ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和1年12月3日－令和2年11月30日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(令和1年12月3日－令和2年11月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワファンドラップオンライン インデックス・シリーズ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年2月19日 提出
【計算期間】 第4計算期間
（自 2019年12月3日 至 2020年11月30日）
【ファンド名】 ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプ
ラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプ
ラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ
あり）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ
なし）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券
に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。一般 社団法人投資信託協会によ
る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス ＴＯＰＩＸ
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
対象インデックス その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベー
ス））
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益の 株式
源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
＜ FWO 日本債券インデックス＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス その他の指数（ＤＢＩ総合指数）
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 公債））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
その他の指数（ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円
対象インデックス
ヘッジ・円ベース））
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益の 債券
源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（債券 一般））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 不動産投信（リート）
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（不動産投信））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
対象インデックス その他の指数（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益の 不動産投信（リート）
源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（不動産投信））
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益の 不動産投信（リート）
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（不動産投信））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）
（円ベース））
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
に運用されるファンド
・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産によ
る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「海外」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるもの
・「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投
資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「債券 公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証
債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
の
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・「グローバル」…目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり 」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行な
う旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替
のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO 日本債券インデックス＞
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＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アドレス
http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することがで
きます。
ファンド名 限度額
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
2,500 億円
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
各ファンドについて
FWO 日本債券インデックス
5,000 億円
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
各ファンドについて
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
1,000 億円
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 1 月 11 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注） 、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約
（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないます。
①受益権の募集の取扱い
販売会社
お取扱窓口
大和証券株式会社 ②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事
務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
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当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」
といいます。）（※ 2 ）の委託者であり、次の業務を行ない
ます。
大和アセットマネ
①受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2 損益↑↓信託金（※ 3 ）
信託契約（※ 2 ）の受託者であり、次の業務を行ないます。
三井住友信託銀行
なお、信託事務の一部につき 株式会社日本カストディ銀行
株式会社
に委託することができます。また、外国における資産の保
再信託受託会社：
管は、その業務を行なうに 充分な 能力を有すると認められ
受託会社
株式会社日本カス
る外国の金融機関が行なう場合があります。
トディ銀行
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。） など
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）、新興国の金融商品取引所上
場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）、新
興国の企業のＤＲ（預託証券）、 FTSE RAFI エマージング インデックスとの連
動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券） など
＜ FWO 日本債券インデックス＞
投資対象
わが国の公社債 など
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
外国の公社債 など
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の公社債、新興国通貨建ての債券 など
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の
受益証券および不動産投資法人の投資証券 など
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし）＞
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券 など
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す
る事務の内容等が規定されています。
※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容
に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業
務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる
日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜委託会社の概況（ 2020 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を
受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかか
る業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみなされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有株式数 比率
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ファンド名 主要投資対象
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
FWO 外国株式インデックス
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
（為替ヘッジあり）
FWO 外国株式インデックス
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国株
式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
EM+ （為替ヘッジなし）
FWO 日本債券インデックス
日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
FWO 外国債券インデックス
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド の受益証券
（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国債
券インデックス・マザーファンドの受益証券
EM+ （為替ヘッジなし）
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデック
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FWO 外国ＲＥＩＴインデック
ス（為替ヘッジあり）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
FWO 外国ＲＥＩＴインデック
ス（為替ヘッジなし）
※以下、各ファンドにおいて（「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FWO 外国債
券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」は総称して）「マザーファンド」といいます。
② 投資態度
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
は、原則として信託財産総額の 50 ％以下とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用
を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ない
ます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．主として、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式
市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額
の 80 ％
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総
額の 20 ％
ハ． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません 。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボン
ド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債イ
ンデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。この
ため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ． マザーファンドにおいて、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ホ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．主として、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の債券
市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の 80 ％
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の 20 ％
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証 REIT 指
数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
わが国の 金融商品取引所 上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託
の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資先ファンド
（「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」を通じて実質的に投資しま
す。）
投資成果を東証ＲＥＩＴ指数の動きにできるだけ連動させるため、組入銘
選定の方針
柄は東証ＲＥＩＴ指数の構成銘柄であること。
くわしくは前掲「１ ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」お
よび後掲「＜参 考＞マザーファンド（ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド）の概要」をご参照下さ
い。
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券に投資し、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざ
して運用を行ないます。
ロ． マザーファンドの運用にあたっては、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店
頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資
し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させることをめざし
て運用を行ないます。
ハ． 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
※ 保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する外貨
建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の
投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させ
ることをめざして運用を行ないます。
ロ． マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ． 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純 資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下
さい。
(2) 【投資対象】
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」および「 FWO 日本債券イ
ンデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします 。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ．有価証券
ロ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧、⑨、⑩および⑪に定めるものに限ります。）
ハ． 約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし、三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取
引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
1. 株券または新株引受権証書
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
1 ．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定
めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新株予約権に限り
ます。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるも
のをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2 条
第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株
予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質を有
するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま
す。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11
号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
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21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のうち投資法人
債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券（新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
ることができます。
1 ．預金
2 ． 指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ． コール・ローン
4 ． 手形割引市場において売買される手形
5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ． 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を有す
るもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま
す。）
10. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11
号で定めるものをいいます。）
11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。）
13. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
16 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のうち投資法人債
券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下
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「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券（新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
ることができます。
1 ．預金
2 ． 指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ． コール・ローン
4 ． 手形割引市場において売買される手形
5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ． 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下
さい。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
ものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ．有価証券
ロ ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5) ⑧ に
定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし三井住友信託銀行
株式会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに 次の有価証
券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）
に投資することを指図することができます。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または 外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券 に
限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
ることができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下
さい。
(3) 【運用体制】
＜各ファンド共通＞
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を 商品担当役員の決裁により 決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によっ
て、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 3 名）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および 経営 会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部
管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行
ない、必要事項を審議・決定します。
ハ． 経営 会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社
より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して
分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
＜各ファンド共通＞
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限
ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証
券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信
託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分
の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に限
ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えること
となる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えること
となる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
株式への直接投資は、行ないません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
38/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、 信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図を
しません。
ロ．前イ．において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
④ 投資信託証券（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、 信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場
合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
る投資の指図をしません。
ロ．前イ．において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証券を除き
ます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
とを指図することができるものとします。
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録さ
れることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとしま
す。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑦ 信用取引（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうこ
との指図をすることができるものとします。
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ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 ．株式分割により取得する株券
3 ．有償増資により取得する株券
4 ．売出しにより取得する株券
5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5. に定めるものを除きます。）
の行使により取得可能な株券
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑧ 先物取引等（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるも
のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるも
のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。
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ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社は、わが国の 金融商品取引所 における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の 金融商品
取引所 におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行な
うことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
ます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
産 総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑩ 金利先渡取引（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図
をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
る保有金利商品 （信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。） の時価総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。
なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先
渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時
価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」
といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建
資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の
合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総
額 にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
ます。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑫ 直物為替先渡取引 （信託約款）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑬ デリバティブ取引等（信託約款）
＜各ファンド共通＞
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑭ 有価証券の貸付け（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証
券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有
する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑮ 外貨建資産（信託約款）
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FWO 日本債券インデックス＞
外貨建資産への投資は、行ないません。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑰ 外国為替予約取引（信託約款）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
46/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為
替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマ
ザー ファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした
額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
は、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑱ 信用リスク集中回避（信託約款）
＜各ファンド共通＞
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
れぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑲ 資金の借入れ（信託約款）
＜各ファンド共通＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通
じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却
代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日に
おける信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンドの概要
トピックス・インデックス・マザーファンド
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルと
運用の基本方針
して運用を行ないます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主要投資対象 東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理
を行ないます。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
投資態度
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考
に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象と
する有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有
価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、
有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げる
ものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産
の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引お
よびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取
引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
③ スワップ取引
主な投資制限 イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこと
の指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含
主要投資対象
みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
サイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうこと
を基本とします。
② 保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに
連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
投資態度 ③ 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このた
め、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
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① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の 20 ％以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5 ％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財
産の純資産総額の 10 ％以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
の指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
主な投資制限 す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
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想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
とします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
ます。
外国株式インデックスマザーファンド
投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用
運用の基本方針
を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
サイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本と
します。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
投資態度 せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いに
かかる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させること
運用の基本方針
をめざして運用を行ないます。
イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予
定を含みます。）
ロ．新興国の企業のＤＲ（預託証券）
主要投資対象
ハ． FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証
券）
イ．主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投
資し、投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動さ
せることをめざして運用を行ないます。
※ 効率性の観点から FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資する場合があります。
ロ．株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で信託財
産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持することを基本とします。
ハ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用する
投資態度
ことがあります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建
資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
の指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
主な投資制限 の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
とします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
ます。
日本債券インデックスマザーファンド
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させること
運用の基本方針
をめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（Ｄ
ＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本としま
す。
投資態度
ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
主な投資制限 30 ％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とし
ます。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動
運用の基本方針
させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日
本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債
券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
総額を超えることがあります。
投資態度
ハ．投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに
連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
の指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
主な投資制限 ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
とします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券インデックスマザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連
運用の基本方針
動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
投資態度 せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにか
かる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
主な投資制限 30 ％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とし
ます。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
投資成果を JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
運用の基本方針 ツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用
を行ないます。
主要投資対象 新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を JP モルガン ガバメント・
ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド
（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用すること
があります。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組
投資態度
入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
の指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
す。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
主な投資制限
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
とします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
ます。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」（配当込み、以下同じ。）に連動す
運用の基本方針
る投資成果をめざして運用を行ないます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
わが国の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資
信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣
といいます。）を主要投資対象とします。
主要投資対象 ※金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第
8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証 REIT 指数」に連動する投資成果をめざして
運用を行ないます。
ロ．投資成果を「東証 REIT 指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東
証 REIT 指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちま
す。
投資態度 ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
生じたとき、「東証 REIT 指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならび
に信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下と
します。ただし、当該同一銘柄の「東証 REIT 指数」における時価の構成割合が 30 ％を超
える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
主な投資制限
す。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
指図をすることができます。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数 （除く日本）（ 円ベース ）に連動した投資成果 をめざして 運
運用の基本方針
用を行ないます。
海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録
（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
主要投資対象 ※金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第
8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資
し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいま
す。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保
ちます。
ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
投資態度
のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
運用が行なわれないことがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下
とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30 ％を超え
る場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
す。
主な投資制限
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
引法 第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
指図をすることができます。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動しま
す。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図
に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
よう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
なり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却でき
ないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行によ
り損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
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り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただ
し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が
組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さら
にコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） ＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
なり 、投資元本を割込むことがあり ます。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国 の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと
により本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大き
くなる傾向が考えられます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い
為替変動リスクがあります。
なお、当ファンドにおいては 、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
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ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のイン
フレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化な
どが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局によ
る海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が
著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャー
が未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不
能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性
があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合があり
ます。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受
ける可能性があります。
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 日本債券インデックス ＞
① 公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動き
の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信
用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想さ
れる場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の
価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク）
（ FWO 日本債券インデックス の①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
① 公社債の価格変動 （価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの幅は、
残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変
動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこと
ができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します（利息および
償還金が支払われないこともあります。）。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務
不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） の②と同内容）
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する 見通しや市
場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の 上昇 局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
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ロ． リート の価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・ リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
することが考えられます。
・ リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・ リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・ 法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
ることが想定されます。
・ その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や配当
が影響を受けることが考えられます。
・ 金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
② その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市
場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
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・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
ることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く 法制度や 規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価
格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ．当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
ります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
（ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） の①と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては 、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
ん。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。
③ その他
（ FWO ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FWO
日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。） その他やむを得ない事
情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを
取消すことがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止 （「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FWO
日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事
情 （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに
*
資金の受渡しに関する障害等 ） があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換
金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込み
を撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
* 「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替
ヘッジなし）」に限ります。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
は ありません 。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特色＞の
「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件
での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場におい
て取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用
する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とし
た事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めてい
ます。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、 申込手数料を徴収し
ている販売会社はありません。
取得申込時の 申込手数料については、 販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
ます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
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① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業
日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
ファンド名 信託報酬率
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
年率 0.231 ％（税抜 0.21 ％）
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.3355 ％（税抜 0.305 ％）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.3465 ％（税抜 0.315 ％）
FWO 日本債券インデックス 年率 0.2255 ％（税抜 0.205 ％）以内（＊）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.264 ％（税抜 0.24 ％）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.275 ％（税抜 0.25 ％）
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 年率 0.231 ％（税抜 0.21 ％）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 年率 0.3245 ％（税抜 0.295 ％）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 年率 0.3245 ％（税抜 0.295 ％）
（＊）毎月 10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017 年 2 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間に
ついては当初設定日の前営業日）における新発 10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応
じて、純資産総額に対して以下の率とします。
（新発 10 年固定利付国債利回りが）
イ． 1 ％未満の場合 ……………… 年率 0.11 ％ ( 税抜 0.10 ％ )
ロ． 1 ％以上の場合 ……………… 年率 0.2255 ％ ( 税抜 0.205 ％ )
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
＜ FWO ＴＯＰＩＸインデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.14 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.235 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.245 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 日本債券インデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
前 ① イ . の場合 年率 0.065 ％（税抜） 年率 0.025 ％（税抜） 年率 0.01 ％（税抜）
前 ① ロ . の場合 年率 0.135 ％（税抜） 年率 0.05 ％（税抜） 年率 0.02 ％（税抜）
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＜ FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.17 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.18 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.14 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.225 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.225 ％ 年 率 0.05 ％ 年 率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財
産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の
作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担と
し、当該益金から支弁します。
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④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する
場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、
上場不動産投資信託および ETF は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜ マザーファンドより支弁する手数料等 ＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得税
15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定
申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「 FWO ＴＯＰＩＸインデッ
クス」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の
税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および
地方税 5 ％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率
により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗
じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税
5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債
投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等
の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の
差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
※
償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源泉徴収 さ
れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象とな
るのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただし、 2037 年 12 月 31 日
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まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および
復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
る金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なう
つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合が
ありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同
額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下
回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）
を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
ことがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
【ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,645,962,803 99.99
内 日本 2,645,962,803 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 189,826 0.01
純資産総額
2,646,152,629 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.0974 1.1698
トピックス・インデックス・マザー
2,261,893,318 99.99
1 日本 信託受
ファンド
2,482,388,646 2,645,962,803
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,308,490,516 1,308,490,516 1.1827 1.1827
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,014,835,042 2,014,835,042 1.1209 1.1209
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 2,827,173,428 － 1.1688 －
第 3 計算期間末
2,849,716,102 2,849,716,102 1.1793 1.1793
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 2,868,510,864 － 1.1855 －
2020 年 1 月末日 2,815,719,428 － 1.1600 －
2 月末日 2,574,716,585 － 1.0406 －
3 月末日 2,418,391,790 － 0.9783 －
4 月末日 1,991,581,625 － 1.0204 －
5 月末日 2,156,669,987 － 1.0896 －
6 月末日 2,122,699,704 － 1.0877 －
7 月末日 2,013,798,916 － 1.0437 －
8 月末日 2,161,785,192 － 1.1288 －
9 月末日 2,173,260,620 － 1.1431 －
10 月末日 2,422,325,305 － 1.1106 －
第 4 計算期間末
2,646,152,629 2,646,152,629 1.2343 1.2343
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
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第 1 計算期間 18.3
第 2 計算期間 △ 5.2
第 3 計算期間 5.2
第 4 計算期間 4.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,207,147,382 101,755,106
第 2 計算期間 1,072,657,156 381,496,133
第 3 計算期間 1,209,913,301 590,980,566
第 4 計算期間 931,798,024 1,204,458,870
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
163,479,342,460 97.93
株式
内 日本 163,479,342,460 97.93
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,462,285,829 2.07
純資産総額
166,941,628,289 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 2,966,795,000 1.78
内 日本 2,966,795,000 1.78
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,080.84 6,999.00
輸送用
750,500 3.15
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
5,314,174,414 5,252,749,500
8,203.43 9,704.00
電気機
ソ ニ ー 421,400 2.45
2 日本 株式
器
3,456,927,230 4,089,265,600
6,376.09 7,272.00
情報・通
523,900 2.28
3 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
3,340,435,557 3,809,800,800
46,315.30 53,290.00
電気機
61,000 1.95
4 キーエンス 日本 株式
器
2,825,233,832 3,250,690,000
60,420.00 59,260.00
その他
任 天 堂 41,300 1.47
5 日本 株式
製品
2,495,346,000 2,447,438,000
2,239.53 2,465.00
情報・通
882,200 1.30
6 日本電信電話 日本 株式
信業
1,975,714,899 2,174,623,000
9,689.20 13,305.00
電気機
161,900 1.29
7 日本電産 日本 株式
器
1,568,683,079 2,154,079,500
3,252.89 3,694.00
577,500 1.28
8 第一三共 日本 株式 医薬品
1,878,547,261 2,133,285,000
3,922.25 3,745.00
559,600 1.26
9 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,194,893,094 2,095,702,000
439.86 448.50
三菱 UFJ フィナンシャル
4,537,800 1.22
10 日本 株式 銀行業
G
1,996,035,250 2,035,203,300
19,520.36 23,665.00
85,700 1.21
11 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,672,895,265 2,028,090,500
4,290.04 4,400.00
リクルートホールディン サービス
460,500 1.21
12 日本 株式
グス 業
1,975,564,189 2,026,200,000
14,000.88 17,135.00
113,100 1.16
13 信越化学 日本 株式 化学
1,583,500,194 1,937,968,500
11,696.59 13,910.00
精密機
133,500 1.11
14 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
1,561,495,798 1,856,985,000
6,817.94 9,129.00
電気機
197,600 1.08
15 村田製作所 日本 株式
器
1,347,226,796 1,803,890,400
20,421.25 25,365.00
電気機
63,300 0.96
16 ファナック 日本 株式
器
1,292,665,620 1,605,604,500
2,539.58 2,871.50
輸送用
529,500 0.91
17 本田技研 日本 株式
機器
1,344,709,736 1,520,459,250
26,920.00 35,470.00
電気機
42,700 0.91
18 東京エレクトロン 日本 株式
器
1,149,484,000 1,514,569,000
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2,754.57 2,982.50
情報・通
481,200 0.86
19 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,325,500,066 1,435,179,000
58,116.84 66,320.00
21,100 0.84
20 ＳＭＣ 日本 株式 機械
1,226,265,371 1,399,352,000
3,073.80 3,032.00
三井住友フィナンシャ
458,800 0.83
21 日本 株式 銀行業
ル G
1,410,261,280 1,391,081,600
6,550.39 9,622.00
サービス
142,000 0.82
22 エムスリー 日本 株式
業
930,155,437 1,366,324,000
3,688.92 3,966.00
電気機
日 立 323,100 0.77
23 日本 株式
器
1,191,892,559 1,281,414,600
2,760.86 2,758.50
伊 藤 忠 463,600 0.77
24 日本 株式 卸売業
1,279,938,232 1,278,840,600
8,201.46 7,808.00
花 王 161,000 0.75
25 日本 株式 化学
1,320,435,800 1,257,088,000
4,853.03 5,190.00
234,600 0.73
26 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
1,138,521,297 1,217,574,000
15,129.97 17,765.00
サービス
68,400 0.73
27 オリエンタルランド 日本 株式
業
1,034,890,522 1,215,126,000
1,385.83 1,327.50
みずほフィナンシャル
901,100 0.72
28 日本 株式 銀行業
Ｇ
1,248,773,124 1,196,210,250
4,803.13 5,044.00
210,400 0.64
29 中外製薬 日本 株式 医薬品
1,010,578,806 1,061,257,600
2,621.32 2,433.00
434,600 0.63
30 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,139,229,889 1,057,381,800
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.93%
合計 97.93%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.14%
建設業 2.32%
食料品 3.49%
繊維製品 0.46%
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パルプ・紙 0.20%
化学 7.47%
医薬品 5.97%
石油・石炭製品 0.35%
ゴム製品 0.53%
ガラス・土石製品 0.78%
鉄鋼 0.60%
非鉄金属 0.65%
金属製品 0.61%
機械 5.66%
電気機器 16.67%
輸送用機器 6.88%
精密機器 2.75%
その他製品 2.66%
電気・ガス業 1.30%
陸運業 3.45%
海運業 0.17%
空運業 0.35%
倉庫・運輸関連業 0.17%
情報・通信業 8.93%
卸売業 4.37%
小売業 4.74%
銀行業 4.47%
証券、商品先物取引業 0.76%
保険業 1.90%
その他金融業 1.09%
不動産業 1.99%
サービス業 5.98%
合計 97.93%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
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買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2020 年 12 月 169 2,904,334,750
日本 買建 2,966,795,000 1.78%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 3,369,117,428 99.99
内 日本 3,369,117,428 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 309,926 0.01
純資産総額
3,369,427,354 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.9859 2.3531
外国株式インデックス為替
1,431,778,262 99.99
1 日本 信託受
ヘッジ型マザーファンド
2,843,398,704 3,369,117,428
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,294,661,850 1,294,661,850 1.1363 1.1363
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,198,184,300 2,198,184,300 1.1423 1.1423
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 2,363,495,987 － 1.3107 －
第 3 計算期間末
2,353,172,110 2,353,172,110 1.3050 1.3050
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 2,412,879,362 － 1.3401 －
2020 年 1 月末日 2,419,065,832 － 1.3498 －
2 月末日 2,260,148,873 － 1.2402 －
3 月末日 1,927,228,416 － 1.0664 －
4 月末日 2,859,851,003 － 1.1886 －
5 月末日 2,978,167,335 － 1.2281 －
6 月末日 2,953,811,832 － 1.2446 －
7 月末日 3,024,960,505 － 1.3041 －
8 月末日 3,157,905,319 － 1.3900 －
9 月末日 3,009,508,835 － 1.3378 －
10 月末日 3,069,335,770 － 1.3155 －
第 4 計算期間末
3,369,427,354 3,369,427,354 1.4661 1.4661
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 13.6
第 2 計算期間 0.5
第 3 計算期間 14.2
第 4 計算期間 12.3
(4) 【設定及び解約の実績】
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設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,218,074,496 79,711,026
第 2 計算期間 1,148,408,392 363,438,941
第 3 計算期間 570,028,310 691,152,610
第 4 計算期間 1,186,063,315 691,086,927
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
58,258,068,197 93.12
株式
内 香港 636,636,244 1.02
内 シンガポール 197,113,087 0.32
内 イスラエル 122,928,205 0.20
内 ノルウェー 119,277,209 0.19
内 スウェーデン 705,050,949 1.13
内 デンマーク 508,840,826 0.81
内 イギリス 2,617,065,080 4.18
内 アイルランド 141,115,235 0.23
内 オランダ 878,227,025 1.40
内 ベルギー 203,690,642 0.33
内 フランス 2,240,401,059 3.58
内 ドイツ 1,817,522,069 2.91
内 スイス 1,923,693,194 3.07
内 ポルトガル 29,428,023 0.05
内 スペイン 504,892,887 0.81
内 イタリア 492,535,353 0.79
内 フィンランド 211,102,210 0.34
内 オーストリア 34,915,443 0.06
内 カナダ 1,989,104,573 3.18
内 アメリカ 41,636,035,980 66.55
内 オーストラリア 1,191,912,689 1.91
内 ニュージーランド 56,580,215 0.09
新株予約権証券 339,437 0.00
内 スイス 339,437 0.00
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1,445,356,342 2.31
投資証券
内 香港 39,520,888 0.06
内 シンガポール 31,284,628 0.05
内 イギリス 35,575,846 0.06
内 フランス 34,849,793 0.06
内 カナダ 11,095,621 0.02
内 アメリカ 1,145,463,151 1.83
内 オーストラリア 147,566,415 0.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,858,357,049 4.57
純資産総額
62,562,121,025 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 2,926,736,139 4.68
内 イギリス 167,463,307 0.27
内 ドイツ 451,060,240 0.72
内 カナダ 116,071,410 0.19
内 アメリカ 2,077,877,918 3.32
内 オーストラリア 114,263,264 0.18
為替予約取引（買建） 18,675,000 0.03
内 日本 18,675,000 0.03
為替予約取引（売建） 54,243,441,600 △ 86.70
内 日本 54,243,441,600 △ 86.70
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,961.40 12,112.53
アメリ 情報技
APPLE INC 219,106 4.24
1 株式
カ 術
1,744,392,983 2,653,929,116
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16,971.15 22,360.24
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 90,849 3.25
2 株式
カ 術
1,541,822,354 2,031,405,871
一般消
203,361.97 331,963.87
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 5,352 2.84
3 株式
カ サービ
1,088,393,728 1,776,670,646
ス
コミュニ
22,191.94 28,861.68
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 30,364 1.40
4 株式
カ ン・サー
673,839,092 876,356,079
ビス
コミュニ
144,482.83 186,294.50
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 3,968 1.18
5 株式
カ ン・サー
573,307,980 739,216,612
ビス
コミュニ
145,463.14 185,653.50
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 3,637 1.08
6 株式
カ ン・サー
529,049,740 675,221,808
ビス
一般消
12,406.43 60,854.60
アメリ 費財・
TESLA INC 9,558 0.93
7 株式
カ サービ
118,580,874 581,648,328
ス
15,094.59 14,960.16
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 33,256 0.80
8 株式
カ ケア
501,987,105 497,515,081
13,755.65 12,593.54
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 38,284 0.77
9 株式 金融
カ
526,624,063 482,131,307
VISA INC-CLASS A 19,761.85 21,920.79
アメリ 情報技
21,264 0.75
10 株式
カ 術
SHARES 420,217,473 466,123,679
PROCTER & GAMBLE 12,772.75 14,400.19
アメリ 生活必
31,059 0.71
11 株式
カ 需品
CO/THE 396,710,635 447,255,591
11,874.56 11,761.43
生活必
NESTLE SA-REG 37,555 0.71
12 スイス 株式
需品
445,950,483 441,700,541
26,477.71 55,108.45
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 7,762 0.68
13 株式
カ 術
205,520,068 427,751,793
UNITEDHEALTH GROUP 30,131.11 35,108.58
アメリ ヘルス
11,930 0.67
14 株式
カ ケア
INC 359,465,094 418,845,438
BERKSHIRE HATHAWAY
23,036.67 24,055.72
アメリ
17,371 0.67
15 株式 金融
INC-CL B カ
400,171,745 417,872,077
31,520.22 35,225.98
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 11,266 0.63
16 株式
カ 術
355,107,858 396,855,917
85/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
一般消
22,972.98 28,672.60
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 13,534 0.62
17 株式
カ サービ
310,917,693 388,054,983
ス
コミュニ
14,419.93 15,285.33
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 22,895 0.56
18 株式
カ ン・サー
330,145,018 349,957,761
ビス
コミュニ
VERIZON
6,074.86 6,293.65
アメリ ケーショ
51,978 0.52
19 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
315,761,501 327,131,662
ビス
11,772.19 21,961.30
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 14,110 0.50
20 株式
カ 術
166,106,140 309,874,043
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 4,610.01 5,376.30
アメリ ケーショ
57,477 0.49
21 株式
カ ン・サー
A 264,970,667 309,014,026
ビス
ROCHE HOLDING AG- 36,798.21 34,778.42
ヘルス
8,876 0.49
22 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 326,621,470 308,693,300
35,544.82 49,558.64
アメリ 情報技
ADOBE INC 6,097 0.48
23 株式
カ 術
216,716,792 302,159,069
BANK OF AMERICA 3,513.87 3,011.77
アメリ
98,093 0.47
24 株式 金融
カ
CORP 344,695,468 295,433,663
19,223.59 25,726.28
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 11,415 0.47
25 株式
カ 術
219,437,825 293,665,494
コミュニ
35,625.43 51,047.39
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 5,558 0.45
26 株式
カ ン・サー
198,006,586 283,721,396
ビス
5,613.38 5,475.00
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 51,490 0.45
27 株式
カ 需品
289,037,736 281,907,904
12,274.18 15,749.72
アメリ 生活必
WALMART INC 17,852 0.45
28 株式
カ 需品
219,118,928 281,164,073
3,756.76 3,867.82
アメリ ヘルス
PFIZER INC 70,237 0.43
29 株式
カ ケア
263,867,266 271,664,403
コミュニ
3,895.14 3,015.92
アメリ ケーショ
AT&T INC 89,721 0.43
30 株式
カ ン・サー
349,485,096 270,591,959
ビス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 93.12%
新株予約権証券 0.00%
投資証券 2.31%
合計 95.43%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 2.93%
素材 4.17%
資本財・サービス 9.33%
一般消費財・サービス 10.97%
生活必需品 7.41%
ヘルスケア 12.45%
金融 12.70%
情報技術 21.04%
コミュニケーション・サービス 8.51%
公益事業 3.19%
不動産 0.43%
合計 93.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
110 1,911,065,121
アメリカ 買建 2,077,877,918 3.32%
取引 2020 年 12 月
FT 100 2020 年 12 月 19 154,139,958
イギリス 買建 167,463,307 0.27%
SPI 200 INDEX 2020 年 12
オーストラリ
9 101,785,809
買建 114,263,264 0.18%
ア
月
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S&P/TSE 60 INDEX 2020
7 106,641,427
カナダ 買建 116,071,410 0.19%
年 12 月
SMI 2020 年 12 月 9 106,162,982
買建 108,398,315 0.17%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年 12
78 308,041,125
買建 342,661,925 0.55%
月
カナダ・ドル買 / 円売
150,000 11,992,140
買建 11,991,000 0.02%
為替予約取引 日本
2020 年 12 月
デンマーク・クローネ
400,000 6,684,080
買建 6,684,000 0.01%
買 / 円売 2020 年 12 月
豪ドル売 / 円買 2020 年 12
16,124,200 1,181,968,356
売建 1,239,950,980 △ 1.98%
月
スイス・フラン売 / 円買
15,524,400 1,774,145,508
売建 1,784,840,268 △ 2.85%
2020 年 12 月
英ポンド売 / 円買 2020 年
17,112,200 2,316,093,489
売建 2,370,724,188 △ 3.79%
12 月
米ドル売 / 円買 2020 年 12
377,726,500 39,552,874,994
売建 39,234,451,555 △ 62.71%
月
スウェーデン・クローネ
51,270,500 602,573,643
売建 626,525,510 △ 1.00%
売 / 円買 2020 年 12 月
ユーロ売 / 円買 2020 年 12
45,407,200 5,540,018,954
売建 5,647,747,536 △ 9.03%
月
カナダ・ドル売 / 円買
22,808,000 1,788,306,856
売建 1,823,271,520 △ 2.91%
2020 年 12 月
ニュージーランド・ドル
967,000 66,767,482
売建 70,687,700 △ 0.11%
売 / 円買 2020 年 12 月
香港ドル売 / 円買 2020 年
42,405,100 572,659,248
売建 567,804,289 △ 0.91%
12 月
イスラエル・シュケル
1,951,700 59,858,151
売建 61,146,761 △ 0.10%
売 / 円買 2020 年 12 月
シンガポール・ドル売 /
2,731,300 209,011,366
売建 212,167,384 △ 0.34%
円買 2020 年 12 月
ノルウェー・クローネ
10,119,200 110,749,078
売建 118,900,600 △ 0.19%
売 / 円買 2020 年 12 月
デンマーク・クローネ
29,037,900 475,836,647
売建 485,223,309 △ 0.78%
売 / 円買 2020 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,493,659,423 99.20
内 日本 2,493,659,423 99.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 19,993,309 0.80
純資産総額
2,513,652,732 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.6388 3.0015
外国株式インデックスマザー
662,541,353 79.11
1 日本 信託受
ファンド
1,748,326,184 1,988,617,871
益証券
ダイワ新興国株式ファンダメン 親投資
1.4666 1.5220
331,827,564 20.09
2 タル・インデックス・マザーファ 日本 信託受
486,686,630 505,041,552
ンド 益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.20%
合計 99.20%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
915,626,043 915,626,043 1.1391 1.1391
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
1,637,273,973 1,637,273,973 1.1550 1.1550
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 1,853,568,171 － 1.2677 －
第 3 計算期間末
1,845,455,269 1,845,455,269 1.2622 1.2622
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 1,918,494,591 － 1.3145 －
2020 年 1 月末日 1,893,121,979 － 1.2991 －
2 月末日 1,790,325,674 － 1.2028 －
3 月末日 1,488,727,256 － 1.0035 －
4 月末日 1,991,346,041 － 1.0958 －
5 月末日 2,086,487,143 － 1.1347 －
6 月末日 2,116,077,694 － 1.1640 －
7 月末日 2,128,352,996 － 1.2015 －
8 月末日 2,224,480,767 － 1.2789 －
9 月末日 2,114,257,308 － 1.2246 －
10 月末日 2,280,908,779 － 1.2002 －
第 4 計算期間末
2,513,652,732 2,513,652,732 1.3420 1.3420
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
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第 1 計算期間 13.9
第 2 計算期間 1.4
第 3 計算期間 9.3
第 4 計算期間 6.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 866,066,727 72,233,916
第 2 計算期間 874,852,673 261,158,636
第 3 計算期間 481,206,327 436,632,747
第 4 計算期間 950,256,999 539,288,288
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
151,364,986,638 93.27
株式
内 香港 1,729,799,451 1.07
内 シンガポール 516,283,475 0.32
内 イスラエル 316,121,452 0.19
内 ノルウェー 308,201,511 0.19
内 スウェーデン 1,832,500,568 1.13
内 デンマーク 1,321,281,632 0.81
内 イギリス 6,858,983,977 4.23
内 アイルランド 355,432,206 0.22
内 オランダ 2,272,727,416 1.40
内 ベルギー 530,194,186 0.33
内 フランス 5,791,689,382 3.57
内 ドイツ 4,715,541,527 2.91
内 スイス 5,005,544,276 3.08
内 ポルトガル 81,983,447 0.05
内 スペイン 1,311,317,726 0.81
内 イタリア 1,245,139,530 0.77
内 フィンランド 530,268,645 0.33
内 オーストリア 92,911,300 0.06
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内 カナダ 5,191,951,321 3.20
内 アメリカ 108,040,588,618 66.58
内 オーストラリア 3,150,719,016 1.94
内 ニュージーランド 165,805,976 0.10
新株予約権証券 868,069 0.00
内 スイス 868,069 0.00
3,711,750,909 2.29
投資証券
内 香港 91,251,990 0.06
内 シンガポール 80,129,985 0.05
内 イギリス 87,227,867 0.05
内 フランス 90,703,120 0.06
内 カナダ 26,736,879 0.02
内 アメリカ 2,933,750,975 1.81
内 オーストラリア 401,950,093 0.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,205,638,554 4.44
純資産総額
162,283,244,170 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 7,583,915,005 4.67
内 イギリス 361,368,188 0.22
内 ドイツ 1,196,311,197 0.74
内 カナダ 281,887,710 0.17
内 アメリカ 5,515,821,381 3.40
内 オーストラリア 228,526,529 0.14
為替予約取引（買建） 4,079,015,400 2.51
内 日本 4,079,015,400 2.51
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,055.79 12,112.53
アメリ 情報技
APPLE INC 567,800 4.24
1 株式
カ 術
4,006,299,837 6,877,497,430
16,094.95 22,360.24
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 235,900 3.25
2 株式
カ 術
3,796,813,870 5,274,781,725
一般消
195,195.49 331,963.87
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 13,880 2.84
3 株式
カ サービ
2,709,314,568 4,607,658,552
ス
コミュニ
21,011.33 28,861.68
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 78,750 1.40
4 株式
カ ン・サー
1,654,644,862 2,272,857,371
ビス
コミュニ
136,042.50 186,294.50
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 9,887 1.13
5 株式
カ ン・サー
1,345,053,059 1,841,893,811
ビス
コミュニ
136,392.81 185,653.50
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 9,820 1.12
6 株式
カ ン・サー
1,339,378,107 1,823,117,447
ビス
一般消
9,944.03 60,854.60
アメリ 費財・
TESLA INC 24,270 0.91
7 株式
カ サービ
241,342,309 1,476,941,297
ス
14,367.98 14,960.16
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 86,200 0.79
8 株式
カ ケア
1,238,528,479 1,289,565,792
13,454.17 12,593.54
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 99,770 0.77
9 株式 金融
カ
1,342,328,843 1,256,458,064
VISA INC-CLASS A 19,206.76 21,920.79
アメリ 情報技
55,200 0.75
10 株式
カ 術
SHARES 1,060,214,904 1,210,027,608
PROCTER & GAMBLE 12,700.86 14,400.19
アメリ 生活必
80,917 0.72
11 株式
カ 需品
CO/THE 1,027,721,282 1,165,220,409
11,951.36 11,761.43
生活必
NESTLE SA-REG 97,200 0.70
12 スイス 株式
需品
1,161,673,200 1,143,211,093
24,996.14 55,108.45
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 20,100 0.68
13 株式
カ 術
502,422,845 1,107,679,855
94/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY
22,463.71 24,055.72
アメリ
45,550 0.68
14 株式 金融
INC-CL B カ
1,023,222,480 1,095,738,479
UNITEDHEALTH GROUP 29,079.95 35,108.58
アメリ ヘルス
31,016 0.67
15 株式
カ ケア
INC 901,946,895 1,088,927,922
30,507.61 35,225.98
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 29,200 0.63
16 株式
カ 術
890,824,129 1,028,598,683
一般消
23,028.77 28,672.60
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 35,200 0.62
17 株式
カ サービ
810,615,438 1,009,275,559
ス
コミュニ
15,280.55 15,285.33
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 59,162 0.56
18 株式
カ ン・サー
904,033,063 904,311,031
ビス
コミュニ
VERIZON
6,215.32 6,293.65
アメリ ケーショ
135,504 0.53
19 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
842,205,474 852,815,590
ビス
11,579.47 21,961.30
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 36,500 0.49
20 株式
カ 術
422,651,064 801,587,709
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 4,543.94 5,376.30
アメリ ケーショ
149,090 0.49
21 株式
カ ン・サー
A 677,468,300 801,553,685
ビス
ROCHE HOLDING AG- 35,692.20 34,778.42
ヘルス
22,980 0.49
22 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 820,208,222 799,208,207
33,086.67 49,558.64
アメリ 情報技
ADOBE INC 15,770 0.48
23 株式
カ 術
521,777,115 781,539,858
BANK OF AMERICA 3,403.85 3,011.77
アメリ
255,601 0.47
24 株式 金融
カ
CORP 870,049,819 769,811,705
17,986.89 25,726.28
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 29,421 0.47
25 株式
カ 術
529,192,876 756,892,904
コミュニ
34,187.08 51,047.39
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 14,400 0.45
26 株式
カ ン・サー
492,294,588 735,082,422
ビス
5,524.24 5,475.00
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 133,600 0.45
27 株式
カ 需品
738,043,235 731,460,401
12,428.56 15,749.72
アメリ 生活必
WALMART INC 46,400 0.45
28 株式
カ 需品
576,686,222 730,787,194
95/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,755.93 3,867.82
アメリ ヘルス
PFIZER INC 181,913 0.43
29 株式
カ ケア
683,258,408 703,607,595
コミュニ
3,832.81 3,015.92
アメリ ケーショ
AT&T INC 233,291 0.43
30 株式
カ ン・サー
894,166,746 703,588,556
ビス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 93.27%
新株予約権証券 0.00%
投資証券 2.29%
合計 95.56%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 2.93%
素材 4.22%
資本財・サービス 9.38%
一般消費財・サービス 10.93%
生活必需品 7.43%
ヘルスケア 12.51%
金融 12.72%
情報技術 21.05%
コミュニケーション・サービス 8.50%
公益事業 3.20%
不動産 0.41%
合計 93.27%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
292 5,075,301,445
アメリカ 買建 5,515,821,381 3.40%
取引 2020 年 12 月
FT 100 2020 年 12 月 41 335,504,055
イギリス 買建 361,368,188 0.22%
SPI 200 INDEX 2020 年 12
オーストラリ
18 203,608,150
買建 228,526,529 0.14%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
17 262,472,372
カナダ 買建 281,887,710 0.17%
年 12 月
SMI 2020 年 12 月 22 259,316,617
買建 264,973,658 0.16%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年 12
212 848,496,977
買建 931,337,539 0.57%
月
米ドル買 / 円売 2020 年 12
28,900,000 3,024,714,845
買建 3,001,843,000 1.85%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 / 円売
1,650,000 129,630,400
買建 131,901,000 0.08%
2020 年 12 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 12
3,890,000 476,085,529
買建 483,838,200 0.30%
月
豪ドル買 / 円売 2020 年 12
1,530,000 112,156,038
買建 117,657,000 0.07%
月
スイス・フラン買 / 円売
1,520,000 173,808,703
買建 174,769,600 0.11%
2020 年 12 月
英ポンド買 / 円売 2020 年
1,220,000 165,466,538
買建 169,006,600 0.10%
12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
10,885,466,225 94.10
株式
内 中国 4,213,101,820 36.42
内 台湾 1,798,123,066 15.54
内 香港 213,742 0.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 タイ 410,341,972 3.55
内 シンガポール 8,698,483 0.08
内 マレーシア 72,049,796 0.62
内 インドネシア 129,943,948 1.12
内 インド 910,422,422 7.87
内 サウジアラビア 274,268,760 2.37
内 ロシア 906,691,336 7.84
内 トルコ 169,197,371 1.46
内 カナダ 16,519,757 0.14
内 メキシコ 328,453,241 2.84
内 チリ 66,685,509 0.58
内 ブラジル 1,027,806,034 8.88
内 南アフリカ 552,948,968 4.78
370,527,886 3.20
投資証券
内 アメリカ 353,636,989 3.06
内 メキシコ 10,379,834 0.09
内 南アフリカ 6,511,063 0.06
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 311,925,086 2.70
純資産総額
11,567,919,197 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 333,590,790 2.88
内 アメリカ 333,590,790 2.88
為替予約取引（買建） 84,546,609 0.73
内 日本 84,546,609 0.73
為替予約取引（売建） 412,587 △ 0.00
内 日本 412,587 △ 0.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,292.00 1,779.96
情報技
350,000 5.39
1 台湾 株式
術
MANUFAC 452,202,835 622,986,000
CHINA CONSTRUCTION 80.53 81.74
5,010,000 3.54
2 中国 株式 金融
BANK-H 403,527,775 409,517,400
INVESCO FTSE RAFI
1,874.59 2,110.00
アメリ 投資
167,600 3.06
3 －
EMERGING M カ 証券
314,195,903 353,636,989
IND & COMM BK OF CHINA- 64.41 65.25
4,060,000 2.29
4 中国 株式 金融
H 261,540,312 264,947,480
一般消
ALIBABA GROUP HOLDING-
24,583.59 28,723.50
費財・
8,500 2.11
5 中国 株式
SP ADR サービ
208,960,814 244,149,811
ス
550.72 502.30
エネル
GAZPROM PJSC-SPON ADR 428,390 1.86
6 ロシア 株式
ギー
235,962,311 215,183,788
1,098.80 1,526.44
ブラジ
VALE SA 135,590 1.79
7 株式 素材
ル
148,988,824 206,970,325
コミュニ
7,039.81 7,812.20
ケーショ
TENCENT HOLDINGS LTD 23,900 1.61
8 中国 株式
ン・サー
168,251,613 186,711,580
ビス
コミュニ
730.66 637.17
ケーショ
CHINA MOBILE LTD 282,000 1.55
9 中国 株式
ン・サー
206,047,422 179,681,940
ビス
39.04 37.25
BANK OF CHINA LTD-H 4,434,000 1.43
10 中国 株式 金融
173,161,978 165,175,368
PING AN INSURANCE
1,092.74 1,228.78
121,000 1.29
11 中国 株式 金融
GROUP CO-H
132,222,794 148,682,380
