DCニッセイ外国株式インデックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DCニッセイ外国株式インデックス |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月19日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
出)内国投資信託受益証券に DCニッセイ外国株式インデックス
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCニッセイ外国株式インデックス
(以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2021年2月20日(土)~ 2021年8月20日(金)
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
当ファンドは確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度向けのファン
ドであり、受益権の取得申込みの勧誘は、資産管理機関および国民年金基金連合会(国民年金基
金連合会が委託する事務委託先金融機関も含みます)に対してのみ行われます。
ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動す
る投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
③ ファンドの特色
◆日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配
当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・当社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築します。
※
・原則として、対円での為替ヘッジ は行いません。
※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
<MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)について>
同指数は、MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主要先進国の株式により構成
されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属
します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有し
ています。
なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
3,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
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追加型投信/海外/株式/インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 為替 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 ヘッジ インデックス
株式
グローバル
一般
(日本除く)
大型株
中小型株
日経225
年1回
日 本
債券
年2回
北 米
一般
ファミリー
あ り
公債
ファンド
年4回
( )
欧 州
社債
その他債券
年6回
TOPIX
アジア
クレジット属性
(隔月)
( )
オセアニア
年12回
不動産投信
(毎月)
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
アフリカ その他
日 々 な し
(投資信託証券
ファンズ
(MSCI
(株式(一般)))
中近東
その他
コクサイ・
(中東)
( )
インデックス)
資産複合
( )
エマー
資産配分固定型
ジング
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
海外 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(株式(一般))) う。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをい
う。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を
(日本除く) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、MSCIコクサイ・インデックスの動きに連動すること
(MSCIコクサイ・ を目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
インデックス)
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2015年3月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
委託会社の概況(2020年11月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 大関 洋
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
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7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを通じて、実質的に日本を除く世
界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円
換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
マザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動
きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。なお直接、株式等に
投資を行う場合があります。
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b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」(以下
「マザーファンド」といいます)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
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22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
自動的に再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
きます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
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3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。また、MSCIコクサイ・インデッ
クス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動することを目標に運用しますので、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きにより基準価額は変動します。したがって、
投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する
投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実
際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること
などから基準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
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・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2020年10月末現在、ファンドの主要投資対象
であるマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に7.7%保有しています。 当該
保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%
(税抜0.14%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.06% 0.06% 0.02%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
(5)【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方
税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
なお、委託会社または販売会社が取得した場合には、上記の税制は適用されません。
○ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があり
ます。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めしま
す。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「DCニッセイ外国株式インデックス」
(2020年11月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 44,212,547,796 100.00
内 日本 44,212,547,796 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △576,708 △0.00
純資産総額 44,211,971,088 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 293,241,165,858 95.57
内 アメリカ 203,382,502,069 66.29
内 イギリス 12,709,604,485 4.14
内 スイス 10,615,131,067 3.46
内 フランス 10,510,770,794 3.43
内 カナダ 10,377,863,130 3.38
内 ドイツ 9,030,767,570 2.94
内 オランダ 6,385,784,331 2.08
内 オーストラリア 6,385,088,334 2.08
内 アイルランド 4,349,603,078 1.42
内 スウェーデン 3,480,299,916 1.13
内 香港 2,763,971,728 0.90
内 スペイン
2,524,768,852 0.82
内 デンマーク 2,444,554,371 0.80
内 イタリア
1,926,564,953 0.63
内 フィンランド 1,072,468,996 0.35
内 ベルギー 975,442,135 0.32
内 シンガポール 962,157,722 0.31
内 ノルウェー 598,201,659 0.19
内 バミューダ 547,034,488 0.18
内 ジャージィー 484,062,983 0.16
内 イスラエル 411,729,274 0.13
内 ニュージーランド 314,701,221 0.10
内 ケイマン諸島 313,584,149 0.10
内 オランダ領キュラ
199,172,451 0.06
ソー
内 ポルトガル 164,897,662 0.05
内 オーストリア 163,569,921 0.05
内 ルクセンブルグ 109,896,656 0.04
内 パプアニューギニア 36,971,863 0.01
新株予約権証券 1,669,667 0.00
内 スイス 1,669,667 0.00
投資証券 6,580,313,112 2.14
内 アメリカ 5,444,190,983 1.77
内 オーストラリア 480,567,140 0.16
内 フランス 172,417,040 0.06
内 イギリス 171,143,344 0.06
内 シンガポール
155,767,907 0.05
内 香港 120,585,440 0.04
内 カナダ 35,641,258 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,999,078,015 2.28
純資産総額 306,822,226,652 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 6,380,114,832 2.08
内 アメリカ 4,722,449,812 1.54
内 ドイツ 1,190,530,533 0.39
内 イギリス 467,134,487 0.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「DCニッセイ外国株式インデックス」
(2020年11月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ外国株式インデック
2.0729 2.1152 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 20,902,301,341 100.00%
受益証券
日本 43,330,366,777 44,212,547,796 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
又は額面金
地域 業種 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
額
APPLE INC
株式 12,325.50 12,112.53 -
1 1,078,821 4.26%
テクノロジー・ハー
アメリカ 13,297,018,592 13,067,257,229 -
ドウェアおよび機器
MICROSOFT CORP
株式 22,068.31 22,360.24 -
2 453,477 3.30%
ソフトウェア・サー
アメリカ 10,007,472,737 10,139,856,685 -
ビス
AMAZON.COM INC
株式 323,851.46 331,963.87 -
3 26,856 2.91%
アメリカ 小売 8,697,354,956 8,915,221,762 -
FACEBOOK INC-A
株式 28,355.73 28,861.68 -
4 151,625 1.43%
アメリカ メディア・娯楽 4,299,438,561 4,376,152,366 -
ALPHABET INC-CL C
株式 183,253.64 186,294.50 -
5 19,029 1.16%
アメリカ メディア・娯楽 3,487,133,683 3,544,998,213 -
ALPHABET INC-CL A
株式 182,707.56 185,653.50 -
6 18,858 1.14%
アメリカ メディア・娯楽 3,445,499,298 3,501,053,850 -
TESLA, INC.
株式 51,905.25 60,854.60 -
7 47,050 0.93%
アメリカ 自動車・自動車部品 2,442,142,471 2,863,209,231 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,286.37 14,960.15 -
医薬品・バイオテク
8 166,047 0.81%
アメリカ ノロジー・ライフサ 2,538,256,643 2,484,089,687 -
イエンス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 12,005.52 12,593.54 -
9 192,206 0.79%
アメリカ 銀行 2,307,534,591 2,420,555,064 -
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VISA INC-CLASS A
株式 21,564.44 21,920.78 -
SHARES
10 106,346 0.76%
ソフトウェア・サー
アメリカ 2,293,292,712 2,331,188,333 -
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 14,495.36 14,400.19 -
11 157,045 0.74%
家庭用品・パーソナ
アメリカ 2,276,424,240 2,261,478,293 -
ル用品
NVIDIA CORP
株式 55,850.85 55,108.45 -
12 38,916 0.70%
半導体・半導体製造
アメリカ 2,173,491,771 2,144,600,459 -
装置
NESTLE SA
株式 11,970.67 11,761.43 -
13 181,665 0.70%
スイス 食品・飲料・タバコ 2,174,652,928 2,136,640,362 -
BERKSHIRE HATHAWAY
株式 23,847.24 24,055.72 -
INC-CL B
14 88,373 0.69%
アメリカ 各種金融 2,107,453,005 2,125,876,983 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 35,010.87 35,108.58 -
15 59,933 0.69%
ヘルスケア機器・
アメリカ 2,098,306,867 2,104,162,920 -
サービス
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 34,686.79 35,225.98 -
16 56,356 0.65%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,954,808,917 1,985,195,458 -
ビス
HOME DEPOT INC
株式 28,146.91 28,672.60 -
17 67,914 0.63%
アメリカ 小売 1,911,569,768 1,947,271,031 -
WALT DISNEY CO
株式 14,723.29 15,285.33 -
18 114,046 0.57%
アメリカ メディア・娯楽 1,679,132,422 1,743,231,395 -
VERIZON COMMUNICATIONS
株式
6,255.21 6,293.65 -
INC
19 261,452 0.54%
アメリカ 電気通信サービス
1,635,438,968 1,645,489,000 -
COMCAST CORP
株式 5,140.47 5,376.30 -
20 287,631 0.50%
アメリカ メディア・娯楽 1,478,560,597 1,546,392,702 -
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 19,832.60 21,961.30 -
21 70,354 0.50%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,395,302,810 1,545,065,799 -
ビス
ROCHE HOLDING AG
株式 35,140.58 34,778.42 -
医薬品・バイオテク
22 44,288 0.50%
スイス ノロジー・ライフサ 1,556,306,029 1,540,266,886 -
イエンス
ADOBE INC
株式 48,455.33 49,558.64 -
23 30,225 0.49%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,464,562,497 1,497,910,096 -
ビス
BANK OF AMERICA CORP
株式 2,802.95 3,011.77 -
24 491,690 0.48%
アメリカ 銀行 1,378,183,567 1,480,857,732 -
SALESFORCE.COM INC
株式 27,476.04 25,726.28 -
25 57,410 0.48%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,577,399,736 1,476,945,774 -
ビス
NETFLIX INC
株式 50,353.39 51,047.39 -
26 27,821 0.46%
アメリカ メディア・娯楽 1,400,881,720 1,420,189,448 -
COCA-COLA CO
株式 5,519.67 5,475.00 -
27 257,550 0.46%
アメリカ 食品・飲料・タバコ 1,421,592,476 1,410,087,022 -
WALMART INC
株式 15,803.74 15,749.72 -
28 89,288 0.46%
食品・生活必需品小
アメリカ 1,411,084,944 1,406,261,356 -
売り
AT&T INC
株式 2,938.00 3,015.92 -
29 450,044 0.44%
アメリカ 電気通信サービス 1,322,233,412 1,357,299,715 -
PFIZER INC
株式
3,759.77 3,867.82 -
医薬品・バイオテク
30 350,580 0.44%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,318,103,356 1,355,981,983 -
イエンス
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 11.83
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.67
イエンス
メディア・娯楽 6.76
資本財 6.44
小売 5.85
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.68
銀行 5.52
ヘルスケア機器・サービス 5.14
素材 4.30
各種金融 4.24
半導体・半導体製造装置 4.15
食品・飲料・タバコ 4.08
公益事業 3.31
保険 3.10
エネルギー 2.98
家庭用品・パーソナル用品 2.01
運輸 2.00
耐久消費財・アパレル 1.94
電気通信サービス 1.91
自動車・自動車部品 1.85
消費者サービス 1.58
食品・生活必需品小売り 1.56
商業・専門サービス 1.15
不動産 0.49
その他 0.01
小計 95.57
外国 新株予約権証券 0.00
新株予約権証券
小計 0.00
外国 投資証券 2.14
投資証券
小計 2.14
合 計(対純資産総額比) 97.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
②【投資不動産物件】
「DCニッセイ外国株式インデックス」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「DCニッセイ外国株式インデックス」
該当事項はありません。
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(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2020年11月30日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
S&P 500
シカゴ商品取 EMINI FU
株価指数
買建 250 4,649,077,500 4,722,449,812 1.54%
引所 TURE 202
先物取引
012
DJ EURO
EUREX取
STOXX 5 買建 271 1,162,553,740 1,190,530,533 0.39%
引所
0 202012
FTSE 10
0 INDEX
ICE-EU 買建 53 464,380,806 467,134,487 0.15%
FUTURE 2
02012
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
「DCニッセイ外国株式インデックス」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
4,230,820 4,230,820 1.0170 1.0170
(2015年11月20日)
第2計算期間末
1,791,768,821 1,791,768,821 0.9362 0.9362
(2016年11月21日)
第3計算期間末
8,651,623,360 8,651,623,360 1.1542 1.1542
(2017年11月20日)
第4計算期間末
18,237,533,793 18,237,533,793 1.1745 1.1745
(2018年11月20日)
第5計算期間末
29,077,502,599 29,077,502,599 1.3190 1.3190
(2019年11月20日)
第6計算期間末
43,459,955,754 43,459,955,754 1.4355 1.4355
(2020年11月20日)
2019年11月末日 29,576,723,741 - 1.3425 -
12月末日 31,101,104,835 - 1.3829 -
2020年1月末日 32,092,358,210 - 1.3844 -
2月末日 30,244,632,824 - 1.2753 -
3月末日 26,919,561,587 - 1.0833 -
4月末日 30,455,031,374 - 1.1891 -
5月末日 32,735,783,220 - 1.2398 -
6月末日 34,583,950,760 - 1.2647 -
7月末日 36,447,513,642 - 1.3066 -
8月末日 39,977,564,772 - 1.4067 -
9月末日 39,347,916,499 - 1.3512 -
10月末日 39,097,357,063 - 1.3135 -
11月末日 44,211,971,088 - 1.4647 -
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②【分配の推移】
「DCニッセイ外国株式インデックス」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
「DCニッセイ外国株式インデックス」
収益率(%)
第1計算期間 1.7
第2計算期間 △7.9
第3計算期間 23.3
第4計算期間 1.8
第5計算期間 12.3
第6計算期間 8.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
「DCニッセイ外国株式インデックス」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 4,160,024 0 4,160,024
第2計算期間 1,987,155,596 77,542,830 1,913,772,790
第3計算期間 6,604,939,457 1,023,165,325 7,495,546,922
第4計算期間 9,578,879,617 1,546,559,511 15,527,867,028
第5計算期間 10,563,699,517 4,045,904,941 22,045,661,604
第6計算期間 13,805,934,961 5,576,418,199 30,275,178,366
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
せん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。
③ 申込単位
1円以上1円単位とします。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
ん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金単位
1口単位とします。
③ 換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
○ 換金手数料はありません。
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④ 信託財産留保額
ありません。
⑤ 支払開始日
換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
⑥ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記③の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
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(4)【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
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ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
こ の約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社において
支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2019年11月21
日から2020年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【DCニッセイ外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2019年11月20日現在) (2020年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 576,886 134,105
コール・ローン 23,202,125 29,390,225
親投資信託受益証券 29,077,629,410 43,460,144,089
48,127,721 175,097,114
未収入金
流動資産合計 29,149,536,142 43,664,765,533
資産合計 29,149,536,142 43,664,765,533
負債の部
流動負債
未払解約金
47,509,380 174,528,866
未払受託者報酬 2,740,776 4,187,989
未払委託者報酬 21,109,301 25,128,191
674,086 964,733
その他未払費用
流動負債合計 72,033,543 204,809,779
負債合計 72,033,543 204,809,779
純資産の部
元本等
元本 22,045,661,604 30,275,178,366
剰余金
7,031,840,995 13,184,777,388
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 29,077,502,599 43,459,955,754
負債純資産合計 29,149,536,142 43,664,765,533
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
(自2018年11月21日 (自2019年11月21日
至2019年11月20日) 至2020年11月20日)
営業収益
受取利息 205 304
2,907,064,651 3,912,299,820
有価証券売買等損益
営業収益合計 2,907,064,856 3,912,300,124
営業費用
支払利息 7,208 7,112
受託者報酬 4,882,688 7,456,049
委託者報酬 39,208,897 44,736,718
1,226,247 1,744,502
その他費用
営業費用合計 45,325,040 53,944,381
営業利益又は営業損失(△) 2,861,739,816 3,858,355,743
経常利益又は経常損失(△) 2,861,739,816 3,858,355,743
当期純利益又は当期純損失(△) 2,861,739,816 3,858,355,743
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
157,031,076 △ 81,540,080
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,709,666,765 7,031,840,995
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,344,935,303 3,922,530,211
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,344,935,303 3,922,530,211
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 727,469,813 1,709,489,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
727,469,813 1,709,489,641
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,031,840,995 13,184,777,388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
1. 受益権総口数 22,045,661,604口 30,275,178,366口
2. 1口当たり純資産額 1.3190円 1.4355円
(1万口当たり純資産額) (13,190円) (14,355円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 自2018年11月21日 自2019年11月21日
至2019年11月20日 至2020年11月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(2,588,051,061円)、収益調整 益(3,939,896,902円)、収益調整
金(3,848,376,134円)及び分配準 金(6,678,930,970円)及び分配準
備積立金(595,420,248円)より分 備積立金(2,565,955,792円)より
配対象収益は7,031,847,443円(1口 分配対象収益は13,184,783,664円
当たり0.318967円)のため、基準価 (1口当たり0.435498円)のため、
額の水準、市場動向等を勘案して分 基準価額の水準、市場動向等を勘案
配は見送り(0円)としておりま して分配は見送り(0円)としてお
す。 ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 自2018年11月21日 自2019年11月21日
至2019年11月20日 至2020年11月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 2,744,800,786 3,988,283,940
合計 2,744,800,786 3,988,283,940
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第5期 第6期
項目
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
期首元本額 15,527,867,028円 22,045,661,604円
期中追加設定元本額 10,563,699,517円 13,805,934,961円
期中一部解約元本額 4,045,904,941円 5,576,418,199円
(4)【附属明細表】(2020年11月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
親投資信託受益証券 20,965,866,221 43,460,144,089
ンド
親投資信託受益証券 合計 20,965,866,221 43,460,144,089
合計 20,965,866,221 43,460,144,089
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイ外国株式インデックス)は、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受
益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザー
ファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マ
ザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 785,869,477 900,689,151
金銭信託 98,970,113 18,805,944
コール・ローン 3,980,538,915 4,121,466,201
株式 199,297,460,924 285,514,371,822
投資証券 5,434,364,911 6,689,318,591
派生商品評価勘定 212,899,978 541,982,561
未収入金 48,299,571 1,302,477
未収配当金 290,269,135 314,895,056
差入委託証拠金 1,858,544,563 4,508,205,897
流動資産合計 212,007,217,587 302,611,037,700
資産合計 212,007,217,587 302,611,037,700
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,913,084 39,308,980
未払金 3,148,485 282,483
未払解約金 951,945,848 1,647,606,579
その他未払費用 23,905 6,093
流動負債合計 964,031,322 1,687,204,135
負債合計 964,031,322 1,687,204,135
純資産の部
元本等
元本 110,982,930,759 145,169,780,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 100,060,255,506 155,754,053,026
純資産合計 211,043,186,265 300,923,833,565
負債純資産合計 212,007,217,587 302,611,037,700
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
1. 受益権総口数 110,982,930,759口 145,169,780,539口
2. 1口当たり純資産額 1.9016円 2.0729円
(1万口当たり純資産額) (19,016円) (20,729円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月21日 自 2019年11月21日
項目
至 2019年11月20日 至 2020年11月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び為替予約取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価及び為替相場
の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 同左
2.
