<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日) |
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提出者 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月19日 提出
第1期(自 2020年6月29日 至 2020年11月20日)
【計算期間】
【ファンド名】 <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GD
P型バスケット)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/内外/株式に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
グローバル
一般
(日本含む)
大型株
中小型株
年1回
日 本
債券
年2回
北 米
一般
ファミリー
あ り
公債
ファンド
年4回
( )
欧 州
社債
その他債券
年6回
アジア
クレジット属性
(隔月)
( )
オセアニア
年12回
不動産投信
(毎月)
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
アフリカ
日 々 な し
(投資信託証券
ファンズ
(株式(一般)))
中近東
その他
(中東)
( )
資産複合
( )
エマー
資産配分固定型
ジング
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的
に源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファン
(投資信託証券 ド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
(株式(一般))) ものをいう。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものを
いう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資
(日本含む) 産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2020年6月29日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザー
ファンド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
※2 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※3 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※4 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2020年11月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 大関 洋
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
① 主として、複数のマザーファンド への投資を通じて、実質的に国内、先進国(日本除く)
および新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます)に分散投資を行います。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザー
ファンド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
② 各マザーファンドの基本組入比率は、日本、先進国(日本除く)、新興国の名目GDP
(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定するものとします。ま
た、各マザーファンドの組入比率には、一定の変動許容幅を設けます。
③ 各マザーファンドの基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。
④ 各マザーファンドはそれぞれ以下インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。
マザーファンド インデックス
ニッセイ国内株式インデックス
TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
マザーファンド
ニッセイ外国株式インデックス MSCIコクサイ・インデックス
マザーファンド (配当込み、円換算ベース)
ニッセイ新興国株式インデックス MSCIエマージング・マーケット・インデックス
マザーファンド (配当込み、円換算ベース)
⑤ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動
きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針としま
す。
(2)運用方法
a 投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます)に投資することにより、M
SCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動す
る投資成果をめざします。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
※
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。 なお直接、株式等に投資を行う場合があり
ます。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザー
ファンド、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
○ 信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
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⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
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信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
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3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進
国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少した
り、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・新興国の株式投資に関する留意点
金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、
※
その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生 による市場の閉鎖、
流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、ファンドの購
入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付
けを取消すことがあります。
※ 金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大
な政治体制の変更等。
※
・ストックコネクト を通じた取引に関する留意点
ファンドは中国A株への投資に際し、ストックコネクト (上海・香港相互株式取引制度およ
び深セン・香港相互株式取引制度)を通じて行う場合があります。ストックコネクトを通じ
た投資は、取引や決済に関する特有の制限等で意図した取引等ができない場合、取引等に特
有の費用が課される場合、ストックコネクトにおける取引停止や中国本土市場と香港市場の
休業日の違いにより、中国本土市場の急変あるいは株価の大幅な変動時に対応できない場合
等には、ファンドの資産価値が減少する要因となることがあります。また、ストックコネク
トでは、投資者が不利益を被る大きな制度変更が行われる可能性があります。
※ ストックコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、上海証券取引所および深セン証
券取引所の中国A株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。なお、中
国A株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、一定の条件のもと
でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められています。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
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と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2020年11月20日現在、ファンドを1百万円(受益権口数1百万口、ファンド全体の
0.6%)保有しています。また、委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2020年10月
末現在、ファンドの主要投資対象であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他
のベビーファンドを通じて実質的に7.7%保有しています。
当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
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(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1144%
(税抜0.104%)以内の率(以下「信託報酬率」といいます)をかけた額とします。
なお、2021年2月20日現在の信託報酬率は年0.1144%(税抜0.104%)であり、その配分は次
の通りとします。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.042% 0.042% 0.020%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0011%(税抜0.001%)の
率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
:
買 取 請 求 時 買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
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税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
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普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
(2020年11月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 196,772,091 98.94
内 日本 196,772,091 98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,113,116 1.06
純資産総額 198,885,207 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 150,481,096,150 96.71
内 日本
150,481,096,150 96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,111,282,118 3.29
純資産総額 155,592,378,268 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 5,143,615,000 3.31
内 日本 5,143,615,000 3.31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 293,241,165,858 95.57
内 アメリカ 203,382,502,069 66.29
内 イギリス 12,709,604,485 4.14
内 スイス 10,615,131,067 3.46
内 フランス 10,510,770,794 3.43
内 カナダ 10,377,863,130 3.38
内 ドイツ 9,030,767,570 2.94
内 オランダ 6,385,784,331 2.08
内 オーストラリア 6,385,088,334 2.08
内 アイルランド 4,349,603,078 1.42
内 スウェーデン 3,480,299,916 1.13
内 香港 2,763,971,728 0.90
内 スペイン
2,524,768,852 0.82
内 デンマーク 2,444,554,371 0.80
内 イタリア
1,926,564,953 0.63
内 フィンランド 1,072,468,996 0.35
内 ベルギー 975,442,135 0.32
内 シンガポール 962,157,722 0.31
内 ノルウェー 598,201,659 0.19
内 バミューダ 547,034,488 0.18
内 ジャージィー 484,062,983 0.16
内 イスラエル 411,729,274 0.13
内 ニュージーランド 314,701,221 0.10
内 ケイマン諸島 313,584,149 0.10
内 オランダ領キュラ
199,172,451 0.06
ソー
内 ポルトガル 164,897,662 0.05
内 オーストリア 163,569,921 0.05
内 ルクセンブルグ 109,896,656 0.04
内 パプアニューギニア 36,971,863 0.01
新株予約権証券 1,669,667 0.00
内 スイス 1,669,667 0.00
投資証券 6,580,313,112 2.14
内 アメリカ 5,444,190,983 1.77
内 オーストラリア 480,567,140 0.16
内 フランス 172,417,040 0.06
内 イギリス 171,143,344 0.06
内 シンガポール
155,767,907 0.05
内 香港 120,585,440 0.04
内 カナダ 35,641,258 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,999,078,015 2.28
純資産総額 306,822,226,652 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 6,380,114,832 2.08
内 アメリカ 4,722,449,812 1.54
内 ドイツ 1,190,530,533 0.39
内 イギリス 467,134,487 0.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 2,223,884,318 92.03
内 ケイマン諸島 417,427,040 17.27
内 韓国 300,680,303 12.44
内 台湾 285,533,578 11.82
内 中国 259,493,562 10.74
内 香港 192,392,352 7.96
内 インド 186,612,791 7.72
内 ブラジル 115,358,856 4.77
内 南アフリカ 83,420,360 3.45
内 アメリカ 77,445,827 3.20
内 ロシア 56,655,253 2.34
内 タイ 45,254,123 1.87
内 メキシコ 39,992,930 1.65
内 マレーシア 38,214,658 1.58
内 インドネシア 33,163,599 1.37
内 フィリピン 17,821,025 0.74
内 ポーランド 14,789,062 0.61
内 バミューダ 12,752,341 0.53
内 チリ 12,152,990 0.50
内 トルコ 8,139,309 0.34
内 オランダ 7,878,165 0.33
内 ハンガリー 4,449,759 0.18
内 コロンビア 4,429,190 0.18
内 イギリス 4,257,247 0.18
内 ギリシャ 2,809,752 0.12
内 チェコ 2,158,338 0.09
内 ペルー 601,908 0.02
投資信託受益証券 93,433,667 3.87
内 アメリカ 93,433,667 3.87
投資証券 1,686,335 0.07
内 メキシコ 920,124 0.04
内 南アフリカ 766,211 0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 97,552,552 4.04
純資産総額 2,416,556,872 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 89,812,905 3.72
内 アメリカ 89,812,905 3.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
(2020年11月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ外国株式インデック
2.0738 2.1152 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 49,736,673 52.90%
受益証券
日本 103,147,832 105,203,010 -
ニッセイ新興国株式インデック
1.0406 1.0644 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 74,925,524 40.10%
受益証券
日本 77,967,567 79,750,727 -
ニッセイ国内株式インデック
1.8998 1.9290 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 6,126,674 5.94%
受益証券
日本 11,639,467 11,818,354 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 98.94
親投資信託受益証券
小計 98.94
合 計(対純資産総額比) 98.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
トヨタ自動車 株式 7,057.74 6,999.00 -
1 688,600 3.10%
日本 輸送用機器 4,859,962,179 4,819,511,400 -
ソニー 株式 6,824.70 9,704.00 -
2 386,600 2.41%
日本 電気機器 2,638,432,606 3,751,566,400 -
ソフトバンクグループ 株式 4,650.03 7,272.00 -
3 480,500 2.25%
日本 情報・通信業 2,234,342,743 3,494,196,000 -
キーエンス 株式 35,748.28 53,290.00 -
4 55,900 1.91%
日本 電気機器 1,998,328,933 2,978,911,000 -
任天堂 株式 38,684.07 59,260.00 -
5 37,800 1.44%
日本 その他製品 1,462,257,938 2,240,028,000 -
日本電信電話 株式 2,617.64 2,465.00 -
6 809,600 1.28%
日本 情報・通信業 2,119,249,298 1,995,664,000 -
日本電産 株式 6,375.18 13,305.00 -
7 148,500 1.27%
日本 電気機器 946,714,868 1,975,792,500 -
第一三共 株式 2,401.44 3,694.00 -
8 529,800 1.26%
日本 医薬品 1,272,285,260 1,957,081,200 -
武田薬品工業 株式 3,718.27 3,745.00 -
9 513,500 1.24%
日本 医薬品
1,909,332,071 1,923,057,500 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 488.97 448.50 -
ル・グループ
10 4,164,100 1.20%
日本 銀行業 2,036,134,524 1,867,598,850 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイキン工業 株式 14,223.17 23,665.00 -
11 78,600 1.20%
日本 機械 1,117,941,905 1,860,069,000 -
リクルートホールディング
株式 3,731.93 4,400.00 -
ス
12 422,500 1.19%
日本 サービス業 1,576,742,822 1,859,000,000 -
信越化学工業 株式 11,879.15 17,135.00 -
13 103,800 1.14%
日本 化学 1,233,056,113 1,778,613,000 -
HOYA 株式 9,704.44 13,910.00 -
14 122,400 1.09%
日本 精密機器 1,187,823,530 1,702,584,000 -
村田製作所 株式
5,717.37 9,129.00 -
15 181,300 1.06%
日本 電気機器 1,036,559,660 1,655,087,700 -
ファナック 株式 17,573.12 25,365.00 -
16 58,000 0.95%
日本 電気機器 1,019,241,191 1,471,170,000 -
本田技研工業 株式 2,704.34 2,871.50 -
17 485,900 0.90%
日本 輸送用機器 1,314,038,931 1,395,261,850 -
東京エレクトロン 株式 22,397.70 35,470.00 -
18 39,200 0.89%
日本 電気機器 877,990,210 1,390,424,000 -
KDDI 株式 3,240.29 2,982.50 -
19 441,500 0.85%
日本 情報・通信業 1,430,588,992 1,316,773,750 -
SMC 株式 45,654.67 66,320.00 -
20 19,400 0.83%
日本 機械 885,700,630 1,286,608,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,243.39 3,032.00 -
ループ
21 421,000 0.82%
日本 銀行業 1,365,470,723 1,276,472,000 -
エムスリー 株式 3,013.05 9,622.00 -
22 130,100 0.80%
日本 サービス業 391,997,989 1,251,822,200 -
日立製作所 株式 3,595.89 3,966.00 -
23 296,600 0.76%
日本 電気機器 1,066,543,788 1,176,315,600 -
伊藤忠商事 株式 2,379.19 2,758.50 -
24 425,200 0.75%
日本 卸売業 1,011,632,082 1,172,914,200 -
花王 株式 8,300.74 7,808.00 -
25 147,800 0.74%
日本 化学 1,226,850,651 1,154,022,400 -
東京海上ホールディングス 株式 5,446.59 5,190.00 -
26 215,200 0.72%
日本 保険業 1,172,106,908 1,116,888,000 -
オリエンタルランド 株式 13,590.81 17,765.00 -
27 62,700 0.72%
日本 サービス業 852,143,900 1,113,865,500 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,401.91 1,327.50 -
ループ
28 827,200 0.71%
日本 銀行業 1,159,668,198 1,098,108,000 -
中外製薬 株式 3,942.82 5,044.00 -
29 193,000 0.63%
日本 医薬品 760,965,234 973,492,000 -
三菱商事 株式 2,592.77 2,433.00 -
30 398,600 0.62%
日本 卸売業 1,033,478,229 969,793,800 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 16.40
株式 国内
情報・通信業 9.09
化学 7.35
輸送用機器 6.78
サービス業 5.90
医薬品 5.88
機械 5.56
小売業 4.66
銀行業 4.40
卸売業 4.31
食料品 3.43
陸運業 3.39
精密機器 2.71
その他製品 2.62
建設業 2.28
不動産業 1.97
保険業 1.87
電気・ガス業 1.28
その他金融業 1.08
ガラス・土石製品 0.76
証券、商品先物取引業 0.76
非鉄金属 0.64
金属製品 0.60
鉄鋼 0.59
ゴム製品 0.53
繊維製品 0.45
石油・石炭製品 0.35
空運業 0.34
パルプ・紙 0.20
海運業 0.17
倉庫・運輸関連業 0.16
鉱業 0.14
水産・農林業 0.08
小計 96.71
合 計(対純資産総額比) 96.71
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
金額
APPLE INC
株式 12,325.50 12,112.53 -
1 1,078,821 4.26%
テクノロジー・ハー
アメリカ 13,297,018,592 13,067,257,229 -
ドウェアおよび機器
MICROSOFT CORP
株式 22,068.31 22,360.24 -
2 453,477 3.30%
ソフトウェア・サー
アメリカ 10,007,472,737 10,139,856,685 -
ビス
AMAZON.COM INC
株式 323,851.46 331,963.87 -
3 26,856 2.91%
アメリカ 小売
8,697,354,956 8,915,221,762 -
FACEBOOK INC-A
株式 28,355.73 28,861.68 -
4 151,625 1.43%
アメリカ メディア・娯楽 4,299,438,561 4,376,152,366 -
ALPHABET INC-CL C
株式 183,253.64 186,294.50 -
5 19,029 1.16%
アメリカ メディア・娯楽 3,487,133,683 3,544,998,213 -
ALPHABET INC-CL A
株式 182,707.56 185,653.50 -
6 18,858 1.14%
アメリカ メディア・娯楽 3,445,499,298 3,501,053,850 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TESLA, INC.
株式 51,905.25 60,854.60 -
7 47,050 0.93%
アメリカ 自動車・自動車部品 2,442,142,471 2,863,209,231 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,286.37 14,960.15 -
医薬品・バイオテク
8 166,047 0.81%
アメリカ ノロジー・ライフサ 2,538,256,643 2,484,089,687 -
イエンス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 12,005.52 12,593.54 -
9 192,206 0.79%
アメリカ 銀行 2,307,534,591 2,420,555,064 -
VISA INC-CLASS A
株式 21,564.44 21,920.78 -
SHARES
10 106,346 0.76%
ソフトウェア・サー
アメリカ 2,293,292,712 2,331,188,333 -
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 14,495.36 14,400.19 -
11 157,045 0.74%
家庭用品・パーソナ
アメリカ 2,276,424,240 2,261,478,293 -
ル用品
NVIDIA CORP
株式 55,850.85 55,108.45 -
12 38,916 0.70%
半導体・半導体製造
アメリカ 2,173,491,771 2,144,600,459 -
装置
NESTLE SA
株式 11,970.67 11,761.43 -
13 181,665 0.70%
スイス 食品・飲料・タバコ 2,174,652,928 2,136,640,362 -
BERKSHIRE HATHAWAY
株式 23,847.24 24,055.72 -
INC-CL B
14 88,373 0.69%
アメリカ 各種金融 2,107,453,005 2,125,876,983 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 35,010.87 35,108.58 -
15 59,933 0.69%
ヘルスケア機器・
アメリカ 2,098,306,867 2,104,162,920 -
サービス
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 34,686.79 35,225.98 -
16 56,356 0.65%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,954,808,917 1,985,195,458 -
ビス
HOME DEPOT INC
株式 28,146.91 28,672.60 -
17 67,914 0.63%
アメリカ 小売 1,911,569,768 1,947,271,031 -
WALT DISNEY CO
株式 14,723.29 15,285.33 -
18 114,046 0.57%
アメリカ メディア・娯楽 1,679,132,422 1,743,231,395 -
VERIZON COMMUNICATIONS
株式 6,255.21 6,293.65 -
INC
19 261,452 0.54%
アメリカ 電気通信サービス 1,635,438,968 1,645,489,000 -
COMCAST CORP
株式 5,140.47 5,376.30 -
20 287,631 0.50%
アメリカ メディア・娯楽 1,478,560,597 1,546,392,702 -
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 19,832.60 21,961.30 -
21 70,354 0.50%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,395,302,810 1,545,065,799 -
ビス
ROCHE HOLDING AG
株式 35,140.58 34,778.42 -
医薬品・バイオテク
22 44,288 0.50%
スイス ノロジー・ライフサ 1,556,306,029 1,540,266,886 -
イエンス
ADOBE INC
株式 48,455.33 49,558.64 -
23 30,225 0.49%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,464,562,497 1,497,910,096 -
ビス
BANK OF AMERICA CORP
株式 2,802.95 3,011.77 -
24 491,690 0.48%
アメリカ 銀行 1,378,183,567 1,480,857,732 -
SALESFORCE.COM INC
株式 27,476.04 25,726.28 -
25 57,410 0.48%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,577,399,736 1,476,945,774 -
ビス
NETFLIX INC
株式 50,353.39 51,047.39 -
26 27,821 0.46%
アメリカ メディア・娯楽 1,400,881,720 1,420,189,448 -
COCA-COLA CO
株式 5,519.67 5,475.00 -
27 257,550 0.46%
アメリカ 食品・飲料・タバコ 1,421,592,476 1,410,087,022 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WALMART INC
株式 15,803.74 15,749.72 -
28 89,288 0.46%
食品・生活必需品小
アメリカ 1,411,084,944 1,406,261,356 -
売り
AT&T INC
株式 2,938.00 3,015.92 -
29 450,044 0.44%
アメリカ 電気通信サービス 1,322,233,412 1,357,299,715 -
PFIZER INC
株式 3,759.77 3,867.82 -
医薬品・バイオテク
30 350,580 0.44%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,318,103,356 1,355,981,983 -
イエンス
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 11.83
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.67
イエンス
メディア・娯楽 6.76
資本財
6.44
小売 5.85
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.68
銀行 5.52
ヘルスケア機器・サービス
5.14
素材 4.30
各種金融 4.24
半導体・半導体製造装置 4.15
食品・飲料・タバコ 4.08
公益事業 3.31
保険 3.10
エネルギー 2.98
家庭用品・パーソナル用品 2.01
運輸 2.00
耐久消費財・アパレル 1.94
電気通信サービス 1.91
自動車・自動車部品 1.85
消費者サービス 1.58
食品・生活必需品小売り 1.56
商業・専門サービス 1.15
不動産 0.49
その他 0.01
小計 95.57
外国 投資証券 2.14
投資証券
小計 2.14
合 計(対純資産総額比) 97.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
金額
ALIBABA GROUP HOLDING-
株式 26,999.97 28,723.50 -
SP ADR
1 5,767 6.85%
ケイマン諸島 小売 155,708,839 165,648,466 -
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 7,678.20 7,812.20 -
2 17,700 5.72%
ケイマン諸島 メディア・娯楽
135,904,140 138,275,940 -
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 1,783.60 1,779.96 -
MANUFACTURING
3 76,000 5.60%
半導体・半導体製造
台湾 135,553,600 135,276,960 -
装置
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 6,085.31 6,424.43 -
LTD
4 14,773 3.93%
テクノロジー・ハー
韓国 89,898,432 94,908,252 -
ドウェアおよび機器
ISHARES MSCI SAUDI
投資信託受益証券 3,192.53 3,251.75 -
ARABIA ETF
5 19,200 2.58%
アメリカ - 61,296,762 62,433,734 -
MEITUAN-B 株式 3,939.60 4,180.80 -
6 11,000 1.90%
香港 小売 43,335,600 45,988,800 -
NASPERS LTD-N SHS
株式 20,741.32 21,579.22 -
7 1,342 1.20%
南アフリカ 小売 27,834,858 28,959,326 -
JD.COM INC-ADR
株式 8,938.69 9,288.80 -
8 2,650 1.02%
ケイマン諸島 小売 23,687,543 24,615,332 -
CHINA CONSTRUCTION
株式 79.73 81.74 -
BANK-H
9 297,000 1.00%
中国 銀行 23,679,810 24,276,780 -
RELIANCE INDUSTRIES
株式 2,782.14 2,721.01 -
LIMITED
10 8,808 0.99%
インド エネルギー 24,505,102 23,966,726 -
PING AN INSURANCE
株式 1,191.26 1,228.78 -
GROUP CO-H
11 17,500 0.89%
中国 保険 20,847,050 21,503,650 -
ISHARES MSCI QATAR CP
投資信託受益証券 1,884.56 1,854.43 -
ETF
12 9,546 0.73%
アメリカ - 17,990,053 17,702,450 -
VALE SA
株式 1,317.83 1,526.44 -
13 11,367 0.72%
ブラジル 素材 14,979,787 17,351,070 -
INFOSYS TECHNOLOGIES
株式 1,546.41 1,551.00 -
LTD
14 10,512 0.67%
ソフトウェア・サー
インド 16,255,940 16,304,112 -
ビス
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,277.68 3,181.31 -
FINANCE
15 5,049 0.66%
インド 銀行 16,549,036 16,062,446 -
SK HYNIX INC
株式 9,250.43 9,306.95 -
16 1,698 0.65%
半導体・半導体製造
韓国 15,707,247 15,803,218 -
装置
NIO INC - ADR
株式 5,033.47 5,610.06 -
17 2,800 0.65%
アメリカ 自動車・自動車部品 14,093,717 15,708,168 -
SAMSUNG ELECTRONICS-
株式
5,463.60 5,821.55 -
PFD
18 2,545 0.61%
テクノロジー・ハー
韓国 13,904,862 14,815,870 -
ドウェアおよび機器
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETEASE.COM INC -ADR
株式 9,269.06 9,697.09 -
19 1,490 0.60%
ケイマン諸島 メディア・娯楽 13,810,908 14,448,667 -
ISHARES MSCI UAE
投資信託受益証券 1,169.80 1,197.53 -
CAPPED ETF
20 11,104 0.55%
アメリカ - 12,989,474 13,297,483 -
MEDIATEK INC
株式 2,668.12 2,639.00 -
21 5,000 0.55%
半導体・半導体製造
台湾 13,340,600 13,195,000 -
装置
BAIDU INC - SPON ADR
株式 14,178.90 14,484.34 -
22 863 0.52%
ケイマン諸島 メディア・娯楽 12,236,396 12,499,988 -
IND & COMM BK OF CHINA
株式 61.64 65.25 -
- H
23 186,000 0.50%
中国 銀行 11,465,040 12,137,988 -
CHINA MOBILE LTD/HK
株式 631.14 637.17 -
24 19,000 0.50%
香港 電気通信サービス 11,991,660 12,106,230 -
XIAOMI CORP-CLASS B
株式 337.68 349.07 -
25 34,400 0.50%
テクノロジー・ハー
香港 11,616,192 12,008,008 -
ドウェアおよび機器
PINDUODUO INC-ADR
株式 14,301.49 14,965.35 -
26 800 0.50%
アメリカ 小売 11,441,197 11,972,283 -
SBERBANK PAO -
株式 1,351.08 1,409.78 -
SPONSORED ADR
27 8,282 0.48%
ロシア 銀行 11,189,722 11,675,858 -
HON HAI PRECISION
株式 301.75 300.66 -
INDUSTRY
28 38,200 0.48%
テクノロジー・ハー
台湾 11,527,079 11,485,364 -
ドウェアおよび機器
LG CHEM LTD
株式 67,918.19 76,302.00 -
29 147 0.46%
韓国 素材 9,983,975 11,216,394 -
ICICI BANK LTD
株式 675.03 667.42 -
30 15,758 0.44%
インド 銀行 10,637,240 10,517,259 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
小売 12.91
株式 外国
銀行 10.54
メディア・娯楽 8.99
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.01
半導体・半導体製造装置 8.00
素材 6.30
エネルギー 4.80
食品・飲料・タバコ 3.14
自動車・自動車部品 3.06
保険 3.04
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
2.71
イエンス
資本財 2.56
電気通信サービス 2.53
各種金融 2.16
ソフトウェア・サービス 2.04
不動産 1.93
公益事業 1.70
消費者サービス 1.51
耐久消費財・アパレル 1.28
運輸 1.25
食品・生活必需品小売り 1.24
ヘルスケア機器・サービス 1.10
家庭用品・パーソナル用品 0.99
商業・専門サービス 0.23
小計 92.03
外国 投資信託受益証券 3.87
投資信託受益証券
小計 3.87
外国 投資証券 0.07
投資証券
小計 0.07
合 計(対純資産総額比) 95.96
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
②【投資不動産物件】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数先物 TOPIX先物 02
大阪取引所 買建 293 4,762,281,150 5,143,615,000 3.31%
取引 12月
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
S&P 500 EM
シカゴ商品
株価指数先物
INI FUTUR 買建 250 4,649,077,500 4,722,449,812 1.54%
取引所
取引
E 202012
DJ EURO ST
EUREX
OXX 50 202
買建 271 1,162,553,740 1,190,530,533 0.39%
取引所
012
FTSE 100 I
ICE-E
NDEX FUTUR 買建 53 464,380,806 467,134,487 0.15%
U
E 202012
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
MINI MSCI
NYSE
株価指数先物 EM INDEX F
LIFF 買建 14 87,617,137 89,812,905 3.72%
取引 UTURE 2020
E US
12
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
188,675,708 188,675,708 1.1469 1.1469
(2020年11月20日)
2020年6月末日 996,937 - 0.9969 -
7月末日 75,916,240 - 1.0375 -
8月末日
123,837,557 - 1.1043 -
9月末日 146,813,619 - 1.0630 -
10月末日 164,304,021 - 1.0605 -
11月末日 198,885,207 - 1.1712 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
収益率(%)
第1計算期間 14.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 221,123,414 56,613,536 164,509,878
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香
港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、そ
の他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、申込みの受付けを中止する
ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
当初設定日 : 受益権1口当り1円とします。
継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港
の銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いません)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、そ
の他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、換金の受付けを中止するこ
と および既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。 ただし、第1計算期間は、2020年6月29日から
2020年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が30億口を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
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す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
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③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2020年6月29日を期首としております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2020年6月29日
から2020年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(2020年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 216
コール・ローン 47,316
親投資信託受益証券 188,676,297
2,313,866
未収入金
流動資産合計 191,037,695
資産合計 191,037,695
負債の部
流動負債
未払解約金
2,309,886
未払受託者報酬 9,918
未払委託者報酬 41,757
426
その他未払費用
流動負債合計 2,361,987
負債合計 2,361,987
純資産の部
元本等
元本 164,509,878
剰余金
24,165,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 188,675,708
負債純資産合計 191,037,695
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
(自2020年 6月29日
至2020年11月20日)
営業収益
12,708,233
有価証券売買等損益
営業収益合計 12,708,233
営業費用
受託者報酬 9,918
委託者報酬 41,757
426
その他費用
営業費用合計 52,101
営業利益又は営業損失(△) 12,656,132
経常利益又は経常損失(△) 12,656,132
当期純利益又は当期純損失(△) 12,656,132
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,341,511
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
剰余金増加額又は欠損金減少額 16,572,171
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,572,171
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,720,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,720,962
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 24,165,830
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2020年11月20日現在
1. 受益権総口数 164,509,878口
2. 1口当たり純資産額 1.1469円
(1万口当たり純資産額) (11,469円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
項目 自2020年6月29日
至2020年11月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(11,314,621円)、収益調整金
(12,851,209円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は
24,165,830円(1口当たり0.146896円)のため、基準価額の水準、市場動向
等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自2020年6月29日
至2020年11月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2020年11月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
2020年11月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 11,300,820
合計 11,300,820
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第1期
項目
2020年11月20日現在
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 220,123,414円
期中一部解約元本額 56,613,536円
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(4)【附属明細表】(2020年11月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
5,934,694 11,267,610
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
49,172,147 101,928,943
ンド
ニッセイ新興国株式インデックス マザー
72,576,677 75,479,744
ファンド
親投資信託受益証券 合計 127,683,518 188,676,297
合計 127,683,518 188,676,297
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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(参考)
開示対象ファンド(<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット))は、「ニッセイ国
内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券及び
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対
象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは
監査意見の対象外であります。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 19,351,449
コール・ローン 4,241,017,814
株式 148,120,912,010
派生商品評価勘定 330,767,300
未収配当金 1,221,977,076
差入委託証拠金 254,340,000
流動資産合計 154,188,365,649
資産合計 154,188,365,649
負債の部
流動負債
前受金 304,250,000
未払解約金 478,191,630
その他未払費用 6,807
流動負債合計 782,448,437
負債合計 782,448,437
純資産の部
元本等
元本 80,797,703,529
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 72,608,213,683
純資産合計 153,405,917,212
負債純資産合計 154,188,365,649
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
3.