7,638.30 7,180.87
エネル
LUKOIL PJSC-SPON ADR 20,630 1.28
12 ロシア 株式
ギー
157,580,153 148,141,488
SBERBANK PJSC -
1,219.56 1,409.78
103,800 1.27
13 ロシア 株式 金融
SPONSORED ADR
126,600,203 146,335,922
HON HAI PRECISION 304.06 300.66
情報技
482,902 1.26
14 台湾 株式
術
INDUSTRY 146,835,371 145,191,247
2,648.46 2,721.01
エネル
RELIANCE INDUSTRIES LTD 52,540 1.24
15 インド 株式
ギー
139,150,368 142,962,286
99/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITAU UNIBANCO HOLDING 504.75 563.56
ブラジ
242,636 1.18
16 株式 金融
ル
S-PREF 122,472,354 136,740,332
CHINA PETROLEUM & 45.23 50.51
エネル
2,275,800 0.99
17 中国 株式
ギー
CHEMICAL-H 102,963,224 114,968,864
132.21 143.20
エネル
PTT PCL-NVDR 775,900 0.96
18 タイ 株式
ギー
102,585,762 111,110,820
一般消
6,683.03 9,288.80
費財・
JD.COM INC-ADR 10,700 0.86
19 中国 株式
サービ
71,508,630 99,390,212
ス
118.92 126.63
エネル
CNOOC LTD 773,000 0.85
20 中国 株式
ギー
91,935,684 97,884,990
1,158.65 1,551.00
情報技
INFOSYS LTD 62,040 0.83
21 インド 株式
術
71,883,167 96,224,040
2,140.40 2,639.00
情報技
MEDIATEK INC 36,003 0.82
22 台湾 株式
術
77,061,217 95,011,917
412.33 479.49
ブラジ
BANCO BRADESCO SA-PREF 185,826 0.77
23 株式 金融
ル
76,623,595 89,102,526
UNITED
66.60 142.50
情報技
601,000 0.74
24 台湾 株式
MICROELECTRONICS CORP 術
40,031,475 85,646,106
PETROBRAS - PETROLEO 424.55 496.23
ブラジ エネル
170,300 0.73
25 株式
ル ギー
BRAS-PR 72,303,867 84,507,969
コミュニ
12,855.86 14,484.34
ケーショ
BAIDU INC - SPON ADR 5,700 0.71
26 中国 株式
ン・サー
73,279,019 82,560,760
ビス
CHINA MERCHANTS BANK- 502.32 687.42
118,500 0.70
27 中国 株式 金融
H 59,526,839 81,459,270
コミュニ
AMERICA MOVIL SAB DE C-
76.42 76.50
メキシ ケーショ
1,023,800 0.68
28 株式
SER L コ ン・サー
78,243,214 78,321,314
ビス
AGRICULTURAL BANK OF 38.60 40.06
1,944,000 0.67
29 中国 株式 金融
CHINA-H 75,056,735 77,888,304
サウジ
SAUDI BASIC INDUSTRIES 2,470.52 2,676.91
28,123 0.65
30 アラビ 株式 素材
CORP 69,479,142 75,282,740
ア
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類 投資比率
株式 94.10%
投資証券 3.20%
合計 97.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 12.97%
素材 10.21%
資本財・サービス 2.78%
一般消費財・サービス 7.76%
生活必需品 3.89%
ヘルスケア 0.69%
金融 28.51%
情報技術 13.77%
コミュニケーション・サービス 8.69%
公益事業 2.23%
不動産 2.59%
合計 94.10%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
MSCI EMGMKT 2020 年 12 月 52 303,263,637
アメリカ 買建 333,590,790 2.88%
取引
米ドル買 / 円売 2020 年 12
813,965 84,564,346
買建 84,546,609 0.73%
為替予約取引 日本
月
メキシコ・ペソ売 / 円買
79,650 413,383
売建 412,587 △ 0.00%
2020 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,400,061,917 99.90
内 日本 2,400,061,917 99.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,379,172 0.10
純資産総額
2,402,441,089 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.4285 1.4185
日本債券インデックスマザー
1,691,971,743 99.90
1 日本 信託受
ファンド
2,416,994,442 2,400,061,917
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,379,006,108 1,379,006,108 1.0010 1.0010
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,161,576,187 2,161,576,187 1.0025 1.0025
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 2,142,115,091 － 1.0276 －
第 3 計算期間末
2,135,143,578 2,135,143,578 1.0249 1.0249
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 2,171,957,887 － 1.0243 －
2020 年 1 月末日 2,230,328,718 － 1.0289 －
2 月末日 2,267,431,480 － 1.0372 －
3 月末日 2,149,628,982 － 1.0202 －
4 月末日 2,193,939,531 － 1.0235 －
5 月末日 2,216,381,079 － 1.0187 －
6 月末日 2,257,624,299 － 1.0144 －
7 月末日 2,329,359,448 － 1.0180 －
8 月末日 2,303,651,886 － 1.0130 －
9 月末日 2,337,777,742 － 1.0159 －
10 月末日 2,417,824,564 － 1.0140 －
第 4 計算期間末
2,402,441,089 2,402,441,089 1.0153 1.0153
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 0.1
第 2 計算期間 0.1
第 3 計算期間 2.2
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第 4 計算期間 △ 0.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,498,842,558 122,203,095
第 2 計算期間 1,389,815,832 611,289,476
第 3 計算期間 844,707,447 917,630,059
第 4 計算期間 862,550,219 579,555,037
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
79,869,797,660 88.49
国債証券
内 日本 79,869,797,660 88.49
4,128,711,500 4.57
地方債証券
内 日本 4,128,711,500 4.57
3,097,138,700 3.43
特殊債券
内 日本 3,097,138,700 3.43
2,777,936,600 3.08
社債券
内 日本 2,777,936,600 3.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 385,561,636 0.43
純資産総額
90,259,146,096 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.44 100.31 0.100000
国債証
４１０ ２年国債 2,000,000,000 2.22
1 日本
券
2,008,960,000 2,006,360,000 2022/03/01
105/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100.72 100.55 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 1,700,000,000 1.89
2 日本
券
1,712,240,000 1,709,401,000 2023/03/20
100.64 100.28 0.100000
国債証
１３１ ５年国債 1,170,000,000 1.30
3 日本
券
1,177,534,800 1,173,346,200 2022/03/20
100.79 100.85 0.100000
国債証
３５９ １０年国債 1,128,000,000 1.26
4 日本
券
1,137,022,360 1,137,678,240 2030/06/20
101.02 101.00 0.100000
国債証
１４４ ５年国債 1,085,000,000 1.21
5 日本
券
1,096,168,500 1,095,915,100 2025/06/20
101.58 101.06 0.100000
国債証
３４２ １０年国債 1,080,000,000 1.21
6 日本
券
1,097,131,600 1,091,502,000 2026/03/20
101.99 101.38 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 1,050,000,000 1.18
7 日本
券
1,070,937,000 1,064,532,000 2027/12/20
101.62 101.31 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 950,000,000 1.07
8 日本
券
965,449,500 962,521,000 2027/06/20
101.13 100.60 0.100000
国債証
１３６ ５年国債 950,000,000 1.06
9 日本
券
960,814,000 955,709,500 2023/06/20
101.18 100.91 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 920,000,000 1.03
10 日本
券
930,904,500 928,436,400 2024/09/20
103.50 102.60 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 900,000,000 1.02
11 日本
券
931,527,000 923,436,000 2024/06/20
101.08 100.85 0.100000
国債証
１４０ ５年国債 900,000,000 1.01
12 日本
券
909,780,000 907,704,000 2024/06/20
101.03 100.78 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 900,000,000 1.00
13 日本
券
909,351,600 907,029,000 2023/12/20
100.71 100.34 0.100000
国債証
１３２ ５年国債 880,000,000 0.98
14 日本
券
886,292,000 883,071,200 2022/06/20
100.66 100.49 0.100000
国債証
１３４ ５年国債 870,000,000 0.97
15 日本
券
875,811,100 874,289,100 2022/12/20
101.12 100.79 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 850,000,000 0.95
16 日本
券
859,523,500 856,757,500 2024/03/20
101.72 101.16 0.100000
国債証
３４４ １０年国債 820,000,000 0.92
17 日本
券
834,166,600 829,569,400 2026/09/20
101.89 101.36 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 800,000,000 0.90
18 日本
券
815,192,000 810,936,000 2028/06/20
103.29 102.46 0.400000
国債証
３４０ １０年国債 760,000,000 0.86
19 日本
券
785,021,600 778,711,200 2025/09/20
101.76 101.33 0.100000
国債証
３５２ １０年国債 750,000,000 0.84
20 日本
券
763,225,200 759,997,500 2028/09/20
100.48 100.40 0.100000
国債証
４１５ ２年国債 750,000,000 0.83
21 日本
券
753,600,000 753,067,500 2022/08/01
106/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100.88 101.04 0.100000
国債証
３５７ １０年国債 720,000,000 0.81
22 日本
券
726,405,700 727,502,400 2029/12/20
103.31 102.43 0.600000
国債証
３３３ １０年国債 700,000,000 0.79
23 日本
券
723,213,000 717,045,000 2024/03/20
101.52 101.39 0.100000
国債証
３５０ １０年国債 700,000,000 0.79
24 日本
券
710,698,000 709,765,000 2028/03/20
101.91 101.26 0.100000
国債証
３４６ １０年国債 700,000,000 0.79
25 日本
券
713,426,000 708,869,000 2027/03/20
103.21 102.40 0.500000
国債証
３３５ １０年国債 690,000,000 0.78
26 日本
券
712,183,500 706,608,300 2024/09/20
101.05 100.67 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 700,000,000 0.78
27 日本
券
707,357,000 704,725,000 2023/09/20
101.43 101.20 0.100000
国債証
３５５ １０年国債 690,000,000 0.77
28 日本
券
699,884,400 698,286,900 2029/06/20
101.57 101.11 0.100000
国債証
３４３ １０年国債 680,000,000 0.76
29 日本
券
690,703,000 687,588,800 2026/06/20
101.43 101.21 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 650,000,000 0.73
30 日本
券
659,321,000 657,910,500 2026/12/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 88.49%
地方債証券 4.57%
特殊債券 3.43%
社債券 3.08%
合計 99.57%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
107/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
108/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 3,989,839,661 99.90
内 日本 3,989,839,661 99.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,813,235 0.10
純資産総額
3,993,652,896 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.0270 1.0748
外国債券インデックス（為替
3,712,169,391 99.90
1 日本 信託受
ヘッジあり）マザーファンド
3,812,694,323 3,989,839,661
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
2,166,190,168 2,166,190,168 1.0078 1.0078
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
3,598,169,224 3,598,169,224 0.9860 0.9860
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 3,541,310,451 － 1.0573 －
第 3 計算期間末
3,539,153,139 3,539,153,139 1.0567 1.0567
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 3,546,199,137 － 1.0505 －
2020 年 1 月末日 3,678,182,025 － 1.0693 －
2 月末日 3,787,922,416 － 1.0811 －
3 月末日 3,745,238,946 － 1.0977 －
4 月末日 3,624,523,730 － 1.0961 －
5 月末日 3,659,412,427 － 1.0952 －
6 月末日 3,833,680,565 － 1.1027 －
7 月末日 3,949,218,146 － 1.1134 －
8 月末日 3,891,047,792 － 1.0993 －
9 月末日 3,964,128,191 － 1.1109 －
10 月末日 4,026,872,768 － 1.1085 －
第 4 計算期間末
3,993,652,896 3,993,652,896 1.1094 1.1094
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 0.8
第 2 計算期間 △ 2.2
第 3 計算期間 7.2
第 4 計算期間 5.0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 2,296,791,192 148,346,007
第 2 計算期間 2,190,846,317 691,122,259
第 3 計算期間 1,134,630,067 1,434,493,694
第 4 計算期間 1,133,997,978 883,504,385
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
110,150,652,712 98.52
国債証券
内 ユーロ 45,833,545,559 40.99
内 シンガポール 513,766,932 0.46
内 マレーシア 562,778,533 0.50
内 イスラエル 419,953,680 0.38
内 ノルウェー 175,949,386 0.16
内 スウェーデン 355,368,083 0.32
内 デンマーク 582,263,872 0.52
内 イギリス 7,383,098,850 6.60
内 ポーランド 663,888,872 0.59
内 カナダ 2,171,737,343 1.94
内 アメリカ 47,745,450,564 42.70
内 メキシコ 763,821,812 0.68
内 オーストラリア 2,979,029,226 2.66
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,654,425,844 1.48
純資産総額
111,805,078,556 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（売建） 111,310,995,670 △ 99.56
内 日本 111,310,995,670 △ 99.56
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 103.41 102.93 1.750000
国債
32,220,000 3.08
1 アメリカ
証券
Note/Bond 3,461,492,445 3,445,647,052 2022/09/30
United States Treasury 102.64 102.01 1.750000
国債
22,750,000 2.16
2 アメリカ
証券
Note/Bond 2,425,893,834 2,411,121,974 2022/02/28
United States Treasury 104.39 103.85 1.750000
国債
15,520,000 1.50
3 アメリカ
証券
Note/Bond 1,683,271,250 1,674,465,276 2023/05/15
United States Treasury 108.44 107.77 2.000000
国債
14,820,000 1.48
4 アメリカ
証券
Note/Bond 1,669,660,556 1,659,326,778 2025/08/15
United States Treasury 103.42 102.86 1.625000
国債
15,000,000 1.43
5 アメリカ
証券
Note/Bond 1,611,723,487 1,602,965,560 2022/11/15
United States Treasury 112.38 111.12 2.250000
国債
13,500,000 1.39
6 アメリカ
証券
Note/Bond 1,576,260,576 1,558,544,793 2027/08/15
United States Treasury 108.08 107.52 2.750000
国債
13,905,000 1.39
7 アメリカ
証券
Note/Bond 1,561,432,899 1,553,266,989 2023/11/15
United States Treasury 102.55 101.80 2.000000
国債
13,946,000 1.32
8 アメリカ
証券
Note/Bond 1,485,911,521 1,474,929,238 2021/11/15
United States Treasury 107.60 106.85 2.125000
国債
12,200,000 1.21
9 アメリカ
証券
Note/Bond 1,363,797,482 1,354,291,547 2024/07/31
United States Treasury 109.92 109.21 2.250000
国債
11,800,000 1.20
10 アメリカ
証券
Note/Bond 1,347,590,446 1,338,905,646 2025/11/15
United States Treasury 110.19 109.16 2.500000
国債
11,300,000 1.15
11 アメリカ
証券
Note/Bond 1,293,601,681 1,281,538,419 2025/01/31
United States Treasury 107.18 106.28 2.500000
国債
11,310,000 1.12
12 アメリカ
証券
Note/Bond 1,259,442,855 1,248,797,392 2023/08/15
United States Treasury 104.78 104.04 2.000000
国債
11,000,000 1.06
13 アメリカ
証券
Note/Bond 1,197,426,789 1,189,027,283 2023/02/15
United States Treasury 109.10 108.13 2.750000
国債
10,500,000 1.06
14 アメリカ
証券
Note/Bond 1,190,210,071 1,179,552,515 2024/02/15
United States Treasury 120.61 118.85 3.125000
国債
7,800,000 0.86
15 アメリカ
証券
Note/Bond 977,410,210 963,099,570 2028/11/15
United States Treasury 108.71 107.99 2.125000
国債
8,300,000 0.83
16 アメリカ
証券
Note/Bond 937,392,197 931,200,977 2025/05/15
112/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 112.69 111.71 2.375000
国債
7,550,000 0.78
17 アメリカ
証券
Note/Bond 883,944,087 876,219,168 2027/05/15
United States Treasury 108.53 107.71 2.250000
国債
7,810,000 0.78
18 アメリカ
証券
Note/Bond 880,664,715 874,003,277 2024/11/15
Italy Buoni Poliennali
112.30 111.41 5.500000
国債
6,270,000 0.78
19 ユーロ
Del Tesoro 証券
875,848,088 868,883,915 2022/11/01
United States Treasury 102.73 102.02 1.875000
国債
8,000,000 0.76
20 アメリカ
証券
Note/Bond 853,842,820 847,933,557 2022/01/31
United States Treasury 106.64 106.03 1.875000
国債
7,000,000 0.69
21 アメリカ
証券
Note/Bond 775,518,072 771,147,419 2024/08/31
GERMAN
172.67 174.11 4.750000
国債
3,270,000 0.63
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
702,287,913 708,160,987 2034/07/04
United States Treasury 108.67 107.82 2.500000
国債
6,080,000 0.61
23 アメリカ
証券
Note/Bond 686,421,675 681,096,855 2024/05/15
United States Treasury 106.73 106.35 1.625000
国債
6,000,000 0.59
24 アメリカ
証券
Note/Bond 665,315,715 662,928,323 2026/02/15
United States Treasury 109.59 108.82 2.000000
国債
5,850,000 0.59
25 アメリカ
証券
Note/Bond 666,058,581 661,409,243 2026/11/15
United States Treasury 139.14 136.22 3.125000
国債
4,500,000 0.57
26 アメリカ
証券
Note/Bond 650,505,157 636,863,361 2048/05/15
SPANISH
170.02 179.31 4.700000
国債
2,843,000 0.57
27 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
601,225,765 634,079,967 2041/07/30
United States Treasury 106.28 105.85 1.500000
国債
5,750,000 0.57
28 アメリカ
証券
Note/Bond 634,888,152 632,367,261 2026/08/15
FRENCH
106.90 106.20 1.750000
国債
4,730,000 0.56
29 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
628,911,300 624,798,961 2023/05/25
United States Treasury 109.95 108.65 1.750000
国債
5,400,000 0.55
30 アメリカ
証券
Note/Bond 616,842,927 609,566,679 2029/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.52%
合計 98.52%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
113/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ノルウェー・クローネ
15,613,000 170,642,283
売建 183,452,750 △ 0.16%
為替予約取引 日本
売 / 円買 2020 年 12 月
シンガポール・ドル売 /
6,814,000 521,469,287
売建 529,311,520 △ 0.47%
円買 2020 年 12 月
デンマーク・クローネ
36,519,000 597,472,751
売建 610,232,490 △ 0.55%
売 / 円買 2020 年 12 月
カナダ・ドル売 / 円買
27,099,000 2,123,973,551
売建 2,166,294,060 △ 1.94%
2020 年 12 月
ユーロ売 / 円買 2020 年 12
371,013,000 45,192,548,227
売建 46,146,596,940 △ 41.27%
月
マレーシア・リンギット
20,580,000 525,341,544
売建 524,378,400 △ 0.47%
売 / 円買 2020 年 12 月
メキシコ・ペソ売 / 円買
165,006,000 807,242,353
売建 854,731,080 △ 0.76%
2020 年 12 月
スウェーデン・クローネ
29,821,000 350,202,913
売建 364,412,620 △ 0.33%
売 / 円買 2020 年 12 月
豪ドル売 / 円買 2020 年 12
39,365,000 2,889,380,524
売建 3,027,168,500 △ 2.71%
月
英ポンド売 / 円買 2020 年
54,469,000 7,361,207,558
売建 7,546,135,260 △ 6.75%
12 月
米ドル売 / 円買 2020 年 12
464,287,000 48,517,480,784
売建 48,225,490,690 △ 43.13%
月
イスラエル・シュケル
14,552,000 446,480,098
売建 455,914,160 △ 0.41%
売 / 円買 2020 年 12 月
ポーランド・ズロチ売 /
24,436,000 644,216,042
売建 676,877,200 △ 0.61%
円買 2020 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 2,460,578,515 99.91
内 日本 2,460,578,515 99.91
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,333,917 0.09
純資産総額
2,462,912,432 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.8920 3.0106
外国債券インデックスマザー
654,015,808 79.95
1 日本 信託受
ファンド
1,891,478,941 1,968,979,991
益証券
親投資
1.4004 1.3777
ダイワ新興国債券インデック
356,825,524 19.96
2 日本 信託受
ス・マザーファンド
499,708,792 491,598,524
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.91%
合計 99.91%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,406,787,686 1,406,787,686 1.0477 1.0477
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
2,442,336,372 2,442,336,372 1.0222 1.0222
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 2,829,503,033 － 1.0657 －
第 3 計算期間末
2,833,746,066 2,833,746,066 1.0673 1.0673
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 2,872,781,254 － 1.0775 －
2020 年 1 月末日 2,921,079,449 － 1.0816 －
2 月末日 2,993,477,790 － 1.0873 －
3 月末日 2,858,650,176 － 1.0592 －
4 月末日 2,194,335,542 － 1.0472 －
5 月末日 2,269,334,065 － 1.0722 －
6 月末日 2,381,012,578 － 1.0882 －
7 月末日 2,434,737,131 － 1.0968 －
8 月末日 2,424,787,069 － 1.0959 －
9 月末日 2,431,264,622 － 1.0946 －
10 月末日 2,442,221,919 － 1.0808 －
第 4 計算期間末
2,462,912,432 2,462,912,432 1.1005 1.1005
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 4.8
第 2 計算期間 △ 2.4
第 3 計算期間 4.4
第 4 計算期間 3.1
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,434,988,289 93,204,954
第 2 計算期間 1,446,419,314 399,973,906
第 3 計算期間 1,008,953,213 743,168,804
第 4 計算期間 695,143,661 1,112,174,309
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
215,573,016,069 98.51
国債証券
内 ユーロ 89,371,812,368 40.84
内 シンガポール 921,200,810 0.42
内 マレーシア 1,072,884,547 0.49
内 イスラエル 924,033,105 0.42
内 ノルウェー 457,858,059 0.21
内 スウェーデン 695,644,289 0.32
内 デンマーク 1,198,067,854 0.55
内 イギリス 14,420,010,302 6.59
内 ポーランド 1,373,582,370 0.63
内 カナダ 4,333,924,892 1.98
内 アメリカ 93,222,970,995 42.60
内 メキシコ 1,779,145,810 0.81
内 オーストラリア 5,801,880,668 2.65
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,262,439,542 1.49
純資産総額
218,835,455,611 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 2,102,520,740 0.96
内 日本 2,102,520,740 0.96
為替予約取引（売建） 5,665,440 △ 0.00
内 日本 5,665,440 △ 0.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 100.27 100.20 0.250000
国債
13,200,000 0.63
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,375,095,665 1,374,186,690 2023/04/15
United States Treasury 98.99 98.10 0.625000
国債
10,000,000 0.47
2 アメリカ
証券
Note/Bond 1,028,438,011 1,019,171,289 2030/08/15
FRENCH
126.89 128.09 2.500000
国債
5,887,000 0.43
3 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
929,160,516 937,943,690 2030/05/25
United States Treasury 114.01 118.85 3.125000
国債
6,900,000 0.39
4 アメリカ
証券
Note/Bond 817,285,300 851,972,696 2028/11/15
FRENCH
182.46 190.40 4.500000
国債
3,564,000 0.39
5 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
808,839,940 844,064,665 2041/04/25
GERMAN
106.12 106.38 0.250000
国債
6,200,000 0.37
6 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
818,423,260 820,409,733 2027/02/15
United States Treasury 108.99 116.60 2.875000
国債
6,700,000 0.37
7 アメリカ
証券
Note/Bond 758,652,984 811,616,418 2028/08/15
FRENCH
123.58 123.39 2.750000
国債
5,199,000 0.36
8 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
799,171,348 797,916,366 2027/10/25
United States Treasury 100.03 98.33 0.625000
国債
7,800,000 0.36
9 アメリカ
証券
Note/Bond 810,648,406 796,849,805 2030/05/15
United States Treasury 107.23 115.31 2.625000
国債
6,600,000 0.36
10 アメリカ
証券
Note/Bond 735,275,657 790,664,402 2029/02/15
United States Treasury 108.81 116.28 2.875000
国債
6,500,000 0.36
11 アメリカ
証券
Note/Bond 734,791,114 785,282,173 2028/05/15
United States Treasury 99.82 99.60 0.250000
国債
7,500,000 0.35
12 アメリカ
証券
Note/Bond 777,822,281 776,128,425 2025/06/30
GERMAN
172.39 173.86 4.000000
国債
3,571,000 0.35
13 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
765,710,838 772,249,371 2037/01/04
United States Treasury 98.53 107.46 1.625000
国債
6,900,000 0.35
14 アメリカ
証券
Note/Bond 706,367,952 770,317,338 2029/08/15
United States Treasury 97.22 95.23 1.375000
国債
7,700,000 0.35
15 アメリカ
証券
Note/Bond 777,782,743 761,827,240 2050/08/15
119/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 105.45 111.71 2.375000
国債
6,400,000 0.34
16 アメリカ
証券
Note/Bond 701,140,659 742,755,321 2027/05/15
FRENCH
117.01 119.56 1.500000
国債
4,920,000 0.33
17 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
716,063,321 731,677,539 2031/05/25
GERMAN
102.17 101.88 －
国債
5,730,000 0.33
18 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
728,200,297 726,145,999 2023/04/14
United States Treasury 100.04 102.86 1.625000
国債
6,668,000 0.33
19 アメリカ
証券
Note/Bond 693,029,470 712,571,623 2022/11/15
FRENCH
105.66 108.30 0.500000
国債
5,250,000 0.32
20 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
689,982,813 707,213,174 2029/05/25
United States Treasury 103.96 110.59 2.250000
国債
6,140,000 0.32
21 アメリカ
証券
Note/Bond 663,185,305 705,455,715 2027/02/15
GERMAN
165.72 163.79 5.500000
国債
3,448,000 0.32
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
710,749,171 702,454,906 2031/01/04
FRENCH
111.89 110.45 2.250000
国債
5,086,000 0.32
23 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
707,863,513 698,734,662 2024/05/25
United States Treasury 103.32 107.84 2.375000
国債
6,162,000 0.32
24 アメリカ
証券
Note/Bond 661,475,043 690,378,727 2024/08/15
FRENCH
108.20 108.38 1.000000
国債
5,101,000 0.31
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
686,515,526 687,681,084 2025/11/25
United States Treasury 103.71 111.12 2.250000
国債
5,900,000 0.31
26 アメリカ
証券
Note/Bond 635,740,518 681,141,798 2027/08/15
FRENCH
108.62 110.17 0.750000
国債
4,950,000 0.31
27 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
668,809,792 678,326,541 2028/11/25
United States Treasury 101.11 103.67 2.000000
国債
6,287,000 0.31
28 アメリカ
証券
Note/Bond 660,452,187 677,186,055 2022/11/30
United States Treasury 107.65 115.05 2.750000
国債
5,650,000 0.31
29 アメリカ
証券
Note/Bond 631,917,573 675,342,243 2028/02/15
United States Treasury 99.87 99.51 0.250000
国債
6,500,000 0.31
30 アメリカ
証券
Note/Bond 674,412,304 672,009,867 2025/09/30
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.51%
合計 98.51%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2021 年 1
124,000 9,525,332
買建 9,530,640 0.00%
為替予約取引 日本
月
デンマーク・クローネ
1,788,000 29,879,064
買建 29,877,480 0.01%
買 / 円売 2021 年 1 月
米ドル買 / 円売 2021 年 1
2,971,000 308,364,249
買建 308,389,800 0.14%
月
スウェーデン・クローネ
1,315,000 16,083,586
買建 16,069,300 0.01%
買 / 円売 2021 年 1 月
カナダ・ドル買 / 円売
216,000 17,268,681
買建 17,267,040 0.01%
2020 年 12 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 12
2,671,000 332,229,664
買建 332,218,980 0.15%
月
カナダ・ドル買 / 円売
254,000 20,303,335
買建 20,294,600 0.01%
2021 年 1 月
シンガポール・ドル買 /
331,000 25,689,605
買建 25,688,910 0.01%
円売 2021 年 1 月
豪ドル買 / 円売 2020 年 12
249,000 19,150,191
買建 19,148,100 0.01%
月
英ポンド買 / 円売 2020 年
409,000 56,666,132
買建 56,662,860 0.03%
12 月
米ドル買 / 円売 2020 年 12
3,295,000 342,310,960
買建 342,284,600 0.16%
月
ユーロ買 / 円売 2021 年 1
7,437,000 924,956,795
買建 925,088,430 0.42%
月
マレーシア・リンギット
222,000 5,665,440
売建 5,665,440 △ 0.00%
売 / 円買 2020 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
16,818,517,046 96.41
国債証券
内 中国 1,314,684,187 7.54
内 タイ 1,480,631,299 8.49
内 マレーシア 1,162,460,883 6.66
内 フィリピン 27,850,608 0.16
内 インドネシア 1,647,676,867 9.45
内 ポーランド 1,344,147,174 7.71
内 ロシア 1,381,947,480 7.92
内 ハンガリー 627,529,739 3.60
内 ルーマニア 448,898,819 2.57
内 トルコ 359,257,616 2.06
内 チェコ 700,849,256 4.02
内 メキシコ 1,611,845,818 9.24
内 ドミニカ共和国 20,856,420 0.12
内 コロンビア 949,570,495 5.44
内 ペルー 495,379,638 2.84
内 チリ 439,287,481 2.52
内 ブラジル 1,489,847,333 8.54
内 ウルグアイ 20,636,200 0.12
内 南アフリカ 1,295,159,733 7.42
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 625,694,176 3.59
純資産総額
17,444,211,222 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 222,263,790 1.27
内 日本 222,263,790 1.27
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
Brazil Notas do
113.71 109.30 10.000000
国債証
13,310,000 1.62
1 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
294,525,817 283,108,542 2023/01/01
F
Brazil Letras do
83.92 82.79 －
国債証
15,400,000 1.42
2 ブラジル
Tesouro Nacional 券
251,507,342 248,120,370 2024/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 113.86 116.46 10.500000
南アフリ 国債証
30,050,000 1.37
3
カ 券
AFRICA 233,356,069 238,682,486 2026/12/21
Brazil Notas do
117.67 111.96 10.000000
国債証
10,690,000 1.34
4 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
244,802,041 232,926,199 2025/01/01
F
Brazil Letras do
87.56 86.38 －
国債証
12,700,000 1.22
5 ブラジル
Tesouro Nacional 券
216,419,777 213,486,202 2023/07/01
119.44 119.75 8.500000
国債証
Mexican Bonos 30,730,000 1.09
6 メキシコ
券
190,493,303 190,998,882 2029/05/31
Poland Government 109.48 110.47 2.500000
ポーラン 国債証
5,990,000 1.05
7
ド 券
Bond 181,727,220 183,366,289 2026/07/25
112.22 111.81 7.500000
国債証
Mexican Bonos 30,230,000 1.01
8 メキシコ
券
176,073,954 175,429,121 2027/06/03
Poland Government 112.99 114.00 2.750000
ポーラン 国債証
5,450,000 0.99
9
ド 券
Bond 170,636,933 172,162,230 2029/10/25
103.41 103.10 6.500000
国債証
Mexican Bonos 31,450,000 0.96
10 メキシコ
券
168,798,018 168,287,122 2022/06/09
Poland Government 108.01 108.05 2.500000
ポーラン 国債証
5,500,000 0.94
11
ド 券
Bond 164,614,164 164,676,650 2024/04/25
REPUBLIC OF SOUTH 77.49 80.34 8.750000
南アフリ 国債証
29,520,000 0.93
12
カ 券
AFRICA 156,011,853 161,745,629 2048/02/28
Brazil Notas do
119.85 112.91 10.000000
国債証
7,250,000 0.91
13 Tesouro Nacional Serie ブラジル
券
169,096,015 159,299,073 2027/01/01
F
103.03 106.56 6.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 5,090,000,000 0.90
14
ア 券
151,039,601 156,220,162 2028/04/28
120.74 118.95 10.000000
国債証
Mexican Bonos 24,150,000 0.85
15 メキシコ
券
151,338,718 149,098,919 2024/12/05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF SOUTH 91.32 94.12 8.000000
南アフリ 国債証
22,900,000 0.84
16
カ 券
AFRICA 142,626,434 147,008,789 2030/01/31
115.66 115.86 7.500000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,310,000,000 0.82
17
ア 券
143,570,168 143,824,631 2026/08/26
Poland Government 111.37 113.03 2.750000
ポーラン 国債証
4,500,000 0.81
18
ド 券
Bond 138,874,068 140,942,758 2028/04/25
Brazil Letras do
95.80 96.50 －
国債証
7,200,000 0.78
19 ブラジル
Tesouro Nacional 券
134,230,098 135,213,684 2022/01/01
107.04 106.33 7.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 4,335,000,000 0.76
20
ア 券
133,639,796 132,752,126 2022/05/04
Poland Government 105.82 105.23 2.500000
ポーラン 国債証
4,500,000 0.75
21
ド 券
Bond 131,954,742 131,221,536 2023/01/25
China Government 101.87 99.97 3.290000
国債証
8,200,000 0.74
22 中国
券
Bond 132,075,750 129,608,293 2029/05/23
110.54 109.66 8.000000
国債証
Mexican Bonos 22,750,000 0.74
23 メキシコ
券
130,518,522 129,486,568 2023/12/07
123.82 121.74 10.000000
コロンビ 国債証
Colombian TES 3,650,000,000 0.73
24
ア 券
130,160,635 127,975,190 2024/07/24
Poland Government 109.60 111.04 2.500000
ポーラン 国債証
4,140,000 0.73
25
ド 券
Bond 125,735,039 127,389,010 2027/07/25
112.38 111.18 8.000000
国債証
Mexican Bonos 22,000,000 0.73
26 メキシコ
券
128,318,909 126,952,174 2024/09/05
Thailand Government 124.17 123.79 3.775000
国債証
29,000,000 0.71
27 タイ
券
Bond 123,518,861 123,134,907 2032/06/25
China Government 96.54 95.24 1.990000
国債証
8,000,000 0.69
28 中国
券
Bond 122,109,293 120,460,816 2025/04/09
Thailand Government 122.57 122.17 3.300000
国債証
28,000,000 0.67
29 タイ
券
Bond 117,717,739 117,340,711 2038/06/17
China Government 98.07 97.27 2.850000
国債証
7,600,000 0.67
30 中国
券
Bond 117,844,279 116,884,152 2027/06/04
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 96.41%
合計 96.41%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ハンガリー・フォリント
77,908,000 25,927,782
買建 26,784,770 0.15%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2020 年 12 月
ポーランド・ズロチ買 /
2,421,000 64,192,604
買建 67,061,700 0.38%
円売 2020 年 12 月
ルーマニア・レイ買 / 円
2,927,000 73,318,423
買建 74,609,230 0.43%
売 2020 年 12 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
10,176,000 50,002,941
買建 52,711,680 0.30%
2020 年 12 月
南アフリカ・ランド買 /
161,000 1,029,385
買建 1,096,410 0.01%
円売 2020 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
126/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 1,176,557,004 99.95
内 日本 1,176,557,004 99.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 596,441 0.05
純資産総額
1,177,153,445 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.1330 2.6952
436,537,921 99.95
1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 日本 信託受
1,367,709,220 1,176,557,004
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.95%
合計 99.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
127/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
564,311,815 564,311,815 0.9372 0.9372
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
1,027,403,305 1,027,403,305 1.0585 1.0585
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 1,190,699,689 － 1.3396 －
第 3 計算期間末
1,183,900,381 1,183,900,381 1.3333 1.3333
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 1,156,968,571 － 1.3002 －
2020 年 1 月末日 1,205,876,394 － 1.3461 －
2 月末日 1,117,076,786 － 1.2317 －
3 月末日 883,036,699 － 0.9764 －
4 月末日 1,023,238,254 － 0.9674 －
5 月末日 1,123,715,555 － 1.0467 －
6 月末日 1,099,350,319 － 1.0285 －
7 月末日 1,100,248,464 － 1.0311 －
8 月末日 1,151,642,149 － 1.0892 －
9 月末日 1,136,976,263 － 1.0784 －
10 月末日 1,155,784,293 － 1.0239 －
第 4 計算期間末
1,177,153,445 1,177,153,445 1.0596 1.0596
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 6.3
第 2 計算期間 12.9
第 3 計算期間 26.0
第 4 計算期間 △ 20.5
(4) 【設定及び解約の実績】
128/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 639,909,329 38,785,261
第 2 計算期間 587,481,644 218,964,687
第 3 計算期間 281,360,657 364,052,038
第 4 計算期間 494,302,320 271,347,931
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
354,620,139,760 97.56
投資証券
内 日本 354,620,139,760 97.56
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,876,417,971 2.44
純資産総額
363,496,557,731 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 8,846,808,000 2.43
内 日本 8,846,808,000 2.43
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
623,124.12 577,000.00
投資証
44,426 7.05
1 日本ビルファンド 日本
券
27,682,912,556 25,633,802,000
586,273.42 542,000.00
投資証
39,474 5.89
2 ジャパンリアルエステイト 日本
券
23,142,557,317 21,394,908,000
129/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
350,624.66 327,500.00
投資証
59,729 5.38
3 日本プロロジスリート 日本
券
20,942,460,764 19,561,247,500
165,982.93 157,900.00
投資証
113,502 4.93
4 ＧＬＰ投資法人 日本
券
18,839,395,565 17,921,965,800
130,147.64 136,000.00
投資証
127,650 4.78
5 野村不動産マスターＦ 日本
券
16,613,346,564 17,360,400,000
268,696.67 251,300.00
投資証
56,321 3.89
6 大和ハウスリート投資法人 日本
券
15,133,265,591 14,153,467,300
155,280.60 166,500.00
投資証
74,163 3.40
7 日本リテールファンド 日本
券
11,516,075,646 12,348,139,500
154,910.62 156,000.00
投資証
78,651 3.38
8 オリックス不動産投資 日本
券
12,183,875,940 12,269,556,000
310,974.60 301,500.00
投資証
37,495 3.11
9 アドバンス・レジデンス 日本
券
11,659,992,969 11,304,742,500
112,649.57 118,000.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
84,420 2.74
10 日本
人 券
9,509,876,974 9,961,560,000
183,411.13 176,000.00
投資証
55,798 2.70
11 産業ファンド 日本
券
10,233,974,343 9,820,448,000
72,350.73 74,600.00
投資証
116,103 2.38
12 積水ハウス・リート投資 日本
券
8,400,137,844 8,661,283,800
610,241.43 662,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
12,211 2.22
13 日本
人 券
7,451,658,131 8,083,682,000
396,015.59 390,000.00
投資証
19,780 2.12
14 ＡＰＩ投資法人 日本
券
7,833,188,458 7,714,200,000
292,093.07 295,000.00
日本ロジスティクスファンド投 投資証
25,792 2.09
15 日本
資法人 券
7,533,664,484 7,608,640,000
613,881.84 577,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
13,117 2.08
16 日本
投資法人 券
8,052,288,173 7,568,509,000
313,889.68 306,500.00
投資証
24,576 2.07
17 日本プライムリアルティ 日本
券
7,714,152,861 7,532,544,000
175,165.04 156,200.00
投資証
43,989 1.89
18 ラサールロジポート投資 日本
券
7,705,335,329 6,871,081,800
525,534.99 496,000.00
投資証
13,777 1.88
19 三井不ロジパーク 日本
券
7,240,295,663 6,833,392,000
48,519.02 51,400.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
127,163 1.80
20 日本
人 券
6,169,825,198 6,536,178,200
134,401.95 137,900.00
投資証
46,369 1.76
21 森ヒルズリート 日本
券
6,232,084,441 6,394,285,100
31,027.72 30,950.00
投資証
165,054 1.41
22 インヴィンシブル投資法人 日本
券
5,121,249,868 5,108,421,300
130/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
583,233.25 599,000.00
投資証
8,410 1.39
23 大和証券オフィス投資法人 日本
券
4,904,991,685 5,037,590,000
311,712.63 289,300.00
投資証
17,225 1.37
24 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
5,369,250,092 4,983,192,500
350,341.18 375,000.00
投資証
13,100 1.35
25 フロンティア不動産投資 日本
券
4,589,469,467 4,912,500,000
117,763.64 122,100.00
投資証
40,038 1.34
26 イオンリート投資 日本
券
4,715,020,679 4,888,639,800
187,526.92 178,100.00
ケネディクス・レジデンシャル・ 投資証
25,752 1.26
27 日本
ネクスト投資法人 券
4,829,193,348 4,586,431,200
120,766.33 124,200.00
投資証
36,628 1.25
28 ジャパンエクセレント投資法人 日本
券
4,423,429,429 4,549,197,600
135,384.54 141,800.00
投資証
31,780 1.24
29 ヒューリックリート投資法 日本
券
4,302,520,938 4,506,404,000
343,308.20 350,500.00
投資証
12,822 1.24
30 日本リート投資法人 日本
券
4,401,897,743 4,494,111,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.56%
合計 97.56%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
東証 REIT 指数先物 2020
不動産投信指
5,241 8,962,621,630
日本 買建 8,846,808,000 2.43%
数先物取引
年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 822,816,971 100.05
内 日本 822,816,971 100.05
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △ 407,366 △ 0.05
純資産総額
822,409,605 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（売建） 729,124,835 △ 88.66
内 日本 729,124,835 △ 88.66
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.4048 2.2044
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
373,261,192 100.05
1 日本 信託受
クス・マザーファンド
897,652,709 822,816,971
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 100.05%
合計 100.05%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
シンガポール・ドル売 /
378,700 28,980,523
売建 29,417,416 △ 3.58%
為替予約取引 日本
円買 2020 年 12 月
香港ドル売 / 円買 2020 年
997,500 13,469,477
売建 13,356,525 △ 1.62%
12 月
ニュージーランド・ドル
56,300 3,887,363
売建 4,115,530 △ 0.50%
売 / 円買 2020 年 12 月
カナダ・ドル売 / 円買
178,300 13,981,395
売建 14,253,302 △ 1.73%
2020 年 12 月
イスラエル・シュケル
15,100 462,946
売建 473,083 △ 0.06%
売 / 円買 2020 年 12 月
豪ドル売 / 円買 2020 年 12
724,500 53,121,875
売建 55,714,050 △ 6.77%
月
英ポンド売 / 円買 2020 年
301,600 40,820,300
売建 41,783,664 △ 5.08%
12 月
米ドル売 / 円買 2020 年 12
5,184,900 542,901,697
売建 538,555,563 △ 65.49%
月
ユーロ売 / 円買 2020 年 12
252,900 30,856,323
売建 31,455,702 △ 3.82%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
451,251,233 451,251,233 1.0301 1.0301
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
767,151,864 767,151,864 1.0317 1.0317
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 843,044,057 － 1.1784 －
第 3 計算期間末
839,510,983 839,510,983 1.1735 1.1735
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 831,690,811 － 1.1577 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020 年 1 月末日 863,138,468 － 1.1867 －
2 月末日 824,624,591 － 1.1146 －
3 月末日 622,683,545 － 0.8463 －
4 月末日 718,309,453 － 0.9168 －
5 月末日 729,234,183 － 0.9194 －
6 月末日 727,784,816 － 0.9238 －
7 月末日 750,354,380 － 0.9585 －
8 月末日 752,810,622 － 0.9777 －
9 月末日 721,668,247 － 0.9393 －
10 月末日 742,926,622 － 0.9192 －
第 4 計算期間末
822,409,605 822,409,605 1.0306 1.0306
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 3.0
第 2 計算期間 0.2
第 3 計算期間 13.7
第 4 計算期間 △ 12.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 464,575,492 36,518,861
第 2 計算期間 460,818,025 155,301,672
第 3 計算期間 207,870,721 236,041,881
第 4 計算期間 336,517,235 253,930,894
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
投資信託受益証券 154,336,387 0.53
内 アメリカ 154,336,387 0.53
28,032,952,852 97.00
投資証券
内 ガーンジィ 69,208,030 0.24
内 マン島 5,372,833 0.02
内 韓国 20,243,618 0.07
内 香港 501,250,718 1.73
内 シンガポール 1,203,277,674 4.16
内 イスラエル 14,289,799 0.05
内 イギリス 1,515,918,499 5.25
内 アイルランド 31,160,784 0.11
内 オランダ 49,433,226 0.17
内 ベルギー 357,988,513 1.24
内 フランス 629,299,565 2.18
内 ドイツ 72,847,343 0.25
内 スペイン 122,155,873 0.42
内 イタリア 2,782,430 0.01
内 カナダ 561,600,173 1.94
内 アメリカ 20,476,867,304 70.85
内 オーストラリア 2,257,947,810 7.81
内 ニュージーランド 141,308,660 0.49
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 712,557,658 2.47
純資産総額
28,899,846,897 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 723,083,684 2.50
内 ドイツ 271,925,775 0.94
内 アメリカ 451,157,909 1.56
為替予約取引（買建） 322,949,500 1.12
内 日本 322,949,500 1.12
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
9,520.37 10,451.33
投資証
PROLOGIS INC 163,619 5.92
1 アメリカ
券
1,557,721,050 1,710,036,818
61,818.49 72,777.02
投資証
EQUINIX INC 19,600 4.94
2 アメリカ
券
1,211,643,825 1,426,429,647
13,288.46 14,204.87
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 59,778 2.94
3 アメリカ
券
794,360,892 849,139,299
21,789.16 22,858.91
投資証
PUBLIC STORAGE 33,800 2.67
4 アメリカ
券
736,474,101 772,631,384
13,747.97 8,887.78
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 71,847 2.21
5 アメリカ
券
987,753,392 638,561,012
8,064.66 6,705.06
投資証
WELLTOWER INC 93,200 2.16
6 アメリカ
券
751,629,294 624,911,648
AVALONBAY COMMUNITIES 21,110.75 17,440.01
投資証
31,400 1.89
7 アメリカ
券
INC 662,881,002 547,616,449
1,146.18 1,431.29
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 381,710 1.89
8
ラリア 券
437,528,479 546,339,653
7,519.24 6,403.77
投資証
REALTY INCOME CORP 77,117 1.71
9 アメリカ
券
579,863,210 493,840,271
8,290.42 6,150.28
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 76,500 1.63
10 アメリカ
券
634,224,555 470,497,032
ALEXANDRIA REAL ESTATE 16,777.29 16,844.72
投資証
26,200 1.53
11 アメリカ
券
EQUIT 439,566,091 441,331,785
1,027.67 917.90
投資証
LINK REIT 476,900 1.51
12 香港
券
490,098,778 437,746,510
5,650.57 4,976.33
投資証
VENTAS INC 83,379 1.44
13 アメリカ
券
471,142,738 414,921,502
30,849.61 25,973.53
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,467 1.30
14 アメリカ
券
446,302,678 375,759,187
3,097.58 2,987.87
投資証
INVITATION HOMES INC 125,297 1.30
15 アメリカ
券
388,118,939 374,371,949
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,407.69 3,104.23
投資証
120,300 1.29
16 アメリカ
券
INC 409,956,340 373,439,254
138/605
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13,552.76 10,641.45
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 31,400 1.16
17 アメリカ
券
425,557,968 334,141,615
1,229.35 1,248.88
投資証
SEGRO PLC 263,740 1.14
18 イギリス
券
324,259,943 329,382,169
3,659.00 3,988.33
投資証
DUKE REALTY CORP 82,100 1.13
19 アメリカ
券
300,411,700 327,442,476
10,930.26 11,427.90
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 28,600 1.13
20 アメリカ
券
312,605,903 326,837,940
MID-AMERICA APARTMENT 13,732.90 12,882.36
投資証
25,328 1.13
21 アメリカ
券
COMM 347,828,819 326,284,414
2,512.06 2,667.89
投資証
VICI PROPERTIES INC 118,200 1.09
22 アメリカ
券
296,925,761 315,345,213
16,418.67 14,400.19
投資証
SUN COMMUNITIES INC 21,800 1.09
23 アメリカ
券
357,928,685 313,924,205
8,355.45 7,260.87
投資証
WP CAREY INC 38,500 0.97
24 アメリカ
券
321,686,160 279,543,576
4,788.39 4,074.56
投資証
UDR INC 65,300 0.92
25 アメリカ
券
312,683,873 266,069,147
273.18 221.50
オースト 投資証
SCENTRE GROUP 1,194,910 0.92
26
ラリア 券
326,450,553 264,673,521
HOST HOTELS & RESORTS 1,716.78 1,518.87
投資証
157,600 0.83
27 アメリカ
券
INC 270,568,228 239,374,196
MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,123.51 2,033.12
投資証
117,100 0.82
28 アメリカ
券
INC 248,665,785 238,079,207
EQUITY LIFESTYLE 7,483.71 6,099.38
投資証
37,500 0.79
29 アメリカ
券
PROPERTIES 280,642,587 228,726,821
11,223.65 10,154.20
投資証
CAMDEN PROPERTY TRUST 21,800 0.77
30 アメリカ
券
244,676,326 221,361,747
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 0.53%
投資証券 97.00%
合計 97.53%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REIT IDXFTRS
不動産投信指
131 434,974,236
アメリカ 買建 451,157,909 1.56%
2020 年 12 月
数先物取引
STOXX600 REIT IDXFTR
265 255,917,789
ドイツ 買建 271,925,775 0.94%
2020 年 12 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 12
1,150,000 140,648,440
買建 143,037,000 0.49%
為替予約取引 日本
月
シンガポール・ドル買 /
190,000 14,760,758
買建 14,759,200 0.05%
円売 2020 年 12 月
米ドル買 / 円売 2020 年 12
1,590,000 165,914,658
買建 165,153,300 0.57%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 602,779,808 99.99
内 日本 602,779,808 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 43,833 0.01
純資産総額
602,823,641 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.4086 2.2044
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
273,443,934 99.99
1 日本 信託受
ス・マザーファンド
658,640,302 602,779,808
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
312,291,612 312,291,612 1.0273 1.0273
(2017 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
561,256,874 561,256,874 1.0501 1.0501
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 597,474,293 － 1.1759 －
第 3 計算期間末
595,752,247 595,752,247 1.1725 1.1725
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 593,306,096 － 1.1637 －
2020 年 1 月末日 610,422,660 － 1.1844 －
2 月末日 584,786,710 － 1.1140 －
3 月末日 437,450,522 － 0.8339 －
4 月末日 520,321,045 － 0.8912 －
5 月末日 532,321,137 － 0.9006 －
6 月末日 535,894,662 － 0.9105 －
7 月末日 540,113,068 － 0.9279 －
8 月末日 548,372,154 － 0.9564 －
9 月末日 524,102,131 － 0.9176 －
10 月末日 542,661,214 － 0.8873 －
第 4 計算期間末
602,823,641 602,823,641 0.9969 0.9969
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 2.7
第 2 計算期間 2.2
第 3 計算期間 11.7
第 4 計算期間 △ 15.0
(4) 【設定及び解約の実績】
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設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 323,203,250 29,221,075
第 2 計算期間 333,551,014 103,078,923
第 3 計算期間 146,810,171 173,148,380
第 4 計算期間 262,282,042 165,703,268
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
前記「ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同
じ。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」
と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約
（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位を
もって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の いずれか
と同じ日付の日 を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
れます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる
販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
る申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FWO 日
本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」 を除きます。） その他やむを得ない事情 （投
資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに
*
関する障害等 ） が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの
受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受
益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、
信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信
託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
* 「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッ
ジなし）」に限ります。
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２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、
委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、 後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の いずれか と 同じ日付
の日を請求受付日とする 一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FWO ＴＯＰＩＸインデック
ス」、「 FWO 日本債券インデックス」および「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」 を除きます。） その他やむ
を得ない事情 （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、
自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少なら
*
びに資金の受渡しに関する障害等 ） があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができま
す。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一
部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付
日から起算して次の日から受益者に支払います。
ファンド名 解約代金支払開始日
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
4 営業日目
FWO 日本債券インデックス
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FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
5 営業日目
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
6 営業日目
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を 委託会社の指定する預金口
座等に払込みます 。 受託会社は、 委託会社の指定する預金口座等 に一部解約金を 払込んだ 後は、受益者に対
する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。
* 「 FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および 「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッ
ジなし）」に限ります。
※「１ 申込（販売）手続等」「２ 換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。
［別表Ａ］
ファンド名 該当日
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所の休業日
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
商品取引所における米国債先物取引の休業日
ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
業日
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所または
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） オーストラリア証券取引所の休業日
［別表Ｂ］
ファンド名 価額
FWO ＴＯＰＩＸインデックス
FWO 日本債券インデックス
申込受付日の基準価額
FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FWO 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FWO 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
申込受付日の翌営業日の基準価額
FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FWO 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をいいま
す。
*
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。 ）を法令および 一般 社団
法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額をいいます。
* 「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 」は除きます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店
頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直
近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3 ．価格情報会社の提供する価額
・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時において知
り得る直近の日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資
産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします（「 FWO ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FWO 日本債券インデックス」お
よび「 FWO Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」 を除きます。） 。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
ホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 1 月 11 日から 2017 年 11 月 30 日
までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日
の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
ます。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、 特定の指数が改廃された場合 （「 FWO
外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FWO 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジ
なし）」 を除きます。）、 もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときま
たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
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5 ．前 2. から前 4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は 適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前 2. から前 4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の
業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び
投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1. から 7. までに定める以外の方法によって変更すること
ができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この
場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由など
の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2. から前 5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
7 ．前 1. から前 6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. までの規
定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を
記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告書） を 計
算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付
を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ． 委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用
報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される 受益権 の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の 1
か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自
動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信託
財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日から起算
して 5 営業日までに支払います。
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上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、 原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に 収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に
記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
よる償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日か
ら 2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
3,206,818 3,906,545
コール・ローン
2,849,521,064 2,645,962,803
親投資信託受益証券
2,770,000 10,640,000
未収入金
2,855,497,882 2,660,509,348
流動資産合計
2,855,497,882 2,660,509,348
資産合計
負債の部
流動負債
2,703,040 11,743,586
未払解約金
286,284 243,054
未払受託者報酬
2,720,116 2,309,389
未払委託者報酬
72,340 60,690
その他未払費用
5,781,780 14,356,719
流動負債合計
5,781,780 14,356,719
負債合計
純資産の部
元本等
2,416,486,034 2,143,825,188
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 433,230,068 502,327,441
184,788,890 278,971,680
（分配準備積立金）
2,849,716,102 2,646,152,629
元本等合計
2,849,716,102 2,646,152,629
純資産合計
2,855,497,882 2,660,509,348
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
9 11
受取利息
168,984,795 5,021,739
有価証券売買等損益
168,984,804 5,021,750
営業収益合計
営業費用
2,634 1,491
支払利息
518,930 515,190
受託者報酬
4,930,598 4,895,175
委託者報酬
130,525 128,694
その他費用
5,582,687 5,540,550
営業費用合計
163,402,117 △ 518,800
営業利益又は営業損失（△）
163,402,117 △ 518,800
経常利益又は経常損失（△）
163,402,117 △ 518,800
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△ 17,114,351 △ 173,865,472
期首剰余金又は期首欠損金（△） 217,281,743 433,230,068
99,872,900 97,607,370
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
99,872,900 97,607,370
額
64,441,043 201,856,669
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
64,441,043 201,856,669
額
－ －
※１ ※１
分配金
433,230,068 502,327,441
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019
年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,797,553,299 円 2,416,486,034 円
期中追加設定元本額 1,209,913,301 円 931,798,024 円
期中一部解約元本額 590,980,566 円 1,204,458,870 円
2. 計算期間末日における受益 2,416,486,034 口 2,143,825,188 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 103,549,056 円）、投資信 （ 173,346,475 円）、投資信
託約款に規定される収益調整 託約款に規定される収益調整
金（ 248,443,498 円）及び分 金（ 253,250,081 円）及び分
配準備積立金（ 81,239,834 配準備積立金（ 105,625,205
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
433,232,388 円（ 1 万口当たり 532,221,761 円（ 1 万口当たり
1,792.82 円）であり、分配を 2,482.58 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 174,749,313 163,574,157
合計 174,749,313 163,574,157
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
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1 口当たり純資産額 1.1793 円 1.2343 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,793 円 ) (12,343 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 トピックス・インデックス・マザー
2,261,893,318 2,645,962,803
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 2,645,962,803
合計 2,645,962,803
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
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コール・ローン
15,866,424,459 12,212,008,294
株式
※ 2 ※ 3 162,602,439,840 163,479,342,460
派生商品評価勘定
76,885,750 89,140,900
未収入金
44,835,510 －
未収配当金
717,704,956 1,010,955,223
未収利息
1,374,718 814,653
その他未収収益
※ 4 32,184,457 33,720,594
差入委託証拠金
39,360,000 －
流動資産合計
179,381,209,690 176,825,982,124
資産合計
179,381,209,690 176,825,982,124
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 23,231,250
前受金
86,417,200 102,752,600
未払金
1,370,527,390 －
未払解約金
123,739,000 189,585,900
受入担保金
13,103,577,689 9,568,784,085
その他未払費用
10,575 －
流動負債合計
14,684,271,854 9,884,353,835
負債合計
14,684,271,854 9,884,353,835
純資産の部
元本等
元本
※ 1 147,704,616,967 142,709,508,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
16,992,320,869 24,232,119,319
元本等合計
164,696,937,836 166,941,628,289
純資産合計
164,696,937,836 166,941,628,289
負債純資産合計 179,381,209,690 176,825,982,124
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 134,890,694,102 円 147,704,616,967 円
期中追加設定元本額 33,001,020,844 円 28,551,522,466 円
期中一部解約元本額 20,187,097,979 円 33,546,630,463 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,765,431,907 円 3,193,110,083 円
ファンド
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ダイワ・トピックス・イン 7,517,011,572 円 6,674,458,363 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 5,764,295 円 930,834 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 59,609,321 円 32,952,471 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 777,014,581 円 668,546,231 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 46,976,403 円 35,731,278 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,145,153,691 円 908,394,726 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 46,927,453 円 126,217,518 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸイン 50,758,188 円 38,327,788 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 16,362,055 円 10,549,517 円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 7,650,621 円 23,213,652 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 1,290,732,581 円 2,041,017,760 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,996,082,570 円 2,619,294,575 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 64,246,554 円 125,857,474 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 65,235,675,867 円 64,944,239,094 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 2,856,480,263 円 2,972,314,135 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,215,288,075 円 3,751,798,888 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 2,971,577,942 円 3,333,100,735 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 4,856,558,312 円 5,191,048,366 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 13,563,401 円 11,676,676 円
ヤー 2020
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ＤＣダイワ・ターゲットイ 55,375,861 円 46,996,347 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 24,888,377 円 34,721,962 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 266,294,654 円 817,787,252 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 431,467 円 10,918,252 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 315,899 円 7,976,371 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 2,320,710 円 11,268,546 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 150,205,619 円 141,666,674 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 158,266,050 円 149,563,586 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 8,647,121,514 円 7,748,159,579 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 730,190,060 円 659,469,668 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 124,454,938 円 99,902,437 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 216,391,069 円 178,714,272 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 152,878,769 円 149,232,217 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 10,075,963,979 円 10,242,225,102 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 13,126,419,796 円 9,426,768,765 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 2,555,624,273 円 2,261,893,318 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,351,353,152 円 1,247,128,871 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 182,799,162 円 180,844,569 円
ダイワライフスタイル５０ 662,351,711 円 655,627,347 円
ダイワライフスタイル７５ 530,142,751 円 519,251,046 円
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ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 12,751,961,504 円 11,416,612,625 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 147,704,616,967 円 142,709,508,970 円
2. 期末日における受益権の総数 147,704,616,967 口 142,709,508,970 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 12,524,034,910 円 株式 9,033,368,760 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 565,900,000 円 株式 740,845,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 29,453,875 円 当額の未入金分 32,214,780 円
が含まれております。 が含まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 8,993,918,872 9,890,799,472
合計 8,993,918,872 9,890,799,472
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 9 月
20 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2020 年 9 月 24 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,308,972,800 － 2,385,935,000 76,962,200 2,900,792,400 － 2,966,795,000 66,002,600
合計 2,308,972,800 － 2,385,935,000 76,962,200 2,900,792,400 － 2,966,795,000 66,002,600
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.1150 円 1.1698 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,150 円 ) (11,698 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,300 2,795.00 9,223,500
日本水産 91,600 401.00 36,731,600
マルハニチロ 13,300 2,124.00 28,249,200
ホウスイ 500 965.00 482,500
カネコ種苗 2,800 1,543.00 4,320,400
サカタのタネ 11,000 3,365.00 37,015,000
ホクト 7,100 2,060.00 14,626,000 貸付株式数 2,800 株
ホクリヨウ 1,600 693.00 1,108,800
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ヒノキヤグループ 2,300 2,175.00 5,002,500
ショーボンドＨＤ 14,300 5,200.00 74,360,000
ミライト・ホールディング
27,100 1,565.00 42,411,500
ス
タマホーム 5,000 1,439.00 7,195,000 貸付株式数 1,900 株
サンヨーホームズ 500 697.00 348,500 貸付株式数 300 株
日本アクア 3,800 635.00 2,413,000 貸付株式数 1,400 株
ファーストコーポレーショ 600 株
3,000 695.00 2,085,000 貸付株式数
ン (600 株 )
ベステラ 1,600 1,533.00 2,452,800 貸付株式数 600 株
キャンディル 1,400 508.00 711,200
スペースバリューＨＤ 11,100 611.00 6,782,100
住石ホールディングス 18,400 117.00 2,152,800
日鉄鉱業 2,100 5,290.00 11,109,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,400 738.00 2,509,200
国際石油開発帝石 336,200 584.00 196,340,800
石油資源開発 12,100 1,758.00 21,271,800 貸付株式数 500 株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,500 1,460.00 6,570,000
ダイセキ環境ソリューショ
1,800 682.00 1,227,600
ン
第一カッター興業 1,100 2,218.00 2,439,800
明豊ファシリティワークス 2,700 621.00 1,676,700
安藤・間 54,700 688.00 37,633,600
東急建設 27,100 469.00 12,709,900
コムシスホールディングス 32,500 3,090.00 100,425,000
ビーアールホールディング 3,900 株
9,900 710.00 7,029,000 貸付株式数
ス (3,900 株 )
高松コンストラクションＧ
5,600 2,037.00 11,407,200 貸付株式数 2,100 株
Ｐ
