DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2021年2月19日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇 保宏

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   DC・ダイワ・トピックス・インデックス

       益証券に係るファンドの名称】
                         (確定拠出年金専用ファンド)
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   5,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部 【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
       DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5,000   億円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

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          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。

      ③  収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (6)  【申込単位】

       1 円以上    1 円単位
    (7)  【申込期間】

       2021  年 2 月 20 日から    2021  年 8 月 24 日まで(継続申込期間)
       ( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。                                 )
    (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                    0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス         https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、  取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)                 を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、        各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に    、 委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)   【払込取扱場所】

       受益    権 の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
    (12)   【その他】

      ① 当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合に限り取得できます。
      ②   委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
       われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
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      ③ 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

      ④ 当ファンドは、積立投資専用です。

       イ.取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」と
        いいます。)を締結するものとします。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の
        権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定
        は、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
       ロ.収益分配金は、自動的に再投資されます。
      ⑤ 振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                    (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      (参考)

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
         す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
      ⑥ 取得申込金額に利息は付きません。

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    第二部 【ファンド情報】

                         第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないま
      す。一般     社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類
                  投資対象資産       (収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型

                  投資対象資産            その他資産(投資信託証券(株式 一般))
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            日本
                  投資形態            ファミリーファンド
                  対象インデックス            TOPIX
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「  国内  」…  目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「株式」…       目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・ 「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「  年 1 回 」…  目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
       ・ 「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
        るもの
       ・「  ファミリーファンド           」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
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     ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド












       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ                    、 1,000   億円  を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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    (2)  【ファンドの沿革】
















       2001  年 9 月 14 日         信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※                           3 )

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                                 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                 との契約     ( ※ 1) に基づき、次の業務を行ないます。
                                 ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口               販売会社
                                 ②一部解約請求に関する事務
                                 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  に関する事務          など
         ↑↓※    1            収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※                           3 )

                                 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信

                                 託契約」といいます。)(※                2 )の委託者であり、
                                 次の業務を行ないます。
                     大和アセットマネジ
                                 ①受益権の募集・発行
         委託会社
                      メント株式会社
                                 ②信託財産の運用指図
                                 ③信託財産の計算
                                 ④運用報告書の作成        など
       ↓運用指図↑↓※          2                  損益↑↓信託金(※                          3 )

                                 信託契約(※       2 )の受託者であり、次の業務を行な

                                 います。なお、信託事務の一部につき                     株式会社日
                     三井住友信託銀行
                                 本カストディ銀行          に委託することができます。ま
                        株式会社
                                 た、外国における資産の保管は、その業務を行な
                                 うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
         受託会社
                     再信託受託会社:
                                 機関が行なう場合があります。
                     株式会社日本カスト
                                 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
                     ディ銀行
                                  処分
                                 ②信託財産の計算         など
                                      損益↑↓投資

                       東京証券取引所第一部上場株式                 (上場予定を含みます。)               など

         投資対象
                           (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      ( 注)収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
        託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※ 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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    <委託会社等の概況(            2020  年 11 月末日現在)>
    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
                  問業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
                  任契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものと
                  みなされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局                       長(金商)第       352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                 株式数
                                                    株      %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525        100.00
                            2 【投資方針】


    (1)  【投資方針】

       トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.  デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                            2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ③に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
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        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、                大和アセットマネジメント株式会社                   を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたトピックス・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファン
       ド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                              に投資することを指図することができます。
        1.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。)
        3.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
      ③ 委託会社は、          信託  金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                          2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を                           商品担当役員の決裁により              決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  3 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.経営会議
         法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※ 上記の運用体制は            2020  年 11 月 末日現在     のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

       毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
      ② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
       合には、分配を行なわないことがあります。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① マザーファンドの受益証券(信託約款                       )
        マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 株式以外の資産(信託約款)

        株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に
       属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への
       投資は、原則として信託財産総額の                   50 %以下とします。
      ③ 先物取引等(信託約款              )

        委託会社は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第                                 2 条第  16 項に規定する金融商品取引所お
       よび金融商品取引法第            2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または
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       金融商品取引法第          28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設する
       ものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号イに掲
       げ るものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                     28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるも
       のをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                     28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるもの
       をいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
       ことができます。
      ④ デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤ 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑦  資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
        還金の入金日までの期間が               5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を
        行なう日における信託財産の純資産総額の                       10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
        日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    <参考>トピックス・インデックス・マザーファンドの概要

    (1)  投資方針

       わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行
      ないます。
      ① 主要投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
      ② 投資態度
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
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       イ.上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
    (2)  投資対象

     ①   委託  会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                             2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        4 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
     ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資は、行ないません。
                           3 【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。                                                   した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。                                            委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落する                 こと  があります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② その他
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       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売 却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性が制限される場合

       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
       金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付け
      を中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
      前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しな
      い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものと
      して取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
     ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特

       色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                         4 【手数料等及び税金】


















    (1)  【申込手数料】

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      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③  収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                           0.682   % (税抜    0.62  %)
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                         6 か月終了日(       6 か月終了
       日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
       ら支弁するものとします。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
               委託会社              販売会社              受託会社

               年率  0.20  %         年率  0.36  %         年率  0.06  %

               (税抜)              (税抜)              (税抜)
       ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息な
       らびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の
       負 担とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      <マザーファンドより支弁する手数料等>

       信託財産に関する租税、             有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
      用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
       受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
      かかりません。        なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
      制が適用されます。
     (※)上記は、         2020  年 11 月 末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正され                                   た場合等に

       は、上記の内容が変更になることがあります。
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                            5 【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                   13,355,153,448               99.99
                内 日本                         13,355,153,448               99.99
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       957,162            0.01
       純資産総額
                                          13,356,110,610               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                          株数、口数          
                                           簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名        地域    種類                     簿価        時価      比率
                          は              
                                            ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                      親投資
                                              1.1119        1.1698
      トピックス・インデックス・マ
                                   11,416,612,625                       99.99
     1             日本    信託受
      ザーファンド
                                           12,694,781,661        13,355,153,448
                      益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

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       該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)          (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 10 計算期間末
                    5,919,531,340          5,919,531,340          0.7543       0.7543
        (2011   年 11 月 30 日 )
         第 11 計算期間末
                    7,019,281,868          7,019,281,868          0.8236       0.8236
        (2012   年 11 月 30 日 )
         第 12 計算期間末
                    11,532,134,047          11,532,134,047           1.3432       1.3432
         (2013   年 12 月 2 日 )
         第 13 計算期間末
                    13,209,101,022          13,209,101,022           1.5364       1.5364
         (2014   年 12 月 1 日 )
         第 14 計算期間末
                    14,903,022,444          14,903,022,444           1.7298       1.7298
        (2015   年 11 月 30 日 )
         第 15 計算期間末
                    14,335,781,385          14,335,781,385           1.6320       1.6320
        (2016   年 11 月 30 日 )
         第 16 計算期間末
                    15,763,147,825          15,763,147,825           2.0187       2.0187
        (2017   年 11 月 30 日 )
         第 17 計算期間末
                    14,378,262,347          14,378,262,347           1.9048       1.9048
        (2018   年 11 月 30 日 )
         2019  年 11 月末日      14,095,574,362             -        1.9775       -
         第 18 計算期間末
                    14,219,446,692          14,219,446,692           1.9951       1.9951
         (2019   年 12 月 2 日 )
            12 月末日      14,110,585,028             -        2.0050       -
          2020  年 1 月末日      13,758,787,594             -        1.9611       -
             2 月末日      12,212,883,107             -        1.7585       -
             3 月末日      11,482,014,320             -        1.6527       -
             4 月末日      11,915,749,353             -        1.7231       -
             5 月末日      12,604,120,937             -        1.8393       -
             6 月末日      12,379,705,842             -        1.8354       -
             7 月末日      11,766,741,128             -        1.7606       -
             8 月末日      12,609,618,586             -        1.9034       -
             9 月末日      12,692,395,368             -        1.9267       -
            10 月末日      12,303,005,711             -        1.8712       -
         第 19 計算期間末
                    13,356,110,610          13,356,110,610           2.0789       2.0789
        (2020   年 11 月 30 日 )
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    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
        第 17 計算期間                 0.0000
        第 18 計算期間                 0.0000
        第 19 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 10 計算期間                 △ 14.0
        第 11 計算期間                   9.2
        第 12 計算期間                  63.1
        第 13 計算期間                  14.4
        第 14 計算期間                  12.6
        第 15 計算期間                  △ 5.7
        第 16 計算期間                  23.7
        第 17 計算期間                  △ 5.6
        第 18 計算期間                   4.7
        第 19 計算期間                   4.2
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 10 計算期間                      1,350,927,310                      744,388,007
        第 11 計算期間                      1,485,330,319                      810,683,314
        第 12 計算期間                      1,867,964,651                     1,804,984,163
        第 13 計算期間                      1,458,008,546                     1,445,882,020
        第 14 計算期間                      1,669,675,408                     1,651,599,737
        第 15 計算期間                      1,265,478,289                     1,096,610,893
        第 16 計算期間                      752,893,653                    1,728,834,334
        第 17 計算期間                      738,624,486                     998,659,252
        第 18 計算期間                      537,570,960                     958,865,619
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        第 19 計算期間                      515,260,387                    1,217,776,163
    (参考)マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         163,479,342,460                97.93
       株式
                   内 日本                      163,479,342,460                97.93
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,462,285,829               2.07
       純資産総額
                                         166,941,628,289               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    2,966,795,000               1.78
                内 日本                          2,966,795,000               1.78
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                            株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名       地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は              
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,080.84       6,999.00
                        輸送用
                                        750,500                   3.15
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                            5,314,174,414       5,252,749,500
                                               8,203.43       9,704.00
                        電気機
      ソ ニ ー                               421,400                   2.45
     2            日本    株式
                        器
                                            3,456,927,230       4,089,265,600
                                               6,376.09       7,272.00
                        情報・通
                                        523,900                   2.28
     3 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                            3,340,435,557       3,809,800,800
                                              46,315.30       53,290.00
                        電気機
                                         61,000                  1.95
     4 キーエンス          日本    株式
                        器
                                            2,825,233,832       3,250,690,000
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                                              60,420.00       59,260.00
                        その他
      任 天 堂                                41,300                  1.47
     5            日本    株式
                        製品
                                            2,495,346,000       2,447,438,000
                                               2,239.53       2,465.00
                        情報・通
                                        882,200                   1.30
     6 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                            1,975,714,899       2,174,623,000
                                               9,689.20      13,305.00
                        電気機
                                        161,900                   1.29
     7 日本電産          日本    株式
                        器
                                            1,568,683,079       2,154,079,500
                                               3,252.89       3,694.00
                                        577,500                   1.28
     8 第一三共          日本    株式    医薬品
                                            1,878,547,261       2,133,285,000
                                               3,922.25       3,745.00
                                        559,600                   1.26
     9 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                            2,194,893,094       2,095,702,000
                                                439.86       448.50
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,537,800                   1.22
     10            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,996,035,250       2,035,203,300
                                              19,520.36       23,665.00
                                         85,700                  1.21
     11  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                            1,672,895,265       2,028,090,500
                                               4,290.04       4,400.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        460,500                   1.21
     12            日本    株式
      グス                  業
                                            1,975,564,189       2,026,200,000
                                              14,000.88       17,135.00
                                        113,100                   1.16
     13  信越化学          日本    株式    化学
                                            1,583,500,194       1,937,968,500
                                              11,696.59       13,910.00
                        精密機
                                        133,500                   1.11
     14  HOYA          日本    株式
                        器
                                            1,561,495,798       1,856,985,000
                                               6,817.94       9,129.00
                        電気機
                                        197,600                   1.08
     15  村田製作所          日本    株式
                        器
                                            1,347,226,796       1,803,890,400
                                              20,421.25       25,365.00
                        電気機
                                         63,300                  0.96
     16  ファナック          日本    株式
                        器
                                            1,292,665,620       1,605,604,500
                                               2,539.58       2,871.50
                        輸送用
                                        529,500                   0.91
     17  本田技研          日本    株式
                        機器
                                            1,344,709,736       1,520,459,250
                                              26,920.00       35,470.00
                        電気機
                                         42,700                  0.91
     18  東京エレクトロン          日本    株式
                        器
                                            1,149,484,000       1,514,569,000
                                               2,754.57       2,982.50
                        情報・通
                                        481,200                   0.86
     19  KDDI          日本    株式
                        信業
                                            1,325,500,066       1,435,179,000
                                              58,116.84       66,320.00
                                         21,100                  0.84
     20  SMC          日本    株式    機械
                                            1,226,265,371       1,399,352,000
                                               3,073.80       3,032.00
      三井住友フィナンシャ
                                        458,800                   0.83
     21            日本    株式    銀行業
      ル  G 
                                            1,410,261,280       1,391,081,600
                                               6,550.39       9,622.00
                        サービス
                                        142,000                   0.82
     22  エムスリー          日本    株式
                        業
                                             930,155,437      1,366,324,000
                                               3,688.92       3,966.00
                        電気機
      日 立                                323,100                   0.77
     23            日本    株式
                        器
                                            1,191,892,559       1,281,414,600
                                               2,760.86       2,758.50
      伊 藤 忠                               463,600                   0.77
     24            日本    株式    卸売業
                                            1,279,938,232       1,278,840,600
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                                               8,201.46       7,808.00
      花 王                                161,000                   0.75
     25            日本    株式    化学
                                            1,320,435,800       1,257,088,000
                                               4,853.03       5,190.00
                                        234,600                   0.73
     26  東京海上HD          日本    株式    保険業
                                            1,138,521,297       1,217,574,000
                                              15,129.97       17,765.00
                        サービス
                                         68,400                  0.73
     27  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                            1,034,890,522       1,215,126,000
                                               1,385.83       1,327.50
      みずほフィナンシャル
                                        901,100                   0.72
     28            日本    株式    銀行業
      G
                                            1,248,773,124       1,196,210,250
                                               4,803.13       5,044.00
                                        210,400                   0.64
     29  中外製薬          日本    株式    医薬品
                                            1,010,578,806       1,061,257,600
                                               2,621.32       2,433.00
                                        434,600                   0.63
     30  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                            1,139,229,889       1,057,381,800
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.93%
       合計                         97.93%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.14%
       建設業                         2.32%
       食料品                         3.49%
       繊維製品                         0.46%
       パルプ・紙                         0.20%
       化学                         7.47%
       医薬品                         5.97%
       石油・石炭製品                         0.35%
       ゴム製品                         0.53%
       ガラス・土石製品                         0.78%
       鉄鋼                         0.60%
       非鉄金属                         0.65%
       金属製品                         0.61%
       機械                         5.66%
       電気機器                         16.67%
       輸送用機器                         6.88%
                                 27/152


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       精密機器                         2.75%
       その他製品                         2.66%
       電気・ガス業                         1.30%
       陸運業                         3.45%
       海運業                         0.17%
       空運業                         0.35%
       倉庫・運輸関連業                         0.17%
       情報・通信業                         8.93%
       卸売業                         4.37%
       小売業                         4.74%
       銀行業                         4.47%
       証券、商品先物取引業                         0.76%
       保険業                         1.90%
       その他金融業                         1.09%
       不動産業                         1.99%
       サービス業                         5.98%
       合計                         97.93%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 TOPIX   先物   2020  年 12 月           169    2,904,334,750
           日本                  買建                    2,966,795,000         1.78%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (参考情報)運用実績


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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          第2 【管理及び運営】

                         1   【申込(販売)手続等】

      当ファンド      は、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資                               約款にしたがい契約(以下「別に

    定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
    ことができます。
      お買付    価額(    1 万口当たり)は、お買付申込受付日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定                                    の事務
    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
      取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、                                    自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、                                    当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得                                       申込み    の代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。                                                   委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         2   【換金(解約)手続等】


     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定                                    の事務

    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    <一部    解約  >
       受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に                              1 口の整数倍をもって一部解約の実行を請求
     することができます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
     ます。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
     た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
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      ・ お電話    によるお問合わせ先(委託会社)
         電話番号     (コールセンター)             0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス      https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の

     実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合に
     は、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益
     者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を
     解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の基
     準価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
     4 営業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                         3 【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注                          1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
          ます。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
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       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

       毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 .委託会社は、        信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
        い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場                                           合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
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        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任で      きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
        ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 反対者の買取請求権

        前  ①の  1. から  6. までの規定にしたがい            信託契約の解約を行なう場合または前                    ②の規定にしたがい           信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ①の  3. または前     ②の  3. の 一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 運用報告書

        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書        ( 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  4 項に定める運用報告
        書)  を 計算期間の末日ごとに            作成し、信託財産にかかる              知られたる      受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(                      投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス       https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
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        2 .前  1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】

     信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ① 収益分配金にかかる請求権
       受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有し
      ます。
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
      益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    ② 償還金にかかる請求権

       受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
      以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます、また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
       償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
       受益者が信託終了による償還金については支払開始日から                                10 年間その支払いを請求しないときは、そ
      の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ③ 換金請求権