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年11月20日現在
1. 受益権総口数 80,797,703,529口
2. 1口当たり純資産額 1.8986円
(1万口当たり純資産額) (18,986円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月29日
項目
至 2020年11月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式
18,923,389,638
合計 18,923,389,638
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(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
1年超
市場取引
先物取引
-
買 建
5,098,120,000 5,429,060,000 330,940,000
-
合計
5,098,120,000 5,429,060,000 330,940,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 80,242,655,691円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 6,918,144,167円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 6,363,096,329円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,997,522,254円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 4,004,514,028円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 3,951,454円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,860,653,914円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 6,246,777,830円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 4,205,316,361円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 6,322,700円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 27,161,997円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 29,811,890円
投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 427,035,413円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 17,240,662,075円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 1,074,533,103円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 144,747,105円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 145,261,593円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 145,236,565円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 322,269,421円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 79,701,863円
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 57,705,245円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 6,311,072円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 6,106,383円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,725,042円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 4,955,125円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 19,701,162円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 38,732,745円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 30,720,016円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 104,343,668円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 157,314,590円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家 38,402,506,248円
限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G 5,934,694円
DP型バスケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド 56,157円
(安定型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド 111,816円
(積極型)
計 80,797,703,529円
附属明細表(2020年11月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 3,000 2,832.00 8,496,000
日本水産 83,200 428.00 35,609,600
マルハニチロ 12,100 2,297.00 27,793,700
雪国まいたけ 5,100 1,712.00 8,731,200
カネコ種苗 2,500 1,547.00 3,867,500
サカタのタネ 10,000 3,505.00 35,050,000
ホクト 6,400 2,134.00 13,657,600
ヒノキヤグループ 2,100 2,164.00 4,544,400
ショーボンドホールディングス 13,000 5,400.00 70,200,000
ミライト・ホールディングス 24,700 1,636.00 40,409,200
タマホーム 4,500 1,435.00 6,457,500
ファーストコーポレーション 5,100 748.00 3,814,800
スペースバリューホールディングス 10,100 616.00 6,221,600
住石ホールディングス 29,400 121.00 3,557,400
日鉄鉱業 1,900 5,090.00 9,671,000
三井松島ホールディングス 1,000 750.00 750,000
国際石油開発帝石 305,900 576.00 176,198,400
石油資源開発 10,900 1,840.00 20,056,000
K&Oエナジーグループ 4,000 1,466.00 5,864,000
ダイセキ環境ソリューション 5,300 700.00 3,710,000
安藤・間 49,500 724.00 35,838,000
東急建設 24,400 504.00 12,297,600
コムシスホールディングス 29,500 3,155.00 93,072,500
ビーアールホールディングス 9,100 639.00 5,814,900
高松コンストラクショングループ 5,200 2,101.00 10,925,200
東建コーポレーション 2,600 8,100.00 21,060,000
ソネック 4,400 856.00 3,766,400
ヤマウラ 4,100 902.00 3,698,200
大成建設 64,100 3,550.00 227,555,000
大林組 192,100 956.00 183,647,600
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清水建設 195,000 798.00 155,610,000
飛島建設 5,500 1,078.00 5,929,000
長谷工コーポレーション 74,400 1,171.00 87,122,400
松井建設 7,600 761.00 5,783,600
錢高組 800 4,705.00 3,764,000
鹿島建設 150,800 1,351.00 203,730,800
不動テトラ 5,000 1,668.00 8,340,000
大末建設 4,500 882.00 3,969,000
鉄建建設 4,200 1,904.00 7,996,800
西松建設 14,800 1,984.00 29,363,200
三井住友建設 46,400 433.00 20,091,200
大豊建設 4,300 3,445.00 14,813,500
前田建設工業 48,100 846.00 40,692,600
佐田建設 8,300 456.00 3,784,800
ナカノフドー建設 8,800 416.00 3,660,800
奥村組 9,100 2,533.00 23,050,300
東鉄工業 8,200 2,854.00 23,402,800
淺沼組 2,200 4,025.00 8,855,000
戸田建設 79,800 631.00 50,353,800
熊谷組 8,900 2,473.00 22,009,700
北野建設 1,400 2,671.00 3,739,400
植木組
1,300 2,810.00 3,653,000
矢作建設工業 8,500 872.00 7,412,000
ピーエス三菱 6,400 574.00 3,673,600
日本ハウスホールディングス 14,600 237.00 3,460,200
大東建託
21,000 10,130.00 212,730,000
新日本建設 8,100 885.00 7,168,500
NIPPO 15,900 2,739.00 43,550,100
東亜道路工業 1,200 3,625.00 4,350,000
前田道路
17,000 1,770.00 30,090,000
日本道路 1,900 8,000.00 15,200,000
東亜建設工業 6,000 1,998.00 11,988,000
日本国土開発 18,700 568.00 10,621,600
若築建設 3,500 1,170.00 4,095,000
東洋建設 21,500 395.00 8,492,500
五洋建設 76,200 782.00 59,588,400
世紀東急工業 9,200 812.00 7,470,400
福田組 2,200 5,330.00 11,726,000
住友林業 48,700 1,851.00 90,143,700
日本基礎技術 8,600 487.00 4,188,200
巴コーポレーション 10,300 386.00 3,975,800
大和ハウス工業 190,100 3,340.00 634,934,000
ライト工業 11,000 1,675.00 18,425,000
積水ハウス 208,300 1,903.00 396,394,900
日特建設 5,000 810.00 4,050,000
北陸電気工事 3,300 1,148.00 3,788,400
ユアテック 11,000 683.00 7,513,000
日本リーテック 4,000 2,411.00 9,644,000
四電工 1,600 2,370.00 3,792,000
中電工 7,700 2,172.00 16,724,400
関電工 27,300 811.00 22,140,300
きんでん 45,600 1,733.00 79,024,800
東京エネシス 6,400 809.00 5,177,600
トーエネック 1,900 3,595.00 6,830,500
住友電設 5,400 2,784.00 15,033,600
日本電設工業 10,500 2,185.00 22,942,500
協和エクシオ 29,100 2,750.00 80,025,000
新日本空調 5,100 2,171.00 11,072,100
日本工営 3,900 2,792.00 10,888,800
九電工 13,500 3,035.00 40,972,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三機工業 13,600 1,144.00 15,558,400
日揮ホールディングス 59,100 945.00 55,849,500
中外炉工業 2,600 1,640.00 4,264,000
ヤマト 6,100 741.00 4,520,100
太平電業 4,600 2,493.00 11,467,800
高砂熱学工業 14,700 1,481.00 21,770,700
三晃金属工業 800 2,673.00 2,138,400
NECネッツエスアイ 17,000 1,868.00 31,756,000
朝日工業社 1,300 3,025.00 3,932,500
明星工業 12,400 830.00 10,292,000
大氣社 9,300 2,845.00 26,458,500
ダイダン 4,600 2,714.00 12,484,400
日比谷総合設備 6,200 1,846.00 11,445,200
日本製粉 18,000 1,682.00 30,276,000
日清製粉グループ本社 69,500 1,730.00 120,235,000
昭和産業 5,600 3,285.00 18,396,000
鳥越製粉 5,400 1,081.00 5,837,400
中部飼料 7,500 1,445.00 10,837,500
フィード・ワン 8,300 889.00 7,378,700
日本甜菜製糖 3,200 1,663.00 5,321,600
三井製糖 5,400 1,837.00 9,919,800
塩水港精糖
16,800 225.00 3,780,000
日新製糖 2,900 1,858.00 5,388,200
LIFULL 20,400 383.00 7,813,200
ミクシィ 11,200 2,802.00 31,382,400
ジェイエイシーリクルートメント
3,900 1,722.00 6,715,800
日本M&Aセンター 44,800 6,620.00 296,576,000
メンバーズ 2,100 2,184.00 4,586,400
UTグループ 9,200 3,115.00 28,658,000
アイティメディア
2,300 2,335.00 5,370,500
タケエイ 6,400 1,240.00 7,936,000
ビーネックスグループ 7,300 1,125.00 8,212,500
コシダカホールディングス 14,100 401.00 5,654,100
アルトナー 4,300 896.00 3,852,800
パソナグループ 6,300 1,808.00 11,390,400
CDS 2,800 1,282.00 3,589,600
リンクアンドモチベーション 10,800 600.00 6,480,000
GCA 7,600 733.00 5,570,800
エス・エム・エス 18,200 3,425.00 62,335,000
サニーサイドアップグループ 5,700 657.00 3,744,900
パーソルホールディングス 58,500 1,862.00 108,927,000
リニカル 4,900 745.00 3,650,500
クックパッド 18,400 312.00 5,740,800
アイ・ケイ・ケイ 5,800 669.00 3,880,200
森永製菓 14,400 3,905.00 56,232,000
中村屋 1,600 4,180.00 6,688,000
江崎グリコ 16,900 4,435.00 74,951,500
名糖産業 3,000 1,474.00 4,422,000
井村屋グループ 3,500 2,523.00 8,830,500
不二家 3,900 2,427.00 9,465,300
山崎製パン 46,100 1,833.00 84,501,300
モロゾフ 1,000 6,140.00 6,140,000
亀田製菓 3,500 5,010.00 17,535,000
寿スピリッツ 5,900 5,620.00 33,158,000
カルビー 28,000 2,998.00 83,944,000
森永乳業 11,400 5,180.00 59,052,000
六甲バター 4,100 1,872.00 7,675,200
ヤクルト本社 42,300 5,080.00 214,884,000
明治ホールディングス 40,700 7,610.00 309,727,000
雪印メグミルク 14,800 2,442.00 36,141,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プリマハム 9,600 2,898.00 27,820,800
日本ハム 23,500 4,440.00 104,340,000
林兼産業 6,500 602.00 3,913,000
丸大食品 6,600 1,732.00 11,431,200
S Foods 4,900 3,250.00 15,925,000
柿安本店 2,100 2,509.00 5,268,900
伊藤ハム米久ホールディングス 39,600 696.00 27,561,600
学情 3,500 1,020.00 3,570,000
スタジオアリス 2,900 2,046.00 5,933,400
クロスキャット 2,600 1,310.00 3,406,000
シミックホールディングス 2,900 1,320.00 3,828,000
システナ 21,400 1,940.00 41,516,000
NJS 2,000 1,931.00 3,862,000
デジタルアーツ 3,000 8,910.00 26,730,000
日鉄ソリューションズ 9,000 3,005.00 27,045,000
綜合警備保障 23,300 5,500.00 128,150,000
キューブシステム 3,200 1,399.00 4,476,800
いちご 76,900 330.00 25,377,000
日本駐車場開発 59,600 126.00 7,509,600
コア 2,700 1,390.00 3,753,000
カカクコム 43,200 2,850.00 123,120,000
アイロムグループ
2,100 1,849.00 3,882,900
セントケア・ホールディング 5,500 903.00 4,966,500
ルネサンス 4,500 863.00 3,883,500
ディップ 8,000 2,420.00 19,360,000
SBSホールディングス
4,500 2,442.00 10,989,000
デジタルホールディングス 4,100 1,702.00 6,978,200
新日本科学 6,300 687.00 4,328,100
ツクイホールディングス 13,800 605.00 8,349,000
ベネフィット・ワン
21,300 3,145.00 66,988,500
エムスリー 129,100 8,242.00 1,064,042,200
ツカダ・グローバルホールディング 14,800 267.00 3,951,600
アウトソーシング 33,500 1,387.00 46,464,500
ウェルネット 6,700 518.00 3,470,600
ワールドホールディングス 2,000 1,950.00 3,900,000
ディー・エヌ・エー 24,800 1,831.00 45,408,800
博報堂DYホールディングス 81,400 1,472.00 119,820,800
ぐるなび 10,200 519.00 5,293,800
タカミヤ 6,800 535.00 3,638,000
ジャパンベストレスキューシステム 4,600 867.00 3,988,200
ファンコミュニケーションズ 16,100 445.00 7,164,500
ライク 1,900 2,126.00 4,039,400
ビジネス・ブレークスルー 9,600 412.00 3,955,200
エスプール 15,000 704.00 10,560,000
WDBホールディングス 2,700 3,035.00 8,194,500
バリューコマース 3,900 3,230.00 12,597,000
インフォマート 59,200 1,064.00 62,988,800
サッポロホールディングス 21,000 2,026.00 42,546,000
アサヒグループホールディングス 134,300 4,012.00 538,811,600
キリンホールディングス 260,700 2,232.00 581,882,400
宝ホールディングス 45,600 1,201.00 54,765,600
オエノンホールディングス 17,500 434.00 7,595,000
養命酒製造 2,100 1,872.00 3,931,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
47,100 1,756.00 82,707,600
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 41,100 3,945.00 162,139,500
ダイドーグループホールディングス 3,200 5,890.00 18,848,000
伊藤園 18,700 7,990.00 149,413,000
キーコーヒー 6,000 2,215.00 13,290,000
ジャパンフーズ 2,900 1,242.00 3,601,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日清オイリオグループ 7,900 3,015.00 23,818,500
不二製油グループ本社 15,000 3,015.00 45,225,000
かどや製油 1,000 3,855.00 3,855,000
J-オイルミルズ 3,200 3,705.00 11,856,000
ローソン 15,300 4,880.00 74,664,000
サンエー 5,000 4,215.00 21,075,000
カワチ薬品 4,700 3,200.00 15,040,000
エービーシー・マート 9,400 5,890.00 55,366,000
ハードオフコーポレーション 5,600 665.00 3,724,000
高千穂交易 3,900 1,049.00 4,091,100
アスクル 6,300 3,960.00 24,948,000
ゲオホールディングス 10,900 1,336.00 14,562,400
アダストリア 8,400 1,796.00 15,086,400
ジーフット 8,100 444.00 3,596,400
伊藤忠食品 1,500 5,470.00 8,205,000
くら寿司 3,500 5,670.00 19,845,000
キャンドゥ 2,900 1,976.00 5,730,400
エレマテック 5,600 938.00 5,252,800
パルグループホールディングス 6,200 1,150.00 7,130,000
エディオン 27,700 1,005.00 27,838,500
あらた 4,800 4,825.00 23,160,000
サーラコーポレーション
12,200 594.00 7,246,800
トーメンデバイス 900 3,445.00 3,100,500
ハローズ 2,300 3,535.00 8,130,500
JPホールディングス 18,400 283.00 5,207,200
フジオフードグループ本社
5,100 1,424.00 7,262,400
あみやき亭 1,300 2,927.00 3,805,100
東京エレクトロン デバイス 2,200 3,010.00 6,622,000
双日 333,200 233.00 77,635,600
アルフレッサ ホールディングス
67,000 2,122.00 142,174,000
大黒天物産 1,400 5,770.00 8,078,000
ハニーズホールディングス 5,300 987.00 5,231,100
キッコーマン 44,200 6,570.00 290,394,000
味の素 135,800 2,285.50 310,370,900
キユーピー 34,200 2,343.00 80,130,600
ハウス食品グループ本社 23,000 3,800.00 87,400,000
カゴメ 25,100 4,025.00 101,027,500
アリアケジャパン 5,600 7,130.00 39,928,000
ピエトロ 2,200 1,716.00 3,775,200
エバラ食品工業 1,500 2,361.00 3,541,500
ニチレイ 29,300 2,996.00 87,782,800
横浜冷凍 15,800 892.00 14,093,600
東洋水産 31,600 5,420.00 171,272,000
イートアンドホールディングス 2,100 1,884.00 3,956,400
大冷 1,700 2,066.00 3,512,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,200 849.00 3,565,800
日清食品ホールディングス 26,100 8,750.00 228,375,000
永谷園ホールディングス 3,000 2,383.00 7,149,000
一正蒲鉾 700 1,144.00 800,800
フジッコ 6,700 2,044.00 13,694,800
ロック・フィールド 6,600 1,544.00 10,190,400
日本たばこ産業 329,700 2,153.50 710,008,950
ケンコーマヨネーズ 3,400 1,692.00 5,752,800
わらべや日洋ホールディングス 4,000 1,469.00 5,876,000
なとり 3,400 2,056.00 6,990,400
ピックルスコーポレーション 1,300 3,005.00 3,906,500
北の達人コーポレーション 21,500 531.00 11,416,500
ユーグレナ 26,600 815.00 21,679,000
スター・マイカ・ホールディングス 3,100 1,495.00 4,634,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADワークスグループ 23,900 154.00 3,680,600
片倉工業 8,000 1,307.00 10,456,000
グンゼ 4,400 3,680.00 16,192,000
ヒューリック 128,200 1,059.00 135,763,800
ラサ商事 4,100 896.00 3,673,600
アルペン 4,600 2,378.00 10,938,800
ラクーンホールディングス 2,900 2,092.00 6,066,800
クオールホールディングス 8,900 1,129.00 10,048,100
アルコニックス 6,400 1,372.00 8,780,800
神戸物産 41,600 3,240.00 134,784,000
ソリトンシステムズ 3,000 2,053.00 6,159,000
ジンズホールディングス 3,200 7,170.00 22,944,000
ビックカメラ 35,800 1,149.00 41,134,200
DCMホールディングス 36,900 1,216.00 44,870,400
MonotaRO 42,900 5,560.00 238,524,000
東京一番フーズ 6,500 569.00 3,698,500
あい ホールディングス 8,600 1,942.00 16,701,200
ディーブイエックス 3,600 1,066.00 3,837,600
きちりホールディングス 5,800 659.00 3,822,200
アークランドサービスホールディングス 5,000 1,993.00 9,965,000
J.フロント リテイリング 72,000 857.00 61,704,000
ドトール・日レスホールディングス 8,700 1,527.00 13,284,900
マツモトキヨシホールディングス
24,900 4,790.00 119,271,000
ブロンコビリー 3,200 2,360.00 7,552,000
ZOZO 41,500 2,471.00 102,546,500
トレジャー・ファクトリー 5,400 694.00 3,747,600
物語コーポレーション
1,600 12,340.00 19,744,000
ココカラファイン 6,300 7,240.00 45,612,000
三越伊勢丹ホールディングス 105,500 590.00 62,245,000
東洋紡 23,700 1,367.00 32,397,900
ユニチカ
17,600 391.00 6,881,600
富士紡ホールディングス 2,900 3,485.00 10,106,500
日清紡ホールディングス 37,400 756.00 28,274,400
倉敷紡績 6,000 1,899.00 11,394,000
ダイワボウホールディングス 5,100 6,060.00 30,906,000
シキボウ 3,900 1,083.00 4,223,700
日東紡績 9,100 4,250.00 38,675,000
トヨタ紡織 17,800 1,433.00 25,507,400
マクニカ・富士エレホールディングス 14,400 2,046.00 29,462,400
Hamee 2,200 1,615.00 3,553,000
ラクト・ジャパン 2,600 2,961.00 7,698,600
ウエルシアホールディングス 35,900 4,170.00 149,703,000
クリエイトSDホールディングス 10,200 3,675.00 37,485,000
バイタルケーエスケー・ホールディング
11,400 920.00 10,488,000
ス
八洲電機 4,700 931.00 4,375,700
メディアスホールディングス 4,300 906.00 3,895,800
レスターホールディングス 6,300 2,195.00 13,828,500
ジューテックホールディングス
3,900 1,006.00 3,923,400
丸善CHIホールディングス 9,900 361.00 3,573,900
OCHIホールディングス 2,200 1,279.00 2,813,800
TOKAIホールディングス 31,900 1,048.00 33,431,200
黒谷
7,300 602.00 4,394,600
ミサワ 4,900 806.00 3,949,400
ティーライフ 3,100 1,148.00 3,558,800
Cominix 5,100 724.00 3,692,400
三洋貿易
6,100 970.00 5,917,000
チムニー 2,900 1,278.00 3,706,200
シュッピン 4,200 777.00 3,263,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビューティガレージ 200 2,950.00 590,000
オイシックス・ラ・大地 6,000 3,185.00 19,110,000
ウイン・パートナーズ 4,400 1,058.00 4,655,200
ネクステージ 10,100 1,330.00 13,433,000
ジョイフル本田 17,700 1,486.00 26,302,200
鳥貴族 2,300 1,365.00 3,139,500
キリン堂ホールディングス 2,400 3,520.00 8,448,000
ホットランド 4,500 1,244.00 5,598,000
すかいらーくホールディングス 67,600 1,577.00 106,605,200
SFPホールディングス 3,400 1,275.00 4,335,000
綿半ホールディングス 4,500 1,450.00 6,525,000
日本毛織 19,700 1,041.00 20,507,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・
17,500 1,122.00 19,635,000
ホールディングス
三栄建築設計 2,400 1,752.00 4,204,800
野村不動産ホールディングス 36,700 2,008.00 73,693,600
三重交通グループホールディングス 12,200 519.00 6,331,800
サムティ 8,600 1,825.00 15,695,000
ディア・ライフ 9,600 421.00 4,041,600
コーセーアールイー 6,700 578.00 3,872,600
日本商業開発 3,800 1,753.00 6,661,400
プレサンスコーポレーション 9,900 1,790.00 17,721,000
日本管理センター 3,300 1,272.00 4,197,600
サンセイランディック 5,000 753.00 3,765,000
エストラスト 4,700 750.00 3,525,000
フージャースホールディングス 12,000 678.00 8,136,000
オープンハウス 19,000 4,045.00 76,855,000
東急不動産ホールディングス 164,300 492.00 80,835,600
飯田グループホールディングス 50,400 2,142.00 107,956,800
イーグランド 4,700 768.00 3,609,600
ムゲンエステート 7,400 514.00 3,803,600
帝国繊維 6,800 2,689.00 18,285,200
日本コークス工業 54,500 72.00 3,924,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,300 1,045.00 4,493,500
BEENOS 2,800 2,471.00 6,918,800
あさひ 4,500 1,585.00 7,132,500
日本調剤 3,700 1,560.00 5,772,000
コスモス薬品 5,300 17,470.00 92,591,000
シップヘルスケアホールディングス 9,700 5,010.00 48,597,000
ソフトクリエイトホールディングス 2,600 3,350.00 8,710,000
オンリー 7,500 484.00 3,630,000
セブン&アイ・ホールディングス 236,000 3,306.00 780,216,000
クリエイト・レストランツ・ホールディ
32,400 571.00 18,500,400
ングス
明治電機工業 2,900 1,361.00 3,946,900
ツルハホールディングス 13,200 15,330.00 202,356,000
サンマルクホールディングス 4,800 1,498.00 7,190,400
フェリシモ 2,700 1,306.00 3,526,200
トリドールホールディングス 14,900 1,408.00 20,979,200
帝人 48,900 1,847.00 90,318,300
東レ 434,400 559.30 242,959,920
クラレ 94,500 1,113.00 105,178,500
旭化成 397,700 989.70 393,603,690
サカイオーベックス 1,900 1,977.00 3,756,300
TOKYO BASE 10,200 459.00 4,681,800
稲葉製作所 3,400 1,388.00 4,719,200
宮地エンジニアリンググループ 2,200 2,099.00 4,617,800
トーカロ 16,800 1,168.00 19,622,400
アルファ 3,900 971.00 3,786,900
SUMCO 77,500 1,782.00 138,105,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
川田テクノロジーズ 1,200 4,255.00 5,106,000
RS Technologies 2,000 3,485.00 6,970,000
ハウスドゥ 3,000 1,205.00 3,615,000
ケイアイスター不動産 1,900 2,366.00 4,495,400
グッドコムアセット 2,900 1,426.00 4,135,400
日本フエルト 7,600 463.00 3,518,800
イチカワ 300 1,317.00 395,100
芦森工業 4,000 946.00 3,784,000
アツギ 6,400 544.00 3,481,600
JMホールディングス 4,600 2,387.00 10,980,200
コメダホールディングス 13,200 1,805.00 23,826,000
アレンザホールディングス 3,000 1,494.00 4,482,000
バロックジャパンリミテッド 5,600 667.00 3,735,200
クスリのアオキホールディングス 5,400 8,910.00 48,114,000
スシローグローバルホールディングス 33,100 3,255.00 107,740,500
アセンテック 1,700 1,997.00 3,394,900
セーレン 14,800 1,597.00 23,635,600
ソトー 3,900 926.00 3,611,400
東海染工 3,300 1,146.00 3,781,800
小松マテーレ 9,800 932.00 9,133,600
ワコールホールディングス 15,000 2,056.00 30,840,000
ホギメディカル 6,800 3,215.00 21,862,000
クラウディアホールディングス
12,500 303.00 3,787,500
TSIホールディングス 18,200 223.00 4,058,600
マツオカコーポレーション 1,700 2,833.00 4,816,100
ワールド 8,500 1,298.00 11,033,000
TIS 60,100 2,016.00 121,161,600
電算システム 2,300 3,270.00 7,521,000
グリー 36,900 581.00 21,438,900
コーエーテクモホールディングス 12,300 5,250.00 64,575,000
三菱総合研究所
2,600 4,270.00 11,102,000
電算 1,600 2,403.00 3,844,800
AGS 4,100 892.00 3,657,200
ファインデックス 5,100 1,264.00 6,446,400
ブレインパッド 1,600 4,000.00 6,400,000
KLab 10,900 1,002.00 10,921,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
7,300 919.00 6,708,700
ディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,100 2,975.00 3,272,500
ネクソン 151,600 2,728.00 413,564,800
アイスタイル 16,800 461.00 7,744,800
エムアップホールディングス 1,700 2,624.00 4,460,800
エイチーム 4,400 924.00 4,065,600
エニグモ 5,700 1,305.00 7,438,500
テクノスジャパン 4,700 722.00 3,393,400
コロプラ 19,700 923.00 18,183,100
ブロードリーフ 29,800 627.00 18,684,600
クロス・マーケティンググループ
11,000 364.00 4,004,000
デジタルハーツホールディングス 3,600 1,111.00 3,999,600
システム情報 4,500 1,110.00 4,995,000
メディアドゥ 1,900 7,010.00 13,319,000
じげん
14,900 323.00 4,812,700
ブイキューブ 3,200 2,664.00 8,524,800
サイバーリンクス 1,100 5,430.00 5,973,000
フィックスターズ 6,400 951.00 6,086,400
CARTA HOLDINGS 2,800 1,320.00 3,696,000
オプティム 3,100 3,040.00 9,424,000
セレス 2,000 2,218.00 4,436,000
SHIFT 2,400 14,530.00 34,872,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特種東海製紙 3,700 5,210.00 19,277,000
ティーガイア 5,300 1,801.00 9,545,300
セック 1,200 2,981.00 3,577,200
テクマトリックス 8,500 2,120.00 18,020,000
プロシップ 2,600 1,434.00 3,728,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
14,500 2,533.00 36,728,500
ント
GMOペイメントゲートウェイ 12,700 13,140.00 166,878,000
ザッパラス 8,300 478.00 3,967,400
インターネットイニシアティブ 8,900 4,965.00 44,188,500
さくらインターネット 6,400 723.00 4,627,200
ヴィンクス 3,000 1,226.00 3,678,000
GMOグローバルサイン・ホールディン
1,300 9,910.00 12,883,000
グス
SRAホールディングス 3,200 2,441.00 7,811,200
朝日ネット 4,300 891.00 3,831,300
eBASE 7,200 939.00 6,760,800
アバント 5,700 1,047.00 5,967,900
アドソル日進 2,100 2,760.00 5,796,000
フリービット 4,200 904.00 3,796,800
コムチュア 6,700 3,010.00 20,167,000
サイバーコム 2,100 1,734.00 3,641,400
アステリア 3,900 963.00 3,755,700
アイル 3,300 1,359.00 4,484,700
王子ホールディングス 250,800 496.00 124,396,800
日本製紙 26,500 1,208.00 32,012,000
三菱製紙 11,200 311.00 3,483,200
北越コーポレーション 35,800 369.00 13,210,200
中越パルプ工業 400 1,237.00 494,800
大王製紙 28,900 1,800.00 52,020,000
阿波製紙 8,500 454.00 3,859,000
マークラインズ 2,500 2,352.00 5,880,000
メディカル・データ・ビジョン 6,900 2,547.00 17,574,300
gumi 7,700 832.00 6,406,400
モバイルファクトリー 3,600 1,014.00 3,650,400
テラスカイ 2,200 4,480.00 9,856,000
デジタル・インフォメーション・テクノ
2,700 1,434.00 3,871,800
ロジー
PCIホールディングス 3,300 1,255.00 4,141,500
PR TIMES 1,000 3,190.00 3,190,000
ランドコンピュータ 3,300 1,125.00 3,712,500
ダブルスタンダード 800 4,375.00 3,500,000
オープンドア 3,000 1,254.00 3,762,000
アカツキ 2,100 4,920.00 10,332,000
LINE 13,900 5,380.00 74,782,000
カナミックネットワーク 5,500 765.00 4,207,500
レンゴー 56,700 851.00 48,251,700
トーモク 3,700 1,674.00 6,193,800
ザ・パック 4,500 2,990.00 13,455,000
チェンジ 4,200 8,410.00 35,322,000
シンクロ・フード 12,200 310.00 3,782,000
オークネット 3,200 1,360.00 4,352,000
AOI TYO HOLDINGS 9,100 424.00 3,858,400
マクロミル 12,300 643.00 7,908,900
オロ 1,900 3,335.00 6,336,500
ユーザーローカル 800 3,765.00 3,012,000
テモナ 2,900 1,241.00 3,598,900
昭和電工 45,600 1,928.00 87,916,800
住友化学 440,800 385.00 169,708,000
住友精化 2,700 3,650.00 9,855,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産化学 33,100 6,300.00 208,530,000
ラサ工業 2,100 1,960.00 4,116,000
クレハ 5,100 4,975.00 25,372,500
多木化学 2,300 6,750.00 15,525,000
テイカ 4,400 1,472.00 6,476,800
石原産業 10,800 611.00 6,598,800
片倉コープアグリ 3,000 1,278.00 3,834,000
日本曹達 8,900 2,773.00 24,679,700
東ソー 92,700 1,696.00 157,219,200
トクヤマ 17,300 2,227.00 38,527,100
セントラル硝子 12,300 2,281.00 28,056,300
東亞合成 37,700 1,182.00 44,561,400
大阪ソーダ 6,100 2,523.00 15,390,300
関東電化工業 14,200 698.00 9,911,600
デンカ 21,900 3,215.00 70,408,500
イビデン 37,500 4,415.00 165,562,500
信越化学工業 103,000 15,160.00 1,561,480,000
日本カーバイド工業 3,000 1,237.00 3,711,000
堺化学工業 3,900 2,078.00 8,104,200
第一稀元素化学工業 6,500 732.00 4,758,000
エア・ウォーター 55,800 1,773.00 98,933,400
日本酸素ホールディングス
57,700 1,778.00 102,590,600
日本化学工業 1,900 2,332.00 4,430,800
日本パーカライジング 30,300 1,089.00 32,996,700
高圧ガス工業 9,500 780.00 7,410,000
四国化成工業
8,800 1,143.00 10,058,400
ステラ ケミファ 3,300 3,185.00 10,510,500
保土谷化学工業 2,200 4,515.00 9,933,000
日本触媒 9,300 5,320.00 49,476,000
大日精化工業
5,300 2,290.00 12,137,000
カネカ 15,500 3,240.00 50,220,000
協和キリン 61,600 2,748.00 169,276,800
三菱瓦斯化学 55,800 1,937.00 108,084,600
三井化学 55,700 2,944.00 163,980,800
JSR 55,900 2,832.00 158,308,800
東京応化工業 10,300 6,220.00 64,066,000
大阪有機化学工業 5,500 2,577.00 14,173,500
三菱ケミカルホールディングス 401,100 584.60 234,483,060
KHネオケム 9,900 2,884.00 28,551,600
ダイセル 74,900 791.00 59,245,900
住友ベークライト 9,400 3,065.00 28,811,000
積水化学工業 126,900 1,738.00 220,552,200
日本ゼオン 54,100 1,249.00 67,570,900
アイカ工業 18,000 3,900.00 70,200,000
宇部興産 30,300 1,822.00 55,206,600
積水樹脂 10,800 2,237.00 24,159,600
タキロンシーアイ 13,000 662.00 8,606,000
旭有機材 3,400 1,425.00 4,845,000
ニチバン 3,200 1,736.00 5,555,200
リケンテクノス 14,600 428.00 6,248,800
大倉工業 2,800 1,898.00 5,314,400
積水化成品工業 8,000 554.00 4,432,000
群栄化学工業 1,500 2,539.00 3,808,500
タイガースポリマー 8,500 441.00 3,748,500
ダイキョーニシカワ 12,600 672.00 8,467,200
森六ホールディングス 3,200 1,986.00 6,355,200
日本化薬 37,100 941.00 34,911,100
カーリットホールディングス 7,000 553.00 3,871,000
EPSホールディングス 7,900 978.00 7,726,200
プレステージ・インターナショナル 21,900 927.00 20,301,300
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プロトコーポレーション 5,400 1,076.00 5,810,400
ハイマックス 3,100 1,168.00 3,620,800
アミューズ 3,200 2,582.00 8,262,400
野村総合研究所 85,200 3,395.00 289,254,000
ドリームインキュベータ 2,500 1,514.00 3,785,000
サイバネットシステム 4,300 885.00 3,805,500
クイック 3,600 1,103.00 3,970,800
TAC 16,800 219.00 3,679,200
CEホールディングス 5,900 637.00 3,758,300
ケネディクス 50,300 655.00 32,946,500
電通グループ 65,800 3,345.00 220,101,000
インテージホールディングス 7,500 1,018.00 7,635,000
東邦システムサイエンス 4,000 932.00 3,728,000
ぴあ 1,700 2,768.00 4,705,600
イオンファンタジー 2,300 2,190.00 5,037,000
ソースネクスト 28,500 322.00 9,177,000
シーティーエス 6,600 924.00 6,098,400
ネクシィーズグループ 3,700 907.00 3,355,900
インフォコム 6,600 3,615.00 23,859,000
メディカルシステムネットワーク 8,000 690.00 5,520,000
日本精化 4,800 1,448.00 6,950,400
扶桑化学工業
6,100 3,295.00 20,099,500
トリケミカル研究所 1,300 13,670.00 17,771,000
HEROZ 1,200 2,984.00 3,580,800
ラクスル 4,800 4,950.00 23,760,000
FIG 14,400 274.00 3,945,600
ADEKA 27,600 1,663.00 45,898,800
日油 22,600 4,670.00 105,542,000
ミヨシ油脂 3,300 1,232.00 4,065,600
新日本理化
23,400 163.00 3,814,200
ハリマ化成グループ 5,000 1,041.00 5,205,000
イーソル 3,300 1,461.00 4,821,300
アルテリア・ネットワークス 6,700 1,625.00 10,887,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,600 1,519.00 3,949,400
ディングス
花王 146,700 7,830.00 1,148,661,000
第一工業製薬 2,200 4,415.00 9,713,000
日華化学 4,000 976.00 3,904,000
ニイタカ 1,200 3,200.00 3,840,000
三洋化成工業 3,600 4,500.00 16,200,000
武田薬品工業 509,700 3,649.00 1,859,895,300
アステラス製薬 531,100 1,585.50 842,059,050
大日本住友製薬 45,400 1,358.00 61,653,200
塩野義製薬 77,000 5,557.00 427,889,000
わかもと製薬 8,300 268.00 2,224,400
あすか製薬 7,000 1,597.00 11,179,000
日本新薬
16,000 7,620.00 121,920,000
ビオフェルミン製薬 1,500 2,477.00 3,715,500
中外製薬 191,600 4,431.00 848,979,600
科研製薬 10,500 3,875.00 40,687,500
エーザイ
73,300 7,742.00 567,488,600
理研ビタミン 5,800 1,411.00 8,183,800
ロート製薬 31,400 3,340.00 104,876,000
小野薬品工業 140,700 3,171.00 446,159,700
久光製薬
16,200 5,900.00 95,580,000
有機合成薬品工業 12,100 307.00 3,714,700
持田製薬 8,500 4,090.00 34,765,000
参天製薬 114,200 1,646.00 187,973,200
扶桑薬品工業 2,200 2,829.00 6,223,800
ツムラ 19,000 3,280.00 62,320,000
67/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日医工 17,400 1,020.00 17,748,000
テルモ 173,300 4,064.00 704,291,200
H.U.グループホールディングス 16,400 2,855.00 46,822,000
キッセイ薬品工業 10,800 2,079.00 22,453,200
生化学工業 11,900 985.00 11,721,500
栄研化学 10,800 1,967.00 21,243,600
日水製薬 3,500 988.00 3,458,000
鳥居薬品 3,800 3,220.00 12,236,000
JCRファーマ 17,300 2,736.00 47,332,800
東和薬品 7,800 1,892.00 14,757,600
富士製薬工業 4,200 1,204.00 5,056,800
沢井製薬 12,600 4,700.00 59,220,000
ゼリア新薬工業 11,100 1,868.00 20,734,800
第一三共 525,900 3,536.00 1,859,582,400
キョーリン製薬ホールディングス 13,500 1,868.00 25,218,000
大幸薬品 7,500 1,731.00 12,982,500
ダイト 3,900 3,725.00 14,527,500
大塚ホールディングス 127,300 4,325.00 550,572,500
大正製薬ホールディングス 13,000 6,560.00 85,280,000
ペプチドリーム 31,100 4,800.00 149,280,000
大日本塗料 6,800 968.00 6,582,400
日本ペイントホールディングス
49,500 12,210.00 604,395,000
関西ペイント 67,400 3,005.00 202,537,000
中国塗料 17,100 959.00 16,398,900
日本特殊塗料 4,500 1,153.00 5,188,500
藤倉化成
8,100 535.00 4,333,500
太陽ホールディングス 4,400 5,780.00 25,432,000
DIC 25,300 2,565.00 64,894,500
サカタインクス 13,100 1,165.00 15,261,500
東洋インキSCホールディングス
12,700 2,000.00 25,400,000
T&K TOKA 4,600 877.00 4,034,200
アルプス技研 5,200 2,007.00 10,436,400
日本空調サービス 6,100 760.00 4,636,000
オリエンタルランド 62,300 17,290.00 1,077,167,000
フォーカスシステムズ 4,000 890.00 3,560,000
ダスキン 14,500 2,918.00 42,311,000
パーク24 32,400 1,562.00 50,608,800
明光ネットワークジャパン 7,400 588.00 4,351,200
ファルコホールディングス 3,200 1,563.00 5,001,600
クレスコ 3,700 1,264.00 4,676,800
フジ・メディア・ホールディングス 57,900 1,058.00 61,258,200
秀英予備校 8,400 417.00 3,502,800
ラウンドワン 16,300 866.00 14,115,800
リゾートトラスト 26,800 1,675.00 44,890,000
オービック 20,800 21,420.00 445,536,000
ジャストシステム 9,800 6,850.00 67,130,000
TDCソフト 5,300 1,016.00 5,384,800
Zホールディングス 825,500 611.00 504,380,500
ビー・エム・エル 7,500 3,325.00 24,937,500
トレンドマイクロ 32,100 5,480.00 175,908,000
りらいあコミュニケーションズ 10,200 1,210.00 12,342,000
IDホールディングス 2,600 1,219.00 3,169,400
リソー教育 26,700 319.00 8,517,300
日本オラクル 12,200 11,500.00 140,300,000
早稲田アカデミー 3,800 939.00 3,568,200
アルファシステムズ 1,900 3,280.00 6,232,000
フューチャー 7,300 1,794.00 13,096,200
CAC Holdings 3,900 1,417.00 5,526,300
SBテクノロジー 2,200 3,485.00 7,667,000
トーセ 4,400 869.00 3,823,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユー・エス・エス 65,500 2,200.00 144,100,000
オービックビジネスコンサルタント 6,100 6,930.00 42,273,000
伊藤忠テクノソリューションズ 27,400 3,670.00 100,558,000
アイティフォー 7,300 886.00 6,467,800
東京個別指導学院 6,200 600.00 3,720,000
東計電算 900 4,335.00 3,901,500
サイバーエージェント 36,100 6,420.00 231,762,000
楽天 272,800 1,128.00 307,718,400
クリーク・アンド・リバー社 3,600 1,039.00 3,740,400
テー・オー・ダブリュー 12,700 287.00 3,644,900
大塚商会 32,500 4,930.00 160,225,000
サイボウズ 7,000 2,835.00 19,845,000
ソフトブレーン 4,700 866.00 4,070,200
山田コンサルティンググループ 3,800 955.00 3,629,000
セントラルスポーツ 2,200 2,194.00 4,826,800
電通国際情報サービス 3,700 6,430.00 23,791,000
ACCESS 5,600 792.00 4,435,200
デジタルガレージ 10,800 3,990.00 43,092,000
イーエムシステムズ 8,500 824.00 7,004,000
ウェザーニューズ 2,000 5,540.00 11,080,000
CIJ 4,100 920.00 3,772,000
ビジネスエンジニアリング
1,000 3,300.00 3,300,000
日本エンタープライズ 15,500 227.00 3,518,500
WOWOW 2,900 2,825.00 8,192,500
スカラ 4,000 797.00 3,188,000
フルキャストホールディングス
5,100 1,687.00 8,603,700
エン・ジャパン 10,400 3,620.00 37,648,000
富士フイルムホールディングス 117,500 5,679.00 667,282,500
コニカミノルタ 133,800 306.00 40,942,800
資生堂
121,700 7,171.00 872,710,700
ライオン 79,600 2,530.00 201,388,000
高砂香料工業 3,800 2,473.00 9,397,400
マンダム 13,800 1,707.00 23,556,600
ミルボン 8,200 6,050.00 49,610,000
ファンケル 24,800 3,925.00 97,340,000
コーセー 11,500 15,310.00 176,065,000
コタ 3,500 1,352.00 4,732,000
シーボン 1,900 1,963.00 3,729,700
ポーラ・オルビスホールディングス 26,100 2,045.00 53,374,500
ノエビアホールディングス 5,200 4,505.00 23,426,000
アジュバンコスメジャパン 3,700 1,016.00 3,759,200
エステー 3,900 1,960.00 7,644,000
アグロ カネショウ 2,300 1,724.00 3,965,200
コニシ 10,100 1,585.00 16,008,500
長谷川香料 10,600 2,129.00 22,567,400
星光PMC 5,800 659.00 3,822,200
小林製薬 17,200 11,640.00 200,208,000
荒川化学工業 5,500 1,126.00 6,193,000
メック 4,200 2,021.00 8,488,200
日本高純度化学 1,700 2,686.00 4,566,200
タカラバイオ 16,000 2,937.00 46,992,000
JCU 7,400 3,465.00 25,641,000
新田ゼラチン 5,300 708.00 3,752,400
OATアグリオ 200 1,400.00 280,000
デクセリアルズ 15,800 1,196.00 18,896,800
アース製薬 4,500 6,200.00 27,900,000
北興化学工業 5,700 1,062.00 6,053,400
大成ラミック 2,000 2,873.00 5,746,000
クミアイ化学工業 25,300 1,072.00 27,121,600
日本農薬 10,900 534.00 5,820,600
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ニチレキ 7,200 1,682.00 12,110,400
ユシロ化学工業 3,400 1,216.00 4,134,400
ビーピー・カストロール 3,000 1,297.00 3,891,000
富士石油 2,800 192.00 537,600
MORESCO 3,700 1,007.00 3,725,900
出光興産 68,000 2,209.00 150,212,000
ENEOSホールディングス 921,500 374.60 345,193,900
コスモエネルギーホールディングス 17,700 1,769.00 31,311,300
横浜ゴム 35,500 1,616.00 57,368,000
TOYO TIRE 32,200 1,798.00 57,895,600
ブリヂストン 162,900 3,745.00 610,060,500
住友ゴム工業 55,000 1,018.00 55,990,000
オカモト 3,700 4,255.00 15,743,500
アキレス 4,200 1,492.00 6,266,400
フコク 5,500 717.00 3,943,500
ニッタ 6,900 2,300.00 15,870,000
住友理工 11,900 533.00 6,342,700
三ツ星ベルト 8,100 1,688.00 13,672,800
バンドー化学 10,800 573.00 6,188,400
AGC 56,200 3,510.00 197,262,000
日本板硝子 29,300 407.00 11,925,100
有沢製作所
9,700 935.00 9,069,500
日本山村硝子 4,400 855.00 3,762,000
日本電気硝子 22,700 2,204.00 50,030,800
オハラ 3,000 1,254.00 3,762,000
住友大阪セメント
11,600 3,275.00 37,990,000
太平洋セメント 38,700 2,927.00 113,274,900
日本ヒューム 6,100 784.00 4,782,400
日本コンクリート工業 13,200 312.00 4,118,400
三谷セキサン
2,900 4,550.00 13,195,000
アジアパイルホールディングス 8,700 456.00 3,967,200
東海カーボン 59,900 1,185.00 70,981,500
日本カーボン 3,400 3,775.00 12,835,000
東洋炭素 3,600 1,766.00 6,357,600
ノリタケカンパニーリミテド 3,400 2,973.00 10,108,200
TOTO 43,800 5,790.00 253,602,000
日本碍子 73,500 1,621.00 119,143,500
日本特殊陶業 46,600 1,846.00 86,023,600
MARUWA 2,400 10,130.00 24,312,000
品川リフラクトリーズ 1,700 2,333.00 3,966,100
黒崎播磨 1,300 2,938.00 3,819,400
ヨータイ 4,900 806.00 3,949,400
イソライト工業 7,900 435.00 3,436,500
ニッカトー 5,300 633.00 3,354,900
フジミインコーポレーテッド 5,500 3,575.00 19,662,500
クニミネ工業 3,500 1,067.00 3,734,500
ニチアス 16,800 2,341.00 39,328,800
日本製鉄 271,100 1,217.00 329,928,700
神戸製鋼所 110,900 483.00 53,564,700
中山製鋼所 10,400 384.00 3,993,600
合同製鐵 3,300 1,865.00 6,154,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 163,600 915.00 149,694,000
東京製鐵 29,500 686.00 20,237,000
共英製鋼 6,800 1,370.00 9,316,000
