,000.00
PT BANK MANDIRI 190,900 6,650.00 1,269,485,000.00
PT BANK RAKYAT 567,600 4,270.00 2,423,652,000.00
TELEKOMUNIKASI TBK PT 518,600 3,460.00 1,794,356,000.00
XL AXIATA TBK PT 35,400 2,530.00 89,562,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 65,600 1,490.00 97,744,000.00
2,817,700 14,797,122,500.00
インドネシアルピア 小計
(109,498,706)
韓国ウォン GS HOLDINGS 421 37,350.00 15,724,350.00
S-OIL CORPORATION 422 70,500.00 29,751,000.00
SK INNOVATION CO LTD 592 179,500.00 106,264,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 970 49,350.00 47,869,500.00
HYUNDAI STEEL COMPANY 1,044 33,100.00 34,556,400.00
KOREA ZINC CO., LTD. 97 388,500.00 37,684,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 227 143,000.00 32,461,000.00
LG CHEM LTD 474 810,000.00 383,940,000.00
LG CHEM LTD 89 372,500.00 33,152,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 161 287,000.00 46,207,000.00
POSCO 779 239,500.00 186,570,500.00
POSCO CHEMUCAL CO LTD 201 91,700.00 18,431,700.00
CJ CORP 168 80,100.00 13,456,800.00
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DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD 255 84,200.00 21,471,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING 415 27,250.00 11,308,750.00
DOOSAN BOBCAT INC 664 30,900.00 20,517,600.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 512 32,900.00 16,844,800.00
HANWHA CORPORATION 575 26,350.00 15,151,250.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO 921 35,100.00 32,327,100.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 114 288,000.00 32,832,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 596 23,950.00 14,274,200.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN 361 105,500.00 38,085,500.00
LG CORP 1,017 75,200.00 76,478,400.00
LOTTE CORPORATION 301 35,700.00 10,745,700.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 441 13,400.00 5,909,400.00
SAMSUNG C&T CORPORATION 896 122,500.00 109,760,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 1,267 14,050.00 17,801,350.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 4,593 6,750.00 31,002,750.00
SK HOLDINGS CO LTD 375 220,000.00 82,500,000.00
S1 CORPORATION 219 81,800.00 17,914,200.00
CJ LOGISTICS CORPORATION 74 162,500.00 12,025,000.00
GLOVIS CO LTD 153 182,500.00 27,922,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 1,030 25,350.00 26,110,500.00
PAN OCEAN CO LTD 2,212 4,110.00 9,091,320.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD 611 34,400.00 21,018,400.00
HANON SYSTEMS 1,587 15,500.00 24,598,500.00
HYUNDAI MOBIS 699 248,500.00 173,701,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 1,554 181,000.00 281,274,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 419 86,000.00 36,034,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 180 84,400.00 15,192,000.00
KIA MOTORS CORPORATION 2,788 58,700.00 163,655,600.00
COWAY CO LTD 538 71,200.00 38,305,600.00
FILA HOLDINGS CORP 358 42,050.00 15,053,900.00
HLB INC 405 92,400.00 37,422,000.00
LG ELECTRONICS INC 1,134 87,800.00 99,565,200.00
KANGWON LAND INC 845 23,200.00 19,604,000.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 533 21,150.00 11,272,950.00
KAKAO CORP 589 373,000.00 219,697,000.00
NAVER CORPORATION 1,271 284,500.00 361,599,500.00
NCSOFT CORP 173 822,000.00 142,206,000.00
NETMARBLE CORPORATION 211 128,500.00 27,113,500.00
PEARLABYSS CORP 54 208,300.00 11,248,200.00
CJ ENM CO LTD 144 137,000.00 19,728,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 258 81,000.00 20,898,000.00
LOTTE SHOPPING CO LTD 60 101,500.00 6,090,000.00
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SHINSEGAE CO LTD 63 230,500.00 14,521,500.00
BGF RETAIL CO LTD 61 127,500.00 7,777,500.00
E-MART INC 171 154,500.00 26,419,500.00
GS RETAIL CO LTD 290 33,650.00 9,758,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 85 366,500.00 31,152,500.00
KT&G CORPORATION 1,193 84,400.00 100,689,200.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 243 119,000.00 28,917,000.00
OTTOGI CORPORATION 4 561,000.00 2,244,000.00
AMOREPACIFIC CORP 329 183,500.00 60,371,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 33 54,700.00 1,805,100.00
AMOREPACIFIC GROUP 240 52,300.00 12,552,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD 96 1,533,000.00 147,168,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF 17 700,000.00 11,900,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 697 117,200.00 81,688,400.00
ALTEOGEN INC 208 164,400.00 34,195,200.00
CELLTRION INC 979 334,000.00 326,986,000.00
CELLTRION PHARM INC 170 188,800.00 32,096,000.00
HANMI PHARM CO LTD 55 356,500.00 19,607,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 174 799,000.00 139,026,000.00