       受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
      (解約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3 【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            19 期計算期間(       2019  年 12 月 3 日
    から  2020  年 11 月 30 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    第18期              第19期
                                 2019年12月2日現在              2020年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                       49,077,052              51,242,037
         コール・ローン
                                     14,218,437,076              13,355,153,448
         親投資信託受益証券
                                        2,000,000              37,800,000
         未収入金
                                     14,269,514,128              13,444,195,485
         流動資産合計
                                     14,269,514,128              13,444,195,485
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        4,317,641              45,109,825
         未払解約金
                                        4,391,520              4,125,570
         未払受託者報酬
                                       40,988,029              38,505,773
         未払委託者報酬
                                         370,246              343,707
         その他未払費用
                                       50,067,436              88,084,875
         流動負債合計
                                       50,067,436              88,084,875
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     7,127,114,392              6,424,598,616
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           7,092,332,300              6,931,511,994
                                     4,344,344,677              4,222,651,338
          (分配準備積立金)
                                     14,219,446,692              13,356,110,610
         元本等合計
                                     14,219,446,692              13,356,110,610
       純資産合計
                                     14,269,514,128              13,444,195,485
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第18期              第19期
                                  自   2018年12月1日            自   2019年12月3日
                                  至   2019年12月2日            至   2020年11月30日
      営業収益
                                            47              83
       受取利息
                                        710,236,994              571,616,372
       有価証券売買等損益
                                        710,237,041              571,616,455
       営業収益合計
      営業費用
                                          15,475              10,343
       支払利息
                                         8,748,490              8,334,384
       受託者報酬
                                        81,653,617              77,788,411
       委託者報酬
                                          733,987              694,736
       その他費用
                                        91,151,569              86,827,874
       営業費用合計
                                        619,085,472              484,788,581
      営業利益
                                        619,085,472              484,788,581
      経常利益
                                        619,085,472              484,788,581
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      △  68,886,554            △  137,825,010
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                6,829,853,296              7,092,332,300
                                        438,086,806              418,339,935
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        438,086,806              418,339,935
       額
                                        863,579,828             1,201,773,832
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        863,579,828             1,201,773,832
       額
                                            -              -
                                          ※1              ※1
      分配金
                                      7,092,332,300              6,931,511,994
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        第 19 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019
                        年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となって
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 第 18 期               第 19 期
             区 分
                              2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        7,548,409,051        円          7,127,114,392        円

          期中追加設定元本額                         537,570,960       円           515,260,387       円
          期中一部解約元本額                         958,865,619       円          1,217,776,163        円
     2.      計算期間末日における受益                        7,127,114,392        口          6,424,598,616        口

          権の総数
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 18 期              第 19 期
              区 分                 自   2018  年 12 月 1 日        自   2019  年 12 月 3 日
                              至   2019  年 12 月 2 日       至   2020  年 11 月 30 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  0 円)、解約に伴う当期              額(  0 円)、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            ( 0 円)、投資信託約款に規               ( 591,084,241       円)、投資信
                            定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                            ( 5,777,569,310        円)及び分        金(  5,492,634,361        円)及び
                            配準備積立金                 分配準備積立金
                            ( 4,344,344,677        円)より分        ( 3,631,567,097        円)より分
                            配対象額は      10,121,913,987        円  配対象額は      9,715,285,699        円
                            ( 1 万口当たり      14,201.98     円)    ( 1 万口当たり      15,122.01     円)
                            であり、分配を行っておりま                 であり、分配を行っておりま
                            せん。                 せん。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 19 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 19 期
            区 分
                                     2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          第 18 期                    第 19 期
                      2019  年 12 月 2 日現在               2020  年 11 月 30 日現在
        種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                           761,249,339                      660,371,787
     合計                           761,249,339                      660,371,787
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 18 期                          第 19 期
             2019  年 12 月 2 日現在                     2020  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 19 期
                           自   2019  年 12 月 3 日
                           至   2020  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               第 18 期                第 19 期
                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
                                 40/152


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     1 口当たり純資産額                                1.9951    円               2.0789    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (19,951    円 )             (20,789    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
     親投資信託受益         トピックス・インデックス・マザー
                                      11,416,612,625           13,355,153,448
     証券         ファンド
     親投資信託受益証券 合計                                            13,355,153,448
     合計                                            13,355,153,448
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
    券であります。
     なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 2 日現在       2020  年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
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        コール・ローン
                                      15,866,424,459              12,212,008,294
        株式
                            ※ 2 ※ 3      162,602,439,840              163,479,342,460
        派生商品評価勘定
                                        76,885,750              89,140,900
        未収入金
                                        44,835,510                   -
        未収配当金
                                       717,704,956             1,010,955,223
        未収利息
                                         1,374,718               814,653
        その他未収収益
                            ※ 4           32,184,457              33,720,594
        差入委託証拠金
                                        39,360,000                   -
        流動資産合計
                                     179,381,209,690              176,825,982,124
      資産合計
                                     179,381,209,690              176,825,982,124
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             -         23,231,250
        前受金
                                        86,417,200              102,752,600
        未払金
                                      1,370,527,390                     -
        未払解約金
                                       123,739,000              189,585,900
        受入担保金
                                      13,103,577,689               9,568,784,085
        その他未払費用
                                          10,575                 -
        流動負債合計
                                      14,684,271,854               9,884,353,835
      負債合計
                                      14,684,271,854               9,884,353,835
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        147,704,616,967              142,709,508,970
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      16,992,320,869              24,232,119,319
        元本等合計
                                     164,696,937,836              166,941,628,289
      純資産合計
                                     164,696,937,836              166,941,628,289
     負債純資産合計                                179,381,209,690              176,825,982,124
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                 42/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 1 日           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                       134,890,694,102         円        147,704,616,967         円
          期中追加設定元本額                        33,001,020,844        円         28,551,522,466        円
          期中一部解約元本額                        20,187,097,979        円         33,546,630,463        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,765,431,907        円          3,193,110,083        円
          ファンド
                                 43/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ・トピックス・イン                        7,517,011,572        円          6,674,458,363        円
          デックスファンドVA
          適格機関投資家専用・ダイ                           5,764,295     円             930,834    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドVA2
          ダイワ国内重視バランスファ                          59,609,321      円           32,952,471      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         777,014,581       円           668,546,231       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          46,976,403      円           35,731,278      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,145,153,691        円           908,394,726       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                          46,927,453      円           126,217,518       円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          D-I    ' s  TOPIXイン                    50,758,188      円           38,327,788      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          16,362,055      円           10,549,517      円
          日本株式ファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           7,650,621     円           23,213,652      円
          ヤー  2050
          iFree       TOPIXイン                  1,290,732,581        円          2,041,017,760        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                  1,996,082,570        円          2,619,294,575        円
          iFree       年金バランス                   64,246,554      円           125,857,474       円
          DCダイワ日本株式インデッ                        65,235,675,867        円         64,944,239,094        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                        2,856,480,263        円          2,972,314,135        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                        3,215,288,075        円          3,751,798,888        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                        2,971,577,942        円          3,333,100,735        円
          0
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,856,558,312        円          5,191,048,366        円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                          13,563,401      円           11,676,676      円
          ヤー  2020
                                 44/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ターゲットイ                          55,375,861      円           46,996,347      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                          24,888,377      円           34,721,962      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         266,294,654       円           817,787,252       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                            431,467    円           10,918,252      円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                            315,899    円            7,976,371     円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                           2,320,710     円           11,268,546      円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                         150,205,619       円           141,666,674       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         158,266,050       円           149,563,586       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        8,647,121,514        円          7,748,159,579        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                         730,190,060       円           659,469,668       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                         124,454,938       円           99,902,437      円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                         216,391,069       円           178,714,272       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           TOP              152,878,769       円           149,232,217       円
          IXファンド
          ダイワファンドラップ             TO           10,075,963,979        円         10,242,225,102        円
          PIXインデックス
          ダイワTOPIXインデック                        13,126,419,796        円          9,426,768,765        円
          ス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                        2,555,624,273        円          2,261,893,318        円
          イン   TOPIXインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,351,353,152        円          1,247,128,871        円
          ト  TOPIX
          ダイワライフスタイル25                         182,799,162       円           180,844,569       円
          ダイワライフスタイル50                         662,351,711       円           655,627,347       円
          ダイワライフスタイル75                         530,142,751       円           519,251,046       円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DC・ダイワ・トピックス・                        12,751,961,504        円         11,416,612,625        円
          インデックス(確定拠出年金
          専用ファンド)
       計                          147,704,616,967         円        142,709,508,970         円
     2.     期末日における受益権の総数                       147,704,616,967         口        142,709,508,970         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                            株式     12,524,034,910        円    株式      9,033,368,760        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                            株式       565,900,000       円    株式       740,845,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        29,453,875      円   当額の未入金分        32,214,780      円
                          が含まれております。                 が含まれております。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 2 日現在             2020  年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                            8,993,918,872                    9,890,799,472
     合計                            8,993,918,872                    9,890,799,472
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2019  年 9 月
               20 日から    2019  年 12 月 2 日まで、及び       2020  年 9 月 24 日から    2020  年 11 月 30 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                    2019  年 12 月 2 日 現在                 2020  年 11 月 30 日 現在
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建       2,308,972,800         -  2,385,935,000       76,962,200      2,900,792,400         -  2,966,795,000       66,002,600

     合計        2,308,972,800         -  2,385,935,000       76,962,200      2,900,792,400         -  2,966,795,000       66,002,600

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1150    円               1.1698    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (11,150    円 )             (11,698    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額(円)
          銘 柄          株 式 数                               備考
                             単 価         金 額
     極  洋
                        3,300     2,795.00          9,223,500
     日本水産                  91,600       401.00         36,731,600
     マルハニチロ                  13,300      2,124.00          28,249,200
     ホウスイ                    500     965.00          482,500
     カネコ種苗                   2,800     1,543.00          4,320,400
     サカタのタネ                  11,000      3,365.00          37,015,000
     ホクト                   7,100     2,060.00          14,626,000       貸付株式数           2,800   株
     ホクリヨウ                   1,600      693.00         1,108,800
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,175.00          5,002,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ショーボンドHD                  14,300      5,200.00          74,360,000
     ミライト・ホールディング
                       27,100      1,565.00          42,411,500
     ス
     タマホーム                   5,000     1,439.00          7,195,000      貸付株式数           1,900   株
     サンヨーホームズ                    500     697.00          348,500     貸付株式数            300  株
     日本アクア                   3,800      635.00         2,413,000      貸付株式数           1,400   株
     ファーストコーポレーショ                                                     600  株
                        3,000      695.00         2,085,000      貸付株式数
     ン                                                   (600  株 )
     ベステラ                   1,600     1,533.00          2,452,800      貸付株式数            600  株
     キャンディル                   1,400      508.00          711,200
     スペースバリューHD                  11,100       611.00         6,782,100
     住石ホールディングス                  18,400       117.00         2,152,800
     日鉄鉱業                   2,100     5,290.00          11,109,000
     三井松島HLDGS                   3,400      738.00         2,509,200
     国際石油開発帝石                  336,200       584.00        196,340,800
     石油資源開発                  12,100      1,758.00          21,271,800       貸付株式数            500  株
     K&Oエナジーグループ                   4,500     1,460.00          6,570,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800      682.00         1,227,600
     ン
     第一カッター興業                   1,100     2,218.00          2,439,800
     明豊ファシリティワークス                   2,700      621.00         1,676,700
     安藤・間                  54,700       688.00         37,633,600
     東急建設                  27,100       469.00         12,709,900
     コムシスホールディングス                  32,500      3,090.00         100,425,000
     ビーアールホールディング                                                   3,900   株
                        9,900      710.00         7,029,000      貸付株式数
     ス                                                  (3,900    株 )
     高松コンストラクションG
                        5,600     2,037.00          11,407,200       貸付株式数           2,100   株
     P
     東建コーポレーション                   2,800     8,090.00          22,652,000       貸付株式数            600  株
     ソネック                    900     866.00          779,400
     ヤマウラ                   4,000      906.00         3,624,000      貸付株式数           1,500   株
     大成建設                  70,300      3,690.00         259,407,000
     大  林  組
                      210,600       920.00        193,752,000
     清水建設                  213,700       793.00        169,464,100
     飛島建設                   5,900     1,077.00          6,354,300      貸付株式数           1,900   株
     長谷工コーポレーシヨン                  81,600      1,129.00          92,126,400
     松井建設                   8,300      733.00         6,083,900
     錢  高  組
                         900    4,595.00          4,135,500
     鹿島建設                  165,400      1,373.00         227,094,200
     不動テトラ                   5,500     1,678.00          9,229,000
                                 49/152