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 14,047,876,149 47,693,053,356
投資証券
257,545,307 827,754,816
合計 14,305,421,456 48,520,808,172
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(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
2019年11月20日 現在 2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
- -
売 建
280,684,290 281,182,580 △498,290 1,029,325,674 1,020,040,130 9,285,544
アメリ
- -
210,740,750 210,896,350 △155,600 764,144,472 755,955,200 8,189,272
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
21,234,187 21,311,920 △77,733 80,589,892 80,525,250 64,642
ド
- -
ユーロ
48,709,353 48,974,310 △264,957 184,591,310 183,559,680 1,031,630
- -
買 建
3,217,946,194 3,211,968,970 △5,977,224 3,299,950,340 3,260,641,360 △39,308,980
アメリ
- -
2,243,779,726 2,236,585,610 △7,194,116 2,319,701,352 2,288,114,400 △31,586,952
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
266,133,660 266,399,000 265,340 339,662,469 335,866,000 △3,796,469
ド
- -
ユーロ
708,032,808 708,984,360 951,552 640,586,519 636,660,960 △3,925,559
- -
合計
3,498,630,484 3,493,151,550 △6,475,514 4,329,276,014 4,280,681,490 △30,023,436
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
2019年11月20日 現在 2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建 5,816,144,283 6,026,606,691 7,785,858,218 8,318,555,236
210,462,408 532,697,018
- -
合計 5,816,144,283 6,026,606,691 7,785,858,218 8,318,555,236
210,462,408 532,697,018
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 88,596,175,879円 110,982,930,759円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 43,121,658,246円 65,821,989,117円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 20,734,903,366円 31,635,139,337円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 705,419,292円 854,059,755円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,284,755,401円 3,771,468,504円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,471,314,789円 2,859,153,135円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限 1,485,332,737円 1,680,106,235円
定)
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 4,090,937円 2,902,320円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 23,976,047円 16,628,124円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 32,048,288円 20,292,993円
投資家限定)
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資 11,371,888,952円 11,039,104,952円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス 75,325,693,121円 101,174,107,029円
ファンド
DCニッセイ外国株式インデックス 15,291,138,731円 20,965,866,221円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 605,358,530円 986,387,028円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 59,931,201円 98,693,841円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 72,703,499円 133,359,257円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 39,305,684円 98,739,969円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 79,667,845円 218,778,176円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 22,747,558円 48,776,845円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 40,031,114円 52,991,843円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 24,696,756円 5,819,342円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 3,481,454円 5,624,058円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 995,057円 1,588,705円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 16,196,854円 18,159,475円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 4,212,091円 26,453,761円
3,974,678円 20,935,466円
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2040 6,685,873円 70,913,550円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 7,284,270円 104,875,929円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 263,829,859円
0-02(適格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 303,405,272円
0-06(適格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G -円 49,172,147円
DP型バスケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202 -円 277,586,748円
0-09(適格機関投資家限定)
計 110,982,930,759円 145,169,780,539円
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附属明細表(2020年11月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
3M CO
36,346 171.61 6,237,337.06
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
111,742 111.00 12,403,362.00
ABBVIE INC
111,613 99.67 11,124,467.71
ABIOMED INC
2,829 270.61 765,555.69
ACCENTURE PLC
40,187 243.20 9,773,478.40
ACTIVISION BLIZZARD
48,603 75.93 3,690,425.79
INC
ADOBE INC
30,412 466.41 14,184,460.92
ADVANCE AUTO PARTS
4,356 146.08 636,324.48
ADVANCED MICRO DEVICES
73,971 85.54 6,327,479.34
INC
AERCAP HOLDINGS NV
8,154 39.00 318,006.00
AES CORP
42,419 20.88 885,708.72
AFLAC INC
42,785 43.72 1,870,560.20
AGILENT TECHNOLOGIES
19,542 108.68 2,123,824.56
INC
AIR PRODUCTS &
13,943 270.36 3,769,629.48
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
10,202 101.50 1,035,503.00
INC
ALBEMARLE CORP
6,701 125.80 842,985.80
ALEXION
13,885 122.05 1,694,664.25
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
4,716 441.35 2,081,406.60
ALLEGHANY CORP
881 600.07 528,661.67
ALLEGION PLC
5,889 114.13 672,111.57
ALLIANT ENERGY CORP
15,799 52.47 828,973.53
ALLSTATE CORP
19,682 100.37 1,975,482.34
ALLY FINANCIAL INC
23,695 29.89 708,243.55
ALNYLAM
7,285 123.81 901,955.85
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
18,796 1,758.57 33,054,081.72
ALPHABET INC-CL C
19,253 1,763.92 33,960,751.76
ALTICE USA INC- A
19,643 31.85 625,629.55
ALTRIA GROUP INC
117,553 40.06 4,709,173.18
AMAZON.COM INC
26,776 3,117.02 83,461,327.52
AMCOR PLC
100,109 11.92 1,193,299.28
AMERCO 667 404.43 269,754.81
AMEREN CORPORATION
15,594 78.35 1,221,789.90
AMERICAN ELECTRIC
31,351 82.45 2,584,889.95
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
43,306 114.14 4,942,946.84
AMERICAN FINANCIAL
4,794 89.02 426,761.88
GROUP INC
AMERICAN INTERNATIONAL
54,399 38.54 2,096,537.46
GROUP
AMERICAN WATER WORKS
11,444 156.65 1,792,702.60
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
7,668 183.63 1,408,074.84
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
9,637 101.90 982,010.30
AMETEK INC
14,476 118.18 1,710,773.68
AMGEN INC
37,156 224.67 8,347,838.52
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AMPHENOL CORP-CL A
18,719 127.20 2,381,056.80
ANALOG DEVICES INC
23,320 136.17 3,175,484.40
ANSYS INC
5,393 324.12 1,747,979.16
ANTHEM INC
15,907 311.85 4,960,597.95
AON PLC
14,594 202.92 2,961,414.48
APOLLO GLOBAL
10,924 44.70 488,302.80
MANAGEMENT INC
APPLE INC
1,094,972 118.64 129,907,478.08
APPLIED MATERIALS INC
57,755 77.25 4,461,573.75
APTIV PLC
16,978 115.36 1,958,582.08
ARAMARK 14,465 35.26 510,035.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD
25,436 34.87 886,953.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
35,012 48.92 1,712,787.04
CO
ARISTA NETWORKS INC
3,578 272.87 976,328.86
ARROW ELECTRONICS INC
4,945 88.44 437,335.80
ARTHUR J GALLAGHER &
11,981 116.04 1,390,275.24
CO
ASSURANT INC
3,756 134.92 506,759.52
AT&T INC
450,444 28.28 12,738,556.32
ATHENE HOLDING LTD-
7,741 43.02 333,017.82
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
7,691 95.10 731,414.10
AUTODESK INC
13,840 256.88 3,555,219.20
AUTOLIV INC
5,302 89.82 476,225.64
AUTOMATIC DATA
27,179 173.63 4,719,089.77
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,473 1,133.76 1,670,028.48
AVALARA INC
5,019 164.05 823,366.95
AVANTOR INC
29,209 26.59 776,667.31
AVERY DENNISON CORP
5,268 147.03 774,554.04
AXALTA COATING SYSTEMS
13,553 28.24 382,736.72
LTD
BAKER HUGHES COMPANY
41,719 18.31 763,874.89
BALL CORP
20,658 97.91 2,022,624.78
BANK OF AMERICA CORP
492,828 26.98 13,296,499.44
BANK OF NEW YORK
50,256 38.49 1,934,353.44
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
32,117 78.88 2,533,388.96
INC
BECTON DICKINSON & CO
18,310 232.90 4,264,399.00
BEIGENE LTD-ADR
2,563 281.91 722,535.33
BERKSHIRE HATHAWAY
87,794 229.53 20,151,356.82
INC-CL B
BEST BUY CO INC
14,646 118.83 1,740,384.18
BIO-RAD LABORATORIES-
1,384 574.38 794,941.92
CL A
BIOGEN INC
10,272 244.01 2,506,470.72
BIOMARIN
11,395 75.13 856,106.35
PHARMACEUTICAL INC
BLACK KNIGHT INC
9,466 93.88 888,668.08
BLACKROCK INC
9,612 673.48 6,473,489.76
BLACKSTONE GROUP
42,376 58.64 2,484,928.64
INC/THE-A
BOEING CO
33,898 205.67 6,971,801.66
BOOKING HOLDINGS INC
2,582 2,010.97 5,192,324.54
BOOZ ALLEN HAMILTON
8,729 88.15 769,461.35
HOLDINGS
BORGWARNER INC
13,088 37.71 493,548.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC CORP
90,246 34.21 3,087,315.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB
142,980 62.09 8,877,628.20
CO
BROADCOM INC
25,279 384.33 9,715,478.07
BROADRIDGE FINANCIAL
7,261 146.60 1,064,462.60
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
15,082 47.44 715,490.08
BROWN-FORMAN CORP -CL
19,510 80.14 1,563,531.40
B
BUNGE LIMITED
9,163 58.53 536,310.39
BURLINGTON STORES INC
4,179 233.09 974,083.11
C.H. ROBINSON
8,693 93.77 815,142.61
WORLDWIDE INC
CABLE ONE INC
307 1,984.50 609,241.50
CABOT OIL & GAS CORP
24,903 17.18 427,833.54
CADENCE DESIGN SYSTEMS
17,501 112.60 1,970,612.60
INC
CAMPBELL SOUP CO
11,474 49.32 565,897.68
CAPITAL ONE FINANCIAL
28,824 84.99 2,449,751.76
CORP
CARDINAL HEALTH INC
18,572 52.29 971,129.88
CARLYLE GROUP INC/THE
8,940 27.80 248,532.00
CARMAX INC
10,323 94.53 975,833.19
CARNIVAL CORP
30,180 18.19 548,974.20
CARRIER GLOBAL CORP
52,006 39.13 2,034,994.78
CATALENT INC
9,848 104.16 1,025,767.68
CATERPILLAR INC
34,206 172.90 5,914,217.40
CBOE GLOBAL MARKETS
6,928 89.91 622,896.48
INC
CBRE GROUP INC
21,251 58.47 1,242,545.97
CDK GLOBAL INC
7,736 47.78 369,626.08
CDW CORP/DE
9,021 132.78 1,197,808.38
CELANESE CORP-SERIES A
7,484 133.55 999,488.20
CENTENE CORP
36,599 63.61 2,328,062.39
CENTERPOINT ENERGY INC
32,178 23.43 753,930.54
CENTURYLINK INC
59,786 9.82 587,098.52
CERNER CORP
19,081 72.87 1,390,432.47
CF INDUSTRIES HOLDINGS
13,583 32.15 436,693.45
INC
CHARLES SCHWAB CORP
91,554 47.08 4,310,362.32
CHARTER
9,145 650.54 5,949,188.30
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
7,175 119.18 855,116.50
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
14,355 55.27 793,400.85
CHEVRON CORP
117,889 85.73 10,106,623.97
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
1,671 1,310.46 2,189,778.66
INC
CHUBB LTD
28,492 147.37 4,198,866.04
CHURCH & DWIGHT CO INC
15,552 86.20 1,340,582.40
CIGNA CORP
23,286 204.74 4,767,575.64
CINCINNATI FINANCIAL
9,701 78.35 760,073.35
CORP
CINTAS CORP
5,588 367.89 2,055,769.32
CISCO SYSTEMS INC
266,577 41.17 10,974,975.09
CITIGROUP INC
131,459 52.14 6,854,272.26
CITIZENS FINANCIAL
26,926 32.81 883,442.06
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
7,372 120.77 890,316.44
51/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CLOROX CO
7,963 202.47 1,612,268.61
CME GROUP INC
22,659 165.93 3,759,807.87
CMS ENERGY CORP
18,219 60.58 1,103,707.02
COCA-COLA CO
257,822 53.13 13,698,082.86
COCA-COLA EUROPEAN
13,082 42.53 556,377.46
PARTNERS
COGNEX CORP
10,798 71.36 770,545.28
COGNIZANT TECHNOLOGY
34,058 76.20 2,595,219.60
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
51,465 85.38 4,394,081.70
COMCAST CORP
287,665 49.48 14,233,664.20