SEEGENE INC 204 191,500.00 39,066,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 334 128,500.00 42,919,000.00
YUHAN CORPORATION 479 65,400.00 31,326,600.00
BS FINANCIAL GROUP INC 2,009 5,680.00 11,411,120.00
HANA FINANCIAL GROUP INC. 3,070 35,600.00 109,292,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 2,644 9,620.00 25,435,280.00
KB FINANCIAL GROUP INC 4,039 47,950.00 193,670,050.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 4,686 34,050.00 159,558,300.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 5,539 10,200.00 56,497,800.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 427 77,100.00 32,921,700.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 1,580 3,750.00 5,925,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2,873 9,970.00 28,643,810.00
SAMSUNG CARD CO LTD 310 33,950.00 10,524,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD. 639 40,150.00 25,655,850.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD 748 11,200.00 8,377,600.00
DB INSURANCE CO LTD 507 44,800.00 22,713,600.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 648 23,200.00 15,033,600.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 315 198,500.00 62,527,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD. 656 74,000.00 48,544,000.00
DUZONBIZON CO LTD 190 102,500.00 19,475,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 356 176,000.00 62,656,000.00
KMW CO LTD 241 71,700.00 17,279,700.00
LG DISPLAY CO LTD 2,378 15,750.00 37,453,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LG INNOTEK CO LTD 115 160,500.00 18,457,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD 573 158,500.00 90,820,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 48,873 68,200.00 3,333,138,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,414 61,800.00 519,985,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD 563 551,000.00 310,213,000.00
LG UPLUS CORP 1,886 12,150.00 22,914,900.00
SK TELECOM CO LTD 405 235,000.00 95,175,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION 2,821 21,900.00 61,779,900.00
KOREA GAS CORPORATION 265 29,150.00 7,724,750.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC 5,633 98,800.00 556,540,400.00
146,575 10,533,953,080.00
韓国ウォン 小計
(992,298,380)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 11,000 94.50 1,039,500.00
ASIA CEMENT CORPORATION 22,000 44.10 970,200.00
CHINA STEEL CORP 126,000 23.15 2,916,900.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 37,000 79.00 2,923,000.00
FORMOSA PLASTICS CORPORATION 40,000 87.20 3,488,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 54,000 65.60 3,542,400.00
TAIWAN CEMENT CORPORATION 52,077 43.30 2,254,934.10
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1,000 819.00 819,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 25,000 27.70 692,500.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 3,121 297.00 926,937.00
EVA AIRWAYS CORP 18,897 12.90 243,771.30
EVERGREEN MARINE CORPORATION 22,740 25.10 570,774.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 17,000 31.25 531,250.00
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD 21,000 43.20 907,200.00
ECLAT TEXTILE CO LTD 2,000 407.50 815,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 4,640 190.00 881,600.00
FORMOSA TAFFETA CO LTD 8,000 31.25 250,000.00
GIANT MANUFACTURING CO LTD 3,000 287.00 861,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 2,000 334.00 668,000.00
POU CHEN 19,000 30.80 585,200.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 3,000 680.00 2,040,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 6,000 273.00 1,638,000.00
STANDARD FOODS CORPORATION 2,000 61.90 123,800.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 49,000 66.30 3,248,700.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 48,103 17.80 856,233.40
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 179,000 19.75 3,535,250.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 115,860 25.45 2,948,637.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 105,408 21.40 2,255,731.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 85,133 18.25 1,553,677.25
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD 111,000 29.10 3,230,100.00
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SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD. 103,760 11.35 1,177,676.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 100,485 13.35 1,341,474.75
TAIWAN BUSINESS BANK 46,502 9.86 458,509.72
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO 95,594 20.20 1,930,998.80
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 34,299 39.90 1,368,530.10