東建コーポレーション 2,800 8,090.00 22,652,000 貸付株式数 600 株
ソネック 900 866.00 779,400
ヤマウラ 4,000 906.00 3,624,000 貸付株式数 1,500 株
大成建設 70,300 3,690.00 259,407,000
大 林 組
210,600 920.00 193,752,000
清水建設 213,700 793.00 169,464,100
飛島建設 5,900 1,077.00 6,354,300 貸付株式数 1,900 株
長谷工コーポレーシヨン 81,600 1,129.00 92,126,400
松井建設 8,300 733.00 6,083,900
錢 高 組
900 4,595.00 4,135,500
鹿島建設 165,400 1,373.00 227,094,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
不動テトラ 5,500 1,678.00 9,229,000
大末建設 2,300 893.00 2,053,900
鉄建建設 4,600 1,803.00 8,293,800
西松建設 16,400 1,940.00 31,816,000 貸付株式数 6,500 株
三井住友建設 51,400 429.00 22,050,600 貸付株式数 1,000 株
大豊建設 4,800 3,470.00 16,656,000 貸付株式数 1,900 株
前田建設 52,700 818.00 43,108,600
佐田建設 4,500 447.00 2,011,500 貸付株式数 800 株
ナカノフドー建設 5,700 409.00 2,331,300 貸付株式数 1,300 株
奥 村 組
9,900 2,441.00 24,165,900
東鉄工業 9,000 2,800.00 25,200,000
イチケン 1,500 1,755.00 2,632,500
富士ピー・エス 3,000 606.00 1,818,000 貸付株式数 1,000 株
淺沼組 2,400 3,975.00 9,540,000
戸田建設 87,500 613.00 53,637,500 貸付株式数 35,000 株
熊 谷 組
9,800 2,362.00 23,147,600
北野建設 1,300 2,725.00 3,542,500 貸付株式数 400 株
植 木 組
900 2,745.00 2,470,500 貸付株式数 300 株
矢作建設 9,300 902.00 8,388,600
ピーエス三菱 7,000 568.00 3,976,000 貸付株式数 2,700 株
日本ハウスＨＬＤＧＳ 14,200 238.00 3,379,600 貸付株式数 1,400 株
大東建託 23,000 10,240.00 235,520,000
新日本建設 8,900 850.00 7,565,000
ＮＩＰＰＯ 17,400 2,727.00 47,449,800
東亜道路 1,300 3,695.00 4,803,500
前田道路 18,700 1,677.00 31,359,900
日本道路 2,000 7,390.00 14,780,000
東亜建設 6,700 1,990.00 13,333,000 貸付株式数 2,600 株
日本国土開発 20,700 545.00 11,281,500 貸付株式数 8,200 株
若築建設 3,700 1,151.00 4,258,700
東洋建設 23,900 397.00 9,488,300
五洋建設 83,800 777.00 65,112,600 貸付株式数 15,600 株
世紀東急 10,200 807.00 8,231,400
福 田 組
2,500 5,290.00 13,225,000 貸付株式数 900 株
日本ドライケミカル 1,700 1,547.00 2,629,900 貸付株式数 600 株
住友林業 53,500 1,901.00 101,703,500
日本基礎技術 7,300 492.00 3,591,600 貸付株式数 800 株
巴コーポレーション 9,200 424.00 3,900,800
大和ハウス 208,700 3,200.00 667,840,000
ライト工業 12,200 1,675.00 20,435,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
積水ハウス 228,600 1,878.00 429,310,800
日特建設 5,500 801.00 4,405,500
北陸電気工事 3,700 1,195.00 4,421,500
ユアテック 11,700 665.00 7,780,500 貸付株式数 1,200 株
1,800 株
日本リーテック 4,500 2,489.00 11,200,500 貸付株式数
(1,800 株 )
四電工 1,100 2,587.00 2,845,700
中電工 8,200 2,132.00 17,482,400
関 電 工
29,800 798.00 23,780,400
きんでん 50,000 1,673.00 83,650,000
東京エネシス 7,000 890.00 6,230,000 貸付株式数 1,300 株
トーエネック 2,000 3,710.00 7,420,000
住友電設 5,900 2,594.00 15,304,600 貸付株式数 500 株
日本電設工業 11,500 2,157.00 24,805,500
協和エクシオ 32,000 2,687.00 85,984,000
新日本空調 5,600 2,239.00 12,538,400 貸付株式数 2,200 株
日本工営 4,400 2,835.00 12,474,000
九電工 14,800 2,985.00 44,178,000 貸付株式数 800 株
三機工業 15,200 1,149.00 17,464,800
日揮ホールディングス 64,900 935.00 60,681,500 貸付株式数 4,100 株
中外炉工業 2,300 1,612.00 3,707,600
ヤマト 6,800 741.00 5,038,800
太平電業 5,100 2,411.00 12,296,100 貸付株式数 100 株
高砂熱学 16,200 1,433.00 23,214,600
三晃金属 800 2,632.00 2,105,600
ＮＥＣネッツエスアイ 18,900 1,837.00 34,719,300 貸付株式数 7,500 株
朝日工業社 1,400 3,220.00 4,508,000
明星工業 13,600 777.00 10,567,200
大 氣 社
10,200 2,777.00 28,325,400 貸付株式数 1,900 株
ダイダン 5,000 2,782.00 13,910,000 貸付株式数 100 株
日比谷総合設備 6,900 1,833.00 12,647,700 貸付株式数 100 株
日本製粉 20,000 1,627.00 32,540,000 貸付株式数 7,900 株
日清製粉Ｇ本社 76,400 1,697.00 129,650,800
日東富士製粉 500 6,550.00 3,275,000
昭和産業 6,300 3,160.00 19,908,000
鳥越製粉 6,000 1,051.00 6,306,000 貸付株式数 2,400 株
中部飼料 8,400 1,397.00 11,734,800
フィード・ワン 9,100 885.00 8,053,500
東洋精糖 1,200 1,211.00 1,453,200
日本甜菜糖 3,500 1,596.00 5,586,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井製糖 6,000 1,789.00 10,734,000 貸付株式数 2,200 株
塩水港精糖 6,900 224.00 1,545,600 貸付株式数 2,100 株
日新製糖 3,100 1,850.00 5,735,000 貸付株式数 700 株
ＬＩＦＵＬＬ 22,600 391.00 8,836,600
ミクシィ 12,400 2,851.00 35,352,400
ジェイエイシーリクルート
4,300 1,854.00 7,972,200 貸付株式数 1,700 株
メント
日本Ｍ＆Ａセンター 49,300 7,300.00 359,890,000
メンバーズ 1,900 2,290.00 4,351,000
中広 600 385.00 231,000 貸付株式数 200 株
4,000 株
ＵＴグループ 10,200 3,295.00 33,609,000 貸付株式数
(800 株 )
アイティメディア 2,600 2,560.00 6,656,000 貸付株式数 1,000 株
タケエイ 6,200 1,303.00 8,078,600
Ｅ・Ｊホールディングス 2,400 1,034.00 2,481,600 貸付株式数 400 株
ビーネックスグループ 8,100 1,140.00 9,234,000
コシダカホールディングス 15,500 397.00 6,153,500 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,800 896.00 1,612,800
パソナグループ 7,000 1,804.00 12,628,000 貸付株式数 2,500 株
ＣＤＳ 1,600 1,290.00 2,064,000 貸付株式数 400 株
リンクアンドモチベーショ
12,300 558.00 6,863,400 貸付株式数 5,600 株
ン
ＧＣＡ 7,800 711.00 5,545,800
エス・エム・エス 20,100 3,785.00 76,078,500 貸付株式数 8,000 株
サニーサイドアップＧ 2,100 653.00 1,371,300 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 64,400 1,912.00 123,132,800
リニカル 3,200 706.00 2,259,200 貸付株式数 1,200 株
クックパッド 22,400 320.00 7,168,000 貸付株式数 8,600 株
エスクリ 2,000 310.00 620,000 貸付株式数 200 株
アイ・ケイ・ケイ 3,100 617.00 1,912,700
森永製菓 15,900 3,810.00 60,579,000
中 村 屋
1,800 4,045.00 7,281,000
江崎グリコ 18,700 4,345.00 81,251,500
名糖産業 3,300 1,470.00 4,851,000 貸付株式数 1,300 株
井村屋グループ 3,800 2,568.00 9,758,400
不 二 家
3,800 2,364.00 8,983,200 貸付株式数 1,500 株
山崎製パン 50,800 1,732.00 87,985,600 貸付株式数 19,800 株
第一屋製パン 1,300 997.00 1,296,100 貸付株式数 500 株
モロゾフ 1,100 6,210.00 6,831,000
亀田製菓 3,900 4,915.00 19,168,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
寿スピリッツ 6,500 5,340.00 34,710,000 貸付株式数 2,600 株
カルビー 31,000 3,085.00 95,635,000
森永乳業 12,600 5,070.00 63,882,000
六甲バター 4,500 1,887.00 8,491,500 貸付株式数 400 株
ヤクルト 46,500 4,975.00 231,337,500
明治ホールディングス 44,700 7,380.00 329,886,000
雪印メグミルク 16,300 2,237.00 36,463,100 貸付株式数 4,900 株
プリマハム 10,700 2,887.00 30,890,900
日本ハム 25,800 4,455.00 114,939,000
林兼産業 2,300 604.00 1,389,200
丸大食品 7,300 1,657.00 12,096,100 貸付株式数 1,500 株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
5,500 3,140.00 17,270,000
400 株
柿安本店 2,300 2,510.00 5,773,000 貸付株式数
(400 株 )
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 43,400 654.00 28,383,600
学情 2,400 1,088.00 2,611,200
スタジオアリス 3,200 1,883.00 6,025,600 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,800 1,380.00 2,484,000 貸付株式数 700 株
シミックホールディングス 3,300 1,371.00 4,524,300 貸付株式数 400 株
エプコ 1,300 1,010.00 1,313,000
システナ 23,700 2,150.00 50,955,000 貸付株式数 5,300 株
ＮＪＳ 1,400 1,951.00 2,731,400 貸付株式数 400 株
デジタルアーツ 3,300 8,930.00 29,469,000 貸付株式数 1,100 株
日鉄ソリューションズ 9,800 3,085.00 30,233,000
綜合警備保障 25,500 5,590.00 142,545,000
キューブシステム 3,500 1,446.00 5,061,000 貸付株式数 1,400 株
いちご 84,900 330.00 28,017,000
エイジア 1,400 2,074.00 2,903,600 貸付株式数 300 株
日本駐車場開発 66,200 127.00 8,407,400
コア 2,800 1,395.00 3,906,000
カカクコム 47,800 2,929.00 140,006,200 貸付株式数 19,100 株
900 株
アイロムグループ 2,400 1,815.00 4,356,000 貸付株式数
(100 株 )
セントケア・ホールディン
4,000 899.00 3,596,000 貸付株式数 1,500 株
グ
サイネックス 1,100 738.00 811,800
ルネサンス 3,500 865.00 3,027,500
ディップ 9,100 2,434.00 22,149,400 貸付株式数 3,600 株
ＳＢＳホールディングス 5,100 2,518.00 12,841,800
デジタルホールディングス 3,800 1,867.00 7,094,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新日本科学 7,100 677.00 4,806,700 貸付株式数 2,700 株
ツクイホールディングス 15,200 578.00 8,785,600
キャリアデザインセンター 1,700 987.00 1,677,900
ベネフィット・ワン 23,500 3,370.00 79,195,000 貸付株式数 9,400 株
エムスリー 142,000 9,622.00 1,366,324,000
ツカダ・グローバルＨＯＬ
4,000 256.00 1,024,000 貸付株式数 1,600 株
Ｄ
ブラス 700 400.00 280,000
アウトソーシング 37,000 1,434.00 53,058,000 貸付株式数 14,800 株
ウェルネット 6,600 491.00 3,240,600 貸付株式数 2,600 株
100 株
ワールドホールディングス 2,300 2,034.00 4,678,200 貸付株式数
(100 株 )
ディー・エヌ・エー 27,500 1,830.00 50,325,000
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 89,200 1,510.00 134,692,000 貸付株式数 6,900 株
ぐるなび 11,300 517.00 5,842,100 貸付株式数 2,000 株
タカミヤ 6,700 547.00 3,664,900
ジャパンベストレスキュー
5,000 960.00 4,800,000 貸付株式数 2,000 株
Ｓ
ファンコミュニケーション
17,800 418.00 7,440,400
ズ
ライク 2,200 2,093.00 4,604,600 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 3,200 421.00 1,347,200 貸付株式数 700 株
エスプール 16,600 761.00 12,632,600 貸付株式数 6,600 株
ＷＤＢホールディングス 3,000 2,840.00 8,520,000
手間いらず 400 5,320.00 2,128,000 貸付株式数 100 株
ティア 3,600 413.00 1,486,800
200 株
ＣＤＧ 700 1,498.00 1,048,600 貸付株式数
(200 株 )
バリューコマース 4,100 3,480.00 14,268,000 貸付株式数 100 株
インフォマート 65,200 1,071.00 69,829,200 貸付株式数 27,600 株
サッポロホールディングス 23,200 1,950.00 45,240,000
アサヒグループホールディ
147,600 4,037.00 595,861,200 貸付株式数 55,400 株
ン
キリンＨＤ 286,400 2,273.50 651,130,400
宝ホールディングス 50,200 1,199.00 60,189,800 貸付株式数 3,500 株
オエノンホールディングス 18,000 411.00 7,398,000
養 命 酒
2,100 1,879.00 3,945,900 貸付株式数 800 株
コカ・コーラボトラーズＪ
51,300 1,606.00 82,387,800
ＨＤ
サントリー食品インター 45,200 3,815.00 172,438,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイドーグループＨＤ 3,500 5,580.00 19,530,000 貸付株式数 1,300 株
伊 藤 園
20,600 8,060.00 166,036,000 貸付株式数 8,100 株
キーコーヒー 6,700 2,108.00 14,123,600 貸付株式数 2,600 株
ユニカフェ 1,600 1,145.00 1,832,000 貸付株式数 600 株
ジャパンフーズ 900 1,251.00 1,125,900
日清オイリオグループ 8,800 2,906.00 25,572,800
不二製油グループ 16,600 2,796.00 46,413,600 貸付株式数 6,600 株
かどや製油 800 3,880.00 3,104,000
Ｊ－オイルミルズ 3,600 3,560.00 12,816,000
ローソン 16,800 4,730.00 79,464,000
サンエー 5,500 4,035.00 22,192,500 貸付株式数 400 株
カワチ薬品 5,200 2,998.00 15,589,600 貸付株式数 1,600 株
エービーシー・マート 10,300 5,440.00 56,032,000
ハードオフコーポレーショ
2,500 674.00 1,685,000
ン
高千穂交易 2,500 1,091.00 2,727,500 貸付株式数 300 株
アスクル 7,000 4,175.00 29,225,000 貸付株式数 2,600 株
ゲオホールディングス 11,900 1,269.00 15,101,100
アダストリア 9,300 1,700.00 15,810,000
ジーフット 4,400 436.00 1,918,400 貸付株式数 1,600 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 423.00 423,000 貸付株式数 300 株
リア
カワニシホールディングス 700 1,424.00 996,800
伊藤忠食品 1,600 5,620.00 8,992,000
くら寿司 3,700 5,650.00 20,905,000
キャンドゥ 3,200 1,842.00 5,894,400 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 6,200 958.00 5,939,600
パルグループＨＬＤＧＳ 6,900 1,140.00 7,866,000
ＪＡＬＵＸ 1,800 1,345.00 2,421,000 貸付株式数 700 株
12,300 株
エディオン 30,400 975.00 29,640,000 貸付株式数
(400 株 )
あらた 5,300 4,960.00 26,288,000
サーラコーポレーション 13,400 564.00 7,557,600 貸付株式数 5,300 株
ワッツ 2,800 818.00 2,290,400
トーメンデバイス 1,000 3,335.00 3,335,000
ハローズ 2,500 3,460.00 8,650,000 貸付株式数 900 株
ＪＰホールディングス 20,200 281.00 5,676,200 貸付株式数 7,800 株
フジオフードＧ本社 5,600 1,422.00 7,963,200 貸付株式数 2,200 株
あみやき亭 1,400 2,852.00 3,992,800 貸付株式数 500 株
東京エレクトロンデバイス 2,400 3,130.00 7,512,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ひらまつ 11,800 184.00 2,171,200 貸付株式数 300 株
フィールズ 4,900 372.00 1,822,800
双日 366,900 229.00 84,020,100
アルフレッサホールディン
73,600 2,090.00 153,824,000
グス
大黒天物産 1,600 5,740.00 9,184,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,800 955.00 5,539,000 貸付株式数 2,200 株
ファーマライズＨＤ 1,500 780.00 1,170,000 貸付株式数 600 株
キッコーマン 48,600 6,490.00 315,414,000
味 の 素
149,200 2,180.50 325,330,600
キユーピー 37,700 2,174.00 81,959,800 貸付株式数 200 株
ハウス食品Ｇ本社 25,300 3,600.00 91,080,000
カ ゴ メ
27,500 3,810.00 104,775,000 貸付株式数 1,600 株
焼津水産化工 3,200 991.00 3,171,200
アリアケジャパン 6,200 6,910.00 42,842,000 貸付株式数 1,000 株
ピエトロ 800 1,705.00 1,364,000 貸付株式数 300 株
エバラ食品工業 1,700 2,380.00 4,046,000 貸付株式数 500 株
やまみ 600 2,033.00 1,219,800
ニチレイ 32,300 2,834.00 91,538,200
横浜冷凍 17,500 850.00 14,875,000
東洋水産 34,900 5,130.00 179,037,000 貸付株式数 5,100 株
イートアンドＨＬＤＧＳ 2,300 1,820.00 4,186,000 貸付株式数 800 株
大冷 800 1,982.00 1,585,600
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ 1,300 株
3,800 868.00 3,298,400 貸付株式数
ＧＳ (800 株 )
日清食品ＨＤ 28,800 8,620.00 248,256,000
永谷園ホールディングス 3,400 2,250.00 7,650,000
一正蒲鉾 2,600 1,153.00 2,997,800
フジッコ 7,400 1,959.00 14,496,600
ロックフィールド 7,300 1,457.00 10,636,100 貸付株式数 500 株
日本たばこ産業 361,800 2,120.00 767,016,000 貸付株式数 150,400 株
ケンコーマヨネーズ 3,800 1,786.00 6,786,800 貸付株式数 1,300 株
わらべや日洋ＨＤ 4,400 1,392.00 6,124,800
なとり 3,900 1,990.00 7,761,000
イフジ産業 1,000 826.00 826,000 貸付株式数 100 株
ピックルスコーポレーショ
1,500 2,924.00 4,386,000
ン
北の達人コーポ 23,800 509.00 12,114,200 貸付株式数 9,500 株
ユーグレナ 29,400 821.00 24,137,400 貸付株式数 11,700 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スター・マイカ・ＨＬＤＧ
3,300 1,380.00 4,554,000 貸付株式数 1,300 株
Ｓ
ＡＤワークスグループ 14,300 155.00 2,216,500
片倉工業 8,900 1,368.00 12,175,200 貸付株式数 3,500 株
グ ン ゼ
4,800 3,600.00 17,280,000
ヒューリック 140,400 1,057.00 148,402,800 貸付株式数 56,600 株
神 栄
1,000 691.00 691,000 貸付株式数 100 株
ラサ商事 3,400 902.00 3,066,800
アルペン 5,100 2,185.00 11,143,500 貸付株式数 2,000 株
ハブ 1,900 593.00 1,126,700 貸付株式数 700 株
ラクーンホールディングス 3,200 2,175.00 6,960,000 貸付株式数 1,200 株
クオールホールディングス 9,800 1,042.00 10,211,600 貸付株式数 3,700 株
アルコニックス 7,100 1,379.00 9,790,900
神戸物産 45,900 3,640.00 167,076,000 貸付株式数 18,400 株
ソリトンシステムズ 3,100 2,153.00 6,674,300
ジンズホールディングス 3,500 7,110.00 24,885,000 貸付株式数 1,400 株
ビックカメラ 39,400 1,121.00 44,167,400 貸付株式数 6,900 株
ＤＣＭホールディングス 39,800 1,186.00 47,202,800
2,200 株
ペッパーフードサービス 5,700 282.00 1,607,400 貸付株式数
(300 株 )
ハイパー 900 584.00 525,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 47,200 6,370.00 300,664,000
600 株
東京一番フーズ 1,500 555.00 832,500 貸付株式数
(600 株 )
ＤＤホールディングス 2,700 619.00 1,671,300 貸付株式数 1,000 株
あい ホールディングス
9,500 1,947.00 18,496,500 貸付株式数 800 株
ディーブイエックス 2,300 1,028.00 2,364,400
きちりホールディングス 1,700 651.00 1,106,700 貸付株式数 600 株
アークランドサービスＨＤ 4,900 2,061.00 10,098,900 貸付株式数 1,900 株
Ｊ． フロント リテイリ
79,300 837.00 66,374,100 貸付株式数 32,000 株
ング
ドトール・日レスＨＤ 9,700 1,443.00 13,997,100 貸付株式数 4,000 株
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 27,400 4,885.00 133,849,000
ブロンコビリー 3,500 2,301.00 8,053,500 貸付株式数 1,400 株
ＺＯＺＯ 45,700 2,604.00 119,002,800 貸付株式数 15,100 株
トレジャー・ファクトリー 2,000 693.00 1,386,000 貸付株式数 400 株
700 株
物語コーポレーション 1,800 11,530.00 20,754,000 貸付株式数
(100 株 )
ココカラファイン 6,900 7,590.00 52,371,000
三越伊勢丹ＨＤ 116,400 561.00 65,300,400 貸付株式数 42,000 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋紡 26,200 1,305.00 34,191,000
ユニチカ 19,800 378.00 7,484,400 貸付株式数 7,900 株
富士紡ホールディングス 3,200 3,605.00 11,536,000
日清紡ホールディングス 40,900 740.00 30,266,000
倉敷紡績 6,600 1,842.00 12,157,200 貸付株式数 1,200 株
ダイワボウＨＤ 5,700 6,520.00 37,164,000
シキボウ 4,000 1,041.00 4,164,000 貸付株式数 400 株
日東紡績 10,100 4,250.00 42,925,000 貸付株式数 3,100 株
トヨタ紡織 19,500 1,370.00 26,715,000
マクニカ・富士エレＨＬＤ
15,800 2,067.00 32,658,600 貸付株式数 4,900 株
ＧＳ
Ｈａｍｅｅ 2,400 1,763.00 4,231,200 貸付株式数 900 株
ラクト・ジャパン 2,600 2,943.00 7,651,800 貸付株式数 1,000 株
ウエルシアＨＤ 39,500 4,195.00 165,702,500 貸付株式数 10,600 株
クリエイトＳＤＨ 11,200 3,710.00 41,552,000
バイタルＫＳＫＨＤ 12,700 861.00 10,934,700
八洲電機 5,100 942.00 4,804,200 貸付株式数 100 株
メディアスホールディング
3,700 901.00 3,333,700
ス
レスターホールディングス 6,900 2,242.00 15,469,800
ジューテックＨＤ 1,300 1,014.00 1,318,200 貸付株式数 100 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
7,200 360.00 2,592,000 貸付株式数 2,800 株
大光 2,800 680.00 1,904,000 貸付株式数 1,100 株
ＯＣＨＩホールディングス 1,900 1,305.00 2,479,500 貸付株式数 100 株
ＴＯＫＡＩホールディング
34,900 991.00 34,585,900
ス
黒谷 1,600 621.00 993,600
ミサワ 1,600 812.00 1,299,200
ティーライフ 900 1,330.00 1,197,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,100 774.00 851,400 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,500 412.00 618,000 貸付株式数 400 株
ス
三洋貿易 6,700 1,019.00 6,827,300
チムニー 2,000 1,231.00 2,462,000 貸付株式数 400 株
シュッピン 4,600 833.00 3,831,800
ビューティガレージ 1,100 3,050.00 3,355,000 貸付株式数 400 株
オイシックス・ラ・大地 6,600 3,225.00 21,285,000 貸付株式数 2,600 株
ウイン・パートナーズ 4,700 1,145.00 5,381,500
ネクステージ 10,500 1,388.00 14,574,000
ジョイフル本田 19,400 1,453.00 28,188,200 貸付株式数 7,400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鳥貴族 2,200 1,372.00 3,018,400 貸付株式数 700 株
キリン堂ホールディングス 1,300 3,485.00 4,530,500
ホットランド 4,500 1,252.00 5,634,000 貸付株式数 1,800 株
29,900 株
すかいらーくＨＤ 74,400 1,581.00 117,626,400 貸付株式数
(2,800 株 )
ＳＦＰホールディングス 3,800 1,274.00 4,841,200 貸付株式数 1,500 株
綿半ホールディングス 5,000 1,375.00 6,875,000 貸付株式数 300 株
日本毛織 21,300 1,056.00 22,492,800 貸付株式数 5,700 株
ダイトウボウ 12,100 115.00 1,391,500 貸付株式数 4,300 株
トーア紡コーポレーション 2,600 488.00 1,268,800 貸付株式数 1,000 株
ダイドーリミテツド 9,700 197.00 1,910,900 貸付株式数 2,700 株
ヨシックス 1,100 1,732.00 1,905,200
ユナイテッド・スーパー
19,300 1,081.00 20,863,300 貸付株式数 7,700 株
マーケ
三栄建築設計 2,700 1,735.00 4,684,500
野村不動産ＨＬＤＧＳ 40,200 2,260.00 90,852,000
三重交通グループＨＤ 13,100 467.00 6,117,700 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,500 1,654.00 15,713,000 貸付株式数 3,800 株
日本商業開発 4,500 1,712.00 7,704,000 貸付株式数 1,600 株
プレサンスコーポレーショ
11,000 1,754.00 19,294,000 貸付株式数 4,300 株
ン
フィル・カンパニー 1,200 2,062.00 2,474,400 貸付株式数 400 株
ハウスコム 900 1,295.00 1,165,500
日本管理センター 3,800 1,301.00 4,943,800
サンセイランディック 2,500 735.00 1,837,500
エストラスト 1,400 726.00 1,016,400 貸付株式数 300 株
フージャースＨＤ 13,300 674.00 8,964,200 貸付株式数 600 株
オープンハウス 20,700 4,135.00 85,594,500
東急不動産ＨＤ 180,200 506.00 91,181,200
飯田ＧＨＤ 55,200 2,098.00 115,809,600 貸付株式数 8,700 株
イーグランド 1,000 782.00 782,000
帝国繊維 7,500 2,573.00 19,297,500 貸付株式数 2,900 株
日本コークス工業 56,000 71.00 3,976,000
ゴルフダイジェスト・オン 2,900 925.00 2,682,500 貸付株式数 1,100 株
ミタチ産業 2,000 602.00 1,204,000 貸付株式数 600 株
ＢＥＥＮＯＳ 3,000 2,535.00 7,605,000 貸付株式数 200 株
あさひ 5,000 1,559.00 7,795,000 貸付株式数 1,900 株
日本調剤 4,100 1,515.00 6,211,500
コスモス薬品 5,900 18,000.00 106,200,000 貸付株式数 2,000 株
シップヘルスケアＨＤ 10,700 5,200.00 55,640,000 貸付株式数 4,200 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーエル 3,200 768.00 2,457,600 貸付株式数 1,100 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,900 3,185.00 9,236,500 貸付株式数 1,100 株
オンリー 1,100 465.00 511,500 貸付株式数 300 株
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 259,200 3,313.00 858,729,600
クリエイト・レストラン 14,400 株
36,000 551.00 19,836,000 貸付株式数
ツ・ホール (800 株 )
明治電機工業 2,100 1,414.00 2,969,400
ツルハホールディングス 14,500 15,280.00 221,560,000
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,200 609.00 1,339,800
スターティアホールディン
1,700 726.00 1,234,200 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング
5,300 1,437.00 7,616,100
ス
フェリシモ 1,400 1,358.00 1,901,200 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング 6,100 株
16,500 1,402.00 23,133,000 貸付株式数
ス (4,500 株 )
帝 人
53,600 1,784.00 95,622,400
東 レ
476,400 566.10 269,690,040
ク ラ レ
103,600 1,036.00 107,329,600
旭 化 成
436,400 957.10 417,678,440 貸付株式数 5,600 株
サカイオーベックス 1,700 2,039.00 3,466,300
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
6,000 487.00 2,922,000 貸付株式数 2,400 株
稲葉製作所 3,700 1,362.00 5,039,400 貸付株式数 1,400 株
宮地エンジニアリングＧ 2,000 2,160.00 4,320,000 貸付株式数 700 株
トーカロ 18,600 1,245.00 23,157,000
アルファＣＯ 2,200 970.00 2,134,000
ＳＵＭＣＯ 84,300 2,114.00 178,210,200 貸付株式数 33,700 株
川田テクノロジーズ 1,400 4,215.00 5,901,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
1,900 4,465.00 8,483,500 貸付株式数 700 株
ＩＥＳ
信和 3,600 684.00 2,462,400
ビーロット 3,400 830.00 2,822,000
ファーストブラザーズ 1,500 945.00 1,417,500 貸付株式数 500 株
ハウスドゥ 3,500 1,183.00 4,140,500 貸付株式数 1,300 株
シーアールイー 1,800 1,315.00 2,367,000 貸付株式数 700 株
プロパティエージェント 1,100 1,574.00 1,731,400
ケイアイスター不動産 2,200 2,539.00 5,585,800
アグレ都市デザイン 1,700 645.00 1,096,500 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,300 3,265.00 4,244,500
テンポイノベーション 1,700 844.00 1,434,800 貸付株式数 600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グロバルリンクマネジメン
1,400 828.00 1,159,200 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,400 2,178.00 3,049,200 貸付株式数 400 株
日本フエルト 3,500 455.00 1,592,500
イチカワ 900 1,347.00 1,212,300
エコナックホールディング
13,500 90.00 1,215,000
ス
日東製網 800 1,483.00 1,186,400 貸付株式数 200 株
芦森工業 1,300 982.00 1,276,600 貸付株式数 500 株
アツギ 5,300 525.00 2,782,500
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,100 674.00 741,400
ＪＭホールディングス 5,100 2,435.00 12,418,500 貸付株式数 1,300 株
コメダホールディングス 14,600 1,860.00 27,156,000 貸付株式数 5,600 株
サツドラホールディングス 900 2,020.00 1,818,000
300 株
アレンザホールディングス 3,300 1,382.00 4,560,600 貸付株式数
(300 株 )
500 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 1,300 1,600.00 2,080,000 貸付株式数
(400 株 )
バロックジャパン 4,600 673.00 3,095,800
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 6,000 8,700.00 52,200,000 貸付株式数 2,300 株
ダイニック 2,400 871.00 2,090,400
共和レザー 3,600 605.00 2,178,000
ピーバンドットコム 600 912.00 547,200
力の源ＨＤ 3,000 588.00 1,764,000 貸付株式数 100 株
スシローグローバルＨＬＤ
36,500 3,320.00 121,180,000
ＧＳ
アセンテック 1,400 1,938.00 2,713,200 貸付株式数 500 株
セーレン 16,300 1,526.00 24,873,800 貸付株式数 5,600 株
ソトー 2,400 926.00 2,222,400 貸付株式数 200 株
東海染工 900 1,112.00 1,000,800 貸付株式数 200 株
小松マテーレ 10,800 953.00 10,292,400
ワコールホールディングス 16,400 2,001.00 32,816,400
ホギメディカル 7,500 3,160.00 23,700,000
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,700 302.00 513,400 貸付株式数 600 株
ＴＳＩホールディングス 20,900 201.00 4,200,900
マツオカコーポレーション 1,900 2,532.00 4,810,800 貸付株式数 700 株
ワールド 9,400 1,282.00 12,050,800
ＴＩＳ 66,100 2,078.00 137,355,800
ＪＮＳホールディングス 2,800 607.00 1,699,600
電算システム 2,500 3,325.00 8,312,500 貸付株式数 900 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グリー 40,900 585.00 23,926,500
コーエーテクモＨＤ 13,600 5,550.00 75,480,000
三菱総合研究所 2,800 4,160.00 11,648,000
ボルテージ 1,900 554.00 1,052,600 貸付株式数 600 株
電算 700 2,412.00 1,688,400
ＡＧＳ 3,700 862.00 3,189,400
ファインデックス 5,700 1,362.00 7,763,400 貸付株式数 2,100 株
ブレインパッド 1,700 4,275.00 7,267,500 貸付株式数 100 株
ＫＬａｂ 12,200 1,018.00 12,419,600
ポールトゥウィン・ピット
8,000 960.00 7,680,000 貸付株式数 3,200 株
クル
イーブックイニシアティブ 900 2,921.00 2,628,900 貸付株式数 300 株
ネクソン 166,700 3,155.00 525,938,500
アイスタイル 18,400 453.00 8,335,200 貸付株式数 7,300 株
エムアップホールディング
1,900 2,629.00 4,995,100 貸付株式数 700 株
ス
エイチーム 4,500 977.00 4,396,500 貸付株式数 1,800 株
エニグモ 6,300 1,325.00 8,347,500
テクノスジャパン 5,300 759.00 4,022,700
ｅｎｉｓｈ 3,500 473.00 1,655,500 貸付株式数 200 株
8,700 株
コロプラ 21,700 914.00 19,833,800 貸付株式数
(8,700 株 )
オルトプラス 4,400 442.00 1,944,800 貸付株式数 1,500 株
ブロードリーフ 32,900 648.00 21,319,200 貸付株式数 13,100 株
クロス・マーケティングＧ 3,200 354.00 1,132,800
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 3,700 1,185.00 4,384,500 貸付株式数 1,400 株
システム情報 4,900 1,170.00 5,733,000 貸付株式数 1,900 株
メディアドゥ 2,100 7,500.00 15,750,000 貸付株式数 800 株
じげん 16,500 327.00 5,395,500
ブイキューブ 3,600 3,370.00 12,132,000 貸付株式数 1,400 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,300 779.00 1,012,700 貸付株式数 500 株
サイバーリンクス 1,200 6,670.00 8,004,000 貸付株式数 400 株
ディー・エル・イー 4,300 346.00 1,487,800
フィックスターズ 7,100 1,039.00 7,376,900 貸付株式数 2,700 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
2,900 1,274.00 3,694,600 貸付株式数 1,200 株
ＧＳ
オプティム 3,500 3,080.00 10,780,000 貸付株式数 1,300 株
セレス 2,300 2,817.00 6,479,100 貸付株式数 800 株
ＳＨＩＦＴ 2,700 15,470.00 41,769,000 貸付株式数 1,000 株
特種東海製紙 4,100 5,350.00 21,935,000 貸付株式数 300 株
181/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティーガイア 5,900 1,839.00 10,850,100
セック 1,000 3,030.00 3,030,000
日本アジアグループ 7,300 835.00 6,095,500 貸付株式数 2,900 株
テクマトリックス 9,400 2,296.00 21,582,400
プロシップ 1,900 1,423.00 2,703,700 貸付株式数 700 株
ガンホー・オンライン・エ
16,000 2,653.00 42,448,000
ンター
ＧＭＯペイメントゲート
14,000 14,640.00 204,960,000 貸付株式数 3,700 株
ウェイ
ザッパラス 2,900 484.00 1,403,600 貸付株式数 1,300 株
システムリサーチ 1,800 1,634.00 2,941,200 貸付株式数 300 株
インターネットイニシア
9,900 4,975.00 49,252,500
ティブ
さくらインターネット 7,000 736.00 5,152,000 貸付株式数 2,800 株
ヴィンクス 1,900 1,245.00 2,365,500 貸付株式数 700 株
ＧＭＯグローバルサインＨ 500 株
1,400 10,320.00 14,448,000 貸付株式数
Ｄ (400 株 )
ＳＲＡホールディングス 3,500 2,480.00 8,680,000
システムインテグレータ 2,300 664.00 1,527,200 貸付株式数 800 株
朝日ネット 4,700 877.00 4,121,900
ｅＢＡＳＥ 8,000 1,059.00 8,472,000 貸付株式数 3,100 株
アバント 6,300 1,105.00 6,961,500 貸付株式数 2,500 株
アドソル日進 2,400 2,958.00 7,099,200
フリービット 3,700 920.00 3,404,000 貸付株式数 1,300 株
コムチュア 7,500 3,230.00 24,225,000
サイバーコム 1,200 1,769.00 2,122,800 貸付株式数 400 株
アステリア 4,400 1,095.00 4,818,000 貸付株式数 1,600 株
アイル 3,700 1,428.00 5,283,600 貸付株式数 1,400 株
王子ホールディングス 275,600 474.00 130,634,400
日本製紙 29,300 1,125.00 32,962,500 貸付株式数 11,700 株
三菱製紙 7,300 321.00 2,343,300
北越コーポレーション 39,900 351.00 14,004,900
中越パルプ 2,800 1,347.00 3,771,600
巴川製紙 2,100 885.00 1,858,500
大王製紙 30,500 1,806.00 55,083,000 貸付株式数 200 株
阿波製紙 2,000 452.00 904,000
マークラインズ 3,000 2,717.00 8,151,000
メディカル・データ・ビジ 7,400 3,120.00 23,088,000 貸付株式数 2,900 株
ｇｕｍｉ 8,600 868.00 7,464,800
ショーケース 1,600 750.00 1,200,000 貸付株式数 600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
モバイルファクトリー 1,600 993.00 1,588,800 貸付株式数 500 株
テラスカイ 2,400 4,890.00 11,736,000 貸付株式数 900 株
デジタル・インフォメー
2,900 1,509.00 4,376,100 貸付株式数 1,000 株
ション
ＰＣＩホールディングス 2,800 1,320.00 3,696,000 貸付株式数 1,000 株
200 株
パイプドＨＤ 900 1,697.00 1,527,300 貸付株式数
(200 株 )
アイビーシー 1,400 1,191.00 1,667,400 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 1,200 2,756.00 3,307,200
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
1,200 3,550.00 4,260,000 貸付株式数 400 株
ランドコンピュータ 1,000 1,126.00 1,126,000 貸付株式数 400 株
ダブルスタンダード 900 4,425.00 3,982,500
オープンドア 3,400 1,261.00 4,287,400 貸付株式数 1,300 株
マイネット 2,100 961.00 2,018,100 貸付株式数 800 株
アカツキ 2,400 4,485.00 10,764,000 貸付株式数 900 株
ベネフィットジャパン 500 2,074.00 1,037,000
ＵＢＩＣＯＭホールディン
1,600 3,580.00 5,728,000
グス
ＬＩＮＥ 15,300 5,380.00 82,314,000
カナミックネットワーク 6,000 814.00 4,884,000
ノムラシステムコーポレー
3,400 387.00 1,315,800 貸付株式数 1,100 株
ション
レンゴー 62,500 795.00 49,687,500
トーモク 4,100 1,730.00 7,093,000 貸付株式数 1,100 株
ザ・パック 5,000 2,892.00 14,460,000 貸付株式数 800 株
チェンジ 4,600 8,100.00 37,260,000
シンクロ・フード 2,700 310.00 837,000 貸付株式数 400 株
オークネット 3,600 1,369.00 4,928,400 貸付株式数 1,400 株
セグエグループ 1,300 1,357.00 1,764,100
エイトレッド 1,100 2,799.00 3,078,900 貸付株式数 100 株
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤ
6,700 417.00 2,793,900 貸付株式数 2,600 株
ＩＮＧＳ
マクロミル 13,500 650.00 8,775,000 貸付株式数 5,200 株
ビーグリー 1,300 1,970.00 2,561,000 貸付株式数 500 株
オロ 1,900 3,890.00 7,391,000 貸付株式数 700 株
ユーザーローカル 600 4,045.00 2,427,000
テモナ 1,300 1,377.00 1,790,100 貸付株式数 500 株
ニーズウェル 1,000 753.00 753,000 貸付株式数 100 株
サインポスト 1,300 988.00 1,284,400 貸付株式数 500 株
昭和電工 49,800 1,937.00 96,462,600
183/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友化学 482,900 370.00 178,673,000
住友精化 3,000 4,150.00 12,450,000
日産化学 36,400 6,240.00 227,136,000
ラサ工業 2,300 1,999.00 4,597,700 貸付株式数 800 株
クレハ 5,600 5,300.00 29,680,000
多木化学 2,600 6,650.00 17,290,000 貸付株式数 1,000 株
テイカ 4,900 1,463.00 7,168,700
石原産業 11,900 576.00 6,854,400
片倉コープアグリ 1,600 1,247.00 1,995,200
日本曹達 9,800 2,747.00 26,920,600
東ソー 101,800 1,646.00 167,562,800
トクヤマ 19,000 2,217.00 42,123,000
セントラル硝子 13,400 2,224.00 29,801,600 貸付株式数 400 株
東亞合成 41,100 1,250.00 51,375,000 貸付株式数 900 株
大阪ソーダ 6,700 2,447.00 16,394,900
関東電化 15,800 702.00 11,091,600
デンカ 24,100 3,230.00 77,843,000
イビデン 41,300 4,890.00 201,957,000
信越化学 113,100 17,135.00 1,937,968,500
日本カ－バイド 2,100 1,309.00 2,748,900
堺 化 学
4,200 1,943.00 8,160,600
第一稀元素化学工 7,100 697.00 4,948,700
エア・ウォーター 61,300 1,721.00 105,497,300
日本酸素ＨＬＤＧＳ 63,300 1,744.00 110,395,200 貸付株式数 25,400 株
日本化学工業 2,100 2,554.00 5,363,400
東邦アセチレン 800 1,231.00 984,800
日本パ－カライジング 33,000 1,095.00 36,135,000 貸付株式数 5,500 株
高圧ガス 10,400 757.00 7,872,800
チタン工業 900 1,947.00 1,752,300 貸付株式数 300 株
四国化成 9,600 1,192.00 11,443,200
戸田工業 1,500 2,185.00 3,277,500 貸付株式数 500 株
1,400 株
ステラ ケミファ
3,600 3,350.00 12,060,000 貸付株式数
(100 株 )
保土谷化学 2,500 4,605.00 11,512,500
日本触媒 10,200 5,220.00 53,244,000
大日精化 5,800 2,388.00 13,850,400
カネカ 17,100 3,140.00 53,694,000
協和キリン 67,600 2,835.00 191,646,000
三菱瓦斯化学 61,400 2,214.00 135,939,600
三井化学 61,100 2,933.00 179,206,300
184/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＳＲ 61,500 2,885.00 177,427,500
3,600 株
東京応化工業 11,400 6,580.00 75,012,000 貸付株式数
(100 株 )
大阪有機化学 6,100 2,899.00 17,683,900
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 439,800 577.50 253,984,500
ＫＨネオケム 10,900 2,787.00 30,378,300
ダイセル 82,400 734.00 60,481,600 貸付株式数 28,100 株
住友ベ－クライト 10,400 3,220.00 33,488,000
積水化学 139,000 1,803.00 250,617,000
日本ゼオン 59,600 1,293.00 77,062,800
アイカ工業 19,800 3,690.00 73,062,000
宇部興産 33,200 1,775.00 58,930,000
積水樹脂 11,800 2,190.00 25,842,000 貸付株式数 2,200 株
タキロンシーアイ 14,000 708.00 9,912,000
旭有機材 3,800 1,457.00 5,536,600
ニチバン 3,500 1,621.00 5,673,500 貸付株式数 100 株
リケンテクノス 16,400 446.00 7,314,400 貸付株式数 2,800 株
大倉工業 3,100 1,877.00 5,818,700 貸付株式数 900 株
積水化成品 8,900 538.00 4,788,200
群栄化学 1,400 2,533.00 3,546,200
タイガース ポリマー
3,400 422.00 1,434,800
ミライアル 2,300 1,211.00 2,785,300 貸付株式数 800 株
ダイキアクシス 2,400 1,047.00 2,512,800 貸付株式数 800 株
ダイキョーニシカワ 13,800 685.00 9,453,000 貸付株式数 5,100 株
竹本容器 2,200 983.00 2,162,600 貸付株式数 800 株
森六ホールディングス 3,600 1,989.00 7,160,400
日本化薬 41,000 917.00 37,597,000
カーリットホールディング
6,900 600.00 4,140,000 貸付株式数 2,700 株
ス
ＥＰＳホールディングス 8,800 959.00 8,439,200
ソルクシーズ 2,900 1,056.00 3,062,400 貸付株式数 1,000 株
レッグス 1,700 1,493.00 2,538,100 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 24,300 962.00 23,376,600
フェイス 2,300 798.00 1,835,400
プロトコーポレーション 6,000 1,053.00 6,318,000
ハイマックス 1,600 1,158.00 1,852,800
アミューズ 3,500 2,575.00 9,012,500
野村総合研究所 93,500 3,525.00 329,587,500
ドリームインキュベータ 1,900 1,451.00 2,756,900
サイバネットシステム 5,100 968.00 4,936,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クイック 3,900 1,125.00 4,387,500 貸付株式数 600 株
ＴＡＣ 4,400 219.00 963,600
ＣＥホールディングス 4,000 601.00 2,404,000 貸付株式数 900 株
ケネディクス 55,800 759.00 42,352,200
日本システム技術 1,200 1,588.00 1,905,600
電通グループ 72,200 3,400.00 245,480,000 貸付株式数 28,800 株
インテージホールディング
8,300 1,035.00 8,590,500 貸付株式数 3,300 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,400 576.00 1,382,400 貸付株式数 900 株
東邦システムサイエンス 1,700 932.00 1,584,400
ぴあ 1,800 2,715.00 4,887,000 貸付株式数 700 株
イオンファンタジー 2,500 2,200.00 5,500,000 貸付株式数 700 株
ソースネクスト 31,600 313.00 9,890,800 貸付株式数 9,200 株
シーティーエス 7,300 940.00 6,862,000 貸付株式数 2,900 株
ネクシィーズグループ 2,200 858.00 1,887,600 貸付株式数 800 株
インフォコム 7,300 3,660.00 26,718,000
メディカルシステムネット
6,400 626.00 4,006,400
ワーク
日本精化 5,400 1,453.00 7,846,200 貸付株式数 1,100 株
扶桑化学工業 6,700 3,455.00 23,148,500
トリケミカル 1,500 14,110.00 21,165,000
300 株
ＨＥＲＯＺ 900 2,908.00 2,617,200 貸付株式数
(300 株 )
ラクスル 5,300 5,070.00 26,871,000 貸付株式数 2,100 株
ＦＩＧ 7,700 273.00 2,102,100 貸付株式数 2,800 株
システムサポート 1,400 1,487.00 2,081,800 貸付株式数 200 株
ＡＤＥＫＡ 30,300 1,658.00 50,237,400
日油 24,800 4,630.00 114,824,000 貸付株式数 300 株
ミヨシ油脂 2,500 1,233.00 3,082,500
新日本理化 10,700 166.00 1,776,200 貸付株式数 2,100 株
ハリマ化成グループ 5,500 1,022.00 5,621,000 貸付株式数 1,200 株
イーソル 3,100 1,416.00 4,389,600 貸付株式数 1,200 株
アルテリア・ネットワーク
7,400 1,591.00 11,773,400
ス
東海ソフト 400 1,117.00 446,800 貸付株式数 100 株
ヒト・コミュニケーション
1,300 1,500.00 1,950,000
ズＨＤ
トビラシステムズ 800 1,728.00 1,382,400
花 王
161,000 7,808.00 1,257,088,000
第一工業製薬 2,500 4,510.00 11,275,000 貸付株式数 900 株
186/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
石原ケミカル 1,800 2,097.00 3,774,600 貸付株式数 700 株
日華化学 2,200 959.00 2,109,800 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,400 3,110.00 4,354,000 貸付株式数 500 株
三洋化成 3,900 4,480.00 17,472,000
武田薬品 559,600 3,745.00 2,095,702,000
アステラス製薬 583,100 1,483.50 865,028,850
大日本住友製薬 49,700 1,323.00 65,753,100
塩野義製薬 84,600 5,593.00 473,167,800
わかもと製薬 8,500 273.00 2,320,500
あすか製薬 7,700 1,704.00 13,120,800
日本新薬 17,600 7,460.00 131,296,000
ビオフエルミン製薬 1,200 2,401.00 2,881,200
中外製薬 210,400 5,044.00 1,061,257,600
科研製薬 11,600 3,810.00 44,196,000
エーザイ 80,600 7,887.00 635,692,200 貸付株式数 32,400 株
理研ビタミン 6,500 1,332.00 8,658,000
ロート製薬 34,600 3,425.00 118,505,000
小野薬品 154,500 3,303.00 510,313,500
久光製薬 17,700 6,120.00 108,324,000
有機合成薬品 5,900 306.00 1,805,400 貸付株式数 2,000 株
持田製薬 9,300 4,010.00 37,293,000
参天製薬 125,600 1,735.00 217,916,000 貸付株式数 19,900 株
扶桑薬品 2,400 2,833.00 6,799,200
日本ケミファ 900 2,470.00 2,223,000
ツムラ 20,800 3,045.00 63,336,000
日医工 19,200 1,000.00 19,200,000 貸付株式数 7,600 株
テ ル モ
190,300 4,147.00 789,174,100
ＨＵグループＨＤ 18,100 2,826.00 51,150,600
キッセイ薬品工業 11,800 2,090.00 24,662,000
生化学工業 13,000 993.00 12,909,000
栄研化学 11,900 1,937.00 23,050,300
日水製薬 2,800 989.00 2,769,200
鳥居薬品 4,200 3,165.00 13,293,000
ＪＣＲファーマ 19,100 2,720.00 51,952,000
東和薬品 8,600 1,901.00 16,348,600
富士製薬工業 4,600 1,248.00 5,740,800 貸付株式数 900 株
沢井製薬 13,800 4,715.00 65,067,000
ゼリア新薬工業 12,100 1,868.00 22,602,800 貸付株式数 2,900 株
第一三共 577,500 3,694.00 2,133,285,000
キョーリン製薬ＨＤ 15,000 1,877.00 28,155,000 貸付株式数 100 株
187/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大幸薬品 8,300 1,685.00 13,985,500 貸付株式数 3,300 株
ダイト 4,200 3,620.00 15,204,000
大塚ホールディングス 139,700 4,242.00 592,607,400 貸付株式数 3,100 株
大正製薬ＨＤ 14,100 6,640.00 93,624,000
ペプチドリーム 34,200 5,320.00 181,944,000 貸付株式数 13,800 株
大日本塗料 7,500 923.00 6,922,500
日本ペイントＨＯＬＤ 54,400 13,370.00 727,328,000
関西ペイント 74,000 3,165.00 234,210,000 貸付株式数 29,800 株
神東塗料 6,800 181.00 1,230,800 貸付株式数 2,000 株
中国塗料 18,800 994.00 18,687,200
日本特殊塗料 5,000 1,145.00 5,725,000
藤倉化成 8,900 507.00 4,512,300
太陽ホールディングス 4,900 6,410.00 31,409,000
ＤＩＣ 27,800 2,567.00 71,362,600 貸付株式数 10,800 株
サカタインクス 14,400 1,158.00 16,675,200 貸付株式数 5,800 株
東洋インキＳＣホールディ
13,700 1,961.00 26,865,700
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
5,000 860.00 4,300,000 貸付株式数 1,900 株
アルプス技研 5,700 2,095.00 11,941,500
サニックス 11,400 278.00 3,169,200 貸付株式数 4,500 株
ダイオーズ 1,200 943.00 1,131,600 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 6,800 762.00 5,181,600
オリエンタルランド 68,400 17,765.00 1,215,126,000 貸付株式数 4,900 株
フォーカスシステムズ 4,200 903.00 3,792,600 貸付株式数 1,600 株
ダスキン 15,900 2,774.00 44,106,600 貸付株式数 2,600 株
パーク２４ 35,800 1,556.00 55,704,800 貸付株式数 14,300 株
明光ネットワークジャパン 8,100 528.00 4,276,800 貸付株式数 3,200 株
ファルコホールディングス 3,500 1,587.00 5,554,500
クレスコ 4,000 1,280.00 5,120,000
フジ・メディア・ＨＤ 63,500 1,087.00 69,024,500
秀英予備校 1,400 420.00 588,000 貸付株式数 500 株
田谷 1,200 547.00 656,400 貸付株式数 400 株
ラウンドワン 18,100 859.00 15,547,900 貸付株式数 7,200 株
リゾートトラスト 29,600 1,628.00 48,188,800
オービック 22,900 23,470.00 537,463,000
ジャストシステム 10,800 7,030.00 75,924,000
ＴＤＣソフト 5,900 1,044.00 6,159,600
Ｚホールディングス 908,800 657.00 597,081,600
ビー・エム・エル 8,300 3,280.00 27,224,000
ワタベウェディング 1,000 289.00 289,000 貸付株式数 300 株
188/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トレンドマイクロ 35,200 5,670.00 199,584,000
りらいあコミュニケーショ 11,400 1,234.00 14,067,600 貸付株式数 4,400 株
ＩＤホールディングス 2,500 1,224.00 3,060,000
リソー教育 29,600 315.00 9,324,000
日本オラクル 13,400 11,570.00 155,038,000
早稲田アカデミー 2,800 953.00 2,668,400
アルファシステムズ 2,100 3,520.00 7,392,000 貸付株式数 800 株
フューチャー 8,000 1,777.00 14,216,000
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
4,400 1,470.00 6,468,000
ＳＢテクノロジー 2,400 3,620.00 8,688,000
トーセ 1,800 872.00 1,569,600 貸付株式数 300 株
ユー・エス・エス 71,800 2,184.00 156,811,200
オービックビジネスＣ 6,700 7,400.00 49,580,000
伊藤忠テクノソリュー 30,100 3,685.00 110,918,500
アイティフォー 8,100 921.00 7,460,100 貸付株式数 200 株
東京個別指導学院 2,300 613.00 1,409,900
東計電算 1,000 4,355.00 4,355,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 39,800 7,150.00 284,570,000 貸付株式数 15,900 株
楽天 300,700 1,169.00 351,518,300
エックスネット 1,100 981.00 1,079,100
クリーク・アンド・リバー
3,400 1,034.00 3,515,600
社
テー・オー・ダブリュー 10,400 280.00 2,912,000
大塚商会 35,700 5,060.00 180,642,000
サイボウズ 7,800 2,870.00 22,386,000 貸付株式数 3,100 株
山田コンサルティングＧＰ 4,100 970.00 3,977,000
セントラルスポーツ 2,400 2,150.00 5,160,000 貸付株式数 300 株
パラカ 1,700 1,642.00 2,791,400 貸付株式数 600 株
電通国際情報Ｓ 4,100 6,990.00 28,659,000
ＡＣＣＥＳＳ 6,100 820.00 5,002,000 貸付株式数 2,400 株
デジタルガレージ 11,900 4,225.00 50,277,500 貸付株式数 4,700 株
イーエムシステムズ 9,300 820.00 7,626,000 貸付株式数 3,600 株
ウェザーニューズ 2,300 5,600.00 12,880,000 貸付株式数 800 株
ＣＩＪ 4,700 973.00 4,573,100
ビジネスエンジニアリング 800 3,465.00 2,772,000 貸付株式数 200 株
日本エンタープライズ 7,300 224.00 1,635,200 貸付株式数 2,800 株
ＷＯＷＯＷ 3,200 2,837.00 9,078,400 貸付株式数 800 株
1,800 株
スカラ 4,600 865.00 3,979,000 貸付株式数
(100 株 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インテリジェント ウェイ
3,700 710.00 2,627,000
ブ
フルキャストホールディン
5,800 1,693.00 9,819,400 貸付株式数 2,400 株
グス
エン・ジャパン 11,500 3,250.00 37,375,000 貸付株式数 2,200 株
富士フイルムＨＬＤＧＳ 129,000 5,625.00 725,625,000
コニカミノルタ 148,300 334.00 49,532,200
資 生 堂
133,700 7,360.00 984,032,000
ライオン 87,500 2,468.00 215,950,000 貸付株式数 7,000 株
高砂香料 4,200 2,520.00 10,584,000
マンダム 15,300 1,637.00 25,046,100 貸付株式数 6,100 株
ミルボン 9,000 5,960.00 53,640,000 貸付株式数 200 株
ファンケル 27,300 4,235.00 115,615,500 貸付株式数 11,000 株
コーセー 12,700 15,940.00 202,438,000 貸付株式数 4,600 株
コタ 3,900 1,359.00 5,300,100
シーボン 800 1,972.00 1,577,600
ポーラ・オルビスＨＤ 28,800 2,085.00 60,048,000 貸付株式数 11,500 株
ノエビアホールディングス 5,700 4,295.00 24,481,500
アジュバンコスメジャパン 1,400 1,018.00 1,425,200
エステー 4,400 2,037.00 8,962,800
アグロカネショウ 2,600 1,745.00 4,537,000 貸付株式数 1,000 株
コ ニ シ
11,000 1,592.00 17,512,000
長谷川香料 11,700 2,012.00 23,540,400 貸付株式数 4,000 株
星光ＰＭＣ 3,800 718.00 2,728,400
小林製薬 18,900 12,550.00 237,195,000 貸付株式数 2,800 株
荒川化学工業 6,000 1,120.00 6,720,000
1,800 株
メック 4,600 2,279.00 10,483,400 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 1,800 2,695.00 4,851,000 貸付株式数 400 株
タカラバイオ 17,700 2,973.00 52,622,100 貸付株式数 7,100 株
ＪＣＵ 8,200 3,685.00 30,217,000
新田ゼラチン 4,000 702.00 2,808,000 貸付株式数 200 株
ＯＡＴアグリオ 1,200 1,422.00 1,706,400 貸付株式数 200 株
デクセリアルズ 17,600 1,275.00 22,440,000
アース製薬 4,800 6,150.00 29,520,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,500 1,124.00 7,306,000 貸付株式数 2,600 株
大成ラミック 2,200 2,904.00 6,388,800
クミアイ化学 28,000 1,021.00 28,588,000 貸付株式数 11,200 株
日本農薬 12,000 531.00 6,372,000 貸付株式数 1,900 株
富士興産 2,200 920.00 2,024,000 貸付株式数 400 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニチレキ 8,000 1,636.00 13,088,000
ユシロ化学 3,700 1,164.00 4,306,800
ビーピー・カストロール 2,400 1,266.00 3,038,400 貸付株式数 900 株
富士石油 17,700 184.00 3,256,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,300 1,011.00 2,325,300 貸付株式数 900 株
出光興産 74,700 2,174.00 162,397,800
ＥＮＥＯＳホールディング
1,011,500 358.50 362,622,750
ス
コスモエネルギーＨＬＤＧ
19,600 1,774.00 34,770,400 貸付株式数 2,300 株
Ｓ
横浜ゴム 39,000 1,523.00 59,397,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
35,500 1,647.00 58,468,500 貸付株式数 1,200 株
ブリヂストン 178,700 3,644.00 651,182,800 貸付株式数 800 株
住友ゴム 60,500 923.00 55,841,500 貸付株式数 1,000 株
藤倉コンポジット 6,200 386.00 2,393,200
オカモト 4,100 4,075.00 16,707,500
アキレス 4,700 1,424.00 6,692,800
フ コ ク
3,000 697.00 2,091,000 貸付株式数 1,100 株
ニッタ 7,600 2,206.00 16,765,600
クリエートメディック 2,100 962.00 2,020,200
住友理工 12,800 513.00 6,566,400
三ツ星ベルト 8,800 1,631.00 14,352,800
バンドー化学 11,800 576.00 6,796,800
ＡＧＣ 61,800 3,475.00 214,755,000 貸付株式数 12,500 株
日本板硝子 32,300 401.00 12,952,300 貸付株式数 12,900 株
石塚硝子 1,200 1,917.00 2,300,400
有沢製作所 10,700 917.00 9,811,900 貸付株式数 700 株
日本山村硝子 2,800 863.00 2,416,400
日本電気硝子 25,000 2,282.00 57,050,000
オハラ 2,700 1,508.00 4,071,600 貸付株式数 100 株
住友大阪セメント 12,700 3,090.00 39,243,000
太平洋セメント 42,400 2,806.00 118,974,400
リソルホールディングス 700 3,765.00 2,635,500 貸付株式数 200 株
日本ヒユ－ム 6,700 780.00 5,226,000 貸付株式数 2,400 株
日本コンクリ－ト 14,600 318.00 4,642,800
三谷セキサン 3,100 4,175.00 12,942,500
アジアパイルＨＤ 9,600 455.00 4,368,000
東海カーボン 66,100 1,146.00 75,750,600 貸付株式数 26,500 株
日本カーボン 3,500 3,735.00 13,072,500 貸付株式数 1,100 株
東洋炭素 4,000 1,784.00 7,136,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノリタケ 3,700 2,931.00 10,844,700
ＴＯＴＯ 48,000 5,910.00 283,680,000
日本碍子 80,600 1,659.00 133,715,400
日本特殊陶業 51,400 1,891.00 97,197,400 貸付株式数 8,700 株
ダントーホールディングス 5,600 487.00 2,727,200 貸付株式数 2,000 株
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 11,080.00 28,808,000 貸付株式数 1,000 株
品川リフラクトリーズ 1,700 2,459.00 4,180,300
黒崎播磨 1,300 3,595.00 4,673,500
ヨータイ 5,300 825.00 4,372,500 貸付株式数 2,000 株
イソライト 3,400 442.00 1,502,800
東京窯業 8,400 345.00 2,898,000 貸付株式数 3,300 株
ニッカトー 3,000 708.00 2,124,000
フジミインコーポレーテッ
6,100 3,640.00 22,204,000
ド
クニミネ工業 2,800 1,098.00 3,074,400 貸付株式数 100 株
エーアンドエーマテリアル 1,100 1,034.00 1,137,400
ニチアス 18,500 2,437.00 45,084,500
日本製鉄 297,600 1,276.50 379,886,400
神戸製鋼所 122,100 505.00 61,660,500 貸付株式数 48,400 株
中山製鋼所 8,700 376.00 3,271,200
合同製鐵 3,600 1,855.00 6,678,000 貸付株式数 300 株
ＪＦＥホールディングス 179,700 956.00 171,793,200
東京製鐵 32,600 656.00 21,385,600 貸付株式数 5,300 株
共英製鋼 7,600 1,494.00 11,354,400 貸付株式数 1,500 株
大和工業 14,200 2,646.00 37,573,200
東京鐵鋼 2,700 2,207.00 5,958,900
大阪製鐵 3,500 1,188.00 4,158,000
淀川製鋼所 8,900 1,973.00 17,559,700
丸一鋼管 21,700 2,196.00 47,653,200 貸付株式数 8,600 株
モリ工業 2,000 2,441.00 4,882,000
大同特殊鋼 10,800 4,340.00 46,872,000
日本高周波 2,400 337.00 808,800
日本冶金工 5,500 1,650.00 9,075,000
山陽特殊製鋼 4,500 1,250.00 5,625,000
愛知製鋼 3,600 2,550.00 9,180,000
日立金属 71,800 1,533.00 110,069,400
日本金属 1,600 1,221.00 1,953,600 貸付株式数 400 株
大平洋金属 4,500 1,850.00 8,325,000
新日本電工 43,600 228.00 9,940,800
栗本鉄工所 3,300 1,711.00 5,646,300
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虹 技
1,000 1,257.00 1,257,000
日本鋳鉄管 800 1,316.00 1,052,800
日本製鋼所 20,300 2,550.00 51,765,000
三菱製鋼 4,900 554.00 2,714,600 貸付株式数 1,800 株
日亜鋼業 9,600 308.00 2,956,800 貸付株式数 2,600 株
日本精線 1,100 3,310.00 3,641,000 貸付株式数 100 株
エンビプロＨＤ 3,000 559.00 1,677,000 貸付株式数 1,000 株
大紀アルミニウム 11,000 681.00 7,491,000
日本軽金属ＨＤ 16,900 1,792.00 30,284,800
三井金属 18,000 2,958.00 53,244,000
東邦亜鉛 3,400 2,040.00 6,936,000 貸付株式数 1,300 株
三菱マテリアル 44,000 1,982.00 87,208,000
住友鉱山 85,000 3,887.00 330,395,000
ＤＯＷＡホールディングス 16,800 3,450.00 57,960,000
古河機金 11,800 1,136.00 13,404,800
エス・サイエンス 37,600 44.00 1,654,400 貸付株式数 11,500 株
大阪チタニウム 6,900 840.00 5,796,000 貸付株式数 2,700 株
東邦チタニウム 12,000 689.00 8,268,000 貸付株式数 3,700 株
ＵＡＣＪ 10,100 1,791.00 18,089,100
ＣＫサンエツ 1,400 3,855.00 5,397,000 貸付株式数 500 株
古河電工 20,800 2,644.00 54,995,200
住友電工 248,200 1,194.00 296,350,800
フジクラ 81,000 407.00 32,967,000
昭和電線ＨＬＤＧＳ 7,800 1,612.00 12,573,600 貸付株式数 2,100 株
東京特殊電線 1,000 2,407.00 2,407,000 貸付株式数 400 株
タツタ電線 13,300 620.00 8,246,000
カナレ電気 1,100 1,763.00 1,939,300 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 3,300 1,060.00 3,498,000
リョービ 8,200 1,216.00 9,971,200 貸付株式数 900 株
アーレステイ 8,600 322.00 2,769,200
アサヒＨＤ 11,800 3,105.00 36,639,000
東洋製罐グループＨＤ 42,400 1,007.00 42,696,800
ホッカンホールディングス 3,700 1,380.00 5,106,000
コロナ 3,400 903.00 3,070,200
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 12,500 1,982.00 24,775,000
ＯＳＪＢ ＨＤ
33,300 236.00 7,858,800
駒井ハルテック 1,200 1,658.00 1,989,600
高田機工 600 2,549.00 1,529,400 貸付株式数 100 株
三和ホールディングス 62,900 1,270.00 79,883,000
文化シヤツタ－ 19,800 912.00 18,057,600 貸付株式数 7,800 株
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三協立山 8,700 765.00 6,655,500 貸付株式数 3,400 株
アルインコ 4,900 908.00 4,449,200
東洋シヤツタ－ 1,700 744.00 1,264,800
ＬＩＸＩＬグループ 98,200 2,505.00 245,991,000 貸付株式数 7,700 株
日本フイルコン 5,000 529.00 2,645,000
ノーリツ 13,800 1,611.00 22,231,800
長府製作所 6,800 2,040.00 13,872,000 貸付株式数 2,700 株
リンナイ 13,000 12,180.00 158,340,000
ユニプレス 13,200 895.00 11,814,000
ダイニチ工業 3,500 960.00 3,360,000
日東精工 8,900 430.00 3,827,000
三洋工業 800 1,916.00 1,532,800
岡 部
13,700 806.00 11,042,200 貸付株式数 5,400 株
ジーテクト 8,200 1,390.00 11,398,000 貸付株式数 3,300 株
東 プ レ
12,500 1,304.00 16,300,000
高周波熱錬 12,900 446.00 5,753,400
東京製綱 4,700 747.00 3,510,900
サンコール 4,900 416.00 2,038,400
モリテックスチル 5,400 495.00 2,673,000 貸付株式数 2,100 株
パイオラックス 9,900 1,561.00 15,453,900 貸付株式数 3,900 株
エイチワン 6,400 700.00 4,480,000
日本発条 71,000 633.00 44,943,000
中央発條 700 2,964.00 2,074,800
アドバネクス 900 1,290.00 1,161,000
三浦工業 28,800 5,490.00 158,112,000
タ ク マ
22,700 1,793.00 40,701,100
テクノプロ・ホールディン
12,900 8,800.00 113,520,000
グ
アトラ 1,700 268.00 455,600 貸付株式数 500 株
インターワークス 1,600 323.00 516,800
アイ・アールジャパンＨＤ 2,600 16,650.00 43,290,000 貸付株式数 1,000 株
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,800 2,105.00 10,104,000
ファーストロジック 1,400 818.00 1,145,200 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,300 999.00 1,298,700
Ｇｕｎｏｓｙ 4,000 751.00 3,004,000 貸付株式数 100 株
デザインワン・ジャパン 1,500 224.00 336,000 貸付株式数 600 株
イー・ガーディアン 3,200 3,170.00 10,144,000
リブセンス 4,400 251.00 1,104,400
ジャパンマテリアル 19,900 1,451.00 28,874,900 貸付株式数 7,900 株
ベクトル 8,200 920.00 7,544,000 貸付株式数 3,200 株
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ウチヤマホールディングス 3,200 298.00 953,600
チャームケアコーポレー
5,500 1,349.00 7,419,500
ション
キャリアリンク 2,300 1,948.00 4,480,400 貸付株式数 800 株
ＩＢＪ 4,500 767.00 3,451,500 貸付株式数 1,200 株
アサンテ 2,700 1,407.00 3,798,900 貸付株式数 1,000 株
Ｎ・フィールド 4,300 785.00 3,375,500 貸付株式数 1,700 株
バリューＨＲ 2,600 1,856.00 4,825,600 貸付株式数 1,000 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 2,000 株
5,300 6,300.00 33,390,000 貸付株式数
ナー (1,700 株 )
ライドオンエクスプレスＨ
2,500 2,021.00 5,052,500 貸付株式数 900 株
Ｄ
ＥＲＩホールディングス 1,800 692.00 1,245,600 貸付株式数 600 株
300 株
アビスト 900 2,997.00 2,697,300 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス 4,400 1,640.00 7,216,000 貸付株式数 1,700 株
ウィルグループ 4,300 979.00 4,209,700 貸付株式数 1,600 株
エスクローＡＪ 9,000 331.00 2,979,000
リクルートホールディング
460,500 4,400.00 2,026,200,000
ス
エラン 4,200 3,190.00 13,398,000
ツ ガ ミ
13,900 1,650.00 22,935,000 貸付株式数 5,500 株
オークマ 7,800 6,020.00 46,956,000
芝浦機械 7,600 2,301.00 17,487,600 貸付株式数 3,000 株
アマダ 82,500 1,006.00 82,995,000
アイダエンジニア 17,400 884.00 15,381,600
滝澤鉄工所 2,000 1,003.00 2,006,000 貸付株式数 100 株
ＦＵＪＩ 28,700 2,529.00 72,582,300
牧野フライス 7,800 4,200.00 32,760,000
オーエスジー 31,500 1,887.00 59,440,500 貸付株式数 1,200 株
ダイジェット 700 1,412.00 988,400
旭ダイヤモンド 17,600 424.00 7,462,400
ＤＭＧ森精機 42,200 1,542.00 65,072,400 貸付株式数 700 株
ソデイツク 14,900 833.00 12,411,700
ディスコ 9,000 33,250.00 299,250,000
日東工器 3,700 1,664.00 6,156,800
日進工具 2,600 2,931.00 7,620,600 貸付株式数 700 株
パンチ工業 5,900 440.00 2,596,000
冨士ダイス 2,900 664.00 1,925,600 貸付株式数 1,100 株
土木管理総合試験 2,900 360.00 1,044,000 貸付株式数 100 株
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ネットマーケティング 2,300 579.00 1,331,700 貸付株式数 900 株
日本郵政 525,500 772.70 406,053,850
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
10,900 1,603.00 17,472,700
Ｓ
1,900 株
鎌倉新書 4,900 1,072.00 5,252,800 貸付株式数
(400 株 )
ＳＭＮ 1,300 768.00 998,400
一蔵 700 368.00 257,600 貸付株式数 200 株
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 3,550.00 7,810,000
グローバルキッズＣＯＭＰ 1,000 922.00 922,000
1,300 株
エアトリ 3,300 1,227.00 4,049,100 貸付株式数
(200 株 )
アトラエ 1,900 3,070.00 5,833,000 貸付株式数 700 株
ストライク 2,400 6,320.00 15,168,000 貸付株式数 900 株
ソラスト 17,900 1,517.00 27,154,300
セラク 2,100 2,479.00 5,205,900 貸付株式数 800 株
1,000 株
インソース 2,800 3,690.00 10,332,000 貸付株式数
(900 株 )
豊田自動織機 54,400 7,540.00 410,176,000 貸付株式数 21,900 株
豊和工業 3,900 810.00 3,159,000
ＯＫＫ 2,700 384.00 1,036,800
600 株
石川製作所 1,700 1,689.00 2,871,300 貸付株式数
(600 株 )
東洋機械金属 4,600 405.00 1,863,000
津田駒工業 1,200 906.00 1,087,200 貸付株式数 400 株
エンシュウ 1,500 915.00 1,372,500
島精機製作所 10,500 1,741.00 18,280,500 貸付株式数 600 株
オプトラン 7,900 2,184.00 17,253,600
ＮＣホールディングス 2,000 604.00 1,208,000
イワキポンプ 4,200 801.00 3,364,200 貸付株式数 500 株
フリュー 6,500 1,181.00 7,676,500 貸付株式数 2,400 株
ヤマシンフィルタ 14,600 1,066.00 15,563,600 貸付株式数 5,800 株
日阪製作所 8,400 838.00 7,039,200
やまびこ 13,000 1,414.00 18,382,000 貸付株式数 700 株
平田機工 3,100 8,340.00 25,854,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,600 293.00 1,933,800
マルマエ 2,700 1,072.00 2,894,400 貸付株式数 900 株
タツモ 3,000 1,506.00 4,518,000
ナブテスコ 39,200 4,310.00 168,952,000
三井海洋開発 7,100 1,770.00 12,567,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
レオン自動機 6,600 1,107.00 7,306,200
ＳＭＣ 21,100 66,320.00 1,399,352,000
ホソカワミクロン 2,400 6,330.00 15,192,000
ユニオンツール 2,400 3,065.00 7,356,000 貸付株式数 100 株
オイレス工業 8,600 1,594.00 13,708,400
日精エーエスビー 2,000 5,700.00 11,400,000
サト－ホールディングス 9,600 2,023.00 19,420,800
技研製作所 5,900 4,100.00 24,190,000
日本エアーテック 2,300 1,589.00 3,654,700 貸付株式数 800 株
カ ワ タ
1,900 916.00 1,740,400
日精樹脂工業 5,600 862.00 4,827,200 貸付株式数 2,200 株
オカダアイヨン 2,000 997.00 1,994,000 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディン
2,800 865.00 2,422,000
グス
小松製作所 304,800 2,540.00 774,192,000 貸付株式数 100 株
住友重機械 38,600 2,253.00 86,965,800 貸付株式数 15,500 株
日立建機 27,200 2,891.00 78,635,200
日 工
9,200 663.00 6,099,600
巴工業 2,700 1,919.00 5,181,300 貸付株式数 300 株
井関農機 6,800 1,369.00 9,309,200 貸付株式数 1,300 株
ＴＯＷＡ 6,800 1,814.00 12,335,200 貸付株式数 100 株
丸山製作所 1,700 1,356.00 2,305,200
北川鉄工所 3,000 1,279.00 3,837,000
シンニッタン 10,400 183.00 1,903,200
ローツェ 3,000 5,420.00 16,260,000 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,500 691.00 1,727,500 貸付株式数 500 株
クボタ 357,000 2,070.50 739,168,500 貸付株式数 18,600 株
荏原実業 1,700 3,670.00 6,239,000
東洋エンジニア 8,700 351.00 3,053,700
三菱化工機 2,300 2,245.00 5,163,500
月島機械 12,300 1,201.00 14,772,300
帝国電機製作所 5,600 1,245.00 6,972,000
東京機械 3,100 265.00 821,500 貸付株式数 1,200 株
新東工業 16,000 711.00 11,376,000
渋谷工業 5,900 3,650.00 21,535,000
アイチ コーポレーション
11,600 928.00 10,764,800
小森コーポレーション 17,200 713.00 12,263,600
鶴見製作所 5,100 1,711.00 8,726,100
住友精密 1,000 2,003.00 2,003,000
日本ギア工業 2,400 314.00 753,600 貸付株式数 700 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
酒井重工業 1,200 2,485.00 2,982,000 貸付株式数 300 株
荏原製作所 27,900 3,340.00 93,186,000
石井鉄工所 900 2,790.00 2,511,000
酉島製作所 6,800 840.00 5,712,000
北越工業 7,000 1,041.00 7,287,000 貸付株式数 100 株
ダイキン工業 85,700 23,665.00 2,028,090,500
オルガノ 2,400 5,930.00 14,232,000
ト－ヨ－カネツ 3,000 2,131.00 6,393,000
栗田工業 36,500 3,850.00 140,525,000
椿本チエイン 9,500 2,529.00 24,025,500
大同工業 3,200 676.00 2,163,200
日 機 装
20,600 995.00 20,497,000
木村化工機 5,700 503.00 2,867,100 貸付株式数 300 株
レイズネクスト 11,200 1,111.00 12,443,200
アネスト岩田 10,500 987.00 10,363,500 貸付株式数 2,500 株
ダイフク 34,400 12,100.00 416,240,000 貸付株式数 11,600 株
サムコ 1,800 3,565.00 6,417,000 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,700 1,016.00 3,759,200
油研工業 1,100 1,514.00 1,665,400
タダノ 32,800 823.00 26,994,400 貸付株式数 12,700 株
フジテック 24,600 2,132.00 52,447,200
ＣＫＤ 18,500 2,225.00 41,162,500
キトー 5,200 1,586.00 8,247,200
平和 18,600 1,421.00 26,430,600
理想科学工業 6,000 1,291.00 7,746,000
ＳＡＮＫＹＯ 15,000 2,568.00 38,520,000 貸付株式数 1,900 株
日本金銭機械 7,300 541.00 3,949,300 貸付株式数 2,900 株
マースグループＨＬＤＧＳ 4,100 1,598.00 6,551,800
フクシマガリレイ 4,200 4,395.00 18,459,000 貸付株式数 200 株
オーイズミ 2,800 399.00 1,117,200
ダイコク電機 3,100 881.00 2,731,100
竹内製作所 11,400 2,457.00 28,009,800
ア マ ノ
17,800 2,454.00 43,681,200 貸付株式数 7,000 株
ＪＵＫＩ 9,300 542.00 5,040,600
サンデンホールディングス 9,000 372.00 3,348,000 貸付株式数 2,700 株
蛇の目ミシン 6,000 854.00 5,124,000
ブラザー工業 82,100 2,000.00 164,200,000
マックス 10,400 1,400.00 14,560,000
モリタホールディングス 11,800 1,784.00 21,051,200
グローリー 17,500 2,100.00 36,750,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新晃工業 6,300 1,718.00 10,823,400 貸付株式数 2,200 株
大和冷機工業 9,800 1,026.00 10,054,800
セガサミーホールディング
66,600 1,467.00 97,702,200 貸付株式数 8,000 株
ス
日本ピストンリング 2,400 935.00 2,244,000
リ ケ ン
3,100 2,215.00 6,866,500 貸付株式数 400 株
ＴＰＲ 9,100 1,308.00 11,902,800 貸付株式数 3,300 株
ツバキ・ナカシマ 13,300 881.00 11,717,300
ホシザキ 21,200 10,330.00 218,996,000
大豊工業 5,400 608.00 3,283,200
日本精工 126,600 845.00 106,977,000
Ｎ Ｔ Ｎ
157,300 218.00 34,291,400
ジェイテクト 64,500 811.00 52,309,500
不 二 越
6,200 4,310.00 26,722,000 貸付株式数 1,900 株
ミネベアミツミ 124,800 2,174.00 271,315,200
日本トムソン 19,900 328.00 6,527,200
Ｔ Ｈ Ｋ
41,400 3,225.00 133,515,000 貸付株式数 15,800 株
ユーシン精機 5,300 787.00 4,171,100
前澤給装工業 2,400 2,310.00 5,544,000
イーグル工業 8,500 903.00 7,675,500
前澤工業 4,000 458.00 1,832,000
日本ピラ－工業 6,800 1,621.00 11,022,800
キッツ 27,500 563.00 15,482,500 貸付株式数 1,100 株
日 立
323,100 3,966.00 1,281,414,600
三菱電機 672,100 1,533.50 1,030,665,350
富士電機 40,600 3,710.00 150,626,000
東洋電機製造 2,400 1,105.00 2,652,000 貸付株式数 500 株
安川電機 72,400 5,030.00 364,172,000 貸付株式数 29,300 株
シンフォニア テクノロ
8,700 1,318.00 11,466,600
ジー
明 電 舎
12,400 1,818.00 22,543,200
オリジン 1,800 1,371.00 2,467,800 貸付株式数 100 株
山洋電気 3,300 5,160.00 17,028,000
デンヨー 5,800 2,089.00 12,116,200 貸付株式数 500 株
ベイカレントコンサルティ
3,900 17,380.00 67,782,000 貸付株式数 1,500 株
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
1,600 2,530.00 4,048,000 貸付株式数 500 株
ＤＧＳ
アイモバイル 2,200 1,303.00 2,866,600 貸付株式数 800 株
キャリアインデックス 2,800 726.00 2,032,800 貸付株式数 1,000 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,200 792.00 1,742,400 貸付株式数 800 株
船場 1,100 905.00 995,500 貸付株式数 200 株
グレイステクノロジー 3,000 8,330.00 24,990,000
ジャパンエレベーターＳＨ
7,100 4,865.00 34,541,500
Ｄ
フルテック 900 1,441.00 1,296,900 貸付株式数 300 株
グリーンズ 1,800 458.00 824,400 貸付株式数 600 株
ツナググループＨＬＤＧＳ 900 354.00 318,600 貸付株式数 300 株
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 1,700 576.00 979,200 貸付株式数 600 株
ソウルドアウト 1,300 1,555.00 2,021,500 貸付株式数 500 株
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
1,000 620.00 620,000 貸付株式数 300 株
Ｇ
ミダック 800 3,385.00 2,708,000
日総工産 4,500 752.00 3,384,000
キュービーネットＨＬＤＧ
2,900 1,587.00 4,602,300 貸付株式数 1,000 株
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 4,800 673.00 3,230,400 貸付株式数 1,900 株
三桜工業 8,600 661.00 5,684,600 貸付株式数 3,400 株
マキタ 87,700 5,400.00 473,580,000 貸付株式数 3,200 株
東芝テック 8,500 3,750.00 31,875,000
芝浦メカトロニクス 1,200 3,885.00 4,662,000
マブチモーター 18,700 4,660.00 87,142,000
日本電産 161,900 13,305.00 2,154,079,500 貸付株式数 5,000 株
ユーエムシーエレクトロニ
4,200 409.00 1,717,800 貸付株式数 1,600 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,900 1,305.00 5,089,500
ター
東光高岳 3,700 1,332.00 4,928,400
ダブル・スコープ 10,700 786.00 8,410,200 貸付株式数 4,200 株
宮越ホールディングス 2,600 685.00 1,781,000 貸付株式数 900 株
ダイヘン 7,400 4,540.00 33,596,000 貸付株式数 300 株
ヤーマン 11,100 2,324.00 25,796,400 貸付株式数 1,000 株
ＪＶＣケンウッド 55,100 141.00 7,769,100
ミマキエンジニアリング 6,000 510.00 3,060,000 貸付株式数 2,100 株
500 株
Ｉ－ＰＥＸ 2,800 1,965.00 5,502,000 貸付株式数
(500 株 )
日新電機 15,700 1,165.00 18,290,500
大崎電気 13,300 552.00 7,341,600 貸付株式数 5,300 株
オムロン 60,300 9,430.00 568,629,000
日東工業 10,000 1,856.00 18,560,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＩＤＥＣ 9,800 1,845.00 18,081,000 貸付株式数 3,900 株
正興電機製作所 1,700 2,146.00 3,648,200 貸付株式数 600 株
200 株
不二電機工業 1,000 1,301.00 1,301,000 貸付株式数
(200 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
22,600 2,524.00 57,042,400
サクサホールディングス 1,500 1,441.00 2,161,500
メルコホールディングス 2,300 3,060.00 7,038,000
テクノメディカ 1,500 1,491.00 2,236,500 貸付株式数 300 株
ダイヤモンドエレクトリク
1,400 1,292.00 1,808,800
ＨＤ
日本電気 81,600 5,630.00 459,408,000
富 士 通
64,800 14,505.00 939,924,000
沖 電 気
27,700 906.00 25,096,200
岩崎通信機 3,000 850.00 2,550,000
電気興業 3,300 2,900.00 9,570,000 貸付株式数 800 株
サンケン電気 7,400 3,815.00 28,231,000
ナカヨ 1,300 1,475.00 1,917,500
アイホン 3,800 1,539.00 5,848,200
ルネサスエレクトロニクス 287,900 928.00 267,171,200
セイコーエプソン 83,600 1,557.00 130,165,200
ワコム 45,600 965.00 44,004,000
アルバック 12,400 4,220.00 52,328,000
アクセル 2,700 807.00 2,178,900
ＥＩＺＯ 5,300 3,630.00 19,239,000
ジャパンディスプレイ 61,700 50.00 3,085,000
日本信号 17,400 931.00 16,199,400
京三製作所 15,800 421.00 6,651,800
能美防災 8,900 2,263.00 20,140,700
ホーチキ 4,900 1,246.00 6,105,400
星和電機 3,500 614.00 2,149,000
エレコム 7,600 4,775.00 36,290,000
パナソニック 768,700 1,112.50 855,178,750 貸付株式数 309,300 株
シャープ 78,200 1,400.00 109,480,000 貸付株式数 31,300 株
アンリツ 43,500 2,379.00 103,486,500 貸付株式数 17,500 株
富士通ゼネラル 18,500 3,165.00 58,552,500
ソ ニ ー ※
421,400 9,704.00 4,089,265,600
Ｔ Ｄ Ｋ
32,500 14,720.00 478,400,000
帝国通信工業 3,000 1,168.00 3,504,000
タムラ製作所 22,700 535.00 12,144,500
アルプスアルパイン 59,800 1,308.00 78,218,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
池上通信機 2,100 949.00 1,992,900
日本電波工業 6,300 511.00 3,219,300 貸付株式数 2,400 株
鈴木 3,300 897.00 2,960,100
日本トリム 900 4,065.00 3,658,500
ローランド ディー．
3,700 1,707.00 6,315,900 貸付株式数 1,400 株
ジー．
フオスタ－電機 7,100 1,118.00 7,937,800
Ｓ Ｍ Ｋ
1,700 3,045.00 5,176,500 貸付株式数 100 株
ヨコオ 4,400 2,428.00 10,683,200 貸付株式数 1,700 株
ティアック 4,900 106.00 519,400 貸付株式数 1,300 株
ホシデン 18,600 876.00 16,293,600
ヒロセ電機 10,400 14,760.00 153,504,000 貸付株式数 4,100 株
日本航空電子 15,500 1,400.00 21,700,000
Ｔ Ｏ Ａ
7,200 870.00 6,264,000
マクセルホールディングス 14,600 1,200.00 17,520,000
古野電気 8,700 1,188.00 10,335,600
ユニデンホールディングス 1,900 2,389.00 4,539,100 貸付株式数 200 株
スミダコーポレーション 5,200 1,052.00 5,470,400
アイコム 3,800 2,658.00 10,100,400 貸付株式数 100 株
リオン 2,800 3,205.00 8,974,000
本多通信工業 5,800 473.00 2,743,400
船井電機 6,800 420.00 2,856,000
横河電機 61,700 1,844.00 113,774,800
新電元工業 2,400 2,346.00 5,630,400
アズビル 42,500 4,685.00 199,112,500
東亜ディーケーケー 3,300 851.00 2,808,300 貸付株式数 1,300 株
日本光電工業 27,800 3,300.00 91,740,000
チ ノ ー
2,300 1,424.00 3,275,200 貸付株式数 700 株
共和電業 6,900 402.00 2,773,800
日本電子材料 2,700 1,567.00 4,230,900 貸付株式数 1,000 株
堀場製作所 13,300 5,600.00 74,480,000 貸付株式数 3,700 株
アドバンテスト 50,100 7,260.00 363,726,000
小野測器 2,700 522.00 1,409,400
エスペック 6,000 1,940.00 11,640,000
キーエンス 61,000 53,290.00 3,250,690,000 貸付株式数 5,300 株
日置電機 3,300 3,925.00 12,952,500 貸付株式数 800 株
シスメックス 48,100 10,930.00 525,733,000
日本マイクロニクス 11,800 985.00 11,623,000
メガチップス 6,300 2,857.00 17,999,100
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
4,000 3,390.00 13,560,000 貸付株式数 1,600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ 2,200 株
5,700 403.00 2,297,100 貸付株式数
Ｐ (2,000 株 )
澤藤電機 900 1,813.00 1,631,700 貸付株式数 300 株
デンソー 148,000 4,929.00 729,492,000
原田工業 3,200 851.00 2,723,200 貸付株式数 1,200 株
コーセル 9,000 1,105.00 9,945,000
イリソ電子工業 5,700 4,225.00 24,082,500 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 11,100 1,887.00 20,945,700
千代田インテグレ 2,900 1,527.00 4,428,300
アイ・オー・データ 2,300 969.00 2,228,700 貸付株式数 800 株
レーザーテック 29,600 11,000.00 325,600,000
スタンレー電気 47,200 3,070.00 144,904,000
岩崎電気 2,600 1,386.00 3,603,600
ウシオ電機 37,300 1,315.00 49,049,500
岡谷電機 5,200 428.00 2,225,600
ヘリオステクノＨ 6,300 302.00 1,902,600 貸付株式数 200 株
エノモト 2,000 1,272.00 2,544,000 貸付株式数 800 株
日本セラミック 6,900 2,867.00 19,782,300
遠藤照明 3,300 565.00 1,864,500
古河電池 4,800 1,696.00 8,140,800 貸付株式数 1,900 株
双信電機 3,300 498.00 1,643,400 貸付株式数 1,200 株
山一電機 4,900 1,513.00 7,413,700
図 研
4,400 2,642.00 11,624,800 貸付株式数 300 株
日本電子 13,300 4,095.00 54,463,500
カ シ オ
59,700 1,875.00 111,937,500 貸付株式数 2,000 株
ファナック 63,300 25,365.00 1,605,604,500
日本シイエムケイ 15,900 401.00 6,375,900 貸付株式数 6,300 株