COMERICA INC
8,864 50.93 451,443.52
CONAGRA BRANDS INC
30,743 36.19 1,112,589.17
CONCHO RESOURCES INC
12,328 57.24 705,654.72
CONOCOPHILLIPS 67,449 39.47 2,662,212.03
CONSOLIDATED EDISON
21,105 77.10 1,627,195.50
INC
CONSTELLATION BRANDS
10,607 204.21 2,166,055.47
INC-A
COOPER COS INC/THE
3,362 332.23 1,116,957.26
COPART INC
13,310 113.83 1,515,077.30
CORNING INC
48,086 36.33 1,746,964.38
CORTEVA INC
47,165 36.96 1,743,218.40
COSTAR GROUP INC
2,484 894.75 2,222,559.00
COSTCO WHOLESALE CORP
27,867 383.54 10,688,109.18
COUPA SOFTWARE INC
4,217 314.05 1,324,348.85
CROWDSTRIKE HOLDINGS
9,011 143.76 1,295,421.36
INC - A
CROWN HOLDINGS INC
8,567 96.23 824,402.41
CSX CORP
48,820 91.70 4,476,794.00
CUMMINS INC
9,292 233.14 2,166,336.88
CVS HEALTH CORP
82,553 66.06 5,453,451.18
CYBERARK SOFTWARE
2,483 108.31 268,933.73
LTD/ISRAEL
DAIRY FARM INTL HLDGS
22,800 4.35 99,180.00
LTD
DANAHER CORP
40,283 225.83 9,097,109.89
DARDEN RESTAURANTS INC
8,192 109.80 899,481.60
DATADOG INC - CLASS A
8,334 88.89 740,809.26
DAVITA INC
5,355 107.63 576,358.65
DEERE & CO
18,800 255.59 4,805,092.00
DELL TECHNOLOGIES -C
15,243 68.50 1,044,145.50
DELTA AIR LINES INC
10,116 37.91 383,497.56
DENTSPLY SIRONA INC
13,850 48.87 676,849.50
DEXCOM INC
5,835 330.64 1,929,284.40
DIAMONDBACK ENERGY INC
9,880 39.44 389,667.20
DISCOVER FINANCIAL
19,502 76.76 1,496,973.52
SERVICES
DISCOVERY INC-A
9,654 25.02 241,591.35
DISCOVERY INC-C
20,779 22.52 468,046.97
DISH NETWORK CORP
15,412 33.96 523,391.52
DOCUSIGN INC
10,992 219.70 2,414,942.40
DOLLAR GENERAL CORP
15,898 211.21 3,357,816.58
DOLLAR TREE INC
14,974 94.55 1,415,791.70
DOMINION ENERGY INC
53,075 79.76 4,233,262.00
DOMINO'S PIZZA INC
2,466 385.04 949,508.64
DOVER CORP
9,112 124.68 1,136,084.16
DOW INC
46,937 55.34 2,597,493.58
DR HORTON INC
21,814 75.10 1,638,231.40
52/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DROPBOX INC-CLASS A
15,701 18.92 297,062.92
DTE ENERGY COMPANY
12,245 129.66 1,587,686.70
DUKE ENERGY CORP
46,526 91.70 4,266,434.20
DUPONT DE NEMOURS INC
46,403 62.05 2,879,306.15
DYNATRACE INC
11,562 35.96 415,769.52
EAST WEST BANCORP INC
8,750 43.37 379,487.50
EASTMAN CHEMICAL
8,584 96.51 828,441.84
COMPANY
EATON CORP PLC
25,283 118.12 2,986,427.96
EBAY INC
44,257 49.78 2,203,113.46
ECOLAB INC
16,100 210.93 3,395,973.00
EDISON INTERNATIONAL
23,974 63.62 1,525,225.88
EDWARDS LIFESCIENCES
39,066 85.24 3,329,985.84
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH
25,252 29.50 744,934.00
INC
ELECTRONIC ARTS INC
18,177 120.14 2,183,784.78
ELI LILLY & CO
54,422 143.41 7,804,659.02
EMERSON ELECTRIC CO
37,733 77.24 2,914,496.92
ENTERGY CORP
12,743 108.97 1,388,604.71
EOG RESOURCES INC
36,515 45.46 1,659,971.90
EPAM SYSTEMS INC
3,512 334.58 1,175,044.96
EQUIFAX INC
7,697 173.61 1,336,276.17
EQUITABLE HOLDINGS INC
25,577 24.72 632,263.44
ERIE INDEMNITY
1,600 241.37 386,192.00
COMPANY-CL A
ESSENTIAL UTILITIES
14,808 43.06 637,632.48
INC
ESTEE LAUDER COS INC
14,198 241.92 3,434,780.16
EVEREST RE GROUP LTD
2,498 233.83 584,107.34
EVERGY INC
14,447 53.69 775,659.43
EVERSOURCE ENERGY
21,301 88.19 1,878,535.19
EXACT SCIENCES CORP
9,512 113.18 1,076,568.16
EXELON CORP
61,616 42.35 2,609,437.60
EXPEDIA GROUP INC
8,581 123.96 1,063,700.76
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
10,580 90.28 955,162.40
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
267,050 37.40 9,987,670.00
F5 NETWORKS INC
3,798 160.20 608,439.60
FACEBOOK INC-A
151,844 272.94 41,444,301.36
FACTSET RESEARCH
2,372 317.96 754,201.12
SYSTEMS INC
FAIR ISAAC CORP
1,837 479.30 880,474.10
FASTENAL CO
35,993 47.98 1,726,944.14
FEDEX CORP
15,780 279.85 4,416,033.00
FIDELITY NATIONAL
17,437 35.70 622,500.90
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
39,076 147.70 5,771,525.20
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
45,054 25.88 1,165,997.52
FIRST REPUBLIC BANK/CA
10,825 132.24 1,431,498.00
FIRSTENERGY CORP
34,636 29.04 1,005,829.44
FISERV INC
35,996 113.02 4,068,267.92
FLEETCOR TECHNOLOGIES
5,288 260.28 1,376,360.64
INC
FLIR SYSTEMS INC
8,212 37.59 308,689.08
FMC CORP
8,198 115.32 945,393.36
FORD MOTOR CO
247,521 8.82 2,183,135.22
53/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTINET INC
8,671 117.03 1,014,767.13
FORTIVE CORP
19,172 71.33 1,367,538.76
FORTUNE BRANDS HOME &
8,731 85.11 743,095.41
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
20,885 27.71 578,723.35
FOX CORP- CLASS B
11,551 27.27 314,995.77
FRANKLIN RESOURCES INC
18,382 20.85 383,264.70
FREEPORT-MCMORAN INC
91,594 21.11 1,933,549.34
GARMIN LTD
9,018 114.29 1,030,667.22
GARTNER INC
5,701 152.27 868,091.27
GENERAL DYNAMICS CORP
15,417 149.99 2,312,395.83
GENERAL ELECTRIC CO
552,846 9.66 5,340,492.36
GENERAL MILLS INC
38,250 62.00 2,371,500.00
GENERAL MOTORS CO
81,419 42.82 3,486,361.58
GENUINE PARTS CO
9,171 98.00 898,758.00
GILEAD SCIENCES INC
79,223 60.63 4,803,290.49
GLOBAL PAYMENTS INC
18,927 190.55 3,606,539.85
GLOBE LIFE INC
6,277 93.35 585,957.95
GODADDY INC - CLASS A
10,513 76.34 802,562.42
GOLDMAN SACHS GROUP
20,613 224.57 4,629,061.41
INC
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
5,258 118.22 621,600.76
HALLIBURTON CO
55,394 16.00 886,304.00
HARTFORD FINANCIAL
22,409 46.24 1,036,192.16
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
8,277 91.75 759,414.75
HCA HEALTHCARE INC
17,061 150.85 2,573,651.85
HD SUPPLY HOLDINGS INC
10,149 55.80 566,314.20
HEICO CORP
2,741 133.17 365,018.97
HEICO CORP-CLASS A
4,562 117.43 535,715.66
HENRY SCHEIN INC
8,898 63.50 565,023.00
HERSHEY CO/THE
9,328 149.40 1,393,603.20
HESS CORP
17,454 47.07 821,559.78
HEWLETT PACKARD
80,614 10.49 845,640.86
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
17,490 102.80 1,797,972.00
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
16,281 70.01 1,139,832.81
HOME DEPOT INC
67,942 270.93 18,407,526.06
HONEYWELL
44,343 202.72 8,989,212.96
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
77,700 4.22 327,894.00
LTD
HORMEL FOODS CORP
18,530 49.99 926,314.70
HOWMET AEROSPACE INC
24,766 23.57 583,734.62
HP INC
90,276 20.50 1,850,658.00
HUMANA INC
8,340 407.17 3,395,797.80
HUNTINGTON BANCSHARES
64,517 11.95 770,978.15
INC
HUNTINGTON INGALLS
2,544 162.21 412,662.24
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 5,008 139.13 696,763.04
IDEX CORP
4,754 196.07 932,116.78
IDEXX LABORATORIES INC
5,364 457.19 2,452,367.16
IHS MARKIT LTD
24,063 92.45 2,224,624.35
ILLINOIS TOOL WORKS
19,979 206.89 4,133,455.31
INC
ILLUMINA INC
9,287 299.00 2,776,813.00
INCYTE CORP
11,653 81.69 951,933.57
54/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INGERSOLL-RAND INC
22,380 44.20 989,196.00
INGREDION INC
4,177 76.16 318,120.32
INSULET CORP
4,152 264.24 1,097,124.48
INTEL CORP
267,302 45.62 12,194,317.24
INTERCONTINENTAL
34,551 100.90 3,486,195.90
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
56,130 117.18 6,577,313.40
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
5,425 111.95 607,328.75
& FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
23,617 49.23 1,162,664.91
INTERPUBLIC GROUP OF
25,165 21.59 543,312.35
COS INC
INTUIT INC
16,445 361.44 5,943,880.80
INTUITIVE SURGICAL INC
7,359 733.95 5,401,138.05
INVESCO LTD
24,471 15.96 390,557.16
IONIS PHARMACEUTICALS
8,396 50.45 423,578.20
INC
IPG PHOTONICS CORP
2,332 201.00 468,732.00
IQVIA HOLDINGS INC
12,128 169.55 2,056,302.40
JACK HENRY &
4,819 161.52 778,364.88
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
8,248 105.15 867,277.20
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
14,000 51.22 717,080.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
14,200 24.47 347,474.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
3,442 143.66 494,477.72
PLC
JB HUNT TRANSPORT
5,528 133.78 739,535.84
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
7,164 117.05 838,546.20
JOHNSON & JOHNSON
166,372 147.14 24,479,976.08
JOHNSON CONTROLS
47,246 45.71 2,159,614.66
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
3,271 134.23 439,066.33
JPMORGAN CHASE & CO
192,382 115.56 22,231,663.92
JUNIPER NETWORKS INC
20,803 21.94 456,417.82
KANSAS CITY SOUTHERN
6,108 189.06 1,154,778.48
KELLOGG CO
16,246 65.21 1,059,401.66
KEURIG DR PEPPER INC
22,502 29.76 669,659.52
KEYCORP 61,968 15.62 967,940.16
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
11,762 117.96 1,387,445.52
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
21,548 141.74 3,054,213.52
KINDER MORGAN INC
128,852 14.40 1,855,468.80
KKR & CO INC -A
31,833 38.47 1,224,615.51
KLA CORPORATION
9,795 243.75 2,387,531.25
KNIGHT-SWIFT
8,402 42.09 353,640.18
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
42,412 31.88 1,352,094.56
KROGER CO
49,467 32.76 1,620,538.92
L3HARRIS TECHNOLOGIES
13,640 195.76 2,670,166.40
INC
LABORATORY CORP OF
6,138 198.77 1,220,050.26
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
9,162 437.68 4,010,024.16
55/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAMB WESTON HOLDING
9,299 71.60 665,808.40
INC
LAS VEGAS SANDS CORP
21,734 58.56 1,272,743.04
LEAR CORP
3,599 140.07 504,111.93
LEIDOS HOLDINGS INC
8,563 100.34 859,211.42
LENNAR CORP-CL A
17,389 76.30 1,326,780.70
LENNOX INTERNATIONAL
2,200 298.51 656,722.00
INC
LIBERTY BROADBAND-A
1,510 157.14 237,281.40
LIBERTY BROADBAND-C
6,927 157.90 1,093,773.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A
12,531 23.06 288,964.86
LIBERTY GLOBAL PLC-
22,563 22.34 504,057.42
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
5,379 42.86 230,543.94
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
11,223 42.94 481,915.62
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
13,015 41.13 535,306.95
LINCOLN NATIONAL CORP
11,994 44.62 535,172.28
LINDE PLC
33,208 253.07 8,403,948.56
LIVE NATION INC
10,350 66.91 692,518.50
LKQ CORP
18,204 35.33 643,147.32
LOCKHEED MARTIN CORP
15,940 376.46 6,000,772.40
LOEWS CORP
15,974 42.82 684,006.68
LOWE'S COS INC
47,694 149.60 7,135,022.40
LULULEMON ATHLETICA
7,821 344.60 2,695,116.60
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
16,920 82.23 1,391,331.60
A
M&T BANK CORP
8,003 120.46 964,041.38
MARATHON PETROLEUM
41,217 39.08 1,610,760.36
CORP
MARKEL CORP
868 1,008.32 875,221.76
MARKETAXESS HOLDINGS
2,385 534.22 1,274,114.70
INC
MARRIOTT INTERNATIONAL
17,417 121.11 2,109,372.87
INC
MARSH & MCLENNAN COS
32,285 114.48 3,695,986.80
INC
MARTIN MARIETTA
3,929 269.55 1,059,061.95
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY
42,027 44.18 1,856,752.86
GROUP LTD
MASCO CORP
16,654 55.24 919,966.96
MASIMO CORPORATION
3,234 246.47 797,083.98
MASTERCARD INC-CLASS A
56,450 333.88 18,847,526.00
MATCH GROUP INC
15,543 132.31 2,056,494.33
MAXIM INTEGRATED
16,845 81.18 1,367,477.10
PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG
7,824 183.24 1,433,669.76
SHRS
MCDONALD'S CORP
46,993 215.11 10,108,664.23
MCKESSON CORP
10,206 171.94 1,754,819.64
MEDTRONIC PLC
84,694 111.00 9,401,034.00
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED- 13,643 18.77 256,079.11
ADR