CHAILEASE HOLDING CO LTD 12,632 160.50 2,027,436.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 99,160 19.30 1,913,788.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 81,000 41.35 3,349,350.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING 130,000 8.74 1,136,200.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 22,832 20.65 471,480.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 68,000 45.65 3,104,200.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD 113,432 8.69 985,724.08
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 6,600 43.85 289,410.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 8,700 41.35 359,745.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 6,000 243.50 1,461,000.00
ACER INC 34,000 23.10 785,400.00
ADVANTECH CO LTD 4,299 311.00 1,336,989.00
ASUSTEK COMPUTER INC 8,000 251.50 2,012,000.00
AU OPTRONICS CORP 78,000 12.00 936,000.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 7,000 194.50 1,361,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 7,010 85.30 597,953.00
COMPAL ELECTRONICS 37,000 19.25 712,250.00
DELTA ELECTRONICS INC 20,000 220.00 4,400,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 7,000 52.10 364,700.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 127,800 82.60 10,556,280.00
INNOLUX DISPLAY CORPORATION 95,000 9.94 944,300.00
INVENTEC CORPORATION 24,000 23.35 560,400.00
LARGAN PRECISION CO LTD 1,080 3,330.00 3,596,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 24,000 49.05 1,177,200.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 6,000 127.00 762,000.00
PEGATRON CORP 22,000 66.50 1,463,000.00
QUANTA COMPUTER INC 31,000 77.70 2,408,700.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 16,000 44.95 719,200.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 3,000 192.00 576,000.00
WISTRON CORPORATION 25,293 30.95 782,818.35
WIWYNN CORP 1,000 688.00 688,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 15,520 40.65 630,888.00
YAGEO CORPORATION 4,198 436.00 1,830,328.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD 7,000 122.00 854,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 39,000 109.50 4,270,500.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD 16,000 61.20 979,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 17,000 99.20 1,686,400.00
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ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 34,000 74.40 2,529,600.00
GLOBALWAFERS CO LTD 2,000 508.00 1,016,000.00
MEDIATEK INCORPORATION 15,000 725.00 10,875,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 10,000 71.30 713,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD 6,000 304.00 1,824,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 1,000 324.50 324,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 6,000 91.00 546,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 5,000 373.50 1,867,500.00
SILERGY CORP 1,000 2,285.00 2,285,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 252,000 489.00 123,228,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION 119,000 39.15 4,658,850.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR 10,000 107.00 1,070,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 3,000 333.00 999,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 20,000 18.20 364,000.00
3,284,175 267,985,674.85
新台湾ドル 小計
(975,467,856)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 7,256 373.00 2,706,488.00
COAL INDIA LTD 12,603 125.55 1,582,306.65
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 7,413 209.35 1,551,911.55
INDIAN OIL CORP LTD 19,253 84.60 1,628,803.80
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED 23,617 78.50 1,853,934.50
PETRONET LNG LTD 6,135 251.25 1,541,418.75
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 29,286 1,929.80 56,516,122.80
AMBUJA CEMENTS LTD 6,833 261.05 1,783,754.65
ASIAN PAINTS LTD 3,066 2,215.30 6,792,109.80
BERGER PAINTS INDIA LTD 2,004 647.75 1,298,091.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 3,391 875.75 2,969,668.25
HINDALCO INDUSTRIES LTD 13,229 226.35 2,994,384.15
JSW STEEL LTD 9,521 350.20 3,334,254.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD 1,414 1,542.55 2,181,165.70
SHREE CEMENT LTD 82 24,306.35 1,993,120.70
TATA STEEL LTD 3,137 577.35 1,811,146.95
ULTRATECH CEMENT LTD 1,240 4,802.00 5,954,480.00
UPL LTD 5,579 417.70 2,330,348.30
VEDANTA LTD 20,944 120.75 2,528,988.00
HAVELLS INDIA LTD 2,221 801.40 1,779,909.40
LARSEN & TOUBRO LTD 5,137 1,122.40 5,765,768.80
SIEMENS LTD 617 1,513.45 933,798.65
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 4,400 411.55 1,810,820.00
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED 1,604 406.05 651,304.20