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大末建設                   2,300      893.00         2,053,900
     鉄建建設                   4,600     1,803.00          8,293,800
     西松建設                  16,400      1,940.00          31,816,000       貸付株式数           6,500   株
     三井住友建設                  51,400       429.00         22,050,600       貸付株式数           1,000   株
     大豊建設                   4,800     3,470.00          16,656,000       貸付株式数           1,900   株
     前田建設                  52,700       818.00         43,108,600
     佐田建設                   4,500      447.00         2,011,500      貸付株式数            800  株
     ナカノフドー建設                   5,700      409.00         2,331,300      貸付株式数           1,300   株
     奥  村  組
                        9,900     2,441.00          24,165,900
     東鉄工業                   9,000     2,800.00          25,200,000
     イチケン                   1,500     1,755.00          2,632,500
     富士ピー・エス                   3,000      606.00         1,818,000      貸付株式数           1,000   株
     淺沼組                   2,400     3,975.00          9,540,000
     戸田建設                  87,500       613.00         53,637,500       貸付株式数          35,000    株
     熊  谷  組
                        9,800     2,362.00          23,147,600
     北野建設                   1,300     2,725.00          3,542,500      貸付株式数            400  株
     植  木  組
                         900    2,745.00          2,470,500      貸付株式数            300  株
     矢作建設                   9,300      902.00         8,388,600
     ピーエス三菱                   7,000      568.00         3,976,000      貸付株式数           2,700   株
     日本ハウスHLDGS                  14,200       238.00         3,379,600      貸付株式数           1,400   株
     大東建託                  23,000     10,240.00          235,520,000
     新日本建設                   8,900      850.00         7,565,000
     NIPPO                  17,400      2,727.00          47,449,800
     東亜道路                   1,300     3,695.00          4,803,500
     前田道路                  18,700      1,677.00          31,359,900
     日本道路                   2,000     7,390.00          14,780,000
     東亜建設                   6,700     1,990.00          13,333,000       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                  20,700       545.00         11,281,500       貸付株式数           8,200   株
     若築建設                   3,700     1,151.00          4,258,700
     東洋建設                  23,900       397.00         9,488,300
     五洋建設                  83,800       777.00         65,112,600       貸付株式数          15,600    株
     世紀東急                  10,200       807.00         8,231,400
     福  田  組
                        2,500     5,290.00          13,225,000       貸付株式数            900  株
     日本ドライケミカル                   1,700     1,547.00          2,629,900      貸付株式数            600  株
     住友林業                  53,500      1,901.00         101,703,500
     日本基礎技術                   7,300      492.00         3,591,600      貸付株式数            800  株
     巴コーポレーション                   9,200      424.00         3,900,800
     大和ハウス                  208,700      3,200.00         667,840,000
     ライト工業                  12,200      1,675.00          20,435,000
     積水ハウス                  228,600      1,878.00         429,310,800
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     日特建設                   5,500      801.00         4,405,500
     北陸電気工事                   3,700     1,195.00          4,421,500
     ユアテック                  11,700       665.00         7,780,500      貸付株式数           1,200   株
                                                        1,800   株
     日本リーテック                   4,500     2,489.00          11,200,500       貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     四電工                   1,100     2,587.00          2,845,700
     中電工                   8,200     2,132.00          17,482,400
     関  電  工
                       29,800       798.00         23,780,400
     きんでん                  50,000      1,673.00          83,650,000
     東京エネシス                   7,000      890.00         6,230,000      貸付株式数           1,300   株
     トーエネック                   2,000     3,710.00          7,420,000
     住友電設                   5,900     2,594.00          15,304,600       貸付株式数            500  株
     日本電設工業                  11,500      2,157.00          24,805,500
     協和エクシオ                  32,000      2,687.00          85,984,000
     新日本空調                   5,600     2,239.00          12,538,400       貸付株式数           2,200   株
     日本工営                   4,400     2,835.00          12,474,000
     九電工                  14,800      2,985.00          44,178,000       貸付株式数            800  株
     三機工業                  15,200      1,149.00          17,464,800
     日揮ホールディングス                  64,900       935.00         60,681,500       貸付株式数           4,100   株
     中外炉工業                   2,300     1,612.00          3,707,600
     ヤマト                   6,800      741.00         5,038,800
     太平電業                   5,100     2,411.00          12,296,100       貸付株式数            100  株
     高砂熱学                  16,200      1,433.00          23,214,600
     三晃金属                    800    2,632.00          2,105,600
     NECネッツエスアイ                  18,900      1,837.00          34,719,300       貸付株式数           7,500   株
     朝日工業社                   1,400     3,220.00          4,508,000
     明星工業                  13,600       777.00         10,567,200
     大  氣  社
                       10,200      2,777.00          28,325,400       貸付株式数           1,900   株
     ダイダン                   5,000     2,782.00          13,910,000       貸付株式数            100  株
     日比谷総合設備                   6,900     1,833.00          12,647,700       貸付株式数            100  株
     日本製粉                  20,000      1,627.00          32,540,000       貸付株式数           7,900   株
     日清製粉G本社                  76,400      1,697.00         129,650,800
     日東富士製粉                    500    6,550.00          3,275,000
     昭和産業                   6,300     3,160.00          19,908,000
     鳥越製粉                   6,000     1,051.00          6,306,000      貸付株式数           2,400   株
     中部飼料                   8,400     1,397.00          11,734,800
     フィード・ワン                   9,100      885.00         8,053,500
     東洋精糖                   1,200     1,211.00          1,453,200
     日本甜菜糖                   3,500     1,596.00          5,586,000
     三井製糖                   6,000     1,789.00          10,734,000       貸付株式数           2,200   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     塩水港精糖                   6,900      224.00         1,545,600      貸付株式数           2,100   株
     日新製糖                   3,100     1,850.00          5,735,000      貸付株式数            700  株
     LIFULL                  22,600       391.00         8,836,600
     ミクシィ                  12,400      2,851.00          35,352,400
     ジェイエイシーリクルート
                        4,300     1,854.00          7,972,200      貸付株式数           1,700   株
     メント
     日本M&Aセンター                  49,300      7,300.00         359,890,000
     メンバーズ                   1,900     2,290.00          4,351,000
     中広                    600     385.00          231,000     貸付株式数            200  株
                                                        4,000   株
     UTグループ                  10,200      3,295.00          33,609,000       貸付株式数
                                                        (800  株 )
     アイティメディア                   2,600     2,560.00          6,656,000      貸付株式数           1,000   株
     タケエイ                   6,200     1,303.00          8,078,600
     E・Jホールディングス                   2,400     1,034.00          2,481,600      貸付株式数            400  株
     ビーネックスグループ                   8,100     1,140.00          9,234,000
     コシダカホールディングス                  15,500       397.00         6,153,500      貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,800      896.00         1,612,800
     パソナグループ                   7,000     1,804.00          12,628,000       貸付株式数           2,500   株
     CDS                   1,600     1,290.00          2,064,000      貸付株式数            400  株
     リンクアンドモチベーショ
                       12,300       558.00         6,863,400      貸付株式数           5,600   株
     ン
     GCA                   7,800      711.00         5,545,800
     エス・エム・エス                  20,100      3,785.00          76,078,500       貸付株式数           8,000   株
     サニーサイドアップG                   2,100      653.00         1,371,300      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  64,400      1,912.00         123,132,800
     リニカル                   3,200      706.00         2,259,200      貸付株式数           1,200   株
     クックパッド                  22,400       320.00         7,168,000      貸付株式数           8,600   株
     エスクリ                   2,000      310.00          620,000     貸付株式数            200  株
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      617.00         1,912,700
     森永製菓                  15,900      3,810.00          60,579,000
     中  村  屋
                        1,800     4,045.00          7,281,000
     江崎グリコ                  18,700      4,345.00          81,251,500
     名糖産業                   3,300     1,470.00          4,851,000      貸付株式数           1,300   株
     井村屋グループ                   3,800     2,568.00          9,758,400
     不  二  家
                        3,800     2,364.00          8,983,200      貸付株式数           1,500   株
     山崎製パン                  50,800      1,732.00          87,985,600       貸付株式数          19,800    株
     第一屋製パン                   1,300      997.00         1,296,100      貸付株式数            500  株
     モロゾフ                   1,100     6,210.00          6,831,000
     亀田製菓                   3,900     4,915.00          19,168,500
     寿スピリッツ                   6,500     5,340.00          34,710,000       貸付株式数           2,600   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     カルビー                  31,000      3,085.00          95,635,000
     森永乳業                  12,600      5,070.00          63,882,000
     六甲バター                   4,500     1,887.00          8,491,500      貸付株式数            400  株
     ヤクルト                  46,500      4,975.00         231,337,500
     明治ホールディングス                  44,700      7,380.00         329,886,000
     雪印メグミルク                  16,300      2,237.00          36,463,100       貸付株式数           4,900   株
     プリマハム                  10,700      2,887.00          30,890,900
     日本ハム                  25,800      4,455.00         114,939,000
     林兼産業                   2,300      604.00         1,389,200
     丸大食品                   7,300     1,657.00          12,096,100       貸付株式数           1,500   株
     S  Foods
                        5,500     3,140.00          17,270,000
                                                         400  株
     柿安本店                   2,300     2,510.00          5,773,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     伊藤ハム米久HLDGS                  43,400       654.00         28,383,600
     学情                   2,400     1,088.00          2,611,200
     スタジオアリス                   3,200     1,883.00          6,025,600      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,800     1,380.00          2,484,000      貸付株式数            700  株
     シミックホールディングス                   3,300     1,371.00          4,524,300      貸付株式数            400  株
     エプコ                   1,300     1,010.00          1,313,000
     システナ                  23,700      2,150.00          50,955,000       貸付株式数           5,300   株
     NJS                   1,400     1,951.00          2,731,400      貸付株式数            400  株
     デジタルアーツ                   3,300     8,930.00          29,469,000       貸付株式数           1,100   株
     日鉄ソリューションズ                   9,800     3,085.00          30,233,000
     綜合警備保障                  25,500      5,590.00         142,545,000
     キューブシステム                   3,500     1,446.00          5,061,000      貸付株式数           1,400   株
     いちご                  84,900       330.00         28,017,000
     エイジア                   1,400     2,074.00          2,903,600      貸付株式数            300  株
     日本駐車場開発                  66,200       127.00         8,407,400
     コア                   2,800     1,395.00          3,906,000
     カカクコム                  47,800      2,929.00         140,006,200       貸付株式数          19,100    株
                                                         900  株
     アイロムグループ                   2,400     1,815.00          4,356,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     セントケア・ホールディン
                        4,000      899.00         3,596,000      貸付株式数           1,500   株
     グ
     サイネックス                   1,100      738.00          811,800
     ルネサンス                   3,500      865.00         3,027,500
     ディップ                   9,100     2,434.00          22,149,400       貸付株式数           3,600   株
     SBSホールディングス                   5,100     2,518.00          12,841,800
     デジタルホールディングス                   3,800     1,867.00          7,094,600
     新日本科学                   7,100      677.00         4,806,700      貸付株式数           2,700   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ツクイホールディングス                  15,200       578.00         8,785,600
     キャリアデザインセンター                   1,700      987.00         1,677,900
     ベネフィット・ワン                  23,500      3,370.00          79,195,000       貸付株式数           9,400   株
     エムスリー                  142,000      9,622.00        1,366,324,000
     ツカダ・グローバルHOL
                        4,000      256.00         1,024,000      貸付株式数           1,600   株
     D
     ブラス                    700     400.00          280,000
     アウトソーシング                  37,000      1,434.00          53,058,000       貸付株式数          14,800    株
     ウェルネット                   6,600      491.00         3,240,600      貸付株式数           2,600   株
                                                         100  株
     ワールドホールディングス                   2,300     2,034.00          4,678,200      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ディー・エヌ・エー                  27,500      1,830.00          50,325,000
     博報堂DYHLDGS                  89,200      1,510.00         134,692,000       貸付株式数           6,900   株
     ぐるなび                  11,300       517.00         5,842,100      貸付株式数           2,000   株
     タカミヤ                   6,700      547.00         3,664,900
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000      960.00         4,800,000      貸付株式数           2,000   株
     S
     ファンコミュニケーション
                       17,800       418.00         7,440,400
     ズ
     ライク                   2,200     2,093.00          4,604,600      貸付株式数            900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   3,200      421.00         1,347,200      貸付株式数            700  株
     エスプール                  16,600       761.00         12,632,600       貸付株式数           6,600   株
     WDBホールディングス                   3,000     2,840.00          8,520,000
     手間いらず                    400    5,320.00          2,128,000      貸付株式数            100  株
     ティア                   3,600      413.00         1,486,800
                                                         200  株
     CDG                    700    1,498.00          1,048,600      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     バリューコマース                   4,100     3,480.00          14,268,000       貸付株式数            100  株
     インフォマート                  65,200      1,071.00          69,829,200       貸付株式数          27,600    株
     サッポロホールディングス                  23,200      1,950.00          45,240,000
     アサヒグループホールディ
                      147,600      4,037.00         595,861,200       貸付株式数          55,400    株
     ン
     キリンHD                  286,400      2,273.50         651,130,400
     宝ホールディングス                  50,200      1,199.00          60,189,800       貸付株式数           3,500   株
     オエノンホールディングス                  18,000       411.00         7,398,000
     養  命  酒
                        2,100     1,879.00          3,945,900      貸付株式数            800  株
     コカ・コーラボトラーズJ
                       51,300      1,606.00          82,387,800
     HD
     サントリー食品インター                  45,200      3,815.00         172,438,000
     ダイドーグループHD                   3,500     5,580.00          19,530,000       貸付株式数           1,300   株
                                 54/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     伊  藤  園
                       20,600      8,060.00         166,036,000       貸付株式数           8,100   株
     キーコーヒー                   6,700     2,108.00          14,123,600       貸付株式数           2,600   株
     ユニカフェ                   1,600     1,145.00          1,832,000      貸付株式数            600  株
     ジャパンフーズ                    900    1,251.00          1,125,900
     日清オイリオグループ                   8,800     2,906.00          25,572,800
     不二製油グループ                  16,600      2,796.00          46,413,600       貸付株式数           6,600   株
     かどや製油                    800    3,880.00          3,104,000
     J-オイルミルズ                   3,600     3,560.00          12,816,000
     ローソン                  16,800      4,730.00          79,464,000
     サンエー                   5,500     4,035.00          22,192,500       貸付株式数            400  株
     カワチ薬品                   5,200     2,998.00          15,589,600       貸付株式数           1,600   株
     エービーシー・マート                  10,300      5,440.00          56,032,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,500      674.00         1,685,000
     ン
     高千穂交易                   2,500     1,091.00          2,727,500      貸付株式数            300  株
     アスクル                   7,000     4,175.00          29,225,000       貸付株式数           2,600   株
     ゲオホールディングス                  11,900      1,269.00          15,101,100
     アダストリア                   9,300     1,700.00          15,810,000
     ジーフット                   4,400      436.00         1,918,400      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      423.00          423,000     貸付株式数            300  株
     リア
     カワニシホールディングス                    700    1,424.00            996,800
     伊藤忠食品                   1,600     5,620.00          8,992,000
     くら寿司                   3,700     5,650.00          20,905,000
     キャンドゥ                   3,200     1,842.00          5,894,400      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   6,200      958.00         5,939,600
     パルグループHLDGS                   6,900     1,140.00          7,866,000
     JALUX                   1,800     1,345.00          2,421,000      貸付株式数            700  株
                                                       12,300    株
     エディオン                  30,400       975.00         29,640,000       貸付株式数
                                                        (400  株 )
     あらた                   5,300     4,960.00          26,288,000
     サーラコーポレーション                  13,400       564.00         7,557,600      貸付株式数           5,300   株
     ワッツ                   2,800      818.00         2,290,400
     トーメンデバイス                   1,000     3,335.00          3,335,000
     ハローズ                   2,500     3,460.00          8,650,000      貸付株式数            900  株
     JPホールディングス                  20,200       281.00         5,676,200      貸付株式数           7,800   株
     フジオフードG本社                   5,600     1,422.00          7,963,200      貸付株式数           2,200   株
     あみやき亭                   1,400     2,852.00          3,992,800      貸付株式数            500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,400     3,130.00          7,512,000
     ひらまつ                  11,800       184.00         2,171,200      貸付株式数            300  株
                                 55/152


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フィールズ                   4,900      372.00         1,822,800
     双日                  366,900       229.00         84,020,100
     アルフレッサホールディン
                       73,600      2,090.00         153,824,000
     グス
     大黒天物産                   1,600     5,740.00          9,184,000      貸付株式数            600  株
     ハニーズホールディングス                   5,800      955.00         5,539,000      貸付株式数           2,200   株
     ファーマライズHD                   1,500      780.00         1,170,000      貸付株式数            600  株
     キッコーマン                  48,600      6,490.00         315,414,000
     味  の  素
                      149,200      2,180.50         325,330,600
     キユーピー                  37,700      2,174.00          81,959,800       貸付株式数            200  株
     ハウス食品G本社                  25,300      3,600.00          91,080,000
     カ  ゴ  メ
                       27,500      3,810.00         104,775,000       貸付株式数           1,600   株
     焼津水産化工                   3,200      991.00         3,171,200
     アリアケジャパン                   6,200     6,910.00          42,842,000       貸付株式数           1,000   株
     ピエトロ                    800    1,705.00          1,364,000      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,700     2,380.00          4,046,000      貸付株式数            500  株
     やまみ                    600    2,033.00          1,219,800
     ニチレイ                  32,300      2,834.00          91,538,200
     横浜冷凍                  17,500       850.00         14,875,000
     東洋水産                  34,900      5,130.00         179,037,000       貸付株式数           5,100   株
     イートアンドHLDGS                   2,300     1,820.00          4,186,000      貸付株式数            800  株
     大冷                    800    1,982.00          1,585,600
     ヨシムラ・フード・HLD                                                   1,300   株
                        3,800      868.00         3,298,400      貸付株式数
     GS                                                   (800  株 )
     日清食品HD                  28,800      8,620.00         248,256,000
     永谷園ホールディングス                   3,400     2,250.00          7,650,000
     一正蒲鉾                   2,600     1,153.00          2,997,800
     フジッコ                   7,400     1,959.00          14,496,600
     ロックフィールド                   7,300     1,457.00          10,636,100       貸付株式数            500  株
     日本たばこ産業                  361,800      2,120.00         767,016,000       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   3,800     1,786.00          6,786,800      貸付株式数           1,300   株
     わらべや日洋HD                   4,400     1,392.00          6,124,800
     なとり                   3,900     1,990.00          7,761,000
     イフジ産業                   1,000      826.00          826,000     貸付株式数            100  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,500     2,924.00          4,386,000
     ン
     北の達人コーポ                  23,800       509.00         12,114,200       貸付株式数           9,500   株
     ユーグレナ                  29,400       821.00         24,137,400       貸付株式数          11,700    株
     スター・マイカ・HLDG
                        3,300     1,380.00          4,554,000      貸付株式数           1,300   株
     S
                                 56/152


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ADワークスグループ                  14,300       155.00         2,216,500
     片倉工業                   8,900     1,368.00          12,175,200       貸付株式数           3,500   株
     グ  ン  ゼ
                        4,800     3,600.00          17,280,000
     ヒューリック                  140,400      1,057.00         148,402,800       貸付株式数          56,600    株
     神  栄
                        1,000      691.00          691,000     貸付株式数            100  株
     ラサ商事                   3,400      902.00         3,066,800
     アルペン                   5,100     2,185.00          11,143,500       貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   1,900      593.00         1,126,700      貸付株式数            700  株
     ラクーンホールディングス                   3,200     2,175.00          6,960,000      貸付株式数           1,200   株
     クオールホールディングス                   9,800     1,042.00          10,211,600       貸付株式数           3,700   株
     アルコニックス                   7,100     1,379.00          9,790,900
     神戸物産                  45,900      3,640.00         167,076,000       貸付株式数          18,400    株
     ソリトンシステムズ                   3,100     2,153.00          6,674,300
     ジンズホールディングス                   3,500     7,110.00          24,885,000       貸付株式数           1,400   株
     ビックカメラ                  39,400      1,121.00          44,167,400       貸付株式数           6,900   株
     DCMホールディングス                  39,800      1,186.00          47,202,800
                                                        2,200   株
     ペッパーフードサービス                   5,700      282.00         1,607,400      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                    900     584.00          525,600
     MonotaRO                  47,200      6,370.00         300,664,000
                                                         600  株
     東京一番フーズ                   1,500      555.00          832,500     貸付株式数
                                                        (600  株 )
     DDホールディングス                   2,700      619.00         1,671,300      貸付株式数           1,000   株
     あい    ホールディングス
                        9,500     1,947.00          18,496,500       貸付株式数            800  株
     ディーブイエックス                   2,300     1,028.00          2,364,400
     きちりホールディングス                   1,700      651.00         1,106,700      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスHD                   4,900     2,061.00          10,098,900       貸付株式数           1,900   株
     J.    フロント      リテイリ
                       79,300       837.00         66,374,100       貸付株式数          32,000    株
     ング
     ドトール・日レスHD                   9,700     1,443.00          13,997,100       貸付株式数           4,000   株
     マツモトキヨシHLDGS                  27,400      4,885.00         133,849,000
     ブロンコビリー                   3,500     2,301.00          8,053,500      貸付株式数           1,400   株
     ZOZO                  45,700      2,604.00         119,002,800       貸付株式数          15,100    株
     トレジャー・ファクトリー                   2,000      693.00         1,386,000      貸付株式数            400  株
                                                         700  株
     物語コーポレーション                   1,800    11,530.00          20,754,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ココカラファイン                   6,900     7,590.00          52,371,000
     三越伊勢丹HD                  116,400       561.00         65,300,400       貸付株式数          42,000    株
     東洋紡                  26,200      1,305.00          34,191,000
     ユニチカ                  19,800       378.00         7,484,400      貸付株式数           7,900   株
                                 57/152


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     富士紡ホールディングス                   3,200     3,605.00          11,536,000
     日清紡ホールディングス                  40,900       740.00         30,266,000
     倉敷紡績                   6,600     1,842.00          12,157,200       貸付株式数           1,200   株
     ダイワボウHD                   5,700     6,520.00          37,164,000
     シキボウ                   4,000     1,041.00          4,164,000      貸付株式数            400  株
     日東紡績                  10,100      4,250.00          42,925,000       貸付株式数           3,100   株
     トヨタ紡織                  19,500      1,370.00          26,715,000
     マクニカ・富士エレHLD
                       15,800      2,067.00          32,658,600       貸付株式数           4,900   株
     GS
     Hamee                   2,400     1,763.00          4,231,200      貸付株式数            900  株
     ラクト・ジャパン                   2,600     2,943.00          7,651,800      貸付株式数           1,000   株
     ウエルシアHD                  39,500      4,195.00         165,702,500       貸付株式数          10,600    株
     クリエイトSDH                  11,200      3,710.00          41,552,000
     バイタルKSKHD                  12,700       861.00         10,934,700
     八洲電機                   5,100      942.00         4,804,200      貸付株式数            100  株
     メディアスホールディング
                        3,700      901.00         3,333,700
     ス
     レスターホールディングス                   6,900     2,242.00          15,469,800
     ジューテックHD                   1,300     1,014.00          1,318,200      貸付株式数            100  株
     丸善CHI       HD
                        7,200      360.00         2,592,000      貸付株式数           2,800   株
     大光                   2,800      680.00         1,904,000      貸付株式数           1,100   株
     OCHIホールディングス                   1,900     1,305.00          2,479,500      貸付株式数            100  株
     TOKAIホールディング
                       34,900       991.00         34,585,900
     ス
     黒谷                   1,600      621.00          993,600
     ミサワ                   1,600      812.00         1,299,200
     ティーライフ                    900    1,330.00          1,197,000
     Cominix                   1,100      774.00          851,400     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,500      412.00          618,000     貸付株式数            400  株
     ス
     三洋貿易                   6,700     1,019.00          6,827,300
     チムニー                   2,000     1,231.00          2,462,000      貸付株式数            400  株
     シュッピン                   4,600      833.00         3,831,800
     ビューティガレージ                   1,100     3,050.00          3,355,000      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                   6,600     3,225.00          21,285,000       貸付株式数           2,600   株
     ウイン・パートナーズ                   4,700     1,145.00          5,381,500
     ネクステージ                  10,500      1,388.00          14,574,000
     ジョイフル本田                  19,400      1,453.00          28,188,200       貸付株式数           7,400   株
     鳥貴族                   2,200     1,372.00          3,018,400      貸付株式数            700  株
     キリン堂ホールディングス                   1,300     3,485.00          4,530,500
                                 58/152