MERCADOLIBRE INC
2,826 1,370.30 3,872,467.80
MERCK & CO INC
159,425 80.39 12,816,175.75
56/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METLIFE INC
48,382 45.51 2,201,864.82
METTLER-TOLEDO
1,511 1,147.34 1,733,630.74
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
29,412 27.24 801,182.88
MICROCHIP TECHNOLOGY
15,547 127.51 1,982,397.97
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
70,126 61.83 4,335,890.58
MICROSOFT CORP
454,990 212.42 96,648,975.80
MODERNA INC
17,199 92.77 1,595,551.23
MOHAWK INDUSTRIES INC
3,847 126.98 488,492.06
MOLINA HEALTHCARE INC
3,731 209.18 780,450.58
MOLSON COORS BEVERAGE
11,954 44.04 526,454.16
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
90,114 57.60 5,190,566.40
INC
MONGODB INC
3,046 255.11 777,065.06
MONSTER BEVERAGE CORP
24,819 83.73 2,078,094.87
MOODY'S CORP
10,662 274.12 2,922,667.44
MORGAN STANLEY
89,000 58.63 5,218,070.00
MOSAIC CO/THE
22,875 19.58 447,892.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC
10,766 169.16 1,821,176.56
MSCI INC
5,372 400.79 2,153,043.88
NASDAQ INC
7,195 124.76 897,648.20
NATIONAL-OILWELL INC
24,508 12.31 301,693.48
NETAPP INC
13,950 51.98 725,121.00
NETFLIX INC
27,780 484.67 13,464,132.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES
5,561 87.45 486,309.45
INC
NEWELL BRANDS INC
25,641 20.39 522,819.99
NEWMONT CORP
50,624 61.41 3,108,819.84
NEWS CORP - CLASS A
24,616 17.55 432,010.80
NEXTERA ENERGY INC
123,704 75.13 9,293,881.52
NIELSEN HOLDINGS PLC
22,710 16.07 364,949.70
NIKE INC
78,376 131.91 10,338,578.16
NISOURCE INC
24,747 23.60 584,029.20
NORDSON CORP
3,459 202.31 699,790.29
NORFOLK SOUTHERN CORP
16,342 242.10 3,956,398.20
NORTHERN TRUST CORP
12,483 93.36 1,165,412.88
NORTHROP GRUMMAN CORP
9,999 309.48 3,094,490.52
NORTONLIFELOCK INC
35,280 18.67 658,677.60
NRG ENERGY INC
15,209 30.97 471,022.73
NUCOR CORP
18,900 52.83 998,487.00
NVIDIA CORP
38,840 537.61 20,880,772.40
NVR INC
221 4,215.53 931,632.13
NXP SEMICONDUCTORS NV
17,632 151.35 2,668,603.20
O'REILLY AUTOMOTIVE
4,684 451.39 2,114,310.76
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
56,976 13.36 761,199.36
CORP
OGE ENERGY CORP
12,879 33.48 431,188.92
OKTA INC
7,352 232.45 1,708,972.40
OLD DOMINION FREIGHT
6,086 205.53 1,250,855.58
LINE
OMNICOM GROUP
13,690 59.39 813,049.10
ON SEMICONDUCTOR
26,010 27.85 724,378.50
CORPORATION
ONEOK INC
27,896 33.30 928,936.80
ORACLE CORP
129,452 56.45 7,307,565.40
OTIS WORLDWIDE CORP
26,016 66.16 1,721,218.56
57/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OWENS CORNING
6,863 72.45 497,224.35
PACCAR INC
21,866 90.04 1,968,814.64
PACKAGING CORP OF
5,977 129.80 775,814.60
AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
6,104 287.52 1,755,022.08
PARKER HANNIFIN CORP
8,106 268.84 2,179,217.04
PAYCHEX INC
20,411 92.08 1,879,444.88
PAYCOM SOFTWARE INC
3,148 392.64 1,236,030.72
PAYPAL HOLDINGS INC
70,445 190.90 13,447,950.50
PELOTON INTERACTIVE
12,373 105.26 1,302,381.98
INC-A
PENTAIR PLC
10,412 53.27 554,647.24
PEOPLE'S UNITED
26,387 12.86 339,336.82
FINANCIAL
PEPSICO INC
87,656 143.32 12,562,857.92
PERKINELMER INC
7,052 130.81 922,472.12
PERRIGO CO PLC
8,594 48.81 419,473.14
PFIZER INC
350,810 36.19 12,695,813.90
PG&E CORP
67,604 12.29 830,853.16
PHILIP MORRIS
98,410 77.51 7,627,759.10
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
27,531 61.45 1,691,779.95
PINNACLE WEST CAPITAL
7,146 83.55 597,048.30
PINTEREST INC- CLASS A
25,474 65.95 1,680,010.30
PIONEER NATURAL
10,295 96.63 994,805.85
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
26,804 130.30 3,492,561.20
GROUP
PPG INDUSTRIES INC
14,903 143.22 2,134,407.66
PPL CORPORATION
48,797 29.23 1,426,336.31
PRINCIPAL FINANCIAL
17,234 48.93 843,259.62
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
156,371 139.53 21,818,445.63
PROGRESSIVE CORP
36,912 94.27 3,479,694.24
PRUDENTIAL FINANCIAL
25,000 75.79 1,894,750.00
INC
PTC INC
6,935 100.21 694,956.35
PUBLIC SERVICE
32,010 57.62 1,844,416.20
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
16,959 43.63 739,921.17
QORVO INC
7,216 146.86 1,059,741.76
QUALCOMM INC
71,053 147.53 10,482,449.09
QUEST DIAGNOSTICS
8,441 122.81 1,036,639.21
RALPH LAUREN CORP
3,028 80.59 244,026.52
RAYMOND JAMES
7,691 89.20 686,037.20
FINANCIAL INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
95,680 71.11 6,803,804.80
CORP
REGENERON
6,360 514.71 3,273,555.60
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
60,341 15.46 932,871.86
REINSURANCE GROUP OF
4,256 117.44 499,824.64
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,129 176.38 551,893.02
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
14,198 99.91 1,418,522.18
RESMED INC
9,125 211.76 1,932,310.00
RINGCENTRAL INC-CLASS
4,627 296.90 1,373,756.30
A
58/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROBERT HALF
7,152 62.32 445,712.64
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
7,333 250.14 1,834,276.62
INC
ROKU INC
6,445 255.67 1,647,793.15
ROLLINS INC
9,294 58.70 545,557.80
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,593 409.48 2,699,701.64
ROSS STORES INC
22,449 110.20 2,473,879.80
ROYAL CARIBBEAN
11,237 74.44 836,482.28
CRUISES LTD
RPM INTERNATIONAL INC
8,224 89.17 733,334.08
S&P GLOBAL INC
15,212 338.63 5,151,239.56
SALESFORCE.COM INC
56,811 264.65 15,035,031.15
SAREPTA THERAPEUTICS
4,713 134.42 633,521.46
INC
SCHLUMBERGER LTD
87,829 20.46 1,796,981.34
SEAGATE TECHNOLOGY
14,590 55.92 815,872.80
SEAGEN INC
7,667 174.37 1,336,894.79
SEALED AIR CORP
9,881 44.80 442,668.80
SEI INVESTMENTS
7,626 54.29 414,015.54
COMPANY
SEMPRA ENERGY
18,512 130.25 2,411,188.00
SENSATA TECHNOLOGIES
10,000 47.90 479,000.00
HOLDING
SERVICENOW INC
12,038 514.33 6,191,504.54
SHERWIN-WILLIAMS
5,173 728.73 3,769,720.29
CO/THE
SIGNATURE BANK
3,316 106.02 351,562.32
SIRIUS XM HOLDINGS INC
70,495 6.41 451,872.95
SKYWORKS SOLUTIONS INC
10,502 139.36 1,463,558.72
SLACK TECHNOLOGIES
24,218 27.73 671,565.14
INC- CL A
SMITH (A.O.) CORP
8,533 56.60 482,967.80
SNAP INC - A
56,425 42.29 2,386,213.25
SNAP-ON INC
3,219 171.72 552,766.68
SOUTHERN CO
66,936 61.07 4,087,781.52
SOUTHWEST AIRLINES CO
9,108 46.08 419,696.64
SPLUNK INC
10,048 199.28 2,002,365.44
SQUARE INC - A
22,937 191.66 4,396,105.42
SS&C TECHNOLOGIES
14,655 68.59 1,005,186.45
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
9,746 186.51 1,817,726.46
INC
STARBUCKS CORP
73,788 97.76 7,213,514.88
STATE STREET CORP
22,158 69.27 1,534,884.66
STEEL DYNAMICS INC
13,138 35.82 470,603.16
STERIS PLC
5,354 194.73 1,042,584.42
STRYKER CORP
21,356 233.57 4,988,120.92
SVB FINANCIAL GROUP
3,216 354.67 1,140,618.72
SYNCHRONY FINANCIAL
33,284 30.05 1,000,184.20
SYNOPSYS INC
9,481 221.28 2,097,955.68
SYSCO CORP
30,509 71.99 2,196,342.91
T ROWE PRICE GROUP INC
14,218 139.53 1,983,837.54
T-MOBILE US INC
35,224 129.19 4,550,588.56
TAKE-TWO INTERACTIVE
7,184 165.58 1,189,526.72
SOFTWRE
TARGET CORP
31,566 171.37 5,409,465.42
TE CONNECTIVITY LTD
20,829 111.34 2,319,100.86
TELADOC HEALTH INC
4,474 191.19 855,384.06
59/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEDYNE TECHNOLOGIES
2,316 390.82 905,139.12
INC
TELEFLEX INC
2,942 372.27 1,095,218.34
TERADYNE INC
10,390 106.47 1,106,223.30
TESLA, INC.
46,861 499.27 23,396,291.47
TEVA PHARMACEUTICAL
69,203 9.35 647,048.05
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
57,948 157.27 9,113,481.96
TEXTRON INC
14,266 45.45 648,389.70
THERMO FISHER
24,946 453.10 11,303,032.60
SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
6,886 131.53 905,715.58
TJX COS INC
75,697 61.56 4,659,907.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
7,292 131.25 957,075.00
TRADE DESK INC/THE -
2,586 805.92 2,084,109.12
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
5,271 58.75 309,671.25
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
15,151 146.79 2,224,015.29
TRANSDIGM GROUP INC
3,258 590.65 1,924,337.70
TRANSUNION 12,070 96.32 1,162,582.40
TRAVELERS COS INC/THE
15,908 133.87 2,129,603.96
TRIMBLE INC
15,792 57.74 911,830.08
TRUIST FINANCIAL CORP
85,307 46.90 4,000,898.30
TWILIO INC - A
7,731 295.64 2,285,592.84
TWITTER INC
49,603 43.62 2,163,682.86
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,502 414.38 1,036,778.76
TYSON FOODS INC-CL A
18,581 62.34 1,158,339.54
UBER TECHNOLOGIES INC
60,567 49.26 2,983,530.42
UGI CORP
13,314 36.04 479,836.56
ULTA BEAUTY INC
3,375 274.86 927,652.50
UNION PACIFIC CORP
43,123 204.55 8,820,809.65
UNITED PARCEL SERVICE
44,557 166.48 7,417,849.36
INC
UNITED RENTALS INC
4,537 217.00 984,529.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
59,883 337.00 20,180,571.00
UNIVERSAL HEALTH
4,872 133.95 652,604.40
SERVICES INC
US BANCORP
85,691 43.24 3,705,278.84
VAIL RESORTS INC
2,550 276.07 703,978.50
VALERO ENERGY CORP
25,733 51.21 1,317,786.93
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
5,720 173.68 993,449.60
INC
VEEVA SYSTEMS INC-
8,512 272.57 2,320,115.84
CLASS A
VERISIGN INC
6,582 197.44 1,299,550.08
VERISK ANALYTICS INC
9,751 205.72 2,005,975.72
VERIZON COMMUNICATIONS
261,741 60.21 15,759,425.61
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
16,336 211.97 3,462,741.92
INC
VF CORP
20,961 84.96 1,780,846.56
VIACOMCBS INC
35,692 33.43 1,193,183.56
VIATRIS INC
75,930 18.11 1,375,092.30
VISA INC-CLASS A
106,547 207.57 22,115,960.79
SHARES
VISTRA CORP
27,816 18.53 515,430.48
VMWARE INC-CLASS A
5,296 148.68 787,409.28
VOYA FINANCIAL INC
8,017 57.54 461,298.18
60/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VULCAN MATERIALS CO
8,369 140.11 1,172,580.59
WABTEC CORP
11,465 72.35 829,492.75
WALGREENS BOOTS
46,865 37.85 1,773,840.25
ALLIANCE INC
WALMART INC
89,437 152.12 13,605,156.44
WALT DISNEY CO
114,123 141.72 16,173,511.56
WASTE CONNECTIONS INC
16,705 106.00 1,770,730.00
WASTE MANAGEMENT INC
26,742 120.58 3,224,550.36
WATERS CORP
3,907 226.35 884,349.45
WAYFAIR INC- CLASS A
4,067 248.55 1,010,852.85
WEC ENERGY GROUP INC
19,942 95.55 1,905,458.10
WELLS FARGO & CO
245,927 26.16 6,433,450.32
WEST PHARMACEUTICAL
4,631 281.22 1,302,329.82
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
18,965 42.61 808,098.65
WESTERN UNION CO
25,987 21.53 559,500.11
WESTROCK CO-WHEN
16,277 42.59 693,237.43
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
47,038 29.02 1,365,042.76
WHIRLPOOL CORP
3,927 192.56 756,183.12
WILLIAMS COS INC
76,781 20.16 1,547,904.96
WILLIS TOWERS WATSON
8,130 204.49 1,662,503.70
PLC
WIX.COM LTD
3,272 257.34 842,016.48
WORKDAY INC-CLASS A
10,998 230.80 2,538,338.40
WR BERKLEY CORP
8,977 66.86 600,202.22
WW GRAINGER INC
2,855 422.86 1,207,265.30
WYNN RESORTS LTD
6,163 98.75 608,596.25
XCEL ENERGY INC
33,219 69.35 2,303,737.65
XILINX INC
15,349 132.96 2,040,803.04
XPO LOGISTICS INC
5,878 105.93 622,656.54
XYLEM INC
11,384 94.37 1,074,308.08
YUM! BRANDS INC
18,969 105.27 1,996,866.63
ZEBRA TECHNOLOGIES
3,343 358.39 1,198,097.77
CORP-CL A
ZILLOW GROUP INC - C
8,852 109.49 969,205.48
W/I
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
13,064 146.53 1,914,267.92
INC
ZIONS BANCORP, N.A.