エンプラス 3,500 2,829.00 9,901,500
大真空 2,500 2,146.00 5,365,000
ロ ー ム
28,000 8,710.00 243,880,000
浜松ホトニクス 48,300 5,870.00 283,521,000 貸付株式数 4,300 株
三井ハイテック 7,500 2,879.00 21,592,500 貸付株式数 2,600 株
新光電気工業 22,700 2,311.00 52,459,700
京 セ ラ
94,600 5,963.00 564,099,800
協栄産業 700 1,292.00 904,400
太陽誘電 30,000 4,735.00 142,050,000
村田製作所 197,600 9,129.00 1,803,890,400
双葉電子工業 10,800 865.00 9,342,000
日東電工 46,400 8,640.00 400,896,000
北陸電気工業 2,700 915.00 2,470,500
203/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海理化電機 17,800 1,597.00 28,426,600
ニチコン 22,900 1,094.00 25,052,600
日本ケミコン 5,100 1,512.00 7,711,200
Ｋ Ｏ Ａ
10,200 1,431.00 14,596,200
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 341.00 7,399,700
日立造船 53,500 402.00 21,507,000
三菱重工業 112,700 2,351.50 265,014,050
川崎重工業 52,500 1,515.00 79,537,500 貸付株式数 17,400 株
ＩＨＩ 48,600 1,551.00 75,378,600 貸付株式数 19,500 株
名村造船所 22,200 151.00 3,352,200 貸付株式数 8,700 株
サノヤスホールディングス 9,400 156.00 1,466,400
スプリックス 2,100 842.00 1,768,200 貸付株式数 500 株
マネジメントソリューショ
2,800 1,508.00 4,222,400 貸付株式数 1,100 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 900 4,870.00 4,383,000 貸付株式数 300 株
ＡＮＤ ＦＡＣＴＯＲＹ
500 791.00 395,500 貸付株式数 200 株
ギークス 600 1,202.00 721,200 貸付株式数 200 株
カーブスホールディングス 17,800 722.00 12,851,600 貸付株式数 7,100 株
フォーラムエンジニアリン
3,300 816.00 2,692,800
グ
日本車輌 2,500 2,482.00 6,205,000 貸付株式数 900 株
三菱ロジスネクスト 9,000 1,108.00 9,972,000 貸付株式数 2,000 株
近畿車輌 1,000 1,303.00 1,303,000 貸付株式数 200 株
8,200 株
ＦＰＧ 20,600 497.00 10,238,200 貸付株式数
(200 株 )
島根銀行 1,500 637.00 955,500
じもとホールディングス 4,500 897.00 4,036,500
全国保証 18,800 4,775.00 89,770,000 貸付株式数 6,800 株
めぶきフィナンシャルＧ 344,900 214.00 73,808,600
東京きらぼしＦＧ 9,000 1,140.00 10,260,000
九州フィナンシャルＧ 145,000 510.00 73,950,000
かんぽ生命保険 23,400 1,740.00 40,716,000
ゆうちょ銀行 187,100 822.00 153,796,200 貸付株式数 75,800 株
富山第一銀行 15,700 292.00 4,584,400
コンコルディア・フィナン
378,600 371.00 140,460,600
シャル
ジェイリース 2,300 672.00 1,545,600 貸付株式数 700 株
西日本フィナンシャルＨＤ 44,300 723.00 32,028,900 貸付株式数 1,500 株
マーキュリアインベストメ
2,800 656.00 1,836,800 貸付株式数 1,100 株
ント
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イントラスト 2,500 898.00 2,245,000 貸付株式数 900 株
日本モーゲージサービス 2,800 1,139.00 3,189,200
Ｃａｓａ 2,300 1,280.00 2,944,000 貸付株式数 800 株
アルヒ 10,700 1,921.00 20,554,700 貸付株式数 3,800 株
プレミアグループ 3,600 2,245.00 8,082,000
日産自動車 793,300 492.50 390,700,250
いすゞ自動車 195,000 1,018.00 198,510,000
トヨタ自動車 ※
750,500 6,999.00 5,252,749,500
日野自動車 84,100 905.00 76,110,500
三菱自動車工業 250,500 188.00 47,094,000 貸付株式数 100,900 株
エフテック 4,800 568.00 2,726,400 貸付株式数 1,800 株
レシップホールディングス 2,600 543.00 1,411,800
ＧＭＢ 1,500 634.00 951,000
ファルテック 1,400 587.00 821,800
武蔵精密工業 15,100 1,539.00 23,238,900
日産車体 13,100 902.00 11,816,200 貸付株式数 3,900 株
新明和工業 18,300 826.00 15,115,800
極東開発工業 12,500 1,381.00 17,262,500
トピー工業 5,600 1,078.00 6,036,800 貸付株式数 1,100 株
ティラド 2,400 1,279.00 3,069,600
タチエス 11,100 1,125.00 12,487,500
Ｎ Ｏ Ｋ
36,100 1,152.00 41,587,200
フタバ産業 18,900 505.00 9,544,500 貸付株式数 7,400 株
ＫＹＢ 7,600 2,518.00 19,136,800 貸付株式数 2,500 株
市光工業 10,200 528.00 5,385,600 貸付株式数 4,000 株
大同メタル工業 13,100 467.00 6,117,700
プレス工業 33,600 303.00 10,180,800
ミクニ 8,400 277.00 2,326,800 貸付株式数 2,200 株
太平洋工業 14,300 1,073.00 15,343,900 貸付株式数 4,400 株
河西工業 9,200 347.00 3,192,400 貸付株式数 3,400 株
アイシン精機 55,400 3,095.00 171,463,000
マ ツ ダ
198,200 617.00 122,289,400
今仙電機製作所 6,100 872.00 5,319,200 貸付株式数 2,400 株
本田技研 ※
529,500 2,871.50 1,520,459,250
スズキ 133,400 5,604.00 747,573,600
ＳＵＢＡＲＵ 208,800 2,073.00 432,842,400
安永 3,300 1,150.00 3,795,000 貸付株式数 1,300 株
ヤマハ発動機 94,300 2,010.00 189,543,000
小糸製作所 40,300 6,280.00 253,084,000 貸付株式数 7,300 株
ＴＢＫ 7,900 452.00 3,570,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エクセディ 9,300 1,234.00 11,476,200
ミツバ 12,400 513.00 6,361,200
豊田合成 21,800 2,832.00 61,737,600
愛三工業 10,600 443.00 4,695,800
盟和産業 1,000 873.00 873,000 貸付株式数 200 株
日本プラスト 5,000 450.00 2,250,000
ヨ ロ ズ
6,400 1,130.00 7,232,000 貸付株式数 2,500 株
エフ・シー・シー 11,200 1,992.00 22,310,400 貸付株式数 4,200 株
新家工業 1,500 1,152.00 1,728,000
シマノ 25,200 24,740.00 623,448,000 貸付株式数 1,000 株
テイ・エス テック
15,700 3,050.00 47,885,000 貸付株式数 5,500 株
関西みらいＦＧ 39,500 522.00 20,619,000 貸付株式数 400 株
３３ＦＧ 6,200 1,281.00 7,942,200
第四北越フィナンシャルＧ 11,500 2,364.00 27,186,000 貸付株式数 600 株
ひろぎんＨＬＤＧＳ 98,300 581.00 57,112,300 貸付株式数 30,000 株
1,200 株
ジャムコ 3,300 621.00 2,049,300 貸付株式数
(1,200 株 )
小 野 建
5,500 1,215.00 6,682,500 貸付株式数 2,200 株
はるやまＨＬＤＧＳ 3,100 690.00 2,139,000 貸付株式数 1,000 株
南 陽
1,400 1,755.00 2,457,000
ノ ジ マ
12,000 2,730.00 32,760,000
佐鳥電機 4,500 773.00 3,478,500 貸付株式数 1,600 株
カッパ・クリエイト 9,400 1,407.00 13,225,800 貸付株式数 3,500 株
600 株
エコートレーディング 1,500 618.00 927,000 貸付株式数
(100 株 )
伯東 4,100 1,056.00 4,329,600
コンドーテック 5,200 1,016.00 5,283,200 貸付株式数 1,800 株
中山福 3,700 502.00 1,857,400
1,800 株
ライトオン 4,900 618.00 3,028,200 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 8,700 2,702.00 23,507,400
900 株
ジーンズメイト 2,700 336.00 907,200 貸付株式数
(200 株 )
三菱食品 7,200 2,758.00 19,857,600
良品計画 88,100 2,147.00 189,150,700
三城ホールディングス 6,900 291.00 2,007,900 貸付株式数 2,700 株
松田産業 4,900 1,721.00 8,432,900
第一興商 9,900 3,370.00 33,363,000
メディパルＨＤ 71,400 1,963.00 140,158,200
アドヴァン 10,300 1,301.00 13,400,300
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＰＫ 2,800 1,248.00 3,494,400 貸付株式数 1,000 株
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,500 2,416.00 6,040,000
アルビス 2,500 2,556.00 6,390,000 貸付株式数 600 株
アズワン 4,300 16,040.00 68,972,000
スズデン 2,300 1,200.00 2,760,000 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,476.00 2,804,400 貸付株式数 700 株
シモジマ 4,100 1,329.00 5,448,900 貸付株式数 900 株
ドウシシャ 6,300 2,009.00 12,656,700
小津産業 1,500 1,840.00 2,760,000
コナカ 7,700 258.00 1,986,600 貸付株式数 3,000 株
高速 4,000 1,576.00 6,304,000
ハウス ローゼ
800 1,667.00 1,333,600
Ｇ－７ホールディングス 3,900 2,436.00 9,500,400
たけびし 2,400 1,498.00 3,595,200 貸付株式数 900 株
イオン北海道 8,600 956.00 8,221,600 貸付株式数 1,400 株
コ ジ マ
11,400 755.00 8,607,000 貸付株式数 4,300 株
ヒマラヤ 2,200 906.00 1,993,200
コーナン商事 9,500 3,230.00 30,685,000 貸付株式数 300 株
ネットワンシステムズ 25,200 3,720.00 93,744,000 貸付株式数 10,100 株
エコス 2,400 2,304.00 5,529,600
ワタミ 7,900 887.00 7,007,300 貸付株式数 3,000 株
マルシェ 1,500 505.00 757,500 貸付株式数 600 株
リックス 1,500 1,650.00 2,475,000 貸付株式数 500 株
システムソフト 20,300 92.00 1,867,600
パンパシフィックＨＤ 145,800 2,467.00 359,688,600
丸文 5,600 487.00 2,727,200
西松屋チェーン 14,700 1,572.00 23,108,400 貸付株式数 5,600 株
ゼンショーホールディング
31,700 2,610.00 82,737,000
ス
ハピネット 5,500 1,426.00 7,843,000
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,200 1,774.00 7,450,800 貸付株式数
(1,600 株 )
ハークスレイ 1,400 914.00 1,279,600 貸付株式数 500 株
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,300 2,317.00 3,012,100
日本ライフライン 19,700 1,438.00 28,328,600
サイゼリヤ 10,000 1,790.00 17,900,000 貸付株式数 500 株
タカショー 3,900 805.00 3,139,500 貸付株式数 1,500 株
ＶＴホールディングス 27,600 375.00 10,350,000
マルカ 2,300 1,980.00 4,554,000 貸付株式数 900 株
アルゴグラフィックス 5,700 3,200.00 18,240,000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
魚力 1,900 1,704.00 3,237,600
ＩＤＯＭ 18,000 572.00 10,296,000 貸付株式数 5,100 株
日本エム・ディ・エム 3,900 2,345.00 9,145,500 貸付株式数 1,500 株
ポプラ 1,800 408.00 734,400 貸付株式数 700 株
700 株
フジ・コーポレーション 1,800 2,331.00 4,195,800 貸付株式数
(700 株 )
ユナイテッドアローズ 7,000 1,463.00 10,241,000 貸付株式数 2,800 株
進和 4,000 2,157.00 8,628,000 貸付株式数 1,400 株
エスケイジャパン 1,600 451.00 721,600 貸付株式数 500 株
ダイトロン 2,800 1,475.00 4,130,000 貸付株式数 1,000 株
ハイデイ日高 9,600 1,693.00 16,252,800 貸付株式数 2,700 株
シークス 8,500 1,566.00 13,311,000 貸付株式数 1,600 株
京都きもの友禅 3,900 226.00 881,400 貸付株式数 1,600 株
8,800 株
コロワイド 22,100 1,542.00 34,078,200 貸付株式数
(300 株 )
ピーシーデポコーポ 8,800 597.00 5,253,600 貸付株式数 3,500 株
田中商事 2,100 696.00 1,461,600
オーハシテクニカ 3,500 1,350.00 4,725,000
壱番屋 4,600 5,120.00 23,552,000 貸付株式数 1,800 株
白銅 2,300 1,433.00 3,295,900 貸付株式数 800 株
トップカルチャー 2,400 359.00 861,600
ＰＬＡＮＴ 1,600 774.00 1,238,400 貸付株式数 600 株
スギホールディングス 13,300 6,930.00 92,169,000
ダイコー通産 400 1,403.00 561,200 貸付株式数 100 株
薬王堂ホールディングス 2,900 2,401.00 6,962,900
島津製作所 80,400 3,755.00 301,902,000
Ｊ Ｍ Ｓ
5,700 939.00 5,352,300
クボテック 1,900 369.00 701,100 貸付株式数 600 株
長野計器 5,000 785.00 3,925,000
ブイ・テクノロジー 3,200 5,270.00 16,864,000 貸付株式数 1,200 株
スター精密 10,500 1,471.00 15,445,500
東京計器 4,200 893.00 3,750,600 貸付株式数 200 株
愛知時計 900 4,405.00 3,964,500
インターアクション 3,600 1,880.00 6,768,000 貸付株式数 1,400 株
オーバル 6,400 229.00 1,465,600 貸付株式数 1,200 株
東京精密 12,300 4,605.00 56,641,500
マニー 26,800 2,558.00 68,554,400
ニコン 102,700 649.00 66,652,300
トプコン 34,000 1,327.00 45,118,000 貸付株式数 13,600 株
オリンパス 372,300 2,256.50 840,094,950
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
理研計器 6,000 2,798.00 16,788,000
ＳＣＲＥＥＮホールディン
11,700 6,960.00 81,432,000
グス
キヤノン電子 6,100 1,453.00 8,863,300 貸付株式数 700 株
タムロン 5,500 1,599.00 8,794,500
ＨＯＹＡ 133,500 13,910.00 1,856,985,000
シ ー ド
2,900 598.00 1,734,200 貸付株式数 1,100 株
ノーリツ鋼機 4,600 2,228.00 10,248,800 貸付株式数 1,100 株
エー・アンド・デイ 6,100 910.00 5,551,000
朝日インテック 76,300 3,825.00 291,847,500
キヤノン 334,300 1,853.50 619,625,050 貸付株式数 141,500 株
リ コ ー
172,100 697.00 119,953,700 貸付株式数 68,900 株
シチズン時計 79,600 275.00 21,890,000 貸付株式数 31,600 株
リズム 2,100 637.00 1,337,700
大研医器 5,100 512.00 2,611,200
メニコン 9,600 6,480.00 62,208,000 貸付株式数 2,400 株
シンシア 900 383.00 344,700
中本パックス 1,600 1,587.00 2,539,200 貸付株式数 600 株
スノーピーク 3,500 1,565.00 5,477,500 貸付株式数 1,400 株
パラマウントベッドＨＤ 7,100 4,265.00 30,281,500
トランザクション 4,000 938.00 3,752,000 貸付株式数 1,400 株
粧美堂 2,000 392.00 784,000 貸付株式数 300 株
ニホンフラッシュ 6,300 1,364.00 8,593,200
前田工繊 7,500 2,597.00 19,477,500 貸付株式数 2,300 株
永大産業 8,600 290.00 2,494,000
アートネイチャー 7,200 669.00 4,816,800
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 69,600 9,530.00 663,288,000
アイフィスジャパン 1,800 792.00 1,425,600 貸付株式数 600 株
共立印刷 11,300 124.00 1,401,200
ＳＨＯＥＩ 6,000 3,605.00 21,630,000
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,200 851.00 7,829,200 貸付株式数 3,600 株
マーベラス 10,000 907.00 9,070,000
パイロットコーポレーショ
11,500 2,959.00 34,028,500
ン
萩原工業 3,700 1,533.00 5,672,100
エイベックス 11,500 942.00 10,833,000
トッパン・フォームズ 14,400 998.00 14,371,200
フジシールインターナショ
15,200 1,937.00 29,442,400
ナル
タカラトミー 30,300 933.00 28,269,900
209/605
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廣済堂 4,900 631.00 3,091,900
エステールホールディング
2,000 617.00 1,234,000 貸付株式数 700 株
ス
レック 7,200 1,548.00 11,145,600
タカノ 2,600 597.00 1,552,200 貸付株式数 1,000 株
三光合成 7,500 292.00 2,190,000
プロネクサス 5,700 1,075.00 6,127,500 貸付株式数 100 株
ホクシン 5,700 110.00 627,000
ウッドワン 2,400 1,168.00 2,803,200
大建工業 4,500 1,975.00 8,887,500
き も と
12,400 182.00 2,256,800 貸付株式数 4,400 株
凸版印刷 94,700 1,425.00 134,947,500
大日本印刷 87,800 1,956.00 171,736,800
共同印刷 2,100 2,918.00 6,127,800 貸付株式数 700 株
ＮＩＳＳＨＡ 13,900 1,376.00 19,126,400 貸付株式数 5,500 株
光村印刷 600 1,795.00 1,077,000 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,000 4,725.00 28,350,000 貸付株式数 400 株
ヴィア・ホールディングス 8,100 249.00 2,016,900 貸付株式数 3,200 株
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ
1,300 株
3,300 1,938.00 6,395,400 貸付株式数
(100 株 )
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 4,300 982.00 4,222,600
未来工業 3,600 1,880.00 6,768,000 貸付株式数 900 株
アシックス 59,200 1,880.00 111,296,000 貸付株式数 800 株
ツ ツ ミ
2,100 2,111.00 4,433,100
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 2,300 738.00 1,697,400
ジェイ エス ピー
3,900 1,507.00 5,877,300 貸付株式数 1,500 株
ニ チ ハ
9,400 3,260.00 30,644,000 貸付株式数 400 株
エフピコ 14,200 4,185.00 59,427,000
小松ウオール工業 1,900 1,742.00 3,309,800
ヤマハ 40,000 5,960.00 238,400,000
河合楽器 2,100 2,700.00 5,670,000
クリナップ 6,300 462.00 2,910,600
ピジヨン 43,300 4,660.00 201,778,000
天馬 4,500 1,907.00 8,581,500
オリバー 1,400 2,361.00 3,305,400 貸付株式数 100 株
兼松サステック 400 1,610.00 644,000
キングジム 5,700 895.00 5,101,500
象印マホービン 18,400 1,886.00 34,702,400
リンテック 16,000 2,155.00 34,480,000
信越ポリマー 12,100 940.00 11,374,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東 リ
16,800 256.00 4,300,800
イトーキ 13,700 338.00 4,630,600
任 天 堂
41,300 59,260.00 2,447,438,000
三菱鉛筆 10,800 1,442.00 15,573,600 貸付株式数 800 株
松 風
3,000 1,823.00 5,469,000
タカラスタンダ－ド 13,700 1,380.00 18,906,000
コ ク ヨ
32,200 1,342.00 43,212,400
ナカバヤシ 6,600 607.00 4,006,200 貸付株式数 200 株
ニ フ コ
24,700 3,675.00 90,772,500 貸付株式数 7,300 株
立川ブラインド 3,000 1,246.00 3,738,000 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 3,000 4,045.00 12,135,000
オカムラ 23,400 937.00 21,925,800 貸付株式数 1,000 株
バルカー 5,500 1,870.00 10,285,000
ＭＵＴＯＨホールディング
1,000 1,461.00 1,461,000 貸付株式数 300 株
ス
伊 藤 忠
463,600 2,758.50 1,278,840,600
丸 紅
689,300 608.50 419,439,050
スクロール 10,100 773.00 7,807,300 貸付株式数 600 株
高 島
1,000 1,574.00 1,574,000
ヨンドシーホールディング
6,800 1,864.00 12,675,200
ス
三陽商会 3,500 529.00 1,851,500 貸付株式数 1,400 株
長瀬産業 36,900 1,435.00 52,951,500
ナイガイ 2,500 353.00 882,500
蝶 理
4,300 1,540.00 6,622,000 貸付株式数 100 株
豊田通商 73,900 3,610.00 266,779,000 貸付株式数 29,800 株
オンワ－ドホールディング
40,100 185.00 7,418,500
ス
三共生興 9,300 437.00 4,064,100
兼 松
25,000 1,205.00 30,125,000
美 津 濃
6,100 1,812.00 11,053,200
ツカモトコーポレーション 1,300 1,401.00 1,821,300
ルックホールディングス 2,100 976.00 2,049,600 貸付株式数 800 株
三井物産 573,900 1,780.00 1,021,542,000
日本紙パルプ 3,800 3,445.00 13,091,000 貸付株式数 100 株
東京エレクトロン 42,700 35,470.00 1,514,569,000 貸付株式数 17,200 株
カメイ 8,500 1,173.00 9,970,500 貸付株式数 1,400 株
東都水産 800 4,550.00 3,640,000 貸付株式数 300 株
ＯＵＧホールディングス 1,100 2,844.00 3,128,400
スターゼン 2,500 4,245.00 10,612,500
211/605
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セイコーＨＤ 9,500 1,344.00 12,768,000 貸付株式数 1,800 株
山 善
26,100 994.00 25,943,400
椿本興業 1,200 3,645.00 4,374,000
住友商事 418,200 1,286.50 538,014,300
日本ユニシス 20,600 3,860.00 79,516,000
内田洋行 2,600 5,130.00 13,338,000 貸付株式数 1,000 株
三菱商事 434,600 2,433.00 1,057,381,800
第一実業 3,300 4,025.00 13,282,500
キヤノンマーケティングＪ
16,500 2,183.00 36,019,500 貸付株式数 6,400 株
ＰＮ
西華産業 3,700 1,260.00 4,662,000
佐藤商事 5,400 1,028.00 5,551,200
菱洋エレクトロ 6,800 2,752.00 18,713,600 貸付株式数 2,400 株
東京産業 6,000 557.00 3,342,000
ユアサ商事 6,400 3,275.00 20,960,000
神鋼商事 1,600 1,860.00 2,976,000
トルク 3,900 275.00 1,072,500
阪和興業 12,500 2,500.00 31,250,000
正栄食品 4,300 3,770.00 16,211,000 貸付株式数 1,700 株
カナデン 5,400 1,289.00 6,960,600 貸付株式数 1,900 株
菱電商事 4,800 1,508.00 7,238,400 貸付株式数 1,600 株
ニプロ 46,400 1,120.00 51,968,000 貸付株式数 500 株
フルサト工業 3,400 1,253.00 4,260,200 貸付株式数 1,300 株
岩谷産業 14,900 5,680.00 84,632,000
ナイス 2,500 1,561.00 3,902,500
昭光通商 2,300 607.00 1,396,100
ニチモウ 1,000 1,976.00 1,976,000
極東貿易 1,900 1,377.00 2,616,300 貸付株式数 700 株
イ ワ キ
8,700 526.00 4,576,200 貸付株式数 3,300 株
兼松エレクトロニクス 3,600 4,040.00 14,544,000
三愛石油 16,300 1,154.00 18,810,200 貸付株式数 6,500 株
稲畑産業 14,800 1,378.00 20,394,400 貸付株式数 5,900 株
ＧＳＩクレオス 1,600 1,799.00 2,878,400 貸付株式数 600 株
明和産業 6,300 407.00 2,564,100 貸付株式数 2,300 株
クワザワホールディングス 2,300 583.00 1,340,900
ヤマエ久野 4,900 1,191.00 5,835,900
ゴ－ルドウイン 11,900 7,020.00 83,538,000 貸付株式数 4,100 株
ユニ・チヤ－ム 142,700 5,063.00 722,490,100 貸付株式数 27,300 株
デサント 12,800 1,724.00 22,067,200
キ ン グ
3,000 546.00 1,638,000
212/605
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ワ キ タ
14,200 1,145.00 16,259,000
ヤマトインタ－ナシヨナル 5,700 337.00 1,920,900 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 21,200 1,903.00 40,343,600
サンゲツ 17,700 1,465.00 25,930,500
ミツウロコグループ 9,800 1,292.00 12,661,600 貸付株式数 3,700 株
シナネンホールディングス 2,800 2,958.00 8,282,400 貸付株式数 400 株
伊藤忠エネクス 14,700 1,000.00 14,700,000
サンリオ 18,600 1,575.00 29,295,000 貸付株式数 300 株
サンワ テクノス
4,700 941.00 4,422,700
リョーサン 7,200 1,855.00 13,356,000
新光商事 10,000 768.00 7,680,000
トーホー 3,000 2,034.00 6,102,000 貸付株式数 100 株
三信電気 3,600 2,146.00 7,725,600
東陽テクニカ 7,400 1,058.00 7,829,200
モスフード サービス
8,700 2,703.00 23,516,100 貸付株式数 3,100 株
加賀電子 6,600 2,165.00 14,289,000 貸付株式数 500 株
三益半導体 5,300 2,800.00 14,840,000
ソーダニツカ 6,800 540.00 3,672,000 貸付株式数 600 株
立花エレテック 4,900 1,647.00 8,070,300 貸付株式数 1,600 株
木曽路 8,800 2,359.00 20,759,200 貸付株式数 1,800 株
ＳＲＳホールディングス 8,100 868.00 7,030,800 貸付株式数 3,100 株
千 趣 会
12,200 332.00 4,050,400 貸付株式数 4,800 株
2,200 株
タカキユー 6,100 139.00 847,900 貸付株式数
(1,600 株 )
リテールパートナーズ 8,900 1,481.00 13,180,900 貸付株式数 400 株
ケーヨー 13,700 742.00 10,165,400
上新電機 7,700 2,742.00 21,113,400 貸付株式数 2,800 株
日本瓦斯 10,500 5,280.00 55,440,000
ロイヤルホールディングス 11,700 1,782.00 20,849,400 貸付株式数 4,600 株
東 天 紅
500 926.00 463,000
いなげや 8,200 2,039.00 16,719,800
島 忠
12,500 5,480.00 68,500,000 貸付株式数 5,000 株
チヨダ 7,000 893.00 6,251,000 貸付株式数 2,800 株
ライフコーポレーション 5,100 3,685.00 18,793,500 貸付株式数 2,000 株
3,100 株
リンガーハツト 8,300 2,212.00 18,359,600 貸付株式数
(1,700 株 )
ＭｒＭａｘＨＤ 9,200 854.00 7,856,800
テンアライド 5,900 350.00 2,065,000 貸付株式数 2,300 株
ＡＯＫＩホールディングス 13,500 409.00 5,521,500
オークワ 10,500 1,339.00 14,059,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コメリ 10,300 2,835.00 29,200,500
青山商事 13,800 446.00 6,154,800 貸付株式数 5,500 株
しまむら 7,700 10,800.00 83,160,000
はせがわ 3,400 296.00 1,006,400 貸付株式数 300 株
高 島 屋
48,700 803.00 39,106,100 貸付株式数 19,500 株
松 屋
13,500 719.00 9,706,500 貸付株式数 2,800 株
エイチ・ツー・オーリテイ
31,800 643.00 20,447,400
リング
近鉄百貨店 2,500 3,295.00 8,237,500 貸付株式数 1,000 株
丸井グループ 60,800 1,906.00 115,884,800
クレディセゾン 46,600 1,195.00 55,687,000
アクシアル リテイリング
5,500 4,745.00 26,097,500
井 筒 屋
4,000 179.00 716,000
イオン 254,900 3,105.00 791,464,500 貸付株式数 102,600 株
イ ズ ミ
13,500 3,600.00 48,600,000 貸付株式数 5,400 株
フオーバル 2,900 879.00 2,549,100 貸付株式数 100 株
平 和 堂
13,400 2,124.00 28,461,600 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
8,000 1,921.00 15,368,000 貸付株式数 2,100 株
ヤオコー 7,600 7,140.00 54,264,000 貸付株式数 3,000 株
ゼビオホールディングス 8,000 760.00 6,080,000 貸付株式数 3,200 株
ケーズホールディングス 64,000 1,268.00 81,152,000 貸付株式数 25,700 株
ＰＡＬＴＡＣ 10,600 5,980.00 63,388,000
三谷産業 8,700 423.00 3,680,100
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,400 1,000.00 3,400,000 貸付株式数 1,300 株
日産東京販売ＨＤ 9,700 250.00 2,425,000
新生銀行 48,900 1,242.00 60,733,800
あおぞら銀行 39,800 1,895.00 75,421,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル
4,537,800 448.50 2,035,203,300
Ｇ ※
りそなホールディングス 722,200 365.70 264,108,540
三井住友トラストＨＤ 125,400 3,051.00 382,595,400
三井住友フィナンシャルＧ
458,800 3,032.00 1,391,081,600
※
千葉銀行 221,400 592.00 131,068,800
群馬銀行 127,500 325.00 41,437,500
武蔵野銀行 9,900 1,588.00 15,721,200
千葉興業銀行 18,000 263.00 4,734,000
筑波銀行 28,100 196.00 5,507,600
七十七銀行 22,400 1,466.00 32,838,400
青森銀行 5,200 2,433.00 12,651,600
214/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
秋田銀行 4,300 1,393.00 5,989,900 貸付株式数 1,600 株
山形銀行 7,500 1,181.00 8,857,500 貸付株式数 3,000 株
岩手銀行 4,400 2,216.00 9,750,400
東邦銀行 59,500 227.00 13,506,500
東北銀行 3,100 1,076.00 3,335,600 貸付株式数 1,000 株
みちのく銀行 4,400 1,183.00 5,205,200
ふくおかフィナンシャルＧ 56,000 1,863.00 104,328,000
静岡銀行 161,600 742.00 119,907,200
十六銀行 8,300 1,983.00 16,458,900
スルガ銀行 63,000 337.00 21,231,000
八十二銀行 160,200 371.00 59,434,200
山梨中央銀行 7,800 739.00 5,764,200
大垣共立銀行 13,100 2,348.00 30,758,800
福井銀行 5,700 1,995.00 11,371,500
北國銀行 6,600 2,884.00 19,034,400
清水銀行 2,700 1,890.00 5,103,000
富山銀行 1,300 3,460.00 4,498,000
滋賀銀行 13,300 2,373.00 31,560,900 貸付株式数 1,900 株
南都銀行 11,200 1,871.00 20,955,200
百五銀行 59,500 317.00 18,861,500
京都銀行 23,800 5,210.00 123,998,000 貸付株式数 9,500 株
紀陽銀行 23,500 1,590.00 37,365,000 貸付株式数 2,100 株
ほくほくフィナンシャルＧ 44,000 1,037.00 45,628,000 貸付株式数 1,200 株
山陰合同銀行 39,500 545.00 21,527,500
中国銀行 57,000 921.00 52,497,000 貸付株式数 9,900 株
鳥取銀行 2,200 1,185.00 2,607,000
伊予銀行 94,800 692.00 65,601,600
百十四銀行 7,100 1,618.00 11,487,800 貸付株式数 1,700 株
四国銀行 10,200 708.00 7,221,600 貸付株式数 2,700 株
阿波銀行 10,800 2,568.00 27,734,400 貸付株式数 400 株
大分銀行 3,900 2,325.00 9,067,500
宮崎銀行 4,500 2,300.00 10,350,000
佐賀銀行 4,000 1,370.00 5,480,000 貸付株式数 300 株
沖縄銀行 6,100 2,953.00 18,013,300 貸付株式数 600 株
琉球銀行 15,500 873.00 13,531,500
セブン銀行 222,800 229.00 51,021,200 貸付株式数 51,800 株
みずほフィナンシャルＧ 901,100 1,327.50 1,196,210,250
高知銀行 2,500 786.00 1,965,000
山口フィナンシャルＧ 82,600 652.00 53,855,200
芙蓉総合リース 7,000 6,380.00 44,660,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
みずほリース 10,200 2,777.00 28,325,400
東京センチュリー 13,400 6,910.00 92,594,000 貸付株式数 3,000 株
ＳＢＩホールディングス 75,100 2,830.00 212,533,000 貸付株式数 4,400 株
日本証券金融 29,500 500.00 14,750,000 貸付株式数 7,900 株
アイフル 102,000 267.00 27,234,000
日本アジア投資 6,300 225.00 1,417,500
長野銀行 2,100 1,450.00 3,045,000
名古屋銀行 5,100 2,706.00 13,800,600
北洋銀行 101,000 233.00 23,533,000
愛知銀行 2,400 3,080.00 7,392,000
中京銀行 2,700 2,139.00 5,775,300 貸付株式数 1,000 株
大光銀行 2,200 1,253.00 2,756,600
愛媛銀行 9,000 1,075.00 9,675,000 貸付株式数 2,200 株
トマト銀行 2,500 1,101.00 2,752,500
京葉銀行 28,000 457.00 12,796,000
栃木銀行 31,600 183.00 5,782,800
北日本銀行 2,000 2,041.00 4,082,000
東和銀行 11,700 642.00 7,511,400 貸付株式数 1,500 株
福島銀行 7,300 225.00 1,642,500 貸付株式数 2,500 株
大東銀行 3,300 615.00 2,029,500
リコーリース 5,200 2,901.00 15,085,200 貸付株式数 2,100 株
イオンフィナンシャルサー
40,900 1,138.00 46,544,200 貸付株式数 16,400 株
ビス
ア コ ム
133,000 501.00 66,633,000
ジャックス 7,400 1,816.00 13,438,400
オ リ コ
180,900 115.00 20,803,500
日立キャピタル 15,700 2,394.00 37,585,800
オリックス 411,500 1,553.00 639,059,500
三菱ＵＦＪリース 167,900 479.00 80,424,100
ジャフコ グループ
10,300 4,480.00 46,144,000
九州 リースサービス
2,900 608.00 1,763,200 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 51,500 334.00 17,201,000
大和証券Ｇ本社 534,400 454.10 242,671,040
野村ホールディングス 1,166,900 524.00 611,455,600
岡三証券グループ 56,400 369.00 20,811,600 貸付株式数 2,500 株
丸三証券 19,700 474.00 9,337,800
東洋証券 24,300 133.00 3,231,900 貸付株式数 500 株
東海東京ＨＤ 76,600 308.00 23,592,800 貸付株式数 30,600 株
光世証券 1,800 682.00 1,227,600
水戸証券 19,100 236.00 4,507,600 貸付株式数 7,200 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
いちよし証券 12,200 470.00 5,734,000
松井証券 37,700 840.00 31,668,000
ＳＯＭＰＯホールディング
124,800 4,010.00 500,448,000
ス
日本取引所グループ 190,600 2,583.50 492,415,100
マネックスＧ 50,000 349.00 17,450,000 貸付株式数 19,900 株
極東証券 8,700 722.00 6,281,400 貸付株式数 2,100 株
岩井コスモホールディング 6,300 1,332.00 8,391,600
藍澤證券 12,000 724.00 8,688,000
フィデアホール 64,400 109.00 7,019,600
池田泉州ＨＤ 76,900 152.00 11,688,800
アニコム ホールディング
22,000 1,093.00 24,046,000
ス
ＭＳ＆ＡＤ 173,500 3,035.00 526,572,500
マネーパートナーズＧＰ 6,600 205.00 1,353,000
スパークス・グループ 30,800 235.00 7,238,000 貸付株式数 6,600 株
小林洋行 2,800 266.00 744,800
第一生命ＨＬＤＧＳ 375,500 1,644.50 617,509,750
東京海上ＨＤ 234,600 5,190.00 1,217,574,000
アドバンテッジリスクマネ 3,300 692.00 2,283,600 貸付株式数 1,300 株
イー・ギャランティ 7,400 2,067.00 15,295,800 貸付株式数 400 株
アサックス 3,500 706.00 2,471,000 貸付株式数 300 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
2,700 1,813.00 4,895,100
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 198,400 1,219.00 241,849,600
アドバンスクリエイト 1,600 1,920.00 3,072,000 貸付株式数 500 株
三井不動産 322,400 2,181.50 703,315,600
三菱地所 464,700 1,804.00 838,318,800
平和不動産 12,200 3,420.00 41,724,000
東京建物 65,300 1,433.00 93,574,900
ダイビル 17,000 1,343.00 22,831,000 貸付株式数 6,800 株
京阪神ビルディング 10,500 1,918.00 20,139,000 貸付株式数 400 株
住友不動産 149,000 3,405.00 507,345,000
太平洋興発 2,600 618.00 1,606,800 貸付株式数 300 株
テーオーシー 12,500 639.00 7,987,500
東京楽天地 1,100 4,355.00 4,790,500 貸付株式数 200 株
スターツコーポレーション 8,900 2,819.00 25,089,100 貸付株式数 3,300 株
フジ住宅 7,700 615.00 4,735,500 貸付株式数 2,200 株
空港施設 6,300 464.00 2,923,200
明和地所 4,000 533.00 2,132,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ゴールドクレスト 5,000 1,405.00 7,025,000 貸付株式数 2,000 株
リログループ 35,200 2,913.00 102,537,600 貸付株式数 500 株
エスリード 2,700 1,317.00 3,555,900
日神グループＨＬＤＧＳ 10,300 377.00 3,883,100 貸付株式数 3,700 株
日本エスコン 12,200 922.00 11,248,400
タカラレーベン 30,200 296.00 8,939,200 貸付株式数 3,800 株
ＡＶＡＮＴＩＡ 3,800 805.00 3,059,000 貸付株式数 600 株
イオンモール 33,100 1,675.00 55,442,500 貸付株式数 13,300 株
毎日コムネット 2,000 715.00 1,430,000
1,100 株
ファースト住建 2,900 1,069.00 3,100,100 貸付株式数
(100 株 )
ランド 378,100 9.00 3,402,900
カチタス 16,500 3,100.00 51,150,000 貸付株式数 5,000 株
東祥 4,000 1,330.00 5,320,000
トーセイ 9,400 1,163.00 10,932,200 貸付株式数 3,700 株
穴吹興産 1,500 1,681.00 2,521,500 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 9,400 921.00 8,657,400
インテリックス 2,400 560.00 1,344,000 貸付株式数 100 株
ランドビジネス 2,600 336.00 873,600
サンネクスタグループ 1,900 1,025.00 1,947,500
グランディハウス 5,300 380.00 2,014,000
東武鉄道 70,000 3,130.00 219,100,000
相鉄ホールディングス 21,400 2,549.00 54,548,600 貸付株式数 1,600 株
東急 169,400 1,267.00 214,629,800
京浜急行 86,200 1,787.00 154,039,400 貸付株式数 27,100 株
小田急電鉄 100,000 3,165.00 316,500,000
京王電鉄 34,900 7,410.00 258,609,000
京成電鉄 46,800 3,505.00 164,034,000
富士急行 9,200 4,825.00 44,390,000 貸付株式数 3,600 株
新京成電鉄 1,700 2,150.00 3,655,000 貸付株式数 600 株
東日本旅客鉄道 118,400 6,488.00 768,179,200
西日本旅客鉄道 60,000 4,764.00 285,840,000
東海旅客鉄道 55,900 13,300.00 743,470,000
西武ホールディングス 88,200 1,035.00 91,287,000
鴻池運輸 10,600 1,037.00 10,992,200
西日本鉄道 18,600 2,959.00 55,037,400 貸付株式数 4,200 株
ハマキョウレックス 5,200 2,921.00 15,189,200
サカイ引越センター 3,600 5,170.00 18,612,000
近鉄グループＨＬＤＧＳ 63,700 4,630.00 294,931,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 84,700 3,410.00 288,827,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南海電鉄 30,100 2,622.00 78,922,200 貸付株式数 4,800 株
京阪ホールディングス 28,300 4,915.00 139,094,500 貸付株式数 3,100 株
神戸電鉄 1,500 3,595.00 5,392,500
名古屋鉄道 52,300 2,872.00 150,205,600 貸付株式数 5,300 株
山陽電鉄 4,600 2,033.00 9,351,800
トランコム 1,800 8,380.00 15,084,000
日本通運 22,000 6,980.00 153,560,000
ヤマトホールディングス 111,800 2,637.00 294,816,600
山 九
17,700 3,845.00 68,056,500
日 新
5,600 1,212.00 6,787,200
丸 運
3,500 248.00 868,000 貸付株式数 800 株
丸全昭和運輸 5,200 3,345.00 17,394,000 貸付株式数 800 株
センコーグループＨＬＤＧ
35,100 970.00 34,047,000 貸付株式数 13,900 株
Ｓ
トナミホールディングス 1,500 5,850.00 8,775,000
ニッコンホールディングス 22,700 2,032.00 46,126,400
日石輸送 600 2,583.00 1,549,800
福山通運 8,100 4,630.00 37,503,000 貸付株式数 2,100 株
セイノーホールディングス 47,800 1,462.00 69,883,600
エスライン 2,000 932.00 1,864,000 貸付株式数 500 株
神奈川中央交通 1,600 3,860.00 6,176,000 貸付株式数 500 株
日立物流 11,700 3,110.00 36,387,000
丸和運輸機関 6,800 4,625.00 31,450,000
Ｃ＆Ｆロジホールディング
6,400 1,858.00 11,891,200
ス
日本郵船 53,400 2,276.00 121,538,400
商船三井 40,400 2,728.00 110,211,200
川崎汽船 19,700 1,689.00 33,273,300 貸付株式数 7,800 株
ＮＳユナイテッド海運 3,600 1,325.00 4,770,000
明治海運 6,600 409.00 2,699,400
飯野海運 30,200 387.00 11,687,400
共栄タンカー 1,200 816.00 979,200
九州旅客鉄道 55,900 2,198.00 122,868,200
ＳＧホールディングス 133,900 3,120.00 417,768,000
日本航空 142,600 1,977.00 281,920,200
ＡＮＡホールディングス 116,600 2,517.50 293,540,500
パスコ 1,300 1,283.00 1,667,900
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
1,200 2,255.00 2,706,000 貸付株式数 400 株
ＨＤ
シルバーライフ 900 1,970.00 1,773,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
700 1,419.00 993,300 貸付株式数 100 株
ＧＳ
一家ダイニングプロジ 500 551.00 275,500 貸付株式数 200 株
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ
2,900 4,150.00 12,035,000
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 15,900 255.00 4,054,500
ナルミヤ・インターナショ
1,400 751.00 1,051,400
ナル
ブックオフＧＨＤ 3,900 839.00 3,272,100 貸付株式数 1,500 株
三菱倉庫 20,200 2,990.00 60,398,000
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,400 2,247.00 16,627,800
住友倉庫 22,600 1,350.00 30,510,000
渋沢倉庫 3,500 2,246.00 7,861,000
ヤマタネ 3,300 1,371.00 4,524,300
東陽倉庫 11,300 304.00 3,435,200
乾汽船 3,700 938.00 3,470,600 貸付株式数 100 株
日本トランスシティ 13,800 566.00 7,810,800 貸付株式数 2,800 株
ケイヒン 1,200 1,379.00 1,654,800 貸付株式数 300 株
中央倉庫 3,900 1,200.00 4,680,000
川西倉庫 1,100 1,141.00 1,255,100 貸付株式数 100 株
安田倉庫 5,100 988.00 5,038,800
ファイズホールディングス 1,400 1,111.00 1,555,400 貸付株式数 500 株
東洋埠頭 2,000 1,444.00 2,888,000
宇徳 5,500 463.00 2,546,500 貸付株式数 1,200 株
上 組
35,600 1,805.00 64,258,000
サンリツ 1,500 683.00 1,024,500
キムラユニティー 1,600 1,032.00 1,651,200
キユーソー流通システム 1,600 1,650.00 2,640,000 貸付株式数 600 株
近鉄エクスプレス 13,600 2,170.00 29,512,000 貸付株式数 5,400 株
東海運 3,600 306.00 1,101,600 貸付株式数 1,300 株
エーアイテイー 4,500 994.00 4,473,000
内外トランスライン 2,100 1,270.00 2,667,000 貸付株式数 800 株
ショーエイコーポ 900 1,027.00 924,300 貸付株式数 300 株
日本コンセプト 2,000 1,743.00 3,486,000 貸付株式数 500 株
ＴＢＳホールディングス 40,000 1,869.00 74,760,000
日本テレビＨＬＤＳ 54,900 1,137.00 62,421,300 貸付株式数 22,000 株
朝日放送グループＨＤ 6,400 693.00 4,435,200 貸付株式数 2,500 株
テレビ朝日ＨＤ 18,100 1,684.00 30,480,400 貸付株式数 7,300 株
スカパーＪＳＡＴＨＤ 43,600 473.00 20,622,800
テレビ東京ＨＤ 5,400 2,349.00 12,684,600 貸付株式数 600 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ＢＳ放送 2,100 1,062.00 2,230,200 貸付株式数 800 株
ビジョン 6,700 1,156.00 7,745,200 貸付株式数 2,400 株
スマートバリュー 1,800 965.00 1,737,000 貸付株式数 600 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
2,600 1,354.00 3,520,400 貸付株式数 1,000 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 3,200 650.00 2,080,000 貸付株式数 700 株
コネクシオ 3,800 1,227.00 4,662,600
日本通信 51,700 203.00 10,495,100 貸付株式数 19,600 株
クロップス 1,300 804.00 1,045,200
日本電信電話 882,200 2,465.00 2,174,623,000
ＫＤＤＩ 481,200 2,982.50 1,435,179,000
ソフトバンク 600,700 1,284.50 771,599,150
光通信 6,800 25,070.00 170,476,000
エムティーアイ 6,400 842.00 5,388,800
ＧＭＯインターネット 24,000 2,936.00 70,464,000
ファイバーゲート 2,100 2,128.00 4,468,800 貸付株式数 800 株
アイドママーケティングコ
2,100 381.00 800,100
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 17,900 3,310.00 59,249,000
学研ホールディングス 8,900 1,634.00 14,542,600
ゼンリン 13,300 1,296.00 17,236,800
昭文社ホールディングス 3,100 491.00 1,522,100 貸付株式数 1,200 株
インプレスホールディング
5,300 174.00 922,200
ス
東京電力ＨＤ 537,100 272.00 146,091,200 貸付株式数 66,000 株
中部電力 205,500 1,257.50 258,416,250
関西電力 254,500 955.30 243,123,850
中国電力 97,100 1,327.00 128,851,700
北陸電力 61,400 735.00 45,129,000 貸付株式数 1,300 株
東北電力 167,700 875.00 146,737,500
四国電力 60,400 710.00 42,884,000
九州電力 138,500 881.00 122,018,500
北海道電力 63,600 392.00 24,931,200
沖縄電力 13,200 1,451.00 19,153,200
電源開発 53,500 1,404.00 75,114,000
エフオン 3,700 1,180.00 4,366,000 貸付株式数 1,200 株
イーレックス 9,700 1,964.00 19,050,800 貸付株式数 3,800 株
レノバ 11,300 2,590.00 29,267,000 貸付株式数 4,500 株
東京瓦斯 129,400 2,344.50 303,378,300
大阪瓦斯 130,500 2,004.00 261,522,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東邦瓦斯 33,100 6,830.00 226,073,000 貸付株式数 13,300 株
北海道瓦斯 3,600 1,520.00 5,472,000
広島ガス 14,200 371.00 5,268,200 貸付株式数 4,500 株
西部瓦斯 7,500 3,550.00 26,625,000
静岡ガス 19,300 989.00 19,087,700 貸付株式数 2,200 株
メタウォーター 6,600 2,363.00 15,595,800
アイネット 3,400 1,488.00 5,059,200 貸付株式数 1,300 株
松 竹
4,400 13,010.00 57,244,000 貸付株式数 600 株
東 宝
39,000 4,420.00 172,380,000
エイチ・アイ・エス 10,100 1,610.00 16,261,000 貸付株式数 4,000 株
東 映
2,500 16,740.00 41,850,000 貸付株式数 500 株
ラックランド 1,500 2,336.00 3,504,000 貸付株式数 600 株
ＮＴＴデータ 175,500 1,388.00 243,594,000
共立メンテナンス 10,700 3,635.00 38,894,500
イチネンホールディングス 7,200 1,312.00 9,446,400 貸付株式数 2,800 株
建設技術研究所 4,200 2,115.00 8,883,000
スペース 4,100 807.00 3,308,700
長 大
2,500 1,303.00 3,257,500
アインホールディングス 8,200 7,110.00 58,302,000 貸付株式数 3,100 株
燦ホールディングス 2,800 1,220.00 3,416,000 貸付株式数 300 株
400 株
ピー・シー・エー 1,100 4,535.00 4,988,500 貸付株式数
(400 株 )
スバル興業 400 8,130.00 3,252,000
東京テアトル 3,100 1,288.00 3,992,800 貸付株式数 900 株
タナベ経営 1,100 1,318.00 1,449,800
ビジネスＢ太田昭和 2,200 1,727.00 3,799,400 貸付株式数 200 株
ナ ガ ワ
2,000 9,140.00 18,280,000 貸付株式数 200 株
よみうりランド 1,400 6,040.00 8,456,000 貸付株式数 500 株
東京都競馬 4,200 5,170.00 21,714,000 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,600 1,453.00 3,777,800 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,700 2,173.00 23,251,100 貸付株式数 4,200 株
東京ドーム 26,400 1,347.00 35,560,800 貸付株式数 7,000 株
ＤＴＳ 14,800 2,200.00 32,560,000
スクウェア・エニックス・
28,200 6,410.00 180,762,000 貸付株式数 11,300 株
ＨＤ
シーイーシー 7,100 1,517.00 10,770,700
カプコン 31,200 5,880.00 183,456,000
西尾レントオール 6,000 2,033.00 12,198,000
アイ・エス・ビー 1,400 2,993.00 4,190,200
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アゴーラ・ホスピタリ
47,500 24.00 1,140,000
ティーＧ
日本空港ビルデング 21,200 6,080.00 128,896,000 貸付株式数 8,500 株
トランス・コスモス 6,200 2,700.00 16,740,000
乃村工藝社 27,700 780.00 21,606,000
ジャステック 4,200 1,365.00 5,733,000 貸付株式数 1,600 株
ＳＣＳＫ 15,200 6,230.00 94,696,000 貸付株式数 200 株
1,100 株
藤田観光 2,900 1,475.00 4,277,500 貸付株式数
(100 株 )
ＫＮＴ－ＣＴホールディン
3,900 889.00 3,467,100 貸付株式数 1,500 株
グス
日本管財 6,900 2,074.00 14,310,600
トーカイ 6,200 2,033.00 12,604,600
白 洋 舎
800 2,447.00 1,957,600 貸付株式数 300 株
セコム 68,200 10,395.00 708,939,000
日本システムウエア 2,200 2,103.00 4,626,600
セントラル警備保障 3,100 3,475.00 10,772,500
アイネス 6,500 1,424.00 9,256,000
丹青社 12,200 762.00 9,296,400
メイテツク 8,000 4,805.00 38,440,000
ＴＫＣ 5,600 6,940.00 38,864,000 貸付株式数 900 株
富士ソフト 7,100 5,060.00 35,926,000 貸付株式数 2,800 株
応用地質 6,900 1,215.00 8,383,500
船井総研ホールディン 13,300 2,516.00 33,462,800
ＮＳＤ 21,200 1,995.00 42,294,000
進学会ホールディングス 2,500 445.00 1,112,500 貸付株式数 100 株
丸紅建材リース 700 1,724.00 1,206,800
オ オ バ
4,800 753.00 3,614,400 貸付株式数 1,100 株
コナミホールディングス 24,000 5,470.00 131,280,000
いであ 1,500 1,736.00 2,604,000 貸付株式数 600 株
学 究 社
1,800 1,212.00 2,181,600 貸付株式数 100 株
ベネッセホールディングス 21,500 2,192.00 47,128,000
イオンディライト 7,900 2,634.00 20,808,600
ナック 3,600 915.00 3,294,000 貸付株式数 600 株
福井コンピュータＨＬＤＳ 2,600 3,355.00 8,723,000 貸付株式数 1,000 株
ダイセキ 10,800 2,961.00 31,978,800
ステップ 2,400 1,561.00 3,746,400 貸付株式数 900 株
日鉄物産 4,700 3,550.00 16,685,000
泉州電業 2,000 2,875.00 5,750,000 貸付株式数 700 株
元気寿司 1,700 2,325.00 3,952,500 貸付株式数 100 株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トラスコ中山 14,900 2,606.00 38,829,400 貸付株式数 4,200 株
ヤマダホールディングス 201,900 496.00 100,142,400 貸付株式数 61,200 株
オートバックスセブン 24,600 1,296.00 31,881,600
モリト 4,900 612.00 2,998,800
アークランドサカモト 10,500 1,789.00 18,784,500
ニトリホールディングス 28,700 22,230.00 638,001,000
1,800 株
グルメ杵屋 4,700 981.00 4,610,700 貸付株式数
(200 株 )
愛 眼
5,400 226.00 1,220,400 貸付株式数 2,100 株
ケーユーホールディングス 2,900 801.00 2,322,900 貸付株式数 200 株
吉野家ホールディングス 22,000 1,906.00 41,932,000 貸付株式数 8,500 株
加藤産業 9,600 3,455.00 33,168,000 貸付株式数 2,300 株
北恵 1,600 953.00 1,524,800 貸付株式数 600 株
イノテック 3,800 906.00 3,442,800
イエローハット 12,600 1,610.00 20,286,000 貸付株式数 5,000 株
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,200 3,430.00 10,976,000
ＪＢＣＣホールディングス 4,500 1,481.00 6,664,500
ＪＫホールディングス 6,000 810.00 4,860,000 貸付株式数 2,100 株
サガミホールディングス 8,900 1,243.00 11,062,700 貸付株式数 3,100 株
日 伝
6,000 2,358.00 14,148,000 貸付株式数 2,200 株
関西スーパーマーケット 5,500 1,252.00 6,886,000 貸付株式数 800 株
1,300 株
ミロク情報サービス 5,900 2,039.00 12,030,100 貸付株式数
(400 株 )
北沢産業 5,200 280.00 1,456,000
杉本商事 3,500 2,385.00 8,347,500 貸付株式数 1,100 株
因幡電機産業 18,800 2,397.00 45,063,600 貸付株式数 3,600 株
王将フードサービス 4,900 6,000.00 29,400,000
プレナス 7,200 1,737.00 12,506,400 貸付株式数 1,100 株
ミニストップ 5,000 1,350.00 6,750,000 貸付株式数 1,700 株
アークス 13,600 2,182.00 29,675,200
バローホールディングス 14,700 2,592.00 38,102,400
東 テ ク
2,200 2,520.00 5,544,000
ミスミグループ本社 83,000 3,275.00 271,825,000 貸付株式数 3,800 株
藤 久
1,200 891.00 1,069,200 貸付株式数 400 株
アルテック 5,600 292.00 1,635,200
ベ ル ク
3,300 6,110.00 20,163,000
大 庄
3,500 960.00 3,360,000 貸付株式数 1,400 株
タキヒヨー 2,000 1,874.00 3,748,000 貸付株式数 700 株
ファーストリテイリング 8,900 85,940.00 764,866,000
ソフトバンクグループ 523,900 7,272.00 3,809,800,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
蔵王産業 1,100 1,308.00 1,438,800
スズケン 28,000 3,990.00 111,720,000 貸付株式数 1,300 株
サンドラッグ 25,000 4,380.00 109,500,000
サックスバーホールディン
5,500 531.00 2,920,500 貸付株式数 2,200 株
グ
ジェコス 4,500 957.00 4,306,500
ヤマザワ 1,400 1,726.00 2,416,400 貸付株式数 500 株
や ま や
1,300 2,110.00 2,743,000
グローセル 6,500 420.00 2,730,000
ベルーナ 14,400 956.00 13,766,400 貸付株式数 5,700 株
合計 163,479,342,460
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
本田技研 30,000 株 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
三井住友フィナンシャルＧ 30,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日か
ら 2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
5,188,312 6,646,461
コール・ローン
2,352,940,005 3,369,117,428
親投資信託受益証券
－ 2,260,000
未収入金
2,358,128,317 3,378,023,889
流動資産合計
2,358,128,317 3,378,023,889
資産合計
負債の部
流動負債
1,135,269 3,407,283
未払解約金
246,432 334,762
未払受託者報酬
3,512,238 4,770,876
未払委託者報酬
62,268 83,614
その他未払費用
4,956,207 8,596,535
流動負債合計
4,956,207 8,596,535
負債合計
純資産の部
元本等
1,803,208,621 2,298,185,009
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 549,963,489 1,071,242,345
296,310,511 725,970,183
（分配準備積立金）
2,353,172,110 3,369,427,354
元本等合計
2,353,172,110 3,369,427,354
純資産合計
2,358,128,317 3,378,023,889
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
5 13
受取利息
316,715,684 543,557,423
有価証券売買等損益
316,715,689 543,557,436
営業収益合計
営業費用
3,241 1,923
支払利息
485,725 603,298
受託者報酬
6,922,945 8,598,025
委託者報酬
122,143 150,717
その他費用
7,534,054 9,353,963
営業費用合計
309,181,635 534,203,473
営業利益
309,181,635 534,203,473
経常利益
309,181,635 534,203,473
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 40,059,991 22,224,511
期首剰余金又は期首欠損金（△） 273,851,379 549,963,489
106,635,362 185,885,163
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
106,635,362 185,885,163
額
99,644,896 176,585,269
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
99,644,896 176,585,269
額
－ －
※１ ※１
分配金
549,963,489 1,071,242,345
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019
年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,924,332,921 円 1,803,208,621 円
期中追加設定元本額 570,028,310 円 1,186,063,315 円
期中一部解約元本額 691,152,610 円 691,086,927 円
2. 計算期間末日における受益 1,803,208,621 口 2,298,185,009 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 256,062,759 円）、投資信 （ 511,978,636 円）、投資信
託約款に規定される収益調整 託約款に規定される収益調整
金（ 253,655,729 円）及び分 金（ 345,273,823 円）及び分
配準備積立金（ 40,247,752 配準備積立金（ 213,991,547
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
549,966,240 円（ 1 万口当たり 1,071,244,006 円（ 1 万口当た
3,049.93 円）であり、分配を り 4,661.26 円）であり、分配
行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 290,744,938 525,718,724
合計 290,744,938 525,718,724
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
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1 口当たり純資産額 1.3050 円 1.4661 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,050 円 ) (14,661 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
1,431,778,262 3,369,117,428
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,369,117,428
合計 3,369,117,428
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
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預金
168,607,416 190,759,416
コール・ローン
1,859,345,653 1,771,762,663
株式
47,526,836,374 58,258,068,193
新株予約権証券
－ 339,438
投資証券
1,442,585,740 1,445,356,342
派生商品評価勘定
44,934,029 562,322,330
未収入金
3,756,315 1,577,292
未収配当金
81,534,869 70,550,815
差入委託証拠金
438,313,323 579,571,081
流動資産合計
51,565,913,719 62,880,307,570
資産合計
51,565,913,719 62,880,307,570
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
14,026,742 315,926,545
未払金
671,432,684 －
未払解約金
－ 2,260,000
その他未払費用
1,776 －
流動負債合計
685,461,202 318,186,545
負債合計
685,461,202 318,186,545
純資産の部
元本等
元本
※ 1 24,374,861,574 26,586,986,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
26,505,590,943 35,975,134,632
元本等合計
50,880,452,517 62,562,121,025
純資産合計
50,880,452,517 62,562,121,025
負債純資産合計 51,565,913,719 62,880,307,570
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
234/605
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 21,183,891,958 円 24,374,861,574 円
期中追加設定元本額 7,928,013,825 円 10,181,262,768 円
期中一部解約元本額 4,737,044,209 円 7,969,137,949 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 19,758,559,458 円 20,735,729,595 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジあり）
ダイワファンドラップオンラ 1,127,210,887 円 1,431,778,262 円
イン 外国株式インデックス
（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 450,959,556 円 852,840,980 円
デックス（為替ヘッジあり）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ外国株式インデックス 3,038,131,673 円 3,566,637,556 円
（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 24,374,861,574 円 26,586,986,393 円
2. 期末日における受益権の総数 24,374,861,574 口 26,586,986,393 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
236/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 6,657,866,619 5,760,707,661
新株予約権証券 － 22,807
投資証券 197,897,479 △ 91,977,896
合計 6,855,764,098 5,668,752,572
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 1 月
11 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2020 年 1 月 11 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
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買 建 1,897,988,165 － 1,941,062,835 43,074,670 2,687,761,304 － 2,926,736,137 238,974,833
合計 1,897,988,165 － 1,941,062,835 43,074,670 2,687,761,304 － 2,926,736,137 238,974,833
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 49,746,495,589 － 49,758,662,972 △ 12,167,383 54,250,863,772 － 54,243,441,600 7,422,172
アメリカ・ドル 34,459,932,754 － 34,468,961,085 △ 9,028,331 39,552,874,994 － 39,234,451,555 318,423,439
イギリス・ 2,944,929,704 － 2,945,334,552 △ 404,848 2,316,093,489 － 2,370,724,188 △ 54,630,699
ポンド
イスラエル・ 66,588,374 － 66,526,112 62,262 59,858,151 － 61,146,761 △ 1,288,610
シュケル
オーストラリ 1,253,805,486 － 1,254,091,794 △ 286,308 1,181,968,356 － 1,239,950,980 △ 57,982,624
ア・ドル
カナダ・ドル 1,779,659,826 － 1,780,472,617 △ 812,791 1,788,306,856 － 1,823,271,520 △ 34,964,664
シンガポー 243,343,854 － 243,420,683 △ 76,829 209,011,366 － 212,167,384 △ 3,156,018
ル・ドル
スイス・フラン 1,649,858,436 － 1,649,956,392 △ 97,956 1,774,145,508 － 1,784,840,268 △ 10,694,760
スウェーデン・ 495,067,378 － 494,937,700 129,678 602,573,643 － 626,525,510 △ 23,951,867
クローナ
デンマーク・ 343,572,015 － 343,531,650 40,365 475,836,647 － 485,223,309 △ 9,386,662
クローネ
238/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージー 55,227,406 － 55,302,444 △ 75,038 66,767,482 － 70,687,700 △ 3,920,218
ランド・ドル
ノルウェー・ 114,991,308 － 114,923,400 67,908 110,749,078 － 118,900,600 △ 8,151,522
クローネ
ユーロ 5,730,251,890 － 5,731,703,963 △ 1,452,073 5,540,018,954 － 5,647,747,536 △ 107,728,582
香港・ドル 609,267,158 － 609,500,580 △ 233,422 572,659,248 － 567,804,289 4,854,959
買 建 － － － － 18,676,220 － 18,675,000 △ 1,220
カナダ・ドル － － － － 11,992,140 － 11,991,000 △ 1,140
デンマーク・ － － － － 6,684,080 － 6,684,000 △ 80
クローネ
合計 49,746,495,589 － 49,758,662,972 △ 12,167,383 54,269,539,992 － 54,262,116,600 7,420,952
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.0874 円 2.3531 円
（ 1 万口当たり純資産額） (20,874 円 ) (23,531 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
239/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,295 147.400 190,883.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
1,220 295.310 360,278.200
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
2,271 119.070 270,407.970
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,594 88.130 140,479.220
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
746 143.280 106,886.880
SYNCHRONY FINANCIAL
6,200 31.090 192,758.000
ABBOTT LABORATORIES
22,370 107.620 2,407,459.400
HOWMET AEROSPACE INC
3,950 24.600 97,170.000
VERISK ANALYTICS INC
1,943 198.230 385,160.890
LAS VEGAS SANDS CORP
4,729 56.590 267,614.110
AMPHENOL CORP-CL A
4,167 131.950 549,835.650
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
7,766 148.280 1,151,542.480
QORVO INC
1,283 150.110 192,591.130
AFLAC INC
8,471 45.280 383,566.880
DARDEN RESTAURANTS INC
1,248 109.950 137,217.600
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,835 67.230 123,367.050
IN
ADOBE INC
6,097 477.030 2,908,451.910
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,872 38.770 111,347.440
LULULEMON ATHLETICA INC
1,607 365.390 587,181.730
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
4,409 12.860 56,699.740
GARMIN LTD
1,527 117.050 178,735.350
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
2,819 277.830 783,202.770
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
8,826 209.410 1,848,252.660
WR BERKLEY CORP
1,771 64.410 114,070.110
AUTOZONE INC
291 1,119.240 325,698.840
DOLLAR TREE INC
3,398 109.900 373,440.200
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
12,365 9.820 121,424.300
PINNACLE WEST CAPITAL
1,508 83.940 126,581.520
CELANESE CORP
1,297 133.680 173,382.960
DR HORTON INC
4,397 75.980 334,084.060
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 51.660 126,567.000
AUTODESK INC
2,684 272.810 732,222.040
MOODY'S CORP
2,143 277.220 594,082.460
240/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALBEMARLE CORP
1,668 137.660 229,616.880
ATMOS ENERGY CORP
1,654 96.820 160,140.280
ALLIANT ENERGY CORP
3,614 52.760 190,674.640
CITIGROUP INC
26,168 56.670 1,482,940.560
AUTOMATIC DATA PROCESSING
5,355 175.250 938,463.750
AMERICAN ELECTRIC POWER
5,918 84.920 502,556.560
ALLEGHANY CORP
146 589.880 86,122.480
DOMINO'S PIZZA INC
526 390.470 205,387.220
HESS CORP
3,426 50.770 173,938.020
DAVITA INC
1,000 109.880 109,880.000
DANAHER CORP
8,031 216.780 1,740,960.180
FORTIVE CORP
4,335 71.430 309,649.050
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
7,172 104.990 752,988.280
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
6,580 50.450 331,961.000
BUNGE LTD
1,838 60.840 111,823.920
TE CONNECTIVITY LTD
4,221 115.310 486,723.510
APPLE INC
219,106 116.590 25,545,568.540
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,359 78.870 264,924.330
BOEING CO/THE
6,741 216.500 1,459,426.500
CINCINNATI FINANCIAL CORP
2,063 77.810 160,522.030
BECTON DICKINSON AND CO
3,679 228.960 842,343.840
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
2,000 18.490 36,980.000
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 102.280 143,192.000
CDK GLOBAL INC
1,100 46.740 51,414.000
NISOURCE INC
4,026 24.510 98,677.260
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,708 92.720 158,365.760
BANK OF NEW YORK MELLON
9,978 39.950 398,621.100
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
51,978 60.580 3,148,827.240
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
17,371 231.550 4,022,255.050
ANSYS INC
1,038 330.410 342,965.580
TRUIST FINANCIAL CORP
17,123 48.500 830,465.500
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
8,193 60.530 495,922.290
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
28,615 63.050 1,804,175.750
JPMORGAN CHASE & CO
38,284 121.220 4,640,786.480
T ROWE PRICE GROUP INC
3,013 145.630 438,783.190
LKQ CORP
3,300 35.980 118,734.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
547 171.390 93,750.330
241/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
3,665 81.100 297,231.500
CADENCE DESIGN SYS INC
3,614 116.580 421,320.120
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,611 190.750 307,298.250
DOLLAR GENERAL CORP
3,052 218.010 665,366.520
SERVICENOW INC
2,419 527.480 1,275,974.120
CATERPILLAR INC
6,856 175.080 1,200,348.480
BROWN & BROWN INC
2,886 45.620 131,659.320
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,478 45.790 113,467.620
CMS ENERGY CORP
3,384 61.980 209,740.320
MOSAIC CO/THE
5,209 22.680 118,140.120
DELTA AIR LINES INC
1,650 41.060 67,749.000
CORNING INC
9,983 37.090 370,269.470
CISCO SYSTEMS INC
53,450 42.700 2,282,315.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC
1,297 51.130 66,315.610
MORGAN STANLEY
18,909 63.840 1,207,150.560
MSCI INC
1,006 402.250 404,663.500
FAIR ISAAC CORP
398 473.520 188,460.960
LENNOX INTERNATIONAL INC
450 289.960 130,482.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
2,780 69.620 193,543.600
BROADCOM INC
5,058 394.950 1,997,657.100
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,416 129.860 183,881.760
ARAMARK 3,173 36.180 114,799.140
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,612 28.910 46,602.920
DTE ENERGY COMPANY
2,739 128.530 352,043.670
CENTENE CORP
7,779 63.170 491,399.430
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,358 91.710 124,542.180
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,532 34.140 188,862.480
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,232 115.860 258,599.520
GARTNER INC
1,174 152.550 179,093.700
SPLUNK INC
2,029 204.030 413,976.870
DOMINION ENERGY INC
10,995 79.040 869,044.800
MONSTER BEVERAGE CORP
4,768 84.150 401,227.200
SMITH (A.O.) CORP
1,400 57.080 79,912.000
DEERE & CO
3,623 261.950 949,044.850
GLOBAL PAYMENTS INC
3,866 197.030 761,717.980
VMWARE INC-CLASS A
892 142.080 126,735.360
CABLE ONE INC
60 1,962.060 117,723.600
BURLINGTON STORES INC
766 221.580 169,730.280
NASDAQ INC
1,427 127.120 181,400.240
242/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VAIL RESORTS INC
553 282.670 156,316.510
EAST WEST BANCORP INC
1,461 43.740 63,904.140
REINSURANCE GROUP OF
894 120.220 107,476.680
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 93.130 81,395.620
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
4,602 77.770 357,897.540
COGNEX CORP
2,439 74.500 181,705.500
TELEFLEX INC
563 371.050 208,901.150
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
979 135.290 132,448.910
WEST PHARMACEUTICAL
852 277.960 236,821.920
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
300 535.070 160,521.000
CATALENT INC
2,000 97.400 194,800.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,757 276.450 485,722.650
MOLINA HEALTHCARE INC
800 207.020 165,616.000
IDEX CORP
1,156 192.360 222,368.160
COLGATE-PALMOLIVE CO
10,486 84.900 890,261.400
ROLLINS INC
1,790 57.030 102,083.700
AMETEK INC
2,597 119.770 311,042.690
CHURCH & DWIGHT CO INC
3,047 86.270 262,864.690
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,644 41.230 67,782.120
HEICO CORP
535 127.060 67,977.100
XPO LOGISTICS INC
1,060 105.820 112,169.200
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
480 322.750 154,920.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,422 87.860 300,656.920
TYLER TECHNOLOGIES INC
509 426.110 216,889.990
COSTCO WHOLESALE CORP
5,533 388.390 2,148,961.870
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
1,128 122.710 138,416.880
EPAM SYSTEMS INC
749 325.950 244,136.550
RPM INTERNATIONAL INC
1,750 87.670 153,422.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
353 1,297.770 458,112.810
UGI CORP
2,085 37.160 77,478.600
CUMMINS INC
1,763 229.030 403,779.890
ACTIVISION BLIZZARD INC
9,982 78.140 779,993.480
CDW CORP/DE
1,792 132.230 236,956.160
SIGNATURE BANK
769 115.200 88,588.800
COSTAR GROUP INC
492 884.380 435,114.960
243/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SVB FINANCIAL GROUP
690 353.790 244,115.100
AMERCO 70 407.440 28,520.800
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,239 201.990 250,265.610
MERCADOLIBRE INC
603 1,513.430 912,598.290
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
837 157.800 132,078.600
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
3,801 104.410 396,862.410
IN
IPG PHOTONICS CORP
250 203.520 50,880.000
DEXCOM INC
1,188 318.210 378,033.480
NORDSON CORP
750 204.370 153,277.500
COPART INC
2,495 115.210 287,448.950
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,591 43.520 69,240.320
SEAGEN INC
1,545 169.120 261,290.400
ALIGN TECHNOLOGY INC
963 475.500 457,906.500
TRANSDIGM GROUP INC
698 591.540 412,894.920
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
1,203 95.560 114,958.680
NIELSEN HOLDINGS PLC
4,347 16.240 70,595.280
KINDER MORGAN INC
27,851 14.750 410,802.250
HCA HEALTHCARE INC
3,261 153.050 499,096.050
MARKETAXESS HOLDINGS INC
544 533.890 290,436.160
CABOT OIL & GAS CORP
4,608 17.770 81,884.160
T-MOBILE US INC
7,244 131.900 955,483.600
ZILLOW GROUP INC - C
1,786 108.050 192,977.300
COCA-COLA CO/THE
51,490 52.700 2,713,523.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
2,575 43.960 113,197.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,946 88.960 173,116.160
FRANKLIN RESOURCES INC
3,851 22.270 85,761.770
CSX CORP
9,451 91.290 862,781.790
LABORATORY CRP OF AMER
1,166 200.000 233,200.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,563 123.730 193,389.990
AUTOLIV INC
800 91.350 73,080.000
AMAZON.COM INC
5,352 3,195.340 17,101,459.680
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
8,109 85.260 691,373.340
EXXON MOBIL CORP
52,946 40.190 2,127,899.740
FLIR SYSTEMS INC
1,613 39.130 63,116.690
AES CORP
8,341 21.040 175,494.640
EVEREST RE GROUP LTD
571 233.450 133,299.950
EOG RESOURCES INC
7,655 51.430 393,696.650
244/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,914 104.320 199,668.480
ABIOMED INC
555 271.900 150,904.500
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,989 103.200 205,264.800
AGILENT TECHNOLOGIES INC
3,683 114.090 420,193.470
FORD MOTOR CO
47,597 9.090 432,656.730
DISCOVERY INC - A
1,521 27.480 41,797.080
EXACT SCIENCES CORP
1,721 118.190 203,404.990
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 22.680 54,794.880
LIBERTY BROADBAND-A
595 157.140 93,498.300
DISCOVERY INC-C
4,554 24.550 111,800.700
AERCAP HOLDINGS NV
1,824 38.660 70,515.840
FORTINET INC
1,595 123.790 197,445.050
MARKEL CORP
177 1,004.290 177,759.330
NEXTERA ENERGY INC
24,324 75.130 1,827,462.120
MASIMO CORP
693 254.410 176,306.130
FREEPORT-MCMORAN INC
19,764 23.520 464,849.280
INSULET CORP
769 251.480 193,388.120
US BANCORP
18,005 44.210 796,001.050
UNITED RENTALS INC
1,055 232.910 245,720.050
F5 NETWORKS INC
1,111 164.550 182,815.050
FASTENAL CO
7,924 48.580 384,947.920
FISERV INC
7,339 115.530 847,874.670
GENERAL ELECTRIC CO
116,958 10.400 1,216,363.200
GENERAL MOTORS CO
16,543 45.060 745,427.580
GENERAL DYNAMICS CORP
3,211 152.060 488,264.660
GOLDMAN SACHS GROUP INC
4,176 235.400 983,030.400
ALPHABET INC-CL A
3,637 1,787.020 6,499,391.740
ALPHABET INC-CL C
3,968 1,793.190 7,115,377.920
OWENS CORNING
1,763 74.300 130,990.900
GENERAL MILLS INC
7,849 60.130 471,960.370
FIRSTENERGY CORP
7,612 26.720 203,392.640
GENUINE PARTS CO
1,770 98.360 174,097.200
IHS MARKIT LTD
4,417 92.580 408,925.860
FIFTH THIRD BANCORP
8,100 26.280 212,868.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,779 194.470 540,432.130
HALLIBURTON CO
10,230 17.560 179,638.800
HOME DEPOT INC
13,534 275.990 3,735,248.660
ASSURANT INC
840 133.790 112,383.600
HUNTINGTON BANCSHARES INC
16,684 12.460 207,882.640
245/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON INGALLS
500 164.530 82,265.000
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
1,725 148.050 255,386.250
HUMANA INC
1,733 406.490 704,447.170
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,671 158.940 583,468.740
RINGCENTRAL INC-CLASS A
917 292.740 268,442.580
HENRY SCHEIN INC
1,870 63.680 119,081.600
HP INC
17,443 22.270 388,455.610
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
20,050 11.220 224,961.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
1,395 42.230 58,910.850
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
2,762 42.590 117,633.580
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,028 42.060 85,297.680
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
5,011 33.030 165,513.330
KRAFT HEINZ CO/THE
8,390 32.840 275,527.600
INTL BUSINESS MACHINES CORP
11,082 124.350 1,378,046.700
INTERNATIONAL PAPER CO
4,047 50.690 205,142.430
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 85.010 127,515.000
SECURI
ZOETIS INC
6,003 161.470 969,304.410
TRANE TECHNOLOGIES PLC
3,274 143.500 469,819.000
CHENIERE ENERGY INC
2,484 58.780 146,009.520
ALLEGION PLC
1,110 114.280 126,850.800
LIBERTY GLOBAL PLC- C
5,108 21.820 111,456.560
WASTE CONNECTIONS INC
3,431 104.380 358,127.780
JUNIPER NETWORKS INC
4,912 22.210 109,095.520
SAREPTA THERAPEUTICS INC
864 139.150 120,225.600
JM SMUCKER CO/THE
1,393 116.500 162,284.500
JOHNSON & JOHNSON
33,256 144.000 4,788,864.000
ABBVIE INC
22,387 104.890 2,348,172.430
HOLOGIC INC
3,042 69.510 211,449.420
KIMBERLY-CLARK CORP
4,429 141.370 626,127.730
KROGER CO
10,013 32.430 324,721.590
KLA CORP
1,919 254.130 487,675.470
LOCKHEED MARTIN CORP
3,147 374.340 1,178,047.980
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
976 267.600 261,177.600
LOWE'S COS INC
9,468 154.670 1,464,415.560
246/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELI LILLY & CO
10,921 147.440 1,610,192.240
LAM RESEARCH CORP
1,756 456.540 801,684.240
JONES LANG LASALLE INC
587 133.960 78,634.520
LOEWS CORP
3,591 43.410 155,885.310
LINCOLN NATIONAL CORP
2,643 49.160 129,929.880
MCDONALD'S CORP
9,458 218.330 2,064,965.140
3M CO
7,216 176.890 1,276,438.240
FACEBOOK INC-CLASS A
30,364 277.810 8,435,422.840
S&P GLOBAL INC
2,923 341.570 998,409.110
MARTIN MARIETTA MATERIALS
767 271.010 207,864.670
CONCHO RESOURCES INC
2,552 62.020 158,275.040
PHILLIPS 66
5,107 65.230 333,129.610
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,659 28.620 161,960.580
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
1,496 186.480 278,974.080
METLIFE INC
9,065 47.450 430,134.250
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
8,617 45.110 388,712.870
LTD
ARISTA NETWORKS INC
593 272.560 161,628.080
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
2,419 45.920 111,080.480
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,232 173.460 387,162.720
METTLER-TOLEDO
284 1,126.680 319,977.120
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
8,446 19.780 167,061.880
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,460 255.930 373,657.800
MERCK & CO. INC.