INTERGLOBE AVIATION LTD 676 1,514.15 1,023,565.40
BAJAJ AUTO LTD 657 3,173.55 2,085,022.35
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BHARAT FORGE LTD 2,003 508.35 1,018,225.05
EICHER MOTORS LTD 1,479 2,534.65 3,748,747.35
HERO MOTOCORP LTD 912 3,108.85 2,835,271.20
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 8,025 722.00 5,794,050.00
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED 1,271 7,035.80 8,942,501.80
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 7,442 148.05 1,101,788.10
TATA MOTORS LTD 19,134 180.35 3,450,816.90
PAGE INDUSTRIES LTD 46 22,754.95 1,046,727.70
TITAN CO LTD 3,396 1,361.20 4,622,635.20
JUBILANT FOODWORKS LTD 718 2,500.80 1,795,574.40
INFO EDGE INDIA LTD 626 4,306.35 2,695,775.10
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 8,839 192.75 1,703,717.25
AVENUE SUPERMARTS LTD 1,590 2,289.20 3,639,828.00
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 590 3,637.95 2,146,390.50
ITC LIMITED 30,171 193.65 5,842,614.15
NESTLE INDIA LTD 237 17,888.95 4,239,681.15
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 4,145 538.00 2,230,010.00
UNITED SPIRITS LTD 2,972 548.40 1,629,844.80
COLGATE PALMOLIVE INDIA 573 1,513.70 867,350.10
DABUR INDIA LIMITED 5,421 499.80 2,709,415.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 4,181 699.75 2,925,654.75
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 8,409 2,138.20 17,980,123.80
MARICO LTD 4,621 367.70 1,699,141.70
AUROBINDO PHARMA LIMITED 2,683 868.55 2,330,319.65
BIOCON LTD 2,930 429.35 1,257,995.50
CIPLA LTD 3,110 745.60 2,318,816.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 814 3,605.10 2,934,551.40
DR.REDDY'S LABORATORIES 1,225 4,828.95 5,915,463.75
LUPIN LTD 2,078 891.80 1,853,160.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 9,053 511.65 4,631,967.45
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 502 2,615.10 1,312,780.20
AXIS BANK LIMITED 23,155 601.60 13,930,048.00
BANDHAN BANK LTD 7,410 367.00 2,719,470.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 16,825 2,256.25 37,961,406.25
ICICI BANK LIMITED 52,165 473.35 24,692,302.75
STATE BANK OF INDIA 18,252 244.25 4,458,051.00
BAJAJ FINANCE LIMITED 1,840 4,908.80 9,032,192.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 522 2,538.80 1,325,253.60
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 909 1,388.10 1,261,782.90
REC LTD 5,374 121.45 652,672.30
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 785 1,070.20 840,107.00
BAJAJ FINSERV LTD 391 8,758.80 3,424,690.80
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HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 7,226 646.80 4,673,776.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD 1,878 1,451.40 2,725,729.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 3,524 441.70 1,556,550.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 4,090 846.05 3,460,344.50
DLF LIMITED 4,986 187.20 933,379.20
HCL TECHNOLOGIES LTD 11,099 822.10 9,124,487.90
INFOSYS LIMITED 34,841 1,100.00 38,325,100.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 9,209 2,679.65 24,676,896.85
TECH MAHINDRA LTD 4,742 876.85 4,158,022.70
WIPRO LTD 11,685 350.50 4,095,592.50
BHARTI AIRTEL LIMITED 12,929 463.25 5,989,359.25
BHARTI INFRATEL LTD 3,387 218.60 740,398.20
GAIL INDIA LIMITED 13,856 102.65 1,422,318.40
INDRAPRASTHA GAS LTD 2,160 496.40 1,072,224.00
NTPC LTD 26,678 94.70 2,526,406.60
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED 20,048 192.40 3,857,235.20
630,477 434,259,424.40
インドルピー 小計
(612,305,788)
エジプトポンド ELSEWEDY ELECTRIC CO 5,455 9.22 50,295.10
EASTERN TOBACCO 8,610 11.02 94,882.20
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE 14,860 62.67 931,276.20
28,925 1,076,453.50
エジプトポンド 小計
(7,147,651)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LIMITED 1,848 123.36 227,969.28
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 597 1,157.32 690,920.04
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED 4,375 319.50 1,397,812.50
GOLD FIELDS LIMITED 9,296 130.05 1,208,944.80
HARMONY GOLD MINING CO LTD 6,114 62.70 383,347.80
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED 8,530 165.21 1,409,241.30
KUMBA IRON ORE LTD 490 549.03 269,024.70
NORTHAM PLATINUM LTD 4,014 181.05 726,734.70
SASOL LTD. 6,146 132.56 814,713.76
SIBANYE STILLWATER LTD 24,409 51.72 1,262,433.48
BIDVEST GROUP LTD 2,459 170.00 418,030.00
MULTICHOICE GROUP LTD 4,230 135.11 571,515.30
MR PRICE GROUP LTD 2,037 168.00 342,216.00
NASPERS LIMITED-N SHS 4,471 3,164.11 14,146,735.81
PEPKOR HOLDINGS LTD 7,054 13.69 96,569.26
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED 7,756 36.32 281,697.92
BID CORP LTD 3,630 284.31 1,032,045.30
CLICKS GROUP LTD 2,773 238.02 660,029.46