10,041 38.39 385,473.99
ZOETIS INC
30,041 166.31 4,996,118.71
ZOOM VIDEO
10,049 414.29 4,163,200.21
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC
4,534 138.54 628,140.36
アメリカ・ドル 小計 19,709,428 1,971,641,084.84
(204,814,075,893)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
61,215 11.06 677,037.90
ド
ADMIRAL GROUP PLC
12,159 29.39 357,353.01
ANGLO AMERICAN PLC
77,023 21.20 1,632,887.60
ANTOFAGASTA PLC
24,544 10.97 269,247.68
ASHTEAD GROUP PLC
28,431 31.33 890,743.23
ASSOCIATED BRITISH
22,343 19.99 446,748.28
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
82,913 81.25 6,736,681.25
AUTO TRADER GROUP PLC-
61,161 5.57 341,156.05
WI
AVEVA GROUP PLC
4,142 41.94 173,715.48
AVIVA PLC
244,856 3.15 771,296.40
61/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAE SYSTEMS PLC
202,982 5.07 1,030,742.59
BARCLAYS PLC
1,088,864 1.38 1,512,432.09
BARRATT DEVELOPMENTS
64,664 6.52 421,867.93
PLC
BERKELEY GROUP
7,978 47.69 380,470.82
HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC
132,699 16.21 2,151,581.58
BP PLC
1,283,052 2.43 3,126,797.72
BRITISH AMERICAN
144,954 27.80 4,029,721.20
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
563,923 1.28 721,821.44
BUNZL PLC
21,257 23.80 505,916.60
BURBERRY GROUP PLC
25,664 16.03 411,393.92
COCA-COLA HBC AG-CDI
12,686 22.27 282,517.22
COMPASS GROUP PLC
112,450 13.50 1,518,075.00
CRODA INTERNATIONAL
8,129 62.48 507,899.92
PLC
DCC PLC
6,238 55.14 343,963.32
DIAGEO PLC
147,861 29.79 4,405,518.49
DIRECT LINE INSURANCE
85,202 3.03 258,673.27
GROUP
EVRAZ PLC
31,897 3.77 120,538.76
EXPERIAN PLC
57,486 29.33 1,686,064.38
FERGUSON PLC
14,179 80.68 1,143,961.72
GLAXOSMITHKLINE PLC
317,349 13.95 4,427,018.55
GLENCORE PLC
629,934 1.90 1,199,394.33
GVC HOLDINGS PLC
36,765 9.70 356,694.03
HALMA PLC
23,984 24.23 581,132.32
HARGREAVES LANSDOWN
20,840 14.68 306,035.40
PLC
HIKMA PHARMACEUTICALS
10,859 25.96 281,899.64
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,286,017 3.83 4,935,733.24
IMPERIAL BRANDS PLC
59,899 15.05 901,479.95
INFORMA PLC
96,302 5.82 561,055.45
INTERCONTINENTAL
11,028 44.82 494,274.96
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
10,225 60.32 616,772.00
JD SPORTS FASHION PLC
27,610 8.01 221,321.76
JOHNSON MATTHEY PLC
12,138 24.08 292,283.04
KINGFISHER PLC
132,143 2.91 384,932.55
LEGAL & GENERAL GROUP
379,127 2.58 978,147.66
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
4,452,768 0.35 1,585,185.40
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
20,027 80.92 1,620,584.84
GROUP
M&G PLC
165,075 1.93 318,594.75
MELROSE INDUSTRIES PLC
308,256 1.58 487,352.73
MONDI PLC/WI
30,471 16.85 513,436.35
MORRISON WM
149,850 1.86 279,020.70
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
222,087 9.33 2,072,071.71
NATWEST GROUP PLC
303,159 1.56 474,140.67
NEXT PLC
8,396 66.74 560,349.04
NMC HEALTH PLC
4,758 0.00 4.75
OCADO GROUP PLC
28,932 23.30 674,115.60
PEARSON PLC
47,506 6.39 303,563.34
PERSIMMON PLC
20,159 28.95 583,603.05
62/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL PLC
164,797 12.78 2,106,929.64
RECKITT BENCKISER
44,988 67.28 3,026,792.64
GROUP PLC
RELX PLC
122,192 17.76 2,170,740.88
RENTOKIL INITIAL PLC
117,631 5.15 606,505.43
RIO TINTO PLC
70,706 47.16 3,334,494.96
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
123,768 0.98 121,911.48
PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
259,074 12.26 3,176,247.24
A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
233,596 11.82 2,761,571.91
B SHS
RSA INSURANCE GROUP
64,276 6.76 434,634.31
PLC
SAGE GROUP PLC
68,645 6.79 466,648.71
SAINSBURY (J) PLC
110,620 2.22 245,576.40
SCHRODERS PLC
7,825 29.75 232,793.75
SEVERN TRENT PLC
15,258 24.52 374,126.16
SMITH & NEPHEW PLC
55,102 14.49 798,703.49
SMITHS GROUP PLC
25,239 15.30 386,282.89
SPIRAX-SARCO
4,675 115.00 537,625.00
ENGINEERING PLC
SSE PLC
66,218 13.63 902,551.34
ST JAMES'S PLACE PLC
33,903 10.85 367,847.55
STANDARD CHARTERED PLC
168,190 4.38 737,681.34
STANDARD LIFE ABERDEEN
145,189 2.70 392,155.48
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
230,069 1.67 385,365.57
TESCO PLC
620,495 2.36 1,464,988.69
UNILEVER PLC
73,876 44.63 3,297,085.88
UNITED UTILITIES GROUP
43,648 9.17 400,252.16
PLC
VODAFONE GROUP PLC
1,698,190 1.21 2,064,999.04
WHITBREAD PLC
12,668 30.57 387,260.76
WPP PLC
78,141 7.40 578,868.52
イギリス・ポンド 小計 18,105,595 94,627,663.88
(13,028,336,763)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
2,769 189.90 525,833.10
シュケル
BANK HAPOALIM BM
71,938 22.28 1,602,778.64
BANK LEUMI LE-ISRAEL
90,902 18.70 1,699,867.40
ELBIT SYSTEMS LTD
1,690 390.00 659,100.00
ICL GROUP LTD
44,037 13.85 609,912.45
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
73,010 11.24 820,632.40
MIZRAHI TEFAHOT BANK
9,152 72.44 662,970.88
LTD
NICE LTD
3,947 784.00 3,094,448.00
イスラエル・シュケル 小計 297,445 9,675,542.87
(300,328,850)
オーストラリ
AFTERPAY LTD
13,654 97.89 1,336,590.06
ア・ドル
AGL ENERGY LTD
44,431 12.97 576,270.07
AMP LTD
231,650 1.74 403,071.00
AMPOL LTD
16,965 28.45 482,654.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD
37,340 34.59 1,291,590.60
ASX LTD
13,236 81.84 1,083,234.24
AURIZON HOLDINGS LTD
141,081 4.04 569,967.24
AUSNET SERVICES
151,629 1.87 284,304.37
63/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIA & NEW
183,943 22.45 4,129,520.35
ZEALAND BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
187,576 36.51 6,848,399.76
BLUESCOPE STEEL LTD
34,136 17.72 604,889.92
BRAMBLES LTD
101,538 10.89 1,105,748.82
CIMIC GROUP LIMITED
7,870 23.20 182,584.00
COCA-COLA AMATIL
38,232 12.60 481,723.20
LIMITED
COCHLEAR LTD
4,452 233.50 1,039,542.00
COLES GROUP LTD
87,281 18.04 1,574,549.24
COMMONWEALTH BANK OF
113,585 78.87 8,958,448.95
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
35,518 13.52 480,203.36
CROWN RESORTS LTD
28,937 9.46 273,744.02
CSL LIMITED
28,907 310.27 8,968,974.89
EVOLUTION MINING LTD
107,782 5.53 596,034.46
FORTESCUE METALS GROUP
107,989 16.95 1,830,413.55
LTD
INSURANCE AUSTRALIA
156,261 5.46 853,185.06
GROUP LTD
JAMES HARDIE
29,022 40.25 1,168,135.50
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
21,927 138.01 3,026,145.27
MAGELLAN FINANCIAL
8,504 62.29 529,714.16
GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
189,642 2.92 553,754.64
NATIONAL AUSTRALIA
206,863 22.70 4,695,790.10
BANK LTD
NEWCREST MINING
52,144 28.31 1,476,196.64
LIMITED
NORTHERN STAR
48,530 14.14 686,214.20
RESOURCES LTD
OIL SEARCH LTD
131,899 3.73 491,983.27
ORICA LTD
30,090 16.97 510,627.30
ORIGIN ENERGY LIMITED
119,384 4.76 568,267.84
QANTAS AIRWAYS LTD
64,209 5.25 337,097.25
QBE INSURANCE GROUP
97,044 10.00 970,440.00
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
12,781 65.90 842,267.90
LIMITED
REA GROUP LTD
3,801 140.55 534,230.55
RIO TINTO LTD
23,948 98.92 2,368,936.16
SANTOS LTD
117,855 6.00 707,130.00
SEEK LTD
23,866 25.43 606,912.38
SONIC HEALTHCARE LTD
30,419 34.25 1,041,850.75
SOUTH32 LTD
324,968 2.30 747,426.40
SUNCORP GROUP LTD
90,302 9.43 851,547.86
TABCORP HOLDINGS LTD
158,296 4.10 649,013.60
TELSTRA CORP LTD
288,842 3.10 895,410.20
TPG TELECOM LTD
28,524 7.69 219,349.56
TREASURY WINE ESTATES
47,547 9.89 470,239.83
LTD
WASHINGTON H. SOUL
8,016 29.21 234,147.36
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
74,444 49.45 3,681,255.80
WESTPAC BANKING CORP
233,732 19.90 4,651,266.80
WISETECH GLOBAL LTD
9,640 30.70 295,948.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
64,843 21.78 1,412,280.54
WOOLWORTHS GROUP LTD
81,354 38.17 3,105,282.18
64/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル 小計 4,496,429 82,284,505.45
(6,220,708,612)
AGNICO EAGLE MINES LTD
15,208 88.20 1,341,345.60
カナダ・ドル
AIR CANADA
9,182 21.68 199,065.76
ALGONQUIN POWER &
38,315 20.14 771,664.10
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-
54,234 43.24 2,345,078.16
TARD -B
ALTAGAS LTD
17,820 18.03 321,294.60
ATCO LTD -CL 'I'
4,950 37.73 186,763.50
B2GOLD CORP
64,506 7.42 478,634.52
BANK OF MONTREAL
40,464 92.27 3,733,613.28
BANK OF NOVA SCOTIA
76,634 62.99 4,827,175.66
BARRICK GOLD CORP
112,247 31.56 3,542,515.32
BAUSCH HEALTH
20,409 25.64 523,286.76
COMPANIES INC
BCE INC
10,656 56.75 604,728.00
BLACKBERRY LTD
34,328 7.01 240,639.28
BROOKFIELD ASSET
84,700 53.32 4,516,204.00
MANAGEMENT INC
CAE INC
16,878 31.00 523,218.00
CAMECO CORP
24,609 12.91 317,702.19
CANADIAN IMPERIAL BANK
28,190 109.44 3,085,113.60
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
45,584 142.90 6,513,953.60
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
74,525 27.93 2,081,483.25
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
8,734 441.35 3,854,750.90
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
3,642 160.88 585,924.96
A
CANADIAN UTILITIES
8,568 31.20 267,321.60
LTD-A
CANOPY GROWTH CORP
14,548 31.21 454,043.08
CCL INDUSTRIES INC -
9,608 58.59 562,932.72
CL B
CENOVUS ENERGY INC
65,598 6.04 396,211.92
CGI INC
14,410 91.46 1,317,938.60
CI FINANCIAL CORP
12,964 17.26 223,758.64
CONSTELLATION SOFTWARE
1,274 1,551.77 1,976,954.98
INC
CRONOS GROUP INC
12,474 9.41 117,380.34
DOLLARAMA INC
18,762 49.99 937,912.38
EMERA INC
16,065 54.90 881,968.50
EMPIRE CO LTD 'A'
10,682 35.89 383,376.98
ENBRIDGE INC
128,450 38.07 4,890,091.50
FAIRFAX FINANCIAL
1,703 438.70 747,106.10
HLDGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
37,006 16.79 621,330.74
LTD
FORTIS INC
30,001 53.03 1,590,953.03
FRANCO-NEVADA CORP
11,985 166.81 1,999,217.85
GEORGE WESTON LTD
4,919 97.29 478,569.51
GILDAN ACTIVEWEAR INC
12,629 33.78 426,607.62
GREAT-WEST LIFECO INC
18,228 30.16 549,756.48
HYDRO ONE LTD
21,626 28.47 615,692.22
IA FINANCIAL CORP INC
6,654 57.65 383,603.10
IGM FINANCIAL INC
5,434 34.15 185,571.10
65/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMPERIAL OIL LTD
15,961 22.59 360,558.99
INTACT FINANCIAL CORP
9,078 147.81 1,341,819.18
INTER PIPELINE LTD
27,062 12.31 333,133.22
KEYERA CORP
13,759 21.99 302,560.41
KINROSS GOLD CORP
78,465 9.81 769,741.65
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
16,627 52.85 878,736.95
LOBLAW COS LTD
11,249 64.28 723,085.72
LUNDIN MINING CORP
41,115 8.81 362,223.15
MAGNA INTERNATIONAL
18,137 79.26 1,437,538.62
INC
MANULIFE FINANCIAL
122,597 21.75 2,666,484.75
CORP
METRO INC
16,112 60.34 972,198.08
NATIONAL BANK OF
21,277 70.47 1,499,390.19
CANADA
NUTRIEN LTD
36,041 58.53 2,109,479.73
ONEX CORPORATION
5,311 69.55 369,380.05
OPEN TEXT CORP
17,423 55.65 969,589.95
PAN AMERICAN SILVER
13,322 39.64 528,084.08
CORP
PARKLAND CORP
9,584 40.25 385,756.00
PEMBINA PIPELINE CORP
34,762 31.49 1,094,655.38
POWER CORP OF CANADA
35,742 29.24 1,045,096.08
QUEBECOR INC -CL B
11,707 32.49 380,360.43
RESTAURANT BRANDS
18,094 77.84 1,408,436.96
INTERN
RITCHIE BROS
6,927 84.79 587,340.33
AUCTIONEERS
ROGERS COMMUNICATIONS
22,880 59.76 1,367,308.80
INC
ROYAL BANK OF CANADA
90,065 103.97 9,364,058.05
SAPUTO INC
15,585 34.09 531,292.65
SHAW COMMUNICATIONS
30,251 23.08 698,193.08
INC-B
SHOPIFY INC - CLASS A
6,794 1,262.00 8,574,028.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
37,039 58.87 2,180,485.93
SUNCOR ENERGY INC
96,252 20.14 1,938,515.28
TC ENERGY CORP
59,528 55.46 3,301,422.88
TECK RESOURCES LTD-CL
29,576 19.38 573,182.88
B
THOMSON REUTERS CORP
11,068 105.20 1,164,353.60