31,887 79.860 2,546,495.820
DUPONT DE NEMOURS INC
9,181 64.540 592,541.740
MASCO CORP
3,543 54.240 192,172.320
M & T BANK CORP
1,984 120.980 240,024.320
MARSH & MCLENNAN COS
6,453 114.360 737,965.080
BLACK KNIGHT INC
1,644 90.530 148,831.320
HEICO CORP-CLASS A
1,018 113.720 115,766.960
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
3,361 128.350 431,384.350
A
WORKDAY INC-CLASS A
2,123 223.860 475,254.780
WAYFAIR INC- CLASS A
880 260.680 229,398.400
SQUARE INC - A
4,460 212.520 947,839.200
TRANSUNION 2,293 92.850 212,905.050
VISTRA CORP
4,285 19.590 83,943.150
BEIGENE LTD-ADR
350 285.890 100,061.500
247/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETAPP INC
2,703 53.260 143,961.780
NIKE INC -CL B
15,547 134.250 2,087,184.750
NORFOLK SOUTHERN CORP
3,343 242.720 811,412.960
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
3,492 133.010 464,470.920
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,749 92.710 162,149.790
ALLY FINANCIAL INC
5,094 30.670 156,232.980
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,025 306.030 619,710.750
APTIV PLC
3,232 121.860 393,851.520
NEWMONT CORP
10,413 58.480 608,952.240
MCKESSON CORP
2,161 180.000 388,980.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
3,257 82.410 268,409.370
XYLEM INC
1,972 97.140 191,560.080
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
19,639 75.900 1,490,600.100
NUCOR CORP
3,692 55.070 203,318.440
SUNRUN INC
1,500 66.750 100,125.000
WESTERN UNION CO
6,811 22.520 153,383.720
GODADDY INC - CLASS A
1,930 79.500 153,435.000
NEWELL BRANDS INC
4,058 21.070 85,502.060
EVERGY INC
3,243 55.770 180,862.110
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
10,238 16.560 169,541.280
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
269 226.580 60,950.020
OKTA INC
1,376 236.040 324,791.040
COUPA SOFTWARE INC
880 326.940 287,707.200
LIBERTY BROADBAND-C
884 157.970 139,645.480
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
4,877 31.320 152,747.640
LINDE PLC
6,558 257.430 1,688,225.940
WIX.COM LTD
785 258.620 203,016.700
EQUITABLE HOLDINGS INC
6,184 26.000 160,784.000
KKR & CO INC
6,489 38.710 251,189.190
PAYCHEX INC
4,600 93.370 429,502.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
916 443.150 405,925.400
ALTRIA GROUP INC
23,279 40.370 939,773.230
P G & E CORP
15,515 12.730 197,505.950
PFIZER INC
70,237 37.230 2,614,923.510
CIGNA CORP
4,630 212.500 983,875.000
DELL TECHNOLOGIES -C
3,276 69.820 228,730.320
ALTICE USA INC- A
4,147 34.330 142,366.510
XCEL ENERGY INC
6,528 67.620 441,423.360
STERIS PLC
897 191.690 171,945.930
248/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOX CORP - CLASS B
1,530 28.730 43,956.900
FOX CORP - CLASS A
5,267 29.160 153,585.720
STRYKER CORP
4,482 232.810 1,043,454.420
DOW INC
9,664 55.400 535,385.600
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
1,508 59.810 90,193.480
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
1,979 471.610 933,316.190
PARKER HANNIFIN CORP
1,839 272.850 501,771.150
UBER TECHNOLOGIES INC
11,686 50.720 592,713.920
PIONEER NATURAL RESOURCES
2,203 110.070 242,484.210
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
31,059 138.610 4,305,087.990
EXELON CORP
11,882 41.740 495,954.680
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,652 123.830 328,397.160
TELADOC HEALTH INC
905 196.450 177,787.250
INGERSOLL-RAND INC
5,397 44.800 241,785.600
NVR INC
45 4,120.220 185,409.900
CONOCOPHILLIPS 14,185 42.780 606,834.300
TWILIO INC - A
1,526 319.050 486,870.300
DOCUSIGN INC
2,252 226.870 510,911.240
PAYCOM SOFTWARE INC
601 416.770 250,478.770
PEPSICO INC
17,434 144.600 2,520,956.400
CYBERARK SOFTWARE
409 113.200 46,298.800
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
2,392 19.540 46,739.680
MONGODB INC
610 270.020 164,712.200
SNAP INC - A
11,675 46.030 537,400.250
CORTEVA INC
8,530 38.410 327,637.300
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
5,388 78.090 420,748.920
AMCOR PLC
17,457 11.480 200,406.360
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
1,910 150.830 288,085.300
A
ROKU INC
1,488 275.340 409,705.920
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,092 153.730 321,603.160
ACCENTURE PLC-CL A
7,988 250.120 1,997,958.560
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
5,876 40.670 238,976.920
A
PENTAIR PLC
1,575 53.100 83,632.500
QUALCOMM INC
14,214 143.830 2,044,399.620
249/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INVESCO LTD
3,700 17.010 62,937.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
819 149.930 122,792.670
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,193 51.400 164,120.200
DATADOG INC - CLASS A
1,825 96.420 175,966.500
PINTEREST INC- CLASS A
5,200 69.720 362,544.000
AVALARA INC
1,257 169.030 212,470.710
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,327 514.050 682,144.350
REPUBLIC SERVICES INC
2,667 97.040 258,805.680
BOOKING HOLDINGS INC
501 2,052.670 1,028,387.670
ROSS STORES INC
4,888 109.540 535,431.520
PACKAGING CORP OF AMERICA
998 132.770 132,504.460
RESMED INC
1,983 209.640 415,716.120
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,812 124.800 226,137.600
ROBERT HALF INTL INC
1,499 65.510 98,199.490
MODERNA INC
3,362 127.030 427,074.860
RALPH LAUREN CORP
400 87.980 35,192.000
PERKINELMER INC
1,163 129.260 150,329.380
CARRIER GLOBAL CORP
9,733 37.810 368,004.730
OTIS WORLDWIDE CORP
4,866 67.340 327,676.440
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
2,300 43.870 100,901.000
INC
AVANTOR INC
5,600 26.350 147,560.000
CARLYLE GROUP INC/THE
3,123 28.630 89,411.490
DYNATRACE INC
2,339 38.420 89,864.380
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
540 873.100 471,474.000
REGIONS FINANCIAL CORP
15,350 15.620 239,767.000
IAC/INTERACTIVECORP 1,021 142.480 145,472.080
MATCH GROUP INC
3,162 139.630 441,510.060
CHEVRON CORP
23,468 91.310 2,142,863.080
PELOTON INTERACTIVE INC-A
2,590 108.980 282,258.200
ZSCALER INC
882 149.740 132,070.680
EDISON INTERNATIONAL
4,985 62.790 313,008.150
TESLA INC
9,558 585.760 5,598,694.080
SNOWFLAKE INC-CLASS A
363 328.790 119,350.770
NORTONLIFELOCK INC
7,944 18.110 143,865.840
STANLEY BLACK & DECKER INC
2,200 187.710 412,962.000
SYNOPSYS INC
2,031 225.420 457,828.020
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,826 642.800 1,173,752.800
A
250/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VIATRIS INC
13,745 17.050 234,352.250
CBRE GROUP INC - A
3,849 61.130 235,289.370
TWITTER INC
10,516 46.590 489,940.440
SOUTHERN CO/THE
13,916 60.650 844,005.400
SYSCO CORP
6,160 71.240 438,838.400
TRAVELERS COS INC/THE
2,958 134.440 397,673.520
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,925 55.610 107,049.250
STEEL DYNAMICS INC
2,300 37.650 86,595.000
SCHLUMBERGER LTD
17,899 21.880 391,630.120
SENSATA TECHNOLOGIES
2,026 50.550 102,414.300
HOLDING
AT&T INC
89,721 29.030 2,604,600.630
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,758 47.730 83,909.340
ON SEMICONDUCTOR CORP
4,452 28.650 127,549.800
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,019 735.810 749,790.390
SEMPRA ENERGY
3,915 130.460 510,750.900
TIFFANY & CO
1,086 131.720 143,047.920
SEAGATE TECHNOLOGY
2,606 58.480 152,398.880
TEXAS INSTRUMENTS INC
11,444 158.990 1,819,481.560
SALESFORCE.COM INC
11,415 247.630 2,826,696.450
WESTROCK CO
2,618 44.060 115,349.080
JOHNSON CONTROLS
9,906 45.970 455,378.820
INTERNATION
TERADYNE INC
2,096 109.400 229,302.400
UNION PACIFIC CORP
8,502 205.640 1,748,351.280
MARATHON PETROLEUM CORP
8,128 41.420 336,661.760
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
19,009 73.910 1,404,955.190
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
8,773 168.890 1,481,671.970
IQVIA HOLDINGS INC
2,435 168.810 411,052.350
VOYA FINANCIAL INC
1,800 59.330 106,794.000
AMEREN CORPORATION
2,861 78.990 225,990.390
UNITEDHEALTH GROUP INC
11,930 337.940 4,031,624.200
VERISIGN INC
1,365 200.520 273,709.800
VALERO ENERGY CORP
5,884 56.620 333,152.080
ULTA BEAUTY INC
635 281.290 178,619.150
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
3,008 36.560 109,972.480
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
992 132.110 131,053.120
ANTHEM INC
3,254 312.800 1,017,851.200
WALT DISNEY CO/THE
22,895 147.130 3,368,541.350
251/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WELLS FARGO & CO
48,384 28.460 1,377,008.640
WASTE MANAGEMENT INC
5,507 119.190 656,379.330
WILLIAMS COS INC
17,123 21.460 367,459.580
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,591 139.370 221,737.670
WHIRLPOOL CORP
870 200.960 174,835.200
WALMART INC
17,852 151.600 2,706,363.200
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,492 150.020 373,849.840
WYNN RESORTS LTD
1,145 101.220 115,896.900
WABTEC CORP
1,898 73.820 140,110.360
TJX COMPANIES INC
14,998 63.220 948,173.560
WATERS CORP
760 228.270 173,485.200
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
555 377.000 209,235.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
8,695 39.000 339,105.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,868 209.550 391,439.400
WESTERN DIGITAL CORP
3,531 45.850 161,896.350
WEC ENERGY GROUP INC
4,189 95.740 401,054.860
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
6,877 59.350 408,149.950
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
21,264 211.000 4,486,704.000
PPL CORP
10,194 29.110 296,747.340
PULTEGROUP INC
3,556 44.360 157,744.160
PPG INDUSTRIES INC
3,234 147.780 477,920.520
NORTHERN TRUST CORP
2,260 96.140 217,276.400
NVIDIA CORP
7,762 530.450 4,117,352.900
PNC FINANCIAL SERVICES
5,160 139.790 721,316.400
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
2,482 55.810 138,520.420
TYSON FOODS INC-CL A
3,322 65.000 215,930.000
NETFLIX INC
5,558 491.360 2,730,978.880
THERMO FISHER SCIENTIFIC
4,985 453.400 2,260,199.000
INC
NRG ENERGY INC
3,000 32.510 97,530.000
GLOBE LIFE INC
1,215 96.020 116,664.300
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,953 130.340 254,554.020
TEXTRON INC
2,831 46.870 132,688.970
NEWS CORP - CLASS A
3,749 17.710 66,394.790
OGE ENERGY CORP
2,452 33.650 82,509.800
252/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OMNICOM GROUP
2,546 63.000 160,398.000
ORACLE CORP
25,794 57.760 1,489,861.440
MASTERCARD INC - A
11,266 339.070 3,819,962.620
ONEOK INC
4,566 37.230 169,992.180
CENTURYLINK INC
11,062 10.460 115,708.520
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,269 418.800 531,457.200
YUM! BRANDS INC
4,158 107.180 445,654.440
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,413 176.410 249,267.330
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
3,374 46.800 157,903.200
B
BANK OF AMERICA CORP
98,093 28.990 2,843,716.070
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
418 386.240 161,448.320
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,908 80.400 233,803.200
AMERICAN EXPRESS CO
8,835 120.590 1,065,412.650
ANALOG DEVICES INC
4,830 137.750 665,332.500
ADVANCED MICRO DEVICES
14,631 87.190 1,275,676.890
AMERICAN INTERNATIONAL
10,084 39.710 400,435.640
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,283 136.160 310,853.280
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
2,147 81.480 174,937.560
AVERY DENNISON CORP
1,131 150.300 169,989.300
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
6,560 78.410 514,369.600
EMERSON ELECTRIC CO
7,846 78.160 613,243.360
AON PLC-CLASS A
3,057 206.580 631,515.060
AMGEN INC
7,375 224.810 1,657,973.750
EATON CORP PLC
5,056 121.900 616,326.400
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,181 204.810 446,690.610
APPLIED MATERIALS INC
11,964 82.660 988,944.240
CME GROUP INC
4,588 174.770 801,844.760
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,389 13.150 44,565.350
ECOLAB INC
3,315 224.810 745,245.150
EQUIFAX INC
1,775 164.740 292,413.500
GILEAD SCIENCES INC
15,831 60.030 950,334.930
KEURIG DR PEPPER INC
4,594 30.760 141,311.440
HORMEL FOODS CORP
3,315 47.200 156,468.000
STATE STREET CORP
4,152 71.590 297,241.680
SCHWAB (CHARLES) CORP
18,778 49.700 933,266.600
BAXTER INTERNATIONAL INC
6,568 75.970 498,970.960
253/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAMPBELL SOUP CO
2,166 48.980 106,090.680
CROWN HOLDINGS INC
1,597 95.560 152,609.320
CARDINAL HEALTH INC
3,319 53.780 178,495.820
FEDEX CORP
3,193 287.410 917,700.130
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
5,487 87.760 481,539.120
FMC CORP
1,360 115.670 157,311.200
CERNER CORP
4,133 74.100 306,255.300
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
1,163 112.870 131,267.810
CITRIX SYSTEMS INC
1,412 122.440 172,885.280
INTEL CORP
53,449 47.450 2,536,155.050
INTERPUBLIC GROUP OF COS
5,231 22.800 119,266.800
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
4,866 45.830 223,008.780
ILLINOIS TOOL WORKS
4,040 212.230 857,409.200
SIRIUS XM HOLDINGS INC
15,300 6.550 100,215.000
ILLUMINA INC
1,787 317.030 566,532.610
SEALED AIR CORP
1,450 44.530 64,568.500
INTUITIVE SURGICAL INC
1,522 729.820 1,110,786.040
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,330 119.720 159,227.600
SNAP-ON INC
500 177.000 88,500.000
CARMAX INC
1,990 95.370 189,786.300
COMERICA INC
1,271 51.490 65,443.790
INGREDION INC
530 79.950 42,373.500
DUKE ENERGY CORP
8,987 94.600 850,170.200
TARGET CORP
6,474 179.770 1,163,830.980
DOVER CORP
1,713 123.880 212,206.440
WW GRAINGER INC
588 414.580 243,773.040
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,750 105.860 185,255.000
INC
CINTAS CORP
1,162 361.090 419,586.580
CONAGRA BRANDS INC
5,567 35.940 200,077.980
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,500 73.190 109,785.000
CLOROX COMPANY
1,628 203.090 330,630.520
ENTERGY CORP
2,243 111.510 250,116.930
MICROSOFT CORP
90,849 215.230 19,553,430.270
INCYTE CORP
2,689 83.250 223,859.250
CVS HEALTH CORP
16,017 67.870 1,087,073.790
MEDTRONIC PLC
16,939 114.590 1,941,040.010
MICRON TECHNOLOGY INC
14,666 64.230 941,997.180
254/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BLACKROCK INC
1,959 715.110 1,400,900.490
CENTERPOINT ENERGY INC
5,636 24.070 135,658.520
HASBRO INC
1,449 92.320 133,771.680
KELLOGG CO
3,690 63.480 234,241.200
KEYCORP 11,782 16.330 192,400.060
KANSAS CITY SOUTHERN
1,176 189.500 222,852.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
18,359 57.460 1,054,908.140
A
COOPER COS INC/THE
647 340.710 220,439.370
CHUBB LTD
5,831 151.420 882,930.020
ARROW ELECTRONICS INC
1,000 93.010 93,010.000
ALLSTATE CORP
3,999 104.140 416,455.860
EBAY INC
9,321 51.340 478,540.140
PAYPAL HOLDINGS INC
14,110 211.390 2,982,712.900
EASTMAN CHEMICAL CO
1,492 99.900 149,050.800
XILINX INC
2,892 137.490 397,621.080
DISH NETWORK CORP-A
2,984 35.910 107,155.440
ZIONS BANCORP NA
1,900 39.460 74,974.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,783 245.940 684,451.020
TRIMBLE INC
2,938 60.450 177,602.100
LENNAR CORP-A
3,394 77.710 263,747.740
LEAR CORP
600 146.600 87,960.000
PROGRESSIVE CORP
7,391 88.430 653,586.130
PACCAR INC
4,825 87.740 423,345.500
BIOGEN INC
1,948 243.780 474,883.440
IDEXX LABORATORIES INC
1,024 454.230 465,131.520
STARBUCKS CORP
14,828 98.660 1,462,930.480
PTC INC
1,200 108.610 130,332.000
PERRIGO CO PLC
1,929 48.030 92,649.870
EVERSOURCE ENERGY
4,290 87.930 377,219.700
INTUIT INC
3,401 354.240 1,204,770.240
BORGWARNER INC
3,081 39.500 121,699.500
BEST BUY CO INC
2,987 112.630 336,425.810
BALL CORP
3,860 96.360 371,949.600
BOSTON SCIENTIFIC CORP
18,424 33.600 619,046.400
ELECTRONIC ARTS INC
3,677 124.170 456,573.090
VULCAN MATERIALS CO
1,606 142.330 228,581.980
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,207 226.710 727,058.970
VF CORP
4,216 85.720 361,395.520
255/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VIACOMCBS INC - CLASS B
7,202 35.065 252,538.130
MOHAWK INDUSTRIES INC
942 130.550 122,978.100
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,003 173.900 174,421.700
CARNIVAL CORP
4,992 21.580 107,727.360
COMCAST CORP-CLASS A
57,477 51.750 2,974,434.750
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,100 23.900 50,190.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,600 52.900 190,440.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
5,600 4.090 22,904.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
23,100 4.220 97,482.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
401,982,129.280
(41,761,923,411)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
251,081 2.629 660,091.940
UNILEVER PLC
15,143 45.860 694,457.980
BARCLAYS PLC
241,360 1.395 336,697.200
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
76,895 1.076 82,777.460
PRUDENTIAL PLC
31,421 12.120 380,822.520
NATWEST GROUP PLC
50,836 1.606 81,668.030
EVRAZ PLC
7,441 3.922 29,183.600
JOHNSON MATTHEY PLC
1,758 22.490 39,537.420
BAE SYSTEMS PLC
37,796 5.042 190,567.430
AVIVA PLC
51,081 3.241 165,553.520
AVEVA GROUP PLC
1,140 33.750 38,475.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
62,903 13.836 870,325.900
INFORMA PLC
16,200 5.402 87,512.400
MELROSE INDUSTRIES PLC
64,335 1.593 102,485.650
AUTO TRADER GROUP PLC
14,499 5.482 79,483.510
DCC PLC
938 56.860 53,334.680
OCADO GROUP PLC
6,234 22.180 138,270.120
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
740 108.500 80,290.000
PLC
HALMA PLC
3,978 22.200 88,311.600
GVC HOLDINGS PLC
8,805 10.425 91,792.120
JD SPORTS FASHION PLC
6,411 7.332 47,005.450
M&G PLC
25,964 1.934 50,227.350
RELX PLC
24,203 17.420 421,616.260
DIAGEO PLC
29,351 29.330 860,864.830
256/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RIO TINTO PLC
14,520 49.225 714,747.000
STANDARD CHARTERED PLC
31,951 4.637 148,156.780
TESCO PLC
134,491 2.278 306,370.490
SMITH & NEPHEW PLC
11,297 14.525 164,088.920
GLENCORE PLC
129,226 2.135 275,962.120
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,200 14.335 45,872.000
SMITHS GROUP PLC
4,080 14.675 59,874.000
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
16,879 2.971 50,147.500
PEARSON PLC
8,271 6.500 53,761.500
SAINSBURY (J) PLC
17,631 2.165 38,171.110
NEXT PLC
1,685 65.180 109,828.300
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.572 50,674.990
WHITBREAD PLC
1,785 31.620 56,441.700
BUNZL PLC
3,159 23.160 73,162.440
VODAFONE GROUP PLC
359,129 1.249 448,552.120
CRODA INTERNATIONAL PLC
1,749 59.500 104,065.500
KINGFISHER PLC
17,229 2.709 46,673.360
WPP PLC
13,021 7.494 97,579.370
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 8.992 74,130.040
SEVERN TRENT PLC
4,300 23.880 102,684.000
RENTOKIL INITIAL PLC
22,242 4.908 109,163.730
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
9,111 65.160 593,672.760
ST JAMES'S PLACE PLC
4,883 10.195 49,782.180
SCHRODERS PLC
1,227 32.340 39,681.180
SSE PLC
12,460 13.800 171,948.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 6.290 77,794.720
ASTRAZENECA PLC
16,608 77.700 1,290,441.600
FERGUSON PLC
2,724 83.240 226,745.760
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
68,232 2.563 174,878.610
3I GROUP PLC
13,293 10.760 143,032.680
ASHTEAD GROUP PLC
5,921 31.500 186,511.500
SAGE GROUP PLC/THE
11,548 6.098 70,419.700
NATIONAL GRID PLC
45,105 8.738 394,127.490
LLOYDS BANKING GROUP PLC
865,213 0.372 322,681.180
RSA INSURANCE GROUP PLC
12,586 6.744 84,879.980
IMPERIAL BRANDS PLC
13,785 14.130 194,782.050
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
1,963 46.850 91,966.550
BRITISH AMERICAN TOBACCO
28,695 26.770 768,165.150
PLC
257/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BHP GROUP PLC
26,934 17.378 468,059.050
ASSOCIATED BRITISH FOODS
4,964 21.260 105,534.640
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
256,005 4.048 1,036,436.240
ANGLO AMERICAN PLC
14,645 22.655 331,782.470
MONDI PLC
5,921 16.895 100,035.290
WM MORRISON SUPERMARKETS
39,167 1.836 71,910.610
COMPASS GROUP PLC
21,992 14.180 311,846.560
PERSIMMON PLC
4,969 26.960 133,964.240
BT GROUP PLC
131,754 1.213 159,817.600
COCA-COLA HBC AG-DI
2,574 21.830 56,190.420
BURBERRY GROUP PLC
5,136 17.215 88,416.240
INTERCONTINENTAL HOTELS
2,182 47.730 104,146.860
GROU
INTERTEK GROUP PLC
1,897 55.020 104,372.940
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
3,750 79.200 297,000.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
49,526 13.394 663,351.240
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
48,246 13.040 629,127.840
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
2,039 26.320 53,666.480
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 28.470 44,697.900
ANTOFAGASTA PLC
3,460 12.370 42,800.200
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
33,046 2.710 89,554.660
EXPERIAN PLC
12,119 25.850 313,276.150
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
18,888,957.660
(2,617,065,083)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
12,000 11.440 137,280.000
AZRIELI GROUP LTD
530 201.300 106,689.000
ICL GROUP LTD
11,096 15.550 172,542.800
ELBIT SYSTEMS LTD
300 427.400 128,220.000
BANK HAPOALIM BM
15,160 22.200 336,552.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
19,043 19.150 364,673.450
NICE LTD
800 796.200 636,960.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,883 72.800 282,682.400
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
2,165,599.650
(67,869,893)
258/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
22,824 2.890 65,961.360
BHP GROUP LTD
36,548 38.720 1,415,138.560
SOUTH32 LTD
56,387 2.460 138,712.020
WOODSIDE PETROLEUM LTD
15,653 22.730 355,792.690
FORTESCUE METALS GROUP LTD
20,554 18.570 381,687.780
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
42,103 23.320 981,841.960
WESTPAC BANKING CORP
44,270 20.430 904,436.100
SANTOS LTD
18,270 6.250 114,187.500
AUSNET SERVICES
28,500 1.860 53,010.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
35,190 23.090 812,537.100
RIO TINTO LTD
4,169 102.000 425,238.000
ORIGIN ENERGY LTD
20,968 5.190 108,823.920
AURIZON HOLDINGS LTD
29,047 4.300 124,902.100
WASHINGTON H. SOUL
953 29.310 27,932.430
PATTINSON
COLES GROUP LTD
16,696 17.940 299,526.240
WISETECH GLOBAL LTD
2,509 29.950 75,144.550
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
8,183 12.850 105,151.550
EVOLUTION MINING LTD
17,017 5.100 86,786.700
AFTERPAY LTD
3,000 94.700 284,100.000
TPG TELECOM LTD
5,000 7.770 38,850.000
OIL SEARCH LTD
17,345 3.650 63,309.250
SEEK LTD
2,600 26.060 67,756.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
10,173 9.230 93,896.790
NEWCREST MINING LTD
11,981 27.090 324,565.290
COMMONWEALTH BANK OF
21,856 80.710 1,763,997.760
AUSTRAL
AMPOL LTD
2,000 30.630 61,260.000
ORICA LTD
5,845 16.880 98,663.600
QBE INSURANCE GROUP LTD
15,348 10.270 157,623.960
CIMIC GROUP LTD
1,000 25.560 25,560.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
16,980 37.560 637,768.800
COCA-COLA AMATIL LTD
2,600 12.650 32,890.000
TABCORP HOLDINGS LTD
17,352 3.930 68,193.360
CROWN RESORTS LTD
3,000 9.950 29,850.000
QANTAS AIRWAYS LTD
6,373 5.520 35,178.960
TELSTRA CORP LTD
35,114 3.110 109,204.540
259/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMP LTD
24,935 1.740 43,386.900
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
6,733 39.020 262,721.660
MACQUARIE GROUP LTD
4,277 137.490 588,044.730
ARISTOCRAT LEISURE LTD
6,163 33.180 204,488.340
CSL LTD
5,550 303.000 1,681,650.000
WESFARMERS LTD
13,798 49.890 688,382.220
COCHLEAR LTD
805 222.210 178,879.050
BLUESCOPE STEEL LTD
7,092 17.300 122,691.600
SUNCORP GROUP LTD
14,504 10.180 147,650.720
ASX LTD
2,260 77.240 174,562.400
COMPUTERSHARE LTD
6,054 14.210 86,027.340
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
27,097 5.320 144,156.040
SONIC HEALTHCARE LTD
5,223 33.260 173,716.980
AGL ENERGY LTD
8,466 13.720 116,153.520
BRAMBLES LTD
18,337 11.100 203,540.700
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,064 63.680 131,435.520
REA GROUP LTD
608 141.370 85,952.960
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
1,551 60.980 94,579.980
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
15,497,499.530
(1,191,912,689)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
2,300 24.230 55,729.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
250 1,620.320 405,080.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
3,721 75.930 282,535.530
WHEATON PRECIOUS METALS
6,300 51.010 321,363.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
1,700 143.700 244,290.000
BCE INC
900 57.030 51,327.000
FRANCO-NEVADA CORP
2,200 169.450 372,790.000
SUNCOR ENERGY INC
21,812 22.410 488,806.920
METRO INC/CN
3,000 60.060 180,180.000
NATIONAL BANK OF CANADA
3,941 73.480 289,584.680
BANK OF NOVA SCOTIA
15,075 64.890 978,216.750
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
5,700 111.140 633,498.000
TORONTO-DOMINION BANK
23,030 70.900 1,632,827.000
GREAT-WEST LIFECO INC
3,900 30.510 118,989.000
ROYAL BANK OF CANADA
18,232 108.160 1,971,973.120
260/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TC ENERGY CORP
11,304 59.310 670,440.240
PEMBINA PIPELINE CORP
6,375 34.070 217,196.250
BARRICK GOLD CORP
21,848 29.450 643,423.600
CAE INC
2,300 33.470 76,981.000
THOMSON REUTERS CORP
2,284 103.700 236,850.800
EMPIRE CO LTD 'A'
1,800 35.660 64,188.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,560 59.990 93,584.400
HYDRO ONE LTD
4,800 29.670 142,416.000
LOBLAW COMPANIES LTD
2,489 64.300 160,042.700
WSP GLOBAL INC
1,200 95.640 114,768.000
PARKLAND CORP
2,800 39.590 110,852.000
QUEBECOR INC -CL B
2,300 32.950 75,785.000
EMERA INC
2,731 54.430 148,648.330
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,000 32.810 32,810.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
5,600 60.900 341,040.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
2,900 84.190 244,151.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
7,000 20.440 143,080.000
B2GOLD CORP
16,400 7.030 115,292.000
AIR CANADA
1,700 24.860 42,262.000
KINROSS GOLD CORP
14,757 9.330 137,682.810
BANK OF MONTREAL
8,200 96.770 793,514.000
POWER CORP OF CANADA
6,300 29.690 187,047.000
SHOPIFY INC - CLASS A
1,355 1,343.000 1,819,765.000
NUTRIEN LTD
8,027 64.300 516,136.100
CANOPY GROWTH CORP
2,000 37.500 75,000.000
CRONOS GROUP INC
3,400 10.840 36,856.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
3,193 52.020 166,099.860
CAMECO CORP
2,800 13.230 37,044.000
TELUS CORP
600 25.240 15,144.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
4,400 20.870 91,828.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
743 166.260 123,531.180
CANADIAN NATURAL RESOURCES
15,200 31.370 476,824.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
300 445.200 133,560.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,100 80.030 248,093.000
WESTON (GEORGE) LTD
901 97.500 87,847.500
PAN AMERICAN SILVER CORP
2,400 38.160 91,584.000
BLACKBERRY LTD
6,400 7.990 51,136.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
7,266 59.180 430,001.880
ENBRIDGE INC
26,700 41.690 1,113,123.000
261/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
18,000 53.290 959,220.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
26,600 22.420 596,372.000
BAUSCH HEALTH COS INC
4,300 25.320 108,876.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,800 421.800 759,240.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
1,100 58.470 64,317.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,800 34.930 97,804.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
8,793 141.580 1,244,912.940
CGI INC - CLASS A
2,800 97.680 273,504.000
ONEX CORPORATION
1,600 71.300 114,080.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
6,800 22.680 154,224.000
IGM FINANCIAL INC
300 34.910 10,473.000
TMX GROUP LTD
794 126.330 100,306.020
OPEN TEXT CORP
4,500 58.190 261,855.000
CI FINANCIAL CORP
2,000 17.450 34,900.000
SAPUTO INC
2,900 36.010 104,429.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 18.040 113,652.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
10,013 43.000 430,559.000
YAMANA GOLD INC
11,900 6.660 79,254.000
FORTIS INC
6,200 52.940 328,228.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,355 88.690 120,174.950
LUNDIN MINING CORP
6,600 10.320 68,112.000
CENOVUS ENERGY INC
14,100 6.960 98,136.000
DOLLARAMA INC
3,529 52.730 186,084.170
ATCO LTD -CLASS I
800 39.670 31,736.000
ALTAGAS LTD
4,700 19.070 89,629.000
KEYERA CORP
2,200 23.460 51,612.000
INTER PIPELINE LTD
4,800 13.510 64,848.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
24,879,356.730
(1,989,104,570)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
17,900 23.060 412,774.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
23,300 25.680 598,344.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
17,750 4.510 80,052.500
KEPPEL CORP LTD
17,300 5.240 90,652.000
UOL GROUP LTD
3,000 7.550 22,650.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 7.870 40,924.000
262/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND LTD
33,400 3.140 104,876.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
27,000 0.920 24,840.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
900 21.000 18,900.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
44,700 10.150 453,705.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
45,000 0.845 38,025.000
VENTURE CORP LTD
3,200 19.170 61,344.000
SINGAPORE
128,400 2.420 310,728.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 4.020 56,682.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
16,800 9.220 154,896.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
15,800 4.290 67,782.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,537,174.500
(197,113,088)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
46,478 13.160 611,650.480
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
130 819.000 106,470.000
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 53.900 94,540.600
ROCHE HOLDING AG-
8,876 302.500 2,684,990.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
1,690 230.600 389,714.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 82,000.000 82,000.000
ABB LTD-REG
22,139 24.150 534,656.850
SWISS RE AG
3,666 83.740 306,990.840
NESTLE SA-REG
37,555 102.300 3,841,876.500
PARTNERS GROUP HOLDING AG
234 966.400 226,137.600
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
531 249.800 132,643.800
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
30,122 11.715 352,879.230
JULIUS BAER GROUP LTD
2,684 52.440 140,748.960
SGS SA-REG
65 2,588.000 168,220.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
467 242.000 113,014.000
VIFOR PHARMA AG
665 132.350 88,012.750
TEMENOS AG - REG
793 115.100 91,274.300
ALCON INC
5,853 57.820 338,420.460
SWATCH GROUP AG/THE-BR
500 229.400 114,700.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,792 372.300 667,161.600
BALOISE HOLDING AG - REG
611 158.900 97,087.900
CLARIANT AG-REG
1,568 18.375 28,812.000
263/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NOVARTIS AG-REG
27,851 81.060 2,257,602.060
BARRY CALLEBAUT AG-REG
56 1,972.000 110,432.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
6,710 76.780 515,193.800
REG
SWISSCOM AG-REG
276 481.100 132,783.600
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
784 95.900 75,185.600
REG
GEBERIT AG-REG
456 543.200 247,699.200
GIVAUDAN-REG 113 3,643.000 411,659.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
111 1,035.500 114,940.500
SONOVA HOLDING AG-REG
672 223.700 150,326.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,165 78.360 169,649.400
LONZA GROUP AG-REG
913 551.800 503,793.400
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 44.420 19,989.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
6,587 48.070 316,637.090
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
381 409.100 155,867.100
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
640 202.600 129,664.000
SWISS PRIME SITE-REG
946 81.800 77,382.800
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
17 7,725.000 131,325.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
16,732,131.820
(1,923,693,195)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
700 411.600 288,120.000
ERICSSON LM-B SHS
44,595 106.150 4,733,759.250
VOLVO AB-B SHS
18,873 199.900 3,772,712.700
SKF AB-B SHARES
4,000 215.000 860,000.000
ELECTROLUX AB-SER B
2,600 205.200 533,520.000
SWEDISH MATCH AB
2,188 692.000 1,514,096.000
TELE2 AB-B SHS
7,026 110.800 778,480.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
21,779 93.400 2,034,158.600
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
24,145 88.220 2,130,071.900
SWEDBANK AB - A SHARES
10,821 156.320 1,691,538.720
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
10,352 182.650 1,890,792.800
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
8,201 139.050 1,140,349.050
SKANSKA AB-B SHS
3,709 207.500 769,617.500
SANDVIK AB
14,657 196.200 2,875,703.400
INVESTOR AB-B SHS
6,290 595.000 3,742,550.000
264/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-A SHS
8,575 439.700 3,770,427.500
SECURITAS AB-B SHS
2,500 142.900 357,250.000
TELIA CO AB
36,421 36.820 1,341,021.220
ALFA LAVAL AB
4,840 222.300 1,075,932.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
4,813 382.000 1,838,566.000
ASSA ABLOY AB-B
14,449 206.800 2,988,053.200
LUNDBERGS AB-B SHS
948 448.200 424,893.600
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
924 220.000 203,280.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
4,179 239.100 999,198.900
LUNDIN ENERGY AB
1,900 215.000 408,500.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
7,260 273.700 1,987,062.000
BOLIDEN AB
3,171 299.000 948,129.000
EPIROC AB-A
6,982 144.550 1,009,248.100
EPIROC AB-B
4,015 137.450 551,861.750
HUSQVARNA AB-B SHS
11,400 91.340 1,041,276.000
NORDEA BANK ABP
43,548 74.530 3,245,632.440
EQT AB
3,845 191.050 734,587.250
EVOLUTION GAMING GROUP
2,064 690.200 1,424,572.800
KINNEVIK AB - B
3,641 409.700 1,491,717.700
HEXAGON AB-B SHS
3,868 712.600 2,756,336.800
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,300 264.200 343,460.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
57,696,476.980
(705,050,949)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
23,671 419.250 9,924,066.750
DANSKE BANK A/S
7,236 104.000 752,544.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
39 11,520.000 449,280.000
H LUNDBECK A/S
500 193.950 96,975.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,557 1,234.000 3,155,338.000
GN STORE NORD A/S
1,159 501.400 581,122.600
CARLSBERG AS-B
1,232 939.800 1,157,833.600
NOVOZYMES A/S-B SHARES
2,981 359.300 1,071,073.300
COLOPLAST-B 1,519 929.800 1,412,366.200
DSV PANALPINA A/S
2,798 1,020.500 2,855,359.000
DEMANT A/S
1,314 218.700 287,371.800
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
66 12,415.000 819,390.000
TRYG A/S
1,700 181.100 307,870.000
265/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PANDORA A/S
1,637 649.200 1,062,740.400
CHR HANSEN HOLDING A/S
1,262 609.800 769,567.600
GENMAB A/S
919 2,319.000 2,131,161.000
ORSTED A/S
2,837 1,126.500 3,195,880.500
AMBU A/S-B
2,091 201.500 421,336.500
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
30,451,276.250
(508,840,826)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
15,000 6.180 92,700.000
MERCURY NZ LTD
3,294 6.000 19,764.000
A2 MILK CO LTD
7,000 14.670 102,690.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
16,860 4.650 78,399.000
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
13,289 7.655 101,727.290
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
9,200 33.950 312,340.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
4,419 15.000 66,285.000
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
773,905.290
(56,580,215)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
13,050 36.480 476,064.000
DNB ASA
12,838 163.550 2,099,654.900
ORKLA ASA
7,483 86.040 643,837.320
TELENOR ASA
8,746 153.400 1,341,636.400
EQUINOR ASA
14,248 146.850 2,092,318.800
YARA INTERNATIONAL ASA
2,756 364.000 1,003,184.000
MOWI ASA
4,677 183.150 856,592.550
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 192.000 384,000.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,700 342.000 581,400.000
ADEVINTA ASA
4,582 144.900 663,931.800
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
10,142,619.770
(119,277,209)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
12,553 49.510 621,499.030
EVONIK INDUSTRIES AG
1,800 25.140 45,252.000
266/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
25,558 9.484 242,392.070
COMMERZBANK AG
9,689 5.392 52,243.080
VOLKSWAGEN AG
420 160.900 67,578.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,272 145.920 331,530.240
SIEMENS AG-REG
9,465 112.680 1,066,516.200
E.ON SE
30,006 9.140 274,254.840
UNIPER SE
2,066 28.260 58,385.160
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
3,729 73.090 272,552.610
GEA GROUP AG
1,300 28.800 37,440.000
CONTINENTAL AG
1,474 116.950 172,384.300
BASF SE
11,283 60.920 687,360.360
ALLIANZ SE-REG
5,392 198.140 1,068,370.880
THYSSENKRUPP AG
4,030 5.564 22,422.920
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
2,683 89.860 241,094.380
RWE AG
7,526 34.870 262,431.620
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,700 10.070 17,119.000
FRAPORT AG FRANKFURT
560 46.940 26,286.400
AIRPORT
BRENNTAG AG
2,121 63.860 135,447.060
FRESENIUS SE & CO KGAA
4,835 38.070 184,068.450
UNITED INTERNET AG-REG
959 33.520 32,145.680
SHARE
HOCHTIEF AG
166 80.850 13,421.100
SAP SE
13,066 100.140 1,308,429.240
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,704 235.800 401,803.200
ZALANDO SE
2,025 80.460 162,931.500
HEIDELBERGCEMENT AG
2,128 60.500 128,744.000
KION GROUP AG
600 70.100 42,060.000
COVESTRO AG
1,945 47.450 92,290.250
SARTORIUS AG-VORZUG
513 364.000 186,732.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
2,102 55.000 115,610.000
DELIVERY HERO SE
1,979 99.000 195,921.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
560 111.500 62,440.000
METRO AG
1,500 7.860 11,790.000
NEMETSCHEK SE
1,139 65.050 74,091.950
SCOUT24 AG
1,460 63.050 92,053.000
AROUNDTOWN SA
16,064 6.000 96,384.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
1,500 38.340 57,510.000
KNORR-BREMSE AG
549 107.680 59,116.320
267/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TEAMVIEWER AG
1,461 39.560 57,797.160
SIEMENS ENERGY AG
4,732 24.920 117,921.440
KION GROUP AG-RTS
600 0.000 0.000
BEIERSDORF AG
1,275 94.900 120,997.500
FUCHS PETROLUB SE-PREF
700 48.260 33,782.000
MERCK KGAA
1,692 133.400 225,712.800
ADIDAS AG
2,385 271.200 646,812.000
PUMA SE
1,295 82.120 106,345.400
HENKEL AG & CO KGAA
1,311 80.150 105,076.650
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
41,860 15.155 634,388.300
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,561 70.820 181,370.020
DAIMLER AG-REGISTERED
11,027 56.590 624,017.930
SHARES
QIAGEN N.V.
2,521 40.670 102,529.070
INFINEON TECHNOLOGIES AG
16,497 29.605 488,393.680
HANNOVER RUECK SE
644 139.100 89,580.400
DEUTSCHE POST AG-REG
13,116 40.580 532,247.280
DEUTSCHE BOERSE AG
2,404 137.050 329,468.200
LANXESS AG
1,529 59.480 90,944.920
MTU AERO ENGINES AG
666 204.400 136,130.400
DEUTSCHE WOHNEN SE
4,796 41.000 196,636.000
SYMRISE AG
1,656 105.350 174,459.600
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,240 2.394 14,938.560
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
900 55.500 49,950.000
PRF
VONOVIA SE
7,186 56.560 406,440.160
LEG IMMOBILIEN AG
1,073 118.000 126,614.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
11,420 43.230 493,686.600
NN GROUP NV
3,100 34.420 106,702.000
ARCELORMITTAL 8,031 15.294 122,826.110
HEINEKEN NV
3,711 89.240 331,169.640
AEGON NV
38,061 3.058 116,390.530
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
13,893 23.810 330,792.330
N
AKZO NOBEL N.V.
2,504 89.640 224,458.560
KONINKLIJKE DSM NV
2,230 137.000 305,510.000
WOLTERS KLUWER
3,300 69.760 230,208.000
ING GROEP NV
45,601 8.416 383,778.010
268/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KONINKLIJKE KPN NV
37,607 2.538 95,446.560
ASML HOLDING NV
5,327 366.350 1,951,546.450
ABN AMRO BANK NV-CVA
9,053 9.498 85,985.390
GALAPAGOS NV
557 105.100 58,540.700
ADYEN NV
215 1,616.000 347,440.000
UNILEVER NV
18,650 50.260 937,349.000
JUST EAT TAKEAWAY
1,400 88.180 123,452.000
PROSUS NV
5,999 93.240 559,346.760
VOPAK 630 45.740 28,816.200
RANDSTAD NV
2,020 51.420 103,868.400
HEINEKEN HOLDING NV
1,285 78.300 100,615.500
ALTICE EUROPE NV
11,295 4.500 50,827.500
JCDECAUX SA
845 17.890 15,117.050
TOTAL SE
30,762 37.700 1,159,727.400
MICHELIN (CGDE)
2,146 108.250 232,304.500
AIR LIQUIDE SA
6,119 138.100 845,033.900
KERING 977 606.200 592,257.400
SCHNEIDER ELECTRIC SE
6,745 117.450 792,200.250
BOUYGUES SA
2,721 33.780 91,915.380
BNP PARIBAS
13,400 43.825 587,255.000
PEUGEOT SA
6,497 19.990 129,875.030
NATIXIS 7,674 2.657 20,389.810
THALES SA
1,404 79.860 112,123.440
DANONE 7,551 52.780 398,541.780
CARREFOUR SA
8,022 13.750 110,302.500
SUEZ 2,950 16.175 47,716.250
VIVENDI 10,430 25.390 264,817.700
L'OREAL 3,205 309.300 991,306.500
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
6,975 40.300 281,092.500
LEGRAND SA
4,119 71.420 294,178.980
PERNOD RICARD SA
2,744 159.700 438,216.800
EURAZEO SE
560 52.000 29,120.000
SOCIETE GENERALE SA
11,065 17.328 191,734.320
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
3,442 496.000 1,707,232.000
VUI
ACCOR SA
1,850 30.240 55,944.000
CAPGEMINI SE
1,981 119.750 237,224.750
VALEO SA
3,703 33.520 124,124.560
PUBLICIS GROUPE
2,918 38.460 112,226.280
269/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUREAU VERITAS SA
3,227 21.540 69,509.580
EIFFAGE 945 84.180 79,550.100
SODEXO SA
1,248 73.200 91,353.600
IPSEN 276 80.000 22,080.000
ORPEA 524 104.850 54,941.400
AMUNDI SA
437 67.850 29,650.450
TELEPERFORMANCE 870 275.000 239,250.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 78.900 77,085.300
FAURECIA 560 42.720 23,923.200
EUROFINS SCIENTIFIC
1,480 67.510 99,914.800
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
399 293.600 117,146.400
SEB SA
197 149.500 29,451.500
ESSILORLUXOTTICA 3,809 120.950 460,698.550
DASSAULT AVIATION SA
22 895.000 19,690.000
WORLDLINE SA
3,135 78.260 245,345.100
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
2,216 35.160 77,914.560
AXA SA
24,318 19.732 479,842.770
EDENRED 3,007 48.670 146,350.690
RENAULT SA
2,554 34.115 87,129.710
HERMES INTERNATIONAL
451 823.400 371,353.400
STMICROELECTRONICS NV
8,575 33.210 284,775.750
REMY COINTREAU
253 149.400 37,798.200
ATOS SE
946 76.360 72,236.560
DASSAULT SYSTEMES SE
1,633 155.300 253,604.900
WENDEL 201 93.800 18,853.800
ORANGE 25,792 10.690 275,716.480
ALSTOM 2,961 45.190 133,807.590
CNP ASSURANCES
1,349 13.480 18,184.520
SANOFI 14,291 85.210 1,217,736.110
VINCI SA
6,925 87.980 609,261.500
AIRBUS SE
7,402 90.000 666,180.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
7,351 19.795 145,513.040
CREDIT AGRICOLE SA
14,609 9.864 144,103.170
BIOMERIEUX 457 119.300 54,520.100
ENGIE 21,099 12.520 264,159.480
EDF 6,760 12.990 87,812.400
SES 4,402 7.900 34,775.800
SAFRAN SA
4,381 123.000 538,863.000
ILIAD SA
219 173.600 38,018.400
270/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARKEMA 838 97.480 81,688.240
ADP 350 108.500 37,975.000
SCOR SE
3,289 29.020 95,446.780
GETLINK SE
4,973 14.230 70,765.790
BOLLORE 7,300 3.256 23,768.800
UCB SA
1,921 90.540 173,927.340
KBC GROUP NV
3,011 59.680 179,696.480
COLRUYT SA
350 49.180 17,213.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,139 82.920 94,445.880
SOLVAY SA
873 96.500 84,244.500
UMICORE 2,270 38.310 86,963.700
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
9,876 57.250 565,401.000
AGEAS 1,654 41.850 69,219.900
PROXIMUS 2,269 17.995 40,830.650
TELENET GROUP HOLDING NV
462 35.060 16,197.720
ELIA GROUP SA/NV
700 95.500 66,850.000
SOFINA 239 263.000 62,857.000
ARGENX SE
516 235.000 121,260.000
PRYSMIAN SPA
4,145 26.900 111,500.500
ASSICURAZIONI GENERALI
15,985 14.470 231,302.950
MEDIOBANCA SPA
9,971 7.730 77,075.830
TENARIS SA
4,700 6.704 31,508.800
UNICREDIT SPA
29,471 9.094 268,009.270
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.401 43,531.400
TELECOM ITALIA-RSP
48,381 0.428 20,740.930
INTESA SANPAOLO
213,525 1.944 415,220.710
ATLANTIA SPA
6,027 15.270 92,032.290
POSTE ITALIANE SPA
7,727 8.800 67,997.600
MONCLER SPA
2,435 41.010 99,859.350
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
1,285 45.310 58,223.350
ENI SPA
36,061 8.582 309,475.500
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
8,500 9.554 81,209.000
PIRELLI & C SPA
5,651 4.345 24,553.590
DIASORIN SPA
277 172.800 47,865.600
INFRASTRUTTURE WIRELESS
2,414 10.740 25,926.360
ITAL
NEXI SPA
3,553 15.890 56,457.170
LEONARDO SPA
6,676 5.986 39,962.530
ENEL SPA
98,337 8.502 836,061.170
271/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SNAM SPA
24,300 4.701 114,234.300
TERNA SPA
19,900 6.332 126,006.800
EXOR NV
1,088 58.720 63,887.360
CNH INDUSTRIAL NV
11,691 9.194 107,487.050
FINECOBANK SPA
5,972 13.115 78,322.780
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
16,937 13.226 224,008.760
NV
FERRARI NV
1,722 178.550 307,463.100
TELEFONICA SA
57,039 3.736 213,097.700
ENDESA SA
3,760 24.290 91,330.400
BANCO BILBAO VIZCAYA
95,166 3.958 376,667.020
ARGENTA
IBERDROLA SA
72,039 11.470 826,287.330
BANKINTER SA
6,700 4.174 27,965.800
REPSOL SA
17,685 8.486 150,074.910
GRIFOLS SA
5,114 24.430 124,935.020
BANCO SANTANDER SA
207,370 2.465 511,167.050
AMADEUS IT GROUP SA
5,400 60.340 325,836.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,978 19.910 79,201.980
MAPFRE SA
8,005 1.579 12,639.890
CAIXABANK SA
46,859 2.203 103,230.370
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
3,583 26.820 96,096.060
AENA SME SA
866 143.800 124,530.800
CELLNEX TELECOM SA
4,546 51.440 233,846.240
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
14,255 28.280 403,131.400
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,793 28.860 51,745.980
ENE
ENAGAS SA
3,675 20.780 76,366.500
RED ELECTRICA CORPORACION
5,147 17.130 88,168.110
SA
FERROVIAL SA
6,055 23.610 142,958.550
UPM-KYMMENE OYJ
6,525 28.300 184,657.500
NOKIA OYJ
65,261 3.418 223,062.090
WARTSILA OYJ ABP
4,116 8.052 33,142.030
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,853 14.505 128,412.760
ELISA OYJ
1,734 45.420 78,758.280
SAMPO OYJ-A SHS
6,809 36.030 245,328.270
FORTUM OYJ
4,400 19.285 84,854.000
KONE OYJ-B
4,543 69.620 316,283.660
272/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NESTE OYJ
5,778 57.500 332,235.000
ORION OYJ-CLASS B
1,763 39.990 70,502.370
VERBUND AG
1,216 59.000 71,744.000
OMV AG
1,209 29.520 35,689.680
ERSTE GROUP BANK AG
3,489 24.980 87,155.220
VOESTALPINE AG
1,800 26.930 48,474.000
RAIFFEISEN BANK
1,100 16.760 18,436.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
550 34.940 19,217.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3,055 35.580 108,696.900
KINGSPAN GROUP PLC
1,600 72.000 115,200.000
JERONIMO MARTINS
2,900 14.170 41,093.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
27,576 4.600 126,849.600
GALP ENERGIA SGPS SA
7,183 9.558 68,655.110
KERRY GROUP PLC-A
1,822 116.400 212,080.800
CRH PLC
10,517 34.150 359,155.550
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,204 154.000 339,416.000
ユーロ 小計 ユーロ
52,538,543.300
(6,534,744,015)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
23,500 41.200 968,200.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
23,000 61.750 1,420,250.000
L
MTR CORP
16,500 42.850 707,025.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,000 105.300 2,000,700.000
SINO LAND CO
34,000 10.500 357,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
37,552 57.500 2,159,240.000
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
8,000 46.500 372,000.000
CLP HOLDINGS LTD
17,000 73.000 1,241,000.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
20,565 32.300 664,249.500
HONG KONG & CHINA GAS
163,836 12.100 1,982,415.600
HANG SENG BANK LTD
8,000 137.600 1,100,800.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
17,500 41.400 724,500.000
WH GROUP LTD
169,500 6.560 1,111,920.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
14,900 386.200 5,754,380.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
37,000 20.050 741,850.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
3,000 92.900 278,700.000
KERRY PROPERTIES LTD
7,500 20.000 150,000.000
273/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF EAST ASIA LTD
8,600 16.440 141,384.000
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
3,000 34.700 104,100.000
SJM HOLDINGS LTD
10,000 9.110 91,100.000
SWIRE PROPERTIES LTD
8,000 23.550 188,400.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
28,552 43.750 1,249,150.000
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 40.050 220,275.000
L
PCCW LTD
60,000 4.670 280,200.000
AIA GROUP LTD
159,400 88.500 14,106,900.000
WHARF REAL ESTATE
20,000 37.650 753,000.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
19,200 27.750 532,800.000
LT
SANDS CHINA LTD
29,000 33.100 959,900.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
19,000 101.200 1,922,800.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
45,000 25.200 1,134,000.000
WYNN MACAU LTD
16,800 13.720 230,496.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
43,648,735.100
(584,893,050)
合計 58,258,068,193
[58,258,068,193]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約
スイス・フラン スイス・フラン
権証券
CIF -CW
13,420.000 2,952.400
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
2,952.400
(339,438)
新株予約権証券 合計 339,438
[339,438]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,679 281,853.730
SIMON PROPERTY GROUP INC
4,233 362,133.150
BOSTON PROPERTIES INC
2,356 241,325.080
VORNADO REALTY TRUST
2,128 85,822.240
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,501 428,880.730
274/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUITY RESIDENTIAL
5,245 310,504.000
EQUINIX INC
1,081 757,262.120
AMERICAN TOWER CORP
5,555 1,300,369.950
HOST HOTELS & RESORTS INC
12,228 178,773.360
INVITATION HOMES INC
6,976 200,629.760
VICI PROPERTIES INC
5,464 140,315.520
VENTAS INC
4,401 210,807.900
WEYERHAEUSER CO
8,683 249,288.930
AGNC INVESTMENT CORP
7,559 117,693.630
CROWN CASTLE INTL CORP
5,102 852,901.340
IRON MOUNTAIN INC
3,474 92,477.880
VEREIT INC
13,632 100,058.880
SUN COMMUNITIES INC
1,214 168,272.540
PROLOGIS INC
9,436 949,261.600
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,648 267,206.720
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,177 115,039.980
DUKE REALTY CORP
4,971 190,836.690
ESSEX PROPERTY TRUST INC
771 192,757.710
FEDERAL REALTY INVS TRUST
974 86,072.380
WELLTOWER INC
4,901 316,310.540
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
6,434 192,247.920
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,714 212,536.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
1,950 114,484.500
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
15,632 127,557.120
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
1,552 59,581.280
REALTY INCOME CORP
4,587 282,742.680
PUBLIC STORAGE
2,105 463,163.150
REGENCY CENTERS CORP
1,939 90,919.710
UDR INC
4,752 186,373.440
WP CAREY INC
2,702 188,842.780
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
2,164 77,579.400
DIGITAL REALTY TRUST INC
3,415 466,932.950
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,797 197,670.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
8,597 168,243.290
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
11,025,730.580
(1,145,463,150)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LAND SECURITIES GROUP PLC
10,295 68,472.040
SEGRO PLC
13,286 119,760.000
BRITISH LAND CO PLC
14,580 68,540.580
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
256,772.620
(35,575,847)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
4,303 61,102.600
TRANSURBAN GROUP
33,406 473,028.960
SYDNEY AIRPORT
9,129 61,346.880
APA GROUP
14,243 150,548.510
SCENTRE GROUP
64,017 184,368.960
DEXUS 13,949 136,979.180
GPT GROUP
30,647 145,266.780
MIRVAC GROUP
61,117 159,515.370
STOCKLAND 18,729 86,527.980
GOODMAN GROUP
20,198 375,884.780
VICINITY CENTRES
50,371 84,119.570
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
1,918,689.570
(147,566,415)
カナダ・ドル カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
2,000 31,200.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1,600 82,144.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,400 25,438.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
138,782.000
(11,095,621)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS
1,128 0.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
30,500 92,110.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
51,660 102,803.400
SUNTEC REIT
26,000 39,780.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
46,000 90,160.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
37,600 77,832.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
402,685.400
(31,284,628)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,751 110,593.160
ICADE 406 24,319.400
GECINA SA
578 73,463.800
KLEPIERRE 2,394 46,395.720
COVIVIO 353 25,416.000
ユーロ 小計 ユーロ
280,188.080
(34,849,793)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
32,000 2,192,000.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
52,000 405,080.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
34,000 352,240.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,949,320.000
(39,520,888)
投資証券 合計 1,445,356,342
[1,445,356,342]
合計 1,445,695,780
[1,445,695,780]
新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入
合計金額
組入株式
予約権証
通貨 銘柄数 投資証券 に対する
券時価比
時価比率
比率
時価比率
率
アメリカ・ドル 株式 591 銘柄
97.3% -% 2.7% 71.9%
投資証券 39 銘柄
イギリス・ポンド 株式 83 銘柄
98.7% -% 1.3% 4.4%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53 銘柄
89.0% -% 11.0% 2.2%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 81 銘柄
99.4% -% 0.6% 3.4%
投資証券 3 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
86.3% -% 13.7% 0.4%
投資証券 6 銘柄
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイス・フラン 株式 39 銘柄
新株予約 1 銘柄 100% 0.0% -% 3.2%
権証券
スウェーデン・クローナ 株式 36 銘柄 100% -% -% 1.2%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% -% 0.2%
ユーロ 株式 240 銘柄
99.5% -% 0.5% 11.0%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 31 銘柄
93.7% -% 6.3% 1.0%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日か
ら 2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
20,237,588 26,395,175
コール・ローン
1,830,894,299 2,493,659,423
親投資信託受益証券
150,000 1,770,000
未収入金
1,851,281,887 2,521,824,598
流動資産合計
1,851,281,887 2,521,824,598
資産合計
負債の部
流動負債
2,788,039 4,321,652
未払解約金
189,845 240,611
未払受託者報酬
2,800,778 3,549,526
未払委託者報酬
47,956 60,077
その他未払費用
5,826,618 8,171,866
流動負債合計
5,826,618 8,171,866
負債合計
純資産の部
元本等
1,462,100,428 1,873,069,139
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 383,354,841 640,583,593
196,075,466 398,853,797
（分配準備積立金）
1,845,455,269 2,513,652,732
元本等合計
1,845,455,269 2,513,652,732
純資産合計
1,851,281,887 2,521,824,598
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
21 85
受取利息
168,546,217 251,645,124
有価証券売買等損益
168,546,238 251,645,209
営業収益合計
営業費用
11,859 8,792
支払利息
369,173 443,721
受託者報酬
5,446,478 6,546,008
委託者報酬
93,305 110,990
その他費用
5,920,815 7,109,511
営業費用合計
162,625,423 244,535,698
営業利益
162,625,423 244,535,698
経常利益
162,625,423 244,535,698
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
10,659,263 △ 12,747,709
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 219,747,125 383,354,841
78,690,190 119,705,037
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
78,690,190 119,705,037
額
67,048,634 119,759,692
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
67,048,634 119,759,692
額
－ －
※１ ※１
分配金
383,354,841 640,583,593
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019
年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,417,526,848 円 1,462,100,428 円
期中追加設定元本額 481,206,327 円 950,256,999 円
期中一部解約元本額 436,632,747 円 539,288,288 円
2. 計算期間末日における受益 1,462,100,428 口 1,873,069,139 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 151,969,731 円）、投資信 （ 257,283,549 円）、投資信
託約款に規定される収益調整 託約款に規定される収益調整
金（ 187,289,622 円）及び分 金（ 241,737,340 円）及び分
配準備積立金（ 44,105,735 配準備積立金（ 141,570,248
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
383,365,088 円（ 1 万口当たり 640,591,137 円（ 1 万口当たり
2,622.02 円）であり、分配を 3,420.01 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 160,883,353 258,646,609
合計 160,883,353 258,646,609
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
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1 口当たり純資産額 1.2622 円 1.3420 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,622 円 ) (13,420 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
親投資信託受益
331,827,564 505,041,552
インデックス・マザーファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 662,541,353 1,988,617,871
親投資信託受益証券 合計 2,493,659,423
合計 2,493,659,423
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国株式ファンダ
メンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
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流動資産
預金
612,451,738 365,587,927
コール・ローン
6,367,531,949 3,752,997,009
株式
121,306,145,522 151,364,986,629
新株予約権証券
－ 868,069
投資証券
3,645,255,546 3,711,750,912
派生商品評価勘定
373,437,617 619,719,431
未収入金
96,592,173 12,393,192
未収配当金
214,896,369 182,217,065
差入委託証拠金
1,487,858,524 2,380,060,115
流動資産合計
134,104,169,438 162,390,580,349
資産合計
134,104,169,438 162,390,580,349
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
930,366 23,156,487
未払金
76,338,905 1,712,592
未払解約金
58,281,600 82,467,100
その他未払費用
3,792 －
流動負債合計
135,554,663 107,336,179
負債合計
135,554,663 107,336,179
純資産の部
元本等
元本
※ 1 48,893,612,273 54,067,455,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
85,075,002,502 108,215,788,993
元本等合計
133,968,614,775 162,283,244,170
純資産合計
133,968,614,775 162,283,244,170
負債純資産合計 134,104,169,438 162,390,580,349
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 43,964,024,902 円 48,893,612,273 円
期中追加設定元本額 10,527,862,672 円 16,107,558,260 円
期中一部解約元本額 5,598,275,301 円 10,933,715,356 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 466,203,951 円 429,418,774 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 12,135,579 円 6,511,702 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 136,414,008 円 109,450,582 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国際分散バランスファ 19,175,184 円 14,001,565 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 467,869,193 円 353,394,455 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 8,549,100 円 22,667,766 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 538,132,530 円 535,920,559 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,863,069,978 円 2,255,476,207 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 538,513,489 円 662,541,353 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 2,768,783 円 11,396,584 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,115,496 円 6,026,400 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 1,146,595,215 円 2,011,620,301 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 816,785,041 円 1,021,183,359 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 26,201,082 円 49,879,929 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 29,501,748,908 円 33,018,813,032 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 576,429,097 円 579,030,840 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 874,085,645 円 976,488,397 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 675,316,597 円 722,361,053 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,500,453,033 円 1,541,641,973 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,017,912 円 2,282,168 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 14,368,992 円 11,422,149 円
ヤー 2030
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 5,760,550 円 7,627,380 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 136,727,006 円 452,466,523 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 88,638 円 2,121,988 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 86,527 円 2,068,375 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 530,015 円 2,463,419 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 184,271,979 円 161,683,743 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 323,611,524 円 284,495,474 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 2,650,169,104 円 2,255,482,425 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 127,631,309 円 110,264,809 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド －円 271,255,135 円
2020-07 （適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 677,239,222 円 798,778,255 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 111,772,535 円 183,907,812 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 2,632,754,719 円 2,325,979,029 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,712,848,524 円 2,735,745,325 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 18,663,687 円 17,629,498 円
ダイワライフスタイル５０ 67,445,810 円 63,519,419 円
ダイワライフスタイル７５ 54,062,311 円 50,437,420 円
計 48,893,612,273 円 54,067,455,177 円
2. 期末日における受益権の総数 48,893,612,273 口 54,067,455,177 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 14,202,028,663 17,672,692,878
新株予約権証券 － 30,829
投資証券 442,369,912 △ 288,804,566
合計 14,644,398,575 17,383,919,141
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661 6,984,505,406 － 7,583,915,003 599,409,597
合計 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661 6,984,505,406 － 7,583,915,003 599,409,597
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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2. 通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △ 925,410 4,081,862,053 － 4,079,015,400 △ 2,846,653
アメリカ・ドル 4,843,983,500 － 4,843,319,000 △ 664,500 3,024,714,845 － 3,001,843,000 △ 22,871,845
イギリス・ポンド 240,357,900 － 240,312,000 △ 45,900 165,466,538 － 169,006,600 3,540,062
オーストラリア・ 96,328,960 － 96,317,000 △ 11,960 112,156,038 － 117,657,000 5,500,962
ドル
カナダ・ドル 226,600,550 － 226,572,500 △ 28,050 129,630,400 － 131,901,000 2,270,600
スイス・フラン 230,248,200 － 230,202,000 △ 46,200 173,808,703 － 174,769,600 960,897
ユーロ 676,776,800 － 676,648,000 △ 128,800 476,085,529 － 483,838,200 7,752,671
合計 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △ 925,410 4,081,862,053 － 4,079,015,400 △ 2,846,653
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
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2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.7400 円 3.0015 円
（ 1 万口当たり純資産額） (27,400 円 ) (30,015 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,750 147.400 552,750.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,230 295.310 953,851.300
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,100 119.070 726,327.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,400 88.130 387,772.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,780 143.280 255,038.400
SYNCHRONY FINANCIAL
17,300 31.090 537,857.000
ABBOTT LABORATORIES
57,916 107.620 6,232,919.920
HOWMET AEROSPACE INC
13,233 24.600 325,531.800
VERISK ANALYTICS INC
5,150 198.230 1,020,884.500
LAS VEGAS SANDS CORP
11,100 56.590 628,149.000
AMPHENOL CORP-CL A
9,650 131.950 1,273,317.500
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
20,262 148.280 3,004,449.360
QORVO INC
3,850 150.110 577,923.500
AFLAC INC
22,550 45.280 1,021,064.000
DARDEN RESTAURANTS INC
4,350 109.950 478,282.500
LIVE NATION ENTERTAINMENT
5,050 67.230 339,511.500
IN
ADOBE INC
15,770 477.030 7,522,763.100
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,050 38.770 273,328.500
LULULEMON ATHLETICA INC
4,100 365.390 1,498,099.000
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
14,400 12.860 185,184.000
GARMIN LTD
4,650 117.050 544,282.500
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,310 277.830 2,030,937.300
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
22,750 209.410 4,764,077.500
WR BERKLEY CORP
4,575 64.410 294,675.750
AUTOZONE INC
770 1,119.240 861,814.800
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DOLLAR TREE INC
7,721 109.900 848,537.900
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
36,650 9.820 359,903.000
PINNACLE WEST CAPITAL
3,800 83.940 318,972.000
CELANESE CORP
3,950 133.680 528,036.000
DR HORTON INC
11,316 75.980 859,789.680
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 51.660 361,620.000
AUTODESK INC
7,230 272.810 1,972,416.300
MOODY'S CORP
5,570 277.220 1,544,115.400
ALBEMARLE CORP
3,550 137.660 488,693.000
ATMOS ENERGY CORP
4,000 96.820 387,280.000
ALLIANT ENERGY CORP
8,050 52.760 424,718.000
CITIGROUP INC
68,173 56.670 3,863,363.910
AUTOMATIC DATA PROCESSING
14,150 175.250 2,479,787.500
AMERICAN ELECTRIC POWER
16,400 84.920 1,392,688.000
ALLEGHANY CORP
480 589.880 283,142.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,270 390.470 495,896.900
HESS CORP
9,000 50.770 456,930.000
DAVITA INC
2,750 109.880 302,170.000
DANAHER CORP
20,850 216.780 4,519,863.000
FORTIVE CORP
9,850 71.430 703,585.500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
18,050 104.990 1,895,069.500
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
18,400 50.450 928,280.000
BUNGE LTD
4,450 60.840 270,738.000
TE CONNECTIVITY LTD
10,675 115.310 1,230,934.250
APPLE INC
567,800 116.590 66,199,802.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,200 78.870 804,474.000
BOEING CO/THE
17,560 216.500 3,801,740.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,165 77.810 401,888.650
BECTON DICKINSON AND CO
9,419 228.960 2,156,574.240
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
6,700 18.490 123,883.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,350 102.280 444,918.000
CDK GLOBAL INC
4,000 46.740 186,960.000
NISOURCE INC
12,600 24.510 308,826.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,450 92.720 412,604.000
BANK OF NEW YORK MELLON
26,021 39.950 1,039,538.950
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
135,504 60.580 8,208,832.320
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
45,550 231.550 10,547,102.500
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ANSYS INC
2,780 330.410 918,539.800
TRUIST FINANCIAL CORP
44,417 48.500 2,154,224.500
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
22,200 60.530 1,343,766.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
74,000 63.050 4,665,700.000
JPMORGAN CHASE & CO
99,770 121.220 12,094,119.400
T ROWE PRICE GROUP INC
7,700 145.630 1,121,351.000
LKQ CORP
9,150 35.980 329,217.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,660 171.390 284,507.400
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
10,062 81.100 816,028.200
CADENCE DESIGN SYS INC
9,300 116.580 1,084,194.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,010 190.750 764,907.500
DOLLAR GENERAL CORP
8,350 218.010 1,820,383.500
SERVICENOW INC
6,260 527.480 3,302,024.800
CATERPILLAR INC
17,650 175.080 3,090,162.000
BROWN & BROWN INC
7,950 45.620 362,679.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,300 45.790 334,267.000
CMS ENERGY CORP
9,300 61.980 576,414.000
MOSAIC CO/THE
12,050 22.680 273,294.000
DELTA AIR LINES INC
5,150 41.060 211,459.000
CORNING INC
24,600 37.090 912,414.000
CISCO SYSTEMS INC
138,250 42.700 5,903,275.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,200 51.130 214,746.000
MORGAN STANLEY
45,902 63.840 2,930,383.680
MSCI INC
2,820 402.250 1,134,345.000
FAIR ISAAC CORP
1,000 473.520 473,520.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,100 289.960 318,956.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
7,500 69.620 522,150.000
BROADCOM INC
13,052 394.950 5,154,887.400
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,780 129.860 490,870.800
ARAMARK 7,200 36.180 260,496.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,250 28.910 209,597.500
DTE ENERGY COMPANY
6,250 128.530 803,312.500
CENTENE CORP
18,987 63.170 1,199,408.790
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 91.710 320,985.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
14,300 34.140 488,202.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,150 115.860 712,539.000
GARTNER INC
2,920 152.550 445,446.000
SPLUNK INC
5,180 204.030 1,056,875.400
DOMINION ENERGY INC
27,641 79.040 2,184,744.640
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MONSTER BEVERAGE CORP
12,850 84.150 1,081,327.500
SMITH (A.O.) CORP
4,250 57.080 242,590.000
DEERE & CO
9,650 261.950 2,527,817.500
GLOBAL PAYMENTS INC
9,884 197.030 1,947,444.520
VMWARE INC-CLASS A
2,830 142.080 402,086.400
CABLE ONE INC
170 1,962.060 333,550.200
BURLINGTON STORES INC
2,190 221.580 485,260.200
NASDAQ INC
3,700 127.120 470,344.000
VAIL RESORTS INC
1,360 282.670 384,431.200
EAST WEST BANCORP INC
4,600 43.740 201,204.000
REINSURANCE GROUP OF
2,250 120.220 270,495.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,430 93.130 226,305.900
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
10,900 77.770 847,693.000
COGNEX CORP
5,500 74.500 409,750.000
TELEFLEX INC
1,500 371.050 556,575.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,800 135.290 378,812.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,400 277.960 667,104.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
710 535.070 379,899.700
CATALENT INC
5,150 97.400 501,610.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,480 276.450 1,238,496.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 207.020 414,040.000
IDEX CORP
2,520 192.360 484,747.200
COLGATE-PALMOLIVE CO
26,800 84.900 2,275,320.000
ROLLINS INC
4,925 57.030 280,872.750
AMETEK INC
7,425 119.770 889,292.250
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,200 86.270 707,414.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,350 41.230 179,350.500
HEICO CORP
1,400 127.060 177,884.000
XPO LOGISTICS INC
3,100 105.820 328,042.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,240 322.750 400,210.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
8,850 87.860 777,561.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,300 426.110 553,943.000
COSTCO WHOLESALE CORP
14,440 388.390 5,608,351.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,600 122.710 319,046.000
EPAM SYSTEMS INC
1,800 325.950 586,710.000
297/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RPM INTERNATIONAL INC
4,350 87.670 381,364.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
880 1,297.770 1,142,037.600
UGI CORP
7,050 37.160 261,978.000
CUMMINS INC
4,850 229.030 1,110,795.500
ACTIVISION BLIZZARD INC
25,300 78.140 1,976,942.000
CDW CORP/DE
4,650 132.230 614,869.500
SIGNATURE BANK
1,650 115.200 190,080.000
COSTAR GROUP INC
1,310 884.380 1,158,537.800
SVB FINANCIAL GROUP
1,710 353.790 604,980.900
AMERCO 290 407.440 118,157.600
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,150 201.990 636,268.500
MERCADOLIBRE INC
1,480 1,513.430 2,239,876.400
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,500 157.800 394,500.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
9,016 104.410 941,360.560
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,170 203.520 238,118.400
DEXCOM INC
3,000 318.210 954,630.000
NORDSON CORP
1,730 204.370 353,560.100
COPART INC
6,850 115.210 789,188.500
DIAMONDBACK ENERGY INC
5,150 43.520 224,128.000
SEAGEN INC
3,950 169.120 668,024.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,510 475.500 1,193,505.000
TRANSDIGM GROUP INC
1,710 591.540 1,011,533.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,800 95.560 267,568.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
11,100 16.240 180,264.000
KINDER MORGAN INC
67,381 14.750 993,869.750
HCA HEALTHCARE INC
9,000 153.050 1,377,450.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,220 533.890 651,345.800
CABOT OIL & GAS CORP
12,400 17.770 220,348.000
T-MOBILE US INC
18,327 131.900 2,417,331.300
ZILLOW GROUP INC - C
4,550 108.050 491,627.500
COCA-COLA CO/THE
133,600 52.700 7,040,720.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
6,500 43.960 285,740.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,550 88.960 493,728.000
FRANKLIN RESOURCES INC
9,500 22.270 211,565.000
CSX CORP
25,250 91.290 2,305,072.500
LABORATORY CRP OF AMER
3,130 200.000 626,000.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,375 123.730 541,318.750
298/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTOLIV INC
2,750 91.350 251,212.500
AMAZON.COM INC
13,880 3,195.340 44,351,319.200
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
20,240 85.260 1,725,662.400
EXXON MOBIL CORP
138,405 40.190 5,562,496.950
FLIR SYSTEMS INC
4,200 39.130 164,346.000
AES CORP
21,900 21.040 460,776.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,350 233.450 315,157.500
EOG RESOURCES INC
19,300 51.430 992,599.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
5,200 104.320 542,464.000
ABIOMED INC
1,520 271.900 413,288.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,950 103.200 510,840.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,140 114.090 1,156,872.600
FORD MOTOR CO
126,323 9.090 1,148,276.070
DISCOVERY INC - A
4,690 27.480 128,881.200
EXACT SCIENCES CORP
4,850 118.190 573,221.500
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 22.680 110,837.160
LIBERTY BROADBAND-A
850 157.140 133,569.000
DISCOVERY INC-C
10,389 24.550 255,049.950
AERCAP HOLDINGS NV
4,000 38.660 154,640.000
FORTINET INC
4,800 123.790 594,192.000
MARKEL CORP
460 1,004.290 461,973.400
NEXTERA ENERGY INC
64,080 75.130 4,814,330.400
MASIMO CORP
1,700 254.410 432,497.000
FREEPORT-MCMORAN INC
47,208 23.520 1,110,332.160
INSULET CORP
2,220 251.480 558,285.600
US BANCORP
44,150 44.210 1,951,871.500
UNITED RENTALS INC
2,350 232.910 547,338.500
F5 NETWORKS INC
1,900 164.550 312,645.000
FASTENAL CO
18,600 48.580 903,588.000
FISERV INC
18,583 115.530 2,146,893.990
GENERAL ELECTRIC CO
288,050 10.400 2,995,720.000
GENERAL MOTORS CO
42,600 45.060 1,919,556.000
GENERAL DYNAMICS CORP
7,950 152.060 1,208,877.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,760 235.400 2,532,904.000
ALPHABET INC-CL A
9,820 1,787.020 17,548,536.400
ALPHABET INC-CL C
9,887 1,793.190 17,729,269.530
OWENS CORNING
3,350 74.300 248,905.000
GENERAL MILLS INC
20,050 60.130 1,205,606.500
FIRSTENERGY CORP
18,068 26.720 482,776.960
299/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENUINE PARTS CO
4,850 98.360 477,046.000
IHS MARKIT LTD
12,584 92.580 1,165,026.720
FIFTH THIRD BANCORP
23,000 26.280 604,440.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,160 194.470 1,392,405.200
HALLIBURTON CO
27,600 17.560 484,656.000
HOME DEPOT INC
35,200 275.990 9,714,848.000
ASSURANT INC
1,900 133.790 254,201.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
31,800 12.460 396,228.000
HUNTINGTON INGALLS
1,290 164.530 212,243.700
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,740 148.050 701,757.000
HUMANA INC
4,350 406.490 1,768,231.500
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,300 158.940 1,478,142.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,360 292.740 690,866.400
HENRY SCHEIN INC
4,500 63.680 286,560.000
HP INC
47,300 22.270 1,053,371.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
41,900 11.220 470,118.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 42.230 252,450.940
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,500 42.590 276,835.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 42.060 124,077.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,200 33.030 435,996.000
KRAFT HEINZ CO/THE
21,753 32.840 714,368.520
INTL BUSINESS MACHINES CORP
29,150 124.350 3,624,802.500
INTERNATIONAL PAPER CO
12,200 50.690 618,418.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,350 85.010 369,793.500
SECURI
ZOETIS INC
15,600 161.470 2,518,932.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,979 143.500 1,144,986.500
CHENIERE ENERGY INC
7,650 58.780 449,667.000
ALLEGION PLC
2,900 114.280 331,412.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 21.820 283,070.860
WASTE CONNECTIONS INC
8,507 104.380 887,960.660
JUNIPER NETWORKS INC
10,500 22.210 233,205.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,400 139.150 333,960.000
JM SMUCKER CO/THE
3,670 116.500 427,555.000
JOHNSON & JOHNSON
86,200 144.000 12,412,800.000
300/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABBVIE INC
57,772 104.890 6,059,705.080
HOLOGIC INC
8,350 69.510 580,408.500
KIMBERLY-CLARK CORP
11,250 141.370 1,590,412.500
KROGER CO
25,500 32.430 826,965.000
KLA CORP
5,030 254.130 1,278,273.900
LOCKHEED MARTIN CORP
8,260 374.340 3,092,048.400
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,780 267.600 743,928.000
LOWE'S COS INC
24,450 154.670 3,781,681.500
ELI LILLY & CO
28,185 147.440 4,155,596.400
LAM RESEARCH CORP
4,820 456.540 2,200,522.800
JONES LANG LASALLE INC
1,650 133.960 221,034.000
LOEWS CORP
8,300 43.410 360,303.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,249 49.160 307,200.840
MCDONALD'S CORP
24,300 218.330 5,305,419.000
3M CO
18,850 176.890 3,334,376.500
FACEBOOK INC-CLASS A
78,750 277.810 21,877,537.500
S&P GLOBAL INC
7,900 341.570 2,698,403.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,110 271.010 571,831.100
CONCHO RESOURCES INC
6,200 62.020 384,524.000
PHILLIPS 66
14,150 65.230 923,004.500
MGM RESORTS INTERNATIONAL
15,250 28.620 436,455.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,050 186.480 755,244.000
METLIFE INC
25,550 47.450 1,212,347.500
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
21,700 45.110 978,887.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,870 272.560 509,687.200
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 45.920 220,416.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,658 173.460 981,436.680
METTLER-TOLEDO
800 1,126.680 901,344.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
21,373 19.780 422,757.940
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,760 255.930 962,296.800
MERCK & CO. INC.