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED 4,662 128.09 597,155.58
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SPAR GROUP LIMITED 1,720 192.50 331,100.00
TIGER BRANDS LTD 1,629 199.67 325,262.43
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD 10,359 15.62 161,807.58
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD 4,363 126.67 552,661.21
ABSA GROUP LTD 8,051 115.00 925,865.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 627 1,311.92 822,573.84
NEDBANK GROUP LTD 2,834 129.69 367,541.46
STANDARD BANK GROUP LIMITED 13,765 127.29 1,752,146.85
FIRSTRAND LIMITED 50,188 47.37 2,377,405.56
REINET INVESTMENTS SCA 1,681 277.18 465,939.58
REMGRO LTD 4,353 96.07 418,192.71
DISCOVERY LTD 4,482 126.40 566,524.80
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 8,911 15.66 139,546.26
OLD MUTUAL LTD 52,788 12.50 659,850.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE 5,957 30.92 184,190.44
SANLAM LTD 16,620 57.87 961,799.40
NEPI ROCKCASTLE PLC 3,135 80.54 252,492.90
MTN GROUP LIMITED 18,216 69.13 1,259,272.08
VODACOM GROUP LIMITED 6,997 124.70 872,525.90
321,567 39,933,834.99
南アフリカランド 小計
(272,348,754)
22,809,927 6,797,070,179
合 計
(6,797,070,179)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 41銘柄 9.6 % 15.7 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 1.2 % 1.9 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 3.4 % 5.5 %
チリペソ 株式 16銘柄 0.4 % 0.6 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 0.1 % 0.2 %
ユーロ 株式 5銘柄 0.1 % 0.1 %
トルコリラ 株式 15銘柄 0.2 % 0.4 %
チェココルナ 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 0.1 % 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 16銘柄 0.5 % 0.8 %
香港ドル 株式 206銘柄 15.9 % 25.9 %
マレーシアリンギット 株式 40銘柄 1.1 % 1.8 %
タイバーツ 株式 43銘柄 1.4 % 2.2 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 0.5 % 0.8 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 1.0 % 1.6 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 9.0 % 14.6 %
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新台湾ドル 株式 86銘柄 8.8 % 14.4 %
インドルピー 株式 84銘柄 5.5 % 9.0 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
南アフリカランド 株式 38銘柄 2.5 % 4.0 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 中国元（オフショア） CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF 463,200 23,549,088.00
益証券
463,200 23,549,088.00
中国元（オフショア） 小計
(372,311,081)
372,311,081
投資信託受益証券合計
(372,311,081)
投資証券 米ドル GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF 605 16,924.75
ISHARES MSCI QATAR ETF 30,028 535,999.80
ISHARES MSCI RUSSIA ETF 60,624 2,207,926.08
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 61,356 1,920,442.80
ISHARES MSCI UAE ETF 35,000 403,455.50
187,613 5,084,748.93
米ドル 小計
(528,254,566)
メキシコペソ DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO 36,300 723,096.00
ADMINISTR)
36,300 723,096.00
メキシコペソ 小計
(3,752,868)
ブラジルレアル BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 4,200 169,764.00
KLABIN SA-UNIT 7,100 176,293.00
SUL AMERICA SA-UNITS 3,000 130,470.00
SUL AMERICA SA-UNITS-NEW 56 2,435.44
14,356 478,962.44
ブラジルレアル 小計
(9,320,609)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 25,563 317,236.83
25,563 317,236.83
南アフリカランド 小計
(2,163,555)
543,491,598
投資証券合計
(543,491,598)
915,802,679
合計
(915,802,679)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資信託受益証券 組入投資証券
合計金額に対する
通貨 銘柄数
比率
時価比率 時価比率
米ドル 投資証券 5銘柄 － 4.8 % 57.7 %
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メキシコペソ 投資証券 1銘柄 － 0.0 % 0.4 %
ブラジルレアル 投資証券 4銘柄 － 0.1 % 1.0 %
南アフリカランド 投資証券 1銘柄 － 0.0 % 0.2 %
中国元（オフショ 投資信託受益証券 1銘柄 3.4 % － 40.7 %
ア）
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 41,208,255,451 円
Ⅱ 負債総額 25,654,796 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,182,600,655 円
Ⅳ 発行済口数 15,047,497,115 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7368 円
（1万口当たり純資産額） （27,368 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020年12月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2020年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 746 8,217,162
単位型株式投資信託 118 626,761
追加型公社債投資信託 1 30,065
単位型公社債投資信託 187 482,578
合 計 1,052 9,356,568
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２ 当社は、第35期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引
法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第36期中間会
計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,755,961 33,264,545
顧客分別金信託 20,011 300,021
前払費用 476,456 515,226
未収入金 64,856 602,605
未収委託者報酬 6,963,077 8,404,880
未収運用受託報酬 1,129,548 2,199,785
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未収投資助言報酬 285,668 299,826
未収収益 44,150 37,702
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 173,517 101,609
器具備品 751,471 783,224
土地 - 710
リース資産 - 968