TMX GROUP LTD
3,652 126.46 461,831.92
TORONTO-DOMINION BANK
114,324 68.41 7,820,904.84
WHEATON PRECIOUS
28,342 53.49 1,516,013.58
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
7,204 94.11 677,968.44
YAMANA GOLD INC
59,685 6.90 411,826.50
カナダ・ドル 小計 2,442,000 121,709,490.36
(9,667,384,819)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
175,100 2.98 521,798.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
29,700 7.58 225,126.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
113,400 24.42 2,769,228.00
GENTING SINGAPORE LTD
376,000 0.82 308,320.00
JARDINE CYCLE &
6,100 20.60 125,660.00
CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
94,300 5.07 478,101.00
OVERSEA-CHINESE
209,300 9.79 2,049,047.00
BANKING CORP
66/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE AIRLINES LTD
87,400 4.06 354,844.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
50,600 9.08 459,448.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
99,500 3.91 389,045.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
522,900 2.39 1,249,731.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
74,400 22.41 1,667,304.00
LTD
UOL Group Limited
29,800 7.41 220,818.00
VENTURE CORP LTD
17,500 18.92 331,100.00
WILMAR INTERNATIONAL
119,100 4.25 506,175.00
LTD
YANGZIJIANG
158,000 0.92 145,360.00
SHIPBUILDING
シンガポール・ドル 小計 2,163,100 11,801,105.00
(911,753,372)
ABB LTD
116,599 24.54 2,861,339.46
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
9,843 52.14 513,214.02
ALCON INC
31,058 57.40 1,782,729.20
BALOISE HOLDING AG
2,953 157.90 466,278.70
BANQUE CANTONALE
2,080 97.10 201,968.00
VAUDOIS-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
190 1,988.00 377,720.00
CHOCOLADEFABRIKEN
68 7,905.00 537,540.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
6 84,000.00 504,000.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
33,006 75.14 2,480,070.84
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
12,709 17.94 228,063.00
CREDIT SUISSE GROUP AG
152,491 11.10 1,692,650.10
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
510 819.50 417,945.00
REG
GEBERIT AG-REG
2,338 556.00 1,299,928.00
GIVAUDAN-REG 584 3,646.00 2,129,264.00
JULIUS BAER GROUP LTD
14,202 49.51 703,141.02
KUEHNE & NAGEL INTL
3,442 192.00 660,864.00
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
32,996 46.28 1,527,054.88
LOGITECH
10,274 74.90 769,522.60
INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG
4,712 583.20 2,748,038.40
NESTLE SA
187,878 104.12 19,561,857.36
NOVARTIS AG
140,231 79.10 11,092,272.10
PARTNERS GROUP HOLDING
1,181 946.60 1,117,934.60
AG
ROCHE HOLDING AG
44,343 305.65 13,553,437.95
SCHINDLER HOLDING AG-
1,390 246.00 341,940.00
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
2,471 251.20 620,715.20
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
382 2,642.00 1,009,244.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
8,965 235.60 2,112,154.00
SONOVA HOLDING AG-REG
3,454 223.40 771,623.60
STRAUMANN HOLDING AG
654 1,047.50 685,065.00
SWATCH GROUP AG
1,720 232.40 399,728.00
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,028 399.00 809,172.00
REG
67/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISS PRIME SITE-REG
5,045 84.45 426,050.25
SWISS RE AG
18,706 81.26 1,520,049.56
SWISSCOM AG
1,683 478.80 805,820.40
TEMENOS GROUP AG-REG
4,216 112.85 475,775.60
THE SWATCH GROUP AG-
3,716 45.30 168,334.80
REG
UBS GROUP AG
231,231 13.10 3,029,126.10
VIFOR PHARMA AG
2,873 124.50 357,688.50
ZURICH INSURANCE GROUP
9,510 365.80 3,478,758.00
AG
スイス・フラン 小計 1,101,738 84,238,078.24
(9,610,722,346)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
19,932 204.80 4,082,073.60
クローナ
ASSA ABLOY AB
63,600 216.50 13,769,400.00
ATLAS COPCO AB
24,527 386.30 9,474,780.10
ATLAS COPCO AB-A SHS
42,579 440.60 18,760,307.40
BOLIDEN AB
16,985 275.60 4,681,066.00
ELECTROLUX AB
14,442 205.50 2,967,831.00
EPIROC AB-A
41,814 144.50 6,042,123.00
EPIROC AB-B
24,666 137.70 3,396,508.20
EQT AB
15,060 195.90 2,950,254.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
38,582 270.50 10,436,431.00
EVOLUTION GAMING GROUP
7,992 649.80 5,193,201.60
HENNES & MAURITZ AB
50,726 173.00 8,775,598.00
HEXAGON AB-B SHS
17,833 707.40 12,615,064.20
HUSQVARNA AB-B SHS
26,592 91.38 2,429,976.96
ICA GRUPPEN AB
6,371 413.00 2,631,223.00
INDUSTRIVARDEN AB-C
9,865 258.60 2,551,089.00
SHS
INVESTMENT AB LATOUR-B
9,399 229.00 2,152,371.00
SHS
INVESTOR AB
28,490 598.00 17,037,020.00
KINNEVIK AB - B
14,898 399.40 5,950,261.20
LUNDBERGS AB-B SHS
4,769 446.40 2,128,881.60
LUNDIN ENERGY AB
11,665 207.80 2,423,987.00
NIBE INDUSTRIER AB-B
19,979 238.80 4,770,985.20
SHS
NORDEA BANK ABP
204,714 73.71 15,089,468.94
SANDVIK AB
71,236 187.25 13,338,941.00
SECURITAS AB
20,137 144.80 2,915,837.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA
103,169 91.24 9,413,139.56
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
21,687 205.30 4,452,341.10
SKF AB
24,115 201.80 4,866,407.00
SVENSKA CELLULOSA AB
37,914 134.55 5,101,328.70
SVENSKA HANDELSBANKEN
98,738 85.26 8,418,401.88
SWEDBANK AB - A SHARES
56,965 155.60 8,863,754.00
SWEDISH MATCH AB
10,266 708.00 7,268,328.00
TELE2 AB
32,843 107.75 3,538,833.25
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
184,131 104.35 19,214,069.85
ERICSSON
TELIA CO AB
161,080 36.25 5,839,150.00
VOLVO AB
94,159 199.85 18,817,676.15
スウェーデン・クローナ 小計 1,631,920 272,358,110.09
(3,290,085,969)
A P MOLLER - MAERSK
デンマーク・ク
210 10,520.00 2,209,200.00
ローネ A/S
68/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
A P MOLLER - MAERSK
414 11,385.00 4,713,390.00
A/S
AMBU A/S-B
10,275 199.00 2,044,725.00
CARLSBERG AS-B
6,509 946.40 6,160,117.60
CHR HANSEN HOLDING A/S
6,672 647.80 4,322,121.60
COLOPLAST-B 7,471 935.20 6,986,879.20
DANSKE BANK A/S
43,324 102.55 4,442,876.20
DEMANT A/S
6,793 215.00 1,460,495.00
DSV PANALPINA A/S
13,167 1,005.00 13,232,835.00
GENMAB A/S
4,118 2,275.00 9,368,450.00
GN STORE NORD A/S
8,092 465.10 3,763,589.20
H LUNDBECK A/S
4,415 191.75 846,576.25
NOVO-NORDISK A/S
108,604 421.95 45,825,457.80
NOVOZYMES A/S
13,070 370.80 4,846,356.00
ORSTED A/S
11,988 1,102.50 13,216,770.00
PANDORA A/S
6,298 610.00 3,841,780.00
TRYGVESTA AS
7,838 180.00 1,410,840.00
VESTAS WIND SYSTEMS
12,437 1,192.00 14,824,904.00
A/S
デンマーク・クローネ 小計 271,695 143,517,362.85
(2,375,212,355)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
46,911 14.54 682,085.94
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT
82,703 7.72 638,467.16
LTD
FISHER & PAYKEL
36,340 33.44 1,215,209.60
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
46,488 5.88 273,349.44
MERIDIAN ENERGY LTD
82,903 5.97 494,930.91
RYMAN HEALTHCARE LTD
25,957 15.51 402,593.07
SPARK NEW ZEALAND LTD
123,265 4.53 559,006.77
ニュージーランド・ドル 小計 444,567 4,265,642.89
(306,145,190)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
15,212 134.50 2,046,014.00
ローネ
DNB ASA
60,129 157.10 9,446,265.90
EQUINOR ASA
62,823 136.65 8,584,762.95
GJENSIDIGE FORSIKRING
12,951 195.60 2,533,215.60
ASA
MOWI ASA
28,024 176.25 4,939,230.00
NORSK HYDRO ASA
84,406 34.30 2,895,125.80
ORKLA ASA
47,790 86.00 4,109,940.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
6,303 308.00 1,941,324.00
TELENOR ASA
47,792 151.75 7,252,436.00
YARA INTERNATIONAL ASA
11,144 360.50 4,017,412.00
ノルウェー・クローネ 小計 376,574 47,765,726.25
(550,738,824)
ABN AMRO BANK NV
27,207 9.06 246,604.24
ユーロ
ACCOR 12,077 29.38 354,822.26
ACS ACTIVIDADES CONS Y
17,044 25.53 435,133.32
SERV
ADIDAS AG
12,025 282.00 3,391,050.00
ADP 2,050 113.40 232,470.00
ADYEN NV
1,144 1,592.00 1,821,248.00
AEGON NV
111,337 2.99 333,008.96
AENA SME SA
4,385 143.00 627,055.00
AGEAS 10,945 40.90 447,650.50
AIR LIQUIDE
29,910 138.85 4,153,003.50
AIRBUS SE
37,204 89.33 3,323,433.32
69/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AKZO NOBEL NV
12,221 87.00 1,063,227.00
ALLIANZ SE
26,300 194.84 5,124,292.00
ALSTOM RGPT
12,195 43.50 530,482.50
ALSTOM SA - RIGHTS
12,195 4.30 52,438.50
ALTICE NV - A-W/I
40,475 4.32 174,852.00
AMADEUS IT GROUP SA
28,452 59.50 1,692,894.00
AMUNDI SA
3,835 68.50 262,697.50
ANDRITZ AG
4,653 33.88 157,643.64
ANHEUSER-BUSCH INBEV
48,215 55.17 2,660,021.55
SA/NV
ARCELORMITTAL 45,299 13.74 622,680.05
ARGENX SE
2,844 222.60 633,074.40
ARKEMA 4,345 91.68 398,349.60
AROUNDTOWN SA
74,088 5.52 409,262.11
ASML HOLDING NV
26,886 355.45 9,556,628.70
ASSICURAZIONI GENERALI
69,699 14.07 980,664.93
SPA
ATLANTIA SPA
31,644 14.64 463,426.38
ATOS SE
6,165 69.80 430,317.00
AXA SA
121,931 18.93 2,308,397.69
BANCO BILBAO VIZCAYA
417,805 3.57 1,492,399.46
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,048,964 2.32 2,437,792.33
BANCO SANTANDER SA -
1,048,964 0.10 104,896.40
RIGHTS
BANKINTER SA
42,563 4.22 179,700.98
BASF SE
57,984 57.78 3,350,315.52
BAYER AG
62,087 46.39 2,880,526.36
BAYERISCHE MOTOREN
20,961 74.00 1,551,114.00
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
3,585 55.05 197,354.25
WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
6,349 97.10 616,487.90
BIOMERIEUX 2,606 119.40 311,156.40
BNP PARIBAS
70,779 40.80 2,888,137.09
BOLLORE 58,512 3.40 198,940.80
BOUYGUES 14,421 33.58 484,257.18
BRENNTAG AG
9,695 63.24 613,111.80
BUREAU VERITAS SA
18,926 21.42 405,394.92
CAIXABANK 221,578 2.18 485,034.24
CAPGEMINI SA
10,163 116.65 1,185,513.95
CARL ZEISS MEDITEC AG
2,543 116.90 297,276.70
- BR
CARREFOUR SA
37,949 14.13 536,409.11
CELLNEX TELECOM SAU
20,167 51.82 1,045,053.94
CIE DE SAINT-GOBAIN
32,752 39.41 1,290,756.32
CNH INDUSTRIAL NV
65,093 8.89 578,676.77
CNP ASSURANCES
10,739 12.68 136,170.52
COLRUYT NV
3,400 49.75 169,150.00
COMMERZBANK AG
62,289 4.93 307,333.92
CONTINENTAL AG
6,957 110.50 768,748.50
COVESTRO AG
10,884 46.19 502,731.96
CREDIT AGRICOLE SA
72,159 8.87 640,194.64
CRH PLC
49,375 33.21 1,639,743.75
DAIMLER AG
54,060 55.07 2,977,084.20
DANONE 39,020 52.90 2,064,158.00
DASSAULT AVIATION SA
153 909.50 139,153.50
DASSAULT SYSTEMES SA
8,371 155.90 1,305,038.90
70/127
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAVIDE CAMPARI-MILANO
36,437 9.57 348,993.58
NV
DELIVERY HERO SE
8,155 99.50 811,422.50
DEUTSCHE BANK AG
124,082 8.99 1,115,621.26
DEUTSCHE BOERSE AG
11,984 134.80 1,615,443.20
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
18,971 9.47 179,807.13
DEUTSCHE POST AG
62,890 39.10 2,458,999.00
DEUTSCHE TELEKOM AG
211,324 14.85 3,138,161.40
DEUTSCHE WOHNEN SE
21,667 42.48 920,414.16
DIASORIN SPA
1,573 172.60 271,499.80
E.ON SE
142,589 9.05 1,290,430.45
EDENRED 15,592 45.23 705,226.16
EDF 39,509 11.90 470,354.64
EIFFAGE 5,427 82.84 449,572.68
ELIA GROUP SA/NV
1,983 93.40 185,212.20
ELISA OYJ
9,187 45.26 415,803.62
ENAGAS SA
15,518 20.01 310,515.18
ENDESA SA
20,189 24.69 498,466.41
ENEL SPA
513,685 8.16 4,193,724.34
ENERGIAS DE PORTUGAL
176,575 4.44 785,582.17
SA
ENGIE 115,583 12.05 1,393,353.06
ENI-ENTE NAZIONALE
159,886 8.07 1,291,399.22
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
17,761 23.74 421,646.14
ESSILORLUXOTTICA 18,012 114.15 2,056,069.80
EURAZEO 2,583 51.75 133,670.25
EUROFINS SCIENTIFIC
8,360 72.44 605,598.40
EVONIK INDUSTRIES AG
13,038 23.63 308,087.94
EXOR NV
6,823 56.86 387,955.78
FAURECIA 4,849 40.25 195,172.25
FERRARI NV
7,961 179.95 1,432,581.95
FERROVIAL S.A.