大和工業 12,900 2,566.00 33,101,400
東京鐵鋼 2,500 2,083.00 5,207,500
大阪製鐵 900 1,126.00 1,013,400
淀川製鋼所 8,200 2,077.00 17,031,400
丸一鋼管 19,700 2,329.00 45,881,300
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モリ工業 1,800 2,428.00 4,370,400
大同特殊鋼 9,900 4,380.00 43,362,000
日本高周波鋼業 10,900 339.00 3,695,100
日本冶金工業 5,000 1,555.00 7,775,000
山陽特殊製鋼 4,100 1,215.00 4,981,500
愛知製鋼 3,400 2,663.00 9,054,200
日立金属 65,300 1,535.00 100,235,500
大平洋金属 4,100 1,787.00 7,326,700
新日本電工 39,100 223.00 8,719,300
栗本鐵工所 3,000 1,704.00 5,112,000
日本製鋼所 18,400 2,538.00 46,699,200
三菱製鋼 7,000 524.00 3,668,000
日亜鋼業 12,300 315.00 3,874,500
日本精線 1,100 3,180.00 3,498,000
大紀アルミニウム工業所 9,900 650.00 6,435,000
日本軽金属ホールディングス 15,300 1,788.00 27,356,400
三井金属鉱業 16,300 2,890.00 47,107,000
東邦亜鉛 3,100 1,937.00 6,004,700
三菱マテリアル 40,000 1,977.00 79,080,000
住友金属鉱山 77,400 3,659.00 283,206,600
DOWAホールディングス 15,300 3,490.00 53,397,000
古河機械金属
10,800 1,145.00 12,366,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 6,300 838.00 5,279,400
東邦チタニウム 10,800 694.00 7,495,200
UACJ 9,200 1,748.00 16,081,600
CKサンエツ
1,300 3,670.00 4,771,000
古河電気工業 18,800 2,413.00 45,364,400
住友電気工業 226,500 1,265.00 286,522,500
フジクラ 73,200 409.00 29,938,800
昭和電線ホールディングス
7,000 1,497.00 10,479,000
東京特殊電線 1,600 2,381.00 3,809,600
タツタ電線 12,000 581.00 6,972,000
カナレ電気 2,200 1,787.00 3,931,400
リョービ 7,500 1,217.00 9,127,500
アーレスティ 11,700 325.00 3,802,500
アサヒホールディングス 10,600 3,300.00 34,980,000
東洋製罐グループホールディングス 38,600 1,051.00 40,568,600
ホッカンホールディングス 3,300 1,401.00 4,623,300
コロナ 3,900 930.00 3,627,000
横河ブリッジホールディングス 11,300 1,946.00 21,989,800
OSJBホールディングス 30,300 237.00 7,181,100
三和ホールディングス 57,100 1,246.00 71,146,600
文化シヤッター 17,900 924.00 16,539,600
三協立山 7,800 810.00 6,318,000
アルインコ 4,400 890.00 3,916,000
LIXILグループ 89,400 2,399.00 214,470,600
日本フイルコン 6,900 572.00 3,946,800
ノーリツ 12,600 1,697.00 21,382,200
長府製作所 6,200 2,104.00 13,044,800
リンナイ 11,800 11,850.00 139,830,000
ユニプレス 11,900 895.00 10,650,500
ダイニチ工業 5,100 965.00 4,921,500
日東精工 8,100 453.00 3,669,300
三洋工業 2,000 1,922.00 3,844,000
岡部 12,300 827.00 10,172,100
ジーテクト 7,500 1,414.00 10,605,000
東プレ 11,300 1,244.00 14,057,200
高周波熱錬 11,700 464.00 5,428,800
東京製綱 7,600 563.00 4,278,800
サンコール 9,000 425.00 3,825,000
71/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モリテックスチール 12,400 300.00 3,720,000
パイオラックス 9,000 1,647.00 14,823,000
エイチワン 500 666.00 333,000
日本発条 65,000 658.00 42,770,000
三浦工業 26,200 5,290.00 138,598,000
タクマ 20,500 1,831.00 37,535,500
テクノプロ・ホールディングス 11,700 7,940.00 92,898,000
インターワークス 11,100 323.00 3,585,300
アイ・アールジャパンホールディングス 2,400 14,070.00 33,768,000
KeePer技研 4,300 1,804.00 7,757,200
三機サービス 3,800 972.00 3,693,600
Gunosy 4,800 752.00 3,609,600
イー・ガーディアン 2,600 2,963.00 7,703,800
リブセンス 13,500 254.00 3,429,000
ジャパンマテリアル 18,000 1,391.00 25,038,000
ベクトル 7,300 889.00 6,489,700
ウチヤマホールディングス 12,100 303.00 3,666,300
チャーム・ケア・コーポレーション 5,000 1,174.00 5,870,000
IBJ 4,800 819.00 3,931,200
アサンテ 2,400 1,528.00 3,667,200
N・フィールド 5,500 806.00 4,433,000
バリューHR 2,300 1,660.00 3,818,000
M&Aキャピタルパートナーズ
4,700 6,120.00 28,764,000
ライドオンエクスプレスホールディング
2,200 2,068.00 4,549,600
ス
ERIホールディングス 5,800 688.00 3,990,400
アビスト 1,300 2,898.00 3,767,400
シグマクシス 4,000 1,531.00 6,124,000
ウィルグループ 4,600 920.00 4,232,000
メドピア 2,800 5,500.00 15,400,000
リクルートホールディングス 419,300 4,505.00 1,888,946,500
エラン 4,000 3,010.00 12,040,000
ツガミ 12,600 1,602.00 20,185,200
オークマ 7,100 5,880.00 41,748,000
芝浦機械 6,800 2,248.00 15,286,400
アマダ 75,100 1,017.00 76,376,700
アイダエンジニアリング 15,800 884.00 13,967,200
滝澤鉄工所 3,700 993.00 3,674,100
FUJI 26,000 2,400.00 62,400,000
牧野フライス製作所 7,100 4,130.00 29,323,000
オーエスジー 29,900 1,863.00 55,703,700
ダイジェット工業 2,700 1,459.00 3,939,300
旭ダイヤモンド工業 15,900 443.00 7,043,700
DMG森精機 38,300 1,539.00 58,943,700
ソディック 13,200 835.00 11,022,000
ディスコ 8,200 30,550.00 250,510,000
日東工器 3,300 1,727.00 5,699,100
日進工具
2,400 2,540.00 6,096,000
日本郵政 479,800 824.00 395,355,200
ベルシステム24ホールディングス 9,800 1,616.00 15,836,800
鎌倉新書 4,400 1,107.00 4,870,800
一蔵
9,700 360.00 3,492,000
LITALICO 2,000 3,465.00 6,930,000
エアトリ 3,100 1,296.00 4,017,600
ハイアス・アンド・カンパニー 22,700 160.00 3,632,000
アトラエ
1,800 2,935.00 5,283,000
ストライク 2,200 5,880.00 12,936,000
ソラスト 16,100 1,531.00 24,649,100
セラク 1,800 1,984.00 3,571,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インソース 2,400 3,430.00 8,232,000
豊田自動織機 49,600 7,460.00 370,016,000
豊和工業 4,600 842.00 3,873,200
東洋機械金属 9,100 402.00 3,658,200
エンシュウ 4,000 903.00 3,612,000
島精機製作所 9,500 1,751.00 16,634,500
オプトラン 7,600 2,134.00 16,218,400
NCホールディングス 6,100 580.00 3,538,000
イワキ 4,400 815.00 3,586,000
フリュー 5,900 1,053.00 6,212,700
ヤマシンフィルタ 13,200 1,055.00 13,926,000
日阪製作所 7,500 826.00 6,195,000
やまびこ 11,800 1,372.00 16,189,600
平田機工 2,900 7,440.00 21,576,000
ペガサスミシン製造 13,000 293.00 3,809,000
タツモ 2,600 1,491.00 3,876,600
ナブテスコ 35,700 4,030.00 143,871,000
三井海洋開発 6,400 1,718.00 10,995,200
レオン自動機 5,900 1,181.00 6,967,900
SMC 19,200 60,250.00 1,156,800,000
ホソカワミクロン 2,100 6,410.00 13,461,000
ユニオンツール
2,300 3,175.00 7,302,500
オイレス工業 7,800 1,591.00 12,409,800
日精エー・エス・ビー機械 1,800 5,310.00 9,558,000
サトーホールディングス 8,600 2,131.00 18,326,600
技研製作所
5,300 4,100.00 21,730,000
カワタ 4,300 804.00 3,457,200
日精樹脂工業 5,100 880.00 4,488,000
オカダアイヨン 3,700 1,010.00 3,737,000
小松製作所
277,500 2,518.50 698,883,750
住友重機械工業 35,100 2,340.00 82,134,000
日立建機 24,500 2,896.00 70,952,000
日工 8,400 668.00 5,611,200
巴工業 2,400 1,964.00 4,713,600
井関農機 6,100 1,395.00 8,509,500
TOWA 6,200 1,726.00 10,701,200
丸山製作所 2,900 1,438.00 4,170,200
北川鉄工所 2,800 1,330.00 3,724,000
シンニッタン 18,600 185.00 3,441,000
ローツェ 2,700 5,340.00 14,418,000
タカキタ 5,600 702.00 3,931,200
クボタ 325,000 2,167.00 704,275,000
荏原実業 1,500 3,785.00 5,677,500
三菱化工機 2,100 2,283.00 4,794,300
月島機械 11,300 1,356.00 15,322,800
帝国電機製作所 5,000 1,193.00 5,965,000
新東工業 14,500 737.00 10,686,500
澁谷工業 5,400 3,535.00 19,089,000
アイチコーポレーション 10,600 919.00 9,741,400
小森コーポレーション 15,500 722.00 11,191,000
鶴見製作所 4,700 1,759.00 8,267,300
荏原製作所 25,400 3,225.00 81,915,000
石井鐵工所 1,400 2,799.00 3,918,600
酉島製作所 6,200 819.00 5,077,800
北越工業 6,300 1,066.00 6,715,800
ダイキン工業 78,000 23,215.00 1,810,770,000
オルガノ 2,200 5,560.00 12,232,000
トーヨーカネツ 2,700 1,958.00 5,286,600
栗田工業 33,100 3,625.00 119,987,500
椿本チエイン 8,700 2,565.00 22,315,500
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大同工業 6,100 678.00 4,135,800
日機装 19,800 996.00 19,720,800
木村化工機 8,500 483.00 4,105,500
レイズネクスト 10,300 1,143.00 11,772,900
アネスト岩田 9,500 910.00 8,645,000
ダイフク 31,300 11,440.00 358,072,000
サムコ 1,500 3,270.00 4,905,000
加藤製作所 3,600 1,035.00 3,726,000
タダノ 29,600 835.00 24,716,000
フジテック 22,300 2,157.00 48,101,100
CKD 16,800 2,176.00 36,556,800
キトー 4,600 1,593.00 7,327,800
平和 17,100 1,548.00 26,470,800
理想科学工業 5,400 1,224.00 6,609,600
SANKYO 13,600 2,647.00 35,999,200
日本金銭機械 7,000 575.00 4,025,000
マースグループホールディングス 3,900 1,636.00 6,380,400
フクシマガリレイ 3,800 4,455.00 16,929,000
ダイコク電機 3,900 906.00 3,533,400
竹内製作所 10,300 2,472.00 25,461,600
アマノ 16,000 2,496.00 39,936,000
JUKI 8,500 539.00 4,581,500
蛇の目ミシン工業 6,300 765.00 4,819,500
ブラザー工業 74,800 1,913.00 143,092,400
マックス 9,300 1,439.00 13,382,700
モリタホールディングス
10,700 1,807.00 19,334,900
グローリー 15,700 2,191.00 34,398,700
新晃工業 5,700 1,661.00 9,467,700
大和冷機工業 9,800 1,000.00 9,800,000
セガサミーホールディングス
60,800 1,500.00 91,200,000
日本ピストンリング 3,800 1,015.00 3,857,000
リケン 2,800 2,333.00 6,532,400
TPR 8,200 1,377.00 11,291,400
ツバキ・ナカシマ 11,700 919.00 10,752,300
ホシザキ 19,300 10,180.00 196,474,000
大豊工業 6,700 611.00 4,093,700
日本精工 115,300 887.00 102,271,100
NTN 141,800 226.00 32,046,800
ジェイテクト 58,800 865.00 50,862,000
不二越 5,700 4,470.00 25,479,000
ミネベアミツミ 113,700 2,057.00 233,880,900
日本トムソン 18,200 347.00 6,315,400
THK 38,200 2,988.00 114,141,600
ユーシン精機 5,300 722.00 3,826,600
前澤給装工業 2,200 2,178.00 4,791,600
イーグル工業 7,600 899.00 6,832,400
日本ピラー工業 6,200 1,459.00 9,045,800
キッツ 24,800 551.00 13,664,800
日立製作所 294,300 3,962.00 1,166,016,600
三菱電機 612,600 1,484.00 909,098,400
富士電機 36,900 3,415.00 126,013,500
東洋電機製造 3,200 1,112.00 3,558,400
安川電機 65,900 4,725.00 311,377,500
シンフォニア テクノロジー 7,900 1,271.00 10,040,900
明電舎 11,300 1,661.00 18,769,300
オリジン 2,700 1,326.00 3,580,200
山洋電気 3,000 4,890.00 14,670,000
デンヨー 5,200 2,101.00 10,925,200
ベイカレント・コンサルティング 3,500 15,190.00 53,165,000
キャリアインデックス 7,900 796.00 6,288,400
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MS-Japan 4,600 783.00 3,601,800
グレイステクノロジー 2,700 6,250.00 16,875,000
ジャパンエレベーターサービスホール
6,700 4,465.00 29,915,500
ディングス
グリーンズ 7,900 475.00 3,752,500
ミダック 1,400 3,430.00 4,802,000
日総工産 4,700 742.00 3,487,400
キュービーネットホールディングス 2,400 1,553.00 3,727,200
RPAホールディングス 5,000 689.00 3,445,000
三櫻工業 7,800 626.00 4,882,800
マキタ 79,900 5,330.00 425,867,000
東芝テック 7,700 4,010.00 30,877,000
芝浦メカトロニクス 1,200 3,890.00 4,668,000
マブチモーター 17,000 4,475.00 76,075,000
日本電産 147,500 11,460.00 1,690,350,000
トレックス・セミコンダクター 3,500 1,247.00 4,364,500
東光高岳 3,500 1,143.00 4,000,500
ダブル・スコープ 9,700 643.00 6,237,100
ダイヘン 6,700 4,235.00 28,374,500
ヤーマン 10,000 2,141.00 21,410,000
JVCケンウッド 49,900 151.00 7,534,900
ミマキエンジニアリング 9,000 479.00 4,311,000
I-PEX 2,800 1,887.00 5,283,600
日新電機 14,400 1,145.00 16,488,000
大崎電気工業 12,200 569.00 6,941,800
オムロン 54,900 8,440.00 463,356,000
日東工業 9,000 1,923.00 17,307,000
IDEC 8,800 1,803.00 15,866,400
不二電機工業 2,900 1,306.00 3,787,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 20,500 2,407.00 49,343,500
サクサホールディングス 2,600 1,412.00 3,671,200
メルコホールディングス 2,100 3,045.00 6,394,500
日本電気 74,300 5,480.00 407,164,000
富士通 59,100 13,505.00 798,145,500
沖電気工業 24,900 912.00 22,708,800
電気興業 2,900 2,873.00 8,331,700
サンケン電気 6,700 3,640.00 24,388,000
アイホン 3,500 1,601.00 5,603,500
ルネサスエレクトロニクス 262,200 922.00 241,748,400
セイコーエプソン 76,000 1,464.00 111,264,000
ワコム 41,200 788.00 32,465,600
アルバック 11,300 3,965.00 44,804,500
EIZO 4,800 3,495.00 16,776,000
ジャパンディスプレイ 177,000 50.00 8,850,000
日本信号 15,600 925.00 14,430,000
京三製作所 14,300 421.00 6,020,300
能美防災 8,100 2,414.00 19,553,400
ホーチキ
4,400 1,298.00 5,711,200
エレコム 7,000 4,620.00 32,340,000
パナソニック 699,900 1,083.50 758,341,650
シャープ 70,900 1,325.00 93,942,500
アンリツ
39,400 2,337.00 92,077,800
富士通ゼネラル 16,600 3,115.00 51,709,000
ソニー 383,700 9,235.00 3,543,469,500
TDK 29,600 13,600.00 402,560,000
帝国通信工業
3,300 1,161.00 3,831,300
タムラ製作所 20,500 520.00 10,660,000
アルプスアルパイン 54,200 1,370.00 74,254,000
池上通信機 4,600 797.00 3,666,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
鈴木 5,300 896.00 4,748,800
日本トリム 1,000 3,965.00 3,965,000
ローランド ディー.ジー. 3,600 1,580.00 5,688,000
フォスター電機 6,400 1,121.00 7,174,400
SMK 1,600 2,796.00 4,473,600
ヨコオ 4,000 2,335.00 9,340,000
ホシデン 16,700 837.00 13,977,900
ヒロセ電機 9,400 14,420.00 135,548,000
日本航空電子工業 14,000 1,459.00 20,426,000
TOA 6,600 902.00 5,953,200
マクセルホールディングス 13,200 1,139.00 15,034,800
古野電気 7,900 1,134.00 8,958,600
ユニデンホールディングス 1,900 2,305.00 4,379,500
スミダコーポレーション 5,200 923.00 4,799,600
アイコム 3,400 2,808.00 9,547,200
リオン 2,600 2,890.00 7,514,000
横河電機 56,200 1,833.00 103,014,600
新電元工業 2,200 2,339.00 5,145,800
アズビル 38,700 4,595.00 177,826,500
日本光電工業 25,300 3,395.00 85,893,500
共和電業 8,800 422.00 3,713,600
日本電子材料
2,400 1,465.00 3,516,000
堀場製作所 12,100 5,500.00 66,550,000
アドバンテスト 45,500 7,000.00 318,500,000
小野測器 7,300 528.00 3,854,400
エスペック
5,400 1,752.00 9,460,800
キーエンス 55,500 51,800.00 2,874,900,000
日置電機 2,900 3,795.00 11,005,500
シスメックス 43,800 10,165.00 445,227,000
日本マイクロニクス
10,700 978.00 10,464,600
メガチップス 5,700 2,652.00 15,116,400
OBARA GROUP 3,600 3,445.00 12,402,000
IMAGICA GROUP 9,600 405.00 3,888,000
澤藤電機 1,900 1,877.00 3,566,300
デンソー 134,900 5,141.00 693,520,900
原田工業 4,300 870.00 3,741,000
コーセル 8,200 1,035.00 8,487,000
イリソ電子工業 5,100 4,520.00 23,052,000
オプテックスグループ 10,000 1,714.00 17,140,000
千代田インテグレ 2,600 1,527.00 3,970,200
レーザーテック 26,900 10,190.00 274,111,000
スタンレー電気 42,900 3,010.00 129,129,000
岩崎電気 2,700 1,341.00 3,620,700
ウシオ電機 33,800 1,312.00 44,345,600
岡谷電機産業 10,300 339.00 3,491,700
エノモト 3,400 1,270.00 4,318,000
日本セラミック 6,200 2,863.00 17,750,600
遠藤照明 6,100 552.00 3,367,200
古河電池 4,400 1,296.00 5,702,400
双信電機 9,100 419.00 3,812,900
山一電機 4,400 1,348.00 5,931,200
図研 4,000 2,675.00 10,700,000
日本電子 12,100 3,790.00 45,859,000
カシオ計算機 54,200 2,005.00 108,671,000
ファナック 57,600 24,520.00 1,412,352,000
日本シイエムケイ 14,400 411.00 5,918,400
エンプラス 3,100 2,663.00 8,255,300
大真空 2,200 1,996.00 4,391,200
ローム 25,500 8,750.00 223,125,000
浜松ホトニクス 43,900 5,660.00 248,474,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井ハイテック 6,800 2,486.00 16,904,800
新光電気工業 20,600 1,959.00 40,355,400
京セラ 86,200 5,964.00 514,096,800
協栄産業 2,800 1,301.00 3,642,800
太陽誘電 27,200 4,310.00 117,232,000
村田製作所 179,900 8,282.00 1,489,931,800
双葉電子工業 9,700 884.00 8,574,800
日東電工 42,300 8,310.00 351,513,000
北陸電気工業 3,800 930.00 3,534,000
東海理化電機製作所 16,100 1,659.00 26,709,900
ニチコン 20,800 1,030.00 21,424,000
日本ケミコン 4,700 1,417.00 6,659,900
KOA 9,200 1,381.00 12,705,200
三井E&Sホールディングス 22,100 365.00 8,066,500
日立造船 48,600 425.00 20,655,000
三菱重工業 102,700 2,603.00 267,328,100
川崎重工業 47,700 1,588.00 75,747,600
IHI 44,100 1,524.00 67,208,400
スプリックス 4,000 862.00 3,448,000
マネジメントソリューションズ 2,900 1,425.00 4,132,500
プロレド・パートナーズ 800 4,900.00 3,920,000
カーブスホールディングス
16,100 699.00 11,253,900
日本車輌製造 2,200 2,461.00 5,414,200
三菱ロジスネクスト 8,100 1,002.00 8,116,200
近畿車輌 2,800 1,294.00 3,623,200
FPG 18,700 493.00 9,219,100
島根銀行 6,100 648.00 3,952,800
じもとホールディングス 4,100 1,029.00 4,218,900
全国保証 17,000 4,745.00 80,665,000
めぶきフィナンシャルグループ
313,900 226.00 70,941,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 8,200 1,165.00 9,553,000
九州フィナンシャルグループ 132,200 537.00 70,991,400
かんぽ生命保険 21,400 1,800.00 38,520,000
ゆうちょ銀行 171,200 904.00 154,764,800
富山第一銀行 14,400 294.00 4,233,600
コンコルディア・フィナンシャルグルー
345,100 388.00 133,898,800
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 40,200 717.00 28,823,400
イントラスト 4,000 847.00 3,388,000
日本モーゲージサービス 3,600 1,153.00 4,150,800
アルヒ 9,600 2,155.00 20,688,000
プレミアグループ 3,300 2,121.00 6,999,300
日産自動車 722,500 485.80 350,990,500
いすゞ自動車 177,500 1,003.00 178,032,500
トヨタ自動車 683,500 7,352.00 5,025,092,000
日野自動車 76,500 928.00 70,992,000
三菱自動車工業 226,700 193.00 43,753,100
エフテック 7,100 580.00 4,118,000
武蔵精密工業
13,600 1,432.00 19,475,200
日産車体 12,000 919.00 11,028,000
新明和工業 16,500 874.00 14,421,000
極東開発工業 11,400 1,399.00 15,948,600
トピー工業
5,000 1,086.00 5,430,000
ティラド 3,000 1,357.00 4,071,000
曙ブレーキ工業 33,600 140.00 4,704,000
タチエス 10,100 1,158.00 11,695,800
NOK 32,900 1,211.00 39,841,900
フタバ産業 17,000 503.00 8,551,000
KYB 6,900 2,559.00 17,657,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
市光工業 9,200 530.00 4,876,000
大同メタル工業 11,700 500.00 5,850,000
プレス工業 30,400 307.00 9,332,800
ミクニ 13,900 281.00 3,905,900
太平洋工業 12,800 1,060.00 13,568,000
河西工業 10,200 361.00 3,682,200
アイシン精機 50,400 3,190.00 160,776,000
マツダ 180,200 636.00 114,607,200
今仙電機製作所 6,100 862.00 5,258,200
本田技研工業 482,300 2,977.00 1,435,807,100
スズキ 121,400 5,445.00 661,023,000
SUBARU 190,200 2,156.50 410,166,300
安永 1,100 1,105.00 1,215,500
ヤマハ発動機 86,600 1,965.00 170,169,000
小糸製作所 36,700 6,560.00 240,752,000
TBK 8,700 461.00 4,010,700
エクセディ 8,300 1,289.00 10,698,700
ミツバ 11,300 479.00 5,412,700
豊田合成 19,800 2,861.00 56,647,800
愛三工業 9,600 479.00 4,598,400
ヨロズ 5,700 1,225.00 6,982,500
エフ・シー・シー
10,000 2,087.00 20,870,000
シマノ 22,900 23,445.00 536,890,500
テイ・エス テック 14,200 3,175.00 45,085,000
関西みらいフィナンシャルグループ 35,500 541.00 19,205,500
三十三フィナンシャルグループ
5,600 1,361.00 7,621,600
第四北越フィナンシャルグループ 10,500 2,132.00 22,386,000
ひろぎんホールディングス 89,100 589.00 52,479,900
ジャムコ 6,100 680.00 4,148,000
小野建
5,400 1,239.00 6,690,600
ノジマ 10,700 2,980.00 31,886,000
佐鳥電機 4,700 828.00 3,891,600
カッパ・クリエイト 8,500 1,431.00 12,163,500
伯東 3,700 1,067.00 3,947,900
コンドーテック 4,700 1,039.00 4,883,300
中山福 7,500 517.00 3,877,500
ライトオン 5,800 644.00 3,735,200
ナガイレーベン 8,000 2,679.00 21,432,000
三菱食品 6,600 2,775.00 18,315,000
良品計画 80,100 2,271.00 181,907,100
松田産業 4,400 1,636.00 7,198,400
第一興商 9,000 3,535.00 31,815,000
メディパルホールディングス 65,100 1,994.00 129,809,400
アドヴァン 9,200 1,342.00 12,346,400
SPK 3,000 1,294.00 3,882,000
萩原電気ホールディングス 2,200 2,463.00 5,418,600
アルビス 2,300 2,486.00 5,717,800
アズワン 3,900 15,000.00 58,500,000
スズデン 3,200 1,199.00 3,836,800
シモジマ 3,700 1,414.00 5,231,800
ドウシシャ 5,700 1,940.00 11,058,000
小津産業 2,000 1,854.00 3,708,000
コナカ 14,800 244.00 3,611,200
高速 3,600 1,534.00 5,522,400
G-7ホールディングス 3,600 2,283.00 8,218,800
イオン北海道 8,000 916.00 7,328,000
コジマ 10,400 711.00 7,394,400
ヒマラヤ 4,400 919.00 4,043,600
コーナン商事 8,600 3,310.00 28,466,000
ネットワンシステムズ 22,900 3,600.00 82,440,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エコス 2,200 2,298.00 5,055,600
ワタミ 7,100 971.00 6,894,100
マルシェ 6,800 524.00 3,563,200
システムソフト 38,200 92.00 3,514,400
パン・パシフィック・インターナショナ
132,600 2,459.00 326,063,400
ルホールディングス
丸文 7,400 483.00 3,574,200
西松屋チェーン 13,200 1,795.00 23,694,000
ゼンショーホールディングス 28,900 2,734.00 79,012,600
ハピネット 5,000 1,473.00 7,365,000
幸楽苑ホールディングス 3,800 1,819.00 6,912,200
橋本総業ホールディングス 1,600 2,383.00 3,812,800
日本ライフライン 17,900 1,389.00 24,863,100
サイゼリヤ 8,900 1,834.00 16,322,600
VTホールディングス 25,000 372.00 9,300,000
マルカ 2,000 2,188.00 4,376,000
アルゴグラフィックス 5,100 3,265.00 16,651,500
IDOM 16,300 616.00 10,040,800
日本エム・ディ・エム 3,500 2,154.00 7,539,000
ユナイテッドアローズ 6,400 1,447.00 9,260,800
進和 3,600 2,014.00 7,250,400
ダイトロン 2,500 1,397.00 3,492,500
ハイデイ日高 8,700 1,722.00 14,981,400
シークス 7,700 1,600.00 12,320,000
京都きもの友禅 15,600 229.00 3,572,400
コロワイド 20,000 1,517.00 30,340,000
ピーシーデポコーポレーション 8,000 610.00 4,880,000
田中商事 5,300 705.00 3,736,500
オーハシテクニカ 3,100 1,390.00 4,309,000
壱番屋 4,300 5,320.00 22,876,000
白銅 2,800 1,377.00 3,855,600
スギホールディングス 12,000 6,910.00 82,920,000
ダイコー通産 2,700 1,416.00 3,823,200
薬王堂ホールディングス 2,600 2,522.00 6,557,200
島津製作所 73,200 3,555.00 260,226,000
JMS 5,200 1,021.00 5,309,200
長野計器 1,900 788.00 1,497,200
ブイ・テクノロジー 2,900 5,350.00 15,515,000
スター精密 9,400 1,504.00 14,137,600
東京計器 4,200 924.00 3,880,800
愛知時計電機 800 4,390.00 3,512,000
インターアクション 3,300 1,729.00 5,705,700
オーバル 16,600 232.00 3,851,200
東京精密 11,100 4,350.00 48,285,000
マニー 24,400 2,530.00 61,732,000
ニコン 93,500 692.00 64,702,000
トプコン
30,900 1,353.00 41,807,700
オリンパス 338,900 2,066.50 700,336,850
理研計器 5,400 2,937.00 15,859,800
SCREENホールディングス 10,600 6,270.00 66,462,000
キヤノン電子
5,600 1,442.00 8,075,200
タムロン 4,900 1,633.00 8,001,700
HOYA 121,500 12,545.00 1,524,217,500
ノーリツ鋼機 4,100 2,242.00 9,192,200
エー・アンド・デイ
5,800 869.00 5,040,200
朝日インテック 69,400 3,275.00 227,285,000
キヤノン 304,400 1,909.00 581,099,600
リコー 155,800 670.00 104,386,000
シチズン時計 71,700 284.00 20,362,800
リズム 6,000 638.00 3,828,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大研医器 7,000 517.00 3,619,000
メニコン 8,700 6,930.00 60,291,000
スノーピーク 3,600 1,608.00 5,788,800
パラマウントベッドホールディングス 6,500 4,435.00 28,827,500
トランザクション 4,000 959.00 3,836,000
粧美堂 10,400 386.00 4,014,400
ニホンフラッシュ 5,700 1,298.00 7,398,600
前田工繊 6,700 2,812.00 18,840,400
永大産業 5,800 290.00 1,682,000
アートネイチャー 6,500 664.00 4,316,000
バンダイナムコホールディングス 63,300 9,094.00 575,650,200
共立印刷 28,700 123.00 3,530,100
SHOEI 5,400 3,500.00 18,900,000
フランスベッドホールディングス 8,700 880.00 7,656,000
マーベラス 9,200 835.00 7,682,000
パイロットコーポレーション 10,800 3,100.00 33,480,000
萩原工業 3,400 1,618.00 5,501,200
エイベックス 10,300 1,011.00 10,413,300
トッパン・フォームズ 13,100 1,005.00 13,165,500
フジシールインターナショナル 13,700 2,026.00 27,756,200
タカラトミー 27,500 941.00 25,877,500
廣済堂 6,100 659.00 4,019,900
レック
6,500 1,497.00 9,730,500
三光合成 13,000 290.00 3,770,000
プロネクサス 5,300 1,107.00 5,867,100
ホクシン 31,700 115.00 3,645,500
大建工業
4,100 1,926.00 7,896,600
凸版印刷 86,500 1,500.00 129,750,000
大日本印刷 80,200 2,021.00 162,084,200
共同印刷 1,900 2,920.00 5,548,000
NISSHA 12,600 1,327.00 16,720,200
藤森工業 5,500 4,330.00 23,815,000
TAKARA & COMPANY 3,000 2,041.00 6,123,000
前澤化成工業 3,900 994.00 3,876,600
未来工業 3,300 1,874.00 6,184,200
アシックス 54,200 1,772.00 96,042,400
ツツミ 1,900 2,185.00 4,151,500
ウェーブロックホールディングス 5,100 729.00 3,717,900
JSP 3,600 1,518.00 5,464,800
ニチハ 8,500 3,185.00 27,072,500
エフピコ 12,900 4,245.00 54,760,500
小松ウオール工業 2,200 1,722.00 3,788,400
ヤマハ 36,400 5,650.00 205,660,000
河合楽器製作所 1,900 2,592.00 4,924,800
ピジョン 39,300 4,650.00 182,745,000
天馬 4,100 1,929.00 7,908,900
オリバー 1,500 2,431.00 3,646,500
キングジム 5,100 911.00 4,646,100
象印マホービン 16,600 1,951.00 32,386,600
リンテック 14,600 2,169.00 31,667,400
信越ポリマー 11,000 938.00 10,318,000
東リ 15,300 267.00 4,085,100
イトーキ 12,200 334.00 4,074,800
任天堂 37,600 54,550.00 2,051,080,000
三菱鉛筆 10,100 1,447.00 14,614,700
松風 2,800 1,657.00 4,639,600
タカラスタンダード 12,700 1,429.00 18,148,300
コクヨ 29,400 1,433.00 42,130,200
ナカバヤシ 6,000 612.00 3,672,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニフコ 22,500 3,640.00 81,900,000
立川ブラインド工業 2,900 1,235.00 3,581,500
グローブライド 2,700 3,980.00 10,746,000
オカムラ 21,400 950.00 20,330,000
バルカー 5,000 1,872.00 9,360,000
MUTOHホールディングス 2,500 1,478.00 3,695,000
伊藤忠商事 422,000 2,764.50 1,166,619,000
丸紅 628,000 608.50 382,138,000
スクロール 9,300 701.00 6,519,300
高島 2,000 1,668.00 3,336,000
ヨンドシーホールディングス 6,100 1,922.00 11,724,200
三陽商会 7,200 536.00 3,859,200
長瀬産業 33,900 1,406.00 47,663,400
蝶理 3,800 1,542.00 5,859,600
豊田通商 67,300 3,415.00 229,829,500
オンワードホールディングス 36,000 203.00 7,308,000
三共生興 9,100 422.00 3,840,200
兼松 22,500 1,256.00 28,260,000
美津濃 5,600 1,867.00 10,455,200
三井物産 522,400 1,842.50 962,522,000
日本紙パルプ商事 3,400 3,785.00 12,869,000
東京エレクトロン
38,900 32,140.00 1,250,246,000
カメイ 7,900 1,175.00 9,282,500
東都水産 900 4,545.00 4,090,500
OUGホールディングス 1,300 2,860.00 3,718,000
スターゼン
2,200 4,375.00 9,625,000
セイコーホールディングス 8,700 1,423.00 12,380,100
山善 23,600 1,001.00 23,623,600
椿本興業 1,100 3,430.00 3,773,000
住友商事
380,700 1,325.00 504,427,500
日本ユニシス 18,800 3,575.00 67,210,000
内田洋行 2,400 5,250.00 12,600,000
三菱商事 395,600 2,509.50 992,758,200
第一実業 3,000 3,810.00 11,430,000
キヤノンマーケティングジャパン 15,000 2,219.00 33,285,000
西華産業 3,400 1,266.00 4,304,400
佐藤商事 5,000 1,000.00 5,000,000
菱洋エレクトロ 6,100 2,942.00 17,946,200
東京産業 6,900 591.00 4,077,900
ユアサ商事 5,700 3,055.00 17,413,500
神鋼商事 2,100 1,827.00 3,836,700
阪和興業 11,300 2,455.00 27,741,500
正栄食品工業 3,900 3,820.00 14,898,000
カナデン 4,900 1,296.00 6,350,400
菱電商事 4,300 1,520.00 6,536,000
ニプロ 42,400 1,160.00 49,184,000
フルサト工業 3,300 1,251.00 4,128,300
岩谷産業 14,100 5,170.00 72,897,000
昭光通商 6,100 597.00 3,641,700
イワキ 7,900 527.00 4,163,300
兼松エレクトロニクス 3,300 4,180.00 13,794,000
三愛石油 14,900 1,157.00 17,239,300
稲畑産業 13,300 1,381.00 18,367,300
明和産業 9,000 397.00 3,573,000
ヤマエ久野 4,400 1,255.00 5,522,000
ゴールドウイン 10,800 6,680.00 72,144,000
ユニ・チャーム 129,900 5,097.00 662,100,300
デサント 11,700 1,818.00 21,270,600
ワキタ 12,900 1,150.00 14,835,000
ヤマトインターナショナル 11,200 336.00 3,763,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東邦ホールディングス 19,400 2,009.00 38,974,600
サンゲツ 16,300 1,526.00 24,873,800
ミツウロコグループホールディングス 8,900 1,247.00 11,098,300
シナネンホールディングス 2,500 2,960.00 7,400,000
伊藤忠エネクス 13,300 964.00 12,821,200
サンリオ 16,900 1,635.00 27,631,500
サンワ テクノス 4,300 877.00 3,771,100
リョーサン 6,700 1,937.00 12,977,900
新光商事 9,000 818.00 7,362,000
トーホー 2,700 2,041.00 5,510,700
三信電気 3,200 2,053.00 6,569,600
東陽テクニカ 6,400 1,092.00 6,988,800
モスフードサービス 7,900 2,803.00 22,143,700
加賀電子 6,000 2,054.00 12,324,000
三益半導体工業 4,700 2,524.00 11,862,800
都築電気 2,300 1,521.00 3,498,300
ソーダニッカ 6,600 550.00 3,630,000
立花エレテック 4,500 1,706.00 7,677,000
木曽路 7,900 2,430.00 19,197,000
SRSホールディングス 7,100 904.00 6,418,400
千趣会 10,900 316.00 3,444,400
リテールパートナーズ 8,000 1,521.00 12,168,000
ケーヨー
12,400 754.00 9,349,600
上新電機 7,100 2,561.00 18,183,100
日本瓦斯 9,500 5,560.00 52,820,000
ロイヤルホールディングス 10,500 1,859.00 19,519,500
東天紅
3,800 950.00 3,610,000
いなげや 7,500 1,984.00 14,880,000
島忠 11,300 5,490.00 62,037,000
チヨダ 6,300 940.00 5,922,000
ライフコーポレーション
4,600 3,430.00 15,778,000
リンガーハット 7,400 2,281.00 16,879,400
MrMaxHD 8,300 817.00 6,781,100
テンアライド 10,600 358.00 3,794,800
AOKIホールディングス 12,100 461.00 5,578,100
オークワ 9,500 1,403.00 13,328,500
コメリ 9,300 2,938.00 27,323,400
青山商事 12,500 498.00 6,225,000
しまむら 7,100 11,060.00 78,526,000
はせがわ 12,900 286.00 3,689,400
高島屋 43,900 866.00 38,017,400
松屋 12,200 726.00 8,857,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 28,600 683.00 19,533,800
近鉄百貨店 2,300 3,330.00 7,659,000
丸井グループ 55,300 1,938.00 107,171,400
クレディセゾン 42,300 1,163.00 49,194,900
アクシアル リテイリング 5,000 4,685.00 23,425,000
イオン 232,200 3,045.00 707,049,000
イズミ 12,300 3,560.00 43,788,000
フォーバル 3,700 909.00 3,363,300
平和堂 12,200 2,117.00 25,827,400
フジ 7,300 1,965.00 14,344,500
ヤオコー 6,800 7,130.00 48,484,000
ゼビオホールディングス 7,300 822.00 6,000,600
ケーズホールディングス 58,200 1,302.00 75,776,400
PALTAC 9,700 5,940.00 57,618,000
三谷産業 8,600 421.00 3,620,600
新生銀行 44,400 1,308.00 58,075,200
あおぞら銀行 36,000 1,850.00 66,600,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,133,000 464.10 1,918,125,300
りそなホールディングス 656,900 383.20 251,724,080
三井住友トラスト・ホールディングス 114,300 3,205.00 366,331,500
三井住友フィナンシャルグループ 417,900 3,153.00 1,317,638,700
千葉銀行 201,600 615.00 123,984,000
群馬銀行 116,100 352.00 40,867,200
武蔵野銀行 9,100 1,642.00 14,942,200
千葉興業銀行 16,600 276.00 4,581,600
筑波銀行 25,100 203.00 5,095,300
七十七銀行 20,500 1,560.00 31,980,000
青森銀行 4,700 2,497.00 11,735,900
秋田銀行 3,900 1,450.00 5,655,000
山形銀行 6,800 1,313.00 8,928,400
岩手銀行 4,000 2,424.00 9,696,000
東邦銀行 54,000 242.00 13,068,000
みちのく銀行 3,900 1,239.00 4,832,100
ふくおかフィナンシャルグループ 50,900 1,915.00 97,473,500
静岡銀行 147,100 783.00 115,179,300
十六銀行 7,600 2,116.00 16,081,600
スルガ銀行 61,800 358.00 22,124,400
八十二銀行 145,800 398.00 58,028,400
山梨中央銀行 7,000 791.00 5,537,000
大垣共立銀行 12,000 2,509.00 30,108,000
福井銀行
5,200 1,980.00 10,296,000
北國銀行 6,100 2,945.00 17,964,500
清水銀行 2,500 1,810.00 4,525,000
富山銀行 1,300 3,325.00 4,322,500
滋賀銀行
12,200 2,440.00 29,768,000
南都銀行 10,100 1,944.00 19,634,400
百五銀行 54,400 340.00 18,496,000
京都銀行 21,700 5,250.00 113,925,000
紀陽銀行
21,400 1,671.00 35,759,400
ほくほくフィナンシャルグループ 40,300 1,096.00 44,168,800
山陰合同銀行 35,800 575.00 20,585,000
中国銀行 52,000 951.00 49,452,000
鳥取銀行 3,400 1,180.00 4,012,000
伊予銀行 86,200 714.00 61,546,800
百十四銀行 6,500 1,691.00 10,991,500
四国銀行 9,200 756.00 6,955,200
阿波銀行 9,900 2,716.00 26,888,400
大分銀行 3,500 2,429.00 8,501,500
宮崎銀行 4,100 2,458.00 10,077,800
佐賀銀行 3,700 1,377.00 5,094,900
沖縄銀行 5,600 3,165.00 17,724,000
琉球銀行 13,900 897.00 12,468,300
セブン銀行 201,900 230.00 46,437,000
みずほフィナンシャルグループ 821,000 1,414.50 1,161,304,500
山口フィナンシャルグループ 75,400 725.00 54,665,000
芙蓉総合リース 6,300 6,340.00 39,942,000
みずほリース 9,300 2,722.00 25,314,600
東京センチュリー 12,200 6,480.00 79,056,000
SBIホールディングス 69,400 2,643.00 183,424,200
日本証券金融 26,700 502.00 13,403,400
アイフル 92,200 264.00 24,340,800
長野銀行 2,700 1,436.00 3,877,200
名古屋銀行 4,600 2,894.00 13,312,400
北洋銀行 91,100 246.00 22,410,600
愛知銀行 2,200 3,100.00 6,820,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中京銀行 2,500 2,186.00 5,465,000
大光銀行 3,000 1,329.00 3,987,000
愛媛銀行 8,500 1,137.00 9,664,500
京葉銀行 25,800 481.00 12,409,800
栃木銀行 29,200 188.00 5,489,600
北日本銀行 1,900 2,001.00 3,801,900
東和銀行 10,600 690.00 7,314,000
リコーリース 4,800 2,941.00 14,116,800
イオンフィナンシャルサービス 37,000 1,171.00 43,327,000
アコム 121,400 501.00 60,821,400
ジャックス 6,700 1,801.00 12,066,700
オリエントコーポレーション 163,500 119.00 19,456,500
日立キャピタル 14,200 2,375.00 33,725,000
オリックス 374,800 1,525.00 571,570,000
三菱UFJリース 153,300 478.00 73,277,400
ジャフコ グループ 9,300 4,550.00 42,315,000
九州リースサービス 6,100 604.00 3,684,400
トモニホールディングス 46,700 343.00 16,018,100
大和証券グループ本社 484,800 472.40 229,019,520
野村ホールディングス 1,063,100 509.00 541,117,900
岡三証券グループ 51,500 364.00 18,746,000
丸三証券
18,000 493.00 8,874,000
東洋証券 30,600 128.00 3,916,800
東海東京フィナンシャル・ホールディン
69,400 293.00 20,334,200
グス
光世証券 5,300 676.00 3,582,800
水戸証券 17,500 232.00 4,060,000
いちよし証券 11,300 446.00 5,039,800
松井証券 34,600 864.00 29,894,400
SOMPOホールディングス 113,600 4,007.00 455,195,200
日本取引所グループ 173,400 2,410.50 417,980,700
マネックスグループ 44,300 324.00 14,353,200
極東証券 8,200 717.00 5,879,400
岩井コスモホールディングス 5,800 1,276.00 7,400,800
藍澤證券 10,900 704.00 7,673,600
フィデアホールディングス 58,700 110.00 6,457,000
池田泉州ホールディングス 69,500 162.00 11,259,000
アニコム ホールディングス 20,100 1,041.00 20,924,100
MS&ADインシュアランスグループ
158,000 3,169.00 500,702,000
ホールディングス
スパークス・グループ 27,900 237.00 6,612,300
第一生命ホールディングス 341,900 1,643.50 561,912,650
東京海上ホールディングス 213,600 5,453.00 1,164,760,800
イー・ギャランティ 6,900 2,014.00 13,896,600
アサックス 5,100 710.00 3,621,000
NECキャピタルソリューション 2,500 1,833.00 4,582,500
T&Dホールディングス 180,600 1,223.00 220,873,800
アドバンスクリエイト 1,200 1,876.00 2,251,200
三井不動産 293,700 2,178.50 639,825,450
三菱地所 423,300 1,796.00 760,246,800
平和不動産 11,100 3,100.00 34,410,000
東京建物 59,700 1,333.00 79,580,100
ダイビル 15,600 1,260.00 19,656,000
京阪神ビルディング 9,700 2,080.00 20,176,000
住友不動産 135,800 3,378.00 458,732,400
テーオーシー 11,900 626.00 7,449,400
東京楽天地 1,000 4,195.00 4,195,000
レオパレス21 79,100 158.00 12,497,800
スターツコーポレーション 8,200 2,748.00 22,533,600
フジ住宅 7,000 615.00 4,305,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
空港施設 8,200 467.00 3,829,400
ゴールドクレスト 4,800 1,411.00 6,772,800
リログループ 32,000 2,781.00 88,992,000
エスリード 2,800 1,348.00 3,774,400
日神グループホールディングス 9,100 400.00 3,640,000
日本エスコン 10,900 884.00 9,635,600
タカラレーベン 27,600 295.00 8,142,000
AVANTIA 4,200 866.00 3,637,200
イオンモール 30,300 1,716.00 51,994,800
毎日コムネット 5,200 717.00 3,728,400
ファースト住建 3,700 1,017.00 3,762,900
カチタス 15,000 3,065.00 45,975,000
東祥 3,600 1,327.00 4,777,200
トーセイ 8,300 1,092.00 9,063,600
穴吹興産 2,300 1,620.00 3,726,000
サンフロンティア不動産 8,300 934.00 7,752,200
エフ・ジェー・ネクスト 5,300 992.00 5,257,600
グランディハウス 10,200 376.00 3,835,200
東武鉄道 63,800 3,445.00 219,791,000
相鉄ホールディングス 19,600 2,724.00 53,390,400
東急 154,500 1,371.00 211,819,500
京浜急行電鉄
78,700 1,807.00 142,210,900
小田急電鉄 91,100 3,150.00 286,965,000
京王電鉄 31,800 7,730.00 245,814,000
京成電鉄 42,600 3,670.00 156,342,000
富士急行
8,400 5,040.00 42,336,000
新京成電鉄 500 2,207.00 1,103,500
東日本旅客鉄道 107,800 6,505.00 701,239,000
西日本旅客鉄道 54,600 5,070.00 276,822,000
東海旅客鉄道
50,900 14,355.00 730,669,500
西武ホールディングス 80,000 1,148.00 91,840,000
鴻池運輸 9,700 1,063.00 10,311,100
西日本鉄道 17,000 3,155.00 53,635,000
ハマキョウレックス 4,700 3,035.00 14,264,500
サカイ引越センター 3,200 5,140.00 16,448,000
近鉄グループホールディングス 58,000 4,735.00 274,630,000
阪急阪神ホールディングス 77,400 3,680.00 284,832,000
南海電気鉄道 27,500 2,815.00 77,412,500
京阪ホールディングス 25,800 4,645.00 119,841,000
神戸電鉄 1,400 3,620.00 5,068,000
名古屋鉄道 47,700 3,070.00 146,439,000
山陽電気鉄道 4,100 2,102.00 8,618,200
トランコム 1,600 8,350.00 13,360,000
日本通運 20,100 7,120.00 143,112,000
ヤマトホールディングス 101,700 2,659.00 270,420,300
山九 16,100 4,095.00 65,929,500
日新 5,000 1,309.00 6,545,000
丸全昭和運輸 4,700 3,235.00 15,204,500
センコーグループホールディングス 32,000 1,010.00 32,320,000
トナミホールディングス 1,400 5,980.00 8,372,000
ニッコンホールディングス 20,800 2,052.00 42,681,600
日本石油輸送 1,400 2,602.00 3,642,800
福山通運 7,400 4,910.00 36,334,000
セイノーホールディングス 43,400 1,581.00 68,615,400
エスライン 3,800 928.00 3,526,400
神奈川中央交通 1,400 3,925.00 5,495,000
日立物流 10,600 3,255.00 34,503,000
丸和運輸機関 6,100 4,305.00 26,260,500
C&Fロジホールディングス 5,900 1,827.00 10,779,300
日本郵船 48,600 2,120.00 103,032,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
商船三井 36,800 2,605.00 95,864,000
川崎汽船 17,900 1,567.00 28,049,300
NSユナイテッド海運 3,200 1,339.00 4,284,800
飯野海運 27,500 389.00 10,697,500
九州旅客鉄道 50,900 2,338.00 119,004,200
SGホールディングス 121,800 2,723.00 331,661,400
日本航空 102,600 1,916.00 196,581,600