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ホットランド                   4,500     1,252.00          5,634,000      貸付株式数           1,800   株
                                                       29,900    株
     すかいらーくHD                  74,400      1,581.00         117,626,400       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     SFPホールディングス                   3,800     1,274.00          4,841,200      貸付株式数           1,500   株
     綿半ホールディングス                   5,000     1,375.00          6,875,000      貸付株式数            300  株
     日本毛織                  21,300      1,056.00          22,492,800       貸付株式数           5,700   株
     ダイトウボウ                  12,100       115.00         1,391,500      貸付株式数           4,300   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      488.00         1,268,800      貸付株式数           1,000   株
     ダイドーリミテツド                   9,700      197.00         1,910,900      貸付株式数           2,700   株
     ヨシックス                   1,100     1,732.00          1,905,200
     ユナイテッド・スーパー
                       19,300      1,081.00          20,863,300       貸付株式数           7,700   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,700     1,735.00          4,684,500
     野村不動産HLDGS                  40,200      2,260.00          90,852,000
     三重交通グループHD                  13,100       467.00         6,117,700      貸付株式数           3,500   株
     サムティ                   9,500     1,654.00          15,713,000       貸付株式数           3,800   株
     日本商業開発                   4,500     1,712.00          7,704,000      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       11,000      1,754.00          19,294,000       貸付株式数           4,300   株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200     2,062.00          2,474,400      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                    900    1,295.00          1,165,500
     日本管理センター                   3,800     1,301.00          4,943,800
     サンセイランディック                   2,500      735.00         1,837,500
     エストラスト                   1,400      726.00         1,016,400      貸付株式数            300  株
     フージャースHD                  13,300       674.00         8,964,200      貸付株式数            600  株
     オープンハウス                  20,700      4,135.00          85,594,500
     東急不動産HD                  180,200       506.00         91,181,200
     飯田GHD                  55,200      2,098.00         115,809,600       貸付株式数           8,700   株
     イーグランド                   1,000      782.00          782,000
     帝国繊維                   7,500     2,573.00          19,297,500       貸付株式数           2,900   株
     日本コークス工業                  56,000       71.00         3,976,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,900      925.00         2,682,500      貸付株式数           1,100   株
     ミタチ産業                   2,000      602.00         1,204,000      貸付株式数            600  株
     BEENOS                   3,000     2,535.00          7,605,000      貸付株式数            200  株
     あさひ                   5,000     1,559.00          7,795,000      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                   4,100     1,515.00          6,211,500
     コスモス薬品                   5,900    18,000.00          106,200,000       貸付株式数           2,000   株
     シップヘルスケアHD                  10,700      5,200.00          55,640,000       貸付株式数           4,200   株
     トーエル                   3,200      768.00         2,457,600      貸付株式数           1,100   株
     ソフトクリエイトHD                   2,900     3,185.00          9,236,500      貸付株式数           1,100   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オンリー                   1,100      465.00          511,500     貸付株式数            300  株
     セブン&アイ・HLDGS                  259,200      3,313.00         858,729,600
     クリエイト・レストラン                                                   14,400    株
                       36,000       551.00         19,836,000       貸付株式数
     ツ・ホール                                                   (800  株 )
     明治電機工業                   2,100     1,414.00          2,969,400
     ツルハホールディングス                  14,500     15,280.00          221,560,000
     デリカフーズHLDGS                   2,200      609.00         1,339,800
     スターティアホールディン
                        1,700      726.00         1,234,200      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,300     1,437.00          7,616,100
     ス
     フェリシモ                   1,400     1,358.00          1,901,200      貸付株式数            400  株
     トリドールホールディング                                                   6,100   株
                       16,500      1,402.00          23,133,000       貸付株式数
     ス                                                  (4,500    株 )
     帝  人
                       53,600      1,784.00          95,622,400
     東  レ
                      476,400       566.10        269,690,040
     ク  ラ  レ
                      103,600      1,036.00         107,329,600
     旭  化  成
                      436,400       957.10        417,678,440       貸付株式数           5,600   株
     サカイオーベックス                   1,700     2,039.00          3,466,300
     TOKYO       BASE
                        6,000      487.00         2,922,000      貸付株式数           2,400   株
     稲葉製作所                   3,700     1,362.00          5,039,400      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングG                   2,000     2,160.00          4,320,000      貸付株式数            700  株
     トーカロ                  18,600      1,245.00          23,157,000
     アルファCO                   2,200      970.00         2,134,000
     SUMCO                  84,300      2,114.00         178,210,200       貸付株式数          33,700    株
     川田テクノロジーズ                   1,400     4,215.00          5,901,000
     RS    TECHNOLOG
                        1,900     4,465.00          8,483,500      貸付株式数            700  株
     IES
     信和                   3,600      684.00         2,462,400
     ビーロット                   3,400      830.00         2,822,000
     ファーストブラザーズ                   1,500      945.00         1,417,500      貸付株式数            500  株
     ハウスドゥ                   3,500     1,183.00          4,140,500      貸付株式数           1,300   株
     シーアールイー                   1,800     1,315.00          2,367,000      貸付株式数            700  株
     プロパティエージェント                   1,100     1,574.00          1,731,400
     ケイアイスター不動産                   2,200     2,539.00          5,585,800
     アグレ都市デザイン                   1,700      645.00         1,096,500      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,300     3,265.00          4,244,500
     テンポイノベーション                   1,700      844.00         1,434,800      貸付株式数            600  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,400      828.00         1,159,200      貸付株式数            400  株
     ト
                                 60/152


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     住江織物                   1,400     2,178.00          3,049,200      貸付株式数            400  株
     日本フエルト                   3,500      455.00         1,592,500
     イチカワ                    900    1,347.00          1,212,300
     エコナックホールディング
                       13,500       90.00         1,215,000
     ス
     日東製網                    800    1,483.00          1,186,400      貸付株式数            200  株
     芦森工業                   1,300      982.00         1,276,600      貸付株式数            500  株
     アツギ                   5,300      525.00         2,782,500
     ウイルプラスHLDGS                   1,100      674.00          741,400
     JMホールディングス                   5,100     2,435.00          12,418,500       貸付株式数           1,300   株
     コメダホールディングス                  14,600      1,860.00          27,156,000       貸付株式数           5,600   株
     サツドラホールディングス                    900    2,020.00          1,818,000
                                                         300  株
     アレンザホールディングス                   3,300     1,382.00          4,560,600      貸付株式数
                                                        (300  株 )
                                                         500  株
     串カツ田中HLDGS                   1,300     1,600.00          2,080,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     バロックジャパン                   4,600      673.00         3,095,800
     クスリのアオキHLDGS                   6,000     8,700.00          52,200,000       貸付株式数           2,300   株
     ダイニック                   2,400      871.00         2,090,400
     共和レザー                   3,600      605.00         2,178,000
     ピーバンドットコム                    600     912.00          547,200
     力の源HD                   3,000      588.00         1,764,000      貸付株式数            100  株
     スシローグローバルHLD
                       36,500      3,320.00         121,180,000
     GS
     アセンテック                   1,400     1,938.00          2,713,200      貸付株式数            500  株
     セーレン                  16,300      1,526.00          24,873,800       貸付株式数           5,600   株
     ソトー                   2,400      926.00         2,222,400      貸付株式数            200  株
     東海染工                    900    1,112.00          1,000,800      貸付株式数            200  株
     小松マテーレ                  10,800       953.00         10,292,400
     ワコールホールディングス                  16,400      2,001.00          32,816,400
     ホギメディカル                   7,500     3,160.00          23,700,000
     クラウディアHLDGS                   1,700      302.00          513,400     貸付株式数            600  株
     TSIホールディングス                  20,900       201.00         4,200,900
     マツオカコーポレーション                   1,900     2,532.00          4,810,800      貸付株式数            700  株
     ワールド                   9,400     1,282.00          12,050,800
     TIS                  66,100      2,078.00         137,355,800
     JNSホールディングス                   2,800      607.00         1,699,600
     電算システム                   2,500     3,325.00          8,312,500      貸付株式数            900  株
     グリー                  40,900       585.00         23,926,500
     コーエーテクモHD                  13,600      5,550.00          75,480,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三菱総合研究所                   2,800     4,160.00          11,648,000
     ボルテージ                   1,900      554.00         1,052,600      貸付株式数            600  株
     電算                    700    2,412.00          1,688,400
     AGS                   3,700      862.00         3,189,400
     ファインデックス                   5,700     1,362.00          7,763,400      貸付株式数           2,100   株
     ブレインパッド                   1,700     4,275.00          7,267,500      貸付株式数            100  株
     KLab                  12,200      1,018.00          12,419,600
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,000      960.00         7,680,000      貸付株式数           3,200   株
     クル
     イーブックイニシアティブ                    900    2,921.00          2,628,900      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  166,700      3,155.00         525,938,500
     アイスタイル                  18,400       453.00         8,335,200      貸付株式数           7,300   株
     エムアップホールディング
                        1,900     2,629.00          4,995,100      貸付株式数            700  株
     ス
     エイチーム                   4,500      977.00         4,396,500      貸付株式数           1,800   株
     エニグモ                   6,300     1,325.00          8,347,500
     テクノスジャパン                   5,300      759.00         4,022,700
     enish                   3,500      473.00         1,655,500      貸付株式数            200  株
                                                        8,700   株
     コロプラ                  21,700       914.00         19,833,800       貸付株式数
                                                       (8,700    株 )
     オルトプラス                   4,400      442.00         1,944,800      貸付株式数           1,500   株
     ブロードリーフ                  32,900       648.00         21,319,200       貸付株式数          13,100    株
     クロス・マーケティングG                   3,200      354.00         1,132,800
     デジタルハーツHLDGS                   3,700     1,185.00          4,384,500      貸付株式数           1,400   株
     システム情報                   4,900     1,170.00          5,733,000      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,100     7,500.00          15,750,000       貸付株式数            800  株
     じげん                  16,500       327.00         5,395,500
     ブイキューブ                   3,600     3,370.00          12,132,000       貸付株式数           1,400   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,300      779.00         1,012,700      貸付株式数            500  株
     サイバーリンクス                   1,200     6,670.00          8,004,000      貸付株式数            400  株
     ディー・エル・イー                   4,300      346.00         1,487,800
     フィックスターズ                   7,100     1,039.00          7,376,900      貸付株式数           2,700   株
     CARTA       HOLDIN
                        2,900     1,274.00          3,694,600      貸付株式数           1,200   株
     GS
     オプティム                   3,500     3,080.00          10,780,000       貸付株式数           1,300   株
     セレス                   2,300     2,817.00          6,479,100      貸付株式数            800  株
     SHIFT                   2,700    15,470.00          41,769,000       貸付株式数           1,000   株
     特種東海製紙                   4,100     5,350.00          21,935,000       貸付株式数            300  株
     ティーガイア                   5,900     1,839.00          10,850,100
     セック                   1,000     3,030.00          3,030,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本アジアグループ                   7,300      835.00         6,095,500      貸付株式数           2,900   株
     テクマトリックス                   9,400     2,296.00          21,582,400
     プロシップ                   1,900     1,423.00          2,703,700      貸付株式数            700  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       16,000      2,653.00          42,448,000
     ンター
     GMOペイメントゲート
                       14,000     14,640.00          204,960,000       貸付株式数           3,700   株
     ウェイ
     ザッパラス                   2,900      484.00         1,403,600      貸付株式数           1,300   株
     システムリサーチ                   1,800     1,634.00          2,941,200      貸付株式数            300  株
     インターネットイニシア
                        9,900     4,975.00          49,252,500
     ティブ
     さくらインターネット                   7,000      736.00         5,152,000      貸付株式数           2,800   株
     ヴィンクス                   1,900     1,245.00          2,365,500      貸付株式数            700  株
     GMOグローバルサインH                                                     500  株
                        1,400    10,320.00          14,448,000       貸付株式数
     D                                                   (400  株 )
     SRAホールディングス                   3,500     2,480.00          8,680,000
     システムインテグレータ                   2,300      664.00         1,527,200      貸付株式数            800  株
     朝日ネット                   4,700      877.00         4,121,900
     eBASE                   8,000     1,059.00          8,472,000      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   6,300     1,105.00          6,961,500      貸付株式数           2,500   株
     アドソル日進                   2,400     2,958.00          7,099,200
     フリービット                   3,700      920.00         3,404,000      貸付株式数           1,300   株
     コムチュア                   7,500     3,230.00          24,225,000
     サイバーコム                   1,200     1,769.00          2,122,800      貸付株式数            400  株
     アステリア                   4,400     1,095.00          4,818,000      貸付株式数           1,600   株
     アイル                   3,700     1,428.00          5,283,600      貸付株式数           1,400   株
     王子ホールディングス                  275,600       474.00        130,634,400
     日本製紙                  29,300      1,125.00          32,962,500       貸付株式数          11,700    株
     三菱製紙                   7,300      321.00         2,343,300
     北越コーポレーション                  39,900       351.00         14,004,900
     中越パルプ                   2,800     1,347.00          3,771,600
     巴川製紙                   2,100      885.00         1,858,500
     大王製紙                  30,500      1,806.00          55,083,000       貸付株式数            200  株
     阿波製紙                   2,000      452.00          904,000
     マークラインズ                   3,000     2,717.00          8,151,000
     メディカル・データ・ビジ                   7,400     3,120.00          23,088,000       貸付株式数           2,900   株
     gumi                   8,600      868.00         7,464,800
     ショーケース                   1,600      750.00         1,200,000      貸付株式数            600  株
     モバイルファクトリー                   1,600      993.00         1,588,800      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   2,400     4,890.00          11,736,000       貸付株式数            900  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     デジタル・インフォメー
                        2,900     1,509.00          4,376,100      貸付株式数           1,000   株
     ション
     PCIホールディングス                   2,800     1,320.00          3,696,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         200  株
     パイプドHD                    900    1,697.00          1,527,300      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     アイビーシー                   1,400     1,191.00          1,667,400      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,200     2,756.00          3,307,200
     PR    TIMES
                        1,200     3,550.00          4,260,000      貸付株式数            400  株
     ランドコンピュータ                   1,000     1,126.00          1,126,000      貸付株式数            400  株
     ダブルスタンダード                    900    4,425.00          3,982,500
     オープンドア                   3,400     1,261.00          4,287,400      貸付株式数           1,300   株
     マイネット                   2,100      961.00         2,018,100      貸付株式数            800  株
     アカツキ                   2,400     4,485.00          10,764,000       貸付株式数            900  株
     ベネフィットジャパン                    500    2,074.00          1,037,000
     UBICOMホールディン
                        1,600     3,580.00          5,728,000
     グス
     LINE                  15,300      5,380.00          82,314,000
     カナミックネットワーク                   6,000      814.00         4,884,000
     ノムラシステムコーポレー
                        3,400      387.00         1,315,800      貸付株式数           1,100   株
     ション
     レンゴー                  62,500       795.00         49,687,500
     トーモク                   4,100     1,730.00          7,093,000      貸付株式数           1,100   株
     ザ・パック                   5,000     2,892.00          14,460,000       貸付株式数            800  株
     チェンジ                   4,600     8,100.00          37,260,000
     シンクロ・フード                   2,700      310.00          837,000     貸付株式数            400  株
     オークネット                   3,600     1,369.00          4,928,400      貸付株式数           1,400   株
     セグエグループ                   1,300     1,357.00          1,764,100
     エイトレッド                   1,100     2,799.00          3,078,900      貸付株式数            100  株
     AOI     TYO     HOLD
                        6,700      417.00         2,793,900      貸付株式数           2,600   株
     INGS
     マクロミル                  13,500       650.00         8,775,000      貸付株式数           5,200   株
     ビーグリー                   1,300     1,970.00          2,561,000      貸付株式数            500  株
     オロ                   1,900     3,890.00          7,391,000      貸付株式数            700  株
     ユーザーローカル                    600    4,045.00          2,427,000
     テモナ                   1,300     1,377.00          1,790,100      貸付株式数            500  株
     ニーズウェル                   1,000      753.00          753,000     貸付株式数            100  株
     サインポスト                   1,300      988.00         1,284,400      貸付株式数            500  株
     昭和電工                  49,800      1,937.00          96,462,600
     住友化学                  482,900       370.00        178,673,000
     住友精化                   3,000     4,150.00          12,450,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日産化学                  36,400      6,240.00         227,136,000
     ラサ工業                   2,300     1,999.00          4,597,700      貸付株式数            800  株
     クレハ                   5,600     5,300.00          29,680,000
     多木化学                   2,600     6,650.00          17,290,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,900     1,463.00          7,168,700
     石原産業                  11,900       576.00         6,854,400
     片倉コープアグリ                   1,600     1,247.00          1,995,200
     日本曹達                   9,800     2,747.00          26,920,600
     東ソー                  101,800      1,646.00         167,562,800
     トクヤマ                  19,000      2,217.00          42,123,000
     セントラル硝子                  13,400      2,224.00          29,801,600       貸付株式数            400  株
     東亞合成                  41,100      1,250.00          51,375,000       貸付株式数            900  株
     大阪ソーダ                   6,700     2,447.00          16,394,900
     関東電化                  15,800       702.00         11,091,600
     デンカ                  24,100      3,230.00          77,843,000
     イビデン                  41,300      4,890.00         201,957,000
     信越化学                  113,100      17,135.00         1,937,968,500
     日本カ-バイド                   2,100     1,309.00          2,748,900
     堺  化  学
                        4,200     1,943.00          8,160,600
     第一稀元素化学工                   7,100      697.00         4,948,700
     エア・ウォーター                  61,300      1,721.00         105,497,300
     日本酸素HLDGS                  63,300      1,744.00         110,395,200       貸付株式数          25,400    株
     日本化学工業                   2,100     2,554.00          5,363,400
     東邦アセチレン                    800    1,231.00            984,800
     日本パ-カライジング                  33,000      1,095.00          36,135,000       貸付株式数           5,500   株
     高圧ガス                  10,400       757.00         7,872,800
     チタン工業                    900    1,947.00          1,752,300      貸付株式数            300  株
     四国化成                   9,600     1,192.00          11,443,200
     戸田工業                   1,500     2,185.00          3,277,500      貸付株式数            500  株
                                                        1,400   株
     ステラ     ケミファ
                        3,600     3,350.00          12,060,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     保土谷化学                   2,500     4,605.00          11,512,500
     日本触媒                  10,200      5,220.00          53,244,000
     大日精化                   5,800     2,388.00          13,850,400
     カネカ                  17,100      3,140.00          53,694,000
     協和キリン                  67,600      2,835.00         191,646,000
     三菱瓦斯化学                  61,400      2,214.00         135,939,600
     三井化学                  61,100      2,933.00         179,206,300
     JSR                  61,500      2,885.00         177,427,500
                                 65/152