82,621 79.860 6,598,113.060
DUPONT DE NEMOURS INC
24,218 64.540 1,563,029.720
MASCO CORP
8,700 54.240 471,888.000
M & T BANK CORP
4,289 120.980 518,883.220
MARSH & MCLENNAN COS
16,850 114.360 1,926,966.000
BLACK KNIGHT INC
5,000 90.530 452,650.000
HEICO CORP-CLASS A
2,500 113.720 284,300.000
301/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
9,122 128.350 1,170,808.700
A
WORKDAY INC-CLASS A
5,680 223.860 1,271,524.800
WAYFAIR INC- CLASS A
2,100 260.680 547,428.000
SQUARE INC - A
11,800 212.520 2,507,736.000
TRANSUNION 6,150 92.850 571,027.500
VISTRA CORP
14,250 19.590 279,157.500
BEIGENE LTD-ADR
1,450 285.890 414,540.500
NETAPP INC
7,450 53.260 396,787.000
NIKE INC -CL B
40,600 134.250 5,450,550.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,450 242.720 2,050,984.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,000 133.010 1,064,080.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,150 92.710 384,746.500
ALLY FINANCIAL INC
12,550 30.670 384,908.500
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,220 306.030 1,597,476.600
APTIV PLC
8,700 121.860 1,060,182.000
NEWMONT CORP
26,461 58.480 1,547,439.280
MCKESSON CORP
5,250 180.000 945,000.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,700 82.410 716,967.000
XYLEM INC
5,870 97.140 570,211.800
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
51,000 75.900 3,870,900.000
NUCOR CORP
9,900 55.070 545,193.000
SUNRUN INC
3,900 66.750 260,325.000
WESTERN UNION CO
12,946 22.520 291,543.920
GODADDY INC - CLASS A
5,700 79.500 453,150.000
NEWELL BRANDS INC
12,542 21.070 264,259.940
EVERGY INC
7,400 55.770 412,698.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
30,224 16.560 500,509.440
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
820 226.580 185,795.600
OKTA INC
3,860 236.040 911,114.400
COUPA SOFTWARE INC
2,180 326.940 712,729.200
LIBERTY BROADBAND-C
3,600 157.970 568,692.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
13,355 31.320 418,278.600
LINDE PLC
17,196 257.430 4,426,766.280
WIX.COM LTD
1,780 258.620 460,343.600
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 26.000 345,800.000
KKR & CO INC
16,300 38.710 630,973.000
PAYCHEX INC
10,700 93.370 999,059.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,410 443.150 1,067,991.500
302/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALTRIA GROUP INC
61,150 40.370 2,468,625.500
P G & E CORP
35,500 12.730 451,915.000
PFIZER INC
181,913 37.230 6,772,620.990
CIGNA CORP
12,160 212.500 2,584,000.000
DELL TECHNOLOGIES -C
7,851 69.820 548,156.820
ALTICE USA INC- A
10,900 34.330 374,197.000
XCEL ENERGY INC
17,450 67.620 1,179,969.000
STERIS PLC
2,850 191.690 546,316.500
FOX CORP - CLASS B
5,433 28.730 156,090.090
FOX CORP - CLASS A
10,849 29.160 316,356.840
STRYKER CORP
11,120 232.810 2,588,847.200
DOW INC
24,068 55.400 1,333,367.200
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
2,800 59.810 167,468.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,180 471.610 2,442,939.800
PARKER HANNIFIN CORP
4,170 272.850 1,137,784.500
UBER TECHNOLOGIES INC
31,500 50.720 1,597,680.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
5,350 110.070 588,874.500
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
80,917 138.610 11,215,905.370
EXELON CORP
32,272 41.740 1,347,033.280
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,350 123.830 910,150.500
TELADOC HEALTH INC
2,300 196.450 451,835.000
INGERSOLL-RAND INC
11,358 44.800 508,838.400
NVR INC
110 4,120.220 453,224.200
CONOCOPHILLIPS 35,500 42.780 1,518,690.000
TWILIO INC - A
4,050 319.050 1,292,152.500
DOCUSIGN INC
5,750 226.870 1,304,502.500
PAYCOM SOFTWARE INC
1,610 416.770 670,999.700
PEPSICO INC
45,400 144.600 6,564,840.000
CYBERARK SOFTWARE
1,300 113.200 147,160.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
8,000 19.540 156,320.000
MONGODB INC
1,620 270.020 437,432.400
SNAP INC - A
29,500 46.030 1,357,885.000
CORTEVA INC
24,818 38.410 953,259.380
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,800 78.090 999,552.000
AMCOR PLC
52,200 11.480 599,256.000
303/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
4,650 150.830 701,359.500
A
ROKU INC
3,350 275.340 922,389.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,000 153.730 922,380.000
ACCENTURE PLC-CL A
20,850 250.120 5,215,002.000
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
12,600 40.670 512,442.000
A
PENTAIR PLC
5,505 53.100 292,315.500
QUALCOMM INC
36,450 143.830 5,242,603.500
INVESCO LTD
12,000 17.010 204,120.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,350 149.930 352,335.500
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,200 51.400 472,880.000
DATADOG INC - CLASS A
4,350 96.420 419,427.000
PINTEREST INC- CLASS A
13,100 69.720 913,332.000
AVALARA INC
2,500 169.030 422,575.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,320 514.050 1,706,646.000
REPUBLIC SERVICES INC
7,400 97.040 718,096.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,350 2,052.670 2,771,104.500
ROSS STORES INC
11,800 109.540 1,292,572.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,100 132.770 411,587.000
RESMED INC
4,850 209.640 1,016,754.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,350 124.800 542,880.000
ROBERT HALF INTL INC
3,600 65.510 235,836.000
MODERNA INC
8,800 127.030 1,117,864.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 87.980 127,571.000
PERKINELMER INC
3,730 129.260 482,139.800
CARRIER GLOBAL CORP
26,637 37.810 1,007,144.970
OTIS WORLDWIDE CORP
13,718 67.340 923,770.120
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,800 43.870 254,446.000
INC
AVANTOR INC
15,500 26.350 408,425.000
CARLYLE GROUP INC/THE
4,700 28.630 134,561.000
DYNATRACE INC
6,100 38.420 234,362.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,330 873.100 1,161,223.000
REGIONS FINANCIAL CORP
32,135 15.620 501,948.700
IAC/INTERACTIVECORP 2,530 142.480 360,474.400
MATCH GROUP INC
8,170 139.630 1,140,777.100
CHEVRON CORP
61,018 91.310 5,571,553.580
PELOTON INTERACTIVE INC-A
6,500 108.980 708,370.000
304/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZSCALER INC
2,400 149.740 359,376.000
EDISON INTERNATIONAL
12,350 62.790 775,456.500
TESLA INC
24,270 585.760 14,216,395.200
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,000 328.790 328,790.000
NORTONLIFELOCK INC
17,850 18.110 323,263.500
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,022 187.710 942,679.620
SYNOPSYS INC
5,040 225.420 1,136,116.800
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,685 642.800 3,011,518.000
A
VIATRIS INC
38,621 17.050 658,488.050
CBRE GROUP INC - A
10,850 61.130 663,260.500
TWITTER INC
25,950 46.590 1,209,010.500
SOUTHERN CO/THE
34,750 60.650 2,107,587.500
SYSCO CORP
16,000 71.240 1,139,840.000
TRAVELERS COS INC/THE
8,403 134.440 1,129,699.320
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 55.610 239,123.000
STEEL DYNAMICS INC
6,600 37.650 248,490.000
SCHLUMBERGER LTD
46,002 21.880 1,006,523.760
SENSATA TECHNOLOGIES
5,050 50.550 255,277.500
HOLDING
AT&T INC
233,291 29.030 6,772,437.730
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,700 47.730 224,331.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,900 28.650 369,585.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,690 735.810 1,979,328.900
SEMPRA ENERGY
9,670 130.460 1,261,548.200
TIFFANY & CO
3,650 131.720 480,778.000
SEAGATE TECHNOLOGY
7,650 58.480 447,372.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
29,750 158.990 4,729,952.500
SALESFORCE.COM INC
29,421 247.630 7,285,522.230
WESTROCK CO
8,530 44.060 375,831.800
JOHNSON CONTROLS
24,484 45.970 1,125,529.480
INTERNATION
TERADYNE INC
5,500 109.400 601,700.000
UNION PACIFIC CORP
21,980 205.640 4,519,967.200
MARATHON PETROLEUM CORP
21,588 41.420 894,174.960
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
49,479 73.910 3,656,992.890
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
23,050 168.890 3,892,914.500
IQVIA HOLDINGS INC
6,244 168.810 1,054,049.640
VOYA FINANCIAL INC
4,350 59.330 258,085.500
305/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMEREN CORPORATION
8,050 78.990 635,869.500
UNITEDHEALTH GROUP INC
31,016 337.940 10,481,547.040
VERISIGN INC
3,370 200.520 675,752.400
VALERO ENERGY CORP
13,142 56.620 744,100.040
ULTA BEAUTY INC
1,760 281.290 495,070.400
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,688 36.560 317,633.280
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 132.110 330,275.000
ANTHEM INC
8,300 312.800 2,596,240.000
WALT DISNEY CO/THE
59,162 147.130 8,704,505.060
WELLS FARGO & CO
127,422 28.460 3,626,430.120
WASTE MANAGEMENT INC
14,000 119.190 1,668,660.000
WILLIAMS COS INC
40,200 21.460 862,692.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,700 139.370 515,669.000
WHIRLPOOL CORP
1,950 200.960 391,872.000
WALMART INC
46,400 151.600 7,034,240.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,750 150.020 1,012,635.000
WYNN RESORTS LTD
3,050 101.220 308,721.000
WABTEC CORP
5,861 73.820 432,659.020
TJX COMPANIES INC
39,400 63.220 2,490,868.000
WATERS CORP
2,050 228.270 467,953.500
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,760 377.000 663,520.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
24,700 39.000 963,300.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,173 209.550 874,452.150
WESTERN DIGITAL CORP
9,750 45.850 447,037.500
WEC ENERGY GROUP INC
10,480 95.740 1,003,355.200
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
16,800 59.350 997,080.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
55,200 211.000 11,647,200.000
PPL CORP
24,800 29.110 721,928.000
PULTEGROUP INC
8,900 44.360 394,804.000
PPG INDUSTRIES INC
7,850 147.780 1,160,073.000
NORTHERN TRUST CORP
6,400 96.140 615,296.000
NVIDIA CORP
20,100 530.450 10,662,045.000
PNC FINANCIAL SERVICES
13,843 139.790 1,935,112.970
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 55.810 295,793.000
TYSON FOODS INC-CL A
9,800 65.000 637,000.000
306/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX INC
14,400 491.360 7,075,584.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC
12,920 453.400 5,857,928.000
INC
NRG ENERGY INC
7,950 32.510 258,454.500
GLOBE LIFE INC
3,225 96.020 309,664.500
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,700 130.340 742,938.000
TEXTRON INC
7,150 46.870 335,120.500
NEWS CORP - CLASS A
13,137 17.710 232,656.270
OGE ENERGY CORP
6,750 33.650 227,137.500
OMNICOM GROUP
7,150 63.000 450,450.000
ORACLE CORP
72,033 57.760 4,160,626.080
MASTERCARD INC - A
29,200 339.070 9,900,844.000
ONEOK INC
14,400 37.230 536,112.000
CENTURYLINK INC
31,152 10.460 325,849.920
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,420 418.800 1,432,296.000
YUM! BRANDS INC
9,800 107.180 1,050,364.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,700 176.410 652,717.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,050 46.800 283,140.000
B
BANK OF AMERICA CORP
255,601 28.990 7,409,872.990
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,210 386.240 467,350.400
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,850 80.400 470,340.000
AMERICAN EXPRESS CO
22,600 120.590 2,725,334.000
ANALOG DEVICES INC
12,199 137.750 1,680,412.250
ADVANCED MICRO DEVICES
38,300 87.190 3,339,377.000
AMERICAN INTERNATIONAL
28,322 39.710 1,124,666.620
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,500 136.160 748,880.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,900 81.480 480,732.000
AVERY DENNISON CORP
2,750 150.300 413,325.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
17,900 78.410 1,403,539.000
EMERSON ELECTRIC CO
19,700 78.160 1,539,752.000
AON PLC-CLASS A
7,620 206.580 1,574,139.600
AMGEN INC
19,250 224.810 4,327,592.500
EATON CORP PLC
13,086 121.900 1,595,183.400
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,580 204.810 1,142,839.800
APPLIED MATERIALS INC
30,200 82.660 2,496,332.000
CME GROUP INC
11,800 174.770 2,062,286.000
307/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 13.150 153,776.100
ECOLAB INC
8,450 224.810 1,899,644.500
EQUIFAX INC
4,050 164.740 667,197.000
GILEAD SCIENCES INC
41,150 60.030 2,470,234.500
KEURIG DR PEPPER INC
11,500 30.760 353,740.000
HORMEL FOODS CORP
9,600 47.200 453,120.000
STATE STREET CORP
11,743 71.590 840,681.370
SCHWAB (CHARLES) CORP
50,290 49.700 2,499,413.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
16,900 75.970 1,283,893.000
CAMPBELL SOUP CO
6,000 48.980 293,880.000
CROWN HOLDINGS INC
4,550 95.560 434,798.000
CARDINAL HEALTH INC
9,450 53.780 508,221.000
FEDEX CORP
8,200 287.410 2,356,762.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,104 87.760 1,325,527.040
FMC CORP
4,200 115.670 485,814.000
CERNER CORP
10,050 74.100 744,705.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,824 112.870 318,744.880
CITRIX SYSTEMS INC
3,800 122.440 465,272.000
INTEL CORP
138,600 47.450 6,576,570.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,400 22.800 282,720.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
11,650 45.830 533,919.500
ILLINOIS TOOL WORKS
10,300 212.230 2,185,969.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
34,600 6.550 226,630.000
ILLUMINA INC
4,850 317.030 1,537,595.500
SEALED AIR CORP
5,000 44.530 222,650.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,820 729.820 2,787,912.400
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 119.720 484,866.000
SNAP-ON INC
1,630 177.000 288,510.000
CARMAX INC
5,350 95.370 510,229.500
COMERICA INC
4,500 51.490 231,705.000
INGREDION INC
2,150 79.950 171,892.500
DUKE ENERGY CORP
24,178 94.600 2,287,238.800
TARGET CORP
16,280 179.770 2,926,655.600
DOVER CORP
4,800 123.880 594,624.000
WW GRAINGER INC
1,490 414.580 617,724.200
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,250 105.860 449,905.000
INC
CINTAS CORP
2,940 361.090 1,061,604.600
308/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC
15,800 35.940 567,852.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,750 73.190 347,652.500
CLOROX COMPANY
4,050 203.090 822,514.500
ENTERGY CORP
6,650 111.510 741,541.500
MICROSOFT CORP
235,900 215.230 50,772,757.000
INCYTE CORP
6,000 83.250 499,500.000
CVS HEALTH CORP
42,969 67.870 2,916,306.030
MEDTRONIC PLC
43,898 114.590 5,030,271.820
MICRON TECHNOLOGY INC
36,650 64.230 2,354,029.500
BLACKROCK INC
5,000 715.110 3,575,550.000
CENTERPOINT ENERGY INC
15,800 24.070 380,306.000
HASBRO INC
4,400 92.320 406,208.000
KELLOGG CO
8,400 63.480 533,232.000
KEYCORP 32,600 16.330 532,358.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,150 189.500 596,925.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
46,811 57.460 2,689,760.060
A
COOPER COS INC/THE
1,770 340.710 603,056.700
CHUBB LTD
14,869 151.420 2,251,463.980
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 93.010 251,127.000
ALLSTATE CORP
10,250 104.140 1,067,435.000
EBAY INC
25,650 51.340 1,316,871.000
PAYPAL HOLDINGS INC
36,500 211.390 7,715,735.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,550 99.900 454,545.000
XILINX INC
8,000 137.490 1,099,920.000
DISH NETWORK CORP-A
8,200 35.910 294,462.000
ZIONS BANCORP NA
5,200 39.460 205,192.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,450 245.940 1,832,253.000
TRIMBLE INC
8,250 60.450 498,712.500
LENNAR CORP-A
9,000 77.710 699,390.000
LEAR CORP
1,800 146.600 263,880.000
PROGRESSIVE CORP
19,300 88.430 1,706,699.000
PACCAR INC
11,487 87.740 1,007,869.380
BIOGEN INC
5,620 243.780 1,370,043.600
IDEXX LABORATORIES INC
2,770 454.230 1,258,217.100
STARBUCKS CORP
38,350 98.660 3,783,611.000
PTC INC
3,700 108.610 401,857.000
PERRIGO CO PLC
4,200 48.030 201,726.000
EVERSOURCE ENERGY
10,980 87.930 965,471.400
309/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTUIT INC
8,570 354.240 3,035,836.800
BORGWARNER INC
8,200 39.500 323,900.000
BEST BUY CO INC
7,600 112.630 855,988.000
BALL CORP
10,584 96.360 1,019,874.240
BOSTON SCIENTIFIC CORP
47,097 33.600 1,582,459.200
ELECTRONIC ARTS INC
9,570 124.170 1,188,306.900
VULCAN MATERIALS CO
4,350 142.330 619,135.500
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,550 226.710 1,938,370.500
VF CORP
10,900 85.720 934,348.000
VIACOMCBS INC - CLASS B
18,375 35.065 644,319.370
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 130.550 248,045.000
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,070 173.900 533,873.000
CARNIVAL CORP
15,300 21.580 330,174.000
COMCAST CORP-CLASS A
149,090 51.750 7,715,407.500
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
7,200 23.900 172,080.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,500 52.900 396,750.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 4.090 36,810.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,300 4.220 170,066.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,043,158,544.690
(108,373,741,208)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
666,500 2.629 1,752,228.500
UNILEVER PLC
38,410 45.860 1,761,482.600
BARCLAYS PLC
568,800 1.395 793,476.000
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
279,500 1.076 300,881.750
PRUDENTIAL PLC
84,900 12.120 1,028,988.000
NATWEST GROUP PLC
159,791 1.606 256,704.240
EVRAZ PLC
15,000 3.922 58,830.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 22.490 136,379.360
BAE SYSTEMS PLC
106,500 5.042 536,973.000
AVIVA PLC
128,966 3.241 417,978.800
AVEVA GROUP PLC
2,000 33.750 67,500.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
165,100 13.836 2,284,323.600
INFORMA PLC
49,900 5.402 269,559.800
MELROSE INDUSTRIES PLC
156,500 1.593 249,304.500
AUTO TRADER GROUP PLC
31,900 5.482 174,875.800
DCC PLC
3,150 56.860 179,109.000
310/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OCADO GROUP PLC
15,200 22.180 337,136.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,450 108.500 265,825.000
PLC
HALMA PLC
12,250 22.200 271,950.000
GVC HOLDINGS PLC
19,100 10.425 199,117.500
JD SPORTS FASHION PLC
14,600 7.332 107,047.200
M&G PLC
83,700 1.934 161,917.650
RELX PLC
63,146 17.420 1,100,003.320
DIAGEO PLC
76,900 29.330 2,255,477.000
RIO TINTO PLC
37,000 49.225 1,821,325.000
STANDARD CHARTERED PLC
86,800 4.637 402,491.600
TESCO PLC
320,700 2.278 730,554.600
SMITH & NEPHEW PLC
29,050 14.525 421,951.250
GLENCORE PLC
330,725 2.135 706,263.230
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,250 14.335 146,933.750
SMITHS GROUP PLC
12,383 14.675 181,720.520
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 2.971 124,731.490
PEARSON PLC
23,563 6.500 153,159.500
SAINSBURY (J) PLC
54,225 2.165 117,397.120
NEXT PLC
4,450 65.180 290,051.000
TAYLOR WIMPEY PLC
117,700 1.572 185,024.400
WHITBREAD PLC
6,861 31.620 216,944.820
BUNZL PLC
11,205 23.160 259,507.800
VODAFONE GROUP PLC
870,183 1.249 1,086,858.560
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,261 59.500 253,529.500
KINGFISHER PLC
68,211 2.709 184,783.590
WPP PLC
40,900 7.494 306,504.600
UNITED UTILITIES GROUP PLC
22,827 8.992 205,260.380
SEVERN TRENT PLC
7,833 23.880 187,052.040
RENTOKIL INITIAL PLC
61,200 4.908 300,369.600
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
23,450 65.160 1,528,002.000
ST JAMES'S PLACE PLC
16,550 10.195 168,727.250
SCHRODERS PLC
4,150 32.340 134,211.000
SSE PLC
33,900 13.800 467,820.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
34,000 6.290 213,860.000
ASTRAZENECA PLC
43,150 77.700 3,352,755.000
FERGUSON PLC
7,487 83.240 623,217.880
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
195,500 2.563 501,066.500
3I GROUP PLC
31,391 10.760 337,767.160
311/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASHTEAD GROUP PLC
14,650 31.500 461,475.000
SAGE GROUP PLC/THE
35,114 6.098 214,125.170
NATIONAL GRID PLC
114,434 8.738 999,924.290
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,296,465 0.372 856,466.620
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 6.744 214,189.440
IMPERIAL BRANDS PLC
30,400 14.130 429,552.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,150 46.850 194,427.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
75,360 26.770 2,017,387.200
PLC
BHP GROUP PLC
68,727 17.378 1,194,337.800
ASSOCIATED BRITISH FOODS
11,500 21.260 244,490.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
669,650 4.048 2,711,078.020
ANGLO AMERICAN PLC
40,383 22.655 914,876.860
MONDI PLC
15,650 16.895 264,406.750
WM MORRISON SUPERMARKETS
73,400 1.836 134,762.400
COMPASS GROUP PLC
58,939 14.180 835,755.020
PERSIMMON PLC
10,600 26.960 285,776.000
BT GROUP PLC
290,100 1.213 351,891.300
COCA-COLA HBC AG-DI
6,550 21.830 142,986.500
BURBERRY GROUP PLC
13,289 17.215 228,770.130
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,636 47.730 269,006.280
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,200 55.020 286,104.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
10,499 79.200 831,520.800
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
135,000 13.394 1,808,190.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
122,318 13.040 1,595,026.720
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,700 26.320 150,024.000
ADMIRAL GROUP PLC
6,150 28.470 175,090.500
ANTOFAGASTA PLC
12,800 12.370 158,336.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 2.710 192,036.020
EXPERIAN PLC
29,654 25.850 766,555.900
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
49,505,477.980
(6,858,983,974)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 11.440 394,680.000
AZRIELI GROUP LTD
1,400 201.300 281,820.000
ICL GROUP LTD
23,600 15.550 366,980.000
312/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELBIT SYSTEMS LTD
950 427.400 406,030.000
BANK HAPOALIM BM
35,700 22.200 792,540.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
51,200 19.150 980,480.000
NICE LTD
2,200 796.200 1,751,640.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 72.800 298,480.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
5,272,650.000
(165,244,851)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
88,800 2.890 256,632.000
BHP GROUP LTD
95,750 38.720 3,707,440.000
SOUTH32 LTD
151,600 2.460 372,936.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,550 22.730 694,401.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
56,500 18.570 1,049,205.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
102,450 23.320 2,389,134.000
WESTPAC BANKING CORP
117,348 20.430 2,397,419.640
SANTOS LTD
53,100 6.250 331,875.000
AUSNET SERVICES
65,000 1.860 120,900.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
92,450 23.090 2,134,670.500
RIO TINTO LTD
12,250 102.000 1,249,500.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 5.190 277,665.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 4.300 258,000.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 29.310 99,654.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
43,045 17.940 772,227.300
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 29.950 134,775.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
25,000 12.850 321,250.000
EVOLUTION MINING LTD
53,000 5.100 270,300.000
AFTERPAY LTD
7,000 94.700 662,900.000
TPG TELECOM LTD
12,000 7.770 93,240.000
OIL SEARCH LTD
64,200 3.650 234,330.000
SEEK LTD
10,700 26.060 278,842.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,500 9.230 216,905.000
NEWCREST MINING LTD
26,000 27.090 704,340.000
COMMONWEALTH BANK OF
57,450 80.710 4,636,789.500
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,950 30.630 243,508.500
ORICA LTD
13,100 16.880 221,128.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
46,450 10.270 477,041.500
313/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIMIC GROUP LTD
2,800 25.560 71,568.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
41,300 37.560 1,551,228.000
COCA-COLA AMATIL LTD
15,700 12.650 198,605.000
TABCORP HOLDINGS LTD
72,763 3.930 285,958.590
CROWN RESORTS LTD
11,600 9.950 115,420.000
QANTAS AIRWAYS LTD
30,500 5.520 168,360.000
TELSTRA CORP LTD
134,500 3.110 418,295.000
AMP LTD
102,000 1.740 177,480.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
14,250 39.020 556,035.000
MACQUARIE GROUP LTD
11,084 137.490 1,523,939.160
ARISTOCRAT LEISURE LTD
18,450 33.180 612,171.000
CSL LTD
14,750 303.000 4,469,250.000
WESFARMERS LTD
37,000 49.890 1,845,930.000
COCHLEAR LTD
2,050 222.210 455,530.500
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 17.300 281,990.000
SUNCORP GROUP LTD
41,257 10.180 419,996.260
ASX LTD
6,250 77.240 482,750.000
COMPUTERSHARE LTD
15,900 14.210 225,939.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 5.320 377,379.520
SONIC HEALTHCARE LTD
14,350 33.260 477,281.000
AGL ENERGY LTD
19,000 13.720 260,680.000
BRAMBLES LTD
50,400 11.100 559,440.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,750 63.680 366,160.000
REA GROUP LTD
1,600 141.370 226,192.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 60.980 231,724.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
40,966,311.470
(3,150,719,015)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 24.230 201,109.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
700 1,620.320 1,134,224.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,287 75.930 705,161.910
WHEATON PRECIOUS METALS
14,900 51.010 760,049.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,650 143.700 668,205.000
BCE INC
4,930 57.030 281,157.900
FRANCO-NEVADA CORP
6,200 169.450 1,050,590.000
SUNCOR ENERGY INC
50,130 22.410 1,123,413.300
314/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METRO INC/CN
8,200 60.060 492,492.000
NATIONAL BANK OF CANADA
11,000 73.480 808,280.000
BANK OF NOVA SCOTIA
39,900 64.890 2,589,111.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
14,650 111.140 1,628,201.000
TORONTO-DOMINION BANK
59,400 70.900 4,211,460.000
GREAT-WEST LIFECO INC
9,100 30.510 277,641.000
ROYAL BANK OF CANADA
46,750 108.160 5,056,480.000
TC ENERGY CORP
31,050 59.310 1,841,575.500
PEMBINA PIPELINE CORP
17,829 34.070 607,434.030
BARRICK GOLD CORP
58,600 29.450 1,725,770.000
CAE INC
7,900 33.470 264,413.000
THOMSON REUTERS CORP
5,712 103.700 592,334.400
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 35.660 188,998.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,650 59.990 278,953.500
HYDRO ONE LTD
10,500 29.670 311,535.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,960 64.300 383,228.000
WSP GLOBAL INC
3,700 95.640 353,868.000
PARKLAND CORP
4,400 39.590 174,196.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 32.950 174,635.000
EMERA INC
7,700 54.430 419,111.000
SSR MINING INC
7,200 22.990 165,528.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 32.810 131,240.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,600 60.900 706,440.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,800 84.190 656,682.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
18,900 20.440 386,316.000
B2GOLD CORP
34,700 7.030 243,941.000
AIR CANADA
4,100 24.860 101,926.000
KINROSS GOLD CORP
40,300 9.330 375,999.000
BANK OF MONTREAL
21,100 96.770 2,041,847.000
POWER CORP OF CANADA
18,100 29.690 537,389.000
SHOPIFY INC - CLASS A
3,500 1,343.000 4,700,500.000
NUTRIEN LTD
18,819 64.300 1,210,061.700
CANOPY GROWTH CORP
7,400 37.500 277,500.000
CRONOS GROUP INC
5,500 10.840 59,620.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 52.020 457,776.000
CAMECO CORP
12,800 13.230 169,344.000
TELUS CORP
10,800 25.240 272,592.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 20.870 315,137.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 166.260 299,268.000
315/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN NATURAL RESOURCES
38,900 31.370 1,220,293.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 445.200 400,680.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 80.030 736,276.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,537 97.500 247,357.500
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 38.160 267,120.000
BLACKBERRY LTD
16,000 7.990 127,840.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
19,250 59.180 1,139,215.000
ENBRIDGE INC
66,500 41.690 2,772,385.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
43,425 53.290 2,314,118.250
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
63,800 22.420 1,430,396.000
BAUSCH HEALTH COS INC
10,500 25.320 265,860.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
4,500 421.800 1,898,100.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 58.470 192,951.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 34.930 220,059.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,350 141.580 3,305,893.000
CGI INC - CLASS A
7,900 97.680 771,672.000
ONEX CORPORATION
2,600 71.300 185,380.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
15,100 22.680 342,468.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 34.910 83,784.000
TMX GROUP LTD
1,900 126.330 240,027.000
OPEN TEXT CORP
8,700 58.190 506,253.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 17.450 122,150.000
SAPUTO INC
8,000 36.010 288,080.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 18.040 348,172.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
28,300 43.000 1,216,900.000
YAMANA GOLD INC
32,300 6.660 215,118.000
FORTIS INC
15,000 52.940 794,100.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 88.690 337,022.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 10.320 200,208.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 6.960 218,544.000
DOLLARAMA INC
9,700 52.730 511,481.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 39.670 87,274.000
ALTAGAS LTD
9,100 19.070 173,537.000
KEYERA CORP
7,400 23.460 173,604.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 13.510 172,928.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
64,939,978.990
316/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(5,191,951,320)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
42,000 23.060 968,520.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
62,900 25.680 1,615,272.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
43,675 4.510 196,974.250
KEPPEL CORP LTD
51,300 5.240 268,812.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.550 105,700.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 7.870 126,707.000
CAPITALAND LTD
82,900 3.140 260,306.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
91,300 0.920 83,996.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
2,700 21.000 56,700.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
116,400 10.150 1,181,460.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.845 176,605.000
VENTURE CORP LTD
8,600 19.170 164,862.000
SINGAPORE
290,950 2.420 704,099.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
50,000 4.020 201,000.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
27,300 9.220 251,706.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
65,900 4.290 282,711.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,645,430.250
(516,283,476)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
120,000 13.160 1,579,200.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 819.000 229,320.000
ADECCO GROUP AG-REG
5,150 53.900 277,585.000
ROCHE HOLDING AG-
22,980 302.500 6,951,450.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
4,710 230.600 1,086,126.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 82,000.000 246,000.000
ABB LTD-REG
60,100 24.150 1,451,415.000
SWISS RE AG
9,750 83.740 816,465.000
NESTLE SA-REG
97,200 102.300 9,943,560.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
590 966.400 570,176.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 249.800 314,748.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
79,970 11.715 936,848.550
JULIUS BAER GROUP LTD
7,400 52.440 388,056.000
317/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SGS SA-REG
200 2,588.000 517,600.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
690 242.000 166,980.000
VIFOR PHARMA AG
1,450 132.350 191,907.500
TEMENOS AG - REG
2,120 115.100 244,012.000
ALCON INC
16,130 57.820 932,636.600
SWATCH GROUP AG/THE-BR
970 229.400 222,518.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,862 372.300 1,810,122.600
BALOISE HOLDING AG - REG
1,570 158.900 249,473.000
CLARIANT AG-REG
5,700 18.375 104,737.500
NOVARTIS AG-REG
72,600 81.060 5,884,956.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
100 1,972.000 197,200.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
17,160 76.780 1,317,544.800
REG
SWISSCOM AG-REG
830 481.100 399,313.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,010 95.900 96,859.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,190 543.200 646,408.000
GIVAUDAN-REG 300 3,643.000 1,092,900.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
340 1,035.500 352,070.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,822 223.700 407,581.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,500 78.360 430,980.000
LONZA GROUP AG-REG
2,400 551.800 1,324,320.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 44.420 67,518.400
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
17,290 48.070 831,130.300
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 409.100 425,464.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,800 202.600 364,680.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,510 81.800 205,318.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,725.000 262,650.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
43,537,829.650
(5,005,544,275)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,520 411.600 1,448,832.000
ERICSSON LM-B SHS
99,630 106.150 10,575,724.500
VOLVO AB-B SHS
50,850 199.900 10,164,915.000
SKF AB-B SHARES
13,300 215.000 2,859,500.000
ELECTROLUX AB-SER B
7,600 205.200 1,559,520.000
SWEDISH MATCH AB
5,650 692.000 3,909,800.000
TELE2 AB-B SHS
16,800 110.800 1,861,440.000
318/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
57,400 93.400 5,361,160.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
52,850 88.220 4,662,427.000
SWEDBANK AB - A SHARES
31,800 156.320 4,970,976.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
28,200 182.650 5,150,730.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
20,700 139.050 2,878,335.000
SKANSKA AB-B SHS
11,550 207.500 2,396,625.000
SANDVIK AB
38,450 196.200 7,543,890.000
INVESTOR AB-B SHS
15,600 595.000 9,282,000.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
22,950 439.700 10,091,115.000
SECURITAS AB-B SHS
10,950 142.900 1,564,755.000
TELIA CO AB
86,200 36.820 3,173,884.000
ALFA LAVAL AB
11,000 222.300 2,445,300.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
13,250 382.000 5,061,500.000
ASSA ABLOY AB-B
34,150 206.800 7,062,220.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,600 448.200 1,165,320.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,200 220.000 1,144,000.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,400 239.100 2,486,640.000
LUNDIN ENERGY AB
6,350 215.000 1,365,250.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,200 273.700 5,802,440.000
BOLIDEN AB
9,300 299.000 2,780,700.000
EPIROC AB-A
22,250 144.550 3,216,237.500
EPIROC AB-B
13,500 137.450 1,855,575.000
HUSQVARNA AB-B SHS
14,150 91.340 1,292,461.000
NORDEA BANK ABP
111,100 74.530 8,280,283.000
EQT AB
8,100 191.050 1,547,505.000
EVOLUTION GAMING GROUP
4,400 690.200 3,036,880.000
KINNEVIK AB - B
8,300 409.700 3,400,510.000
HEXAGON AB-B SHS
9,900 712.600 7,054,740.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,700 264.200 1,505,940.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
149,959,130.000
(1,832,500,569)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
59,500 419.250 24,945,375.000
DANSKE BANK A/S
22,700 104.000 2,360,800.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
105 11,520.000 1,209,600.000
H LUNDBECK A/S
2,300 193.950 446,085.000
319/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,800 1,234.000 8,391,200.000
GN STORE NORD A/S
4,300 501.400 2,156,020.000
CARLSBERG AS-B
3,650 939.800 3,430,270.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,250 359.300 2,604,925.000
COLOPLAST-B 4,050 929.800 3,765,690.000
DSV PANALPINA A/S
7,160 1,020.500 7,306,780.000
DEMANT A/S
3,425 218.700 749,047.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
220 12,415.000 2,731,300.000
TRYG A/S
4,000 181.100 724,400.000
PANDORA A/S
3,500 649.200 2,272,200.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,450 609.800 2,103,810.000
GENMAB A/S
2,290 2,319.000 5,310,510.000
ORSTED A/S
6,600 1,126.500 7,434,900.000
AMBU A/S-B
5,600 201.500 1,128,400.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
79,071,312.500
(1,321,281,632)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
41,500 6.180 256,470.000
MERCURY NZ LTD
23,000 6.000 138,000.000
A2 MILK CO LTD
26,200 14.670 384,354.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
62,089 4.650 288,713.850
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
38,900 7.655 297,779.500
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
20,400 33.950 692,580.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,000 15.000 210,000.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,267,897.350
(165,805,975)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 36.480 1,521,216.000
DNB ASA
33,100 163.550 5,413,505.000
ORKLA ASA
24,450 86.040 2,103,678.000
TELENOR ASA
25,400 153.400 3,896,360.000
EQUINOR ASA
33,823 146.850 4,966,907.550
YARA INTERNATIONAL ASA
5,710 364.000 2,078,440.000
MOWI ASA
14,100 183.150 2,582,415.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 192.000 1,411,200.000
320/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 342.000 1,060,200.000
ADEVINTA ASA
8,100 144.900 1,173,690.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
26,207,611.550
(308,201,512)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
32,270 49.510 1,597,687.700
EVONIK INDUSTRIES AG
6,500 25.140 163,410.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
63,950 9.484 606,501.800
COMMERZBANK AG
32,935 5.392 177,585.520
VOLKSWAGEN AG
1,010 160.900 162,509.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
6,120 145.920 893,030.400
SIEMENS AG-REG
25,050 112.680 2,822,634.000
E.ON SE
74,200 9.140 678,188.000
UNIPER SE
6,650 28.260 187,929.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
11,000 73.090 803,990.000
GEA GROUP AG
5,050 28.800 145,440.000
CONTINENTAL AG
3,590 116.950 419,850.500
BASF SE
30,120 60.920 1,834,910.400
ALLIANZ SE-REG
13,470 198.140 2,668,945.800
THYSSENKRUPP AG
11,450 5.564 63,707.800
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
5,800 89.860 521,188.000
RWE AG
21,200 34.870 739,244.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
9,650 10.070 97,175.500
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 46.940 55,389.200
AIRPORT
BRENNTAG AG
5,000 63.860 319,300.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
13,550 38.070 515,848.500
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 33.520 111,286.400
SHARE
HOCHTIEF AG
710 80.850 57,403.500
SAP SE
34,192 100.140 3,423,986.880
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,610 235.800 1,087,038.000
ZALANDO SE
4,950 80.460 398,277.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,900 60.500 296,450.000
KION GROUP AG
2,100 70.100 147,210.000
COVESTRO AG
5,600 47.450 265,720.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 364.000 440,440.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,000 55.000 275,000.000
321/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DELIVERY HERO SE
4,150 99.000 410,850.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,250 111.500 139,375.000
METRO AG
5,000 7.860 39,300.000
NEMETSCHEK SE
2,000 65.050 130,100.000
SCOUT24 AG
3,600 63.050 226,980.000
AROUNDTOWN SA
37,000 6.000 222,000.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,600 38.340 329,724.000
KNORR-BREMSE AG
2,300 107.680 247,664.000
TEAMVIEWER AG
4,450 39.560 176,042.000
SIEMENS ENERGY AG
13,125 24.920 327,075.000
KION GROUP AG-RTS
2,100 0.000 0.000
BEIERSDORF AG
3,290 94.900 312,221.000
FUCHS PETROLUB SE-PREF
2,350 48.260 113,411.000
MERCK KGAA
4,250 133.400 566,950.000
ADIDAS AG
6,170 271.200 1,673,304.000
PUMA SE
2,710 82.120 222,545.200
HENKEL AG & CO KGAA
3,400 80.150 272,510.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
109,250 15.155 1,655,683.750
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,920 70.820 490,074.400
DAIMLER AG-REGISTERED
28,100 56.590 1,590,179.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,298 40.670 296,809.660
INFINEON TECHNOLOGIES AG
41,300 29.605 1,222,686.500
HANNOVER RUECK SE
2,000 139.100 278,200.000
DEUTSCHE POST AG-REG
32,400 40.580 1,314,792.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,260 137.050 857,933.000
LANXESS AG
2,500 59.480 148,700.000
MTU AERO ENGINES AG
1,710 204.400 349,524.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,000 41.000 451,000.000
SYMRISE AG
4,220 105.350 444,577.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.394 80,917.200
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,950 55.500 108,225.000
PRF
VONOVIA SE
17,050 56.560 964,348.000
LEG IMMOBILIEN AG
2,300 118.000 271,400.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
30,210 43.230 1,305,978.300
NN GROUP NV
9,050 34.420 311,501.000
ARCELORMITTAL 23,300 15.294 356,350.200
322/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN NV
8,550 89.240 763,002.000
AEGON NV
58,244 3.058 178,110.150
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
36,233 23.810 862,707.730
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 89.640 586,066.320
KONINKLIJKE DSM NV
5,700 137.000 780,900.000
WOLTERS KLUWER
8,900 69.760 620,864.000
ING GROEP NV
126,250 8.416 1,062,520.000
KONINKLIJKE KPN NV
114,650 2.538 290,981.700
ASML HOLDING NV
13,930 366.350 5,103,255.500
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,050 9.498 123,948.900
GALAPAGOS NV
1,390 105.100 146,089.000
ADYEN NV
600 1,616.000 969,600.000
UNILEVER NV
47,950 50.260 2,409,967.000
JUST EAT TAKEAWAY
4,000 88.180 352,720.000
PROSUS NV
16,100 93.240 1,501,164.000
VOPAK 2,300 45.740 105,202.000
RANDSTAD NV
3,700 51.420 190,254.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,750 78.300 293,625.000
ALTICE EUROPE NV
20,500 4.500 92,250.000
JCDECAUX SA
2,700 17.890 48,303.000
TOTAL SE
81,050 37.700 3,055,585.000
MICHELIN (CGDE)
5,700 108.250 617,025.000
AIR LIQUIDE SA
15,577 138.100 2,151,183.700
KERING 2,500 606.200 1,515,500.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
18,200 117.450 2,137,590.000
BOUYGUES SA
7,400 33.780 249,972.000
BNP PARIBAS
36,450 43.825 1,597,421.250
PEUGEOT SA
19,150 19.990 382,808.500
NATIXIS 29,550 2.657 78,514.350
THALES SA
3,500 79.860 279,510.000
DANONE 20,000 52.780 1,055,600.000
CARREFOUR SA
19,800 13.750 272,250.000
SUEZ 11,225 16.175 181,564.370
VIVENDI 26,891 25.390 682,762.490
L'OREAL 8,230 309.300 2,545,539.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
16,850 40.300 679,055.000
LEGRAND SA
8,817 71.420 629,710.140
PERNOD RICARD SA
6,937 159.700 1,107,838.900
323/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EURAZEO SE
1,254 52.000 65,208.000
SOCIETE GENERALE SA
26,950 17.328 466,989.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
9,100 496.000 4,513,600.000
VUI
ACCOR SA
6,150 30.240 185,976.000
CAPGEMINI SE
5,320 119.750 637,070.000
VALEO SA
7,700 33.520 258,104.000
PUBLICIS GROUPE
7,050 38.460 271,143.000
BUREAU VERITAS SA
9,700 21.540 208,938.000
EIFFAGE 2,740 84.180 230,653.200
SODEXO SA
2,700 73.200 197,640.000
IPSEN 1,150 80.000 92,000.000
ORPEA 1,800 104.850 188,730.000
AMUNDI SA
1,950 67.850 132,307.500
TELEPERFORMANCE 1,920 275.000 528,000.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 78.900 236,700.000
FAURECIA 2,250 42.720 96,120.000
EUROFINS SCIENTIFIC
4,400 67.510 297,044.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
900 293.600 264,240.000
SEB SA
650 149.500 97,175.000
ESSILORLUXOTTICA 9,250 120.950 1,118,787.500
DASSAULT AVIATION SA
100 895.000 89,500.000
WORLDLINE SA
7,814 78.260 611,523.640
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,000 35.160 105,480.000
AXA SA
63,850 19.732 1,259,888.200
EDENRED 7,950 48.670 386,926.500
RENAULT SA
5,800 34.115 197,867.000
HERMES INTERNATIONAL
1,020 823.400 839,868.000
STMICROELECTRONICS NV
21,050 33.210 699,070.500
REMY COINTREAU
750 149.400 112,050.000
ATOS SE
3,200 76.360 244,352.000
DASSAULT SYSTEMES SE
4,360 155.300 677,108.000
WENDEL 780 93.800 73,164.000
ORANGE 65,900 10.690 704,471.000
ALSTOM 6,300 45.190 284,697.000
CNP ASSURANCES
4,850 13.480 65,378.000
SANOFI 37,075 85.210 3,159,160.750
VINCI SA
17,000 87.980 1,495,660.000
AIRBUS SE
19,400 90.000 1,746,000.000
324/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VEOLIA ENVIRONNEMENT
17,500 19.795 346,412.500
CREDIT AGRICOLE SA
37,600 9.864 370,886.400
BIOMERIEUX 1,340 119.300 159,862.000
ENGIE 60,223 12.520 753,991.960
EDF 20,250 12.990 263,047.500
SES 11,000 7.900 86,900.000
SAFRAN SA
10,420 123.000 1,281,660.000
ILIAD SA
490 173.600 85,064.000
ARKEMA 2,220 97.480 216,405.600
ADP 910 108.500 98,735.000
SCOR SE
4,950 29.020 143,649.000
GETLINK SE
14,200 14.230 202,066.000
BOLLORE 28,600 3.256 93,121.600
UCB SA
4,130 90.540 373,930.200
KBC GROUP NV
8,250 59.680 492,360.000
COLRUYT SA
1,600 49.180 78,688.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,600 82.920 298,512.000
SOLVAY SA
2,450 96.500 236,425.000
UMICORE 6,350 38.310 243,268.500
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
24,900 57.250 1,425,525.000
AGEAS 5,790 41.850 242,311.500
PROXIMUS 4,950 17.995 89,075.250
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 35.060 50,837.000
ELIA GROUP SA/NV
1,050 95.500 100,275.000
SOFINA 550 263.000 144,650.000
ARGENX SE
1,450 235.000 340,750.000
PRYSMIAN SPA
7,850 26.900 211,165.000
ASSICURAZIONI GENERALI
37,243 14.470 538,906.210
MEDIOBANCA SPA
18,865 7.730 145,826.450
TENARIS SA
13,300 6.704 89,163.200
UNICREDIT SPA
69,656 9.094 633,451.660
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.401 105,508.370
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.428 73,714.960
INTESA SANPAOLO
550,737 1.944 1,070,963.170
ATLANTIA SPA
17,257 15.270 263,514.390
POSTE ITALIANE SPA
16,000 8.800 140,800.000
MONCLER SPA
6,300 41.010 258,363.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,450 45.310 156,319.500
ENI SPA
84,100 8.582 721,746.200
325/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 9.554 186,303.000
PIRELLI & C SPA
11,000 4.345 47,795.000
DIASORIN SPA
850 172.800 146,880.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS
8,300 10.740 89,142.000
ITAL
NEXI SPA
12,050 15.890 191,474.500
LEONARDO SPA
13,175 5.986 78,865.550
ENEL SPA
267,134 8.502 2,271,173.260
SNAM SPA
66,600 4.701 313,086.600
TERNA SPA
46,300 6.332 293,171.600
EXOR NV
3,530 58.720 207,281.600
CNH INDUSTRIAL NV
32,800 9.194 301,563.200
FINECOBANK SPA
19,700 13.115 258,365.500
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
36,000 13.226 476,136.000
NV
FERRARI NV
4,145 178.550 740,089.750
TELEFONICA SA
157,227 3.736 587,400.070
ENDESA SA
10,350 24.290 251,401.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
220,512 3.958 872,786.490
ARGENTA
IBERDROLA SA
194,434 11.470 2,230,157.980
BANKINTER SA
21,500 4.174 89,741.000
REPSOL SA
49,400 8.486 419,208.400
GRIFOLS SA
9,800 24.430 239,414.000
BANCO SANTANDER SA
547,750 2.465 1,350,203.750
AMADEUS IT GROUP SA
14,600 60.340 880,964.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 19.910 187,154.000
MAPFRE SA
30,650 1.579 48,396.350
CAIXABANK SA
117,500 2.203 258,852.500
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 26.820 238,054.320
AENA SME SA
2,250 143.800 323,550.000
CELLNEX TELECOM SA
10,455 51.440 537,805.200
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
36,000 28.280 1,018,080.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,700 28.860 222,222.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 20.780 165,201.000
RED ELECTRICA CORPORACION
13,900 17.130 238,107.000
SA
FERROVIAL SA
16,270 23.610 384,134.700
326/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ
17,550 28.300 496,665.000
NOKIA OYJ
186,400 3.418 637,115.200
WARTSILA OYJ ABP
14,700 8.052 118,364.400
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,850 14.505 273,419.250
ELISA OYJ
4,600 45.420 208,932.000
SAMPO OYJ-A SHS
15,300 36.030 551,259.000
FORTUM OYJ
13,850 19.285 267,097.250
KONE OYJ-B
11,250 69.620 783,225.000
NESTE OYJ
13,900 57.500 799,250.000
ORION OYJ-CLASS B
3,200 39.990 127,968.000
VERBUND AG
2,000 59.000 118,000.000
OMV AG
4,450 29.520 131,364.000
ERSTE GROUP BANK AG
9,450 24.980 236,061.000
VOESTALPINE AG
4,250 26.930 114,452.500
RAIFFEISEN BANK
4,400 16.760 73,744.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 34.940 73,374.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,550 35.580 268,629.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,000 72.000 360,000.000
JERONIMO MARTINS
7,700 14.170 109,109.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
88,300 4.600 406,180.000
GALP ENERGIA SGPS SA
15,050 9.558 143,847.900
KERRY GROUP PLC-A
5,150 116.400 599,460.000
CRH PLC
25,350 34.150 865,702.500
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
4,960 154.000 763,840.000
ユーロ 小計 ユーロ
135,724,829.440
(16,881,454,286)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
47,500 41.200 1,957,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
77,000 61.750 4,754,750.000
L
MTR CORP
52,500 42.850 2,249,625.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
44,500 105.300 4,685,850.000
SINO LAND CO
104,000 10.500 1,092,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
95,669 57.500 5,500,967.500
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
15,500 46.500 720,750.000
CLP HOLDINGS LTD
56,000 73.000 4,088,000.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,507 32.300 1,566,776.100
327/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG & CHINA GAS
377,358 12.100 4,566,031.800
HANG SENG BANK LTD
26,100 137.600 3,591,360.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
52,500 41.400 2,173,500.000
WH GROUP LTD
321,000 6.560 2,105,760.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
41,900 386.200 16,181,780.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
66,000 20.050 1,323,300.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,800 92.900 1,003,320.000
KERRY PROPERTIES LTD
22,500 20.000 450,000.000
BANK OF EAST ASIA LTD
45,240 16.440 743,745.600
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
26,000 34.700 902,200.000
SJM HOLDINGS LTD
58,000 9.110 528,380.000
SWIRE PROPERTIES LTD
38,200 23.550 899,610.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 43.750 3,988,643.750
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 40.050 801,000.000
L
PCCW LTD
147,000 4.670 686,490.000
AIA GROUP LTD
419,400 88.500 37,116,900.000
WHARF REAL ESTATE
57,000 37.650 2,146,050.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
60,900 27.750 1,689,975.000
LT
SANDS CHINA LTD
82,400 33.100 2,727,440.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
47,000 101.200 4,756,400.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
125,500 25.200 3,162,600.000
WYNN MACAU LTD
54,000 13.720 740,880.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
118,901,084.750
(1,593,274,536)
合計 151,364,986,629
[151,364,986,629]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約
スイス・フラン スイス・フラン
権証券
CIF -CW
34,320.000 7,550.400
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
7,550.400
(868,069)
328/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新株予約権証券 合計 868,069
[868,069]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
4,587 770,019.690
SIMON PROPERTY GROUP INC
10,137 867,220.350
BOSTON PROPERTIES INC
4,950 507,028.500
VORNADO REALTY TRUST
5,397 217,661.010
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,650 1,042,914.500
EQUITY RESIDENTIAL
12,350 731,120.000
EQUINIX INC
2,918 2,044,117.360
AMERICAN TOWER CORP
14,500 3,394,305.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
22,243 325,192.660
INVITATION HOMES INC
17,700 509,052.000
VICI PROPERTIES INC
15,400 395,472.000
VENTAS INC
12,200 584,380.000
WEYERHAEUSER CO
24,114 692,312.940
AGNC INVESTMENT CORP
18,100 281,817.000
CROWN CASTLE INTL CORP
13,750 2,298,587.500
IRON MOUNTAIN INC
9,710 258,480.200
VEREIT INC
33,500 245,890.000
SUN COMMUNITIES INC
3,250 450,482.500
PROLOGIS INC
24,402 2,454,841.200
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
4,120 668,016.800
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,200 312,768.000
DUKE REALTY CORP
12,150 466,438.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,170 542,521.700
FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,360 208,553.200
WELLTOWER INC
13,850 893,879.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
17,650 527,382.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,750 465,000.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
5,800 340,518.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
45,100 368,016.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
5,350 205,386.500
REALTY INCOME CORP
11,200 690,368.000
PUBLIC STORAGE
5,220 1,148,556.600
REGENCY CENTERS CORP
5,300 248,517.000
UDR INC
9,750 382,395.000
WP CAREY INC
5,800 405,362.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
7,600 272,460.000
329/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC
8,900 1,216,897.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,250 467,500.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
17,250 337,582.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
28,239,012.210
(2,933,750,978)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 144,073.960
SEGRO PLC
38,450 346,588.300
BRITISH LAND CO PLC
29,550 138,914.550
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
629,576.810
(87,227,867)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
21,500 305,300.000
TRANSURBAN GROUP
89,500 1,267,320.000
SYDNEY AIRPORT
42,500 285,600.000
APA GROUP
38,100 402,717.000
SCENTRE GROUP
159,922 460,575.360
DEXUS 33,150 325,533.000
GPT GROUP
63,160 299,378.400
MIRVAC GROUP
126,100 329,121.000
STOCKLAND 78,000 360,360.000
GOODMAN GROUP
52,900 984,469.000
VICINITY CENTRES
123,273 205,865.910
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,226,239.670
(401,950,093)
カナダ・ドル カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
4,800 74,880.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 50,925.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 123,216.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 85,399.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
334,420.000
(26,736,879)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
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ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS
3,737 0.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
101,000 305,020.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
158,032 314,483.680
SUNTEC REIT
63,000 96,390.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
91,800 179,928.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 135,585.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,031,406.680
(80,129,985)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,200 265,272.000
ICADE 950 56,905.000
GECINA SA
1,400 177,940.000
KLEPIERRE 6,250 121,125.000
COVIVIO 1,500 108,000.000
ユーロ 小計 ユーロ
729,242.000
(90,703,120)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
70,500 4,829,250.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 716,680.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
122,000 1,263,920.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,809,850.000
(91,251,990)
投資証券 合計 3,711,750,912
[3,711,750,912]
合計 3,712,618,981
[3,712,618,981]
新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入新株
組入
合計金額
組入株式
予約権証
通貨 銘柄数 に対する
投資証券
時価比率 券時価比
比率
時価比率
率
アメリカ・ドル 株式 591 銘柄
97.4% -% 2.6% 71.7%
投資証券 39 銘柄
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イギリス・ポンド 株式 83 銘柄
98.7% -% 1.3% 4.5%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 53 銘柄
88.7% -% 11.3% 2.3%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 82 銘柄
99.5% -% 0.5% 3.4%
投資証券 4 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
86.6% -% 13.4% 0.4%
投資証券 6 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄
新株予約 1 銘柄 100% 0.0% -% 3.2%
権証券
スウェーデン・クローナ 株式 36 銘柄 100% -% -% 1.2%
デンマーク・クローネ 株式 18 銘柄 100% -% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% -% 0.2%
ユーロ 株式 240 銘柄
99.5% -% 0.5% 10.9%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 31 銘柄
94.6% -% 5.4% 1.1%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
46,071,542 94,440,539
コール・ローン
35,988,024 84,736,581
株式
7,638,071,305 10,885,466,209
投資証券
516,963,253 370,527,886
332/605
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派生商品評価勘定
1,395,130 30,470,879
未収入金
－ 158,585
未収配当金
5,282,299 4,962,173
差入委託証拠金
24,985,862 120,253,166
流動資産合計
8,268,757,415 11,591,016,018
資産合計
8,268,757,415 11,591,016,018
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
410,784 136,357
未払解約金
4,530,000 22,960,464
その他未払費用
22 －
流動負債合計
4,940,806 23,096,821
負債合計
4,940,806 23,096,821
純資産の部
元本等
元本
※ 1 5,229,878,945 7,600,562,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,033,937,664 3,967,356,866
元本等合計
8,263,816,609 11,567,919,197
純資産合計
8,263,816,609 11,567,919,197
負債純資産合計 8,268,757,415 11,591,016,018
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 3,983,740,010 円 5,229,878,945 円
期中追加設定元本額 1,604,258,721 円 2,845,361,975 円
期中一部解約元本額 358,119,786 円 474,678,589 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファ 12,116,644 円 24,807,196 円
ンド（ FOFs 用）（適格機関投
資家専用）
ダイワファンドラップ 外国 224,767,012 円 268,661,195 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンラ 224,901,804 円 331,827,564 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国株式イン 105,608,121 円 124,780,786 円
デックス
ｉＦｒｅｅ 新興国株式イン 1,877,009,457 円 2,774,751,964 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,391,517,281 円 2,062,394,720 円
新興国株式ファンダメンタ －円 433,627,020 円
ル・インデックスファンド
（為替ヘッジなし／適格機関
投資家専用）
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ＤＣダイワ新興国株式ファン 950,189,602 円 1,094,619,655 円
ダメンタル・インデックス
ファンド
ダイワ・インデックスセレク 375,541,562 円 393,670,881 円
ト 新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国 68,227,462 円 91,421,350 円
株式ファンド
計 5,229,878,945 円 7,600,562,331 円
2. 期末日における受益権の総数 5,229,878,945 口 7,600,562,331 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 43,383,764 1,024,011,630
投資証券 12,369,553 39,343,894
合計 △ 31,014,211 1,063,355,524
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 7 月 6
日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2020 年 7 月 7 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
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株価指数
先物取引
買 建 95,786,286 － 96,770,664 984,378 303,239,326 － 333,590,789 30,351,463
合計 95,786,286 － 96,770,664 984,378 303,239,326 － 333,590,789 30,351,463
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 7,923 － 7,923 0 413,383 － 412,587 796
チリ・ペソ 7,923 － 7,923 0 － － － －
メキシコ・ペ － － － － 413,383 － 412,587 796
ソ
買 建 7,923 － 7,891 △ 32 84,564,346 － 84,546,609 △ 17,737
アメリカ・ドル 7,923 － 7,891 △ 32 84,564,346 － 84,546,609 △ 17,737
合計 15,846 － 15,814 △ 32 84,977,729 － 84,959,196 △ 16,941
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.5801 円 1.5220 円
（ 1 万口当たり純資産額） (15,801 円 ) (15,220 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF
33,700 5.200 175,240.000
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
8,500 276.480 2,350,080.000
ADR
BAIDU INC - SPON ADR
5,700 139.420 794,694.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
10,100 26.000 262,600.000
CANADIAN SOLAR INC
3,600 44.170 159,012.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
3,000 29.510 88,530.000
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
19,950 8.580 171,171.000
JD.COM INC-ADR
10,700 89.410 956,687.000
NETEASE INC-ADR
3,000 93.340 280,020.000
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
7,000 34.210 239,470.000
VTB BANK JSC -GDR-REG S
238,298 0.964 229,838.420
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
6,760 26.080 176,300.800
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
6,550 40.500 265,275.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
47,900 4.794 229,632.600
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
12,310 28.530 351,204.300
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
26,670 15.030 400,850.100
RUSHYDRO PJSC-ADR
83,995 0.986 82,819.070
SBERBANK PJSC -SPONSORED
103,800 13.570 1,408,566.000
ADR
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG
1,620 163.000 264,060.000
S
LUKOIL PJSC-SPON ADR
20,630 69.120 1,425,945.600
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS
68,600 6.036 414,069.600
GDR
GAZPROM PJSC-SPON ADR
428,390 4.835 2,071,265.650
SEVERSTAL - GDR REG S
14,270 15.090 215,334.300
TATNEFT PJSC - PREF
16,010 6.345 101,592.990
SISTEMA PJSFC
426,500 0.407 173,733.490
ROSSETI PJSC
4,933,000 0.022 112,275.080
INTER RAO UES PJSC
1,577,000 0.068 108,699.450
ALROSA PJSC
133,260 1.193 159,088.580
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
57,629 2.018 116,349.080
PJ
AEROFLOT PJSC
78,050 0.949 74,105.740
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
13,858,509.850
(1,439,760,589)
インド・ルピー 株 インド・ルピー インド・ルピー
TATA STEEL LTD
22,340 577.350 12,897,999.000
AXIS BANK LTD
29,890 601.600 17,981,824.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,950 7,035.800 13,719,810.000
HINDUSTAN UNILEVER LTD
4,230 2,138.200 9,044,586.000
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
62,040 209.350 12,988,074.000
STATE BANK OF INDIA
70,070 244.250 17,114,597.500
NTPC LTD
124,500 94.700 11,790,150.000
POWER FINANCE CORPORATION
55,240 108.200 5,976,968.000
JSW STEEL LTD
45,520 350.200 15,941,104.000
INDIAN OIL CORP LTD
138,070 84.600 11,680,722.000
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
55,505 373.000 20,703,365.000
VODAFONE IDEA LTD
1,421,490 9.800 13,930,602.000
JINDAL STEEL & POWER LTD
34,990 244.000 8,537,560.000
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
3,050 1,070.200 3,264,110.000
TECH MAHINDRA LTD
8,020 876.850 7,032,337.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YES BANK LTD
17,640 14.700 259,308.000
TATA MOTORS LTD-A-DVR
61,120 78.150 4,776,528.000
REC LTD
53,060 121.450 6,444,137.000
COAL INDIA LTD
93,510 125.550 11,740,180.500
BHARTI INFRATEL LTD
28,880 218.600 6,313,168.000
INDIABULLS HOUSING FINANCE
29,840 187.050 5,581,572.000
L
GAIL INDIA LTD
57,166 102.650 5,868,089.900
HINDALCO INDUSTRIES LTD
70,200 226.350 15,889,770.000
GRASIM INDUSTRIES LTD
15,280 875.750 13,381,460.000
WIPRO LTD
26,423 350.500 9,261,261.500
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
11,116 2,679.650 29,786,989.400
INFOSYS LTD
62,040 1,100.000 68,244,000.000
LARSEN & TOUBRO LTD
6,972 1,122.400 7,825,372.800
TATA MOTORS LTD
133,180 180.350 24,019,013.000
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
19,590 2,256.250 44,199,937.500
RELIANCE INDUSTRIES LTD
52,540 1,929.800 101,391,692.000
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
156,725 78.500 12,302,912.500
ITC LTD
58,990 193.650 11,423,413.500
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
22,250 722.000 16,064,500.000
HERO MOTOCORP LTD
3,110 3,108.850 9,668,523.500
BHARTI AIRTEL LTD
26,342 463.250 12,202,931.500
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
18,340 511.650 9,383,661.000
HCL TECHNOLOGIES LTD
19,540 822.100 16,063,834.000
VEDANTA LTD
173,860 120.750 20,993,595.000
インド・ルピー 小計 インド・ルピー
645,689,659.100
(910,422,419)
インドネシア・
株 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
317,100 5,550.000 1,759,905,000.000
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
1,242,000 3,460.000 4,297,320,000.000
PER
BANK NEGARA INDONESIA
221,400 6,350.000 1,405,890,000.000
PERSER
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
85,600 31,925.000 2,732,780,000.000
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
434,200 6,650.000 2,887,430,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA
1,048,400 4,270.000 4,476,668,000.000
PERSER
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17,559,993,000.000
(129,943,948)
オフショア・人
株 オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
81,500 20.610 1,679,715.000
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
86,807 8.590 745,672.130
A
PING AN INSURANCE GROUP CO-
16,700 90.100 1,504,670.000
A
IND & COMM BK OF CHINA-A
294,000 5.390 1,584,660.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
5,500 20.330 111,815.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
9,400 42.800 402,320.000
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
8,400 27.310 229,404.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
700 1,737.900 1,216,530.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
7,100 55.500 394,050.000
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-
124,400 10.200 1,268,880.000
A
HUADIAN POWER INTL CORP-A
82,800 3.690 305,532.000
CITIC SECURITIES CO-A
14,600 29.980 437,708.000
CHINA MERCHANTS BANK-A
48,400 45.850 2,219,140.000
PING AN BANK CO LTD-A
45,500 19.700 896,350.000
GF SECURITIES CO LTD-A
9,800 16.930 165,914.000
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
298,100 5.500 1,639,550.000
SAIC MOTOR CORP LTD-A
51,700 27.080 1,400,036.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
23,800 3.580 85,204.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-
29,100 6.320 183,912.000
A
METALLURGICAL CORP OF CHIN-
140,700 2.770 389,739.000
A
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
62,100 4.070 252,747.000
A
JIANGXI COPPER CO LTD-A
9,600 20.850 200,160.000
YANZHOU COAL MINING CO-A
4,900 11.360 55,664.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
30,300 7.030 213,009.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
615,800 3.320 2,044,456.000
A
BANK OF CHINA LTD-A
332,100 3.330 1,105,893.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-
241,300 4.280 1,032,764.000
A
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
227,300 4.750 1,079,675.000
342/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
33,200 19.300 640,760.000
CHINA VANKE CO LTD -A
24,800 31.610 783,928.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
18,600 38.480 715,728.000
A
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A
74,900 5.460 408,954.000
CHINA MINSHENG BANKING-A
199,100 5.350 1,065,185.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
182,900 4.500 823,050.000
CRRC CORP LTD-A
82,900 5.640 467,556.000
CHINA UNITED NETWORK-A
120,000 4.920 590,400.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
9,000 19.300 173,700.000
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
22,900 13.560 310,524.000
CHINA COMMUNICATIONS CONST-
26,800 7.840 210,112.000
A
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
111,800 6.320 706,576.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
3,500 62.020 217,070.000
A
HUAXIA BANK CO LTD-A
84,000 6.530 548,520.000
AIR CHINA LTD-A
14,800 7.860 116,328.000
BYD CO LTD -A
1,800 174.100 313,380.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
4,400 13.870 61,028.000
A
WEICHAI POWER CO LTD-A
9,800 17.350 170,030.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
25,900 8.950 231,805.000
HUANENG POWER INTL INC-A
66,500 5.160 343,140.000
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
31,742,943.130
(501,855,931)
サウジアラビ サウジアラビア・リア
株 サウジアラビア・リアル
ア・リアル ル
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
28,123 96.500 2,713,869.500
SAUDI TELECOM CO
9,931 107.400 1,066,589.400
AL RAJHI BANK
22,918 74.000 1,695,932.000
SAMBA FINANCIAL GROUP
17,908 30.600 547,984.800
RIYAD BANK
20,666 20.620 426,132.920
ETIHAD ETISALAT CO
14,210 29.950 425,589.500
SAVOLA 10,062 45.150 454,299.300
YANBU NATIONAL
7,707 60.500 466,273.500
PETROCHEMICAL
ALINMA BANK
22,704 16.240 368,712.960
NATIONAL COMMERCIAL BANK
17,348 42.650 739,892.200
343/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAUDI ARABIAN OIL CO
13,920 35.750 497,640.000
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL
40,017 12.100 484,205.700
CO
サウジアラビア・リアル 小計 サウジアラビア・リアル
9,887,121.780
(274,268,757)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
121,700 0.920 111,964.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
111,964.000
(8,698,483)
タイ・バーツ 株 タイ・バーツ タイ・バーツ
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN
27,600 123.000 3,394,800.000
REG
SIAM CEMENT PCL-NVDR
40,400 377.000 15,230,800.000
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
28,100 114.000 3,203,400.000
KASIKORNBANK PCL-NVDR
20,900 113.500 2,372,150.000
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
142,400 89.250 12,709,200.000
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR
37,200 35.250 1,311,300.000
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
101,800 30.250 3,079,450.000
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
29,300 179.500 5,259,350.000
KRUNG THAI BANK - NVDR
347,000 11.200 3,886,400.000
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
445,500 8.750 3,898,125.000
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
52,700 100.500 5,296,350.000
IRPC PCL - NVDR
1,166,100 2.820 3,288,402.000
PTT PCL-NVDR
775,900 41.750 32,393,825.000
THAI OIL PCL-NVDR
82,200 49.750 4,089,450.000
CP ALL PCL-NVDR
87,800 61.750 5,421,650.000
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
171,500 29.250 5,016,375.000
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
165,800 59.000 9,782,200.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
119,633,227.000
(410,341,968)
チリ・ペソ 株 チリ・ペソ チリ・ペソ
ENEL CHILE SA
987,867 55.500 54,826,618.500
BANCO SANTANDER CHILE
3,130,380 33.490 104,836,426.200
ENEL AMERICAS SA
1,107,863 115.300 127,736,603.900
FALABELLA SA
34,300 2,740.000 93,982,000.000
344/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO DE CHILE
1,637,092 67.880 111,125,804.960
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
492,507,453.560
(66,685,509)
トルコ・リラ 株 トルコ・リラ トルコ・リラ
TURKIYE GARANTI BANKASI
143,820 9.180 1,320,267.600
AKBANK T.A.S.
181,672 6.380 1,159,067.360
TURKIYE IS BANKASI-C
160,500 6.800 1,091,400.000
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
87,760 15.720 1,379,587.200
TUPRAS-TURKIYE PETROL
12,590 94.150 1,185,348.500
RAFINE
EREGLI DEMIR VE CELIK
117,881 11.810 1,392,174.610
FABRIK
HACI OMER SABANCI HOLDING
115,490 9.990 1,153,745.100
TURKIYE HALK BANKASI
162,330 5.420 879,828.600
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-
134,820 4.760 641,743.200
D
KOC HOLDING AS
50,915 18.680 951,092.200
TURK HAVA YOLLARI AO
66,080 11.930 788,334.400
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
11,840 69.850 827,024.000
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
12,769,612.770
(169,197,369)
ブラジル・レア
株 ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
CIA PARANAENSE DE ENERGIA
600 64.730 38,838.000
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
14,600 6.820 99,572.000
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
5,300 81.010 429,353.000
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
36,500 21.140 771,610.000
CIA BRASILEIRA DE
9,500 69.450 659,775.000
DISTRIBUIC
TIM SA
28,626 14.100 403,626.600
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
170,300 25.500 4,342,650.000
PR
BANCO BRADESCO SA-PREF
185,826 24.640 4,578,752.640
ITAU UNIBANCO HOLDING S-
242,636 28.960 7,026,738.560
PREF
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
33,100 24.010 794,731.000
VALE SA
135,590 78.440 10,635,679.600
GERDAU SA-PREF
47,900 22.760 1,090,204.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
110,700 25.900 2,867,130.000
CIA ENERGETICA MINAS GER-
50,804 12.450 632,509.800
PRF
BRASKEM SA-PREF A
18,500 23.440 433,640.000
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR
8,200 33.180 272,076.000
B
BANCO DO BRASIL S.A.
60,700 34.610 2,100,827.000
CENTRAIS ELETRICAS
14,700 32.170 472,899.000
BRASILIER
CIA PARANAENSE DE ENERGI-
3,300 67.880 224,004.000
PFB
EMBRAER SA
37,700 8.250 311,025.000
METALURGICA GERDAU SA-PREF
99,900 10.340 1,032,966.000
CCR SA
34,400 12.920 444,448.000
BRF SA
25,800 21.890 564,762.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
9,200 45.400 417,680.000
LOJAS RENNER S.A.
7,205 46.350 333,951.750
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
12,884 23.640 304,577.760
JBS SA
57,800 23.070 1,333,446.000
SUZANO SA
11,345 55.530 629,987.850
MARFRIG GLOBAL FOODS SA
26,700 14.980 399,966.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
17,600 56.900 1,001,440.000
CIELO SA
99,728 3.760 374,977.280
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
12,600 22.140 278,964.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GER
3,331 14.100 46,967.100
BANCO SANTANDER BRASIL-
17,500 40.420 707,350.000
UNIT
TELEFONICA BRASIL S.A.
20,600 44.090 908,254.000
KLABIN SA - UNIT
19,100 24.830 474,253.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
74,300 20.400 1,515,720.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
24,100 26.120 629,492.000
LOJAS AMERICANAS SA
2,293 19.250 44,140.250
COGNA EDUCACAO
69,800 4.890 341,322.000
BANCO BRADESCO S.A.