31,350 23.08 723,558.00
FERROVIAL SA-RTS
31,350 0.23 7,461.30
FIAT CHRYSLER
69,100 12.94 894,154.00
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
38,343 12.46 477,753.78
FLUTTER ENTERTAINMENT
9,708 142.20 1,380,477.60
PLC.
FORTUM OYJ
28,061 17.58 493,312.38
FRAPORT AG
3,074 45.86 140,973.64
FRESENIUS MEDICAL CARE
13,435 71.24 957,109.40
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
26,322 37.64 990,760.08
FUCHS PETROLUB AG -PFD
4,215 48.48 204,343.20
GALAPAGOS NV
2,705 104.00 281,320.00
GALP ENERGIA SGPS SA
31,316 8.82 276,207.12
GEA GROUP AG
9,630 28.60 275,418.00
GETLINK SE - REGR
29,368 14.49 425,542.32
GRIFOLS SA
18,825 25.20 474,390.00
GROUPE BRUXELLES
7,205 80.70 581,443.50
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
3,787 144.80 548,357.60
HEIDELBERGCEMENT AG
9,307 58.38 543,342.66
HEINEKEN HOLDING NV
7,345 79.30 582,458.50
HEINEKEN NV
16,411 90.20 1,480,272.20
HENKEL AG & CO KGAA
6,683 78.15 522,276.45
HENKEL KGAA-VORZUG
11,098 87.12 966,857.76
HERMES INTERNATIONAL
2,002 848.40 1,698,496.80
71/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOCHTIEF AG
1,687 76.85 129,645.95
IBERDROLA SA
374,452 11.36 4,253,774.72
ILIAD SA
954 173.70 165,709.80
INDITEX SA
68,590 26.97 1,849,872.30
INFINEON TECHNOLOGIES
78,977 27.06 2,137,117.62
AG
INFRASTRUTTURE
15,629 10.41 162,697.89
WIRELESS ITAL
ING GROEP NV-CVA
246,213 7.69 1,894,855.24
INTESA SANPAOLO
1,038,673 1.85 1,925,699.74
IPSEN 2,378 83.50 198,563.00
JC DECAUX SA
5,690 19.50 110,955.00
JERONIMO MARTINS
15,498 13.91 215,654.67
JUST EAT TAKEAWAY
8,000 90.00 720,000.00
KBC GROEP NV
15,741 56.76 893,459.16
KERING 4,788 612.00 2,930,256.00
KERRY GROUP PLC-A
10,028 119.80 1,201,354.40
KINGSPAN GROUP PLC
9,717 74.90 727,803.30
KION GROUP AG
4,094 66.70 273,069.80
KNORR-BREMSE AG
3,070 106.76 327,753.20
KONE OYJ
21,470 70.40 1,511,488.00
KONINKLIJKE AHOLD
69,409 23.52 1,632,499.68
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
10,888 141.75 1,543,374.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
57,699 43.57 2,514,233.92
L'OREAL SA
15,893 310.80 4,939,544.40
LA FRANCAISE DES JEUX
5,372 34.51 185,387.72
SAEM
LANXESS 5,168 53.82 278,141.76
LEG IMMOBILIEN AG
4,382 118.12 517,601.84
LEGRAND SA
16,872 71.80 1,211,409.60
LEONARDO SPA
24,549 5.68 139,585.61
LVMH MOET HENNESSY
17,554 488.65 8,577,762.10
LOUIS VUITTON SE
MAPFRE SA
64,900 1.58 102,542.00
MEDIOBANCA SPA
39,557 7.56 299,130.03
MERCK KGAA
8,130 128.45 1,044,298.50
METRO AG
11,489 8.05 92,486.45
MICHELIN (C.G.D.E.)
10,696 106.95 1,143,937.20
MONCLER SPA
12,195 40.60 495,117.00
MTU AERO ENGINES
3,353 196.00 657,188.00
HOLDING AG
MUENCHENER
8,822 236.10 2,082,874.20
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 59,796 2.52 150,745.71
NATURGY ENERGY GROUP
18,750 19.07 357,656.25
SA
NEMETSCHEK SE
3,641 63.90 232,659.90
NESTE OYJ
26,600 53.90 1,433,740.00
NEXI SPA
23,761 15.31 363,780.91
NN GROUP NV
18,106 34.48 624,294.88
NOKIA OYJ
356,618 3.25 1,159,365.11
OEST
4,337 56.00 242,872.00
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
8,988 28.22 253,641.36
ORANGE S.A.
127,734 10.38 1,326,517.59
ORION OYJ-CLASS B
6,599 39.58 261,188.42
ORPEA 3,304 106.75 352,702.00
PERNOD-RICARD 13,413 160.90 2,158,151.70
72/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEUGEOT SA
36,663 19.56 717,311.59
PIRELLI & C SPA
25,272 4.19 105,940.22
PORSCHE AUTOMOBIL
9,375 56.52 529,875.00
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
34,740 8.71 302,863.32
PROSUS 30,789 87.74 2,701,426.86
PROXIMUS 10,039 17.29 173,574.31
PRYSMIAN SPA
15,169 25.40 385,292.60
PUBLICIS GROUPE
13,740 38.10 523,494.00
PUMA AG
5,269 83.96 442,385.24
QIAGEN NV
14,403 40.00 576,120.00
RAIFFEISEN INTL BANK
9,281 15.78 146,454.18
HOLDING
RANDSTAD NV
7,482 49.56 370,807.92
RECORDATI INDUSTRIA
6,582 45.79 301,389.78
CHIMICA
RED ELECTRICA DE
27,284 16.52 450,731.68
ESPANA
REMY COINTREAU
1,425 152.70 217,597.50
RENAULT SA
12,357 31.14 384,858.76
REPSOL SA
94,157 7.74 729,340.12
ROYAL KPN NV
231,330 2.59 599,838.69
RWE AG
40,448 34.06 1,377,658.88
SAFRAN SA
20,246 120.25 2,434,581.50
SAMPO OYJ
29,791 36.57 1,089,456.87
SANOFI 71,418 85.64 6,116,237.52
SAP SE
65,929 99.42 6,554,661.18
SARTORIUS AG-VORZUG
2,245 370.20 831,099.00
SARTORIUS STEDIM
1,751 304.80 533,704.80
BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SE
34,908 118.75 4,145,325.00
SCOR REGROUPE
9,908 28.94 286,737.52
SCOUT24 AG
6,739 64.70 436,013.30
SEB SA
1,427 147.40 210,339.80
SIEMENS AG
48,296 109.80 5,302,900.80
SIEMENS ENERGY AG
24,148 24.19 584,140.12
SIEMENS GAMESA
15,094 27.51 415,235.94
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
9,400 37.27 350,385.00
AG
SMURFIT KAPPA GROUP
14,247 36.08 514,031.76
PLC
SNAM SPA
128,271 4.67 599,410.38
SOCIETE GENERALE
50,883 16.18 823,592.23
SODEXO 5,558 70.54 392,061.32
SOFINA 915 258.00 236,070.00
SOLVAY SA
4,728 89.10 421,264.80
STMICROELECTRONICS NV
40,253 30.40 1,223,691.20
STORA ENSO OYJ
36,391 13.65 496,737.15
SUEZ 22,345 16.13 360,536.57
SYMRISE AG
8,102 105.20 852,330.40
TEAMVIEWER AG
8,201 38.35 314,508.35
TELECOM ITALIA SPA
864,217 0.36 311,118.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND
70,034 2.32 163,039.15
HOLDI
TELEFONICA SA
310,536 3.46 1,075,696.70
TELENET GROUP HOLDING
3,012 34.14 102,829.68
NV
TELEPERFORMANCE 3,726 276.30 1,029,493.80
73/127
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TENARIS SA
28,322 6.26 177,465.65
TERNA SPA
89,202 6.32 563,935.04
THALES SA
6,704 78.70 527,604.80
THYSSENKRUPP AG
26,157 4.73 123,905.70
TOTAL SE
156,046 34.11 5,322,729.06
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,745 80.30 461,323.50
UCB SA
7,966 90.94 724,428.04
UMICORE 12,393 35.66 441,934.38
UNICREDIT SPA
133,655 8.40 1,122,835.65
UNILEVER NV
92,379 49.55 4,577,379.45
UNIPER SE
12,727 28.08 357,374.16
UNITED INTERNET AG-REG
6,714 32.97 221,360.58
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
33,644 26.50 891,566.00
VALEO SA
14,502 31.06 450,432.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT
34,286 18.35 629,319.53
VINCI SA
32,701 86.80 2,838,446.80
VIVENDI SA
52,447 25.50 1,337,398.50
VOESTALPINE AG
7,372 25.79 190,123.88
VOLKSWAGEN AG
2,214 161.70 358,003.80
VOLKSWAGEN AG
11,639 152.52 1,775,180.28
VONOVIA SE
32,705 57.96 1,895,581.80
VOPAK 4,375 44.23 193,506.25
WARTSILA OYJ
28,440 7.80 221,832.00
WENDEL 1,805 93.25 168,316.25
WOLTERS KLUWER NV
17,283 71.14 1,229,512.62
WORLDLINE SA
8,692 73.66 640,252.72
ZALANDO SE
9,554 79.18 756,485.72
ユーロ 小計 13,023,873 255,430,298.44
(31,504,773,010)
AIA GROUP LTD
764,275 88.20 67,409,055.00
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
19,500 87.50 1,706,250.00
BANK OF EAST ASIA
86,000 16.04 1,379,440.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
238,039 24.60 5,855,759.40
LTD
BUDWEISER BREWING CO
109,100 27.00 2,945,700.00
APAC LT
CK ASSET HOLDINGS LTD
163,909 43.70 7,162,823.30
CK HUTCHISON HOLDINGS
170,909 58.05 9,921,267.45
LTD
CK INFRASTRUCTURE
43,500 40.05 1,742,175.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
104,643 73.50 7,691,260.50
GALAXY ENTERTAINMENT
135,810 61.30 8,325,153.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES
131,157 21.15 2,773,970.55
LTD
HANG SENG BANK LTD
48,812 132.60 6,472,471.20
HENDERSON LAND
99,641 31.35 3,123,745.35
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
684,750 12.14 8,312,865.00
HONG KONG EXCHANGES &
76,111 370.40 28,191,514.40
CLEAR
KERRY PROPERTIES LTD
45,000 20.75 933,750.00
MICROPORT SCIENTIFIC
46,000 34.55 1,589,300.00
CORP
MTR CORP
105,755 42.85 4,531,601.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
100,917 40.35 4,072,000.95
PCCW LTD
333,000 4.75 1,581,750.00
74/127
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER ASSETS HOLDINGS
88,587 41.20 3,649,784.40
LTD
SANDS CHINA LTD
155,780 34.05 5,304,309.00
SINO LAND CO
206,000 9.97 2,053,820.00
SJM HOLDINGS LTD
127,000 9.38 1,191,260.00
SUN HUNG KAI
83,023 106.60 8,850,251.80
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
32,866 46.60 1,531,555.60
SWIRE PROPERTIES LTD
77,200 24.05 1,856,660.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
87,500 104.50 9,143,750.00
CO
WH GROUP LTD
604,500 6.72 4,062,240.00
WHARF REAL ESTATE
106,733 39.05 4,167,923.65
INVESTMENT
WYNN MACAU LTD
103,303 13.84 1,429,713.52
香港・ドル 小計 5,179,320 218,963,120.82
(2,934,105,819)
合計 69,243,684 285,514,371,822
(285,514,371,822)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル
AGNC INVESTMENT CORP
36,361.00 548,687.49
ALEXANDRIA REAL ESTATE
7,974.00 1,305,662.76
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
28,006.00 6,677,470.58
ANNALY MORTGAGE
91,976.00 721,091.84
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
8,841.00 1,505,622.30
INC
BOSTON PROPERTIES INC
9,294.00 905,421.48
CAMDEN PROPERTY TRUST
6,093.00 596,200.05
CROWN CASTLE
26,346.00 4,428,499.14
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST
16,946.00 2,423,278.00
INC
DUKE REALTY CORP
23,190.00 897,221.10
EQUINIX INC
5,591.00 4,084,728.69
EQUITY LIFESTYLE
10,892.00 661,362.24
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
23,424.00 1,402,160.64
ESSEX PROPERTY TRUST
4,096.00 1,040,998.40
INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
8,161.00 919,091.82
FEDERAL REALTY INVS
4,500.00 408,555.00
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
33,843.00 1,035,595.80
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
44,490.00 642,880.50
INC
INVITATION HOMES INC
34,301.00 963,172.08
IRON MOUNTAIN INC
18,437.00 475,490.23
MEDICAL PROPERTIES
33,466.00 643,551.18
TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT
7,158.00 902,910.12
COMM
NATIONAL RETAIL
10,649.00 427,344.37
PROPERTIES INC
75/127
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMEGA HEALTHCARE
14,366.00 495,770.66
INVESTORS
PROLOGIS INC
46,617.00 4,661,233.83
PUBLIC STORAGE
9,898.00 2,264,563.42
REALTY INCOME CORP
21,571.00 1,318,203.81
REGENCY CENTERS CORP
10,662.00 509,217.12
SBA COMMUNICATIONS CORP
7,050.00 2,099,208.00
SIMON PROPERTY GROUP
19,312.00 1,557,126.56
INC
SUN COMMUNITIES INC
6,197.00 866,960.30
UDR INC
18,617.00 722,339.60
VENTAS INC
23,527.00 1,143,882.74
VEREIT 67,671.00 498,058.56
VICI PROPERTIES INC
29,584.00 765,338.08
VORNADO REALTY TRUST
10,233.00 407,682.72
WELLTOWER INC
26,369.00 1,719,258.80
WP CAREY INC
10,869.00 761,156.07
アメリカ・ドル 小計 816,578.00 53,406,996.08
(5,547,918,753)
イギリス・ポン
BRITISH LAND CO PLC
56,005.00 268,880.00
ド
LAND SECURITIES GROUP
44,529.00 304,355.71
PLC
SEGRO PLC
74,921.00 680,732.20
イギリス・ポンド 小計 175,455.00 1,253,967.91
(172,646,302)
オーストラリ DEXUS
76,844.00 754,608.08
ア・ドル
GOODMAN GROUP
107,643.00 2,010,771.24
GPT GROUP
133,044.00 610,671.96
MIRVAC GROUP
272,106.00 734,686.20
SCENTRE GROUP
337,233.00 937,507.74
STOCKLAND 155,645.00 700,402.50
VICINITY CENTRES
259,546.00 434,739.55
オーストラリア・ドル 小計 1,342,061.00 6,183,387.27
(467,464,078)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
5,229.00 260,195.04
ESTA
FIRST CAPITAL REAL
6,901.00 105,861.34
ESTATE IN
RIOCAN REAL ESTATE
9,861.00 169,905.03
INVST TR
SMARTCENTRES REAL
4,851.00 118,898.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 26,842.00 654,859.42
(52,015,484)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
193,700.00 575,289.00
ドル
INV TRT
CAPITALAND INTEGRATED
284,296.00 562,906.08
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
136,900.00 273,800.00
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
166,900.00 330,462.00
TRUST
SUNTEC REIT
121,300.00 184,376.00
シンガポール・ドル 小計 903,096.00 1,926,833.08
(148,867,124)
ユーロ COVIVIO 3,260.00 235,535.00
GECINA SA
2,838.00 367,521.00
ICADE 2,015.00 129,967.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KLEPIERRE 12,326.00 221,683.11
UNIBAIL-RODAMCO-WEST
8,720.00 491,808.00
FIELD
ユーロ 小計 29,159.00 1,446,514.61
(178,413,112)
香港・ドル LINK REIT
131,371.00 9,104,010.30
香港・ドル 小計 131,371.00 9,104,010.30
(121,993,738)
投資証券 合計 6,689,318,591
(6,689,318,591)
合計 6,689,318,591
(6,689,318,591)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
(注)3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 590銘柄 68.06% -%
71.99%
投資証券 38銘柄 -% 1.84%
イギリス・ポンド 株式 84銘柄 4.33% -%
4.52%
投資証券 3銘柄 -% 0.06%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% 0.10%