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        3,600   株
     東京応化工業                  11,400      6,580.00          75,012,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     大阪有機化学                   6,100     2,899.00          17,683,900
     三菱ケミカルHLDGS                  439,800       577.50        253,984,500
     KHネオケム                  10,900      2,787.00          30,378,300
     ダイセル                  82,400       734.00         60,481,600       貸付株式数          28,100    株
     住友ベ-クライト                  10,400      3,220.00          33,488,000
     積水化学                  139,000      1,803.00         250,617,000
     日本ゼオン                  59,600      1,293.00          77,062,800
     アイカ工業                  19,800      3,690.00          73,062,000
     宇部興産                  33,200      1,775.00          58,930,000
     積水樹脂                  11,800      2,190.00          25,842,000       貸付株式数           2,200   株
     タキロンシーアイ                  14,000       708.00         9,912,000
     旭有機材                   3,800     1,457.00          5,536,600
     ニチバン                   3,500     1,621.00          5,673,500      貸付株式数            100  株
     リケンテクノス                  16,400       446.00         7,314,400      貸付株式数           2,800   株
     大倉工業                   3,100     1,877.00          5,818,700      貸付株式数            900  株
     積水化成品                   8,900      538.00         4,788,200
     群栄化学                   1,400     2,533.00          3,546,200
     タイガース       ポリマー
                        3,400      422.00         1,434,800
     ミライアル                   2,300     1,211.00          2,785,300      貸付株式数            800  株
     ダイキアクシス                   2,400     1,047.00          2,512,800      貸付株式数            800  株
     ダイキョーニシカワ                  13,800       685.00         9,453,000      貸付株式数           5,100   株
     竹本容器                   2,200      983.00         2,162,600      貸付株式数            800  株
     森六ホールディングス                   3,600     1,989.00          7,160,400
     日本化薬                  41,000       917.00         37,597,000
     カーリットホールディング
                        6,900      600.00         4,140,000      貸付株式数           2,700   株
     ス
     EPSホールディングス                   8,800      959.00         8,439,200
     ソルクシーズ                   2,900     1,056.00          3,062,400      貸付株式数           1,000   株
     レッグス                   1,700     1,493.00          2,538,100      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                  24,300       962.00         23,376,600
     フェイス                   2,300      798.00         1,835,400
     プロトコーポレーション                   6,000     1,053.00          6,318,000
     ハイマックス                   1,600     1,158.00          1,852,800
     アミューズ                   3,500     2,575.00          9,012,500
     野村総合研究所                  93,500      3,525.00         329,587,500
     ドリームインキュベータ                   1,900     1,451.00          2,756,900
     サイバネットシステム                   5,100      968.00         4,936,800
     クイック                   3,900     1,125.00          4,387,500      貸付株式数            600  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     TAC                   4,400      219.00          963,600
     CEホールディングス                   4,000      601.00         2,404,000      貸付株式数            900  株
     ケネディクス                  55,800       759.00         42,352,200
     日本システム技術                   1,200     1,588.00          1,905,600
     電通グループ                  72,200      3,400.00         245,480,000       貸付株式数          28,800    株
     インテージホールディング
                        8,300     1,035.00          8,590,500      貸付株式数           3,300   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,400      576.00         1,382,400      貸付株式数            900  株
     東邦システムサイエンス                   1,700      932.00         1,584,400
     ぴあ                   1,800     2,715.00          4,887,000      貸付株式数            700  株
     イオンファンタジー                   2,500     2,200.00          5,500,000      貸付株式数            700  株
     ソースネクスト                  31,600       313.00         9,890,800      貸付株式数           9,200   株
     シーティーエス                   7,300      940.00         6,862,000      貸付株式数           2,900   株
     ネクシィーズグループ                   2,200      858.00         1,887,600      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   7,300     3,660.00          26,718,000
     メディカルシステムネット
                        6,400      626.00         4,006,400
     ワーク
     日本精化                   5,400     1,453.00          7,846,200      貸付株式数           1,100   株
     扶桑化学工業                   6,700     3,455.00          23,148,500
     トリケミカル                   1,500    14,110.00          21,165,000
                                                         300  株
     HEROZ                    900    2,908.00          2,617,200      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ラクスル                   5,300     5,070.00          26,871,000       貸付株式数           2,100   株
     FIG                   7,700      273.00         2,102,100      貸付株式数           2,800   株
     システムサポート                   1,400     1,487.00          2,081,800      貸付株式数            200  株
     ADEKA                  30,300      1,658.00          50,237,400
     日油                  24,800      4,630.00         114,824,000       貸付株式数            300  株
     ミヨシ油脂                   2,500     1,233.00          3,082,500
     新日本理化                  10,700       166.00         1,776,200      貸付株式数           2,100   株
     ハリマ化成グループ                   5,500     1,022.00          5,621,000      貸付株式数           1,200   株
     イーソル                   3,100     1,416.00          4,389,600      貸付株式数           1,200   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,400     1,591.00          11,773,400
     ス
     東海ソフト                    400    1,117.00            446,800     貸付株式数            100  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,300     1,500.00          1,950,000
     ズHD
     トビラシステムズ                    800    1,728.00          1,382,400
     花  王
                      161,000      7,808.00        1,257,088,000
     第一工業製薬                   2,500     4,510.00          11,275,000       貸付株式数            900  株
     石原ケミカル                   1,800     2,097.00          3,774,600      貸付株式数            700  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日華化学                   2,200      959.00         2,109,800      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,400     3,110.00          4,354,000      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   3,900     4,480.00          17,472,000
     武田薬品                  559,600      3,745.00        2,095,702,000
     アステラス製薬                  583,100      1,483.50         865,028,850
     大日本住友製薬                  49,700      1,323.00          65,753,100
     塩野義製薬                  84,600      5,593.00         473,167,800
     わかもと製薬                   8,500      273.00         2,320,500
     あすか製薬                   7,700     1,704.00          13,120,800
     日本新薬                  17,600      7,460.00         131,296,000
     ビオフエルミン製薬                   1,200     2,401.00          2,881,200
     中外製薬                  210,400      5,044.00        1,061,257,600
     科研製薬                  11,600      3,810.00          44,196,000
     エーザイ                  80,600      7,887.00         635,692,200       貸付株式数          32,400    株
     理研ビタミン                   6,500     1,332.00          8,658,000
     ロート製薬                  34,600      3,425.00         118,505,000
     小野薬品                  154,500      3,303.00         510,313,500
     久光製薬                  17,700      6,120.00         108,324,000
     有機合成薬品                   5,900      306.00         1,805,400      貸付株式数           2,000   株
     持田製薬                   9,300     4,010.00          37,293,000
     参天製薬                  125,600      1,735.00         217,916,000       貸付株式数          19,900    株
     扶桑薬品                   2,400     2,833.00          6,799,200
     日本ケミファ                    900    2,470.00          2,223,000
     ツムラ                  20,800      3,045.00          63,336,000
     日医工                  19,200      1,000.00          19,200,000       貸付株式数           7,600   株
     テ  ル  モ
                      190,300      4,147.00         789,174,100
     HUグループHD                  18,100      2,826.00          51,150,600
     キッセイ薬品工業                  11,800      2,090.00          24,662,000
     生化学工業                  13,000       993.00         12,909,000
     栄研化学                  11,900      1,937.00          23,050,300
     日水製薬                   2,800      989.00         2,769,200
     鳥居薬品                   4,200     3,165.00          13,293,000
     JCRファーマ                  19,100      2,720.00          51,952,000
     東和薬品                   8,600     1,901.00          16,348,600
     富士製薬工業                   4,600     1,248.00          5,740,800      貸付株式数            900  株
     沢井製薬                  13,800      4,715.00          65,067,000
     ゼリア新薬工業                  12,100      1,868.00          22,602,800       貸付株式数           2,900   株
     第一三共                  577,500      3,694.00        2,133,285,000
     キョーリン製薬HD                  15,000      1,877.00          28,155,000       貸付株式数            100  株
     大幸薬品                   8,300     1,685.00          13,985,500       貸付株式数           3,300   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ダイト                   4,200     3,620.00          15,204,000
     大塚ホールディングス                  139,700      4,242.00         592,607,400       貸付株式数           3,100   株
     大正製薬HD                  14,100      6,640.00          93,624,000
     ペプチドリーム                  34,200      5,320.00         181,944,000       貸付株式数          13,800    株
     大日本塗料                   7,500      923.00         6,922,500
     日本ペイントHOLD                  54,400     13,370.00          727,328,000
     関西ペイント                  74,000      3,165.00         234,210,000       貸付株式数          29,800    株
     神東塗料                   6,800      181.00         1,230,800      貸付株式数           2,000   株
     中国塗料                  18,800       994.00         18,687,200
     日本特殊塗料                   5,000     1,145.00          5,725,000
     藤倉化成                   8,900      507.00         4,512,300
     太陽ホールディングス                   4,900     6,410.00          31,409,000
     DIC                  27,800      2,567.00          71,362,600       貸付株式数          10,800    株
     サカタインクス                  14,400      1,158.00          16,675,200       貸付株式数           5,800   株
     東洋インキSCホールディ
                       13,700      1,961.00          26,865,700
     ン
     T&K     TOKA
                        5,000      860.00         4,300,000      貸付株式数           1,900   株
     アルプス技研                   5,700     2,095.00          11,941,500
     サニックス                  11,400       278.00         3,169,200      貸付株式数           4,500   株
     ダイオーズ                   1,200      943.00         1,131,600      貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,800      762.00         5,181,600
     オリエンタルランド                  68,400     17,765.00         1,215,126,000        貸付株式数           4,900   株
     フォーカスシステムズ                   4,200      903.00         3,792,600      貸付株式数           1,600   株
     ダスキン                  15,900      2,774.00          44,106,600       貸付株式数           2,600   株
     パーク24                  35,800      1,556.00          55,704,800       貸付株式数          14,300    株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      528.00         4,276,800      貸付株式数           3,200   株
     ファルコホールディングス                   3,500     1,587.00          5,554,500
     クレスコ                   4,000     1,280.00          5,120,000
     フジ・メディア・HD                  63,500      1,087.00          69,024,500
     秀英予備校                   1,400      420.00          588,000     貸付株式数            500  株
     田谷                   1,200      547.00          656,400     貸付株式数            400  株
     ラウンドワン                  18,100       859.00         15,547,900       貸付株式数           7,200   株
     リゾートトラスト                  29,600      1,628.00          48,188,800
     オービック                  22,900     23,470.00          537,463,000
     ジャストシステム                  10,800      7,030.00          75,924,000
     TDCソフト                   5,900     1,044.00          6,159,600
     Zホールディングス                  908,800       657.00        597,081,600
     ビー・エム・エル                   8,300     3,280.00          27,224,000
     ワタベウェディング                   1,000      289.00          289,000     貸付株式数            300  株
     トレンドマイクロ                  35,200      5,670.00         199,584,000
                                 69/152