53,941 22.020 1,187,780.820
AMBEV SA
115,800 14.320 1,658,256.000
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
52,816,343.010
(1,027,806,034)
マレーシア・リ マレーシア・リンギッ
株 マレーシア・リンギット
ンギット ト
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MISC BHD
54,900 7.100 389,790.000
MALAYAN BANKING BHD
92,500 8.290 766,825.000
PUBLIC BANK BERHAD
44,900 18.600 835,140.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
100,100 3.830 383,383.000
TENAGA NASIONAL BHD
41,700 10.720 447,024.000
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
2,822,162.000
(72,049,795)
メキシコ・ペソ 株 メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
19,000 88.240 1,676,560.000
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER
1,023,800 14.740 15,090,812.000
L
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
89,500 32.130 2,875,635.000
CEMEX SAB-CPO
1,318,719 9.310 12,277,273.890
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-
56,600 145.350 8,226,810.000
UBD
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE
29,623 40.980 1,213,950.540
CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER
88,500 71.320 6,311,820.000
B
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
125,400 52.880 6,631,152.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
85,500 105.050 8,981,775.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
63,285,788.430
(328,453,242)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
191,500 5.320 1,018,780.000
H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
346,000 3.900 1,349,400.000
CHINA MERCHANTS PORT
40,000 9.740 389,600.000
HOLDING
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
94,000 22.700 2,133,800.000
LT
CHINA EVERBRIGHT
145,000 4.370 633,650.000
ENVIRONMENT
JIANGXI COPPER CO LTD-H
88,000 12.160 1,070,080.000
BEIJING ENTERPRISES WATER
198,000 3.040 601,920.000
GR
CHINA GAS HOLDINGS LTD
27,000 27.900 753,300.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-
2,275,800 3.770 8,579,766.000
H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
15,500 25.800 399,900.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
138,000 8.230 1,135,740.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-
132,000 4.200 554,400.000
H
CHINA CONCH VENTURE
18,500 35.850 663,225.000
HOLDINGS
FOSUN INTERNATIONAL LTD
125,500 11.060 1,388,030.000
TENCENT HOLDINGS LTD
23,900 583.000 13,933,700.000
CHINA TELECOM CORP LTD-H
906,000 2.430 2,201,580.000
AIR CHINA LTD-H
86,000 6.350 546,100.000
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
434,000 4.800 2,083,200.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
62,500 28.800 1,800,000.000
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
212,000 3.960 839,520.000
CHINA RESOURCES POWER
70,000 8.280 579,600.000
HOLDIN
PETROCHINA CO LTD-H
1,654,000 2.630 4,350,020.000
CNOOC LTD
773,000 9.450 7,304,850.000
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
114,000 6.760 770,640.000
HUANENG POWER INTL INC-H
422,000 3.070 1,295,540.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
25,500 51.000 1,300,500.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-
149,000 6.640 989,360.000
H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
5,010,000 6.100 30,561,000.000
CHINA MOBILE LTD
282,000 47.550 13,409,100.000
CHINA TAIPING INSURANCE
89,000 14.300 1,272,700.000
HOLD
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
667,000 3.450 2,301,150.000
GF SECURITIES CO LTD-H
43,800 11.320 495,816.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
40,400 12.500 505,000.000
HENGAN INTL GROUP CO LTD
19,000 55.500 1,054,500.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-
334,000 4.400 1,469,600.000
H
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-
114,000 4.840 551,760.000
H
HUADIAN POWER INTL CORP-H
142,000 2.110 299,620.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
224,000 15.360 3,440,640.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP
69,120 7.650 528,768.000
LT
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SINOPHARM GROUP CO-H
68,000 19.640 1,335,520.000
CHINA RESOURCES LAND LTD
90,000 34.150 3,073,500.000
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
31,000 37.900 1,174,900.000
YANZHOU COAL MINING CO-H
128,000 6.690 856,320.000
SINO BIOPHARMACEUTICAL
82,500 7.590 626,175.000
BYD CO LTD-H
12,000 186.900 2,242,800.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
1,944,000 2.990 5,812,560.000
H
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
25,900 33.800 875,420.000
H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-
277,000 2.530 700,810.000
H
CITIC LTD
104,000 6.160 640,640.000
IND & COMM BK OF CHINA-H
4,060,000 4.870 19,772,200.000
CHINA TOWER CORP LTD-H
796,000 1.230 979,080.000
XIAOMI CORP-CLASS B
120,200 26.050 3,131,210.000
MEITUAN-CLASS B
14,000 312.000 4,368,000.000
GUANGDONG INVESTMENT LTD
56,000 12.940 724,640.000
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
1,254 12.720 15,950.880
METALLURGICAL CORP OF CHIN-
215,000 1.420 305,300.000
H
CHINA OVERSEAS LAND &
161,500 19.400 3,133,100.000
INVEST
CRRC CORP LTD - H
171,000 3.210 548,910.000
CHINA COMMUNICATIONS CONST-
428,000 4.130 1,767,640.000
H
PING AN INSURANCE GROUP CO-
121,000 91.700 11,095,700.000
H
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
39,000 29.900 1,166,100.000
CHINA MINSHENG BANKING COR-
507,080 4.470 2,266,647.600
H
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
288,000 10.560 3,041,280.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
9,000 108.100 972,900.000
CHINA RES LAND RTS
692 0.000 0.000
CHINA VANKE CO LTD-H
53,500 29.700 1,588,950.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-
324,000 1.630 528,120.000
H
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
84,000 8.770 736,680.000
H
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENZHOU INTERNATIONAL
6,800 135.400 920,720.000
GROUP
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
250,000 6.580 1,645,000.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
145,000 16.080 2,331,600.000
WEICHAI POWER CO LTD-H
63,000 17.240 1,086,120.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
350,000 2.840 994,000.000
H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
80,800 30.300 2,448,240.000
H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
46,900 13.220 620,018.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
159,000 18.500 2,941,500.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
12,000 103.600 1,243,200.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
82,000 10.560 865,920.000
KUNLUN ENERGY CO LTD
196,000 6.160 1,207,360.000
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -
112,400 10.120 1,137,488.000
H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
146,000 7.550 1,102,300.000
CHINA NATIONAL BUILDING MA-
300,000 10.840 3,252,000.000
H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
583,100 4.350 2,536,485.000
CHINA EVERGRANDE GROUP
111,000 16.780 1,862,580.000
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
68,000 11.240 764,320.000
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS
1,833,000 0.590 1,081,470.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK-H
118,500 51.300 6,079,050.000
BANK OF CHINA LTD-H
4,434,000 2.780 12,326,520.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
44,000 17.540 771,760.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-
217,000 3.170 687,890.000
H
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
83,600 6.800 568,480.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
38,000 50.400 1,915,200.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
238,426,129.480
(3,194,910,135)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
24,000 127.000 3,048,000.000
TAIWAN CEMENT
178,145 43.300 7,713,678.500
ASIA CEMENT CORP
73,000 44.100 3,219,300.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO
126,000 74.400 9,374,400.000
LT
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THE SHANGHAI COMMERCIAL &
52,000 39.900 2,074,800.000
SA
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
111,112 66.300 7,366,725.600
CO
FORMOSA PLASTICS CORP
64,600 87.200 5,633,120.000
NAN YA PLASTICS CORP
64,140 65.600 4,207,584.000
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
61,390 79.000 4,849,810.000
CHINA STEEL CORP
130,686 23.150 3,025,380.900
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
5,000 680.000 3,400,000.000
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
72,616 49.050 3,561,814.800
DELTA ELECTRONICS INC
62,000 220.000 13,640,000.000
YAGEO CORPORATION
8,000 436.000 3,488,000.000
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
43,000 52.100 2,240,300.000
QUANTA COMPUTER INC
112,000 77.700 8,702,400.000
AU OPTRONICS CORP
976,000 12.000 11,712,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
116,400 109.500 12,745,800.000
MEDIATEK INC
36,003 725.000 26,102,175.000
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
31,000 194.500 6,029,500.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
152,411 45.650 6,957,562.150
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
210,838 41.350 8,718,151.300
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
300,000 8.740 2,622,000.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
205,505 25.450 5,230,102.250
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
182,381 19.300 3,519,953.300
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
219,993 29.100 6,401,796.300
LT
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
184,747 13.350 2,466,372.450
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
511,334 8.690 4,443,492.460
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
227,000 11.350 2,576,450.000
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
337,028 19.750 6,656,303.000
LT
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
155,747 21.400 3,332,985.800
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 3,330.000 3,330,000.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
14,000 304.000 4,256,000.000
COR
TAIWAN MOBILE CO LTD
42,000 99.200 4,166,400.000
WISTRON CORP
168,110 30.950 5,203,004.500
INNOLUX CORP
1,265,000 9.940 12,574,100.000
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
42,000 61.200 2,570,400.000
PEGATRON CORP
84,000 66.500 5,586,000.000
351/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHEN DING TECHNOLOGY
19,000 122.000 2,318,000.000
HOLDING
CHAILEASE HOLDING CO LTD
31,471 160.500 5,051,095.500
POWERTECH TECHNOLOGY INC
27,400 91.000 2,493,400.000
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
39,000 94.500 3,685,500.000
COMPAL ELECTRONICS
142,000 19.250 2,733,500.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
350,000 489.000 171,150,000.000
MANUFAC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
482,902 82.600 39,887,705.200
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
13,000 273.000 3,549,000.000
ASUSTEK COMPUTER INC
16,760 251.500 4,215,140.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
95,000 27.700 2,631,500.000
CORP
UNITED MICROELECTRONICS
601,000 39.150 23,529,150.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
493,989,853.010
(1,798,123,065)
南アフリカ・ラ
株 南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
GOLD FIELDS LTD
20,720 130.050 2,694,636.000
NEPI ROCKCASTLE PLC
7,821 80.540 629,903.340
MULTICHOICE GROUP LTD
15,130 135.110 2,044,214.300
OLD MUTUAL LTD
230,840 12.500 2,885,500.000
VODACOM GROUP LTD
23,120 124.700 2,883,064.000
SHOPRITE HOLDINGS LTD
31,120 128.090 3,986,160.800
NEDBANK GROUP LTD
18,400 129.690 2,386,296.000
BIDVEST GROUP LTD
10,770 170.000 1,830,900.000
BID CORP LTD
9,910 284.310 2,817,512.100
NETCARE LTD
87,690 12.580 1,103,140.200
STANDARD BANK GROUP LTD
48,220 127.290 6,137,923.800
SASOL LTD
31,540 132.560 4,180,942.400
REMGRO LTD
16,410 96.070 1,576,508.700
DISCOVERY LTD
11,940 126.400 1,509,216.000
EXXARO RESOURCES LTD
10,630 123.360 1,311,316.800
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
21,020 38.570 810,741.400
SANLAM LTD
53,120 57.870 3,074,054.400
TIGER BRANDS LTD
8,780 199.670 1,753,102.600
FIRSTRAND LTD
118,530 47.370 5,614,766.100
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
47,860 36.320 1,738,275.200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THE FOSCHINI GROUP LTD
12,640 101.000 1,276,640.000
ABSA GROUP LTD
32,960 115.000 3,790,400.000
NASPERS LTD-N SHS
2,329 3,164.110 7,369,212.190
MTN GROUP LTD
48,590 69.130 3,359,026.700
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
8,730 165.210 1,442,283.300
LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS
18,580 126.670 2,353,528.600
LT
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
6,950 319.500 2,220,525.000
SAPPI LIMITED
56,180 29.000 1,629,220.000
TELKOM SA SOC LTD
47,800 30.830 1,473,674.000
SPAR GROUP LIMITED/THE
9,970 192.500 1,919,225.000
MR PRICE GROUP LTD
9,000 168.000 1,512,000.000
SIBANYE STILLWATER LTD
34,100 51.720 1,763,652.000
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
81,077,560.930
(552,948,965)
合計 10,885,466,209
[10,885,466,209]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M
167,600 3,403,956.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
3,403,956.000
(353,636,989)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
100,400 1,999,968.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
1,999,968.000
(10,379,834)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド
ンド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
76,930 954,701.300
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
954,701.300
(6,511,063)
投資証券 合計 370,527,886
[370,527,886]
合計 370,527,886
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[370,527,886]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 30 銘柄
80.3% 19.7% 15.9%
投資証券 1 銘柄
インド・ルピー 株式 39 銘柄 100% -% 8.1%
インドネシア・ルピア 株式 6 銘柄 100% -% 1.2%
オフショア・人民元 株式 48 銘柄 100% -% 4.5%
サウジアラビア・リアル 株式 12 銘柄 100% -% 2.4%
シンガポール・ドル 株式 1 銘柄 100% -% 0.1%
タイ・バーツ 株式 17 銘柄 100% -% 3.6%
チリ・ペソ 株式 5 銘柄 100% -% 0.6%
トルコ・リラ 株式 12 銘柄 100% -% 1.5%
ブラジル・レアル 株式 42 銘柄 100% -% 9.1%
マレーシア・リンギット 株式 5 銘柄 100% -% 0.6%
メキシコ・ペソ 株式 9 銘柄
96.9% 3.1% 3.0%
投資証券 1 銘柄
香港・ドル 株式 92 銘柄 100% -% 28.4%
台湾・ドル 株式 49 銘柄 100% -% 16.0%
南アフリカ・ランド 株式 32 銘柄
98.8% 1.2% 5.0%
投資証券 1 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日から
2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
3,343,283 5,048,214
コール・ローン
2,133,023,236 2,400,061,917
親投資信託受益証券
1,440,677 4,102,533
未収入金
2,137,807,196 2,409,212,664
流動資産合計
2,137,807,196 2,409,212,664
資産合計
負債の部
流動負債
1,433,319 5,442,381
未払解約金
117,079 126,560
未払受託者報酬
1,054,044 1,139,425
未払委託者報酬
59,176 63,209
その他未払費用
2,663,618 6,771,575
流動負債合計
2,663,618 6,771,575
負債合計
純資産の部
元本等
2,083,243,207 2,366,238,389
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 51,900,371 36,202,700
34,375,102 26,383,258
（分配準備積立金）
2,135,143,578 2,402,441,089
元本等合計
2,135,143,578 2,402,441,089
純資産合計
2,137,807,196 2,409,212,664
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
7 18
受取利息
50,963,605 △ 17,964,515
有価証券売買等損益
50,963,612 △ 17,964,497
営業収益合計
営業費用
3,620 1,780
支払利息
234,066 247,070
受託者報酬
2,107,318 2,224,406
委託者報酬
117,798 123,430
その他費用
2,462,802 2,596,686
営業費用合計
48,500,810 △ 20,561,183
営業利益又は営業損失（△）
48,500,810 △ 20,561,183
経常利益又は経常損失（△）
48,500,810 △ 20,561,183
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
16,164,749 △ 1,971,258
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 5,410,368 51,900,371
18,862,014 17,121,458
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,862,014 17,121,458
額
4,708,072 14,229,204
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,708,072 14,229,204
額
－ －
※１ ※１
分配金
51,900,371 36,202,700
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,156,165,819 円 2,083,243,207 円
期中追加設定元本額 844,707,447 円 862,550,219 円
期中一部解約元本額 917,630,059 円 579,555,037 円
2. 計算期間末日における受益権 2,083,243,207 口 2,366,238,389 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 32,337,045 を補填した額（ 0 円）、投資信
円）、投資信託約款に規定され 託約款に規定される収益調整金
る収益調整金（ 17,528,238 円） （ 16,278,613 円）及び分配準備
及び分配準備積立金 積立金（ 26,383,258 円）より分
（ 2,038,057 円）より分配対象 配対象額は 42,661,871 円（ 1 万
額は 51,903,340 円（ 1 万口当た 口当たり 180.29 円）であり、分
り 249.15 円）であり、分配を 配を行っておりません。
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しており
ます。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 40,934,580 △ 16,932,525
合計 40,934,580 △ 16,932,525
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.0249 円 1.0153 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,249 円 ) (10,153 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
日本債券インデックスマザーファンド 1,691,971,743 2,400,061,917
証券
親投資信託受益証券 合計 2,400,061,917
合計 2,400,061,917
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
流動資産
コール・ローン
277,498,394 327,212,168
国債証券
71,946,332,660 79,869,797,660
地方債証券
4,253,511,900 4,128,711,500
特殊債券
3,020,630,000 3,097,138,700
社債券
2,898,205,400 2,777,936,600
未収入金
1,861,375,540 101,092,000
未収利息
188,754,567 196,593,327
前払費用
12,421,243 3,411,279
流動資産合計
84,458,729,704 90,501,893,234
資産合計
84,458,729,704 90,501,893,234
負債の部
流動負債
未払金
1,951,218,000 100,000,000
未払解約金
19,276,281 142,747,138
その他未払費用
134 －
流動負債合計
1,970,494,415 242,747,138
負債合計
1,970,494,415 242,747,138
純資産の部
元本等
元本
※ 1 57,670,399,195 63,632,169,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
24,817,836,094 26,626,976,422
元本等合計
82,488,235,289 90,259,146,096
純資産合計
82,488,235,289 90,259,146,096
負債純資産合計 84,458,729,704 90,501,893,234
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 56,170,487,793 円 57,670,399,195 円
期中追加設定元本額 19,864,910,379 円 27,218,615,082 円
期中一部解約元本額 18,364,998,977 円 21,256,844,603 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファン 109,396,910 円 65,126,538 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 596,838,676 円 505,967,183 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 82,263,337 円 62,478,037 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 882,267,553 円 718,126,297 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ＤＣダイワ日本債券インデック 7,293,354,645 円 8,503,141,748 円
ス
ダイワ・バランスファンド３５ 11,302,866,367 円 10,269,709,415 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 1,855,649,526 円 1,737,338,049 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２ 265,692,526 円 226,910,962 円
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３ 369,416,535 円 339,059,642 円
０ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・ノーロード 日本債券 81,822,975 円 90,548,180 円
ファンド
ダイワファンドラップ 日本債 21,258,481,478 円 23,601,367,986 円
券インデックス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ日本債券インデックス 3,005,941,387 円 6,701,446,457 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 1,491,311,778 円 1,691,971,743 円
ン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレクト 1,129,962,205 円 1,058,268,870 円
日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イン 6,866,925,426 円 6,961,101,317 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 450,390,874 円 459,018,956 円
ダイワライフスタイル５０ 491,002,347 円 504,172,138 円
ダイワライフスタイル７５ 136,814,650 円 136,416,156 円
計 57,670,399,195 円 63,632,169,674 円
2. 期末日における受益権の総数 57,670,399,195 口 63,632,169,674 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 772,340,790 △ 1,166,650,040
地方債証券 2,883,500 △ 30,019,100
特殊債券 △ 5,121,500 △ 22,302,900
社債券 3,077,600 △ 16,802,200
合計 773,180,390 △ 1,235,774,240
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 12 月 1 日か
ら 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.4303 円 1.4185 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,303 円 ) (14,185 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
４０７ ２年国債
100,000,000 100,230,000
国債証券
４０８ ２年国債
150,000,000 150,382,500
４０９ ２年国債
50,000,000 50,137,500
４１０ ２年国債
2,000,000,000 2,006,360,000
４１３ ２年国債
60,000,000 60,225,000
４１５ ２年国債
750,000,000 753,067,500
４１７ ２年国債
100,000,000 100,450,000
１３１ ５年国債
1,170,000,000 1,173,346,200
１３２ ５年国債
880,000,000 883,071,200
１３３ ５年国債
550,000,000 552,381,500
１３４ ５年国債
870,000,000 874,289,100
１３５ ５年国債
1,700,000,000 1,709,401,000
１３６ ５年国債
950,000,000 955,709,500
１３７ ５年国債
700,000,000 704,725,000
１３８ ５年国債
900,000,000 907,029,000
１３９ ５年国債
850,000,000 856,757,500
１４０ ５年国債
900,000,000 907,704,000
１４１ ５年国債
920,000,000 928,436,400
１４２ ５年国債
430,000,000 434,115,100
１４３ ５年国債
650,000,000 656,461,000
１４４ ５年国債
1,085,000,000 1,095,915,100
１ ４０年国債
70,000,000 102,314,800
２ ４０年国債
110,000,000 155,778,700
３ ４０年国債
150,000,000 212,988,000
４ ４０年国債
107,000,000 152,652,620
５ ４０年国債
125,000,000 172,705,000
６ ４０年国債
105,000,000 143,091,900
７ ４０年国債
121,000,000 158,820,970
８ ４０年国債
230,000,000 282,336,500
９ ４０年国債
220,000,000 201,889,600
１０ ４０年国債
345,000,000 370,875,000
１１ ４０年国債
320,000,000 333,408,000
１２ ４０年国債
350,000,000 329,353,500
１３ ４０年国債
310,000,000 291,338,000
３１９ １０年国債
100,000,000 101,279,000
３２１ １０年国債
175,000,000 177,548,000
３２２ １０年国債
130,000,000 131,723,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３２３ １０年国債
380,000,000 386,049,600
３２５ １０年国債
310,000,000 315,208,000
３２６ １０年国債
30,000,000 30,512,100
３２７ １０年国債
450,000,000 458,608,500
３２８ １０年国債
350,000,000 355,890,500
３２９ １０年国債
500,000,000 511,900,000
３３０ １０年国債
612,000,000 628,095,600
３３１ １０年国債
365,000,000 372,544,550
３３２ １０年国債
250,000,000 255,630,000
３３３ １０年国債
700,000,000 717,045,000
３３４ １０年国債
900,000,000 923,436,000
３３５ １０年国債
690,000,000 706,608,300
３３６ １０年国債
275,000,000 282,056,500
３３７ １０年国債
400,000,000 407,004,000
３３８ １０年国債
580,000,000 593,287,800
３３９ １０年国債
590,000,000 604,036,100
３４０ １０年国債
760,000,000 778,711,200
３４１ １０年国債
500,000,000 510,280,000
３４２ １０年国債
1,080,000,000 1,091,502,000
３４３ １０年国債
680,000,000 687,588,800
３４４ １０年国債
820,000,000 829,569,400
３４５ １０年国債
650,000,000 657,910,500
３４６ １０年国債
700,000,000 708,869,000
３４７ １０年国債
950,000,000 962,521,000
３４８ １０年国債
600,000,000 608,214,000
３４９ １０年国債
1,050,000,000 1,064,532,000
３５０ １０年国債
700,000,000 709,765,000
３５１ １０年国債
800,000,000 810,936,000
３５２ １０年国債
750,000,000 759,997,500
３５３ １０年国債
580,000,000 587,505,200
３５４ １０年国債
600,000,000 607,494,000
３５５ １０年国債
690,000,000 698,286,900
３５６ １０年国債
510,000,000 515,849,700
３５７ １０年国債
720,000,000 727,502,400
３５８ １０年国債
580,000,000 585,660,800
３５９ １０年国債
1,128,000,000 1,137,678,240
３６０ １０年国債
120,000,000 120,879,600
１ ３０年国債
16,000,000 19,978,720
２ ３０年国債
24,000,000 29,338,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３ ３０年国債
30,000,000 36,531,300
４ ３０年国債
36,000,000 46,270,080
５ ３０年国債
28,000,000 34,285,160
６ ３０年国債
24,000,000 30,103,920
７ ３０年国債
55,000,000 68,833,050
８ ３０年国債
27,000,000 32,412,420
９ ３０年国債
43,000,000 49,597,490
１０ ３０年国債
45,000,000 50,314,050
１１ ３０年国債
40,000,000 47,755,200
１２ ３０年国債
60,000,000 74,837,400
１３ ３０年国債
75,000,000 92,820,750
１４ ３０年国債
82,000,000 105,986,640
１５ ３０年国債
50,000,000 65,517,500
１６ ３０年国債
250,000,000 328,777,500
１７ ３０年国債
130,000,000 169,669,500
１８ ３０年国債
80,000,000 103,569,600
１９ ３０年国債
57,000,000 73,976,880
２１ ３０年国債
60,000,000 78,239,400
２２ ３０年国債
170,000,000 227,366,500
２４ ３０年国債
92,000,000 123,750,120
２５ ３０年国債
150,000,000 197,455,500
２６ ３０年国債
180,000,000 240,417,000
２７ ３０年国債
150,000,000 203,929,500
２８ ３０年国債
170,000,000 232,267,600
２９ ３０年国債
200,000,000 271,208,000
３０ ３０年国債
220,000,000 295,809,800
３１ ３０年国債
300,000,000 399,672,000
３２ ３０年国債
285,000,000 386,514,150
３３ ３０年国債
200,000,000 261,112,000
３４ ３０年国債
270,000,000 363,976,200
３５ ３０年国債
300,000,000 394,074,000
３６ ３０年国債
350,000,000 461,265,000
３７ ３０年国債
200,000,000 260,422,000
３８ ３０年国債
200,000,000 257,060,000
３９ ３０年国債
230,000,000 300,738,800
４０ ３０年国債
200,000,000 257,434,000
４１ ３０年国債
170,000,000 215,279,500
４２ ３０年国債
205,000,000 259,858,000
４３ ３０年国債
200,000,000 253,774,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４４ ３０年国債
200,000,000 254,022,000
４５ ３０年国債
200,000,000 245,310,000
４６ ３０年国債
140,000,000 171,820,600
４７ ３０年国債
400,000,000 500,588,000
４８ ３０年国債
130,000,000 156,855,400
４９ ３０年国債
120,000,000 144,849,600
５０ ３０年国債
200,000,000 212,996,000
５１ ３０年国債
240,000,000 226,812,000
５２ ３０年国債
300,000,000 297,282,000
５３ ３０年国債
250,000,000 253,425,000
５４ ３０年国債
310,000,000 328,937,900
５５ ３０年国債
260,000,000 275,696,200
５６ ３０年国債
100,000,000 105,963,000
５７ ３０年国債
230,000,000 243,540,100
５８ ３０年国債
370,000,000 391,023,400
５９ ３０年国債
300,000,000 309,285,000
６０ ３０年国債
210,000,000 226,902,900
６１ ３０年国債
200,000,000 205,542,000
６２ ３０年国債
200,000,000 194,924,000
６３ ３０年国債
230,000,000 217,724,900
６４ ３０年国債
330,000,000 311,493,600
６５ ３０年国債
200,000,000 188,472,000
６６ ３０年国債
235,000,000 220,810,700
６７ ３０年国債
164,000,000 162,571,560
６８ ３０年国債
70,000,000 69,212,500
５３ ２０年国債
66,000,000 67,539,780
５４ ２０年国債
65,000,000 66,584,700
５５ ２０年国債
140,000,000 143,868,200
５８ ２０年国債
200,000,000 207,336,000
５９ ２０年国債
45,000,000 46,694,250
６０ ２０年国債
10,000,000 10,314,800
６１ ２０年国債
100,000,000 102,617,000
６２ ２０年国債
95,000,000 97,273,350
６３ ２０年国債
130,000,000 136,437,600
６４ ２０年国債
90,000,000 95,152,500
６５ ２０年国債
175,000,000 185,913,000
６６ ２０年国債
185,000,000 195,970,500
６７ ２０年国債
55,000,000 58,708,100
６８ ２０年国債
120,000,000 129,283,200
369/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
６９ ２０年国債
110,000,000 118,145,500
７０ ２０年国債
83,000,000 90,489,920
７１ ２０年国債
125,000,000 135,388,750
７２ ２０年国債
105,000,000 113,926,050
７３ ２０年国債
120,000,000 130,384,800
７４ ２０年国債
73,000,000 79,614,530
７５ ２０年国債
80,000,000 87,692,800
７６ ２０年国債
51,000,000 55,463,010
７７ ２０年国債
130,000,000 141,937,900
７８ ２０年国債
61,000,000 66,622,370
７９ ２０年国債
50,000,000 54,837,500
８０ ２０年国債
53,000,000 58,369,960
８２ ２０年国債
87,000,000 96,259,410
８３ ２０年国債
93,000,000 103,388,100
８５ ２０年国債
58,000,000 64,797,020
８６ ２０年国債
80,000,000 90,227,200
８７ ２０年国債
55,000,000 61,738,050
８８ ２０年国債
100,000,000 113,396,000
８９ ２０年国債
78,000,000 88,012,860
９０ ２０年国債
20,000,000 22,684,800
９１ ２０年国債
60,000,000 68,404,200
９２ ２０年国債
310,000,000 351,524,500
９３ ２０年国債
100,000,000 113,310,000
９４ ２０年国債
130,000,000 148,127,200
９５ ２０年国債
50,000,000 57,912,500
９６ ２０年国債
55,000,000 62,978,300
９７ ２０年国債
40,000,000 46,285,200
９８ ２０年国債
320,000,000 368,092,800
９９ ２０年国債
100,000,000 115,542,000
１００ ２０年国債
155,000,000 181,010,550
１０１ ２０年国債
350,000,000 413,875,000
１０３ ２０年国債
170,000,000 200,659,500
１０４ ２０年国債
10,000,000 11,651,600
１０５ ２０年国債
126,000,000 147,393,540
１０６ ２０年国債
150,000,000 176,644,500
１０７ ２０年国債
90,000,000 105,728,400
１０８ ２０年国債
462,000,000 535,263,960
１０９ ２０年国債
55,000,000 63,936,950
１１０ ２０年国債
260,000,000 306,581,600
370/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１１１ ２０年国債
200,000,000 238,438,000
１１２ ２０年国債
150,000,000 177,541,500
１１３ ２０年国債
310,000,000 368,276,900
１１４ ２０年国債
70,000,000 83,419,700
１１５ ２０年国債
180,000,000 216,138,600
１１６ ２０年国債
200,000,000 241,026,000
１１７ ２０年国債
200,000,000 239,164,000
１１８ ２０年国債
95,000,000 113,037,650
１１９ ２０年国債
93,000,000 108,883,470
１２０ ２０年国債
280,000,000 322,478,800
１２１ ２０年国債
200,000,000 236,670,000
１２２ ２０年国債
160,000,000 187,771,200
１２３ ２０年国債
200,000,000 241,368,000
１２４ ２０年国債
300,000,000 359,049,000
１２５ ２０年国債
130,000,000 158,798,900
１２６ ２０年国債
110,000,000 132,112,200
１２７ ２０年国債
165,000,000 196,475,400
１２８ ２０年国債
250,000,000 298,540,000
１２９ ２０年国債
100,000,000 118,366,000
１３０ ２０年国債
140,000,000 166,145,000
１３１ ２０年国債
150,000,000 176,403,000
１３２ ２０年国債
40,000,000 47,150,400
１３３ ２０年国債
430,000,000 511,583,900
１３４ ２０年国債
200,000,000 238,518,000
１３５ ２０年国債
92,000,000 108,687,880
１３６ ２０年国債
145,000,000 169,679,000
１３８ ２０年国債
100,000,000 116,118,000
１３９ ２０年国債
370,000,000 433,869,400
１４０ ２０年国債
400,000,000 474,656,000
１４１ ２０年国債
200,000,000 237,824,000
１４２ ２０年国債
240,000,000 288,242,400
１４３ ２０年国債
210,000,000 247,667,700
１４４ ２０年国債
240,000,000 280,140,000
１４５ ２０年国債
380,000,000 453,674,400
１４６ ２０年国債
280,000,000 334,936,000
１４７ ２０年国債
300,000,000 355,686,000
１４８ ２０年国債
280,000,000 328,854,400
１４９ ２０年国債
402,000,000 473,129,880
１５０ ２０年国債
200,000,000 233,018,000
371/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１５１ ２０年国債
400,000,000 455,604,000
１５２ ２０年国債
300,000,000 341,940,000
１５３ ２０年国債
400,000,000 461,884,000
１５４ ２０年国債
550,000,000 627,715,000
１５５ ２０年国債
400,000,000 444,808,000
１５６ ２０年国債
200,000,000 204,570,000
１５７ ２０年国債
100,000,000 99,103,000
１５８ ２０年国債
400,000,000 414,256,000
１５９ ２０年国債
280,000,000 293,988,800
１６０ ２０年国債
360,000,000 383,565,600
１６１ ２０年国債
250,000,000 262,237,500
１６２ ２０年国債
350,000,000 366,793,000
１６３ ２０年国債
290,000,000 303,864,900
１６４ ２０年国債
390,000,000 401,832,600
１６５ ２０年国債
520,000,000 535,106,000
１６６ ２０年国債
250,000,000 265,552,500
１６７ ２０年国債
300,000,000 307,902,000
１６８ ２０年国債
320,000,000 322,473,600
１６９ ２０年国債
300,000,000 296,610,000
１７０ ２０年国債
265,000,000 261,737,850
１７１ ２０年国債
300,000,000 295,998,000
１７２ ２０年国債
175,000,000 175,628,250
１７３ ２０年国債
410,000,000 410,742,100
１７４ ２０年国債
30,000,000 30,027,300
２７ メキシコ国債
100,000,000 94,647,500
１１ フイリピン共和国
100,000,000 99,957,000
国債証券 合計 79,869,797,660
７１３ 東京都公債
100,000,000 101,373,700
地方債証券
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,740,700
１６ 東京都２０年
100,000,000 115,381,500
２４－１ 北海道公債
100,000,000 101,347,500
２４－６ 北海道公債
100,000,000 101,433,200
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 100,121,800
３１ 神奈川県２０年
100,000,000 110,064,200
３６１ 大阪府公債
100,000,000 101,422,100
４２０ 大阪府公債
200,000,000 201,266,200
２４－５ 京都府公債
100,000,000 101,453,000
２６－１７ 兵庫県公債
100,000,000 101,851,500
３ 兵庫県公債１２年
200,000,000 204,676,400
372/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１９兵庫県公債２０年 100,000,000 116,738,700
２６－１０ 静岡県公債
100,000,000 101,959,400
２１－５ 愛知県公債
100,000,000 118,478,200
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 101,593,400
２９－５ 広島県公債
100,000,000 101,267,200
４ 埼玉県３０年
100,000,000 116,726,500
２９－１ 福岡県公債
100,000,000 100,915,000
２２－１ 福岡県１５年
100,000,000 108,150,000
１６ 千葉県２０年
100,000,000 116,983,200
２８－２ 新潟県公債
100,000,000 100,761,700
１０８ 共同発行地方
100,000,000 101,290,700
１１７ 共同発行地方
100,000,000 101,425,500
１２６ 共同発行地方
100,000,000 102,240,500
１３１ 共同発行地方
100,000,000 102,063,400
１６８ 共同発行地方
100,000,000 100,962,700
２５－６ 大阪市公債
200,000,000 204,030,200
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 118,098,800
２０－１ 神戸市２０年
100,000,000 117,165,100
２４－１０ 神戸市公債
100,000,000 101,467,300
２４－３ 横浜市公債
100,000,000 101,446,100
２４－５ 札幌市公債
100,000,000 101,272,000
４ 川崎市公債３０年
100,000,000 132,043,200
２３－４ 福岡市２０年
100,000,000 118,447,600
２４－４ 福井県公債
100,000,000 101,053,300
地方債証券 合計 4,128,711,500
４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 107,903,000
特殊債券
１９ 政保政策投資Ｃ
100,000,000 101,475,700
２４７ 道路機構
200,000,000 195,574,200
８６ 政保道路機構
100,000,000 116,636,100
１６８ 政保道路機構
100,000,000 101,372,700
１７３ 政保道路機構
100,000,000 101,471,100
１７５ 政保道路機構
100,000,000 101,474,900
１８６ 政保道路機構
100,000,000 101,477,300
１９０ 政保道路機構
100,000,000 101,426,700
２２３ 政保道路機構
100,000,000 115,813,300
２３６ 政保道路機構
100,000,000 101,321,600
２６１ 政保道路機構
200,000,000 203,702,000
２８４ 政保道路機構
200,000,000 194,686,000
２９８ 政保道路機構
100,000,000 103,190,500
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３３ 地方公共団体
100,000,000 101,238,300
３９政保地方公共団 100,000,000 101,342,900
Ｆ１４３地方公共団体 100,000,000 108,469,700
１ 地方公共団１５年
100,000,000 108,858,200
４８ 地方公共団体
100,000,000 101,927,500
５１ 地方公共団体
100,000,000 102,222,300
３１ 地方公共団２０
100,000,000 118,583,400
６５ 地方公共団体
100,000,000 101,956,100
７１ 地方公共団体
100,000,000 101,900,200
２５ 日本政策金融
100,000,000 101,390,600
２５ 政保日本政策
100,000,000 101,759,000
１２７ 都市再生
100,000,000 100,023,100
１９ 利付商工債
100,000,000 99,942,300
特殊債券 合計 3,097,138,700
２０ 成田国際空港
100,000,000 99,909,000
社債券
６３ 中日本高速道
100,000,000 102,447,200
２１ 西日本高速道
100,000,000 102,091,200
１２ アサヒグループＨＤ
100,000,000 100,552,600
１１日本たばこ産業 100,000,000 102,243,900
５ 野村不動産ＨＤ
100,000,000 102,723,800
２３ 森ビル
100,000,000 100,631,000
１１ セブンアンドアイ
100,000,000 100,715,500
１４ セブンアンドアイ
100,000,000 100,009,900
４ ＪＸホールデイングス
100,000,000 102,104,300
１７ パナソニツク
100,000,000 100,997,900
１５ デンソー
100,000,000 100,232,500
７ 凸版印刷
100,000,000 106,929,700
１ 三菱ＵＦＪＦＧ 劣後
100,000,000 101,696,500
１１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ 100,000,000 101,789,700
７８ トヨタフアイナンス
100,000,000 100,334,000
１７５ オリックス
100,000,000 102,662,900
１３ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 106,475,800
１０７東日本旅客鉄 100,000,000 115,983,600
４１ 東海旅客鉄道
100,000,000 115,988,900
５０９ 関西電力
100,000,000 100,869,200
３７２ 中国電力
100,000,000 101,990,700
４８２ 九州電力
100,000,000 100,278,600
３３２ 北海道電力
100,000,000 102,876,100
１１ 東京電力パワー
100,000,000 101,026,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３０ 大阪瓦斯
100,000,000 101,426,500
４ フアーストリテイリング
100,000,000 102,949,600
社債券 合計 2,777,936,600
合計 89,873,584,460
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
375/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日から
2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
10,077,643 10,430,258
コール・ローン
3,535,778,990 3,989,839,661
親投資信託受益証券
154,141 2,207,315
未収入金
3,546,010,774 4,002,477,234
流動資産合計
3,546,010,774 4,002,477,234
資産合計
負債の部
流動負債
2,047,651 3,552,887
未払解約金
388,512 425,942
未払受託者報酬
4,274,084 4,685,855
未払委託者報酬
147,388 159,654
その他未払費用
6,857,635 8,824,338
流動負債合計
6,857,635 8,824,338
負債合計
純資産の部
元本等
3,349,305,616 3,599,799,209
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 189,847,523 393,853,687
166,517,050 285,891,990
（分配準備積立金）
3,539,153,139 3,993,652,896
元本等合計
3,539,153,139 3,993,652,896
純資産合計
3,546,010,774 4,002,477,234
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
11 27
受取利息
257,734,758 194,264,334
有価証券売買等損益
257,734,769 194,264,361
営業収益合計
営業費用
6,975 3,634
支払利息
777,062 826,537
受託者報酬
8,548,636 9,092,633
委託者報酬
293,299 309,882
その他費用
9,625,972 10,232,686
営業費用合計
248,108,797 184,031,675
営業利益
248,108,797 184,031,675
経常利益
248,108,797 184,031,675
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 50,322,335 26,981,937
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 51,000,019 189,847,523
43,061,080 99,530,900
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,020,048 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,041,032 99,530,900
額
－ 52,574,474
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 52,574,474
額
－ －
※１ ※１
分配金
189,847,523 393,853,687
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 3,649,169,243 円 3,349,305,616 円
期中追加設定元本額 1,134,630,067 円 1,133,997,978 円
期中一部解約元本額 1,434,493,694 円 883,504,385 円
2. 計算期間末日における受益権 3,349,305,616 口 3,599,799,209 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 162,816,007 を補填した額（ 157,048,480
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 23,336,298 円） る収益調整金（ 107,964,944
及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（ 3,701,043 円）より分配対象 （ 128,843,510 円）より分配対
額は 189,853,348 円（ 1 万口当た 象額は 393,856,934 円（ 1 万口当
り 566.84 円）であり、分配を たり 1,094.11 円）であり、分配
行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 227,225,519 177,145,338
合計 227,225,519 177,145,338
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
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1 口当たり純資産額 1.0567 円 1.1094 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,567 円 ) (11,094 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国債券インデックス（為替ヘッジあ
3,712,169,391 3,989,839,661
証券 り）マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,989,839,661
合計 3,989,839,661
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券
であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
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預金
762,734,708 479,164,548
コール・ローン
2,753,096,044 1,436,753,003
国債証券
90,390,273,186 110,150,652,712
派生商品評価勘定
6,002,225 292,953,238
未収入金
2,841,787,582 －
未収利息
541,213,301 639,128,168
前払費用
33,522,385 38,293,615
差入委託証拠金
163,821,655 226,631,580
流動資産合計
97,492,451,086 113,263,576,864
資産合計
97,492,451,086 113,263,576,864
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
110,854,741 1,456,290,993
未払金
5,511,761,821 －
未払解約金
154,141 2,207,315
その他未払費用
921 －
流動負債合計
5,622,771,624 1,458,498,308
負債合計
5,622,771,624 1,458,498,308
純資産の部
元本等
元本
※ 1 89,984,609,700 104,020,210,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,885,069,762 7,784,868,294
元本等合計
91,869,679,462 111,805,078,556
純資産合計
91,869,679,462 111,805,078,556
負債純資産合計 97,492,451,086 113,263,576,864
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 国債証券
法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 (1) 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 85,791,284,610 円 89,984,609,700 円
期中追加設定元本額 38,604,112,946 円 41,109,045,405 円
期中一部解約元本額 34,410,787,856 円 27,073,444,843 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国債 80,746,616,292 円 85,205,153,074 円
券インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライ 3,463,394,055 円 3,712,169,391 円
ン 外国債券インデックス（為
替ヘッジあり）
ダイワバランスファンド 2020- －円 3,019,092,522 円
07 （適格機関投資家専用）
ダイワ外国債券インデックス 5,774,599,353 円 12,083,795,275 円
（為替ヘッジあり）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
計 89,984,609,700 円 104,020,210,262 円
2. 期末日における受益権の総数 89,984,609,700 口 104,020,210,262 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債券先物取
引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資するこ
と、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 1,099,359,108 453,372,386
合計 1,099,359,108 453,372,386
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 6 月 18 日か
ら 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2020 年 6 月 16 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 12 月 2日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売 建 91,199,675,614 － 91,305,800,610 △ 106,124,996 110,147,657,915 － 111,310,995,670 △ 1,163,337,755
アメリカ・ 44,292,767,362 － 44,361,862,160 △ 69,094,798 48,517,480,784 － 48,225,490,690 291,990,094
ドル
イギリス・ 5,853,453,015 － 5,850,183,600 3,269,415 7,361,207,558 － 7,546,135,260 △ 184,927,702
ポンド
イスラエル・ － － － － 446,480,098 － 455,914,160 △ 9,434,062
シュケル
オーストラ 1,797,008,342 － 1,801,201,990 △ 4,193,648 2,889,380,524 － 3,027,168,500 △ 137,787,976
リア・ドル
カナダ・ 1,676,430,474 － 1,679,849,710 △ 3,419,236 2,123,973,551 － 2,166,294,060 △ 42,320,509
ドル
シンガポー 445,530,013 － 446,152,630 △ 622,617 521,469,287 － 529,311,520 △ 7,842,233
ル・ドル
スウェーデ 382,371,395 － 382,956,700 △ 585,305 350,202,913 － 364,412,620 △ 14,209,707
ン・クローナ
デンマーク・ 463,853,022 － 464,111,340 △ 258,318 597,472,751 － 610,232,490 △ 12,759,739
クローネ
ノルウェー・ 177,085,967 － 177,105,380 △ 19,413 170,642,283 － 183,452,750 △ 12,810,467
クローネ
ポーランド・ 502,320,600 － 502,560,000 △ 239,400 644,216,042 － 676,877,200 △ 32,661,158
ズロチ
マレーシア・ 295,468,320 － 295,084,800 383,520 525,341,544 － 524,378,400 963,144
リンギット
メキシコ・ 770,369,730 － 769,387,240 982,490 807,242,353 － 854,731,080 △ 47,488,727
ペソ
ユーロ 34,057,305,298 － 34,088,197,110 △ 30,891,812 45,192,548,227 － 46,146,596,940 △ 954,048,713
南アフリカ・ 485,712,076 － 487,147,950 △ 1,435,874 － － － －
ランド
買 建 1,375,991,520 － 1,377,264,000 1,272,480 － － － －
アメリカ・ 602,274,200 － 603,130,000 855,800 － － － －
ドル
イギリス・ 169,978,320 － 169,884,000 △ 94,320 － － － －
ポンド
ユーロ 603,739,000 － 604,250,000 511,000 － － － －
合計 92,575,667,134 － 92,683,064,610 △ 104,852,516 110,147,657,915 － 111,310,995,670 △ 1,163,337,755
387/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.0209 円 1.0748 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,209 円 ) (10,748 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
13,946,000.000 14,197,028.000
Note/Bond 20211115
1.625% United States Treasury
15,000,000.000 15,429,450.000
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
11,000,000.000 11,445,060.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
15,520,000.000 16,117,675.200
Note/Bond 20230515
388/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
11,310,000.000 12,020,381.100
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
13,905,000.000 14,951,073.150
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
10,500,000.000 11,353,860.000
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
6,080,000.000 6,555,942.400
Note/Bond 20240515
6.25% United States Treasury
3,300,000.000 3,841,761.000
Note/Bond 20230815
6.125% United States Treasury
3,250,000.000 4,482,432.500
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
800,000.000 1,092,560.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
2,700,000.000 3,661,011.000
Note/Bond 20281115
6.25% United States Treasury
1,400,000.000 2,102,506.000
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,130,000.000 1,638,138.400
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
700,000.000 1,040,970.000
Note/Bond 20360215
3.5% United States Treasury
2,630,000.000 3,624,666.000
Note/Bond 20390215
4.375% United States Treasury
1,410,000.000 2,163,687.300
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,390,000.000 2,199,119.000
Note/Bond 20400215
4.75% United States Treasury
1,770,000.000 2,870,302.800
Note/Bond 20410215
3.125% United States Treasury
2,170,000.000 2,886,599.100
Note/Bond 20420215
2.875% United States Treasury
4,500,000.000 5,770,890.000
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
1,100,000.000 1,575,486.000
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,532,000.000 3,694,339.920
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
1,000,000.000 1,435,700.000
Note/Bond 20440215
389/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.375% United States Treasury
3,200,000.000 4,438,976.000
Note/Bond 20440515
3.125% United States Treasury
3,940,000.000 5,268,174.000
Note/Bond 20440815
2.25% United States Treasury
7,810,000.000 8,412,775.800
Note/Bond 20241115
1.75% United States Treasury
22,750,000.000 23,208,412.500
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
8,300,000.000 8,963,336.000
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,170,000.000 2,853,376.400
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury
14,820,000.000 15,971,958.600
Note/Bond 20250815
1.75% United States Treasury
32,220,000.000 33,166,301.400
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
11,800,000.000 12,887,724.000
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
1,700,000.000 2,241,603.000
Note/Bond 20451115
1.625% United States Treasury
6,000,000.000 6,381,060.000
Note/Bond 20260215
1.625% United States Treasury
5,165,000.000 5,498,297.450
Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury
2,070,000.000 2,508,570.900
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury
5,750,000.000 6,086,892.500
Note/Bond 20260815
1.375% United States Treasury
5,000,000.000 5,167,950.000
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,850,000.000 6,366,438.000
Note/Bond 20261115
2.875% United States Treasury
3,430,000.000 4,445,314.300
Note/Bond 20461115
2.25% United States Treasury
4,670,000.000 5,164,693.100
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
8,000,000.000 8,161,840.000
Note/Bond 20220131
3% United States Treasury
3,500,000.000 4,641,595.000
Note/Bond 20470215
390/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.375% United States Treasury
7,550,000.000 8,434,105.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,250,000.000 2,988,630.000
Note/Bond 20470515
2.25% United States Treasury
13,500,000.000 15,001,875.000
Note/Bond 20270815
2.125% United States Treasury
12,200,000.000 13,035,822.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,310,000.000 4,211,975.000
Note/Bond 20470815
1.875% United States Treasury
7,000,000.000 7,422,730.000
Note/Bond 20240831
2.5% United States Treasury
11,300,000.000 12,335,532.000
Note/Bond 20250131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,749,200.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,500,000.000 6,130,170.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
4,400,000.000 5,116,716.000
Note/Bond 20280515
3% United States Treasury
1,500,000.000 2,003,085.000
Note/Bond 20480815
3.125% United States Treasury
7,800,000.000 9,270,378.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
1,850,000.000 2,638,840.000
Note/Bond 20481115
2.625% United States Treasury
4,000,000.000 4,612,480.000
Note/Bond 20290215
3% United States Treasury
3,200,000.000 4,286,496.000
Note/Bond 20490215
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,621,240.000
Note/Bond 20490515
1.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,316,840.000
Note/Bond 20260630
2.25% United States Treasury
2,100,000.000 2,443,203.000
Note/Bond 20490815
1.75% United States Treasury
5,400,000.000 5,867,424.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,342,052.000
Note/Bond 20491115
391/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
4,500,000.000 4,787,190.000
Note/Bond 20300215
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,761,325.000
Note/Bond 20500215
1.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,137,826.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,400,000.000 5,199,606.000
Note/Bond 20400515
0.625% United States Treasury
4,000,000.000 3,924,040.000
Note/Bond 20300815
1.375% United States Treasury
3,100,000.000 2,952,254.000
Note/Bond 20500815
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
459,576,961.820
(47,745,450,564)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,350,000.000 1,479,478.500
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
960,000.000 1,589,587.200
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,025,000.000 1,110,280.000
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
250,000.000 252,267.500
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,850,000.000 2,143,669.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
720,000.000 841,104.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,435,038.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
650,000.000 699,497.500
20270722
1.625% United Kingdom Gilt
800,000.000 891,984.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
697,000.000 980,713.850
20711022
1% United Kingdom Gilt
400,000.000 414,172.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
800,000.000 985,176.000
20490122
392/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,051,832.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,055,040.000
20291022
1.25% United Kingdom Gilt
550,000.000 597,960.000
20411022
0.375% United Kingdom Gilt
1,400,000.000 1,407,924.000
20301022
0.625% United Kingdom Gilt
900,000.000 898,767.000
20350731
6% United Kingdom Gilt
513,000.000 749,646.900
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,862,380.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
2,075,000.000 2,521,166.500
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
915,000.000 1,402,704.150
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
950,000.000 1,608,046.000
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,744,463.500
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
770,000.000 1,387,054.900
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,419,220.000
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
911,000.000 1,595,616.500
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
907,500.000 1,306,727.400
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
843,000.000 1,588,422.750
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,130,000.000 1,833,300.700
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,040,000.000 1,093,435.200
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
300,000.000 458,688.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
337,000.000 703,864.940
20600122
393/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.25% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 1,651,500.000
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
700,000.000 1,273,853.000
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,080,000.000 2,146,248.000
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
1,175,000.000 1,778,691.500
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
2,490,000.000 2,648,413.800
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
858,900.000 1,803,698.580
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 2,099,557.000
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
490,000.000 777,144.900
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
53,288,335.270
(7,383,098,852)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
4.25% Israel Government Bond
3,500,000.000 3,833,550.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,200,000.000 2,055,360.000
Fixed 20420131
2% Israel Government Bond -
4,000,000.000 4,378,680.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,400,070.000
- Fixed 20470331
1% Israel Government Bond -
1,700,000.000 1,732,266.000
Fixed 20300331
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
13,399,926.000
(419,953,680)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,080,000.000 1,179,597.600
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,083,000.000 2,350,957.120
BOND 20230421
394/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
889,000.000 1,128,985.550
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,156,000.000 2,348,660.160
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,620,000.000 1,952,407.800
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,500,000.000 3,962,420.000
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
859,000.000 1,203,252.840
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,898,000.000 4,715,059.780
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
725,000.000 975,255.500
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
800,000.000 959,944.000
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
684,000.000 871,121.880
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,496,521.000
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,158,000.000 2,416,032.060
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
575,000.000 719,750.500
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,450,450.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,251,072.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,200,000.000 2,572,042.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,416,974.000
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
130,000.000 154,534.900
BOND 20410521
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.000 307,662.000
BOND 20320521
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,331,614.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 969,650.000
BOND 20510621
395/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
38,733,964.690
(2,979,029,225)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
680,000.000 1,044,860.800
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
907,000.000 1,292,973.850
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,665,573.000
BOND 20330601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
770,000.000 1,193,030.300
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,180,850.000
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 1,124,052.600
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,238,000.000 1,276,687.500
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
230,000.000 247,664.000
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,519,023.000
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,492,000.000 1,616,537.240
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
820,000.000 866,502.200
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
930,000.000 959,890.200
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
3,940,000.000 3,956,390.400
20220301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 664,428.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,137,290.000
BOND 20230301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 340,968.000
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,063,770.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,462,034.000
20240901
396/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,473,234.000
BOND 20300601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 903,987.000
20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,173,948.000
20301201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
27,163,694.090
(2,171,737,343)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
203,000.000 238,098.700
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
1,000,000.000 1,050,120.000
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 164,640.000
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 355,269.000
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
89,000.000 113,920.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 212,660.000
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
420,000.000 535,920.000
20330901
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 434,200.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
330,000.000 435,930.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 217,040.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
260,000.000 300,401.400
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
800,000.000 907,040.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
1,000,000.000 1,053,300.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 358,431.000
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 236,068.000
20500301
397/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,613,038.100
(513,766,930)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,520,000.000 3,956,702.400
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
6,950,000.000 7,358,451.500
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,381,113.500
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,020,000.000 2,279,529.600
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,780,000.000 5,141,654.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,550,000.000 2,729,316.000
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,234,090.000
20291112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
29,080,857.800
(355,368,082)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
6,740,000.000 12,951,584.000
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
2,310,000.000 2,390,295.600
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
2,670,000.000 2,844,431.100
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
4,330,000.000 4,850,033.000
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
5,200,000.000 5,588,960.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,700,000.000 5,121,731.000
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,098,200.000
20521115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
34,845,234.700
(582,263,872)
398/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 1,679,052.900
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,412,125.000
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
150,000.000 158,287.500
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
1,430,000.000 1,502,072.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,000,000.000 3,206,760.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,375,760.000
20280426
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,627,625.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
14,961,682.400
(175,949,385)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
1,200,000.000 1,324,008.000
20220923
2.5% Poland Government Bond
2,640,000.000 2,916,487.200
20260725
2.5% Poland Government Bond
1,815,000.000 2,015,448.600
20270725
2.25% Poland Government Bond
800,000.000 825,200.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,000,000.000 3,157,020.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
4,400,000.000 4,754,288.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
2,300,000.000 2,622,000.000
20291025
1.25% Poland Government Bond
500,000.000 501,100.000
20301025
5.75% Poland Government Bond
600,000.000 837,270.000
20290425
4% Poland Government Bond
710,000.000 790,932.900
20231025
399/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% Poland Government Bond
1,500,000.000 1,695,450.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,230,000.000 2,519,253.300
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
23,958,458.000
(663,888,872)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,760,000.000 1,997,001.600
20300415
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,250,000.000 1,354,037.500
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 639,474.000
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,608,195.000
20280615
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,150,000.000 1,242,874.000
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,140,513.000
20220930
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,676,336.000
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,420,000.000 1,573,175.400
20460315
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 2,651,220.000
20211130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,144,500.000
20240930
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,171,130.000
20370407
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,000,000.000 1,078,190.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,298,004.000
20290815
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,354,379.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 714,791.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 399,992.000
20500615
400/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
22,043,812.500
(562,778,534)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
9,200,000.000 9,482,440.000
8% Mexican Bonos 20471107
11,450,000.000 12,843,236.000
8% Mexican Bonos 20240905
12,900,000.000 14,342,994.000
8% Mexican Bonos 20231207
6,740,000.000 7,391,555.800
10% Mexican Bonos 20241205
6,340,000.000 7,541,873.800
7.5% Mexican Bonos 20270603
11,800,000.000 13,194,052.000
10% Mexican Bonos 20361120
2,750,000.000 3,718,275.000
8.5% Mexican Bonos 20290531
6,500,000.000 7,784,205.000
8.5% Mexican Bonos 20381118
5,000,000.000 5,947,600.000
7.75% Mexican Bonos 20310529
22,700,000.000 26,068,680.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
15,900,000.000 16,393,059.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
9,750,000.000 10,703,940.000
7.75% Mexican Bonos 20341123
10,300,000.000 11,759,922.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
147,171,832.600
(763,821,811)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
690,000.000 774,090.300
20310415
0.875% Finland Government
800,000.000 861,152.000
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
180,000.000 191,494.800
20260415
1.375% Finland Government
270,000.000 372,238.200
Bond 20470415
0.5% Finland Government Bond
200,000.000 215,106.000
20270915
1.125% Finland Government
150,000.000 178,216.500
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 541,460.000
20280915
0.125% Finland Government
150,000.000 157,204.500
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
150,000.000 160,299.000
20400915
401/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.2% Austria Government Bond
140,000.000 153,216.000
20251020
0.75% Austria Government Bond
490,000.000 530,983.600
20261020
1.5% Austria Government Bond
120,000.000 166,933.200
20470220
1.5% Austria Government Bond
280,000.000 477,904.000
20861102
0.5% Austria Government Bond
400,000.000 429,392.000
20270420
2.1% Austria Government Bond
50,000.000 113,496.000
21170920
0.75% Austria Government Bond
600,000.000 658,620.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
700,000.000 759,836.000
20290220
Austria Government Bond
600,000.000 624,720.000
20300220
0.75% Austria Government Bond
600,000.000 722,286.000
20510320
0.8% Belgium Government Bond
670,000.000 715,915.100
20250622
1% Belgium Government Bond
622,000.000 710,684.760
20310622
1.9% Belgium Government Bond
610,000.000 814,203.600
20380622
1% Belgium Government Bond
595,000.000 649,835.200
20260622
1.6% Belgium Government Bond
414,000.000 555,074.640
20470622
2.15% Belgium Government Bond
370,000.000 635,119.800
20660622
0.2% Belgium Government Bond
400,000.000 410,692.000
20231022
0.8% Belgium Government Bond
730,000.000 797,393.600
20270622
0.5% Belgium Government Bond
500,000.000 523,740.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
310,000.000 509,289.700
20570622
402/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.45% Belgium Government Bond
700,000.000 873,138.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
580,000.000 639,438.400
20280622
1.25% Belgium Government Bond
500,000.000 595,425.000
20330422
0.9% Belgium Government Bond
700,000.000 783,188.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
350,000.000 487,385.500
20500622
0.1% Belgium Government Bond
900,000.000 943,101.000
20300622
0.4% Belgium Government Bond
500,000.000 529,440.000
20400622
Belgium Government Bond
800,000.000 831,112.000
20271022
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
955,000.000 1,425,413.900
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,172,136.000
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,143,496.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,596,000.000 4,284,256.680
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,660,000.000 2,718,997.000
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,270,000.000 5,693,527.800
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
690,000.000 1,199,682.300
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
420,000.000 795,841.200
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,810,000.000 3,697,703.300
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
606,000.000 1,093,411.860
20420704
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,604,281.380
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,648,000.000 2,774,902.400
20440704
403/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,208,650.000
20230215
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,460,000.000 1,571,952.800
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 866,440.000
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,725,000.000 2,986,785.750
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
990,000.000 1,069,655.400
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,135,340.000
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,190,000.000 1,255,830.800
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,668,338.000
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
883,000.000 942,946.870
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,141,409.500
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,223,450.500
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,364,399.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,260,000.000 1,785,495.600
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
750,000.000 817,620.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,042,614.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 3,018,736.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 949,770.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,515,105.000
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,825,704.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
150,000.000 152,830.500
20230414
404/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,023,150.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 513,390.000
20240405
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,415,000.000 4,553,014.600
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,514,160.000
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 3,466,920.000
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,210,000.000 3,802,216.600
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,232,000.000 2,691,057.600
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,065,000.000 1,841,267.850
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,375,680.000
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,143,000.000 4,080,464.870
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 2,319,780.000
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,540,000.000 4,345,668.600
20260425
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,999,294.000
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,910,000.000 3,590,707.200
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,195,000.000 2,320,510.100
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,190,000.000 2,066,899.100
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,730,000.000 5,023,307.300
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,430,010.000
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,686,000.000 3,440,631.700
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,360,000.000 3,693,580.800
20241125
405/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,844,720.000
20250525
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,793,475.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,913,202.000
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,510,387.500
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,548,650.000
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,370,000.000 2,492,742.300
20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 2,387,448.000
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,545,740.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 2,054,248.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,220,148.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,645,725.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,552,746.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,478,937.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,764,773.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,025,800.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,073,728.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,624,545.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,361,154.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
200,000.000 224,448.000
20520525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
600,000.000 649,932.000
20400525
406/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,656,096.000
20301125
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
580,000.000 839,254.200
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 2,063,184.000
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,170,000.000 1,282,741.200
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
830,000.000 1,554,797.500
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
500,000.000 524,450.000
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.000 395,742.700
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
750,000.000 799,837.500
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
840,000.000 1,505,977.200
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
480,000.000 528,264.000
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
690,000.000 721,574.400
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,170,000.000 1,249,665.300
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
970,000.000 1,061,538.900
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
400,000.000 409,408.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
600,000.000 663,744.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,100,000.000 1,179,409.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
250,000.000 287,007.500
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
750,000.000 787,132.500
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
400,000.000 413,912.000
20520115
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 2,274,432.000
20261101
407/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,635,000.000 2,333,619.150
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,100,000.000 3,431,266.000
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,205,000.000 1,698,194.450
20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
920,000.000 986,332.000
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,659,360.000
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 550,950.000
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 827,288.000
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,290,650.000
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,236,756.000
20230315
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,192,490.500
20360901
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,468,112.000
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 403,132.000
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,864,044.000
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,558,830.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,920,269.000
20270601
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,533,555.000
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
350,000.000 512,774.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,738,712.500
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 715,953.000
20220801
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 786,023.000
20280201
408/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,670,242.000
20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,463,475.000
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 663,010.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,259,008.000
20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,220,320.000
20290801
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 1,002,447.000
20260715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,600,000.000 2,706,470.000
20300801
5.25% Italy Buoni Poliennali
1,540,000.000 2,188,032.000
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
1,588,000.000 2,452,237.240
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,000,000.000 1,580,300.000
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,450,000.000 2,222,632.500
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
1,270,000.000 1,827,911.000
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,640,000.000 2,708,410.800
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
3,870,000.000 4,402,357.200
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
1,700,000.000 2,072,130.000
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,414,000.000 4,025,876.080
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
3,250,000.000 4,012,937.500
Del Tesoro 20260301
5% Italy Buoni Poliennali Del
780,000.000 833,804.400
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
500,000.000 552,145.000
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
6,270,000.000 6,985,720.500
Del Tesoro 20221101
409/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,080,000.000 1,443,960.000
Del Tesoro 20280901
4.75% Italy Buoni Poliennali
725,000.000 1,231,550.250
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
830,000.000 959,065.000
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,110,000.000 2,422,491.000
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,370,000.000 1,745,448.500
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
700,000.000 719,446.000
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,000,000.000 1,452,630.000
20280328
5% Belgium Government Bond
750,000.000 1,314,045.000
20350328
4% Belgium Government Bond
550,000.000 584,556.500
20220328
4.25% Belgium Government Bond
815,000.000 1,492,664.350
20410328
4.5% Belgium Government Bond
700,000.000 895,118.000
20260328
4.25% Belgium Government Bond
730,000.000 797,101.600
20220928
4% Belgium Government Bond
300,000.000 449,223.000
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,000,000.000 1,077,170.000
20230622
3.75% Belgium Government Bond
540,000.000 997,083.000
20450622
2.6% Belgium Government Bond
800,000.000 895,672.000
20240622
3% Belgium Government Bond
300,000.000 431,679.000
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
688,000.000 867,877.600
3.9% IRISH TREASURY 20230320
420,000.000 464,637.600
3.4% IRISH TREASURY 20240318
600,000.000 681,084.000
2.4% IRISH TREASURY 20300515
680,000.000 858,404.800
2% IRISH TREASURY 20450218
710,000.000 1,015,740.200
1% IRISH TREASURY 20260515
820,000.000 891,307.200
410/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.7% IRISH TREASURY 20370515
570,000.000 729,417.600
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 550,645.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
150,000.000 177,631.500
1.35% IRISH TREASURY 20310318
600,000.000 701,874.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
150,000.000 199,672.500
6.25% Austria Government Bond
380,000.000 557,034.400
20270715
4.15% Austria Government Bond
500,000.000 860,350.000
20370315
4.85% Austria Government Bond
700,000.000 909,622.000
20260315
3.65% Austria Government Bond
900,000.000 954,702.000
20220420
3.4% Austria Government Bond
860,000.000 930,666.200
20221122
3.8% Austria Government Bond
420,000.000 1,032,981.600
20620126
3.15% Austria Government Bond
630,000.000 1,114,488.900
20440620
1.75% Austria Government Bond
680,000.000 729,136.800
20231020
2.4% Austria Government Bond
730,000.000 998,231.200
20340523
1.65% Austria Government Bond
880,000.000 962,376.800
20241021
4% Finland Government Bond
200,000.000 244,008.000
20250704
2.75% Finland Government Bond
120,000.000 150,901.200
20280704
1.625% Finland Government
980,000.000 1,022,277.200
Bond 20220915
2.625% Finland Government
210,000.000 336,199.500
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
350,000.000 382,662.000
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,420,000.000 2,133,507.400
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,529,990.000
20250430
411/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,673,684.100
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,565,000.000 2,895,679.800
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,128,130.000
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
689,000.000 1,033,444.880
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,230,000.000 2,243,938.200
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,349,000.000 1,482,551.000
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
250,000.000 253,557.500
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,229,162.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,320,000.000 1,666,209.600
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,670,000.000 1,865,824.200
20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,150,000.000 2,404,022.500
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
550,000.000 808,428.500
20481031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,508,580.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 904,248.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 1,089,738.000
20350730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,269,732.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,047,380.000
20300430
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,341,516.000
20301031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
980,000.000 1,615,147.800
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 1,275,000.000
20370131
412/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 1,629,063.000
20400730
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,843,000.000 5,097,925.450
20410730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,359,460.000
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 645,150.000
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
4,310,000.000 4,873,963.500
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,588,000.000 1,820,260.880
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,847,391.000
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
890,000.000 1,758,123.800
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
3,200,000.000 3,679,520.000
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,084,000.000 2,353,190.280
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
368,496,105.170
(45,833,545,562)
国債証券 合計 110,150,652,712
[110,150,652,712]
合計 110,150,652,712
[110,150,652,712]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 70 銘柄 100% 43.3%
イギリス・ポンド 国債証券 40 銘柄 100% 6.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 5 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 22 銘柄 100% 2.7%
カナダ・ドル 国債証券 21 銘柄 100% 2.0%
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 国債証券 15 銘柄 100% 0.5%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 12 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 16 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 13 銘柄 100% 0.7%
ユーロ 国債証券 244 銘柄 100% 41.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日から
2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
8,239,771 6,624,049
コール・ローン
2,831,073,078 2,460,578,515
親投資信託受益証券
－ 1,466,774
未収入金
2,839,312,849 2,468,669,338
流動資産合計
2,839,312,849 2,468,669,338
資産合計
負債の部
流動負債
1,663,649 2,362,093
未払解約金
303,031 263,649
未払受託者報酬
3,485,171 3,032,364
未払委託者報酬
114,932 98,800
その他未払費用
5,566,783 5,756,906
流動負債合計
5,566,783 5,756,906
負債合計
純資産の部
元本等
2,655,013,152 2,237,982,504
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 178,732,914 224,929,928
108,793,480 134,435,722
（分配準備積立金）
2,833,746,066 2,462,912,432
元本等合計
2,833,746,066 2,462,912,432
純資産合計
2,839,312,849 2,468,669,338
負債純資産合計
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
8 17
受取利息
124,191,521 62,010,192
有価証券売買等損益
124,191,529 62,010,209
営業収益合計
営業費用
5,004 2,431
支払利息
576,760 557,137
受託者報酬
6,633,576 6,408,028
委託者報酬
217,700 208,839
その他費用
7,433,040 7,176,435
営業費用合計
116,758,489 54,833,774
営業利益
116,758,489 54,833,774
経常利益
116,758,489 54,833,774
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
9,172,604 △ 11,099,252
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 53,107,629 178,732,914
35,450,978 56,202,927
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
35,450,978 56,202,927
額
17,411,578 75,938,939
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,411,578 75,938,939
額
－ －
※１ ※１
分配金
178,732,914 224,929,928
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,389,228,743 円 2,655,013,152 円
期中追加設定元本額 1,008,953,213 円 695,143,661 円
期中一部解約元本額 743,168,804 円 1,112,174,309 円
2. 計算期間末日における受益権 2,655,013,152 口 2,237,982,504 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 86,074,253 を補填した額（ 65,932,283
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 69,943,825 円） る収益調整金（ 90,496,226 円）
及び分配準備積立金 及び分配準備積立金
（ 22,719,227 円）より分配対象 （ 68,503,439 円）より分配対象
額は 178,737,305 円（ 1 万口当た 額は 224,931,948 円（ 1 万口当た
り 673.21 円）であり、分配を り 1,005.07 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 119,014,646 69,390,782
合計 119,014,646 69,390,782
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1 口当たり純資産額 1.0673 円 1.1005 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,673 円 ) (11,005 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
ダイワ新興国債券インデックス・マザー
親投資信託受益
356,825,524 491,598,524
ファンド
証券
外国債券インデックスマザーファンド 654,015,808 1,968,979,991
親投資信託受益証券 合計 2,460,578,515
合計 2,460,578,515
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国債券インデックス・
マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
流動資産
預金
1,082,925,447 635,260,286
コール・ローン
1,729,159,455 1,397,690,109
国債証券
187,330,033,946 215,573,016,059
派生商品評価勘定
4,341,690 162,494
未収入金
2,827,376,943 21,902,130
未収利息
1,281,708,922 1,222,948,097
前払費用
46,960,770 58,449,028
流動資産合計
194,302,507,173 218,909,428,203
資産合計
194,302,507,173 218,909,428,203
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,600,751 69,348
未払金
3,832,899,493 2,087,434
未払解約金
3,405,669 71,815,810
その他未払費用
987 －
流動負債合計
3,837,906,900 73,972,592
負債合計
3,837,906,900 73,972,592
純資産の部
元本等
元本
※ 1 66,118,107,712 72,688,498,430
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
124,346,492,561 146,146,957,181
元本等合計
190,464,600,273 218,835,455,611
純資産合計
190,464,600,273 218,835,455,611
負債純資産合計 194,302,507,173 218,909,428,203
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 国債証券
法
422/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 61,445,933,589 円 66,118,107,712 円
期中追加設定元本額 8,771,520,025 円 13,500,674,811 円
期中一部解約元本額 4,099,345,902 円 6,930,284,093 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックスＶ 653,486,435 円 601,675,980 円
Ａ
ダイワ国内重視バランスファン 22,093,366 円 12,401,222 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
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ダイワ国内重視バランスファン 128,330,909 円 102,686,952 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 41,751,987 円 29,631,947 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 442,528,295 円 339,511,943 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
外国債券インデックスファンド 31,239,348 円 90,339,707 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
ダイワファンドラップ 外国債 413,208,724 円 462,489,583 円
券インデックス エマージング
プラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債 1,427,469,459 円 1,814,096,236 円
券インデックス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンライ 787,285,961 円 654,015,808 円
ン 外国債券インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデック 2,452,065 円 1,055,376 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 314,458 円 957,155 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデッ 600,033,543 円 691,990,376 円
クス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 772,093,354 円 989,492,660 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 14,937,740 円 49,115,601 円
ＤＣダイワ外国債券インデック 45,506,848,020 円 48,408,053,236 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 786,129,849 円 819,754,500 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 407,847,078 円 459,770,424 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 255,622,913 円 279,428,323 円
ＤＣダイワ・ワールドアセット 420,775,557 円 459,816,979 円
（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット 323,134,588 円 336,784,366 円
（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット 107,264,235 円 108,589,082 円
（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 9,559,864 円 8,547,742 円
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 21,464,206 円 19,902,336 円
2030
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ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 3,128,858 円 4,844,467 円
2040
ダイワつみたてインデックス外 59,508,551 円 163,786,187 円
国債券
ダイワつみたてインデックスバ 125,482 円 3,047,233 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ 40,800 円 977,653 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ 199,958 円 951,206 円
ランス７０
ダイワ世界バランスファンド４ 198,065,881 円 174,483,363 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 149,085,433 円 131,594,279 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 4,935,026,873 円 4,234,846,474 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 282,957,531 円 250,419,145 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 144,999,465 円 142,610,494 円
外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債券 32,445,382 円 34,513,413 円
ファンド
ダイワ外国債券インデックス 1,312,096,170 円 4,864,458,623 円
（為替ヘッジなし）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イン 5,710,869,559 円 5,832,536,410 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 34,837,008 円 33,396,711 円
ダイワライフスタイル５０ 61,720,946 円 59,767,812 円
ダイワライフスタイル７５ 17,127,861 円 16,157,426 円
計 66,118,107,712 円 72,688,498,430 円
2. 期末日における受益権の総数 66,118,107,712 口 72,688,498,430 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
425/605
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 11,319,542,417 6,708,826,689
合計 11,319,542,417 6,708,826,689
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 12 月 1 日か
ら 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 792,943,342 － 794,138,360 △ 1,195,018 5,665,440 － 5,665,440 0
アメリカ・ドル 692,834,338 － 693,818,820 △ 984,482 － － － －
オーストラリア・ 88,958,190 － 89,162,240 △ 204,050 － － － －
ドル
デンマーク・ 11,150,814 － 11,157,300 △ 6,486 － － － －
クローネ
マレーシア・ － － － － 5,665,440 － 5,665,440 0
リンギット
買 建 2,973,436,433 － 2,977,372,390 3,935,957 2,102,427,594 － 2,102,520,740 93,146
アメリカ・ドル 823,263,537 － 824,358,700 1,095,163 650,675,209 － 650,674,400 △ 809
イギリス・ポンド 252,244,214 － 252,213,690 △ 30,524 56,666,132 － 56,662,860 △ 3,272
オーストラリア・ 6,661,404 － 6,668,100 6,696 28,675,523 － 28,678,740 3,217
ドル
カナダ・ドル 71,898,106 － 72,050,790 152,684 37,572,016 － 37,561,640 △ 10,376
シンガポール・ 54,130,613 － 54,182,700 52,087 25,689,605 － 25,688,910 △ 695
ドル
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・ 25,859,325 － 25,859,330 5 16,083,586 － 16,069,300 △ 14,286
クローナ
デンマーク・ － － － － 29,879,064 － 29,877,480 △ 1,584
クローネ
ノルウェー・ 42,874,854 － 42,731,410 △ 143,444 － － － －
クローネ
ポーランド・ 45,895,875 － 46,015,630 119,755 － － － －
ズロチ
マレーシア・ 15,757,800 － 15,738,000 △ 19,800 － － － －
リンギット
メキシコ・ペソ 72,071,067 － 71,975,920 △ 95,147 － － － －
ユーロ 1,501,277,606 － 1,503,729,120 2,451,514 1,257,186,459 － 1,257,307,410 120,951
南アフリカ・ 61,502,032 － 61,849,000 346,968 － － － －
ランド
合計 3,766,379,775 － 3,771,510,750 2,740,939 2,108,093,034 － 2,108,186,180 93,146
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.8807 円 3.0106 円
（ 1 万口当たり純資産額） (28,807 円 ) (30,106 円 )
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,191,754.000
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,297,410.480
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,516,147.160
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,606,854.730
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,858,904.840
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,526,001.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,865,419.350
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,854,916.080
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,398,729.830
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,654,222.280
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,296,511.360
Note/Bond 20240515
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,265,592.680
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
654,000.000 761,367.180
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,102,077.900
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 977,859.890
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 955,990.000
Note/Bond 20280815
429/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.25% United States Treasury
738,000.000 1,000,676.340
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
473,000.000 645,791.630
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
714,000.000 1,072,278.060
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,466,184.880
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,748,829.600
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,346,001.580
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 826,148.360
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 795,284.460
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,445,731.800
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,687,979.380
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,645,395.600
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,856,781.300
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,597,921.000
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,586,871.920
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,586,630.390
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 2,241,135.780
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,254,000.000 2,033,536.560
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 2,122,670.550
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 2,185,769.450
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,924,411.000
Note/Bond 20411115
430/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 2,158,963.290
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,765,448.520
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,805,125.540
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 2,048,958.900
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,496,046.320
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,947,001.160
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,603,283.640
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 3,036,303.860
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,747,859.900
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,615,147.860
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,645,285.660
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,579,265.900
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,200,679.460
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,377,982.780
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 5,047,875.000
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,936,707.020
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,238,432.790
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,527,000.000 2,567,457.270
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,152,188.750
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 3,099,615.310
Note/Bond 20450215
431/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% United States Treasury
3,809,000.000 3,885,751.350
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,953,098.680
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,250,576.960
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,727,798.200
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,671,579.720
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
1,326,000.000 1,360,184.280
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,908,479.210
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
4,179,000.000 4,307,922.150
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,189,403.390
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,373,000.000 4,351,675.950
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,518,350.000
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,544,602.640
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,378,331.200
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
2,159,000.000 2,846,835.810
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,642,720.960
Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,518,298.730
Note/Bond 20221130
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,195,923.200
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,366,000.000 4,643,284.660
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,649,431.330
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,648,000.000 4,419,479.040
Note/Bond 20460215
432/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,050,386.080
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,735,928.910
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
3,729,000.000 3,969,632.370
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,142,594.900
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 4,148,231.010
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,590,425.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,092,790.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,716,386.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 4,028,622.000
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,859,480.200
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,478,168.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,589,142.950
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,767,884.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 3,031,620.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,604,675.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,500,000.000 4,536,035.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,632,975.800
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
3,400,000.000 3,454,978.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,080,600.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,657,400.000
Note/Bond 20231231
433/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
6,140,000.000 6,790,410.200
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,070,892.300
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,639,836.000
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,701,272.650
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,074,895.600
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,441,588.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,837,924.000
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,966,816.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 7,149,440.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,656,560.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,072,870.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,181,170.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,072,180.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,626,692.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,075,930.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,550,936.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,556,375.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,984,506.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,205,530.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,450,000.000 4,390,125.000
Note/Bond 20470815
434/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,282,496.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,120,780.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,579,100.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,677,125.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,588,475.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 6,122,600.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 4,460,295.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,769,850.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,433,984.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 3,022,460.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,667,335.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
5,650,000.000 6,500,551.000
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,481,731.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,838,264.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,979,693.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 5,060,498.000
Note/Bond 20480215
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,057,209.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,189,072.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,721,492.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,558,785.000
Note/Bond 20280515
435/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,655,250.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,112,857.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,953,812.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,660,350.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,657,600.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,329,760.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,114,071.500
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,812,267.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,635,345.800
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,794,325.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,853,656.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 4,006,404.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,817,175.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,227,340.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,821,075.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,312,160.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,106,240.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
6,900,000.000 8,200,719.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 6,447,328.000
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,371,460.000
Note/Bond 20251130
436/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,160,460.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,872,716.000
Note/Bond 20211215
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,895,920.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,686,325.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,079,320.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,610,592.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,085,410.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,289,680.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,786,125.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 6,295,791.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,774,400.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,531,231.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,600,485.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,743,550.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,806,782.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,497,614.000
Note/Bond 20220515
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 6,094,383.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,425,876.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,741,710.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,093,552.000
Note/Bond 20260430
437/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,585,155.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,276,540.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,688,650.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 3,021,788.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,102,960.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,802,885.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,699,200.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 7,414,740.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,580,500.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 5,351,778.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,945,012.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,148,720.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,071,820.000
Note/Bond 20220915
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,665,625.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,141,300.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,966,033.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,047,650.000
Note/Bond 20241031
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,582,359.500
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,200,130.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 6,356,376.000
Note/Bond 20291115
438/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 5,371,155.000
Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,520,910.000
Note/Bond 20211130
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,133,900.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,145,770.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,089,640.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,687,875.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,648,625.000
Note/Bond 20241231
1.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,524,255.000
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,114,200.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
4,700,000.000 4,910,372.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,536,025.000
Note/Bond 20220131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,310,007.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
3,600,000.000 3,829,752.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,392,000.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,964,462.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
200,000.000 202,460.000
Note/Bond 20220228
1.125% United States Treasury
300,000.000 311,013.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,380,336.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
1,200,000.000 1,209,228.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,512,300.000
Note/Bond 20250331
439/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.375% United States Treasury
200,000.000 200,616.000
Note/Bond 20220331
0.25% United States Treasury
13,200,000.000 13,227,324.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,609,360.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,670,130.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,496,010.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,706,750.000
Note/Bond 20250430
0.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,199,616.000
Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
5,700,000.000 5,684,382.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 5,168,184.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,814,450.000
Note/Bond 20400515
0.125% United States Treasury
500,000.000 499,820.000
Note/Bond 20220531
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,488,765.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,990,610.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,510,505.000
Note/Bond 20230615
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,497,635.000
Note/Bond 20220630
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,470,675.000
Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,486,595.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 998,630.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,386,162.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,497,935.000
Note/Bond 20220731
440/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.125% United States Treasury
800,000.000 798,904.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,810,100.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,936,300.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
7,700,000.000 7,333,018.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
5,800,000.000 5,570,668.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,481,380.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,997,990.000
Note/Bond 20220831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,996,640.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,468,475.000
Note/Bond 20250930
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,998,230.000
Note/Bond 20220930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,942,160.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,484,390.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,191,936.000
Note/Bond 20231015
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
897,323,813.560
(93,222,970,991)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 1,776,470.110
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,785,089.240
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,586,888.000
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,341,042.400
20220722
441/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 2,247,955.600
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,750,000.000 3,212,550.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,969,915.800
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
2,010,000.000 2,163,061.500
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,042,480.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 2,787,450.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,060,000.000 1,491,473.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,692,118.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,110,000.000 1,366,931.700
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,051,832.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,899,072.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,674,360.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
940,000.000 1,021,968.000
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,306,394.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,313,018.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
650,000.000 590,284.500
20611022
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,505,430.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 997,300.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,038,268.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
900,000.000 898,767.000
20350731
442/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,304,849.000
20240131
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,386,773.700
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,840,000.000 2,635,984.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,788,509.440
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,547,862.620
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,257,000.000 2,127,698.760
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,915,807.480
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,666,000.000 3,001,082.420
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,589,526.400
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 4,231,624.000
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,635,053.600
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,530,547.750
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,345,975.940
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,453,007.160
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,260,000.000 1,926,489.600
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,574,000.000 3,287,487.880
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,604,415.500
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,824,314.080
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,313,407.700
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,278,847.480
20440122
443/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,682,646.840
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 3,330,615.860
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,206,692.760
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,368,685.230
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
104,078,024.550
(14,420,010,301)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,681,980.000
- Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond -
2,000,000.000 2,127,620.000
Fixed 20220131
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,971,540.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 3,254,320.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,232,360.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,450,167.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,970,406.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,022,390.000
- Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
2,100,000.000 2,940,147.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,020,572.000
- Fixed 20280928
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,557,210.000
Fixed 20231130
0.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,010,450.000
- Fixed 20220731
1% Israel Government Bond -
1,900,000.000 1,936,062.000
Fixed 20300331
444/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.5% Israel Government Bond -
600,000.000 603,978.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
700,000.000 706,643.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
1,000,000.000 998,300.000
- Fixed 20230731
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
29,484,145.000
(924,033,104)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,162,000.000 3,453,599.640
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,568,000.000 4,026,987.520
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,789,000.000 3,541,890.550
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,473,000.000 3,783,347.280
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,404,000.000 4,102,466.760
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,498,000.000 3,960,155.760
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,762,156.080
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,248,000.000 3,928,813.280
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,497,185.340
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,568,308.510
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 1,008,667.440
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,075,926.240
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,678,000.000 4,117,778.460
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,567,178.480
20470321