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 479,867 909,133
ソフトウェア仮勘定 183,528 508,733
のれん - 34,397,824
顧客関連資産 - 17,785,166
電話加入権 44 12,739
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,829,628 19,436,480
関係会社株式 10,252,067 11,246,398
長期差入保証金 2,004,451 2,523,637
長期前払費用 97,107 113,852
会員権 7,819 90,479
繰延税金資産 1,426,381 -
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 4,534 14,285
その他の預り金 1,480,229 146,200
未払金
未払収益分配金 1,122 1,629
未払償還金 137,522 131,338
未払手数料 3,246,133 3,776,873
その他未払金 768,373 502,211
リース債務 - 1,064
未払費用 3,535,589 3,935,582
未払消費税等 84,966 305,513
未払法人税等 670,761 489,151
賞与引当金 1,302,052 1,716,321
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
賞与引当金 5,074 14,767
繰延税金負債 - 2,963,538
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 39,156,499 54,615,133
運用受託報酬 6,277,217 9,389,058
投資助言報酬 1,332,888 1,303,595
その他営業収益
サービス支援手数料 182,502 181,061
49,507 32,421
その他
営業収益計 46,998,614 65,521,269
営業費用
支払手数料 18,499,433 24,888,040
広告宣伝費 361,696 447,024
公告費 125 -
調査費
調査費 1,752,905 3,214,679
委託調査費 6,050,441 7,702,309
営業雑経費
通信費 46,551 70,007
印刷費 338,465 612,249
協会費 24,700 45,117
諸会費 23,756 32,199
情報機器関連費 2,872,416 4,349,174
販売促進費 49,118 68,688
148,307 154,201
その他
営業費用合計 30,167,918 41,583,691
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
一般管理費
給料
役員報酬 190,951 264,325
給料・手当 6,308,066 9,789,691
賞与 514,259 914,702
賞与引当金繰入額 1,235,936 1,726,013
交際費 27,802 30,898
寄付金 82 2,022
事務委託費 286,905 956,931
旅費交通費 228,538 249,359
租税公課 285,369 389,032
不動産賃借料 612,410 1,121,553
退職給付費用 463,553 797,158
固定資産減価償却費 378,530 3,044,658
のれん償却費 - 2,645,986
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業外収益
受取配当金 - 778,113
受取利息 623 947
時効成立分配金・償還金 72 1,041
原稿・講演料 1,951 2,061
投資有価証券償還益 289,451 6,398
投資有価証券売却益 7,247 24,206
36,408 53,484
雑収入
営業外収益合計 335,754 866,254
営業外費用
為替差損 15,760 72,457
投資有価証券償還損 13,668 129,006
投資有価証券売却損 14,605 12,906
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
特別利益合計 79,850
特別損失
固定資産除却損 ※１ 1,462 110,668
関係会社株式評価損 160,455 -
合併関連費用 ※２ 187,140 42,800
本社移転費用 ※３ - 133,168
- 46,417
減損損失 ※４
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
130/174
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
法人税、住民税及び事業税 1,750,031 1,874,278
△ 619,676
90,084
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
別途積立金 繰越利益剰余金
合計
積立金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811
合併による増加
81,927,000 81,927,000
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788
当期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計 80,036,211 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
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ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
建物 350,176千円 466,875千円
器具備品 922,553千円 1,225,261千円
リース資産 －千円 1,452千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854千円 132,559千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
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建物 －千円 879千円
器具備品 695千円 119千円
リース資産 －千円 5,377千円
ソフトウェア 766千円 1,596千円
ソフトウェア仮勘定 －千円 102,695千円
※２ 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
※３ 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
※４ 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2018年６月26日 2018年 2018年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
2019 年２月28日 2019年 2019年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年 2019年
2019年６月24日
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時株主総会
３月28日 ６月25日
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
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２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年６月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月30日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
１年以内 597,239 1,618,641
１年超 6,115,662 5,844,934
合計 6,712,901 7,463,576
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 －
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 －
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 －
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 －
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 －
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 －
資産計 66,383,807 66,383,807 －
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 －
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 －
負債計 3,791,158 3,791,158 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 45,369
合計 298 45,369
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子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,252,067 11,246,398
合計 10,252,067 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 － － －
顧客分別金信託 300,021 － － －
未収委託者報酬 8,404,880 － － －
未収運用受託報酬 2,199,785 － － －
未収投資助言報酬 299,826 － － －
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 － －