ANAホールディングス 106,000 2,532.00 268,392,000
パスコ 1,200 1,295.00 1,554,000
西本Wismettacホールディング
2,000 2,110.00 4,220,000
ス
Genky DrugStores 2,600 4,060.00 10,556,000
国際紙パルプ商事 14,300 255.00 3,646,500
ブックオフグループホールディングス 4,400 864.00 3,801,600
三菱倉庫 18,400 3,045.00 56,028,000
三井倉庫ホールディングス 6,600 2,033.00 13,417,800
住友倉庫 20,900 1,397.00 29,197,300
澁澤倉庫 3,200 2,197.00 7,030,400
ヤマタネ 3,000 1,354.00 4,062,000
東陽倉庫 11,200 331.00 3,707,200
乾汽船 4,000 948.00 3,792,000
日本トランスシティ 12,800 568.00 7,270,400
ケイヒン 2,700 1,385.00 3,739,500
中央倉庫 3,500 1,192.00 4,172,000
安田倉庫 4,800 993.00 4,766,400
東洋埠頭 2,600 1,459.00 3,793,400
宇徳 7,500 480.00 3,600,000
上組 32,400 1,902.00 61,624,800
キユーソー流通システム 900 1,768.00 1,591,200
近鉄エクスプレス 12,300 2,216.00 27,256,800
東海運 12,000 307.00 3,684,000
エーアイテイー 4,100 1,034.00 4,239,400
内外トランスライン 3,000 1,222.00 3,666,000
TBSホールディングス 36,600 1,795.00 65,697,000
日本テレビホールディングス 50,200 1,157.00 58,081,400
朝日放送グループホールディングス 6,000 715.00 4,290,000
テレビ朝日ホールディングス 16,500 1,731.00 28,561,500
スカパーJSATホールディングス 39,500 490.00 19,355,000
テレビ東京ホールディングス 4,900 2,451.00 12,009,900
日本BS放送 3,500 1,077.00 3,769,500
ビジョン 7,500 1,071.00 8,032,500
USEN-NEXT HOLDINGS 2,700 1,415.00 3,820,500
コネクシオ 3,400 1,226.00 4,168,400
日本通信 46,900 205.00 9,614,500
日本電信電話 803,500 2,491.50 2,001,920,250
KDDI 438,200 3,042.00 1,333,004,400
ソフトバンク 546,300 1,279.00 698,717,700
光通信 6,200 23,970.00 148,614,000
NTTドコモ
429,800 3,876.00 1,665,904,800
エムティーアイ 5,800 807.00 4,680,600
GMOインターネット 21,500 2,720.00 58,480,000
ファイバーゲート 2,000 2,284.00 4,568,000
アイドママーケティングコミュニケー
9,000 375.00 3,375,000
ション
KADOKAWA 16,200 3,155.00 51,111,000
学研ホールディングス 8,100 1,521.00 12,320,100
ゼンリン 12,000 1,320.00 15,840,000
インプレスホールディングス 19,500 167.00 3,256,500
東京電力ホールディングス 489,000 289.00 141,321,000
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中部電力 187,400 1,305.50 244,650,700
関西電力 232,100 995.40 231,032,340
中国電力 88,400 1,400.00 123,760,000
北陸電力 56,000 789.00 44,184,000
東北電力 153,000 946.00 144,738,000
四国電力 55,200 782.00 43,166,400
九州電力 126,300 946.00 119,479,800
北海道電力 57,300 412.00 23,607,600
沖縄電力 11,900 1,568.00 18,659,200
電源開発 48,700 1,463.00 71,248,100
エフオン 3,400 1,113.00 3,784,200
イーレックス 8,700 1,694.00 14,737,800
レノバ 10,300 2,378.00 24,493,400
東京瓦斯 117,800 2,567.50 302,451,500
大阪瓦斯 118,900 2,199.00 261,461,100
東邦瓦斯 30,100 6,880.00 207,088,000
北海道瓦斯 3,300 1,560.00 5,148,000
広島ガス 12,600 374.00 4,712,400
西部瓦斯 6,900 3,155.00 21,769,500
静岡ガス 17,400 990.00 17,226,000
メタウォーター 5,900 2,497.00 14,732,300
アイネット
3,100 1,510.00 4,681,000
松竹 4,000 13,200.00 52,800,000
東宝 35,500 4,565.00 162,057,500
エイチ・アイ・エス 9,100 1,614.00 14,687,400
東映
2,200 17,040.00 37,488,000
ラックランド 1,700 2,314.00 3,933,800
エヌ・ティ・ティ・データ 160,000 1,380.00 220,800,000
共立メンテナンス 9,700 3,560.00 34,532,000
イチネンホールディングス
6,600 1,284.00 8,474,400
建設技術研究所 3,800 2,090.00 7,942,000
スペース 4,800 826.00 3,964,800
アインホールディングス 7,400 7,250.00 53,650,000
燦ホールディングス 3,100 1,190.00 3,689,000
ピー・シー・エー 1,000 4,430.00 4,430,000
東京テアトル 3,000 1,335.00 4,005,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,300 1,484.00 3,413,200
ナガワ 1,900 9,110.00 17,309,000
よみうりランド 1,300 6,050.00 7,865,000
東京都競馬 3,800 5,200.00 19,760,000
カナモト 10,300 2,298.00 23,669,400
東京ドーム 23,700 910.00 21,567,000
DTS 13,400 2,169.00 29,064,600
スクウェア・エニックス・ホールディン
25,600 5,360.00 137,216,000
グス
シーイーシー 6,400 1,512.00 9,676,800
カプコン
28,300 5,370.00 151,971,000
西尾レントオール 5,400 2,133.00 11,518,200
アイ・エス・ビー 1,400 2,573.00 3,602,200
日本空港ビルデング 19,300 5,840.00 112,712,000
トランス・コスモス
5,600 2,776.00 15,545,600
乃村工藝社 25,100 766.00 19,226,600
ジャステック 3,800 1,529.00 5,810,200
SCSK 13,900 5,680.00 78,952,000
KNT-CTホールディングス
3,600 856.00 3,081,600
日本管財 6,300 2,073.00 13,059,900
トーカイ 5,700 2,045.00 11,656,500
セコム 62,200 10,165.00 632,263,000
日本システムウエア 2,000 2,088.00 4,176,000
セントラル警備保障 2,800 3,485.00 9,758,000
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アイネス 5,900 1,439.00 8,490,100
丹青社 11,100 758.00 8,413,800
メイテック 7,200 5,150.00 37,080,000
TKC 5,100 6,620.00 33,762,000
富士ソフト 6,400 5,090.00 32,576,000
応用地質 6,800 1,268.00 8,622,400
船井総研ホールディングス 12,100 2,493.00 30,165,300
NSD 19,300 1,965.00 37,924,500
進学会ホールディングス 8,400 429.00 3,603,600
丸紅建材リース 2,200 1,727.00 3,799,400
コナミホールディングス 21,800 5,190.00 113,142,000
学究社 3,500 1,200.00 4,200,000
ベネッセホールディングス 19,500 2,308.00 45,006,000
イオンディライト 7,200 2,652.00 19,094,400
ナック 4,100 934.00 3,829,400
福井コンピュータホールディングス 2,400 3,380.00 8,112,000
ダイセキ 9,800 3,030.00 29,694,000
ステップ 2,500 1,602.00 4,005,000
日鉄物産 4,300 3,315.00 14,254,500
泉州電業 1,700 2,901.00 4,931,700
元気寿司 1,600 2,334.00 3,734,400
トラスコ中山
13,800 2,747.00 37,908,600
ヤマダホールディングス 183,800 493.00 90,613,400
オートバックスセブン 22,400 1,335.00 29,904,000
モリト 5,400 640.00 3,456,000
アークランドサカモト
9,400 1,811.00 17,023,400
ニトリホールディングス 26,100 21,085.00 550,318,500
グルメ杵屋 4,300 1,010.00 4,343,000
愛眼 16,400 227.00 3,722,800
吉野家ホールディングス
19,800 1,948.00 38,570,400
加藤産業 8,700 3,575.00 31,102,500
イノテック 3,800 892.00 3,389,600
イエローハット 11,400 1,621.00 18,479,400
松屋フーズホールディングス 2,900 3,455.00 10,019,500
JBCCホールディングス 4,100 1,462.00 5,994,200
JKホールディングス 5,500 824.00 4,532,000
サガミホールディングス 8,100 1,267.00 10,262,700
日伝 5,500 2,375.00 13,062,500
関西スーパーマーケット 5,000 1,239.00 6,195,000
ミロク情報サービス 5,300 2,063.00 10,933,900
北沢産業 12,700 276.00 3,505,200
杉本商事 3,300 2,279.00 7,520,700
因幡電機産業 17,200 2,501.00 43,017,200
王将フードサービス 4,400 5,960.00 26,224,000
プレナス 6,800 1,715.00 11,662,000
ミニストップ 4,500 1,402.00 6,309,000
アークス 12,300 2,232.00 27,453,600
バローホールディングス 13,300 2,581.00 34,327,300
東テク 2,000 2,529.00 5,058,000
ミスミグループ本社 75,600 3,255.00 246,078,000
ベルク 3,000 6,270.00 18,810,000
大 庄 3,300 1,024.00 3,379,200
タキヒヨー 2,100 1,917.00 4,025,700
ファーストリテイリング 8,100 81,130.00 657,153,000
ソフトバンクグループ 476,900 6,749.00 3,218,598,100
蔵王産業 2,600 1,353.00 3,517,800
スズケン 25,600 3,935.00 100,736,000
サンドラッグ 22,700 4,190.00 95,113,000
サックスバー ホールディングス 6,600 552.00 3,643,200
ジェコス 4,200 939.00 3,943,800
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やまや 1,700 2,147.00 3,649,900
ベルーナ 12,900 916.00 11,816,400
合計 65,082,900 148,120,912,010
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 900,689,151
金銭信託 18,805,944
コール・ローン 4,121,466,201
株式 285,514,371,822
投資証券 6,689,318,591
派生商品評価勘定 541,982,561
未収入金 1,302,477
未収配当金 314,895,056
差入委託証拠金 4,508,205,897
流動資産合計 302,611,037,700
資産合計 302,611,037,700
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 39,308,980
未払金 282,483
未払解約金 1,647,606,579
その他未払費用 6,093
流動負債合計 1,687,204,135
負債合計 1,687,204,135
純資産の部
元本等
元本 145,169,780,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 155,754,053,026
純資産合計 300,923,833,565
負債純資産合計 302,611,037,700
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
3.
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年11月20日現在
1. 受益権総口数 145,169,780,539口
2. 1口当たり純資産額 2.0729円
(1万口当たり純資産額) (20,729円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月29日
項目
至 2020年11月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 47,693,053,356
投資証券 827,754,816
合計 48,520,808,172
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(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
-
売 建
1,029,325,674 1,020,040,130 9,285,544
-
アメリカ・ドル
764,144,472 755,955,200 8,189,272
-
イギリス・ポンド
80,589,892 80,525,250 64,642
-
ユーロ
184,591,310 183,559,680 1,031,630
-
買 建
3,299,950,340 3,260,641,360 △39,308,980
-
アメリカ・ドル
2,319,701,352 2,288,114,400 △31,586,952
-
イギリス・ポンド
339,662,469 335,866,000 △3,796,469
-
ユーロ
640,586,519 636,660,960 △3,925,559
-
合計
4,329,276,014 4,280,681,490 △30,023,436
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
1年超
市場取引
先物取引
-
買 建
7,785,858,218 8,318,555,236 532,697,018
-
合計
7,785,858,218 8,318,555,236 532,697,018
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 135,755,203,769円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 21,091,640,696円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 11,677,063,926円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 854,059,755円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,771,468,504円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,859,153,135円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限 1,680,106,235円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 2,902,320円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 16,628,124円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 20,292,993円
投資家限定)
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資 11,039,104,952円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス 101,174,107,029円
ファンド
DCニッセイ外国株式インデックス 20,965,866,221円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 986,387,028円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 98,693,841円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 133,359,257円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 98,739,969円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 218,778,176円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 48,776,845円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 52,991,843円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 5,819,342円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 5,624,058円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,588,705円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 18,159,475円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 26,453,761円
20,935,466円
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2040 70,913,550円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 104,875,929円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 263,829,859円
0-02(適格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 303,405,272円
0-06(適格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G 49,172,147円
DP型バスケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 277,586,748円
0-09(適格機関投資家限定)
計 145,169,780,539円
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附属明細表(2020年11月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
3M CO
36,346 171.61 6,237,337.06
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
111,742 111.00 12,403,362.00
ABBVIE INC
111,613 99.67 11,124,467.71
ABIOMED INC
2,829 270.61 765,555.69
ACCENTURE PLC
40,187 243.20 9,773,478.40
ACTIVISION BLIZZARD
48,603 75.93 3,690,425.79
INC
ADOBE INC
30,412 466.41 14,184,460.92
ADVANCE AUTO PARTS
4,356 146.08 636,324.48
ADVANCED MICRO DEVICES
73,971 85.54 6,327,479.34
INC
AERCAP HOLDINGS NV
8,154 39.00 318,006.00
AES CORP
42,419 20.88 885,708.72
AFLAC INC
42,785 43.72 1,870,560.20
AGILENT TECHNOLOGIES
19,542 108.68 2,123,824.56
INC
AIR PRODUCTS &
13,943 270.36 3,769,629.48
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
10,202 101.50 1,035,503.00
INC
ALBEMARLE CORP
6,701 125.80 842,985.80
ALEXION
13,885 122.05 1,694,664.25
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
4,716 441.35 2,081,406.60
ALLEGHANY CORP
881 600.07 528,661.67
ALLEGION PLC
5,889 114.13 672,111.57
ALLIANT ENERGY CORP
15,799 52.47 828,973.53
ALLSTATE CORP
19,682 100.37 1,975,482.34
ALLY FINANCIAL INC
23,695 29.89 708,243.55
ALNYLAM
7,285 123.81 901,955.85
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
18,796 1,758.57 33,054,081.72
ALPHABET INC-CL C
19,253 1,763.92 33,960,751.76
ALTICE USA INC- A
19,643 31.85 625,629.55
ALTRIA GROUP INC
117,553 40.06 4,709,173.18
AMAZON.COM INC
26,776 3,117.02 83,461,327.52
AMCOR PLC
100,109 11.92 1,193,299.28
AMERCO 667 404.43 269,754.81
AMEREN CORPORATION
15,594 78.35 1,221,789.90
AMERICAN ELECTRIC
31,351 82.45 2,584,889.95
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
43,306 114.14 4,942,946.84
AMERICAN FINANCIAL
4,794 89.02 426,761.88
GROUP INC
AMERICAN INTERNATIONAL
54,399 38.54 2,096,537.46
GROUP
AMERICAN WATER WORKS
11,444 156.65 1,792,702.60
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
7,668 183.63 1,408,074.84
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
9,637 101.90 982,010.30
AMETEK INC
14,476 118.18 1,710,773.68
AMGEN INC
37,156 224.67 8,347,838.52
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMPHENOL CORP-CL A
18,719 127.20 2,381,056.80
ANALOG DEVICES INC
23,320 136.17 3,175,484.40
ANSYS INC
5,393 324.12 1,747,979.16
ANTHEM INC
15,907 311.85 4,960,597.95
AON PLC
14,594 202.92 2,961,414.48
APOLLO GLOBAL
10,924 44.70 488,302.80
MANAGEMENT INC
APPLE INC
1,094,972 118.64 129,907,478.08
APPLIED MATERIALS INC
57,755 77.25 4,461,573.75
APTIV PLC
16,978 115.36 1,958,582.08
ARAMARK 14,465 35.26 510,035.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD
25,436 34.87 886,953.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
35,012 48.92 1,712,787.04
CO
ARISTA NETWORKS INC
3,578 272.87 976,328.86
ARROW ELECTRONICS INC
4,945 88.44 437,335.80
ARTHUR J GALLAGHER &
11,981 116.04 1,390,275.24
CO
ASSURANT INC
3,756 134.92 506,759.52
AT&T INC
450,444 28.28 12,738,556.32
ATHENE HOLDING LTD-
7,741 43.02 333,017.82
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
7,691 95.10 731,414.10
AUTODESK INC
13,840 256.88 3,555,219.20
AUTOLIV INC
5,302 89.82 476,225.64
AUTOMATIC DATA
27,179 173.63 4,719,089.77
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,473 1,133.76 1,670,028.48
AVALARA INC
5,019 164.05 823,366.95
AVANTOR INC
29,209 26.59 776,667.31
AVERY DENNISON CORP
5,268 147.03 774,554.04
AXALTA COATING SYSTEMS
13,553 28.24 382,736.72
LTD
BAKER HUGHES COMPANY
41,719 18.31 763,874.89
BALL CORP
20,658 97.91 2,022,624.78
BANK OF AMERICA CORP
492,828 26.98 13,296,499.44
BANK OF NEW YORK
50,256 38.49 1,934,353.44
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
32,117 78.88 2,533,388.96
INC
BECTON DICKINSON & CO
18,310 232.90 4,264,399.00
BEIGENE LTD-ADR
2,563 281.91 722,535.33
BERKSHIRE HATHAWAY
87,794 229.53 20,151,356.82
INC-CL B
BEST BUY CO INC
14,646 118.83 1,740,384.18
BIO-RAD LABORATORIES-
1,384 574.38 794,941.92
CL A
BIOGEN INC
10,272 244.01 2,506,470.72
BIOMARIN
11,395 75.13 856,106.35
PHARMACEUTICAL INC
BLACK KNIGHT INC
9,466 93.88 888,668.08
BLACKROCK INC
9,612 673.48 6,473,489.76
BLACKSTONE GROUP
42,376 58.64 2,484,928.64
INC/THE-A
BOEING CO
33,898 205.67 6,971,801.66
BOOKING HOLDINGS INC
2,582 2,010.97 5,192,324.54
BOOZ ALLEN HAMILTON
8,729 88.15 769,461.35
HOLDINGS
BORGWARNER INC
13,088 37.71 493,548.48
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC CORP
90,246 34.21 3,087,315.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB
142,980 62.09 8,877,628.20
CO
BROADCOM INC
25,279 384.33 9,715,478.07
BROADRIDGE FINANCIAL
7,261 146.60 1,064,462.60
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
15,082 47.44 715,490.08
BROWN-FORMAN CORP -CL
19,510 80.14 1,563,531.40
B
BUNGE LIMITED
9,163 58.53 536,310.39
BURLINGTON STORES INC
4,179 233.09 974,083.11
C.H. ROBINSON
8,693 93.77 815,142.61
WORLDWIDE INC
CABLE ONE INC
307 1,984.50 609,241.50
CABOT OIL & GAS CORP
24,903 17.18 427,833.54
CADENCE DESIGN SYSTEMS
17,501 112.60 1,970,612.60
INC
CAMPBELL SOUP CO
11,474 49.32 565,897.68
CAPITAL ONE FINANCIAL
28,824 84.99 2,449,751.76
CORP
CARDINAL HEALTH INC
18,572 52.29 971,129.88
CARLYLE GROUP INC/THE
8,940 27.80 248,532.00
CARMAX INC
10,323 94.53 975,833.19
CARNIVAL CORP
30,180 18.19 548,974.20
CARRIER GLOBAL CORP
52,006 39.13 2,034,994.78
CATALENT INC
9,848 104.16 1,025,767.68
CATERPILLAR INC
34,206 172.90 5,914,217.40
CBOE GLOBAL MARKETS
6,928 89.91 622,896.48
INC
CBRE GROUP INC
21,251 58.47 1,242,545.97
CDK GLOBAL INC
7,736 47.78 369,626.08
CDW CORP/DE
9,021 132.78 1,197,808.38
CELANESE CORP-SERIES A
7,484 133.55 999,488.20
CENTENE CORP
36,599 63.61 2,328,062.39
CENTERPOINT ENERGY INC
32,178 23.43 753,930.54
CENTURYLINK INC
59,786 9.82 587,098.52
CERNER CORP
19,081 72.87 1,390,432.47
CF INDUSTRIES HOLDINGS
13,583 32.15 436,693.45
INC
CHARLES SCHWAB CORP
91,554 47.08 4,310,362.32
CHARTER
9,145 650.54 5,949,188.30
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
7,175 119.18 855,116.50
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
14,355 55.27 793,400.85
CHEVRON CORP
117,889 85.73 10,106,623.97
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
1,671 1,310.46 2,189,778.66
INC
CHUBB LTD
28,492 147.37 4,198,866.04
CHURCH & DWIGHT CO INC
15,552 86.20 1,340,582.40
CIGNA CORP
23,286 204.74 4,767,575.64
CINCINNATI FINANCIAL
9,701 78.35 760,073.35
CORP
CINTAS CORP
5,588 367.89 2,055,769.32
CISCO SYSTEMS INC
266,577 41.17 10,974,975.09
CITIGROUP INC
131,459 52.14 6,854,272.26
CITIZENS FINANCIAL
26,926 32.81 883,442.06
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
7,372 120.77 890,316.44
97/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CLOROX CO
7,963 202.47 1,612,268.61
CME GROUP INC
22,659 165.93 3,759,807.87
CMS ENERGY CORP
18,219 60.58 1,103,707.02
COCA-COLA CO
257,822 53.13 13,698,082.86
COCA-COLA EUROPEAN
13,082 42.53 556,377.46
PARTNERS
COGNEX CORP
10,798 71.36 770,545.28
COGNIZANT TECHNOLOGY
34,058 76.20 2,595,219.60
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
51,465 85.38 4,394,081.70
COMCAST CORP
287,665 49.48 14,233,664.20
COMERICA INC
8,864 50.93 451,443.52
CONAGRA BRANDS INC
30,743 36.19 1,112,589.17
CONCHO RESOURCES INC
12,328 57.24 705,654.72
CONOCOPHILLIPS 67,449 39.47 2,662,212.03
CONSOLIDATED EDISON
21,105 77.10 1,627,195.50
INC
CONSTELLATION BRANDS
10,607 204.21 2,166,055.47
INC-A
COOPER COS INC/THE
3,362 332.23 1,116,957.26
COPART INC
13,310 113.83 1,515,077.30
CORNING INC
48,086 36.33 1,746,964.38
CORTEVA INC
47,165 36.96 1,743,218.40
COSTAR GROUP INC
2,484 894.75 2,222,559.00
COSTCO WHOLESALE CORP
27,867 383.54 10,688,109.18
COUPA SOFTWARE INC
4,217 314.05 1,324,348.85
CROWDSTRIKE HOLDINGS
9,011 143.76 1,295,421.36
INC - A
CROWN HOLDINGS INC
8,567 96.23 824,402.41
CSX CORP
48,820 91.70 4,476,794.00
CUMMINS INC
9,292 233.14 2,166,336.88
CVS HEALTH CORP
82,553 66.06 5,453,451.18
CYBERARK SOFTWARE
2,483 108.31 268,933.73
LTD/ISRAEL
DAIRY FARM INTL HLDGS
22,800 4.35 99,180.00
LTD
DANAHER CORP
40,283 225.83 9,097,109.89
DARDEN RESTAURANTS INC
8,192 109.80 899,481.60
DATADOG INC - CLASS A
8,334 88.89 740,809.26
DAVITA INC
5,355 107.63 576,358.65
DEERE & CO
18,800 255.59 4,805,092.00
DELL TECHNOLOGIES -C
15,243 68.50 1,044,145.50
DELTA AIR LINES INC
10,116 37.91 383,497.56
DENTSPLY SIRONA INC
13,850 48.87 676,849.50
DEXCOM INC
5,835 330.64 1,929,284.40
DIAMONDBACK ENERGY INC
9,880 39.44 389,667.20
DISCOVER FINANCIAL
19,502 76.76 1,496,973.52
SERVICES
DISCOVERY INC-A
9,654 25.02 241,591.35
DISCOVERY INC-C
20,779 22.52 468,046.97
DISH NETWORK CORP
15,412 33.96 523,391.52
DOCUSIGN INC
10,992 219.70 2,414,942.40
DOLLAR GENERAL CORP
15,898 211.21 3,357,816.58
DOLLAR TREE INC
14,974 94.55 1,415,791.70
DOMINION ENERGY INC
53,075 79.76 4,233,262.00
DOMINO'S PIZZA INC
2,466 385.04 949,508.64
DOVER CORP
9,112 124.68 1,136,084.16
DOW INC
46,937 55.34 2,597,493.58
DR HORTON INC
21,814 75.10 1,638,231.40
98/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DROPBOX INC-CLASS A
15,701 18.92 297,062.92
DTE ENERGY COMPANY
12,245 129.66 1,587,686.70
DUKE ENERGY CORP
46,526 91.70 4,266,434.20
DUPONT DE NEMOURS INC
46,403 62.05 2,879,306.15
DYNATRACE INC
11,562 35.96 415,769.52
EAST WEST BANCORP INC
8,750 43.37 379,487.50
EASTMAN CHEMICAL
8,584 96.51 828,441.84
COMPANY
EATON CORP PLC
25,283 118.12 2,986,427.96
EBAY INC
44,257 49.78 2,203,113.46
ECOLAB INC
16,100 210.93 3,395,973.00
EDISON INTERNATIONAL
23,974 63.62 1,525,225.88
EDWARDS LIFESCIENCES
39,066 85.24 3,329,985.84
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH
25,252 29.50 744,934.00
INC
ELECTRONIC ARTS INC
18,177 120.14 2,183,784.78
ELI LILLY & CO
54,422 143.41 7,804,659.02
EMERSON ELECTRIC CO
37,733 77.24 2,914,496.92
ENTERGY CORP
12,743 108.97 1,388,604.71
EOG RESOURCES INC
36,515 45.46 1,659,971.90
EPAM SYSTEMS INC
3,512 334.58 1,175,044.96
EQUIFAX INC
7,697 173.61 1,336,276.17
EQUITABLE HOLDINGS INC
25,577 24.72 632,263.44
ERIE INDEMNITY
1,600 241.37 386,192.00
COMPANY-CL A
ESSENTIAL UTILITIES
14,808 43.06 637,632.48
INC
ESTEE LAUDER COS INC
14,198 241.92 3,434,780.16
EVEREST RE GROUP LTD
2,498 233.83 584,107.34
EVERGY INC
14,447 53.69 775,659.43
EVERSOURCE ENERGY
21,301 88.19 1,878,535.19
EXACT SCIENCES CORP
9,512 113.18 1,076,568.16
EXELON CORP
61,616 42.35 2,609,437.60
EXPEDIA GROUP INC
8,581 123.96 1,063,700.76
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
10,580 90.28 955,162.40
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
267,050 37.40 9,987,670.00
F5 NETWORKS INC
3,798 160.20 608,439.60
FACEBOOK INC-A
151,844 272.94 41,444,301.36
FACTSET RESEARCH
2,372 317.96 754,201.12
SYSTEMS INC
FAIR ISAAC CORP
1,837 479.30 880,474.10
FASTENAL CO
35,993 47.98 1,726,944.14
FEDEX CORP
15,780 279.85 4,416,033.00
FIDELITY NATIONAL
17,437 35.70 622,500.90
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
39,076 147.70 5,771,525.20
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
45,054 25.88 1,165,997.52
FIRST REPUBLIC BANK/CA
10,825 132.24 1,431,498.00
FIRSTENERGY CORP
34,636 29.04 1,005,829.44
FISERV INC
35,996 113.02 4,068,267.92
FLEETCOR TECHNOLOGIES
5,288 260.28 1,376,360.64
INC
FLIR SYSTEMS INC
8,212 37.59 308,689.08
FMC CORP
8,198 115.32 945,393.36
FORD MOTOR CO
247,521 8.82 2,183,135.22
99/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORTINET INC
8,671 117.03 1,014,767.13
FORTIVE CORP
19,172 71.33 1,367,538.76
FORTUNE BRANDS HOME &
8,731 85.11 743,095.41
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
20,885 27.71 578,723.35
FOX CORP- CLASS B
11,551 27.27 314,995.77
FRANKLIN RESOURCES INC
18,382 20.85 383,264.70
FREEPORT-MCMORAN INC
91,594 21.11 1,933,549.34
GARMIN LTD
9,018 114.29 1,030,667.22
GARTNER INC
5,701 152.27 868,091.27
GENERAL DYNAMICS CORP
15,417 149.99 2,312,395.83
GENERAL ELECTRIC CO
552,846 9.66 5,340,492.36
GENERAL MILLS INC
38,250 62.00 2,371,500.00
GENERAL MOTORS CO
81,419 42.82 3,486,361.58
GENUINE PARTS CO
9,171 98.00 898,758.00
GILEAD SCIENCES INC
79,223 60.63 4,803,290.49
GLOBAL PAYMENTS INC
18,927 190.55 3,606,539.85
GLOBE LIFE INC
6,277 93.35 585,957.95
GODADDY INC - CLASS A
10,513 76.34 802,562.42
GOLDMAN SACHS GROUP
20,613 224.57 4,629,061.41
INC
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
5,258 118.22 621,600.76
HALLIBURTON CO
55,394 16.00 886,304.00
HARTFORD FINANCIAL
22,409 46.24 1,036,192.16
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
8,277 91.75 759,414.75
HCA HEALTHCARE INC
17,061 150.85 2,573,651.85
HD SUPPLY HOLDINGS INC
10,149 55.80 566,314.20
HEICO CORP
2,741 133.17 365,018.97
HEICO CORP-CLASS A
4,562 117.43 535,715.66
HENRY SCHEIN INC
8,898 63.50 565,023.00
HERSHEY CO/THE
9,328 149.40 1,393,603.20
HESS CORP
17,454 47.07 821,559.78
HEWLETT PACKARD
80,614 10.49 845,640.86
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
17,490 102.80 1,797,972.00
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
16,281 70.01 1,139,832.81
HOME DEPOT INC
67,942 270.93 18,407,526.06
HONEYWELL
44,343 202.72 8,989,212.96
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
77,700 4.22 327,894.00
LTD
HORMEL FOODS CORP
18,530 49.99 926,314.70
HOWMET AEROSPACE INC
24,766 23.57 583,734.62
HP INC
90,276 20.50 1,850,658.00
HUMANA INC
8,340 407.17 3,395,797.80
HUNTINGTON BANCSHARES
64,517 11.95 770,978.15
INC
HUNTINGTON INGALLS
2,544 162.21 412,662.24
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 5,008 139.13 696,763.04
IDEX CORP
4,754 196.07 932,116.78
IDEXX LABORATORIES INC
5,364 457.19 2,452,367.16
IHS MARKIT LTD
24,063 92.45 2,224,624.35
ILLINOIS TOOL WORKS
19,979 206.89 4,133,455.31
INC
ILLUMINA INC
9,287 299.00 2,776,813.00
INCYTE CORP
11,653 81.69 951,933.57
100/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INGERSOLL-RAND INC
22,380 44.20 989,196.00
INGREDION INC
4,177 76.16 318,120.32
INSULET CORP
4,152 264.24 1,097,124.48
INTEL CORP
267,302 45.62 12,194,317.24
INTERCONTINENTAL
34,551 100.90 3,486,195.90
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
56,130 117.18 6,577,313.40
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
5,425 111.95 607,328.75
& FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
23,617 49.23 1,162,664.91
INTERPUBLIC GROUP OF
25,165 21.59 543,312.35
COS INC
INTUIT INC
16,445 361.44 5,943,880.80
INTUITIVE SURGICAL INC
7,359 733.95 5,401,138.05
INVESCO LTD
24,471 15.96 390,557.16
IONIS PHARMACEUTICALS
8,396 50.45 423,578.20
INC
IPG PHOTONICS CORP
2,332 201.00 468,732.00
IQVIA HOLDINGS INC
12,128 169.55 2,056,302.40
JACK HENRY &
4,819 161.52 778,364.88
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
8,248 105.15 867,277.20
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
14,000 51.22 717,080.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
14,200 24.47 347,474.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
3,442 143.66 494,477.72
PLC
JB HUNT TRANSPORT
5,528 133.78 739,535.84
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
7,164 117.05 838,546.20
JOHNSON & JOHNSON
166,372 147.14 24,479,976.08
JOHNSON CONTROLS
47,246 45.71 2,159,614.66
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
3,271 134.23 439,066.33
JPMORGAN CHASE & CO
192,382 115.56 22,231,663.92
JUNIPER NETWORKS INC
20,803 21.94 456,417.82
KANSAS CITY SOUTHERN
6,108 189.06 1,154,778.48
KELLOGG CO
16,246 65.21 1,059,401.66
KEURIG DR PEPPER INC
22,502 29.76 669,659.52
KEYCORP 61,968 15.62 967,940.16
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
11,762 117.96 1,387,445.52
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
21,548 141.74 3,054,213.52
KINDER MORGAN INC
128,852 14.40 1,855,468.80
KKR & CO INC -A
31,833 38.47 1,224,615.51
KLA CORPORATION
9,795 243.75 2,387,531.25
KNIGHT-SWIFT
8,402 42.09 353,640.18
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
42,412 31.88 1,352,094.56
KROGER CO
49,467 32.76 1,620,538.92
L3HARRIS TECHNOLOGIES
13,640 195.76 2,670,166.40
INC
LABORATORY CORP OF
6,138 198.77 1,220,050.26
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
9,162 437.68 4,010,024.16
101/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LAMB WESTON HOLDING
9,299 71.60 665,808.40
INC
LAS VEGAS SANDS CORP
21,734 58.56 1,272,743.04
LEAR CORP
3,599 140.07 504,111.93
LEIDOS HOLDINGS INC
8,563 100.34 859,211.42
LENNAR CORP-CL A
17,389 76.30 1,326,780.70
LENNOX INTERNATIONAL
2,200 298.51 656,722.00
INC
LIBERTY BROADBAND-A
1,510 157.14 237,281.40
LIBERTY BROADBAND-C
6,927 157.90 1,093,773.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A
12,531 23.06 288,964.86
LIBERTY GLOBAL PLC-
22,563 22.34 504,057.42
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
5,379 42.86 230,543.94
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
11,223 42.94 481,915.62
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
13,015 41.13 535,306.95
LINCOLN NATIONAL CORP
11,994 44.62 535,172.28
LINDE PLC
33,208 253.07 8,403,948.56
LIVE NATION INC
10,350 66.91 692,518.50
LKQ CORP
18,204 35.33 643,147.32
LOCKHEED MARTIN CORP
15,940 376.46 6,000,772.40
LOEWS CORP
15,974 42.82 684,006.68
LOWE'S COS INC
47,694 149.60 7,135,022.40
LULULEMON ATHLETICA
7,821 344.60 2,695,116.60
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
16,920 82.23 1,391,331.60
A
M&T BANK CORP
8,003 120.46 964,041.38
MARATHON PETROLEUM
41,217 39.08 1,610,760.36
CORP
MARKEL CORP
868 1,008.32 875,221.76
MARKETAXESS HOLDINGS
2,385 534.22 1,274,114.70
INC
MARRIOTT INTERNATIONAL
17,417 121.11 2,109,372.87
INC
MARSH & MCLENNAN COS
32,285 114.48 3,695,986.80
INC
MARTIN MARIETTA
3,929 269.55 1,059,061.95
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY
42,027 44.18 1,856,752.86
GROUP LTD
MASCO CORP
16,654 55.24 919,966.96
MASIMO CORPORATION
3,234 246.47 797,083.98
MASTERCARD INC-CLASS A
56,450 333.88 18,847,526.00
MATCH GROUP INC
15,543 132.31 2,056,494.33
MAXIM INTEGRATED
16,845 81.18 1,367,477.10
PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG
7,824 183.24 1,433,669.76
SHRS
MCDONALD'S CORP
46,993 215.11 10,108,664.23
MCKESSON CORP
10,206 171.94 1,754,819.64
MEDTRONIC PLC
84,694 111.00 9,401,034.00
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED- 13,643 18.77 256,079.11
ADR
MERCADOLIBRE INC
2,826 1,370.30 3,872,467.80
MERCK & CO INC
159,425 80.39 12,816,175.75
102/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METLIFE INC
48,382 45.51 2,201,864.82
METTLER-TOLEDO
1,511 1,147.34 1,733,630.74
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
29,412 27.24 801,182.88
MICROCHIP TECHNOLOGY
15,547 127.51 1,982,397.97
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
70,126 61.83 4,335,890.58
MICROSOFT CORP
454,990 212.42 96,648,975.80
MODERNA INC
17,199 92.77 1,595,551.23
MOHAWK INDUSTRIES INC
3,847 126.98 488,492.06
MOLINA HEALTHCARE INC
3,731 209.18 780,450.58
MOLSON COORS BEVERAGE
11,954 44.04 526,454.16
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
90,114 57.60 5,190,566.40
INC
MONGODB INC
3,046 255.11 777,065.06
MONSTER BEVERAGE CORP
24,819 83.73 2,078,094.87
MOODY'S CORP
10,662 274.12 2,922,667.44
MORGAN STANLEY
89,000 58.63 5,218,070.00
MOSAIC CO/THE
22,875 19.58 447,892.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC
10,766 169.16 1,821,176.56
MSCI INC
5,372 400.79 2,153,043.88
NASDAQ INC
7,195 124.76 897,648.20
NATIONAL-OILWELL INC
24,508 12.31 301,693.48
NETAPP INC
13,950 51.98 725,121.00
NETFLIX INC
27,780 484.67 13,464,132.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES
5,561 87.45 486,309.45
INC
NEWELL BRANDS INC
25,641 20.39 522,819.99
NEWMONT CORP
50,624 61.41 3,108,819.84
NEWS CORP - CLASS A
24,616 17.55 432,010.80
NEXTERA ENERGY INC
123,704 75.13 9,293,881.52
NIELSEN HOLDINGS PLC
22,710 16.07 364,949.70
NIKE INC
78,376 131.91 10,338,578.16
NISOURCE INC
24,747 23.60 584,029.20
NORDSON CORP
3,459 202.31 699,790.29
NORFOLK SOUTHERN CORP
16,342 242.10 3,956,398.20
NORTHERN TRUST CORP
12,483 93.36 1,165,412.88
NORTHROP GRUMMAN CORP
9,999 309.48 3,094,490.52
NORTONLIFELOCK INC
35,280 18.67 658,677.60
NRG ENERGY INC
15,209 30.97 471,022.73
NUCOR CORP
18,900 52.83 998,487.00
NVIDIA CORP
38,840 537.61 20,880,772.40
NVR INC
221 4,215.53 931,632.13
NXP SEMICONDUCTORS NV
17,632 151.35 2,668,603.20
O'REILLY AUTOMOTIVE
4,684 451.39 2,114,310.76
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
56,976 13.36 761,199.36
CORP
OGE ENERGY CORP
12,879 33.48 431,188.92
OKTA INC
7,352 232.45 1,708,972.40
OLD DOMINION FREIGHT
6,086 205.53 1,250,855.58
LINE
OMNICOM GROUP
13,690 59.39 813,049.10
ON SEMICONDUCTOR
26,010 27.85 724,378.50
CORPORATION
ONEOK INC
27,896 33.30 928,936.80
ORACLE CORP
129,452 56.45 7,307,565.40
OTIS WORLDWIDE CORP
26,016 66.16 1,721,218.56
103/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OWENS CORNING
6,863 72.45 497,224.35
PACCAR INC
21,866 90.04 1,968,814.64
PACKAGING CORP OF
5,977 129.80 775,814.60
AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
6,104 287.52 1,755,022.08
PARKER HANNIFIN CORP
8,106 268.84 2,179,217.04
PAYCHEX INC
20,411 92.08 1,879,444.88
PAYCOM SOFTWARE INC
3,148 392.64 1,236,030.72
PAYPAL HOLDINGS INC