445/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 816,808.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,249,008.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,928,736.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 3,039,686.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,870,000.000 5,605,077.800
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
990,000.000 1,176,842.700
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 3,000,261.200
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
900,000.000 922,986.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,406,528.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,725,866.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,454,475.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,494,900.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,505,950.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,700,000.000 2,715,687.000
BOND 20260921
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
75,437,273.040
(5,801,880,670)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 622,306.800
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 866,770.180
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,401,315.650
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,771,852.420
BOND 20330601
446/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,645,623.320
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 2,111,818.570
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,818,413.500
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,461,000.000 2,219,244.390
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,292,156.250
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,512,904.000
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,846,303.410
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,252,491.320
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 1,023,951.990
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,279,853.600
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,445,990.400
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,774,080.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,328,856.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,445,770.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,362,205.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,110,000.000 2,559,303.400
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,386,603.200
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,276,524.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,462,034.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,630,469.500
BOND 20300601
447/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 808,280.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,660,496.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,117,369.000
20220201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
5,000.000 5,093.500
20220501
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,902,802.700
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,301,633.000
BOND 20220801
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 700,280.000
BOND 20221101
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 880,461.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 494,980.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 499,405.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,500,300.000
BOND 20230201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
54,207,941.100
(4,333,924,891)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 905,478.800
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
788,000.000 827,494.560
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 683,804.800
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 958,042.070
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 512,000.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 713,474.300
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 724,768.000
20330901
448/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 728,250.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 568,802.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 908,848.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 488,340.000
20260601
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 510,050.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
650,000.000 751,003.500
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 464,400.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 623,590.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 516,117.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 418,169.500
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
470,000.000 554,759.800
20500301
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,857,392.330
(921,200,810)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 7,308,908.600
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 8,962,488.050
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,471,912.250
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,570,805.600
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,723,238.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,869,956.000
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,977,422.000
20291112
449/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
3,000,000.000 3,041,970.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
56,926,701.300
(695,644,290)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 26,252,899.200
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 7,812,438.000
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,162,589.180
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,735,161.300
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,490,920.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,450,510.700
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,377,099.000
20221115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,416,040.000
20521115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
71,697,657.380
(1,198,067,855)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,555,869.560
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,448,193.750
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,693,073.750
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,508,336.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,687,774.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,828,790.000
20280426
450/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 4,166,431.500
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,800,000.000 5,045,040.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
38,933,508.560
(457,858,061)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,547,612.060
20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,835,403.210
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,520,094.800
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,320,000.000 3,424,580.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 4,051,509.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,101,092.400
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 5,517,600.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,666,356.000
20241025
Poland Government Bond
3,200,000.000 3,198,464.000
20220725
0.75% Poland Government Bond
1,000,000.000 1,013,990.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
1,300,000.000 1,302,860.000
20301025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,154,037.150
20290425
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,924,223.750
20231025
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 4,125,595.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 5,186,498.610
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
49,569,915.980
451/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1,373,582,372)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,511,156.060
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,336,629.480
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,668,019.220
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,449,357.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 900,847.500
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 791,841.130
20270315
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,036,935.900
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,520,882.330
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,271,546.180
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 691,284.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,135,218.000
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,877,280.120
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,203,759.630
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,349,564.000
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,364,118.420
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,030,319.100
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 702,819.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 358,934.400
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,645,120.000
20220310
452/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 804,187.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,291,745.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,229,686.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,284,096.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,611,250.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,372,476.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 710,010.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 700,823.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,065,989.700
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,351,080.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 419,660.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,354,379.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,786,977.500
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 699,986.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 496,485.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
42,024,463.170
(1,072,884,545)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
20,290,000.000 20,912,903.000
8% Mexican Bonos 20471107
18,300,000.000 20,526,744.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
29,000,000.000 29,831,430.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 26,462,268.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
7,200,000.000 7,556,256.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 32,936,290.110
453/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 28,453,324.830
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 31,272,139.520
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,998,535.400
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 35,381,008.080
8.5% Mexican Bonos 20381118
16,894,000.000 20,095,750.880
7.75% Mexican Bonos 20310529
15,015,000.000 17,243,226.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
28,599,000.000 29,485,854.990
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 21,576,947.360
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 9,069,982.560
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
342,802,660.730
(1,779,145,809)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
614,000.000 688,828.180
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 300,326.760
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
1,111,000.000 1,181,948.460
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 204,182.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 496,317.600
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 777,931.000
20220415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 860,424.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 439,600.700
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 541,460.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 544,365.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 205,468.000
20240915
0.125% Finland Government
310,000.000 324,889.300
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 427,464.000
20400915
454/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Finland Government Bond
500,000.000 520,805.000
20300915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,502,611.200
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,220,178.640
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 1,090,630.240
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 409,632.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 917,172.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,780,000.000 1,910,794.400
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 1,225,756.800
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 405,328.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
900,000.000 987,930.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,063,770.400
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 820,816.000
20240715
Austria Government Bond
680,000.000 708,016.000
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,017,270.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 842,667.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 404,544.000
20401020
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,815,432.470
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 2,026,936.920
20310622
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,412,176.080
20380622
1% Belgium Government Bond
2,283,000.000 2,493,401.280
20260622
455/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,667,905.440
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 1,098,585.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,529,827.700
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,529,248.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,099,854.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
780,000.000 1,281,438.600
20570622
1.45% Belgium Government Bond
400,000.000 498,936.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,340,000.000 1,477,323.200
20280622
1.25% Belgium Government Bond
850,000.000 1,012,222.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,678,260.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 835,518.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,278,425.800
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 698,860.800
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,246,668.000
20271022
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,189,896.840
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,741,840.860
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 3,167,697.540
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,357,901.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 3,219,793.830
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,647,651.600
20310104
456/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 2,446,301.700
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 6,208,790.570
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,510,689.500
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,439,000.000 2,939,776.270
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,874,000.000 5,185,586.940
20420704
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,807,000.000 1,862,023.150
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,311,746.580
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,728,110.400
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,710,253.200
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,481,910.000
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,920,223.770
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,721,611.320
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,690,641.050
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,979,000.000 5,158,049.130
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,722,253.240
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,315,522.140
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,315,372.080
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,402,458.440
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,528,763.520
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,527,907.800
20260815
457/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
6,200,000.000 6,595,994.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,496,167.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,370,000.000 3,358,432.200
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,071,304.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,730,264.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,371,864.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,174,540.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,846,775.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,852,672.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,328,282.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,101,060.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 741,027.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,273,272.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 806,000.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 302,820.000
20220311
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,134.000
20220610
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,352.000
20220916
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,171,681.200
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,129,988.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,838,125.100
20230414
458/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,943,985.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,971,417.600
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,752,343.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,482,632.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,387,837.000
20251010
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,428,627.650
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,033,051.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 5,031,553.680
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,927,000.000 5,073,837.420
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,574,703.140
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,853,105.200
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 4,104,384.860
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,696,800.800
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,564,000.000 6,786,176.760
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,983,062.260
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,861,998.140
20260425
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,819,703.800
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,199,000.000 6,415,150.080
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,694,000.000 3,905,222.920
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,495,071.320
20450525
459/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,554,547.470
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,617,741.300
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,887,000.000 7,540,952.650
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,385,372.720
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,679,171.200
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,528,871.880
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,920,000.000 5,882,598.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,787,000.000 4,025,164.430
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,869,000.000 4,674,951.390
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 1,993,112.550
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,800,000.000 3,996,802.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,042,760.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,408,745.200
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,753,940.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 4,401,960.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,440,296.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,827,460.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,717,959.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,453,662.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,481,566.000
20240325
460/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,412,040.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,750,000.000 3,690,940.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,250,000.000 5,685,907.500
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,221,583.800
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,907,436.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,438,688.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,870,000.000 2,098,588.800
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,098,220.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,083,220.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,070,120.000
20301125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 645,176.840
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,648,121.610
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,685,000.000 2,897,054.200
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 867,220.760
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,779,000.000 3,332,511.750
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,508,318.200
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,593,887.840
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,477,033.250
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,579,000.000 2,830,878.570
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,666,232.700
BOND 20240715
461/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,872,956.160
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,749,531.420
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,209,816.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,407,614.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,432,928.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,272,176.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,286,628.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 1,033,227.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,994,069.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 832,456.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
600,000.000 620,868.000
20520115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,906,000.000 2,428,110.580
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,577,887.200
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,414,077.680
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 2,007,844.040
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 2,126,618.610
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,669,545.810
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,666,312.700
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,284,385.600
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,083,692.900
20251201
462/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,555,301.440
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 2,077,946.500
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,400,626.170
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,938,863.740
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,754,242.120
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,141,040.520
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,593,989.000
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,368,633.140
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,288,853.280
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,798,650.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,705,650.700
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,394,445.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,095,858.500
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,710,379.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 3,028,725.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,738,743.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,703,520.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,686,958.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,358,069.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,957,703.000
20230301
463/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,389,700.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,050,000.000 3,638,741.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,374,856.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,744,912.500
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,684,045.400
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,967,200.000
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,587,262.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,318,608.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,354,858.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,339,043.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,660,837.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,050,195.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 747,385.200
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,327,092.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,449,828.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 2,235,960.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,603,995.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,049,740.000
20230615
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,502,561.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,081,900.000
20300801
464/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,654,760.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,322,555.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,780,903.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 819,944.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,539,146.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,339,754.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,807.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 845,072.000
20510901
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,912,883.200
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,399,511.270
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,852,441.500
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,522,489.300
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,943,682.000
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,375,604.680
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,560,647.560
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,581,630.200
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,740,695.960
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,555,932.500
Del Tesoro 20260301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,150,787.760
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
2,657,000.000 2,934,098.530
Del Tesoro 20220901
465/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,183,734.000
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,222,170.000
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,119,234.480
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 3,079,724.970
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,535,167.000
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,526,968.100
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,838,000.000 3,615,753.900
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,637,253.540
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,478,186.780
20280328
5% Belgium Government Bond
2,104,000.000 3,686,334.240
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 932,101.910
20220328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,937,709.960
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,280,018.740
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,436,966.720
20220928
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,167,979.800
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,441,253.460
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,556,557.350
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,684,982.950
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,074,880.710
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,300,554.950
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 690,318.720
466/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 689,029.980
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,213,127.960
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 525,881.400
2% IRISH TREASURY 20450218
881,000.000 1,260,376.220
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,166,308.080
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 703,824.000
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 354,525.500
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 881,032.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 888,157.500
1.35% IRISH TREASURY 20310318
450,000.000 526,405.500
1.1% IRISH TREASURY 20290515
1,200,000.000 1,352,676.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
600,000.000 798,690.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
250,000.000 266,800.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 836,296.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
500,000.000 524,290.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,209,351.000
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,673,000.000 2,878,731.100
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,137,027.500
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 845,441.660
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 943,652.240
20221122
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 831,304.240
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,102,105.690
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,028,297.340
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,054,296.240
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,019,244.520
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 813,766.680
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 489,171.390
20280704
467/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.625% Finland Government
312,000.000 325,459.680
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 470,110.760
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 651,586.650
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 578,366.280
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,984,550.440
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,234,878.250
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,435,744.520
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,474,592.640
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 3,083,179.290
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,927,843.840
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 2,827,727.000
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
3,030,000.000 3,329,970.000
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,109,598.400
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,123,098.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,777,016.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,290,383.000
20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,632,512.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,124,485.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,910,831.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,458,632.000
20230730
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,130,223.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,709,724.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,600,000.000 2,938,806.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,482,181.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,367,022.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,962,708.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,424,436.800
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,494,169.400
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,529,820.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,242,744.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,569,176.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,241,997.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 996,453.000
20401031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,261,609.690
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,854,000.000 2,954,812.500
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,906,131.060
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,969,773.380
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,473,000.000 4,434,459.950
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,717,949.960
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,671,338.900
20260730
469/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,126,844.500
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,214,204.300
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,179,040.260
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,515,293.900
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,566,070.580
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,265,204.500
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,367,869.490
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
718,538,449.590
(89,371,812,360)
国債証券 合計 215,573,016,059
[215,573,016,059]
合計 215,573,016,059
[215,573,016,059]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 249 銘柄 100% 43.3%
イギリス・ポンド 国債証券 48 銘柄 100% 6.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 16 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 28 銘柄 100% 2.7%
カナダ・ドル 国債証券 35 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 18 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.6%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 15 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 34 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 328 銘柄 100% 41.5%
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
115,243,680 175,163,692
コール・ローン
301,630,437 169,116,291
国債証券
14,286,895,440 16,818,517,045
派生商品評価勘定
1,960 7,792,655
未収入金
38,007,169 －
未収利息
250,564,347 261,621,976
前払費用
13,301,008 12,620,593
流動資産合計
15,005,644,041 17,444,832,252
資産合計
15,005,644,041 17,444,832,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
405,301 －
未払金
230,016,759 －
未払解約金
188,144 621,030
その他未払費用
79 －
流動負債合計
230,610,283 621,030
負債合計
230,610,283 621,030
純資産の部
元本等
元本
※ 1 10,492,913,460 12,662,214,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,282,120,298 4,781,997,168
元本等合計
14,775,033,758 17,444,211,222
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産合計
14,775,033,758 17,444,211,222
負債純資産合計 15,005,644,041 17,444,832,252
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 国債証券
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 8,027,339,497 円 10,492,913,460 円
期中追加設定元本額 3,046,531,608 円 3,184,635,734 円
期中一部解約元本額 580,957,645 円 1,015,335,140 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国債券インデックスファン 24,087,952 円 77,516,508 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
ダイワファンドラップ 外国債 210,581,869 円 252,359,389 円
券インデックス エマージング
プラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライ 399,927,854 円 356,825,524 円
ン 外国債券インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国債券インデッ 56,386,451 円 57,073,382 円
クス
ｉＦｒｅｅ 新興国債券イン 2,414,507,089 円 3,104,279,120 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,569,459,867 円 2,180,610,867 円
ＤＣダイワ新興国債券インデッ 5,613,762,483 円 6,422,193,145 円
クスファンド
ダイワ・インデックスセレクト 170,695,726 円 169,652,999 円
新興国債券
ダイワ・ノーロード 新興国債 33,504,169 円 41,703,120 円
券ファンド
計 10,492,913,460 円 12,662,214,054 円
2. 期末日における受益権の総数 10,492,913,460 口 12,662,214,054 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 159,731,019 59,013,920
合計 159,731,019 59,013,920
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（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 7 月 6 日か
ら 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2020 年 7 月 7 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 5,053,160 － 5,051,200 1,960 － － － －
ハンガリー・ 5,053,160 － 5,051,200 1,960 － － － －
フォリント
買 建 335,714,491 － 335,309,190 △ 405,301 214,471,135 － 222,263,790 7,792,655
タイ・バーツ 36,445,267 － 36,398,010 △ 47,257 － － － －
トルコ・リラ 34,097,701 － 34,063,470 △ 34,231 － － － －
ハンガリー・ － － － － 25,927,782 － 26,784,770 856,988
フォリント
ブラジル・ 54,406,800 － 54,348,000 △ 58,800 － － － －
レアル
ポーランド・ 63,354,377 － 63,299,960 △ 54,417 64,192,604 － 67,061,700 2,869,096
ズロチ
メキシコ・ペソ 76,500,109 － 76,328,000 △ 172,109 50,002,941 － 52,711,680 2,708,739
ルーマニア・ 5,037,000 － 5,032,000 △ 5,000 73,318,423 － 74,609,230 1,290,807
レイ
南アフリカ・ 65,873,237 － 65,839,750 △ 33,487 1,029,385 － 1,096,410 67,025
ランド
合計 340,767,651 － 340,360,390 △ 403,341 214,471,135 － 222,263,790 7,792,655
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
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① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.4081 円 1.3777 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,081 円 ) (13,777 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
インドネシア・
国債証券 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
8.25% Indonesia Treasury Bond
8,250,000,000.000 9,188,107,500.000
20360515
8.75% Indonesia Treasury Bond
6,000,000,000.000 7,053,120,000.000
20310515
7.5% Indonesia Treasury Bond
5,500,000,000.000 5,873,230,000.000
20320815
7.5% Indonesia Treasury Bond
7,300,000,000.000 7,640,618,000.000
20380515
8.125% Indonesia Treasury
10,000,000,000.000 11,039,500,000.000
Bond 20240515
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8.375% Indonesia Treasury
7,200,000,000.000 8,209,440,000.000
Bond 20390415
8.25% Indonesia Treasury Bond
12,000,000,000.000 13,650,120,000.000
20290515
7% Indonesia Treasury Bond
14,300,000,000.000 15,158,429,000.000
20300915
6.5% Indonesia Treasury Bond
12,500,000,000.000 13,220,250,000.000
20250615
7.5% Indonesia Treasury Bond
6,100,000,000.000 6,570,432,000.000
20350615
11% Indonesia Treasury Bond
3,600,000,000.000 4,445,712,000.000
20250915
10.5% Indonesia Treasury Bond
2,180,000,000.000 2,809,780,200.000
20300815
9.5% Indonesia Treasury Bond
2,970,000,000.000 3,625,063,200.000
20310715
8.375% Indonesia Treasury
12,824,000,000.000 14,556,137,680.000
Bond 20260915
8.25% Indonesia Treasury Bond
4,750,000,000.000 5,355,482,500.000
20320615
7% Indonesia Treasury Bond
10,330,000,000.000 11,000,726,900.000
20270515
7% Indonesia Treasury Bond
11,060,000,000.000 11,568,317,600.000
20220515
5.625% Indonesia Treasury
10,910,000,000.000 11,244,064,200.000
Bond 20230515
6.125% Indonesia Treasury
11,450,000,000.000 11,521,906,000.000
Bond 20280515
6.625% Indonesia Treasury
7,075,000,000.000 7,072,028,500.000
Bond 20330515
8.375% Indonesia Treasury
12,520,000,000.000 14,256,148,400.000
Bond 20340315
8.375% Indonesia Treasury
13,150,000,000.000 14,535,089,500.000
Bond 20240315
9% Indonesia Treasury Bond
11,120,000,000.000 13,065,332,800.000
20290315
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
222,659,035,980.000
(1,647,676,866)
ウルグアイ・ペ
ウルグアイ・ペソ ウルグアイ・ペソ
ソ
477/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9.875% Uruguay Government
5,300,000.000 5,495,199.000
International Bond 20220620
8.5% Uruguay Government
2,800,000.000 2,962,260.000
International Bond 20280315
ウルグアイ・ペソ 小計 ウルグアイ・ペソ
8,457,459.000
(20,636,200)
オフショア・人
オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
3.29% China Government Bond
4,300,000.000 4,347,515.000
20231018
3.22% China Government Bond
5,700,000.000 5,718,069.000
20251206
3.25% China Government Bond
4,800,000.000 4,792,992.000
20281122
3.19% China Government Bond
6,700,000.000 6,729,145.000
20240411
3.29% China Government Bond
8,200,000.000 8,197,868.000
20290523
3.25% China Government Bond
6,800,000.000 6,842,704.000
20260606
3.12% China Government Bond
7,000,000.000 6,989,010.000
20261205
3.13% China Government Bond
7,000,000.000 6,908,160.000
20291121
2.94% China Government Bond
4,500,000.000 4,482,990.000
20241017
2.85% China Government Bond
7,600,000.000 7,393,052.000
20270604
2.68% China Government Bond
6,300,000.000 5,970,006.000
20300521
1.99% China Government Bond
8,000,000.000 7,619,280.000
20250409
2.36% China Government Bond
7,300,000.000 7,164,439.000
20230702
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
83,155,230.000
(1,314,684,186)
コロンビア・ペ
コロンビア・ペソ コロンビア・ペソ
ソ
478/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9.85% Colombia Government
90,000,000.000 117,247,500.000
International Bond 20270628
4.375% Colombia Government
45,000,000.000 45,828,900.000
International Bond 20230321
7% Colombian TES 20220504
4,335,000,000.000 4,609,448,850.000
10% Colombian TES 20240724
3,650,000,000.000 4,443,583,000.000
6% Colombian TES 20280428
5,090,000,000.000 5,424,311,200.000
7.5% Colombian TES 20260826
4,310,000,000.000 4,993,910,800.000
7.75% Colombian TES 20300918
2,700,000,000.000 3,148,092,000.000
7% Colombian TES 20320630
3,000,000,000.000 3,264,300,000.000
6.25% Colombian TES 20251126
2,700,000,000.000 2,965,788,000.000
7.25% Colombian TES 20341018
2,200,000,000.000 2,427,700,000.000
5.75% Colombian TES 20271103
1,050,000,000.000 1,107,571,500.000
7.25% Colombian TES 20501026
400,000,000.000 423,416,000.000
コロンビア・ペソ 小計 コロンビア・ペソ
32,971,197,750.000
(949,570,495)
タイ・バーツ タイ・バーツ タイ・バーツ
4.875% Thailand Government
26,050,000.000 33,635,239.000
Bond 20290622
3.625% Thailand Government
23,300,000.000 25,082,450.000
Bond 20230616
3.85% Thailand Government
22,610,000.000 25,950,175.300
Bond 20251212
3.65% Thailand Government
26,100,000.000 26,956,863.000
Bond 20211217
3.65% Thailand Government
22,700,000.000 27,573,236.000
Bond 20310620
1.875% Thailand Government
17,200,000.000 17,558,964.000
Bond 20220617
3.4% Thailand Government Bond
20,100,000.000 24,734,658.000
20360617
2.125% Thailand Government
26,600,000.000 28,417,844.000
Bond 20261217
2% Thailand Government Bond
24,000,000.000 24,711,600.000
20221217
3.775% Thailand Government
29,000,000.000 35,899,390.000
Bond 20320625
2.875% Thailand Government
24,900,000.000 29,169,603.000
Bond 20460617
479/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.4% Thailand Government Bond
22,000,000.000 23,184,700.000
20231217
2.875% Thailand Government
20,000,000.000 22,518,000.000
Bond 20281217
3.3% Thailand Government Bond
28,000,000.000 34,210,120.000
20380617
1.45% Thailand Government
30,000,000.000 30,873,900.000
Bond 20241217
1.6% Thailand Government Bond
9,000,000.000 9,216,990.000
20291217
1.6% Thailand Government Bond
12,000,000.000 11,977,200.000
20350617
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
431,670,932.300
(1,480,631,298)
チェコ・コルナ チェコ・コルナ チェコ・コルナ
2.5% Czech Republic
12,600,000.000 14,008,050.000
Government Bond 20280825
5.7% Czech Republic
8,600,000.000 10,241,740.000
Government Bond 20240525
4.7% Czech Republic
10,200,000.000 11,074,140.000
Government Bond 20220912
2.4% Czech Republic
16,100,000.000 17,352,580.000
Government Bond 20250917
1% Czech Republic Government
17,900,000.000 18,036,756.000
Bond 20260626
0.95% Czech Republic
12,000,000.000 11,696,760.000
Government Bond 20300515
0.45% Czech Republic
9,900,000.000 9,935,937.000
Government Bond 20231025
0.25% Czech Republic
10,500,000.000 10,056,270.000
Government Bond 20270210
2.75% Czech Republic
12,000,000.000 13,664,760.000
Government Bond 20290723
2% Czech Republic Government
20,000,000.000 21,831,000.000
Bond 20331013
1.2% Czech Republic
10,000,000.000 9,960,500.000
Government Bond 20310313
チェコ・コルナ 小計 チェコ・コルナ
147,858,493.000
480/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(700,849,257)
チリ・ペソ チリ・ペソ チリ・ペソ
4.5% BONOS TESORERIA PESOS
500,000,000.000 573,905,000.000
20260301
5% BONOS TESORERIA PESOS
570,000,000.000 677,621,700.000
20350301
6% BONOS TESORERIA PESOS
410,000,000.000 560,187,100.000
20430101
4.7% BONOS TESORERIA PESOS
410,000,000.000 479,376,100.000
20300901
4% BONOS TESORERIA PESOS
250,000,000.000 269,452,500.000
20230301
2.5% BONOS TESORERIA PESOS
650,000,000.000 683,826,000.000
20250301
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
3,244,368,400.000
(439,287,481)
トルコ・リラ トルコ・リラ トルコ・リラ
9.5% Turkey Government Bond
1,660,000.000 1,582,776.800
20220112
8.5% Turkey Government Bond
790,000.000 731,666.400
20220914
7.1% Turkey Government Bond
2,780,000.000 2,466,082.400
20230308
10.4% Turkey Government Bond
680,000.000 642,600.000
20240320
9% Turkey Government Bond
1,630,000.000 1,481,050.600
20240724
8% Turkey Government Bond
2,690,000.000 2,326,769.300
20250312
10.6% Turkey Government Bond
2,570,000.000 2,456,277.500
20260211
9.2% Turkey Government Bond
2,010,000.000 1,930,926.600
20210922
11% Turkey Government Bond
2,400,000.000 2,321,016.000
20220302
11% Turkey Government Bond
2,970,000.000 2,846,774.700
20270224
10.7% Turkey Government Bond
1,900,000.000 1,814,652.000
20220817
481/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10.5% Turkey Government Bond
1,700,000.000 1,591,438.000
20270811
12.2% Turkey Government Bond
1,400,000.000 1,378,496.000
20230118
12.4% Turkey Government Bond
2,000,000.000 2,045,900.000
20280308
16.2% Turkey Government Bond
1,400,000.000 1,497,356.000
20230614
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
27,113,782.300
(359,257,615)
ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ ドミニカ・ペソ
9.75% Dominican Republic
11,000,000.000 11,717,090.000
International Bond 20260605
ドミニカ・ペソ 小計 ドミニカ・ペソ
11,717,090.000
(20,856,420)
ハンガリー・
ハンガリー・フォリント ハンガリー・フォリント
フォリント
3% Hungary Government Bond
98,500,000.000 105,109,350.000
20240626
3% Hungary Government Bond
170,000,000.000 185,376,500.000
20271027
1.75% Hungary Government Bond
140,000,000.000 142,980,600.000
20221026
2.75% Hungary Government Bond
130,000,000.000 139,300,200.000
20261222
6.75% Hungary Government Bond
88,000,000.000 120,458,800.000
20281022
3% Hungary Government Bond
145,000,000.000 156,803,000.000
20300821
2.5% Hungary Government Bond
160,000,000.000 168,424,000.000
20241024
3.25% Hungary Government Bond
162,000,000.000 178,677,900.000
20311022
1.5% Hungary Government Bond
40,000,000.000 40,630,400.000
20230823
1% Hungary Government Bond
130,000,000.000 128,271,000.000
20251126
6% Hungary Government Bond
131,800,000.000 151,385,480.000
20231124
482/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7% Hungary Government Bond
125,000,000.000 137,568,750.000
20220624
5.5% Hungary Government Bond
142,500,000.000 169,758,825.000
20250624
ハンガリー・フォリント 小計 ハンガリー・フォリント
1,824,744,805.000
(627,529,739)
フィリピン・ペ
フィリピン・ペソ フィリピン・ペソ
ソ
6.25% Philippine Government
10,000,000.000 12,893,800.000
International Bond 20360114
フィリピン・ペソ 小計 フィリピン・ペソ
12,893,800.000
(27,850,608)
ブラジル・レア
ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
10% Brazil Notas do Tesouro
13,310,000.000 14,548,229.300
Nacional Serie F 20230101
10% Brazil Notas do Tesouro
10,690,000.000 11,969,486.100
Nacional Serie F 20250101
10% Brazil Notas do Tesouro
7,250,000.000 8,185,975.000
Nacional Serie F 20270101
10% Brazil Notas do Tesouro
4,300,000.000 4,915,588.000
Nacional Serie F 20290101
10% Brazil Notas do Tesouro
500,000.000 568,775.000
Nacional Serie F 20310101
Brazil Letras do Tesouro
7,200,000.000 6,948,288.000
Nacional 20220101
Brazil Letras do Tesouro
6,100,000.000 5,702,341.000
Nacional 20220701
Brazil Letras do Tesouro
12,700,000.000 10,970,514.000
Nacional 20230701
Brazil Letras do Tesouro
15,400,000.000 12,750,276.000
Nacional 20240101
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
76,559,472.400
(1,489,847,334)
ペルー・ソル ペルー・ソル ペルー・ソル
5.7% Peru Government Bond
730,000.000 858,144.200
20240812
483/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.35% Peru Government Bond
1,970,000.000 2,448,808.500
20280812
6.15% Peru Government Bond
1,850,000.000 2,184,332.000
20320812
5.94% Peru Government Bond
1,900,000.000 2,308,557.000
20290212
5.4% Peru Government Bond
1,250,000.000 1,349,375.000
20340812
5.35% Peru Government Bond
1,000,000.000 1,008,420.000
20400812
8.2% Peru Government Bond
1,565,000.000 2,113,548.150
20260812
6.9% Peru Government Bond
2,065,000.000 2,488,366.300
20370812
6.95% Peru Government Bond
1,920,000.000 2,423,232.000
20310812
ペルー・ソル 小計 ペルー・ソル
17,182,783.150
(495,379,639)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
3,610,000.000 3,983,057.400
20220923
2.5% Poland Government Bond
5,990,000.000 6,617,332.700
20260725
2.5% Poland Government Bond
4,140,000.000 4,597,221.600
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,200,000.000 3,300,800.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
4,500,000.000 4,735,530.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
5,500,000.000 5,942,860.000
20240425
2.75% Poland Government Bond
5,450,000.000 6,213,000.000
20291025
1.25% Poland Government Bond
1,200,000.000 1,202,640.000
20301025
4% Poland Government Bond
2,530,000.000 2,818,394.700
20231025
2.75% Poland Government Bond
4,500,000.000 5,086,350.000
20280425
484/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25% Poland Government Bond
3,550,000.000 4,010,470.500
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
48,507,656.900
(1,344,147,173)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.948% Malaysia Government
3,400,000.000 3,500,368.000
Investment Issue 20220414
4.258% Malaysia Government
1,800,000.000 1,984,410.000
Investment Issue 20270726
4.094% Malaysia Government
2,000,000.000 2,126,040.000
Investment Issue 20231130
4.369% Malaysia Government
1,700,000.000 1,888,122.000
Investment Issue 20281031
4.13% Malaysia Government
1,600,000.000 1,757,840.000
Investment Issue 20290709
3.655% Malaysia Government
1,700,000.000 1,799,042.000
Investment Issue 20241015
3.726% Malaysia Government
1,400,000.000 1,498,112.000
Investment Issue 20260331
3.465% Malaysia Government
1,500,000.000 1,599,345.000
Investment Issue 20301015
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,350,000.000 2,519,505.500
20280615
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,740,000.000 1,868,760.000
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,950,000.000 3,188,242.000
20250915
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,466,794.000
20230817
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,162,520.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,223,640.000
20211130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
3,020,000.000 3,238,195.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,520,000.000 2,735,460.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 3,044,938.000
20370407
485/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,400,000.000 1,462,300.000
20230420
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,000,000.000 2,156,380.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,150,000.000 2,325,590.500
20290815
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,154,065.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 833,464.000
20340705
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
45,533,133.000
(1,162,460,886)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
18,900,000.000 19,480,230.000
8% Mexican Bonos 20471107
14,500,000.000 16,264,360.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
10,000,000.000 10,286,700.000
8% Mexican Bonos 20240905
22,000,000.000 24,460,920.000
8% Mexican Bonos 20231207
22,750,000.000 24,949,242.500
10% Mexican Bonos 20241205
24,150,000.000 28,728,115.500
7.5% Mexican Bonos 20270603
30,230,000.000 33,801,372.200
10% Mexican Bonos 20361120
7,390,000.000 9,992,019.000
8.5% Mexican Bonos 20290531
30,730,000.000 36,801,326.100
8.5% Mexican Bonos 20381118
17,900,000.000 21,292,408.000
7.75% Mexican Bonos 20310529
17,950,000.000 20,613,780.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
31,450,000.000 32,425,264.500
7.75% Mexican Bonos 20421113
17,820,000.000 19,563,508.800
7.75% Mexican Bonos 20341123
10,430,000.000 11,908,348.200
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
310,567,594.800
(1,611,845,817)
ルーマニア・レ
ルーマニア・レイ ルーマニア・レイ
イ
5.85% Romania Government Bond
1,430,000.000 1,537,221.400
20230426
4.75% Romania Government Bond
1,150,000.000 1,243,449.000
20250224
5.8% Romania Government Bond
2,100,000.000 2,460,339.000
20270726
486/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.5% Romania Government Bond
1,090,000.000 1,109,968.800
20221219
3.25% Romania Government Bond
1,600,000.000 1,631,248.000
20240429
3.4% Romania Government Bond
1,700,000.000 1,719,754.000
20220308
4.25% Romania Government Bond
1,500,000.000 1,562,145.000
20230628
5% Romania Government Bond
2,600,000.000 2,952,586.000
20290212
4.85% Romania Government Bond
1,000,000.000 1,097,410.000
20260422
3.65% Romania Government Bond
1,400,000.000 1,431,122.000
20310924
4.15% Romania Government Bond
800,000.000 858,632.000
20280126
ルーマニア・レイ 小計 ルーマニア・レイ
17,603,875.200
(448,898,818)
ロシア・ルーブ
ロシア・ルーブル ロシア・ルーブル
ル
8.15% Russian Federal Bond -
46,760,000.000 53,555,630.800
OFZ 20270203
7.6% Russian Federal Bond -
32,910,000.000 34,571,625.900
OFZ 20220720
7% Russian Federal Bond - OFZ
14,400,000.000 15,135,840.000
20230125
7.05% Russian Federal Bond -
46,160,000.000 50,295,936.000
OFZ 20280119
7% Russian Federal Bond - OFZ
33,800,000.000 35,738,430.000
20230816
8.5% Russian Federal Bond -
31,000,000.000 37,370,500.000
OFZ 20310917
7.75% Russian Federal Bond -
54,100,000.000 60,873,320.000
OFZ 20260916
7.4% Russian Federal Bond -
59,000,000.000 62,406,660.000
OFZ 20221207
7.7% Russian Federal Bond -
46,100,000.000 52,623,150.000
OFZ 20330323
7.1% Russian Federal Bond -
48,600,000.000 52,199,316.000
OFZ 20241016
487/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7% Russian Federal Bond - OFZ
49,000,000.000 50,302,910.000
20211215
6.5% Russian Federal Bond -
38,000,000.000 39,884,420.000
OFZ 20240228
7.25% Russian Federal Bond -
45,000,000.000 49,550,850.000
OFZ 20340510
6.9% Russian Federal Bond -
51,000,000.000 55,309,500.000
OFZ 20290523
7.95% Russian Federal Bond -
51,000,000.000 57,761,070.000
OFZ 20261007
7.4% Russian Federal Bond -
55,000,000.000 59,521,000.000
OFZ 20240717
7.15% Russian Federal Bond -
59,000,000.000 64,050,990.000
OFZ 20251112
7.65% Russian Federal Bond -
65,000,000.000 73,871,200.000
OFZ 20300410
7.7% Russian Federal Bond -
38,000,000.000 44,099,380.000
OFZ 20390316
6% Russian Federal Bond - OFZ
58,000,000.000 59,599,060.000
20271006
ロシア・ルーブル 小計 ロシア・ルーブル
1,008,720,788.700
(1,381,947,481)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
30,050,000.000 34,997,432.000
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
11,220,000.000 7,704,213.000
AFRICA 20360331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
12,580,000.000 8,129,196.000
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
15,940,000.000 13,421,480.000
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
13,880,000.000 14,889,076.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
29,520,000.000 23,716,368.000
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
17,900,000.000 14,677,463.000
20370131
488/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
22,900,000.000 21,555,541.000
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
16,600,000.000 13,331,460.000
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
15,300,000.000 13,567,275.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
16,600,000.000 14,438,514.000
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,300,000.000 9,478,101.000
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
189,906,119.000
(1,295,159,732)
国債証券 合計 16,818,517,045
[16,818,517,045]
合計 16,818,517,045
[16,818,517,045]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドネシア・ルピア 国債証券 23 銘柄 100% 9.9%
ウルグアイ・ペソ 国債証券 2 銘柄 100% 0.1%
オフショア・人民元 国債証券 13 銘柄 100% 7.8%
コロンビア・ペソ 国債証券 12 銘柄 100% 5.6%
タイ・バーツ 国債証券 17 銘柄 100% 8.8%
チェコ・コルナ 国債証券 11 銘柄 100% 4.2%
チリ・ペソ 国債証券 6 銘柄 100% 2.6%
トルコ・リラ 国債証券 15 銘柄 100% 2.1%
ドミニカ・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.1%
ハンガリー・フォリント 国債証券 13 銘柄 100% 3.7%
フィリピン・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.2%
ブラジル・レアル 国債証券 9 銘柄 100% 8.9%
ペルー・ソル 国債証券 9 銘柄 100% 2.9%
ポーランド・ズロチ 国債証券 11 銘柄 100% 8.0%
マレーシア・リンギット 国債証券 22 銘柄 100% 6.9%
メキシコ・ペソ 国債証券 14 銘柄 100% 9.6%
ルーマニア・レイ 国債証券 11 銘柄 100% 2.7%
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロシア・ルーブル 国債証券 20 銘柄 100% 8.2%
南アフリカ・ランド 国債証券 12 銘柄 100% 7.7%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日から
2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
491/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
2,438,639 2,943,024
コール・ローン
1,183,301,020 1,176,557,004
親投資信託受益証券
1,250,000 5,630,000
未収入金
1,186,989,659 1,185,130,028
流動資産合計
1,186,989,659 1,185,130,028
資産合計
負債の部
流動負債
1,727,469 6,651,910
未払解約金
126,614 123,200
未払受託者報酬
1,203,228 1,170,751
未払委託者報酬
31,967 30,722
その他未払費用
3,089,278 7,976,583
流動負債合計
3,089,278 7,976,583
負債合計
純資産の部
元本等
887,949,644 1,110,904,033
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 295,950,737 66,249,412
282,743,991 215,394,846
（分配準備積立金）
1,183,900,381 1,177,153,445
元本等合計
1,183,900,381 1,177,153,445
純資産合計
1,186,989,659 1,185,130,028
負債純資産合計
492/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
4 9
受取利息
256,614,885 △ 217,453,016
有価証券売買等損益
256,614,889 △ 217,453,007
営業収益合計
営業費用
2,294 1,045
支払利息
237,680 241,700
受託者報酬
2,258,740 2,296,950
委託者報酬
59,771 60,281
その他費用
2,558,485 2,599,976
営業費用合計
254,056,404 △ 220,052,983
営業利益又は営業損失（△）
254,056,404 △ 220,052,983
経常利益又は経常損失（△）
254,056,404 △ 220,052,983
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
32,039,454 △ 45,498,911
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 56,762,280 295,950,737
40,997,488 18,779,927
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
40,997,488 18,779,927
額
23,825,981 73,927,180
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
23,825,981 73,927,180
額
－ －
※１ ※１
分配金
295,950,737 66,249,412
期末剰余金又は期末欠損金（△）
493/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 970,641,025 円 887,949,644 円
期中追加設定元本額 281,360,657 円 494,302,320 円
期中一部解約元本額 364,052,038 円 271,347,931 円
2. 計算期間末日における受益権 887,949,644 口 1,110,904,033 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 222,017,335 を補填した額（ 0 円）、投資信
円）、投資信託約款に規定され 託約款に規定される収益調整金
る収益調整金（ 21,398,266 円） （ 165,112,341 円）及び分配準
及び分配準備積立金 備積立金（ 215,394,846 円）よ
（ 60,726,656 円）より分配対象 り分配対象額は 380,507,187 円
額は 304,142,257 円（ 1 万口当た （ 1 万口当たり 3,425.20 円）で
り 3,425.22 円）であり、分配を あり、分配を行っておりませ
行っておりません。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 236,058,629 △ 191,152,216
合計 236,058,629 △ 191,152,216
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
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1 口当たり純資産額 1.3333 円 1.0596 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,333 円 ) (10,596 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 436,537,921 1,176,557,004
証券
親投資信託受益証券 合計 1,176,557,004
合計 1,176,557,004
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
6,707,010,907 7,415,307,202
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投資証券
※ 2 371,984,252,300 354,620,139,760
派生商品評価勘定
245,738,352 －
未収配当金
2,107,027,911 2,644,533,611
前払金
－ 55,594,060
流動資産合計
381,044,029,470 364,735,574,633
資産合計
381,044,029,470 364,735,574,633
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
9,567,580 105,960,070
前受金
267,609,560 －
未払金
1,849,124,532 1,102,948,832
未払解約金
41,938,000 30,108,000
その他未払費用
2,847 －
流動負債合計
2,168,242,519 1,239,016,902
負債合計
2,168,242,519 1,239,016,902
純資産の部
元本等
元本
※ 1 111,967,387,978 134,869,045,089
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
266,908,398,973 228,627,512,642
元本等合計
378,875,786,951 363,496,557,731
純資産合計
378,875,786,951 363,496,557,731
負債純資産合計 381,044,029,470 364,735,574,633
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 投資証券
法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 83,907,324,720 円 111,967,387,978 円
期中追加設定元本額 34,399,601,474 円 48,494,130,185 円
期中一部解約元本額 6,339,538,216 円 25,592,473,074 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 6,057,835,517 円 5,777,163,787 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 95,733,686,971 円 118,500,417,494 円
（毎月分配型）
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 313,885,834 円 350,789,457 円
（年 1 回決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 317,672 円 1,276,931 円
2050
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴイン 127,364,041 円 153,736,446 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 668,611,052 円 1,100,172,090 円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオー 5,212,558,406 円 5,363,429,514 円
プン
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2,011,107 円 2,433,426 円
2020
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ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 4,918,860 円 4,849,856 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 1,754,845 円 2,918,990 円
2040
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥ 83,956,499 円 100,134,703 円
ＩＴファンド
ダイワファンドラップ Ｊ－Ｒ 1,211,883,231 円 1,696,174,777 円
ＥＩＴインデックス
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデック 1,043,820,781 円 283,031,438 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 349,695,910 円 436,537,921 円
ン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワ・インデックスセレクト 1,155,087,252 円 1,095,978,259 円
Ｊ－ＲＥＩＴ
計 111,967,387,978 円 134,869,045,089 円
2. 期末日における受益権の総数 111,967,387,978 口 134,869,045,089 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金 先物取引に係る差入委託証拠金
代用有価証券として以下のとお 代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。 り差入を行っております。
投資証券 1,149,400,000 円 投資証券 4,717,300,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信
指数先物取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 15,102,448,797 △ 5,873,762,785
合計 15,102,448,797 △ 5,873,762,785
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 9 月 18 日か
ら 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2020 年 9 月 16 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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不動産投信関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 －
6,635,035,440 6,871,545,000 236,509,560 8,952,191,560 － 8,846,808,000 △ 105,383,560
合計 6,635,035,440 － 6,871,545,000 236,509,560 8,952,191,560 － 8,846,808,000 △ 105,383,560
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 3.3838 円 2.6952 円
（ 1 万口当たり純資産額） (33,838 円 ) (26,952 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
エスコンジャパンリート 6,451 728,963,000
投資証券
サンケイリアルエステート 9,659 943,684,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOSILA 物流リート投 8,794 1,095,732,400
日本アコモデーションファンド投資法人 13,117 7,568,509,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 48,300 3,984,750,000
森ヒルズリート 46,369 6,394,285,100
産業ファンド 55,798 9,820,448,000
アドバンス・レジデンス 37,495 11,304,742,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
25,752 4,586,431,200
投資法人
ＡＰＩ投資法人 19,780 7,714,200,000
ＧＬＰ投資法人 113,502 17,921,965,800
コンフォリア・レジデンシャル 17,225 4,983,192,500
日本プロロジスリート 59,729 19,561,247,500 ※
星野リゾート・リート 6,006 3,003,000,000
ＯＮＥリート投資法人 6,153 1,509,330,900
イオンリート投資 40,038 4,888,639,800
ヒューリックリート投資法 31,780 4,506,404,000
日本リート投資法人 12,822 4,494,111,000
インベスコ・オフィス・ J リート 253,601 3,489,549,760
積水ハウス・リート投資 116,103 8,661,283,800
トーセイ・リート投資法人 8,733 937,924,200
ケネディクス商業リート 14,515 3,357,319,500
ヘルスケア & メディカル投資 8,419 1,077,632,000
サムティ・レジデンシャル 7,599 803,214,300
野村不動産マスターＦ 127,650 17,360,400,000 ※
いちごホテルリート投資 6,903 484,590,600
ラサールロジポート投資 43,989 6,871,081,800
スターアジア不動産投 40,558 1,950,839,800
マリモ地方創生リート 3,698 421,572,000
三井不ロジパーク 13,777 6,833,392,000
大江戸温泉リート 6,371 436,413,500
投資法人みらい 42,632 1,639,200,400
森トラスト・ホテルリート投 8,549 986,554,600
三菱地所物流 REIT 8,882 3,539,477,000
CRE ロジスティクスファンド 10,772 1,683,663,600
ザイマックス・リート 6,048 552,182,400
タカラレーベン不動産投 11,862 1,062,835,200
伊藤忠アドバンスロジ 15,311 1,965,932,400
日本ビルファンド 44,426 25,633,802,000 ※
ジャパンリアルエステイト 39,474 21,394,908,000 ※
日本リテールファンド 74,163 12,348,139,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オリックス不動産投資 78,651 12,269,556,000
日本プライムリアルティ 24,576 7,532,544,000
プレミア投資法人 35,654 4,264,218,400
東急リアル・エステート 26,466 4,020,185,400
グローバル・ワン不動産投資法人 27,411 2,752,064,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 84,420 9,961,560,000
森トラスト総合リート 28,212 3,549,069,600
インヴィンシブル投資法人 165,054 5,108,421,300
フロンティア不動産投資 13,100 4,912,500,000
平和不動産リート 24,221 2,829,012,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 25,792 7,608,640,000
福岡リート投資法人 20,415 2,835,643,500
ケネディクス・オフィス投資法人 12,211 8,083,682,000
いちごオフィスリート投資法人 32,749 2,298,979,800
大和証券オフィス投資法人 8,410 5,037,590,000
阪急阪神リート投資法人 17,830 2,148,515,000
スターツプロシード投資法人 6,147 1,200,509,100
大和ハウスリート投資法人 56,321 14,153,467,300
ジャパン・ホテル・リート投資法人 127,163 6,536,178,200
大和証券リビング投資法人 49,800 4,467,060,000
ジャパンエクセレント投資法人 36,628 4,549,197,600
投資証券 合計 354,620,139,760
合計 354,620,139,760
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本プロロジスリート 3,500 口 野村不動産マスターＦ 5,000 口
日本ビルファンド 2,850 口 ジャパンリアルエステイト 2,300 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日から
2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
1,912,793 1,744,262
コール・ローン
851,368,742 822,816,971
親投資信託受益証券
23,716 4,460,770
派生商品評価勘定
69,893 597,644
未収入金
853,375,144 829,619,647
流動資産合計
853,375,144 829,619,647
資産合計
負債の部
流動負債
43,920 5,103,706
派生商品評価勘定
12,112,627 70,159
未払金
350,736 808,080
未払解約金
90,018 81,847
未払受託者報酬
1,238,215 1,125,873
未払委託者報酬
28,645 20,377
その他未払費用
13,864,161 7,210,042
流動負債合計
13,864,161 7,210,042
負債合計
純資産の部
元本等
715,401,824 797,988,165
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 124,109,159 24,421,440
103,204,083 73,575,145
（分配準備積立金）
839,510,983 822,409,605
元本等合計
839,510,983 822,409,605
純資産合計
853,375,144 829,619,647
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
1 18
受取利息
96,907,219 △ 113,051,771
有価証券売買等損益
9,104,674 25,495,043
為替差損益
2,659 －
その他収益
106,014,553 △ 87,556,710
営業収益合計
営業費用
2,347 824
支払利息
174,346 165,818
受託者報酬
2,398,258 2,281,302
委託者報酬
60,506 41,299
その他費用
2,635,457 2,489,243
営業費用合計
103,379,096 △ 90,045,953
営業利益又は営業損失（△）
103,379,096 △ 90,045,953
経常利益又は経常損失（△）
103,379,096 △ 90,045,953
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
14,675,884 △ 43,671,476
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 23,578,880 124,109,159
20,541,677 －
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
20,541,677 －
額
8,714,610 53,313,242
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,714,610 34,530,997
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 18,782,245
額
－ －
※１ ※１
分配金
124,109,159 24,421,440
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及 為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 743,572,984 円 715,401,824 円
期中追加設定元本額 207,870,721 円 336,517,235 円
期中一部解約元本額 236,041,881 円 253,930,894 円
2. 計算期間末日における受益権 715,401,824 口 797,988,165 口
の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額 収益から費用を控除した額（ 0
（ 345 円）、解約に伴う当期純 円）、解約に伴う当期純利益金
利益金額分配後の有価証券売買 額分配後の有価証券売買等損益
等損益から費用を控除し、繰越 から費用を控除し、繰越欠損金
欠損金を補填した額 を補填した額（ 0 円）、投資信
（ 88,702,183 円）、投資信託約 託約款に規定される収益調整金
款に規定される収益調整金 （ 55,582,892 円）及び分配準備
（ 20,905,076 円）及び分配準備 積立金（ 73,575,145 円）より分
積立金（ 14,501,555 円）より分 配対象額は 129,158,037 円（ 1 万
配対象額は 124,109,159 円（ 1 万 口当たり 1,618.55 円）であり、
口当たり 1,734.82 円）であり、 分配を行っておりません。
分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンド
は、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資
しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 89,632,068 △ 74,835,738
合計 89,632,068 △ 74,835,738
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
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市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 855,519,658 － 855,539,862 △ 20,204 728,481,899 － 729,124,835 △ 642,936
アメリカ・ドル 634,566,706 － 634,584,119 △ 17,413 542,901,697 － 538,555,563 4,346,134
イギリス・ポンド 45,341,076 － 45,334,152 6,924 40,820,300 － 41,783,664 △ 963,364
イスラエル・ 699,176 － 719,340 △ 20,164 462,946 － 473,083 △ 10,137
シュケル
オーストラリア・ 55,821,673 － 55,819,406 2,267 53,121,875 － 55,714,050 △ 2,592,175
ドル
カナダ・ドル 16,559,757 － 16,560,390 △ 633 13,981,395 － 14,253,302 △ 271,907
シンガポール・ 31,183,654 － 31,180,303 3,351 28,980,523 － 29,417,416 △ 436,893
ドル
ニュージー 3,578,827 － 3,578,352 475 3,887,363 － 4,115,530 △ 228,167
ランド・ドル
ユーロ 50,172,975 － 50,168,616 4,359 30,856,323 － 31,455,702 △ 599,379
香港・ドル 17,595,814 － 17,595,184 630 13,469,477 － 13,356,525 112,952
合計 855,519,658 － 855,539,862 △ 20,204 728,481,899 － 729,124,835 △ 642,936
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場
の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用い
ております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間
末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.1735 円 1.0306 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,735 円 ) (10,306 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
373,261,192 822,816,971
証券 ス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 822,816,971
合計 822,816,971
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
（参考）
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当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
68,199,620 99,810,361
コール・ローン
629,102,779 327,488,117
投資信託受益証券
556,331,509 154,336,387
投資証券
25,887,626,426 28,032,952,855
派生商品評価勘定
10,879,213 34,699,627
未収入金
12,311,686 2,614,233
未収配当金
49,262,263 67,602,662
差入委託証拠金
106,888,475 246,329,361
流動資産合計
27,320,601,971 28,965,833,603
資産合計
27,320,601,971 28,965,833,603
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
9,460,207 764,038
未払金
99,346,566 52,121,743
未払株式払込金
－ 5,533,125
未払解約金
446,040 7,567,800
その他未払費用
365 －
流動負債合計
109,253,178 65,986,706
負債合計
109,253,178 65,986,706
純資産の部
元本等
元本
※ 1 10,530,038,419 13,110,290,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
16,681,310,374 15,789,555,929
元本等合計
27,211,348,793 28,899,846,897
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純資産合計
27,211,348,793 28,899,846,897
負債純資産合計 27,320,601,971 28,965,833,603
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 (1) 株式
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2) 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
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2. デリバティブ取引の評価基準及 (1) 先物取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、そ
の金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない
場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12
年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 8,618,915,071 円 10,530,038,419 円
期中追加設定元本額 3,230,356,134 円 5,074,786,065 円
期中一部解約元本額 1,319,232,786 円 2,494,533,516 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国Ｒ 4,865,906,045 円 6,132,754,799 円
ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
ジあり）
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ダイワファンドラップ 外国Ｒ 735,435,579 円 1,093,059,962 円
ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンライ 329,451,568 円 373,261,192 円
ン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライ 230,518,876 円 273,443,934 円
ン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ グローバルＲＥＩＴ 1,341,811 円 1,889,346 円
インデックス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 351,124 円 1,550,762 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴイン 98,214,754 円 123,942,403 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 868,450,594 円 1,373,085,035 円
グローバル・リート・インデッ 386,949 円 58,109,678 円
クスファンド（資産形成型）
グローバル・リート・インデッ 386,949 円 22,959,674 円
クスファンド（毎月決算型）
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩ 2,208,215,204 円 2,665,764,298 円
Ｔインデックスファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2,681,724 円 3,110,210 円
2020
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 6,545,141 円 6,033,482 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2,040,991 円 3,580,507 円
2040
ダイワバランスファンド 2020- －円 249,211,041 円
07 （適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 241,290,100 円 253,711,264 円
グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グローバ 34,970,209 円 52,204,021 円
ルＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデック 690,658,642 円 217,637,598 円
ス（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデック 213,192,159 円 204,981,762 円
ス（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 10,530,038,419 円 13,110,290,968 円
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2. 期末日における受益権の総数 10,530,038,419 口 13,110,290,968 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信
指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の
受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取
引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △ 906,505 7,312,921
投資証券 2,470,093,181 △ 3,274,154,878
合計 2,469,186,676 △ 3,266,841,957
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 12 月 1 日か
ら 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日まで）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 792,469,626 － 793,982,167 1,512,541 690,773,738 － 723,083,683 32,309,945
合計 792,469,626 － 793,982,167 1,512,541 690,773,738 － 723,083,683 32,309,945
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 657,354,235 － 657,260,700 △ 93,535 321,323,856 － 322,949,500 1,625,644
アメリカ・ドル 488,897,170 － 488,834,300 △ 62,870 165,914,658 － 165,153,300 △ 761,358
オーストラリア・ 3,704,960 － 3,704,500 △ 460 － － － －
ドル
カナダ・ドル 4,120,010 － 4,119,500 △ 510 － － － －
シンガポール・ － － － － 14,760,758 － 14,759,200 △ 1,558
ドル
ニュージー 3,522,635 － 3,522,000 △ 635 － － － －
ランド・ドル
ユーロ 157,109,460 － 157,080,400 △ 29,060 140,648,440 － 143,037,000 2,388,560
合計 657,354,235 － 657,260,700 △ 93,535 321,323,856 － 322,949,500 1,625,644
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.5842 円 2.2044 円
（ 1 万口当たり純資産額） (25,842 円 ) (22,044 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
17,500.000 1,485,575.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,485,575.000
(154,336,387)
投資信託受益証券 合計 154,336,387
[154,336,387]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
29,500 572,890.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 76,720.000
URBAN EDGE PROPERTIES
21,982 301,373.220
XENIA HOTELS & RESORTS INC
25,400 374,904.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
31,400 5,271,118.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
71,847 6,146,510.850
BOSTON PROPERTIES INC
31,400 3,216,302.000
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
32,467 999,334.260
VORNADO REALTY TRUST
35,064 1,414,131.120
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
18,000 395,640.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
13,900 468,569.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
4,800 208,512.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
13,600 816,000.000
EQUITY RESIDENTIAL
76,500 4,528,800.000
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APPLE HOSPITALITY REIT INC
43,800 585,606.000
EPR PROPERTIES
16,100 611,800.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 32,830.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 84,444.000
GLOBAL NET LEASE INC
19,833 336,764.340
EQUINIX INC
19,600 13,730,192.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
15,529 438,073.090
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 82,880.000
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
7,100 128,013.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
12,300 799,500.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
25,700 349,006.000
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
4,900 225,008.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
157,600 2,304,112.000
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
59,008 1,683,498.240
CORESITE REALTY CORP
9,500 1,188,925.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
34,100 916,267.000
RLJ LODGING TRUST
35,871 451,615.890
FARMLAND PARTNERS INC
2,900 23,722.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
46,100 809,055.000
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
14,000 152,460.000
CYRUSONE INC
25,900 1,812,223.000
KIMCO REALTY CORP
94,400 1,422,608.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
9,800 133,672.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
48,850 1,289,151.500
WHITESTONE REIT
8,500 67,660.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
46,349 1,926,264.440
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
27,200 443,360.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
51,680 864,089.600
COLONY CAPITAL INC
105,011 457,847.960
INVITATION HOMES INC
125,297 3,603,541.720
JBG SMITH PROPERTIES
25,132 805,983.240
ALEXANDER & BALDWIN INC
16,500 268,125.000
CLIPPER REALTY INC
1,400 8,736.000
GLADSTONE LAND CORP
4,500 67,230.000
AMERICOLD REALTY TRUST
45,100 1,533,400.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
14,300 312,455.000
VICI PROPERTIES INC
118,200 3,035,376.000
RETAIL VALUE INC
2,815 43,266.550
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
12,500 206,125.000
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BRT APARTMENTS CORP
1,300 17,641.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
10,100 165,034.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
4,900 768,271.000
SAFEHOLD INC
3,200 213,664.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 31,757.600
AMERICAN FINANCE TRUST INC
22,400 181,440.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
22,900 478,152.000
CORECIVIC INC
25,224 193,720.320
COREPOINT LODGING INC
6,700 45,292.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
3,400 45,084.000
STORE CAPITAL CORP
50,500 1,683,165.000
CIM COMMERCIAL TRUST CORP
2,400 25,896.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
22,400 203,840.000
LIFE STORAGE INC
10,400 1,128,088.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
10,100 304,818.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
20,082 258,254.520
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
9,200 73,968.000
PARAMOUNT GROUP INC
36,400 359,268.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
29,200 283,240.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
27,400 1,331,914.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
23,700 342,702.000
STAG INDUSTRIAL INC
32,500 977,275.000
VENTAS INC
83,379 3,993,854.100
CARETRUST REIT INC
21,503 424,254.190
GEO GROUP INC/THE
27,400 266,054.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
64,300 1,037,802.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
10,600 252,916.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
44,987 769,727.570
UMH PROPERTIES INC
8,600 122,636.000
IRON MOUNTAIN INC
63,800 1,698,356.000
TERRENO REALTY CORP
15,200 886,616.000
VEREIT INC
240,908 1,768,264.720
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
22,320 842,803.200
SUN COMMUNITIES INC
21,800 3,021,698.000
ACADIA REALTY TRUST
17,011 251,082.360
ALEXANDER'S INC
400 113,024.000
PROLOGIS INC
163,619 16,460,071.400
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
26,200 4,248,068.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
38,300 440,067.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAUL CENTERS INC
2,400 76,608.000
MACK-CALI REALTY CORP
20,200 283,204.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
21,800 2,130,732.000
COUSINS PROPERTIES INC
32,906 1,128,675.800
SITE CENTERS CORP
31,878 340,775.820
DUKE REALTY CORP
82,100 3,151,819.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
8,700 1,223,133.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
14,467 3,616,894.670
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
27,800 1,180,944.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
15,400 1,360,898.000
GETTY REALTY CORP
7,703 220,922.040
WELLTOWER INC
93,200 6,015,128.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
120,300 3,594,564.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
23,100 897,897.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
36,500 449,315.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
30,100 910,525.000
EQUITY COMMONWEALTH
27,375 726,532.500
KILROY REALTY CORP
23,200 1,463,920.000
LTC PROPERTIES INC
8,400 318,780.000
LEXINGTON REALTY TRUST
60,000 622,200.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
25,328 3,140,672.000
MACERICH CO/THE
21,979 238,472.150
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
37,500 2,201,625.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
9,600 630,720.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
38,400 1,474,176.000
REALTY INCOME CORP
77,117 4,753,491.880
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
24,000 653,760.000
PUBLIC STORAGE
33,800 7,437,014.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
4,300 570,610.000
REGENCY CENTERS CORP
34,920 1,637,398.800
RPT REALTY
17,800 137,772.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
17,600 174,768.000
SL GREEN REALTY CORP
16,400 993,020.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
49,000 242,550.000
TAUBMAN CENTERS INC
13,300 568,841.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
6,000 85,980.000
UDR INC
65,300 2,561,066.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
2,600 162,968.000
WP CAREY INC
38,500 2,690,765.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON REIT
17,800 427,734.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
25,900 571,354.000
AGREE REALTY CORP
11,700 770,796.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
50,748 1,819,315.800
CUBESMART 43,300 1,379,971.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
45,526 493,957.100
DIGITAL REALTY TRUST INC
59,778 8,173,445.940
EXTRA SPACE STORAGE INC
28,600 3,146,000.000
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 67,410.000
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,460 175,348.800
KITE REALTY GROUP TRUST
18,950 281,976.000
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
21,000 310,800.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,233 39,568.760
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
30,500 1,234,945.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
6,300 114,282.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
42,342 336,195.480
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
117,100 2,291,647.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
21,000 102,480.000
DOUGLAS EMMETT INC
36,500 1,165,445.000
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
46,700 394,148.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
320,562 238,818.690
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT
151,400 106,737.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST
90,000 12,330.000
PRIME US REIT
99,000 76,725.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
197,536,038.230
(20,522,019,012)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
594,520 433,999.600
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
129,570 94,197.390
STANDARD LIFE INV PROP INC
100,000 55,200.000
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
177,710 124,574.710
PICTON PROPERTY INCOME LTD
121,110 86,351.430
REGIONAL REIT LTD
81,310 60,982.500
NEWRIVER REIT PLC
69,330 52,274.820
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
183,290 249,274.400
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
135,490 138,199.800
CUSTODIAN REIT PLC
89,420 76,811.780
524/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GCP STUDENT LIVING PLC
96,860 136,572.600
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
67,900 73,332.000
LXI REIT PLC
118,038 136,924.080
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
75,200 78,960.000
AEW UK REIT PLC
25,610 19,566.040
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS
180,000 129,240.000
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
150,000 160,125.000
RDI REIT PLC
41,036 38,779.020
LAND SECURITIES GROUP PLC
166,381 1,106,600.030
SEGRO PLC
263,740 2,377,352.360
HAMMERSON PLC
811,984 181,478.420
UNITE GROUP PLC/THE
87,260 862,565.100
BRITISH LAND CO PLC
208,520 980,252.520
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
53,581 346,990.550
DERWENT LONDON PLC
24,390 753,163.200
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
283,370 394,451.040
WORKSPACE GROUP PLC
26,460 185,220.000
SAFESTORE HOLDINGS PLC
46,350 353,187.000
SHAFTESBURY PLC
53,850 286,751.250
BIG YELLOW GROUP PLC
36,960 418,387.200
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
203,150 448,555.200
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
121,600 43,168.000
TRITAX BIG BOX REIT PLC
370,260 596,118.600
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
11,479,605.640
(1,590,499,361)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1 LTD
28,840 455,960.400
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
455,960.400
(14,289,799)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
78,380 235,140.000
CROMWELL PROPERTY GROUP
435,284 396,108.440
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
95,110 299,596.500
AVENTUS GROUP
88,000 237,600.000
RURAL FUNDS GROUP
78,595 204,347.000
WAYPOINT REIT
177,830 489,032.500
525/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHARTER HALL LONG WALE REIT
98,668 483,473.200
CENTURIA OFFICE REIT
84,950 192,836.500
CENTURIA CAPITAL GROUP
97,590 247,878.600
INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY
119,630 155,519.000
HOME CONSORTIUM
35,000 132,650.000
HOMECO DAILY NEEDS REIT
17,500 23,537.500
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
241,860 623,998.800
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
70,547 263,140.310
NATIONAL STORAGE REIT
206,195 391,770.500
APN INDUSTRIA REIT
29,760 89,875.200
GDI PROPERTY GROUP
123,310 149,205.100
SCENTRE GROUP
1,194,910 3,441,340.800
ARENA REIT
79,890 223,692.000
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
38,300 121,794.000
BWP TRUST
105,550 458,087.000
DEXUS 251,730 2,471,988.600
GPT GROUP
444,000 2,104,560.000
CHARTER HALL RETAIL REIT
120,400 463,540.000
MIRVAC GROUP
908,060 2,370,036.600
STOCKLAND 550,010 2,541,046.200
ABACUS PROPERTY GROUP
81,120 257,150.400
GOODMAN GROUP
381,710 7,103,623.100
VICINITY CENTRES
878,900 1,467,763.000
CHARTER HALL GROUP
105,060 1,399,399.200
INGENIA COMMUNITIES GROUP
68,660 318,582.400
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
29,358,312.450
(2,257,947,811)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
13,100 141,742.000
SLATE GROCERY REIT
8,100 100,683.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
10,200 179,418.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 21,573.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 80,766.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
19,700 240,931.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
17,600 233,376.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
11,200 74,144.000
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I
8,500 151,810.000
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E
4,100 45,018.000
526/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
6,200 474,610.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
18,300 236,070.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
16,200 229,554.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
24,700 385,320.000
CHOICE PROPERTIES REIT
36,800 489,440.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 68,754.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
11,900 178,262.000
PLAZA RETAIL REIT
11,100 40,959.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
16,300 395,275.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
19,500 1,001,130.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
21,790 199,814.300
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
32,566 467,322.100
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
34,300 623,231.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 116,100.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
4,700 164,406.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
9,500 139,650.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
13,300 545,034.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
7,024,392.400
(561,600,172)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
293,783 837,281.550
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
126,200 59,945.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
455,000 423,150.000
AIMS APAC REIT
89,000 108,580.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 63,945.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
591,190 821,754.100
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
86,000 69,660.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL
208,900 141,007.500
EC WORLD REIT
57,000 41,040.000
IREIT GLOBAL
105,124 67,804.980
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
10,046 448.470
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
722,377 2,181,578.540
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
1,029,422 2,048,549.780
SUNTEC REIT
473,400 724,302.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
608,200 1,192,072.000
KEPPEL REIT
375,400 401,678.000
ASCOTT RESIDENCE TRUST
417,456 429,979.680
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESR-REIT 559,902 226,760.310
CDL HOSPITALITY TRUSTS
161,600 202,000.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
211,776 497,673.600
STARHILL GLOBAL REIT
308,800 149,768.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
179,396 222,451.040
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
86,300 341,748.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
467,200 42,048.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
384,780 1,135,101.000
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
244,500 152,812.500
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
498,484 1,031,861.880
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 117,454.500
SPH REIT
220,600 183,098.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
202,100 101,050.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
219,400 76,790.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
541,063 208,309.250
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
14,301,702.680
(1,111,099,281)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
158,520 237,780.000
KIWI PROPERTY GROUP LTD
357,920 440,241.600
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
76,800 228,864.000
GOODMAN PROPERTY TRUST
248,220 598,210.200
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
245,820 427,726.800
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,932,822.600
(141,308,660)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
34,820 478,426.800
HAMBORNER REIT AG
11,980 107,256.940
WERELDHAVE NV
6,470 75,116.700
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 26,770 1,690,793.200
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
8,230 126,248.200
NSI NV
3,231 108,884.700
VASTNED RETAIL NV
3,750 87,187.500
ICADE 5,940 355,806.000
CARMILA 10,000 123,600.000
ALTAREA 740 102,120.000
GECINA SA
10,521 1,337,219.100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLEPIERRE 39,940 774,037.200
COVIVIO 8,992 647,424.000
MERCIALYS 4,030 28,492.100
AEDIFICA 6,256 606,832.000
COFINIMMO 5,300 661,440.000
BEFIMMO 5,070 192,153.000
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS
4,610 104,877.500
RETAIL ESTATES
1,940 116,400.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
25,480 718,026.400
CARE PROPERTY INVEST
4,900 133,770.000
XIOR STUDENT HOUSING NV
2,700 136,350.000
MONTEA 2,150 208,335.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,240 22,370.400
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
10,530 51,597.000
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
50,033 406,017.790
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
66,100 524,503.500
CROMWELL EUROPEAN REIT
294,600 142,881.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
82,050 115,690.500
HIBERNIA REIT PLC
116,240 134,838.400
ユーロ 小計 ユーロ
10,318,694.930
(1,283,439,275)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 44,460,000.000
LOTTE REIT CO LTD
17,960 96,984,000.000
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1
17,960 73,456,400.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
214,900,400.000
(20,243,618)
香港・ドル 香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
349,000 1,333,180.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
193,000 717,960.000
FORTUNE REIT
311,000 2,183,220.000
PROSPERITY REIT
300,000 714,000.000
LINK REIT
476,900 32,667,650.000
CHAMPION REIT
431,000 1,973,980.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
39,589,990.000
(530,505,866)
投資証券 合計 28,032,952,855
529/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[28,032,952,855]
合計 28,187,289,242
[28,187,289,242]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
0.7% 99.3% 73.3%
受益証券
投資証券 155 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 33 銘柄 -% 100% 5.6%
イスラエル・シュケル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 31 銘柄 -% 100% 8.0%
カナダ・ドル 投資証券 27 銘柄 -% 100% 2.0%
シンガポール・ドル 投資証券 32 銘柄 -% 100% 3.9%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5 銘柄 -% 100% 0.5%
ユーロ 投資証券 30 銘柄 -% 100% 4.6%
韓国・ウォン 投資証券 3 銘柄 -% 100% 0.1%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄 -% 100% 1.9%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 4 期計算期間（ 2019 年 12 月 3 日から
2020 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
1,217,386 1,122,631
コール・ローン
595,706,879 602,779,808
親投資信託受益証券
－ 394,000
未収入金
596,924,265 604,296,439
流動資産合計
596,924,265 604,296,439
資産合計
負債の部
流動負債
238,199 575,308
未払解約金
62,203 59,796
未払受託者報酬
855,960 822,816
未払委託者報酬
15,656 14,878
その他未払費用
1,172,018 1,472,798
流動負債合計
1,172,018 1,472,798
負債合計
純資産の部
元本等
508,116,057 604,694,831
※１ ※１
元本
剰余金
87,636,190 △ 1,871,190
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
80,147,605 59,405,112
（分配準備積立金）
595,752,247 602,823,641
元本等合計
595,752,247 602,823,641
純資産合計
596,924,265 604,296,439
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
1 1
受取利息
65,639,463 △ 73,500,071
有価証券売買等損益
1,226 －
その他収益
65,640,690 △ 73,500,070
営業収益合計
営業費用
695 285
支払利息
122,146 119,688
受託者報酬
1,680,789 1,647,064
委託者報酬
30,577 29,770
その他費用
1,834,207 1,796,807
営業費用合計
63,806,483 △ 75,296,877
営業利益又は営業損失（△）
63,806,483 △ 75,296,877
経常利益又は経常損失（△）
63,806,483 △ 75,296,877
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
6,352,067 △ 26,508,473
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 26,802,608 87,636,190
12,238,317 －
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,238,317 －
額
8,859,151 40,718,976
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,859,151 21,046,258
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 19,672,718
額
－ －
※１ ※１
分配金
87,636,190 △ 1,871,190
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
2. その他財務諸表作成のための基 計算期間末日
本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年 12
月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 534,454,266 円 508,116,057 円
期中追加設定元本額 146,810,171 円 262,282,042 円
期中一部解約元本額 173,148,380 円 165,703,268 円
2. 計算期間末日における受益権 508,116,057 口 604,694,831 口
の総数
3. ※ 2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額
は 1,871,190 円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期 第 4 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額 収益から費用を控除した額（ 0
（ 520 円）、解約に伴う当期純 円）、解約に伴う当期純利益金
利益金額分配後の有価証券売買 額分配後の有価証券売買等損益
等損益から費用を控除し、繰越 から費用を控除し、繰越欠損金
欠損金を補填した額 を補填した額（ 0 円）、投資信
（ 57,453,488 円）、投資信託約 託約款に規定される収益調整金
款に規定される収益調整金 （ 55,160,709 円）及び分配準備
（ 16,119,520 円）及び分配準備 積立金（ 59,405,112 円）より分
積立金（ 22,693,597 円）より分 配対象額は 114,565,821 円（ 1 万
配対象額は 96,267,125 円（ 1 万 口当たり 1,894.61 円）であり、
口当たり 1,894.59 円）であり、 分配を行っておりません。
分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 4 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 4 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 62,136,768 △ 55,860,494
合計 62,136,768 △ 55,860,494
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 4 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 3 期 第 4 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.1725 円 0.9969 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,725 円 ) (9,969 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
273,443,934 602,779,808
証券 ス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 602,779,808
合計 602,779,808
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」に記載のとおり
であります。
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２ 【ファンドの現況】
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス
【純資産額計算書】
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,660,509,348 円
Ⅱ 負債総額 14,356,719 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,646,152,629 円
Ⅳ 発行済数量 2,143,825,188 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2343 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 176,825,982,124 円
Ⅱ 負債総額 9,884,353,835 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 166,941,628,289 円
Ⅳ 発行済数量 142,709,508,970 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1698 円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 3,378,023,889 円
Ⅱ 負債総額 8,596,535 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,369,427,354 円
Ⅳ 発行済数量 2,298,185,009 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4661 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 62,880,307,570 円
Ⅱ 負債総額 318,186,545 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 62,562,121,025 円
Ⅳ 発行済数量 26,586,986,393 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3531 円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,521,824,598 円
Ⅱ 負債総額 8,171,866 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,513,652,732 円
Ⅳ 発行済数量 1,873,069,139 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3420 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 162,390,580,349 円
Ⅱ 負債総額 107,336,179 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 162,283,244,170 円
Ⅳ 発行済数量 54,067,455,177 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0015 円
( 参考 ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 11,591,016,018 円
Ⅱ 負債総額 23,096,821 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,567,919,197 円
Ⅳ 発行済数量 7,600,562,331 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5220 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,409,212,664 円
Ⅱ 負債総額 6,771,575 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,402,441,089 円
Ⅳ 発行済数量 2,366,238,389 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0153 円
( 参考 ) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 90,501,893,234 円
Ⅱ 負債総額 242,747,138 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 90,259,146,096 円
Ⅳ 発行済数量 63,632,169,674 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4185 円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 4,002,477,234 円
Ⅱ 負債総額 8,824,338 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,993,652,896 円
Ⅳ 発行済数量 3,599,799,209 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1094 円
( 参考 ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 113,263,576,864 円
Ⅱ 負債総額 1,458,498,308 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 111,805,078,556 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済数量 104,020,210,262 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0748 円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,468,669,338 円
Ⅱ 負債総額 5,756,906 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,462,912,432 円
Ⅳ 発行済数量 2,237,982,504 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1005 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 218,909,428,203 円
Ⅱ 負債総額 73,972,592 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 218,835,455,611 円
Ⅳ 発行済数量 72,688,498,430 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0106 円
( 参考 ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 17,444,832,252 円
Ⅱ 負債総額 621,030 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,444,211,222 円
Ⅳ 発行済数量 12,662,214,054 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3777 円
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
541/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 1,185,130,028 円
Ⅱ 負債総額 7,976,583 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,177,153,445 円
Ⅳ 発行済数量 1,110,904,033 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0596 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 364,735,574,633 円
Ⅱ 負債総額 1,239,016,902 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 363,496,557,731 円
Ⅳ 発行済数量 134,869,045,089 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6952 円
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 829,619,647 円
Ⅱ 負債総額 7,210,042 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 822,409,605 円
Ⅳ 発行済数量 797,988,165 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0306 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 28,965,833,603 円
Ⅱ 負債総額 65,986,706 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,899,846,897 円
Ⅳ 発行済数量 13,110,290,968 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2044 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 604,296,439 円
Ⅱ 負債総額 1,472,798 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 602,823,641 円
Ⅳ 発行済数量 604,694,831 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9969 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
前記「ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同
じ。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし
たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
ます。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることとなる
場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益
者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権
口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、
当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取 得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
545/605
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第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 46 77,980
追加型株式投資信託 723 18,565,711
株式投資信託 合計 769 18,643,691
単位型公社債投資信託 41 141,526
追加型公社債投資信託 14 1,525,302
公社債投資信託 合計 55 1,666,829
総合計 824 20,310,520
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 61 期事業年度（ 2019 年４月１日か
ら 2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
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給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
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２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
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１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
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（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
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証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期首
残高
円 万円
158
159
勤務費用
△ 171
△ 183
退職給付の支払額
52
207
その他
退職給付債務の期末
2,389
2,574
残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
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１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
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同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※１
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※２ 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
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当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※１ 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※２ 239
※３ 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額（純額）
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ８ ～ 18 年
器具備品 ４～ 17 年
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（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
５． 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 （実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
（追加情報）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会
計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44 －２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2020 年９月 30 日現在）
有形固定資産 316 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 203 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2020 年４月 １日
至 2020 年９月 30 日）
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
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１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2020 年６月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年３月 31 日 2020 年６月 24 日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
「時価算定適用指針」という。）第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券（※１） 60 60
資産合計 60 60
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（※１）時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2020 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
（１）株式 5
（２）その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2020 年４月１日 至 2020 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 12,766.41 円
１株当たり中間純利益 1,763.16 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2020 年４月１日
至 2020 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2020 年 3 月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注）
（注） 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等
を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国
の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金
の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
ま す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2020 年 2 月 21 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2020 年 8 月 26 日 半期報告書、有価証券届出書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替
ヘッジあり）の 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2020 年 11
月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジなし）の 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッ
ジなし）の 2020 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
587/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
588/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替
ヘッジあり）の 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の 2020 年 11
月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
589/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
590/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジなし）の 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッ
ジなし）の 2020 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
591/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
592/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為
替ヘッジあり）の 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の 2020
年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
593/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
594/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為
替ヘッジなし）の 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の 2020
年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックスの 2019
年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックスの 2020 年 11 月 30 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
597/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックスの 2019 年
12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックスの 2020 年 11 月 30 日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
599/605
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
600/605
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの
2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2020 年 11 月 30 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
601/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
602/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年４月１日から 2021 年
３月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2020 年４月１日から 2020 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
603/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
604/605
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
605/605