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     りらいあコミュニケーショ                  11,400      1,234.00          14,067,600       貸付株式数           4,400   株
     IDホールディングス                   2,500     1,224.00          3,060,000
     リソー教育                  29,600       315.00         9,324,000
     日本オラクル                  13,400     11,570.00          155,038,000
     早稲田アカデミー                   2,800      953.00         2,668,400
     アルファシステムズ                   2,100     3,520.00          7,392,000      貸付株式数            800  株
     フューチャー                   8,000     1,777.00          14,216,000
     CAC     HOLDINGS
                        4,400     1,470.00          6,468,000
     SBテクノロジー                   2,400     3,620.00          8,688,000
     トーセ                   1,800      872.00         1,569,600      貸付株式数            300  株
     ユー・エス・エス                  71,800      2,184.00         156,811,200
     オービックビジネスC                   6,700     7,400.00          49,580,000
     伊藤忠テクノソリュー                  30,100      3,685.00         110,918,500
     アイティフォー                   8,100      921.00         7,460,100      貸付株式数            200  株
     東京個別指導学院                   2,300      613.00         1,409,900
     東計電算                   1,000     4,355.00          4,355,000      貸付株式数            300  株
     サイバーエージェント                  39,800      7,150.00         284,570,000       貸付株式数          15,900    株
     楽天                  300,700      1,169.00         351,518,300
     エックスネット                   1,100      981.00         1,079,100
     クリーク・アンド・リバー
                        3,400     1,034.00          3,515,600
     社
     テー・オー・ダブリュー                  10,400       280.00         2,912,000
     大塚商会                  35,700      5,060.00         180,642,000
     サイボウズ                   7,800     2,870.00          22,386,000       貸付株式数           3,100   株
     山田コンサルティングGP                   4,100      970.00         3,977,000
     セントラルスポーツ                   2,400     2,150.00          5,160,000      貸付株式数            300  株
     パラカ                   1,700     1,642.00          2,791,400      貸付株式数            600  株
     電通国際情報S                   4,100     6,990.00          28,659,000
     ACCESS                   6,100      820.00         5,002,000      貸付株式数           2,400   株
     デジタルガレージ                  11,900      4,225.00          50,277,500       貸付株式数           4,700   株
     イーエムシステムズ                   9,300      820.00         7,626,000      貸付株式数           3,600   株
     ウェザーニューズ                   2,300     5,600.00          12,880,000       貸付株式数            800  株
     CIJ                   4,700      973.00         4,573,100
     ビジネスエンジニアリング                    800    3,465.00          2,772,000      貸付株式数            200  株
     日本エンタープライズ                   7,300      224.00         1,635,200      貸付株式数           2,800   株
     WOWOW                   3,200     2,837.00          9,078,400      貸付株式数            800  株
                                                        1,800   株
     スカラ                   4,600      865.00         3,979,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     インテリジェント           ウェイ
                        3,700      710.00         2,627,000
     ブ
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     フルキャストホールディン
                        5,800     1,693.00          9,819,400      貸付株式数           2,400   株
     グス
     エン・ジャパン                  11,500      3,250.00          37,375,000       貸付株式数           2,200   株
     富士フイルムHLDGS                  129,000      5,625.00         725,625,000
     コニカミノルタ                  148,300       334.00         49,532,200
     資  生  堂
                      133,700      7,360.00         984,032,000
     ライオン                  87,500      2,468.00         215,950,000       貸付株式数           7,000   株
     高砂香料                   4,200     2,520.00          10,584,000
     マンダム                  15,300      1,637.00          25,046,100       貸付株式数           6,100   株
     ミルボン                   9,000     5,960.00          53,640,000       貸付株式数            200  株
     ファンケル                  27,300      4,235.00         115,615,500       貸付株式数          11,000    株
     コーセー                  12,700     15,940.00          202,438,000       貸付株式数           4,600   株
     コタ                   3,900     1,359.00          5,300,100
     シーボン                    800    1,972.00          1,577,600
     ポーラ・オルビスHD                  28,800      2,085.00          60,048,000       貸付株式数          11,500    株
     ノエビアホールディングス                   5,700     4,295.00          24,481,500
     アジュバンコスメジャパン                   1,400     1,018.00          1,425,200
     エステー                   4,400     2,037.00          8,962,800
     アグロカネショウ                   2,600     1,745.00          4,537,000      貸付株式数           1,000   株
     コ  ニ  シ
                       11,000      1,592.00          17,512,000
     長谷川香料                  11,700      2,012.00          23,540,400       貸付株式数           4,000   株
     星光PMC                   3,800      718.00         2,728,400
     小林製薬                  18,900     12,550.00          237,195,000       貸付株式数           2,800   株
     荒川化学工業                   6,000     1,120.00          6,720,000
                                                        1,800   株
     メック                   4,600     2,279.00          10,483,400       貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,800     2,695.00          4,851,000      貸付株式数            400  株
     タカラバイオ                  17,700      2,973.00          52,622,100       貸付株式数           7,100   株
     JCU                   8,200     3,685.00          30,217,000
     新田ゼラチン                   4,000      702.00         2,808,000      貸付株式数            200  株
     OATアグリオ                   1,200     1,422.00          1,706,400      貸付株式数            200  株
     デクセリアルズ                  17,600      1,275.00          22,440,000
     アース製薬                   4,800     6,150.00          29,520,000       貸付株式数           1,900   株
     北興化学                   6,500     1,124.00          7,306,000      貸付株式数           2,600   株
     大成ラミック                   2,200     2,904.00          6,388,800
     クミアイ化学                  28,000      1,021.00          28,588,000       貸付株式数          11,200    株
     日本農薬                  12,000       531.00         6,372,000      貸付株式数           1,900   株
     富士興産                   2,200      920.00         2,024,000      貸付株式数            400  株
     ニチレキ                   8,000     1,636.00          13,088,000
     ユシロ化学                   3,700     1,164.00          4,306,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ビーピー・カストロール                   2,400     1,266.00          3,038,400      貸付株式数            900  株
     富士石油                  17,700       184.00         3,256,800
     MORESCO                   2,300     1,011.00          2,325,300      貸付株式数            900  株
     出光興産                  74,700      2,174.00         162,397,800
     ENEOSホールディング
                     1,011,500         358.50        362,622,750
     ス
     コスモエネルギーHLDG
                       19,600      1,774.00          34,770,400       貸付株式数           2,300   株
     S
     横浜ゴム                  39,000      1,523.00          59,397,000
     TOYO      TIRE
                       35,500      1,647.00          58,468,500       貸付株式数           1,200   株
     ブリヂストン                  178,700      3,644.00         651,182,800       貸付株式数            800  株
     住友ゴム                  60,500       923.00         55,841,500       貸付株式数           1,000   株
     藤倉コンポジット                   6,200      386.00         2,393,200
     オカモト                   4,100     4,075.00          16,707,500
     アキレス                   4,700     1,424.00          6,692,800
     フ  コ  ク
                        3,000      697.00         2,091,000      貸付株式数           1,100   株
     ニッタ                   7,600     2,206.00          16,765,600
     クリエートメディック                   2,100      962.00         2,020,200
     住友理工                  12,800       513.00         6,566,400
     三ツ星ベルト                   8,800     1,631.00          14,352,800
     バンドー化学                  11,800       576.00         6,796,800
     AGC                  61,800      3,475.00         214,755,000       貸付株式数          12,500    株
     日本板硝子                  32,300       401.00         12,952,300       貸付株式数          12,900    株
     石塚硝子                   1,200     1,917.00          2,300,400
     有沢製作所                  10,700       917.00         9,811,900      貸付株式数            700  株
     日本山村硝子                   2,800      863.00         2,416,400
     日本電気硝子                  25,000      2,282.00          57,050,000
     オハラ                   2,700     1,508.00          4,071,600      貸付株式数            100  株
     住友大阪セメント                  12,700      3,090.00          39,243,000
     太平洋セメント                  42,400      2,806.00         118,974,400
     リソルホールディングス                    700    3,765.00          2,635,500      貸付株式数            200  株
     日本ヒユ-ム                   6,700      780.00         5,226,000      貸付株式数           2,400   株
     日本コンクリ-ト                  14,600       318.00         4,642,800
     三谷セキサン                   3,100     4,175.00          12,942,500
     アジアパイルHD                   9,600      455.00         4,368,000
     東海カーボン                  66,100      1,146.00          75,750,600       貸付株式数          26,500    株
     日本カーボン                   3,500     3,735.00          13,072,500       貸付株式数           1,100   株
     東洋炭素                   4,000     1,784.00          7,136,000
     ノリタケ                   3,700     2,931.00          10,844,700
     TOTO                  48,000      5,910.00         283,680,000
                                 72/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本碍子                  80,600      1,659.00         133,715,400
     日本特殊陶業                  51,400      1,891.00          97,197,400       貸付株式数           8,700   株
     ダントーホールディングス                   5,600      487.00         2,727,200      貸付株式数           2,000   株
     MARUWA                   2,600    11,080.00          28,808,000       貸付株式数           1,000   株
     品川リフラクトリーズ                   1,700     2,459.00          4,180,300
     黒崎播磨                   1,300     3,595.00          4,673,500
     ヨータイ                   5,300      825.00         4,372,500      貸付株式数           2,000   株
     イソライト                   3,400      442.00         1,502,800
     東京窯業                   8,400      345.00         2,898,000      貸付株式数           3,300   株
     ニッカトー                   3,000      708.00         2,124,000
     フジミインコーポレーテッ
                        6,100     3,640.00          22,204,000
     ド
     クニミネ工業                   2,800     1,098.00          3,074,400      貸付株式数            100  株
     エーアンドエーマテリアル                   1,100     1,034.00          1,137,400
     ニチアス                  18,500      2,437.00          45,084,500
     日本製鉄                  297,600      1,276.50         379,886,400
     神戸製鋼所                  122,100       505.00         61,660,500       貸付株式数          48,400    株
     中山製鋼所                   8,700      376.00         3,271,200
     合同製鐵                   3,600     1,855.00          6,678,000      貸付株式数            300  株
     JFEホールディングス                  179,700       956.00        171,793,200
     東京製鐵                  32,600       656.00         21,385,600       貸付株式数           5,300   株
     共英製鋼                   7,600     1,494.00          11,354,400       貸付株式数           1,500   株
     大和工業                  14,200      2,646.00          37,573,200
     東京鐵鋼                   2,700     2,207.00          5,958,900
     大阪製鐵                   3,500     1,188.00          4,158,000
     淀川製鋼所                   8,900     1,973.00          17,559,700
     丸一鋼管                  21,700      2,196.00          47,653,200       貸付株式数           8,600   株
     モリ工業                   2,000     2,441.00          4,882,000
     大同特殊鋼                  10,800      4,340.00          46,872,000
     日本高周波                   2,400      337.00          808,800
     日本冶金工                   5,500     1,650.00          9,075,000
     山陽特殊製鋼                   4,500     1,250.00          5,625,000
     愛知製鋼                   3,600     2,550.00          9,180,000
     日立金属                  71,800      1,533.00         110,069,400
     日本金属                   1,600     1,221.00          1,953,600      貸付株式数            400  株
     大平洋金属                   4,500     1,850.00          8,325,000
     新日本電工                  43,600       228.00         9,940,800
     栗本鉄工所                   3,300     1,711.00          5,646,300
     虹  技
                        1,000     1,257.00          1,257,000
     日本鋳鉄管                    800    1,316.00          1,052,800
                                 73/152


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本製鋼所                  20,300      2,550.00          51,765,000
     三菱製鋼                   4,900      554.00         2,714,600      貸付株式数           1,800   株
     日亜鋼業                   9,600      308.00         2,956,800      貸付株式数           2,600   株
     日本精線                   1,100     3,310.00          3,641,000      貸付株式数            100  株
     エンビプロHD                   3,000      559.00         1,677,000      貸付株式数           1,000   株
     大紀アルミニウム                  11,000       681.00         7,491,000
     日本軽金属HD                  16,900      1,792.00          30,284,800
     三井金属                  18,000      2,958.00          53,244,000
     東邦亜鉛                   3,400     2,040.00          6,936,000      貸付株式数           1,300   株
     三菱マテリアル                  44,000      1,982.00          87,208,000
     住友鉱山                  85,000      3,887.00         330,395,000
     DOWAホールディングス                  16,800      3,450.00          57,960,000
     古河機金                  11,800      1,136.00          13,404,800
     エス・サイエンス                  37,600       44.00         1,654,400      貸付株式数          11,500    株
     大阪チタニウム                   6,900      840.00         5,796,000      貸付株式数           2,700   株
     東邦チタニウム                  12,000       689.00         8,268,000      貸付株式数           3,700   株
     UACJ                  10,100      1,791.00          18,089,100
     CKサンエツ                   1,400     3,855.00          5,397,000      貸付株式数            500  株
     古河電工                  20,800      2,644.00          54,995,200
     住友電工                  248,200      1,194.00         296,350,800
     フジクラ                  81,000       407.00         32,967,000
     昭和電線HLDGS                   7,800     1,612.00          12,573,600       貸付株式数           2,100   株
     東京特殊電線                   1,000     2,407.00          2,407,000      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  13,300       620.00         8,246,000
     カナレ電気                   1,100     1,763.00          1,939,300      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   3,300     1,060.00          3,498,000
     リョービ                   8,200     1,216.00          9,971,200      貸付株式数            900  株
     アーレステイ                   8,600      322.00         2,769,200
     アサヒHD                  11,800      3,105.00          36,639,000
     東洋製罐グループHD                  42,400      1,007.00          42,696,800
     ホッカンホールディングス                   3,700     1,380.00          5,106,000
     コロナ                   3,400      903.00         3,070,200
     横河ブリッジHLDGS                  12,500      1,982.00          24,775,000
     OSJB      HD
                       33,300       236.00         7,858,800
     駒井ハルテック                   1,200     1,658.00          1,989,600
     高田機工                    600    2,549.00          1,529,400      貸付株式数            100  株
     三和ホールディングス                  62,900      1,270.00          79,883,000
     文化シヤツタ-                  19,800       912.00         18,057,600       貸付株式数           7,800   株
     三協立山                   8,700      765.00         6,655,500      貸付株式数           3,400   株
     アルインコ                   4,900      908.00         4,449,200
                                 74/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋シヤツタ-                   1,700      744.00         1,264,800
     LIXILグループ                  98,200      2,505.00         245,991,000       貸付株式数           7,700   株
     日本フイルコン                   5,000      529.00         2,645,000
     ノーリツ                  13,800      1,611.00          22,231,800
     長府製作所                   6,800     2,040.00          13,872,000       貸付株式数           2,700   株
     リンナイ                  13,000     12,180.00          158,340,000
     ユニプレス                  13,200       895.00         11,814,000
     ダイニチ工業                   3,500      960.00         3,360,000
     日東精工                   8,900      430.00         3,827,000
     三洋工業                    800    1,916.00          1,532,800
     岡  部
                       13,700       806.00         11,042,200       貸付株式数           5,400   株
     ジーテクト                   8,200     1,390.00          11,398,000       貸付株式数           3,300   株
     東  プ  レ
                       12,500      1,304.00          16,300,000
     高周波熱錬                  12,900       446.00         5,753,400
     東京製綱                   4,700      747.00         3,510,900
     サンコール                   4,900      416.00         2,038,400
     モリテックスチル                   5,400      495.00         2,673,000      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,900     1,561.00          15,453,900       貸付株式数           3,900   株
     エイチワン                   6,400      700.00         4,480,000
     日本発条                  71,000       633.00         44,943,000
     中央発條                    700    2,964.00          2,074,800
     アドバネクス                    900    1,290.00          1,161,000
     三浦工業                  28,800      5,490.00         158,112,000
     タ  ク  マ
                       22,700      1,793.00          40,701,100
     テクノプロ・ホールディン
                       12,900      8,800.00         113,520,000
     グ
     アトラ                   1,700      268.00          455,600     貸付株式数            500  株
     インターワークス                   1,600      323.00          516,800
     アイ・アールジャパンHD                   2,600    16,650.00          43,290,000       貸付株式数           1,000   株
     KeePer技研                   4,800     2,105.00          10,104,000
     ファーストロジック                   1,400      818.00         1,145,200      貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,300      999.00         1,298,700
     Gunosy                   4,000      751.00         3,004,000      貸付株式数            100  株
     デザインワン・ジャパン                   1,500      224.00          336,000     貸付株式数            600  株
     イー・ガーディアン                   3,200     3,170.00          10,144,000
     リブセンス                   4,400      251.00         1,104,400
     ジャパンマテリアル                  19,900      1,451.00          28,874,900       貸付株式数           7,900   株
     ベクトル                   8,200      920.00         7,544,000      貸付株式数           3,200   株
     ウチヤマホールディングス                   3,200      298.00          953,600
                                 75/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     チャームケアコーポレー
                        5,500     1,349.00          7,419,500
     ション
     キャリアリンク                   2,300     1,948.00          4,480,400      貸付株式数            800  株
     IBJ                   4,500      767.00         3,451,500      貸付株式数           1,200   株
     アサンテ                   2,700     1,407.00          3,798,900      貸付株式数           1,000   株
     N・フィールド                   4,300      785.00         3,375,500      貸付株式数           1,700   株
     バリューHR                   2,600     1,856.00          4,825,600      貸付株式数           1,000   株
     M&Aキャピタルパート                                                   2,000   株
                        5,300     6,300.00          33,390,000       貸付株式数
     ナー                                                  (1,700    株 )
     ライドオンエクスプレスH
                        2,500     2,021.00          5,052,500      貸付株式数            900  株
     D
     ERIホールディングス                   1,800      692.00         1,245,600      貸付株式数            600  株
                                                         300  株
     アビスト                    900    2,997.00          2,697,300      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス                   4,400     1,640.00          7,216,000      貸付株式数           1,700   株
     ウィルグループ                   4,300      979.00         4,209,700      貸付株式数           1,600   株
     エスクローAJ                   9,000      331.00         2,979,000
     リクルートホールディング
                      460,500      4,400.00        2,026,200,000
     ス
     エラン                   4,200     3,190.00          13,398,000
     ツ  ガ  ミ
                       13,900      1,650.00          22,935,000       貸付株式数           5,500   株
     オークマ                   7,800     6,020.00          46,956,000
     芝浦機械                   7,600     2,301.00          17,487,600       貸付株式数           3,000   株
     アマダ                  82,500      1,006.00          82,995,000
     アイダエンジニア                  17,400       884.00         15,381,600
     滝澤鉄工所                   2,000     1,003.00          2,006,000      貸付株式数            100  株
     FUJI                  28,700      2,529.00          72,582,300
     牧野フライス                   7,800     4,200.00          32,760,000
     オーエスジー                  31,500      1,887.00          59,440,500       貸付株式数           1,200   株
     ダイジェット                    700    1,412.00            988,400
     旭ダイヤモンド                  17,600       424.00         7,462,400
     DMG森精機                  42,200      1,542.00          65,072,400       貸付株式数            700  株
     ソデイツク                  14,900       833.00         12,411,700
     ディスコ                   9,000    33,250.00          299,250,000
     日東工器                   3,700     1,664.00          6,156,800
     日進工具                   2,600     2,931.00          7,620,600      貸付株式数            700  株
     パンチ工業                   5,900      440.00         2,596,000
     冨士ダイス                   2,900      664.00         1,925,600      貸付株式数           1,100   株
     土木管理総合試験                   2,900      360.00         1,044,000      貸付株式数            100  株
     ネットマーケティング                   2,300      579.00         1,331,700      貸付株式数            900  株
                                 76/152


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本郵政                  525,500       772.70        406,053,850
     ベルシステム24HLDG
                       10,900      1,603.00          17,472,700
     S
                                                        1,900   株
     鎌倉新書                   4,900     1,072.00          5,252,800      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     SMN                   1,300      768.00          998,400
     一蔵                    700     368.00          257,600     貸付株式数            200  株
     LITALICO                   2,200     3,550.00          7,810,000
     グローバルキッズCOMP                   1,000      922.00          922,000
                                                        1,300   株
     エアトリ                   3,300     1,227.00          4,049,100      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     アトラエ                   1,900     3,070.00          5,833,000      貸付株式数            700  株
     ストライク                   2,400     6,320.00          15,168,000       貸付株式数            900  株
     ソラスト                  17,900      1,517.00          27,154,300
     セラク                   2,100     2,479.00          5,205,900      貸付株式数            800  株
                                                        1,000   株
     インソース                   2,800     3,690.00          10,332,000       貸付株式数
                                                        (900  株 )
     豊田自動織機                  54,400      7,540.00         410,176,000       貸付株式数          21,900    株
     豊和工業                   3,900      810.00         3,159,000
     OKK                   2,700      384.00         1,036,800
                                                         600  株
     石川製作所                   1,700     1,689.00          2,871,300      貸付株式数
                                                        (600  株 )
     東洋機械金属                   4,600      405.00         1,863,000
     津田駒工業                   1,200      906.00         1,087,200      貸付株式数            400  株
     エンシュウ                   1,500      915.00         1,372,500
     島精機製作所                  10,500      1,741.00          18,280,500       貸付株式数            600  株
     オプトラン                   7,900     2,184.00          17,253,600
     NCホールディングス                   2,000      604.00         1,208,000
     イワキポンプ                   4,200      801.00         3,364,200      貸付株式数            500  株
     フリュー                   6,500     1,181.00          7,676,500      貸付株式数           2,400   株
     ヤマシンフィルタ                  14,600      1,066.00          15,563,600       貸付株式数           5,800   株
     日阪製作所                   8,400      838.00         7,039,200
     やまびこ                  13,000      1,414.00          18,382,000       貸付株式数            700  株
     平田機工                   3,100     8,340.00          25,854,000       貸付株式数           1,200   株
     ペガサスミシン製造                   6,600      293.00         1,933,800
     マルマエ                   2,700     1,072.00          2,894,400      貸付株式数            900  株
     タツモ                   3,000     1,506.00          4,518,000
     ナブテスコ                  39,200      4,310.00         168,952,000
     三井海洋開発                   7,100     1,770.00          12,567,000
     レオン自動機                   6,600     1,107.00          7,306,200
                                 77/152