70,445 190.90 13,447,950.50
PELOTON INTERACTIVE
12,373 105.26 1,302,381.98
INC-A
PENTAIR PLC
10,412 53.27 554,647.24
PEOPLE'S UNITED
26,387 12.86 339,336.82
FINANCIAL
PEPSICO INC
87,656 143.32 12,562,857.92
PERKINELMER INC
7,052 130.81 922,472.12
PERRIGO CO PLC
8,594 48.81 419,473.14
PFIZER INC
350,810 36.19 12,695,813.90
PG&E CORP
67,604 12.29 830,853.16
PHILIP MORRIS
98,410 77.51 7,627,759.10
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
27,531 61.45 1,691,779.95
PINNACLE WEST CAPITAL
7,146 83.55 597,048.30
PINTEREST INC- CLASS A
25,474 65.95 1,680,010.30
PIONEER NATURAL
10,295 96.63 994,805.85
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
26,804 130.30 3,492,561.20
GROUP
PPG INDUSTRIES INC
14,903 143.22 2,134,407.66
PPL CORPORATION
48,797 29.23 1,426,336.31
PRINCIPAL FINANCIAL
17,234 48.93 843,259.62
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
156,371 139.53 21,818,445.63
PROGRESSIVE CORP
36,912 94.27 3,479,694.24
PRUDENTIAL FINANCIAL
25,000 75.79 1,894,750.00
INC
PTC INC
6,935 100.21 694,956.35
PUBLIC SERVICE
32,010 57.62 1,844,416.20
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
16,959 43.63 739,921.17
QORVO INC
7,216 146.86 1,059,741.76
QUALCOMM INC
71,053 147.53 10,482,449.09
QUEST DIAGNOSTICS
8,441 122.81 1,036,639.21
RALPH LAUREN CORP
3,028 80.59 244,026.52
RAYMOND JAMES
7,691 89.20 686,037.20
FINANCIAL INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
95,680 71.11 6,803,804.80
CORP
REGENERON
6,360 514.71 3,273,555.60
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
60,341 15.46 932,871.86
REINSURANCE GROUP OF
4,256 117.44 499,824.64
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,129 176.38 551,893.02
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
14,198 99.91 1,418,522.18
RESMED INC
9,125 211.76 1,932,310.00
RINGCENTRAL INC-CLASS
4,627 296.90 1,373,756.30
A
104/206
EDINET提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROBERT HALF
7,152 62.32 445,712.64
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
7,333 250.14 1,834,276.62
INC
ROKU INC
6,445 255.67 1,647,793.15
ROLLINS INC
9,294 58.70 545,557.80
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,593 409.48 2,699,701.64
ROSS STORES INC
22,449 110.20 2,473,879.80
ROYAL CARIBBEAN
11,237 74.44 836,482.28
CRUISES LTD
RPM INTERNATIONAL INC
8,224 89.17 733,334.08
S&P GLOBAL INC
15,212 338.63 5,151,239.56
SALESFORCE.COM INC
56,811 264.65 15,035,031.15
SAREPTA THERAPEUTICS
4,713 134.42 633,521.46
INC
SCHLUMBERGER LTD
87,829 20.46 1,796,981.34
SEAGATE TECHNOLOGY
14,590 55.92 815,872.80
SEAGEN INC
7,667 174.37 1,336,894.79
SEALED AIR CORP
9,881 44.80 442,668.80
SEI INVESTMENTS
7,626 54.29 414,015.54
COMPANY
SEMPRA ENERGY
18,512 130.25 2,411,188.00
SENSATA TECHNOLOGIES
10,000 47.90 479,000.00
HOLDING
SERVICENOW INC
12,038 514.33 6,191,504.54
SHERWIN-WILLIAMS
5,173 728.73 3,769,720.29
CO/THE
SIGNATURE BANK
3,316 106.02 351,562.32
SIRIUS XM HOLDINGS INC
70,495 6.41 451,872.95
SKYWORKS SOLUTIONS INC
10,502 139.36 1,463,558.72
SLACK TECHNOLOGIES
24,218 27.73 671,565.14
INC- CL A
SMITH (A.O.) CORP
8,533 56.60 482,967.80
SNAP INC - A
56,425 42.29 2,386,213.25
SNAP-ON INC
3,219 171.72 552,766.68
SOUTHERN CO
66,936 61.07 4,087,781.52
SOUTHWEST AIRLINES CO
9,108 46.08 419,696.64
SPLUNK INC
10,048 199.28 2,002,365.44
SQUARE INC - A
22,937 191.66 4,396,105.42
SS&C TECHNOLOGIES
14,655 68.59 1,005,186.45
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
9,746 186.51 1,817,726.46
INC
STARBUCKS CORP
73,788 97.76 7,213,514.88
STATE STREET CORP
22,158 69.27 1,534,884.66
STEEL DYNAMICS INC
13,138 35.82 470,603.16
STERIS PLC
5,354 194.73 1,042,584.42
STRYKER CORP
21,356 233.57 4,988,120.92
SVB FINANCIAL GROUP
3,216 354.67 1,140,618.72
SYNCHRONY FINANCIAL
33,284 30.05 1,000,184.20
SYNOPSYS INC
9,481 221.28 2,097,955.68
SYSCO CORP
30,509 71.99 2,196,342.91
T ROWE PRICE GROUP INC
14,218 139.53 1,983,837.54
T-MOBILE US INC
35,224 129.19 4,550,588.56
TAKE-TWO INTERACTIVE
7,184 165.58 1,189,526.72
SOFTWRE
TARGET CORP
31,566 171.37 5,409,465.42
TE CONNECTIVITY LTD
20,829 111.34 2,319,100.86
TELADOC HEALTH INC
4,474 191.19 855,384.06
105/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELEDYNE TECHNOLOGIES
2,316 390.82 905,139.12
INC
TELEFLEX INC
2,942 372.27 1,095,218.34
TERADYNE INC
10,390 106.47 1,106,223.30
TESLA, INC.
46,861 499.27 23,396,291.47
TEVA PHARMACEUTICAL
69,203 9.35 647,048.05
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
57,948 157.27 9,113,481.96
TEXTRON INC
14,266 45.45 648,389.70
THERMO FISHER
24,946 453.10 11,303,032.60
SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
6,886 131.53 905,715.58
TJX COS INC
75,697 61.56 4,659,907.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
7,292 131.25 957,075.00
TRADE DESK INC/THE -
2,586 805.92 2,084,109.12
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
5,271 58.75 309,671.25
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
15,151 146.79 2,224,015.29
TRANSDIGM GROUP INC
3,258 590.65 1,924,337.70
TRANSUNION 12,070 96.32 1,162,582.40
TRAVELERS COS INC/THE
15,908 133.87 2,129,603.96
TRIMBLE INC
15,792 57.74 911,830.08
TRUIST FINANCIAL CORP
85,307 46.90 4,000,898.30
TWILIO INC - A
7,731 295.64 2,285,592.84
TWITTER INC
49,603 43.62 2,163,682.86
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,502 414.38 1,036,778.76
TYSON FOODS INC-CL A
18,581 62.34 1,158,339.54
UBER TECHNOLOGIES INC
60,567 49.26 2,983,530.42
UGI CORP
13,314 36.04 479,836.56
ULTA BEAUTY INC
3,375 274.86 927,652.50
UNION PACIFIC CORP
43,123 204.55 8,820,809.65
UNITED PARCEL SERVICE
44,557 166.48 7,417,849.36
INC
UNITED RENTALS INC
4,537 217.00 984,529.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
59,883 337.00 20,180,571.00
UNIVERSAL HEALTH
4,872 133.95 652,604.40
SERVICES INC
US BANCORP
85,691 43.24 3,705,278.84
VAIL RESORTS INC
2,550 276.07 703,978.50
VALERO ENERGY CORP
25,733 51.21 1,317,786.93
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
5,720 173.68 993,449.60
INC
VEEVA SYSTEMS INC-
8,512 272.57 2,320,115.84
CLASS A
VERISIGN INC
6,582 197.44 1,299,550.08
VERISK ANALYTICS INC
9,751 205.72 2,005,975.72
VERIZON COMMUNICATIONS
261,741 60.21 15,759,425.61
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
16,336 211.97 3,462,741.92
INC
VF CORP
20,961 84.96 1,780,846.56
VIACOMCBS INC
35,692 33.43 1,193,183.56
VIATRIS INC
75,930 18.11 1,375,092.30
VISA INC-CLASS A
106,547 207.57 22,115,960.79
SHARES
VISTRA CORP
27,816 18.53 515,430.48
VMWARE INC-CLASS A
5,296 148.68 787,409.28
VOYA FINANCIAL INC
8,017 57.54 461,298.18
106/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VULCAN MATERIALS CO
8,369 140.11 1,172,580.59
WABTEC CORP
11,465 72.35 829,492.75
WALGREENS BOOTS
46,865 37.85 1,773,840.25
ALLIANCE INC
WALMART INC
89,437 152.12 13,605,156.44
WALT DISNEY CO
114,123 141.72 16,173,511.56
WASTE CONNECTIONS INC
16,705 106.00 1,770,730.00
WASTE MANAGEMENT INC
26,742 120.58 3,224,550.36
WATERS CORP
3,907 226.35 884,349.45
WAYFAIR INC- CLASS A
4,067 248.55 1,010,852.85
WEC ENERGY GROUP INC
19,942 95.55 1,905,458.10
WELLS FARGO & CO
245,927 26.16 6,433,450.32
WEST PHARMACEUTICAL
4,631 281.22 1,302,329.82
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
18,965 42.61 808,098.65
WESTERN UNION CO
25,987 21.53 559,500.11
WESTROCK CO-WHEN
16,277 42.59 693,237.43
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
47,038 29.02 1,365,042.76
WHIRLPOOL CORP
3,927 192.56 756,183.12
WILLIAMS COS INC
76,781 20.16 1,547,904.96
WILLIS TOWERS WATSON
8,130 204.49 1,662,503.70
PLC
WIX.COM LTD
3,272 257.34 842,016.48
WORKDAY INC-CLASS A
10,998 230.80 2,538,338.40
WR BERKLEY CORP
8,977 66.86 600,202.22
WW GRAINGER INC
2,855 422.86 1,207,265.30
WYNN RESORTS LTD
6,163 98.75 608,596.25
XCEL ENERGY INC
33,219 69.35 2,303,737.65
XILINX INC
15,349 132.96 2,040,803.04
XPO LOGISTICS INC
5,878 105.93 622,656.54
XYLEM INC
11,384 94.37 1,074,308.08
YUM! BRANDS INC
18,969 105.27 1,996,866.63
ZEBRA TECHNOLOGIES
3,343 358.39 1,198,097.77
CORP-CL A
ZILLOW GROUP INC - C
8,852 109.49 969,205.48
W/I
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
13,064 146.53 1,914,267.92
INC
ZIONS BANCORP, N.A.
10,041 38.39 385,473.99
ZOETIS INC
30,041 166.31 4,996,118.71
ZOOM VIDEO
10,049 414.29 4,163,200.21
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC
4,534 138.54 628,140.36
アメリカ・ドル 小計 19,709,428 1,971,641,084.84
(204,814,075,893)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
61,215 11.06 677,037.90
ド
ADMIRAL GROUP PLC
12,159 29.39 357,353.01
ANGLO AMERICAN PLC
77,023 21.20 1,632,887.60
ANTOFAGASTA PLC
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ASHTEAD GROUP PLC
28,431 31.33 890,743.23
ASSOCIATED BRITISH
22,343 19.99 446,748.28
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
82,913 81.25 6,736,681.25
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61,161 5.57 341,156.05
WI
AVEVA GROUP PLC
4,142 41.94 173,715.48
AVIVA PLC
244,856 3.15 771,296.40
107/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BAE SYSTEMS PLC
202,982 5.07 1,030,742.59
BARCLAYS PLC
1,088,864 1.38 1,512,432.09
BARRATT DEVELOPMENTS
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BERKELEY GROUP
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HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC
132,699 16.21 2,151,581.58
BP PLC
1,283,052 2.43 3,126,797.72
BRITISH AMERICAN
144,954 27.80 4,029,721.20
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
563,923 1.28 721,821.44
BUNZL PLC
21,257 23.80 505,916.60
BURBERRY GROUP PLC
25,664 16.03 411,393.92
COCA-COLA HBC AG-CDI
12,686 22.27 282,517.22
COMPASS GROUP PLC
112,450 13.50 1,518,075.00
CRODA INTERNATIONAL
8,129 62.48 507,899.92
PLC
DCC PLC
6,238 55.14 343,963.32
DIAGEO PLC
147,861 29.79 4,405,518.49
DIRECT LINE INSURANCE
85,202 3.03 258,673.27
GROUP
EVRAZ PLC
31,897 3.77 120,538.76
EXPERIAN PLC
57,486 29.33 1,686,064.38
FERGUSON PLC
14,179 80.68 1,143,961.72
GLAXOSMITHKLINE PLC
317,349 13.95 4,427,018.55
GLENCORE PLC
629,934 1.90 1,199,394.33
GVC HOLDINGS PLC
36,765 9.70 356,694.03
HALMA PLC
23,984 24.23 581,132.32
HARGREAVES LANSDOWN
20,840 14.68 306,035.40
PLC
HIKMA PHARMACEUTICALS
10,859 25.96 281,899.64
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,286,017 3.83 4,935,733.24
IMPERIAL BRANDS PLC
59,899 15.05 901,479.95
INFORMA PLC
96,302 5.82 561,055.45
INTERCONTINENTAL
11,028 44.82 494,274.96
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
10,225 60.32 616,772.00
JD SPORTS FASHION PLC
27,610 8.01 221,321.76
JOHNSON MATTHEY PLC
12,138 24.08 292,283.04
KINGFISHER PLC
132,143 2.91 384,932.55
LEGAL & GENERAL GROUP
379,127 2.58 978,147.66
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
4,452,768 0.35 1,585,185.40
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
20,027 80.92 1,620,584.84
GROUP
M&G PLC
165,075 1.93 318,594.75
MELROSE INDUSTRIES PLC
308,256 1.58 487,352.73
MONDI PLC/WI
30,471 16.85 513,436.35
MORRISON WM
149,850 1.86 279,020.70
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
222,087 9.33 2,072,071.71
NATWEST GROUP PLC
303,159 1.56 474,140.67
NEXT PLC
8,396 66.74 560,349.04
NMC HEALTH PLC
4,758 0.00 4.75
OCADO GROUP PLC
28,932 23.30 674,115.60
PEARSON PLC
47,506 6.39 303,563.34
PERSIMMON PLC
20,159 28.95 583,603.05
108/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL PLC
164,797 12.78 2,106,929.64
RECKITT BENCKISER
44,988 67.28 3,026,792.64
GROUP PLC
RELX PLC
122,192 17.76 2,170,740.88
RENTOKIL INITIAL PLC
117,631 5.15 606,505.43
RIO TINTO PLC
70,706 47.16 3,334,494.96
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
123,768 0.98 121,911.48
PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
259,074 12.26 3,176,247.24
A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
233,596 11.82 2,761,571.91
B SHS
RSA INSURANCE GROUP
64,276 6.76 434,634.31
PLC
SAGE GROUP PLC
68,645 6.79 466,648.71
SAINSBURY (J) PLC
110,620 2.22 245,576.40
SCHRODERS PLC
7,825 29.75 232,793.75
SEVERN TRENT PLC
15,258 24.52 374,126.16
SMITH & NEPHEW PLC
55,102 14.49 798,703.49
SMITHS GROUP PLC
25,239 15.30 386,282.89
SPIRAX-SARCO
4,675 115.00 537,625.00
ENGINEERING PLC
SSE PLC
66,218 13.63 902,551.34
ST JAMES'S PLACE PLC
33,903 10.85 367,847.55
STANDARD CHARTERED PLC
168,190 4.38 737,681.34
STANDARD LIFE ABERDEEN
145,189 2.70 392,155.48
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
230,069 1.67 385,365.57
TESCO PLC
620,495 2.36 1,464,988.69
UNILEVER PLC
73,876 44.63 3,297,085.88
UNITED UTILITIES GROUP
43,648 9.17 400,252.16
PLC
VODAFONE GROUP PLC
1,698,190 1.21 2,064,999.04
WHITBREAD PLC
12,668 30.57 387,260.76
WPP PLC
78,141 7.40 578,868.52
イギリス・ポンド 小計 18,105,595 94,627,663.88
(13,028,336,763)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
2,769 189.90 525,833.10
シュケル
BANK HAPOALIM BM
71,938 22.28 1,602,778.64
BANK LEUMI LE-ISRAEL
90,902 18.70 1,699,867.40
ELBIT SYSTEMS LTD
1,690 390.00 659,100.00
ICL GROUP LTD
44,037 13.85 609,912.45
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
73,010 11.24 820,632.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK
9,152 72.44 662,970.88
LTD
NICE LTD
3,947 784.00 3,094,448.00
イスラエル・シュケル 小計 297,445 9,675,542.87
(300,328,850)
オーストラリ
AFTERPAY LTD
13,654 97.89 1,336,590.06
ア・ドル
AGL ENERGY LTD
44,431 12.97 576,270.07
AMP LTD
231,650 1.74 403,071.00
AMPOL LTD
16,965 28.45 482,654.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD
37,340 34.59 1,291,590.60
ASX LTD
13,236 81.84 1,083,234.24
AURIZON HOLDINGS LTD
141,081 4.04 569,967.24
AUSNET SERVICES
151,629 1.87 284,304.37
109/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIA & NEW
183,943 22.45 4,129,520.35
ZEALAND BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
187,576 36.51 6,848,399.76
BLUESCOPE STEEL LTD
34,136 17.72 604,889.92
BRAMBLES LTD
101,538 10.89 1,105,748.82
CIMIC GROUP LIMITED
7,870 23.20 182,584.00
COCA-COLA AMATIL
38,232 12.60 481,723.20
LIMITED
COCHLEAR LTD
4,452 233.50 1,039,542.00
COLES GROUP LTD
87,281 18.04 1,574,549.24
COMMONWEALTH BANK OF
113,585 78.87 8,958,448.95
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
35,518 13.52 480,203.36
CROWN RESORTS LTD
28,937 9.46 273,744.02
CSL LIMITED
28,907 310.27 8,968,974.89
EVOLUTION MINING LTD
107,782 5.53 596,034.46
FORTESCUE METALS GROUP
107,989 16.95 1,830,413.55
LTD
INSURANCE AUSTRALIA
156,261 5.46 853,185.06
GROUP LTD
JAMES HARDIE
29,022 40.25 1,168,135.50
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
21,927 138.01 3,026,145.27
MAGELLAN FINANCIAL
8,504 62.29 529,714.16
GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
189,642 2.92 553,754.64
NATIONAL AUSTRALIA
206,863 22.70 4,695,790.10
BANK LTD
NEWCREST MINING
52,144 28.31 1,476,196.64
LIMITED
NORTHERN STAR
48,530 14.14 686,214.20
RESOURCES LTD
OIL SEARCH LTD
131,899 3.73 491,983.27
ORICA LTD
30,090 16.97 510,627.30
ORIGIN ENERGY LIMITED
119,384 4.76 568,267.84
QANTAS AIRWAYS LTD
64,209 5.25 337,097.25
QBE INSURANCE GROUP
97,044 10.00 970,440.00
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
12,781 65.90 842,267.90
LIMITED
REA GROUP LTD
3,801 140.55 534,230.55
RIO TINTO LTD
23,948 98.92 2,368,936.16
SANTOS LTD
117,855 6.00 707,130.00
SEEK LTD
23,866 25.43 606,912.38
SONIC HEALTHCARE LTD
30,419 34.25 1,041,850.75
SOUTH32 LTD
324,968 2.30 747,426.40
SUNCORP GROUP LTD
90,302 9.43 851,547.86
TABCORP HOLDINGS LTD
158,296 4.10 649,013.60
TELSTRA CORP LTD
288,842 3.10 895,410.20
TPG TELECOM LTD
28,524 7.69 219,349.56
TREASURY WINE ESTATES
47,547 9.89 470,239.83
LTD
WASHINGTON H. SOUL
8,016 29.21 234,147.36
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
74,444 49.45 3,681,255.80
WESTPAC BANKING CORP
233,732 19.90 4,651,266.80
WISETECH GLOBAL LTD
9,640 30.70 295,948.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
64,843 21.78 1,412,280.54
WOOLWORTHS GROUP LTD
81,354 38.17 3,105,282.18
110/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル 小計 4,496,429 82,284,505.45
(6,220,708,612)
AGNICO EAGLE MINES LTD
15,208 88.20 1,341,345.60
カナダ・ドル
AIR CANADA
9,182 21.68 199,065.76
ALGONQUIN POWER &
38,315 20.14 771,664.10
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-
54,234 43.24 2,345,078.16
TARD -B
ALTAGAS LTD
17,820 18.03 321,294.60
ATCO LTD -CL 'I'
4,950 37.73 186,763.50
B2GOLD CORP
64,506 7.42 478,634.52
BANK OF MONTREAL
40,464 92.27 3,733,613.28
BANK OF NOVA SCOTIA
76,634 62.99 4,827,175.66
BARRICK GOLD CORP
112,247 31.56 3,542,515.32
BAUSCH HEALTH
20,409 25.64 523,286.76
COMPANIES INC
BCE INC
10,656 56.75 604,728.00
BLACKBERRY LTD
34,328 7.01 240,639.28
BROOKFIELD ASSET
84,700 53.32 4,516,204.00
MANAGEMENT INC
CAE INC
16,878 31.00 523,218.00
CAMECO CORP
24,609 12.91 317,702.19
CANADIAN IMPERIAL BANK
28,190 109.44 3,085,113.60
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
45,584 142.90 6,513,953.60
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
74,525 27.93 2,081,483.25
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
8,734 441.35 3,854,750.90
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
3,642 160.88 585,924.96
A
CANADIAN UTILITIES
8,568 31.20 267,321.60
LTD-A
CANOPY GROWTH CORP
14,548 31.21 454,043.08
CCL INDUSTRIES INC -
9,608 58.59 562,932.72
CL B
CENOVUS ENERGY INC
65,598 6.04 396,211.92
CGI INC
14,410 91.46 1,317,938.60
CI FINANCIAL CORP
12,964 17.26 223,758.64
CONSTELLATION SOFTWARE
1,274 1,551.77 1,976,954.98
INC
CRONOS GROUP INC
12,474 9.41 117,380.34
DOLLARAMA INC
18,762 49.99 937,912.38
EMERA INC
16,065 54.90 881,968.50
EMPIRE CO LTD 'A'
10,682 35.89 383,376.98
ENBRIDGE INC
128,450 38.07 4,890,091.50
FAIRFAX FINANCIAL
1,703 438.70 747,106.10
HLDGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
37,006 16.79 621,330.74
LTD
FORTIS INC
30,001 53.03 1,590,953.03
FRANCO-NEVADA CORP
11,985 166.81 1,999,217.85
GEORGE WESTON LTD
4,919 97.29 478,569.51
GILDAN ACTIVEWEAR INC
12,629 33.78 426,607.62
GREAT-WEST LIFECO INC
18,228 30.16 549,756.48
HYDRO ONE LTD
21,626 28.47 615,692.22
IA FINANCIAL CORP INC
6,654 57.65 383,603.10
IGM FINANCIAL INC
5,434 34.15 185,571.10
111/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IMPERIAL OIL LTD
15,961 22.59 360,558.99
INTACT FINANCIAL CORP
9,078 147.81 1,341,819.18
INTER PIPELINE LTD
27,062 12.31 333,133.22
KEYERA CORP
13,759 21.99 302,560.41
KINROSS GOLD CORP
78,465 9.81 769,741.65
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
16,627 52.85 878,736.95
LOBLAW COS LTD
11,249 64.28 723,085.72
LUNDIN MINING CORP
41,115 8.81 362,223.15
MAGNA INTERNATIONAL
18,137 79.26 1,437,538.62
INC
MANULIFE FINANCIAL
122,597 21.75 2,666,484.75
CORP
METRO INC
16,112 60.34 972,198.08
NATIONAL BANK OF
21,277 70.47 1,499,390.19
CANADA
NUTRIEN LTD
36,041 58.53 2,109,479.73
ONEX CORPORATION
5,311 69.55 369,380.05
OPEN TEXT CORP
17,423 55.65 969,589.95
PAN AMERICAN SILVER
13,322 39.64 528,084.08
CORP
PARKLAND CORP
9,584 40.25 385,756.00
PEMBINA PIPELINE CORP
34,762 31.49 1,094,655.38
POWER CORP OF CANADA
35,742 29.24 1,045,096.08
QUEBECOR INC -CL B
11,707 32.49 380,360.43
RESTAURANT BRANDS
18,094 77.84 1,408,436.96
INTERN
RITCHIE BROS
6,927 84.79 587,340.33
AUCTIONEERS
ROGERS COMMUNICATIONS
22,880 59.76 1,367,308.80
INC
ROYAL BANK OF CANADA
90,065 103.97 9,364,058.05
SAPUTO INC
15,585 34.09 531,292.65
SHAW COMMUNICATIONS
30,251 23.08 698,193.08
INC-B
SHOPIFY INC - CLASS A
6,794 1,262.00 8,574,028.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
37,039 58.87 2,180,485.93
SUNCOR ENERGY INC
96,252 20.14 1,938,515.28
TC ENERGY CORP
59,528 55.46 3,301,422.88
TECK RESOURCES LTD-CL
29,576 19.38 573,182.88
B
THOMSON REUTERS CORP
11,068 105.20 1,164,353.60
TMX GROUP LTD
3,652 126.46 461,831.92
TORONTO-DOMINION BANK
114,324 68.41 7,820,904.84
WHEATON PRECIOUS
28,342 53.49 1,516,013.58
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
7,204 94.11 677,968.44
YAMANA GOLD INC
59,685 6.90 411,826.50
カナダ・ドル 小計 2,442,000 121,709,490.36
(9,667,384,819)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
175,100 2.98 521,798.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
29,700 7.58 225,126.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
113,400 24.42 2,769,228.00
GENTING SINGAPORE LTD
376,000 0.82 308,320.00
JARDINE CYCLE &
6,100 20.60 125,660.00
CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
94,300 5.07 478,101.00
OVERSEA-CHINESE
209,300 9.79 2,049,047.00
BANKING CORP
112/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE AIRLINES LTD
87,400 4.06 354,844.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
50,600 9.08 459,448.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
99,500 3.91 389,045.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
522,900 2.39 1,249,731.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
74,400 22.41 1,667,304.00
LTD
UOL Group Limited
29,800 7.41 220,818.00
VENTURE CORP LTD
17,500 18.92 331,100.00
WILMAR INTERNATIONAL
119,100 4.25 506,175.00
LTD
YANGZIJIANG
158,000 0.92 145,360.00
SHIPBUILDING
シンガポール・ドル 小計 2,163,100 11,801,105.00
(911,753,372)
ABB LTD
116,599 24.54 2,861,339.46
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
9,843 52.14 513,214.02
ALCON INC
31,058 57.40 1,782,729.20
BALOISE HOLDING AG
2,953 157.90 466,278.70
BANQUE CANTONALE
2,080 97.10 201,968.00
VAUDOIS-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
190 1,988.00 377,720.00
CHOCOLADEFABRIKEN
68 7,905.00 537,540.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
6 84,000.00 504,000.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
33,006 75.14 2,480,070.84
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
12,709 17.94 228,063.00
CREDIT SUISSE GROUP AG
152,491 11.10 1,692,650.10
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
510 819.50 417,945.00
REG
GEBERIT AG-REG
2,338 556.00 1,299,928.00
GIVAUDAN-REG 584 3,646.00 2,129,264.00
JULIUS BAER GROUP LTD
14,202 49.51 703,141.02
KUEHNE & NAGEL INTL
3,442 192.00 660,864.00
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
32,996 46.28 1,527,054.88
LOGITECH
10,274 74.90 769,522.60
INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG
4,712 583.20 2,748,038.40
NESTLE SA
187,878 104.12 19,561,857.36
NOVARTIS AG
140,231 79.10 11,092,272.10
PARTNERS GROUP HOLDING
1,181 946.60 1,117,934.60
AG
ROCHE HOLDING AG
44,343 305.65 13,553,437.95
SCHINDLER HOLDING AG-
1,390 246.00 341,940.00
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
2,471 251.20 620,715.20
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
382 2,642.00 1,009,244.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
8,965 235.60 2,112,154.00
SONOVA HOLDING AG-REG
3,454 223.40 771,623.60
STRAUMANN HOLDING AG
654 1,047.50 685,065.00
SWATCH GROUP AG
1,720 232.40 399,728.00
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,028 399.00 809,172.00
REG
113/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWISS PRIME SITE-REG
5,045 84.45 426,050.25
SWISS RE AG
18,706 81.26 1,520,049.56
SWISSCOM AG
1,683 478.80 805,820.40
TEMENOS GROUP AG-REG
4,216 112.85 475,775.60
THE SWATCH GROUP AG-
3,716 45.30 168,334.80
REG
UBS GROUP AG
231,231 13.10 3,029,126.10
VIFOR PHARMA AG
2,873 124.50 357,688.50
ZURICH INSURANCE GROUP
9,510 365.80 3,478,758.00
AG
スイス・フラン 小計 1,101,738 84,238,078.24
(9,610,722,346)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
19,932 204.80 4,082,073.60
クローナ
ASSA ABLOY AB
63,600 216.50 13,769,400.00
ATLAS COPCO AB
24,527 386.30 9,474,780.10
ATLAS COPCO AB-A SHS
42,579 440.60 18,760,307.40
BOLIDEN AB
16,985 275.60 4,681,066.00
ELECTROLUX AB
14,442 205.50 2,967,831.00
EPIROC AB-A
41,814 144.50 6,042,123.00
EPIROC AB-B
24,666 137.70 3,396,508.20
EQT AB
15,060 195.90 2,950,254.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
38,582 270.50 10,436,431.00
EVOLUTION GAMING GROUP
7,992 649.80 5,193,201.60
HENNES & MAURITZ AB
50,726 173.00 8,775,598.00
HEXAGON AB-B SHS
17,833 707.40 12,615,064.20
HUSQVARNA AB-B SHS
26,592 91.38 2,429,976.96
ICA GRUPPEN AB
6,371 413.00 2,631,223.00
INDUSTRIVARDEN AB-C
9,865 258.60 2,551,089.00
SHS
INVESTMENT AB LATOUR-B
9,399 229.00 2,152,371.00
SHS
INVESTOR AB
28,490 598.00 17,037,020.00
KINNEVIK AB - B
14,898 399.40 5,950,261.20
LUNDBERGS AB-B SHS
4,769 446.40 2,128,881.60
LUNDIN ENERGY AB
11,665 207.80 2,423,987.00
NIBE INDUSTRIER AB-B
19,979 238.80 4,770,985.20
SHS
NORDEA BANK ABP
204,714 73.71 15,089,468.94
SANDVIK AB
71,236 187.25 13,338,941.00
SECURITAS AB
20,137 144.80 2,915,837.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA
103,169 91.24 9,413,139.56
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
21,687 205.30 4,452,341.10
SKF AB
24,115 201.80 4,866,407.00
SVENSKA CELLULOSA AB
37,914 134.55 5,101,328.70
SVENSKA HANDELSBANKEN
98,738 85.26 8,418,401.88
SWEDBANK AB - A SHARES
56,965 155.60 8,863,754.00
SWEDISH MATCH AB
10,266 708.00 7,268,328.00
TELE2 AB
32,843 107.75 3,538,833.25
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
184,131 104.35 19,214,069.85
ERICSSON
TELIA CO AB
161,080 36.25 5,839,150.00
VOLVO AB
94,159 199.85 18,817,676.15
スウェーデン・クローナ 小計 1,631,920 272,358,110.09
(3,290,085,969)
A P MOLLER - MAERSK
デンマーク・ク
210 10,520.00 2,209,200.00
ローネ A/S
114/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
A P MOLLER - MAERSK
414 11,385.00 4,713,390.00
A/S
AMBU A/S-B
10,275 199.00 2,044,725.00
CARLSBERG AS-B
6,509 946.40 6,160,117.60
CHR HANSEN HOLDING A/S
6,672 647.80 4,322,121.60
COLOPLAST-B 7,471 935.20 6,986,879.20
DANSKE BANK A/S
43,324 102.55 4,442,876.20
DEMANT A/S
6,793 215.00 1,460,495.00
DSV PANALPINA A/S
13,167 1,005.00 13,232,835.00
GENMAB A/S
4,118 2,275.00 9,368,450.00
GN STORE NORD A/S
8,092 465.10 3,763,589.20
H LUNDBECK A/S
4,415 191.75 846,576.25
NOVO-NORDISK A/S
108,604 421.95 45,825,457.80
NOVOZYMES A/S
13,070 370.80 4,846,356.00
ORSTED A/S
11,988 1,102.50 13,216,770.00
PANDORA A/S
6,298 610.00 3,841,780.00
TRYGVESTA AS
7,838 180.00 1,410,840.00
VESTAS WIND SYSTEMS
12,437 1,192.00 14,824,904.00
A/S
デンマーク・クローネ 小計 271,695 143,517,362.85
(2,375,212,355)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
46,911 14.54 682,085.94
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT
82,703 7.72 638,467.16
LTD
FISHER & PAYKEL
36,340 33.44 1,215,209.60
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
46,488 5.88 273,349.44
MERIDIAN ENERGY LTD
82,903 5.97 494,930.91
RYMAN HEALTHCARE LTD
25,957 15.51 402,593.07
SPARK NEW ZEALAND LTD
123,265 4.53 559,006.77
ニュージーランド・ドル 小計 444,567 4,265,642.89
(306,145,190)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
15,212 134.50 2,046,014.00
ローネ
DNB ASA
60,129 157.10 9,446,265.90
EQUINOR ASA
62,823 136.65 8,584,762.95
GJENSIDIGE FORSIKRING
12,951 195.60 2,533,215.60
ASA
MOWI ASA
28,024 176.25 4,939,230.00
NORSK HYDRO ASA
84,406 34.30 2,895,125.80
ORKLA ASA
47,790 86.00 4,109,940.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
6,303 308.00 1,941,324.00
TELENOR ASA
47,792 151.75 7,252,436.00
YARA INTERNATIONAL ASA
11,144 360.50 4,017,412.00
ノルウェー・クローネ 小計 376,574 47,765,726.25
(550,738,824)
ABN AMRO BANK NV
27,207 9.06 246,604.24
ユーロ
ACCOR 12,077 29.38 354,822.26
ACS ACTIVIDADES CONS Y
17,044 25.53 435,133.32
SERV
ADIDAS AG
12,025 282.00 3,391,050.00
ADP 2,050 113.40 232,470.00
ADYEN NV
1,144 1,592.00 1,821,248.00
AEGON NV
111,337 2.99 333,008.96
AENA SME SA
4,385 143.00 627,055.00
AGEAS 10,945 40.90 447,650.50
AIR LIQUIDE
29,910 138.85 4,153,003.50
AIRBUS SE
37,204 89.33 3,323,433.32
115/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AKZO NOBEL NV
12,221 87.00 1,063,227.00
ALLIANZ SE
26,300 194.84 5,124,292.00
ALSTOM RGPT
12,195 43.50 530,482.50
ALSTOM SA - RIGHTS
12,195 4.30 52,438.50
ALTICE NV - A-W/I
40,475 4.32 174,852.00
AMADEUS IT GROUP SA
28,452 59.50 1,692,894.00
AMUNDI SA
3,835 68.50 262,697.50
ANDRITZ AG
4,653 33.88 157,643.64
ANHEUSER-BUSCH INBEV
48,215 55.17 2,660,021.55
SA/NV
ARCELORMITTAL 45,299 13.74 622,680.05
ARGENX SE
2,844 222.60 633,074.40
ARKEMA 4,345 91.68 398,349.60
AROUNDTOWN SA
74,088 5.52 409,262.11
ASML HOLDING NV
26,886 355.45 9,556,628.70
ASSICURAZIONI GENERALI
69,699 14.07 980,664.93
SPA
ATLANTIA SPA
31,644 14.64 463,426.38
ATOS SE
6,165 69.80 430,317.00
AXA SA
121,931 18.93 2,308,397.69
BANCO BILBAO VIZCAYA
417,805 3.57 1,492,399.46
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,048,964 2.32 2,437,792.33
BANCO SANTANDER SA -
1,048,964 0.10 104,896.40
RIGHTS
BANKINTER SA
42,563 4.22 179,700.98
BASF SE
57,984 57.78 3,350,315.52
BAYER AG
62,087 46.39 2,880,526.36
BAYERISCHE MOTOREN
20,961 74.00 1,551,114.00
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
3,585 55.05 197,354.25
WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
6,349 97.10 616,487.90
BIOMERIEUX 2,606 119.40 311,156.40
BNP PARIBAS
70,779 40.80 2,888,137.09
BOLLORE 58,512 3.40 198,940.80
BOUYGUES 14,421 33.58 484,257.18
BRENNTAG AG
9,695 63.24 613,111.80
BUREAU VERITAS SA
18,926 21.42 405,394.92
CAIXABANK 221,578 2.18 485,034.24
CAPGEMINI SA
10,163 116.65 1,185,513.95
CARL ZEISS MEDITEC AG
2,543 116.90 297,276.70
- BR
CARREFOUR SA
37,949 14.13 536,409.11
CELLNEX TELECOM SAU
20,167 51.82 1,045,053.94
CIE DE SAINT-GOBAIN
32,752 39.41 1,290,756.32
CNH INDUSTRIAL NV
65,093 8.89 578,676.77
CNP ASSURANCES
10,739 12.68 136,170.52
COLRUYT NV
3,400 49.75 169,150.00
COMMERZBANK AG
62,289 4.93 307,333.92
CONTINENTAL AG
6,957 110.50 768,748.50
COVESTRO AG
10,884 46.19 502,731.96
CREDIT AGRICOLE SA
72,159 8.87 640,194.64
CRH PLC
49,375 33.21 1,639,743.75
DAIMLER AG
54,060 55.07 2,977,084.20
DANONE 39,020 52.90 2,064,158.00
DASSAULT AVIATION SA
153 909.50 139,153.50
DASSAULT SYSTEMES SA
8,371 155.90 1,305,038.90
116/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DAVIDE CAMPARI-MILANO
36,437 9.57 348,993.58
NV
DELIVERY HERO SE
8,155 99.50 811,422.50
DEUTSCHE BANK AG
124,082 8.99 1,115,621.26
DEUTSCHE BOERSE AG
11,984 134.80 1,615,443.20
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
18,971 9.47 179,807.13
DEUTSCHE POST AG
62,890 39.10 2,458,999.00
DEUTSCHE TELEKOM AG
211,324 14.85 3,138,161.40
DEUTSCHE WOHNEN SE
21,667 42.48 920,414.16
DIASORIN SPA
1,573 172.60 271,499.80
E.ON SE
142,589 9.05 1,290,430.45
EDENRED 15,592 45.23 705,226.16
EDF 39,509 11.90 470,354.64
EIFFAGE 5,427 82.84 449,572.68
ELIA GROUP SA/NV
1,983 93.40 185,212.20
ELISA OYJ
9,187 45.26 415,803.62
ENAGAS SA
15,518 20.01 310,515.18
ENDESA SA
20,189 24.69 498,466.41
ENEL SPA
513,685 8.16 4,193,724.34
ENERGIAS DE PORTUGAL
176,575 4.44 785,582.17
SA
ENGIE 115,583 12.05 1,393,353.06
ENI-ENTE NAZIONALE
159,886 8.07 1,291,399.22
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
17,761 23.74 421,646.14
ESSILORLUXOTTICA 18,012 114.15 2,056,069.80
EURAZEO 2,583 51.75 133,670.25
EUROFINS SCIENTIFIC
8,360 72.44 605,598.40
EVONIK INDUSTRIES AG
13,038 23.63 308,087.94
EXOR NV
6,823 56.86 387,955.78
FAURECIA 4,849 40.25 195,172.25
FERRARI NV
7,961 179.95 1,432,581.95
FERROVIAL S.A.