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄 2.07% -%
2.29%
投資証券 7銘柄 -% 0.16%
カナダ・ドル 株式 80銘柄 3.21% -%
3.33%
投資証券 4銘柄 -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.30% -%
0.36%
投資証券 5銘柄 -% 0.05%
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.19% -% 3.29%
スウェーデン・クローナ 株式 36銘柄 1.09% -% 1.13%
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.79% -% 0.81%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.10% -% 0.10%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.18% -% 0.19%
ユーロ 株式 240銘柄 10.47% -%
10.84%
投資証券 5銘柄 -% 0.06%
香港・ドル 株式 31銘柄 0.98% -%
1.05%
投資証券 1銘柄
-% 0.04%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年11月30日現在)
「DCニッセイ外国株式インデックス」
Ⅰ 資産総額 44,410,504,864円
Ⅱ 負債総額 198,533,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,211,971,088円
Ⅳ 発行済数量 30,184,437,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4647円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年11月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年11月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
408 69,697
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
130 26,342
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
538 96,040
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第26期事業年度に係る中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
18,401,863 28,674,230
現金・預金
8,008,550 6,301,326
有価証券
608,442 546,666
前払費用
4,705,229 4,882,250
未収委託者報酬
1,911,554 2,039,974
未収運用受託報酬
168,445 174,892
未収投資助言報酬
31,744 50,572
その他
33,835,830 42,669,914
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 72,641 ※1 98,471
建物附属設備
※1 3,268 ※1 2,180
車両
※1 95,277 ※1 142,866
器具備品
171,187 243,517
有形固定資産合計
無形固定資産
968,052 969,528
ソフトウェア
24,478 216,033
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,000,545 1,193,575
無形固定資産合計
投資その他の資産
36,902,679 33,634,499
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
167,886 -
長期前払費用
293,513 303,875
差入保証金
1,066,925 1,292,446
繰延税金資産
87,940 17,821
その他
38,585,168 35,314,867
投資その他の資産合計
39,756,901 36,751,960
固定資産合計
73,592,732 79,421,875
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
65,641 45,856
預り金
6,368 5,643
未払収益分配金
1,736,084 1,633,415
未払手数料
702,648 810,981
未払運用委託報酬
723,039 852,782
未払投資助言報酬
461,392 3,591,122
その他未払金
113,233 146,706
未払費用
1,996,248 686,983
未払法人税等
853,083 975,373
賞与引当金
289,152 544,366
その他
6,946,893 9,293,232
流動負債合計
固定負債
1,801,748 1,950,746
退職給付引当金
22,500 22,700
役員退職慰労引当金
1,824,248 1,973,446
固定負債合計
8,771,142 11,266,679
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
45,192,421 48,745,315
繰越利益剰余金
45,872,228 49,425,122
利益剰余金合計
64,154,068 67,706,962
株主資本合計
評価・換算差額等
711,399 512,183
その他有価証券評価差額金
△ 43,878 △ 63,949
繰延ヘッジ損益
667,521 448,234
評価・換算差額等合計
64,821,590 68,155,196
純資産合計
73,592,732 79,421,875
負債・純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
26,471,631 27,088,982
委託者報酬
11,784,292 13,165,624
運用受託報酬
610,372 677,248
投資助言報酬
16,907 2,000
その他営業収益
38,883,204 40,933,856
営業収益計
営業費用
11,518,158 11,090,478
支払手数料
23,965 25,032
広告宣伝費
130 -
公告費
5,954,296 6,466,222
調査費
1,695,119 1,866,932
支払運用委託報酬
3,019,717 3,238,306
支払投資助言報酬
106,467 125,262
委託調査費
1,132,991 1,235,721
調査費
229,936 249,653
委託計算費
812,655 929,200
営業雑経費
49,932 47,749
通信費
190,576 189,820
印刷費
34,445 38,958
協会費
537,701 652,672
その他営業雑経費
18,539,142 18,760,587
営業費用計
一般管理費
137,828 142,108
役員報酬
3,685,286 3,934,995
給料・手当
851,086 974,031
賞与引当金繰入額
279,376 285,503
賞与
710,135 762,163
福利厚生費
311,969 307,637
退職給付費用
8,350 7,000
役員退職慰労引当金繰入額
150 30
役員退職慰労金
151,765 172,763
その他人件費
673,220 682,105
不動産賃借料
30,378 31,283
その他不動産経費
29,832 28,014
交際費
209,373 170,993
旅費交通費
405,606 442,697
固定資産減価償却費
325,740 341,195
租税公課
261,111 291,579
業務委託費
332,440 354,221
器具備品費
52,393 46,549
保険料
189,822 225,408
諸経費
8,645,865 9,200,283
一般管理費計
11,698,196 12,972,984
営業利益
営業外収益
573 1,176
受取利息
24,008 12,651
有価証券利息
124,674 200,028
受取配当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
35,286 14,042
金融派生商品収益
22,977 -
為替差益
14,395 13,606
その他営業外収益
221,915 241,504
営業外収益計
営業外費用
- 27,288
為替差損
20,127 9,593
金融派生商品費用
17,501 5,453
控除対象外消費税
1,080 8,493
その他営業外費用
38,709 50,829
営業外費用計
11,881,403 13,163,659
経常利益
特別利益
655,395 4,459
投資有価証券売却益
46,876 1,744
投資有価証券償還益
702,272 6,204
特別利益計
特別損失
81,265 72,045
投資有価証券売却損
68,047 4,115
投資有価証券償還損
※1 1,089 ※1 8,422
固定資産除却損
※2 511 ※2 4,351
事故損失賠償金
150,913 88,934
特別損失計
12,432,761 13,080,929
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,862,523 4,134,957
43,320 △ 106,970
法人税等調整額
3,905,844 4,027,986
法人税等合計
8,526,917 9,052,942
当期純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,067,603
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
目の当期変動額
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
(純額)
当期変動額合計 △68,039 △48,515 △116,554 3,342,759
当期末残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2019年4月1日
項目
至 2020年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(会計上の見積りの変更)
(退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更)
年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
益計算を適正化するために行ったものであります。
この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
職給付費用より減額しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物附属設備 325.809千円 310,385千円
車両 3,460 4,549
器具備品 474,339 394,258
計 803,609 709,193
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物付属設備 -千円 4,181千円
器具備品 623 4,240
ソフトウェア 465 -
計 1,089 8,422
※2.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 -
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
28,674,230 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,148,442 12,928,752 2,006,497 -
41,122,673 24,478,752 2,006,497 -
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2020年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
ます。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 - 千円 - 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 1,887,492
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
退職給付債務の期末残高 - 1,833,391
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円 1,801,748 千円
退職給付費用 229,805 274,595
退職給付の支払額 △110,589 △71,495
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - △1,887,492
退職給付引当金の期末残高 1,801,748 117,355
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 1,801,748 千円 1,950,746 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
退職給付引当金 1,801,748 1,950,746
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,801,748 1,950,746
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円 274,595 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 - △54,100
確定給付制度に係る退職給付費用 229,805 220,494
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
割引率 - % 0.32 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
261,214 298,659 千円
賞与引当金 千円
119,420 130,502
未払事業税
551,695 597,318
退職給付引当金
6,126 4,337
税務上の繰延資産償却超過額
6,889 6,950
役員退職慰労引当金
88,160 254,174
投資有価証券評価差額
62,896 82,112
その他
小計 1,096,402 1,374,055
△9 △19
評価性引当額
1,096,393 1,374,036
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 5,022 3,682
投資有価証券評価差額 24,444 77,906
繰延税金負債合計
29,467 81,589
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,066,925 1,292,446
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,299,726 762,239
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報 未収投資
130,542 11,530
酬の受取 助言報酬
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 597,720円47銭 628,459円68銭
1株当たり当期純利益金額 78,626円78銭 83,477円26銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,526,917千円 9,052,942千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
25,867,054
現金・預金
2,200,310
有価証券
490,156
前払費用
5,083,348
未収委託者報酬
2,860,357
未収運用受託報酬
205,730
未収投資助言報酬
5,627
その他
36,712,587
流動資産合計
固定資産
※1 217,645
有形固定資産
1,388,913
無形固定資産
投資その他の資産
37,195,151
投資有価証券
66,222
関係会社株式
2,470
長期前払費用
300,007
差入保証金
850,500
繰延税金資産
17,695
その他
38,432,046
投資その他の資産合計
40,038,605
固定資産合計
76,751,192
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
48,531
預り金
4,837
未払収益分配金
1,745,443
未払手数料
663,984
未払運用委託報酬
805,922
未払投資助言報酬
1,824,956
その他未払金
174,548
未払費用
521,943
未払法人税等
47,773
前受投資助言報酬
552,768
賞与引当金
355,688
※2
その他
6,746,397
流動負債合計
固定負債
2,061,987
退職給付引当金
26,275
役員退職慰労引当金
2,088,262
固定負債合計
8,834,660
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
47,777,753
繰越利益剰余金
48,457,560
利益剰余金合計
66,739,400
株主資本合計
評価・換算差額等
1,230,312
その他有価証券評価差額金
△ 53,180
繰延ヘッジ損益
1,177,132
評価・換算差額等合計
67,916,532
純資産合計
76,751,192
負債・純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
13,048,440
委託者報酬
6,476,531
運用受託報酬
425,029
投資助言報酬
19,950,002
営業収益計
営業費用 8,911,467
4,550,470
※1
一般管理費
6,488,064
営業利益
82,144
※2
営業外収益
35,367
※3
営業外費用
6,534,841
経常利益
929
※4
特別利益
51,744
※5
特別損失
税引前中間純利益 6,484,025
1,823,853
法人税、住民税及び事業税
127,685
法人税等調整額
1,951,539
法人税等合計
4,532,486
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計
その他利益剰余金
資本準備 資本剰余金 利益準備 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,532,486 4,532,486 4,532,486
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △967,562 △967,562 △967,562
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 47,777,753 48,457,560 66,739,400
純資産
評価・換算差額等
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
△ 63,949
当期首残高 512,183 448,234 68,155,196
当中間期変動額
△ 5,500,048
剰余金の配当
- - -
中間純利益 4,532,486
- - -
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
718,129 10,768 728,898 728,898
(純額)
△ 238,663
当中間期変動額合計 718,129 10,768 728,898
△ 53,180
当中間期末残高 1,230,312 1,177,132 67,916,532
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注記事項
(重要な会計方針)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
項目
至 2020年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8.連結納税制度 日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
上しております。
(中間貸借対照表関係)
第26期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 740,836千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間損益計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 31,642千円
無形固定資産 189,242千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 52,744千円
金融派生商品収益 22,756千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 18,910千円
金融派生商品損失 14,197千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 702千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 39,656千円
事故損失賠償金 12,088千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2020年6月29日
2020年3月31日 2020年6月29日
普通株式 5,500,048 50,716
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
25,867,054 25,867,054 -
①現金・預金
②有価証券
2,200,310 2,201,100 789
満期保有目的の債券
- - -
その他有価証券
③投資有価証券
12,067,677 12,071,606 3,928
満期保有目的の債券
25,127,473 25,127,473 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△7,126 △7,126 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
11,448,319 11,453,125 4,805
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
11,448,319 11,453,125 4,805
小計
2,819,668 2,819,581 △87
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
2,819,668 2,819,581 △87
小計
14,267,988 14,272,706 4,717
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 15,190,859 16,809,083 1,618,223
15,190,859 16,809,083 1,618,223
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 8,503,340 8,318,390 △184,949
8,503,340 8,318,390 △184,949
小計
23,694,199 25,127,473 1,433,273
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,364,820 - △7,126
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,364,820 - △7,126
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第26期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 626,258円96銭
1株当たり中間純利益金額 41,794円10銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,532,486千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,532,486千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第26期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2020年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
48,323
株式会社SBI証券
金融商品取引法に定める第一種金融
岡三証券株式会社 5,000
商品取引業を営んでいます。
6,000
東海東京証券株式会社
保険業法に基づき監督官庁の免許を
1,400,000
日本生命保険相互会社
受け、生命保険業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
3【資本関係】
日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有して
います。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2020年5月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2020年12月28日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイ外国株式インデックスの2019年11月21日から2020年
11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイ外国株式インデックスの2020年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021
年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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