合計 45,594,350 1,398,345 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（2019年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
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(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,319,830 3,418,601
勤務費用 267,362 523,396
利息費用 － －
数理計算上の差異の発生額 △3,658 △195
退職給付の支払額 △85,082 △349,050
過去勤務費用の発生額 △79,850 －
合併による発生額 － 1,707,062
退職給付債務の期末残高 3,418,601 5,299,814
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,418,601 5,299,814
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
勤務費用 267,362 492,511
利息費用 － －
数理計算上の差異の費用処理額 △3,658 △195
過去勤務費用償却益 △79,850 －
その他 199,849 304,842
確定給付制度に係る退職給付費用 383,703 797,158
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,046,775 1,622,803
賞与引当金 400,242 530,059
調査費 80,983 178,573
未払金 57,192 162,557
未払事業税 54,797 46,423
ソフトウェア償却 17,501 91,937
子会社株式評価損 50,580 114,876
その他有価証券評価差額金 － 150,771
32,218 88,250
その他
繰延税金資産小計
1,740,292 2,986,254
△51,729 △193,485
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計
1,688,563 2,792,768
繰延税金負債
無形固定資産 － 5,445,817
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 262,181 5,756,306
繰延税金資産（負債）の純額 1,426,381 △2,963,538
（注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
合併によるものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
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法定実効税率
30.6％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 0.8 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 － △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 7.3
住民税均等割等 0.1 0.5
所得税額控除による税額控除 △1.4 △0.5
のれん償却費 － 44.1
その他 △0.4 △3.3
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年４月１日 至2020年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
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外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
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（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 1,944.40円 3,369.33円
１株当たり当期純利益金額 237.15円 17.09円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
１株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,183,413 578,811
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,183,413 578,811
期中平均株式数（株） 17,640,000 33,870,060
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
2019年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
2019年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
ります。
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２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019年４月１日から2020年３月31日
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５．主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（2020年９月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 30,600,006
顧客分別金信託 300,033
前払費用 491,960
未収委託者報酬 8,462,795
未収運用受託報酬 2,637,333
未収投資助言報酬 403,508
未収収益 39,908
127,104
その他
43,062,650
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 2,622,154
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無形固定資産
のれん 33,074,831
顧客関連資産 16,728,528
1,741,538
その他
51,544,898
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 21,128,629
関係会社株式 11,246,398
その他 2,228,340
△ 20,750
貸倒引当金
34,582,618
投資その他の資産合計
88,749,672
固定資産合計
131,812,323
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 266
顧客からの預り金 2,366
その他の預り金 118,688
未払金 3,919,626
未払費用 4,532,572
未払法人税等 330,248
前受収益 28,358
賞与引当金 1,343,147
25,119
その他 ※２
10,300,393
流動負債合計
固定負債
繰延税金負債 3,126,317
退職給付引当金 5,442,936
賞与引当金 7,383
150,104
その他
8,726,742
固定負債合計
19,027,135
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
17,495,141
繰越利益剰余金
19,316,346
利益剰余金合計
111,872,330
株主資本合計
評価・換算差額等
912,856
その他有価証券評価差額金
912,856
評価・換算差額等合計
112,785,187
純資産合計
131,812,323
負債純資産合計
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(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第36期中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
営業収益
委託者報酬 23,512,538
運用受託報酬 4,131,413
投資助言報酬 637,750
115,543
その他の営業収益
営業収益計 28,397,245
営業費用
18,361,605
一般管理費 ※１ 11,009,285
△ 973,645
営業損失（△）
営業外収益
※２
130,819
22,619
営業外費用 ※３
△ 865,445
経常損失（△）
特別損失 ※４ 179,016
△ 1,044,462
税引前中間純損失（△）
法人税、住民税及び事業税 223,963
△ 110,573
法人税等調整額
法人税等合計 113,390
△ 1,157,852
中間純損失（△）
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
配当準備 別途 繰越利益
剰余金 合計 準備金
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当中間期変動額
△ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852
中間純損失（△）
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
△ 1,869,124
当中間期変動額合計 － － － － － － －
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 17,495,141
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
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当中間期変動額
△ 711,271 △ 711,271 △ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852 △ 1,157,852 △ 1,157,852
中間純損失（△）