31,350 23.08 723,558.00
FERROVIAL SA-RTS
31,350 0.23 7,461.30
FIAT CHRYSLER
69,100 12.94 894,154.00
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
38,343 12.46 477,753.78
FLUTTER ENTERTAINMENT
9,708 142.20 1,380,477.60
PLC.
FORTUM OYJ
28,061 17.58 493,312.38
FRAPORT AG
3,074 45.86 140,973.64
FRESENIUS MEDICAL CARE
13,435 71.24 957,109.40
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
26,322 37.64 990,760.08
FUCHS PETROLUB AG -PFD
4,215 48.48 204,343.20
GALAPAGOS NV
2,705 104.00 281,320.00
GALP ENERGIA SGPS SA
31,316 8.82 276,207.12
GEA GROUP AG
9,630 28.60 275,418.00
GETLINK SE - REGR
29,368 14.49 425,542.32
GRIFOLS SA
18,825 25.20 474,390.00
GROUPE BRUXELLES
7,205 80.70 581,443.50
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
3,787 144.80 548,357.60
HEIDELBERGCEMENT AG
9,307 58.38 543,342.66
HEINEKEN HOLDING NV
7,345 79.30 582,458.50
HEINEKEN NV
16,411 90.20 1,480,272.20
HENKEL AG & CO KGAA
6,683 78.15 522,276.45
HENKEL KGAA-VORZUG
11,098 87.12 966,857.76
HERMES INTERNATIONAL
2,002 848.40 1,698,496.80
117/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOCHTIEF AG
1,687 76.85 129,645.95
IBERDROLA SA
374,452 11.36 4,253,774.72
ILIAD SA
954 173.70 165,709.80
INDITEX SA
68,590 26.97 1,849,872.30
INFINEON TECHNOLOGIES
78,977 27.06 2,137,117.62
AG
INFRASTRUTTURE
15,629 10.41 162,697.89
WIRELESS ITAL
ING GROEP NV-CVA
246,213 7.69 1,894,855.24
INTESA SANPAOLO
1,038,673 1.85 1,925,699.74
IPSEN 2,378 83.50 198,563.00
JC DECAUX SA
5,690 19.50 110,955.00
JERONIMO MARTINS
15,498 13.91 215,654.67
JUST EAT TAKEAWAY
8,000 90.00 720,000.00
KBC GROEP NV
15,741 56.76 893,459.16
KERING 4,788 612.00 2,930,256.00
KERRY GROUP PLC-A
10,028 119.80 1,201,354.40
KINGSPAN GROUP PLC
9,717 74.90 727,803.30
KION GROUP AG
4,094 66.70 273,069.80
KNORR-BREMSE AG
3,070 106.76 327,753.20
KONE OYJ
21,470 70.40 1,511,488.00
KONINKLIJKE AHOLD
69,409 23.52 1,632,499.68
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
10,888 141.75 1,543,374.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
57,699 43.57 2,514,233.92
L'OREAL SA
15,893 310.80 4,939,544.40
LA FRANCAISE DES JEUX
5,372 34.51 185,387.72
SAEM
LANXESS 5,168 53.82 278,141.76
LEG IMMOBILIEN AG
4,382 118.12 517,601.84
LEGRAND SA
16,872 71.80 1,211,409.60
LEONARDO SPA
24,549 5.68 139,585.61
LVMH MOET HENNESSY
17,554 488.65 8,577,762.10
LOUIS VUITTON SE
MAPFRE SA
64,900 1.58 102,542.00
MEDIOBANCA SPA
39,557 7.56 299,130.03
MERCK KGAA
8,130 128.45 1,044,298.50
METRO AG
11,489 8.05 92,486.45
MICHELIN (C.G.D.E.)
10,696 106.95 1,143,937.20
MONCLER SPA
12,195 40.60 495,117.00
MTU AERO ENGINES
3,353 196.00 657,188.00
HOLDING AG
MUENCHENER
8,822 236.10 2,082,874.20
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 59,796 2.52 150,745.71
NATURGY ENERGY GROUP
18,750 19.07 357,656.25
SA
NEMETSCHEK SE
3,641 63.90 232,659.90
NESTE OYJ
26,600 53.90 1,433,740.00
NEXI SPA
23,761 15.31 363,780.91
NN GROUP NV
18,106 34.48 624,294.88
NOKIA OYJ
356,618 3.25 1,159,365.11
OEST
4,337 56.00 242,872.00
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
8,988 28.22 253,641.36
ORANGE S.A.
127,734 10.38 1,326,517.59
ORION OYJ-CLASS B
6,599 39.58 261,188.42
ORPEA 3,304 106.75 352,702.00
PERNOD-RICARD 13,413 160.90 2,158,151.70
118/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PEUGEOT SA
36,663 19.56 717,311.59
PIRELLI & C SPA
25,272 4.19 105,940.22
PORSCHE AUTOMOBIL
9,375 56.52 529,875.00
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
34,740 8.71 302,863.32
PROSUS 30,789 87.74 2,701,426.86
PROXIMUS 10,039 17.29 173,574.31
PRYSMIAN SPA
15,169 25.40 385,292.60
PUBLICIS GROUPE
13,740 38.10 523,494.00
PUMA AG
5,269 83.96 442,385.24
QIAGEN NV
14,403 40.00 576,120.00
RAIFFEISEN INTL BANK
9,281 15.78 146,454.18
HOLDING
RANDSTAD NV
7,482 49.56 370,807.92
RECORDATI INDUSTRIA
6,582 45.79 301,389.78
CHIMICA
RED ELECTRICA DE
27,284 16.52 450,731.68
ESPANA
REMY COINTREAU
1,425 152.70 217,597.50
RENAULT SA
12,357 31.14 384,858.76
REPSOL SA
94,157 7.74 729,340.12
ROYAL KPN NV
231,330 2.59 599,838.69
RWE AG
40,448 34.06 1,377,658.88
SAFRAN SA
20,246 120.25 2,434,581.50
SAMPO OYJ
29,791 36.57 1,089,456.87
SANOFI 71,418 85.64 6,116,237.52
SAP SE
65,929 99.42 6,554,661.18
SARTORIUS AG-VORZUG
2,245 370.20 831,099.00
SARTORIUS STEDIM
1,751 304.80 533,704.80
BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SE
34,908 118.75 4,145,325.00
SCOR REGROUPE
9,908 28.94 286,737.52
SCOUT24 AG
6,739 64.70 436,013.30
SEB SA
1,427 147.40 210,339.80
SIEMENS AG
48,296 109.80 5,302,900.80
SIEMENS ENERGY AG
24,148 24.19 584,140.12
SIEMENS GAMESA
15,094 27.51 415,235.94
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
9,400 37.27 350,385.00
AG
SMURFIT KAPPA GROUP
14,247 36.08 514,031.76
PLC
SNAM SPA
128,271 4.67 599,410.38
SOCIETE GENERALE
50,883 16.18 823,592.23
SODEXO 5,558 70.54 392,061.32
SOFINA 915 258.00 236,070.00
SOLVAY SA
4,728 89.10 421,264.80
STMICROELECTRONICS NV
40,253 30.40 1,223,691.20
STORA ENSO OYJ
36,391 13.65 496,737.15
SUEZ 22,345 16.13 360,536.57
SYMRISE AG
8,102 105.20 852,330.40
TEAMVIEWER AG
8,201 38.35 314,508.35
TELECOM ITALIA SPA
864,217 0.36 311,118.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND
70,034 2.32 163,039.15
HOLDI
TELEFONICA SA
310,536 3.46 1,075,696.70
TELENET GROUP HOLDING
3,012 34.14 102,829.68
NV
TELEPERFORMANCE 3,726 276.30 1,029,493.80
119/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TENARIS SA
28,322 6.26 177,465.65
TERNA SPA
89,202 6.32 563,935.04
THALES SA
6,704 78.70 527,604.80
THYSSENKRUPP AG
26,157 4.73 123,905.70
TOTAL SE
156,046 34.11 5,322,729.06
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,745 80.30 461,323.50
UCB SA
7,966 90.94 724,428.04
UMICORE 12,393 35.66 441,934.38
UNICREDIT SPA
133,655 8.40 1,122,835.65
UNILEVER NV
92,379 49.55 4,577,379.45
UNIPER SE
12,727 28.08 357,374.16
UNITED INTERNET AG-REG
6,714 32.97 221,360.58
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
33,644 26.50 891,566.00
VALEO SA
14,502 31.06 450,432.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT
34,286 18.35 629,319.53
VINCI SA
32,701 86.80 2,838,446.80
VIVENDI SA
52,447 25.50 1,337,398.50
VOESTALPINE AG
7,372 25.79 190,123.88
VOLKSWAGEN AG
2,214 161.70 358,003.80
VOLKSWAGEN AG
11,639 152.52 1,775,180.28
VONOVIA SE
32,705 57.96 1,895,581.80
VOPAK 4,375 44.23 193,506.25
WARTSILA OYJ
28,440 7.80 221,832.00
WENDEL 1,805 93.25 168,316.25
WOLTERS KLUWER NV
17,283 71.14 1,229,512.62
WORLDLINE SA
8,692 73.66 640,252.72
ZALANDO SE
9,554 79.18 756,485.72
ユーロ 小計 13,023,873 255,430,298.44
(31,504,773,010)
AIA GROUP LTD
764,275 88.20 67,409,055.00
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
19,500 87.50 1,706,250.00
BANK OF EAST ASIA
86,000 16.04 1,379,440.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
238,039 24.60 5,855,759.40
LTD
BUDWEISER BREWING CO
109,100 27.00 2,945,700.00
APAC LT
CK ASSET HOLDINGS LTD
163,909 43.70 7,162,823.30
CK HUTCHISON HOLDINGS
170,909 58.05 9,921,267.45
LTD
CK INFRASTRUCTURE
43,500 40.05 1,742,175.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
104,643 73.50 7,691,260.50
GALAXY ENTERTAINMENT
135,810 61.30 8,325,153.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
131,157 21.15 2,773,970.55
LTD
HANG SENG BANK LTD
48,812 132.60 6,472,471.20
HENDERSON LAND
99,641 31.35 3,123,745.35
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
684,750 12.14 8,312,865.00
HONG KONG EXCHANGES &
76,111 370.40 28,191,514.40
CLEAR
KERRY PROPERTIES LTD
45,000 20.75 933,750.00
MICROPORT SCIENTIFIC
46,000 34.55 1,589,300.00
CORP
MTR CORP
105,755 42.85 4,531,601.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
100,917 40.35 4,072,000.95
PCCW LTD
333,000 4.75 1,581,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POWER ASSETS HOLDINGS
88,587 41.20 3,649,784.40
LTD
SANDS CHINA LTD
155,780 34.05 5,304,309.00
SINO LAND CO
206,000 9.97 2,053,820.00
SJM HOLDINGS LTD
127,000 9.38 1,191,260.00
SUN HUNG KAI
83,023 106.60 8,850,251.80
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
32,866 46.60 1,531,555.60
SWIRE PROPERTIES LTD
77,200 24.05 1,856,660.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
87,500 104.50 9,143,750.00
CO
WH GROUP LTD
604,500 6.72 4,062,240.00
WHARF REAL ESTATE
106,733 39.05 4,167,923.65
INVESTMENT
WYNN MACAU LTD
103,303 13.84 1,429,713.52
香港・ドル 小計 5,179,320 218,963,120.82
(2,934,105,819)
合計 69,243,684 285,514,371,822
(285,514,371,822)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
36,361.00 548,687.49
ALEXANDRIA REAL ESTATE
7,974.00 1,305,662.76
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
28,006.00 6,677,470.58
ANNALY MORTGAGE
91,976.00 721,091.84
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
8,841.00 1,505,622.30
INC
BOSTON PROPERTIES INC
9,294.00 905,421.48
CAMDEN PROPERTY TRUST
6,093.00 596,200.05
CROWN CASTLE
26,346.00 4,428,499.14
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST
16,946.00 2,423,278.00
INC
DUKE REALTY CORP
23,190.00 897,221.10
EQUINIX INC
5,591.00 4,084,728.69
EQUITY LIFESTYLE
10,892.00 661,362.24
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
23,424.00 1,402,160.64
ESSEX PROPERTY TRUST
4,096.00 1,040,998.40
INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
8,161.00 919,091.82
FEDERAL REALTY INVS
4,500.00 408,555.00
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
33,843.00 1,035,595.80
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
44,490.00 642,880.50
INC
INVITATION HOMES INC
34,301.00 963,172.08
IRON MOUNTAIN INC
18,437.00 475,490.23
MEDICAL PROPERTIES
33,466.00 643,551.18
TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT
7,158.00 902,910.12
COMM
NATIONAL RETAIL
10,649.00 427,344.37
PROPERTIES INC
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OMEGA HEALTHCARE
14,366.00 495,770.66
INVESTORS
PROLOGIS INC
46,617.00 4,661,233.83
PUBLIC STORAGE
9,898.00 2,264,563.42
REALTY INCOME CORP
21,571.00 1,318,203.81
REGENCY CENTERS CORP
10,662.00 509,217.12
SBA COMMUNICATIONS CORP
7,050.00 2,099,208.00
SIMON PROPERTY GROUP
19,312.00 1,557,126.56
INC
SUN COMMUNITIES INC
6,197.00 866,960.30
UDR INC
18,617.00 722,339.60
VENTAS INC
23,527.00 1,143,882.74
VEREIT 67,671.00 498,058.56
VICI PROPERTIES INC
29,584.00 765,338.08
VORNADO REALTY TRUST
10,233.00 407,682.72
WELLTOWER INC
26,369.00 1,719,258.80
WP CAREY INC
10,869.00 761,156.07
アメリカ・ドル 小計 816,578.00 53,406,996.08
(5,547,918,753)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
56,005.00 268,880.00
ド
LAND SECURITIES GROUP
44,529.00 304,355.71
PLC
SEGRO PLC
74,921.00 680,732.20
イギリス・ポンド 小計 175,455.00 1,253,967.91
(172,646,302)
オーストラリ DEXUS
76,844.00 754,608.08
ア・ドル
GOODMAN GROUP
107,643.00 2,010,771.24
GPT GROUP
133,044.00 610,671.96
MIRVAC GROUP
272,106.00 734,686.20
SCENTRE GROUP
337,233.00 937,507.74
STOCKLAND 155,645.00 700,402.50
VICINITY CENTRES
259,546.00 434,739.55
オーストラリア・ドル 小計 1,342,061.00 6,183,387.27
(467,464,078)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
5,229.00 260,195.04
ESTA
FIRST CAPITAL REAL
6,901.00 105,861.34
ESTATE IN
RIOCAN REAL ESTATE
9,861.00 169,905.03
INVST TR
SMARTCENTRES REAL
4,851.00 118,898.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 26,842.00 654,859.42
(52,015,484)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
193,700.00 575,289.00
ドル
INV TRT
CAPITALAND INTEGRATED
284,296.00 562,906.08
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
136,900.00 273,800.00
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
166,900.00 330,462.00
TRUST
SUNTEC REIT
121,300.00 184,376.00
シンガポール・ドル 小計 903,096.00 1,926,833.08
(148,867,124)
ユーロ COVIVIO 3,260.00 235,535.00
GECINA SA
2,838.00 367,521.00
122/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ICADE 2,015.00 129,967.50
KLEPIERRE 12,326.00 221,683.11
UNIBAIL-RODAMCO-
8,720.00 491,808.00
WESTFIELD
ユーロ 小計 29,159.00 1,446,514.61
(178,413,112)
香港・ドル LINK REIT
131,371.00 9,104,010.30
香港・ドル 小計 131,371.00 9,104,010.30
(121,993,738)
投資証券 合計 6,689,318,591
(6,689,318,591)
合計 6,689,318,591
(6,689,318,591)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
(注)3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 590銘柄 68.06% -%
71.99%
投資証券 38銘柄 -% 1.84%
イギリス・ポンド 株式 84銘柄 4.33% -%
4.52%
投資証券 3銘柄 -% 0.06%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% 0.10%
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄 2.07% -%
2.29%
投資証券 7銘柄 -% 0.16%
カナダ・ドル 株式 80銘柄 3.21% -%
3.33%
投資証券 4銘柄 -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.30% -%
0.36%
投資証券 5銘柄 -% 0.05%
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.19% -% 3.29%
スウェーデン・クローナ 株式 36銘柄 1.09% -% 1.13%
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.79% -% 0.81%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.10% -% 0.10%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.18% -% 0.19%
ユーロ 株式 240銘柄 10.47% -%
10.84%
投資証券 5銘柄 -% 0.06%
香港・ドル 株式 31銘柄 0.98% -%
1.05%
投資証券 1銘柄 -% 0.04%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
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第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 7,652,697
金銭信託 302,967
コール・ローン 66,397,624
株式 2,171,408,735
投資信託受益証券 92,267,409
投資証券 1,651,711
派生商品評価勘定 5,251,134
未収配当金 1,048,398
差入委託証拠金 61,368,460
流動資産合計 2,407,349,135
資産合計 2,407,349,135
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 68,995
未払解約金 53,866,791
その他未払費用 131
流動負債合計 53,935,917
負債合計 53,935,917
純資産の部
元本等
元本 2,262,953,958
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 90,459,260
純資産合計 2,353,413,218
負債純資産合計 2,407,349,135
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
3.