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     SMC                  21,100     66,320.00         1,399,352,000
     ホソカワミクロン                   2,400     6,330.00          15,192,000
     ユニオンツール                   2,400     3,065.00          7,356,000      貸付株式数            100  株
     オイレス工業                   8,600     1,594.00          13,708,400
     日精エーエスビー                   2,000     5,700.00          11,400,000
     サト-ホールディングス                   9,600     2,023.00          19,420,800
     技研製作所                   5,900     4,100.00          24,190,000
     日本エアーテック                   2,300     1,589.00          3,654,700      貸付株式数            800  株
     カ  ワ  タ
                        1,900      916.00         1,740,400
     日精樹脂工業                   5,600      862.00         4,827,200      貸付株式数           2,200   株
     オカダアイヨン                   2,000      997.00         1,994,000      貸付株式数            800  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,800      865.00         2,422,000
     グス
     小松製作所                  304,800      2,540.00         774,192,000       貸付株式数            100  株
     住友重機械                  38,600      2,253.00          86,965,800       貸付株式数          15,500    株
     日立建機                  27,200      2,891.00          78,635,200
     日  工
                        9,200      663.00         6,099,600
     巴工業                   2,700     1,919.00          5,181,300      貸付株式数            300  株
     井関農機                   6,800     1,369.00          9,309,200      貸付株式数           1,300   株
     TOWA                   6,800     1,814.00          12,335,200       貸付株式数            100  株
     丸山製作所                   1,700     1,356.00          2,305,200
     北川鉄工所                   3,000     1,279.00          3,837,000
     シンニッタン                  10,400       183.00         1,903,200
     ローツェ                   3,000     5,420.00          16,260,000       貸付株式数           1,100   株
     タカキタ                   2,500      691.00         1,727,500      貸付株式数            500  株
     クボタ                  357,000      2,070.50         739,168,500       貸付株式数          18,600    株
     荏原実業                   1,700     3,670.00          6,239,000
     東洋エンジニア                   8,700      351.00         3,053,700
     三菱化工機                   2,300     2,245.00          5,163,500
     月島機械                  12,300      1,201.00          14,772,300
     帝国電機製作所                   5,600     1,245.00          6,972,000
     東京機械                   3,100      265.00          821,500     貸付株式数           1,200   株
     新東工業                  16,000       711.00         11,376,000
     渋谷工業                   5,900     3,650.00          21,535,000
     アイチ     コーポレーション
                       11,600       928.00         10,764,800
     小森コーポレーション                  17,200       713.00         12,263,600
     鶴見製作所                   5,100     1,711.00          8,726,100
     住友精密                   1,000     2,003.00          2,003,000
     日本ギア工業                   2,400      314.00          753,600     貸付株式数            700  株
     酒井重工業                   1,200     2,485.00          2,982,000      貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     荏原製作所                  27,900      3,340.00          93,186,000
     石井鉄工所                    900    2,790.00          2,511,000
     酉島製作所                   6,800      840.00         5,712,000
     北越工業                   7,000     1,041.00          7,287,000      貸付株式数            100  株
     ダイキン工業                  85,700     23,665.00         2,028,090,500
     オルガノ                   2,400     5,930.00          14,232,000
     ト-ヨ-カネツ                   3,000     2,131.00          6,393,000
     栗田工業                  36,500      3,850.00         140,525,000
     椿本チエイン                   9,500     2,529.00          24,025,500
     大同工業                   3,200      676.00         2,163,200
     日  機  装
                       20,600       995.00         20,497,000
     木村化工機                   5,700      503.00         2,867,100      貸付株式数            300  株
     レイズネクスト                  11,200      1,111.00          12,443,200
     アネスト岩田                  10,500       987.00         10,363,500       貸付株式数           2,500   株
     ダイフク                  34,400     12,100.00          416,240,000       貸付株式数          11,600    株
     サムコ                   1,800     3,565.00          6,417,000      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,700     1,016.00          3,759,200
     油研工業                   1,100     1,514.00          1,665,400
     タダノ                  32,800       823.00         26,994,400       貸付株式数          12,700    株
     フジテック                  24,600      2,132.00          52,447,200
     CKD                  18,500      2,225.00          41,162,500
     キトー                   5,200     1,586.00          8,247,200
     平和                  18,600      1,421.00          26,430,600
     理想科学工業                   6,000     1,291.00          7,746,000
     SANKYO                  15,000      2,568.00          38,520,000       貸付株式数           1,900   株
     日本金銭機械                   7,300      541.00         3,949,300      貸付株式数           2,900   株
     マースグループHLDGS                   4,100     1,598.00          6,551,800
     フクシマガリレイ                   4,200     4,395.00          18,459,000       貸付株式数            200  株
     オーイズミ                   2,800      399.00         1,117,200
     ダイコク電機                   3,100      881.00         2,731,100
     竹内製作所                  11,400      2,457.00          28,009,800
     ア  マ  ノ
                       17,800      2,454.00          43,681,200       貸付株式数           7,000   株
     JUKI                   9,300      542.00         5,040,600
     サンデンホールディングス                   9,000      372.00         3,348,000      貸付株式数           2,700   株
     蛇の目ミシン                   6,000      854.00         5,124,000
     ブラザー工業                  82,100      2,000.00         164,200,000
     マックス                  10,400      1,400.00          14,560,000
     モリタホールディングス                  11,800      1,784.00          21,051,200
     グローリー                  17,500      2,100.00          36,750,000
     新晃工業                   6,300     1,718.00          10,823,400       貸付株式数           2,200   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大和冷機工業                   9,800     1,026.00          10,054,800
     セガサミーホールディング
                       66,600      1,467.00          97,702,200       貸付株式数           8,000   株
     ス
     日本ピストンリング                   2,400      935.00         2,244,000
     リ  ケ  ン
                        3,100     2,215.00          6,866,500      貸付株式数            400  株
     TPR                   9,100     1,308.00          11,902,800       貸付株式数           3,300   株
     ツバキ・ナカシマ                  13,300       881.00         11,717,300
     ホシザキ                  21,200     10,330.00          218,996,000
     大豊工業                   5,400      608.00         3,283,200
     日本精工                  126,600       845.00        106,977,000
     N  T  N
                      157,300       218.00         34,291,400
     ジェイテクト                  64,500       811.00         52,309,500
     不  二  越
                        6,200     4,310.00          26,722,000       貸付株式数           1,900   株
     ミネベアミツミ                  124,800      2,174.00         271,315,200
     日本トムソン                  19,900       328.00         6,527,200
     T  H  K
                       41,400      3,225.00         133,515,000       貸付株式数          15,800    株
     ユーシン精機                   5,300      787.00         4,171,100
     前澤給装工業                   2,400     2,310.00          5,544,000
     イーグル工業                   8,500      903.00         7,675,500
     前澤工業                   4,000      458.00         1,832,000
     日本ピラ-工業                   6,800     1,621.00          11,022,800
     キッツ                  27,500       563.00         15,482,500       貸付株式数           1,100   株
     日  立
                      323,100      3,966.00        1,281,414,600
     三菱電機                  672,100      1,533.50        1,030,665,350
     富士電機                  40,600      3,710.00         150,626,000
     東洋電機製造                   2,400     1,105.00          2,652,000      貸付株式数            500  株
     安川電機                  72,400      5,030.00         364,172,000       貸付株式数          29,300    株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,700     1,318.00          11,466,600
     ジー
     明  電  舎
                       12,400      1,818.00          22,543,200
     オリジン                   1,800     1,371.00          2,467,800      貸付株式数            100  株
     山洋電気                   3,300     5,160.00          17,028,000
     デンヨー                   5,800     2,089.00          12,116,200       貸付株式数            500  株
     ベイカレントコンサルティ
                        3,900    17,380.00          67,782,000       貸付株式数           1,500   株
     ング
     ORCHESTRA            HL
                        1,600     2,530.00          4,048,000      貸付株式数            500  株
     DGS
     アイモバイル                   2,200     1,303.00          2,866,600      貸付株式数            800  株
     キャリアインデックス                   2,800      726.00         2,032,800      貸付株式数           1,000   株
     MS-Japan                   2,200      792.00         1,742,400      貸付株式数            800  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     船場                   1,100      905.00          995,500     貸付株式数            200  株
     グレイステクノロジー                   3,000     8,330.00          24,990,000
     ジャパンエレベーターSH
                        7,100     4,865.00          34,541,500
     D
     フルテック                    900    1,441.00          1,296,900      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   1,800      458.00          824,400     貸付株式数            600  株
     ツナググループHLDGS                    900     354.00          318,600     貸付株式数            300  株
     GAMEWITH                   1,700      576.00          979,200     貸付株式数            600  株
     ソウルドアウト                   1,300     1,555.00          2,021,500      貸付株式数            500  株
     MS&CONSULTIN
                        1,000      620.00          620,000     貸付株式数            300  株
     G
     ミダック                    800    3,385.00          2,708,000
     日総工産                   4,500      752.00         3,384,000
     キュービーネットHLDG
                        2,900     1,587.00          4,602,300      貸付株式数           1,000   株
     S
     RPAホールディングス                   4,800      673.00         3,230,400      貸付株式数           1,900   株
     三桜工業                   8,600      661.00         5,684,600      貸付株式数           3,400   株
     マキタ                  87,700      5,400.00         473,580,000       貸付株式数           3,200   株
     東芝テック                   8,500     3,750.00          31,875,000
     芝浦メカトロニクス                   1,200     3,885.00          4,662,000
     マブチモーター                  18,700      4,660.00          87,142,000
     日本電産                  161,900      13,305.00         2,154,079,500        貸付株式数           5,000   株
     ユーエムシーエレクトロニ
                        4,200      409.00         1,717,800      貸付株式数           1,600   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,900     1,305.00          5,089,500
     ター
     東光高岳                   3,700     1,332.00          4,928,400
     ダブル・スコープ                  10,700       786.00         8,410,200      貸付株式数           4,200   株
     宮越ホールディングス                   2,600      685.00         1,781,000      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   7,400     4,540.00          33,596,000       貸付株式数            300  株
     ヤーマン                  11,100      2,324.00          25,796,400       貸付株式数           1,000   株
     JVCケンウッド                  55,100       141.00         7,769,100
     ミマキエンジニアリング                   6,000      510.00         3,060,000      貸付株式数           2,100   株
                                                         500  株
     I-PEX                   2,800     1,965.00          5,502,000      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     日新電機                  15,700      1,165.00          18,290,500
     大崎電気                  13,300       552.00         7,341,600      貸付株式数           5,300   株
     オムロン                  60,300      9,430.00         568,629,000
     日東工業                  10,000      1,856.00          18,560,000
     IDEC                   9,800     1,845.00          18,081,000       貸付株式数           3,900   株
                                 81/152


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     正興電機製作所                   1,700     2,146.00          3,648,200      貸付株式数            600  株
                                                         200  株
     不二電機工業                   1,000     1,301.00          1,301,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       22,600      2,524.00          57,042,400
     サクサホールディングス                   1,500     1,441.00          2,161,500
     メルコホールディングス                   2,300     3,060.00          7,038,000
     テクノメディカ                   1,500     1,491.00          2,236,500      貸付株式数            300  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        1,400     1,292.00          1,808,800
     HD
     日本電気                  81,600      5,630.00         459,408,000
     富  士  通
                       64,800     14,505.00          939,924,000
     沖  電  気
                       27,700       906.00         25,096,200
     岩崎通信機                   3,000      850.00         2,550,000
     電気興業                   3,300     2,900.00          9,570,000      貸付株式数            800  株
     サンケン電気                   7,400     3,815.00          28,231,000
     ナカヨ                   1,300     1,475.00          1,917,500
     アイホン                   3,800     1,539.00          5,848,200
     ルネサスエレクトロニクス                  287,900       928.00        267,171,200
     セイコーエプソン                  83,600      1,557.00         130,165,200
     ワコム                  45,600       965.00         44,004,000
     アルバック                  12,400      4,220.00          52,328,000
     アクセル                   2,700      807.00         2,178,900
     EIZO                   5,300     3,630.00          19,239,000
     ジャパンディスプレイ                  61,700       50.00         3,085,000
     日本信号                  17,400       931.00         16,199,400
     京三製作所                  15,800       421.00         6,651,800
     能美防災                   8,900     2,263.00          20,140,700
     ホーチキ                   4,900     1,246.00          6,105,400
     星和電機                   3,500      614.00         2,149,000
     エレコム                   7,600     4,775.00          36,290,000
     パナソニック                  768,700      1,112.50         855,178,750       貸付株式数          309,300    株
     シャープ                  78,200      1,400.00         109,480,000       貸付株式数          31,300    株
     アンリツ                  43,500      2,379.00         103,486,500       貸付株式数          17,500    株
     富士通ゼネラル                  18,500      3,165.00          58,552,500
     ソ  ニ  ー  ※
                      421,400      9,704.00        4,089,265,600
     T  D  K
                       32,500     14,720.00          478,400,000
     帝国通信工業                   3,000     1,168.00          3,504,000
     タムラ製作所                  22,700       535.00         12,144,500
     アルプスアルパイン                  59,800      1,308.00          78,218,400
     池上通信機                   2,100      949.00         1,992,900
                                 82/152