株主資本以外の
項目の当中間期 535,001 535,001 535,001
変動額（純額）
△ 1,869,124 △ 1,869,124 535,001 535,001 △ 1,334,122
当中間期変動額合計
当中間期末残高 19,316,346 111,872,330 912,856 912,856 112,785,187
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
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４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
（追加情報）
当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）
及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2019年７月４日）を当中間会計期間の期首から適
用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしまし
た。
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間
（2020年 ９月 30日）
※１.有形固定資産の減価償却累計額
991,194千円
※２.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
※４.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、2023年６月までの賃借料総額109,041千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第36期中間会計期間
（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
※１.一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 288,293千円
無形固定資産 1,209,507千円
※２.営業外収益のうち主要なもの
為替差益 4,544千円
受取配当金 5,845千円
投資有価証券償還益 9,936千円
投資有価証券売却益 59,364千円
※３.営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 1千円
投資有価証券売却損 21,377千円
※４.特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 51,972千円
本社移転費用 127,044千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
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2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 ３月31日 ６月30日
（リース取引関係）
第36期中間会計期間
（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 1,192,635千円
１年超 4,091,860千円
合 計 5,284,495千円
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
第36期中間会計期間（2020年 ９月 30日）
2020年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、市場価格の
ないものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 30,600,006 30,600,006 －
(2)顧客分別金信託 300,033 300,033 －
(3)未収委託者報酬 8,462,795 8,462,795 －
(4)未収運用受託報酬 2,637,333 2,637,333 －
(5)未収投資助言報酬 403,508 403,508 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 21,083,260 21,083,260 －
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,006,627 2,006,627 －
65,493,564
資産計 65,493,564 －
(1)顧客からの預り金 2,366 2,366 －
(2)未払金
①未払手数料 3,761,585 3,761,585 －
負債計 3,763,951 3,763,951 －
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（6）投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
（7）投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
（1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２）市場価格のない金融商品
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（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式
非上場株式 11,246,398
合計 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。
そのため、時価の算定に関する会計基準の適用指針第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの
内訳等に関する事項は記載しておりません。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間（2020年 ９月 30日）
１．子会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 16,043,944 14,414,570 1,629,373
小計 16,043,944 14,414,570 1,629,373
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 5,039,315 5,294,354 △255,038
小計 5,039,315 5,294,354 △255,038
合計 21,083,260 19,708,925 1,374,335
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第36期中間会計期間（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
23,512,538 4,131,413 637,750 115,543 28,397,245
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１株当たり純資産額 3,329円93銭
１株当たり中間純損失（△） △34円18銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2020年9月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円（2020年9月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
※
（イ）名称 （ハ）事業の内容
（ロ）資本金の額
あかつき証券株式会社 3,067百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
いちよし証券株式会社 14,577百万円
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
岡地証券株式会社 1,500百万円
香川証券株式会社 555百万円
極東証券株式会社 5,251百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
フィデリティ証券株式会社 10,007百万円
フィリップ証券株式会社 950百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んでい
ます。
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社みなと銀行 39,984百万円
住友生命保険相互会社 639,000百万円 保険業法に基づき、生命保険業を営
んでいます。
三井住友海上火災保険株式会社 139,595百万円 保険業法に基づき、損害保険業を営
んでいます。
※資本金の額は、2020年9月末現在。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載してお
ります。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
販売会社である三井住友海上火災保険株式会社は、委託会社株式を15.0％保有しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 2月27日 有価証券届出書
2020年 2月27日 有価証券報告書
2020年 8月27日 有価証券届出書
2020年 8月27日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年1月12日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
の2019年12月3日から2020年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンドの2020年11月30日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月20日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
2021年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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