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年11月20日現在
1. 受益権総口数 2,262,953,958口
2. 1口当たり純資産額 1.0400円
(1万口当たり純資産額) (10,400円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月29日
項目
至 2020年11月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注記)にて記載したとおりであります。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 304,236,158
投資信託受益証券 955,618
投資証券 △1,061,289
合計 304,130,487
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
-
売 建
- - -
-
アメリカ・ドル
- - -
-
ブラジル・レアル
- - -
-
買 建
9,512,722 9,449,440 △63,282
-
アメリカ・ドル
9,512,722 9,449,440 △63,282
-
合計
9,512,722 9,449,440 △63,282
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
(円) (円) (円)
1年超
市場取引
先物取引
-
買 建
76,010,554 81,255,974 5,245,420
-
合計
76,010,554 81,255,974 5,245,420
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 2,630,009,211円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 545,824,910円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 912,880,163円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ新興国株式インデックスファンド(適格機関投資 -円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデック 2,004,009,065円
スファンド
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 11,629,773円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 11,202,847円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,164,605円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 36,171,367円
スファンド(8資産均等型)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G 72,576,677円
DP型バスケット)
DCニッセイ新興国株式インデックス 124,199,624円
計 2,262,953,958円
附属明細表(2020年11月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
51JOB INC-ADR
100 71.00 7,100.00
アメリカ・ドル
ALIBABA GROUP HOLDING-
5,767 259.89 1,498,785.63
SP ADR
AUTOHOME INC-ADR
234 99.84 23,362.56
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BAIDU INC - SPON ADR
863 136.48 117,782.24
BAOZUN INC-SPN ADR
100 40.78 4,078.00
BEST INC - ADR
800 3.01 2,408.00
BILIBILI INC-SPONSORED
400 58.46 23,384.00
ADR
CIA DE MINAS
533 11.43 6,092.19
BUENAVENTUR-ADR
CREDICORP LTD
182 133.59 24,313.38
GDS HOLDINGS LTD - ADR
200 87.90 17,580.00
GLOBANT SA
100 187.63 18,763.00
GSX TECHEDU INC- ADR
300 71.35 21,405.00
HUAZHU GROUP LIMITED
400 53.56 21,424.00
ADR
HUTCHISON CHINA
200 30.41 6,082.00
MEDITECH-ADR
HUYA INC-ADR
200 20.99 4,198.00
INNER MONGOLIA YITAI
2,100 0.64 1,352.40
COAL-B
IQIYI INC-ADR
900 22.60 20,340.00
JD.COM INC-ADR
2,650 86.04 228,006.00
JOYY INC
134 86.11 11,538.74
KE HOLDINGS INC
300 59.35 17,805.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR
1,286 64.42 82,844.12
MAGNIT PJSC-SPON GDR
1,208 15.21 18,373.68
REGS
MAGNITOGORS-SPON GDR
870 7.08 6,159.60
REGS
MOBILE TELESYSTEMS
1,682 8.37 14,078.34
PJSC
MOMO INC-SPON ADR
466 15.24 7,101.84
NETEASE.COM INC -ADR
1,490 89.22 132,937.80
NEW ORIENTAL EDUCATIO-
433 180.67 78,230.11
SP ADR
NIO INC - ADR
2,800 48.45 135,660.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON
100 31.75 3,175.00
ADS
NOVATEK OAO-SPONS GDR
308 163.10 50,234.80
REG S
NOVOLIPET STEEL-GDR
396 25.00 9,900.00
REG S
PHOSAGRO PJSC-GDR REG
556 13.28 7,383.68
S
PINDUODUO INC-ADR
800 137.66 110,128.00
PJSC GAZPROM ADR
18,326 4.77 87,451.67
PJSC MMC NORILSK
2,128 27.03 57,519.84
NICKEL-ADR
POLYUS PJSC-REG S-GDR
193 101.80 19,647.40
ROSNEFT OJSC-GDR
4,582 5.90 27,052.12
SBERBANK PAO -
8,282 13.00 107,707.41
SPONSORED ADR
SEVERSTAL PAO - GDR
1,099 14.34 15,759.66
REG S
SHANGHAI LUJIAZUI
2,280 0.82 1,883.28
FIN&TRAD-B
SINA CORP
234 43.33 10,139.22
SOUTHERN COPPER CORP
234 56.05 13,115.70
SURGUTNEFTEGAS PJSC
3,070 4.77 14,656.18
ADR
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TAL EDUCATION GROUP-
1,224 74.75 91,494.00
ADR
TATNEFT-SPONSORED ADR
740 39.96 29,570.40
TENCENT MUSIC
1,500 16.40 24,600.00
ENTERTAINM-ADR
TRIP.COM GROUP LTD
1,427 33.68 48,061.36
VIPSHOP HOLDINGS LTD -
1,415 23.32 32,997.80
ADR
VTB BANK JSC-GDR-REG
6,620 0.91 6,057.30
S/WI
WEIBO CORP-SPON ADR
134 45.41 6,084.94
X 5 RETAIL GROUP NV-
422 35.54 14,997.88
REGS GDR
YANDEX NV-A
900 62.53 56,277.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
1,091 60.25 65,732.75
ZAI LAB LTD-ADR
200 103.63 20,726.00
ZTO EXPRESS CAYMAN
1,200 29.99 35,988.00
INC-ADR
アメリカ・ドル 小計 86,159 3,519,527.02
(365,608,467)
POLYMETAL
イギリス・ポン
717 16.78 12,034.84
ド INTERNATIONAL PLC
イギリス・ポンド 小計 717 12,034.84
(1,656,957)
ADANI PORTS AND
1,512 381.90 577,432.80
インド・ルピー
SPECIAL ECON
AMBUJA CEMENTS LTD
2,593 258.70 670,809.10
ASIAN PAINTS LTD
922 2,161.70 1,993,087.40
AUROBINDO PHARMA LTD
802 830.15 665,780.30
AVENUE SUPERMARTS LTD
432 2,392.20 1,033,430.40
AXIS BANK LTD
6,840 611.50 4,182,660.00
BAJAJ AUTO LTD
269 3,034.25 816,213.25
BAJAJ FINANCE LTD
564 4,536.55 2,558,614.20
BAJAJ FINSERV LTD
119 7,823.40 930,984.60
BANDHAN BANK LTD
1,335 352.60 470,721.00
BERGER PAINTS INDIA
919 636.80 585,219.20
LTD
BHARAT FORGE LTD
429 510.00 218,790.00
BHARAT PETROLEUM CORP
2,261 383.70 867,545.70
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
3,760 468.55 1,761,748.00
BHARTI INFRATEL LTD
733 185.90 136,264.70
BIOCON LTD
1,590 422.75 672,172.50
BOSCH LTD
15 11,927.55 178,913.25
BRITANNIA INDUSTRIES
163 3,511.35 572,350.05
LTD
CIPLA LIMITED
1,072 742.10 795,531.20
COAL INDIA LTD
3,906 122.05 476,727.30
COLGATE PALMOLIVE
277 1,516.80 420,153.60
(INDIA)
CONTAINER CORP OF
611 408.25 249,440.75
INDIA LTD
DABUR INDIA LTD
1,654 507.30 839,074.20
DIVI'S LABORATORIES
245 3,435.05 841,587.25
LTD
DLF LTD
2,165 184.90 400,308.50
DR. REDDY'S
348 4,707.70 1,638,279.60
LABORATORIES
EICHER MOTORS LTD
350 2,551.25 892,937.50
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GAIL INDIA LTD
4,264 93.65 399,323.60
GODREJ CONSUMER
1,109 684.90 759,554.10
PRODUCTS LTD
GRASIM INDUSTRIES LTD
864 836.75 722,952.00
HAVELLS INDIA LTD
799 827.80 661,412.20
HCL TECHNOLOGIES LTD
3,436 804.55 2,764,433.80
HDFC ASSET MANAGEMENT
153 2,424.75 370,986.75
CO LTD
HDFC LIFE INSURANCE CO
2,013 646.05 1,300,498.65
LTD
HERO MOTOCORP LTD
409 2,988.50 1,222,296.50
HINDALCO INDUSTRIES
3,542 213.85 757,456.70
LTD
HINDUSTAN PETROLEUM
1,930 213.35 411,765.50
CORP
HINDUSTAN UNILEVER LTD
2,526 2,130.75 5,382,274.50
HOUSING DEVELOPMENT
5,049 2,324.60 11,736,905.40
FINANCE
ICICI BANK LTD
15,758 478.75 7,544,142.50
ICICI LOMBARD GENERAL
863 1,296.45 1,118,836.35
INSURA
ICICI PRUDENTIAL LIFE
1,143 441.30 504,405.90
INSURA
INDIAN OIL CORPORATION
5,990 84.70 507,353.00
LTD
INFO EDGE INDIA LTD
218 3,834.20 835,855.60
INFOSYS TECHNOLOGIES
10,512 1,096.75 11,529,036.00
LTD
INTERGLOBE AVIATION
203 1,687.95 342,653.85
LTD
ITC LTD
10,481 187.90 1,969,379.90
JSW STEEL LTD
2,559 331.20 847,540.80
JUBILANT FOODWORKS LTD
195 2,510.35 489,518.25
LARSEN & TOUBRO LTD
1,377 1,134.25 1,561,862.25
LIC HOUSING FINANCE
589 328.85 193,692.65
LTD
LUPIN LTD
907 884.40 802,150.80
MAHINDRA & MAHINDRA
2,407 703.90 1,694,287.30
LTD
MARICO LTD
1,422 367.35 522,371.70
MARUTI SUZUKI INDIA
362 6,963.30 2,520,714.60
LTD
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
2,044 136.75 279,517.00
LTD
NESTLE INDIA LTD
62 16,934.15 1,049,917.30
NTPC LTD
10,161 89.80 912,457.80
OIL & NATURAL GAS CORP
7,934 72.15 572,438.10
LTD
PAGE INDUSTRIES LTD
14 21,913.45 306,788.30
PETRONET LNG LTD
1,873 253.85 475,461.05
PIDILITE INDUSTRIES
443 1,558.40 690,371.20
LTD
PIRAMAL ENTERPRISES
268 1,393.05 373,337.40
LTD
POWER GRID CORP OF
5,845 189.80 1,109,381.00
INDIA LTD
REC LTD
1,368 114.40 156,499.20
RELIANCE INDUSTRIES
8,808 1,973.15 17,379,505.20
LIMITED
132/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SBI LIFE INSURANCE CO
1,140 846.75 965,295.00
LTD
SHREE CEMENT LTD
26 23,661.65 615,202.90
SHRIRAM TRANSPORT
328 911.80 299,070.40
FINANCE
STATE BANK OF INDIA
5,790 239.75 1,388,152.50
SUN PHARMACEUTICAL
2,759 507.35 1,399,778.65
INDUS
TATA CONSULTANCY SVCS
2,775 2,636.90 7,317,397.50
LTD
TATA CONSUMER PRODUCTS
2,022 515.60 1,042,543.20
LTD
TATA MOTORS LTD
4,240 167.95 712,108.00
TATA STEEL LTD
1,159 523.60 606,852.40
TECH MAHINDRA LTD
1,520 822.90 1,250,808.00
TITAN CO LTD
952 1,292.45 1,230,412.40
TORRENT
257 2,634.60 677,092.20
PHARMACEUTICALS LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
335 4,778.00 1,600,630.00
UNITED SPIRITS LTD
1,082 572.05 618,958.10
UPL LTD
1,612 416.50 671,398.00
VEDANTA LTD
5,757 112.10 645,359.70
WIPRO LTD
3,890 342.60 1,332,714.00
ZEE ENTERTAINMENT
3,076 186.35 573,212.60
ENTERPRISE
インド・ルピー 小計 194,506 131,173,096.60
(184,954,066)
インドネシア・
ACE HARDWARE INDONESIA
34,300 1,690.00 57,967,000.00
ルピア
ADARO ENERGY TBK PT
27,100 1,240.00 33,604,000.00
ASTRA INTERNATIONAL
64,800 5,725.00 370,980,000.00
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
30,100 33,075.00 995,557,500.00
PT
BANK MANDIRI TBK
60,400 6,325.00 382,030,000.00
BANK NEGARA INDONESIA
23,200 5,750.00 133,400,000.00
PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA
179,400 4,040.00 724,776,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
88,500 960.00 84,960,000.00
CHAROEN POKPHAND
22,600 6,400.00 144,640,000.00
INDONESI PT
GUDANG GARAM TBK PT
1,100 44,925.00 49,417,500.00
HM SAMPOERNA TBK PT
19,900 1,560.00 31,044,000.00
INDAH KIAT PULP &
6,000 8,875.00 53,250,000.00
PAPER TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
7,500 14,100.00 105,750,000.00
PRAKARSA
INDOFOOD CBP SUKSES
9,600 10,350.00 99,360,000.00
MAKMUR T
INDOFOOD SUKSES MAK
10,400 7,275.00 75,660,000.00
TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
56,900 1,495.00 85,065,500.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA
21,500 1,355.00 29,132,500.00
PT
SEMEN INDONESIA
9,400 11,150.00 104,810,000.00
PERSERO TBK
TELEKOMUNIKASI TBK PT
158,100 3,170.00 501,177,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK
23,500 7,775.00 182,712,500.00
PT
133/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED TRACTORS TBK PT
5,000 21,500.00 107,500,000.00
インドネシア・ルピア 小計 859,300 4,352,793,500.00
(32,210,671)
AECC AVIATION POWER
オフショア・人
1,000 41.00 41,000.00
民元 CO-A
AGRICULTURAL BANK OF
8,000 3.23 25,840.00
CHINA-A
AIER EYE HOSPITAL
1,430 62.53 89,417.90
GROUP CO-A
AISINO CORP-A
1,800 13.94 25,092.00
ANHUI CONCH CEMENT CO
1,000 56.79 56,790.00
LTD-A
AVIC CAPITAL CO LTD -A
9,200 4.56 41,952.00
BANK OF BEIJING CO LTD
8,600 4.80 41,280.00
-A
BANK OF CHINA LTD-A
4,500 3.24 14,580.00
BANK OF COMMUNICATIONS
3,700 4.61 17,057.00
CO-A
BANK OF NINGBO CO LTD
1,700 36.15 61,455.00
-A
BANK OF SHANGHAI CO
4,500 7.94 35,730.00
LTD-A
BAOSHAN IRON & STEEL
5,700 6.29 35,853.00
CO-A
BBMG CORPORATION-A
14,100 3.08 43,428.00
BOE TECHNOLOGY GROUP
11,000 5.39 59,290.00
CO LT-A
BYD CO LTD -A
600 161.62 96,972.00
CHANGCHUN HIGH & NEW
100 356.00 35,600.00
TECH-A
CHINA EASTERN AIRLINES
6,800 4.99 33,932.00
CO-A
CHINA EVERBRIGHT BANK
9,700 4.33 42,001.00
CO-A
CHINA FORTUNE LAND
1,430 14.54 20,792.20
DEVELOP-A
CHINA LIFE INSURANCE
1,000 43.21 43,210.00
CO-A
CHINA MERCHANTS BANK-A
5,400 44.87 242,298.00
CHINA MERCHANTS
2,700 22.36 60,372.00
SECURITIES-A
CHINA MERCHANTS SHEKOU
1,900 14.90 28,310.00
IND-A
CHINA MINSHENG
3,500 5.21 18,235.00
BANKING-A
CHINA MOLYBDENUM CO
11,300 4.57 51,641.00
LTD-A
CHINA NATIONAL NUCLEAR
10,600 4.68 49,608.00
POW-A
CHINA PACIFIC
1,500 34.10 51,150.00
INSURANCE GR-A
CHINA PETROLEUM &
8,400 4.12 34,608.00
CHEMICAL-A
CHINA RAILWAY
3,900 8.49 33,111.00
CONSTRUCTION-A
CHINA RAILWAY GROUP
8,800 5.62 49,456.00
LTD-A
CHINA SHENHUA ENERGY
2,000 17.62 35,240.00
CO-A
134/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA SHIPBUILDING
7,800 4.32 33,696.00
INDUSTR-A
CHINA SOUTHERN
4,700 6.25 29,375.00
AIRLINES CO-A
CHINA STATE
10,800 5.31 57,348.00
CONSTRUCTION -A
CHINA TOURISM GROUP
500 183.31 91,655.00
DUTY FREE CORP LTD
CHINA UNITED NETWORK-A
9,200 4.82 44,344.00
CHINA VANKE CO LTD -A
2,200 30.91 68,002.00
CHINA YANGTZE POWER CO
4,500 19.84 89,280.00
LTD-A
CHONGQING ZHIFEI
400 120.00 48,000.00
BIOLOGICA-A
CITIC SECURITIES CO-A
2,800 29.33 82,124.00
CONTEMPORARY AMPEREX
600 242.10 145,260.00
TECHN-A
CRRC CORP LTD-A
8,100 5.56 45,036.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -
3,900 6.60 25,740.00
A
EAST MONEY INFORMATION
3,480 25.83 89,888.40
CO-A
FOCUS MEDIA
5,900 9.47 55,873.00
INFORMATION TE-A
FOSHAN HAITIAN
720 163.01 117,367.20
FLAVOURING -A
FOXCONN INDUSTRIAL
2,600 14.34 37,284.00
INTERNE-A
GF SECURITIES CO LTD-A
3,700 16.83 62,271.00
GIGADEVICE
140 212.00 29,680.00
SEMICONDUCTOR B-A
GOERTEK INC -A
1,000 40.07 40,070.00
GREE ELECTRIC
800 67.90 54,320.00
APPLIANCES I-A
GUOTAI JUNAN
3,300 18.29 60,357.00
SECURITIES CO-A
HAIER SMART HOME CO
2,000 29.10 58,200.00
LTD-A
HAITONG SECURITIES CO
2,900 13.13 38,077.00
LTD-A
HANGZHOU HIKVISION
2,200 48.10 105,820.00
DIGITAL-A
HENAN SHUANGHUI
800 51.77 41,416.00
INVESTMENT-A
HENGLI PETROCHEMICAL
2,800 24.70 69,160.00
CO L-A
HENGTONG OPTIC-
2,400 14.99 35,976.00
ELECTRIC CO-A
HUAAN SECURITIES CO
2,900 8.19 23,751.00
LTD-A
HUATAI SECURITIES CO
2,100 18.82 39,522.00
LTD-A
HUAXI SECURITIES CO
4,100 12.41 50,881.00
LTD-A
HUAXIA BANK CO LTD-A
6,200 6.37 39,494.00
HUAYU AUTOMOTIVE
1,400 32.99 46,186.00
SYSTEMS -A
HUBEI BIOCAUSE
6,100 5.09 31,049.00
PHARMACEUTI-A
135/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUNDSUN TECHNOLOGIES
650 92.20 59,930.00
INC-A
IFLYTEK CO LTD - A
1,200 40.89 49,068.00
IND & COMM BK OF
11,300 5.04 56,952.00
CHINA-A
INDUSTRIAL BANK CO LTD
4,700 19.33 90,851.00
-A
INNER MONGOLIA BAOTOU
32,400 1.19 38,556.00
STE-A
INNER MONGOLIA
2,100 5.73 12,033.00
JUNZHENG EN-A
INNER MONGOLIA YILI
1,200 39.08 46,896.00
INDUS-A
JIANGSU HENGRUI
1,320 87.30 115,236.00
MEDICINE C-A
JIANGSU YANGHE BREWERY
400 177.00 70,800.00
-A
JIANGSU ZHONGTIAN
5,000 11.10 55,500.00
TECHNOLO-A
JIANGXI COPPER CO LTD-
2,000 17.17 34,340.00
A
KWEICHOW MOUTAI CO
200 1,720.19 344,038.00
LTD-A
LONGI GREEN ENERGY
1,000 64.83 64,830.00
TECHNOL-A
LUXSHARE PRECISION
1,689 52.04 87,895.56
INDUSTR-A
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-
400 191.66 76,664.00
A
METALLURGICAL CORP OF
20,500 2.71 55,555.00
CHIN-A
MUYUAN FOODSTUFF CO
850 75.19 63,911.50
LTD-A
NARI TECHNOLOGY CO
1,800 23.50 42,300.00
LTD-A
NEW CHINA LIFE
900 60.55 54,495.00
INSURANCE C-A
NEW HOPE LIUHE CO LTD-
1,800 26.30 47,340.00
A
ORIENTAL PEARL GROUP
2,900 9.50 27,550.00
CO LT-A
PETROCHINA CO LTD-A
6,900 4.24 29,256.00
PING AN BANK CO LTD-A
4,400 18.85 82,940.00
PING AN INSURANCE
3,000 85.42 256,260.00
GROUP CO-A
POLY DEVELOPMENTS AND
2,700 16.99 45,873.00
HOLD-A
POWER CONSTRUCTION
10,000 4.06 40,600.00
CORP OF-A
S F HOLDING CO LTD-A
1,000 80.79 80,790.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
2,100 26.01 54,621.00
SANAN OPTOELECTRONICS
1,200 26.94 32,328.00
CO L-A
SANY HEAVY INDUSTRY CO
3,000 27.89 83,670.00
LTD-A
SHANDONG GOLD MINING
460 24.20 11,132.00
CO LT-A
SHANGHAI ELECTRIC GRP
6,300 5.16 32,508.00
CO L-A
136/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI FOSUN
700 52.28 36,596.00
PHARMACEUTI-A
SHANGHAI PUDONG DEVEL
6,700 9.74 65,258.00
BANK-A
SHANXI SECURITIES CO
5,600 7.93 44,408.00
LTD-A
SHANXI XINGHUACUN FEN
200 259.93 51,986.00
WINE-A
SHENNAN CIRCUITS CO
140 110.69 15,496.60
LTD-A
SHENWAN HONGYUAN GROUP
11,000 5.29 58,190.00
CO-A
SHENZHEN GOODIX
100 176.61 17,661.00
TECHNOLOGY-A
SHENZHEN KANGTAI
300 152.60 45,780.00
BIOLOGICA-A
SHENZHEN MINDRAY BIO-
200 343.83 68,766.00
MEDIC-A
SIASUN ROBOT &
2,100 13.91 29,211.00
AUTOMATION-A
SINOLINK SECURITIES CO
1,900 16.97 32,243.00
LTD-A
SUNING.COM CO LTD-A
4,400 9.04 39,776.00
TCL TECHNOLOGY GROUP
4,000 6.89 27,560.00
CORP-A
UNISPLENDOUR CORP LTD-
980 22.28 21,834.40
A
WANHUA CHEMICAL GROUP
900 89.49 80,541.00
CO -A
WEICHAI POWER CO LTD-A
3,400 17.77 60,418.00
WENS FOODSTUFFS GROUP
1,800 19.76 35,568.00
CO - A
WILL SEMICONDUCTOR
100 205.20 20,520.00
LTD-A
WINGTECH TECHNOLOGY CO
200 106.80 21,360.00
LTD-A
WUCHAN ZHONGDA GROUP
5,100 4.71 24,021.00
CO L-A
WULIANGYE YIBIN CO
700 264.70 185,290.00
LTD-A
WUXI APPTEC CO LTD-A
560 106.96 59,897.60
XCMG CONSTRUCTION
2,600 5.10 13,260.00
MACHIN-A
YONYOU NETWORK
1,690 45.45 76,810.50
TECHNOLOGY-A
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
500 96.30 48,150.00
LTD-A
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
300 218.68 65,604.00
PHA-A
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
700 32.70 22,890.00
ZHESHANG SECURITIES CO
2,000 16.09 32,180.00
LTD-A
ZIJIN MINING GROUP CO
7,100 8.38 59,498.00
LTD-A
ZOOMLION HEAVY
9,400 7.71 72,474.00
INDUSTRY S-A
ZTE CORP-A
700 36.30 25,410.00
オフショア・人民元 小計 480,339 7,105,180.86
(112,332,909)
137/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コロンビア・ペ
BANCOLOMBIA SA
764 27,100.00 20,704,400.00
ソ
BANCOLOMBIA SA-PREF
1,664 27,150.00 45,177,600.00
ECOPETROL SA
18,083 2,145.00 38,788,035.00
GRUPO DE INV
662 21,300.00 14,100,600.00
SURAMERICANA
INTERCONEXION
1,462 22,700.00 33,187,400.00
ELECTRICA SA
コロンビア・ペソ 小計 22,635 151,958,035.00
(4,330,804)
ADVANCED INFO SERVICE-
3,800 176.50 670,700.00
タイ・バーツ
FOR RG
AIRPORTS OF THAILAND
13,700 67.00 917,900.00
PCL-FOR
B GRIMM POWER PCL-
3,100 47.75 148,025.00
FOREIGN
BANGKOK BANK PCL-
1,600 118.00 188,800.00
FOREIGN REG
BANGKOK COMMERCIAL-
9,000 21.30 191,700.00
FOREIGN
BANGKOK DUSIT MED
29,600 22.60 668,960.00
SERVICE-F
BANGKOK EXPRESSWAY AND
23,600 9.15 215,940.00
METRO-FOREIGN
BERLI JUCKER PUB CO-
6,000 34.00 204,000.00
FORGN
BTS GROUP HOLDINGS PCL
20,200 10.30 208,060.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL-
1,300 107.50 139,750.00
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PUB
7,200 53.50 385,200.00
CO-FOREI
CENTRAL RETAIL CORP-
6,700 33.75 226,125.00
FOREIGN
CHAROEN POKPHAND FOOD-
10,200 28.25 288,150.00
FORGN
CP ALL PCL-FOREIGN
18,500 62.25 1,151,625.00
ELECTRICITY GEN PUB
1,000 190.50 190,500.00
CO-FOR R
ENERGY ABSOLUTE PCL-
4,200 43.75 183,750.00
FOREIGN
GLOBAL POWER SYNERGY
2,400 66.25 159,000.00
PCL-F
GULF ENERGY DEVELOPM-
7,500 36.00 270,000.00
FOREIGN
HOME PRODUCT CENTER
18,400 15.00 276,000.00
PCL-FOR
INDORAMA VENTURES-
5,100 30.25 154,275.00
FOREIGN
INTOUCH HOLDINGS PCL-F
6,300 54.00 340,200.00
IRPC PCL - FOREIGN
70,100 2.90 203,290.00
KASIKORNBANK PCL-
5,500 97.50 536,250.00
FOREIGN
KRUNG THAI BANK PUB
11,400 10.30 117,420.00
CO-FOREI
LAND & HOUSES PUB CO-
21,300 7.70 164,010.00
FOR REG
MINOR INTERNATIONAL
7,100 24.40 173,240.00
PCL-FOR
MUANGTHAI CAPITAL PCL-
2,100 54.75 114,975.00
FOREIG
138/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OSOTSPA PCL-FOREIGN
3,200 36.75 117,600.00
PTT EXPLORATION &
4,800 92.25 442,800.00
PROD-FOR
PTT GLOBAL CHEMICAL
7,200 53.75 387,000.00
PCL-FOR
PTT PCL/FOREIGN
35,100 37.75 1,325,025.00
RATCH GROUP PCL-
2,300 52.50 120,750.00
FOREIGN
SIAM CEMENT PUB CO-FOR
2,500 358.00 895,000.00
REG
SIAM COMMERCIAL BANK-
2,800 84.25 235,900.00
FOR REG
SRISAWADCORP PCL -
2,400 54.50 130,800.00
FOREIGN
THAI OIL PCL-FRGN
2,400 48.50 116,400.00
THAI UNION GROUP PCL-F
9,800 15.30 149,940.00
TMB BANK PUBLIC CORP-
27,100 1.00 27,100.00
FOREIGN
TOTAL ACCESS COMM-
2,200 35.25 77,550.00
FOREIGN
TRUE CORP PCL-FOREIGN
36,400 3.10 112,840.00
タイ・バーツ 小計 455,100 12,626,550.00
(43,182,801)
CEZ AS
571 468.00 267,228.00
チェコ・コルナ
KOMERCNI BANKA AS
188 568.00 106,784.00
MONETA MONEY BANK AS
1,124 64.50 72,498.00
チェコ・コルナ 小計 1,883 446,510.00
(2,089,666)
AGUAS ANDINAS SA-A
4,650 207.99 967,153.50
チリ・ペソ
BANCO DE CHILE
178,957 69.99 12,525,200.43
BANCO DE CREDITO E
162 26,956.00 4,366,872.00
INVERSION
BANCO SANTANDER CHILE
219,753 33.99 7,469,404.47
CENCOSUD SA
4,383 1,310.00 5,741,730.00
CENCOSUD SHOPPING SA
3,859 1,204.00 4,646,236.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS
273 5,328.00 1,454,544.00
SA
COLBUN SA
13,714 130.39 1,788,168.46
EMBOTELLADORA ANDINA-
470 1,666.00 783,020.00
PREF B
EMPRESA NACIONAL DE
269 4,700.00 1,264,300.00
TELECOM
EMPRESAS CMPC SA
3,736 1,664.10 6,217,077.60
EMPRESAS COPEC SA
1,242 6,450.00 8,010,900.00
ENEL CHILE SA
90,486 53.67 4,856,383.62
ENERSIS SA
99,456 114.06 11,343,951.36
FALABELLA SA
2,406 2,728.00 6,563,568.00
SOC QUIMICA Y MINERA
314 33,899.00 10,644,286.00
CHILE-B
チリ・ペソ 小計 624,130 88,642,795.44
(12,152,927)
AKBANK T.A.S.
9,369 6.47 60,617.43
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
403 21.54 8,680.62
VE
ASELSAN ELEKTRONIK
2,100 18.27 38,367.00
SANAYI
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
1,292 70.00 90,440.00
AS
139/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EREGLI DEMIR VE CELIK
8,135 11.45 93,145.75
FABRIK
FORD OTOMOTIV SANAYI
157 117.00 18,369.00
AS
HACI OMER SABANCI
6,512 10.92 71,111.04
HOLDING
KOC HOLDING AS
2,509 19.15 48,047.35
TUPRAS-TURKIYE PETROL
396 90.00 35,640.00
RAFINE
TURK HAVA YOLLARI AO
997 11.71 11,674.87
TURKCELL ILETISIM
3,509 16.00 56,144.00
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI
7,135 9.52 67,925.20
BANKASI
TURKIYE IS BANKASI-C
3,028 6.91 20,923.48
トルコ・リラ 小計 45,542 621,085.74
(8,552,351)
MOL HUNGARIAN OIL AND
ハンガリー・
968 1,979.00 1,915,672.00
GAS PL
フォリント
OTP BANK RT
665 11,940.00 7,940,100.00
RICHTER GEDEON NYRT
410 6,920.00 2,837,200.00
ハンガリー・フォリント 小計 2,043 12,692,972.00
(4,357,497)
ABOITIZ EQUITY
フィリピン・ペ
6,310 47.50 299,725.00
VENTURES INC
ソ
ABOITIZ POWER CORP
2,800 26.85 75,180.00
AYALA CORPORATION
1,175 850.00 998,750.00
AYALA LAND INC
23,000 39.25 902,750.00
BANK OF THE PHILIPPINE
4,840 86.70 419,628.00
ISLAN
BDO UNIBANK INC
6,370 99.00 630,630.00
GLOBE TELECOM INC
65 2,006.00 130,390.00
GT CAPITAL HOLDINGS
190 560.00 106,400.00
INC
INTL CONTAINER TERM
2,800 128.00 358,400.00
SVCS INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
9,607 72.15 693,145.05
JOLLIBEE FOODS CORP
1,380 193.80 267,444.00
MANILA ELECTRIC
1,370 300.00 411,000.00
COMPANY
MEGAWORLD CORP
22,900 3.82 87,478.00
METRO PACIFIC
28,100 4.15 116,615.00
INVESTMENTS CO
METROPOLITAN BANK &
5,537 45.65 252,764.05
TRUST
PLDT INC
265 1,370.00 363,050.00
ROBINSONS LAND CO
3,400 16.46 55,964.00
SM INVESTMENTS CORP
735 1,005.00 738,675.00
SM PRIME HOLDINGS INC
32,900 38.00 1,250,200.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
2,810 148.00 415,880.00
フィリピン・ペソ 小計 156,554 8,574,068.10
(18,434,246)
ブラジル・レア
AMBEV SA
15,100 14.73 222,423.00
ル
ATACADAO SA
1,900 20.29 38,551.00
B2W CIA DIGITAL
600 74.63 44,778.00
BANCO BRADESCO S.A.
4,342 22.29 96,783.18
BANCO BRADESCO SA-PREF
13,728 24.64 338,257.92
140/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO BTG PACTUAL SA-
600 82.36 49,416.00
UNIT
BANCO DO BRASIL SA
2,800 34.62 96,936.00
BANCO SANTANDER BRASIL
1,300 39.13 50,869.00
SA/BRAZIL
BB SEGURIDADE
2,200 28.07 61,754.00
PARTICIPACOES
BM&FBOVESPA SA
6,700 55.32 370,644.00
BRASKEM SA-PREF A
500 23.26 11,630.00
BRF SA
1,600 20.79 33,264.00
CCR SA
3,800 12.70 48,260.00
CENTRAIS ELETRICAS
700 32.59 22,813.00
BRAS-PR B
CENTRAIS ELETRICAS
700 31.39 21,973.00
BRASILIER
CIA BRASILEIRA DE
500 69.82 34,910.00
DISTRIBUIC
CIA ENERGETICA MINAS
3,019 11.95 36,077.05
GER-PRF
CIA PARANAENSE DE
300 68.24 20,472.00
ENERGI-PFB
CIA SANEAMENTO BASICO
1,000 44.36 44,360.00
DE SP
CIELO SA
3,900 3.77 14,703.00
COGNA EDUCACAO
6,100 4.98 30,378.00
COSAN SA
600 80.01 48,006.00
CPFL ENERGIA SA
600 30.77 18,462.00
ENERGISA SA-UNITS
600 46.80 28,080.00
ENGIE BRASIL ENERGIA
675 44.01 29,706.75
SA
EQUATORIAL ENERGIA SA
2,500 21.12 52,800.00
- ORD
GERDAU SA-PREF
3,100 21.24 65,844.00
HAPVIDA PARTICIPACOES
700 71.37 49,959.00
E INVE
HYPERA S.A
1,100 31.16 34,276.00
IRB BRASIL RESSEGUROS
2,400 6.68 16,032.00
SA
ITAU UNIBANCO HOLDING
15,150 28.81 436,471.50
SA
ITAUSA SA
13,930 10.72 149,329.60
JBS SA
3,500 21.84 76,440.00
KLABIN SA - UNIT
1,900 23.35 44,365.00
LOCALIZA RENT A CAR
1,995 65.48 130,632.60
LOJAS AMERICANAS SA-
2,300 24.26 55,798.00
PREF
LOJAS RENNER S.A.
2,420 46.94 113,594.80
MAGAZINE LUIZA SA
9,200 24.64 226,688.00
MULTIPLAN
1,200 22.00 26,400.00
EMPREENDIMENTOS
NATURA &CO HOLDING SA
2,200 48.87 107,514.00
NOTRE DAME INTERMED
1,600 70.39 112,624.00
PAR SA
PETROBRAS - PETROLEO
12,300 24.45 300,735.00
BRAS
PETROBRAS - PETROLEO
15,100 23.82 359,682.00
BRAS-PR
PETROBRAS
2,600 21.01 54,626.00
DISTRIBUIDORA SA
141/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PORTO SEGURO SA
200 50.80 10,160.00
RAIA DROGASIL SA
4,000 25.86 103,440.00
RUMO SA
3,400 18.60 63,240.00
SUL AMERICA SA - UNITS
700 41.66 29,162.00
SUZANO S.A.
1,522 50.21 76,419.62
TELEF BRASIL
1,400 46.39 64,946.00
TIM SA
3,500 13.90 48,650.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES
2,200 20.69 45,518.00
SA
VALE SA
11,367 67.72 769,773.24
VIA VAREJO SA
3,800 17.94 68,172.00
WEG SA
2,760 80.93 223,366.80
ブラジル・レアル 小計 203,908 5,730,166.06
(112,139,350)
ポーランド・ズ
BANK PEKAO SA
648 55.84 36,184.32
ロチ
CD PROJEKT SA
218 368.00 80,224.00
CYFROWY POLSAT SA
1,022 26.86 27,450.92
DINO POLSKA SA
96 268.00 25,728.00
GRUPA LOTOS SA
296 33.32 9,862.72
KGHM POLSKA MIEDZ SA
426 135.95 57,914.70
LPP SA
4 7,005.00 28,020.00
MBANK SA
66 167.00 11,022.00
ORANGE POLSKA SA
1,329 6.45 8,572.05
PGE SA
1,780 6.01 10,697.80
PKO BANK POLSKI SA
2,716 26.76 72,680.16
POLSKI KONCERN NAFTOWY
855 50.28 42,989.40
ORLEN
POLSKIE GORNICTWO
5,402 4.94 26,696.68
NAFTOWE I
POWSZECHNY ZAKLAD
1,940 26.25 50,925.00
UBEZPIECZE
SANTANDER BANK POLSKA
157 171.20 26,878.40
S.A.
ポーランド・ズロチ 小計 16,955 515,846.15
(14,232,195)
マレーシア・リ
AMBANK HOLDINGS BHD
9,700 3.27 31,719.00
ンギット
AXIATA GROUP BERHAD
8,700 3.33 28,971.00
CARLSBERG BREWERY
600 21.90 13,140.00
MALAYSIA B
CIMB GROUP HOLDINGS
18,300 3.64 66,612.00
BHD
DIALOG GROUP BHD
14,900 3.63 54,087.00
DIGI.COM BHD
9,600 4.11 39,456.00
FRASER & NEAVE
300 31.84 9,552.00
HOLDINGS BHD
GAMUDA BHD
3,100 3.62 11,222.00
GENTING BHD
6,700 4.09 27,403.00
GENTING MALAYSIA BHD
11,300 2.51 28,363.00
GENTING PLANTATIONS
500 9.86 4,930.00
BHD
HAP SENG CONSOLIDATED
1,100 8.32 9,152.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
4,700 14.10 66,270.00
HONG LEONG BANK BERHAD
2,200 16.80 36,960.00
HONG LEONG FINANCIAL
1,900 16.24 30,856.00
GROUP
IHH HEALTHCARE BHD
6,300 5.43 34,209.00
IOI CORPORATION BHD
5,400 4.52 24,408.00
142/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KOSSAN RUBBER
3,800 6.10 23,180.00
INDUSTRIES
KUALA LUMPUR KEPONG
1,100 23.56 25,916.00
BHD
MALAYAN BANKING BHD
12,200 8.10 98,820.00
MALAYSIA AIRPORTS
4,900 5.45 26,705.00
HLDGS BHD
MAXIS BHD
6,200 5.05 31,310.00
MISC BHD
5,000 6.90 34,500.00
NESTLE (MALAYSIA)
200 138.80 27,760.00
BERHAD
PETRONAS CHEMICALS
7,800 6.77 52,806.00
GROUP BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
700 19.62 13,734.00
PETRONAS GAS BHD
2,200 16.32 35,904.00
PPB GROUP BERHAD
1,880 18.48 34,742.40
PRESS METAL ALUMINIUM
7,000 6.43 45,010.00
HOLDIN
PUBLIC BANK BHD
9,900 18.38 181,962.00
QL RESOURCES BHD
3,000 6.35 19,050.00
RHB BANK BHD
4,900 5.05 24,745.00
SIME DARBY BERHAD
4,800 2.32 11,136.00
SIME DARBY PLANTATION
7,700 5.20 40,040.00
BHD
SUPERMAX CORP BHD
4,600 7.76 35,696.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
2,200 4.70 10,340.00
TENAGA NASIONAL BHD
6,000 11.24 67,440.00
TOP GLOVE CORP BHD
14,400 6.94 99,936.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
1,800 4.20 7,560.00
YTL CORPORATION BERHAD
8,618 0.73 6,291.14
マレーシア・リンギット 小計 226,198 1,471,893.54
(37,356,658)
ALFA S.A.B.-A
9,600 14.90 143,040.00
メキシコ・ペソ
AMERICA MOVIL SAB DE
101,600 14.26 1,448,816.00
CV
ARCA CONTINENTAL SAB
1,800 101.55 182,790.00
DE CV
CEMEX SAB-CPO
47,800 9.45 451,710.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE
1,600 92.23 147,568.00
CV
FOMENTO ECONOMICO
6,400 152.64 976,896.00
MEXICA-UBD
GRUMA S.A.B.-B
515 218.09 112,316.35
GRUPO AEROPORTUARIO DE
645 314.17 202,639.65
SUR-B
GRUPO AEROPORTUARIO
1,200 211.35 253,620.00
DEL-B SH
GRUPO BIMBO SAB-
5,300 43.15 228,695.00
SERIES A
GRUPO CARSO SAB DE CV-
900 46.47 41,823.00
SER A1
GRUPO FINANCIERO
8,100 108.66 880,146.00
BANORTE-O
GRUPO FINANCIERO
7,500 19.07 143,025.00
INBURSA-O
GRUPO MEXICO SAB DE
10,700 65.84 704,488.00
CV-SER B
GRUPO TELEVISA SAB-SER
6,900 32.75 225,975.00
CPO
143/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIAS PENOLES SAB
360 307.44 110,678.40
DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 1,800 74.57 134,226.00
CV
KIMBERLY-CLARK DE
4,900 32.94 161,406.00
MEXICO-A
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
800 71.88 57,504.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB
3,300 40.16 132,528.00
DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA
430 164.68 70,812.40
DE INF
WALMART DE MEXICO-SER
16,800 56.52 949,536.00
V
メキシコ・ペソ 小計 238,950 7,760,238.80
(39,887,627)
FF GROUP
129 4.80 619.20
ユーロ
HELLENIC
TELECOMMUNICATIONS 533 12.85 6,849.05
ORGANIZATION
JUMBO SA
280 14.66 4,104.80
MOTOR OIL (HELLAS) SA
544 10.27 5,586.88
OPAP SA
482 8.53 4,111.46
ユーロ 小計 1,968 21,271.39
(2,623,613)
ALTEOGEN INC
55 165,000.00 9,075,000.00
韓国・ウォン
AMOREPACIFIC CORP
105 188,000.00 19,740,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF
17 58,300.00 991,100.00
AMOREPACIFIC GROUP
60 50,800.00 3,048,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
15 130,500.00 1,957,500.00
BNK FINANCIAL GROUP
85 5,980.00 508,300.00
INC
CELLTRION HEALTHCARE
203 97,700.00 19,833,100.00
CO LTD
CELLTRION INC
289 294,000.00 84,966,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
132 21,050.00 2,778,600.00
CJ CHEILJEDANG CORP
26 370,000.00 9,620,000.00
CJ CORP
53 79,700.00 4,224,100.00
CJ ENM CO LTD
28 134,200.00 3,757,600.00
CJ LOGISTICS
16 166,000.00 2,656,000.00
COWAY CO LTD
158 71,500.00 11,297,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO
89 81,900.00 7,289,100.00
LTD
DAEWOO SHIPBUILDING &
114 25,000.00 2,850,000.00
MARINE
DAUM COMMUNICATIONS
172 365,500.00 62,866,000.00
CORP
DB INSURANCE CO LTD
161 45,550.00 7,333,550.00
DOOSAN BOBCAT INC
272 31,450.00 8,554,400.00
DOUZONE BIZON CO LTD
95 102,500.00 9,737,500.00
E-MART CO LTD
63 158,000.00 9,954,000.00
FILA HOLDINGS CORP
150 44,550.00 6,682,500.00
GS ENGINEERING &
188 31,250.00 5,875,000.00
CONSTRUCT
GS HOLDINGS CORP
25 36,900.00 922,500.00
GS RETAIL CO LTD
52 34,100.00 1,773,200.00
HANA FINANCIAL GROUP
969 35,700.00 34,593,300.00
HANKOOK TIRE AND
401 35,000.00 14,035,000.00
TECHNOLOGY CO LTD
144/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANMI PHARM CO LTD
21 327,500.00 6,877,500.00
HANON SYSTEMS
960 15,500.00 14,880,000.00
HANWHA CORPORATION
18 26,150.00 470,700.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
466 49,400.00 23,020,400.00
HLB INC
170 93,200.00 15,844,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
99 78,900.00 7,811,100.00
HYUNDAI ENGINEERING &
207 33,550.00 6,944,850.00
CONST
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
59 188,000.00 11,092,000.00
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS CO 31 254,500.00 7,889,500.00
LTD
HYUNDAI MARINE & FIRE
123 23,950.00 2,945,850.00
INS CO
HYUNDAI MOBIS
218 243,000.00 52,974,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
476 180,000.00 85,680,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
167 85,000.00 14,195,000.00
2ND PRF
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
45 85,400.00 3,843,000.00
PRF
HYUNDAI STEEL CO
260 31,900.00 8,294,000.00
INDUSTRIAL BANK OF
787 9,080.00 7,145,960.00
KOREA
KANGWON LAND INC
358 22,650.00 8,108,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC
1,229 46,500.00 57,148,500.00
KIA MOTORS CORPORATION
812 58,800.00 47,745,600.00
KMW CO LTD
97 68,000.00 6,596,000.00
KOREA AEROSPACE
320 23,850.00 7,632,000.00
INDUSTRIES
KOREA ELECTRIC POWER
790 21,050.00 16,629,500.00
CORP
KOREA GAS CORPORATION
54 28,550.00 1,541,700.00
KOREA INVESTMENT
139 74,000.00 10,286,000.00
HOLDINGS CO
KOREA SHIPBUILDING AND
OFFSHORE ENGINEERING
101 94,500.00 9,544,500.00
CO LTD
KOREA ZINC CO LTD
26 383,500.00 9,971,000.00
KOREAN AIR LINES CO
87 23,200.00 2,018,400.00
LTD
KT&G CORP
371 85,300.00 31,646,300.00
KUMHO PETRO CHEMICAL
35 151,000.00 5,285,000.00
CO LTD
LG CHEM LTD
147 721,000.00 105,987,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
15 355,000.00 5,325,000.00
LG CORP
307 75,400.00 23,147,800.00
LG DISPLAY CO LTD
707 14,650.00 10,357,550.00
LG ELECTRONICS INC
323 89,100.00 28,779,300.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH
30 1,532,000.00 45,960,000.00
CARE
LG HOUSEHOLD & HEALTH-
4 704,000.00 2,816,000.00
PREF
LG INNOTEK CO LTD
42 161,000.00 6,762,000.00
LG INVESTMENT &
14 10,800.00 151,200.00
SECURITIES CO LTD
LG UPLUS CORP
815 11,400.00 9,291,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
71 281,500.00 19,986,500.00
LOTTE CONFECTIONERY CO
57 33,800.00 1,926,600.00
LTD
145/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LOTTE SHOPPING CO
22 96,700.00 2,127,400.00
MERITZ SECURITIES CO
1,040 3,735.00 3,884,400.00
LTD
MIRAE ASSET DAEWOO CO
1,312 9,450.00 12,398,400.00
LTD
NAVER CORP
378 280,500.00 106,029,000.00
NCSOFT CORPORATION