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本電波工業                   6,300      511.00         3,219,300      貸付株式数           2,400   株
     鈴木                   3,300      897.00         2,960,100
     日本トリム                    900    4,065.00          3,658,500
     ローランド       ディー.
                        3,700     1,707.00          6,315,900      貸付株式数           1,400   株
     ジー.
     フオスタ-電機                   7,100     1,118.00          7,937,800
     S  M  K
                        1,700     3,045.00          5,176,500      貸付株式数            100  株
     ヨコオ                   4,400     2,428.00          10,683,200       貸付株式数           1,700   株
     ティアック                   4,900      106.00          519,400     貸付株式数           1,300   株
     ホシデン                  18,600       876.00         16,293,600
     ヒロセ電機                  10,400     14,760.00          153,504,000       貸付株式数           4,100   株
     日本航空電子                  15,500      1,400.00          21,700,000
     T  O  A
                        7,200      870.00         6,264,000
     マクセルホールディングス                  14,600      1,200.00          17,520,000
     古野電気                   8,700     1,188.00          10,335,600
     ユニデンホールディングス                   1,900     2,389.00          4,539,100      貸付株式数            200  株
     スミダコーポレーション                   5,200     1,052.00          5,470,400
     アイコム                   3,800     2,658.00          10,100,400       貸付株式数            100  株
     リオン                   2,800     3,205.00          8,974,000
     本多通信工業                   5,800      473.00         2,743,400
     船井電機                   6,800      420.00         2,856,000
     横河電機                  61,700      1,844.00         113,774,800
     新電元工業                   2,400     2,346.00          5,630,400
     アズビル                  42,500      4,685.00         199,112,500
     東亜ディーケーケー                   3,300      851.00         2,808,300      貸付株式数           1,300   株
     日本光電工業                  27,800      3,300.00          91,740,000
     チ  ノ  ー
                        2,300     1,424.00          3,275,200      貸付株式数            700  株
     共和電業                   6,900      402.00         2,773,800
     日本電子材料                   2,700     1,567.00          4,230,900      貸付株式数           1,000   株
     堀場製作所                  13,300      5,600.00          74,480,000       貸付株式数           3,700   株
     アドバンテスト                  50,100      7,260.00         363,726,000
     小野測器                   2,700      522.00         1,409,400
     エスペック                   6,000     1,940.00          11,640,000
     キーエンス                  61,000     53,290.00         3,250,690,000        貸付株式数           5,300   株
     日置電機                   3,300     3,925.00          12,952,500       貸付株式数            800  株
     シスメックス                  48,100     10,930.00          525,733,000
     日本マイクロニクス                  11,800       985.00         11,623,000
     メガチップス                   6,300     2,857.00          17,999,100
     OBARA       GROUP
                        4,000     3,390.00          13,560,000       貸付株式数           1,600   株
                                 83/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     IMAGICA          GROU                                          2,200   株
                        5,700      403.00         2,297,100      貸付株式数
     P                                                  (2,000    株 )
     澤藤電機                    900    1,813.00          1,631,700      貸付株式数            300  株
     デンソー                  148,000      4,929.00         729,492,000
     原田工業                   3,200      851.00         2,723,200      貸付株式数           1,200   株
     コーセル                   9,000     1,105.00          9,945,000
     イリソ電子工業                   5,700     4,225.00          24,082,500       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  11,100      1,887.00          20,945,700
     千代田インテグレ                   2,900     1,527.00          4,428,300
     アイ・オー・データ                   2,300      969.00         2,228,700      貸付株式数            800  株
     レーザーテック                  29,600     11,000.00          325,600,000
     スタンレー電気                  47,200      3,070.00         144,904,000
     岩崎電気                   2,600     1,386.00          3,603,600
     ウシオ電機                  37,300      1,315.00          49,049,500
     岡谷電機                   5,200      428.00         2,225,600
     ヘリオステクノH                   6,300      302.00         1,902,600      貸付株式数            200  株
     エノモト                   2,000     1,272.00          2,544,000      貸付株式数            800  株
     日本セラミック                   6,900     2,867.00          19,782,300
     遠藤照明                   3,300      565.00         1,864,500
     古河電池                   4,800     1,696.00          8,140,800      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      498.00         1,643,400      貸付株式数           1,200   株
     山一電機                   4,900     1,513.00          7,413,700
     図  研
                        4,400     2,642.00          11,624,800       貸付株式数            300  株
     日本電子                  13,300      4,095.00          54,463,500
     カ  シ  オ
                       59,700      1,875.00         111,937,500       貸付株式数           2,000   株
     ファナック                  63,300     25,365.00         1,605,604,500
     日本シイエムケイ                  15,900       401.00         6,375,900      貸付株式数           6,300   株
     エンプラス                   3,500     2,829.00          9,901,500
     大真空                   2,500     2,146.00          5,365,000
     ロ  ー  ム
                       28,000      8,710.00         243,880,000
     浜松ホトニクス                  48,300      5,870.00         283,521,000       貸付株式数           4,300   株
     三井ハイテック                   7,500     2,879.00          21,592,500       貸付株式数           2,600   株
     新光電気工業                  22,700      2,311.00          52,459,700
     京  セ  ラ
                       94,600      5,963.00         564,099,800
     協栄産業                    700    1,292.00            904,400
     太陽誘電                  30,000      4,735.00         142,050,000
     村田製作所                  197,600      9,129.00        1,803,890,400
     双葉電子工業                  10,800       865.00         9,342,000
     日東電工                  46,400      8,640.00         400,896,000
     北陸電気工業                   2,700      915.00         2,470,500
                                 84/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東海理化電機                  17,800      1,597.00          28,426,600
     ニチコン                  22,900      1,094.00          25,052,600
     日本ケミコン                   5,100     1,512.00          7,711,200
     K  O  A
                       10,200      1,431.00          14,596,200
     三井E&SHD                  21,700       341.00         7,399,700
     日立造船                  53,500       402.00         21,507,000
     三菱重工業                  112,700      2,351.50         265,014,050
     川崎重工業                  52,500      1,515.00          79,537,500       貸付株式数          17,400    株
     IHI                  48,600      1,551.00          75,378,600       貸付株式数          19,500    株
     名村造船所                  22,200       151.00         3,352,200      貸付株式数           8,700   株
     サノヤスホールディングス                   9,400      156.00         1,466,400
     スプリックス                   2,100      842.00         1,768,200      貸付株式数            500  株
     マネジメントソリューショ
                        2,800     1,508.00          4,222,400      貸付株式数           1,100   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                    900    4,870.00          4,383,000      貸付株式数            300  株
     AND     FACTORY
                         500     791.00          395,500     貸付株式数            200  株
     ギークス                    600    1,202.00            721,200     貸付株式数            200  株
     カーブスホールディングス                  17,800       722.00         12,851,600       貸付株式数           7,100   株
     フォーラムエンジニアリン
                        3,300      816.00         2,692,800
     グ
     日本車輌                   2,500     2,482.00          6,205,000      貸付株式数            900  株
     三菱ロジスネクスト                   9,000     1,108.00          9,972,000      貸付株式数           2,000   株
     近畿車輌                   1,000     1,303.00          1,303,000      貸付株式数            200  株
                                                        8,200   株
     FPG                  20,600       497.00         10,238,200       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     島根銀行                   1,500      637.00          955,500
     じもとホールディングス                   4,500      897.00         4,036,500
     全国保証                  18,800      4,775.00          89,770,000       貸付株式数           6,800   株
     めぶきフィナンシャルG                  344,900       214.00         73,808,600
     東京きらぼしFG                   9,000     1,140.00          10,260,000
     九州フィナンシャルG                  145,000       510.00         73,950,000
     かんぽ生命保険                  23,400      1,740.00          40,716,000
     ゆうちょ銀行                  187,100       822.00        153,796,200       貸付株式数          75,800    株
     富山第一銀行                  15,700       292.00         4,584,400
     コンコルディア・フィナン
                      378,600       371.00        140,460,600
     シャル
     ジェイリース                   2,300      672.00         1,545,600      貸付株式数            700  株
     西日本フィナンシャルHD                  44,300       723.00         32,028,900       貸付株式数           1,500   株
     マーキュリアインベストメ
                        2,800      656.00         1,836,800      貸付株式数           1,100   株
     ント
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イントラスト                   2,500      898.00         2,245,000      貸付株式数            900  株
     日本モーゲージサービス                   2,800     1,139.00          3,189,200
     Casa                   2,300     1,280.00          2,944,000      貸付株式数            800  株
     アルヒ                  10,700      1,921.00          20,554,700       貸付株式数           3,800   株
     プレミアグループ                   3,600     2,245.00          8,082,000
     日産自動車                  793,300       492.50        390,700,250
     いすゞ自動車                  195,000      1,018.00         198,510,000
     トヨタ自動車        ※
                      750,500      6,999.00        5,252,749,500
     日野自動車                  84,100       905.00         76,110,500
     三菱自動車工業                  250,500       188.00         47,094,000       貸付株式数          100,900    株
     エフテック                   4,800      568.00         2,726,400      貸付株式数           1,800   株
     レシップホールディングス                   2,600      543.00         1,411,800
     GMB                   1,500      634.00          951,000
     ファルテック                   1,400      587.00          821,800
     武蔵精密工業                  15,100      1,539.00          23,238,900
     日産車体                  13,100       902.00         11,816,200       貸付株式数           3,900   株
     新明和工業                  18,300       826.00         15,115,800
     極東開発工業                  12,500      1,381.00          17,262,500
     トピー工業                   5,600     1,078.00          6,036,800      貸付株式数           1,100   株
     ティラド                   2,400     1,279.00          3,069,600
     タチエス                  11,100      1,125.00          12,487,500
     N  O  K
                       36,100      1,152.00          41,587,200
     フタバ産業                  18,900       505.00         9,544,500      貸付株式数           7,400   株
     KYB                   7,600     2,518.00          19,136,800       貸付株式数           2,500   株
     市光工業                  10,200       528.00         5,385,600      貸付株式数           4,000   株
     大同メタル工業                  13,100       467.00         6,117,700
     プレス工業                  33,600       303.00         10,180,800
     ミクニ                   8,400      277.00         2,326,800      貸付株式数           2,200   株
     太平洋工業                  14,300      1,073.00          15,343,900       貸付株式数           4,400   株
     河西工業                   9,200      347.00         3,192,400      貸付株式数           3,400   株
     アイシン精機                  55,400      3,095.00         171,463,000
     マ  ツ  ダ
                      198,200       617.00        122,289,400
     今仙電機製作所                   6,100      872.00         5,319,200      貸付株式数           2,400   株
     本田技研     ※
                      529,500      2,871.50        1,520,459,250
     スズキ                  133,400      5,604.00         747,573,600
     SUBARU                  208,800      2,073.00         432,842,400
     安永                   3,300     1,150.00          3,795,000      貸付株式数           1,300   株
     ヤマハ発動機                  94,300      2,010.00         189,543,000
     小糸製作所                  40,300      6,280.00         253,084,000       貸付株式数           7,300   株
     TBK                   7,900      452.00         3,570,800
                                 86/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エクセディ                   9,300     1,234.00          11,476,200
     ミツバ                  12,400       513.00         6,361,200
     豊田合成                  21,800      2,832.00          61,737,600
     愛三工業                  10,600       443.00         4,695,800
     盟和産業                   1,000      873.00          873,000     貸付株式数            200  株
     日本プラスト                   5,000      450.00         2,250,000
     ヨ  ロ  ズ
                        6,400     1,130.00          7,232,000      貸付株式数           2,500   株
     エフ・シー・シー                  11,200      1,992.00          22,310,400       貸付株式数           4,200   株
     新家工業                   1,500     1,152.00          1,728,000
     シマノ                  25,200     24,740.00          623,448,000       貸付株式数           1,000   株
     テイ・エス       テック
                       15,700      3,050.00          47,885,000       貸付株式数           5,500   株
     関西みらいFG                  39,500       522.00         20,619,000       貸付株式数            400  株
     33FG                   6,200     1,281.00          7,942,200
     第四北越フィナンシャルG                  11,500      2,364.00          27,186,000       貸付株式数            600  株
     ひろぎんHLDGS                  98,300       581.00         57,112,300       貸付株式数          30,000    株
                                                        1,200   株
     ジャムコ                   3,300      621.00         2,049,300      貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     小  野  建
                        5,500     1,215.00          6,682,500      貸付株式数           2,200   株
     はるやまHLDGS                   3,100      690.00         2,139,000      貸付株式数           1,000   株
     南  陽
                        1,400     1,755.00          2,457,000
     ノ  ジ  マ
                       12,000      2,730.00          32,760,000
     佐鳥電機                   4,500      773.00         3,478,500      貸付株式数           1,600   株
     カッパ・クリエイト                   9,400     1,407.00          13,225,800       貸付株式数           3,500   株
                                                         600  株
     エコートレーディング                   1,500      618.00          927,000     貸付株式数
                                                        (100  株 )
     伯東                   4,100     1,056.00          4,329,600
     コンドーテック                   5,200     1,016.00          5,283,200      貸付株式数           1,800   株
     中山福                   3,700      502.00         1,857,400
                                                        1,800   株
     ライトオン                   4,900      618.00         3,028,200      貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,700     2,702.00          23,507,400
                                                         900  株
     ジーンズメイト                   2,700      336.00          907,200     貸付株式数
                                                        (200  株 )
     三菱食品                   7,200     2,758.00          19,857,600
     良品計画                  88,100      2,147.00         189,150,700
     三城ホールディングス                   6,900      291.00         2,007,900      貸付株式数           2,700   株
     松田産業                   4,900     1,721.00          8,432,900
     第一興商                   9,900     3,370.00          33,363,000
     メディパルHD                  71,400      1,963.00         140,158,200
     アドヴァン                  10,300      1,301.00          13,400,300
                                 87/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     SPK                   2,800     1,248.00          3,494,400      貸付株式数           1,000   株
     萩原電気HLDGS                   2,500     2,416.00          6,040,000
     アルビス                   2,500     2,556.00          6,390,000      貸付株式数            600  株
     アズワン                   4,300    16,040.00          68,972,000
     スズデン                   2,300     1,200.00          2,760,000      貸付株式数            800  株
     尾家産業                   1,900     1,476.00          2,804,400      貸付株式数            700  株
     シモジマ                   4,100     1,329.00          5,448,900      貸付株式数            900  株
     ドウシシャ                   6,300     2,009.00          12,656,700
     小津産業                   1,500     1,840.00          2,760,000
     コナカ                   7,700      258.00         1,986,600      貸付株式数           3,000   株
     高速                   4,000     1,576.00          6,304,000
     ハウス     ローゼ
                         800    1,667.00          1,333,600
     G-7ホールディングス                   3,900     2,436.00          9,500,400
     たけびし                   2,400     1,498.00          3,595,200      貸付株式数            900  株
     イオン北海道                   8,600      956.00         8,221,600      貸付株式数           1,400   株
     コ  ジ  マ
                       11,400       755.00         8,607,000      貸付株式数           4,300   株
     ヒマラヤ                   2,200      906.00         1,993,200
     コーナン商事                   9,500     3,230.00          30,685,000       貸付株式数            300  株
     ネットワンシステムズ                  25,200      3,720.00          93,744,000       貸付株式数          10,100    株
     エコス                   2,400     2,304.00          5,529,600
     ワタミ                   7,900      887.00         7,007,300      貸付株式数           3,000   株
     マルシェ                   1,500      505.00          757,500     貸付株式数            600  株
     リックス                   1,500     1,650.00          2,475,000      貸付株式数            500  株
     システムソフト                  20,300       92.00         1,867,600
     パンパシフィックHD                  145,800      2,467.00         359,688,600
     丸文                   5,600      487.00         2,727,200
     西松屋チェーン                  14,700      1,572.00          23,108,400       貸付株式数           5,600   株
     ゼンショーホールディング
                       31,700      2,610.00          82,737,000
     ス
     ハピネット                   5,500     1,426.00          7,843,000
                                                        1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   4,200     1,774.00          7,450,800      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,400      914.00         1,279,600      貸付株式数            500  株
     橋本総業HLDGS                   1,300     2,317.00          3,012,100
     日本ライフライン                  19,700      1,438.00          28,328,600
     サイゼリヤ                  10,000      1,790.00          17,900,000       貸付株式数            500  株
     タカショー                   3,900      805.00         3,139,500      貸付株式数           1,500   株
     VTホールディングス                  27,600       375.00         10,350,000
     マルカ                   2,300     1,980.00          4,554,000      貸付株式数            900  株
     アルゴグラフィックス                   5,700     3,200.00          18,240,000
                                 88/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     魚力                   1,900     1,704.00          3,237,600
     IDOM                  18,000       572.00         10,296,000       貸付株式数           5,100   株
     日本エム・ディ・エム                   3,900     2,345.00          9,145,500      貸付株式数           1,500   株
     ポプラ                   1,800      408.00          734,400     貸付株式数            700  株
                                                         700  株
     フジ・コーポレーション                   1,800     2,331.00          4,195,800      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ユナイテッドアローズ                   7,000     1,463.00          10,241,000       貸付株式数           2,800   株
     進和                   4,000     2,157.00          8,628,000      貸付株式数           1,400   株
     エスケイジャパン                   1,600      451.00          721,600     貸付株式数            500  株
     ダイトロン                   2,800     1,475.00          4,130,000      貸付株式数           1,000   株
     ハイデイ日高                   9,600     1,693.00          16,252,800       貸付株式数           2,700   株
     シークス                   8,500     1,566.00          13,311,000       貸付株式数           1,600   株
     京都きもの友禅                   3,900      226.00          881,400     貸付株式数           1,600   株
                                                        8,800   株
     コロワイド                  22,100      1,542.00          34,078,200       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ピーシーデポコーポ                   8,800      597.00         5,253,600      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   2,100      696.00         1,461,600
     オーハシテクニカ                   3,500     1,350.00          4,725,000
     壱番屋                   4,600     5,120.00          23,552,000       貸付株式数           1,800   株
     白銅                   2,300     1,433.00          3,295,900      貸付株式数            800  株
     トップカルチャー                   2,400      359.00          861,600
     PLANT                   1,600      774.00         1,238,400      貸付株式数            600  株
     スギホールディングス                  13,300      6,930.00          92,169,000
     ダイコー通産                    400    1,403.00            561,200     貸付株式数            100  株
     薬王堂ホールディングス                   2,900     2,401.00          6,962,900
     島津製作所                  80,400      3,755.00         301,902,000
     J  M  S
                        5,700      939.00         5,352,300
     クボテック                   1,900      369.00          701,100     貸付株式数            600  株
     長野計器                   5,000      785.00         3,925,000
     ブイ・テクノロジー                   3,200     5,270.00          16,864,000       貸付株式数           1,200   株
     スター精密                  10,500      1,471.00          15,445,500
     東京計器                   4,200      893.00         3,750,600      貸付株式数            200  株
     愛知時計                    900    4,405.00          3,964,500
     インターアクション                   3,600     1,880.00          6,768,000      貸付株式数           1,400   株
     オーバル                   6,400      229.00         1,465,600      貸付株式数           1,200   株
     東京精密                  12,300      4,605.00          56,641,500
     マニー                  26,800      2,558.00          68,554,400
     ニコン                  102,700       649.00         66,652,300
     トプコン                  34,000      1,327.00          45,118,000       貸付株式数          13,600    株
     オリンパス                  372,300      2,256.50         840,094,950
                                 89/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     理研計器                   6,000     2,798.00          16,788,000
     SCREENホールディン
                       11,700      6,960.00          81,432,000
     グス
     キヤノン電子                   6,100     1,453.00          8,863,300      貸付株式数            700  株
     タムロン                   5,500     1,599.00          8,794,500
     HOYA                  133,500      13,910.00         1,856,985,000
     シ  ー  ド
                        2,900      598.00         1,734,200      貸付株式数           1,100   株
     ノーリツ鋼機                   4,600     2,228.00          10,248,800       貸付株式数           1,100   株
     エー・アンド・デイ                   6,100      910.00         5,551,000
     朝日インテック                  76,300      3,825.00         291,847,500
     キヤノン                  334,300      1,853.50         619,625,050       貸付株式数          141,500    株
     リ  コ  ー
                      172,100       697.00        119,953,700       貸付株式数          68,900    株
     シチズン時計                  79,600       275.00         21,890,000       貸付株式数          31,600    株
     リズム                   2,100      637.00         1,337,700
     大研医器                   5,100      512.00         2,611,200
     メニコン                   9,600     6,480.00          62,208,000       貸付株式数           2,400   株
     シンシア                    900     383.00          344,700
     中本パックス                   1,600     1,587.00          2,539,200      貸付株式数            600  株
     スノーピーク                   3,500     1,565.00          5,477,500      貸付株式数           1,400   株
     パラマウントベッドHD                   7,100     4,265.00          30,281,500
     トランザクション                   4,000      938.00         3,752,000      貸付株式数           1,400   株
     粧美堂                   2,000      392.00          784,000     貸付株式数            300  株
     ニホンフラッシュ                   6,300     1,364.00          8,593,200
     前田工繊                   7,500     2,597.00          19,477,500       貸付株式数           2,300   株
     永大産業                   8,600      290.00         2,494,000
     アートネイチャー                   7,200      669.00         4,816,800
     バンダイナムコHLDGS                  69,600      9,530.00         663,288,000
     アイフィスジャパン                   1,800      792.00         1,425,600      貸付株式数            600  株
     共立印刷                  11,300       124.00         1,401,200
     SHOEI                   6,000     3,605.00          21,630,000
     フランスベッドHLDGS                   9,200      851.00         7,829,200      貸付株式数           3,600   株
     マーベラス                  10,000       907.00         9,070,000
     パイロットコーポレーショ
                       11,500      2,959.00          34,028,500
     ン
     萩原工業                   3,700     1,533.00          5,672,100
     エイベックス                  11,500       942.00         10,833,000
     トッパン・フォームズ                  14,400       998.00         14,371,200
     フジシールインターナショ
                       15,200      1,937.00          29,442,400
     ナル
     タカラトミー                  30,300       933.00         28,269,900
                                 90/152


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     廣済堂                   4,900      631.00         3,091,900
     エステールホールディング
                        2,000      617.00         1,234,000      貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   7,200     1,548.00          11,145,600
     タカノ                   2,600      597.00         1,552,200      貸付株式数           1,000   株
     三光合成                   7,500      292.00         2,190,000
     プロネクサス                   5,700     1,075.00          6,127,500      貸付株式数            100  株
     ホクシン                   5,700      110.00          627,000
     ウッドワン                   2,400     1,168.00          2,803,200
     大建工業                   4,500     1,975.00          8,887,500
     き  も  と
                       12,400       182.00         2,256,800      貸付株式数           4,400   株
     凸版印刷                  94,700      1,425.00         134,947,500
     大日本印刷                  87,800      1,956.00         171,736,800
     共同印刷                   2,100     2,918.00          6,127,800      貸付株式数            700  株
     NISSHA                  13,900      1,376.00          19,126,400       貸付株式数           5,500   株
     光村印刷                    600    1,795.00          1,077,000      貸付株式数            200  株
     藤森工業               &