56 828,000.00 46,368,000.00
NETMARBLE CORPORATION
58 129,500.00 7,511,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF
92 124,000.00 11,408,000.00
KOREA
OTTOGI CORPORATION
2 552,000.00 1,104,000.00
PEARL ABYSS CORP
13 210,700.00 2,739,100.00
POSCO 212 236,000.00 50,032,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
74 79,700.00 5,897,800.00
POSCO INTERNATIONAL
69 14,000.00 966,000.00
CORPORATION
S-1 CORPORATION
32 82,600.00 2,643,200.00
S-OIL CORPORATION
136 65,100.00 8,853,600.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO
53 808,000.00 42,824,000.00
LTD
SAMSUNG C&T CORP
268 122,500.00 32,830,000.00
SAMSUNG CARD CO
58 34,750.00 2,015,500.00
SAMSUNG ELECTRO-
172 150,500.00 25,886,000.00
MECHANICS CO
SAMSUNG ELECTRONICS CO
14,773 64,600.00 954,335,800.00
LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-
2,545 58,000.00 147,610,000.00
PFD
SAMSUNG ENGINEERING CO
349 13,200.00 4,606,800.00
LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE
89 206,000.00 18,334,000.00
INSURANCE CO LTD
SAMSUNG HEAVY
1,171 5,790.00 6,780,090.00
INDUSTRIES
SAMSUNG LIFE INSURANCE
225 75,000.00 16,875,000.00
CO., LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
177 518,000.00 91,686,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
113 179,000.00 20,227,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO
94 38,050.00 3,576,700.00
LTD
SEEGENE INC
55 208,100.00 11,445,500.00
SHIN POONG
89 123,000.00 10,947,000.00
PHARMACEUTICAL CO
SHINHAN FINANCIAL
1,477 33,250.00 49,110,250.00
GROUP LTD
SHINSEGAE CO LTD
14 229,000.00 3,206,000.00
SK HOLDINGS CO LTD
112 214,500.00 24,024,000.00
SK HYNIX INC
1,698 98,200.00 166,743,600.00
SK INNOVATION CO LTD
174 154,000.00 26,796,000.00
SK TELECOM CO LTD
112 229,500.00 25,704,000.00
STX PAN OCEAN CO LTD
417 4,050.00 1,688,850.00
WOORI FINANCIAL GROUP
2,131 9,900.00 21,096,900.00
INC
YUHAN CORP
145 66,000.00 9,570,000.00
韓国・ウォン 小計 45,058 3,071,350,250.00
(286,864,113)
3SBIO INC
4,000 7.32 29,280.00
香港・ドル
A-LIVING SMART CITY
1,500 34.00 51,000.00
SERVICES CO-H
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AAC TECHNOLOGIES
2,000 42.10 84,200.00
HOLDINGS IN
AGILE PROPERTY
4,000 11.64 46,560.00
HOLDINGS LTD
AGRICULTURAL BANK OF
83,000 2.82 234,060.00
CHINA-H
AIR CHINA LIMITED-H
10,000 6.38 63,800.00
AK MEDICAL HOLDINGS
2,000 15.60 31,200.00
LTD
ALIBABA HEALTH
12,000 20.25 243,000.00
INFORMATION T
ALIBABA PICTURES GROUP
40,000 1.02 40,800.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
24,000 2.20 52,800.00
LTD-H
ANHUI CONCH CEMENT CO
4,000 52.90 211,600.00
LTD-H
ANHUI GUJING
700 90.22 63,154.00
DISTILLERY CO-B
ANTA SPORTS PRODUCTS
3,000 111.40 334,200.00
LTD
AVICHINA INDUSTRY &
4,000 4.47 17,880.00
TECH-H
BAIC MOTOR CORP LTD-H
4,000 3.20 12,800.00
BANK OF CHINA LTD - H
237,000 2.71 642,270.00
BANK OF COMMUNICATIONS
27,000 4.18 112,860.00
CO-H
BEIJING CAPITAL INTL
4,000 6.27 25,080.00
AIRPO-H
BEIJING ENTERPRISES
1,500 25.50 38,250.00
HLDGS
BEIJING ENTERPRISES
16,000 3.11 49,760.00
WATER GR
BOC AVIATION LTD
500 68.50 34,250.00
BOSIDENG INTL HLDGS
16,000 3.20 51,200.00
LTD
BRILLIANCE CHINA
8,000 6.91 55,280.00
AUTOMOTIVE
BYD CO LTD
2,000 172.30 344,600.00
BYD ELECTRONIC INTL CO
1,000 35.25 35,250.00
LTD
CANSINO BIOLOGICS INC-
400 154.40 61,760.00
H
CGN POWER CO LTD-H
34,000 1.66 56,440.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
4,000 8.08 32,320.00
CHINA CINDA ASSET
28,000 1.52 42,560.00
MANAGEME-H
CHINA CITIC BANK
29,000 3.33 96,570.00
CHINA COMMUNICATIONS
14,000 4.20 58,800.00
CONST-H
CHINA COMMUNICATIONS
8,000 4.19 33,520.00
SERVI-H
CHINA CONCH VENTURE
4,500 36.80 165,600.00
HOLDINGS
CHINA CONSTRUCTION
297,000 5.95 1,767,150.00
BANK-H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
5,500 6.95 38,225.00
CHINA EAST EDUCATION
2,000 16.16 32,320.00
HOLDING
147/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA EASTERN AIRLINES
4,000 3.55 14,200.00
CO-H
CHINA EDUCATION GROUP
2,000 14.90 29,800.00
HOLDIN
CHINA EVERBRIGHT BANK
12,000 3.01 36,120.00
CO L-H
CHINA EVERBRIGHT
15,000 4.22 63,300.00
ENVIRONMENT GROUP LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
4,000 11.22 44,880.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
6,000 16.68 100,080.00
CHINA FEIHE LTD
5,000 17.40 87,000.00
CHINA GALAXY
11,500 4.83 55,545.00
SECURITIES CO-H
CHINA GAS HOLDINGS LTD
9,600 27.30 262,080.00
CHINA HONGQIAO GROUP
6,500 6.80 44,200.00
LTD
CHINA HUARONG ASSET
21,000 0.88 18,480.00
MANAGE-H
CHINA INTERNATIONAL
4,000 18.00 72,000.00
CAPITA-H
CHINA JINMAO HOLDINGS
18,000 3.94 70,920.00
GROUP
CHINA LESSO GROUP
5,000 13.12 65,600.00
HOLDINGS L
CHINA LIFE INSURANCE
23,000 17.66 406,180.00
CO-H
CHINA LITERATURE LTD
400 61.00 24,400.00
CHINA LONGYUAN POWER
10,000 6.41 64,100.00
GROUP-H
CHINA MEDICAL SYSTEM
3,000 8.65 25,950.00
HOLDING
CHINA MENGNIU DAIRY CO
9,000 41.70 375,300.00
CHINA MERCHANTS BANK -
11,000 50.45 554,950.00
H
CHINA MERCHANTS HLDGS
4,000 10.14 40,560.00
INTL
CHINA MINSHENG
22,900 4.34 99,386.00
BANKING-H
CHINA MOBILE LTD/HK
19,000 47.10 894,900.00
CHINA MOLYBDENUM CO
6,000 3.47 20,820.00
LTD-H
CHINA NATIONAL
12,000 10.90 130,800.00
BUILDING MA-H
CHINA OILFIELD
4,000 5.96 23,840.00
SERVICES-H
CHINA OVERSEAS LAND &
12,000 19.00 228,000.00
INVEST
CHINA OVERSEAS
5,000 4.90 24,500.00
PROPERTY HOLD
CHINA PACIFIC
8,600 27.55 236,930.00
INSURANCE GR-H
CHINA PETROLEUM &
78,000 3.54 276,120.00
CHEMICAL-H
CHINA PHARMACEUTICAL
26,880 8.21 220,684.80
GROUP
CHINA POWER
10,000 1.56 15,600.00
INTERNATIONAL
CHINA RAILWAY GROUP
9,000 3.93 35,370.00
LTD - H
148/206
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA RAILWAY SIGNAL &
4,000 2.83 11,320.00
COM-H
CHINA RAILWAYS
6,500 5.39 35,035.00
CONSTRUCTIO-H
CHINA REINSURANCE
13,000 0.81 10,530.00
GROUP CO-H
CHINA RESOURCES BEER
4,000 57.35 229,400.00
HOLDINGS
CHINA RESOURCES CEMENT
6,000 10.50 63,000.00
CHINA RESOURCES GAS
2,000 36.90 73,800.00
GROUP LT
CHINA RESOURCES LAND
10,000 36.30 363,000.00
LTD
CHINA RESOURCES
4,000 4.12 16,480.00
PHARMACEUTIC
CHINA RESOURCES POWER
6,000 8.35 50,100.00
HOLDINGS CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY
10,000 14.48 144,800.00
CO - H
CHINA SOUTHERN
4,000 4.89 19,560.00
AIRLINES CO-H
CHINA STATE
4,000 5.33 21,320.00
CONSTRUCTION INT
CHINA TAIPING
6,600 12.94 85,404.00
INSURANCE HOLD
CHINA TELECOM CORP
42,000 2.39 100,380.00
LTD-H
CHINA TOWER CORP LTD-H
134,000 1.24 166,160.00
CHINA TRADITIONAL
6,000 3.44 20,640.00
CHINESE ME
CHINA UNICOM HONG KONG
18,000 4.83 86,940.00
LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
4,700 29.05 136,535.00
CHONGQING RURAL
5,000 3.23 16,150.00
COMMERCIAL-H
CIFI HOLDINGS GROUP CO
8,000 6.37 50,960.00
LTD
CITIC LTD
19,000 6.16 117,040.00
CITIC SECURITIES CO
7,000 17.00 119,000.00
LTD-H
CNOOC LTD
54,000 8.86 478,440.00
COSCO PACIFIC LTD
6,000 5.25 31,500.00
COUNTRY GARDEN
24,000 10.74 257,760.00
HOLDINGS CO
COUNTRY GARDEN
4,000 44.25 177,000.00
SERVICES HOLD
CRRC CORP LTD H
13,000 3.21 41,730.00
DALI FOODS GROUP CO
4,500 4.90 22,050.00
LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
8,000 8.68 69,440.00
LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS
2,400 102.70 246,480.00
LTD
FAR EAST HORIZON LTD
7,000 8.02 56,140.00
FOSUN INTERNATIONAL
7,500 11.10 83,250.00
FUYAO GLASS INDUSTRY
3,200 37.35 119,520.00
GROUP-H
GEELY AUTOMOBILE
20,000 22.65 453,000.00
HOLDINGS LT
GENSCRIPT BIOTECH CORP
2,000 12.30 24,600.00
149/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GF SECURITIES CO LTD-H
4,800 11.18 53,664.00
GOME ELECTRICAL
20,000 0.93 18,600.00
APPLIANCES
GREAT WALL MOTOR
6,500 13.88 90,220.00
COMPANY-H
GREENTOWN SERVICE
6,000 8.74 52,440.00
GROUP CO L
GUANGDONG INVESTMENT
8,000 13.36 106,880.00
LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
9,600 8.87 85,152.00
GROUP-H
GUANGZHOU R&F
3,200 10.18 32,576.00
PROPERTIES - H
GUOTAI JUNAN
1,400 10.94 15,316.00
SECURITIES CO-H
HAIDILAO INTERNATIONAL
3,000 57.30 171,900.00
HOLDI
HAIER ELECTRONICS
5,000 38.50 192,500.00
GROUP CO
HAITIAN INTERNATIONAL
1,000 22.35 22,350.00
HLDGS
HAITONG SECURITIES CO
10,000 6.46 64,600.00
LTD-H
HANSOH PHARMACEUTICAL
4,000 33.80 135,200.00
GROUP
HENGAN INTL GROUP CO
2,000 57.45 114,900.00
LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR
1,000 33.55 33,550.00
LTD
HUANENG POWER INTL
14,000 3.14 43,960.00
INC-H
HUATAI SECURITIES CO
5,400 12.04 65,016.00
LTD-H
IND & COMM BK OF CHINA
186,000 4.60 855,600.00
- H
INNOVENT BIOLOGICS INC
3,000 54.45 163,350.00
JIANGSU EXPRESS CO
2,000 9.34 18,680.00
LTD-H
JIANGXI COPPER CO LTD-
2,000 10.80 21,600.00
H
KAISA GROUP HOLDINGS
7,000 3.88 27,160.00
LTD
KINGBOARD HOLDINGS
2,000 27.95 55,900.00
LIMITED
KINGBOARD LAMINATES
2,500 12.42 31,050.00
HOLDING
KINGDEE INTERNATIONAL
7,000 25.40 177,800.00
SFTWR
KINGSOFT CORP LTD
3,000 41.00 123,000.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
10,000 6.42 64,200.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
4,000 11.40 45,600.00
LEE & MAN PAPER
3,000 5.67 17,010.00
MANUFACTURIN
LEGEND GROUP LTD
22,000 5.41 119,020.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
1,000 10.50 10,500.00
LI NING CO LTD
6,000 47.15 282,900.00
LOGAN GROUP CO LTD
4,000 12.88 51,520.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS
5,500 49.50 272,250.00
LTD
LUYE PHARMA GROUP LTD
2,500 4.30 10,750.00
150/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEITUAN-B 11,000 294.00 3,234,000.00
NEW CHINA LIFE
2,200 32.20 70,840.00
INSURANCE C-H
NINE DRAGONS PAPER
3,000 10.48 31,440.00
HOLDINGS
PEOPLE'S INSURANCE CO
23,000 2.42 55,660.00
GROU-H
PETROCHINA CO LTD-H
64,000 2.52 161,280.00
PICC PROPERTY &
23,000 6.38 146,740.00
CASUALTY -H
PING AN HEALTHCARE AND
1,100 104.00 114,400.00
TECHN
PING AN INSURANCE
17,500 88.90 1,555,750.00
GROUP CO-H
POLY PROPERTY SERVICES
600 55.10 33,060.00
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
26,000 4.28 111,280.00
CHI-H
SEAZEN GROUP LTD
8,000 6.67 53,360.00
SEMICONDUCTOR
11,000 22.90 251,900.00
MANUFACTURING
SHANDONG WEIGAO GP
8,000 16.88 135,040.00
MEDICAL-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP
4,000 2.20 8,800.00
CO L-H
SHANGHAI FOSUN
1,000 33.05 33,050.00
PHARMACEUTI-H
SHANGHAI INDUSTRIAL
1,000 11.40 11,400.00
HLDG LTD
SHANGHAI
2,700 13.62 36,774.00
PHARMACEUTICALS-H
SHENZHEN INTL HOLDINGS
5,500 13.52 74,360.00
SHENZHEN INVESTMENT
8,000 2.53 20,240.00
LTD
SHENZHOU INTERNATIONAL
2,500 141.30 353,250.00
GROUP
SHIMAO GROUP HOLDINGS
4,000 30.50 122,000.00
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
33,000 7.80 257,400.00
SINO-OCEAN GROUP
6,000 1.62 9,720.00
HOLDING LTD
SINOPEC ENGINEERING
3,000 3.35 10,050.00
GROUP-H
SINOPEC SHANGHAI
24,000 1.60 38,400.00
PETROCHEM-H
SINOPHARM GROUP CO-H
4,800 19.36 92,928.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
2,000 19.72 39,440.00
SOHO CHINA LTD
4,500 2.54 11,430.00
SSY GROUP LTD
4,000 4.77 19,080.00
SUN ART RETAIL GROUP
5,500 8.16 44,880.00
LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
8,000 31.15 249,200.00
LTD
SUNAC SERVICES
257 14.14 3,633.98
HOLDINGS LTD
SUNNY OPTICAL TECH
2,500 157.80 394,500.00
TENCENT HOLDINGS LTD
17,700 573.00 10,142,100.00
TINGYI (CAYMAN ISLN)
6,000 14.12 84,720.00
HLDG CO
151/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TONGCHENG-ELONG
4,400 14.68 64,592.00
HOLDINGS LTD
TOPSPORTS
4,000 12.02 48,080.00
INTERNATIONAL HOLD
TRAVELSKY TECHNOLOGY
3,000 18.86 56,580.00
LTD-H
TSINGTAO BREWERY CO
2,000 73.05 146,100.00
LTD-H
UNI-PRESIDENT CHINA
3,000 7.30 21,900.00
HOLDINGS
WANT WANT CHINA
15,000 5.67 85,050.00
HOLDINGS LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
6,000 17.14 102,840.00
WHARF HOLDINGS LTD
4,000 17.80 71,200.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
784 123.00 96,432.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
9,000 78.95 710,550.00
INC
XIAOMI CORP-CLASS B
34,400 25.20 866,880.00
XINJIANG GOLDWIND
2,400 12.10 29,040.00
SCI&TEC-H
XINYI SOLAR HOLDINGS
14,000 13.44 188,160.00
LTD
YANZHOU COAL MINING
4,000 6.18 24,720.00
CO-H
YIHAI INTERNATIONAL
1,000 97.05 97,050.00
HOLDING
YUEXIU PROPERTY CO LTD
16,000 1.57 25,120.00
YUZHOU GROUP HOLDINGS
13,000 3.07 39,910.00
CO LTD
ZHAOJIN MINING
3,500 10.20 35,700.00
INDUSTRY - H
ZHEJIANG EXPRESSWAY
2,000 5.62 11,240.00
CO-H
ZHENRO PROPERTIES
7,000 4.81 33,670.00
GROUP LTD
ZHONGAN ONLINE P&C
700 38.65 27,055.00
INSURAN-H
ZHONGSHENG GROUP
2,000 61.90 123,800.00
HOLDINGS
ZHUZHOU CRRC TIMES
1,700 25.85 43,945.00
ELECTRIC-H
ZIJIN MINING GROUP CO
18,000 7.23 130,140.00
LTD-H
ZTE CORP-H
2,800 20.70 57,960.00
香港・ドル 小計 2,713,821 38,747,992.78
(519,223,103)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
2,000 242.50 485,000.00
台湾・ドル
ACER INC
13,000 22.70 295,100.00
ADVANTECH CO LTD
1,099 315.00 346,185.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING
10,000 72.90 729,000.00
CO LTD
ASIA CEMENT CORP
7,000 44.25 309,750.00
ASUSTEK COMPUTER INC
2,000 251.00 502,000.00
AU OPTRONICS CORP
26,000 11.25 292,500.00
CATCHER TECHNOLOGY CO
2,000 192.00 384,000.00
LTD
CATHAY FINANCIAL
25,000 41.50 1,037,500.00
HOLDING CO
CHAILEASE HOLDING CO
4,327 166.00 718,282.00
LTD
152/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHANG HWA COMMERCIAL
19,560 17.95 351,102.00
BANK
CHENG SHIN RUBBER IND
4,000 41.80 167,200.00
CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
1,005 85.80 86,229.00
LTD
CHINA DEVELOPMENT
37,000 8.69 321,530.00
FINANCIAL
CHINA LIFE INSURANCE
10,918 20.50 223,819.00
CO LTD
CHINA STEEL CORP
37,000 22.00 814,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO
12,000 110.00 1,320,000.00
LTD
COMPAL ELECTRONICS
13,000 19.50 253,500.00
CTBC FINANCIAL HOLDING
49,000 19.60 960,400.00
CO LTD
DELTA ELECTRONICS INC
6,000 208.00 1,248,000.00
E.SUN FINANCIAL
36,039 25.65 924,400.35
HOLDING CO
ECLAT TEXTILE COMPANY
1,000 417.00 417,000.00
LTD
EVA AIRWAYS CORP
3,243 12.60 40,861.80
EVERGREEN MARINE
3,150 21.95 69,142.50
FAR EASTERN NEW
10,000 28.20 282,000.00
CENTURY CORP
FAR EASTONE TELECOMM
4,000 60.90 243,600.00
CO LTD
FENG TAY ENTERPRISE CO
1,320 193.00 254,760.00
LTD
FIRST FINANCIAL
33,569 21.70 728,447.30
HOLDING CO
FORMOSA CHEMICALS &
10,000 79.80 798,000.00
FIBRE
FORMOSA PETROCHEMICAL
4,000 94.00 376,000.00
CORP
FORMOSA PLASTICS CORP
11,000 88.10 969,100.00
FORMOSA TAFFETA CO.
1,000 31.90 31,900.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO
2,000 51.50 103,000.00
LTD
FUBON FINANCIAL
20,000 45.25 905,000.00
HOLDING CO
GIANT MANUFACTURING
1,000 283.50 283,500.00
GLOBALWAFERS CO LTD
1,000 440.00 440,000.00
HIGHWEALTH
2,200 43.15 94,930.00
CONSTRUCTION CORP
HIWIN TECHNOLOGIES
1,060 298.00 315,880.00
CORP
HON HAI PRECISION
38,200 82.90 3,166,780.00
INDUSTRY
HOTAI MOTOR COMPANY
1,000 700.00 700,000.00
LTD
HUA NAN FINANCIAL
24,186 18.55 448,650.30
HOLDINGS C
INNOLUX CORPORATION
28,000 9.52 266,560.00
INVENTEC CO LTD
8,000 23.00 184,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY
7,000 48.75 341,250.00
CORP
MEDIATEK INC
5,000 733.00 3,665,000.00
MEGA FINANCIAL HOLDING
35,000 29.60 1,036,000.00
CO LTD
153/206
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MICRO-STAR
2,000 123.00 246,000.00
INTERNATIONAL CO
NAN YA PLASTICS CORP
17,000 65.30 1,110,100.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
4,000 67.80 271,200.00
NOVATEK
2,000 297.50 595,000.00
MICROELECTRONICS LTD
PEGATRON CORP
6,000 65.00 390,000.00
POU CHEN
7,000 31.00 217,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY
2,000 89.50 179,000.00
INC
PRESIDENT CHAIN STORE
2,000 271.00 542,000.00
CORP
QUANTA COMPUTER INC
9,000 76.50 688,500.00
REALTEK SEMICONDUCTOR
2,000 381.00 762,000.00
CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO
1,800 41.40 74,520.00
LTD
SHIN KONG FINANCIAL
31,244 8.62 269,323.28
HOLDING
SINOPAC FINANCIAL
34,480 11.30 389,624.00
HOLDINGS
STANDARD FOODS CORP
1,000 61.90 61,900.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL
4,000 43.35 173,400.00
CORP
TAISHIN FINANCIAL
29,170 13.30 387,961.00
HOLDING
TAIWAN BUSINESS BANK
19,672 9.85 193,769.20
TAIWAN CEMENT
11,629 42.90 498,884.10
TAIWAN COOPERATIVE
30,245 20.45 618,510.25
FINANCIAL
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
6,000 31.45 188,700.00
CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
5,000 99.50 497,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR
76,000 490.00 37,240,000.00
MANUFACTURING
THE SHANGHAI
10,000 40.50 405,000.00
COMMERCIAL & SA
UNI-PRESIDENT
15,000 68.40 1,026,000.00
ENTERPRISES CO
UNITED
37,000 32.10 1,187,700.00
MICROELECTRONICS CORP
VANGUARD INTERNATIONAL
2,000 99.00 198,000.00
SEMI
WALSIN TECHNOLOGY CORP
1,000 189.00 189,000.00
WIN SEMICONDUCTORS
1,000 336.00 336,000.00
CORP
WINBOND ELECTRONICS
22,000 17.45 383,900.00
CORP
WISTRON CORP
9,146 29.95 273,922.70
WPG HOLDINGS LTD
5,760 40.30 232,128.00
YAGEO CORPORATION
1,000 404.00 404,000.00
YUANTA FINANCIAL
31,200 18.95 591,240.00
HOLDING CO
ZHEN DING TECHNOLOGY
2,000 119.00 238,000.00
HOLDING
台湾・ドル 小計 1,014,222 78,990,641.78
(287,525,936)
南アフリカ・ラ
ABSA GROUP LTD
2,712 107.27 290,916.24
ンド
ANGLO PLATINUM LTD
176 1,177.02 207,155.52
154/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
1,292 340.70 440,184.40
ASPEN PHARMACARE
961 126.61 121,672.21
HOLDINGS LT
BID CORP LTD
1,065 283.41 301,831.65
BIDVEST GROUP LTD
883 162.30 143,310.90
CAPITEC BANK HOLDINGS
226 1,380.00 311,880.00
LTD
CLICKS GROUP LTD
796 252.01 200,599.96
DISCOVERY HOLDINGS
1,109 126.25 140,011.25
LIMITED
EXXARO RESOURCES LTD
783 122.97 96,285.51
FIRSTRAND LTD
15,922 47.16 750,881.52
GOLD FIELDS LTD
3,120 146.19 456,112.80
HARMONY GOLD MINING CO
1,461 69.96 102,211.56
LTD
IMPALA PLATINUM
2,526 169.57 428,333.82
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
214 500.13 107,027.82
LIFE HEALTHCARE GROUP
4,021 17.46 70,206.66
HOLDIN
MOMENTUM METROPOLITAN
1,761 16.04 28,246.44
HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
673 156.01 104,994.73
MTN GROUP LTD
5,409 66.80 361,321.20
MULTICHOICE GROUP LTD
1,332 131.03 174,531.96
NASPERS LTD-N SHS
1,342 3,041.25 4,081,357.50
NEDBANK GROUP LTD
1,237 135.12 167,143.44
NEPI ROCKCASTLE PLC
1,207 70.19 84,719.33
NORTHAM PLATINUM LTD
1,216 177.88 216,302.08
OLD MUTUAL LTD
15,106 12.18 183,991.08
PEPKOR HOLDINGS LTD
3,649 13.94 50,867.06
RAND MERCHANT
1,888 31.67 59,792.96
INVESTMENT HOL
REINET INVESTMENTS SCA
328 285.03 93,489.84
REMGRO LTD
1,616 96.52 155,976.32
SANLAM LIMITED
5,058 55.70 281,730.60
SASOL LTD
1,791 117.68 210,764.88
SHOPRITE HOLDINGS LTD
1,476 131.67 194,344.92
SIBANYE STILLWATER LTD
7,182 51.36 368,867.52
SPAR GROUP LIMITED/THE
596 206.75 123,223.00
STANDARD BANK GROUP
4,151 128.91 535,105.41
LTD
TIGER BRANDS LTD
508 207.45 105,384.60
VODACOM GROUP LTD
2,030 126.12 256,023.60
WOOLWORTHS HOLDINGS
2,935 38.77 113,789.95
LTD
南アフリカ・ランド 小計 99,758 12,120,590.24
(81,692,778)
合計 7,489,746 2,171,408,735
(2,171,408,735)
155/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資信託受益証 アメリカ・ドル ISHARES MSCI QATAR CP
9,546.00 173,164.44
券
ETF
ISHARES MSCI SAUDI
19,200.00 590,016.00
ARABIA ETF
ISHARES MSCI UAE CAPPED
11,104.00 125,031.04
ETF
アメリカ・ドル 小計 39,850.00 888,211.48
(92,267,409)
投資信託受益証券 合計 92,267,409
(92,267,409)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO
8,900.00 173,550.00
ADMINISTRACION SA
メキシコ・ペソ 小計 8,900.00 173,550.00
(892,047)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
9,053.00 112,709.85
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計
9,053.00 112,709.85
(759,664)
投資証券 合計 1,651,711
(1,651,711)
合計 93,919,120
(93,919,120)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
156/206
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
組入株式 投資信託 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 受益証券 額に対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 55銘柄 15.54% -% -%
投資信託 20.21%
3銘柄 -% 3.92% -%
受益証券
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.07% -% -% 0.07%
インド・ルピー 株式 84銘柄 7.86% -% -% 8.16%
インドネシア・ルピア 株式 21銘柄
1.37% -% -% 1.42%
オフショア・人民元 株式 127銘柄 4.77% -% -% 4.96%
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.18% -% -% 0.19%
タイ・バーツ 株式 40銘柄 1.83% -% -% 1.91%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄
0.09% -% -% 0.09%
チリ・ペソ 株式 16銘柄 0.52% -% -% 0.54%
トルコ・リラ 株式 13銘柄 0.36% -% -% 0.38%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.19% -% -% 0.19%
フィリピン・ペソ 株式 20銘柄 0.78% -% -% 0.81%
ブラジル・レアル 株式 55銘柄 4.76% -% -% 4.95%
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.60% -% -% 0.63%
マレーシア・リンギット 株式 40銘柄 1.59% -% -% 1.65%
メキシコ・ペソ 株式 22銘柄 1.69% -% -%
1.80%
投資証券 1銘柄 -% -% 0.04%
ユーロ 株式 5銘柄 0.11% -% -% 0.12%
韓国・ウォン 株式 106銘柄 12.19% -% -% 12.66%
香港・ドル 株式 199銘柄 22.06% -% -% 22.92%
台湾・ドル 株式 80銘柄 12.22% -% -% 12.69%
南アフリカ・ランド 株式 38銘柄 3.47% -% -%
3.64%
投資証券 1銘柄 -% -% 0.03%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド
(2020年11月30日現在)
(GDP型バスケット)」
Ⅰ 資産総額 203,098,189円
Ⅱ 負債総額 4,212,982円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 198,885,207円
Ⅳ 発行済数量 169,812,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1712円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年11月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年11月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
408 69,697
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
130 26,342
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
538 96,040
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第26期事業年度に係る中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
18,401,863 28,674,230
現金・預金
8,008,550 6,301,326
有価証券
608,442 546,666
前払費用
4,705,229 4,882,250
未収委託者報酬
1,911,554 2,039,974
未収運用受託報酬
168,445 174,892
未収投資助言報酬
31,744 50,572
その他
33,835,830 42,669,914
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 72,641 ※1 98,471
建物附属設備
※1 3,268 ※1 2,180
車両
※1 95,277 ※1 142,866
器具備品
171,187 243,517
有形固定資産合計
無形固定資産
968,052 969,528
ソフトウェア
24,478 216,033
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,000,545 1,193,575
無形固定資産合計
投資その他の資産
36,902,679 33,634,499
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
167,886 -
長期前払費用
293,513 303,875
差入保証金
1,066,925 1,292,446
繰延税金資産
87,940 17,821
その他
38,585,168 35,314,867
投資その他の資産合計
39,756,901 36,751,960
固定資産合計
73,592,732 79,421,875
資産合計
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負債の部
流動負債
65,641 45,856
預り金
6,368 5,643
未払収益分配金
1,736,084 1,633,415
未払手数料
702,648 810,981
未払運用委託報酬
723,039 852,782
未払投資助言報酬
461,392 3,591,122
その他未払金
113,233 146,706
未払費用
1,996,248 686,983
未払法人税等
853,083 975,373
賞与引当金
289,152 544,366
その他
6,946,893 9,293,232
流動負債合計
固定負債
1,801,748 1,950,746
退職給付引当金
22,500 22,700
役員退職慰労引当金
1,824,248 1,973,446
固定負債合計
8,771,142 11,266,679
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
45,192,421 48,745,315
繰越利益剰余金
45,872,228 49,425,122
利益剰余金合計
64,154,068 67,706,962
株主資本合計
評価・換算差額等
711,399 512,183
その他有価証券評価差額金
△ 43,878 △ 63,949
繰延ヘッジ損益
667,521 448,234
評価・換算差額等合計
64,821,590 68,155,196
純資産合計
73,592,732 79,421,875
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
26,471,631 27,088,982
委託者報酬
11,784,292 13,165,624
運用受託報酬
610,372 677,248
投資助言報酬
16,907 2,000
その他営業収益
38,883,204 40,933,856
営業収益計
営業費用
11,518,158 11,090,478
支払手数料
23,965 25,032
広告宣伝費
130 -
公告費
5,954,296 6,466,222
調査費
1,695,119 1,866,932
支払運用委託報酬
3,019,717 3,238,306
支払投資助言報酬
106,467 125,262
委託調査費
1,132,991 1,235,721
調査費
229,936 249,653
委託計算費
812,655 929,200
営業雑経費
49,932 47,749
通信費
190,576 189,820
印刷費
34,445 38,958
協会費
537,701 652,672
その他営業雑経費
18,539,142 18,760,587
営業費用計
一般管理費
137,828 142,108
役員報酬
3,685,286 3,934,995
給料・手当
851,086 974,031
賞与引当金繰入額
279,376 285,503
賞与
710,135 762,163
福利厚生費
311,969 307,637
退職給付費用
8,350 7,000
役員退職慰労引当金繰入額
150 30
役員退職慰労金
151,765 172,763
その他人件費
673,220 682,105
不動産賃借料
30,378 31,283
その他不動産経費
29,832 28,014
交際費
209,373 170,993
旅費交通費
405,606 442,697
固定資産減価償却費
325,740 341,195
租税公課
261,111 291,579
業務委託費
332,440 354,221
器具備品費
52,393 46,549
保険料
189,822 225,408
諸経費
8,645,865 9,200,283
一般管理費計
11,698,196 12,972,984
営業利益
営業外収益
573 1,176
受取利息
24,008 12,651
有価証券利息
124,674 200,028
受取配当金
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35,286 14,042
金融派生商品収益
22,977 -
為替差益
14,395 13,606
その他営業外収益
221,915 241,504
営業外収益計
営業外費用
- 27,288
為替差損
20,127 9,593
金融派生商品費用
17,501 5,453
控除対象外消費税
1,080 8,493
その他営業外費用
38,709 50,829
営業外費用計
11,881,403 13,163,659
経常利益
特別利益
655,395 4,459
投資有価証券売却益
46,876 1,744
投資有価証券償還益
702,272 6,204
特別利益計
特別損失
81,265 72,045
投資有価証券売却損
68,047 4,115
投資有価証券償還損
※1 1,089 ※1 8,422
固定資産除却損
※2 511 ※2 4,351
事故損失賠償金
150,913 88,934
特別損失計
12,432,761 13,080,929
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,862,523 4,134,957
43,320 △ 106,970
法人税等調整額
3,905,844 4,027,986
法人税等合計
8,526,917 9,052,942
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,067,603
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
目の当期変動額
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
(純額)
当期変動額合計 △68,039 △48,515 △116,554 3,342,759
当期末残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2019年4月1日
項目
至 2020年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(会計上の見積りの変更)
(退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更)
年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
益計算を適正化するために行ったものであります。
この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
職給付費用より減額しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物附属設備 325.809千円 310,385千円
車両 3,460 4,549
器具備品 474,339 394,258
計 803,609 709,193
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物付属設備 -千円 4,181千円
器具備品 623 4,240
ソフトウェア 465 -
計 1,089 8,422
※2.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 -
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
28,674,230 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,148,442 12,928,752 2,006,497 -
41,122,673 24,478,752 2,006,497 -
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
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当事業年度(2020年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
ます。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 - 千円 - 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 1,887,492
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
退職給付債務の期末残高 - 1,833,391
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円 1,801,748 千円
退職給付費用 229,805 274,595
退職給付の支払額 △110,589 △71,495
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - △1,887,492
退職給付引当金の期末残高 1,801,748 117,355
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 1,801,748 千円 1,950,746 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
退職給付引当金 1,801,748 1,950,746
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
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(4)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円 274,595 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
確定給付制度に係る退職給付費用 229,805 220,494
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
割引率 - % 0.32 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
261,214 298,659 千円
賞与引当金 千円
119,420 130,502
未払事業税
551,695 597,318
退職給付引当金
6,126 4,337
税務上の繰延資産償却超過額
6,889 6,950
役員退職慰労引当金
88,160 254,174
投資有価証券評価差額
62,896 82,112
その他
小計 1,096,402 1,374,055
△9 △19
評価性引当額
1,096,393 1,374,036
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 5,022 3,682
投資有価証券評価差額 24,444 77,906
繰延税金負債合計
29,467 81,589
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,066,925 1,292,446
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,299,726 762,239
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報 未収投資
130,542 11,530
酬の受取 助言報酬
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 597,720円47銭 628,459円68銭
1株当たり当期純利益金額 78,626円78銭 83,477円26銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
25,867,054
現金・預金
2,200,310
有価証券
490,156
前払費用
5,083,348
未収委託者報酬
2,860,357
未収運用受託報酬
205,730
未収投資助言報酬
5,627
その他
36,712,587
流動資産合計
固定資産
※1 217,645
有形固定資産
1,388,913
無形固定資産
投資その他の資産
37,195,151
投資有価証券
66,222
関係会社株式
2,470
長期前払費用
300,007
差入保証金
850,500
繰延税金資産
17,695
その他
38,432,046
投資その他の資産合計
40,038,605
固定資産合計
76,751,192
資産合計
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負債の部
流動負債
48,531
預り金
4,837
未払収益分配金
1,745,443
未払手数料
663,984
未払運用委託報酬
805,922
未払投資助言報酬
1,824,956
その他未払金
174,548
未払費用
521,943
未払法人税等
47,773
前受投資助言報酬
552,768
賞与引当金
355,688
※2
その他
6,746,397
流動負債合計
固定負債
2,061,987
退職給付引当金
26,275
役員退職慰労引当金
2,088,262
固定負債合計
8,834,660
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
47,777,753
繰越利益剰余金
48,457,560
利益剰余金合計
66,739,400
株主資本合計
評価・換算差額等
1,230,312
その他有価証券評価差額金
△ 53,180
繰延ヘッジ損益
1,177,132
評価・換算差額等合計
67,916,532
純資産合計
76,751,192
負債・純資産合計
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
13,048,440
委託者報酬
6,476,531
運用受託報酬
425,029
投資助言報酬
19,950,002
営業収益計
営業費用 8,911,467
4,550,470
※1
一般管理費
6,488,064
営業利益
82,144
※2
営業外収益
35,367
※3
営業外費用
6,534,841
経常利益
929
※4
特別利益
51,744
※5
特別損失
税引前中間純利益 6,484,025
1,823,853
法人税、住民税及び事業税
127,685
法人税等調整額
1,951,539
法人税等合計
4,532,486
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計
その他利益剰余金
資本準備 資本剰余金 利益準備 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,532,486 4,532,486 4,532,486
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △967,562 △967,562 △967,562
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 47,777,753 48,457,560 66,739,400
純資産
評価・換算差額等
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
△ 63,949
当期首残高 512,183 448,234 68,155,196
当中間期変動額
△ 5,500,048
剰余金の配当
- - -
中間純利益 4,532,486
- - -
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
718,129 10,768 728,898 728,898
(純額)
△ 238,663
当中間期変動額合計 718,129 10,768 728,898
△ 53,180
当中間期末残高 1,230,312 1,177,132 67,916,532
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注記事項
(重要な会計方針)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
項目
至 2020年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8.連結納税制度 日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
上しております。
(中間貸借対照表関係)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 740,836千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
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(中間損益計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 31,642千円
無形固定資産 189,242千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 52,744千円
金融派生商品収益 22,756千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 18,910千円
金融派生商品損失 14,197千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 702千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 39,656千円
事故損失賠償金 12,088千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2020年6月29日
2020年3月31日 2020年6月29日
普通株式 5,500,048 50,716
定時株主総会
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
25,867,054 25,867,054 -
①現金・預金
②有価証券
2,200,310 2,201,100 789
満期保有目的の債券
- - -
その他有価証券
③投資有価証券
12,067,677 12,071,606 3,928
満期保有目的の債券
25,127,473 25,127,473 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△7,126 △7,126 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
11,448,319 11,453,125 4,805
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
11,448,319 11,453,125 4,805
小計
2,819,668 2,819,581 △87
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
2,819,668 2,819,581 △87
小計
14,267,988 14,272,706 4,717
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 15,190,859 16,809,083 1,618,223
15,190,859 16,809,083 1,618,223
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 8,503,340 8,318,390 △184,949
8,503,340 8,318,390 △184,949
小計
23,694,199 25,127,473 1,433,273
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,364,820 - △7,126
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,364,820 - △7,126
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 626,258円96銭
1株当たり中間純利益金額 41,794円10銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,532,486千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,532,486千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2020年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
auカブコム証券株式会社 7,196
株式会社SBI証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495
マネックス証券株式会社 12,200
松井証券株式会社 11,945
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
株式会社ジャパンネット銀行 37,250
け、銀行業を営んでいます。
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2020年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助
言を行います。
3【資本関係】
委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率15.0%)
保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
5%以上のものを記しています。
第3【参考情報】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年12月28日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられている<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)
の2020年6月29日から2020年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)の2020年11月20
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021
年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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